ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(令和1年5月29日－令和2年5月28日)

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年８月28日

  【計算期間】        第11期（自　2019年５月29日　至　2020年５月28日）

  【ファンド名】        ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）

          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
  【発行者名】        東京海上アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長　　後藤　俊夫

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

  【事務連絡者氏名】        尾崎　正幸

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

  【電話番号】        ０３－３２１２－８４２１

  【縦覧に供する場所】        該当なし

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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

   ① ファンドの目的

   当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファン
   ド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式イン
   デックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券」
   （それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。）を主要投資対象
   として運用を行います。
   ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                 MARINE ASSET
    MANAGEMENT  CO.,LTD.）」の略称です。
   ② 基本的性格
   当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。
   当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
            商品分類表
              投資対象資産
    単位型投信・追加型投信      投資対象地域         補足分類
              （収益の源泉）
              株　　式

          国　　内
     単位型投信         債　　券    インデックス型
          海　　外    不動産投信

     追加型投信         その他資産     特殊型

          内　　外    （　　　　）
              資産複合

            属性区分表

     投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ
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    株式     年1回  グローバル

    　一般        （日本を含む）
    　大型株     年2回
    　中小型株
         年4回  日本
    債券           ファミリーファンド     あり
    　一般     年6回  北米        （　　　）
    　公債     （隔月）
    　社債        欧州
    　その他債券     年12回
    クレジット属性     （毎月）  アジア
    （　　）
         日々  オセアニア
    不動産投信           ファンド・オブ・     なし
         その他  中南米   ファンズ
    その他資産（投資信託証券     （　　）
    （資産複合（株式・債券）        アフリカ
    資産配分固定型））    （注）
           中近東
           （中東）
    資産複合
    （　　　　）
           エマージング
    　資産配分固定型
    　資産配分変更型
   （注）当ファンドは、組入比率を年に１回見直すものとしていますが、機動的に変更を行うものではないた

     め、「資産配分固定型」としています。
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
   ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
    投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
           商品分類の定義

    単位型・  単位型投信     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
    追加型       の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
      追加型投信     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
           われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
           ます。
    投資対象  国内     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
    地域       主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
           記載があるものをいいます。
      海外     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
           記載があるものをいいます。
      内外     目論見書または投資信託約款において、国内および海外
           の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
    投資対象  株式     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
    資産       主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      債券     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      不動産投信（リート）     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
           よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
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      その他資産     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
           以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
           す。
      資産複合     目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
           動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
           収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
           す。
    独立区分  ＭＭＦ（マネー・マネー     一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
      ジメント・ファンド）     規則」に定められるＭＭＦをいいます。
      ＭＲＦ（マネー・リザー     一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
      ブ・ファンド）     規則」に定められるＭＲＦをいいます。
      ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
           令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
           託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
           の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
    補足分類  インデックス型     目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
           する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
      特殊型     目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
           注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
           いは運用手法の記載があるものをいいます。
   ※商品分類の定義は、一般     社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
    しております。
           属性区分の定義

   投資対象  株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
   資産        をいいます。
        大型株   目論見書または投資信託約款において、主として大型株
           に投資する旨の記載があるものをいいます。
        中小型株   目論見書または投資信託約款において、主として中小型
           株に投資する旨の記載があるものをいいます。
      債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
           のものをいいます。
        公債   目論見書または投資信託約款において、日本国または各
           国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
           関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
           投資する旨の記載があるものをいいます。
        社債   目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
           る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
           す。
        その他債券   目論見書または投資信託約款において、公債または社債
           以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
           います。
        格付等クレ   目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
        ジットによる   行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
        属性   な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
           加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
      不動産投信     目論見書または投資信託約款において、主として不動産
           投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
      その他資産     目論見書または投資信託約款において、主として株式、
           債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
           のをいいます。
      資産複合  資産配分   目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
        固定型   対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
           あるものをいいます。
        資産配分   目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
        変更型   対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
           の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
           ものをいいます。
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   決算頻度  年１回     目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年２回     目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年４回     目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年６回（隔月）     目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年12回（毎月）     目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
           決算する旨の記載があるものをいいます。
      日々     目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
           の記載があるものをいいます。
      その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象  グローバル     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
   地域        投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
           をいいます。
      日本     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
           をいいます。
      北米     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      欧州     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      アジア     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいいます。
      オセアニア     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
           があるものをいいます。
      中南米     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいいます。
      アフリカ     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      中近東（中東）     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいいます。
      エマージング     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態  ファミリーファンド     目論見書または投資信託約款において、親投資信託
           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
           きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
      ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
      ファンズ     る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
           をいいます。
   為替  あり     目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
   ヘッジ        ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
           るものをいいます。
      なし     目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
           行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
           旨の記載がないものをいいます。
   対象イン  日経２２５     目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
   デックス        動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
           す。
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      ＴＯＰＩＸ     目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
           動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
           す。
      その他     上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
   特殊型  ブル・ベア型     目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
           ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
           数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
           くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
           います。
      条件付運用型     目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
           またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
           する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
           信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
           一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
           います。
      ロング・ショート型     目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
      ／絶対収益追求型     右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
           ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
           ものをいいます。
      その他型     目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
           げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
           運用手法の記載があるものをいいます。
   ※属性区分の定義は、一般     社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
    しております。
   ③ 信託金の限度額
   当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各5,000億円となっています。ただし、受託会
   社と合意のうえ、変更することができます。
   ④ ファンドの特色
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  (2) 【ファンドの沿革】
















   2009年９月２日　　ファンドの設定、運用開始
   2016年４月25日　　信託期間を無期限から2021年５月28日までに変更
  (3) 【ファンドの仕組み】

   ① ファンドの仕組み
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   ② 委託会社の概況










   ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
   ・資本金の額　20億円（2020年５月末日現在）
   ・会社の沿革
   ・大株主の状況（2020年５月末日現在）





      株主名        住所    所有株数  所有比率
   東京海上ホールディングス株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目２番１号        38,300 株 100.0 ％
  ２【投資方針】

  (1) 【投資方針】
  １．基本方針
   当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
  ２．運用方法

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  (1) 主要投資対象
   主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。
   ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
   ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
   ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券
   ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券
  (2) 投資態度
   ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債
   券、外国株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンド
   は、各マザーファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマーク
   とし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
   ② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、主
   にマザーファンドで行うこととなります。
   ③ 資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±５％）に変動幅を抑制しま
   す。
   ④ 「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原
   則として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがありま
   す。
   ⑤ 株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財
   産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
   す。）への投資は、原則として以下の通りとします。
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）         制限なし
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）         制限なし

    ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）         信託財産総額の75％以下

    ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）         信託財産総額の75％以下

    ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）         信託財産総額の50％以下

   ⑥ 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。
   ⑦ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
   す。
  ＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

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   ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
   １．基本方針
    ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
   ２．運用方法
   (1) 投資 対象
    東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
   (2) 投資 態度
    ①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。組
    入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、
    あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
    ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
    ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
    を機動的に行います。
    ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第
    28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
    28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第
    28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
    プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
    プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
    す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
    とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
   ３．運用制限
   (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
   (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
   (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
   (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
    す。
   (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
    とします。
   (7) 約款第16条（先物取引等の運用指図）、第17条（スワップ取引の運用指図）および第18条（金利先渡取引お
    よび為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
    様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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   ◇ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
   １．基本方針
    ＮＯＭＵＲＡ  －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
   ２．運用方法
   (1) 投資対象
    わが国の  公社債 を主要投資対象とします。
   (2) 投資態度
    ①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
    うことを基本とします。
    ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
    入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
    す。
   ３．運用制限
   (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
    の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
    す。
   (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
   (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
    す。
   (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
    とします。
   (8) 約款第18条（先物取引等の運用指図）、第19条（スワップ取引の運用指図）および第20条（金利先渡取引お
    よび為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
    様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
   ◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
   １．基本方針
    ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
   ２．運用方法
   (1) 投資対象
    外国の株式を主要投資対象とします。
   (2) 投資態度
    ①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目
    指して運用を行うことを基本とします。
    ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
    お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
    ができます。
    ③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
    す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
    額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
   ３．運用制限
   (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
   (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
   (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
   (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
    す。
   (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
    とします。
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   ◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
   １．基本方針
    ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標としま
    す。
   ２．運用方法
   (1) 投資対象
    外国の公社債を主要投資対象とします。
   (2) 投資態度
    ①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連
    動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
    ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
    ③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
    のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
    を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
    託財産の純資産総額を超えることがあります。
   ３．運用制限
   (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
    の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
    す。
   (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
   (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
    す。
   (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
    とします。
   ※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上
   記のような運用ができない場合があります。
   ※「 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」       の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業
   種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築しま
   す。
   ※「 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」        の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
   合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
   ※「 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」        の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
   ＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
   ※「 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」        の運用にあたっては、層化抽出法を用いて       ＦＴＳＥ  世界国債インデッ
   クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
   ションを勘案しポートフォリオを構築します。
  (2) 【投資対象】

  １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  (1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
   以下同じ。）
   ① 有価証券
   ② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
    22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
   ③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
   ④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
  (2) 次に掲げる特定資産以外の資産
   為替手形
  ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
  Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭ
  Ａ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭ
  Ａ外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
  項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
  す。
  (1) 株券または新株引受権証書
  (2) 国債証券
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  (3) 地方債証券
  (4) 特別の法律により法人の発行する債券
  (5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
   す。）
  (6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
   す。）
  (7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
   るものをいいます。）
  (8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
   ます。）
  (9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
   条第１項第８号で定めるものをいいます。）
  (10)コマーシャル・ペーパー
  (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
   含みます。）および新株予約権証券
  (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
   有するもの
  (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
   ます。）
  (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
   いいます。）
  (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
  (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
  (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
  (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
  (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
  なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
  するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
  ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
  および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
  ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
  (1) 預金
  (2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  (3) コール・ローン
  (4) 手形割引市場において売買される手形
  (5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  (6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
  ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
  会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
  ことの指図ができます。
  (3) 【運用体制】

  当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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   ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







   運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
  況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
  もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
  どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
  ての詳細は、「３    投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
   この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
  参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
   また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
  及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
   （上記の体制や人員等については、2020年６月１日現在）
  (4) 【分配方針】

   年１回（原則として５月28日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
  通り収益分配を行う方針です。
   ① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
   の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
   し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
   ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
   ② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
    （「配当等収益」といいます。）は、諸経費         （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
    等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
    分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
   b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                 （※） 、信託
    報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
    の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
    にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
    （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
     す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
     の立替えた立替金の利息をいいます。
   ③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
   ④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
   ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
   売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
   に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
   いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
   載または記録されます。
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  (5) 【投資制限】

   ① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
   a.「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）」
    委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
    託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
    る投資の指図をしません。
    「ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）」
    委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
    託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとな
    る投資の指図をしません。
    「ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）」
    委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
    託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとな
    る投資の指図をしません。
    「ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）」
    委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
    託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超えることとな
    る投資の指図をしません。
    「ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）」
    株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
    同じ）
   b.「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）」
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超
    えることとなる投資の指図をしません。
   「ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）」
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超
    えることとなる投資の指図をしません。
   「ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）」
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超
    えることとなる投資の指図をしません。
   「ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）」
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超
    えることとなる投資の指図をしません。
   「ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）」
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の75を超
    えることとなる投資の指図をしません。
   c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
    に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
    の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
   d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額
    とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計
    額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
    ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
    財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
    投資の指図をしません。
   f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
    条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
    がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
    341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
    権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
    転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
    財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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   ② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
   a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
    されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
    の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
    新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
   b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
    券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
    することを指図することができるものとします。
   ③ 信用取引（約款第21条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
    することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
    指図をすることができるものとします。
   b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
    る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
    純資産総額の範囲内とします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
    一部を決済するための指図をするものとします。
   ④ 先物取引等（約款第22条）
   a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
    に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
    掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
    に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
    の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
    同じ。）。
   b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
    の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
    ます。
   c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
    の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
   ⑤ スワップ取引（約款第23条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
    なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
    す。）を行うことの指図をすることができます。
   b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
    します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
    ん。
   c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
   d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
    提供あるいは受入の指図を行うものとします。
   ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
    の指図をすることができます。
   b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
    を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
    限りではありません。
   c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
    ます。
   d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
    めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
   ⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
   な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ⑧ 有価証券の貸付（約款第25条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
    囲内で貸付の指図をすることができます。
   ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額を超えないものとします。
   ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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   b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
    する契約の一部の解約を指図するものとします。
   c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
    す。
   ⑨ 有価証券の空売（約款第26条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
    記「⑩  有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
    ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
    図をすることができるものとします。
   b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
    行うことができるものとします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
    産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
    一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑩ 有価証券の借入（約款第27条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
    す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
    図を行うものとします。
   b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
    行うことができるものとします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
    産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
    価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
   d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
   外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
   には、制約されることがあります。
   ⑫ 外国為替予約取引（約款第29条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
    ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
    の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
    した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
    （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
    す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
    ません。
   c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
    定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
    の指図をするものとします。
   ⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
   一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
   として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
   整を行うこととします。
   ⑭ 資金の借入（約款第35条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
    として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
    市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
    券等の運用は行わないものとします。
   b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
    産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
    託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
    間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
    す。
   c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
    までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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  ３【投資リスク】

  １．投資リスク
  ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
   接的に受ける実質的なリスクを含みます。
  (1) 価格変動リスク

   当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
   変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
   委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
   投資信託は預貯金や保険と異なります。
   当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
   り込むことがあります。
   ① 株価変動リスク
   株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
   は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
   場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
   は、基準価額が下落する要因となります。
   ② 金利変動リスク
   公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
   昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
   ③ 信用リスク
   一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
   フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
   て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
   下落する要因となります。
   ④ 為替変動リスク
   外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
   影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
   の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
   円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
   ⑤ カントリーリスク
   投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
   に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
   運用が困難となることがあります。
   ⑥ 流動性リスク
   受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
   ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
   格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  (2) デリバティブ取引のリスク

   当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
   ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
   によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
   クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
   格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
  ２．その他の留意事項

  (1) 一般的な留意事項
   投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
   ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
   ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
   ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
   ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
   ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
   ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
   ・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
    額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
    場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
    ファンドは元本が保証されているものではありません。
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   ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  (2) 法令・税制・会計等の変更可能性

   法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
  (3) その他の留意点

   ① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
   申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
   の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
   利も取得しません。
   ② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
   ③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
   行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
   り、互いに他について責任を負担しません。
   ④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
   払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
   ⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
   ⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
   るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
   り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
   影響を及ぼす場合があります。
   ⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
   と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
   の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
   算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
   計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
   よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
   ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
   す。
  ３．管理体制

   委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
  において厳格に実施される体制としています。
   法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
  の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
  へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
   これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
  門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
  しております。
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  ４【手数料等及び税金】
















  (1) 【申込手数料】

   ① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
   申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
   のです。
   ② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
  (2) 【換金（解約）手数料】

   換金時（解約時）の手数料はありません。
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  (3) 【信託報酬等】

   ① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
   0.7095％（税抜0.645％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
   ② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
   期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
   ③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
       ＊１      ＊２      ＊３
     委託会社      販売会社      受託会社
     年率0.3％      年率0.3％      年率0.045％
   ＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
   ＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
    き等の対価
   ＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
  (4) 【その他の手数料等】

   ① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払う
   ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
   て得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
   算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
   す。
   ② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
   受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
   ③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
   用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
   負担とし、信託財産中から支弁します。
   ④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
   て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
   から支弁します。
   ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
   ることができません。
   上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

   することができません。
  (5) 【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
  下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
  の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
  ＜個人の受益者に対する課税＞

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
         ※
   税15％、復興特別所得税0.315％       および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
   制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。なお、ＬＰＳ４
   資産分散ファンド（慎重型）およびＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）は、配当控除の適用は
   ありません。ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
   およびＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）は、配当控除の適用があります。配当控除は、総合課税
   を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税を選択
   した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復
   興特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
   金のみであり、元本払戻金（特別分配金）        （※１）  は課税されません。
   ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
   解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

   控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
   ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
   が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
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   普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
   ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
   よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
   行うことができます。
   少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

   Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
   る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
   口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
   ださい。
   外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

  ＜法人の受益者に対する課税＞

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
   （※２）  超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
   徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
   金のみであり、元本払戻金（特別分配金）        （※１）  は課税されません。
   なお、益金不算入制度は適用されません。
  （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

    収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
    合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
  （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
    込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
    れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
    で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
    の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＊上記は、2020年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

   があります。
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  ５【運用状況】
  以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1) 【投資状況】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本     84,885,258    99.98
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）              12,836    0.01
     合計（純資産総額）          84,898,094    100.00
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本     91,413,734    99.98
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）              14,943    0.01
     合計（純資産総額）          91,428,677    100.00
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本     194,301,765     99.98
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）              29,971    0.01
     合計（純資産総額）          194,331,736    100.00
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本     217,550,211     99.98
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）              31,247    0.01
     合計（純資産総額）          217,581,458    100.00
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本     180,625,320     99.98
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）              25,313    0.01
     合計（純資産総額）          180,650,633    100.00
  （ご参考：親投資信託の投資状況）

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産分散
  ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
  型）が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
     株式     日本    27,049,080,540     91.33
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）            2,564,650,127     8.66
     合計（純資産総額）         29,613,730,667     100.00
  その他の資産の投資状況

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   資産の種類    建別   地域    時価（円）    投資比率（％）
  株価指数先物取引    買建   日本    2,603,530,000       8.79

  (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
   価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
   ずる方法で評価しています。
  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

    資産の種類      地域    時価合計（円）     投資比率（％）
         アメリカ     2,538,890,326     45.04
    国債証券
          カナダ     113,075,669     2.00
          ドイツ     406,794,153     7.21
         イタリア      497,682,361     8.83
         フランス      548,630,567     9.73
         オーストラリア      121,813,355     2.16
         イギリス      383,073,052     6.79
         シンガポール      18,004,143     0.31
         マレーシア      18,190,536     0.32
         オランダ      98,390,417     1.74
         スペイン      334,076,372     5.92
         ベルギー      148,685,552     2.63
         スウェーデン      12,791,082     0.22
         ノルウェー      8,295,799    0.14
         オーストリア      90,267,180     1.60
         フィンランド      27,252,178     0.48
         デンマーク      22,710,615     0.40
         メキシコ      45,815,446     0.81
         アイルランド      28,486,365     0.50
         イスラエル      18,910,550     0.33
         ポーランド      22,989,401     0.40
          小計     5,504,825,119     97.66
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）             131,340,271     2.33
     合計（純資産総額）         5,636,165,390     100.00
  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

    資産の種類      地域    時価合計（円）     投資比率（％）
         アメリカ     12,220,290,367     64.08
     株式
         カナダ      636,017,980     3.33
         ドイツ      536,380,081     2.81
         イタリア      113,542,555     0.59
         フランス      609,789,770     3.19
         オーストラリア      372,559,707     1.95
         イギリス      863,198,651     4.52
         スイス      701,530,794     3.67
         バミューダ      43,894,730     0.23
          香港     159,933,774     0.83
             29/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         シンガポール      56,100,502     0.29
        ニュージーランド       17,603,807     0.09
         オランダ      324,512,980     1.70
         スペイン      158,858,129     0.83
         ベルギー      56,578,138     0.29
         スウェーデン      168,811,158     0.88
         ノルウェー      36,410,538     0.19
         オーストリア      12,341,309     0.06
         ルクセンブルク       15,518,274     0.08
         フィンランド      73,665,975     0.38
         デンマーク      146,840,629     0.77
         アイルランド      304,102,862     1.59
         イスラエル      34,086,412     0.17
         ポルトガル      12,754,170     0.06
         ケイマン      29,966,896     0.15
         リベリア      7,410,548    0.03
         パナマ      6,096,399    0.03
         キュラソー      10,856,085     0.05
         ジャージー      48,065,138     0.25
        英ヴァージン諸島       2,466,132    0.01
          小計     17,780,184,490     93.24
         アメリカ      403,044,319     2.11
    投資証券
         カナダ      1,992,921    0.01
         フランス      12,387,792     0.06
         オーストラリア       28,945,219     0.15
         イギリス      14,093,470     0.07
          香港      5,929,425    0.03
         シンガポール       3,280,876    0.01
          小計     469,674,022     2.46
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）             818,270,585     4.29
     合計（純資産総額）         19,068,129,097     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類    建別   地域    時価（円）    投資比率（％）
       買建  アメリカ     1,061,732,402       5.56
  株価指数先物取引
       買建   ドイツ     246,794,473      1.29
       買建  イギリス     164,973,344      0.86
  (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
   価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
   ずる方法で評価しています。
  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
     国債証券      日本    15,189,006,710     87.91
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券      日本     981,448,400     5.68
     特殊債券      日本     202,248,000     1.17
     社債券     日本     863,181,487     4.99
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）             41,785,213     0.24
     合計（純資産総額）         17,277,669,810     100.00
  (2) 【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  a.主要銘柄の明細
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  種類  口数
                    比率
            単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
            (円)    (円)
   ＴＭＡ日本債券イ
       親投資信託
  1ンデックスマザー   日本    45,754,336  1.3019  59,572,144  1.3003  59,494,363  70.07
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ日本株ＴＯ
       親投資信託
  2ＰＩＸマザーファ   日本    7,491,367  1.3312  9,973,256  1.3187  9,878,865  11.63
       受益証券
   ンド
   ＴＭＡ外国債券イ
       親投資信託
  3ンデックスマザー   日本    5,752,946  1.6352  9,407,791  1.6330  9,394,560  11.06
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ外国株式イ
       親投資信託
  4ンデックスマザー   日本    2,444,153  2.5047  6,122,113  2.5029  6,117,470  7.20
       受益証券
   ファンド
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  種類  口数
                    比率
            単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
            (円)    (円)
   ＴＭＡ日本債券イ
       親投資信託
  1ンデックスマザー   日本    37,871,782  1.3019  49,309,059  1.3003  49,244,678  53.86
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ日本株ＴＯ
       親投資信託
  2ＰＩＸマザーファ   日本    13,100,128  1.3312  17,440,199  1.3187  17,275,138  18.89
       受益証券
   ンド
   ＴＭＡ外国債券イ
       親投資信託
  3ンデックスマザー   日本    8,381,901  1.6352  13,706,921  1.6330  13,687,644  14.97
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ外国株式イ
       親投資信託
  4ンデックスマザー   日本    4,477,316  2.5047  11,214,781  2.5029  11,206,274  12.25
       受益証券
   ファンド
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  種類  口数
                    比率
            単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
            (円)    (円)
   ＴＭＡ日本債券イ
       親投資信託
  1ンデックスマザー   日本    56,602,669  1.3019  73,696,675  1.3003  73,600,450  37.87
       受益証券
   ファンド
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ＴＭＡ日本株ＴＯ
       親投資信託
  2ＰＩＸマザーファ   日本    39,890,919  1.3313  53,106,781  1.3187  52,604,154  27.06
       受益証券
   ンド
   ＴＭＡ外国債券イ
       親投資信託
  3ンデックスマザー   日本    21,200,405  1.6353  34,669,023  1.6330  34,620,261  17.81
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ外国株式イ
       親投資信託
  4ンデックスマザー   日本    13,375,245  2.5047  33,502,312  2.5029  33,476,900  17.22
       受益証券
   ファンド
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  種類  口数
                    比率
            単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
            (円)    (円)
   ＴＭＡ日本株ＴＯ
       親投資信託
  1ＰＩＸマザーファ   日本    56,296,493  1.3312  74,947,520  1.3187  74,238,185  34.11
       受益証券
   ンド
   ＴＭＡ日本債券イ
       親投資信託
  2ンデックスマザー   日本    43,564,467  1.3019  56,720,935  1.3003  56,646,876  26.03
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ外国株式イ
       親投資信託
  3ンデックスマザー   日本    19,248,799  2.5047  48,214,389  2.5029  48,177,819  22.14
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ外国債券イ
       親投資信託
  4ンデックスマザー   日本    23,568,482  1.6352  38,541,537  1.6330  38,487,331  17.68
       受益証券
   ファンド
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  種類  口数
                    比率
            単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
            (円)    (円)
   ＴＭＡ日本株ＴＯ
       親投資信託
  1ＰＩＸマザーファ   日本    59,029,719  1.3313  78,586,265  1.3187  77,842,490  43.09
       受益証券
   ンド
   ＴＭＡ外国株式イ
       親投資信託
  2ンデックスマザー   日本    20,191,773  2.5047  50,576,351  2.5029  50,537,988  27.97
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ日本債券イ
       親投資信託
  3ンデックスマザー   日本    23,924,393  1.3019  31,149,559  1.3003  31,108,888  17.22
       受益証券
   ファンド
   ＴＭＡ外国債券イ
       親投資信託
  4ンデックスマザー   日本    12,943,022  1.6352  21,165,723  1.6330  21,135,954  11.69
       受益証券
   ファンド
  b.投資有価証券の種類

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 99.98

    合　　計                99.98

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 99.98

    合　　計                99.98

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 99.98

    合　　計                99.98

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 99.98

    合　　計                99.98

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 99.98

    合　　計                99.98

  ②【投資不動産物件】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

   該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

   該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

   該当事項はありません。
             33/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （ご参考：親投資信託の投資資産）
  ①投資有価証券の主要銘柄
  a.主要銘柄の明細
  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  業種  種類 株式数
                    比率
             単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
             (円)    (円)
  1トヨタ自動車    日本 輸送用機器  株式 137,300  6,172.00  847,415,600  6,755.00  927,461,500  3.13
  2ソニー    日本 電気機器  株式  76,800  5,866.00  450,508,800  6,874.00  527,923,200  1.78
  3キーエンス    日本 電気機器  株式  11,200 32,570.00  364,784,000  44,350.00  496,720,000  1.67
  4ソフトバンクグループ    日本 情報・通信業  株式  95,400  3,187.00  304,039,800  4,832.00  460,972,800  1.55
  5武田薬品工業    日本  医薬品  株式 102,200  3,012.00  307,826,400  4,191.00  428,320,200  1.44
  6日本電信電話    日本 情報・通信業  株式 161,200  2,500.00  403,000,000  2,444.00  393,972,800  1.33
   三菱ＵＦＪフィナン
  7    日本  銀行業  株式 828,700  397.40 329,325,380   444.20 368,108,540  1.24
   シャル・グループ
  8第一三共    日本  医薬品  株式  35,400  6,712.00  237,604,800  10,085.00  357,009,000  1.20
  9任天堂    日本 その他製品  株式  7,600 37,810.00  287,356,000  43,540.00  330,904,000  1.11
   リクルートホールディ
  10    日本 サービス業  株式  84,200  2,590.00  218,078,000  3,710.00  312,382,000  1.05
   ングス
  11ＫＤＤＩ    日本 情報・通信業  株式  89,900  2,918.50  262,373,150  3,136.00  281,926,400  0.95
  12本田技研工業    日本 輸送用機器  株式  96,500  2,217.00  213,940,500  2,784.00  268,656,000  0.90
  13信越化学工業    日本  化学  株式  20,800  8,957.00  186,305,600  12,620.00  262,496,000  0.88
   三井住友フィナンシャ
  14    日本  銀行業  株式  83,900  2,633.50  220,950,650  3,119.00  261,684,100  0.88
   ルグループ
  15ＮＴＴドコモ    日本 情報・通信業  株式  86,200  3,214.00  277,046,800  2,951.50  254,419,300  0.85
  16花王    日本  化学  株式  29,400  7,836.00  230,378,400  8,647.00  254,221,800  0.85
  17ダイキン工業    日本  機械  株式  15,700 12,550.00  197,035,000  15,850.00  248,845,000  0.84
  18ＨＯＹＡ    日本 精密機器  株式  24,500  8,500.00  208,250,000  10,110.00  247,695,000  0.83
  19ファナック    日本 電気機器  株式  11,900 13,165.00  156,663,500  19,215.00  228,658,500  0.77
   みずほフィナンシャル
  20    日本  銀行業  株式 1,652,400  122.01 201,619,660   134.50 222,247,800  0.75
   グループ
  21村田製作所    日本 電気機器  株式  36,200  4,875.00  176,475,000  6,015.00  217,743,000  0.73
  22三菱商事    日本  卸売業  株式  84,600  2,279.00  192,803,400  2,515.00  212,769,000  0.71
  23ＳＭＣ    日本  機械  株式  3,800 40,040.00  152,152,000  54,370.00  206,606,000  0.69
  24日立製作所    日本 電気機器  株式  59,400  2,634.50  156,489,300  3,455.00  205,227,000  0.69
  25中外製薬    日本  医薬品  株式  12,800 12,115.00  155,072,000  15,890.00  203,392,000  0.68
  26アステラス製薬    日本  医薬品  株式 105,800  1,450.00  153,410,000  1,914.50  202,554,100  0.68
   東京海上ホールディン
  27    日本  保険業  株式  43,100  4,647.00  200,285,700  4,668.00  201,190,800  0.67
   グス
  28日本電産    日本 電気機器  株式  29,600  5,140.00  152,144,000  6,622.00  196,011,200  0.66
  29伊藤忠商事    日本  卸売業  株式  84,800  2,100.50  178,122,400  2,310.00  195,888,000  0.66
  30オリエンタルランド    日本 サービス業  株式  12,400 14,150.00  175,460,000  15,615.00  193,626,000  0.65
  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

              帳簿価額    評価額
                    投資
  順
   銘柄名  地域  種類 利率 償還期限  額面
                    比率
             単価    単価
  位
               金額(円)    金額(円)
                    (％)
             (円)    (円)
             34/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   T21/4
  1   アメリカ  国債証券  2.250 2024/11/15  800,000 11,002.50  88,020,025  11,666.16  93,329,319  1.65
   11/15/24
   T208/15/25
  2   アメリカ  国債証券  2.000 2025/08/15  800,000 10,859.68  86,877,519  11,646.00  93,168,024  1.65
   T15/8
  3   アメリカ  国債証券  1.625 2021/12/31  800,000 10,896.12  87,169,027  10,996.62  87,972,980  1.56
   12/31/21
   T23/4
  4   アメリカ  国債証券  2.750 2028/02/15  600,000 11,649.01  69,894,079  12,512.96  75,077,781  1.33
   02/15/28
   T23/4
  5   アメリカ  国債証券  2.750 2023/11/15  600,000 11,181.08  67,086,539  11,677.08  70,062,515  1.24
   11/15/23
   T15/8
  6   アメリカ  国債証券  1.625 2026/02/15  600,000 10,620.26  63,721,605  11,470.42  68,822,560  1.22
   02/15/26
   T17/8
  7   アメリカ  国債証券  1.875 2021/11/30  600,000 10,795.84  64,775,063  11,025.18  66,151,111  1.17
   11/30/21
   T302/15/49
  8   アメリカ  国債証券  3.000 2049/02/15  400,000 12,313.63  49,254,559  14,647.60  58,590,408  1.03
   T21/2
  9   アメリカ  国債証券  2.500 2024/05/15  500,000 11,104.15  55,520,762  11,688.00  58,440,034  1.03
   05/15/24
   T13/4
  10   アメリカ  国債証券  1.750 2023/05/15  500,000 10,764.76  53,823,804  11,233.52  56,167,623  0.99
   05/15/23
   T15/8
  11   アメリカ  国債証券  1.625 2022/08/15  500,000 10,731.15  53,655,789  11,094.91  55,474,559  0.98
   08/15/22
   T202/15/22
  12   アメリカ  国債証券  2.000 2022/02/15  500,000 10,827.76  54,138,834  11,087.35  55,436,754  0.98
   T13/4
  13   アメリカ  国債証券  1.750 2022/02/28  500,000 10,763.08  53,815,404  11,046.18  55,230,936  0.97
   02/28/22
   T21/4
  14   アメリカ  国債証券  2.250 2027/11/15  400,000 11,050.38  44,201,550  12,077.80  48,311,212  0.85
   11/15/27
   T13/4
  15   アメリカ  国債証券  1.750 2029/11/15  400,000 11,926.56  47,706,261  11,813.17  47,252,713  0.83
   11/15/29
   T211/30/22
  16   アメリカ  国債証券  2.000 2022/11/30  400,000 10,853.53  43,414,127  11,233.52  44,934,098  0.79
   T13/4
  17   アメリカ  国債証券  1.750 2022/05/15  400,000 10,773.16  43,092,647  11,081.47  44,325,882  0.78
   05/15/22
   T31/8
  18   アメリカ  国債証券  3.125 2044/08/15  300,000 12,182.81  36,548,438  14,519.07  43,557,210  0.77
   08/15/44
   T302/15/47
  19   アメリカ  国債証券  3.000 2047/02/15  300,000 12,021.51  36,064,553  14,492.18  43,476,562  0.77
   T311/15/45
  20   アメリカ  国債証券  3.000 2045/11/15  300,000 11,975.61  35,926,848  14,328.37  42,985,117  0.76
   FRTR 21/4
  21   フランス  国債証券  2.250 2022/10/25  300,000 12,913.69  38,741,076  12,717.72  38,153,169  0.67
   10/25/22
   FRTR 51/2
  22   フランス  国債証券  5.500 2029/04/25  200,000 18,182.81  36,365,623  17,917.15  35,834,304  0.63
   04/25/29
   T21/8
  23   アメリカ  国債証券  2.125 2025/05/15  300,000 10,940.33  32,821,011  11,681.28  35,043,858  0.62
   05/15/25
   T21/2
  24   アメリカ  国債証券  2.500 2023/08/15  300,000 11,056.26  33,168,803  11,530.07  34,590,215  0.61
   08/15/23
   T13/4
  25   アメリカ  国債証券  1.750 2024/07/31  300,000 10,795.20  32,385,609  11,400.70  34,202,100  0.60
   07/31/24
   T202/15/23
  26   アメリカ  国債証券  2.000 2023/02/15  300,000 10,851.28  32,553,866  11,268.80  33,806,423  0.59
   T13/4
  27   アメリカ  国債証券  1.750 2023/01/31  300,000 10,763.92  32,291,762  11,191.52  33,574,561  0.59
   01/31/23
   T211/15/21
  28   アメリカ  国債証券  2.000 2021/11/15  300,000 10,819.36  32,458,098  11,038.62  33,115,879  0.58
             35/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   T11/2
  29   アメリカ  国債証券  1.500 2021/08/31  300,000 10,729.80  32,189,407  10,927.73  32,783,208  0.58
   08/31/21
   T11/8
  30   アメリカ  国債証券  1.125 2021/08/31  300,000 10,641.26  31,923,808  10,877.33  32,631,994  0.57
   08/31/21
  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

             帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名   地域  業種  種類 株式数
                    比率
            単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
            (円)    (円)
       テクノロジー・
   APPLE INC
  1    アメリカ  ハードウェアお  株式 20,397  28,690.78  585,206,019  34,221.42  698,014,354  3.66
        よび機器
       ソフトウェア・
   MICROSOFT  CORP
  2    アメリカ    株式 33,404  16,283.26  543,926,134  19,505.94  651,576,486  3.41
        サービス
   AMAZON.COM  INC
  3    アメリカ  小売  株式 1,944 198,804.70  386,476,342  258,190.28  501,921,910  2.63
   FACEBOOK INC-A
  4    アメリカ  メディア・娯楽  株式 11,173  20,579.18  229,931,221  24,243.71  270,875,014  1.42
   ALPHABET INC-CL
  5    アメリカ  メディア・娯楽  株式 1,438 141,004.28  202,764,166  152,340.97  219,066,324  1.14
    C 
   ALPHABET INC-CL
  6    アメリカ  メディア・娯楽  株式 1,395 140,828.72  196,456,069  152,503.34  212,742,169  1.11
   A
       医薬品・バイオ
   JOHNSON &
       テクノロジー・
  7    アメリカ    株式 12,046  14,573.64  175,554,152  15,803.68  190,371,178  0.99
       ライフサイエン
   JOHNSON
        ス
   VISA INC-CLASS  A
       ソフトウェア・
  8    アメリカ    株式 7,780 19,316.55  150,282,831  20,888.77  162,514,691  0.85
        サービス
   SHARES
   NESTLE SA-
       食品・飲料・タ
  9    スイス    株式 13,446  11,579.09  155,692,542  11,468.71  154,208,366  0.80
        バコ
   REGISTERED
   JPMORGAN CHASE &
  10    アメリカ  銀行  株式 14,145  13,527.52  191,346,772  10,737.94  151,888,243  0.79
   CO
   PROCTER &GAMBLE
       家庭用品・パー
  11    アメリカ    株式 11,400  12,827.58  146,234,427  12,479.93  142,271,222  0.74
        ソナル用品
   CO
   UNITEDHEALTH
        ヘルスケア機
  12    アメリカ    株式 4,339 28,077.91  121,830,058  32,685.89  141,824,094  0.74
   GROUP INC
        器・サービス
   MASTERCARD  INC-
       ソフトウェア・
  13    アメリカ    株式 4,128 29,749.03  122,803,998  32,506.31  134,186,084  0.70
   CLASS A    サービス
       半導体・半導体
   INTEL CORP
  14    アメリカ    株式 20,003  6,285.30  125,724,913  6,634.60  132,711,923  0.69
        製造装置
   HOME DEPOT INC
  15    アメリカ  小売  株式 4,966 24,579.58  122,062,224  26,359.90  130,903,284  0.68
       医薬品・バイオ
   ROCHE HOLDING
       テクノロジー・
  16    スイス    株式 3,298 33,995.03  112,115,611  38,056.19  125,509,347  0.65
       ライフサイエン
   AG-GENUSSS
        ス
   BERKSHIRE
   HATHAWAY INC-CL
  17    アメリカ  各種金融  株式 5,899 23,182.39  136,752,919  19,903.80  117,412,533  0.61
   B
   VERIZON
       電気通信サービ
  18COMMUNICATIONS   アメリカ    株式 18,570  6,309.89  117,174,785  5,991.57  111,263,484  0.58
        ス
   INC
       電気通信サービ
   AT&T INC
  19    アメリカ    株式 32,876  4,074.66  133,958,837  3,339.88  109,801,954  0.57
        ス
             36/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   THE WALT DISNEY
  20    アメリカ  メディア・娯楽  株式 8,329 14,293.43  119,049,988  12,554.12  104,563,327  0.54
   CO
       医薬品・バイオ
       テクノロジー・
   PFIZER INC
  21    アメリカ    株式 25,241  3,950.45  99,713,462  4,105.49  103,626,809  0.54
       ライフサイエン
        ス
   BANK OFAMERICA
  22    アメリカ  銀行  株式 38,500  3,440.23  132,448,889  2,673.19  102,918,038  0.53
   CORP
       半導体・半導体
   NVIDIA CORP
  23    アメリカ    株式 2,742 24,024.59  65,875,442  36,504.28  100,094,747  0.52
        製造装置
       医薬品・バイオ
       テクノロジー・
   MERCK &CO. INC.
  24    アメリカ    株式 11,757  8,923.75  104,916,616  8,499.17  99,924,755  0.52
       ライフサイエン
        ス
       ソフトウェア・
   ADOBE INC
  25    アメリカ    株式 2,291 32,773.81  75,084,807  40,843.11  93,571,587  0.49
        サービス
       テクノロジー・
   CISCO SYSTEMS
  26    アメリカ  ハードウェアお  株式 18,918  5,091.20  96,315,383  4,902.83  92,751,744  0.48
   INC
        よび機器
   COCA-COLA     食品・飲料・タ
  27    アメリカ    株式 18,205  5,551.92  101,072,742  5,063.58  92,182,614  0.48
   COMPANY      バコ
   NETFLIX INC
  28    アメリカ  メディア・娯楽  株式 2,070 33,744.55  69,851,221  44,457.20  92,026,410  0.48
   EXXON MOBIL
  29    アメリカ  エネルギー  株式 18,906  7,035.46  133,012,499  4,843.15  91,564,616  0.48
   CORPORATION
       医薬品・バイオ
   NOVARTIS AG-REG
       テクノロジー・
  30    スイス    株式 9,723  9,673.63  94,056,740  9,298.53  90,409,681  0.47
       ライフサイエン
   SHS
        ス
  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

