ＤＣニッセイ外国株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイ外国株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券に ＤＣニッセイ外国株式インデックス
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイ外国株式インデックス
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年8月21日（金）～ 2021年2月19日（金）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
当ファンドは確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度向けのファン
ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会（国民年金基
金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます）に対してのみ行われます。
ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
る投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
③ ファンドの特色
◆日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配
当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。
・当社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築します。
※
・原則として、対円での為替ヘッジ は行いません。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
＜ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）について＞
同指数は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成
されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属
します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有し
ています。
なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
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追加型投信／海外／株式／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 為替 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 ヘッジ インデックス
株式
グローバル
一般
（日本除く）
大型株
中小型株
日経225
年１回
日 本
債券
年２回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年４回
（ ）
欧 州
社債
その他債券
年６回
ＴＯＰＩＸ
アジア
クレジット属性
（隔月）
（ ）
オセアニア
年12回
不動産投信
（毎月）
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
アフリカ その他
日 々 な し
（投資信託証券
ファンズ
（ＭＳＣＩ
（株式（一般）））
中近東
その他
コクサイ・
（中東）
（ ）
インデックス）
資産複合
（ ）
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（株式（一般））） う。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を
（日本除く） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、MSCIコクサイ・インデックスの動きに連動すること
（MSCIコクサイ・ を目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
インデックス）
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2015年3月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
委託会社の概況（2020年5月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 大関 洋
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
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７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主として、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世
界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円
換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
マザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動
きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、株式等に
投資を行う場合があります。
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ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」（以下
「マザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
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22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
きます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
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３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額は変動します。したがって、
投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実
際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること
などから基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
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・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2019年10月末現在、ファンドの主要投資対象
であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に10.4％保有しています。
当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
（税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.06％ 0.06％ 0.02％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044％ （税抜0.004％）
100億円超 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077％ （税抜0.007％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり
ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
す。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
（2020年5月29日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 32,735,925,751 100.00
内 日本 32,735,925,751 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △142,531 △0.00
純資産総額 32,735,783,220 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2020年5月29日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 227,254,476,487 95.32
内 アメリカ 156,845,754,002 65.79
内 イギリス 11,075,167,877 4.65
内 スイス 8,942,966,218 3.75
内 カナダ 8,083,868,902 3.39
内 フランス 7,981,817,798 3.35
内 ドイツ 7,064,620,365 2.96
内 オーストラリア 4,761,428,166 2.00
内 オランダ 4,728,125,671 1.98
内 アイルランド 3,184,349,980 1.34
内 スウェーデン 2,459,196,118 1.03
内 香港 2,090,537,019 0.88
内 スペイン
1,924,220,593 0.81
内 デンマーク 1,863,674,390 0.78
内 イタリア
1,442,465,076 0.61
内 フィンランド 824,269,607 0.35
内 シンガポール 781,793,791 0.33
内 ベルギー 665,211,129 0.28
内 ノルウェー 437,923,655 0.18
内 バミューダ 404,289,445 0.17
内 イスラエル 364,222,827 0.15
内 ジャージィー 298,844,949 0.13
内 ケイマン諸島 254,837,128 0.11
内 ニュージーランド 243,444,299 0.10
内 オランダ領キュラ
162,998,884 0.07
ソー
内 ポルトガル 138,565,972 0.06
内 オーストリア 138,515,968 0.06
内 ルクセンブルグ 62,351,410 0.03
内 パプアニューギニア 29,015,248 0.01
投資証券 5,824,246,332 2.44
内 アメリカ 4,934,715,030 2.07
内 オーストラリア 347,314,096 0.15
内 フランス 139,872,945 0.06
内 シンガポール 136,901,004 0.06
内 イギリス 130,431,461 0.05
内 香港 93,899,164 0.04
内 カナダ 41,112,632 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,333,043,814 2.24
純資産総額 238,411,766,633 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 8,017,460,890 3.36
内 アメリカ 5,880,170,520 2.47
内 ドイツ 1,543,386,332 0.65
内 イギリス 593,904,038 0.25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
（2020年5月29日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ外国株式インデック
1.8667 1.7890 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 18,298,449,274 100.00%
受益証券
日本 34,158,583,344 32,735,925,751 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2020年5月29日現在）
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
金額
APPLE INC
株式 33,671.94 34,221.42 －
1 253,694 3.64%
テクノロジー・ハー
アメリカ 8,542,370,211 8,681,769,559 －
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 19,744.87 19,505.94 －
2 418,950 3.43%
ソフトウェア・サー
アメリカ 8,272,116,143 8,172,014,400 －
ビス
AMAZON.COM INC
株式
263,317.99 258,190.28 －
3 24,535 2.66%
アメリカ 小売 6,460,506,896 6,334,698,593 －
FACEBOOK INC-A
株式 23,327.41 24,243.71 －
4 139,468 1.42%
アメリカ メディア・娯楽 3,253,428,005 3,381,222,276 －
ALPHABET INC-CL C
株式 147,690.84 152,340.97 －
5 17,940 1.15%
アメリカ メディア・娯楽 2,649,573,706 2,732,997,125 －
ALPHABET INC-CL A
株式 147,893.83 152,503.34 －
6 17,233 1.10%
アメリカ メディア・娯楽 2,548,654,374 2,628,090,182 －
JOHNSON &JOHNSON
株式 16,022.34 15,803.68 －
医薬品・バイオテク
7 152,739 1.01%
アメリカ ノロジー・ライフサ 2,447,236,282 2,413,838,905 －
イエンス
VISA INC-CLASS A
株式 20,363.79 20,888.77 －
SHARES
8 98,891 0.87%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,013,796,196 2,065,712,125 －
ビス
NESTLE SA
株式 11,756.72 11,468.71 －
9 172,458 0.83%
スイス 食品・飲料・タバコ 2,027,541,427 1,977,871,961 －
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JPMORGAN CHASE &CO
株式 9,534.68 10,737.94 －
10 178,185 0.80%
アメリカ 銀行 1,698,937,864 1,913,340,872 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 31,095.21 32,685.89 －
11 54,985 0.75%
ヘルスケア機器・
アメリカ 1,709,770,128 1,797,233,887 －
サービス
PROCTER &GAMBLE CO
株式 12,090.67 12,479.93 －
12 143,209 0.75%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 1,731,493,218 1,787,238,553 －
ル用品
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 31,267.35 32,506.31 －
13 51,876 0.71%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,622,025,268 1,686,297,804 －
ビス
HOME DEPOT INC
株式 25,608.60 26,359.90 －
14 63,254 0.70%
アメリカ 小売 1,619,846,865 1,667,369,380 －
INTEL CORP
株式 6,482.98 6,634.60 －
15 247,939 0.69%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,607,384,495 1,644,976,337 －
装置
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 18,626.65 19,903.80 －
INC-CL B
16 80,302 0.67%
アメリカ 各種金融 1,495,757,733 1,598,315,188 －
ROCHE HOLDING AG
株式 38,831.30 38,056.19 －
医薬品・バイオテク
17 40,709 0.65%
スイス ノロジー・ライフサ 1,580,783,644 1,549,229,845 －
イエンス
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 5,848.52 5,991.57 －
INC
18 240,068 0.60%
アメリカ 電気通信サービス 1,404,044,772 1,438,384,610 －
AT&T INC
株式 3,114.06 3,339.88 －
19 416,163 0.58%
アメリカ 電気通信サービス 1,295,960,214 1,389,935,229 －
PFIZER INC
株式 4,052.10 4,105.49 －
医薬品・バイオテク
20 320,797 0.55%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,299,904,528 1,317,030,607 －
イエンス
WALT DISNEY CO
株式 12,300.43 12,554.12 －
21 104,694 0.55%
アメリカ メディア・娯楽 1,287,781,876 1,314,341,824 －
NVIDIA CORP
株式 37,795.96 36,504.28 －
22 35,491 0.54%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,341,416,450 1,295,573,557 －
装置
MERCK &CO INC
株式 8,339.59 8,499.17 －
医薬品・バイオテク
23 147,000 0.52%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,225,919,915 1,249,378,166 －
イエンス
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,388.24 2,673.19 －
24 455,197 0.51%
アメリカ 銀行 1,087,120,275 1,216,830,708 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,797.10 4,902.83 －
25 245,749 0.51%
テクノロジー・ハー
アメリカ 1,178,884,783 1,204,865,655 －
ドウェアおよび機器
COCA-COLA CO
株式 4,791.63 5,063.58 －
26 236,348 0.50%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,132,494,369 1,196,768,825 －
EXXON MOBIL CORP
株式 4,725.78 4,843.15 －
27 245,358 0.50%
アメリカ エネルギー 1,159,509,698 1,188,305,892 －
NOVARTIS AG
株式
9,235.40 9,298.53 －
医薬品・バイオテク
28 124,514 0.49%
スイス ノロジー・ライフサ 1,149,937,663 1,157,798,110 －
イエンス
PEPSICO INC
株式 14,164.86 14,225.14 －
29 80,578 0.48%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,141,376,706 1,146,233,629 －
ADOBE INC
株式 40,025.50 40,843.11 －
30 27,931 0.48%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,117,952,397 1,140,789,181 －
ビス
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 11.56
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
9.01
イエンス
メディア・娯楽 6.54
資本財 6.06
小売 5.61
銀行 5.49
ヘルスケア機器・サービス 5.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.16
食品・飲料・タバコ 4.64
各種金融 4.26
素材 4.15
半導体・半導体製造装置 3.64
エネルギー 3.53
公益事業 3.52
保険 3.08
電気通信サービス 2.13
家庭用品・パーソナル用品 2.13
運輸 1.78
耐久消費財・アパレル 1.72
食品・生活必需品小売り 1.54
消費者サービス 1.52
商業・専門サービス 1.21
自動車・自動車部品 1.07
不動産 0.49
小計 95.32
外国 投資証券 2.44
投資証券
小計 2.44
合 計（対純資産総額比） 97.76
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
該当事項はありません。
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（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2020年5月29日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
Ｓ＆Ｐ ５００
シカゴ商品取 ＥＭＩＮＩ ＦＵ
株価指数
買建 360 5,683,878,806 5,880,170,520 2.47%
引所 ＴＵＲＥ ２０２
先物取引
００６
ＤＪ ＥＵＲＯ
ＥＵＲＥＸ取
ＳＴＯＸＸ ５ 買建 419 1,454,346,426 1,543,386,332 0.65%
引所
０ ２０２００６
ＦＴＳＥ １０
０ ＩＮＤＥＸ
ＩＣＥ－ＥＵ 買建 72 574,371,634 593,904,038 0.25%
ＦＵＴＵＲＥ ２
０２００６
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
4,230,820 4,230,820 1.0170 1.0170
(2015年11月20日)
第2計算期間末
1,791,768,821 1,791,768,821 0.9362 0.9362
(2016年11月21日)
第3計算期間末
8,651,623,360 8,651,623,360 1.1542 1.1542
(2017年11月20日)
第4計算期間末
18,237,533,793 18,237,533,793 1.1745 1.1745
(2018年11月20日)
第5計算期間末
29,077,502,599 29,077,502,599 1.3190 1.3190
(2019年11月20日)
2019年5月末日 21,863,563,331 － 1.1936 －
6月末日 23,139,684,808 － 1.2363 －
7月末日 25,414,665,297 － 1.2697 －
8月末日 24,923,809,883 － 1.2065 －
9月末日 26,120,845,703 － 1.2451 －
10月末日 27,934,617,896 － 1.2944 －
11月末日 29,576,723,741 － 1.3425 －
12月末日 31,101,104,835 － 1.3829 －
2020年1月末日 32,092,358,210 － 1.3844 －
2月末日 30,244,632,824 － 1.2753 －
3月末日 26,919,561,587 － 1.0833 －
4月末日 30,455,031,374 － 1.1891 －
5月末日 32,735,783,220 － 1.2398 －
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②【分配の推移】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
2019年11月21日～
－
2020年5月20日
③【収益率の推移】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
収益率(％)
第1計算期間
1.7
第2計算期間
△7.9
第3計算期間
23.3
第4計算期間
1.8
第5計算期間 12.3
2019年11月21日～
△9.3
2020年5月20日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間
4,160,024 0 4,160,024
第2計算期間
1,987,155,596 77,542,830 1,913,772,790
第3計算期間
