DC日本株式インデックスファンドA 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DC日本株式インデックスファンドA |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DC日本株式インデックスファンドA
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DC日本株式インデックスファンドA
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2020年 9月11日から2021年 3月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
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れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
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金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当
該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
込みを取消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 TOPIX 条件付運用型
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 欧州 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 オセアニ
( ) 日々 ア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2002年12月11日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井
住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井DC日本株式インデックスファンドAからDC日本株
式インデックスファンドAに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株
式マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2020年 6月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を
開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式に投資する日本株式マザーファンド
(以下「マザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長
を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TO
PIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式の実質投資割合(信託財産に属する他の投資信託受益証券(振替受益権を含みます。)の時
価総額に、当該他の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信
託財産に属する株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合)は、原則として信託財産
総額の90%以上とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
D.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
用ができない場合があります。
E.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
F.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
A.有価証券
B.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
C.金銭債権(上記A.、B.及び下記D.に掲げるものに該当するものを除きます。)
D.約束手形(上記A.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
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A.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図
します。
A.株券又は新株引受権証書
B.国債証券
C.地方債証券
D.特別の法律により法人の発行する債券
E.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
F.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
G.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
H.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
I.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
J.コマーシャル・ペーパー
K.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
L.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記A.からK.までの証券又は証書の性質を有
するもの
M.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
N.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
O.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
P.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
Q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
R.外国法人が発行する譲渡性預金証書
S.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
T.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
U.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
V.外国の者に対する権利で上記U.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記A.の証券又は証書並びに上記L.及び上記Q.の証券又は証書のうち上記A.の証券
又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記B.から上記F.までの証券並びに上記
L.及び上記Q.の証券又は証書のうち上記B.から上記F.までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、上記M.の証券及び上記N.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
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A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引(「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができ
ます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
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③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行
うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
より受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は12月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
せん。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ.上記ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
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価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
ものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有していない公社債又
は、下記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
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囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Q.再投資の指図
委託会社は、上記P.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
R.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
S.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
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T.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
U.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
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価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)と
して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.429%(税抜 0.39%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.242% (税抜 0.22%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.132% (税抜 0.12%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社
が支弁します 。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2020年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2020年6月30日現在の状況について記載してあります。
【DC日本株式インデックスファンドA】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,817,387,296 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 903,557 0.05
合計(純資産総額) 1,818,290,853 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 1,063,670,430 1.8343 1,951,090,670 1.7086 1,817,387,296 99.95
益証券
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8期計算期間末 (2010年12月10日) 1,201,314,433 1,201,314,433 11,341 11,341
第9期計算期間末 (2011年12月12日) 1,089,966,022 1,089,966,022 9,711 9,711
第10期計算期間末 (2012年12月10日) 1,172,924,685 1,172,924,685 10,460 10,460
第11期計算期間末 (2013年12月10日) 1,706,614,466 1,706,614,466 16,944 16,944
第12期計算期間末 (2014年12月10日) 1,877,015,127 1,877,015,127 19,290 19,290
第13期計算期間末 (2015年12月10日) 1,988,050,902 1,988,050,902 21,457 21,457
第14期計算期間末 (2016年12月12日) 2,061,339,551 2,061,339,551 21,720 21,720
第15期計算期間末 (2017年12月11日) 2,209,160,180 2,209,160,180 26,176 26,176
第16期計算期間末 (2018年12月10日) 1,975,360,863 1,975,360,863 23,361 23,361
第17期計算期間末 (2019年12月10日) 2,105,502,404 2,105,502,404 25,822 25,822
2019年 6月末日 1,926,764,500 ― 23,085 ―
7月末日 1,940,074,979 ― 23,287 ―
8月末日 1,876,905,607 ― 22,494 ―
9月末日 1,980,614,937 ― 23,842 ―
10月末日 2,066,110,153 ― 25,024 ―
11月末日 2,089,889,718 ― 25,504 ―
12月末日 2,119,406,025 ― 25,863 ―
2020年 1月末日 2,058,127,124 ― 25,301 ―
2月末日 1,811,625,001 ― 22,696 ―
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3月末日 1,651,378,093 ― 21,337 ―
4月末日 1,741,732,397 ― 22,255 ―
5月末日 1,871,916,240 ― 23,760 ―
6月末日 1,818,290,853 ― 23,714 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第8期計算期間 2009年12月11日~2010年12月10日 0
第9期計算期間 2010年12月11日~2011年12月12日 0
第10期計算期間 2011年12月13日~2012年12月10日 0
第11期計算期間 2012年12月11日~2013年12月10日 0
第12期計算期間 2013年12月11日~2014年12月10日 0
第13期計算期間 2014年12月11日~2015年12月10日 0
第14期計算期間 2015年12月11日~2016年12月12日 0
第15期計算期間 2016年12月13日~2017年12月11日 0
第16期計算期間 2017年12月12日~2018年12月10日 0
第17期計算期間 2018年12月11日~2019年12月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第8期計算期間 2009年12月11日~2010年12月10日 3.4
第9期計算期間 2010年12月11日~2011年12月12日 △14.4
第10期計算期間 2011年12月13日~2012年12月10日 7.7
第11期計算期間 2012年12月11日~2013年12月10日 62.0
第12期計算期間 2013年12月11日~2014年12月10日 13.8
第13期計算期間 2014年12月11日~2015年12月10日 11.2
第14期計算期間 2015年12月11日~2016年12月12日 1.2
第15期計算期間 2016年12月13日~2017年12月11日 20.5
第16期計算期間 2017年12月12日~2018年12月10日 △10.8
第17期計算期間 2018年12月11日~2019年12月10日 10.5
第18期中間計算期間 2019年12月11日~2020年 6月10日 △4.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
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第8期計算期間 2009年12月11日~2010年12月10日 219,646,942 257,914,603 1,059,276,904
第9期計算期間 2010年12月11日~2011年12月12日 222,832,492 159,705,810 1,122,403,586
第10期計算期間 2011年12月13日~2012年12月10日 232,065,601 233,152,933 1,121,316,254
第11期計算期間 2012年12月11日~2013年12月10日 414,067,395 528,195,942 1,007,187,707
第12期計算期間 2013年12月11日~2014年12月10日 287,570,199 321,702,300 973,055,606
第13期計算期間 2014年12月11日~2015年12月10日 334,502,702 381,040,919 926,517,389
第14期計算期間 2015年12月11日~2016年12月12日 221,175,855 198,632,883 949,060,361
第15期計算期間 2016年12月13日~2017年12月11日 199,865,073 304,958,532 843,966,902
第16期計算期間 2017年12月12日~2018年12月10日 159,092,319 157,488,542 845,570,679
第17期計算期間 2018年12月11日~2019年12月10日 109,110,724 139,292,136 815,389,267
第18期中間計算期間 2019年12月11日~2020年 6月10日 122,081,367 156,357,037 781,113,597
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 238,743,990,890 98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,320,523,071 1.37
合計(純資産総額) 242,064,513,961 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,257,265,000 1.35
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,218,100 7,743.48 9,432,339,082 6,762.00 8,236,792,200 3.40
器
日本 株式 ソニー 電気機器 683,900 7,859.27 5,374,960,003 7,384.00 5,049,917,600 2.09
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 850,000 4,839.79 4,113,826,688 5,450.00 4,632,500,000 1.91
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 98,900 39,521.96 3,908,722,142 45,030.00 4,453,467,000 1.84
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,432,000 2,816.66 4,033,470,830 2,515.50 3,602,196,000 1.49
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 908,300 4,346.52 3,947,944,284 3,848.00 3,495,138,400 1.44
日本 株式 任天堂 その他製 66,900 43,032.03 2,878,843,058 48,010.00 3,211,869,000 1.33
品
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 7,365,300 571.98 4,212,844,231 421.60 3,105,210,480 1.28
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 747,400 4,279.49 3,198,497,720 3,682.00 2,751,926,800 1.14
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 312,400 7,430.50 2,321,290,851 8,806.00 2,750,994,400 1.14
日本 株式 KDDI 情報・通 781,000 3,261.12 2,546,934,720 3,234.00 2,525,754,000 1.04
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 139,100 16,133.50 2,244,170,988 17,335.00 2,411,298,500 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 859,500 2,994.76 2,574,000,900 2,755.50 2,368,352,250 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 183,600 12,619.32 2,316,907,479 12,595.00 2,312,442,000 0.96
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 744,700 3,889.90 2,896,813,649 3,032.00 2,257,930,400 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 261,400 9,112.12 2,381,909,410 8,540.00 2,232,356,000 0.92
日本 株式 HOYA 精密機器 216,600 10,953.30 2,372,485,263 10,260.00 2,222,316,000 0.92
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 766,100 3,099.28 2,374,363,379 2,882.00 2,207,900,200 0.91
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 320,700 6,644.52 2,130,898,956 6,316.00 2,025,541,200 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 102,700 20,364.53 2,091,437,840 19,260.00 1,978,002,000 0.82
日本 株式 中外製薬 医薬品 341,400 3,573.95 1,220,146,726 5,765.00 1,968,171,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 14,630,600 163.64 2,394,232,848 132.20 1,934,165,320 0.80
ループ
日本 株式 SMC 機械 34,300 52,291.31 1,793,592,025 55,180.00 1,892,674,000 0.78
日本 株式 日本電産 電気機器 262,800 7,741.12 2,034,367,600 7,196.00 1,891,108,800 0.78
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 69,300 24,855.78 1,722,506,060 26,440.00 1,832,292,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 380,700 6,033.29 2,296,876,746 4,698.00 1,788,528,600 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 524,600 4,451.15 2,335,078,385 3,403.00 1,785,213,800 0.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 752,000 2,567.89 1,931,059,952 2,321.50 1,745,768,000 0.72
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 946,500 1,875.60 1,775,263,182 1,799.50 1,703,226,750 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 705,000 2,863.44 2,018,725,200 2,270.00 1,600,350,000 0.66
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
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建設業 2.56
食料品 3.88
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.21
医薬品 6.80
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.67
金属製品 0.54
機械 5.21
電気機器 14.91
輸送用機器 7.18
精密機器 2.61
その他製品 2.46
電気・ガス業 1.54
陸運業 3.96
海運業 0.13
空運業 0.34
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.82
卸売業 4.41
小売業 4.92
銀行業 4.88
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.97
その他金融業 1.12
不動産業 1.99
サービス業 5.21
小計 98.63
合計 98.63
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 209円 3,311,684,650 3,257,265,000 1.35
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則とし て午後2時ま でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約 単位 >
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時にお
ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせくださ い。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
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約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
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原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2002年12月11日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
