三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月27日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC積N外株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年8月28日から2021年2月25日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱いますので、
委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合に
は、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
ん。)。
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
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ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、外国株式インデックス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・
マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として
日本を除く先進国の株式、新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券
を含みます。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象
とする上場投資信託証券に投資します。
ロ 当ファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、
円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、金1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産に
(収益の源泉) よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投
託証券(資産複合 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
(株式、株価指数先 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
物取引)資産配分変 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
更型)) ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式および株価指数先物取引であり、
ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
ものであるため、商品分類上の投資対象資産
(収益の源泉)は「株式」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本を 目論見書または信託約款において、組入資産に
除く) よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
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投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデックス その他の指数(MS 目論見書または信託約款において、MSCI
CIオール・カント オール・カントリー・ワールド・インデックス
リー・ワールド・イ (除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連
ンデックス(除く日 動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
本、配当込み、円 いいます。
ベース))
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 ( ) なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
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(投資信託証券
(資産複合(株式、
株価指数先物取 中近東(中東) その他
引)資産配分変更
型))
(MSCIオール・カ
ントリー・ワール
ド・インデックス
(除く日本、
配当込み、
円ベース))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2011年4月18日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年9月21日 「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」から「三井住
友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド」に名
称を変更。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
*
部につき、株式会社日本カストディ銀行 に委託することがあります。また、外国における資
産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合が
あります。
*株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発
足しました。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有します。
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ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2020年6月30日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2020年6月30日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、
円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式
(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数を
対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
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1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい い
ます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6 号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取 引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す る
もの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも の
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託 の
受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信 託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含み
ます。)等の全額とします。
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ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「(1)投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます(以下同じ。)。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ホ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
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信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
(ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額により行うものとします。
(ホ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ヘ)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
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た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(ト)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
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合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ル 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定
している資金の額の範囲内
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
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バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(外国株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第5号、第10号か
ら第21号に掲げるもの(ただし、投資法人債券は除きます。)に投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
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同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする
上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、
円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ハ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号)に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ト)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ホ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)指数の動きと連動しない要因
当ファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込
み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売買
時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有
価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響、株価指
数先物とインデックスの動きとの不一致等から、上記インデックスの動きに連動しないことが
あります。
(ト)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
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ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(チ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
(リ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.275%(税抜き0.25%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.11% ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.1%
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
受託会社 年0.04%
指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
会社が収受します。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0077%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆
するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
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地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販
売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAでの取扱い
対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年6月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
2020年 6月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 27,154,952,724 99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 127,852,397 0.47
合計(純資産総額) 27,282,805,121 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
イ 主要投資銘柄
2020年 6月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 6,425,915,019 3.8220 24,559,979,896 3.6725 23,599,172,907 86.50
益証券 ンド
日本 親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 2,807,120,721 1.3094 3,675,901,550 1.2667 3,555,779,817 13.03
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 6月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.53
合計 99.53
②【投資不動産物件】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2011年11月30日) 791,366 791,366 7,914 7,914
第2期 (2012年11月30日) 999,614 999,614 9,843 9,843
第3期 (2013年12月 2日) 29,875,217 29,875,217 14,932 14,932
第4期 (2014年12月 1日) 126,118,620 126,118,620 18,741 18,741
第5期 (2015年11月30日) 721,863,012 721,863,012 18,775 18,775
第6期 (2016年11月30日) 3,297,102,247 3,297,102,247 17,768 17,768
第7期 (2017年11月30日) 6,144,123,719 6,144,123,719 21,823 21,823
第8期 (2018年11月30日) 10,190,306,886 10,190,306,886 21,975 21,975
第9期 (2019年12月 2日) 20,692,014,282 20,692,014,282 24,218 24,218
2019年 6月末日 15,096,544,174 ― 22,587 ―
7月末日 16,328,037,323 ― 23,101 ―
8月末日 16,336,167,376 ― 21,870 ―
9月末日 17,645,413,230 ― 22,586 ―
10月末日 19,253,435,436 ― 23,520 ―
11月末日 20,778,423,151 ― 24,319 ―
12月末日 22,385,590,712 ― 25,151 ―
2020年 1月末日 23,463,603,150 ― 25,012 ―
2月末日 22,608,749,925 ― 23,171 ―
3月末日 20,032,330,320 ― 19,593 ―
4月末日 23,154,726,590 ― 21,476 ―
5月末日 25,343,903,867 ― 22,289 ―
6月末日 27,282,805,121 ― 22,886 ―
②【分配の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
計算期間 1万口当たり分配金(円)
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第1期 2011年 4月18日~2011年11月30日 0
第2期 2011年12月 1日~2012年11月30日 0
第3期 2012年12月 1日~2013年12月 2日 0
第4期 2013年12月 3日~2014年12月 1日 0
第5期 2014年12月 2日~2015年11月30日 0
第6期 2015年12月 1日~2016年11月30日 0
第7期 2016年12月 1日~2017年11月30日 0
第8期 2017年12月 1日~2018年11月30日 0
第9期 2018年12月 1日~2019年12月 2日 0
③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
収益率(%)
第1期 △20.9
第2期 24.4
第3期 51.7
第4期 25.5
第5期 0.2
第6期 △5.4
第7期 22.8
第8期 0.7
第9期 10.2
第10期(中間期) △6.9
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 1,000,000 0
第2期 15,534 0
第3期 20,834,698 1,842,388
第4期 58,155,597 10,867,675
第5期 355,289,173 38,096,333
第6期 1,781,501,937 310,380,580
第7期 1,649,677,938 689,858,998
第8期 2,464,729,536 642,849,931
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第9期 4,664,111,679 757,404,262
第10期(中間期) 3,469,175,407 571,774,014
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 6月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 139,364,742,703 64.76
イギリス 9,725,696,309 4.52
スイス 8,004,974,667 3.72
フランス 7,326,694,425 3.40
カナダ 7,244,330,686 3.37
ドイツ 6,544,963,790 3.04
オーストラリア 4,184,586,494 1.94
オランダ 4,018,010,081 1.87
アイルランド 3,703,193,711 1.72
スウェーデン 2,085,184,293 0.97
スペイン 1,757,685,783 0.82
香港 1,753,552,582 0.81
デンマーク 1,693,796,418 0.79
イタリア 1,389,670,970 0.65
フィンランド 859,767,405 0.40
バミューダ 690,414,828 0.32
シンガポール 679,930,336 0.32
ベルギー 651,437,233 0.30
ジャージー 645,409,313 0.30
イスラエル 450,358,495 0.21
ケイマン諸島 402,977,986 0.19
ノルウェー 376,782,351 0.18
ニュージーランド 228,140,869 0.11
ルクセンブルグ 159,037,437 0.07
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キュラソー 142,510,547 0.07
ポルトガル 124,732,293 0.06
オーストリア 123,286,429 0.06
リベリア 48,968,994 0.02
マン島 23,646,445 0.01
パプアニューギニア 19,274,014 0.01
小計 204,423,757,887 94.99
投資証券 アメリカ 4,209,889,203 1.96
オーストラリア 535,875,204 0.25
香港 128,461,645 0.06
フランス 124,105,732 0.06
シンガポール 119,901,779 0.06
イギリス 116,817,533 0.05
カナダ 36,630,980 0.02
小計 5,271,682,076 2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,510,082,737 2.56
合計(純資産総額) 215,205,522,700 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,301,505,493 1.99
買建 ドイツ 963,595,807 0.44
買建 イギリス 279,443,713 0.12
買建 オーストラリア 225,236,109 0.10
合計 買建 - 5,769,781,122 2.65
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 857,567,900 0.39
エマージング株式インデックス・マザーファンド
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2020年 6月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 1,305,446,673 15.36
台湾 634,121,864 7.46
韓国 615,102,307 7.24
インド 428,522,828 5.04
中国 392,515,818 4.62
ブラジル 272,303,611 3.20
南アフリカ 193,866,592 2.28
香港 176,422,965 2.08
タイ 119,165,241 1.40
マレーシア 93,094,918 1.10
メキシコ 90,095,497 1.06
インドネシア 78,686,725 0.93
フィリピン 43,551,382 0.51
バミューダ 42,765,261 0.50
ポーランド 37,886,160 0.45
チリ 31,411,498 0.37
トルコ 23,667,812 0.28
アメリカ 19,231,267 0.23
ハンガリー 12,308,477 0.14
コロンビア 9,769,972 0.11
ギリシャ 7,762,806 0.09
ルクセンブルグ 6,397,131 0.08
エジプト 6,154,237 0.07
チェコ 5,838,786 0.07
ペルー 1,804,321 0.02
アルゼンチン 1,752,588 0.02
マン島 1,670,482 0.02
シンガポール 1,275,603 0.02
小計 4,652,592,822 54.75
投資信託受益証券 アメリカ 250,439,287 2.95
香港 247,218,355 2.91
小計 497,657,642 5.86
投資証券 アメリカ 140,873,659 1.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 6,340,131 0.07
南アフリカ 2,228,012 0.03
メキシコ 1,973,044 0.02
小計 151,414,846 1.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,195,704,027 37.61
合計(純資産総額) 8,497,369,337 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,220,885,145 37.90
合計 買建 - 3,220,885,145 37.90
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 1,964,186,845 23.11
売建 ― 215,151 △0.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2020年 6月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 223,779 28,742.87 6,432,052,317 38,978.17 8,722,497,516 4.05
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 369,525 16,381.86 6,053,509,403 21,379.92 7,900,417,007 3.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,635 196,701.99 4,255,647,671 288,784.14 6,247,844,895 2.90
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 123,132 21,452.11 2,641,441,381 23,771.75 2,927,063,564 1.36
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,707 139,351.99 2,188,801,760 150,294.06 2,360,668,923 1.10
娯楽
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アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,349 139,348.76 2,138,864,135 150,531.09 2,310,501,789 1.07
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 134,440 14,752.83 1,983,371,568 14,980.16 2,013,934,001 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 151,844 11,672.98 1,772,472,279 11,879.04 1,803,761,314 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 87,010 19,679.78 1,712,338,388 20,619.28 1,794,083,657 0.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 126,393 12,995.59 1,642,552,719 12,676.68 1,602,244,677 0.74
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 156,751 13,797.18 2,162,722,452 10,019.82 1,570,616,805 0.73
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,347 29,888.15 1,445,002,553 31,218.74 1,509,332,539 0.70
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 55,593 23,570.27 1,310,342,564 26,516.96 1,474,157,846 0.69
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 45,605 31,088.37 1,417,785,433 31,560.27 1,439,306,487 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 217,923 6,201.51 1,351,452,623 6,278.00 1,368,122,730 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 70,612 23,104.84 1,631,479,174 19,090.45 1,348,014,898 0.63
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 35,828 34,800.43 1,246,829,857 37,526.76 1,344,509,080 0.62
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 211,684 6,405.14 1,355,866,291 5,892.30 1,247,305,760 0.58
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 31,160 24,795.28 772,621,037 39,648.31 1,235,441,651 0.57
導体製造装
置
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 365,193 3,952.98 1,443,600,844 3,222.50 1,176,835,684 0.55
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,532 33,429.56 820,094,143 45,703.30 1,121,193,552 0.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 92,407 15,748.35 1,455,258,315 12,015.16 1,110,285,334 0.52
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 22,459 34,584.54 776,734,184 48,185.63 1,082,201,235 0.50
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 215,779 4,814.90 1,038,954,437 4,972.20 1,072,896,560 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 129,501 9,249.47 1,197,816,780 8,201.16 1,062,059,561 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 109,269 10,199.98 1,114,542,685 9,439.15 1,031,406,634 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 215,380 7,006.33 1,509,023,829 4,775.03 1,028,447,426 0.48
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 56,664 11,686.55 662,207,111 18,138.02 1,027,773,275 0.48
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 399,768 3,465.99 1,385,594,209 2,520.03 1,007,430,791 0.47
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 71,120 14,464.09 1,028,686,436 14,122.55 1,004,396,410 0.47
料・タバコ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 6月30日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.37
素材 4.19
資本財 6.03
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.73
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 1.69
消費者サービス 1.43
メディア・娯楽 6.36
小売 5.84
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.50
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 5.18
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.76
銀行 5.35
各種金融 4.16
保険 3.10
不動産 0.53
ソフトウェア・サービス 11.94
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.58
電気通信サービス 2.13
公益事業 3.39
半導体・半導体製造装置 3.80
投資証券 ― ― 2.45
合計 97.44
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2020年 6月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD- 小売 15,974 21,711.88 346,825,698 23,166.25 370,057,754 4.35
諸島
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 48,700 4,762.29 231,923,769 6,755.40 328,987,980 3.87
諸島 娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 投資信託受 CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF ― 385,200 599.02 230,745,018 641.79 247,218,355 2.91
益証券
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 210,000 1,112.57 233,640,749 1,138.80 239,148,000 2.81
導体製造装
MANUFACTURING
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 40,666 4,566.61 185,706,110 4,716.00 191,780,856 2.26
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI RUSSIA ETF ― 47,598 4,393.34 209,114,464 3,699.79 176,102,681 2.07
益証券
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ― 48,825 3,104.82 151,593,171 2,885.27 140,873,659 1.66
ETF
南アフリ 株式 NASPERS LIMITED-N SHS 小売 3,794 13,616.05 51,659,308 19,396.98 73,592,144 0.87
カ
ケイマン 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 30,400 1,812.20 55,090,887 2,386.63 72,553,552 0.85
諸島
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 818,000 86.73 70,953,014 86.59 70,836,346 0.83
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 24,378 2,188.99 53,363,398 2,481.33 60,490,009 0.71
LIMITED
中国 株式 PING ANINSURANCE (GROUP) 保険 50,500 1,210.55 61,132,857 1,081.42 54,611,710 0.64
COOFCHINA LT
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 7,210 4,091.82 29,502,068 6,419.14 46,282,066 0.54
諸島
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI QATAR ETF ― 25,392 1,874.16 47,588,846 1,723.83 43,771,745 0.52
益証券
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 52,500 819.29 43,012,840 720.02 37,801,050 0.44
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 14,098 3,229.18 45,525,107 2,507.25 35,347,295 0.42
FINANCE CORPORATION
韓国 株式 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 半導体・半 4,677 7,361.75 34,430,924 7,524.00 35,189,748 0.41
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 31,700 1,003.25 31,803,253 1,108.70 35,145,977 0.41
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 513,000 77.45 39,734,803 66.02 33,870,825 0.40
BANK OFCHINA
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 106,800 317.55 33,915,041 310.98 33,212,664 0.39
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE.COM INC -ADR メディア・ 693 36,179.31 25,072,263 46,612.63 32,302,555 0.38
諸島 娯楽
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェ 29,218 1,010.58 29,527,336 1,053.72 30,787,591 0.36
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 2,334 12,677.70 29,589,755 13,067.78 30,500,209 0.36
諸島 娯楽
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI UAE ETF ― 27,211 1,393.91 37,929,769 1,085.48 29,537,009 0.35
益証券
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 7,063 3,730.06 26,345,433 4,144.49 29,272,603 0.34
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 BANK OFCHINA LTD 銀行 676,000 43.39 29,331,873 40.17 27,155,596 0.32
台湾 株式 MEDIATEK INCORPORATION 半導体・半 13,000 1,533.55 19,936,187 2,062.25 26,809,250 0.32
導体製造装
置
韓国 株式 NAVER CORPORATION メディア・ 1,060 15,550.73 16,483,784 23,760.00 25,185,600 0.30
娯楽
ケイマン 株式 TAL EDUCATION GROUP-ADR 消費者サー 3,261 4,947.48 16,133,756 7,265.98 23,694,379 0.28
諸島 ビス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェ 7,745 2,954.15 22,879,898 3,026.37 23,439,282 0.28
ア・サービ
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 6月30日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 2.46
素材 3.21
資本財 1.49
商業・専門サービス 0.16
運輸 0.86
自動車・自動車部品 1.10
耐久消費財・アパレル 0.70
消費者サービス 1.02
メディア・娯楽 5.86
小売 7.80
食品・生活必需品小売り 0.83
食品・飲料・タバコ 1.80
家庭用品・パーソナル用品 0.74
ヘルスケア機器・サービス 0.73
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.64
銀行 6.56
各種金融 1.04
保険 1.94
不動産 1.38
ソフトウェア・サービス 1.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.77
電気通信サービス 2.07
公益事業 1.27
半導体・半導体製造装置 4.21
投資信託受益証券 ― ― 5.86
投資証券 ― ― 1.78
合計 62.39
②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 6月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2009 買建 262米ドル 39,662,376 4,273,224,389 39,924,870 4,301,505,493 1.99
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJEUR 2009 買建 247ユーロ 7,780,809 942,100,354 7,958,340 963,595,807 0.44
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2009 買建 21オースト 3,064,744.5 226,423,324 3,048,675 225,236,109 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2009 買建 34英ポンド 2,058,403 272,758,981 2,108,850 279,443,713 0.12
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 6月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 6,200,000.00 665,840,215 667,926,000 0.31
カナダドル 買建 310,000.00 24,348,300 24,424,900 0.01
ユーロ 買建 470,000.00 56,723,800 56,907,600 0.02
英ポンド 買建 270,000.00 35,762,800 35,775,000 0.01
スイスフラン 買建 220,000.00 24,893,800 24,908,400 0.01
スウェーデンクローナ 買建 610,000.00 7,018,577 7,045,500 0.00
ノルウェークローネ 買建 90,000.00 995,334 1,001,700 0.00
デンマーククローネ 買建 380,000.00 6,143,372 6,175,000 0.00
オーストラリアドル 買建 270,000.00 19,888,200 19,944,900 0.00
ニュージーランドドル 買建 10,000.00 688,300 690,800 0.00
香港ドル 買建 640,000.00 8,864,486 8,889,600 0.00
シンガポールドル 買建 30,000.00 2,312,780 2,319,000 0.00
イスラエルシュケル 買建 50,000.00 1,563,400 1,559,500 0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2020年 6月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIE 2009 買建 604米ドル 29,679,769 3,197,698,312 29,894,980 3,220,885,145 37.90
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 6月30日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 18,251,130.19 1,948,114,171 1,964,186,845 23.11
ブラジルレアル 売建 668.63 13,071 13,325 △0.00
香港ドル 売建 14,530.48 201,100 201,826 △0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
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(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合
には、当ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもでき
ません。)。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行
いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
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解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(コールセンター:
0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC積N外株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2011年4月18日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
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ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
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(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
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款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
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す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期(2018年12月 1日から2019年
12月 2日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
第8期
(令和 1年12月 2日現在)
(平成30年11月30日現在)
資産の部
流動資産
104,335,503
金銭信託 -
19,061,214 218,960,747
コール・ローン
10,089,858,224 20,514,789,908
親投資信託受益証券
10,213,254,941 20,733,750,655
流動資産合計
10,213,254,941 20,733,750,655
資産合計
負債の部
流動負債
10,291,334 17,535,225
未払解約金
1,968,334 3,765,417
未払受託者報酬
10,333,707 19,768,367
未払委託者報酬
55 419
未払利息
354,625 666,945
その他未払費用
22,948,055 41,736,373
流動負債合計
22,948,055 41,736,373
負債合計
純資産の部
元本等
4,637,308,508 8,544,015,925
元本
剰余金
5,552,998,378 12,147,998,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,190,306,886 20,692,014,282
元本等合計
10,190,306,886 20,692,014,282
純資産合計
10,213,254,941 20,733,750,655
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期
第8期
自 平成30年12月 1日
自 平成29年12月 1日
至 令和 1年12月 2日
至 平成30年11月30日
営業収益
50,937,883 1,844,760,684
有価証券売買等損益
50,937,883 1,844,760,684
営業収益合計
営業費用
95,294 96,803
支払利息
3,426,586 6,326,297
受託者報酬
17,989,462 33,212,897
委託者報酬
675,632 1,166,212
その他費用
22,186,974 40,802,209
営業費用合計
28,750,909 1,803,958,475
営業利益又は営業損失(△)
28,750,909 1,803,958,475
経常利益又は経常損失(△)
28,750,909 1,803,958,475
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,302,079 39,710,552