6,604,939,457 1,023,165,325 7,495,546,922
第4計算期間
9,578,879,617 1,546,559,511 15,527,867,028
第5計算期間
10,563,699,517 4,045,904,941 22,045,661,604
2019年11月21日～
6,488,448,041 2,703,055,566 25,831,054,079
2020年5月20日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。
③ 申込単位
１円以上１円単位とします。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
１口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
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④ 信託財産留保額
ありません。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。
⑥ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
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（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
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ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において
支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2018年11月21
日から2019年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【ＤＣニッセイ外国株式インデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
(2018年11月20日現在) (2019年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 6,665,636 576,886
コール・ローン 9,273,930 23,202,125
親投資信託受益証券 18,237,640,000 29,077,629,410
14,600,282 48,127,721
未収入金
流動資産合計 18,268,179,848 29,149,536,142
資産合計 18,268,179,848 29,149,536,142
負債の部
流動負債
未払解約金
14,073,829 47,509,380
未払受託者報酬 1,704,360 2,740,776
未払委託者報酬 14,402,242 21,109,301
465,624 674,086
その他未払費用
流動負債合計 30,646,055 72,033,543
負債合計 30,646,055 72,033,543
純資産の部
元本等
元本 15,527,867,028 22,045,661,604
剰余金
2,709,666,765 7,031,840,995
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 18,237,533,793 29,077,502,599
負債純資産合計 18,268,179,848 29,149,536,142
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
(自2017年11月21日 (自2018年11月21日
至2018年11月20日) 至2019年11月20日)
営業収益
受取利息 52 205
△62,414,233 2,907,064,651
有価証券売買等損益
営業収益合計 △62,414,181 2,907,064,856
営業費用
支払利息 4,781 7,208
受託者報酬 2,985,168 4,882,688
委託者報酬 24,209,589 39,208,897
817,491 1,226,247
その他費用
営業費用合計 28,017,029 45,325,040
営業利益又は営業損失（△） △90,431,210 2,861,739,816
経常利益又は経常損失（△） △90,431,210 2,861,739,816
当期純利益又は当期純損失（△） △90,431,210 2,861,739,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
54,882,133 157,031,076
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,156,076,438 2,709,666,765
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,959,399,581 2,344,935,303
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,959,399,581 2,344,935,303
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 260,495,911 727,469,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
260,495,911 727,469,813
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,709,666,765 7,031,840,995
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 受益権総口数 15,527,867,028口 22,045,661,604口
２． 1口当たり純資産額 1.1745円 1.3190円
（1万口当たり純資産額） (11,745円) (13,190円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自2017年11月21日 自2018年11月21日
至2018年11月20日 至2019年11月20日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（0円）、収益調整金 益（2,588,051,061円）、収益調整
（1,968,027,592円）及び分配準備 金（3,848,376,134円）及び分配準
積立金（741,643,694円）より分配 備積立金（595,420,248円）より分
対象収益は2,709,671,286円（1口当 配対象収益は7,031,847,443円（1口
たり0.174504円）のため、基準価額 当たり0.318967円）のため、基準価
の水準、市場動向等を勘案して分配 額の水準、市場動向等を勘案して分
は見送り（0円）としております。 配は見送り（0円）としておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自2017年11月21日 自2018年11月21日
至2018年11月20日 至2019年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △119,505,504 2,744,800,786
合計 △119,505,504 2,744,800,786
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第4期 第5期
項目
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
期首元本額 7,495,546,922円 15,527,867,028円
期中追加設定元本額 9,578,879,617円 10,563,699,517円
期中一部解約元本額 1,546,559,511円 4,045,904,941円
（４）【附属明細表】（2019年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
親投資信託受益証券 15,291,138,731 29,077,629,410
ンド
親投資信託受益証券 合計 15,291,138,731 29,077,629,410
合計 15,291,138,731 29,077,629,410
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ外国株式インデックス）は、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受
益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同マ
ザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 465,602,430 785,869,477
金銭信託 1,475,219,625 98,970,113
コール・ローン 2,052,479,632 3,980,538,915
株式 140,969,194,066 199,297,460,924
投資証券 3,569,453,040 5,434,364,911
派生商品評価勘定 15,686,337 212,899,978
未収入金 128,523,528 48,299,571
未収配当金 227,585,194 290,269,135
差入委託証拠金 1,285,508,197 1,858,544,563
流動資産合計 150,189,252,049 212,007,217,587
資産合計 150,189,252,049 212,007,217,587
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 91,327,346 8,913,084
未払金 66,447,914 3,148,485
未払解約金 313,161,773 951,945,848
その他未払費用 53,264 23,905
流動負債合計 470,990,297 964,031,322
負債合計 470,990,297 964,031,322
純資産の部
元本等
元本 88,596,175,879 110,982,930,759
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 61,122,085,873 100,060,255,506
純資産合計 149,718,261,752 211,043,186,265
負債純資産合計 150,189,252,049 212,007,217,587
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２．
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 受益権総口数 88,596,175,879口 110,982,930,759口
２． 1口当たり純資産額 1.6899円 1.9016円
（1万口当たり純資産額） (16,899円) (19,016円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月21日 自 2018年11月21日
項目
至 2018年11月20日 至 2019年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 △6,309,143,648 14,047,876,149
投資証券 237,194,371 257,545,307
合計 △6,071,949,277 14,305,421,456
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（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2018年11月20日 現在 2019年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
－ －
売 建
17,712,427 17,725,213 △12,786 280,684,290 281,182,580 △498,290
アメリ
－ －
17,712,427 17,725,213 △12,786 210,740,750 210,896,350 △155,600
カ・ドル
イギリ
－ －
ス・ポン
－ － － 21,234,187 21,311,920 △77,733
ド
－ －
ユーロ
－ － － 48,709,353 48,974,310 △264,957
－ －
買 建
3,104,436,814 3,082,215,620 △22,221,194 3,217,946,194 3,211,968,970 △5,977,224
アメリ
－ －
2,224,128,384 2,202,953,420 △21,174,964 2,243,779,726 2,236,585,610 △7,194,116
カ・ドル
イギリ
－ －
ス・ポン
261,185,981 257,530,400 △3,655,581 266,133,660 266,399,000 265,340
ド
－ －
ユーロ
619,122,449 621,731,800 2,609,351 708,032,808 708,984,360 951,552
－ －
合計
3,122,149,241 3,099,940,833 △22,233,980 3,498,630,484 3,493,151,550 △6,475,514
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2018年11月20日 現在 2019年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
5,054,120,345 5,000,713,317 △53,407,028 5,816,144,283 6,026,606,691 210,462,408
－ －
合計
5,054,120,345 5,000,713,317 △53,407,028 5,816,144,283 6,026,606,691 210,462,408
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 63,730,699,122円 88,596,175,879円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 39,054,087,237円 43,121,658,246円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 14,188,610,480円 20,734,903,366円
元本の内訳
ファンド名
562,227,597円 705,419,292円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,650,340,512円 3,284,755,401円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,084,617,874円 2,471,314,789円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 －円 1,485,332,737円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 －円 4,090,937円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 －円 23,976,047円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 －円 32,048,288円
投資家限定）
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,709,845,155円 11,371,888,952円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 60,295,944,002円 75,325,693,121円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 10,792,141,547円 15,291,138,731円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 406,450,400円 605,358,530円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 13,254,832円 59,931,201円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 9,183,684円 72,703,499円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 7,256,656円 39,305,684円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 10,766,461円 79,667,845円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 5,134,713円 22,747,558円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,090,128円 40,031,114円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 23,703,740円 24,696,756円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,668,453円 3,481,454円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 602,496円 995,057円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 8,947,629円 16,196,854円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 4,212,091円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 3,974,678円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 6,685,873円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 7,284,270円
計 88,596,175,879円 110,982,930,759円
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附属明細表（2019年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
27,434 170.68 4,682,435.12
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
84,059 84.29 7,085,333.11
ABBVIE INC
70,451 89.02 6,271,548.02
ABIOMED INC
2,144 184.34 395,224.96
ACCENTURE PLC
30,332 198.34 6,016,048.88
ACTIVISION BLIZZARD
36,483 53.28 1,943,814.24
INC
ACUITY BRANDS INC
1,880 128.00 240,640.00
ADOBE INC
23,230 300.60 6,982,938.00
ADVANCE AUTO PARTS
3,409 161.98 552,189.82
ADVANCED MICRO DEVICES
48,967 41.29 2,021,847.43
INC
AERCAP HOLDINGS NV
5,959 59.06 351,938.54
AES CORP
31,637 18.48 584,651.76
AFFILIATED MANAGERS
2,323 84.89 197,199.47
GROUP
AFLAC INC
35,506 54.08 1,920,164.48
AGILENT TECHNOLOGIES
14,976 79.29 1,187,447.04
INC
AIR PRODUCTS &
10,505 241.31 2,534,961.55
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
7,778 88.51 688,430.78
INC
ALBEMARLE CORP
5,029 66.46 334,227.34
ALEXION
10,651 110.65 1,178,533.15
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,609 271.60 980,204.40
ALKERMES PLC
7,469 19.95 149,006.55
ALLEGHANY CORP
689 785.11 540,940.79
ALLEGION PLC
4,479 119.21 533,941.59
ALLERGAN PLC
15,623 185.22 2,893,692.06
ALLIANCE DATA SYSTEMS
2,087 103.54 216,087.98
CORP
ALLIANT ENERGY CORP
11,227 52.58 590,315.66
ALLSTATE CORP
15,824 111.03 1,756,938.72
ALLY FINANCIAL INC
18,899 30.73 580,766.27
ALNYLAM
5,285 97.93 517,560.05
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
14,237 1,312.59 18,687,343.83
ALPHABET INC-CL C
14,950 1,315.46 19,666,127.00
ALTICE USA INC- A
7,192 26.80 192,745.60
ALTRIA GROUP INC
89,135 46.93 4,183,105.55
AMAZON.COM INC
19,931 1,752.79 34,934,857.49
AMCOR PLC
78,021 10.14 791,132.94
AMERCO 482 363.23 175,076.86
AMEREN CORPORATION
11,615 75.45 876,351.75
AMERICAN AIRLINES
5,234 29.29 153,303.86
GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC
23,519 90.67 2,132,467.73
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
33,808 120.00 4,056,960.00
AMERICAN FINANCIAL
3,627 107.99 391,679.73
GROUP INC
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AMERICAN INTERNATIONAL
41,455 53.41 2,214,111.55
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
8,623 119.13 1,027,257.99
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
6,291 159.01 1,000,331.91
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,538 87.81 661,911.78
AMERITRADE HOLDING
13,147 40.64 534,294.08
CORP
AMETEK INC
10,798 99.18 1,070,945.64
AMGEN INC
29,056 224.50 6,523,072.00
AMPHENOL CORP-CL A
14,237 103.26 1,470,112.62
ANALOG DEVICES INC
17,662 111.71 1,973,022.02
ANSYS INC
3,961 242.42 960,225.62
ANTHEM INC
12,245 292.72 3,584,356.40
AON PLC
11,439 199.62 2,283,453.18
APACHE CORP
17,960 22.37 401,765.20
APPLE INC
219,141 266.29 58,355,056.89
APPLIED MATERIALS INC
44,488 60.94 2,711,098.72
APTIV PLC
12,292 91.14 1,120,292.88
ARAMARK 11,739 45.12 529,663.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD
19,168 41.50 795,472.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
26,541 43.08 1,143,386.28
CO
ARCONIC INC
18,859 31.01 584,817.59
ARISTA NETWORKS INC
2,546 194.00 493,924.00
ARROW ELECTRONICS INC
3,967 79.25 314,384.75
ARTHUR JGALLAGHER &
8,856 92.43 818,560.08
