しんきんＪＰＸ日経４００オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和1年6月6日－令和2年6月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和1年6月6日－令和2年6月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | しんきんＪＰＸ日経４００オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年９月４日
【計算期間】 第６期（自 2019年６月６日 至 2020年６月５日）
【ファンド名】 しんきんＪＰＸ日経４００オープン
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目８番１号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目８番１号
【電話番号】 03－5524－8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ＪＰＸ日経インデックス400の動きに連動する投資成果の獲得を目標とし、投資信託財産の成長を目指
して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
１）商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
特殊型
追加型投信 （ ）
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式
一般
年１回
大型株
日経２２５
中小型株
年２回 グローバル
債券
（日本を含む）
一般
年４回 日本 ファミリーファンド
公債
北米
社債
年６回 欧州
ＴＯＰＩＸ
その他債券
（隔月） アジア
クレジット属性
オセアニア
（ ）
年12回 中南米
不動産投信 （毎月） アフリカ ファンド・オブ・
中近東 ファンズ
その他資産
その他
日々 （中東）
（投資信託証券（株式））
（ＪＰＸ日経イン
エマージング
資産複合
デックス400）
その他
（ ）
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
2/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜商品分類の定義＞
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
○「国 内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」という。）において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
の
＜属性区分の定義＞
○ 「その他資産（投資信託証券（株式））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）
を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○ 「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの
○「日 本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
○ 「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
○「その他（ＪＰＸ日経インデックス400）」…目論見書等において、ＪＰＸ日経インデックス400に連
動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
㭟匰픰ꄰ줰䱜帰唰樰䑕䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ欰搰䐰昰漰Ŏ'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏
ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
3/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ ファンドの特色
4/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金の限度額
・2,000億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2014年６月６日信託契約締結、ファンドの設定、運用開始。
9/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
10/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の概況＞(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目８番１号
③ 資本金の額
200 百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年３月 投資顧問業の登録
1992 年３月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年９月 金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
2017 年８月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目３番７号 4,000 株 100.0 ％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 投資対象
親投資信託である「しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド」（以下「マザーファンド」といい
ます。）の受益証券を主要投資対象とし、ＪＰＸ日経インデックス400の動きに連動する投資成果の獲
得を目標とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
１） 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、 ＪＰＸ日経インデックス400の動きに連
動する投資成果を目指して運用を行います。
２）マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
３）運用の効率化およびＪＰＸ日経インデックス400への連動を図るため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨ならびに金利に係る
先物取引およびオプション取引、および外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下
「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
４）株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50％以下とします。
５）市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
１）特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同
じ。）
▶ ．有価証券
11/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
b ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
▲ ．約束手形
▼ ．金銭債権
２）次に掲げる特定資産以外の資産
a．為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、 三
菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんＪＰＸ日経４０
０マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金
融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
に投資することを指図します。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８）協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１
項第７号で定めるものをいいます。）
９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10 ）コマーシャル・ペーパー
11 ）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12 ）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 ）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います。）
14 ）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15 ）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16 ）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17 ）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
18 ）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
19 ）外国法人が発行する譲渡性預金証書
20 ）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
21 ）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
12/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、１）の証券または証書ならびに12）、17）および18）の証券または証書のうち１）の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに
12）、 17）および第18号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、13）および14）の証券ならびに17）の証券または証書のうち13）お
よび14）の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）によ
り運用することの指図を行うことができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の １）から６） に掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
13/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
14/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
年１回の決算日 （毎年６月５日、ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日とします。）に原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
（５）【投資制限】
「しんきんＪＰＸ日経４００オープン」の投資信託約款 （以下「約款」といいます。） および法令で
は、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めています。
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
④ 投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 上場投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 信用取引の指図範囲
１） 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
２） 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b．株式分割により取得する株券
c．有償増資により取得する株券
d．売出しにより取得する株券
e．投資信託財産に属する転換社債型新株予約権付社債の転換請求および新株予約権の行使により
取得可能な株券
f．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも
のを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等の運用指図
１） 委託会社は、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
15/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２） 委託会社は、我が国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引なら
びに外国の取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
１）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます。）を行うことの指図をすることができます。
２） スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
３） スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の
事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
４） スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
５） 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引の運用指図
１） 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２） 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
３） 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財
産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取
引の想定元本が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
４） 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
５） 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借
契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決め
に係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
⑩ 信用リスク集中回避のための投資制限
16/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 有価証券の貸付けの指図および範囲
１） 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
▶ ． 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額の50％を超えないものとします。
b ． 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２） 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３） 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬ 有価証券の借入れ
１） 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるとき
には、担保の提供の指図をするものとします。
２） 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３） 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
