日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書

  【提出先】       関東財務局長   殿

  【提出日】       2020年8月14日

  【発行者名】       日立投資顧問株式会社

  【代表者の役職氏名】       取締役社長　川手    健

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区神田練塀町3番地

  【事務連絡者氏名】       ファンド管理グループ　都地      雅夫

  【電話番号】       03-4554-5121

  【届出の対象とした募集内国       日立バランスファンド（株式７０）

  投資信託受益証券に係る
         日立バランスファンド（株式５０）
  ファンドの名称】
         日立バランスファンド（株式３０）
  【届出の対象とした募集内国       継続募集額は以下のとおりです。

  投資信託受益証券の金額】
         日立バランスファンド（株式７０）5,000億円を上限とします。
         日立バランスファンド（株式５０）5,000億円を上限とします。
         日立バランスファンド（株式３０）5,000億円を上限とします。
         合計15,000億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】       該当ありません。

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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   日立バランスファンド（株式７０）
   日立バランスファンド（株式５０）
   日立バランスファンド（株式３０）
   （以下、総称して、またはそれぞれを「当ファンド」もしくは「各ファンド」ということがありま
   す。）
   なお、当ファンドは、確定拠出年金向けファンドとしての取得の申込みのみ取扱います。当ファン
   ドの取得申込みについては後記「(12)        その他  ② 受益権の取得申込者の制限」をご参照下さい。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）
   なお、当初元本は1口当たり1円です。
   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者
   から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
   適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11)          振替機関に関する事項」に記載の振替機関及
   び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機
   関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定
   まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
   いいます。）。委託者である日立投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
   該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態
   はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   日立バランスファンド（株式７０）　5,000億円を上限とします。
   日立バランスファンド（株式５０）　5,000億円を上限とします。
   日立バランスファンド（株式３０）　5,000億円を上限とします。
   合計　　　　　　　　　　　　　　       15,000億円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込日の翌営業日の基準価額※とします。
   基準価額は、販売会社（後記「(8)       申込取扱場所」参照）または委託者にお問い合わせ下さい。
   ＜お問い合わせ先（委託者）＞
   日立投資顧問株式会社     電話（03－4554－5100（代表））
   （受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。）
   ※　「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
   除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
   産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日にお
   ける受益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
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  （５）【申込手数料】

   ありません。
  （６）【申込単位】

   1円以上1円単位とします。(当初元本       1口＝1円)
  （７）【申込期間】

   2020年8月15日(土)から2021年8月16日(月)までとします。
   ただし、日本における委託者および販売会社（後記「(8)           申込取扱場所」参照）の営業日に限り、
   申込みの取扱いが行われます。
   なお、申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
   れます。
  （８）【申込取扱場所】

   以下の場所において申込みの取扱いを行います。なお、取扱店については、以下の販売会社にお問
   い合わせ下さい。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
   （以下、申込みの取扱いを行う場所を「販売会社」といいます。）
  （９）【払込期日】

   ファンドの受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社の指定した期日までに申込金額を当該販売
   会社に支払うものとします。
   発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託者の指定する口座を経由して、受
   託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （10）【払込取扱場所】

   払込取扱場所は、前記「(8)      申込取扱場所」と同じです。
  （11）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、次の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
  （12）【その他】

   ①　申込みの方法
   1． ファンドの受益権の取得申込みは、申込取扱場所において継続募集期間における毎営業日に販
    売会社所定の方法により受付けます。
    販売会社による申込みの受付は、原則として毎営業日の午後2時までとし、当該受付時間を過ぎ
    てからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
    委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国の
    証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2
    条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
    売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市
    場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）および外国の証券取引所におけ
    る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある場合は、
    委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込
    みを取消すことができます。
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   2． 受益権の取得申込者は、販売会社との間で、証券投資信託の取引に関する契約または規定に基
    づいて、取引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
   ②　受益権の取得申込者の制限
   確定拠出年金向けファンドとして、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく取得申込者
   （事業主と資産管理契約を締結した資産管理機関もしくは国民年金基金連合会（その事務の委託
   を受けた金融機関を含みます。以下「連合会」といいます。））による申込み（以下「確定拠出
   年金による取得申込み」といいます。）のみの取扱いとなります。
   ③　振替受益権について
   ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に移行しており、社
   振法の規定の適用を受け、前記「(11)        振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る
   業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)           振替機関に関する事項」に記載の振替
   機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   （ご参考）

   ◆投資信託振替制度とは、
    ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
    ・ ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
    す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
   ④　日本以外の地域における発行

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ①　当ファンドは、親投資信託「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」、「日立
   国内債券インデックスマザーファンド」、「日立外国株式インデックスマザーファンド」および
   「日立外国債券インデックスマザーファンド」（以下、総称してまたはそれぞれを「マザーファ
   ンド」といいます。）の受益証券に主に投資を行うことを通じて、内外株式および内外債券を実
   質的な主要投資対象として中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本としま
   す。
   ②　信託金の限度額は、各ファンドとも5,000億円（合計15,000億円）として信託金を追加すること
   ができます。ただし、この限度額は、委託者と受託者の合意のうえ変更することができます。
   ③　当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において次に属します。
   日立バランスファンド（株式７０）：追加型投信／内外／資産複合／インデックス型(※1)
   日立バランスファンド（株式５０）：追加型投信／内外／資産複合／インデックス型(※1)
   日立バランスファンド（株式３０）：追加型投信／内外／資産複合／インデックス型(※1)
    ※1 当ファンドは、3ファンドとも同一の商品分類に属しており、属性区分においても同様で
    す。そのため、以下の表示は、3ファンドに共通する内容となっております。
   下表は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載をしており、当
   ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
   ○商品分類表
            投資対象資産
    単位型・追加型    投資対象地域        補足分類
            （収益の源泉）
            株　　式

         国　　内
     単位型        債　　券   インデックス型
            不動産投信

         海　　外
            その他資産

     追加型       （　　　　）     特殊型
         内　　外
            資産複合
   ＜商品分類表の定義＞

    追加型：  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいいます。
    内外：  目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
     泉とする旨の記載があるものをいいます。
    資産複合：  目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）及びその
     他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
     す。
    インデックス型：    目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
     旨の記載があるものをいいます。
    上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
    （http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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    ○属性区分表

    投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態  為替ヘッジ  対象インデックス
    株式    年１回  グローバル   ファミリー  あり  日経２２５

    　一般       （日本を含む）   ファンド  （　　　）
    　大型株    年２回           ＴＯＰＩＸ
    　中小型株       日本   ファンド・  なし
        年４回      オブ・     その他
    債券       北米   ファンズ     （合成指数）
    　一般    年６回
    　公債    （隔月）  欧州
    　社債
    　その他債券    年１２回  アジア
    　クレジット属性    （毎月）
    （　　　）       オセアニア
        日々
    不動産投信       中南米
        その他
    その他資産    （　　　）  アフリカ
    （投資信託証券（資
    産複合（株式、債       中近東
    券）、資産配分固定       （中東）
    型））
          エマージング
    資産複合
    （株式、債券）
    　資産配分固定型
    　資産配分変更型
   ＜属性区分表の定義＞

    その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）、資産配分固定型））：               目論見書又は投
     資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に複数資産（株式、債券）を投資対象と
     し、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
    年１回：  目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま
     す。
    グローバル（日本を含む）：      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
     世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ファミリーファンド：     目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
     ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
    為替ヘッジなし：    目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
     るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
     記載しております。
    その他（合成指数）：     目論見書又は投資信託約款において、インデックスファンドの対照イン
     デックスが日経２２５あるいはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいいます。合成
     指数とは、複数のインデックスを合成し、指数化したものです。
    上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
    （http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
   ④　当ファンドの運用にあたっては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）(※1)、ＮＯＭＵＲＡ
   －ＢＰＩ総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）(※2)、ＭＳＣＩコクサイ
   指数（除く日本、円ベース）(※3)ならびにFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
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   円ベース）(※4)を基に、各ファンドに定められた基本資産配分（後記「2              投資方針  (1) 投資方
   針」参照）にしたがって委託者が計算する合成指数をベンチマークとして、ベンチマークの動き
   に連動する投資成果を追求します。
    ※1　ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」とい
    います。）が算出している日本の株式市場の全体を表す指数です。同指数は、東京証券取引
    所の知的財産であり、関連するすべての権利は、東京証券取引所が有します。
    ※2　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）は、
    野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）が算出している国内債券市場の全体を
    表す指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は、野村證券に帰属しています。
    ※3　ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ        Ｉｎｃ．が算出している日本を除く世界の主要株式市
    場の動きを表す指数です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＭＳＣＩ                 Ｉｎ
    ｃ．に帰属します。
    ※4　 FTSE世界国債インデックスは、FTSE       Fixed Income  LLCにより運営され、世界主要国の国
    債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE
    Fixed Income  LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE           Fixed Income  LLCが
    有しています。
   ⑤　ファンドの特色
   1．　当ファンドは、主たる投資対象であるマザーファンドを通して実質的な投資を行います。
   2．　マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グ
    ローバル・アドバイザーズ株式会社およびＭＵ投資顧問株式会社に委託します。
   3．　マザーファンドの運用にあたっては、次表に示した主な投資対象に分散投資を行い、それぞ
    れのベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
     マザーファンド名       ベンチマーク      主な投資対象
    日立国内株式ＴＯＰＩＸ
         ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）         国内株式
    インデックスマザーファンド
    日立国内債券
         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合         国内債券
    インデックスマザーファンド
    日立外国株式
         ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース）         外国株式
    インデックスマザーファンド
    日立外国債券      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
                  外国債券
    インデックスマザーファンド      なし・円ベース）
  （２）【ファンドの沿革】

   2001年12月5日   信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
   証券取引所への上場の予定はありません。
   なお、主要投資対象であるマザーファンドは以下のとおりです。
       マザーファンド名         設定日
               2001年 6月22日
    日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
    日立国内債券インデックスマザーファンド
               2000年 4月28日
    （設定当時の名称「日立国内債券マザーファンドＮ」）
    日立外国株式インデックスマザーファンド
               2000年 4月 3日
    （設定当時の名称「日立外国株式マザーファンドＳ」）
    日立外国債券インデックスマザーファンド
               2001年 3月29日
    （設定当時の名称「日立外国債券マザーファンドＵ」）
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  （３）【ファンドの仕組み】

   ①　ファンドの仕組み
   各ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
   は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者はベビーファンド（当ファンド）の受益権
   に投資し、さらにベビーファンドの資金でマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベ
   ビーファンドの実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
   ただし、各ファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。また、各ファンド以外のベ
   ビーファンドが、各ファンドの投資対象であるマザーファンドへ投資する場合もあります。
   ②　ファンドの関係法人






   各ファンドの関係法人の名称および関係業務ならびに契約等の概要は以下のとおりです。
   1． 委託者（委託会社）：日立投資顧問株式会社
    各ファンドの委託者として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書
    の作成等を行います。
    当社はマザーファンドの委託者でもありますが、マザーファンドの信託財産の運用の指図に関
    する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバ
    イザーズ株式会社およびＭＵ投資顧問株式会社（以下、総称してまたはそれぞれを「運用再委
    託先」といいます。）に委託しております。
       マザーファンド名         運用再委託先
    日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド          野村アセットマネジメント株式会社
    日立国内債券インデックスマザーファンド          野村アセットマネジメント株式会社
             ステート・ストリート・グローバル・
    日立外国株式インデックスマザーファンド
             アドバイザーズ株式会社
    日立外国債券インデックスマザーファンド          ＭＵ投資顧問株式会社
   2． 受託者（受託会社）：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    委託者との投資信託契約に基づき、各ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務な
    どを行い、解約金および償還金の委託者への交付、信託財産に関する報告書を作成し委託者へ
    の交付を行います。また、受託者は、信託事務の処理の一部につき金融機関の信託業務の兼営
    等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関に委託するこ
    とがあります。
   3． 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    委託者との募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権の募集・
    販売の取扱い（確定拠出年金による取得申込みに限ります。）、一部解約の実行の請求の受
    付、償還金の支払い等を行います。
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   4． 運用再委託先：野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・ア
    ドバイザーズ株式会社、ＭＵ投資顧問株式会社
    委託者との投資一任契約に基づき、当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの信託
    財産の運用指図等を行います。
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  （ご参考）