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す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
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の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
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①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年12月11日から2019
年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【DC日本株式インデックスファンドA】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
(2018年12月10日現在) (2019年12月10日現在)
資産の部
流動資産
5,374,048 5,197,317
コール・ローン
1,974,354,131 2,104,448,858
親投資信託受益証券
3,337,244 3,903,432
未収入金
1,983,065,423 2,113,549,607
流動資産合計
1,983,065,423 2,113,549,607
資産合計
負債の部
流動負債
3,251,708 3,850,441
未払解約金
570,880 538,052
未払受託者報酬
3,881,892 3,658,709
未払委託者報酬
15 1
未払利息
65
-
その他未払費用
7,704,560 8,047,203
流動負債合計
7,704,560 8,047,203
負債合計
純資産の部
元本等
845,570,679 815,389,267
元本
剰余金
1,129,790,184 1,290,113,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)
584,105,376 540,690,655
(分配準備積立金)
1,975,360,863 2,105,502,404
元本等合計
1,975,360,863 2,105,502,404
純資産合計
1,983,065,423 2,113,549,607
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2017年12月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年12月10日
営業収益
2
受取利息 -
209,484,080
△229,626,981
有価証券売買等損益
209,484,082
△229,626,981
営業収益合計
営業費用
3,295 2,183
支払利息
1,166,144 1,063,077
受託者報酬
7,929,594 7,228,846
委託者報酬
181 74
その他費用
9,099,214 8,294,180
営業費用合計
201,189,902
△238,726,195
営業利益又は営業損失(△)
201,189,902
△238,726,195
経常利益又は経常損失(△)
201,189,902
△238,726,195
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,914,695
△11,561,683
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,365,193,278 1,129,790,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)
245,142,688 146,371,199
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
245,142,688 146,371,199
額
253,381,270 185,323,453
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
253,381,270 185,323,453
額
- -
分配金
1,129,790,184 1,290,113,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
(2018年12月10日現在) (2019年12月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 845,570,679口 815,389,267口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.3361円 1口当たり純資産額 2.5822円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (23,361円) (1万口当たり純資産額) (25,822円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2017年12月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,839,864円 費用控除後の配当等収益額 A 45,885,019円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,169,330,674円 収益調整金額 C 1,196,972,840円
分配準備積立金額 D 547,265,512円 分配準備積立金額 D 494,805,636円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,753,436,050円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,737,663,495円
当ファンドの期末残存口数 F 845,570,679口 当ファンドの期末残存口数 F 815,389,267口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 20,736円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 21,310円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第17期
自 2018年12月11日
至 2019年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2019年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期
自 2017年12月12日 自 2018年12月11日
区分
至 2018年12月10日 至 2019年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 843,966,902円 845,570,679円
期中追加設定元本額 159,092,319円 109,110,724円
期中一部解約元本額 157,488,542円 139,292,136円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2018年12月10日現在) (2019年12月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △216,985,345 210,172,817
合計 △216,985,345 210,172,817
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,133,618,217 2,104,448,858
合計 1,133,618,217 2,104,448,858
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,562,513,099
株式 234,639,743,500
派生商品評価勘定 2,079,000
未収入金 37,778,950
未収配当金 74,257,120
差入委託証拠金 26,746,200
流動資産合計 237,343,117,869
資産合計 237,343,117,869
負債の部
流動負債
前受金 2,079,000
未払金 4,195,504
未払解約金 347,367,819
未払利息 864
その他未払費用 199
流動負債合計 353,643,386
負債合計 353,643,386
純資産の部
元本等
元本 127,660,137,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 109,329,336,779
元本等合計 236,989,474,483
純資産合計 236,989,474,483
負債純資産合計 237,343,117,869
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 127,660,137,704口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8564円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,564円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年12月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年12月11日
期首元本額 129,324,616,612円
期中追加設定元本額 13,428,657,782円
期中一部解約元本額 15,093,136,690円
期末元本額 127,660,137,704円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 725,781,165円
DC日本株式インデックスファンド 323,115,069円
DC日本株式インデックスファンドL 53,572,450,438円
DC日本株式インデックスファンドA 1,133,618,217円
DCバランスファンド30 2,243,301,232円
DCバランスファンド50 3,394,509,560円
DCバランスファンド70 1,765,772,606円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 604,733,459円
日本株式インデックスe 1,744,495,479円
インデックスコレクション(国内株式) 11,185,664,770円
インデックスコレクション(バランス株式30) 7,083,172,146円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,152,144,326円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,627,920,766円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,445,543,562円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,290,144,704円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,574,265,730円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 109,572,534円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,067,776,416円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 111,657,340円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 546,598,719円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年12月10日現在
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 4,591,192円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 795,142,921円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,253,978,389円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 610,839,933円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 10,273,519,081円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 879,717,680円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 135,845,151円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,622,148,914円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 43,351,234円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 212,109,143円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,604,217,268円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 78,700,135円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 79,610,223円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 75,597,130円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 873,441,405円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 612,966円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 421,739,285円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 6,618,069,331円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 125,112,042円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 63,003,379円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 11,637,849円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 169,640,820円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,273,995円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 21,997,054,105
合計 21,997,054,105
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 2,163,231,000 - 2,165,310,000 2,079,000
合計 2,163,231,000 - 2,165,310,000 2,079,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,600 2,880.00 13,248,000
日本水産 131,200 639.00 83,836,800
マルハニチロ 18,900 2,812.00 53,146,800
カネコ種苗 4,000 1,499.00 5,996,000
サカタのタネ 15,600 3,535.00 55,146,000
ホクト 10,000 2,009.00 20,090,000
ホクリヨウ 2,000 667.00 1,334,000
住石ホールディングス 26,500 150.00 3,975,000
日鉄鉱業 3,000 4,715.00 14,145,000
三井松島ホールディングス 5,100 1,225.00 6,247,500
国際石油開発帝石 526,200 1,091.50 574,347,300
石油資源開発 17,100 3,045.00 52,069,500
K&Oエナジーグループ 6,400 1,576.00 10,086,400
ヒノキヤグループ 3,300 2,400.00 7,920,000
ショーボンドホールディングス 18,700 4,620.00 86,394,000
ミライト・ホールディングス 39,000 1,677.00 65,403,000
タマホーム 6,300 1,749.00 11,018,700
サンヨーホームズ 1,100 684.00 752,400
日本アクア 5,200 635.00 3,302,000
ファーストコーポレーション 4,000 656.00 2,624,000
ベステラ 2,300 1,319.00 3,033,700
TATERU 27,000 234.00 6,318,000
スペースバリューホールディングス 16,000 529.00 8,464,000
ダイセキ環境ソリューション 2,500 1,078.00 2,695,000
第一カッター興業 1,600 1,794.00 2,870,400
安藤・間 78,100 937.00 73,179,700
東急建設 38,400 795.00 30,528,000
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コムシスホールディングス 46,500 3,240.00 150,660,000
ミサワホーム 9,000 1,183.00 10,647,000
ビーアールホールディングス 14,300 505.00 7,221,500
高松コンストラクショングループ 8,200 2,774.00 22,746,800
東建コーポレーション 4,000 7,270.00 29,080,000
ソネック 1,300 806.00 1,047,800
ヤマウラ 5,700 881.00 5,021,700
大成建設 101,000 4,510.00 455,510,000
大林組 302,900 1,256.00 380,442,400
清水建設 307,400 1,099.00 337,832,600
飛島建設 8,700 1,571.00 13,667,700
長谷工コーポレーション 117,300 1,463.00 171,609,900
松井建設 11,900 804.00 9,567,600
錢高組 1,300 4,100.00 5,330,000
鹿島建設 237,800 1,504.00 357,651,200
不動テトラ 7,900 1,736.00 13,714,400
大末建設 3,500 1,000.00 3,500,000
鉄建建設 6,600 2,959.00 19,529,400
西松建設 23,300 2,516.00 58,622,800
三井住友建設 73,200 652.00 47,726,400
大豊建設 6,800 3,035.00 20,638,000
前田建設工業 75,900 1,054.00 79,998,600
佐田建設 6,500 433.00 2,814,500
ナカノフドー建設 8,300 479.00 3,975,700
奥村組 16,400 3,110.00 51,004,000
東鉄工業 13,000 3,325.00 43,225,000
イチケン 2,200 1,813.00 3,988,600
富士ピー・エス 4,500 601.00 2,704,500
淺沼組 3,400 4,505.00 15,317,000
戸田建設 125,800 722.00 90,827,600
熊谷組 14,000 3,390.00 47,460,000
北野建設 1,800 2,700.00 4,860,000
植木組 1,300 2,584.00 3,359,200
矢作建設工業 13,400 815.00 10,921,000
ピーエス三菱 10,000 765.00 7,650,000
日本ハウスホールディングス 20,700 487.00 10,080,900
大東建託 36,300 13,550.00 491,865,000
新日本建設 12,900 984.00 12,693,600
NIPPO 25,100 2,377.00 59,662,700
東亜道路工業 1,900 3,540.00 6,726,000
前田道路 32,100 2,656.00 85,257,600
日本道路 2,900 6,970.00 20,213,000
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東亜建設工業 9,400 1,651.00 15,519,400
日本国土開発 17,700 666.00 11,788,200
若築建設 5,400 1,740.00 9,396,000
東洋建設 34,000 535.00 18,190,000
五洋建設 120,100 689.00 82,748,900
世紀東急工業 14,500 923.00 13,383,500
福田組 3,500 5,140.00 17,990,000
住友林業 76,700 1,644.00 126,094,800
日本基礎技術 10,200 420.00 4,284,000
巴コーポレーション 13,400 426.00 5,708,400
大和ハウス工業 299,700 3,433.00 1,028,870,100
ライト工業 17,300 1,639.00 28,354,700
積水ハウス 331,400 2,402.00 796,022,800
日特建設 7,900 872.00 6,888,800
北陸電気工事 5,200 1,132.00 5,886,400
ユアテック 17,300 707.00 12,231,100
四電工 1,600 2,858.00 4,572,800
中電工 12,200 2,641.00 32,220,200
関電工 43,100 1,086.00 46,806,600
きんでん 72,000 1,701.00 122,472,000
東京エネシス 10,100 919.00 9,281,900
トーエネック 3,000 3,855.00 11,565,000
住友電設 8,500 2,552.00 21,692,000
日本電設工業 16,600 2,313.00 38,395,800
協和エクシオ 45,900 2,908.00 133,477,200
新日本空調 8,000 2,230.00 17,840,000
九電工 21,300 3,570.00 76,041,000
三機工業 21,800 1,552.00 33,833,600
日揮ホールディングス 93,200 1,700.00 158,440,000
中外炉工業 3,300 1,844.00 6,085,200
ヤマト 9,700 739.00 7,168,300
太平電業 7,300 2,367.00 17,279,100
高砂熱学工業 26,300 1,978.00 52,021,400
三晃金属工業 1,300 2,659.00 3,456,700
朝日工業社 2,000 3,495.00 6,990,000
明星工業 19,600 957.00 18,757,200
大氣社 14,700 3,910.00 57,477,000
ダイダン 7,200 2,715.00 19,548,000
日比谷総合設備 9,700 1,972.00 19,128,400
東芝プラントシステム 23,300 2,663.00 62,047,900
OSJBホールディングス 47,800 275.00 13,145,000
東洋エンジニアリング 12,700 740.00 9,398,000
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レイズネクスト 16,200 1,390.00 22,518,000
日本製粉 28,400 1,733.00 49,217,200
日清製粉グループ本社 109,500 1,985.00 217,357,500
日東富士製粉 700 6,460.00 4,522,000
昭和産業 8,900 3,145.00 27,990,500
鳥越製粉 8,600 943.00 8,109,800
中部飼料 11,800 1,487.00 17,546,600
フィード・ワン 65,100 176.00 11,457,600
東洋精糖 1,600 1,166.00 1,865,600
日本甜菜製糖 5,100 2,034.00 10,373,400
三井製糖 8,500 2,346.00 19,941,000
塩水港精糖 10,500 221.00 2,320,500
日新製糖 4,600 2,039.00 9,379,400
森永製菓 22,800 5,530.00 126,084,000
中村屋 2,500 4,510.00 11,275,000
江崎グリコ 28,700 4,910.00 140,917,000
名糖産業 4,700 1,320.00 6,204,000
井村屋グループ 4,100 2,018.00 8,273,800
不二家 5,400 2,217.00 11,971,800
山崎製パン 72,700 1,941.00 141,110,700
第一屋製パン 1,700 983.00 1,671,100
モロゾフ 1,700 4,980.00 8,466,000
亀田製菓 5,500 5,040.00 27,720,000
寿スピリッツ 9,300 7,400.00 68,820,000
カルビー 44,200 3,600.00 159,120,000
森永乳業 17,900 4,500.00 80,550,000
六甲バター 6,400 1,824.00 11,673,600
ヤクルト本社 66,700 6,230.00 415,541,000
明治ホールディングス 64,100 7,490.00 480,109,000
雪印メグミルク 23,300 2,631.00 61,302,300
プリマハム 15,200 2,593.00 39,413,600
日本ハム 37,000 4,620.00 170,940,000
林兼産業 3,200 748.00 2,393,600
丸大食品 10,300 2,368.00 24,390,400
S Foods 7,700 2,924.00 22,514,800
伊藤ハム米久ホールディングス 62,400 726.00 45,302,400
サッポロホールディングス 33,100 2,700.00 89,370,000
アサヒグループホールディングス 203,000 5,149.00 1,045,247,000
キリンホールディングス 411,100 2,477.00 1,018,294,700
宝ホールディングス 72,600 1,049.00 76,157,400
オエノンホールディングス 25,600 406.00 10,393,600
養命酒製造 3,000 1,990.00 5,970,000
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 68,000 2,719.00 184,892,000
サントリー食品インターナショナル 64,900 4,710.00 305,679,000
ダイドーグループホールディングス 5,000 4,650.00 23,250,000
伊藤園 29,400 5,590.00 164,346,000
キーコーヒー 9,500 2,385.00 22,657,500
ユニカフェ 2,500 1,042.00 2,605,000
ジャパンフーズ 1,400 1,245.00 1,743,000
日清オイリオグループ 12,500 3,930.00 49,125,000
不二製油グループ本社 23,600 3,100.00 73,160,000
かどや製油 1,100 3,710.00 4,081,000
J-オイルミルズ 5,000 4,375.00 21,875,000
キッコーマン 69,800 5,520.00 385,296,000
味の素 214,100 1,804.00 386,236,400
キユーピー 54,000 2,471.00 133,434,000