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,328,694,816 5,552,998,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,981,106,668 5,735,454,423
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,981,106,668 5,735,454,423
額
764,251,936 904,702,367
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
764,251,936 904,702,367
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,552,998,378 12,147,998,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第9期
自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は当期末が休日のため、平成30年12月 1日から令和 1年12月 2日まで
となっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期
第8期
項 目
(令和 1年12月 2日現在)
(平成30年11月30日現在)
1. 当計算期間の末日に 4,637,308,508口 8,544,015,925口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.1975円 1口当たり純資産額 2.4218円
額
(10,000口当たりの純資産額 21,975円) (10,000口当たりの純資産額 24,218円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第8期 第9期
自 平成29年12月 1日 自 平成30年12月 1日
項 目
至 平成30年11月30日 至 令和 1年12月 2日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(135,235,492円)、費用控除後、繰越欠損金 (299,655,148円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調 補填後の有価証券売買等損益(1,351,008,293
整金(4,637,323,934円)、および分配準備積 円)、収益調整金(9,683,428,277円)、およ
立金(780,438,952円)より、分配対象収益は び分配準備積立金(813,906,639円)より、分
5,552,998,378円(1万口当たり11,974.60円) 配対象収益は12,147,998,357円(1万口当たり
でありますが、分配を行っておりません。 14,218.10円)でありますが、分配を行ってお
りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第9期
自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第9期
自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期
項 目
(令和 1年12月 2日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期(自 平成29年12月 1日 至 平成30年11月30日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 47,107,605 円
合計 47,107,605 円
第9期(自 平成30年12月 1日 至 令和 1年12月 2日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,840,970,381 円
合計 1,840,970,381 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期
自 平成30年12月 1日
至 令和 1年12月 2日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第9期
第8期
項 目
(令和 1年12月 2日現在)
(平成30年11月30日現在)
期首元本額 2,815,428,903円 4,637,308,508円
期中追加設定元本額 2,464,729,536円 4,664,111,679円
期中一部解約元本額 642,849,931円 757,404,262円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 外国株式インデックス・マザーファンド 4,651,861,582 18,055,270,358
エマージング株式インデックス・マザーファン 1,847,179,535 2,459,519,550
ド
合計 6,499,041,117 20,514,789,908
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドは、「外国株式インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年12月 2日現在)
(平成30年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,680,678,054 2,984,124,159
金銭信託 196,184,929 -
コール・ローン 35,841,328 245,060,770
株式 163,192,743,028 221,190,960,865
投資証券 3,982,954,412 6,160,443,382
派生商品評価勘定 55,262,575 66,900,917
未収入金 5,107,159 9,126,399
未収配当金 314,330,892 388,775,579
前払金 16,690,628 -
1,844,283,764 1,718,072,460
差入委託証拠金
174,324,076,769 232,763,464,531
流動資産合計
174,324,076,769 232,763,464,531
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 71,909,043 1,128,330
前受金 - 65,939,896
未払金 - 87,931,440
未払解約金 6,754,706 189,530,582
未払利息 105 469
25,308 14,063
その他未払費用
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(令和 1年12月 2日現在)
(平成30年11月30日現在)
78,689,162 344,544,780
流動負債合計
78,689,162 344,544,780
負債合計
純資産の部
元本等
元本 50,246,578,230 59,882,488,969
剰余金
123,998,809,377 172,536,430,782
剰余金又は欠損金(△)
174,245,387,607 232,418,919,751
元本等合計
174,245,387,607 232,418,919,751
純資産合計
174,324,076,769 232,763,464,531
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
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(令和 1年12月 2日現在)
項 目 (平成30年11月30日現在)
1. 当計算期間の末日に 50,246,578,230口 59,882,488,969口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.4678円 1口当たり純資産額 3.8813円
額
(10,000口当たりの純資産額 34,678円) (10,000口当たりの純資産額 38,813円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年12月 2日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成30年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,748,687,152 - 6,731,996,524 △16,690,628
SPMINI 1812
4,842,526,567 - 4,842,027,015 △499,552
DJ EUR 1812
1,161,748,826 - 1,151,511,810 △10,237,016
FTSE 1812
439,452,080 - 440,096,649 644,569
SPI200 1812
304,959,679 - 298,361,050 △6,598,629
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 96,521,940 - 96,444,300 △77,640
米ドル 56,795,000 - 56,715,000 △80,000
ユーロ 27,111,000 - 27,127,800 16,800
スイスフラン 4,573,600 - 4,556,000 △17,600
スウェーデンク
1,130,400 - 1,125,900 △4,500
ローナ
デンマーククロー
1,557,000 - 1,557,900 900
ネ
香港ドル 2,176,650 - 2,175,000 △1,650
シンガポールドル 1,653,800 - 1,657,200 3,400
イスラエルシュケ
1,524,490 - 1,529,500 5,010
ル
売建 35,902,400 - 35,780,600 121,800
カナダドル 3,420,400 - 3,416,000 4,400
英ポンド 27,673,500 - 27,548,100 125,400
ノルウェークロー
663,500 - 663,500 -
ネ
オーストラリアド
4,145,000 - 4,153,000 △8,000
ル
合計 6,881,111,492 - 6,864,221,424 △16,646,468
(令和 1年12月 2日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 4,793,912,844 - 4,859,852,740 65,939,896
SPMINI 1912
3,477,799,248 - 3,534,210,414 56,411,166
DJ EUR 1912
822,222,666 - 827,733,882 5,511,216
FTSE 1912
281,274,199 - 281,558,794 284,595
SPI200 1912
212,616,731 - 216,349,650 3,732,919
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 242,985,191 - 243,152,500 △167,309
米ドル 169,863,680 - 169,980,500 △116,820
カナダドル 7,428,763 - 7,434,200 △5,437
ユーロ 25,346,466 - 25,378,500 △32,034
英ポンド 12,734,350 - 12,741,700 △7,350
スイスフラン 7,672,280 - 7,671,300 980
スウェーデンク
2,291,471 - 2,292,000 △529
ローナ
ノルウェークロー
595,442 - 594,500 942
ネ
デンマーククロー
1,293,064 - 1,293,600 △536
ネ
オーストラリアド
8,899,972 - 8,908,800 △8,828
ル
香港ドル 5,742,274 - 5,740,000 2,274
シンガポールドル 801,860 - 801,900 △40
イスラエルシュケ
315,569 - 315,500 69
ル
合計 5,036,898,035 - 5,103,005,240 65,772,587
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年12月 1日
至 令和 1年12月 2日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,029,292,656円
同期中における追加設定元本額 10,049,653,315円
同期中における一部解約元本額 17,832,367,741円
平成30年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 13,963,534,928円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 292,292,873円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,202,931,749円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 817,090,506円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 93,736,744円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,767,111円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,246,340円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 23,067,469円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 42,427,347円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 28,725,353円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 74,091,002円
外国株式指数ファンド 515,784,016円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 2,565,814,517円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 315,400,400円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 365,627,690円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 327,166,698円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 5,473,135円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 7,216,701円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 8,212,729円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 29,595,220円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 21,315,967円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 47,876,942円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 8,473,697円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,124,666,265円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 9,021,436円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 179,443,768円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,755,823,811円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,622,654,012円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,828,627,561円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 20,758,586円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 109,197,074円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 415,799円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 836,811,730円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 62,459,560円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 192,420,422円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 832,243,444円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 700,715,521円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,758,084,467円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,127,823円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 644,159,199円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 910,046,061円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 144,875,919円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 62,409,967円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,238,982,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 26,076,116円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 14,479,541円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 7,145,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 50,091,943円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 117,258,620円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 124,968,964円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,290,643,460円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 176,401,107円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,575,845,522円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 330,173,733円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 508,770,876円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 8,425,418円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
80,662,210円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
38,640,683円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 95,159,906円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
20,732円
<適格機関投資家限定>
合計 50,246,578,230円
(令和 1年12月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 50,246,578,230円
同期中における追加設定元本額 25,475,610,485円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における一部解約元本額 15,839,699,746円
令和 1年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 24,341,482,029円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 309,208,928円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,259,261,163円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 846,574,484円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 95,225,173円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,203,478円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,569,298円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 23,404,360円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 49,150,528円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 35,973,195円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 84,418,147円
外国株式指数ファンド 519,424,273円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 4,651,861,582円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 467,864,523円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 467,950,368円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 363,716,897円
イオン・バランス戦略ファンド 12,835,702円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 6,924,395円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 38,804,550円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 35,331,600円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 98,630,259円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 53,111,115円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 67,295,491円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 18,283,485円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 280,003円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 27,790円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 41,770円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 56,291円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,410,498,405円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 7,831,278円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 73,969,974円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,425,257,649円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,437,712,637円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,008,822,640円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 20,208,409円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 101,561,964円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 419,448円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 719,013,252円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 59,112,177円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 171,173,908円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 746,604,437円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 610,403,231円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,481,526,688円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 807,485円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 298,971,151円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 124,994,236円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 17,270,683円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 12,728,159円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,672,335円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 41,560,678円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 104,386,931円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 7,900,647円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 824,759,297円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 136,799,749円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,661,668,736円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 253,114,771円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 3,894,611,777円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 8,907,868円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
45,206,401円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 27,976,493円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
282,124,598円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,882,488,969円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORPORATION 19,062 22.28 424,701.36
BAKER HUGHES COMPANY 31,974 22.42 716,857.08
CABOT OIL &GAS CORPORATION 19,632 15.94 312,934.08
CHENIERE ENERGY INC 11,747 60.54 711,163.38
CHEVRON CORPORATION 98,472 117.13 11,534,025.36
CONCHO RESOURCES INC 10,172 72.56 738,080.32
CONOCOPHILLIPS 58,406 59.94 3,500,855.64
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 30.88 140,040.80
DEVON ENERGY CORPORATION 21,054 21.89 460,872.06
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 77.34 613,538.22
EOG RESOURCES INC 31,054 70.90 2,201,728.60
EXXON MOBIL CORPORATION 220,825 68.13 15,044,807.25
HALLIBURTON CO 44,317 20.99 930,213.83
HESS CORPORATION 14,506 62.09 900,677.54
HOLLYFRONTIER CORP 9,418 51.55 485,497.90
KINDER MORGAN INC 109,144 19.61 2,140,313.84
MARATHON OIL CORP 47,030 11.65 547,899.50
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 33,599 60.64 2,037,443.36
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NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 22,156 22.55 499,617.80
NOBLE ENERGY INC 26,757 20.76 555,475.32
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 45,362 38.57 1,749,612.34
ONEOK INC 20,930 71.05 1,487,076.50
PHILLIPS 66 23,021 114.72 2,640,969.12
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,540 127.84 1,091,753.60
SCHLUMBERGER LTD 73,674 36.20 2,666,998.80
TARGA RESOURCES CORP 11,788 36.53 430,615.64
TECHNIPFMC PLC 21,584 18.84 406,642.56
VALERO ENERGY CORP 21,157 95.49 2,020,281.93
WILLIAMS COS INC 61,445 22.72 1,396,030.40
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 11,470 236.33 2,710,705.10
ALBEMARLE CORPORATION 6,316 65.38 412,940.08
AMCOR PLC 82,302 10.26 844,418.52
AVERY DENNISON CORP 4,859 130.37 633,467.83
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 28.47 358,437.30
BALL CORPORATION 16,125 66.06 1,065,217.50
CELANESE CORPORATION 6,420 125.57 806,159.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 46.21 554,612.42
CORTEVA INC 38,111 26.02 991,648.22
CROWN HOLDINGS INC 6,863 75.90 520,901.70
DOW INC 37,971 53.37 2,026,512.27
DUPONT DE NEMOURS INC 38,111 64.81 2,469,973.91
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 78.37 550,705.99
ECOLAB INC 13,818 186.67 2,579,406.06
FMC CORPORATION 6,676 97.96 653,980.96
FREEPORT-MCMORAN INC 80,780 11.38 919,276.40
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 46.34 886,947.60
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 4,871 141.23 687,931.33
LINDE PLC 27,913 206.21 5,755,939.73
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,240 92.54 1,317,769.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,381 268.40 907,460.40
MOSAIC CO/THE 18,584 19.05 354,025.20
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION 41,561 38.40 1,595,942.40
NUCOR CORP 15,455 56.36 871,043.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,339 111.90 597,434.10
PPG INDUSTRIES INC 11,972 128.84 1,542,472.48
RPM INTERNATIONAL INC 7,603 73.73 560,569.19
SEALED AIR CORP 7,895 37.73 297,878.35
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,429 583.13 2,582,682.77
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 33.73 343,742.43
VULCAN MATERIALS CO 6,698 141.87 950,245.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 68.68 101,303.00
WESTROCK CO 13,034 40.33 525,661.22
3M COMPANY 30,005 169.77 5,093,948.85
ACUITY BRANDS INC 1,884 130.78 246,389.52
AERCAP HOLDINGS NV 7,090 61.81 438,232.90
ALLEGION PLC 4,764 120.03 571,822.92
AMETEK INC 12,190 99.01 1,206,931.90
ARCONIC INC 19,024 30.96 588,983.04
BOEING CO 27,992 366.18 10,250,110.56
CATERPILLAR INC 29,539 144.73 4,275,179.47
CUMMINS INC 7,944 182.86 1,452,639.84
DEERE &CO 15,270 168.05 2,566,123.50
DOVER CORP 7,949 111.48 886,154.52
EATON CORP PLC 21,454 92.50 1,984,495.00
EMERSON ELECTRIC CO 32,855 73.86 2,426,670.30
FASTENAL COMPANY 29,021 35.52 1,030,825.92
FLOWSERVE CORPORATION 6,650 48.70 323,855.00
FORTIVE CORP 16,143 72.17 1,165,040.31
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY 6,450 63.26 408,027.00
GENERAL DYNAMICS CORP 13,117 181.74 2,383,883.58
GENERAL ELECTRIC CO 455,110 11.27 5,129,089.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 39.82 310,078.34
HEICO CORP 1,888 129.89 245,232.32
HEICO CORP-CLASS A 4,435 100.44 445,451.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 37,786 178.55 6,746,690.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 251.67 530,268.69
IDEX CORP 3,839 162.74 624,758.86
ILLINOIS TOOL WORKS 17,193 174.33 2,997,255.69
INGERSOLL-RAND PLC 12,228 131.11 1,603,213.08
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 92.09 637,907.43
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 56.22 646,530.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 13,100 31.75 415,925.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 40,358 42.83 1,728,533.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,862 201.09 2,385,329.58
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,030 255.85 519,375.50
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,387 391.03 5,234,718.61
MASCO CORP 14,885 46.55 692,896.75
MIDDLEBY CORP 2,823 115.76 326,790.48
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,544 351.77 3,005,522.88
OWENS CORNING 6,518 67.06 437,097.08
PACCAR INC 17,567 81.37 1,429,426.79
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,505 198.79 1,293,128.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PENTAIR PLC-REGISTERED 9,953 44.35 441,415.55
RAYTHEON COMPANY 14,783 217.42 3,214,119.86
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,002 195.84 1,175,431.68
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,265 360.37 1,897,348.05
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 9,506 51.49 489,463.94
SMITH(A.O.) CORP 7,157 48.40 346,398.80
SNAP-ON INC 3,221 160.46 516,841.66
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 86.99 446,867.63
STANLEY BLACK &DECKER INC 7,684 157.74 1,212,074.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,070 341.99 707,919.30
TEXTRON INC 11,803 46.24 545,770.72
TRANSDIGM GROUP INC 2,427 567.10 1,376,351.70
UNITED RENTALS INC 4,233 153.05 647,860.65
UNITED TECHNOLOGIES CORP 42,561 148.34 6,313,498.74
WABCO HOLDINGS INC 2,598 134.75 350,080.50
WABTEC CORP 9,231 78.57 725,279.67
WW GRAINGER INC 2,390 316.95 757,510.50
XYLEM INC 9,124 77.51 707,201.24
CINTAS CORP 4,507 257.06 1,158,569.42
COPART INC 10,456 89.00 930,584.00
COSTAR GROUP INC 1,853 612.86 1,135,629.58
EQUIFAX INC 6,127 139.64 855,574.28
IHS MARKIT LTD 19,257 72.65 1,399,021.05
MANPOWERGROUP 3,264 92.64 302,376.96
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 19.55 352,408.30
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 88.65 1,011,939.75
ROBERT HALF INTL INC 7,058 58.20 410,775.60
ROLLINS INC 6,451 35.85 231,268.35
TRANSUNION 9,497 86.31 819,686.07
VERISK ANALYTICS INC 7,884 147.48 1,162,732.32
WASTE CONNECTIONS INC 13,371 90.55 1,210,744.05
WASTE MANAGEMENT INC 22,639 112.91 2,556,169.49
AMERCO 390 362.22 141,265.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 28.74 163,128.24
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 76.85 532,186.25
CSX CORPORATION 38,979 71.54 2,788,557.66
DELTA AIR LINES INC 8,299 57.31 475,615.69
EXPEDITORS INTL WASH INC 9,513 74.76 711,191.88
FEDEX CORP 12,944 160.05 2,071,687.20
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 115.62 509,999.82
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 152.42 777,342.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 8,325 36.99 307,941.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,486 193.50 2,609,541.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,284 191.59 629,181.56
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 57.64 364,054.24
UBER TECHNOLOGIES INC 9,385 29.60 277,796.00
UNION PACIFIC CORP 36,763 175.99 6,469,920.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,880 92.80 267,264.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,377 119.73 4,355,418.21
XPO LOGISTICS INC 4,716 82.69 389,966.04
APTIV PLC 13,074 93.88 1,227,387.12
AUTOLIV INC 4,001 81.72 326,961.72
BORGWARNER INC 12,075 42.05 507,753.75
FORD MOTOR COMPANY 198,706 9.06 1,800,276.36
GENERAL MOTORS CO 66,284 36.00 2,386,224.00
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 36.38 267,283.86
LEAR CORP 3,525 120.31 424,092.75
TESLA INC 7,173 329.94 2,366,659.62
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 37.14 231,345.06
D.R.HORTON INC 19,074 55.35 1,055,745.90
GARMIN LTD 6,739 97.69 658,332.91
HANESBRANDS INC 22,204 15.07 334,614.28
HASBRO INC 7,338 101.70 746,274.60
LEGGETT &PLATT INC 6,656 52.32 348,241.92
LENNAR CORP-CL A 15,664 59.65 934,357.60
LULULEMON ATHLETICA INC 5,615 225.69 1,267,249.35
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 139.37 399,016.31
NEWELL BRANDS INC 18,477 19.22 355,127.94
NIKE INC -CL B 65,251 93.49 6,100,315.99
NVR INC 173 3,791.89 655,996.97
POLARIS INC 2,467 97.70 241,025.90
PULTE GROUP INC 13,065 39.65 518,027.25
PVH CORP 3,303 96.96 320,258.88
RALPH LAUREN CORPORATION 3,315 107.34 355,832.10
TAPESTRY INC 14,712 26.89 395,605.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 18.89 163,096.26
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 17.30 143,434.30
VF CORP 17,117 88.54 1,515,539.18
WHIRLPOOL CORP 3,212 143.10 459,637.20
ARAMARK 13,242 43.64 577,880.88
CARNIVAL CORP 21,372 45.08 963,449.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,405 813.92 1,143,557.60
DARDEN RESTAURANTS INC 6,722 118.44 796,153.68
DOMINO'S PIZZA INC 2,219 294.30 653,051.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,021 105.00 1,472,205.00
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 62.75 1,106,533.50
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,352 140.36 2,014,446.72
MCDONALD'S CORPORATION 39,552 194.48 7,692,072.96
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENET-ADR 11,525 21.28 245,252.00
MGM MIRAGE 25,878 31.95 826,802.10
