ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月11日－令和2年6月10日)

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月10日  提出
  【計算期間】        第3期(自  2019年6月11日至   2020年6月10日)
  【ファンド名】        ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　民野　誠
  【連絡場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【電話番号】        03-6453-3610
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜ファンドの目的＞

   当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
   投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
  ＜信託金限度額＞


   上限　5,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  ＜基本的性格＞
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
    単位型    国内    株式   ＭＭＦ   インデックス型

    追加型    海外    債券   ＭＲＦ    特殊型

        内外   不動産投信    ＥＴＦ

           その他資産

           （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

  投資対象資産    決算頻度  投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
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        グローバ

  株式    年1回     ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型
        ル
   一般        ファンド   （　　）
        （日本を
   大型株   年2回          ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
        含む）
   中小型株        ファンド・   なし
      年4回     オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
        日本
  債券         ンズ     （　　　　）   ショート型/
   一般   年6回             絶対収益追求
        北米
   公債   （隔月）             型
   社債
        欧州
   その他債券   年12回             その他
   クレジット属   （毎月）             （　　　）
        アジア
   性
   （　　　　）   日々
        オセアニ
        ア
  不動産投信    その他
      （　　）
        中南米
  その他資産
  （投資信託証券
        アフリカ
  （資産複合（株
  式、債券）資産
        中近東
  配分固定型））
        （中東）
  資産複合

        エマージ
  （　　　）
        ング
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

  分は以下の通りです。
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  ＜商品分類表定義＞
  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  ［補足分類］

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券

  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  ［為替ヘッジによる属性区分］

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  ＜ファンドの特色＞

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  ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ








  れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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  （２）【ファンドの沿革】
















   2017年  8月25日    当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】

  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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  ②委託会社の概況（2020年     6月30日現在）










  イ．資本金の額：20億円
  ロ．委託会社の沿革
   1986年11月1日：     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日：     投資顧問業の登録
   1987年9月9日：     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日：     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日：     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日：     証券投資信託委託業の認可
   2007年9月30日：     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
        東財務局長（金商）第347号）
   2012年4月1日：     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日：     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ．大株主の状況
     株　主　名       住　　　所      持株数  持株比率
   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
  ２【投資方針】

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  （１）【投資方針】

  ①基本方針

  当ファンドは、主として、「国内株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス         マ
  ザーファンド」、「外国株式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス         マザーファ
  ンド」、「新興国株式インデックス       マザーファンド」及び「新興国債券インデックス          マザーファン
  ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
  ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
  式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
  減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
  ②投資対象
  各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
  ③投資態度
  イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
   債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
  ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式25％、債券75％とします。
  ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross               Domestic  Product（国内総
   生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
   の変動許容幅を設けます。
  ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
  ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      マザーファンド          インデックス
   国内株式インデックス     マザーファンド
            TOPIX（東証株価指数）
   国内債券インデックス     マザーファンド    NOMURA-BPI総合
   外国株式インデックス     マザーファンド
            MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
   外国債券インデックス     マザーファンド    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
            ス）
            MSCIエマージング・マーケット・インデックス
   新興国株式インデックス     マザーファンド
            （円換算ベース）
            JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
   新興国債券インデックス     マザーファンド
            -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
            バーシファイド（円換算ベース）
  ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
  ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
   運用ができない場合があります。
  （２）【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類

  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
   るものをいいます。以下同じ。）
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   1.有価証券
   2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
    約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
   3.金銭債権
   4.約束手形
  ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
   1.為替手形
  ②有価証券の指図範囲
   委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
   三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                  マザー
   ファンド」、「国内債券インデックス        マザーファンド」、「外国株式インデックス         マザーファン
   ド」、「外国債券インデックス      マザーファンド」、「新興国株式インデックス         マザーファンド」及
   び「新興国債券インデックス      マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
   引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
   ことを指図します。
   1.株券又は新株引受権証書
   2.国債証券
   3.地方債証券
   4.特別の法律により法人の発行する債券
   5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
   社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
   をいいます。）
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
   ものをいいます。）
   8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
   す。）
   9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
   品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10.コマーシャル・ペーパー
   11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
   株予約権証券
   12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
   13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
   す。）
   14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
   のをいいます。）
   15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
   価証券に係るものに限ります。）
   17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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   19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
   20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
   22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
   なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
   を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
   証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
   人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
   証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
   「投資信託証券」といいます。
  ③金融商品の指図範囲
  イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
   することを指図することができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
   託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
   用することの指図ができます。
  （参考）マザーファンドの概要

  「国内株式インデックス     マザーファンド」の概要
  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
   を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
   わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
   ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
    株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
   ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
   ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
    場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
    め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
    資産総額を超えることがあります。
   ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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    は、上記の運用ができない場合があります。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
    場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
    等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
  ３．運用制限
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産への投資は、行いません。
   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
    10％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
   ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
    株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
    ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
    及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
    す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
    資産総額の5％以下とします。
   ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
    クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
    産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
    当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
    がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
    はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
    ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
    財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「国内債券インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
   として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
   わが国の公社債を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
   ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
    す。
   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
    場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
    券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
    超えることがあります。
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   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
    は、上記の運用ができない場合があります。
   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
    場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
    先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
    に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
    引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
    を行うことができます。
  ３．運用制限
   ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
    総額の10％以下とします。
   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ③外貨建資産への投資は、行いません。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
    調整を行うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
    する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
    人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
    超えることとなる投資の指図をしません。
  「外国株式インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
   サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
   原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
   とします。
   (2)投資態度
   ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
    い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
    行います。
   ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
   ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
    場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
    め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
    資産総額を超えることがあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
    証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
    び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
    引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
    似の取引を行うことができます。
   ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
    は、上記の運用ができない場合があります。
   ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
    とに交換する取引を行うことができます。
   ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
    ます。
  ３．運用制限
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
    10％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
    額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
    資産総額の5％以下とします。
   ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
    調整を行うこととします。
   ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
    はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
    ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
    財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「外国債券インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
   ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
   日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
   ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
    投資成果を目標として運用を行います。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
    場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
    券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
    超えることがあります。
   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
    は、上記の運用ができない場合があります。
   ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
    証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
    ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
    ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
    きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
    われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
    取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
    貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
    行うことができます。
   ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
    引及び為替先渡取引を行うことができます。
  ３．運用制限
   ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
    額の10％以下とします。
   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
    調整を行うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
    する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
    人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
    超えることとなる投資の指図をしません。
  「新興国株式インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
   す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
   成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
   取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
   す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   券を活用することがあります。
   (2)投資態度
   ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
    し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
    標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
    還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
   ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
   ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
    対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
    引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
    プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
    める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
    た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
    引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
   ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
    は、上記の運用ができない場合があります。
  ３．運用制限
   ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
    ん。
   ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
    調整を行うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
    はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
    ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
    財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「新興国債券インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、   新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
   デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
   する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
   新興国の債券を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
   ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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    クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
    する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
    国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
   ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
   ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
    対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
    引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
    プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
    める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
    た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
    引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
   ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
    は、上記の運用ができない場合があります。
  ３．運用制限
   ①株式への投資は行いません。
   ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
    産総額の10％以下とします。
   ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
    調整を行うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
    する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
    人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
    超えることとなる投資の指図をしません。
  （３）【運用体制】

  ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

  ることがあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
  （４）【分配方針】

  ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

   だし、分配を行わないことがあります。
  ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
   額とします。
  ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
   行います。
   ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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  （５）【投資制限】

  ＜約款に定める投資制限＞

  イ．株式等への投資割合
   株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
   35％以下とします。
  ロ．投資信託証券への投資割合
   投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
   額の5％以下とします。
  ハ．外貨建資産への投資割合
   外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  ニ．投資する株式等の範囲
   （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
    取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
    において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
    債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
    ではありません。
   （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
    約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
    会社が投資することを指図することができるものとします。
  ホ．信用取引の指図範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
    ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
    戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
    いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
    ます。
    1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
     権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
     旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
     新株予約権の行使により取得可能な株券
    6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
     に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
     めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
  ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
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    資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
    証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
    指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
    証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
    に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
    うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
    のとします。（以下同じ。）
   （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
    品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
    外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
    することができます。
   （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
    品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
    外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
    きます。
  ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
    め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
    とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
    ます。
   （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
    ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
    限りではありません。
   （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
    価するものとします。
   （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
    め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
    す。
   （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
    が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
    解約可能なものについてはこの限りではありません。
   （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
    実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
   （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
    供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
    ます。
  リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
    社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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    a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
     株式の時価合計額を超えないものとします。
    b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
     で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
    その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
  ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
    社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
    ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
    ことの指図をすることができるものとします。
   （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
    の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
    信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
    に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
  ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
    ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
    は、担保の提供の指図を行うものとします。
   （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
    総額の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
    資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
    額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
  ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
   （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
    建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
    ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
    資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  カ．資金の借入れ
   （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
    う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
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    借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
    借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
    信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
    始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
    解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
    営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
    及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
   （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
    の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
  ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
  タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
   投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
   を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
   法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
   超えることとなる投資の指図をしません。
  ＜関連法令に基づく投資制限＞
  イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
   （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
   につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
   に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
   ることを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  (1)ファンドのリスク

  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
   者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①株価変動リスク
   株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
   情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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  ②為替変動リスク
   為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
   円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
  ③金利変動リスク
   債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
   の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
   債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ④信用リスク
   有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
   じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
   券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑤カントリーリスク
   投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
   態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
   落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
   能性があります。
  ⑥流動性リスク
   時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
   低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
   とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
   価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
  ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
   ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
   分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
   て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
   とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
   はありません。
   投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
   が小さかった場合も同様です。
  ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
   適用はありません。
  (2)リスクの管理体制

  委託会社におけるリスク管理体制
  ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
   担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

  ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

   会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
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   価として、販売会社に支払われます。
   ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
   じ。）。
  ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
   ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
   ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
   コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
  ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
   しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
  （照会先）

   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【換金（解約）手数料】

  ＜解約手数料＞

   ありません。
  ＜信託財産留保額＞
   ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
   額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
   証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
   す。
  （３）【信託報酬等】

  信託報酬等の額及び支弁の方法

  ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
   0.495％（税抜　0.45％）を乗じて得た額とします（信託報酬            ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
   率）。
  その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
              委託した資金の運用、基準価額の計算、
   委託会社   年率　0.198％    （税抜　0.18％）
              開示資料作成等の対価
              運用報告書等各種書類の送付、口座内で
   販売会社   年率　0.242％    （税抜　0.22％）    のファンドの管理、購入後の情報提供等
              の対価
              運用財産の管理、委託会社からの指図の
   受託会社   年率　0.055％    （税抜　0.05％）
              実行の対価
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  ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
   6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
  （４）【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

   （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
   ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
   に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
   資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
   間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
   とができません。
   ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

  せん。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  ①個人の受益者に対する課税
   イ．収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
   徴収が行われます。
   なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
   適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
             税　率 （内　訳）
   2037年12月31日まで          20.315％  （所得税15.315％、住民税5％）
   2038年1月1日以降           20％ （所得税15％、住民税5％）
   （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
   ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
   一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
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   す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
   す。
   ハ．損益通算について
   一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
   譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
   課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
   ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
   アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
   てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
   NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
   は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
   す。
   ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
   及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
   に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
   ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
   くは、販売会社にお問い合わせください。
  ②法人の受益者に対する課税
  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
   は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
   ら控除できます。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
             税　率　（所得税のみ）
   2037年12月31日まで             15.315％
   2038年1月1日以降              15％
   （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
  ③個別元本について
  イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
   手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
   す。
  ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
  ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
   る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
   該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
   金）について」をご参照ください。）
  ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
   払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  受益者が収益分配金を受け取る際、
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  イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
   本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
  ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
   部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
   金）を控除した額が普通分配金となります。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  ※上記は、2020年    6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  以下は、2020年6月30日現在の状況について記載してあります。
  【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券        日本      1,369,005,640     99.01
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       13,634,557     0.99
      合計(純資産総額)          1,382,640,197     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 親投資信託受  外国債券インデックス　マザーファ      186,109,285   2.9288  545,091,156   2.9466  548,389,619  39.66
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  新興国債券インデックス　マザー      241,108,630   1.6882  407,047,376   1.6517  398,239,124  28.80
   益証券  ファンド
  日本 親投資信託受  外国株式インデックス　マザーファ      71,781,696   2.7490  197,330,376   2.6354  189,173,481  13.68
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  新興国株式インデックス　マザー      58,528,330   2.7209  159,253,797   2.6859  157,201,241  11.37
   益証券  ファンド
  日本 親投資信託受  国内債券インデックス　マザーファ      39,801,797   1.4107  56,152,094   1.4080  56,040,930  4.05
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス　マザーファ      13,544,067   1.5329  20,762,322   1.4738  19,961,245  1.44
   益証券  ンド
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  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.01
      合計           99.01
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1期計算期間末     (2018年  6月11日)   545,359,273   545,359,273    10,037   10,037
  第2期計算期間末     (2019年  6月10日)   823,199,920   823,199,920    10,104   10,104
  第3期計算期間末     (2020年  6月10日)  1,375,543,408   1,375,543,408     10,625   10,625
       2019年 6月末日  849,103,025     ―  10,251    ―
        7月末日  861,287,345     ―  10,352    ―
        8月末日  879,774,806     ―  10,075    ―
        9月末日  917,330,528     ―  10,261    ―
       　　　10月末日    962,240,483     ―  10,531    ―
       　　　11月末日    990,372,808     ―  10,561    ―
       　　　12月末日   1,084,269,675     ―  10,808    ―
       2020年 1月末日  1,153,624,549     ―  10,746    ―
        2月末日  1,192,717,155     ―  10,568    ―
        3月末日  1,167,316,078     ―   9,735    ―
        4月末日  1,235,328,796     ―   9,959    ―
        5月末日  1,313,173,629     ―  10,270    ―
        6月末日  1,382,640,197     ―  10,493    ―
  ②【分配の推移】

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           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第1期計算期間      2017年 8月25日～2018年   6月11日         0
   第2期計算期間      2018年 6月12日～2019年   6月10日         0
   第3期計算期間      2019年 6月11日～2020年   6月10日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第1期計算期間      2017年 8月25日～2018年   6月11日         0.4
   第2期計算期間      2018年 6月12日～2019年   6月10日         0.7
   第3期計算期間      2019年 6月11日～2020年   6月10日         5.2
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第1期計算期間    2017年 8月25日～2018年   6月11日   755,925,234   212,584,152   543,341,082
  第2期計算期間    2018年 6月12日～2019年   6月10日   566,171,068   294,755,895   814,756,255
  第3期計算期間    2019年 6月11日～2020年   6月10日   723,541,962   243,618,762   1,294,679,455
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
  （参考）

  国内株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        日本      317,813,283,870     98.75
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      4,035,403,784     1.25
      合計(純資産総額)          321,848,687,654     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

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      買建             投資
   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 日本        4,005,345,000       1.24
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類  銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 株式  トヨタ自動車    輸送用機  1,621,500  6,768.89  10,975,768,126   6,762.00  10,964,583,000  3.41
        器
  日本 株式  ソニー    電気機器   910,400  6,901.78  6,283,388,728   7,384.00  6,722,393,600  2.09
  日本 株式  ソフトバンクグループ    情報・通  1,131,500  4,857.37  5,496,116,909   5,450.00  6,166,675,000  1.92
        信業
  日本 株式  キーエンス    電気機器   131,700  44,369.40  5,843,450,296   45,030.00  5,930,451,000  1.84
  日本 株式  日本電信電話    情報・通  1,906,300  2,448.03  4,666,682,260   2,515.50  4,795,297,650  1.49
        信業
  日本 株式  武田薬品工業    医薬品  1,209,100  4,183.19  5,057,895,892   3,848.00  4,652,616,800  1.45
  日本 株式  任天堂    その他製   89,100  43,679.51  3,891,844,444   48,010.00  4,277,691,000  1.33
        品
  日本 株式  三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  9,804,900   445.12 4,364,357,190   421.60 4,133,745,840  1.28
    ル・グループ
  日本 株式  リクルートホールディング    サービス   994,900  3,720.01  3,701,046,566   3,682.00  3,663,221,800  1.14
    ス    業
  日本 株式  第一三共    医薬品   415,900  10,034.12  4,173,194,234   8,806.00  3,662,415,400  1.14
  日本 株式  ＫＤＤＩ    情報・通  1,039,700  3,139.64  3,264,283,708   3,234.00  3,362,389,800  1.04
        信業
  日本 株式  ダイキン工業    機械   185,200  15,895.06  2,943,766,832   17,335.00  3,210,442,000  1.00
  日本 株式  本田技研工業    輸送用機  1,144,200  2,792.29  3,194,943,736   2,755.50  3,152,843,100  0.98
        器
  日本 株式  信越化学工業    化学   244,400  12,617.73  3,083,773,840   12,595.00  3,078,218,000  0.96
  日本 株式  三井住友フィナンシャルグ    銀行業   991,300  3,127.84  3,100,628,390   3,032.00  3,005,621,600  0.93
    ループ
  日本 株式  花王    化学   348,000  8,656.42  3,012,437,008   8,540.00  2,971,920,000  0.92
  日本 株式  ＨＯＹＡ    精密機器   288,300  10,109.96  2,914,704,277   10,260.00  2,957,958,000  0.92
  日本 株式  ＮＴＴドコモ    情報・通  1,019,800  2,949.27  3,007,668,084   2,882.00  2,939,063,600  0.91
        信業
  日本 株式  村田製作所    電気機器   427,000  6,035.90  2,577,330,918   6,316.00  2,696,932,000  0.84
  日本 株式  ファナック    電気機器   136,700  19,269.50  2,634,140,650   19,260.00  2,632,842,000  0.82
  日本 株式  中外製薬    医薬品   454,500  5,300.28  2,408,978,518   5,765.00  2,620,192,500  0.81
  日本 株式  みずほフィナンシャルグ    銀行業  19,476,700   134.80 2,625,468,508   132.20 2,574,819,740  0.80
    ループ
  日本 株式  日本電産    電気機器   349,800  6,640.08  2,322,702,434   7,196.00  2,517,160,800  0.78
  日本 株式  ＳＭＣ    機械   45,600  54,473.00  2,483,969,011   55,180.00  2,516,208,000  0.78
  日本 株式  東京エレクトロン    電気機器   92,200  21,632.04  1,994,474,912   26,440.00  2,437,768,000  0.76
  日本 株式  東京海上ホールディングス    保険業   506,800  4,682.07  2,372,875,868   4,698.00  2,380,946,400  0.74
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  日本 株式  日立製作所    電気機器   698,300  3,464.77  2,419,451,599   3,403.00  2,376,314,900  0.74
  日本 株式  伊藤忠商事    卸売業  1,001,100  2,312.68  2,315,233,134   2,321.50  2,324,053,650  0.72
  日本 株式  アステラス製薬    医薬品  1,260,000  1,909.96  2,406,551,006   1,799.50  2,267,370,000  0.70
  日本 株式  三菱商事    卸売業   938,500  2,513.81  2,359,210,685   2,270.00  2,130,395,000  0.66
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 水産・農林業           0.09
       鉱業           0.19
       建設業           2.56
       食料品           3.89
       繊維製品           0.50
       パルプ・紙           0.23
       化学           7.22
       医薬品           6.81
       石油・石炭製品           0.41
       ゴム製品           0.62
       ガラス・土石製品           0.76
       鉄鋼           0.56
       非鉄金属           0.67
       金属製品           0.54
       機械           5.21
       電気機器          14.93
       輸送用機器           7.19
       精密機器           2.61
       その他製品           2.46
       電気・ガス業           1.54
       陸運業           3.97
       海運業           0.13
       空運業           0.34
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           9.83
       卸売業           4.41
       小売業           4.92
       銀行業           4.89
       証券、商品先物取引業           0.78
       保険業           1.98
       その他金融業           1.12
       不動産業           1.99
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       サービス業           5.22
               小計  98.75
   合計               98.75
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   ／ 数量  通貨       比率
  種類              （円）   （円）
            売建         (％)
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ先物     買建  257円  4,075,394,300   4,005,345,000   1.24
  取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        日本      457,662,551,000     83.52
  地方債証券        日本      29,921,416,060     5.46
  特殊債券        日本      38,201,949,391     6.97
  社債券        日本      19,324,672,060     3.53
          フランス      1,488,067,000     0.27
          オーストラリア       400,788,000     0.07
          アメリカ       204,354,000     0.04
          イギリス       100,079,000     0.02
           小計     21,517,960,060     3.93
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       654,501,425     0.12
      合計(純資産総額)          547,958,377,936     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

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                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)  評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  日本 国債証券  第１３８回利付国   9,420,000,000   100.91 9,505,816,200   100.80 9,495,548,400  0.100 2023/12/20  1.73
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４０回利付国   7,300,000,000   100.99 7,372,854,000   100.91 7,366,941,000  0.100 2024/6/20  1.34
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４４回利付国   6,940,000,000   101.42 7,039,172,600   101.28 7,029,040,200  0.100 2026/9/20  1.28
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３７回利付国   6,900,000,000   100.86 6,959,547,000   100.76 6,952,440,000  0.100 2023/9/20  1.27
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４０回利付国   6,320,000,000   102.83 6,498,856,000   102.67 6,489,249,600  0.400 2025/9/20  1.18
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４２回利付国   6,380,000,000   101.31 6,463,833,200   101.20 6,457,070,400  0.100 2026/3/20  1.18
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１４２回利付国   6,050,000,000   101.07 6,115,098,000   100.96 6,108,443,000  0.100 2024/12/20  1.11
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３４回利付国   6,050,000,000   100.67 6,091,079,500   100.60 6,086,723,500  0.100 2022/12/20  1.11
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４１回利付国   6,020,000,000   101.03 6,082,547,800   100.95 6,077,430,800  0.100 2024/9/20  1.11
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５０回利付国   5,790,000,000   101.53 5,878,702,800   101.35 5,868,628,200  0.100 2028/3/20  1.07
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４６回利付国   5,200,000,000   101.47 5,276,596,000   101.35 5,270,304,000  0.100 2027/3/20  0.96
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３９回利付国   5,130,000,000   102.72 5,269,536,000   102.52 5,259,378,600  0.400 2025/6/20  0.96
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３１回利付国   4,990,000,000   100.46 5,013,403,100   100.43 5,011,457,000  0.100 2022/3/20  0.91
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５５回利付国   4,940,000,000   101.22 5,000,515,000   100.98 4,988,757,800  0.100 2029/6/20  0.91
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４８回利付国   4,840,000,000   101.50 4,912,987,200   101.38 4,906,840,400  0.100 2027/9/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５４回利付国   4,780,000,000   101.25 4,839,841,800   101.09 4,832,197,600  0.100 2029/3/20  0.88
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３２回利付国   4,770,000,000   100.54 4,795,996,500   100.48 4,793,039,100  0.100 2022/6/20  0.87
    債（５年）
  日本 国債証券  第３２０回利付国   4,570,000,000   101.81 4,652,899,800   101.71 4,648,147,000  1.000 2021/12/20  0.85
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５３回利付国   4,470,000,000   101.37 4,531,462,500   101.19 4,523,193,000  0.100 2028/12/20  0.83
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３９回利付国   4,380,000,000   100.95 4,421,829,000   100.85 4,417,624,200  0.100 2024/3/20  0.81
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３３回利付国   4,380,000,000   100.61 4,406,805,600   100.54 4,403,914,800  0.100 2022/9/20  0.80
    債（５年）
  日本 国債証券  第１５０回利付国   3,670,000,000   116.84 4,288,158,600   116.35 4,270,118,400  1.400 2034/9/20  0.78
    債（２０年）
  日本 国債証券  第３５２回利付国   4,190,000,000   101.46 4,251,257,800   101.28 4,243,632,000  0.100 2028/9/20  0.77
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５８回利付国   4,200,000,000   100.91 4,238,244,600   100.72 4,230,534,000  0.100 2030/3/20  0.77
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３６回利付国   4,140,000,000   100.82 4,174,279,200   100.73 4,170,222,000  0.100 2023/6/20  0.76
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３５回利付国   4,080,000,000   100.75 4,110,967,200   100.66 4,107,254,400  0.100 2023/3/20  0.75
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４３回利付国   3,950,000,000   101.04 3,991,410,500   100.97 3,988,354,500  0.100 2025/3/20  0.73
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５１回利付国   3,590,000,000   101.49 3,643,814,100   101.32 3,637,423,900  0.100 2028/6/20  0.66
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１４９回利付国   3,040,000,000   118.09 3,589,966,400   117.58 3,574,644,800  1.500 2034/6/20  0.65
    債（２０年）
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券  第３２８回利付国   3,400,000,000   102.15 3,473,134,000   102.03 3,469,088,000  0.600 2023/3/20  0.63
    債（１０年）
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            83.52
      地方債証券            5.46
      特殊債券            6.97
      社債券            3.93
      合計           99.88
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  外国株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        アメリカ      262,260,085,275     64.83
          イギリス      18,625,262,483     4.60
          スイス      15,103,334,148     3.73
          フランス      13,796,430,439     3.41
          カナダ      13,621,017,323     3.37
          ドイツ      12,312,402,472     3.04
          オーストラリア      8,163,888,160     2.02
          オランダ      7,586,775,799     1.88
          アイルランド      6,987,826,596     1.73
          スウェーデン      3,962,222,012     0.98
          香港      3,321,709,330     0.82
          スペイン      3,285,700,401     0.81
          デンマーク      3,228,633,512     0.80
          イタリア      2,651,728,080     0.66
          フィンランド      1,595,084,746     0.39
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          バミューダ      1,292,410,054     0.32
          シンガポール      1,288,917,565     0.32
          ベルギー      1,238,139,983     0.31
          ジャージー       881,023,339     0.22
          イスラエル       841,983,149     0.21
          ケイマン       820,149,120     0.20
          ノルウェー       699,494,834     0.17
          ニュージーランド       436,951,828     0.11
          ルクセンブルク       273,140,572     0.07
          キュラソー       256,636,960     0.06
          オーストリア       233,902,469     0.06
          ポルトガル       230,969,810     0.06
          リベリア       101,265,451     0.03
          パナマ       96,045,284     0.02
          マン島       58,309,001     0.01
          パプアニューギニア       49,605,067     0.01
           小計     385,301,045,262     95.25
  投資信託受益証券        オーストラリア       179,129,077     0.04
          香港       83,843,896     0.02
           小計     262,972,973     0.07
  投資証券        アメリカ      8,107,239,549     2.00
          オーストラリア       519,115,156     0.13
          フランス       238,710,160     0.06
          シンガポール       228,186,185     0.06
          イギリス       210,077,523     0.05
          香港       176,062,265     0.04
          カナダ       74,415,940     0.02
           小計     9,553,806,778     2.36
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      9,392,623,772     2.32
      合計(純資産総額)          404,510,448,785     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 アメリカ        6,698,527,639       1.66
      買建 カナダ        378,249,456      0.09
      買建 ドイツ        1,502,305,071       0.37
      買建 イギリス        583,544,225      0.14
      買建 オーストラリア        311,040,341      0.08
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        938,605,000      0.23
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類   銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  アメリカ 株式 APPLE INC   テクノロ   421,686  34,288.25  14,458,877,098   38,978.17  16,436,551,631  4.06
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ 株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   697,405  19,545.56  13,631,174,321   21,379.92  14,910,467,013  3.69
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式 AMAZON.COM    小売   40,869  258,767.77  10,575,580,287   288,784.14  11,802,319,067  2.92
  アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A   メディア・   232,377  24,290.61  5,644,581,021   23,771.75  5,524,008,786  1.37
        娯楽
  アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   29,654  152,645.95  4,526,563,052   150,294.06  4,456,820,287  1.10
        娯楽
  アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   28,980  152,824.35  4,428,849,666   150,531.09  4,362,391,156  1.08
        娯楽
  アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   254,657  15,837.11  4,033,031,213   14,980.16  3,814,805,050  0.94
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED  食品・飲   287,763  11,645.07  3,351,022,800   11,879.04  3,418,348,878  0.85
        料・タバコ
  アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   164,946  20,930.61  3,452,420,691   20,619.28  3,401,067,957  0.84
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   237,820  12,504.30  2,973,773,672   12,676.68  3,014,770,035  0.75
        パーソナル
        用品
  アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行   297,288  10,758.91  3,198,496,739   10,019.81  2,978,772,248  0.74
  アメリカ 株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   91,750  32,751.18  3,004,921,078   31,218.74  2,864,319,615  0.71
        機器・サー
        ビス
  アメリカ 株式 HOME DEPOT   小売   105,894  26,415.46  2,797,239,648   26,516.96  2,807,987,894  0.69
  アメリカ 株式 MASTERCARD  INC-CLASS A ソフトウェ   86,561  32,568.14  2,819,131,355   31,560.27  2,731,889,241  0.68
        ア・サービ
        ス
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 株式 INTEL CORP   半導体・半   410,346  6,647.55  2,727,798,835   6,278.00  2,576,156,209  0.64
        導体製造装
        置
  アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   134,103  19,945.88  2,674,802,603   19,090.45  2,560,086,697  0.63
    B
  スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS  医薬品・バ   67,977  38,624.28  2,625,563,275   37,526.76  2,550,957,176  0.63
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS   電気通信   400,307  6,005.90  2,404,206,058   5,892.30  2,358,729,176  0.58
        サービス
  アメリカ 株式 NVIDIA CORP   半導体・半   59,246  36,682.85  2,173,312,229   39,648.32  2,349,004,367  0.58
        導体製造装
        置
  アメリカ 株式 AT&T INC   電気通信   696,675  3,346.40  2,331,356,285   3,222.50  2,245,037,556  0.56
        サービス
  アメリカ 株式 ADOBE INC   ソフトウェ   46,703  40,931.21  1,911,610,765   45,703.30  2,134,481,594  0.53
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO  メディア・   174,764  12,579.62  2,198,464,895   12,015.16  2,099,818,261  0.52
        娯楽
  アメリカ 株式 NETFLIX INC   メディア・   42,506  44,555.33  1,893,868,921   48,185.63  2,048,178,712  0.51
        娯楽
  アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS   テクノロ   410,724  4,915.98  2,019,111,806   4,972.20  2,042,202,284  0.50
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ 株式 MERCK &CO   医薬品・バ   245,605  8,517.83  2,092,021,898   8,201.16  2,014,248,063  0.50
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  スイス 株式 NOVARTIS    医薬品・バ   208,091  9,439.75  1,964,329,031   9,439.15  1,964,202,454  0.49
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC  ソフトウェ   107,989  16,040.48  1,732,196,352   18,138.02  1,958,707,614  0.48
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式 EXXON MOBIL   エネルギー   409,847  4,853.32  1,989,120,652   4,775.03  1,957,034,507  0.48
  アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行   760,804  2,678.41  2,037,749,911   2,520.03  1,917,255,447  0.47
  アメリカ 株式 PEPSICO INC   食品・飲   134,605  14,251.97  1,918,386,785   14,122.55  1,900,967,081  0.47
        料・タバコ
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   外国 エネルギー           3.39
       素材           4.18
       資本財           6.05
       商業・専門サービス           1.19
       運輸           1.81
       自動車・自動車部品           1.14
       耐久消費財・アパレル           1.72
       消費者サービス           1.43
             40/297


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       メディア・娯楽           6.37
       小売           5.82
       食品・生活必需品小売り           1.50
       食品・飲料・タバコ           4.49
       家庭用品・パーソナル用品           2.12
       ヘルスケア機器・サービス           5.19
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           8.80
       銀行           5.37
       各種金融           4.17
       保険           3.09
       不動産           0.50
       ソフトウェア・サービス          12.00
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           5.58
       電気通信サービス           2.15
       公益事業           3.38
       半導体・半導体製造装置           3.80
               小計  95.25
  投資信託受益証券    ― ―           0.07
   投資証券   ― ―           2.36
   合計               97.68
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額  評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  株価指 アメリ シカゴ商業  S&P 500 EMIN 買建 408アメリカ  62,452,331  6,728,614,142   62,173,080  6,698,527,639   1.66
  数先物 カ 取引所      ドル
  取引
   カナダ モントリ  S&P/TSE 60 買建  26カナダド  4,776,001  376,348,879   4,800,120  378,249,456  0.09
    オール取引      ル
    所
   ドイツ ユーレック  SWISS MKT IX 買建  33スイスフ  3,305,411  374,238,633   3,310,890  374,858,965  0.09
    ス・ドイツ      ラン
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  DJEURO STOX 買建 289ユーロ  9,300,120.5  1,126,058,590   9,311,580  1,127,446,106   0.28
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI 200 FUTU 買建  29オースト  4,266,778  315,229,559   4,210,075  311,040,341  0.08
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ ロンドン国  FTSE 100  買建  71イギリス  4,406,191.25   583,864,402   4,403,775  583,544,225  0.14
   ス 際金融先物      ポンド
    オプション
    取引所
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  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  6,900,000.00   740,687,000   743,337,000   0.18
    カナダドル      買建  340,000.00   26,676,060   26,788,600   0.01
    ユーロ      買建  441,000.00   53,252,547   53,396,280   0.01
    イギリスポンド      買建  272,000.00   36,026,536   36,040,000   0.01
    スイスフラン      買建  122,000.00   13,811,620   13,812,840   0.00
    スウェーデンクローナ      買建  1,800,000.00   20,667,600   20,790,000   0.01
    ノルウェークローネ      買建  901,000.00   10,033,536   10,028,130   0.00
    デンマーククローネ      買建  663,000.00   10,771,098   10,773,750   0.00
    オーストラリアドル      買建  320,000.00   23,566,720   23,638,400   0.01
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  外国債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        アメリカ      124,927,985,639     43.96
          フランス      27,793,097,291     9.78
          イタリア      25,063,081,254     8.82
          ドイツ      20,738,592,855     7.30
          イギリス      18,014,335,200     6.34
          スペイン      16,288,102,504     5.73
          ベルギー      7,052,422,586     2.48
          オーストラリア      5,943,258,743     2.09
          オランダ      5,388,043,807     1.90
          カナダ      5,332,442,377     1.88
          オーストリア      4,261,748,715     1.50
          アイルランド      2,147,791,100     0.76
          メキシコ      2,141,339,927     0.75
          ポーランド      1,670,446,128     0.59
          フィンランド      1,647,632,273     0.58
          デンマーク      1,436,327,855     0.51
          マレーシア      1,391,303,838     0.49
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          シンガポール      1,270,618,006     0.45
          イスラエル      1,048,582,809     0.37
          スウェーデン       803,743,040     0.28
          ノルウェー       580,311,340     0.20
           小計     274,941,207,287     96.75
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      9,229,569,271     3.25
      合計(純資産総額)          284,170,776,558     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  債券先物取引     買建 アメリカ        2,966,187,465       1.04
      買建 ドイツ        3,520,844,152       1.24
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        6,763,327,600       2.38
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29  15,010,000  12,401.04  1,861,396,463   12,455.75  1,869,608,684  2.375 2029/5/15  0.66
  アメリカ 国債証券 T1.625% 08/15/29  14,650,000  11,715.04  1,716,253,588   11,775.64  1,725,132,037  1.625 2029/8/15  0.61
  アメリカ 国債証券 T2.375% 08/15/24  12,500,000  11,713.35  1,464,169,766   11,724.72  1,465,590,169  2.375 2024/8/15  0.52
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46  10,790,000  12,665.34  1,366,590,411   12,839.57  1,385,390,446  2.250 2046/8/15  0.49
  アメリカ 国債証券 T1.625% 11/15/22  12,150,000  11,152.35  1,355,010,840   11,146.46  1,354,294,952  1.625 2022/11/15  0.48
  アメリカ 国債証券 T2.75% 09/15/21  12,000,000  11,132.15  1,335,858,163   11,110.68  1,333,282,500  2.750 2021/9/15  0.47
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/49  10,200,000  12,822.74  1,307,919,831   13,017.18  1,327,752,413  2.250 2049/8/15  0.47
             43/297


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  アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27  10,750,000  12,143.47  1,305,423,719   12,172.93  1,308,590,680  2.375 2027/5/15  0.46
  アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29  9,990,000  12,598.84  1,258,624,740   12,647.66  1,263,501,826  2.625 2029/2/15  0.44
  アメリカ 国債証券 T2.75% 08/15/21  11,000,000  11,109.21  1,222,013,592   11,087.11  1,219,583,131  2.750 2021/8/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2%11/15/26   10,220,000  11,808.05  1,206,782,859   11,842.98  1,210,352,843  2.000 2026/11/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/24  10,150,000  11,698.62  1,187,410,743   11,714.19  1,188,991,289  2.250 2024/11/15  0.42
  アメリカ 国債証券 T3.375% 11/15/48  7,300,000  15,686.27  1,145,097,756   15,903.43  1,160,950,686  3.375 2048/11/15  0.41
  アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46   8,500,000  13,231.81  1,124,704,594   13,411.10  1,139,943,916  2.500 2046/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28  8,920,000  12,741.93  1,136,580,908   12,778.97  1,139,884,486  2.875 2028/8/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T2.125% 09/30/21  10,300,000  11,053.87  1,138,548,759   11,038.29  1,136,944,867  2.125 2021/9/30  0.40
  アメリカ 国債証券 T2%10/31/22   10,000,000  11,244.52  1,124,452,083   11,235.26  1,123,526,187  2.000 2022/10/31  0.40
  アメリカ 国債証券 T1.5% 08/15/22  10,000,000  11,087.54  1,108,754,020   11,080.38  1,108,038,562  1.500 2022/8/15  0.39
  アメリカ 国債証券 T0.25% 04/15/23  10,150,000  10,795.33  1,095,726,251   10,799.67  1,096,166,748  0.250 2023/4/15  0.39
  フランス 国債証券 FRTR 3%04/25/22  8,490,000  12,928.49  1,097,629,532   12,910.63  1,096,113,278  3.000 2022/4/25  0.39
  アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28  8,400,000  13,006.23  1,092,524,002   13,045.79  1,095,847,112  3.125 2028/11/15  0.39
  アメリカ 国債証券 T1.25% 10/31/21  10,000,000  10,937.50  1,093,750,385   10,930.77  1,093,077,010  1.250 2021/10/31  0.38
  アメリカ 国債証券 T2.25% 02/15/27  8,950,000  12,017.21  1,075,541,068   12,048.36  1,078,328,415  2.250 2027/2/15  0.38
  フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41  4,830,000  21,831.20  1,054,447,362   22,283.92  1,076,313,647  4.500 2041/4/25  0.38
  アメリカ 国債証券 T1.75% 05/31/22  9,550,000  11,112.37  1,061,231,424   11,101.00  1,060,146,235  1.750 2022/5/31  0.37
  アメリカ 国債証券 T1.75% 03/31/22  9,550,000  11,084.38  1,058,558,648   11,072.59  1,057,433,270  1.750 2022/3/31  0.37
  アメリカ 国債証券 T3%02/15/49   7,000,000  14,729.23  1,031,046,552   14,942.19  1,045,953,387  3.000 2049/2/15  0.37
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/27  8,550,000  12,085.39  1,033,301,512   12,115.69  1,035,892,322  2.250 2027/8/15  0.36
  アメリカ 国債証券 T2.125% 05/31/26  8,600,000  11,842.56  1,018,460,330   11,874.54  1,021,211,067  2.125 2026/5/31  0.36
  アメリカ 国債証券 T1.625% 11/30/26  8,780,000  11,555.11  1,014,539,097   11,591.72  1,017,753,875  1.625 2026/11/30  0.36
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            96.75
      合計           96.75
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額   評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  債券先 アメリ シカゴ商品  US5YR NOTE  買建  83アメリカ  10,402,866.37   1,120,804,822   10,439,195.52   1,124,718,925   0.40
  物取引 カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  US10YR NOTE 買建  52アメリカ  7,200,533.15   775,785,442  7,245,062.76   780,583,062  0.27
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  USLONG BOND 買建  55アメリカ  9,708,931.75  1,046,040,307   9,846,718.75  1,060,885,478   0.37
   カ 取引所      ドル
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   ドイツ ユーレック  EURO-SCHATZ   買建  40ユーロ  4,481,175  542,580,669   4,486,000  543,164,880  0.19
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BOBL FU 買建  50ユーロ  6,711,700  812,652,636   6,750,000  817,290,000  0.29
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BUND   買建 101ユーロ  17,601,244  2,131,158,623   17,842,660  2,160,389,272   0.76
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  29,030,000.00   3,105,494,798   3,127,111,600   1.10
    カナダドル      買建  3,890,000.00   309,330,468   306,493,100   0.11
    ユーロ      買建  23,550,000.00   2,863,188,416   2,851,434,000   1.00
    イギリスポンド      買建  3,610,000.00   489,912,934   478,288,900   0.17
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  新興国株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        ケイマン      16,213,940,607     23.65
          中国      8,233,174,605     12.01
          台湾      7,853,781,428     11.45
          韓国      7,577,462,924     11.05
          インド      5,294,540,602     7.72
          ブラジル      3,314,127,210     4.83
          南アフリカ      2,397,590,813     3.50
          ロシア      2,079,769,866     3.03
          サウジアラビア      1,740,998,024     2.54
          香港      1,694,570,564     2.47
          タイ      1,481,837,165     2.16
          マレーシア      1,142,707,972     1.67
          メキシコ      1,088,686,988     1.59
          インドネシア       972,136,468     1.42
          バミューダ       563,386,939     0.82
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          カタール       550,719,505     0.80
          フィリピン       543,378,526     0.79
          ポーランド       466,296,409     0.68
          チリ       393,091,469     0.57
          アラブ首長国連邦       338,574,975     0.49
          トルコ       300,371,939     0.44
          アメリカ       247,849,372     0.36
          ハンガリー       157,338,462     0.23
          コロンビア       114,477,635     0.17
          ギリシャ       93,721,338     0.14
          ルクセンブルク       81,357,742     0.12
          チェコ       77,148,229     0.11
          エジプト       73,030,848     0.11
          ジャージー       56,236,780     0.08
          アルゼンチン       24,267,745     0.04
          シンガポール       21,819,525     0.03
          マン島       17,850,154     0.03
          ペルー       16,361,623     0.02
          パキスタン       14,694,921     0.02
           小計     65,237,299,372     95.14
  投資信託受益証券        ブラジル       139,187,709     0.20
          メキシコ       27,462,051     0.04
           小計     166,649,760     0.24
  投資証券        メキシコ       26,227,878     0.04
          南アフリカ       25,715,617     0.04
           小計     51,943,495     0.08
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      3,113,187,853     4.54
      合計(純資産総額)          68,569,080,480     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 アメリカ        3,146,228,867       4.59
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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      買建             投資
   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        447,321,845      0.65
      売建 ―         244,029     △0.00
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類   銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  ケイマン 株式  ALIBABA GROUP HOLDING-SP  小売   196,529  20,644.10  4,057,164,957   23,166.25  4,552,840,890  6.64
    ADR
  ケイマン 株式  TENCENT HOLDINGS LTD メディア・   603,900  4,649.55  2,807,863,245   6,755.40  4,079,586,060  5.95
        娯楽
  台湾 株式  TAIWAN SEMICONDUCTOR   半導体・半  2,582,389  1,115.33  2,880,217,214   1,138.79  2,940,824,593  4.29
        導体製造装
    MANUFAC
        置
  韓国 株式  SAMSUNG ELECTRONICS  COLTDテクノロ   501,244  4,706.90  2,359,306,787   4,716.00  2,363,866,704  3.45
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  南アフリ 株式  NASPERS LTD-N SHS  小売   46,871  13,695.47  641,920,435   19,396.98  909,155,868  1.33
  カ
  ケイマン 株式  MEITUAN DIANPING-CLASS  B小売   369,800  1,794.62  663,650,771   2,386.63  882,575,774  1.29
  中国 株式  CHINA CONSTRUCTION  BANK-H 銀行  10,118,620   89.79  908,591,364   86.59  876,242,136  1.28
  インド 株式  RELIANCE INDUSTRIES  LTD エネルギー   306,633  2,042.99  626,449,178   2,481.33  760,859,502  1.11
  中国 株式  PING ANINSURANCE GROUP 保険   605,500  1,297.10  785,399,336   1,081.42  654,799,810  0.95
    CO-H
  ケイマン 株式  JD.COM INC-ADR   小売   89,155  3,985.63  355,339,148   6,419.14  572,299,247  0.83
  香港 株式  CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信   654,500  892.80  584,343,078   720.02  471,253,090  0.69
        サービス
    LIMITED-R
  インド 株式  HOUSING DEVELOPMENT   銀行   177,443  3,169.83  562,465,823   2,507.25  444,895,026  0.65
    FINANCE
  韓国 株式  SKHYNIX INC   半導体・半   57,001  7,481.17  426,434,730   7,524.00  428,875,524  0.63
        導体製造装
        置
  中国 株式  IND&COMM BKOFCHINA-H  銀行  6,464,515   80.75  522,067,767   66.02  426,819,603  0.62
  ブラジル 株式  VALE SA   素材   372,878  978.82  364,982,708   1,108.70  413,412,039  0.60
  台湾 株式  HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ  1,287,248   326.82  420,699,679   310.97  400,308,383  0.58
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  ケイマン 株式  NETEASE INC-ADR   メディア・   8,567  33,938.02  290,747,040   46,612.63  399,330,432  0.58
        娯楽
  インド 株式  INFOSYS LTD   ソフトウェ   365,523  1,019.25  372,560,145   1,053.72  385,158,896  0.56
        ア・サービ
        ス
  ケイマン 株式  BAIDU INC -SPON ADR メディア・   29,357  13,369.66  392,493,328   13,067.78  383,630,952  0.56
        娯楽
  ロシア 株式  GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー   617,282  854.80  527,656,673   597.52  368,842,069  0.54
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  ロシア 株式  SBERBANK-SPONSORED   ADR 銀行   289,100  1,590.25  459,743,932   1,249.24  361,156,816  0.53
  韓国 株式  SAMSUNG ELECTRONICS-PREF   テクノロ   85,728  3,872.31  331,965,880   4,144.50  355,299,696  0.52
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  ロシア 株式  LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー   43,246  10,085.54  436,159,323   8,117.13  351,033,473  0.51
  中国 株式  BANK OFCHINA LTD-H  銀行  8,635,200   45.78  395,352,754   40.17  346,884,619  0.51
  台湾 株式  MEDIATEK INC   半導体・半   160,804  1,489.83  239,571,371   2,062.25  331,618,049  0.48
        導体製造装
        置
  韓国 株式  NAVER CORP   メディア・   13,049  14,869.26  194,029,068   23,760.00  310,044,240  0.45
        娯楽
  ケイマン 株式  TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー   40,978  4,906.74  201,068,679   7,265.98  297,745,558  0.43
        ビス
  インド 株式  TATA CONSULTANCY  SVCS LTD ソフトウェ   96,664  3,035.25  293,399,516   3,026.37  292,541,610  0.43
        ア・サービ
        ス
  韓国 株式  CELLTRION INC  医薬品・バ   10,296  16,219.04  166,991,237   27,990.00  288,185,040  0.42
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  ブラジル 株式  ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行   529,381  703.05  372,184,125   527.74  279,378,917  0.41
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   外国 エネルギー           5.83
       素材           6.54
       資本財           2.71
       商業・専門サービス           0.30
       運輸           1.42
       自動車・自動車部品           1.78
       耐久消費財・アパレル           1.09
       消費者サービス           1.59
       メディア・娯楽           9.10
       小売          11.93
       食品・生活必需品小売り           1.45
       食品・飲料・タバコ           3.49
       家庭用品・パーソナル用品           1.15
       ヘルスケア機器・サービス           1.23
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           2.96
       銀行          13.21
       各種金融           1.91
       保険           3.10
       不動産           2.38
       ソフトウェア・サービス           1.86
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           7.72
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       電気通信サービス           3.71
       公益事業           2.19
       半導体・半導体製造装置           6.53
               小計  95.14
  投資信託受益証券    ― ―           0.24
   投資証券   ― ―           0.08
   合計               95.46
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額   評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  株価指 アメリ インターコ  MSCI EMERG M 買建 590アメリカ  28,744,520  3,096,934,585   29,202,050  3,146,228,867   4.59
  数先物 カ ンチネンタ      ドル
  取引  ル取引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  4,152,249.56   445,768,876   447,321,845   0.65
    ブラジルレアル      売建  12,244.33   239,376   244,029  △0.00
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  新興国債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        インドネシア      5,776,247,239     9.91
          ブラジル      5,517,607,696     9.47
          メキシコ      5,448,983,196     9.35
          タイ      5,404,345,418     9.27
          ポーランド      4,999,944,376     8.58
             49/297

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ロシア      4,985,981,537     8.55
          南アフリカ      4,094,243,945     7.02
          マレーシア      3,974,292,026     6.82
          コロンビア      3,273,320,052     5.62
          チェコ      2,709,580,961     4.65
          ハンガリー      2,076,266,756     3.56
          ペルー      1,977,141,070     3.39
          トルコ      1,691,272,430     2.90
          チリ      1,397,119,081     2.40
          フィリピン       113,232,654     0.19
          ウルグアイ       80,790,070     0.14
          ドミニカ共和国       76,462,587     0.13
           小計     53,596,831,094     91.95
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      4,692,529,608     8.05
      合計(純資産総額)          58,289,360,702     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)  評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  コロンビ 国債証券 COLOM 9.85%  90,300,000,000    3.60 3,252,450,702    3.62 3,273,320,052  9.850 2027/6/28  5.62
  ア
    06/28/27
  ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23  47,100,000   2,235.88  1,053,102,843   2,263.12  1,065,929,616  10.000 2023/1/1  1.83
  ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/23  53,750,000   1,632.25  877,335,237   1,738.05  934,204,584  0.000 2023/7/1  1.60
  ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25  35,250,000   2,305.43  812,667,375   2,328.89  820,936,605  10.000 2025/1/1  1.41
  南アフリ 国債証券 SAGB 10.5%   108,700,000   690.73  750,834,140   712.60  774,602,820  10.500 2026/12/21  1.33
  カ
    12/21/26
  タイ 国債証券 THAIGB 3.4%  144,200,000   425.08  612,968,244   437.17  630,408,650  3.400 2036/6/17  1.08
    06/17/36
  インドネ 国債証券 INDOGB 8.375%  72,600,000,000    0.81 588,090,387   0.80 585,709,793  8.375 2024/3/15  1.00
  シア
    03/15/24
  メキシコ 国債証券 MBONO 8.5%  106,000,000   526.25  557,828,474   550.86  583,917,525  8.500 2029/5/31  1.00
    05/31/29
  メキシコ 国債証券 MBONO 8%12/07/23  112,900,000   487.61  550,519,797   513.75  580,030,163  8.000 2023/12/7  1.00
  ポーラン 国債証券 POLGB 2.5%   19,900,000   2,790.02  555,215,373   2,879.61  573,042,844  2.500 2023/1/25  0.98
  ド
    01/25/23
  ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27  23,950,000   2,374.79  568,763,247   2,355.05  564,034,789  10.000 2027/1/1  0.97
  メキシコ 国債証券 MBONO 7.5%  108,650,000   488.34  530,584,603   518.81  563,694,062  7.500 2027/6/3  0.97
    06/03/27
  タイ 国債証券 THAIGB 3.3%  125,400,000   429.44  538,517,804   435.37  545,959,009  3.300 2038/6/17  0.94
    06/17/38
  ブラジル 国債証券 BLTN 0%01/01/22  28,550,000   1,790.28  511,127,675   1,906.20  544,221,371  0.000 2022/1/1  0.93
  メキシコ 国債証券 MBONO 6.5%  108,200,000   469.08  507,545,143   482.21  521,753,535  6.500 2022/6/9  0.90
    06/09/22
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  ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/22  27,550,000   1,739.95  479,357,240   1,857.24  511,671,605  0.000 2022/7/1  0.88
  ポーラン 国債証券 POLGB 4%10/25/23  16,250,000   2,946.06  478,734,915   3,042.51  494,408,786  4.000 2023/10/25  0.85
  ド
  タイ 国債証券 THAIGB 3.65%  114,300,000   419.11  479,047,416   427.99  489,201,594  3.650 2031/6/20  0.84
    06/20/31
  南アフリ 国債証券 SAGB 8%01/31/30  84,400,000   577.82  487,688,170   577.68  487,564,435  8.000 2030/1/31  0.84
  カ
  ポーラン 国債証券 POLGB 2.5%   16,450,000   2,795.44  459,851,409   2,959.18  486,785,395  2.500 2026/7/25  0.84
  ド
    07/25/26
  ポーラン 国債証券 POLGB 2.5%   16,350,000   2,794.17  456,847,894   2,964.01  484,617,232  2.500 2027/7/25  0.83
  ド
    07/25/27
  ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/21  24,650,000   1,853.45  456,876,085   1,946.24  479,750,035  0.000 2021/7/1  0.82
  タイ 国債証券 THAIGB 4.875%  101,400,000   447.20  453,469,521   455.67  462,058,334  4.875 2029/6/22  0.79
    06/22/29
  メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24  82,250,000   531.66  437,297,522   560.55  461,059,276  10.000 2024/12/5  0.79
  南アフリ 国債証券 SAGB 8.75%   89,300,000   544.76  486,473,949   494.89  441,944,575  8.750 2048/2/28  0.76
  カ
    02/28/48
  ポーラン 国債証券 POLGB 2.5%   14,950,000   2,799.45  418,517,837   2,927.51  437,663,796  2.500 2024/4/25  0.75
  ド
    04/25/24
  マレーシ 国債証券 MGS 3.885%   15,650,000   2,644.59  413,878,991   2,715.66  425,000,870  3.885 2029/8/15  0.73
  ア
    08/15/29
  インドネ 国債証券 INDOGB 8.375%  52,000,000,000    0.82 430,790,496   0.80 417,564,368  8.375 2034/3/15  0.72
  シア
    03/15/34
  ポーラン 国債証券 POLGB 3.25%   13,250,000   2,903.77  384,750,213   3,056.09  404,932,192  3.250 2025/7/25  0.69
  ド
    07/25/25
  ポーラン 国債証券 POLGB 2.75%   13,050,000   2,898.49  378,253,549   3,056.63  398,890,949  2.750 2029/10/25  0.68
  ド
    10/25/29
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            91.95
      合計           91.95
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  ＜申込手続＞

   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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  ＜申込コース＞

   当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
   ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  ＜申込みの受付＞

   お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込単位＞

   販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
   資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜申込価額＞

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
   （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の基準価額とします。
  ＜申込手数料＞

   前記　第1ファンドの状況     4手数料等及び税金    (1)申込手数料をご覧ください。
  ＜申込代金の支払い＞

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  ＜受付不可日＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
   付けないものとします。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
  ＜申込受付の中止等＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
   止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
   社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
   消すことができます。
  ＜その他＞

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   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
   ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
   引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
   託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
   め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
   機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
   を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
   した旨の通知を行います。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜一部解約手続＞

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  ＜一部解約の受付＞

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜一部解約  単位＞

   販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜解約価額＞

   一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
   解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
   解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
   わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
   でご覧いただけます。
  ＜一部解約代金の支払い＞

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   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
  ＜受付不可日＞

   一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
   とします。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
  ＜一部解約受付の中止等＞

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
   常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
   止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
   します。
  ＜一部解約の制限＞

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  ＜その他＞

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ＜基準価額の算出方法＞

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
   す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
   ます。
  ＜基準価額の算出頻度＞

   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

   ①マザーファンド受益証券の評価方法
   計算日の基準価額で評価します。
   ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
   （イ）国内上場株式、国内上場投信
    原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
    ます。）
    原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
    柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
   （ハ）公社債等
    計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
    a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
    c.価格情報会社の提供する価額
    ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
   ③外貨建資産等の円換算
   外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
   場の仲値によって計算します。
  ＜基準価額の照会方法＞

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
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   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【保管】

  該当事項はありません    。
  （３）【信託期間】

  無期限とします。（2017年     8月25日設定）

  ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

   ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
   なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
   間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
   し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

  ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

   (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
   ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
    督官庁に届け出ます。
   (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
   委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
    じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
    間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
    記載した書面決議の通知を発します。
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   ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
    に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
    て、 議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行います。
   ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
    の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
    ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
    適用しません。
  ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

   (1)投資信託約款の変更等
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
   え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
   とができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
   の内容を監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
   す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
    響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
    いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
    由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
    益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
    に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行います。
   ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
   ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
    た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
    録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
   ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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    ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
    できません。
  ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
   は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
   又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
   信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
   行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
   了させます。
  ＜運用報告書＞

   委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
   報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
  ＜関係法人との契約の更改手続き＞

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  ＜公告＞

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ＜混蔵寄託＞

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
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   ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
   いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
   除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
   め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
   する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
   社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
   滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
   替口座簿に記載又は記録されます。
  ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
   い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金（解約）請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年6月11日から2020年

  6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            （2019年  6月10日現在）    （2020年  6月10日現在）
  資産の部
  流動資産
               6,635,642      6,205,398
   コール・ローン
              816,435,940     1,351,788,371
   親投資信託受益証券
               1,980,000     24,747,491
   未収入金
              825,051,582     1,382,741,260
   流動資産合計
              825,051,582     1,382,741,260
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                    4,252,557
   未払解約金             -
               203,494      323,670
   未払受託者報酬
               1,627,861      2,589,287
   未払委託者報酬
                13      9
   未払利息
               20,294      32,329
   その他未払費用
               1,851,662      7,197,852
   流動負債合計
               1,851,662      7,197,852
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              814,756,255     1,294,679,455
   元本
   剰余金
               8,443,665     80,863,953
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               25,549,910      49,168,177
    （分配準備積立金）
              823,199,920     1,375,543,408
   元本等合計
              823,199,920     1,375,543,408
  純資産合計
              825,051,582     1,382,741,260
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            自　2018年  6月12日   自　2019年  6月11日
            至　2019年  6月10日   至　2020年  6月10日
  営業収益
                2     38
  受取利息
               10,715,901      60,130,302
  有価証券売買等損益
               10,715,903      60,130,340
  営業収益合計
  営業費用
               5,791      5,759
  支払利息
               386,486      569,450
  受託者報酬
               3,091,725      4,555,458
  委託者報酬
               38,833      56,846
  その他費用
               3,522,835      5,187,513
  営業費用合計
               7,193,068     54,942,827
  営業利益又は営業損失（△）
               7,193,068     54,942,827
  経常利益又は経常損失（△）
               7,193,068     54,942,827
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               1,860,595      7,411,502
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               2,018,191      8,443,665
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               2,009,915     29,117,714
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               2,009,915     29,117,714
  額
               916,914     4,228,751
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               916,914     4,228,751
  額
                -      -
  分配金
               8,443,665     80,863,953
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）


         第2期        第3期

        (2019年  6月10日現在)       (2020年  6月10日現在)
  １. 計算期間の末日にお         814,756,255口        1,294,679,455口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.0104円 1口当たり純資産額       1.0625円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (10,104円)  (1万口当たり純資産額)       (10,625円)
   資産の額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 6月12日         自 2019年 6月11日
     至 2019年 6月10日         至 2020年 6月10日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  20,667,429円   費用控除後の配当等収益額     A  29,252,161円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,448,753円   収益調整金額      C   35,290,537円
   分配準備積立金額     D  4,882,481円   分配準備積立金額     D  19,916,016円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   33,998,663円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   84,458,714円
   当ファンドの期末残存口数     F  814,756,255口   当ファンドの期末残存口数     F  1,294,679,455口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    417円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    652円
   1万口当たり分配金額     H   －円  1万口当たり分配金額     H   －円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    －円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    －円
  （金融商品に関する注記）


  １．金融商品の状況に関する事項
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               第3期
              自 2019年 6月11日
              至 2020年 6月10日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


               第3期

             (2020年  6月10日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第2期      第3期

           自 2018年 6月12日    自 2019年 6月11日
     区分
           至 2019年 6月10日    至 2020年 6月10日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            543,341,082円      814,756,255円
  期中追加設定元本額            566,171,068円      723,541,962円
  期中一部解約元本額            294,755,895円      243,618,762円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          第2期        第3期

         (2019年  6月10日現在)      (2020年  6月10日現在)
    種類
        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
   親投資信託受益証券          9,338,348       51,647,822
    合計         9,338,348       51,647,822
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

   種類      銘　柄      券面総額    評価額(円)   備考

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  親投資信託受益証券    新興国株式インデックス　マザーファンド          57,626,843    156,842,978
     国内株式インデックス　マザーファンド          13,301,270    20,401,487
     外国株式インデックス　マザーファンド          70,550,945    194,078,594
     国内債券インデックス　マザーファンド          39,042,936    55,081,774
     外国債券インデックス　マザーファンド          179,380,486    525,459,257
     新興国債券インデックス　マザーファンド          236,795,714    399,924,281
       合計        596,698,194    1,351,788,371
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           12,973,876,480
   株式           326,255,581,770
   派生商品評価勘定           52,135,900
   未収入金            3,926,850
   未収配当金           2,558,353,487
   差入委託証拠金           150,258,000
   流動資産合計           341,994,132,487
  資産合計           341,994,132,487
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,590,850
   前受金           50,550,000
   未払金           9,545,115,561
   未払解約金           1,086,482,573
   未払利息            19,108
   その他未払費用            6,550
   流動負債合計           10,683,764,642
  負債合計           10,683,764,642
  純資産の部
  元本等
             67/297

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            2020年 6月10日現在
      項目       金額（円）
   元本           216,012,632,233
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          115,297,735,612
   元本等合計           331,310,367,845
  純資産合計           331,310,367,845
  負債純資産合計            341,994,132,487
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 6月10日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)新株予約権証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
        相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


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              2020年 6月10日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 216,012,632,233口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.5338円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (15,338円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 6月10日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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              2020年 6月10日現在

        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 6月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月11日
  期首
  期首元本額                 193,692,560,770円
  期中追加設定元本額                  63,907,706,244円
  期中一部解約元本額                  41,587,634,781円
  期末元本額                 216,012,632,233円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  542,907,929円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  4,050,169,912円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  14,254,051円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,463,933,787円
  世界経済インデックスファンド                  2,256,721,136円
  日本株式インデックス・オープン                  4,165,942,335円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション２５                  6,794,218,686円
  ＤＣマイセレクション５０                  19,234,801,214円
  ＤＣマイセレクション７５                  17,958,647,838円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,812,276,879円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  2,906,883,349円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,229,770,357円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  5,323,519,361円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  7,001,975,461円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  342,478,192円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  700,809,354円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  469,278,735円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,897,457,128円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,065,214,945円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  15,426,982円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  35,161,415円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,561,470円
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  262,368,211円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,628,611円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  68,142,124円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  255,125,364円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  52,819,677円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  274,939,691円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,542,084,768円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  670,522,818円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,851,183,368円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  602,141,241円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  37,950,114円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  707,641,176円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  34,958,991円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  413,088,845円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  522,008,945円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  52,581,925円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  856,676,922円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  4,715,306,586円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  2,082,905,592円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,952,406,845円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  5,608,223,828円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  5,599,750,637円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  15,160,167,055円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  325,675,940円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  345,980,602円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,536,410,555円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  208,485,418円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  10,921,764円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  67,879,951円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  13,589,672,309円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  495,066,105円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  22,727,365円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  77,116,906円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  13,301,270円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   3,749,307円
  グローバル経済コア                  269,700,404円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  18,451,470円
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  47,500,872円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   4,158,605円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  629,110,972円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  86,883,612円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   123,495円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   193,073円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   76,372円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   46,463円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  50,762,856,560円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,804,673,055円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  31,685,282円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  12,150,656円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 6月10日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                11,831,951,410
    合計                11,831,951,410
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  6月10日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   4,746,000,000      －  4,796,550,000    50,550,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計     4,746,000,000      －  4,796,550,000    50,550,000
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
               評価額

