ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）／ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月28日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出）内国投 ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
資信託受益証券に係るファンドの名
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
称】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投 上限 各１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
（なお、愛称として「未来海図」という名称を用いる場合があります。また、上記のそれぞれをまた
は総称して、以下「当ファンド」ということがあります。）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の１口当たり元本は１円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
(5) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
「消費税等」といいます。）が含まれます。
② 分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
する口数については、手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
ます。）
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
ることができます。
(7) 【申込期間】
2020年８月29日から2021年２月26日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引
所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込
みの受付を行いません。
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※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。 ただし、お申込み
日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業
日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 （※） における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
（※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます （以下、本書において同じ。）。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。）
f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
投資に関する契約を締結する必要があります。
の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
h. 販売会社によって、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合があり
ます。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファン
ド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式イン
デックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券」
（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。）を主要投資対象
として運用を行います。
MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
年4回 日本
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 北米 （ ）
公債 （隔月）
社債 欧州
その他債券 年12回
クレジット属性 （毎月） アジア
（ ）
日々 オセアニア
不動産投信 ファンド・オブ・ なし
その他 中南米 ファンズ
その他資産（投資信託証券 （ ）
（資産複合（株式・債券） アフリカ
資産配分固定型）） （注）
中近東
（中東）
資産複合
（ ）
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
（注）当ファンドは、組入比率を年に１回見直すものとしていますが、機動的に変更を行うものではないた
め、「資産配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
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その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ジメント・ファンド） 規則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ブ・ファンド） 規則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
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決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
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ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各5,000億円となっています。ただし、受託会
社と合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2009年９月２日 ファンドの設定、運用開始
2016年４月25日 信託期間を無期限から2021年５月28日までに変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2020年５月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2020年５月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
２．運用方法
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(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券
(2) 投資態度
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本株式、日本債
券、外国株式、外国債券）に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンド
は、各マザーファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマーク
とし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、主
にマザーファンドで行うこととなります。
③ 資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±５％）に変動幅を抑制しま
す。
④ 「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原
則として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがありま
す。
⑤ 株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。）への投資は、原則として以下の通りとします。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 制限なし
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 制限なし
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 信託財産総額の75％以下
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 信託財産総額の75％以下
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 信託財産総額の50％以下
⑥ 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
す。
＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
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◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
１．基本方針
ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資 対象
東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
(2) 投資 態度
①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。組
入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、
あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
(7) 約款第16条（先物取引等の運用指図）、第17条（スワップ取引の運用指図）および第18条（金利先渡取引お
よび為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＮＯＭＵＲＡ －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) 約款第18条（先物取引等の運用指図）、第19条（スワップ取引の運用指図）および第20条（金利先渡取引お
よび為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目
指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
ができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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◇ ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標としま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連
動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
; 大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上
記のような運用ができない場合があります。
㬰 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」 の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業
種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築しま
す。
㬰 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
㬰 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
ＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
㬰 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いて ＦＴＳＥ 世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
以下同じ。）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭ
Ａ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭ
Ａ外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
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(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
いいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
ての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2020年６月１日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として５月28日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載または記録されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
る投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとな
る投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとな
る投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超えることとな
る投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
同じ）
b.「ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超
えることとなる投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超
えることとなる投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超
えることとなる投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超
えることとなる投資の指図をしません。
「ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の75を超
えることとなる投資の指図をしません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額
とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第25条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第29条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第35条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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３【投資リスク】
１．投資リスク
; 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
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・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
３．管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
0.7095％（税抜0.645％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.3％ 年率0.3％ 年率0.045％
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払う
ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
て得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
;
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。なお、ＬＰＳ４
資産分散ファンド（慎重型）およびＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）は、配当控除の適用は
ありません。ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
およびＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）は、配当控除の適用があります。配当控除は、総合課税
を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税を選択
した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復
興特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
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普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行 うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２） 超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2020年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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５【運用状況】
以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 84,885,258 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 12,836 0.01
合計（純資産総額） 84,898,094 100.00
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 91,413,734 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 14,943 0.01
合計（純資産総額） 91,428,677 100.00
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 194,301,765 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 29,971 0.01
合計（純資産総額） 194,331,736 100.00
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 217,550,211 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 31,247 0.01
合計（純資産総額） 217,581,458 100.00
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 180,625,320 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 25,313 0.01
合計（純資産総額） 180,650,633 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産分散
ファンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
型）が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 27,049,080,540 91.33
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 2,564,650,127 8.66
合計（純資産総額） 29,613,730,667 100.00
その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,603,530,000 8.79
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 2,538,890,326 45.04
国債証券
カナダ 113,075,669 2.00
ドイツ 406,794,153 7.21
イタリア 497,682,361 8.83
フランス 548,630,567 9.73
オーストラリア 121,813,355 2.16
イギリス 383,073,052 6.79
シンガポール 18,004,143 0.31
マレーシア 18,190,536 0.32
オランダ 98,390,417 1.74
スペイン 334,076,372 5.92
ベルギー 148,685,552 2.63
スウェーデン 12,791,082 0.22
ノルウェー 8,295,799 0.14
オーストリア 90,267,180 1.60
フィンランド 27,252,178 0.48
デンマーク 22,710,615 0.40
メキシコ 45,815,446 0.81
アイルランド 28,486,365 0.50
イスラエル 18,910,550 0.33
ポーランド 22,989,401 0.40
小計 5,504,825,119 97.66
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 131,340,271 2.33
合計（純資産総額） 5,636,165,390 100.00
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 12,220,290,367 64.08
株式
カナダ 636,017,980 3.33
ドイツ 536,380,081 2.81
イタリア 113,542,555 0.59
フランス 609,789,770 3.19
オーストラリア 372,559,707 1.95
イギリス 863,198,651 4.52
スイス 701,530,794 3.67
バミューダ 43,894,730 0.23
香港 159,933,774 0.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 56,100,502 0.29
ニュージーランド 17,603,807 0.09
オランダ 324,512,980 1.70
スペイン 158,858,129 0.83
ベルギー 56,578,138 0.29
スウェーデン 168,811,158 0.88
ノルウェー 36,410,538 0.19
オーストリア 12,341,309 0.06
ルクセンブルク 15,518,274 0.08
フィンランド 73,665,975 0.38
デンマーク 146,840,629 0.77
アイルランド 304,102,862 1.59
イスラエル 34,086,412 0.17
ポルトガル 12,754,170 0.06
ケイマン 29,966,896 0.15
リベリア 7,410,548 0.03
パナマ 6,096,399 0.03
キュラソー 10,856,085 0.05
ジャージー 48,065,138 0.25
英ヴァージン諸島 2,466,132 0.01
小計 17,780,184,490 93.24
アメリカ 403,044,319 2.11
投資証券
カナダ 1,992,921 0.01
フランス 12,387,792 0.06
オーストラリア 28,945,219 0.15
イギリス 14,093,470 0.07
香港 5,929,425 0.03
シンガポール 3,280,876 0.01
小計 469,674,022 2.46
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 818,270,585 4.29
合計（純資産総額） 19,068,129,097 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
買建 アメリカ 1,061,732,402 5.56
株価指数先物取引
買建 ドイツ 246,794,473 1.29
買建 イギリス 164,973,344 0.86
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 15,189,006,710 87.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本 981,448,400 5.68
特殊債券 日本 202,248,000 1.17
社債券 日本 863,181,487 4.99
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 41,785,213 0.24
合計（純資産総額） 17,277,669,810 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ日本債券イ
親投資信託
1 ンデックスマザー 日本 45,754,336 1.3019 59,572,144 1.3003 59,494,363 70.07
受益証券
ファンド
ＴＭＡ日本株ＴＯ
親投資信託
2 ＰＩＸマザーファ 日本 7,491,367 1.3312 9,973,256 1.3187 9,878,865 11.63
受益証券
ンド
ＴＭＡ外国債券イ
親投資信託
3 ンデックスマザー 日本 5,752,946 1.6352 9,407,791 1.6330 9,394,560 11.06
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国株式イ
親投資信託
▶ ンデックスマザー 日本 2,444,153 2.5047 6,122,113 2.5029 6,117,470 7.20
受益証券
ファンド
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ日本債券イ
親投資信託
1 ンデックスマザー 日本 37,871,782 1.3019 49,309,059 1.3003 49,244,678 53.86
受益証券
ファンド
ＴＭＡ日本株ＴＯ
親投資信託
2 ＰＩＸマザーファ 日本 13,100,128 1.3312 17,440,199 1.3187 17,275,138 18.89
受益証券
ンド
ＴＭＡ外国債券イ
親投資信託
3 ンデックスマザー 日本 8,381,901 1.6352 13,706,921 1.6330 13,687,644 14.97
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国株式イ
親投資信託
▶ ンデックスマザー 日本 4,477,316 2.5047 11,214,781 2.5029 11,206,274 12.25
受益証券
ファンド
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ日本債券イ
親投資信託
1 ンデックスマザー 日本 56,602,669 1.3019 73,696,675 1.3003 73,600,450 37.87
受益証券
ファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ日本株ＴＯ
親投資信託
2 ＰＩＸマザーファ 日本 39,890,919 1.3313 53,106,781 1.3187 52,604,154 27.06
受益証券
ンド
ＴＭＡ外国債券イ
親投資信託
3 ンデックスマザー 日本 21,200,405 1.6353 34,669,023 1.6330 34,620,261 17.81
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国株式イ
親投資信託
▶ ンデックスマザー 日本 13,375,245 2.5047 33,502,312 2.5029 33,476,900 17.22
受益証券
ファンド
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ日本株ＴＯ
親投資信託
1 ＰＩＸマザーファ 日本 56,296,493 1.3312 74,947,520 1.3187 74,238,185 34.11
受益証券
ンド
ＴＭＡ日本債券イ
親投資信託
2 ンデックスマザー 日本 43,564,467 1.3019 56,720,935 1.3003 56,646,876 26.03
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国株式イ
親投資信託
3 ンデックスマザー 日本 19,248,799 2.5047 48,214,389 2.5029 48,177,819 22.14
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国債券イ
親投資信託
▶ ンデックスマザー 日本 23,568,482 1.6352 38,541,537 1.6330 38,487,331 17.68
受益証券
ファンド
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ日本株ＴＯ
親投資信託
1 ＰＩＸマザーファ 日本 59,029,719 1.3313 78,586,265 1.3187 77,842,490 43.09
受益証券
ンド
ＴＭＡ外国株式イ
親投資信託
2 ンデックスマザー 日本 20,191,773 2.5047 50,576,351 2.5029 50,537,988 27.97
受益証券
ファンド
ＴＭＡ日本債券イ
親投資信託
3 ンデックスマザー 日本 23,924,393 1.3019 31,149,559 1.3003 31,108,888 17.22
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国債券イ
親投資信託
▶ ンデックスマザー 日本 12,943,022 1.6352 21,165,723 1.6330 21,135,954 11.69
受益証券
ファンド
b.投資有価証券の種類
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
②【投資不動産物件】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 137,300 6,172.00 847,415,600 6,755.00 927,461,500 3.13
2 ソニー 日本 電気機器 株式 76,800 5,866.00 450,508,800 6,874.00 527,923,200 1.78
3 キーエンス 日本 電気機器 株式 11,200 32,570.00 364,784,000 44,350.00 496,720,000 1.67
▶ ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 95,400 3,187.00 304,039,800 4,832.00 460,972,800 1.55
5 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 102,200 3,012.00 307,826,400 4,191.00 428,320,200 1.44
6 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 161,200 2,500.00 403,000,000 2,444.00 393,972,800 1.33
三菱ＵＦＪフィナン
7 日本 銀行業 株式 828,700 397.40 329,325,380 444.20 368,108,540 1.24
シャル・グループ
8 第一三共 日本 医薬品 株式 35,400 6,712.00 237,604,800 10,085.00 357,009,000 1.20
9 任天堂 日本 その他製品 株式 7,600 37,810.00 287,356,000 43,540.00 330,904,000 1.11
リクルートホールディ
10 日本 サービス業 株式 84,200 2,590.00 218,078,000 3,710.00 312,382,000 1.05
ングス
11 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 89,900 2,918.50 262,373,150 3,136.00 281,926,400 0.95
12 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 96,500 2,217.00 213,940,500 2,784.00 268,656,000 0.90
13 信越化学工業 日本 化学 株式 20,800 8,957.00 186,305,600 12,620.00 262,496,000 0.88
三井住友フィナンシャ
14 日本 銀行業 株式 83,900 2,633.50 220,950,650 3,119.00 261,684,100 0.88
ルグループ
15 ＮＴＴドコモ 日本 情報・通信業 株式 86,200 3,214.00 277,046,800 2,951.50 254,419,300 0.85
16 花王 日本 化学 株式 29,400 7,836.00 230,378,400 8,647.00 254,221,800 0.85
17 ダイキン工業 日本 機械 株式 15,700 12,550.00 197,035,000 15,850.00 248,845,000 0.84
18 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 24,500 8,500.00 208,250,000 10,110.00 247,695,000 0.83
19 ファナック 日本 電気機器 株式 11,900 13,165.00 156,663,500 19,215.00 228,658,500 0.77
みずほフィナンシャル
20 日本 銀行業 株式 1,652,400 122.01 201,619,660 134.50 222,247,800 0.75
グループ
21 村田製作所 日本 電気機器 株式 36,200 4,875.00 176,475,000 6,015.00 217,743,000 0.73
22 三菱商事 日本 卸売業 株式 84,600 2,279.00 192,803,400 2,515.00 212,769,000 0.71
23 ＳＭＣ 日本 機械 株式 3,800 40,040.00 152,152,000 54,370.00 206,606,000 0.69
24 日立製作所 日本 電気機器 株式 59,400 2,634.50 156,489,300 3,455.00 205,227,000 0.69
25 中外製薬 日本 医薬品 株式 12,800 12,115.00 155,072,000 15,890.00 203,392,000 0.68
26 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 105,800 1,450.00 153,410,000 1,914.50 202,554,100 0.68
東京海上ホールディン
27 日本 保険業 株式 43,100 4,647.00 200,285,700 4,668.00 201,190,800 0.67
グス
28 日本電産 日本 電気機器 株式 29,600 5,140.00 152,144,000 6,622.00 196,011,200 0.66
29 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 84,800 2,100.50 178,122,400 2,310.00 195,888,000 0.66
30 オリエンタルランド 日本 サービス業 株式 12,400 14,150.00 175,460,000 15,615.00 193,626,000 0.65
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 1/4
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 11,002.50 88,020,025 11,666.16 93,329,319 1.65
11/15/24
2 T 2 08/15/25 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 10,859.68 86,877,519 11,646.00 93,168,024 1.65
T 1 5/8
3 アメリカ 国債証券 1.625 2021/12/31 800,000 10,896.12 87,169,027 10,996.62 87,972,980 1.56
12/31/21
T 2 3/4
▶ アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 600,000 11,649.01 69,894,079 12,512.96 75,077,781 1.33
02/15/28
T 2 3/4
5 アメリカ 国債証券 2.750 2023/11/15 600,000 11,181.08 67,086,539 11,677.08 70,062,515 1.24
11/15/23
T 1 5/8
6 アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 10,620.26 63,721,605 11,470.42 68,822,560 1.22
02/15/26
T 1 7/8
7 アメリカ 国債証券 1.875 2021/11/30 600,000 10,795.84 64,775,063 11,025.18 66,151,111 1.17
11/30/21
T 3 02/15/49
8 アメリカ 国債証券 3.000 2049/02/15 400,000 12,313.63 49,254,559 14,647.60 58,590,408 1.03
T 2 1/2
9 アメリカ 国債証券 2.500 2024/05/15 500,000 11,104.15 55,520,762 11,688.00 58,440,034 1.03
05/15/24
T 1 3/4
10 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 500,000 10,764.76 53,823,804 11,233.52 56,167,623 0.99
05/15/23
T 1 5/8
11 アメリカ 国債証券 1.625 2022/08/15 500,000 10,731.15 53,655,789 11,094.91 55,474,559 0.98
08/15/22
T 2 02/15/22
12 アメリカ 国債証券 2.000 2022/02/15 500,000 10,827.76 54,138,834 11,087.35 55,436,754 0.98
T 1 3/4
13 アメリカ 国債証券 1.750 2022/02/28 500,000 10,763.08 53,815,404 11,046.18 55,230,936 0.97
02/28/22
T 2 1/4
14 アメリカ 国債証券 2.250 2027/11/15 400,000 11,050.38 44,201,550 12,077.80 48,311,212 0.85
11/15/27
T 1 3/4
15 アメリカ 国債証券 1.750 2029/11/15 400,000 11,926.56 47,706,261 11,813.17 47,252,713 0.83
11/15/29
T 2 11/30/22
16 アメリカ 国債証券 2.000 2022/11/30 400,000 10,853.53 43,414,127 11,233.52 44,934,098 0.79
T 1 3/4
17 アメリカ 国債証券 1.750 2022/05/15 400,000 10,773.16 43,092,647 11,081.47 44,325,882 0.78
05/15/22
T 3 1/8
18 アメリカ 国債証券 3.125 2044/08/15 300,000 12,182.81 36,548,438 14,519.07 43,557,210 0.77
08/15/44
19 T 3 02/15/47 アメリカ 国債証券 3.000 2047/02/15 300,000 12,021.51 36,064,553 14,492.18 43,476,562 0.77
T 3 11/15/45
20 アメリカ 国債証券 3.000 2045/11/15 300,000 11,975.61 35,926,848 14,328.37 42,985,117 0.76
FRTR 2 1/4
21 フランス 国債証券 2.250 2022/10/25 300,000 12,913.69 38,741,076 12,717.72 38,153,169 0.67
10/25/22
FRTR 5 1/2
22 フランス 国債証券 5.500 2029/04/25 200,000 18,182.81 36,365,623 17,917.15 35,834,304 0.63
04/25/29
T 2 1/8
23 アメリカ 国債証券 2.125 2025/05/15 300,000 10,940.33 32,821,011 11,681.28 35,043,858 0.62
05/15/25
T 2 1/2
24 アメリカ 国債証券 2.500 2023/08/15 300,000 11,056.26 33,168,803 11,530.07 34,590,215 0.61
08/15/23
T 1 3/4
25 アメリカ 国債証券 1.750 2024/07/31 300,000 10,795.20 32,385,609 11,400.70 34,202,100 0.60
07/31/24
T 2 02/15/23
26 アメリカ 国債証券 2.000 2023/02/15 300,000 10,851.28 32,553,866 11,268.80 33,806,423 0.59
T 1 3/4
27 アメリカ 国債証券 1.750 2023/01/31 300,000 10,763.92 32,291,762 11,191.52 33,574,561 0.59
01/31/23
T 2 11/15/21
28 アメリカ 国債証券 2.000 2021/11/15 300,000 10,819.36 32,458,098 11,038.62 33,115,879 0.58
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/2
29 アメリカ 国債証券 1.500 2021/08/31 300,000 10,729.80 32,189,407 10,927.73 32,783,208 0.58
08/31/21
T 1 1/8
30 アメリカ 国債証券 1.125 2021/08/31 300,000 10,641.26 31,923,808 10,877.33 32,631,994 0.57
08/31/21
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアお 株式 20,397 28,690.78 585,206,019 34,221.42 698,014,354 3.66
よび機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 33,404 16,283.26 543,926,134 19,505.94 651,576,486 3.41
サービス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 1,944 198,804.70 386,476,342 258,190.28 501,921,910 2.63
FACEBOOK INC-A
▶ アメリカ メディア・娯楽 株式 11,173 20,579.18 229,931,221 24,243.71 270,875,014 1.42
ALPHABET INC-CL
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,438 141,004.28 202,764,166 152,340.97 219,066,324 1.14
C
ALPHABET INC-CL
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,395 140,828.72 196,456,069 152,503.34 212,742,169 1.11
A
医薬品・バイオ
JOHNSON &
テクノロジー・
7 アメリカ 株式 12,046 14,573.64 175,554,152 15,803.68 190,371,178 0.99
ライフサイエン
JOHNSON
ス
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・
8 アメリカ 株式 7,780 19,316.55 150,282,831 20,888.77 162,514,691 0.85
サービス
SHARES
NESTLE SA-
食品・飲料・タ
9 スイス 株式 13,446 11,579.09 155,692,542 11,468.71 154,208,366 0.80
バコ
REGISTERED
JPMORGAN CHASE &
10 アメリカ 銀行 株式 14,145 13,527.52 191,346,772 10,737.94 151,888,243 0.79
CO
PROCTER & GAMBLE
家庭用品・パー
11 アメリカ 株式 11,400 12,827.58 146,234,427 12,479.93 142,271,222 0.74
ソナル用品
CO
UNITEDHEALTH
ヘルスケア機
12 アメリカ 株式 4,339 28,077.91 121,830,058 32,685.89 141,824,094 0.74
GROUP INC
器・サービス
MASTERCARD INC-
ソフトウェア・
13 アメリカ 株式 4,128 29,749.03 122,803,998 32,506.31 134,186,084 0.70
CLASS A サービス
半導体・半導体
INTEL CORP
14 アメリカ 株式 20,003 6,285.30 125,724,913 6,634.60 132,711,923 0.69
製造装置
HOME DEPOT INC
15 アメリカ 小売 株式 4,966 24,579.58 122,062,224 26,359.90 130,903,284 0.68
医薬品・バイオ
ROCHE HOLDING
テクノロジー・
16 スイス 株式 3,298 33,995.03 112,115,611 38,056.19 125,509,347 0.65
ライフサイエン
AG-GENUSSS
ス
BERKSHIRE
HATHAWAY INC-CL
17 アメリカ 各種金融 株式 5,899 23,182.39 136,752,919 19,903.80 117,412,533 0.61
B
VERIZON
電気通信サービ
18 COMMUNICATIONS アメリカ 株式 18,570 6,309.89 117,174,785 5,991.57 111,263,484 0.58
ス
INC
電気通信サービ
AT&T INC
19 アメリカ 株式 32,876 4,074.66 133,958,837 3,339.88 109,801,954 0.57
ス
38/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY
20 アメリカ メディア・娯楽 株式 8,329 14,293.43 119,049,988 12,554.12 104,563,327 0.54
CO
医薬品・バイオ
テクノロジー・
PFIZER INC
21 アメリカ 株式 25,241 3,950.45 99,713,462 4,105.49 103,626,809 0.54
ライフサイエン
ス
BANK OF AMERICA
22 アメリカ 銀行 株式 38,500 3,440.23 132,448,889 2,673.19 102,918,038 0.53
CORP
半導体・半導体
NVIDIA CORP
23 アメリカ 株式 2,742 24,024.59 65,875,442 36,504.28 100,094,747 0.52
製造装置
医薬品・バイオ
テクノロジー・
MERCK & CO. INC.