              帳簿価額    評価額
                    投資
  順
   銘柄名  地域 種類  利率 償還期限  額面
                    比率
              単価   単価
  位
               金額(円)   金額(円)
                    (％)
              (円)   (円)
   第１３３回利付
  1   日本 国債証券  0.100 2022/09/20  440,000,000  100.87 443,868,500  100.61 442,692,800  2.56
   国債（５年）
   第１３１回利付
  2   日本 国債証券  0.100 2022/03/20  400,000,000  100.70 402,832,000  100.46 401,876,000  2.32
   国債（５年）
   第１３６回利付
  3   日本 国債証券  0.100 2023/06/20  380,000,000  101.08 384,104,000  100.82 383,146,400  2.21
   国債（５年）
   第１３５回利付
  4   日本 国債証券  0.100 2023/03/20  350,000,000  101.01 353,535,000  100.75 352,656,500  2.04
   国債（５年）
   第１３８回利付
  5   日本 国債証券  0.100 2023/12/20  330,000,000  101.42 334,686,000  100.91 333,006,300  1.92
   国債（５年）
   第１４１回利付
  6   日本 国債証券  0.100 2024/09/20  320,000,000  101.10 323,520,000  101.03 323,324,800  1.87
   国債（５年）
   第１４３回利付
  7   日本 国債証券  0.100 2025/03/20  310,000,000  101.11 313,441,000  101.11 313,441,000  1.81
   国債（５年）
   第４０３回利付
  8   日本 国債証券  0.100 2021/08/01  300,000,000  100.49 301,470,400  100.30 300,927,000  1.74
   国債（２年）
   第３４２回利付
  9   日本 国債証券  0.100 2026/03/20  290,000,000  101.49 294,321,000  101.31 293,810,600  1.70
   国債（１０年）
             37/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第１３０回利付
  10   日本 国債証券  0.100 2021/12/20  270,000,000  100.62 271,682,100  100.40 271,090,800  1.56
   国債（５年）
   第１４０回利付
  11   日本 国債証券  0.100 2024/06/20  255,000,000  101.37 258,493,500  100.99 257,544,900  1.49
   国債（５年）
   第３４６回利付
  12   日本 国債証券  0.100 2027/03/20  250,000,000  102.08 255,212,500  101.47 253,682,500  1.46
   国債（１０年）
   第１３７回利付
  13   日本 国債証券  0.100 2023/09/20  250,000,000  101.14 252,850,900  100.86 252,157,500  1.45
   国債（５年）
   第３４５回利付
  14   日本 国債証券  0.100 2026/12/20  235,000,000  102.07 239,864,500  101.45 238,414,550  1.37
   国債（１０年）
   第４２回利付国
  15   日本 国債証券  1.700 2044/03/20  171,000,000  131.29 224,505,900  129.09 220,747,320  1.27
   債（３０年）
   第１３９回利付
  16   日本 国債証券  0.100 2024/03/20  210,000,000  101.25 212,636,400  100.95 212,005,500  1.22
   国債（５年）
   第３４８回利付
  17   日本 国債証券  0.100 2027/09/20  205,000,000  102.29 209,694,500  101.50 208,091,400  1.20
   国債（１０年）
   平成２７年度第
  18３回福岡県公募   日本 地方債証券  0.529 2025/08/25  200,000,000  103.09 206,188,000  102.40 204,808,000  1.18
   公債
   第３５５回利付
  19   日本 国債証券  0.100 2029/06/20  200,000,000  101.86 203,720,000  101.22 202,450,000  1.17
   国債（１０年）
   第３５３回利付
  20   日本 国債証券  0.100 2028/12/20  190,000,000  101.47 192,793,000  101.37 192,612,500  1.11
   国債（１０年）
   第３５６回利付
  21   日本 国債証券  0.100 2029/09/20  190,000,000  101.23 192,344,800  101.11 192,124,200  1.11
   国債（１０年）
   第１２３回利付
  22   日本 国債証券  2.100 2030/12/20  155,000,000  122.84 190,406,100  121.71 188,653,600  1.09
   国債（２０年）
   第３４７回利付
  23   日本 国債証券  0.100 2027/06/20  180,000,000  101.48 182,667,700  101.49 182,685,600  1.05
   国債（１０年）
   第３５８回利付
  24   日本 国債証券  0.100 2030/03/20  170,000,000  100.97 171,664,300  100.98 171,666,000  0.99
   国債（１０年）
   第１２９回利付
  25   日本 国債証券  0.100 2021/09/20  170,000,000  100.53 170,901,000  100.33 170,576,300  0.98
   国債（５年）
   第３４９回利付
  26   日本 国債証券  0.100 2027/12/20  160,000,000  101.59 162,549,200  101.52 162,435,200  0.94
   国債（１０年）
   第３５０回利付
  27   日本 国債証券  0.100 2028/03/20  150,000,000  102.08 153,121,100  101.53 152,298,000  0.88
   国債（１０年）
   第３５２回利付
  28   日本 国債証券  0.100 2028/09/20  150,000,000  102.01 153,021,000  101.46 152,193,000  0.88
   国債（１０年）
   第３４４回利付
  29   日本 国債証券  0.100 2026/09/20  150,000,000  102.43 153,646,200  101.42 152,143,500  0.88
   国債（１０年）
   第１５６回利付
  30   日本 国債証券  0.400 2036/03/20  146,000,000  103.41 150,985,560  102.20 149,214,920  0.86
   国債（２０年）
  b.投資有価証券の種類

  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
    種類   国内／国外     業種     投資比率(％)
          水産・農林業          0.09
    株式    国内
          鉱業          0.19
          建設業          2.32
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          食料品          3.67
          繊維製品          0.49
          パルプ・紙          0.22
          化学          6.69
          医薬品          6.57
          石油・石炭製品          0.42
          ゴム製品          0.57
          ガラス・土石製品          0.66
          鉄鋼          0.53
          非鉄金属          0.60
          金属製品          0.53
          機械          4.53
          電気機器          13.31
          輸送用機器          6.67
          精密機器          2.38
          その他製品          2.22
          電気・ガス業          1.46
          陸運業          3.97
          海運業          0.11
          空運業          0.33
          倉庫・運輸関連業          0.21
          情報・通信業          8.60
          卸売業          4.37
          小売業          4.50
          銀行業          4.69
          証券、商品先物取引業          0.73
          保険業          1.86
          その他金融業          1.02
          不動産業          1.86
          サービス業          4.82
     合　　計               91.33
  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

    種類         投資比率(％)
    国債証券                97.66

    合　　計                97.66

  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

    種類   国内／国外     業種     投資比率(％)
          エネルギー          3.59
    株式    国外
          素材          3.97
          資本財          5.82
          商業・専門サービス          1.27
          運輸          1.74
             39/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          自動車・自動車部品          1.05
          耐久消費財・アパレル          1.76
          消費者サービス          1.55
          メディア・娯楽          6.38
          小売          5.54
          食品・生活必需品小売り          1.52
          食品・飲料・タバコ          4.49
          家庭用品・パーソナル用品          2.06
          ヘルスケア機器・サービス          5.26
          医薬品・バイオテクノロ
                    8.73
          ジー・ライフサイエンス
          銀行          5.49
          各種金融          4.16
          保険          3.02
          不動産          0.40
          ソフトウェア・サービス          11.10
          テクノロジー・ハードウェア
                    5.13
          および機器
          電気通信サービス          2.12
          公益事業          3.38
          半導体・半導体製造装置          3.60
    投資証券     ―  －          2.46
     合　　計               95.70
  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

    種類         投資比率(％)
    国債証券                87.91
   地方債証券                 5.68
    特殊債券                 1.17
    社債券                4.99
    合　　計                99.75
  ②投資不動産物件

  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
   該当事項はありません。
  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

   該当事項はありません。
  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

   該当事項はありません。
  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

   該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
             40/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            買建/ 数量       投資
   種類  地域 取引所   資産名     帳簿価額   評価額（円）
            売建 （枚）       比率(％)
  株価指数先物取引   日本 大阪取引所  東証株価指数先物   買建  167 2,254,724,700.00   2,603,530,000   8.79

  (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
   価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
   ずる方法で評価しています。
  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

   該当事項はありません。
  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

                     投資
          買建/ 数量
   種類  地域  取引所  資産名    通貨  帳簿価額  評価額  評価額（円）  比率
          売建 （枚）
                     (％)
     Chicago
  株価指数
       S&P 500 EMIN
    アメリカ  Mercantile    買建  65 米ドル  9,642,525.00  9,873,825.00  1,061,732,402  5.56
  先物取引
     Exchange
       DJEUSTX 50
    ドイツ  Eurex    買建  67 ユーロ  2,023,690.00  2,071,640.00   246,794,473  1.29
     ICE Futures
       FTSE 100 IDX
    イギリス      買建  20 英ポンド  1,228,350.00  1,244,800.00   164,973,344  0.86
     Europe
     Financials
  (注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
   価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
   ずる方法で評価しています。
  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

   該当事項はありません。
  (3) 【運用実績】

  ①【純資産の推移】
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2011年  5月30日)
  第2計算期間末          1   1  1.0016   1.0016
      (2012年  5月28日)
  第3計算期間末          1   1  1.0026   1.0026
      (2013年  5月28日)
  第4計算期間末          3   3  1.1296   1.1296
      (2014年  5月28日)
  第5計算期間末          8   8  1.1741   1.1741
      (2015年  5月28日)
  第6計算期間末         39   39  1.2648   1.2648
      (2016年  5月30日)
  第7計算期間末         49   49  1.2729   1.2729
      (2017年  5月29日)
  第8計算期間末         65   65  1.2771   1.2771
      (2018年  5月28日)
  第9計算期間末         72   72  1.3026   1.3026
      (2019年  5月28日)
  第10計算期間末          82   82  1.3079   1.3079
      (2020年  5月28日)
  第11計算期間末          82   82  1.3200   1.3200
     2019年  5月末日
            82   －  1.3060    －
      6月末日     83   －  1.3194    －
      7月末日     76   －  1.3235    －
      8月末日     77   －  1.3291    －
      9月末日     70   －  1.3311    －
      10月末日      78   －  1.3385    －
             41/211

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      11月末日      79   －  1.3407    －
      12月末日      80   －  1.3425    －
     2020年  1月末日
            91   －  1.3441    －
      2月末日     83   －  1.3298    －
      3月末日     79   －  1.2914    －
      4月末日     80   －  1.3066    －
      5月末日     84   －  1.3170    －
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2011年  5月30日)
  第2計算期間末          8   8  0.9835   0.9835
      (2012年  5月28日)
  第3計算期間末          9   9  0.9669   0.9669
      (2013年  5月28日)
  第4計算期間末         14   14  1.1868   1.1868
      (2014年  5月28日)
  第5計算期間末          7   7  1.2474   1.2474
      (2015年  5月28日)
  第6計算期間末         20   20  1.4041   1.4041
      (2016年  5月30日)
  第7計算期間末         48   48  1.3587   1.3587
      (2017年  5月29日)
  第8計算期間末         40   40  1.3928   1.3928
      (2018年  5月28日)
  第9計算期間末         83   83  1.4423   1.4423
      (2019年  5月28日)
  第10計算期間末          87   87  1.4372   1.4372
      (2020年  5月28日)
  第11計算期間末          91   91  1.4627   1.4627
     2019年  5月末日
            87   －  1.4307    －
      6月末日     88   －  1.4503    －
      7月末日     84   －  1.4577    －
      8月末日     90   －  1.4535    －
      9月末日     86   －  1.4670    －
      10月末日      90   －  1.4848    －
      11月末日      95   －  1.4930    －
      12月末日      93   －  1.4998    －
     2020年  1月末日
            93   －  1.4989    －
      2月末日     91   －  1.4652    －
      3月末日     87   －  1.4095    －
      4月末日     90   －  1.4357    －
      5月末日     91   －  1.4586    －
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2011年  5月30日)
  第2計算期間末         10   10  0.9810   0.9810
      (2012年  5月28日)
  第3計算期間末         14   14  0.9458   0.9458
      (2013年  5月28日)
  第4計算期間末         16   16  1.2415   1.2415
      (2014年  5月28日)
  第5計算期間末         27   27  1.3182   1.3182
      (2015年  5月28日)
  第6計算期間末         78   78  1.5499   1.5499
             42/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2016年  5月30日)
  第7計算期間末         118   118  1.4536   1.4536
      (2017年  5月29日)
  第8計算期間末         130   130  1.5354   1.5354
      (2018年  5月28日)
  第9計算期間末         161   161  1.6134   1.6134
      (2019年  5月28日)
  第10計算期間末         184   184  1.5927   1.5927
      (2020年  5月28日)
  第11計算期間末         195   195  1.6339   1.6339
     2019年  5月末日
            183   －  1.5804    －
      6月末日     185   －  1.6071    －
      7月末日     186   －  1.6186    －
      8月末日     186   －  1.6024    －
      9月末日     184   －  1.6307    －
      10月末日     188   －  1.6619    －
      11月末日     189   －  1.6778    －
      12月末日     192   －  1.6910    －
     2020年  1月末日
            201   －  1.6865    －
      2月末日     196   －  1.6265    －
      3月末日     185   －  1.5490    －
      4月末日     185   －  1.5893    －
      5月末日     194   －  1.6282    －
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2011年  5月30日)
  第2計算期間末          6   6  0.9782   0.9782
      (2012年  5月28日)
  第3計算期間末         10   10  0.9262   0.9262
      (2013年  5月28日)
  第4計算期間末         23   23  1.2864   1.2864
      (2014年  5月28日)
  第5計算期間末         15   15  1.3782   1.3782
      (2015年  5月28日)
  第6計算期間末         66   66  1.6814   1.6814
      (2016年  5月30日)
  第7計算期間末         118   118  1.5351   1.5351
      (2017年  5月29日)
  第8計算期間末         117   117  1.6639   1.6639
      (2018年  5月28日)
  第9計算期間末         161   161  1.7799   1.7799
      (2019年  5月28日)
  第10計算期間末         177   177  1.7375   1.7375
      (2020年  5月28日)
  第11計算期間末         218   218  1.7894   1.7894
     2019年  5月末日
            176   －  1.7183    －
      6月末日     182   －  1.7529    －
      7月末日     181   －  1.7692    －
      8月末日     189   －  1.7380    －
      9月末日     189   －  1.7812    －
      10月末日     192   －  1.8261    －
      11月末日     194   －  1.8500    －
      12月末日     193   －  1.8701    －
     2020年  1月末日
            210   －  1.8615    －
      2月末日     208   －  1.7729    －
      3月末日     199   －  1.6711    －
             43/211


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      4月末日     206   －  1.7272    －
      5月末日     217   －  1.7822    －
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2011年  5月30日)
  第2計算期間末          3   3  0.9758   0.9758
      (2012年  5月28日)
  第3計算期間末          6   6  0.9069   0.9069
      (2013年  5月28日)
  第4計算期間末         14   14  1.3320   1.3320
      (2014年  5月28日)
  第5計算期間末         24   24  1.4366   1.4366
      (2015年  5月28日)
  第6計算期間末         85   85  1.8101   1.8101
      (2016年  5月30日)
  第7計算期間末         121   121  1.6135   1.6135
      (2017年  5月29日)
  第8計算期間末         131   131  1.7878   1.7878
      (2018年  5月28日)
  第9計算期間末         184   184  1.9419   1.9419
      (2019年  5月28日)
  第10計算期間末         162   162  1.8734   1.8734
      (2020年  5月28日)
  第11計算期間末         181   181  1.9322   1.9322
     2019年  5月末日
            160   －  1.8462    －
      6月末日     166   －  1.8894    －
      7月末日     170   －  1.9111    －
      8月末日     170   －  1.8628    －
      9月末日     171   －  1.9242    －
      10月末日     174   －  1.9856    －
      11月末日     177   －  2.0200    －
      12月末日     175   －  2.0483    －
     2020年  1月末日
            184   －  2.0333    －
      2月末日     162   －  1.9052    －
      3月末日     152   －  1.7714    －
      4月末日     163   －  1.8491    －
      5月末日     180   －  1.9230    －
  ②【分配の推移】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
  該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

  該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

  該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

  該当事項はありません。
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

  該当事項はありません。
  ③【収益率の推移】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
             44/211


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    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  5月29日～2011年    5月30日
   第2計算期間                 0.8
        2011年  5月31日～2012年    5月28日
   第3計算期間                 0.1
        2012年  5月29日～2013年    5月28日
   第4計算期間                 12.7
        2013年  5月29日～2014年    5月28日
   第5計算期間                 3.9
        2014年  5月29日～2015年    5月28日
   第6計算期間                 7.7
        2015年  5月29日～2016年    5月30日
   第7計算期間                 0.6
        2016年  5月31日～2017年    5月29日
   第8計算期間                 0.3
        2017年  5月30日～2018年    5月28日
   第9計算期間                 2.0
        2018年  5月29日～2019年    5月28日
   第10計算期間                 0.4
        2019年  5月29日～2020年    5月28日
   第11計算期間                 0.9
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  5月29日～2011年    5月30日
   第2計算期間                 0.6
        2011年  5月31日～2012年    5月28日
   第3計算期間                 △1.7
        2012年  5月29日～2013年    5月28日
   第4計算期間                 22.7
        2013年  5月29日～2014年    5月28日
   第5計算期間                 5.1
        2014年  5月29日～2015年    5月28日
   第6計算期間                 12.6
        2015年  5月29日～2016年    5月30日
   第7計算期間                 △3.2
        2016年  5月31日～2017年    5月29日
   第8計算期間                 2.5
        2017年  5月30日～2018年    5月28日
   第9計算期間                 3.6
        2018年  5月29日～2019年    5月28日
   第10計算期間                 △0.4
        2019年  5月29日～2020年    5月28日
   第11計算期間                 1.8
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  5月29日～2011年    5月30日
   第2計算期間                 0.9
        2011年  5月31日～2012年    5月28日
   第3計算期間                 △3.6
        2012年  5月29日～2013年    5月28日
   第4計算期間                 31.3
        2013年  5月29日～2014年    5月28日
   第5計算期間                 6.2
        2014年  5月29日～2015年    5月28日
   第6計算期間                 17.6
        2015年  5月29日～2016年    5月30日
   第7計算期間                 △6.2
        2016年  5月31日～2017年    5月29日
   第8計算期間                 5.6
        2017年  5月30日～2018年    5月28日
   第9計算期間                 5.1
        2018年  5月29日～2019年    5月28日
   第10計算期間                 △1.3
        2019年  5月29日～2020年    5月28日
   第11計算期間                 2.6
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  5月29日～2011年    5月30日
   第2計算期間                 1.0
        2011年  5月31日～2012年    5月28日
   第3計算期間                 △5.3
        2012年  5月29日～2013年    5月28日
   第4計算期間                 38.9
        2013年  5月29日～2014年    5月28日
   第5計算期間                 7.1
             45/211


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        2014年  5月29日～2015年    5月28日
   第6計算期間                 22.0
        2015年  5月29日～2016年    5月30日
   第7計算期間                 △8.7
        2016年  5月31日～2017年    5月29日
   第8計算期間                 8.4
        2017年  5月30日～2018年    5月28日
   第9計算期間                 7.0
        2018年  5月29日～2019年    5月28日
   第10計算期間                 △2.4
        2019年  5月29日～2020年    5月28日
   第11計算期間                 3.0
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  5月29日～2011年    5月30日
   第2計算期間                 1.2
        2011年  5月31日～2012年    5月28日
   第3計算期間                 △7.1
        2012年  5月29日～2013年    5月28日
   第4計算期間                 46.9
        2013年  5月29日～2014年    5月28日
   第5計算期間                 7.9
        2014年  5月29日～2015年    5月28日
   第6計算期間                 26.0
        2015年  5月29日～2016年    5月30日
   第7計算期間                 △10.9
        2016年  5月31日～2017年    5月29日
   第8計算期間                 10.8
        2017年  5月30日～2018年    5月28日
   第9計算期間                 8.6
        2018年  5月29日～2019年    5月28日
   第10計算期間                 △3.5
        2019年  5月29日～2020年    5月28日
   第11計算期間                 3.1
  (4) 【設定及び解約の実績】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
             設定口数   解約口数   発行済み口数
    期     計算期間
             （口）   （口）   （口）
      2010 年 5月29日～2011年   5月30日
   第2計算期間           8,804,375   7,895,419   1,908,956
      2011 年 5月31日～2012年   5月28日
   第3計算期間           451,037   664,291   1,695,702
      2012 年 5月29日～2013年   5月28日
   第4計算期間           1,744,252   194,813   3,245,141
      2013 年 5月29日～2014年   5月28日
   第5計算期間           4,444,257   167,909   7,521,489
      2014 年 5月29日～2015年   5月28日
   第6計算期間           24,911,999   1,513,796   30,919,692
      2015 年 5月29日～2016年   5月30日
   第7計算期間           35,902,050   27,787,732   39,034,010
      2016 年 5月31日～2017年   5月29日
   第8計算期間           35,772,205   23,610,777   51,195,438
      2017 年 5月30日～2018年   5月28日
   第9計算期間           15,621,106   11,296,402   55,520,142
      2018 年 5月29日～2019年   5月28日
   第10計算期間           29,294,620   21,872,861   62,941,901
      2019 年 5月29日～2020年   5月28日
   第11計算期間           37,336,253   37,885,500   62,392,654
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

             設定口数   解約口数   発行済み口数
    期     計算期間
             （口）   （口）   （口）
      2010 年 5月29日～2011年   5月30日
   第2計算期間           2,068,674    ―  8,144,643
      2011 年 5月31日～2012年   5月28日
   第3計算期間           2,025,169   81,395  10,088,417
      2012 年 5月29日～2013年   5月28日
   第4計算期間           2,319,305   358,872   12,048,850
      2013 年 5月29日～2014年   5月28日
   第5計算期間           4,702,172   11,092,879   5,658,143
      2014 年 5月29日～2015年   5月28日
   第6計算期間           11,794,261   2,520,687   14,931,717
      2015 年 5月29日～2016年   5月30日
   第7計算期間           25,668,820   4,626,970   35,973,567
      2016 年 5月31日～2017年   5月29日
   第8計算期間           13,457,422   20,549,656   28,881,333
             46/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2017 年 5月30日～2018年   5月28日
   第9計算期間           33,353,972   4,620,506   57,614,799
      2018 年 5月29日～2019年   5月28日
   第10計算期間           19,468,653   16,263,072   60,820,380
      2019 年 5月29日～2020年   5月28日
   第11計算期間           33,404,944   31,598,788   62,626,536
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

             設定口数   解約口数   発行済み口数
    期     計算期間
             （口）   （口）   （口）
      2010 年 5月29日～2011年   5月30日
   第2計算期間           9,453,063   547,575   10,706,865
      2011 年 5月31日～2012年   5月28日
   第3計算期間           6,970,199   1,908,436   15,768,628
      2012 年 5月29日～2013年   5月28日
   第4計算期間           6,196,189   8,722,320   13,242,497
      2013 年 5月29日～2014年   5月28日
   第5計算期間          16,606,747   9,215,518   20,633,726
      2014 年 5月29日～2015年   5月28日
   第6計算期間          41,287,216   11,094,349   50,826,593
      2015 年 5月29日～2016年   5月30日
   第7計算期間          49,089,529   18,212,059   81,704,063
      2016 年 5月31日～2017年   5月29日
   第8計算期間          25,304,256   22,165,672   84,842,647
      2017 年 5月30日～2018年   5月28日
   第9計算期間          52,908,557   37,565,287   100,185,917
      2018 年 5月29日～2019年   5月28日
   第10計算期間           31,827,578   16,274,452   115,739,043
      2019 年 5月29日～2020年   5月28日
   第11計算期間           42,978,637   39,067,353   119,650,327
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

             設定口数   解約口数   発行済み口数
    期     計算期間
             （口）   （口）   （口）
      2010 年 5月29日～2011年   5月30日
   第2計算期間           3,385,628   513,347   7,028,643
      2011 年 5月31日～2012年   5月28日
   第3計算期間           4,890,861   398,904   11,520,600
      2012 年 5月29日～2013年   5月28日
   第4計算期間          10,182,482   3,785,371   17,917,711
      2013 年 5月29日～2014年   5月28日
   第5計算期間           6,514,791   12,874,980   11,557,522
      2014 年 5月29日～2015年   5月28日
   第6計算期間          32,097,314   3,947,189   39,707,647
      2015 年 5月29日～2016年   5月30日
   第7計算期間          47,714,020   10,012,998   77,408,669
      2016 年 5月31日～2017年   5月29日
   第8計算期間          24,056,011   31,031,071   70,433,609
      2017 年 5月30日～2018年   5月28日
   第9計算期間          36,482,971   16,008,166   90,908,414
      2018 年 5月29日～2019年   5月28日
   第10計算期間           27,429,451   15,981,549   102,356,316
      2019 年 5月29日～2020年   5月28日
   第11計算期間           54,588,029   34,904,312   122,040,033
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

             設定口数   解約口数   発行済み口数
    期     計算期間
             （口）   （口）   （口）
      2010 年 5月29日～2011年   5月30日
   第2計算期間           3,095,209   133,061   4,062,988
      2011 年 5月31日～2012年   5月28日
   第3計算期間           4,615,071   2,002,933   6,675,126
      2012 年 5月29日～2013年   5月28日
   第4計算期間           5,849,917   1,477,495   11,047,548
      2013 年 5月29日～2014年   5月28日
   第5計算期間           14,274,311   8,410,069   16,911,790
      2014 年 5月29日～2015年   5月28日
   第6計算期間           63,952,024   33,894,421   46,969,393
      2015 年 5月29日～2016年   5月30日
   第7計算期間           66,146,858   37,966,094   75,150,157
      2016 年 5月31日～2017年   5月29日
   第8計算期間           30,974,696   32,502,355   73,622,498
      2017 年 5月30日～2018年   5月28日
   第9計算期間           47,877,906   26,444,776   95,055,628
      2018 年 5月29日～2019年   5月28日
   第10計算期間           30,262,954   38,646,662   86,671,920
      2019 年 5月29日～2020年   5月28日
   第11計算期間           49,464,156   42,246,725   93,889,351
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  ＜参考情報＞

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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   a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引
   所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いま
   せん。
   b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
   分配金受取りコース     分配金を受け取るコースです。
   分配金再投資コース     分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

   c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
   ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
   とができます。
   d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
   翌営業日受付の取扱いとなります。
   e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
   い合わせることにより知ることができます。
   ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
    東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
    ０１２０－７１２－０１６     （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
   f.申込手数料は、発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
   める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   g.上記にかかわらず、    取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
   し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
   中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
   h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
   ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
   または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
   に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
   託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
   社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
   関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
   記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
   の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
   i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
   り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   j.販売会社によって、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合がありま
   す。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ２【換金（解約）手続等】

   a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
   求を行うことができます。
   b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
   は、販売会社にお問い合わせください。
   c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニュー
   ヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する
   日には、お申込みの受付を行いません。
   d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
   ください。
   e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
   は翌営業日受付としてお取扱いします。
   f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
   ※信託財産留保額はありません。
   g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
   問い合わせることにより知ることができます。
   h.解約にかかる手数料はありません。
   i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
   j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
   は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
   す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
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   日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
   中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
   k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
   l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
   替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
   当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
   替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
  ３【資産管理等の概要】

  (1) 【資産の評価】

   a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
   金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
   b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
   価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
   については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
   予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
   ものとします。
   ＜主要投資対象資産の評価方法＞
     対象         評価方法
    マザーファンド
        原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
    受益証券
        原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合
     株式
        は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
        原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
        a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
    公社債等
        b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
        c.価格情報会社の提供する価額
        国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日の
        清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
    先物取引   海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計算
        日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するものとし
        ます。
   c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
   問い合わせることにより知ることができます。
  (2) 【保管】

   該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

   原則として、2009年９月２日から2021年５月28日までとします。ただし、後記「(5)その他                  ①信託の
   終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
  (4) 【計算期間】

   原則として、毎年５月29日から翌年５月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
   きはその翌営業日    （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
   （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
  (5) 【その他】

   ① 信託の終了（繰上償還）
   a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口
    を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
    はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
    せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
    庁に届け出ます。
   b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
    す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
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    め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
    れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
    の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
    数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
    行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
    もって行います。
   e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
    案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
    ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
    であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
   f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
   g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
    に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
    き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
    違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
    者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
    所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
    を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
    いものとします。
   i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
    す。
   ② 信託約款の変更
   a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
    託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
    法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
    じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
    を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
    更することができないものとします。
   b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
    に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
    る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
    この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
    などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
    書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
    の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
    数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
    行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
    もって行います。
   e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
    該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
    したときには適用しません。
   g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
    あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
    た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   ③ 関係会社との契約の更改等
   委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
   い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
   より変更することができます。
   ④ 運用報告書
   a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
    交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
    らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
   b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
    （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
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   c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
    します。
   ⑤ 公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
   ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
  しません。
   ① 収益分配金の請求権
   収益分配金は、   毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
   して５営業日まで）から、     決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
   益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
   きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
   払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
   します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
   日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
   けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
   た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
   または記録されます。
   ② 償還金の請求権
   償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
   同じ。）は、   信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                休業
   日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、              償還日において振替機関
   等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
   権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
   ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
   す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
   間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
   委託会社に帰属します。
   ③ 換金（解約）請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
   とができます。詳細は上記「２      換金（解約）手続等」をご参照ください。
   ④ 買取請求権
   一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
   求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
   指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
   投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
   定の適用を受けません。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

   第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
   令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第11期計算期間（2019年5月29日か

   ら2020年5月28日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
   ます。
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  1【財務諸表】

  【ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）】
  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            [2019年  5月28日現在]    [2020年  5月28日現在]
  資産の部
   流動資産
              82,306,219     82,343,203
   親投資信託受益証券
               294,944     316,096
   未収入金
              82,601,163     82,659,299
   流動資産合計
              82,601,163     82,659,299
   資産合計
  負債の部
   流動負債
                －    10,114
   未払解約金
               19,312     20,037
   未払受託者報酬
               257,351     267,112
   未払委託者報酬
               4,194     4,373
   その他未払費用
               280,857     301,636
   流動負債合計
               280,857     301,636
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              62,941,901     62,392,654
              ※1     ※1
   元本
   剰余金
              19,378,405     19,965,009
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              2,065,734     1,435,997
    （分配準備積立金）
              82,320,306     82,357,663
   元本等合計
              82,320,306     82,357,663
   純資産合計
              82,601,163     82,659,299
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             第10期     第11期
            自 2018年 5月29日   自 2019年 5月29日
            至 2019年 5月28日   至 2020年 5月28日
  営業収益
               788,226     1,323,024
   有価証券売買等損益
               788,226     1,323,024
   営業収益合計
  営業費用
               37,362     39,329
   受託者報酬
               497,952     524,278
   委託者報酬
               8,095     8,553
   その他費用
               543,409     572,160
   営業費用合計
               244,817     750,864
  営業利益又は営業損失（△）
               244,817     750,864
  経常利益又は経常損失（△）
               244,817     750,864
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               4,273     568,345
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              16,800,604     19,378,405
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              8,963,952     12,233,823
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              8,963,952     12,233,823
   少額
              6,626,695     11,829,738
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              6,626,695     11,829,738
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
                －     －
               ※1     ※1
  分配金
              19,378,405     19,965,009
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第11期
             自 2019年  5月29日
     区　　分
             至 2020年  5月28日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
          価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             第10期     第11期
      区　　分
           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
  1.※1 期首元本額          55,520,142  円   62,941,901  円

    期中追加設定元本額          29,294,620  円   37,336,253  円
    期中一部解約元本額          21,872,861  円   37,885,500  円
  2.※1 計算期間末日における受益権の総数          62,941,901  口   62,392,654  口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第10期          第11期
     自 2018年  5月29日       自 2019年  5月29日
     至 2019年  5月28日       至 2020年  5月28日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （699,148円）、解約に伴う当期純利益金額分配          （337,232円）、解約に伴う当期純利益金額分配
  後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰          後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
  越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に          越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に
  規定される収益調整金（17,312,671円）及び分          規定される収益調整金（18,529,012円）及び分
  配準備積立金（1,366,586円）より、分配対象額          配準備積立金（1,098,765円）より、分配対象額
  は19,378,405円（１万口当たり3,078.75円）で          は19,965,009円（１万口当たり3,199.86円）で
  ありますが、分配を行っておりません。          ありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
           第10期      第11期
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
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   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           第10期      第11期
     区　　分
          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ

                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
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   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第10期（自  2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                 796,016
     合計               796,016
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  第11期（自  2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                 668,138
    合計               668,138
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      第10期          第11期
     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.3079円   1口当たり純資産額       1.3200円

  （1万口当たり純資産額       13,079円）  （1万口当たり純資産額       13,200円）

  (4) 【附属明細表】

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類      銘　柄      券面総額   評価額  備考
  親投資信託   ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド           7,250,825   9,653,023
   受益証券
     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド           5,568,140   9,105,579
     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド           2,365,405   5,924,866
     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド          44,285,511   57,659,735
  親投資信託受益証券    合計
               59,469,881   82,343,203
        合計       59,469,881   82,343,203
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  第2　信用取引契約残高明細表
   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
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  【ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）】

  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            [2019年  5月28日現在]    [2020年  5月28日現在]
  資産の部
   流動資産
              87,396,954     91,589,959
   親投資信託受益証券
               297,386     348,915
   未収入金
              87,694,340     91,938,874
   流動資産合計
              87,694,340     91,938,874
   資産合計
  負債の部
   流動負債
                －     5,000
   未払解約金
               19,466     22,491
   未払受託者報酬
               259,494     299,766
   未払委託者報酬
               4,251     4,908
   その他未払費用
               283,211     332,165
   流動負債合計
               283,211     332,165
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              60,820,380     62,626,536
              ※1     ※1
   元本
   剰余金
              26,590,749     28,980,173
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              2,903,172     2,512,265
    （分配準備積立金）
              87,411,129     91,606,709
   元本等合計
              87,411,129     91,606,709
   純資産合計
              87,694,340     91,938,874
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             第10期     第11期
            自 2018年 5月29日   自 2019年 5月29日
            至 2019年 5月28日   至 2020年 5月28日
  営業収益
               330,642     2,236,476
   有価証券売買等損益
               330,642     2,236,476
   営業収益合計
  営業費用
               39,384     44,131
   受託者報酬
               525,004     588,307
   委託者報酬
               8,597     9,624
   その他費用
               572,985     642,062
   営業費用合計
              △242,343     1,594,414
  営業利益又は営業損失（△）
              △242,343     1,594,414
  経常利益又は経常損失（△）
              △242,343     1,594,414
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △6,532     575,369
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              25,481,358     26,590,749
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              8,535,245     15,364,746
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              8,535,245     15,364,746
   少額
              7,190,043     13,994,367
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              7,190,043     13,994,367
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
                －     －
               ※1     ※1
  分配金
              26,590,749     28,980,173
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第11期
             自 2019年  5月29日
     区　　分
             至 2020年  5月28日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
          価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             第10期     第11期
      区　　分
           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
  1.※1 期首元本額          57,614,799  円   60,820,380  円

    期中追加設定元本額          19,468,653  円   33,404,944  円
    期中一部解約元本額          16,263,072  円   31,598,788  円
  2.※1 計算期間末日における受益権の総数          60,820,380  口   62,626,536  口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第10期          第11期
     自 2018年  5月29日       自 2019年  5月29日
     至 2019年  5月28日       至 2020年  5月28日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （940,130円）、解約に伴う当期純利益金額分配          （783,079円）、解約に伴う当期純利益金額分配
  後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰          後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
  越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に          越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に
  規定される収益調整金（23,687,577円）及び分          規定される収益調整金（26,467,908円）及び分
  配準備積立金（1,963,042円）より、分配対象額          配準備積立金（1,729,186円）より、分配対象額
  は26,590,749円（１万口当たり4,371.99円）で          は28,980,173円（１万口当たり4,627.43円）で
  ありますが、分配を行っておりません。          ありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
           第10期      第11期
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
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   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           第10期      第11期
     区　　分
          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、その

                  同左
   びこれらの差額      差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事項      同左
   に関する事項      に関する注記）に記載してお
         ります。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ取      同左
         引以外の金融商品について
         は、短期間で決済され、時価
         は帳簿価額と近似しているた
         め、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
             66/211



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   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価格
   事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格
         がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。
         当該価額の算定においては一定         同左
         の前提条件等を採用しているた
         め、異なる前提条件等によった
         場合、当該価額が異なることも
         あります。
  （有価証券に関する注記）

  第10期（自  2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                 461,180
     合計               461,180
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  第11期（自  2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                1,422,492
    合計               1,422,492
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      第10期          第11期
     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.4372円   1口当たり純資産額       1.4627円

  （1万口当たり純資産額       14,372円）  （1万口当たり純資産額       14,627円）

  (4) 【附属明細表】

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類      銘　柄      券面総額   評価額  備考
  親投資信託   ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド          13,088,558   17,424,797
   受益証券
     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド           8,374,493  13,694,808
     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド           4,473,348  11,204,842
     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド          37,838,335   49,265,512
  親投資信託受益証券    合計
               63,774,734   91,589,959
        合計       63,774,734   91,589,959
             67/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第2　信用取引契約残高明細表
   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
             68/211



















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  【ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）】

  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            [2019年  5月28日現在]    [2020年  5月28日現在]
  資産の部
   流動資産
              184,301,996     195,459,885
   親投資信託受益証券
               659,247     717,496
   未収入金
              184,961,243     196,177,381
   流動資産合計
              184,961,243     196,177,381
   資産合計
  負債の部
   流動負債
                －     1
   未払解約金
               43,145     46,979
   未払受託者報酬
               575,195     626,333
   未払委託者報酬
               9,494     10,354
   その他未払費用
               627,834     683,667
   流動負債合計
               627,834     683,667
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              115,739,043     119,650,327
              ※1     ※1
   元本
   剰余金
              68,594,366     75,843,387
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              10,752,302     9,914,261
    （分配準備積立金）
              184,333,409     195,493,714
   元本等合計
              184,333,409     195,493,714
   純資産合計
              184,961,243     196,177,381
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             第10期     第11期
            自 2018年 5月29日   自 2019年 5月29日
            至 2019年 5月28日   至 2020年 5月28日
  営業収益
              △771,489     5,677,635
   有価証券売買等損益
              △771,489     5,677,635
   営業収益合計
  営業費用
               84,479     92,898
   受託者報酬
              1,126,189     1,238,433
   委託者報酬
               18,589     20,464
   その他費用
              1,229,257     1,351,795
   営業費用合計
              △2,000,746     4,325,840
  営業利益又は営業損失（△）
              △2,000,746     4,325,840
  経常利益又は経常損失（△）
              △2,000,746     4,325,840
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △71,103     1,077,368
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              61,456,625     68,594,366
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              19,023,599     27,457,485
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              19,023,599     27,457,485
   少額
              9,956,215     23,456,936
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              9,956,215     23,456,936
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
                －     －
               ※1     ※1
  分配金
              68,594,366     75,843,387
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第11期
             自 2019年  5月29日
     区　　分
             至 2020年  5月28日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
          価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             第10期     第11期
      区　　分
           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
  1.※1 期首元本額         100,185,917  円   115,739,043  円