４）上記１）の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ
１） 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産
において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる
場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行わないものとします。
２） 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
ａ．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定し
ている資金の額の範囲内。
ｂ．一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額
の範囲内。
ｃ．借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内。
３） １）の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
17/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯ 法令に基づく投資制限
１）同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する 株 式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決
権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決
権を含みます。）が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることと
なる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図するこ
とが禁じられています。
２）デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社
が定めた合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる
場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは
証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会
社に指図しないものとします。
（参考）「しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド」の概要
（１）投資方針
① 投資対象
我が国の金融商品取引所に上場している株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対
象とします 。
② 投資態度
１） 主として 我が国の金融商品取引所に上場している株式に 投資し、 ＪＰＸ日経インデックス400の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
２） 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
３） 運用の効率化およびＪＰＸ日経インデックス400への連動を図るため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨ならびに金利に係
る先物取引およびオプション取引および外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下
「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
４）株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50％以下とします。
５） 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産
１）特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同
じ。）
18/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
▶ ．有価証券
b ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
▲ ．約束手形
▼ ．金銭債権
２）次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委 託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８）協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第
１項第７号で定めるものをいいます。）
９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10 ）コマーシャル・ペーパー
11 ）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12 ）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13 ）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます。）
14 ）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15 ）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16 ）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17 ）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
18 ）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
19 ）外国法人が発行する譲渡性預金証書
20 ）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
19/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21 ）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第１号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のう
ち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの
証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券
の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券
または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）
により運用することの指図を行うことができます。
１)預金
２)指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３)コール・ローン
４)手形割引市場において売買される手形
５)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
④ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑤ 上場投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
３【投資リスク】
「しんきんＪＰＸ日経４００オープン」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンド
の運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
（１）基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動
します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リス ク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり
ます。
③ 流動性リスク
20/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で売
買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた
場合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
21/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用
はありません。
（３）リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の
観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関
連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月１回開催するコンプライアンス・運用管
理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィー
ドバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
22/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
参考情報
23/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に1.1％（税抜1.0％）を上限に、販売会社が個別に定
める手数料率を乗じて得た額とします。
（※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいいます。）
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。申込手数料は、販売会社にご確認く
ださい。また委託会社においてもご照会いただけます。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されま
す。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
す。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（ 受付時間：営業日の ９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
（２）【換金(解約)手数料】
換金（解約）手数料および信託財産留保額はありません。
（３）【信託報酬等】
（注）「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
※委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。
（４）【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
24/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
１）受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
する金額は含まれません。）が、当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
３）同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに、個別元本が算出さ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店
等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別
分配金）」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配
金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞を
ご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
１）個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税
収益分配金に 15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税（配当控除の適用があります。）を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込
換金時および 手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
との損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
ついて
殺が可能です。
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も
通算が可能です。
25/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課 税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
２）法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
収益分配時 ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所
ならびに 得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額と
換金時および なります。地方税の源泉徴収はありません。
償還時の差益 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
に対する課税 別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
㭙ᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰
あります。
㭓홟靵㎏벀欰蠰挰晓홢焰䐰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛
が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
26/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← ｂ
▼
← ａ
分配金落ち後
← ｃ
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本 10,500 円 12,000 円
9,000 円
Ａ Ｂ Ｃ
Ａ) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、ａの部分(2,000円)は
普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
Ｂ) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特
別分配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引
いた残りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円とな
ります。
Ｃ) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払
戻金（特別分配金）」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円と
なります。
㭓홟靵㎏벀欰蠰挰昰œ홢焰䐰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑
容が変更になることがあります。
27/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５ 【運用状況】
以下は2020年６月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(１)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,275,766,922 100.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 164,177 0.00