24 アメリカ 株式 11,757 8,923.75 104,916,616 8,499.17 99,924,755 0.52
ライフサイエン
ス
ソフトウェア・
ADOBE INC
25 アメリカ 株式 2,291 32,773.81 75,084,807 40,843.11 93,571,587 0.49
サービス
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS
26 アメリカ ハードウェアお 株式 18,918 5,091.20 96,315,383 4,902.83 92,751,744 0.48
INC
よび機器
COCA-COLA 食品・飲料・タ
27 アメリカ 株式 18,205 5,551.92 101,072,742 5,063.58 92,182,614 0.48
COMPANY バコ
NETFLIX INC
28 アメリカ メディア・娯楽 株式 2,070 33,744.55 69,851,221 44,457.20 92,026,410 0.48
EXXON MOBIL
29 アメリカ エネルギー 株式 18,906 7,035.46 133,012,499 4,843.15 91,564,616 0.48
CORPORATION
医薬品・バイオ
NOVARTIS AG-REG
テクノロジー・
30 スイス 株式 9,723 9,673.63 94,056,740 9,298.53 90,409,681 0.47
ライフサイエン
SHS
ス
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
第１３３回利付
1 日本 国債証券 0.100 2022/09/20 440,000,000 100.87 443,868,500 100.61 442,692,800 2.56
国債（５年）
第１３１回利付
2 日本 国債証券 0.100 2022/03/20 400,000,000 100.70 402,832,000 100.46 401,876,000 2.32
国債（５年）
第１３６回利付
3 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 380,000,000 101.08 384,104,000 100.82 383,146,400 2.21
国債（５年）
第１３５回利付
▶ 日本 国債証券 0.100 2023/03/20 350,000,000 101.01 353,535,000 100.75 352,656,500 2.04
国債（５年）
第１３８回利付
5 日本 国債証券 0.100 2023/12/20 330,000,000 101.42 334,686,000 100.91 333,006,300 1.92
国債（５年）
第１４１回利付
6 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 320,000,000 101.10 323,520,000 101.03 323,324,800 1.87
国債（５年）
第１４３回利付
7 日本 国債証券 0.100 2025/03/20 310,000,000 101.11 313,441,000 101.11 313,441,000 1.81
国債（５年）
第４０３回利付
8 日本 国債証券 0.100 2021/08/01 300,000,000 100.49 301,470,400 100.30 300,927,000 1.74
国債（２年）
第３４２回利付
9 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 290,000,000 101.49 294,321,000 101.31 293,810,600 1.70
国債（１０年）
39/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３０回利付
10 日本 国債証券 0.100 2021/12/20 270,000,000 100.62 271,682,100 100.40 271,090,800 1.56
国債（５年）
第１４０回利付
11 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 255,000,000 101.37 258,493,500 100.99 257,544,900 1.49
国債（５年）
第３４６回利付
12 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 250,000,000 102.08 255,212,500 101.47 253,682,500 1.46
国債（１０年）
第１３７回利付
13 日本 国債証券 0.100 2023/09/20 250,000,000 101.14 252,850,900 100.86 252,157,500 1.45
国債（５年）
第３４５回利付
14 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 235,000,000 102.07 239,864,500 101.45 238,414,550 1.37
国債（１０年）
第４２回利付国
15 日本 国債証券 1.700 2044/03/20 171,000,000 131.29 224,505,900 129.09 220,747,320 1.27
債（３０年）
第１３９回利付
16 日本 国債証券 0.100 2024/03/20 210,000,000 101.25 212,636,400 100.95 212,005,500 1.22
国債（５年）
第３４８回利付
17 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 205,000,000 102.29 209,694,500 101.50 208,091,400 1.20
国債（１０年）
平成２７年度第
18 ３回福岡県公募 日本 地方債証券 0.529 2025/08/25 200,000,000 103.09 206,188,000 102.40 204,808,000 1.18
公債
第３５５回利付
19 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 200,000,000 101.86 203,720,000 101.22 202,450,000 1.17
国債（１０年）
第３５３回利付
20 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 190,000,000 101.47 192,793,000 101.37 192,612,500 1.11
国債（１０年）
第３５６回利付
21 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 190,000,000 101.23 192,344,800 101.11 192,124,200 1.11
国債（１０年）
第１２３回利付
22 日本 国債証券 2.100 2030/12/20 155,000,000 122.84 190,406,100 121.71 188,653,600 1.09
国債（２０年）
第３４７回利付
23 日本 国債証券 0.100 2027/06/20 180,000,000 101.48 182,667,700 101.49 182,685,600 1.05
国債（１０年）
第３５８回利付
24 日本 国債証券 0.100 2030/03/20 170,000,000 100.97 171,664,300 100.98 171,666,000 0.99
国債（１０年）
第１２９回利付
25 日本 国債証券 0.100 2021/09/20 170,000,000 100.53 170,901,000 100.33 170,576,300 0.98
国債（５年）
第３４９回利付
26 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 160,000,000 101.59 162,549,200 101.52 162,435,200 0.94
国債（１０年）
第３５０回利付
27 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 150,000,000 102.08 153,121,100 101.53 152,298,000 0.88
国債（１０年）
第３５２回利付
28 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 150,000,000 102.01 153,021,000 101.46 152,193,000 0.88
国債（１０年）
第３４４回利付
29 日本 国債証券 0.100 2026/09/20 150,000,000 102.43 153,646,200 101.42 152,143,500 0.88
国債（１０年）
第１５６回利付
30 日本 国債証券 0.400 2036/03/20 146,000,000 103.41 150,985,560 102.20 149,214,920 0.86
国債（２０年）
b.投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
水産・農林業 0.09
株式 国内
鉱業 0.19
建設業 2.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食料品 3.67
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.22
化学 6.69
医薬品 6.57
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.57
ガラス・土石製品 0.66
鉄鋼 0.53
非鉄金属 0.60
金属製品 0.53
機械 4.53
電気機器 13.31
輸送用機器 6.67
精密機器 2.38
その他製品 2.22
電気・ガス業 1.46
陸運業 3.97
海運業 0.11
空運業 0.33
倉庫・運輸関連業 0.21
情報・通信業 8.60
卸売業 4.37
小売業 4.50
銀行業 4.69
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.86
その他金融業 1.02
不動産業 1.86
サービス業 4.82
合 計 91.33
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 97.66
合 計 97.66
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
エネルギー 3.59
株式 国外
素材 3.97
資本財 5.82
商業・専門サービス 1.27
運輸 1.74
41/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自動車・自動車部品 1.05
耐久消費財・アパレル 1.76
消費者サービス 1.55
メディア・娯楽 6.38
小売 5.54
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 4.49
家庭用品・パーソナル用品 2.06
ヘルスケア機器・サービス 5.26
医薬品・バイオテクノロ
8.73
ジー・ライフサイエンス
銀行 5.49
各種金融 4.16
保険 3.02
不動産 0.40
ソフトウェア・サービス 11.10
テクノロジー・ハードウェア
5.13
および機器
電気通信サービス 2.12
公益事業 3.38
半導体・半導体製造装置 3.60
投資証券 ― － 2.46
合 計 95.70
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 87.91
地方債証券 5.68
特殊債券 1.17
社債券 4.99
合 計 99.75
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
42/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額（円）
売建 （枚） 比率(％)
株価指数先物取引 日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 167 2,254,724,700.00 2,603,530,000 8.79
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
買建/ 数量
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額（円） 比率
売建 （枚）
(％)
Chicago
株価指数
S&P 500 EMIN
アメリカ Mercantile 買建 65 米ドル 9,642,525.00 9,873,825.00 1,061,732,402 5.56
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 67 ユーロ 2,023,690.00 2,071,640.00 246,794,473 1.29
ICE Futures
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 20 英ポンド 1,228,350.00 1,244,800.00 164,973,344 0.86
Europe
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 1 1 1.0016 1.0016
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 1 1 1.0026 1.0026
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 3 3 1.1296 1.1296
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 8 8 1.1741 1.1741
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 39 39 1.2648 1.2648
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 49 49 1.2729 1.2729
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 65 65 1.2771 1.2771
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 72 72 1.3026 1.3026
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 82 82 1.3079 1.3079
(2020年 5月28日)
第11計算期間末 82 82 1.3200 1.3200
2019年 5月末日
82 － 1.3060 －
6月末日 83 － 1.3194 －
7月末日 76 － 1.3235 －
8月末日 77 － 1.3291 －
9月末日 70 － 1.3311 －
10月末日 78 － 1.3385 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 79 － 1.3407 －
12月末日 80 － 1.3425 －
2020年 1月末日
91 － 1.3441 －
2月末日 83 － 1.3298 －
3月末日 79 － 1.2914 －
4月末日 80 － 1.3066 －
5月末日 84 － 1.3170 －
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 8 8 0.9835 0.9835
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 9 9 0.9669 0.9669
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 14 14 1.1868 1.1868
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 7 7 1.2474 1.2474
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 20 20 1.4041 1.4041
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 48 48 1.3587 1.3587
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 40 40 1.3928 1.3928
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 83 83 1.4423 1.4423
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 87 87 1.4372 1.4372
(2020年 5月28日)
第11計算期間末 91 91 1.4627 1.4627
2019年 5月末日
87 － 1.4307 －
6月末日 88 － 1.4503 －
7月末日 84 － 1.4577 －
8月末日 90 － 1.4535 －
9月末日 86 － 1.4670 －
10月末日 90 － 1.4848 －
11月末日 95 － 1.4930 －
12月末日 93 － 1.4998 －
2020年 1月末日
93 － 1.4989 －
2月末日 91 － 1.4652 －
3月末日 87 － 1.4095 －
4月末日 90 － 1.4357 －
5月末日 91 － 1.4586 －
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 10 10 0.9810 0.9810
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 14 14 0.9458 0.9458
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 16 16 1.2415 1.2415
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 27 27 1.3182 1.3182
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 78 78 1.5499 1.5499
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間末 (2016年 5月30日) 118 118 1.4536 1.4536
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 130 130 1.5354 1.5354
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 161 161 1.6134 1.6134
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 184 184 1.5927 1.5927
(2020年 5月28日)
第11計算期間末 195 195 1.6339 1.6339
2019年 5月末日
183 － 1.5804 －
6月末日 185 － 1.6071 －
7月末日 186 － 1.6186 －
8月末日 186 － 1.6024 －
9月末日 184 － 1.6307 －
10月末日 188 － 1.6619 －
11月末日 189 － 1.6778 －
12月末日 192 － 1.6910 －
2020年 1月末日
201 － 1.6865 －
2月末日 196 － 1.6265 －
3月末日 185 － 1.5490 －
4月末日 185 － 1.5893 －
5月末日 194 － 1.6282 －
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 6 6 0.9782 0.9782
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 10 10 0.9262 0.9262
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 23 23 1.2864 1.2864
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 15 15 1.3782 1.3782
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 66 66 1.6814 1.6814
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 118 118 1.5351 1.5351
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 117 117 1.6639 1.6639
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 161 161 1.7799 1.7799
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 177 177 1.7375 1.7375
(2020年 5月28日)
第11計算期間末 218 218 1.7894 1.7894
2019年 5月末日
176 － 1.7183 －
6月末日 182 － 1.7529 －
7月末日 181 － 1.7692 －
8月末日 189 － 1.7380 －
9月末日 189 － 1.7812 －
10月末日 192 － 1.8261 －
11月末日 194 － 1.8500 －
12月末日 193 － 1.8701 －
2020年 1月末日
210 － 1.8615 －
2月末日 208 － 1.7729 －
3月末日 199 － 1.6711 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日 206 － 1.7272 －
5月末日 217 － 1.7822 －
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 3 3 0.9758 0.9758
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 6 6 0.9069 0.9069
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 14 14 1.3320 1.3320
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 24 24 1.4366 1.4366
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 85 85 1.8101 1.8101
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 121 121 1.6135 1.6135
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 131 131 1.7878 1.7878
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 184 184 1.9419 1.9419
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 162 162 1.8734 1.8734
(2020年 5月28日)
第11計算期間末 181 181 1.9322 1.9322
2019年 5月末日 160 － 1.8462 －
6月末日 166 － 1.8894 －
7月末日 170 － 1.9111 －
8月末日 170 － 1.8628 －
9月末日 171 － 1.9242 －
10月末日 174 － 1.9856 －
11月末日 177 － 2.0200 －
12月末日 175 － 2.0483 －
2020年 1月末日
184 － 2.0333 －
2月末日 162 － 1.9052 －
3月末日 152 － 1.7714 －
4月末日 163 － 1.8491 －
5月末日 180 － 1.9230 －
②【分配の推移】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
該当事項はありません。
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2010年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 0.8
2011年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 0.1
2012年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 12.7
2013年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 3.9
2014年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 7.7
2015年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 0.6
2016年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 0.3
2017年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 2.0
2018年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 0.4
2019年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 0.9
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2010年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 0.6
2011年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 △1.7
2012年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 22.7
2013年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 5.1
2014年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 12.6
2015年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 △3.2
2016年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 2.5
2017年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 3.6
2018年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 △0.4
2019年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 1.8
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第2計算期間 2010年 5月29日～2011年 5月30日 0.9
2011年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 △3.6
2012年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 31.3
2013年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 6.2
2014年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 17.6
2015年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 △6.2
2016年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 5.6
2017年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 5.1
2018年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 △1.3
2019年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 2.6
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2010年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 1.0
2011年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 △5.3
2012年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 38.9
2013年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 7.1
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2014年 5月29日～2015年 5月28日 22.0
2015年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 △8.7
2016年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 8.4
2017年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 7.0
2018年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 △2.4
2019年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 3.0
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2010年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 1.2
2011年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 △7.1
2012年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 46.9
2013年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 7.9
2014年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 26.0
2015年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 △10.9
2016年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 10.8
2017年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 8.6
2018年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 △3.5
2019年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 3.1
(4) 【設定及び解約の実績】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2010 年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 8,804,375 7,895,419 1,908,956
2011 年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 451,037 664,291 1,695,702
2012 年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 1,744,252 194,813 3,245,141
2013 年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 4,444,257 167,909 7,521,489
2014 年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 24,911,999 1,513,796 30,919,692
2015 年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 35,902,050 27,787,732 39,034,010
2016 年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 35,772,205 23,610,777 51,195,438
2017 年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 15,621,106 11,296,402 55,520,142
2018 年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 29,294,620 21,872,861 62,941,901
2019 年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 37,336,253 37,885,500 62,392,654
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2010 年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 2,068,674 ― 8,144,643
2011 年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 2,025,169 81,395 10,088,417
2012 年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 2,319,305 358,872 12,048,850
2013 年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 4,702,172 11,092,879 5,658,143
2014 年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 11,794,261 2,520,687 14,931,717
2015 年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 25,668,820 4,626,970 35,973,567
2016 年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 13,457,422 20,549,656 28,881,333
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2017 年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 33,353,972 4,620,506 57,614,799
第10計算期間 2018 年 5月29日～2019年 5月28日 19,468,653 16,263,072 60,820,380
第11計算期間 2019 年 5月29日～2020年 5月28日 33,404,944 31,598,788 62,626,536
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2010 年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 9,453,063 547,575 10,706,865
2011 年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 6,970,199 1,908,436 15,768,628
2012 年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 6,196,189 8,722,320 13,242,497
2013 年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 16,606,747 9,215,518 20,633,726
2014 年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 41,287,216 11,094,349 50,826,593
2015 年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 49,089,529 18,212,059 81,704,063
2016 年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 25,304,256 22,165,672 84,842,647
2017 年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 52,908,557 37,565,287 100,185,917
2018 年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 31,827,578 16,274,452 115,739,043
2019 年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 42,978,637 39,067,353 119,650,327
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2010 年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 3,385,628 513,347 7,028,643
2011 年 5月31日～2012年 5月28日
第3計算期間 4,890,861 398,904 11,520,600
2012 年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 10,182,482 3,785,371 17,917,711
2013 年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 6,514,791 12,874,980 11,557,522
2014 年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 32,097,314 3,947,189 39,707,647
2015 年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 47,714,020 10,012,998 77,408,669
2016 年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 24,056,011 31,031,071 70,433,609
2017 年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 36,482,971 16,008,166 90,908,414
2018 年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 27,429,451 15,981,549 102,356,316
2019 年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 54,588,029 34,904,312 122,040,033
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2010 年 5月29日～2011年 5月30日
第2計算期間 3,095,209 133,061 4,062,988
第3計算期間 2011 年 5月31日～2012年 5月28日 4,615,071 2,002,933 6,675,126
2012 年 5月29日～2013年 5月28日
第4計算期間 5,849,917 1,477,495 11,047,548
2013 年 5月29日～2014年 5月28日
第5計算期間 14,274,311 8,410,069 16,911,790
2014 年 5月29日～2015年 5月28日
第6計算期間 63,952,024 33,894,421 46,969,393
2015 年 5月29日～2016年 5月30日
第7計算期間 66,146,858 37,966,094 75,150,157
2016 年 5月31日～2017年 5月29日
第8計算期間 30,974,696 32,502,355 73,622,498
2017 年 5月30日～2018年 5月28日
第9計算期間 47,877,906 26,444,776 95,055,628
2018 年 5月29日～2019年 5月28日
第10計算期間 30,262,954 38,646,662 86,671,920
2019 年 5月29日～2020年 5月28日
第11計算期間 49,464,156 42,246,725 93,889,351
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引
所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いま
せん。
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.申込手数料は、発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
j. 販売会社によって、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合がありま
す。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する
日には、お申込みの受付を行いません。
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
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日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
公社債等
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日の
清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計算
日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するものとし
ます。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2009年９月２日から2021年５月28日までとします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の
終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年５月29日から翌年５月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
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め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
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c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
して５営業日まで）から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。）は、 信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第11期計算期間（2019年5月29日か
ら2020年5月28日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
82,306,219 82,343,203
親投資信託受益証券
294,944 316,096
未収入金
82,601,163 82,659,299
流動資産合計
82,601,163 82,659,299
資産合計
負債の部
流動負債
－ 10,114
未払解約金
19,312 20,037
未払受託者報酬
257,351 267,112
未払委託者報酬
4,194 4,373
その他未払費用
280,857 301,636
流動負債合計
280,857 301,636
負債合計
純資産の部
元本等
62,941,901 62,392,654
※1 ※1
元本
剰余金
19,378,405 19,965,009
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,065,734 1,435,997
（分配準備積立金）
82,320,306 82,357,663
元本等合計
82,320,306 82,357,663
純資産合計
82,601,163 82,659,299
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
営業収益
788,226 1,323,024
有価証券売買等損益
788,226 1,323,024
営業収益合計
営業費用
37,362 39,329
受託者報酬
497,952 524,278
委託者報酬
8,095 8,553
その他費用
543,409 572,160
営業費用合計
244,817 750,864
営業利益又は営業損失（△）
244,817 750,864
経常利益又は経常損失（△）
244,817 750,864
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,273 568,345
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 16,800,604 19,378,405
8,963,952 12,233,823
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
8,963,952 12,233,823
少額
6,626,695 11,829,738
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
6,626,695 11,829,738
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
19,378,405 19,965,009
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第11期
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 55,520,142 円 62,941,901 円
期中追加設定元本額 29,294,620 円 37,336,253 円
期中一部解約元本額 21,872,861 円 37,885,500 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 62,941,901 口 62,392,654 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
（699,148円）、解約に伴う当期純利益金額分配 （337,232円）、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に 越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に
規定される収益調整金（17,312,671円）及び分 規定される収益調整金（18,529,012円）及び分
配準備積立金（1,366,586円）より、分配対象額 配準備積立金（1,098,765円）より、分配対象額
は19,378,405円（１万口当たり3,078.75円）で は19,965,009円（１万口当たり3,199.86円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第10期（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 796,016
合計 796,016
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第11期（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 668,138
合計 668,138
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.3079円 1口当たり純資産額 1.3200円
（1万口当たり純資産額 13,079円） （1万口当たり純資産額 13,200円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 7,250,825 9,653,023
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 5,568,140 9,105,579
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 2,365,405 5,924,866
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 44,285,511 57,659,735
親投資信託受益証券 合計
59,469,881 82,343,203
合計 59,469,881 82,343,203
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
87,396,954 91,589,959
親投資信託受益証券
297,386 348,915
未収入金
87,694,340 91,938,874
流動資産合計
87,694,340 91,938,874
資産合計
負債の部
流動負債
－ 5,000
未払解約金
19,466 22,491
未払受託者報酬
259,494 299,766
未払委託者報酬
4,251 4,908
その他未払費用
283,211 332,165
流動負債合計
283,211 332,165
負債合計
純資産の部
元本等
60,820,380 62,626,536
※1 ※1
元本
剰余金
26,590,749 28,980,173
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,903,172 2,512,265
（分配準備積立金）
87,411,129 91,606,709
元本等合計
87,411,129 91,606,709
純資産合計
87,694,340 91,938,874
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
営業収益
330,642 2,236,476
有価証券売買等損益
330,642 2,236,476
営業収益合計
営業費用
39,384 44,131
受託者報酬
525,004 588,307
委託者報酬
8,597 9,624
その他費用
572,985 642,062
営業費用合計
△ 242,343 1,594,414
営業利益又は営業損失（△）
△ 242,343 1,594,414
経常利益又は経常損失（△）
△ 242,343 1,594,414
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,532 575,369
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 25,481,358 26,590,749
8,535,245 15,364,746
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
8,535,245 15,364,746
少額
7,190,043 13,994,367
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
7,190,043 13,994,367
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
26,590,749 28,980,173
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第11期
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 57,614,799 円 60,820,380 円
期中追加設定元本額 19,468,653 円 33,404,944 円
期中一部解約元本額 16,263,072 円 31,598,788 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 60,820,380 口 62,626,536 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
（940,130円）、解約に伴う当期純利益金額分配 （783,079円）、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に 越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に
規定される収益調整金（23,687,577円）及び分 規定される収益調整金（26,467,908円）及び分
配準備積立金（1,963,042円）より、分配対象額 配準備積立金（1,729,186円）より、分配対象額
は26,590,749円（１万口当たり4,371.99円）で は28,980,173円（１万口当たり4,627.43円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第10期（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 461,180
合計 461,180
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第11期（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,422,492
合計 1,422,492
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.4372円 1口当たり純資産額 1.4627円
（1万口当たり純資産額 14,372円） （1万口当たり純資産額 14,627円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 13,088,558 17,424,797