          株式数
     銘　柄               備考
          (株)
             単価(円)   金額(円)
  極洋          6,800  2,760.00   18,768,000
  日本水産         194,200   521.00   101,178,200
  マルハニチロ         28,100   2,343.00   65,838,300
  カネコ種苗          5,900  1,436.00   8,472,400
  サカタのタネ         23,200   3,510.00   81,432,000
  ホクト         14,800   1,975.00   29,230,000
  ホクリヨウ          3,000   658.00   1,974,000
  住石ホールディングス         39,200   123.00   4,821,600
  日鉄鉱業          4,400  4,500.00   19,800,000
  三井松島ホールディングス          7,500   906.00   6,795,000
  国際石油開発帝石         779,000   779.80   607,464,200
  石油資源開発         25,400   2,123.00   53,924,200
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          9,400  1,549.00   14,560,600
  ヒノキヤグループ          4,800  1,831.00   8,788,800
  ショーボンドホールディングス         30,200   4,990.00   150,698,000
  ミライト・ホールディングス         57,700   1,526.00   88,050,200
  タマホーム         10,500   1,296.00   13,608,000
  サンヨーホームズ          1,700   652.00   1,108,400
  日本アクア          7,700   597.00   4,596,900
  ファーストコーポレーション          5,900   572.00   3,374,800
  ベステラ          3,300  1,069.00   3,527,700
  ＴＡＴＥＲＵ         40,000   183.00   7,320,000
  キャンディル          3,200   549.00   1,756,800
  スペースバリューホールディングス         23,700   385.00   9,124,500
  ダイセキ環境ソリューション          3,700  1,007.00   3,725,900
  第一カッター興業          2,400  2,055.00   4,932,000
  明豊ファシリティワークス          6,200   594.00   3,682,800
  安藤・間         115,600   690.00   79,764,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東急建設         56,900   600.00   34,140,000
  コムシスホールディングス         68,900   3,035.00   209,111,500
  ビーアールホールディングス         21,100   578.00   12,195,800
  高松コンストラクショングループ         12,100   2,393.00   28,955,300
  東建コーポレーション          6,000  7,440.00   44,640,000
  ソネック          2,000   838.00   1,676,000
  ヤマウラ          8,400   832.00   6,988,800
  大成建設         149,500   4,045.00   604,727,500
  大林組         448,400   1,063.00   476,649,200
  清水建設         455,100   921.00   419,147,100
  飛島建設         12,900   1,153.00   14,873,700
  長谷工コーポレーション         173,600   1,364.00   236,790,400
  松井建設         17,600   691.00   12,161,600
  錢高組          2,000  3,945.00   7,890,000
  鹿島建設         352,000   1,296.00   456,192,000
  不動テトラ         11,700   1,486.00   17,386,200
  大末建設          5,200   841.00   4,373,200
  鉄建建設          9,700  2,198.00   21,320,600
  西松建設         34,600   2,133.00   73,801,800
  三井住友建設         108,300   484.00   52,417,200
  大豊建設         10,100   2,461.00   24,856,100
  前田建設工業         112,300   875.00   98,262,500
  佐田建設          9,600   415.00   3,984,000
  ナカノフドー建設         12,300   385.00   4,735,500
  奥村組         24,300   2,621.00   63,690,300
  東鉄工業         19,200   2,800.00   53,760,000
  イチケン          3,200  1,599.00   5,116,800
  富士ピー・エス          6,600   577.00   3,808,200
  淺沼組          5,000  4,400.00   22,000,000
  戸田建設         186,200   704.00   131,084,800
  熊谷組         20,800   2,723.00   56,638,400
  北野建設          2,700  2,648.00   7,149,600
  植木組          2,000  2,470.00   4,940,000
  矢作建設工業         19,800   809.00   16,018,200
  ピーエス三菱         14,800   556.00   8,228,800
  日本ハウスホールディングス         30,600   305.00   9,333,000
  大東建託         49,000  11,650.00   570,850,000
  新日本建設         19,100   834.00   15,929,400
  ＮＩＰＰＯ         37,100   2,615.00   97,016,500
  東亜道路工業          2,800  3,265.00   9,142,000
  前田道路         39,600   2,182.00   86,407,200
  日本道路          4,300  7,470.00   32,121,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東亜建設工業         14,000   1,601.00   22,414,000
  日本国土開発         43,600   540.00   23,544,000
  若築建設          8,100  1,247.00   10,100,700
  東洋建設         50,300   419.00   21,075,700
  五洋建設         177,800   587.00   104,368,600
  世紀東急工業         21,500   760.00   16,340,000
  福田組          5,200  4,980.00   25,896,000
  住友林業         113,600   1,352.00   153,587,200
  日本基礎技術         15,100   427.00   6,447,700
  巴コーポレーション         19,900   397.00   7,900,300
  大和ハウス工業         443,700   2,916.50   1,294,051,050
  ライト工業         25,700   1,537.00   39,500,900
  積水ハウス         486,300   2,162.50   1,051,623,750
  日特建設         11,700   737.00   8,622,900
  北陸電気工事          7,800   925.00   7,215,000
  ユアテック         25,700   642.00   16,499,400
  日本リーテック          9,400  2,182.00   20,510,800
  四電工          2,400  2,519.00   6,045,600
  中電工         18,100   2,313.00   41,865,300
  関電工         63,800   973.00   62,077,400
  きんでん         106,500   1,816.00   193,404,000
  東京エネシス         14,900   818.00   12,188,200
  トーエネック          4,500  3,735.00   16,807,500
  住友電設         12,700   2,398.00   30,454,600
  日本電設工業         24,600   2,480.00   61,008,000
  協和エクシオ         68,000   2,533.00   172,244,000
  新日本空調         11,900   2,546.00   30,297,400
  九電工         31,500   3,080.00   97,020,000
  三機工業         32,300   1,312.00   42,377,600
  日揮ホールディングス         138,000   1,238.00   170,844,000
  中外炉工業          4,800  1,655.00   7,944,000
  ヤマト         14,300   665.00   9,509,500
  太平電業         10,800   2,392.00   25,833,600
  高砂熱学工業         39,000   1,815.00   70,785,000
  三晃金属工業          1,900  2,200.00   4,180,000
  朝日工業社          3,000  3,115.00   9,345,000
  明星工業         29,000   786.00   22,794,000
  大氣社         21,800   3,225.00   70,305,000
  ダイダン         10,700   2,904.00   31,072,800
  日比谷総合設備         14,400   1,852.00   26,668,800
  フィル・カンパニー          2,600  3,110.00   8,086,000
  ＯＳＪＢホールディングス         70,700   248.00   17,533,600
             75/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東洋エンジニアリング         18,800   450.00   8,460,000
  レイズネクスト         24,000   1,236.00   29,664,000
  日本製粉         42,000   1,613.00   67,746,000
  日清製粉グループ本社         162,100   1,754.00   284,323,400
  日東富士製粉          1,000  6,200.00   6,200,000
  昭和産業         13,200   3,210.00   42,372,000
  鳥越製粉         12,700   930.00   11,811,000
  中部飼料         17,500   1,661.00   29,067,500
  フィード・ワン         96,400   202.00   19,472,800
  東洋精糖          2,400  1,265.00   3,036,000
  日本甜菜製糖          7,500  1,727.00   12,952,500
  三井製糖         12,600   2,107.00   26,548,200
  塩水港精糖         15,500   217.00   3,363,500
  日新製糖          6,800  1,954.00   13,287,200
  森永製菓         33,700   4,345.00   146,426,500
  中村屋          3,700  4,145.00   15,336,500
  江崎グリコ         42,600   5,280.00   224,928,000
  名糖産業          6,900  1,309.00   9,032,100
  井村屋グループ          8,100  2,050.00   16,605,000
  不二家          8,000  2,267.00   18,136,000
  山崎製パン         107,600   1,868.00   200,996,800
  第一屋製パン          2,500   970.00   2,425,000
  モロゾフ          2,400  5,740.00   13,776,000
  亀田製菓          8,200  5,330.00   43,706,000
  寿スピリッツ         13,800   5,270.00   72,726,000
  カルビー         65,400   3,010.00   196,854,000
  森永乳業         26,500   4,470.00   118,455,000
  六甲バター          9,500  1,566.00   14,877,000
  ヤクルト本社         98,700   6,890.00   680,043,000
  明治ホールディングス         94,900   8,260.00   783,874,000
  雪印メグミルク         34,600   2,631.00   91,032,600
  プリマハム         22,400   2,668.00   59,763,200
  日本ハム         54,800   4,330.00   237,284,000
  林兼産業          4,700   589.00   2,768,300
  丸大食品         15,300   1,980.00   30,294,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         11,500   2,724.00   31,326,000
  柿安本店          5,000  2,643.00   13,215,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         92,400   656.00   60,614,400
  サッポロホールディングス         49,000   2,226.00   109,074,000
  アサヒグループホールディングス         300,600   4,416.00   1,327,449,600
  キリンホールディングス         608,700   2,315.00   1,409,140,500
  宝ホールディングス         106,400   1,064.00   113,209,600
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  オエノンホールディングス         37,900   408.00   15,463,200
  養命酒製造          4,400  1,889.00   8,311,600
  コカ･コーラ  ボトラーズジャパンホールディ
  ングス         100,700   2,274.00   228,991,800
  サントリー食品インターナショナル         96,000   4,425.00   424,800,000
  ダイドーグループホールディングス          7,400  4,765.00   35,261,000
  伊藤園         43,600   6,090.00   265,524,000
  キーコーヒー         14,100   2,297.00   32,387,700
  ユニカフェ          3,700   975.00   3,607,500
  ジャパンフーズ          2,000  1,202.00   2,404,000
  日清オイリオグループ         18,500   3,370.00   62,345,000
  不二製油グループ本社         35,000   2,904.00   101,640,000
  かどや製油          1,600  3,650.00   5,840,000
  Ｊ－オイルミルズ          7,400  4,075.00   30,155,000
  キッコーマン         103,300   5,430.00   560,919,000
  味の素         316,900   1,833.50   581,036,150
  キユーピー         79,900   2,157.00   172,344,300
  ハウス食品グループ本社         53,700   3,665.00   196,810,500
  カゴメ         54,500   3,030.00   165,135,000
  焼津水産化学工業          7,000   961.00   6,727,000
  アリアケジャパン         13,100   7,270.00   95,237,000
  ピエトロ          1,900  1,624.00   3,085,600
  エバラ食品工業          3,500  2,192.00   7,672,000
  やまみ          1,200  2,176.00   2,611,200
  ニチレイ         68,400   3,035.00   207,594,000
  東洋水産         73,800   5,570.00   411,066,000
  イートアンド          5,000  1,805.00   9,025,000
  大冷          1,900  1,979.00   3,760,100
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          8,000  1,129.00   9,032,000
  日清食品ホールディングス         61,000   8,850.00   539,850,000
  永谷園ホールディングス          7,000  2,194.00   15,358,000
  一正蒲鉾          5,600  1,049.00   5,874,400
  フジッコ         15,500   1,956.00   30,318,000
  ロック・フィールド         15,500   1,313.00   20,351,500
  日本たばこ産業         828,700   2,206.00   1,828,112,200
  ケンコーマヨネーズ          8,000  2,185.00   17,480,000
  わらべや日洋ホールディングス          9,400  1,751.00   16,459,400
  なとり          8,000  1,745.00   13,960,000
  イフジ産業          2,500   826.00   2,065,000
  ピックルスコーポレーション          3,100  2,479.00   7,684,900
  北の達人コーポレーション         50,100   574.00   28,757,400
  ユーグレナ         61,900   840.00   51,996,000
  ミヨシ油脂          5,500  1,104.00   6,072,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  理研ビタミン         13,600   2,253.00   30,640,800
  片倉工業         20,700   1,267.00   26,226,900
  グンゼ         10,400   3,890.00   40,456,000
  東洋紡         55,700   1,542.00   85,889,400
  ユニチカ         42,300   382.00   16,158,600
  富士紡ホールディングス          6,900  3,370.00   23,253,000
  倉敷紡績         14,100   2,385.00   33,628,500
  シキボウ          7,300  1,033.00   7,540,900
  日本毛織         46,600   1,051.00   48,976,600
  トーア紡コーポレーション          5,600   503.00   2,816,800
  帝国繊維         16,000   2,307.00   36,912,000
  帝人         114,500   1,813.00   207,588,500
  東レ         1,014,900   560.00   568,344,000
  サカイオーベックス          3,900  2,182.00   8,509,800
  住江織物          3,100  2,173.00   6,736,300
  日本フエルト          8,900   495.00   4,405,500
  イチカワ          2,400  1,311.00   3,146,400
  日東製網          1,600  1,360.00   2,176,000
  アツギ         11,700   634.00   7,417,800
  ダイニック          5,300   769.00   4,075,700
  セーレン         34,800   1,394.00   48,511,200
  ソトー          5,700   958.00   5,460,600
  東海染工          2,000  1,122.00   2,244,000
  小松マテーレ         23,100   757.00   17,486,700
  ワコールホールディングス         36,600   2,164.00   79,202,400
  ホギメディカル         16,000   3,410.00   54,560,000
  クラウディアホールディングス          3,700   439.00   1,624,300
  ＴＳＩホールディングス         47,200   505.00   23,836,000
  マツオカコーポレーション          4,100  2,170.00   8,897,000
  ワールド         19,900   1,673.00   33,292,700
  三陽商会          7,300   945.00   6,898,500
  ナイガイ          5,400   371.00   2,003,400
  オンワードホールディングス         84,400   391.00   33,000,400
  ルックホールディングス          4,900   867.00   4,248,300
  ゴールドウイン         25,400   6,690.00   169,926,000
  デサント         27,400   1,736.00   47,566,400
  キング          6,800   500.00   3,400,000
  ヤマトインターナショナル         12,600   380.00   4,788,000
  特種東海製紙          8,900  4,340.00   38,626,000
  王子ホールディングス         585,400   531.00   310,847,400
  日本製紙         61,900   1,635.00   101,206,500
  三菱製紙         15,900   390.00   6,201,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  北越コーポレーション         83,500   415.00   34,652,500
  中越パルプ工業          5,900  1,486.00   8,767,400
  巴川製紙所          4,200   946.00   3,973,200
  大王製紙         61,700   1,459.00   90,020,300
  阿波製紙          3,600   525.00   1,890,000
  レンゴー         132,400   876.00   115,982,400
  トーモク          8,600  1,726.00   14,843,600
  ザ・パック         10,600   3,290.00   34,874,000
  クラレ         220,600   1,261.00   278,176,600
  旭化成         928,200   940.50   872,972,100
  共和レザー          7,600   705.00   5,358,000
  昭和電工         99,700   2,696.00   268,791,200
  住友化学         1,028,900   356.00   366,288,400
  住友精化          6,200  3,365.00   20,863,000
  日産化学         77,800   5,500.00   427,900,000
  ラサ工業          4,900  1,595.00   7,815,500
  クレハ         12,000   5,150.00   61,800,000
  多木化学          5,500  7,840.00   43,120,000
  テイカ         10,300   1,548.00   15,944,400
  石原産業         25,100   787.00   19,753,700
  片倉コープアグリ          3,600  1,231.00   4,431,600
  日本曹達         20,700   3,020.00   62,514,000
  東ソー         216,500   1,564.00   338,606,000
  トクヤマ         40,400   2,637.00   106,534,800
  セントラル硝子         28,600   2,090.00   59,774,000
  東亞合成         87,900   1,088.00   95,635,200
  大阪ソーダ         14,200   2,565.00   36,423,000
  関東電化工業         33,200   922.00   30,610,400
  デンカ         51,100   2,805.00   143,335,500
  信越化学工業         240,500   12,770.00   3,071,185,000
  日本カーバイド工業          4,700  1,418.00   6,664,600
  堺化学工業          9,100  2,075.00   18,882,500
  第一稀元素化学工業         15,200   811.00   12,327,200
  エア・ウォーター         130,300   1,595.00   207,828,500
  大陽日酸         134,600   1,979.00   266,373,400
  日本化学工業          4,400  2,371.00   10,432,400
  東邦アセチレン          2,100  1,286.00   2,700,600
  日本パーカライジング         70,600   1,189.00   83,943,400
  高圧ガス工業         22,200   775.00   17,205,000
  チタン工業          1,700  1,851.00   3,146,700
  四国化成工業         21,600   1,144.00   24,710,400
  戸田工業          3,200  1,860.00   5,952,000
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  ステラ　ケミファ          7,600  2,754.00   20,930,400
  保土谷化学工業          5,200  4,045.00   21,034,000
  日本触媒         21,700   6,060.00   131,502,000
  大日精化工業         12,400   2,547.00   31,582,800
  カネカ         36,200   2,994.00   108,382,800
  三菱瓦斯化学         130,300   1,678.00   218,643,400
  三井化学         127,200   2,475.00   314,820,000
  ＪＳＲ         130,500   2,018.00   263,349,000
  東京応化工業         24,000   5,020.00   120,480,000
  大阪有機化学工業         12,900   2,046.00   26,393,400
  三菱ケミカルホールディングス         936,200   673.10   630,156,220
  ＫＨネオケム         24,700   2,204.00   54,438,800
  ダイセル         182,300   925.00   168,627,500
  住友ベークライト         22,000   3,370.00   74,140,000
  積水化学工業         301,100   1,581.00   476,039,100
  日本ゼオン         126,300   1,060.00   133,878,000
  アイカ工業         42,000   3,355.00   140,910,000
  宇部興産         70,700   2,006.00   141,824,200
  積水樹脂         25,200   2,347.00   59,144,400
  タキロンシーアイ         30,300   703.00   21,300,900
  旭有機材          7,900  1,517.00   11,984,300
  ニチバン          7,400  1,502.00   11,114,800
  リケンテクノス         35,200   433.00   15,241,600
  大倉工業          6,600  1,690.00   11,154,000
  積水化成品工業         18,800   624.00   11,731,200
  群栄化学工業          3,200  2,676.00   8,563,200
  タイガースポリマー          7,400   500.00   3,700,000
  ミライアル          4,900  1,197.00   5,865,300
  ダイキアクシス          5,000   865.00   4,325,000
  ダイキョーニシカワ         29,500   601.00   17,729,500
  竹本容器          5,000   766.00   3,830,000
  森六ホールディングス          7,500  1,731.00   12,982,500
  日本化薬         86,700   1,132.00   98,144,400
  カーリットホールディングス         14,900   551.00   8,209,900
  日本精化         11,300   1,460.00   16,498,000
  扶桑化学工業         14,200   3,920.00   55,664,000
  トリケミカル研究所          3,100  11,470.00   35,557,000
  ＡＤＥＫＡ         64,500   1,523.00   98,233,500
  日油         52,700   3,820.00   201,314,000
  新日本理化         23,200   184.00   4,268,800
  ハリマ化成グループ         11,600   1,038.00   12,040,800
  花王         342,400   8,966.00   3,069,958,400
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  第一工業製薬          5,200  4,920.00   25,584,000
  石原ケミカル          3,800  1,958.00   7,440,400
  日華化学          4,700   953.00   4,479,100
  ニイタカ          2,900  4,395.00   12,745,500
  三洋化成工業          8,400  4,945.00   41,538,000
  有機合成薬品工業         10,700   383.00   4,098,100
  大日本塗料         15,800   949.00   14,994,200
  日本ペイントホールディングス         115,600   7,880.00   910,928,000
  関西ペイント         157,300   2,312.00   363,677,600
  神東塗料         11,000   202.00   2,222,000
  中国塗料         39,900   817.00   32,598,300
  日本特殊塗料         10,500   1,004.00   10,542,000
  藤倉化成         18,900   538.00   10,168,200
  太陽ホールディングス         10,300   5,020.00   51,706,000
  ＤＩＣ         59,100   2,878.00   170,089,800
  サカタインクス         30,600   1,087.00   33,262,200
  東洋インキＳＣホールディングス         29,600   2,150.00   63,640,000
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         10,800   830.00   8,964,000
  富士フイルムホールディングス         274,200   5,011.00   1,374,016,200
  資生堂         284,100   7,223.00   2,052,054,300
  ライオン         185,900   2,442.00   453,967,800
  高砂香料工業          8,900  2,495.00   22,205,500
  マンダム         32,100   2,135.00   68,533,500
  ミルボン         19,100   5,270.00   100,657,000
  ファンケル         57,900   3,050.00   176,595,000
  コーセー         26,900  14,870.00   400,003,000
  コタ          8,200  1,204.00   9,872,800
  シーボン          1,900  2,160.00   4,104,000
  ポーラ・オルビスホールディングス         61,000   2,228.00   135,908,000
  ノエビアホールディングス         12,100   4,705.00   56,930,500
  アジュバンコスメジャパン          3,200   960.00   3,072,000
  エステー          9,200  1,655.00   15,226,000
  アグロ　カネショウ          6,000  1,360.00   8,160,000
  コニシ         23,500   1,552.00   36,472,000
  長谷川香料         24,600   2,303.00   56,653,800
  星光ＰＭＣ          8,200   751.00   6,158,200
  小林製薬         40,100   9,700.00   388,970,000
  荒川化学工業         12,800   1,279.00   16,371,200
  メック          9,800  2,021.00   19,805,800
  日本高純度化学          3,900  2,560.00   9,984,000
  タカラバイオ         37,400   3,385.00   126,599,000
  ＪＣＵ         17,300   3,185.00   55,100,500
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  新田ゼラチン          9,000   735.00   6,615,000
  ＯＡＴアグリオ          2,500  1,192.00   2,980,000
  デクセリアルズ         36,900   882.00   32,545,800
  アース製薬         10,800   7,390.00   79,812,000
  北興化学工業         14,600   624.00   9,110,400
  大成ラミック          4,700  2,778.00   13,056,600
  クミアイ化学工業         59,100   900.00   53,190,000
  日本農薬         25,500   508.00   12,954,000
  アキレス          9,900  1,761.00   17,433,900
  有沢製作所         22,600   834.00   18,848,400
  日東電工         98,700   6,170.00   608,979,000
  レック         15,200   1,790.00   27,208,000
  三光合成         16,300   313.00   5,101,900
  きもと         24,300   164.00   3,985,200
  藤森工業         12,800   3,715.00   47,552,000
  前澤化成工業          9,100  1,025.00   9,327,500
  未来工業          7,700  1,998.00   15,384,600
  ウェーブロックホールディングス          4,900   762.00   3,733,800
  ＪＳＰ          8,400  1,558.00   13,087,200
  エフピコ         15,700   7,950.00   124,815,000
  天馬          9,500  1,754.00   16,663,000
  信越ポリマー         25,700   937.00   24,080,900
  東リ         35,600   278.00   9,896,800
  ニフコ         52,500   2,520.00   132,300,000
  バルカー         11,600   2,040.00   23,664,000
  ユニ・チャーム         275,600   4,049.00   1,115,904,400
  ショーエイコーポレーション          2,100   905.00   1,900,500
  協和キリン         143,800   2,829.00   406,810,200
  武田薬品工業         1,189,700   4,115.00   4,895,615,500
  アステラス製薬         1,239,800   1,839.50   2,280,612,100
  大日本住友製薬         106,000   1,617.00   171,402,000
  塩野義製薬         179,800   6,614.00   1,189,197,200
  わかもと製薬         17,000   321.00   5,457,000
  あすか製薬         16,300   1,296.00   21,124,800
  日本新薬         37,400   9,040.00   338,096,000
  ビオフェルミン製薬          2,400  2,310.00   5,544,000
  中外製薬         149,100   15,810.00   2,357,271,000
  科研製薬         24,500   5,730.00   140,385,000
  エーザイ         171,200   8,896.00   1,522,995,200
  ロート製薬         73,400   3,275.00   240,385,000
  小野薬品工業         328,400   3,027.00   994,066,800
  久光製薬         37,800   5,580.00   210,924,000
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  持田製薬         19,800   4,170.00   82,566,000
  参天製薬         266,400   2,037.00   542,656,800
  扶桑薬品工業          5,000  2,600.00   13,000,000
  日本ケミファ          1,900  2,662.00   5,057,800
  ツムラ         44,300   2,930.00   129,799,000
  日医工         40,500   1,336.00   54,108,000
  キッセイ薬品工業         25,300   2,760.00   69,828,000
  生化学工業         27,700   1,171.00   32,436,700
  栄研化学         25,100   1,849.00   46,409,900
  日水製薬          6,000  1,242.00   7,452,000
  鳥居薬品          8,900  3,265.00   29,058,500
  ＪＣＲファーマ         10,100  12,060.00   121,806,000
  東和薬品         18,300   2,211.00   40,461,300
  富士製薬工業          9,700  1,244.00   12,066,800
  沢井製薬         29,400   5,970.00   175,518,000
  ゼリア新薬工業         25,900   2,038.00   52,784,200
  第一三共         409,200   8,968.00   3,669,705,600
  キョーリン製薬ホールディングス         31,600   2,164.00   68,382,400
  大幸薬品         17,500   2,232.00   39,060,000
  ダイト          8,700  4,425.00   38,497,500
  大塚ホールディングス         272,400   4,969.00   1,353,555,600
  大正製薬ホールディングス         30,200   6,850.00   206,870,000
  ペプチドリーム         72,700   4,975.00   361,682,500
  日本コークス工業         120,800   69.00   8,335,200
  ニチレキ         16,900   1,652.00   27,918,800
  ユシロ化学工業          8,000  1,323.00   10,584,000
  ビーピー・カストロール          5,100  1,299.00   6,624,900
  富士石油         38,200   188.00   7,181,600
  ＭＯＲＥＳＣＯ          5,200  1,108.00   5,761,600
  出光興産         158,700   2,429.00   385,482,300
  ＪＸＴＧホールディングス         2,151,100   421.90   907,549,090
  コスモエネルギーホールディングス         41,400   1,749.00   72,408,600
  横浜ゴム         82,800   1,725.00   142,830,000
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         82,100   1,589.00   130,456,900
  ブリヂストン         411,900   3,703.00   1,525,265,700
  住友ゴム工業         128,500   1,191.00   153,043,500
  藤倉コンポジット         12,500   390.00   4,875,000
  オカモト          8,700  3,980.00   34,626,000
  フコク          6,300   692.00   4,359,600
  ニッタ         16,100   2,394.00   38,543,400
  住友理工         27,700   681.00   18,863,700
  三ツ星ベルト         18,800   1,769.00   33,257,200
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  バンドー化学         25,200   656.00   16,531,200
  日東紡績         21,300   5,190.00   110,547,000
  ＡＧＣ         141,400   3,440.00   486,416,000
  日本板硝子         68,400   469.00   32,079,600
  石塚硝子          2,600  2,151.00   5,592,600
  日本山村硝子          6,000   910.00   5,460,000
  日本電気硝子         57,500   1,907.00   109,652,500
  オハラ          5,700  1,156.00   6,589,200
  住友大阪セメント         27,100   3,890.00   105,419,000
  太平洋セメント         90,300   2,620.00   236,586,000
  日本ヒューム         14,400   753.00   10,843,200
  日本コンクリート工業         30,900   280.00   8,652,000
  三谷セキサン          6,700  5,320.00   35,644,000
  アジアパイルホールディングス         20,400   488.00   9,955,200
  東海カーボン         149,800   1,055.00   158,039,000
  日本カーボン          7,400  3,730.00   27,602,000
  東洋炭素          8,400  1,777.00   14,926,800
  ノリタケカンパニーリミテド          7,900  3,700.00   29,230,000
  ＴＯＴＯ         102,100   4,530.00   462,513,000
  日本碍子         171,700   1,681.00   288,627,700
  日本特殊陶業         108,800   1,762.00   191,705,600
  ＭＡＲＵＷＡ          5,500  8,240.00   45,320,000
  品川リフラクトリーズ          3,800  2,594.00   9,857,200
  黒崎播磨          2,800  4,250.00   11,900,000
  ヨータイ         11,400   740.00   8,436,000
  イソライト工業          7,400   537.00   3,973,800
  東京窯業         18,300   304.00   5,563,200
  ニッカトー          6,500   720.00   4,680,000
  フジミインコーポレーテッド         12,800   3,125.00   40,000,000
  クニミネ工業          5,800  1,008.00   5,846,400
  エーアンドエーマテリアル          2,400  1,197.00   2,872,800
  ニチアス         39,200   2,446.00   95,883,200
  ニチハ         19,900   2,432.00   48,396,800
  日本製鉄         632,900   1,095.50   693,341,950
  神戸製鋼所         259,000   430.00   111,370,000
  中山製鋼所         19,800   381.00   7,543,800
  合同製鐵          7,600  2,149.00   16,332,400
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         382,000   894.00   341,508,000
  東京製鐵         68,900   678.00   46,714,200
  共英製鋼         16,000   1,450.00   23,200,000
  大和工業         30,100   2,297.00   69,139,700
  東京鐵鋼          5,900  1,409.00   8,313,100
             84/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  大阪製鐵          7,600  1,350.00   10,260,000
  淀川製鋼所         19,100   1,817.00   34,704,700
  丸一鋼管         45,900   2,868.00   131,641,200
  モリ工業          4,300  2,440.00   10,492,000
  大同特殊鋼         23,200   3,780.00   87,696,000
  日本高周波鋼業          5,400   392.00   2,116,800
  日本冶金工業         11,700   1,812.00   21,200,400
  山陽特殊製鋼          9,700  1,091.00   10,582,700
  愛知製鋼          8,000  3,170.00   25,360,000
  日立金属         152,400   1,332.00   202,996,800
  日本金属          3,300   715.00   2,359,500
  大平洋金属          9,600  1,870.00   17,952,000
  新日本電工         91,500   176.00   16,104,000
  栗本鐵工所          7,000  1,847.00   12,929,000
  虹技          2,100  1,257.00   2,639,700
  三菱製鋼         10,600   738.00   7,822,800
  日亜鋼業         20,900   291.00   6,081,900
  日本精線          2,300  3,580.00   8,234,000
  エンビプロ・ホールディングス          6,100   693.00   4,227,300
  シンニッタン         22,200   282.00   6,260,400
  新家工業          3,300  1,185.00   3,910,500
  大紀アルミニウム工業所         23,500   618.00   14,523,000
  日本軽金属ホールディングス         358,500   196.00   70,266,000
  三井金属鉱業         38,200   2,400.00   91,680,000
  東邦亜鉛          7,300  1,678.00   12,249,400
  三菱マテリアル         93,500   2,486.00   232,441,000
  住友金属鉱山         180,800   3,186.00   576,028,800
  ＤＯＷＡホールディングス         35,800   3,615.00   129,417,000
  古河機械金属         25,300   1,147.00   29,019,100
  大阪チタニウムテクノロジーズ         14,800   1,130.00   16,724,000
  東邦チタニウム         25,500   747.00   19,048,500
  ＵＡＣＪ         21,500   2,083.00   44,784,500
  ＣＫサンエツ          3,000  3,330.00   9,990,000
  古河電気工業         44,000   2,720.00   119,680,000
  住友電気工業         528,800   1,377.00   728,157,600
  フジクラ         171,100   340.00   58,174,000
  昭和電線ホールディングス         16,400   1,091.00   17,892,400
  東京特殊電線          2,200  2,313.00   5,088,600
  タツタ電線         28,300   593.00   16,781,900
  カナレ電気          2,400  1,888.00   4,531,200
  平河ヒューテック          7,200  1,100.00   7,920,000
  リョービ         17,500   1,477.00   25,847,500
             85/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アーレスティ         18,800   406.00   7,632,800
  アサヒホールディングス         24,800   2,779.00   68,919,200
  稲葉製作所          8,000  1,396.00   11,168,000
  宮地エンジニアリンググループ          4,300  1,681.00   7,228,300
  トーカロ         39,300   1,089.00   42,797,700
  アルファＣｏ          5,000   978.00   4,890,000
  ＳＵＭＣＯ         168,000   1,683.00   282,744,000
  川田テクノロジーズ          2,900  5,210.00   15,109,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          4,000  3,625.00   14,500,000
  信和          8,100   735.00   5,953,500
  東洋製罐グループホールディングス         90,100   1,354.00   121,995,400
  ホッカンホールディングス          7,800  1,700.00   13,260,000
  コロナ          7,800  1,001.00   7,807,800
  横河ブリッジホールディングス         26,300   2,199.00   57,833,700
  駒井ハルテック          2,600  1,505.00   3,913,000
  高田機工          1,300  2,401.00   3,121,300
  三和ホールディングス         133,300   1,010.00   134,633,000
  文化シヤッター         41,700   796.00   33,193,200
  三協立山         18,200   1,054.00   19,182,800
  アルインコ         10,300   959.00   9,877,700
  東洋シヤッター          3,400   700.00   2,380,000
  ＬＩＸＩＬグループ         208,600   1,638.00   341,686,800
  日本フイルコン         10,800   542.00   5,853,600
  ノーリツ         29,300   1,306.00   38,265,800
  長府製作所         14,400   2,325.00   33,480,000
  リンナイ         27,500   9,350.00   257,125,000
  ダイニチ工業          7,600   670.00   5,092,000
  日東精工         19,500   497.00   9,691,500
  三洋工業          1,900  1,831.00   3,478,900
  岡部         28,700   855.00   24,538,500
  ジーテクト         17,600   1,229.00   21,630,400
  東プレ         26,400   1,384.00   36,537,600
  高周波熱錬         27,200   581.00   15,803,200
  東京製綱         10,100   620.00   6,262,000
  サンコール         10,600   479.00   5,077,400
  モリテック　スチール         11,000   326.00   3,586,000
  パイオラックス         20,900   1,737.00   36,303,300
  エイチワン         13,900   629.00   8,743,100
  日本発條         151,700   796.00   120,753,200
  中央発條          1,700  2,811.00   4,778,700
  アドバネクス          2,000  1,308.00   2,616,000
  立川ブラインド工業          6,200  1,283.00   7,954,600
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  三益半導体工業         11,000   2,264.00   24,904,000
  日本ドライケミカル          3,600  1,719.00   6,188,400
  日本製鋼所         43,000   1,656.00   71,208,000
  三浦工業         61,200   4,480.00   274,176,000
  タクマ         48,000   1,442.00   69,216,000
  ツガミ         29,400   1,018.00   29,929,200
  オークマ         16,500   5,070.00   83,655,000
  芝浦機械         16,000   2,411.00   38,576,000
  アマダ         175,500   1,012.00   177,606,000
  アイダエンジニアリング         37,200   782.00   29,090,400
  滝澤鉄工所          4,500  1,059.00   4,765,500
  ＦＵＪＩ         60,900   1,953.00   118,937,700
  牧野フライス製作所         16,600   3,685.00   61,171,000
  オーエスジー         65,400   1,745.00   114,123,000
  ダイジェット工業          1,700  1,339.00   2,276,300
  旭ダイヤモンド工業         37,300   545.00   20,328,500
  ＤＭＧ森精機         89,600   1,438.00   128,844,800
  ソディック         33,300   875.00   29,137,500
  ディスコ         19,200  26,730.00   513,216,000
  日東工器          7,800  2,016.00   15,724,800
  日進工具          5,600  2,692.00   15,075,200
  パンチ工業         13,000   442.00   5,746,000
  冨士ダイス          6,400   675.00   4,320,000
  豊和工業          8,000   815.00   6,520,000
  ＯＫＫ          5,800   446.00   2,586,800
  東洋機械金属         10,300   445.00   4,583,500
  津田駒工業          2,900  1,008.00   2,923,200
  エンシュウ          3,500  1,014.00   3,549,000
  島精機製作所         22,300   1,640.00   36,572,000
  オプトラン         15,800   2,570.00   40,606,000
  ＮＣホールディングス          4,500   544.00   2,448,000
  イワキポンプ          9,100  1,061.00   9,655,100
  フリュー         13,900   957.00   13,302,300
  ヤマシンフィルタ         30,800   1,068.00   32,894,400
  日阪製作所         17,600   804.00   14,150,400
  やまびこ         27,500   1,011.00   27,802,500
  平田機工          6,700  6,190.00   41,473,000
  ペガサスミシン製造         14,600   375.00   5,475,000
  マルマエ          5,300  1,012.00   5,363,600
  タツモ          6,700  1,752.00   11,738,400
  ナブテスコ         83,400   3,420.00   285,228,000
  三井海洋開発         15,100   1,739.00   26,258,900
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  レオン自動機         13,900   1,384.00   19,237,600
  ＳＭＣ         44,900  55,890.00   2,509,461,000
  ホソカワミクロン          5,000  5,960.00   29,800,000
  ユニオンツール          5,300  2,894.00   15,338,200
  オイレス工業         18,300   1,464.00   26,791,200
  日精エー・エス・ビー機械          4,100  3,520.00   14,432,000
  サトーホールディングス         20,200   2,568.00   51,873,600
  技研製作所         12,500   5,020.00   62,750,000
  日本エアーテック          5,100  1,036.00   5,283,600
  カワタ          4,300   813.00   3,495,900
  日精樹脂工業         12,000   880.00   10,560,000
  オカダアイヨン          4,600  1,003.00   4,613,800
  ワイエイシイホールディングス          6,100   527.00   3,214,700
  小松製作所         647,700   2,306.00   1,493,596,200
  住友重機械工業         81,900   2,695.00   220,720,500
  日立建機         57,300   3,055.00   175,051,500
  日工         19,700   671.00   13,218,700
  巴工業          6,100  1,874.00   11,431,400
  井関農機         14,400   1,258.00   18,115,200
  ＴＯＷＡ         14,500   1,244.00   18,038,000
  丸山製作所          3,000  1,281.00   3,843,000
  北川鉄工所          6,500  1,804.00   11,726,000
  ローツェ          6,300  5,380.00   33,894,000
  タカキタ          5,100   593.00   3,024,300
  クボタ         758,700   1,613.50   1,224,162,450
  荏原実業          3,600  2,605.00   9,378,000
  三菱化工機          5,000  1,761.00   8,805,000
  月島機械         26,400   1,300.00   34,320,000
  帝国電機製作所         11,900   1,273.00   15,148,700
  新東工業         34,100   814.00   27,757,400
  澁谷工業         12,500   3,140.00   39,250,000
  アイチ　コーポレーション         24,900   754.00   18,774,600
  小森コーポレーション         36,400   734.00   26,717,600
  鶴見製作所         11,100   1,883.00   20,901,300
  住友精密工業          2,200  2,459.00   5,409,800
  日本ギア工業          6,100   292.00   1,781,200
  酒井重工業          2,700  2,500.00   6,750,000
  荏原製作所         59,200   2,729.00   161,556,800
  石井鐵工所          1,900  2,530.00   4,807,000
  酉島製作所         14,600   838.00   12,234,800
  北越工業         14,800   1,104.00   16,339,200
  ダイキン工業         182,200   16,760.00   3,053,672,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  オルガノ          5,200  5,880.00   30,576,000
  トーヨーカネツ          6,300  2,225.00   14,017,500
  栗田工業         77,400   3,075.00   238,005,000
  椿本チエイン         20,400   2,960.00   60,384,000
  大同工業          7,000   707.00   4,949,000
  木村化工機         12,200   478.00   5,831,600
  アネスト岩田         22,400   876.00   19,622,400
  ダイフク         73,100   8,860.00   647,666,000
  サムコ          3,600  2,150.00   7,740,000
  加藤製作所          7,900  1,282.00   10,127,800
  油研工業          2,500  1,534.00   3,835,000
  タダノ         69,100   939.00   64,884,900
  フジテック         52,000   1,809.00   94,068,000
  ＣＫＤ         39,200   1,969.00   77,184,800
  キトー         10,900   1,288.00   14,039,200
  平和         39,900   1,895.00   75,610,500
  理想科学工業         12,700   1,495.00   18,986,500
  ＳＡＮＫＹＯ         31,900   2,886.00   92,063,400
  日本金銭機械         16,000   659.00   10,544,000
  マースグループホールディングス          9,100  1,652.00   15,033,200
  フクシマガリレイ          8,800  3,590.00   31,592,000
  オーイズミ          6,200   413.00   2,560,600
  ダイコク電機          6,600  1,271.00   8,388,600
  竹内製作所         24,000   1,808.00   43,392,000
  アマノ         37,500   2,458.00   92,175,000
  ＪＵＫＩ         19,900   661.00   13,153,900
  蛇の目ミシン工業         13,200   489.00   6,454,800
  マックス         21,900   1,677.00   36,726,300
  グローリー         36,800   2,641.00   97,188,800
  新晃工業         13,400   1,505.00   20,167,000
  大和冷機工業         20,800   1,038.00   21,590,400
  セガサミーホールディングス         141,900   1,389.00   197,099,100
  日本ピストンリング          5,300  1,245.00   6,598,500
  リケン          6,700  3,050.00   20,435,000
  ＴＰＲ         19,300   1,589.00   30,667,700
  ツバキ・ナカシマ         29,300   1,050.00   30,765,000
  ホシザキ         41,800   9,220.00   385,396,000
  大豊工業         11,800   612.00   7,221,600
  日本精工         269,300   898.00   241,831,400
  ＮＴＮ         331,300   253.00   83,818,900
  ジェイテクト         137,300   964.00   132,357,200
  不二越         13,300   3,740.00   49,742,000
             89/297


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  日本トムソン         42,700   401.00   17,122,700
  ＴＨＫ         83,200   2,959.00   246,188,800
  ユーシン精機         11,200   796.00   8,915,200
  前澤給装工業          5,200  1,994.00   10,368,800
  イーグル工業         17,800   795.00   14,151,000
  前澤工業          9,800   353.00   3,459,400
  日本ピラー工業         14,500   1,474.00   21,373,000
  キッツ         58,100   736.00   42,761,600
  マキタ         186,500   3,920.00   731,080,000
  日立造船         113,700   411.00   46,730,700
  三菱重工業         239,700   2,971.00   712,148,700
  ＩＨＩ         103,100   1,820.00   187,642,000
  スター精密         22,100   1,342.00   29,658,200
  日清紡ホールディングス         95,400   889.00   84,810,600
  イビデン         87,800   2,969.00   260,678,200
  コニカミノルタ         313,700   453.00   142,106,100
  ブラザー工業         174,900   2,116.00   370,088,400
  ミネベアミツミ         265,700   2,115.00   561,955,500
  日立製作所         687,100   3,709.00   2,548,453,900
  三菱電機         1,430,000   1,483.50   2,121,405,000
  富士電機         86,200   3,055.00   263,341,000
  東洋電機製造          5,300  1,252.00   6,635,600
  安川電機         153,900   3,895.00   599,440,500
  シンフォニアテクノロジー         18,600   1,126.00   20,943,600
  明電舎         26,300   1,824.00   47,971,200
  オリジン          4,000  1,538.00   6,152,000
  山洋電気          7,000  4,695.00   32,865,000
  デンヨー         12,200   1,933.00   23,582,600
  東芝テック         17,900   3,990.00   71,421,000
  芝浦メカトロニクス          2,700  3,020.00   8,154,000
  マブチモーター         39,700   3,600.00   142,920,000
  日本電産         344,200   7,000.00   2,409,400,000
  トレックス・セミコンダクター          8,700  1,280.00   11,136,000
  東光高岳          8,500  1,059.00   9,001,500
  ダイヘン         15,700   3,605.00   56,598,500
  ヤーマン         24,100   781.00   18,822,100
  ＪＶＣケンウッド         119,700   190.00   22,743,000
  ミマキエンジニアリング         14,300   401.00   5,734,300
  第一精工          6,100  2,529.00   15,426,900
  日新電機         33,600   1,154.00   38,774,400
  大崎電気工業         28,700   527.00   15,124,900
  オムロン         128,200   7,440.00   953,808,000
             90/297