  当ファンドは、確定拠出年金向けのファンドです。以下は、確定拠出年金制度（企業型年金）の概要を図
  示したものです。（厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より抜粋）
  制度の詳細は関係法令等によりご確認下さい。
  各ファンドの販売会社は、図における「商品提供機関」に、また各ファンドの受益者は、図における「資









  産管理機関」に該当します。
  確定拠出年金による取得申込みについては、各事業主が定める確定拠出年金に係る規約等にしたがい、資
  産管理機関が行うことになります。また、確定拠出年金の加入者等は、確定拠出年金に係る規約等にした
  がい、個別の運用商品の配分の指図を運営管理機関に対して行います。
   ③　委託会社の概況（2020年8月14日現在）

   1． 資本の額
    1億円
   2． 委託会社の沿革
    1999年  8月 5日　会社設立
    1999年  8月31日　投資顧問業者登録
    2000年  1月27日　投資一任契約に係る業務の認可取得、証券投資信託委託業の認可取得
    2007年  9月30日　投資助言・代理業、投資運用業の登録
   3． 大株主の状況
    株主名　　株式会社    日立製作所
    住所　　　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
    所有株数　6,000株
    所有割合　100％
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ①　次表の異なるベンチマークを持つ4本のマザーファンドに主として投資を行うことで、②に記載
   の複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
     マザーファンド名       ベンチマーク      主な投資対象
    日立国内株式ＴＯＰＩＸ
         ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）         国内株式
    インデックスマザーファンド
    日立国内債券
         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合         国内債券
    インデックスマザーファンド
    日立外国株式
         ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース）         外国株式
    インデックスマザーファンド
    日立外国債券      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
                  外国債券
    インデックスマザーファンド      なし・円ベース）
   ②　それぞれのマザーファンドの受益証券への信託財産の基本資産配分は、次のとおりとし、①に
   記載のそれぞれのマザーファンドのベンチマークを、この基本資産配分割合で加重平均したもの
   を複合ベンチマークと呼びます。
              ファンド名
           日立    日立    日立
     マザーファンド名
          バランスファンド    バランスファンド    バランスファンド
          （株式７０）    （株式５０）    （株式３０）
    日立国内株式ＴＯＰＩＸ
           40％    30％    20％
    インデックスマザーファンド
    日立国内債券
           20％    40％    60％
    インデックスマザーファンド
    日立外国株式
           30％    20％    10％
    インデックスマザーファンド
    日立外国債券
           10％    10％    10％
    インデックスマザーファンド
   ③　それぞれのマザーファンドの受益証券への実際の資産配分は、マザーファンド毎の基本資産配
   分に±5％の範囲で上限と下限を設け、その範囲内となるようにします。
   ④　マザーファンドの受益証券の組入比率はできるだけ高位を保ちます。
   ⑤　外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
   施する場合があります。
   ⑥　資金動向、市況動向等によっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合が
   あり、また、目的が達成されない場合があります。
   ⑦　有価証券の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため
   および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
   等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係
   る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の
   取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
   ⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
   る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
   ⑨　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
   利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
   ⑩　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
   うことができます。
   ⑪　複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、実質組入有
   価証券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総
   額を一時的に超えることができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【投資対象】
   ①　投資の対象とする資産の種類
   当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
    めるものをいいます。以下同じ。）
    イ． 有価証券
    ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
    ハ． 金銭債権
    ニ． 約束手形
   2． 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ． 為替手形
   ②　運用の指図範囲
   ⅰ)　委託者は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、次の有価証券
    （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
    す。）に投資することを指図することができます。
   1． 株券または新株引受権証書
   2． 国債証券
   3． 地方債証券
   4． 特別の法律により法人の発行する債券
   5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
    受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
    す。）
   7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
    めるものをいいます。）
   8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
    ます。）
   9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
    2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10．コマーシャル・ペーパー
   11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
    権証券
   12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
    有するもの
   13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
    います。）
   14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
    をいいます。）
   15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
    質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
    は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
    下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
    信託証券」といいます。
   ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)      に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
    第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
    することを指図することができます。
   1． 預金
   2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3． コール・ローン
   4． 手形割引市場において売買される手形
   5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
   ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
    対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
    品により運用することの指図ができます。
   ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
    則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
    のとします。
   ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
    原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
    となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
    ととします。
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  （３）【運用体制】

   ①　運用委員会は、当社の運用方針策定のための最高意思決定機関で、当ファンドに関する運用方
   針を策定します。2020年6月末現在10名程度出席。
   ②　運用評価委員会は、運用再委託先を含む、運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォリオ
   の内容等運用状況についての分析および評価を行います。2020年6月末現在10名程度出席。
   ③　運用グループは、運用再委託先と連携して運用方針に基づく運用を行います。2020年6月末現在
   10名在籍。
   ④　コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーは、諸法令、投資信託約款等の遵守
   状況や運用リスクの状況などを定期的に監視しています。2020年6月末現在コンプライアンスオ
   フィサーおよびリスク管理オフィサーは各1名在籍。
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  （ご参考）

  「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」の運用体制
  当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等
  は、次の通りです。（2020年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
  内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。






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  リスクマネジメント体制は、以下の通りです。

  運用のプロセスは、以下の通りです。






  基本的には、東京証券取引所第１部の銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れますが、
  一部財務リスクの高い銘柄を除外しています。
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  （ご参考）

  「日立国内債券インデックスマザーファンド」の運用体制
  当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等
  は、次の通りです。（2020年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
  内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。






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  リスクマネジメント体制は、以下の通りです。

  運用のプロセスは、以下の通りです。






  ベンチマーク・データ、信託財産情報、追加設定・解約等の資金流出入データ等を入手した後、
  層化抽出法の考え方に基づいてポートフォリオを構築します。
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  （ご参考）

  「日立外国株式インデックスマザーファンド」の運用体制
  当マザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に委託し
  ており、同社の運用体制等は、次の通りです。（2020年6月末現在のものであり、今後変更となる場合
  があります。）
  基本的には、インデックスに採用されている銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れます。

  運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理、運用モデル／プロセスの改善の任に就いてい













  ますが、常にボストン本社を中心とした海外拠点の当該ストラテジーに関わる運用担当者と意見・情
  報交換を行いながら、モデルの問題点・改善点、パフォーマンス、市場・運用情報などにつきコミュ
  ニケーションを保っています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン

  ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部責任者、コンプライアンス責任者等により構成され
  ています。なお、投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、取引先別の売買高、売
  買手数料などを確認し、ガイドラインからの乖離や、同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖
  離状況等の報告を受けます。運用担当者は、投資戦略別に毎月の投資行動を報告した上で、ガイドラ
  インからの乖離やパフォーマンスの格差、発注取引先の集中等が生じている場合には、その理由及び
  顧客への説明状況について報告します。
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  （ご参考）

  「日立外国債券インデックスマザーファンド」の運用体制
  当マザーファンドの運用は、ＭＵ投資顧問株式会社に委託しており、同社の運用体制等は、次の通り
  です。（2020年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
  債券運用部が、三菱ＵＦＪ信託銀行資産運用部インデックス戦略運用室の策定した投資助言案を確認

  し、トレーディング部が発注を行います。
  層化抽出法における銘柄選択を行い、インデックスを構成する国別に、ポートフォリオとインデック
  スの特性が一致するよう最適化を行います。
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  Ａ. コンプライアンス体制

   当マザーファンドのコンプライアンスチェックについては、リスク管理部（法務コンプライアンス
   室）が行っています。ファンド運用に何らかの問題が発見された場合、発見部署より速やかに事実
   関係、当該問題の原因と影響、再発防止策等をリスク管理部（法務コンプライアンス室）に報告
   し、両部より各部門担当役員および社長に報告がなされます。また、リスク管理委員会(リスク管理
   全般に関する事項の報告・審議)および業務管理委員会(法令遵守状況および内部管理状況の報告・
   審議)にも報告されます。その後、リスク管理部より再発防止策の定着状況のフォローアップが行わ
   れます。
  Ｂ. リスク管理における補完体制

   当マザーファンドのリスク管理については、リスク管理部において、推定トラッキングエラーや
   ファンド属性値のモニタリングが行われています。
   投資助言を行う三菱ＵＦＪ信託銀行の資産運用部インデックス戦略運用室においては、日次で推定
   トラッキングエラー、デュレーション、残存年限別・国別・通貨別構成等をモニタリングしており
   ます。アセットマネジメント事業部においては、月次でガイドライン遵守状況のチェックおよびリ
   スク管理・パフォーマンス測定を実施するほか、月次で開催される運用会議では、インデックスか
   らの乖離やリバランス状況等が確認され、パフォーマンスの分析結果が定期的、継続的に評価・検
   討されています。
   また、乖離の要因については、評価単価差異、各種コスト、キャッシュ、現物トラッキングエラー
   等に分けて把握されています。
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  （４）【分配方針】

   運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に
   基づいて運用します。
  （５）【投資制限】

   ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
   当ファンドは、委託者による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定
   めています。
   1． マザーファンドの受益証券への投資割合（運用の基本方針           2．運用方法   (3)投資制限）
    委託者は、マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
   2． 株式への実質投資割合※（運用の基本方針        2．運用方法   (3)投資制限）
    委託者は、株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下同じ。）への実質投
    資割合については、信託財産の純資産総額に対して次の割合を上限とします。
          日立    日立    日立
     ファンド名    バランスファンド    バランスファンド    バランスファンド
         （株式７０）    （株式５０）    （株式３０）
     実質投資割合     80％    60％    40％
    ※　「株式への実質投資割合」とは、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託
    財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の割合です。
    「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
    価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
    た額をいいます。
   3． 信用取引の運用指図（投資信託約款第19条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
    は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   4． 先物取引等の運用指図（投資信託約款第20条）
    イ． 委託者は、有価証券の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的
    な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28
    条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
    28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
    引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれら
    の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
    ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
    ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
    きます。
    ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
    金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
    似の取引を行うことの指図をすることができます。
   5． スワップ取引の運用指図（投資信託約款第21条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
    条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
    ことができます。
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    ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
    ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
    より行うものとします。
    ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   6． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（投資信託約款第22条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
    ものについてはこの限りではありません。
    ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
    とに算出した価額により行うものとします。
    ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
    必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   7． 有価証券の貸付の指図（投資信託約款第23条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
    券を貸付けることの指図をすることができます。
    ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
   8． 公社債の空売りの指図範囲（投資信託約款第24条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
    する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
    付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
    たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
    囲内とします。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
    けの一部を決済するための指図をするものとします。
   9． 公社債の借入れの指図範囲（投資信託約款第25条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
    することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図をするものとします。
    ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
    入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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   10．外貨建資産への投資制限（投資信託約款第26条）

    イ． 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
    外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
    産総額に対して次の割合を超えることとなる投資の指図をしません。
          日立    日立    日立
     ファンド名    バランスファンド    バランスファンド    バランスファンド
         （株式７０）    （株式５０）    （株式３０）
      割合    50％    40％    30％
    ロ． イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
    益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価
    総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   11．外国為替予約の指図（投資信託約款第28条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   12．資金の借入れ（投資信託約款第35条）
    イ． 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
    支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
    とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    ロ． 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
    信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
    始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
    代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
    内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有
    価証券等の償還金の合計額、且つ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の
    10を限度とします。
    ハ． 借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
   13．受託者による資金の立替え（投資信託約款第37条）
    イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
    で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
    ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
    等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
    があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
    別にこれを定めます。
   ②　その他法令上の投資制限
   1． 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
    委託者は、同一の法人の発行する株式について、委託者が運用の指図を行う全ての委託者指図
    型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決
    権の総数に100   分の50  を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって
    当該株式を取得することを受託者に指図してはなりません。
   2． デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）
    委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
    る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理
    的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合においては、デ
    リバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
    よび選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行って
    はなりません。
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  （ご参考）

  「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」の概要
  (1) 投資方針

   ①　主としてわが国の証券取引所上場株式（以下「国内株式」といいます。）に分散投資を行い、
   ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する
   収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
   ②　国内株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
   ③　ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
   動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
   的が達成されない場合があります。
   ④　株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよ
   び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
   物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先
   物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
   （以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
   ⑤　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
   る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
   ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
   利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
   ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
   うことができます。
   ⑧　ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内株式の
   時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
   的に超えることができます。
   ⑨　運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
   委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
   を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
   内容を変更することができます。
    野村アセットマネジメント株式会社
    東京都中央区日本橋一丁目12番1号
  (2) 投資対象