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 10,922 53.64 585,856.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 120.02 1,084,500.72
STARBUCKS CORP 62,970 85.43 5,379,527.10
VAIL RESORTS INC 2,038 242.67 494,561.46
WYNN RESORTS LTD 4,913 120.85 593,736.05
YUM! BRANDS INC 15,515 100.67 1,561,895.05
ACTIVISION BLIZZARD INC 41,089 54.83 2,252,909.87
ALPHABET INC-CL A 15,639 1,304.09 20,394,663.51
ALPHABET INC-CL C 16,320 1,304.96 21,296,947.20
ALTICE USA INC-A 6,300 25.58 161,154.00
CBS CORP-CL B 18,289 40.38 738,509.82
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,985 470.01 3,753,029.85
COMCAST CORP-CLASS A 237,462 44.15 10,483,947.30
DISCOVERY INC-A 7,075 32.94 233,050.50
DISCOVERY INC-C 18,283 30.52 557,997.16
DISH NETWORK CORP-RIGHTS 664 0.68 451.52
DISH NETWORK CORP. 12,273 34.17 419,368.41
ELECTRONIC ARTS INC 15,073 101.01 1,522,523.73
FACEBOOK INC-A 125,223 201.64 25,249,965.72
FOX CORPORATION-CLASS A 19,769 35.76 706,939.44
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 34.98 306,879.54
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 222.70 885,009.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 22.40 439,622.40
LIBERTY BROADBAND-C 5,418 119.49 647,396.82
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 22.55 190,141.60
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 21.50 453,198.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 45.09 463,885.92
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 48.51 371,004.48
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 48.70 201,666.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 69.81 524,412.72
MATCH GROUP INC 3,732 70.48 263,031.36
NETFLIX INC 22,692 314.66 7,140,264.72
NEWS CORP-CLASS A 16,662 12.88 214,606.56
OMNICOM GROUP 11,898 79.48 945,653.04
PINTEREST INC- CLASS A 10,948 19.48 213,267.04
ROKU INC 4,624 160.37 741,550.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIRIUS XM HOLDINGS INC 81,768 6.98 570,740.64
SNAP INC-A 35,102 15.25 535,305.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 121.35 692,544.45
THE WALT DISNEY CO. 94,182 151.58 14,276,107.56
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 28.40 115,048.40
TWITTER INC 37,026 30.91 1,144,473.66
VIACOM INC-CLASS B 20,275 24.07 488,019.25
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 39.15 208,278.00
ADVANCE AUTO PARTS 4,057 157.08 637,273.56
AMAZON.COM INC 21,921 1,800.80 39,475,336.80
AUTOZONE INC 1,248 1,177.92 1,470,044.16
BEST BUY COMPANY INC 13,082 80.64 1,054,932.48
BOOKING HOLDINGS INC 2,256 1,904.03 4,295,491.68
BURLINGTON STORES INC 3,749 225.00 843,525.00
CARMAX INC 8,427 97.26 819,610.02
DOLLAR GENERAL CORP 13,099 157.36 2,061,258.64
DOLLAR TREE INC 12,047 91.46 1,101,818.62
EBAY INC 41,983 35.52 1,491,236.16
EXPEDIA GROUP INC 7,538 101.66 766,313.08
GAP INC/THE 9,218 16.61 153,110.98
GENUINE PARTS CO 7,406 104.37 772,964.22
GRUBHUB INC 4,403 43.12 189,857.36
HOME DEPOT INC 57,288 220.51 12,632,576.88
KOHLS CORP 8,274 47.01 388,960.74
LKQ CORPORATION 15,922 35.28 561,728.16
LOWE'S COMPANIES INC 40,915 117.31 4,799,738.65
MERCADOLIBRE INC 2,251 580.58 1,306,885.58
NORDSTROM INC 4,756 38.17 181,536.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,969 442.28 1,755,409.32
ROSS STORES INC 18,632 116.15 2,164,106.80
TARGET CORP 27,081 125.01 3,385,395.81
TIFFANY &CO 5,541 133.80 741,385.80
TJX COMPANIES INC 62,529 61.13 3,822,397.77
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 94.44 577,689.48
ULTA BEAUTY INC 3,061 233.86 715,845.46
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 84.92 245,164.04
COSTCO WHOLESALE CORP 22,816 299.81 6,840,464.96
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 5.85 78,975.00
KROGER CO 40,905 27.34 1,118,342.70
SYSCO CORP 26,157 80.55 2,106,946.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,407 59.60 2,348,657.20
WALMART INC 74,217 119.09 8,838,502.53
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ALTRIA GROUP INC 97,572 49.70 4,849,328.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,404 42.93 1,219,383.72
BROWN-FORMAN CORPORATION 15,620 67.82 1,059,348.40
BUNGE LIMITED 7,174 53.38 382,948.12
CAMPBELL SOUP CO 7,879 46.57 366,925.03
COCA-COLA CO/THE 212,612 53.40 11,353,480.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 12,575 50.46 634,534.50
CONAGRA BRANDS INC 24,639 28.87 711,327.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A 9,046 186.06 1,683,098.76
GENERAL MILLS INC 32,584 53.32 1,737,378.88
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 44.53 665,233.67
INGREDION INC 3,320 83.17 276,124.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 105.09 606,159.12
KELLOGG CO 12,949 65.12 843,238.88
KRAFT HEINZ COMPANY 34,009 30.50 1,037,274.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 83.98 622,879.66
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 6,209 169.25 1,050,873.25
MOLSON COORS BREWING COMPANY 9,629 50.48 486,071.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 75,167 52.54 3,949,274.18
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 20,672 59.82 1,236,599.04
PEPSICO INC 72,524 135.83 9,850,934.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 80,763 82.93 6,697,675.59
THE HERSHEY COMPANY 7,514 148.16 1,113,274.24
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 89.89 1,343,765.61
CHURCH &DWIGHT CO INC 12,485 70.24 876,946.40
CLOROX COMPANY 6,458 148.23 957,269.34
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 43,353 67.82 2,940,200.46
COTY INC-CL A 16,985 11.54 196,006.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,834 195.47 2,313,191.98
KIMBERLY-CLARK CORP 18,379 136.34 2,505,792.86
PROCTER &GAMBLE CO 130,780 122.06 15,963,006.80
ABBOTT LABORATORIES 91,997 85.45 7,861,143.65
ABIOMED INC 2,288 196.18 448,859.84
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 277.34 1,068,868.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 87.91 702,664.63
ANTHEM INC 13,527 288.66 3,904,703.82
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,576 81.97 2,014,494.72
BECTON DICKINSON &CO 14,104 258.50 3,645,884.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 71,882 43.25 3,108,896.50
CARDINAL HEALTH INC 15,114 55.03 831,723.42
CENTENE CORP 20,961 60.47 1,267,511.67
CERNER CORP 16,501 71.59 1,181,306.59
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CIGNA CORPORATION 19,961 199.92 3,990,603.12
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,509 313.09 785,542.81
CVS HEALTH CORPORATION 67,717 75.27 5,097,058.59
DANAHER CORP 33,565 145.98 4,899,818.70
DAVITA INC 5,115 71.77 367,103.55
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 56.54 670,790.56
DEXCOM INC 4,617 227.31 1,049,490.27
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 10,573 244.94 2,589,750.62
HCA HEALTHCARE INC 13,886 138.66 1,925,432.76
HENRY SCHEIN INC 7,559 68.90 520,815.10
HOLOGIC INC 13,592 51.32 697,541.44
HUMANA INC. 7,214 341.23 2,461,633.22
IDEXX LABORATORIES INC 4,361 251.58 1,097,140.38
INSULET CORP 3,486 185.70 647,350.20
INTUITIVE SURGICAL INC 6,108 592.90 3,621,433.20
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 172.29 860,588.55
MCKESSON CORP 9,632 144.64 1,393,172.48
MEDTRONIC PLC 70,394 111.39 7,841,187.66
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 106.55 726,031.70
RESMED INC 7,271 149.60 1,087,741.60
STERIS PLC 4,287 151.14 647,937.18
STRYKER CORP 17,576 204.86 3,600,619.36
TELEFLEX INC 2,340 353.34 826,815.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,121 279.87 13,747,494.27
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 139.49 586,276.47
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,195 133.73 694,727.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,481 149.18 966,835.58
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,551 322.07 821,600.57
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,260 147.03 626,347.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,385 145.28 1,508,732.80
ABBVIE INC 76,817 87.73 6,739,155.41
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,023 80.77 1,294,177.71
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,370 113.94 1,295,497.80
ALLERGAN PLC 17,411 184.94 3,219,990.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 117.14 657,506.82
AMGEN INC 31,456 234.72 7,383,352.32
BEIGENE LTD-ADR 1,977 203.29 401,904.33
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,328 369.38 490,536.64
BIOGEN INC 9,832 299.81 2,947,731.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 80.71 732,846.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 122,110 56.94 6,952,943.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 17,964 27.71 497,782.44
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ELI LILLY &CO 45,471 117.35 5,336,021.85
EXACT SCIENCES CORP 8,404 81.01 680,808.04
GILEAD SCIENCES INC 66,294 67.24 4,457,608.56
ILLUMINA INC 7,454 320.76 2,390,945.04
INCYTE CORP 9,243 94.16 870,320.88
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 63.96 432,369.60
IQVIA HOLDINGS INC 8,501 145.98 1,240,975.98
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 151.12 393,516.48
JOHNSON &JOHNSON 137,822 137.49 18,949,146.78
MERCK &CO. INC. 132,835 87.18 11,580,555.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 719.41 905,017.78
MYLAN NV 26,138 18.78 490,871.64
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,068 116.61 590,979.48
PERKINELMER INC 5,624 92.90 522,469.60
PERRIGO CO PLC 7,737 51.23 396,366.51
PFIZER INC 287,130 38.52 11,060,247.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,097 369.00 1,511,793.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 4,481 112.49 504,067.69
SEATTLE GENETICS INC 5,726 120.35 689,124.10
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 56,969 10.42 593,616.98
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,776 313.95 6,522,625.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,196 221.75 2,926,213.00
WATERS CORP 3,523 222.07 782,352.61
ZOETIS INC 25,373 120.52 3,057,953.96
BANK OF AMERICA CORP 462,152 33.32 15,398,904.64
BB &TCORPORATION 38,838 54.72 2,125,215.36
CITIGROUP INC 118,413 75.12 8,895,184.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,242 38.46 893,887.32
COMERICA INC 8,806 70.41 620,030.46
EAST WEST BANCORP INC 8,825 45.82 404,361.50
FIFTH THIRD BANCORP 37,239 30.19 1,124,245.41
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,184 109.90 1,009,321.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 14.89 790,093.18
JPMORGAN CHASE &CO 166,908 131.76 21,991,798.08
KEYCORP 51,128 19.39 991,371.92
M&TBANK CORP 6,581 164.74 1,084,153.94
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 16.50 333,300.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 23,631 153.21 3,620,505.51
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 55,875 16.64 929,760.00
SIGNATURE BANK 2,508 123.36 309,386.88
SUNTRUST BANKS INC 22,505 70.84 1,594,254.20
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 231.73 611,767.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US BANCORP 78,877 60.03 4,734,986.31
WELLS FARGO &COMPANY 219,017 54.46 11,927,665.82
ZIONS BANCORPORATION 8,874 49.78 441,747.72
ALLY FINANCIAL INC 20,139 31.84 641,225.76
AMERICAN EXPRESS COMPANY 37,005 120.12 4,445,040.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,790 163.87 1,112,677.30
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 24.74 564,566.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 43,698 48.97 2,139,891.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 68,836 220.30 15,164,570.80
BLACKROCK INC 6,162 494.91 3,049,635.42
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 35,630 54.22 1,931,858.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 25,111 100.01 2,511,351.11
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 118.90 673,092.90
CME GROUP INC. 18,686 202.73 3,788,212.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,415 84.87 1,393,141.05
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 12,407 44.30 549,630.10
EATON VANCE CORP 5,530 47.17 260,850.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 259.65 503,461.35
FRANKLIN RESOURCES INC 17,818 27.49 489,816.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,970 221.35 3,756,309.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,592 94.17 2,692,508.64
INVESCO LIMITED 18,328 17.56 321,839.68
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 20.90 269,296.50
KKR &CO INC -A 24,824 29.49 732,059.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 403.82 772,103.84
MOODY'S CORP 8,653 226.67 1,961,375.51
MORGAN STANLEY 63,976 49.48 3,165,532.48
MSCI INC-A 4,294 259.19 1,112,961.86
NASDAQ INC 6,566 104.80 688,116.80
NORTHERN TRUST CORP 10,486 107.24 1,124,518.64
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 89.82 577,183.32
S&P GLOBAL INC 12,894 264.65 3,412,397.10
SCHWAB (CHARLES) CORP 60,925 49.50 3,015,787.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,655 64.53 493,977.15
STATE STREET CORP 18,922 75.10 1,421,042.20
SYNCHRONY FINANCIAL 31,458 37.41 1,176,843.78
TROWE PRICE GROUP INC 11,991 123.56 1,481,607.96
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 14,028 51.83 727,071.24
VOYA FINANCIAL INC 7,308 58.28 425,910.24
AFLAC INC 37,801 54.84 2,073,006.84
ALLEGHANY CORPORATION 805 780.04 627,932.20
ALLSTATE CORP 16,891 111.35 1,880,812.85
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AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 109.71 388,263.69
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 46,438 52.66 2,445,425.08
AON PLC 12,196 203.61 2,483,227.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 41.97 859,377.72
ARTHUR JGALLAGHER &CO 9,394 93.27 876,178.38
ASSURANT INC 3,114 132.87 413,757.18
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 45.02 369,118.98
BROWN &BROWN INC 14,075 37.74 531,190.50
CHUBB LTD 23,926 151.48 3,624,310.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 107.05 841,198.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 169.30 218,058.40
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 271.26 560,151.90
FNF GROUP 13,937 47.63 663,819.31
GLOBE LIFE INC 5,900 102.76 606,284.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 61.86 1,133,955.66
LINCOLN NATIONAL CORP 11,217 59.05 662,363.85
LOEWS CORPORATION 13,914 50.90 708,222.60
MARKEL CORP 702 1,135.55 797,156.10
MARSH &MCLENNAN COS 25,929 108.07 2,802,147.03
METLIFE INC 40,962 49.91 2,044,413.42
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 55.10 778,232.40
PROGRESSIVE CORP 29,612 73.05 2,163,156.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,587 93.62 1,927,354.94
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 165.46 500,020.12
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,239 188.33 421,670.87
TRAVELERS COS INC(THE) 13,281 136.72 1,815,778.32
UNUM GROUP 9,769 30.74 300,299.06
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 68.00 505,104.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,553 196.44 1,287,271.32
CBRE GROUP INC-A 16,199 57.02 923,666.98
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 21,818 133.66 2,916,193.88
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 5.50 287,650.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 166.33 435,451.94
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,743 236.47 1,358,047.21
ACCENTURE PLC-CL A 33,117 201.16 6,661,815.72
ADOBE INC 25,305 309.53 7,832,656.65
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 87.12 724,925.52
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 106.91 237,554.02
ANSYS INC 4,256 254.69 1,083,960.64
AUTODESK INC 11,164 180.90 2,019,567.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,908 170.78 3,912,228.24
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 8,792 63.01 553,983.92
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BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,163 72.76 593,939.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 123.71 728,528.19
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 70.25 1,001,062.50
CDK GLOBAL INC 7,488 53.55 400,982.40
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 6,598 117.88 777,772.24
CITRIX SYSTEMS INC 6,676 112.81 753,119.56
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,867 64.11 1,850,663.37
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,311 122.55 283,213.05
DOCUSIGN INC 5,401 71.21 384,605.21
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 18.49 195,346.85
DXC TECHNOLOGY CO 15,824 37.33 590,709.92
EPAM SYSTEMS INC 3,084 211.85 653,345.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,001 138.15 4,420,938.15
FISERV INC 30,614 116.24 3,558,571.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 306.92 1,341,547.32
FORTINET INC 7,360 105.11 773,609.60
GARTNER INC 4,568 160.46 732,981.28
GLOBAL PAYMENTS INC 15,963 181.10 2,890,899.30
GODADDY INC -CLASS A 8,905 66.38 591,113.90
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,792 121.83 583,809.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP 46,010 134.45 6,186,044.50
INTUIT INC 13,775 258.89 3,566,209.75
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 3,915 151.94 594,845.10
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 90.84 631,065.48
MASTERCARD INC-CL A 46,953 292.23 13,721,075.19
MICROSOFT CORP 377,980 151.38 57,218,612.40
MONGODB INC 1,890 148.70 281,043.00
NORTONLIFELOCK INC 31,347 24.90 780,540.30
OKTA INC 5,270 129.78 683,940.60
ORACLE CORPORATION 122,640 56.14 6,885,009.60
PALO ALTO NETWORKS INC 4,867 227.22 1,105,879.74
PAYCHEX INC 16,401 86.12 1,412,454.12
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 276.81 698,114.82
PAYPAL HOLDINGS INC 57,971 108.01 6,261,447.71
PTC INC 5,462 76.60 418,389.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,101 172.47 707,299.47
SABRE CORP 13,930 22.43 312,449.90
SALESFORCE.COM,INC. 43,147 162.89 7,028,214.83
SERVICENOW INC 9,978 283.04 2,824,173.12
SPLUNK INC 7,614 149.22 1,136,161.08
SQUARE INC-A 17,051 69.12 1,178,565.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 60.05 693,337.30
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SYNOPSYS INC 7,601 141.04 1,072,045.04
TWILIO INC-A 5,649 103.28 583,428.72
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,223 290.17 645,047.91
VERISIGN INC 5,439 190.74 1,037,434.86
VISA INC 90,236 184.51 16,649,444.36
VMWARE INC 4,194 155.62 652,670.28
WESTERN UNION COMPANY 21,840 26.88 587,059.20
WIX.COM LTD 2,419 120.89 292,432.91
WORKDAY INC-CLASS A 8,894 179.12 1,593,093.28
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,148 104.00 1,575,392.00
APPLE INC 235,469 267.25 62,929,090.25
ARISTA NETWORKS INC 2,720 195.13 530,753.60
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 79.64 328,913.20
CDW CORP/DE 7,404 135.05 999,910.20
CISCO SYSTEMS INC 224,197 45.31 10,158,366.07
COGNEX CORP 8,698 50.18 436,465.64
CORNING INC 39,793 29.04 1,155,588.72
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,900 48.49 383,071.00
F5 NETWORKS INC 3,504 145.71 510,567.84
FLEX LTD 23,204 11.87 275,431.48
FLIR SYSTEMS INC 6,867 53.56 367,796.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 67,905 15.83 1,074,936.15
HP INC 76,380 20.08 1,533,710.40
IPG PHOTONICS CORP 1,776 142.09 252,351.84
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 25.06 437,547.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 107.03 1,021,280.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,356 167.30 1,397,958.80
NETAPP INC 12,523 60.59 758,768.57
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 59.68 753,997.12
TE CONNECTIVITY LTD 17,082 92.71 1,583,672.22
TRIMBLE INC 12,759 40.53 517,122.27
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 50.33 747,752.81
XEROX HOLDINGS CORP 9,697 38.93 377,504.21
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 250.94 686,822.78
AT&T INC 381,980 37.38 14,278,412.40
CENTURYLINK INC 49,758 14.49 720,993.42
SPRINT CORP 36,740 5.92 217,500.80
T-MOBILE US INC 17,328 78.55 1,361,114.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 216,321 60.24 13,031,177.04
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 11,946 34.24 409,031.04
AES CORPORATION 33,656 18.91 636,434.96
ALLIANT ENERGY CORP 13,283 53.00 703,999.00
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AMEREN CORPORATION 12,454 74.33 925,705.82
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,377 91.35 2,409,538.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 121.03 1,107,908.62
AQUA AMERICA INC 12,653 44.27 560,148.31
ATMOS ENERGY CORP 6,436 106.96 688,394.56
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 24.56 625,395.84
CMS ENERGY CORPORATION 15,038 61.30 921,829.40
CONSOLIDATED EDISON INC 18,005 86.89 1,564,454.45
DOMINION ENERGY INC 43,524 83.11 3,617,279.64
DTE ENERGY COMPANY 9,290 124.94 1,160,692.60
DUKE ENERGY CORP 37,518 88.17 3,307,962.06
EDISON INTERNATIONAL 17,941 69.10 1,239,723.10
ENTERGY CORP 10,703 116.39 1,245,722.17
EVERGY INC 12,378 63.27 783,156.06
EVERSOURCE ENERGY 17,595 82.64 1,454,050.80
EXELON CORP 49,234 44.40 2,185,989.60
FIRSTENERGY CORP 26,948 47.69 1,285,150.12
NEXTERA ENERGY INC 24,938 233.82 5,831,003.16
NISOURCE INC 18,919 26.45 500,407.55
NRG ENERGY INC 13,547 39.73 538,222.31
OGE ENERGY CORP 11,680 42.06 491,260.80
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 87.39 523,990.44
PPL CORPORATION 36,597 34.03 1,245,395.91
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 25,629 59.31 1,520,055.99
SEMPRA ENERGY 13,913 147.27 2,048,967.51
SOUTHERN CO 54,470 61.99 3,376,595.30
UGI CORPORATION 10,588 43.55 461,107.40
VISTRA ENERGY CORP 18,354 26.53 486,931.62
WEC ENERGY GROUP INC 15,995 88.65 1,417,956.75
XCEL ENERGY INC 26,098 61.49 1,604,766.02
ADVANCED MICRO DEVICES 55,256 39.15 2,163,272.40
ANALOG DEVICES INC 18,750 112.95 2,117,812.50
APPLIED MATERIALS INC 47,467 57.90 2,748,339.30
BROADCOM INC 20,560 316.21 6,501,277.60
INTEL CORP 231,361 58.05 13,430,506.05
KLA CORPORATION 8,195 163.86 1,342,832.70
LAM RESEARCH CORP 7,602 266.83 2,028,441.66
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 31,750 26.37 837,247.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 56.67 782,839.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,065 94.54 1,140,625.10
MICRON TECHNOLOGY INC 58,801 47.51 2,793,635.51
NVIDIA CORP 30,053 216.74 6,513,687.22
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NXP SEMICONDUCTORS NV 14,993 115.58 1,732,890.94
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 21.47 448,980.64
QORVO INC 6,042 104.21 629,636.82
QUALCOMM INC 63,277 83.55 5,286,793.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 98.30 860,813.10
TERADYNE INC 9,842 62.59 616,010.78
TEXAS INSTRUMENTS INC 48,697 120.21 5,853,866.37
XILINX INC 12,876 92.78 1,194,635.28
15,614,280 1,396,454,502.21
米ドル 小計
(153,163,129,802)
カナダドル CAMECO CORP 16,384 12.10 198,246.40
CANADIAN NATURAL RESOURCES 62,867 37.11 2,332,994.37
CENOVUS ENERGY INC 54,018 11.74 634,171.32
ENBRIDGE INC 104,247 50.30 5,243,624.10
ENCANA CORP 66,377 5.21 345,824.17
HUSKY ENERGY INC 14,553 9.67 140,727.51
IMPERIAL OIL LTD 12,999 33.26 432,346.74
INTER PIPELINE LTD 25,248 22.00 555,456.00
KEYERA CORP 11,374 32.41 368,631.34
PARKLAND FUEL CORP 7,666 47.22 361,988.52
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 46.38 1,271,322.18
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 13.70 123,820.60
SUNCOR ENERGY INC 81,480 41.43 3,375,716.40
TC ENERGY CORP 48,116 67.20 3,233,395.20
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 11,905 78.92 939,542.60
BARRICK GOLD CORP 93,270 22.18 2,068,728.60
CCL INDUSTRIES INC-CL B 9,178 56.81 521,402.18
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 12.15 384,814.80
FRANCO-NEVADA CORPORATION 9,493 130.67 1,240,450.31
KINROSS GOLD CORP 63,501 5.74 364,495.74