ハウス食品グループ本社 36,300 3,850.00 139,755,000
カゴメ 36,800 2,700.00 99,360,000
焼津水産化学工業 4,700 1,041.00 4,892,700
アリアケジャパン 8,900 7,890.00 70,221,000
ピエトロ 1,300 1,624.00 2,111,200
エバラ食品工業 2,400 2,207.00 5,296,800
やまみ 500 2,190.00 1,095,000
ニチレイ 46,200 2,579.00 119,149,800
東洋水産 49,900 4,755.00 237,274,500
イートアンド 3,400 1,784.00 6,065,600
大冷 1,300 1,957.00 2,544,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,300 1,133.00 6,004,900
日清食品ホールディングス 41,200 8,240.00 339,488,000
永谷園ホールディングス 4,700 2,189.00 10,288,300
一正蒲鉾 3,800 1,048.00 3,982,400
フジッコ 10,500 1,991.00 20,905,500
ロック・フィールド 10,400 1,586.00 16,494,400
日本たばこ産業 559,800 2,504.00 1,401,739,200
ケンコーマヨネーズ 5,400 2,593.00 14,002,200
わらべや日洋ホールディングス 6,300 1,780.00 11,214,000
なとり 5,400 1,669.00 9,012,600
イフジ産業 1,700 773.00 1,314,100
ピックルスコーポレーション 2,100 2,813.00 5,907,300
北の達人コーポレーション 33,800 717.00 24,234,600
ユーグレナ 41,300 817.00 33,742,100
ミヨシ油脂 3,700 1,303.00 4,821,100
理研ビタミン 4,600 3,970.00 18,262,000
片倉工業 14,000 1,350.00 18,900,000
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グンゼ 7,000 5,310.00 37,170,000
東洋紡 37,600 1,663.00 62,528,800
ユニチカ 28,600 396.00 11,325,600
富士紡ホールディングス 4,700 3,400.00 15,980,000
倉敷紡績 9,900 2,611.00 25,848,900
シキボウ 5,000 1,010.00 5,050,000
日本毛織 31,400 1,106.00 34,728,400
トーア紡コーポレーション 3,800 583.00 2,215,400
帝国繊維 10,800 2,078.00 22,442,400
帝人 77,300 2,093.00 161,788,900
東レ 685,400 746.30 511,514,020
サカイオーベックス 2,700 1,904.00 5,140,800
住江織物 2,800 2,921.00 8,178,800
日本フエルト 6,000 497.00 2,982,000
イチカワ 1,600 1,474.00 2,358,400
日東製網 1,100 1,706.00 1,876,600
アツギ 7,900 835.00 6,596,500
ダイニック 3,600 775.00 2,790,000
セーレン 23,500 1,583.00 37,200,500
ソトー 3,900 977.00 3,810,300
東海染工 1,400 1,128.00 1,579,200
小松マテーレ 15,600 820.00 12,792,000
ワコールホールディングス 24,700 2,981.00 73,630,700
ホギメディカル 10,800 3,650.00 39,420,000
レナウン 24,300 114.00 2,770,200
クラウディアホールディングス 2,500 480.00 1,200,000
TSIホールディングス 31,900 562.00 17,927,800
マツオカコーポレーション 2,700 2,292.00 6,188,400
ワールド 13,400 2,880.00 38,592,000
三陽商会 5,000 1,398.00 6,990,000
ナイガイ 3,700 457.00 1,690,900
オンワードホールディングス 57,000 664.00 37,848,000
ルックホールディングス 3,300 1,242.00 4,098,600
ゴールドウイン 17,200 8,360.00 143,792,000
デサント 18,500 1,978.00 36,593,000
キング 4,600 528.00 2,428,800
ヤマトインターナショナル 6,000 399.00 2,394,000
特種東海製紙 6,000 4,015.00 24,090,000
王子ホールディングス 395,400 626.00 247,520,400
日本製紙 41,800 1,906.00 79,670,800
三菱製紙 10,700 500.00 5,350,000
北越コーポレーション 62,800 578.00 36,298,400
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中越パルプ工業 4,000 1,663.00 6,652,000
巴川製紙所 2,800 915.00 2,562,000
大王製紙 41,500 1,500.00 62,250,000
阿波製紙 2,400 639.00 1,533,600
レンゴー 89,400 821.00 73,397,400
トーモク 5,800 1,830.00 10,614,000
ザ・パック 7,200 3,960.00 28,512,000
クラレ 149,000 1,372.00 204,428,000
旭化成 627,000 1,252.00 785,004,000
共和レザー 5,100 840.00 4,284,000
昭和電工 67,300 2,995.00 201,563,500
住友化学 695,000 505.00 350,975,000
住友精化 4,200 3,535.00 14,847,000
日産化学 52,900 4,480.00 236,992,000
ラサ工業 3,300 1,548.00 5,108,400
クレハ 8,100 6,700.00 54,270,000
多木化学 2,800 4,435.00 12,418,000
テイカ 6,900 1,947.00 13,434,300
石原産業 17,000 1,151.00 19,567,000
片倉コープアグリ 2,400 1,189.00 2,853,600
日本曹達 14,000 3,040.00 42,560,000
東ソー 146,200 1,678.00 245,323,600
トクヤマ 27,300 2,900.00 79,170,000
セントラル硝子 19,300 2,765.00 53,364,500
東亞合成 59,400 1,281.00 76,091,400
大阪ソーダ 9,600 3,270.00 31,392,000
関東電化工業 22,400 1,016.00 22,758,400
デンカ 34,500 3,285.00 113,332,500
信越化学工業 162,400 11,750.00 1,908,200,000
日本カーバイド工業 3,200 1,507.00 4,822,400
堺化学工業 6,100 2,586.00 15,774,600
第一稀元素化学工業 10,200 901.00 9,190,200
エア・ウォーター 88,000 1,610.00 141,680,000
大陽日酸 90,900 2,460.00 223,614,000
日本化学工業 2,900 3,300.00 9,570,000
東邦アセチレン 1,400 1,346.00 1,884,400
日本パーカライジング 47,700 1,176.00 56,095,200
高圧ガス工業 15,000 812.00 12,180,000
チタン工業 1,200 2,649.00 3,178,800
四国化成工業 14,600 1,255.00 18,323,000
戸田工業 2,200 2,252.00 4,954,400
ステラ ケミファ 5,200 3,095.00 16,094,000
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保土谷化学工業 3,500 3,870.00 13,545,000
日本触媒 14,700 6,730.00 98,931,000
大日精化工業 8,400 3,235.00 27,174,000
カネカ 24,500 3,555.00 87,097,500
三菱瓦斯化学 89,300 1,677.00 149,756,100
三井化学 85,900 2,671.00 229,438,900
JSR 88,200 1,940.00 171,108,000
東京応化工業 16,200 4,075.00 66,015,000
大阪有機化学工業 8,700 1,393.00 12,119,100
三菱ケミカルホールディングス 632,400 823.80 520,971,120
KHネオケム 16,700 2,466.00 41,182,200
ダイセル 129,400 1,087.00 140,657,800
住友ベークライト 14,900 4,260.00 63,474,000
積水化学工業 203,400 1,912.00 388,900,800
日本ゼオン 85,300 1,425.00 121,552,500
アイカ工業 28,400 3,555.00 100,962,000
宇部興産 47,800 2,376.00 113,572,800
積水樹脂 17,000 2,265.00 38,505,000
タキロンシーアイ 20,500 693.00 14,206,500
旭有機材 5,300 1,746.00 9,253,800
日立化成 43,700 4,075.00 178,077,500
ニチバン 5,000 1,961.00 9,805,000
リケンテクノス 23,800 534.00 12,709,200
大倉工業 4,500 1,982.00 8,919,000
積水化成品工業 12,700 800.00 10,160,000
群栄化学工業 2,200 2,621.00 5,766,200
タイガースポリマー 5,000 615.00 3,075,000
ミライアル 3,300 1,324.00 4,369,200
ダイキアクシス 3,300 1,006.00 3,319,800
ダイキョーニシカワ 19,900 878.00 17,472,200
竹本容器 3,400 1,094.00 3,719,600
森六ホールディングス 5,100 2,481.00 12,653,100
日本化薬 58,600 1,377.00 80,692,200
カーリットホールディングス 10,100 655.00 6,615,500
日本精化 7,600 1,295.00 9,842,000
扶桑化学工業 9,600 3,025.00 29,040,000
トリケミカル研究所 2,100 7,490.00 15,729,000
ADEKA 43,500 1,677.00 72,949,500
日油 35,600 3,710.00 132,076,000
新日本理化 15,700 212.00 3,328,400
ハリマ化成グループ 7,800 1,213.00 9,461,400
花王 231,300 8,919.00 2,062,964,700
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第一工業製薬 3,500 4,360.00 15,260,000
石原ケミカル 2,600 1,978.00 5,142,800
日華化学 3,200 920.00 2,944,000
ニイタカ 1,500 1,684.00 2,526,000
三洋化成工業 5,600 5,430.00 30,408,000
有機合成薬品工業 7,200 299.00 2,152,800
大日本塗料 10,700 1,200.00 12,840,000
日本ペイントホールディングス 78,100 5,670.00 442,827,000
関西ペイント 106,300 2,805.00 298,171,500
神東塗料 7,400 224.00 1,657,600
中国塗料 26,900 1,061.00 28,540,900
日本特殊塗料 7,100 1,468.00 10,422,800
藤倉化成 12,800 567.00 7,257,600
太陽ホールディングス 6,900 4,215.00 29,083,500
DIC 39,900 3,060.00 122,094,000
サカタインクス 20,600 1,235.00 25,441,000
東洋インキSCホールディングス 20,000 2,709.00 54,180,000
T&K TOKA 7,300 997.00 7,278,100
富士フイルムホールディングス 185,200 5,167.00 956,928,400
資生堂 191,900 7,609.00 1,460,167,100
ライオン 125,600 2,169.00 272,426,400
高砂香料工業 6,000 2,580.00 15,480,000
マンダム 21,700 2,949.00 63,993,300
ミルボン 12,900 6,210.00 80,109,000
ファンケル 39,100 2,850.00 111,435,000
コーセー 18,200 16,880.00 307,216,000
コタ 5,100 1,538.00 7,843,800
シーボン 1,300 2,523.00 3,279,900
ポーラ・オルビスホールディングス 41,200 2,708.00 111,569,600
ノエビアホールディングス 9,200 6,150.00 56,580,000
アジュバンコスメジャパン 2,200 951.00 2,092,200
エステー 6,200 1,742.00 10,800,400
アグロ カネショウ 3,000 1,431.00 4,293,000
コニシ 15,900 1,500.00 23,850,000
長谷川香料 12,800 1,989.00 25,459,200
星光PMC 5,500 1,028.00 5,654,000
小林製薬 27,100 9,130.00 247,423,000
荒川化学工業 8,700 1,571.00 13,667,700
メック 6,600 1,581.00 10,434,600
日本高純度化学 2,700 2,637.00 7,119,900
タカラバイオ 25,300 2,104.00 53,231,200
JCU 11,700 3,055.00 35,743,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新田ゼラチン 6,100 698.00 4,257,800
OATアグリオ 1,700 1,660.00 2,822,000
デクセリアルズ 24,900 1,127.00 28,062,300
アース製薬 7,300 5,750.00 41,975,000
北興化学工業 9,900 573.00 5,672,700
大成ラミック 3,200 2,880.00 9,216,000
クミアイ化学工業 39,900 1,029.00 41,057,100
日本農薬 17,200 597.00 10,268,400
アキレス 6,700 1,914.00 12,823,800
有沢製作所 15,300 1,006.00 15,391,800
日東電工 66,700 6,170.00 411,539,000
レック 10,300 1,332.00 13,719,600
三光合成 11,000 459.00 5,049,000
きもと 16,400 178.00 2,919,200
藤森工業 8,700 3,540.00 30,798,000
前澤化成工業 6,100 1,192.00 7,271,200
未来工業 5,200 2,213.00 11,507,600
ウェーブロックホールディングス 3,300 795.00 2,623,500
JSP 5,700 1,929.00 10,995,300
エフピコ 10,600 6,620.00 70,172,000
天馬 6,400 1,998.00 12,787,200
信越ポリマー 17,300 1,011.00 17,490,300
東リ 24,000 332.00 7,968,000
ニフコ 35,500 3,105.00 110,227,500
バルカー 7,800 2,565.00 20,007,000
ユニ・チャーム 186,200 3,466.00 645,369,200
ショーエイコーポレーション 1,100 740.00 814,000
協和キリン 97,200 2,398.00 233,085,600
武田薬品工業 803,600 4,422.00 3,553,519,200
アステラス製薬 849,600 1,881.00 1,598,097,600
大日本住友製薬 71,600 2,155.00 154,298,000
塩野義製薬 123,500 6,481.00 800,403,500
田辺三菱製薬 117,000 2,002.00 234,234,000
わかもと製薬 11,500 262.00 3,013,000
あすか製薬 11,000 1,315.00 14,465,000
日本新薬 25,300 9,550.00 241,615,000
ビオフェルミン製薬 1,600 2,409.00 3,854,400
中外製薬 100,700 9,939.00 1,000,857,300
科研製薬 16,500 6,000.00 99,000,000
エーザイ 115,600 8,111.00 937,631,600
ロート製薬 49,600 3,470.00 172,112,000
小野薬品工業 221,800 2,461.50 545,960,700
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久光製薬 28,500 5,340.00 152,190,000
持田製薬 13,400 4,550.00 60,970,000
参天製薬 179,900 2,066.00 371,673,400
扶桑薬品工業 3,400 2,009.00 6,830,600
日本ケミファ 1,300 2,977.00 3,870,100
ツムラ 29,900 3,230.00 96,577,000
日医工 27,400 1,422.00 38,962,800
キッセイ薬品工業 17,100 3,030.00 51,813,000
生化学工業 18,700 1,275.00 23,842,500
栄研化学 17,000 2,067.00 35,139,000
日水製薬 4,100 1,296.00 5,313,600
鳥居薬品 6,000 2,957.00 17,742,000
JCRファーマ 6,800 9,160.00 62,288,000
東和薬品 12,400 2,885.00 35,774,000
富士製薬工業 6,600 1,384.00 9,134,400
沢井製薬 19,800 6,770.00 134,046,000
ゼリア新薬工業 17,500 2,150.00 37,625,000
第一三共 276,400 7,177.00 1,983,722,800
キョーリン製薬ホールディングス 21,300 1,916.00 40,810,800
大幸薬品 3,900 3,075.00 11,992,500
ダイト 5,700 3,250.00 18,525,000
大塚ホールディングス 184,000 4,915.00 904,360,000
大正製薬ホールディングス 20,400 8,130.00 165,852,000
ペプチドリーム 48,900 5,150.00 251,835,000
日本コークス工業 81,600 79.00 6,446,400
ニチレキ 11,400 1,320.00 15,048,000
ユシロ化学工業 5,400 1,464.00 7,905,600
ビーピー・カストロール 3,400 1,584.00 5,385,600
富士石油 25,800 246.00 6,346,800
MORESCO 3,500 1,412.00 4,942,000
出光興産 108,600 3,000.00 325,800,000
JXTGホールディングス 1,498,000 496.20 743,307,600
コスモエネルギーホールディングス 28,000 2,583.00 72,324,000
横浜ゴム 55,900 2,291.00 128,066,900
TOYO TIRE 55,500 1,626.00 90,243,000
ブリヂストン 296,900 4,335.00 1,287,061,500
住友ゴム工業 86,800 1,420.00 123,256,000
藤倉コンポジット 8,400 495.00 4,158,000
オカモト 5,900 4,190.00 24,721,000
フコク 4,200 723.00 3,036,600
ニッタ 10,900 3,220.00 35,098,000
住友理工 18,700 1,076.00 20,121,200
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三ツ星ベルト 12,700 2,191.00 27,825,700
バンドー化学 17,000 941.00 15,997,000
日東紡績 14,400 4,185.00 60,264,000
AGC 95,500 3,965.00 378,657,500
日本板硝子 46,200 659.00 30,445,800
石塚硝子 1,800 2,375.00 4,275,000
日本山村硝子 4,000 1,276.00 5,104,000
日本電気硝子 38,800 2,397.00 93,003,600
オハラ 3,800 1,478.00 5,616,400
住友大阪セメント 18,300 4,850.00 88,755,000
太平洋セメント 61,000 3,440.00 209,840,000
日本ヒューム 9,700 852.00 8,264,400
日本コンクリート工業 20,900 300.00 6,270,000
三谷セキサン 4,500 3,615.00 16,267,500
アジアパイルホールディングス 13,800 629.00 8,680,200
東海カーボン 101,200 1,127.00 114,052,400
日本カーボン 5,000 4,435.00 22,175,000
東洋炭素 5,700 2,388.00 13,611,600
ノリタケカンパニーリミテド 5,300 4,795.00 25,413,500
TOTO 69,000 4,810.00 331,890,000
日本碍子 117,900 1,896.00 223,538,400
日本特殊陶業 75,200 2,203.00 165,665,600
MARUWA 3,700 8,110.00 30,007,000
品川リフラクトリーズ 2,600 3,460.00 8,996,000
黒崎播磨 1,900 6,490.00 12,331,000
ヨータイ 7,700 755.00 5,813,500
イソライト工業 5,000 723.00 3,615,000
東京窯業 12,400 352.00 4,364,800
ニッカトー 4,400 799.00 3,515,600
フジミインコーポレーテッド 8,600 2,872.00 24,699,200
クニミネ工業 3,900 1,206.00 4,703,400
エーアンドエーマテリアル 1,600 1,381.00 2,209,600
ニチアス 26,400 2,691.00 71,042,400
ニチハ 13,400 2,791.00 37,399,400
日本製鉄 427,500 1,737.00 742,567,500
神戸製鋼所 174,900 621.00 108,612,900
中山製鋼所 13,300 547.00 7,275,100
合同製鐵 5,200 2,860.00 14,872,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 258,000 1,472.00 379,776,000
東京製鐵 46,600 809.00 37,699,400
共英製鋼 10,800 2,176.00 23,500,800
大和工業 20,300 2,809.00 57,022,700
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東京鐵鋼 4,000 1,593.00 6,372,000
大阪製鐵 5,100 1,492.00 7,609,200
淀川製鋼所 12,900 2,111.00 27,231,900
丸一鋼管 31,000 3,140.00 97,340,000
モリ工業 2,900 2,424.00 7,029,600
大同特殊鋼 15,600 4,945.00 77,142,000
日本高周波鋼業 3,600 443.00 1,594,800
日本冶金工業 7,900 2,318.00 18,312,200
山陽特殊製鋼 6,900 1,564.00 10,791,600
愛知製鋼 5,400 3,775.00 20,385,000
日立金属 102,900 1,546.00 159,083,400
日本金属 2,200 969.00 2,131,800
大平洋金属 6,500 2,434.00 15,821,000
新日本電工 61,800 181.00 11,185,800
栗本鐵工所 4,800 2,077.00 9,969,600
虹技 1,400 1,501.00 2,101,400
三菱製鋼 7,100 1,139.00 8,086,900
日亜鋼業 14,100 347.00 4,892,700
日本精線 1,600 3,275.00 5,240,000
エンビプロ・ホールディングス 3,700 789.00 2,919,300
シンニッタン 15,000 444.00 6,660,000
新家工業 2,200 1,459.00 3,209,800
大紀アルミニウム工業所 15,800 800.00 12,640,000
日本軽金属ホールディングス 242,100 232.00 56,167,200
三井金属鉱業 25,800 2,852.00 73,581,600
東邦亜鉛 4,900 2,170.00 10,633,000
三菱マテリアル 63,100 3,010.00 189,931,000
住友金属鉱山 122,100 3,412.00 416,605,200
DOWAホールディングス 24,200 4,135.00 100,067,000
古河機械金属 17,000 1,540.00 26,180,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,000 1,567.00 15,670,000
東邦チタニウム 17,200 983.00 16,907,600
UACJ 14,500 2,530.00 36,685,000
CKサンエツ 2,000 3,030.00 6,060,000
古河電気工業 29,700 2,998.00 89,040,600
住友電気工業 357,200 1,650.00 589,380,000
フジクラ 115,500 475.00 54,862,500
昭和電線ホールディングス 11,100 1,275.00 14,152,500
東京特殊電線 1,500 2,278.00 3,417,000
タツタ電線 19,100 623.00 11,899,300
カナレ電気 1,600 1,857.00 2,971,200
平河ヒューテック 3,600 1,456.00 5,241,600
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リョービ 11,800 2,165.00 25,547,000
アーレスティ 12,700 564.00 7,162,800
アサヒホールディングス 16,800 2,679.00 45,007,200
稲葉製作所 5,400 1,467.00 7,921,800
宮地エンジニアリンググループ 2,900 2,216.00 6,426,400
トーカロ 26,500 1,102.00 29,203,000
アルファCo 3,400 1,308.00 4,447,200
SUMCO 114,300 1,705.00 194,881,500
川田テクノロジーズ 2,000 7,120.00 14,240,000
RS Technologies 2,700 3,630.00 9,801,000