   ①　投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
    めるものをいいます。以下同じ。）
    イ． 有価証券
    ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
    ハ． 金銭債権
    ニ． 約束手形
   2． 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ． 為替手形
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   ②　運用の指図範囲

   ⅰ)　委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
    を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
    各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1． 株券または新株引受権証書
   2． 国債証券
   3． 地方債証券
   4． 特別の法律により法人の発行する債券
   5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
    受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
    す。）
   7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
    めるものをいいます。）
   8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
    ます。）
   9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
    2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10．コマーシャル・ペーパー
   11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
    権証券
   12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
    有するもの
   13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
    います。）
   14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
    をいいます。）
   15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
   20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
    質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
    は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
    下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
    信託証券」といいます。
   ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)      に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
    2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
    ることを指図することができます。
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   1． 預金
   2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3． コール・ローン
   4． 手形割引市場において売買される手形
   5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
   ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
    対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
    品により運用することの指図ができます。
   ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
    則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
    のとします。
   ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
    原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
    となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
    ととします。
  (3) 投資制限

   ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
   当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
   す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
   す。
   1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針               2.運用方法
    (3) 投資制限）
    委託者は、株式への投資割合については、制限を設けません。
   2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
    は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
    イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
    用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
    項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
    8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
    28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
    と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
    引に含めるものとします（以下同じ。）。
    ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
    きます。
    ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
    金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
    似の取引を行うことの指図をすることができます。
   4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
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    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
    条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
    ことができます。
    ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
    ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
    より行うものとします。
    ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
    ものについてはこの限りではありません。
    ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
    とに算出した価額により行うものとします。
    ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
    必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
    券を貸付けることの指図をすることができます。
    ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
   7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
    する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
    付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
    たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
    囲内とします。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
    けの一部を決済するための指図をするものとします。
   8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
    することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図をするものとします。
    ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
    入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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   9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針                 2.運用
    方法 (3) 投資制限）
    委託者は、取得時において信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額
    の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
    イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
    で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
    ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
    等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
    があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
    別にこれを定めます。
   ②　その他法令上の投資制限
   委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
   連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針            (5) 投資制限  ② その他法令上の投
   資制限」の記載と同じです。）
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  （ご参考）

  「日立国内債券インデックスマザーファンド」の概要
  (1) 投資方針

   ①　主としてわが国の公社債（以下「国内債券」といいます。）に分散投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ
   －ＢＰＩ総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとして、
   ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
   ②　国内債券の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
   ③　ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
   動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
   的が達成されない場合があります。
   ④　公社債の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためお
   よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
   先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る
   先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取
   引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
   ⑤　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
   る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
   ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
   利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
   ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
   うことができます。
   ⑧　ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内債券の
   時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
   的に超えることができます。
   ⑨　運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
   委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
   を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
   内容を変更することができます。
    野村アセットマネジメント株式会社
    東京都中央区日本橋一丁目12番1号
  (2) 投資対象

   ①　投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
    めるものをいいます。以下同じ。）
    イ． 有価証券
    ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
    ハ． 金銭債権
    ニ． 約束手形
   2． 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ． 為替手形
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ②　運用の指図範囲

   ⅰ)　委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
    を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
    各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1． 株券または新株引受権証書
   2． 国債証券
   3． 地方債証券
   4． 特別の法律により法人の発行する債券
   5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
    受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
    す。）
   7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
    めるものをいいます。）
   8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
    ます。）
   9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
    2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10．コマーシャル・ペーパー
   11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
    権証券
   12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
    有するもの
   13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
    います。）
   14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
    をいいます。）
   15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
   20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
    質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
    は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
    下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
    信託証券」といいます。
   ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)      に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
    2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
    ることを指図することができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   1． 預金
   2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3． コール・ローン
   4． 手形割引市場において売買される手形
   5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
   ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
    対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
    品により運用することの指図ができます。
   ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
    則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
    のとします。
   ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
    原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
    となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
    ととします。
  (3) 投資制限

   ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
   当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
   す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
   す。
   1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針               2.運用方法
    (3)投資制限）
    委託者は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
    の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
    は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
    イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
    用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
    項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
    8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
    28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
    と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
    引に含めるものとします（以下同じ。）。
    ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
    きます。
    ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
    金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
    似の取引を行うことの指図をすることができます。
   4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
    条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
    ことができます。
    ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
    ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
    より行うものとします。
    ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
    ものについてはこの限りではありません。
    ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
    とに算出した価額により行うものとします。
    ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
    必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
    券を貸付けることの指図をすることができます。
    ロ．委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
    とします。
   7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
    する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
    付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
    たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
    囲内とします。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
    けの一部を決済するための指図をするものとします。
   8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
    することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図をするものとします。
    ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
    入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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   9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針                 2.運用
    方法 (3)投資制限）
    委託者は、取得時において信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額
    の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
    イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
    で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
    ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
    等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
    があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
    別にこれを定めます。
   ②　その他法令上の投資制限
   委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
   連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針            (5) 投資制限  ② その他法令上の投
   資制限」の記載と同じです。）
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  （ご参考）

  「日立外国株式インデックスマザーファンド」の概要
  (1) 投資方針

   ①　主としてわが国を除く世界主要国・地域の株式（以下「外国株式」といいます。）に分散投資
   を行い、ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース）をベンチマークとして、ベンチマークの
   動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
   ②　外国株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
   ③　外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
   施する場合があります。
   ④　ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
   動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
   的が達成されない場合があります。
   ⑤　株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよ
   び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
   物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先
   物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
   （以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
   ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
   る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
   ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
   利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
   ⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
   うことができます。
   ⑨　ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国株式の
   時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
   的に超えることができます。
   ⑩　運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
   委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
   を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
   内容を変更することができます。
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
    東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
  (2) 投資対象

   ①　投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
    めるものをいいます。以下同じ。）
    イ． 有価証券
    ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
    ハ． 金銭債権
    ニ． 約束手形
   2． 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ． 為替手形
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ②　運用の指図範囲
   ⅰ)　委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
    を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
    各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1． 株券または新株引受権証書
   2． 国債証券
   3． 地方債証券
   4． 特別の法律により法人の発行する債券
   5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
    受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
    す。）
   7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
    めるものをいいます。）
   8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
    ます。）
   9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
    2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10．コマーシャル・ペーパー
   11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
    権証券
   12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
    有するもの
   13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
    います。）
   14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
    をいいます。）
   15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
   20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
    質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
    は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
    下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
    信託証券」といいます。
   ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)      に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
    2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
    ることを指図することができます。
   1． 預金
   2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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   3． コール・ローン
   4． 手形割引市場において売買される手形
   5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
   ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
    対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
    品により運用することの指図ができます。
   ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
    則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
    のとします。
   ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
    原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
    となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
    ととします。
  (3) 投資制限

   ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
   当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
   す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
   す。
   1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針               2.運用方法
    (3)投資制限）
    委託者は、株式への投資割合については、制限を設けません。
   2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
    は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
    イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
    用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
    項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
    8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
    28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
    と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
    引に含めるものとします（以下同じ。）。
    ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
    きます。
    ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
    金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
    似の取引を行うことの指図をすることができます。
   4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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    条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
    ことができます。
    ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
    ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
    より行うものとします。
    ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
    ものについてはこの限りではありません。
    ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
    とに算出した価額により行うものとします。
    ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
    必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
    券を貸付けることの指図をすることができます。
    ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
   7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
    する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
    付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
    たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
    囲内とします。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
    けの一部を決済するための指図をするものとします。
   8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
    することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図をするものとします。
    ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
    入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
   9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針                 2.運用
    方法 (3)投資制限）
    委託者は、外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
    イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
    で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
    ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
    等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
    があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
    別にこれを定めます。
   ②　その他法令上の投資制限
   委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
   連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針            (5) 投資制限  ② その他法令上の投
   資制限」の記載と同じです。）
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  （ご参考）

  「日立外国債券インデックスマザーファンド」の概要
  (1) 投資方針

   ①　主として国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債（以下「外国債券」といいま
   す。）に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベ
   ンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行
   います。
   ②　外国債券の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
   ③　外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
   施する場合があります。
   ④　ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
   動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
   的が達成されない場合があります。
   ⑤　公社債の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためお
   よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
   先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る
   先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取
   引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
   ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
   る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
   ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
   利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
   ⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
   うことができます。
   ⑨　ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国債券の
   時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
   的に超えることができます。
   ⑩　運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
   委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
   を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
   内容を変更することができます。
    ＭＵ投資顧問株式会社
    東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地11
  (2) 投資対象

   ①　投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
    めるものをいいます。以下同じ。）
    イ． 有価証券
    ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
    ハ． 金銭債権
    ニ． 約束手形
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   2． 次に掲げる特定資産以外の資産

    イ． 為替手形
   ②　運用の指図範囲
   ⅰ)　委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
    を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
    各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1． 株券または新株引受権証書
   2． 国債証券
   3． 地方債証券
   4． 特別の法律により法人の発行する債券
   5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
    受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
    す。）
   7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
    めるものをいいます。）
   8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
    ます。）
   9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
    2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10．コマーシャル・ペーパー
   11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
    権証券
   12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
    有するもの
   13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
    います。）
   14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
    をいいます。）
   15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
   20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
    質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
    は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
    下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
    信託証券」といいます。
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   ⅱ)　委託者は、信託金を、ⅰ)      に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
    2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
    ることを指図することができます。
   1． 預金
   2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3． コール・ローン
   4． 手形割引市場において売買される手形
   5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
   ⅲ)　ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
    対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
    品により運用することの指図ができます。
   ⅳ)　デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
    則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
    のとします。
   ⅴ)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
    原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
    となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
    ととします。
  (3) 投資制限

   ①　ファンドの投資信託約款に定める投資制限
   当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
   す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
   す。
   1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針               2.運用方法
    (3)投資制限）
    委託者は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
    の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
    は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
    イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
    用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
    項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
    8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
    28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
    と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
    引に含めるものとします（以下同じ。）。
    ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
    きます。
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    ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
    金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
    似の取引を行うことの指図をすることができます。
   4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
    条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
    ことができます。
    ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
    ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
    より行うものとします。
    ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
    避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
    ものについてはこの限りではありません。
    ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
    とに算出した価額により行うものとします。
    ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
    必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
    券を貸付けることの指図をすることができます。
    ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
   7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
    する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
    付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
    たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
    囲内とします。
    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
    けの一部を決済するための指図をするものとします。
   8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
    イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
    することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図をするものとします。
    ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
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    ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
    入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
   9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針                 2.運用
    方法 (3)投資制限）
    委託者は、外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
   10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
    委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
    るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
    イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
    で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
    ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
    等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
    があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
    別にこれを定めます。
   ②　その他法令上の投資制限
   委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
   連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針            (5) 投資制限  ② その他法令上の投
   資制限」の記載と同じです。）
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  ３【投資リスク】

  (1) 主なリスクおよび留意点

   受益権の取得申込者は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に投資の判断
   を行うことが求められます。
   投資信託である当ファンドは、投資元本および利回りのいずれも保証するものではなく、また当
   ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式、公社債などの値動きのある有価証
   券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。こ
   れらの運用によりファンドに生じた利益および損失（信託報酬等の費用控除後）は、全て当ファン
   ドの受益者に帰属します。これを受けて、受益者は投資した資産の価値の減少を含むリスクを負い
   ます。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
   当ファンドに投資するにあたっては、あくまでも保有財産の分散投資手段の一部であることにご留
   意下さい。
   当ファンドは主として以下に挙げるリスクが想定されます。
   ①　有価証券に投資することによるリスク
   有価証券には、次のリスクが単独でまたは同時にあるいは複合して存在するため、個々の有価証
   券の価格は、日常の企業活動、マクロ経済の状況、市場の需給、その他の予測出来ない要因によ
   り、日々刻々変化します。有価証券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。
   当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に個々の有価証券に投資を行うため、
   個々の有価証券の性質に応じて以下のリスクが単独であるいは複合して基準価額等に影響を及ぼ
   すことが想定されます。
   1． 株式の価格変動リスク
    株式の価格変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
    け、個々の株式が発行会社の日常の企業活動の影響を受け、株価が変動するリスクをいいま
    す。株式の価格が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因とな
    ります。
    また、投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、そ
    の企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、ファンドの基準価
    額に影響を及ぼすことがあります。
   2． 債券の価格変動リスク
    債券の価格変動リスクは、金利変動リスクと信用リスクに大別されます。
    金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した
    場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    信用リスクとは、債券の発行者（債務者）が元本償還金や利息の支払い（債務）を不履行ある
    いは遅延するリスクをいいます。この場合には、当該債券の価格は下落（価格がゼロになるこ
    ともあります。）し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
   3． 為替変動リスク
    為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の円貨換算の価格が変動する
    リスクをいいます。外国為替相場が対円で下落した（円高になった）場合には、ファンドの基
    準価額が下落する要因となります。したがって、外国通貨建証券が現地通貨建てでは値上がり
    している場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該証券
    の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動に影響を与える要因となります。
    当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、
    円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの基準価額に影響します。
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   4． 政治・カントリーリスク