CO
ASSURANT INC
2,932 132.28 387,844.96
AT&T INC
348,001 38.00 13,224,038.00
ATHENE HOLDING LTD-
7,467 44.07 329,070.69
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
5,533 108.64 601,105.12
AUTODESK INC
10,484 164.53 1,724,932.52
AUTOLIV INC
3,996 80.15 320,279.40
AUTOMATIC DATA
20,749 171.09 3,549,946.41
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,174 1,173.98 1,378,252.52
AVERY DENNISON CORP
4,015 131.54 528,133.10
AXA EQUITABLE HOLDINGS
13,845 23.75 328,818.75
INC
AXALTA COATING SYSTEMS
10,173 29.20 297,051.60
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
24,593 22.01 541,291.93
BALL CORP
15,246 67.25 1,025,293.50
BANK OF AMERICA CORP
429,947 32.94 14,162,454.18
BANK OF NEW YORK
41,010 48.69 1,996,776.90
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
23,082 81.67 1,885,106.94
INC
BB&T CORPORATION
36,486 54.69 1,995,419.34
BECTON DICKINSON &CO
12,858 245.78 3,160,239.24
BEIGENE LTD-ADR
1,732 203.90 353,154.80
BERKSHIRE HATHAWAY
61,909 219.03 13,559,928.27
INC-CL B
BEST BUY CO INC
11,419 75.36 860,535.84
BIOGEN INC
9,207 285.43 2,627,954.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOMARIN
8,539 77.73 663,736.47
PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
5,496 492.80 2,708,428.80
BOEING CO
25,467 367.00 9,346,389.00
BOOKING HOLDINGS INC
2,060 1,845.30 3,801,318.00
BORGWARNER INC
9,813 43.51 426,963.63
BOSTON SCIENTIFIC CORP
66,255 42.63 2,824,450.65
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
4,774 40.41 192,917.34
INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB
77,909 56.48 4,400,300.32
CO
BROADCOM INC
18,874 317.70 5,996,269.80
BROADRIDGE FINANCIAL
5,554 122.05 677,865.70
SOLUTIO
BROWN-FORMAN CORP -CL
14,660 66.14 969,612.40
B
BUNGE LIMITED
6,764 55.66 376,484.24
BURLINGTON STORES INC
3,170 205.04 649,976.80
C.H. ROBINSON
6,881 75.90 522,267.90
WORLDWIDE INC
CABOT OIL &GAS CORP
20,140 16.90 340,366.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
13,315 68.48 911,877.77
INC
CAMPBELL SOUP CO
7,947 48.16 382,727.52
CAPITAL ONE FINANCIAL
22,286 97.07 2,163,302.02
CORP
CAPRI HOLDINGS LIMITED
7,141 36.52 260,789.32
CARDINAL HEALTH INC
14,226 55.68 792,103.68
CARMAX INC
7,943 100.15 795,491.45
CARNIVAL CORP
19,955 44.49 887,797.95
CATERPILLAR INC
27,224 143.18 3,897,932.32
CBOE GLOBAL MARKETS
5,347 122.50 655,007.50
INC
CBRE GROUP INC
15,051 55.87 840,899.37
CBS CORP-CL B
16,098 39.38 633,939.24
CDK GLOBAL INC
5,829 52.26 304,623.54
CDW CORP/DE
6,974 137.80 961,017.20
CELANESE CORP-SERIES A
6,022 125.89 758,109.58
CELGENE CORP
33,574 108.13 3,630,356.62
CENTENE CORP
19,687 59.39 1,169,210.93
CENTERPOINT ENERGY INC
24,059 25.34 609,655.06
CENTURYLINK INC
47,468 15.08 715,817.44
CERNER CORP
15,451 68.14 1,052,831.14
CF INDUSTRIES HOLDINGS
10,626 45.76 486,245.76
INC
CHARLES SCHWAB CORP
57,181 44.40 2,538,836.40
CHARTER
7,539 478.97 3,610,954.83
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
5,775 117.31 677,465.25
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
11,218 59.80 670,836.40
CHEVRON CORP
90,712 116.45 10,563,412.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,253 766.78 960,775.34
INC
CHUBB LTD
21,822 152.83 3,335,056.26
CHURCH &DWIGHT CO INC
11,769 68.90 810,884.10
CIGNA CORP
18,078 200.02 3,615,961.56
CIMAREX ENERGY CO
4,719 45.19 213,251.61
50/123
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CINCINNATI FINANCIAL
7,372 107.90 795,438.80
CORP
CINTAS CORP
4,227 257.90 1,090,143.30
CISCO SYSTEMS INC
203,796 45.47 9,266,604.12
CIT GROUP INC
4,492 44.66 200,612.72
CITIGROUP INC
110,002 74.82 8,230,349.64
CITIZENS FINANCIAL
21,724 38.03 826,163.72
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
6,232 113.33 706,272.56
CLOROX CO
6,090 146.51 892,245.90
CME GROUP INC
17,075 206.18 3,520,523.50
CMS ENERGY CORP
13,609 61.44 836,136.96
COCA-COLA CO
193,151 53.08 10,252,455.08
COCA-COLA EUROPEAN
11,335 50.99 577,971.65
PARTNERS
COGNEX CORP
8,110 50.54 409,879.40
COGNIZANT TECHNOLOGY
27,053 63.92 1,729,227.76
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
38,858 67.16 2,609,703.28
COMCAST CORP
216,016 44.81 9,679,676.96
COMERICA INC
7,269 69.45 504,832.05
CONAGRA BRANDS INC
23,182 29.32 679,696.24
CONCHO RESOURCES INC
9,525 70.92 675,513.00
CONOCOPHILLIPS 53,716 57.17 3,070,943.72
CONSOLIDATED EDISON
15,583 86.88 1,353,851.04
INC
CONSTELLATION BRANDS
7,959 180.96 1,440,260.64
INC-A
CONTINENTAL RESOURCES
4,372 29.61 129,454.92
INC/OK
COOPER COS INC/THE
2,357 309.07 728,477.99
COPART INC
9,809 86.38 847,301.42
CORNING INC
37,289 28.95 1,079,516.55
CORTEVA INC
35,921 25.70 923,169.70
COSTAR GROUP INC
1,740 590.70 1,027,818.00
COSTCO WHOLESALE CORP
20,932 302.24 6,326,487.68
COTY INC-CL A
14,540 11.97 174,043.80
CROWN HOLDINGS INC
6,470 74.41 481,432.70
CSX CORP
36,978 71.01 2,625,807.78
CUMMINS INC
7,103 182.96 1,299,564.88
CVS HEALTH CORP
61,891 75.35 4,663,486.85
CYBERARK SOFTWARE
1,808 116.93 211,409.44
LTD/ISRAEL
DAIRY FARM INTL HLDGS
16,800 5.99 100,632.00
LTD
DANAHER CORP
30,675 143.60 4,404,930.00
DARDEN RESTAURANTS INC
5,859 113.49 664,937.91
DAVITA INC
4,940 72.41 357,705.40
DEERE &CO
14,355 173.65 2,492,745.75
DELL TECHNOLOGIES -C
7,483 56.21 420,619.43
DELTA AIR LINES INC
7,822 57.07 446,401.54
DENTSPLY SIRONA INC
11,203 56.39 631,737.17
DEVON ENERGY
19,495 21.49 418,947.55
CORPORATION
DEXCOM INC
4,352 217.58 946,908.16
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,447 74.19 552,492.93
DISCOVER FINANCIAL
15,407 83.91 1,292,801.37
SERVICES
DISCOVERY INC-A
7,526 31.57 237,595.82
51/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC-C
17,399 29.22 508,485.77
DISH NETWORK CORP
11,069 35.83 396,602.27
DOCUSIGN INC
4,988 66.57 332,051.16
DOLLAR GENERAL CORP
12,301 158.43 1,948,847.43
DOLLAR TREE INC
11,343 106.88 1,212,339.84
DOMINION ENERGY INC
38,382 82.42 3,163,444.44
DOMINO'S PIZZA INC
1,862 285.74 532,047.88
DOVER CORP
6,903 109.10 753,117.30
DOW INC
35,784 53.39 1,910,507.76
DR HORTON INC
16,927 54.14 916,427.78
DROPBOX INC-CLASS A
9,174 19.03 174,581.22
DTE ENERGY COMPANY
8,760 123.63 1,082,998.80
DUKE ENERGY CORP
34,711 87.03 3,020,898.33
DUPONT DE NEMOURS INC
35,767 66.01 2,360,979.67
DXC TECHNOLOGY CO
12,741 36.98 471,162.18
E*TRADE FINANCIAL
11,459 45.00 515,655.00
EAST WEST BANCORP INC
6,692 44.37 296,924.04
EASTMAN CHEMICAL
6,531 78.46 512,422.26
COMPANY
EATON CORP PLC
20,127 90.21 1,815,656.67
EATON VANCE CORP
5,207 48.27 251,341.89
EBAY INC
39,356 35.06 1,379,821.36
ECOLAB INC
12,369 189.43 2,343,059.67
EDISON INTERNATIONAL
16,882 68.86 1,162,494.52
EDWARDS LIFESCIENCES
9,927 243.56 2,417,820.12
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
16,970 26.27 445,801.90
INC
ELECTRONIC ARTS INC
14,145 96.69 1,367,680.05
ELI LILLY &CO
41,639 115.10 4,792,648.90
EMERSON ELECTRIC CO
29,163 73.28 2,137,064.64
ENTERGY CORP
9,132 116.19 1,061,047.08
EOG RESOURCES INC
27,576 70.40 1,941,350.40
EPAM SYSTEMS INC
2,585 209.70 542,074.50
EQUIFAX INC
5,768 141.34 815,249.12
ERIE INDEMNITY
1,219 177.29 216,116.51
COMPANY-CL A
ESTEE LAUDER COS INC
10,434 196.10 2,046,107.40
EVEREST RE GROUP LTD
1,946 267.02 519,620.92
EVERGY INC
11,737 64.77 760,205.49
EVERSOURCE ENERGY
15,130 82.20 1,243,686.00
EXACT SCIENCES CORP
6,165 83.80 516,627.00
EXELON CORP
46,185 45.37 2,095,413.45
EXPEDIA GROUP INC
6,665 94.88 632,375.20
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
8,600 75.88 652,568.00
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
201,444 67.82 13,661,932.08
F5 NETWORKS INC
2,774 144.29 400,260.46
FACEBOOK INC-A
114,419 199.32 22,805,995.08
FACTSET RESEARCH
1,813 259.80 471,017.40
SYSTEMS INC
FASTENAL CO
27,128 35.73 969,283.44
FEDEX CORP
11,893 155.52 1,849,599.36
FIDELITY NATIONAL
13,073 48.09 628,680.57
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
29,256 137.66 4,027,380.96
INFORMATION
52/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIFTH THIRD BANCORP
34,854 29.87 1,041,088.98
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,014 108.97 873,285.58
FIRSTENERGY CORP
25,433 46.43 1,180,854.19
FISERV INC
27,423 116.04 3,182,164.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES
4,113 301.92 1,241,796.96
INC
FLEX LTD
24,475 11.94 292,231.50
FLIR SYSTEMS INC
6,416 53.50 343,256.00
FLOWSERVE CORP
6,218 48.15 299,396.70
FLUOR CORP
6,730 17.46 117,505.80
FMC CORP
6,280 97.45 611,986.00
FORD MOTOR CO
187,147 8.90 1,665,608.30
FORTINET INC
6,923 105.07 727,399.61
FORTIVE CORP
14,300 71.10 1,016,730.00
FORTUNE BRANDS HOME &
6,601 62.24 410,846.24
SECURITY INC
FOX CORP -CLASS A
16,563 36.26 600,574.38
FOX CORP- CLASS B
8,728 35.43 309,233.04
FRANKLIN RESOURCES INC
14,165 27.73 392,795.45
FREEPORT-MCMORAN INC
68,791 11.28 775,962.48
GAP INC
10,692 16.78 179,411.76
GARMIN LTD
6,325 96.92 613,019.00
GARTNER INC
4,322 160.25 692,600.50
GENERAL DYNAMICS CORP
11,685 184.95 2,161,140.75
GENERAL ELECTRIC CO
415,747 11.50 4,781,090.50
GENERAL MILLS INC
28,572 52.91 1,511,744.52
GENERAL MOTORS CO
60,857 36.38 2,213,977.66
GENUINE PARTS CO
6,958 104.57 727,598.06
GILEAD SCIENCES INC
60,538 65.00 3,934,970.00
GLOBAL PAYMENTS INC
13,998 181.72 2,543,716.56
GLOBE LIFE INC
4,853 99.39 482,339.67
GODADDY INC -CLASS A
8,422 68.24 574,717.28
GOLDMAN SACHS GROUP
15,658 220.04 3,445,386.32
INC
GRUBHUB INC
4,338 40.06 173,780.28
H&R BLOCK INC
9,682 24.65 238,661.30
HALLIBURTON CO
41,357 19.90 823,004.30
HANESBRANDS INC
17,285 14.97 258,756.45
HARLEY-DAVIDSON INC
7,586 36.86 279,619.96
HARTFORD FINANCIAL
17,122 62.15 1,064,132.30
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
5,717 95.25 544,544.25
HCA HEALTHCARE INC
13,036 138.81 1,809,527.16
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,040 39.98 321,439.20
HEICO CORP
2,065 132.28 273,158.20
HEICO CORP-CLASS A
3,620 102.12 369,674.40
HELMERICH &PAYNE
5,193 38.41 199,463.13
HENRY SCHEIN INC
7,065 69.50 491,017.50
HERSHEY CO/THE
7,091 147.56 1,046,347.96
HESS CORP
12,986 66.20 859,673.20
HEWLETT PACKARD
63,492 17.44 1,107,300.48
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
13,154 100.21 1,318,162.34
HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
7,690 52.30 402,187.00
HOLOGIC INC
12,792 47.15 603,142.80
HOME DEPOT INC
52,390 225.86 11,832,805.40
53/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONEYWELL
34,653 180.12 6,241,698.36
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
56,300 5.43 305,709.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
14,003 42.74 598,488.22
HP INC
71,589 20.11 1,439,654.79
HUMANA INC
6,425 336.13 2,159,635.25
HUNTINGTON BANCSHARES
49,914 14.79 738,228.06
INC
HUNTINGTON INGALLS
1,962 257.31 504,842.22
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 3,741 226.68 848,009.88
IDEX CORP
3,591 162.56 583,752.96
IDEXX LABORATORIES INC
4,096 264.60 1,083,801.60
IHS MARKIT LTD
18,197 71.88 1,308,000.36
ILLINOIS TOOL WORKS
15,510 174.46 2,705,874.60
INC
ILLUMINA INC
6,992 311.01 2,174,581.92
INCYTE CORP
8,696 87.94 764,726.24
INGERSOLL-RAND PLC
11,503 130.26 1,498,380.78
INGREDION INC
3,131 83.66 261,939.46
INTEL CORP
213,198 58.35 12,440,103.30
INTERCONTINENTAL
26,892 93.98 2,527,310.16
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
42,239 134.52 5,681,990.28
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
4,866 136.88 666,058.08
&FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
17,939 45.97 824,655.83
INTERPUBLIC GROUP OF
18,849 22.41 422,406.09
COS INC
INTUIT INC
12,317 272.26 3,353,426.42
INTUITIVE SURGICAL INC
5,484 577.80 3,168,655.20
INVESCO LTD
18,860 17.52 330,427.20
IONIS PHARMACEUTICALS
6,377 58.09 370,439.93
INC
IPG PHOTONICS CORP
1,754 137.55 241,262.70
IQVIA HOLDINGS INC
8,016 142.86 1,145,165.76
JACK HENRY &
3,655 151.11 552,307.05
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
6,475 94.51 611,952.25