信和 4,100 1,092.00 4,477,200
東洋製罐グループホールディングス 60,800 1,925.00 117,040,000
ホッカンホールディングス 5,300 1,951.00 10,340,300
コロナ 5,300 1,154.00 6,116,200
横河ブリッジホールディングス 17,800 2,031.00 36,151,800
駒井ハルテック 1,800 1,790.00 3,222,000
高田機工 900 2,638.00 2,374,200
三和ホールディングス 91,600 1,231.00 112,759,600
文化シヤッター 28,100 992.00 27,875,200
三協立山 13,200 1,263.00 16,671,600
アルインコ 6,900 1,309.00 9,032,100
東洋シヤッター 2,300 753.00 1,731,900
LIXILグループ 140,900 1,974.00 278,136,600
日本フイルコン 7,300 511.00 3,730,300
ノーリツ 19,800 1,549.00 30,670,200
長府製作所 9,700 2,460.00 23,862,000
リンナイ 18,600 8,500.00 158,100,000
ダイニチ工業 5,100 692.00 3,529,200
日東精工 13,200 650.00 8,580,000
三洋工業 1,300 2,034.00 2,644,200
岡部 19,400 962.00 18,662,800
ジーテクト 11,900 1,788.00 21,277,200
東プレ 17,800 1,829.00 32,556,200
高周波熱錬 18,400 891.00 16,394,400
東京製綱 6,800 1,298.00 8,826,400
サンコール 5,400 525.00 2,835,000
モリテック スチール 7,400 426.00 3,152,400
パイオラックス 14,100 2,196.00 30,963,600
エイチワン 9,400 847.00 7,961,800
日本発條 102,500 1,005.00 103,012,500
中央発條 1,100 3,065.00 3,371,500
アドバネクス 1,400 1,577.00 2,207,800
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立川ブラインド工業 4,200 1,405.00 5,901,000
三益半導体工業 8,500 2,035.00 17,297,500
日本ドライケミカル 2,400 1,664.00 3,993,600
日本製鋼所 29,000 2,197.00 63,713,000
三浦工業 41,400 3,650.00 151,110,000
タクマ 32,400 1,296.00 41,990,400
ツガミ 19,900 1,114.00 22,168,600
オークマ 11,100 6,090.00 67,599,000
東芝機械 10,800 3,035.00 32,778,000
アマダホールディングス 121,500 1,268.00 154,062,000
アイダエンジニアリング 25,900 1,032.00 26,728,800
滝澤鉄工所 3,000 1,395.00 4,185,000
FUJI 41,100 1,989.00 81,747,900
牧野フライス製作所 11,200 5,410.00 60,592,000
オーエスジー 44,200 2,218.00 98,035,600
ダイジェット工業 1,100 1,494.00 1,643,400
旭ダイヤモンド工業 25,200 668.00 16,833,600
DMG森精機 60,500 1,743.00 105,451,500
ソディック 22,600 1,030.00 23,278,000
ディスコ 12,900 23,440.00 302,376,000
日東工器 5,300 2,391.00 12,672,300
日進工具 2,900 2,310.00 6,699,000
パンチ工業 8,800 535.00 4,708,000
冨士ダイス 4,400 675.00 2,970,000
豊和工業 5,400 835.00 4,509,000
OKK 4,000 685.00 2,740,000
東洋機械金属 7,000 575.00 4,025,000
津田駒工業 1,900 1,350.00 2,565,000
エンシュウ 2,400 1,418.00 3,403,200
島精機製作所 15,400 2,755.00 42,427,000
オプトラン 10,700 2,899.00 31,019,300
NCホールディングス 3,100 638.00 1,977,800
イワキポンプ 4,600 1,229.00 5,653,400
フリュー 9,400 1,100.00 10,340,000
ヤマシンフィルタ 20,900 850.00 17,765,000
日阪製作所 11,900 994.00 11,828,600
やまびこ 18,600 1,204.00 22,394,400
平田機工 4,500 7,760.00 34,920,000
ペガサスミシン製造 9,900 515.00 5,098,500
マルマエ 4,000 976.00 3,904,000
タツモ 4,600 1,208.00 5,556,800
ナブテスコ 56,300 3,395.00 191,138,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井海洋開発 10,200 2,606.00 26,581,200
レオン自動機 9,400 1,650.00 15,510,000
SMC 30,300 50,150.00 1,519,545,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 8,500 541.00 4,598,500
ホソカワミクロン 3,400 4,740.00 16,116,000
ユニオンツール 3,600 3,230.00 11,628,000
オイレス工業 12,400 1,719.00 21,315,600
日精エー・エス・ビー機械 3,200 4,630.00 14,816,000
サトーホールディングス 13,600 3,425.00 46,580,000
技研製作所 8,400 4,995.00 41,958,000
日本エアーテック 3,200 706.00 2,259,200
カワタ 2,900 1,204.00 3,491,600
日精樹脂工業 8,100 1,033.00 8,367,300
オカダアイヨン 3,100 1,257.00 3,896,700
ワイエイシイホールディングス 4,100 726.00 2,976,600
小松製作所 437,500 2,691.50 1,177,531,250
住友重機械工業 55,300 3,115.00 172,259,500
日立建機 38,700 3,105.00 120,163,500
日工 13,300 840.00 11,172,000
巴工業 4,200 2,273.00 9,546,600
井関農機 9,700 1,698.00 16,470,600
TOWA 9,900 1,122.00 11,107,800
丸山製作所 2,200 1,260.00 2,772,000
北川鉄工所 4,400 2,370.00 10,428,000
ローツェ 4,300 3,800.00 16,340,000
タカキタ 3,600 550.00 1,980,000
クボタ 512,500 1,722.00 882,525,000
荏原実業 2,500 2,261.00 5,652,500
三菱化工機 3,400 1,908.00 6,487,200
月島機械 17,800 1,686.00 30,010,800
帝国電機製作所 8,000 1,405.00 11,240,000
新東工業 23,000 1,041.00 23,943,000
澁谷工業 8,500 3,265.00 27,752,500
アイチ コーポレーション 16,800 747.00 12,549,600
小森コーポレーション 24,600 1,164.00 28,634,400
鶴見製作所 7,600 2,034.00 15,458,400
住友精密工業 1,500 3,440.00 5,160,000
日本ギア工業 3,200 408.00 1,305,600
酒井重工業 1,800 2,967.00 5,340,600
荏原製作所 40,000 3,395.00 135,800,000
石井鐵工所 1,300 2,522.00 3,278,600
酉島製作所 9,800 950.00 9,310,000
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北越工業 10,000 1,285.00 12,850,000
ダイキン工業 123,100 15,675.00 1,929,592,500
オルガノ 3,500 6,750.00 23,625,000
トーヨーカネツ 4,200 2,326.00 9,769,200
栗田工業 52,300 3,160.00 165,268,000
椿本チエイン 13,800 3,900.00 53,820,000
大同工業 4,700 840.00 3,948,000
木村化工機 8,200 754.00 6,182,800
アネスト岩田 15,100 1,055.00 15,930,500
ダイフク 49,400 6,590.00 325,546,000
サムコ 2,700 1,227.00 3,312,900
加藤製作所 5,300 1,838.00 9,741,400
油研工業 1,700 1,737.00 2,952,900
タダノ 46,700 1,069.00 49,922,300
フジテック 35,200 1,815.00 63,888,000
CKD 26,900 1,867.00 50,222,300
キトー 7,400 1,700.00 12,580,000
平和 27,000 2,266.00 61,182,000
理想科学工業 8,600 1,948.00 16,752,800
SANKYO 21,500 3,650.00 78,475,000
日本金銭機械 10,800 929.00 10,033,200
マースグループホールディングス 6,200 2,103.00 13,038,600
フクシマガリレイ 6,000 3,935.00 23,610,000
オーイズミ 4,200 600.00 2,520,000
ダイコク電機 4,500 1,695.00 7,627,500
竹内製作所 16,200 1,680.00 27,216,000
アマノ 25,300 3,385.00 85,640,500
JUKI 13,400 914.00 12,247,600
蛇の目ミシン工業 9,100 410.00 3,731,000
マックス 14,800 2,146.00 31,760,800
グローリー 26,800 3,355.00 89,914,000
新晃工業 9,000 1,984.00 17,856,000
大和冷機工業 14,000 1,269.00 17,766,000
セガサミーホールディングス 95,900 1,595.00 152,960,500
日本ピストンリング 3,600 1,488.00 5,356,800
リケン 4,500 4,285.00 19,282,500
TPR 13,000 2,117.00 27,521,000
ツバキ・ナカシマ 19,700 1,703.00 33,549,100
ホシザキ 28,200 9,820.00 276,924,000
大豊工業 8,000 871.00 6,968,000
日本精工 181,900 1,067.00 194,087,300
NTN 223,900 351.00 78,588,900
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ジェイテクト 92,700 1,353.00 125,423,100
不二越 9,000 5,020.00 45,180,000
日本トムソン 28,900 505.00 14,594,500
THK 56,200 3,000.00 168,600,000
ユーシン精機 7,600 1,034.00 7,858,400
前澤給装工業 3,600 2,233.00 8,038,800
イーグル工業 12,000 1,125.00 13,500,000
前澤工業 6,700 403.00 2,700,100
日本ピラー工業 9,800 1,474.00 14,445,200
キッツ 39,300 760.00 29,868,000
マキタ 126,000 3,665.00 461,790,000
日立造船 76,800 440.00 33,792,000
三菱重工業 161,900 4,244.00 687,103,600
IHI 69,600 2,593.00 180,472,800
スター精密 15,200 1,606.00 24,411,200
日清紡ホールディングス 64,500 1,045.00 67,402,500
イビデン 59,300 2,613.00 154,950,900
コニカミノルタ 211,800 725.00 153,555,000
ブラザー工業 118,200 2,258.00 266,895,600
ミネベアミツミ 179,500 2,244.00 402,798,000
日立製作所 464,100 4,306.00 1,998,414,600
三菱電機 965,900 1,535.00 1,482,656,500
富士電機 58,200 3,360.00 195,552,000
東洋電機製造 3,900 1,547.00 6,033,300
安川電機 104,000 4,035.00 419,640,000
シンフォニアテクノロジー 12,600 1,419.00 17,879,400
明電舎 17,800 2,251.00 40,067,800
オリジン 2,700 1,482.00 4,001,400
山洋電気 4,800 5,520.00 26,496,000
デンヨー 8,300 2,173.00 18,035,900
東芝テック 12,100 4,685.00 56,688,500
芝浦メカトロニクス 1,800 3,830.00 6,894,000
マブチモーター 26,900 4,305.00 115,804,500
日本電産 116,300 15,725.00 1,828,817,500
トレックス・セミコンダクター 5,900 1,479.00 8,726,100
東光高岳 5,800 1,186.00 6,878,800
ダイヘン 10,600 3,680.00 39,008,000
ヤーマン 14,800 687.00 10,167,600
JVCケンウッド 80,600 269.00 21,681,400
ミマキエンジニアリング 9,700 523.00 5,073,100
第一精工 4,100 2,693.00 11,041,300
日新電機 22,700 1,297.00 29,441,900
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大崎電気工業 19,400 727.00 14,103,800
オムロン 89,800 6,470.00 581,006,000
日東工業 14,200 2,591.00 36,792,200
IDEC 14,000 2,309.00 32,326,000
正興電機製作所 2,900 837.00 2,427,300
不二電機工業 1,600 1,291.00 2,065,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 32,500 2,382.00 77,415,000
サクサホールディングス 2,300 1,943.00 4,468,900
メルコホールディングス 3,500 3,135.00 10,972,500
テクノメディカ 2,400 2,058.00 4,939,200
日本電気 117,200 4,545.00 532,674,000
富士通 93,100 10,215.00 951,016,500
沖電気工業 39,300 1,566.00 61,543,800
岩崎通信機 4,200 815.00 3,423,000
電気興業 4,700 3,195.00 15,016,500
サンケン電気 10,600 3,245.00 34,397,000
ナカヨ 1,900 1,627.00 3,091,300
アイホン 5,500 1,991.00 10,950,500
ルネサスエレクトロニクス 461,500 719.00 331,818,500
セイコーエプソン 119,900 1,704.00 204,309,600
ワコム 66,100 469.00 31,000,900
アルバック 19,300 4,265.00 82,314,500
アクセル 4,800 677.00 3,249,600
EIZO 7,500 4,150.00 31,125,000
日本信号 24,700 1,413.00 34,901,100
京三製作所 22,900 552.00 12,640,800
能美防災 13,000 2,538.00 32,994,000
ホーチキ 7,300 1,765.00 12,884,500
星和電機 5,700 567.00 3,231,900
エレコム 10,600 4,125.00 43,725,000
パナソニック 1,103,600 1,057.50 1,167,057,000
シャープ 111,800 1,702.00 190,283,600
アンリツ 62,200 2,086.00 129,749,200
富士通ゼネラル 26,300 2,283.00 60,042,900
ソニー 610,500 7,245.00 4,423,072,500
TDK 46,700 12,150.00 567,405,000
帝国通信工業 4,700 1,214.00 5,705,800
タムラ製作所 32,500 690.00 22,425,000
アルプスアルパイン 85,700 2,584.00 221,448,800
池上通信機 3,100 1,036.00 3,211,600
鈴木 5,800 802.00 4,651,600
日本トリム 1,400 4,760.00 6,664,000
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ローランド ディー.ジー. 5,600 2,202.00 12,331,200
フォスター電機 10,200 2,021.00 20,614,200
SMK 2,500 3,005.00 7,512,500
ヨコオ 6,400 3,150.00 20,160,000
ホシデン 26,800 1,366.00 36,608,800
ヒロセ電機 15,000 13,660.00 204,900,000
日本航空電子工業 22,200 2,229.00 49,483,800
TOA 10,500 1,150.00 12,075,000
マクセルホールディングス 21,100 1,500.00 31,650,000
古野電気 12,800 1,352.00 17,305,600
ユニデンホールディングス 2,700 1,882.00 5,081,400
スミダコーポレーション 7,800 1,349.00 10,522,200
アイコム 5,400 2,720.00 14,688,000
リオン 4,200 2,957.00 12,419,400
本多通信工業 9,200 553.00 5,087,600
横河電機 88,700 1,965.00 174,295,500
新電元工業 3,400 3,765.00 12,801,000
アズビル 61,000 3,205.00 195,505,000
東亜ディーケーケー 5,300 914.00 4,844,200
日本光電工業 40,100 2,966.00 118,936,600
チノー 3,400 1,426.00 4,848,400
共和電業 10,400 441.00 4,586,400
日本電子材料 4,000 830.00 3,320,000
堀場製作所 19,100 7,470.00 142,677,000
アドバンテスト 71,800 5,340.00 383,412,000
小野測器 5,000 545.00 2,725,000
エスペック 8,800 2,210.00 19,448,000
キーエンス 87,500 39,180.00 3,428,250,000
日置電機 5,200 3,905.00 20,306,000
シスメックス 69,100 7,616.00 526,265,600
日本マイクロニクス 17,300 1,086.00 18,787,800
メガチップス 9,200 2,382.00 21,914,400
OBARA GROUP 5,100 3,840.00 19,584,000
澤藤電機 1,400 2,221.00 3,109,400
原田工業 5,100 1,024.00 5,222,400
コーセル 12,200 1,260.00 15,372,000
イリソ電子工業 8,200 5,310.00 43,542,000
オプテックスグループ 16,200 1,621.00 26,260,200
千代田インテグレ 4,700 2,476.00 11,637,200
アイ・オー・データ機器 4,100 1,108.00 4,542,800
レーザーテック 19,800 9,620.00 190,476,000
スタンレー電気 68,300 3,120.00 213,096,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩崎電気 4,100 1,448.00 5,936,800
ウシオ電機 56,400 1,637.00 92,326,800
岡谷電機産業 8,900 380.00 3,382,000
ヘリオス テクノ ホールディング 10,000 501.00 5,010,000
エノモト 3,300 1,122.00 3,702,600
日本セラミック 10,000 2,819.00 28,190,000
遠藤照明 5,600 707.00 3,959,200
古河電池 7,600 795.00 6,042,000
双信電機 5,700 502.00 2,861,400
山一電機 7,300 1,688.00 12,322,400
図研 6,500 2,437.00 15,840,500
日本電子 19,200 3,135.00 60,192,000
カシオ計算機 85,500 2,155.00 184,252,500
ファナック 91,800 21,270.00 1,952,586,000
日本シイエムケイ 23,500 661.00 15,533,500
エンプラス 5,100 3,480.00 17,748,000
大真空 4,000 1,608.00 6,432,000
ローム 42,900 8,920.00 382,668,000
浜松ホトニクス 69,400 4,535.00 314,729,000
三井ハイテック 10,900 2,099.00 22,879,100
新光電気工業 32,800 1,187.00 38,933,600
京セラ 136,000 7,395.00 1,005,720,000
太陽誘電 43,100 3,055.00 131,670,500
村田製作所 283,800 6,635.00 1,883,013,000
双葉電子工業 15,600 1,388.00 21,652,800
北陸電気工業 4,300 1,135.00 4,880,500
ニチコン 33,200 1,179.00 39,142,800
日本ケミコン 7,300 2,039.00 14,884,700
KOA 14,900 1,458.00 21,724,200
市光工業 15,100 843.00 12,729,300
小糸製作所 58,000 5,540.00 321,320,000
ミツバ 18,500 765.00 14,152,500
SCREENホールディングス 16,800 7,360.00 123,648,000
キヤノン電子 10,400 2,152.00 22,380,800
キヤノン 520,000 3,059.00 1,590,680,000
リコー 245,800 1,168.00 287,094,400
象印マホービン 28,600 1,825.00 52,195,000
MUTOHホールディングス 1,600 1,752.00 2,803,200
東京エレクトロン 64,400 22,250.00 1,432,900,000
トヨタ紡織 28,200 1,781.00 50,224,200
芦森工業 2,000 1,397.00 2,794,000
ユニプレス 18,700 1,625.00 30,387,500
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豊田自動織機 78,200 6,380.00 498,916,000
モリタホールディングス 16,900 1,787.00 30,200,300
三櫻工業 12,300 1,293.00 15,903,900
デンソー 212,700 4,984.00 1,060,096,800
東海理化電機製作所 25,500 2,193.00 55,921,500
三井E&Sホールディングス 34,900 950.00 33,155,000
川崎重工業 75,200 2,495.00 187,624,000
名村造船所 31,100 279.00 8,676,900
日本車輌製造 3,500 3,025.00 10,587,500
三菱ロジスネクスト 12,800 1,234.00 15,795,200
近畿車輛 1,500 1,589.00 2,383,500
日産自動車 1,139,100 679.60 774,132,360
いすゞ自動車 279,900 1,287.50 360,371,250
トヨタ自動車 1,076,300 7,650.00 8,233,695,000
日野自動車 120,600 1,151.00 138,810,600
三菱自動車工業 357,500 482.00 172,315,000
エフテック 6,800 775.00 5,270,000
レシップホールディングス 3,800 689.00 2,618,200
GMB 1,800 817.00 1,470,600
ファルテック 1,700 1,183.00 2,011,100
武蔵精密工業 21,500 1,484.00 31,906,000
日産車体 18,900 1,103.00 20,846,700
新明和工業 26,000 1,514.00 39,364,000
極東開発工業 17,900 1,650.00 29,535,000
日信工業 19,500 2,222.00 43,329,000
トピー工業 8,000 2,096.00 16,768,000
ティラド 3,500 1,990.00 6,965,000
曙ブレーキ工業 53,000 242.00 12,826,000
タチエス 15,900 1,445.00 22,975,500
NOK 52,000 1,726.00 89,752,000
フタバ産業 26,900 808.00 21,735,200
KYB 10,800 3,315.00 35,802,000
大同メタル工業 18,600 793.00 14,749,800
プレス工業 48,000 443.00 21,264,000
ミクニ 12,400 343.00 4,253,200
太平洋工業 20,300 1,477.00 29,983,100
ケーヒン 22,100 2,572.00 56,841,200
河西工業 13,100 923.00 12,091,300
アイシン精機 79,500 4,210.00 334,695,000
マツダ 284,200 958.00 272,263,600
今仙電機製作所 9,000 983.00 8,847,000
本田技研工業 760,500 3,135.00 2,384,167,500
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スズキ 191,400 4,651.00 890,201,400
SUBARU 299,900 2,809.00 842,419,100
安永 4,700 1,289.00 6,058,300
ヤマハ発動機 126,000 2,282.00 287,532,000
ショーワ 22,700 2,273.00 51,597,100
TBK 11,600 431.00 4,999,600
エクセディ 13,100 2,542.00 33,300,200
豊田合成 31,200 2,710.00 84,552,000
愛三工業 15,200 850.00 12,920,000
盟和産業 1,500 1,135.00 1,702,500