    特定の国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて有価証券の
    価格が変動する可能性もあります。特に政治情勢によっては、当該国・地域の評価が変わった
    り市場の仕組みが変わることもあり、有価証券の価値が減少するか消滅したり、市場の閉鎖に
    より売買が出来なくなったり、保管中の有価証券が凍結され売買機会を逸することもありま
    す。
   5． 決済リスク
    世界の市場では有価証券の決済のために様々なシステムや機関が相互に関連しあっており、天
    災、人災またはシステムダウンなどにより、そのどれかに支障が生じた場合に連鎖的な被害を
    受けることがあります。
   6． 流動性リスク
    有価証券によってまたは市場によっては、流動性の低いものがあり、それらの有価証券は概し
    て価格の変動率も大きく、期待する価格での取引ができなかったり、取引に時間が掛かること
    もあります。
   ②　解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
   当ファンドおよびマザーファンドは解約資金を手当するために保有する有価証券を大量に売却し
   なければならないことがあります。その場合には、ファンドの信託財産の純資産総額、市況動向
   や取引量等の状況によって基準価額が変動する可能性があります。
   ③　インデックス運用に係る留意点
   当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて複合ベンチマークの動きへの連動を目指しま
   す。つまり、複合ベンチマーク上昇時には同程度の上昇を、複合ベンチマーク下落時には同程度
   の下落を目指して運用を行います。したがって、複合ベンチマークを相対的に上回る投資成果を
   目指す運用を行うものではありません。
   各ベンチマーク採用銘柄の入替えおよび各ベンチマークの算出方法の変更ならびにファンドの資
   金動向、市況動向などによっては、複合ベンチマークの動きへの連動が困難となり、目的が達成
   されない場合があります。
   ④　運用の再委託に係る留意点
   委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ス
   テート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社およびＭＵ投資顧問株式会社に委託
   しますので、コール・ローン取引を除き、マザーファンドの投資判断および投資の実行は運用再
   委託先が行います。
   今後マザーファンドの投資信託約款の変更により運用再委託先が変更されることがあり、また、
   運用再委託先が、法律に違反した場合、投資信託約款または投資一任契約に違反した場合、信託
   財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を
   中止または委託の内容を変更することができます。
   ⑤　ファミリーファンド方式に係る留意点
   当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドは日立投資顧問
   株式会社を委託者とする他のベビーファンドによっても投資されます。したがって他のベビー
   ファンドの資金流入出に伴い、投資しているマザーファンドの運用が影響を受け、また基準価額
   を変動させることがあります。
   2020年6月末現在、当ファンドを含めてマザーファンドに投資しているベビーファンドとその口数
   は、次のとおりです。なお、マザーファンドに投資するベビーファンドが新たに設定されたり、
   マザーファンドに投資しているベビーファンドが償還等の理由で今後投資しなくなったりするこ
   とがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マザーファンド名       ベビーファンド名       口数

         日立バランスファンド（株式７０）          5,564,868,848
         日立バランスファンド（株式５０）          3,967,344,633
         日立バランスファンド（株式３０）          1,013,685,808
    日立国内株式ＴＯＰＩＸ
         日立国内株式インデックスファンド          11,245,988,722
    インデックスマザーファンド
         日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド
                   7,209,471,912
         （非課税適格機関投資家専用）
         合計          29,001,359,923
     マザーファンド名       ベビーファンド名       口数

         日立バランスファンド（株式７０）          3,298,306,237
         日立バランスファンド（株式５０）          6,345,928,747
         日立バランスファンド（株式３０）          3,697,614,606
    日立国内債券
         日立国内債券インデックスファンド          11,102,834,194
    インデックスマザーファンド
         日立国内債券特化型ファンドＮ
                   39,376,289,947
         （非課税適格機関投資家専用）
         合計          63,820,973,731
     マザーファンド名       ベビーファンド名       口数

         日立バランスファンド（株式７０）          2,751,201,912
         日立バランスファンド（株式５０）          1,721,849,977
         日立バランスファンド（株式３０）          331,828,649
    日立外国株式
         日立外国株式インデックスファンド          12,491,600,063
    インデックスマザーファンド
         日立外国株式特化型ファンド
                   21,568,786,578
         （非課税適格機関投資家専用）
         合計          38,865,267,179
     マザーファンド名       ベビーファンド名       口数

         日立バランスファンド（株式７０）          946,094,956
         日立バランスファンド（株式５０）          906,001,383
         日立バランスファンド（株式３０）          364,237,841
    日立外国債券
         日立外国債券インデックスファンド          6,903,061,846
    インデックスマザーファンド
         日立外国債券特化型ファンドＵ（為替ヘッジなし）
                   8,387,249,662
         （非課税適格機関投資家専用）
         合計          17,506,645,688
   ⑥　販売会社を通じた取得申込みに係る留意点

   委託者は、販売会社とは別法人であり、委託者はファンドの運用について、販売会社は販売（申
   込み金額の預り等を含みます。）についてそれぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しま
   せん。したがって、販売の申込み（申込み金額の預り等を含みます。）は全て販売会社を通じて
   行われますが、委託者および当ファンドは、販売会社により委託者の指定する口座を経由して、
   受託者の指定するファンド口座に申込み金額の払込みが現実になされるまでは、申込者の申込み
   についての責任は負いません。一部解約金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われま
   すが、当ファンドは、それぞれの場合においてその金額を委託者の指定する口座を経由して販売
   会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。また、受益権の口数
   の増加の記載または記録は全て販売会社を通じて行われますので、委託者は、追加信託により分
   割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
   に定める事項の振替機関への通知を行うこと以外の責任を負いません。
   ⑦　収益分配方針に係る留意点
   運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針
   に基づいて運用します。したがって、運用による収益は、基準価額の変動として反映されるもの
   の、受益者は直接分配金の取得はできません。
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   ⑧　法令・税制・会計等の変更可能性に係る留意点

   当ファンドに適用される、あるいは関連する法令、税制、会計基準等は変更になる可能性があ
   り、この場合、当ファンドの運用に影響を与え、または受益者に直接的な影響を与えることがあ
   ります。
   ⑨　その他のリスク
   信託財産中の余裕資金は、コール・ローン取引等の短期金融商品で運用されており、運用先の債
   務不履行により損失が発生することがあります。
   ⑩　その他の留意点
   当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
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  （ご参考）確定拠出年金の加入者等に対するリスクおよび留意点

  確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に運用指図の判
  断を行うことが求められます。特に、前記①から⑩に記載したリスク等は確定拠出年金の加入者等が実質
  的に負うことになります。
  また、確定拠出年金の加入者等は当ファンドの受益者ではないため、受益者が有する権利（後記「第2                    管
  理及び運営　4   受益者の権利等」参照）を直接保有しておりません。したがって、確定拠出年金の加入者
  等は、委託者に対して帳簿書類の閲覧・謄写の請求権ならびに信託契約の解約または投資信託約款の変更
  が行われる場合における異議申立権および反対者としての買取請求権を有しておらず、また、委託者は、
  確定拠出年金の加入者等へ運用報告書等の書面の交付を行わないことがあります。
  (2) リスク管理体制

   ①　諸法令、約款等の遵守状況等については、運用グループで確認することはもとより、コンプラ
   イアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーが定期的に監視することにより、リスク管理の
   実効性を高めると共に、顧客との利益相反に対処しています。
   具体的には、以下の事項を重点に、日々あるいは月次で諸法令ならびに投資信託約款に違背する
   事項がないかを確認し、事跡に留めています。
   1． 資産配分比率の遵守状況
   2． 適正な取引価格の確認
   3． 投資制限銘柄の売買
   4． ファンド間売買の有無
   5． ブローカーへの発注状況
   ②　ポートフォリオのパフォーマンスやベンチマークとの乖離等、運用業務に関わるリスク特性に
   ついては、運用評価委員会にて分析、評価、検討しています。また、運用再委託先の評価も担当
   しています。
   ③　マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っています。
   そのリスク管理が適正に行われているかをコンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィ
   サーが定期的に監視しています。
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  ＜リスクの定量的比較＞

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  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】

   かかりません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
  （３）【信託報酬等】

   ①　委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次
   表の率を乗じて得た金額とし、その配分も次表のとおりです。
     ファンド名    信託報酬率   信託報酬の配分（税抜）       役務の内容
           委託会社  年率0.061％   委託した資金の運用の対価
                 運用報告書等各種書類の送付、
    日立バランスファンド     年率0.154％   販売会社  年率0.039％   口座内でのファンドの管理、
     （株式７０）    （税抜0.14％）         購入後の情報提供等の対価
                 運用財産の管理、委託会社から
           受託会社   年率0.04％
                 の指図の実行の対価
           委託会社  年率0.061％   委託した資金の運用の対価
                 運用報告書等各種書類の送付、
    日立バランスファンド     年率0.154％   販売会社  年率0.039％   口座内でのファンドの管理、
     （株式５０）    （税抜0.14％）         購入後の情報提供等の対価
                 運用財産の管理、委託会社から
           受託会社   年率0.04％
                 の指図の実行の対価
           委託会社  年率0.062％   委託した資金の運用の対価
                 運用報告書等各種書類の送付、
    日立バランスファンド     年率0.154％   販売会社  年率0.038％   口座内でのファンドの管理、
     （株式３０）    （税抜0.14％）         購入後の情報提供等の対価
                 運用財産の管理、委託会社から
           受託会社   年率0.04％
                 の指図の実行の対価
   ②　信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日（ただし、第1期計算期間を除きます。）および
   毎計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁します。
   ③　信託報酬の表示は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含め
   たものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあります。
   ④　信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託者が一
   旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託者は、信託報酬を収受したとき
   は、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払います。
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  （４）【その他の手数料等】

   ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産の中から支弁します。この他
   に、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引やオプション取引およびコール・ローン取
   引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産の中から
   支弁します。
   これら売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料や税金は、国や市場によって異なります。ま
   た、売買金額によっても異なります。
   ②　信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担
   とし、信託財産の中から支弁します。
   ③　信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に係る監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、目
   論見書等の印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等）ならびに当該費用に係る消費税等相当
   額は、委託者の負担とし、信託財産の中からは支弁しません。
   上記①、②の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ

   ません。
  （ご参考）マザーファンドにおける管理報酬等

   ①　マザーファンドについては信託報酬を収受しません。
   ②　運用再委託先に支払う報酬は、委託者の負担とします。報酬額は、毎日、この投資信託が保有
   するそれぞれの運用再委託先が運用するマザーファンドの純資産総額に次表の率を乗じて得た額
   とします。
     マザーファンド       運用再委託先       報酬
    日立国内株式ＴＯＰＩＸ              年0.02365％
         野村アセットマネジメント株式会社
    インデックスマザーファンド              （税抜0.0215％）
    日立国内債券              年0.0275％
         野村アセットマネジメント株式会社
    インデックスマザーファンド              （税抜0.025％）
    日立外国株式      ステート・ストリート・グローバル・アド         年0.0451％
    インデックスマザーファンド      バイザーズ株式会社        （税抜0.041％）
    日立外国債券              年0.0396％
         ＭＵ投資顧問株式会社
    インデックスマザーファンド              （税抜0.036％）
   ③　運用再委託先に支払う報酬は、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のときに委託者が支弁
   します。
   ④　運用再委託先に支払う報酬の表示は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
   す。）相当額を含めたものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあり
   ます。
   ⑤　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、
   先物取引やオプション取引およびコール・ローン取引等に要する費用ならびに外国における資産
   の保管等に要する費用は、信託財産の中から支弁します。
   ⑥　信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および信託事務の処理に要する諸費用
   は、受益者の負担とし、信託財産の中から支弁します。
   上記⑤、⑥の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ

   ません。
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  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、非課税扱いの受益者に
   ついては、以下の課税対象について、課税されません。
   ①　個別元本について

   1． 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本（個別
    元本）にあたります。
   2． 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
    行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   3． 2．にかかわらず、受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合について
    は各販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
   ②　一部解約時および償還時の課税について
   一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
   ③　個人、法人別の課税の取扱いについて
   （注）所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、
    2.1％の率で復興特別所得税が課されます。
   1． 個人の受益者に対する課税
    個人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収が行わ
    れ、申告分離課税が適用されます。
   2． 法人の受益者に対する課税
    法人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
    15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され、法人の受取額と
    なります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、益金不算入制度の適用はありませ
    ん。
   ④　確定拠出年金による取得に係る課税の取扱いについて
   確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
   ＊　税制に関する記載は、2020年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法が改正された場合

    は、上記の内容が変更になることがあります。
   ＊　税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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  ５【運用状況】

  以下は2020年6月30日現在の運用状況であります。

  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  日立バランスファンド（株式７０）

  （１）【投資状況】
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
  親投資信託受益証券          日本     23,329,981,638     99.04
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―     224,279,226     0.95
      合計(純資産総額)          23,554,260,864     100.00
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  イ.上位銘柄明細
             帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
   国／        数量又は
  順位  種類   銘柄名      単価  金額  単価  金額  比率
   地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
    親投資信託  日立国内株式ＴＯＰＩＸ
  1 日本        5,564,868,848   1.5711 8,742,965,448   1.6870 9,387,933,746  39.85
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立外国株式
  2 日本        2,751,201,912   2.3414 6,441,664,157   2.5656 7,058,483,625  29.96
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立国内債券
  3 日本        3,298,306,237   1.4180 4,677,146,335   1.4116 4,655,889,084  19.76
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立外国債券
  4 日本        946,094,956   2.2911 2,167,622,278   2.3546 2,227,675,183   9.45
    受益証券  インデックスマザーファンド
  ロ.種類別投資比率

       種類        投資比率（％）
     親投資信託受益証券             99.04
       合計           99.04
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
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  日立バランスファンド（株式５０）

  （１）投資状況
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
  親投資信託受益証券          日本     22,201,672,570     99.04
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―     213,373,260     0.95
      合計(純資産総額)          22,415,045,830     100.00
  （２）投資資産

  ①投資有価証券の主要銘柄
  イ.上位銘柄明細
             帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
   国／        数量又は
  順位  種類   銘柄名      単価  金額  単価  金額  比率
   地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
    親投資信託  日立国内債券
  1 日本        6,345,928,747   1.4180 8,998,526,964   1.4116 8,957,913,019  39.96
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立国内株式ＴＯＰＩＸ
  2 日本        3,967,344,633   1.5711 6,233,095,153   1.6870 6,692,910,395  29.85
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立外国株式
  3 日本        1,721,849,977   2.3414 4,031,539,537   2.5656 4,417,578,300  19.70
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立外国債券
  4 日本        906,001,383   2.2902 2,074,936,008   2.3546 2,133,270,856   9.51
    受益証券  インデックスマザーファンド
  ロ.種類別投資比率

       種類        投資比率（％）
     親投資信託受益証券             99.04
       合計           99.04
  ②投資不動産物件

  該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。
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  日立バランスファンド（株式３０）

  （１）投資状況
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
  親投資信託受益証券          日本     8,638,614,736     99.04
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―     83,413,377     0.95
      合計(純資産総額)          8,722,028,113     100.00
  （２）投資資産

  ①投資有価証券の主要銘柄
  イ.上位銘柄明細
             帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
   国／        数量又は
  順位  種類   銘柄名      単価  金額  単価  金額  比率
   地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
    親投資信託  日立国内債券
  1 日本        3,697,614,606   1.4180 5,243,217,512   1.4116 5,219,552,777  59.84
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立国内株式ＴＯＰＩＸ
  2 日本        1,013,685,808   1.5711 1,592,601,773   1.6870 1,710,087,958  19.60
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立外国株式
  3 日本        331,828,649   2.3418  777,103,566  2.5656  851,339,581  9.76
    受益証券  インデックスマザーファンド
    親投資信託  日立外国債券
  4 日本        364,237,841   2.2902  834,195,299  2.3546  857,634,420  9.83
    受益証券  インデックスマザーファンド
  ロ.種類別投資比率

       種類        投資比率（％）
     親投資信託受益証券             99.04
       合計           99.04
  ②投資不動産物件

  該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。
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  （ご参考）

  日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
  投資状況
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
  株式          日本     47,889,135,710     97.88
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―     1,034,923,622     2.11
      合計(純資産総額)          48,924,059,332     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引    買建   日本     1,013,025,000       2.07
  （注）先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄
  イ.上位銘柄明細（30銘柄）
             帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
   国／地        数量又は
  順位  種類  銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
   域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  1 日本 株式 トヨタ自動車   輸送用機器  244,400  6,501.68  1,589,010,592   6,762.00  1,652,632,800   3.37
  2 日本 株式 ソニー   電気機器  137,200  6,425.62  881,595,064  7,384.00  1,013,084,800   2.07
  3 日本 株式 ソフトバンクグループ   情報・通信業  170,600  3,797.46  647,848,270  5,450.00  929,770,000  1.90
  4 日本 株式 キーエンス   電気機器   19,800  34,937.93  691,771,014  45,030.00  891,594,000  1.82
  5 日本 株式 日本電信電話   情報・通信業  287,400  2,574.41  739,885,434  2,515.50  722,954,700  1.47
  6 日本 株式 武田薬品工業   医薬品  182,300  3,313.62  604,073,382  3,848.00  701,490,400  1.43
  7 日本 株式 任天堂   その他製品   13,400  41,717.73  559,017,582  48,010.00  643,334,000  1.31
     三菱ＵＦＪフィナン
  8 日本 株式     銀行業  1,478,000   403.16  595,870,480   421.60  623,124,800  1.27
     シャル・グループ
     リクルートホールディ
  9 日本 株式     サービス業  150,000  2,800.70  420,105,187  3,682.00  552,300,000  1.12
     ングス
  10 日本 株式 第一三共   医薬品   62,700  7,444.68  466,781,436  8,806.00  552,136,200  1.12
  11 日本 株式 ＫＤＤＩ   情報・通信業  156,700  3,189.32  499,766,444  3,234.00  506,767,800  1.03
  12 日本 株式 ダイキン工業   機械   27,900  13,178.04  367,667,316  17,335.00  483,646,500  0.98
  13 日本 株式 本田技研工業   輸送用機器  172,500  2,430.95  419,338,875  2,755.50  475,323,750  0.97
  14 日本 株式 信越化学工業   化学   36,800  10,739.43  395,211,024  12,595.00  463,496,000  0.94
     三井住友フィナンシャ
  15 日本 株式     銀行業  149,400  2,625.59  392,263,146  3,032.00  452,980,800  0.92
     ルグループ
  16 日本 株式 花王   化学   52,500  8,827.14  463,425,072  8,540.00  448,350,000  0.91
  17 日本 株式 ＨＯＹＡ   精密機器   43,500  9,206.11  400,465,785  10,260.00  446,310,000  0.91
  18 日本 株式 ＮＴＴドコモ   情報・通信業  153,700  3,373.84  518,559,208  2,882.00  442,963,400  0.90
  19 日本 株式 村田製作所   電気機器   64,400  5,476.88  352,711,594  6,316.00  406,750,400  0.83
  20 日本 株式 ファナック   電気機器   20,600  14,676.69  302,339,814  19,260.00  396,756,000  0.81
  21 日本 株式 中外製薬   医薬品   68,500  4,174.05  285,922,476  5,765.00  394,902,500  0.80
     みずほフィナンシャル
  22 日本 株式     銀行業  2,936,000   123.56  362,772,160   132.20  388,139,200  0.79
     グループ
  23 日本 株式 ＳＭＣ   機械   6,900 45,750.00  315,675,000  55,180.00  380,742,000  0.77
  24 日本 株式 日本電産   電気機器   52,700  5,610.18  295,656,486  7,196.00  379,229,200  0.77
  25 日本 株式 東京エレクトロン   電気機器   13,900  20,355.00  282,934,500  26,440.00  367,516,000  0.75
     東京海上ホールディン
  26 日本 株式     保険業   76,400  4,947.74  378,007,336  4,698.00  358,927,200  0.73
     グス
  27 日本 株式 日立製作所   電気機器  105,300  3,144.13  331,077,880  3,403.00  358,335,900  0.73
  28 日本 株式 伊藤忠商事   卸売業  150,900  2,241.94  338,308,746  2,321.50  350,314,350  0.71
  29 日本 株式 アステラス製薬   医薬品  189,900  1,672.25  317,560,275  1,799.50  341,725,050  0.69
  30 日本 株式 三菱商事   卸売業  141,500  2,291.53  324,251,495  2,270.00  321,205,000  0.65
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

      国内／           投資比率
   種類         業種
      外国           （％）
        水産・農林業           0.09
   株式   国内
        鉱業           0.19
        建設業           2.53
        食料品           3.85
        繊維製品           0.49
        パルプ・紙           0.22
        化学           7.15
        医薬品           6.75
        石油・石炭製品           0.41
        ゴム製品           0.61
        ガラス・土石製品           0.75
        鉄鋼           0.55
        非鉄金属           0.66
        金属製品           0.53
        機械           5.16
        電気機器          14.78
        輸送用機器           7.12
        精密機器           2.58
        その他製品           2.43
        電気・ガス業           1.52
        陸運業           3.93
        海運業           0.13
        空運業           0.33
        倉庫・運輸関連業           0.17
        情報・通信業           9.75
        卸売業           4.37
        小売業           4.87
        銀行業           4.84
        証券、商品先物取引業           0.76
        保険業           1.96
        その他金融業           1.11
        不動産業           1.97
        サービス業           5.16
   合計               97.88
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他投資資産の主要なもの

  （先物）
                     投資
            買建／     帳簿価額   評価額
  資産の種類   取引所    資産の名称    数量  通貨       比率
            売建     （円）   （円）
                     （％）
  株価指数
    大阪証券取引所    東証株価指数先物    買建  65 日本円  1,042,972,575   1,013,025,000   2.07
  先物取引
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ご参考）