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
10,700 56.02 599,414.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
10,700 32.27 345,289.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
2,683 138.90 372,668.70
PLC
JB HUNT TRANSPORT
4,366 116.14 507,067.24
SERVICES INC
JEFFERIES FINANCIAL
11,639 20.37 237,086.43
GROUP INC
JM SMUCKER CO
5,423 104.15 564,805.45
JOHNSON &JOHNSON
126,451 134.82 17,048,123.82
JOHNSON CONTROLS
37,981 42.91 1,629,764.71
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
2,428 163.45 396,856.60
JPMORGAN CHASE &CO
154,443 130.58 20,167,166.94
JUNIPER NETWORKS INC
16,264 26.12 424,815.68
54/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN
5,022 154.16 774,191.52
KELLOGG CO
12,216 65.32 797,949.12
KEYCORP 47,912 19.11 915,598.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
8,969 108.13 969,817.97
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
16,429 132.94 2,184,071.26
KINDER MORGAN INC
97,555 20.01 1,952,075.55
KKR &CO INC -A
23,350 29.13 680,185.50
KLA CORPORATION
7,695 175.99 1,354,243.05
KNIGHT-SWIFT
6,621 36.91 244,381.11
TRANSPORTATION
KOHL'S CORP
7,764 47.02 365,063.28
KRAFT HEINZ CO/THE
32,090 31.30 1,004,417.00
KROGER CO
38,328 26.87 1,029,873.36
LBRANDS INC
11,163 17.18 191,780.34
L3HARRIS TECHNOLOGIES
10,554 203.15 2,144,045.10
INC
LABORATORY CORP OF
4,691 171.24 803,286.84
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
7,115 276.76 1,969,147.40
LAMB WESTON HOLDING
6,992 83.75 585,580.00
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
16,481 61.91 1,020,338.71
LEAR CORP
2,802 120.90 338,761.80
LEGGETT &PLATT INC
6,312 52.71 332,705.52
LEIDOS HOLDINGS INC
6,584 91.71 603,818.64
LENNAR CORP-CL A
13,622 59.64 812,416.08
LENNOX INTERNATIONAL
1,682 254.17 427,513.94
INC
LIBERTY BROADBAND-C
5,219 118.63 619,129.97
LIBERTY GLOBAL PLC-A
8,411 22.82 191,939.02
LIBERTY GLOBAL PLC-
24,262 21.82 529,396.84
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
3,083 47.20 145,517.60
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
9,152 47.09 430,967.68
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
9,866 44.92 443,180.72
LINCOLN NATIONAL CORP
9,323 57.84 539,242.32
LINDE PLC
25,888 207.43 5,369,947.84
LIVE NATION INC
7,181 68.22 489,887.82
LKQ CORP
14,786 35.21 520,615.06
LOCKHEED MARTIN CORP
12,140 390.81 4,744,433.40
LOEWS CORP
12,987 50.18 651,687.66
LOWE'S COS INC
37,862 113.40 4,293,550.80
LULULEMON ATHLETICA
5,269 216.88 1,142,740.72
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
12,717 93.06 1,183,444.02
A
M&T BANK CORP
6,178 162.88 1,006,272.64
MACY'S INC
14,656 15.04 220,426.24
MANPOWER GROUP
2,757 93.32 257,283.24
MARATHON OIL CORP
38,577 11.46 442,092.42
MARATHON PETROLEUM
31,576 61.85 1,952,975.60
CORP
MARKEL CORP
659 1,122.59 739,786.81
MARKETAXESS HOLDINGS
1,798 400.17 719,505.66
INC
55/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARRIOTT INTERNATIONAL
13,487 135.47 1,827,083.89
INC
MARSH &MCLENNAN COS
24,352 107.18 2,610,047.36
INC
MARTIN MARIETTA
2,981 261.66 780,008.46
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
29,995 26.36 790,668.20
GROUP LTD
MASCO CORP
13,947 45.61 636,122.67
MASTERCARD INC-CLASS A
43,275 285.31 12,346,790.25
MAXIM INTEGRATED
12,968 56.00 726,208.00
PRODUCTS
MCCORMICK &CO-NON VTG
5,851 165.96 971,031.96
SHRS
MCDONALD'S CORP
36,397 193.44 7,040,635.68
MCKESSON CORP
9,056 150.25 1,360,664.00
MEDTRONIC PLC
63,884 111.07 7,095,595.88
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 10,012 21.89 219,162.68
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,118 536.33 1,135,946.94
MERCK &CO INC
122,658 84.65 10,382,999.70
METLIFE INC
38,264 49.15 1,880,675.60
METTLER-TOLEDO
1,176 732.96 861,960.96
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
24,213 31.81 770,215.53
MICROCHIP TECHNOLOGY
11,383 92.64 1,054,521.12
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
52,634 46.58 2,451,691.72
MICROSOFT CORP
346,714 150.39 52,142,318.46
MIDDLEBY CORP
2,659 114.51 304,482.09
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,921 138.73 405,230.33
MOLSON COORS BREWING
9,007 52.41 472,056.87
CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL
68,513 52.71 3,611,320.23
INC
MONGODB INC
2,011 140.99 283,530.89
MONSTER BEVERAGE CORP
19,354 58.56 1,133,370.24
MOODY'S CORP
8,134 223.87 1,820,958.58
MORGAN STANLEY
59,882 49.33 2,953,979.06
MOSAIC CO/THE
17,407 18.81 327,425.67
MOTOROLA SOLUTIONS INC
7,874 166.00 1,307,084.00
MSCI INC
4,033 257.50 1,038,497.50
MYLAN NV
24,440 17.27 422,078.80
NASDAQ INC
5,531 105.07 581,142.17
NATIONAL-OILWELL INC
18,326 21.11 386,861.86
NEKTAR THERAPEUTICS
8,386 18.31 153,547.66
NETAPP INC
11,748 62.90 738,949.20
NETFLIX INC
20,836 302.60 6,304,973.60
NEWELL BRANDS INC
19,268 19.56 376,882.08
NEWMONT GOLDCORP CORP
38,933 38.35 1,493,080.55
NEWS CORP -CLASS A
18,483 12.88 238,061.04
NEXTERA ENERGY INC
22,819 232.66 5,309,068.54
NIELSEN HOLDINGS PLC
17,174 20.33 349,147.42
NIKE INC
59,804 93.61 5,598,252.44
NISOURCE INC
17,886 26.04 465,751.44
NOBLE ENERGY INC
22,799 19.49 444,352.51
NORDSTROM INC
5,167 35.50 183,428.50
NORFOLK SOUTHERN CORP
12,874 192.60 2,479,532.40
56/123
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHERN TRUST CORP
9,819 107.06 1,051,222.14
NORTHROP GRUMMAN CORP
7,694 353.54 2,720,136.76
NORTONLIFELOCK INC
29,425 24.70 726,797.50
NORWEGIAN CRUISE LINE
10,167 53.66 545,561.22
HOLDIN
NRG ENERGY INC
12,661 39.39 498,716.79
NUCOR CORP
14,384 54.80 788,243.20
NVIDIA CORP
27,547 207.99 5,729,500.53
NVR INC
163 3,657.30 596,139.90
NXP SEMICONDUCTORS NV
13,602 114.01 1,550,764.02
O'REILLY AUTOMOTIVE
3,732 444.57 1,659,135.24
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,632 38.14 1,625,984.48
CORP
OGE ENERGY CORP
9,457 42.74 404,192.18
OKTA INC
4,969 126.08 626,491.52
OLD DOMINION FREIGHT
3,214 193.99 623,483.86
LINE
OMNICOM GROUP
10,670 78.67 839,408.90
ON SEMICONDUCTOR
19,606 21.12 414,078.72
CORPORATION
ONEOK INC
19,729 69.76 1,376,295.04
ORACLE CORP
113,941 56.27 6,411,460.07
OWENS CORNING
5,159 66.47 342,918.73
PACCAR INC
16,503 79.43 1,310,833.29
PACKAGING CORP OF
4,469 113.68 508,035.92
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
4,595 248.18 1,140,387.10
PARKER HANNIFIN CORP
6,076 196.25 1,192,415.00
PARSLEY ENERGY INC-
13,372 15.03 200,981.16
CLASS A
PAYCHEX INC
15,401 85.79 1,321,251.79
PAYCOM SOFTWARE INC
2,383 239.49 570,704.67
PAYPAL HOLDINGS INC
53,175 104.95 5,580,716.25
PENTAIR PLC
7,674 43.30 332,284.20
PEOPLE'S UNITED
18,715 16.36 306,177.40
FINANCIAL
PEPSICO INC
66,766 134.57 8,984,700.62
PERKINELMER INC
5,247 91.18 478,421.46
PERRIGO CO PLC
6,159 48.72 300,066.48
PFIZER INC
264,437 37.66 9,958,697.42
PHILIP MORRIS
74,103 83.46 6,184,636.38
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
21,585 117.42 2,534,510.70
PINNACLE WEST CAPITAL
5,306 86.75 460,295.50
PIONEER NATURAL
8,004 129.62 1,037,478.48
RESOURCES CO
PLAINS GP HOLDINGS LP-
7,616 17.12 130,385.92
CL A
PNC FINANCIAL SERVICES
21,500 151.72 3,261,980.00
GROUP
POLARIS INC
2,770 101.60 281,432.00
PPG INDUSTRIES INC
11,244 128.79 1,448,114.76
PPL CORPORATION
34,374 33.57 1,153,935.18
PRINCIPAL FINANCIAL
13,207 54.79 723,611.53
GROUP
PROCTER &GAMBLE CO
119,518 121.42 14,511,875.56
PROGRESSIVE CORP
27,769 71.56 1,987,149.64
57/123
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL FINANCIAL
19,203 93.46 1,794,712.38
INC
PTC INC
5,202 73.50 382,347.00
PUBLIC SERVICE
24,055 60.50 1,455,327.50
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
12,594 39.38 495,951.72
PVH CORP
3,500 98.20 343,700.00
QORVO INC
5,694 102.84 585,570.96
QUALCOMM INC
57,939 87.96 5,096,314.44
QUEST DIAGNOSTICS
6,397 104.48 668,358.56
QURATE RETAIL INC
18,986 9.88 187,581.68
RALPH LAUREN CORP
2,473 110.47 273,192.31
RAYMOND JAMES
5,949 89.25 530,948.25
FINANCIAL INC
RAYTHEON CO
13,322 218.09 2,905,394.98
REGENERON
3,835 344.46 1,321,004.10
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
47,866 16.52 790,746.32
REINSURANCE GROUP OF
2,942 163.90 482,193.80
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
2,125 186.80 396,950.00
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
10,827 87.59 948,336.93
RESMED INC
6,848 149.39 1,023,022.72
ROBERT HALF
5,469 58.83 321,741.27
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
5,616 196.67 1,104,498.72
INC
ROKU INC
3,914 153.91 602,403.74
ROLLINS INC
6,948 36.62 254,435.76
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,949 349.96 1,731,952.04
ROSS STORES INC
17,458 112.42 1,962,628.36
ROYAL CARIBBEAN
8,441 118.86 1,003,297.26
CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
11,731 267.87 3,142,382.97
SABRE CORP
13,197 22.48 296,668.56
SALESFORCE.COM INC
39,600 163.96 6,492,816.00
SAREPTA THERAPEUTICS
3,550 98.04 348,042.00
INC
SCHLUMBERGER LTD
65,913 34.31 2,261,475.03
SEAGATE TECHNOLOGY
11,867 59.65 707,866.55
SEALED AIR CORP
7,459 38.10 284,187.90
SEATTLE GENETICS INC
5,387 117.88 635,019.56
SEI INVESTMENTS
5,921 62.99 372,963.79
COMPANY
SEMPRA ENERGY
13,086 147.21 1,926,390.06
SENSATA TECHNOLOGIES
7,657 52.34 400,767.38
HOLDING
SERVICENOW INC
8,811 277.74 2,447,167.14
SHERWIN-WILLIAMS
3,966 584.20 2,316,937.20
CO/THE
SIGNATURE BANK
2,626 125.43 329,379.18
SIRIUS XM HOLDINGS INC
78,375 6.97 546,273.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,209 96.61 793,071.49
SMITH (A.O.) CORP
6,632 48.27 320,126.64
SNAP INC -A
33,102 15.16 501,826.32
SNAP-ON INC
2,611 161.41 421,441.51
SOUTHERN CO
49,714 62.21 3,092,707.94
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,397 57.55 368,147.35
58/123
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SPIRIT AEROSYSTEMS
4,895 90.70 443,976.50
HOLD-CL A
SPLUNK INC
7,162 124.66 892,814.92
SPRINT CORP
40,076 5.74 230,036.24
SQUARE INC -A
16,030 66.37 1,063,911.10
SS&C TECHNOLOGIES
10,916 59.61 650,702.76
HOLDINGS
STANLEY BLACK &DECKER
7,193 156.43 1,125,200.99
INC
STARBUCKS CORP
57,713 83.66 4,828,269.58
STATE STREET CORP
17,663 73.39 1,296,287.57
STEEL DYNAMICS INC
10,504 31.46 330,455.84
STERIS PLC
4,035 151.89 612,876.15
STRYKER CORP
16,028 207.12 3,319,719.36
SUNTRUST BANKS INC
21,118 70.69 1,492,831.42
SVB FINANCIAL GROUP
2,447 229.50 561,586.50
SYNCHRONY FINANCIAL
29,546 36.92 1,090,838.32
SYNOPSYS INC
7,093 141.75 1,005,432.75
SYSCO CORP
23,278 80.29 1,868,990.62
TROWE PRICE GROUP INC
11,079 121.97 1,351,305.63
T-MOBILE US INC
16,426 77.16 1,267,430.16
TAKE-TWO INTERACTIVE
5,375 123.65 664,618.75
SOFTWRE
TAPESTRY INC
13,841 26.95 373,014.95
TARGA RESOURCES CORP
11,425 37.11 423,981.75
TARGET CORP
24,416 110.85 2,706,513.60
TE CONNECTIVITY LTD
15,992 92.60 1,480,859.20
TECHNIPFMC PLC
20,424 19.28 393,774.72
TELEFLEX INC
2,206 353.83 780,548.98
TESLA, INC.
6,253 359.52 2,248,078.56
TEVA PHARMACEUTICAL
52,065 10.29 535,748.85
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
44,676 117.84 5,264,619.84
TEXTRON INC
10,926 46.62 509,370.12
THERMO FISHER
19,043 306.42 5,835,156.06
SCIENTIFIC INC
TIFFANY &CO
5,159 123.50 637,136.50
TJX COS INC
57,663 60.64 3,496,684.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,723 96.54 552,498.42
TRANSDIGM GROUP INC
2,287 568.16 1,299,381.92
TRANSUNION 8,964 85.88 769,828.32
TRAVELERS COS INC/THE
12,443 135.46 1,685,528.78
TRIMBLE INC
11,911 39.37 468,936.07
TRIPADVISOR INC
5,053 28.38 143,404.14
TWILIO INC -A
5,319 103.00 547,857.00
TWITTER INC
34,787 29.44 1,024,129.28
TYSON FOODS INC-CL A
14,035 90.54 1,270,728.90
UBER TECHNOLOGIES INC
9,256 27.05 250,374.80
UGI CORP
9,997 43.72 437,068.84
ULTA BEAUTY INC
2,642 239.60 633,023.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS
8,920 17.33 154,583.60
A
UNDER ARMOUR INC-CLASS
9,360 15.61 146,109.60
C-W/I
UNION PACIFIC CORP
33,922 177.17 6,009,960.74
UNITED AIRLINES
3,095 93.29 288,732.55
HOLDINGS, INC.