日本プラスト 7,600 736.00 5,593,600
ヨロズ 9,100 1,437.00 13,076,700
エフ・シー・シー 15,800 2,420.00 38,236,000
シマノ 36,100 17,740.00 640,414,000
テイ・エス テック 22,400 3,545.00 79,408,000
ジャムコ 4,900 1,517.00 7,433,300
テルモ 273,300 3,793.00 1,036,626,900
クリエートメディック 3,200 1,061.00 3,395,200
日機装 29,000 1,442.00 41,818,000
日本エム・ディ・エム 5,600 2,220.00 12,432,000
島津製作所 115,400 3,355.00 387,167,000
JMS 8,200 774.00 6,346,800
長野計器 7,000 861.00 6,027,000
ブイ・テクノロジー 4,500 5,900.00 26,550,000
東京計器 6,200 1,055.00 6,541,000
愛知時計電機 1,300 4,330.00 5,629,000
インターアクション 5,200 2,630.00 13,676,000
オーバル 8,800 251.00 2,208,800
東京精密 17,500 4,080.00 71,400,000
マニー 38,500 2,914.00 112,189,000
ニコン 156,300 1,453.00 227,103,900
トプコン 48,700 1,456.00 70,907,200
オリンパス 534,400 1,598.00 853,971,200
理研計器 8,500 2,319.00 19,711,500
タムロン 7,800 2,651.00 20,677,800
HOYA 194,500 9,924.00 1,930,218,000
シード 4,100 1,077.00 4,415,700
ノーリツ鋼機 6,500 1,930.00 12,545,000
エー・アンド・デイ 8,800 899.00 7,911,200
朝日インテック 82,000 3,090.00 253,380,000
シチズン時計 113,200 610.00 69,052,000
リズム時計工業 3,100 957.00 2,966,700
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大研医器 6,700 639.00 4,281,300
メニコン 13,300 4,395.00 58,453,500
シンシア 1,100 606.00 666,600
松風 4,400 1,689.00 7,431,600
セイコーホールディングス 13,700 2,977.00 40,784,900
ニプロ 66,900 1,296.00 86,702,400
中本パックス 2,500 1,535.00 3,837,500
スノーピーク 4,400 1,071.00 4,712,400
パラマウントベッドホールディングス 10,200 4,565.00 46,563,000
トランザクション 6,200 1,063.00 6,590,600
SHO-BI 2,800 398.00 1,114,400
ニホンフラッシュ 4,500 2,828.00 12,726,000
前田工繊 10,600 2,066.00 21,899,600
永大産業 12,600 350.00 4,410,000
アートネイチャー 10,300 800.00 8,240,000
バンダイナムコホールディングス 99,900 6,682.00 667,531,800
アイフィスジャパン 2,500 788.00 1,970,000
共立印刷 16,100 167.00 2,688,700
SHOEI 4,600 5,230.00 24,058,000
フランスベッドホールディングス 13,700 1,006.00 13,782,200
パイロットコーポレーション 16,800 4,480.00 75,264,000
萩原工業 5,400 1,676.00 9,050,400
トッパン・フォームズ 20,700 1,220.00 25,254,000
フジシールインターナショナル 21,600 2,383.00 51,472,800
タカラトミー 43,300 1,295.00 56,073,500
廣済堂 6,700 859.00 5,755,300
エステールホールディングス 2,600 685.00 1,781,000
アーク 36,900 96.00 3,542,400
タカノ 3,800 831.00 3,157,800
プロネクサス 8,300 1,222.00 10,142,600
ホクシン 6,000 168.00 1,008,000
ウッドワン 3,200 1,204.00 3,852,800
大建工業 6,500 2,077.00 13,500,500
凸版印刷 136,300 2,176.00 296,588,800
大日本印刷 126,400 2,952.00 373,132,800
共同印刷 3,000 2,965.00 8,895,000
NISSHA 19,800 1,155.00 22,869,000
光村印刷 800 1,793.00 1,434,400
TAKARA & COMPANY 4,700 1,710.00 8,037,000
アシックス 79,700 1,750.00 139,475,000
ツツミ 3,000 2,235.00 6,705,000
小松ウオール工業 2,900 2,405.00 6,974,500
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ヤマハ 57,400 6,090.00 349,566,000
河合楽器製作所 3,000 3,825.00 11,475,000
クリナップ 9,000 799.00 7,191,000
ピジョン 58,400 4,230.00 247,032,000
オリバー 2,000 3,565.00 7,130,000
兼松サステック 600 1,772.00 1,063,200
キングジム 8,000 890.00 7,120,000
リンテック 23,000 2,437.00 56,051,000
イトーキ 20,500 555.00 11,377,500
任天堂 59,200 46,370.00 2,745,104,000
三菱鉛筆 15,900 1,720.00 27,348,000
タカラスタンダード 20,000 2,007.00 40,140,000
コクヨ 46,300 1,710.00 79,173,000
ナカバヤシ 9,500 613.00 5,823,500
グローブライド 4,300 2,680.00 11,524,000
オカムラ 33,700 1,082.00 36,463,400
美津濃 8,800 2,885.00 25,388,000
東京電力ホールディングス 771,000 478.00 368,538,000
中部電力 295,500 1,518.50 448,716,750
関西電力 366,000 1,222.50 447,435,000
中国電力 133,500 1,445.00 192,907,500
北陸電力 88,300 783.00 69,138,900
東北電力 241,300 1,076.00 259,638,800
四国電力 87,000 1,058.00 92,046,000
九州電力 199,100 935.00 186,158,500
北海道電力 90,400 518.00 46,827,200
沖縄電力 17,900 1,991.00 35,638,900
電源開発 76,800 2,666.00 204,748,800
エフオン 4,500 764.00 3,438,000
イーレックス 13,700 1,810.00 24,797,000
レノバ 15,900 1,126.00 17,903,400
東京瓦斯 185,700 2,618.50 486,255,450
大阪瓦斯 187,400 2,098.00 393,165,200
東邦瓦斯 47,800 4,200.00 200,760,000
北海道瓦斯 5,200 1,596.00 8,299,200
広島ガス 19,900 355.00 7,064,500
西部瓦斯 10,900 2,437.00 26,563,300
静岡ガス 27,400 930.00 25,482,000
メタウォーター 4,700 4,230.00 19,881,000
SBSホールディングス 8,300 2,018.00 16,749,400
東武鉄道 101,900 4,070.00 414,733,000
相鉄ホールディングス 30,900 3,025.00 93,472,500
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東急 243,600 2,136.00 520,329,600
京浜急行電鉄 124,000 2,168.00 268,832,000
小田急電鉄 143,700 2,630.00 377,931,000
京王電鉄 50,100 6,830.00 342,183,000
京成電鉄 67,200 4,440.00 298,368,000
富士急行 13,200 4,255.00 56,166,000
新京成電鉄 2,500 2,332.00 5,830,000
東日本旅客鉄道 170,000 9,870.00 1,677,900,000
西日本旅客鉄道 86,100 9,473.00 815,625,300
東海旅客鉄道 80,300 21,865.00 1,755,759,500
西武ホールディングス 129,600 1,906.00 247,017,600
鴻池運輸 15,400 1,659.00 25,548,600
西日本鉄道 26,800 2,605.00 69,814,000
ハマキョウレックス 7,400 3,570.00 26,418,000
サカイ引越センター 5,100 7,000.00 35,700,000
近鉄グループホールディングス 91,500 6,000.00 549,000,000
阪急阪神ホールディングス 122,000 4,755.00 580,110,000
南海電気鉄道 43,400 3,005.00 130,417,000
京阪ホールディングス 40,700 5,370.00 218,559,000
神戸電鉄 2,200 3,990.00 8,778,000
名古屋鉄道 75,200 3,450.00 259,440,000
山陽電気鉄道 6,500 2,231.00 14,501,500
日本通運 32,300 6,770.00 218,671,000
ヤマトホールディングス 160,400 1,837.00 294,654,800
山九 25,400 5,580.00 141,732,000
丸運 5,200 285.00 1,482,000
丸全昭和運輸 7,400 3,110.00 23,014,000
センコーグループホールディングス 50,400 928.00 46,771,200
トナミホールディングス 2,200 5,240.00 11,528,000
ニッコンホールディングス 32,700 2,752.00 89,990,400
日本石油輸送 1,000 2,813.00 2,813,000
福山通運 11,700 4,135.00 48,379,500
セイノーホールディングス 68,500 1,513.00 103,640,500
エスライン 2,700 1,006.00 2,716,200
神奈川中央交通 2,300 4,035.00 9,280,500
日立物流 16,800 3,030.00 50,904,000
丸和運輸機関 9,600 2,561.00 24,585,600
C&Fロジホールディングス 9,200 1,455.00 13,386,000
九州旅客鉄道 81,600 3,725.00 303,960,000
SGホールディングス 96,000 2,589.00 248,544,000
日本郵船 76,800 1,980.00 152,064,000
商船三井 58,100 3,005.00 174,590,500
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川崎汽船 28,200 1,958.00 55,215,600
NSユナイテッド海運 5,300 2,292.00 12,147,600
飯野海運 45,100 376.00 16,957,600
共栄タンカー 1,300 1,844.00 2,397,200
乾汽船 5,300 1,153.00 6,110,900
日本航空 167,500 3,350.00 561,125,000
ANAホールディングス 167,200 3,700.00 618,640,000
パスコ 1,800 2,137.00 3,846,600
トランコム 2,600 7,850.00 20,410,000
日新 7,900 1,816.00 14,346,400
三菱倉庫 29,000 2,809.00 81,461,000
三井倉庫ホールディングス 10,400 2,007.00 20,872,800
住友倉庫 33,700 1,505.00 50,718,500
澁澤倉庫 5,000 2,240.00 11,200,000
東陽倉庫 16,500 338.00 5,577,000
日本トランスシティ 20,100 545.00 10,954,500
ケイヒン 1,800 1,314.00 2,365,200
中央倉庫 5,600 1,219.00 6,826,400
川西倉庫 1,700 1,056.00 1,795,200
安田倉庫 7,500 1,006.00 7,545,000
ファイズホールディングス 1,900 625.00 1,187,500
東洋埠頭 2,800 1,397.00 3,911,600
宇徳 7,800 542.00 4,227,600
上組 52,400 2,418.00 126,703,200
サンリツ 2,200 703.00 1,546,600
キムラユニティー 2,400 1,111.00 2,666,400
キユーソー流通システム 2,300 1,905.00 4,381,500
近鉄エクスプレス 19,400 1,887.00 36,607,800
東海運 5,200 285.00 1,482,000
エーアイテイー 6,500 954.00 6,201,000
内外トランスライン 3,200 1,510.00 4,832,000
日本コンセプト 2,900 1,480.00 4,292,000
NECネッツエスアイ 9,000 3,625.00 32,625,000
クロスキャット 2,700 1,086.00 2,932,200
システナ 33,900 1,803.00 61,121,700
デジタルアーツ 4,700 5,800.00 27,260,000
日鉄ソリューションズ 14,300 3,860.00 55,198,000
キューブシステム 5,300 803.00 4,255,900
エイジア 1,900 1,395.00 2,650,500
コア 4,200 1,416.00 5,947,200
ソリトンシステムズ 4,300 1,259.00 5,413,700
ソフトクリエイトホールディングス 4,300 1,811.00 7,787,300
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TIS 31,600 6,740.00 212,984,000
ネオス 3,800 906.00 3,442,800
電算システム 3,700 3,090.00 11,433,000
グリー 65,800 515.00 33,887,000
コーエーテクモホールディングス 19,500 2,693.00 52,513,500
三菱総合研究所 4,100 4,085.00 16,748,500
電算 1,100 2,240.00 2,464,000
AGS 5,600 787.00 4,407,200
ファインデックス 8,200 1,292.00 10,594,400
ブレインパッド 2,000 5,570.00 11,140,000
KLab 18,300 861.00 15,756,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 11,600 994.00 11,530,400
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 1,958.00 2,937,000
ネクソン 269,800 1,502.00 405,239,600
アイスタイル 24,800 756.00 18,748,800
エムアップ 2,800 2,700.00 7,560,000
エイチーム 6,700 1,179.00 7,899,300
エニグモ 6,900 1,009.00 6,962,100
テクノスジャパン 7,800 512.00 3,993,600
コロプラ 31,200 1,270.00 39,624,000
ブロードリーフ 47,300 697.00 32,968,100
クロス・マーケティンググループ 4,800 370.00 1,776,000
デジタルハーツホールディングス 5,200 1,107.00 5,756,400
システム情報 5,000 1,076.00 5,380,000
メディアドゥホールディングス 3,000 3,910.00 11,730,000
じげん 23,800 567.00 13,494,600
エンカレッジ・テクノロジ 1,800 852.00 1,533,600
サイバーリンクス 1,600 1,296.00 2,073,600
フィックスターズ 10,200 1,582.00 16,136,400
CARTA HOLDINGS 4,700 1,299.00 6,105,300
オプティム 2,500 3,370.00 8,425,000
セレス 3,300 1,204.00 3,973,200
SHIFT 2,500 7,840.00 19,600,000
ティーガイア 8,500 2,672.00 22,712,000
セック 1,400 3,770.00 5,278,000
日本アジアグループ 10,000 388.00 3,880,000
豆蔵ホールディングス 6,600 1,444.00 9,530,400
テクマトリックス 6,800 2,390.00 16,252,000
プロシップ 2,900 1,337.00 3,877,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 22,900 2,390.00 54,731,000
GMOペイメントゲートウェイ 15,600 7,630.00 119,028,000
ザッパラス 5,400 421.00 2,273,400
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システムリサーチ 2,600 1,761.00 4,578,600
インターネットイニシアティブ 14,100 2,656.00 37,449,600
さくらインターネット 10,500 730.00 7,665,000
ヴィンクス 2,800 1,242.00 3,477,600
GMOクラウド 1,800 2,853.00 5,135,400
SRAホールディングス 5,100 2,585.00 13,183,500
Minoriソリューションズ 1,900 2,700.00 5,130,000
システムインテグレータ 3,200 917.00 2,934,400
朝日ネット 7,100 638.00 4,529,800
eBASE 5,800 1,190.00 6,902,000
アバント 7,000 1,049.00 7,343,000
アドソル日進 3,400 2,328.00 7,915,200
フリービット 5,800 962.00 5,579,600
コムチュア 10,700 2,403.00 25,712,100
サイバーコム 1,800 2,190.00 3,942,000
アステリア 6,100 663.00 4,044,300
アイル 3,500 2,040.00 7,140,000
マークラインズ 4,800 2,127.00 10,209,600
メディカル・データ・ビジョン 7,400 912.00 6,748,800
ショーケース 2,600 646.00 1,679,600
モバイルファクトリー 2,300 1,417.00 3,259,100
テラスカイ 3,500 2,580.00 9,030,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,635.00 7,030,500
PCIホールディングス 2,000 2,202.00 4,404,000
パイプドHD 1,300 1,705.00 2,216,500
アイビーシー 1,900 1,250.00 2,375,000
ネオジャパン 2,000 1,131.00 2,262,000
PR TIMES 900 2,259.00 2,033,100
ランドコンピュータ 1,600 1,147.00 1,835,200
ダブルスタンダード 1,300 5,080.00 6,604,000
オープンドア 4,800 1,725.00 8,280,000
マイネット 3,000 682.00 2,046,000
アカツキ 3,400 6,170.00 20,978,000
ベネフィットジャパン 900 1,529.00 1,376,100
Ubicomホールディングス 2,300 1,166.00 2,681,800
LINE 21,600 5,200.00 112,320,000
カナミックネットワーク 6,100 711.00 4,337,100
ノムラシステムコーポレーション 2,500 567.00 1,417,500
チェンジ 2,000 2,727.00 5,454,000
シンクロ・フード 4,400 607.00 2,670,800
オークネット 6,000 1,404.00 8,424,000
セグエグループ 1,800 909.00 1,636,200
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エイトレッド 1,300 1,527.00 1,985,100
AOI TYO Holdings 9,900 713.00 7,058,700
マクロミル 17,100 1,028.00 17,578,800
ビーグリー 2,000 1,313.00 2,626,000
オロ 2,500 4,070.00 10,175,000
テモナ 1,700 486.00 826,200
ニーズウェル 1,500 703.00 1,054,500
サインポスト 1,600 2,525.00 4,040,000
ソルクシーズ 4,300 939.00 4,037,700
フェイス 3,600 797.00 2,869,200
プロトコーポレーション 8,700 1,191.00 10,361,700
ハイマックス 1,200 1,971.00 2,365,200
野村総合研究所 158,500 2,380.00 377,230,000
サイバネットシステム 7,000 813.00 5,691,000
CEホールディングス 5,900 458.00 2,702,200
日本システム技術 1,700 1,263.00 2,147,100
インテージホールディングス 12,000 960.00 11,520,000
東邦システムサイエンス 2,700 939.00 2,535,300
ソースネクスト 45,300 489.00 22,151,700
インフォコム 10,500 2,487.00 26,113,500
ラクスル 5,100 3,395.00 17,314,500
FIG 11,000 312.00 3,432,000
システムサポート 900 2,322.00 2,089,800
イーソル 3,500 2,036.00 7,126,000
アルテリア・ネットワークス 10,600 1,674.00 17,744,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,300 1,610.00 3,703,000
フォーカスシステムズ 6,100 893.00 5,447,300
クレスコ 2,900 3,590.00 10,411,000
フジ・メディア・ホールディングス 91,400 1,530.00 139,842,000
オービック 32,900 14,960.00 492,184,000
ジャストシステム 15,400 6,050.00 93,170,000
TDCソフト 8,500 910.00 7,735,000
Zホールディングス 1,302,100 376.00 489,589,600
トレンドマイクロ 42,200 5,840.00 246,448,000
IDホールディングス 3,800 1,433.00 5,445,400
日本オラクル 19,200 10,050.00 192,960,000
アルファシステムズ 3,000 3,010.00 9,030,000
フューチャー 11,600 1,869.00 21,680,400
CAC Holdings 6,300 1,629.00 10,262,700
SBテクノロジー 3,500 1,982.00 6,937,000
トーセ 2,800 953.00 2,668,400
オービックビジネスコンサルタント 9,700 5,010.00 48,597,000
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伊藤忠テクノソリューションズ 43,300 3,030.00 131,199,000
アイティフォー 11,700 871.00 10,190,700
東計電算 1,500 3,785.00 5,677,500
エックスネット 1,700 971.00 1,650,700
大塚商会 51,300 4,810.00 246,753,000
サイボウズ 11,300 1,223.00 13,819,900
ソフトブレーン 6,000 596.00 3,576,000
電通国際情報サービス 5,900 4,290.00 25,311,000
デジタルガレージ 17,100 4,170.00 71,307,000
EMシステムズ 6,700 2,143.00 14,358,100
ウェザーニューズ 3,300 3,465.00 11,434,500
CIJ 7,300 1,009.00 7,365,700
ビジネスエンジニアリング 1,100 3,225.00 3,547,500
日本エンタープライズ 10,500 230.00 2,415,000
WOWOW 4,600 2,773.00 12,755,800
スカラ 7,000 780.00 5,460,000
インテリジェント ウェイブ 3,800 754.00 2,865,200
IMAGICA GROUP 8,400 614.00 5,157,600
ネットワンシステムズ 36,200 3,170.00 114,754,000
システムソフト 24,400 110.00 2,684,000
アルゴグラフィックス 8,100 3,500.00 28,350,000
マーベラス 14,800 760.00 11,248,000
エイベックス 16,400 1,300.00 21,320,000
日本ユニシス 29,700 3,685.00 109,444,500
兼松エレクトロニクス 5,200 3,580.00 18,616,000
東京放送ホールディングス 57,800 1,761.00 101,785,800
日本テレビホールディングス 79,300 1,474.00 116,888,200
朝日放送グループホールディングス 9,700 744.00 7,216,800
テレビ朝日ホールディングス 26,200 1,958.00 51,299,600
スカパーJSATホールディングス 62,800 471.00 29,578,800
テレビ東京ホールディングス 7,900 2,347.00 18,541,300
日本BS放送 3,400 1,083.00 3,682,200
ビジョン 8,900 1,860.00 16,554,000
スマートバリュー 3,000 820.00 2,460,000
ワイヤレスゲート 4,800 671.00 3,220,800
コネクシオ 5,500 1,607.00 8,838,500
クロップス 2,000 800.00 1,600,000
日本電信電話 633,500 5,582.00 3,536,197,000
KDDI 706,400 3,200.00 2,260,480,000
ソフトバンク 861,500 1,456.00 1,254,344,000
光通信 9,800 26,450.00 259,210,000
NTTドコモ 700,200 3,012.00 2,109,002,400