合計（純資産総額） 4,275,931,099 100.00
（参考）しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 4,114,119,990 96.22
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 161,674,742 3.78
合計（純資産総額） 4,275,794,732 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 155,850,000 3.64
（注） 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(２)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄
国／ 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
種類 銘柄
地域 （口数） （円） （円） （円） （円） （％）
しんきんＪＰＸ日経
親投資信託
日本 3,024,736,080 1.4596 4,415,154,037 1.4136 4,275,766,922 100.00
４００マザーファンド
受益証券
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
業種別投資比率
該当事項ありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）「 しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド 」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄（国内株式）
28/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は
順
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 キーエンス 電気機器 1,700 45,300.00 77,010,000 45,030.00 76,551,000 1.79
2 日本 株式 ソニー 電気機器 10,200 7,280.00 74,256,000 7,384.00 75,316,800 1.76
3 日本 株式 任天堂 その他製品 1,500 45,850.00 68,775,000 48,010.00 72,015,000 1.68
▶ 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 9,200 7,067.00 65,016,400 6,762.00 62,210,400 1.45
5 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 11,400 5,220.00 59,508,000 5,450.00 62,130,000 1.45
6 日本 株式 第一三共 医薬品 6,900 9,100.00 62,790,000 8,806.00 60,761,400 1.42
7 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 16,500 3,818.00 62,997,000 3,682.00 60,753,000 1.42
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 24,100 2,511.00 60,515,100 2,515.50 60,623,550 1.42
9 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 15,400 4,041.00 62,231,400 3,848.00 59,259,200 1.39
10 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 17,600 3,199.00 56,302,400 3,234.00 56,918,400 1.33
11 日本 株式 ダイキン工業 機械 3,100 16,920.00 52,452,000 17,335.00 53,738,500 1.26
12 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 19,000 3,026.00 57,494,000 2,755.50 52,354,500 1.22
13 日本 株式 信越化学工業 化学 4,100 12,535.00 51,393,500 12,595.00 51,639,500 1.21
14 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 銀行業 120,100 462.60 55,558,260 421.60 50,634,160 1.18
プ
15 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通信業 17,500 2,918.00 51,065,000 2,882.00 50,435,000 1.18
16 日本 株式 花王 化学 5,800 9,076.00 52,640,800 8,540.00 49,532,000 1.16
17 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 4,800 10,200.00 48,960,000 10,260.00 49,248,000 1.15
18 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 15,900 3,279.00 52,136,100 3,032.00 48,208,800 1.13
19 日本 株式 村田製作所 電気機器 7,100 6,387.00 45,347,700 6,316.00 44,843,600 1.05
20 日本 株式 ファナック 電気機器 2,300 19,955.00 45,896,500 19,260.00 44,298,000 1.04
21 日本 株式 ＳＭＣ 機械 800 57,980.00 46,384,000 55,180.00 44,144,000 1.03
22 日本 株式 中外製薬 医薬品 7,500 5,451.66 40,887,500 5,765.00 43,237,500 1.01
23 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 323,400 138.90 44,920,260 132.20 42,753,480 1.00
24 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 1,600 23,840.00 38,144,000 26,440.00 42,304,000 0.99
25 日本 株式 日本電産 電気機器 5,800 6,956.00 40,344,800 7,196.00 41,736,800 0.98
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 11,600 3,761.00 43,627,600 3,403.00 39,474,800 0.92
27 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 8,400 4,891.00 41,084,400 4,698.00 39,463,200 0.92
28 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 16,600 2,367.50 39,300,500 2,321.50 38,536,900 0.90
29 日本 株式 三菱商事 卸売業 16,700 2,508.50 41,891,950 2,270.00 37,909,000 0.89
30 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 20,900 1,856.00 38,790,400 1,799.50 37,609,550 0.88
投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率（％）
株式 96.22
合計 96.22
業種別投資比率
業種 投資比率（％）
29/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
水産・農林業 0.06
鉱業 0.20
建設業 2.42
食料品 3.70
繊維製品 0.34
パルプ・紙 0.12
化学 7.21
医薬品 7.57
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.68
鉄鋼 0.45
非鉄金属 0.59
金属製品 0.28
機械 5.09
電気機器 15.87
輸送用機器 5.47
精密機器 2.96
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.31
陸運業 4.21
空運業 0.42
情報・通信業 8.61
卸売業 4.41
小売業 4.71
銀行業 4.30
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 2.42
その他金融業 1.15
不動産業 2.22
サービス業 5.03
合計（対純資産総額比） 96.22
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
30/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ その他投資資産の主要なもの
買建／ 数量 簿価 時価 投資比率
種類 取引所 資産名
売建 ( 枚) ( 円) ( 円) （％）
東証株価指数先物 買建 10 160,320,300 155,850,000 3.64
株価指数先物取引 大阪取引所
（注）株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当
該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( ３)【運用実績】
① 【純資産の推移】
2020年６月末日、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価
額の推移は以下のとおりです。
純資産総額（円） 基準価額（円）
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第１計算期間末 （2015年６月５日） 1,850,297,472 1,875,371,724 13,283 13,463
10,724 10,724
第２計算期間末 （2016年６月６日） 3,255,781,166 3,255,781,166
12,780 13,010
第３計算期間末 （2017年６月５日） 3,260,400,217 3,319,076,744
第４計算期間末 （2018年６月５日） 4,568,824,725 4,640,877,430 13,950 14,170
第５計算期間末 （2019年６月５日） 6,190,287,698 6,190,287,698 12,302 12,302
第６計算期間末 （2020年６月５日） 4,358,059,380 4,451,083,460 13,118 13,398
2019 年６月末日 6,408,034,229 ― 12,517 ―
７月末日 5,190,639,770 ― 12,595 ―
８月末日 5,192,801,095 ― 12,197 ―
９月末日 5,268,632,970 ― 12,952 ―
10月末日 5,079,090,947 ― 13,592 ―
11月末日 4,618,574,010 ― 13,833 ―
12月末日 4,282,039,327 ― 14,028 ―
2020 年１月末日 4,145,995,390 ― 13,760 ―
２月末日 3,836,451,211 ― 12,387 ―
３月末日 3,878,802,891 ― 11,615 ―
４月末日 4,052,732,867 ― 12,112 ―
５月末日 4,402,933,036 ― 12,978 ―
６月末日 4,275,931,099 ― 12,691 ―
（注）基準価額は受益権１口当たりの純資産額を１万口単位で表示したものです。
31/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
計算期間 １万口当たり分配金（円）
第１期 2014 年６月６日～2015年６月５日 180
第２期 2015 年６月６日～2016年６月６日 0
第３期 2016 年６月７日～2017年６月５日 230
第４期 2017 年６月６日～2018年６月５日 220
第５期 2018 年６月６日～2019年６月５日 0
第６期 2019 年６月６日～2020年６月５日 280
③【収益率の推移】
計算期間 収益率（％）
第１期 2014 年６月６日～2015年６月５日 34.63
第２期 2015 年６月６日～2016年６月６日 △19.27
第３期 2016 年６月７日～2017年６月５日 21.32
第４期 2017 年６月６日～2018年６月５日 10.88
第５期 2018 年６月６日～ 2019 年６月５日 △11.81
第６期 2019 年６月６日～2020年６月５日 8.91
（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価
額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た額に100を乗じて得た数です。
( ４)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
第１期 2014 年６月６日～2015年６月５日 2,195,007,923 801,993,881
第２期 2015 年６月６日～2016年６月６日 2,474,031,785 831,167,072
第３期 2016 年６月７日～2017年６月５日 1,562,013,357 2,046,738,731
第４期 2017 年６月６日～2018年６月５日 2,508,555,370 1,784,585,765
第５期 2018 年６月６日～ 2019 年６月５日 2,705,038,413 948,088,403
第６期 2019 年６月６日～2020年６月５日 1,474,124,808 3,183,909,229
（注）設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
32/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
33/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
34/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込(販売)手続等】
（１）申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
（２）販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
けいぞく投資の申込みを行います。
（３）申込単位は、販売会社が定める単位です。
（４）申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、1.1％（税抜1.0％）を上限に販売会
社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額
とします。
（５）各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
（６）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
（７）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うため
の振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託
により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
㬰픰ꄰ줰湵㎏볿ࢌॢ䭽騰欰搰䐰昰呎൦ะ橰뤰䰰䈰識㑔࠰欰漰Ŏஊᠰ湱杏ᩑ䠰縰朰䩕估䑔࠰輰嬰
ださい。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（ 受付時間：営業日の ９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