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 11,329 55.79 632,044.91
LUNDIN MINING CORP 28,209 7.19 202,822.71
METHANEX CORPORATION 2,452 49.43 121,202.36
NUTRIEN LTD 30,042 62.70 1,883,633.40
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 20.80 516,131.20
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 57.77 165,973.21
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,695 36.50 901,367.50
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 1.97 149,428.44
CAE INC 12,891 35.69 460,079.79
WSP GLOBAL INC 6,393 85.73 548,071.89
THOMSON REUTERS CORP 11,002 92.88 1,021,865.76
AIR CANADA 5,737 50.05 287,136.85
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,223 120.61 4,489,466.03
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,090 314.57 2,230,301.30
MAGNA INTERNATIONAL INC 16,621 73.18 1,216,324.78
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 39.00 353,574.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,035 87.27 1,137,564.45
STARS GROUP INC/THE 14,575 31.83 463,922.25
QUEBECOR INC -CL B 9,953 32.94 327,851.82
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 26,532 27.45 728,303.40
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,540 154.76 547,850.40
DOLLARAMA INC 14,542 48.59 706,595.78
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 46,234 43.46 2,009,329.64
EMPIRE CO LTD A 7,235 35.57 257,348.95
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 71.60 611,392.40
METRO INC 14,249 58.18 829,006.82
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 108.04 462,519.24
SAPUTO INC 13,425 40.15 539,013.75
AURORA CANNABIS INC 28,563 3.32 94,829.16
BAUSCH HEALTH COS INC 19,049 37.52 714,718.48
CANOPY GROWTH CORP 11,251 24.51 275,762.01
CRONOS GROUP INC 8,026 9.03 72,474.78
BANK OF MONTREAL 33,657 102.22 3,440,418.54
BANK OF NOVA SCOTIA 62,983 74.94 4,719,946.02
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 22,547 115.46 2,603,276.62
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 71.15 1,209,051.95
ROYAL BANK OF CANADA 75,390 108.73 8,197,154.70
TORONTO-DOMINION BANK 95,034 76.59 7,278,654.06
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 46,422 76.85 3,567,530.70
CI FINANCIAL CORP 11,041 20.92 230,977.72
IGM FINANCIAL INC 6,433 38.20 245,740.60
ONEX CORPORATION 4,217 79.10 333,564.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 600.01 835,813.93
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 33.45 474,990.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 68.00 329,868.00
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 136.97 966,734.26
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,811 26.13 2,608,061.43
POWER CORP OF CANADA 14,595 32.24 470,542.80
POWER FINANCIAL CORP 16,201 32.48 526,208.48
SUN LIFE FINANCIAL INC 30,089 60.61 1,823,694.29
FIRST CAPITAL REALTY INC 6,546 21.58 141,262.68
BLACKBERRY LIMITED 25,993 7.33 190,528.69
CGI INC-CL A 12,438 110.07 1,369,050.66
CONSTELLATION SOFTWARE 1,106 1,420.01 1,570,531.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 57.83 790,246.95
SHOPIFY INC-CLASS A 5,177 445.45 2,306,094.65
BCE INC 8,379 63.94 535,753.26
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,323 64.42 1,180,367.66
TELUS CORPORATION 7,611 50.15 381,691.65
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 30,273 18.63 563,985.99
ALTAGAS LTD 17,347 19.70 341,735.90
ATCO LTD-CLASS I 3,030 50.39 152,681.70
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 39.06 286,856.64
EMERA INC 13,403 54.62 732,071.86
FORTIS INC 21,905 52.04 1,139,936.20
HYDRO ONE LTD 15,052 25.02 376,601.04
2,080,622 101,017,231.93
カナダドル 小計
(8,346,043,702)
ユーロ ENI SPA 130,479 13.71 1,789,389.00
GALP ENERGIA SGPS S.A 24,155 14.77 356,890.12
NESTE OYJ 22,758 30.68 698,215.44
OMV AG 7,781 51.74 402,588.94
REPSOL SA 73,682 14.29 1,052,915.78
TENARIS S.A. 25,963 9.65 250,594.87
TOTAL SA 126,064 47.64 6,005,688.96
VOPAK 3,130 48.39 151,460.70
AIR LIQUIDE SA 24,407 123.05 3,003,281.35
AKZO NOBEL 12,200 86.92 1,060,424.00
ARCELORMITTAL 35,989 15.52 558,837.19
ARKEMA 3,250 94.06 305,695.00
BASF SE 48,160 68.22 3,285,475.20
COVESTRO AG 8,053 42.50 342,252.50
CRH PLC 40,685 34.73 1,412,990.05
EVONIK INDUSTRIES AG 11,836 26.34 311,760.24
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 39.20 132,104.00
HEIDELBERGCEMENT AG 8,350 67.10 560,285.00
KONINKLIJKE DSM NV 9,200 116.30 1,069,960.00
LANXESS 4,409 60.50 266,744.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,441 32.20 368,400.20
SOLVAY SA 3,758 104.00 390,832.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 12.20 301,449.80
SYMRISE AG 6,524 88.04 574,372.96
THYSSENKRUPP AG 19,367 11.38 220,396.46
UMICORE 11,350 38.98 442,423.00
UPM-KYMMENE OYJ 29,092 30.32 882,069.44
VOESTALPINE AG 5,079 24.05 122,149.95
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ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 14,575 35.33 514,934.75
AIRBUS SE 30,025 133.40 4,005,335.00
ALSTOM RGPT 9,668 39.58 382,659.44
ANDRITZ AG 3,728 35.40 131,971.20
BOUYGUES SA 11,049 37.08 409,696.92
BRENNTAG AG 9,172 48.41 444,016.52
CNH INDUSTRIAL NV 57,033 9.72 554,817.02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 36.75 940,175.25
DASSAULT AVIATION SA 172 1,235.00 212,420.00
EIFFAGE SA 4,641 99.10 459,923.10
FERROVIAL SA 23,114 26.95 622,922.30
FERROVIAL SA-RIGHTS 23,114 0.42 9,714.81
GEA GROUP AG 8,178 29.17 238,552.26
HOCHTIEF AG 825 111.50 91,987.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,632 48.92 373,357.44
KION GROUP AG 3,179 60.22 191,439.38
KNORR-BREMSE AG 2,138 88.28 188,742.64
KONE OYJ-B 18,260 56.82 1,037,533.20
LEGRAND SA 14,350 71.68 1,028,608.00
LEONARDO SPA 18,310 10.61 194,360.65
METSO OYJ 5,880 34.80 204,624.00
MTU AERO ENGINES AG 2,856 245.90 702,290.40
PRYSMIAN SPA 11,926 20.69 246,748.94
SAFRAN SA 17,196 148.45 2,552,746.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,565 87.60 2,502,294.00
SIEMENS AG-REG 40,298 117.12 4,719,701.76
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 14.48 166,316.77
THALES SA 5,403 88.92 480,434.76
VINCI S.A. 26,415 98.98 2,614,556.70
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 9.13 172,697.80
BUREAU VERITAS SA 17,235 23.76 409,503.60
EDENRED 12,139 45.05 546,861.95
RANDSTAD NV 4,694 52.86 248,124.84
TELEPERFORMANCE 2,970 215.00 638,550.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,924 65.16 972,447.84
AENA SME SA 3,741 166.70 623,624.70
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 177.50 238,915.00
ATLANTIA SPA 26,501 20.12 533,200.12
BOLLORE 39,433 3.88 153,000.04
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 17.22 159,457.20
DEUTSCHE POST AG-REG 51,919 33.84 1,756,938.96
FRAPORT AG 1,856 77.32 143,505.92
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GETLINK 22,311 15.31 341,581.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,789 73.30 1,230,633.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 56.00 140,448.00
CONTINENTAL AG 5,578 118.60 661,550.80
DAIMLER AG 48,407 51.20 2,478,438.40
FAURECIA 3,127 48.14 150,533.78
FERRARI NV 6,579 153.40 1,009,218.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 59,491 13.42 798,369.22
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 108.90 952,439.40
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 24.56 135,251.92
PIRELLI & C SPA 17,484 5.15 90,042.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 67.18 521,652.70
PSA PEUGEOT CITROEN 32,147 21.92 704,662.24
RENAULT SA 8,830 43.45 383,707.65
VALEO SA 14,048 35.76 502,356.48
VOLKSWAGEN AG 1,984 173.15 343,529.60
VOLKSWAGEN AG PFD 9,410 175.48 1,651,266.80
ADIDAS AG 9,463 282.75 2,675,663.25
ESSILORLUXOTTICA 14,780 141.00 2,083,980.00
HERMES INTERNATIONAL 1,690 680.00 1,149,200.00
KERING 3,987 546.70 2,179,692.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,611 407.30 5,951,060.30
MONCLER SPA 7,711 39.77 306,666.47
PUMA SE 3,830 68.20 261,206.00
SEB SA 1,032 141.00 145,512.00
ACCOR SA 10,680 38.83 414,704.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,596 104.00 477,984.00
SODEXO 3,900 105.80 412,620.00
ALTICE NV -A W/I 37,625 5.40 203,250.25
AXEL SPRINGER SE-TEND 2,343 62.50 146,437.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 14.89 129,930.14
JC DECAUX SA 2,828 26.00 73,528.00
PUBLICIS GROUPE 10,736 39.94 428,795.84
SES 17,687 12.04 213,039.91
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 40.96 89,333.76
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,215 55.10 287,346.50
VIVENDI SA 47,533 24.92 1,184,522.36
DELIVERY HERO SE 5,334 48.00 256,032.00
INDITEX 55,694 28.26 1,573,912.44
PROSUS NV 25,486 61.87 1,576,818.82
ZALANDO SE 8,284 39.10 323,904.40
CARREFOUR SA 35,128 14.98 526,217.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 39.94 73,210.02
COLRUYT NV 2,472 47.00 116,184.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,377 14.49 179,404.61
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 60,023 23.38 1,403,637.85
METRO AG 8,344 14.62 122,031.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,222 71.87 2,818,885.14
DANONE 31,976 74.72 2,389,246.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 36,148 8.28 299,486.18
HEINEKEN HOLDING NV 6,520 87.00 567,240.00
HEINEKEN NV 13,143 94.04 1,235,967.72
KERRY GROUP PLC-A 8,352 116.40 972,172.80
PERNOD-RICARD SA 11,091 166.70 1,848,869.70
REMY COINTREAU 1,273 116.90 148,813.70
BEIERSDORF AG 5,600 105.85 592,760.00
HENKEL AG &CO KGAA 5,742 87.80 504,147.60
HENKEL AG &CO KGAA 9,043 95.88 867,042.84
L'OREAL 12,957 258.70 3,351,975.90
UNILEVER NV 76,386 53.80 4,109,566.80
BIOMERIEUX 1,779 82.05 145,966.95
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 2,269 111.00 251,859.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 10,928 66.56 727,367.68
FRESENIUS SE &CO KGAA 21,162 49.64 1,050,481.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV 46,965 42.14 1,979,339.92
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 191.30 345,105.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,711 44.02 383,458.22
BAYER AG 48,080 68.70 3,303,096.00
EUROFINS SCIENTIFIC 701 476.60 334,096.60
GALAPAGOS NV 2,318 178.85 414,574.30
GRIFOLS S.A. 17,072 31.01 529,402.72
IPSEN 1,498 102.50 153,545.00
MERCK KGAA 6,553 106.00 694,618.00
ORION OYJ 4,259 39.50 168,230.50
QIAGEN N.V. 13,803 38.86 536,384.58
RECORDATI SPA 4,578 38.07 174,284.46
SANOFI 59,320 84.51 5,013,133.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 144.10 224,075.50
UCB SA 7,209 73.56 530,294.04
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 15.49 293,008.84
AIB GROUP PLC 36,918 2.97 109,646.46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 343,002 4.78 1,640,064.06
BANCO DE SABADELL SA 328,020 1.00 330,316.14
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER SA 852,250 3.53 3,014,408.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,159 4.56 237,845.04
BANKIA SA 82,022 1.75 144,235.68
BANKINTER,S.A. 36,405 6.34 231,098.94
BNP PARIBAS 57,737 50.97 2,942,854.89
CAIXABANK 181,981 2.67 487,527.09
COMMERZBANK AG 46,644 5.26 245,394.08
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 12.41 721,808.10
ERSTE GROUP BANK AG 16,973 32.50 551,622.50
FINECOBANK SPA 32,034 11.26 360,702.84
ING GROEP NV-CVA 203,129 10.44 2,121,479.27
INTESA SANPAOLO 779,261 2.30 1,792,689.93
KBC GROUPE SA 12,946 66.14 856,248.44
MEDIOBANCA SPA 26,782 10.15 271,837.30
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5,505 21.31 117,311.55
SOCIETE GENERALE 41,025 28.56 1,171,674.00
UNICREDIT SPA 106,885 12.56 1,342,689.37
AMUNDI SA 3,955 68.70 271,708.50
DEUTSCHE BANK AG -REG 99,560 6.54 651,520.64
DEUTSCHE BOERSE AG 9,634 139.25 1,341,534.50
EURAZEO 1,792 61.85 110,835.20
EXOR NV 6,370 69.44 442,332.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,728 92.10 435,448.80
NATIXIS 45,362 3.79 172,058.06
WENDEL 1,082 122.30 132,328.60
AEGON NV 91,609 4.09 374,864.02
AGEAS 8,765 54.48 477,517.20
ALLIANZ SE-REG 22,062 217.35 4,795,175.70
ASSICURAZIONI GENERALI 58,634 18.53 1,086,488.02
AXA SA 102,803 24.69 2,538,720.08
CNP ASSURANCES 8,978 17.92 160,885.76
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 168.50 515,273.00
MAPFRE SA 46,367 2.55 118,653.15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,693 260.60 2,004,795.80
NN GROUP NV 15,922 34.84 554,722.48
POSTE ITALIANE SPA 26,562 10.59 281,291.58
SAMPO OYJ-A SHS 23,650 36.70 867,955.00
SCOR SE 9,581 38.99 373,563.19
AROUNDTOWN SA 45,883 7.88 361,649.80
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 35.45 643,204.80
VONOVIA SE 27,565 47.29 1,303,548.85
ADYEN NV 622 696.20 433,036.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP SA 22,251 72.30 1,608,747.30
ATOS SE 4,547 77.08 350,482.76
CAPGEMINI SA 8,059 107.35 865,133.65
DASSAULT SYSTEMES SA 6,666 143.00 953,238.00
SAP SE 50,988 123.48 6,295,998.24
WIRECARD AG 5,952 119.80 713,049.60
WORLDLINE SA 6,228 58.75 365,895.00
INGENICO S.A. 2,691 96.86 260,650.26
NOKIA OYJ 285,784 3.21 917,795.31
CELLNEX TELECOM SA 13,722 39.00 535,158.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 173,491 15.23 2,643,308.87
ELISA OYJ 8,333 48.51 404,233.83
ILIAD SA 1,016 115.55 117,398.80
KONINKLIJKE KPN NV 199,601 2.79 558,084.39
ORANGE S.A. 104,864 15.00 1,572,960.00
PROXIMUS SA 6,313 27.38 172,849.94
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.56 279,544.17
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.55 140,520.30
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.77 111,931.77
TELEFONICA S.A. 240,639 6.95 1,672,922.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 6,861 30.75 210,975.75
E.ON SE 115,877 9.49 1,100,599.74
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 136,343 3.67 500,378.81
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 9.32 267,020.71
ENAGAS 10,471 22.61 236,749.31
ENDESA S.A. 18,336 24.68 452,532.48
ENEL SPA 420,215 6.85 2,880,994.04
ENGIE 96,233 14.36 1,381,905.88
FORTUM OYJ 24,444 21.39 522,857.16
IBERDROLA SA 319,860 8.92 2,855,710.08
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 23.60 364,360.40
RED ELECTRICA CORPORATION SA 20,707 17.75 367,549.25
RWE AG 29,609 26.91 796,778.19
SNAM SPA 89,624 4.51 404,383.48
SUEZ 14,536 13.43 195,291.16
TERNA SPA 80,482 5.83 469,210.06
UNIPER SE 12,358 29.30 362,089.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 29,081 23.24 675,842.44
VERBUND AG 3,692 47.18 174,188.56
ASML HOLDING NV 21,891 247.00 5,407,077.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 65,563 19.38 1,271,135.44
STMICROELECTRONICS NV 37,627 22.30 839,082.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,309,593 214,578,421.35
ユーロ 小計
(25,933,948,004)
英ポンド BP PLC 1,055,848 4.80 5,070,182.09
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 223,729 22.11 4,946,648.19
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 194,456 21.89 4,257,614.12
ANGLO AMERICAN PLC 55,953 20.26 1,133,887.54
ANTOFAGASTA PLC 19,439 8.68 168,730.52
BHP GROUP PLC 107,097 17.10 1,831,358.70
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,482 49.80 372,603.60
EVRAZ PLC 28,275 3.70 104,730.60
GLENCORE PLC 556,703 2.43 1,357,798.61
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 28.74 289,526.76
MONDI PLC 25,128 16.75 421,019.64
RIO TINTO PLC 58,681 42.01 2,465,482.21
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 23.50 556,621.00
BAE SYSTEMS PLC 170,608 5.73 978,266.27
BUNZL PLC 17,064 21.23 362,268.72
DCC PLC 4,734 66.08 312,822.72
FERGUSON PLC 12,237 67.22 822,571.14
MEGGITT PLC 36,960 6.43 237,652.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 2.29 565,617.30
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 86,917 7.11 618,501.37
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT 3,998,182 0.00 3,998.18
SMITHS GROUP PLC 23,530 16.61 390,833.30
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 89.25 328,886.25
WEIR GROUP PLC/THE 16,710 13.95 233,188.05
EXPERIAN PLC 47,988 25.63 1,229,932.44
G4S PLC 74,291 2.09 155,342.48
INTERTEK GROUP PLC 8,184 55.16 451,429.44
RELX PLC 102,984 18.73 1,928,890.32
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 4.44 402,865.84
EASYJET PLC 7,630 13.38 102,089.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 58,735 6.66 391,644.98
BURBERRY GROUP PLC 23,066 21.04 485,308.64
PERSIMMON PLC 16,916 25.58 432,711.28
TAYLOR WIMPEY PLC 147,698 1.74 257,363.76
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 45.86 244,708.96
CARNIVAL PLC 8,091 32.53 263,200.23
COMPASS GROUP PLC 82,693 18.94 1,566,618.88
GVC HOLDINGS PLC 23,842 8.51 203,038.47
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 9,704 50.07 485,879.28
TUI AG-DI 17,636 10.63 187,558.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC 6,801 46.01 312,914.01
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 5.62 236,337.86
INFORMA PLC 69,099 7.91 546,849.48
ITV PLC 215,062 1.45 312,054.96
PEARSON PLC 39,623 6.46 256,202.31
WPP PLC 63,987 10.00 640,189.93
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 7.60 219,509.16
KINGFISHER PLC 109,678 2.09 230,214.12
MARKS &SPENCER GROUP PLC 124,749 1.94 242,449.68
NEXT PLC 7,669 67.58 518,271.02
OCADO GROUP PLC 22,177 13.25 293,845.25
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.14 241,760.40
TESCO PLC 516,090 2.29 1,183,910.46
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.98 289,984.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 25.69 430,846.99
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 117,896 30.60 3,607,617.60
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 25.79 224,476.16
DIAGEO PLC 121,902 31.65 3,858,198.30
IMPERIAL BRANDS PLC 49,659 17.03 845,792.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 36,620 60.66 2,221,369.20
UNILEVER PLC 58,827 45.78 2,693,100.06
NMC HEALTH PLC 6,833 25.09 171,439.97
SMITH &NEPHEW PLC 44,355 17.31 767,785.05
ASTRAZENECA PLC 68,127 74.58 5,080,911.66
GLAXOSMITHKLINE PLC 258,953 17.54 4,542,035.62
BARCLAYS PLC 926,091 1.71 1,588,616.50
HSBC HOLDINGS PLC 1,048,514 5.76 6,042,586.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,684,159 0.61 2,252,863.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 245,244 2.26 554,741.92
STANDARD CHARTERED PLC 141,577 6.97 987,357.99
3I GROUP PLC 49,338 10.71 528,409.98
HARGREAVES LANSDOWN PLC 14,431 18.55 267,695.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,953 68.72 1,096,290.16
M&G PLC 133,064 2.36 314,031.04
SCHRODERS PLC 6,213 32.99 204,966.87
ST JAMES'S PLACE PLC 31,966 10.88 347,949.91
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 3.16 390,620.44
ADMIRAL GROUP PLC 12,109 21.40 259,132.60
AVIVA PLC 198,601 4.03 801,950.83
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.05 193,284.60
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 302,263 2.80 849,056.76
PRUDENTIAL PLC 133,064 13.76 1,831,625.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 5.51 288,354.63
AVEVA GROUP PLC 3,527 45.58 160,760.66
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,111 11.32 171,177.40
SAGE GROUP PLC/THE 62,038 7.53 467,642.44
HALMA PLC 21,166 21.06 445,755.96
BT GROUP PLC 454,248 1.91 870,157.46
VODAFONE GROUP PLC 1,367,398 1.53 2,097,041.57
CENTRICA PLC 254,915 0.80 204,492.81
NATIONAL GRID PLC 178,374 8.89 1,586,993.47
SEVERN TRENT PLC 14,466 22.43 324,472.38
SSE PLC 54,852 13.00 713,076.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.53 283,388.53
19,643,153 92,711,951.59
英ポンド 小計
(13,127,085,225)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 20.66 208,686.66
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 525 620.50 325,762.50
GIVAUDAN-REG 472 2,939.00 1,387,208.00
LAFARGEHOLCIM LTD 25,793 51.56 1,329,887.08
SIKA AG 6,470 174.05 1,126,103.50
ABB LTD 96,431 21.87 2,108,945.97
GEBERIT AG-REG 1,999 536.80 1,073,063.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,299 239.20 310,720.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,322 249.30 578,874.60
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 61.82 433,914.58
SGS SA 256 2,602.00 666,112.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 162.60 384,061.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 27,260 76.16 2,076,121.60
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 280.00 372,400.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 53.30 134,102.80
DUFRY AG-REG 2,262 97.58 220,725.96
BARRY CALLEBAUT AG-REG 188 2,010.00 377,880.00
LINDT &SPRUENGLI AG 49 7,625.00 373,625.00
LINDT &SPRUENGLI AG-REG 5 85,300.00 426,500.00
NESTLE SA-REGISTERED 155,168 103.92 16,125,058.56
ALCON INC 21,063 55.21 1,162,888.23
SONOVA HOLDING AG 2,643 228.30 603,396.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 599 962.00 576,238.00
LONZA GROUP AG-REG 3,776 339.60 1,282,329.60
NOVARTIS AG-REG SHS 112,401 92.06 10,347,636.06
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 36,331 308.20 11,197,214.20
VIFOR PHARMA AG 2,638 178.30 470,355.40
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 129,608 13.10 1,698,512.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JULIUS BAER GROUP LTD 12,666 47.08 596,315.28
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 78.90 147,306.30
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 843.20 820,433.60
UBS GROUP AG 203,742 12.12 2,469,353.04
BALOISE HOLDING AG 2,475 173.80 430,155.00
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 495.80 860,213.00
SWISS RE AG 15,453 108.30 1,673,559.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,768 392.30 3,047,386.40
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 105.60 412,473.60
TEMENOS GROUP AG-REG 3,650 151.70 553,705.00
SWISSCOM AG-REG 1,431 517.60 740,685.60
908,552 69,129,911.96
スイスフラン 小計
(7,575,947,051)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 11,380 295.20 3,359,376.00
ローナ
BOLIDEN AB 16,246 247.00 4,012,762.00
ALFA LAVAL AB 13,939 235.60 3,284,028.40
ASSA ABLOY AB-B 53,447 227.40 12,153,847.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 35,909 350.90 12,600,468.10
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 309.60 6,126,055.20
EPIROC AB-A 30,249 111.80 3,381,838.20
EPIROC AB-B 16,107 107.65 1,733,918.55
SANDVIK AB 60,999 174.15 10,622,975.85
SKANSKA AB-B SHS 15,711 211.60 3,324,447.60
SKF AB-B SHARES 20,607 182.90 3,769,020.30
VOLVO AB-B SHS 79,515 148.05 11,772,195.75
SECURITAS AB-B SHS 19,919 158.80 3,163,137.20
ELECTROLUX AB-SER B 9,165 246.10 2,255,506.50
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 74.78 1,390,384.54
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 43,722 184.84 8,081,574.48
ICA GRUPPEN AB 3,550 418.00 1,483,900.00
SWEDISH MATCH AB 10,149 458.70 4,655,346.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,725 301.00 9,850,225.00
NORDEA BANK ABP 170,474 67.83 11,563,251.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,798 82.12 7,292,091.76
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 94.00 7,300,792.00
SWEDBANK AB -ASHARES 45,921 124.70 5,726,348.70
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 222.10 1,391,678.60
INVESTOR AB-B SHS 24,294 506.20 12,297,622.80
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 219.30 2,468,660.10
KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE 11,257 58.20 655,157.40
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 379.60 1,189,666.40
ERICSSON LM-B SHS 159,401 86.30 13,756,306.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEXAGON AB-B SHS 13,203 541.40 7,148,104.20
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,694 428.40 1,154,109.60
TELE2 AB-B SHS 29,159 141.30 4,120,166.70
TELIA CO AB 126,963 41.45 5,262,616.35
1,282,208 188,347,580.10
スウェーデンクローナ 小計
(2,158,463,267)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,392 264.30 1,425,105.60
ローネ
EQUINOR ASA 50,788 169.80 8,623,802.40
NORSK HYDRO ASA 79,046 32.60 2,576,899.60