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エムティーアイ 9,500 702.00 6,669,000
GMOインターネット 37,500 2,248.00 84,300,000
ファイバーゲート 1,900 1,447.00 2,749,300
アイドママーケティングコミュニケーション 3,200 715.00 2,288,000
KADOKAWA 25,600 1,910.00 48,896,000
学研ホールディングス 3,200 7,350.00 23,520,000
ゼンリン 19,000 1,933.00 36,727,000
昭文社 4,900 411.00 2,013,900
インプレスホールディングス 7,800 202.00 1,575,600
アイネット 5,000 1,565.00 7,825,000
松竹 6,300 16,150.00 101,745,000
東宝 56,700 4,440.00 251,748,000
東映 3,600 17,090.00 61,524,000
エヌ・ティ・ティ・データ 252,500 1,507.00 380,517,500
ピー・シー・エー 1,300 4,700.00 6,110,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,345.00 3,986,500
DTS 21,300 2,515.00 53,569,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 40,500 5,620.00 227,610,000
シーイーシー 10,200 2,285.00 23,307,000
カプコン 44,800 2,721.00 121,900,800
アイ・エス・ビー 1,900 1,976.00 3,754,400
ジャステック 6,200 1,113.00 6,900,600
SCSK 21,900 5,890.00 128,991,000
日本システムウエア 3,200 2,566.00 8,211,200
アイネス 9,500 1,425.00 13,537,500
TKC 8,100 5,200.00 42,120,000
富士ソフト 12,200 4,255.00 51,911,000
NSD 15,600 3,650.00 56,940,000
コナミホールディングス 34,500 4,850.00 167,325,000
福井コンピュータホールディングス 3,800 4,145.00 15,751,000
JBCCホールディングス 6,500 1,948.00 12,662,000
ミロク情報サービス 8,400 3,455.00 29,022,000
ソフトバンクグループ 752,100 4,295.00 3,230,269,500
ホウスイ 800 876.00 700,800
高千穂交易 3,700 1,104.00 4,084,800
伊藤忠食品 2,300 5,140.00 11,822,000
エレマテック 8,900 1,113.00 9,905,700
JALUX 2,700 2,530.00 6,831,000
あらた 7,600 4,430.00 33,668,000
トーメンデバイス 1,400 2,991.00 4,187,400
東京エレクトロン デバイス 3,500 2,394.00 8,379,000
フィールズ 7,300 532.00 3,883,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
双日 525,400 360.00 189,144,000
アルフレッサ ホールディングス 105,700 2,292.00 242,264,400
横浜冷凍 26,700 1,067.00 28,488,900
ラサ商事 5,100 921.00 4,697,100
ラクーンホールディングス 4,600 860.00 3,956,000
アルコニックス 10,100 1,499.00 15,139,900
神戸物産 32,800 3,580.00 117,424,000
あい ホールディングス 13,600 1,980.00 26,928,000
ディーブイエックス 3,400 899.00 3,056,600
ダイワボウホールディングス 8,100 6,500.00 52,650,000
マクニカ・富士エレホールディングス 22,700 1,952.00 44,310,400
ラクト・ジャパン 3,500 3,545.00 12,407,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 17,900 1,091.00 19,528,900
八洲電機 7,400 898.00 6,645,200
メディアスホールディングス 5,400 812.00 4,384,800
レスターホールディングス 9,900 2,106.00 20,849,400
ジューテックホールディングス 2,200 1,142.00 2,512,400
大光 4,100 673.00 2,759,300
OCHIホールディングス 2,800 1,418.00 3,970,400
TOKAIホールディングス 50,300 1,115.00 56,084,500
黒谷 2,200 453.00 996,600
Cominix 1,700 826.00 1,404,200
三洋貿易 4,800 2,400.00 11,520,000
ビューティガレージ 1,500 2,367.00 3,550,500
ウイン・パートナーズ 6,900 1,458.00 10,060,200
ミタチ産業 2,900 754.00 2,186,600
シップヘルスケアホールディングス 15,200 4,625.00 70,300,000
明治電機工業 3,000 1,645.00 4,935,000
デリカフーズホールディングス 3,400 699.00 2,376,600
スターティアホールディングス 2,200 634.00 1,394,800
コメダホールディングス 20,700 2,106.00 43,594,200
アセンテック 800 2,048.00 1,638,400
富士興産 2,900 739.00 2,143,100
協栄産業 1,100 1,558.00 1,713,800
小野建 8,500 1,383.00 11,755,500
南陽 2,100 1,857.00 3,899,700
佐鳥電機 7,000 923.00 6,461,000
エコートレーディング 2,200 549.00 1,207,800
伯東 5,800 1,355.00 7,859,000
コンドーテック 7,400 1,142.00 8,450,800
中山福 5,500 548.00 3,014,000
ナガイレーベン 13,800 2,588.00 35,714,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱食品 10,500 3,065.00 32,182,500
松田産業 7,000 1,576.00 11,032,000
第一興商 14,200 5,510.00 78,242,000
メディパルホールディングス 102,700 2,392.00 245,658,400
SPK 2,000 2,834.00 5,668,000
萩原電気ホールディングス 3,500 2,849.00 9,971,500
アズワン 6,200 9,840.00 61,008,000
スズデン 3,300 1,514.00 4,996,200
尾家産業 2,800 1,354.00 3,791,200
シモジマ 5,800 1,237.00 7,174,600
ドウシシャ 9,000 1,856.00 16,704,000
小津産業 2,100 1,767.00 3,710,700
高速 5,700 1,180.00 6,726,000
たけびし 3,300 1,452.00 4,791,600
リックス 2,200 1,683.00 3,702,600
丸文 8,500 613.00 5,210,500
ハピネット 8,000 1,440.00 11,520,000
橋本総業ホールディングス 1,900 1,977.00 3,756,300
日本ライフライン 28,200 1,557.00 43,907,400
タカショー 4,700 501.00 2,354,700
エクセル 2,700 1,561.00 4,214,700
マルカ 3,400 2,339.00 7,952,600
IDOM 25,700 574.00 14,751,800
進和 5,600 2,449.00 13,714,400
エスケイジャパン 2,100 460.00 966,000
ダイトロン 4,000 1,837.00 7,348,000
シークス 12,100 1,549.00 18,742,900
田中商事 2,900 714.00 2,070,600
オーハシテクニカ 5,400 1,453.00 7,846,200
白銅 3,400 1,538.00 5,229,200
伊藤忠商事 665,400 2,457.50 1,635,220,500
丸紅 990,200 829.20 821,073,840
高島 1,500 1,763.00 2,644,500
長瀬産業 53,500 1,666.00 89,131,000
蝶理 6,100 2,131.00 12,999,100
豊田通商 106,200 3,865.00 410,463,000
三共生興 14,400 600.00 8,640,000
兼松 35,500 1,462.00 51,901,000
ツカモトコーポレーション 1,700 1,070.00 1,819,000
三井物産 836,100 1,968.00 1,645,444,800
日本紙パルプ商事 5,400 4,140.00 22,356,000
日立ハイテクノロジーズ 33,000 7,440.00 245,520,000
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カメイ 12,400 1,258.00 15,599,200
東都水産 1,200 2,681.00 3,217,200
OUGホールディングス 1,500 2,684.00 4,026,000
スターゼン 3,500 4,430.00 15,505,000
山善 37,200 1,054.00 39,208,800
椿本興業 1,800 4,075.00 7,335,000
住友商事 600,200 1,665.00 999,333,000
内田洋行 4,100 7,150.00 29,315,000
三菱商事 667,500 2,920.50 1,949,433,750
第一実業 4,700 3,825.00 17,977,500
キヤノンマーケティングジャパン 27,200 2,586.00 70,339,200
西華産業 5,400 1,382.00 7,462,800
佐藤商事 7,900 964.00 7,615,600
菱洋エレクトロ 9,700 2,035.00 19,739,500
東京産業 8,600 601.00 5,168,600
ユアサ商事 9,000 3,775.00 33,975,000
神鋼商事 2,400 2,690.00 6,456,000
小林産業 5,800 305.00 1,769,000
阪和興業 17,800 2,889.00 51,424,200
正栄食品工業 6,200 3,430.00 21,266,000
カナデン 7,700 1,351.00 10,402,700
菱電商事 6,900 1,632.00 11,260,800
フルサト工業 5,300 1,674.00 8,872,200
岩谷産業 21,100 3,700.00 78,070,000
すてきナイスグループ 4,000 1,193.00 4,772,000
昭光通商 3,000 719.00 2,157,000
ニチモウ 1,500 2,007.00 3,010,500
極東貿易 2,700 2,248.00 6,069,600
イワキ 12,500 476.00 5,950,000
三愛石油 23,400 1,121.00 26,231,400
稲畑産業 21,000 1,630.00 34,230,000
GSIクレオス 2,300 1,348.00 3,100,400
明和産業 8,800 621.00 5,464,800
クワザワ 3,400 614.00 2,087,600
ワキタ 20,300 1,100.00 22,330,000
東邦ホールディングス 30,500 2,495.00 76,097,500
サンゲツ 26,100 2,115.00 55,201,500
ミツウロコグループホールディングス 14,000 1,443.00 20,202,000
シナネンホールディングス 3,900 1,917.00 7,476,300
伊藤忠エネクス 21,100 930.00 19,623,000
サンリオ 26,700 2,222.00 59,327,400
サンワテクノス 6,800 1,203.00 8,180,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リョーサン 10,500 2,845.00 29,872,500
新光商事 14,900 895.00 13,335,500
トーホー 4,300 1,894.00 8,144,200
三信電気 5,100 1,758.00 8,965,800
東陽テクニカ 11,000 1,264.00 13,904,000
モスフードサービス 12,500 3,075.00 38,437,500
加賀電子 9,500 2,615.00 24,842,500
ソーダニッカ 9,900 611.00 6,048,900
立花エレテック 7,000 1,736.00 12,152,000
フォーバル 4,200 1,050.00 4,410,000
PALTAC 15,300 5,440.00 83,232,000
三谷産業 12,600 340.00 4,284,000
西本Wismettacホールディングス 1,700 3,900.00 6,630,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,538.00 1,230,400
国際紙パルプ商事 22,600 306.00 6,915,600
ヤマタネ 4,800 1,534.00 7,363,200
丸紅建材リース 900 1,761.00 1,584,900
日鉄物産 6,800 5,160.00 35,088,000
泉州電業 2,900 3,175.00 9,207,500
トラスコ中山 19,800 2,924.00 57,895,200
オートバックスセブン 35,300 1,780.00 62,834,000
モリト 7,000 794.00 5,558,000
加藤産業 14,900 3,730.00 55,577,000
北恵 1,800 961.00 1,729,800
イノテック 5,700 1,073.00 6,116,100
イエローハット 18,000 2,031.00 36,558,000
JKホールディングス 8,600 659.00 5,667,400
日伝 8,600 2,081.00 17,896,600
北沢産業 7,200 284.00 2,044,800
杉本商事 5,100 2,065.00 10,531,500
因幡電機産業 27,100 2,762.00 74,850,200
東テク 3,200 2,446.00 7,827,200
ミスミグループ本社 119,200 2,733.00 325,773,600
アルテック 7,700 230.00 1,771,000
タキヒヨー 2,900 1,957.00 5,675,300
蔵王産業 1,800 1,443.00 2,597,400
スズケン 40,300 4,785.00 192,835,500
ジェコス 6,600 1,021.00 6,738,600
グローセル 9,600 454.00 4,358,400
ローソン 24,100 5,960.00 143,636,000
サンエー 8,000 4,950.00 39,600,000
カワチ薬品 7,500 2,217.00 16,627,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エービーシー・マート 14,900 7,520.00 112,048,000
ハードオフコーポレーション 4,000 826.00 3,304,000
アスクル 10,000 2,976.00 29,760,000
ゲオホールディングス 17,300 1,344.00 23,251,200
アダストリア 13,200 2,600.00 34,320,000
ジーフット 6,000 624.00 3,744,000
くら寿司 5,000 5,030.00 25,150,000
キャンドゥ 4,600 1,657.00 7,622,200
パルグループホールディングス 4,900 3,560.00 17,444,000
エディオン 43,800 1,242.00 54,399,600
サーラコーポレーション 19,600 630.00 12,348,000
ワッツ 4,500 610.00 2,745,000
ハローズ 3,600 2,711.00 9,759,600
フジオフードシステム 4,100 3,650.00 14,965,000
あみやき亭 2,100 3,700.00 7,770,000
ひらまつ 18,100 301.00 5,448,100
大黒天物産 2,300 3,155.00 7,256,500
ハニーズホールディングス 8,500 1,606.00 13,651,000
ファーマライズホールディングス 2,500 644.00 1,610,000
アルペン 7,400 1,890.00 13,986,000
ハブ 2,900 1,042.00 3,021,800
クオールホールディングス 14,100 1,562.00 22,024,200
ジンズホールディングス 5,100 7,020.00 35,802,000
ビックカメラ 56,600 1,282.00 72,561,200
DCMホールディングス 51,500 1,073.00 55,259,500
MonotaRO 67,700 3,040.00 205,808,000
東京一番フーズ 2,700 622.00 1,679,400
DDホールディングス 3,800 1,549.00 5,886,200
きちりホールディングス 2,800 858.00 2,402,400
アークランドサービスホールディングス 7,100 1,850.00 13,135,000
J.フロント リテイリング 113,700 1,482.00 168,503,400
ドトール・日レスホールディングス 15,300 2,197.00 33,614,100
マツモトキヨシホールディングス 39,400 4,210.00 165,874,000
ブロンコビリー 5,000 2,762.00 13,810,000
ZOZO 65,500 2,118.00 138,729,000
トレジャー・ファクトリー 3,000 1,122.00 3,366,000
物語コーポレーション 2,400 8,640.00 20,736,000
ココカラファイン 10,000 6,310.00 63,100,000
三越伊勢丹ホールディングス 166,400 1,015.00 168,896,000
Hamee 3,000 1,342.00 4,026,000
ウエルシアホールディングス 28,300 6,830.00 193,289,000
クリエイトSDホールディングス 14,100 2,747.00 38,732,700
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丸善CHIホールディングス 11,100 375.00 4,162,500
ティーライフ 1,500 858.00 1,287,000
エー・ピーカンパニー 2,200 533.00 1,172,600
チムニー 3,000 2,326.00 6,978,000
シュッピン 6,600 1,186.00 7,827,600
ネクステージ 13,700 1,239.00 16,974,300
ジョイフル本田 28,000 1,442.00 40,376,000
鳥貴族 3,200 2,378.00 7,609,600
キリン堂ホールディングス 3,800 2,088.00 7,934,400
ホットランド 6,500 1,394.00 9,061,000
すかいらーくホールディングス 106,700 2,187.00 233,352,900
SFPホールディングス 4,100 2,238.00 9,175,800
綿半ホールディングス 3,700 1,989.00 7,359,300
ヨシックス 1,600 2,808.00 4,492,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 27,800 972.00 27,021,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 695.00 3,266,500
BEENOS 3,500 1,437.00 5,029,500
あさひ 7,200 1,293.00 9,309,600
日本調剤 2,900 3,845.00 11,150,500
コスモス薬品 4,200 22,900.00 96,180,000
トーエル 4,800 782.00 3,753,600
オンリー 1,900 805.00 1,529,500
セブン&アイ・ホールディングス 372,200 4,063.00 1,512,248,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 25,700 1,815.00 46,645,500
ツルハホールディングス 20,700 13,100.00 271,170,000
サンマルクホールディングス 7,600 2,320.00 17,632,000
フェリシモ 2,300 1,022.00 2,350,600
トリドールホールディングス 11,800 2,827.00 33,358,600
TOKYO BASE 8,800 702.00 6,177,600
ウイルプラスホールディングス 1,700 979.00 1,664,300
ジャパンミート 4,900 2,194.00 10,750,600
サツドラホールディングス 1,500 1,775.00 2,662,500
デファクトスタンダード 1,300 412.00 535,600
アレンザホールディングス 5,000 914.00 4,570,000
串カツ田中ホールディングス 1,500 2,151.00 3,226,500
バロックジャパンリミテッド 6,800 973.00 6,616,400
クスリのアオキホールディングス 9,500 8,280.00 78,660,000
力の源ホールディングス 4,500 892.00 4,014,000
スシローグローバルホールディングス 10,500 8,710.00 91,455,000
LIXILビバ 9,500 1,940.00 18,430,000
メディカルシステムネットワーク 9,500 551.00 5,234,500
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はるやまホールディングス 4,700 847.00 3,980,900
ノジマ 17,000 2,361.00 40,137,000
カッパ・クリエイト 13,300 1,538.00 20,455,400
ライトオン 7,100 610.00 4,331,000
良品計画 126,400 2,552.00 322,572,800
三城ホールディングス 10,700 290.00 3,103,000
アドヴァン 14,700 1,284.00 18,874,800
アルビス 3,700 2,312.00 8,554,400
コナカ 11,700 403.00 4,715,100
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,666.00 2,165,800
G-7ホールディングス 2,800 4,680.00 13,104,000
イオン北海道 9,700 789.00 7,653,300
コジマ 16,800 490.00 8,232,000
ヒマラヤ 3,600 832.00 2,995,200
コーナン商事 13,600 2,568.00 34,924,800
エコス 3,600 1,682.00 6,055,200
ワタミ 11,400 1,312.00 14,956,800
マルシェ 2,700 779.00 2,103,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 228,100 1,795.00 409,439,500
西松屋チェーン 21,100 1,018.00 21,479,800
ゼンショーホールディングス 45,700 2,459.00 112,376,300
幸楽苑ホールディングス 6,100 2,127.00 12,974,700
ハークスレイ 2,200 1,070.00 2,354,000
サイゼリヤ 15,700 2,628.00 41,259,600
VTホールディングス 39,800 486.00 19,342,800
魚力 2,800 1,556.00 4,356,800
フジ・コーポレーション 2,600 2,386.00 6,203,600
ユナイテッドアローズ 10,000 3,355.00 33,550,000
ハイデイ日高 13,800 2,215.00 30,567,000
京都きもの友禅 6,600 358.00 2,362,800
コロワイド 31,700 2,198.00 69,676,600
ピーシーデポコーポレーション 13,000 518.00 6,734,000
壱番屋 6,700 5,380.00 36,046,000
PLANT 2,700 661.00 1,784,700
スギホールディングス 19,000 6,140.00 116,660,000
薬王堂ホールディングス 4,200 2,490.00 10,458,000
スクロール 15,200 365.00 5,548,000
ヨンドシーホールディングス 9,700 2,619.00 25,404,300
ファミリーマート 76,000 2,541.00 193,116,000
木曽路 12,500 2,945.00 36,812,500
SRSホールディングス 11,400 1,037.00 11,821,800
タカキュー 8,300 194.00 1,610,200
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ケーヨー 19,800 538.00 10,652,400
上新電機 11,300 2,555.00 28,871,500
日本瓦斯 15,100 3,530.00 53,303,000
ロイヤルホールディングス 16,700 2,543.00 42,468,100
いなげや 11,900 1,511.00 17,980,900
島忠 18,000 3,035.00 54,630,000
チヨダ 10,100 1,626.00 16,422,600
ライフコーポレーション 7,300 2,502.00 18,264,600
リンガーハット 11,800 2,521.00 29,747,800
MrMaxHD 13,500 498.00 6,723,000
テンアライド 8,800 435.00 3,828,000
AOKIホールディングス 19,200 1,146.00 22,003,200
オークワ 15,000 1,463.00 21,945,000
コメリ 14,800 2,379.00 35,209,200
青山商事 19,800 1,613.00 31,937,400
しまむら 11,100 9,280.00 103,008,000
はせがわ 5,500 402.00 2,211,000
高島屋 69,400 1,304.00 90,497,600
松屋 19,300 891.00 17,196,300
エイチ・ツー・オー リテイリング 45,200 1,266.00 57,223,200
近鉄百貨店 3,700 3,675.00 13,597,500
パルコ 9,300 1,347.00 12,527,100
丸井グループ 87,200 2,659.00 231,864,800
アクシアル リテイリング 7,900 3,985.00 31,481,500
イオン 366,100 2,231.50 816,952,150
イズミ 19,400 4,220.00 81,868,000
平和堂 19,400 2,099.00 40,720,600
フジ 11,600 1,939.00 22,492,400
ヤオコー 10,800 5,430.00 58,644,000
ゼビオホールディングス 11,600 1,312.00 15,219,200