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  日東工業         21,100   1,886.00   39,794,600
  ＩＤＥＣ         20,700   1,750.00   36,225,000
  正興電機製作所          4,000  1,032.00   4,128,000
  不二電機工業          2,800  1,314.00   3,679,200
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         48,000   1,969.00   94,512,000
  サクサホールディングス          3,400  1,803.00   6,130,200
  メルコホールディングス          5,200  2,840.00   14,768,000
  テクノメディカ          3,500  1,840.00   6,440,000
  日本電気         173,500   5,040.00   874,440,000
  富士通         137,900   11,925.00   1,644,457,500
  沖電気工業         58,200   1,111.00   64,660,200
  岩崎通信機          6,300   850.00   5,355,000
  電気興業          6,900  2,765.00   19,078,500
  サンケン電気         15,600   2,494.00   38,906,400
  ナカヨ          2,900  1,468.00   4,257,200
  アイホン          8,200  1,598.00   13,103,600
  ルネサスエレクトロニクス         684,900   647.00   443,130,300
  セイコーエプソン         177,500   1,423.00   252,582,500
  ワコム         97,300   595.00   57,893,500
  アルバック         26,300   3,320.00   87,316,000
  アクセル          6,700   815.00   5,460,500
  ＥＩＺＯ         11,100   4,300.00   47,730,000
  日本信号         36,500   1,223.00   44,639,500
  京三製作所         33,700   535.00   18,029,500
  能美防災         19,200   2,073.00   39,801,600
  ホーチキ         10,800   1,441.00   15,562,800
  星和電機          7,900   670.00   5,293,000
  エレコム         15,900   5,130.00   81,567,000
  パナソニック         1,633,800   987.00  1,612,560,600
  シャープ         165,600   1,276.00   211,305,600
  アンリツ         92,100   2,403.00   221,316,300
  富士通ゼネラル         38,900   2,256.00   87,758,400
  ソニー         895,800   7,496.00   6,714,916,800
  ＴＤＫ         69,100  11,140.00   769,774,000
  帝国通信工業          6,800  1,225.00   8,330,000
  タムラ製作所         48,000   484.00   23,232,000
  アルプスアルパイン         126,900   1,583.00   200,882,700
  池上通信機          4,500   928.00   4,176,000
  鈴木          7,800   788.00   6,146,400
  日本トリム          2,100  3,250.00   6,825,000
  ローランド　ディー．ジー．          8,300  1,344.00   11,155,200
  フォスター電機         15,100   1,289.00   19,463,900
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  ＳＭＫ          3,700  2,638.00   9,760,600
  ヨコオ          9,500  2,808.00   26,676,000
  ホシデン         39,700   984.00   39,064,800
  ヒロセ電機         22,200  12,430.00   275,946,000
  日本航空電子工業         32,900   1,676.00   55,140,400
  ＴＯＡ         15,500   796.00   12,338,000
  マクセルホールディングス         31,300   1,122.00   35,118,600
  古野電気         19,000   1,043.00   19,817,000
  ユニデンホールディングス          4,000  1,870.00   7,480,000
  スミダコーポレーション         11,700   870.00   10,179,000
  アイコム          8,000  3,015.00   24,120,000
  リオン          6,300  2,380.00   14,994,000
  本多通信工業         13,500   467.00   6,304,500
  横河電機         131,300   1,711.00   224,654,300
  新電元工業          5,100  2,644.00   13,484,400
  アズビル         90,300   3,010.00   271,803,000
  東亜ディーケーケー          7,800   884.00   6,895,200
  日本光電工業         59,300   3,445.00   204,288,500
  チノー          5,000  1,405.00   7,025,000
  共和電業         15,300   411.00   6,288,300
  日本電子材料          5,800   996.00   5,776,800
  堀場製作所         28,300   5,890.00   166,687,000
  アドバンテスト         106,300   6,070.00   645,241,000
  小野測器          7,100   542.00   3,848,200
  エスペック         13,000   1,828.00   23,764,000
  キーエンス         129,600   44,780.00   5,803,488,000
  日置電機          7,600  3,350.00   25,460,000
  シスメックス         102,300   8,325.00   851,647,500
  日本マイクロニクス         25,400   1,120.00   28,448,000
  メガチップス         13,600   2,067.00   28,111,200
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          8,500  3,455.00   29,367,500
  澤藤電機          2,100  1,613.00   3,387,300
  原田工業          7,500   855.00   6,412,500
  コーセル         19,700   947.00   18,655,900
  イリソ電子工業         12,200   3,950.00   48,190,000
  オプテックスグループ         23,900   1,413.00   33,770,700
  千代田インテグレ          6,900  1,772.00   12,226,800
  アイ・オー・データ機器          5,200  1,025.00   5,330,000
  レーザーテック         62,900   9,690.00   609,501,000
  スタンレー電気         100,700   2,823.00   284,276,100
  岩崎電気          5,800  2,171.00   12,591,800
  ウシオ電機         79,300   1,520.00   120,536,000
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  岡谷電機産業         13,000   337.00   4,381,000
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         14,800   383.00   5,668,400
  エノモト          4,800  1,075.00   5,160,000
  日本セラミック         14,800   2,405.00   35,594,000
  遠藤照明          8,200   657.00   5,387,400
  古河電池         11,100   918.00   10,189,800
  双信電機          8,500   395.00   3,357,500
  山一電機         10,700   1,626.00   17,398,200
  図研          9,500  2,747.00   26,096,500
  日本電子         28,400   2,929.00   83,183,600
  カシオ計算機         126,600   1,982.00   250,921,200
  ファナック         135,900   20,440.00   2,777,796,000
  日本シイエムケイ         34,900   450.00   15,705,000
  エンプラス          7,500  2,605.00   19,537,500
  大真空          5,500  2,063.00   11,346,500
  ローム         63,600   7,680.00   488,448,000
  浜松ホトニクス         102,700   4,825.00   495,527,500
  三井ハイテック         16,200   1,651.00   26,746,200
  新光電気工業         48,400   1,432.00   69,308,800
  京セラ         201,300   6,156.00   1,239,202,800
  太陽誘電         63,800   3,415.00   217,877,000
  村田製作所         420,100   6,508.00   2,734,010,800
  双葉電子工業         23,200   1,012.00   23,478,400
  北陸電気工業          6,400   975.00   6,240,000
  ニチコン         49,200   812.00   39,950,400
  日本ケミコン         10,900   1,832.00   19,968,800
  ＫＯＡ         22,100   1,116.00   24,663,600
  市光工業         22,500   563.00   12,667,500
  小糸製作所         85,800   4,825.00   413,985,000
  ミツバ         27,500   522.00   14,355,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         24,800   5,490.00   136,152,000
  キヤノン電子         15,300   1,752.00   26,805,600
  キヤノン         769,800   2,347.50   1,807,105,500
  リコー         363,900   926.00   336,971,400
  象印マホービン         42,300   1,747.00   73,898,100
  ＭＵＴＯＨホールディングス          2,200  1,538.00   3,383,600
  東京エレクトロン         90,700  23,880.00   2,165,916,000
  トヨタ紡織         41,700   1,535.00   64,009,500
  芦森工業          3,000   938.00   2,814,000
  ユニプレス         27,800   1,076.00   29,912,800
  豊田自動織機         115,700   5,920.00   684,944,000
  モリタホールディングス         25,000   1,753.00   43,825,000
             93/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  三櫻工業         18,200   771.00   14,032,200
  デンソー         314,800   4,237.00   1,333,807,600
  東海理化電機製作所         37,700   1,677.00   63,222,900
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         51,600   642.00   33,127,200
  川崎重工業         111,300   1,925.00   214,252,500
  名村造船所         46,000   183.00   8,418,000
  日本車輌製造          5,200  2,822.00   14,674,400
  三菱ロジスネクスト         18,900   1,092.00   20,638,800
  近畿車輛          2,100  1,332.00   2,797,200
  日産自動車         1,686,400   463.90   782,320,960
  いすゞ自動車         414,300   1,070.00   443,301,000
  トヨタ自動車         1,595,500   7,094.00  11,318,477,000
  日野自動車         178,600   816.00   145,737,600
  三菱自動車工業         529,300   337.00   178,374,100
  エフテック         10,100   575.00   5,807,500
  レシップホールディングス          5,600   577.00   3,231,200
  ＧＭＢ          2,700   708.00   1,911,600
  ファルテック          2,600   736.00   1,913,600
  武蔵精密工業         31,900   1,158.00   36,940,200
  日産車体         27,900   1,028.00   28,681,200
  新明和工業         38,500   1,104.00   42,504,000
  極東開発工業         26,600   1,400.00   37,240,000
  日信工業         29,100   2,211.00   64,340,100
  トピー工業         11,800   1,465.00   17,287,000
  ティラド          5,200  1,509.00   7,846,800
  曙ブレーキ工業         78,500   206.00   16,171,000
  タチエス         23,500   987.00   23,194,500
  ＮＯＫ         76,900   1,471.00   113,119,900
  フタバ産業         39,900   531.00   21,186,900
  ＫＹＢ         16,000   2,407.00   38,512,000
  大同メタル工業         27,600   589.00   16,256,400
  プレス工業         71,100   305.00   21,685,500
  ミクニ         18,400   299.00   5,501,600
  太平洋工業         30,000   1,106.00   33,180,000
  ケーヒン         32,900   2,551.00   83,927,900
  河西工業         19,400   504.00   9,777,600
  アイシン精機         117,800   3,635.00   428,203,000
  マツダ         420,700   815.00   342,870,500
  今仙電機製作所         13,400   779.00   10,438,600
  本田技研工業         1,125,800   3,039.00   3,421,306,200
  スズキ         283,400   4,155.00   1,177,527,000
  ＳＵＢＡＲＵ         443,900   2,593.50   1,151,254,650
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  安永          7,000  1,085.00   7,595,000
  ヤマハ発動機         186,500   1,773.00   330,664,500
  ショーワ         33,800   2,253.00   76,151,400
  ＴＢＫ         17,200   470.00   8,084,000
  エクセディ         19,500   1,841.00   35,899,500
  豊田合成         46,200   2,441.00   112,774,200
  愛三工業         22,500   623.00   14,017,500
  盟和産業          2,300   978.00   2,249,400
  日本プラスト         11,400   520.00   5,928,000
  ヨロズ         13,400   1,226.00   16,428,400
  エフ・シー・シー         23,400   2,066.00   48,344,400
  シマノ         53,500  19,730.00   1,055,555,000
  テイ・エス　テック         33,200   3,210.00   106,572,000
  ジャムコ          7,200   901.00   6,487,200
  テルモ         404,600   4,171.00   1,687,586,600
  クリエートメディック          4,800   999.00   4,795,200
  日機装         42,900   1,056.00   45,302,400
  日本エム・ディ・エム          8,300  1,758.00   14,591,400
  島津製作所         170,900   2,914.00   498,002,600
  ＪＭＳ         12,100   851.00   10,297,100
  長野計器         10,400   1,025.00   10,660,000
  ブイ・テクノロジー          6,700  3,950.00   26,465,000
  東京計器          9,100   973.00   8,854,300
  愛知時計電機          1,900  4,380.00   8,322,000
  インターアクション          7,700  2,274.00   17,509,800
  オーバル         13,000   237.00   3,081,000
  東京精密         25,900   3,745.00   96,995,500
  マニー         57,000   2,966.00   169,062,000
  ニコン         218,400   1,018.00   222,331,200
  トプコン         72,000   1,031.00   74,232,000
  オリンパス         791,200   1,921.00   1,519,895,200
  理研計器         12,600   2,473.00   31,159,800
  タムロン         11,500   2,026.00   23,299,000
  ＨＯＹＡ         285,500   10,050.00   2,869,275,000
  シード          6,100   794.00   4,843,400
  ノーリツ鋼機          9,700  1,515.00   14,695,500
  エー・アンド・デイ         13,100   741.00   9,707,100
  朝日インテック         161,900   3,065.00   496,223,500
  シチズン時計         167,600   407.00   68,213,200
  リズム時計工業          4,500   685.00   3,082,500
  大研医器         10,000   619.00   6,190,000
  メニコン         20,300   4,845.00   98,353,500
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  シンシア          1,600   483.00   772,800
  松風          6,500  1,608.00   10,452,000
  セイコーホールディングス         20,200   1,959.00   39,571,800
  ニプロ         99,000   1,241.00   122,859,000
  中本パックス          3,600  1,523.00   5,482,800
  スノーピーク          7,600  1,084.00   8,238,400
  パラマウントベッドホールディングス         15,100   4,180.00   63,118,000
  トランザクション          7,800  1,085.00   8,463,000
  粧美堂          4,200   363.00   1,524,600
  ニホンフラッシュ         13,400   1,420.00   19,028,000
  前田工繊         15,800   2,468.00   38,994,400
  永大産業         18,700   329.00   6,152,300
  アートネイチャー         15,300   620.00   9,486,000
  バンダイナムコホールディングス         147,800   6,205.00   917,099,000
  アイフィスジャパン          3,600   733.00   2,638,800
  共立印刷         23,800   145.00   3,451,000
  ＳＨＯＥＩ         12,500   2,517.00   31,462,500
  フランスベッドホールディングス         20,200   874.00   17,654,800
  パイロットコーポレーション         23,300   3,670.00   85,511,000
  萩原工業          7,900  1,448.00   11,439,200
  トッパン・フォームズ         30,600   1,124.00   34,394,400
  フジシールインターナショナル         32,100   2,165.00   69,496,500
  タカラトミー         64,100   937.00   60,061,700
  廣済堂         10,000   847.00   8,470,000
  エステールホールディングス          3,800   620.00   2,356,000
  アーク         54,600   126.00   6,879,600
  タカノ          5,600   760.00   4,256,000
  プロネクサス         12,300   1,196.00   14,710,800
  ホクシン          8,800   130.00   1,144,000
  ウッドワン          4,800  1,170.00   5,616,000
  大建工業          9,600  1,756.00   16,857,600
  凸版印刷         201,800   1,941.00   391,693,800
  大日本印刷         187,100   2,637.00   493,382,700
  共同印刷          4,400  2,960.00   13,024,000
  ＮＩＳＳＨＡ         29,400   1,075.00   31,605,000
  光村印刷          1,200  1,499.00   1,798,800
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          6,900  1,916.00   13,220,400
  アシックス         118,000   1,380.00   162,840,000
  ツツミ          4,500  1,848.00   8,316,000
  小松ウオール工業          4,400  1,889.00   8,311,600
  ヤマハ         85,000   5,650.00   480,250,000
  河合楽器製作所          4,400  2,823.00   12,421,200
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  クリナップ         13,300   556.00   7,394,800
  ピジョン         86,400   4,120.00   355,968,000
  オリバー          3,000  2,965.00   8,895,000
  兼松サステック          900  1,434.00   1,290,600
  キングジム         11,900   954.00   11,352,600
  リンテック         34,000   2,624.00   89,216,000
  イトーキ         30,400   388.00   11,795,200
  任天堂         87,700  45,340.00   3,976,318,000
  三菱鉛筆         23,500   1,525.00   35,837,500
  タカラスタンダード         29,500   1,557.00   45,931,500
  コクヨ         68,600   1,333.00   91,443,800
  ナカバヤシ         14,100   603.00   8,502,300
  グローブライド          6,400  2,336.00   14,950,400
  オカムラ         49,900   843.00   42,065,700
  美津濃         13,000   2,167.00   28,171,000
  東京電力ホールディングス         1,141,500   373.00   425,779,500
  中部電力         437,500   1,411.50   617,531,250
  関西電力         541,800   1,126.50   610,337,700
  中国電力         206,300   1,464.00   302,023,200
  北陸電力         130,700   728.00   95,149,600
  東北電力         357,200   1,094.00   390,776,800
  四国電力         128,700   839.00   107,979,300
  九州電力         294,700   925.00   272,597,500
  北海道電力         133,800   453.00   60,611,400
  沖縄電力         27,790   1,884.00   52,356,360
  電源開発         113,800   2,109.00   240,004,200
  エフオン          7,700   610.00   4,697,000
  イーレックス         20,400   1,482.00   30,232,800
  レノバ         23,900   975.00   23,302,500
  東京瓦斯         275,000   2,562.50   704,687,500
  大阪瓦斯         277,500   2,121.00   588,577,500
  東邦瓦斯         70,300   5,260.00   369,778,000
  北海道瓦斯          7,700  1,604.00   12,350,800
  広島ガス         29,400   358.00   10,525,200
  西部瓦斯         16,100   2,590.00   41,699,000
  静岡ガス         40,600   997.00   40,478,200
  メタウォーター          6,900  4,760.00   32,844,000
  ＳＢＳホールディングス         12,300   2,380.00   29,274,000
  東武鉄道         149,000   3,865.00   575,885,000
  相鉄ホールディングス         45,700   3,005.00   137,328,500
  東急         360,600   1,721.00   620,592,600
  京浜急行電鉄         183,600   1,789.00   328,460,400
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  小田急電鉄         212,700   2,677.00   569,397,900
  京王電鉄         74,200   6,350.00   471,170,000
  京成電鉄         99,500   3,690.00   367,155,000
  富士急行         19,500   3,425.00   66,787,500
  新京成電鉄          3,700  2,200.00   8,140,000
  東日本旅客鉄道         251,700   8,618.00   2,169,150,600
  西日本旅客鉄道         127,400   6,807.00   867,211,800
  東海旅客鉄道         118,900   18,715.00   2,225,213,500
  西武ホールディングス         191,900   1,393.00   267,316,700
  鴻池運輸         22,800   1,234.00   28,135,200
  西日本鉄道         39,600   2,940.00   116,424,000
  ハマキョウレックス         11,000   3,250.00   35,750,000
  サカイ引越センター          7,500  6,020.00   45,150,000
  近鉄グループホールディングス         135,400   5,240.00   709,496,000
  阪急阪神ホールディングス         180,600   3,935.00   710,661,000
  南海電気鉄道         64,200   2,644.00   169,744,800
  京阪ホールディングス         60,300   5,050.00   304,515,000
  神戸電鉄          3,200  3,715.00   11,888,000
  名古屋鉄道         111,300   3,235.00   360,055,500
  山陽電気鉄道          9,700  2,248.00   21,805,600
  日本通運         46,900   5,960.00   279,524,000
  ヤマトホールディングス         237,400   2,463.00   584,716,200
  山九         37,600   4,410.00   165,816,000
  丸運          7,700   249.00   1,917,300
  丸全昭和運輸         11,000   2,969.00   32,659,000
  センコーグループホールディングス         74,600   821.00   61,246,600
  トナミホールディングス          3,300  6,470.00   21,351,000
  ニッコンホールディングス         48,500   2,316.00   112,326,000
  日本石油輸送          1,500  3,080.00   4,620,000
  福山通運         17,300   3,805.00   65,826,500
  セイノーホールディングス         101,400   1,492.00   151,288,800
  エスライン          4,100   996.00   4,083,600
  神奈川中央交通          3,400  4,220.00   14,348,000
  日立物流         24,800   2,929.00   72,639,200
  丸和運輸機関         14,300   2,874.00   41,098,200
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         13,700   1,540.00   21,098,000
  九州旅客鉄道         118,700   3,105.00   368,563,500
  ＳＧホールディングス         142,200   3,460.00   492,012,000
  日本郵船         113,900   1,627.00   185,315,300
  商船三井         86,200   2,085.00   179,727,000
  川崎汽船         41,700   1,161.00   48,413,700
  ＮＳユナイテッド海運          8,100  1,598.00   12,943,800
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  飯野海運         66,900   354.00   23,682,600
  共栄タンカー          3,600   856.00   3,081,600
  乾汽船          7,800  1,032.00   8,049,600
  日本航空         239,500   2,403.00   575,518,500
  ＡＮＡホールディングス         247,500   2,832.00   700,920,000
  パスコ          2,600  1,587.00   4,126,200
  トランコム          3,800  7,190.00   27,322,000
  日新         11,700   1,671.00   19,550,700
  三菱倉庫         43,000   2,944.00   126,592,000
  三井倉庫ホールディングス         15,500   1,593.00   24,691,500
  住友倉庫         48,700   1,389.00   67,644,300
  澁澤倉庫          7,400  2,125.00   15,725,000
  東陽倉庫         24,400   335.00   8,174,000
  日本トランスシティ         29,800   541.00   16,121,800
  ケイヒン          2,600  1,315.00   3,419,000
  中央倉庫          8,300  1,030.00   8,549,000
  川西倉庫          2,500  1,028.00   2,570,000
  安田倉庫         11,100   907.00   10,067,700
  ファイズホールディングス          2,900  1,165.00   3,378,500
  東洋埠頭          4,100  1,393.00   5,711,300
  宇徳         11,600   522.00   6,055,200
  上組         75,600   2,196.00   166,017,600
  サンリツ          3,200   604.00   1,932,800
  キムラユニティー          3,600  1,030.00   3,708,000
  キユーソー流通システム          3,400  1,713.00   5,824,200
  近鉄エクスプレス         28,800   1,822.00   52,473,600
  東海運          7,700   271.00   2,086,700
  エーアイテイー          9,600   812.00   7,795,200
  内外トランスライン          4,700  1,047.00   4,920,900
  日本コンセプト          4,300  1,430.00   6,149,000
  ＮＥＣネッツエスアイ         40,000   1,993.00   79,720,000
  クロスキャット          4,000  1,184.00   4,736,000
  システナ         50,300   1,576.00   79,272,800
  デジタルアーツ          6,900  8,660.00   59,754,000
  日鉄ソリューションズ         21,100   2,989.00   63,067,900
  キューブシステム          7,900   795.00   6,280,500
  エイジア          2,800  1,388.00   3,886,400
  コア          6,200  1,246.00   7,725,200
  ラクーンホールディングス          6,700   874.00   5,855,800
  ソリトンシステムズ          6,400  1,606.00   10,278,400
  ソフトクリエイトホールディングス          6,300  2,215.00   13,954,500
  ＴＩＳ         140,500   2,259.00   317,389,500
             99/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ネオス          5,600   770.00   4,312,000
  電算システム          5,500  3,515.00   19,332,500
  グリー         86,800   461.00   40,014,800
  コーエーテクモホールディングス         28,800   3,230.00   93,024,000
  三菱総合研究所          6,100  4,090.00   24,949,000
  電算          1,700  2,218.00   3,770,600
  ＡＧＳ          8,400   814.00   6,837,600
  ファインデックス         12,200   993.00   12,114,600
  ブレインパッド          3,700  5,080.00   18,796,000
  ＫＬａｂ         27,200   774.00   21,052,800
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス         17,300   945.00   16,348,500
  イーブックイニシアティブジャパン          2,200  2,588.00   5,693,600
  ネクソン         391,500   2,319.00   907,888,500
  アイスタイル         40,400   328.00   13,251,200
  エムアップホールディングス          4,200  2,518.00   10,575,600
  エイチーム         10,100   811.00   8,191,100
  エニグモ         13,600   1,038.00   14,116,800
  テクノスジャパン         11,400   607.00   6,919,800
  コロプラ         46,400   1,047.00   48,580,800
  ブロードリーフ         70,200   559.00   39,241,800
  クロス・マーケティンググループ          7,200   365.00   2,628,000
  デジタルハーツホールディングス          7,800   911.00   7,105,800
  システム情報         10,800   1,343.00   14,504,400
  メディアドゥ          4,500  4,490.00   20,205,000
  じげん         35,600   400.00   14,240,000
  エンカレッジ・テクノロジ          3,500   859.00   3,006,500
  サイバーリンクス          2,400  1,728.00   4,147,200
  フィックスターズ         15,200   1,406.00   21,371,200
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          7,100  1,196.00   8,491,600
  オプティム          7,500  3,005.00   22,537,500
  セレス          4,900  1,301.00   6,374,900
  ＳＨＩＦＴ          5,700  10,580.00   60,306,000
  ティーガイア         12,600   2,165.00   27,279,000
  セック          2,100  3,435.00   7,213,500
  日本アジアグループ         14,800   332.00   4,913,600
  テクマトリックス         10,000   3,680.00   36,800,000
  プロシップ          4,300  1,360.00   5,848,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         34,000   1,869.00   63,546,000
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         29,700  11,250.00   334,125,000
  ザッパラス          7,000   401.00   2,807,000
  システムリサーチ          3,900  2,050.00   7,995,000
  インターネットイニシアティブ         20,800   3,905.00   81,224,000
            100/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  さくらインターネット         15,600   658.00   10,264,800
  ヴィンクス          4,200  1,221.00   5,128,200
  ＧＭＯクラウド          2,600  6,890.00   17,914,000
  ＳＲＡホールディングス          7,600  2,491.00   18,931,600
  システムインテグレータ          4,800   912.00   4,377,600
  朝日ネット         10,200   1,392.00   14,198,400
  ｅＢＡＳＥ         17,000   1,310.00   22,270,000
  アバント         13,700   1,183.00   16,207,100
  アドソル日進          5,100  2,558.00   13,045,800
  フリービット          7,700   879.00   6,768,300
  コムチュア         15,900   2,814.00   44,742,600
  サイバーコム          2,700  1,894.00   5,113,800
  アステリア          9,200   551.00   5,069,200
  アイル          8,000  1,806.00   14,448,000
  マークラインズ          7,200  2,101.00   15,127,200
  メディカル・データ・ビジョン         11,000   1,122.00   12,342,000
  ショーケース          3,900   658.00   2,566,200
  モバイルファクトリー          3,400  1,215.00   4,131,000
  テラスカイ          5,200  3,030.00   15,756,000
  デジタル・インフォメーション・テクノロ
  ジー          5,700  1,527.00   8,703,900
  ＰＣＩホールディングス          5,600  1,352.00   7,571,200
  パイプドＨＤ          2,000  1,610.00   3,220,000
  アイビーシー          2,600  1,041.00   2,706,600
  ネオジャパン          2,900  1,527.00   4,428,300
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          1,300  2,692.00   3,499,600
  ランドコンピュータ          2,400  1,115.00   2,676,000
  ダブルスタンダード          1,900  4,575.00   8,692,500
  オープンドア          7,200  1,327.00   9,554,400
  マイネット          4,500  1,109.00   4,990,500
  アカツキ          5,000  4,250.00   21,250,000
  ベネフィットジャパン          1,300  1,650.00   2,145,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          3,300  1,878.00   6,197,400
  ＬＩＮＥ         32,200   5,360.00   172,592,000
  カナミックネットワーク         13,200   924.00   12,196,800
  ノムラシステムコーポレーション          3,700   534.00   1,975,800
  チェンジ          5,000  5,770.00   28,850,000
  シンクロ・フード          6,900   371.00   2,559,900
  オークネット          8,900  1,096.00   9,754,400
  セグエグループ          3,500   897.00   3,139,500
  エイトレッド          2,500  1,985.00   4,962,500
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         14,900   495.00   7,375,500
  マクロミル         29,100   829.00   24,123,900
            101/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ビーグリー          3,000  1,639.00   4,917,000
  オロ          3,800  2,845.00   10,811,000
  ユーザーローカル          1,500  3,550.00   5,325,000
  テモナ          3,400   856.00   2,910,400
  ニーズウェル          3,100   726.00   2,250,600
  サインポスト          3,100  1,919.00   5,948,900
  ソルクシーズ          6,400   754.00   4,825,600
  フェイス          5,400   700.00   3,780,000
  プロトコーポレーション         12,900   1,093.00   14,099,700
  ハイマックス          1,800  1,976.00   3,556,800
  野村総合研究所         199,000   2,784.00   554,016,000
  サイバネットシステム         10,500   703.00   7,381,500
  ＣＥホールディングス          8,100   502.00   4,066,200
  日本システム技術          2,500  1,495.00   3,737,500
  インテージホールディングス         17,900   886.00   15,859,400
  東邦システムサイエンス          4,100   925.00   3,792,500
  ソースネクスト         67,600   320.00   21,632,000
  インフォコム         15,500   3,120.00   48,360,000
  ＨＥＲＯＺ          2,100  4,250.00   8,925,000
  ラクスル         11,400   2,668.00   30,415,200
  ＦＩＧ         16,400   294.00   4,821,600
  システムサポート          3,300  2,349.00   7,751,700
  イーソル          6,900  1,451.00   10,011,900
  アルテリア・ネットワークス         15,700   2,005.00   31,478,500
  東海ソフト          1,200  1,375.00   1,650,000
  ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
  グス          2,700  1,083.00   2,924,100
  トビラシステムズ          1,800  2,157.00   3,882,600
  フォーカスシステムズ          9,100   888.00   8,080,800
  クレスコ          8,700  1,552.00   13,502,400
  フジ・メディア・ホールディングス         135,500   1,148.00   155,554,000
  オービック         48,700  18,220.00   887,314,000
  ジャストシステム         22,900   7,520.00   172,208,000
  ＴＤＣソフト         12,600   998.00   12,574,800
  Ｚホールディングス         1,927,600   453.00   873,202,800
  トレンドマイクロ         62,400   6,210.00   387,504,000
  ＩＤホールディングス          5,600  1,499.00   8,394,400
  日本オラクル         28,500  12,350.00   351,975,000
  アルファシステムズ          4,500  4,080.00   18,360,000
  フューチャー         17,100   1,811.00   30,968,100
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          9,400  1,351.00   12,699,400
  ＳＢテクノロジー          5,200  2,815.00   14,638,000
  トーセ          4,200   851.00   3,574,200
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  オービックビジネスコンサルタント         14,400   6,070.00   87,408,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         64,000   3,760.00   240,640,000
  アイティフォー         17,500   727.00   12,722,500
  東計電算          2,200  4,105.00   9,031,000
  エックスネット          2,600   999.00   2,597,400
  大塚商会         76,000   5,450.00   414,200,000
  サイボウズ         16,500   3,170.00   52,305,000
  ソフトブレーン          8,900   525.00   4,672,500
  電通国際情報サービス          8,800  5,000.00   44,000,000
  ＡＣＣＥＳＳ         13,400   1,154.00   15,463,600
  デジタルガレージ         25,300   3,850.00   97,405,000
  ＥＭシステムズ         20,100   899.00   18,069,900
  ウェザーニューズ          4,800  3,775.00   18,120,000
  ＣＩＪ          9,900   928.00   9,187,200
  ビジネスエンジニアリング          1,700  2,864.00   4,868,800
  日本エンタープライズ         15,500   281.00   4,355,500
  ＷＯＷＯＷ          6,900  2,543.00   17,546,700
  スカラ          9,800   779.00   7,634,200
  インテリジェント　ウェイブ          8,600   816.00   7,017,600
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         12,700   428.00   5,435,600
  ネットワンシステムズ         53,600   3,400.00   182,240,000
  システムソフト         33,500   101.00   3,383,500
  アルゴグラフィックス         12,000   3,680.00   44,160,000
  マーベラス         21,900   772.00   16,906,800
  エイベックス         24,500   937.00   22,956,500
  日本ユニシス         43,900   3,385.00   148,601,500
  兼松エレクトロニクス          7,700  3,810.00   29,337,000
  東京放送ホールディングス         85,500   1,800.00   153,900,000
  日本テレビホールディングス         117,400   1,265.00   148,511,000
  朝日放送グループホールディングス         14,300   812.00   11,611,600
  テレビ朝日ホールディングス         38,800   1,665.00   64,602,000
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         93,100   459.00   42,732,900
  テレビ東京ホールディングス         11,600   2,504.00   29,046,400
  日本ＢＳ放送          5,000  1,140.00   5,700,000
  ビジョン         13,500   875.00   11,812,500
  スマートバリュー          3,900  1,152.00   4,492,800
  ワイヤレスゲート          7,200   720.00   5,184,000
  コネクシオ          8,200  1,470.00   12,054,000
  クロップス          3,000   745.00   2,235,000
  日本電信電話         1,875,700   2,512.00   4,711,758,400
  ＫＤＤＩ         1,045,800   3,191.00   3,337,147,800
  ソフトバンク         1,275,400   1,374.00   1,752,399,600
            103/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  光通信         14,500  25,060.00   363,370,000
  ＮＴＴドコモ         1,003,500   2,890.00   2,900,115,000
  エムティーアイ         14,100   619.00   8,727,900
  ＧＭＯインターネット         55,400   2,837.00   157,169,800
  ファイバーゲート          4,700  1,505.00   7,073,500
  アイドママーケティングコミュニケーション          4,800   566.00   2,716,800
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         38,000   1,777.00   67,526,000
  学研ホールディングス         19,000   1,557.00   29,583,000
  ゼンリン         28,200   1,360.00   38,352,000
  昭文社ホールディングス          7,300   424.00   3,095,200
  インプレスホールディングス         11,600   154.00   1,786,400
  アイネット          7,400  1,513.00   11,196,200
  松竹          9,300  14,890.00   138,477,000
  東宝         82,900   4,060.00   336,574,000
  東映          5,300  14,600.00   77,380,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         373,800   1,322.00   494,163,600
  ピー・シー・エー          2,500  4,510.00   11,275,000
  ビジネスブレイン太田昭和          2,500  2,691.00   6,727,500
  ＤＴＳ         31,500   2,383.00   75,064,500
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         59,900   5,460.00   327,054,000
  シーイーシー         15,200   1,937.00   29,442,400
  カプコン         66,200   3,930.00   260,166,000
  アイ・エス・ビー          2,900  2,158.00   6,258,200
  ジャステック          9,200  1,216.00   11,187,200
  ＳＣＳＫ         32,400   5,510.00   178,524,000
  日本システムウエア          4,800  2,348.00   11,270,400
  アイネス         14,000   1,357.00   18,998,000
  ＴＫＣ         11,900   5,730.00   68,187,000
  富士ソフト         18,000   4,410.00   79,380,000
  ＮＳＤ         45,300   1,735.00   78,595,500
  コナミホールディングス         51,100   3,905.00   199,545,500
  福井コンピュータホールディングス          5,600  2,885.00   16,156,000
  ＪＢＣＣホールディングス          9,700  1,639.00   15,898,300
  ミロク情報サービス         12,500   2,523.00   31,537,500
  ソフトバンクグループ         1,113,400   5,355.00   5,962,257,000
  ホウスイ          1,100   924.00   1,016,400
  高千穂交易          5,400   982.00   5,302,800
  カワニシホールディングス          1,700  1,487.00   2,527,900
  伊藤忠食品          3,500  5,210.00   18,235,000
  エレマテック         13,200   927.00   12,236,400
  ＪＡＬＵＸ          4,000  1,895.00   7,580,000
  あらた         11,200   4,590.00   51,408,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  トーメンデバイス          2,100  3,540.00   7,434,000
  東京エレクトロン　デバイス          5,100  2,870.00   14,637,000
  フィールズ         10,800   370.00   3,996,000
  双日         777,800   261.00   203,005,800
  アルフレッサ　ホールディングス         156,500   2,260.00   353,690,000
  横浜冷凍         36,900   914.00   33,726,600
  ラサ商事          7,500   915.00   6,862,500
  アルコニックス         15,000   1,273.00   19,095,000
  神戸物産         48,600   6,220.00   302,292,000
  ハイパー          2,200   614.00   1,350,800
  あい　ホールディングス         20,100   1,569.00   31,536,900
  ディーブイエックス          5,000   878.00   4,390,000
  ダイワボウホールディングス         12,000   7,890.00   94,680,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         33,600   1,674.00   56,246,400
  ラクト・ジャパン          5,300  3,900.00   20,670,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         26,500   1,074.00   28,461,000
  八洲電機         10,900   903.00   9,842,700
  メディアスホールディングス          8,000   983.00   7,864,000
  レスターホールディングス         14,700   2,267.00   33,324,900
  ジューテックホールディングス          3,200   994.00   3,180,800
  大光          6,000   688.00   4,128,000
  ＯＣＨＩホールディングス          4,100  1,482.00   6,076,200
  ＴＯＫＡＩホールディングス         74,400   990.00   73,656,000
  黒谷          3,900   491.00   1,914,900
  Ｃｏｍｉｎｉｘ          2,500   733.00   1,832,500
  三洋貿易         14,200   1,083.00   15,378,600
  ビューティガレージ          2,300  1,744.00   4,011,200
  ウイン・パートナーズ         10,200   1,006.00   10,261,200
  ミタチ産業          4,300   610.00   2,623,000
  シップヘルスケアホールディングス         22,600   4,510.00   101,926,000
  明治電機工業          4,400  1,438.00   6,327,200
  デリカフーズホールディングス          5,000   638.00   3,190,000
  スターティアホールディングス          3,200   728.00   2,329,600
  コメダホールディングス         30,700   1,924.00   59,066,800
  ピーバンドットコム          1,400  1,010.00   1,414,000
  アセンテック          1,500  3,475.00   5,212,500
  富士興産          4,300   509.00   2,188,700
  協栄産業          1,600  1,256.00   2,009,600
  小野建         12,600   1,269.00   15,989,400
  南陽          3,100  1,494.00   4,631,400
  佐鳥電機          9,600   883.00   8,476,800
  エコートレーディング          3,300   528.00   1,742,400
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  伯東          8,600  1,072.00   9,219,200
  コンドーテック         10,900   1,148.00   12,513,200
  中山福          8,100   533.00   4,317,300
  ナガイレーベン         18,700   2,644.00   49,442,800
  三菱食品         15,500   2,891.00   44,810,500
  松田産業         10,300   1,391.00   14,327,300
  第一興商         21,000   3,970.00   83,370,000
  メディパルホールディングス         152,000   2,178.00   331,056,000
  ＳＰＫ          6,100  1,445.00   8,814,500
  萩原電気ホールディングス          5,200  2,251.00   11,705,200
  アズワン          9,200  11,580.00   106,536,000
  スズデン          4,900  1,187.00   5,816,300
  尾家産業          4,100  1,510.00   6,191,000
  シモジマ          8,600  1,287.00   11,068,200
  ドウシシャ         13,300   1,567.00   20,841,100
  小津産業          3,100  1,783.00   5,527,300
  高速          8,400  1,480.00   12,432,000
  たけびし          4,900  1,495.00   7,325,500
  リックス          3,200  1,550.00   4,960,000
  丸文         12,500   510.00   6,375,000
  ハピネット         11,800   1,164.00   13,735,200
  橋本総業ホールディングス          2,900  1,941.00   5,628,900
  日本ライフライン         41,700   1,465.00   61,090,500
  タカショー          9,200   475.00   4,370,000
  マルカ          5,000  1,855.00   9,275,000
  ＩＤＯＭ         38,000   519.00   19,722,000
  進和          8,300  2,045.00   16,973,500
  エスケイジャパン          3,100   334.00   1,035,400
  ダイトロン          6,000  1,810.00   10,860,000
  シークス         17,900   1,147.00   20,531,300
  田中商事          4,400   706.00   3,106,400
  オーハシテクニカ          7,900  1,659.00   13,106,100
  白銅          5,100  1,390.00   7,089,000
  伊藤忠商事         985,000   2,353.00   2,317,705,000
  丸紅         1,466,000   549.20   805,127,200
  高島          2,200  1,800.00   3,960,000
  長瀬産業         79,200   1,375.00   108,900,000
  蝶理          9,000  1,998.00   17,982,000
  豊田通商         157,200   3,015.00   473,958,000
  三共生興         21,400   471.00   10,079,400
  兼松         52,500   1,343.00   70,507,500
  ツカモトコーポレーション          2,500  1,136.00   2,840,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  三井物産         1,219,400   1,748.00   2,131,511,200
  日本紙パルプ商事          8,000  4,110.00   32,880,000
  カメイ         18,400   1,065.00   19,596,000
  東都水産          1,800  3,400.00   6,120,000
  ＯＵＧホールディングス          2,200  2,677.00   5,889,400
  スターゼン          5,200  4,525.00   23,530,000
  山善         55,000   928.00   51,040,000
  椿本興業          2,600  3,730.00   9,698,000
  住友商事         888,600   1,333.00   1,184,503,800
  内田洋行          5,600  6,950.00   38,920,000
  三菱商事         988,300   2,491.50   2,462,349,450
  第一実業          6,900  3,865.00   26,668,500
  キヤノンマーケティングジャパン         34,900   2,330.00   81,317,000
  西華産業          8,000  1,298.00   10,384,000
  佐藤商事         11,600   943.00   10,938,800
  菱洋エレクトロ         14,300   2,710.00   38,753,000
  東京産業         12,800   566.00   7,244,800
  ユアサ商事         13,400   3,065.00   41,071,000
  神鋼商事          3,600  1,999.00   7,196,400
  トルク          8,500   340.00   2,890,000
  阪和興業         26,300   2,006.00   52,757,800
  正栄食品工業          9,100  4,440.00   40,404,000
  カナデン         11,400   1,300.00   14,820,000
  菱電商事         10,200   1,537.00   15,677,400
  フルサト工業          7,800  1,511.00   11,785,800
  岩谷産業         31,300   3,765.00   117,844,500
  ナイス          6,000   830.00   4,980,000
  昭光通商          4,500   634.00   2,853,000
  ニチモウ          2,200  1,817.00   3,997,400
  極東貿易          4,100  1,605.00   6,580,500
  イワキ         18,500   478.00   8,843,000
  三愛石油         34,700   1,099.00   38,135,300
  稲畑産業         31,000   1,326.00   41,106,000
  ＧＳＩクレオス          3,500  1,233.00   4,315,500
  明和産業         13,000   489.00   6,357,000
  クワザワ          5,100   523.00   2,667,300
  ヤマエ久野         10,300   1,259.00   12,967,700
  ワキタ         30,000   998.00   29,940,000
  東邦ホールディングス         45,200   2,091.00   94,513,200
  サンゲツ         38,400   1,578.00   60,595,200
  ミツウロコグループホールディングス         20,800   1,153.00   23,982,400
  シナネンホールディングス          5,800  2,679.00   15,538,200
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  伊藤忠エネクス         31,200   868.00   27,081,600
  サンリオ         39,600   1,932.00   76,507,200
  サンワテクノス         10,000   876.00   8,760,000
  リョーサン         15,500   2,416.00   37,448,000
  新光商事         22,100   899.00   19,867,900
  トーホー          6,400  1,896.00   12,134,400
  三信電気          7,600  1,769.00   13,444,400
  東陽テクニカ         15,100   1,075.00   16,232,500
  モスフードサービス         18,500   2,939.00   54,371,500
  加賀電子         14,000   2,181.00   30,534,000
  ソーダニッカ         14,600   538.00   7,854,800
  立花エレテック         10,400   1,740.00   18,096,000
  フォーバル          6,200  1,116.00   6,919,200
  ＰＡＬＴＡＣ         22,600   5,000.00   113,000,000
  三谷産業         18,600   374.00   6,956,400
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          2,600  2,135.00   5,551,000
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          1,300  1,908.00   2,480,400
  国際紙パルプ商事         33,400   304.00   10,153,600
  ヤマタネ          7,100  1,252.00   8,889,200
  丸紅建材リース          1,400  1,593.00   2,230,200
  日鉄物産         10,000   3,740.00   37,400,000
  泉州電業          4,300  2,826.00   12,151,800
  トラスコ中山         29,300   2,655.00   77,791,500
  オートバックスセブン         52,300   1,457.00   76,201,100
  モリト         10,300   729.00   7,508,700
  加藤産業         20,300   3,795.00   77,038,500
  北恵          3,600   954.00   3,434,400
  イノテック          7,300  1,111.00   8,110,300
  イエローハット         26,600   1,510.00   40,166,000
  ＪＫホールディングス         12,800   865.00   11,072,000
  日伝         12,800   2,293.00   29,350,400
  北沢産業         10,700   290.00   3,103,000
  杉本商事          7,600  1,904.00   14,470,400
  因幡電機産業         40,100   2,502.00   100,330,200
  東テク          4,700  2,266.00   10,650,200
  ミスミグループ本社         176,500   2,943.00   519,439,500
  アルテック         11,300   240.00   2,712,000
  タキヒヨー          4,300  1,800.00   7,740,000
  蔵王産業          2,700  1,459.00   3,939,300
  スズケン         59,600   4,020.00   239,592,000
  ジェコス          9,700   989.00   9,593,300
  グローセル         14,100   455.00   6,415,500
            108/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ローソン         35,700   5,940.00   212,058,000
  サンエー         11,800   4,300.00   50,740,000
  カワチ薬品         11,000   2,669.00   29,359,000
  エービーシー・マート         22,000   6,620.00   145,640,000
  ハードオフコーポレーション          5,900   760.00   4,484,000
  アスクル         14,800   3,770.00   55,796,000
  ゲオホールディングス         25,500   1,375.00   35,062,500
  アダストリア         19,600   1,803.00   35,338,800
  ジーフット          8,500   503.00   4,275,500
  くら寿司          7,400  4,990.00   36,926,000
  キャンドゥ          6,800  1,927.00   13,103,600
  パルグループホールディングス         14,500   1,414.00   20,503,000
  エディオン         64,900   1,011.00   65,613,900
  サーラコーポレーション         29,000   598.00   17,342,000
  ワッツ          6,500   896.00   5,824,000
  ハローズ          5,400  3,340.00   18,036,000
  フジオフードシステム         12,000   1,601.00   19,212,000
  あみやき亭          3,100  3,230.00   10,013,000
  ひらまつ         25,900   198.00   5,128,200
  大黒天物産          3,400  4,505.00   15,317,000
  ハニーズホールディングス         12,600   1,196.00   15,069,600
  ファーマライズホールディングス          3,700   675.00   2,497,500
  アルペン         10,900   1,851.00   20,175,900
  ハブ          4,300   740.00   3,182,000
  クオールホールディングス         20,900   1,242.00   25,957,800
  ジンズホールディングス          7,500  6,850.00   51,375,000
  ビックカメラ         83,700   1,167.00   97,677,900
  ＤＣＭホールディングス         78,200   1,114.00   87,114,800
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         100,200   4,015.00   402,303,000
  東京一番フーズ          4,000   512.00   2,048,000
  ＤＤホールディングス          5,600  1,024.00   5,734,400
  きちりホールディングス          4,100   656.00   2,689,600
  アークランドサービスホールディングス         10,400   1,960.00   20,384,000
  Ｊ．フロント　リテイリング         168,400   956.00   160,990,400
  ドトール・日レスホールディングス         20,400   1,832.00   37,372,800
  マツモトキヨシホールディングス         58,300   3,845.00   224,163,500
  ブロンコビリー          7,500  2,618.00   19,635,000
  ＺＯＺＯ         96,900   2,344.00   227,133,600
  トレジャー・ファクトリー          4,400   780.00   3,432,000
  物語コーポレーション          3,800  8,750.00   33,250,000
  ココカラファイン         14,700   5,800.00   85,260,000
  三越伊勢丹ホールディングス         246,500   739.00   182,163,500
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ｈａｍｅｅ          5,200  1,605.00   8,346,000
  ウエルシアホールディングス         41,900   8,800.00   368,720,000
  クリエイトＳＤホールディングス         23,800   3,515.00   83,657,000
  丸善ＣＨＩホールディングス         16,400   396.00   6,494,400
  ティーライフ          2,300  1,101.00   2,532,300
  チムニー          4,400  1,833.00   8,065,200
  シュッピン          9,800   854.00   8,369,200
  オイシックス・ラ・大地         14,000   2,154.00   30,156,000
  ネクステージ         20,400   902.00   18,400,800
  ジョイフル本田         41,400   1,384.00   57,297,600
  鳥貴族          4,300  1,795.00   7,718,500
  キリン堂ホールディングス          5,600  2,245.00   12,572,000
  ホットランド          9,600  1,271.00   12,201,600
  すかいらーくホールディングス         157,900   1,808.00   285,483,200
  ＳＦＰホールディングス          8,100  1,707.00   13,826,700
  綿半ホールディングス          5,400  1,875.00   10,125,000
  ヨシックス          2,400  2,312.00   5,548,800
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         41,100   1,139.00   46,812,900
  ゴルフダイジェスト・オンライン          6,900   591.00   4,077,900
  ＢＥＥＮＯＳ          6,700  1,076.00   7,209,200
  あさひ         10,600   1,459.00   15,465,400
  日本調剤          8,700  1,715.00   14,920,500
  コスモス薬品         12,400  16,120.00   199,888,000
  トーエル          7,100   736.00   5,225,600
  オンリー          2,800   621.00   1,738,800
  セブン＆アイ・ホールディングス         551,000   3,889.00   2,142,839,000
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         76,000   824.00   62,624,000
  ツルハホールディングス         30,600  15,930.00   487,458,000
  サンマルクホールディングス         11,200   1,861.00   20,843,200
  フェリシモ          3,300  1,080.00   3,564,000
  トリドールホールディングス         35,000   1,279.00   44,765,000
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         13,300   397.00   5,280,100
  ウイルプラスホールディングス          2,100   757.00   1,589,700
  ＪＭホールディングス         10,700   2,698.00   28,868,600
  サツドラホールディングス          2,200  2,027.00   4,459,400
  アレンザホールディングス          7,300   935.00   6,825,500
  串カツ田中ホールディングス          3,000  1,745.00   5,235,000
  バロックジャパンリミテッド         10,100   691.00   6,979,100
  クスリのアオキホールディングス         12,600   8,800.00   110,880,000
  力の源ホールディングス          6,700   764.00   5,118,800
  スシローグローバルホールディングス         77,400   2,390.00   184,986,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＬＩＸＩＬビバ         14,000   2,593.00   36,302,000
  メディカルシステムネットワーク         14,100   506.00   7,134,600
  はるやまホールディングス          6,900   778.00   5,368,200
  ノジマ         25,100   2,478.00   62,197,800
  カッパ・クリエイト         19,700   1,505.00   29,648,500
  ライトオン         10,500   587.00   6,163,500
  良品計画         187,100   1,587.00   296,927,700
  三城ホールディングス         15,700   298.00   4,678,600
  アドヴァン         21,700   1,340.00   29,078,000
  アルビス          5,400  2,157.00   11,647,800
  コナカ         17,300   329.00   5,691,700
  ハウス　オブ　ローゼ          1,900  1,613.00   3,064,700
  Ｇ－７ホールディングス          8,400  2,468.00   20,731,200
  イオン北海道         18,800   800.00   15,040,000
  コジマ         24,700   513.00   12,671,100
  ヒマラヤ          5,200   822.00   4,274,400
  コーナン商事         20,100   3,130.00   62,913,000
  エコス          5,300  1,901.00   10,075,300
  ワタミ         16,900   1,048.00   17,711,200
  マルシェ          4,100   649.00   2,660,900
  パン・パシフィック・インターナショナル
  ホールディングス         309,600   2,208.00   683,596,800
  西松屋チェーン         31,100   948.00   29,482,800
  ゼンショーホールディングス         67,600   2,280.00   154,128,000
  幸楽苑ホールディングス          9,100  1,616.00   14,705,600
  ハークスレイ          3,200  1,018.00   3,257,600
  サイゼリヤ         21,000   2,264.00   47,544,000
  ＶＴホールディングス         58,900   348.00   20,497,200
  魚力          4,000  1,590.00   6,360,000
  フジ・コーポレーション          3,800  2,065.00   7,847,000
  ユナイテッドアローズ         14,900   2,108.00   31,409,200
  ハイデイ日高         20,400   1,902.00   38,800,800
  京都きもの友禅          9,900   235.00   2,326,500
  コロワイド         46,800   1,697.00   79,419,600
  ピーシーデポコーポレーション         19,100   701.00   13,389,100
  壱番屋         10,000   5,410.00   54,100,000
  ＰＬＡＮＴ          4,000   598.00   2,392,000
  スギホールディングス         28,100   7,000.00   196,700,000
  薬王堂ホールディングス          6,200  2,558.00   15,859,600
  スクロール         22,200   381.00   8,458,200
  ヨンドシーホールディングス         14,400   1,955.00   28,152,000
  ファミリーマート         112,600   2,103.00   236,797,800
  木曽路         18,500   2,568.00   47,508,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＳＲＳホールディングス         16,800   926.00   15,556,800
  タカキュー         10,900   149.00   1,624,100
  リテールパートナーズ         18,800   1,611.00   30,286,800
  ケーヨー         29,200   652.00   19,038,400
  上新電機         16,700   2,174.00   36,305,800
  日本瓦斯         22,300   4,420.00   98,566,000
  ロイヤルホールディングス         24,700   2,034.00   50,239,800
  いなげや         17,500   1,660.00   29,050,000
  島忠         26,600   2,901.00   77,166,600
  チヨダ         15,000   1,159.00   17,385,000
  ライフコーポレーション         10,700   3,365.00   36,005,500
  リンガーハット         17,500   2,446.00   42,805,000
  ＭｒＭａｘＨＤ         19,800   491.00   9,721,800
  テンアライド         13,000   393.00   5,109,000
  ＡＯＫＩホールディングス         28,500   699.00   19,921,500
  オークワ         22,200   1,551.00   34,432,200
  コメリ         21,800   2,626.00   57,246,800
  青山商事         29,300   882.00   25,842,600
  しまむら         16,400   7,730.00   126,772,000
  はせがわ          8,100   345.00   2,794,500
  高島屋         102,700   1,047.00   107,526,900
  松屋         28,600   707.00   20,220,200
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         66,900   849.00   56,798,100
  近鉄百貨店          5,500  3,440.00   18,920,000
  丸井グループ         129,200   2,139.00   276,358,800
  アクシアル　リテイリング         11,700   4,215.00   49,315,500
  イオン         542,000   2,419.50   1,311,369,000
  イズミ         28,700   3,450.00   99,015,000
  平和堂         28,700   1,948.00   55,907,600
  フジ         17,100   1,890.00   32,319,000
  ヤオコー         16,000   7,450.00   119,200,000
  ゼビオホールディングス         17,300   915.00   15,829,500
  ケーズホールディングス         136,100   1,457.00   198,297,700
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          7,500   834.00   6,255,000
  日産東京販売ホールディングス         21,700   236.00   5,121,200
  シルバーライフ          2,000  2,249.00   4,498,000
  一家ダイニングプロジェクト          1,400   677.00   947,800
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          6,300  3,385.00   21,325,500
  ナルミヤ・インターナショナル          3,500   750.00   2,625,000
  ブックオフグループホールディングス          8,200   838.00   6,871,600
  アインホールディングス         17,300   6,940.00   120,062,000
  元気寿司          3,600  2,578.00   9,280,800
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ヤマダ電機         429,500   571.00   245,244,500
  アークランドサカモト         22,200   1,436.00   31,879,200
  ニトリホールディングス         61,000  19,320.00   1,178,520,000
  グルメ杵屋         10,300   995.00   10,248,500
  愛眼         11,200   217.00   2,430,400
  ケーユーホールディングス          7,600   830.00   6,308,000
  吉野家ホールディングス         46,400   2,424.00   112,473,600
  松屋フーズホールディングス          6,800  3,910.00   26,588,000
  サガミホールディングス         19,000   1,274.00   24,206,000
  関西スーパーマーケット         11,900   1,109.00   13,197,100
  王将フードサービス         10,400   6,270.00   65,208,000
  プレナス         15,900   1,844.00   29,319,600
  ミニストップ         10,500   1,567.00   16,453,500
  アークス         28,900   2,201.00   63,608,900
  バローホールディングス         31,300   2,200.00   68,860,000
  ベルク          7,000  6,710.00   46,970,000
  大庄          7,700  1,398.00   10,764,600
  ファーストリテイリング         18,800  66,040.00   1,241,552,000
  サンドラッグ         53,000   3,555.00   188,415,000
  サックスバー　ホールディングス         12,300   634.00   7,798,200
  ヤマザワ          3,400  1,720.00   5,848,000
  やまや          3,000  2,330.00   6,990,000
  ベルーナ         30,600   641.00   19,614,600
  島根銀行          3,700   519.00   1,920,300
  じもとホールディングス         95,300   98.00   9,339,400
  めぶきフィナンシャルグループ         732,800   257.00   188,329,600
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         19,000   1,157.00   21,983,000
  九州フィナンシャルグループ         308,600   469.00   144,733,400
  ゆうちょ銀行         399,600   921.00   368,031,600
  富山第一銀行         33,600   276.00   9,273,600
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         805,500   373.00   300,451,500
  西日本フィナンシャルホールディングス         93,800   791.00   74,195,800
  関西みらいフィナンシャルグループ         82,800   435.00   36,018,000
  三十三フィナンシャルグループ         13,100   1,526.00   19,990,600
  第四北越フィナンシャルグループ         24,500   2,326.00   56,987,000
  新生銀行         103,500   1,489.00   154,111,500
  あおぞら銀行         84,000   2,138.00   179,592,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         9,647,500   469.00  4,524,677,500
  りそなホールディングス         1,547,700   399.90   618,925,230
  三井住友トラスト・ホールディングス         266,600   3,277.00   873,648,200
  三井住友フィナンシャルグループ         975,400   3,326.00   3,244,180,400
  千葉銀行         470,700   548.00   257,943,600
            113/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  群馬銀行         270,900   352.00   95,356,800
  武蔵野銀行         21,000   1,652.00   34,692,000
  千葉興業銀行         38,700   269.00   10,410,300
  筑波銀行         58,600   184.00   10,782,400
  七十七銀行         47,600   1,643.00   78,206,800
  青森銀行         10,900   2,277.00   24,819,300
  秋田銀行          9,000  1,614.00   14,526,000
  山形銀行         15,800   1,380.00   21,804,000
  岩手銀行          9,200  2,688.00   24,729,600
  東邦銀行         126,100   236.00   29,759,600
  東北銀行          6,800   950.00   6,460,000
  みちのく銀行          9,100  1,193.00   10,856,300
  ふくおかフィナンシャルグループ         118,800   1,866.00   221,680,800
  静岡銀行         349,200   735.00   256,662,000
  十六銀行         17,700   2,133.00   37,754,100
  スルガ銀行         144,300   440.00   63,492,000
  八十二銀行         340,400   423.00   143,989,200
  山梨中央銀行         16,400   926.00   15,186,400
  大垣共立銀行         27,900   2,316.00   64,616,400
  福井銀行         12,100   1,689.00   20,436,900
  北國銀行         14,000   2,994.00   41,916,000
  清水銀行          5,800  1,801.00   10,445,800
  富山銀行          2,700  2,325.00   6,277,500
  滋賀銀行         28,300   2,572.00   72,787,600
  南都銀行         23,500   2,241.00   52,663,500
  百五銀行         126,900   333.00   42,257,700
  京都銀行         50,500   4,100.00   207,050,000
  紀陽銀行         49,900   1,693.00   84,480,700
  ほくほくフィナンシャルグループ         93,900   949.00   89,111,100
  広島銀行         208,200   529.00   110,137,800
  山陰合同銀行         83,600   555.00   46,398,000
  中国銀行         121,400   1,029.00   124,920,600
  鳥取銀行          4,800  1,287.00   6,177,600
  伊予銀行         201,200   656.00   131,987,200
  百十四銀行         15,000   2,013.00   30,195,000
  四国銀行         21,400   847.00   18,125,800
  阿波銀行         23,000   2,699.00   62,077,000
  大分銀行          8,100  2,455.00   19,885,500
  宮崎銀行          9,400  2,411.00   22,663,400
  佐賀銀行          8,600  1,247.00   10,724,200
  沖縄銀行         12,900   3,265.00   42,118,500
  琉球銀行         32,500   960.00   31,200,000
            114/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  セブン銀行         471,100   302.00   142,272,200
  みずほフィナンシャルグループ         19,163,900    143.00  2,740,437,700
  高知銀行          5,100   719.00   3,666,900
  山口フィナンシャルグループ         176,000   672.00   118,272,000
  長野銀行          4,600  1,146.00   5,271,600
  名古屋銀行         10,500   2,523.00   26,491,500
  北洋銀行         212,600   227.00   48,260,200
  愛知銀行          5,100  2,985.00   15,223,500
  中京銀行          5,800  2,178.00   12,632,400
  大光銀行          4,800  1,468.00   7,046,400
  愛媛銀行         19,700   1,174.00   23,127,800
  トマト銀行          5,400  1,089.00   5,880,600
  京葉銀行         60,100   532.00   31,973,200
  栃木銀行         68,100   179.00   12,189,900
  北日本銀行          4,400  1,998.00   8,791,200
  東和銀行         24,800   729.00   18,079,200
  福島銀行         13,300   193.00   2,566,900
  大東銀行          7,300   624.00   4,555,200
  トモニホールディングス         109,000   358.00   39,022,000
  フィデアホールディングス         136,900   112.00   15,332,800
  池田泉州ホールディングス         162,200   174.00   28,222,800
  ＦＰＧ         43,800   706.00   30,922,800
  マーキュリアインベストメント          6,600   614.00   4,052,400
  ＳＢＩホールディングス         157,600   2,345.00   369,572,000
  ジャフコ         21,700   3,820.00   82,894,000
  大和証券グループ本社         1,132,100   480.70   544,200,470
  野村ホールディングス         2,481,900   506.40  1,256,834,160
  岡三証券グループ         120,700   362.00   43,693,400
  丸三証券         42,300   473.00   20,007,900
  東洋証券         51,800   138.00   7,148,400
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         162,700   273.00   44,417,100
  光世証券          3,700   550.00   2,035,000
  水戸証券         41,700   214.00   8,923,800
  いちよし証券         26,800   487.00   13,051,600
  松井証券         80,800   884.00   71,427,200
  だいこう証券ビジネス          6,800   920.00   6,256,000
  マネックスグループ         104,300   240.00   25,032,000
  極東証券         19,300   574.00   11,078,200
  岩井コスモホールディングス         13,500   1,066.00   14,391,000
  藍澤證券         25,600   716.00   18,329,600
  マネーパートナーズグループ         15,900   215.00   3,418,500
  スパークス・グループ         66,000   230.00   15,180,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  かんぽ生命保険         50,000   1,511.00   75,550,000
  ＳＯＭＰＯホールディングス         265,200   3,876.00   1,027,915,200
  アニコム　ホールディングス         11,700   5,000.00   58,500,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         368,700   3,300.00   1,216,710,000
  ソニーフィナンシャルホールディングス         115,900   2,596.00   300,876,400
  第一生命ホールディングス         798,100   1,523.50   1,215,905,350
  東京海上ホールディングス         498,600   5,091.00   2,538,372,600
  Ｔ＆Ｄホールディングス         421,500   1,078.00   454,377,000
  アドバンスクリエイト          2,900  2,296.00   6,658,400
  全国保証         39,700   4,350.00   172,695,000
  ジェイリース          3,900   399.00   1,556,100
  イントラスト          4,900   791.00   3,875,900
  日本モーゲージサービス          2,900  1,989.00   5,768,100
  Ｃａｓａ          4,900  1,305.00   6,394,500
  アルヒ         22,400   1,694.00   37,945,600
  プレミアグループ          7,700  1,937.00   14,914,900
  クレディセゾン         98,800   1,431.00   141,382,800
  芙蓉総合リース         14,800   6,330.00   93,684,000
  みずほリース         21,800   2,520.00   54,936,000
  東京センチュリー         28,400   5,520.00   156,768,000
  日本証券金融         62,200   528.00   32,841,600
  アイフル         215,100   266.00   57,216,600
  リコーリース         11,100   3,190.00   35,409,000
  イオンフィナンシャルサービス         86,300   1,329.00   114,692,700
  アコム         283,500   461.00   130,693,500
  ジャックス         15,600   1,978.00   30,856,800
  オリエントコーポレーション         381,500   137.00   52,265,500
  日立キャピタル         33,200   2,493.00   82,767,600
  アプラスフィナンシャル         67,700   76.00   5,145,200
  オリックス         882,100   1,550.00   1,367,255,000
  三菱ＵＦＪリース         357,900   566.00   202,571,400
  九州リースサービス          6,900   521.00   3,594,900
  日本取引所グループ         404,800   2,435.00   985,688,000
  イー・ギャランティ         15,100   2,024.00   30,562,400
  アサックス          7,300   662.00   4,832,600
  ＮＥＣキャピタルソリューション          5,700  2,141.00   12,203,700
  いちご         186,100   315.00   58,621,500
  日本駐車場開発         153,600   146.00   22,425,600
  スター・マイカ・ホールディングス          8,700  1,504.00   13,084,800
  ＡＤワークスグループ         26,200   197.00   5,161,400
  ヒューリック         303,000   1,092.00   330,876,000
  三栄建築設計          7,300  1,347.00   9,833,100
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村不動産ホールディングス         86,600   2,165.00   187,489,000
  三重交通グループホールディングス         32,700   498.00   16,284,600
  サムティ         21,400   1,471.00   31,479,400
  ディア・ライフ         24,000   512.00   12,288,000
  日本商業開発         10,300   1,566.00   16,129,800
  ハウスコム          3,900  1,388.00   5,413,200
  日本管理センター         11,000   1,320.00   14,520,000
  サンセイランディック          6,500   888.00   5,772,000
  フージャースホールディングス         28,100   577.00   16,213,700
  オープンハウス         41,600   3,535.00   147,056,000
  東急不動産ホールディングス         386,900   603.00   233,300,700
  飯田グループホールディングス         118,900   1,736.00   206,410,400
  イーグランド          5,300   716.00   3,794,800
  ムゲンエステート         13,400   570.00   7,638,000
  ハウスドゥ          6,900  1,133.00   7,817,700
  シーアールイー          5,100  1,376.00   7,017,600
  グッドコムアセット          4,600  1,853.00   8,523,800
  ジェイ・エス・ビー          3,900  2,282.00   8,899,800
  テンポイノベーション          6,200   704.00   4,364,800
  パーク２４         76,700   2,263.00   173,572,100
  パラカ          4,800  1,830.00   8,784,000
  三井不動産         696,500   2,282.00   1,589,413,000
  三菱地所         989,300   1,786.50   1,767,384,450
  平和不動産         26,500   3,095.00   82,017,500
  東京建物         150,000   1,455.00   218,250,000
  ダイビル         38,200   1,094.00   41,790,800
  京阪神ビルディング         24,000   1,401.00   33,624,000
  住友不動産         317,700   3,274.00   1,040,149,800
  テーオーシー         30,500   753.00   22,966,500
  東京楽天地          2,700  4,895.00   13,216,500
  スターツコーポレーション         20,100   2,227.00   44,762,700
  フジ住宅         20,100   570.00   11,457,000
  空港施設         18,800   447.00   8,403,600
  明和地所         12,500   446.00   5,575,000
  ゴールドクレスト         12,400   1,570.00   19,468,000
  エスリード          6,900  1,520.00   10,488,000
  日神グループホールディングス         26,000   407.00   10,582,000
  日本エスコン         25,500   848.00   21,624,000
  タカラレーベン         64,500   383.00   24,703,500
  ＡＶＡＮＴＩＡ         10,600   790.00   8,374,000
  イオンモール         72,000   1,558.00   112,176,000
  毎日コムネット          6,300   801.00   5,046,300
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                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ファースト住建          8,200   981.00   8,044,200
  カチタス         35,700   2,756.00   98,389,200
  トーセイ         21,300   1,134.00   24,154,200
  穴吹興産          4,300  1,773.00   7,623,900
  サンフロンティア不動産         21,600   989.00   21,362,400
  エフ・ジェー・ネクスト         14,600   909.00   13,271,400
  インテリックス          4,000   538.00   2,152,000
  ランドビジネス          4,800   435.00   2,088,000
  日本社宅サービス          6,200  1,107.00   6,863,400
  グランディハウス         16,000   428.00   6,848,000
  日本空港ビルデング         45,400   5,060.00   229,724,000
  日本工営          9,200  3,215.00   29,578,000
  ＬＩＦＵＬＬ         48,000   434.00   20,832,000
  ジェイエイシーリクルートメント          9,300  1,309.00   12,173,700
  日本Ｍ＆Ａセンター         103,200   4,895.00   505,164,000
  メンバーズ          4,100  1,675.00   6,867,500
  中広          2,200   553.00   1,216,600
  ＵＴグループ         21,600   2,449.00   52,898,400
  アイティメディア          5,600  1,401.00   7,845,600
  タケエイ         13,200   969.00   12,790,800
  Ｅ・Ｊホールディングス          2,500  1,563.00   3,907,500
  ビーネックスグループ         17,300   957.00   16,556,100
  コシダカホールディングス         33,200   521.00   17,297,200
  アルトナー          3,500   921.00   3,223,500
  パソナグループ         14,900   1,277.00   19,027,300
  ＣＤＳ          3,500  1,311.00   4,588,500
  リンクアンドモチベーション         30,400   459.00   13,953,600
  ＧＣＡ         16,800   695.00   11,676,000
  エス・エム・エス         42,600   2,657.00   113,188,200
  サニーサイドアップグループ          4,900   870.00   4,263,000
  パーソルホールディングス         136,700   1,522.00   208,057,400
  リニカル          6,800   934.00   6,351,200
  クックパッド         48,200   319.00   15,375,800
  エスクリ          4,600   468.00   2,152,800
  アイ・ケイ・ケイ          6,900   607.00   4,188,300
  学情          4,900  1,417.00   6,943,300
  スタジオアリス          7,000  1,709.00   11,963,000
  シミックホールディングス          6,800  1,580.00   10,744,000
  エプコ          3,000  1,179.00   3,537,000
  ＮＪＳ          3,100  1,781.00   5,521,100
  綜合警備保障         54,400   5,350.00   291,040,000
  カカクコム         101,000   2,823.00   285,123,000
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  アイロムグループ          4,800  3,355.00   16,104,000
  セントケア・ホールディング          9,200   409.00   3,762,800
  サイネックス          2,500   700.00   1,750,000
  ルネサンス          7,700  1,203.00   9,263,100
  ディップ         19,300   2,486.00   47,979,800
  オプトホールディング          7,500  1,510.00   11,325,000
  ツクイ         32,400   565.00   18,306,000
  キャリアデザインセンター          3,300  1,056.00   3,484,800
  ベネフィット・ワン         49,800   2,281.00   113,593,800
  エムスリー         301,300   4,505.00   1,357,356,500
  ツカダ・グローバルホールディング          8,700   374.00   3,253,800
  ブラス          2,100   570.00   1,197,000
  アウトソーシング         78,400   753.00   59,035,200
  ウェルネット         14,000   801.00   11,214,000
  ワールドホールディングス          4,800  1,860.00   8,928,000
  ディー・エヌ・エー         67,100   1,457.00   97,764,700
  博報堂ＤＹホールディングス         190,100   1,343.00   255,304,300
  ぐるなび         24,000   799.00   19,176,000
  タカミヤ         14,800   505.00   7,474,000
  ジャパンベストレスキューシステム         10,800   935.00   10,098,000
  ファンコミュニケーションズ         37,900   484.00   18,343,600
  ライク          4,600  1,713.00   7,879,800
  ビジネス・ブレークスルー          6,100   380.00   2,318,000
  エスプール         35,300   797.00   28,134,100
  ＷＤＢホールディングス          6,300  2,800.00   17,640,000
  手間いらず          900  5,210.00   4,689,000
  ティア          8,200   537.00   4,403,400
  ＣＤＧ          1,600  1,550.00   2,480,000
  バリューコマース          7,700  2,853.00   21,968,100
  インフォマート         149,900   906.00   135,809,400
  ＪＰホールディングス         43,400   281.00   12,195,400
  エコナックホールディングス         26,100   103.00   2,688,300
  ＥＰＳホールディングス         18,600   1,106.00   20,571,600
  レッグス          3,500  1,035.00   3,622,500
  プレステージ・インターナショナル         51,300   938.00   48,119,400
  アミューズ          7,500  2,257.00   16,927,500
  ドリームインキュベータ          4,300  1,517.00   6,523,100
  クイック          8,600  1,270.00   10,922,000
  ＴＡＣ          9,000   200.00   1,800,000
  ケネディクス         127,600   590.00   75,284,000
  電通グループ         140,900   3,040.00   428,336,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          5,400   731.00   3,947,400
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  ぴあ          3,900  3,790.00   14,781,000
  イオンファンタジー          5,300  1,866.00   9,889,800
  シーティーエス         15,600   856.00   13,353,600
  ネクシィーズグループ          4,300  1,175.00   5,052,500
  みらかホールディングス         38,300   2,679.00   102,605,700
  アルプス技研         12,200   1,961.00   23,924,200
  ダイオーズ          2,800  1,121.00   3,138,800
  日本空調サービス         14,500   728.00   10,556,000
  オリエンタルランド         145,300   15,465.00   2,247,064,500
  ダスキン         34,000   2,865.00   97,410,000
  明光ネットワークジャパン         17,500   880.00   15,400,000
  ファルコホールディングス          7,600  1,634.00   12,418,400
  ラウンドワン         38,300   932.00   35,695,600
  リゾートトラスト         62,700   1,512.00   94,802,400
  ビー・エム・エル         17,600   3,085.00   54,296,000
  ワタベウェディング          2,600   396.00   1,029,600
  りらいあコミュニケーションズ         24,800   1,254.00   31,099,200
  リソー教育         62,900   340.00   21,386,000
  早稲田アカデミー          6,100   959.00   5,849,900
  ユー・エス・エス         153,100   1,944.00   297,626,400
  東京個別指導学院          5,100   623.00   3,177,300
  サイバーエージェント         84,200   5,110.00   430,262,000
  楽天         637,000   973.00   619,801,000
  クリーク・アンド・リバー社          7,300  1,119.00   8,168,700
  テー・オー・ダブリュー         22,100   382.00   8,442,200
  山田コンサルティンググループ          8,900  1,432.00   12,744,800
  セントラルスポーツ          5,100  2,615.00   13,336,500
  フルキャストホールディングス         13,800   1,655.00   22,839,000
  エン・ジャパン         24,300   3,165.00   76,909,500
  リソルホールディングス          1,500  3,505.00   5,257,500
  テクノプロ・ホールディングス         27,300   6,790.00   185,367,000
  アトラ          3,700   271.00   1,002,700
  インターワークス          3,000   398.00   1,194,000
  アイ・アールジャパンホールディングス          5,600  10,410.00   58,296,000
  ＫｅｅＰｅｒ技研          5,100  1,724.00   8,792,400
  ファーストロジック          2,900   620.00   1,798,000
  三機サービス          2,800  1,057.00   2,959,600
  Ｇｕｎｏｓｙ          8,600  1,037.00   8,918,200
  デザインワン・ジャパン          4,600   278.00   1,278,800
  イー・ガーディアン          6,100  2,496.00   15,225,600
  リブセンス          9,300   287.00   2,669,100
  ジャパンマテリアル         42,100   1,703.00   71,696,300
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  ベクトル         17,200   960.00   16,512,000
  ウチヤマホールディングス          7,100   370.00   2,627,000
  チャーム・ケア・コーポレーション         11,800   877.00   10,348,600
  ライクキッズ          2,500   922.00   2,305,000
  キャリアリンク          4,700   593.00   2,787,100
  ＩＢＪ          9,500   838.00   7,961,000
  アサンテ          5,600  1,562.00   8,747,200
  Ｎ・フィールド          9,600   618.00   5,932,800
  バリューＨＲ          5,500  1,516.00   8,338,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         11,100   4,265.00   47,341,500
  ライドオンエクスプレスホールディングス          5,300  2,000.00   10,600,000
  ＥＲＩホールディングス          4,100   670.00   2,747,000
  アビスト          2,200  2,624.00   5,772,800
  シグマクシス          9,400  1,886.00   17,728,400
  ウィルグループ          9,100   735.00   6,688,500
  エスクロー・エージェント・ジャパン         19,600   223.00   4,370,800
  リクルートホールディングス         978,900   4,048.00   3,962,587,200
  エラン          8,200  1,940.00   15,908,000
  土木管理総合試験所          6,300   374.00   2,356,200
  ネットマーケティング          5,500   673.00   3,701,500
  日本郵政         1,120,100   848.80   950,740,880
  ベルシステム２４ホールディングス         23,000   1,456.00   33,488,000
  鎌倉新書         10,400   1,298.00   13,499,200
  ＳＭＮ          3,000  1,084.00   3,252,000
  一蔵          1,800   413.00   743,400
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          4,800  2,634.00   12,643,200
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ          2,700   607.00   1,638,900
  エアトリ          7,100  1,356.00   9,627,600
  アトラエ          4,200  3,415.00   14,343,000
  ストライク          5,200  5,160.00   26,832,000
  ソラスト         37,800   1,239.00   46,834,200
  セラク          4,400  1,068.00   4,699,200
  インソース          5,700  3,025.00   17,242,500
  ベイカレント・コンサルティング          8,300  9,150.00   75,945,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          3,000  1,425.00   4,275,000
  アイモバイル          5,000   824.00   4,120,000
  キャリアインデックス          6,000   350.00   2,100,000
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          4,600   908.00   4,176,800
  船場          2,400  1,006.00   2,414,400
  グレイステクノロジー          6,300  4,660.00   29,358,000
  ジャパンエレベーターサービスホールディン
  グス         14,400   3,175.00   45,720,000
  フルテック          2,000  1,278.00   2,556,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  グリーンズ          3,700   580.00   2,146,000
  ＧａｍｅＷｉｔｈ          4,300   657.00   2,825,100
  ソウルドアウト          2,800  2,525.00   7,070,000
  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ          2,800   623.00   1,744,400
  ミダック          1,900  1,653.00   3,140,700
  日総工産          9,300   778.00   7,235,400
  キュービーネットホールディングス          5,700  2,225.00   12,682,500
  ＲＰＡホールディングス         10,500   899.00   9,439,500
  スプリックス          4,000   887.00   3,548,000
  マネジメントソリューションズ          6,000  1,171.00   7,026,000
  プロレド・パートナーズ          1,900  5,070.00   9,633,000
  ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ          1,300  1,144.00   1,487,200
  ギークス          1,500  1,368.00   2,052,000
  カーブスホールディングス         37,700   672.00   25,334,400
  フォーラムエンジニアリング          7,300   958.00   6,993,400
  アドバンテッジリスクマネジメント          7,100   918.00   6,517,800
  リログループ         74,800   2,452.00   183,409,600
  東祥          8,600  1,438.00   12,366,800
  エイチ・アイ・エス         21,300   2,036.00   43,366,800
  ラックランド          3,200  2,262.00   7,238,400
  共立メンテナンス         22,700   3,950.00   89,665,000
  イチネンホールディングス         15,400   1,269.00   19,542,600
  建設技術研究所          9,500  1,828.00   17,366,000
  スペース          9,000  1,042.00   9,378,000
  長大          5,600  1,093.00   6,120,800
  燦ホールディングス          6,100  1,240.00   7,564,000
  スバル興業          800  7,900.00   6,320,000
  東京テアトル          5,500  1,293.00   7,111,500
  タナベ経営          2,700  1,291.00   3,485,700
  ナガワ          4,400  7,600.00   33,440,000
  よみうりランド          3,000  3,755.00   11,265,000
  東京都競馬          9,000  3,745.00   33,705,000
  カナモト         22,400   2,361.00   52,886,400
  東京ドーム         55,500   890.00   49,395,000
  西尾レントオール         12,700   2,356.00   29,921,200
  トランス・コスモス         13,100   2,478.00   32,461,800
  乃村工藝社         58,700   1,016.00   59,639,200
  藤田観光          6,000  1,926.00   11,556,000
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          8,500  1,136.00   9,656,000
  日本管財         14,700   1,895.00   27,856,500
  トーカイ         13,300   2,665.00   35,444,500
  白洋舎          1,600  2,895.00   4,632,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  セコム         145,000   9,619.00   1,394,755,000
  セントラル警備保障          6,600  4,660.00   30,756,000
  丹青社         26,000   817.00   21,242,000
  メイテック         16,800   5,540.00   93,072,000
  応用地質         14,800   1,374.00   20,335,200
  船井総研ホールディングス         28,300   2,588.00   73,240,400
  進学会ホールディングス          5,600   514.00   2,878,400
  オオバ         10,000   670.00   6,700,000
  いであ          3,400  1,991.00   6,769,400
  学究社          4,100  1,143.00   4,686,300
  ベネッセホールディングス         45,600   2,932.00   133,699,200
  イオンディライト         16,900   3,230.00   54,587,000
  ナック          7,700   912.00   7,022,400
  ニチイ学館         18,900   1,600.00   30,240,000
  ダイセキ         23,000   2,850.00   65,550,000
  ステップ          5,100  1,516.00   7,731,600
     合　計     167,583,090      326,255,581,770
  　(2)株式以外の有価証券

  種類     銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)    備考

  新株予約権  千葉興業銀行第７回新株予約権          38,100     －
  証券
      合計       38,100     －
  (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,820,777,095
            123/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            2020年 6月10日現在
      項目       金額（円）
   国債証券           454,862,612,050
   地方債証券           29,744,962,615
   特殊債券           36,925,642,672
   社債券           22,822,421,160
   未収入金           1,009,983,000
   未収利息           1,244,550,989
   前払費用           46,761,742
   流動資産合計           549,477,711,323
  資産合計           549,477,711,323
  負債の部
  流動負債
   未払金           3,100,372,900
   未払解約金           356,626,252
   未払利息            4,154
   その他未払費用            4,603
   流動負債合計           3,457,007,909
  負債合計           3,457,007,909
  純資産の部
  元本等
   元本           387,020,022,692
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          159,000,680,722
   元本等合計           546,020,703,414
  純資産合計           546,020,703,414
  負債純資産合計            549,477,711,323
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 6月10日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


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              2020年 6月10日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 387,020,022,692口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
          有価証券          101,288,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4108円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,108円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 6月10日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

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              2020年 6月10日現在

        売買目的有価証券

        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 6月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月11日
  期首
  期首元本額                 325,773,760,165円
  期中追加設定元本額                 100,983,554,677円
  期中一部解約元本額                  39,737,292,150円
  期末元本額                 387,020,022,692円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,645,430,270円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  12,256,774円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  18,177,615,105円
  世界経済インデックスファンド                  2,001,498,286円
  ＤＣマイセレクション２５                  21,467,089,673円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション５０                  23,154,088,936円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,957,960,957円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  456,762,344円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  89,805,995,866円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  68,373,417,174円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  9,318,558,253円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  9,903,516,158円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,979,380,417円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,087,592,181円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,457,433,953円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  500,639,285円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,589,451,793円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  66,144,821円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   5,307,726円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  42,611,891円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  13,051,579円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   894,939円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  150,498,015円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  209,307,357円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  53,384,867円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  81,044,820円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,973,303,538円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  843,551,077円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,538,160,880円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  760,635,471円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  87,899,212円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,154,928,764円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  25,765,905円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,329,809,832円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,680,657,769円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  149,420,301円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  6,244,722,646円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  11,701,837,788円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  11,584,372,689円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  10,279,323,307円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  89,549,155円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  921,666,847円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  46,385,335円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  31,431,978円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  56,691,507円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  14,243,620円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  26,833,341円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  39,042,936円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 6月10日現在
        区分
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   3,143,240円
  グローバル経済コア                  223,504,626円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  16,033,147円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   1,888,019円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   140,445円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   173,612円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   44,437円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   12,591円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  71,666,869,041円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  14,818,956円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 6月10日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                △1,110,522,350
   地方債証券                △15,753,915
    特殊債券                △31,771,586
    社債券                △24,381,930
    合計               △1,182,429,781
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類     銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)    備考

  国債証券  第４０２回利付国債（２年）         500,000,000    501,425,000
    第４０３回利付国債（２年）         3,690,000,000    3,701,143,800
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４０４回利付国債（２年）         460,000,000    461,495,000
    第４０５回利付国債（２年）         470,000,000    471,659,100
    第４０６回利付国債（２年）         780,000,000    782,932,800
    第４０７回利付国債（２年）         360,000,000    361,407,600
    第４０８回利付国債（２年）         690,000,000    692,856,600
    第４０９回利付国債（２年）         2,670,000,000    2,681,641,200
    第４１０回利付国債（２年）         390,000,000    391,782,300
    第４１２回利付国債（２年）         780,000,000    783,985,800
    第４１３回利付国債（２年）         470,000,000    472,415,800
    第１２９回利付国債（５年）         3,340,000,000    3,351,088,800
    第１３０回利付国債（５年）         3,160,000,000    3,172,545,200
    第１３１回利付国債（５年）         4,990,000,000    5,013,053,800
    第１３２回利付国債（５年）         4,770,000,000    4,794,660,900
    第１３３回利付国債（５年）         4,380,000,000    4,405,009,800
    第１３４回利付国債（５年）         6,050,000,000    6,088,296,500
    第１３５回利付国債（５年）         4,080,000,000    4,108,396,800
    第１３６回利付国債（５年）         4,140,000,000    4,171,422,600
    第１３７回利付国債（５年）         6,900,000,000    6,955,614,000
    第１３８回利付国債（５年）         9,420,000,000    9,500,070,000
    第１３９回利付国債（５年）         4,380,000,000    4,419,025,800
    第１４０回利付国債（５年）         7,300,000,000    7,366,430,000
    第１４１回利付国債（５年）         6,020,000,000    6,076,889,000
    第１４２回利付国債（５年）         6,050,000,000    6,107,777,500
    第１４３回利付国債（５年）         2,800,000,000    2,826,852,000
    第１回利付国債（４０年）         400,000,000    596,240,000
    第２回利付国債（４０年）         1,130,000,000    1,637,923,700
    第３回利付国債（４０年）         550,000,000    803,759,000
    第４回利付国債（４０年）         1,000,000,000    1,475,010,000
    第５回利付国債（４０年）         920,000,000    1,314,569,600
    第６回利付国債（４０年）         1,260,000,000    1,776,726,000
    第７回利付国債（４０年）         830,000,000    1,127,546,700
    第８回利付国債（４０年）         800,000,000    1,017,800,000
    第９回利付国債（４０年）         930,000,000    886,968,900
    第１０回利付国債（４０年）         1,990,000,000    2,226,869,700
    第１１回利付国債（４０年）         1,790,000,000    1,945,157,200
    第１２回利付国債（４０年）         1,650,000,000    1,623,633,000
    第１３回利付国債（４０年）         400,000,000    392,832,000
    第３１７回利付国債（１０年）         890,000,000    904,337,900
    第３１８回利付国債（１０年）         2,260,000,000    2,293,538,400
    第３１９回利付国債（１０年）         1,710,000,000    1,743,088,500
    第３２０回利付国債（１０年）         4,570,000,000    4,651,437,400
    第３２１回利付国債（１０年）         2,470,000,000    2,520,931,400
            129/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３２２回利付国債（１０年）         750,000,000    764,130,000
    第３２３回利付国債（１０年）         1,930,000,000    1,971,340,600
    第３２４回利付国債（１０年）         2,740,000,000    2,793,128,600
    第３２５回利付国債（１０年）         2,920,000,000    2,983,685,200
    第３２６回利付国債（１０年）         3,120,000,000    3,187,236,000
    第３２７回利付国債（１０年）         3,190,000,000    3,266,815,200
    第３２８回利付国債（１０年）         3,400,000,000    3,470,992,000
    第３２９回利付国債（１０年）         2,250,000,000    2,314,575,000
    第３３０回利付国債（１０年）         1,690,000,000    1,742,575,900
    第３３１回利付国債（１０年）         900,000,000    922,068,000
    第３３２回利付国債（１０年）         3,110,000,000    3,191,544,200
    第３３３回利付国債（１０年）         2,330,000,000    2,394,937,100
    第３３４回利付国債（１０年）         1,790,000,000    1,842,482,800
    第３３５回利付国債（１０年）         2,450,000,000    2,515,831,500
    第３３６回利付国債（１０年）         510,000,000    524,387,100
    第３３７回利付国債（１０年）         3,330,000,000    3,392,870,400
    第３３８回利付国債（１０年）         3,060,000,000    3,134,113,200
    第３３９回利付国債（１０年）         5,230,000,000    5,362,057,500
    第３４０回利付国債（１０年）         6,320,000,000    6,487,606,400
    第３４１回利付国債（１０年）         2,160,000,000    2,207,995,200
    第３４２回利付国債（１０年）         6,380,000,000    6,452,157,800
    第３４３回利付国債（１０年）         3,250,000,000    3,288,382,500
    第３４４回利付国債（１０年）         6,940,000,000    7,025,431,400
    第３４５回利付国債（１０年）         2,290,000,000    2,318,556,300
    第３４６回利付国債（１０年）         5,200,000,000    5,267,288,000
    第３４７回利付国債（１０年）         2,000,000,000    2,026,140,000
    第３４８回利付国債（１０年）         4,840,000,000    4,905,533,600
    第３４９回利付国債（１０年）         3,130,000,000    3,171,441,200
    第３５０回利付国債（１０年）         5,790,000,000    5,864,575,200  代用有価証券
                   100,000,000円
    第３５１回利付国債（１０年）         3,590,000,000    3,634,839,100
    第３５２回利付国債（１０年）         4,190,000,000    4,240,447,600
    第３５３回利付国債（１０年）         4,470,000,000    4,519,661,700
    第３５４回利付国債（１０年）         3,780,000,000    3,819,841,200
    第３５５回利付国債（１０年）         4,940,000,000    4,989,054,200
    第３５６回利付国債（１０年）         2,420,000,000    2,442,433,400
    第３５７回利付国債（１０年）         2,670,000,000    2,692,855,200
    第３５８回利付国債（１０年）         3,310,000,000    3,335,818,000
    第１回利付国債（３０年）         110,000,000    138,443,800
    第２回利付国債（３０年）         160,000,000    196,945,600
    第３回利付国債（３０年）         120,000,000    147,067,200
    第４回利付国債（３０年）         110,000,000    142,571,000
    第５回利付国債（３０年）         50,000,000    61,562,000
            130/297


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    第６回利付国債（３０年）         190,000,000    239,713,500
    第７回利付国債（３０年）         180,000,000    226,456,200
    第８回利付国債（３０年）         100,000,000    120,385,000
    第９回利付国債（３０年）         240,000,000    277,224,000
    第１０回利付国債（３０年）         160,000,000    179,048,000
    第１１回利付国債（３０年）         90,000,000    107,751,600
    第１２回利付国債（３０年）         190,000,000    237,919,900
    第１３回利付国債（３０年）         290,000,000    360,168,400
    第１４回利付国債（３０年）         300,000,000    389,766,000
    第１５回利付国債（３０年）         340,000,000    447,596,400
    第１６回利付国債（３０年）         370,000,000    488,459,200
    第１７回利付国債（３０年）         570,000,000    746,483,400
    第１８回利付国債（３０年）         345,000,000    447,989,400
    第１９回利付国債（３０年）         380,000,000    494,953,800
    第２０回利付国債（３０年）         480,000,000    641,275,200
    第２１回利付国債（３０年）         500,000,000    654,660,000
    第２２回利付国債（３０年）         400,000,000    537,380,000
    第２３回利付国債（３０年）         430,000,000    579,511,000
    第２４回利付国債（３０年）         380,000,000    513,319,200
    第２５回利付国債（３０年）         350,000,000    463,134,000
    第２６回利付国債（３０年）         530,000,000    711,710,500
    第２７回利付国債（３０年）         1,010,000,000    1,379,498,400
    第２８回利付国債（３０年）         1,640,000,000    2,252,572,800
    第２９回利付国債（３０年）         1,520,000,000    2,073,067,200
    第３０回利付国債（３０年）         1,770,000,000    2,394,863,100
    第３１回利付国債（３０年）         1,100,000,000    1,476,816,000
    第３２回利付国債（３０年）         1,560,000,000    2,132,395,200
    第３３回利付国債（３０年）         1,770,000,000    2,327,337,600
    第３４回利付国債（３０年）         1,665,000,000    2,263,667,400
    第３５回利付国債（３０年）         1,940,000,000    2,571,314,800
    第３６回利付国債（３０年）         1,950,000,000    2,593,051,500
    第３７回利付国債（３０年）         1,910,000,000    2,511,420,800
    第３８回利付国債（３０年）         1,230,000,000    1,596,060,300
    第３９回利付国債（３０年）         1,200,000,000    1,586,172,000
    第４０回利付国債（３０年）         1,170,000,000    1,523,655,900
    第４１回利付国債（３０年）         780,000,000    1,000,186,200
    第４２回利付国債（３０年）         1,350,000,000    1,732,860,000
    第４３回利付国債（３０年）         1,500,000,000    1,927,395,000
    第４４回利付国債（３０年）         1,220,000,000    1,569,212,800
    第４５回利付国債（３０年）         990,000,000    1,229,104,800
    第４６回利付国債（３０年）         1,590,000,000    1,975,304,700
    第４７回利付国債（３０年）         1,350,000,000    1,710,720,000
    第４８回利付国債（３０年）         1,820,000,000    2,222,474,800
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    第４９回利付国債（３０年）         1,440,000,000    1,759,248,000
    第５０回利付国債（３０年）         1,110,000,000    1,195,569,900
    第５１回利付国債（３０年）         1,840,000,000    1,757,273,600
    第５２回利付国債（３０年）         1,600,000,000    1,603,712,000
    第５３回利付国債（３０年）         690,000,000    707,815,800
    第５４回利付国債（３０年）         2,110,000,000    2,270,170,100
    第５５回利付国債（３０年）         1,040,000,000    1,118,270,400
    第５６回利付国債（３０年）         1,870,000,000    2,011,895,600
    第５７回利付国債（３０年）         1,550,000,000    1,666,529,000
    第５８回利付国債（３０年）         1,710,000,000    1,839,583,800
    第５９回利付国債（３０年）         120,000,000    126,054,000
    第６０回利付国債（３０年）         2,530,000,000    2,787,604,600
    第６１回利付国債（３０年）         1,330,000,000    1,394,664,600
    第６２回利付国債（３０年）         170,000,000    169,148,300
    第６３回利付国債（３０年）         980,000,000    947,944,200
    第６４回利付国債（３０年）         1,700,000,000    1,641,894,000
    第６５回利付国債（３０年）         860,000,000    830,390,200
    第６６回利付国債（３０年）         800,000,000    772,256,000
    第５２回利付国債（２０年）         110,000,000    113,194,400
    第５３回利付国債（２０年）         80,000,000    82,765,600
    第５４回利付国債（２０年）         200,000,000    207,220,000
    第５５回利付国債（２０年）         140,000,000    145,383,000
    第５６回利付国債（２０年）         150,000,000    156,564,000
    第５７回利付国債（２０年）         240,000,000    250,015,200
    第５８回利付国債（２０年）         300,000,000    314,049,000
    第５９回利付国債（２０年）         200,000,000    209,380,000
    第６０回利付国債（２０年）         350,000,000    363,755,000
    第６１回利付国債（２０年）         240,000,000    247,682,400
    第６２回利付国債（２０年）         320,000,000    329,184,000
    第６３回利付国債（２０年）         200,000,000    211,816,000
    第６４回利付国債（２０年）         320,000,000    341,488,000
    第６５回利付国債（２０年）         220,000,000    235,859,800
    第６６回利付国債（２０年）         330,000,000    352,621,500
    第６７回利付国債（２０年）         130,000,000    140,004,800
    第６８回利付国債（２０年）         190,000,000    206,782,700
    第６９回利付国債（２０年）         390,000,000    422,970,600
    第７０回利付国債（２０年）         400,000,000    440,764,000
    第７１回利付国債（２０年）         200,000,000    218,764,000
    第７２回利付国債（２０年）         630,000,000    690,120,900
    第７３回利付国債（２０年）         360,000,000    394,549,200
    第７４回利付国債（２０年）         200,000,000    220,104,000
    第７５回利付国債（２０年）         130,000,000    143,715,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第７６回利付国債（２０年）         270,000,000    295,893,000
    第７７回利付国債（２０年）         290,000,000    319,203,000
    第７８回利付国債（２０年）         170,000,000    187,122,400
    第７９回利付国債（２０年）         270,000,000    298,557,900
    第８０回利付国債（２０年）         220,000,000    244,380,400
    第８１回利付国債（２０年）         390,000,000    433,329,000
    第８２回利付国債（２０年）         600,000,000    669,840,000
    第８３回利付国債（２０年）         290,000,000    325,359,700
    第８４回利付国債（２０年）         470,000,000    524,698,600
    第８５回利付国債（２０年）         290,000,000    326,946,000
    第８６回利付国債（２０年）         210,000,000    239,192,100
    第８７回利付国債（２０年）         550,000,000    623,265,500
    第８８回利付国債（２０年）         420,000,000    480,803,400
    第８９回利付国債（２０年）         350,000,000    398,548,500
    第９０回利付国債（２０年）         630,000,000    721,066,500
    第９１回利付国債（２０年）         450,000,000    517,887,000
    第９２回利付国債（２０年）         880,000,000    1,006,174,400
    第９３回利付国債（２０年）         410,000,000    468,228,200
    第９４回利付国債（２０年）         610,000,000    700,786,300
    第９５回利付国債（２０年）         610,000,000    712,559,300
    第９６回利付国債（２０年）         1,590,000,000    1,834,860,000
    第９７回利付国債（２０年）         400,000,000    466,752,000
    第９８回利付国債（２０年）         440,000,000    510,206,400
    第９９回利付国債（２０年）         1,150,000,000    1,338,795,500
    第１００回利付国債（２０年）         480,000,000    564,710,400
    第１０１回利付国債（２０年）         715,000,000    852,351,500
    第１０２回利付国債（２０年）         1,260,000,000    1,508,711,400
    第１０３回利付国債（２０年）         400,000,000    475,732,000
    第１０４回利付国債（２０年）         360,000,000    422,359,200
    第１０５回利付国債（２０年）         1,180,000,000    1,389,686,000
    第１０６回利付国債（２０年）         380,000,000    450,683,800
    第１０７回利付国債（２０年）         260,000,000    307,338,200
    第１０８回利付国債（２０年）         660,000,000    768,880,200
    第１０９回利付国債（２０年）         520,000,000    607,739,600
    第１１０回利付国債（２０年）         950,000,000    1,126,985,000
    第１１１回利付国債（２０年）         970,000,000    1,163,631,400
    第１１２回利付国債（２０年）         790,000,000    940,566,100
    第１１３回利付国債（２０年）         1,450,000,000    1,732,474,500
    第１１４回利付国債（２０年）         2,330,000,000    2,793,437,000
    第１１５回利付国債（２０年）         700,000,000    845,894,000
    第１１６回利付国債（２０年）         1,490,000,000    1,806,803,800
    第１１７回利付国債（２０年）         1,080,000,000    1,299,099,600
    第１１８回利付国債（２０年）         660,000,000    789,947,400
            133/297