２【換金(解約)手続等】
（１）受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
（２）各営業日の午後３時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
（３）受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の請求ができます。
（４）委託会社は、一部解約の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
（５）解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
35/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（６）換金時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第１ ファンドの状況」の「４ 手数料等及び税
金 (５) 課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計
算されるものとします。
（８）投資信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
（９）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場
合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て、(５)の規定に準じて算定した価額とします。
（10）解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目以降から販売会社の営業
所等で支払われます。
（11）受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する
支払いにつき、その責に任じません。
（12）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
（注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価
額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の
つど調整されるものとします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といい
ます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当た
りに換算した基準価額で表示することがあります。）
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（ 受付時間：営業日の ９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
１）株式
36/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
・時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについて
は、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価
しています。
２）先物取引
・個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
・時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっています。
３）マザーファンド受益証券
・移動平均法に基づき、当該マザーファンドの基準価額で評価しています。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2028年６月５日までとします。ただし、後記「(５)その他」の「①ファンドの繰上償還
条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年６月６日から翌年６月５日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
① ファンドの繰上償還条項
１）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが
改廃のとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。
２）委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３）前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
37/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４）２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
５）２）から４）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
６）委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
７）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で
否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８）受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内
容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款に定める以外の方法によって変更することができない
ものとします。
２）委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日および重大な約款の変更等の内容ならびにその理由など
の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３）前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
４）２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
５）書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
６）２）から５）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、この約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。
７）前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
38/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
この信託は、受益者が約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部
の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として
支 払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または
重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
る契約書）は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自
動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
随時変更される場合があります。
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日（原則６月５
日）および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売
会社を通じて交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
（１）収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る
計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払
います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日
の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みに
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当
該計算期間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
（２）償還金に対する請求権
39/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われ
た受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対し、委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「第２ 管理及び運営」の「２ 換金（解約）手続等」をご参照
ください。
（４）帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲
覧または謄写の請求をすることができます。
40/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当期（2019年６月６日から2020年６
月５日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
41/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
しんきんＪＰＸ日経４００オープン
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
（2019年６月５日現在） （2020年６月５日現在）
資産の部
流動資産
－ 1,142,219
金銭信託
21,504,793 22,590,571
コール・ローン
6,188,593,045 4,356,394,709
親投資信託受益証券
－ 156,500,000
未収入金
6,210,097,838 4,536,627,499
流動資産合計
6,210,097,838 4,536,627,499
資産合計
負債の部
流動負債
－ 93,024,080
未払収益分配金
611,283 72,017,237
未払解約金
1,599,879 1,127,186
未払受託者報酬
17,598,613 12,399,019
未払委託者報酬
59 61
未払利息
306 536
その他未払費用
19,810,140 178,568,119
流動負債合計
19,810,140 178,568,119
負債合計
純資産の部
元本等
5,032,072,996 3,322,288,575
※1 , ※2 ※1 , ※2
元本
剰余金
1,158,214,702 1,035,770,805
期末剰余金又は期末欠損金（△）
365,809,119 163,065,123
（分配準備積立金）
6,190,287,698 4,358,059,380
元本等合計
6,190,287,698 4,358,059,380
純資産合計
6,210,097,838 4,536,627,499
負債純資産合計
42/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
（自 2018年６月６日 （自 2019年６月６日
至 2019年６月５日） 至 2020年６月５日）
営業収益
△ 607,326,638 631,101,664
有価証券売買等損益
△ 607,326,638 631,101,664
営業収益合計
営業費用
10,836 10,447
支払利息
2,977,235 2,575,991
受託者報酬
32,749,518 28,335,797
委託者報酬
3,854 4,063
その他費用
35,741,443 30,926,298
営業費用合計
△ 643,068,081 600,175,366
営業利益又は営業損失（△）
△ 643,068,081 600,175,366
経常利益又は経常損失（△）
△ 643,068,081 600,175,366
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 22,917,498 262,410,628
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,293,701,739 1,158,214,702
期首剰余金又は期首欠損金（△）
843,498,890 377,696,145
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
843,498,890 377,696,145
少額
358,835,344 744,880,700
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
358,835,344 744,880,700
加額
－ 93,024,080
※1 ※1
分配金
1,158,214,702 1,035,770,805
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区分
(2019年６月５日現在) (2020年６月５日現在)
※１信託財産に係る期首 期首元本額 期首元本額
元本額、期中追加設 3,275,122,986円 5,032,072,996円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
部解約元本額 2,705,038,413円 1,474,124,808円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
948,088,403円 3,183,909,229円
※２計算期間末日におけ 5,032,072,996口 3,322,288,575口
る受益権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
（自 2018年６月６日 （自 2019年６月６日
至 2019年６月５日） 至 2020年６月５日）
※１分配金の計算過程 ※１分配金の計算過程
96,896,046 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
93,922,437 円
0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
1,196,635,696 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
1,678,374,598 円
159,193,157 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
271,886,682 円
1,452,724,899 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
2,044,183,717 円
3,322,288,575 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
5,032,072,996 口
4,372 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
4,062 円
280 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
0 円
93,024,080 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
0 円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
（自 2018年６月６日 （自 2019年６月６日
区分
至 2019年６月５日） 至 2020年６月５日）
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
44/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金融 同左
融商品に係るリスク 商品は「重要な会計方針に係る事
項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部門 同左
