年金ダイワ日本株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 年金ダイワ日本株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月26日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 年金ダイワ日本株式インデックス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
年金ダイワ日本株式インデックス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
2/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ 収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
1 円以上 1 円単位とします。
(7) 【申込期間】
2020 年 8 月 27 日から 2021 年 2 月 19 日まで （継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
② 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
3/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
④ 当ファンドは、積立投資専用です。
イ．取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」と
いいます。）を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
ロ．収益分配金は、自動的に再投資されます。
⑤ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
4/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行
ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス ＴＯＰＩＸ
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定 された ファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
5/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
6/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 10 月 27 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 ( ※ 3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 ( ※ 3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） ( ; 2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2 損益↑↓信託金 ( ※ 3)
10/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき 株式会
三井住友信託銀行
社日本カストディ銀行 に委託することができま
株式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 再信託受託会社： 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）収益分配金は、自動的に再投資されます。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ： 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年 6 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 ▶ 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
11/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
基本とします。
ロ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。）への投資は、原則として、信託財産総額の 50 ％以下とします。
ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
②に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたトピックス・インデックス・マザーファンド（以下「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券 （金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有
12/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図することができま
す。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
3 ．貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
13/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事 務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
14/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 先物取引等（信託約款 )
委託会社は、わが国の 金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所お
よび金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設する
ものをいいます。以下同じ。） における有価証券先物取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲
げるものをいいます。） 、有価証券指数等先物取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるも
のをいいます。） および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるもの
をいいます。） ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
③ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
15/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証 券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（トピックス・インデックス・マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） で市場性のあるものに投資することを指図します。
1 ．株券または新株引受権証書
2 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
4 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ． 預金
2 ． 指定 金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール ・ローン
▶ ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
16/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的ま
たは長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資
資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落
する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建
てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建て
ている場合は逆の結果となります。）。 ファンドで行なっている 株価指数 先物取引 について損失が発
生した場合、 基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付
けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回し
ない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたもの
として取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
17/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
18/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
19/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.187 ％ （税抜 0.17 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.08 ％ 年率 0.06 ％ 年率 0.03 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
20/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引 ・オプション取引等 に要する費
用 、資産を外国で保管する場合の費用等 を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択することもで
きます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税
率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率
を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地
方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
21/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償 還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 6 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
22/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 5,305,778,277 99.99
内 日本 5,305,778,277 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 371,086 0.01
純資産総額
5,306,149,363 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.1036 1.0298
トピックス・インデックス・マザー
5,152,241,481 99.99
1 日本 信託受
ファンド
5,686,451,215 5,305,778,277
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
23/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 ▶ 計算期間末
583,936,066 583,936,066 0.5526 0.5526
(2010 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
701,141,147 701,141,147 0.4777 0.4777
(2011 年 11 月 30 日 )
第 6 計算期間末
994,840,569 994,840,569 0.5241 0.5241
(2012 年 11 月 30 日 )
第 7 計算期間末
1,802,195,101 1,802,195,101 0.8588 0.8588
(2013 年 12 月 2 日 )
第 8 計算期間末
2,482,297,091 2,482,297,091 0.9870 0.9870
(2014 年 12 月 1 日 )
第 9 計算期間末
3,284,114,505 3,284,114,505 1.1167 1.1167
(2015 年 11 月 30 日 )
第 10 計算期間末
3,429,044,358 3,429,044,358 1.0586 1.0586
(2016 年 11 月 30 日 )
第 11 計算期間末
4,489,487,993 4,489,487,993 1.3159 1.3159
(2017 年 11 月 30 日 )
第 12 計算期間末
4,891,529,530 4,891,529,530 1.2477 1.2477
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 6 月末日 4,891,139,822 － 1.1770 －
7 月末日 4,921,208,925 － 1.1876 －
8 月末日 4,763,117,354 － 1.1473 －
9 月末日 5,038,948,899 － 1.2164 －
10 月末日 5,282,308,318 － 1.2770 －
11 月末日 5,368,381,794 － 1.3017 －
第 13 計算期間末
5,415,434,147 5,415,434,147 1.3133 1.3133
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 5,399,535,763 － 1.3203 －
2020 年 1 月末日 5,281,846,863 － 1.2919 －
2 月末日 4,740,919,449 － 1.1589 －
3 月末日 4,517,575,534 － 1.0897 －
▶ 月末日 4,739,289,017 － 1.1366 －
24/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5 月末日 5,317,633,282 － 1.2137 －
6 月末日 5,306,149,363 － 1.2116 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 ▶ 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
2019 年 12 月 3 日～
－
2020 年 6 月 2 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 ▶ 計算期間 4.4
第 5 計算期間 △ 13.6
第 6 計算期間 9.7
第 7 計算期間 63.9
第 8 計算期間 14.9
第 9 計算期間 13.1
第 10 計算期間 △ 5.2
第 11 計算期間 24.3
第 12 計算期間 △ 5.2
第 13 計算期間 5.3
2019 年 12 月 3 日～
△ 6.2
2020 年 6 月 2 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 ▶ 計算期間 397,758,878 24,516,478
第 5 計算期間 464,858,243 53,854,727
第 6 計算期間 571,631,321 141,136,727
第 7 計算期間 474,197,635 273,895,816
25/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 8 計算期間 894,786,317 478,329,687
第 9 計算期間 1,113,060,946 686,945,413
第 10 計算期間 592,567,249 294,482,357
第 11 計算期間 555,224,223 382,658,267
第 12 計算期間 864,718,416 355,993,412
第 13 計算期間 845,172,273 642,014,957
2019 年 12 月 3 日～
598,643,685 347,935,860
2020 年 6 月 2 日
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
143,078,737,510 97.81
株式
内 日本 143,078,737,510 97.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,209,998,665 2.19
純資産総額
146,288,736,175 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 3,117,000,000 2.13
内 日本 3,117,000,000 2.13
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,330.12 6,762.00
輸送用
729,700 3.37
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,348,794,957 4,934,231,400
26/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,380.14 7,384.00
電気機
ソ ニ ー 409,800 2.07
2 日本 株式
器
2,614,581,478 3,025,963,200
4,539.51 5,450.00
情報・通
510,100 1.90
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,315,607,546 2,780,045,000
33,481.59 45,030.00
電気機
59,300 1.83
▶ キーエンス 日本 株式
器
1,985,458,565 2,670,279,000
2,625.25 2,515.50
情報・通
858,100 1.48
5 日本電信電話 日本 株式
信業
2,252,731,969 2,158,550,550
3,750.10 3,848.00
544,100 1.43
6 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,040,429,818 2,093,696,800
41,698.66 48,010.00
その他
任 天 堂 40,100 1.32
7 日本 株式
製品
1,672,116,355 1,925,201,000
557.70 421.60
三菱 UFJ フィナンシャル
4,409,700 1.27
8 日本 株式 銀行業
▶
2,459,304,712 1,859,129,520
3,420.82 3,682.00
リクルートホールディン サービス
448,900 1.13
9 日本 株式
グス 業
1,535,610,079 1,652,849,800
7,064.75 8,806.00
187,400 1.13
10 第一三共 日本 株式 医薬品
1,323,935,920 1,650,244,400
2,884.55 3,234.00
情報・通
468,300 1.04
11 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,350,835,362 1,514,482,200
14,426.65 17,335.00
83,400 0.99
12 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,203,183,223 1,445,739,000
2,864.95 2,755.50
輸送用
514,500 0.97
13 本田技研 日本 株式
機器
1,474,020,613 1,417,704,750
11,741.89 12,595.00
109,900 0.95
14 信越化学 日本 株式 化学
1,290,433,885 1,384,190,500
3,734.05 3,032.00
三井住友フィナンシャ
446,100 0.92
15 日本 株式 銀行業
ル ▶
1,665,761,225 1,352,575,200
7,988.98 8,540.00
花 王 156,500 0.91
16 日本 株式 化学
1,250,275,828 1,336,510,000
8,917.79 10,260.00
精密機
130,000 0.91
17 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,159,313,102 1,333,800,000
2,832.04 2,882.00
情報・通
458,400 0.90
18 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,298,210,069 1,321,108,800
5,108.27 6,316.00
電気機
192,100 0.83
19 村田製作所 日本 株式
器
981,299,821 1,213,303,600
20,168.18 19,260.00
電気機
61,600 0.81
20 ファナック 日本 株式
器
1,242,360,299 1,186,416,000
2,749.71 5,765.00
204,900 0.81
21 中外製薬 日本 株式 医薬品
563,416,764 1,181,248,500
27/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
165.80 132.20
みずほフィナンシャル
8,762,900 0.79
22 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,452,921,091 1,158,455,380
7,583.60 7,196.00
電気機
157,700 0.78
23 日本電産 日本 株式
器
1,195,934,371 1,134,809,200
45,540.76 55,180.00
20,500 0.77
24 ＳＭＣ 日本 株式 機械
933,585,779 1,131,190,000
20,809.91 26,440.00
電気機
41,500 0.75
25 東京エレクトロン 日本 株式
器
863,611,621 1,097,260,000
5,827.20 4,698.00
228,200 0.73
26 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,329,768,685 1,072,083,600
4,027.26 3,403.00
電気機
日 立 314,200 0.73
27 日本 株式
器
1,265,365,439 1,069,222,600
2,294.79 2,321.50
伊 藤 忠 450,300 0.71
28 日本 株式 卸売業
1,033,345,381 1,045,371,450
1,543.55 1,799.50
566,700 0.70
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
874,731,263 1,019,776,650
2,758.62 2,270.00
422,700 0.66
30 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,166,071,535 959,529,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.81%
合計 97.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.19%
建設業 2.52%
食料品 3.85%
繊維製品 0.50%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.15%
医薬品 6.75%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.61%
ガラス・土石製品 0.76%
28/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄鋼 0.56%
非鉄金属 0.67%
金属製品 0.54%
機械 5.17%
電気機器 14.79%
輸送用機器 7.11%
精密機器 2.59%
その他製品 2.44%
電気・ガス業 1.52%
陸運業 3.93%
海運業 0.13%
空運業 0.34%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 9.75%
卸売業 4.37%
小売業 4.87%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.77%
保険業 1.96%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.96%
サービス業 5.16%
合計 97.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年 9 月 200 3,160,217,800
日本 買建 3,117,000,000 2.13%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
29/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
30/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ受益権の取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって、受益権の取
得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
31/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合に
は、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。た
だし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該
受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、 当該
計算日の基準価額 とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
▶ 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
32/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は 2006 年 10 月 27 日から 2007 年 11 月
30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場 合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
33/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委 託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が 辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した 場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を 計算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
34/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金にかかる請求権
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 （信託終
了日 以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該 信託終了日 以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。 ） に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
35/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 13 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日
から 2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
36/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
年金ダイワ日本株式インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
3,142,218 －
金銭信託
6,110,883 6,680,254
コール・ローン
4,891,213,684 5,415,062,517
親投資信託受益証券
2,918,000 4,650,000
未収入金
4,903,384,785 5,426,392,771
流動資産合計
4,903,384,785 5,426,392,771
資産合計
負債の部
流動負債
7,259,888 6,147,289
未払解約金
787,745 824,496
未払受託者報酬
3,676,348 3,847,873
未払委託者報酬
131,274 138,966
その他未払費用
11,855,255 10,958,624
流動負債合計
11,855,255 10,958,624
負債合計
純資産の部
元本等
3,920,396,489 4,123,553,805
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 971,133,041 1,291,880,342
1,265,309,790 1,183,246,559
（分配準備積立金）
4,891,529,530 5,415,434,147
元本等合計
4,891,529,530 5,415,434,147
純資産合計
4,903,384,785 5,426,392,771
負債純資産合計
37/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 6
受取利息
△ 247,289,855 297,445,833
有価証券売買等損益
△ 247,289,855 297,445,839
営業収益合計
営業費用
2,953 2,616
支払利息
1,527,010 1,583,730
受託者報酬
7,126,336 7,391,084
委託者報酬
254,630 265,593
その他費用
8,910,929 9,243,023
営業費用合計
△ 256,200,784 288,202,816
営業利益又は営業損失（△）
△ 256,200,784 288,202,816
経常利益又は経常損失（△）
△ 256,200,784 288,202,816
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 7,440,307 △ 27,242,816
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,077,816,508 971,133,041
254,347,915 159,491,816
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
254,347,915 159,491,816
額
112,270,905 154,190,147
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
112,270,905 154,190,147
額
－ －
※１ ※１
分配金
971,133,041 1,291,880,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
38/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 13 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,411,671,485 円 3,920,396,489 円
期中追加設定元本額 864,718,416 円 845,172,273 円
期中一部解約元本額 355,993,412 円 642,014,957 円
2. 計算期間末日における受益 3,920,396,489 口 4,123,553,805 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
39/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 0 円）、投資信託約款に規 （ 103,086,838 円）、投資信
定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 1,411,322,896 円）及び分 金（ 1,735,177,126 円）及び
配準備積立金 分配準備積立金
（ 1,265,309,790 円）より分 （ 1,080,159,721 円）より分
配可能額は 2,676,632,686 円 配可能額は 2,918,423,685 円
（ 1 万口当たり 6,827.45 円） （ 1 万口当たり 7,077.45 円）
であります。なお、投資信託 であります。なお、投資信託
約款上の分配対象額は、上記 約款上の分配対象額は、上記
分配可能額のうち経費控除後 分配可能額のうち経費控除後
の配当等収益等であり、分配 の配当等収益等であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 13 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
40/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 13 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 245,003,067 315,013,961