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１１９回利付国債（２０年）         530,000,000    623,757,000
    第１２０回利付国債（２０年）         1,570,000,000    1,816,348,700
    第１２１回利付国債（２０年）         1,500,000,000    1,784,625,000
    第１２２回利付国債（２０年）         940,000,000    1,108,748,800
    第１２３回利付国債（２０年）         830,000,000    1,007,628,300
    第１２４回利付国債（２０年）         610,000,000    734,165,500
    第１２５回利付国債（２０年）         820,000,000    1,007,279,800
    第１２６回利付国債（２０年）         730,000,000    881,110,000
    第１２７回利付国債（２０年）         1,020,000,000    1,220,226,000
    第１２８回利付国債（２０年）         970,000,000    1,163,563,500
    第１２９回利付国債（２０年）         890,000,000    1,057,862,900
    第１３０回利付国債（２０年）         1,285,000,000    1,531,141,750
    第１３１回利付国債（２０年）         1,000,000,000    1,180,380,000
    第１３２回利付国債（２０年）         840,000,000    993,703,200
    第１３３回利付国債（２０年）         1,190,000,000    1,421,324,100
    第１３４回利付国債（２０年）         1,130,000,000    1,352,723,000
    第１３５回利付国債（２０年）         30,000,000    35,564,400
    第１３６回利付国債（２０年）         1,470,000,000    1,725,559,500
    第１３７回利付国債（２０年）         1,120,000,000    1,330,548,800
    第１３８回利付国債（２０年）         620,000,000    721,841,200
    第１３９回利付国債（２０年）         580,000,000    682,155,400
    第１４０回利付国債（２０年）         1,840,000,000    2,190,391,200
    第１４１回利付国債（２０年）         2,110,000,000    2,516,744,700
    第１４２回利付国債（２０年）         580,000,000    698,952,200
    第１４３回利付国債（２０年）         1,130,000,000    1,336,179,800
    第１４４回利付国債（２０年）         1,740,000,000    2,035,660,800
    第１４５回利付国債（２０年）         2,515,000,000    3,011,058,600
    第１４６回利付国債（２０年）         2,440,000,000    2,926,584,800
    第１４７回利付国債（２０年）         2,100,000,000    2,495,388,000
    第１４８回利付国債（２０年）         2,280,000,000    2,682,648,000
    第１４９回利付国債（２０年）         3,040,000,000    3,581,545,600
    第１５０回利付国債（２０年）         3,670,000,000    4,278,302,500
    第１５１回利付国債（２０年）         1,255,000,000    1,429,118,700
    第１５２回利付国債（２０年）         2,420,000,000    2,757,323,800
    第１５３回利付国債（２０年）         2,410,000,000    2,784,489,900
    第１５４回利付国債（２０年）         2,950,000,000    3,367,307,000
    第１５５回利付国債（２０年）         2,050,000,000    2,279,784,500
    第１５６回利付国債（２０年）         1,960,000,000    1,998,533,600
    第１５７回利付国債（２０年）         2,820,000,000    2,785,398,600
    第１５８回利付国債（２０年）         2,320,000,000    2,397,580,800
    第１５９回利付国債（２０年）         2,760,000,000    2,894,908,800
    第１６０回利付国債（２０年）         2,420,000,000    2,576,622,400
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１６１回利付国債（２０年）         1,750,000,000    1,833,545,000
    第１６２回利付国債（２０年）         580,000,000    607,080,200
    第１６３回利付国債（２０年）         2,610,000,000    2,731,260,600
    第１６４回利付国債（２０年）         1,720,000,000    1,769,071,600
    第１６５回利付国債（２０年）         1,640,000,000    1,685,985,600
    第１６６回利付国債（２０年）         900,000,000    956,574,000
    第１６７回利付国債（２０年）         2,540,000,000    2,606,268,600
    第１６８回利付国債（２０年）         1,390,000,000    1,400,994,900
    第１６９回利付国債（２０年）         760,000,000    751,875,600
    第１７０回利付国債（２０年）         2,410,000,000    2,381,778,900
    第１７１回利付国債（２０年）         1,350,000,000    1,332,787,500
    第１７２回利付国債（２０年）         1,200,000,000    1,206,624,000
     国債証券合計       419,770,000,000    454,862,612,050
  地方債証券  第３回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    108,424,000
    第６回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    109,390,000
    第９回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    134,277,000
    第１１回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    133,576,000
    第１３回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    128,710,000
    第１５回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    127,507,000
    第１７回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    116,730,000
    第１９回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    118,003,000
    第２６回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    234,916,000
    第２７回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    234,330,000
    第７００回東京都公募公債         100,000,000    101,264,000
    第７０２回東京都公募公債         100,000,000    101,551,000
    第７１６回東京都公募公債         100,000,000    101,882,000
    第７１７回東京都公募公債         100,000,000    101,678,000
    第７２０回東京都公募公債         100,000,000    102,556,000
    第７２８回東京都公募公債         100,000,000    102,203,000
    第７５１回東京都公募公債         100,000,000    101,729,000
    第７６５回東京都公募公債         100,000,000    100,841,000
    第７７０回東京都公募公債         100,000,000    100,592,000
    第７８１回東京都公募公債         300,000,000    301,311,000
    第８００回東京都公募公債         200,000,000    198,776,000
    平成２３年度第６回北海道公募公債         200,000,000    202,606,000
    平成２４年度第１４回北海道公募公債         100,000,000    102,051,000
    平成２７年度第１５回北海道公募公債         100,000,000    100,823,000
    平成２８年度第１回北海道公募公債         100,000,000    100,058,000
    平成２８年度第１４回北海道公募公債         100,000,000    100,899,000
    第４回神奈川県公募公債（３０年）         100,000,000    137,064,000
    第２０回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    117,061,000
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    114,564,000
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    第２１０回神奈川県公募公債         200,000,000    203,808,000
    第２１８回神奈川県公募公債         100,000,000    100,765,000
    第２２６回神奈川県公募公債         200,000,000    201,480,000
    第２２７回神奈川県公募公債         100,000,000    100,592,000
    第２４３回神奈川県公募公債         200,000,000    198,682,000
    第７回大阪府公募公債（２０年）         200,000,000    235,450,000
    第３６１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    101,800,000
    第３７１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    101,551,000
    第３７５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,556,000
    第３８９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,137,000
    第３９５回大阪府公募公債（１０年）         151,000,000    153,869,000
    第３９９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,386,000
    第４０２回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,320,000
    第４０７回大阪府公募公債（１０年）         156,000,000    156,227,760
    第４１０回大阪府公募公債（１０年）         200,000,000    198,852,000
    平成２１年度第３回京都府公募公債（２０         100,000,000    118,942,000
    年）
    平成２３年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    117,390,000
    年）
    平成２５年度第７回京都府公募公債         100,000,000    102,537,000
    平成２７年度第４回京都府公募公債         100,000,000    102,470,000
    平成２８年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    98,890,000
    年）
    平成２９年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    103,281,000
    年）
    第１回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    104,279,000
    第２回兵庫県公募公債（２０年）         100,000,000    116,385,000
    第３回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    102,492,000
    第６回兵庫県公募公債（１５年）         400,000,000    439,608,000
    第７回兵庫県公募公債（１５年）         100,000,000    108,410,000
    平成２４年度第１５回兵庫県公募公債         200,000,000    203,094,000
    平成２５年度第４回兵庫県公募公債         100,000,000    102,484,000
    平成２６年度第１７回兵庫県公募公債         100,000,000    101,952,000
    第３５回兵庫県公募公債（２０年）         100,000,000    102,127,000
    令和元年度第１７回兵庫県公募公債         300,000,000    299,856,000
    第９回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    121,091,000
    第１２回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    105,284,000
    平成２３年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    101,374,000
    平成２４年度第１０回静岡県公募公債         100,000,000    101,814,000
    平成２９年度第５回静岡県公募公債         100,000,000    100,662,000
    平成２９年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    100,802,000
    平成２９年度第１１回静岡県公募公債         100,000,000    100,901,000
    平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０         100,000,000    119,343,000
    年）
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    平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０         100,000,000    101,445,000
    年）
    平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０         100,000,000    101,716,000
    年）
    平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,486,000
    年）
    平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０         100,000,000    101,821,000
    年）
    平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０         100,000,000    99,909,000
    年）
    平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０         200,000,000    201,800,000
    年）
    平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０         300,000,000    308,568,000
    年）
    平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０         100,000,000    100,743,000
    年）
    平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０         100,000,000    104,246,000
    年）
    令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０         200,000,000    198,852,000
    年）
    平成２０年度第１回広島県公募公債（２０         100,000,000    118,351,000
    年）
    平成２４年度第４回広島県公募公債         100,000,000    101,936,000
    平成２７年度第４回広島県公募公債         125,230,000    128,085,244
    平成２９年度第１回広島県公募公債         200,000,000    201,244,000
    第３回埼玉県公募公債（２０年）         100,000,000    116,220,000
    第５回埼玉県公募公債（２０年）         100,000,000    117,432,000
    第６回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    235,388,000
    第６回埼玉県公募公債（３０年）         100,000,000    108,195,000
    第１０回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    235,658,000
    第１８回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    197,690,000
    平成２４年度第１回埼玉県公募公債         100,000,000    101,922,000
    平成２４年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    102,164,000
    平成２５年度第１１回埼玉県公募公債         100,000,000    102,386,000
    平成２７年度第７回埼玉県公募公債         100,000,000    102,282,000
    平成２８年度第６回埼玉県公募公債         100,000,000    99,999,000
    平成２８年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    101,094,000
    平成２９年度第４回埼玉県公募公債         100,000,000    100,664,000
    平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    116,356,000
    年）
    平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０         100,000,000    116,392,000
    年）
    平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    108,762,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    119,227,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    109,042,000
    年）
             100,000,000    132,871,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０
    年）
    平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０         100,000,000    112,574,000
    年）
    平成２７年度第７回福岡県公募公債         100,000,000    102,254,000
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    104,246,000
    年）
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    103,265,000
    年）
    令和２年度第１回福岡県公募公債         300,000,000    300,000,000
    第５回千葉県公募公債（２０年）         200,000,000    235,388,000
    第６回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    118,768,000
    第１３回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    117,312,000
    平成２５年度第５回千葉県公募公債         100,000,000    102,612,000
    平成２６年度第７回千葉県公募公債         100,000,000    101,877,000
    平成２７年度第１回千葉県公募公債         100,000,000    102,566,000
    平成２８年度第４回千葉県公募公債         100,000,000    99,999,000
    平成２８年度第６回千葉県公募公債         120,000,000    120,751,200
    令和元年度第７回千葉県公募公債         300,000,000    297,987,000
    平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０         100,000,000    100,843,000
    年）
    第１０２回共同発行市場公募地方債         150,000,000    151,944,000
    第１０５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,608,000
    第１０７回共同発行市場公募地方債         800,000,000    813,488,000
    第１０８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,761,000
    第１０９回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,919,000
    第１１０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,690,000
    第１１２回共同発行市場公募地方債         220,000,000    223,801,600
    第１１３回共同発行市場公募地方債         200,000,000    203,284,000
    第１１７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,760,000
    第１１９回共同発行市場公募地方債         200,000,000    204,196,000
    第１２５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,548,000
    第１２７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,209,000
    第１２８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,193,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,326,000
    第１３２回共同発行市場公募地方債         300,000,000    307,209,000
    第１３６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,414,000
    第１３７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,271,000
    第１４０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,122,000
    第１４５回共同発行市場公募地方債         200,000,000    203,660,000
    第１４６回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,170,000
    第１４８回共同発行市場公募地方債         125,400,000    128,557,572
    第１５２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,389,000
    第１５６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,259,000
    第１５７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,146,000
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    第１５９回共同発行市場公募地方債         200,000,000    199,818,000
    第１６０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    199,572,000
    第１６１回共同発行市場公募地方債         400,000,000    399,380,000
    第１６４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    99,774,000
    第１６６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,626,000
    第１６７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,067,000
    第１７１回共同発行市場公募地方債         200,000,000    201,262,000
    第１７４回共同発行市場公募地方債         194,300,000    195,073,314
    第１７５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,915,000
    第１８１回共同発行市場公募地方債         300,000,000    302,109,000
    平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０         100,000,000    101,348,000
    年）
    平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０         200,000,000    203,680,000
    年）
    平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）         100,000,000    99,966,000
    平成２３年度第１回浜松市公募公債         100,000,000    101,488,000
    平成２３年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    101,488,000
    平成２９年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    100,963,000
    第１３回大阪市公募公債（２０年）         200,000,000    238,064,000
    第２２回大阪市公募公債（２０年）         300,000,000    297,612,000
    第２４回大阪市公募公債（２０年）         100,000,000    103,864,000
    平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）         100,000,000    99,969,000
    第１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    130,994,000
    第５回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    136,370,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）         100,000,000    116,561,000
    第１１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    126,488,000
    第４８１回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    101,817,000
    第４９９回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    100,945,000
    第５１２回名古屋市公募公債（１０年）         300,000,000    299,535,000
    平成２３年度第４回京都市公募公債         100,000,000    101,598,000
    平成２４年度第２回京都市公募公債         122,500,000    124,735,625
    平成２４年度第４回京都市公募公債         100,000,000    101,832,000
    平成２４年度第５回京都市公募公債         100,000,000    102,190,000
    平成２８年度第６回京都市公募公債         200,000,000    201,252,000
    平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０         120,000,000    137,660,400
    年）
    平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０         200,000,000    236,192,000
    年）
    平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０         100,000,000    119,965,000
    年）
    第５回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    110,578,000
    第２０回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    118,253,000
    平成２３年度第５回横浜市公募公債         100,000,000    101,612,000
    平成２８年度第４回横浜市公募公債         100,000,000    100,592,000
            139/297


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平成２９年度第２回横浜市公募公債         200,000,000    202,064,000
    平成３０年度第１回横浜市公募公債         100,000,000    100,818,000
    平成３０年度第４回横浜市公募公債         200,000,000    203,046,000
    令和２年度第１回横浜市公募公債         300,000,000    299,685,000
    平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５         100,000,000    109,349,000
    年）
    平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０         100,000,000    101,958,000
    年）
    平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０         100,000,000    101,809,000
    年）
    第１１回川崎市公募公債（２０年）         100,000,000    116,759,000
    第８９回川崎市公募公債         100,000,000    100,486,000
    平成２６年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    101,816,000
    平成２７年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    102,243,000
    平成２８年度第１回北九州市公募公債         100,000,000    100,028,000
    平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０         100,000,000    118,473,000
    年）
    平成２３年度第６回福岡市公募公債         100,000,000    101,348,000
    平成２６年度第５回福岡市公募公債         200,000,000    204,482,000
    平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５         100,000,000    99,990,000
    年）
    平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０         100,000,000    101,487,000
    年）
    平成２５年度第３回広島市公募公債         150,000,000    153,583,500
    平成２６年度第２回広島市公募公債         100,000,000    101,932,000
    平成２８年度第４回広島市公募公債         105,000,000    105,546,000
    平成２９年度第６回広島市公募公債         170,000,000    171,822,400
    令和元年度第６回広島市公募公債         550,000,000    548,152,000
    平成２３年度第２回千葉市公募公債         200,000,000    203,020,000
    令和元年度第５回千葉市公募公債         200,000,000    198,658,000
    平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０         200,000,000    202,780,000
    年）
    第１１３回福岡北九州高速道路債券         100,000,000    115,790,000
     地方債証券合計       28,359,430,000    29,744,962,615
  特殊債券  第２回政府保証新関西国際空港債券         102,000,000    104,709,120
    第１４回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    102,704,000
    第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行         310,000,000    315,936,500
    社債
    第２２回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    106,623,000
    第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行         100,000,000    100,259,000
    社債
    第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社         100,000,000    100,425,000
    債
    第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保         300,000,000    299,799,000
    社債
    第１４回道路債券         100,000,000    104,764,000
    第１７回道路債券         100,000,000    103,829,000
            140/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２１回道路債券         100,000,000    131,045,000
    第２８回道路債券         200,000,000    265,440,000
    第３３回道路債券         200,000,000    269,360,000
    第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    117,333,000
    券
    第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    155,364,000
    券
    第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    118,052,000
    券
    第４２回道路債券         100,000,000    110,346,000
    第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    119,768,000
    券
    第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    101,551,000
    券
    第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    101,866,000
    券
    第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返         100,000,000    147,453,000
    済機構債券
    第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返         200,000,000    237,180,000
    済機構債券
    第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    117,992,000
    券
    第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構         500,000,000    509,565,000
    債券
    第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,809,000
    債券
    第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    133,716,000
    返済機構債券
    第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,319,000
    債券
    第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    120,434,000
    返済機構債券
    第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    114,871,000
    債券
    第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,302,000
    返済機構債券
    第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    101,925,000
    債券
    第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    304,347,000
    返済機構債券
    第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    135,818,000
    債券
    第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務         301,000,000    305,677,540
    返済機構債券
    第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,254,000
    返済機構債券
    第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構         200,000,000    225,016,000
    債券
    第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,732,000
    返済機構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,890,000
    返済機構債券
            141/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,836,000
    返済機構債券
    第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    305,811,000
    返済機構債券
    第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    117,665,000
    返済機構債券
    第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,272,000
    返済機構債券
    第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    306,858,000
    返済機構債券
    第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,838,000
    返済機構債券
    第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構         600,000,000    617,748,000
    債券
    第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,264,000
    返済機構債券
    第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務         428,000,000    436,020,720
    返済機構債券
    第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    205,326,000
    返済機構債券
    第２００回政府保証日本高速道路保有・債務         148,000,000    151,867,240
    返済機構債券
    第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    112,911,000
    債券
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,412,000
    返済機構債券
    第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    232,230,000
    返済機構債券
    第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務         102,000,000    104,612,220
    返済機構債券
    第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,566,000
    返済機構債券
    第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,445,000
    返済機構債券
    第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,312,000
    返済機構債券
    第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,050,000
    返済機構債券
    第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    304,245,000
    返済機構債券
    第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    112,203,000
    返済機構債券
    第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    226,124,000
    返済機構債券
    第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,316,000
    返済機構債券
    第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    100,683,000
    返済機構債券
    第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    95,693,000
    返済機構債券
    第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務         107,000,000    106,722,870
    返済機構債券
             316,000,000    316,824,760
            142/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務
    返済機構債券
    第３００回政府保証日本高速道路保有・債務         205,000,000    205,949,150
    返済機構債券
    第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    100,678,000
    返済機構債券
    第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    201,304,000
    返済機構債券
    第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    100,820,000
    返済機構債券
    第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務         120,000,000    121,384,800
    返済機構債券
    第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    201,428,000
    返済機構債券
    第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    311,247,000
    返済機構債券
    第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務         214,000,000    217,021,680
    返済機構債券
    第１回政府保証地方公共団体金融機構債券         110,000,000    110,881,100
    （８年）
    第２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,842,000
    （８年）
    第２回公営企業債券（３０年）         300,000,000    380,772,000
    第３回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,865,000
    （８年）
    第３回公営企業債券（２０年）         110,000,000    113,071,200
    第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）         100,000,000    108,652,000
    第５回公営企業債券（３０年）         300,000,000    398,082,000
    第７回公営企業債券（２０年）         100,000,000    108,195,000
    第７回公営企業債券（３０年）         100,000,000    133,312,000
    第８回公営企業債券（２０年）         40,000,000    43,353,600
    第８回公営企業債券（３０年）         100,000,000    131,188,000
    第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）         200,000,000    236,656,000
    第１９回地方公共団体金融機構債券（２０         200,000,000    236,080,000
    年）
    第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）         400,000,000    399,960,000
    第２４回地方公共団体金融機構債券（２０         100,000,000    117,119,000
    年）
    第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,417,000
    第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券         300,000,000    304,614,000
    第３８回地方公共団体金融機構債券         500,000,000    508,620,000
    第４２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,913,000
    第４４回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    204,030,000
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,261,000
    第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    203,838,000
    第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,621,000
    第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,848,000
    第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,622,000
            143/297


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    204,792,000
    第５８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,669,000
    第６５回地方公共団体金融機構債券         300,000,000    306,537,000
    Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    108,833,000
    第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,939,000
    第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    99,970,000
    第８８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    99,656,000
    第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,259,000
    第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,461,000
    第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券         251,000,000    252,626,480
    第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,823,000
    第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,807,000
    第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債         110,000,000    111,262,800
    券
    第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債         156,000,000    158,020,200
    券
    第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債         100,000,000    101,405,000
    券
    Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    109,161,000
    Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    105,060,000
    Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    210,980,000
    Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    104,225,000
    Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    105,489,000
    第７回阪神高速道路債券         100,000,000    110,050,000
    第１９回阪神高速道路株式会社社債         100,000,000    100,007,000
    第２２回阪神高速道路株式会社社債         200,000,000    199,832,000
    第１８回株式会社日本政策金融公庫社債         100,000,000    120,805,000
    第２５回政府保証日本政策金融公庫債券         200,000,000    204,554,000
    第４０回政府保証日本政策金融公庫債券         126,000,000    125,962,200
    第４６回政府保証日本政策金融公庫債券         100,000,000    100,826,000
    第４７回政府保証日本政策金融公庫債券         210,000,000    210,762,300
    第５３回政府保証日本政策金融公庫債券         187,000,000    189,445,960
    第８１回株式会社日本政策金融公庫社債         100,000,000    99,973,000
    第１１７回都市再生債券         200,000,000    212,356,000
    第１５９回都市再生債券         200,000,000    177,052,000
    第１６１回都市再生債券         100,000,000    97,086,000
    第５回本州四国連絡橋債券         100,000,000    109,753,000
    第３４４回東京交通債券         100,000,000    104,268,000
    第３４６回東京交通債券         20,000,000    20,637,200
    第５９回政府保証関西国際空港債券         500,000,000    508,455,000
    第５９回独立行政法人福祉医療機構債券         100,000,000    99,939,000
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         12,854,000    13,243,476
    第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         13,323,000    13,866,311
    券
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    第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         13,634,000    14,237,849
    券
    第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         212,667,000    212,601,073
    券
    第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         150,088,000    150,146,534
    券
    第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         13,525,000    14,061,131
    第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         14,444,000    15,100,335
    券
    第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         271,611,000    270,948,269
    券
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         11,745,000    11,954,883
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         24,352,000    25,079,150
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         14,199,000    14,750,205
    券
    第６回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    116,215,000
    第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         287,148,000    286,074,066
    券
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         12,842,000    13,280,811
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         15,011,000    15,783,616
    券
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         12,802,000    13,257,367
    第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         14,952,000    15,724,569
    債券
    第１２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    116,061,000
    第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         11,863,000    11,994,916
    債券
    第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         12,155,000    12,288,461
    債券
    第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         19,720,000    21,099,611
    第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         20,345,000    21,838,729
    第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         22,940,000    24,810,298
    第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         24,463,000    26,188,864
    第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         26,982,000    29,027,505
    第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         27,922,000    29,961,143
    第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         59,698,000    64,061,923
    第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         13,083,000    13,531,223
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         28,226,000    29,932,826
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         13,128,000    13,571,070
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券         12,934,000    13,502,190
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         31,100,000    33,099,108
    第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         12,155,000    12,545,053
    第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         31,540,000    33,606,816
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         29,409,000    31,295,587
    第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,143,000    14,900,074
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         60,218,000    63,761,829
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         32,518,000    34,442,090
            145/297


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    第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券         13,654,000    14,253,547
    第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         42,864,000    45,317,535
    第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         40,649,000    42,962,334
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         40,735,000    43,096,815
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         86,830,000    91,555,288
    第６４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    109,516,000
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         94,144,000    98,456,736
    第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         47,970,000    50,111,860
    第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         48,090,000    50,650,311
    第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         48,573,000    51,222,657
    第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         42,454,000    44,591,134
    第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         42,494,000    44,311,893
    第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         47,953,000    50,605,759
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券         150,000,000    179,946,000
    第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         129,585,000    135,106,616
    第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         174,696,000    182,134,555
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         49,069,000    51,094,077
    第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         50,710,000    52,841,848
    第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,563,000    53,580,660
    第８８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    118,204,000
    第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         163,974,000    170,344,389
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         55,935,000    57,875,944
    第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         116,290,000    119,546,120
    第９２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    101,597,000
    第９３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    109,231,000
    第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         65,295,000    67,347,874
    第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         68,912,000    70,867,033
    第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         68,211,000    70,494,022
    第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         211,791,000    219,745,869
    第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         141,638,000    146,806,370
    第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債         69,566,000    71,981,331
    券
    第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         74,266,000    76,918,038
    券
    第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         79,918,000    80,268,840
    券
    第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    108,866,000
    第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         84,232,000    84,812,358
    券
    第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         84,467,000    84,865,684
    券
    第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    109,712,000
    第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         84,545,000    85,312,668
    券
             85,089,000    86,303,220
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    第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
    券
    第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         85,564,000    86,657,507
    券
    第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    109,459,000
    第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         87,587,000    88,596,878
    券
    第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,265,000    89,391,261
    券
    第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,038,000    88,915,738
    券
    第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,496,000    89,375,650
    券
    第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,976,000    89,913,807
    券
    第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         179,248,000    180,746,513
    券
    第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         89,057,000    89,932,430
    券
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債         180,400,000    182,647,784
    券
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         90,335,000    91,239,253
    券
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債         181,538,000    183,062,919
    券
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,072,000    91,966,327
    券
    第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         184,678,000    186,052,004
    券
    第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         184,768,000    186,129,740
    券
    第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    132,007,000
    第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         93,327,000    94,553,316
    券
    第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         93,877,000    95,315,195
    券
    第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         93,925,000    94,591,867
    券
    第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         190,212,000    190,672,313
    券
    第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         95,186,000    95,324,019
    券
    第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         95,502,000    95,781,820
    券
    第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         192,128,000    192,350,868
    券
    第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         96,823,000    96,174,285
    券
    第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         291,744,000    288,266,411
    券
    第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債         195,022,000    192,664,184
    券
             98,909,000    99,172,097
            147/297

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    第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債
    券
    第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         99,264,000    99,196,500
    券
    第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    104,057,000
    第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    102,073,000
    第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券         200,000,000    207,086,000
    第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    96,379,000
    第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    99,652,000
    第１２回農林漁業金融公庫債券         100,000,000    114,129,000
    第５７回日本学生支援債券         100,000,000    99,979,000
    第５８回日本学生支援債券         100,000,000    99,976,000
    第５９回日本学生支援債券         200,000,000    199,960,000
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券         100,000,000    109,733,000
    い第７９５号商工債         200,000,000    199,988,000
    い第８００号商工債         200,000,000    200,032,000
    い第８０２号商工債         100,000,000    100,035,000
    い第８０４号商工債         300,000,000    300,114,000
    い第８３２号商工債         200,000,000    199,524,000
    い第７９５号農林債         100,000,000    100,012,000
    い第７９６号農林債         200,000,000    200,024,000
    第３３７回信金中金債（５年）         100,000,000    100,152,000
    第３３８回信金中金債（５年）         100,000,000    100,157,000
    第３３９回信金中金債（５年）         200,000,000    200,324,000
    第３４２回信金中金債（５年）         100,000,000    100,177,000
    第３５０回信金中金債（５年）         100,000,000    99,999,000
    第２３６号商工債（３年）         300,000,000    299,649,000
    第２回信金中金債（１０年）         100,000,000    102,241,000
    第２１回国際協力機構債券         100,000,000    118,237,000
    第３８回東日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,019,000
    第３９回東日本高速道路株式会社社債         200,000,000    200,044,000
    第６４回東日本高速道路株式会社社債         100,000,000    99,083,000
    第６７回東日本高速道路株式会社社債         200,000,000    199,716,000
    第３３回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    101,359,000
    第４２回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    101,640,000
    第５９回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,449,000
    第８３回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    99,985,000
    第２７回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    102,231,000
    第３２回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,157,000
    第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    102,146,000
    券
    第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    99,631,000
    券
    第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構         200,000,000    198,322,000
    債券
            148/297

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     特殊債券合計       35,272,842,000    36,925,642,672
  社債券  第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    99,359,000
    Ｍ）円貨社債
    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    98,493,000
    Ｍ）円貨社債
    第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         300,000,000    294,396,000
    Ｍ）円貨社債
    第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー         100,000,000    99,928,000
    非上位円貨社債
    第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債         100,000,000    99,228,000
    （ソーシャルボンド）
    第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー         100,000,000    99,434,000
    非上位円貨社債
    第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    99,128,000
    エー円貨社債
    第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    99,474,000
    エー円貨社債
    第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    99,455,000
    エー円貨社債
    第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円         400,000,000    399,640,000
    貨社債
    第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー         200,000,000    199,666,000
    円貨社債
    第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー         100,000,000    99,467,000
    円貨社債
    第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ         100,000,000    99,954,000
    ルシー円貨社債
    第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ         200,000,000    204,530,000
    ループ・インク円貨社債
    第１２回ウエストパック・バンキング・コー         400,000,000    398,112,000
    ポレーション円貨社債
    第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債         100,000,000    99,572,000
    第２１回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    100,363,000
    第２４回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    99,535,000
    第７回住友林業株式会社無担保社債         100,000,000    99,690,000
    第７回明治ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    99,814,000
    社債
    第１１回アサヒグループホールディングス株         100,000,000    99,746,000
    式会社無担保社債
    第１０回キリンホールディングス株式会社無         100,000,000    101,580,000
    担保社債
    第２４回株式会社ニチレイ無担保社債         100,000,000    99,671,000
    第１０回日本たばこ産業株式会社社債         100,000,000    100,422,000
    第５回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    102,508,000
    第６回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    99,635,000
    第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社         100,000,000    99,053,000
    無担保社債
    第２回東急不動産ホールディングス株式会社         100,000,000    102,045,000
    無担保社債
            149/297


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１１回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    99,901,000
    社無担保社債
    第１８回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    99,577,000
    社無担保社債
    第３５回王子ホールディングス株式会社無担         100,000,000    100,044,000
    保社債
    第１２回日本製紙株式会社無担保社債         100,000,000    102,424,000
    第５７回住友化学株式会社無担保社債         200,000,000    199,628,000
    第９回イビデン株式会社無担保社債         100,000,000    99,560,000
    第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債         100,000,000    99,568,000
    第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン         100,000,000    100,005,000
    グス無担保社債
    第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン         200,000,000    198,502,000
    グス無担保社債
    第４回株式会社野村総合研究所無担保社債         100,000,000    99,290,000
    第５回株式会社野村総合研究所無担保社債         400,000,000    398,164,000
    第２回大塚ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    99,583,000
    社債
    第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債         100,000,000    99,839,000
    第１３回ヤフー株式会社無担保社債         100,000,000    96,570,000
    第１４回富士フイルムホールディングス株式         200,000,000    199,366,000
    会社無担保社債
    第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債         100,000,000    102,678,000
    第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保         100,000,000    102,091,000
    社債
    第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    99,338,000
    第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    99,374,000
    第２回日本製鉄株式会社無担保社債         100,000,000    98,427,000
    第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無         100,000,000    101,257,000
    担保社債
    第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン         100,000,000    98,331,000
    グス株式会社無担保社
    第１０回三和ホールディングス株式会社無担         100,000,000    100,493,000
    保社債
    第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債         100,000,000    99,581,000
    第２０回株式会社日立製作所無担保社債         100,000,000    98,642,000
    第１３回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    201,458,000
    第１５回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    200,154,000
    第１６回パナソニック株式会社無担保社債         100,000,000    100,252,000
    第１７回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    200,256,000
    第１２回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    99,853,000
    第１８回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    99,434,000
    第２９回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    101,491,000
    第３５回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    99,256,000
    第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    99,574,000
    第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特         100,000,000    99,720,000
    定社債
            150/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会         100,000,000    99,468,000
    社特定社債
    第１６回アイシン精機株式会社無担保社債         200,000,000    197,610,000
    第１２回本田技研工業株式会社無担保社債         200,000,000    199,312,000
    第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会         100,000,000    98,911,000
    社特定社債
    第２１回株式会社ニコン無担保社債         100,000,000    102,273,000
    第６回大日本印刷株式会社無担保社債         100,000,000    95,839,000
    第１４回株式会社岡村製作所無担保社債         200,000,000    199,850,000
    第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債         100,000,000    101,906,000
    第１０８回丸紅株式会社無担保社債         100,000,000    98,577,000
    第２回ユニー・ファミリーマートホールディ         100,000,000    99,621,000
    ングス株式会社無担保
    第７０回三井物産株式会社無担保社債         100,000,000    117,016,000
    第５３回住友商事株式会社無担保社債         100,000,000    99,246,000
    第５６回住友商事株式会社無担保社債         100,000,000    99,370,000
    第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー         100,000,000    97,162,000
    プ無担保社債（劣後特
    第１１回株式会社りそなホールディングス無         700,000,000    698,936,000
    担保社債
    第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    118,860,000
    社債（劣後特約付）
    第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    114,290,000
    社債
    第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担         100,000,000    101,842,000
    保社債
    第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時         100,000,000    100,891,000
    免除特約・劣後特約）
    第１１回株式会社セブン銀行無担保社債         100,000,000    101,581,000
    第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免         300,000,000    302,337,000
    除特約・劣後特約）
    第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保         100,000,000    99,003,000
    社債
    第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保         100,000,000    100,187,000
    社債
    第２３回リコーリース株式会社無担保社債         100,000,000    99,807,000
    第３７回リコーリース株式会社無担保社債         300,000,000    298,320,000
    第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    103,231,000
    第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    99,762,000
    第１９３回オリックス株式会社無担保社債         100,000,000    99,856,000
    第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式         200,000,000    199,670,000
    会社無担保社債
    第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    99,789,000
    債
    第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         200,000,000    199,530,000
    債
    第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    100,226,000
    債
             100,000,000    98,863,000
            151/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３１回株式会社大和証券グループ本社無担
    保社債
    第１回野村ホールディングス株式会社無担保         200,000,000    199,344,000
    社債
    第６６回三井不動産株式会社無担保社債         200,000,000    199,052,000
    第１２０回三菱地所株式会社無担保社債         200,000,000    197,962,000
    第１３１回三菱地所株式会社無担保社債         100,000,000    96,509,000
    第９７回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    102,378,000
    第１００回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    102,118,000
    第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投         100,000,000    102,488,000
    資法人債
    第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    104,131,000
    第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    100,021,000
    第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    100,262,000
    第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    103,592,000
    第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    98,287,000
    第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    96,876,000
    第４２回京王電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    99,826,000
    第５１回京成電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    99,964,000
    第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    103,934,000
    第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         100,000,000    114,005,000
    社債
    第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         200,000,000    235,026,000
    社債
    第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    99,181,000
    通社債
    第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    108,642,000
    通社債
    第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    111,441,000
    通社債
    第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         19,000,000    19,753,730
    第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    116,587,000
    第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    105,288,000
    第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    106,620,000
    第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債         20,000,000    20,816,600
    第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    130,329,000
    債
    第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    125,741,000
    債
    第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    111,480,000
    債
    第３１回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    110,301,000
    第３７回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    96,024,000
    第４０回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    97,425,000
    第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社         200,000,000    194,892,000
    無担保社債
    第６回株式会社日立物流無担保社債         100,000,000    99,261,000
            152/297


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債         100,000,000    99,605,000
    第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券         100,000,000    101,296,000
    第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    101,905,000
    第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    99,596,000
    第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債         100,000,000    101,652,000
    第４９９回中部電力株式会社社債         100,000,000    103,248,000
    第５０３回中部電力株式会社社債         100,000,000    101,749,000
    第５０７回中部電力株式会社社債         100,000,000    101,992,000
    第５１１回中部電力株式会社社債         100,000,000    99,638,000
    第５１９回中部電力株式会社社債         100,000,000    102,850,000
    第５４０回中部電力株式会社社債         100,000,000    96,606,000
    第５０５回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,239,000
    第５０８回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,468,000
    第５１０回関西電力株式会社社債         200,000,000    201,338,000
    第５１１回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,104,000
    第３８５回中国電力株式会社社債         100,000,000    102,392,000
    第３９８回中国電力株式会社社債         100,000,000    100,637,000
    第４００回中国電力株式会社社債         100,000,000    99,928,000
    第４０２回中国電力株式会社社債         100,000,000    100,230,000
    第３０７回北陸電力株式会社社債         100,000,000    104,387,000
    第３２２回北陸電力株式会社社債         100,000,000    100,173,000
    第３３０回北陸電力株式会社社債         100,000,000    99,354,000
    第４７１回東北電力株式会社社債         126,000,000    130,473,000
    第４８１回東北電力株式会社社債         100,000,000    102,693,000
    第４８７回東北電力株式会社社債         100,000,000    100,049,000
    第４９６回東北電力株式会社社債         100,000,000    99,964,000
    第５２１回東北電力株式会社社債         100,000,000    100,281,000
    第２５３回四国電力株式会社社債         100,000,000    102,661,000
    第４２６回九州電力株式会社社債         100,000,000    103,274,000
    第４４９回九州電力株式会社社債         200,000,000    200,734,000
    第４６５回九州電力株式会社社債         100,000,000    99,764,000
    第４６８回九州電力株式会社社債         100,000,000    100,158,000
    第４８４回九州電力株式会社社債         200,000,000    198,846,000
    第３１７回北海道電力株式会社社債         200,000,000    206,448,000
    第３２０回北海道電力株式会社社債         201,000,000    202,372,830
    第３２６回北海道電力株式会社社債         100,000,000    102,521,000
    第３４０回北海道電力株式会社社債         100,000,000    100,669,000
    第３４４回北海道電力株式会社社債         200,000,000    200,062,000
    第３５１回北海道電力株式会社社債         200,000,000    199,936,000
    第１３回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    108,812,000
    第３８回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    102,877,000
    第４４回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    99,521,000
    第５０回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    100,248,000
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    第５７回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    99,455,000
    第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社         200,000,000    199,868,000
    債
    第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ         100,000,000    101,891,000
    無担保社債
    第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債         100,000,000    99,674,000
    第３回株式会社ファーストリテイリング無担         100,000,000    100,650,000
    保社債
    第７回株式会社ファーストリテイリング無担         200,000,000    198,854,000
    保社債
     社債券合計       22,566,000,000    22,822,421,160
      合計          544,355,638,497
  (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

  でおります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  外国株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           5,497,984,724
   コール・ローン           1,154,054,498
   株式           401,982,977,894
   投資信託受益証券           286,528,014
   投資証券           10,374,780,163
   派生商品評価勘定           858,938,940
   未収入金            3,715,631
   未収配当金           556,744,810
   差入委託証拠金           3,361,469,852
   流動資産合計           424,077,194,526
  資産合計           424,077,194,526
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            198,270
   前受金           855,401,710
   未払解約金           2,260,598,385
   未払利息            1,699
   その他未払費用            1,271
   流動負債合計           3,116,201,335
  負債合計           3,116,201,335
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            2020年 6月10日現在
      項目       金額（円）
  純資産の部
  元本等
   元本           153,028,332,972
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          267,932,660,219
   元本等合計           420,960,993,191
  純資産合計           420,960,993,191
  負債純資産合計            424,077,194,526
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 6月10日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
        (3)投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
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              2020年 6月10日現在

  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
        金額を計上しております。
        投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
        収益分配金額を計上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (3)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 6月10日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 153,028,332,972口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.7509円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (27,509円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 6月10日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
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              2020年 6月10日現在

  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
        は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
        クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
        損失が発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 6月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月11日
  期首
  期首元本額                 137,917,434,727円
  期中追加設定元本額                  42,138,719,682円
  期中一部解約元本額                  27,027,821,437円
  期末元本額                 153,028,332,972円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,383,169,172円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   7,877,002円
  ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                  27,011,374,249円
  世界経済インデックスファンド                  8,264,079,066円
  外国株式インデックス・オープン                  791,224,707円
  ＤＣマイセレクション２５                  978,638,070円
  ＤＣマイセレクション５０                  4,746,695,444円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,073,421,030円
  ＤＣ外国株式インデックス・オープン                  9,562,907,292円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  411,605,480円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  2,030,890,232円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,468,503,045円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  91,857,820円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  201,868,226円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  134,810,056円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  10,630,222,254円
  外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  2,183,994,171円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   8,671,179円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  11,500,216円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  37,611,473円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  38,632,193円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  144,345,379円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  30,417,742円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  158,408,585円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  573,334,237円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  339,922,591円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,124,853,276円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,732,818,244円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  65,527,031円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  305,756,726円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                   8,055,290円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  101,984,010円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  1,753,300,818円
  ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  1,878,225,034円
  外国株式ファンド・シリーズ１                  1,043,678,523円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,264,957,748円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  4,503,070,291円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,163,193,200円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  6,179,969,248円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  1,146,509,265円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  1,144,647,950円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,178,678,308円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  736,878,603円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  39,180,113円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  221,937,043円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  1,232,652,687円
  外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  37,511,740,384円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  116,409,585円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  402,129,261円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  70,550,945円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,220,225円
  ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                  71,110,608円
  グローバル経済コア                  993,854,541円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  10,369,734円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   1,206,020円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  475,028,107円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  78,721,853円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   422,278円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   675,856円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   261,550円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   160,429円
  ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,159,571,410円
            159/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 6月10日現在
        区分
  外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,403,440,925円
  外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,770,804,849円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  158,192,583円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  62,491,708円
  ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                  402,638,376円
  ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                  794,988,771円
  ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                  399,488,655円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 6月10日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                20,141,205,981
   投資信託受益証券                 10,107,686
    投資証券                733,603,575
    合計                20,884,917,242
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  6月10日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   7,016,948,632      －  7,872,350,342    855,401,710
    合計     7,016,948,632      －  7,872,350,342    855,401,710
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
   最終相場で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2020年  6月10日現在）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等(円)        時価   評価損益
             うち1年超
                 (円)    (円)
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      売建   1,528,113,660     －  1,524,774,700    3,338,960
     アメリカドル    1,067,142,900     －  1,064,866,400    2,276,500
      ユーロ    211,458,430     －  211,509,800    △51,370
     イギリスポンド     72,970,930     －  72,689,500    281,430
     スイスフラン    33,874,200     －  33,999,000    △124,800
     スウェーデンク
          35,286,000     －  35,130,000    156,000
      ローナ
     ノルウェークロー
          11,679,000     －  11,620,000    59,000
      ネ
     デンマーククロー
          21,297,900     －  21,320,000    △22,100
      ネ
     オーストラリアド
          49,305,100     －  48,620,000    685,100
      ル
      香港ドル    25,099,200     －  25,020,000    79,200
    合計     1,528,113,660     －  1,524,774,700    3,338,960
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                  評価額

             株式数
   通 貨     銘　柄              備考
             (株)
                単価   金額
  アメリカドル   BAKER HUGHES CO       67,650   18.67  1,263,025.50
    CABOT OIL &GAS CORP      35,879   21.93   786,826.47
    CHENIERE  ENERGY INC      21,976   51.01  1,120,995.76
    CHEVRON  CORP        182,072   101.53  18,485,770.16
    CONCHO RESOURCES  INC      19,245   64.98  1,250,540.10
    CONOCOPHILLIPS         104,738   48.63  5,093,408.94
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      16,913   53.92   911,948.96
    EOG RESOURCES  INC       55,564   59.47  3,304,391.08
    EXXON MOBIL        409,847   53.52  21,935,011.44
    HALLIBURTON  CO       97,620   15.43  1,506,276.60
    HESS CORP        24,844   57.67  1,432,753.48
    HOLLYFRONTIER   CORP       14,110   35.33   498,506.30
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    KINDER MORGAN INC       194,644   17.29  3,365,394.76
    MARATHON  PETROLEUM  CORP      62,097   40.41  2,509,339.77
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC     37,162   15.69   583,071.78
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     85,461   23.18  1,980,985.98
    ONEOK INC        41,832   44.44  1,859,014.08
    PHILLIPS  66        42,441   85.67  3,635,920.47
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES      15,844   108.53  1,719,549.32
    SCHLUMBERGER         132,260   22.51  2,977,172.60
    VALERO ENERGY CORP       39,247   71.27  2,797,133.69
    WILLIAMS  COS       114,214   20.53  2,344,813.42
    AIR PRODUCTS&CHEMICALS         21,038   250.87  5,277,803.06
    ALBEMARLE  CORP       10,180   85.00   865,300.00
    AMCOR PLC        153,458   10.20  1,565,271.60
    AVERY DENNISON  CORP       7,457   122.42   912,885.94
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     17,606   24.25   426,945.50
    BALL CORP        32,534   72.44  2,356,762.96
    CELANESE  CORP-SERIES  A     11,053   97.00  1,072,141.00
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     19,071   31.93   608,937.03
    CORTEVA  INC        70,180   29.59  2,076,626.20
    CROWN HOLDINGS  INC       12,992   68.23   886,444.16
    DOW INC         70,834   44.41  3,145,737.94
    DUPONT DE NEMOURS  INC      70,752   55.93  3,957,159.36
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY      14,194   77.02  1,093,221.88
    ECOLAB INC        24,761   226.71  5,613,566.31
    FMC CORP         12,118   104.24  1,263,180.32
    FREEPORT-MCMORAN   INC      138,927   11.27  1,565,707.29
    INT'L PAPER CO       33,803   38.31  1,294,992.93
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       8,795   134.57  1,183,543.15
    LINDE PLC        51,243   214.23  10,977,787.89
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     25,513   76.00  1,938,988.00
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       5,981   208.85  1,249,131.85
    MOSAIC CO/THE        31,911   14.75   470,687.25
    NEWMONT  CORPORATION        78,251   57.17  4,473,609.67
    NUCOR CORP        29,015   44.25  1,283,913.75
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      8,890   107.85   958,786.50
    PPG INDUSTRIES  INC       22,118   111.42  2,464,387.56
    RPM INTERNATIONAL   INC      12,430   79.22   984,704.60
    SEALED AIR CORP       14,689   33.78   496,194.42
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      7,930   581.77  4,613,436.10
    STEEL DYNAMICS  INC       18,273   29.36   536,495.28
    VULCAN MATERIALS  CO      12,657   118.03  1,493,905.71
    WESTROCK  CO        24,734   31.91   789,261.94
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    3MCOMPANY         55,862   166.70  9,312,195.40
    AERCAP HOLDINGS  NV      11,330   37.89   429,293.70
    ALLEGION  PLC        8,963   112.29  1,006,455.27
    AMETEK INC        22,247   94.79  2,108,793.13
    BOEING CO        51,941   216.74  11,257,692.34
    CARRIER  GLOBAL CORP       75,551   23.21  1,753,538.71
    CATERPILLAR         53,692   134.19  7,204,929.48
    CUMMINS  INC        14,937   181.75  2,714,799.75
    DEERE&CO         29,071   164.81  4,791,191.51
    DOVER CORP        13,872   106.67  1,479,726.24
    EATON CORP        40,190   95.42  3,834,929.80
    EMERSON  ELECTRIC  CO      59,226   67.51  3,998,347.26
    FASTENAL  CO        55,807   42.86  2,391,888.02
    FORTIVE  CORP        28,503   69.58  1,983,238.74
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURITY  INC    12,810   63.33   811,257.30
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      23,906   163.48  3,908,152.88
    GENERAL  ELECTRIC  CO      848,526   8.02  6,805,178.52
    GRAINGER  (WW) INC       4,461   326.34  1,455,802.74
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      15,226   37.85   576,304.10
    HEICO CORP        3,640   113.72   413,940.80
    HEICO CORP-CLASS  A      6,449   97.03   625,746.47
    HONEYWELL  INTL INC       67,906   158.10  10,735,938.60
    HOWMET AEROSPACE  INC      36,550   16.22   592,841.00
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIES  INC    3,522   197.76   696,510.72
    IDEX CORP         6,916   162.11  1,121,152.76
    ILLINOIS  TOOL WORKS       31,233   178.03  5,560,410.99
    INGERSOLL-RAND   INC       31,562   33.09  1,044,386.58
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     12,026   88.59  1,065,383.34
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD     20,100   46.00   924,600.00
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD     20,500   23.13   474,165.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION      75,045   35.74  2,682,108.30
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     21,485   208.28  4,474,895.80
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      3,699   233.14   862,384.86
    LOCKHEED  MARTIN CORP      24,659   408.56  10,074,681.04
    MASCO CORP        27,698   47.84  1,325,072.32
    NORDSON  CORP        5,718   199.78  1,142,342.04
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      15,557   342.53  5,328,739.21
    OTIS WORLDWIDE  CORP       40,997   60.65  2,486,468.05
    OWENS CORNING        10,458   58.47   611,479.26
    PACCAR INC        32,395   78.95  2,557,585.25
    PARKER HANNIFIN  CORP      12,505   195.18  2,440,725.90
    PENTAIR  PLC        18,123   40.37   731,625.51
            163/297


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    RAYTHEON  TECHNOLOGIES  CORP     147,006   70.54  10,369,803.24
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      11,244   220.04  2,474,129.76
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      10,116   402.13  4,067,947.08
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING     13,828   41.84   578,563.52
    SMITH (A.O.) CORP       12,146   49.27   598,433.42
    SNAP-ON  INC        4,900   151.44   742,056.00
    STANLEY  BLACK&DECKER        14,798   141.23  2,089,921.54
    TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC     3,501   366.16  1,281,926.16
    TEXTRON         21,534   38.51   829,274.34
    TRANE TECHNOLOGIES  PLC      23,309   97.46  2,271,695.14
    TRANSDIGM  GROUP INC       5,103   479.20  2,445,357.60
    UNITED RENTALS  INC       7,713   158.25  1,220,582.25
    WABTEC CORP        17,764   69.12  1,227,847.68
    XYLEM INC        17,545   70.27  1,232,887.15
    CINTAS CORP        8,272   282.91  2,340,231.52
    COPART INC        19,784   89.10  1,762,754.40
    COSTAR GROUP INC       3,867   691.65  2,674,610.55
    EQUIFAX  INC        11,791   175.03  2,063,778.73
    IHS MARKIT LTD       35,672   73.11  2,607,979.92
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      34,849   16.66   580,584.34
    REPUBLIC  SERVICES  INC      21,742   87.82  1,909,382.44
    ROBERT HALF INTL INC      9,566   57.81   553,010.46
    ROLLINS  INC        14,566   43.50   633,621.00
    TRANSUNION         19,072   93.21  1,777,701.12
    VERISK ANALYTICS  INC      14,560   169.33  2,465,444.80
    WASTE CONNECTIONS  INC      24,629   94.79  2,334,582.91
    WASTE MANAGEMENT  INC      41,233   111.25  4,587,171.25
    AMERCO          1,179   340.13   401,013.27
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC     13,186   83.09  1,095,624.74
    CSX CORP         75,667   73.66  5,573,631.22
    DELTA AIR LINES INC      15,095   34.17   515,796.15
    EXPEDITORS  INTL WASH INC     15,868   78.18  1,240,560.24
    FEDEX CORP        24,100   144.69  3,487,029.00
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC     8,319   119.81   996,699.39
    KANSAS CITY SOUTHERN       9,654   158.17  1,526,973.18
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION       10,700   40.01   428,107.00
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      25,343   192.05  4,867,123.15
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE      9,106   163.88  1,492,291.28
    SOUTHWEST  AIRLINES  CO      11,465   38.01   435,784.65
    UBER TECHNOLOGIES  INC      93,775   36.59  3,431,227.25
    UNION PACIFIC  CORP       65,930   178.16  11,746,088.80
    UNITED PARCEL SERVICE  B     68,080   107.83  7,341,066.40
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    XPO LOGISTICS  INC       8,001   79.38   635,119.38
    APTIV PLC        24,462   75.91  1,856,910.42
    AUTOLIV  INC        10,139   67.67   686,106.13
    BORGWARNER  INC       19,890   36.65   728,968.50
    FORD MOTOR COMPANY       375,147   7.24  2,716,064.28
    GENERAL  MOTORS CO      127,185   29.86  3,797,744.10
    LEAR CORP         5,287   121.48   642,264.76
    TESLA INC        14,369   940.67  13,516,487.23
    DR HORTON INC       32,171   55.53  1,786,455.63
    GARMIN LTD        14,696   98.13  1,442,118.48
    HASBRO INC        12,468   79.21   987,590.28
    LENNAR CORP-CL  A       28,545   62.21  1,775,784.45
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      12,244   316.40  3,874,001.60
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      5,062   112.72   570,588.64
    NEWELL BRANDS INC       37,563   16.66   625,799.58
    NIKE B        121,020   102.63  12,420,282.60
    NVR INC         337  3,428.69   1,155,468.53
    PULTE GROUP INC       28,283   35.84  1,013,662.72
    RALPH LAUREN CORPORATION       4,578   85.48   391,327.44
    VF CORP         32,491   64.45  2,094,044.95
    WHIRLPOOL  CORP        6,079   137.01   832,883.79
    ARAMARK         24,034   30.11   723,663.74
    CARNIVAL  CORPORATION        46,126   23.04  1,062,743.04
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     2,577  1,039.47   2,678,714.19
    DARDEN RESTAURANTS  INC      13,394   80.89  1,083,440.66
    DOMINO'S  PIZZA INC       3,721   382.22  1,422,240.62
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN    27,760   86.13  2,390,968.80
    LAS VEGAS SANDS CORP      33,100   53.66  1,776,146.00
    MARRIOTT  INTL A       26,598   107.32  2,854,497.36
    MCDONALD'S  CORP       72,055   199.52  14,376,413.60
    MELCO RESORTS  &ENTERTAINMENT   LTD-ADR    17,662   18.44   325,687.28
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL       49,467   22.06  1,091,242.02
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     18,686   69.91  1,306,338.26
    STARBUCKS  CORP       113,355   82.37  9,337,051.35
    VAIL RESORTS  INC       3,574   188.57   673,949.18
    WYNN RESORTS  LTD       9,302   102.76   955,873.52
    YUM BRANDS INC       29,166   95.56  2,787,102.96
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      73,316   72.00  5,278,752.00
    ALPHABET  INC-CL A      28,980   1,452.08   42,081,278.40
    ALPHABET  INC-CL  C       29,654   1,456.16   43,180,968.64
    ALTICE USA INC- A      35,374   25.83   913,710.42
    CABLE ONE INC        483  1,799.52   869,168.16
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    CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A     14,344   531.57  7,624,840.08
    COMCAST  CORP-CL  A      440,145   42.15  18,552,111.75
    DISCOVERY  INC -A      12,804   23.88   305,759.52
    DISCOVERY  INC-C       31,156   21.52   670,477.12
    DISH NETWORK  CORPORATION-A       24,103   35.28   850,353.84
    ELECTRONIC  ARTS INC      27,876   121.07  3,374,947.32
    FACEBOOK  INC-A       232,377   238.67  55,461,418.59
    FOX CORP -CLASS A      33,968   30.81  1,046,554.08
    FOX CORP- CLASS B      15,092   30.33   457,740.36
    IAC/INTERACTIVECORP          7,821   281.67  2,202,941.07
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS     33,834   19.24   650,966.16
    LIBERTY  BROADBAND-A        3,021   130.11   393,062.31
    LIBERTY  BROADBAND-C        10,201   132.64  1,353,060.64
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       15,516   22.97   356,402.52
    LIBERTY  GLOBAL PLC-C       42,106   22.41   943,595.46
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       18,693   36.16   675,938.88
    LIBERTY  SIRIUS GROUP-C       17,264   38.31   661,383.84
    LIBERTY  SIRIUSXM-A        6,384   38.75   247,380.00
    LIVE NATION ENTERTAINMENT       16,947   53.42   905,308.74
    MATCH GROUP INC       4,600   89.69   412,574.00
    NETFLIX  INC        42,506   434.05  18,449,729.30
    NEWS CORP-CLASS  A      33,479   12.88   431,209.52
    OMNICOM  GROUP        20,835   60.34  1,257,183.90
    PINTEREST  INC- CLASS A     32,190   22.04   709,467.60
    ROKU INC         8,355   113.25   946,203.75
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC      89,917   6.32  568,725.02
    SNAP INC -A       88,505   21.09  1,866,570.45
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE     10,751   134.41  1,445,041.91
    THE WALT DISNEY CO      174,764   123.89  21,651,511.96
    TWITTER  INC        77,631   35.92  2,788,505.52
    VIACOMCBS  INC-CLASS  B      53,976   26.02  1,404,455.52
    ZILLOW GROUP INC-C       12,368   61.19   756,797.92
    ADVANCE  AUTO PARTS       6,186   144.21   892,083.06
    AMAZON.COM         40,989   2,600.86  106,606,650.54
    AUTOZONE  INC        2,285  1,144.76   2,615,776.60
    BEST BUY COMPANY  INC      22,720   81.62  1,854,406.40
    BOOKING  HOLDINGS  INC      4,000  1,777.97   7,111,880.00
    BURLINGTON  STORES INC      6,766   212.63  1,438,654.58
    CARMAX INC        15,777   94.92  1,497,552.84
    DOLLAR GENERAL  CORP       24,570   186.25  4,576,162.50
    DOLLAR TREE INC       22,651   92.58  2,097,029.58
    EBAY         78,761   49.75  3,918,359.75
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    EXPEDIA  GROUP INC       13,383   88.70  1,187,072.10
    GENUINE  PARTS CO       13,937   91.66  1,277,465.42
    HOME DEPOT        105,894   256.76  27,189,343.44
    LKQ CORP         29,351   28.50   836,503.50
    LOWES COMPANIES        74,790   129.57  9,690,540.30
    MERCADOLIBRE  INC       4,280   866.43  3,708,320.40
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC      7,237   423.24  3,062,987.88
    ROSS STORES INC       34,327   101.59  3,487,279.93
    TARGET (DAYTON  HUDSON)       48,428   120.72  5,846,228.16
    TIFFANY  &CO       10,426   124.56  1,298,662.56
    TJX COMPANIES  INC       115,530   56.24  6,497,407.20
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       11,212   122.44  1,372,797.28
    ULTA BEAUTY INC       5,362   244.68  1,311,974.16
    COSTCO WHOLESALE  CORP      42,854   305.55  13,094,039.70
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD     33,900   5.00  169,500.00
    KROGER CO        76,549   32.92  2,519,993.08
    SYSCO CORP        45,437   61.39  2,789,377.43
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     72,429   45.28  3,279,585.12
    WALMART  INC        137,434   121.35  16,677,615.90
    ALTRIA GROUP INC       178,226   42.18  7,517,572.68
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     52,189   42.38  2,211,769.82
    BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B     29,010   69.14  2,005,751.40
    BUNGE LIMITED        13,606   42.91   583,833.46
    CAMPBELL  SOUP CO (US)      15,869   49.53   785,991.57
    COCA-COLA  CO       394,752   49.00  19,342,848.00
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      22,612   41.51   938,624.12
    CONAGRA  BRANDS INC       45,992   33.57  1,543,951.44
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A     15,999   183.40  2,934,216.60
    GENERAL  MILLS INC       57,694   62.82  3,624,337.08
    HERSHEY  FOODS CORPORATION       13,896   133.34  1,852,892.64
    HORMEL FOODS CORP       27,157   47.98  1,302,992.86
    INGREDION  INC        5,835   89.39   521,590.65
    JM SMUCKER  CO       10,802   108.43  1,171,260.86
    KELLOGG  CO        24,092   66.20  1,594,890.40
    KEURIG DR PEPPER INC      36,671   28.33  1,038,889.43
    KRAFT HEINZ CO/THE       64,187   33.10  2,124,589.70
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC     12,924   71.90   929,235.60
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     11,808   171.10  2,020,348.80
    MOLSON COORS BEVERAGE  CO-B     18,203   41.75   759,975.25
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-A     137,361   52.95  7,273,264.95
    MONSTER  BEVERAGE  CORP      39,969   70.43  2,815,016.67
    PEPSICO  INC        134,605   132.97  17,898,426.85
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    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL       151,108   75.65  11,431,320.20
    TYSON FOODS INC       28,214   66.77  1,883,848.78
    CHURCH &DWIGHT CO INC      23,454   74.93  1,757,408.22
    CLOROX COMPANY        11,988   202.07  2,422,415.16
    COLGATE-PALMOLIVE   CO      77,689   73.28  5,693,049.92
    ESTEE LAUDER CO-CL A      21,244   200.72  4,264,095.68
    KIMBERLY-CLARK   CORP       32,715   138.58  4,533,644.70
    PROCTER  &GAMBLE CO      237,820   118.34  28,143,618.80
    ABBOTT LABORATORIES        170,927   90.27  15,429,580.29
    ABIOMED  INC        4,421   245.62  1,085,886.02
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      7,113   279.71  1,989,577.23
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      14,604   99.90  1,458,939.60
    ANTHEM INC        24,196   291.01  7,041,277.96
    BAXTER INTERNATIONAL        50,112   87.01  4,360,245.12
    BECTON DICKINSON  &CO      25,805   237.28  6,123,010.40
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      133,021   38.26  5,089,383.46
    CARDINAL  HEALTH        27,968   57.65  1,612,355.20
    CENTENE  CORP        55,738   65.67  3,660,314.46
    CERNER CORP        30,009   71.88  2,157,046.92
    CIGNA CORP        35,629   214.50  7,642,420.50
    CVS HEALTH CORP       126,942   69.37  8,805,966.54
    DANAHER  CORP        60,909   169.45  10,321,030.05
    DAVITA INC        9,056   84.50   765,232.00
    DENTSPLY  SIRONA INC      20,188   48.51   979,319.88
    DEXCOM INC        9,029   380.50  3,435,534.50
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     59,721   74.96  4,476,686.16
    HCA HEALTHCARE  INC       25,918   116.00  3,006,488.00
    HENRY SCHEIN INC       14,096   61.16   862,111.36
    HOLOGIC  INC        24,459   52.75  1,290,212.25
    HUMANA INC        12,640   390.18  4,931,875.20
    IDEXX LABORATORIES  INC      8,195   303.00  2,483,085.00
    INSULET  CORP        5,923   181.87  1,077,216.01
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      11,319   584.52  6,616,181.88
    LABORATORY  CRP OF AMER      9,814   178.94  1,756,117.16
    MASIMO CORP        5,273   215.78  1,137,807.94
    MCKESSON  CORP        15,443   161.19  2,489,257.17
    MEDTRONIC  PLC       130,093   99.11  12,893,517.23
    MOLINA HEALTHCARE  INC      6,271   175.09  1,097,989.39
    QUEST DIAGNOSTICS        12,894   116.74  1,505,245.56
    RESMED INC        13,491   161.49  2,178,661.59
    STERIS PLC        8,111   161.56  1,310,413.16
    STRYKER  CORP        32,154   200.70  6,453,307.80
            168/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    TELADOC  HEALTH INC       7,237   168.83  1,221,822.71
    TELEFLEX  INC        4,427   367.18  1,625,505.86
    THE COOPER COS INC       4,688   303.23  1,421,542.24
    UNITEDHEALTH  GROUP INC      91,750   309.21  28,370,017.50
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      7,248   109.22   791,626.56
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     8,237   127.64  1,051,370.68
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     12,325   213.55  2,632,003.75
    WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES      7,079   206.29  1,460,326.91
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     19,652   134.14  2,636,119.28
    ABBVIE INC        171,182   96.17  16,462,572.94
    AGILENT  TECHNOLOGIES        29,560   89.77  2,653,601.20
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     20,726   115.99  2,404,008.74
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     10,665   129.79  1,384,210.35
    AMGEN         56,674   224.90  12,745,982.60
    AVANTOR  INC        45,734   17.85   816,351.90
    BEIGENE  LTD-ADR        3,859   172.63   666,179.17
    BIO-RAD  LABORATORIES-A        2,141   459.94   984,731.54
    BIOGEN INC        16,218   293.74  4,763,875.32
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     17,171   105.09  1,804,500.39
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     214,587   60.93  13,074,785.91
    CATALENT  INC        16,026   74.83  1,199,225.58
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC     36,061   24.10   869,070.10
    EXACT SCIENCES  CORP       13,278   91.36  1,213,078.08
    GILEAD SCIENCES  INC      122,900   77.59  9,535,811.00
    ILLUMINA  INC        14,031   357.78  5,020,011.18
    INCYTE CORP        17,504   93.00  1,627,872.00
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     12,817   58.48   749,538.16
    IQVIA HOLDINGS  INC       19,114   146.80  2,805,935.20
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      4,971   113.05   561,971.55
    JOHNSON  &JOHNSON       254,657   145.96  37,169,735.72
    LILLY (ELI) &CO       83,527   149.13  12,456,381.51
    MERCK &CO        245,605   82.26  20,203,467.30
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL       2,261   815.48  1,843,800.28
    MODERNA  INC        27,534   58.23  1,603,304.82
    MYLAN NV        49,481   18.45   912,924.45
    NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC     8,474   118.82  1,006,880.68
    PERKINELMER  INC       10,645   102.44  1,090,473.80
    PERRIGO  CO PLC       14,477   55.96   810,132.92
    PFIZER         535,793   36.21  19,401,064.53
    REGENERON  PHARMACEUTICALS        9,927   608.59  6,041,472.93
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC      7,147   155.65  1,112,430.55
    SEATTLE  GENETICS  INC      11,471   148.94  1,708,490.74
            169/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR     108,484   12.63  1,370,152.92
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     38,248   347.65  13,296,917.20
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     25,286   270.85  6,848,713.10
    WATERS CORP        6,363   197.38  1,255,928.94
    ZOETIS INC        45,448   138.80  6,308,182.40
    BANK OF AMERICA  CORP      760,804   28.22  21,469,888.88
    CITIGROUP         204,726   59.50  12,181,197.00
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      40,010   29.51  1,180,695.10
    COMERICA  INC        14,360   45.71   656,395.60
    EAST WEST BANCORP  INC      13,827   42.20   583,499.40
    FIFTH THIRD BANCORP       67,941   24.08  1,636,019.28
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       15,872   115.64  1,835,438.08
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     99,012   11.00  1,089,132.00
    JPMORGAN  CHASE &CO      297,288   110.54  32,862,215.52
    KEY CORP         94,322   14.79  1,395,022.38
    M&TBANK CORP       13,267   123.89  1,643,648.63
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL  INC    36,720   13.51   496,270.80
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     41,823   126.19  5,277,644.37
    REGIONS  FINL CORP       92,434   13.46  1,244,161.64
    SIGNATURE  BANK        5,223   117.10   611,613.30
    SVB FINANCIAL  GROUP       4,943   234.31  1,158,194.33
    TRUIST FINANCIAL  CORP      128,020   44.68  5,719,933.60
    US BANCORP         134,236   42.10  5,651,335.60
    WELLS FARGO &CO       378,515   32.63  12,350,944.45
    ZIONS BANCORPORATION        15,186   39.30   596,885.73
    ALLY FINANCIAL  INC       36,028   22.92   825,761.76
    AMERICAN  EXPRESS        66,370   110.46  7,331,230.20
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC     11,850   159.59  1,891,141.50
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT  INC     18,264   52.07   951,006.48
    BANK NEW YORK CO       79,248   41.42  3,282,452.16
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    134,103   196.07  26,293,575.21
    BLACKROCK  INC       14,548   558.06  8,118,656.88
    BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A      66,290   58.35  3,868,021.50
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     44,494   78.47  3,491,444.18
    CARLYLE  GROUP INC/THE       16,087   29.95   481,805.65
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      10,612   103.05  1,093,566.60
    CME GROUP INC       34,191   191.10  6,533,900.10
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      29,078   58.85  1,711,240.30
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP      21,108   51.97  1,096,982.76
    EQUITABLE  HOLDINGS  INC      40,215   22.12   889,555.80
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     3,633   304.90  1,107,701.70
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      26,070   23.65   616,555.50
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      32,053   218.10  6,990,759.30
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC    53,142   97.44  5,178,156.48
    INVESCO  LTD        30,943   11.14   344,705.02
    KKR &CO INC        47,403   31.55  1,495,564.65
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC      3,593   499.93  1,796,248.49
    MOODY'S  CORP        16,220   274.98  4,460,175.60
    MORGAN STANLEY        115,860   50.40  5,839,344.00
    MSCI INC         8,407   327.16  2,750,434.12
    NASDAQ INC        10,979   120.09  1,318,468.11
    NORTHERN  TRUST CORP       19,520   91.99  1,795,644.80
    PRICE TROWE GROUP INC      23,384   128.64  3,008,117.76
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     11,968   81.66   977,306.88
    S&P GLOBAL INC       23,319   327.61  7,639,537.59
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      110,150   40.18  4,425,827.00
    SEI INVESTMENTS  COMPANY      12,261   59.88   734,188.68
    STATE STREET CORP       34,742   70.48  2,448,616.16
    SYNCHRONY  FINANCIAL       53,095   25.86  1,373,036.70
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP     25,877   43.33  1,121,250.41
    TRADEWEB  MARKETS  INC-CLASS  A    9,061   65.01   589,055.61
    VOYA FINANCIAL  INC       12,505   51.41   642,882.05
    AFLAC         68,601   40.20  2,757,760.20
    ALLEGHANY  CORP        1,276   561.88   716,958.88
    ALLSTATE  CORP        30,932   103.21  3,192,491.72
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     7,013   71.44   501,008.72
    AMERICAN  INT'L GROUP       83,130   37.74  3,137,326.20
    AON PLC         22,349   194.29  4,342,187.21
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD      38,796   34.38  1,333,806.48
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO     17,833   101.15  1,803,807.95
    ASSURANT  INC        5,819   116.70   679,077.30
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     13,347   35.57   474,752.79
    BROWN &BROWN INC       22,945   43.05   987,782.25
    CHUBB LTD        43,249   137.69  5,954,954.81
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP     14,851   68.81  1,021,897.31
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     2,166   186.42   403,785.72
    EVEREST  RE GROUP LTD      3,926   227.46   893,007.96
    FNF GROUP         24,961   35.08   875,631.88
    GLOBE LIFE INC       9,867   85.01   838,793.67
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS      34,481   44.98  1,550,955.38
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      17,790   47.21   839,865.90
    LOEWS CORP        25,707   38.26   983,549.82
    MARKEL CORP        1,312  1,031.90   1,353,852.80
    MARSH &MCLENNAN  COS      48,167   110.44  5,319,563.48
            171/297