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 8,374,493 13,694,808
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 4,473,348 11,204,842
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 37,838,335 49,265,512
親投資信託受益証券 合計
63,774,734 91,589,959
合計 63,774,734 91,589,959
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
184,301,996 195,459,885
親投資信託受益証券
659,247 717,496
未収入金
184,961,243 196,177,381
流動資産合計
184,961,243 196,177,381
資産合計
負債の部
流動負債
－ 1
未払解約金
43,145 46,979
未払受託者報酬
575,195 626,333
未払委託者報酬
9,494 10,354
その他未払費用
627,834 683,667
流動負債合計
627,834 683,667
負債合計
純資産の部
元本等
115,739,043 119,650,327
※1 ※1
元本
剰余金
68,594,366 75,843,387
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,752,302 9,914,261
（分配準備積立金）
184,333,409 195,493,714
元本等合計
184,333,409 195,493,714
純資産合計
184,961,243 196,177,381
負債純資産合計
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
営業収益
△ 771,489 5,677,635
有価証券売買等損益
△ 771,489 5,677,635
営業収益合計
営業費用
84,479 92,898
受託者報酬
1,126,189 1,238,433
委託者報酬
18,589 20,464
その他費用
1,229,257 1,351,795
営業費用合計
△ 2,000,746 4,325,840
営業利益又は営業損失（△）
△ 2,000,746 4,325,840
経常利益又は経常損失（△）
△ 2,000,746 4,325,840
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 71,103 1,077,368
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 61,456,625 68,594,366
19,023,599 27,457,485
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
19,023,599 27,457,485
少額
9,956,215 23,456,936
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
9,956,215 23,456,936
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
68,594,366 75,843,387
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第11期
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 100,185,917 円 115,739,043 円
期中追加設定元本額 31,827,578 円 42,978,637 円
期中一部解約元本額 16,274,452 円 39,067,353 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 115,739,043 口 119,650,327 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
（2,310,292円）、解約に伴う当期純利益金額分 （2,229,748円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款 繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
に規定される収益調整金（57,842,064円）及び に規定される収益調整金（65,929,126円）及び
分配準備積立金（8,442,010円）より、分配対象 分配準備積立金（7,684,513円）より、分配対象
額は68,594,366円（１万口当たり5,926.62円） 額は75,843,387円（１万口当たり6,338.73円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第10期（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △497,063
合計 △497,063
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第11期（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 4,248,604
合計 4,248,604
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.5927円 1口当たり純資産額 1.6339円
（1万口当たり純資産額 15,927円） （1万口当たり純資産額 16,339円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 39,990,095 53,238,813
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 21,253,157 34,755,287
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 13,408,604 33,585,871
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 56,743,406 73,879,914
親投資信託受益証券 合計
131,395,262 195,459,885
合計 131,395,262 195,459,885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
177,814,653 218,338,471
親投資信託受益証券
656,975 762,745
未収入金
178,471,628 219,101,216
流動資産合計
178,471,628 219,101,216
資産合計
負債の部
流動負債
6 10,328
未払解約金
42,991 49,260
未払受託者報酬
573,155 656,738
未払委託者報酬
9,470 10,863
その他未払費用
625,622 727,189
流動負債合計
625,622 727,189
負債合計
純資産の部
元本等
102,356,316 122,040,033
※1 ※1
元本
剰余金
75,489,690 96,333,994
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,288,001 13,088,140
（分配準備積立金）
177,846,006 218,374,027
元本等合計
177,846,006 218,374,027
純資産合計
178,471,628 219,101,216
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
営業収益
△ 2,733,750 6,891,899
有価証券売買等損益
△ 2,733,750 6,891,899
営業収益合計
営業費用
85,278 94,992
受託者報酬
1,136,874 1,266,487
委託者報酬
18,776 20,934
その他費用
1,240,928 1,382,413
営業費用合計
△ 3,974,678 5,509,486
営業利益又は営業損失（△）
△ 3,974,678 5,509,486
経常利益又は経常損失（△）
△ 3,974,678 5,509,486
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 235,809 1,361,989
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 70,900,533 75,489,690
20,747,487 42,815,386
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
20,747,487 42,815,386
少額
12,419,461 26,118,579
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
12,419,461 26,118,579
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
75,489,690 96,333,994
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第11期
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 90,908,414 円 102,356,316 円
期中追加設定元本額 27,429,451 円 54,588,029 円
期中一部解約元本額 15,981,549 円 34,904,312 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 102,356,316 口 122,040,033 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
（2,480,741円）、解約に伴う当期純利益金額分 （2,712,668円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款 繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
に規定される収益調整金（61,201,689円）及び に規定される収益調整金（83,245,854円）及び
分配準備積立金（11,807,260円）より、分配対 分配準備積立金（10,375,472円）より、分配対
象額は75,489,690円（１万口当たり7,375.16 象額は96,333,994円（１万口当たり7,893.61
円）でありますが、分配を行っておりません。 円）でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第10期（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △2,183,563
合計 △2,183,563
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第11期（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,388,302
合計 5,388,302
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.7375円 1口当たり純資産額 1.7894円
（1万口当たり純資産額 17,375円） （1万口当たり純資産額 17,894円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 56,274,370 74,918,068
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 23,559,211 38,526,377
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 19,241,211 48,195,385
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 43,547,344 56,698,641
親投資信託受益証券 合計
142,622,136 218,338,471
合計 142,622,136 218,338,471
81/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
82/213
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
162,337,949 181,380,100
親投資信託受益証券
1,054,267 1,472,819
未収入金
163,392,216 182,852,919
流動資産合計
163,392,216 182,852,919
資産合計
負債の部
流動負債
395,978 843,927
未払解約金
43,077 41,233
未払受託者報酬
574,297 549,688
未払委託者報酬
9,470 9,078
その他未払費用
1,022,822 1,443,926
流動負債合計
1,022,822 1,443,926
負債合計
純資産の部
元本等
86,671,920 93,889,351
※1 ※1
元本
剰余金
75,697,474 87,519,642
期末剰余金又は期末欠損金（△）
11,147,804 9,304,358
（分配準備積立金）
162,369,394 181,408,993
元本等合計
162,369,394 181,408,993
純資産合計
163,392,216 182,852,919
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
営業収益
△ 4,432,378 8,074,503
有価証券売買等損益
△ 4,432,378 8,074,503
営業収益合計
営業費用
89,527 83,039
受託者報酬
1,193,604 1,107,103
委託者報酬
19,701 18,269
その他費用
1,302,832 1,208,411
営業費用合計
△ 5,735,210 6,866,092
営業利益又は営業損失（△）
△ 5,735,210 6,866,092
経常利益又は経常損失（△）
△ 5,735,210 6,866,092
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 818,978 3,609,513
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 89,531,142 75,697,474
27,228,620 46,221,981
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
27,228,620 46,221,981
少額
36,146,056 37,656,392
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
36,146,056 37,656,392
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
75,697,474 87,519,642
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第11期
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 95,055,628 円 86,671,920 円
期中追加設定元本額 30,262,954 円 49,464,156 円
期中一部解約元本額 38,646,662 円 42,246,725 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 86,671,920 口 93,889,351 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
（2,260,332円）、解約に伴う当期純利益金額分 （2,431,736円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款 繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
に規定される収益調整金（64,549,670円）及び に規定される収益調整金（78,215,284円）及び
分配準備積立金（8,887,472円）より、分配対象 分配準備積立金（6,872,622円）より、分配対象
額は75,697,474円（１万口当たり8,733.77円） 額は87,519,642円（１万口当たり9,321.55円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第10期（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △3,279,958
合計 △3,279,958
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第11期（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 4,649,993
合計 4,649,993
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.8734円 1口当たり純資産額 1.9322円
（1万口当たり純資産額 18,734円） （1万口当たり純資産額 19,322円）
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 58,997,938 78,543,954
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 12,936,045 21,154,314
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 20,180,873 50,549,050
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 23,911,507 31,132,782
親投資信託受益証券 合計
116,026,363 181,380,100
合計 116,026,363 181,380,100
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファ
ンド（バランス型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）、ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益
証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,227,909,799 2,294,811,613
株式 ※2 35,838,993,320 27,289,957,905
派生商品評価勘定 1,838,400 419,079,000
未収入金 66,832,802 186,635,860
未収配当金 379,322,383 284,154,312
前払金 79,010,000 ―
流動資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690
資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 52,072,480 ―
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前受金 ― 367,255,000
未払金 1,085,981,187 155,278,310
未払解約金 28,743,104 95,102,669
未払利息 2,830 5,149
流動負債合計 1,166,799,601 617,641,128
負債合計 1,166,799,601 617,641,128
純資産の部
元本等
元本 ※1 29,363,112,802 22,426,686,950
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,063,994,301 7,430,310,612
元本等合計 37,427,107,103 29,856,997,562
純資産合計 37,427,107,103 29,856,997,562
負債純資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690
(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 [2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 37,314,542,259 円 29,363,112,802 円
同期中における追加設定元本額 16,492,594,222 円 8,465,868,237 円
同期中における一部解約元本額 24,444,023,679 円 15,402,294,089 円
同期末における元本額 29,363,112,802円 22,426,686,950円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜
293,729,565円 59,484,026円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜
―円 204,394,053円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜
―円 165,528,027円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12＜
―円 230,491,429円
適格機関投資家限定＞
東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド 286,247,310円 ―円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上セレクション・日本株ＴＯ
16,298,992,035円 16,123,429,838円
ＰＩＸ
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
5,600,664円 7,250,825円
型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
10,644,838円 13,088,558円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
33,891,316円 39,990,095円
ス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
45,265,505円 56,274,370円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
52,955,054円 58,997,938円
型）
東京海上・円資産インデックスバラ
1,385,610円 1,226,083円
ンスファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 4,418,786円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 2,185,536円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 2,436,228円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 3,469,417円
ンド2065
ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜
239,860,905円 375,737,118円
適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
109,442,438円 ―円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
31,009,465円 90,749,062円
ンス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
220,043,482円 601,458,561円
ンス60＜適格機関投資家限定＞
東京海上・ＴＯＰＩＸインデックス
11,734,044,615円 4,352,483,756円
ファンド＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスオープン＜適格機関
―円 33,593,244円
投資家限定＞
計 29,363,112,802円 22,426,686,950円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 29,363,112,802 口 22,426,686,950 口
の受益権の総数
3.※2 担保資産 代用有価証券として、担 代用有価証券として、担
保に供している資産は次 保に供している資産は次
のとおりであります。 のとおりであります。
株式 株式
789,465,000円 625,270,000円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、先物取引が含まれ
ております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク
等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,423,656,883
合計 △1,423,656,883
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2019年5月28日まで)を指しております。
（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,884,748,939
合計 4,884,748,939
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
3月24日から2020年5月28日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（2019年5月28日現在）
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 1,614,110,000 ― 1,563,985,000 △50,125,000
東証株価指数先物 1,614,110,000 ― 1,563,985,000 △50,125,000
合計 1,614,110,000 ― 1,563,985,000 △50,125,000
（2020年5月28日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 2,116,745,000 ― 2,536,000,000 419,255,000
東証株価指数先物 2,116,745,000 ― 2,536,000,000 419,255,000
合計 2,116,745,000 ― 2,536,000,000 419,255,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.2746円 1口当たり純資産額 1.3313円
（1万口当たり純資産額 12,746円） （1万口当たり純資産額 13,313円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 16,000 510.00 8,160,000
マルハニチロ 2,500 2,349.00 5,872,500
サカタのタネ 2,000 3,645.00 7,290,000
ホクト 2,900 2,015.00 5,843,500
国際石油開発帝石 66,600 765.00 50,949,000
石油資源開発 2,300 2,066.00 4,751,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,800 1,570.00 4,396,000
ショーボンドホールディングス 2,400 4,815.00 11,556,000
ミライト・ホールディングス 4,300 1,534.00 6,596,200
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ベステラ 3,000 1,024.00 3,072,000
安藤・間 10,300 704.00 7,251,200
東急建設 1,700 593.00 1,008,100
コムシスホールディングス 5,900 2,998.00 17,688,200
東建コーポレーション 700 7,380.00 5,166,000
ヤマウラ 5,400 838.00 4,525,200
大成建設 12,900 3,775.00 48,697,500
大林組 39,000 1,014.00 39,546,000
清水建設 39,600 923.00 36,550,800
長谷工コーポレーション 16,400 1,308.00 21,451,200
鹿島建設 30,600 1,240.00 37,944,000
西松建設 2,700 2,166.00 5,848,200
三井住友建設 10,300 471.00 4,851,300
前田建設工業 9,900 852.00 8,434,800
奥村組 2,100 2,663.00 5,592,300
東鉄工業 2,000 2,903.00 5,806,000
戸田建設 17,500 683.00 11,952,500
熊谷組 2,800 2,667.00 7,467,600
大東建託 4,200 11,090.00 46,578,000
ＮＩＰＰＯ 3,600 2,671.00 9,615,600
前田道路 4,100 2,017.00 8,269,700
東亜建設工業 3,800 1,686.00 6,406,800
五洋建設 16,500 566.00 9,339,000
住友林業 9,300 1,361.00 12,657,300
日本基礎技術 500 424.00 212,000
大和ハウス工業 38,200 2,683.00 102,490,600
積水ハウス 42,300 2,018.50 85,382,550
北陸電気工事 4,400 944.00 4,153,600
中電工 2,400 2,341.00 5,618,400
関電工 6,000 1,007.00 6,042,000
きんでん 9,200 1,816.00 16,707,200
日本電設工業 2,700 2,338.00 6,312,600
協和エクシオ 5,100 2,445.00 12,469,500
新日本空調 1,800 2,550.00 4,590,000
九電工 2,500 2,970.00 7,425,000
三機工業 4,100 1,351.00 5,539,100
日揮ホールディングス 11,900 1,165.00 13,863,500
中外炉工業 2,300 1,657.00 3,811,100
ヤマト 6,500 675.00 4,387,500
高砂熱学工業 3,500 1,811.00 6,338,500
三晃金属工業 800 2,098.00 1,678,400
大氣社 1,800 3,450.00 6,210,000
日比谷総合設備 3,500 1,949.00 6,821,500
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ＯＳＪＢホールディングス 12,800 248.00 3,174,400
東洋エンジニアリング 2,600 425.00 1,105,000
レイズネクスト 1,700 1,258.00 2,138,600
日本製粉 3,400 1,647.00 5,599,800
日清製粉グループ本社 13,800 1,694.00 23,377,200
鳥越製粉 6,300 903.00 5,688,900
日本甜菜製糖 3,000 1,769.00 5,307,000
三井製糖 600 2,121.00 1,272,600
森永製菓 3,000 4,610.00 13,830,000
江崎グリコ 3,400 5,100.00 17,340,000
山崎製パン 10,200 1,852.00 18,890,400
亀田製菓 1,100 5,270.00 5,797,000
寿スピリッツ 1,300 5,400.00 7,020,000
カルビー 5,600 3,045.00 17,052,000
森永乳業 2,500 4,405.00 11,012,500
ヤクルト本社 8,500 6,490.00 55,165,000
明治ホールディングス 8,000 7,950.00 63,600,000
雪印メグミルク 2,700 2,634.00 7,111,800
プリマハム 2,300 2,563.00 5,894,900
日本ハム 4,800 4,035.00 19,368,000
丸大食品 3,200 2,004.00 6,412,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 3,200 2,586.00 8,275,200
伊藤ハム米久ホールディングス 9,000 658.00 5,922,000
サッポロホールディングス 4,300 2,193.00 9,429,900
アサヒグループホールディングス 25,900 4,133.00 107,044,700
キリンホールディングス 52,300 2,210.00 115,583,000
宝ホールディングス 9,400 875.00 8,225,000
オエノンホールディングス 10,400 399.00 4,149,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
9,400 2,142.00 20,134,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 8,300 4,340.00 36,022,000
ダイドーグループホールディングス 900 5,320.00 4,788,000
伊藤園 3,700 6,120.00 22,644,000
キーコーヒー 1,900 2,328.00 4,423,200
ユニカフェ 4,000 973.00 3,892,000
ジャパンフーズ 3,800 1,177.00 4,472,600
日清オイリオグループ 1,800 3,440.00 6,192,000
不二製油グループ本社 2,900 2,814.00 8,160,600
Ｊ－オイルミルズ 800 4,365.00 3,492,000
キッコーマン 8,900 5,350.00 47,615,000
味の素 27,400 1,817.50 49,799,500
キユーピー 6,800 2,128.00 14,470,400
ハウス食品グループ本社 4,400 3,635.00 15,994,000
カゴメ 4,700 3,035.00 14,264,500
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アリアケジャパン 1,100 7,490.00 8,239,000
ニチレイ 6,300 2,880.00 18,144,000
東洋水産 6,300 5,530.00 34,839,000
日清食品ホールディングス 5,200 8,900.00 46,280,000
フジッコ 3,700 1,988.00 7,355,600
ロック・フィールド 4,200 1,392.00 5,846,400
日本たばこ産業 71,400 2,161.50 154,331,100
ユーグレナ 7,800 747.00 5,826,600
片倉工業 4,600 1,203.00 5,533,800
グンゼ 500 3,925.00 1,962,500
東洋紡 5,000 1,519.00 7,595,000
倉敷紡績 1,900 2,392.00 4,544,800
日本毛織 6,200 994.00 6,162,800
帝国繊維 2,100 2,400.00 5,040,000
帝人 9,400 1,782.00 16,750,800
東レ 86,600 550.80 47,699,280
日本フエルト 8,700 492.00 4,280,400
セーレン 3,900 1,360.00 5,304,000
小松マテーレ 6,400 789.00 5,049,600
ワコールホールディングス 3,100 2,316.00 7,179,600
ホギメディカル 1,500 3,550.00 5,325,000
ＴＳＩホールディングス 5,500 486.00 2,673,000
三陽商会 2,800 920.00 2,576,000
オンワードホールディングス 7,800 382.00 2,979,600
ゴールドウイン 2,100 6,850.00 14,385,000
デサント 3,500 1,603.00 5,610,500
特種東海製紙 1,200 4,370.00 5,244,000
王子ホールディングス 51,200 552.00 28,262,400
日本製紙 5,500 1,630.00 8,965,000
三菱製紙 2,600 384.00 998,400
北越コーポレーション 5,600 415.00 2,324,000
大王製紙 5,500 1,457.00 8,013,500
レンゴー 12,400 846.00 10,490,400
ザ・パック 1,300 3,180.00 4,134,000
クラレ 20,500 1,166.00 23,903,000
旭化成 80,400 879.50 70,711,800
共和レザー 4,800 685.00 3,288,000
昭和電工 8,700 2,603.00 22,646,100
住友化学 92,900 356.00 33,072,400
日産化学 6,700 4,660.00 31,222,000
クレハ 1,100 4,840.00 5,324,000
石原産業 600 804.00 482,400
片倉コープアグリ 3,600 1,200.00 4,320,000
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日本曹達 2,100 3,025.00 6,352,500
東ソー 18,800 1,514.00 28,463,200
トクヤマ 3,100 2,572.00 7,973,200
セントラル硝子 3,000 2,073.00 6,219,000
東亞合成 7,700 1,044.00 8,038,800
大阪ソーダ 1,900 2,636.00 5,008,400
デンカ 4,500 2,703.00 12,163,500
信越化学工業 20,800 12,730.00 264,784,000
堺化学工業 2,100 2,027.00 4,256,700
エア・ウォーター 9,900 1,545.00 15,295,500
大陽日酸 10,700 1,849.00 19,784,300
日本パーカライジング 6,300 1,159.00 7,301,700
ステラ ケミファ 1,200 2,679.00 3,214,800
日本触媒 2,100 6,080.00 12,768,000
カネカ 2,900 2,913.00 8,447,700
三菱瓦斯化学 12,200 1,605.00 19,581,000
三井化学 11,000 2,291.00 25,201,000
ＪＳＲ 11,500 2,092.00 24,058,000
東京応化工業 1,900 4,980.00 9,462,000
三菱ケミカルホールディングス 80,900 657.30 53,175,570
ＫＨネオケム 7,100 2,133.00 15,144,300
ダイセル 17,600 952.00 16,755,200
住友ベークライト 1,800 3,085.00 5,553,000
積水化学工業 26,100 1,531.00 39,959,100
日本ゼオン 11,000 1,061.00 11,671,000
アイカ工業 3,300 3,225.00 10,642,500
宇部興産 6,000 1,966.00 11,796,000
旭有機材 2,800 1,553.00 4,348,400
タイガースポリマー 4,600 493.00 2,267,800
ミライアル 2,800 1,250.00 3,500,000
日本化薬 7,200 1,066.00 7,675,200
ＡＤＥＫＡ 5,600 1,501.00 8,405,600
日油 4,600 3,755.00 17,273,000
ハリマ化成グループ 4,700 1,023.00 4,808,100
花王 29,400 8,806.00 258,896,400
ニイタカ 2,700 3,335.00 9,004,500
三洋化成工業 2,800 5,060.00 14,168,000
日本ペイントホールディングス 9,900 7,730.00 76,527,000
関西ペイント 13,600 2,237.00 30,423,200
中国塗料 2,600 839.00 2,181,400
太陽ホールディングス 1,900 5,070.00 9,633,000
ＤＩＣ 5,300 2,851.00 15,110,300
サカタインクス 3,500 1,084.00 3,794,000
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東洋インキＳＣホールディングス 2,400 2,147.00 5,152,800
富士フイルムホールディングス 23,600 5,072.00 119,699,200
資生堂 24,600 6,837.00 168,190,200
ライオン 16,100 2,410.00 38,801,000
高砂香料工業 1,300 2,538.00 3,299,400
マンダム 2,800 2,236.00 6,260,800
ミルボン 1,500 5,330.00 7,995,000
ファンケル 5,400 3,095.00 16,713,000
コーセー 2,300 14,020.00 32,246,000
コタ 4,600 1,199.00 5,515,400
ポーラ・オルビスホールディングス 5,000 2,137.00 10,685,000
ノエビアホールディングス 900 4,935.00 4,441,500
エステー 2,900 1,648.00 4,779,200
長谷川香料 2,800 2,349.00 6,577,200
小林製薬 3,400 9,680.00 32,912,000
荒川化学工業 4,000 1,353.00 5,412,000
メック 5,100 2,116.00 10,791,600
タカラバイオ 3,000 2,820.00 8,460,000
アース製薬 1,000 7,070.00 7,070,000
大成ラミック 1,600 2,810.00 4,496,000
クミアイ化学工業 10,500 876.00 9,198,000
日本農薬 6,300 491.00 3,093,300
日東電工 8,500 5,880.00 49,980,000
レック 1,900 1,596.00 3,032,400
前澤化成工業 3,800 1,105.00 4,199,000
エフピコ 1,300 7,790.00 10,127,000
天馬 2,700 1,837.00 4,959,900
信越ポリマー 5,200 939.00 4,882,800
ニフコ 4,700 2,460.00 11,562,000
バルカー 1,600 2,057.00 3,291,200
ユニ・チャーム 23,400 4,027.00 94,231,800
協和キリン 12,500 2,885.00 36,062,500
武田薬品工業 102,200 4,163.00 425,458,600
アステラス製薬 105,800 1,874.50 198,322,100
大日本住友製薬 9,100 1,495.00 13,604,500
塩野義製薬 15,700 6,076.00 95,393,200
あすか製薬 3,700 1,174.00 4,343,800
日本新薬 3,200 8,900.00 28,480,000
中外製薬 12,800 15,025.00 192,320,000
科研製薬 2,200 5,760.00 12,672,000
エーザイ 14,700 8,050.00 118,335,000
ロート製薬 6,000 3,315.00 19,890,000
小野薬品工業 28,300 3,031.00 85,777,300
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久光製薬 3,300 5,310.00 17,523,000
持田製薬 1,600 4,090.00 6,544,000
参天製薬 23,000 1,962.00 45,126,000
ツムラ 3,700 2,916.00 10,789,200
日医工 3,800 1,303.00 4,951,400
キッセイ薬品工業 2,100 2,785.00 5,848,500
生化学工業 4,100 1,170.00 4,797,000
栄研化学 2,200 1,815.00 3,993,000
鳥居薬品 1,500 3,190.00 4,785,000
ＪＣＲファーマ 800 12,000.00 9,600,000
東和薬品 1,900 2,273.00 4,318,700
沢井製薬 2,300 5,840.00 13,432,000
ゼリア新薬工業 3,000 2,132.00 6,396,000
第一三共 35,400 9,293.00 328,972,200
キョーリン製薬ホールディングス 3,000 2,277.00 6,831,000
大幸薬品 8,500 1,930.00 16,405,000
大塚ホールディングス 23,400 4,669.00 109,254,600
大正製薬ホールディングス 2,600 6,730.00 17,498,000
ペプチドリーム 6,200 4,925.00 30,535,000
ニチレキ 5,600 1,641.00 9,189,600
出光興産 13,800 2,381.00 32,857,800
ＪＸＴＧホールディングス 186,200 422.90 78,743,980
コスモエネルギーホールディングス 3,300 1,747.00 5,765,100
横浜ゴム 6,800 1,648.00 11,206,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 6,600 1,549.00 10,223,400
ブリヂストン 35,400 3,640.00 128,856,000
住友ゴム工業 10,800 1,140.00 12,312,000
オカモト 700 3,875.00 2,712,500
ニッタ 1,400 2,295.00 3,213,000
住友理工 4,300 663.00 2,850,900
バンドー化学 3,700 674.00 2,493,800
日東紡績 1,600 5,780.00 9,248,000
ＡＧＣ 12,200 3,245.00 39,589,000
日本山村硝子 3,200 860.00 2,752,000
日本電気硝子 5,100 1,736.00 8,853,600
住友大阪セメント 2,300 3,850.00 8,855,000
太平洋セメント 7,600 2,564.00 19,486,400
日本ヒューム 6,400 738.00 4,723,200
東海カーボン 11,600 984.00 11,414,400
東洋炭素 2,600 1,657.00 4,308,200
ＴＯＴＯ 8,800 4,260.00 37,488,000
日本碍子 14,800 1,583.00 23,428,400
日本特殊陶業 10,400 1,787.00 18,584,800
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ニチアス 3,100 2,491.00 7,722,100
ニチハ 1,600 2,382.00 3,811,200
日本製鉄 54,700 1,068.50 58,446,950
神戸製鋼所 22,300 422.00 9,410,600
ジェイ エフ イー ホールディン
32,900 833.00 27,405,700
グス
東京製鐵 4,100 729.00 2,988,900
共英製鋼 3,400 1,478.00 5,025,200
大和工業 2,300 2,270.00 5,221,000
大阪製鐵 1,700 1,325.00 2,252,500
淀川製鋼所 2,300 1,739.00 3,999,700
丸一鋼管 4,200 2,832.00 11,894,400
大同特殊鋼 2,000 3,835.00 7,670,000
山陽特殊製鋼 2,600 1,027.00 2,670,200
愛知製鋼 1,600 3,095.00 4,952,000
日立金属 12,900 1,237.00 15,957,300
大平洋金属 900 1,760.00 1,584,000
新日本電工 12,700 167.00 2,120,900
三菱製鋼 3,800 751.00 2,853,800
シンニッタン 8,300 298.00 2,473,400
日本軽金属ホールディングス 36,600 183.00 6,697,800
三井金属鉱業 3,300 2,379.00 7,850,700
東邦亜鉛 1,900 1,609.00 3,057,100
三菱マテリアル 7,700 2,448.00 18,849,600
住友金属鉱山 15,600 2,992.00 46,675,200
ＤＯＷＡホールディングス 2,600 3,510.00 9,126,000
古河機械金属 3,600 1,156.00 4,161,600
ＵＡＣＪ 2,500 2,121.00 5,302,500
古河電気工業 3,200 2,661.00 8,515,200
住友電気工業 45,600 1,279.00 58,322,400
フジクラ 12,900 335.00 4,321,500
タツタ電線 7,100 630.00 4,473,000
リョービ 2,400 1,433.00 3,439,200
トーカロ 3,200 1,071.00 3,427,200
ＳＵＭＣＯ 13,900 1,669.00 23,199,100
東洋製罐グループホールディングス 7,500 1,186.00 8,895,000
コロナ 3,800 986.00 3,746,800
横河ブリッジホールディングス 2,900 2,086.00 6,049,400
駒井ハルテック 1,800 1,500.00 2,700,000
三和ホールディングス 12,100 949.00 11,482,900
文化シヤッター 3,300 811.00 2,676,300
三協立山 4,700 995.00 4,676,500
ＬＩＸＩＬグループ 18,000 1,588.00 28,584,000
ノーリツ 4,900 1,273.00 6,237,700
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長府製作所 2,200 2,375.00 5,225,000
リンナイ 2,200 9,450.00 20,790,000
日東精工 9,100 495.00 4,504,500
東プレ 2,700 1,358.00 3,666,600
高周波熱錬 3,800 586.00 2,226,800
パイオラックス 2,800 1,772.00 4,961,600
日本発條 12,200 773.00 9,430,600
三益半導体工業 4,200 2,238.00 9,399,600
日本製鋼所 3,600 1,643.00 5,914,800
三浦工業 5,000 4,540.00 22,700,000
タクマ 4,500 1,370.00 6,165,000
オークマ 1,100 4,670.00 5,137,000
芝浦機械 400 2,413.00 965,200
アマダ 16,300 980.00 15,974,000
アイダエンジニアリング 5,700 797.00 4,542,900
ＦＵＪＩ 4,300 2,014.00 8,660,200
牧野フライス製作所 1,300 3,480.00 4,524,000
オーエスジー 5,900 1,600.00 9,440,000
旭ダイヤモンド工業 4,800 534.00 2,563,200
ＤＭＧ森精機 7,400 1,376.00 10,182,400
ディスコ 1,700 25,120.00 42,704,000
日東工器 2,600 2,000.00 5,200,000
島精機製作所 1,600 1,706.00 2,729,600
日阪製作所 4,600 785.00 3,611,000
ナブテスコ 7,300 3,435.00 25,075,500
ＳＭＣ 3,800 56,810.00 215,878,000
ユニオンツール 1,800 2,841.00 5,113,800
オイレス工業 2,200 1,483.00 3,262,600
サトーホールディングス 100 2,538.00 253,800
小松製作所 55,700 2,243.50 124,962,950
住友重機械工業 6,700 2,556.00 17,125,200
日立建機 4,600 2,890.00 13,294,000
巴工業 2,400 1,812.00 4,348,800
井関農機 2,800 1,295.00 3,626,000
タカキタ 6,000 574.00 3,444,000
クボタ 65,200 1,525.00 99,430,000
月島機械 4,100 1,271.00 5,211,100
帝国電機製作所 3,900 1,344.00 5,241,600
新東工業 4,900 814.00 3,988,600
小森コーポレーション 4,500 798.00 3,591,000
鶴見製作所 3,200 1,935.00 6,192,000
荏原製作所 5,200 2,636.00 13,707,200
酉島製作所 5,900 839.00 4,950,100
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ダイキン工業 15,700 15,935.00 250,179,500
栗田工業 6,300 2,949.00 18,578,700
椿本チエイン 2,300 2,902.00 6,674,600
ダイフク 6,300 8,450.00 53,235,000
タダノ 5,800 889.00 5,156,200
フジテック 4,900 1,662.00 8,143,800
ＣＫＤ 3,700 1,863.00 6,893,100
平和 3,200 1,863.00 5,961,600
ＳＡＮＫＹＯ 3,000 2,831.00 8,493,000
日本金銭機械 4,300 596.00 2,562,800
フクシマガリレイ 1,000 3,425.00 3,425,000
竹内製作所 1,300 1,860.00 2,418,000
アマノ 3,300 2,331.00 7,692,300
グローリー 3,900 2,591.00 10,104,900
大和冷機工業 4,700 997.00 4,685,900
セガサミーホールディングス 12,300 1,435.00 17,650,500
リケン 700 2,895.00 2,026,500
ホシザキ 3,600 8,910.00 32,076,000
大豊工業 3,700 554.00 2,049,800
日本精工 25,800 852.00 21,981,600
ＮＴＮ 30,500 245.00 7,472,500
ジェイテクト 12,100 904.00 10,938,400
不二越 1,200 3,645.00 4,374,000
日本トムソン 5,000 435.00 2,175,000
ＴＨＫ 7,700 2,989.00 23,015,300