体制 が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析及び法令遵守の観点
から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。原則月１回
開催するコンプライアンス・運用
管理委員会への報告を通じて、運
用部門にファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析結果等が
フィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しておりま
す。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年６月５日現在) (2020年６月５日現在)
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価 同左
びその差額 で計上しているため、その差額は
ありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(３)有価証券及びデリバティブ取
(３)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品
引以外の金融商品
同左
有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
45/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2019年６月５日現在) (2020年６月５日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △592,742,924 円 393,513,532 円
合計 △592,742,924 円 393,513,532 円
（デリバティブ取引等に関する注記）
前期 当期
(2019年６月５日現在) (2020年６月５日現在)
該当事項はありません。 同左
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
（自 2018年６月６日 （自 2019年６月６日
至 2019年６月５日） 至 2020年６月５日）
該当事項はありません。 同左
（１口当たり情報）
前期 当期
(2019年６月５日現在) (2020年６月５日現在)
１口当たり純資産額 1.2302円 １口当たり純資産額 1.3118円
( １万口当たり純資産額 12,302円) ( １万口当たり純資産額 13,118円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額（円） 備考
しんきんＪＰＸ日経４００
親投資信託受益証券 2,983,423,305 4,356,394,709
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,983,423,305 4,356,394,709
合計 2,983,423,305 4,356,394,709
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
46/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、「しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2020 年６月５日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 10,146,629
コール・ローン 200,677,968
株式 4,261,136,490
派生商品評価勘定 8,412,700
未収入金 1,998,900
未収配当金 36,690,266
差入委託証拠金 3,690,000
流動資産合計
4,522,752,953
資産合計
4,522,752,953
負債の部
流動負債
前受金
9,996,000
未払解約金 156,500,000
未払利息 549
その他未払費用 6,373
流動負債合計
166,502,922
負債合計
166,502,922
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 2,983,423,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,372,826,726
元本等合計
4,356,250,031
純資産合計
4,356,250,031
負債純資産合計
4,522,752,953
47/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファ
ンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場によっております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2020 年６月５日現在
㯿ᅏឌꅵ⌰歏숰譧ᾙ陑䍧Ⲙ䴰ŧ 期首元本額
中追加設定元本額及び期中一部 4,646,788,591円
解約元本額 期中追加設定元本額
819,276,481円
期中一部解約元本額
2,482,641,767円
元本の内訳 しんきんＪＰＸ日経４００オープン
2,983,423,305円
合計 2,983,423,305円
㯿ቧⱘㅔ䩦欰䨰儰讕譹㩛ﺌ愰픰 2,983,423,305 口
ンドの計算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年６月６日
区分
至 2020年６月５日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
商品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバ
ティブ取引にはTOPIX（東証株価指数）先物取引が含まれており
ます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
３．金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
制 ターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視し
ております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合
には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としており
ます。原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会
への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの
計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しております。
48/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年６月５日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計
の差額 算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しておりま
す。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年６月５日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 308,525,845 円
合計 308,525,845 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
49/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（株式関連） （単位：円）
2020 年６月５日現在
区分 種類 額等
契約
時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 72,334,000 ― 80,750,000 8,416,000
合計 72,334,000 ― 80,750,000 8,416,000
（注）１．時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年６月６日
至 2020年６月５日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020 年６月５日現在
１口当たり純資産額 1.4602円
（１万口当たり純資産額 14,602円）
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数(株) 備考
単価(円) 金額(円)
日本水産 3,300 512.00 1,689,600
マルハニチロ 500 2,368.00 1,184,000
国際石油開発帝石 13,100 766.00 10,034,600
安藤・間 2,000 694.00 1,388,000
東急建設 1,000 587.00 587,000
コムシスホールディングス 1,200 2,938.00 3,525,600
大成建設 2,500 4,015.00 10,037,500
大林組 7,600 1,078.00 8,192,800
清水建設 7,700 934.00 7,191,800
長谷工コーポレーション 2,900 1,345.00 3,900,500
鹿島建設 5,900 1,266.00 7,469,400
西松建設 600 2,112.00 1,267,200
三井住友建設 1,800 477.00 858,600
前田建設工業 1,900 868.00 1,649,200
戸田建設 3,100 724.00 2,244,400
50/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
熊谷組 400 2,642.00 1,056,800
大東建託 900 11,690.00 10,521,000
ＮＩＰＰＯ 600 2,582.00 1,549,200
五洋建設 3,000 562.00 1,686,000
住友林業 1,900 1,358.00 2,580,200
大和ハウス工業 7,500 2,938.00 22,035,000
積水ハウス 8,300 2,132.50 17,699,750
協和エクシオ 1,100 2,406.00 2,646,600
九電工 500 2,995.00 1,497,500
森永製菓 600 4,415.00 2,649,000
江崎グリコ 700 5,190.00 3,633,000
カルビー 1,100 3,110.00 3,421,000
ヤクルト本社 1,700 6,720.00 11,424,000
明治ホールディングス 1,600 8,270.00 13,232,000
日本ハム 900 4,245.00 3,820,500
アサヒグループホールディングス 5,100 4,337.00 22,118,700
キリンホールディングス 10,300 2,329.50 23,993,850
サントリー食品インターナショナル 1,600 4,365.00 6,984,000
キッコーマン 1,700 5,360.00 9,112,000
味の素 5,300 1,819.50 9,643,350
キユーピー 1,300 2,166.00 2,815,800
アリアケジャパン 200 7,250.00 1,450,000
ニチレイ 1,200 3,040.00 3,648,000
東洋水産 1,200 5,480.00 6,576,000
日清食品ホールディングス 1,000 8,700.00 8,700,000
日本たばこ産業 14,000 2,178.00 30,492,000
帝人 1,900 1,852.00 3,518,800
東レ 17,100 544.20 9,305,820
ゴールドウイン 400 6,640.00 2,656,000
王子ホールディングス 9,900 526.00 5,207,400
クラレ 3,700 1,223.00 4,525,100
旭化成 15,700 937.60 14,720,320
昭和電工 1,700 2,627.00 4,465,900
住友化学 17,400 363.00 6,316,200
日産化学 1,300 5,250.00 6,825,000
東ソー 3,700 1,576.00 5,831,200
トクヤマ 700 2,646.00 1,852,200
デンカ 900 2,829.00 2,546,100
信越化学工業 4,100 12,535.00 51,393,500
エア・ウォーター 2,200 1,598.00 3,515,600
大陽日酸 2,300 2,043.00 4,698,900
三菱瓦斯化学 2,200 1,678.00 3,691,600
三井化学 2,100 2,434.00 5,111,400
51/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＳＲ 2,200 2,037.00 4,481,400
三菱ケミカルホールディングス 15,800 667.00 10,538,600
ダイセル 3,100 937.00 2,904,700
積水化学工業 5,100 1,563.00 7,971,300
アイカ工業 700 3,305.00 2,313,500
宇部興産 1,200 2,007.00 2,408,400
日立化成 1,100 4,620.00 5,082,000
ダイキョーニシカワ 500 643.00 321,500
日油 900 3,830.00 3,447,000
花王 5,800 9,076.00 52,640,800
日本ペイントホールディングス 2,000 7,780.00 15,560,000
関西ペイント 2,700 2,372.00 6,404,400
ＤＩＣ 1,000 2,883.00 2,883,000
資生堂 4,800 6,917.00 33,201,600
ライオン 3,100 2,349.00 7,281,900
コーセー 500 14,400.00 7,200,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,000 2,208.00 2,208,000
小林製薬 700 9,630.00 6,741,000
日東電工 1,700 6,220.00 10,574,000
ニフコ 900 2,569.00 2,312,100
ユニ・チャーム 4,700 4,078.00 19,166,600
協和キリン 2,400 2,910.00 6,984,000
武田薬品工業 15,400 4,041.00 62,231,400
アステラス製薬 20,900 1,856.00 38,790,400
大日本住友製薬 1,800 1,565.00 2,817,000
塩野義製薬 3,100 6,285.00 19,483,500
日本新薬 600 8,950.00 5,370,000
中外製薬 2,500 16,355.00 40,887,500
科研製薬 400 5,840.00 2,336,000
エーザイ 2,900 8,749.00 25,372,100
小野薬品工業 5,500 3,026.00 16,643,000
久光製薬 600 5,420.00 3,252,000
参天製薬 4,500 2,051.00 9,229,500
沢井製薬 500 5,870.00 2,935,000
第一三共 6,900 9,100.00 62,790,000
大塚ホールディングス 4,600 4,891.00 22,498,600
ペプチドリーム 1,200 4,675.00 5,610,000
出光興産 2,700 2,398.00 6,474,600
ＪＸＴＧホールディングス 36,300 416.60 15,122,580
コスモエネルギーホールディングス 700 1,729.00 1,210,300
横浜ゴム 1,400 1,719.00 2,406,600
ブリヂストン 7,000 3,680.00 25,760,000
住友ゴム工業 2,200 1,178.00 2,591,600
52/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＧＣ 2,400 3,455.00 8,292,000
太平洋セメント 1,500 2,704.00 4,056,000
東海カーボン 2,500 1,048.00 2,620,000
ＴＯＴＯ 1,700 4,505.00 7,658,500
日本碍子 2,900 1,680.00 4,872,000
日本特殊陶業 1,800 1,788.00 3,218,400
ニチアス 700 2,459.00 1,721,300
日本製鉄 10,700 1,113.00 11,909,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 6,400 882.00 5,644,800