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    METLIFE  INC        74,667   41.55  3,102,413.85
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      26,615   47.27  1,258,091.05
    PROGRESSIVE  CORP       55,794   81.02  4,520,429.88
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     37,690   71.76  2,704,634.40
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      5,431   98.14   532,998.34
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     5,122   189.14   968,775.08
    TRAVELERS  COS INC/THE       24,049   125.42  3,016,225.58
    WILLIS TOWERS WATSON PLC     12,016   201.01  2,415,336.16
    WR BERKLEY  CORP       14,085   62.99   887,214.15
    CBRE GROUP INC-A       33,971   53.33  1,811,673.43
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     98,700   4.39  433,293.00
    JONES LANG LASALLE  INC      4,484   120.32   539,514.88
    WEYERHAEUSER  CO       69,607   23.75  1,653,166.25
    ACCENTURE  PLC-CL A      61,633   207.34  12,778,986.22
    ADOBE INC        46,703   397.16  18,548,563.48
    AKAMAI TECHNOLOGIES,INC        15,447   102.73  1,586,870.31
    ANSYS INC        8,044   285.27  2,294,711.88
    AUTODESK  INC        20,964   234.15  4,908,720.60
    AUTOMATIC  DATA PROCESS       41,287   157.69  6,510,547.03
    AVALARA  INC        7,873   100.90   794,385.70
    BLACK KNIGHT INC       14,413   76.15  1,097,549.95
    BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS      13,438   79.99  1,074,905.62
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS  LLC    10,971   123.51  1,355,028.21
    CADENCE  DESIGN SYSTEMS       26,369   92.56  2,440,714.64
    CDK GLOBAL INC       10,687   46.37   495,556.19
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH     11,974   110.76  1,326,240.24
    CITRIX SYSTEMS  INC       10,444   140.22  1,464,457.68
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A       52,296   57.19  2,990,808.24
    COUPA SOFTWARE  INC       6,767   224.59  1,519,800.53
    CROWDSTRIKE  HOLDINGS  INC -A    10,909   93.90  1,024,355.10
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL      3,100   103.83   321,873.00
    DATADOG  INC -CLASS A      11,204   73.74   826,182.96
    DOCUSIGN  INC        17,017   141.92  2,415,052.64
    DROPBOX  INC-CLASS  A      24,217   21.93   531,078.81
    DYNATRACE  INC       14,169   37.96   537,855.24
    EPAM SYSTEMS  INC       5,266   235.00  1,237,510.00
    FAIR ISAAC CORP       3,001   419.51  1,258,949.51
    FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION  SERVICES    59,991   141.37  8,480,927.67
    FISERV INC        55,147   107.39  5,922,236.33
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     8,052   276.61  2,227,263.72
    FORTINET  INC        13,898   135.92  1,889,016.16
    GARTNER  INC        8,569   131.24  1,124,595.56
            172/297


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    GLOBAL PAYMENTS  INC      28,687   185.45  5,320,004.15
    GODADDY  INC -CLASS A      16,351   79.63  1,302,030.13
    GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC      7,923   107.44   851,247.12
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     86,303   131.87  11,380,776.61
    INTUIT INC        24,837   291.25  7,233,776.25
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     7,360   178.86  1,316,409.60
    LEIDOS HOLDINGS        12,829   105.69  1,355,897.01
    MASTERCARD  INC-CLASS  A     86,561   311.49  26,962,885.89
    MICROSOFT  CORP       697,405   189.80  132,367,469.00
    MONGODB  INC        4,623   201.70   932,459.10
    NORTONLIFELOCK   INC       59,628   21.14  1,260,535.92
    OKTA INC        11,337   180.07  2,041,453.59
    ORACLE CORP        214,169   54.18  11,603,676.42
    PALO ALTO NETWORKS  INC      9,363   233.56  2,186,822.28
    PAYCHEX  INC        30,214   77.83  2,351,555.62
    PAYCOM SOFTWARE  INC       4,755   327.60  1,557,738.00
    PAYPAL HOLDINGS  INC      107,989   156.86  16,939,154.54
    PTC INC         9,984   81.54   814,095.36
    RINGCENTRAL  INC-CLASS  A     7,050   258.43  1,821,931.50
    SALESFORCE.COM   INC       81,701   174.56  14,261,726.56
    SERVICENOW  INC       18,502   388.83  7,194,132.66
    SLACK TECHNOLOGIES  INC- CL A    31,963   31.32  1,001,081.16
    SPLUNK INC        14,752   183.93  2,713,335.36
    SQUARE INC -A       33,186   89.53  2,971,142.58
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      21,775   59.75  1,301,165.12
    SYNOPSYS  INC        14,359   189.62  2,722,753.58
    TRADE DESK INC/THE  -CLASS A     4,189   362.98  1,520,523.22
    TWILIO INC -A       11,282   194.27  2,191,754.14
    TYLER TECHNOLOGIES  INC      3,713   355.61  1,320,379.93
    VERISIGN  INC        10,096   213.43  2,154,789.28
    VISA INC-CLASS  ASHARES      164,946   199.08  32,837,449.68
    VMWARE INC-CLASS  A      7,867   146.41  1,151,807.47
    WESTERN  UNION CO       38,757   24.39   945,283.23
    WIX.COM  LTD        5,010   215.87  1,081,508.70
    WORKDAY  INC-CLASS  A      15,669   179.76  2,816,659.44
    ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A       10,902   205.43  2,239,597.86
    AMPHENOL  CORPORATION        29,541   101.72  3,004,910.52
    APPLE INC        421,686   343.99  145,055,767.14
    ARISTA NETWORKS  INC       5,865   231.40  1,357,161.00
    ARROW ELECTRONICS  INC      7,839   74.42   583,378.38
    CDW CORP/DE         13,742   124.41  1,709,642.22
    CISCO SYSTEMS        410,724   48.05  19,735,288.20
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    COGNEX CORP        16,230   57.45   932,413.50
    CORNING         72,399   27.63  2,000,384.37
    DELL TECHNOLOGIES  -C      24,973   50.03  1,249,399.19
    F5 NETWORKS  INC       5,350   143.92   769,972.00
    FLIR SYSTEMS  INC       11,686   45.58   532,647.88
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRIS      123,779   11.02  1,364,044.58
    HP INC         141,556   17.50  2,477,230.00
    IPG PHOTONICS  CORP       3,207   165.59   531,047.13
    JUNIPER  NETWORKS  INC      31,304   24.93   780,408.72
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC     17,624   103.11  1,817,210.64
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      16,366   151.77  2,483,867.82
    NETAPP INC        20,586   46.72   961,777.92
    SEAGATE  TECHNOLOGY        22,836   54.83  1,252,097.88
    TE CONNECTIVITY  LTD      31,955   87.08  2,782,641.40
    TRIMBLE  IMS HOLDINGS       23,884   43.92  1,049,104.70
    WESTERN  DIGITAL  CORP      28,454   47.83  1,360,954.82
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    5,162   270.32  1,395,391.84
    AT&T INC        696,675   32.62  22,725,538.50
    CENTURYLINK  INC       93,962   11.01  1,034,521.62
    T-MOBILE  US INC       41,028   103.19  4,233,679.32
    VERIZON  COMMUNICATIONS        400,307   57.86  23,161,763.02
    AES CORP         61,761   13.84   854,772.24
    ALLIANT  ENERGY CORPORATION       24,156   50.77  1,226,400.12
    AMEREN CORPORATION        23,120   75.27  1,740,242.40
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      47,150   85.91  4,050,656.50
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     16,922   130.70  2,211,705.40
    ATMOS ENERGY CORP       11,419   104.32  1,191,230.08
    CENTERPOINT  ENERGY INC      48,162   18.63   897,258.06
    CMS ENERGY CORP       26,742   60.29  1,612,275.18
    CONSOLIDATED  EDISON INC      31,745   76.70  2,434,841.50
    DOMINION  ENERGY INC      81,747   85.85  7,017,979.95
    DTE ENERGY COMPANY       18,360   115.00  2,111,400.00
    DUKE ENERGY CORP       69,920   90.32  6,315,174.40
    EDISON INTL        33,630   61.63  2,072,616.90
    ENTERGY  CORP        18,696   103.34  1,932,044.64
    ESSENTIAL  UTILITIES  INC      20,834   46.06   959,614.04
    EVERGY INC        21,330   63.57  1,355,948.10
    EVERSOURCE  ENERGY       30,920   85.27  2,636,548.40
    EXELON CORP        92,804   40.51  3,759,490.04
    FIRSTENERGY  CORP       50,559   42.89  2,168,475.51
    NEXTERA  ENERGY INC       47,481   258.67  12,281,910.27
    NISOURCE  INC        35,781   24.83   888,442.23
            174/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    NRG ENERGY INC       23,078   36.40   840,039.20
    OGE ENERGY CORP       19,225   33.53   644,614.25
    PINNACLE  WEST CAPITAL       10,772   80.11   862,944.92
    PPL CORPORATION         76,873   28.37  2,180,887.01
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE       47,290   53.67  2,538,054.30
    SEMPRA ENERGY        28,783   130.31  3,750,712.73
    SOUTHERN  CO       103,042   59.36  6,116,573.12
    UGI CORP         18,019   35.70   643,278.30
    VISTRA ENERGY CORP       46,057   21.17   975,026.69
    WEC ENERGY GROUP INC      30,120   93.44  2,814,412.80
    XCEL ENERGY INC       50,065   66.37  3,322,814.05
    ADVANCED  MICRO DEVICES      114,214   56.39  6,440,527.46
    ANALOG DEVICES        35,161   123.38  4,338,339.98
    APPLIED  MATERIALS        88,168   59.79  5,271,564.72
    BROADCOM  INC        38,794   315.32  12,232,524.08
    INTEL CORP        410,346   63.04  25,868,211.84
    KLA CORP         15,075   191.03  2,879,777.25
    LAM RESEARCH  CORP       13,850   302.33  4,187,270.50
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP      67,125   35.17  2,360,786.25
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      25,878   60.66  1,569,759.48
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     22,844   105.73  2,415,296.12
    MICRON TECHNOLOGY        105,648   53.15  5,615,191.20
    NVIDIA CORP        59,246   361.84  21,437,572.64
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      27,067   111.51  3,018,241.17
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      35,996   20.17   726,039.32
    QORVO INC        10,609   115.53  1,225,657.77
    QUALCOMM         111,205   89.75  9,980,648.75
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      16,107   134.51  2,166,552.57
    TERADYNE  INC        16,048   74.86  1,201,433.52
    TEXAS INSTRUMENTS        90,730   132.12  11,987,247.60
    XILINX INC        23,543   95.83  2,256,125.69
             28,431,520     2,647,742,505.45
     アメリカドル  小計
                  (285,400,164,662)
  カナダドル   CAMECO CORP        41,062   14.40   591,292.80
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      122,328   28.44  3,479,008.32
    CENOVUS  ENERGY INC       96,666   7.19  695,028.54
    ENBRIDGE         193,997   44.26  8,586,307.22
    IMPERIAL  OIL        24,763   25.67   635,666.21
    INTER PIPELINE  LTD       35,455   13.93   493,888.15
    KEYERA CORP        18,607   22.73   422,937.11
    PARKLAND  CORP        17,004   37.02   629,488.08
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      53,816   37.10  1,996,573.60
            175/297


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SUNCOR ENERGY        147,329   27.61  4,067,753.69
    TC ENERGY CORP       92,266   62.58  5,774,006.28
    AGNICO EAGLE MINES       23,423   78.86  1,847,137.78
    B2GOLD CORP        114,473   6.97  797,876.81
    BARRICK  GOLD CORP       170,934   32.64  5,579,285.76
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B     13,139   47.26   620,949.14
    FRANCO-NEVADA   CORP       18,244   173.46  3,164,604.24
    KINROSS  GOLD CORP       125,340   8.36  1,047,842.40
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      26,848   50.98  1,368,711.04
    LUNDIN MINING CORP       62,243   6.91  430,099.13
    NUTRIEN  LTD        55,504   51.33  2,849,020.32
    PAN AMERICAN  SILVER CORP      23,098   36.22   836,609.56
    TECK RESOURCES  LTD-CL B     45,677   15.85   723,980.45
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     45,525   51.20  2,330,880.00
    YAMANA GOLD INC       106,274   6.88  731,165.12
    CAE INC         25,999   26.97   701,193.03
    WSP GLOBAL INC       9,471   86.78   821,893.38
    RITCHIE  BROS AUCTIONEERS       12,370   57.39   709,914.30
    THOMSON  REUTERS  CORP      18,789   92.88  1,745,122.32
    AIR CANADA         11,591   21.01   243,526.91
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     69,824   123.00  8,588,352.00
    CP RAILWAY  LIMITED       13,160   353.75  4,655,350.00
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      27,978   62.95  1,761,215.10
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      17,659   22.92   404,744.28
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL   INC   28,808   79.64  2,294,269.12
    QUEBECOR  INC -CL B      15,200   29.98   455,696.00
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      45,087   23.81  1,073,521.47
    CANADIAN  TIRE CORP -CL A     5,409   125.29   677,693.61
    DOLLARAMA  INC       26,700   46.84  1,250,628.00
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B     84,121   41.36  3,479,244.56
    EMPIRE CO LTD 'A'       15,253   30.09   458,962.77
    LOBLAW COMPANIES  LTD      17,907   65.99  1,181,682.93
    METRO INC        24,937   55.80  1,391,484.60
    WESTON (GEORGE)  LTD       6,883   95.94   660,355.02
    SAPUTO INC        24,489   32.90   805,688.10
    BAUSCH HEALTH COS INC      27,800   26.67   741,426.00
    CANOPY GROWTH CORP       25,606   23.71   607,118.26
    CRONOS GROUP INC       15,900   10.07   160,113.00
    BANK MONTREAL        61,534   77.29  4,755,962.86
    BANK NOVA SCOTIA       116,919   60.67  7,093,475.73
    CANADIAN  IMPERIAL  BANK      42,951   98.72  4,240,122.72
    NATIONAL  BANK OF CANADA      33,228   64.14  2,131,243.92
            176/297


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    ROYAL BANK OF CANADA       137,232   94.64  12,987,636.48
    TORONTO-DOMINION   BANK      173,449   64.90  11,256,840.10
    BROOKFIELD  ASSEST MANAGEMENT  INC,CLASS-A    126,501   49.94  6,317,459.94
    CI FINANCIAL  CORP       18,671   18.03   336,638.13
    IGM FINANCIAL  INC       7,685   35.05   269,359.25
    ONEX CORP         6,603   67.28   444,249.84
    TMX GROUP LTD        6,205   129.31   802,368.55
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     2,663   425.09  1,132,014.67
    GREAT-WEST  LIFECO INC      23,788   25.57   608,259.16
    IA FINANCIAL  CORP INC      8,230   49.14   404,422.20
    INTACT FINANCIAL  CORP      13,043   133.15  1,736,675.45
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      190,115   19.93  3,788,991.95
    POWER CORP OF CANADA       51,551   26.17  1,349,089.67
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      56,979   51.65  2,942,965.35
    BLACKBERRY  LIMITED       39,400   7.52  296,288.00
    CGI INC -CL A       23,396   91.27  2,135,352.92
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC     1,978  1,501.70   2,970,362.60
    OPEN TEXT CORP       24,643   57.90  1,426,829.70
    SHOPIFY  INC -CLASS A      10,178   992.92  10,105,939.76
    BCE INC         15,355   59.22   909,323.10
    ROGERS COMMUNICATIONS   -CL B    35,018   58.94  2,063,960.92
    TELUS CORP        32,908   24.26   798,348.08
    ALGONQUIN  POWER &UTILITIES      51,818   19.19   994,387.42
    ALTAGAS  INCOME LTD       24,395   16.34   398,614.30
    ATCO LTD -CLASS I       5,241   39.33   206,128.53
    CANADIAN  UTILITIES  LTD A     10,324   33.34   344,202.16
    EMERA INC        23,704   54.52  1,292,342.08
    FORTIS INC        42,633   52.99  2,259,122.67
    HYDRO ONE LTD       32,299   25.87   835,575.13
             3,695,593     174,203,859.85
      カナダドル  小計
                  (14,000,764,216)
  ユーロ   ENI         248,488   9.37  2,329,823.48
    GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS     49,194   11.48   564,993.09
    NESTE OIL OYJ       40,117   36.31  1,456,648.27
    OMV AG         14,984   34.00   509,456.00
    REPSOL SA        133,012   9.23  1,228,498.83
    TENARIS  SA        40,648   6.77  275,349.55
    TOTAL SA        240,444   37.70  9,064,738.80
    VOPAK          6,360   48.61   309,159.60
    AIR LIQUIDE         45,301   126.20  5,716,986.20
    AKZO NOBEL        19,521   78.28  1,528,103.88
    ARCELORMITTAL         66,229   10.03   664,806.70
            177/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ARKEMA          7,535   85.14   641,529.90
    BASF SE        88,020   56.23  4,949,364.60
    COVESTRO  AG        15,098   35.41   534,620.18
    CRH PLC         80,003   31.76  2,540,895.28
    EVONIK INDUSTRIES  AG      19,754   24.57   485,355.78
    FUCHS PETROLUB  SE -PREF      5,762   37.44   215,729.28
    HEIDELBERGCEMENT   AG      14,833   49.62   736,013.46
    KONINKLIJKE  DSM NV      17,129   116.15  1,989,533.35
    LANXESS          7,293   49.00   357,357.00
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      19,565   28.62   559,950.30
    SOLVAY SA        6,906   77.00   531,762.00
    STORA ENSO OYJ R       54,792   11.13   609,834.96
    SYMRISE  AG        12,476   95.36  1,189,711.36
    THYSSEN  KRUPP        33,044   7.31  241,749.90
    UMICORE         17,605   43.07   758,247.35
    UPM KYMMENE  OYJ       50,623   27.04  1,368,845.92
    VOESTALPINE  AG       12,422   20.42   253,657.24
    ACS ACTIV. CONST. YSVCS      22,018   25.81   568,284.58
    AIRBUS SE        56,107   75.67  4,245,616.69
    ALSTOM         18,760   42.67   800,489.20
    ANDRITZ  AG        5,242   35.20   184,518.40
    BOUYGUES  ORD        19,381   29.40   569,801.40
    BRENNTAG  AG        15,254   48.73   743,327.42
    CNH INDUSTRIAL  NV       93,026   7.09  659,926.44
    DASSAULT  AVIATION  SA       213  932.50   198,622.50
    EIFFAGE          7,209   84.74   610,890.66
    FERROVIAL  SA       46,063   25.82  1,189,346.66
    FERROVIAL  SA-RTS       46,063   0.33   15,348.19
    GEA GROUP AG       13,382   29.16   390,219.12
    HOCHTIEF  AG        2,222   84.30   187,314.60
    KINGSPAN  GROUP PLC       15,306   56.80   869,380.80
    KION GROUP AG       5,887   54.92   323,314.04
    KNORR-BREMSE  AG       4,123   97.56   402,239.88
    KONE OYJ-B        32,286   61.48  1,984,943.28
    LEGRAND  SA        24,584   64.56  1,587,143.04
    LEONARDO  SPA        35,425   6.84  242,519.55
    METSO OYJ        9,561   32.13   307,194.93
    MTU AERO ENGINES  AG      4,753   168.45   800,642.85
    PRYSMIAN  SPA        21,155   20.45   432,619.75
    SAFRAN SA        31,568   97.18  3,067,778.24
    SAINT-GOBAIN         52,323   31.99  1,673,812.77
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      53,023   95.16  5,045,668.68
            178/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SIEMENS         73,180   106.94  7,825,869.20
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY     25,102   15.65   392,846.30
    THALES SA        9,665   76.32   737,632.80
    VINCI S.A.        49,409   87.34  4,315,382.06
    WARTSILA  OYJ        34,386   8.00  275,225.54
    BUREAU VERITAS  SA       25,073   20.04   502,462.92
    RANDSTAD  NV        12,365   41.90   518,093.50
    TELEPERFORMANCE          5,732   216.40  1,240,404.80
    WOLTERS  KLUWER        25,709   67.50  1,735,357.50
    ADP          2,382   111.00   264,402.00
    AENA SME SA        6,542   135.30   885,132.60
    ATLANTIA  SPA        51,427   15.40   791,975.80
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        23,272   11.85   275,773.20
    DEUTSCHE  POST AG-REG       97,787   31.21  3,051,932.27
    FRAPORT  AG        3,561   48.38   172,281.18
    GETLINK         44,101   13.86   611,239.86
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     31,973   59.41  1,899,515.93
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD      4,991   46.42   231,682.22
    CONTINENTAL  AG       9,928   94.92   942,365.76
    DAIMLER  AG        84,616   38.96  3,297,062.44
    FAURECIA          5,945   36.39   216,338.55
    FERRARI  NV        12,609   153.35  1,933,590.15
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    111,379   8.99  1,001,742.72
    MICHELIN         16,459   97.52  1,605,081.68
    PEUGEOT  SA        52,883   14.75   780,024.25
    PIRELLI  & C SPA       39,097   4.24  165,771.28
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE    14,028   53.56   751,339.68
    RENAULT  SA        17,362   25.50   442,731.00
    VALEO SA        19,350   23.87   461,884.50
    VOLKSWAGEN  AG-PFD       17,999   145.56  2,619,934.44
    VOLKSWAGEN  STAMM       3,251   156.40   508,456.40
    ADIDAS AG        18,659   251.30  4,689,006.70
    ESSILORLUXOTTICA         27,287   121.35  3,311,277.45
    HERMES INTERNATIONAL        3,057   765.00  2,338,605.00
    KERING          7,275   525.00  3,819,375.00
    LVMH         26,977   395.30  10,664,008.10
    MONCLER  SPA        20,700   34.16   707,112.00
    PUMA SE         7,720   67.94   524,496.80
    SEB SA         2,075   125.30   259,997.50
    ACCOR         17,931   28.04   502,785.24
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     7,262   119.90   870,713.80
    LA FRANCAISE  DES JEUX SAEM     10,540   31.51   332,115.40
            179/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SODEXO          8,135   68.86   560,176.10
    ALTICE NV -A       50,000   3.93  196,650.00
    BOLLORE         61,805   3.01  186,156.66
    JC DECAUX SA        9,522   20.58   195,962.76
    PUBLICIS  GROUPE        21,469   31.56   677,561.64
    SCOUT24  AG        11,366   69.00   784,254.00
    SES         31,369   7.38  231,565.95
    TELENET  GROUP HOLDING  NV     4,998   39.78   198,820.44
    UBISOFT  ENTERTAINMENT        9,311   67.08   624,581.88
    VIVENDI         77,307   22.86  1,767,238.02
    DELIVERY  HERO SE       11,471   84.80   972,740.80
    INDITEX         101,980   25.68  2,618,846.40
    JUST EAT TAKEAWAY        11,372   98.60  1,121,279.20
    PROSUS         47,869   75.94  3,635,171.86
    ZALANDO  SE        13,985   64.84   906,787.40
    CARREFOUR         59,235   14.45   856,241.92
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       5,810   35.18   204,395.80
    COLRUYT  SA        5,424   52.68   285,736.32
    JERONIMO  MARTINS        24,901   15.35   382,230.35
    KONINKLIJKE  AHOLD NV      103,264   23.64  2,441,160.96
    METRO AG        13,712   9.21  126,314.94
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     72,855   48.88  3,561,152.40
    DANONE (GROUPE)        59,282   64.02  3,795,233.64
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     64,414   7.39  476,148.28
    HEINEKEN  HOLDING  NV      10,701   77.65   830,932.65
    HEINEKEN  NV        24,387   85.84  2,093,380.08
    KERRY GROUP PLC-A       14,641   107.90  1,579,763.90
    PERNOD-RICARD         20,967   146.70  3,075,858.90
    REMY COINTREAU         2,382   115.70   275,597.40
    BEIERSDORF  AG       9,190   99.96   918,632.40
    HENKEL AG &CO KGAA       10,190   77.05   785,139.50
    HENKEL AG &CO KGAA -PFD      17,238   83.86  1,445,578.68
    LOREAL         24,042   266.00  6,395,172.00
    UNILEVER  NV       140,583   46.85  6,586,313.55
    BIOMERIEUX          4,175   113.90   475,532.50
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     3,430   89.35   306,470.50
    DIASORIN  SPA        2,770   161.50   447,355.00
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &CO KGAA    19,985   76.86  1,536,047.10
    FRESENIUS  SE&CO KGAA      40,407   44.07  1,780,736.49
    KONINKLIJKE  PHILIPS       87,231   41.64  3,632,734.99
    ORPEA          5,633   104.75   590,056.75
    SARTORIUS  AG-VORZUG        3,246   277.40   900,440.40
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    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG     14,846   43.28   642,534.88
    BAYER         94,130   67.26  6,331,183.80
    EUROFINS  SCIENTIFIC        1,158   590.00   683,220.00
    GALAPAGOS  NV        4,368   180.75   789,516.00
    GRIFOLS  SA        27,685   28.01   775,456.85
    IPSEN          2,722   76.30   207,688.60
    MERCK KGAA        12,078   106.15  1,282,079.70
    ORION OYJ-CLASS  B       9,854   43.39   427,565.06
    QIAGEN N.V.        21,801   38.90   848,058.90
    RECORDATI  SPA       11,472   41.48   475,858.56
    SANOFI         109,629   90.46  9,917,039.34
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH      3,004   211.60   635,646.40
    UCB (GROUPE)         12,416   89.38  1,109,742.08
    ABN AMRO BANK NV-CVA       53,189   8.56  455,616.97
    BANCO BILBAO VIZCAYA       647,435   3.40  2,206,458.48
    BANCO SANTANDER  SA      1,599,817    2.50  4,000,342.40
    BANKINTER  SA       58,881   4.64  273,266.72
    BNP PARIBAS        110,192   38.16  4,204,926.72
    CAIXABANK         328,697   1.96  644,246.12
    COMMERZBANK  AG       80,494   4.40  354,254.09
    CREDIT AGRICOLE  SA      107,463   8.69  934,068.39
    ERSTE GROUP BANK AG      27,560   24.16   665,849.60
    FINECOBANK  SPA       53,120   11.28   599,459.20
    ING GROEP NV-CVA       377,830   6.98  2,637,253.40
    INTESA SANPAOLO       1,460,677    1.72  2,512,364.44
    KBC GROEP NV       24,002   53.60  1,286,507.20
    MEDIOBANCA         53,990   7.09  383,005.06
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG    12,490   18.14   226,568.60
    SOCIETE  GENERALE        79,076   16.46  1,302,223.56
    UNICREDIT  SPA       214,165   8.92  1,911,422.62
    AMUNDI SA        6,226   69.90   435,197.40
    DEUTSCHE  BANK NAMEN       190,535   8.62  1,643,173.84
    DEUTSCHE  BOERSE        18,261   153.70  2,806,715.70
    EURAZEO  SA        3,357   49.22   165,231.54
    EXOR NV        10,345   54.04   559,043.80
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     8,222   78.66   646,742.52
    NATIXIS         69,996   2.47  173,170.10
    SOFINA          1,781   234.00   416,754.00
    WENDEL          2,023   90.25   182,575.75
    AEGON         166,267   2.93  487,162.31
    AGEAS         16,065   35.38   568,379.70
    ALLIANZ  SE-REG        39,899   187.42  7,477,870.58
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    ASSICURAZIONI   GENERALI       109,307   14.26  1,559,264.35
    AXA         185,927   19.40  3,608,099.36
    CNP ASSURANCES         11,830   12.01   142,078.30
    HANNOVER  RUECKVERSICHERUNG   SE    5,789   160.70   930,292.30
    MAPFRE SA        90,939   1.81  165,327.10
    MUENCHENER  RUECKVERSICH.       13,866   236.40  3,277,922.40
    NN GROUP NV        27,631   31.10   859,324.10
    POSTE ITALIANE  SPA       46,035   8.67  399,399.66
    SAMPO OYJ-A SHS       43,075   32.09  1,382,276.75
    SCOR SE        13,354   26.40   352,545.60
    AROUNDTOWN  SA       111,346   5.70  634,672.20
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      33,768   39.86  1,345,992.48
    LEG IMMOBILIEN  AG       7,281   116.94   851,440.14
    VONOVIA  SE        49,525   53.04  2,626,806.00
    ADYEN NV        1,802  1,147.50   2,067,795.00
    AMADEUS  IT GROUP SA-A SHS     41,884   52.54  2,200,585.36
    ATOS SE         9,750   71.32   695,370.00
    CAPGEMINI  SA       15,470   97.06  1,501,518.20
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      12,515   153.15  1,916,672.25
    EDENRED         22,756   41.68   948,470.08
    NEMETSCHEK  SE       6,575   61.60   405,020.00
    NEXI SPA        36,670   14.60   535,382.00
    SAP SE        101,332   120.68  12,228,745.76
    TEAMVIEWER  AG       14,027   44.01   617,398.40
    WIRECARD  AG        11,369   94.82  1,078,008.58
    WORLDLINE  SA       12,702   67.60   858,655.20
    INGENICO  GROUP        6,281   127.45   800,513.45
    NOKIA OYJ        545,632   3.89  2,127,691.98
    CELLNEX  TELECOM  SA      24,602   48.16  1,184,832.32
    DEUTSCHE  TELEKOM       319,355   15.19  4,851,002.45
    ELISA A        15,574   53.80   837,881.20
    ILIAD SA        1,253   162.65   203,800.45
    INFRASTRUTTURE   WIRELESS  ITAL     30,375   9.06  275,197.50
    KPN (KON.)        354,332   2.30  815,672.26
    ORANGE         188,105   11.03  2,075,738.67
    PROXIMUS         13,141   20.39   267,944.99
    TELECOM  ITALIA ORD      852,552   0.36  314,250.66
    TELECOM  ITALIA RNC      470,147   0.39  183,592.40
    TELEFONICA         438,199   4.86  2,129,647.14
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     125,107   2.78  347,922.56
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     9,513   35.93   341,802.09
    E.ON SE        216,142   10.25  2,215,455.50
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    ELECTRICITE  DE FRANCE       61,319   8.59  527,098.12
    ELIA GROUP SA/NV       3,630   96.30   349,569.00
    ENAGAS         25,299   21.89   553,795.11
    ENDESA         31,750   22.31   708,342.50
    ENEL         784,622   7.54  5,917,619.12
    ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA     235,913   4.19  990,362.77
    ENGIE         171,054   11.86  2,028,700.44
    FORTUM OYJ        41,901   17.47   732,010.47
    IBERDROLA  SA       567,531   10.15  5,760,439.65
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     30,185   17.55   529,897.67
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA    39,632   16.70   661,854.40
    RWE STAMM         56,470   29.81  1,683,370.70
    SNAM SPA        203,694   4.48  914,382.36
    SUEZ         28,043   10.89   305,528.48
    TERNA SPA        130,230   6.18  805,342.32
    UNIPER SE        20,192   28.74   580,318.08
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        52,667   21.40  1,127,073.80
    VERBUND  AG        7,463   41.22   307,624.86
    ASML HOLDING  NV       41,288   309.40  12,774,507.20
    INFINEON  TECHNOLOGIES       122,254   20.87  2,551,440.98
    STMICROELECTRONICS         66,237   24.05  1,592,999.85
             17,920,619      365,498,588.01
      ユーロ 小計
                  (44,685,857,370)
  イギリスポンド   BP PLC        1,938,116    3.53  6,842,518.53
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     399,839   14.37  5,748,885.14
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     357,320   13.84  4,946,738.08
    ANGLO AMERICAN  PLC      122,165   18.65  2,278,865.91
    ANTOFAGASTA  PLC       35,856   8.98  322,202.01
    BHP GROUP PLC       202,849   17.12  3,472,774.88
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      13,429   51.56   692,399.24
    EVRAZ PLC        43,000   3.03  130,634.00
    GLENCORE  PLC       1,033,004    1.77  1,831,309.49
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      16,848   21.80   367,286.40
    MONDI PLC        47,780   15.03   718,372.30
    RIO TINTO PLC REG       107,837   45.25  4,879,624.25
    ASHTEAD  GROUP PLC       42,021   25.50  1,071,535.50
    BAE SYSTEMS  PLC       308,746   5.30  1,638,206.27
    BUNZL PLC        33,283   19.89   661,998.87
    DCC PLC         9,127   67.92   619,905.84
    FERGUSON  PLC        22,288   63.30  1,410,830.40
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      408,486   1.33  545,328.81
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     205,244   3.70  759,402.80
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    SMITHS GROUP PLC       37,146   13.60   505,371.33
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC     7,255   99.22   719,841.10
    EXPERIAN  PLC        87,481   27.68  2,421,474.08
    INTERTEK  GROUP PLC       15,404   53.38   822,265.52
    RELX PLC        185,932   18.66  3,469,491.12
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      181,066   4.73  857,166.44
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     96,469   5.45  525,948.98
    BURBERRY  GROUP PLC       40,410   16.63   672,018.30
    PERSIMMON  PLC       31,506   24.05   757,719.30
    TAYLOR WIMPEY PLC       355,934   1.59  565,935.06
    THE BERKELEY  GROUP HOLDINGS      10,599   42.82   453,849.18
    COMPASS  GROUP PLC       177,028   12.65  2,239,404.20
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     4,615   108.25   499,573.75
    GVC HOLDINGS  PLC       59,240   7.85  465,507.92
    INTERCONTINENTAL   HOTELS      16,041   41.80   670,513.80
    WHITBREAD  PLC       17,434   26.53   462,524.02
    AUTO TRADER GROUP PLC      97,321   5.40  525,533.40
    INFORMA  PLC        158,400   4.87  771,883.20
    ITV PLC        295,435   0.86  254,074.10
    PEARSON         66,305   5.32  352,742.60
    WPP PLC        113,065   6.95  786,706.27
    JD SPORTS FASHION  PLC      32,000   6.45  206,528.00
    KINGFISHER  PLC       170,994   2.05  350,708.69
    NEXT PLC        13,238   53.46   707,703.48
    OCADO GROUP PLC       44,612   20.72   924,360.64
    MORRISON  SUPERMARKETS       209,367   1.85  387,538.31
    SAINSBURY  (J) PLC       148,335   1.96  291,923.28
    TESCO         919,600   2.23  2,054,386.40
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     36,715   20.66   758,531.90
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO      219,338   30.26  6,637,167.88
    COCA-COLA  HBC AG-CDI       17,960   21.35   383,446.00
    DIAGEO         224,511   28.43  6,382,847.73
    IMPERIAL  BRANDS PLC      91,416   15.08  1,379,010.36
    RECKITT  BENCKISER  PLC      67,934   68.70  4,667,065.80
    UNILEVER  PLC       114,166   43.34  4,947,954.44
    SMITH &NEPHEW PLC       83,051   16.49  1,369,926.24
    ASTRAZENECA         127,263   82.44  10,491,561.72
    GLAXOSMITHKLINE         487,510   16.42  8,007,839.26
    HIKMA PHARMACEUTICALS   PLC     16,454   22.84   375,809.36
    BARCLAYS         1,669,454    1.25  2,091,491.97
    HSBC HOLDINGS  PLC (GB)     1,974,878    4.05  8,007,142.85
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     6,637,108    0.35  2,337,921.29
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ROYAL BANK OF SCOTLAND       479,086   1.31  629,279.46
    STANDARD  CHARTERED  PLC      254,760   4.42  1,128,077.28
    3I GROUP PLC        88,121   8.70  766,652.70
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      33,079   16.41   542,991.78
    LONDON STOCK EXCHANGE  PLC     30,265   78.38  2,372,170.70
    M&G PLC        229,107   1.70  389,596.45
    SCHRODERS  PLC       11,794   31.08   366,557.52
    ST JAMES'S  PLACE PLC      44,750   9.67  432,822.00
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     233,327   2.66  622,049.78
    ADMIRAL  GROUP PLC       16,255   22.65   368,175.75
    AVIVA PIC        381,270   2.90  1,106,064.27
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     113,715   2.77  315,445.41
    LEGAL &GENERAL  GROUP      550,178   2.42  1,335,282.00
    PRUDENTIAL         246,816   12.12  2,991,409.92
    RSA INSURANCE  GROUP PLC GRP     86,538   4.14  359,046.16
    AVEVA GROUP PLC       6,717   41.83   280,972.11
    SAGE GROUP PLC       111,321   6.79  756,314.87
    HALMA PLC        37,159   22.20   824,929.80
    BT GROUP PLC       817,227   1.22  997,425.55
    VODAFONE  GROUP PLC      2,628,719    1.38  3,652,342.17
    NATIONAL  GRID PLC       334,044   9.26  3,093,247.44
    SEVERN TRENT PLC       25,000   25.21   630,250.00
    SSE PLC        100,354   12.43  1,247,400.22
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     67,152   9.06  608,934.33
             27,633,982      146,316,665.66
     イギリスポンド   小計
                  (20,068,793,861)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        17,398   18.86   328,126.28
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      813  715.00   581,295.00
    GIVAUDAN-REG          912  3,338.00   3,044,256.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD       52,353   42.86  2,243,849.58
    SIKA AG-BR        12,290   172.30  2,117,567.00
    ABB LTD        176,891   20.67  3,656,336.97
    GEBERIT  AG-REG        3,423   472.00  1,615,656.00
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG      2,112   222.60   470,131.20
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     3,768   224.20   844,785.60
    ADECCO GROUP AG-REG       13,224   48.67   643,612.08
    SGS SA         586  2,294.00   1,344,284.00
    KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG      5,067   145.00   734,715.00
    CIE FINANCIERE  RICHEMON  SA-(REGD)     51,645   64.96  3,354,859.20
    SWATCH GROUP AG(BEARER)       2,483   203.10   504,297.30
    SWATCH GROUP AG/THE-REG       3,938   39.52   155,629.76
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       280  1,884.00   527,520.00
            185/297


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    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG       10  83,700.00   837,000.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG-PC       104  7,880.00   819,520.00
    NESTLE SA -REGISTERED       287,763   105.36  30,318,709.68
    ALCON INC        48,619   58.92  2,864,631.48
    SONOVA HOLDING  AG-REG       5,104   205.50  1,048,872.00
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG      1,014   794.80   805,927.20
    LONZA GROUP AG-REG       7,330   468.90  3,437,037.00
    NOVARTIS         208,091   84.14  17,508,776.74
    ROCHE HOLDING  GENUSS       67,977   333.20  22,649,936.40
    VIFOR PHARMA AG       4,486   146.30   656,301.80
    BANQUE CANTONALE  VAUDOIS-REG       350   92.40   32,340.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG     241,636   10.18  2,459,854.48
    JULIUS BAER GROUP LTD      21,177   43.70   925,434.90
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       3,397   78.50   266,664.50
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG     1,811   833.00  1,508,563.00
    UBS GROUP AG       360,755   11.06  3,991,754.07
    BALOISE  HOLDING  AG -REG      4,805   149.10   716,425.50
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG      3,265   371.60  1,213,274.00
    SWISS RE LTD        28,362   77.50  2,198,055.00
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     14,328   341.30  4,890,146.40
    SWISS PRIME SITE-REG       7,458   89.90   670,474.20
    TEMENOS  AG -REG       6,511   143.35   933,351.85
    LOGITECH  INTERNATIONAL-REG        17,151   56.42   967,659.42
    SWISSCOM          2,441   506.20  1,235,634.20
             1,691,128     125,123,264.79
     スイスフラン  小計
                  (14,180,219,598)
  スウェーデンク   LUNDIN ENERGY AB       17,222   234.90  4,045,447.80
  ローナ
    BOLIDEN  AB        23,903   214.00  5,115,242.00
    SCA SV CELLULOSA  B      64,571   110.70  7,148,009.70
    ALFA LAVAL AB       34,177   209.00  7,142,993.00
    ASSA ABLOY AB-B       101,748   199.70  20,319,075.60
    ATLAS COPCO A       63,684   378.10  24,078,920.40
    ATLAS COPCO B       36,538   337.20  12,320,613.60
    EPIROC AB-A        70,414   114.70  8,076,485.80
    EPIROC AB-B        29,972   114.50  3,431,794.00
    INVESTMENT  AB LATOUR-B  SHS     18,468   182.00  3,361,176.00
    NIBE INDUSTRIER  AB-B SHS     33,536   202.50  6,791,040.00
    SANDVIK  AB        113,573   172.40  19,579,985.20
    SKANSKA  B        28,530   197.35  5,630,395.50
    SKF AB-B         35,405   181.30  6,418,926.50
    VOLVO B        153,020   149.85  22,930,047.00
    SECURITAS  B       35,993   126.30  4,545,915.90
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    ELECTROLUX  AB-SER B      18,170   159.65  2,900,840.50
    HUSQVARNA  AB-B SHS       38,712   75.50  2,922,756.00
    EVOLUTION  GAMING GROUP      13,521   565.20  7,642,069.20
    HENNES &MAURITZ  B      77,319   159.70  12,347,844.30
    ICA GRUPPEN  AB       7,959   431.10  3,431,124.90
    SWEDISH  MATCH AB       16,014   637.20  10,204,120.80
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        57,085   287.10  16,389,103.50
    NORDEA BANK ABP       309,938   71.25  22,083,082.50
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN A    155,710   85.90  13,375,489.00
    SVENSKA  HANDELSBK  A      150,386   94.60  14,226,515.60
    SWEDBANK  AB-A        86,716   131.18  11,375,404.88
    EQT AB         27,735   167.30  4,640,065.50
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      16,792   225.00  3,778,200.00
    INVESTOR  AB-B SHS       43,938   516.60  22,698,370.80
    KINNEVIK  AB -B       23,604   242.60  5,726,330.40
    LUNDBERGS  AB-B SHS       7,280   436.40  3,176,992.00
    ERICSSON  (LM) B       263,755   85.28  22,493,026.40
    HEXAGON  AB-B SHS       26,504   543.40  14,402,273.60
    TELE2 AB-B SHS       50,012   122.30  6,116,467.60
    TELIA CO AB       257,822   33.31  8,588,050.82
             2,509,726     369,454,196.30
     スウェーデンクローナ    小計
                  (4,326,308,638)
  ノルウェーク   EQUINOR  ASA        92,158   150.65  13,883,602.70
  ローネ
    NORSK HYDRO        106,150   26.99  2,864,988.50
    YARA INTERNATIONAL   ASA      18,470   351.50  6,492,205.00
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       6,971   233.80  1,629,819.80
    MOWI ASA        40,968   194.00  7,947,792.00
    ORKLA         69,804   85.22  5,948,696.88
    DNB ASA         96,834   141.20  13,672,960.80
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     18,574   185.00  3,436,190.00
    TELENOR  ASA        71,821   149.95  10,769,558.95
              521,750     66,645,814.63
     ノルウェークローネ    小計
                   (774,424,366)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      10,347   638.40  6,605,524.80
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S       21,895   374.30  8,195,298.50
    VESTAS WIND SYSYEMS       19,930   720.00  14,349,600.00
    APMOLLER -MAERSK A/S -A     299  7,325.00   2,190,175.00
    APMOLLER-MAERSK   A/S-B       649  7,904.00   5,129,696.00
    DSV PANALPINA  AS      20,416   741.00  15,128,256.00
    PANDORA  A/S        8,431   352.40  2,971,084.40
    CARLSBERG  AS-B       10,388   905.00  9,401,140.00
    AMBU A/S-B        18,085   213.50  3,861,147.50
            187/297


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    COLOPLAST-B         11,223   1,033.00   11,593,359.00
    DEMANT A/S        11,604   191.20  2,218,684.80
    GN STORE NORD A/S       13,783   359.70  4,957,745.10
    GENMAB A/S        6,320  1,878.00   11,868,960.00
    HLUNDBECK  A/S       4,871   260.80  1,270,356.80
    NOVO NORDISK  A/S-B       171,832   428.25  73,587,054.00
    DANSKE BANK A/S       72,713   95.94  6,976,085.22
    TRYG A/S         9,828   194.00  1,906,632.00
    ORSTED A/S        18,488   748.80  13,843,814.40
              431,102     196,054,613.52
     デンマーククローネ    小計
                  (3,215,295,661)
  オーストラリア   AMPOL LTD        20,629   28.40   585,863.60
  ドル
    OIL SEARCH LTD       222,327   3.73  829,279.71
    ORIGIN ENERGY LIMITED       165,595   6.43  1,064,775.85
    SANTOS         156,437   6.17  965,216.29
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      12,813   20.07   257,156.91
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      90,829   24.65  2,238,934.85
    BHP GROUP LTD       281,528   37.64  10,596,713.92
    BLUESCOPE  STEEL LTD      49,328   12.89   635,837.92
    EVOLUTION  MINING LTD      174,295   5.24  913,305.80
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD     171,404   14.87  2,548,777.48
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC     43,228   27.33  1,181,421.24
    NEWCREST  MINING LIMITED      74,098   28.39  2,103,642.22
    NORTHERN  STAR RESOURCES  LTD     78,732   12.81  1,008,556.92
    ORICA LTD        44,211   17.73   783,861.03
    RIO TINTO LTD       35,522   101.37  3,600,865.14
    SOUTH32  LTD        481,840   2.34  1,127,505.60
    CIMIC GROUP LIMITED       9,220   28.10   259,082.00
    BRAMBLES  LTD       160,308   11.23  1,800,258.84
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      191,491   4.80  919,156.80
    QANTAS AIRWAYS  LIMITED       85,000   4.93  419,050.00
    TRANSURBAN  GROUP       262,342   14.89  3,906,272.38
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      52,752   28.10  1,482,331.20
    CROWN RESORTS  LTD       30,328   10.79   327,239.12
    TABCORP  HOLDINGS  LTD      166,846   3.62  603,982.52
    REA GROUP LTD        5,276   106.10   559,783.60
    SEEK LTD        26,358   20.40   537,703.20
    WESFARMERS  LTD       109,322   41.77  4,566,379.94
    COLES GROUP LTD       128,408   16.07  2,063,516.56
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      120,802   37.94  4,583,227.88
    COCA-COLA  AMATIL LIMITED      46,130   9.35  431,315.50
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     70,538   11.44   806,954.72
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    COCHLEAR  LIMITED        6,220   193.00  1,200,460.00
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      16,248   66.35  1,078,054.80
    SONIC HEALTHCARE  LTD      47,360   28.89  1,368,230.40
    CSL LIMITED         44,143   278.50  12,293,825.50
    AUST AND NZ BANKING  GROUP     271,505   21.00  5,701,605.00
    COMMONWEALTH  BANK OF AUST     169,116   72.20  12,210,175.20
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK      314,974   20.47  6,447,517.78
    WESTPAC  BANKING        355,195   19.88  7,061,276.60
    AMP LTD        343,649   1.81  622,004.69
    ASX LTD         20,270   86.46  1,752,544.20
    MACQUARIE  GROUP LIMITED      32,981   124.40  4,102,836.40
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD     10,912   60.30   657,993.60
    INSURANCE  AUSTRALIA  GRP.     209,355   6.21  1,300,094.55
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      269,860   2.90  782,594.00
    QBE INSURANCE  GROUP       127,160   9.56  1,215,649.60
    SUNCORP  GROUP LIMITED       119,354   10.28  1,226,959.12
    AFTERPAY  LTD        22,862   50.70  1,159,103.40
    COMPUTERSHARE   LIMITED       44,376   13.65   605,732.40
    WISETECH  GLOBAL LTD      18,000   22.50   405,000.00
    TELSTRA  CORP        403,126   3.24  1,306,128.24
    TPG TELECOM  LTD       31,475   8.25  259,668.75
    AGL ENERGY LTD       64,235   18.05  1,159,441.75
    AUSNET SERVICES        187,145   1.75  328,439.47
             6,697,458     117,953,304.19
     オーストラリアドル    小計
                  (8,824,086,686)
  ニュージーラン   AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     136,010   6.95  945,269.50
  ドドル
    A2 MILK CO LTD       66,854   19.01  1,270,894.54
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     54,520   28.30  1,542,916.00
    RYMAN HEALTHCARE  LTD      36,317   13.79   500,811.43
    SPARK NEW ZEALAND  LTD      198,932   4.39  873,311.48
    MERCURY  NZ LTD       85,000   4.92  418,200.00
    MERIDIAN  ENERGY LTD      110,544   4.86  537,796.56
              688,177     6,089,199.51
     ニュージーランドドル    小計
                   (426,670,209)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     256,496   55.40  14,209,878.40
    NWS HOLDINGS  LTD       163,000   7.58  1,235,540.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO     134,500   75.00  10,087,500.00
    MTR CORP        151,000   42.60  6,432,600.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L    211,000   56.35  11,889,850.00
    SANDS CHINA LTD       242,800   34.10  8,279,480.00
    SJM HOLDINGS  LTD       132,000   9.70  1,280,400.00
    WYNN MACAU LTD       140,800   15.62  2,199,296.00
            189/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT    193,100   25.40  4,904,740.00
    WH GROUP LTD       936,500   6.92  6,480,580.00
    BANK EAST ASIA       109,160   18.68  2,039,108.80
    BOC HONG KONG HOLDINGS  -R     360,500   25.20  9,084,600.00
    HANG SENG BANK       74,200   138.50  10,276,700.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR     115,000   290.80  33,442,000.00
    AIA GROUP LTD       1,175,000    74.20  87,185,000.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      257,996   47.80  12,332,208.80
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     173,000   17.20  2,975,600.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMEN      125,228   32.40  4,057,387.20
    KERRY PROPERTIES  LTD      64,500   21.20  1,367,400.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       621,500   9.28  5,767,520.00
    SINO LAND CO       315,400   10.14  3,198,156.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       132,000   102.80  13,569,600.00
    SWIRE PACIFIC  A       40,500   46.85  1,897,425.00
    SWIRE PROPERTIES  LTD      96,200   20.60  1,981,720.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      140,000   35.90  5,026,000.00
    WHEELOCK  &CO LTD       82,000   62.30  5,108,600.00
    PCCW LTD        357,000   4.50  1,606,500.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  L    67,500   43.05  2,905,875.00
    CLP HOLDINGS        157,000   78.40  12,308,800.00
    HONG KONG &CHINA GAS     1,030,579    12.86  13,253,245.94
    POWER ASSETS HOLDINGS  LIMITED     137,500   45.40  6,242,500.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       23,700   80.30  1,903,110.00
             8,216,659     304,528,921.14
      香港ドル  小計
                  (4,235,997,293)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       169,900   6.16  1,046,584.00
  ル
    SINGAPORE  TECHNOLOGIES  ENGINEERING     204,600   3.56  728,376.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING       199,900   1.02  203,898.00
    SINGAPORE  AIRLINES       108,332   4.32  467,994.24
    GENTING  SINGAPORE  LTD      615,000   0.83  510,450.00
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     9,900   22.87   226,413.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     178,600   3.99  712,614.00
    DBS GROUP        174,800   22.95  4,011,660.00
    OCBC BANK        315,600   9.70  3,061,320.00
    UNITED OVERSEAS  BANK      120,300   22.66  2,725,998.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      78,300   8.35  653,805.00
    CAPITALAND  LTD       223,500   3.16  706,260.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      42,800   9.01  385,628.00
    UOL GROUP LIMITED       47,500   7.37  350,075.00
    VENTURE  CORP LTD       25,700   15.56   399,892.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       752,243   2.67  2,008,488.81
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             3,266,975      18,199,456.05
     シンガポールドル   小計
                  (1,412,095,794)
  イスラエルシェ   ICL LTD         67,756   12.46   844,239.76
  ケル
    ELBIT SYSTEMS  LTD       2,146   514.80  1,104,760.80
    BANK HAPOALIM  BM       98,310   22.35  2,197,228.50
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       140,655   19.74  2,776,529.70
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      99,500   12.12  1,205,940.00
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD     12,503   75.25   940,850.75
    AZRIELI  GROUP        4,323   187.00   808,401.00
    NICE LTD         6,172   640.90  3,955,634.80
              431,365     13,833,585.31
     イスラエルシェケル    小計
                   (432,299,540)
             102,136,054      401,982,977,894
      合　計
                  (401,982,977,894)
  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  投資信託受  オーストラ  APA GROUP       114,413   1,310,028.85
  益証券  リアドル
      LENDLEASE  GROUP      55,692   741,260.52
      SYDNEY AIRPORT      89,860   633,513.00
             259,965   2,684,802.37
     オーストラリアドル    小計
                (200,850,065)
    香港ドル  HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS   220,500   1,741,950.00
      HKT TRUST AND HKT LTD    375,000   4,417,500.00
             595,500   6,159,450.00
      香港ドル  小計
                (85,677,949)
             855,465   286,528,014
     投資信託受益証券合計
                (286,528,014)
  投資証券  アメリカド  AGNC INVESTMENT  CORP     46,260   643,476.60
     ル
      ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT   12,326   1,973,269.34
      AMERICAN  TOWER CORPORATION     43,026   11,434,589.76
      ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT     125,327   887,315.16
      INC
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    13,345   2,324,965.90
      BOSTON PROPERTIES      14,788   1,542,832.04
      CAMDEN PROPERTY  TRUST     8,788   877,042.40
      CROWN CASTLE INTL CORP    39,669   6,915,893.46
      DIGITAL  REALTY TRUST INC    25,091   3,549,874.68
      DUKE REALTY CORP     35,040   1,292,976.00
      EQUINIX  INC      8,137   5,624,457.14
      EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES    16,564   1,101,009.08
            191/297


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      EQUITY RESIDENTIAL  PPTY    35,477   2,319,841.03
      ESSEX PROPERTY  TRUST     6,320   1,694,012.80
      EXTRA SPACE STORAGE  INC    12,327   1,269,064.65
      FEDERAL  REALTY INVS TRUST    7,257   710,895.72
      HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    47,101   1,378,175.26
      HOST HOTELS AND RESORTS  INC   67,709   978,395.05
      INVITATION  HOMES INC    51,458   1,464,494.68
      IRON MOUNTAIN  INC     27,546   829,960.98
      MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC   50,036   1,024,737.28
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    10,915   1,360,663.90
      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES     16,505   632,636.65
      OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS    20,987   712,298.78
      PROLOGIS  INC      70,356   6,847,749.48
      PUBLIC STORAGE      15,009   3,172,452.33
      REALTY INCOME CORP     33,520   2,106,732.00
      REGENCY  CENTERS  CORP     17,800   903,884.00
      SBA COMMUNICATIONS   CORP    10,751   3,313,995.75
      SIMON PROPERTY  GROUP     29,338   2,536,856.86
      SUN COMMUNITIES  INC     9,065   1,312,883.95
      UDR INC       28,059   1,169,779.71
      VENTAS INC      34,403   1,497,562.59
      VEREIT INC      105,798   722,600.34
      VICI PROPERTIES  INC     44,224   972,928.00
      VORNADO  REALTY TRUST     15,390   694,089.00
      WELLTOWER  INC      38,031   2,266,647.60
      WP CAREY INC      16,500   1,171,005.00
             1,210,243   81,232,044.95
      アメリカドル  小計
                (8,756,002,125)
    カナダドル  CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA   8,887   430,575.15
      FIRST CAPITAL  REAL ESTATE IN   12,465   190,091.25
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR   15,490   271,075.00
      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV   5,631   130,977.06
              42,473   1,022,718.46
      カナダドル  小計
                (82,195,882)
    ユーロ  COVIVIO(FP)        4,962   337,664.10
      GECINA SA       4,459   536,417.70
      ICADE        2,845   197,727.50
      KLEPIERRE        17,225   363,964.25
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        13,695   929,890.50
              43,186   2,365,664.05
      ユーロ 小計
                (289,226,086)
    イギリスポ  BRITISH  LAND CO PLC     79,414   347,753.90
    ンド
      LAND SECURITIES  GROUP PLC    58,550   384,205.10
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      SEGRO PLC      106,999   918,907.41
             244,963   1,650,866.41
      イギリスポンド   小計
                (226,432,836)
    オーストラ  DEXUS        94,090   941,840.90
    リアドル
      GOODMAN  GROUP      162,271   2,414,592.48
      GPT GROUP       167,884   767,229.88
      MIRVAC GROUP      392,919   1,013,731.02
      SCENTRE  GROUP      486,663   1,328,589.99
      STOCKLAND       207,412   848,315.08
      VICINITY  CENTERS      291,115   537,107.17
             1,802,354   7,851,406.52
     オーストラリアドル    小計
                (587,363,721)
    香港ドル  LINK REIT       199,000   13,641,450.00
             199,000   13,641,450.00
      香港ドル  小計
                (189,752,569)
    シンガポー  ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT   274,000   895,980.00
    ルドル
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST   243,000   454,410.00
      CAPITALAND  MALL TRUST    200,300   446,669.00
      MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    220,000   473,000.00
      MAPLETREE  LOGISTICS  TRUST    311,900   598,848.00
      SUNTEC REIT      173,000   273,340.00
             1,422,200   3,142,247.00
     シンガポールドル   小計
                (243,806,944)
             4,964,419   10,374,780,163
     投資証券合計
                (10,374,780,163)
                10,661,308,177
      合計
                (10,661,308,177)
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
             組入投資信託

          組入株式      組入投資証券   合計金額に
   通貨    銘柄数       受益証券
          時価比率      時価比率   対する比率
             時価比率
  アメリカドル    株式 589銘柄    97.0 %   ―   ―   69.2 %
     投資証券  38銘柄     ―   ―   3.0 %   2.1 %
  カナダドル    株式 80銘柄    99.4 %   ―   ―   3.4 %
     投資証券  4銘柄     ―   ―   0.6 %   0.0 %
  ユーロ    株式 242銘柄    99.4 %   ―   ―   10.8 %
            193/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券  5銘柄     ―   ―   0.6 %   0.1 %
  イギリスポンド    株式 85銘柄    98.9 %   ―   ―   4.9 %
     投資証券  3銘柄     ―   ―   1.1 %   0.1 %
  スイスフラン    株式 40銘柄    100.0 %   ―   ―   3.4 %
  スウェーデンクロー    株式 36銘柄    100.0 %   ―   ―   1.0 %
  ナ
  ノルウェークローネ    株式 9銘柄    100.0 %   ―   ―   0.2 %
  デンマーククローネ    株式 18銘柄    100.0 %   ―   ―   0.8 %
  オーストラリアドル    株式 54銘柄    91.8 %   ―   ―   2.1 %
     投資信託受  3銘柄     ―   2.1 %   ―   0.0 %
      益証券
     投資証券  7銘柄     ―   ―   6.1 %   0.1 %
  ニュージーランドド    株式 7銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  ル
  香港ドル    株式 32銘柄    93.9 %   ―   ―   1.0 %
     投資信託受  2銘柄     ―   1.9 %   ―   0.0 %
      益証券
     投資証券  1銘柄     ―   ―   4.2 %   0.0 %
  シンガポールドル    株式 16銘柄    85.3 %   ―   ―   0.3 %
     投資証券  6銘柄     ―   ―   14.7 %   0.1 %
  イスラエルシェケル    株式 8銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  外国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           148,594,240
   コール・ローン           5,564,124,746
   国債証券           273,601,588,672
   派生商品評価勘定           92,225,702
   未収入金           33,889,545
   未収利息           1,577,016,260
   前払金           18,772,192
   前払費用           140,450,314
            194/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            2020年 6月10日現在
      項目       金額（円）
   差入委託証拠金           451,623,915
   流動資産合計           281,628,285,586
  資産合計           281,628,285,586
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           27,598,080
   未払金            1,140,632
   未払解約金           80,398,173
   未払利息            8,195
   その他未払費用            7,874
   流動負債合計           109,152,954
  負債合計            109,152,954
  純資産の部
  元本等
   元本           96,103,991,147
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          185,415,141,485
   元本等合計           281,519,132,632
  純資産合計           281,519,132,632
  負債純資産合計            281,628,285,586
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 6月10日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
            195/297



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              2020年 6月10日現在

  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 6月10日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 96,103,991,147口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.9293円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (29,293円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 6月10日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
        格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
        為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
        発生する信用リスクであります。
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              2020年 6月10日現在

  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

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  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 6月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月11日
  期首
  期首元本額                 114,007,040,111円
  期中追加設定元本額                  42,320,021,906円
  期中一部解約元本額                  60,223,070,870円
  期末元本額                  96,103,991,147円
  期末元本額の内訳