    期中追加設定元本額          31,827,578  円   42,978,637  円
    期中一部解約元本額          16,274,452  円   39,067,353  円
  2.※1 計算期間末日における受益権の総数         115,739,043  口   119,650,327  口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第10期          第11期
     自 2018年  5月29日       自 2019年  5月29日
     至 2019年  5月28日       至 2020年  5月28日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （2,310,292円）、解約に伴う当期純利益金額分          （2,229,748円）、解約に伴う当期純利益金額分
  配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  に規定される収益調整金（57,842,064円）及び          に規定される収益調整金（65,929,126円）及び
  分配準備積立金（8,442,010円）より、分配対象          分配準備積立金（7,684,513円）より、分配対象
  額は68,594,366円（１万口当たり5,926.62円）          額は75,843,387円（１万口当たり6,338.73円）
  でありますが、分配を行っておりません。          でありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
           第10期      第11期
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
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   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           第10期      第11期
     区　　分
          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ

                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
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   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第10期（自  2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                △497,063
     合計               △497,063
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  第11期（自  2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                4,248,604
    合計               4,248,604
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      第10期          第11期
     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.5927円   1口当たり純資産額       1.6339円

  （1万口当たり純資産額       15,927円）  （1万口当たり純資産額       16,339円）

  (4) 【附属明細表】

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類      銘　柄      券面総額   評価額  備考
  親投資信託   ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド          39,990,095   53,238,813
   受益証券
     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド          21,253,157   34,755,287
     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド          13,408,604   33,585,871
     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド          56,743,406   73,879,914
  親投資信託受益証券    合計
               131,395,262   195,459,885
        合計       131,395,262   195,459,885
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  第2　信用取引契約残高明細表
   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
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  【ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）】

  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            [2019年  5月28日現在]    [2020年  5月28日現在]
  資産の部
   流動資産
              177,814,653     218,338,471
   親投資信託受益証券
               656,975     762,745
   未収入金
              178,471,628     219,101,216
   流動資産合計
              178,471,628     219,101,216
   資産合計
  負債の部
   流動負債
                6    10,328
   未払解約金
               42,991     49,260
   未払受託者報酬
               573,155     656,738
   未払委託者報酬
               9,470     10,863
   その他未払費用
               625,622     727,189
   流動負債合計
               625,622     727,189
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              102,356,316     122,040,033
              ※1     ※1
   元本
   剰余金
              75,489,690     96,333,994
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              14,288,001     13,088,140
    （分配準備積立金）
              177,846,006     218,374,027
   元本等合計
              177,846,006     218,374,027
   純資産合計
              178,471,628     219,101,216
  負債純資産合計
             75/211










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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             第10期     第11期
            自 2018年 5月29日   自 2019年 5月29日
            至 2019年 5月28日   至 2020年 5月28日
  営業収益
              △2,733,750     6,891,899
   有価証券売買等損益
              △2,733,750     6,891,899
   営業収益合計
  営業費用
               85,278     94,992
   受託者報酬
              1,136,874     1,266,487
   委託者報酬
               18,776     20,934
   その他費用
              1,240,928     1,382,413
   営業費用合計
              △3,974,678     5,509,486
  営業利益又は営業損失（△）
              △3,974,678     5,509,486
  経常利益又は経常損失（△）
              △3,974,678     5,509,486
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △235,809     1,361,989
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              70,900,533     75,489,690
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              20,747,487     42,815,386
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              20,747,487     42,815,386
   少額
              12,419,461     26,118,579
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              12,419,461     26,118,579
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
                －     －
               ※1     ※1
  分配金
              75,489,690     96,333,994
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             76/211









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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第11期
             自 2019年  5月29日
     区　　分
             至 2020年  5月28日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
          価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             第10期     第11期
      区　　分
           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
  1.※1 期首元本額          90,908,414  円   102,356,316  円

    期中追加設定元本額          27,429,451  円   54,588,029  円
    期中一部解約元本額          15,981,549  円   34,904,312  円
  2.※1 計算期間末日における受益権の総数         102,356,316  口   122,040,033  口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第10期          第11期
     自 2018年  5月29日       自 2019年  5月29日
     至 2019年  5月28日       至 2020年  5月28日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （2,480,741円）、解約に伴う当期純利益金額分          （2,712,668円）、解約に伴う当期純利益金額分
  配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  に規定される収益調整金（61,201,689円）及び          に規定される収益調整金（83,245,854円）及び
  分配準備積立金（11,807,260円）より、分配対          分配準備積立金（10,375,472円）より、分配対
  象額は75,489,690円（１万口当たり7,375.16          象額は96,333,994円（１万口当たり7,893.61
  円）でありますが、分配を行っておりません。          円）でありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
           第10期      第11期
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
             77/211




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   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           第10期      第11期
     区　　分
          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ

                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
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   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第10期（自  2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                △2,183,563
     合計              △2,183,563
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  第11期（自  2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                5,388,302
    合計               5,388,302
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      第10期          第11期
     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.7375円   1口当たり純資産額       1.7894円

  （1万口当たり純資産額       17,375円）  （1万口当たり純資産額       17,894円）

  (4) 【附属明細表】

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類      銘　柄      券面総額   評価額  備考
  親投資信託   ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド          56,274,370   74,918,068
   受益証券
     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド          23,559,211   38,526,377
     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド          19,241,211   48,195,385
     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド          43,547,344   56,698,641
  親投資信託受益証券    合計
               142,622,136   218,338,471
        合計       142,622,136   218,338,471
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  第2　信用取引契約残高明細表
   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
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  【ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）】

  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            [2019年  5月28日現在]    [2020年  5月28日現在]
  資産の部
   流動資産
              162,337,949     181,380,100
   親投資信託受益証券
              1,054,267     1,472,819
   未収入金
              163,392,216     182,852,919
   流動資産合計
              163,392,216     182,852,919
   資産合計
  負債の部
   流動負債
               395,978     843,927
   未払解約金
               43,077     41,233
   未払受託者報酬
               574,297     549,688
   未払委託者報酬
               9,470     9,078
   その他未払費用
              1,022,822     1,443,926
   流動負債合計
              1,022,822     1,443,926
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              86,671,920     93,889,351
              ※1     ※1
   元本
   剰余金
              75,697,474     87,519,642
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              11,147,804     9,304,358
    （分配準備積立金）
              162,369,394     181,408,993
   元本等合計
              162,369,394     181,408,993
   純資産合計
              163,392,216     182,852,919
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             第10期     第11期
            自 2018年 5月29日   自 2019年 5月29日
            至 2019年 5月28日   至 2020年 5月28日
  営業収益
              △4,432,378     8,074,503
   有価証券売買等損益
              △4,432,378     8,074,503
   営業収益合計
  営業費用
               89,527     83,039
   受託者報酬
              1,193,604     1,107,103
   委託者報酬
               19,701     18,269
   その他費用
              1,302,832     1,208,411
   営業費用合計
              △5,735,210     6,866,092
  営業利益又は営業損失（△）
              △5,735,210     6,866,092
  経常利益又は経常損失（△）
              △5,735,210     6,866,092
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △818,978     3,609,513
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              89,531,142     75,697,474
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              27,228,620     46,221,981
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              27,228,620     46,221,981
   少額
              36,146,056     37,656,392
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              36,146,056     37,656,392
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
                －     －
               ※1     ※1
  分配金
              75,697,474     87,519,642
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第11期
             自 2019年  5月29日
     区　　分
             至 2020年  5月28日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
          価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             第10期     第11期
      区　　分
           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
  1.※1 期首元本額          95,055,628  円   86,671,920  円

    期中追加設定元本額          30,262,954  円   49,464,156  円
    期中一部解約元本額          38,646,662  円   42,246,725  円
  2.※1 計算期間末日における受益権の総数          86,671,920  口   93,889,351  口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第10期          第11期
     自 2018年  5月29日       自 2019年  5月29日
     至 2019年  5月28日       至 2020年  5月28日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （2,260,332円）、解約に伴う当期純利益金額分          （2,431,736円）、解約に伴う当期純利益金額分
  配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  に規定される収益調整金（64,549,670円）及び          に規定される収益調整金（78,215,284円）及び
  分配準備積立金（8,887,472円）より、分配対象          分配準備積立金（6,872,622円）より、分配対象
  額は75,697,474円（１万口当たり8,733.77円）          額は87,519,642円（１万口当たり9,321.55円）
  でありますが、分配を行っておりません。          でありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
           第10期      第11期
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
             83/211




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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           第10期      第11期
     区　　分
          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ

                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
             84/211



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第10期（自  2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                △3,279,958
     合計              △3,279,958
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  第11期（自  2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                4,649,993
    合計               4,649,993
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      第10期          第11期
     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.8734円   1口当たり純資産額       1.9322円

  （1万口当たり純資産額       18,734円）  （1万口当たり純資産額       19,322円）

             85/211








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  (4) 【附属明細表】
  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類      銘　柄      券面総額   評価額  備考
  親投資信託   ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド          58,997,938   78,543,954
   受益証券
     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド          12,936,045   21,154,314
     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド          20,180,873   50,549,050
     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド          23,911,507   31,132,782
  親投資信託受益証券    合計
               116,026,363   181,380,100
        合計       116,026,363   181,380,100
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
  （ご参考）

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファ

  ンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
  は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「Ｔ
  ＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投
  資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益
  証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
  なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
       「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

            [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
          注記
     区　　分        金額（円）     金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   コール・ローン          2,227,909,799     2,294,811,613
   株式       ※2   35,838,993,320     27,289,957,905
   派生商品評価勘定           1,838,400     419,079,000
   未収入金           66,832,802     186,635,860
   未収配当金           379,322,383     284,154,312
   前払金           79,010,000       ―
   流動資産合計          38,593,906,704     30,474,638,690
   資産合計          38,593,906,704     30,474,638,690
  負債の部
   流動負債
   派生商品評価勘定           52,072,480       ―
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   前受金             ―   367,255,000
   未払金          1,085,981,187     155,278,310
   未払解約金           28,743,104     95,102,669
   未払利息            2,830     5,149
   流動負債合計          1,166,799,601     617,641,128
   負債合計           1,166,799,601     617,641,128
  純資産の部
   元本等
   元本       ※1   29,363,112,802     22,426,686,950
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          8,063,994,301     7,430,310,612
   元本等合計          37,427,107,103     29,856,997,562
   純資産合計          37,427,107,103     29,856,997,562
  負債純資産合計           38,593,906,704     30,474,638,690
  (2) 注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自 2019年  5月29日
     区　　分
              至 2020年  5月28日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法       株式

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
          ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
          ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
          に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
          れる気配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び       先物取引

   評価方法       個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
          りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
          は最終相場によっております。
  （貸借対照表に関する注記）

           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
      区　　分
  1.※1 本書における開示対象ファンドの期
    首における当該親投資信託の元本額         37,314,542,259   円  29,363,112,802   円
    同期中における追加設定元本額         16,492,594,222   円  8,465,868,237   円
    同期中における一部解約元本額         24,444,023,679   円  15,402,294,089   円
    同期末における元本額         29,363,112,802円     22,426,686,950円
    元本の内訳＊

    円資産バランスファンド2018－09＜
             293,729,565円     59,484,026円
    適格機関投資家限定＞
    円資産バランスファンド2019－05＜
               ―円   204,394,053円
    適格機関投資家限定＞
    円資産バランスファンド2019－09＜
               ―円   165,528,027円
    適格機関投資家限定＞
    円資産バランスファンド2019－12＜
               ―円   230,491,429円
    適格機関投資家限定＞
    東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド         286,247,310円       ―円
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    東京海上セレクション・日本株ＴＯ
             16,298,992,035円     16,123,429,838円
    ＰＩＸ
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
              5,600,664円     7,250,825円
    型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
             10,644,838円     13,088,558円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
             33,891,316円     39,990,095円
    ス型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
             45,265,505円     56,274,370円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
             52,955,054円     58,997,938円
    型）
    東京海上・円資産インデックスバラ
              1,385,610円     1,226,083円
    ンスファンド
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    4,418,786円
    ンド2035
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    2,185,536円
    ンド2045
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    2,436,228円
    ンド2055
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    3,469,417円
    ンド2065
    ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜
             239,860,905円     375,737,118円
    適格機関投資家限定＞
    ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
             109,442,438円       ―円
    ＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             31,009,465円     90,749,062円
    ンス40＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             220,043,482円     601,458,561円
    ンス60＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・ＴＯＰＩＸインデックス
             11,734,044,615円     4,352,483,756円
    ファンド＜適格機関投資家限定＞
    円資産バランスオープン＜適格機関
               ―円   33,593,244円
    投資家限定＞
    　　　　　　計         29,363,112,802円     22,426,686,950円
  2.※1 本書における開示対象ファンドの計
    算期間末日における当該親投資信託         29,363,112,802   口  22,426,686,950   口
    の受益権の総数
  3.※2 担保資産       代用有価証券として、担     代用有価証券として、担
           保に供している資産は次     保に供している資産は次
           のとおりであります。     のとおりであります。
           株式     株式

             789,465,000円     625,270,000円
  （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
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   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び
         投資法人に関する法律」（昭和
         26年法律第198号）第2条第4項
         に定める証券投資信託であり、
                  同左
         有価証券等の金融商品への投資
         を信託約款に定める「運用の基
         本方針」に基づき行なっており
         ます。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金融
   リスク      商品は「重要な会計方針に係る
         事項に関する注記」の「有価証
         券の評価基準及び評価方法」に
         記載の有価証券及びデリバティ
         ブ取引であります。デリバティ
                  同左
         ブ取引には、先物取引が含まれ
         ております。当該有価証券及び
         デリバティブ取引には、性質に
         応じてそれぞれ価格変動リス
         ク、流動性リスク、信用リスク
         等があります。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制は、
   体制      担当運用部が自主管理を行うと
         同時に、担当運用部とは独立し
         た部門において厳格に実施され
         る体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコ
         ンプライアンス部門が、運用リ
         スクの各項目および運用ガイド
         ラインの遵守状況については運
         用リスク管理部門が、それぞれ
         適切な運用が行われるよう監視         同左
         し、担当運用部へのフィード
         バックおよび所管の委員会への
         報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長
         をはじめとする関係役員に随時
         報告が行われるとともに、内部
         監査部門がこれらの業務全般に
         わたる運営体制の監査を行うこ
         とで、より実効性の高いリスク
         管理体制を構築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
     区　　分
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、その
                  同左
   びこれらの差額      差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事項      同左
   に関する事項      に関する注記）に記載してお
         ります。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         （デリバティブ取引等に関す      同左
         る注記）に記載しておりま
         す。
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         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ取      同左
         引以外の金融商品について
         は、短期間で決済され、時価
         は帳簿価額と近似しているた
         め、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価格
   事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格
         がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。
         当該価額の算定においては一定
         の前提条件等を採用しているた
         め、異なる前提条件等によった
         場合、当該価額が異なることも
                  同左
         あります。また、デリバティブ
         取引に関する契約額等は、あく
         までもデリバティブ取引におけ
         る名目的な契約額又は計算上の
         想定元本であり、当該金額自体
         がデリバティブ取引のリスクの
         大きさを示すものではありませ
         ん。
  （有価証券に関する注記）

  （自 2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類       当期間の損益に含まれた評価差額
     株式             △1,423,656,883
     合計             △1,423,656,883
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
   3月21日から2019年5月28日まで)を指しております。
  （自 2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    株式              4,884,748,939
    合計              4,884,748,939
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
   3月24日から2020年5月28日まで)を指しております。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
   株式関連

  （2019年5月28日現在）
                   （単位：円）
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      種  類         時  価

   区分       契約額等         評価損益
            うち1年超
    株価指数先物取引
  市場取引

    買建     1,614,110,000     ― 1,563,985,000   △50,125,000
     東証株価指数先物    1,614,110,000     ― 1,563,985,000   △50,125,000
    　合計     1,614,110,000     ― 1,563,985,000   △50,125,000
  （2020年5月28日現在）

                   （単位：円）
      種  類         時  価

   区分       契約額等         評価損益
            うち1年超
    株価指数先物取引
  市場取引

    買建     2,116,745,000     ― 2,536,000,000    419,255,000
     東証株価指数先物    2,116,745,000     ― 2,536,000,000    419,255,000
    　合計     2,116,745,000     ― 2,536,000,000    419,255,000
  (注)1.時価の算定方法
   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報に関する注記）

     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.2746円   1口当たり純資産額       1.3313円

  （1万口当たり純資産額       12,746円）  （1万口当たり純資産額       13,313円）

  (3) 附属明細表

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
                   （単位：円）
               評価額
     銘　柄     株式数         備考
             単価   金額
  日本水産         16,000   510.00   8,160,000
  マルハニチロ         2,500  2,349.00   5,872,500
  サカタのタネ         2,000  3,645.00   7,290,000
  ホクト         2,900  2,015.00   5,843,500
  国際石油開発帝石         66,600   765.00   50,949,000
  石油資源開発         2,300  2,066.00   4,751,800
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ         2,800  1,570.00   4,396,000
  ショーボンドホールディングス         2,400  4,815.00   11,556,000
  ミライト・ホールディングス         4,300  1,534.00   6,596,200
             91/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ベステラ         3,000  1,024.00   3,072,000
  安藤・間         10,300   704.00   7,251,200
  東急建設         1,700   593.00   1,008,100
  コムシスホールディングス         5,900  2,998.00   17,688,200
  東建コーポレーション         700  7,380.00   5,166,000
  ヤマウラ         5,400   838.00   4,525,200
  大成建設         12,900  3,775.00   48,697,500
  大林組         39,000  1,014.00   39,546,000
  清水建設         39,600   923.00   36,550,800
  長谷工コーポレーション         16,400  1,308.00   21,451,200
  鹿島建設         30,600  1,240.00   37,944,000
  西松建設         2,700  2,166.00   5,848,200
  三井住友建設         10,300   471.00   4,851,300
  前田建設工業         9,900   852.00   8,434,800
  奥村組         2,100  2,663.00   5,592,300
  東鉄工業         2,000  2,903.00   5,806,000
  戸田建設         17,500   683.00   11,952,500
  熊谷組         2,800  2,667.00   7,467,600
  大東建託         4,200  11,090.00   46,578,000
  ＮＩＰＰＯ         3,600  2,671.00   9,615,600
  前田道路         4,100  2,017.00   8,269,700
  東亜建設工業         3,800  1,686.00   6,406,800
  五洋建設         16,500   566.00   9,339,000
  住友林業         9,300  1,361.00   12,657,300
  日本基礎技術         500  424.00   212,000
  大和ハウス工業         38,200  2,683.00   102,490,600
  積水ハウス         42,300  2,018.50   85,382,550
  北陸電気工事         4,400   944.00   4,153,600
  中電工         2,400  2,341.00   5,618,400
  関電工         6,000  1,007.00   6,042,000
  きんでん         9,200  1,816.00   16,707,200
  日本電設工業         2,700  2,338.00   6,312,600
  協和エクシオ         5,100  2,445.00   12,469,500
  新日本空調         1,800  2,550.00   4,590,000
  九電工         2,500  2,970.00   7,425,000
  三機工業         4,100  1,351.00   5,539,100
  日揮ホールディングス         11,900  1,165.00   13,863,500
  中外炉工業         2,300  1,657.00   3,811,100
  ヤマト         6,500   675.00   4,387,500
  高砂熱学工業         3,500  1,811.00   6,338,500
  三晃金属工業         800  2,098.00   1,678,400
  大氣社         1,800  3,450.00   6,210,000
  日比谷総合設備         3,500  1,949.00   6,821,500
             92/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＯＳＪＢホールディングス         12,800   248.00   3,174,400
  東洋エンジニアリング         2,600   425.00   1,105,000
  レイズネクスト         1,700  1,258.00   2,138,600
  日本製粉         3,400  1,647.00   5,599,800
  日清製粉グループ本社         13,800  1,694.00   23,377,200
  鳥越製粉         6,300   903.00   5,688,900
  日本甜菜製糖         3,000  1,769.00   5,307,000
  三井製糖         600  2,121.00   1,272,600
  森永製菓         3,000  4,610.00   13,830,000
  江崎グリコ         3,400  5,100.00   17,340,000
  山崎製パン         10,200  1,852.00   18,890,400
  亀田製菓         1,100  5,270.00   5,797,000
  寿スピリッツ         1,300  5,400.00   7,020,000
  カルビー         5,600  3,045.00   17,052,000
  森永乳業         2,500  4,405.00   11,012,500
  ヤクルト本社         8,500  6,490.00   55,165,000
  明治ホールディングス         8,000  7,950.00   63,600,000
  雪印メグミルク         2,700  2,634.00   7,111,800
  プリマハム         2,300  2,563.00   5,894,900
  日本ハム         4,800  4,035.00   19,368,000
  丸大食品         3,200  2,004.00   6,412,800
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         3,200  2,586.00   8,275,200
  伊藤ハム米久ホールディングス         9,000   658.00   5,922,000
  サッポロホールディングス         4,300  2,193.00   9,429,900
  アサヒグループホールディングス         25,900  4,133.00   107,044,700
  キリンホールディングス         52,300  2,210.00   115,583,000
  宝ホールディングス         9,400   875.00   8,225,000
  オエノンホールディングス         10,400   399.00   4,149,600
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
           9,400  2,142.00   20,134,800
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル         8,300  4,340.00   36,022,000
  ダイドーグループホールディングス         900  5,320.00   4,788,000
  伊藤園         3,700  6,120.00   22,644,000
  キーコーヒー         1,900  2,328.00   4,423,200
  ユニカフェ         4,000   973.00   3,892,000
  ジャパンフーズ         3,800  1,177.00   4,472,600
  日清オイリオグループ         1,800  3,440.00   6,192,000
  不二製油グループ本社         2,900  2,814.00   8,160,600
  Ｊ－オイルミルズ         800  4,365.00   3,492,000
  キッコーマン         8,900  5,350.00   47,615,000
  味の素         27,400  1,817.50   49,799,500
  キユーピー         6,800  2,128.00   14,470,400
  ハウス食品グループ本社         4,400  3,635.00   15,994,000
  カゴメ         4,700  3,035.00   14,264,500
             93/211

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アリアケジャパン         1,100  7,490.00   8,239,000
  ニチレイ         6,300  2,880.00   18,144,000
  東洋水産         6,300  5,530.00   34,839,000
  日清食品ホールディングス         5,200  8,900.00   46,280,000
  フジッコ         3,700  1,988.00   7,355,600
  ロック・フィールド         4,200  1,392.00   5,846,400
  日本たばこ産業         71,400  2,161.50   154,331,100
  ユーグレナ         7,800   747.00   5,826,600
  片倉工業         4,600  1,203.00   5,533,800
  グンゼ         500  3,925.00   1,962,500
  東洋紡         5,000  1,519.00   7,595,000
  倉敷紡績         1,900  2,392.00   4,544,800
  日本毛織         6,200   994.00   6,162,800
  帝国繊維         2,100  2,400.00   5,040,000
  帝人         9,400  1,782.00   16,750,800
  東レ         86,600   550.80   47,699,280
  日本フエルト         8,700   492.00   4,280,400
  セーレン         3,900  1,360.00   5,304,000
  小松マテーレ         6,400   789.00   5,049,600
  ワコールホールディングス         3,100  2,316.00   7,179,600
  ホギメディカル         1,500  3,550.00   5,325,000
  ＴＳＩホールディングス         5,500   486.00   2,673,000
  三陽商会         2,800   920.00   2,576,000
  オンワードホールディングス         7,800   382.00   2,979,600
  ゴールドウイン         2,100  6,850.00   14,385,000
  デサント         3,500  1,603.00   5,610,500
  特種東海製紙         1,200  4,370.00   5,244,000
  王子ホールディングス         51,200   552.00   28,262,400
  日本製紙         5,500  1,630.00   8,965,000
  三菱製紙         2,600   384.00   998,400
  北越コーポレーション         5,600   415.00   2,324,000
  大王製紙         5,500  1,457.00   8,013,500
  レンゴー         12,400   846.00   10,490,400
  ザ・パック         1,300  3,180.00   4,134,000
  クラレ         20,500  1,166.00   23,903,000
  旭化成         80,400   879.50   70,711,800
  共和レザー         4,800   685.00   3,288,000
  昭和電工         8,700  2,603.00   22,646,100
  住友化学         92,900   356.00   33,072,400
  日産化学         6,700  4,660.00   31,222,000
  クレハ         1,100  4,840.00   5,324,000
  石原産業         600  804.00   482,400
  片倉コープアグリ         3,600  1,200.00   4,320,000
             94/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本曹達         2,100  3,025.00   6,352,500
  東ソー         18,800  1,514.00   28,463,200
  トクヤマ         3,100  2,572.00   7,973,200
  セントラル硝子         3,000  2,073.00   6,219,000
  東亞合成         7,700  1,044.00   8,038,800
  大阪ソーダ         1,900  2,636.00   5,008,400
  デンカ         4,500  2,703.00   12,163,500
  信越化学工業         20,800  12,730.00   264,784,000
  堺化学工業         2,100  2,027.00   4,256,700
  エア・ウォーター         9,900  1,545.00   15,295,500
  大陽日酸         10,700  1,849.00   19,784,300
  日本パーカライジング         6,300  1,159.00   7,301,700
  ステラ　ケミファ         1,200  2,679.00   3,214,800
  日本触媒         2,100  6,080.00   12,768,000
  カネカ         2,900  2,913.00   8,447,700
  三菱瓦斯化学         12,200  1,605.00   19,581,000
  三井化学         11,000  2,291.00   25,201,000
  ＪＳＲ         11,500  2,092.00   24,058,000
  東京応化工業         1,900  4,980.00   9,462,000
  三菱ケミカルホールディングス         80,900   657.30   53,175,570
  ＫＨネオケム         7,100  2,133.00   15,144,300
  ダイセル         17,600   952.00   16,755,200
  住友ベークライト         1,800  3,085.00   5,553,000
  積水化学工業         26,100  1,531.00   39,959,100
  日本ゼオン         11,000  1,061.00   11,671,000
  アイカ工業         3,300  3,225.00   10,642,500
  宇部興産         6,000  1,966.00   11,796,000
  旭有機材         2,800  1,553.00   4,348,400
  タイガースポリマー         4,600   493.00   2,267,800
  ミライアル         2,800  1,250.00   3,500,000
  日本化薬         7,200  1,066.00   7,675,200
  ＡＤＥＫＡ         5,600  1,501.00   8,405,600
  日油         4,600  3,755.00   17,273,000
  ハリマ化成グループ         4,700  1,023.00   4,808,100
  花王         29,400  8,806.00   258,896,400
  ニイタカ         2,700  3,335.00   9,004,500
  三洋化成工業         2,800  5,060.00   14,168,000
  日本ペイントホールディングス         9,900  7,730.00   76,527,000
  関西ペイント         13,600  2,237.00   30,423,200
  中国塗料         2,600   839.00   2,181,400
  太陽ホールディングス         1,900  5,070.00   9,633,000
  ＤＩＣ         5,300  2,851.00   15,110,300
  サカタインクス         3,500  1,084.00   3,794,000
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東洋インキＳＣホールディングス         2,400  2,147.00   5,152,800
  富士フイルムホールディングス         23,600  5,072.00   119,699,200
  資生堂         24,600  6,837.00   168,190,200
  ライオン         16,100  2,410.00   38,801,000
  高砂香料工業         1,300  2,538.00   3,299,400
  マンダム         2,800  2,236.00   6,260,800
  ミルボン         1,500  5,330.00   7,995,000
  ファンケル         5,400  3,095.00   16,713,000
  コーセー         2,300  14,020.00   32,246,000
  コタ         4,600  1,199.00   5,515,400
  ポーラ・オルビスホールディングス         5,000  2,137.00   10,685,000
  ノエビアホールディングス         900  4,935.00   4,441,500
  エステー         2,900  1,648.00   4,779,200
  長谷川香料         2,800  2,349.00   6,577,200
  小林製薬         3,400  9,680.00   32,912,000
  荒川化学工業         4,000  1,353.00   5,412,000
  メック         5,100  2,116.00   10,791,600
  タカラバイオ         3,000  2,820.00   8,460,000
  アース製薬         1,000  7,070.00   7,070,000
  大成ラミック         1,600  2,810.00   4,496,000
  クミアイ化学工業         10,500   876.00   9,198,000
  日本農薬         6,300   491.00   3,093,300
  日東電工         8,500  5,880.00   49,980,000
  レック         1,900  1,596.00   3,032,400
  前澤化成工業         3,800  1,105.00   4,199,000
  エフピコ         1,300  7,790.00   10,127,000
  天馬         2,700  1,837.00   4,959,900
  信越ポリマー         5,200   939.00   4,882,800
  ニフコ         4,700  2,460.00   11,562,000
  バルカー         1,600  2,057.00   3,291,200
  ユニ・チャーム         23,400  4,027.00   94,231,800
  協和キリン         12,500  2,885.00   36,062,500
  武田薬品工業        102,200   4,163.00   425,458,600
  アステラス製薬        105,800   1,874.50   198,322,100
  大日本住友製薬         9,100  1,495.00   13,604,500
  塩野義製薬         15,700  6,076.00   95,393,200
  あすか製薬         3,700  1,174.00   4,343,800
  日本新薬         3,200  8,900.00   28,480,000
  中外製薬         12,800  15,025.00   192,320,000
  科研製薬         2,200  5,760.00   12,672,000
  エーザイ         14,700  8,050.00   118,335,000
  ロート製薬         6,000  3,315.00   19,890,000
  小野薬品工業         28,300  3,031.00   85,777,300
             96/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  久光製薬         3,300  5,310.00   17,523,000
  持田製薬         1,600  4,090.00   6,544,000
  参天製薬         23,000  1,962.00   45,126,000
  ツムラ         3,700  2,916.00   10,789,200
  日医工         3,800  1,303.00   4,951,400
  キッセイ薬品工業         2,100  2,785.00   5,848,500
  生化学工業         4,100  1,170.00   4,797,000
  栄研化学         2,200  1,815.00   3,993,000
  鳥居薬品         1,500  3,190.00   4,785,000
  ＪＣＲファーマ         800  12,000.00    9,600,000
  東和薬品         1,900  2,273.00   4,318,700
  沢井製薬         2,300  5,840.00   13,432,000
  ゼリア新薬工業         3,000  2,132.00   6,396,000
  第一三共         35,400  9,293.00   328,972,200
  キョーリン製薬ホールディングス         3,000  2,277.00   6,831,000
  大幸薬品         8,500  1,930.00   16,405,000
  大塚ホールディングス         23,400  4,669.00   109,254,600
  大正製薬ホールディングス         2,600  6,730.00   17,498,000
  ペプチドリーム         6,200  4,925.00   30,535,000
  ニチレキ         5,600  1,641.00   9,189,600
  出光興産         13,800  2,381.00   32,857,800
  ＪＸＴＧホールディングス        186,200   422.90   78,743,980
  コスモエネルギーホールディングス         3,300  1,747.00   5,765,100
  横浜ゴム         6,800  1,648.00   11,206,400
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         6,600  1,549.00   10,223,400
  ブリヂストン         35,400  3,640.00   128,856,000
  住友ゴム工業         10,800  1,140.00   12,312,000
  オカモト         700  3,875.00   2,712,500
  ニッタ         1,400  2,295.00   3,213,000
  住友理工         4,300   663.00   2,850,900
  バンドー化学         3,700   674.00   2,493,800
  日東紡績         1,600  5,780.00   9,248,000
  ＡＧＣ         12,200  3,245.00   39,589,000
  日本山村硝子         3,200   860.00   2,752,000
  日本電気硝子         5,100  1,736.00   8,853,600
  住友大阪セメント         2,300  3,850.00   8,855,000
  太平洋セメント         7,600  2,564.00   19,486,400
  日本ヒューム         6,400   738.00   4,723,200
  東海カーボン         11,600   984.00   11,414,400
  東洋炭素         2,600  1,657.00   4,308,200
  ＴＯＴＯ         8,800  4,260.00   37,488,000
  日本碍子         14,800  1,583.00   23,428,400
  日本特殊陶業         10,400  1,787.00   18,584,800
             97/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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  ニチアス         3,100  2,491.00   7,722,100
  ニチハ         1,600  2,382.00   3,811,200
  日本製鉄         54,700  1,068.50   58,446,950
  神戸製鋼所         22,300   422.00   9,410,600
  ジェイ　エフ　イー　ホールディン
           32,900   833.00   27,405,700
  グス
  東京製鐵         4,100   729.00   2,988,900
  共英製鋼         3,400  1,478.00   5,025,200
  大和工業         2,300  2,270.00   5,221,000
  大阪製鐵         1,700  1,325.00   2,252,500
  淀川製鋼所         2,300  1,739.00   3,999,700
  丸一鋼管         4,200  2,832.00   11,894,400
  大同特殊鋼         2,000  3,835.00   7,670,000
  山陽特殊製鋼         2,600  1,027.00   2,670,200
  愛知製鋼         1,600  3,095.00   4,952,000
  日立金属         12,900  1,237.00   15,957,300
  大平洋金属         900  1,760.00   1,584,000
  新日本電工         12,700   167.00   2,120,900
  三菱製鋼         3,800   751.00   2,853,800
  シンニッタン         8,300   298.00   2,473,400
  日本軽金属ホールディングス         36,600   183.00   6,697,800
  三井金属鉱業         3,300  2,379.00   7,850,700
  東邦亜鉛         1,900  1,609.00   3,057,100
  三菱マテリアル         7,700  2,448.00   18,849,600
  住友金属鉱山         15,600  2,992.00   46,675,200
  ＤＯＷＡホールディングス         2,600  3,510.00   9,126,000
  古河機械金属         3,600  1,156.00   4,161,600
  ＵＡＣＪ         2,500  2,121.00   5,302,500
  古河電気工業         3,200  2,661.00   8,515,200
  住友電気工業         45,600  1,279.00   58,322,400
  フジクラ         12,900   335.00   4,321,500
  タツタ電線         7,100   630.00   4,473,000
  リョービ         2,400  1,433.00   3,439,200
  トーカロ         3,200  1,071.00   3,427,200
  ＳＵＭＣＯ         13,900  1,669.00   23,199,100
  東洋製罐グループホールディングス         7,500  1,186.00   8,895,000
  コロナ         3,800   986.00   3,746,800
  横河ブリッジホールディングス         2,900  2,086.00   6,049,400
  駒井ハルテック         1,800  1,500.00   2,700,000
  三和ホールディングス         12,100   949.00   11,482,900
  文化シヤッター         3,300   811.00   2,676,300
  三協立山         4,700   995.00   4,676,500
  ＬＩＸＩＬグループ         18,000  1,588.00   28,584,000
  ノーリツ         4,900  1,273.00   6,237,700
             98/211

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  長府製作所         2,200  2,375.00   5,225,000
  リンナイ         2,200  9,450.00   20,790,000
  日東精工         9,100   495.00   4,504,500
  東プレ         2,700  1,358.00   3,666,600
  高周波熱錬         3,800   586.00   2,226,800
  パイオラックス         2,800  1,772.00   4,961,600
  日本発條         12,200   773.00   9,430,600
  三益半導体工業         4,200  2,238.00   9,399,600
  日本製鋼所         3,600  1,643.00   5,914,800
  三浦工業         5,000  4,540.00   22,700,000
  タクマ         4,500  1,370.00   6,165,000
  オークマ         1,100  4,670.00   5,137,000
  芝浦機械         400  2,413.00    965,200
  アマダ         16,300   980.00   15,974,000
  アイダエンジニアリング         5,700   797.00   4,542,900
  ＦＵＪＩ         4,300  2,014.00   8,660,200
  牧野フライス製作所         1,300  3,480.00   4,524,000
  オーエスジー         5,900  1,600.00   9,440,000
  旭ダイヤモンド工業         4,800   534.00   2,563,200
  ＤＭＧ森精機         7,400  1,376.00   10,182,400
  ディスコ         1,700  25,120.00   42,704,000
  日東工器         2,600  2,000.00   5,200,000
  島精機製作所         1,600  1,706.00   2,729,600
  日阪製作所         4,600   785.00   3,611,000
  ナブテスコ         7,300  3,435.00   25,075,500
  ＳＭＣ         3,800  56,810.00   215,878,000
  ユニオンツール         1,800  2,841.00   5,113,800
  オイレス工業         2,200  1,483.00   3,262,600
  サトーホールディングス         100  2,538.00    253,800
  小松製作所         55,700  2,243.50   124,962,950
  住友重機械工業         6,700  2,556.00   17,125,200
  日立建機         4,600  2,890.00   13,294,000
  巴工業         2,400  1,812.00   4,348,800
  井関農機         2,800  1,295.00   3,626,000
  タカキタ         6,000   574.00   3,444,000
  クボタ         65,200  1,525.00   99,430,000
  月島機械         4,100  1,271.00   5,211,100
  帝国電機製作所         3,900  1,344.00   5,241,600
  新東工業         4,900   814.00   3,988,600
  小森コーポレーション         4,500   798.00   3,591,000
  鶴見製作所         3,200  1,935.00   6,192,000
  荏原製作所         5,200  2,636.00   13,707,200
  酉島製作所         5,900   839.00   4,950,100
             99/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ダイキン工業         15,700  15,935.00   250,179,500
  栗田工業         6,300  2,949.00   18,578,700
  椿本チエイン         2,300  2,902.00   6,674,600
  ダイフク         6,300  8,450.00   53,235,000
  タダノ         5,800   889.00   5,156,200
  フジテック         4,900  1,662.00   8,143,800
  ＣＫＤ         3,700  1,863.00   6,893,100
  平和         3,200  1,863.00   5,961,600
  ＳＡＮＫＹＯ         3,000  2,831.00   8,493,000
  日本金銭機械         4,300   596.00   2,562,800
  フクシマガリレイ         1,000  3,425.00   3,425,000
  竹内製作所         1,300  1,860.00   2,418,000
  アマノ         3,300  2,331.00   7,692,300
  グローリー         3,900  2,591.00   10,104,900
  大和冷機工業         4,700   997.00   4,685,900
  セガサミーホールディングス         12,300  1,435.00   17,650,500
  リケン         700  2,895.00   2,026,500
  ホシザキ         3,600  8,910.00   32,076,000
  大豊工業         3,700   554.00   2,049,800
  日本精工         25,800   852.00   21,981,600
  ＮＴＮ         30,500   245.00   7,472,500
  ジェイテクト         12,100   904.00   10,938,400
  不二越         1,200  3,645.00   4,374,000
  日本トムソン         5,000   435.00   2,175,000
  ＴＨＫ         7,700  2,989.00   23,015,300
  ユーシン精機         4,000   715.00   2,860,000
  キッツ         7,100   732.00   5,197,200
  マキタ         16,000  3,675.00   58,800,000
  日立造船         10,700   417.00   4,461,900
  三菱重工業         20,700  2,908.00   60,195,600
  ＩＨＩ         9,400  1,635.00   15,369,000
  スター精密         5,200  1,329.00   6,910,800
  日清紡ホールディングス         7,100   821.00   5,829,100
  イビデン         7,300  2,889.00   21,089,700
  コニカミノルタ         27,300   429.00   11,711,700
  ブラザー工業         15,200  2,051.00   31,175,200
  ミネベアミツミ         22,900  1,926.00   44,105,400
  日立製作所         59,400  3,580.00   212,652,000
  三菱電機        123,200   1,471.50   181,288,800
  富士電機         7,900  3,035.00   23,976,500
  安川電機         13,300  3,955.00   52,601,500
  明電舎         3,300  1,876.00   6,190,800
  東芝テック         1,400  3,745.00   5,243,000
            100/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  マブチモーター         3,300  3,620.00   11,946,000
  日本電産         29,600  6,838.00   202,404,800
  東光高岳         3,200  1,086.00   3,475,200
  ダイヘン         1,600  3,650.00   5,840,000
  日新電機         3,000  1,160.00   3,480,000
  オムロン         11,000  7,320.00   80,520,000
  日東工業         2,500  1,959.00   4,897,500
  ジーエス・ユアサ　コーポレーショ
           4,400  1,911.00   8,408,400
  ン
  メルコホールディングス         1,600  2,712.00   4,339,200
  テクノメディカ         1,800  1,814.00   3,265,200
  日本電気         14,900  4,835.00   72,041,500
  富士通         11,800  11,005.00   129,859,000
  沖電気工業         5,200  1,100.00   5,720,000
  サンケン電気         2,400  2,486.00   5,966,400
  アイホン         2,800  1,611.00   4,510,800
  ルネサスエレクトロニクス         58,800   570.00   33,516,000
  セイコーエプソン         15,500  1,245.00   19,297,500
  ワコム         4,700   480.00   2,256,000
  アルバック         2,600  3,270.00   8,502,000
  ＥＩＺＯ         1,200  4,000.00   4,800,000
  日本信号         5,300  1,230.00   6,519,000
  能美防災         2,100  2,018.00   4,237,800
  ホーチキ         3,500  1,390.00   4,865,000
  エレコム         1,300  4,860.00   6,318,000
  パナソニック        140,500   979.20   137,577,600
  シャープ         14,600  1,218.00   17,782,800
  アンリツ         8,000  2,108.00   16,864,000
  富士通ゼネラル         4,000  2,134.00   8,536,000
  ソニー         76,800  6,884.00   528,691,200
  ＴＤＫ         5,900  10,050.00   59,295,000
  アルプスアルパイン         10,800  1,350.00   14,580,000
  日本トリム         100  3,215.00    321,500
  フォスター電機         3,400  1,248.00   4,243,200
  ヨコオ         2,400  2,820.00   6,768,000
  ホシデン         4,200   958.00   4,023,600
  ヒロセ電機         2,100  13,060.00   27,426,000
  日本航空電子工業         3,500  1,496.00   5,236,000
  アイコム         2,200  2,984.00   6,564,800
  船井電機         6,200   542.00   3,360,400
  横河電機         12,600  1,560.00   19,656,000
  アズビル         8,000  2,704.00   21,632,000
  日本光電工業         5,300  3,565.00   18,894,500
  堀場製作所         2,400  5,880.00   14,112,000
            101/211