  日立国内債券インデックスマザーファンド
  投資状況
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
  国債証券          日本     70,660,907,250     78.43
  地方債証券          日本     6,104,002,400     6.77
  特殊債券          日本     7,882,185,017     8.74
  社債券          日本     4,703,341,000     5.22
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―     740,489,082     0.82
      合計(純資産総額)          90,090,924,749     100.00
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄
  イ.上位銘柄明細（30銘柄）
           帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額     投資
   国／      数量又は          利率
  順位  種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限  比率
   地域      額面総額          (％)
           (円)  (円)  (円)  (円)     (％)
     第３４６回利付国債
  1 日本 国債証券     840,000,000   101.62 853,689,500  101.35 851,356,800  0.1 2027/3/20  0.94
     （１０年）
     第３４５回利付国債
  2 日本 国債証券     810,000,000   101.58 822,836,700  101.30 820,546,200  0.1 2026/12/20  0.91
     （１０年）
     第３５０回利付国債
  3 日本 国債証券     800,000,000   101.64 813,176,000  101.35 810,864,000  0.1 2028/3/20  0.90
     （１０年）
     第１２９回利付国債
  4 日本 国債証券     800,000,000   100.34 802,768,000  100.32 802,592,000  0.1 2021/9/20  0.89
     （５年）
     第３２８回利付国債
  5 日本 国債証券     760,000,000   102.20 776,750,400  102.03 775,443,200  0.6 2023/3/20  0.86
     （１０年）
     第３３２回利付国債
  6 日本 国債証券     750,000,000   102.69 770,175,000  102.54 769,087,500  0.6 2023/12/20  0.85
     （１０年）
     第３４４回利付国債
  7 日本 国債証券     750,000,000   101.50 761,257,500  101.28 759,622,500  0.1 2026/9/20  0.84
     （１０年）
     第３２０回利付国債
  8 日本 国債証券     710,000,000   101.94 723,830,800  101.71 722,141,000   1 2021/12/20  0.80
     （１０年）
     第３３０回利付国債
  9 日本 国債証券     700,000,000   103.24 722,694,000  103.02 721,175,000  0.8 2023/9/20  0.80
     （１０年）
     第３４９回利付国債
  10 日本 国債証券     650,000,000   101.75 661,401,000  101.39 659,041,500  0.1 2027/12/20  0.73
     （１０年）
     第４１２回利付国債
  11 日本 国債証券     620,000,000   100.51 623,217,800  100.46 622,901,600  0.1 2022/5/1  0.69
     （２年）
     第３２９回利付国債
  12 日本 国債証券     590,000,000   103.00 607,735,400  102.80 606,537,700  0.8 2023/6/20  0.67
     （１０年）
     第１３８回利付国債
  13 日本 国債証券     600,000,000   100.82 604,920,000  100.80 604,812,000  0.1 2023/12/20  0.67
     （５年）
     第３４１回利付国債
  14 日本 国債証券     590,000,000   102.47 604,620,200  102.25 603,310,400  0.3 2025/12/20  0.66
     （１０年）
     第３５３回利付国債
  15 日本 国債証券     590,000,000   101.40 598,271,800  101.19 597,021,000  0.1 2028/12/20  0.66
     （１０年）
     第３５４回利付国債
  16 日本 国債証券     580,000,000   101.25 587,302,200  101.09 586,333,600  0.1 2029/3/20  0.65
     （１０年）
     第３５８回利付国債
  17 日本 国債証券     580,000,000   100.99 585,791,100  100.72 584,216,600  0.1 2030/3/20  0.64
     （１０年）
     第３５２回利付国債
  18 日本 国債証券     550,000,000   101.49 558,200,500  101.28 557,040,000  0.1 2028/9/20  0.61
     （１０年）
     第３４２回利付国債
  19 日本 国債証券     550,000,000   101.35 557,436,000  101.20 556,644,000  0.1 2026/3/20  0.61
     （１０年）
     第１４２回利付国債
  20 日本 国債証券     550,000,000   101.02 555,610,000  100.96 555,313,000  0.1 2024/12/20  0.61
     （５年）
     第３４８回利付国債
  21 日本 国債証券     520,000,000   101.81 529,422,400  101.38 527,181,200  0.1 2027/9/20  0.58
     （１０年）
     第３３４回利付国債
  22 日本 国債証券     510,000,000   103.07 525,682,500  102.91 524,856,300  0.6 2024/6/20  0.58
     （１０年）
     第１４０回利付国債
  23 日本 国債証券     520,000,000   100.95 524,960,400  100.91 524,768,400  0.1 2024/6/20  0.58
     （５年）
     第１５２回利付国債
  24 日本 国債証券     455,000,000   113.70 517,335,000  113.64 517,093,850  1.2 2035/3/20  0.57
     （２０年）
     第１５１回利付国債
  25 日本 国債証券     450,000,000   113.63 511,350,000  113.58 511,128,000  1.2 2034/12/20  0.56
     （２０年）
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３５５回利付国債
  26 日本 国債証券     500,000,000   101.15 505,777,000  100.98 504,935,000  0.1 2029/6/20  0.56
     （１０年）
     第１３９回利付国債
  27 日本 国債証券     500,000,000   100.91 504,586,000  100.85 504,295,000  0.1 2024/3/20  0.55
     （５年）
     第１５０回利付国債
  28 日本 国債証券     430,000,000   116.22 499,758,900  116.35 500,313,600  1.4 2034/9/20  0.55
     （２０年）
     第３７回利付国債
  29 日本 国債証券     380,000,000   133.54 507,459,600  130.47 495,816,400  1.9 2042/9/20  0.55
     （３０年）
     第１３４回利付国債
  30 日本 国債証券     490,000,000   100.68 493,341,800  100.60 492,974,300  0.1 2022/12/20  0.54
     （５年）
  ロ.種類別投資比率

       種類        投資比率（％）
      国債証券            78.43
      地方債証券            6.77
      特殊債券            8.74
      社債券            5.22
       合計           99.17
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ご参考）

  日立外国株式インデックスマザーファンド
  投資状況
     資産の種類       国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
          アメリカ      67,983,088,117     68.17
  株式
          カナダ      3,259,667,499     3.26
          ユーロ(ドイツ)      2,993,567,163     3.00
          ユーロ(イタリア)      633,773,471     0.63
          ユーロ(フランス)      3,402,186,524     3.41
          ユーロ(オランダ)      1,676,665,388     1.68
          ユーロ(スペイン)      808,602,283     0.81
          ユーロ(ベルギー)      304,059,134     0.30
          ユーロ(オーストリア)       56,858,585     0.05
          ユーロ(ルクセンブルク)       68,650,898     0.06
          ユーロ(フィンランド)      335,854,997     0.33
          ユーロ(アイルランド)      293,064,412     0.29
          ユーロ(ポルトガル)       59,351,743     0.05
          ユーロ(イギリス)       48,043,424     0.04
          ユーロ(マルタ共和国)        0    0
          イギリス      4,618,394,301     4.63
          スイス      3,388,258,781     3.39
          スウェーデン      1,013,355,549     1.01
          ノルウェー      172,162,851     0.17
          デンマーク      779,541,580     0.78
          オーストラリア      2,198,378,542     2.20
          ニュージーランド      100,633,100     0.10
          香港      1,048,232,272     1.05
          シンガポール      372,815,019     0.37
          イスラエル      119,977,553     0.12
            小計    95,735,183,186     96.01
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―    3,977,945,635     3.98
       合計(純資産総額)         99,713,128,821     100.00
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）
      買建 アメリカ       2,741,799,301       2.74
  株価指数先物取引
      買建 カナダ        160,028,616      0.16
      買建 ドイツ        594,932,516      0.59
      買建 イギリス        221,911,184      0.22
      買建 オーストラリア        117,980,819      0.11
  （注）先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  為替予約取引    売建    ―      96,109,545      △0.09
  （注）為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄
  イ.上位銘柄明細（30銘柄）
             帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
   国／        数量又は
  順位  種類  銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
   地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
        テクノロジー・
     APPLE INC
  1 アメリカ  株式    ハードウェアおよ   102,190  27,453.22  2,805,445,512   38,978.17  3,983,179,928   3.99
        び機器
        ソフトウェア・
     MICROSOFT  CORP
  2 アメリカ  株式       168,856  17,263.18  2,914,991,556   21,379.92  3,610,128,717   3.62
        サービス
     AMAZON COM INC
  3 アメリカ  株式    小売   9,844 211,595.97  2,082,950,758  288,784.14  2,842,791,086   2.85
     FACEBOOK INC-A
  4 アメリカ  株式    メディア・娯楽   56,200 17,879.45  1,004,825,258   23,771.75  1,335,972,552   1.33
     ALPHABET INC-CL  C 
  5 アメリカ  株式    メディア・娯楽   7,145 123,558.38  882,824,673  150,294.06  1,073,851,114   1.07
     ALPHABET INC-CL A
  6 アメリカ  株式    メディア・娯楽   7,030 123,503.43  868,229,179  150,531.09  1,058,233,603   1.06
        医薬品・バイオテ
     JOHNSON &JOHNSON
  7 アメリカ  株式    クノロジー・ライ   61,507 14,330.49  881,425,904  14,980.16  921,385,292  0.92
        フサイエンス
        食品・飲料・タバ
     NESTLE SA-EGISTERED
  8 スイス  株式       69,483 11,299.35  785,113,153  11,879.04  825,391,503  0.82
        コ
     VISA INC-CLASS  A
        ソフトウェア・
  9 アメリカ  株式       39,840 17,838.51  710,686,310  20,619.28  821,472,163  0.82
        サービス
     SHARES
        家庭用品・パーソ
     PROCTER &GAMBLE CO
  10 アメリカ  株式       57,636 12,390.10  714,115,804  12,676.68  730,633,613  0.73
        ナル用品
     JPMORGAN CHASE &CO
  11 アメリカ  株式    銀行   71,818 10,073.69  723,472,269  10,019.82  719,603,433  0.72
     UNITEDHEALTH  GROUP
        ヘルスケア機器・
  12 アメリカ  株式       22,164 27,072.90  600,043,916  31,218.74  691,932,207  0.69
        サービス
     INC
     HOME DEPOT INC
  13 アメリカ  株式    小売   25,458 21,127.81  537,871,889  26,516.96  675,068,992  0.67
     MASTERCARD  INC-
        ソフトウェア・
  14 アメリカ  株式       20,900 27,285.15  570,259,739  31,560.27  659,609,814  0.66
     CLASS A  サービス
        半導体・半導体製
     INTEL CORP
  15 アメリカ  株式       99,857  5,978.49  596,994,336  6,278.00  626,903,225  0.62
        造装置
     BERKSHIRE  HATHAWAY
  16 アメリカ  株式    各種金融   32,350 19,735.81  638,453,557  19,090.45  617,576,077  0.61
     INC-CL B
        医薬品・バイオテ
     ROCHE HOLDING AG-
  17 スイス  株式    クノロジー・ライ   16,398 34,962.33  573,312,386  37,526.76  615,363,958  0.61
     GENUSSS
        フサイエンス
     VERIZON
  18 アメリカ  株式    電気通信サービス   96,625  5,900.91  570,176,375  5,892.30  569,343,545  0.57
     COMMUNICATIONS
        半導体・半導体製
     NVIDIA CORP
  19 アメリカ  株式       14,300 28,614.66  409,189,732  39,648.32  566,970,976  0.56
        造装置
     AT&T INC
  20 アメリカ  株式    電気通信サービス   167,463  3,256.98  545,423,675  3,222.50  539,650,087  0.54
        ソフトウェア・
     ADOBE INC
  21 アメリカ  株式       11,300 34,303.33  387,627,726  45,703.30  516,447,380  0.51
        サービス
     THE WALT DISNEY CO
  22 アメリカ  株式    メディア・娯楽   42,172 10,752.45  453,452,406  12,015.16  506,703,530  0.50
        テクノロジー・
     CISCO SYSTEMS INC
  23 アメリカ  株式    ハードウェアおよ   99,039  4,344.07  430,233,022  4,972.20  492,441,815  0.49
        び機器
     NETFLIX INC
  24 アメリカ  株式    メディア・娯楽   10,200 39,967.23  407,665,751  48,185.63  491,493,504  0.49
        医薬品・バイオテ
     MERCK &CO. INC.
  25 アメリカ  株式    クノロジー・ライ   59,192  8,290.59  490,736,781  8,201.16  485,443,584  0.48
        フサイエンス
        医薬品・バイオテ
     NOVARTIS AG-REG SHS
  26 スイス  株式    クノロジー・ライ   50,123  8,808.51  441,509,248  9,439.15  473,118,586  0.47
        フサイエンス
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ソフトウェア・
     PAYPAL HOLDINGS INC
  27 アメリカ  株式       26,036 10,454.01  272,180,662  18,138.02  472,241,723  0.47
        サービス
     EXXON MOBIL
  28 アメリカ  株式    エネルギー   98,822  4,040.25  399,265,586  4,775.03  471,878,687  0.47
     CORPORATION
     BANK OFAMERICA
  29 アメリカ  株式    銀行   183,436  2,374.58  435,585,218  2,520.03  462,265,801  0.46
     CORP
        食品・飲料・タバ
     PEPCICO INC
  30 アメリカ  株式       32,438 13,519.21  438,536,302  14,122.55  458,107,575  0.45
        コ
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

      国内／           投資比率
   種類         業種
      外国           （％）
        エネルギー           3.30
   株式   外国
        素材           4.13
        資本財           5.88
        商業・専門サービス           1.17
        運輸           1.77
        自動車・自動車部品           1.11
        耐久消費財・アパレル           1.67
        消費者サービス           1.40
        メディア・娯楽           6.24
        小売           5.73
        食品・生活必需品小売り           1.47
        食品・飲料・タバコ           4.42
        家庭用品・パーソナル用品           2.08
        ヘルスケア機器・サービス           5.10
        医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           8.63
        銀行           5.26
        各種金融           4.14
        保険           3.06
        不動産           2.78
        ソフトウェア・サービス          11.79
        テクノロジー・ハードウェアおよび機器           5.55
        電気通信サービス           2.11
        公益事業           3.37
        半導体・半導体製造装置           3.72
   合計               96.01
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他投資資産の主要なもの