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 347.50 3,129,237.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 3,930 237.60 933,768.00
MOWI ASA 22,242 228.60 5,084,521.20
ORKLA ASA 33,915 89.26 3,027,252.90
DNB ASA 51,078 154.80 7,906,874.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,066 173.45 1,919,397.70
TELENOR ASA 39,602 168.20 6,661,056.40
306,064 41,287,915.70
ノルウェークローネ 小計
(491,326,196)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 6,029 515.00 3,104,935.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,207 324.00 3,307,068.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 9,581 645.40 6,183,577.40
ISS A/S 8,523 155.65 1,326,604.95
APMOLLER-MAERSK A/S-A 168 8,805.00 1,479,240.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 370 9,478.00 3,506,860.00
DSV PANALPINA AS 11,675 738.40 8,620,820.00
PANDORA A/S 4,763 273.00 1,300,299.00
CARLSBERG AS-B 5,817 975.60 5,675,065.20
COLOPLAST-B 6,052 801.20 4,848,862.40
DEMANT A/S 4,455 207.50 924,412.50
GENMAB A/S 3,294 1,580.00 5,204,520.00
HLUNDBECK A/S 2,896 259.80 752,380.80
NOVO NORDISK A/S-B 92,835 381.20 35,388,702.00
DANSKE BANK A/S 32,789 91.56 3,002,160.84
TRYG A/S 8,215 195.00 1,601,925.00
ORSTED A/S 9,592 625.00 5,995,000.00
217,261 92,222,433.09
デンマーククローネ 小計
(1,491,236,743)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,386 34.56 462,620.16
ドル
OIL SEARCH LTD 70,573 7.44 525,063.12
ORIGIN ENERGY LIMITED 89,306 8.70 776,962.20
SANTOS LTD 91,657 8.15 747,004.55
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 7,659 22.32 170,948.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOODSIDE PETROLEUM LTD 50,121 34.51 1,729,675.71
WORLEY LIMITED 13,384 15.00 200,760.00
ALUMINA LTD 106,977 2.31 247,116.87
BHP GROUP LTD 151,689 38.23 5,799,070.47
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 14.55 335,944.95
BORAL LIMITED 75,397 5.14 387,540.58
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 70,101 9.73 682,082.73
INCITEC PIVOT LTD 61,355 3.23 198,176.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,865 28.96 749,050.40
NEWCREST MINING LIMITED 41,293 30.76 1,270,172.68
ORICA LIMITED 17,981 23.78 427,588.18
RIO TINTO LIMITED 19,754 96.90 1,914,162.60
SOUTH32 LTD 294,667 2.70 795,600.90
CIMIC GROUP LTD 4,062 33.64 136,645.68
BRAMBLES LIMITED 88,389 12.55 1,109,281.95
SEEK LIMITED 18,186 23.19 421,733.34
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 5.78 502,189.52
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 7.30 334,566.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD 29,141 33.92 988,462.72
CROWN RESORTS LTD 21,863 12.91 282,251.33
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 44.03 116,679.50
TABCORP HOLDINGS LIMITED 104,040 4.79 498,351.60
REA GROUP LTD 2,871 104.36 299,617.56
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 4.30 88,334.90
WESFARMERS LIMITED 58,571 42.37 2,481,653.27
COLES GROUP LIMITED 57,494 16.26 934,852.44
WOOLWORTHS GROUP LTD 67,760 39.76 2,694,137.60
COCA-COLA AMATIL LIMITED 23,442 11.38 266,769.96
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 18.70 681,876.80
COCHLEAR LIMITED 2,927 233.99 684,888.73
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,513 72.98 694,258.74
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 30.12 634,959.72
CSL LIMITED 23,460 283.48 6,650,440.80
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 146,659 24.84 3,643,009.56
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 10.03 199,005.23
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 92,044 80.82 7,438,996.08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 153,212 25.89 3,966,658.68
WESTPAC BANKING CORPORATION 185,374 24.52 4,545,370.48
AMP LIMITED 223,504 1.95 436,950.32
ASX LTD 9,287 81.71 758,840.77
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 8.14 187,399.08
MACQUARIE GROUP LTD 16,904 138.05 2,333,597.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 8,094 52.49 424,854.06
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 7.89 924,605.43
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.26 419,640.24
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 67,004 12.68 849,610.72
SUNCORP GROUP LTD 63,933 13.38 855,423.54
COMPUTERSHARE LIMITED 30,039 17.73 532,591.47
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 27.28 215,757.52
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.86 837,399.98
TPG TELECOM LTD 17,758 6.99 124,128.42
AGL ENERGY LIMITED 34,137 20.41 696,736.17
AUSNET SERVICES 85,220 1.74 148,282.80
3,596,221 67,460,351.84
オーストラリアドル 小計
(5,008,931,124)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 40,669 5.23 212,698.87
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 55,278 9.03 499,160.34
A2 MILK CO LTD 34,910 15.52 541,803.20
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 30,600 22.15 677,790.00
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 21,106 15.10 318,700.60
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 87,897 4.54 399,052.38
MERCURY NZ LTD 30,223 4.80 145,070.40
MERIDIAN ENERGY LTD 81,829 4.71 385,414.59
382,512 3,179,690.38
ニュージーランドドル 小計
(224,581,531)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 143,424 71.10 10,197,446.40
NWS HOLDINGS LTD 69,500 10.50 729,750.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 78,000 58.85 4,590,300.00
MTR CORPORATION 67,000 43.90 2,941,300.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 23.15 625,050.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 51.20 6,041,600.00
SANDS CHINA LTD 135,600 37.00 5,017,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 7.98 638,400.00
WYNN MACAU LTD 70,800 17.22 1,219,176.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 65,000 27.90 1,813,500.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 42,000 30.10 1,264,200.00
WH GROUP LIMITED 517,000 8.04 4,156,680.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 17.66 1,540,305.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 26.60 4,987,500.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 159.60 6,192,480.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEARING LIMITED 60,600 247.20 14,980,320.00
AIA GROUP LTD 632,600 78.40 49,595,840.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,424 52.05 7,257,019.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.04 1,571,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 63,384 37.65 2,386,407.60
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 25.25 694,375.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 356,333 10.22 3,641,723.26
SINO LAND CO 124,200 11.74 1,458,108.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 85,000 113.90 9,681,500.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 70.45 1,902,150.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 24.35 1,290,550.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 72,000 43.45 3,128,400.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 52,000 48.65 2,529,800.00
PCCW LIMITED 269,000 4.72 1,269,680.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 53.00 1,590,000.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 80.70 6,867,570.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.67 851,370.00
HONG KONG &CHINA GAS 545,014 14.92 8,131,608.88
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 54.45 3,893,175.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 102.20 1,257,060.00
4,641,799 175,933,464.54
香港ドル 小計
(2,464,827,838)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 6.72 469,728.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.19 95,746.80
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 4.13 409,283.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.03 92,700.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 2.35 274,245.00
SATS LTD 26,800 4.98 133,464.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 9.19 230,356.54
GENTING SINGAPORE LTD 370,200 0.92 342,435.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 69,050 2.20 151,910.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 4,700 30.64 144,008.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 117,000 4.09 478,530.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 25.25 2,378,550.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 176,200 10.78 1,899,436.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 63,900 25.82 1,649,898.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 8.85 315,060.00
CAPITALAND LTD 136,600 3.68 502,688.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 10.34 266,772.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 7.76 168,392.00
VENTURE CORP LTD 11,900 15.87 188,853.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 439,115 3.38 1,484,208.70
2,037,251 11,676,264.04
シンガポールドル 小計
(936,553,138)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 15.96 458,227.56
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 565.10 784,923.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK HAPOALIM BM 65,020 27.65 1,797,803.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 83,960 24.91 2,091,443.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 15.90 869,316.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 91.00 495,222.00
AZRIELI GROUP 2,140 272.70 583,578.00
NICE LTD 2,768 520.00 1,439,360.00
244,104 8,519,874.66
イスラエルシュケル 小計
(268,887,244)
61,263,620 221,190,960,865
合 計
(221,190,960,865)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 614銘柄 65.9 % 69.2 %
カナダドル 株式 86銘柄 3.6 % 3.8 %
ユーロ 株式 238銘柄 11.2 % 11.7 %
英ポンド 株式 94銘柄 5.6 % 5.9 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.3 % 3.4 %
スウェーデンクローナ 株式 33銘柄 0.9 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.6 % 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 2.2 % 2.3 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 35銘柄 1.1 % 1.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 440,482.24
ALEXANDRIA REAL ESTATE 5,727 930,752.04
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,336 4,994,604.08
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 80,296 749,161.68
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,069 1,515,664.29
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 1,085,460.90
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 546,818.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 10,561 1,277,352.95
DUKE REALTY CORP 20,240 712,043.20
EQUINIX INC 4,426 2,508,878.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 641,829.12
EQUITY RESIDENTIAL 18,789 1,598,943.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 1,040,183.76
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,463 685,401.15
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 4,227 558,259.89
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,237 845,386.56
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 657,081.81
INVITATION HOMES INC 30,069 918,006.57
IRON MOUNTAIN INC 16,395 526,607.40
KIMCO REALTY CORPORATION 21,090 455,965.80
LIBERTY PROPERTY TRUST 9,193 566,472.66
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 29,675 616,053.00
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 786,715.80
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 459,799.26
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 12,872 541,010.16
PROLOGIS INC 33,100 3,030,305.00
PUBLIC STORAGE 7,965 1,678,066.20
REALTY INCOME CORPORATION 16,047 1,229,681.61
REGENCY CENTERS CORP 9,451 614,693.04
SIMON PROPERTY GROUP INC 16,451 2,487,555.71
SL GREEN REALTY CORP 3,945 336,626.85
SUN COMMUNITIES INC 4,598 757,336.58
UDR INC 14,289 686,586.45
VENTAS INC 20,469 1,193,547.39
VEREIT INC 54,273 529,704.48
VICI PROPERTIES INC 26,533 656,161.09
VORNADO REALTY TRUST 8,706 562,146.42
WELLTOWER INC 20,533 1,736,475.81
WEYERHAEUSER CO 37,766 1,114,474.66
WP CAREY INC 8,640 720,748.80
709,194 42,993,044.51
米ドル 小計
(4,715,477,121)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 4,697 260,401.68
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 10,391 224,237.78
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 201,948.74
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 114,827.55
INVESTMENT TRUS
26,114 801,415.75
カナダドル 小計
(66,212,969)
ユーロ COVIVIO 2,388 239,755.20
GECINA SA 2,689 421,635.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICADE 1,265 114,925.25
KLEPIERRE 9,305 303,063.85
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,311 1,037,430.90
STAPLED
22,958 2,116,810.40
ユーロ 小計
(255,837,704)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 258,801.27
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 313,425.55
SEGRO PLC 61,311 548,120.34
138,976 1,120,347.16
英ポンド 小計
(158,629,954)
オーストラリアドル APA GROUP 67,160 738,760.00
DEXUS 62,385 762,968.55
GOODMAN GROUP 86,301 1,278,980.82
GPT GROUP 97,296 598,370.40
LENDLEASE GROUP 25,262 487,809.22
MIRVAC GROUP 226,368 762,860.16
SCENTRE GROUP 290,995 1,146,520.30
STOCKLAND 103,417 522,255.85
SYDNEY AIRPORT 49,760 456,796.80
TRANSURBAN GROUP 141,455 2,171,334.25
VICINITY CENTRES 146,656 393,038.08
1,297,055 9,319,694.43
オーストラリアドル 小計
(691,987,311)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 170,000 1,951,600.00
LINK REIT 112,500 9,000,000.00
282,500 10,951,600.00
香港ドル 小計
(153,431,916)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 150,400 448,192.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 262,104.00
CAPITALAND MALL TRUST 160,800 405,216.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 247,564.00
SUNTEC REIT 64,600 118,864.00
611,100 1,481,940.00
シンガポールドル 小計
(118,866,407)
6,160,443,382
合計
(6,160,443,382)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 40銘柄 2.0 % 76.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 1.1 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 4.2 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.6 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 11.2 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 2.5 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.1 % 1.9 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年12月 2日現在)
(平成30年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 34,968,566 172,629,146
金銭信託 1,436,155,835 -
コール・ローン 262,373,529 3,030,072,508
株式 1,903,467,962 4,037,483,203
投資信託受益証券 126,617,599 439,169,849
投資証券 10,784,021 131,691,487
派生商品評価勘定 61,126,870 76,304,388
未収入金 22,176 48,519
未収配当金 886,346 1,485,796
前払金 31,746,070 2,947,650
583,185,160 553,617,123
差入委託証拠金
4,451,334,134 8,445,449,669
流動資産合計
4,451,334,134 8,445,449,669
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,598,630 32,271,389
未払金 - 1,423,487
未払解約金 - 30,000,000
未払利息 769 5,811
136,729 73,664
その他未払費用
49,736,128 63,774,351
流動負債合計
49,736,128 63,774,351
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,379,960,257 6,294,909,292
剰余金
1,021,637,749 2,086,766,026
剰余金又は欠損金(△)
4,401,598,006 8,381,675,318
元本等合計
4,401,598,006 8,381,675,318
純資産合計
4,451,334,134 8,445,449,669
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年12月 2日現在)
項 目 (平成30年11月30日現在)
1. 当計算期間の末日に 3,379,960,257口 6,294,909,292口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3023円 1口当たり純資産額 1.3315円
額
(10,000口当たりの純資産額 13,023円) (10,000口当たりの純資産額 13,315円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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自 平成30年12月 1日
項 目
至 令和 1年12月 2日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
おります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年12月 2日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成30年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,391,428,475 - 2,359,682,405 △31,746,070
MSCIE 1812
2,391,428,475 - 2,359,682,405 △31,746,070
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,981,769,593 - 2,028,501,768 46,732,175
米ドル 1,981,769,593 - 2,028,501,768 46,732,175
売建 284,069,593 - 287,527,458 △3,457,865
米ドル 284,000,000 - 287,457,865 △3,457,865
メキシコペソ 69,593 - 69,593 -
合計 4,657,267,661 - 4,675,711,631 11,528,240
(令和 1年12月 2日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,782,695,938 - 3,779,748,288 △2,947,650
MSCIE 1912
3,782,695,938 - 3,779,748,288 △2,947,650
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,071,916,966 - 4,134,570,305 62,653,339
米ドル 4,071,916,966 - 4,134,570,305 62,653,339
売建 1,057,216,966 - 1,072,889,656 △15,672,690
米ドル 1,057,000,000 - 1,072,673,417 △15,673,417
メキシコペソ 204,366 - 203,639 727
香港ドル 12,600 - 12,600 -
合計 8,911,829,870 - 8,987,208,249 44,032,999
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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自 平成30年12月 1日
至 令和 1年12月 2日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,987,969,778円
同期中における追加設定元本額 3,839,802,002円
同期中における一部解約元本額 3,447,811,523円
平成30年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 915,400,939円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,262,181,268円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 83,167,154円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 506,367,397円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 454,934,555円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 7,332,370円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 6,412,938円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 4,696,784円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 22,538,530円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 21,788,377円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 69,866,830円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 11,249,367円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,023,748円
合計 3,379,960,257円
(令和 1年12月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,379,960,257円
同期中における追加設定元本額 5,059,642,476円
同期中における一部解約元本額 2,144,693,441円
令和 1年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 1,847,179,535円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,655,715,631円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 824,428,406円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 828,691,099円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 648,447,633円
イオン・バランス戦略ファンド 151,186,383円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 9,957,591円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 24,723,670円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 19,042,255円
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三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 76,580,510円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 56,263,926円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 102,301,455円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 26,205,801円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 24,185,397円
合計 6,294,909,292円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 6,800 0.72 4,902.80
YPF S.A.-SPONSORED ADR 1,176 9.61 11,301.36
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR 1,564 15.37 24,038.68
SOUTHERN COPPER CORPORATION 673 38.03 25,594.19
51JOB INC-ADR 189 78.62 14,859.18
BEST INC-ADR 1,816 6.01 10,914.16
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 2,399 21.28 51,050.72
NIO INC-ADR 4,302 2.27 9,765.54
HUAZHU GROUP LTD-ADR 960 34.21 32,841.60
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 1,032 121.08 124,954.56
TAL EDUCATION GROUP-ADR 2,794 44.26 123,662.44
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,596 44.52 115,573.92
58.COM INC-ADR 685 61.52 42,141.20
AUTOHOME INC-ADR 429 68.05 29,193.45
BAIDU INC -SPON ADR 2,023 118.53 239,786.19
HUYA INC-ADR 492 21.10 10,381.20
IQIYI INC-ADR 796 19.15 15,243.40
MOMO INC-SPON ADR 1,091 37.43 40,836.13
NETEASE.COM INC -ADR 522 315.32 164,597.04
SINA CORP 401 34.89 13,990.89
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 840 12.43 10,441.20
WEIBO CORP-SPON ADR 349 42.81 14,940.69
YY INC-ADR 421 63.79 26,855.59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 12,270 200.00 2,454,000.00
BAOZUN INC-SPN-ADR 263 37.97 9,986.11
JD.COM INC-ADR 5,349 32.65 174,644.85
PINDUODUO INC-ADR 1,400 35.95 50,330.00
TRIP.COM GROUP-ADR 3,413 33.24 113,448.12
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VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR 3,182 12.78 40,665.96
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 475 24.11 11,452.25
BANCO MACRO SA-ADR 320 25.85 8,272.00
CREDICORP LTD 481 211.19 101,582.39
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 709 13.36 9,472.24
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 231 29.14 6,731.34
QUDIAN INC-SPON ADR 627 4.96 3,109.92
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 7,080 0.91 6,478.20
GDS HOLDINGS LTD-ADR 427 46.82 19,992.14
GLOBANT SA 258 107.00 27,606.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 544 10.38 5,646.72
71,379 4,201,284.37
米ドル 小計
(460,796,869)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 115,600 7.15 826,540.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV 26,200 51.08 1,338,296.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1,195 207.30 247,723.50
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV 8,600 42.68 367,048.00
ALFA S.A.B.-A 22,000 15.36 337,920.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 3,600 65.36 235,296.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B 1,485 333.67 495,499.95
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 2,500 198.79 496,975.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INFRAESTRUCTURA 1,750 186.94 327,145.00
ALSEA SAB DE CV 3,800 52.98 201,324.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 17,400 42.55 740,370.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 1,584 69.24 109,676.16
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 1,600 96.43 154,288.00
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV 38,700 54.48 2,108,376.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 2,900 103.51 300,179.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V 3,400 112.15 381,310.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 14,300 177.48 2,537,964.00
GRUMA S.A.B.-B 1,505 197.00 296,485.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 10,700 33.80 361,660.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 10,000 37.45 374,500.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. 18,400 102.94 1,894,096.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 15,000 23.21 348,150.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 244,700 15.00 3,670,500.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 4,300 80.19 344,817.00
571,219 18,496,138.61
メキシコペソ 小計
(103,763,337)
ブラジルレアル COSAN SA 1,300 62.10 80,730.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS 21,900 31.20 683,280.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR 30,800 29.15 897,820.00
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ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 4,700 21.81 102,507.00
BRASKEM SA-PREF A 900 27.99 25,191.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN 5,300 12.56 66,568.00
GERDAU S.A.-PREF 7,100 17.00 120,700.00
SUZANO SA 3,615 38.56 139,394.40
VALE SA 23,200 49.98 1,159,536.00
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. 5,000 18.00 90,000.00
WEG SA 5,830 30.42 177,348.60
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 8,400 17.19 144,396.00
LOCALIZA RENT ACAR SA 4,000 45.04 180,160.00
RUMO SA 7,500 24.43 183,225.00
COGNA EDUCACAO 10,400 10.25 106,600.00
B2W CIA DIGITAL 1,561 56.34 87,946.74
LOJAS AMERICANAS SA 5,300 22.28 118,084.00
LOJAS RENNER S.A. 5,980 51.80 309,764.00
MAGAZINE LUIZA SA 5,400 45.03 243,162.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 4,800 28.44 136,512.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO 2,100 18.81 39,501.00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU 1,000 80.16 80,160.00
RAIA DROGASIL SA 1,800 112.99 203,382.00
AMBEV SA 34,700 18.05 626,335.00
BRF-BRASIL FOODS SA 3,700 36.60 135,420.00
JBS SA 8,300 28.48 236,384.00