ユーシン精機 4,000 715.00 2,860,000
キッツ 7,100 732.00 5,197,200
マキタ 16,000 3,675.00 58,800,000
日立造船 10,700 417.00 4,461,900
三菱重工業 20,700 2,908.00 60,195,600
ＩＨＩ 9,400 1,635.00 15,369,000
スター精密 5,200 1,329.00 6,910,800
日清紡ホールディングス 7,100 821.00 5,829,100
イビデン 7,300 2,889.00 21,089,700
コニカミノルタ 27,300 429.00 11,711,700
ブラザー工業 15,200 2,051.00 31,175,200
ミネベアミツミ 22,900 1,926.00 44,105,400
日立製作所 59,400 3,580.00 212,652,000
三菱電機 123,200 1,471.50 181,288,800
富士電機 7,900 3,035.00 23,976,500
安川電機 13,300 3,955.00 52,601,500
明電舎 3,300 1,876.00 6,190,800
東芝テック 1,400 3,745.00 5,243,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マブチモーター 3,300 3,620.00 11,946,000
日本電産 29,600 6,838.00 202,404,800
東光高岳 3,200 1,086.00 3,475,200
ダイヘン 1,600 3,650.00 5,840,000
日新電機 3,000 1,160.00 3,480,000
オムロン 11,000 7,320.00 80,520,000
日東工業 2,500 1,959.00 4,897,500
ジーエス・ユアサ コーポレーショ
4,400 1,911.00 8,408,400
ン
メルコホールディングス 1,600 2,712.00 4,339,200
テクノメディカ 1,800 1,814.00 3,265,200
日本電気 14,900 4,835.00 72,041,500
富士通 11,800 11,005.00 129,859,000
沖電気工業 5,200 1,100.00 5,720,000
サンケン電気 2,400 2,486.00 5,966,400
アイホン 2,800 1,611.00 4,510,800
ルネサスエレクトロニクス 58,800 570.00 33,516,000
セイコーエプソン 15,500 1,245.00 19,297,500
ワコム 4,700 480.00 2,256,000
アルバック 2,600 3,270.00 8,502,000
ＥＩＺＯ 1,200 4,000.00 4,800,000
日本信号 5,300 1,230.00 6,519,000
能美防災 2,100 2,018.00 4,237,800
ホーチキ 3,500 1,390.00 4,865,000
エレコム 1,300 4,860.00 6,318,000
パナソニック 140,500 979.20 137,577,600
シャープ 14,600 1,218.00 17,782,800
アンリツ 8,000 2,108.00 16,864,000
富士通ゼネラル 4,000 2,134.00 8,536,000
ソニー 76,800 6,884.00 528,691,200
ＴＤＫ 5,900 10,050.00 59,295,000
アルプスアルパイン 10,800 1,350.00 14,580,000
日本トリム 100 3,215.00 321,500
フォスター電機 3,400 1,248.00 4,243,200
ヨコオ 2,400 2,820.00 6,768,000
ホシデン 4,200 958.00 4,023,600
ヒロセ電機 2,100 13,060.00 27,426,000
日本航空電子工業 3,500 1,496.00 5,236,000
アイコム 2,200 2,984.00 6,564,800
船井電機 6,200 542.00 3,360,400
横河電機 12,600 1,560.00 19,656,000
アズビル 8,000 2,704.00 21,632,000
日本光電工業 5,300 3,565.00 18,894,500
堀場製作所 2,400 5,880.00 14,112,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンテスト 9,100 5,350.00 48,685,000
キーエンス 11,200 44,580.00 499,296,000
日置電機 1,200 3,460.00 4,152,000
シスメックス 8,800 8,540.00 75,152,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 800 3,270.00 2,616,000
コーセル 3,600 949.00 3,416,400
イリソ電子工業 1,100 3,560.00 3,916,000
オプテックスグループ 3,500 1,463.00 5,120,500
千代田インテグレ 2,600 1,823.00 4,739,800
レーザーテック 5,400 8,550.00 46,170,000
スタンレー電気 8,300 2,717.00 22,551,100
ウシオ電機 7,100 1,294.00 9,187,400
日本セラミック 2,300 2,133.00 4,905,900
図研 2,700 2,530.00 6,831,000
日本電子 2,500 3,170.00 7,925,000
カシオ計算機 10,500 1,929.00 20,254,500
ファナック 11,900 19,760.00 235,144,000
ローム 5,500 7,430.00 40,865,000
浜松ホトニクス 8,800 4,675.00 41,140,000
三井ハイテック 3,500 1,454.00 5,089,000
新光電気工業 5,100 1,393.00 7,104,300
京セラ 17,300 5,938.00 102,727,400
太陽誘電 5,000 2,982.00 14,910,000
村田製作所 36,200 6,180.00 223,716,000
双葉電子工業 3,000 997.00 2,991,000
ニチコン 1,800 792.00 1,425,600
日本ケミコン 1,700 1,637.00 2,782,900
ＫＯＡ 3,300 1,026.00 3,385,800
小糸製作所 7,400 4,695.00 34,743,000
ミツバ 7,800 460.00 3,588,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,100 4,990.00 10,479,000
キヤノン電子 2,600 1,722.00 4,477,200
キヤノン 65,700 2,309.00 151,701,300
リコー 32,100 819.00 26,289,900
象印マホービン 3,500 1,687.00 5,904,500
東京エレクトロン 7,800 22,085.00 172,263,000
トヨタ紡織 3,900 1,558.00 6,076,200
ユニプレス 2,300 1,086.00 2,497,800
豊田自動織機 9,800 5,580.00 54,684,000
モリタホールディングス 2,600 1,834.00 4,768,400
デンソー 27,100 4,213.00 114,172,300
東海理化電機製作所 3,500 1,636.00 5,726,000
川崎重工業 9,500 1,803.00 17,128,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産自動車 144,600 449.40 64,983,240
いすゞ自動車 37,400 1,022.00 38,222,800
トヨタ自動車 137,300 6,973.00 957,392,900 70,000株
日野自動車 14,900 755.00 11,249,500
三菱自動車工業 45,600 334.00 15,230,400
武蔵精密工業 2,900 1,004.00 2,911,600
日産車体 3,300 1,066.00 3,517,800
新明和工業 5,000 1,099.00 5,495,000
極東開発工業 3,000 1,376.00 4,128,000
日信工業 3,000 2,226.00 6,678,000
トピー工業 1,300 1,372.00 1,783,600
ティラド 2,400 1,476.00 3,542,400
ＮＯＫ 6,200 1,458.00 9,039,600
フタバ産業 2,800 537.00 1,503,600
ＫＹＢ 1,800 2,266.00 4,078,800
プレス工業 8,300 278.00 2,307,400
ケーヒン 2,900 2,571.00 7,455,900
アイシン精機 10,200 3,490.00 35,598,000
マツダ 37,000 745.00 27,565,000
今仙電機製作所 6,000 762.00 4,572,000
本田技研工業 96,500 2,898.00 279,657,000
スズキ 24,400 3,924.00 95,745,600
ＳＵＢＡＲＵ 38,300 2,459.00 94,179,700
ヤマハ発動機 16,200 1,609.00 26,065,800
ショーワ 3,500 2,274.00 7,959,000
エクセディ 4,600 1,806.00 8,307,600
豊田合成 3,800 2,360.00 8,968,000
愛三工業 7,200 592.00 4,262,400
ヨロズ 3,000 1,299.00 3,897,000
エフ・シー・シー 2,400 1,906.00 4,574,400
シマノ 4,600 19,910.00 91,586,000
テイ・エス テック 2,700 3,140.00 8,478,000
テルモ 34,800 4,146.00 144,280,800
クリエートメディック 4,400 1,001.00 4,404,400
島津製作所 14,800 2,960.00 43,808,000
ブイ・テクノロジー 800 4,250.00 3,400,000
東京精密 2,200 3,605.00 7,931,000
マニー 4,600 2,831.00 13,022,600
ニコン 20,900 1,089.00 22,760,100
トプコン 6,100 945.00 5,764,500
オリンパス 68,000 1,850.50 125,834,000
理研計器 3,100 2,446.00 7,582,600
タムロン 1,800 2,100.00 3,780,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＨＯＹＡ 24,500 10,115.00 247,817,500
朝日インテック 13,800 3,200.00 44,160,000
シチズン時計 15,300 398.00 6,089,400
メニコン 1,500 5,130.00 7,695,000
セイコーホールディングス 2,000 1,910.00 3,820,000
ニプロ 8,300 1,268.00 10,524,400
パラマウントベッドホールディング
1,300 4,210.00 5,473,000
ス
バンダイナムコホールディングス 12,700 6,024.00 76,504,800
アイフィスジャパン 5,000 696.00 3,480,000
パイロットコーポレーション 1,900 3,760.00 7,144,000
トッパン・フォームズ 5,200 1,121.00 5,829,200
フジシールインターナショナル 2,800 2,206.00 6,176,800
タカラトミー 5,900 949.00 5,599,100
タカノ 4,500 711.00 3,199,500
大建工業 4,800 1,750.00 8,400,000
凸版印刷 17,500 1,741.00 30,467,500
大日本印刷 16,200 2,437.00 39,479,400
ＮＩＳＳＨＡ 4,000 1,032.00 4,128,000
アシックス 11,100 1,192.00 13,231,200
小松ウオール工業 2,200 1,960.00 4,312,000
ヤマハ 7,300 5,200.00 37,960,000
クリナップ 5,700 532.00 3,032,400
ピジョン 7,500 4,270.00 32,025,000
キングジム 5,800 962.00 5,579,600
リンテック 2,500 2,575.00 6,437,500
イトーキ 9,700 426.00 4,132,200
任天堂 7,600 43,860.00 333,336,000
三菱鉛筆 3,000 1,502.00 4,506,000
タカラスタンダード 3,200 1,588.00 5,081,600
コクヨ 5,500 1,426.00 7,843,000
オカムラ 4,200 882.00 3,704,400
美津濃 2,500 2,070.00 5,175,000
東京電力ホールディングス 98,600 370.00 36,482,000
中部電力 37,600 1,466.00 55,121,600
関西電力 46,900 1,116.00 52,340,400
中国電力 17,600 1,494.00 26,294,400
北陸電力 12,200 723.00 8,820,600
東北電力 30,400 1,103.00 33,531,200
四国電力 11,200 830.00 9,296,000
九州電力 25,400 920.00 23,368,000
北海道電力 12,800 439.00 5,619,200
沖縄電力 2,205 2,005.00 4,421,025
電源開発 9,700 2,017.00 19,564,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京瓦斯 23,900 2,553.50 61,028,650
大阪瓦斯 23,900 2,154.00 51,480,600
東邦瓦斯 6,000 5,200.00 31,200,000
北海道瓦斯 3,500 1,583.00 5,540,500
西部瓦斯 2,200 2,689.00 5,915,800
静岡ガス 5,900 981.00 5,787,900
東武鉄道 12,900 3,845.00 49,600,500
相鉄ホールディングス 4,100 3,115.00 12,771,500
東急 31,200 1,755.00 54,756,000
京浜急行電鉄 16,000 1,858.00 29,728,000
小田急電鉄 18,400 2,653.00 48,815,200
京王電鉄 6,400 6,400.00 40,960,000
京成電鉄 8,600 3,555.00 30,573,000
富士急行 1,800 3,530.00 6,354,000
東日本旅客鉄道 21,600 8,461.00 182,757,600
西日本旅客鉄道 10,800 7,101.00 76,690,800
東海旅客鉄道 10,200 18,635.00 190,077,000
西武ホールディングス 16,200 1,445.00 23,409,000
西日本鉄道 3,000 2,913.00 8,739,000
近鉄グループホールディングス 11,700 5,500.00 64,350,000
阪急阪神ホールディングス 15,600 4,065.00 63,414,000
南海電気鉄道 5,000 2,642.00 13,210,000
京阪ホールディングス 5,200 5,160.00 26,832,000
名古屋鉄道 9,600 3,265.00 31,344,000
日本通運 4,400 5,540.00 24,376,000
ヤマトホールディングス 20,400 2,323.00 47,389,200
山九 3,200 4,270.00 13,664,000
丸運 15,600 243.00 3,790,800
センコーグループホールディングス 7,400 844.00 6,245,600
トナミホールディングス 2,700 5,710.00 15,417,000
ニッコンホールディングス 4,200 2,198.00 9,231,600
日本石油輸送 1,000 3,220.00 3,220,000
福山通運 2,500 3,525.00 8,812,500
セイノーホールディングス 8,600 1,466.00 12,607,600
日立物流 2,500 2,836.00 7,090,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 4,000 1,547.00 6,188,000
九州旅客鉄道 10,300 3,165.00 32,599,500
ＳＧホールディングス 12,200 3,415.00 41,663,000
日本郵船 9,800 1,596.00 15,640,800
商船三井 6,800 2,012.00 13,681,600
川崎汽船 1,500 1,193.00 1,789,500
飯野海運 8,200 353.00 2,894,600
日本航空 20,700 2,212.50 45,798,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＮＡホールディングス 21,300 2,691.50 57,328,950
三菱倉庫 3,800 2,748.00 10,442,400
三井倉庫ホールディングス 2,300 1,611.00 3,705,300
住友倉庫 4,400 1,336.00 5,878,400
東陽倉庫 15,400 339.00 5,220,600
安田倉庫 5,800 917.00 5,318,600
上組 7,100 2,060.00 14,626,000
キムラユニティー 3,900 1,037.00 4,044,300
キユーソー流通システム 1,800 1,746.00 3,142,800
近鉄エクスプレス 3,500 1,745.00 6,107,500
エーアイテイー 4,700 825.00 3,877,500
ＮＥＣネッツエスアイ 7,500 1,918.00 14,385,000
システナ 4,600 1,531.00 7,042,600
デジタルアーツ 1,100 8,530.00 9,383,000
日鉄ソリューションズ 1,600 2,912.00 4,659,200
ＴＩＳ 12,000 2,230.00 26,760,000
ネオス 900 705.00 634,500
電算システム 900 3,505.00 3,154,500
グリー 9,100 450.00 4,095,000
コーエーテクモホールディングス 2,900 3,035.00 8,801,500
ブレインパッド 700 4,935.00 3,454,500
ＫＬａｂ 3,100 767.00 2,377,700
ネクソン 33,800 2,171.00 73,379,800
エイチーム 900 771.00 693,900
コロプラ 4,400 1,050.00 4,620,000
サイバーリンクス 3,100 1,655.00 5,130,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 300 1,065.00 319,500
ティーガイア 2,200 2,308.00 5,077,600
ガンホー・オンライン・エンターテ
3,000 1,774.00 5,322,000
イメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,500 11,850.00 29,625,000
ザッパラス 7,900 375.00 2,962,500
インターネットイニシアティブ 2,200 3,635.00 7,997,000
ＬＩＮＥ 2,500 5,360.00 13,400,000
フェイス 3,000 666.00 1,998,000
野村総合研究所 17,300 2,708.00 46,848,400
ＣＥホールディングス 6,800 495.00 3,366,000
インテージホールディングス 6,200 881.00 5,462,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホー
2,800 1,117.00 3,127,600
ルディングス
フジ・メディア・ホールディングス 12,800 1,104.00 14,131,200
オービック 4,200 18,230.00 76,566,000
ジャストシステム 2,000 7,010.00 14,020,000
Ｚホールディングス 166,900 449.00 74,938,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トレンドマイクロ 5,300 5,940.00 31,482,000
日本オラクル 2,500 12,200.00 30,500,000
フューチャー 6,400 1,736.00 11,110,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,600 1,301.00 8,586,600
ＳＢテクノロジー 2,000 2,733.00 5,466,000
オービックビジネスコンサルタント 1,100 5,260.00 5,786,000
伊藤忠テクノソリューションズ 5,300 3,525.00 18,682,500
大塚商会 6,500 5,100.00 33,150,000
サイボウズ 900 2,597.00 2,337,300
電通国際情報サービス 1,400 4,820.00 6,748,000
デジタルガレージ 2,200 3,800.00 8,360,000
ウェザーニューズ 1,300 3,740.00 4,862,000
日本エンタープライズ 100 277.00 27,700
ネットワンシステムズ 4,200 3,185.00 13,377,000
アルゴグラフィックス 1,500 3,425.00 5,137,500
エイベックス 4,000 975.00 3,900,000
日本ユニシス 3,700 3,170.00 11,729,000
兼松エレクトロニクス 2,400 3,925.00 9,420,000
東京放送ホールディングス 7,800 1,708.00 13,322,400
日本テレビホールディングス 11,300 1,255.00 14,181,500
テレビ朝日ホールディングス 3,200 1,677.00 5,366,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 12,200 444.00 5,416,800
テレビ東京ホールディングス 2,900 2,464.00 7,145,600
日本電信電話 161,200 2,463.50 397,116,200
ＫＤＤＩ 89,900 3,151.00 283,274,900
ソフトバンク 109,800 1,364.00 149,767,200
光通信 1,200 24,370.00 29,244,000
ＮＴＴドコモ 86,200 2,976.50 256,574,300
ＧＭＯインターネット 4,600 2,675.00 12,305,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,500 1,724.00 6,034,000
ゼンリン 2,700 1,362.00 3,677,400
松竹 600 14,290.00 8,574,000
東宝 7,200 3,990.00 28,728,000
東映 400 14,760.00 5,904,000
エヌ・ティ・ティ・データ 32,300 1,266.00 40,891,800
ビジネスブレイン太田昭和 1,300 2,667.00 3,467,100
ＤＴＳ 3,000 2,264.00 6,792,000
スクウェア・エニックス・ホール
5,200 5,230.00 27,196,000
ディングス
カプコン 5,400 3,675.00 19,845,000
ＳＣＳＫ 3,200 5,170.00 16,544,000
アイネス 6,100 1,402.00 8,552,200
ＴＫＣ 1,900 5,430.00 10,317,000
富士ソフト 1,900 4,500.00 8,550,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＳＤ 4,000 1,665.00 6,660,000
コナミホールディングス 5,000 3,850.00 19,250,000
ソフトバンクグループ 95,400 4,827.00 460,495,800
伊藤忠食品 900 4,780.00 4,302,000
エレマテック 4,800 911.00 4,372,800
ＪＡＬＵＸ 2,000 1,841.00 3,682,000
双日 69,000 254.00 17,526,000
アルフレッサ ホールディングス 13,400 2,136.00 28,622,400
横浜冷凍 8,900 923.00 8,214,700
神戸物産 4,100 5,360.00 21,976,000
あい ホールディングス 3,000 1,477.00 4,431,000
ダイワボウホールディングス 1,000 7,070.00 7,070,000
マクニカ・富士エレホールディング
3,700 1,778.00 6,578,600
ス
バイタルケーエスケー・ホールディ
3,700 1,077.00 3,984,900
ングス
レスターホールディングス 2,400 2,061.00 4,946,400
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,477.00 4,578,700
ＴＯＫＡＩホールディングス 6,700 1,005.00 6,733,500
シップヘルスケアホールディングス 2,400 4,545.00 10,908,000
明治電機工業 2,800 1,401.00 3,922,800
コメダホールディングス 2,700 1,895.00 5,116,500
エコートレーディング 7,400 521.00 3,855,400
ナガイレーベン 1,800 2,659.00 4,786,200
三菱食品 2,100 2,711.00 5,693,100
松田産業 3,700 1,439.00 5,324,300
第一興商 1,800 3,810.00 6,858,000
メディパルホールディングス 13,100 2,109.00 27,627,900
アズワン 700 11,580.00 8,106,000
尾家産業 3,200 1,519.00 4,860,800
ドウシシャ 3,200 1,522.00 4,870,400
丸文 5,200 492.00 2,558,400
橋本総業ホールディングス 2,700 1,900.00 5,130,000
日本ライフライン 3,100 1,426.00 4,420,600
進和 2,700 1,957.00 5,283,900
オーハシテクニカ 2,300 1,678.00 3,859,400
白銅 2,400 1,428.00 3,427,200
伊藤忠商事 84,800 2,330.00 197,584,000
丸紅 125,400 529.50 66,399,300
長瀬産業 7,000 1,377.00 9,639,000
豊田通商 13,500 2,740.00 36,990,000
兼松 5,300 1,365.00 7,234,500
三井物産 106,800 1,669.00 178,249,200
日本紙パルプ商事 1,100 4,080.00 4,488,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山善 5,000 955.00 4,775,000
住友商事 76,500 1,299.00 99,373,500
内田洋行 1,000 5,500.00 5,500,000
三菱商事 84,600 2,527.50 213,826,500
キヤノンマーケティングジャパン 2,900 2,252.00 6,530,800
西華産業 3,900 1,230.00 4,797,000
菱洋エレクトロ 2,100 2,749.00 5,772,900
東京産業 2,400 566.00 1,358,400
阪和興業 1,800 2,051.00 3,691,800
岩谷産業 2,600 3,800.00 9,880,000
イワキ 9,200 477.00 4,388,400
三愛石油 5,500 1,087.00 5,978,500
稲畑産業 3,900 1,348.00 5,257,200
ワキタ 2,300 1,059.00 2,435,700
東邦ホールディングス 3,300 2,141.00 7,065,300
サンゲツ 3,900 1,610.00 6,279,000
シナネンホールディングス 1,900 2,979.00 5,660,100
伊藤忠エネクス 5,400 869.00 4,692,600
サンリオ 3,600 1,826.00 6,573,600
リョーサン 1,900 2,459.00 4,672,100
三信電気 2,300 1,658.00 3,813,400
モスフードサービス 2,200 3,055.00 6,721,000
加賀電子 2,900 2,402.00 6,965,800
立花エレテック 2,500 1,764.00 4,410,000
フォーバル 5,200 1,158.00 6,021,600
ＰＡＬＴＡＣ 2,000 5,260.00 10,520,000
日鉄物産 1,300 3,750.00 4,875,000
トラスコ中山 2,600 2,533.00 6,585,800
オートバックスセブン 4,800 1,351.00 6,484,800
加藤産業 1,700 3,735.00 6,349,500
イノテック 4,600 999.00 4,595,400
杉本商事 2,700 1,886.00 5,092,200
因幡電機産業 3,200 2,514.00 8,044,800
ミスミグループ本社 15,200 2,930.00 44,536,000
スズケン 5,400 3,855.00 20,817,000
ジェコス 5,300 1,015.00 5,379,500
ローソン 2,900 5,960.00 17,284,000
サンエー 2,000 4,260.00 8,520,000
エービーシー・マート 1,900 6,610.00 12,559,000
ハードオフコーポレーション 4,500 716.00 3,222,000
アスクル 2,300 3,315.00 7,624,500
ゲオホールディングス 2,900 1,443.00 4,184,700
アダストリア 1,700 1,806.00 3,070,200
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ジーフット 4,100 496.00 2,033,600
エディオン 5,300 1,005.00 5,326,500
あみやき亭 1,500 3,215.00 4,822,500
ハニーズホールディングス 200 1,215.00 243,000
ジンズホールディングス 500 6,710.00 3,355,000
ビックカメラ 6,600 1,136.00 7,497,600
ＤＣＭホールディングス 6,400 1,119.00 7,161,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 8,600 3,865.00 33,239,000
Ｊ．フロント リテイリング 15,600 962.00 15,007,200
ドトール・日レスホールディングス 2,900 1,822.00 5,283,800
マツモトキヨシホールディングス 4,900 4,070.00 19,943,000
ＺＯＺＯ 8,700 1,944.00 16,912,800
トレジャー・ファクトリー 100 755.00 75,500
ココカラファイン 1,100 5,640.00 6,204,000
三越伊勢丹ホールディングス 22,900 743.00 17,014,700
ウエルシアホールディングス 3,600 8,670.00 31,212,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,000 3,295.00 6,590,000
シュッピン 4,000 838.00 3,352,000
ジョイフル本田 4,100 1,360.00 5,576,000
すかいらーくホールディングス 13,700 1,791.00 24,536,700
ユナイテッド・スーパーマーケッ
3,600 1,117.00 4,021,200
ト・ホールディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,600 591.00 3,309,600
あさひ 3,300 1,498.00 4,943,400
コスモス薬品 1,000 15,130.00 15,130,000
トーエル 3,600 720.00 2,592,000
セブン＆アイ・ホールディングス 47,400 3,770.00 178,698,000
クリエイト・レストランツ・ホール
7,000 844.00 5,908,000
ディングス
ツルハホールディングス 2,600 15,710.00 40,846,000
サンマルクホールディングス 2,300 1,889.00 4,344,700
トリドールホールディングス 3,600 1,285.00 4,626,000
クスリのアオキホールディングス 1,100 8,840.00 9,724,000
スシローグローバルホールディング
6,400 2,248.00 14,387,200
ス
カッパ・クリエイト 4,600 1,537.00 7,070,200
ライトオン 200 567.00 113,400
良品計画 17,500 1,663.00 29,102,500
三城ホールディングス 6,900 292.00 2,014,800
アドヴァン 3,900 1,245.00 4,855,500
Ｇ－７ホールディングス 3,100 2,325.00 7,207,500
エコス 2,100 1,874.00 3,935,400
マルシェ 4,200 653.00 2,742,600
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パン・パシフィック・インターナ
26,800 2,177.00 58,343,600
ショナルホールディングス
西松屋チェーン 3,900 952.00 3,712,800
ゼンショーホールディングス 5,800 2,323.00 13,473,400
サイゼリヤ 3,400 2,319.00 7,884,600
魚力 2,900 1,560.00 4,524,000
ユナイテッドアローズ 1,300 1,923.00 2,499,900
ハイデイ日高 2,300 1,915.00 4,404,500
京都きもの友禅 3,600 244.00 878,400
コロワイド 3,800 1,674.00 6,361,200
壱番屋 1,200 5,550.00 6,660,000
スギホールディングス 2,500 6,900.00 17,250,000
薬王堂ホールディングス 1,300 2,635.00 3,425,500
スクロール 6,400 371.00 2,374,400
ファミリーマート 9,600 1,993.00 19,132,800
木曽路 2,200 2,564.00 5,640,800
千趣会 15,600 409.00 6,380,400
ケーヨー 7,800 639.00 4,984,200
上新電機 2,000 2,268.00 4,536,000
日本瓦斯 1,900 4,185.00 7,951,500
ロイヤルホールディングス 1,800 2,011.00 3,619,800
いなげや 2,600 1,713.00 4,453,800
島忠 2,400 2,936.00 7,046,400
チヨダ 1,900 1,081.00 2,053,900
ライフコーポレーション 1,500 3,230.00 4,845,000
ＡＯＫＩホールディングス 7,500 710.00 5,325,000
コメリ 1,800 2,612.00 4,701,600
青山商事 5,000 887.00 4,435,000
しまむら 1,200 7,550.00 9,060,000
高島屋 9,400 1,090.00 10,246,000
松屋 3,500 714.00 2,499,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,300 888.00 5,594,400
丸井グループ 10,900 1,978.00 21,560,200
アクシアル リテイリング 700 4,125.00 2,887,500
イオン 46,700 2,390.50 111,636,350
イズミ 2,200 3,420.00 7,524,000
平和堂 3,100 1,957.00 6,066,700
フジ 2,300 1,963.00 4,514,900
ヤオコー 1,200 6,870.00 8,244,000
ゼビオホールディングス 4,200 965.00 4,053,000
ケーズホールディングス 12,100 1,379.00 16,685,900
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,400 2,730.00 3,822,000
ブックオフグループホールディング
1,100 878.00 965,800
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アインホールディングス 1,700 7,050.00 11,985,000
ヤマダ電機 37,000 524.00 19,388,000
ニトリホールディングス 5,300 19,355.00 102,581,500
吉野家ホールディングス 4,300 2,470.00 10,621,000
王将フードサービス 900 6,420.00 5,778,000
プレナス 3,200 1,898.00 6,073,600
ミニストップ 2,600 1,534.00 3,988,400
アークス 3,000 2,160.00 6,480,000
バローホールディングス 2,400 2,102.00 5,044,800
ファーストリテイリング 1,600 59,110.00 94,576,000
サンドラッグ 4,300 3,575.00 15,372,500
ヤマザワ 2,400 1,722.00 4,132,800
ベルーナ 1,700 543.00 923,100
めぶきフィナンシャルグループ 64,000 250.00 16,000,000
東京きらぼしフィナンシャルグルー
2,400 1,069.00 2,565,600
プ
九州フィナンシャルグループ 22,500 475.00 10,687,500
ゆうちょ銀行 34,400 900.00 30,960,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
74,000 356.00 26,344,000
ループ
西日本フィナンシャルホールディン
7,300 713.00 5,204,900
グス
関西みらいフィナンシャルグループ 1,700 403.00 685,100
三十三フィナンシャルグループ 2,100 1,532.00 3,217,200
第四北越フィナンシャルグループ 2,000 2,336.00 4,672,000
新生銀行 8,800 1,421.00 12,504,800
あおぞら銀行 6,400 2,048.00 13,107,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
828,700 457.20 378,881,640 300,000株
プ
りそなホールディングス 133,800 393.00 52,583,400
三井住友トラスト・ホールディング
23,000 3,197.00 73,531,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 83,900 3,190.00 267,641,000
千葉銀行 40,900 515.00 21,063,500
群馬銀行 25,200 334.00 8,416,800
武蔵野銀行 2,600 1,538.00 3,998,800
七十七銀行 3,500 1,563.00 5,470,500
青森銀行 400 2,180.00 872,000
秋田銀行 1,300 1,563.00 2,031,900
山形銀行 2,600 1,350.00 3,510,000
岩手銀行 1,000 2,603.00 2,603,000
東邦銀行 8,400 242.00 2,032,800
東北銀行 900 933.00 839,700
ふくおかフィナンシャルグループ 10,400 1,793.00 18,647,200
静岡銀行 30,500 692.00 21,106,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
十六銀行 2,600 2,197.00 5,712,200
スルガ銀行 13,400 411.00 5,507,400
八十二銀行 27,200 405.00 11,016,000
山梨中央銀行 1,900 957.00 1,818,300
大垣共立銀行 2,600 2,309.00 6,003,400
福井銀行 2,100 1,699.00 3,567,900
北國銀行 1,900 2,923.00 5,553,700
滋賀銀行 2,300 2,570.00 5,911,000
南都銀行 1,600 2,326.00 3,721,600
百五銀行 15,500 327.00 5,068,500
京都銀行 4,200 4,020.00 16,884,000
紀陽銀行 4,000 1,689.00 6,756,000
ほくほくフィナンシャルグループ 7,600 926.00 7,037,600
広島銀行 17,700 512.00 9,062,400
山陰合同銀行 3,600 557.00 2,005,200
中国銀行 9,600 993.00 9,532,800
鳥取銀行 900 1,252.00 1,126,800
伊予銀行 15,800 623.00 9,843,400
百十四銀行 2,200 2,039.00 4,485,800
四国銀行 5,700 842.00 4,799,400
阿波銀行 2,300 2,510.00 5,773,000
大分銀行 1,600 2,597.00 4,155,200
宮崎銀行 1,000 2,439.00 2,439,000
佐賀銀行 2,400 1,165.00 2,796,000
沖縄銀行 1,300 3,310.00 4,303,000
琉球銀行 4,200 989.00 4,153,800
セブン銀行 42,300 312.00 13,197,600
みずほフィナンシャルグループ 1,652,400 136.30 225,222,120
山口フィナンシャルグループ 15,000 654.00 9,810,000
長野銀行 900 1,145.00 1,030,500
名古屋銀行 1,100 2,355.00 2,590,500
北洋銀行 17,800 206.00 3,666,800
中京銀行 1,800 2,101.00 3,781,800
愛媛銀行 2,800 1,161.00 3,250,800
トマト銀行 1,700 1,054.00 1,791,800
京葉銀行 7,000 523.00 3,661,000
栃木銀行 19,300 169.00 3,261,700
トモニホールディングス 13,200 360.00 4,752,000
フィデアホールディングス 17,000 109.00 1,853,000
池田泉州ホールディングス 10,400 170.00 1,768,000
ＦＰＧ 5,700 659.00 3,756,300
ＳＢＩホールディングス 13,700 2,303.00 31,551,100
ジャフコ 1,900 3,665.00 6,963,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 98,000 457.40 44,825,200
野村ホールディングス 213,400 473.00 100,938,200
岡三証券グループ 10,200 357.00 3,641,400
丸三証券 5,100 470.00 2,397,000
東海東京フィナンシャル・ホール
11,000 260.00 2,860,000
ディングス
水戸証券 12,300 215.00 2,644,500
いちよし証券 6,000 486.00 2,916,000
松井証券 6,100 856.00 5,221,600
だいこう証券ビジネス 6,900 919.00 6,341,100
マネックスグループ 4,200 239.00 1,003,800
極東証券 5,600 544.00 3,046,400
藍澤證券 4,900 722.00 3,537,800
かんぽ生命保険 4,700 1,417.00 6,659,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 22,800 3,802.00 86,685,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー
31,500 3,110.00 97,965,000
プホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディン
9,800 2,595.00 25,431,000
グス
第一生命ホールディングス 68,500 1,423.00 97,475,500
東京海上ホールディングス 43,100 4,730.00 203,863,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 36,700 997.00 36,589,900
全国保証 3,100 4,190.00 12,989,000
クレディセゾン 8,100 1,328.00 10,756,800
芙蓉総合リース 1,300 6,300.00 8,190,000
みずほリース 2,100 2,415.00 5,071,500
東京センチュリー 2,400 4,650.00 11,160,000
日本証券金融 4,800 520.00 2,496,000
アイフル 21,000 268.00 5,628,000
リコーリース 1,400 3,235.00 4,529,000
イオンフィナンシャルサービス 8,000 1,250.00 10,000,000
アコム 25,300 442.00 11,182,600
オリエントコーポレーション 28,900 130.00 3,757,000
日立キャピタル 2,900 2,221.00 6,440,900
オリックス 76,400 1,448.00 110,627,200
三菱ＵＦＪリース 27,500 531.00 14,602,500
日本取引所グループ 34,900 2,283.00 79,676,700
アサックス 6,100 650.00 3,965,000
NECキャピタルソリューション 1,500 2,052.00 3,078,000
いちご 18,100 316.00 5,719,600
ヒューリック 25,900 1,089.00 28,205,100
野村不動産ホールディングス 8,100 2,013.00 16,305,300
オープンハウス 3,100 2,943.00 9,123,300
東急不動産ホールディングス 31,900 554.00 17,672,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飯田グループホールディングス 9,900 1,621.00 16,047,900
パーク２４ 7,000 2,167.00 15,169,000
三井不動産 59,800 2,074.50 124,055,100
三菱地所 85,000 1,760.50 149,642,500
平和不動産 2,900 2,974.00 8,624,600
東京建物 13,600 1,417.00 19,271,200
ダイビル 5,200 1,065.00 5,538,000
京阪神ビルディング 2,500 1,478.00 3,695,000
住友不動産 27,300 3,067.00 83,729,100
テーオーシー 6,200 680.00 4,216,000
スターツコーポレーション 1,900 2,219.00 4,216,100
空港施設 6,100 450.00 2,745,000
ゴールドクレスト 3,400 1,591.00 5,409,400
エスリード 1,500 1,486.00 2,229,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 4,600 791.00 3,638,600
イオンモール 6,300 1,559.00 9,821,700
カチタス 3,400 2,423.00 8,238,200
日本空港ビルデング 3,900 4,625.00 18,037,500
日本Ｍ＆Ａセンター 8,800 4,220.00 37,136,000
パソナグループ 5,200 1,276.00 6,635,200
ＧＣＡ 7,300 666.00 4,861,800
エス・エム・エス 4,200 2,658.00 11,163,600
パーソルホールディングス 12,000 1,441.00 17,292,000
クックパッド 11,600 321.00 3,723,600
学情 900 1,349.00 1,214,100
スタジオアリス 1,700 1,671.00 2,840,700
シミックホールディングス 1,700 1,507.00 2,561,900
ＮＪＳ 2,500 1,817.00 4,542,500
綜合警備保障 4,700 5,300.00 24,910,000
カカクコム 8,700 2,580.00 22,446,000
アイロムグループ 1,500 2,202.00 3,303,000
ディップ 3,900 2,645.00 10,315,500
キャリアデザインセンター 2,500 1,009.00 2,522,500
ベネフィット・ワン 3,500 2,343.00 8,200,500
エムスリー 25,800 4,240.00 109,392,000
アウトソーシング 4,400 644.00 2,833,600
ディー・エヌ・エー 6,100 1,480.00 9,028,000
博報堂ＤＹホールディングス 16,400 1,340.00 21,976,000
ぐるなび 200 674.00 134,800
ファンコミュニケーションズ 10,500 470.00 4,935,000
ＷＤＢホールディングス 1,500 2,561.00 3,841,500
インフォマート 12,200 880.00 10,736,000
ＥＰＳホールディングス 2,800 1,122.00 3,141,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クイック 3,700 1,285.00 4,754,500
ケネディクス 11,100 595.00 6,604,500
電通グループ 12,300 2,993.00 36,813,900
みらかホールディングス 3,100 2,491.00 7,722,100
ダイオーズ 3,800 1,161.00 4,411,800
日本空調サービス 7,600 729.00 5,540,400
オリエンタルランド 12,400 15,985.00 198,214,000
ダスキン 3,000 2,936.00 8,808,000
ラウンドワン 3,800 927.00 3,522,600
リゾートトラスト 5,000 1,385.00 6,925,000
ビー・エム・エル 2,000 3,000.00 6,000,000
りらいあコミュニケーションズ 8,200 1,223.00 10,028,600
リソー教育 4,200 306.00 1,285,200
早稲田アカデミー 2,600 997.00 2,592,200
ユー・エス・エス 13,800 1,912.00 26,385,600
サイバーエージェント 7,200 5,400.00 38,880,000
楽天 54,700 1,030.00 56,341,000
テー・オー・ダブリュー 11,200 358.00 4,009,600
エン・ジャパン 1,500 3,000.00 4,500,000
テクノプロ・ホールディングス 2,400 6,600.00 15,840,000
インターワークス 4,000 399.00 1,596,000
ジャパンマテリアル 3,200 1,721.00 5,507,200
キャリアリンク 100 550.00 55,000
ライドオンエクスプレスホールディ
2,700 1,620.00 4,374,000
ングス
リクルートホールディングス 84,200 3,849.00 324,085,800
エラン 1,300 1,759.00 2,286,700
日本郵政 96,200 790.00 75,998,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 900 934.00 840,600
リログループ 6,600 2,393.00 15,793,800
エイチ・アイ・エス 2,800 2,046.00 5,728,800
共立メンテナンス 1,500 3,600.00 5,400,000
建設技術研究所 5,700 1,738.00 9,906,600
よみうりランド 900 3,855.00 3,469,500
東京都競馬 1,400 3,575.00 5,005,000
カナモト 2,900 2,357.00 6,835,300
東京ドーム 6,400 902.00 5,772,800
トランス・コスモス 1,400 2,468.00 3,455,200
乃村工藝社 5,500 981.00 5,395,500
日本管財 3,500 1,832.00 6,412,000
白洋舎 1,400 2,950.00 4,130,000
セコム 12,400 9,255.00 114,762,000
セントラル警備保障 800 4,620.00 3,696,000
メイテック 1,400 5,210.00 7,294,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
応用地質 5,100 1,373.00 7,002,300
船井総研ホールディングス 2,500 2,517.00 6,292,500
ベネッセホールディングス 4,200 2,909.00 12,217,800
イオンディライト 2,500 3,100.00 7,750,000
ニチイ学館 4,700 1,600.00 7,520,000
ダイセキ 1,800 2,776.00 4,996,800
ステップ 3,000 1,450.00 4,350,000
合 計 14,400,505 ― 27,289,957,905
（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 ― 34,007,744
コール・ローン 72,923,323 104,538,482
国債証券 4,118,136,433 5,513,273,478
派生商品評価勘定 63 ―
未収入金 59,718,373 ―
未収利息 29,199,141 30,404,235
前払費用 1,704,167 4,112,874
流動資産合計 4,281,681,500 5,686,336,813
資産合計 4,281,681,500 5,686,336,813
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,532 ―
未払金 45,467,913 12,111,820
未払解約金 36,093,995 32,899,879
未払利息 92 234