  （先物）
  資産                    投資
       資産の  買建／      帳簿価額     評価額
  の 地域  取引所     数量 通貨  帳簿価額     評価額    比率
       名称  売建      （円）    （円）
  種類                   （％）
    シカゴ商業取引  S&P500
   アメリカ      買建  167 ドル  25,054,450  2,699,366,442   25,448,295  2,741,799,301   2.74
    所  EMINI
    モントリオール  S&PTSE60    カナダ
   カナダ      買建  11   1,986,680  156,550,384  2,030,820  160,028,616  0.16
    取引所  2009    ドル
    ユーレックス・
           スイス
       SMI 2009
   ドイツ  ドイツ金融先物    買建  17   1,661,940  188,164,847  1,705,610  193,109,164  0.19
           フラン
  株価
    取引所
  指数
    ユーレックス・
  先物
       EURX50
   ドイツ  ドイツ金融先物    買建  103 ユーロ 3,270,589.55   396,002,982  3,318,660  401,823,352  0.40
  取引
       2009
    取引所
           オース
   オースト  シドニー先物取  SPI200
        買建  11 トラリ  1,590,050  117,472,894  1,596,925  117,980,819  0.11
   ラリア  引所  2009
           アドル
    インターコンチ  FTSE100
   イギリス      買建  27 ポンド  1,645,245  218,011,415  1,674,675  221,911,184  0.22
    ネンタル取引所  2009
  （為替予約）

         買建／     帳簿価額   評価額   投資比率
  資産の種類    通貨      数量
         売建     （円）   （円）   （％）
  為替予約取引
     ドル    売建   510,729.97   55,000,000   55,020,939   △0.05
     カナダドル    売建   139,611.63   11,000,000   11,000,000   △0.01
     ユーロ    売建   182,157.61   22,000,000   22,055,642   △0.02
     香港ドル    売建   578,327.19   8,000,000   8,032,964   △0.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ご参考）

  日立外国債券インデックスマザーファンド
  投資状況
     資産の種類       国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
          アメリカ      18,561,922,821     45.02
  国債証券
          カナダ      790,107,348     1.91
          メキシコ      314,112,679     0.76
          ユーロ(ドイツ)      3,066,100,727     7.43
          ユーロ(イタリア)      3,725,468,870     9.03
          ユーロ(フランス)      4,132,488,126     10.02
          ユーロ(オランダ)      804,314,947     1.95
          ユーロ(スペイン)      2,423,880,904     5.88
          ユーロ(ベルギー)      1,049,621,694     2.54
          ユーロ(オーストリア)      632,790,959     1.53
          ユーロ(フィンランド)      245,045,700     0.59
          ユーロ(アイルランド)      319,386,036     0.77
          イギリス      2,661,612,688     6.45
          スウェーデン      111,899,564     0.27
          ノルウェー      81,536,678     0.19
          デンマーク      206,102,715     0.49
          ポーランド      255,009,120     0.61
          オーストラリア      876,875,043     2.12
          シンガポール      184,080,830     0.44
          マレーシア      198,954,791     0.48
          イスラエル      150,768,249     0.36
            小計    40,792,080,489     98.95
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)          ―    429,534,032     1.04
       合計(純資産総額)         41,221,614,521     100.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄
  イ.上位銘柄明細（30銘柄）
          帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額     投資
   国／     数量又は           利率
  順位  種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限  比率
   地域     額面総額           (％)
          (円)  (円)  (円)  (円)     (％)
   アメ  1.625% USTREASURY
   国債
  1      2,550,000  11,494.51  293,110,037  11,551.74  294,569,577  1.625 2026/5/15  0.71
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  3.000% USTREASURY
   国債
  2      1,800,000  15,072.82  271,310,868  14,814.25  266,656,500   3 2048/2/15  0.64
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.750% USTREASURY
   国債
  3      2,040,000  12,564.33  256,312,450  12,580.32  256,638,700  2.75 2028/2/15  0.62
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  3.125% USTREASURY
   国債
  4      1,620,000  15,413.13  249,692,753  15,164.40  245,663,361  3.125 2048/5/15  0.59
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.750% USTREASURY
   国債
  5      2,090,000  11,715.88  244,861,961  11,694.84  244,422,162  2.75 2023/11/15  0.59
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.250% USTREASURY
   国債
  6      1,730,000  13,245.70  229,150,733  13,018.02  225,211,784  2.25 2049/8/15  0.54
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.000% USTREASURY
   国債
  7      1,820,000  11,661.17  212,233,322  11,699.89  212,938,009   2 2025/8/15  0.51
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.000% USTREASURY
   国債
  8      1,830,000  11,603.93  212,352,004  11,631.71  212,860,319   2 2025/2/15  0.51
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.875% USTREASURY
   国債
  9      1,640,000  12,745.30  209,023,007  12,772.24  209,464,741  2.875 2028/8/15  0.50
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  1.500% USTREASURY
   国債
  10      1,810,000  11,434.74  206,968,961  11,486.93  207,913,538  1.5 2026/8/15  0.50
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  1.750% USTREASURY
   国債
  11      1,800,000  11,268.20  202,827,661  11,260.51  202,689,242  1.75 2023/5/15  0.49
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.375% USTREASURY
   国債
  12      1,720,000  11,712.51  201,455,282  11,720.09  201,585,580  2.375 2024/8/15  0.48
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  3.000% USTREASURY
   国債
  13      1,300,000  15,169.45  197,202,918  14,940.50  194,226,601   3 2049/2/15  0.47
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.500% USTREASURY
   国債
  14      1,630,000  11,720.93  191,051,218  11,723.45  191,092,378  2.5 2024/5/15  0.46
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  5.250% USTREASURY
   国債
  15      1,260,000  14,967.44  188,589,779  14,925.35  188,059,497  5.25 2028/11/15  0.45
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.875% USTREASURY
   国債
  16      1,460,000  12,709.01  185,551,552  12,728.47  185,835,675  2.875 2028/5/15  0.45
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  1.500% USTREASURY
   国債
  17      1,630,000  11,328.69  184,657,690  11,356.46  185,110,450  1.5 2024/10/31  0.44
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.125% USTREASURY
   国債
  18      1,610,000  11,477.67  184,790,597  11,479.36  184,817,700  2.125 2023/11/30  0.44
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  1.500% USTREASURY
   国債
  19      1,550,000  11,650.79  180,587,322  11,662.01  180,761,204  1.5 2030/2/15  0.43
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.000% USTREASURY
   国債
  20      1,520,000  11,799.85  179,357,727  11,837.09  179,923,780   22026/11/15  0.43
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.500% USTREASURY
   国債
  21      1,580,000  11,212.50  177,157,528  11,159.50  176,320,213  2.5 2022/1/15  0.42
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.500% USTREASURY
   国債
  22      1,560,000  11,229.36  175,178,170  11,178.02  174,377,190  2.5 2022/2/15  0.42
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  2.000% USTREASURY
   国債
  23      1,490,000  11,504.61  171,418,716  11,521.44  171,669,549   2 2024/5/31  0.41
   リカ
   証券
    N/B
   ドイ  4.000% DEUTSCHLAND
   国債
  24       820,000  21,257.70  174,313,209  20,893.56  171,327,231   4 2037/1/4 0.41
   ツ
   証券
    REP
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   アメ  1.625% USTREASURY
   国債
  25      1,530,000  11,152.77  170,637,433  11,144.35  170,508,651  1.625 2022/11/15  0.41
   リカ
   証券
    N/B
   フラ 国債
    2.500% FRANCE GOV'T
  26      1,100,000  15,306.40  168,370,499  15,358.99  168,948,978  2.5 2030/5/25  0.40
   ンス 証券
   アメ  2.250% USTREASURY
   国債
  27      1,430,000  11,698.20  167,284,362  11,709.99  167,452,875  2.25 2024/11/15  0.40
   リカ
   証券
    N/B
   アメ  1.625% USTREASURY
   国債
  28      1,420,000  11,711.67  166,305,780  11,770.59  167,142,449  1.625 2029/8/15  0.40
   リカ
   証券
    N/B
   フラ 国債
    4.500% FRANCE GOV'T
  29       740,000  22,012.34  162,891,345  22,289.61  164,943,167  4.5 2041/4/25  0.40
   ンス 証券
   アメ  2.125% USTREASURY
   国債
  30      1,430,000  11,320.27  161,879,939  11,298.39  161,566,988  2.125 2022/12/31  0.39
   リカ
   証券
    N/B
  ロ.種類別投資比率

       種類        投資比率（％）
      国債証券            98.95
       合計           98.95
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】

  日立バランスファンド（株式７０）

  ①【純資産の推移】
  2020年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
           純資産総額（円）      1口当たり純資産額（円）
     期
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
      (2011年  5月16日)
   10期       9,981,783,949   9,981,783,949     1.0860   1.0860
      (2012年  5月15日)
   11期       10,201,481,825   10,201,481,825     1.0393   1.0393
      (2013年  5月15日)
   12期       14,637,027,742   14,637,027,742     1.5314   1.5314
      (2014年  5月15日)
   13期       15,715,164,702   15,715,164,702     1.5943   1.5943
      (2015年  5月15日)
   14期       19,885,040,123   19,885,040,123     1.9820   1.9820
      (2016年  5月16日)
   15期       17,347,927,953   17,347,927,953     1.7758   1.7758
      (2017年  5月15日)
   16期       19,493,670,645   19,493,670,645     2.0454   2.0454
      (2018年  5月15日)
   17期       21,985,000,610   21,985,000,610     2.2493   2.2493
      (2019年  5月15日)
   18期       22,796,928,479   22,796,928,479     2.1572   2.1572
      (2020年  5月15日)
   19期       22,157,711,620   22,157,711,620     2.1213   2.1213
       2019年 6月末日
          23,287,884,026     ―  2.1827    ―
        7月末日  23,607,623,392     ―  2.2090    ―
        8月末日  23,112,115,405     ―  2.1537    ―
        9月末日  23,809,606,114     ―  2.2217    ―
        10月末日  24,548,251,141     ―  2.2925    ―
        11月末日  24,925,138,365     ―  2.3345    ―
        12月末日  25,232,117,915     ―  2.3686    ―
       2020年 1月末日
          25,066,033,858     ―  2.3528    ―
        2月末日  23,417,579,192     ―  2.2075    ―
        3月末日  21,445,684,019     ―  2.0549    ―
        4月末日  22,480,085,359     ―  2.1481    ―
        5月末日  23,420,158,995     ―  2.2349    ―
        6月末日  23,554,260,864     ―  2.2485    ―
  ②【分配の推移】

       期        1口当たりの分配金（円）
      10期               ―
      11期               ―
      12期               ―
      13期               ―
      14期               ―
      15期               ―
      16期               ―
      17期               ―
      18期               ―
      19期               ―
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  ③【収益率の推移】

       期         収益率（％）
      10期              △0.39
      11期              △4.30
      12期               47.35
      13期               4.11
      14期               24.32
      15期              △10.40
      16期               15.18
      17期               9.97
      18期              △4.09
      19期              △1.66
  （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
   の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
   て得た数に100を乗じた数です。
  （４）【設定及び解約の実績】

    期    設定口数（口）     解約口数（口）     発行済み口数（口）
    10期      1,463,693,183     733,900,007     9,191,568,056
    11期      1,417,633,235     793,915,348     9,815,285,943
    12期      1,944,918,343     2,202,403,757     9,557,800,529
    13期      2,261,532,131     1,962,471,266     9,856,861,394
    14期      1,763,150,742     1,586,985,879     10,033,026,257
    15期      1,406,795,897     1,670,688,320     9,769,133,834
    16期      1,117,467,696     1,355,884,843     9,530,716,687
    17期      1,571,044,252     1,327,710,546     9,774,050,393
    18期      2,096,243,112     1,302,302,033     10,567,991,472
    19期      1,874,137,360     1,996,671,300     10,445,457,532
  （注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
  （注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日立バランスファンド（株式５０）