NATURA COSMETICOS SA 2,600 33.12 86,112.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 1,800 55.70 100,260.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 2,400 56.69 136,056.00
HYPERMARCAS SA 2,700 33.30 89,910.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF 29,484 33.37 983,881.08
BANCO BRADESCO SA 9,008 31.25 281,500.00
BANCO DO BRASIL S.A. 6,400 47.81 305,984.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA 35,400 34.80 1,231,920.00
ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR 32,680 13.27 433,663.60
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 1,700 70.25 119,425.00
BM&F BOVESPA SA 15,100 47.72 720,572.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 5,100 34.45 175,695.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 5,100 37.13 189,363.00
PORTO SEGURO SA 600 60.00 36,000.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 6,300 15.57 98,091.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 2,400 28.92 69,408.00
CIELO SA 9,300 7.80 72,540.00
TELEFONICA BRASIL SA 3,400 56.25 191,250.00
TIM PARTICIPACOES SA 5,600 13.54 75,824.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-RTS 327 0.07 22.89
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR 2,200 34.83 76,626.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B 1,600 35.93 57,488.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASLIER-RTS 245 0.13 31.85
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 6,000 13.05 78,300.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 2,600 57.40 149,240.00
ENERGISA SA-UNITS 1,100 45.98 50,578.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 1,350 46.77 63,139.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 1,300 20.64 26,832.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD(NEW) 5,200 20.64 107,328.00
413,580 12,381,147.66
ブラジルレアル 小計
(320,424,101)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 2,630 6,400.00 16,832,000.00
EMPRESAS CMPC SA 8,980 1,745.00 15,670,100.00
SOCIEDAD QUIMICA YMINERA DE CHILE SA 921 19,100.00 17,591,100.00
LATAM AIRLINES GROUP 2,393 8,449.00 20,218,457.00
S.A.C.I. FALABELLA 5,234 3,229.90 16,905,296.60
CENCOSUD SA 8,340 1,025.00 8,548,500.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 883 7,410.00 6,543,030.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 1,886 2,050.00 3,866,300.00
BANCO DE CHILE 319,123 81.70 26,072,349.10
BANCO DE CREDITO EINVERSIONES 353 35,980.00 12,700,940.00
BANCO SANTANDER CHILE 432,287 42.97 18,575,372.39
ITAU CORPBANCA 1,230,978 4.00 4,923,912.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 1,200 4,881.00 5,857,200.00
AGUAS ANDINAS SA-A 20,335 329.00 6,690,215.00
COLBUN SA 61,705 114.60 7,071,393.00
ENEL AMERICAS SA 286,610 154.44 44,264,048.40
ENEL CHILE SA 227,542 60.39 13,741,261.38
2,611,400 246,071,474.87
チリペソ 小計
(33,342,684)
コロンビアペソ ECOPETRO SA 34,192 3,290.00 112,491,680.00
GRUPO ARGOS SA 2,250 17,560.00 39,510,000.00
BANCOLOMBIA SA 1,718 41,680.00 71,606,240.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 3,101 43,340.00 134,397,340.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF 28,377 1,415.00 40,153,455.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 1,916 32,400.00 62,078,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 3,245 18,980.00 61,590,100.00
74,799 521,827,215.00
コロンビアペソ 小計
(16,281,009)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA 344 21.24 7,306.56
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 334 18.44 6,158.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOLLI FOLLIE GROUP 123 4.80 590.40
OPAP SA 1,325 11.16 14,787.00
JUMBO S.A. 802 18.20 14,596.40
ALPHA BANK AE 9,474 1.91 18,095.34
EUROBANK ERGASIAS SA 19,175 0.95 18,331.30
NATIONAL BANK OF GREECE 4,254 3.07 13,076.79
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 1,878 13.64 25,615.92
37,709 118,558.67
ユーロ 小計
(14,329,000)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE 1,004 123.90 124,395.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 8,241 8.02 66,092.82
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 2,111 18.67 39,412.37
KOC HOLDING AS 6,107 20.02 122,262.14
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 1,755 26.90 47,209.50
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI 4,473 13.66 61,101.18
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 257 63.80 16,396.60
ARCELIK AS 866 20.12 17,423.92
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 2,989 46.00 137,494.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 759 21.68 16,455.12
AKBANK T.A.S. 20,175 7.77 156,759.75
TURKIYE GARANTI BANKASI 16,240 10.10 164,024.00
TURKIYE IS BANKASI-C 9,681 6.15 59,538.15
HACI OMER SABANCI HOLDING 7,157 9.10 65,128.70
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 8,901 13.56 120,697.56
90,716 1,214,391.41
トルコリラ 小計
(23,182,732)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 547 794.00 434,318.00
MONETA MONEY BANK AS 3,975 77.00 306,075.00
CEZ AS 1,135 513.50 582,822.50
5,657 1,323,215.50
チェココルナ 小計
(6,258,809)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT 2,859 2,934.00 8,388,306.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 1,084 5,815.00 6,303,460.00
OTP BANK PLC 1,618 14,290.00 23,121,220.00
5,561 37,812,986.00
ハンガリーフォリント 小計
(13,646,706)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 546 91.68 50,057.28
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 2,258 92.90 209,768.20
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 14,344 4.62 66,269.28
KGHM POLSKA MIEDZ SA 1,106 89.90 99,429.40
CCC SA 282 112.40 31,696.80
LPP SA 9 8,700.00 78,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMREST HOLDINGS SE 739 47.00 34,733.00
CD PROJEKT SA 469 262.50 123,112.50
CYFROWY POLSAT SA 1,573 27.92 43,918.16
DINO POLSKA SA 366 135.20 49,483.20
BANK MILLENNIUM SA 4,887 5.52 26,976.24
BANK PEKAO SA 1,187 104.80 124,397.60
MBANK SA 79 372.20 29,403.80
PKO BANK POLSKI SA 6,449 36.14 233,066.86
SANTANDER BANK POLSKA SA 253 275.00 69,575.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 4,138 38.70 160,140.60
ORANGE POLSKA SA 4,301 6.39 27,483.39
PGE SA 7,070 8.72 61,664.54
50,056 1,519,475.85
ポーランドズロチ 小計
(42,575,713)
香港ドル CHINA COAL ENERGY COMPANY -H 11,000 3.10 34,100.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 10,000 10.54 105,400.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H 188,000 4.39 825,320.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H 25,500 15.16 386,580.00
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 8,000 3.23 25,840.00
CNOOC LTD 131,000 11.36 1,488,160.00
PETROCHINA CO LTD 158,000 3.61 570,380.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 10,000 6.92 69,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 20,000 2.40 48,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 9,500 50.05 475,475.00
BBMG CORPORATION -H 9,000 2.16 19,440.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 11,500 4.11 47,265.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD 21,000 2.68 56,280.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 28,000 7.56 211,680.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED 18,000 9.37 168,660.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 8,800 3.13 27,544.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 7,000 9.03 63,210.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 6,000 5.30 31,800.00
MAANSHAN IRON&STEEL-H 6,000 2.97 17,820.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 14,000 7.97 111,580.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L 18,000 2.17 39,060.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 5,500 8.10 44,550.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 42,000 2.93 123,060.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH CO 13,000 3.57 46,410.00
BOC AVIATION LTD 1,300 73.95 96,135.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 31,000 6.09 188,790.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 20,000 5.27 105,400.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED 12,500 30.45 380,625.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 10,000 8.20 82,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 28,000 4.58 128,240.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H 14,500 8.08 117,160.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 12,000 6.17 74,040.00
CITIC LIMITED 44,000 9.80 431,200.00
CRRC CORP LTD-H 31,000 5.15 159,650.00
FOSUN INTERNATIONAL 18,000 10.54 189,720.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 4,000 17.50 70,000.00
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H 11,000 1.63 17,930.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 26,000 2.41 62,660.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 5,000 14.10 70,500.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 7,500 4.59 34,425.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 3,500 13.22 46,270.00
WEICHAI POWER CO 14,000 13.38 187,320.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 6,618 8.71 57,642.78
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 4,000 26.75 107,000.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H 13,000 5.54 72,020.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 3,500 25.25 88,375.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED 26,000 5.92 153,920.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 8,000 25.30 202,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP 10,000 8.57 85,700.00
AIR CHINA/HONG KONG 16,000 7.12 113,920.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H 10,000 7.40 74,000.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H 22,000 2.89 63,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR 18,000 3.97 71,460.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD 10,140 12.18 123,505.20
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 8,000 4.89 39,120.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED 10,000 6.37 63,700.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 10,000 10.44 104,400.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 6,000 10.44 62,640.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD 8,000 16.54 132,320.00
SINOTRANS LIMITED 8,000 2.44 19,520.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 12,000 6.85 82,200.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 15,500 4.39 68,045.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 22,000 8.08 177,760.00
BYD CO LTD-H 4,500 37.15 167,175.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD 18,000 0.41 7,380.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION 20,000 7.52 150,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 2,800 23.10 64,680.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 37,000 14.64 541,680.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 25,000 6.05 151,250.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H 21,200 8.36 177,232.00
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NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED 5,000 6.56 32,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 8,000 73.60 588,800.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD 26,000 3.74 97,240.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 9,000 21.75 195,750.00
LI NING COMPANY LIMITED 13,500 25.10 338,850.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 5,600 103.20 577,920.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 4,000 14.48 57,920.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED 3,000 10.60 31,800.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 3,000 32.90 98,700.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED 110,000 1.30 143,000.00
CHINA LITERATURE LTD 1,400 30.05 42,070.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED 41,600 331.80 13,802,880.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 39,000 0.69 26,910.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 7,500 103.20 774,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 4,500 27.75 124,875.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 17,500 8.86 155,050.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 11,000 4.11 45,210.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 21,000 29.95 628,950.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 10,000 41.00 410,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 11,000 5.32 58,520.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 14,000 12.74 178,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 4,000 48.40 193,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 8,000 7.95 63,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 33,000 6.74 222,420.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 3,000 49.80 149,400.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 5,500 51.70 284,350.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI 24,000 8.86 212,640.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 2,600 52.10 135,460.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 16,000 9.45 151,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 4,600 14.04 64,584.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H 8,400 25.85 217,140.00
3SBIO INC 10,500 11.30 118,650.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 10,000 11.14 111,400.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD 34,000 17.82 605,880.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 12,000 6.84 82,080.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS 12,000 3.49 41,880.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 6,000 18.90 113,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 4,000 23.10 92,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 6,000 27.40 164,400.00
LUYE PHARMA GROUP 9,500 5.75 54,625.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H 3,000 22.00 66,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 52,000 10.10 525,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SSY GROUP LIMITED 10,000 6.16 61,600.00
WUXI APPTEC CO LTD 1,340 90.85 121,739.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 4,000 88.45 353,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 217,000 3.17 687,890.00
BANK OF CHINA LTD 581,000 3.14 1,824,340.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H 67,000 5.14 344,380.00
CHINA CITIC BANK 68,000 4.28 291,040.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 700,000 6.23 4,361,000.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 21,000 3.38 70,980.00
CHINA MERCHANTS BANK- H 28,500 37.00 1,054,500.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 51,100 5.45 278,495.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H 13,000 3.89 50,570.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 475,000 5.58 2,650,500.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H 59,000 5.08 299,720.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H 64,000 1.63 104,320.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD 8,000 23.08 184,640.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED 8,000 12.60 100,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO 25,500 3.98 101,490.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 53,000 1.14 60,420.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H 8,000 13.48 107,840.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 13,500 14.54 196,290.00
FAR EAST HORIZON LTD 18,000 7.11 127,980.00
GF SECURITIES CO LTD-H 7,600 8.38 63,688.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H 5,000 11.90 59,500.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 18,800 7.82 147,016.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 10,800 11.74 126,792.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. 55,000 19.78 1,087,900.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 19,600 27.70 542,920.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 30,000 1.24 37,200.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD 10,600 18.10 191,860.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 5,400 30.15 162,810.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD 54,000 3.14 169,560.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 52,000 9.06 471,120.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT 40,500 88.70 3,592,350.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 2,800 27.05 75,740.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED 8,000 10.96 87,680.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 9,000 11.20 100,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 13,000 18.68 242,840.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED 36,000 5.20 187,200.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST 28,000 26.25 735,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 20,000 33.85 677,000.00
CHINA VANKE CO LTD -H 10,300 29.30 301,790.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 22,000 5.70 125,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY 56,000 10.90 610,400.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES -H 6,000 13.16 78,960.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 21,000 3.08 64,680.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 8,000 8.60 68,800.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 10,000 11.46 114,600.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 13,500 32.05 432,675.00
SEAZEN GROUP LTD 10,000 8.34 83,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 16,000 3.08 49,280.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 8,000 28.35 226,800.00
SHUI ON LAND LIMITED 13,500 1.64 22,140.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD. 19,000 2.90 55,100.00
SOHO CHINA LTD 7,500 2.70 20,250.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 18,000 38.15 686,700.00
WHARF HOLDINGS LTD 9,000 18.94 170,460.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 44,000 1.67 73,480.00
YUZHOU PROPERTIES COMPANY 17,000 3.60 61,200.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 14,000 5.05 70,700.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP 17,000 7.76 131,920.00
KINGSOFT CORPORATION LTD. 6,000 17.32 103,920.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 8,000 19.06 152,480.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 5,000 54.90 274,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 5,500 14.00 77,000.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 10,000 4.20 42,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED 4,500 21.55 96,975.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD 7,000 8.83 61,810.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 2,000 16.10 32,200.00
LENOVO GROUP LTD 50,000 5.17 258,500.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5,300 128.30 679,990.00
XIAOMI CORP-CLASS B 56,400 8.95 504,780.00
ZTE CORPORATION 6,200 20.85 129,270.00
CHINA MOBILE LTD 45,000 59.00 2,655,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD 106,000 2.96 313,760.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 314,000 1.60 502,400.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 46,000 6.70 308,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 3,500 34.60 121,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED 36,000 3.84 138,240.00
CGN POWER CO LTD-H 70,000 1.96 137,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 13,800 29.10 401,580.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 27,000 4.24 114,480.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT 37,000 1.62 59,940.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 6,000 43.60 261,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 12,000 10.18 122,160.00
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD 12,000 1.45 17,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 5,900 85.00 501,500.00
GUANGDONG INVESTMENT 22,000 16.18 355,960.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 12,000 2.85 34,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H 22,000 3.88 85,360.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 30,000 2.99 89,700.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 24,000 6.63 159,120.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 4,000 5.53 22,120.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 2,000 13.88 27,760.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA 20,000 9.98 199,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 24,000 4.81 115,440.00
6,400,998 67,581,107.98
香港ドル 小計
(946,811,322)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 29,200 3.35 97,820.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 1,900 22.90 43,510.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 16,800 7.06 118,608.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 8,700 4.70 40,890.00
GAMUDA BHD 13,300 3.76 50,008.00
HAP SENG CONSOLIDATED 3,900 9.90 38,610.00
IJM CORP BHD 18,500 2.09 38,665.00
SIME DARBY BERHAD 23,500 2.25 52,875.00
AIRASIA GROUP BERHAD 5,500 1.69 9,295.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 8,300 8.30 68,890.00
MISC BHD 8,300 8.15 67,645.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 3,700 4.17 15,429.00
GENTING BHD 15,200 5.83 88,616.00
GENTING MALAYSIA BHD 17,500 3.14 54,950.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD 500 16.30 8,150.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 1,200 34.74 41,688.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD 900 10.32 9,288.00
IOI CORPORATION BERHAD 14,000 4.35 60,900.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3,500 23.34 81,690.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 600 143.30 85,980.00
PPB GROUP BERHAD 4,140 18.20 75,348.00
QL RESOURCES BHD 5,300 7.25 38,425.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 15,000 4.98 74,700.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 12,600 5.25 66,150.00
IHH HEALTHCARE BHD 15,600 5.37 83,772.00
TOP GLOVE CORPORATION BHD 8,700 4.50 39,150.00
AMMB HOLDINGS BERHAD 10,100 3.99 40,299.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 33,300 5.18 172,494.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONG LEONG BANK BERHAD 4,700 16.90 79,430.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 1,900 16.30 30,970.00
MALAYAN BANKING BERHAD 29,600 8.53 252,488.00
PUBLIC BANK BERHAD 22,600 19.62 443,412.00
RHB BANK BHD 11,800 5.66 66,788.00
AXIATA GROUP BERHAD 21,900 4.13 90,447.00
DIGI.COM BHD 21,800 4.48 97,664.00
MAXIS BERHAD 18,700 5.18 96,866.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 8,200 3.76 30,832.00
PETRONAS GAS BHD 4,300 15.50 66,650.00
TENAGA NASIONAL BHD 23,300 13.16 306,628.00
YTL CORP BHD 16,000 0.83 13,360.00
484,540 3,239,380.00
マレーシアリンギット 小計
(85,001,331)
タイバーツ BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR 37,400 11.60 433,840.00
IRPC PCL-NVDR 53,200 3.50 186,200.00
PTT EXPLORATION &PRODUCTION PCL-NVDR 10,600 120.00 1,272,000.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR 84,300 43.25 3,645,975.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR 9,100 69.00 627,900.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 14,200 34.75 493,450.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR 14,800 53.75 795,500.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR 5,800 381.00 2,209,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR 31,900 75.50 2,408,450.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR 54,700 10.80 590,760.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 46,800 13.70 641,160.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 19,400 38.50 746,900.00
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR 41,800 16.50 689,700.00
ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR 4,100 65.75 269,575.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR 7,300 45.50 332,150.00