日立金属 2,600 1,344.00 3,494,400
日本軽金属ホールディングス 6,000 190.00 1,140,000
住友金属鉱山 3,100 3,125.00 9,687,500
ＤＯＷＡホールディングス 600 3,695.00 2,217,000
古河電気工業 700 2,635.00 1,844,500
住友電気工業 8,900 1,348.00 11,997,200
ＳＵＭＣＯ 2,900 1,685.00 4,886,500
三和ホールディングス 2,200 992.00 2,182,400
リンナイ 500 9,600.00 4,800,000
東プレ 400 1,405.00 562,000
アマダ 3,000 986.00 2,958,000
オーエスジー 1,100 1,726.00 1,898,600
ＤＭＧ森精機 1,500 1,403.00 2,104,500
ディスコ 300 25,800.00 7,740,000
ナブテスコ 1,400 3,485.00 4,879,000
三井海洋開発 300 1,716.00 514,800
ＳＭＣ 800 57,980.00 46,384,000
小松製作所 10,900 2,298.50 25,053,650
住友重機械工業 1,400 2,607.00 3,649,800
日立建機 1,000 3,030.00 3,030,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 500 6,760.00 3,380,000
クボタ 12,800 1,585.50 20,294,400
ダイキン工業 3,100 16,920.00 52,452,000
ダイフク 1,200 8,800.00 10,560,000
竹内製作所 400 1,859.00 743,600
ＴＰＲ 300 1,522.00 456,600
日本精工 4,500 881.00 3,964,500
ジェイテクト 2,300 953.00 2,191,900
ＴＨＫ 1,400 3,015.00 4,221,000
マキタ 3,100 3,895.00 12,074,500
三菱重工業 4,000 2,951.50 11,806,000
ＩＨＩ 1,700 1,777.00 3,020,900
コニカミノルタ 5,300 436.00 2,310,800
ブラザー工業 2,900 2,095.00 6,075,500
53/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミネベアミツミ 4,500 2,108.00 9,486,000
日立製作所 11,600 3,761.00 43,627,600
三菱電機 24,100 1,450.00 34,945,000
富士電機 1,500 3,045.00 4,567,500
安川電機 2,600 4,040.00 10,504,000
東芝テック 300 3,810.00 1,143,000
日本電産 5,800 6,956.00 40,344,800
日新電機 600 1,156.00 693,600
オムロン 2,200 7,450.00 16,390,000
日本電気 2,900 5,030.00 14,587,000
富士通 2,300 11,550.00 26,565,000
ルネサスエレクトロニクス 11,500 638.00 7,337,000
セイコーエプソン 3,000 1,392.00 4,176,000
アルバック 400 3,365.00 1,346,000
エレコム 300 4,940.00 1,482,000
パナソニック 27,600 983.40 27,141,840
富士通ゼネラル 700 2,225.00 1,557,500
ソニー 10,200 7,280.00 74,256,000
ＴＤＫ 1,200 10,850.00 13,020,000
アルプスアルパイン 2,100 1,467.00 3,080,700
ヒロセ電機 400 12,280.00 4,912,000
横河電機 2,200 1,700.00 3,740,000
アズビル 1,500 3,025.00 4,537,500
日本光電工業 1,000 3,440.00 3,440,000
堀場製作所 500 6,070.00 3,035,000
アドバンテスト 1,800 5,920.00 10,656,000
キーエンス 1,700 45,300.00 77,010,000
シスメックス 1,700 8,346.00 14,188,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,400.00 340,000
レーザーテック 1,100 9,450.00 10,395,000
スタンレー電気 1,700 2,859.00 4,860,300
カシオ計算機 2,100 1,893.00 3,975,300
ファナック 2,300 19,955.00 45,896,500
浜松ホトニクス 1,700 4,720.00 8,024,000
京セラ 3,400 6,139.00 20,872,600
太陽誘電 1,100 3,280.00 3,608,000
村田製作所 7,100 6,387.00 45,347,700
小糸製作所 1,400 4,965.00 6,951,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400 5,120.00 2,048,000
キヤノン 13,000 2,310.00 30,030,000
東京エレクトロン 1,600 23,840.00 38,144,000
トヨタ紡織 700 1,584.00 1,108,800
豊田自動織機 2,000 5,860.00 11,720,000
54/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンソー 5,300 4,344.00 23,023,200
川崎重工業 1,900 1,888.00 3,587,200
いすゞ自動車 7,000 1,056.50 7,395,500
トヨタ自動車 9,200 7,067.00 65,016,400
日野自動車 3,000 800.00 2,400,000
アイシン精機 2,000 3,630.00 7,260,000
マツダ 7,100 796.00 5,651,600
本田技研工業 19,000 3,026.00 57,494,000
スズキ 4,800 4,079.00 19,579,200
ＳＵＢＡＲＵ 7,500 2,589.50 19,421,250
ヤマハ発動機 3,100 1,729.00 5,359,900
豊田合成 800 2,449.00 1,959,200
シマノ 900 19,920.00 17,928,000
テイ・エス テック 600 3,230.00 1,938,000
テルモ 6,800 4,194.00 28,519,200
島津製作所 2,900 2,950.00 8,555,000
ブイ・テクノロジー 100 4,085.00 408,500
東京精密 400 3,745.00 1,498,000
ニコン 3,800 1,016.00 3,860,800
オリンパス 13,400 1,977.50 26,498,500
ＨＯＹＡ 4,800 10,200.00 48,960,000
朝日インテック 2,700 3,045.00 8,221,500
バンダイナムコホールディングス 2,500 6,407.00 16,017,500
パイロットコーポレーション 400 3,655.00 1,462,000
タカラトミー 1,100 937.00 1,030,700
ヤマハ 1,400 5,480.00 7,672,000
ピジョン 1,500 4,200.00 6,300,000
任天堂 1,500 45,850.00 68,775,000
中部電力 7,400 1,441.00 10,663,400
関西電力 9,100 1,084.50 9,868,950
東北電力 6,000 1,077.00 6,462,000
九州電力 5,000 904.00 4,520,000
電源開発 1,900 2,034.00 3,864,600
東京瓦斯 4,600 2,541.00 11,688,600
大阪瓦斯 4,700 2,144.00 10,076,800
東武鉄道 2,500 3,815.00 9,537,500
相鉄ホールディングス 1,000 3,015.00 3,015,000
東急 6,100 1,704.00 10,394,400
小田急電鉄 3,600 2,667.00 9,601,200
京王電鉄 1,300 6,300.00 8,190,000
京成電鉄 1,700 3,615.00 6,145,500
東日本旅客鉄道 4,200 8,683.00 36,468,600
西日本旅客鉄道 2,200 6,788.00 14,933,600
55/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海旅客鉄道 2,000 18,830.00 37,660,000
西武ホールディングス 3,200 1,444.00 4,620,800
近鉄グループホールディングス 2,300 5,240.00 12,052,000
阪急阪神ホールディングス 3,000 3,995.00 11,985,000
京阪ホールディングス 1,400 5,070.00 7,098,000
名古屋鉄道 2,500 3,200.00 8,000,000
日本通運 800 5,790.00 4,632,000
ヤマトホールディングス 4,000 2,403.00 9,612,000
山九 600 4,450.00 2,670,000
日立物流 400 3,000.00 1,200,000
日本航空 4,000 2,377.00 9,508,000
ＡＮＡホールディングス 4,200 2,784.00 11,692,800
日鉄ソリューションズ 400 3,000.00 1,200,000
ＴＩＳ 2,400 2,275.00 5,460,000
ネクソン 6,600 2,265.00 14,949,000
コロプラ 800 1,040.00 832,000
ティーガイア 200 2,232.00 446,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメン
ト 600 1,838.00 1,102,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 500 11,450.00 5,725,000
アカツキ 100 4,295.00 429,500
野村総合研究所 3,600 2,690.00 9,684,000
オービック 800 18,400.00 14,720,000
Ｚホールディングス 32,500 444.00 14,430,000
トレンドマイクロ 1,100 6,180.00 6,798,000
日本オラクル 500 11,970.00 5,985,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,100 3,680.00 4,048,000
大塚商会 1,300 5,480.00 7,124,000
デジタルガレージ 400 3,795.00 1,518,000
日本ユニシス 700 3,360.00 2,352,000
日本テレビホールディングス 2,000 1,245.00 2,490,000
日本電信電話 24,100 2,511.00 60,515,100
ＫＤＤＩ 17,600 3,199.00 56,302,400
光通信 200 24,120.00 4,824,000
ＮＴＴドコモ 17,500 2,918.00 51,065,000
東宝 1,400 3,940.00 5,516,000
エヌ・ティ・ティ・データ 6,300 1,292.00 8,139,600
スクウェア・エニックス・ホールディング
ス 1,000 5,300.00 5,300,000
カプコン 1,100 3,860.00 4,246,000
ＳＣＳＫ 500 5,500.00 2,750,000
コナミホールディングス 900 3,910.00 3,519,000
ソフトバンクグループ 11,400 5,220.00 59,508,000
双日 13,100 260.00 3,406,000
56/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルフレッサ ホールディングス 2,600 2,238.00 5,818,800
神戸物産 800 6,200.00 4,960,000
ダイワボウホールディングス 200 7,980.00 1,596,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,300 981.00 1,275,300
シップヘルスケアホールディングス 400 4,430.00 1,772,000
コメダホールディングス 500 1,936.00 968,000
第一興商 500 3,965.00 1,982,500
メディパルホールディングス 2,600 2,167.00 5,634,200
日本ライフライン 700 1,451.00 1,015,700
伊藤忠商事 16,600 2,367.50 39,300,500
丸紅 24,700 553.30 13,666,510
豊田通商 2,700 2,959.00 7,989,300
兼松 900 1,364.00 1,227,600
三井物産 20,900 1,746.00 36,491,400
住友商事 15,000 1,334.50 20,017,500
三菱商事 16,700 2,508.50 41,891,950
岩谷産業 500 3,765.00 1,882,500
ＰＡＬＴＡＣ 400 5,370.00 2,148,000
日鉄物産 200 3,715.00 743,000
ミスミグループ本社 3,000 2,955.00 8,865,000
ローソン 600 6,080.00 3,648,000
エービーシー・マート 400 6,540.00 2,616,000
日本マクドナルドホールディングス 1,000 5,870.00 5,870,000
セリア 600 3,525.00 2,115,000
ビックカメラ 1,400 1,162.00 1,626,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,700 4,130.00 7,021,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,800 943.00 2,640,400
マツモトキヨシホールディングス 1,000 3,880.00 3,880,000
ＺＯＺＯ 1,600 2,208.00 3,532,800
ウエルシアホールディングス 700 8,850.00 6,195,000
クリエイトＳＤホールディングス 400 3,455.00 1,382,000
すかいらーくホールディングス 2,700 1,789.00 4,830,300
コスモス薬品 200 15,620.00 3,124,000
セブン＆アイ・ホールディングス 9,300 3,844.00 35,749,200
ツルハホールディングス 500 15,710.00 7,855,000
クスリのアオキホールディングス 200 8,800.00 1,760,000
ノジマ 400 2,484.00 993,600
良品計画 3,200 1,595.00 5,104,000
パン・パシフィック・インターナショナル
5,200 2,155.00 11,206,000
ホールディングス
ゼンショーホールディングス 1,100 2,297.00 2,526,700
ワークマン 200 9,190.00 1,838,000
ユナイテッドアローズ 200 1,962.00 392,400
スギホールディングス 500 6,980.00 3,490,000
57/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファミリーマート 1,900 2,083.00 3,957,700
しまむら 300 7,790.00 2,337,000
丸井グループ 2,200 2,166.00 4,765,200
イオン 9,100 2,415.50 21,981,050
イズミ 500 3,490.00 1,745,000
ヤオコー 300 7,240.00 2,172,000
ケーズホールディングス 2,300 1,378.00 3,169,400
アインホールディングス 300 6,870.00 2,061,000
ニトリホールディングス 1,000 19,710.00 19,710,000
ファーストリテイリング 300 63,940.00 19,182,000
サンドラッグ 900 3,530.00 3,177,000