流動負債合計 81,584,532 45,011,933
負債合計 81,584,532 45,011,933
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,723,557,753 3,449,614,118
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,476,539,215 2,191,710,762
元本等合計 4,200,096,968 5,641,324,880
純資産合計 4,200,096,968 5,641,324,880
負債純資産合計 4,281,681,500 5,686,336,813
(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 9,006,999,485 円 2,723,557,753 円
同期中における追加設定元本額 1,149,352,026 円 1,858,918,325 円
同期中における一部解約元本額 7,432,793,758 円 1,132,861,960 円
同期末における元本額 2,723,557,753円 3,449,614,118円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
7,990,743円 5,568,140円
型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
13,097,881円 8,374,493円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
29,007,809円 21,253,157円
ス型）
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ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
21,130,671円 23,559,211円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
12,947,124円 12,936,045円
型）
東京海上セレクション・外国債券イ
1,769,689,829円 2,551,447,855円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
45,174,599円 100,742,139円
（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,094,079円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 524,287円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 549,970円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 760,946円
ンド2065
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜
150,332,518円 117,331,767円
適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
435,686,410円 ―円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
52,745,817円 140,341,422円
ンス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
185,754,352円 465,130,607円
ンス60＜適格機関投資家限定＞
計 2,723,557,753円 3,449,614,118円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 2,723,557,753 口 3,449,614,118 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 166,773,065
合計 166,773,065
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 183,080,154
合計 183,080,154
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年5月28日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年5月28日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建 9,954,689 ― 9,977,158 △22,469
市場取引
以外の取引 加ドル 8,132,945 ― 8,155,454 △22,509
メキシコペソ 1,798,375 ― 1,798,312 63
ユーロ 23,369 ― 23,392 △23
合計 9,954,689 ― 9,977,158 △22,469
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2020年5月28日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.5421円 1口当たり純資産額 1.6353円
（1万口当たり純資産額 15,421円） （1万口当たり純資産額 16,353円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
国債証券 米ドル 米ドル
T 1 1/2 01/31/27
200,000 213,046.86
T 1 1/2 02/15/30
200,000 215,640.62
T 1 1/2 02/28/23
100,000 103,515.62
T 1 1/2 03/31/23
100,000 103,632.81
T 1 1/2 08/31/21
300,000 304,898.43
T 1 1/2 09/15/22
200,000 205,968.75
T 1 1/2 09/30/21
100,000 101,710.93
T 1 1/2 10/31/24
100,000 105,195.31
T 1 1/2 11/30/21
200,000 203,875.00
T 1 1/2 11/30/24
100,000 105,296.87
T 1 1/4 07/31/23
100,000 103,171.87
124/213
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/4 08/31/24
100,000 103,953.12
T 1 1/8 02/28/22
100,000 101,625.00
T 1 1/8 08/31/21
300,000 303,468.75
T 1 3/4 01/31/23
300,000 312,234.37
T 1 3/4 02/28/22
500,000 513,476.56
T 1 3/4 05/15/22
400,000 412,281.25
T 1 3/4 05/15/23
500,000 522,304.69
T 1 3/4 07/31/24
300,000 318,000.00
T 1 3/4 09/30/22
200,000 207,187.50
T 1 3/4 11/15/29
400,000 440,156.24
T 1 3/4 12/31/24
100,000 106,476.56
T 1 3/4 12/31/26
200,000 216,250.00
T 1 3/8 01/31/22
200,000 203,890.62
T 1 3/8 01/31/25
100,000 104,828.12
T 1 3/8 02/15/23
200,000 206,296.87
T 1 3/8 10/15/22
100,000 102,773.43
T 1 5/8 02/15/26
600,000 640,453.12
T 1 5/8 05/15/26
200,000 213,812.50
T 1 5/8 06/30/21
100,000 101,546.87
T 1 5/8 08/15/22
500,000 515,859.37
T 1 5/8 08/15/29
200,000 217,515.62
T 1 5/8 09/30/26
200,000 214,343.75
T 1 5/8 11/30/26
100,000 107,265.62
T 1 5/8 12/15/22
100,000 103,593.75
T 1 5/8 12/31/21
800,000 817,812.48
T 1 7/8 02/28/22
200,000 205,828.12
T 1 7/8 07/31/26
100,000 108,562.50
T 1 7/8 11/30/21
600,000 615,234.37
T 2 02/15/22
500,000 515,546.87
T 2 02/15/23
300,000 314,390.62
T 2 02/15/25
200,000 215,375.00
T 2 02/15/50
100,000 113,953.12
T 2 06/30/24
100,000 106,921.87
T 2 08/15/25
800,000 866,375.00
T 2 1/2 01/31/24
200,000 216,250.00
T 2 1/2 02/15/46
100,000 123,570.31
T 2 1/2 05/15/24
500,000 543,437.50
T 2 1/2 05/15/46
100,000 123,671.87
T 2 1/2 08/15/23
300,000 321,703.12
T 2 1/4 07/31/21
100,000 102,398.43
T 2 1/4 08/15/27
100,000 112,218.75
T 2 1/4 08/15/46
200,000 236,578.12
125/213
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 1/4 08/15/49
100,000 119,617.18
T 2 1/4 11/15/24
800,000 867,875.00
T 2 1/4 11/15/27
400,000 450,062.50
T 2 1/8 05/15/25
300,000 325,968.75
T 2 1/8 08/15/21
100,000 102,335.93
T 2 11/15/21
300,000 307,898.43
T 2 11/15/26
100,000 109,601.56
T 2 11/30/22
400,000 417,843.75
T 2 3/4 02/15/28
600,000 699,140.62
T 2 3/4 07/31/23
100,000 107,937.50
T 2 3/4 11/15/23
600,000 651,375.00
T 2 3/4 11/15/42
200,000 254,890.62
T 2 3/8 05/15/27
100,000 112,726.56
T 2 3/8 05/15/29
100,000 115,195.31
T 2 3/8 08/15/24
200,000 217,296.87
T 2 5/8 01/31/26
100,000 112,351.56
T 2 5/8 02/15/29
100,000 117,000.00
T 2 5/8 03/31/25
100,000 110,914.06
T 2 5/8 07/15/21
100,000 102,718.75
T 2 7/8 05/15/28
100,000 117,945.31
T 2 7/8 05/15/43
100,000 130,242.18
T 2 7/8 05/31/25
200,000 224,953.12
T 2 7/8 07/31/25
100,000 112,796.87
T 2 7/8 08/15/28
100,000 118,296.87
T 2 7/8 10/15/21
100,000 103,679.68
T 2 7/8 11/15/21
100,000 103,914.06
T 3 02/15/47
300,000 407,859.37
T 3 02/15/48
200,000 272,828.12
T 3 02/15/49
400,000 549,406.25
T 3 05/15/47
100,000 135,941.40
T 3 08/15/48
100,000 136,992.18
T 3 1/8 02/15/43
100,000 135,171.87
T 3 1/8 05/15/48
100,000 139,585.93
T 3 1/8 08/15/44
300,000 408,093.75
T 3 1/8 11/15/41
100,000 134,851.56
T 3 11/15/45
300,000 403,359.37
T 3 5/8 02/15/44
100,000 146,062.50
T 3 5/8 08/15/43
100,000 145,656.25
T 3 7/8 08/15/40
100,000 148,625.00
T ▶ 1/4 11/15/40
100,000 155,882.81
T ▶ 3/4 02/15/41
100,000 165,312.50
T ▶ 3/8 11/15/39
100,000 157,109.37
126/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 5 05/15/37
50,000 81,953.12
米ドル小計 21,250,000 23,654,644.19
(2,552,809,200)
銘柄数 96
比 率 45.3％ 46.3％
加ドル 加ドル
CAN 0 3/4 09/01/21
100,000 100,520.00
CAN 1 06/01/27
100,000 103,954.70
CAN 1 09/01/22
100,000 101,600.00
CAN 1 1/2 06/01/23
100,000 103,650.00
CAN 1 1/2 06/01/26
100,000 106,515.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 104,030.00
CAN 1 1/4 06/01/30
100,000 106,960.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 108,587.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 115,521.00
CAN 2 3/4 06/01/22
100,000 105,010.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 140,422.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 153,618.00
CAN 3 1/4 06/01/21
100,000 103,027.00
加ドル小計 1,300,000 1,453,414.70
(114,151,190)
銘柄数 13
比 率 2.0％ 2.1％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
200,000 263,062.50
MBONO 10 12/05/24
600,000 711,639.00
MBONO 5 3/4 03/05/26
400,000 403,800.00
MBONO 6 1/2 06/09/22
600,000 615,750.00
MBONO 6 1/2 06/10/21
1,000,000 1,014,062.50
MBONO 6 3/4 03/09/23
100,000 104,039.90
MBONO 7 1/2 06/03/27
700,000 761,906.25
MBONO 7 1/4 12/09/21
100,000 103,062.50
MBONO 7 3/4 05/29/31
300,000 331,406.25
MBONO 7 3/4 11/13/42
400,000 424,875.00
MBONO 7 3/4 11/23/34
200,000 223,090.60
MBONO 8 09/05/24
1,300,000 1,433,144.70
MBONO 8 1/2 05/31/29
1,500,000 1,737,656.25
MBONO 8 1/2 11/18/38
400,000 462,875.00
MBONO 8 11/07/47
300,000 333,435.30
MBONO 8 12/07/23
500,000 543,281.25
メキシコペソ 8,600,000 9,467,087.00
小計 (45,915,371)
銘柄数 16
比 率 0.8％ 0.8％
127/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 103,780.00
BGB 0.2 10/22/23
100,000 102,295.00
BGB 0.8 06/22/27
100,000 106,620.00
BGB 1 06/22/26
100,000 107,450.00
BGB 1 06/22/31
100,000 109,460.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 121,690.00
BGB ▶ 1/4 03/28/41
100,000 170,750.00
BGB ▶ 1/4 09/28/22
100,000 111,170.00
BGB 5 03/28/35
100,000 167,200.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 144,280.00
BKO 0 03/11/22
200,000 202,278.00
BKO 0 06/11/21
100,000 100,597.00
BTPS 0.35 02/01/25
100,000 97,460.00
BTPS 0.85 01/15/27
100,000 97,670.00
BTPS 0.95 03/01/23
100,000 101,170.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 102,560.00
BTPS 1.35 04/15/22
200,000 203,806.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 102,490.00
BTPS 1.6 06/01/26
200,000 205,660.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 100,290.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 105,030.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 104,500.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 105,100.00
BTPS 2.15 12/15/21
100,000 102,870.00
BTPS 2.95 09/01/38
100,000 113,010.00
BTPS 3 08/01/29
100,000 113,330.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 117,950.00
BTPS 3 3/4 08/01/21
100,000 104,120.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 112,070.00
BTPS 3.35 03/01/35
100,000 118,700.00
BTPS ▶ 02/01/37
100,000 127,570.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/24
100,000 113,810.00
BTPS ▶ 1/2 05/01/23
100,000 111,420.00
BTPS ▶ 3/4 08/01/23
100,000 113,040.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/21
100,000 105,639.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/28
100,000 126,100.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/44
100,000 144,510.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 138,700.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 145,020.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 145,190.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
200,000 224,240.00
128/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 144,820.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 143,460.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 136,290.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 137,520.00
DBR 0 02/15/30
100,000 104,192.00
DBR 0 08/15/26
100,000 103,769.00
DBR 0 08/15/29
100,000 104,278.00
DBR 0 1/2 02/15/25
100,000 105,429.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 105,659.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 106,561.00
DBR 0 1/4 08/15/28
200,000 212,734.00
DBR 1 08/15/25
100,000 108,586.00
DBR 1 1/2 09/04/22
100,000 104,891.00
DBR 1 1/4 08/15/48
100,000 135,543.00
DBR 1 3/4 07/04/22
100,000 105,028.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 162,884.00
DBR 2 1/2 08/15/46
100,000 166,960.00
DBR 3 1/4 07/04/42
100,000 175,248.00
DBR ▶ 01/04/37
100,000 171,202.00
DBR ▶ 3/4 07/04/34
100,000 172,601.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 150,880.00
FRTR 0 02/25/23
100,000 101,390.00
FRTR 0 03/25/24
100,000 101,780.00
FRTR 0 03/25/25
200,000 203,760.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 105,120.00
FRTR 0 11/25/29
200,000 200,400.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
200,000 214,240.00
FRTR 1 05/25/27
200,000 216,950.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
200,000 231,580.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
100,000 119,560.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
100,000 113,570.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
100,000 113,710.00
FRTR 1 11/25/25
100,000 107,410.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
100,000 106,800.00
FRTR 1 3/4 06/25/39
100,000 123,560.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 219,680.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 133,120.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
100,000 124,960.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
300,000 320,190.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 245,190.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 160,110.00
FRTR 3 1/4 10/25/21
100,000 105,307.00
129/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR ▶ 10/25/38
100,000 163,030.00
FRTR ▶ 3/4 04/25/35
100,000 165,700.00
FRTR 4.25 10/23
100,000 116,460.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 300,040.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
100,000 169,190.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 134,650.00
FRTR4.5 04/25/41
100,000 179,340.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 111,290.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 126,860.00
NETHER 0 01/15/22
100,000 100,899.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 110,480.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 179,550.00
NETHER ▶ 01/15/37
100,000 166,790.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 145,210.00
NETHER 7 1/2 01/15/23
100,000 121,480.00
OBL 0 04/05/24
200,000 204,964.00
OBL 0 04/11/25
100,000 103,043.00
OBL 0 10/08/21
200,000 201,590.00
OBL 0 10/13/23
200,000 204,404.00
OBL 0 10/18/24
100,000 102,761.00
RAGB 0 09/20/22
100,000 101,280.00
RAGB 0 3/4 02/20/28
100,000 107,350.00
RAGB 0 3/4 10/20/26
100,000 106,780.00
RAGB 1 3/4 10/20/23
100,000 107,700.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 167,450.00
RAGB 4.15 03/37
100,000 166,150.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 105,430.00
RFGB ▶ 07/04/25
100,000 122,780.00
SPGB 0 01/31/25
100,000 100,060.00
SPGB 0.45 10/31/22
100,000 101,810.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 100,720.00
SPGB 0.8 07/30/27
100,000 103,120.00
SPGB 1.3 10/31/26
100,000 107,020.00
SPGB 1.4 07/30/28
100,000 108,090.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 108,150.00
SPGB 1.85 07/30/35
100,000 112,630.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 110,770.00
SPGB 1.95 07/30/30
200,000 226,580.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 112,450.00
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 111,150.00
SPGB 2.35 07/30/33
100,000 118,870.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 149,330.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 4.4 10/31/23
100,000 115,675.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 165,590.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 118,250.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 167,090.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 158,790.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 138,480.00
SPGB 5.85 01/31/22
100,000 110,363.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 147,130.00
ユーロ小計 15,200,000 18,262,286.00
(2,173,212,034)
銘柄数 133
比 率 38.5％ 39.4％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 7/8 10/22/29
100,000 106,815.00
UKT 1 04/22/24
100,000 104,055.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 122,290.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 108,780.00
UKT 1 3/4 09/07/22
200,000 208,080.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 120,300.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 113,155.00
UKT 2 09/07/25
100,000 110,910.00
UKT 2 1/4 09/07/23
100,000 107,480.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 165,775.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 228,420.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 157,790.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 193,120.00
UKT 3 3/4 09/07/21
100,000 104,750.00
UKT ▶ 1/2 12/07/42
100,000 182,540.00
UKT ▶ 1/4 12/07/27
30,000 39,441.00
UKT ▶ 1/4 12/07/40
100,000 171,350.00
UKT ▶ 1/4 12/07/46
100,000 188,570.00
UKT ▶ 1/4 12/07/49
100,000 198,150.00
UKT 4.25 06/07/32
100,000 146,665.00
UKT 6 12/07/28
10,000 15,019.00
英ポンド小計 2,040,000 2,893,455.00
(383,006,638)
銘柄数 21
比 率 6.8％ 6.9％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
100,000 106,749.00
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061
100,000 107,237.00
SGB 1 1/2 11/13/23
200,000 212,314.00
SGB 1 11/12/26 #1059
100,000 107,544.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
200,000 227,228.00
SGB 3 1/2 03/30/39
100,000 155,902.00
SGB 3 1/2 06/01/22
200,000 215,248.00
スウェーデン 1,000,000 1,132,222.00
クローネ小計 (12,760,141)
銘柄数 7
比 率 0.2％ 0.2％
ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
100,000 106,490.00
NGB 1 3/4 02/17/27
100,000 108,480.00
NGB 1 3/4 03/13/25
100,000 106,660.00
NGB 2 04/26/28
100,000 111,260.00
NGB 2 05/24/23
200,000 210,710.00
NGB 3 03/14/24
100,000 110,250.00
ノルウェー 700,000 753,850.00
クローネ小計 (8,277,273)
銘柄数 6
比 率 0.1％ 0.2％
デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
200,000 212,400.00
DGB 0 1/2 11/15/29
100,000 106,870.00
DGB 1 1/2 11/15/23
100,000 106,855.00
DGB 1 3/4 11/15/25
200,000 223,790.00
DGB 3 11/15/21
200,000 209,000.00
DGB ▶ 1/2 11/15/39
300,000 557,220.00
デンマーク 1,100,000 1,416,135.00
クローネ小計 (22,601,514)
銘柄数 6
比 率 0.4％ 0.4％
ポーランド ポーランド
ズロチ ズロチ
POLGB 1 3/4 07/25/21
200,000 203,020.00
POLGB 2 1/2 01/25/23
100,000 105,030.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 106,200.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
100,000 108,370.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 108,890.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 111,300.00
POLGB 5 3/4 09/23/22
100,000 111,940.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド 800,000 854,750.00
ズロチ小計 (22,958,585)
銘柄数 7
比 率 0.4％ 0.4％
豪ドル 豪ドル
ACGB 1 1/2 06/21/31
200,000 211,080.00
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 115,400.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 111,780.00
ACGB 2 12/21/21
100,000 102,570.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
100,000 109,450.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 230,260.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 117,250.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 127,720.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 113,810.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 120,820.00
ACGB ▶ 1/4 04/21/26
100,000 121,800.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
100,000 115,085.00
ACGB 5 3/4 07/15/22
100,000 111,580.00
豪ドル小計 1,500,000 1,708,605.00
(122,233,601)
銘柄数 13
比 率 2.2％ 2.2％
シンガポール シンガポール
ドル ドル
SIGB 3 1/2 03/01/27
200,000 237,280.00
シンガポール 200,000 237,280.00
ドル小計 (18,061,753)
銘柄数 1
比 率 0.3％ 0.3％
マレーシア マレーシア
リンギット リンギット
MGS 3.48 03/15/23
100,000 103,150.00
MGS 3.502 05/31/27
100,000 105,402.40
MGS 3.844 04/15/33
100,000 105,710.00
MGS 3.882 03/10/22
100,000 103,057.00
MGS 4.16 07/15/21
100,000 102,296.00
MGS 4.181 07/15/24
100,000 106,555.00
MGS 4.392 04/15/26
100,000 109,598.60
マレーシア 700,000 735,769.00
リンギット (18,239,713)
小計
銘柄数 7
比 率 0.3％ 0.3％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ILGOV 1 3/4 08/31/25
100,000 108,210.00
ILGOV 2 03/31/27
100,000 110,040.00
ILGOV ▶ 1/4 03/31/23
100,000 112,110.00
ILGOV 5 1/2 01/31/22
100,000 110,890.00
ILGOV 5 1/2 01/31/42
100,000 176,540.00
イスラエル 500,000 617,790.00
シュケル小計 (19,046,465)
銘柄数 5
比 率 0.3％ 0.3％
円
国債証券合計 5,513,273,478
(5,513,273,478)
円
合計 5,513,273,478
(5,513,273,478)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 171,177,085 377,051,371
コール・ローン 49,487,419 90,104,684
株式 9,706,276,629 17,840,665,453
投資証券 272,323,419 467,568,486
派生商品評価勘定 365,659 27,626,812
未収入金 3,620,809 189,140
未収配当金 21,083,181 26,512,845
差入委託証拠金 93,104,234 284,327,148
流動資産合計 10,317,438,435 19,114,045,939
資産合計 10,317,438,435 19,114,045,939
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,879,192 2,188
未払金 27,853 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払解約金 19,134,013 39,252,762
未払利息 62 202
流動負債合計 24,041,120 39,255,152
負債合計 24,041,120 39,255,152
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,217,840,204 7,615,312,649
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,075,557,111 11,459,478,138
元本等合計 10,293,397,315 19,074,790,787
純資産合計 10,293,397,315 19,074,790,787
負債純資産合計 10,317,438,435 19,114,045,939
(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び (1)先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
135/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 5,018,570,719 円 4,217,840,204 円
同期中における追加設定元本額 2,351,591,429 円 4,632,652,922 円
同期中における一部解約元本額 3,152,321,944 円 1,235,180,477 円
同期末における元本額 4,217,840,204円 7,615,312,649円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
1,932,867円 2,365,405円
型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
3,789,447円 4,473,348円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
11,698,912円 13,408,604円
ス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
15,625,177円 19,241,211円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
18,278,820円 20,180,873円
型）
東京海上セレクション・外国株式イ
3,623,087,064円 6,705,917,057円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
45,610,026円 67,341,341円
（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 2,268,767円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,122,817円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,250,571円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,782,640円
ンド2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜
90,627,635円 79,200,000円
適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
150,788,499円 ―円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
26,948,767円 77,805,526円
ンス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
229,452,990円 618,954,489円
ンス60＜適格機関投資家限定＞
計 4,217,840,204円 7,615,312,649円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 4,217,840,204 口 7,615,312,649 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、先物取引及び為替
予約取引が含まれております。
当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 267,033,558
投資証券 24,169,610
合計 291,203,168
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △572,939,260
投資証券 △54,896,445
合計 △627,835,705
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年5月28日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
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（2019年5月28日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 294,581,413 ― 290,067,880 △4,513,533
市場取引
S&P 500 EMIN
189,634,166 ― 186,168,194 △3,465,972
DJ EU STX 50
54,133,050 ― 53,432,890 △700,160
FTSE 100 IDX
50,814,197 ― 50,466,796 △347,401
合計 294,581,413 ― 290,067,880 △4,513,533
（2020年5月28日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 749,853,325 ― 777,359,025 27,505,700
市場取引
S&P 500 EMIN
550,448,658 ― 573,265,644 22,816,986
DJ EU STX 50
119,278,460 ― 122,917,480 3,639,020
FTSE 100 IDX
80,126,207 ― 81,175,901 1,049,694
合計 749,853,325 ― 777,359,025 27,505,700
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
（2019年5月28日現在）
該当事項はありません。
（2020年5月28日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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為替予約取引
買建 29,838,476 ― 29,957,400 118,924
市場取引
以外の取引 米ドル 23,651,980 ― 23,740,200 88,220
ユーロ 3,537,108 ― 3,570,000 32,892
英ポンド 2,649,388 ― 2,647,200 △2,188
合計 29,838,476 ― 29,957,400 118,924
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 2.4404円 1口当たり純資産額 2.5048円
（1万口当たり純資産額 24,404円） （1万口当たり純資産額 25,048円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
APACHE CORP
2,306 12.58 29,009.48
BAKER HUGHES COMPANY 4,452 16.56 73,725.12
CABOT OIL & GAS CORP
2,096 20.33 42,611.68
CHEVRONTEXACO CORP
8,592 93.90 806,788.80
CONCHO RESOURCES INC
1,217 55.00 66,935.00
CONOCOPHILLIPS 4,754 44.67 212,361.18
DEVON ENERGY CORPORATION
2,359 12.43 29,322.37
EOG RESOURCES INC
2,535 52.73 133,670.55
EXXON MOBIL CORPORATION
18,906 46.24 874,213.44
HALLIBURTON CO
4,216 12.19 51,393.04
HESS CORP
1,667 49.39 82,333.13
HOLLYFRONTIER CORP
906 33.06 29,952.36
KINDER MORGAN INC
9,137 15.97 145,917.89
MARATHON OIL CORP
4,300 6.15 26,445.00
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MARATHON PETROLEUM CORP 3,284 36.58 120,128.72
NATIONAL OILWELL VARCO INC
2,328 13.26 30,869.28
NOBLE ENERGY INC
3,336 10.18 33,960.48
ONEOK INC
2,363 37.60 88,848.80
PHILLIPS 66
1,913 81.73 156,349.49
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
862 94.19 81,191.78
SCHLUMBERGER LTD
5,373 19.05 102,355.65
TECHNIPFMC PLC
3,802 7.88 29,959.76
VALERO ENERGY CORP
1,928 70.18 135,307.04
WILLIAMS COS INC
6,093 20.47 124,723.71
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
955 235.16 224,577.80
ALBEMARLE CORP
549 75.04 41,196.96
AMCOR PLC
9,143 9.86 90,149.98
AVERY DENNISON CORP
544 113.42 61,700.48
BALL CORP
1,638 68.60 112,366.80
CELANESE CORP-SERIES A
690 94.10 64,929.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,505 29.97 45,104.85
CORTEVA INC
3,603 25.80 92,957.40
DOW INC
3,589 39.82 142,913.98
DUPONT DE NEMOURS INC
3,930 49.46 194,377.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
691 69.75 48,197.25
ECOLAB INC
1,153 207.35 239,074.55
INTERNATIONAL PAPER CO
1,917 35.84 68,705.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
591 136.23 80,511.93
LINDE PLC
2,527 193.13 488,039.51
LyondellBasell Industries NV
1,318 67.31 88,714.58
MARTIN MARIETTA MATERIALS
361 202.37 73,055.57
MOSAIC CO/THE
3,595 12.94 46,519.30
NEWMONT CORPORATION
4,149 58.73 243,670.77
NUCOR CORP 1,819 43.10 78,398.90
PACKAGING CORP OF AMERICA
506 102.46 51,844.76
PPG INDUSTRIES INC
1,011 102.35 103,475.85
SEALED AIR CORP
1,208 32.82 39,646.56
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
400 582.86 233,144.00
VULCAN MATERIALS CO
701 111.51 78,168.51
WESTROCK CO
1,420 29.16 41,407.20
3M CO
2,548 158.15 402,966.20
ACUITY BRANDS INC
220 94.31 20,748.20
AMETEK INC
899 91.69 82,429.31
BOEING CO
2,558 149.52 382,472.16
CARRIER GLOBAL CORP
4,498 19.99 89,915.02
CATERPILLAR INC
2,475 122.42 302,989.50
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CUMMINS INC 516 171.63 88,561.08
DEERE & CO
1,355 153.36 207,802.80
DOVER CORP
867 97.27 84,333.09
EATON CORP PLC
1,588 86.28 137,012.64
EMERSON ELECTRIC CO
2,359 61.89 145,998.51
FASTENAL CO
2,138 40.54 86,674.52