合計 △ 245,003,067 315,013,961
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 12 期 第 13 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
41/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 12 期 第 13 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.2477 円 1.3133 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,477 円 ) (13,133 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザー
4,856,558,312 5,415,062,517
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 5,415,062,517
合計 5,415,062,517
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
42/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
5,748,360,758 －
コール・ローン
11,179,224,344 15,866,424,459
株式
※ 2 ※ 3 140,729,270,900 162,602,439,840
派生商品評価勘定
26,461,940 76,885,750
未収入金
76,903,429 44,835,510
未収配当金
875,753,046 717,704,956
未収利息
1,251,373 1,374,718
前払金
21,520,000 －
その他未収収益
※ ▶ 30,930,674 32,184,457
差入委託証拠金
－ 39,360,000
流動資産合計
158,689,676,464 179,381,209,690
資産合計
158,689,676,464 179,381,209,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
7,672,420 －
前受金
－ 86,417,200
未払金
1,030,901,154 1,370,527,390
未払解約金
23,803,900 123,739,000
受入担保金
15,009,839,092 13,103,577,689
その他未払費用
174,575 10,575
流動負債合計
16,072,391,141 14,684,271,854
負債合計
16,072,391,141 14,684,271,854
純資産の部
元本等
元本
※ 1 134,890,694,102 147,704,616,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,726,591,221 16,992,320,869
元本等合計
142,617,285,323 164,696,937,836
純資産合計
142,617,285,323 164,696,937,836
負債純資産合計 158,689,676,464 179,381,209,690
43/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 128,627,233,302 円 134,890,694,102 円
44/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 18,705,077,077 円 33,001,020,844 円
期中一部解約元本額 12,441,616,277 円 20,187,097,979 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 4,208,196,163 円 3,765,431,907 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 8,873,990,627 円 7,517,011,572 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 50,893,960 円 5,764,295 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 65,059,832 円 59,609,321 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 1,060,778,978 円 777,014,581 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 59,055,392 円 46,976,403 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,449,339,094 円 1,145,153,691 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 4,513,952 円 46,927,453 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 39,579,272 円 50,758,188 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 19,750,054 円 16,362,055 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 687,039 円 7,650,621 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 766,287,386 円 1,290,732,581 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,279,701,333 円 1,996,082,570 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 18,821,903 円 64,246,554 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,506,653,858 円 65,235,675,867 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,604,113,138 円 2,856,480,263 円
０
45/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ライフ・バランス５ 2,907,019,868 円 3,215,288,075 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 2,813,203,474 円 2,971,577,942 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 4,626,136,087 円 4,856,558,312 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 15,110,700 円 13,563,401 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 52,614,491 円 55,375,861 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 16,862,669 円 24,888,377 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 9,822,989 円 266,294,654 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス －円 431,467 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 315,899 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 2,320,710 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 350,718 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 359,201 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 712,052 円 －円
ンド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファ 4,149,572 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 4,912,940 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 9,756,807 円 －円
ンド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド 184,587,297 円 150,205,619 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 162,072,230 円 158,266,050 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 9,658,927,568 円 8,647,121,514 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 11,433,435 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 14,487,998 円 －円
ファンド７５ＶＡ
46/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・バランスファンド２ 823,275,779 円 730,190,060 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 129,734,372 円 124,454,938 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 221,128,598 円 216,391,069 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 140,301,263 円 152,878,769 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 8,504,620,250 円 10,075,963,979 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 292,440,998 円 13,126,419,796 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,905,520,921 円 2,555,624,273 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,400,114,800 円 1,351,353,152 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 181,369,214 円 182,799,162 円
ダイワライフスタイル５０ 649,148,174 円 662,351,711 円
ダイワライフスタイル７５ 544,757,466 円 530,142,751 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 13,598,340,190 円 12,751,961,504 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 134,890,694,102 円 147,704,616,967 円
2. 期末日における受益権の総数 134,890,694,102 口 147,704,616,967 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 14,441,000,290 円 株式 12,524,034,910 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 680,300,000 円 株式 565,900,000 円
47/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 28,279,195 円 当額の未入金分 29,453,875 円
が含まれております。 が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
48/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 9,360,479,994 8,993,918,872
合計 △ 9,360,479,994 8,993,918,872
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 9 月
20 日から 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 9 月 20 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,849,310,000 － 1,868,160,000 18,850,000 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200
合計 1,849,310,000 － 1,868,160,000 18,850,000 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
49/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0573 円 1.1150 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,573 円 ) (11,150 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,905.00 9,586,500 貸付株式数 100 株
日本水産 91,300 666.00 60,805,800
マルハニチロ 13,200 2,938.00 38,781,600
ホウスイ 600 870.00 522,000 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,800 1,522.00 4,261,600
サカタのタネ 10,900 3,535.00 38,531,500
ホクト 7,000 2,001.00 14,007,000 貸付株式数 2,400 株
ホクリヨウ 1,400 680.00 952,000
800 株
ヒノキヤグループ 2,300 2,233.00 5,135,900 貸付株式数
(200 株 )
ショーボンドＨＤ 13,000 4,260.00 55,380,000 貸付株式数 100 株
ミライト・ホールディング
27,200 1,638.00 44,553,600 貸付株式数 10,600 株
ス
1,800 株
タマホーム 4,400 1,842.00 8,104,800 貸付株式数
(1,800 株 )
サンヨーホームズ 900 679.00 611,100
1,400 株
日本アクア 3,600 657.00 2,365,200 貸付株式数
(1,400 株 )
ファーストコーポレーショ
2,800 673.00 1,884,400 貸付株式数 1,000 株
ン
ベステラ 1,600 1,258.00 2,012,800
スペースバリューＨＤ 11,100 515.00 5,716,500
住石ホールディングス 18,400 150.00 2,760,000 貸付株式数 7,100 株
日鉄鉱業 2,100 4,570.00 9,597,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,500 1,203.00 4,210,500
国際石油開発帝石 366,200 1,061.50 388,721,300
石油資源開発 11,900 2,839.00 33,784,100
50/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,400 1,577.00 6,938,800
ダイセキ環境ソリューショ
1,700 1,000.00 1,700,000
ン
第一カッター興業 1,100 1,827.00 2,009,700
安藤・間 54,400 905.00 49,232,000
東急建設 26,800 784.00 21,011,200
コムシスホールディングス 32,400 3,190.00 103,356,000
ミサワホーム 6,300 1,198.00 7,547,400
ビーアールホールディング
10,000 484.00 4,840,000
ス
高松コンストラクションＧ
5,700 2,733.00 15,578,100
Ｐ
東建コーポレーション 2,800 7,300.00 20,440,000
ソネック 900 807.00 726,300 貸付株式数 100 株
ヤマウラ 3,900 879.00 3,428,100
大成建設 70,300 4,345.00 305,453,500
大 林 組
210,700 1,180.00 248,626,000
清水建設 213,900 1,065.00 227,803,500
飛島建設 6,100 1,470.00 8,967,000
長谷工コーポレーシヨン 81,600 1,428.00 116,524,800
松井建設 8,300 782.00 6,490,600
錢 高 組
900 4,005.00 3,604,500 貸付株式数 100 株
鹿島建設 165,500 1,460.00 241,630,000
不動テトラ 5,500 1,543.00 8,486,500
大末建設 2,500 964.00 2,410,000
鉄建建設 4,600 2,846.00 13,091,600 貸付株式数 1,600 株
西松建設 16,300 2,434.00 39,674,200
三井住友建設 51,200 610.00 31,232,000 貸付株式数 2,100 株
大豊建設 4,800 2,999.00 14,395,200
前田建設 52,900 994.00 52,582,600 貸付株式数 20,600 株
佐田建設 4,600 411.00 1,890,600 貸付株式数 1,600 株
ナカノフドー建設 5,800 476.00 2,760,800 貸付株式数 1,200 株
奥 村 組
11,400 3,095.00 35,283,000 貸付株式数 100 株
東鉄工業 9,000 3,275.00 29,475,000
イチケン 1,500 1,788.00 2,682,000
富士ピー・エス 3,100 580.00 1,798,000
淺沼組 2,400 4,375.00 10,500,000
戸田建設 87,600 682.00 59,743,200 貸付株式数 33,200 株
熊 谷 組
9,800 3,275.00 32,095,000 貸付株式数 2,500 株
北野建設 1,300 2,606.00 3,387,800 貸付株式数 100 株
51/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
植 木 組
900 2,545.00 2,290,500
矢作建設 9,300 764.00 7,105,200
ピーエス三菱 6,900 699.00 4,823,100 貸付株式数 3,000 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,400 482.00 6,940,800
大東建託 25,300 13,355.00 337,881,500 貸付株式数 10,300 株
新日本建設 9,000 928.00 8,352,000 貸付株式数 200 株
ＮＩＰＰＯ 17,500 2,256.00 39,480,000
東亜道路 1,300 3,455.00 4,491,500 貸付株式数 300 株
前田道路 22,300 2,602.00 58,024,600
日本道路 2,000 7,010.00 14,020,000
東亜建設 6,600 1,577.00 10,408,200 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 12,300 626.00 7,699,800 貸付株式数 4,800 株
若築建設 3,800 1,701.00 6,463,800
東洋建設 23,700 504.00 11,944,800
五洋建設 83,600 637.00 53,253,200 貸付株式数 32,600 株
世紀東急 10,100 884.00 8,928,400
福 田 組
2,400 4,825.00 11,580,000 貸付株式数 600 株
日本ドライケミカル 1,600 1,462.00 2,339,200 貸付株式数 200 株
住友林業 53,500 1,594.00 85,279,000
日本基礎技術 7,000 403.00 2,821,000
巴コーポレーション 9,300 399.00 3,710,700 貸付株式数 100 株
大和ハウス 208,600 3,395.00 708,197,000
ライト工業 12,100 1,587.00 19,202,700
積水ハウス 230,500 2,394.50 551,932,250
日特建設 5,500 788.00 4,334,000 貸付株式数 2,400 株
北陸電気工事 3,700 1,048.00 3,877,600 貸付株式数 500 株
ユアテック 12,100 677.00 8,191,700 貸付株式数 500 株
四電工 1,100 2,785.00 3,063,500
中電工 8,500 2,582.00 21,947,000
関 電 工
30,000 1,054.00 31,620,000
きんでん 50,100 1,659.00 83,115,900
東京エネシス 7,000 938.00 6,566,000
トーエネック 2,100 3,640.00 7,644,000
住友電設 6,000 2,469.00 14,814,000
日本電設工業 11,600 2,268.00 26,308,800
協和エクシオ 32,000 2,877.00 92,064,000 貸付株式数 10,900 株
新日本空調 5,600 2,242.00 12,555,200
日本工営 4,300 3,380.00 14,534,000 貸付株式数 100 株
九電工 14,800 3,545.00 52,466,000
三機工業 15,200 1,480.00 22,496,000
52/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日揮ホールディングス 64,900 1,622.00 105,267,800 貸付株式数 3,300 株
中外炉工業 2,300 1,708.00 3,928,400
ヤマト 6,700 722.00 4,837,400
太平電業 5,100 2,333.00 11,898,300
高砂熱学 18,300 1,901.00 34,788,300
三晃金属 900 2,630.00 2,367,000
ＮＥＣネッツエスアイ 6,200 3,445.00 21,359,000
朝日工業社 1,400 3,470.00 4,858,000 貸付株式数 100 株
明星工業 13,600 930.00 12,648,000 貸付株式数 400 株
2,100 株
大 氣 社
10,300 3,705.00 38,161,500 貸付株式数
(2,100 株 )
ダイダン 5,000 2,632.00 13,160,000
日比谷総合設備 6,800 1,949.00 13,253,200 貸付株式数 1,000 株
東芝プラントシステム 16,100 2,664.00 42,890,400
日本製粉 19,800 1,716.00 33,976,800
日清製粉Ｇ本社 76,200 2,058.00 156,819,600
日東富士製粉 500 6,360.00 3,180,000 貸付株式数 100 株
昭和産業 6,200 3,230.00 20,026,000 貸付株式数 2,100 株
鳥越製粉 6,000 945.00 5,670,000 貸付株式数 100 株
中部飼料 8,200 1,390.00 11,398,000
フィード・ワン 45,400 170.00 7,718,000
東洋精糖 1,100 1,136.00 1,249,600
日本甜菜糖 3,500 2,040.00 7,140,000
三井製糖 5,900 2,320.00 13,688,000
塩水港精糖 7,300 220.00 1,606,000 貸付株式数 2,800 株
日新製糖 3,200 2,019.00 6,460,800 貸付株式数 400 株
ＬＩＦＵＬＬ 22,400 555.00 12,432,000 貸付株式数 7,900 株
ジェイエイシーリクルート
4,300 2,092.00 8,995,600 貸付株式数 1,300 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 48,500 3,750.00 181,875,000 貸付株式数 1,300 株
メンバーズ 1,900 2,358.00 4,480,200 貸付株式数 500 株
中広 600 546.00 327,600
アイティメディア 1,900 791.00 1,502,900 貸付株式数 300 株
タケエイ 6,200 1,283.00 7,954,600
Ｅ・Ｊホールディングス 800 1,432.00 1,145,600
トラスト・テック 7,100 1,353.00 9,606,300
コシダカホールディングス 15,500 1,609.00 24,939,500 貸付株式数 200 株
アルトナー 1,600 754.00 1,206,400
パソナグループ 7,800 1,707.00 13,314,600 貸付株式数 1,200 株
ＣＤＳ 1,600 1,510.00 2,416,000 貸付株式数 600 株
53/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リンクアンドモチベーショ
14,200 726.00 10,309,200 貸付株式数 5,000 株
ン
ＧＣＡ 7,700 953.00 7,338,100
エス・エム・エス 20,000 3,005.00 60,100,000
サニーサイドアップ 1,400 1,138.00 1,593,200
パーソルホールディングス 64,200 2,034.00 130,582,800
1,200 株
リニカル 3,100 1,180.00 3,658,000 貸付株式数
(600 株 )
クックパッド 22,400 372.00 8,332,800
エスクリ 2,000 802.00 1,604,000
アイ・ケイ・ケイ 3,100 723.00 2,241,300 貸付株式数 1,100 株
森永製菓 15,800 5,610.00 88,638,000
中 村 屋
1,800 4,470.00 8,046,000
江崎グリコ 20,000 5,090.00 101,800,000 貸付株式数 4,600 株
名糖産業 3,200 1,315.00 4,208,000
井村屋グループ 2,900 2,058.00 5,968,200 貸付株式数 500 株
不 二 家
3,800 2,214.00 8,413,200
山崎製パン 50,600 2,036.00 103,021,600 貸付株式数 11,500 株
第一屋製パン 1,200 995.00 1,194,000 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 4,970.00 5,467,000
亀田製菓 3,800 5,030.00 19,114,000
寿スピリッツ 6,500 7,660.00 49,790,000
カルビー 30,700 3,560.00 109,292,000
森永乳業 12,500 4,635.00 57,937,500
六甲バター 4,500 1,808.00 8,136,000
ヤクルト 46,400 6,530.00 302,992,000
明治ホールディングス 44,600 7,530.00 335,838,000
雪印メグミルク 16,300 2,666.00 43,455,800
プリマハム 10,600 2,554.00 27,072,400 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 25,800 4,650.00 119,970,000
林兼産業 2,300 729.00 1,676,700
丸大食品 7,200 2,341.00 16,855,200 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,400 3,005.00 16,227,000
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 43,400 718.00 31,161,200 貸付株式数 2,100 株
900 株
学情 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数
(900 株 )
スタジオアリス 3,200 1,949.00 6,236,800 貸付株式数 900 株
クロスキャット 1,700 1,000.00 1,700,000
シミックホールディングス 3,600 1,818.00 6,544,800
システナ 23,500 1,756.00 41,266,000
54/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＪＳ 1,400 1,728.00 2,419,200
デジタルアーツ 3,200 6,320.00 20,224,000 貸付株式数 1,200 株
日鉄ソリューションズ 9,900 3,810.00 37,719,000
綜合警備保障 25,600 5,810.00 148,736,000
キューブシステム 3,500 798.00 2,793,000
いちご 84,300 439.00 37,007,700
エイジア 1,200 1,319.00 1,582,800 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 72,400 166.00 12,018,400 貸付株式数 5,700 株
コア 2,800 1,445.00 4,046,000 貸付株式数 100 株
カカクコム 48,100 2,654.00 127,657,400
アイロムグループ 2,300 1,456.00 3,348,800 貸付株式数 800 株
セントケア・ホールディン
4,400 516.00 2,270,400
グ
サイネックス 1,100 683.00 751,300 貸付株式数 200 株
ルネサンス 3,600 1,746.00 6,285,600
ディップ 9,000 3,115.00 28,035,000 貸付株式数 3,800 株
ＳＢＳホールディングス 5,800 1,967.00 11,408,600 貸付株式数 2,200 株
1,500 株
オプトホールディング 3,500 1,783.00 6,240,500 貸付株式数
(1,500 株 )
新日本科学 6,900 786.00 5,423,400
ツクイ 15,100 568.00 8,576,800
キャリアデザインセンター 1,600 1,331.00 2,129,600
ベネフィット・ワン 17,600 2,425.00 42,680,000 貸付株式数 6,800 株
エムスリー 141,600 3,055.00 432,588,000 貸付株式数 55,300 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ
4,200 637.00 2,675,400 貸付株式数 1,500 株
Ｄ
ブラス 700 695.00 486,500 貸付株式数 100 株
アウトソーシング 36,700 1,202.00 44,113,400 貸付株式数 13,300 株
ウェルネット 6,000 821.00 4,926,000 貸付株式数 700 株
ワールドホールディングス 2,100 1,969.00 4,134,900 貸付株式数 600 株
ディー・エヌ・エー 31,500 1,780.00 56,070,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 89,300 1,788.00 159,668,400
ぐるなび 11,100 1,045.00 11,599,500 貸付株式数 1,500 株
タカミヤ 6,900 723.00 4,988,700 貸付株式数 2,600 株
ジャパンベストレスキュー
4,400 1,081.00 4,756,400 貸付株式数 1,500 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
17,700 505.00 8,938,500 貸付株式数 500 株
ズ
ライク 2,500 1,697.00 4,242,500 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 2,700 346.00 934,200
55/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスプール 12,400 711.00 8,816,400
ＷＤＢホールディングス 2,900 2,534.00 7,348,600
ティア 3,700 596.00 2,205,200
200 株
ＣＤＧ 700 1,417.00 991,900 貸付株式数
(200 株 )
1,300 株
バリューコマース 3,600 2,001.00 7,203,600 貸付株式数
(1,300 株 )
インフォマート 35,200 1,940.00 68,288,000 貸付株式数 13,400 株