CP ALL PCL-NVDR 43,200 76.00 3,283,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR 25,400 27.50 698,500.00
OSOTSPA PCL-NVDR 7,000 41.00 287,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 21,900 13.80 302,220.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR 70,900 24.60 1,744,140.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD -NVDR 3,200 135.50 433,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG 3,100 176.50 547,150.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN 8,900 155.00 1,379,500.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR 5,500 155.00 852,500.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR 29,200 16.40 478,880.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 5,600 121.00 677,600.00
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 135,700 1.60 217,120.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 4,200 60.25 253,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 6,300 62.75 395,325.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR 17,300 62.25 1,076,925.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR 54,800 9.80 537,040.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 8,900 212.00 1,886,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 14,700 58.75 863,625.00
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR 4,600 53.50 246,100.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR 76,500 4.44 339,660.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 6,800 53.00 360,400.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR 1,900 345.00 655,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 11,000 42.75 470,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 5,800 81.50 472,700.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR 3,500 167.00 584,500.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 4,800 70.75 339,600.00
1,016,100 34,726,245.00
タイバーツ 小計
(126,056,269)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 16,450 48.95 805,227.50
AYALA CORPORATION 1,940 806.00 1,563,640.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 600 894.50 536,700.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 20,070 76.90 1,543,383.00
SM INVESTMENTS CORP 1,665 1,060.00 1,764,900.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 7,270 123.60 898,572.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 2,550 192.00 489,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 7,110 150.10 1,067,211.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 7,737 85.95 664,995.15
BDO UNIBANK INC 13,500 151.80 2,049,300.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 13,040 66.25 863,900.00
SECURITY BANK CORP 2,020 205.00 414,100.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 110,900 4.30 476,870.00
ALTUS SAN NICOLAS CORP-NEW 146 5.19 757.74
AYALA LAND INC 55,900 45.50 2,543,450.00
MEGAWORLD CORP 92,000 4.43 407,560.00
ROBINSONS LAND CO 17,200 26.20 450,640.00
SM PRIME HOLDINGS INC 76,100 39.00 2,967,900.00
GLOBE TELECOM INC 220 1,940.00 426,800.00
PLDT INC 530 1,075.00 569,750.00
ABOITIZ POWER CORP 12,000 34.45 413,400.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 1,350 319.00 430,650.00
460,298 21,349,306.39
フィリピンペソ 小計
(46,114,501)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 115,900 1,230.00 142,557,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 10,400 2,420.00 25,168,000.00
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES 12,200 20,925.00 255,285,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARITO PACIFIC TBK PT 208,200 1,360.00 283,152,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 16,100 6,800.00 109,480,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 13,200 19,400.00 256,080,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 12,900 9,200.00 118,680,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 21,300 11,450.00 243,885,000.00
JASA MARGA(PERSERO)TBK PT 8,000 4,940.00 39,520,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 151,300 6,500.00 983,450,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 66,900 1,580.00 105,702,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 53,600 6,725.00 360,460,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 14,300 11,325.00 161,947,500.00
PT GUDANG GARAM TBK 4,000 50,375.00 201,500,000.00
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK 54,700 1,935.00 105,844,500.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 35,600 7,950.00 283,020,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK 10,500 41,800.00 438,900,000.00
KALBE FARMA PT 153,100 1,525.00 233,477,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 52,100 7,500.00 390,750,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 15,500 2,130.00 33,015,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 72,100 31,400.00 2,263,940,000.00
PT BANK MANDIRI 139,600 6,975.00 973,710,000.00
PT BANK RAKYAT 409,600 4,090.00 1,675,264,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 28,200 1,250.00 35,250,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 79,400 565.00 44,861,000.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT 366,600 3,930.00 1,440,738,000.00
XL AXIATA TBK PT 35,400 3,340.00 118,236,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 65,600 1,920.00 125,952,000.00
2,226,300 11,449,824,500.00
インドネシアルピア 小計
(89,308,631)
韓国ウォン GS HOLDINGS 421 47,850.00 20,144,850.00
S-OIL CORPORATION 310 89,200.00 27,652,000.00
SK INNOVATION CO LTD 377 146,500.00 55,230,500.00
HANWHA CHEMICAL CORP 630 17,550.00 11,056,500.00
HYUNDAI STEEL COMPANY 658 31,750.00 20,891,500.00
KOREA ZINC CO., LTD. 68 406,000.00 27,608,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 113 73,100.00 8,260,300.00
LG CHEM LTD 341 306,500.00 104,516,500.00
LG CHEM LTD 63 167,000.00 10,521,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 122 220,000.00 26,840,000.00
OCI COMPANY LTD 110 61,900.00 6,809,000.00
POSCO 580 230,500.00 133,690,000.00
POSCO CHEMUCAL CO LTD 201 48,100.00 9,668,100.00
CJ CORP 90 92,100.00 8,289,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD 165 89,900.00 14,833,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 609 4,460.00 2,716,140.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE ENGINEERING 137 26,350.00 3,609,950.00
DOOSAN BOBCAT INC 289 31,300.00 9,045,700.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 512 30,000.00 15,360,000.00
HANWHA CORPORATION 165 24,550.00 4,050,750.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN 128 27,650.00 3,539,200.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTRUCTION CO 562 40,950.00 23,013,900.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 70 346,000.00 24,220,000.00
KCC CORP 36 217,000.00 7,812,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 596 37,300.00 22,230,800.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHORE ENGINEERIN 274 120,000.00 32,880,000.00
LG CORP 652 71,000.00 46,292,000.00
LOTTE CORPORATION 108 35,650.00 3,850,200.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 441 18,250.00 8,048,250.00
SAMSUNG C&T CORPORATION 643 98,900.00 63,592,700.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 1,267 18,800.00 23,819,600.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 3,170 6,960.00 22,063,200.00
SK HOLDINGS CO LTD 241 257,500.00 62,057,500.00
S1 CORPORATION 106 93,600.00 9,921,600.00
CJ LOGISTICS CORPORATION 74 157,500.00 11,655,000.00
GLOVIS CO LTD 153 150,500.00 23,026,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 295 24,750.00 7,301,250.00
PAN OCEAN CO LTD 2,212 4,200.00 9,290,400.00
HANKOOK TIRE &TECHNOLOGY CO LTD 611 33,250.00 20,315,750.00
HANON SYSTEMS 1,587 10,800.00 17,139,600.00
HYUNDAI MOBIS 493 245,000.00 120,785,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 1,103 121,000.00 133,463,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 265 81,300.00 21,544,500.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 180 72,100.00 12,978,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 1,966 43,250.00 85,029,500.00
FILA KOREA LTD 358 51,600.00 18,472,800.00
HLB INC 261 115,100.00 30,041,100.00
LG ELECTRONICS INC 732 69,900.00 51,166,800.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 364 89,600.00 32,614,400.00
KANGWON LAND INC 845 29,350.00 24,800,750.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 533 23,650.00 12,605,450.00
KAKAO CORP 343 155,500.00 53,336,500.00
NAVER CORPORATION 1,030 172,000.00 177,160,000.00
NCSOFT CORP 124 493,000.00 61,132,000.00
NETMARBLE CORPORATION 149 88,000.00 13,112,000.00
PEARLABYSS CORP 54 185,300.00 10,006,200.00
CJ ENM CO LTD 57 152,600.00 8,698,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOTEL SHILLA CO LTD 258 84,700.00 21,852,600.00
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD 132 83,200.00 10,982,400.00
LOTTE SHOPPING CO LTD 60 132,500.00 7,950,000.00
SHINSEGAE CO LTD 63 281,500.00 17,734,500.00
BGF RETAIL CO LTD 61 168,000.00 10,248,000.00
E-MART INC 171 131,000.00 22,401,000.00
GS RETAIL CO LTD 99 38,100.00 3,771,900.00
CJ CHEILJEDANG CORP 70 248,000.00 17,360,000.00
KT&G CORPORATION 872 97,800.00 85,281,600.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 179 103,000.00 18,437,000.00
OTTOGI CORPORATION 4 557,000.00 2,228,000.00
AMOREPACIFIC CORP 228 189,000.00 43,092,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 33 87,800.00 2,897,400.00
AMOREPACIFIC GROUP 240 81,200.00 19,488,000.00
AMOREPACIFIC GROUP-RIGHTS 10 2,912.00 29,120.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE LTD 70 1,265,000.00 88,550,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE-PREF 17 744,000.00 12,648,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 415 49,250.00 20,438,750.00
CELLTRION INC 665 174,000.00 115,710,000.00
HANMI PHARM CO LTD 54 319,500.00 17,253,000.00
HELIXMITH CO LTD 137 90,900.00 12,453,300.00
MEDY-TOC INC 23 302,300.00 6,952,900.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 116 393,500.00 45,646,000.00
YUHAN CORPORATION 76 216,000.00 16,416,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC 2,009 6,960.00 13,982,640.00
HANA FINANCIAL GROUP INC. 2,246 35,750.00 80,294,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,867 11,750.00 21,937,250.00
KB FINANCIAL GROUP INC 2,934 46,050.00 135,110,700.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3,322 43,550.00 144,673,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 3,300 11,700.00 38,610,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 303 71,700.00 21,725,100.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 1,580 4,250.00 6,715,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2,873 7,230.00 20,771,790.00
SAMSUNG CARD CO LTD 106 37,100.00 3,932,600.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD. 453 36,100.00 16,353,300.00
WOORI INVESTMENT &SECURITIES CO.,LTD 748 12,400.00 9,275,200.00
DB INSURANCE CO LTD 359 55,700.00 19,996,300.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 954 2,290.00 2,184,660.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 333 28,000.00 9,324,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 120 28,550.00 3,426,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 223 232,500.00 51,847,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD. 490 71,600.00 35,084,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SDS CO LTD 239 195,500.00 46,724,500.00
KMW CO LTD 241 46,400.00 11,182,400.00
LG DISPLAY CO LTD 1,686 14,700.00 24,784,200.00
LG INNOTEK CO LTD 115 122,000.00 14,030,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 391 111,000.00 43,401,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 34,674 50,300.00 1,744,102,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,025 40,850.00 246,121,250.00
SAMSUNG SDI CO LTD 409 231,000.00 94,479,000.00
LG UPLUS CORP 649 13,400.00 8,696,600.00
SK TELECOM CO LTD 141 246,000.00 34,686,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 1,765 27,900.00 49,243,500.00
KOREA GAS CORPORATION 265 37,400.00 9,911,000.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC 3,989 80,900.00 322,710,100.00
106,906 5,734,945,800.00
韓国ウォン 小計
(534,496,948)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 8,000 96.00 768,000.00
ASIA CEMENT CORPORATION 16,000 45.45 727,200.00
CHINA STEEL CORP 88,000 23.40 2,059,200.00
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE CORPORATION 26,000 87.30 2,269,800.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION 33,000 97.20 3,207,600.00
NAN YA PLASTICS CORP 38,000 71.50 2,717,000.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION 34,073 41.40 1,410,622.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1,000 441.00 441,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 25,000 29.75 743,750.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2,060 260.50 536,630.00
CHINA AIRLINES LTD 10,000 9.01 90,100.00
EVA AIRWAYS CORP 18,897 14.00 264,558.00
EVERGREEN MARINE CORPORATION 22,350 12.40 277,140.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 12,000 35.95 431,400.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD 14,000 41.60 582,400.00
ECLAT TEXTILE CO LTD 2,000 396.00 792,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 2,200 191.00 420,200.00
FORMOSA TAFFETA CO LTD 10,000 34.00 340,000.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD 2,000 221.00 442,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1,000 280.00 280,000.00
POU CHEN 19,000 39.75 755,250.00
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED 1,200 75.70 90,840.00
TATUNG CO LTD 10,000 22.05 220,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2,000 597.00 1,194,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 4,000 305.50 1,222,000.00
STANDARD FOODS CORPORATION 2,000 66.30 132,600.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 36,000 72.50 2,610,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 36,253 22.95 832,006.35
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 137,000 21.85 2,993,450.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 77,785 27.05 2,104,084.25
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 74,863 22.95 1,718,105.85
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 60,359 21.70 1,309,790.30
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 81,000 30.30 2,454,300.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. 69,760 12.85 896,416.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 62,643 14.25 892,662.75
TAIWAN BUSINESS BANK 44,288 12.50 553,600.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO 69,276 20.75 1,437,477.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 25,299 49.90 1,262,420.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD 8,262 136.50 1,127,763.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 72,000 19.75 1,422,000.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 57,000 41.70 2,376,900.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 83,000 9.71 805,930.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 21,540 25.35 546,039.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 50,000 44.80 2,240,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD 68,432 10.05 687,741.60
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 6,000 46.55 279,300.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 1,800 45.60 82,080.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 5,000 159.00 795,000.00
ACER INC 18,000 17.95 323,100.00
ADVANTECH CO LTD 3,000 299.50 898,500.00
ASUSTEK COMPUTER INC 5,000 230.50 1,152,500.00
AU OPTRONICS CORP 78,000 8.78 684,840.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 5,000 249.50 1,247,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 4,010 88.50 354,885.00
COMPAL ELECTRONICS 37,000 18.80 695,600.00
DELTA ELECTRONICS INC 15,000 140.00 2,100,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 5,000 66.60 333,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 91,800 88.50 8,124,300.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION 48,000 7.90 379,200.00
INVENTEC CORPORATION 24,000 22.85 548,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD 380 4,435.00 1,685,300.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 15,000 48.40 726,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 4,000 83.90 335,600.00
PEGATRON CORP 14,000 68.00 952,000.00
QUANTA COMPUTER INC 18,000 60.30 1,085,400.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 10,000 36.85 368,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 2,000 170.00 340,000.00
WISTRON CORPORATION 25,293 27.70 700,616.10
WIWYNN CORP 1,000 553.00 553,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WPG HOLDINGS CO LTD 9,520 37.95 361,284.00
YAGEO CORPORATION 2,198 330.00 725,340.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 4,000 134.50 538,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 28,000 113.00 3,164,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 11,000 73.10 804,100.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 11,000 114.50 1,259,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 27,000 75.60 2,041,200.00
GLOBALWAFERS CO LTD 2,000 331.00 662,000.00
MEDIATEK INCORPORATION 11,000 421.50 4,636,500.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 8,000 71.20 569,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 4,000 223.50 894,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 1,000 284.50 284,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 6,000 94.10 564,600.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 3,000 230.50 691,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 179,000 305.00 54,595,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 80,000 14.95 1,196,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR 5,000 71.60 358,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 3,000 302.50 907,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 20,000 17.45 349,000.00
2,389,541 150,032,721.50
新台湾ドル 小計
(538,617,470)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 5,014 511.55 2,564,911.70
COAL INDIA LTD 8,717 205.25 1,789,164.25
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 4,473 282.60 1,264,069.80
INDIAN OIL CORP LTD 13,301 131.40 1,747,751.40
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED 17,465 131.75 2,301,013.75
PETRONET LNG LTD 4,423 271.50 1,200,844.50
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 20,779 1,551.15 32,231,345.85
AMBUJA CEMENTS LTD 4,499 204.65 920,720.35
ASIAN PAINTS LTD 1,962 1,706.15 3,347,466.30
BERGER PAINTS INDIA LTD 2,004 496.55 995,086.20
GRASIM INDUSTRIES LTD 2,103 787.05 1,655,166.15
HINDALCO INDUSTRIES LTD 9,223 200.15 1,845,983.45
JSW STEEL LTD 6,718 261.55 1,757,092.90
PIDILITE INDUSTRIES LTD 886 1,303.00 1,154,458.00
SHREE CEMENT LTD 61 20,996.55 1,280,789.55
TATA STEEL LTD 2,053 427.50 877,657.50
ULTRATECH CEMENT LTD 660 4,259.10 2,811,006.00
UPL LTD 3,725 573.25 2,135,356.25
VEDANTA LTD 13,075 144.60 1,890,645.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 10,356 79.15 819,677.40
HAVELLS INDIA LTD 1,471 667.45 981,818.95
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LARSEN &TOUBRO LTD 3,569 1,330.55 4,748,732.95
SIEMENS LTD 617 1,470.20 907,113.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 4,400 382.05 1,681,020.00
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED 1,604 579.00 928,716.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 676 1,444.20 976,279.20
BAJAJ AUTO LTD 657 3,176.00 2,086,632.00
BHARAT FORGE LTD 778 464.40 361,303.20
BOSCH LIMITED 55 16,142.60 887,843.00
EICHER MOTORS LTD 103 22,881.40 2,356,784.20
HERO MOTOCORP LTD 688 2,433.55 1,674,282.40
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 5,110 530.55 2,711,110.50
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 788 7,245.85 5,709,729.80
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 7,442 129.55 964,111.10
TATA MOTORS LTD 12,440 161.50 2,009,060.00
PAGE INDUSTRIES LTD 46 22,049.10 1,014,258.60
TITAN CO LTD 2,146 1,159.70 2,488,716.20
INFO EDGE INDIA LTD 500 2,633.75 1,316,875.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 5,651 293.05 1,656,025.55
AVENUE SUPERMARTS LTD 731 1,822.50 1,332,247.50
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 426 3,057.70 1,302,580.20
ITC LIMITED 25,552 246.40 6,296,012.80
NESTLE INDIA LTD 178 14,453.95 2,572,803.10
UNITED SPIRITS LTD 2,109 606.25 1,278,581.25
COLGATE PALMOLIVE INDIA 573 1,474.20 844,716.60
DABUR INDIA LIMITED 4,168 459.10 1,913,528.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 2,808 725.00 2,035,800.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 4,783 2,035.30 9,734,839.90
MARICO LTD 3,281 359.90 1,180,831.90
AUROBINDO PHARMA LIMITED 1,539 449.90 692,396.10
CIPLA LTD 2,022 466.70 943,667.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 596 1,786.20 1,064,575.20
DR.REDDY'S LABORATORIES 798 2,913.85 2,325,252.30
LUPIN LTD 1,307 800.65 1,046,449.55
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 481 1,810.45 870,826.45
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 5,791 449.85 2,605,081.35
AXIS BANK LIMITED 15,330 739.05 11,329,636.50
BANDHAN BANK LTD 2,530 581.20 1,470,436.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 11,886 2,297.25 27,305,113.50
ICICI BANK LIMITED 34,946 512.60 17,913,319.60
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,397 464.10 648,347.70
STATE BANK OF INDIA 12,129 341.85 4,146,298.65
BAJAJ FINANCE LIMITED 1,298 4,074.20 5,288,311.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 350 3,536.95 1,237,932.50
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 2,348 351.85 826,143.80
REC LTD 5,374 137.90 741,074.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 1,349 1,127.20 1,520,592.80
BAJAJ FINSERV LTD 294 9,110.25 2,678,413.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 3,535 571.50 2,020,252.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD 1,428 1,362.90 1,946,221.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 2,564 502.45 1,288,281.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 2,697 960.05 2,589,254.85
DLF LIMITED 4,986 219.70 1,095,424.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 3,666 1,127.65 4,133,964.90
INFOSYS LIMITED 24,916 696.35 17,350,256.60
TATA CONSULTANCY SVS LTD 6,602 2,053.25 13,555,556.50
TECH MAHINDRA LTD 3,203 761.45 2,438,924.35
WIPRO LTD 8,396 237.70 1,995,729.20
BHARTI AIRTEL LIMITED 15,227 442.45 6,737,186.15
BHARTI INFRATEL LTD 1,237 276.30 341,783.10
GAIL INDIA LIMITED 8,986 126.05 1,132,685.30
NTPC LTD 18,498 116.35 2,152,242.30
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED 12,595 193.30 2,434,613.50
TATA POWER CO LTD 4,120 57.35 236,282.00
449,268 274,645,087.95
インドルピー 小計
(422,953,435)
エジプトポンド ELSEWEDY ELECTRIC CO 5,455 11.86 64,696.30
EASTERN TOBACCO 5,913 15.01 88,754.13
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE 10,178 78.81 802,128.18
21,546 955,578.61
エジプトポンド 小計
(6,497,934)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED 1,848 133.33 246,393.84
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 416 1,212.48 504,391.68
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 3,120 274.07 855,098.40
GOLD FIELDS LIMITED 5,712 76.95 439,538.40
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED 6,071 112.60 683,594.60
KUMBA IRON ORE LTD 490 375.88 184,181.20
NORTHAM PLATINUM LTD 2,882 107.00 308,374.00
SASOL LTD. 4,187 264.00 1,105,368.00
SIBANYE GOLD LTD 17,578 28.88 507,652.64
BIDVEST GROUP LTD 1,887 202.97 383,004.39
MULTICHOICE GROUP LTD 3,068 121.22 371,902.96
MR PRICE GROUP LTD 2,037 175.00 356,475.00
NASPERS LIMITED-N SHS 3,194 2,094.88 6,691,046.72
PEPKOR HOLDINGS LTD 7,054 17.68 124,714.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE FOSCHINI GROUP 1,308 155.18 202,975.44