UNITED PARCEL SERVICE
33,350 120.54 4,020,009.00
INC
59/123
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED RENTALS INC
3,711 152.27 565,073.97
UNITED TECHNOLOGIES
39,018 148.37 5,789,100.66
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
45,250 274.23 12,408,907.50
UNIVERSAL HEALTH
3,927 141.79 556,809.33
SERVICES INC
UNUM GROUP
9,662 29.27 282,806.74
US BANCORP
71,966 59.42 4,276,219.72
VAIL RESORTS INC
1,919 240.47 461,461.93
VALERO ENERGY CORP
19,854 97.62 1,938,147.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
4,297 128.48 552,078.56
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
6,084 152.24 926,228.16
CLASS A
VERISIGN INC
5,097 193.46 986,065.62
VERISK ANALYTICS INC
7,419 143.98 1,068,187.62
VERIZON COMMUNICATIONS
197,326 59.50 11,740,897.00
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
12,197 215.00 2,622,355.00
INC
VF CORP
16,072 86.33 1,387,495.76
VIACOM INC-CLASS B
17,049 23.55 401,503.95
VISA INC-CLASS A
82,797 182.77 15,132,807.69
SHARES
VISTRA ENERGY CORP
17,262 26.44 456,407.28
VMWARE INC-CLASS A
3,940 172.82 680,910.80
VOYA FINANCIAL INC
6,730 57.75 388,657.50
VULCAN MATERIALS CO
6,297 141.15 888,821.55
WABCO HOLDINGS INC
2,448 134.58 329,451.84
WABTEC CORP
8,692 79.17 688,145.64
WALGREENS BOOTS
36,904 61.45 2,267,750.80
ALLIANCE INC
WALMART INC
68,267 119.89 8,184,530.63
WALT DISNEY CO
85,747 148.38 12,723,139.86
WASTE CONNECTIONS INC
12,681 90.18 1,143,572.58
WASTE MANAGEMENT INC
20,302 112.53 2,284,584.06
WATERS CORP
3,288 219.72 722,439.36
WAYFAIR INC- CLASS A
2,913 83.90 244,400.70
WEC ENERGY GROUP INC
15,118 88.13 1,332,349.34
WELLCARE HEALTH PLANS
2,396 318.22 762,455.12
INC
WELLS FARGO &CO
203,335 54.03 10,986,190.05
WESTERN DIGITAL CORP
13,983 47.52 664,472.16
WESTERN UNION CO
20,758 27.35 567,731.30
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,822 69.65 126,902.30
WESTROCK CO-WHEN
12,212 39.94 487,747.28
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
35,512 29.72 1,055,416.64
WHIRLPOOL CORP
3,012 140.98 424,631.76
WILLIAMS COS INC
58,225 22.14 1,289,101.50
WILLIS TOWERS WATSON
6,159 190.20 1,171,441.80
PLC
WIX.COM LTD
2,280 127.06 289,696.80
WORKDAY INC-CLASS A
7,732 166.89 1,290,393.48
WR BERKLEY CORP
7,010 69.55 487,545.50
WW GRAINGER INC
2,241 315.90 707,931.90
WYNN RESORTS LTD
4,596 120.25 552,669.00
XCEL ENERGY INC
24,515 61.32 1,503,259.80
XEROX HOLDINGS CORP
9,572 38.69 370,340.68
60/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XILINX INC
12,106 92.80 1,123,436.80
XPO LOGISTICS INC
4,517 83.52 377,259.84
XYLEM INC
8,507 78.00 663,546.00
YUM! BRANDS INC
14,591 98.08 1,431,085.28
ZAYO GROUP HOLDINGS
11,482 34.34 394,291.88
INC
ZEBRA TECHNOLOGIES
2,570 235.91 606,288.70
CORP-CL A
ZILLOW GROUP INC -C
6,063 37.79 229,120.77
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
9,771 144.54 1,412,300.34
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
8,532 49.30 420,627.60
ZOETIS INC
22,827 120.33 2,746,772.91
アメリカ・ドル 小計 14,399,603 1,265,667,064.62
(137,464,099,888)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
45,895 10.55 484,192.25
ド
ADMIRAL GROUP PLC
9,119 20.64 188,216.16
ANGLO AMERICAN PLC
49,597 20.45 1,014,506.63
ANTOFAGASTA PLC
18,091 8.95 162,059.17
ASHTEAD GROUP PLC
22,167 23.50 520,924.50
ASSOCIATED BRITISH
16,831 24.36 410,003.16
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
62,539 73.12 4,572,851.68
AUTO TRADER GROUP PLC-
44,242 5.36 237,225.60
WI
AVIVA PLC
185,517 4.18 776,017.61
BAE SYSTEMS PLC
152,693 5.78 883,481.69
BARCLAYS PLC
819,774 1.70 1,396,894.89
BARRATT DEVELOPMENTS
48,614 6.52 317,060.50
PLC
BERKELEY GROUP
5,816 45.29 263,406.64
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
100,276 17.04 1,708,903.59
BP PLC
969,932 5.01 4,868,088.70
BRITISH AMERICAN
109,281 28.89 3,157,674.49
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
405,822 1.90 771,467.62
BUNZL PLC
16,122 20.55 331,307.10
BURBERRY GROUP PLC
19,508 20.78 405,376.24
CARNIVAL PLC
7,676 32.20 247,167.20
CENTRICA PLC
277,272 0.73 203,794.92
COCA-COLA HBC AG-CDI
9,439 24.28 229,178.92
COMPASS GROUP PLC
75,601 20.25 1,530,920.25
CRODA INTERNATIONAL
6,099 48.00 292,752.00
PLC
DCC PLC
4,651 66.56 309,570.56
DIAGEO PLC
113,201 31.18 3,530,173.18
DIRECT LINE INSURANCE
64,888 2.76 179,155.76
GROUP
EASYJET PLC
7,720 13.44 103,795.40
EVRAZ PLC
24,688 3.60 89,000.24
EXPERIAN PLC
43,317 24.80 1,074,261.60
FERGUSON PLC
11,016 67.40 742,478.40
FRESNILLO PLC
10,605 6.27 66,493.35
G4S PLC
74,808 2.08 155,600.64
GLAXOSMITHKLINE PLC
237,936 17.16 4,083,933.50
GLENCORE PLC
522,177 2.40 1,257,924.39
61/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GVC HOLDINGS PLC
27,702 8.57 237,516.94
HALMA PLC
18,040 20.59 371,443.60
HARGREAVES LANSDOWN
13,448 18.17 244,417.40
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
965,394 5.80 5,606,042.95
IMPERIAL BRANDS PLC
45,665 17.75 810,553.75
INFORMA PLC
60,485 7.87 476,016.95
INTERCONTINENTAL
8,235 48.07 395,856.45
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
7,698 55.02 423,543.96
INVESTEC PLC
32,163 4.36 140,455.82
ITV PLC
175,274 1.36 239,249.01
JOHNSON MATTHEY PLC
9,086 32.00 290,752.00
KINGFISHER PLC
98,716 2.08 206,119.00
LEGAL &GENERAL GROUP
283,967 2.79 792,835.86
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
3,382,885 0.59 2,009,433.69
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
15,050 68.96 1,037,848.00
GROUP
M&G PLC
121,373 2.33 283,284.58
MARKS &SPENCER GROUP
92,324 1.86 171,722.64
PLC
MEGGITT PLC
36,881 6.37 235,227.01
MELROSE INDUSTRIES PLC
233,258 2.24 522,497.92
MICRO FOCUS
16,411 10.41 170,936.97
INTERNATIONAL
MONDI PLC/WI
22,799 16.70 380,743.30
MORRISON WM
112,308 2.00 224,616.00
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
162,621 8.98 1,461,637.54
NEXT PLC
6,440 66.40 427,616.00
NMC HEALTH PLC
4,494 25.94 116,574.36
OCADO GROUP PLC
21,733 11.66 253,515.44
PEARSON PLC
37,236 6.67 248,438.59
PERSIMMON PLC
15,115 24.74 373,945.10
PRUDENTIAL PLC
121,373 13.18 1,600,303.00
RECKITT BENCKISER
33,754 59.23 1,999,249.42
GROUP PLC
RELX PLC
93,125 18.72 1,743,300.00
RENTOKIL INITIAL PLC
88,965 4.45 396,161.14
RIO TINTO PLC
53,903 42.14 2,271,741.93
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
82,139 7.29 598,957.58
PLC
ROLLS-ROYCE
3,778,394 0.00 3,778.39
HOLDINGSPLC-ENT
ROYAL BANK OF SCOTLAND
229,590 2.22 511,296.93
GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
206,881 22.86 4,729,299.66
ASHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
178,776 22.67 4,053,745.80
BSHS
RSA INSURANCE GROUP
48,969 5.41 265,020.22
PLC
SAGE GROUP PLC
51,729 7.42 383,829.18
SAINSBURY (J) PLC
83,476 2.12 177,219.54
SCHRODERS PLC
5,855 32.52 190,404.60
SEVERN TRENT PLC
11,387 23.52 267,822.24
SMITH &NEPHEW PLC
41,754 16.63 694,369.02
62/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC
18,803 16.58 311,847.75
SPIRAX-SARCO
3,520 85.50 300,960.00
ENGINEERING PLC
SSE PLC
49,492 13.16 651,314.72
ST JAMES'S PLACE PLC
25,780 10.61 273,654.70
STANDARD CHARTERED PLC
133,111 6.96 927,251.22
STANDARD LIFE ABERDEEN
115,753 3.14 364,158.93
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
156,403 1.73 271,984.81
TESCO PLC
466,301 2.35 1,096,273.65
TUI AG-DI
21,081 10.62 223,985.62
UNILEVER PLC
52,915 45.57 2,411,601.12
UNITED UTILITIES GROUP
32,622 8.77 286,160.18
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,278,533 1.53 1,958,712.55
WEIR GROUP PLC/THE
12,280 14.13 173,516.40
WHITBREAD PLC
6,272 44.37 278,288.64
WOOD GROUP (JOHN) PLC
32,636 3.51 114,650.26
WPP PLC
60,549 9.78 592,411.41
イギリス・ポンド 小計 18,195,852 84,841,969.97
(11,905,873,646)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,075 262.20 544,065.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
54,254 28.45 1,543,526.30
BANK LEUMI LE-ISRAEL
71,443 25.03 1,788,218.29
ELBIT SYSTEMS LTD
1,171 553.00 647,563.00
ISRAEL CHEMICALS
33,763 15.56 525,352.28
LIMITED
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
55,585 15.47 859,899.95
MIZRAHI TEFAHOT BANK
6,883 88.66 610,246.78
LTD
NICE LTD
2,983 514.80 1,535,648.40
イスラエル・シュケル 小計 228,157 8,054,520.00
(252,509,202)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
33,290 20.25 674,122.50
ア・ドル
ALUMINA LTD
128,180 2.47 316,604.60
AMP LTD
171,997 2.02 347,433.94
ARISTOCRAT LEISURE LTD
28,271 31.80 899,017.80
ASX LTD
10,378 81.14 842,070.92
AURIZON HOLDINGS LTD
110,331 5.78 637,713.18
AUSNET SERVICES
129,110 1.76 227,879.15
AUSTRALIA &NEW
137,395 25.42 3,492,580.90
ZEALAND BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
24,038 8.63 207,447.94
BENDIGO AND ADELAIDE
27,598 10.72 295,850.56
BANK LIMITED
BHP GROUP LIMITED
142,426 37.47 5,336,702.22
BLUESCOPE STEEL LTD
25,916 14.08 364,897.28
BORAL LTD
61,275 5.03 308,213.25
BRAMBLES LTD
79,828 12.43 992,262.04
CALTEX AUSTRALIA
13,385 28.32 379,063.20
LIMITED
CHALLENGER LTD
28,183 8.34 235,046.22
CIMIC GROUP LIMITED
5,386 33.31 179,407.66
COCA-COLA AMATIL
28,284 11.48 324,700.32
LIMITED
COCHLEAR LTD
2,874 227.39 653,518.86
COLES GROUP LTD
55,663 15.72 875,022.36
63/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF
85,467 80.67 6,894,622.89
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
25,924 16.81 435,782.44
CROWN RESORTS LTD
21,437 12.81 274,607.97
CSL LIMITED
21,795 274.27 5,977,714.65
FLIGHT CENTRE TRAVEL
2,942 42.74 125,741.08
GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP
68,671 9.29 637,953.59
LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS
29,975 4.32 129,492.00
LTD
INCITEC PIVOT LTD
87,516 3.33 291,428.28
INSURANCE AUSTRALIA
115,374 7.88 909,147.12
GROUP LTD
JAMES HARDIE
22,215 28.51 633,349.65
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
15,991 137.81 2,203,719.71
MAGELLAN FINANCIAL
6,201 51.72 320,715.72
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
139,518 3.20 446,457.60
NATIONAL AUSTRALIA
137,458 27.26 3,747,105.08
BANK LTD
NEWCREST MINING
37,591 31.30 1,176,598.30
LIMITED
OIL SEARCH LTD
71,365 7.36 525,246.40
ORICA LTD
20,148 23.80 479,522.40
ORIGIN ENERGY LIMITED
86,918 8.29 720,550.22
QBE INSURANCE GROUP
65,998 12.71 838,834.58
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
7,452 73.64 548,765.28
LIMITED
REA GROUP LTD
2,751 104.36 287,094.36
RIO TINTO LTD
18,148 95.20 1,727,689.60
SANTOS LTD
88,259 8.14 718,428.26
SEEK LTD
17,547 23.17 406,563.99
SONIC HEALTHCARE LTD
23,764 29.74 706,741.36
SOUTH32 LTD
245,343 2.69 659,972.67
SUNCORP GROUP LTD
64,739 13.35 864,265.65
TABCORP HOLDINGS LTD
106,684 4.87 519,551.08
TELSTRA CORP LTD
211,523 3.60 761,482.80
TPG TELECOM LTD
21,256 6.61 140,502.16
TREASURY WINE ESTATES
35,202 18.64 656,165.28
LTD
WASHINGTON H. SOUL
7,109 21.69 154,194.21
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
55,889 42.58 2,379,753.62
WESTPAC BANKING CORP
167,157 26.55 4,438,018.35
WOODSIDE PETROLEUM LTD
46,511 34.43 1,601,373.73
WOOLWORTHS GROUP LTD
61,797 39.37 2,432,947.89
WORLEY LIMITED
17,253 13.84 238,781.52
オーストラリア・ドル 小計 3,504,696 63,600,436.39
(4,715,336,354)
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,225 79.83 896,091.75
カナダ・ドル
AIR CANADA
6,328 49.88 315,640.64
ALIMENTATION COUCHE-
41,647 42.06 1,751,672.82
TARD -B
ALTAGAS LTD
13,407 19.96 267,603.72
ATCO LTD -CL 'I'
3,750 49.71 186,412.50
AURORA CANNABIS INC
34,070 3.11 105,957.70
64/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL
30,426 101.35 3,083,675.10
BANK OF NOVA SCOTIA
58,204 76.50 4,452,606.00
BARRICK GOLD CORP
83,468 22.64 1,889,715.52
BAUSCH HEALTH
15,068 37.43 563,995.24
COMPANIES INC
BCE INC
7,995 64.21 513,358.95
BLACKBERRY LTD
24,632 7.09 174,640.88
BOMBARDIER INC
102,747 2.07 212,686.29
BROOKFIELD ASSET
40,547 75.95 3,079,544.65
MANAGEMENT INC
CAE INC
12,870 35.20 453,024.00
CAMECO CORP
18,923 12.50 236,537.50
CANADIAN IMPERIAL BANK
21,173 115.17 2,438,494.41
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
34,799 122.65 4,268,097.35
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
56,932 37.03 2,108,191.96
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
6,832 315.96 2,158,638.72
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
2,771 156.43 433,467.53
A
CANADIAN UTILITIES
6,504 39.54 257,168.16
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
9,941 20.31 201,901.71
CCL INDUSTRIES INC -
7,195 56.92 409,539.40
CL B
CENOVUS ENERGY INC
49,677 11.81 586,685.37