FLOWSERVE CORP
867 28.42 24,640.14
FORTIVE CORP
1,486 63.66 94,598.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
770 64.22 49,449.40
GENERAL DYNAMICS CORP
1,029 150.45 154,813.05
GENERAL ELECTRIC CO
40,355 7.29 294,187.95
HD SUPPLY HOLDINGS INC
1,298 32.15 41,730.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
3,103 148.59 461,074.77
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
242 205.92 49,832.64
IDEX CORP
485 159.21 77,216.85
ILLINOIS TOOL WORKS INC
1,324 176.24 233,341.76
INGERSOLL-RAND INC
2,058 30.00 61,740.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
757 84.22 63,754.54
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
2,904 31.87 92,550.48
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
1,003 192.95 193,528.85
LENNOX INTERNATIONAL INC
198 214.83 42,536.34
LOCKHEED MARTIN CORP
1,150 397.12 456,688.00
MASCO CORP
1,476 47.07 69,475.32
MIDDLEBY CORP
332 73.52 24,408.64
NORTHROP GRUMMAN CORP
733 342.98 251,404.34
OTIS WORLDWIDE CORP
1,916 52.38 100,360.08
PACCAR INC
1,253 75.06 94,050.18
PARKER HANNIFIN CORP
612 183.69 112,418.28
PENTAIR PLC
916 40.26 36,878.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 6,932 66.65 462,017.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
486 219.24 106,550.64
ROPER TECHNOLOGIES INC
510 379.20 193,392.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,386 37.86 52,473.96
SMITH (A.O.) CORP
672 47.21 31,725.12
SNAP-ON INC
286 136.21 38,956.06
STANLEY BLACK & DECKER INC
796 132.84 105,740.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
234 361.38 84,562.92
TEXTRON INC
1,073 31.45 33,745.85
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1,031 90.94 93,759.14
TRANSDIGM GROUP INC
287 435.38 124,954.06
UNITED RENTALS INC
489 140.48 68,694.72
WABCO HOLDINGS INC
318 136.48 43,400.64
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WABTEC CORP/DE 1,098 63.96 70,228.08
WW GRAINGER INC
232 314.34 72,926.88
XYLEM INC
1,125 68.86 77,467.50
CINTAS CORP
368 251.58 92,581.44
COPART INC
1,065 88.45 94,199.25
COSTAR GROUP INC
179 657.28 117,653.12
EQUIFAX INC
627 150.90 94,614.30
IHS MARKIT LTD
2,118 69.44 147,073.92
MANPOWERGROUP 273 75.03 20,483.19
REPUBLIC SERVICES INC
783 83.97 65,748.51
ROBERT HALF INTL INC
554 51.78 28,686.12
ROLLINS INC
1,008 39.72 40,037.76
TRANSUNION 1,071 85.68 91,763.28
VERISK ANALYTICS INC
730 163.46 119,325.80
WASTE CONNECTIONS INC
1,253 91.14 114,198.42
WASTE MANAGEMENT INC
1,801 104.30 187,844.30
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
709 80.16 56,833.44
CSX CORP
3,173 73.60 233,532.80
EXPEDITORS INTL WASH INC
912 75.37 68,742.00
FEDEX CORP
1,133 130.43 147,777.19
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
544 119.52 65,018.88
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
915 40.28 36,856.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,134 184.98 209,767.32
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
601 166.79 100,240.79
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,184 33.66 39,853.44
UNION PACIFIC CORP
3,120 173.84 542,380.80
UNITED PARCEL SERVICE CL B
3,134 99.62 312,209.08
APTIV PLC
1,387 77.63 107,672.81
AUTOLIV INC
471 66.92 31,519.32
BORGWARNER INC
1,108 32.54 36,054.32
FORD MOTOR CO
20,509 6.03 123,669.27
GENERAL MOTORS CO
5,550 27.79 154,234.50
HARLEY-DAVIDSON INC
1,185 24.83 29,423.55
LEAR CORP
313 109.38 34,235.94
TESLA INC
651 820.23 533,969.73
CAPRI HOLDINGS LTD
1,401 17.85 25,007.85
DR HORTON INC
1,766 58.83 103,893.78
GARMIN LTD
846 88.13 74,557.98
HASBRO INC
770 73.35 56,479.50
LEGGETT & PLATT INC
934 33.79 31,559.86
LENNAR CORP-CL A
1,734 64.99 112,692.66
LULULEMON ATHLETICA INC
583 281.50 164,114.50
143/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOHAWK INDUSTRIES INC 407 99.43 40,468.01
NEWELL BRANDS INC
2,383 14.39 34,291.37
NIKE INC -CL B
5,627 99.87 561,968.49
POLARIS INC
349 90.89 31,720.61
PULTE HOMES INC
1,569 36.45 57,190.05
PVH CORP
444 53.85 23,909.40
RALPH LAUREN CORP
319 80.88 25,800.72
TAPESTRY INC
1,610 15.38 24,761.80
VF CORP
1,422 62.18 88,419.96
WHIRLPOOL CORP
339 129.19 43,795.41
ARAMARK 2,047 27.80 56,906.60
CARNIVAL CORP
3,559 17.24 61,357.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
147 990.00 145,530.00
DARDEN RESTAURANTS INC
862 81.56 70,304.72
DOMINO'S PIZZA INC
215 373.97 80,403.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1,210 83.15 100,611.50
LAS VEGAS SANDS CORP
1,671 50.93 85,104.03
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
1,478 97.96 144,784.88
MCDONALD'S CORP
3,445 187.72 646,695.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,333 54.29 72,368.57
STARBUCKS CORP
5,464 78.60 429,470.40
VAIL RESORTS INC
244 206.95 50,495.80
YUM! BRANDS INC
1,286 90.24 116,048.64
ACTIVISION BLIZZARD INC
3,867 70.15 271,270.05
ALPHABET INC-CL A
1,395 1,420.28 1,981,290.60
ALPHABET INC-CL C
1,438 1,417.84 2,038,853.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
739 525.11 388,056.29
COMCAST CORP-CL A
20,687 39.93 826,031.91
DISCOVERY INC-A
1,406 22.62 31,803.72
DISCOVERY INC-C
2,262 20.53 46,438.86
DISH NETWORK CORPORATION
1,762 31.07 54,754.15
ELECTRONIC ARTS INC
1,484 117.38 174,191.92
FACEBOOK INC-A
11,173 229.14 2,560,181.22
FOX CORP-CLASS A 2,385 29.65 70,715.25
FOX CORP-CLASS B
1,506 29.30 44,125.80
IAC/INTERACTIVECORP 451 266.70 120,281.70
INTERPUBLIC GROUP COS INC
3,071 18.19 55,861.49
LIBERTY BROADBAND-C
694 130.69 90,698.86
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
1,397 36.22 50,599.34
NETFLIX INC
2,070 419.89 869,172.30
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
3,322 12.09 40,162.98
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
689 134.52 92,684.28
144/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY CO 8,329 121.53 1,012,223.37
TRIPADVISOR INC-W/I
1,782 23.35 41,609.70
TWITTER INC
4,213 33.07 139,323.91
VIACOMCBS INC-CLASS B
3,925 22.01 86,389.25
ADVANCE AUTO PARTS
445 141.71 63,060.95
AMAZON.COM INC
1,944 2,410.39 4,685,798.16
AUTOZONE INC
114 1,164.42 132,743.88
BEST BUY COMPANY INC
1,109 79.08 87,699.72
BOOKING HOLDINGS INC
185 1,698.73 314,265.05
CARMAX INC
1,062 89.21 94,741.02
Dollar General Corp
1,245 187.20 233,064.00
DOLLAR TREE INC
1,168 87.53 102,235.04
EBAY INC
3,242 44.15 143,134.30
EXPEDIA GROUP INC
911 81.61 74,346.71
GENUINE PARTS CO
890 87.29 77,688.10
HOME DEPOT INC
4,966 247.36 1,228,389.76
KOHLS CORP
1,174 22.29 26,168.46
LKQ CORP
1,940 28.37 55,037.80
LOWE'S COMPANIES
3,602 128.01 461,092.02
MERCADOLIBRE INC
228 820.83 187,149.24
NORDSTROM INC
1,037 19.64 20,366.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
374 415.28 155,314.72
ROSS STORES INC
1,789 96.49 172,620.61
TARGET CORP
2,329 117.41 273,447.89
TIFFANY & CO
560 127.54 71,422.40
TJX COMPANIES INC
5,635 55.29 311,559.15
TRACTOR SUPPLY COMPANY
735 119.76 88,023.60
ULTA BEAUTY INC
364 251.63 91,593.32
COSTCO WHOLESALE CORP
1,992 306.01 609,571.92
KROGER CO 3,538 33.28 117,744.64
SYSCO CORP
2,426 56.95 138,160.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
3,153 42.97 135,484.41
WALMART INC
6,386 122.48 782,157.28
ALTRIA GROUP INC
8,417 39.05 328,683.85
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
2,049 39.00 79,911.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
1,480 65.82 97,413.60
BUNGE LIMITED
1,136 39.36 44,712.96
CAMPBELL SOUP CO
1,106 48.66 53,817.96
COCA-COLA COMPANY
18,205 46.73 850,719.65
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,516 39.77 60,291.32
CONAGRA BRANDS INC
2,319 33.73 78,219.87
CONSTELLATION BRANDS INC-A
782 179.38 140,275.16
145/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MILS INC 2,686 60.82 163,362.52
HERSHEY CO/THE
734 133.05 97,658.70
HORMEL FOODS CORP
1,422 46.93 66,734.46
INGREDION INC
502 86.37 43,357.74
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
668 110.11 73,553.48
KELLOGG CO
1,216 64.61 78,565.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
676 172.00 116,272.00
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
1,078 39.74 42,839.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
6,413 50.35 322,894.55
MONSTER BEVERAGE CORP
1,790 70.60 126,374.00
PEPSICO INC
6,223 130.81 814,030.63
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
7,039 73.91 520,252.49
TYSON FOODS INC-CL A
1,545 62.75 96,948.75
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,213 72.92 88,451.96
CLOROX COMPANY
617 200.00 123,400.00
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,552 70.59 250,735.68
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
1,043 193.56 201,883.08
KIMBERLY-CLARK CORP
1,539 138.42 213,028.38
PROCTER & GAMBLE CO
11,400 113.89 1,298,346.00
ABBOTT LABORATORIES
8,326 90.76 755,667.76
ABIOMED INC
302 207.76 62,743.52
ALIGN TECHNOLOGY INC
442 251.41 111,123.22
AMERISOURCEBERGEN CORP
893 93.33 83,343.69
ANTHEM INC
1,169 287.25 335,795.25
BAXTER INTL INC
2,362 86.44 204,171.28
BECTON DICKINSON & CO
1,303 234.80 305,944.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP
6,777 37.14 251,697.78
CARDINAL HEALTH INC
1,521 53.75 81,753.75
CENTENE CORP
2,955 65.69 194,113.95
CERNER CORP 1,295 68.31 88,461.45
CIGNA CORP
1,800 199.46 359,028.00
COOPER COS INC/THE
309 308.54 95,338.86
CVS HEALTH CORPORATION
5,902 65.97 389,354.94
DANAHER CORP
2,981 160.78 479,285.18
DAVITA INC
611 78.71 48,091.81
DENTSPLY SIRONA INC
1,543 47.79 73,739.97
DEXCOM INC
527 359.63 189,525.01
Edwards Lifesciences Corp
1,032 216.35 223,273.20
HCA HEALTHCARE INC
1,323 113.66 150,372.18
HUMANA INC
621 399.34 247,990.14
IDEXX LABORATORIES INC
444 300.92 133,608.48
INTUITIVE SURGICAL INC
576 564.73 325,284.48
146/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP 771 155.34 119,767.14
MEDTRONIC PLC
6,142 96.00 589,632.00
QUEST DIAGNOSTICS
772 115.54 89,196.88
RESMED INC
812 153.71 124,812.52
STRYKER CORP
1,635 191.62 313,298.70
TELEFLEX INC
285 347.63 99,074.55
UNITEDHEALTH GROUP INC
4,339 303.77 1,318,058.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
468 110.43 51,681.24
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
549 121.74 66,835.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
707 191.99 135,736.93
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,053 128.34 135,142.02
ABBVIE INC
8,385 89.98 754,482.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1,612 86.18 138,922.16
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,270 106.14 134,797.80
AMGEN INC
2,835 224.81 637,336.35
BIOGEN INC
908 301.46 273,725.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,051 106.70 112,141.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
11,043 60.40 666,997.20
ELI LILLY & CO
4,131 145.70 601,886.70
GILEAD SCIENCES INC
6,131 74.90 459,211.90
ILLUMINA INC
742 363.82 269,954.44
INCYTE CORP
1,118 98.22 109,809.96
IQVIA HOLDINGS INC
911 146.82 133,753.02
JOHNSON & JOHNSON
12,046 144.89 1,745,344.94
MERCK & CO. INC.
11,757 77.55 911,755.35
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
134 788.31 105,633.54
MYLAN NV
2,738 17.16 46,984.08
PERRIGO CO PLC
915 55.53 50,809.95
PFIZER INC
25,241 37.41 944,265.81
Regeneron Pharmaceuticals Inc 416 544.01 226,308.16
SEATTLE GENETICS INC
708 152.97 108,302.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,882 337.35 634,892.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,272 278.51 354,264.72
WATERS CORP
404 198.89 80,351.56
ZOETIS INC
2,357 135.64 319,703.48
BANK OF AMERICA CORP
38,500 25.98 1,000,230.00
CITIGROUP INC
9,785 52.26 511,364.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP
2,745 25.63 70,354.35
COMERICA INC
1,217 39.43 47,986.31
EAST WEST BANCORP INC
822 37.97 31,211.34
FIFTH THIRD BANCORP
4,275 20.97 89,646.75
FIRST REPUBLIC BANK/CA
852 111.77 95,228.04
147/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON BANCSHARES INC 7,195 9.52 68,496.40
JPMORGAN CHASE & CO
14,145 101.37 1,433,878.65
KEYCORP 6,121 12.74 77,981.54
M & T BANK CORP
489 112.90 55,208.10
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
2,998 12.28 36,815.44
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,807 116.60 210,696.20
REGIONS FINANCIAL CORP
5,420 11.98 64,931.60
SVB FINANCIAL GROUP
276 221.38 61,100.88
TRUIST FINANCIAL CORP
6,184 39.50 244,268.00
US BANCORP
7,025 37.62 264,280.50
WELLS FARGO & COMPANY
17,942 27.95 501,478.90
AMERICAN EXPRESS COMPANY
3,105 101.23 314,319.15
AMERIPRISE FINANCIAL INC
621 146.22 90,802.62
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
3,552 38.57 137,000.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
5,899 185.77 1,095,857.23
BLACKROCK INC
546 536.40 292,874.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
3,231 56.46 182,422.26
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
2,169 70.88 153,738.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC
724 102.66 74,325.84
CME GROUP INC
1,703 176.53 300,630.59
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2,021 49.60 100,241.60
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,620 48.15 78,003.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
3,169 20.10 63,696.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
262 300.75 78,796.50
FRANKLIN RESOURCES INC
1,374 19.35 26,586.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,406 209.66 294,781.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2,629 92.83 244,050.07
INVESCO LTD
2,381 8.37 19,928.97
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
1,967 15.69 30,862.23
MOODY'S CORP
863 258.79 223,335.77
MORGAN STANLEY
5,439 46.86 254,871.54
MSCI INC
463 315.17 145,923.71
NORTHERN TRUST CORP
991 82.90 82,153.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 728 72.98 53,129.44
S&P GLOBAL INC
1,144 315.43 360,851.92
SCHWAB (CHARLES) CORP
5,467 37.09 202,771.03
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 55.03 41,492.62
STATE STREET CORP
1,620 64.34 104,230.80
SYNCHRONY FINANCIAL
3,003 21.35 64,114.05
T ROWE PRICE GROUP INC
998 122.46 122,215.08
TD AMERITRADE HOLDING CORP
1,673 38.81 64,929.13
VOYA FINANCIAL INC
1,116 46.60 52,005.60
148/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC INC 2,850 37.17 105,934.50
ALLEGHANY CORP
84 529.54 44,481.36
ALLSTATE CORP
1,244 97.73 121,576.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
658 67.01 44,092.58
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
3,484 31.51 109,780.84
AON PLC
1,055 197.84 208,721.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO
907 93.82 85,094.74
ASSURANT INC
462 104.37 48,218.94
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
887 30.11 26,707.57
CHUBB LTD
1,955 122.97 240,406.35
CINCINNATI FINANCIAL CORP
943 61.40 57,900.20
EVEREST RE GROUP LTD
314 203.06 63,760.84
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
1,267 32.49 41,164.83
GLOBE LIFE INC
632 78.44 49,574.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
1,804 39.27 70,843.08
LINCOLN NATIONAL CORP
1,271 40.79 51,844.09
LOEWS CORP
1,483 34.24 50,777.92
MARSH & MCLENNAN COS
2,312 105.96 244,979.52
METLIFE INC
2,891 36.93 106,764.63
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,480 40.99 60,665.20
PROGRESSIVE CORP
2,611 76.47 199,663.17
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,399 63.20 88,416.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
310 96.79 30,004.90
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
336 168.89 56,747.04
TRAVELERS COS INC/THE
1,016 106.82 108,529.12
UNUM GROUP
1,026 16.56 16,990.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC
618 204.56 126,418.08
WR BERKLEY CORP
853 58.54 49,934.62
CBRE GROUP INC - A
2,054 45.15 92,738.10
ACCENTURE PLC-CL A 2,787 199.93 557,204.91
ADOBE INC
2,291 375.17 859,514.47
AKAMAI TECHNOLOGIES
970 99.97 96,970.90
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
483 51.99 25,111.17
ANSYS INC
467 269.31 125,767.77
AUTODESK INC
1,143 199.81 228,382.83
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,952 144.67 282,395.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
713 116.70 83,207.10
CADENCE DESIGN SYS INC
1,510 85.20 128,652.00
CDK GLOBAL INC
790 40.71 32,160.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH
750 107.23 80,422.50
CITRIX SYSTEMS INC
647 139.21 90,068.87
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
2,327 55.35 128,799.45
149/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DXC TECHNOLOGY CO 2,280 17.68 40,310.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
2,988 138.03 412,433.64
SERVICES
FISERV INC
2,891 105.35 304,566.85
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
417 249.96 104,233.32
FORTINET INC 891 131.15 116,854.65
GARTNER INC
618 122.88 75,939.84
GLOBAL PAYMENTS INC
1,522 177.75 270,535.50
GODADDY INC - CLASS A
1,102 77.48 85,382.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP
3,869 125.54 485,714.26
INTUIT INC
1,212 281.21 340,826.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
483 176.72 85,355.76
LEIDOS HOLDINGS INC
745 102.76 76,556.20
MASTERCARD INC-CLASS A
4,128 299.77 1,237,450.56
MICROSOFT CORP
33,404 181.81 6,073,181.24
NORTONLIFELOCK INC
3,489 19.86 69,291.54
ORACLE CORPORATION
10,428 53.20 554,769.60
PALO ALTO NETWORKS INC
565 231.79 130,961.35
PAYCHEX INC
1,370 71.06 97,352.20
PAYPAL HOLDINGS INC
5,288 145.96 771,836.48
SALESFORCE.COM INC
3,968 176.60 700,748.80
SERVICENOW INC
932 371.16 345,921.12
SPLUNK INC
852 181.62 154,740.24
SQUARE INC - A
1,882 81.02 152,479.64
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,486 58.31 86,648.66
SYNOPSYS INC
822 170.42 140,085.24
VERISIGN INC
603 209.98 126,617.94
VISA INC-CLASS A SHARES
7,780 192.82 1,500,139.60
VMWARE INC-CLASS A
521 139.66 72,762.86
WESTERN UNION CO
2,454 20.29 49,791.66
WORKDAY INC-CLASS A
903 170.38 153,853.14
AMPHENOL CORP-CL A
1,319 95.53 126,004.07
APPLE INC
20,397 318.11 6,488,489.67
ARISTA NETWORKS INC
359 227.31 81,604.29
CDW CORP/DE 790 110.34 87,168.60
CISCO SYSTEMS INC
18,918 45.96 869,471.28
COGNEX CORP
1,024 63.13 64,645.12
CORNING INC
3,211 23.33 74,912.63
F5 NETWORKS INC
475 145.27 69,003.25
FLIR SYSTEMS INC
999 44.05 44,005.95
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
7,144 9.76 69,725.44
HP INC
6,561 17.12 112,324.32
150/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUNIPER NETWORKS INC 1,951 23.89 46,609.39
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
891 101.74 90,650.34
MOTOROLA SOLUTIONS INC
773 134.02 103,597.46
NETAPP INC
1,122 46.30 51,948.60
SEAGATE TECHNOLOGY
1,233 52.01 64,128.33
TE CONNECTIVITY LTD
1,435 83.22 119,420.70
TRIMBLE INC
1,759 42.54 74,827.86
WESTERN DIGITAL CORP
1,779 46.01 81,851.79
XEROX HOLDINGS CORP
1,051 18.09 19,012.59
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
305 258.67 78,894.35
AT&T INC
32,876 31.85 1,047,100.60
T-MOBILE US INC
2,095 97.20 203,634.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC
18,570 55.14 1,023,949.80
AMEREN CORPORATION
1,214 70.51 85,599.14
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,966 81.44 160,111.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC
961 120.54 115,838.94
ATMOS ENERGY CORP
802 99.18 79,542.36
CENTERPOINT ENERGY INC
3,188 17.50 55,790.00
CMS ENERGY CORP
1,461 55.97 81,772.17
CONSOLIDATED EDISON INC
1,458 71.25 103,882.50
DOMINION ENERGY INC
3,737 81.56 304,789.72
DTE ENERGY COMPANY
916 106.50 97,554.00
DUKE ENERGY CORP
3,198 83.72 267,736.56
EDISON INTERNATIONAL
1,753 57.05 100,008.65
ENTERGY CORP
954 99.47 94,894.38
ESSENTIAL UTILITIES INC
1,604 41.92 67,239.68
EVERGY INC
1,476 60.93 89,932.68
EVERSOURCE ENERGY
1,589 77.47 123,099.83
EXELON CORP
4,109 37.94 155,895.46
FIRSTENERGY CORP 2,624 41.36 108,528.64
NEXTERA ENERGY INC
2,284 241.13 550,740.92
NISOURCE INC
2,777 23.32 64,759.64
OGE ENERGY CORP
1,231 31.42 38,678.02
PINNACLE WEST CAPITAL
777 75.50 58,663.50
PPL CORPORATION
3,066 26.74 81,984.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
2,085 49.91 104,062.35
SEMPRA ENERGY
1,328 124.90 165,867.20
SOUTHERN CO
4,678 55.01 257,336.78
WEC ENERGY GROUP INC
1,507 85.90 129,451.30
XCEL ENERGY INC
2,444 61.73 150,868.12
ADVANCED MICRO DEVICES
5,255 52.74 277,148.70
ANALOG DEVICES
1,893 114.68 217,089.24
151/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLIED MATERIALS INC 4,259 56.40 240,207.60
BROADCOM INC
1,912 287.59 549,872.08
INTEL CORP
20,003 63.56 1,271,390.68
KLA CORPORATION
771 176.73 136,258.83
LAM RESEARCH CORP
703 276.11 194,105.33
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,386 57.57 79,792.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,373 96.75 132,837.75
MICRON TECHNOLOGY INC
5,385 49.45 266,288.25
NVIDIA CORP
2,742 341.01 935,049.42
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,474 104.39 153,870.86
QUALCOMM INC
5,269 79.29 417,779.01
SKYWORKS SOLUTIONS INC
880 119.03 104,746.40
TEXAS INSTRUMENTS
4,250 117.82 500,735.00
XILINX INC
1,301 91.04 118,443.04
米ドル小計 1,330,463 118,279,488.87
(12,764,722,438)
銘柄数 489
比 率 66.9％ 71.5％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
3,584 14.62 52,398.08
CANADIAN NATURAL RESOURCES
5,899 25.42 149,952.58
CENOVUS ENERGY INC
7,400 6.19 45,806.00
ENBRIDGE INC
9,505 44.21 420,216.05
HUSKY ENERGY INC
6,840 4.34 29,685.60
IMPERIAL OIL LTD
1,737 22.70 39,429.90
INTER PIPELINE LTD
3,849 12.66 48,728.34
KEYERA CORP
2,237 21.97 49,146.89
OVINTIV INC
1,471 11.62 17,093.02
PEMBINA PIPELINE CORP
3,544 35.52 125,882.88
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 2,024 9.20 18,620.80
SUNCOR ENERGY INC
7,146 24.28 173,504.88
TC ENERGY CORP
4,497 60.75 273,192.75
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,577 86.93 137,088.61
BARRICK GOLD CORP
9,070 32.88 298,221.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,067 45.24 48,271.08
FRANCO-NEVADA CORP
992 191.28 189,749.76
NUTRIEN LTD
3,007 47.60 143,133.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2,468 58.16 143,538.88
CAE INC
1,851 21.35 39,518.85
THOMSON REUTERS CORP
1,049 90.77 95,217.73
CANADIAN NATL RAILWAY CO
3,002 118.61 356,067.22
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
632 348.59 220,308.88
152/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC 1,431 58.93 84,328.83
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,344 19.97 26,839.68
RESTAURANT BRANDS INTERN
1,696 75.98 128,862.08
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
3,588 23.01 82,559.88
CANADIAN TIRE CORP -CL A
421 116.80 49,172.80
DOLLARAMA INC
1,642 44.90 73,725.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
3,928 42.05 165,172.40
LOBLAW COMPANIES LTD
1,261 66.74 84,159.14
METRO INC
1,764 55.69 98,237.16
WESTON (GEORGE) LTD
498 96.23 47,922.54
SAPUTO INC
1,472 33.35 49,091.20
BANK OF MONTREAL
2,693 70.78 190,610.54
BANK OF NOVA SCOTIA
5,060 57.97 293,328.20
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,828 91.80 167,810.40
NATIONAL BANK OF CANADA
2,155 61.15 131,778.25
ROYAL BANK OF CANADA
6,187 92.25 570,750.75
TORONTO-DOMINION BANK
7,721 62.70 484,106.70
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
6,873 44.34 304,748.82
IGM FINANCIAL INC
1,108 33.10 36,674.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
181 374.87 67,851.47
GREAT-WEST LIFECO INC
2,531 22.45 56,820.95
INTACT FINANCIAL CORP
806 127.50 102,765.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
7,153 17.69 126,536.57
POWER CORP OF CANADA
3,880 22.82 88,541.60
SUN LIFE FINANCIAL INC
2,151 48.39 104,086.89
CGI INC
1,036 86.32 89,427.52
CONSTELLATION SOFTWARE INC
101 1,528.30 154,358.30
OPEN TEXT CORP
1,814 56.00 101,584.00
SHOPIFY INC - CLASS A
511 1,032.28 527,495.08
BCE INC 1,311 56.35 73,874.85
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
1,902 57.50 109,365.00
TELUS CORP
1,600 23.37 37,392.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,142 32.35 36,943.70
FORTIS INC
2,646 52.05 137,724.30
HYDRO ONE LTD
2,610 25.79 67,311.90
加ドル小計 168,493 8,066,732.68
(633,561,184)
銘柄数 58
比 率 3.3％ 3.6％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
10,314 8.45 87,153.30
Galp Energia SGPS SA
2,148 10.89 23,402.46
153/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Koninklijke Vopak NV 567 48.32 27,397.44
NESTE OYJ
1,938 36.45 70,640.10
OMV AG
1,215 31.16 37,859.40
REPSOL SA
8,605 8.87 76,377.98
TENARIS SA
2,391 5.69 13,619.13
TOTAL SA
10,560 34.04 359,462.40
AIR LIQUIDE
1,984 116.15 230,441.60
AKZO NOBEL
894 73.32 65,548.08
ARCELORMITTAL 4,956 8.81 43,687.14
BASF SE
3,729 49.75 185,517.75
COVESTRO AG
827 34.92 28,878.84
CRH PLC(DUBLIN)
3,327 29.23 97,248.21
EVONIK INDUSTRIES AG
947 22.96 21,743.12
FUCHS PETROLUB SE -PREF
618 35.56 21,976.08
HEIDELBERGCEMENT AG
796 45.40 36,138.40
KONINKLIJKE DSM NV
728 113.50 82,628.00
LANXESS 584 47.28 27,611.52
SOLVAY SA
383 71.30 27,307.90
STORA ENSO OYJ-R SHS
2,226 10.94 24,363.57
SYMRISE AG
830 96.64 80,211.20
UMICORE 1,364 39.85 54,355.40
UPM-KYMMENE OYJ
1,836 25.91 47,570.76
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
1,571 23.31 36,620.01
AIRBUS SE
2,722 61.13 166,395.86
ALSTOM 1,330 39.47 52,495.10
ANDRITZ AG
671 32.06 21,512.26
BOUYGUES 1,261 27.71 34,942.31
BRENNTAG AG
766 47.78 36,599.48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
2,375 28.29 67,188.75
Eiffage SA
574 83.28 47,802.72
FERROVIAL SA
3,208 24.22 77,697.76
GEA GROUP AG
1,128 26.57 29,970.96
KINGSPAN GROUP PLC
910 54.30 49,413.00
KONE OYJ-B
1,354 61.30 83,000.20
Legrand SA 1,018 60.26 61,344.68
MTU AERO ENGINES AG
323 152.80 49,354.40
SAFRAN SA
1,597 87.68 140,024.96
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,241 87.66 196,446.06
SIEMENS AG
3,418 98.98 338,313.64
THALES SA
593 68.76 40,774.68
VINCI S.A.