ケーズホールディングス 91,900 1,441.00 132,427,900
Olympicグループ 5,200 649.00 3,374,800
日産東京販売ホールディングス 14,700 283.00 4,160,100
Genky DrugStores 4,700 2,550.00 11,985,000
ナルミヤ・インターナショナル 1,700 1,324.00 2,250,800
総合メディカルホールディングス 8,400 2,073.00 17,413,200
ブックオフグループホールディングス 5,500 1,087.00 5,978,500
アインホールディングス 12,800 6,480.00 82,944,000
元気寿司 2,500 2,978.00 7,445,000
ヤマダ電機 290,200 572.00 165,994,400
アークランドサカモト 15,000 1,265.00 18,975,000
ニトリホールディングス 41,200 17,400.00 716,880,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グルメ杵屋 6,900 1,199.00 8,273,100
愛眼 7,600 240.00 1,824,000
ケーユーホールディングス 5,200 948.00 4,929,600
吉野家ホールディングス 31,300 2,782.00 87,076,600
松屋フーズホールディングス 4,600 4,570.00 21,022,000
サガミホールディングス 12,900 1,381.00 17,814,900
関西スーパーマーケット 8,100 1,077.00 8,723,700
王将フードサービス 7,000 6,570.00 45,990,000
プレナス 10,700 1,936.00 20,715,200
ミニストップ 7,100 1,462.00 10,380,200
アークス 19,500 2,307.00 44,986,500
バローホールディングス 21,100 2,081.00 43,909,100
ベルク 4,700 5,200.00 24,440,000
大庄 5,200 1,611.00 8,377,200
ファーストリテイリング 12,700 64,040.00 813,308,000
サンドラッグ 35,800 3,980.00 142,484,000
サックスバー ホールディングス 8,300 910.00 7,553,000
ヤマザワ 2,300 1,674.00 3,850,200
やまや 2,000 2,269.00 4,538,000
ベルーナ 20,700 718.00 14,862,600
島根銀行 1,900 669.00 1,271,100
じもとホールディングス 64,400 108.00 6,955,200
めぶきフィナンシャルグループ 495,000 282.00 139,590,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,900 1,546.00 19,943,400
九州フィナンシャルグループ 156,300 488.00 76,274,400
ゆうちょ銀行 269,900 1,071.00 289,062,900
富山第一銀行 22,700 346.00 7,854,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 560,300 450.00 252,135,000
西日本フィナンシャルホールディングス 64,900 870.00 56,463,000
関西みらいフィナンシャルグループ 55,900 716.00 40,024,400
三十三フィナンシャルグループ 8,800 1,699.00 14,951,200
第四北越フィナンシャルグループ 16,500 3,080.00 50,820,000
新生銀行 69,900 1,659.00 115,964,100
あおぞら銀行 56,800 2,847.00 161,709,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,557,700 586.80 3,848,058,360
りそなホールディングス 1,045,400 483.30 505,241,820
三井住友トラスト・ホールディングス 180,100 4,210.00 758,221,000
三井住友フィナンシャルグループ 658,800 4,009.00 2,641,129,200
千葉銀行 327,700 634.00 207,761,800
群馬銀行 187,200 388.00 72,633,600
武蔵野銀行 14,200 1,979.00 28,101,800
千葉興業銀行 26,100 344.00 8,978,400
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筑波銀行 39,600 235.00 9,306,000
七十七銀行 32,200 1,827.00 58,829,400
青森銀行 7,400 2,789.00 20,638,600
秋田銀行 6,100 2,180.00 13,298,000
山形銀行 10,700 1,625.00 17,387,500
岩手銀行 6,200 2,999.00 18,593,800
東邦銀行 85,200 277.00 23,600,400
東北銀行 4,600 1,029.00 4,733,400
みちのく銀行 6,100 1,549.00 9,448,900
ふくおかフィナンシャルグループ 80,200 2,128.00 170,665,600
静岡銀行 235,900 841.00 198,391,900
十六銀行 11,900 2,640.00 31,416,000
スルガ銀行 97,500 547.00 53,332,500
八十二銀行 229,900 475.00 109,202,500
山梨中央銀行 11,100 1,166.00 12,942,600
大垣共立銀行 18,800 2,476.00 46,548,800
福井銀行 8,100 1,758.00 14,239,800
北國銀行 9,800 3,695.00 36,211,000
清水銀行 3,900 2,129.00 8,303,100
富山銀行 1,800 2,526.00 4,546,800
滋賀銀行 19,100 2,772.00 52,945,200
南都銀行 15,800 2,743.00 43,339,400
百五銀行 85,700 346.00 29,652,200
京都銀行 34,100 4,640.00 158,224,000
紀陽銀行 33,700 1,668.00 56,211,600
ほくほくフィナンシャルグループ 63,400 1,138.00 72,149,200
広島銀行 140,600 539.00 75,783,400
山陰合同銀行 56,500 680.00 38,420,000
中国銀行 82,000 1,082.00 88,724,000
鳥取銀行 3,200 1,360.00 4,352,000
伊予銀行 135,900 619.00 84,122,100
百十四銀行 10,100 2,204.00 22,260,400
四国銀行 14,500 1,052.00 15,254,000
阿波銀行 15,600 2,618.00 40,840,800
大分銀行 5,500 2,783.00 15,306,500
宮崎銀行 6,300 2,712.00 17,085,600
佐賀銀行 5,800 1,796.00 10,416,800
沖縄銀行 8,700 3,610.00 31,407,000
琉球銀行 22,000 1,222.00 26,884,000
セブン銀行 318,200 352.00 112,006,400
みずほフィナンシャルグループ 12,944,700 170.90 2,212,249,230
高知銀行 3,500 925.00 3,237,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ 118,900 760.00 90,364,000
長野銀行 3,100 1,665.00 5,161,500
名古屋銀行 7,700 3,355.00 25,833,500
北洋銀行 143,600 240.00 34,464,000
愛知銀行 3,400 3,745.00 12,733,000
中京銀行 3,900 2,219.00 8,654,100
大光銀行 3,300 1,664.00 5,491,200
愛媛銀行 13,300 1,183.00 15,733,900
トマト銀行 3,700 1,071.00 3,962,700
京葉銀行 40,600 628.00 25,496,800
栃木銀行 46,000 235.00 10,810,000
北日本銀行 3,000 2,155.00 6,465,000
東和銀行 16,700 884.00 14,762,800
福島銀行 9,000 287.00 2,583,000
大東銀行 5,000 631.00 3,155,000
トモニホールディングス 73,600 441.00 32,457,600
フィデアホールディングス 92,500 130.00 12,025,000
池田泉州ホールディングス 109,500 215.00 23,542,500
FPG 30,000 1,064.00 31,920,000
マーキュリアインベストメント 4,400 771.00 3,392,400
SBIホールディングス 106,500 2,305.00 245,482,500
ジャフコ 14,700 4,205.00 61,813,500
大和証券グループ本社 764,700 549.00 419,820,300
野村ホールディングス 1,676,500 565.00 947,222,500
岡三証券グループ 81,500 400.00 32,600,000
丸三証券 28,600 540.00 15,444,000
東洋証券 34,900 164.00 5,723,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 109,800 334.00 36,673,200
光世証券 2,500 661.00 1,652,500
水戸証券 28,200 244.00 6,880,800
いちよし証券 18,000 675.00 12,150,000
松井証券 54,600 891.00 48,648,600
だいこう証券ビジネス 4,800 640.00 3,072,000
マネックスグループ 72,400 276.00 19,982,400
極東証券 13,000 777.00 10,101,000
岩井コスモホールディングス 9,100 1,300.00 11,830,000
藍澤證券 17,300 752.00 13,009,600
マネーパートナーズグループ 10,700 246.00 2,632,200
スパークス・グループ 33,600 254.00 8,534,400
かんぽ生命保険 33,700 1,932.00 65,108,400
SOMPOホールディングス 179,100 4,410.00 789,831,000
アニコム ホールディングス 7,900 3,435.00 27,136,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 249,100 3,641.00 906,973,100
ソニーフィナンシャルホールディングス 78,300 2,604.00 203,893,200
第一生命ホールディングス 539,100 1,825.50 984,127,050
東京海上ホールディングス 340,700 6,171.00 2,102,459,700
T&Dホールディングス 294,600 1,362.00 401,245,200
アドバンスクリエイト 2,200 1,839.00 4,045,800
全国保証 26,800 4,510.00 120,868,000
ジェイリース 2,600 319.00 829,400
イントラスト 3,300 732.00 2,415,600
日本モーゲージサービス 1,900 1,596.00 3,032,400
Casa 3,300 1,280.00 4,224,000
アルヒ 15,100 2,463.00 37,191,300
プレミアグループ 5,200 2,395.00 12,454,000
クレディセゾン 66,700 1,823.00 121,594,100
芙蓉総合リース 10,000 7,280.00 72,800,000
みずほリース 14,700 3,345.00 49,171,500
東京センチュリー 19,200 5,920.00 113,664,000
日本証券金融 42,000 552.00 23,184,000
アイフル 145,300 245.00 35,598,500
リコーリース 7,500 4,145.00 31,087,500
イオンフィナンシャルサービス 58,300 1,691.00 98,585,300
アコム 191,500 470.00 90,005,000
ジャックス 10,500 2,776.00 29,148,000
オリエントコーポレーション 257,700 159.00 40,974,300
日立キャピタル 22,500 2,710.00 60,975,000
アプラスフィナンシャル 45,700 90.00 4,113,000
オリックス 595,800 1,850.50 1,102,527,900
三菱UFJリース 241,800 710.00 171,678,000
九州リースサービス 4,700 600.00 2,820,000
日本取引所グループ 273,400 1,945.00 531,763,000
イー・ギャランティ 10,200 1,389.00 14,167,800
アサックス 4,900 663.00 3,248,700
NECキャピタルソリューション 3,900 2,500.00 9,750,000
いちご 123,400 452.00 55,776,800
日本駐車場開発 110,000 163.00 17,930,000
スター・マイカ・ホールディングス 5,500 1,669.00 9,179,500
ヒューリック 204,200 1,287.00 262,805,400
三栄建築設計 4,400 1,604.00 7,057,600
野村不動産ホールディングス 58,100 2,690.00 156,289,000
三重交通グループホールディングス 20,900 606.00 12,665,400
サムティ 14,000 2,078.00 29,092,000
ディア・ライフ 13,900 574.00 7,978,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーセーアールイー 4,000 843.00 3,372,000
エー・ディー・ワークス 176,700 31.00 5,477,700
日本商業開発 6,600 1,610.00 10,626,000
プレサンスコーポレーション 15,900 1,783.00 28,349,700
ユニゾホールディングス 14,600 4,805.00 70,153,000
ハウスコム 1,900 1,488.00 2,827,200
日本管理センター 7,000 1,300.00 9,100,000
サンセイランディック 3,900 908.00 3,541,200
エストラスト 1,300 806.00 1,047,800
フージャースホールディングス 19,000 739.00 14,041,000
オープンハウス 28,000 3,080.00 86,240,000
東急不動産ホールディングス 260,300 753.00 196,005,900
飯田グループホールディングス 79,900 1,944.00 155,325,600
イーグランド 2,800 815.00 2,282,000
ムゲンエステート 7,900 806.00 6,367,400
ハウスドゥ 5,300 1,562.00 8,278,600
シーアールイー 3,200 1,079.00 3,452,800
ケイアイスター不動産 3,500 2,072.00 7,252,000
グッドコムアセット 2,700 1,889.00 5,100,300
ジェイ・エス・ビー 1,200 4,820.00 5,784,000
テンポイノベーション 3,200 1,071.00 3,427,200
パーク24 51,500 2,539.00 130,758,500
パラカ 2,900 2,024.00 5,869,600
三井不動産 476,000 2,692.50 1,281,630,000
三菱地所 668,000 2,022.00 1,350,696,000
平和不動産 17,800 2,837.00 50,498,600
東京建物 104,700 1,682.00 176,105,400
ダイビル 25,300 1,172.00 29,651,600
京阪神ビルディング 16,100 1,478.00 23,795,800
住友不動産 214,400 3,913.00 838,947,200
テーオーシー 19,700 903.00 17,789,100
東京楽天地 1,700 6,360.00 10,812,000
スターツコーポレーション 13,300 2,730.00 36,309,000
フジ住宅 12,400 700.00 8,680,000
空港施設 11,300 547.00 6,181,100
明和地所 6,800 630.00 4,284,000
ゴールドクレスト 7,900 2,189.00 17,293,100
エスリード 4,100 2,204.00 9,036,400
日神不動産 15,900 548.00 8,713,200
日本エスコン 18,200 1,001.00 18,218,200
タカラレーベン 45,400 510.00 23,154,000
サンヨーハウジング名古屋 6,300 1,000.00 6,300,000
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イオンモール 48,300 1,824.00 88,099,200
毎日コムネット 3,200 844.00 2,700,800
ファースト住建 4,800 1,322.00 6,345,600
カチタス 12,000 4,650.00 55,800,000
トーセイ 13,800 1,534.00 21,169,200
穴吹興産 1,400 3,500.00 4,900,000
サンフロンティア不動産 13,900 1,318.00 18,320,200
エフ・ジェー・ネクスト 9,200 1,090.00 10,028,000
インテリックス 4,000 714.00 2,856,000
ランドビジネス 4,000 749.00 2,996,000
日本社宅サービス 3,300 1,151.00 3,798,300
グランディハウス 9,400 485.00 4,559,000
日本空港ビルデング 30,600 5,830.00 178,398,000
日本工営 6,200 3,645.00 22,599,000
LIFULL 32,400 559.00 18,111,600
ジェイエイシーリクルートメント 6,200 2,134.00 13,230,800
日本M&Aセンター 69,700 3,755.00 261,723,500
メンバーズ 2,800 2,313.00 6,476,400
中広 1,200 533.00 639,600
アイティメディア 2,900 762.00 2,209,800
タケエイ 8,900 1,318.00 11,730,200
E・Jホールディングス 1,200 1,572.00 1,886,400
トラスト・テック 10,300 1,352.00 13,925,600
コシダカホールディングス 22,300 1,537.00 34,275,100
アルトナー 2,400 814.00 1,953,600
パソナグループ 11,300 1,698.00 19,187,400
CDS 2,400 1,523.00 3,655,200
リンクアンドモチベーション 20,500 673.00 13,796,500
GCA 11,200 974.00 10,908,800
エス・エム・エス 28,800 3,055.00 87,984,000
サニーサイドアップ 2,200 1,102.00 2,424,400
パーソルホールディングス 92,300 2,001.00 184,692,300
リニカル 4,600 1,235.00 5,681,000
クックパッド 32,500 377.00 12,252,500
エスクリ 3,000 805.00 2,415,000
アイ・ケイ・ケイ 4,700 717.00 3,369,900
学情 3,300 2,055.00 6,781,500
スタジオアリス 4,700 1,938.00 9,108,600
シミックホールディングス 5,200 1,874.00 9,744,800
エプコ 1,500 1,499.00 2,248,500
NJS 2,100 1,828.00 3,838,800
綜合警備保障 36,700 5,880.00 215,796,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カカクコム 69,200 2,707.00 187,324,400
アイロムグループ 3,300 1,553.00 5,124,900
セントケア・ホールディング 6,200 504.00 3,124,800
サイネックス 1,700 692.00 1,176,400
ルネサンス 5,200 1,764.00 9,172,800
ディップ 13,100 3,290.00 43,099,000
オプトホールディング 5,100 1,772.00 9,037,200
ツクイ 21,900 564.00 12,351,600
キャリアデザインセンター 2,400 1,329.00 3,189,600
ベネフィット・ワン 25,300 2,353.00 59,530,900
エムスリー 203,500 3,085.00 627,797,500
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 627.00 3,824,700
ブラス 1,200 744.00 892,800
アウトソーシング 52,900 1,227.00 64,908,300
ウェルネット 8,900 806.00 7,173,400
ワールドホールディングス 3,100 1,945.00 6,029,500
ディー・エヌ・エー 45,300 1,777.00 80,498,100
博報堂DYホールディングス 128,400 1,761.00 226,112,400
ぐるなび 16,200 1,024.00 16,588,800
タカミヤ 9,900 720.00 7,128,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,200 1,190.00 7,378,000
ファンコミュニケーションズ 25,600 510.00 13,056,000
ライク 3,700 1,640.00 6,068,000
ビジネス・ブレークスルー 4,200 340.00 1,428,000
エスプール 17,900 741.00 13,263,900
WDBホールディングス 4,300 2,559.00 11,003,700
ティア 5,600 601.00 3,365,600
CDG 1,100 1,419.00 1,560,900
バリューコマース 5,200 2,192.00 11,398,400
インフォマート 50,600 2,004.00 101,402,400
JPホールディングス 29,400 295.00 8,673,000
エコナックホールディングス 17,500 132.00 2,310,000
EPSホールディングス 14,000 1,463.00 20,482,000
レッグス 2,300 1,640.00 3,772,000
プレステージ・インターナショナル 34,700 971.00 33,693,700
アミューズ 5,100 3,000.00 15,300,000
ドリームインキュベータ 2,900 1,582.00 4,587,800
クイック 5,800 1,675.00 9,715,000
TAC 6,000 243.00 1,458,000
ケネディクス 88,000 593.00 52,184,000
電通 95,200 4,030.00 383,656,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,600 1,389.00 5,000,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ぴあ 2,700 4,770.00 12,879,000
イオンファンタジー 3,600 3,055.00 10,998,000
シーティーエス 10,600 815.00 8,639,000
ネクシィーズグループ 3,300 1,836.00 6,058,800
みらかホールディングス 25,900 2,691.00 69,696,900
アルプス技研 8,200 1,975.00 16,195,000
ダイオーズ 1,900 1,330.00 2,527,000
日本空調サービス 9,800 792.00 7,761,600
オリエンタルランド 98,200 14,815.00 1,454,833,000
ダスキン 23,700 3,085.00 73,114,500
明光ネットワークジャパン 11,000 1,034.00 11,374,000
ファルコホールディングス 5,100 1,752.00 8,935,200
ラウンドワン 25,900 1,114.00 28,852,600
リゾートトラスト 42,400 1,931.00 81,874,400
ビー・エム・エル 11,900 3,195.00 38,020,500
ワタベウェディング 1,700 598.00 1,016,600
りらいあコミュニケーションズ 16,800 1,456.00 24,460,800
リソー教育 42,400 402.00 17,044,800
早稲田アカデミー 3,100 958.00 2,969,800
ユー・エス・エス 103,400 2,102.00 217,346,800
東京個別指導学院 3,400 747.00 2,539,800
サイバーエージェント 53,100 3,745.00 198,859,500
楽天 430,300 919.00 395,445,700
クリーク・アンド・リバー社 4,800 1,145.00 5,496,000
テー・オー・ダブリュー 8,200 968.00 7,937,600
山田コンサルティンググループ 4,500 1,797.00 8,086,500
セントラルスポーツ 3,500 3,220.00 11,270,000
フルキャストホールディングス 9,300 2,431.00 22,608,300
エン・ジャパン 16,400 5,170.00 84,788,000
リソルホールディングス 1,000 4,100.00 4,100,000
テクノプロ・ホールディングス 18,500 7,670.00 141,895,000
アトラ 2,400 387.00 928,800
インターワークス 2,000 541.00 1,082,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,800 4,480.00 17,024,000
KeePer技研 3,500 1,302.00 4,557,000
ファーストロジック 2,300 645.00 1,483,500
三機サービス 2,100 1,090.00 2,289,000
Gunosy 6,500 1,555.00 10,107,500
デザインワン・ジャパン 2,200 343.00 754,600
イー・ガーディアン 4,700 2,080.00 9,776,000
リブセンス 6,300 318.00 2,003,400
ジャパンマテリアル 28,500 1,541.00 43,918,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベクトル 11,600 1,076.00 12,481,600
ウチヤマホールディングス 4,700 555.00 2,608,500
チャーム・ケア・コーポレーション 3,400 1,989.00 6,762,600
ライクキッズ 2,300 865.00 1,989,500
キャリアリンク 3,200 573.00 1,833,600
IBJ 6,400 1,141.00 7,302,400
アサンテ 3,800 2,050.00 7,790,000
N・フィールド 6,500 707.00 4,595,500
バリューHR 1,800 3,575.00 6,435,000