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アドバンテスト         9,100  5,350.00   48,685,000
  キーエンス         11,200  44,580.00   499,296,000
  日置電機         1,200  3,460.00   4,152,000
  シスメックス         8,800  8,540.00   75,152,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         800  3,270.00   2,616,000
  コーセル         3,600   949.00   3,416,400
  イリソ電子工業         1,100  3,560.00   3,916,000
  オプテックスグループ         3,500  1,463.00   5,120,500
  千代田インテグレ         2,600  1,823.00   4,739,800
  レーザーテック         5,400  8,550.00   46,170,000
  スタンレー電気         8,300  2,717.00   22,551,100
  ウシオ電機         7,100  1,294.00   9,187,400
  日本セラミック         2,300  2,133.00   4,905,900
  図研         2,700  2,530.00   6,831,000
  日本電子         2,500  3,170.00   7,925,000
  カシオ計算機         10,500  1,929.00   20,254,500
  ファナック         11,900  19,760.00   235,144,000
  ローム         5,500  7,430.00   40,865,000
  浜松ホトニクス         8,800  4,675.00   41,140,000
  三井ハイテック         3,500  1,454.00   5,089,000
  新光電気工業         5,100  1,393.00   7,104,300
  京セラ         17,300  5,938.00   102,727,400
  太陽誘電         5,000  2,982.00   14,910,000
  村田製作所         36,200  6,180.00   223,716,000
  双葉電子工業         3,000   997.00   2,991,000
  ニチコン         1,800   792.00   1,425,600
  日本ケミコン         1,700  1,637.00   2,782,900
  ＫＯＡ         3,300  1,026.00   3,385,800
  小糸製作所         7,400  4,695.00   34,743,000
  ミツバ         7,800   460.00   3,588,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         2,100  4,990.00   10,479,000
  キヤノン電子         2,600  1,722.00   4,477,200
  キヤノン         65,700  2,309.00   151,701,300
  リコー         32,100   819.00   26,289,900
  象印マホービン         3,500  1,687.00   5,904,500
  東京エレクトロン         7,800  22,085.00   172,263,000
  トヨタ紡織         3,900  1,558.00   6,076,200
  ユニプレス         2,300  1,086.00   2,497,800
  豊田自動織機         9,800  5,580.00   54,684,000
  モリタホールディングス         2,600  1,834.00   4,768,400
  デンソー         27,100  4,213.00   114,172,300
  東海理化電機製作所         3,500  1,636.00   5,726,000
  川崎重工業         9,500  1,803.00   17,128,500
            102/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日産自動車        144,600   449.40   64,983,240
  いすゞ自動車         37,400  1,022.00   38,222,800
  トヨタ自動車        137,300   6,973.00   957,392,900   70,000株
  日野自動車         14,900   755.00   11,249,500
  三菱自動車工業         45,600   334.00   15,230,400
  武蔵精密工業         2,900  1,004.00   2,911,600
  日産車体         3,300  1,066.00   3,517,800
  新明和工業         5,000  1,099.00   5,495,000
  極東開発工業         3,000  1,376.00   4,128,000
  日信工業         3,000  2,226.00   6,678,000
  トピー工業         1,300  1,372.00   1,783,600
  ティラド         2,400  1,476.00   3,542,400
  ＮＯＫ         6,200  1,458.00   9,039,600
  フタバ産業         2,800   537.00   1,503,600
  ＫＹＢ         1,800  2,266.00   4,078,800
  プレス工業         8,300   278.00   2,307,400
  ケーヒン         2,900  2,571.00   7,455,900
  アイシン精機         10,200  3,490.00   35,598,000
  マツダ         37,000   745.00   27,565,000
  今仙電機製作所         6,000   762.00   4,572,000
  本田技研工業         96,500  2,898.00   279,657,000
  スズキ         24,400  3,924.00   95,745,600
  ＳＵＢＡＲＵ         38,300  2,459.00   94,179,700
  ヤマハ発動機         16,200  1,609.00   26,065,800
  ショーワ         3,500  2,274.00   7,959,000
  エクセディ         4,600  1,806.00   8,307,600
  豊田合成         3,800  2,360.00   8,968,000
  愛三工業         7,200   592.00   4,262,400
  ヨロズ         3,000  1,299.00   3,897,000
  エフ・シー・シー         2,400  1,906.00   4,574,400
  シマノ         4,600  19,910.00   91,586,000
  テイ・エス　テック         2,700  3,140.00   8,478,000
  テルモ         34,800  4,146.00   144,280,800
  クリエートメディック         4,400  1,001.00   4,404,400
  島津製作所         14,800  2,960.00   43,808,000
  ブイ・テクノロジー         800  4,250.00   3,400,000
  東京精密         2,200  3,605.00   7,931,000
  マニー         4,600  2,831.00   13,022,600
  ニコン         20,900  1,089.00   22,760,100
  トプコン         6,100   945.00   5,764,500
  オリンパス         68,000  1,850.50   125,834,000
  理研計器         3,100  2,446.00   7,582,600
  タムロン         1,800  2,100.00   3,780,000
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＨＯＹＡ         24,500  10,115.00   247,817,500
  朝日インテック         13,800  3,200.00   44,160,000
  シチズン時計         15,300   398.00   6,089,400
  メニコン         1,500  5,130.00   7,695,000
  セイコーホールディングス         2,000  1,910.00   3,820,000
  ニプロ         8,300  1,268.00   10,524,400
  パラマウントベッドホールディング
           1,300  4,210.00   5,473,000
  ス
  バンダイナムコホールディングス         12,700  6,024.00   76,504,800
  アイフィスジャパン         5,000   696.00   3,480,000
  パイロットコーポレーション         1,900  3,760.00   7,144,000
  トッパン・フォームズ         5,200  1,121.00   5,829,200
  フジシールインターナショナル         2,800  2,206.00   6,176,800
  タカラトミー         5,900   949.00   5,599,100
  タカノ         4,500   711.00   3,199,500
  大建工業         4,800  1,750.00   8,400,000
  凸版印刷         17,500  1,741.00   30,467,500
  大日本印刷         16,200  2,437.00   39,479,400
  ＮＩＳＳＨＡ         4,000  1,032.00   4,128,000
  アシックス         11,100  1,192.00   13,231,200
  小松ウオール工業         2,200  1,960.00   4,312,000
  ヤマハ         7,300  5,200.00   37,960,000
  クリナップ         5,700   532.00   3,032,400
  ピジョン         7,500  4,270.00   32,025,000
  キングジム         5,800   962.00   5,579,600
  リンテック         2,500  2,575.00   6,437,500
  イトーキ         9,700   426.00   4,132,200
  任天堂         7,600  43,860.00   333,336,000
  三菱鉛筆         3,000  1,502.00   4,506,000
  タカラスタンダード         3,200  1,588.00   5,081,600
  コクヨ         5,500  1,426.00   7,843,000
  オカムラ         4,200   882.00   3,704,400
  美津濃         2,500  2,070.00   5,175,000
  東京電力ホールディングス         98,600   370.00   36,482,000
  中部電力         37,600  1,466.00   55,121,600
  関西電力         46,900  1,116.00   52,340,400
  中国電力         17,600  1,494.00   26,294,400
  北陸電力         12,200   723.00   8,820,600
  東北電力         30,400  1,103.00   33,531,200
  四国電力         11,200   830.00   9,296,000
  九州電力         25,400   920.00   23,368,000
  北海道電力         12,800   439.00   5,619,200
  沖縄電力         2,205  2,005.00   4,421,025
  電源開発         9,700  2,017.00   19,564,900
            104/211

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東京瓦斯         23,900  2,553.50   61,028,650
  大阪瓦斯         23,900  2,154.00   51,480,600
  東邦瓦斯         6,000  5,200.00   31,200,000
  北海道瓦斯         3,500  1,583.00   5,540,500
  西部瓦斯         2,200  2,689.00   5,915,800
  静岡ガス         5,900   981.00   5,787,900
  東武鉄道         12,900  3,845.00   49,600,500
  相鉄ホールディングス         4,100  3,115.00   12,771,500
  東急         31,200  1,755.00   54,756,000
  京浜急行電鉄         16,000  1,858.00   29,728,000
  小田急電鉄         18,400  2,653.00   48,815,200
  京王電鉄         6,400  6,400.00   40,960,000
  京成電鉄         8,600  3,555.00   30,573,000
  富士急行         1,800  3,530.00   6,354,000
  東日本旅客鉄道         21,600  8,461.00   182,757,600
  西日本旅客鉄道         10,800  7,101.00   76,690,800
  東海旅客鉄道         10,200  18,635.00   190,077,000
  西武ホールディングス         16,200  1,445.00   23,409,000
  西日本鉄道         3,000  2,913.00   8,739,000
  近鉄グループホールディングス         11,700  5,500.00   64,350,000
  阪急阪神ホールディングス         15,600  4,065.00   63,414,000
  南海電気鉄道         5,000  2,642.00   13,210,000
  京阪ホールディングス         5,200  5,160.00   26,832,000
  名古屋鉄道         9,600  3,265.00   31,344,000
  日本通運         4,400  5,540.00   24,376,000
  ヤマトホールディングス         20,400  2,323.00   47,389,200
  山九         3,200  4,270.00   13,664,000
  丸運         15,600   243.00   3,790,800
  センコーグループホールディングス         7,400   844.00   6,245,600
  トナミホールディングス         2,700  5,710.00   15,417,000
  ニッコンホールディングス         4,200  2,198.00   9,231,600
  日本石油輸送         1,000  3,220.00   3,220,000
  福山通運         2,500  3,525.00   8,812,500
  セイノーホールディングス         8,600  1,466.00   12,607,600
  日立物流         2,500  2,836.00   7,090,000
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         4,000  1,547.00   6,188,000
  九州旅客鉄道         10,300  3,165.00   32,599,500
  ＳＧホールディングス         12,200  3,415.00   41,663,000
  日本郵船         9,800  1,596.00   15,640,800
  商船三井         6,800  2,012.00   13,681,600
  川崎汽船         1,500  1,193.00   1,789,500
  飯野海運         8,200   353.00   2,894,600
  日本航空         20,700  2,212.50   45,798,750
            105/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＡＮＡホールディングス         21,300  2,691.50   57,328,950
  三菱倉庫         3,800  2,748.00   10,442,400
  三井倉庫ホールディングス         2,300  1,611.00   3,705,300
  住友倉庫         4,400  1,336.00   5,878,400
  東陽倉庫         15,400   339.00   5,220,600
  安田倉庫         5,800   917.00   5,318,600
  上組         7,100  2,060.00   14,626,000
  キムラユニティー         3,900  1,037.00   4,044,300
  キユーソー流通システム         1,800  1,746.00   3,142,800
  近鉄エクスプレス         3,500  1,745.00   6,107,500
  エーアイテイー         4,700   825.00   3,877,500
  ＮＥＣネッツエスアイ         7,500  1,918.00   14,385,000
  システナ         4,600  1,531.00   7,042,600
  デジタルアーツ         1,100  8,530.00   9,383,000
  日鉄ソリューションズ         1,600  2,912.00   4,659,200
  ＴＩＳ         12,000  2,230.00   26,760,000
  ネオス         900  705.00   634,500
  電算システム         900  3,505.00   3,154,500
  グリー         9,100   450.00   4,095,000
  コーエーテクモホールディングス         2,900  3,035.00   8,801,500
  ブレインパッド         700  4,935.00   3,454,500
  ＫＬａｂ         3,100   767.00   2,377,700
  ネクソン         33,800  2,171.00   73,379,800
  エイチーム         900  771.00   693,900
  コロプラ         4,400  1,050.00   4,620,000
  サイバーリンクス         3,100  1,655.00   5,130,500
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         300  1,065.00    319,500
  ティーガイア         2,200  2,308.00   5,077,600
  ガンホー・オンライン・エンターテ
           3,000  1,774.00   5,322,000
  イメント
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         2,500  11,850.00   29,625,000
  ザッパラス         7,900   375.00   2,962,500
  インターネットイニシアティブ         2,200  3,635.00   7,997,000
  ＬＩＮＥ         2,500  5,360.00   13,400,000
  フェイス         3,000   666.00   1,998,000
  野村総合研究所         17,300  2,708.00   46,848,400
  ＣＥホールディングス         6,800   495.00   3,366,000
  インテージホールディングス         6,200   881.00   5,462,200
  ヒト・コミュニケーションズ・ホー
           2,800  1,117.00   3,127,600
  ルディングス
  フジ・メディア・ホールディングス         12,800  1,104.00   14,131,200
  オービック         4,200  18,230.00   76,566,000
  ジャストシステム         2,000  7,010.00   14,020,000
  Ｚホールディングス        166,900   449.00   74,938,100
            106/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  トレンドマイクロ         5,300  5,940.00   31,482,000
  日本オラクル         2,500  12,200.00   30,500,000
  フューチャー         6,400  1,736.00   11,110,400
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         6,600  1,301.00   8,586,600
  ＳＢテクノロジー         2,000  2,733.00   5,466,000
  オービックビジネスコンサルタント         1,100  5,260.00   5,786,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         5,300  3,525.00   18,682,500
  大塚商会         6,500  5,100.00   33,150,000
  サイボウズ         900  2,597.00   2,337,300
  電通国際情報サービス         1,400  4,820.00   6,748,000
  デジタルガレージ         2,200  3,800.00   8,360,000
  ウェザーニューズ         1,300  3,740.00   4,862,000
  日本エンタープライズ         100  277.00    27,700
  ネットワンシステムズ         4,200  3,185.00   13,377,000
  アルゴグラフィックス         1,500  3,425.00   5,137,500
  エイベックス         4,000   975.00   3,900,000
  日本ユニシス         3,700  3,170.00   11,729,000
  兼松エレクトロニクス         2,400  3,925.00   9,420,000
  東京放送ホールディングス         7,800  1,708.00   13,322,400
  日本テレビホールディングス         11,300  1,255.00   14,181,500
  テレビ朝日ホールディングス         3,200  1,677.00   5,366,400
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         12,200   444.00   5,416,800
  テレビ東京ホールディングス         2,900  2,464.00   7,145,600
  日本電信電話        161,200   2,463.50   397,116,200
  ＫＤＤＩ         89,900  3,151.00   283,274,900
  ソフトバンク        109,800   1,364.00   149,767,200
  光通信         1,200  24,370.00   29,244,000
  ＮＴＴドコモ         86,200  2,976.50   256,574,300
  ＧＭＯインターネット         4,600  2,675.00   12,305,000
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         3,500  1,724.00   6,034,000
  ゼンリン         2,700  1,362.00   3,677,400
  松竹         600  14,290.00    8,574,000
  東宝         7,200  3,990.00   28,728,000
  東映         400  14,760.00    5,904,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         32,300  1,266.00   40,891,800
  ビジネスブレイン太田昭和         1,300  2,667.00   3,467,100
  ＤＴＳ         3,000  2,264.00   6,792,000
  スクウェア・エニックス・ホール
           5,200  5,230.00   27,196,000
  ディングス
  カプコン         5,400  3,675.00   19,845,000
  ＳＣＳＫ         3,200  5,170.00   16,544,000
  アイネス         6,100  1,402.00   8,552,200
  ＴＫＣ         1,900  5,430.00   10,317,000
  富士ソフト         1,900  4,500.00   8,550,000
            107/211

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＮＳＤ         4,000  1,665.00   6,660,000
  コナミホールディングス         5,000  3,850.00   19,250,000
  ソフトバンクグループ         95,400  4,827.00   460,495,800
  伊藤忠食品         900  4,780.00   4,302,000
  エレマテック         4,800   911.00   4,372,800
  ＪＡＬＵＸ         2,000  1,841.00   3,682,000
  双日         69,000   254.00   17,526,000
  アルフレッサ　ホールディングス         13,400  2,136.00   28,622,400
  横浜冷凍         8,900   923.00   8,214,700
  神戸物産         4,100  5,360.00   21,976,000
  あい　ホールディングス         3,000  1,477.00   4,431,000
  ダイワボウホールディングス         1,000  7,070.00   7,070,000
  マクニカ・富士エレホールディング
           3,700  1,778.00   6,578,600
  ス
  バイタルケーエスケー・ホールディ
           3,700  1,077.00   3,984,900
  ングス
  レスターホールディングス         2,400  2,061.00   4,946,400
  ＯＣＨＩホールディングス         3,100  1,477.00   4,578,700
  ＴＯＫＡＩホールディングス         6,700  1,005.00   6,733,500
  シップヘルスケアホールディングス         2,400  4,545.00   10,908,000
  明治電機工業         2,800  1,401.00   3,922,800
  コメダホールディングス         2,700  1,895.00   5,116,500
  エコートレーディング         7,400   521.00   3,855,400
  ナガイレーベン         1,800  2,659.00   4,786,200
  三菱食品         2,100  2,711.00   5,693,100
  松田産業         3,700  1,439.00   5,324,300
  第一興商         1,800  3,810.00   6,858,000
  メディパルホールディングス         13,100  2,109.00   27,627,900
  アズワン         700  11,580.00    8,106,000
  尾家産業         3,200  1,519.00   4,860,800
  ドウシシャ         3,200  1,522.00   4,870,400
  丸文         5,200   492.00   2,558,400
  橋本総業ホールディングス         2,700  1,900.00   5,130,000
  日本ライフライン         3,100  1,426.00   4,420,600
  進和         2,700  1,957.00   5,283,900
  オーハシテクニカ         2,300  1,678.00   3,859,400
  白銅         2,400  1,428.00   3,427,200
  伊藤忠商事         84,800  2,330.00   197,584,000
  丸紅        125,400   529.50   66,399,300
  長瀬産業         7,000  1,377.00   9,639,000
  豊田通商         13,500  2,740.00   36,990,000
  兼松         5,300  1,365.00   7,234,500
  三井物産        106,800   1,669.00   178,249,200
  日本紙パルプ商事         1,100  4,080.00   4,488,000
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  山善         5,000   955.00   4,775,000
  住友商事         76,500  1,299.00   99,373,500
  内田洋行         1,000  5,500.00   5,500,000
  三菱商事         84,600  2,527.50   213,826,500
  キヤノンマーケティングジャパン         2,900  2,252.00   6,530,800
  西華産業         3,900  1,230.00   4,797,000
  菱洋エレクトロ         2,100  2,749.00   5,772,900
  東京産業         2,400   566.00   1,358,400
  阪和興業         1,800  2,051.00   3,691,800
  岩谷産業         2,600  3,800.00   9,880,000
  イワキ         9,200   477.00   4,388,400
  三愛石油         5,500  1,087.00   5,978,500
  稲畑産業         3,900  1,348.00   5,257,200
  ワキタ         2,300  1,059.00   2,435,700
  東邦ホールディングス         3,300  2,141.00   7,065,300
  サンゲツ         3,900  1,610.00   6,279,000
  シナネンホールディングス         1,900  2,979.00   5,660,100
  伊藤忠エネクス         5,400   869.00   4,692,600
  サンリオ         3,600  1,826.00   6,573,600
  リョーサン         1,900  2,459.00   4,672,100
  三信電気         2,300  1,658.00   3,813,400
  モスフードサービス         2,200  3,055.00   6,721,000
  加賀電子         2,900  2,402.00   6,965,800
  立花エレテック         2,500  1,764.00   4,410,000
  フォーバル         5,200  1,158.00   6,021,600
  ＰＡＬＴＡＣ         2,000  5,260.00   10,520,000
  日鉄物産         1,300  3,750.00   4,875,000
  トラスコ中山         2,600  2,533.00   6,585,800
  オートバックスセブン         4,800  1,351.00   6,484,800
  加藤産業         1,700  3,735.00   6,349,500
  イノテック         4,600   999.00   4,595,400
  杉本商事         2,700  1,886.00   5,092,200
  因幡電機産業         3,200  2,514.00   8,044,800
  ミスミグループ本社         15,200  2,930.00   44,536,000
  スズケン         5,400  3,855.00   20,817,000
  ジェコス         5,300  1,015.00   5,379,500
  ローソン         2,900  5,960.00   17,284,000
  サンエー         2,000  4,260.00   8,520,000
  エービーシー・マート         1,900  6,610.00   12,559,000
  ハードオフコーポレーション         4,500   716.00   3,222,000
  アスクル         2,300  3,315.00   7,624,500
  ゲオホールディングス         2,900  1,443.00   4,184,700
  アダストリア         1,700  1,806.00   3,070,200
            109/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ジーフット         4,100   496.00   2,033,600
  エディオン         5,300  1,005.00   5,326,500
  あみやき亭         1,500  3,215.00   4,822,500
  ハニーズホールディングス         200  1,215.00    243,000
  ジンズホールディングス         500  6,710.00   3,355,000
  ビックカメラ         6,600  1,136.00   7,497,600
  ＤＣＭホールディングス         6,400  1,119.00   7,161,600
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         8,600  3,865.00   33,239,000
  Ｊ．フロント　リテイリング         15,600   962.00   15,007,200
  ドトール・日レスホールディングス         2,900  1,822.00   5,283,800
  マツモトキヨシホールディングス         4,900  4,070.00   19,943,000
  ＺＯＺＯ         8,700  1,944.00   16,912,800
  トレジャー・ファクトリー         100  755.00    75,500
  ココカラファイン         1,100  5,640.00   6,204,000
  三越伊勢丹ホールディングス         22,900   743.00   17,014,700
  ウエルシアホールディングス         3,600  8,670.00   31,212,000
  クリエイトＳＤホールディングス         2,000  3,295.00   6,590,000
  シュッピン         4,000   838.00   3,352,000
  ジョイフル本田         4,100  1,360.00   5,576,000
  すかいらーくホールディングス         13,700  1,791.00   24,536,700
  ユナイテッド・スーパーマーケッ
           3,600  1,117.00   4,021,200
  ト・ホールディングス
  ゴルフダイジェスト・オンライン         5,600   591.00   3,309,600
  あさひ         3,300  1,498.00   4,943,400
  コスモス薬品         1,000  15,130.00   15,130,000
  トーエル         3,600   720.00   2,592,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         47,400  3,770.00   178,698,000
  クリエイト・レストランツ・ホール
           7,000   844.00   5,908,000
  ディングス
  ツルハホールディングス         2,600  15,710.00   40,846,000
  サンマルクホールディングス         2,300  1,889.00   4,344,700
  トリドールホールディングス         3,600  1,285.00   4,626,000
  クスリのアオキホールディングス         1,100  8,840.00   9,724,000
  スシローグローバルホールディング
           6,400  2,248.00   14,387,200
  ス
  カッパ・クリエイト         4,600  1,537.00   7,070,200
  ライトオン         200  567.00   113,400
  良品計画         17,500  1,663.00   29,102,500
  三城ホールディングス         6,900   292.00   2,014,800
  アドヴァン         3,900  1,245.00   4,855,500
  Ｇ－７ホールディングス         3,100  2,325.00   7,207,500
  エコス         2,100  1,874.00   3,935,400
  マルシェ         4,200   653.00   2,742,600
            110/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  パン・パシフィック・インターナ
           26,800  2,177.00   58,343,600
  ショナルホールディングス
  西松屋チェーン         3,900   952.00   3,712,800
  ゼンショーホールディングス         5,800  2,323.00   13,473,400
  サイゼリヤ         3,400  2,319.00   7,884,600
  魚力         2,900  1,560.00   4,524,000
  ユナイテッドアローズ         1,300  1,923.00   2,499,900
  ハイデイ日高         2,300  1,915.00   4,404,500
  京都きもの友禅         3,600   244.00   878,400
  コロワイド         3,800  1,674.00   6,361,200
  壱番屋         1,200  5,550.00   6,660,000
  スギホールディングス         2,500  6,900.00   17,250,000
  薬王堂ホールディングス         1,300  2,635.00   3,425,500
  スクロール         6,400   371.00   2,374,400
  ファミリーマート         9,600  1,993.00   19,132,800
  木曽路         2,200  2,564.00   5,640,800
  千趣会         15,600   409.00   6,380,400
  ケーヨー         7,800   639.00   4,984,200
  上新電機         2,000  2,268.00   4,536,000
  日本瓦斯         1,900  4,185.00   7,951,500
  ロイヤルホールディングス         1,800  2,011.00   3,619,800
  いなげや         2,600  1,713.00   4,453,800
  島忠         2,400  2,936.00   7,046,400
  チヨダ         1,900  1,081.00   2,053,900
  ライフコーポレーション         1,500  3,230.00   4,845,000
  ＡＯＫＩホールディングス         7,500   710.00   5,325,000
  コメリ         1,800  2,612.00   4,701,600
  青山商事         5,000   887.00   4,435,000
  しまむら         1,200  7,550.00   9,060,000
  高島屋         9,400  1,090.00   10,246,000
  松屋         3,500   714.00   2,499,000
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         6,300   888.00   5,594,400
  丸井グループ         10,900  1,978.00   21,560,200
  アクシアル　リテイリング         700  4,125.00   2,887,500
  イオン         46,700  2,390.50   111,636,350
  イズミ         2,200  3,420.00   7,524,000
  平和堂         3,100  1,957.00   6,066,700
  フジ         2,300  1,963.00   4,514,900
  ヤオコー         1,200  6,870.00   8,244,000
  ゼビオホールディングス         4,200   965.00   4,053,000
  ケーズホールディングス         12,100  1,379.00   16,685,900
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         1,400  2,730.00   3,822,000
  ブックオフグループホールディング
           1,100   878.00   965,800
  ス
            111/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アインホールディングス         1,700  7,050.00   11,985,000
  ヤマダ電機         37,000   524.00   19,388,000
  ニトリホールディングス         5,300  19,355.00   102,581,500
  吉野家ホールディングス         4,300  2,470.00   10,621,000
  王将フードサービス         900  6,420.00   5,778,000
  プレナス         3,200  1,898.00   6,073,600
  ミニストップ         2,600  1,534.00   3,988,400
  アークス         3,000  2,160.00   6,480,000
  バローホールディングス         2,400  2,102.00   5,044,800
  ファーストリテイリング         1,600  59,110.00   94,576,000
  サンドラッグ         4,300  3,575.00   15,372,500
  ヤマザワ         2,400  1,722.00   4,132,800
  ベルーナ         1,700   543.00   923,100
  めぶきフィナンシャルグループ         64,000   250.00   16,000,000
  東京きらぼしフィナンシャルグルー
           2,400  1,069.00   2,565,600
  プ
  九州フィナンシャルグループ         22,500   475.00   10,687,500
  ゆうちょ銀行         34,400   900.00   30,960,000
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           74,000   356.00   26,344,000
  ループ
  西日本フィナンシャルホールディン
           7,300   713.00   5,204,900
  グス
  関西みらいフィナンシャルグループ         1,700   403.00   685,100
  三十三フィナンシャルグループ         2,100  1,532.00   3,217,200
  第四北越フィナンシャルグループ         2,000  2,336.00   4,672,000
  新生銀行         8,800  1,421.00   12,504,800
  あおぞら銀行         6,400  2,048.00   13,107,200
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
           828,700   457.20   378,881,640   300,000株
  プ
  りそなホールディングス        133,800   393.00   52,583,400
  三井住友トラスト・ホールディング
           23,000  3,197.00   73,531,000
  ス
  三井住友フィナンシャルグループ         83,900  3,190.00   267,641,000
  千葉銀行         40,900   515.00   21,063,500
  群馬銀行         25,200   334.00   8,416,800
  武蔵野銀行         2,600  1,538.00   3,998,800
  七十七銀行         3,500  1,563.00   5,470,500
  青森銀行         400  2,180.00    872,000
  秋田銀行         1,300  1,563.00   2,031,900
  山形銀行         2,600  1,350.00   3,510,000
  岩手銀行         1,000  2,603.00   2,603,000
  東邦銀行         8,400   242.00   2,032,800
  東北銀行         900  933.00   839,700
  ふくおかフィナンシャルグループ         10,400  1,793.00   18,647,200
  静岡銀行         30,500   692.00   21,106,000
            112/211

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  十六銀行         2,600  2,197.00   5,712,200
  スルガ銀行         13,400   411.00   5,507,400
  八十二銀行         27,200   405.00   11,016,000
  山梨中央銀行         1,900   957.00   1,818,300
  大垣共立銀行         2,600  2,309.00   6,003,400
  福井銀行         2,100  1,699.00   3,567,900
  北國銀行         1,900  2,923.00   5,553,700
  滋賀銀行         2,300  2,570.00   5,911,000
  南都銀行         1,600  2,326.00   3,721,600
  百五銀行         15,500   327.00   5,068,500
  京都銀行         4,200  4,020.00   16,884,000
  紀陽銀行         4,000  1,689.00   6,756,000
  ほくほくフィナンシャルグループ         7,600   926.00   7,037,600
  広島銀行         17,700   512.00   9,062,400
  山陰合同銀行         3,600   557.00   2,005,200
  中国銀行         9,600   993.00   9,532,800
  鳥取銀行         900  1,252.00   1,126,800
  伊予銀行         15,800   623.00   9,843,400
  百十四銀行         2,200  2,039.00   4,485,800
  四国銀行         5,700   842.00   4,799,400
  阿波銀行         2,300  2,510.00   5,773,000
  大分銀行         1,600  2,597.00   4,155,200
  宮崎銀行         1,000  2,439.00   2,439,000
  佐賀銀行         2,400  1,165.00   2,796,000
  沖縄銀行         1,300  3,310.00   4,303,000
  琉球銀行         4,200   989.00   4,153,800
  セブン銀行         42,300   312.00   13,197,600
  みずほフィナンシャルグループ        1,652,400    136.30   225,222,120
  山口フィナンシャルグループ         15,000   654.00   9,810,000
  長野銀行         900  1,145.00   1,030,500
  名古屋銀行         1,100  2,355.00   2,590,500
  北洋銀行         17,800   206.00   3,666,800
  中京銀行         1,800  2,101.00   3,781,800
  愛媛銀行         2,800  1,161.00   3,250,800
  トマト銀行         1,700  1,054.00   1,791,800
  京葉銀行         7,000   523.00   3,661,000
  栃木銀行         19,300   169.00   3,261,700
  トモニホールディングス         13,200   360.00   4,752,000
  フィデアホールディングス         17,000   109.00   1,853,000
  池田泉州ホールディングス         10,400   170.00   1,768,000
  ＦＰＧ         5,700   659.00   3,756,300
  ＳＢＩホールディングス         13,700  2,303.00   31,551,100
  ジャフコ         1,900  3,665.00   6,963,500
            113/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  大和証券グループ本社         98,000   457.40   44,825,200
  野村ホールディングス        213,400   473.00   100,938,200
  岡三証券グループ         10,200   357.00   3,641,400
  丸三証券         5,100   470.00   2,397,000
  東海東京フィナンシャル・ホール
           11,000   260.00   2,860,000
  ディングス
  水戸証券         12,300   215.00   2,644,500
  いちよし証券         6,000   486.00   2,916,000
  松井証券         6,100   856.00   5,221,600
  だいこう証券ビジネス         6,900   919.00   6,341,100
  マネックスグループ         4,200   239.00   1,003,800
  極東証券         5,600   544.00   3,046,400
  藍澤證券         4,900   722.00   3,537,800
  かんぽ生命保険         4,700  1,417.00   6,659,900
  ＳＯＭＰＯホールディングス         22,800  3,802.00   86,685,600
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー
           31,500  3,110.00   97,965,000
  プホールディングス
  ソニーフィナンシャルホールディン
           9,800  2,595.00   25,431,000
  グス
  第一生命ホールディングス         68,500  1,423.00   97,475,500
  東京海上ホールディングス         43,100  4,730.00   203,863,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         36,700   997.00   36,589,900
  全国保証         3,100  4,190.00   12,989,000
  クレディセゾン         8,100  1,328.00   10,756,800
  芙蓉総合リース         1,300  6,300.00   8,190,000
  みずほリース         2,100  2,415.00   5,071,500
  東京センチュリー         2,400  4,650.00   11,160,000
  日本証券金融         4,800   520.00   2,496,000
  アイフル         21,000   268.00   5,628,000
  リコーリース         1,400  3,235.00   4,529,000
  イオンフィナンシャルサービス         8,000  1,250.00   10,000,000
  アコム         25,300   442.00   11,182,600
  オリエントコーポレーション         28,900   130.00   3,757,000
  日立キャピタル         2,900  2,221.00   6,440,900
  オリックス         76,400  1,448.00   110,627,200
  三菱ＵＦＪリース         27,500   531.00   14,602,500
  日本取引所グループ         34,900  2,283.00   79,676,700
  アサックス         6,100   650.00   3,965,000
  NECキャピタルソリューション         1,500  2,052.00   3,078,000
  いちご         18,100   316.00   5,719,600
  ヒューリック         25,900  1,089.00   28,205,100
  野村不動産ホールディングス         8,100  2,013.00   16,305,300
  オープンハウス         3,100  2,943.00   9,123,300
  東急不動産ホールディングス         31,900   554.00   17,672,600
            114/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  飯田グループホールディングス         9,900  1,621.00   16,047,900
  パーク２４         7,000  2,167.00   15,169,000
  三井不動産         59,800  2,074.50   124,055,100
  三菱地所         85,000  1,760.50   149,642,500
  平和不動産         2,900  2,974.00   8,624,600
  東京建物         13,600  1,417.00   19,271,200
  ダイビル         5,200  1,065.00   5,538,000
  京阪神ビルディング         2,500  1,478.00   3,695,000
  住友不動産         27,300  3,067.00   83,729,100
  テーオーシー         6,200   680.00   4,216,000
  スターツコーポレーション         1,900  2,219.00   4,216,100
  空港施設         6,100   450.00   2,745,000
  ゴールドクレスト         3,400  1,591.00   5,409,400
  エスリード         1,500  1,486.00   2,229,000
  ＡＶＡＮＴＩＡ         4,600   791.00   3,638,600
  イオンモール         6,300  1,559.00   9,821,700
  カチタス         3,400  2,423.00   8,238,200
  日本空港ビルデング         3,900  4,625.00   18,037,500
  日本Ｍ＆Ａセンター         8,800  4,220.00   37,136,000
  パソナグループ         5,200  1,276.00   6,635,200
  ＧＣＡ         7,300   666.00   4,861,800
  エス・エム・エス         4,200  2,658.00   11,163,600
  パーソルホールディングス         12,000  1,441.00   17,292,000
  クックパッド         11,600   321.00   3,723,600
  学情         900  1,349.00   1,214,100
  スタジオアリス         1,700  1,671.00   2,840,700
  シミックホールディングス         1,700  1,507.00   2,561,900
  ＮＪＳ         2,500  1,817.00   4,542,500
  綜合警備保障         4,700  5,300.00   24,910,000
  カカクコム         8,700  2,580.00   22,446,000
  アイロムグループ         1,500  2,202.00   3,303,000
  ディップ         3,900  2,645.00   10,315,500
  キャリアデザインセンター         2,500  1,009.00   2,522,500
  ベネフィット・ワン         3,500  2,343.00   8,200,500
  エムスリー         25,800  4,240.00   109,392,000
  アウトソーシング         4,400   644.00   2,833,600
  ディー・エヌ・エー         6,100  1,480.00   9,028,000
  博報堂ＤＹホールディングス         16,400  1,340.00   21,976,000
  ぐるなび         200  674.00   134,800
  ファンコミュニケーションズ         10,500   470.00   4,935,000
  ＷＤＢホールディングス         1,500  2,561.00   3,841,500
  インフォマート         12,200   880.00   10,736,000
  ＥＰＳホールディングス         2,800  1,122.00   3,141,600
            115/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  クイック         3,700  1,285.00   4,754,500
  ケネディクス         11,100   595.00   6,604,500
  電通グループ         12,300  2,993.00   36,813,900
  みらかホールディングス         3,100  2,491.00   7,722,100
  ダイオーズ         3,800  1,161.00   4,411,800
  日本空調サービス         7,600   729.00   5,540,400
  オリエンタルランド         12,400  15,985.00   198,214,000
  ダスキン         3,000  2,936.00   8,808,000
  ラウンドワン         3,800   927.00   3,522,600
  リゾートトラスト         5,000  1,385.00   6,925,000
  ビー・エム・エル         2,000  3,000.00   6,000,000
  りらいあコミュニケーションズ         8,200  1,223.00   10,028,600
  リソー教育         4,200   306.00   1,285,200
  早稲田アカデミー         2,600   997.00   2,592,200
  ユー・エス・エス         13,800  1,912.00   26,385,600
  サイバーエージェント         7,200  5,400.00   38,880,000
  楽天         54,700  1,030.00   56,341,000
  テー・オー・ダブリュー         11,200   358.00   4,009,600
  エン・ジャパン         1,500  3,000.00   4,500,000
  テクノプロ・ホールディングス         2,400  6,600.00   15,840,000
  インターワークス         4,000   399.00   1,596,000
  ジャパンマテリアル         3,200  1,721.00   5,507,200
  キャリアリンク         100  550.00    55,000
  ライドオンエクスプレスホールディ
           2,700  1,620.00   4,374,000
  ングス
  リクルートホールディングス         84,200  3,849.00   324,085,800
  エラン         1,300  1,759.00   2,286,700
  日本郵政         96,200   790.00   75,998,000
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ         900  934.00   840,600
  リログループ         6,600  2,393.00   15,793,800
  エイチ・アイ・エス         2,800  2,046.00   5,728,800
  共立メンテナンス         1,500  3,600.00   5,400,000
  建設技術研究所         5,700  1,738.00   9,906,600
  よみうりランド         900  3,855.00   3,469,500
  東京都競馬         1,400  3,575.00   5,005,000
  カナモト         2,900  2,357.00   6,835,300
  東京ドーム         6,400   902.00   5,772,800
  トランス・コスモス         1,400  2,468.00   3,455,200
  乃村工藝社         5,500   981.00   5,395,500
  日本管財         3,500  1,832.00   6,412,000
  白洋舎         1,400  2,950.00   4,130,000
  セコム         12,400  9,255.00   114,762,000
  セントラル警備保障         800  4,620.00   3,696,000
  メイテック         1,400  5,210.00   7,294,000
            116/211