2,336 84.36 197,064.96
WARTSILA 2,377 7.51 17,865.53
154/213
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Bureau Veritas SA 1,878 18.77 35,259.45
RANDSTAD NV
627 38.67 24,246.09
TELEPERFORMANCE 371 219.20 81,323.20
WOLTERS KLUWER
1,137 67.16 76,360.92
AENA SME SA
421 133.50 56,203.50
Aeroports de Paris
233 95.65 22,286.45
ATLANTIA S.P.A
3,518 15.08 53,069.03
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
2,529 9.26 23,438.77
DEUTSCHE POST AG
4,013 28.98 116,296.74
GETLINK SE
4,012 12.80 51,353.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
1,381 54.39 75,112.59
CONTINENTAL AG
609 91.78 55,894.02
DAIMLER AG
4,358 35.55 154,926.90
FERRARI NV
554 147.65 81,798.10
MICHELIN (CGDE)-B
621 93.72 58,200.12
NOKIAN RENKAAT OYJ
730 21.69 15,833.70
PEUGEOT SA
2,899 13.58 39,368.42
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
786 50.92 40,023.12
RENAULT SA
1,589 22.50 35,752.50
VALEO SA
1,416 21.89 30,996.24
VOLKSWAGEN AG
297 152.30 45,233.10
VOLKSWAGEN AG PFD
685 140.12 95,982.20
ADIDAS AG
819 233.00 190,827.00
ESSILORLUXOTTICA 1,350 116.90 157,815.00
HERMES INTERNATIONAL
144 712.00 102,528.00
KERING 355 467.60 165,998.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
1,267 373.85 473,667.95
SE
MONCLER SPA
1,343 32.95 44,251.85
PUMA AG
674 62.14 41,882.36
ACCOR SA
1,404 25.45 35,731.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 739 116.40 86,019.60
SODEXO 682 63.54 43,334.28
Eutelsat Communications
1,586 9.60 15,225.60
SES SA
3,471 6.59 22,887.77
UBISOFT ENTERTAINMENT
641 66.34 42,523.94
VIVENDI SA
3,718 20.18 75,029.24
DELIVERY HERO SE
774 82.00 63,468.00
INDITEX 4,499 24.49 110,180.51
PROSUS NV
2,327 74.48 173,314.96
CARREFOUR SA
3,404 13.42 45,698.70
COLRUYT SA
490 52.32 25,636.80
155/213
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JERONIMO MARTINS 1,418 14.76 20,929.68
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
4,817 22.28 107,322.76
METRO AG
2,248 8.47 19,054.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
3,430 42.38 145,380.55
DANONE 2,601 61.50 159,961.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
5,216 6.95 36,251.20
HEINEKEN HOLDING NV
710 75.60 53,676.00
HEINEKEN NV
985 83.46 82,208.10
KERRY GROUP PLC-A
745 106.90 79,640.50
PERNOD-RICARD 873 140.95 123,049.35
BEIERSDORF AG
635 93.84 59,588.40
HENKEL AG & CO KGAA
745 71.35 53,155.75
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG 518 78.54 40,683.72
L'OREAL 1,089 251.40 273,774.60
UNILEVER NV
6,238 45.17 281,770.46
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
1,002 73.16 73,306.32
Fresenius SE & CO KG 1,789 42.36 75,782.04
KONINKLIJKE PHILIPS NV
4,103 39.85 163,525.06
BAYER AG
4,549 62.00 282,038.00
GRIFOLS SA
2,147 28.00 60,116.00
MERCK KGAA
691 101.20 69,929.20
ORION OYJ
724 45.92 33,246.08
QIAGEN N V
1,571 39.39 61,881.69
RECORDATI SPA
948 41.33 39,180.84
SANOFI 5,253 86.18 452,703.54
UCB SA
788 86.78 68,382.64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
24,458 2.92 71,441.81
BANCO SANTANDER S.A
67,419 2.15 144,950.85
Bankinter SA
5,626 4.03 22,700.91
BNP PARIBAS
4,582 33.73 154,573.77
CaixaBank SA 21,913 1.79 39,224.27
COMMERZBANK AG
8,437 3.73 31,529.06
CREDIT AGRICOLE SA
6,068 7.99 48,507.59
ERSTE GROUP BANK AG
2,124 20.88 44,349.12
FINECOBANK SPA
4,807 10.01 48,142.10
ING GROEP NV-CVA
18,512 6.03 111,645.87
INTESA SANPAOLO
71,258 1.53 109,623.30
KBC GROEP NV
1,514 51.48 77,940.72
MEDIOBANCA SPA
6,168 5.70 35,206.94
SOCIETE GENERALE-A
4,708 14.30 67,343.23
UNICREDIT SPA
12,684 7.40 93,912.33
DEUTSCHE BANK AG -REG
12,397 7.78 96,535.43
156/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BOERSE AG 919 148.65 136,609.35
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
553 73.18 40,468.54
Natixis 9,295 2.15 20,030.72
Wendel 380 87.20 33,136.00
AEGON NV
9,971 2.52 25,176.77
AGEAS 954 32.05 30,575.70
ALLIANZ SE
1,773 168.90 299,459.70
ASSICURAZIONI GENERALI
3,479 12.72 44,252.88
AXA 7,238 16.81 121,670.78
CNP ASSURANCES
2,086 10.23 21,339.78
HANNOVER RUECK SE
396 148.40 58,766.40
MAPFRE S.A.
10,951 1.67 18,288.17
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
602 210.00 126,420.00
NN GROUP NV
1,940 28.40 55,096.00
POSTE ITALIANE SPA
5,468 7.85 42,945.67
SAMPO OYJ-A SHS
2,490 32.48 80,875.20
SCOR SE
1,018 24.94 25,388.92
AROUNDTOWN SA
9,346 5.02 46,954.30
VONOVIA SE
2,522 50.12 126,402.64
ADYEN NV /WI
71 1,074.00 76,254.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
1,884 50.10 94,388.40
ATOS SE
575 66.18 38,053.50
CAPGEMINI 767 90.06 69,076.02
DASSAULT SYSTEMES SA
724 147.00 106,428.00
EDENRED 1,583 39.59 62,670.97
SAP SE
4,361 111.84 487,734.24
WIRECARD AG
700 89.25 62,475.00
WORLDLINE SA
973 62.88 61,182.24
NOKIA OYJ
26,280 3.53 92,952.36
CELLNEX TELECOM SAU
1,527 48.82 74,548.14
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
14,074 14.09 198,373.03
ELISA OYJ
872 54.26 47,314.72
KONIKLIJKE KPN NV
19,481 2.15 41,923.11
ORANGE 7,441 10.45 77,758.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
11,781 2.78 32,786.52
TELEFONICA SA
18,074 4.15 75,133.61
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
896 37.60 33,689.60
E.ON SE
10,090 9.97 100,678.02
ELECTRICITE DE FRANCE
4,020 8.01 32,200.20
ENAGAS SA
1,063 20.99 22,312.37
ENDESA SA
2,086 21.11 44,035.46
ENEL SPA
36,524 6.58 240,547.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14,684 4.14 60,835.81
ENGIE 7,392 10.54 77,948.64
FORTUM OYJ
2,126 16.90 35,929.40
IBERDROLA SA
26,259 9.60 252,191.43
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,524 16.37 24,955.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,640 15.83 25,961.20
RWE AG
2,805 29.35 82,326.75
SUEZ 2,471 10.03 24,796.48
TERNA SPA
9,474 5.74 54,437.60
UNIPER SE
1,151 27.86 32,066.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,982 19.64 58,566.48
ASML HOLDING NV
2,037 287.55 585,739.35
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,327 19.25 121,807.40
STMICROELECTRONICS NV
3,961 21.76 86,191.36
ユーロ小計 810,460 15,865,239.34
(1,887,963,481)
銘柄数 183
比 率 9.9％ 10.6％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
92,356 3.19 295,031.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
17,707 13.26 234,830.23
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
17,924 12.66 227,025.38
ANGLO AMERICAN PLC
5,410 16.70 90,357.82
BHP GROUP PLC
8,940 15.71 140,518.92
CRODA INTERNATIONAL PLC
756 51.00 38,556.00
GLENCORE PLC
56,279 1.56 88,110.40
JOHNSON MATTHEY PLC
746 21.71 16,195.66
MONDI PLC
2,176 15.16 32,988.16
RIO TINTO PLC
5,261 42.59 224,065.99
ASHTEAD GROUP PLC
2,971 24.24 72,017.04
BAE SYSTEMS PLC
13,277 5.02 66,703.64
BUNZL PLC
1,853 19.08 35,355.24
FERGUSON PLC
1,031 63.80 65,777.80
MEGGITT PLC
6,829 3.04 20,814.79
MELROSE INDUSTRIES PLC
32,782 1.18 38,895.84
SMITHS GROUP PLC
2,542 13.33 33,897.57
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
473 97.10 45,928.30
WEIR GROUP PLC/THE
1,962 10.16 19,943.73
EXPERIAN PLC
4,073 28.10 114,451.30
G4S PLC
19,600 0.95 18,757.20
INTERTEK GROUP PLC
932 54.66 50,943.12
RELX PLC
8,263 18.88 156,046.75
RENTOKIL INITIAL PLC
12,681 4.84 61,477.48
158/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC 1,959 14.80 28,993.20
PERSIMMON PLC
1,777 22.69 40,320.13
CARNIVAL PLC
2,044 11.96 24,446.24
COMPASS GROUP PLC
6,951 12.48 86,783.23
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
1,346 40.94 55,105.24
Whitbread PLC
971 25.55 24,809.05
WHITBREAD PLC-NIL
485 10.53 5,107.05
ITV PLC
24,780 0.81 20,116.40
WPP PLC
8,081 6.40 51,783.04
KINGFISHER PLC
11,068 1.95 21,582.60
MARKS & SPENCER GROUP PLC
15,425 0.99 15,280.00
NEXT PLC
785 48.91 38,394.35
MORRISON
19,300 1.81 35,039.15
TESCO PLC
43,044 2.28 98,312.49
Associated British Foods PLC
1,954 18.85 36,842.67
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
10,540 32.75 345,185.00
DIAGEO PLC
10,093 29.18 294,564.20
IMPERIAL BRANDS PLC
3,878 15.19 58,906.82
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,426 69.52 238,175.52
UNILEVER PLC
4,727 42.00 198,534.00
SMITH & NEPHEW PLC
4,013 16.40 65,833.26
ASTRAZENECA PLC
6,150 83.29 512,233.50
GLAXOSMITHKLINE PLC
23,151 16.48 381,667.38
BARCLAYS PLC
75,264 1.19 90,196.37
HSBC HOLDINGS PLC
92,756 3.96 367,870.29
LLOYDS BANKING GROUP PLC
300,592 0.31 95,633.34
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
33,674 1.20 40,459.31
STANDARD CHARTERED PLC
15,133 4.11 62,257.16
3I GROUP PLC
5,668 8.45 47,939.94
HARGREAVES LANSDOWN PLC 1,890 17.92 33,878.25
London Stock Exchange Group PLC
1,604 80.10 128,480.40
M&G PLC
14,455 1.40 20,237.00
SCHRODERS PLC
900 30.06 27,054.00
ST JAMES'S PLACE PLC
4,523 9.50 42,968.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
17,661 2.66 47,048.90
ADMIRAL GROUP PLC
1,239 23.61 29,252.79
AVIVA PLC
15,497 2.62 40,695.12
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
6,516 2.76 18,010.22
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
33,040 2.05 67,897.20
PRUDENTIAL PLC
11,425 10.63 121,504.87
RSA INSURANCE GROUP PLC
4,358 4.05 17,658.61
SAGE GROUP PLC/THE
5,798 6.95 40,307.69
159/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BT GROUP PLC 40,462 1.19 48,433.01
VODAFONE GROUP PLC
119,319 1.31 156,761.30
CENTRICA PLC
46,165 0.39 18,124.37
NATIONAL GRID PLC
14,323 9.02 129,193.46
SEVERN TRENT PLC
1,577 23.40 36,901.80
SSE PLC
4,574 12.21 55,848.54
英ポンド小計 1,391,185 6,651,316.56
(880,434,773)
銘柄数 72
比 率 4.6％ 4.9％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
1,407 17.79 25,030.53
GIVAUDAN-REG 42 3,331.00 139,902.00
LAFARGEHOLCIM LTD
1,992 39.28 78,245.76
SIKA AG-REG
604 166.00 100,264.00
ABB LTD
7,322 18.90 138,422.41
GEBERIT AG-REG
154 463.20 71,332.80
Schindler Holding AG
157 219.00 34,383.00
Schindler Holding AG
156 219.90 34,304.40
ADECCO GROUP AG(REG)
824 45.77 37,714.48
SGS SA
22 2,208.00 48,576.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
319 136.85 43,655.15
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
2,188 55.58 121,609.04
THE SWATCH GROUP AG-B
215 191.30 41,129.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
24 1,907.00 45,768.00
Lindt & Spruengli AG
8 7,770.00 62,160.00
NESTLE SA-REGISTERED
13,446 101.32 1,362,348.72
ALCON INC
2,114 58.60 123,880.40
SONOVA HOLDING AG
345 199.00 68,655.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
80 744.40 59,552.00
LONZA GROUP AG-REG
393 462.90 181,919.70
NOVARTIS AG-REG SHS
9,723 81.18 789,313.14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
3,298 332.10 1,095,265.80
CREDIT SUISSE GROUP AG
13,228 8.89 117,596.92
JULIUS BAER GROUP LTD
1,664 40.46 67,325.44
PARTNERS GROUP HOLDING AG
110 780.60 85,866.00
UBS GROUP AG
16,448 10.42 171,388.16
Baloise Holding AG
284 141.00 40,044.00
SWISS LIFE HOLDING AG
206 347.90 71,667.40
SWISS RE AG
1,466 67.60 99,101.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG
631 307.40 193,969.40
SWISS PRIME SITE
582 89.95 52,350.90
160/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEMENOS GROUP AG-REG 457 142.00 64,894.00
SWISSCOM AG-REG
157 487.10 76,474.70
スイスフラン小計 80,066 5,744,110.35
(640,238,539)
銘柄数 33
比 率 3.4％ 3.6％
スウェーデン スウェーデン
スウェーデンクローネ 株
クローネ クローネ
LUNDIN ENERGY AB
1,141 234.70 267,792.70
BOLIDEN AB
2,186 208.40 455,562.40
ALFA LAVAL AB
1,476 192.25 283,761.00
ASSA ABLOY AB-B
3,778 191.10 721,975.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,304 365.60 842,342.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,498 330.60 825,838.80
EPIROC AB-A
3,252 106.80 347,313.60
EPIROC AB-B
2,265 107.65 243,827.25
SANDVIK AB
3,929 158.25 621,764.25
SKANSKA AB-B SHS
1,939 184.55 357,842.45
SKF AB-B SHARES
1,549 169.35 262,323.15
VOLVO AB-B SHS
4,665 136.85 638,405.25
SECURITAS AB-B SHS
1,333 126.65 168,824.45
Husqvarna AB
3,205 70.04 224,478.20
HENNES & MAURITZ AB-B
3,867 143.15 553,561.05
SWEDISH MATCH AB
1,017 647.60 658,609.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
2,539 303.60 770,840.40
NORDEA BANK ABP
12,708 64.88 824,495.04
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
9,729 81.16 789,605.64
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
7,426 92.06 683,637.56
Swedbank AB
3,986 118.40 471,942.40
Industrivarden AB
1,562 210.50 328,801.00
INVESTOR AB-B SHS
1,601 489.60 783,849.60
KINNEVIK AB-B
1,447 231.50 334,980.50
ERICSSON LM-B SHS
14,694 84.12 1,236,059.28
HEXAGON AB-B SHS
1,556 500.60 778,933.60
Millicom International Cellular SA
1,023 219.90 224,957.70
TELE2 AB-B SHS
4,188 120.00 502,560.00
TELIA COMPANY AB
15,735 32.26 507,611.10
スウェーデンクローネ小計 118,598 15,712,495.77
(177,079,827)
銘柄数 29
比 率 0.9％ 1.0％
ノルウェー ノルウェー
ノルウェークローネ 株
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
3,837 150.80 578,619.60
161/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORSK HYDRO ASA 13,172 25.39 334,437.08
YARA INTERNATIONAL ASA
961 340.00 326,740.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,611 233.20 375,685.20
MOWI ASA
2,594 183.60 476,258.40
ORKLA ASA
4,733 83.08 393,217.64
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
1,579 177.10 279,640.90
TELENOR ASA
3,684 146.55 539,890.20
ノルウェークローネ小計 32,171 3,304,489.02
(36,283,289)
銘柄数 8
比 率 0.2％ 0.2％
デンマーク デンマーク
デンマーククローネ 株
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
647 642.40 415,632.80
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,077 352.90 380,073.30
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
970 654.00 634,380.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
20 6,385.00 127,700.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
48 6,752.00 324,096.00
DSV PANALPINA A/S
1,191 695.80 828,697.80
PANDORA A/S
461 324.60 149,640.60
CARLSBERG AS-B
664 869.80 577,547.20
COLOPLAST-B 583 1,060.00 617,980.00
DEMANT A/S
938 182.50 171,185.00
H LUNDBECK A/S
903 254.00 229,362.00
NOVO NORDISK A/S-B
8,197 419.40 3,437,821.80
DANSKE BANK A/S
3,888 84.70 329,313.60
ORSTED A/S
924 751.20 694,108.80
デンマーククローネ小計 20,511 8,917,538.90
(142,323,920)
銘柄数 14
比 率 0.7％ 0.8％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
1,464 26.42 38,678.88
ORIGIN ENERGY LIMITED
10,285 5.83 59,961.55
SANTOS LTD
9,771 5.62 54,913.02
WOODSIDE PETROLEUM LTD
5,884 23.55 138,568.20
ALUMINA LTD
29,220 1.53 44,706.60
BHP GROUP LIMITED
12,844 34.46 442,604.24
FORTESCUE METALS GROUP LTD
8,394 13.08 109,793.52
INCITEC PIVOT LTD
22,027 2.06 45,375.62
NEWCREST MINING LIMITED
4,166 29.56 123,146.96
ORICA LTD
3,165 17.84 56,463.60
RIO TINTO LIMITED
1,631 91.52 149,269.12
162/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTH32 LTD 37,634 1.97 74,327.15
BRAMBLES LTD
9,152 11.26 103,051.52
SEEK LTD
3,703 20.33 75,281.99
SYDNEY AIRPORT
8,242 6.09 50,193.78
TRANSURBAN GROUP
14,915 14.34 213,881.10
TABCORP HOLDINGS LIMITED
20,659 3.39 70,034.01
WESFARMERS LIMITED
4,333 40.64 176,093.12
COLES GROUP LTD
7,656 15.24 116,677.44
WOOLWORTHS GROUP LTD
5,454 34.72 189,362.88
COCA-COLA AMATIL LIMITED
4,166 8.80 36,660.80
TREASURY WINE ESTATES LTD
4,549 9.69 44,079.81
COCHLEAR LIMITED
502 187.93 94,340.86
SONIC HEALTHCARE LTD
3,459 28.82 99,688.38
CSL LIMITED
2,211 288.00 636,768.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
11,321 17.94 203,098.74
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
7,794 64.30 501,154.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
14,531 17.94 260,686.14
WESTPAC BANKING CORPORATION
14,447 17.61 254,411.67
AMP LIMITED
27,992 1.65 46,186.80
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
1,348 86.81 117,019.88
MACQUARIE GROUP LTD
1,567 110.95 173,858.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
11,065 6.00 66,390.00
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
8,440 8.54 72,077.60
SUNCORP GROUP LTD
7,526 9.35 70,368.10
LENDLEASE GROUP
4,425 12.29 54,383.25
COMPUTERSHARE LIMITED
3,539 13.33 47,174.87
TELSTRA CORP LTD
20,781 3.17 65,875.77
AGL ENERGY LTD
3,070 17.00 52,190.00
豪ドル小計 373,332 5,228,797.82
(374,068,196)
銘柄数 39
比 率 2.0％ 2.1％
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランドドル 株
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
5,670 6.54 37,081.80
A2 MILK CO LTD
4,186 18.94 79,282.84
RYMAN HEALTHCARE LTD
3,391 13.00 44,083.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
11,286 4.49 50,674.14
MERIDIAN ENERGY LTD
11,495 4.84 55,635.80
ニュージーランドドル小計 36,028 266,757.58
(17,819,406)
銘柄数 5
比 率 0.1％ 0.1％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
12,328 49.70 612,701.60
NWS HOLDINGS LTD
29,500 6.38 188,210.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
9,500 69.00 655,500.00
MTR CORPORATION
11,000 37.75 415,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 8,000 11.92 95,360.00
Galaxy Entertainment Group Limited
13,000 52.85 687,050.00
Sands China Ltd
17,200 30.80 529,760.00
WH Group Limited
55,000 6.40 352,000.00
BANK OF EAST ASIA
14,440 14.76 213,134.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
24,000 21.75 522,000.00
HANG SENG BANK
3,600 122.20 439,920.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
5,500 272.80 1,500,400.00
AIA GROUP LTD
54,600 64.50 3,521,700.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
11,828 42.50 502,690.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
13,403 28.35 379,975.05
SINO LAND CO
29,800 9.02 268,796.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,500 92.80 603,200.00
SWIRE PACIFIC LTD A
4,500 42.25 190,125.00
SWIRE PROPERTIES LTD
12,600 17.50 220,500.00
HKT Trust / HKT Ltd
31,000 11.62 360,220.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
5,500 40.00 220,000.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
8,000 77.30 618,400.00
HONG KONG & CHINA GAS
48,925 12.86 629,175.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
9,000 42.95 386,550.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
2,800 72.00 201,600.00
香港ドル小計 441,524 14,314,217.55
(199,253,908)
銘柄数 25
比 率 1.0％ 1.1％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
10,200 6.03 61,506.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
16,500 3.16 52,140.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
21,500 1.53 32,895.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,100 3.76 53,016.00
GENTING SINGAPORE LTD
64,900 0.78 50,622.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
21,800 1.47 32,046.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
7,000 19.44 136,080.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
11,300 8.59 97,067.00
UNITED OVERSEAS BANK
4,900 19.70 96,530.00
CITY DEVELOPMENTS
6,300 7.68 48,384.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
7,100 6.71 47,641.00
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 37,400 2.62 97,988.00
シンガポールドル小計 223,000 805,915.00
(61,346,249)
銘柄数 12
比 率 0.3％ 0.3％
イスラエル イスラエル
イスラエルシュケル 株
シュケル シュケル
ICL GROUP LTD
3,551 12.13 43,073.63
BANK HAPOALIM BM
8,608 21.51 185,158.08
BANK LEUMI LE-ISRAEL
10,216 18.54 189,404.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,800 68.62 123,516.00
NICE LTD
455 633.50 288,242.50
イスラエルシュケル小計 24,630 829,394.85
(25,570,243)
銘柄数 5
比 率 0.1％ 0.1％
株 円
合 計 5,050,461 17,840,665,453
(17,840,665,453)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
投資証券 米ドル 米ドル
AMERICAN TOWER CORP
2,101 529,473.01
AVALONBAY COMMUNITIES INC
543 86,282.70
BOSTON PROPERTIES INC
713 63,321.53
CAMDEN PROPERTY TRUST
660 60,350.40
CROWN CASTLE INTL CORP
2,000 326,120.00
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,267 176,518.44
DUKE REALTY CORP
2,416 82,458.08
EQUINIX INC
414 279,673.56
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
INC 1,143 71,860.41
EQUITY RESIDENTIAL
1,420 85,384.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC
275 68,211.00
EXTRA SPACE STORAGE INC
821 77,485.98
FEDERAL REALTY INVS TRUST
411 34,437.69
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
3,102 79,814.46
HOST HOTELS & RESORTS INC
4,381 54,850.12
IRON MOUNTAIN INC
1,827 46,515.42
KIMCO REALTY CORP
2,387 29,670.41
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
3,756 69,448.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT
COMMUNITIES INC
714 83,452.32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
1,332 44,328.96
PROLOGIS INC
3,412 313,085.12
PUBLIC STORAGE
620 122,121.40
REALTY INCOME CORP
1,487 82,364.93
REGENCY CENTERS CORP
962 44,102.89
SBA COMMUNICATIONS CORP
569 172,344.41
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,344 84,927.36
SL GREEN REALTY CORP
445 19,597.80
SUN COMMUNITIES INC
592 82,193.28
UDR INC
1,916 73,382.80
VENTAS INC
2,276 85,054.12
VORNADO REALTY TRUST
801 31,639.50
WELLTOWER INC
1,924 99,836.36
WEYERHAEUSER CO
3,597 78,594.45
WP CAREY INC
1,125 71,527.50
米ドル小計 52,753 3,710,429.45
(400,429,546)
銘柄数 34
比 率 2.1％ 85.6％
加ドル RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
加ドル
TRUST 1,732 26,222.48
加ドル小計 1,732 26,222.48
(2,059,513)
銘柄数 1
比 率 0.0％ 0.4％
ユーロ ユーロ
COVIVIO 366 20,404.50
GECINA SA
267 30,171.00
KLEPIERRE 1,044 18,374.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 682 35,341.24
ユーロ小計 2,359 104,291.14
(12,410,645)
銘柄数 ▶
比 率 0.1％ 2.7％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
5,456 22,260.48
LAND SECURITIES GROUP PLC
4,083 24,097.86
SEGRO PLC
7,091 59,649.49
英ポンド 16,630 106,007.83
小計 (14,032,256)
銘柄数 3
比 率 0.1％ 3.0％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 豪ドル
DEXUS 5,853 52,677.00
GOODMAN GROUP
9,838 151,997.10
GPT GROUP
10,803 45,912.75
MIRVAC GROUP
22,399 54,205.58
SCENTRE GROUP
21,803 53,853.41
STOCKLAND 14,113 50,806.80
豪ドル小計 84,809 409,452.64
(29,292,241)
銘柄数 6
比 率 0.2％ 6.3％
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
7,500 441,000.00
香港ドル 7,500 441,000.00
小計 (6,138,720)
銘柄数 1
比 率 0.0％ 1.3％
シンガポール シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
ドル 22,400 42,112.00
シンガポール 22,400 42,112.00
ドル小計 (3,205,565)
銘柄数 1
比 率 0.0％ 0.7％
円
投資証券合計 467,568,486
(467,568,486)
円
合計 467,568,486
(467,568,486)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 75,415,814 114,720,330
国債証券 4,860,647,250 15,106,960,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 101,517,000 981,999,800
特殊債券 103,387,000 202,305,000
社債券 474,675,300 863,740,762
未収利息 16,382,761 28,238,401
前払費用 176,321 1,810,902