M&Aキャピタルパートナーズ 6,600 4,350.00 28,710,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,600 2,054.00 7,394,400
ERIホールディングス 2,700 784.00 2,116,800
アビスト 1,500 2,641.00 3,961,500
シグマクシス 6,400 2,245.00 14,368,000
ウィルグループ 6,100 1,242.00 7,576,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 234.00 3,088,800
リクルートホールディングス 661,200 4,010.00 2,651,412,000
エラン 5,500 1,666.00 9,163,000
土木管理総合試験所 4,300 483.00 2,076,900
ネットマーケティング 3,400 1,009.00 3,430,600
日本郵政 756,600 1,047.00 792,160,200
ベルシステム24ホールディングス 15,500 1,711.00 26,520,500
鎌倉新書 6,900 1,751.00 12,081,900
SMN 1,600 893.00 1,428,800
一蔵 1,100 759.00 834,900
LITALICO 3,200 2,528.00 8,089,600
グローバルキッズCOMPANY 1,500 745.00 1,117,500
エボラブルアジア 4,200 2,110.00 8,862,000
アトラエ 2,400 3,640.00 8,736,000
ストライク 3,500 4,335.00 15,172,500
ソラスト 25,500 1,295.00 33,022,500
セラク 3,000 784.00 2,352,000
インソース 4,500 3,450.00 15,525,000
ベイカレント・コンサルティング 5,600 5,510.00 30,856,000
Orchestra Holdings 1,900 1,136.00 2,158,400
アイモバイル 3,100 731.00 2,266,100
キャリアインデックス 4,000 472.00 1,888,000
MS-Japan 3,100 1,639.00 5,080,900
船場 1,600 1,189.00 1,902,400
グレイステクノロジー 4,200 2,862.00 12,020,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 9,800 2,903.00 28,449,400
フルテック 1,400 1,413.00 1,978,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グリーンズ 3,600 1,192.00 4,291,200
ツナググループ・ホールディングス 1,300 638.00 829,400
GameWith 2,200 836.00 1,839,200
ソウルドアウト 1,500 2,042.00 3,063,000
MS&Consulting 1,400 1,045.00 1,463,000
日総工産 6,200 1,049.00 6,503,800
キュービーネットホールディングス 5,700 2,397.00 13,662,900
RPAホールディングス 5,300 1,214.00 6,434,200
スプリックス 3,200 1,288.00 4,121,600
マネジメントソリューションズ 1,000 2,209.00 2,209,000
アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 982.00 4,713,600
リログループ 50,500 3,010.00 152,005,000
東祥 5,800 2,532.00 14,685,600
エイチ・アイ・エス 14,400 3,120.00 44,928,000
ラックランド 1,900 2,505.00 4,759,500
共立メンテナンス 15,300 5,020.00 76,806,000
イチネンホールディングス 10,400 1,511.00 15,714,400
建設技術研究所 6,400 2,184.00 13,977,600
スペース 6,100 1,321.00 8,058,100
長大 3,500 1,296.00 4,536,000
燦ホールディングス 4,100 1,382.00 5,666,200
スバル興業 600 8,900.00 5,340,000
東京テアトル 3,700 1,393.00 5,154,100
タナベ経営 1,900 1,281.00 2,433,900
ナガワ 3,000 7,650.00 22,950,000
よみうりランド 2,000 4,640.00 9,280,000
東京都競馬 6,100 3,450.00 21,045,000
カナモト 15,100 3,050.00 46,055,000
東京ドーム 37,500 1,018.00 38,175,000
西尾レントオール 9,400 3,245.00 30,503,000
トランス・コスモス 8,800 2,904.00 25,555,200
乃村工藝社 39,600 1,493.00 59,122,800
藤田観光 4,100 2,888.00 11,840,800
KNT-CTホールディングス 5,700 1,506.00 8,584,200
日本管財 9,900 1,993.00 19,730,700
トーカイ 9,000 3,010.00 27,090,000
白洋舎 1,100 2,909.00 3,199,900
セコム 98,000 9,600.00 940,800,000
セントラル警備保障 4,500 6,400.00 28,800,000
丹青社 17,500 1,325.00 23,187,500
メイテック 11,400 6,040.00 68,856,000
応用地質 10,000 1,483.00 14,830,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船井総研ホールディングス 19,100 2,550.00 48,705,000
進学会ホールディングス 3,800 529.00 2,010,200
オオバ 7,400 932.00 6,896,800
いであ 1,700 3,365.00 5,720,500
学究社 2,800 1,362.00 3,813,600
ベネッセホールディングス 30,800 2,898.00 89,258,400
イオンディライト 11,400 3,865.00 44,061,000
ナック 5,200 1,045.00 5,434,000
ニチイ学館 13,200 1,553.00 20,499,600
ダイセキ 15,500 3,340.00 51,770,000
ステップ 3,400 1,545.00 5,253,000
合 計 112,613,500 234,639,743,500
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2019年12月11日から
2020年6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DC日本株式インデックスファンドA】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第18期中間計算期間
第17期
(2020年 6月10日現在)
(2019年12月10日現在)
資産の部
流動資産
5,197,317 5,321,826
コール・ローン
2,104,448,858 1,927,130,583
親投資信託受益証券
3,903,432 19,330,954
未収入金
2,113,549,607 1,951,783,363
流動資産合計
2,113,549,607 1,951,783,363
資産合計
負債の部
流動負債
3,850,441 19,651,287
未払解約金
538,052 517,336
未払受託者報酬
3,658,709 3,517,859
未払委託者報酬
1 7
未払利息
9
-
その他未払費用
8,047,203 23,686,498
流動負債合計
8,047,203 23,686,498
負債合計
純資産の部
元本等
815,389,267 781,113,597
元本
剰余金
1,290,113,137 1,146,983,268
中間剰余金又は中間欠損金(△)
540,690,655 444,303,000
(分配準備積立金)
2,105,502,404 1,928,096,865
元本等合計
2,105,502,404 1,928,096,865
純資産合計
2,113,549,607 1,951,783,363
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
営業収益
2 14
受取利息
△22,071,811 △97,355,466
有価証券売買等損益
△22,071,809 △97,355,452
営業収益合計
営業費用
1,301 1,477
支払利息
525,025 517,336
受託者報酬
3,570,137 3,517,859
委託者報酬
74 9
その他費用
4,096,537 4,036,681
営業費用合計
△26,168,346 △101,392,133
営業利益又は営業損失(△)
△26,168,346 △101,392,133
経常利益又は経常損失(△)
△26,168,346 △101,392,133
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△3,983,333 △49,803,396
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
1,129,790,184 1,290,113,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)
80,095,802 152,511,584
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
80,095,802 152,511,584
額
98,917,463 244,052,716
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
98,917,463 244,052,716
額
- -
分配金
1,088,783,510 1,146,983,268
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第18期中間計算期間
第17期
(2020年 6月10日現在)
(2019年12月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 815,389,267口 781,113,597口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.5822円 1口当たり純資産額 2.4684円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (25,822円) (1万口当たり純資産額) (24,684円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
(2020年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第18期中間計算期間
(2020年 6月10日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
区分
至 2019年12月10日 至 2020年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 845,570,679円 815,389,267円
期中追加設定元本額 109,110,724円 122,081,367円
期中一部解約元本額 139,292,136円 156,357,037円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,067,088,335
株式 247,199,274,550
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2020年 6月10日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 28,907,500
未収入金 2,614,314,357
未収配当金 2,000,874,213
差入委託証拠金 121,508,000
流動資産合計 253,031,966,955
資産合計 253,031,966,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,909,900
前受金 20,997,600
未払解約金 1,724,353,185
未払利息 1,571
その他未払費用 4,035
流動負債合計 1,753,266,291
負債合計 1,753,266,291
純資産の部
元本等
元本 141,320,500,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 109,958,200,453
元本等合計 251,278,700,664
純資産合計 251,278,700,664
負債純資産合計 253,031,966,955
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2020年 6月10日現在
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 141,320,500,211口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7781円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,781円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2020年 6月10日現在
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月11日
期首元本額 127,660,137,704円
期中追加設定元本額 24,887,756,896円
期中一部解約元本額 11,227,394,389円
期末元本額 141,320,500,211円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 686,815,105円
DC日本株式インデックスファンド 316,771,682円
DC日本株式インデックスファンドL 53,910,728,738円
DC日本株式インデックスファンドA 1,083,814,512円
DCバランスファンド30 2,317,197,495円
DCバランスファンド50 3,550,907,483円
DCバランスファンド70 1,879,550,257円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 608,515,485円
日本株式インデックスe 1,644,497,086円
インデックスコレクション(国内株式) 18,872,032,906円
インデックスコレクション(バランス株式30) 13,077,195,413円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,346,615,261円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,802,505,688円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,547,521,895円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,419,865,444円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,389,028,446円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 80,472,134円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 926,099,610円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 112,549,443円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 408,328,283円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 4,745,762円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 767,238,848円
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2020年 6月10日現在
区分
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,141,425,335円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 587,077,148円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 9,859,235,992円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 849,776,401円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 132,845,825円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,654,886,785円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 44,234,078円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 199,099,988円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,416,518,836円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 77,767,144円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 79,843,723円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 40,382,782円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 901,156,988円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 400,509,125円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 6,812,780,962円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 125,913,646円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 54,347,995円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 11,917,082円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 175,628,772円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 2,154,628円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,822,702,400 - 3,843,700,000 20,997,600
合計 3,822,702,400 - 3,843,700,000 20,997,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【DC日本株式インデックスファンドA】
【純資産額計算書】
(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 1,822,582,141 円
Ⅱ 負債総額 4,291,288 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,818,290,853 円
Ⅳ 発行済口数 766,751,759 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3714 円
(1万口当たり純資産額) (23,714 円)
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 244,641,308,363 円
Ⅱ 負債総額 2,576,794,402 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 242,064,513,961 円
Ⅳ 発行済口数 141,677,369,735 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7086 円
(1万口当たり純資産額) (17,086 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年 6月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 533 12,437,545
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 292,295
単位型公社債投資信託 32 234,734
合計 643 12,964,574
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 - 5,823
有価証券 2,268 -
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 - 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 -
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 -
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 -
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 0 - 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 - 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
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定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 23,830 23,830 -
(2)金銭の信託 - - -
(3)未収委託者報酬 6,351 6,351 -
(4)未収運用受託報酬 5,525 5,525 -
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(5)有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 -
(5,327) (5,327)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 -
デリバティブ取引計
81 81 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 -
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 - - -
未収委託者報酬 6,351 - - -
未収運用受託報酬 5,525 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 - 3 3
英ポンド 66 - 1 1
カナダドル 3 - 0 0
スイスフラン 7 - △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 - 0 0
の取引
ユーロ 183 - 2 2
買建
米ドル 10 - 0 0
スイスフラン 1 - 0 0
香港ドル 0 - 0 0
ユーロ 2 - △0 △0
合計 1,346 - 7 7
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 - △8 △8
合計 6,739 - △8 △8
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 - 13
英ポンド 2,575 - 50
カナダドル 有価証券 40 - 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 - △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 - 2
人民元 1,725 - 9
ユーロ 262 - 6
買建
ユーロ 6 - △0
合計 8,643 - 82
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 - △23 △23
米ドル
79 - △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 - △0 △0
カナダドル
の取引
26 - △0 △0
スイスフラン
247 - △4 △4
香港ドル
18 - △0 △0
人民元
223 - △2 △2
ユーロ
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 - 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 -
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 (百万 (被所有) (百万円) (百万円)
又は 又は との
円) 割合(%)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
-
-
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
-
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
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該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
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あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年2月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドAの2018年12月11日から2019年12月10日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 D
C日本株式インデックスファンドAの2019年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月7日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドAの2019年12月11日から2020年6月10日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DC日本株式インデックスファンドAの2020年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間(2019年12月11日から2020年6月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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