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  応用地質         5,100  1,373.00   7,002,300
  船井総研ホールディングス         2,500  2,517.00   6,292,500
  ベネッセホールディングス         4,200  2,909.00   12,217,800
  イオンディライト         2,500  3,100.00   7,750,000
  ニチイ学館         4,700  1,600.00   7,520,000
  ダイセキ         1,800  2,776.00   4,996,800
  ステップ         3,000  1,450.00   4,350,000
     合　計     14,400,505     ― 27,289,957,905
  （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
   (2) 株式以外の有価証券

   該当事項はありません。
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
      「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

            [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
          注記
     区　　分        金額（円）     金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   預金             ―   34,007,744
   コール・ローン           72,923,323     104,538,482
   国債証券          4,118,136,433     5,513,273,478
   派生商品評価勘定             63     ―
   未収入金           59,718,373       ―
   未収利息           29,199,141     30,404,235
   前払費用           1,704,167     4,112,874
   流動資産合計          4,281,681,500     5,686,336,813
   資産合計           4,281,681,500     5,686,336,813
  負債の部
   流動負債
   派生商品評価勘定            22,532      ―
   未払金           45,467,913     12,111,820
   未払解約金           36,093,995     32,899,879
   未払利息             92     234
   流動負債合計           81,584,532     45,011,933
   負債合計           81,584,532     45,011,933
  純資産の部
   元本等
   元本       ※1   2,723,557,753     3,449,614,118
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   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          1,476,539,215     2,191,710,762
   元本等合計          4,200,096,968     5,641,324,880
   純資産合計           4,200,096,968     5,641,324,880
  負債純資産合計           4,281,681,500     5,686,336,813
  (2) 注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自 2019年  5月29日
     区　　分
              至 2020年  5月28日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

          個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
          等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
          い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
          ります。
  2. デリバティブ等の評価基準及び       為替予約取引
   評価方法       個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、原則として本書における
          開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
          場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
          場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
          場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
          の日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための基本       外貨建取引等の処理基準
   となる重要な事項       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
          る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
          き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
          を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
          通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
          建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
          の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
          当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
          算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
          金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
          円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
          とする計理処理を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
      区　　分
  1.※1 本書における開示対象ファンドの期
    首における当該親投資信託の元本額         9,006,999,485   円  2,723,557,753   円
    同期中における追加設定元本額         1,149,352,026   円  1,858,918,325   円
    同期中における一部解約元本額         7,432,793,758   円  1,132,861,960   円
    同期末における元本額         2,723,557,753円     3,449,614,118円
    元本の内訳＊

    ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
              7,990,743円     5,568,140円
    型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
             13,097,881円     8,374,493円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
             29,007,809円     21,253,157円
    ス型）
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    ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
             21,130,671円     23,559,211円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
             12,947,124円     12,936,045円
    型）
    東京海上セレクション・外国債券イ
             1,769,689,829円     2,551,447,855円
    ンデックス
    東京海上・年金運用型戦略ファンド
             45,174,599円     100,742,139円
    （年１回決算型）
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,094,079円
    ンド2035
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    524,287円
    ンド2045
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    549,970円
    ンド2055
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    760,946円
    ンド2065
    ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜
             150,332,518円     117,331,767円
    適格機関投資家限定＞
    ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
             435,686,410円       ―円
    ＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             52,745,817円     140,341,422円
    ンス40＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             185,754,352円     465,130,607円
    ンス60＜適格機関投資家限定＞
    　　　　　　計         2,723,557,753円     3,449,614,118円
  2.※1 本書における開示対象ファンドの計
    算期間末日における当該親投資信託         2,723,557,753   口  3,449,614,118   口
    の受益権の総数
  （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び

         投資法人に関する法律」（昭和
         26年法律第198号）第2条第4項
         に定める証券投資信託であり、
                  同左
         有価証券等の金融商品への投資
         を信託約款に定める「運用の基
         本方針」に基づき行なっており
         ます。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金融
   リスク      商品は「重要な会計方針に係る
         事項に関する注記」の「有価証
         券の評価基準及び評価方法」に
         記載の有価証券及びデリバティ
         ブ取引であります。デリバティ
                  同左
         ブ取引には、為替予約取引が含
         まれております。当該有価証券
         及びデリバティブ取引には、性
         質に応じてそれぞれ価格変動リ
         スク、流動性リスク、信用リス
         ク等があります。
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   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制は、
   体制      担当運用部が自主管理を行うと
         同時に、担当運用部とは独立し
         た部門において厳格に実施され
         る体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコ
         ンプライアンス部門が、運用リ
         スクの各項目および運用ガイド
         ラインの遵守状況については運
         用リスク管理部門が、それぞれ
         適切な運用が行われるよう監視         同左
         し、担当運用部へのフィード
         バックおよび所管の委員会への
         報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長
         をはじめとする関係役員に随時
         報告が行われるとともに、内部
         監査部門がこれらの業務全般に
         わたる運営体制の監査を行うこ
         とで、より実効性の高いリスク
         管理体制を構築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
     区　　分
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、その
                  同左
   びこれらの差額      差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事項      同左
   に関する事項      に関する注記）に記載してお
         ります。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         （デリバティブ取引等に関す      同左
         る注記）に記載しておりま
         す。
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ取      同左
         引以外の金融商品について
         は、短期間で決済され、時価
         は帳簿価額と近似しているた
         め、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
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   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価格
   事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格
         がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。
         当該価額の算定においては一定
         の前提条件等を採用しているた
         め、異なる前提条件等によった
         場合、当該価額が異なることも
                  同左
         あります。また、デリバティブ
         取引に関する契約額等は、あく
         までもデリバティブ取引におけ
         る名目的な契約額又は計算上の
         想定元本であり、当該金額自体
         がデリバティブ取引のリスクの
         大きさを示すものではありませ
         ん。
  （有価証券に関する注記）

  （自 2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券               166,773,065
     合計              166,773,065
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
   11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
  （自 2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券               183,080,154
    合計              183,080,154
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
   11月12日から2020年5月28日まで)を指しております。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
   通貨関連

  （2019年5月28日現在）
                   （単位：円）
      種  類         時  価

   区分      契約額等         評価損益
            うち1年超
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     為替予約取引
     売建     9,954,689     ―  9,977,158   △22,469

  市場取引
  以外の取引   加ドル     8,132,945     ―  8,155,454   △22,509
     メキシコペソ     1,798,375     ―  1,798,312     63
     ユーロ     23,369    ―  23,392    △23
     　合計     9,954,689     ―  9,977,158   △22,469
  (注)1.時価の算定方法
   （1） 本書における開示対象ファンドの計算       期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
    ては、以下のように評価しております。
   ①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
    予約は当該仲値で評価しております。
   ②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
    方法によっております。
    ・  同計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
    ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
    す。
    ・  同計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
    に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   （2） 本書における開示対象ファンドの計算       期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
    いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （2020年5月28日現在）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.5421円   1口当たり純資産額       1.6353円

  （1万口当たり純資産額       15,421円）  （1万口当たり純資産額       16,353円）

  (3) 附属明細表

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                     備
   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額
                     考
  国債証券  米ドル              米ドル
        T11/2 01/31/27
               200,000   213,046.86
        T11/2 02/15/30
               200,000   215,640.62
        T11/2 02/28/23
               100,000   103,515.62
        T11/2 03/31/23
               100,000   103,632.81
        T11/2 08/31/21
               300,000   304,898.43
        T11/2 09/15/22
               200,000   205,968.75
        T11/2 09/30/21
               100,000   101,710.93
        T11/2 10/31/24
               100,000   105,195.31
        T11/2 11/30/21
               200,000   203,875.00
        T11/2 11/30/24
               100,000   105,296.87
        T11/4 07/31/23
               100,000   103,171.87
            122/211

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        T11/4 08/31/24
               100,000   103,953.12
        T11/8 02/28/22
               100,000   101,625.00
        T11/8 08/31/21
               300,000   303,468.75
        T13/4 01/31/23
               300,000   312,234.37
        T13/4 02/28/22
               500,000   513,476.56
        T13/4 05/15/22
               400,000   412,281.25
        T13/4 05/15/23
               500,000   522,304.69
        T13/4 07/31/24
               300,000   318,000.00
        T13/4 09/30/22
               200,000   207,187.50
        T13/4 11/15/29
               400,000   440,156.24
        T13/4 12/31/24
               100,000   106,476.56
        T13/4 12/31/26
               200,000   216,250.00
        T13/8 01/31/22
               200,000   203,890.62
        T13/8 01/31/25
               100,000   104,828.12
        T13/8 02/15/23
               200,000   206,296.87
        T13/8 10/15/22
               100,000   102,773.43
        T15/8 02/15/26
               600,000   640,453.12
        T15/8 05/15/26
               200,000   213,812.50
        T15/8 06/30/21
               100,000   101,546.87
        T15/8 08/15/22
               500,000   515,859.37
        T15/8 08/15/29
               200,000   217,515.62
        T15/8 09/30/26
               200,000   214,343.75
        T15/8 11/30/26
               100,000   107,265.62
        T15/8 12/15/22
               100,000   103,593.75
        T15/8 12/31/21
               800,000   817,812.48
        T17/8 02/28/22
               200,000   205,828.12
        T17/8 07/31/26
               100,000   108,562.50
        T17/8 11/30/21
               600,000   615,234.37
        T202/15/22
               500,000   515,546.87
        T202/15/23
               300,000   314,390.62
        T202/15/25
               200,000   215,375.00
        T202/15/50
               100,000   113,953.12
        T206/30/24
               100,000   106,921.87
        T208/15/25
               800,000   866,375.00
        T21/2 01/31/24
               200,000   216,250.00
        T21/2 02/15/46
               100,000   123,570.31
        T21/2 05/15/24
               500,000   543,437.50
        T21/2 05/15/46
               100,000   123,671.87
        T21/2 08/15/23
               300,000   321,703.12
        T21/4 07/31/21
               100,000   102,398.43
        T21/4 08/15/27
               100,000   112,218.75
        T21/4 08/15/46
               200,000   236,578.12
            123/211


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        T21/4 08/15/49
               100,000   119,617.18
        T21/4 11/15/24
               800,000   867,875.00
        T21/4 11/15/27
               400,000   450,062.50
        T21/8  05/15/25
               300,000   325,968.75
        T21/8 08/15/21
               100,000   102,335.93
        T211/15/21
               300,000   307,898.43
        T211/15/26
               100,000   109,601.56
        T211/30/22
               400,000   417,843.75
        T23/4 02/15/28
               600,000   699,140.62
        T23/4 07/31/23
               100,000   107,937.50
        T23/4 11/15/23
               600,000   651,375.00
        T23/4 11/15/42
               200,000   254,890.62
        T23/8 05/15/27
               100,000   112,726.56
        T23/8 05/15/29
               100,000   115,195.31
        T23/8 08/15/24
               200,000   217,296.87
        T25/8 01/31/26
               100,000   112,351.56
        T25/8 02/15/29
               100,000   117,000.00
        T25/8 03/31/25
               100,000   110,914.06
        T25/8 07/15/21
               100,000   102,718.75
        T27/8 05/15/28
               100,000   117,945.31
        T27/8 05/15/43
               100,000   130,242.18
        T27/8 05/31/25
               200,000   224,953.12
        T27/8 07/31/25
               100,000   112,796.87
        T27/8 08/15/28
               100,000   118,296.87
        T27/8 10/15/21
               100,000   103,679.68
        T27/8 11/15/21
               100,000   103,914.06
        T302/15/47
               300,000   407,859.37
        T302/15/48
               200,000   272,828.12
        T302/15/49
               400,000   549,406.25
        T305/15/47
               100,000   135,941.40
        T308/15/48
               100,000   136,992.18
        T31/8 02/15/43
               100,000   135,171.87
        T31/8 05/15/48
               100,000   139,585.93
        T31/8 08/15/44
               300,000   408,093.75
        T31/8 11/15/41
               100,000   134,851.56
        T311/15/45
               300,000   403,359.37
        T35/8 02/15/44
               100,000   146,062.50
        T35/8 08/15/43
               100,000   145,656.25
        T37/8 08/15/40
               100,000   148,625.00
        T41/4 11/15/40
               100,000   155,882.81
        T43/4 02/15/41
               100,000   165,312.50
        T43/8 11/15/39
               100,000   157,109.37
            124/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        T505/15/37
               50,000   81,953.12
    米ドル小計          21,250,000   23,654,644.19
                 (2,552,809,200)
        銘柄数        96
        比　率       45.3％    46.3％
    加ドル              加ドル
        CAN 03/4 09/01/21
               100,000   100,520.00
        CAN 106/01/27
               100,000   103,954.70
        CAN 109/01/22
               100,000   101,600.00
        CAN 11/2 06/01/23
               100,000   103,650.00
        CAN 11/2 06/01/26
               100,000   106,515.00
        CAN 11/4 03/01/25
               100,000   104,030.00
        CAN 11/4 06/01/30
               100,000   106,960.00
        CAN 21/2 06/01/24
               100,000   108,587.00
        CAN 21/4 06/01/29
               100,000   115,521.00
        CAN 23/4 06/01/22
               100,000   105,010.00
        CAN 23/4 12/01/48
               100,000   140,422.00
        CAN 31/2 12/01/45
               100,000   153,618.00
        CAN 31/4 06/01/21
               100,000   103,027.00
    加ドル小計          1,300,000   1,453,414.70
                 (114,151,190)
        銘柄数        13
        比　率        2.0％    2.1％
    メキシコペソ             メキシコペソ
        MBONO 10 11/20/36
               200,000   263,062.50
        MBONO 10 12/05/24
               600,000   711,639.00
        MBONO 53/4 03/05/26
               400,000   403,800.00
        MBONO 61/2 06/09/22
               600,000   615,750.00
        MBONO 61/2 06/10/21
              1,000,000   1,014,062.50
        MBONO 63/4 03/09/23
               100,000   104,039.90
        MBONO 71/2 06/03/27
               700,000   761,906.25
        MBONO 71/4 12/09/21
               100,000   103,062.50
        MBONO 73/4 05/29/31
               300,000   331,406.25
        MBONO 73/4 11/13/42
               400,000   424,875.00
        MBONO 73/4 11/23/34
               200,000   223,090.60
        MBONO 809/05/24
              1,300,000   1,433,144.70
        MBONO 81/2 05/31/29
              1,500,000   1,737,656.25
        MBONO 81/2 11/18/38
               400,000   462,875.00
        MBONO 811/07/47
               300,000   333,435.30
        MBONO 812/07/23
               500,000   543,281.25
    メキシコペソ          8,600,000   9,467,087.00
    小計             (45,915,371)
        銘柄数        16
        比　率        0.8％    0.8％
            125/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユーロ              ユーロ
        BGB 01/2 10/22/24
               100,000   103,780.00
        BGB 0.2 10/22/23
               100,000   102,295.00
        BGB 0.8 06/22/27
               100,000   106,620.00
        BGB 106/22/26
               100,000   107,450.00
        BGB 106/22/31
               100,000   109,460.00
        BGB 1.6 06/22/47
               100,000   121,690.00
        BGB 41/4 03/28/41
               100,000   170,750.00
        BGB 41/4 09/28/22
               100,000   111,170.00
        BGB 503/28/35
               100,000   167,200.00
        BGB 51/2 03/28/28
               100,000   144,280.00
        BKO 003/11/22
               200,000   202,278.00
        BKO 006/11/21
               100,000   100,597.00
        BTPS 0.35 02/01/25
               100,000    97,460.00
        BTPS 0.85 01/15/27
               100,000    97,670.00
        BTPS 0.95 03/01/23
               100,000   101,170.00
        BTPS 11/2 06/01/25
               100,000   102,560.00
        BTPS 1.35 04/15/22
               200,000   203,806.00
        BTPS 1.45 11/15/24
               100,000   102,490.00
        BTPS 1.6 06/01/26
               200,000   205,660.00
        BTPS 1.65 03/01/32
               100,000   100,290.00
        BTPS 202/01/28
               100,000   105,030.00
        BTPS 21/4 09/01/36
               100,000   104,500.00
        BTPS 212/01/25
               100,000   105,100.00
        BTPS 2.15 12/15/21
               100,000   102,870.00
        BTPS 2.95 09/01/38
               100,000   113,010.00
        BTPS 308/01/29
               100,000   113,330.00
        BTPS 31/2 03/01/30
               100,000   117,950.00
        BTPS 33/4 08/01/21
               100,000   104,120.00
        BTPS 33/4 09/01/24
               100,000   112,070.00
        BTPS 3.35 03/01/35
               100,000   118,700.00
        BTPS 402/01/37
               100,000   127,570.00
        BTPS 41/2 03/01/24
               100,000   113,810.00
        BTPS 41/2 05/01/23
               100,000   111,420.00
        BTPS 43/4 08/01/23
               100,000   113,040.00
        BTPS 43/4 09/01/21
               100,000   105,639.00
        BTPS 43/4 09/01/28
               100,000   126,100.00
        BTPS 43/4 09/01/44
               100,000   144,510.00
        BTPS 508/01/34
               100,000   138,700.00
        BTPS 508/01/39
               100,000   145,020.00
        BTPS 509/01/40
               100,000   145,190.00
        BTPS 51/2 11/01/22
               200,000   224,240.00
            126/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 53/4 02/01/33
               100,000   144,820.00
        BTPS 6  05/01/31
               100,000   143,460.00
        BTPS 61/2 11/01/27
               100,000   136,290.00
        BTPS 71/4 11/01/26
               100,000   137,520.00
        DBR 002/15/30
               100,000   104,192.00
        DBR 008/15/26
               100,000   103,769.00
        DBR 008/15/29
               100,000   104,278.00
        DBR 01/2 02/15/25
               100,000   105,429.00
        DBR 01/4 02/15/27
               100,000   105,659.00
        DBR 01/4 02/15/29
               100,000   106,561.00
        DBR 01/4 08/15/28
               200,000   212,734.00
        DBR 108/15/25
               100,000   108,586.00
        DBR 11/2 09/04/22
               100,000   104,891.00
        DBR 11/4 08/15/48
               100,000   135,543.00
        DBR 13/4 07/04/22
               100,000   105,028.00
        DBR 21/2 07/04/44
               100,000   162,884.00
        DBR 21/2 08/15/46
               100,000   166,960.00
        DBR 31/4 07/04/42
               100,000   175,248.00
        DBR 401/04/37
               100,000   171,202.00
        DBR 43/4 07/04/34
               100,000   172,601.00
        DBR 6.5 07/04/27
               100,000   150,880.00
        FRTR 002/25/23
               100,000   101,390.00
        FRTR 003/25/24
               100,000   101,780.00
        FRTR 003/25/25
               200,000   203,760.00
        FRTR 01/2 05/25/26
               100,000   105,120.00
        FRTR 011/25/29
               200,000   200,400.00
        FRTR 03/4 11/25/28
               200,000   214,240.00
        FRTR 105/25/27
               200,000   216,950.00
        FRTR 11/2 05/25/31
               200,000   231,580.00
        FRTR 11/2 05/25/50
               100,000   119,560.00
        FRTR 11/4 05/25/34
               100,000   113,570.00
        FRTR 11/4 05/25/36
               100,000   113,710.00
        FRTR 111/25/25
               100,000   107,410.00
        FRTR 13/4 05/25/23
               100,000   106,800.00
        FRTR 13/4 06/25/39
               100,000   123,560.00
        FRTR 13/4 11/25/24
               200,000   219,680.00
        FRTR 205/25/48
               100,000   133,120.00
        FRTR 21/2 05/25/30
               100,000   124,960.00
        FRTR 21/4 10/25/22
               300,000   320,190.00
        FRTR 31/2 04/25/26
               200,000   245,190.00
        FRTR 31/4 05/25/45
               100,000   160,110.00
        FRTR 31/4 10/25/21
               100,000   105,307.00
            127/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        FRTR 410/25/38
               100,000   163,030.00
        FRTR 43/4 04/25/35
               100,000   165,700.00
        FRTR 4.25 10/23
               100,000   116,460.00
        FRTR 51/2 04/25/29
               200,000   300,040.00
        FRTR 53/4 10/25/32
               100,000   169,190.00
        FRTR 610/25/25
               100,000   134,650.00
        FRTR4.5  04/25/41
               100,000   179,340.00
        IRISH 1.3 05/15/33
               100,000   111,290.00
        IRISH 5.4 03/13/25
               100,000   126,860.00
        NETHER  001/15/22
               100,000   100,899.00
        NETHER  207/15/24
               100,000   110,480.00
        NETHER  33/4 01/15/42
               100,000   179,550.00
        NETHER  401/15/37
               100,000   166,790.00
        NETHER  51/2 01/15/28
               100,000   145,210.00
        NETHER  71/2 01/15/23
               100,000   121,480.00
        OBL 004/05/24
               200,000   204,964.00
        OBL 004/11/25
               100,000   103,043.00
        OBL 010/08/21
               200,000   201,590.00
        OBL 010/13/23
               200,000   204,404.00
        OBL 010/18/24
               100,000   102,761.00
        RAGB 009/20/22
               100,000   101,280.00
        RAGB 03/4 02/20/28
               100,000   107,350.00
        RAGB 03/4 10/20/26
               100,000   106,780.00
        RAGB 13/4 10/20/23
               100,000   107,700.00
        RAGB 3.15 06/20/44
               100,000   167,450.00
        RAGB 4.15 03/37
               100,000   166,150.00
        RFGB 01/2 09/15/28
               100,000   105,430.00
        RFGB 407/04/25
               100,000   122,780.00
        SPGB 001/31/25
               100,000   100,060.00
        SPGB 0.45 10/31/22
               100,000   101,810.00
        SPGB 0.6 10/31/29
               100,000   100,720.00
        SPGB 0.8 07/30/27
               100,000   103,120.00
        SPGB 1.3 10/31/26
               100,000   107,020.00
        SPGB 1.4 07/30/28
               100,000   108,090.00
        SPGB 1.45 10/31/27
               100,000   108,150.00
        SPGB 1.85 07/30/35
               100,000   112,630.00
        SPGB 1.95 04/30/26
               100,000   110,770.00
        SPGB 1.95 07/30/30
               200,000   226,580.00
        SPGB 23/4 10/31/24
               100,000   112,450.00
        SPGB 2.15 10/31/25
               100,000   111,150.00
        SPGB 2.35 07/30/33
               100,000   118,870.00
        SPGB 4.2 01/31/37
               100,000   149,330.00
            128/211


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        SPGB 4.4 10/31/23
               100,000   115,675.00
        SPGB 4.7 07/30/41
               100,000   165,590.00
        SPGB 4.8 01/31/24
               100,000   118,250.00
        SPGB 4.9 07/30/40
               100,000   167,090.00
        SPGB 53/4 07/30/32
               100,000   158,790.00
        SPGB 5.15 10/31/28
               100,000   138,480.00
        SPGB 5.85 01/31/22
               100,000   110,363.00
        SPGB 601/31/29
               100,000   147,130.00
    ユーロ小計          15,200,000   18,262,286.00
                 (2,173,212,034)
        銘柄数        133
        比　率       38.5％    39.4％
    英ポンド              英ポンド
        UKT 07/8 10/22/29
               100,000   106,815.00
        UKT 104/22/24
               100,000   104,055.00
        UKT 11/2 07/22/47
               100,000   122,290.00
        UKT 11/4 07/22/27
               100,000   108,780.00
        UKT 13/4 09/07/22
               200,000   208,080.00
        UKT 13/4 09/07/37
               100,000   120,300.00
        UKT 15/8 10/22/28
               100,000   113,155.00
        UKT 209/07/25
               100,000   110,910.00
        UKT 21/4 09/07/23
               100,000   107,480.00
        UKT 31/2 01/22/45
               100,000   165,775.00
        UKT 31/2 07/22/68
               100,000   228,420.00
        UKT 31/4 01/22/44
               100,000   157,790.00
        UKT 33/4 07/22/52
               100,000   193,120.00
        UKT 33/4 09/07/21
               100,000   104,750.00
        UKT 41/2 12/07/42
               100,000   182,540.00
        UKT 41/4 12/07/27
               30,000   39,441.00
        UKT 41/4 12/07/40
               100,000   171,350.00
        UKT 41/4 12/07/46
               100,000   188,570.00
        UKT 41/4 12/07/49
               100,000   198,150.00
        UKT 4.25 06/07/32
               100,000   146,665.00
        UKT 612/07/28
               10,000   15,019.00
    英ポンド小計          2,040,000   2,893,455.00
                 (383,006,638)
        銘柄数        21
        比　率        6.8％    6.9％
            129/211




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    スウェーデン             スウェーデン
    クローネ              クローネ
        SGB 03/4 05/12/28  #1060
               100,000   106,749.00
        SGB 03/4 11/12/29  #1061
               100,000   107,237.00
        SGB 11/2 11/13/23
               200,000   212,314.00
        SGB 111/12/26  #1059
               100,000   107,544.00
        SGB 21/2 05/12/25  #1058
               200,000   227,228.00
        SGB 31/2 03/30/39
               100,000   155,902.00
        SGB 31/2 06/01/22
               200,000   215,248.00
    スウェーデン          1,000,000   1,132,222.00
    クローネ小計             (12,760,141)
        銘柄数        7
        比　率        0.2％    0.2％
    ノルウェー              ノルウェー
    クローネ              クローネ
        NGB 11/2 02/19/26
               100,000   106,490.00
        NGB 13/4 02/17/27
               100,000   108,480.00
        NGB 13/4 03/13/25
               100,000   106,660.00
        NGB 204/26/28
               100,000   111,260.00
        NGB 205/24/23
               200,000   210,710.00
        NGB 303/14/24
               100,000   110,250.00
    ノルウェー          700,000   753,850.00
    クローネ小計             (8,277,273)
        銘柄数        6
        比　率        0.1％    0.2％
    デンマーク              デンマーク
    クローネ              クローネ
        DGB 01/2 11/15/27
               200,000   212,400.00
        DGB 01/2 11/15/29
               100,000   106,870.00
        DGB 11/2 11/15/23
               100,000   106,855.00
        DGB 13/4 11/15/25
               200,000   223,790.00
        DGB 311/15/21
               200,000   209,000.00
        DGB 41/2 11/15/39
               300,000   557,220.00
    デンマーク          1,100,000   1,416,135.00
    クローネ小計             (22,601,514)
        銘柄数        6
        比　率        0.4％    0.4％
    ポーランド              ポーランド
    ズロチ              ズロチ
        POLGB 13/4 07/25/21
               200,000   203,020.00
        POLGB 21/2 01/25/23
               100,000   105,030.00
        POLGB 21/2 04/25/24
               100,000   106,200.00
        POLGB 21/2 07/25/26
               100,000   108,370.00
        POLGB 21/2 07/25/27
               100,000   108,890.00
        POLGB 31/4 07/25/25
               100,000   111,300.00
        POLGB 53/4 09/23/22
               100,000   111,940.00
            130/211


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    ポーランド          800,000   854,750.00
    ズロチ小計             (22,958,585)
        銘柄数        7
        比　率        0.4％    0.4％
    豪ドル              豪ドル
        ACGB 11/2 06/21/31
               200,000   211,080.00
        ACGB 21/2 05/21/30
               100,000   115,400.00
        ACGB 21/4 05/21/28
               100,000   111,780.00
        ACGB 212/21/21
               100,000   102,570.00
        ACGB 23/4 04/21/24
               100,000   109,450.00
        ACGB 23/4 11/21/27
               200,000   230,260.00
        ACGB 23/4 11/21/29
               100,000   117,250.00
        ACGB 303/21/47
               100,000   127,720.00
        ACGB 31/4 04/21/25
               100,000   113,810.00
        ACGB 31/4 04/21/29
               100,000   120,820.00
        ACGB 41/4 04/21/26
               100,000   121,800.00
        ACGB 51/2 04/21/23
               100,000   115,085.00
        ACGB 53/4 07/15/22
               100,000   111,580.00
    豪ドル小計          1,500,000   1,708,605.00
                 (122,233,601)
        銘柄数        13
        比　率        2.2％    2.2％
    シンガポール             シンガポール
    ドル               ドル
        SIGB 31/2 03/01/27
               200,000   237,280.00
    シンガポール          200,000   237,280.00
    ドル小計             (18,061,753)
        銘柄数        1
        比　率        0.3％    0.3％
    マレーシア              マレーシア
    リンギット              リンギット
        MGS 3.48 03/15/23
               100,000   103,150.00
        MGS 3.502 05/31/27
               100,000   105,402.40
        MGS 3.844 04/15/33
               100,000   105,710.00
        MGS 3.882 03/10/22
               100,000   103,057.00
        MGS 4.16 07/15/21
               100,000   102,296.00
        MGS 4.181 07/15/24
               100,000   106,555.00
        MGS 4.392 04/15/26
               100,000   109,598.60
    マレーシア          700,000   735,769.00
    リンギット             (18,239,713)
    小計
        銘柄数        7
        比　率        0.3％    0.3％
            131/211



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    イスラエル              イスラエル
    シュケル              シュケル
        ILGOV 13/4 08/31/25
               100,000   108,210.00
        ILGOV 203/31/27
               100,000   110,040.00
        ILGOV 41/4 03/31/23
               100,000   112,110.00
        ILGOV 51/2 01/31/22
               100,000   110,890.00
        ILGOV 51/2 01/31/42
               100,000   176,540.00
    イスラエル          500,000   617,790.00
    シュケル小計             (19,046,465)
        銘柄数        5
        比　率        0.3％    0.3％
                    円
  国債証券合計               5,513,273,478
                 (5,513,273,478)
                    円
    合計             5,513,273,478
                 (5,513,273,478)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(     )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
      「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

            [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
          注記
     区　　分        金額（円）     金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   預金           171,177,085     377,051,371
   コール・ローン           49,487,419     90,104,684
   株式          9,706,276,629     17,840,665,453
   投資証券           272,323,419     467,568,486
   派生商品評価勘定            365,659    27,626,812
   未収入金           3,620,809     189,140
   未収配当金           21,083,181     26,512,845
   差入委託証拠金           93,104,234     284,327,148
   流動資産合計          10,317,438,435     19,114,045,939
   資産合計          10,317,438,435     19,114,045,939
  負債の部
   流動負債
   派生商品評価勘定           4,879,192      2,188
   未払金            27,853      ―
            132/211

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   未払解約金           19,134,013     39,252,762
   未払利息             62     202
   流動負債合計           24,041,120     39,255,152
   負債合計           24,041,120     39,255,152
  純資産の部
   元本等
   元本       ※1   4,217,840,204     7,615,312,649
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          6,075,557,111     11,459,478,138
   元本等合計          10,293,397,315     19,074,790,787
   純資産合計          10,293,397,315     19,074,790,787
  負債純資産合計           10,317,438,435     19,114,045,939
  (2) 注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自 2019年  5月29日
     区　　分
              至 2020年  5月28日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法       株式及び投資証券

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
          ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
          ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
          に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
          れる気配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び       (1)先物取引
   評価方法       個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
          りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
          は最終相場によっております。
          (2)為替予約取引
          個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、原則として本書における
          開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
          場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
          場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
          場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
          の日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための基本       外貨建取引等の処理基準
   となる重要な事項       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
          る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
          き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
          を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
          通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
          建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
          の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
          当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
          算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
          金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
          円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
          とする計理処理を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  1.※1 本書における開示対象ファンドの期
    首における当該親投資信託の元本額         5,018,570,719   円  4,217,840,204   円
    同期中における追加設定元本額         2,351,591,429   円  4,632,652,922   円
    同期中における一部解約元本額         3,152,321,944   円  1,235,180,477   円
    同期末における元本額         4,217,840,204円     7,615,312,649円
    元本の内訳＊

    ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
              1,932,867円     2,365,405円
    型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
              3,789,447円     4,473,348円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
             11,698,912円     13,408,604円
    ス型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
             15,625,177円     19,241,211円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
             18,278,820円     20,180,873円
    型）
    東京海上セレクション・外国株式イ
             3,623,087,064円     6,705,917,057円
    ンデックス
    東京海上・年金運用型戦略ファンド
             45,610,026円     67,341,341円
    （年１回決算型）
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    2,268,767円
    ンド2035
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,122,817円
    ンド2045
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,250,571円
    ンド2055
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,782,640円
    ンド2065
    ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜
             90,627,635円     79,200,000円
    適格機関投資家限定＞
    ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
             150,788,499円       ―円
    ＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             26,948,767円     77,805,526円
    ンス40＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             229,452,990円     618,954,489円
    ンス60＜適格機関投資家限定＞
    　　　　　　計         4,217,840,204円     7,615,312,649円
  2.※1 本書における開示対象ファンドの計
    算期間末日における当該親投資信託         4,217,840,204   口  7,615,312,649   口
    の受益権の総数
  （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
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   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び
         投資法人に関する法律」（昭和
         26年法律第198号）第2条第4項
         に定める証券投資信託であり、
                  同左
         有価証券等の金融商品への投資
         を信託約款に定める「運用の基
         本方針」に基づき行なっており
         ます。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金融
   リスク      商品は「重要な会計方針に係る
         事項に関する注記」の「有価証
         券の評価基準及び評価方法」に
         記載の有価証券及びデリバティ
         ブ取引であります。デリバティ
                  同左
         ブ取引には、先物取引及び為替
         予約取引が含まれております。
         当該有価証券及びデリバティブ
         取引には、性質に応じてそれぞ
         れ価格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等があります。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制は、
   体制      担当運用部が自主管理を行うと
         同時に、担当運用部とは独立し
         た部門において厳格に実施され
         る体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコ
         ンプライアンス部門が、運用リ
         スクの各項目および運用ガイド
         ラインの遵守状況については運
         用リスク管理部門が、それぞれ
         適切な運用が行われるよう監視         同左
         し、担当運用部へのフィード
         バックおよび所管の委員会への
         報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長
         をはじめとする関係役員に随時
         報告が行われるとともに、内部
         監査部門がこれらの業務全般に
         わたる運営体制の監査を行うこ
         とで、より実効性の高いリスク
         管理体制を構築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
     区　　分
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、その
                  同左
   びこれらの差額      差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事項      同左
   に関する事項      に関する注記）に記載してお
         ります。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         （デリバティブ取引等に関す      同左
         る注記）に記載しておりま
         す。
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         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ取      同左
         引以外の金融商品について
         は、短期間で決済され、時価
         は帳簿価額と近似しているた
         め、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価格
   事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格
         がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。
         当該価額の算定においては一定
         の前提条件等を採用しているた
         め、異なる前提条件等によった
         場合、当該価額が異なることも
                  同左
         あります。また、デリバティブ
         取引に関する契約額等は、あく
         までもデリバティブ取引におけ
         る名目的な契約額又は計算上の
         想定元本であり、当該金額自体
         がデリバティブ取引のリスクの
         大きさを示すものではありませ
         ん。
  （有価証券に関する注記）

  （自 2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類       当期間の損益に含まれた評価差額
     株式              267,033,558
    投資証券               24,169,610
     合計              291,203,168
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
   11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
  （自 2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    株式              △572,939,260
    投資証券               △54,896,445
    合計              △627,835,705
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
   11月12日から2020年5月28日まで)を指しております。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  (1) 株式関連

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  （2019年5月28日現在）
                   （単位：円）
      種  類         時  価

   区分       契約額等          評価損益
            うち1年超
    株価指数先物取引
    買建     294,581,413     ― 290,067,880   △4,513,533

  市場取引
     S&P 500 EMIN
         189,634,166     ― 186,168,194   △3,465,972
     DJ EU STX 50
         54,133,050     ―  53,432,890   △700,160
     FTSE 100 IDX
         50,814,197     ―  50,466,796   △347,401
    　合計     294,581,413     ― 290,067,880   △4,513,533
  （2020年5月28日現在）

                   （単位：円）
      種  類         時  価

   区分       契約額等          評価損益
            うち1年超
    株価指数先物取引
    買建     749,853,325     ― 777,359,025   27,505,700

  市場取引
     S&P 500 EMIN
         550,448,658     ― 573,265,644   22,816,986
     DJ EU STX 50
         119,278,460     ― 122,917,480    3,639,020
     FTSE 100 IDX
         80,126,207     ―  81,175,901   1,049,694
    　合計     749,853,325     ― 777,359,025   27,505,700
  (注)1.時価の算定方法
   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
   値で行っております。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  (2) 通貨関連

  （2019年5月28日現在）
  該当事項はありません。
  （2020年5月28日現在）

                   （単位：円）
      種  類         時  価

   区分      契約額等          評価損益
            うち1年超
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     為替予約取引
     買建     29,838,476     ―  29,957,400    118,924

  市場取引
  以外の取引   米ドル    23,651,980     ―  23,740,200    88,220
     ユーロ     3,537,108     ―  3,570,000    32,892
     英ポンド     2,649,388     ―  2,647,200    △2,188
     　合計     29,838,476     ―  29,957,400    118,924
   (注)1.時価の算定方法
   （1） 本書における開示対象ファンドの計算       期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
    ては、以下のように評価しております。
   ①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
    予約は当該仲値で評価しております。
   ②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
    方法によっております。
    ・  同計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
    ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
    す。
    ・  同計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
    に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   （2） 本書における開示対象ファンドの計算       期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
    いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報に関する注記）

     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       2.4404円   1口当たり純資産額       2.5048円