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED 7,756 52.18 404,708.08
BID CORP LTD 2,285 322.63 737,209.55
CLICKS GROUP LTD 2,022 250.45 506,409.90
PICK NPAY STORES LTD 3,137 67.88 212,939.56
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED 3,329 128.16 426,644.64
SPAR GROUP LIMITED 1,121 205.92 230,836.32
TIGER BRANDS LTD 929 204.30 189,794.70
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD 10,359 24.72 256,074.48
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 3,076 117.40 361,122.40
ABSA GROUP LTD 4,896 147.26 720,984.96
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 327 1,417.27 463,447.29
NEDBANK GROUP LTD 2,834 219.00 620,646.00
STANDARD BANK GROUP LIMITED 9,570 165.74 1,586,131.80
FIRSTRAND LIMITED 24,877 62.62 1,557,797.74
INVESTEC LTD 2,223 84.21 187,198.83
PSG GROUP LTD 877 233.23 204,542.71
REINET INVESTMENTS SCA 1,066 285.22 304,044.52
REMGRO LTD 3,624 192.20 696,532.80
RMB HOLDINGS LTD 5,468 80.65 440,994.20
DISCOVERY LTD 3,105 118.06 366,576.30
LIBERTY HOLDINGS LTD 472 111.48 52,618.56
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 3,464 20.35 70,492.40
OLD MUTUAL LTD 33,107 18.54 613,803.78
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE 5,957 30.19 179,841.83
SANLAM LTD 13,975 76.41 1,067,829.75
NEPI ROCKCASTLE PLC 3,006 124.02 372,804.12
MTN GROUP LIMITED 12,626 92.37 1,166,263.62
TELKOM SA SOC LTD 2,170 46.89 101,751.30
VODACOM GROUP LIMITED 4,446 121.12 538,499.52
232,956 27,603,253.65
南アフリカランド 小計
(207,024,402)
17,720,529 4,037,483,203
合 計
(4,037,483,203)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 39銘柄 5.5 % 11.4 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 1.2 % 2.6 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 3.8 % 7.9 %
チリペソ 株式 17銘柄 0.4 % 0.8 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 0.2 % 0.4 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 株式 9銘柄 0.2 % 0.4 %
トルコリラ 株式 15銘柄 0.3 % 0.6 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.2 % 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 0.5 % 1.1 %
香港ドル 株式 208銘柄 11.3 % 23.5 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 1.0 % 2.1 %
タイバーツ 株式 41銘柄 1.5 % 3.1 %
フィリピンペソ 株式 22銘柄 0.6 % 1.1 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 1.1 % 2.2 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 6.4 % 13.2 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 6.4 % 13.3 %
インドルピー 株式 84銘柄 5.0 % 10.5 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 2.5 % 5.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル GLOBAL XMSCI PAKISTAN ETF 1,568 11,995.20
益証券
ISHARES MSCI QATAR ETF 22,394 393,209.52
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 39,708 1,651,058.64
ISHARES MSCI UAE ETF 19,639 269,447.08
83,309 2,325,710.44
米ドル 小計
(255,083,921)
中国元(オフショア) CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 301,800 11,800,380.00
301,800 11,800,380.00
中国元(オフショア) 小計
(184,085,928)
439,169,849
投資信託受益証券合計
(439,169,849)
投資証券 米ドル ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 34,756 1,020,088.60
34,756 1,020,088.60
米ドル 小計
(111,883,317)
メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 23,200 692,984.00
ADMINISTR)
23,200 692,984.00
メキシコペソ 小計
(3,887,640)
ブラジルレアル BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 2,700 119,070.00
KLABIN SA-UNIT 4,600 81,512.00
SUL AMERICA SA-UNITS 2,300 122,337.00
9,600 322,919.00
ブラジルレアル 小計
(8,357,143)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド FORTRESS REIT LTD-A 9,022 178,184.50
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 20,610 470,114.10
REDEFINE PROPERTIES LTD 43,761 360,153.03
73,393 1,008,451.63
南アフリカランド 小計
(7,563,387)
131,691,487
投資証券合計
(131,691,487)
570,861,336
合計
(570,861,336)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券 組入投資証券
合計金額に対する
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資信託受益証券 4銘柄 3.0 % - 44.7 %
投資証券 1銘柄 - 1.3 % 19.6 %
メキシコペソ 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 0.7 %
ブラジルレアル 投資証券 3銘柄 - 0.1 % 1.5 %
南アフリカランド 投資証券 3銘柄 - 0.1 % 1.3 %
中国元(オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 2.2 % - 32.2 %
ア)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年12月
3日から2020年 6月 2日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期中間計算期間
(2020年 6月 2日現在)
資産の部
流動資産
102,131,826
金銭信託
80,002,017
コール・ローン
25,678,334,967
親投資信託受益証券
25,860,468,810
流動資産合計
25,860,468,810
資産合計
負債の部
流動負債
22,404,070
未払解約金
4,927,944
未払受託者報酬
25,871,635
未払委託者報酬
217
未払利息
872,896
その他未払費用
54,076,762
流動負債合計
54,076,762
負債合計
純資産の部
元本等
11,441,417,318
元本
剰余金
14,364,974,730
中間剰余金又は中間欠損金(△)
25,806,392,048
元本等合計
25,806,392,048
純資産合計
25,860,468,810
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間
自 2019年12月 3日
至 2020年 6月 2日
営業収益
△1,463,334,941
有価証券売買等損益
△1,463,334,941
営業収益合計
営業費用
47,196
支払利息
4,927,944
受託者報酬
25,871,635
委託者報酬
911,057
その他費用
31,757,832
営業費用合計
△1,495,092,773
営業利益又は営業損失(△)
△1,495,092,773
経常利益又は経常損失(△)
△1,495,092,773
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△95,684,713
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
12,147,998,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,427,723,532
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
-
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
4,427,723,532
少額
811,339,099
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
811,339,099
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
-
加額
-
分配金
14,364,974,730
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第10期中間計算期間
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年 6月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当中間計算期間は前期末が休日のため、2019年12月 3日から2020年 6月 2日まで
となっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期中間計算期間
項 目
(2020年 6月 2日現在)
1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 11,441,417,318口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.2555円
(10,000口当たりの純資産額 22,555円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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第10期中間計算期間
項 目
(2020年 6月 2日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第10期中間計算期間
項 目
(2020年 6月 2日現在)
期首元本額 8,544,015,925円
期中追加設定元本額 3,469,175,407円
期中一部解約元本額 571,774,014円
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドは、「外国株式インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 6月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,228,850,556
金銭信託 264,831,813
コール・ローン 207,448,356
株式 206,619,381,675
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年 6月 2日現在)
投資証券 5,083,324,869
派生商品評価勘定 38,198,226
未収入金 1,322,918,716
未収配当金 324,971,963
1,219,878,164
差入委託証拠金
220,309,804,338
流動資産合計
220,309,804,338
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 370,800
前受金 38,196,626
未払金 5,594,011,060
未払解約金 323,232,332
未払利息 563
36,231
その他未払費用
5,955,847,612
流動負債合計
5,955,847,612
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,960,159,670
剰余金
155,393,797,056
剰余金又は欠損金(△)
214,353,956,726
元本等合計
214,353,956,726
純資産合計
220,309,804,338
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年 6月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年 6月 2日
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 6月 2日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 58,960,159,670口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.6356円
(10,000口当たりの純資産額 36,356円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2020年 6月 2日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 6月 2日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,302,358,835 - 2,340,555,461 38,196,626
SPMINI 2006 1,698,887,223 - 1,724,883,930 25,996,707
DJ EUR 2006 372,279,833 - 382,087,419 9,807,586
FTSE 2006 115,076,477 - 116,314,553 1,238,076
SPI200 2006 116,115,302 - 117,269,559 1,154,257
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 226,538,450 - 226,907,650 △369,200
米ドル 143,028,200 - 143,068,100 △39,900
カナダドル 7,142,400 - 7,144,200 △1,800
ユーロ 21,551,400 - 21,560,400 △9,000
英ポンド 10,772,800 - 10,776,800 △4,000
ノルウェークロー
18,666,900 - 18,799,200 △132,300
ネ
オーストラリアド
4,388,400 - 4,389,600 △1,200
ル
ニュージーランド
18,459,650 - 18,642,250 △182,600
ドル
香港ドル 2,220,800 - 2,219,200 1,600
イスラエルシュケ
307,900 - 307,900 -
ル
合計 2,528,897,285 - 2,567,463,111 37,827,426
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
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(2020年 6月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,882,488,969円
同期中における追加設定元本額 10,331,898,947円
同期中における一部解約元本額 11,254,228,246円
2020年 6月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 26,537,714,155円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 338,699,914円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,357,870,559円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 897,763,017円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 65,947,500円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,957,999円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,051,354円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 23,277,645円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 53,791,143円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 45,455,484円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 97,011,797円
外国株式指数ファンド 573,100,926円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 6,191,281,347円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 152,690,622円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 181,221,612円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 140,699,396円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 9,755,663円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 64,069,891円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 50,974,629円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 160,362,368円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 79,147,293円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 99,325,068円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 24,967,454円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 35,049,134円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 817,153円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 4,515,121円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 2,757,160円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,731,112円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,241,516,331円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 7,218,462円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 71,673,896円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,428,159,305円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,439,390,245円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,985,791,628円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 19,027,519円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 100,846,152円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 287,788円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 713,495,112円
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(2020年 6月 2日現在)
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 60,893,919円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 170,832,318円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 746,092,551円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 622,774,635円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,473,388,772円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 573,581円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 286,626,093円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 127,763,394円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 17,994,714円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 12,795,416円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,812,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 43,227,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 107,098,490円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 584,294,110円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 128,273,888円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,434,560,413円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 234,987,038円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 518,225,861円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 7,310,083円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
14,283,164円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 18,724,751円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
135,212,835円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 58,960,159,670円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 6月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金 905,629,989
金銭信託 524,680,461
コール・ローン 410,993,293
株式 4,413,821,907
投資信託受益証券 490,009,333
投資証券 154,360,708
派生商品評価勘定 244,847,049
未収入金 22,121,387
未収配当金 7,321,794
726,990,281
差入委託証拠金
7,900,776,202
流動資産合計
7,900,776,202
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年 6月 2日現在)
派生商品評価勘定 7,998,945
前受金 156,930,711
未払金 545,359,508
未払解約金 2,138,059
未払利息 1,115
71,339
その他未払費用
712,499,677
流動負債合計
712,499,677
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,954,343,091
剰余金
1,233,933,434
剰余金又は欠損金(△)
7,188,276,525
元本等合計
7,188,276,525
純資産合計
7,900,776,202
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年 6月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
外貨建資産等の会計処理
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4.その他財務諸表作成のための基本と
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
なる重要な事項
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 6月 2日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 5,954,343,091口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2072円
(10,000口当たりの純資産額 12,072円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2020年 6月 2日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 6月 2日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,983,829,528 - 2,140,760,239 156,930,711
MSCIE 2006
1,983,829,528 - 2,140,760,239 156,930,711
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,559,272,343 - 2,635,081,931 75,809,588
米ドル 2,537,721,506 - 2,613,590,475 75,868,969
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ハンガリーフォリ
944,792 - 943,208 △1,584
ント
香港ドル 1,328,614 - 1,325,801 △2,813
フィリピンペソ 4,631,520 - 4,609,348 △22,172
南アフリカランド 14,645,911 - 14,613,099 △32,812
売建 1,625,572,343 - 1,621,464,538 4,107,805
米ドル 1,621,550,837 - 1,617,431,765 4,119,072
ブラジルレアル 74,361 - 73,845 516
香港ドル 817,320 - 815,556 1,764
フィリピンペソ 347,866 - 347,866 -
南アフリカランド 2,781,959 - 2,795,506 △13,547
合計 6,168,674,214 - 6,397,306,708 236,848,104
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2020年 6月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 6,294,909,292円
同期中における追加設定元本額 1,647,123,729円
同期中における一部解約元本額 1,987,689,930円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 6月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 2,625,341,702円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,855,164,983円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 187,344,894円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 438,201,555円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 324,401,732円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 14,732,977円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 42,023,964円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 28,954,485円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 132,976,956円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 90,007,818円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 159,879,989円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 37,433,877円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,548,148円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 15,330,011円
合計 5,954,343,091円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額 27,298,889,373 円
Ⅱ 負債総額 16,084,252 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,282,805,121 円
Ⅳ 発行済口数 11,921,177,092 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2886 円
(1万口当たり純資産額) (22,886 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年6月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 744 7,367,544
単位型株式投資信託 124 592,384
追加型公社債投資信託 1 28,659
単位型公社債投資信託 182 451,225
合 計 1,051 8,439,814
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
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土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
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資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
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事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※1 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※2 187,140 42,800
本社移転費用 ※3 - 133,168
- 46,417
減損損失 ※4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
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前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 1,890,788
当期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本合計 純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
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②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 -千円 1,452千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 -千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 -千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 -千円 102,695千円
※2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分(2020年7月13日から2020年9月30日ま
で)の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月1日を効力発生日としておりますので、2019年1月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年6月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 3月31日 6月27日
2019 年2月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 1月31日 3月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年6月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
3月28日 6月25日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年6月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年6月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 3月31日 6月30日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1年以内 597,239 1,618,641
1年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 -
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 -
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 -
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 -
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 -
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 -
資産計 34,988,051 34,988,051 -
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 -
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 -
負債計 3,250,667 3,250,667 -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 -
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 -
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 -
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 -
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 -
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 -
資産計 66,383,807 66,383,807 -
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 -
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 -
負債計 3,791,158 3,791,158 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 - - -
顧客分別金信託 20,011 - - -
未収委託者報酬 6,963,077 - - -
未収運用受託報酬 1,129,548 - - -
未収投資助言報酬 285,668 - - -
長期差入保証金 54,900 1,949,551 - -
合計 22,209,168 1,949,551 - -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 - - -
顧客分別金信託 300,021 - - -
未収委託者報酬 8,404,880 - - -
未収運用受託報酬 2,199,785 - - -
未収投資助言報酬 299,826 - - -
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 - -
合計 45,594,350 1,398,345 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 -
合併による発生額 - 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 267,362 492,511
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 -
その他 199,849 304,842
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 0.000% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 - 150,771
その他 32,218 88,250
繰延税金資産小計
1,740,292 2,986,254
△51,729 △193,485
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 - 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産(負債)の純額
1,426,381 △2,963,538
(注)評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率
30.6% 30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 - △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 - 44.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
1株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を2019年3月期の期首(2018年4月1日)に行ったものと仮定して、
1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 4,183,413 578,811
期中平均株式数(株) 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2020年3月31日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 - 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 -
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 - 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 -
長期未払金 - 204,333
- 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 - 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 - 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 - 179,376
- 4,121
固定資産除却損
- 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
-
用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 20,475,527 20,475,527 -
(2)未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 -
(3)未収運用受託報酬 870,546 870,546 -
(4)未収入金 4,542 4,542 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 -
(6)長期差入保証金 524,592 524,592 -
資産計 35,778,767 35,778,767 -
(1)未払手数料 1,222,461 1,222,461 -
(2)未払費用(*) 807,875 807,875 -
負債計 2,030,337 2,030,337 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 第46期(平成30年3月31日) 第47期(平成31年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 - - -
未収委託者報酬 2,923,589 - - -
未収運用受託報酬 870,546 - - -
未収入金 4,542 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 -
長期差入保証金 - 524,592 - -
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 - 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 -
その他有価証券評価差額金 - 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 - 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
- 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09%
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99%
税額控除
- △0.64%
その他
- △0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50%
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
期首残高 - -
見積りの変更による増加額 - 248,260
期末残高 - 248,260
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
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(重要な後発事象)
当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2020年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
*
・ 名称
株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2020年7月27日現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
*株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産
管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しました。
ロ 販売会社
※
(イ)名称 (ハ)事業の内容
(ロ)資本金の額
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社 3,067百万円
いちよし証券株式会社 14,577百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
岡地証券株式会社 1,500百万円
香川証券株式会社 555百万円
極東証券株式会社 5,251百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでい
ます。
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社みなと銀行 39,984百万円
住友生命保険相互会社 639,000百万円 保険業法に基づき、生命保険業を営
んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社 139,595百万円 保険業法に基づき、損害保険業を営
んでいます。
※資本金の額は、2020年3月末現在。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
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3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
販売会社である三井住友海上火災保険株式会社は、委託会社株式を15.0%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から
2020年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和2年1月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの平成30年12月1日か
ら令和1年12月2日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの令和1年12月2日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年7月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの2019年12月3日から
2020年6月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの2020年6月2日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月3日から2020年6月2日まで)の損益の状況に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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