  外国債券オープン（毎月決算型）                  1,624,605,662円
  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  637,752,782円
  財産四分法ファンド（毎月決算型）                  427,119,141円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,031,111,501円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   6,934,361円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                  6,510,344,235円
  世界経済インデックスファンド                  6,613,268,501円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,743,953,830円
  ＤＣマイセレクション５０                  1,409,913,712円
  ＤＣマイセレクション７５                  859,349,387円
  ＤＣ外国債券インデックス・オープン                  1,975,753,490円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  742,351,605円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  603,265,644円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  276,994,985円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  44,035,370円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  68,842,672円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  33,446,435円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  8,538,000,685円
  外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  605,723,597円
  外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                  30,524,302円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   2,580,123円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   1,876,546円
  外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  45,841,103円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  81,223,211円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  122,012,266円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  130,106,083円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  225,686,545円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,848,801,299円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  516,151,486円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,002,691,747円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  772,396,555円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  68,159,161円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  544,828,385円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  31,538,927円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  212,026,680円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  267,965,664円
  ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                  879,421,121円
  グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                  2,035,218,982円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  807,726,841円
  外国債券ファンド・シリーズ１                  595,657,806円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,079,149,805円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,644,409,609円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  1,682,389,528円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  6,255,215,843円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  313,491,888円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,911,497,533円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  563,477,235円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  197,500,059円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  95,298,512円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                  1,072,705,670円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  181,995,649円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  19,945,944,442円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  98,160,452円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  105,658,461円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  179,380,486円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,667,345円
  グローバル経済コア                  828,958,811円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   9,012,061円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   214,040円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  218,715,325円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  19,162,672円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   102,047円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   205,265円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   83,583円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   58,312円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  632,473,677円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  10,315,291,456円
  外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                  343,895,845円
  外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  366,615,959円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  66,057,149円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 6月10日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                △2,096,719,224
    合計               △2,096,719,224
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2020年  6月10日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建   5,374,026,653      －  5,355,254,461    △18,772,192
    合計     5,374,026,653      －  5,355,254,461    △18,772,192
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2020年  6月10日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   5,573,319,434     －  5,656,724,600    83,405,166
     アメリカドル    2,594,943,015     －  2,597,498,000    2,554,985
      カナダドル    253,185,501     －  260,366,400    7,180,899
      ユーロ   2,327,827,181     －  2,390,183,000    62,355,819
     イギリスポンド    397,363,737     －  408,677,200    11,313,463
      売建    66,726,694     －  66,732,046    △5,352
     イギリスポンド     66,726,694     －  66,732,046    △5,352
    合計     5,640,046,128     －  5,723,456,646    83,399,814
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (注)時価の算定方法
  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  国債証券  アメリカド  T0.25% 04/15/23     10,150,000.00    10,150,793.01
     ル
      T0.5% 03/31/25     7,220,000.00    7,255,535.97
      T1.125% 07/31/21     5,000,000.00    5,052,734.40
      T1.125% 09/30/21     2,800,000.00    2,833,523.44
      T1.25% 07/31/23     4,550,000.00    4,689,876.96
      T1.25% 10/31/21     10,000,000.00    10,144,335.90
      T1.375% 06/30/23     5,000,000.00    5,169,335.95
      T1.375% 08/31/23     2,500,000.00    2,588,378.90
      T1.375% 09/30/23     4,000,000.00    4,144,375.00
      T1.375% 10/15/22     5,000,000.00    5,133,789.05
      T1.5% 01/31/22     4,500,000.00    4,594,482.40
      T1.5% 02/15/30     6,470,000.00    6,882,462.50
      T1.5% 02/28/23     7,800,000.00    8,065,992.16
      T1.5% 03/31/23     4,000,000.00    4,140,625.00
      T1.5% 08/15/22     10,000,000.00    10,278,515.60
      T1.5% 08/15/26     8,400,000.00    8,878,078.10
      T1.5% 09/30/24     8,500,000.00    8,915,703.12
      T1.625% 02/15/26     8,100,000.00    8,608,781.25
      T1.625% 04/30/23     3,500,000.00    3,638,222.66
      T1.625% 05/15/26     8,270,000.00    8,798,181.66
      T1.625% 05/31/23     1,000,000.00    1,040,585.94
      T1.625% 08/15/22     2,500,000.00    2,576,660.15
      T1.625% 08/15/29     14,650,000.00    15,755,617.18
      T1.625% 08/31/22     5,000,000.00    5,155,078.15
      T1.625% 10/31/23     5,000,000.00    5,226,562.50
            201/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      T1.625% 10/31/26     7,300,000.00    7,775,640.62
      T1.625% 11/15/22     12,150,000.00    12,559,113.34
      T1.625% 11/30/26     8,780,000.00    9,354,815.62
      T1.75% 01/31/23     7,550,000.00    7,849,640.62
      T1.75% 02/28/22     2,500,000.00    2,566,015.62
      T1.75% 03/31/22     9,550,000.00    9,813,930.67
      T1.75% 04/30/22     5,500,000.00    5,660,058.58
      T1.75% 05/15/22     3,800,000.00    3,912,515.64
      T1.75% 05/15/23     3,690,000.00    3,851,437.50
      T1.75% 05/31/22     9,550,000.00    9,837,805.67
      T1.75% 06/30/22     7,000,000.00    7,219,296.91
      T1.75% 06/30/24     7,600,000.00    8,032,843.78
      T1.75% 07/15/22     8,320,000.00    8,585,850.04
      T1.75% 07/31/21     6,700,000.00    6,818,166.02
      T1.75% 09/30/22     5,150,000.00    5,330,451.15
      T1.75% 11/30/21     6,050,000.00    6,186,952.15
      T1.875% 01/31/22     7,000,000.00    7,189,765.66
      T1.875% 02/28/22     2,500,000.00    2,571,386.72
      T1.875% 03/31/22     5,500,000.00    5,664,355.45
      T1.875% 04/30/22     4,450,000.00    4,589,236.31
      T1.875% 07/31/22     9,000,000.00    9,317,812.50
      T1.875% 07/31/26     5,190,000.00    5,602,969.90
      T1.875% 08/31/22     4,000,000.00    4,146,406.24
      T1.875% 08/31/24     6,000,000.00    6,383,437.50
      T1.875% 10/31/22     7,450,000.00    7,741,888.69
      T1.875% 11/30/21     5,400,000.00    5,532,468.75
      T2.125% 02/29/24     5,100,000.00    5,442,058.58
      T2.125% 03/31/24     7,400,000.00    7,905,281.25
      T2.125% 05/15/22     3,790,000.00    3,929,016.02
      T2.125% 05/15/25     2,400,000.00    2,601,000.00
      T2.125% 05/31/26     8,600,000.00    9,402,218.75
      T2.125% 06/30/21     7,500,000.00    7,652,197.27
      T2.125% 06/30/22     6,000,000.00    6,235,312.50
      T2.125% 07/31/24     4,800,000.00    5,151,750.00
      T2.125% 08/15/21     5,370,000.00    5,491,768.93
      T2.125% 09/30/21     10,300,000.00    10,557,701.15
      T2.125% 09/30/24     8,000,000.00    8,602,812.48
      T2.125% 11/30/23     5,680,000.00    6,040,103.13
      T2.125% 12/31/21     3,500,000.00    3,603,701.18
      T2.125% 12/31/22     5,320,000.00    5,575,609.40
      T2.25% 01/31/24     4,000,000.00    4,282,031.24
      T2.25% 02/15/27     8,950,000.00    9,912,125.00
            202/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      T2.25% 04/15/22     4,000,000.00    4,149,843.76
      T2.25% 04/30/24     7,000,000.00    7,521,171.91
      T2.25% 07/31/21     3,000,000.00    3,070,019.52
      T2.25% 08/15/27     8,550,000.00    9,512,543.01
      T2.25% 08/15/46     10,790,000.00    12,365,508.64
      T2.25% 08/15/49     10,200,000.00    11,811,281.25
      T2.25% 10/31/24     6,300,000.00    6,816,058.57
      T2.25% 11/15/24     10,150,000.00    10,989,357.39
      T2.25% 11/15/25     4,400,000.00    4,820,062.50
      T2.25% 11/15/27     7,650,000.00    8,529,750.00
      T2.25% 12/31/23     4,500,000.00    4,810,781.25
      T2.25% 12/31/24     8,400,000.00    9,110,062.50
      T2.375% 01/31/23     5,000,000.00    5,280,859.40
      T2.375% 02/29/24     5,760,000.00    6,200,100.00
      T2.375% 04/30/26     7,600,000.00    8,414,031.28
      T2.375% 05/15/27     10,750,000.00    12,023,203.12
      T2.375% 05/15/29     15,010,000.00    17,102,018.75
      T2.375% 08/15/24     12,500,000.00    13,551,269.50
      T2.375% 11/15/49     7,500,000.00    8,920,312.50
      T2.5% 01/15/22     6,500,000.00    6,736,513.68
      T2.5% 01/31/24     6,300,000.00    6,800,554.71
      T2.5% 01/31/25     5,000,000.00    5,486,718.75
      T2.5% 02/15/22     7,800,000.00    8,098,898.41
      T2.5% 02/15/45     4,410,000.00    5,266,504.68
      T2.5% 02/15/46     8,500,000.00    10,187,382.85
      T2.5% 03/31/23     4,050,000.00    4,305,023.43
      T2.5% 05/15/24     7,900,000.00    8,570,882.85
      T2.5% 05/15/46     5,050,000.00    6,058,027.36
      T2.5% 08/15/23     4,550,000.00    4,872,054.68
      T2.625% 01/31/26     4,690,000.00    5,245,655.06
      T2.625% 02/15/29     9,990,000.00    11,564,985.93
      T2.625% 02/28/23     1,400,000.00    1,490,453.13
      T2.625% 03/31/25     7,250,000.00    8,018,613.31
      T2.625% 06/30/23     4,900,000.00    5,252,187.50
      T2.625% 07/15/21     3,350,000.00    3,438,918.94
      T2.625% 12/31/23     3,500,000.00    3,787,929.70
      T2.625% 12/31/25     5,820,000.00    6,502,940.62
      T2.75% 02/15/24     3,000,000.00    3,267,890.64
      T2.75% 02/15/28     4,000,000.00    4,620,312.52
      T2.75% 04/30/23     3,600,000.00    3,859,031.26
      T2.75% 05/31/23     3,880,000.00    4,166,301.55
      T2.75% 06/30/25     5,500,000.00    6,140,664.09
      T2.75% 07/31/23     1,000,000.00    1,077,656.25
            203/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      T2.75% 08/15/21     11,000,000.00    11,330,000.00
      T2.75% 08/15/42     3,000,000.00    3,727,500.00
      T2.75% 08/15/47     4,950,000.00    6,253,628.93
      T2.75% 08/31/25     6,900,000.00    7,721,800.76
      T2.75% 09/15/21     12,000,000.00    12,385,078.08
      T2.75% 11/15/23     6,120,000.00    6,634,940.65
      T2.75% 11/15/42     4,200,000.00    5,215,546.89
      T2.75% 11/15/47     4,550,000.00    5,754,328.12
      T2.875% 04/30/25     4,000,000.00    4,478,593.76
      T2.875% 05/15/28     7,260,000.00    8,480,587.50
      T2.875% 05/15/43     5,150,000.00    6,528,027.36
      T2.875% 05/15/49     5,570,000.00    7,274,071.87
      T2.875% 05/31/25     3,820,000.00    4,282,876.58
      T2.875% 07/31/25     5,460,000.00    6,138,234.37
      T2.875% 08/15/28     8,920,000.00    10,449,640.66
      T2.875% 08/15/45     4,300,000.00    5,490,898.45
      T2.875% 09/30/23     4,750,000.00    5,155,605.49
      T2.875% 10/15/21     7,250,000.00    7,509,697.24
      T2.875% 10/31/23     5,500,000.00    5,980,175.79
      T2.875% 11/15/21     8,350,000.00    8,667,039.06
      T2.875% 11/30/23     4,020,000.00    4,378,816.39
      T2% 02/15/22      2,500,000.00    2,574,951.17
      T2% 02/15/23      5,000,000.00    5,234,375.00
      T2% 02/15/25      8,460,000.00    9,091,856.25
      T2% 02/15/50      5,000,000.00    5,509,375.00
      T2% 04/30/24      6,230,000.00    6,633,976.56
      T2% 05/31/21      3,800,000.00    3,866,574.21
      T2% 05/31/24      8,000,000.00    8,527,812.48
      T2% 06/30/24      5,500,000.00    5,868,671.87
      T2% 07/31/22      3,000,000.00    3,114,140.64
      T2% 08/15/25      6,890,000.00    7,441,738.31
      T2% 08/31/21      3,740,000.00    3,822,031.62
      T2% 10/31/21      5,650,000.00    5,790,477.53
      T2% 10/31/22     10,000,000.00    10,421,093.80
      T2% 11/15/21      2,400,000.00    2,461,500.00
      T2% 11/15/26     10,220,000.00    11,128,222.68
      T2% 11/30/22      2,000,000.00    2,087,187.50
      T2% 12/31/21      2,200,000.00    2,260,972.64
      T3.125% 02/15/42     2,350,000.00    3,094,656.25
      T3.125% 02/15/43     3,500,000.00    4,605,234.37
      T3.125% 05/15/48     4,700,000.00    6,369,234.37
      T3.125% 08/15/44     2,490,000.00    3,294,775.79
            204/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      T3.125% 11/15/28     8,400,000.00    10,041,937.50
      T3.125% 11/15/41     1,750,000.00    2,300,292.97
      T3.375% 05/15/44     4,510,000.00    6,189,622.67
      T3.375% 11/15/48     7,300,000.00    10,371,703.12
      T3.5% 02/15/39      770,000.00    1,062,178.91
      T3.625% 02/15/44     2,400,000.00    3,411,750.00
      T3.625% 08/15/43     2,000,000.00    2,836,093.76
      T3.75% 08/15/41     2,000,000.00    2,863,281.26
      T3.75% 11/15/43     5,500,000.00    7,949,648.46
      T3.875% 08/15/40     1,450,000.00    2,104,539.06
      T3% 02/15/47      2,800,000.00    3,691,625.00
      T3% 02/15/48      4,450,000.00    5,891,035.17
      T3% 02/15/49      7,000,000.00    9,334,609.41
      T3% 05/15/42      1,620,000.00    2,093,217.19
      T3% 05/15/45      3,500,000.00    4,555,742.20
      T3% 05/15/47      5,710,000.00    7,530,062.50
      T3% 08/15/48      5,450,000.00    7,241,261.74
      T3% 09/30/25      4,200,000.00    4,761,093.75
      T3% 10/31/25      5,000,000.00    5,675,195.30
      T3% 11/15/44      6,050,000.00    7,855,546.87
      T4.25% 05/15/39     900,000.00    1,357,242.19
      T4.25% 11/15/40     2,350,000.00    3,576,406.25
      T4.375% 02/15/38     1,000,000.00    1,517,734.38
      T4.375% 05/15/40     1,900,000.00    2,926,742.19
      T4.375% 05/15/41     1,950,000.00    3,018,691.41
      T4.375% 11/15/39     1,260,000.00    1,932,820.31
      T4.5% 02/15/36     1,590,000.00    2,381,149.22
      T4.5% 05/15/38     1,600,000.00    2,464,375.00
      T4.5% 08/15/39     1,700,000.00    2,640,179.69
      T4.625% 02/15/40     2,380,000.00    3,764,862.50
      T4.75% 02/15/41     750,000.00    1,211,542.97
      T5.0% 05/15/37     1,100,000.00    1,764,898.44
      T5.25% 02/15/29     1,250,000.00    1,725,781.25
      T5.25% 11/15/28     1,300,000.00    1,783,132.81
      T5.375% 02/15/31     1,950,000.00    2,860,101.56
      T5.5% 08/15/28     1,200,000.00    1,658,343.75
      T6.0% 02/15/26     1,700,000.00    2,224,078.12
      T6.125% 11/15/27     1,450,000.00    2,028,867.18
      T6.25% 05/15/30     1,050,000.00    1,598,953.12
      T6.25% 08/15/23     1,650,000.00    1,963,693.36
      T8.0% 11/15/21     1,700,000.00    1,889,988.27
            1,033,590,000.00    1,147,097,479.03
      アメリカドル  小計
               (123,645,637,264)
            205/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナダドル  CAN 0.5% 03/01/22     4,030,000.00    4,046,200.60
      CAN 0.5% 09/01/25     3,880,000.00    3,890,883.40
      CAN 0.75% 09/01/21     2,700,000.00    2,717,158.50
      CAN 1.25% 06/01/30     1,730,000.00    1,832,070.00
      CAN 1.25% 11/01/21     1,880,000.00    1,905,878.20
      CAN 1.5% 02/01/22     1,210,000.00    1,234,187.90
      CAN 1.5% 06/01/23     1,070,000.00    1,108,418.35
      CAN 1.5% 06/01/26     1,360,000.00    1,443,844.00
      CAN 1.5% 09/01/24     600,000.00    627,393.00
      CAN 1.75% 03/01/23     3,620,000.00    3,762,555.60
      CAN 1% 06/01/27      500,000.00    516,742.50
      CAN 1% 09/01/22     1,500,000.00    1,523,340.00
      CAN 2.25% 03/01/24     2,300,000.00    2,459,275.00
      CAN 2.25% 06/01/25     1,800,000.00    1,963,692.00
      CAN 2.25% 06/01/29     2,190,000.00    2,507,823.75
      CAN 2.5% 06/01/24     4,560,000.00    4,943,017.20
      CAN 2.75% 06/01/22     3,670,000.00    3,850,343.80
      CAN 2.75% 12/01/48     1,980,000.00    2,720,371.50
      CAN 2.75% 12/01/64     560,000.00    861,789.60
      CAN 2% 06/01/28     1,310,000.00    1,457,682.85
      CAN 2% 09/01/23     2,110,000.00    2,221,903.85
      CAN 2% 12/01/51     1,470,000.00    1,779,074.85
      CAN 3.25% 06/01/21     1,840,000.00    1,894,022.40
      CAN 3.5% 12/01/45     2,140,000.00    3,226,103.50
      CAN 4.0% 06/01/41     1,850,000.00    2,842,081.00
      CAN 5.75% 06/01/29     1,170,000.00    1,694,680.65
      CAN 5.75% 06/01/33     1,600,000.00    2,572,424.00
      CAN 5% 06/01/37     1,580,000.00    2,564,893.00
      CAN 8.0% 06/01/27     1,850,000.00    2,794,804.25
            58,060,000.00    66,962,655.25
      カナダドル  小計
                (5,381,788,602)
    メキシコペ  MBONO 10% 11/20/36     8,550,000.00    11,174,251.50
     ソ
      MBONO 10% 12/05/24    25,860,000.00    30,600,396.60
      MBONO 5.75% 03/05/26    25,630,000.00    25,723,677.65
      MBONO 6.5% 06/09/22    26,230,000.00    26,951,980.75
      MBONO 6.5% 06/10/21    39,660,000.00    40,222,775.40
      MBONO 6.75% 03/09/23    14,560,000.00    15,162,347.20
      MBONO 7.25% 12/09/21    30,180,000.00    31,144,401.90
      MBONO 7.5% 06/03/27    41,630,000.00    45,325,495.10
      MBONO 7.75% 05/29/31    16,780,000.00    18,508,423.90
      MBONO 7.75% 11/13/42    24,190,000.00    25,471,949.05
      MBONO 7.75% 11/23/34    15,580,000.00    17,157,085.50
            206/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      MBONO 8.5% 05/31/29    37,670,000.00    43,626,757.10
      MBONO 8.5% 11/18/38    22,200,000.00    25,399,908.00
      MBONO 8% 09/05/24     34,470,000.00    37,948,540.05
      MBONO 8% 11/07/47     21,480,000.00    23,215,798.80
      MBONO 8% 12/07/23     30,620,000.00    33,364,164.40
            415,290,000.00    450,997,952.90
      メキシコペソ  小計
                (2,223,419,907)
    ユーロ  BGB 0.1% 06/22/30     1,060,000.00    1,064,383.10
      BGB 0.2% 10/22/23     1,510,000.00    1,544,624.30
      BGB 0.4% 06/22/40     690,000.00    662,969.25
      BGB 0.5% 10/22/24     1,620,000.00    1,684,127.70
      BGB 0.8% 06/22/25     2,180,000.00    2,306,461.80
      BGB 0.8% 06/22/27     1,690,000.00    1,804,142.60
      BGB 0.8% 06/22/28     1,560,000.00    1,671,649.20
      BGB 0.9% 06/22/29     1,550,000.00    1,676,867.50
      BGB 0% 10/22/27     2,310,000.00    2,329,207.65
      BGB 1.25% 04/22/33     850,000.00    961,503.00
      BGB 1.45% 06/22/37     530,000.00    614,969.60
      BGB 1.6% 06/22/47     1,480,000.00    1,788,513.40
      BGB 1.7% 06/22/50     1,000,000.00    1,243,895.00
      BGB 1.9% 06/22/38     1,280,000.00    1,586,662.40
      BGB 1% 06/22/26     2,380,000.00    2,559,499.60
      BGB 1% 06/22/31     1,490,000.00    1,631,885.25
      BGB 2.15% 06/22/66     940,000.00    1,396,059.80
      BGB 2.25% 06/22/23     1,450,000.00    1,571,749.25
      BGB 2.25% 06/22/57     680,000.00    987,356.60
      BGB 2.6% 06/22/24     2,440,000.00    2,740,425.00
      BGB 3.75% 06/22/45     1,300,000.00    2,210,286.00
      BGB 3% 06/22/34     1,030,000.00    1,412,387.50
      BGB 4.25% 03/28/41     2,140,000.00    3,646,795.40
      BGB 4.25% 09/28/21     2,350,000.00    2,495,958.50
      BGB 4.25% 09/28/22     2,100,000.00    2,333,289.00
      BGB 4.5% 03/28/26     1,140,000.00    1,458,048.60
      BGB 4% 03/28/22     1,220,000.00    1,320,253.50
      BGB 4% 03/28/32     1,080,000.00    1,562,236.20
      BGB 5.5% 03/28/28     2,780,000.00    4,001,393.00
      BGB 5% 03/28/35     2,920,000.00    4,879,743.40
      BKO 0% 03/11/22     3,100,000.00    3,133,216.50
      BKO 0% 06/11/21     2,640,000.00    2,656,011.60
      BTPS 0.05% 01/15/23    2,030,000.00    2,016,541.10
      BTPS 0.35% 02/01/25     580,000.00    569,420.80
      BTPS 0.35% 11/01/21    2,580,000.00    2,589,378.30
      BTPS 0.45% 06/01/21    1,400,000.00    1,405,838.00
            207/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      BTPS 0.65% 10/15/23    2,170,000.00    2,184,343.70
      BTPS 0.85% 01/15/27    2,250,000.00    2,212,706.25
      BTPS 0.9% 08/01/22     3,180,000.00    3,224,710.80
      BTPS 0.95% 03/01/23    2,000,000.00    2,032,070.00
      BTPS 0.95% 03/15/23    2,580,000.00    2,621,834.70
      BTPS 0.95% 08/01/30     650,000.00    617,074.25
      BTPS 1.2% 04/01/22     2,010,000.00    2,046,481.50
      BTPS 1.25% 12/01/26    1,950,000.00    1,975,467.00
      BTPS 1.35% 04/01/30    1,000,000.00    989,940.00
      BTPS 1.35% 04/15/22    2,900,000.00    2,960,726.00
      BTPS 1.45% 03/01/36     550,000.00    516,067.75
      BTPS 1.45% 05/15/25    2,300,000.00    2,367,746.50
      BTPS 1.45% 09/15/22    1,050,000.00    1,077,641.25
      BTPS 1.45% 11/15/24    2,400,000.00    2,476,692.00
      BTPS 1.5% 06/01/25     2,410,000.00    2,487,614.05
      BTPS 1.6% 06/01/26     3,180,000.00    3,295,338.60
      BTPS 1.65% 03/01/32    3,010,000.00    3,014,003.30
      BTPS 1.75% 07/01/24    1,600,000.00    1,669,432.00
      BTPS 1.85% 05/15/24    2,000,000.00    2,094,900.00
      BTPS 1.85% 07/01/25    2,700,000.00    2,827,939.50
      BTPS 1% 07/15/22     2,160,000.00    2,194,668.00
      BTPS 2.05% 08/01/27    1,740,000.00    1,842,955.80
      BTPS 2.1% 07/15/26     3,200,000.00    3,403,984.00
      BTPS 2.15% 12/15/21    2,500,000.00    2,577,275.00
      BTPS 2.2% 06/01/27     3,680,000.00    3,935,631.20
      BTPS 2.25% 09/01/36    1,390,000.00    1,446,037.85
      BTPS 2.3% 10/15/21     2,700,000.00    2,780,433.00
      BTPS 2.45% 09/01/33    2,500,000.00    2,693,062.50
      BTPS 2.45% 09/01/50     870,000.00    874,985.10
      BTPS 2.45% 10/01/23    2,960,000.00    3,150,846.00
      BTPS 2.5% 11/15/25     2,950,000.00    3,196,030.00
      BTPS 2.5% 12/01/24     2,950,000.00    3,175,409.50
      BTPS 2.7% 03/01/47     2,510,000.00    2,681,985.20
      BTPS 2.8% 03/01/67     1,320,000.00    1,398,084.60
      BTPS 2.8% 12/01/28     1,890,000.00    2,111,101.65
      BTPS 2.95% 09/01/38    2,750,000.00    3,094,740.00
      BTPS 2% 02/01/28     1,650,000.00    1,741,740.00
      BTPS 2% 12/01/25     2,090,000.00    2,212,024.65
      BTPS 3.1% 03/01/40     1,420,000.00    1,625,999.40
      BTPS 3.25% 09/01/46    1,950,000.00    2,279,579.25
      BTPS 3.35% 03/01/35    2,310,000.00    2,731,043.70
      BTPS 3.45% 03/01/48    2,120,000.00    2,565,051.60
            208/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      BTPS 3.5% 03/01/30     3,960,000.00    4,681,630.80
      BTPS 3.75% 08/01/21    1,660,000.00    1,729,720.00
      BTPS 3.75% 09/01/24    2,150,000.00    2,420,513.00
      BTPS 3.85% 09/01/49    2,590,000.00    3,350,307.45
      BTPS 3% 08/01/29     4,960,000.00    5,636,544.00
      BTPS 4.5% 03/01/24     2,750,000.00    3,143,580.00
      BTPS 4.5% 03/01/26     2,080,000.00    2,486,515.20
      BTPS 4.5% 05/01/23     3,580,000.00    4,001,419.70
      BTPS 4.75% 08/01/23    5,790,000.00    6,570,260.40
      BTPS 4.75% 09/01/21    3,950,000.00    4,175,604.25
      BTPS 4.75% 09/01/28    3,630,000.00    4,602,440.70
      BTPS 4.75% 09/01/44    2,200,000.00    3,169,001.00
      BTPS 4% 02/01/37     4,210,000.00    5,351,709.90
      BTPS 5.0% 08/01/39     2,800,000.00    4,039,308.00
      BTPS 5.25% 11/01/29    3,560,000.00    4,747,669.40
      BTPS 5.5% 09/01/22     1,250,000.00    1,395,300.00
      BTPS 5.5% 11/01/22     3,450,000.00    3,875,868.00
      BTPS 5.75% 02/01/33    3,080,000.00    4,466,000.00
      BTPS 5% 03/01/22     3,250,000.00    3,519,668.75
      BTPS 5% 03/01/25     4,400,000.00    5,255,624.00
      BTPS 5% 08/01/34     3,420,000.00    4,728,132.90
      BTPS 5% 09/01/40     3,190,000.00    4,615,467.45
      BTPS 6.5% 11/01/27     3,520,000.00    4,821,291.20
      BTPS 6% 05/01/31     3,940,000.00    5,653,210.50
      BTPS 7.25% 11/01/26    1,400,000.00    1,934,485.00
      BTPS 9% 11/01/23     800,000.00    1,029,160.00
      DBR 0.25% 02/15/27     4,140,000.00    4,351,864.50
      DBR 0.25% 02/15/29     3,890,000.00    4,107,703.85
      DBR 0.25% 08/15/28     2,180,000.00    2,301,197.10
      DBR 0.5% 02/15/25     3,000,000.00    3,154,425.00
      DBR 0.5% 02/15/26     3,000,000.00    3,181,185.00
      DBR 0.5% 02/15/28     2,390,000.00    2,567,122.90
      DBR 0.5% 08/15/27     3,160,000.00    3,385,023.60
      DBR 0% 02/15/30     3,570,000.00    3,679,349.10
      DBR 0% 08/15/26     4,470,000.00    4,617,398.25
      DBR 0% 08/15/29     4,640,000.00    4,790,011.20
      DBR 0% 08/15/50     1,130,000.00    1,067,064.65
      DBR 1.25% 08/15/48     3,050,000.00    3,961,248.50
      DBR 1.5% 02/15/23     2,960,000.00    3,131,384.00
      DBR 1.5% 05/15/23     2,180,000.00    2,317,776.00
      DBR 1.5% 05/15/24     2,290,000.00    2,481,558.50
      DBR 1.5% 09/04/22     2,800,000.00    2,934,022.00
      DBR 1.75% 02/15/24     1,650,000.00    1,795,043.25
            209/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      DBR 1.75% 07/04/22     2,090,000.00    2,193,110.15
      DBR 1% 08/15/24     2,000,000.00    2,134,930.00
      DBR 1% 08/15/25     4,120,000.00    4,459,220.20
      DBR 2.25% 09/04/21     1,950,000.00    2,018,396.25
      DBR 2.5% 07/04/44     3,320,000.00    5,227,904.40
      DBR 2.5% 08/15/46     4,020,000.00    6,473,647.20
      DBR 2% 01/04/22     3,300,000.00    3,437,923.50
      DBR 2% 08/15/23     2,860,000.00    3,100,955.00
      DBR 3.25% 07/04/21     4,100,000.00    4,268,407.50
      DBR 3.25% 07/04/42     2,940,000.00    5,009,069.10
      DBR 4.0% 01/04/37     2,930,000.00    4,915,089.65
      DBR 4.25% 07/04/39     3,010,000.00    5,463,330.60
      DBR 4.75% 07/04/28     2,550,000.00    3,623,958.00
      DBR 4.75% 07/04/34     3,720,000.00    6,320,131.20
      DBR 4.75% 07/04/40     2,830,000.00    5,530,626.55
      DBR 5.5% 01/04/31     3,580,000.00    5,792,798.00
      DBR 5.625% 01/04/28    4,360,000.00    6,384,478.80
      DBR 6.25% 01/04/24     5,440,000.00    6,781,123.20
      DBR 6.25% 01/04/30     1,250,000.00    2,049,193.75
      DBR 6.5% 07/04/27     980,000.00    1,469,049.40
      FRTR 0.25% 11/25/26    4,530,000.00    4,675,707.45
      FRTR 0.5% 05/25/25     5,980,000.00    6,249,100.00
      FRTR 0.5% 05/25/26     5,090,000.00    5,333,963.70
      FRTR 0.5% 05/25/29     4,000,000.00    4,194,480.00
      FRTR 0.75% 05/25/28    5,640,000.00    6,034,264.20
      FRTR 0.75% 05/25/52    1,550,000.00    1,533,903.25
      FRTR 0.75% 11/25/28    7,590,000.00    8,126,461.20
      FRTR 0% 02/25/22     2,000,000.00    2,018,090.00
      FRTR 0% 02/25/26     3,110,000.00    3,162,947.75
      FRTR 0% 03/25/23     5,290,000.00    5,367,339.80
      FRTR 0% 03/25/24     5,950,000.00    6,058,825.50
      FRTR 0% 03/25/25     5,090,000.00    5,186,760.90
      FRTR 0% 05/25/22     4,050,000.00    4,094,165.25
      FRTR 0% 11/25/29     5,260,000.00    5,259,421.40
      FRTR 1.25% 05/25/34    5,110,000.00    5,792,517.15
      FRTR 1.25% 05/25/36    4,430,000.00    5,029,379.00
      FRTR 1.5% 05/25/31     5,420,000.00    6,256,956.40
      FRTR 1.5% 05/25/50     3,330,000.00    3,994,717.95
      FRTR 1.75% 05/25/23    4,590,000.00    4,900,651.20
      FRTR 1.75% 05/25/66    1,780,000.00    2,397,464.20
      FRTR 1.75% 06/25/39    3,460,000.00    4,261,387.90
      FRTR 1.75% 11/25/24    5,810,000.00    6,383,737.50
            210/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      FRTR 1% 05/25/27     4,650,000.00    5,041,785.75
      FRTR 1% 11/25/25     5,480,000.00    5,886,588.60
      FRTR 2.25% 05/25/24    4,100,000.00    4,547,084.50
      FRTR 2.25% 10/25/22    5,740,000.00    6,123,145.00
      FRTR 2.5% 05/25/30     5,160,000.00    6,431,088.60
      FRTR 2.75% 10/25/27    4,700,000.00    5,727,514.00
      FRTR 2% 05/25/48     3,460,000.00    4,580,642.10
      FRTR 3.25% 05/25/45    3,350,000.00    5,352,412.25
      FRTR 3.25% 10/25/21    5,650,000.00    5,943,291.50
      FRTR 3.5% 04/25/26     6,350,000.00    7,782,909.25
      FRTR 3% 04/25/22     8,490,000.00    9,056,325.45
      FRTR 4.25% 10/25/23    5,020,000.00    5,837,657.60
      FRTR 4.5% 04/25/41     4,830,000.00    8,618,917.65
      FRTR 4.75% 04/25/35    3,680,000.00    6,073,490.40
      FRTR 4% 04/25/55     2,050,000.00    4,051,445.75
      FRTR 4% 04/25/60     1,960,000.00    4,065,941.60
      FRTR 4% 10/25/38     3,370,000.00    5,488,432.55
      FRTR 5.5% 04/25/29     5,170,000.00    7,733,725.45
      FRTR 5.75% 10/25/32    4,340,000.00    7,322,057.40
      FRTR 6.0% 10/25/25     1,900,000.00    2,555,196.00
      FRTR 8.5% 04/25/23     1,000,000.00    1,260,780.00
      IRISH 0.2% 05/15/27    1,270,000.00    1,290,535.90
      IRISH 0.4% 05/15/35     480,000.00    472,804.80
      IRISH 0.8% 03/15/22     820,000.00    838,642.70
      IRISH 0.9% 05/15/28    1,070,000.00    1,142,717.20
      IRISH 0% 10/18/22     530,000.00    535,374.20
      IRISH 1.1% 05/15/29     920,000.00    999,368.40
      IRISH 1.3% 05/15/33     630,000.00    702,002.70
      IRISH 1.35% 03/18/31     630,000.00    702,072.00
      IRISH 1.5% 05/15/50     630,000.00    734,290.20
      IRISH 1.7% 05/15/37     750,000.00    885,453.75
      IRISH 1% 05/15/26     1,420,000.00    1,516,496.10
      IRISH 2.4% 05/15/30    1,400,000.00    1,700,951.00
      IRISH 2% 02/18/45     1,170,000.00    1,510,505.10
      IRISH 3.4% 03/18/24    1,160,000.00    1,324,743.20
      IRISH 3.9% 03/20/23    1,010,000.00    1,131,255.55
      IRISH 5.4% 03/13/25    1,510,000.00    1,918,220.95
      NETHER 0.25% 07/15/25    2,400,000.00    2,488,620.00
      NETHER 0.25% 07/15/29    1,600,000.00    1,666,056.00
      NETHER 0.5% 01/15/40    1,250,000.00    1,341,218.75
      NETHER 0.5% 07/15/26    1,860,000.00    1,962,755.70
      NETHER 0.75% 07/15/27    2,110,000.00    2,274,210.75
      NETHER 0.75% 07/15/28    1,620,000.00    1,754,889.30
            211/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      NETHER 0% 01/15/22     980,000.00    988,810.20
      NETHER 0% 01/15/24     1,850,000.00    1,886,574.50
      NETHER 0% 07/15/30     1,610,000.00    1,631,292.25
      NETHER 1.75% 07/15/23    3,060,000.00    3,280,534.20
      NETHER 2.25% 07/15/22    660,000.00    699,619.80
      NETHER 2.5% 01/15/33    1,650,000.00    2,183,478.00
      NETHER 2.75% 01/15/47    2,130,000.00    3,538,419.90
      NETHER 2% 07/15/24     1,990,000.00    2,198,144.05
      NETHER 3.25% 07/15/21    2,740,000.00    2,854,751.20
      NETHER 3.75% 01/15/23    2,940,000.00    3,273,881.10
      NETHER 3.75% 01/15/42    2,060,000.00    3,644,891.90
      NETHER 4% 01/15/37     2,110,000.00    3,489,127.65
      NETHER 5.5% 01/15/28    1,730,000.00    2,500,066.25
      NETHER 7.5% 01/15/23     200,000.00    242,424.00
      OBL 0% 04/05/24     2,900,000.00    2,967,483.00
      OBL 0% 04/08/22     2,650,000.00    2,680,157.00
      OBL 0% 04/11/25     3,750,000.00    3,854,081.25
      OBL 0% 04/14/23     2,220,000.00    2,260,059.90
      OBL 0% 10/07/22     4,160,000.00    4,220,881.60
      OBL 0% 10/08/21     2,600,000.00    2,620,423.00
      OBL 0% 10/13/23     1,510,000.00    1,541,740.20
      OBL 0% 10/18/24     2,350,000.00    2,410,183.50
      RAGB 0.5% 02/20/29     1,170,000.00    1,232,366.85
      RAGB 0.5% 04/20/27     890,000.00    936,929.70
      RAGB 0.75% 02/20/28    1,620,000.00    1,737,352.80
      RAGB 0.75% 03/20/51     560,000.00    598,892.00
      RAGB 0.75% 10/20/26    2,140,000.00    2,284,845.90
      RAGB 0% 02/20/30     1,130,000.00    1,135,621.75
      RAGB 0% 07/15/23     1,500,000.00    1,522,942.50
      RAGB 0% 07/15/24     920,000.00    937,374.20
      RAGB 0% 09/20/22     320,000.00    323,902.40
      RAGB 1.2% 10/20/25     1,660,000.00    1,802,129.20
      RAGB 1.5% 02/20/47     830,000.00    1,049,999.80
      RAGB 1.5% 11/02/86     450,000.00    621,490.50
      RAGB 1.65% 10/21/24     990,000.00    1,082,332.35
      RAGB 1.75% 10/20/23    1,330,000.00    1,431,997.70
      RAGB 2.1% 09/20/17     760,000.00    1,353,788.00
      RAGB 2.4% 05/23/34     1,030,000.00    1,351,349.70
      RAGB 3.15% 06/20/44     890,000.00    1,459,773.55
      RAGB 3.4% 11/22/22     2,990,000.00    3,280,239.30
      RAGB 3.5% 09/15/21     1,730,000.00    1,818,238.65
      RAGB 3.65% 04/20/22    1,160,000.00    1,250,735.20
            212/297


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      RAGB 3.8% 01/26/62     470,000.00    1,030,002.65
      RAGB 4.15% 03/15/37    1,770,000.00    2,910,924.30
      RAGB 4.85% 03/15/26    1,310,000.00    1,706,707.30
      RAGB 6.25% 07/15/27    1,180,000.00    1,724,794.20
      RFGB 0.125% 04/15/36     510,000.00    501,878.25
      RFGB 0.5% 04/15/26     620,000.00    651,074.40
      RFGB 0.5% 09/15/27     1,310,000.00    1,380,504.20
      RFGB 0.5% 09/15/28     670,000.00    707,319.00
      RFGB 0.5% 09/15/29     650,000.00    685,954.75
      RFGB 0.75% 04/15/31     500,000.00    541,617.50
      RFGB 0.875% 09/15/25     690,000.00    736,023.00
      RFGB 0% 04/15/22     390,000.00    393,808.35
      RFGB 0% 09/15/23     540,000.00    548,996.40
      RFGB 0% 09/15/24     420,000.00    428,124.90
      RFGB 1.125% 04/15/34     640,000.00    724,707.20
      RFGB 1.375% 04/15/47     540,000.00    676,779.30
      RFGB 1.5% 04/15/23     650,000.00    687,664.25
      RFGB 1.625% 09/15/22    1,250,000.00    1,311,931.25
      RFGB 2.625% 07/04/42     570,000.00    856,219.80
      RFGB 2.75% 07/04/28     420,000.00    520,279.20
      RFGB 2% 04/15/24     730,000.00    800,653.05
      RFGB 4% 07/04/25     1,050,000.00    1,287,982.50
      SPGB 0.05% 10/31/21    1,930,000.00    1,940,943.10
      SPGB 0.25% 07/30/24    2,290,000.00    2,324,727.85
      SPGB 0.35% 07/30/23    3,390,000.00    3,447,274.05
      SPGB 0.4% 04/30/22     2,390,000.00    2,423,340.50
      SPGB 0.45% 10/31/22    2,210,000.00    2,249,724.75
      SPGB 0.5% 04/30/30     2,150,000.00    2,137,067.75
      SPGB 0.6% 10/31/29     2,780,000.00    2,802,921.10
      SPGB 0.75% 07/30/21    2,200,000.00    2,228,787.00
      SPGB 0% 01/31/25     870,000.00    870,996.15
      SPGB 0% 04/30/23     2,380,000.00    2,394,410.90
      SPGB 1.25% 10/31/30    3,050,000.00    3,238,657.75
      SPGB 1.3% 10/31/26     3,450,000.00    3,701,194.50
      SPGB 1.4% 04/30/28     4,430,000.00    4,790,159.00
      SPGB 1.4% 07/30/28     3,300,000.00    3,570,517.50
      SPGB 1.45% 04/30/29    2,860,000.00    3,102,027.50
      SPGB 1.45% 10/31/27    2,600,000.00    2,817,204.00
      SPGB 1.5% 04/30/27     3,050,000.00    3,317,576.50
      SPGB 1.6% 04/30/25     3,050,000.00    3,291,834.50
      SPGB 1.85% 07/30/35    1,820,000.00    2,041,084.50
      SPGB 1.95% 04/30/26    2,810,000.00    3,118,523.95
      SPGB 1.95% 07/30/30    2,510,000.00    2,846,616.10
            213/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      SPGB 1% 10/31/50     1,180,000.00    1,040,583.00
      SPGB 2.15% 10/31/25    2,360,000.00    2,628,544.40
      SPGB 2.35% 07/30/33    2,440,000.00    2,895,584.60
      SPGB 2.7% 10/31/48     2,070,000.00    2,672,494.20
      SPGB 2.75% 10/31/24    3,600,000.00    4,049,820.00
      SPGB 2.9% 10/31/46     2,170,000.00    2,882,421.85
      SPGB 3.45% 07/30/66    1,800,000.00    2,790,252.00
      SPGB 3.8% 04/30/24     2,520,000.00    2,907,576.00
      SPGB 4.2% 01/31/37     2,720,000.00    4,036,983.20
      SPGB 4.4% 10/31/23     3,490,000.00    4,034,265.50
      SPGB 4.65% 07/30/25    2,840,000.00    3,519,072.40
      SPGB 4.7% 07/30/41     2,640,000.00    4,328,992.80
      SPGB 4.8% 01/31/24     2,400,000.00    2,834,508.00
      SPGB 4.9% 07/30/40     2,590,000.00    4,297,548.15
      SPGB 5.15% 10/31/28    4,630,000.00    6,436,602.85
      SPGB 5.15% 10/31/44    1,850,000.00    3,305,829.75
      SPGB 5.4% 01/31/23     2,900,000.00    3,333,593.50
      SPGB 5.75% 07/30/32    3,220,000.00    5,102,025.60
      SPGB 5.85% 01/31/22    4,280,000.00    4,716,602.80
      SPGB 5.9% 07/30/26     3,480,000.00    4,708,579.20
      SPGB 6.0% 01/31/29     1,050,000.00    1,543,862.25
            760,300,000.00    898,200,758.60
      ユーロ 小計
               (109,814,024,746)
    イギリスポ  UKT 0.125% 01/31/23    1,090,000.00    1,091,547.80
    ンド
      UKT 0.5% 07/22/22     3,540,000.00    3,577,329.30
      UKT 0.5% 10/22/61     340,000.00    325,873.00
      UKT 0.625% 06/07/25    3,400,000.00    3,492,123.00
      UKT 0.75% 07/22/23     2,910,000.00    2,974,340.10
      UKT 0.875% 10/22/29    2,760,000.00    2,912,503.80
      UKT 1.25% 07/22/27     2,990,000.00    3,223,982.45
      UKT 1.25% 10/22/41     650,000.00    718,643.25
      UKT 1.5% 07/22/26     2,000,000.00    2,173,140.00
      UKT 1.5% 07/22/47     2,980,000.00    3,541,432.00
      UKT 1.625% 10/22/28    3,610,000.00    4,037,839.15
      UKT 1.625% 10/22/54    1,100,000.00    1,412,455.00
      UKT 1.625% 10/22/71    1,530,000.00    2,256,382.80
      UKT 1.75% 01/22/49     1,840,000.00    2,323,119.60
      UKT 1.75% 07/22/57     2,030,000.00    2,761,957.10
      UKT 1.75% 09/07/22     2,470,000.00    2,566,206.50
      UKT 1.75% 09/07/37     3,530,000.00    4,165,152.90
      UKT 1% 04/22/24     3,100,000.00    3,214,917.00
      UKT 2.25% 09/07/23     2,500,000.00    2,679,325.00
            214/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      UKT 2.5% 07/22/65     2,350,000.00    4,083,900.50
      UKT 2.75% 09/07/24     1,620,000.00    1,805,935.50
      UKT 2% 09/07/25     1,780,000.00    1,964,087.60
      UKT 3.25% 01/22/44     2,910,000.00    4,489,475.25
      UKT 3.5% 01/22/45     3,030,000.00    4,908,584.85
      UKT 3.5% 07/22/68     2,140,000.00    4,711,498.90
      UKT 3.75% 07/22/52     2,090,000.00    3,921,602.85
      UKT 3.75% 09/07/21     2,820,000.00    2,949,029.10
      UKT 4.25% 03/07/36     2,790,000.00    4,326,243.75
      UKT 4.25% 06/07/32     3,300,000.00    4,763,880.00
      UKT 4.25% 09/07/39     1,880,000.00    3,099,170.60
      UKT 4.25% 12/07/27     670,000.00    873,351.70
      UKT 4.25% 12/07/40     2,270,000.00    3,813,100.60
      UKT 4.25% 12/07/46     2,180,000.00    4,019,963.60
      UKT 4.25% 12/07/49     1,890,000.00    3,649,939.65
      UKT 4.25% 12/07/55     2,310,000.00    4,914,340.20
      UKT 4.5% 09/07/34     1,770,000.00    2,733,419.85
      UKT 4.5% 12/07/42     2,460,000.00    4,394,913.00
      UKT 4.75% 12/07/30     2,900,000.00    4,217,673.00
      UKT 4.75% 12/07/38     1,900,000.00    3,262,680.00
      UKT 4% 01/22/60     1,920,000.00    4,181,164.80
      UKT 4% 03/07/22     1,950,000.00    2,085,388.50
      UKT 5% 03/07/25     1,980,000.00    2,440,765.80
      UKT 6.0% 12/07/28     1,250,000.00    1,853,693.75
      UKT 8% 06/07/21      740,000.00    798,175.10
            97,270,000.00    133,710,248.20
      イギリスポンド   小計
                (18,339,697,643)
    スウェーデ  SGB 0.75% 05/12/28     6,150,000.00    6,531,546.00
    ンクローナ
      SGB 0.75% 11/12/29     6,700,000.00    7,131,815.00
      SGB 1.5% 11/13/23     12,500,000.00    13,259,187.50
      SGB 1% 11/12/26     9,170,000.00    9,832,715.90
      SGB 2.5% 05/12/25     8,370,000.00    9,489,613.05
      SGB 3.5% 03/30/39     5,900,000.00    9,049,538.00
      SGB 3.5% 06/01/22     12,850,000.00    13,812,400.75
            61,640,000.00    69,106,816.20
     スウェーデンクローナ    小計
                (809,240,817)
    ノルウェー  NGB 1.375% 08/19/30    3,610,000.00    3,836,022.10
    クローネ
      NGB 1.5% 02/19/26     4,910,000.00    5,199,125.35
      NGB 1.75% 02/17/27     4,120,000.00    4,450,774.20
      NGB 1.75% 03/13/25     5,190,000.00    5,518,786.50
      NGB 1.75% 09/06/29     7,500,000.00    8,221,537.50
      NGB 2% 04/26/28     4,900,000.00    5,428,318.00
      NGB 2% 05/24/23     11,260,000.00    11,831,219.80
            215/297

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      NGB 3% 03/14/24     6,830,000.00    7,509,345.95
            48,320,000.00    51,995,129.40

     ノルウェークローネ    小計
                (604,183,403)
    デンマーク  DGB 0.25% 11/15/22     3,140,000.00    3,197,650.40
    クローネ
      DGB 0.5% 11/15/27     10,730,000.00    11,360,333.85
      DGB 0.5% 11/15/29     12,460,000.00    13,261,178.00
      DGB 1.5% 11/15/23     7,380,000.00    7,884,755.10
      DGB 1.75% 11/15/25     8,930,000.00    9,985,392.05
      DGB 3% 11/15/21     9,800,000.00    10,295,782.00
      DGB 4.5% 11/15/39     16,940,000.00    31,225,671.40
            69,380,000.00    87,210,762.80
     デンマーククローネ    小計
                (1,430,256,509)
    ポーランド  POLGB 1.75% 07/25/21    4,550,000.00    4,631,422.25
    ズロチ
      POLGB 2.25% 04/25/22    4,710,000.00    4,888,273.50
      POLGB 2.25% 10/25/24    3,930,000.00    4,191,168.15
      POLGB 2.5% 01/25/23    5,860,000.00    6,188,335.80
      POLGB 2.5% 04/25/24    3,760,000.00    4,032,600.00
      POLGB 2.5% 07/25/26    6,060,000.00    6,587,704.80
      POLGB 2.5% 07/25/27    3,200,000.00    3,487,648.00
      POLGB 2.75% 04/25/28    6,030,000.00    6,688,867.95
      POLGB 2.75% 10/25/29    4,060,000.00    4,561,247.60
      POLGB 3.25% 07/25/25    3,480,000.00    3,893,424.00
      POLGB 4% 10/25/23     3,730,000.00    4,167,118.70
      POLGB 5.75% 04/25/29     600,000.00    823,998.00
      POLGB 5.75% 09/23/22    3,150,000.00    3,541,592.25
      POLGB 5.75% 10/25/21    3,400,000.00    3,661,664.00
            56,520,000.00    61,345,065.00
     ポーランドズロチ   小計
                (1,687,602,738)
    オーストラ  ACGB 0.25% 11/21/24    4,370,000.00    4,343,627.05
    リアドル
      ACGB 1.25% 05/21/32    1,940,000.00    1,964,075.40
      ACGB 1.5% 06/21/31     2,060,000.00    2,145,263.40
      ACGB 1% 12/21/30     3,720,000.00    3,689,124.00
      ACGB 2.25% 05/21/28    3,570,000.00    3,954,132.00
      ACGB 2.25% 11/21/22    4,050,000.00    4,244,987.25
      ACGB 2.5% 05/21/30     3,790,000.00    4,315,331.90
      ACGB 2.75% 04/21/24    4,200,000.00    4,590,054.00
      ACGB 2.75% 05/21/41     800,000.00    933,772.00
      ACGB 2.75% 06/21/35     730,000.00    865,769.05
      ACGB 2.75% 11/21/27    3,330,000.00    3,806,006.85
      ACGB 2.75% 11/21/28    2,960,000.00    3,403,215.60
      ACGB 2.75% 11/21/29    4,650,000.00    5,383,863.00
      ACGB 2% 12/21/21     1,930,000.00    1,980,517.75
      ACGB 3.25% 04/21/25    3,480,000.00    3,955,124.40
            216/297

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ACGB 3.25% 04/21/29    4,100,000.00    4,900,914.50
      ACGB 3.25% 06/21/39    1,320,000.00    1,656,428.40
      ACGB 3.75% 04/21/37    1,620,000.00    2,152,761.30
      ACGB 3% 03/21/47     1,680,000.00    2,070,138.00
      ACGB 4.25% 04/21/26    3,700,000.00    4,492,040.50
      ACGB 4.5% 04/21/33     1,910,000.00    2,668,079.00
      ACGB 4.75% 04/21/27    4,150,000.00    5,284,361.00
      ACGB 5.5% 04/21/23     2,820,000.00    3,240,039.00
      ACGB 5.75% 07/15/22    3,350,000.00    3,732,101.00
            70,230,000.00    79,771,726.35
     オーストラリアドル    小計
                (5,967,722,848)
    シンガポー  SIGB 1.25% 10/01/21    1,440,000.00    1,458,518.40
    ルドル
      SIGB 1.75% 02/01/23     800,000.00    829,368.00
      SIGB 1.75% 04/01/22     290,000.00    297,711.10
      SIGB 2.125% 06/01/26     740,000.00    803,702.90
      SIGB 2.25% 06/01/21    1,080,000.00    1,100,984.40
      SIGB 2.25% 08/01/36     510,000.00    580,423.35
      SIGB 2.375% 06/01/25     320,000.00    348,416.00
      SIGB 2.375% 07/01/39     260,000.00    304,460.00
      SIGB 2.625% 05/01/28    1,050,000.00    1,188,783.75
      SIGB 2.75% 03/01/46    1,240,000.00    1,590,678.20
      SIGB 2.75% 04/01/42     610,000.00    767,236.65
      SIGB 2.75% 07/01/23    1,070,000.00    1,147,200.50
      SIGB 2.875% 07/01/29     840,000.00    977,529.00
      SIGB 2.875% 09/01/30     350,000.00    412,130.25
      SIGB 2% 02/01/24     410,000.00    433,396.65
      SIGB 3.125% 09/01/22     640,000.00    679,926.40
      SIGB 3.375% 09/01/33     840,000.00    1,066,560.60
      SIGB 3.5% 03/01/27     880,000.00    1,036,714.80
      SIGB 3% 09/01/24     1,220,000.00    1,347,191.10
            14,590,000.00    16,370,932.05
     シンガポールドル   小計
                (1,270,220,617)
    マレーシア  MGS 3.418% 08/15/22    1,500,000.00    1,535,752.50
    リンギット
      MGS 3.478% 06/14/24     700,000.00    724,906.00
      MGS 3.48% 03/15/23     2,840,000.00    2,922,885.40
      MGS 3.502% 05/31/27    1,510,000.00    1,569,750.70
      MGS 3.62% 11/30/21     1,240,000.00    1,266,455.40
      MGS 3.733% 06/15/28    1,930,000.00    2,039,266.95
      MGS 3.757% 04/20/23     350,000.00    363,340.25
      MGS 3.795% 09/30/22    1,500,000.00    1,549,950.00
      MGS 3.8% 08/17/23     1,660,000.00    1,733,073.20
      MGS 3.844% 04/15/33    2,350,000.00    2,477,076.25
            217/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      MGS 3.882% 03/10/22     750,000.00    771,416.25
      MGS 3.882% 03/14/25    1,030,000.00    1,089,173.50
      MGS 3.885% 08/15/29     730,000.00    778,377.10
      MGS 3.892% 03/15/27    1,130,000.00    1,197,771.75
      MGS 3.899% 11/16/27    1,970,000.00    2,093,765.25
      MGS 3.9% 11/30/26     1,440,000.00    1,527,516.00
      MGS 3.906% 07/15/26     600,000.00    638,037.00
      MGS 3.955% 09/15/25    1,630,000.00    1,739,731.60
      MGS 4.048% 09/30/21    2,050,000.00    2,101,332.00
      MGS 4.059% 09/30/24    1,900,000.00    2,013,392.00
      MGS 4.127% 04/15/32     430,000.00    462,488.65
      MGS 4.16% 07/15/21     2,030,000.00    2,076,304.30
      MGS 4.181% 07/15/24    1,280,000.00    1,361,472.00
      MGS 4.232% 06/30/31    2,000,000.00    2,197,270.00
      MGS 4.254% 05/31/35     810,000.00    875,456.10
      MGS 4.392% 04/15/26    2,440,000.00    2,657,440.60
      MGS 4.498% 04/15/30    2,380,000.00    2,658,031.60
      MGS 4.642% 11/07/33    1,500,000.00    1,695,502.50
      MGS 4.736% 03/15/46    1,480,000.00    1,639,536.60
      MGS 4.762% 04/07/37    2,280,000.00    2,613,643.80
      MGS 4.893% 06/08/38     800,000.00    932,348.00
      MGS 4.921% 07/06/48    1,050,000.00    1,214,571.75
      MGS 4.935% 09/30/43    2,550,000.00    2,945,785.50
      MGS 5.248% 09/15/28    1,480,000.00    1,719,782.20
            51,320,000.00    55,182,602.70
     マレーシアリンギット    小計
                (1,392,257,066)
    イスラエル  ILGOV 0.75% 07/31/22    6,750,000.00    6,846,034.95
    シェケル
      ILGOV 1% 03/31/30     830,000.00    845,939.98
      ILGOV 2.25% 09/28/28    2,160,000.00    2,430,930.52
      ILGOV 3.75% 03/31/24    4,080,000.00    4,619,602.44
      ILGOV 3.75% 03/31/47    2,420,000.00    3,436,171.31
      ILGOV 5.5% 01/31/22    2,110,000.00    2,298,655.73
      ILGOV 5.5% 01/31/42    2,580,000.00    4,471,037.57
      ILGOV 6.25% 10/30/26    6,020,000.00    8,188,795.90
            26,950,000.00    33,137,168.40
     イスラエルシェケル    小計
                (1,035,536,512)
                273,601,588,672
      合計
               (273,601,588,672)
  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
              組入債券    合計金額に

    通貨      銘柄数
              時価比率    対する比率
  アメリカドル      国債証券  193銘柄      100.0 %     45.2 %
  カナダドル      国債証券  29銘柄      100.0 %     2.0 %
  メキシコペソ      国債証券  16銘柄      100.0 %     0.8 %
  ユーロ      国債証券  312銘柄      100.0 %     40.1 %
  イギリスポンド      国債証券  44銘柄      100.0 %     6.7 %
  スウェーデンクローナ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.3 %
  ノルウェークローネ      国債証券  8銘柄      100.0 %     0.2 %
  デンマーククローネ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.5 %
  ポーランドズロチ      国債証券  14銘柄      100.0 %     0.6 %
  オーストラリアドル      国債証券  24銘柄      100.0 %     2.2 %
  シンガポールドル      国債証券  19銘柄      100.0 %     0.5 %
  マレーシアリンギット      国債証券  34銘柄      100.0 %     0.5 %
  イスラエルシェケル      国債証券  8銘柄      100.0 %     0.4 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  新興国株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           1,633,415,512
   コール・ローン           23,654,270
   株式           66,148,099,201
   投資信託受益証券           180,040,437
   投資証券           62,212,551
   派生商品評価勘定           268,629,961
   未収入金            1,253,034
   未収配当金           138,150,176
   差入委託証拠金           764,801,596
   流動資産合計           69,220,256,738
  資産合計           69,220,256,738
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            2020年 6月10日現在
      項目       金額（円）
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            14,757
   前受金           268,623,459
   未払解約金           24,379,715
   未払利息             34
   その他未払費用             195
   流動負債合計           293,018,160
  負債合計            293,018,160
  純資産の部
  元本等
   元本           25,324,856,282
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          43,602,382,296
   元本等合計           68,927,238,578
  純資産合計           68,927,238,578
  負債純資産合計            69,220,256,738
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 6月10日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
        (3)投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
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              2020年 6月10日現在

        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
        金額を計上しております。
        投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
        収益分配金額を計上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (3)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 6月10日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 25,324,856,282口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.7217円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (27,217円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
            221/297



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              2020年 6月10日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
        は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
        クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
        損失が発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              2020年 6月10日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 6月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月11日
  期首
  期首元本額                  19,516,351,824円
  期中追加設定元本額                  7,116,070,158円
  期中一部解約元本額                  1,307,565,700円
  期末元本額                  25,324,856,282円
  期末元本額の内訳

  ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                  7,731,792,350円
  世界経済インデックスファンド                  3,780,953,825円
  ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                  4,490,592,987円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  4,857,189,812円
  新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  161,952,716円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  357,886,446円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  1,266,224,032円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  529,119,514円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  611,479,839円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  340,671,968円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  20,113,147円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  113,351,050円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  89,754,727円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  283,636,747円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  57,626,843円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,148,582円
  グローバル経済コア                  449,357,694円
  ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                  19,793,117円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   208,276円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   333,579円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   129,484円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   81,086円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  114,081,176円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  46,377,285円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 6月10日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                △775,611,768
   投資信託受益証券                 △16,162,375
    投資証券                △25,193,039
    合計                △816,967,182
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

  る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  6月10日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   2,224,426,659      －  2,493,050,118    268,623,459
    合計     2,224,426,659      －  2,493,050,118    268,623,459
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
   最終相場で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2020年  6月10日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建    2,342,530     －  2,327,773    △14,757
     ブラジルレアル     2,342,530     －  2,327,773    △14,757
      売建    34,676,530     －  34,670,028    6,502
     アメリカドル    34,676,530     －  34,670,028    6,502
     合計     37,019,060     －  36,997,801    △8,255
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                 評価額

             株式数
  通 貨     銘　柄              備考
             (株)
                単価   金額
  アメリカドル   GAZPROM  OAO-SPON  ADR      617,282   5.90  3,644,432.92
    INNER MONGOLIA  YITAI COAL-B     104,000   0.62   64,480.00
    LUKOIL PJSC-SPON  ADR      43,246   78.70  3,403,460.20
    NOVATEK  PJSC-SPONS  GDR REG S    10,190   157.60  1,605,944.00
    ROSNEFT  OJSC-GDR        146,513   5.82  853,584.73
    SURGUTNEFTEGAZ-SP   ADR      123,206   5.88  725,067.31
    TATNEFT-SPONSORED   ADR      26,967   51.00  1,375,317.00
    YPF S.A.-SPONSORED   ADR      15,511   6.44   99,890.84
    CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR       16,930   8.50  143,905.00
    MMC NORILSK  NICKEL PJSC-ADR      70,402   29.36  2,067,002.72
    NOVOLIPET  STEEL-GDR  REG S     19,598   19.90   390,000.20
    PHOSAGRO  PJSC-GDR  REG S     26,818   13.88   372,233.84
    POLYUS PJSC-REG  S-GDR       7,124   76.35   543,917.40
    SEVERSTAL  -GDR REG S      38,773   13.75   533,128.75
            225/297