  （1万口当たり純資産額       24,404円）  （1万口当たり純資産額       25,048円）

  (3) 附属明細表

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
                評価額
      銘柄     株式数          備考
              単価    金額
  米ドル          株   米ドル    米ドル
  APACHE  CORP
           2,306    12.58   29,009.48
  BAKER HUGHES  COMPANY
           4,452    16.56   73,725.12
  CABOT OIL &GAS CORP
           2,096    20.33   42,611.68
  CHEVRONTEXACO   CORP
           8,592    93.90   806,788.80
  CONCHO  RESOURCES  INC
           1,217    55.00   66,935.00
  CONOCOPHILLIPS         4,754    44.67   212,361.18
  DEVON ENERGY  CORPORATION
           2,359    12.43   29,322.37
  EOG RESOURCES  INC
           2,535    52.73   133,670.55
  EXXON MOBIL CORPORATION
           18,906    46.24   874,213.44
  HALLIBURTON   CO
           4,216    12.19   51,393.04
  HESS CORP
           1,667    49.39   82,333.13
  HOLLYFRONTIER   CORP
            906   33.06   29,952.36
  KINDER  MORGAN  INC
           9,137    15.97   145,917.89
  MARATHON  OIL CORP
           4,300    6.15   26,445.00
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  MARATHON  PETROLEUM  CORP
           3,284    36.58   120,128.72
  NATIONAL  OILWELL  VARCO INC
           2,328    13.26   30,869.28
  NOBLE ENERGY  INC
           3,336    10.18   33,960.48
  ONEOK INC
           2,363    37.60   88,848.80
  PHILLIPS  66
           1,913    81.73   156,349.49
  PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO
            862   94.19   81,191.78
  SCHLUMBERGER   LTD
           5,373    19.05   102,355.65
  TECHNIPFMC  PLC
           3,802    7.88   29,959.76
  VALERO  ENERGY  CORP
           1,928    70.18   135,307.04
  WILLIAMS  COS INC
           6,093    20.47   124,723.71
  AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC
            955   235.16   224,577.80
  ALBEMARLE  CORP
            549   75.04   41,196.96
  AMCOR PLC
           9,143    9.86   90,149.98
  AVERY DENNISON  CORP
            544   113.42   61,700.48
  BALL CORP
           1,638    68.60   112,366.80
  CELANESE  CORP-SERIES   A
            690   94.10   64,929.00
  CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC
           1,505    29.97   45,104.85
  CORTEVA  INC
           3,603    25.80   92,957.40
  DOW INC
           3,589    39.82   142,913.98
  DUPONT  DE NEMOURS  INC
           3,930    49.46   194,377.80
  EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY
            691   69.75   48,197.25
  ECOLAB  INC
           1,153    207.35   239,074.55
  INTERNATIONAL   PAPER CO
           1,917    35.84   68,705.28
  INTL FLAVORS  &FRAGRANCES
            591   136.23   80,511.93
  LINDE PLC
           2,527    193.13   488,039.51
  LyondellBasell   Industries  NV
           1,318    67.31   88,714.58
  MARTIN  MARIETTA  MATERIALS
            361   202.37   73,055.57
  MOSAIC  CO/THE
           3,595    12.94   46,519.30
  NEWMONT  CORPORATION
           4,149    58.73   243,670.77
  NUCOR CORP
           1,819    43.10   78,398.90
  PACKAGING  CORP OF AMERICA
            506   102.46   51,844.76
  PPG INDUSTRIES  INC
           1,011    102.35   103,475.85
  SEALED  AIR CORP
           1,208    32.82   39,646.56
  SHERWIN-WILLIAMS    CO/THE
            400   582.86   233,144.00
  VULCAN  MATERIALS  CO
            701   111.51   78,168.51
  WESTROCK  CO
           1,420    29.16   41,407.20
  3M CO
           2,548    158.15   402,966.20
  ACUITY  BRANDS  INC
            220   94.31   20,748.20
  AMETEK  INC
            899   91.69   82,429.31
  BOEING  CO
           2,558    149.52   382,472.16
  CARRIER  GLOBAL  CORP
           4,498    19.99   89,915.02
  CATERPILLAR   INC
           2,475    122.42   302,989.50
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  CUMMINS  INC
            516   171.63   88,561.08
  DEERE &CO
           1,355    153.36   207,802.80
  DOVER CORP
            867   97.27   84,333.09
  EATON CORP PLC
           1,588    86.28   137,012.64
  EMERSON  ELECTRIC  CO
           2,359    61.89   145,998.51
  FASTENAL  CO
           2,138    40.54   86,674.52
  FLOWSERVE  CORP
            867   28.42   24,640.14
  FORTIVE  CORP
           1,486    63.66   94,598.76
  FORTUNE  BRANDS  HOME &SECURI
            770   64.22   49,449.40
  GENERAL  DYNAMICS  CORP
           1,029    150.45   154,813.05
  GENERAL  ELECTRIC  CO
           40,355    7.29   294,187.95
  HD SUPPLY  HOLDINGS  INC
           1,298    32.15   41,730.70
  HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC
           3,103    148.59   461,074.77
  HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE
            242   205.92   49,832.64
  IDEX CORP
            485   159.21   77,216.85
  ILLINOIS  TOOL WORKS INC
           1,324    176.24   233,341.76
  INGERSOLL-RAND   INC
           2,058    30.00   61,740.00
  JACOBS  ENGINEERING   GROUP INC
            757   84.22   63,754.54
  JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION
           2,904    31.87   92,550.48
  L3HARRIS  TECHNOLOGIES   INC
           1,003    192.95   193,528.85
  LENNOX  INTERNATIONAL   INC
            198   214.83   42,536.34
  LOCKHEED  MARTIN  CORP
           1,150    397.12   456,688.00
  MASCO CORP
           1,476    47.07   69,475.32
  MIDDLEBY  CORP
            332   73.52   24,408.64
  NORTHROP  GRUMMAN  CORP
            733   342.98   251,404.34
  OTIS WORLDWIDE  CORP
           1,916    52.38   100,360.08
  PACCAR  INC
           1,253    75.06   94,050.18
  PARKER  HANNIFIN  CORP
            612   183.69   112,418.28
  PENTAIR  PLC
            916   40.26   36,878.16
  RAYTHEON  TECHNOLOGIES   CORP
           6,932    66.65   462,017.80
  ROCKWELL  AUTOMATION  INC
            486   219.24   106,550.64
  ROPER TECHNOLOGIES   INC
            510   379.20   193,392.00
  SENSATA  TECHNOLOGIES   HOLDING
           1,386    37.86   52,473.96
  SMITH (A.O.)  CORP
            672   47.21   31,725.12
  SNAP-ON  INC
            286   136.21   38,956.06
  STANLEY  BLACK &DECKER  INC
            796   132.84   105,740.64
  TELEDYNE  TECHNOLOGIES   INC
            234   361.38   84,562.92
  TEXTRON  INC
           1,073    31.45   33,745.85
  TRANE TECHNOLOGIES   PLC
           1,031    90.94   93,759.14
  TRANSDIGM  GROUP INC
            287   435.38   124,954.06
  UNITED  RENTALS  INC
            489   140.48   68,694.72
  WABCO HOLDINGS  INC
            318   136.48   43,400.64
            140/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  WABTEC  CORP/DE
           1,098    63.96   70,228.08
  WW GRAINGER  INC
            232   314.34   72,926.88
  XYLEM INC
           1,125    68.86   77,467.50
  CINTAS  CORP
            368   251.58   92,581.44
  COPART  INC
           1,065    88.45   94,199.25
  COSTAR  GROUP INC
            179   657.28   117,653.12
  EQUIFAX  INC
            627   150.90   94,614.30
  IHS MARKIT  LTD
           2,118    69.44   147,073.92
  MANPOWERGROUP         273   75.03   20,483.19
  REPUBLIC  SERVICES  INC
            783   83.97   65,748.51
  ROBERT  HALF INTL INC
            554   51.78   28,686.12
  ROLLINS  INC
           1,008    39.72   40,037.76
  TRANSUNION         1,071    85.68   91,763.28
  VERISK  ANALYTICS  INC
            730   163.46   119,325.80
  WASTE CONNECTIONS   INC
           1,253    91.14   114,198.42
  WASTE MANAGEMENT  INC
           1,801    104.30   187,844.30
  C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC
            709   80.16   56,833.44
  CSX CORP
           3,173    73.60   233,532.80
  EXPEDITORS  INTL WASH INC
            912   75.37   68,742.00
  FEDEX CORP
           1,133    130.43   147,777.19
  HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC
            544   119.52   65,018.88
  KNIGHT-SWIFT   TRANSPORTATION
            915   40.28   36,856.20
  NORFOLK  SOUTHERN  CORP
           1,134    184.98   209,767.32
  OLD DOMINION  FREIGHT  LINE INC
            601   166.79   100,240.79
  SOUTHWEST  AIRLINES  CO
           1,184    33.66   39,853.44
  UNION PACIFIC  CORP
           3,120    173.84   542,380.80
  UNITED  PARCEL  SERVICE  CL B
           3,134    99.62   312,209.08
  APTIV PLC
           1,387    77.63   107,672.81
  AUTOLIV  INC
            471   66.92   31,519.32
  BORGWARNER  INC
           1,108    32.54   36,054.32
  FORD MOTOR CO
           20,509    6.03   123,669.27
  GENERAL  MOTORS  CO
           5,550    27.79   154,234.50
  HARLEY-DAVIDSON    INC
           1,185    24.83   29,423.55
  LEAR CORP
            313   109.38   34,235.94
  TESLA INC
            651   820.23   533,969.73
  CAPRI HOLDINGS  LTD
           1,401    17.85   25,007.85
  DR HORTON  INC
           1,766    58.83   103,893.78
  GARMIN  LTD
            846   88.13   74,557.98
  HASBRO  INC
            770   73.35   56,479.50
  LEGGETT  &PLATT INC
            934   33.79   31,559.86
  LENNAR  CORP-CL  A
           1,734    64.99   112,692.66
  LULULEMON  ATHLETICA  INC
            583   281.50   164,114.50
            141/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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  MOHAWK  INDUSTRIES  INC
            407   99.43   40,468.01
  NEWELL  BRANDS  INC
           2,383    14.39   34,291.37
  NIKE INC -CL B
           5,627    99.87   561,968.49
  POLARIS  INC
            349   90.89   31,720.61
  PULTE HOMES INC
           1,569    36.45   57,190.05
  PVH CORP
            444   53.85   23,909.40
  RALPH LAUREN  CORP
            319   80.88   25,800.72
  TAPESTRY  INC
           1,610    15.38   24,761.80
  VF CORP
           1,422    62.18   88,419.96
  WHIRLPOOL  CORP
            339   129.19   43,795.41
  ARAMARK         2,047    27.80   56,906.60
  CARNIVAL  CORP
           3,559    17.24   61,357.16
  CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL-CL  A
            147   990.00   145,530.00
  DARDEN  RESTAURANTS   INC
            862   81.56   70,304.72
  DOMINO'S  PIZZA INC
            215   373.97   80,403.55
  HILTON  WORLDWIDE  HOLDINGS  IN
           1,210    83.15   100,611.50
  LAS VEGAS SANDS CORP
           1,671    50.93   85,104.03
  MARRIOTT  INTERNATIONAL-CL    A
           1,478    97.96   144,784.88
  MCDONALD'S  CORP
           3,445    187.72   646,695.40
  ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD
           1,333    54.29   72,368.57
  STARBUCKS  CORP
           5,464    78.60   429,470.40
  VAIL RESORTS  INC
            244   206.95   50,495.80
  YUM! BRANDS  INC
           1,286    90.24   116,048.64
  ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           3,867    70.15   271,270.05
  ALPHABET  INC-CL  A
           1,395   1,420.28   1,981,290.60
  ALPHABET  INC-CL   C 
           1,438   1,417.84   2,038,853.92
  CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A
            739   525.11   388,056.29
  COMCAST  CORP-CL  A
           20,687    39.93   826,031.91
  DISCOVERY  INC-A
           1,406    22.62   31,803.72
  DISCOVERY  INC-C
           2,262    20.53   46,438.86
  DISH NETWORK  CORPORATION
           1,762    31.07   54,754.15
  ELECTRONIC  ARTS INC
           1,484    117.38   174,191.92
  FACEBOOK  INC-A
           11,173    229.14   2,560,181.22
  FOX CORP-CLASS  A
           2,385    29.65   70,715.25
  FOX CORP-CLASS  B
           1,506    29.30   44,125.80
  IAC/INTERACTIVECORP         451   266.70   120,281.70
  INTERPUBLIC   GROUP COS INC
           3,071    18.19   55,861.49
  LIBERTY  BROADBAND-C
            694   130.69   90,698.86
  LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM    C 
           1,397    36.22   50,599.34
  NETFLIX  INC
           2,070    419.89   869,172.30
  NEWS CORP/NEW-CL   A-W/I
           3,322    12.09   40,162.98
  TAKE-TWO  INTERACTIVE   SOFTWRE
            689   134.52   92,684.28
            142/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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  THE WALT DISNEY  CO
           8,329    121.53   1,012,223.37
  TRIPADVISOR   INC-W/I
           1,782    23.35   41,609.70
  TWITTER  INC
           4,213    33.07   139,323.91
  VIACOMCBS  INC-CLASS  B
           3,925    22.01   86,389.25
  ADVANCE  AUTO PARTS
            445   141.71   63,060.95
  AMAZON.COM  INC
           1,944   2,410.39   4,685,798.16
  AUTOZONE  INC
            114   1,164.42   132,743.88
  BEST BUY COMPANY  INC
           1,109    79.08   87,699.72
  BOOKING  HOLDINGS  INC
            185   1,698.73   314,265.05
  CARMAX  INC
           1,062    89.21   94,741.02
  Dollar  General  Corp
           1,245    187.20   233,064.00
  DOLLAR  TREE INC
           1,168    87.53   102,235.04
  EBAY INC
           3,242    44.15   143,134.30
  EXPEDIA  GROUP INC
            911   81.61   74,346.71
  GENUINE  PARTS CO
            890   87.29   77,688.10
  HOME DEPOT INC
           4,966    247.36   1,228,389.76
  KOHLS CORP
           1,174    22.29   26,168.46
  LKQ CORP
           1,940    28.37   55,037.80
  LOWE'S  COMPANIES
           3,602    128.01   461,092.02
  MERCADOLIBRE   INC
            228   820.83   187,149.24
  NORDSTROM  INC
           1,037    19.64   20,366.68
  O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC
            374   415.28   155,314.72
  ROSS STORES  INC
           1,789    96.49   172,620.61
  TARGET  CORP
           2,329    117.41   273,447.89
  TIFFANY  &CO
            560   127.54   71,422.40
  TJX COMPANIES  INC
           5,635    55.29   311,559.15
  TRACTOR  SUPPLY  COMPANY
            735   119.76   88,023.60
  ULTA BEAUTY  INC
            364   251.63   91,593.32
  COSTCO  WHOLESALE  CORP
           1,992    306.01   609,571.92
  KROGER  CO
           3,538    33.28   117,744.64
  SYSCO CORP
           2,426    56.95   138,160.70
  WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC
           3,153    42.97   135,484.41
  WALMART  INC
           6,386    122.48   782,157.28
  ALTRIA  GROUP INC
           8,417    39.05   328,683.85
  ARCHER-DANIELS-MIDLAND     CO
           2,049    39.00   79,911.00
  BROWN-FORMAN   CORP-CLASS  B
           1,480    65.82   97,413.60
  BUNGE LIMITED
           1,136    39.36   44,712.96
  CAMPBELL  SOUP CO
           1,106    48.66   53,817.96
  COCA-COLA  COMPANY
           18,205    46.73   850,719.65
  COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS
           1,516    39.77   60,291.32
  CONAGRA  BRANDS  INC
           2,319    33.73   78,219.87
  CONSTELLATION   BRANDS  INC-A
            782   179.38   140,275.16
            143/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  GENERAL  MILS INC
           2,686    60.82   163,362.52
  HERSHEY  CO/THE
            734   133.05   97,658.70
  HORMEL  FOODS CORP
           1,422    46.93   66,734.46
  INGREDION  INC
            502   86.37   43,357.74
  JM SMUCKER  CO/THE-NEW  COM
            668   110.11   73,553.48
  KELLOGG  CO
           1,216    64.61   78,565.76
  MCCORMICK  &CO-NON  VTG SHRS
            676   172.00   116,272.00
  MOLSON  COORS BEVERAGE  COMPANY-B
           1,078    39.74   42,839.72
  MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC
           6,413    50.35   322,894.55
  MONSTER  BEVERAGE  CORP
           1,790    70.60   126,374.00
  PEPSICO  INC
           6,223    130.81   814,030.63
  PHILIP  MORRIS  INTERNATIONAL
           7,039    73.91   520,252.49
  TYSON FOODS INC-CL  A
           1,545    62.75   96,948.75
  CHURCH  &DWIGHT  CO INC
           1,213    72.92   88,451.96
  CLOROX  COMPANY
            617   200.00   123,400.00
  COLGATE-PALMOLIVE    CO
           3,552    70.59   250,735.68
  ESTEE LAUDER  COMPANIES-CL   A
           1,043    193.56   201,883.08
  KIMBERLY-CLARK   CORP
           1,539    138.42   213,028.38
  PROCTER  &GAMBLE  CO
           11,400    113.89   1,298,346.00
  ABBOTT  LABORATORIES
           8,326    90.76   755,667.76
  ABIOMED  INC
            302   207.76   62,743.52
  ALIGN TECHNOLOGY  INC
            442   251.41   111,123.22
  AMERISOURCEBERGEN    CORP
            893   93.33   83,343.69
  ANTHEM  INC
           1,169    287.25   335,795.25
  BAXTER  INTL INC
           2,362    86.44   204,171.28
  BECTON  DICKINSON  &CO
           1,303    234.80   305,944.40
  BOSTON  SCIENTIFIC  CORP
           6,777    37.14   251,697.78
  CARDINAL  HEALTH  INC
           1,521    53.75   81,753.75
  CENTENE  CORP
           2,955    65.69   194,113.95
  CERNER  CORP
           1,295    68.31   88,461.45
  CIGNA CORP
           1,800    199.46   359,028.00
  COOPER  COS INC/THE
            309   308.54   95,338.86
  CVS HEALTH  CORPORATION
           5,902    65.97   389,354.94
  DANAHER  CORP
           2,981    160.78   479,285.18
  DAVITA  INC
            611   78.71   48,091.81
  DENTSPLY  SIRONA  INC
           1,543    47.79   73,739.97
  DEXCOM  INC
            527   359.63   189,525.01
  Edwards  Lifesciences   Corp
           1,032    216.35   223,273.20
  HCA HEALTHCARE  INC
           1,323    113.66   150,372.18
  HUMANA  INC
            621   399.34   247,990.14
  IDEXX LABORATORIES   INC
            444   300.92   133,608.48
  INTUITIVE  SURGICAL  INC
            576   564.73   325,284.48
            144/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  MCKESSON  CORP
            771   155.34   119,767.14
  MEDTRONIC  PLC
           6,142    96.00   589,632.00
  QUEST DIAGNOSTICS
            772   115.54   89,196.88
  RESMED  INC
            812   153.71   124,812.52
  STRYKER  CORP
           1,635    191.62   313,298.70
  TELEFLEX  INC
            285   347.63   99,074.55
  UNITEDHEALTH   GROUP INC
           4,339    303.77   1,318,058.03
  UNIVERSAL  HEALTH  SERVICES  INC
            468   110.43   51,681.24
  VARIAN  MEDICAL  SYSTEMS  INC
            549   121.74   66,835.26
  VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A
            707   191.99   135,736.93
  ZIMMER  BIOMET  HOLDINGS  INC
           1,053    128.34   135,142.02
  ABBVIE  INC
           8,385    89.98   754,482.30
  AGILENT  TECHNOLOGIES   INC
           1,612    86.18   138,922.16
  ALEXION  PHARMACEUTICALS    INC
           1,270    106.14   134,797.80
  AMGEN INC
           2,835    224.81   637,336.35
  BIOGEN  INC
            908   301.46   273,725.68
  BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC
           1,051    106.70   112,141.70
  BRISTOL-MYERS   SQUIBB  CO
           11,043    60.40   666,997.20
  ELI LILLY &CO
           4,131    145.70   601,886.70
  GILEAD  SCIENCES  INC
           6,131    74.90   459,211.90
  ILLUMINA  INC
            742   363.82   269,954.44
  INCYTE  CORP
           1,118    98.22   109,809.96
  IQVIA HOLDINGS  INC
            911   146.82   133,753.02
  JOHNSON  &JOHNSON
           12,046    144.89   1,745,344.94
  MERCK &CO. INC.
           11,757    77.55   911,755.35
  METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL   INC
            134   788.31   105,633.54
  MYLAN NV
           2,738    17.16   46,984.08
  PERRIGO  CO PLC
            915   55.53   50,809.95
  PFIZER  INC
           25,241    37.41   944,265.81
  Regeneron  Pharmaceuticals    Inc
            416   544.01   226,308.16
  SEATTLE  GENETICS  INC
            708   152.97   108,302.76
  THERMO  FISHER  SCIENTIFIC  INC
           1,882    337.35   634,892.70
  VERTEX  PHARMACEUTICALS    INC
           1,272    278.51   354,264.72
  WATERS  CORP
            404   198.89   80,351.56
  ZOETIS  INC
           2,357    135.64   319,703.48
  BANK OF AMERICA  CORP
           38,500    25.98  1,000,230.00
  CITIGROUP  INC
           9,785    52.26   511,364.10
  CITIZENS  FINANCIAL  GROUP
           2,745    25.63   70,354.35
  COMERICA  INC
           1,217    39.43   47,986.31
  EAST WEST BANCORP  INC
            822   37.97   31,211.34
  FIFTH THIRD BANCORP
           4,275    20.97   89,646.75
  FIRST REPUBLIC  BANK/CA
            852   111.77   95,228.04
            145/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  HUNTINGTON  BANCSHARES  INC
           7,195    9.52   68,496.40
  JPMORGAN  CHASE &CO
           14,145    101.37   1,433,878.65
  KEYCORP         6,121    12.74   77,981.54
  M&TBANK CORP
            489   112.90   55,208.10
  PEOPLE'S  UNITED  FINANCIAL
           2,998    12.28   36,815.44
  PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP
           1,807    116.60   210,696.20
  REGIONS  FINANCIAL  CORP
           5,420    11.98   64,931.60
  SVB FINANCIAL  GROUP
            276   221.38   61,100.88
  TRUIST  FINANCIAL  CORP
           6,184    39.50   244,268.00
  US BANCORP
           7,025    37.62   264,280.50
  WELLS FARGO &COMPANY
           17,942    27.95   501,478.90
  AMERICAN  EXPRESS  COMPANY
           3,105    101.23   314,319.15
  AMERIPRISE  FINANCIAL  INC
            621   146.22   90,802.62
  BANK OF NEW YORK MELLON  CORP
           3,552    38.57   137,000.64
  BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL  B
           5,899    185.77   1,095,857.23
  BLACKROCK  INC
            546   536.40   292,874.40
  BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A
           3,231    56.46   182,422.26
  CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP
           2,169    70.88   153,738.72
  CBOE GLOBAL  MARKETS  INC
            724   102.66   74,325.84
  CME GROUP INC
           1,703    176.53   300,630.59
  DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES
           2,021    49.60   100,241.60
  E*TRADE  FINANCIAL  CORP
           1,620    48.15   78,003.00
  EQUITABLE  HOLDINGS  INC
           3,169    20.10   63,696.90
  FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC
            262   300.75   78,796.50
  FRANKLIN  RESOURCES  INC
           1,374    19.35   26,586.90
  GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           1,406    209.66   294,781.96
  INTERCONTINENTAL    EXCHANGE  INC
           2,629    92.83   244,050.07
  INVESCO  LTD
           2,381    8.37   19,928.97
  JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP INC.
           1,967    15.69   30,862.23
  MOODY'S  CORP
            863   258.79   223,335.77
  MORGAN  STANLEY
           5,439    46.86   254,871.54
  MSCI INC
            463   315.17   145,923.71
  NORTHERN  TRUST CORP
            991   82.90   82,153.90
  RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC
            728   72.98   53,129.44
  S&P GLOBAL  INC
           1,144    315.43   360,851.92
  SCHWAB  (CHARLES)  CORP
           5,467    37.09   202,771.03
  SEI INVESTMENTS   COMPANY
            754   55.03   41,492.62
  STATE STREET  CORP
           1,620    64.34   104,230.80
  SYNCHRONY  FINANCIAL
           3,003    21.35   64,114.05
  TROWE PRICE GROUP INC
            998   122.46   122,215.08
  TD AMERITRADE  HOLDING  CORP
           1,673    38.81   64,929.13
  VOYA FINANCIAL  INC
           1,116    46.60   52,005.60
            146/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  AFLAC INC
           2,850    37.17   105,934.50
  ALLEGHANY  CORP
            84   529.54   44,481.36
  ALLSTATE  CORP
           1,244    97.73   121,576.12
  AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC
            658   67.01   44,092.58
  AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP
           3,484    31.51   109,780.84
  AON PLC
           1,055    197.84   208,721.20
  ARTHUR  JGALLAGHER  &CO
            907   93.82   85,094.74
  ASSURANT  INC
            462   104.37   48,218.94
  ATHENE  HOLDING  LTD-CLASS  A
            887   30.11   26,707.57
  CHUBB LTD
           1,955    122.97   240,406.35
  CINCINNATI  FINANCIAL  CORP
            943   61.40   57,900.20
  EVEREST  RE GROUP LTD
            314   203.06   63,760.84
  FIDELITY  NATIONAL  FINANCIAL
           1,267    32.49   41,164.83
  GLOBE LIFE INC
            632   78.44   49,574.08
  HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP
           1,804    39.27   70,843.08
  LINCOLN  NATIONAL  CORP
           1,271    40.79   51,844.09
  LOEWS CORP
           1,483    34.24   50,777.92
  MARSH &MCLENNAN  COS
           2,312    105.96   244,979.52
  METLIFE  INC
           2,891    36.93   106,764.63
  PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP
           1,480    40.99   60,665.20
  PROGRESSIVE   CORP
           2,611    76.47   199,663.17
  PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC
           1,399    63.20   88,416.80
  REINSURANCE   GROUP OF AMERICA
            310   96.79   30,004.90
  RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD
            336   168.89   56,747.04
  TRAVELERS  COS INC/THE
           1,016    106.82   108,529.12
  UNUM GROUP
           1,026    16.56   16,990.56
  WILLIS  TOWERS  WATSON  PLC
            618   204.56   126,418.08
  WR BERKLEY  CORP
            853   58.54   49,934.62
  CBRE GROUP INC -A
           2,054    45.15   92,738.10
  ACCENTURE  PLC-CL  A
           2,787    199.93   557,204.91
  ADOBE INC
           2,291    375.17   859,514.47
  AKAMAI  TECHNOLOGIES
            970   99.97   96,970.90
  ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP
            483   51.99   25,111.17
  ANSYS INC
            467   269.31   125,767.77
  AUTODESK  INC
           1,143    199.81   228,382.83
  AUTOMATIC  DATA PROCESSING
           1,952    144.67   282,395.84
  BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS
            713   116.70   83,207.10
  CADENCE  DESIGN  SYS INC
           1,510    85.20   128,652.00
  CDK GLOBAL  INC
            790   40.71   32,160.90
  CHECK POINT SOFTWARE  TECH
            750   107.23   80,422.50
  CITRIX  SYSTEMS  INC
            647   139.21   90,068.87
  COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A
           2,327    55.35   128,799.45
            147/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  DXC TECHNOLOGY  CO
           2,280    17.68   40,310.40
  FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION
           2,988    138.03   412,433.64
  SERVICES
  FISERV  INC
           2,891    105.35   304,566.85
  FLEETCOR  TECHNOLOGIES   INC
            417   249.96   104,233.32
  FORTINET  INC
            891   131.15   116,854.65
  GARTNER  INC
            618   122.88   75,939.84
  GLOBAL  PAYMENTS  INC
           1,522    177.75   270,535.50
  GODADDY  INC -CLASS A
           1,102    77.48   85,382.96
  INTL BUSINESS  MACHINES  CORP
           3,869    125.54   485,714.26
  INTUIT  INC
           1,212    281.21   340,826.52
  JACK HENRY &ASSOCIATES  INC
            483   176.72   85,355.76
  LEIDOS  HOLDINGS  INC
            745   102.76   76,556.20
  MASTERCARD  INC-CLASS  A
           4,128    299.77   1,237,450.56
  MICROSOFT  CORP
           33,404    181.81   6,073,181.24
  NORTONLIFELOCK   INC
           3,489    19.86   69,291.54
  ORACLE  CORPORATION
           10,428    53.20   554,769.60
  PALO ALTO NETWORKS  INC
            565   231.79   130,961.35
  PAYCHEX  INC
           1,370    71.06   97,352.20
  PAYPAL  HOLDINGS  INC
           5,288    145.96   771,836.48
  SALESFORCE.COM   INC
           3,968    176.60   700,748.80
  SERVICENOW  INC
            932   371.16   345,921.12
  SPLUNK  INC
            852   181.62   154,740.24
  SQUARE  INC -A
           1,882    81.02   152,479.64
  SS&C TECHNOLOGIES   HOLDINGS
           1,486    58.31   86,648.66
  SYNOPSYS  INC
            822   170.42   140,085.24
  VERISIGN  INC
            603   209.98   126,617.94
  VISA INC-CLASS  ASHARES
           7,780    192.82   1,500,139.60
  VMWARE  INC-CLASS  A
            521   139.66   72,762.86
  WESTERN  UNION CO
           2,454    20.29   49,791.66
  WORKDAY  INC-CLASS  A
            903   170.38   153,853.14
  AMPHENOL  CORP-CL  A
           1,319    95.53   126,004.07
  APPLE INC
           20,397    318.11   6,488,489.67
  ARISTA  NETWORKS  INC
            359   227.31   81,604.29
  CDW CORP/DE
            790   110.34   87,168.60
  CISCO SYSTEMS  INC
           18,918    45.96   869,471.28
  COGNEX  CORP
           1,024    63.13   64,645.12
  CORNING  INC
           3,211    23.33   74,912.63
  F5 NETWORKS  INC
            475   145.27   69,003.25
  FLIR SYSTEMS  INC
            999   44.05   44,005.95
  HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE
           7,144    9.76   69,725.44
  HP INC
           6,561    17.12   112,324.32
            148/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  JUNIPER  NETWORKS  INC
           1,951    23.89   46,609.39
  KEYSIGHT  TECHNOLOGIES   INC
            891   101.74   90,650.34
  MOTOROLA  SOLUTIONS  INC
            773   134.02   103,597.46
  NETAPP  INC
           1,122    46.30   51,948.60
  SEAGATE  TECHNOLOGY
           1,233    52.01   64,128.33
  TE CONNECTIVITY   LTD
           1,435    83.22   119,420.70
  TRIMBLE  INC
           1,759    42.54   74,827.86
  WESTERN  DIGITAL  CORP
           1,779    46.01   81,851.79
  XEROX HOLDINGS  CORP
           1,051    18.09   19,012.59
  ZEBRA TECHNOLOGIES   CORP-CL  A
            305   258.67   78,894.35
  AT&T INC
           32,876    31.85  1,047,100.60
  T-MOBILE  US INC
           2,095    97.20   203,634.00
  VERIZON  COMMUNICATIONS   INC
           18,570    55.14  1,023,949.80
  AMEREN  CORPORATION
           1,214    70.51   85,599.14
  AMERICAN  ELECTRIC  POWER
           1,966    81.44   160,111.04
  AMERICAN  WATER WORKS CO INC
            961   120.54   115,838.94
  ATMOS ENERGY  CORP
            802   99.18   79,542.36
  CENTERPOINT   ENERGY  INC
           3,188    17.50   55,790.00
  CMS ENERGY  CORP
           1,461    55.97   81,772.17
  CONSOLIDATED   EDISON  INC
           1,458    71.25   103,882.50
  DOMINION  ENERGY  INC
           3,737    81.56   304,789.72
  DTE ENERGY  COMPANY
            916   106.50   97,554.00
  DUKE ENERGY  CORP
           3,198    83.72   267,736.56
  EDISON  INTERNATIONAL
           1,753    57.05   100,008.65
  ENTERGY  CORP
            954   99.47   94,894.38
  ESSENTIAL  UTILITIES  INC
           1,604    41.92   67,239.68
  EVERGY  INC
           1,476    60.93   89,932.68
  EVERSOURCE  ENERGY
           1,589    77.47   123,099.83
  EXELON  CORP
           4,109    37.94   155,895.46
  FIRSTENERGY   CORP
           2,624    41.36   108,528.64
  NEXTERA  ENERGY  INC
           2,284    241.13   550,740.92
  NISOURCE  INC
           2,777    23.32   64,759.64
  OGE ENERGY  CORP
           1,231    31.42   38,678.02
  PINNACLE  WEST CAPITAL
            777   75.50   58,663.50
  PPL CORPORATION
           3,066    26.74   81,984.84
  PUBLIC  SERVICE  ENTERPRISE  GP
           2,085    49.91   104,062.35
  SEMPRA  ENERGY
           1,328    124.90   165,867.20
  SOUTHERN  CO
           4,678    55.01   257,336.78
  WEC ENERGY  GROUP INC
           1,507    85.90   129,451.30
  XCEL ENERGY  INC
           2,444    61.73   150,868.12
  ADVANCED  MICRO DEVICES
           5,255    52.74   277,148.70
  ANALOG  DEVICES
           1,893    114.68   217,089.24
            149/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  APPLIED  MATERIALS  INC
           4,259    56.40   240,207.60
  BROADCOM  INC
           1,912    287.59   549,872.08
  INTEL CORP
           20,003    63.56  1,271,390.68
  KLA CORPORATION
            771   176.73   136,258.83
  LAM RESEARCH  CORP
            703   276.11   194,105.33
  MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS
           1,386    57.57   79,792.02
  MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC
           1,373    96.75   132,837.75
  MICRON  TECHNOLOGY  INC
           5,385    49.45   266,288.25
  NVIDIA  CORP
           2,742    341.01   935,049.42
  NXP SEMICONDUCTORS   NV
           1,474    104.39   153,870.86
  QUALCOMM  INC
           5,269    79.29   417,779.01
  SKYWORKS  SOLUTIONS  INC
            880   119.03   104,746.40
  TEXAS INSTRUMENTS
           4,250    117.82   500,735.00
  XILINX  INC
           1,301    91.04   118,443.04
  米ドル小計        1,330,463       118,279,488.87
                 (12,764,722,438)
           銘柄数     489
           比　率    66.9％    71.5％
  加ドル          株   加ドル    加ドル
  CAMECO  CORP
           3,584    14.62   52,398.08
  CANADIAN  NATURAL  RESOURCES
           5,899    25.42   149,952.58
  CENOVUS  ENERGY  INC
           7,400    6.19   45,806.00
  ENBRIDGE  INC
           9,505    44.21   420,216.05
  HUSKY ENERGY  INC
           6,840    4.34   29,685.60
  IMPERIAL  OIL LTD
           1,737    22.70   39,429.90
  INTER PIPELINE  LTD
           3,849    12.66   48,728.34
  KEYERA  CORP
           2,237    21.97   49,146.89
  OVINTIV  INC
           1,471    11.62   17,093.02
  PEMBINA  PIPELINE  CORP
           3,544    35.52   125,882.88
  PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD
           2,024    9.20   18,620.80
  SUNCOR  ENERGY  INC
           7,146    24.28   173,504.88
  TC ENERGY  CORP
           4,497    60.75   273,192.75
  AGNICO  EAGLE MINES LTD
           1,577    86.93   137,088.61
  BARRICK  GOLD CORP
           9,070    32.88   298,221.60
  CCL INDUSTRIES  INC -CL B
           1,067    45.24   48,271.08
  FRANCO-NEVADA   CORP
            992   191.28   189,749.76
  NUTRIEN  LTD
           3,007    47.60   143,133.20
  WHEATON  PRECIOUS  METALS  CORP
           2,468    58.16   143,538.88
  CAE INC
           1,851    21.35   39,518.85
  THOMSON  REUTERS  CORP
           1,049    90.77   95,217.73
  CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
           3,002    118.61   356,067.22
  CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD
            632   348.59   220,308.88
            150/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  MAGNA INTERNATIONAL   INC
           1,431    58.93   84,328.83
  GILDAN  ACTIVEWEAR  INC
           1,344    19.97   26,839.68
  RESTAURANT  BRANDS  INTERN
           1,696    75.98   128,862.08
  SHAW COMMUNICATIONS   INC-B
           3,588    23.01   82,559.88
  CANADIAN  TIRE CORP -CL A
            421   116.80   49,172.80
  DOLLARAMA  INC
           1,642    44.90   73,725.80
  ALIMENTATION   COUCHE-TARD   INC
           3,928    42.05   165,172.40
  LOBLAW  COMPANIES  LTD
           1,261    66.74   84,159.14
  METRO INC
           1,764    55.69   98,237.16
  WESTON  (GEORGE)  LTD
            498   96.23   47,922.54
  SAPUTO  INC
           1,472    33.35   49,091.20
  BANK OF MONTREAL
           2,693    70.78   190,610.54
  BANK OF NOVA SCOTIA
           5,060    57.97   293,328.20
  CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE
           1,828    91.80   167,810.40
  NATIONAL  BANK OF CANADA
           2,155    61.15   131,778.25
  ROYAL BANK OF CANADA
           6,187    92.25   570,750.75
  TORONTO-DOMINION    BANK
           7,721    62.70   484,106.70
  BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A
           6,873    44.34   304,748.82
  IGM FINANCIAL  INC
           1,108    33.10   36,674.80
  FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD
            181   374.87   67,851.47
  GREAT-WEST  LIFECO  INC
           2,531    22.45   56,820.95
  INTACT  FINANCIAL  CORP
            806   127.50   102,765.00
  MANULIFE  FINANCIAL  CORP
           7,153    17.69   126,536.57
  POWER CORP OF CANADA
           3,880    22.82   88,541.60
  SUN LIFE FINANCIAL  INC
           2,151    48.39   104,086.89
  CGI INC
           1,036    86.32   89,427.52
  CONSTELLATION   SOFTWARE  INC
            101   1,528.30   154,358.30
  OPEN TEXT CORP
           1,814    56.00   101,584.00
  SHOPIFY  INC -CLASS A
            511   1,032.28   527,495.08
  BCE INC
           1,311    56.35   73,874.85
  ROGERS  COMMUNICATIONS   -CL B
           1,902    57.50   109,365.00
  TELUS CORP
           1,600    23.37   37,392.00
  CANADIAN  UTILITIES  LTD-A
           1,142    32.35   36,943.70
  FORTIS  INC
           2,646    52.05   137,724.30
  HYDRO ONE LTD
           2,610    25.79   67,311.90
  加ドル小計         168,493       8,066,732.68
                 (633,561,184)
           銘柄数     58
           比　率    3.3％    3.6％
  ユーロ          株   ユーロ    ユーロ
  ENI SPA
           10,314    8.45   87,153.30
  Galp Energia  SGPS SA
           2,148    10.89   23,402.46
            151/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Koninklijke   Vopak NV
            567   48.32   27,397.44
  NESTE   OYJ
           1,938    36.45   70,640.10
  OMV AG
           1,215    31.16   37,859.40
  REPSOL  SA
           8,605    8.87   76,377.98
  TENARIS  SA
           2,391    5.69   13,619.13
  TOTAL SA
           10,560    34.04   359,462.40
  AIR LIQUIDE
           1,984    116.15   230,441.60
  AKZO NOBEL
            894   73.32   65,548.08
  ARCELORMITTAL         4,956    8.81   43,687.14
  BASF SE
           3,729    49.75   185,517.75
  COVESTRO  AG
            827   34.92   28,878.84
  CRH PLC(DUBLIN)
           3,327    29.23   97,248.21
  EVONIK  INDUSTRIES  AG
            947   22.96   21,743.12
  FUCHS PETROLUB  SE -PREF
            618   35.56   21,976.08
  HEIDELBERGCEMENT    AG
            796   45.40   36,138.40
  KONINKLIJKE   DSM NV
            728   113.50   82,628.00
  LANXESS         584   47.28   27,611.52
  SOLVAY  SA
            383   71.30   27,307.90
  STORA ENSO OYJ-R SHS
           2,226    10.94   24,363.57
  SYMRISE  AG
            830   96.64   80,211.20
  UMICORE         1,364    39.85   54,355.40
  UPM-KYMMENE   OYJ
           1,836    25.91   47,570.76
  ACS ACTIVIDADES   CONS YSERV
           1,571    23.31   36,620.01
  AIRBUS  SE
           2,722    61.13   166,395.86
  ALSTOM         1,330    39.47   52,495.10
  ANDRITZ  AG
            671   32.06   21,512.26
  BOUYGUES         1,261    27.71   34,942.31
  BRENNTAG  AG
            766   47.78   36,599.48
  COMPAGNIE  DE SAINT-GOBAIN
           2,375    28.29   67,188.75
  Eiffage  SA
            574   83.28   47,802.72
  FERROVIAL  SA
           3,208    24.22   77,697.76
  GEA GROUP AG
           1,128    26.57   29,970.96
  KINGSPAN  GROUP PLC
            910   54.30   49,413.00
  KONE OYJ-B
           1,354    61.30   83,000.20
  Legrand  SA
           1,018    60.26   61,344.68
  MTU AERO ENGINES  AG
            323   152.80   49,354.40
  SAFRAN  SA
           1,597    87.68   140,024.96
  SCHNEIDER  ELECTRIC  SE
           2,241    87.66   196,446.06
  SIEMENS  AG
           3,418    98.98   338,313.64
  THALES  SA
            593   68.76   40,774.68
  VINCI S.A.
           2,336    84.36   197,064.96
  WARTSILA         2,377    7.51   17,865.53
            152/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Bureau  Veritas  SA
           1,878    18.77   35,259.45
  RANDSTAD   NV
            627   38.67   24,246.09
  TELEPERFORMANCE         371   219.20   81,323.20
  WOLTERS  KLUWER
           1,137    67.16   76,360.92
  AENA SME SA
            421   133.50   56,203.50
  Aeroports  de Paris
            233   95.65   22,286.45
  ATLANTIA  S.P.A
           3,518    15.08   53,069.03
  DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG
           2,529    9.26   23,438.77
  DEUTSCHE  POST AG
           4,013    28.98   116,296.74
  GETLINK  SE
           4,012    12.80   51,353.60
  BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG
           1,381    54.39   75,112.59
  CONTINENTAL   AG
            609   91.78   55,894.02
  DAIMLER  AG
           4,358    35.55   154,926.90
  FERRARI  NV
            554   147.65   81,798.10
  MICHELIN  (CGDE)-B
            621   93.72   58,200.12
  NOKIAN  RENKAAT  OYJ
            730   21.69   15,833.70
  PEUGEOT  SA
           2,899    13.58   39,368.42
  PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE
            786   50.92   40,023.12
  RENAULT  SA
           1,589    22.50   35,752.50
  VALEO SA
           1,416    21.89   30,996.24
  VOLKSWAGEN  AG
            297   152.30   45,233.10
  VOLKSWAGEN  AG PFD
            685   140.12   95,982.20
  ADIDAS  AG
            819   233.00   190,827.00
  ESSILORLUXOTTICA         1,350    116.90   157,815.00
  HERMES  INTERNATIONAL
            144   712.00   102,528.00
  KERING         355   467.60   165,998.00
  LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON
           1,267    373.85   473,667.95
  SE
  MONCLER  SPA
           1,343    32.95   44,251.85
  PUMA AG
            674   62.14   41,882.36
  ACCOR SA
           1,404    25.45   35,731.80
  FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC
            739   116.40   86,019.60
  SODEXO         682   63.54   43,334.28
  Eutelsat  Communications
           1,586    9.60   15,225.60
  SES SA
           3,471    6.59   22,887.77
  UBISOFT  ENTERTAINMENT
            641   66.34   42,523.94
  VIVENDI  SA
           3,718    20.18   75,029.24
  DELIVERY  HERO SE
            774   82.00   63,468.00
  INDITEX         4,499    24.49   110,180.51
  PROSUS  NV
           2,327    74.48   173,314.96
  CARREFOUR  SA
           3,404    13.42   45,698.70
  COLRUYT  SA
            490   52.32   25,636.80
            153/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  JERONIMO  MARTINS
           1,418    14.76   20,929.68
  KONINKLIJKE   AHOLD DELHAIZE  NV
           4,817    22.28   107,322.76
  METRO AG
           2,248    8.47   19,054.04
  ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV
           3,430    42.38   145,380.55
  DANONE         2,601    61.50   159,961.50
  DAVIDE  CAMPARI-MILANO   SPA
           5,216    6.95   36,251.20
  HEINEKEN  HOLDING  NV
            710   75.60   53,676.00
  HEINEKEN  NV
            985   83.46   82,208.10
  KERRY GROUP PLC-A
            745   106.90   79,640.50
  PERNOD-RICARD         873   140.95   123,049.35
  BEIERSDORF  AG
            635   93.84   59,588.40
  HENKEL  AG &CO KGAA
            745   71.35   53,155.75
  HENKEL  AG AND CO KGAA VORZUG
            518   78.54   40,683.72
  L'OREAL         1,089    251.40   273,774.60
  UNILEVER  NV
           6,238    45.17   281,770.46
  FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &Co
           1,002    73.16   73,306.32
  Fresenius  SE &CO KG
           1,789    42.36   75,782.04
  KONINKLIJKE   PHILIPS  NV
           4,103    39.85   163,525.06
  BAYER AG
           4,549    62.00   282,038.00
  GRIFOLS  SA
           2,147    28.00   60,116.00
  MERCK KGAA
            691   101.20   69,929.20
  ORION OYJ
            724   45.92   33,246.08
  QIAGEN  NV
           1,571    39.39   61,881.69
  RECORDATI  SPA
            948   41.33   39,180.84
  SANOFI         5,253    86.18   452,703.54
  UCB SA
            788   86.78   68,382.64
  BANCO BILBAO  VIZCAYA  ARGENTA
           24,458    2.92   71,441.81
  BANCO SANTANDER  S.A
           67,419    2.15   144,950.85
  Bankinter  SA
           5,626    4.03   22,700.91
  BNP PARIBAS
           4,582    33.73   154,573.77
  CaixaBank  SA
           21,913    1.79   39,224.27
  COMMERZBANK   AG
           8,437    3.73   31,529.06
  CREDIT  AGRICOLE  SA
           6,068    7.99   48,507.59
  ERSTE GROUP BANK AG
           2,124    20.88   44,349.12
  FINECOBANK  SPA
           4,807    10.01   48,142.10
  ING GROEP NV-CVA
           18,512    6.03   111,645.87
  INTESA  SANPAOLO
           71,258    1.53   109,623.30
  KBC GROEP NV
           1,514    51.48   77,940.72
  MEDIOBANCA  SPA
           6,168    5.70   35,206.94
  SOCIETE  GENERALE-A
           4,708    14.30   67,343.23
  UNICREDIT  SPA
           12,684    7.40   93,912.33
  DEUTSCHE  BANK AG -REG
           12,397    7.78   96,535.43
            154/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  DEUTSCHE  BOERSE  AG
            919   148.65   136,609.35
  GROUPE  BRUXELLES  LAMBERT  SA
            553   73.18   40,468.54
  Natixis         9,295    2.15   20,030.72
  Wendel         380   87.20   33,136.00
  AEGON NV
           9,971    2.52   25,176.77
  AGEAS         954   32.05   30,575.70
  ALLIANZ  SE
           1,773    168.90   299,459.70
  ASSICURAZIONI   GENERALI
           3,479    12.72   44,252.88
  AXA         7,238    16.81   121,670.78
  CNP ASSURANCES
           2,086    10.23   21,339.78
  HANNOVER  RUECK SE
            396   148.40   58,766.40
  MAPFRE  S.A.
           10,951    1.67   18,288.17
  MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG
            602   210.00   126,420.00
  NN GROUP NV
           1,940    28.40   55,096.00
  POSTE ITALIANE  SPA
           5,468    7.85   42,945.67
  SAMPO OYJ-A SHS
           2,490    32.48   80,875.20
  SCOR SE
           1,018    24.94   25,388.92
  AROUNDTOWN  SA
           9,346    5.02   46,954.30
  VONOVIA  SE
           2,522    50.12   126,402.64
  ADYEN NV /WI
            71   1,074.00    76,254.00
  AMADEUS  IT GROUP SA-A SHS
           1,884    50.10   94,388.40
  ATOS SE
            575   66.18   38,053.50
  CAPGEMINI         767   90.06   69,076.02
  DASSAULT  SYSTEMES  SA
            724   147.00   106,428.00
  EDENRED         1,583    39.59   62,670.97
  SAP SE
           4,361    111.84   487,734.24
  WIRECARD  AG
            700   89.25   62,475.00
  WORLDLINE  SA
            973   62.88   61,182.24
  NOKIA OYJ
           26,280    3.53   92,952.36
  CELLNEX  TELECOM  SAU
           1,527    48.82   74,548.14
  DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG
           14,074    14.09   198,373.03
  ELISA OYJ
            872   54.26   47,314.72
  KONIKLIJKE  KPN NV
           19,481    2.15   41,923.11
  ORANGE         7,441    10.45   77,758.45
  TELEFONICA  DEUTSCHLAND   HOLDI
           11,781    2.78   32,786.52
  TELEFONICA  SA
           18,074    4.15   75,133.61
  UNITED  INTERNET  AG-REG  SHARE
            896   37.60   33,689.60
  E.ON SE
           10,090    9.97   100,678.02
  ELECTRICITE   DE FRANCE
           4,020    8.01   32,200.20
  ENAGAS  SA
           1,063    20.99   22,312.37
  ENDESA  SA
           2,086    21.11   44,035.46
  ENEL SPA
           36,524    6.58   240,547.06
            155/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA
           14,684    4.14   60,835.81
  ENGIE         7,392    10.54   77,948.64
  FORTUM  OYJ
           2,126    16.90   35,929.40
  IBERDROLA  SA
           26,259    9.60   252,191.43
  NATURGY  ENERGY  GROUP SA
           1,524    16.37   24,955.50
  RED ELECTRICA  CORPORACION   SA
           1,640    15.83   25,961.20
  RWE AG
           2,805    29.35   82,326.75
  SUEZ         2,471    10.03   24,796.48
  TERNA SPA
           9,474    5.74   54,437.60
  UNIPER  SE
           1,151    27.86   32,066.86
  VEOLIA  ENVIRONNEMENT
           2,982    19.64   58,566.48
  ASML HOLDING  NV
           2,037    287.55   585,739.35
  INFINEON  TECHNOLOGIES   AG
           6,327    19.25   121,807.40
  STMICROELECTRONICS    NV
           3,961    21.76   86,191.36
  ユーロ小計         810,460      15,865,239.34
                 (1,887,963,481)
           銘柄数     183
           比　率    9.9％    10.6％
  英ポンド          株   英ポンド    英ポンド
  BP PLC
           92,356    3.19   295,031.24
  ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
           17,707    13.26   234,830.23
  ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
           17,924    12.66   227,025.38
  ANGLO AMERICAN  PLC
           5,410    16.70   90,357.82
  BHP GROUP PLC
           8,940    15.71   140,518.92
  CRODA INTERNATIONAL   PLC
            756   51.00   38,556.00
  GLENCORE  PLC
           56,279    1.56   88,110.40
  JOHNSON  MATTHEY  PLC
            746   21.71   16,195.66
  MONDI PLC
           2,176    15.16   32,988.16
  RIO TINTO PLC
           5,261    42.59   224,065.99
  ASHTEAD  GROUP PLC
           2,971    24.24   72,017.04
  BAE SYSTEMS  PLC
           13,277    5.02   66,703.64
  BUNZL PLC
           1,853    19.08   35,355.24
  FERGUSON  PLC
           1,031    63.80   65,777.80
  MEGGITT  PLC
           6,829    3.04   20,814.79
  MELROSE  INDUSTRIES  PLC
           32,782    1.18   38,895.84
  SMITHS  GROUP PLC
           2,542    13.33   33,897.57
  SPIRAX-SARCO   ENGINEERING   PLC
            473   97.10   45,928.30
  WEIR GROUP PLC/THE
           1,962    10.16   19,943.73
  EXPERIAN  PLC
           4,073    28.10   114,451.30
  G4S PLC
           19,600    0.95   18,757.20
  INTERTEK  GROUP PLC
            932   54.66   50,943.12
  RELX PLC
           8,263    18.88   156,046.75
  RENTOKIL  INITIAL  PLC
           12,681    4.84   61,477.48
            156/211