CGI INC
11,590 109.46 1,268,641.40
CI FINANCIAL CORP
10,844 21.00 227,724.00
CONSTELLATION SOFTWARE
959 1,362.95 1,307,069.05
INC
CRONOS GROUP INC
8,806 8.89 78,285.34
DOLLARAMA INC
14,300 47.21 675,103.00
EMERA INC
11,746 54.59 641,214.14
EMPIRE CO LTD 'A'
8,315 34.18 284,206.70
ENBRIDGE INC
96,634 49.94 4,825,901.96
ENCANA CORP
66,240 5.26 348,422.40
FAIRFAX FINANCIAL
1,318 599.58 790,246.44
HLDGS LTD
FIRST CAPITAL REALTY
9,094 21.65 196,885.10
INC
FIRST QUANTUM MINERALS
32,521 12.02 390,902.42
LTD
FORTIS INC
20,981 53.44 1,121,224.64
FRANCO-NEVADA CORP
8,888 130.92 1,163,616.96
GEORGE WESTON LTD
3,719 105.08 390,792.52
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,898 35.83 354,645.34
GREAT-WEST LIFECO INC
13,453 33.10 445,294.30
HUSKY ENERGY INC
16,482 9.60 158,227.20
HYDRO ONE LTD
16,138 24.86 401,190.68
IA FINANCIAL CORP INC
5,082 67.48 342,933.36
IGM FINANCIAL INC
4,244 38.57 163,691.08
IMPERIAL OIL LTD
12,730 33.02 420,344.60
INTACT FINANCIAL CORP
6,689 134.90 902,346.10
INTER PIPELINE LTD
19,753 22.23 439,109.19
KEYERA CORP
10,279 33.86 348,046.94
KINROSS GOLD CORP
59,649 5.68 338,806.32
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
9,482 64.63 612,821.66
65/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOBLAW COS LTD
8,814 70.26 619,271.64
LUNDIN MINING CORP
31,053 7.40 229,792.20
MAGNA INTERNATIONAL
14,611 73.70 1,076,830.70
INC
MANULIFE FINANCIAL
93,473 26.08 2,437,775.84
CORP
METHANEX CORP
3,104 50.22 155,882.88
METRO INC
12,192 55.24 673,486.08
NATIONAL BANK OF
16,284 69.86 1,137,600.24
CANADA
NUTRIEN LTD
27,901 63.24 1,764,459.24
ONEX CORPORATION
4,113 81.28 334,304.64
OPEN TEXT CORP
12,929 57.77 746,908.33
PEMBINA PIPELINE CORP
24,551 48.07 1,180,166.57
POWER CORP OF CANADA
14,648 32.34 473,716.32
POWER FINANCIAL CORP
12,916 32.92 425,194.72
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
10,133 13.56 137,403.48
QUEBECOR INC -CL B
9,281 33.47 310,635.07
RESTAURANT BRANDS
11,591 87.31 1,012,010.21
INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS
17,640 63.47 1,119,610.80
INC
ROYAL BANK OF CANADA
68,368 108.86 7,442,540.48
SAPUTO INC
11,197 40.14 449,447.58
SHAW COMMUNICATIONS
23,198 27.50 637,945.00
INC-B
SHOPIFY INC -CLASS A
4,738 419.65 1,988,301.70
SNC-LAVALIN GROUP INC
8,609 25.04 215,569.36
STARS GROUP INC/THE
10,983 30.33 333,114.39
SUN LIFE FINANCIAL INC
28,194 61.19 1,725,190.86
SUNCOR ENERGY INC
74,603 41.73 3,113,183.19
TC ENERGY CORP
44,412 67.98 3,019,127.76
TECK RESOURCES LTD-CL
23,508 21.40 503,071.20
B
THOMSON REUTERS CORP
9,696 94.92 920,344.32
TORONTO-DOMINION BANK
87,104 76.98 6,705,265.92
TOURMALINE OIL CORP
12,271 12.55 154,001.05
VERMILION ENERGY INC
7,389 19.05 140,760.45
WEST FRASER TIMBER CO
2,524 60.27 152,121.48
LTD
WHEATON PRECIOUS
21,233 36.90 783,497.70
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
5,005 86.08 430,830.40
カナダ・ドル 小計 1,959,231 92,232,402.51
(7,546,455,173)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
121,800 3.68 448,224.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
20,600 10.85 223,510.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
107,600 2.36 253,936.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
85,300 26.44 2,255,332.00
GENTING SINGAPORE LTD
281,200 0.94 265,734.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES
309,000 0.24 74,160.00
LTD
JARDINE CYCLE &
4,700 31.74 149,178.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
69,200 6.85 474,020.00
OVERSEA-CHINESE
151,400 11.12 1,683,568.00
BANKING CORP
SATS LTD
36,000 5.05 181,800.00
66/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEMBCORP INDUSTRIES
47,600 2.26 107,576.00
LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,500 9.15 242,475.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
38,400 8.86 340,224.00
SINGAPORE PRESS
79,900 2.22 177,378.00
HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES
77,000 4.18 321,860.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
395,300 3.19 1,261,007.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
59,800 26.67 1,594,866.00
LTD
UOL Group Limited
20,900 7.99 166,991.00
VENTURE CORP LTD
13,100 15.88 208,028.00
WILMAR INTERNATIONAL
92,700 4.14 383,778.00
LTD
YANGZIJIANG
113,200 1.06 119,992.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 2,151,200 10,933,637.00
(872,504,233)
ABB LTD
87,871 21.71 1,907,679.41
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
7,424 61.32 455,239.68
ALCON INC
19,737 58.33 1,151,259.21
BALOISE HOLDING AG
2,328 176.30 410,426.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
104 1,974.00 205,296.00
CHOCOLADEFABRIKEN
51 7,385.00 376,635.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
5 82,800.00 414,000.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
24,834 75.08 1,864,536.72
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
9,508 20.68 196,625.44
CREDIT SUISSE GROUP AG
121,590 12.95 1,575,198.45
DUFRY AG-REG
2,063 96.64 199,368.32
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
386 617.00 238,162.00
REG
GEBERIT AG-REG
1,763 524.20 924,164.60
GIVAUDAN-REG 442 2,900.00 1,281,800.00
JULIUS BAER GROUP LTD
10,633 46.46 494,009.18
KUEHNE &NAGEL INTL
2,707 162.50 439,887.50
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
23,079 51.60 1,190,876.40
LONZA GROUP AG
3,547 332.50 1,179,377.50
NESTLE SA
145,900 104.08 15,185,272.00
NOVARTIS AG
102,346 89.21 9,130,286.66
PARGESA HOLDING SA-BR
1,825 79.85 145,726.25
PARTNERS GROUP HOLDING
886 813.20 720,495.20
AG
ROCHE HOLDING AG
33,456 301.90 10,100,366.40
SCHINDLER HOLDING AG-
1,038 235.40 244,345.20
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
1,863 244.60 455,689.80
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
252 2,566.00 646,632.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
6,089 172.00 1,047,308.00
SONOVA HOLDING AG-REG
2,649 217.10 575,097.90
STRAUMANN HOLDING AG
487 911.40 443,851.80
SWATCH GROUP AG
1,324 276.20 365,688.80
67/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,634 496.60 811,444.40
REG
SWISS PRIME SITE-REG
3,745 106.30 398,093.50
SWISS RE AG
14,611 106.60 1,557,532.60
SWISSCOM AG
1,283 514.40 659,975.20
TEMENOS GROUP AG-REG
3,098 145.25 449,984.50
THE SWATCH GROUP AG-
2,957 52.80 156,129.60
REG
UBS GROUP AG
184,022 11.99 2,207,343.89
VIFOR PHARMA AG
2,165 161.40 349,431.00
ZURICH INSURANCE GROUP
7,229 391.90 2,833,045.10
AG
スイス・フラン 小計 836,931 62,988,281.61
(6,904,145,547)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
15,041 231.50 3,481,991.50
クローナ
ASSA ABLOY AB
47,919 229.00 10,973,451.00
ATLAS COPCO AB
18,490 315.20 5,828,048.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
31,934 360.20 11,502,626.80
BOLIDEN AB
12,700 261.75 3,324,225.00
ELECTROLUX AB
10,842 244.80 2,654,121.60
EPIROC AB-A
31,760 110.50 3,509,480.00
EPIROC AB-B
18,508 107.10 1,982,206.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
29,175 305.00 8,898,375.00
HENNES &MAURITZ AB
38,353 183.28 7,029,337.84
HEXAGON AB-B SHS
12,417 525.00 6,518,925.00
HUSQVARNA AB-B SHS
20,192 76.12 1,537,015.04
ICA GRUPPEN AB
4,534 415.00 1,881,610.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
7,783 227.00 1,766,741.00
SHS
INVESTOR AB
21,755 504.60 10,977,573.00
KINNEVIK AB -B
11,741 219.00 2,571,279.00
KINNEVIK AB-REDEMPTION
11,741 56.00 657,496.00
SHARE
LUNDBERGS AB-B SHS
3,598 385.40 1,386,669.20
LUNDIN PETROLEUM AB
9,073 297.80 2,701,939.40
NORDEA BANK ABP
155,496 70.22 10,918,929.12
SANDVIK AB
53,540 174.50 9,342,730.00
SECURITAS AB
15,267 159.75 2,438,903.25
SKANDINAVISKA ENSKILDA
79,098 81.96 6,482,872.08
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
16,396 212.60 3,485,789.60
SKF AB
18,124 181.05 3,281,350.20
SVENSKA HANDELSBANKEN
74,227 95.84 7,113,915.68
SWEDBANK AB -ASHARES
43,629 130.30 5,684,858.70
SWEDISH MATCH AB
8,120 456.90 3,710,028.00
TELE2 AB
25,047 140.60 3,521,608.20
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
146,959 88.06 12,941,209.54
ERICSSON
TELIA CO AB
136,737 42.27 5,779,872.99
VOLVO AB
70,888 148.05 10,494,968.40
スウェーデン・クローナ 小計 1,201,084 174,380,146.94
(1,963,520,454)
APMOLLER -MAERSK
デンマーク・ク
300 9,606.00 2,881,800.00
ローネ A/S
APMOLLER -MAERSK
204 9,015.00 1,839,060.00
A/S
CARLSBERG AS-B
5,094 969.00 4,936,086.00
CHR HANSEN HOLDING A/S
5,033 512.20 2,577,902.60
68/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOPLAST-B 5,632 806.60 4,542,771.20
DANSKE BANK A/S
30,867 91.12 2,812,601.04
DEMANT A/S
5,183 198.25 1,027,529.75
DSV PANALPINA A/S
10,554 734.80 7,755,079.20
GENMAB A/S
3,091 1,508.50 4,662,773.50
HLUNDBECK A/S
3,308 241.20 797,889.60
ISS A/S
7,540 151.50 1,142,310.00
NOVO-NORDISK A/S
84,152 384.50 32,356,444.00
NOVOZYMES A/S
10,099 312.40 3,154,927.60
ORSTED A/S
9,040 610.60 5,519,824.00
PANDORA A/S
4,763 276.50 1,316,969.50
TRYGVESTA AS
5,964 181.40 1,081,869.60
VESTAS WIND SYSTEMS
9,005 639.60 5,759,598.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 199,829 84,165,435.59
(1,355,063,513)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
35,036 14.12 494,708.32
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
49,444 8.98 444,007.12
LTD
FISHER &PAYKEL
27,328 20.50 560,224.00
HEALTHCARE C
FLETCHER BUILDING LTD
41,594 5.21 216,704.74
MERIDIAN ENERGY LTD
63,171 4.45 281,110.95
RYMAN HEALTHCARE LTD
19,568 14.14 276,691.52
SPARK NEW ZEALAND LTD
92,162 4.45 410,120.90
ニュージーランド・ドル 小計 328,303 2,683,567.55
(187,339,850)
ノルウェー・ク
AKER BP ASA
5,200 265.50 1,380,600.00
ローネ
DNB ASA
46,291 165.60 7,665,789.60
EQUINOR ASA
47,533 173.85 8,263,612.05
GJENSIDIGE FORSIKRING
9,898 169.60 1,678,700.80
ASA
MOWI ASA
21,087 223.20 4,706,618.40
NORSK HYDRO ASA
63,662 33.18 2,112,305.16
ORKLA ASA
36,801 88.00 3,238,488.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
4,762 248.60 1,183,833.20
TELENOR ASA
36,085 167.45 6,042,433.25
YARA INTERNATIONAL ASA
8,518 341.30 2,907,193.40
ノルウェー・クローネ 小計 279,837 39,179,573.86
(465,845,133)
1AND 1DRILLISCH AG
2,644 25.18 66,575.92
ユーロ
ABN AMRO BANK NV
20,328 16.20 329,415.24
ACCOR 8,775 39.80 349,245.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y
12,441 34.88 433,942.08
SERV
ADIDAS AG
8,595 272.15 2,339,129.25
ADP 1,497 175.20 262,274.40
ADYEN NV
496 653.00 323,888.00
AEGON NV
84,122 4.16 350,536.37
AENA SME SA
3,328 168.35 560,268.80
AGEAS 8,467 53.38 451,968.46
AIB GROUP PLC
38,335 2.81 107,721.35
AIR LIQUIDE
22,578 121.35 2,739,840.30
AIRBUS SE
27,818 135.30 3,763,775.40
AKZO NOBEL NV
10,883 87.98 957,486.34
ALLIANZ SE
20,158 218.70 4,408,554.60
ALSTOM RGPT
7,583 38.70 293,462.10
69/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMADEUS IT GROUP SA
20,870 71.88 1,500,135.60
AMUNDI SA
2,900 68.70 199,230.00
ANDRITZ AG
3,509 38.90 136,500.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV
36,291 71.72 2,602,790.52
SA/NV
ARCELORMITTAL 31,235 14.77 461,340.95
ARKEMA 3,243 95.00 308,085.00
AROUNDTOWN SA
44,337 7.79 345,739.92
ASML HOLDING NV
20,254 244.95 4,961,217.30
ASSICURAZIONI GENERALI
52,139 18.70 974,999.30
SPA
ATLANTIA SPA
24,171 22.50 543,847.50
ATOS SE
4,671 72.50 338,647.50
AXA 92,397 25.13 2,321,936.61
AXEL SPRINGER SE
2,329 63.20 147,192.80
BANCO BILBAO VIZCAYA
315,036 4.76 1,500,201.43
ARGENTARIA SA
BANCO DE SABADELL SA
264,599 0.98 261,688.41
BANCO SANTANDER SA
769,612 3.55 2,734,431.43
BANK OF IRELAND GROUP
45,415 4.30 195,556.99
PLC
BANKIA SA
58,026 1.72 99,978.79
BANKINTER SA
32,141 6.15 197,924.27
BASF SE
43,604 69.78 3,042,687.12
BAYER AG
44,411 70.19 3,117,208.09
BAYERISCHE MOTOREN
15,627 73.52 1,148,897.04
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
2,819 55.70 157,018.30
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
4,789 106.00 507,634.00
BIOMERIEUX 1,971 79.25 156,201.75
BNP PARIBAS
53,482 50.75 2,714,211.50
BOLLORE 45,382 3.94 179,168.13
BOUYGUES 10,682 37.12 396,515.84
BRENNTAG AG
7,269 47.46 344,986.74
BUREAU VERITAS SA
13,883 23.24 322,640.92
CAIXABANK 170,209 2.66 453,436.77
CAPGEMINI SA
7,557 108.00 816,156.00
CARL ZEISS MEDITEC AG
1,924 104.50 201,058.00
-BR
CARREFOUR SA
28,230 15.26 430,789.80
CASINO GUICHARD
2,681 44.11 118,258.91
PERRACHON
CELLNEX TELECOM SAU
9,548 36.92 352,512.16
CIE DE SAINT-GOBAIN
23,359 36.97 863,582.23
CNH INDUSTRIAL NV
48,501 9.88 479,383.88
CNP ASSURANCES
8,311 17.76 147,603.36
COLRUYT NV
2,605 47.98 124,987.90
COMMERZBANK AG