サッポロホールディングス 23,100 2,679.00 61,884,900
アサヒグループホールディ
141,300 5,266.00 744,085,800 貸付株式数 52,100 株
ン
キリンＨＤ 286,100 2,441.50 698,513,150
宝ホールディングス 50,500 1,074.00 54,237,000
オエノンホールディングス 17,800 405.00 7,209,000 貸付株式数 6,800 株
養 命 酒
2,100 2,000.00 4,200,000
コカ・コーラボトラーズＪ
47,300 2,646.00 125,155,800 貸付株式数 18,800 株
ＨＤ
サントリー食品インター 45,100 4,755.00 214,450,500
ダイドーグループＨＤ 3,500 4,635.00 16,222,500 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,500 5,540.00 113,570,000 貸付株式数 8,000 株
キーコーヒー 6,600 2,399.00 15,833,400
ユニカフェ 1,700 1,034.00 1,757,800 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 1,000 1,238.00 1,238,000
日清オイリオグループ 8,700 3,920.00 34,104,000
不二製油グループ 16,500 3,075.00 50,737,500 貸付株式数 6,000 株
かどや製油 700 3,815.00 2,670,500 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 3,500 4,365.00 15,277,500
ローソン 16,700 6,080.00 101,536,000
サンエー 5,500 5,050.00 27,775,000 貸付株式数 100 株
カワチ薬品 5,100 2,305.00 11,755,500 貸付株式数 700 株
エービーシー・マート 10,300 7,460.00 76,838,000
ハードオフコーポレーショ
2,600 810.00 2,106,000
ン
高千穂交易 2,500 1,093.00 2,732,500 貸付株式数 800 株
1,800 株
アスクル 6,900 3,005.00 20,734,500 貸付株式数
(100 株 )
ゲオホールディングス 11,900 1,318.00 15,684,200 貸付株式数 4,600 株
アダストリア 9,200 2,536.00 23,331,200
ジーフット 4,100 622.00 2,550,200 貸付株式数 1,500 株
56/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,100 671.00 738,100
リア
伊藤忠食品 1,700 5,220.00 8,874,000
くら寿司 3,400 4,885.00 16,609,000
800 株
キャンドゥ 3,100 1,635.00 5,068,500 貸付株式数
(600 株 )
エレマテック 6,100 1,057.00 6,447,700
パルグループＨＬＤＧＳ 3,400 3,575.00 12,155,000
ＪＡＬＵＸ 1,900 2,521.00 4,789,900 貸付株式数 700 株
エディオン 30,400 1,187.00 36,084,800 貸付株式数 6,000 株
あらた 5,300 4,315.00 22,869,500
サーラコーポレーション 13,500 623.00 8,410,500 貸付株式数 3,200 株
500 株
ワッツ 2,900 616.00 1,786,400 貸付株式数
(400 株 )
トーメンデバイス 1,000 2,825.00 2,825,000 貸付株式数 200 株
ハローズ 2,500 2,580.00 6,450,000
ＪＰホールディングス 20,100 294.00 5,909,400 貸付株式数 7,800 株
フジオフードシステム 2,800 3,570.00 9,996,000 貸付株式数 1,000 株
あみやき亭 1,400 3,645.00 5,103,000
東京エレクトロンデバイス 2,400 2,255.00 5,412,000
ひらまつ 12,100 305.00 3,690,500 貸付株式数 4,700 株
フィールズ 5,100 499.00 2,544,900
双日 366,300 351.00 128,571,300
アルフレッサホールディン
73,500 2,303.00 169,270,500
グス
大黒天物産 1,600 3,210.00 5,136,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 1,390.00 8,062,000 貸付株式数 100 株
ファーマライズＨＤ 1,500 634.00 951,000
キッコーマン 48,500 5,600.00 271,600,000
味 の 素
149,000 1,836.00 273,564,000
キユーピー 37,500 2,456.00 92,100,000 貸付株式数 14,600 株
ハウス食品Ｇ本社 25,200 3,840.00 96,768,000 貸付株式数 5,100 株
カ ゴ メ
25,600 2,688.00 68,812,800
焼津水産化工 3,200 1,052.00 3,366,400
アリアケジャパン 6,200 7,880.00 48,856,000 貸付株式数 1,700 株
ピエトロ 900 1,640.00 1,476,000
エバラ食品工業 1,600 2,186.00 3,497,600
やまみ 300 2,158.00 647,400
ニチレイ 32,100 2,581.00 82,850,100
横浜冷凍 18,600 1,080.00 20,088,000 貸付株式数 600 株
57/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋水産 34,700 4,745.00 164,651,500
イートアンド 2,300 1,785.00 4,105,500
大冷 900 1,969.00 1,772,100
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
3,700 1,207.00 4,465,900 貸付株式数 200 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 28,700 8,230.00 236,201,000
永谷園ホールディングス 3,300 2,152.00 7,101,600
800 株
一正蒲鉾 2,600 1,063.00 2,763,800 貸付株式数
(800 株 )
フジッコ 7,300 2,011.00 14,680,300
ロックフィールド 7,300 1,480.00 10,804,000 貸付株式数 2,800 株
日本たばこ産業 389,500 2,516.50 980,176,750 貸付株式数 8,100 株
ケンコーマヨネーズ 3,800 2,602.00 9,887,600 貸付株式数 1,400 株
わらべや日洋ＨＤ 4,400 1,819.00 8,003,600
なとり 3,800 1,700.00 6,460,000
イフジ産業 1,200 778.00 933,600 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 2,785.00 4,177,500 貸付株式数 100 株
ン
北の達人コーポ 23,500 704.00 16,544,000 貸付株式数 9,200 株
11,200 株
ユーグレナ 28,800 836.00 24,076,800 貸付株式数
(5,200 株 )
片倉工業 9,500 1,378.00 13,091,000 貸付株式数 700 株
グ ン ゼ
4,800 5,200.00 24,960,000 貸付株式数 1,500 株
ヒューリック 141,600 1,254.00 177,566,400 貸付株式数 49,500 株
神 栄
1,000 746.00 746,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,500 890.00 3,115,000
アルペン 5,000 1,840.00 9,200,000 貸付株式数 1,600 株
ハブ 1,900 1,033.00 1,962,700 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 3,200 703.00 2,249,600
クオールホールディングス 9,800 1,584.00 15,523,200
アルコニックス 7,000 1,447.00 10,129,000
神戸物産 22,800 3,390.00 77,292,000 貸付株式数 8,900 株
ソリトンシステムズ 2,900 1,099.00 3,187,100
ジンズホールディングス 3,500 6,720.00 23,520,000 貸付株式数 100 株
ビックカメラ 39,300 1,213.00 47,670,900
ＤＣＭホールディングス 35,800 1,069.00 38,270,200 貸付株式数 13,100 株
2,000 株
ペッパーフードサービス 5,300 1,322.00 7,006,600 貸付株式数
(300 株 )
18,200 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 47,100 3,085.00 145,303,500 貸付株式数
(2,500 株 )
58/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京一番フーズ 1,600 626.00 1,001,600
ＤＤホールディングス 2,600 1,567.00 4,074,200 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,500 1,997.00 18,971,500
ディーブイエックス 2,300 954.00 2,194,200 貸付株式数 900 株
きちりホールディングス 1,700 848.00 1,441,600 貸付株式数 600 株
アークランドサービスＨＤ 4,800 1,871.00 8,980,800
Ｊ． フロント リテイリ
79,100 1,473.00 116,514,300 貸付株式数 22,700 株
ング
ドトール・日レスＨＤ 10,500 2,233.00 23,446,500
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 27,400 4,200.00 115,080,000 貸付株式数 10,400 株
ブロンコビリー 3,400 2,741.00 9,319,400 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 45,500 2,206.00 100,373,000 貸付株式数 27,400 株
トレジャー・ファクトリー 1,900 1,120.00 2,128,000 貸付株式数 600 株
600 株
物語コーポレーション 1,600 8,630.00 13,808,000 貸付株式数
(100 株 )
ココカラファイン 6,900 6,440.00 44,436,000 貸付株式数 200 株
三越伊勢丹ＨＤ 115,700 990.00 114,543,000
東洋紡 26,000 1,622.00 42,172,000
ユニチカ 19,300 376.00 7,256,800 貸付株式数 7,200 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,480.00 11,136,000
日清紡ホールディングス 44,800 1,019.00 45,651,200
倉敷紡績 6,700 2,582.00 17,299,400 貸付株式数 400 株
ダイワボウＨＤ 5,600 5,580.00 31,248,000 貸付株式数 600 株
シキボウ 3,400 941.00 3,199,400
日東紡績 10,000 4,100.00 41,000,000
トヨタ紡織 19,600 1,726.00 33,829,600 貸付株式数 8,600 株
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,800 1,874.00 29,609,200
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 2,000 1,398.00 2,796,000
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,500 3,480.00 8,700,000 貸付株式数
(500 株 )
ウエルシアＨＤ 19,700 6,790.00 133,763,000 貸付株式数 7,600 株
クリエイトＳＤＨ 9,700 2,676.00 25,957,200
バイタルＫＳＫＨＤ 12,400 1,108.00 13,739,200 貸付株式数 4,800 株
八洲電機 5,100 882.00 4,498,200
メディアスホールディング
3,800 830.00 3,154,000 貸付株式数 100 株
ス
レスターホールディングス 6,900 2,036.00 14,048,400 貸付株式数 2,600 株
ジューテックＨＤ 1,500 1,087.00 1,630,500 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,600 376.00 2,857,600 貸付株式数 2,000 株
59/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大光 2,800 693.00 1,940,400 貸付株式数 1,000 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,401.00 2,661,900
ＴＯＫＡＩホールディング
35,000 1,108.00 38,780,000 貸付株式数 1,400 株
ス
黒谷 1,500 450.00 675,000
ミサワ 1,300 842.00 1,094,600 貸付株式数 400 株
ティーライフ 900 869.00 782,100 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,100 820.00 902,000
エー・ピーカンパニー 1,200 517.00 620,400
三洋貿易 3,300 2,352.00 7,761,600
チムニー 2,000 2,308.00 4,616,000 貸付株式数 700 株
1,700 株
シュッピン 4,500 1,167.00 5,251,500 貸付株式数
(1,700 株 )
ビューティガレージ 1,100 2,095.00 2,304,500 貸付株式数 400 株
ウイン・パートナーズ 4,800 1,486.00 7,132,800
ネクステージ 9,500 1,195.00 11,352,500 貸付株式数 3,400 株
ジョイフル本田 19,300 1,463.00 28,235,900 貸付株式数 5,400 株
鳥貴族 2,200 1,897.00 4,173,400 貸付株式数 900 株
キリン堂ホールディングス 2,600 2,059.00 5,353,400
ホットランド 4,400 1,353.00 5,953,200 貸付株式数 1,700 株
29,000 株
すかいらーくＨＤ 74,200 2,217.00 164,501,400 貸付株式数
(2,800 株 )
ＳＦＰホールディングス 2,800 2,200.00 6,160,000
綿半ホールディングス 2,500 2,015.00 5,037,500 貸付株式数 100 株
日本毛織 21,600 1,075.00 23,220,000 貸付株式数 2,700 株
ダイトウボウ 11,500 85.00 977,500 貸付株式数 2,900 株
トーア紡コーポレーション 2,600 581.00 1,510,600 貸付株式数 100 株
ダイドーリミテツド 8,500 280.00 2,380,000
ヨシックス 1,100 2,864.00 3,150,400 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
19,300 981.00 18,933,300
マーケ
三栄建築設計 2,700 1,625.00 4,387,500 貸付株式数 300 株
野村不動産ＨＬＤＧＳ 40,200 2,653.00 106,650,600
三重交通グループＨＤ 13,500 604.00 8,154,000 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,400 2,028.00 19,063,200
エー・ディー・ワークス 121,800 31.00 3,775,800
日本商業開発 4,200 1,606.00 6,745,200 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
10,700 1,756.00 18,789,200
ン
ユニゾホールディングス 10,000 4,900.00 49,000,000 貸付株式数 3,600 株
60/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本管理センター 4,400 1,319.00 5,803,600
500 株
サンセイランディック 2,000 882.00 1,764,000 貸付株式数
(500 株 )
エストラスト 900 805.00 724,500 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 13,300 707.00 9,403,100 貸付株式数 4,900 株
オープンハウス 19,200 2,920.00 56,064,000 貸付株式数 7,500 株
東急不動産ＨＤ 180,400 744.00 134,217,600
飯田ＧＨＤ 55,300 1,953.00 108,000,900
イーグランド 1,100 808.00 888,800
帝国繊維 7,400 2,042.00 15,110,800
日本コークス工業 58,200 81.00 4,714,200
ゴルフダイジェスト・オン 3,000 684.00 2,052,000 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 2,000 751.00 1,502,000 貸付株式数 200 株
ＢＥＥＮＯＳ 2,300 1,539.00 3,539,700 貸付株式数 900 株
あさひ 4,900 1,263.00 6,188,700 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 2,000 3,780.00 7,560,000
コスモス薬品 2,900 22,250.00 64,525,000 貸付株式数 1,100 株
シップヘルスケアＨＤ 10,600 4,580.00 48,548,000
トーエル 3,200 793.00 2,537,600 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 1,784.00 5,173,600 貸付株式数 200 株
オンリー 1,100 801.00 881,100
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 259,000 4,113.00 1,065,267,000 貸付株式数 106,600 株
クリエイト・レストラン
17,800 1,841.00 32,769,800 貸付株式数 2,700 株
ツ・ホール
明治電機工業 2,100 1,560.00 3,276,000
ツルハホールディングス 14,400 13,070.00 188,208,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,400 689.00 1,653,600 貸付株式数 200 株
スターティアホールディン
1,500 595.00 892,500 貸付株式数 400 株
グス
サンマルクホールディング
5,200 2,332.00 12,126,400
ス
フェリシモ 1,400 1,038.00 1,453,200
トリドールホールディング 3,000 株
8,200 2,879.00 23,607,800 貸付株式数
ス (3,000 株 )
帝 人
53,700 2,096.00 112,555,200 貸付株式数 21,000 株
東 レ
476,500 738.00 351,657,000
ク ラ レ
103,500 1,348.00 139,518,000
旭 化 成
436,200 1,224.50 534,126,900
サカイオーベックス 1,700 1,855.00 3,153,500
61/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,100 株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
5,900 717.00 4,230,300 貸付株式数
(2,100 株 )
稲葉製作所 3,700 1,431.00 5,294,700
宮地エンジニアリングＧ 2,000 2,085.00 4,170,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,400 1,112.00 20,460,800
アルファＣＯ 2,300 1,311.00 3,015,300
ＳＵＭＣＯ 79,600 1,691.00 134,603,600 貸付株式数 30,800 株
川田テクノロジーズ 1,400 6,850.00 9,590,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
700 株
1,900 3,715.00 7,058,500 貸付株式数
(400 株 )
ＩＥＳ
信和 2,800 1,100.00 3,080,000 貸付株式数 100 株
ビーロット 1,500 2,031.00 3,046,500 貸付株式数 600 株
ファーストブラザーズ 1,500 1,278.00 1,917,000 貸付株式数 100 株
ハウスドゥ 3,700 1,619.00 5,990,300 貸付株式数 800 株
シーアールイー 1,800 1,066.00 1,918,800 貸付株式数 100 株
プロパティエージェント 1,000 1,156.00 1,156,000 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 2,100 1,996.00 4,191,600
アグレ都市デザイン 1,100 532.00 585,200
ジェイ・エス・ビー 700 4,620.00 3,234,000
テンポイノベーション 700 2,146.00 1,502,200 貸付株式数 100 株
グロバルリンクマネジメン
1,100 679.00 746,900
ト
住江織物 1,900 2,852.00 5,418,800 貸付株式数 700 株
日本フエルト 3,700 499.00 1,846,300
イチカワ 900 1,479.00 1,331,100 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
11,400 133.00 1,516,200 貸付株式数 200 株
ス
日東製網 800 1,632.00 1,305,600
芦森工業 1,400 1,392.00 1,948,800
アツギ 5,400 829.00 4,476,600
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 933.00 1,026,300
ジャパンミート 3,300 2,165.00 7,144,500
コメダホールディングス 14,400 2,125.00 30,600,000 貸付株式数 400 株
サツドラホールディングス 1,000 1,773.00 1,773,000 貸付株式数 300 株
デファクトスタンダード 600 447.00 268,200
アレンザホールディングス 3,300 878.00 2,897,400 貸付株式数 900 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,000 2,366.00 2,366,000 貸付株式数 300 株
バロックジャパン 4,600 946.00 4,351,600 貸付株式数 1,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,600 8,290.00 54,714,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,500 768.00 1,920,000
62/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共和レザー 3,600 803.00 2,890,800 貸付株式数 1,200 株
力の源ＨＤ 3,000 872.00 2,616,000
スシローグローバルＨＬＤ
7,300 8,560.00 62,488,000
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 6,500 1,917.00 12,460,500
セーレン 16,200 1,560.00 25,272,000
ソトー 2,600 973.00 2,529,800 貸付株式数 1,000 株
東海染工 900 1,128.00 1,015,200
小松マテーレ 10,800 830.00 8,964,000
ワコールホールディングス 17,200 3,085.00 53,062,000
ホギメディカル 7,500 3,610.00 27,075,000
レナウン 16,900 115.00 1,943,500 貸付株式数 500 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 488.00 829,600
ＴＳＩホールディングス 22,000 553.00 12,166,000
マツオカコーポレーション 1,900 2,197.00 4,174,300
ワールド 9,300 2,766.00 25,723,800
ＴＩＳ 22,000 6,610.00 145,420,000
ネオス 2,600 828.00 2,152,800 貸付株式数 1,000 株
電算システム 2,500 2,985.00 7,462,500 貸付株式数 900 株
グリー 45,500 523.00 23,796,500
コーエーテクモＨＤ 13,500 2,684.00 36,234,000
三菱総合研究所 2,800 4,190.00 11,732,000
ボルテージ 1,300 533.00 692,900 貸付株式数 400 株
100 株
電算 700 2,175.00 1,522,500 貸付株式数
(100 株 )
ＡＧＳ 3,700 795.00 2,941,500
ファインデックス 5,500 1,194.00 6,567,000
ブレインパッド 1,300 5,750.00 7,475,000 貸付株式数 400 株
ＫＬａｂ 12,700 850.00 10,795,000 貸付株式数 4,900 株
ポールトゥウィン・ピット
8,000 1,074.00 8,592,000
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,054.00 1,848,600 貸付株式数 300 株
ネクソン 187,700 1,501.00 281,737,700 貸付株式数 73,400 株
アイスタイル 17,000 809.00 13,753,000 貸付株式数 6,000 株
エムアップ 1,900 2,585.00 4,911,500 貸付株式数 800 株
エイチーム 4,500 1,138.00 5,121,000 貸付株式数 1,700 株
エニグモ 4,600 1,057.00 4,862,200 貸付株式数 1,800 株
テクノスジャパン 5,100 525.00 2,677,500 貸付株式数 2,000 株
ｅｎｉｓｈ 2,900 637.00 1,847,300 貸付株式数 1,100 株
63/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,400 株
コロプラ 21,600 1,273.00 27,496,800 貸付株式数
(4,500 株 )
オルトプラス 4,900 820.00 4,018,000 貸付株式数 1,700 株
ブロードリーフ 32,700 709.00 23,184,300 貸付株式数 12,700 株
クロス・マーケティングＧ 2,900 369.00 1,070,100 貸付株式数 500 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,500 1,022.00 3,577,000 貸付株式数 1,300 株
システム情報 3,300 1,114.00 3,676,200 貸付株式数 1,200 株
メディアドゥＨＬＤＧＳ 2,200 3,760.00 8,272,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,300 554.00 9,030,200
ブイキューブ 4,000 547.00 2,188,000 貸付株式数 400 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 816.00 897,600 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 1,000 1,295.00 1,295,000 貸付株式数 300 株
ディー・エル・イー 4,300 183.00 786,900
フィックスターズ 7,000 1,628.00 11,396,000 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
3,200 1,362.00 4,358,400 貸付株式数 800 株
ＧＳ
オプティム 1,700 3,485.00 5,924,500 貸付株式数 1,000 株
セレス 2,100 1,219.00 2,559,900
特種東海製紙 4,200 4,055.00 17,031,000 貸付株式数 500 株
ティーガイア 5,900 2,619.00 15,452,100 貸付株式数 1,700 株
セック 1,000 3,885.00 3,885,000 貸付株式数 400 株
日本アジアグループ 6,900 384.00 2,649,600
豆蔵ホールディングス 4,500 1,443.00 6,493,500
テクマトリックス 4,600 2,325.00 10,695,000
プロシップ 1,900 1,305.00 2,479,500
ガンホー・オンライン・エ
15,900 2,397.00 38,112,300 貸付株式数 6,200 株
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
10,900 7,910.00 86,219,000 貸付株式数 4,200 株
ウェイ
ザッパラス 3,500 425.00 1,487,500 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,700 1,829.00 3,109,300
インターネットイニシア
9,800 2,553.00 25,019,400
ティブ
さくらインターネット 7,000 664.00 4,648,000
ヴィンクス 1,900 1,261.00 2,395,900 貸付株式数 700 株
ＧＭＯクラウド 1,200 2,917.00 3,500,400 貸付株式数 400 株
ＳＲＡホールディングス 3,500 2,546.00 8,911,000
ＭＩＮＯＲＩソリューショ
1,200 2,696.00 3,235,200
ンズ
システムインテグレータ 2,100 884.00 1,856,400
64/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
朝日ネット 4,600 618.00 2,842,800 貸付株式数 300 株
ｅＢＡＳＥ 3,900 1,197.00 4,668,300
アバント 4,700 1,036.00 4,869,200
アドソル日進 2,300 2,385.00 5,485,500 貸付株式数 900 株
フリービット 3,900 933.00 3,638,700 貸付株式数 1,500 株
コムチュア 7,400 2,402.00 17,774,800
サイバーコム 1,200 2,125.00 2,550,000
アステリア 4,100 647.00 2,652,700
アイル 2,300 1,628.00 3,744,400
王子ホールディングス 275,100 632.00 173,863,200
日本製紙 29,100 1,935.00 56,308,500
三菱製紙 7,500 508.00 3,810,000
北越コーポレーション 43,600 569.00 24,808,400
中越パルプ 2,800 1,646.00 4,608,800
巴川製紙 2,000 929.00 1,858,000 貸付株式数 800 株
大王製紙 28,900 1,494.00 43,176,600 貸付株式数 11,200 株
400 株
阿波製紙 1,700 618.00 1,050,600 貸付株式数
(100 株 )
マークラインズ 3,300 2,090.00 6,897,000
メディカル・データ・ビジ 5,000 984.00 4,920,000
ｇｕｍｉ 8,400 721.00 6,056,400 貸付株式数 3,000 株
ショーケース 1,500 673.00 1,009,500 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,500 1,396.00 2,094,000
テラスカイ 2,400 2,851.00 6,842,400
デジタル・インフォメー
2,900 1,694.00 4,912,600
ション
ＰＣＩホールディングス 1,300 2,223.00 2,889,900 貸付株式数 500 株
パイプドＨＤ 800 1,884.00 1,507,200 貸付株式数 400 株
アイビーシー 1,200 1,257.00 1,508,400