                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  BURBERRY  GROUP PLC
           1,959    14.80   28,993.20
  PERSIMMON  PLC
           1,777    22.69   40,320.13
  CARNIVAL  PLC
           2,044    11.96   24,446.24
  COMPASS  GROUP PLC
           6,951    12.48   86,783.23
  INTERCONTINENTAL    HOTELS  GROUP PLC
           1,346    40.94   55,105.24
  Whitbread  PLC
            971   25.55   24,809.05
  WHITBREAD  PLC-NIL
            485   10.53   5,107.05
  ITV PLC
           24,780    0.81   20,116.40
  WPP PLC
           8,081    6.40   51,783.04
  KINGFISHER  PLC
           11,068    1.95   21,582.60
  MARKS &SPENCER  GROUP PLC
           15,425    0.99   15,280.00
  NEXT PLC
            785   48.91   38,394.35
  MORRISON   SUPERMARKETS
           19,300    1.81   35,039.15
  TESCO PLC
           43,044    2.28   98,312.49
  Associated  British  Foods PLC
           1,954    18.85   36,842.67
  BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC
           10,540    32.75   345,185.00
  DIAGEO  PLC
           10,093    29.18   294,564.20
  IMPERIAL  BRANDS  PLC
           3,878    15.19   58,906.82
  RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC
           3,426    69.52   238,175.52
  UNILEVER  PLC
           4,727    42.00   198,534.00
  SMITH &NEPHEW  PLC
           4,013    16.40   65,833.26
  ASTRAZENECA   PLC
           6,150    83.29   512,233.50
  GLAXOSMITHKLINE    PLC
           23,151    16.48   381,667.38
  BARCLAYS  PLC
           75,264    1.19   90,196.37
  HSBC HOLDINGS  PLC
           92,756    3.96   367,870.29
  LLOYDS  BANKING  GROUP PLC
           300,592     0.31   95,633.34
  ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROU
           33,674    1.20   40,459.31
  STANDARD  CHARTERED  PLC
           15,133    4.11   62,257.16
  3I GROUP PLC
           5,668    8.45   47,939.94
  HARGREAVES  LANSDOWN  PLC
           1,890    17.92   33,878.25
  London  Stock Exchange  Group PLC
           1,604    80.10   128,480.40
  M&G PLC
           14,455    1.40   20,237.00
  SCHRODERS  PLC
            900   30.06   27,054.00
  ST JAMES'S  PLACE PLC
           4,523    9.50   42,968.50
  STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC
           17,661    2.66   47,048.90
  ADMIRAL  GROUP PLC
           1,239    23.61   29,252.79
  AVIVA PLC
           15,497    2.62   40,695.12
  DIRECT  LINE INSURANCE  GROUP
           6,516    2.76   18,010.22
  LEGAL &GENERAL  GROUP PLC
           33,040    2.05   67,897.20
  PRUDENTIAL  PLC
           11,425    10.63   121,504.87
  RSA INSURANCE  GROUP PLC
           4,358    4.05   17,658.61
  SAGE GROUP PLC/THE
           5,798    6.95   40,307.69
            157/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  BT GROUP PLC
           40,462    1.19   48,433.01
  VODAFONE  GROUP PLC
           119,319     1.31   156,761.30
  CENTRICA  PLC
           46,165    0.39   18,124.37
  NATIONAL  GRID PLC
           14,323    9.02   129,193.46
  SEVERN  TRENT PLC
           1,577    23.40   36,901.80
  SSE PLC
           4,574    12.21   55,848.54
  英ポンド小計        1,391,185       6,651,316.56
                 (880,434,773)
           銘柄数     72
           比　率    4.6％    4.9％
  スイスフラン          株  スイスフラン    スイスフラン
  CLARIANT  AG-REG
           1,407    17.79   25,030.53
  GIVAUDAN-REG          42   3,331.00   139,902.00
  LAFARGEHOLCIM   LTD
           1,992    39.28   78,245.76
  SIKA AG-REG
            604   166.00   100,264.00
  ABB LTD
           7,322    18.90   138,422.41
  GEBERIT  AG-REG
            154   463.20   71,332.80
  Schindler  Holding  AG
            157   219.00   34,383.00
  Schindler  Holding  AG
            156   219.90   34,304.40
  ADECCO  GROUP AG(REG)
            824   45.77   37,714.48
  SGS SA
            22   2,208.00    48,576.00
  KUEHNE  &NAGEL INTL AG-REG
            319   136.85   43,655.15
  CIE FINANCIERE  RICHEMON-REG
           2,188    55.58   121,609.04
  THE SWATCH  GROUP AG-B
            215   191.30   41,129.50
  BARRY CALLEBAUT  AG-REG
            24   1,907.00    45,768.00
  Lindt &Spruengli  AG
            8  7,770.00    62,160.00
  NESTLE  SA-REGISTERED
           13,446    101.32   1,362,348.72
  ALCON INC
           2,114    58.60   123,880.40
  SONOVA  HOLDING  AG
            345   199.00   68,655.00
  STRAUMANN  HOLDING  AG-REG
            80   744.40   59,552.00
  LONZA GROUP AG-REG
            393   462.90   181,919.70
  NOVARTIS  AG-REG  SHS
           9,723    81.18   789,313.14
  ROCHE HOLDING  AG-GENUSSS
           3,298    332.10   1,095,265.80
  CREDIT  SUISSE  GROUP AG
           13,228    8.89   117,596.92
  JULIUS  BAER GROUP LTD
           1,664    40.46   67,325.44
  PARTNERS  GROUP HOLDING  AG
            110   780.60   85,866.00
  UBS GROUP AG
           16,448    10.42   171,388.16
  Baloise  Holding  AG
            284   141.00   40,044.00
  SWISS LIFE HOLDING  AG
            206   347.90   71,667.40
  SWISS RE AG
           1,466    67.60   99,101.60
  ZURICH  INSURANCE  GROUP AG
            631   307.40   193,969.40
  SWISS PRIME SITE
            582   89.95   52,350.90
            158/211


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  TEMENOS  GROUP AG-REG
            457   142.00   64,894.00
  SWISSCOM  AG-REG
            157   487.10   76,474.70
  スイスフラン小計         80,066      5,744,110.35
                 (640,238,539)
           銘柄数     33
           比　率    3.4％    3.6％
              スウェーデン    スウェーデン
  スウェーデンクローネ          株
              クローネ    クローネ
  LUNDIN  ENERGY  AB
           1,141    234.70   267,792.70
  BOLIDEN  AB
           2,186    208.40   455,562.40
  ALFA LAVAL AB
           1,476    192.25   283,761.00
  ASSA ABLOY AB-B
           3,778    191.10   721,975.80
  ATLAS COPCO AB-A SHS
           2,304    365.60   842,342.40
  ATLAS COPCO AB-B SHS
           2,498    330.60   825,838.80
  EPIROC  AB-A
           3,252    106.80   347,313.60
  EPIROC  AB-B
           2,265    107.65   243,827.25
  SANDVIK  AB
           3,929    158.25   621,764.25
  SKANSKA  AB-B SHS
           1,939    184.55   357,842.45
  SKF AB-B SHARES
           1,549    169.35   262,323.15
  VOLVO AB-B SHS
           4,665    136.85   638,405.25
  SECURITAS  AB-B SHS
           1,333    126.65   168,824.45
  Husqvarna  AB
           3,205    70.04   224,478.20
  HENNES  &MAURITZ  AB-B
           3,867    143.15   553,561.05
  SWEDISH  MATCH AB
           1,017    647.60   658,609.20
  ESSITY  AKTIEBOLAG-B
           2,539    303.60   770,840.40
  NORDEA  BANK ABP
           12,708    64.88   824,495.04
  SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BAN-A
           9,729    81.16   789,605.64
  SVENSKA  HANDELSBANKEN-A    SHS
           7,426    92.06   683,637.56
  Swedbank  AB
           3,986    118.40   471,942.40
  Industrivarden   AB
           1,562    210.50   328,801.00
  INVESTOR  AB-B SHS
           1,601    489.60   783,849.60
  KINNEVIK  AB-B
           1,447    231.50   334,980.50
  ERICSSON  LM-B SHS
           14,694    84.12  1,236,059.28
  HEXAGON  AB-B SHS
           1,556    500.60   778,933.60
  Millicom  International   Cellular  SA
           1,023    219.90   224,957.70
  TELE2 AB-B SHS
           4,188    120.00   502,560.00
  TELIA COMPANY  AB
           15,735    32.26   507,611.10
  スウェーデンクローネ小計         118,598      15,712,495.77
                 (177,079,827)
           銘柄数     29
           比　率    0.9％    1.0％
              ノルウェー    ノルウェー
  ノルウェークローネ          株
              クローネ    クローネ
  EQUINOR  ASA
           3,837    150.80   578,619.60
            159/211

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  NORSK HYDRO ASA
           13,172    25.39   334,437.08
  YARA INTERNATIONAL   ASA
            961   340.00   326,740.00
  SCHIBSTED  ASA-B SHS
           1,611    233.20   375,685.20
  MOWI ASA
           2,594    183.60   476,258.40
  ORKLA ASA
           4,733    83.08   393,217.64
  GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA
           1,579    177.10   279,640.90
  TELENOR  ASA
           3,684    146.55   539,890.20
  ノルウェークローネ小計         32,171      3,304,489.02
                 (36,283,289)
           銘柄数     8
           比　率    0.2％    0.2％
              デンマーク    デンマーク
  デンマーククローネ          株
              クローネ    クローネ
  CHRISTIAN  HANSEN  HOLDING  A/S
            647   642.40   415,632.80
  NOVOZYMES  A/S-B SHARES
           1,077    352.90   380,073.30
  VESTAS  WIND SYSTEMS  A/S
            970   654.00   634,380.00
  AP MOLLER-MAERSK   A/S-A
            20   6,385.00   127,700.00
  AP MOLLER-MAERSK   A/S-B
            48   6,752.00   324,096.00
  DSV PANALPINA  A/S
           1,191    695.80   828,697.80
  PANDORA  A/S
            461   324.60   149,640.60
  CARLSBERG  AS-B
            664   869.80   577,547.20
  COLOPLAST-B         583   1,060.00   617,980.00
  DEMANT  A/S
            938   182.50   171,185.00
  HLUNDBECK  A/S
            903   254.00   229,362.00
  NOVO NORDISK  A/S-B
           8,197    419.40   3,437,821.80
  DANSKE  BANK A/S
           3,888    84.70   329,313.60
  ORSTED  A/S
            924   751.20   694,108.80
  デンマーククローネ小計         20,511      8,917,538.90
                 (142,323,920)
           銘柄数     14
           比　率    0.7％    0.8％
  豪ドル          株   豪ドル    豪ドル
  AMPOL LTD
           1,464    26.42   38,678.88
  ORIGIN  ENERGY  LIMITED
           10,285    5.83   59,961.55
  SANTOS  LTD
           9,771    5.62   54,913.02
  WOODSIDE  PETROLEUM  LTD
           5,884    23.55   138,568.20
  ALUMINA  LTD
           29,220    1.53   44,706.60
  BHP GROUP LIMITED
           12,844    34.46   442,604.24
  FORTESCUE  METALS  GROUP LTD
           8,394    13.08   109,793.52
  INCITEC  PIVOT LTD
           22,027    2.06   45,375.62
  NEWCREST  MINING  LIMITED
           4,166    29.56   123,146.96
  ORICA LTD
           3,165    17.84   56,463.60
  RIO TINTO LIMITED
           1,631    91.52   149,269.12
            160/211


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  SOUTH32  LTD
           37,634    1.97   74,327.15
  BRAMBLES  LTD
           9,152    11.26   103,051.52
  SEEK LTD
           3,703    20.33   75,281.99
  SYDNEY  AIRPORT
           8,242    6.09   50,193.78
  TRANSURBAN  GROUP
           14,915    14.34   213,881.10
  TABCORP  HOLDINGS  LIMITED
           20,659    3.39   70,034.01
  WESFARMERS  LIMITED
           4,333    40.64   176,093.12
  COLES GROUP LTD
           7,656    15.24   116,677.44
  WOOLWORTHS  GROUP LTD
           5,454    34.72   189,362.88
  COCA-COLA  AMATIL  LIMITED
           4,166    8.80   36,660.80
  TREASURY  WINE ESTATES  LTD
           4,549    9.69   44,079.81
  COCHLEAR  LIMITED
            502   187.93   94,340.86
  SONIC HEALTHCARE  LTD
           3,459    28.82   99,688.38
  CSL LIMITED
           2,211    288.00   636,768.00
  AUST AND NZ BANKING  GROUP LTD
           11,321    17.94   203,098.74
  COMMONWEALTH   BANK OF AUSTRALIA
           7,794    64.30   501,154.20
  NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD
           14,531    17.94   260,686.14
  WESTPAC  BANKING  CORPORATION
           14,447    17.61   254,411.67
  AMP LIMITED
           27,992    1.65   46,186.80
  AUSTRALIAN  STOCK EXCHANGE
           1,348    86.81   117,019.88
  MACQUARIE  GROUP LTD
           1,567    110.95   173,858.65
  INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP
           11,065    6.00   66,390.00
  QBE INSURANCE  GROUP LIMITED
           8,440    8.54   72,077.60
  SUNCORP  GROUP LTD
           7,526    9.35   70,368.10
  LENDLEASE  GROUP
           4,425    12.29   54,383.25
  COMPUTERSHARE   LIMITED
           3,539    13.33   47,174.87
  TELSTRA  CORP LTD
           20,781    3.17   65,875.77
  AGL ENERGY  LTD
           3,070    17.00   52,190.00
  豪ドル小計         373,332       5,228,797.82
                 (374,068,196)
           銘柄数     39
           比　率    2.0％    2.1％
             ニュージーランド    ニュージーランド
  ニュージーランドドル          株
               ドル    ドル
  AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD
           5,670    6.54   37,081.80
  A2 MILK CO LTD
           4,186    18.94   79,282.84
  RYMAN HEALTHCARE  LTD
           3,391    13.00   44,083.00
  SPARK NEW ZEALAND  LTD
           11,286    4.49   50,674.14
  MERIDIAN  ENERGY  LTD
           11,495    4.84   55,635.80
  ニュージーランドドル小計         36,028       266,757.58
                 (17,819,406)
           銘柄数     5
           比　率    0.1％    0.1％
            161/211


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  香港ドル          株   香港ドル    香港ドル
  CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD
           12,328    49.70   612,701.60
  NWS HOLDINGS  LTD
           29,500    6.38   188,210.00
  TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO
           9,500    69.00   655,500.00
  MTR CORPORATION
           11,000    37.75   415,250.00
  YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG
           8,000    11.92   95,360.00
  Galaxy  Entertainment   Group Limited
           13,000    52.85   687,050.00
  Sands China Ltd
           17,200    30.80   529,760.00
  WH Group Limited
           55,000    6.40   352,000.00
  BANK OF EAST ASIA
           14,440    14.76   213,134.40
  BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD
           24,000    21.75   522,000.00
  HANG SENG BANK
           3,600    122.20   439,920.00
  HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR
           5,500    272.80   1,500,400.00
  AIA GROUP LTD
           54,600    64.50  3,521,700.00
  CK ASSET HOLDINGS  LIMITED
           11,828    42.50   502,690.00
  HENDERSON  LAND DEVELOPMENT
           13,403    28.35   379,975.05
  SINO LAND CO
           29,800    9.02   268,796.00
  SUN HUNG KAI PROPERTIES
           6,500    92.80   603,200.00
  SWIRE PACIFIC  LTD A
           4,500    42.25   190,125.00
  SWIRE PROPERTIES  LTD
           12,600    17.50   220,500.00
  HKT Trust /HKT Ltd
           31,000    11.62   360,220.00
  CK Infrastructure   Holdings  Ltd
           5,500    40.00   220,000.00
  (CKI)
  CLP HOLDINGS  LIMITED
           8,000    77.30   618,400.00
  HONG KONG &CHINA GAS
           48,925    12.86   629,175.50
  POWER ASSETS  HOLDINGS  LIMITED
           9,000    42.95   386,550.00
  ASM PACIFIC  TECHNOLOGY
           2,800    72.00   201,600.00
  香港ドル小計         441,524      14,314,217.55
                 (199,253,908)
           銘柄数     25
           比　率    1.0％    1.1％
  シンガポールドル          株 シンガポールドル    シンガポールドル
  KEPPEL  CORP LTD
           10,200    6.03   61,506.00
  SINGAPORE  TECH ENGINEERING
           16,500    3.16   52,140.00
  COMFORTDELGRO   CORP LTD
           21,500    1.53   32,895.00
  SINGAPORE  AIRLINES  LTD
           14,100    3.76   53,016.00
  GENTING  SINGAPORE  LTD
           64,900    0.78   50,622.00
  SINGAPORE  PRESS HOLDINGS
           21,800    1.47   32,046.00
  DBS GROUP HOLDINGS  LTD
           7,000    19.44   136,080.00
  OVERSEA-CHINESE    BANKING  CORP
           11,300    8.59   97,067.00
  UNITED  OVERSEAS  BANK
           4,900    19.70   96,530.00
  CITY DEVELOPMENTS
           6,300    7.68   48,384.00
  UNITED  OVERSEAS  LAND LTD
           7,100    6.71   47,641.00
            162/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS
           37,400    2.62   97,988.00
  シンガポールドル小計         223,000       805,915.00
                 (61,346,249)
           銘柄数     12
           比　率    0.3％    0.3％
              イスラエル    イスラエル
  イスラエルシュケル          株
              シュケル    シュケル
  ICL GROUP LTD
           3,551    12.13   43,073.63
  BANK HAPOALIM  BM
           8,608    21.51   185,158.08
  BANK LEUMI LE-ISRAEL
           10,216    18.54   189,404.64
  MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD
           1,800    68.62   123,516.00
  NICE LTD
            455   633.50   288,242.50
  イスラエルシュケル小計         24,630       829,394.85
                 (25,570,243)
           銘柄数     5
           比　率    0.1％    0.1％
            株        円
     合　　　計     5,050,461       17,840,665,453
                 (17,840,665,453)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(     )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
   (2) 株式以外の有価証券

                     備
   種類   通貨     銘柄    券面総額   評価額
                     考
  投資証券  米ドル               米ドル
       AMERICAN  TOWER CORP
               2,101   529,473.01
       AVALONBAY  COMMUNITIES   INC
                543   86,282.70
       BOSTON  PROPERTIES  INC
                713   63,321.53
       CAMDEN  PROPERTY  TRUST
                660   60,350.40
       CROWN CASTLE  INTL CORP
               2,000   326,120.00
       DIGITAL  REALTY  TRUST INC
               1,267   176,518.44
       DUKE REALTY  CORP
               2,416   82,458.08
       EQUINIX  INC
                414  279,673.56
       EQUITY  LIFESTYLE  PROPERTIES
       INC        1,143   71,860.41
       EQUITY  RESIDENTIAL
               1,420   85,384.60
       ESSEX PROPERTY  TRUST INC
                275   68,211.00
       EXTRA SPACE STORAGE  INC
                821   77,485.98
       FEDERAL  REALTY  INVS TRUST
                411   34,437.69
       HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC
               3,102   79,814.46
       HOST HOTELS  &RESORTS  INC
               4,381   54,850.12
       IRON MOUNTAIN  INC
               1,827   46,515.42
       KIMCO REALTY  CORP
               2,387   29,670.41
       MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC
               3,756   69,448.44
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       MID-AMERICA   APARTMENT
       COMMUNITIES   INC
                714   83,452.32
       NATIONAL  RETAIL  PROPERTIES  INC
               1,332   44,328.96
       PROLOGIS  INC
               3,412   313,085.12
       PUBLIC  STORAGE
                620  122,121.40
       REALTY  INCOME  CORP
               1,487   82,364.93
       REGENCY  CENTERS  CORP
                962   44,102.89
       SBA COMMUNICATIONS   CORP
                569  172,344.41
       SIMON PROPERTY  GROUP INC
               1,344   84,927.36
       SL GREEN REALTY  CORP
                445   19,597.80
       SUN COMMUNITIES   INC
                592   82,193.28
       UDR INC
               1,916   73,382.80
       VENTAS  INC
               2,276   85,054.12
       VORNADO  REALTY  TRUST
                801   31,639.50
       WELLTOWER  INC
               1,924   99,836.36
       WEYERHAEUSER   CO
               3,597   78,594.45
       WP CAREY INC
               1,125   71,527.50
    米ドル小計           52,753   3,710,429.45
                 (400,429,546)
       銘柄数         34
       比　率        2.1％    85.6％
    加ドル   RIOCAN  REAL ESTATE  INVESTMENT
                   加ドル
       TRUST        1,732   26,222.48
    加ドル小計           1,732   26,222.48
                  (2,059,513)
       銘柄数         1
       比　率        0.0％    0.4％
    ユーロ               ユーロ
       COVIVIO        366   20,404.50
       GECINA  SA
                267   30,171.00
       KLEPIERRE        1,044   18,374.40
       UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        682   35,341.24
    ユーロ小計           2,359   104,291.14
                  (12,410,645)
       銘柄数         4
       比　率        0.1％    2.7％
    英ポンド              英ポンド
       BRITISH  LAND CO PLC
               5,456   22,260.48
       LAND SECURITIES  GROUP PLC
               4,083   24,097.86
       SEGRO PLC
               7,091   59,649.49
    英ポンド           16,630   106,007.83
    小計             (14,032,256)
       銘柄数         3
       比　率        0.1％    3.0％
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    豪ドル               豪ドル
       DEXUS        5,853   52,677.00
       GOODMAN  GROUP
               9,838   151,997.10
       GPT GROUP
               10,803   45,912.75
       MIRVAC  GROUP
               22,399   54,205.58
       SCENTRE  GROUP
               21,803   53,853.41
       STOCKLAND        14,113   50,806.80
    豪ドル小計           84,809   409,452.64
                  (29,292,241)
       銘柄数         6
       比　率        0.2％    6.3％
    香港ドル              香港ドル
       LINK REIT
               7,500   441,000.00
    香港ドル           7,500   441,000.00
    小計              (6,138,720)
       銘柄数         1
       比　率        0.0％    1.3％
    シンガポール            シンガポールドル
       CAPITALAND  MALL TRUST
    ドル           22,400   42,112.00
    シンガポール           22,400   42,112.00
    ドル小計              (3,205,565)
       銘柄数         1
       比　率        0.0％    0.7％
                    円
  投資証券合計                467,568,486
                 (467,568,486)
                    円
    合計              467,568,486
                 (467,568,486)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(     )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
      「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

            [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
          注記
     区　　分        金額（円）     金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   コール・ローン           75,415,814     114,720,330
   国債証券          4,860,647,250     15,106,960,750
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   地方債証券           101,517,000     981,999,800
   特殊債券           103,387,000     202,305,000
   社債券           474,675,300     863,740,762
   未収利息           16,382,761     28,238,401
   前払費用            176,321     1,810,902
   流動資産合計          5,632,201,446     17,299,775,945
   資産合計           5,632,201,446     17,299,775,945
  負債の部
   流動負債
   未払解約金           29,746,602     18,573,174
   未払利息             95     257
   流動負債合計           29,746,697     18,573,431
   負債合計           29,746,697     18,573,431
  純資産の部
   元本等
   元本       ※1   4,295,399,648     13,273,313,812
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          1,307,055,101     4,007,888,702
   元本等合計          5,602,454,749     17,281,202,514
   純資産合計           5,602,454,749     17,281,202,514
  負債純資産合計           5,632,201,446     17,299,775,945
  (2) 注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自 2019年  5月29日
     区　　分
              至 2020年  5月28日
  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
          時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
          示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
          報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
          考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

           [2019年  5月28日現在]   [2020年  5月28日現在]
      区　　分
  1.※1 本書における開示対象ファンドの期
    首における当該親投資信託の元本額         5,386,453,942   円  4,295,399,648   円
    同期中における追加設定元本額         3,109,323,476   円  11,953,234,820   円
    同期中における一部解約元本額         4,200,377,770   円  2,975,320,656   円
    同期末における元本額         4,295,399,648円     13,273,313,812円
    元本の内訳＊

    円資産バランスファンド2018－09＜
             1,402,305,459円      809,741,092円
    適格機関投資家限定＞
    円資産バランスファンド2019－05＜
               ―円   2,782,364,846円
    適格機関投資家限定＞
    円資産バランスファンド2019－09＜
               ―円   2,253,291,421円
    適格機関投資家限定＞
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    円資産バランスファンド2019－12＜
               ―円   3,137,622,377円
    適格機関投資家限定＞
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
             44,566,527円     44,285,511円
    型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
             34,028,242円     37,838,335円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
             51,998,129円     56,743,406円
    ス型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
             37,876,220円     43,547,344円
    視型）
    ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
             23,206,354円     23,911,507円
    型）
    東京海上セレクション・日本債券イ
             1,881,155,162円     2,566,244,335円
    ンデックス
    東京海上・年金運用型戦略ファンド
             125,914,138円     124,154,970円
    （年１回決算型）
    東京海上・円資産インデックスバラ
              6,977,075円     25,176,296円
    ンスファンド
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    3,774,657円
    ンド2035
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,679,568円
    ンド2045
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,491,002円
    ンド2055
    東京海上ターゲット・イヤー・ファ
               ―円    1,875,218円
    ンド2065
    ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜
             182,696,650円     146,451,120円
    適格機関投資家限定＞
    ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
             222,091,657円       ―円
    ＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             62,494,862円     175,193,325円
    ンス40＜適格機関投資家限定＞
    東京海上・世界インデックス・バラ
             220,089,173円     580,633,296円
    ンス60＜適格機関投資家限定＞
    円資産バランスオープン＜適格機関
               ―円   457,294,186円
    投資家限定＞
    　　　　　　計         4,295,399,648円     13,273,313,812円
  2.※1 本書における開示対象ファンドの計
    算期間末日における当該親投資信託         4,295,399,648   口  13,273,313,812   口
    の受益権の総数
  （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
          自 2018年  5月29日    自 2019年  5月29日
     区　　分
          至 2019年  5月28日    至 2020年  5月28日
            167/211




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   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び
         投資法人に関する法律」（昭和
         26年法律第198号）第2条第4項
         に定める証券投資信託であり、
                  同左
         有価証券等の金融商品への投資
         を信託約款に定める「運用の基
         本方針」に基づき行なっており
         ます。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金融
   リスク      商品は「重要な会計方針に係る
         事項に関する注記」の「有価証
         券の評価基準及び評価方法」に
         記載の有価証券であります。当         同左
         該有価証券には、性質に応じて
         それぞれ価格変動リスク、流動
         性リスク、信用リスク等があり
         ます。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制は、
   体制      担当運用部が自主管理を行うと
         同時に、担当運用部とは独立し
         た部門において厳格に実施され
         る体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコ
         ンプライアンス部門が、運用リ
         スクの各項目および運用ガイド
         ラインの遵守状況については運
         用リスク管理部門が、それぞれ
         適切な運用が行われるよう監視         同左
         し、担当運用部へのフィード
         バックおよび所管の委員会への
         報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長
         をはじめとする関係役員に随時
         報告が行われるとともに、内部
         監査部門がこれらの業務全般に
         わたる運営体制の監査を行うこ
         とで、より実効性の高いリスク
         管理体制を構築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

          [2019年  5月28日現在]     [2020年  5月28日現在]
     区　　分
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、その
                  同左
   びこれらの差額      差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事項      同左
   に関する事項      に関する注記）に記載してお
         ります。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
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         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ取      同左
         引以外の金融商品について
         は、短期間で決済され、時価
         は帳簿価額と近似しているた
         め、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価格
   事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格
         がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。
         当該価額の算定においては一定         同左
         の前提条件等を採用しているた
         め、異なる前提条件等によった
         場合、当該価額が異なることも
         あります。
  （有価証券に関する注記）

  （自 2018年5月29日　至    2019年5月28日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券               106,316,100
    地方債証券               △605,000
    特殊債券               △1,048,000
    社債券               3,938,352
     合計              108,601,452
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
   11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
  （自 2019年5月29日　至    2020年5月28日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券              △110,211,200
    地方債証券               △5,363,800
    特殊債券               △1,524,000
    社債券               △7,571,862
    合計              △124,670,862
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
   11月12日から2020年5月28日まで)を指しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

     [2019年  5月28日現在]        [2020年  5月28日現在]
   1口当たり純資産額       1.3043円   1口当たり純資産額       1.3020円

            169/211


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  （1万口当たり純資産額       13,043円）  （1万口当たり純資産額       13,020円）
  (3) 附属明細表