流動資産合計 5,632,201,446 17,299,775,945
資産合計 5,632,201,446 17,299,775,945
負債の部
流動負債
未払解約金 29,746,602 18,573,174
未払利息 95 257
流動負債合計 29,746,697 18,573,431
負債合計 29,746,697 18,573,431
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,295,399,648 13,273,313,812
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,307,055,101 4,007,888,702
元本等合計 5,602,454,749 17,281,202,514
純資産合計 5,602,454,749 17,281,202,514
負債純資産合計 5,632,201,446 17,299,775,945
(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年 5月29日
区 分
至 2020年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 5,386,453,942 円 4,295,399,648 円
同期中における追加設定元本額 3,109,323,476 円 11,953,234,820 円
同期中における一部解約元本額 4,200,377,770 円 2,975,320,656 円
同期末における元本額 4,295,399,648円 13,273,313,812円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜
1,402,305,459円 809,741,092円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜
―円 2,782,364,846円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜
―円 2,253,291,421円
適格機関投資家限定＞
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
円資産バランスファンド2019－12＜
―円 3,137,622,377円
適格機関投資家限定＞
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
44,566,527円 44,285,511円
型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
34,028,242円 37,838,335円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
51,998,129円 56,743,406円
ス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
37,876,220円 43,547,344円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
23,206,354円 23,911,507円
型）
東京海上セレクション・日本債券イ
1,881,155,162円 2,566,244,335円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
125,914,138円 124,154,970円
（年１回決算型）
東京海上・円資産インデックスバラ
6,977,075円 25,176,296円
ンスファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 3,774,657円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,679,568円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,491,002円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,875,218円
ンド2065
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜
182,696,650円 146,451,120円
適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
222,091,657円 ―円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
62,494,862円 175,193,325円
ンス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
220,089,173円 580,633,296円
ンス60＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスオープン＜適格機関
―円 457,294,186円
投資家限定＞
計 4,295,399,648円 13,273,313,812円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 4,295,399,648 口 13,273,313,812 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I．金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月29日 自 2019年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日 至 2020年 5月28日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年5月29日 至 2019年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 106,316,100
地方債証券 △605,000
特殊債券 △1,048,000
社債券 3,938,352
合計 108,601,452
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
（自 2019年5月29日 至 2020年5月28日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △110,211,200
地方債証券 △5,363,800
特殊債券 △1,524,000
社債券 △7,571,862
合計 △124,670,862
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年5月28日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在]
1口当たり純資産額 1.3043円 1口当たり純資産額 1.3020円
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（1万口当たり純資産額 13,043円） （1万口当たり純資産額 13,020円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４００回利付国債（２年） 110,000,000 110,273,900
第４０３回利付国債（２年） 300,000,000 300,969,000
第４０６回利付国債（２年） 120,000,000 120,480,000
第４１１回利付国債（２年） 10,000,000 10,050,700
第１２９回利付国債（５年） 170,000,000 170,603,500
第１３０回利付国債（５年） 270,000,000 271,139,400
第１３１回利付国債（５年） 400,000,000 401,956,000
第１３２回利付国債（５年） 370,000,000 372,101,600
第１３３回利付国債（５年） 440,000,000 442,807,200
第１３４回利付国債（５年） 120,000,000 120,848,400
第１３５回利付国債（５年） 350,000,000 352,765,000
第１３６回利付国債（５年） 380,000,000 383,271,800
第１３７回利付国債（５年） 250,000,000 252,247,500
第１３８回利付国債（５年） 330,000,000 333,131,700
第１３９回利付国債（５年） 210,000,000 212,091,600
第１４０回利付国債（５年） 255,000,000 257,654,550
第１４１回利付国債（５年） 320,000,000 323,401,600
第１４２回利付国債（５年） 140,000,000 141,541,400
第５回利付国債（４０年） 34,000,000 49,211,600
第７回利付国債（４０年） 45,000,000 61,960,050
第８回利付国債（４０年） 13,000,000 16,767,010
第９回利付国債（４０年） 86,000,000 83,387,320
第１０回利付国債（４０年） 57,000,000 64,691,010
第１１回利付国債（４０年） 73,000,000 80,475,200
第１２回利付国債（４０年） 90,000,000 89,853,300
第３２０回利付国債（１０年） 50,000,000 50,919,500
第３２４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,008,000
第３２７回利付国債（１０年） 55,000,000 56,372,250
第３３０回利付国債（１０年） 33,000,000 34,066,230
第３３５回利付国債（１０年） 100,000,000 102,821,000
第３３９回利付国債（１０年） 40,000,000 41,100,800
第３４０回利付国債（１０年） 80,000,000 82,312,000
第３４１回利付国債（１０年） 105,000,000 107,589,300
第３４２回利付国債（１０年） 290,000,000 293,987,500
第３４３回利付国債（１０年） 110,000,000 111,578,500
第３４４回利付国債（１０年） 150,000,000 152,244,000
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第３４５回利付国債（１０年） 280,000,000 284,261,600
第３４６回利付国債（１０年） 250,000,000 253,860,000
第３４７回利付国債（１０年） 180,000,000 182,818,800
第３４８回利付国債（１０年） 205,000,000 208,249,250
第３４９回利付国債（１０年） 160,000,000 162,561,600
第３５０回利付国債（１０年） 150,000,000 152,359,500
第３５１回利付国債（１０年） 90,000,000 91,387,800
第３５２回利付国債（１０年） 150,000,000 152,259,000
第３５３回利付国債（１０年） 190,000,000 192,698,000
第３５４回利付国債（１０年） 90,000,000 91,194,300
第３５５回利付国債（１０年） 200,000,000 202,546,000
第３５６回利付国債（１０年） 190,000,000 192,215,400
第３５７回利付国債（１０年） 105,000,000 106,156,050
第３回利付国債（３０年） 20,000,000 24,576,200
第５回利付国債（３０年） 10,000,000 12,353,500
第２２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,493,400
第２８回利付国債（３０年） 20,000,000 27,625,000
第２９回利付国債（３０年） 60,000,000 82,228,800
第３１回利付国債（３０年） 87,000,000 117,496,110
第３２回利付国債（３０年） 65,000,000 89,557,000
第３３回利付国債（３０年） 38,000,000 50,416,120
第３４回利付国債（３０年） 60,000,000 82,327,200
第３５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,757,000
第３６回利付国債（３０年） 87,000,000 116,794,890
第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 132,627,000
第３８回利付国債（３０年） 20,000,000 26,180,600
第３９回利付国債（３０年） 24,000,000 32,005,920
第４０回利付国債（３０年） 25,000,000 32,848,500
第４２回利付国債（３０年） 171,000,000 221,489,460
第４５回利付国債（３０年） 18,000,000 22,554,180
第４６回利付国債（３０年） 93,000,000 116,613,630
第４７回利付国債（３０年） 20,000,000 25,583,000
第４８回利付国債（３０年） 110,000,000 135,594,800
第４９回利付国債（３０年） 30,000,000 36,999,900
第５０回利付国債（３０年） 30,000,000 32,654,400
第５１回利付国債（３０年） 54,000,000 52,171,020
第５２回利付国債（３０年） 117,000,000 118,654,380
第５４回利付国債（３０年） 20,000,000 21,778,600
第５５回利付国債（３０年） 55,000,000 59,859,800
第５６回利付国債（３０年） 35,000,000 38,118,500
第５７回利付国債（３０年） 52,000,000 56,601,480
第５８回利付国債（３０年） 80,000,000 87,135,200
第５９回利付国債（３０年） 40,000,000 42,544,400
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第６０回利付国債（３０年） 5,000,000 5,579,000
第６２回利付国債（３０年） 104,000,000 104,924,560
第６３回利付国債（３０年） 26,000,000 25,501,840
第６４回利付国債（３０年） 110,000,000 107,738,400
第６５回利付国債（３０年） 57,000,000 55,818,960
第６６回利付国債（３０年） 13,000,000 12,728,690
第５０回利付国債（２０年） 60,000,000 61,014,000
第５１回利付国債（２０年） 90,000,000 92,084,400
第５３回利付国債（２０年） 20,000,000 20,710,800
第６０回利付国債（２０年） 20,000,000 20,810,400
第６６回利付国債（２０年） 60,000,000 64,212,000
第６７回利付国債（２０年） 30,000,000 32,361,600
第７０回利付国債（２０年） 40,000,000 44,166,800
第７１回利付国債（２０年） 60,000,000 65,760,000
第７４回利付国債（２０年） 40,000,000 44,113,200
第７５回利付国債（２０年） 30,000,000 33,244,800
第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,984,800
第８０回利付国債（２０年） 40,000,000 44,554,800
第８２回利付国債（２０年） 30,000,000 33,587,400
第８４回利付国債（２０年） 80,000,000 89,570,400
第８５回利付国債（２０年） 20,000,000 22,616,600
第９０回利付国債（２０年） 65,000,000 74,638,850
第９９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,361,200
第１００回利付国債（２０年） 70,000,000 82,637,100
第１０５回利付国債（２０年） 20,000,000 23,638,400
第１１３回利付国債（２０年） 20,000,000 23,966,800
第１１６回利付国債（２０年） 50,000,000 60,818,500
第１１７回利付国債（２０年） 92,000,000 111,003,520
第１２３回利付国債（２０年） 155,000,000 188,779,150
第１２４回利付国債（２０年） 40,000,000 48,296,000
第１２６回利付国債（２０年） 9,000,000 10,898,280
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 60,008,000
第１３０回利付国債（２０年） 55,000,000 65,752,500
第１３２回利付国債（２０年） 45,000,000 53,412,300
第１３３回利付国債（２０年） 95,000,000 113,848,950
第１３５回利付国債（２０年） 60,000,000 71,370,000
第１３６回利付国債（２０年） 77,000,000 90,690,600
第１３９回利付国債（２０年） 135,000,000 159,320,250
第１４０回利付国債（２０年） 25,000,000 29,865,000
第１４１回利付国債（２０年） 110,000,000 131,670,000
第１４４回利付国債（２０年） 90,000,000 105,666,300
第１４５回利付国債（２０年） 90,000,000 108,145,800
第１４６回利付国債（２０年） 90,000,000 108,348,300
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第１４７回利付国債（２０年） 74,000,000 88,261,280
第１４８回利付国債（２０年） 95,000,000 112,197,850
第１５０回利付国債（２０年） 126,000,000 147,447,720
第１５１回利付国債（２０年） 68,000,000 77,731,480
第１５２回利付国債（２０年） 85,000,000 97,224,700
第１５３回利付国債（２０年） 60,000,000 69,598,200
第１５４回利付国債（２０年） 130,000,000 148,981,300
第１５５回利付国債（２０年） 16,000,000 17,864,320
第１５６回利付国債（２０年） 146,000,000 149,442,680
第１５７回利付国債（２０年） 100,000,000 99,151,000
第１５８回利付国債（２０年） 111,000,000 115,257,960
第１５９回利付国債（２０年） 80,000,000 84,318,400
第１６０回利付国債（２０年） 90,000,000 96,299,100
第１６１回利付国債（２０年） 118,000,000 124,249,280
第１６２回利付国債（２０年） 120,000,000 126,339,600
第１６３回利付国債（２０年） 13,000,000 13,684,840
第１６４回利付国債（２０年） 80,000,000 82,774,400
第１６５回利付国債（２０年） 90,000,000 93,083,400
第１６６回利付国債（２０年） 90,000,000 96,165,000
第１６７回利付国債（２０年） 34,000,000 35,102,960
第１６８回利付国債（２０年） 68,000,000 68,964,920
第１６９回利付国債（２０年） 18,000,000 17,919,180
第１７０回利付国債（２０年） 50,000,000 49,772,500
第１７１回利付国債（２０年） 29,000,000 28,866,600
第１７２回利付国債（２０年） 12,000,000 12,156,120
国債証券 合計
14,128,000,000 15,106,960,750
地方債 第７８１回東京都公募公債 100,000,000 100,439,000
証券
平成３０年度第１１回北海道公
100,000,000 99,966,000
募公債（５年）
第２６回神奈川県公募公債（２
20,000,000 23,160,800
０年）
平成２８年度第２回京都府公募
50,000,000 50,000,000
公債（１５年）
平成３１年度第１回愛知県公募
100,000,000 99,779,000
公債（１０年）
平成２９年度第７回広島県公募
100,000,000 100,854,000
公債
平成２５年度第８回埼玉県公募
100,000,000 102,478,000
公債
平成２７年度第３回福岡県公募
200,000,000 204,956,000
公債
平成２２年度第３回横浜市公募
100,000,000 100,357,000
公債
平成２９年度第１回広島市公募
100,000,000 100,010,000
公債（５年）
地方債証券 合計
970,000,000 981,999,800
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特殊債券 第６回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,467,000
有・債務返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道
100,000,000 100,838,000
路保有・債務返済機構債券
特殊債券 合計
200,000,000 202,305,000
社債券 第１０６回株式会社日本政策投
100,000,000 99,959,000
資銀行無担保社債
第３３回道路債券 100,000,000 135,127,000
第１０１回都市再生債券 100,000,000 107,289,000
第５４回貸付債権担保住宅金融
39,165,000 41,447,144
支援機構債券
第５５回貸付債権担保住宅金融
43,219,000 45,726,566
支援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融
40,990,000 43,353,483
支援機構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融
42,090,000 44,570,784
支援機構債券
第１５回貸付債権担保住宅金融
34,212,000 34,735,785
公庫債券
第１６回成田国際空港株式会社
100,000,000 102,360,000
社債
第８３回東日本旅客鉄道株式会
100,000,000 109,433,000
社無担保普通社債
第７回株式会社ファーストリテ
100,000,000 99,739,000
イリング無担保社債
社債券 合計
799,676,000 863,740,762
合計 16,097,676,000 17,155,006,312
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 84,909,832 円
Ⅱ 負債総額 11,738 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 84,898,094 円
Ⅳ 発行済数量 64,462,429 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3170 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 91,435,484 円
Ⅱ 負債総額 6,807 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 91,428,677 円
Ⅳ 発行済数量 62,681,915 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4586 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 194,982,702 円
Ⅱ 負債総額 650,966 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 194,331,736 円
Ⅳ 発行済数量 119,353,432 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6282 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 217,596,095 円
Ⅱ 負債総額 14,637 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 217,581,458 円
Ⅳ 発行済数量 122,088,045 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7822 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 181,498,153 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 847,520 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 180,650,633 円
Ⅳ 発行済数量 93,939,967 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9230 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 29,881,023,506 円
Ⅱ 負債総額 267,292,839 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,613,730,667 円
Ⅳ 発行済数量 22,456,408,844 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3187 円
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 5,674,122,087 円
Ⅱ 負債総額 37,956,697 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,636,165,390 円
Ⅳ 発行済数量 3,451,519,903 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6330 円
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 19,118,799,901 円
Ⅱ 負債総額 50,670,804 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,068,129,097 円
Ⅳ 発行済数量 7,618,428,303 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5029 円
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
2020年5月29日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 18,087,628,700 円
Ⅱ 負債総額 809,958,890 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,277,669,810 円
Ⅳ 発行済数量 13,287,749,235 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3003 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関 の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2020 年５月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020 年５月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
0
追加型公社債投資信託 0
2,881,548
追加型株式投資信託 175
6,862
単位型公社債投資信託 2
19,550
単位型株式投資信託 5
2,907,962
合計 182
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年３月31日現在） （2020年３月31日現在）
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 19,928,671
208,412
前払費用 207,883
1,954,575
未収委託者報酬 2,864,007
1,951,601
未収収益 2,126,212
1,809
未収入金 101,676
21,491
22,090
その他の流動資産
流動資産計 21,955,817 25,250,541
固定資産
有形固定資産 ＊１ 509,917 ＊１ 576,200
建物 379,427 388,342
器具備品 130,490 187,858
無形固定資産 53,138 5,385
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 49,343 1,590
投資その他の資産 2,769,418 2,987,389
投資有価証券 43,201 65,610
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 28,546 32,906
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,030 10,030
532,758 723,961
繰延税金資産
固定資産計 3,332,475 3,568,975
資産合計 25,288,293 28,819,517
負債の部
流動負債
未払金 2,534,676 2,555,940
未払手数料 872,217 1,315,027
その他未払金 1,662,458 1,240,912
未払費用 455,110 544,639
未払消費税等 73,427 367,506
未払法人税等 698,000 1,347,000
預り金 54,312 43,576
前受収益 3,353 3,128
313,291 244,679
賞与引当金
流動負債計 4,132,173 5,106,470
固定負債
378,099 750,413
退職給付引当金
固定負債計 378,099 750,413
負債合計 4,510,272 5,856,883
純資産の部
株主資本 20,775,924 22,965,811
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 18,375,924 20,565,811
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 17,875,924
0
特別償却準備金 16
20,065,811
繰越利益剰余金 17,875,907
△ 3,177
評価・換算差額等 2,096
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△ 3,177
2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,778,021 22,962,634
負債・純資産合計 25,288,293 28,819,517
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 12,725,446 16,536,369
運用受託報酬 9,897,931 9,077,029
投資助言報酬 69,049 60,786
328,576 412,354
その他営業収益
営業収益計 23,021,003 26,086,540
営業費用
支払手数料 5,892,133 7,818,291
広告宣伝費 212,070 254,153
調査費 5,956,517 5,425,141
調査費 3,009,203 2,525,312
委託調査費 2,947,314 2,899,828
委託計算費 119,436 122,584
営業雑経費 238,392 285,550
通信費 32,765 35,052
印刷費 167,851 205,117
協会費 20,903 24,696
諸会費 8,374 12,157
8,498 8,525
図書費
営業費用計 12,418,551 13,905,720
一般管理費
給料 3,450,052 3,509,999
役員報酬 117,075 112,566
給料・手当 2,360,494 2,541,727
賞与 972,483 855,706
交際費 19,897 17,797
寄付金 131 5,833
旅費交通費 200,290 174,094
租税公課 139,043 164,117
不動産賃借料 377,671 375,694
退職給付費用 113,433 466,387
賞与引当金繰入 313,291 244,679
固定資産減価償却費 106,175 118,517
法定福利費 567,366 580,893
福利厚生費 10,913 9,971
480,371 482,967
諸経費
一般管理費計 5,778,637 6,150,953
営業利益 4,823,815 6,029,866
営業外収益
受取利息 421 434
受取配当金 ＊１ 5,041 ＊１ 4,704
匿名組合投資利益 ＊１ 59,798 ＊１ 39,334
16,161 10,094
雑益
営業外収益計 81,422 54,568
営業外費用
為替差損 33,574 15,577
2,395 5,174
雑損
営業外費用計 35,970 20,752
経常利益 4,869,267 6,063,682
特別損失
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0 545
器具備品除却損
特別損失計 0 545
税引前当期純利益 4,869,267 6,063,137
法人税、住民税及び事業税
1,551,497 2,044,481
△ 45,612 △ 188,875
法人税等調整額
法人税等合計 1,505,884 1,855,605
当期純利益 3,363,382 4,207,531
(3) 【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額（純額）
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額（純額）
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
注記事項
重要な会計方針
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（追加情報）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
（退職給付債務の計算方法の変更）
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
給付費用として一般管理費に計上しております。
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（貸借対照表関係）
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 81,793千円 建物 114,303千円
器具備品 498,485千円 器具備品 364,003千円
リース資産 3,918千円
（損益計算書関係）
第34期 第35期
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日
至 2019年３月31日 至 2020年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 4,800千円 関係会社からの受取配当金 2,400千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 59,798千円 に基づく利益の分配 39,334千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2018年４月１日 2019年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) １株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年３月31日
(ニ) 効力発生日 2018年６月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年３月31日
(ホ) 効力発生日 2019年６月28日
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2019年４月１日 2020年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
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２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) １株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年３月31日
(ニ) 効力発生日 2019年６月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年３月31日
(ホ) 効力発生日 2020年６月26日
（リース取引関係）
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
２．リース資産の減価償却の方法
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第34期 第35期
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日
至 2019年３月31日 至 2020年３月31日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク
③ 流動性リスク
同左
当社は、日々資金残高管理を行っており流動
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第35期
第34期
2020年３月31日現在
2019年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年３月31日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
第35期（2020年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
（有価証券関係）
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,344 22,052 5,292 32,071 27,816 4,254
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
15,856 18,126 △2,269 33,538 42,372 △8,834
信託 信託
合計 43,201 40,179 3,022 合計 65,610 70,189 △4,579
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 386,552千円
退職給付費用 38,082千円
退職給付の支払額 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
退職給付引当金 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 28,865千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
（2019年３月31日現在） （2020年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 115,773千円 229,776千円
未払金 3,921千円 3,802千円
賞与引当金 95,929千円 74,920千円
未払法定福利費 10,904千円 9,935千円
未払事業所税 3,587千円 3,672千円
未払事業税 40,339千円 70,737千円
未払調査費 83,845千円 82,822千円
194/213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
減価償却超過額 98,061千円 124,870千円
繰延資産超過額 1,733千円 3,293千円
未払確定拠出年金 1,664千円 1,666千円
未収実績連動報酬 3,881千円 21,260千円
過大確定拠出年金掛金 19千円 -
その他有価証券評価差額金 - 1,402千円
74,029千円 95,799千円
未払費用
繰延税金資産小計
533,691千円 723,961千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 533,691千円 723,961千円
繰延税金負債
特別償却準備金 7千円 0千円
925千円 -
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 932千円 0千円
繰延税金資産の純額
532,758千円 723,961千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第34期 第35期
（2019年３月31日現在） （2020年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第34期 第35期
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日
至 2019年３月31日 至 2020年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」 同左
に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者として運用（投資運用
業）を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
す。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ
れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
告セグメントとしております。従いまして、開
示対象となるセグメントはありませんので、記
載を省略しております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益 同左
が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書 （単位：千円）
の営業収益の90％を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が 同左
貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報 ３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
決算型） 算型）
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
3,641,416千円 5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第34期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 542,507円07銭
１株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第35期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 599,546円59銭
１株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279百万円（2019年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円（2019年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種金
6,000百万円 （注）
東海東京証券株式会社
融商品取引業を営んでいます。
7,495百万円 （注）
楽天証券株式会社
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
株式会社りそな銀行 279,928百万円
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
信用金庫法に基づき信用金庫の事
広島信用金庫 3,613百万円
業を営んでいます。
（※）2019年９月末日現在。ただし、株式会社関西みらい銀行は2019年４月１日現在。
広島信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
（注）2019年３月末日現在。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
３【資本関係】
資本関係はありません。
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第３【その他】
１．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月１日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2019年４月１日 から 2020年３月31日 までの 第35期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2020年３月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月22日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
Ｓ４資産分散ファンド（慎重型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月22日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
Ｓ４資産分散ファンド（安定重視型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月22日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
Ｓ４資産分散ファンド（バランス型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月22日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
Ｓ４資産分散ファンド（成長重視型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月22日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）の2019年５月29日から2020年５月28日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＬＰ
Ｓ４資産分散ファンド（積極型）の2020年５月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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