ネオジャパン 1,200 1,035.00 1,242,000 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
600 2,462.00 1,477,200 貸付株式数 200 株
ランドコンピュータ 1,000 1,074.00 1,074,000
ダブルスタンダード 800 5,500.00 4,400,000
オープンドア 3,300 1,784.00 5,887,200 貸付株式数 1,200 株
マイネット 2,100 587.00 1,232,700
アカツキ 2,300 6,420.00 14,766,000 貸付株式数 900 株
100 株
ベネフィットジャパン 500 1,485.00 742,500 貸付株式数
(100 株 )
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,400 1,259.00 1,762,600 貸付株式数 500 株
グス
65/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,100 株
ＬＩＮＥ 15,100 5,140.00 77,614,000 貸付株式数
(2,100 株 )
カナミックネットワーク 4,000 726.00 2,904,000
ノムラシステムコーポレー
1,400 558.00 781,200 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 62,200 826.00 51,377,200
トーモク 4,100 1,780.00 7,298,000 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 5,000 3,910.00 19,550,000
チェンジ 1,300 2,516.00 3,270,800 貸付株式数 500 株
シンクロ・フード 2,800 531.00 1,486,800
オークネット 4,100 1,345.00 5,514,500 貸付株式数 1,500 株
セグエグループ 1,100 857.00 942,700
200 株
エイトレッド 800 1,513.00 1,210,400 貸付株式数
(200 株 )
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,700 691.00 4,629,700
ＩＮＧＳ
マクロミル 11,800 1,025.00 12,095,000
ビーグリー 1,300 1,283.00 1,667,900 貸付株式数 400 株
オロ 1,700 4,295.00 7,301,500 貸付株式数 600 株
テモナ 800 480.00 384,000 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 800 693.00 554,400
サインポスト 1,000 1,833.00 1,833,000 貸付株式数 300 株
昭和電工 46,800 2,965.00 138,762,000 貸付株式数 16,400 株
住友化学 482,900 503.00 242,898,700
住友精化 2,900 3,490.00 10,121,000
日産化学 36,800 4,440.00 163,392,000
ラサ工業 2,300 1,524.00 3,505,200 貸付株式数 1,100 株
クレハ 5,600 6,550.00 36,680,000
多木化学 1,900 4,550.00 8,645,000 貸付株式数 700 株
テイカ 4,800 1,954.00 9,379,200
石原産業 11,800 1,184.00 13,971,200
片倉コープアグリ 1,700 1,184.00 2,012,800
日本曹達 9,700 2,956.00 28,673,200 貸付株式数 800 株
東ソー 101,600 1,659.00 168,554,400
トクヤマ 19,000 2,976.00 56,544,000
セントラル硝子 13,400 2,697.00 36,139,800
東亞合成 41,100 1,275.00 52,402,500 貸付株式数 200 株
大阪ソーダ 6,600 3,050.00 20,130,000
関東電化 15,500 1,053.00 16,321,500
デンカ 24,000 3,295.00 79,080,000
66/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イビデン 41,100 2,579.00 105,996,900
信越化学 115,000 11,905.00 1,369,075,000
日本カ－バイド 2,200 1,487.00 3,271,400
堺 化 学
4,200 2,514.00 10,558,800
第一稀元素化学工 7,100 873.00 6,198,300
エア・ウォーター 53,800 1,752.00 94,257,600 貸付株式数 21,000 株
大陽日酸 63,200 2,450.00 154,840,000 貸付株式数 1,000 株
日本化学工業 2,000 3,190.00 6,380,000 貸付株式数 800 株
東邦アセチレン 1,000 1,354.00 1,354,000
日本パ－カライジング 33,000 1,167.00 38,511,000
高圧ガス 10,300 803.00 8,270,900
チタン工業 800 2,678.00 2,142,400 貸付株式数 300 株
四国化成 10,100 1,294.00 13,069,400
戸田工業 1,500 2,214.00 3,321,000 貸付株式数 500 株
ステラ ケミファ
3,600 3,235.00 11,646,000 貸付株式数 1,400 株
保土谷化学 2,400 3,900.00 9,360,000
日本触媒 10,200 6,870.00 70,074,000
大日精化 5,800 3,230.00 18,734,000
カネカ 17,000 3,565.00 60,605,000 貸付株式数 6,600 株
協和キリン 67,500 2,341.00 158,017,500
三菱瓦斯化学 62,000 1,724.00 106,888,000
三井化学 59,600 2,650.00 157,940,000
ＪＳＲ 61,200 1,930.00 118,116,000
東京応化工業 11,300 4,075.00 46,047,500
大阪有機化学 6,000 1,399.00 8,394,000 貸付株式数 700 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 439,800 818.50 359,976,300
ＫＨネオケム 11,600 2,514.00 29,162,400 貸付株式数 4,500 株
ダイセル 89,900 1,090.00 97,991,000
住友ベ－クライト 10,300 4,350.00 44,805,000 貸付株式数 100 株
積水化学 141,400 1,920.00 271,488,000
日本ゼオン 59,300 1,405.00 83,316,500
アイカ工業 19,700 3,520.00 69,344,000
宇部興産 33,200 2,404.00 79,812,800
積水樹脂 11,800 2,286.00 26,974,800 貸付株式数 100 株
タキロンシーアイ 14,300 676.00 9,666,800
旭有機材 3,700 1,720.00 6,364,000
日立化成 30,400 4,015.00 122,056,000
ニチバン 3,500 1,946.00 6,811,000
リケンテクノス 16,400 510.00 8,364,000
大倉工業 3,100 1,945.00 6,029,500
67/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
積水化成品 8,800 800.00 7,040,000
群栄化学 1,500 2,499.00 3,748,500
タイガース ポリマー
3,400 596.00 2,026,400
ミライアル 2,300 1,377.00 3,167,100
ダイキアクシス 2,300 999.00 2,297,700 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,800 864.00 11,923,200 貸付株式数 1,600 株
竹本容器 2,300 1,040.00 2,392,000 貸付株式数 900 株
1,300 株
森六ホールディングス 3,500 2,379.00 8,326,500 貸付株式数
(1,300 株 )
日本化薬 40,600 1,388.00 56,352,800
カーリットホールディング
7,000 630.00 4,410,000 貸付株式数 600 株
ス
ＥＰＳホールディングス 9,700 1,437.00 13,938,900
ソルクシーズ 2,800 951.00 2,662,800 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,600 1,468.00 2,348,800 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,000 924.00 22,176,000
フェイス 2,300 864.00 1,987,200
プロトコーポレーション 5,900 1,041.00 6,141,900
ハイマックス 800 1,902.00 1,521,600
アミューズ 3,500 3,120.00 10,920,000
野村総合研究所 110,200 2,309.00 254,451,800 貸付株式数 43,100 株
ドリームインキュベータ 1,900 1,670.00 3,173,000
サイバネットシステム 4,700 784.00 3,684,800
クイック 4,000 1,683.00 6,732,000
ＴＡＣ 4,100 228.00 934,800 貸付株式数 1,200 株
ＣＥホールディングス 3,800 468.00 1,778,400
ケネディクス 61,000 586.00 35,746,000
日本システム技術 1,100 1,263.00 1,389,300 貸付株式数 400 株
電通 66,200 4,045.00 267,779,000 貸付株式数 20,700 株
インテージホールディング
8,200 964.00 7,904,800
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,500 1,330.00 3,325,000
東邦システムサイエンス 1,700 950.00 1,615,000 貸付株式数 200 株
400 株
ぴあ 1,800 4,820.00 8,676,000 貸付株式数
(400 株 )
イオンファンタジー 2,500 3,160.00 7,900,000 貸付株式数 200 株
ソースネクスト 31,300 491.00 15,368,300 貸付株式数 9,100 株
シーティーエス 7,300 753.00 5,496,900 貸付株式数 600 株
ネクシィーズグループ 2,200 1,882.00 4,140,400
インフォコム 7,200 2,468.00 17,769,600
68/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディカルシステムネット
6,400 576.00 3,686,400
ワーク
日本精化 5,200 1,248.00 6,489,600 貸付株式数 1,900 株
扶桑化学工業 6,600 3,075.00 20,295,000 貸付株式数 2,600 株
トリケミカル 1,500 7,800.00 11,700,000 貸付株式数 500 株
ラクスル 3,500 3,665.00 12,827,500 貸付株式数 1,300 株
ＦＩＧ 7,100 313.00 2,222,300 貸付株式数 2,700 株
ＡＤＥＫＡ 30,200 1,670.00 50,434,000
日油 24,700 3,730.00 92,131,000
ミヨシ油脂 2,500 1,291.00 3,227,500
新日本理化 10,800 214.00 2,311,200 貸付株式数 1,100 株
ハリマ化成グループ 5,400 1,244.00 6,717,600 貸付株式数 600 株
アルテリア・ネットワーク
7,300 1,627.00 11,877,100
ス
ヒト・コミュニケーション
1,500 1,600.00 2,400,000
ズＨＤ
花 王
160,900 8,708.00 1,401,117,200 貸付株式数 59,400 株
第一工業製薬 2,400 3,725.00 8,940,000
石原ケミカル 1,800 1,885.00 3,393,000
日華化学 2,200 889.00 1,955,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,000 1,705.00 1,705,000 貸付株式数 200 株
三洋化成 3,900 5,490.00 21,411,000
武田薬品 559,300 4,491.00 2,511,816,300
アステラス製薬 591,200 1,898.00 1,122,097,600
大日本住友製薬 49,800 2,123.00 105,725,400
塩野義製薬 85,900 6,517.00 559,810,300
田辺三菱製薬 80,900 2,003.00 162,042,700
わかもと製薬 8,200 274.00 2,246,800 貸付株式数 900 株
あすか製薬 7,600 1,322.00 10,047,200
日本新薬 17,600 9,960.00 175,296,000 貸付株式数 6,800 株
ビオフエルミン製薬 1,200 2,331.00 2,797,200
中外製薬 70,000 9,813.00 686,910,000
2,800 株
科研製薬 11,500 5,970.00 68,655,000 貸付株式数
(2,800 株 )
エーザイ 80,500 8,072.00 649,796,000
理研ビタミン 3,200 4,065.00 13,008,000
ロート製薬 34,500 3,505.00 120,922,500
小野薬品 157,400 2,457.50 386,810,500
久光製薬 19,800 5,410.00 107,118,000
有機合成薬品 5,000 307.00 1,535,000 貸付株式数 1,900 株
69/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
持田製薬 9,300 4,475.00 41,617,500 貸付株式数 3,600 株
参天製薬 125,100 2,064.00 258,206,400
扶桑薬品 2,400 2,103.00 5,047,200
日本ケミファ 900 2,972.00 2,674,800
ツムラ 20,800 3,195.00 66,456,000
日医工 19,000 1,350.00 25,650,000
テ ル モ
190,200 3,910.00 743,682,000 貸付株式数 68,400 株
みらかホールディングス 17,900 2,751.00 49,242,900
キッセイ薬品工業 11,800 3,050.00 35,990,000
生化学工業 13,000 1,271.00 16,523,000 貸付株式数 2,000 株
栄研化学 11,800 1,988.00 23,458,400 貸付株式数 2,700 株
日水製薬 2,900 1,308.00 3,793,200
鳥居薬品 4,200 2,851.00 11,974,200
ＪＣＲファーマ 4,700 9,350.00 43,945,000
東和薬品 8,600 2,839.00 24,415,400 貸付株式数 3,300 株
富士製薬工業 4,500 1,410.00 6,345,000
沢井製薬 13,800 6,530.00 90,114,000
ゼリア新薬工業 12,100 2,178.00 26,353,800 貸付株式数 2,600 株
第一三共 192,400 7,012.00 1,349,108,800
キョーリン製薬ＨＤ 14,700 1,879.00 27,621,300
大幸薬品 2,700 3,370.00 9,099,000
ダイト 3,900 3,175.00 12,382,500
大塚ホールディングス 128,000 4,839.00 619,392,000
大正製薬ＨＤ 14,200 8,180.00 116,156,000
ペプチドリーム 34,000 5,110.00 173,740,000 貸付株式数 13,200 株
大日本塗料 7,400 1,166.00 8,628,400
日本ペイントＨＯＬＤ 54,300 5,880.00 319,284,000 貸付株式数 20,000 株
関西ペイント 73,900 2,797.00 206,698,300 貸付株式数 9,800 株
神東塗料 5,000 205.00 1,025,000 貸付株式数 1,100 株
中国塗料 18,600 1,034.00 19,232,400
日本特殊塗料 4,900 1,376.00 6,742,400
藤倉化成 8,800 572.00 5,033,600
太陽ホールディングス 4,800 4,175.00 20,040,000
ＤＩＣ 27,700 2,998.00 83,044,600
サカタインクス 14,300 1,197.00 17,117,100
東洋インキＳＣホールディ
13,800 2,681.00 36,997,800 貸付株式数 100 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
5,000 1,002.00 5,010,000
アルプス技研 5,700 1,825.00 10,402,500
70/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,400 株
サニックス 11,300 379.00 4,282,700 貸付株式数
(4,200 株 )
ダイオーズ 1,200 1,352.00 1,622,400 貸付株式数 300 株
日本空調サービス 6,700 783.00 5,246,100
オリエンタルランド 68,300 15,180.00 1,036,794,000
フォーカスシステムズ 4,000 902.00 3,608,000 貸付株式数 100 株
ダスキン 16,500 3,050.00 50,325,000
パーク２４ 35,600 2,575.00 91,670,000 貸付株式数 13,900 株
明光ネットワークジャパン 7,500 1,031.00 7,732,500 貸付株式数 2,800 株
ファルコホールディングス 3,500 1,763.00 6,170,500 貸付株式数 100 株
クレスコ 2,000 3,580.00 7,160,000
フジ・メディア・ＨＤ 63,600 1,497.00 95,209,200
秀英予備校 1,400 468.00 655,200 貸付株式数 600 株
田谷 1,200 609.00 730,800
ラウンドワン 17,900 1,107.00 19,815,300
リゾートトラスト 29,400 1,846.00 54,272,400
オービック 22,900 14,610.00 334,569,000
ジャストシステム 10,700 5,660.00 60,562,000
ＴＤＣソフト 5,800 899.00 5,214,200
Ｚホールディングス 905,700 383.00 346,883,100 貸付株式数 1,500 株
ビー・エム・エル 8,300 3,205.00 26,601,500
ワタベウェディング 1,000 591.00 591,000
トレンドマイクロ 29,300 6,000.00 175,800,000
りらいあコミュニケーショ 11,600 1,417.00 16,437,200
ＩＤホールディングス 2,500 1,440.00 3,600,000
リソー教育 29,300 413.00 12,100,900
日本オラクル 13,400 10,030.00 134,402,000
早稲田アカデミー 2,100 966.00 2,028,600
アルファシステムズ 2,100 2,804.00 5,888,400 貸付株式数 800 株
フューチャー 8,000 1,845.00 14,760,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,300 1,572.00 6,759,600
ＳＢテクノロジー 2,400 1,991.00 4,778,400 貸付株式数 400 株
トーセ 1,800 936.00 1,684,800 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 71,900 2,131.00 153,218,900 貸付株式数 1,000 株
オービックビジネスＣ 6,700 4,890.00 32,763,000 貸付株式数 1,100 株
伊藤忠テクノソリュー 30,000 2,951.00 88,530,000
アイティフォー 8,000 879.00 7,032,000
東京個別指導学院 2,300 724.00 1,665,200
東計電算 1,000 3,640.00 3,640,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 36,900 3,830.00 141,327,000 貸付株式数 14,400 株
71/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
楽天 299,400 942.00 282,034,800 貸付株式数 96,000 株
エックスネット 1,000 964.00 964,000
クリーク・アンド・リバー
3,300 1,125.00 3,712,500
社
テー・オー・ダブリュー 5,600 840.00 4,704,000
大塚商会 35,700 4,420.00 157,794,000
サイボウズ 7,700 1,198.00 9,224,600
ソフトブレーン 3,800 567.00 2,154,600 貸付株式数 1,500 株
1,200 株
山田コンサルティングＧＰ 3,100 1,826.00 5,660,600 貸付株式数
(1,100 株 )
セントラルスポーツ 2,400 3,270.00 7,848,000 貸付株式数 200 株
パラカ 1,700 2,033.00 3,456,100
電通国際情報Ｓ 4,100 4,205.00 17,240,500
デジタルガレージ 11,900 4,135.00 49,206,500 貸付株式数 3,700 株
イーエムシステムズ 4,600 2,058.00 9,466,800 貸付株式数 1,800 株
800 株
ウェザーニューズ 2,200 3,440.00 7,568,000 貸付株式数
(700 株 )
ＣＩＪ 4,900 1,005.00 4,924,500 貸付株式数 1,900 株
ビジネスエンジニアリング 700 3,035.00 2,124,500 貸付株式数 100 株
日本エンタープライズ 6,600 232.00 1,531,200 貸付株式数 2,400 株
ＷＯＷＯＷ 3,200 2,701.00 8,643,200
スカラ 4,600 787.00 3,620,200
インテリジェント ウェイ
2,400 746.00 1,790,400 貸付株式数 900 株
ブ
フルキャストホールディン
6,400 2,485.00 15,904,000
グス
エン・ジャパン 11,400 5,120.00 58,368,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 128,900 5,182.00 667,959,800
コニカミノルタ 146,900 726.00 106,649,400
資 生 堂
133,600 8,019.00 1,071,338,400
ライオン 87,400 2,204.00 192,629,600
高砂香料 4,200 2,582.00 10,844,400
5,900 株
マンダム 15,100 3,035.00 45,828,500 貸付株式数
(2,900 株 )
ミルボン 9,000 6,310.00 56,790,000 貸付株式数 100 株
ファンケル 27,200 2,934.00 79,804,800 貸付株式数 2,200 株
コーセー 12,600 17,630.00 222,138,000 貸付株式数 4,900 株
コタ 3,500 1,387.00 4,854,500 貸付株式数 1,300 株
シーボン 900 2,519.00 2,267,100
ポーラ・オルビスＨＤ 28,700 2,722.00 78,121,400
72/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノエビアホールディングス 6,400 6,280.00 40,192,000
アジュバンコスメジャパン 1,500 952.00 1,428,000 貸付株式数 400 株
エステー 4,300 1,736.00 7,464,800
アグロカネショウ 2,100 1,435.00 3,013,500 貸付株式数 800 株
コ ニ シ
10,900 1,487.00 16,208,300
長谷川香料 8,800 1,982.00 17,441,600
星光ＰＭＣ 3,800 1,072.00 4,073,600 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 18,800 9,040.00 169,952,000 貸付株式数 700 株
荒川化学工業 6,000 1,581.00 9,486,000
1,800 株
メック 4,600 1,625.00 7,475,000 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,800 2,585.00 4,653,000 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 17,600 2,154.00 37,910,400
ＪＣＵ 8,100 2,952.00 23,911,200 貸付株式数 500 株
新田ゼラチン 4,200 704.00 2,956,800 貸付株式数 300 株
ＯＡＴアグリオ 1,100 1,579.00 1,736,900 貸付株式数 400 株
デクセリアルズ 17,200 1,095.00 18,834,000
アース製薬 5,100 5,700.00 29,070,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,800 588.00 3,998,400
大成ラミック 2,200 2,850.00 6,270,000
クミアイ化学 27,700 1,027.00 28,447,900 貸付株式数 1,300 株
日本農薬 11,900 588.00 6,997,200 貸付株式数 4,600 株
400 株
富士興産 2,000 743.00 1,486,000 貸付株式数
(300 株 )
ニチレキ 7,900 1,300.00 10,270,000
ユシロ化学 3,700 1,375.00 5,087,500
ビーピー・カストロール 2,400 1,549.00 3,717,600
富士石油 17,900 238.00 4,260,200 貸付株式数 7,000 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,400 1,371.00 3,290,400
出光興産 75,600 2,966.00 224,229,600
ＪＸＴＧホールディングス 1,042,600 487.60 508,371,760
コスモエネルギーＨＬＤＧ
19,500 2,394.00 46,683,000 貸付株式数 2,700 株
Ｓ
横浜ゴム 39,000 2,303.00 89,817,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
38,600 1,580.00 60,988,000 貸付株式数 12,400 株
ブリヂストン 206,600 4,421.00 913,378,600
住友ゴム 60,400 1,412.00 85,284,800
藤倉コンポジット 5,800 473.00 2,743,400
オカモト 4,100 4,180.00 17,138,000
アキレス 4,600 1,826.00 8,399,600
73/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フ コ ク
3,000 714.00 2,142,000
ニッタ 7,600 3,195.00 24,282,000
クリエートメディック 2,200 1,066.00 2,345,200
住友理工 13,000 1,023.00 13,299,000
三ツ星ベルト 8,800 2,111.00 18,576,800
バンドー化学 11,800 926.00 10,926,800
ＡＧＣ 66,400 4,075.00 270,580,000
日本板硝子 32,200 649.00 20,897,800 貸付株式数 9,300 株
石塚硝子 1,300 2,287.00 2,973,100
有沢製作所 10,500 998.00 10,479,000 貸付株式数 4,000 株
日本山村硝子 2,800 1,283.00 3,592,400
日本電気硝子 27,000 2,380.00 64,260,000
オハラ 2,700 1,461.00 3,944,700 貸付株式数 200 株
住友大阪セメント 12,700 4,690.00 59,563,000
太平洋セメント 42,500 3,240.00 137,700,000
リソルホールディングス 700 4,125.00 2,887,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,800 821.00 5,582,800 貸付株式数 200 株
日本コンクリ－ト 14,300 272.00 3,889,600 貸付株式数 3,900 株
三谷セキサン 3,100 3,590.00 11,129,000
アジアパイルＨＤ 9,500 550.00 5,225,000 貸付株式数 2,900 株
27,500 株
東海カーボン 70,400 1,089.00 76,665,600 貸付株式数
(100 株 )
日本カーボン 3,500 4,285.00 14,997,500 貸付株式数 1,300 株
東洋炭素 3,900 2,427.00 9,465,300 貸付株式数 1,400 株
ノリタケ 3,700 4,760.00 17,612,000
ＴＯＴＯ 48,000 4,785.00 229,680,000
日本碍子 81,900 1,857.00 152,088,300 貸付株式数 100 株
日本特殊陶業 52,300 2,228.00 116,524,400 貸付株式数 10,100 株
ダントーホールディングス 5,400 115.00 621,000
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 7,550.00 19,630,000
品川リフラクトリーズ 1,800 3,220.00 5,796,000 貸付株式数 600 株
黒崎播磨 1,300 5,820.00 7,566,000
ヨータイ 5,300 694.00 3,678,200
イソライト 3,400 694.00 2,359,600
東京窯業 8,500 341.00 2,898,500 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 3,000 762.00 2,286,000
フジミインコーポレーテッ
6,000 2,889.00 17,334,000
ド
クニミネ工業 2,800 1,195.00 3,346,000
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,272.00 1,399,200
74/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニチアス 18,400 2,611.00 48,042,400
日本製鉄 297,500 1,628.50 484,478,750
神戸製鋼所 121,800 569.00 69,304,200 貸付株式数 47,500 株
中山製鋼所 9,200 497.00 4,572,400
合同製鐵 3,600 2,634.00 9,482,400
ＪＦＥホールディングス 179,600 1,412.00 253,595,200
東京製鐵 32,300 836.00 27,002,800
共英製鋼 7,500 2,100.00 15,750,000
大和工業 14,100 2,755.00 38,845,500
東京鐵鋼 2,700 1,532.00 4,136,400 貸付株式数 600 株
大阪製鐵 3,500 1,449.00 5,071,500
淀川製鋼所 9,000 2,129.00 19,161,000
丸一鋼管 21,600 3,180.00 68,688,000
モリ工業 2,000 2,504.00 5,008,000
大同特殊鋼 10,900 4,965.00 54,118,500 貸付株式数 4,200 株
日本高周波 2,400 432.00 1,036,800
日本冶金工 5,500 2,330.00 12,815,000
山陽特殊製鋼 4,800 1,497.00 7,185,600
愛知製鋼 3,700 3,640.00 13,468,000
日立金属 71,600 1,537.00 110,049,200
日本金属 1,600 968.00 1,548,800
大平洋金属 4,500 2,418.00 10,881,000 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 42,400 181.00 7,674,400 貸付株式数 16,700 株
栗本鉄工所 3,300 1,981.00 6,537,300
虹 技
1,000 1,450.00 1,450,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 700 1,376.00 963,200 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 20,200 2,265.00 45,753,000
三菱製鋼 4,900 1,140.00 5,586,000