  第1　有価証券明細表
   (1)株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  国債証券  第４００回利付国債（２年）         110,000,000     110,273,900
    第４０３回利付国債（２年）         300,000,000     300,969,000
    第４０６回利付国債（２年）         120,000,000     120,480,000
    第４１１回利付国債（２年）         10,000,000     10,050,700
    第１２９回利付国債（５年）         170,000,000     170,603,500
    第１３０回利付国債（５年）         270,000,000     271,139,400
    第１３１回利付国債（５年）         400,000,000     401,956,000
    第１３２回利付国債（５年）         370,000,000     372,101,600
    第１３３回利付国債（５年）         440,000,000     442,807,200
    第１３４回利付国債（５年）         120,000,000     120,848,400
    第１３５回利付国債（５年）         350,000,000     352,765,000
    第１３６回利付国債（５年）         380,000,000     383,271,800
    第１３７回利付国債（５年）         250,000,000     252,247,500
    第１３８回利付国債（５年）         330,000,000     333,131,700
    第１３９回利付国債（５年）         210,000,000     212,091,600
    第１４０回利付国債（５年）         255,000,000     257,654,550
    第１４１回利付国債（５年）         320,000,000     323,401,600
    第１４２回利付国債（５年）         140,000,000     141,541,400
    第５回利付国債（４０年）         34,000,000     49,211,600
    第７回利付国債（４０年）         45,000,000     61,960,050
    第８回利付国債（４０年）         13,000,000     16,767,010
    第９回利付国債（４０年）         86,000,000     83,387,320
    第１０回利付国債（４０年）         57,000,000     64,691,010
    第１１回利付国債（４０年）         73,000,000     80,475,200
    第１２回利付国債（４０年）         90,000,000     89,853,300
    第３２０回利付国債（１０年）         50,000,000     50,919,500
    第３２４回利付国債（１０年）         50,000,000     51,008,000
    第３２７回利付国債（１０年）         55,000,000     56,372,250
    第３３０回利付国債（１０年）         33,000,000     34,066,230
    第３３５回利付国債（１０年）         100,000,000     102,821,000
    第３３９回利付国債（１０年）         40,000,000     41,100,800
    第３４０回利付国債（１０年）         80,000,000     82,312,000
    第３４１回利付国債（１０年）         105,000,000     107,589,300
    第３４２回利付国債（１０年）         290,000,000     293,987,500
    第３４３回利付国債（１０年）         110,000,000     111,578,500
    第３４４回利付国債（１０年）         150,000,000     152,244,000
            170/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３４５回利付国債（１０年）         280,000,000     284,261,600
    第３４６回利付国債（１０年）         250,000,000     253,860,000
    第３４７回利付国債（１０年）         180,000,000     182,818,800
    第３４８回利付国債（１０年）         205,000,000     208,249,250
    第３４９回利付国債（１０年）         160,000,000     162,561,600
    第３５０回利付国債（１０年）         150,000,000     152,359,500
    第３５１回利付国債（１０年）         90,000,000     91,387,800
    第３５２回利付国債（１０年）         150,000,000     152,259,000
    第３５３回利付国債（１０年）         190,000,000     192,698,000
    第３５４回利付国債（１０年）         90,000,000     91,194,300
    第３５５回利付国債（１０年）         200,000,000     202,546,000
    第３５６回利付国債（１０年）         190,000,000     192,215,400
    第３５７回利付国債（１０年）         105,000,000     106,156,050
    第３回利付国債（３０年）         20,000,000     24,576,200
    第５回利付国債（３０年）         10,000,000     12,353,500
    第２２回利付国債（３０年）         10,000,000     13,493,400
    第２８回利付国債（３０年）         20,000,000     27,625,000
    第２９回利付国債（３０年）         60,000,000     82,228,800
    第３１回利付国債（３０年）         87,000,000    117,496,110
    第３２回利付国債（３０年）         65,000,000     89,557,000
    第３３回利付国債（３０年）         38,000,000     50,416,120
    第３４回利付国債（３０年）         60,000,000     82,327,200
    第３５回利付国債（３０年）         20,000,000     26,757,000
    第３６回利付国債（３０年）         87,000,000    116,794,890
    第３７回利付国債（３０年）         100,000,000     132,627,000
    第３８回利付国債（３０年）         20,000,000     26,180,600
    第３９回利付国債（３０年）         24,000,000     32,005,920
    第４０回利付国債（３０年）         25,000,000     32,848,500
    第４２回利付国債（３０年）         171,000,000     221,489,460
    第４５回利付国債（３０年）         18,000,000     22,554,180
    第４６回利付国債（３０年）         93,000,000    116,613,630
    第４７回利付国債（３０年）         20,000,000     25,583,000
    第４８回利付国債（３０年）         110,000,000     135,594,800
    第４９回利付国債（３０年）         30,000,000     36,999,900
    第５０回利付国債（３０年）         30,000,000     32,654,400
    第５１回利付国債（３０年）         54,000,000     52,171,020
    第５２回利付国債（３０年）         117,000,000     118,654,380
    第５４回利付国債（３０年）         20,000,000     21,778,600
    第５５回利付国債（３０年）         55,000,000     59,859,800
    第５６回利付国債（３０年）         35,000,000     38,118,500
    第５７回利付国債（３０年）         52,000,000     56,601,480
    第５８回利付国債（３０年）         80,000,000     87,135,200
    第５９回利付国債（３０年）         40,000,000     42,544,400
            171/211


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    第６０回利付国債（３０年）         5,000,000     5,579,000
    第６２回利付国債（３０年）         104,000,000     104,924,560
    第６３回利付国債（３０年）         26,000,000     25,501,840
    第６４回利付国債（３０年）         110,000,000     107,738,400
    第６５回利付国債（３０年）         57,000,000     55,818,960
    第６６回利付国債（３０年）         13,000,000     12,728,690
    第５０回利付国債（２０年）         60,000,000     61,014,000
    第５１回利付国債（２０年）         90,000,000     92,084,400
    第５３回利付国債（２０年）         20,000,000     20,710,800
    第６０回利付国債（２０年）         20,000,000     20,810,400
    第６６回利付国債（２０年）         60,000,000     64,212,000
    第６７回利付国債（２０年）         30,000,000     32,361,600
    第７０回利付国債（２０年）         40,000,000     44,166,800
    第７１回利付国債（２０年）         60,000,000     65,760,000
    第７４回利付国債（２０年）         40,000,000     44,113,200
    第７５回利付国債（２０年）         30,000,000     33,244,800
    第７６回利付国債（２０年）         10,000,000     10,984,800
    第８０回利付国債（２０年）         40,000,000     44,554,800
    第８２回利付国債（２０年）         30,000,000     33,587,400
    第８４回利付国債（２０年）         80,000,000     89,570,400
    第８５回利付国債（２０年）         20,000,000     22,616,600
    第９０回利付国債（２０年）         65,000,000     74,638,850
    第９９回利付国債（２０年）         20,000,000     23,361,200
    第１００回利付国債（２０年）         70,000,000     82,637,100
    第１０５回利付国債（２０年）         20,000,000     23,638,400
    第１１３回利付国債（２０年）         20,000,000     23,966,800
    第１１６回利付国債（２０年）         50,000,000     60,818,500
    第１１７回利付国債（２０年）         92,000,000    111,003,520
    第１２３回利付国債（２０年）         155,000,000     188,779,150
    第１２４回利付国債（２０年）         40,000,000     48,296,000
    第１２６回利付国債（２０年）         9,000,000    10,898,280
    第１２７回利付国債（２０年）         50,000,000     60,008,000
    第１３０回利付国債（２０年）         55,000,000     65,752,500
    第１３２回利付国債（２０年）         45,000,000     53,412,300
    第１３３回利付国債（２０年）         95,000,000    113,848,950
    第１３５回利付国債（２０年）         60,000,000     71,370,000
    第１３６回利付国債（２０年）         77,000,000     90,690,600
    第１３９回利付国債（２０年）         135,000,000     159,320,250
    第１４０回利付国債（２０年）         25,000,000     29,865,000
    第１４１回利付国債（２０年）         110,000,000     131,670,000
    第１４４回利付国債（２０年）         90,000,000    105,666,300
    第１４５回利付国債（２０年）         90,000,000    108,145,800
    第１４６回利付国債（２０年）         90,000,000    108,348,300
            172/211


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１４７回利付国債（２０年）         74,000,000     88,261,280
    第１４８回利付国債（２０年）         95,000,000    112,197,850
    第１５０回利付国債（２０年）         126,000,000     147,447,720
    第１５１回利付国債（２０年）         68,000,000     77,731,480
    第１５２回利付国債（２０年）         85,000,000     97,224,700
    第１５３回利付国債（２０年）         60,000,000     69,598,200
    第１５４回利付国債（２０年）         130,000,000     148,981,300
    第１５５回利付国債（２０年）         16,000,000     17,864,320
    第１５６回利付国債（２０年）         146,000,000     149,442,680
    第１５７回利付国債（２０年）         100,000,000     99,151,000
    第１５８回利付国債（２０年）         111,000,000     115,257,960
    第１５９回利付国債（２０年）         80,000,000     84,318,400
    第１６０回利付国債（２０年）         90,000,000     96,299,100
    第１６１回利付国債（２０年）         118,000,000     124,249,280
    第１６２回利付国債（２０年）         120,000,000     126,339,600
    第１６３回利付国債（２０年）         13,000,000     13,684,840
    第１６４回利付国債（２０年）         80,000,000     82,774,400
    第１６５回利付国債（２０年）         90,000,000     93,083,400
    第１６６回利付国債（２０年）         90,000,000     96,165,000
    第１６７回利付国債（２０年）         34,000,000     35,102,960
    第１６８回利付国債（２０年）         68,000,000     68,964,920
    第１６９回利付国債（２０年）         18,000,000     17,919,180
    第１７０回利付国債（２０年）         50,000,000     49,772,500
    第１７１回利付国債（２０年）         29,000,000     28,866,600
    第１７２回利付国債（２０年）         12,000,000     12,156,120
  国債証券  合計
            14,128,000,000     15,106,960,750
  地方債  第７８１回東京都公募公債         100,000,000     100,439,000
  証券
    平成３０年度第１１回北海道公
             100,000,000     99,966,000
    募公債（５年）
    第２６回神奈川県公募公債（２
             20,000,000     23,160,800
    ０年）
    平成２８年度第２回京都府公募
             50,000,000     50,000,000
    公債（１５年）
    平成３１年度第１回愛知県公募
             100,000,000     99,779,000
    公債（１０年）
    平成２９年度第７回広島県公募
             100,000,000     100,854,000
    公債
    平成２５年度第８回埼玉県公募
             100,000,000     102,478,000
    公債
    平成２７年度第３回福岡県公募
             200,000,000     204,956,000
    公債
    平成２２年度第３回横浜市公募
             100,000,000     100,357,000
    公債
    平成２９年度第１回広島市公募
             100,000,000     100,010,000
    公債（５年）
  地方債証券  合計
             970,000,000     981,999,800
            173/211


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  特殊債券  第６回政府保証日本高速道路保
             100,000,000     101,467,000
    有・債務返済機構債券
    第３４８回政府保証日本高速道
             100,000,000     100,838,000
    路保有・債務返済機構債券
  特殊債券  合計
             200,000,000     202,305,000
  社債券  第１０６回株式会社日本政策投
             100,000,000     99,959,000
    資銀行無担保社債
    第３３回道路債券         100,000,000     135,127,000
    第１０１回都市再生債券         100,000,000     107,289,000
    第５４回貸付債権担保住宅金融
             39,165,000     41,447,144
    支援機構債券
    第５５回貸付債権担保住宅金融
             43,219,000     45,726,566
    支援機構債券
    第５６回貸付債権担保住宅金融
             40,990,000     43,353,483
    支援機構債券
    第５９回貸付債権担保住宅金融
             42,090,000     44,570,784
    支援機構債券
    第１５回貸付債権担保住宅金融
             34,212,000     34,735,785
    公庫債券
    第１６回成田国際空港株式会社
             100,000,000     102,360,000
    社債
    第８３回東日本旅客鉄道株式会
             100,000,000     109,433,000
    社無担保普通社債
    第７回株式会社ファーストリテ
             100,000,000     99,739,000
    イリング無担保社債
  社債券  合計
             799,676,000     863,740,762
      合計      16,097,676,000     17,155,006,312
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
            174/211








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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】

  ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額                84,909,832  円
  Ⅱ　負債総額                 11,738 円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                84,898,094  円
  Ⅳ　発行済数量                64,462,429  口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.3170 円
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額                91,435,484  円
  Ⅱ　負債総額                 6,807 円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                91,428,677  円
  Ⅳ　発行済数量                62,681,915  口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.4586 円
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額                194,982,702   円
  Ⅱ　負債総額                650,966  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                194,331,736   円
  Ⅳ　発行済数量                119,353,432   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.6282 円
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額                217,596,095   円
  Ⅱ　負債総額                 14,637 円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                217,581,458   円
  Ⅳ　発行済数量                122,088,045   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.7822 円
  ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額                181,498,153   円
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ⅱ　負債総額                847,520  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                180,650,633   円
  Ⅳ　発行済数量                93,939,967  口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.9230 円
  （ご参考：親投資信託の現況）

  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               29,881,023,506   円
  Ⅱ　負債総額                267,292,839   円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               29,613,730,667   円
  Ⅳ　発行済数量               22,456,408,844   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.3187 円
  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               5,674,122,087   円
  Ⅱ　負債総額                37,956,697  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               5,636,165,390   円
  Ⅳ　発行済数量               3,451,519,903   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.6330 円
  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               19,118,799,901   円
  Ⅱ　負債総額                50,670,804  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               19,068,129,097   円
  Ⅳ　発行済数量               7,618,428,303   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 2.5029 円
  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                  2020年5月29日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               18,087,628,700   円
  Ⅱ　負債総額                809,958,890   円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               17,277,669,810   円
  Ⅳ　発行済数量               13,287,749,235   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.3003 円
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
  規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
  関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
  表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
  行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
  受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  １．名義書換

   該当事項はありません。
  ２．受益者に対する特典

   特典はありません。
  ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

   譲渡制限はありません。
  ４．受益権の譲渡

  ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
   たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
   口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
   記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
   譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
   振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
   通知するものとします。
  ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
   いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
   いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
   振替停止期間を設けることができます。
  ５．受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
   ることができません。
  ６．受益権の再分割

   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ７．償還金

   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）にお支払いします。
  ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
   一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  2020 年５月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
  38,300株を発行済みです。
  委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
  いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
  もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
  度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
  役中より代表取締役を選任します。
  投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
  ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
  ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
  ます。
  ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
  ④売買の執行はトレーディング部が行います。
  ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
  委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
  ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
  方針決定に生かされます。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
  ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
  2020 年５月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
  りです。
           本数    純資産総額（百万円）
                     0
   追加型公社債投資信託          0
                   2,881,548
   追加型株式投資信託         175
                    6,862
   単位型公社債投資信託          2
                   19,550
   単位型株式投資信託          5
                   2,907,962
     合計       182
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．  当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

   号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
   号）に基づいて作成しております。
  ２．  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から

   2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
   ります。
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  (1) 【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第34期      第35期
          （2019年３月31日現在）      （2020年３月31日現在）
  資産の部
  流動資産
             17,817,927
   現金・預金                19,928,671
              208,412
   前払費用                 207,883
             1,954,575
   未収委託者報酬                 2,864,007
             1,951,601
   未収収益                 2,126,212
              1,809
   未収入金                 101,676
              21,491
                    22,090
   その他の流動資産
   流動資産計           21,955,817      25,250,541
  固定資産
   有形固定資産         ＊１  509,917    ＊１  576,200
   建物           379,427      388,342
   器具備品           130,490      187,858
   無形固定資産           53,138      5,385
   電話加入権           3,795      3,795
   ソフトウエア仮勘定           49,343      1,590
   投資その他の資産           2,769,418      2,987,389
   投資有価証券           43,201      65,610
   関係会社株式          1,673,049      1,673,049
   その他の関係会社有価証券           31,200      31,200
   長期前払費用           28,546      32,906
   敷金           450,632      450,632
   その他長期差入保証金           10,030      10,030
              532,758      723,961
   繰延税金資産
   固定資産計           3,332,475      3,568,975
  資産合計           25,288,293      28,819,517
  負債の部
  流動負債
   未払金           2,534,676      2,555,940
   未払手数料           872,217      1,315,027
   その他未払金          1,662,458      1,240,912
   未払費用           455,110      544,639
   未払消費税等           73,427      367,506
   未払法人税等           698,000      1,347,000
   預り金           54,312      43,576
   前受収益           3,353      3,128
              313,291      244,679
   賞与引当金
   流動負債計           4,132,173      5,106,470
  固定負債
              378,099      750,413
   退職給付引当金
   固定負債計           378,099      750,413
  負債合計           4,510,272      5,856,883
  純資産の部
  株主資本           20,775,924      22,965,811
   資本金           2,000,000      2,000,000
   資本剰余金           400,000      400,000
   その他資本剰余金                 400,000
              400,000
   利益剰余金           18,375,924      20,565,811
   利益準備金           500,000      500,000
                   20,065,811
   その他利益剰余金          17,875,924
                     0
    特別償却準備金           16
                   20,065,811
    繰越利益剰余金          17,875,907
                    △ 3,177
  評価・換算差額等            2,096
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    △ 3,177
              2,096
   その他有価証券評価差額金
  純資産合計           20,778,021      22,962,634
  負債・純資産合計           25,288,293      28,819,517
  (2) 【損益計算書】

                   （単位：千円）
            第34期      第35期
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
          　至　2019年３月31日）      　至　2020年３月31日）
  営業収益
  委託者報酬           12,725,446      16,536,369
  運用受託報酬           9,897,931      9,077,029
  投資助言報酬            69,049      60,786
              328,576      412,354
  その他営業収益
  営業収益計           23,021,003      26,086,540
  営業費用
  支払手数料           5,892,133      7,818,291
  広告宣伝費            212,070      254,153
  調査費           5,956,517      5,425,141
   調査費           3,009,203      2,525,312
   委託調査費           2,947,314      2,899,828
  委託計算費            119,436      122,584
  営業雑経費            238,392      285,550
   通信費           32,765      35,052
   印刷費           167,851      205,117
   協会費           20,903      24,696
   諸会費           8,374      12,157
              8,498      8,525
   図書費
  営業費用計           12,418,551      13,905,720
  一般管理費
  給料           3,450,052      3,509,999
   役員報酬           117,075      112,566
   給料・手当           2,360,494      2,541,727
   賞与           972,483      855,706
  交際費            19,897      17,797
  寄付金            131      5,833
  旅費交通費            200,290      174,094
  租税公課            139,043      164,117
  不動産賃借料            377,671      375,694
  退職給付費用            113,433      466,387
  賞与引当金繰入            313,291      244,679
  固定資産減価償却費            106,175      118,517
  法定福利費            567,366      580,893
  福利厚生費            10,913      9,971
              480,371      482,967
  諸経費
  一般管理費計           5,778,637      6,150,953
  営業利益            4,823,815      6,029,866
  営業外収益
  受取利息            421      434
  受取配当金          ＊１  5,041    ＊１  4,704
  匿名組合投資利益          ＊１  59,798    ＊１  39,334
              16,161      10,094
  雑益
  営業外収益計            81,422      54,568
  営業外費用
  為替差損            33,574      15,577
              2,395      5,174
  雑損
  営業外費用計            35,970      20,752
  経常利益            4,869,267      6,063,682
  特別損失
            181/211

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               0      545
  器具備品除却損
  特別損失計             0      545
  税引前当期純利益            4,869,267      6,063,137
  法人税、住民税及び事業税
             1,551,497      2,044,481
             △ 45,612     △ 188,875
  法人税等調整額
  法人税等合計            1,505,884      1,855,605
  当期純利益            3,363,382      4,207,531
  (3) 【株主資本等変動計算書】

   第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                   (単位：千円)
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    38 16,414,098
  当期変動額
                    △ 1,901,595
  剰余金の配当
                  △ 21   21
  特別償却準備金の取崩
                    3,363,382
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  　当期変動額（純額）
                  △ 21  1,461,809
  当期変動額合計       -  -  -  -
  当期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    16 17,875,907
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     16,914,136   19,314,136   2,577  2,577  19,316,713
  当期変動額
       △ 1,901,595  △ 1,901,595       △ 1,901,595
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -   -        -
  　当期純利益     3,363,382   3,363,382        3,363,382
  　株主資本以外の項目の
             △ 480  △ 480  △ 480
  　当期変動額（純額）
       1,461,787   1,461,787   △ 480  △ 480  1,461,307
  当期変動額合計
  当期末残高     18,375,924   20,775,924   2,096  2,096  20,778,021
   第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                   (単位：千円)
            182/211




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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    16 17,875,907
  当期変動額
                    △ 2,017,644
  剰余金の配当
                  △ 16   16
  特別償却準備金の取崩
                    4,207,531
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  　当期変動額（純額）
                  △ 16  2,189,903
  当期変動額合計       -  -  -  -
  当期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    0 20,065,811
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     18,375,924   20,775,924   2,096  2,096  20,778,021
  当期変動額
       △ 2,017,644  △ 2,017,644       △ 2,017,644
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -          -
           -
  　当期純利益     4,207,531   4,207,531        4,207,531
  　株主資本以外の項目の
            △ 5,273  △ 5,273  △ 5,273
  　当期変動額（純額）
       2,189,887   2,189,887   △ 5,273  △ 5,273  2,184,613
  当期変動額合計
       20,565,811   22,965,811   △ 3,177  △ 3,177  22,962,634
  当期末残高
  注記事項

  重要な会計方針
           第35期
          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
   移動平均法による原価法
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
   時価を把握することが極めて困難と認められるもの
   移動平均法による原価法
  ２．固定資産の減価償却の方法

   有形固定資産
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   定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
   は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
   については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準

  (1) 賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
  (2) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
   ております。
  ① 退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
   ついては給付算定式基準によっております。
  ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
   数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
   数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
   ます。
   過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
   額法により費用処理しております。
  ４．消費税等の会計処理方法

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  （未適用の会計基準等）

           第35期
          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
   れます。
  　　ステップ1   :顧客との契約を識別する。
  　　ステップ2   :契約における履行義務を識別する。
   ステップ3  :取引価格を算定する。
   ステップ4  :契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5  :履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

  　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （追加情報）

           第35期
          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  （退職給付債務の計算方法の変更）
  当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
  簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
  ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
  給付費用として一般管理費に計上しております。
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  （貸借対照表関係）

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお          ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
   りであります。          りであります。
   建物      81,793千円    建物      114,303千円
   器具備品     498,485千円     器具備品      364,003千円
   リース資産      3,918千円
  （損益計算書関係）

      第34期          第35期
     自　2018年４月１日          自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日          至　2020年３月31日
  ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで          ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
   あります。          あります。
   関係会社からの受取配当金　       4,800千円    関係会社からの受取配当金　       2,400千円
   関係会社からの匿名組合契約          関係会社からの匿名組合契約
   に基づく利益の分配　　　　      59,798千円    に基づく利益の分配　　　　      39,334千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  １．発行済株式に関する事項
                   （単位：株）
       2018年４月１日           2019年３月31日
   株式の種類         増加    減少
        現在           現在
   普通株式      38,300     -    -   38,300
  ２．配当に関する事項

   (1)  配当金支払額
    2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                1,901,595千円
     (ロ) １株当たり配当額                    49,650円
     (ハ) 基準日　                                 2018年３月31日
     (ニ) 効力発生日                        2018年６月29日
   (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,017,644千円
     (ロ) 配当の原資　　　　　　　　　         繰越利益剰余金
     (ハ) １株当たり配当額                    52,680円
     (ニ) 基準日　                                 2019年３月31日
     (ホ) 効力発生日                        2019年６月28日
  第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

  １．発行済株式に関する事項
                   （単位：株）
       2019年４月１日           2020年３月31日
   株式の種類         増加    減少
        現在           現在
   普通株式      38,300     -    -   38,300
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  ２．配当に関する事項
   (1)  配当金支払額
    2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,017,644千円
     (ロ) １株当たり配当額                    52,680円
     (ハ) 基準日　                                 2019年３月31日
     (ニ) 効力発生日                        2019年６月28日
   (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,403,708千円
     (ロ) 配当の原資　　　　　　　　　         繰越利益剰余金
     (ハ) １株当たり配当額                    62,760円
     (ニ) 基準日　                                 2020年３月31日
     (ホ) 効力発生日                        2020年６月26日
  （リース取引関係）

  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  所有権移転外ファイナンス・リース取引
  １．リース資産の内容
   事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
   当事業年度においてリース契約が満了しております。
  ２．リース資産の減価償却の方法

   所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
   し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

  該当事項はありません。
  （金融商品関係）

  １．金融商品の状況に関する事項
      第34期          第35期
     自　2018年４月１日          自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日          至　2020年３月31日
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  (1) 金融商品に対する取組方針         (1) 金融商品に対する取組方針
   当社の資本は本来の事業目的のために使用す          同左
   ることを基本とし、資産の運用に際しては、
   資産運用リスクを極力最小限に留めることを
   基本方針としております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク         (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収収益は顧客の信用リスク          同左
   に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
   クに晒されております。投資有価証券は、主
   にファンドの自己設定に関連する投資信託で
   あり、基準価額の変動リスクに晒されており
   ます。
   営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
   の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
   おります。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制         (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク         ① 信用リスク
   未収収益については、管理部門において取引          同左
   先ごとに期日及び残高を把握することで、回
   収懸念の早期把握や軽減を図っております。
  ② 市場リスク         ② 市場リスク
   未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回          同左
   収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
   すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
   ると判断しております。
   投資有価証券については、管理部門において
   定期的に時価を把握する体制としておりま
   す。
            ③ 流動性リスク
  ③ 流動性リスク
            同左
   当社は、日々資金残高管理を行っており流動
   性リスクを管理しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
  おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
  ん（（注2）参照）。
                  （単位：千円）
        貸借対照表計上額(＊)      時価(＊)     差額
           17,817,927     17,817,927
  (1) 現金・預金                  -
           1,954,575     1,954,575
  (2) 未収委託者報酬                  -
           1,951,601     1,951,601
  (3) 未収収益                  -
            1,809     1,809
  (4) 未収入金                  -
  (5) 投資有価証券
           43,201     43,201
   その他有価証券                  -
           (54,312)     (54,312)
  (6) 預り金                  -
          (2,534,676)     (2,534,676)
  (7) 未払金                  -
           (455,110)     (455,110)
  (8) 未払費用                  -
           (73,427)     (73,427)
  (9) 未払消費税等                  -
           (698,000)     (698,000)
  (10) 未払法人税等                  -
  (＊)負債に計上されているものについては、（         ）で示しております。
  第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

  おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
  ん（（注2）参照）。
                  （単位：千円）
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        貸借対照表計上額(＊)      時価(＊)     差額
           19,928,671     19,928,671
  (1) 現金・預金                  -
           2,864,007     2,864,007
  (2) 未収委託者報酬                  -
           2,126,212     2,126,212
  (3) 未収収益                  -
           101,676     101,676
  (4) 未収入金                  -
  (5) 投資有価証券
           65,610     65,610
   その他有価証券                  -
           (43,576)     (43,576)
  (6) 預り金                  -
          (2,555,940)     (2,555,940)
  (7) 未払金                  -
           (544,639)     (544,639)
  (8) 未払費用                  -
           (367,506)     (367,506)
  (9) 未払消費税等                  -
          (1,347,000)     (1,347,000)
  (10) 未払法人税等                  -
   (＊)負債に計上されているものについては、（         ）で示しております。
  （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収 (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収
  収益、(4)  未収入金、   (6) 預り金、（7）未払    収益、(4)  未収入金、   (6) 預り金、（7）未払
  金、（8）未払費用、(9)     未払消費税等及び(10)     金、（8）未払費用、(9)     未払消費税等及び(10)
  未払法人税等          未払法人税等
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳          同左
  簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
  によっております。
  (5) 投資有価証券         (5) 投資有価証券

  時価の算定方法につきましては「重要な会計          同左
  方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
  方法」に記載しております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  以下については、市場価格がなく、かつ将来          以下については、市場価格がなく、かつ将来
  キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時          キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
  価を把握することが極めて困難と認められるた          時価を把握することが極めて困難と認められる
  め、上表には含めておりません。          ため、上表には含めておりません。
        （単位：千円）          （単位：千円）

       貸借対照表計上額          貸借対照表計上額
  子会社株式       1,640,302   子会社株式       1,640,302
  関連会社株式        32,747  関連会社株式        32,747
  その他の関係会社        31,200  その他の関係会社        31,200
  有価証券          有価証券
  敷金       450,632  敷金       450,632
  その他長期差入保証金        10,030  その他長期差入保証金        10,030
  （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                第35期
      第34期
               2020年３月31日現在
     2019年３月31日現在
  該当事項はありません。          同左
  （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年３月31日現在）
            188/211

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                   （単位：千円）
             １年超   ５年超
         １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
  預金        17,817,465     -   -   -
  未収委託者報酬        1,954,575     -   -   -
  未収収益        1,951,601     -   -   -
  未収入金         1,809    -   -   -
  投資有価証券
  その他有価証券のうち満期があ        8,308   13,426   5,810    -
  るもの
  合計        21,733,759    13,426   5,810    -
  第35期（2020年３月31日現在）

                   （単位：千円）
             １年超   ５年超
         １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
  預金        19,928,370     -   -   -
  未収委託者報酬        2,864,007     -   -   -
  未収収益        2,126,212     -   -   -
  未収入金        101,676     -   -   -
  投資有価証券
  その他有価証券のうち満期があ        2,247   21,678   22,121    -
  るもの
  合計        25,022,515    21,678   22,121    -
  （有価証券関係）

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他          １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
   の関係会社有価証券          の関係会社有価証券
  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計          子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

  上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株          上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
  式32,747千円）並びにその他の関係会社有価          式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
  証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、          証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
  市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ          市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
  ローを見積ること等ができず、時価を把握す          ローを見積ること等ができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められることから、          ることが極めて困難と認められることから、
  記載しておりません。          記載しておりません。
  ２．その他有価証券          ２．その他有価証券

        （単位：千円）          （単位：千円）
            189/211






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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表          貸借対照表
   区分    取得原価  差額   区分    取得原価  差額
     計上額          計上額
  ①貸借対照          ①貸借対照
  表計上額が          表計上額が
  取得原価を          取得原価を
  超えるもの          超えるもの
   証券投資          証券投資
      27,344  22,052  5,292      32,071  27,816  4,254
   信託          信託
  ②貸借対照          ②貸借対照
  表計上額が          表計上額が
  取得原価を          取得原価を
  超えないも          超えないも
  の          の
   証券投資          証券投資
      15,856  18,126  △2,269      33,538  42,372  △8,834
   信託          信託
   合計   43,201  40,179  3,022   合計   65,610  70,189  △4,579
  ３．当事業年度中に売却したその他有価証券          ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

  該当事項はありません。          同左
  （退職給付関係）

           第34期
          自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日
  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
  しております。
  退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
  年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
  払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
  向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
  その他未払金にそれぞれ含まれております。
  なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
  ております。
  ２．確定給付制度

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  (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
   退職給付引当金の期首残高          386,552千円
    退職給付費用          38,082千円
    退職給付の支払額         △37,318千円
    確定拠出年金制度への移管額          △9,217千円
   退職給付引当金の期末残高          378,099千円
  (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

   金費用の調整表
   積立型制度の退職給付債務            -
   年金資産            -
                -
   非積立型制度の退職給付債務          378,099千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          378,099千円
   退職給付引当金          378,099千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          378,099千円
  (3) 退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用          28,865千円
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
           第35期

          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
  しております。
  退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
  年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
  払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
  向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
  その他未払金にそれぞれ含まれております。
  当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
  ２．確定給付制度

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  (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
   退職給付債務の期首残高          378,099千円
    簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額          319,413千円
    勤務費用          70,137千円
    利息費用          1,378千円
    数理計算上の差異の発生額         △11,130千円
    退職給付の支払額          △9,404千円
    確定拠出年金制度への移管額          △9,212千円
   退職給付債務の期末残高          739,283千円
  (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

   金費用の調整表
   積立型制度の退職給付債務            -
   年金資産            -
                -
   非積立型制度の退職給付債務          739,283千円
   未積立退職給付債務          739,283千円
   未認識数理計算上の差異          11,130千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          750,413千円
   退職給付引当金          750,413千円

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          750,413千円
  (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用          70,137千円
   利息費用           1,378千円
   簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額          319,413千円
   その他           9,272千円
   確定給付制度に係る退職給付費用          400,202千円
  (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な      数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
   割引率           0.4％
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
           （2019年３月31日現在）      （2020年３月31日現在）
  繰延税金資産
  退職給付引当金           115,773千円      229,776千円
  未払金           3,921千円      3,802千円
  賞与引当金           95,929千円      74,920千円
  未払法定福利費           10,904千円      9,935千円
  未払事業所税           3,587千円      3,672千円
  未払事業税           40,339千円      70,737千円
  未払調査費           83,845千円      82,822千円
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  減価償却超過額           98,061千円     124,870千円
  繰延資産超過額           1,733千円      3,293千円
  未払確定拠出年金           1,664千円      1,666千円
  未収実績連動報酬           3,881千円     21,260千円
  過大確定拠出年金掛金            19千円       -
  その他有価証券評価差額金             -    1,402千円
             74,029千円      95,799千円
  未払費用
  繰延税金資産小計
             533,691千円      723,961千円
               -      -
  評価性引当額
  繰延税金資産合計           533,691千円      723,961千円
  繰延税金負債
  特別償却準備金            7千円      0千円
              925千円       -
  その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計            932千円      0千円
  繰延税金資産の純額
             532,758千円      723,961千円
  　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

   内訳
      第34期          第35期
    （2019年３月31日現在）          （2020年３月31日現在）
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負          同左
  担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
  であるため注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

      第34期          第35期
     自　2018年４月１日          自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日          至　2020年３月31日
  [セグメント情報]          [セグメント情報]
  当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」          同左
  に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
  の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
  める金融商品取引業者として運用（投資運用
  業）を行っております。また「金融商品取引
  法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
  す。
  当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

  れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
  告セグメントとしております。従いまして、開
  示対象となるセグメントはありませんので、記
  載を省略しております。
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  [関連情報]          [関連情報]
  １. 製品及びサービスごとの情報         １. 製品及びサービスごとの情報
  単一のサービス区分の外部顧客への営業収益          同左
  が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  ２. 地域ごとの情報         ２. 地域ごとの情報

  (1) 営業収益         (1) 営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                （単位：千円）
   の営業収益の90％を超えるため、記載を省
             日本   その他   合計
   略しております。
            23,387,535   2,699,004   26,086,540
            (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
            とに分類しております。
  (2) 有形固定資産         (2) 有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が          同左
   貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
   超えるため、記載を省略しております。
  ３. 主要な顧客ごとの情報         ３. 主要な顧客ごとの情報

  (1) 投資信託の名称         (1) 投資信託の名称
   東京海上・円資産バランスファンド（毎月          東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
   決算型）          算型）
  (2) 委託者報酬         (2) 委託者報酬

   3,641,416千円          5,339,902千円
  (3) 関連するセグメント名         (3) 関連するセグメント名

  投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの          投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
  附帯業務を集約した単一セグメント          附帯業務を集約した単一セグメント
  （関連当事者情報）

  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  １. 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
   重要な取引はありません。
  (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要な取引はありません。
  (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   重要な取引はありません。
  (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   重要な取引はありません。
  　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

  (1) 親会社情報
   東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   重要な関連会社はありません。
  第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

  １. 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
   重要な取引はありません。
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  (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
   重要な取引はありません。
  (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   重要な取引はありません。
  (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   重要な取引はありません。
  　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

  (1) 親会社情報
   東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   重要な関連会社はありません。
  （１株当たり情報）

           第34期
         （自　2018年４月１日
         　　至　2019年３月31日）
  １株当たり純資産額                     542,507円07銭
  １株当たり当期純利益金額　                  87,816円78銭
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                20,778,021千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

   　　損益計算書上の当期純利益金額　　　               3,363,382千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る当期純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
           第35期

         （自　2019年４月１日
         　　至　2020年３月31日）
  １株当たり純資産額                     599,546円59銭
  １株当たり当期純利益金額　                109,857円21銭
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  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                22,962,634千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

   　　損益計算書上の当期純利益金額　　　               4,207,531千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る当期純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
            196/211
















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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
  が禁止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
   者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
   ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
   取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
   るものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
   等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
   な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
   て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
   融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
   ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
   財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
   保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
   として内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1) 定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2) 訴訟事件その他の重要事項

   提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
  が予想される事実はありません。
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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社
   ・名称   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ・資本金の額   324,279百万円（2019年９月末日現在）

   ・事業の内容   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

      る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
   <参考情報：再信託受託会社の概要>

   ・名称   日本マスタートラスト信託銀行株式会社
   ・資本金の額   10,000百万円（2019年９月末日現在）

   ・事業の内容   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関

       する法律に基づき信託業務を営んでいます。
  (2) 販売会社

          資本金の額  （※）
      名称           事業の内容
   株式会社ＳＢＩ証券         48,323百万円
              金融商品取引法に定める第一種金
           6,000百万円  （注）
   東海東京証券株式会社
              融商品取引業を営んでいます。
           7,495百万円  （注）
   楽天証券株式会社
   株式会社関西みらい銀行         38,971百万円
              銀行法に基づき銀行業を営んでい
              ます。
   株式会社埼玉りそな銀行         70,000百万円
              銀行法に基づき銀行業を営むとと
              もに、金融機関の信託業務の兼営
   株式会社りそな銀行         279,928百万円
              等に関する法律に基づき信託業務
              を営んでいます。
              信用金庫法に基づき信用金庫の事
   広島信用金庫         3,613百万円
              業を営んでいます。
  （※）2019年９月末日現在。ただし、株式会社関西みらい銀行は2019年４月１日現在。
    広島信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
  （注）2019年３月末日現在。
  ２【関係業務の概要】

  受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
  本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
  販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
  ます。
  ３【資本関係】

  資本関係はありません。
            198/211





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  第３【参考情報】

  当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
      書類名        提出年月日
              2019年８月28日
     有価証券届出書
              2020年２月28日
     有価証券報告書         2019年８月28日
      半期報告書        2020年２月28日
            199/211


















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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   2020年６月１日

  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

           東京事務所
          指定有限責任社員
             公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士　久　保　直　毅　㊞
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「               委託会社等の経理状況    」に
  掲げられている   東京海上アセットマネジメント株式会社       の2019年４月１日   から 2020年３月31日   までの 第35期 事業年度の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
  査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
  上アセットマネジメント株式会社      の2020年３月31日   現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
  全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
  る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
  示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
  評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
  がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
  ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
  にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
  定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
  しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
  切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、      我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準          に準拠しているかど
  うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
  計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
  を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上

  （注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  2020年７月22日
  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
  に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
  Ｓ４資産分散ファンド（慎重型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
  の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
  ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
  を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
  としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
  続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
  会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  2020年７月22日
  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
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          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
  に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
  Ｓ４資産分散ファンド（安定重視型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
  損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
  ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
  を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
  としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
  続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
  会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
  に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
  Ｓ４資産分散ファンド（バランス型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
  損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
  ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
  を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
  としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
  続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
  会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            207/211

















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  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
  に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
  Ｓ４資産分散ファンド（成長重視型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
  損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
  ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
  を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
  としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
  続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
  会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            209/211

















                     EDINET提出書類
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  2020年７月22日
  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
  に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
  Ｓ４資産分散ファンド（積極型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
  の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
  ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
  を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
  としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
  続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
  会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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