めぶきフィナンシャルグループ 12,400 251.00 3,112,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 13,600 363.00 4,936,800
新生銀行 1,700 1,490.00 2,533,000
あおぞら銀行 1,400 2,043.00 2,860,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 120,100 462.60 55,558,260
りそなホールディングス 26,100 388.60 10,142,460
三井住友トラスト・ホールディングス 4,500 3,270.00 14,715,000
三井住友フィナンシャルグループ 15,900 3,279.00 52,136,100
千葉銀行 7,900 525.00 4,147,500
セブン銀行 8,000 305.00 2,440,000
みずほフィナンシャルグループ 323,400 138.90 44,920,260
ＦＰＧ 700 669.00 468,300
ＳＢＩホールディングス 2,700 2,373.00 6,407,100
大和証券グループ本社 19,100 477.20 9,114,520
野村ホールディングス 41,900 498.30 20,878,770
松井証券 1,400 874.00 1,223,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 4,500 3,740.00 16,830,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
6,200 3,229.00 20,019,800
ルディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 2,000 2,596.00 5,192,000
第一生命ホールディングス 13,500 1,486.50 20,067,750
東京海上ホールディングス 8,400 4,891.00 41,084,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,100 1,071.00 7,604,100
全国保証 700 4,205.00 2,943,500
芙蓉総合リース 200 6,120.00 1,224,000
東京センチュリー 500 4,945.00 2,472,500
イオンフィナンシャルサービス 1,500 1,297.00 1,945,500
オリエントコーポレーション 6,400 132.00 844,800
オリックス 14,900 1,491.00 22,215,900
三菱ＵＦＪリース 6,000 543.00 3,258,000
日本取引所グループ 6,800 2,403.00 16,340,400
いちご 3,000 307.00 921,000
ヒューリック 5,000 1,104.00 5,520,000
58/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村不動産ホールディングス 1,400 2,196.00 3,074,400
プレサンスコーポレーション 400 1,311.00 524,400
オープンハウス 700 3,060.00 2,142,000
東急不動産ホールディングス 6,500 600.00 3,900,000
飯田グループホールディングス 2,000 1,662.00 3,324,000
パーク２４ 1,300 2,166.00 2,815,800
三井不動産 11,700 2,269.00 26,547,300
三菱地所 16,700 1,786.00 29,826,200
東京建物 2,500 1,443.00 3,607,500
住友不動産 5,400 3,221.00 17,393,400
スターツコーポレーション 300 2,281.00 684,300
イオンモール 1,200 1,600.00 1,920,000
日本空港ビルデング 800 4,970.00 3,976,000
ミクシィ 600 1,744.00 1,046,400
ジェイエイシーリクルートメント 200 1,319.00 263,800
日本Ｍ＆Ａセンター 1,700 4,560.00 7,752,000
ＵＴグループ 400 2,237.00 894,800
エス・エム・エス 700 2,671.00 1,869,700
パーソルホールディングス 2,300 1,540.00 3,542,000
綜合警備保障 900 5,380.00 4,842,000
カカクコム 1,700 2,733.00 4,646,100
ディップ 300 2,563.00 768,900
ベネフィット・ワン 800 2,338.00 1,870,400
エムスリー 5,100 4,470.00 22,797,000
アウトソーシング 1,300 720.00 936,000
ディー・エヌ・エー 1,100 1,497.00 1,646,700
博報堂ＤＹホールディングス 3,200 1,362.00 4,358,400
電通グループ 2,400 3,060.00 7,344,000
オリエンタルランド 2,500 15,320.00 38,300,000
リゾートトラスト 1,100 1,474.00 1,621,400
ユー・エス・エス 2,600 1,914.00 4,976,400
サイバーエージェント 1,400 5,210.00 7,294,000
楽天 10,700 977.00 10,453,900
エン・ジャパン 400 3,060.00 1,224,000
テクノプロ・ホールディングス 500 6,500.00 3,250,000
リクルートホールディングス 16,500 3,818.00 62,997,000
リログループ 1,300 2,415.00 3,139,500
カナモト 400 2,335.00 934,000
セコム 2,400 9,667.00 23,200,800
メイテック 300 5,450.00 1,635,000
合計 2,012,600 4,261,136,490
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
59/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
60/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】（2020年６月30日現在）
Ⅰ 資産総額
4,287,742,638 円
Ⅱ 負債総額
11,811,539 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）
4,275,931,099 円
Ⅳ 発行済数量
3,369,269,840 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.2691 円
（参考）しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド
Ⅰ 資産総額
4,442,917,621 円
Ⅱ 負債総額
167,122,889 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）
4,275,794,732 円
Ⅳ 発行済数量
3,024,736,080 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.4136 円
61/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
（２）受益者名簿
該当事項はありません。
（３）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行な
われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
（７）償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に支払います。
（８）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
62/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
（２）当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前１か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
63/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2020年６月30日現在、以下のとおりです。
（親投資信託を除きます。）
( 単位：百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 82 814,958
単位型公社債投資信託 13 60,588
単位型株式投資信託 41 83,674
合計 136 959,222
（注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
64/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２． 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３． 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2019年4月1日から
2020年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
65/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 財務諸表
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部） 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 5,096,449 6,105,781
前払費用 22,449 18,738
未収委託者報酬 534,748 472,704
未収運用受託報酬 *2 13,102 7,811
未収収益 49 50
その他の流動資産 1,313 2,890
流動資産計 5,668,112 6,607,976
固定資産
有形固定資産 *1 90,589 82,167
建物 71,717 64,512
器具備品 18,871 17,654
無形固定資産 26,964 27,614
ソフトウェア 25,565 26,308
電話加入権 959 959
その他 439 346
投資その他の資産 46,552 44,757
投資有価証券 2,018 2,479
長期前払費用 4,870 4,648
繰延税金資産 39,662 37,628
固定資産計 164,106 154,539
資産合計 5,832,218 6,762,516
66/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 382,042 348,153
未払手数料 *2 319,565 298,154
その他未払金 62,477 49,999
未払法人税等 206,238 236,742
未払消費税等 38,518 60,459
未払事業所税 2,007 2,020
賞与引当金 71,011 71,102
その他の流動負債 3,620 4,016
流動負債計 703,438 722,494
固定負債
退職給付引当金 102,601 109,538
役員退職慰労引当金 18,487 17,951
固定負債計 121,089 127,489
負債合計 824,528 849,984
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 5,007,677 5,912,551
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 4,807,677 5,712,551
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551
別途積立金 3,830,000 4,650,000
繰越利益剰余金 975,677 1,060,551
評価・換算差額等 13 △20
その他有価証券評価差
13 △20
額金
純資産合計 5,007,690 5,912,531
負債・純資産合計 5,832,218 6,762,516
67/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,202,260 5,673,201
運用受託報酬 *1 192,056 132,189
営業収益計 5,394,317 5,805,390
営業費用
支払手数料 *1 2,566,470 2,798,780
広告宣伝費 32,074 37,672
調査費 555,537 590,453
調査研究費 375,631 389,905
委託調査費 179,906 200,547
営業雑経費 68,770 67,426
印刷費 61,381 59,367
郵便料 99 169
電信電話料 2,404 2,424
協会費 4,885 5,464
営業費用計 3,222,852 3,494,332
一般管理費
給料 578,701 587,623
役員報酬 41,693 53,299
給料・手当 385,731 386,160
賞与 67,757 62,682
法定福利費 75,923 77,704
福利厚生費 4,080 4,833
その他給料 3,513 2,943
賞与引当金繰入 71,011 71,102
退職給付費用 64,269 62,160
役員退職慰労引当金繰入 6,718 10,803
交際費 3,260 3,715
旅費交通費 9,400 10,463
租税公課 25,155 26,856
不動産賃借料 62,753 62,753
固定資産減価償却費 33,479 30,023
諸経費 135,925 131,389
一般管理費計 990,674 996,891
営業利益 1,180,790 1,314,166
営業外収益
受取利息 *1 136 145
受取配当金 - 17
その他営業外収益 280 263
営業外収益計 416 426
68/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外費用
雑損失 904 938
営業外費用計 904 938
経常利益 1,180,302 1,313,653
69/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,180,302 1,313,653
法人税、住民税および事業税 365,355 406,739
法人税等調整額 △4,600 2,040
当期純利益 819,547 904,874
70/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
( 単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 819,547 819,547 819,547
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 750,000 69,547 819,547 819,547
当期末残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 819,547
株主資本以外の項目の当期
13 13 13
変動額（純額）
当期変動額合計 13 13 819,560
当期末残高 13 13 5,007,690
71/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
( 単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 904,874 904,874 904,874
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 820,000 84,874 904,874 904,874
当期末残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 904,874
株主資本以外の項目の当期
△33 △33 △33
変動額（純額）
当期変動額合計 △33 △33 904,840
当期末残高 △20 △20 5,912,531
72/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ～ 50 年
器 具 備 品
3 年 ～ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
73/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
＊１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