日亜鋼業 9,600 342.00 3,283,200
日本精線 1,100 2,995.00 3,294,500
エンビプロＨＤ 2,500 762.00 1,905,000 貸付株式数 500 株
大紀アルミニウム 10,800 783.00 8,456,400
日本軽金属ＨＤ 168,200 227.00 38,181,400
三井金属 17,900 2,761.00 49,421,900
東邦亜鉛 3,400 2,135.00 7,259,000
三菱マテリアル 43,900 2,952.00 129,592,800
住友鉱山 84,900 3,301.00 280,254,900
ＤＯＷＡホールディングス 16,800 3,950.00 66,360,000
古河機金 11,800 1,516.00 17,888,800
エス・サイエンス 29,700 51.00 1,514,700
75/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪チタニウム 6,900 1,573.00 10,853,700
東邦チタニウム 11,900 970.00 11,543,000 貸付株式数 4,600 株
3,800 株
ＵＡＣＪ 10,100 2,487.00 25,118,700 貸付株式数
(3,800 株 )
ＣＫサンエツ 1,400 3,005.00 4,207,000
古河電工 20,700 3,030.00 62,721,000
住友電工 248,400 1,674.50 415,945,800
フジクラ 80,300 459.00 36,857,700
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,700 1,015.00 7,815,500
東京特殊電線 1,000 2,237.00 2,237,000
タツタ電線 13,200 587.00 7,748,400
カナレ電気 1,100 1,879.00 2,066,900 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 2,500 1,354.00 3,385,000
リョービ 8,200 2,103.00 17,244,600
アーレステイ 8,700 534.00 4,645,800
アサヒＨＤ 11,700 2,607.00 30,501,900
東洋製罐グループＨＤ 42,300 1,942.00 82,146,600
ホッカンホールディングス 3,600 1,960.00 7,056,000
コロナ 3,700 1,190.00 4,403,000
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,400 1,891.00 23,448,400
ＯＳＪＢ ＨＤ
33,300 271.00 9,024,300
駒井ハルテック 1,200 1,695.00 2,034,000
高田機工 600 2,587.00 1,552,200 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 63,700 1,220.00 77,714,000
文化シヤツタ－ 19,600 971.00 19,031,600 貸付株式数 7,600 株
三協立山 9,200 1,248.00 11,481,600
アルインコ 4,800 1,197.00 5,745,600
東洋シヤツタ－ 1,600 756.00 1,209,600
ＬＩＸＩＬグループ 98,100 1,885.00 184,918,500
日本フイルコン 5,000 530.00 2,650,000 貸付株式数 1,900 株
ノーリツ 13,800 1,408.00 19,430,400
長府製作所 6,800 2,461.00 16,734,800
リンナイ 12,900 8,430.00 108,747,000
ユニプレス 13,000 1,688.00 21,944,000
ダイニチ工業 3,500 687.00 2,404,500
日東精工 9,100 654.00 5,951,400 貸付株式数 1,600 株
三洋工業 900 2,039.00 1,835,100
岡 部
13,500 926.00 12,501,000 貸付株式数 200 株
ジーテクト 8,300 1,736.00 14,408,800
東 プ レ
12,400 1,729.00 21,439,600
76/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高周波熱錬 12,700 887.00 11,264,900 貸付株式数 1,000 株
東京製綱 4,800 1,156.00 5,548,800
サンコール 3,700 489.00 1,809,300
モリテックスチル 5,200 429.00 2,230,800
パイオラックス 9,800 2,216.00 21,716,800 貸付株式数 500 株
エイチワン 6,500 845.00 5,492,500 貸付株式数 600 株
日本発条 71,300 982.00 70,016,600 貸付株式数 21,500 株
中央発條 800 2,916.00 2,332,800
アドバネクス 900 1,652.00 1,486,800
三浦工業 28,700 3,695.00 106,046,500
タ ク マ
22,500 1,278.00 28,755,000
テクノプロ・ホールディン
12,900 7,480.00 96,492,000
グ
アトラ 1,500 392.00 588,000 貸付株式数 500 株
インターワークス 1,300 522.00 678,600
1,000 株
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 4,210.00 10,946,000 貸付株式数
(1,000 株 )
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,300 1,369.00 3,148,700
ファーストロジック 1,500 636.00 954,000 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,400 1,025.00 1,435,000 貸付株式数 100 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,500 1,658.00 7,461,000 貸付株式数 1,700 株
デザインワン・ジャパン 1,200 342.00 410,400 貸付株式数 400 株
イー・ガーディアン 3,200 2,244.00 7,180,800 貸付株式数 1,200 株
1,600 株
リブセンス 4,100 310.00 1,271,000 貸付株式数
(300 株 )
ジャパンマテリアル 19,800 1,510.00 29,898,000 貸付株式数 2,600 株
ベクトル 8,000 1,139.00 9,112,000 貸付株式数 3,100 株
ウチヤマホールディングス 3,200 554.00 1,772,800
チャームケアコーポレー 800 株
2,100 1,953.00 4,101,300 貸付株式数
ション (100 株 )
ライクキッズ 1,500 884.00 1,326,000 貸付株式数 500 株
キャリアリンク 2,100 559.00 1,173,900 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,300 1,076.00 4,626,800
アサンテ 2,600 2,027.00 5,270,200 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,400 703.00 3,093,200 貸付株式数 1,700 株
バリューＨＲ 1,300 3,505.00 4,556,500 貸付株式数 400 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート
4,600 4,300.00 19,780,000
ナー
ライドオンエクスプレスＨ
2,400 1,942.00 4,660,800
Ｄ
77/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＲＩホールディングス 1,800 800.00 1,440,000
300 株
アビスト 1,000 2,688.00 2,688,000 貸付株式数
(300 株 )
1,700 株
シグマクシス 4,400 2,251.00 9,904,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ウィルグループ 4,200 1,157.00 4,859,400 貸付株式数 1,500 株
エスクローＡＪ 8,700 239.00 2,079,300 貸付株式数 3,400 株
リクルートホールディング
460,100 3,978.00 1,830,277,800
ス
エラン 3,800 1,710.00 6,498,000 貸付株式数 1,400 株
ツ ガ ミ
13,700 1,131.00 15,494,700 貸付株式数 5,300 株
オークマ 7,700 6,150.00 47,355,000
東芝機械 7,500 2,801.00 21,007,500
アマダホールディングス 84,300 1,247.00 105,122,100
アイダエンジニア 17,900 1,002.00 17,935,800
滝澤鉄工所 2,000 1,397.00 2,794,000
ＦＵＪＩ 28,500 1,947.00 55,489,500 貸付株式数 11,000 株
牧野フライス 7,800 5,410.00 42,198,000
オーエスジー 30,700 2,257.00 69,289,900 貸付株式数 12,000 株
ダイジェット 700 1,471.00 1,029,700
旭ダイヤモンド 17,300 656.00 11,348,800
ＤＭＧ森精機 42,100 1,753.00 73,801,300 貸付株式数 16,400 株
ソデイツク 15,600 1,022.00 15,943,200 貸付株式数 300 株
ディスコ 9,000 23,550.00 211,950,000
日東工器 3,600 2,227.00 8,017,200
日進工具 1,900 2,325.00 4,417,500
パンチ工業 5,900 574.00 3,386,600
冨士ダイス 2,900 662.00 1,919,800
土木管理総合試験 2,800 447.00 1,251,600 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 2,300 1,068.00 2,456,400
日本郵政 526,400 1,036.50 545,613,600
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,800 1,719.00 18,565,200 貸付株式数 1,000 株
Ｓ
1,600 株
鎌倉新書 4,800 1,928.00 9,254,400 貸付株式数
(1,600 株 )
ＳＭＮ 1,000 911.00 911,000
一蔵 700 750.00 525,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,682.00 5,900,400 貸付株式数 500 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 755.00 679,500 貸付株式数 300 株
エボラブルアジア 2,900 2,203.00 6,388,700
78/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アトラエ 1,700 3,835.00 6,519,500 貸付株式数 600 株
ストライク 2,400 4,380.00 10,512,000
ソラスト 17,700 1,307.00 23,133,900 貸付株式数 6,900 株
セラク 2,000 796.00 1,592,000 貸付株式数 700 株
インソース 3,100 3,435.00 10,648,500 貸付株式数 1,000 株
豊田自動織機 54,400 6,470.00 351,968,000
豊和工業 3,600 748.00 2,692,800 貸付株式数 300 株
ＯＫＫ 2,800 678.00 1,898,400 貸付株式数 500 株
石川製作所 1,600 1,347.00 2,155,200 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 4,700 573.00 2,693,100
津田駒工業 1,300 1,295.00 1,683,500
エンシュウ 1,600 1,366.00 2,185,600 貸付株式数 300 株
島精機製作所 10,700 2,779.00 29,735,300 貸付株式数 4,100 株
オプトラン 7,400 2,933.00 21,704,200 貸付株式数 2,600 株
ＮＣホールディングス 2,000 614.00 1,228,000 貸付株式数 700 株
イワキポンプ 3,100 1,146.00 3,552,600
フリュー 6,400 1,050.00 6,720,000
4,100 株
ヤマシンフィルタ 14,400 876.00 12,614,400 貸付株式数
(2,100 株 )
日阪製作所 8,100 1,000.00 8,100,000
やまびこ 12,900 1,141.00 14,718,900 貸付株式数 2,700 株
平田機工 3,100 7,970.00 24,707,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,700 513.00 3,437,100
マルマエ 2,700 1,043.00 2,816,100 貸付株式数 1,000 株
タツモ 3,100 1,198.00 3,713,800 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 39,200 3,410.00 133,672,000
三井海洋開発 7,100 2,497.00 17,728,700
レオン自動機 6,500 1,657.00 10,770,500 貸付株式数 100 株
ＳＭＣ 21,100 49,930.00 1,053,523,000
ヤマハモーターロボＨＬＤ
5,800 564.00 3,271,200 貸付株式数 1,800 株
ＧＳ
ホソカワミクロン 2,300 4,515.00 10,384,500
ユニオンツール 2,500 3,290.00 8,225,000
オイレス工業 8,600 1,692.00 14,551,200
日精エーエスビー 2,200 4,895.00 10,769,000 貸付株式数 800 株
サト－ホールディングス 9,500 3,370.00 32,015,000
技研製作所 5,800 4,440.00 25,752,000
日本エアーテック 2,100 707.00 1,484,700
カ ワ タ
1,900 1,144.00 2,173,600 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,500 1,026.00 5,643,000
79/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オカダアイヨン 2,100 1,239.00 2,601,900 貸付株式数 200 株
ワイエイシイホールディン
2,900 715.00 2,073,500 貸付株式数 1,100 株
グス
小松製作所 304,400 2,587.00 787,482,800 貸付株式数 117,000 株
住友重機械 38,400 3,165.00 121,536,000
日立建機 26,900 2,951.00 79,381,900 貸付株式数 7,600 株
日 工
9,100 751.00 6,834,100
巴工業 2,800 2,282.00 6,389,600
井関農機 6,700 1,657.00 11,101,900 貸付株式数 2,400 株
ＴＯＷＡ 6,800 1,150.00 7,820,000 貸付株式数 2,100 株
丸山製作所 1,500 1,238.00 1,857,000
北川鉄工所 3,000 2,268.00 6,804,000 貸付株式数 100 株
シンニッタン 10,300 446.00 4,593,800
ローツェ 2,900 3,925.00 11,382,500 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,300 556.00 1,278,800 貸付株式数 800 株
クボタ 356,600 1,725.50 615,313,300
荏原実業 1,700 2,266.00 3,852,200
900 株
東洋エンジニア 8,900 722.00 6,425,800 貸付株式数
(700 株 )
三菱化工機 2,300 1,906.00 4,383,800 貸付株式数 100 株
月島機械 12,400 1,706.00 21,154,400
帝国電機製作所 5,500 1,322.00 7,271,000
東京機械 2,700 371.00 1,001,700 貸付株式数 400 株
新東工業 15,800 1,038.00 16,400,400 貸付株式数 700 株
渋谷工業 5,900 3,160.00 18,644,000 貸付株式数 2,200 株
アイチ コーポレーション
11,500 723.00 8,314,500 貸付株式数 4,400 株
小森コーポレーション 16,900 1,161.00 19,620,900 貸付株式数 6,200 株
鶴見製作所 5,200 2,056.00 10,691,200
住友精密 1,000 3,450.00 3,450,000
日本ギア工業 2,000 414.00 828,000 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,300 3,065.00 3,984,500
荏原製作所 29,600 3,345.00 99,012,000
石井鉄工所 900 2,539.00 2,285,100
酉島製作所 6,700 962.00 6,445,400 貸付株式数 900 株
北越工業 6,900 1,278.00 8,818,200 貸付株式数 400 株
ダイキン工業 85,600 15,770.00 1,349,912,000
オルガノ 2,400 6,540.00 15,696,000 貸付株式数 700 株
ト－ヨ－カネツ 2,900 2,284.00 6,623,600
栗田工業 36,300 3,135.00 113,800,500
椿本チエイン 9,600 3,820.00 36,672,000
80/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大同工業 3,200 837.00 2,678,400
日 機 装
20,100 1,348.00 27,094,800
木村化工機 5,500 623.00 3,426,500 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 11,300 1,242.00 14,034,600
アネスト岩田 10,400 1,016.00 10,566,400 貸付株式数 4,000 株
ダイフク 34,300 6,590.00 226,037,000 貸付株式数 13,400 株
サムコ 1,800 1,216.00 2,188,800
加藤製作所 3,700 1,841.00 6,811,700
油研工業 1,100 1,700.00 1,870,000
タダノ 32,400 1,091.00 35,348,400 貸付株式数 12,600 株
フジテック 24,400 1,745.00 42,578,000
ＣＫＤ 18,700 1,855.00 34,688,500 貸付株式数 2,700 株
キトー 5,100 1,651.00 8,420,100
平和 18,800 2,269.00 42,657,200
理想科学工業 5,900 1,893.00 11,168,700
ＳＡＮＫＹＯ 15,000 3,720.00 55,800,000
日本金銭機械 7,400 929.00 6,874,600 貸付株式数 600 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,300 2,036.00 8,754,800 貸付株式数 200 株
福島工業 4,200 3,500.00 14,700,000
オーイズミ 2,800 575.00 1,610,000 貸付株式数 500 株
ダイコク電機 3,100 1,682.00 5,214,200
竹内製作所 11,200 1,692.00 18,950,400
ア マ ノ
17,600 3,285.00 57,816,000
ＪＵＫＩ 9,300 914.00 8,500,200 貸付株式数 2,700 株
2,900 株
サンデンホールディングス 8,800 766.00 6,740,800 貸付株式数
(2,900 株 )
蛇の目ミシン 6,300 409.00 2,576,700
ブラザー工業 82,100 2,201.00 180,702,100 貸付株式数 32,100 株
マックス 10,200 2,106.00 21,481,200
モリタホールディングス 11,700 1,756.00 20,545,200
グローリー 18,600 3,330.00 61,938,000
新晃工業 6,300 1,891.00 11,913,300
大和冷機工業 9,700 1,292.00 12,532,400
セガサミーホールディング
66,700 1,585.00 105,719,500
ス
日本ピストンリング 2,500 1,441.00 3,602,500
リ ケ ン
3,100 4,295.00 13,314,500 貸付株式数 300 株
ＴＰＲ 9,100 2,091.00 19,028,100 貸付株式数 2,700 株
ツバキ・ナカシマ 13,700 1,716.00 23,509,200
ホシザキ 19,700 9,610.00 189,317,000
81/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大豊工業 5,500 874.00 4,807,000 貸付株式数 800 株
日本精工 126,600 1,077.00 136,348,200
Ｎ Ｔ Ｎ
155,700 346.00 53,872,200
ジェイテクト 64,400 1,384.00 89,129,600
不 二 越
6,200 5,140.00 31,868,000 貸付株式数 2,400 株
ミネベアミツミ 124,700 2,159.00 269,227,300
日本トムソン 19,800 499.00 9,880,200
Ｔ Ｈ Ｋ
39,100 3,120.00 121,992,000
ユーシン精機 5,200 1,059.00 5,506,800
前澤給装工業 2,400 2,147.00 5,152,800
イーグル工業 8,400 1,086.00 9,122,400 貸付株式数 2,000 株
前澤工業 4,400 391.00 1,720,400 貸付株式数 600 株
日本ピラ－工業 6,800 1,512.00 10,281,600
キッツ 27,200 762.00 20,726,400 貸付株式数 400 株
日 立
323,000 4,309.00 1,391,807,000
三菱電機 672,200 1,534.50 1,031,490,900
富士電機 40,500 3,425.00 138,712,500
東洋電機製造 2,600 1,565.00 4,069,000 貸付株式数 500 株
安川電機 72,300 4,065.00 293,899,500 貸付株式数 29,900 株
シンフォニア テクノロ
8,700 1,377.00 11,979,900
ジー
明 電 舎
12,400 2,148.00 26,635,200
オリジン 1,800 1,517.00 2,730,600 貸付株式数 200 株
山洋電気 3,200 5,460.00 17,472,000
デンヨー 5,700 2,090.00 11,913,000
ベイカレントコンサルティ
3,900 5,960.00 23,244,000 貸付株式数 1,200 株
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,300 1,118.00 1,453,400 貸付株式数 400 株
ＤＧＳ
アイモバイル 2,000 713.00 1,426,000 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,600 434.00 1,128,400 貸付株式数 1,000 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,100 1,512.00 3,175,200 貸付株式数 100 株
船場 1,000 1,146.00 1,146,000
グレイステクノロジー 2,900 2,961.00 8,586,900 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターＳＨ
6,800 2,933.00 19,944,400
Ｄ
300 株
フルテック 900 1,395.00 1,255,500 貸付株式数
(300 株 )
グリーンズ 2,400 1,222.00 2,932,800 貸付株式数 900 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 800 618.00 494,400
82/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソウルドアウト 1,000 1,775.00 1,775,000
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
900 1,067.00 960,300
Ｇ
日総工産 4,300 1,083.00 4,656,900
キュービーネットＨＬＤＧ
3,900 2,498.00 9,742,200 貸付株式数 1,500 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 3,600 1,253.00 4,510,800 貸付株式数 1,400 株
三桜工業 8,500 1,340.00 11,390,000 貸付株式数 3,300 株
マキタ 87,600 3,705.00 324,558,000
東芝テック 8,400 4,460.00 37,464,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,970.00 4,764,000 貸付株式数 400 株
マブチモーター 18,500 4,225.00 78,162,500 貸付株式数 2,000 株
日本電産 80,900 16,325.00 1,320,692,500 貸付株式数 31,600 株
ユーエムシーエレクトロニ
4,000 548.00 2,192,000 貸付株式数 1,500 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,900 1,469.00 5,729,100 貸付株式数 200 株
ター
東光高岳 3,700 1,197.00 4,428,900
3,800 株
ダブル・スコープ 10,100 833.00 8,413,300 貸付株式数
(100 株 )
宮越ホールディングス 2,500 1,028.00 2,570,000 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,400 3,695.00 27,343,000
ヤーマン 9,800 702.00 6,879,600 貸付株式数 3,800 株
ＪＶＣケンウッド 54,900 275.00 15,097,500
ミマキエンジニアリング 6,000 528.00 3,168,000
900 株
第一精工 2,400 2,645.00 6,348,000 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 15,800 1,152.00 18,201,600
大崎電気 13,300 745.00 9,908,500
オムロン 62,500 6,540.00 408,750,000
日東工業 9,900 2,504.00 24,789,600
ＩＤＥＣ 9,700 2,365.00 22,940,500 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,600 832.00 1,331,200 貸付株式数 600 株
300 株
不二電機工業 800 1,275.00 1,020,000 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
22,400 2,304.00 51,609,600
サクサホールディングス 1,500 1,978.00 2,967,000
メルコホールディングス 2,300 3,100.00 7,130,000 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,500 2,101.00 3,151,500 貸付株式数 200 株
日本電気 81,500 4,440.00 361,860,000 貸付株式数 13,200 株
83/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富 士 通
64,800 10,050.00 651,240,000
沖 電 気
27,300 1,530.00 41,769,000
岩崎通信機 2,900 805.00 2,334,500
電気興業 3,200 3,115.00 9,968,000
サンケン電気 7,300 3,170.00 23,141,000 貸付株式数 2,800 株
ナカヨ 1,300 1,675.00 2,177,500
アイホン 3,800 1,906.00 7,242,800
ルネサスエレクトロニクス 320,700 719.00 230,583,300
セイコーエプソン 83,400 1,662.00 138,610,800 貸付株式数 1,400 株
ワコム 45,300 448.00 20,294,400
アルバック 13,400 4,300.00 57,620,000 貸付株式数 200 株
アクセル 2,800 706.00 1,976,800 貸付株式数 900 株
ＥＩＺＯ 5,200 4,180.00 21,736,000
ジャパンディスプレイ 61,700 71.00 4,380,700 貸付株式数 55,600 株
日本信号 17,100 1,304.00 22,298,400
京三製作所 15,800 516.00 8,152,800 貸付株式数 300 株
能美防災 8,900 2,383.00 21,208,700
ホーチキ 4,900 1,667.00 8,168,300
星和電機 3,400 558.00 1,897,200
エレコム 7,300 4,145.00 30,258,500
パナソニック 768,000 1,032.00 792,576,000
シャープ 77,800 1,656.00 128,836,800 貸付株式数 30,400 株
アンリツ 43,300 2,072.00 89,717,600 貸付株式数 16,900 株
富士通ゼネラル 18,300 2,107.00 38,558,100 貸付株式数 7,300 株
ソ ニ ー ※
424,900 6,998.00 2,973,450,200
Ｔ Ｄ Ｋ
32,400 11,690.00 378,756,000
帝国通信工業 3,000 1,205.00 3,615,000 貸付株式数 400 株
タムラ製作所 22,300 660.00 14,718,000 貸付株式数 2,800 株
アルプスアルパイン 59,500 2,487.00 147,976,500
池上通信機 2,100 1,046.00 2,196,600 貸付株式数 900 株
日本電波工業 6,000 668.00 4,008,000 貸付株式数 2,000 株
鈴木 3,600 816.00 2,937,600 貸付株式数 1,400 株
200 株
日本トリム 900 4,960.00 4,464,000 貸付株式数
(200 株 )
ローランド ディー．
3,700 2,175.00 8,047,500 貸付株式数 1,400 株
ジー．
フオスタ－電機 7,000 2,023.00 14,161,000
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,979.00 5,064,300
ヨコオ 4,300 3,255.00 13,996,500 貸付株式数 600 株
ティアック 4,900 231.00 1,131,900 貸付株式数 1,800 株
84/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホシデン 18,300 1,318.00 24,119,400
ヒロセ電機 10,400 13,710.00 142,584,000
日本航空電子 15,400 2,104.00 32,401,600
Ｔ Ｏ Ａ
7,200 1,100.00 7,920,000 貸付株式数 300 株
マクセルホールディングス 14,500 1,494.00 21,663,000
古野電気 8,700 1,263.00 10,988,100
ユニデンホールディングス 1,800 1,837.00 3,306,600
1,700 株
スミダコーポレーション 5,100 1,325.00 6,757,500 貸付株式数
(1,700 株 )
アイコム 3,700 2,588.00 9,575,600
リオン 2,800 2,964.00 8,299,200 貸付株式数 400 株
本多通信工業 5,700 545.00 3,106,500
2,600 株
船井電機 6,800 740.00 5,032,000 貸付株式数
(1,800 株 )
横河電機 61,700 2,014.00 124,263,800
新電元工業 2,400 3,685.00 8,844,000
アズビル 42,400 3,185.00 135,044,000 貸付株式数 1,000 株
東亜ディーケーケー 3,300 860.00 2,838,000 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 27,800 2,969.00 82,538,200
チ ノ ー