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    SOUTHERN  COPPER CORP      11,367   38.93   442,517.31
    51JOB INC-ADR        2,701   69.08   186,585.08
    BEST INC -ADR       14,126   5.26   74,302.76
    DP WORLD PLC        21,152   16.18   342,239.36
    ZTO EXPRESS  CAYMAN INC-ADR      35,934   34.08  1,224,630.72
    NIO INC -ADR       77,076   6.68  514,867.68
    GSX TECHEDU  INC- ADR      7,846   39.60   310,701.60
    HUAZHU GROUP LTD-ADR       13,921   37.65   524,125.65
    NEW ORIENTAL  EDUCATIO-SP  ADR     15,167   128.76  1,952,902.92
    TAL EDUCATION  GROUP- ADR     40,978   65.58  2,687,337.24
    YUM CHINA HOLDINGS  INC      38,070   50.94  1,939,285.80
    58.COM INC-ADR        9,450   50.48   477,036.00
    AUTOHOME  INC-ADR        6,571   87.62   575,751.02
    BAIDU INC -SPON ADR      29,357   115.83  3,400,421.31
    BILIBILI  INC-SPONSORED   ADR     9,184   33.87   311,062.08
    HUYA INC-ADR         8,211   15.91   130,637.01
    IQIYI INC-ADR        21,239   18.09   384,213.51
    JOYY INC         6,185   72.71   449,711.35
    MOMO INC-SPON  ADR       15,529   20.56   319,276.24
    NETEASE  INC-ADR        7,551   409.54  3,092,436.54
    SINA CORP         5,725   34.35   196,653.75
    TENCENT  MUSIC ENTERTAINM-ADR       34,090   12.35   421,011.50
    WEIBO CORP-SPON  ADR       5,249   33.10   173,741.90
    ALIBABA  GROUP HOLDING-SP  ADR    196,529   220.72  43,377,880.88
    BAOZUN INC-SPN  ADR       3,508   32.15   112,782.20
    JD.COM INC-ADR        78,907   58.82  4,641,309.74
    PINDUODUO  INC-ADR       26,536   69.38  1,841,067.68
    TRIP.COM  GROUP LTD       52,406   29.02  1,520,822.12
    VIPSHOP  HOLDINGS  LTD -ADR     47,488   17.44   828,190.72
    MAGNIT PJSC-SPON  GDR REGS     47,223   12.47   588,870.81
    HUTCHISON  CHINA MEDITECH-ADR       7,243   24.02   173,976.86
    ZAI LAB LTD-ADR        5,149   74.06   381,334.94
    COMMERCIAL  INTL BANK-SP  GDR     173,806   4.09  710,866.54
    CREDICORP  LTD        7,332   165.98  1,216,965.36
    SBERBANK-SPONSORED    ADR      289,100   12.67  3,664,342.50
    VTB BANK PJSC -GDR-REG  S     378,037   1.07  405,633.70
    NOAH HOLDINGS  LTD-SPON  ADS     2,021   28.08   56,749.68
    SHANGHAI  LUJIAZUI  FIN&TRAD-B      54,432   0.75   40,878.43
    GDS HOLDINGS  LTD -ADR      7,645   62.14   475,060.30
    GLOBANT  SA        3,122   136.65   426,621.30
    MOBILE TELESYSTEMS-SP   ADR     39,854   9.49  378,214.46
    TELECOM  ARGENTINA  SA-SP ADR     14,716   10.49   154,370.84
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             3,138,293      96,949,752.30
     アメリカドル  小計
                  (10,450,213,800)
  メキシコペソ   CEMEX SAB-SPONS        1,545,161    6.40  9,889,030.40
    GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B    350,392   52.87  18,525,225.04
    INDUSTRIAS  PENOLES  SAB DE CV    14,500   214.87  3,115,615.00
    ORBIA ADVANCE  CORP SAB DE CV    96,852   37.26  3,608,705.52
    ALFA S.A.B.-A        359,900   13.61  4,898,239.00
    GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1    37,500   51.79  1,942,125.00
    GRUPO AEROPORTUARIO   DE SUR-B     23,305   294.75  6,869,148.75
    GRUPO AEROPORTUARIO   DEL-B      31,080   168.76  5,245,060.80
    PROMOTORA  YOPERADORA  DE INF     16,980   179.42  3,046,551.60
    GRUPO TELEVISA  SAB-SER  CPO     223,390   29.27  6,538,625.30
    MEGACABLE  HOLDINGS-CPO       31,400   67.51  2,119,814.00
    WALMART  DE MEXICO-SER  V     579,880   56.79  32,931,385.20
    ARCA CONTINENTAL  SAB DE CV-NOM     50,475   99.73  5,033,871.75
    BECLE SAB DE CV       48,100   39.68  1,908,608.00
    FOMENTO  ECONOMICO  MEXICA-UBD      198,940   152.96  30,429,862.40
    GRUMA S.A.B.-B        25,960   222.71  5,781,551.60
    GRUPO BIMBO SAB- SERIES A     181,800   35.56  6,464,808.00
    KIMBERLY-CLARK   DE MEXICO-A      181,800   35.44  6,442,992.00
    GRUPO FINANCIERO  BANORTE-O      262,800   84.86  22,301,208.00
    GRUPO FINANCIERO  INBURSA-O      252,500   18.40  4,646,000.00
    AMERICA  MOVIL-SAB  DE C-SER L    3,625,440    15.79  57,245,697.60
    INFRAESTRUCTURA   ENERGETICA  N    57,500   66.19  3,805,925.00
             8,195,655     242,790,049.96
     メキシコペソ  小計
                  (1,196,954,946)
  ブラジルレアル   COSAN SA        18,400   68.53  1,260,952.00
    PETROBRAS  -PETROLEO  BRAS     423,000   22.69  9,597,870.00
    PETROBRAS  -PETROLEO  BRAS-PR     446,840   21.72  9,705,364.80
    ULTRAPAR  PARTICIPACOES   SA     75,600   19.27  1,456,812.00
    BRASKEM  SA-PREF  A      14,800   27.00   399,600.00
    CIA SIDERURGICA  NACIONAL  SA     63,000   12.05   759,150.00
    GERDAU SA-PREF        105,000   14.96  1,570,800.00
    SUZANO SA        62,679   38.17  2,392,457.43
    VALE SA        372,878   54.99  20,504,561.22
    WEG SA         84,872   45.81  3,887,986.32
    CCR SA        125,600   14.48  1,818,688.00
    LOCALIZA  RENT ACAR      61,952   42.90  2,657,740.80
    RUMO SA        114,200   24.31  2,776,202.00
    COGNA EDUCACAO        181,284   6.95  1,259,923.80
    B2W CIA DIGITAL        20,960   94.50  1,980,720.00
    LOJAS AMERICANAS  SA-PREF      77,416   30.25  2,341,834.00
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    LOJAS RENNER S.A.       82,907   45.82  3,798,798.74
    MAGAZINE  LUIZA SA       83,400   62.38  5,202,492.00
    PETROBRAS  DISTRIBUIDORA   SA     76,000   23.41  1,779,160.00
    ATACADAO  DISTRIBUICAO  COMERC     41,500   18.37   762,355.00
    CIA BRASILEIRA  DE DISTRIBUIC      19,700   66.88  1,317,536.00
    RAIA DROGASIL  SA       24,500   110.45  2,706,025.00
    AMBEV SA        517,700   14.32  7,413,464.00
    BRF SA         52,500   23.07  1,211,175.00
    JBS SA        106,400   22.06  2,347,184.00
    NATURA &CO HOLDING  SA      62,900   41.21  2,592,109.00
    NATURA &CO HOLDING  SA-RIGHTS      3,308   9.80   32,418.40
    HAPVIDA  PARTICIPACOES   EINVE     20,100   60.09  1,207,809.00
    NOTRE DAME INTERMED  PAR SA     54,400   63.66  3,463,104.00
    HYPERA SA        35,300   35.00  1,235,500.00
    BANCO BRADESCO  S.A.      146,698   21.21  3,111,464.58
    BANCO BRADESCO  SA-PREF      483,948   22.95  11,106,606.60
    BANCO DO BRASIL S.A.      88,300   35.79  3,160,257.00
    ITAU UNIBANCO  HOLDING  SA     529,381   27.80  14,716,791.80
    ITAUSA-INVESTIMENTOS    ITAU-PR     505,867   10.36  5,240,782.12
    B3 SA-BRASIL  BOLSA BALCAO      222,703   51.07  11,373,442.21
    BB SEGURIDADE  PARTICIPACOES       69,000   27.62  1,905,780.00
    IRB BRASIL RESSEGUROS  SA     69,100   13.22   913,502.00
    PORTO SEGURO SA       7,300   52.56   383,688.00
    BR MALLS PARTICIPACOES   SA     85,963   11.77  1,011,784.51
    MULTIPLAN  EMPREENDIMENTOS       45,400   23.93  1,086,422.00
    CIELO SA        99,269   4.84  480,461.96
    TELEFONICA  BRASIL S.A.      52,300   49.00  2,562,700.00
    TIM PARTICIPACOES   SA      96,100   14.48  1,391,528.00
    CENTRAIS  ELETRICAS  BRAS-PR  B    17,700   33.21   587,817.00
    CENTRAIS  ELETRICAS  BRASILIER      33,600   31.87  1,070,832.00
    CIA ENERGETICA  MINAS GER-PRF     98,092   12.05  1,182,008.60
    CIA PARANAENSE  DE ENERGI-PFB      7,900   67.14   530,406.00
    CIA SANEAMENTO  BASICO DE SP     34,700   55.30  1,918,910.00
    CPFL ENERGIA  SA       15,400   33.45   515,130.00
    ENGIE BRASIL SA       29,250   43.36  1,268,280.00
    EQUATORIAL  ENERGIA  SA -ORD     110,400   21.77  2,403,408.00
             6,277,467     167,361,794.89
     ブラジルレアル   小計
                  (3,680,285,869)
  チリペソ   EMPRESAS  COPEC SA       44,730   5,650.00  252,724,500.00
    EMPRESAS  CMPC SA       135,965   1,765.00  239,978,225.00
    SOC QUIMICA  YMINERA CHILE-B     10,556  22,598.00   238,544,488.00
    FALABELLA  SA       70,837   2,435.20  172,502,262.40
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    CENCOSUD  SA       137,988   1,086.90  149,979,157.20
    CIA CERVECERIAS  UNIDAS SA     22,564   6,200.00  139,896,800.00
    EMBOTELLADORA   ANDINA-PREF  B    15,212   2,000.00   30,424,000.00
    BANCO DE CHILE       4,862,640    77.31  375,930,698.40
    BANCO DE CREDITO  EINVERSION      5,194  29,999.00   155,814,806.00
    BANCO SANTANDER  CHILE      6,279,821    36.40  228,585,484.40
    CENCOSUD  SHOPPING  SA      41,600   1,480.00   61,568,000.00
    EMPRESA  NACIONAL  DE TELECOM      18,552   5,600.00  103,891,200.00
    AGUAS ANDINAS  SA-A       286,233   290.00  83,007,570.00
    COLBUN SA       1,215,680   130.02  158,062,713.60
    ENEL AMERICAS  SA      3,990,008   136.50  544,636,092.00
    ENEL CHILE SA       2,561,278    64.10  164,177,919.80
             19,698,858     3,099,723,916.80
      チリペソ  小計
                   (433,961,348)
  コロンビアペソ   ECOPETROL  SA       488,979   2,400.00  1,173,549,600.00
    BANCOLOMBIA  SA       29,376  29,000.00   851,904,000.00
    BANCOLOMBIA  SA-PREF       38,278  29,020.00  1,110,827,560.00
    GRUPO DE INV SURAMERICANA       20,820  20,800.00   433,056,000.00
    INTERCONEXION   ELECTRICA  SA     50,511  19,260.00   972,841,860.00
              627,964     4,542,179,020.00
     コロンビアペソ   小計
                   (133,994,281)
  ユーロ   MOTOR OIL (HELLAS)  SA      5,794   14.90   86,330.60
    OPAP SA        17,668   9.33  164,930.78
    JUMBO SA        14,899   16.03   238,830.97
    HELLENIC  TELECOMMUN  ORGANIZA      26,207   12.00   314,484.00
              64,568      804,576.35
      ユーロ 小計
                   (98,367,504)
  イギリスポンド   POLYMETAL  INTERNATIONAL   PLC     26,700   14.63   390,754.50
              26,700      390,754.50
     イギリスポンド   小計
                   (53,595,887)
  トルコリラ   TUPRAS-TURKIYE   PETROL RAFINE     11,603   88.60  1,028,025.80
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK     116,755   8.63  1,007,595.65
    ASELSAN  ELEKTRONIK  SANAYI      49,783   31.64  1,575,134.12
    KOC HOLDING  AS       89,884   17.50  1,572,970.00
    TAV HAVALIMANLARI   HOLDING  AS    28,973   19.99   579,170.27
    TURK HAVA YOLLARI  AO      62,191   12.61   784,228.51
    FORD OTOMOTIV  SANAYI AS      6,501   67.55   439,142.55
    BIM BIRLESIK  MAGAZALAR  AS     42,824   65.00  2,783,560.00
    ANADOLU  EFES BIRACILIK  VE     21,501   19.40   417,119.40
    AKBANK T.A.S.        276,321   5.86  1,619,241.06
    TURKIYE  GARANTI  BANKASI      239,992   8.18  1,963,134.56
    TURKIYE  IS BANKASI-C       173,012   5.10  882,361.20
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    YAPI VE KREDI BANKASI       246,063   2.39  588,090.57
    HACI OMER SABANCI  HOLDING      114,378   9.04  1,033,977.12
    TURKCELL  ILETISIM  HIZMET AS    143,091   14.22  2,034,754.02
             1,622,872      18,308,504.83
      トルコリラ  小計
                   (290,372,886)
  チェココルナ   KOMERCNI  BANKA AS       7,463   592.00  4,418,096.00
    MONETA MONEY BANK AS      68,748   58.50  4,021,758.00
    CEZ AS         18,145   498.50  9,045,282.50
              94,356     17,485,136.50
     チェココルナ  小計
                   (80,431,627)
  ハンガリーフォ   MOL HUNGARIAN  OIL AND GAS NY    42,355   2,012.00   85,218,260.00
  リント
    RICHTER  GEDEON NYRT       15,178   7,015.00  106,473,670.00
    OTP BANK NYRT        24,834  11,530.00   286,336,020.00
              82,367     478,027,950.00
     ハンガリーフォリント    小計
                   (169,699,922)
  ポーランドズロ   GRUPA LOTOS SA       11,057   64.64   714,724.48
  チ
    POLSKI KONCERN  NAFTOWY  SA     30,713   69.52  2,135,167.76
    POLSKIE  GORNICTWO  NAFTOWE  I    259,894   4.49  1,167,963.63
    KGHM POLSKA MIEDZ SA      13,132   88.62  1,163,757.84
    LPP SA         124  7,640.00   947,360.00
    CD PROJEKT  SA       6,704   385.90  2,587,073.60
    CYFROWY  POLSAT SA       23,502   28.06   659,466.12
    DINO POLSKA SA       4,430   189.90   841,257.00
    BANK PEKAO SA       22,583   58.14  1,312,975.62
    MBANK SA        1,663   254.80   423,732.40
    PKO BANK POLSKI SA      104,297   24.24  2,528,159.28
    SANTANDER  BANK POLSKA SA     3,615   187.00   676,005.00
    POWSZECHNY  ZAKLAD UBEZPIECZE      62,044   31.25  1,938,875.00
    ORANGE POLSKA SA       55,658   6.54  364,003.32
    POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  SA    63,496   7.01  445,106.96
              662,912     17,905,628.01
     ポーランドズロチ   小計
                   (492,583,826)
  香港ドル   CHINA OILFIELD  SERVICES-H      192,000   8.57  1,645,440.00
    CHINA PETROLEUM  &CHEMICAL-H     2,739,400    3.68  10,080,992.00
    CHINA SHENHUA  ENERGY CO -H     392,500   13.30  5,220,250.00
    CNOOC LTD-R        1,883,000    9.55  17,982,650.00
    COSCO SHIPPING  ENERGY TRAN-H     86,000   4.03  346,580.00
    PETROCHINA  CO LTD-H      2,382,000    2.87  6,836,340.00
    YANZHOU  COAL MINING CO-H     142,000   6.49  921,580.00
    ALUMINUM  CORP OF CHINA LTD-H     340,000   1.61  547,400.00
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H     124,000   54.50  6,758,000.00
    CHINA HONGQIAO  GROUP LTD     101,500   3.53  358,295.00
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    CHINA MOLYBDENUM  CO LTD-H     642,000   2.61  1,675,620.00
    CHINA NATIONAL  BUILDING  MA-H     412,000   8.84  3,642,080.00
    CHINA RESOURCES  CEMENT      288,000   9.52  2,741,760.00
    JIANGXI  COPPER COMPANY  LTD-H     83,000   8.34  692,220.00
    LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN      166,000   4.52  750,320.00
    NINE DRAGONS  PAPER HOLDINGS      129,000   7.45  961,050.00
    SINOPEC  SHANGHAI  PETROCHEM-H      557,000   2.12  1,180,840.00
    ZHAOJIN  MINING INDUSTRY  -H    90,500   8.79  795,495.00
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H     729,000   3.35  2,442,150.00
    AVICHINA  INDUSTRY  &TECH-H     124,000   3.99  494,760.00
    BOC AVIATION  LTD       32,500   53.60  1,742,000.00
    CHINA COMMUICATIONS   CONST-H     519,000   5.02  2,605,380.00
    CHINA COMMUNICATIONS   SERVI-H     196,000   5.30  1,038,800.00
    CHINA CONCH VENTURE  HOLDINGS     159,500   35.10  5,598,450.00
    CHINA LESSO GROUP HOLDINGS  L    79,000   10.86   857,940.00
    CHINA RAILWAY  CONSTRUCTIO-H       191,500   7.21  1,380,715.00
    CHINA RAILWAY  GROUP LTD-H     474,000   4.34  2,057,160.00
    CHINA STATE CONSTRUCTION  INT-R    170,000   5.50  935,000.00
    CITIC LTD        677,000   8.16  5,524,320.00
    CRRC CORP LTD-H       511,050   3.90  1,993,095.00
    FOSUN INTERNATIONAL        288,000   10.32  2,972,160.00
    HAITIAN  INTERNATIONAL   HLDGS     78,000   16.26  1,268,280.00
    SHANGHAI  ELECTRIC  GRP CORP-H     168,000   2.32  389,760.00
    SHANGHAI  INDUSTRIAL  HLDG LTD-R     38,000   12.54   476,520.00
    SINOPEC  ENGINEERING  GROUP-H      71,500   3.41  243,815.00
    SINOTRUK  HONG KONG LTD      97,500   20.30  1,979,250.00
    WEICHAI  POWER CO LTD-H      211,800   14.78  3,130,404.00
    XINJIANG  GOLDWIND  SCI&TEC-H      31,416   7.89  247,872.24
    ZHUZHOU  CRRC TIMES ELECTRIC      62,300   23.30  1,451,590.00
    ZOOMLION  HAEVY INDUSTRY  SCIENCE  AND TECH  116,200   6.21  721,602.00
    A-LIVING  SERVICES  CO LTD-H     41,500   40.85  1,695,275.00
    CHINA EVERBRIGHT  INTL LTD-R     385,074   4.37  1,682,773.38
    COUNTRY  GARDEN SERVICES  HOLD     136,000   35.40  4,814,400.00
    GREENTOWN  SERVICE  GROUP CO L    180,000   10.00  1,800,000.00
    AIR CHINA LIMITED-H       214,000   5.40  1,155,600.00
    BEIJING  CAPITAL  INTL AIRPO-H     108,000   5.63  608,040.00
    CHINA EASTERN  AIRLINES  CO-H     308,000   3.18  979,440.00
    CHINA MERCHANTS  PORT HOLDING     165,547   10.34  1,711,755.98
    CHINA SOUTHERN  AIRLINES  CO-H     176,000   4.13  726,880.00
    COSCO SHIPPING  HOLDONGS  CO-H     474,000   2.26  1,071,240.00
    COSCO SHIPPING  PORTS LTD     232,344   4.32  1,003,726.08
    JIANGSU  EXPRESS  CO LTD-H      156,000   9.44  1,472,640.00
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    SHENZHEN  EXPRESSWAY  CO-H      64,000   8.40  537,600.00
    SHENZHEN  INTL HOLDINGS-R       127,922   13.30  1,701,362.60
    ZHEJIANG  EXPRESSWAY  CO-H      88,000   5.76  506,880.00
    BAIC MOTOR CORP LTD-H      117,000   3.54  414,180.00
    BRILLIANCE  CHINA AUTOMOTIVE-R      368,000   7.37  2,712,160.00
    BYD CO LTD-H        82,500   52.25  4,310,625.00
    DONGFENG  MOTOR GRP CO LTD-H     266,000   5.39  1,433,740.00
    FUYAO GLASS INDUSTRY  GROUP-H     27,200   19.44   528,768.00
    GEELY AUTOMOBILE  HOLDINGS  LT    518,000   12.42  6,433,560.00
    GREAT WALL MOTOR COMPANY-H      352,750   5.48  1,933,070.00
    GUANGZHOU  AUTOMOBILE  GROUP-H     252,344   7.00  1,766,408.00
    ANTA SPORTS PRODUCTS  LTD     111,000   73.95  8,208,450.00
    BOSIDENG  INTL HLDGS LTD     194,000   2.13  413,220.00
    HAIER ELECTRONICS  GROUP CO     116,000   23.20  2,691,200.00
    LI NING CO LTD       217,000   25.10  5,446,700.00
    SHENZHOU  INTERNATIONAL   GROUP     76,900   102.20  7,859,180.00
    CHINA EAST EDUCATION  HOLDING     45,000   15.16   682,200.00
    CHINA EDUCATION  GROUP HOLDIN     70,000   12.78   894,600.00
    CHINA YUHUA EDUCATION  CORP L    96,000   6.73  646,080.00
    HAIDILAO  INTERNATIONAL   HOLDI     68,000   36.45  2,478,600.00
    KOOLEARN  TECHNOLOGY  HOLDING      22,500   31.75   714,375.00
    ALIBABA  PICTURES  GROUP LTD    1,450,000    1.10  1,595,000.00
    CHINA LITERATURE  LTD      32,200   46.10  1,484,420.00
    TENCENT  HOLDINGS  LTD      603,900   433.80  261,971,820.00
    GOME RETAIL HOLDINGS  LTD     593,958   1.40  831,541.20
    MEITUAN  DIANPING-CLASS   B     369,800   151.50  56,024,700.00
    TONGCHENG-ELONG   HOLDINGS  LTD     68,400   14.64  1,001,376.00
    TOPSPORTS  INTERNATIONAL   HOLD     114,000   11.20  1,276,800.00
    ZHONGSHENG  GROUP HOLDINGS      68,000   39.90  2,713,200.00
    SUN ART RETAIL GROUP LTD     259,000   11.24  2,911,160.00
    ANHUI GUJING DISTILLERY  CO-B     200   83.45   16,690.00
    CHINA FEIHE LTD       64,000   14.20   908,800.00
    CHINA MENGNIU  DAIRY CO     281,000   30.80  8,654,800.00
    CHINA RESOURCES  BEER HOLDIN     142,000   44.40  6,304,800.00
    DALI FOODS GROUP CO LTD     246,000   4.93  1,212,780.00
    HUISHAN  DAIRY UNTRADE       435,000    －   －
    TINGYI (CAYMAN  ISLN) HLDG CO    228,000   13.18  3,005,040.00
    TSINGTAO  BREWERY  CO LTD-H      46,000   55.90  2,571,400.00
    UNI-PRESIDENT   CHINA HOLDINGS      80,000   8.00  640,000.00
    WANT WANT CHINA HOLDINGS  LTD    560,000   5.89  3,298,400.00
    YIHAI INTERNATIONAL   HOLDING      48,000   68.30  3,278,400.00
    HENGAN INTL GROUP CO LTD     78,500   61.10  4,796,350.00
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    VINDA INTERNATIONAL   HOLDINGS      25,000   23.95   598,750.00
    AK MEDICAL  HOLDINGS  LTD      30,000   22.75   682,500.00
    ALIBABA  HEALTH INFORMATION  T    358,000   19.70  7,052,600.00
    PING AN HEALTHCARE  AND TECHN     33,500   101.00  3,383,500.00
    SHANDONG  WEIGAO GP MEDICAL-H      244,000   15.86  3,869,840.00
    SHANGHAI  PHARMACEUTICALS-H       128,400   13.20  1,694,880.00
    SINOPHARM  GROUP CO-H      125,200   20.55  2,572,860.00
    3SBIO INC        119,000   9.99  1,188,810.00
    CANSINO  BIOLOGICS  INC-H      5,800   184.50  1,070,100.00
    CHINA MEDICAL  SYSTEM HOLDING     100,000   9.33  933,000.00
    CHINA PHARMACEUTICAL   GROUP     498,000   15.90  7,918,200.00
    CHINA RESOURCES  PHARMACEUTIC      157,500   4.71  741,825.00
    CHINA TRADITIONAL  CHINESE  ME    166,000   3.60  597,600.00
    GENSCRIPT  BIOTECH  CORP      82,000   17.70  1,451,400.00
    HANSOH PHARMACEUTICAL   GROUP     64,000   35.95  2,300,800.00
    INNOVENT  BIOLOGICS  INC      94,000   48.35  4,544,900.00
    LUYE PHARMA GROUP LTD      81,500   4.48  365,120.00
    SHANGHAI  FOSUN PHARMACEUTI-H       55,500   25.95  1,440,225.00
    SINO BIOPHARMACEUTICAL        742,000   13.68  10,150,560.00
    SSY GROUP LTD       114,000   5.26  599,640.00
    WUXI APPTEC CO LTD-H       26,740   85.75  2,292,955.00
    WUXI BIOLOGICS  CAYMAN INC     91,500   125.70  11,501,550.00
    AGRICULTURAL  BANK OF CHINA-H     3,152,000    3.17  9,991,840.00
    BANK OF CHINA LTD-H      8,635,200    2.98  25,732,896.00
    BANK OF COMMUNICATIONS   CO-H    1,098,475    4.92  5,404,497.00
    CHINA CITIC BANK-H       951,200   3.51  3,338,712.00
    CHINA CONSTRUCTION  BANK-H     10,118,620    6.34  64,152,050.80
    CHINA EVERBRIGHT  BANK CO L-H    685,000   3.02  2,068,700.00
    CHINA MERCHANTS  BANK-H      436,923   38.60  16,865,227.80
    CHINA MINSHENG  BANKING-H      674,400   5.47  3,688,968.00
    CHONGQING  RURAL COMMERCIAL-H      151,000   3.15  475,650.00
    IND&COMM  BK OF CHINA-H      6,464,515    5.21  33,680,123.15
    POSTAL SAVINGS  BANK OF CHI-H     882,000   4.94  4,357,080.00
    CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H      832,000   1.54  1,281,280.00
    CHINA EVERBRIGHT  LTD-R      134,000   11.48  1,538,320.00
    CHINA GALAXY SECURITIES  CO-H     328,500   4.03  1,323,855.00
    CHINA HUARONG  ASSET MANAGEME     927,000   0.84  778,680.00
    CHINA INTERNATIONAL   CAPITA-H     132,000   14.26  1,882,320.00
    CITIC SECURITIES  CO LTD-H     248,500   15.16  3,767,260.00
    FAR EAST HORIZON  LTD      240,000   6.90  1,656,000.00
    GF SECURITIES  CO LTD-H      88,600   8.54  756,644.00
    GUOTAI JUNAN SECURITIES  CO-H     109,400   11.32  1,238,408.00
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    HAITONG  SECURITIES  CO LTD-H     357,200   6.40  2,286,080.00
    HUATAI SECURITIES  CO LTD-H     209,200   12.66  2,648,472.00
    CHINA LIFE INSURANCE  CO-H     831,000   17.04  14,160,240.00
    CHINA PACIFIC  INSURANCE  GR-H     296,600   23.70  7,029,420.00
    CHINA REINSURANCE  GROUP CO-H     239,000   0.87  207,930.00
    CHINA TAIPING  INSURANCE  HOLDINGS  COMPANY   184,024   13.08  2,407,033.92
    NEW CHINA LIFE INSURANCE  C-H     96,400   27.40  2,641,360.00
    PEOPLE'S  INSURANCE  CO GROU-H     939,000   2.55  2,394,450.00
    PICC PROPERTY  &CASUALTY-H      689,288   7.44  5,128,302.72
    PING AN INSURANCE  GROUP CO-H     605,500   82.20  49,772,100.00
    ZHONGAN  ONLINE P&C INSURAN-H      45,700   29.40  1,343,580.00
    AGILE PROPERTY  HOLDINGS  LTD     142,000   9.20  1,306,400.00
    CHINA AOYUAN GROUP LTD      126,000   8.78  1,106,280.00
    CHINA EVERGRANDE  GROUP      186,000   18.86  3,507,960.00
    CHINA JINMAO HOLDINGS  GROUP     578,000   5.84  3,375,520.00
    CHINA OVERSEAS  LAND &INVESTMENT  LTD-R   409,040   25.30  10,348,712.00
    CHINA OVERSEAS  PROPERTY  HOLD     80,000   7.88  630,400.00
    CHINA RESOURCES  LAND LTD-R     347,111   32.80  11,385,240.80
    CHINA VANKE CO LTD-H      178,400   26.35  4,700,840.00
    CIFI HOLDINGS  GROUP CO LTD     276,000   6.67  1,840,920.00
    COUNTRY  GARDEN HOLDINGS  CO     865,154   10.28  8,893,783.12
    FUTURE LAND DEVELOPMENT  HOLD     204,000   7.62  1,554,480.00
    GUANGZHOU  R&F PROPERTIES  -H    135,200   9.25  1,250,600.00
    KAISA GROUP HOLDINGS  LTD     156,000   3.28  511,680.00
    KWG GROUP HOLDINGS  LTD      152,500   13.02  1,985,550.00
    LOGAN PROPERTY  HOLDINGS  CO L    150,000   13.16  1,974,000.00
    LONGFOR  PROPERTIES        197,000   36.30  7,151,100.00
    POLY PROPERTY  DEVELOPMENT  -H     8,000   80.80   646,400.00
    SHENZHEN  INVESTMENT  LTD     336,000   2.45  823,200.00
    SHIMAO PROPERTY  HOLDINGS  LTD    132,500   33.65  4,458,625.00
    SHUI ON LAND LTD       651,000   1.37  891,870.00
    SINO-OCEAN  GROUP HOLDINGS      528,591   1.97  1,041,324.27
    SOHO CHINA LTD       291,500   2.90  845,350.00
    SUNAC CHINA HOLDINGS  LTD     251,000   36.80  9,236,800.00
    WHARF HOLDINGS        100,000   16.08  1,608,000.00
    YUEXIU PROPERTY  COMPANY  LTD     578,000   1.46  843,880.00
    YUZHOU PROPERTIES  CO      332,086   3.67  1,218,755.62
    ZHENRO PROPERTIES  GROUP LTD     131,000   5.10  668,100.00
    KINGDEE  INTERNATIONAL   SFTWR     242,000   13.72  3,320,240.00
    KINGSOFT  CORP LTD       92,000   25.65  2,359,800.00
    TRAVELSKY  TECHNOLOGY  LTD-H     79,000   17.30  1,366,700.00
    AAC TECHNOLOGIES  HOLDINGS  IN    71,500   43.15  3,085,225.00
            234/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    BYD ELECTRONIC  INTL CO LTD     85,000   16.74  1,422,900.00
    CHINA RAILWAY  SIGNAL &COM-H     236,000   3.71  875,560.00
    KINGBOARD  HOLDINGS  LTD      67,000   20.30  1,360,100.00
    KINGBOARD  LAMINATES  HLDG LTD     69,000   7.46  514,740.00
    LEGEND HOLDINGS  CORP-H      21,100   9.97  210,367.00
    LENOVO GROUP LTD       732,000   4.34  3,176,880.00
    SUNNY OPTICAL  TECH       75,500   114.30  8,629,650.00
    XIAOMI CORP-CLASS  B     1,109,600    12.98  14,402,608.00
    ZTE CORP-H         82,908   22.00  1,823,976.00
    CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R    654,500   55.90  36,586,550.00
    CHINA TELECOM  CORP LTD-H     1,356,000    2.47  3,349,320.00
    CHINA TOWER CORP LTD-H      4,566,000    1.54  7,031,640.00
    CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R      618,000   4.65  2,873,700.00
    BEIJING  ENTERPRISES  HOLDINGS  LIMITED-R    59,500   28.35  1,686,825.00
    BEIJING  ENTERPRISES  WATER GR    610,000   3.18  1,939,800.00
    CGN POWER CO LTD-H      1,342,000    1.72  2,308,240.00
    CHINA GAS HOLDINGS  LTD      253,600   28.35  7,189,560.00
    CHINA LONGYUAN  POWER GROUP-H     431,000   4.24  1,827,440.00
    CHINA POWER INTERNATIONAL       666,000   1.76  1,172,160.00
    CHINA RESOURCES  GAS GROUP LIMITED    86,000   42.30  3,637,800.00
    CHINA RESOURCES  POWER HOLDINGS-R     175,400   9.41  1,650,514.00
    ENN ENERGY HOLDINGDS  LIMITED     84,700   94.35  7,991,445.00
    GUANGDONG  INVESTMENT  LTD-R     320,000   15.44  4,940,800.00
    HUANENG  POWER INTL INC-H      370,000   3.04  1,124,800.00
    KUNLUN ENERGY COMPANY  LIMITED     360,000   5.01  1,803,600.00
    CHINA COMMON RICH RENEWABLE  ENERGY-SPV    650,000    －   －
    HUA HONG SEMICONDUCTOR   LTD     45,000   18.58   836,100.00
    SEMICONDUCTOR   MANUFACTURING       310,500   19.44  6,036,120.00
    XINYI SOLAR HOLDINGS  LTD     376,453   6.36  2,394,241.08
             95,342,933     1,101,904,408.76
      香港ドル  小計
                  (15,327,490,325)
  マレーシアリン   DIALOG GROUP BHD       413,668   3.80  1,571,938.40
  ギット
    PETRONAS  DAGANGAN  BHD      25,100   22.44   563,244.00
    PETRONAS  CHEMICALS  GROUP BHD    269,900   6.89  1,859,611.00
    PRESS METAL ALUMINIUM  HOLDIN     144,300   4.75  685,425.00
    GAMUDA BHD        141,520   3.87  547,682.40
    HAP SENG CONSOLIDATED        38,200   8.81  336,542.00
    IJM CORP BHD       198,100   1.95  386,295.00
    SIME DARBY BERHAD       336,346   2.21  743,324.66
    MALAYSIA  AIRPORTS  HLDGS BHD     106,594   6.10  650,223.40
    MISC BHD        125,040   8.25  1,031,580.00
    WESTPORTS  HOLDINGS  BHD      70,000   3.86  270,200.00
            235/297


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    GENTING  BHD        307,200   4.77  1,465,344.00
    GENTING  MALAYSIA  BERHAD      369,700   2.71  1,001,887.00
    CARLSBERG  BREWERY  MALAYSIA  B    13,200   25.10   331,320.00
    FRASER &NEAVE HOLDINGS  BHD     21,300   32.20   685,860.00
    GENTING  PLANTATIONS  BHD      14,000   10.18   142,520.00
    IOI CORPORATION  BHD      179,640   4.39  788,619.60
    KUALA LUMPUR KEPONG BHD      55,646   22.48  1,250,922.08
    NESTLE (MALAYSIA)  BERHAD      6,900   140.00   966,000.00
    PPB GROUP BERHAD       52,680   17.46   919,792.80
    QL RESOURCES  BHD       83,200   9.20  765,440.00
    SIME DARBY PLANTATION  BHD     247,046   4.95  1,222,877.70
    HARTALEGA  HOLDINGS  BHD      158,600   12.52  1,985,672.00
    IHH HEALTHCARE  BHD      229,300   5.63  1,290,959.00
    TOP GLOVE CORP BHD      168,300   17.00  2,861,100.00
    AMMB HOLDINGS  BHD       265,600   3.40  903,040.00
    CIMB GROUP HOLDINGS  BERHAD     517,519   4.04  2,090,776.76
    HONG LEONG BANK BERHAD      61,292   15.12   926,735.04
    HONG LEONG FINANCIAL  GROUP     46,033   15.04   692,336.32
    MALAYAN  BANKING  BHD      404,004   8.20  3,312,832.80
    PUBLIC BANK BERHAD       324,420   17.38  5,638,419.60
    RHB BANK BHD       206,419   5.38  1,110,534.22
    AXIATA GROUP BERHAD       285,289   3.65  1,041,304.85
    DIGI.COM  BERHAD       311,700   4.40  1,371,480.00
    MAXIS BHD        267,900   5.32  1,425,228.00
    TELECOM  MALAYSIA  BHD      70,552   4.35  306,901.20
    PETRONAS  GAS BHD       75,500   17.70  1,336,350.00
    TENAGA NATIONAL  BHD      275,175   11.90  3,274,582.50
    YTL CORPORATION  BERHAD      252,365   0.90  228,390.32
             7,139,248      47,983,291.65
     マレーシアリンギット    小計
                  (1,210,618,448)
  タイバーツ   IRPC PCL -NVDR       829,500   2.84  2,355,780.00
    PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR      134,400   95.50  12,835,200.00
    PTT PCL-NVDR        1,253,200    39.00  48,874,800.00
    THAI OIL PCL-NVDR       120,100   46.50  5,584,650.00
    INDORAMA  VENTURES  PCL-NVDR      206,400   30.75  6,346,800.00
    PTT GLOBAL CHEMICAL  PCL-NVDR     224,934   48.75  10,965,532.50
    SIAM CEMENT PCL-NVDR       81,000   367.00  29,727,000.00
    AIRPORTS  OF THAILAND  PC-NVDR     428,100   65.75  28,147,575.00
    BANGKOK  EXPRESSWAY  AND METRO     817,000   10.00  8,170,000.00
    BTS GROUP HOLDINGS  PCL-NVDR      809,500   11.90  9,633,050.00
    MINOR INTERNATIONAL   PCL-NVDR     323,310   23.90  7,727,109.00
    HOME PRODUCT  CENTER PCL-NVDR     743,535   15.50  11,524,792.50
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    BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR     177,600   41.75  7,414,800.00
    CP ALL PCL-NVDR        657,100   71.50  46,982,650.00
    CHAROEN  POKPHAND  FOODS-NVDR      458,200   32.00  14,662,400.00
    OSOTSPA  PCL-NVDR        66,000   40.25  2,656,500.00
    THAI UNION GROUP PCL-NVDR      449,700   12.80  5,756,160.00
    BANGKOK  DUSIT MED SERVI-NVDR     1,083,700    23.00  24,925,100.00
    BUMRUNGRAD  HOSPITAL  PU-NVDR      32,800   121.00  3,968,800.00
    BANGKOK  BANK PUBLIC COMPANY  LIMITED    51,900   123.00  6,383,700.00
    KASIKORNBANK  PCL-FOREIGN       126,400   113.00  14,283,200.00
    KASIKORNBANK  PCL-NVDR       78,300   113.00  8,847,900.00
    KRUNG THAI BANK -NVDR      438,650   11.80  5,176,070.00
    SIAM COMMERCIAL  BANK P-NVDR     127,400   87.75  11,179,350.00
    TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR      3,147,300    1.22  3,839,706.00
    BANGKOK  COMMERCIAL  ASSE-NVDR      165,100   25.00  4,127,500.00
    MUANGTHAI  CAPITAL  PCL-NVDR      89,800   56.25  5,051,250.00
    SRISAWAD  CORP PCL-NVDR       76,300   60.00  4,578,000.00
    CENTRAL  PATTANA  PCL-NVDR      226,300   53.50  12,107,050.00
    LAND &HOUSES PUB -NVDR     872,000   7.85  6,845,200.00
    ADVANCED  INFO SERVICE-NVDR       119,700   195.00  23,341,500.00
    INTOUCH  HOLDINGS  PCL-NVDR      243,700   56.25  13,708,125.00
    TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR       66,000   42.75  2,821,500.00
    TRUE CORP PCL-NVDR       961,409   3.84  3,691,810.56
    BGRIMM POWER PCL-NVDR       53,400   53.75  2,870,250.00
    ELECTRICITY  GENERA PCL-NVDR      36,000   272.00  9,792,000.00
    ENERGY ABSOLUTE  PCL-NVDR      185,500   41.75  7,744,625.00
    GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR       68,200   78.50  5,353,700.00
    GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR       262,000   37.25  9,759,500.00
    RATCHABURI  ELECTRICITY-NVDR       54,300   67.25  3,651,675.00
             16,345,738      453,412,310.56
      タイバーツ  小計
                  (1,564,272,471)
  フィリピンペソ   ABOITIZ  EQUITY VENTURES  INC     237,940   51.95  12,360,983.00
    AYALA CORPORATION        28,280   800.00  22,624,000.00
    GT CAPITAL  HOLDINGS  INC      6,858   530.00  3,634,740.00
    JG SUMMIT HOLDINGS  INC      289,060   66.50  19,222,490.00
    SM INVESTMENTS  CORP       22,805   950.00  21,664,750.00
    INTL CONTAINER  TERM SVCS INC    144,500   107.00  15,461,500.00
    JOLLIBEE  FOODS CORPORATION       61,010   138.90  8,474,289.00
    PUREGOLD  PRICE CLUB INC      87,300   45.55  3,976,515.00
    UNIVERSAL  ROBINA CORP      95,560   149.00  14,238,440.00
    BANK OF PHILIPPINE  ISLANDS      59,845   77.30  4,626,018.50
    BDO UNIBANK  INC       219,911   110.50  24,300,165.50
    METROPOLITAN  BANK &TRUST     161,287   42.00  6,774,054.00
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    METRO PACIFIC  INVESTMENTS  CO    2,355,700    3.55  8,362,735.00
    AYALA LAND INC       742,900   38.00  28,230,200.00
    MEGAWORLD  CORP       638,000   3.30  2,105,400.00
    ROBINSONS  LAND CO       93,000   20.10  1,869,300.00
    SM PRIME HOLDINGS  INC     1,156,150    33.50  38,731,025.00
    GLOBE TELECOM  INC       4,690  2,170.00   10,177,300.00
    PLDT INC        10,460   1,194.00   12,489,240.00
    ABOITIZ  POWER CORP       89,500   28.80  2,577,600.00
    MANILA ELECTRIC  COMPANY      29,110   291.00  8,471,010.00
             6,533,866     270,371,755.00
     フィリピンペソ   小計
                   (584,002,990)
  インドネシアル   ADARO ENERGY PT      1,439,300   1,180.00  1,698,374,000.00
  ピア
    UNITED TRACTORS  TBK PT     200,900   17,775.00  3,570,997,500.00
    BARITO PACIFIC  TBK PT     2,882,500   1,225.00  3,531,062,500.00
    INDAH KIAT PULP &PAPER TBK     244,200   5,825.00  1,422,465,000.00
    INDOCEMENT  TUNGGAL  PRAKARSA      190,000   12,625.00  2,398,750,000.00
    SEMEN INDONESIA  PERSERO  TBK     345,600   9,450.00  3,265,920,000.00
    ASTRA INTERNATIONAL   TBK PT    2,152,700   5,000.00  10,763,500,000.00
    ACE HARDWARE  INDONESIA       905,700   1,485.00  1,344,964,500.00
    CHAROEN  POKPHAND  INDONESI  PT    792,300   5,825.00  4,615,147,500.00
    GUDANG GARAM TBK PT      59,600  48,375.00  2,883,150,000.00
    HM SAMPOERNA  TBK PT      917,900   1,805.00  1,656,809,500.00
    INDOFOOD  CBP SUKSES MAKMUR T    161,000   8,900.00  1,432,900,000.00
    INDOFOOD  SUKSES MAK TBK PT     429,100   6,300.00  2,703,330,000.00
    UNILEVER  INDONESIA  TBK PT     746,400   8,300.00  6,195,120,000.00
    KALBE FARMA TBK PT      2,755,900   1,410.00  3,885,819,000.00
    BANK CENTRAL  ASIA PT     1,051,000   29,025.00  30,505,275,000.00
    BANK MANDIRI        1,813,696   5,275.00  9,567,246,400.00
    BANK NEGARA INDONESIA  PT     810,200   4,860.00  3,937,572,000.00
    PT BANK RAKYAT INDONESIA      5,498,800   3,210.00  17,651,148,000.00
    TELEKOMUNIKASI   INDONESIA      5,349,700   3,140.00  16,798,058,000.00
    XL AXIATA TBK PT       387,000   2,650.00  1,025,550,000.00
    PERUSAHAAN  GAS NEGARA TBK PT    791,500   1,095.00  866,692,500.00
             29,924,996     131,719,851,400.00
     インドネシアルピア    小計
                  (1,027,414,840)
  韓国ウォン   GS HOLDINGS  CORP       6,593  40,400.00   266,357,200.00
    S-OIL CORPORATION        4,447  75,100.00   333,969,700.00
    SK INNOVATION  CO LTD      5,586  125,500.00   701,043,000.00
    HANWHA SOLUTIONS  CORPORATION      10,706  18,350.00   196,455,100.00
    HYUNDAI  STEEL CO       7,242  24,950.00   180,687,900.00
    KOREA ZINC CO LTD       783  378,000.00   295,974,000.00
    KUMHO PETRO CHEMICAL  CO LTD     2,512  76,200.00   191,414,400.00
            238/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    LG CHEM LTD        4,819  432,500.00  2,084,217,500.00
    LG CHEM LTD-PREFERENCE        1,129  202,000.00   228,058,000.00
    LOTTE CHEMICAL  CORPORATION       1,930  188,000.00   362,840,000.00
    POSCO          7,998  198,500.00  1,587,603,000.00
    POSCO CHEMICAL  CO LTD      3,399  63,300.00   215,156,700.00
    CJ CORP         1,230  91,000.00   111,930,000.00
    DAELIM INDUSTRIAL  CO LTD      3,217  92,200.00   296,607,400.00
    DAEWOO ENGINEERING  &CONSTR     33,865   3,960.00  134,105,400.00
    DOOSAN BOBCAT INC       4,308  30,000.00   129,240,000.00
    GS ENGINEERING  &CONSTRUCT      6,760  28,700.00   194,012,000.00
    HANWHA CORPORATION        2,825  28,950.00   81,783,750.00
    HYUNDAI  ENGINEERING  &CONST     9,239  35,700.00   329,832,300.00
    HYUNDAI  HEAVY INDUSTRIES  HOL     1,348  287,000.00   386,876,000.00
    KOREA AEROSPACE  INDUSTRIES      10,619  27,000.00   286,713,000.00
    KOREA SHIPBUILDING  &OFFSHOR      4,354  102,000.00   444,108,000.00
    LG CORP         9,902  72,500.00   717,895,000.00
    LOTTE CORP        2,370  36,850.00   87,334,500.00
    POSCO INTERNATIONAL   CORP      5,988  15,350.00   91,915,800.00
    SAMSUNG  C&T CORP       8,727  112,500.00   981,787,500.00
    SAMSUNG  ENGINEERING  CO LTD     18,516  13,200.00   244,411,200.00
    SAMSUNG  HEAVY INDUSTRIES       37,151   6,790.00  252,255,290.00
    SK HOLDINGS  CO LTD       3,449  253,500.00   874,321,500.00
    S-1 CORPORATION         2,394  90,900.00   217,614,600.00
    CJ LOGISTICS         862  161,000.00   138,782,000.00
    HYUNDAI  GLOVIS CO LTD      2,307  120,000.00   276,840,000.00
    KOREAN AIR LINES CO LTD      5,504  21,100.00   116,134,400.00
    STX PAN OCEAN CO LTD      29,736   3,860.00  114,780,960.00
    HANKOOK  TIRE &TECHONOLOGY  CO    7,066  25,000.00   176,650,000.00
    HANON SYSTEMS        19,000  10,200.00   193,800,000.00
    HYUNDAI  MOBIS        6,916  214,500.00  1,483,482,000.00
    HYUNDAI  MOTOR CO       15,682  112,000.00  1,756,384,000.00
    HYUNDAI  MOTOR CO LTD-2ND  PFD     4,286  69,600.00   298,305,600.00
    HYUNDAI  MOTOR CO LTD-PFD      3,003  63,800.00   191,591,400.00
    KIA MOTORS CORPORATION       26,639  36,700.00   977,651,300.00
    COWAY CO LTD        5,058  72,800.00   368,222,400.00
    FILA HOLDINGS  CORPORATION       4,080  43,200.00   176,256,000.00
    HLB INC         3,701  111,800.00   413,771,800.00
    LG ELECTRONICS  INC       11,019  66,600.00   733,865,400.00
    KANGWON  LAND INC       13,208  25,350.00   334,822,800.00
    CHEIL COMMUNICATIONS   INC      5,070  18,000.00   91,260,000.00
    KAKAO CORP        5,728  254,500.00  1,457,776,000.00
    NAVER CORP        13,049  237,500.00  3,099,137,500.00
            239/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    NCSOFT CORPORATION        1,650  800,000.00  1,320,000,000.00
    NETMARBLE  CORP        2,465  97,800.00   241,077,000.00
    PEARL ABYSS CORP        921  202,500.00   186,502,500.00
    CJ ENM CO LTD        830  123,400.00   102,422,000.00
    HOTEL SHILLA CO LTD       3,051  81,600.00   248,961,600.00
    HYUNDAI  DEPT STORE CO      1,222  65,400.00   79,918,800.00
    LOTTE SHOPPING  CO       1,034  92,300.00   95,438,200.00
    SHINSEGAE  CO LTD       881  247,500.00   218,047,500.00
    BGF RETAIL CO LTD/NEW       549  151,000.00   82,899,000.00
    EMART          1,864  118,500.00   220,884,000.00
    GS RETAIL CO LTD       4,060  39,700.00   161,182,000.00
    CJ CHEILJEDANG  CORP       775  305,500.00   236,762,500.00
    KT&G CORP        11,869  87,100.00  1,033,789,900.00
    ORION CORP/REPUBLIC   OF KOREA     2,968  130,500.00   387,324,000.00
    OTTOGI CORPORATION         68 586,000.00   39,848,000.00
    AMOREPACIFIC  CORP       2,873  176,000.00   505,648,000.00
    AMOREPACIFIC  CORP-PREF       2,100  63,700.00   133,770,000.00
    LG HOUSEHOLD  &HEALTH CARE      956 1,374,000.00   1,313,544,000.00
    LG HOUSEHOLD  &HEALTH-PREF       278  744,000.00   206,832,000.00
    PACIFIC  CORP        3,393  58,000.00   196,794,000.00
    CELLTRION  HEALTHCARE  CO LTD     6,381  98,800.00   630,442,800.00
    CELLTRION  INC       10,296  263,500.00  2,712,996,000.00
    CELLTRION  PHARM INC       1,242  135,600.00   168,415,200.00
    HANMI PHARM CO LTD       490  263,000.00   128,870,000.00
    HELIXMITH  CO LTD       2,051  70,200.00   143,980,200.00
    SAMSUNG  BIOLOGICS  CO LTD      1,803  676,000.00  1,218,828,000.00
    YUHAN CORPORATION        3,802  55,900.00   212,531,800.00
    BNK FINANCIAL  GROUP INC      48,153   5,600.00  269,656,800.00
    HANA FINANCIAL  GROUP       32,598  30,900.00  1,007,278,200.00
    INDUSTRIAL  BANK OF KOREA      28,330   9,480.00  268,568,400.00
    KB FINANCIAL  GROUP INC      40,986  38,500.00  1,577,961,000.00
    SHINHAN  FINANCIAL  GROUP LTD     48,174  34,550.00  1,664,411,700.00
    WOORI FINANCIAL  GROUP INC     59,406   9,850.00  585,149,100.00
    KOREA INVESTMENT  HOLDINGS  CO     4,602  55,600.00   255,871,200.00
    MERITZ SECURITIES  CO LTD     47,904   3,530.00  169,101,120.00
    MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD     31,015   6,910.00  214,313,650.00
    NH INVESTMENT  &SECURITIES   C     12,107  10,400.00   125,912,800.00
    SAMSUNG  CARD CO       1,899  30,400.00   57,729,600.00
    SAMSUNG  SECURITIES  CO LTD     5,776  30,450.00   175,879,200.00
    DB INSURANCE  CO LTD       4,209  50,300.00   211,712,700.00
    HYUNDAI  MARINE &FIRE INS CO     9,101  27,700.00   252,097,700.00
    SAMSUNG  FIRE &MARINE INS     3,108  199,000.00   618,492,000.00
            240/297


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    SAMSUNG  LIFE INSURANCE  CO     7,417  50,300.00   373,075,100.00
    DOUZONE  BIZON CO LTD      1,451  106,000.00   153,806,000.00
    SAMSUNG  SDS CO LTD       3,725  183,500.00   683,537,500.00
    KMW CO LTD        1,901  60,300.00   114,630,300.00
    LG DISPLAY  CO LTD       24,071  12,650.00   304,498,150.00
    LG INNOTEK  CO LTD       1,415  157,500.00   222,862,500.00
    SAMSUNG  ELECTRO-MECHANICS   CO     5,603  128,500.00   719,985,500.00
    SAMSUNG  ELECTRONICS  CO LTD     501,244   55,500.00  27,819,042,000.00
    SAMSUNG  ELECTRONICS-PREF        85,728  48,000.00  4,114,944,000.00
    SAMSUNG  SDI CO LTD       5,738  383,500.00  2,200,523,000.00
    LG UPLUS CORP        22,125  13,100.00   289,837,500.00
    SK TELECOM         2,172  221,000.00   480,012,000.00
    KOREA ELECTRIC  POWER CORP     30,309  22,550.00   683,467,950.00
    KOREA GAS CORPORATION        4,538  30,700.00   139,316,600.00
    SK HYNIX INC        57,001  89,800.00  5,118,689,800.00
             1,606,998     88,006,105,370.00
      韓国ウォン  小計
                  (7,920,549,483)
  新台湾ドル   FORMOSA  PETROCHEMICAL   CORP     112,240   96.00  10,775,040.00
    ASIA CEMENT CORP       234,176   44.85  10,502,793.60
    CHINA STEEL        1,266,261    21.30  26,971,359.30
    FORMOSA  CHEMICALS  &FIBRE     396,061   77.00  30,496,697.00
    FORMOSA  PLASTICS  CORP      413,824   89.50  37,037,248.00
    NAN YA PLASTICS  CORP      548,752   67.00  36,766,384.00
    TAIWAN CEMENT        540,479   43.90  23,727,028.10
    AIRTAC INTERNATIONAL   GROUP     12,000   519.00  6,228,000.00
    FAR EASTERN  NEW CENTURY  CORPORATION     348,028   28.40  9,883,995.20
    HIWIN TECHNOLOGIES  CORP      21,237   309.50  6,572,851.50
    CHINA AIRLINES  LTD      437,203   8.83  3,860,502.49
    EVA AIRWAYS  CORP       164,159   12.20  2,002,739.80
    EVERGREEN  MARINE       359,039   11.30  4,057,140.70
    TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP     177,000   38.50  6,814,500.00
    CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD    177,061   35.40  6,267,959.40
    ECLAT TEXTILE  COMPANY  LTD     19,937   346.50  6,908,170.50
    FENG TAY ENTERPRISE  CO LTD     36,207   192.50  6,969,847.50
    FORMOSA  TAFFETA  CO.      121,000   39.45  4,773,450.00
    GIANT MANUFACTURING        25,464   249.50  6,353,268.00
    NIEN MADE ENTERPRISE  CO LTD     16,000   262.50  4,200,000.00
    POU CHEN        273,780   30.25  8,281,845.00
    TATUNG CO LTD       210,000   21.65  4,546,500.00
    HOTAI MOTOR COMPANY  LTD      30,000   648.00  19,440,000.00
    PRESIDENT  CHAIN STORE CORP     59,544   294.50  17,535,708.00
    STANDARD  FOODS CORP       35,756   65.50  2,342,018.00
            241/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    UNI-PRESIDENT   ENTERPRISES  CO    526,395   73.90  38,900,590.50
    CHANG HWA COMMERCIAL  BANK     559,468   20.15  11,273,280.20
    CTBC FINANCIAL  HOLDING  COMPANY  LTD   1,899,237    21.05  39,978,938.85
    E.SUN FINANCIAL  HOLDING  CO    1,071,573    28.20  30,218,358.60
    FIRST FINANCIAL  HOLDING  CO    1,004,094    23.10  23,194,571.40
    HUA NAN FINANCIAL  HOLDINGS   C     912,945   20.35  18,578,430.75
    MEGA FINANCIAL  HOLDING  CO LT    1,173,339    31.85  37,370,847.15
    SINOPAC  FINANCIAL  HOLDINGS     1,156,889    12.25  14,171,890.25
    TAISHIN  FINANCIAL  HOLDING     1,201,768    13.50  16,223,868.00
    TAIWAN BUSINESS  BANK      476,620   11.15  5,314,313.00
    TAIWAN COOPERATIVE  FINANCIAL     1,055,621    21.25  22,431,946.25
    THE SHANGHAI  COMMERCIAL  &SA    330,861   46.10  15,252,692.10
    CHAILEASE  HOLDING  CO LTD     132,022   126.00  16,634,772.00
    YUANTA FINANCIAL  HOLDING  CO LTD    1,125,153    18.15  20,421,526.95
    CATHAY FINANCIAL  HOLDING  CO    823,123   42.00  34,571,166.00
    CHINA DEVELOPMENT  FINANCIAL     1,256,780    9.48  11,914,274.40
    CHINA LIFE INSURANCE  CO LTD     307,791   22.50  6,925,297.50
    FUBON FINANCIAL  HOLDING  CO     710,082   44.00  31,243,608.00
    SHIN KONG FINANCIAL  HOLDING     1,195,537    8.96  10,712,011.52
    HIGHWEALTH  CONSTRUCTION  CORP     103,120   46.50  4,795,080.00
    RUENTEX  DEVELOPMENT  CO LTD     98,440   49.40  4,862,936.00
    ACCTON TECHNOLOGY  CORP      48,000   209.50  10,056,000.00
    ACER INC        255,803   17.60  4,502,132.80
    ADVANTECH  CO LTD       39,402   295.00  11,623,590.00
    ASUSTEK  COMPUTER  INC      76,092   220.50  16,778,286.00
    AU OPTRONICS  CORP       945,090   8.99  8,496,359.10
    CATCHER  TECHNOLOGY  CO LTD     69,700   223.50  15,577,950.00
    CHICONY  ELECTRONICS  CO LTD     61,792   87.00  5,375,904.00
    CHIMEI INNOLUX  CORPORATION      775,000   7.77  6,021,750.00
    COMPAL ELECTRONICS        431,760   19.20  8,289,792.00
    DELTA ELECTRONICS  INC      209,903   159.00  33,374,577.00
    FOXCONN  TECHNOLOGY  CO LTD     92,850   55.40  5,143,890.00
    HON HAI PRECISION  INDUSTRY     1,287,248    79.50  102,336,216.00
    INVENTEC  CO LTD       280,511   26.15  7,335,362.65
    LARGAN PRECISION  CO LTD      11,040   4,390.00   48,465,600.00
    LITE-ON  TECHNOLOGY  CORP      225,452   50.60  11,407,871.20
    MICRO-STAR  INTERNATIONAL   CO     60,000   107.50  6,450,000.00
    PEGATRON  CORP       200,474   66.00  13,231,284.00
    QUANTA COMPUTER  INC      286,270   70.80  20,267,916.00
    SYNNEX TECHNOLOGY  INTL CORP     128,100   45.85  5,873,385.00
    WALSIN TECHNOLOGY  CORP      27,000   197.50  5,332,500.00
    WISTRON  CORP        355,695   31.15  11,079,899.25
            242/297


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    WIWYNN CORP        8,000   790.00  6,320,000.00
    WPG HOLDINGS  LTD       143,692   40.45  5,812,341.40
    YAGEO CORPORATION        22,764   392.50  8,934,870.00
    ZHEN DING TECHNOLOGY  HOLDING     59,922   138.00  8,269,236.00
    CHUNGHWA  TELECOM  CO LTD     371,315   113.00  41,958,595.00
    FAR EASTONE  TELECOMM  CO LTD     157,000   67.90  10,660,300.00
    TAIWAN MOBILE CO LTD      178,200   107.50  19,156,500.00
    ASE TECHNOLOGY  HOLDING  CO LT    349,315   66.20  23,124,653.00
    GLOBALWAFERS  CO LTD      24,000   398.00  9,552,000.00
    MEDIATEK  INC       160,804   497.50  79,999,990.00
    NANYA TECHNOLOGY  CORP      154,000   63.40  9,763,600.00
    NOVATEK  MICROELECTRONICS   LTD     58,045   217.00  12,595,765.00
    PHISON ELECTRONICS  CORP      11,599   293.50  3,404,306.50
    POWERTECH  TECHNOLOGY  INC     99,770   103.00  10,276,310.00
    REALTEK  SEMICONDUCTOR   CORP     50,944   271.00  13,805,824.00
    SILERGY  CORP        7,000  1,640.00   11,480,000.00
    TAIWAN SEMICONDUCTOR   MANUFAC     2,582,389   319.00  823,782,091.00
    UNITED MICROELECTRONICS   CORP    1,210,000    16.85  20,388,500.00
    VANGUARD  INTERNATIONAL   SEMI     89,000   75.80  6,746,200.00
    WIN SEMICONDUCTORS   CORP      32,000   282.00  9,024,000.00
    WINBOND  ELECTRONICS  CORP     349,000   14.05  4,903,450.00
             35,142,007     2,215,284,242.41
      新台湾ドル  小計
                  (8,019,328,957)
  インドルピー   BHARAT PETROLEUM  CORP LTD     66,120   381.50  25,224,780.00
    COAL INDIA LTD       147,331   144.30  21,259,863.30
    HINDUSTAN  PETROLEUM  CORP      59,425   211.65  12,577,301.25
    INDIAN OIL CORP LTD      193,765   90.65  17,564,797.25
    OIL &NATURAL  GAS CORP LTD     252,709   90.00  22,743,810.00
    PETRONET  LNG LTD       83,779   257.75  21,594,037.25
    RELIANCE  INDUSTRIES  LTD     306,633   1,537.15  471,340,915.95
    AMBUJA CEMENTS  LTD       73,533   187.80  13,809,497.40
    ASIAN PAINTS LTD       28,520   1,642.05   46,831,266.00
    BERGER PAINTS INDIA LTD      16,698   490.45  8,189,534.10
    GRASIM INDUSTRIES  LTD      41,773   611.90  25,560,898.70
    HINDALCO  INDUSTRIES  LTD     121,357   142.60  17,305,508.20
    JSW STEEL LTD       80,284   190.05  15,257,974.20
    PIDILITE  INDUSTRIES  LTD      12,268   1,467.30   18,000,836.40
    SHREE CEMENT LTD       901  21,009.80   18,929,829.80
    TATA STEEL LTD       39,709   332.20  13,191,329.80
    ULTRATECH  CEMENT LTD      10,743   3,791.35   40,730,473.05
    UNITED PHOSPHORUS  LTD      54,204   430.60  23,340,242.40
    VEDANTA  LTD        198,772   104.60  20,791,551.20
            243/297


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    HAVELLS  INDIA LTD       23,476   546.40  12,827,286.40
    LARSEN &TOUBRO LTD      49,730   953.30  47,407,609.00
    SIEMENS  INDIA LTD       5,926  1,122.75   6,653,416.50
    ADANI PORTS AND SPECIAL  ECONOMIC  ZONE   62,526   346.05  21,637,122.30
    CONTAINER  CORP OF INDIA LTD     26,455   419.60  11,100,518.00
    INTERGLOBE  AVIATION  LTD      8,360  1,080.35   9,031,726.00
    BAJAJ AUTO LTD       8,362  2,791.15   23,339,596.30
    BHARAT FORGE LTD       30,322   362.15  10,981,112.30
    BOSCH LTD         965  11,189.35   10,797,722.75
    EICHER MOTORS LTD       1,254  17,026.85   21,351,669.90
    HERO MOTOCORP  LTD       10,359   2,387.30   24,730,040.70
    MAHINDRA  &MAHINDRA  LTD      75,669   478.75  36,226,533.75
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD      12,151   5,662.30   68,802,607.30
    MOTHERSON  SUMI SYSTEMS  LTD     76,837   99.05  7,610,704.85
    TATA MOTORS LTD       190,082   111.45  21,184,638.90
    PAGE INDUSTRIES  LTD       601  19,256.80   11,573,336.80
    TITAN INDUSTRIES  LTD      32,890   997.10  32,794,619.00
    JUBILANT  FOODWORKS  LTD      5,132  1,666.85   8,554,274.20
    INFO EDGE INDIA LTD       6,428  2,703.15   17,375,848.20
    ZEE ENTERTAINMENT   ENTERPRISE      79,473   192.40  15,290,605.20
    AVENUE SUPERMARTS  LTD      14,325   2,390.10   34,238,182.50
    BRITANNIA  INDUSTRIES  LTD      5,108  3,415.70   17,447,395.60
    ITC LTD        388,437   198.50  77,104,744.50
    NESTLE INDIA LIMITED       2,395  16,552.55   39,643,357.25
    TATA CONSUMER  PRODUCTS  LTD     28,688   384.25  11,023,364.00
    UNITED SPIRITS  LTD       32,483   608.20  19,756,160.60
    COLGATE-PALMOLIVE   (INDIA)      5,255  1,375.10   7,226,150.50
    DABUR INDIA LTD       58,111   466.55  27,111,687.05
    GODREJ CONSUMER  PRODUCTS  LTD     38,464   659.35  25,361,238.40
    HINDUSTAN  UNILEVER  LTD      87,189   2,106.50  183,663,628.50
    MARICO LTD        42,465   333.85  14,176,940.25
    AUROBINDO  PHARMA LTD      28,844   774.95  22,352,657.80
    BIOCON LTD        17,686   381.65  6,749,861.90
    CIPLA LTD        37,891   640.05  24,252,134.55
    DIVI'S LABORATORIES  LTD      9,058  2,421.80   21,936,664.40
    DR. REDDY'S  LABORATORIES       12,644   4,123.80   52,141,327.20
    LUPIN LTD        26,552   919.40  24,411,908.80
    PIRAMAL  ENTERPRISES  LTD      11,722   1,063.55   12,466,933.10
    SUN PHARMACEUTICAL   INDUS      82,950   500.75  41,537,212.50
    TORRENT  PHARMACEUTICALS   LTD     3,552  2,376.95   8,442,926.40
    AXIS BANK LTD       228,324   420.05  95,907,496.20
    BANDHAN  BANK LTD       36,073   259.85  9,373,569.05
            244/297


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    HOUSING  DEVELOPMENT  FINANCE     177,443   1,772.10  314,446,740.30
    ICICI BANK LTD       515,616   348.55  179,717,956.80
    LIC HOUSING  FINANCE  LTD      27,971   253.60  7,093,445.60
    STATE BANK OF INDIA       187,504   184.45  34,585,112.80
    BAJAJ FINANCE  LTD       18,080   2,443.60   44,180,288.00
    HDFC ASSET MANAGEMENT  CO LTD     4,095  2,634.40   10,787,868.00
    REC LTD         48,168   96.80  4,662,662.40
    SHRIRAM  TRANSPORT  FINANCE      19,022   619.60  11,786,031.20
    BAJAJ FINSERV  LTD       3,888  5,310.80   20,648,390.40
    HDFC LIFE INSURANCE  CO LTD     62,014   506.85  31,431,795.90
    ICICI LOMBARD  GENERAL  INSURA     17,954   1,314.35   23,597,839.90
    ICICI PRUDENTIAL  LIFE INSURA     31,732   393.70  12,492,888.40
    SBI LIFE INSURANCE  CO LTD     32,481   758.50  24,636,838.50
    DLF LTD         56,420   153.35  8,652,007.00
    HCL TECHNOLOGIES  LTD      122,073   572.85  69,929,518.05
    INFOSYS  LTD        365,523   717.60  262,299,304.80
    TATA CONSULTANCY  SVCS LTD     96,664   2,072.05  200,292,641.20
    TECH MAHINDRA  LTD       48,055   586.20  28,169,841.00
    WIPRO LTD        118,712   218.35  25,920,765.20
    BHARTI AIRTEL LTD       263,301   567.80  149,502,307.80
    BHARTI INFRATEL  LTD      35,804   233.00  8,342,332.00
    GAIL INDIA LTD       174,768   101.10  17,669,044.80
    INDRAPRASTHA  GAS LTD      13,220   463.45  6,126,809.00
    NTPC LTD        260,019   98.00  25,481,862.00
    POWER GRID CORP OF INDIA LTD    201,365   170.55  34,342,800.75
             6,595,630     3,606,638,067.45
     インドルピー  小計
                  (5,193,558,817)
  パキスタンル   OIL &GAS DEVELOPMENT  CO LTD     73,000   116.82  8,527,860.00
  ピー
    HABIB BANK LTD       66,500   102.12  6,790,980.00
    MCB BANK LTD        53,300   163.70  8,725,210.00
              192,800     24,044,050.00
     パキスタンルピー   小計
                   (15,869,073)
  カタールリアル   QATAR FUEL QSC       57,358   17.00   975,086.00
    MESAIEED  PETROCHEMICAL   HOLDI     443,925   2.10  932,242.50
    INDUSTRIES  QATAR       196,788   8.60  1,692,376.80
    COMMERCIAL  BANK QSC      203,990   3.96  809,228.33
    MASRAF AL RAYAN       406,540   3.90  1,589,164.86
    QATAR INTERNATIONAL   ISLAMIC      98,559   8.19  808,085.24
    QATAR ISLAMIC  BANK       114,230   16.00  1,827,680.00
    QATAR NATIONAL  BANK      470,710   17.80  8,378,638.00
    BARWA REAL ESTATE CO      207,490   2.95  613,132.95
    OOREDOO  QSC        72,800   6.72  489,871.20
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    QATAR ELECTRICITY  &WATER CO    62,421   16.10  1,004,978.10
             2,334,811      19,120,483.98
     カタールリアル   小計
                   (562,142,229)
  南アフリカラン   EXXARO RESOURCES  LTD      34,900   139.00  4,851,100.00
  ド
    ANGLO AMERICAN  PLATINUM  LIMITED     7,385  1,165.20   8,605,002.00
    ANGLOGOLD  ASHANTI  LTD      44,716   413.18  18,475,756.88
    GOLD FIELDS LTD       89,344   129.05  11,529,843.20
    IMPALA PLATINUM  HOLDINGS  LTD     77,953   134.11  10,454,276.83
    KUMBA IRON ORE LTD       5,372   492.85  2,647,590.20
    NORTHAM  PLATINUM  LTD      33,950   117.83  4,000,328.50
    SASOL LTD        57,207   171.45  9,808,140.15
    SIBANYE  STILLWATER  LTD      218,901   37.40  8,186,897.40
    BIDVEST  GROUP LTD       27,702   164.52  4,557,533.04
    MULTICHOICE  GROUP LTD      40,529   94.60  3,834,043.40
    MR PRICE GROUP LTD       28,510   148.10  4,222,331.00
    NASPERS  LTD-N SHS       46,871   2,891.00  135,504,061.00
    PEPKOR HOLDINGS  LTD      83,044   13.42  1,114,450.48
    WOOLWORTHS  HOLDINGS  LTD     110,495   34.39  3,799,923.05
    BID CORP LTD        33,071   268.12  8,866,996.52
    CLICKS GROUP LTD       26,921   227.00  6,111,067.00
    PICK NPAY STORES LTD      45,989   54.80  2,520,197.20
    SHOPRITE  HOLDINGS  LTD      58,453   110.00  6,429,830.00
    SPAR GROUP LIMITED/THE       23,274   186.89  4,349,677.86
    TIGER BRANDS LTD       13,023   174.76  2,275,899.48
    LIFE HEALTHCARE  GROUP HOLDIN     156,543   18.96  2,968,055.28
    ASPEN PHARMACARE  HOLDINGS  LT    37,244   145.20  5,407,828.80
    ABSA GROUP LTD       73,296   98.76  7,238,712.96
    CAPITEC  BANK HOLDINGS  LTD     4,385   990.00  4,341,150.00
    NEDBANK  GROUP LTD       38,037   121.74  4,630,624.38
    STANDARD  BANK GROUP LTD     142,629   115.85  16,523,569.65
    FIRSTRAND  LTD       377,344   45.25  17,074,816.00
    PSG GROUP LTD       18,494   184.40  3,410,293.60
    REINET INVESTMENTS  SCA      17,187   306.00  5,259,222.00
    REMGRO LTD        55,441   115.02  6,376,823.82
    RMB HOLDINGS  LTD       113,172   59.80  6,767,685.60
    DISCOVERY  LIMITED       34,996   115.15  4,029,789.40
    MOMENTUM  METROPOLITAN  HOLDINGS  LIMITED    68,078   19.15  1,303,693.70
    OLD MUTUAL LTD       489,612   12.64  6,188,695.68
    RAND MERCHANT  INVESTMENT  HD    101,268   31.08  3,147,409.44
    SANLAM LTD        221,098   61.72  13,646,168.56
    NEPI ROCKCASTLE  PLC      32,121   95.90  3,080,403.90
    MTN GROUP LTD       173,000   57.89  10,014,970.00
            246/297


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    VODACOM  GROUP        62,331   129.27  8,057,528.37
             3,323,886     391,612,386.33
     南アフリカランド   小計
                  (2,541,564,387)
  アラブ首長国連   ABU DHABI COMMERCIAL  BANK     269,490   5.05  1,360,924.50
  邦ディルハム
    DUBAI ISLAMIC  BANK       128,588   3.96  509,208.48
    EMIRATES  NBD PJSC       112,010   9.35  1,047,293.50
    FIRST ABU DHABI BANK PJSC     283,262   11.64  3,297,169.68
    ALDAR PROPERTIES  PJSC      509,421   1.75  891,486.75
    EMAAR MALLS PJSC       179,643   1.38  247,907.34
    EMAAR PROPERTIES  PJSC      385,040   2.83  1,089,663.20
    EMIRATES  TELECOM  GROUP CO     200,413   16.40  3,286,773.20
             2,067,867      11,730,426.65
    アラブ首長国連邦ディルハム     小計
                   (344,757,239)
  香港・オフショ   CHINA MERCHANTS  ENERGY -A     90,900   6.13  557,217.00
  ア人民元
    SHAANXI  COAL INDUSTRY  CO L-A     38,300   7.18  274,994.00
    SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A       87,800   5.60  491,680.00
    YANZHOU  COAL MINING CO-A      61,200   8.78  537,336.00
    ALUMINUM  CORP OF CHINA LTD-A     164,300   2.86  469,898.00
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A     29,440   56.56  1,665,126.40
    BAOSHAN  IRON &STEEL CO-A     38,700   4.58  177,246.00
    BEIJING  ORIENTAL  YUHONG-A      22,500   38.12   857,700.00
    CHINA NORTHERN  RARE EARTH -A    53,400   9.60  512,640.00
    HENGLI PETROCHEMICAL   CO L-A     37,100   14.73   546,483.00
    INNER MONGOLIA  BAOTOU STE-A     461,000   1.09  502,490.00
    JIANGSU  SHAGANG  CO LTD -A     38,570   12.99   501,024.30
    JINDUICHENG  MOLYBDENUM  CO -A    40,900   6.10  249,490.00
    PANGANG  GROUP VANADIUM  TIT-A     220,100   2.05  451,205.00
    SANSTEEL  MINGUANG  CO LTD -A     69,000   7.01  483,690.00
    SHANDONG  GOLD MINING CO LT-A     5,180   35.95   186,221.00
    SHANDONG  SINOCERA  FUNCTION-A      23,600   26.82   632,952.00
    TANGSHAN  JIDONG CEMENT INV-A     4,100   17.58   72,078.00
    TIANQI LITHIUM  CORP-A       31,500   22.65   713,475.00
    TONGKUN  GROUP CO LTD-A      43,200   12.83   554,256.00
    TRANSFAR  ZHILIAN  CO LTD-A      92,200   5.74  529,228.00
    WANHUA CHEMICAL  GROUP CO -A     17,500   49.50   866,250.00
    WEIHAI GUANGWEI  COMPOSITES-A       9,220   58.74   541,582.80
    YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL   C     10,400   64.82   674,128.00
    ZHEJIANG  HUAYOU COBALT CO -A    15,600   35.25   549,900.00
    ZHEJIANG  LONGSHENG  GROUP C-A     23,600   13.08   308,688.00
    ZHONGJIN  GOLD CORP-A       34,000   8.74  297,160.00
    AECC AVIATION  POWER CO-A      11,400   23.42   266,988.00
    AVIC AIRCRAFT  CO LTD-A      17,000   17.20   292,400.00
            247/297