46,401 5.13 238,222.73
CONTINENTAL AG
5,200 123.40 641,680.00
COVESTRO AG
8,148 43.65 355,660.20
CREDIT AGRICOLE SA
54,716 12.56 687,232.96
CRH PLC
38,141 33.63 1,282,681.83
DAIMLER AG
43,337 50.16 2,173,783.92
DANONE 29,452 74.64 2,198,297.28
DASSAULT AVIATION SA
121 1,246.00 150,766.00
DASSAULT SYSTEMES SA
6,264 139.70 875,080.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO
27,645 8.26 228,347.70
SPA
70/123
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELIVERY HERO SE
5,419 44.17 239,357.23
DEUTSCHE BANK AG
93,472 6.58 615,793.53
DEUTSCHE BOERSE AG
9,083 138.10 1,254,362.30
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
11,244 17.71 199,131.24
DEUTSCHE POST AG
47,317 34.43 1,629,360.89
DEUTSCHE TELEKOM AG
160,612 15.15 2,434,235.47
DEUTSCHE WOHNEN SE
17,122 35.45 606,974.90
E.ON SE
104,848 9.11 956,004.06
EDENRED 11,544 47.59 549,378.96
EDF 28,824 9.26 266,910.24
EIFFAGE 3,790 100.75 381,842.50
ELISA OYJ
6,980 48.87 341,112.60
ENAGAS SA
10,941 22.90 250,548.90
ENDESA SA
15,193 24.35 369,949.55
ENEL SPA
387,486 6.83 2,646,529.38
ENERGIAS DE PORTUGAL
122,377 3.72 456,099.07
SA
ENGIE 86,974 14.20 1,235,030.80
ENI-ENTE NAZIONALE
120,779 13.97 1,687,282.63
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
14,321 32.69 468,153.49
ESSILORLUXOTTICA 13,550 140.05 1,897,677.50
EURAZEO 1,963 62.00 121,706.00
EUROFINS SCIENTIFIC
552 462.60 255,355.20
EUTELSAT
8,621 16.24 140,048.14
COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
8,729 25.93 226,342.97
EXOR NV
5,101 71.14 362,885.14
FAURECIA 3,629 47.11 170,962.19
FERRARI NV
5,825 147.90 861,517.50
FERROVIAL S.A.
23,400 26.46 619,164.00
FERROVIAL SA-RTS
23,400 0.41 9,781.20
FIAT CHRYSLER
51,518 14.13 728,155.41
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
28,814 11.23 323,581.22
FLUTTER ENTERTAINMENT
3,689 99.16 365,801.24
PLC.
FORTUM OYJ
21,120 21.21 447,955.20
FRAPORT AG
2,142 77.90 166,861.80
FRESENIUS MEDICAL CARE
10,212 67.14 685,633.68
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE &CO KGAA
19,850 48.66 966,000.25
FUCHS PETROLUB AG -PFD
3,167 39.72 125,793.24
GALP ENERGIA SGPS SA
23,702 15.25 361,455.50
GEA GROUP AG
7,316 28.85 211,066.60
GETLINK SE -REGR
22,727 15.60 354,541.20
GRIFOLS SA
14,218 29.71 422,416.78
GROUPE BRUXELLES
3,782 93.26 352,709.32
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
2,852 166.60 475,143.20
HEIDELBERGCEMENT AG
6,978 67.00 467,526.00
HEINEKEN HOLDING NV
5,489 87.65 481,110.85
HEINEKEN NV
12,335 93.78 1,156,776.30
HENKEL AG &CO KGAA
5,009 87.65 439,038.85
HENKEL KGAA-VORZUG
8,387 94.96 796,429.52
HERMES INTERNATIONAL
1,509 661.60 998,354.40
HOCHTIEF AG
1,170 111.50 130,455.00
HUGO BOSS AG
2,957 41.27 122,035.39
IBERDROLA SA
285,973 8.91 2,549,163.32
71/123
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILIAD SA
1,304 114.65 149,503.60
IMERYS SA
1,709 37.14 63,472.26
INDITEX SA
51,865 27.64 1,433,548.60
INFINEON TECHNOLOGIES
59,292 19.27 1,142,912.59
AG
ING GROEP NV-CVA
184,999 10.53 1,948,409.46
INGENICO GROUP
2,872 97.94 281,283.68
INTESA SANPAOLO
709,593 2.34 1,665,414.77
IPSEN 1,792 97.30 174,361.60
JC DECAUX SA
3,732 26.34 98,300.88
JERONIMO MARTINS
11,907 14.87 177,116.62
KBC GROEP NV
11,827 67.52 798,559.04
KERING 3,609 549.50 1,983,145.50
KERRY GROUP PLC-A
7,575 115.40 874,155.00
KINGSPAN GROUP PLC
7,307 49.74 363,450.18
KION GROUP AG
3,064 60.60 185,678.40
KNORR-BREMSE AG
2,329 85.98 200,247.42
KONE OYJ
16,179 56.74 917,996.46
KONINKLIJKE AHOLD
56,413 24.02 1,355,040.26
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
8,621 116.75 1,006,501.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV
44,091 41.10 1,812,360.55
L'OREAL SA
12,016 260.80 3,133,772.80
LANXESS 4,075 62.20 253,465.00
LEGRAND SA
12,739 71.84 915,169.76
LEONARDO SPA
19,099 11.13 212,571.87
LVMH MOET HENNESSY
13,230 398.20 5,268,186.00
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
49,666 2.52 125,158.32
MEDIOBANCA SPA
29,577 10.27 303,755.79
MERCK KGAA
6,139 108.20 664,239.80
METRO AG
8,677 14.78 128,246.06
METSO OYJ
4,913 34.18 167,926.34
MICHELIN (C.G.D.E.)
8,147 112.45 916,130.15
MONCLER SPA
8,538 37.10 316,759.80
MTU AERO ENGINES
2,476 247.00 611,572.00
HOLDING AG
MUENCHENER
6,853 256.70 1,759,165.10
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 46,218 3.99 184,548.47
NATURGY ENERGY GROUP
14,577 23.73 345,912.21
SA
NESTE OYJ
20,170 31.32 631,724.40
NN GROUP NV
14,345 35.24 505,517.80
NOKIA OYJ
268,896 3.10 835,459.87
NOKIAN RENKAAT OYJ
5,816 26.40 153,542.40
OEST
3,226 44.20 142,589.20
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
6,951 52.96 368,124.96
ORANGE S.A.
96,860 14.63 1,417,546.10
ORION OYJ-CLASS B
4,927 39.78 195,996.06
PERNOD-RICARD 10,120 170.45 1,724,954.00
PEUGEOT SA
28,023 22.70 636,122.10
PIRELLI & C SPA
19,624 5.21 102,319.53
PORSCHE AUTOMOBIL
7,153 67.54 483,113.62
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
25,385 10.87 276,061.87
PROXIMUS 7,750 27.50 213,125.00
PRYSMIAN SPA
11,557 19.89 229,926.51
72/123
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLICIS GROUPE
10,289 39.51 406,518.39
PUMA AG
3,980 67.35 268,053.00
QIAGEN NV
10,764 37.25 400,959.00
RAIFFEISEN INTL BANK
6,997 21.85 152,884.45
HOLDING
RANDSTAD NV
5,547 51.32 284,672.04
RECORDATI SPA
5,003 37.00 185,111.00
RED ELECTRICA DE
20,532 17.21 353,458.38
ESPANA
REMY COINTREAU
1,077 122.00 131,394.00
RENAULT SA
9,177 44.06 404,338.62
REPSOL SA
68,917 14.61 1,007,221.95
ROYAL KPN NV
175,486 2.77 487,500.10
RTL GROUP
1,969 42.84 84,351.96
RWE AG
26,056 26.41 688,138.96
SAFRAN SA
15,610 148.65 2,320,426.50
SAMPO OYJ
21,226 36.77 780,480.02
SANOFI 53,613 83.11 4,455,776.43
SAP SE
46,782 122.66 5,738,280.12
SARTORIUS AG-VORZUG
1,695 182.20 308,829.00
SARTORIUS STEDIM
1,327 135.40 179,675.80
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
26,174 87.28 2,284,466.72
SCOR REGROUPE
7,577 37.59 284,819.43
SEB SA
1,081 140.40 151,772.40
SIEMENS AG
36,389 114.44 4,164,357.16
SIEMENS GAMESA
11,470 13.53 155,246.45
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
7,130 43.40 309,477.65
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
10,760 31.58 339,800.80
PLC
SNAM SPA
98,841 4.54 449,430.02
SOCIETE BIC SA
1,215 61.75 75,026.25
SOCIETE GENERALE
36,585 28.37 1,038,099.37
SODEXO 4,244 105.85 449,227.40
SOLVAY SA
3,500 102.40 358,400.00
STMICROELECTRONICS NV
32,480 21.86 710,012.80
STORA ENSO OYJ
27,010 12.43 335,734.30
SUEZ 16,571 12.97 214,925.87
SYMRISE AG
6,145 85.32 524,291.40
TELECOM ITALIA SPA
713,212 0.55 392,979.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND
48,793 2.74 133,692.82
HOLDI
TELEFONICA SA
224,645 6.72 1,511,411.56
TELENET GROUP HOLDING
2,367 42.70 101,070.90
NV
TELEPERFORMANCE 2,815 213.00 599,595.00
TENARIS SA
21,972 9.60 210,975.14
TERNA SPA
67,450 5.80 391,479.80
THALES SA
5,091 90.74 461,957.34
THYSSENKRUPP AG
19,463 13.34 259,636.42
TOTAL SA
113,791 48.86 5,559,828.26
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,993 50.06 199,889.58
UCB SA
5,987 72.68 435,135.16
UMICORE 9,367 39.75 372,338.25
UNICREDIT SPA
95,013 12.37 1,175,880.88
UNILEVER NV
69,518 53.54 3,721,993.72
UNIPER SE
9,541 28.89 275,639.49
73/123
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG
5,904 30.11 177,769.44
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
25,075 30.55 766,041.25
VALEO SA
11,528 35.93 414,201.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT
25,730 22.86 588,187.80
VINCI SA
24,391 101.25 2,469,588.75
VIVENDI SA
43,976 24.78 1,089,725.28
VOESTALPINE AG
5,391 23.52 126,796.32
VOLKSWAGEN AG
8,725 177.32 1,547,117.00
VOLKSWAGEN AG
1,650 177.45 292,792.50
VONOVIA SE
24,372 47.88 1,166,931.36
VOPAK 3,380 49.94 168,797.20
WARTSILA OYJ
20,924 9.11 190,617.64
WENDEL 1,371 122.40 167,810.40
WIRECARD AG
5,601 121.25 679,121.25
WOLTERS KLUWER NV
13,377 64.80 866,829.60
WORLDLINE SA
3,929 55.40 217,666.60
ZALANDO SE
5,965 38.55 229,950.75
ユーロ 小計
9,230,853 194,158,489.30
(23,361,149,433)
AIA GROUP LTD
576,675 79.50 45,845,662.50
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
14,700 105.90 1,556,730.00
BANK OF EAST ASIA
64,400 18.06 1,163,064.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
178,039 27.10 4,824,856.90
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
122,909 53.90 6,624,795.10
CK HUTCHISON HOLDINGS
130,409 73.15 9,539,418.35
LTD
CK INFRASTRUCTURE
32,500 55.30 1,797,250.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
79,143 81.35 6,438,283.05
GALAXY ENTERTAINMENT
102,810 53.65 5,515,756.50
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
99,157 16.54 1,640,056.78
LTD
HANG SENG BANK LTD
36,912 163.80 6,046,185.60
HENDERSON LAND
71,641 38.25 2,740,268.25
DEVELOPMENT
HONG KONG &CHINA GAS
490,048 15.18 7,438,928.64
HONG KONG EXCHANGES &
57,211 251.80 14,405,729.80
CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
30,000 30.80 924,000.00
KERRY PROPERTIES LTD
32,000 25.95 830,400.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
46,400 11.92 553,088.00
MTR CORP
77,255 43.85 3,387,631.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
294,669 10.78 3,176,531.82
NWS HOLDINGS LTD
78,000 11.70 912,600.00
PCCW LTD
249,000 4.63 1,152,870.00
POWER ASSETS HOLDINGS
67,087 55.45 3,719,974.15
LTD
SANDS CHINA LTD
116,180 38.30 4,449,694.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
62,000 8.31 515,220.00
SINO LAND CO
148,000 11.66 1,725,680.00
SJM HOLDINGS LTD
96,000 8.36 802,560.00
SUN HUNG KAI
76,023 110.80 8,423,348.40
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
23,866 70.15 1,674,199.90
SWIRE PROPERTIES LTD
56,000 23.90 1,338,400.00
74/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES
65,500 61.55 4,031,525.00
CO
VITASOY INTL HOLDINGS
34,000 32.60 1,108,400.00
LTD
WH GROUP LTD
456,000 8.58 3,912,480.00
WHARF HOLDINGS LTD
59,733 18.48 1,103,865.84
WHARF REAL ESTATE
57,733 44.55 2,572,005.15
INVESTMENT
WHEELOCK &CO LTD
39,000 49.30 1,922,700.00
WYNN MACAU LTD
74,903 17.36 1,300,316.08
YUE YUEN INDUSTRIAL
36,500 23.35 852,275.00
HLDG
香港・ドル 小計 4,332,403 165,966,750.56
(2,303,618,498)
合計 56,847,979 199,297,460,924
(199,297,460,924)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
26,769.00 463,103.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE
5,354.00 853,106.36
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
21,088.00 4,545,940.16
ANNALY MORTGAGE
72,062.00 661,529.16
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
6,599.00 1,432,378.94
INC
BOSTON PROPERTIES INC
7,279.00 1,006,467.33
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,551.00 513,307.29
CROWN CASTLE
19,847.00 2,665,849.04
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
9,935.00 1,211,970.65
INC
DUKE REALTY CORP
16,794.00 593,332.02
EQUINIX INC
4,011.00 2,266,054.56
EQUITY LIFESTYLE
8,340.00 594,058.20
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
17,603.00 1,532,693.21
ESSEX PROPERTY TRUST
3,153.00 1,016,810.97
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
6,109.00 652,441.20
FEDERAL REALTY INVS
3,504.00 461,757.12
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
22,661.00 793,135.00
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
34,777.00 597,816.63
INC
INVITATION HOMES INC
21,560.00 645,290.80
IRON MOUNTAIN INC
13,803.00 468,749.88
KIMCO REALTY CORP
19,865.00 430,474.55
LIBERTY PROPERTY TRUST
6,933.00 424,992.90
MACERICH CO/THE
5,444.00 148,131.24
MID-AMERICA APARTMENT
5,512.00 757,293.68
COMM
NATIONAL RETAIL
7,644.00 437,542.56
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
29,911.00 2,722,798.33
PUBLIC STORAGE
7,476.00 1,597,920.24
REALTY INCOME CORP
15,007.00 1,167,394.53
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGENCY CENTERS CORP
7,861.00 512,930.25
SBA COMMUNICATIONS CORP
5,412.00 1,298,825.88
SIMON PROPERTY GROUP
14,704.00 2,217,951.36
INC
SL GREEN REALTY CORP
3,916.00 331,841.84
SUN COMMUNITIES INC
4,418.00 723,094.06
UDR INC
13,634.00 666,429.92
VENTAS INC
17,065.00 1,000,862.25
VEREIT 46,148.00 446,251.16
VORNADO REALTY TRUST
8,009.00 516,820.77
WELLTOWER INC
19,283.00 1,640,983.30
WP CAREY INC
8,297.00 711,384.78
アメリカ・ドル 小計 572,338.00 40,729,715.82
(4,423,654,435)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
42,327.00 239,062.89
ド
LAND SECURITIES GROUP
33,117.00 305,537.44
PLC
SEGRO PLC
51,150.00 443,982.00
イギリス・ポンド 小計 126,594.00 988,582.33