2,300 1,422.00 3,270,600
共和電業 7,000 443.00 3,101,000
日本電子材料 2,700 868.00 2,343,600
堀場製作所 13,300 7,350.00 97,755,000
アドバンテスト 50,000 5,320.00 266,000,000 貸付株式数 7,700 株
小野測器 2,800 537.00 1,503,600
エスペック 5,900 2,132.00 12,578,800
キーエンス 60,900 37,970.00 2,312,373,000
日置電機 3,500 3,740.00 13,090,000 貸付株式数 200 株
シスメックス 48,000 7,761.00 372,528,000
日本マイクロニクス 11,700 1,154.00 13,501,800
2,100 株
メガチップス 6,300 2,462.00 15,510,600 貸付株式数
(2,100 株 )
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,500 3,885.00 13,597,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
2,000 株
5,600 644.00 3,606,400 貸付株式数
(2,000 株 )
Ｐ
澤藤電機 800 2,133.00 1,706,400 貸付株式数 300 株
デンソー 148,000 4,953.00 733,044,000
原田工業 3,200 975.00 3,120,000
コーセル 8,100 1,251.00 10,133,100 貸付株式数 3,200 株
イリソ電子工業 5,600 5,300.00 29,680,000 貸付株式数 2,200 株
85/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オプテックスグループ 11,000 1,622.00 17,842,000 貸付株式数 1,800 株
千代田インテグレ 3,100 2,395.00 7,424,500
アイ・オー・データ 2,500 1,022.00 2,555,000
レーザーテック 13,800 9,580.00 132,204,000 貸付株式数 4,900 株
スタンレー電気 47,400 3,105.00 147,177,000
岩崎電気 2,600 1,425.00 3,705,000 貸付株式数 200 株
ウシオ電機 38,900 1,643.00 63,912,700 貸付株式数 15,200 株
岡谷電機 5,200 381.00 1,981,200 貸付株式数 1,300 株
ヘリオステクノＨ 6,100 500.00 3,050,000 貸付株式数 1,300 株
エノモト 2,000 1,155.00 2,310,000
日本セラミック 6,800 2,861.00 19,454,800
遠藤照明 3,400 704.00 2,393,600
古河電池 4,800 783.00 3,758,400
双信電機 3,200 512.00 1,638,400 貸付株式数 1,100 株
山一電機 4,800 1,595.00 7,656,000 貸付株式数 100 株
図 研
4,400 2,510.00 11,044,000
日本電子 13,300 3,090.00 41,097,000
カ シ オ
59,500 2,080.00 123,760,000 貸付株式数 23,200 株
ファナック 63,900 21,240.00 1,357,236,000
日本シイエムケイ 15,700 658.00 10,330,600 貸付株式数 2,800 株
エンプラス 3,400 3,650.00 12,410,000
大真空 2,400 1,649.00 3,957,600 貸付株式数 300 株
ロ ー ム
29,800 9,170.00 273,266,000
浜松ホトニクス 48,200 4,455.00 214,731,000
300 株
三井ハイテック 7,400 2,051.00 15,177,400 貸付株式数
(200 株 )
新光電気工業 22,600 1,096.00 24,769,600
京 セ ラ
94,500 7,445.00 703,552,500
協栄産業 800 1,540.00 1,232,000
太陽誘電 29,900 2,975.00 88,952,500 貸付株式数 11,600 株
村田製作所 197,500 6,529.00 1,289,477,500
双葉電子工業 10,500 1,389.00 14,584,500
日東電工 46,300 6,210.00 287,523,000
北陸電気工業 2,700 1,124.00 3,034,800
東海理化電機 17,700 2,163.00 38,285,100
ニチコン 22,700 1,235.00 28,034,500
日本ケミコン 5,100 2,081.00 10,613,100
Ｋ Ｏ Ａ
10,100 1,440.00 14,544,000
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 922.00 20,007,400
日立造船 53,300 435.00 23,185,500 貸付株式数 3,000 株
86/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱重工業 112,600 4,244.00 477,874,400
川崎重工業 52,300 2,481.00 129,756,300
ＩＨＩ 48,400 2,584.00 125,065,600
名村造船所 21,500 287.00 6,170,500 貸付株式数 8,400 株
サノヤスホールディングス 8,000 181.00 1,448,000 貸付株式数 200 株
スプリックス 2,200 1,260.00 2,772,000 貸付株式数 800 株
日本車輌 2,400 3,175.00 7,620,000 貸付株式数 800 株
三菱ロジスネクスト 10,500 1,226.00 12,873,000 貸付株式数 3,800 株
近畿車輌 1,000 1,501.00 1,501,000 貸付株式数 200 株
ＦＰＧ 20,800 1,069.00 22,235,200
300 株
島根銀行 1,300 704.00 915,200 貸付株式数
(300 株 )
じもとホールディングス 45,000 107.00 4,815,000
全国保証 18,700 4,410.00 82,467,000
めぶきフィナンシャルＧ 344,400 284.00 97,809,600 貸付株式数 134,800 株
東京きらぼしＦＧ 9,000 1,532.00 13,788,000
九州フィナンシャルＧ 108,900 493.00 53,687,700 貸付株式数 100 株
かんぽ生命保険 23,500 1,876.00 44,086,000 貸付株式数 100 株
ゆうちょ銀行 187,500 1,070.00 200,625,000
富山第一銀行 15,900 346.00 5,501,400
コンコルディア・フィナン
389,900 447.00 174,285,300
シャル
ジェイリース 1,800 324.00 583,200
西日本フィナンシャルＨＤ 45,300 856.00 38,776,800
マーキュリアインベストメ
2,900 742.00 2,151,800 貸付株式数 1,100 株
ント
イントラスト 2,300 699.00 1,607,700
日本モーゲージサービス 1,300 1,624.00 2,111,200
Ｃａｓａ 2,800 1,263.00 3,536,400
アルヒ 10,500 2,515.00 26,407,500 貸付株式数 4,100 株
プレミアグループ 3,600 2,336.00 8,409,600 貸付株式数 1,300 株
日産自動車 792,800 688.30 545,684,240
いすゞ自動車 194,800 1,290.50 251,389,400
トヨタ自動車 ※
749,200 7,738.00 5,797,309,600
日野自動車 84,000 1,102.00 92,568,000
三菱自動車工業 249,200 496.00 123,603,200 貸付株式数 83,400 株
エフテック 4,700 755.00 3,548,500
レシップホールディングス 2,600 659.00 1,713,400
ＧＭＢ 1,200 795.00 954,000
ファルテック 1,200 1,260.00 1,512,000
87/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武蔵精密工業 15,000 1,523.00 22,845,000 貸付株式数 200 株
日産車体 13,100 1,138.00 14,907,800 貸付株式数 4,400 株
新明和工業 18,000 1,460.00 26,280,000
極東開発工業 12,500 1,631.00 20,387,500
日信工業 13,500 2,224.00 30,024,000
トピー工業 5,600 2,084.00 11,670,400
ティラド 2,400 2,035.00 4,884,000
タチエス 11,000 1,442.00 15,862,000
Ｎ Ｏ Ｋ
36,100 1,729.00 62,416,900
フタバ産業 18,800 826.00 15,528,800
ＫＹＢ 7,500 3,315.00 24,862,500 貸付株式数 100 株
市光工業 10,000 868.00 8,680,000
大同メタル工業 13,000 728.00 9,464,000
プレス工業 33,300 444.00 14,785,200
ミクニ 8,600 345.00 2,967,000
太平洋工業 14,100 1,513.00 21,333,300
ケーヒン 15,300 2,572.00 39,351,600
河西工業 9,100 873.00 7,944,300
アイシン精機 55,400 4,245.00 235,173,000
マ ツ ダ
197,900 977.00 193,348,300
今仙電機製作所 6,300 941.00 5,928,300 貸付株式数 500 株
本田技研 529,300 3,104.00 1,642,947,200
スズキ 133,200 4,755.00 633,366,000
ＳＵＢＡＲＵ 208,700 2,873.50 599,699,450
安永 3,200 1,293.00 4,137,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 87,700 2,307.00 202,323,900
ショーワ 15,700 2,277.00 35,748,900
小糸製作所 40,300 5,700.00 229,710,000
ＴＢＫ 8,000 431.00 3,448,000
エクセディ 9,200 2,508.00 23,073,600
ミツバ 12,400 741.00 9,188,400 貸付株式数 2,300 株
豊田合成 21,700 2,604.00 56,506,800
愛三工業 10,600 866.00 9,179,600
盟和産業 1,000 1,122.00 1,122,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,200 718.00 3,733,600 貸付株式数 2,000 株
ヨ ロ ズ
6,300 1,446.00 9,109,800
エフ・シー・シー 11,000 2,412.00 26,532,000
新家工業 1,500 1,443.00 2,164,500
シマノ 25,200 17,920.00 451,584,000 貸付株式数 9,600 株
テイ・エス テック
15,600 3,415.00 53,274,000
88/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西みらいＦＧ 38,800 732.00 28,401,600 貸付株式数 1,000 株
３３ＦＧ 6,200 1,708.00 10,589,600
第四北越フィナンシャルＧ 11,500 3,005.00 34,557,500 貸付株式数 100 株
ジャムコ 3,400 1,510.00 5,134,000 貸付株式数 400 株
小 野 建
5,900 1,348.00 7,953,200
はるやまＨＬＤＧＳ 3,100 846.00 2,622,600
南 陽
1,400 1,804.00 2,525,600
ノ ジ マ
11,800 2,281.00 26,915,800 貸付株式数 200 株
佐鳥電機 4,800 915.00 4,392,000 貸付株式数 1,100 株
3,600 株
カッパ・クリエイト 9,300 1,465.00 13,624,500 貸付株式数
(3,000 株 )
エコートレーディング 1,700 542.00 921,400 貸付株式数 500 株
伯東 4,000 1,311.00 5,244,000
コンドーテック 5,100 1,102.00 5,620,200
中山福 3,800 540.00 2,052,000 貸付株式数 300 株
1,900 株
ライトオン 4,900 633.00 3,101,700 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 9,600 2,561.00 24,585,600 貸付株式数 2,400 株
ジーンズメイト 2,000 338.00 676,000 貸付株式数 700 株
三菱食品 7,300 2,932.00 21,403,600
良品計画 87,900 2,498.00 219,574,200 貸付株式数 32,900 株
三城ホールディングス 6,900 287.00 1,980,300 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,800 1,567.00 7,521,600
第一興商 9,800 5,420.00 53,116,000
メディパルＨＤ 71,400 2,372.00 169,360,800
アドヴァン 10,100 1,308.00 13,210,800
ＳＰＫ 1,400 2,850.00 3,990,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,400 2,830.00 6,792,000 貸付株式数 800 株
アルビス 2,500 2,293.00 5,732,500
アズワン 4,300 9,560.00 41,108,000 貸付株式数 1,600 株
スズデン 2,300 1,464.00 3,367,200 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,347.00 2,559,300 貸付株式数 800 株
シモジマ 4,000 1,240.00 4,960,000
ドウシシャ 6,200 1,810.00 11,222,000
小津産業 1,400 1,807.00 2,529,800 貸付株式数 500 株
コナカ 7,700 406.00 3,126,200 貸付株式数 400 株
高速 3,900 1,184.00 4,617,600
ハウス ローゼ
800 1,671.00 1,336,800 貸付株式数 100 株
Ｇ－７ホールディングス 1,900 4,500.00 8,550,000
たけびし 2,300 1,461.00 3,360,300 貸付株式数 900 株
89/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオン北海道 6,700 799.00 5,353,300 貸付株式数 200 株
コ ジ マ
11,400 459.00 5,232,600
ヒマラヤ 2,300 836.00 1,922,800 貸付株式数 900 株
コーナン商事 9,400 2,548.00 23,951,200 貸付株式数 3,300 株
ネットワンシステムズ 25,100 3,150.00 79,065,000
エコス 2,400 1,683.00 4,039,200
ワタミ 7,800 1,312.00 10,233,600 貸付株式数 2,000 株
マルシェ 1,700 781.00 1,327,700 貸付株式数 600 株
リックス 1,500 1,632.00 2,448,000 貸付株式数 300 株
システムソフト 15,400 112.00 1,724,800
パンパシフィックＨＤ 158,700 1,798.00 285,342,600
丸文 6,000 604.00 3,624,000
西松屋チェーン 14,500 1,005.00 14,572,500
ゼンショーホールディング
31,700 2,514.00 79,693,800
ス
ハピネット 5,500 1,432.00 7,876,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 2,117.00 8,891,400 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,400 1,044.00 1,461,600 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 1,763.00 2,291,900 貸付株式数 200 株
日本ライフライン 19,600 1,544.00 30,262,400 貸付株式数 6,300 株
サイゼリヤ 10,900 2,631.00 28,677,900 貸付株式数 4,100 株
タカショー 3,200 500.00 1,600,000
エクセル 1,900 1,256.00 2,386,400 貸付株式数 900 株
ＶＴホールディングス 27,500 473.00 13,007,500 貸付株式数 800 株
マルカ 2,300 2,298.00 5,285,400 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,600 3,335.00 18,676,000
魚力 1,800 1,530.00 2,754,000
6,900 株
ＩＤＯＭ 17,800 530.00 9,434,000 貸付株式数
(2,100 株 )
日本エム・ディ・エム 3,900 2,327.00 9,075,300 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,900 531.00 1,008,900 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 1,700 2,324.00 3,950,800
ユナイテッドアローズ 6,900 3,340.00 23,046,000
進和 3,900 2,352.00 9,172,800 貸付株式数 1,300 株
エスケイジャパン 1,400 466.00 652,400
ダイトロン 2,800 1,697.00 4,751,600
ハイデイ日高 9,500 2,187.00 20,776,500 貸付株式数 2,600 株
シークス 8,400 1,554.00 13,053,600 貸付株式数 3,200 株
京都きもの友禅 4,200 350.00 1,470,000 貸付株式数 1,500 株
90/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロワイド 22,000 2,216.00 48,752,000 貸付株式数 7,900 株
ピーシーデポコーポ 8,700 478.00 4,158,600 貸付株式数 3,400 株
田中商事 2,100 713.00 1,497,300
オーハシテクニカ 3,700 1,462.00 5,409,400
壱番屋 4,700 5,280.00 24,816,000 貸付株式数 1,700 株
白銅 2,300 1,448.00 3,330,400
800 株
トップカルチャー 2,400 340.00 816,000 貸付株式数
(600 株 )
ＰＬＡＮＴ 1,700 656.00 1,115,200 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 13,200 6,170.00 81,444,000 貸付株式数 5,500 株
薬王堂ホールディングス 2,900 2,532.00 7,342,800 貸付株式数 900 株
島津製作所 80,300 3,315.00 266,194,500
Ｊ Ｍ Ｓ
5,600 743.00 4,160,800
600 株
クボテック 1,700 437.00 742,900 貸付株式数
(100 株 )
長野計器 4,900 783.00 3,836,700
ブイ・テクノロジー 3,100 6,010.00 18,631,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 10,500 1,549.00 16,264,500 貸付株式数 3,900 株
東京計器 4,200 1,015.00 4,263,000
愛知時計 900 4,305.00 3,874,500
インターアクション 3,600 2,502.00 9,007,200 貸付株式数 100 株
オーバル 6,000 252.00 1,512,000 貸付株式数 2,300 株
東京精密 12,200 3,935.00 48,007,000 貸付株式数 1,400 株
マニー 26,800 2,935.00 78,658,000 貸付株式数 10,400 株
ニコン 108,800 1,506.00 163,852,800 貸付株式数 40,700 株
トプコン 33,900 1,471.00 49,866,900
オリンパス 372,000 1,634.00 607,848,000
理研計器 5,900 2,325.00 13,717,500
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,700 7,600.00 88,920,000 貸付株式数 100 株
グス
キヤノン電子 7,000 2,075.00 14,525,000
タムロン 5,400 2,529.00 13,656,600
ＨＯＹＡ 135,300 10,025.00 1,356,382,500
シ ー ド
2,900 1,079.00 3,129,100 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,500 1,896.00 8,532,000 貸付株式数 1,700 株
エー・アンド・デイ 6,100 803.00 4,898,300
朝日インテック 57,000 3,195.00 182,115,000 貸付株式数 22,100 株
キヤノン 361,800 3,046.00 1,102,042,800 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
171,100 1,124.00 192,316,400
シチズン時計 78,700 610.00 48,007,000 貸付株式数 28,000 株
91/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リズム時計 2,100 939.00 1,971,900
大研医器 4,600 630.00 2,898,000
メニコン 9,200 4,350.00 40,020,000
シンシア 800 608.00 486,400 貸付株式数 200 株
中本パックス 1,700 1,490.00 2,533,000 貸付株式数 100 株
スノーピーク 3,000 1,096.00 3,288,000 貸付株式数 1,200 株
パラマウントベッドＨＤ 7,100 4,310.00 30,601,000
トランザクション 4,300 1,000.00 4,300,000
ＳＨＯ‐ＢＩ 2,000 395.00 790,000 貸付株式数 300 株
1,200 株
ニホンフラッシュ 3,100 2,819.00 8,738,900 貸付株式数
(800 株 )
前田工繊 7,400 1,950.00 14,430,000 貸付株式数 2,700 株
永大産業 8,700 341.00 2,966,700
アートネイチャー 7,200 773.00 5,565,600
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 69,500 6,688.00 464,816,000
アイフィスジャパン 1,700 777.00 1,320,900 貸付株式数 100 株
共立印刷 11,600 164.00 1,902,400
ＳＨＯＥＩ 3,200 5,060.00 16,192,000 貸付株式数 1,200 株
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,500 1,022.00 9,709,000
3,900 株
マーベラス 10,000 758.00 7,580,000 貸付株式数
(2,800 株 )
パイロットコーポレーショ
11,700 4,270.00 49,959,000
ン
300 株
萩原工業 3,700 1,617.00 5,982,900 貸付株式数
(300 株 )
エイベックス 11,400 1,334.00 15,207,600
トッパン・フォームズ 14,400 1,162.00 16,732,800
フジシールインターナショ
15,100 2,487.00 37,553,700 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 30,100 1,345.00 40,484,500
廣済堂 4,700 880.00 4,136,000
エステールホールディング
1,900 679.00 1,290,100
ス
アーク 26,100 97.00 2,531,700
レック 7,200 1,300.00 9,360,000 貸付株式数 2,600 株
タカノ 2,600 823.00 2,139,800
三光合成 7,600 432.00 3,283,200 貸付株式数 500 株
プロネクサス 5,800 1,206.00 6,994,800
ホクシン 4,200 172.00 722,400 貸付株式数 100 株
ウッドワン 2,300 1,189.00 2,734,700
92/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大建工業 4,600 1,974.00 9,080,400
き も と
11,500 191.00 2,196,500
凸版印刷 94,800 2,178.00 206,474,400
大日本印刷 87,900 2,940.00 258,426,000
共同印刷 2,100 2,950.00 6,195,000 貸付株式数 200 株
5,300 株
ＮＩＳＳＨＡ 13,800 1,133.00 15,635,400 貸付株式数
(2,200 株 )
光村印刷 600 1,769.00 1,061,400 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 3,530.00 21,180,000
ヴィア・ホールディングス 8,100 667.00 5,402,700 貸付株式数 200 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
3,200 1,702.00 5,446,400
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,200 1,197.00 5,027,400
未来工業 3,600 2,243.00 8,074,800
アシックス 55,500 1,786.00 99,123,000 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,100 2,097.00 4,403,700
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 780.00 1,794,000 貸付株式数 400 株
ジェイ エス ピー
4,000 1,905.00 7,620,000
ニ チ ハ
9,400 2,777.00 26,103,800
400 株
エフピコ 7,400 6,650.00 49,210,000 貸付株式数
(400 株 )
小松ウオール工業 2,000 2,408.00 4,816,000
ヤマハ 40,000 6,130.00 245,200,000
河合楽器 2,100 3,675.00 7,717,500
クリナップ 6,200 705.00 4,371,000
ピジヨン 40,600 5,070.00 205,842,000 貸付株式数 15,800 株
天馬 4,500 2,012.00 9,054,000
兼松サステック 400 1,780.00 712,000 貸付株式数 100 株
キングジム 5,600 892.00 4,995,200
象印マホービン 19,700 1,798.00 35,420,600 貸付株式数 7,700 株
リンテック 16,000 2,463.00 39,408,000
信越ポリマー 12,000 968.00 11,616,000
東 リ
16,700 316.00 5,277,200
イトーキ 14,300 517.00 7,393,100
任 天 堂
41,200 43,240.00 1,781,488,000
三菱鉛筆 11,100 1,737.00 19,280,700
松 風
3,000 1,700.00 5,100,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 13,900 2,007.00 27,897,300 貸付株式数 4,700 株
コ ク ヨ
32,300 1,635.00 52,810,500
ナカバヤシ 6,600 594.00 3,920,400
93/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ フ コ
24,600 3,050.00 75,030,000 貸付株式数 9,500 株
立川ブラインド 2,900 1,437.00 4,167,300 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 2,703.00 8,109,000
オカムラ 23,500 1,080.00 25,380,000 貸付株式数 7,300 株
バルカー 5,400 2,624.00 14,169,600 貸付株式数 800 株
ＭＵＴＯＨホールディング
1,000 1,796.00 1,796,000
ス
伊 藤 忠
463,000 2,438.00 1,128,794,000 貸付株式数 127,400 株
丸 紅
689,400 825.20 568,892,880
スクロール 10,100 350.00 3,535,000
高 島
1,100 1,721.00 1,893,100
ヨンドシーホールディング
6,700 2,613.00 17,507,100 貸付株式数 2,700 株
ス
三陽商会 3,500 1,407.00 4,924,500
長瀬産業 37,100 1,628.00 60,398,800
ナイガイ 2,500 441.00 1,102,500 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,200 1,974.00 8,290,800 貸付株式数 100 株
豊田通商 73,900 3,885.00 287,101,500
オンワ－ドホールディング
39,700 643.00 25,527,100
ス
三共生興 10,000 601.00 6,010,000
兼 松
24,800 1,412.00 35,017,600
美 津 濃
6,100 2,805.00 17,110,500
ツカモトコーポレーション 1,200 1,084.00 1,300,800 貸付株式数 100 株
ファミリーマート 52,900 2,601.00 137,592,900
ルックホールディングス 2,200 1,233.00 2,712,600 貸付株式数 800 株
三井物産 581,800 1,967.50 1,144,691,500
日本紙パルプ 3,800 4,060.00 15,428,000
東京エレクトロン 44,800 22,570.00 1,011,136,000
日立ハイテクノロジーズ 23,000 7,170.00 164,910,000
カメイ 8,600 1,227.00 10,552,200
東都水産 900 2,662.00 2,395,800
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,719.00 2,719,000 貸付株式数 300 株
スターゼン 2,500 4,405.00 11,012,500 貸付株式数 900 株
セイコーＨＤ 9,500 2,816.00 26,752,000 貸付株式数 3,800 株
山 善
25,900 1,045.00 27,065,500
椿本興業 1,200 4,020.00 4,824,000
住友商事 417,800 1,656.50 692,085,700
日本ユニシス 20,600 3,595.00 74,057,000
内田洋行 2,800 5,240.00 14,672,000
94/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱商事 464,500 2,907.50 1,350,533,750
第一実業 3,200 3,715.00 11,888,000
キヤノンマーケティングＪ
18,900 2,510.00 47,439,000 貸付株式数 5,900 株
ＰＮ
西華産業 3,700 1,409.00 5,213,300
佐藤商事 5,400 912.00 4,924,800
菱洋エレクトロ 6,800 2,046.00 13,912,800 貸付株式数 2,400 株
東京産業 5,900 561.00 3,309,900 貸付株式数 1,100 株
ユアサ商事 6,300 3,500.00 22,050,000
神鋼商事 1,700 2,654.00 4,511,800
小林産業 3,900 313.00 1,220,700
阪和興業 12,400 2,840.00 35,216,000
正栄食品 4,300 3,385.00 14,555,500
カナデン 5,400 1,325.00 7,155,000
菱電商事 4,800 1,655.00 7,944,000
ニプロ 46,600 1,327.00 61,838,200 貸付株式数 16,700 株
フルサト工業 3,600 1,646.00 5,925,600
岩谷産業 14,700 3,675.00 54,022,500 貸付株式数 5,600 株