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    BEIJING  NEW BUILDING  MATER-A     25,000   22.84   571,000.00
    CHINA GEZHOUBA  GROUP CO LT-A     96,600   6.05  584,430.00
    CHINA RAILWAY  CONSTRUCTION-A       63,200   8.81  556,792.00
    CHINA SHIPBUILDING  INDUSTR-A      110,200   4.09  450,718.00
    CHINA SPACESAT  CO LTD -A     16,100   32.26   519,386.00
    CHINA STATE CONSTRUCTION  -A    210,900   5.09  1,073,481.00
    CONTEMPORARY  AMPEREX  TECHN-A     13,400   153.96  2,063,064.00
    COSCO SHIPPING  DEVELOPME-A      374,600   1.92  719,232.00
    CRRC CORP LTD-A       79,000   5.88  464,520.00
    EVE ENERGY CO LTD-A       24,521   38.85   952,640.85
    GUOCHENG  MINING CO LTD-A      31,100   18.40   572,240.00
    HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A       13,600   45.75   622,200.00
    JIANGSU  HENGLI HYDRAULIC  C-A     12,200   73.55   897,310.00
    NARI TECHNOLOGY  CO LTD-A      48,600   18.98   922,428.00
    POWER CONSTRUCTION  CORP OF-A     163,200   3.49  569,568.00
    SANY HEAVY INDUSTRY  CO LTD-A     41,900   19.24   806,156.00
    SHENZHEN  INOVANCE  TECHNOLO-A      20,400   34.56   705,024.00
    SUNWODA  ELECTRONIC  CO LTD-A     37,400   16.52   617,848.00
    SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A    22,600   8.00  180,800.00
    WEICHAI  POWER CO LTD-A      43,200   14.20   613,440.00
    XINJIANG  GOLDWIND  SCI&TECH-A      20,111   10.05   202,115.55
    ZHEJIANG  CHINT ELECTRICS-A       31,600   25.71   812,436.00
    ZHEJIANG  DINGLI MACHINERY  -A     8,260   67.73   559,449.80
    ZHEJIANG  SANHUA INTELLIGEN-A      47,190   19.32   911,710.80
    ZHENGZHOU  YUTONG BUS CO -A     44,300   11.88   526,284.00
    BEIJING  ORIGINWATER  TECHNO-A      80,600   7.97  642,382.00
    CENTRE TESTING  INTL GROUP-A      37,300   17.73   661,329.00
    SHANGHAI  M&G STATIONERY  IN-A     11,000   52.07   572,770.00
    AIR CHINA LTD-A       25,900   7.29  188,811.00
    CHINA EASTERN  AIRLINES  CO-A     40,000   4.65  186,000.00
    DAQIN RAILWAY  CO LTD -A     122,300   7.05  862,215.00
    GUANGZHOU  BAIYUN INTERNATI-A      31,000   16.44   509,640.00
    SFHOLDING  CO LTD-A       13,700   52.45   718,565.00
    SHANGHAI  INTERNATIONAL   AIR-A     5,319   75.93   403,871.67
    SHANGHAI  INTERNATIONAL   POR-A     44,400   4.25  188,700.00
    SPRING AIRLINES  CO LTD-A      8,300   38.69   321,127.00
    YUNDA HOLDING  CO LTD-A      16,800   38.92   653,856.00
    BAIC BLUEPARK  NEW ENERGY -A    104,734   6.08  636,782.72
    FUYAO GLASS INDUSTRY  GROUP-A     37,300   22.04   822,092.00
    HUAYU AUTOMOTIVE  SYSTEMS  -A     34,300   21.78   747,054.00
    NINGBO JOYSON ELECTRONIC  -A     29,300   22.64   663,352.00
    SAIC MOTOR CORP LTD-A      42,600   18.30   779,580.00
            248/297


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    GREE ELECTRIC  APPLIANCES  I-A     18,500   61.92  1,145,520.00
    NAVINFO  CO LTD-A       33,200   15.78   523,896.00
    OPPEIN HOME GROUP INC-A      5,500   113.40   623,700.00
    QINGDAO  HAIER CO LTD-A      26,000   17.38   451,880.00
    SUOFEIYA  HOME COLLECTION  C-A     30,100   22.78   685,678.00
    SHENZHEN  OVERSEAS  CHINESE-A      79,300   6.08  482,144.00
    SONGCHENG  PERFORMANCE  DEVE-A     33,480   19.66   658,216.80
    BEIJING  ENLIGHT  MEDIA CO L-A     53,600   12.13   650,168.00
    CHINA FILM CO LTD-A       17,000   13.60   231,200.00
    FOCUS MEDIA INFORMATION  TE-A     139,400   5.42  755,548.00
    G-BITS NETWORK  TECHNOLOGY-A       1,800   408.98   736,164.00
    MANGO EXCELLENT  MEDIA CO L-A     16,300   51.78   844,014.00
    NANJI E-COMMERCE  CO LTD-A      16,500   19.12   315,480.00
    ORIENTAL  PEARL GROUP CO LT-A     82,360   9.75  803,010.00
    PERFECT  WORLD CO LTD-A      15,200   47.06   715,312.00
    WUHU SANQI INTERACTIVE  ENT-A     24,500   36.80   901,600.00
    YOUZU INTERACTIVE  CO LTD-A     22,800   21.35   486,780.00
    CHINA GRAND AUTOMOTIVE  SER-A     169,400   3.35  567,490.00
    CHINA INTERNATIONAL   TRAVEL-A      14,800   110.00  1,628,000.00
    HLA CORP LTD-A        21,400   6.17  132,038.00
    LIAONING  CHENG DA CO LTD-A     17,000   17.77   302,090.00
    SUNING.COM  CO LTD-A       45,800   9.03  413,574.00
    YIFENG PHARMACY  CHAIN CO L-A     7,800   77.00   600,600.00
    YONGHUI  SUPERSTORES  CO LTD-A     40,500   9.01  364,905.00
    ANGEL YEAST CO LTD-A       18,700   43.33   810,271.00
    ANHUI GUJING DISTILLERY  CO-A     4,800   148.39   712,272.00
    ANHUI KOUZI DISTILLERY  CO -A     2,200   49.39   108,658.00
    BEIJING  DABEINONG  TECHNOLO-A      59,500   7.75  461,125.00
    BEIJING  SHUNXIN  AGRICULT-A      10,300   58.18   599,254.00
    CHACHA FOOD CO LTD-A       10,000   54.60   546,000.00
    CHONGQING  FULING ZHACAI-A      21,100   33.65   710,015.00
    FOSHAN HAITIAN  FLAVOURING  -A    14,160   113.87  1,612,399.20
    FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A       27,400   25.07   686,918.00
    GUANGDONG  HAID GROUP CO-A     17,000   45.61   775,370.00
    HENAN SHUANGHUI  INVESTMENT-A      32,400   39.89  1,292,436.00
    INNER MONGOLIA  YILI INDUS-A      34,302   30.55  1,047,926.10
    JIANGSU  KING'S LUCK BREWER-A      17,300   38.76   670,548.00
    JIANGSU  YANGHE BREWERY  -A     9,100   112.70  1,025,570.00
    JONJEE HIGH-TECH  INDUSTRIA-A      11,500   52.39   602,485.00
    KWEICHOW  MOUTAI CO LTD-A      7,600  1,416.55   10,765,780.00
    LUZHOU LAOJIAO  CO LTD-A      9,800   95.79   938,742.00
    MUYUAN FOODSTUFF  CO LTD-A      23,970   69.40  1,663,518.00
            249/297


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    NEW HOPE LIUHE CO LTD-A      26,800   28.06   752,008.00
    SHANXI XINGHUACUN  FEN WINE-A     6,700   134.99   904,433.00
    TONGWEI  CO LTD-A       31,600   14.83   468,628.00
    WENS FOODSTUFFS  GROUP CO -A    31,800   27.43   872,274.00
    WULIANGYE  YIBIN CO LTD-A      21,200   162.61  3,447,332.00
    YUAN LONGPING  HIGH-TECH  AG-A     5,300   16.11   85,383.00
    BY-HEALTH  CO LTD-A       29,700   19.20   570,240.00
    AIER EYE HOSPITAL  GROUP CO-A     17,914   40.59   727,129.26
    AUTOBIO  DIAGNOSTICS  CO LTD-A     5,000   156.24   781,200.00
    GUANGZHOU  KINGMED  DIAGNOST-A      2,838   77.80   220,796.40
    HUADONG  MEDICINE  CO LTD-A      9,720   23.30   226,476.00
    JAFRON BIOMEDICAL  CO LTD-A     12,350   62.17   767,799.50
    JOINTOWN  PHARMACEUTICAL-A        10,400   18.13   188,552.00
    LEPU MEDICAL  TECHNOLOGY-A       14,800   34.03   503,644.00
    MEINIAN  ONEHEALTH  HEALTHCA-A      24,840   11.58   287,647.20
    OVCTEK CHINA INC-A       13,950   58.35   813,982.50
    SHENZHEN  MINDRAY  BIO-MEDIC-A      5,300   272.53  1,444,409.00
    TOPCHOICE  MEDICAL  CORPORAT-A      4,700   145.80   685,260.00
    WINNING  HEALTH TECHNOLOGY-A       29,100   22.81   663,771.00
    ASYMCHEM  LABORATORIES  TIAN-A     3,800   219.91   835,658.00
    BEIJING  TIANTAN  BIOLOGICAL-A      19,500   41.01   799,695.00
    BETTA PHARMACEUTICALS   CO L-A     7,400   112.14   829,836.00
    BGI GENOMICS  CO LTD-A       5,500   122.95   676,225.00
    CHANGCHUN  HIGH &NEW TECH-A      2,200   334.80   736,560.00
    CHENGDU  KANGHONG  PHARMACEU-A      15,300   38.62   590,886.00
    CHINA RESOURCES  SANJIU MED-A     10,200   28.15   287,130.00
    CHONGQING  ZHIFEI BIOLOGICA-A      9,900   89.13   882,387.00
    DONG-E-E-JIAOCO   LTD-A      22,193   34.04   755,449.72
    GUANGZHOU  BAIYUNSHAN  PHAR-A     16,000   33.01   528,160.00
    HANGZHOU  TIGERMED  CONSULTI-A      8,000   82.70   661,600.00
    HUALAN BIOLOGICAL  ENGINEER-A      18,850   40.60   765,310.00
    HUBEI JUMPCAN  PHARMACEUT-A       26,926   22.97   618,490.22
    JIANGSU  HENGRUI  MEDICINE  C-A     31,752   82.97  2,634,463.44
    NANJING  KING-FRIEND  BIOCHE-A      12,600   60.76   765,576.00
    SHANGHAI  RAAS BLOOD PRODUC-A      64,100   8.25  528,825.00
    SHENZHEN  KANGTAI  BIOLOGICA-A      6,800   137.89   937,652.00
    SHENZHEN  SALUBRIS  PHARM-A      7,000   21.00   147,000.00
    SICHUAN  KELUN PHARMACEUTIC-A       11,232   21.39   240,252.48
    TIANJIN  CHASE SUN PHARM-A      103,300   5.27  544,391.00
    TONGHUA  DONGBAO  PHARMACEUT-A      19,500   15.82   308,490.00
    WALVAX BIOTECHNOLOGY   CO-A     17,000   47.38   805,460.00
    WUXI APPTEC CO LTD-A       8,820   79.90   704,718.00
            250/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    YIFAN PHARMACEUTICAL   CO LT-A     26,100   20.89   545,229.00
    YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A     7,100   86.93   617,203.00
    ZHANGZHOU  PIENTZEHUANG  PHA-A     3,900   154.50   602,550.00
    ZHEJIANG  HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020   29.30   264,286.00
    ZHEJIANG  NHU CO LTD-A      24,200   27.49   665,258.00
    ZHEJIANG  WOLWO BIO-PHARMAC-A       9,700   61.70   598,490.00
    AGRICULTURAL  BANK OF CHINA-A     353,600   3.42  1,209,312.00
    BANK OF BEIJING  CO LTD -A     58,000   4.95  287,100.00
    BANK OF COMMUNICATIONS   CO-A     98,900   5.15  509,335.00
    BANK OF JIANGSU  CO LTD-A      57,800   5.99  346,222.00
    BANK OF NANJING  CO LTD -A     50,500   7.87  397,435.00
    BANK OF NINGBO CO LTD -A     24,000   26.99   647,760.00
    BANK OF SHANGHAI  CO LTD-A      45,500   8.16  371,280.00
    CHINA CONSTRUCTION  BANK-A      124,900   6.43  803,107.00
    CHINA EVERBRIGHT  BANK CO-A     128,900   3.83  493,687.00
    CHINA MERCHANTS  BANK-A      104,900   35.53  3,727,097.00
    CHINA MINSHENG  BANKING-A      273,600   5.78  1,581,408.00
    HUAXIA BANK CO LTD-A      119,400   6.38  761,772.00
    IND &COMM BK OF CHINA-A      261,200   5.26  1,373,912.00
    INDUSTRIAL  BANK CO LTD -A     95,200   16.25  1,547,000.00
    PING AN BANK CO LTD-A      119,400   13.67  1,632,198.00
    SHANGHAI  PUDONG DEVEL BANK-A     138,300   10.68  1,477,044.00
    AVIC CAPITAL  CO LTD -A     122,500   3.89  476,525.00
    CHANGJIANG  SECURITIES  CO L-A     19,900   6.26  124,574.00
    CHINA MERCHANTS  SECURITIES-A      56,200   17.16   964,392.00
    CITIC SECURITIES  CO-A      43,200   23.29  1,006,128.00
    CSC FINANCIAL  CO LTD-A      24,100   33.94   817,954.00
    EAST MONEY INFORMATION  CO-A     102,600   15.72  1,612,872.00
    EVERBRIGHT  SECURITIE  CO -A     101,800   11.18  1,138,124.00
    FOUNDER  SECURITIES  CO LTD-A     82,800   7.05  583,740.00
    GF SECURITIES  CO LTD-A      60,600   13.76   833,856.00
    HITHINK  ROYALFLUSH  INFORMA-A      5,400   116.31   628,074.00
    HUAAN SECURITIES  CO LTD-A      43,400   7.16  310,744.00
    INDUSTRIAL  SECURITIES  CO-A     87,900   5.85  514,215.00
    ORIENT SECURITIES  CO LTD-A     31,700   9.38  297,346.00
    SDIC CAPITAL  CO LTD-A      45,800   12.14   556,012.00
    SHENWAN  HONGYUAN  GROUP CO-A     207,200   4.51  934,472.00
    CHINA PACIFIC  INSURANCE  GR-A     18,200   30.29   551,278.00
    PING AN INSURANCE  GROUP CO-A     66,800   76.50  5,110,200.00
    CHINA FORTUNE  LAND DEVELOP-A      14,000   22.55   315,700.00
    CHINA MERCHANTS  SHEKOU IND-A     54,700   16.98   928,806.00
    CHINA VANKE CO LTD -A      53,700   26.44  1,419,828.00
            251/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    GEMDALE  CORP-A        45,500   13.80   627,900.00
    GREENLAND  HOLDINGS  CORP LT-A     117,600   5.54  651,504.00
    JIANGSU  ZHONGNAN  CONSTRUCT-A      70,360   8.19  576,248.40
    POLY DEVELOPMENTS  AND HOLD-A     81,800   14.95  1,222,910.00
    SEAZEN HOLDINGS  CO LTD-A      12,800   32.99   422,272.00
    SHANGHAI  ZHANGJIANG  HIGH-A      8,500   19.70   167,450.00
    360 SECURITY  TECHNOLOGY  IN-A     26,900   18.78   505,182.00
    BEIJING  SHIJI INFORMATION  -A    13,500   33.87   457,245.00
    BEIJING  SINNET TECHNOLOGY-A       28,800   24.94   718,272.00
    CHINA NATIONAL  SOFTWARE  -A     6,700   77.90   521,930.00
    GLODON CO LTD-A       15,400   58.46   900,284.00
    HUNDSUN  TECHNOLOGIES  INC-A      9,100   86.00   782,600.00
    IFLYTEK  CO LTD -A      10,800   33.63   363,204.00
    SANGFOR  TECHNOLOGIES  INC-A      3,000   175.86   527,580.00
    SHANGHAI  BAOSIGHT  SOFTWARE-A      4,700   55.35   260,145.00
    YONYOU NETWORK  TECHNOLOGY-A       38,870   35.42  1,376,775.40
    ADDSINO  CO LTD -A       34,700   14.30   496,210.00
    AVIC JONHON OPTRONIC  TECH-A     13,400   36.78   492,852.00
    BOE TECHNOLOGY  GROUP CO LT-A     114,600   4.60  527,160.00
    CHAOZHOU  THREE-CIRCLE  GROU-A     28,000   21.01   588,280.00
    CHINA GREATWALL  TECHNOLOGY-A      34,800   13.50   469,800.00
    DAWNING  INFORMATION  INDUST-A      5,640   37.24   210,033.60
    FIBERHOME  TELECOM  TECH CO-A     20,800   29.55   614,640.00
    FUJIAN STAR-NET  COMMUNICAT-A      15,400   34.16   526,064.00
    GOERTEK  INC -A       26,900   23.20   624,080.00
    GUANGDONG  LY INTELLIGENT  M-A     50,000   11.17   558,500.00
    GUANGZHOU  SHIYUAN  ELECTRON-A      7,000   93.00   651,000.00
    HANGZHOU  HIKVISION  DIGITAL-A      58,500   29.25  1,711,125.00
    INSPUR ELECTRONIC  INFORMAT-A      19,712   38.44   757,729.28
    LENS TECHNOLOGY  CO LTD-A      38,500   20.89   804,265.00
    LUXSHARE  PRECISION  INDUSTR-A      45,732   51.60  2,359,771.20
    NAURA TECHNOLOGY  GROUP CO-A     3,100   157.33   487,723.00
    OFILM GROUP CO LTD-A       31,300   16.60   519,580.00
    SHENGYI  TECHNOLOGY  CO LTD -A    24,300   27.65   671,895.00
    SHENNAN  CIRCUITS  CO LTD-A      4,760   158.20   753,032.00
    SHENZHEN  KAIFA TECHNOLOGY-A       23,500   23.51   552,485.00
    SHENZHEN  SUNWAY COMMUNICAT-A      13,400   48.03   643,602.00
    SUZHOU DONGSHAN  PRECISION-A      28,500   28.50   812,250.00
    TIANMA MICROELECTRONICS-A        47,000   14.71   691,370.00
    UNISPLENDOUR  CORP LTD-A      13,100   38.28   501,468.00
    UNIVERSAL  SCIENTIFIC  INDUS-A      2,800   19.64   54,992.00
    WINGTECH  TECHNOLOGY  CO LTD-A     4,200   109.96   461,832.00
            252/297


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    WUHAN GUIDE INFRARED  CO LT-A     21,080   25.55   538,594.00
    YEALINK  NETWORK  TECHNOLOGY-A      11,250   62.49   703,012.50
    ZHEJIANG  DAHUA TECHNOLOGY-A       30,300   17.74   537,522.00
    ZHONGJI  INNOLIGHT  CO LTD-A      8,700   59.30   515,910.00
    ZTE CORP-A         12,600   38.75   488,250.00
    CHINA UNITED NETWORK-A       166,400   5.05  840,320.00
    CHINA NATIONAL  NUCLEAR  POW-A     173,800   4.14  719,532.00
    CHINA YANGTZE  POWER CO LTD-A     134,000   18.02  2,414,680.00
    HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A     298,300   3.52  1,050,016.00
    SDIC POWER HOLDINGS  CO LTD-A     67,600   8.00  540,800.00
    SHENERGY  COMPANY  LIMITED-A      150,000   5.39  808,500.00
    GCL SYSTEM INTEGRATION  TEC-A     82,500   2.60  214,500.00
    GIGADEVICE  SEMICONDUCTOR   B-A     4,480   226.98  1,016,870.40
    HANGZHOU  SILAN MICROELECTR-A       35,600   14.69   522,964.00
    LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A      16,300   32.46   529,098.00
    SANAN OPTOELECTRONICS   CO L-A     40,600   25.16  1,021,496.00
    SG MICRO CORP-A        1,400   242.00   338,800.00
    SHENZHEN  GOODIX TECHNOLOGY-A       2,600   230.18   598,468.00
    TONGFU MICROELECTRONIC   CO-A     22,466   23.69   532,219.54
    UNIGROUP  GUOXIN MICROELECT-A      11,700   66.76   781,092.00
    VISIONOX  TECHNOLOGY  INC-A      43,600   13.80   601,680.00
    WILL SEMICONDUCTOR   LTD-A      2,900   190.35   552,015.00
             12,009,772      195,912,508.03
    香港・オフショア人民元    小計
                  (2,983,747,497)
  サウジアラビア   RABIGH REFINING  AND PETROCHE      23,559   13.88   326,998.92
  リアル
    SAUDI ARABIAN  OIL CO      129,846   32.30  4,194,025.80
    ADVANCED  PETROCHEMICALS   CO     9,804   51.00   500,004.00
    NATIONAL  INDUSTRIALIZATION    C     31,928   10.12   323,111.36
    SAHARA INTERNATIONAL   PETROCH     32,283   14.16   457,127.28
    SAUDI ARABIAN  FERTILIZER  CO     19,671   79.70  1,567,778.70
    SAUDI ARABIAN  MINING CO     44,984   37.85  1,702,644.40
    SAUDI BASIC INDUSTRIES  CORP     91,783   88.70  8,141,152.10
    SAUDI CEMENT        7,489   49.75   372,577.75
    SAUDI IND INVESTMENT  GROUP     21,059   19.44   409,386.96
    SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL   CO    66,114   8.60  568,580.40
    YANBU NATIONAL  PETROCHEMICAL       26,556   51.70  1,372,945.20
    SAUDI AIRLINES  CATERING  CO     4,432   76.40   338,604.80
    JARIR MARKETING  CO       7,199   139.60  1,004,980.40
    ABDULLAH  AL OTHAIM MARKETS      3,725   113.40   422,415.00
    ALMARAI  CO        30,130   54.40  1,639,072.00
    SAVOLA         25,336   44.90  1,137,586.40
    AL RAJHI BANK       135,049   59.30  8,008,405.70
            253/297


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    ALINMA BANK        109,956   15.02  1,651,539.12
    ARAB NATIONAL  BANK       57,638   21.70  1,250,744.60
    BANK AL-JAZIRA        35,813   11.38   407,551.94
    BANK ALBILAD        45,859   22.16  1,016,235.44
    BANQUE SAUDI FRANSI       57,797   32.90  1,901,521.30
    NATIONAL  COMMERCIAL  BANK     148,866   39.35  5,857,877.10
    RIYAD BANK        138,943   18.02  2,503,752.86
    SAMBA FINANCIAL  GROUP      101,683   24.38  2,479,031.54
    SAUDI BRITISH  BANK       71,793   23.96  1,720,160.28
    BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE       6,063   114.20   692,394.60
    CO FOR COOPERATIVE  INSURANCE      6,613   73.30   484,732.90
    DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV     47,092   7.31  344,242.52
    EMAAR ECONOMIC  CITY       46,187   7.23  333,932.01
    ETIHAD ETISALAT  CO      34,414   27.55   948,105.70
    SAUDI TELECOM  CO       60,811   99.20  6,032,451.20
    SAUDI ELECTRICITY  CO      92,221   15.94  1,470,002.74
             1,772,696      61,581,673.02
     サウジアラビアリアル    小計
                  (1,772,320,549)
             260,825,260      66,148,099,201
      合　計
                  (66,148,099,201)
  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  投資信託受  メキシコペ  COCA-COLA  FEMSA SAB DE CV   58,400   5,930,520.00
  益証券   ソ
              58,400   5,930,520.00
      メキシコペソ  小計
                (29,237,463)
    ブラジルレ  BANCO BTG PACTUAL  SA-UNIT    25,400   1,665,732.00
    アル
      BANCO SANTANDER  BRASIL-UNIT     58,600   1,868,754.00
      ENERGISA  SA-UNITS      16,500   816,585.00
      KLABIN SA-UNIT      64,600   1,271,328.00
      SUL AMERICA  SA-UNITS     26,962   1,235,398.84
             192,062   6,857,797.84
      ブラジルレアル   小計
                (150,802,974)
             250,462   180,040,437
     投資信託受益証券合計
                (180,040,437)
  投資証券  メキシコペ  FIBRA UNO ADMINISTRACION   SA   308,400   6,618,264.00
     ソ
             308,400   6,618,264.00
      メキシコペソ  小計
                (32,628,041)
    南アフリカ  GROWTHPOINT  PROPERTIES  LTD   295,047   4,558,476.15
    ランド
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             295,047   4,558,476.15
     南アフリカランド   小計
                (29,584,510)
             603,447   62,212,551
     投資証券合計
                (62,212,551)
                 242,252,988
      合計
                (242,252,988)
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
             組入投資信託

          組入株式      組入投資証券   合計金額に
   通貨    銘柄数       受益証券
          時価比率      時価比率   対する比率
             時価比率
  アメリカドル    株式 56銘柄    100.0 %   ―   ―   15.7 %
  メキシコペソ    株式 22銘柄    95.1 %   ―   ―   1.8 %
     投資信託受  1銘柄     ―   2.3 %   ―   0.0 %
      益証券
     投資証券  1銘柄     ―   ―   2.6 %   0.0 %
  ブラジルレアル    株式 52銘柄    96.1 %   ―   ―   5.5 %
     投資信託受  5銘柄     ―   3.9 %   ―   0.2 %
      益証券
  チリペソ    株式 16銘柄    100.0 %   ―   ―   0.7 %
  コロンビアペソ    株式 5銘柄    100.0 %   ―   ―   0.2 %
  ユーロ    株式 4銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  イギリスポンド    株式 1銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  トルコリラ    株式 15銘柄    100.0 %   ―   ―   0.4 %
  チェココルナ    株式 3銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  ハンガリーフォリン    株式 3銘柄    100.0 %   ―   ―   0.3 %
  ト
  ポーランドズロチ    株式 15銘柄    100.0 %   ―   ―   0.7 %
  香港ドル    株式 207銘柄    100.0 %   ―   ―   23.1 %
  マレーシアリンギッ    株式 39銘柄    100.0 %   ―   ―   1.8 %
  ト
  タイバーツ    株式 40銘柄    100.0 %   ―   ―   2.4 %
  フィリピンペソ    株式 21銘柄    100.0 %   ―   ―   0.9 %
  インドネシアルピア    株式 22銘柄    100.0 %   ―   ―   1.5 %
  韓国ウォン    株式 106銘柄    100.0 %   ―   ―   11.9 %
  新台湾ドル    株式 88銘柄    100.0 %   ―   ―   12.1 %
  インドルピー    株式 86銘柄    100.0 %   ―   ―   7.8 %
  パキスタンルピー    株式 3銘柄    100.0 %   ―   ―   0.0 %
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  カタールリアル    株式 11銘柄    100.0 %   ―   ―   0.8 %
  南アフリカランド    株式 40銘柄    98.8 %   ―   ―   3.8 %
     投資証券  1銘柄     ―   ―   1.2 %   0.0 %
  アラブ首長国連邦    株式 8銘柄    100.0 %   ―   ―   0.5 %
  ディルハム
  香港・オフショア人    株式 261銘柄    100.0 %   ―   ―   4.5 %
  民元
  サウジアラビアリア    株式 34銘柄    100.0 %   ―   ―   2.7 %
  ル
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  新興国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           2,645,570,592
   コール・ローン           511,951,430
   国債証券           55,008,705,318
   未収利息           1,079,211,109
   前払費用           145,767,731
   流動資産合計           59,391,206,180
  資産合計           59,391,206,180
  負債の部
  流動負債
   前受収益            88,845
   未払金           45,113,294
   未払解約金           25,420,629
   未払利息             754
   その他未払費用            1,990
   流動負債合計           70,625,512
  負債合計            70,625,512
  純資産の部
  元本等
   元本           35,123,332,856
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          24,197,247,812
   元本等合計           59,320,580,668
  純資産合計           59,320,580,668
  負債純資産合計            59,391,206,180
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  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 6月10日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       為替予約取引

  法
        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 6月10日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 35,123,332,856口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.6889円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (16,889円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 6月10日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
            257/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              2020年 6月10日現在

  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
        を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
        による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
        スクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 6月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月11日
  期首
  期首元本額                  29,218,077,103円
  期中追加設定元本額                  8,442,295,578円
  期中一部解約元本額                  2,537,039,825円
  期末元本額                  35,123,332,856円
  期末元本額の内訳

  ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                  4,188,775,004円
  世界経済インデックスファンド                  6,019,888,421円
  ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                  4,562,994,325円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  7,674,977,297円
  新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                  1,820,277,757円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  138,847,350円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  407,214,225円
  新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  97,574,996円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  245,654,901円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  1,180,609,008円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  281,844,557円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,618,086,797円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  86,647,214円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  188,111,036円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  89,740,544円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  162,325,592円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  3,286,631,751円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  130,432,840円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  145,104,413円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  236,795,714円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   3,211,495円
  グローバル経済コア                  723,454,550円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  28,048,658円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                   2,567,889円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   158,309円
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                 2020年 6月10日現在
        区分
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   240,067円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   89,180円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   54,310円
  ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  91,154,984円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  90,137,520円
  ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                  310,097,432円
  ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                  311,584,720円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 6月10日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                607,879,509
    合計                607,879,509
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

  る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  国債証券  メキシコペ  MBONO 10% 11/20/36    30,800,000.00    40,253,444.00
     ソ
      MBONO 10% 12/05/24    82,250,000.00    97,327,247.50
      MBONO 5.75% 03/05/26    61,800,000.00    62,025,879.00
      MBONO 6.5% 06/09/22    108,200,000.00    111,178,205.00
      MBONO 6.75% 03/09/23    27,450,000.00    28,585,606.50
      MBONO 7.25% 12/09/21    82,400,000.00    85,033,092.00
      MBONO 7.5% 06/03/27    108,650,000.00    118,294,860.50
      MBONO 7.75% 05/29/31    56,200,000.00    61,988,881.00
            260/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      MBONO 7.75% 11/13/42    61,500,000.00    64,759,192.50
      MBONO 7.75% 11/23/34    29,200,000.00    32,155,770.00
      MBONO 8.5% 05/31/29    106,000,000.00    122,761,780.00
      MBONO 8.5% 11/18/38    56,150,000.00    64,243,461.00
      MBONO 8% 09/05/24     54,800,000.00    60,330,142.00
      MBONO 8% 11/07/47     68,850,000.00    74,413,768.50
      MBONO 8% 12/07/23    112,900,000.00    123,018,098.00
            1,047,150,000.00    1,146,369,427.50
      メキシコペソ  小計
                (5,651,601,277)
    ブラジルレ  BLTN 0% 01/01/22     28,550,000.00    27,196,313.17
    アル
      BLTN 0% 01/01/24     11,800,000.00    9,862,986.34
      BLTN 0% 07/01/21     24,650,000.00    24,002,496.26
      BLTN 0% 07/01/22     27,550,000.00    25,537,185.98
      BLTN 0% 07/01/23     53,750,000.00    46,622,911.25
      BNTNF 10% 01/01/23    47,100,000.00    53,435,285.82
      BNTNF 10% 01/01/25    35,250,000.00    41,253,925.57
      BNTNF 10% 01/01/27    23,950,000.00    28,336,110.30
      BNTNF 10% 01/01/29    13,200,000.00    15,842,166.50
      BRAZIL 10.25% 01/10/28    1,400,000.00    1,548,750.00
      BRAZIL 12.5% 01/05/22    450,000.00    504,843.75
      BRAZIL 8.5% 01/05/24    1,900,000.00    2,018,750.00
            269,550,000.00    276,161,724.94
      ブラジルレアル   小計
                (6,072,796,331)
    チリペソ  BTPCL 4.5% 03/01/26    1,855,000,000.00    2,138,161,937.97
      BTPCL 4.7% 09/01/30    1,470,000,000.00    1,742,147,745.86
      BTPCL 4% 03/01/23    1,300,000,000.00    1,421,369,959.10
      BTPCL 5% 03/01/35    2,170,000,000.00    2,698,100,713.28
      BTPCL 6% 01/01/43    1,650,000,000.00    2,412,439,007.55
            8,445,000,000.00    10,412,219,363.76
      チリペソ  小計
                (1,457,710,710)
    コロンビア  COLOM 9.85% 06/28/27   90,300,000,000.00    114,209,634,000.00
    ペソ
           90,300,000,000.00    114,209,634,000.00
      コロンビアペソ   小計
                (3,369,184,203)
    ペルーヌエ  PERUGB 5.35% 08/12/40    3,950,000.00    4,021,435.75
    ボソル
      PERUGB 5.4% 08/12/34    5,400,000.00    5,749,353.00
      PERUGB 5.7% 08/12/24    3,650,000.00    4,215,421.50
      PERUGB 5.94% 02/12/29    7,150,000.00    8,197,332.00
      PERUGB 6.15% 08/12/32    7,000,000.00    8,032,675.00
      PERUGB 6.35% 08/12/28    8,200,000.00    9,645,168.00
      PERUGB 6.9% 08/12/37    7,500,000.00    9,127,350.00
      PERUGB 6.95% 08/12/31    7,000,000.00    8,542,485.00
      PERUGB 8.2% 08/12/26    5,650,000.00    7,289,517.00
            261/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            55,500,000.00    64,820,737.25
     ペルーヌエボソル   小計
                (2,028,889,075)
    ウルグアイ  URUGUA 8.5% 03/15/28    15,600,000.00    14,169,870.00
    ペソ
      URUGUA 9.875% 06/20/22    17,350,000.00    17,320,331.50
            32,950,000.00    31,490,201.50
      ウルグアイペソ   小計
                (79,670,209)
    ドミニカペ  DOMREP 8.9% 02/15/23    20,400,000.00    18,819,306.00
     ソ
      DOMREP 9.75% 06/05/26    25,000,000.00    21,019,500.00
            45,400,000.00    39,838,806.00
      ドミニカペソ  小計
                (74,498,567)
    トルコリラ  TURKGB 10.4% 03/20/24    3,950,000.00    3,927,465.25
      TURKGB 10.5% 08/11/27    8,650,000.00    8,127,713.00
      TURKGB 10.6% 02/11/26    9,750,000.00    9,395,831.25
      TURKGB 10.7% 08/17/22    8,150,000.00    8,393,603.50
      TURKGB 11% 02/24/27    9,150,000.00    8,838,900.00
      TURKGB 11% 03/02/22    5,600,000.00    5,764,164.00
      TURKGB 12.2% 01/18/23    9,900,000.00    10,490,634.00
      TURKGB 12.4% 03/08/28    5,200,000.00    5,370,014.00
      TURKGB 16.2% 06/14/23    6,000,000.00    6,967,260.00
      TURKGB 7.1% 03/08/23    6,200,000.00    5,801,619.00
      TURKGB 8.5% 09/14/22    6,500,000.00    6,438,802.50
      TURKGB 8% 03/12/25     7,100,000.00    6,308,634.00
      TURKGB 9.2% 09/22/21    10,600,000.00    10,677,274.00
      TURKGB 9.5% 01/12/22    3,000,000.00    3,029,940.00
      TURKGB 9% 07/24/24     7,250,000.00    6,866,003.75
            107,000,000.00    106,397,858.25
      トルコリラ  小計
                (1,687,470,031)
    チェココル  CZGB 0.25% 02/10/27    48,700,000.00    46,855,244.00
     ナ
      CZGB 0.45% 10/25/23    53,300,000.00    53,390,876.50
      CZGB 0.95% 05/15/30    41,600,000.00    41,475,200.00
      CZGB 1% 06/26/26     75,100,000.00    75,938,491.50
      CZGB 2.4% 09/17/25    51,500,000.00    56,048,737.50
      CZGB 2.5% 08/25/28    55,000,000.00    61,877,200.00
      CZGB 2.75% 07/23/29    48,700,000.00    56,787,609.00
      CZGB 2% 10/13/33     52,350,000.00    58,143,312.75
      CZGB 3.85% 09/29/21    48,000,000.00    50,377,200.00
      CZGB 4.7% 09/12/22    43,400,000.00    47,819,856.00
      CZGB 5.7% 05/25/24    37,700,000.00    45,475,248.00
            555,350,000.00    594,188,975.25
      チェココルナ  小計
                (2,733,269,286)
    ハンガリー  HGB 1.75% 10/26/22    555,000,000.00    566,405,250.00
    フォリント
      HGB 2.5% 10/24/24    548,000,000.00    573,720,380.00
      HGB 2.5% 10/27/21    265,000,000.00    271,507,075.00
            262/297

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      HGB 2.75% 12/22/26    462,500,000.00    490,201,437.50
      HGB 3.25% 10/22/31    232,000,000.00    253,346,320.00
      HGB 3% 06/26/24     512,500,000.00    546,189,187.50
      HGB 3% 08/21/30     439,000,000.00    467,901,565.00
      HGB 3% 10/27/27     678,000,000.00    728,633,040.00
      HGB 5.5% 06/24/25    660,000,000.00    786,175,500.00
      HGB 6.0% 11/24/23    531,000,000.00    617,632,650.00
      HGB 6.75% 10/22/28    332,000,000.00    451,812,160.00
      HGB 7% 06/24/22     280,000,000.00    314,699,000.00
            5,495,000,000.00    6,068,223,565.00
     ハンガリーフォリント    小計
                (2,154,219,365)
    ポーランド  POLGB 1.75% 07/25/21    12,650,000.00    12,876,371.75
    ズロチ
      POLGB 2.25% 04/25/22    12,000,000.00    12,454,200.00
      POLGB 2.25% 10/25/24    5,200,000.00    5,545,566.00
      POLGB 2.5% 01/25/23    19,900,000.00    21,014,997.00
      POLGB 2.5% 04/25/24    14,950,000.00    16,033,875.00
      POLGB 2.5% 07/25/26    16,450,000.00    17,882,466.00
      POLGB 2.5% 07/25/27    16,350,000.00    17,819,701.50
      POLGB 2.75% 04/25/28    12,950,000.00    14,364,981.75
      POLGB 2.75% 10/25/29    13,050,000.00    14,661,153.00
      POLGB 3.25% 07/25/25    13,250,000.00    14,824,100.00
      POLGB 4% 10/25/23     16,250,000.00    18,154,337.50
      POLGB 5.75% 09/23/22    10,850,000.00    12,198,817.75
      POLGB 5.75% 10/25/21    5,350,000.00    5,761,736.00
            169,200,000.00    183,592,303.25
     ポーランドズロチ   小計
                (5,050,624,262)
    ロシアルー  RFLB 6.5% 02/28/24    163,100,000.00    172,134,924.50
    ブル
      RFLB 6.9% 05/23/29    158,000,000.00    173,734,430.00
      RFLB 7.05% 01/19/28    177,000,000.00    195,923,955.00
      RFLB 7.1% 10/16/24    164,100,000.00    177,556,200.00
      RFLB 7.15% 11/12/25    131,400,000.00    144,028,197.00
      RFLB 7.25% 05/10/34    160,500,000.00    181,734,952.50
      RFLB 7.4% 07/17/24    168,200,000.00    183,393,506.00
      RFLB 7.4% 12/07/22    165,100,000.00    175,528,541.50
      RFLB 7.5% 08/18/21    123,000,000.00    127,199,835.00
      RFLB 7.6% 07/20/22    138,700,000.00    146,878,445.50
      RFLB 7.65% 04/10/30    113,500,000.00    131,346,172.50
      RFLB 7.7% 03/16/39    126,500,000.00    151,840,480.00
      RFLB 7.7% 03/23/33    158,000,000.00    184,105,550.00
      RFLB 7.75% 09/16/26    180,500,000.00    205,582,280.00
      RFLB 7.95% 10/07/26    181,000,000.00    208,177,150.00
      RFLB 7% 01/25/23     53,200,000.00    56,176,008.00
            263/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      RFLB 7% 08/16/23     107,200,000.00    114,250,008.00
      RFLB 7% 12/15/21     170,500,000.00    176,629,475.00
      RFLB 8.15% 02/03/27    156,000,000.00    181,989,600.00
      RFLB 8.5% 09/17/31    123,150,000.00    151,809,468.00
            2,918,650,000.00    3,240,019,178.50
      ロシアルーブル   小計
                (5,086,830,110)
    マレーシア  MGS 3.478% 06/14/24    5,150,000.00    5,333,237.00
    リンギット
      MGS 3.502% 05/31/27    8,200,000.00    8,524,474.00
      MGS 3.62% 11/30/21    10,700,000.00    10,928,284.50
      MGS 3.733% 06/15/28    12,450,000.00    13,154,856.75
      MGS 3.757% 04/20/23    4,850,000.00    5,034,857.75
      MGS 3.8% 08/17/23     8,650,000.00    9,030,773.00
      MGS 3.828% 07/05/34    7,200,000.00    7,590,024.00
      MGS 3.885% 08/15/29    15,650,000.00    16,687,125.50
      MGS 3.899% 11/16/27    13,500,000.00    14,348,137.50
      MGS 3.9% 11/30/26     8,050,000.00    8,539,238.75
      MGS 3.906% 07/15/26    8,400,000.00    8,932,518.00
      MGS 3.955% 09/15/25    11,200,000.00    11,953,984.00
      MGS 4.059% 09/30/24    7,000,000.00    7,417,760.00
      MGS 4.16% 07/15/21    11,850,000.00    12,120,298.50
      MGS 4.181% 07/15/24    9,450,000.00    10,051,492.50
      MGS 4.762% 04/07/37    6,700,000.00    7,680,444.50
            149,000,000.00    157,327,506.25
     マレーシアリンギット    小計
                (3,969,372,982)
    タイバーツ  THAIGB 1.45% 12/17/24    43,900,000.00    45,167,173.50
      THAIGB 1.6% 06/17/35    37,400,000.00    37,678,256.00
      THAIGB 1.6% 12/17/29    39,500,000.00    40,932,270.00
      THAIGB 1.875% 06/17/22    75,300,000.00    77,319,169.50
      THAIGB 2.125% 12/17/26    94,500,000.00    101,226,037.50
      THAIGB 2.4% 12/17/23    101,000,000.00    107,066,060.00
      THAIGB 2.875% 12/17/28    65,400,000.00    74,333,640.00
      THAIGB 2% 12/17/22    84,500,000.00    87,509,045.00
      THAIGB 3.3% 06/17/38    125,400,000.00    155,878,470.00
      THAIGB 3.4% 06/17/36    144,200,000.00    178,420,102.00
      THAIGB 3.625% 06/16/23    84,000,000.00    91,492,380.00
      THAIGB 3.65% 06/20/31    114,300,000.00    140,030,644.50
      THAIGB 3.65% 12/17/21    75,600,000.00    79,210,278.00
      THAIGB 3.775% 06/25/32    80,400,000.00    100,294,980.00
      THAIGB 3.85% 12/12/25    82,400,000.00    95,399,836.00
      THAIGB 4.875% 06/22/29    101,400,000.00    131,653,197.00
            1,349,200,000.00    1,543,611,539.00
      タイバーツ  小計
                (5,325,459,809)
      PHILIP 3.9% 11/26/22    15,000,000.00    15,135,450.00
            264/297

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フィリピン
      PHILIP 6.25% 01/14/36    30,000,000.00    37,085,550.00
    ペソ
            45,000,000.00    52,221,000.00
      フィリピンペソ   小計
                (112,797,360)
    インドネシ  INDOGB 10.5% 08/15/30   7,300,000,000.00    8,871,982,000.00
    アルピア
      INDOGB 11% 09/15/25    16,200,000,000.00    19,161,603,000.00
      INDOGB 5.625% 05/15/23   37,900,000,000.00    37,223,295,500.00
      INDOGB 6.125% 05/15/28   36,000,000,000.00    33,599,880,000.00
      INDOGB 6.5% 06/15/25   30,500,000,000.00    30,180,817,500.00
      INDOGB 6.625% 05/15/33   24,000,000,000.00    21,820,560,000.00
      INDOGB 7.5% 05/15/38   19,300,000,000.00    18,702,665,000.00
      INDOGB 7.5% 06/15/35   20,200,000,000.00    20,022,644,000.00
      INDOGB 7.5% 08/15/32   25,000,000,000.00    24,625,500,000.00
      INDOGB 7% 05/15/22    35,900,000,000.00    36,634,155,000.00
      INDOGB 7% 05/15/27    36,800,000,000.00    36,573,128,000.00
      INDOGB 7% 09/15/30    32,200,000,000.00    31,672,886,000.00
      INDOGB 8.125% 05/15/24   29,600,000,000.00    31,080,148,000.00
      INDOGB 8.25% 05/15/29   38,000,000,000.00    40,485,580,000.00
      INDOGB 8.25% 05/15/36   33,200,000,000.00    34,501,274,000.00
      INDOGB 8.25% 06/15/32   18,900,000,000.00    19,742,278,500.00
      INDOGB 8.25% 07/15/21   31,800,000,000.00    32,777,373,000.00
      INDOGB 8.375% 03/15/24   72,600,000,000.00    76,491,723,000.00
      INDOGB 8.375% 03/15/34   52,000,000,000.00    54,115,620,000.00
      INDOGB 8.375% 04/15/39   21,200,000,000.00    22,194,810,000.00
      INDOGB 8.375% 09/15/26   36,300,000,000.00    38,813,230,500.00
      INDOGB 8.75% 05/15/31   32,700,000,000.00    35,510,401,500.00
      INDOGB 9.5% 07/15/31   11,400,000,000.00    13,064,058,000.00
      INDOGB 9% 03/15/29    33,700,000,000.00    37,278,771,500.00
           732,700,000,000.00    755,144,384,000.00
     インドネシアルピア    小計
                (5,890,126,195)
    南アフリカ  SAGB 10.5% 12/21/26    108,700,000.00    124,737,054.50
    ランド
      SAGB 6.25% 03/31/36    34,700,000.00    23,149,758.00
      SAGB 6.5% 02/28/41    46,900,000.00    29,772,589.00
      SAGB 7.75% 02/28/23    53,100,000.00    56,593,183.50
      SAGB 7% 02/28/31     41,800,000.00    34,643,631.00
      SAGB 8.25% 03/31/32    50,250,000.00    44,199,900.00
      SAGB 8.5% 01/31/37    71,000,000.00    57,783,350.00
      SAGB 8.75% 01/31/44    68,200,000.00    54,367,335.00
      SAGB 8.75% 02/28/48    89,300,000.00    70,818,918.50
      SAGB 8.875% 02/28/35    61,700,000.00    53,369,266.00
      SAGB 8% 01/31/30     84,400,000.00    78,584,840.00
      SAGB 9% 01/31/40     35,000,000.00    29,019,550.00
            745,050,000.00    657,039,375.50
     南アフリカランド   小計
            265/297

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                (4,264,185,546)
                55,008,705,318
      合計
                (55,008,705,318)
  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
              組入債券    合計金額に

    通貨      銘柄数
              時価比率    対する比率
  メキシコペソ      国債証券  15銘柄      100.0 %     10.3 %
  ブラジルレアル      国債証券  12銘柄      100.0 %     11.0 %
  チリペソ      国債証券  5銘柄      100.0 %     2.6 %
  コロンビアペソ      国債証券  1銘柄      100.0 %     6.1 %
  ペルーヌエボソル      国債証券  9銘柄      100.0 %     3.7 %
  ウルグアイペソ      国債証券  2銘柄      100.0 %     0.1 %
  ドミニカペソ      国債証券  2銘柄      100.0 %     0.1 %
  トルコリラ      国債証券  15銘柄      100.0 %     3.1 %
  チェココルナ      国債証券  11銘柄      100.0 %     5.0 %
  ハンガリーフォリント      国債証券  12銘柄      100.0 %     3.9 %
  ポーランドズロチ      国債証券  13銘柄      100.0 %     9.2 %
  ロシアルーブル      国債証券  20銘柄      100.0 %     9.2 %
  マレーシアリンギット      国債証券  16銘柄      100.0 %     7.2 %
  タイバーツ      国債証券  16銘柄      100.0 %     9.7 %
  フィリピンペソ      国債証券  2銘柄      100.0 %     0.2 %
  インドネシアルピア      国債証券  24銘柄      100.0 %     10.7 %
  南アフリカランド      国債証券  12銘柄      100.0 %     7.8 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            266/297




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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）】

  【純資産額計算書】

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           1,383,209,506  円　

  Ⅱ　負債総額            569,309 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,382,640,197  円　
  Ⅳ　発行済口数           1,317,707,652  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0493 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,493  円）
  （参考）

  国内株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           324,397,326,919   円　

  Ⅱ　負債総額           2,548,639,265  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           321,848,687,654   円　
  Ⅳ　発行済口数           218,384,436,086   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4738 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,738  円）
  国内債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           554,246,407,381   円　

  Ⅱ　負債総額           6,288,029,445  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           547,958,377,936   円　
  Ⅳ　発行済口数           389,180,274,491   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4080 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,080  円）
            267/297


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  外国株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           405,142,097,289   円　

  Ⅱ　負債総額            631,648,504  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           404,510,448,785   円　
  Ⅳ　発行済口数           153,488,817,422   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.6354 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （26,354  円）
  外国債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           284,509,448,267   円　

  Ⅱ　負債総額            338,671,709  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           284,170,776,558   円　
  Ⅳ　発行済口数           96,440,831,562   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.9466 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （29,466  円）
  新興国株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           68,623,446,920   円　

  Ⅱ　負債総額            54,366,440  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           68,569,080,480   円　
  Ⅳ　発行済口数           25,529,403,589   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.6859 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （26,859  円）
  新興国債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

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            （2020年  6月30日現在）
  Ⅰ　資産総額           58,312,021,998   円　

  Ⅱ　負債総額            22,661,296  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           58,289,360,702   円　
  Ⅳ　発行済口数           35,291,032,061   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6517 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （16,517  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額（2020年     6月30日現在）

  資本金の額　   　　：20億円
  発行可能株式総数    ：12,000株
  発行済株式総数　    ：3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
  の３分の２以上をもって行います。
  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  ［PLAN（計画）］
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  ［DO（実行）］
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  ［CHECK（検証・評価）］
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2020年     9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年6月30日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           533     12,437,545
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           78     292,295
   単位型公社債投資信託           32     234,734
       合計       643     12,964,574
  ３【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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  (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
  りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
  (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

  2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】


                 （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （2019年3月31日現在）       （2020年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　          23,830       24,869
   金銭の信託           －      5,823
   有価証券          2,268       －
   前払費用          197       348
   未収委託者報酬          6,351       7,284
   未収運用受託報酬          5,525       5,842
   未収収益          212       190
   その他          2,261       4,624
   流動資産合計          40,648       48,983
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物       ※1    282   ※1    256
   器具備品       ※1    564   ※1    576
          ※1    14   ※1    0
   その他
   有形固定資産合計          861       832
   無形固定資産
   ソフトウェア          1,487       3,030
             7       40
   その他
   無形固定資産合計          1,494       3,070
   投資その他の資産
   投資有価証券          11,334       8,469
   関係会社株式          4,663       5,636
   繰延税金資産          141       700
             32       35
   その他
   投資その他の資産合計          16,171       14,842
   固定資産合計          18,527       18,745
  資産合計          59,176       67,729
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                 （単位：百万円）

          前事業年度       当事業年度
         （2019年3月31日現在）       （2020年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金           38       38
   未払金          5,327       7,988
   未払収益分配金          0       0
   未払手数料          2,718       3,355
   その他未払金          2,608       4,632
   未払費用           178       204
   未払法人税等          1,992       897
   賞与引当金          132       324
   その他          395      1,070
   流動負債合計          8,063       10,524
  固定負債
   退職給付引当金          537       600
   資産除去債務          131       132
             0       7
   その他
   固定負債合計          669       740
  負債合計           8,733       11,264
  純資産の部

  株主資本
   資本金          2,000       2,000
   資本剰余金
            17,239       17,239
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計         17,239       17,239
   利益剰余金
   利益準備金          75       305
   その他利益剰余金
   別途積立金         2,100       2,100
            28,501       35,122
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         30,676       37,528
   株主資本合計          49,916       56,767
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金　          393      △587
             133       284
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          526      △302
  純資産合計          50,442       56,464
  負債・純資産合計           59,176       67,729
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  （２）【損益計算書】

                  （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2018年4月1日      （自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日）      至  2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬          30,551       34,967
  運用受託報酬          5,464       11,091
             283       500
  その他営業収益
  営業収益合計          36,299       46,559
  営業費用
  支払手数料          13,423       15,998
  広告宣伝費           276       331
  公告費           1       0
  調査費          5,508       5,018
   調査費          567       788
   委託調査費          4,935       4,217
   図書費           5       11
  営業雑経費          2,315       3,434
   通信費           45       52
   印刷費          449       470
   協会費           38       53
   諸会費           5       16
   情報機器関連費          1,657       2,726
             118       114
   その他営業雑経費
   営業費用合計         21,525       24,783
  一般管理費
  給料          3,931       5,756
   役員報酬          161       244
   給料・手当          3,425       4,962
   賞与          343       549
  退職給付費用           98       118
  福利費           297       535
  交際費           9       14
  旅費交通費           141       190
  租税公課           270       344
  不動産賃借料           219       269
  寄付金           8       7
  減価償却費           152       334
  業務委託費           657       864
  諸経費
             433       750
   一般管理費合計          6,219       9,185
  営業利益
             8,554       12,589
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                  （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2018年4月1日      （自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日）      至  2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息           11       15
  収益分配金           8       119
  投資有価証券売却益           46       483
  投資有価証券償還益           0       316
  為替差益           －       273
  デリバティブ利益          250       666
  貸倒引当金戻入           17       －
  その他           5       30
  営業外収益合計          340       1,906
  営業外費用
  金銭の信託運用損           －       1,076
  投資有価証券売却損           34        4
  投資有価証券償還損           1       19
  固定資産除却損           7       19
  為替差損          198        －
             3       0
  その他
  営業外費用合計          245       1,118
  経常利益          8,649       13,377
  特別損失
  　統合関連費用           286        －
             49       149
  システム統合費用
  特別損失合計          355       149
  税引前当期純利益          8,313       13,227
  法人税、住民税及び事業税
            2,674       4,263
  法人税等調整額          △125       △193
  法人税等合計          2,549       4,070
  当期純利益          5,764       9,157
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                   （単位：百万円）
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高         300     350     350
  当期変動額
  その他資本剰余金から
          1,700     △1,700     △1,700
  資本金への振替
  会社分割による増加             18,589     18,589
  剰余金の配当
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  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計        1,700     16,889     16,889
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      74   2,100   22,767   24,942   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当      0      △30   △30   △30
  当期純利益            5,764   5,764   5,764
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       0   －   5,734   5,734   24,323
  当期末残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高        0   －    0   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当                  △30
  当期純利益                  5,764
  株主資本以外の項目の
         393    133    526    526
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       393    133    526   24,850
  当期末残高       393    133    526   50,442
  当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                   （単位：百万円）
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
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  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

            利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                   －
  剰余金の配当      230      △2,536   △2,305   △2,305
  当期純利益            9,157   9,157   9,157
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      230   －   6,620   6,851   6,851
  当期末残高      305   2,100   35,122   37,528   56,767
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                   －
  剰余金の配当                  △2,305
  当期純利益                  9,157
  株主資本以外の項目の
         △980    151    △829    △829
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       △980    151    △829    6,022
  当期末残高       △587    284    △302    56,464
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  （1）子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  （2）その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は、移動平均法により算定しております。）
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ４．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
            278/297


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   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  ６．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ７．ヘッジ会計の会計処理
  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  ９．連結納税制度の適用
   当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
  10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
   ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
   通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
   により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
   を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
  注記事項


  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （2019年3月31日）      （2020年3月31日）
  建    物
             53 百万円    77 百万円
  器具備品           351  〃    285  〃
  そ の 他
             3 〃    4 〃
  計          408  〃    367  〃
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  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

         配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
         総額(百万円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式     30  10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       配当金の   配当金の  1株当たり
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式    2,305    768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        総額(百万円)   当額(円)
  2019年6月27日
      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
       配当金の   配当金の  1株当たり配
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  当額(円)
  2020年6月26日        利益
     普通株式    3,662    1,220,985  2020年3月31日   2020年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （金融商品関係）

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  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
  全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
  替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
  し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
  これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
  クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
  軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
  ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
  て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：百万円）

        貸借対照表計上額（*1）      時価（*1）     差額
  （1）現金及び預金         23,830     23,830     －
  （2）金銭の信託          －     －    －
  （3）未収委託者報酬         6,351     6,351     －
  （4）未収運用受託報酬         5,525     5,525     －
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  （5）有価証券及び投資有価証券
           13,602     13,602
   その他有価証券                  －
           (5,327)     (5,327)
  （6）未払金                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (0)     (0)
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
            82     82    －
   デリバティブ取引計
            81     81    －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                （単位：百万円）

        貸借対照表計上額（*1）      時価（*1）     差額
  （1）現金及び預金         24,869     24,869     －
  （2）金銭の信託         5,823     5,823     －
  （3）未収委託者報酬         7,284     7,284     －
  （4）未収運用受託報酬         5,842     5,842     －
  （5）投資有価証券
           8,469
                8,469
   その他有価証券                  －
           (7,988)     (7,988)
  （6）未払金                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの          6     6
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
           (114)     (114)     －
   デリバティブ取引計
           (107)     (107)     －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  （1）現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （2）金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
  （3）未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （6）未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （7）デリバティブ取引

   （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:百万円）
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          前事業年度       当事業年度
    区分
          2019年3月31日       2020年3月31日
    非上場株式          0       0
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券         その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        23,830    －    －   －
  未収委託者報酬        6,351    －    －   －
  未収運用受託報酬        5,525    －    －   －
  有価証券及び投資有価証券
          2,268    491   7,800    0
  投資信託
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        24,869    －    －   －
  未収委託者報酬        7,284    －    －   －
  未収運用受託報酬        5,842    －    －   －
  投資有価証券
          －    9   5,605    －
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．子会社株式

  前事業年度（2019年3月31日）
  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               （単位:百万円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式              4,663
  当事業年度（2020年3月31日）

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               （単位:百万円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式               5,636
  ２．その他有価証券

  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         4,405     3,432     973
            283/297


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    小計       4,405     3,432     973
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         9,196     9,602    △406
    小計       9,196     9,602    △406
    合計       13,602     13,035     566
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他          891     806     84
    小計       891     806     84
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         7,578     8,509    △931
    小計       7,578     8,509    △931
    合計       8,469     9,316    △846
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
   ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  ３．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（2019年3月31日）　　                　（単位:百万円）
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538       46       34
  当事業年度（2020年3月31日）　　                　（単位:百万円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       2,358       483       4
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度（2019年3月31日）　

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　（1）通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
            284/297





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      為替予約取引
      売建
      米ドル      887   －   3   3
      英ポンド      66   －   1   1
      カナダドル      3   －   0   0
      スイスフラン      7   －   △0   △0
   市場取引以外
      香港ドル      183   －   0   0
   の取引
      ユーロ      183   －   2   2
      　買建
      　　米ドル      10   －   0   0
      　　スイスフラン       1   －   0   0
      　　香港ドル       0   －   0   0
      　　ユーロ       2   －   △0   △0
      合計      1,346    －   7   7
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739    －   △8   △8
      合計      6,739    －   △8   △8
  　　（注）　1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  　　（1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        3,432   －   13
      英ポンド        2,575   －   50
      カナダドル    有価証券     40   －   0
   原則的
      スイスフラン    投資有価証券     34   －   △0
   処理方法
      香港ドル    子会社株式     566   －   2
      人民元        1,725   －   9
      ユーロ         262   －   6
      　買建
      　　ユーロ          6   －   △0
       合計       8,643   －   82
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  当事業年度（2020年3月31日）

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　（1）通貨関連
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             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      為替予約取引
      売建
           1,443    －  △23   △23
      米ドル
            79   －   △1   △1
      英ポンド
   市場取引以外
            15   －   △0   △0
      カナダドル
   の取引
            26   －   △0   △0
      スイスフラン
            247   －   △4   △4
      香港ドル
            18   －   △0   △0
      人民元
            223   －   △2   △2
      ユーロ
      合計      2,055    －  △32   △32
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引

   市場取引
      売建
           8,412    －   358   358
      合計      8,412    －   358   358

  　　（注）　1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  　　（1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        2,819   －   △44
   原則的   英ポンド    投資有価証券     2,660   －   △67
   処理方法   カナダドル    子会社株式     6   －   △0
      スイスフラン         35   －   △0
      香港ドル         71   －   △1
      ユーロ         72   －   △0
       合計       5,666   －  △114
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
   しております。
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  ２．確定給付制度
  　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                 （単位：百万円）
            前事業年度
                  当事業年度
           （自　2018年4月1日
                 （自　2019年4月1日
                 　　至　2020年3月31日）
           　　至　2019年3月31日）
   退職給付債務の期首残高
               496     537
   　退職給付費用
                79     74
   　退職給付の支払額
               △38     △11
   退職給付債務の期末残高
               537     600
   （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                 （単位：百万円）
            前事業年度
                  当事業年度
           （自　2018年4月1日
                 （自　2019年4月1日
                 　　至　2020年3月31日）
           　　至　2019年3月31日）
   非積立型制度の退職給付債務
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
   退職給付引当金
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
  （3）退職給付費用

   　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
  ３．確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
            （2019年3月31日）      （2020年3月31日）
   繰延税金資産
   未払事業税          125 百万円    168 百万円
   賞与引当金損金算入限度超過額           40 〃    99  〃
   退職給付引当金損金算入限度超過額          164  〃    183  〃
   有価証券評価差額           －     259  〃
   その他           82 〃    151  〃
   繰延税金資産  合計          〃     〃
             413     862
   繰延税金負債
   有価証券評価差額          △173  〃    －
   繰延ヘッジ損益          △58  〃   △125  〃
   その他          △38  〃   △35  〃
   繰延税金負債  合計          〃     〃
             △271     △161
   繰延税金資産の純額            〃     〃
             141     700
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
   め、注記を省略しております。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （セグメント情報等）

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  ［セグメント情報］
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  ［関連情報］

  １．製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報

  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679百万円
   当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              9,534百万円
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  該当事項はありません。

  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

   会社    事業   関連
      資本金又   議決権等
   等の     の   当事
    所在 は出資金   の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称    内容   者  取引の内容      科目
     地 （百万   (被所有)       （百万円）    (百万円)
   又は    又は   との
      円）   割合(％)
   氏名    職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540   4,903
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                 9,564   1,774
             代行手数料等      手数料
       信託業   営業上
                  その他
  親会社 三井住 東京都
             投資助言費用    3,357    182
       務及び   の取引
                  未払金
  の子会 友信託 千代田  342,037
         －
       銀行業   役員の
            吸収分割による承継
  社 銀行㈱  区
        務   兼任
            (承継資産合計)     18,603
            うち、投資有価証券     13,907
                   －
                    －
            うち、関係会社株式     4,663
            (承継負債合計)      13
            (差引純資産)     18,589
            (分割対価)     無対価
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
   　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

   会社
        事業の  議決権等  関連当
   等の   資本金又は
        内容  の所有  事者    取引金額    期末残高
  種類 名称 所在地  出資金       取引の内容     科目
        又は  (被所有)  との関    （百万円）    （百万円）
   又は   （百万円）
        職業  割合(％)  係
   氏名
                  未収運用
            営業上の
             運用受託報酬   9,252    5,176
  親会社 三井住     信託業務
                  受託報酬
    東京都        取引
  の子会 友信託    342,037 及び銀行
          －
    千代田区       役員の兼
              投信販売     未払
  社 銀行㈱     業務
                 9,656    1,737
            任
             代行手数料等     手数料
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（2019年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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  当事業年度（2020年3月31日）

   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

           前事業年度      当事業年度

           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          　至  2019年3月31日）     　至  2020年3月31日）
  1株当たり純資産額         16,814,137円07銭      18,821,541円72銭
  1株当たり当期純利益金額          1,921,511円21銭      3,052,463円23銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
           至  2019年3月31日）     至  2020年3月31日）
  当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株

  ４【利害関係人との取引制限】


  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。）。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
            290/297


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   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

  ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
  ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社
         資本金の額（百万円）
     名称            事業の内容
         （2020年3月末日現在）
               銀行法に基づき銀行業を営むとと
               もに、金融機関の信託業務の兼営
  三井住友信託銀行株式会社         342,037
               等に関する法律に基づき信託業務
               を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  株式会社ＳＢＩ証券         48,323
               融商品取引業を営んでいます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社東京スター銀行         26,000
               ます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社静岡銀行         90,845
               ます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社北國銀行         26,673
               ます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  ごうぎん証券株式会社         3,000
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  楽天証券株式会社         7,495
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  松井証券株式会社         11,945
               融商品取引業を営んでいます。
            291/297


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               金融商品取引法に定める第一種金
  マネックス証券株式会社         12,200
               融商品取引業を営んでいます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社山陰合同銀行         20,705
               ます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  ａｕカブコム証券株式会社          7,196
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  野村證券株式会社         10,000
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社         10,000
               融商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  ３【資本関係】

  (1)受託会社

  該当事項はありません。
  (2)販売会社
  該当事項はありません。
  (参考)再信託受託会社

   ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
   ②設立年月日　：2000年6月20日
   ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
   ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
       再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
       の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 9月10日     有価証券届出書
   2019年 9月10日     有価証券報告書
   2020年 3月10日     有価証券届出書
   2020年 3月10日     半期報告書
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          独立監査人の監査報告書
                   2020年６月２日
  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          東京事務所

          指定有限責任社員

               公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
  31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
  準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
  我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
  上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

  どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
  項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
  偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
  見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
  財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

  専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
  査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
  る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
  る。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

  理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

  基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
  るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
  財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
  場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
  日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
  くなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

  るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
  なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
  を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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       独立監査人の監査報告書

                    2020年8月7日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

           東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士
          業務執行社員
                 中島紀子    印
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
  状況」に掲げられているSMT     世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）の2019年6月11日から2020
  年6月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
  明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  して、SMT  世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）の2020年6月10日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
  の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
  法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
  査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
  成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
  適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
  るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
  関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
  な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
  対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
  集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
  判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
  業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
  した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
  の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
  を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
  りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
  証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
  が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
  報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
  記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
  人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
  ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
  表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
  告を行う。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
  には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
   おります。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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