建 物 63,831 千円 70,422 千円
器具備品 40,573 千円 48,310 千円
＊２ 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
普通預金 3,907,610 千円 4,911,204 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 5,548 千円 2,655 千円
未払手数料 166,032 千円 135,102 千円
（損益計算書関係）
＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
171,273 千円 123,017 千円
運用受託報酬
134 千円 143 千円
受取利息
2,086,194 千円 2,333,403 千円
支払手数料
74/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１． 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１． 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
（リース取引関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
75/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,096,449 5,096,449 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
(4) 投資有価証券 2,018 2,018 ―
資産計 5,646,318 5,646,318 ―
(5) 未払手数料 319,565 319,565 ―
(6) その他未払金 62,477 62,477 ―
(7) 未払法人税等 206,238 206,238 ―
(8) 未払消費税等 38,518 38,518 ―
(9) 未払事業所税 2,007 2,007 ―
負債計 628,807 628,807 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位：千円)
76/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 １年以内 １年超
(1) 預金 5,096,091 5,096,091 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
合計 5,643,942 5,643,942 ―
77/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,105,781 6,105,781 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
(4) 投資有価証券 2,479 2,479 ―
資産計 6,588,776 6,588,776 ―
(5) 未払手数料 298,154 298,154 ―
(6) その他未払金 49,999 49,999 ―
(7) 未払法人税等 236,742 236,742 ―
(8) 未払消費税等 60,459 60,459 ―
(9) 未払事業所税 2,020 2,020 ―
負債計 647,375 647,375 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 １年以内 １年超
(1) 預金 6,105,476 6,105,476 ―
78/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
合計 6,585,991 6,585,991 ―
79/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１． その他有価証券
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
( 単位：千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,032 1,000 32
小計 1,032 1,000 32
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 986 1,000 △13
小計 986 1,000 △13
合計 2,018 2,000 18
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
( 単位：千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,071 1,000 71
小計 1,071 1,000 71
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 1,408 1,500 △91
小計 1,408 1,500 △91
合計 2,479 2,500 △20
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
80/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
２．確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 103,292 102,601
退職給付費用 14,918 15,713
退職給付の支払額 △15,609 △8,777
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 102,601 109,538
（２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 102,601 109,538
貸借対照表に計上された 102,601 109,538
負債と資産の純額
退職給付引当金 102,601 109,538
貸借対照表に計上された 102,601 109,538
負債と資産の純額
（３）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
14,918 15,713
３．複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
39,525千円、当事業年度 40,250千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
( １) 直近の積立状況に関する事項 (2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
81/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
年金資産の額
1,669,710,596 1,650,650,110
年金財政計算上の数理債務の額と
1,806,457,984 1,782,453,404
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△136,747,387 △131,803,293
( ２) 掛金に占める当社の拠出割合
(2018 年3月分) (2019 年3月分)
0.0676 ％ 0.0746 ％
( ３) 補足説明 上記（１）の差引額の主な要因 上記（１）の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高197,854,570千円および年金財 務残高180,752,834千円および年金財
政計算上の別途積立金61,107,182千 政計算上の別途積立金48,949,540千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
82/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,743 21,771
役員退職慰労引当金 5,660 5,496
退職給付引当金繰入限度超過額 31,416 33,540
未払事業税 10,663 12,019
未払事業所税 614 618
その他有価証券評価差額金 ― 6
3,174 3,219
その他
繰延税金資産 小計
73,273 76,671
△33,605 △39,043
評価性引当額
繰延税金資産 合計
39,668 37,628
繰延税金負債 千円 千円
△5 ―
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
△5 ―
繰延税金資産の純額
39,662 37,628
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
83/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
( 単位：千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 171,273
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
84/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）主要な顧客ごとの情報
( 単位：千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 123,017
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
85/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．関連当事者との取引
( １)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 投資信託 2,086,194 未払 166,032
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 ％ 証券の募 数料
集販売
運用受託 171,273
報酬 千円
出向者 111,204
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( ２)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 445,847 未払 90,195
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
２．親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
86/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．関連当事者との取引
( １)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 投資信託 2,333,403 未払 135,102
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 ％ 証券の募 数料
集販売
運用受託 123,017
報酬 千円
出向者 73,481
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( ２)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 424,462 未払 85,994
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
２．親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
87/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
１株当たり純資産額 1,251,922 円67銭 1,478,132 円90銭
１株当たり当期純利益金額 204,886 円98銭 226,218 円53銭
( 注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益金額 819,547 千円 904,874 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 819,547 千円 904,874 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
88/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(１) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(２) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。）。
(３) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(４) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(５) 上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(１) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(２) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
89/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
１－(１) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
(２) 資本の額（出資の総額） 690,998百万円（2020年３月末現在）
(３) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
２－(１) 名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
(２) 資本の額 324,279百万円（2020年３月末現在）
(３) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円（2020年３月末現在）
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(１) 信金中央金庫（販売会社）
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
(２) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行
います。
３【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
90/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は以
下のとおりです。
( １) 有価証券報告書 2019 年８月30日
関東財務局長に提出
( ２) 有価証券届出書 2019 年８月30日
2020 年２月28日
関東財務局長に提出
( ３) 半期報告書 2020 年２月28日
関東財務局長に提出
91/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１２日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の ２０１９ 年
４月１日から ２０２０ 年 ３ 月 ３１ 日までの第 ３０ 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の ２０２０ 年 ３ 月３ １ 日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
92/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
93/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月29日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきんＪＰＸ日経４００オープンの2019年６月６日から2020年６月５日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきんＪＰＸ日経４００オープンの2020年６月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは 継続企業 として 存続 できなくなる 可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
94/95
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
95/95