すてきナイスグループ 2,500 1,090.00 2,725,000 貸付株式数 600 株
昭光通商 2,300 717.00 1,649,100 貸付株式数 200 株
ニチモウ 1,000 1,987.00 1,987,000 貸付株式数 300 株
極東貿易 1,900 2,194.00 4,168,600
イ ワ キ
8,600 476.00 4,093,600 貸付株式数 1,900 株
兼松エレクトロニクス 3,600 3,425.00 12,330,000
三愛石油 16,300 1,059.00 17,261,700
稲畑産業 14,600 1,586.00 23,155,600
ＧＳＩクレオス 1,600 1,118.00 1,788,800 貸付株式数 300 株
明和産業 6,100 620.00 3,782,000
クワザワ 2,400 606.00 1,454,400
4,600 株
ゴ－ルドウイン 11,900 7,940.00 94,486,000 貸付株式数
(3,000 株 )
ユニ・チヤ－ム 129,600 3,634.00 470,966,400 貸付株式数 51,200 株
デサント 12,800 1,810.00 23,168,000
キ ン グ
3,100 530.00 1,643,000
ワ キ タ
14,100 1,095.00 15,439,500 貸付株式数 1,900 株
ヤマトインタ－ナシヨナル 4,100 396.00 1,623,600 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 21,200 2,537.00 53,784,400 貸付株式数 8,300 株
サンゲツ 18,200 2,135.00 38,857,000
ミツウロコグループ 9,700 1,420.00 13,774,000 貸付株式数 3,800 株
シナネンホールディングス 2,700 1,932.00 5,216,400
95/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠エネクス 14,700 895.00 13,156,500
サンリオ 18,600 2,234.00 41,552,400 貸付株式数 7,200 株
サンワ テクノス
4,600 1,199.00 5,515,400 貸付株式数 100 株
リョーサン 7,300 2,947.00 21,513,100
新光商事 10,300 900.00 9,270,000
1,200 株
トーホー 3,000 1,873.00 5,619,000 貸付株式数
(1,200 株 )
三信電気 3,500 1,700.00 5,950,000
東陽テクニカ 7,600 1,140.00 8,664,000
3,300 株
モスフード サービス
8,700 3,070.00 26,709,000 貸付株式数
(100 株 )
加賀電子 6,600 2,468.00 16,288,800
三益半導体 5,900 2,012.00 11,870,800
ソーダニツカ 6,800 611.00 4,154,800
立花エレテック 4,800 1,758.00 8,438,400
木曽路 8,600 2,880.00 24,768,000 貸付株式数 1,700 株
ＳＲＳホールディングス 7,700 1,044.00 8,038,800 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
12,000 432.00 5,184,000 貸付株式数 4,600 株
1,900 株
タカキユー 5,000 189.00 945,000 貸付株式数
(1,600 株 )
ケーヨー 13,600 539.00 7,330,400 貸付株式数 2,300 株
上新電機 7,800 2,465.00 19,227,000
日本瓦斯 10,500 3,440.00 36,120,000
ロイヤルホールディングス 11,600 2,542.00 29,487,200 貸付株式数 4,500 株
東 天 紅
500 1,250.00 625,000
いなげや 8,200 1,480.00 12,136,000
島 忠
13,900 3,005.00 41,769,500 貸付株式数 4,800 株
チヨダ 7,000 1,617.00 11,319,000
ライフコーポレーション 5,000 2,504.00 12,520,000
1,700 株
リンガーハツト 8,100 2,484.00 20,120,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 9,100 499.00 4,540,900
テンアライド 6,000 441.00 2,646,000 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,200 1,134.00 14,968,800
オークワ 10,400 1,443.00 15,007,200 貸付株式数 900 株
コメリ 10,200 2,363.00 24,102,600
青山商事 13,700 1,677.00 22,974,900
しまむら 7,700 8,970.00 69,069,000
はせがわ 3,500 402.00 1,407,000 貸付株式数 100 株
高 島 屋
48,300 1,304.00 62,983,200
96/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松 屋
13,400 854.00 11,443,600 貸付株式数 2,500 株
エイチ・ツー・オーリテイ
31,400 1,233.00 38,716,200
リング
近鉄百貨店 2,500 3,610.00 9,025,000 貸付株式数 900 株
パ ル コ
6,400 1,364.00 8,729,600
丸井グループ 60,700 2,651.00 160,915,700 貸付株式数 21,500 株
クレディセゾン 46,400 1,810.00 83,984,000
アクシアル リテイリング
5,500 3,870.00 21,285,000
井 筒 屋
3,700 241.00 891,700
イオン 254,800 2,265.00 577,122,000 貸付株式数 90,700 株
イ ズ ミ
13,500 4,270.00 57,645,000
フオーバル 2,900 1,059.00 3,071,100
平 和 堂
13,500 2,115.00 28,552,500
フ ジ
8,000 1,971.00 15,768,000
ヤオコー 7,500 5,110.00 38,325,000 貸付株式数 400 株
ゼビオホールディングス 8,000 1,328.00 10,624,000
ケーズホールディングス 63,900 1,366.00 87,287,400
ＰＡＬＴＡＣ 10,600 5,400.00 57,240,000 貸付株式数 1,300 株
三谷産業 8,700 346.00 3,010,200
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,400 651.00 2,213,400
日産東京販売ＨＤ 9,800 278.00 2,724,400
新生銀行 48,700 1,717.00 83,617,900
あおぞら銀行 39,600 2,818.00 111,592,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,564,700 582.10 2,657,111,870
Ｇ ※
りそなホールディングス 728,000 466.80 339,830,400
三井住友トラストＨＤ 125,400 4,195.00 526,053,000
三井住友フィナンシャルＧ 458,600 4,008.00 1,838,068,800
千葉銀行 227,900 624.00 142,209,600
群馬銀行 130,200 390.00 50,778,000
武蔵野銀行 9,800 1,961.00 19,217,800
千葉興業銀行 18,300 344.00 6,295,200 貸付株式数 2,500 株
筑波銀行 27,600 243.00 6,706,800
七十七銀行 22,400 1,794.00 40,185,600
青森銀行 5,200 2,831.00 14,721,200 貸付株式数 1,500 株
秋田銀行 4,300 2,259.00 9,713,700
山形銀行 7,500 1,659.00 12,442,500
岩手銀行 4,400 2,965.00 13,046,000
東邦銀行 59,500 278.00 16,541,000 貸付株式数 19,800 株
東北銀行 3,100 1,034.00 3,205,400
97/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,600 株
みちのく銀行 4,300 1,567.00 6,738,100 貸付株式数
(1,600 株 )
ふくおかフィナンシャルＧ 55,900 2,092.00 116,942,800 貸付株式数 5,000 株
静岡銀行 164,100 839.00 137,679,900
十六銀行 8,300 2,662.00 22,094,600
15,200 株
スルガ銀行 63,000 545.00 34,335,000 貸付株式数
(7,000 株 )
八十二銀行 160,100 475.00 76,047,500 貸付株式数 15,000 株
山梨中央銀行 7,700 1,154.00 8,885,800
大垣共立銀行 13,100 2,550.00 33,405,000
福井銀行 5,700 1,734.00 9,883,800
北國銀行 6,800 3,510.00 23,868,000
清水銀行 2,700 2,180.00 5,886,000
富山銀行 1,300 2,641.00 3,433,300
滋賀銀行 13,300 2,743.00 36,481,900 貸付株式数 5,100 株
南都銀行 11,000 2,763.00 30,393,000
百五銀行 60,000 354.00 21,240,000 貸付株式数 1,500 株
京都銀行 23,700 4,580.00 108,546,000
紀陽銀行 23,500 1,724.00 40,514,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 44,100 1,134.00 50,009,400
広島銀行 98,100 545.00 53,464,500
山陰合同銀行 39,400 687.00 27,067,800
中国銀行 57,100 1,097.00 62,638,700 貸付株式数 22,300 株
鳥取銀行 2,200 1,382.00 3,040,400
伊予銀行 94,600 608.00 57,516,800 貸付株式数 2,100 株
百十四銀行 7,100 2,258.00 16,031,800
四国銀行 10,100 1,045.00 10,554,500 貸付株式数 200 株
阿波銀行 10,800 2,706.00 29,224,800 貸付株式数 3,700 株
大分銀行 3,800 2,854.00 10,845,200
宮崎銀行 4,400 2,655.00 11,682,000
佐賀銀行 4,000 1,740.00 6,960,000
沖縄銀行 6,100 3,675.00 22,417,500
琉球銀行 15,300 1,258.00 19,247,400 貸付株式数 2,500 株
セブン銀行 221,300 341.00 75,463,300
みずほフィナンシャルＧ 9,009,900 169.70 1,528,980,030
高知銀行 2,500 933.00 2,332,500
山口フィナンシャルＧ 82,800 757.00 62,679,600 貸付株式数 30,200 株
芙蓉総合リース 7,000 7,230.00 50,610,000
みずほリース 10,300 3,280.00 33,784,000
東京センチュリー 13,300 5,990.00 79,667,000 貸付株式数 5,000 株
98/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＩホールディングス 74,100 2,258.00 167,317,800 貸付株式数 30,300 株
日本証券金融 29,200 543.00 15,855,600
アイフル 101,100 252.00 25,477,200
日本アジア投資 5,600 290.00 1,624,000 貸付株式数 2,100 株
長野銀行 2,100 1,713.00 3,597,300
名古屋銀行 5,300 3,390.00 17,967,000
北洋銀行 100,000 241.00 24,100,000
愛知銀行 2,400 3,845.00 9,228,000
中京銀行 2,700 2,257.00 6,093,900 貸付株式数 200 株
大光銀行 2,200 1,751.00 3,852,200
愛媛銀行 9,300 1,224.00 11,383,200 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,069.00 2,672,500
京葉銀行 28,400 629.00 17,863,600 貸付株式数 4,500 株
栃木銀行 31,800 231.00 7,345,800
北日本銀行 2,100 2,195.00 4,609,500 貸付株式数 700 株
東和銀行 11,700 888.00 10,389,600 貸付株式数 1,100 株
福島銀行 6,200 303.00 1,878,600 貸付株式数 2,400 株
大東銀行 3,400 631.00 2,145,400 貸付株式数 1,200 株
リコーリース 5,200 3,910.00 20,332,000
イオンフィナンシャルサー
40,500 1,685.00 68,242,500
ビス
ア コ ム
133,000 458.00 60,914,000
ジャックス 7,300 2,696.00 19,680,800
オ リ コ
179,500 162.00 29,079,000
日立キャピタル 15,600 2,695.00 42,042,000
アプラスフィナンシャル 32,500 93.00 3,022,500 貸付株式数 2,400 株
オリックス 414,700 1,797.50 745,423,250 貸付株式数 170,000 株
三菱ＵＦＪリース 168,200 705.00 118,581,000 貸付株式数 8,500 株
ジャフコ 10,200 4,230.00 43,146,000 貸付株式数 100 株
九州 リースサービス
3,200 602.00 1,926,400
トモニホールディングス 51,300 419.00 21,494,700
大和証券Ｇ本社 532,300 556.10 296,012,030
野村ホールディングス 1,166,600 562.30 655,979,180 貸付株式数 448,200 株
岡三証券グループ 56,700 406.00 23,020,200 貸付株式数 300 株
丸三証券 19,700 547.00 10,775,900 貸付株式数 7,700 株
東洋証券 23,600 173.00 4,082,800 貸付株式数 9,200 株
東海東京ＨＤ 76,400 338.00 25,823,200 貸付株式数 29,200 株
光世証券 1,600 677.00 1,083,200 貸付株式数 400 株
水戸証券 19,200 283.00 5,433,600 貸付株式数 5,500 株
いちよし証券 12,300 682.00 8,388,600
99/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松井証券 37,900 888.00 33,655,200
ＳＯＭＰＯホールディング
124,700 4,371.00 545,063,700
ス
だいこう証券ビジ 3,200 649.00 2,076,800
日本取引所グループ 190,200 1,874.00 356,434,800
マネックスＧ 50,100 281.00 14,078,100 貸付株式数 19,500 株
極東証券 8,900 785.00 6,986,500
岩井コスモホールディング 6,300 1,282.00 8,076,600 貸付株式数 1,200 株
藍澤證券 11,900 738.00 8,782,200 貸付株式数 1,100 株
フィデアホール 64,900 134.00 8,696,600
池田泉州ＨＤ 76,600 203.00 15,549,800
アニコム ホールディング
5,500 3,585.00 19,717,500 貸付株式数 1,900 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 173,400 3,560.00 617,304,000
ＳＯＮＹ ＦＨ
54,500 2,573.00 140,228,500
マネーパートナーズＧＰ 7,000 250.00 1,750,000 貸付株式数 1,900 株
スパークス・グループ 22,900 249.00 5,702,100
小林洋行 1,900 267.00 507,300
第一生命ＨＬＤＧＳ 375,200 1,761.50 660,914,800
東京海上ＨＤ 237,100 6,020.00 1,427,342,000 貸付株式数 91,100 株
アドバンテッジリスクマネ 3,200 990.00 3,168,000 貸付株式数 900 株
イー・ギャランティ 7,100 1,416.00 10,053,600 貸付株式数 2,300 株
アサックス 3,400 653.00 2,220,200 貸付株式数 1,300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,700 2,463.00 6,650,100
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 205,100 1,295.00 265,604,500
アドバンスクリエイト 1,600 1,864.00 2,982,400
三井不動産 331,000 2,731.50 904,126,500
三菱地所 464,500 2,010.00 933,645,000
平和不動産 12,200 2,614.00 31,890,800
東京建物 72,500 1,653.00 119,842,500
ダイビル 17,100 1,172.00 20,041,200
京阪神ビルディング 10,800 1,437.00 15,519,600 貸付株式数 1,000 株
住友不動産 149,000 3,839.00 572,011,000
太平洋興発 2,600 808.00 2,100,800 貸付株式数 200 株
テーオーシー 13,000 895.00 11,635,000
東京楽天地 1,100 6,140.00 6,754,000
スターツコーポレーション 9,000 2,691.00 24,219,000
フジ住宅 7,700 711.00 5,474,700
空港施設 6,700 540.00 3,618,000
100/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和地所 3,600 589.00 2,120,400
ゴールドクレスト 5,200 2,162.00 11,242,400 貸付株式数 2,000 株
リログループ 35,100 2,986.00 104,808,600 貸付株式数 13,700 株
エスリード 2,600 2,171.00 5,644,600
日神不動産 9,900 496.00 4,910,400
日本エスコン 12,000 989.00 11,868,000 貸付株式数 1,600 株
タカラレーベン 30,300 489.00 14,816,700
サンヨーハウジ 名古屋
3,700 995.00 3,681,500 貸付株式数 800 株
イオンモール 33,200 1,775.00 58,930,000
毎日コムネット 1,400 832.00 1,164,800
ファースト住建 2,800 1,319.00 3,693,200
ランド 359,700 12.00 4,316,400 貸付株式数 36,900 株
500 株
カチタス 8,200 4,920.00 40,344,000 貸付株式数
(500 株 )
東祥 4,000 2,454.00 9,816,000 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 9,100 1,333.00 12,130,300 貸付株式数 100 株
穴吹興産 700 3,280.00 2,296,000
サンフロンティア不動産 9,200 1,274.00 11,720,800
インテリックス 1,900 711.00 1,350,900
ランドビジネス 2,800 761.00 2,130,800
日本社宅サービス 1,700 1,107.00 1,881,900 貸付株式数 400 株
グランディハウス 5,100 470.00 2,397,000 貸付株式数 300 株
東武鉄道 70,900 4,055.00 287,499,500
相鉄ホールディングス 21,500 3,040.00 65,360,000
東急 169,500 2,177.00 369,001,500
京浜急行 86,300 2,242.00 193,484,600
小田急電鉄 100,000 2,708.00 270,800,000
京王電鉄 34,900 7,060.00 246,394,000
京成電鉄 46,800 4,535.00 212,238,000
3,500 株
富士急行 9,200 4,265.00 39,238,000 貸付株式数
(900 株 )
新京成電鉄 1,800 2,303.00 4,145,400
東日本旅客鉄道 118,300 10,085.00 1,193,055,500
西日本旅客鉄道 59,900 9,675.00 579,532,500
東海旅客鉄道 55,900 22,245.00 1,243,495,500
西武ホールディングス 90,200 1,930.00 174,086,000
鴻池運輸 10,700 1,663.00 17,794,100
西日本鉄道 18,700 2,629.00 49,162,300
ハマキョウレックス 5,200 3,665.00 19,058,000
サカイ引越センター 3,500 6,970.00 24,395,000 貸付株式数 100 株
101/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近鉄グループＨＬＤＧＳ 63,700 6,150.00 391,755,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 84,900 4,745.00 402,850,500
南海電鉄 30,200 3,040.00 91,808,000
京阪ホールディングス 28,300 5,450.00 154,235,000 貸付株式数 2,200 株
神戸電鉄 1,600 3,990.00 6,384,000 貸付株式数 100 株
名古屋鉄道 52,400 3,495.00 183,138,000 貸付株式数 15,600 株
山陽電鉄 4,600 2,248.00 10,340,800
トランコム 1,800 7,800.00 14,040,000
日本通運 22,500 7,010.00 157,725,000 貸付株式数 8,100 株
ヤマトホールディングス 111,600 1,901.00 212,151,600
山 九
17,700 5,690.00 100,713,000
日 新
5,500 1,743.00 9,586,500
丸 運
3,600 274.00 986,400 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 5,200 3,110.00 16,172,000
センコーグループＨＬＤＧ
35,200 917.00 32,278,400
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 5,120.00 7,680,000
ニッコンホールディングス 22,800 2,730.00 62,244,000
日石輸送 700 2,781.00 1,946,700
福山通運 8,100 4,185.00 33,898,500 貸付株式数 2,600 株
セイノーホールディングス 47,700 1,479.00 70,548,300
エスライン 1,900 997.00 1,894,300 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,600 4,015.00 6,424,000
4,300 株
日立物流 11,700 3,110.00 36,387,000 貸付株式数
(4,300 株 )
1,800 株
丸和運輸機関 6,700 2,570.00 17,219,000 貸付株式数
(1,600 株 )
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,400 1,408.00 9,011,200
ス
日本郵船 53,300 1,925.00 102,602,500
商船三井 40,300 2,942.00 118,562,600 貸付株式数 5,000 株
川崎汽船 19,600 1,879.00 36,828,400 貸付株式数 7,600 株
ＮＳユナイテッド海運 3,500 2,319.00 8,116,500
明治海運 6,700 342.00 2,291,400
飯野海運 30,400 360.00 10,944,000
共栄タンカー 600 1,778.00 1,066,800
九州旅客鉄道 56,800 3,780.00 214,704,000
ＳＧホールディングス 66,800 2,633.00 175,884,400
日本航空 116,600 3,391.00 395,390,600
ＡＮＡホールディングス 116,400 3,758.00 437,431,200
102/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パスコ 1,200 1,860.00 2,232,000
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,200 3,915.00 4,698,000 貸付株式数 400 株
ＨＤ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
600 1,502.00 901,200
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
3,200 2,539.00 8,124,800 貸付株式数 1,200 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,700 301.00 4,725,700
総合メディカルＨＤ 5,800 2,065.00 11,977,000
ブックオフＧＨＤ 3,800 1,066.00 4,050,800 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,200 2,835.00 57,267,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,300 1,999.00 14,592,700
住友倉庫 23,500 1,510.00 35,485,000
渋沢倉庫 3,500 2,149.00 7,521,500
ヤマタネ 3,300 1,504.00 4,963,200 貸付株式数 1,000 株
東陽倉庫 11,300 336.00 3,796,800
乾汽船 3,700 1,148.00 4,247,600 貸付株式数 2,000 株
日本トランスシティ 14,100 548.00 7,726,800 貸付株式数 1,000 株
ケイヒン 1,200 1,328.00 1,593,600
中央倉庫 3,900 1,238.00 4,828,200 貸付株式数 100 株
川西倉庫 1,200 1,054.00 1,264,800
安田倉庫 5,200 995.00 5,174,000
ファイズホールディングス 1,300 640.00 832,000 貸付株式数 200 株
東洋埠頭 1,900 1,412.00 2,682,800
宇徳 5,400 537.00 2,899,800
上 組 36,400 2,444.00 88,961,600
サンリツ 1,500 700.00 1,050,000 貸付株式数 500 株
キムラユニティー 1,700 1,102.00 1,873,400
600 株
キユーソー流通システム 1,600 1,877.00 3,003,200 貸付株式数
(300 株 )
近鉄エクスプレス 13,500 1,944.00 26,244,000 貸付株式数 3,500 株
東海運 3,600 283.00 1,018,800 貸付株式数 100 株
エーアイテイー 4,500 968.00 4,356,000
内外トランスライン 2,200 1,471.00 3,236,200 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 700 736.00 515,200 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 2,000 1,430.00 2,860,000 貸付株式数 200 株
東京放送ＨＤ 40,100 1,750.00 70,175,000
日本テレビＨＬＤＳ 55,100 1,452.00 80,005,200
朝日放送グループＨＤ 6,600 749.00 4,943,400 貸付株式数 300 株
テレビ朝日ＨＤ 18,100 1,769.00 32,018,900
103/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スカパーＪＳＡＴＨＤ 43,500 464.00 20,184,000 貸付株式数 1,200 株
テレビ東京ＨＤ 5,400 2,303.00 12,436,200
700 株
日本ＢＳ放送 2,200 1,084.00 2,384,800 貸付株式数
(700 株 )
ビジョン 6,100 1,793.00 10,937,300 貸付株式数 2,200 株
スマートバリュー 1,900 814.00 1,546,600 貸付株式数 700 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,500 1,111.00 2,777,500 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,100 659.00 2,042,900 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,800 1,525.00 5,795,000
22,900 株
日本通信 51,100 220.00 11,242,000 貸付株式数
(1,000 株 )
クロップス 1,200 750.00 900,000
日本電信電話 440,900 5,598.00 2,468,158,200
ＫＤＤＩ 491,600 3,150.00 1,548,540,000
ソフトバンク 599,600 1,483.50 889,506,600 貸付株式数 234,400 株
光通信 6,800 25,880.00 175,984,000
ＮＴＴドコモ 487,300 3,007.00 1,465,311,100 貸付株式数 190,500 株
エムティーアイ 6,400 692.00 4,428,800 貸付株式数 1,100 株
ＧＭＯインターネット 26,000 2,269.00 58,994,000
ファイバーゲート 1,300 1,385.00 1,800,500 貸付株式数 400 株
アイドママーケティングコ
2,000 727.00 1,454,000
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,800 1,776.00 31,612,800
学研ホールディングス 2,200 7,490.00 16,478,000
ゼンリン 13,100 1,907.00 24,981,700 貸付株式数 4,000 株
昭文社 3,100 421.00 1,305,100
インプレスホールディング
5,300 183.00 969,900
ス
東京電力ＨＤ 536,700 483.00 259,226,100 貸付株式数 1,900 株
中部電力 205,600 1,535.50 315,698,800
関西電力 254,700 1,251.00 318,629,700
中国電力 93,000 1,456.00 135,408,000 貸付株式数 36,300 株
北陸電力 61,600 790.00 48,664,000
東北電力 168,000 1,105.00 185,640,000
四国電力 60,600 1,059.00 64,175,400
九州電力 138,700 971.00 134,677,700
北海道電力 63,000 532.00 33,516,000
沖縄電力 12,500 2,003.00 25,037,500
電源開発 53,500 2,678.00 143,273,000
104/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフオン 3,100 785.00 2,433,500 貸付株式数 1,200 株
2,200 株
イーレックス 9,500 1,747.00 16,596,500 貸付株式数
(2,200 株 )
レノバ 11,100 1,160.00 12,876,000
東京瓦斯 129,200 2,653.00 342,767,600
大阪瓦斯 130,400 2,077.00 270,840,800
東邦瓦斯 33,300 4,170.00 138,861,000
北海道瓦斯 3,600 1,586.00 5,709,600 貸付株式数 400 株
広島ガス 14,100 359.00 5,061,900
西部瓦斯 7,600 2,520.00 19,152,000
静岡ガス 19,100 928.00 17,724,800 貸付株式数 100 株
メタウォーター 3,200 4,070.00 13,024,000 貸付株式数 1,000 株
アイネット 3,400 1,525.00 5,185,000
松 竹
4,400 16,230.00 71,412,000 貸付株式数 1,600 株
東 宝
39,400 4,465.00 175,921,000 貸付株式数 14,700 株
エイチ・アイ・エス 10,000 3,070.00 30,700,000 貸付株式数 3,900 株