(138,727,758)
オーストラリ DEXUS
56,825.00 684,173.00
ア・ドル
GOODMAN GROUP
81,332.00 1,203,713.60
GPT GROUP
103,552.00 629,596.16
MIRVAC GROUP
202,999.00 667,866.71
SCENTRE GROUP
268,536.00 1,071,458.64
STOCKLAND 122,352.00 609,312.96
VICINITY CENTRES
176,551.00 474,922.19
オーストラリア・ドル 小計
1,012,147.00 5,341,043.26
(395,984,947)
カナダ・ドル H&R REAL ESTATE
7,043.00 153,044.39
INVSTMNT-UTS
RIOCAN REAL ESTATE
7,370.00 197,737.10
INVST TR
SMARTCENTRES REAL
3,538.00 112,897.58
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 17,951.00 463,679.07
(37,938,222)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
120,900.00 354,237.00
ドル
INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL
124,300.00 249,843.00
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
123,900.00 314,706.00
SUNTEC REIT
91,900.00 168,177.00
シンガポール・ドル 小計 461,000.00 1,086,963.00
(86,739,647)
ユーロ COVIVIO 2,304.00 236,390.40
GECINA SA
2,154.00 335,377.80
ICADE 1,495.00 133,354.00
KLEPIERRE 9,583.00 317,772.28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,591.00 947,456.25
ユーロ 小計 22,127.00 1,970,350.73
(237,072,600)
香港・ドル LINK REIT
100,871.00 8,231,073.60
香港・ドル 小計 100,871.00 8,231,073.60
(114,247,302)
投資証券 合計 5,434,364,911
(5,434,364,911)
合計 5,434,364,911
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5,434,364,911)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
（注）２．
ります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 610銘柄 65.14% -%
69.30%
投資証券 39銘柄 -% 2.10%
イギリス・ポンド 株式 95銘柄 5.64% -%
5.88%
投資証券 3銘柄 -% 0.07%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12% -% 0.12%
オーストラリア・ドル 株式 57銘柄 2.23% -%
2.50%
投資証券 7銘柄 -% 0.19%
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.58% -%
3.70%
投資証券 3銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.41% -%
0.47%
投資証券 4銘柄 -% 0.04%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.27% -% 3.37%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.93% -% 0.96%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.64% -% 0.66%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09% -% 0.09%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.22% -% 0.23%
ユーロ 株式 237銘柄 11.07% -%
11.53%
投資証券 5銘柄 -% 0.11%
香港・ドル 株式 37銘柄 1.09% -%
1.18%
投資証券 1銘柄 -% 0.05%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年11月21
日から2020年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイ外国株式インデックス】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間
(2019年11月20日現在) (2020年5月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 576,886 794,075
コール・ローン 23,202,125 22,081,360
親投資信託受益証券 29,077,629,410 30,892,609,959
48,127,721 30,206,220
未収入金
流動資産合計 29,149,536,142 30,945,691,614
資産合計 29,149,536,142 30,945,691,614
負債の部
流動負債
未払解約金 47,509,380 29,560,086
未払受託者報酬 2,740,776 3,268,060
未払委託者報酬 21,109,301 19,608,527
674,086 779,352
その他未払費用
流動負債合計 72,033,543 53,216,025
負債合計 72,033,543 53,216,025
純資産の部
元本等
元本 22,045,661,604 25,831,054,079
剰余金
7,031,840,995 5,061,421,510
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 29,077,502,599 30,892,475,589
負債純資産合計 29,149,536,142 30,945,691,614
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
(自2018年11月21日 (自2019年11月21日
至2019年 5月20日) 至2020年 5月20日)
営業収益
受取利息 64 192
1,020,290,113 △2,795,425,855
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,020,290,177 △2,795,425,663
営業費用
支払利息 3,473 3,505
受託者報酬 2,141,912 3,268,060
委託者報酬 18,099,596 19,608,527
552,038 779,412
その他費用
営業費用合計 20,797,019 23,659,504
営業利益又は営業損失（△） 999,493,158 △2,819,085,167
経常利益又は経常損失（△） 999,493,158 △2,819,085,167
中間純利益又は中間純損失（△） 999,493,158 △2,819,085,167
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
46,462,707 △214,849,021
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,709,666,765 7,031,840,995
剰余金増加額又は欠損金減少額 798,473,682 1,490,874,146
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
798,473,682 1,490,874,146
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 349,386,121 857,057,485
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
349,386,121 857,057,485
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） 4,111,784,777 5,061,421,510
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間
項目
2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
１． 受益権総口数 22,045,661,604口 25,831,054,079口
２． 1口当たり純資産額 1.3190円 1.1959円
（1万口当たり純資産額） (13,190円) (11,959円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間
項目
2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本額の変動
第5期 第6期中間計算期間
項目
2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
期首元本額 15,527,867,028円 22,045,661,604円
期中追加設定元本額 10,563,699,517円 6,488,448,041円
期中一部解約元本額 4,045,904,941円 2,703,055,566円
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＜参考＞
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ外国株式インデックス）は、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受
益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同
マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金 785,869,477 766,947,152
金銭信託 98,970,113 65,565,020
コール・ローン 3,980,538,915 1,823,209,221
株式 199,297,460,924 216,512,580,974
投資証券 5,434,364,911 5,370,691,754
派生商品評価勘定 212,899,978 137,337,523
未収入金 48,299,571 6,309,110
未収配当金 290,269,135 304,874,042
差入委託証拠金 1,858,544,563 3,379,556,946
流動資産合計 212,007,217,587 228,367,071,742
資産合計 212,007,217,587 228,367,071,742
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,913,084 55,969,410
未払金 3,148,485 472,421
未払解約金 951,945,848 631,858,645
その他未払費用 23,905 2,794
流動負債合計 964,031,322 688,303,270
負債合計 964,031,322 688,303,270
純資産の部
元本等
元本 110,982,930,759 131,943,832,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 100,060,255,506 95,734,936,131
純資産合計 211,043,186,265 227,678,768,472
負債純資産合計 212,007,217,587 228,367,071,742
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２．
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
１． 受益権総口数 110,982,930,759口 131,943,832,341口
２． 1口当たり純資産額 1.9016円 1.7256円
（1万口当たり純資産額） (19,016円) (17,256円)
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年11月20日 現在 2020年5月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
280,684,290 281,182,580 △498,290 3,853,936,770 3,901,707,750 △47,770,980
アメリカ・
－ －
210,740,750 210,896,350 △155,600 2,898,712,023 2,928,788,480 △30,076,457
ドル
イギリス・
－ －
21,234,187 21,311,920 △77,733 280,740,732 284,219,860 △3,479,128
ポンド
－ －
ユーロ
48,709,353 48,974,310 △264,957 674,484,015 688,699,410 △14,215,395
－ －
買 建
3,217,946,194 3,211,968,970 △5,977,224 4,875,931,329 4,910,067,130 34,135,801
アメリカ・
－ －
2,243,779,726 2,236,585,610 △7,194,116 3,451,492,950 3,468,546,410 17,053,460
ドル
イギリス・
－ －
266,133,660 266,399,000 265,340 441,518,005 442,546,340 1,028,335
ポンド
－ －
ユーロ
708,032,808 708,984,360 951,552 982,920,374 998,974,380 16,054,006
－ －
合計
3,498,630,484 3,493,151,550 △6,475,514 8,729,868,099 8,811,774,880 △13,635,179
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
株式関連
2019年11月20日 現在 2020年5月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
5,816,144,283 6,026,606,691 210,462,408 5,141,139,267 5,236,142,560 95,003,293
－ －
合計
5,816,144,283 6,026,606,691 210,462,408 5,141,139,267 5,236,142,560 95,003,293
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 88,596,175,879円 110,982,930,759円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 43,121,658,246円 37,212,252,880円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 20,734,903,366円 16,251,351,298円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 705,419,292円 804,860,629円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,284,755,401円 3,582,008,125円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,471,314,789円 2,630,576,326円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 1,485,332,737円 1,609,087,161円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 4,090,937円 3,247,159円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 23,976,047円 20,950,179円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 32,048,288円 24,567,720円
投資家限定）
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,371,888,952円 11,144,597,263円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 75,325,693,121円 92,669,132,645円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 15,291,138,731円 17,902,532,429円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 605,358,530円 809,422,048円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 59,931,201円 73,226,608円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 72,703,499円 100,785,073円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 39,305,684円 55,945,101円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 79,667,845円 100,200,023円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 22,747,558円 23,628,520円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 40,031,114円 52,233,322円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 24,696,756円 5,867,305円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,481,454円 4,488,130円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 995,057円 1,255,550円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 16,196,854円 18,365,013円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 4,212,091円 9,018,482円
3,974,678円 7,267,377円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 6,685,873円 13,266,947円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 7,284,270円 11,401,595円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ －円 265,901,611円
０－０２（適格機関投資家限定）
計 110,982,930,759円 131,943,832,341円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年5月29日現在）
「ＤＣニッセイ外国株式インデックス」
Ⅰ 資産総額 32,803,926,568円
Ⅱ 負債総額 68,143,348円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,735,783,220円
Ⅳ 発行済数量 26,403,332,448口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2398円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
400 63,097
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
127 26,378
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
527 89,476
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期事業年度（自2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月１日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 －
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
（純額）
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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当事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
（会計上の見積りの変更）
（退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更）
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
（損益計算書関係）
※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
建物付属設備 －千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 －
計 1,089 8,422
※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 －
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 －
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
106/123
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 － △47,244
1,909,028 － △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 － 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 － △54,100
退職給付債務の期末残高 － 1,833,391
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 － △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
割引率 － ％ 0.32 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
１株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
１株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2020年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
(単位：百万円)
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000
商品取引業を営んでいます。
6,000
東海東京証券株式会社
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
３【資本関係】
日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有して
います。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5％以上のものを記しています。
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第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ２ 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０
年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１２月２５日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ外国株式インデックスの２０１８年１１月２１日から２０１９年
１１月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイ外国株式インデックスの２０１９年１１月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年７月６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ外国株式インデックスの２０１９年１１月２１日から２０２０年
５月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ＤＣニッセイ外国株式インデックスの２０２０年５月２０日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１１月２１日から２０２０年５月２０日まで）の損益の状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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