東 映
2,500 17,170.00 42,925,000 貸付株式数 700 株
ラックランド 1,300 2,450.00 3,185,000 貸付株式数 400 株
ＮＴＴデータ 175,600 1,518.00 266,560,800
4,100 株
共立メンテナンス 10,600 5,200.00 55,120,000 貸付株式数
(1,300 株 )
イチネンホールディングス 7,200 1,415.00 10,188,000 貸付株式数 1,400 株
建設技術研究所 4,400 2,030.00 8,932,000
スペース 4,100 1,317.00 5,399,700
長 大
2,400 1,181.00 2,834,400
アインホールディングス 8,900 6,880.00 61,232,000 貸付株式数 3,400 株
燦ホールディングス 2,800 1,348.00 3,774,400
ピー・シー・エー 800 4,480.00 3,584,000 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 7,880.00 3,152,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,500 1,393.00 3,482,500 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,200 1,279.00 1,534,800 貸付株式数 100 株
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,377.00 2,614,700 貸付株式数 200 株
ナ ガ ワ
2,000 7,530.00 15,060,000 貸付株式数 200 株
よみうりランド 1,400 4,540.00 6,356,000
東京都競馬 4,200 3,475.00 14,595,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,667.00 4,334,200 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,500 3,165.00 33,232,500 貸付株式数 4,100 株
東京ドーム 26,100 1,013.00 26,439,300 貸付株式数 8,600 株
ＤＴＳ 14,700 2,352.00 34,574,400
105/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スクウェア・エニックス・
28,100 5,470.00 153,707,000
ＨＤ
シーイーシー 7,100 2,261.00 16,053,100
カプコン 31,100 2,623.00 81,575,300
西尾レントオール 6,500 3,085.00 20,052,500
アイ・エス・ビー 1,300 1,995.00 2,593,500
アゴーラ・ホスピタリ
41,500 34.00 1,411,000
ティーＧ
日本空港ビルデング 21,200 5,830.00 123,596,000 貸付株式数 8,200 株
トランス・コスモス 6,100 2,874.00 17,531,400
乃村工藝社 27,500 1,410.00 38,775,000
ジャステック 4,200 1,120.00 4,704,000
ＳＣＳＫ 15,200 5,770.00 87,704,000
藤田観光 2,800 2,868.00 8,030,400 貸付株式数 100 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
4,000 1,511.00 6,044,000
グス
日本管財 6,900 1,951.00 13,461,900
トーカイ 6,200 2,869.00 17,787,800
白 洋 舎
700 2,864.00 2,004,800 貸付株式数 200 株
セコム 68,100 9,486.00 645,996,600
日本システムウエア 2,200 2,574.00 5,662,800
セントラル警備保障 3,100 6,460.00 20,026,000 貸付株式数 1,200 株
アイネス 6,500 1,365.00 8,872,500
丹青社 12,100 1,232.00 14,907,200
メイテツク 7,900 5,830.00 46,057,000
ＴＫＣ 5,600 5,130.00 28,728,000
富士ソフト 8,400 4,275.00 35,910,000
応用地質 6,900 1,400.00 9,660,000
船井総研ホールディン 13,300 2,546.00 33,861,800
ＮＳＤ 10,800 3,590.00 38,772,000
進学会ホールディングス 2,500 533.00 1,332,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,756.00 1,229,200 貸付株式数 200 株
オ オ バ
5,000 798.00 3,990,000 貸付株式数 1,900 株
コナミホールディングス 24,000 4,860.00 116,640,000 貸付株式数 800 株
いであ 1,200 2,320.00 2,784,000 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,900 1,332.00 2,530,800
ベネッセホールディングス 21,400 2,908.00 62,231,200
イオンディライト 7,900 3,870.00 30,573,000
ナック 3,600 1,056.00 3,801,600
106/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
900 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 3,875.00 10,075,000 貸付株式数
(800 株 )
ニチイ学館 9,200 1,621.00 14,913,200
ダイセキ 10,800 3,260.00 35,208,000 貸付株式数 4,100 株
ステップ 2,300 1,567.00 3,604,100
日鉄物産 4,800 5,070.00 24,336,000
泉州電業 2,000 2,919.00 5,838,000
元気寿司 1,700 2,994.00 5,089,800
トラスコ中山 13,800 2,799.00 38,626,200 貸付株式数 5,300 株
ヤマダ電機 201,700 557.00 112,346,900
オートバックスセブン 24,500 1,801.00 44,124,500 貸付株式数 2,100 株
モリト 4,800 800.00 3,840,000
アークランドサカモト 10,300 1,281.00 13,194,300
ニトリホールディングス 28,700 17,260.00 495,362,000
グルメ杵屋 4,700 1,195.00 5,616,500
愛 眼
5,200 247.00 1,284,400
ケーユーホールディングス 3,500 931.00 3,258,500
6,600 株
吉野家ホールディングス 21,700 2,756.00 59,805,200 貸付株式数
(5,200 株 )
加藤産業 10,400 3,665.00 38,116,000
北恵 1,200 918.00 1,101,600
イノテック 3,900 1,052.00 4,102,800
イエローハット 12,500 2,004.00 25,050,000
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 4,510.00 14,432,000
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,863.00 8,383,500 貸付株式数 300 株
ＪＫホールディングス 6,100 647.00 3,946,700
サガミホールディングス 8,800 1,376.00 12,108,800 貸付株式数 100 株
日 伝
5,900 2,096.00 12,366,400
関西スーパーマーケット 5,500 1,086.00 5,973,000 貸付株式数 200 株
2,400 株
ミロク情報サービス 5,800 3,385.00 19,633,000 貸付株式数
(100 株 )
北沢産業 5,000 288.00 1,440,000 貸付株式数 1,100 株
杉本商事 3,500 2,005.00 7,017,500 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 18,800 2,671.00 50,214,800
王将フードサービス 4,900 6,620.00 32,438,000
1,700 株
プレナス 7,400 1,936.00 14,326,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ミニストップ 4,900 1,472.00 7,212,800 貸付株式数 1,800 株
アークス 13,600 2,284.00 31,062,400
バローホールディングス 14,700 2,064.00 30,340,800
107/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東 テ ク
2,200 2,426.00 5,337,200
ミスミグループ本社 82,900 2,738.00 226,980,200
藤 久
500 817.00 408,500 貸付株式数 100 株
アルテック 5,200 229.00 1,190,800
ベ ル ク
3,300 5,230.00 17,259,000
大 庄
3,500 1,605.00 5,617,500 貸付株式数 100 株
タキヒヨー 2,000 1,938.00 3,876,000
ファーストリテイリング 8,900 67,800.00 603,420,000 貸付株式数 3,300 株
ソフトバンクグループ 523,500 4,236.00 2,217,546,000 貸付株式数 40,600 株
蔵王産業 1,300 1,444.00 1,877,200
スズケン 28,000 4,890.00 136,920,000
サンドラッグ 24,900 3,870.00 96,363,000
サックスバーホールディン
5,600 905.00 5,068,000
グ
ジェコス 4,600 955.00 4,393,000 貸付株式数 600 株
ヤマザワ 1,500 1,666.00 2,499,000 貸付株式数 400 株
や ま や
1,400 2,207.00 3,089,800 貸付株式数 500 株
グローセル 6,700 456.00 3,055,200
ベルーナ 14,300 712.00 10,181,600
合計 162,602,439,840
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
108/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
109/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2019 年 12 月 3 日
から 2020 年 6 月 2 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
【中間財務諸表】
110/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金ダイワ日本株式インデックス
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2020年6月2日現在
資産の部
流動資産
7,616,866
コール・ローン
5,389,823,515
親投資信託受益証券
8,780,000
未収入金
5,406,220,381
流動資産合計
5,406,220,381
資産合計
負債の部
流動負債
11,252,453
未払解約金
817,852
未払受託者報酬
3,816,842
未払委託者報酬
136,255
その他未払費用
16,023,402
流動負債合計
16,023,402
負債合計
純資産の部
元本等
4,374,261,630
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,015,935,349
1,087,216,779
（分配準備積立金）
5,390,196,979
元本等合計
5,390,196,979
純資産合計
5,406,220,381
負債純資産合計
111/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2019年12月3日
至 2020年6月2日
営業収益
5
受取利息
△ 306,899,002
有価証券売買等損益
△ 306,898,997
営業収益合計
営業費用
1,179
支払利息
817,852
受託者報酬
3,816,842
委託者報酬
136,259
その他費用
4,772,132
営業費用合計
△ 311,671,129
営業損失（△）
△ 311,671,129
経常損失（△）
△ 311,671,129
中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△ 39,492,299
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,291,880,342
103,757,325
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
103,757,325
額
107,523,488
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
107,523,488
額
1,015,935,349
中間剰余金又は中間欠損金（△）
112/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 6 月 2 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2020 年 6 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 4,123,553,805 円
期中追加設定元本額 598,643,685 円
期中一部解約元本額 347,935,860 円
2. 中間計算期間末日における 4,374,261,630 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 6 月 2 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2020 年 6 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
113/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2020 年 6 月 2 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2020 年 6 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.2323 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,323 円 )
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 6 月 2 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
24,143,130,980
株式
※ 2 ※ 3 146,844,349,660
派生商品評価勘定
275,809,150
未収入金
11,917,706
未収配当金
1,417,036,499
未収利息
2,142,872
114/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他未収収益
※ ▶ 41,663,407
差入委託証拠金
50,430,000
流動資産合計
172,786,480,274
資産合計
172,786,480,274
負債の部
流動負債
前受金
251,033,600
未払解約金
282,179,910
受入担保金
22,136,021,973
その他未払費用
94,194
流動負債合計
22,669,329,677
負債合計
22,669,329,677
純資産の部
元本等
元本
※ 1 143,347,062,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,770,087,925
元本等合計
150,117,150,597
純資産合計
150,117,150,597
負債純資産合計 172,786,480,274
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 6 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
115/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 6 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 147,704,616,967 円
期中追加設定元本額 17,055,893,972 円
期中一部解約元本額 21,413,448,267 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,478,171,929 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,066,050,870 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 2,679,500 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 55,902,878 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
116/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 780,865,658 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 40,741,510 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,105,082,166 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 93,179,177 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 55,567,119 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 14,778,073 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 22,923,567 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,789,350,700 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,416,435,560 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 92,886,990 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 66,182,791,269 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 3,212,629,219 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,747,158,396 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 3,296,067,732 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 5,146,890,294 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,244,695 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 55,268,714 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 32,532,493 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 605,463,292 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,880,333 円
バランス３０
117/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス 6,963,840 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 11,268,368 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 160,836,331 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 164,193,461 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 8,970,718,482 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 852,365,288 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 121,831,903 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 223,747,786 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 177,407,099 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 11,100,388,866 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 5,152,113,905 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,042,971,611 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,346,897,612 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 204,583,262 円
ダイワライフスタイル５０ 715,154,051 円
ダイワライフスタイル７５ 552,989,820 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 12,223,088,853 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 143,347,062,672 円
2. 期末日における受益権の総数 143,347,062,672 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
118/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 21,381,984,260 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式 502,220,000 円
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 39,068,675 円が含
まれております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 6 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年 6 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,885,196,400 － 3,161,115,000 275,918,600
119/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 2,885,196,400 － 3,161,115,000 275,918,600
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 6 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0472 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,472 円 )
120/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 5,314,319,906 円
Ⅱ 負債総額 8,170,543 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,306,149,363 円
Ⅳ 発行済数量 4,379,451,060 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2116 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 167,520,023,701 円
Ⅱ 負債総額 21,231,287,526 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 146,288,736,175 円
Ⅳ 発行済数量 142,060,889,074 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0298 円
121/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
122/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
123/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
124/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 51 85,644
追加型株式投資信託 697 16,490,066
株式投資信託 合計 748 16,575,710
単位型公社債投資信託 28 93,923
追加型公社債投資信託 14 1,453,222
公社債投資信託 合計 42 1,547,145
総合計 790 18,122,855
125/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
その他 31 33
固定資産計
15,827 18,424
126/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金 8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金 40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
127/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計 76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費 55 56
諸会費
13 13
746 936
その他営業雑経費
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料 5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当 4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
128/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付費用 374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
1,819 1,770
諸経費
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計 29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
△ 15 △ 78
法人税等調整額
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
129/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
130/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
131/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
132/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
133/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
134/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
135/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
136/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 2,741 2,741 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
137/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
138/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
139/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
140/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
141/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
142/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
143/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
144/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
145/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
146/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
147/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在 ）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月
末日現在）
日本生命保険相互会社 1,400,000 （注 1 ）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 2 ）
（注 1 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 2 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
148/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
149/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
150/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
151/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
152/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている年金ダイワ日本株式インデックスの 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、年金ダイワ日本株式インデックスの 2019 年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
153/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
154/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 7 月 2 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている年金ダイワ日本株式インデックスの 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 6 月 2 日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、年金ダイワ日本株式インデックスの 2020 年 6 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 6 月 2 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
のと認める。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
155/156
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
156/156