  ①純資産の推移
  2020年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
           純資産総額（円）      1口当たり純資産額（円）
     期
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
      (2011年  5月16日)
   10期       12,815,240,356   12,815,240,356     1.1195   1.1195
      (2012年  5月15日)
   11期       13,374,729,464   13,374,729,464     1.0956   1.0956
      (2013年  5月15日)
   12期       17,117,193,057   17,117,193,057     1.4636   1.4636
      (2014年  5月15日)
   13期       18,190,497,087   18,190,497,087     1.5155   1.5155
      (2015年  5月15日)
   14期       21,534,819,583   21,534,819,583     1.7907   1.7907
      (2016年  5月16日)
   15期       19,488,077,758   19,488,077,758     1.6825   1.6825
      (2017年  5月15日)
   16期       20,776,203,481   20,776,203,481     1.8533   1.8533
      (2018年  5月15日)
   17期       22,260,170,947   22,260,170,947     1.9892   1.9892
      (2019年  5月15日)
   18期       22,249,586,762   22,249,586,762     1.9380   1.9380
      (2020年  5月15日)
   19期       21,568,431,191   21,568,431,191     1.9238   1.9238
       2019年 6月末日
          22,637,379,499     ―  1.9604    ―
        7月末日  22,811,215,440     ―  1.9774    ―
        8月末日  22,448,603,499     ―  1.9497    ―
        9月末日  22,914,840,731     ―  1.9889    ―
        10月末日  23,425,599,045     ―  2.0328    ―
        11月末日  23,656,455,265     ―  2.0571    ―
        12月末日  23,867,643,745     ―  2.0767    ―
       2020年 1月末日
          23,735,394,955     ―  2.0688    ―
        2月末日  22,691,429,713     ―  1.9819    ―
        3月末日  21,239,826,008     ―  1.8827    ―
        4月末日  21,854,191,606     ―  1.9421    ―
        5月末日  22,349,028,601     ―  1.9973    ―
        6月末日  22,415,045,830     ―  2.0046    ―
  ②分配の推移

       期        1口当たりの分配金（円）
      10期               ―
      11期               ―
      12期               ―
      13期               ―
      14期               ―
      15期               ―
      16期               ―
      17期               ―
      18期               ―
      19期               ―
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  ③収益率の推移

       期         収益率（％）
      10期               0.00
      11期              △2.13
      12期               33.59
      13期               3.55
      14期               18.16
      15期              △6.04
      16期               10.15
      17期               7.33
      18期              △2.57
      19期              △0.73
  （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
   の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
   て得た数に100を乗じた数です。
  （４）設定及び解約の実績

    期    設定口数（口）     解約口数（口）     発行済み口数（口）
    10期      1,516,114,802     647,746,736    11,447,799,967
    11期      1,501,118,637     741,217,518    12,207,701,086
    12期      1,621,195,930     2,133,455,878     11,695,441,138
    13期      1,779,180,272     1,471,292,153     12,003,329,257
    14期      1,243,555,682     1,220,654,621     12,026,230,318
    15期      1,015,439,687     1,459,033,617     11,582,636,388
    16期      909,333,996     1,281,826,035     11,210,144,349
    17期      1,126,087,244     1,145,889,203     11,190,342,390
    18期      1,383,433,415     1,092,924,153     11,480,851,652
    19期      1,147,563,792     1,416,825,942     11,211,589,502
  （注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
  （注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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  日立バランスファンド（株式３０）

  ①純資産の推移
  2020年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
           純資産総額（円）      1口当たり純資産額（円）
     期
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
      (2011年  5月16日)
   10期       5,018,619,209   5,018,619,209     1.1371   1.1371
      (2012年  5月15日)
   11期       5,288,769,335   5,288,769,335     1.1350   1.1350
      (2013年  5月15日)
   12期       6,017,104,914   6,017,104,914     1.3722   1.3722
      (2014年  5月15日)
   13期       6,629,586,999   6,629,586,999     1.4126   1.4126
      (2015年  5月15日)
   14期       7,528,771,603   7,528,771,603     1.5847   1.5847
      (2016年  5月16日)
   15期       7,217,040,101   7,217,040,101     1.5596   1.5596
      (2017年  5月15日)
   16期       7,612,669,650   7,612,669,650     1.6414   1.6414
      (2018年  5月15日)
   17期       8,093,462,907   8,093,462,907     1.7187   1.7187
      (2019年  5月15日)
   18期       8,624,969,214   8,624,969,214     1.6988   1.6988
      (2020年  5月15日)
   19期       8,526,779,741   8,526,779,741     1.6987   1.6987
       2019年 6月末日
          8,812,982,034     ―  1.7182    ―
        7月末日  8,835,734,050     ―  1.7274    ―
        8月末日  8,841,540,136     ―  1.7221    ―
        9月末日  8,935,222,723     ―  1.7374    ―
        10月末日  9,059,310,497     ―  1.7590    ―
        11月末日  9,132,321,326     ―  1.7688    ―
        12月末日  9,200,627,431     ―  1.7766    ―
       2020年 1月末日
          9,180,580,081     ―  1.7750    ―
        2月末日  8,956,912,817     ―  1.7355    ―
        3月末日  8,493,225,144     ―  1.6792    ―
        4月末日  8,621,176,046     ―  1.7096    ―
        5月末日  8,716,023,727     ―  1.7376    ―
        6月末日  8,722,028,113     ―  1.7395    ―
  ②分配の推移

       期        1口当たりの分配金（円）
      10期               ―
      11期               ―
      12期               ―
      13期               ―
      14期               ―
      15期               ―
      16期               ―
      17期               ―
      18期               ―
      19期               ―
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  ③収益率の推移

       期         収益率（％）
      10期               0.23
      11期              △0.18
      12期               20.90
      13期               2.94
      14期               12.18
      15期              △1.58
      16期               5.24
      17期               4.71
      18期              △1.16
      19期              △0.01
  （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
   の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
   て得た数に100を乗じた数です。
  （４）設定及び解約の実績

    期    設定口数（口）     解約口数（口）     発行済み口数（口）
    10期      656,838,408     285,301,181     4,413,400,829
    11期      674,454,849     428,086,598     4,659,769,080
    12期      826,723,933     1,101,491,747     4,385,001,266
    13期      1,005,765,009     697,676,389     4,693,089,886
    14期      732,598,184     674,751,204     4,750,936,866
    15期      625,743,362     749,224,751     4,627,455,477
    16期      626,093,297     615,672,733     4,637,876,041
    17期      801,659,364     730,398,178     4,709,137,227
    18期      1,043,886,482     675,987,808     5,077,035,901
    19期      806,345,793     863,678,546     5,019,703,148
  （注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
  （注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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  ＜参考情報＞

  運用実績　(2020年6月末現在)
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  第２【管理及び運営】

  １【申込（販売）手続等】

  (1) 継続募集期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。申込みの受付は午後2時までとし、こ

   れら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
  (2) 継続募集期間における取得の申込みは、確定拠出年金による取得申込みのみを対象としていま

   す。
  (3) 受益権の販売価額は、継続募集期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。申込

   みには申込手数料を要しません。受益権の申込単位は1円の整数倍です。なお、継続募集期間にお
   ける基準価額は、毎営業日に計算されます。
  (4) 委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国およ

   び外国の証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
   い事情がある場合は、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に
   受付けた取得申込みを取消すことができます。
  ※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益

   権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
   増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
   に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者
   は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
   録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者
   から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
   記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
   振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
  ２【換金（解約）手続等】

  (1) 受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ

   とができます（買取請求による換金は行いません。）。解約請求は、原則として毎営業日請求を受
   付けます。一部解約の受付は午後2時までとし、これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の請求
   は翌営業日の取扱いとします。
  (2) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。解約代金の支払い

   は原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社において支払わ
   れます。解約にかかる手数料はありません。
  (3) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと

   します。
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  (4) 委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約

   の実行の請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当
   日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
   ものとして取扱うこととします。
  ※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係

   るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
   口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
   数の減少の記載または記録が行われます。
   受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
   めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①　基準価額は、原則として毎営業日に委託者が計算します。
   基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
   産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受
   益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
   なお、信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といい
   ます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則として、わが国における
   計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として
   わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
   ②　基準価額は、販売会社または委託者にお問い合わせ下さい。
   ＜お問い合わせ先（委託者）＞
    日立投資顧問株式会社     電話（03－4554－5100（代表））
    （受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。）
  （ご参考）確定拠出年金の加入者等による基準価額の入手方法

  確定拠出年金の加入者等は、運営管理機関を通じて基準価額を知ることができます。
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（2001年12月5日）から無期限とします。ただし、信
   託契約の解約、委託者の登録取消等（他の投資信託委託会社に引き継ぐことが出来ない場合）およ
   び受託者の辞任等（新受託者を選任出来ない場合）の場合は信託を終了することがあります。
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  （４）【計算期間】

   当ファンドの信託の計算期間は、原則として毎年5月16日から翌年5月15日までとします。この原則
   にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、
   各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
   す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①　信託契約の解約
   1． 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
    めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を
    解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約
    しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   2． 委託者は、1．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
    記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
    契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   3． 2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
    べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   4． 3．の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
    るときは、1．の信託契約の解約をしません。
   5． 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
    告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
    全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   6． 3．から5．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
    であって、3．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場
    合には適用しません。
   ②　信託契約に関する監督官庁の命令
   委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
   契約を解約し、信託を終了させます。
   ③　委託者の登録取消等に伴う取扱い
   委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
   託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
   ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
   を命じたときは、この信託は当該投資信託約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口
   数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
   て存続します。
   ④　受託者の辞任および解任に伴う取扱い
   受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背い
   た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請
   求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者
   は、後記「⑤   投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託
   者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
   ⑤　投資信託約款の変更
   1． 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
    受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
    しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   2． 委託者は、1．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
    とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に
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    係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に
    対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   3． 2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
    べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   4． 3．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
    ときは、1．の投資信託約款の変更をしません。
   5． 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
    を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
    し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   6． 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、1．から
    5．までの規定にしたがいます。
   ⑥　委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
   委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
   業を譲渡することがあります。
   委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
   約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑦　公告
   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告によります。
   ⑧　運用報告書
   委託者は、決算時および償還時に運用報告書（交付運用報告書を作成している場合は交付運用報
   告書）を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
   ⑨　その他の契約の変更
   委託者と販売会社との間の募集・販売に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年
   毎に自動的に更新されます。また、同契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ４【受益者の権利等】

   当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、受益者に帰属します。この受益権は、信託の日時

   を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
   す。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた
   利益および損失は、全て受益者に帰属します。
  (1) 一部解約（換金）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権
   利を有します。一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
   解約代金の支払いは原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会
   社において支払われます。詳細は、前記「第2         管理及び運営　2   換金（解約）手続等」をご参照下
   さい。
  (2) 償還金請求権

   受益者は、償還金を持分に応じて委託者に請求する権利を有します。償還金は、原則として償還日
   （休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに販売会社において受益者への支払いが開
   始されます。
   償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その
   金銭は委託者に帰属します。
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  (3) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は委託者に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求すること
   ができます。
  (4) 反対者の買取請求権

   信託契約の解約または変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を申
   し立てることができ、異議を申し立てた受益者は、法令に基づき、受託者に対し、自己に帰属する
   受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
  （ご参考）確定拠出年金の加入者等の権利

  確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの受益者ではないため、前記の権利を直接有しておりません。
  ただし、加入者等は、運営管理機関に対して行う配分の指図（一部解約の指図）を通じて解約でき、ま
  た、ファンドの償還金は資産管理機関または連合会に支払われます。なお、これらは各事業主または連合
  会により定められた確定拠出年金に係る規約等にしたがって行われるため、一部解約代金または償還金の
  支払い時期などは前記と異なる場合があります。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １．　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第2条の2の
   規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投
   資信託財産計算規則」といいます。）に基づいて作成しております。
  ２．　財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。

  ３．　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2019

   年5月16日から2020年5月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   監査を受けております。
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  １【財務諸表】

  【日立バランスファンド（株式７０）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第18期      第19期
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
              271,579,701      263,012,983
   コール・ローン
              22,593,992,464      21,953,787,121
   親投資信託受益証券
              76,600,000      104,900,000
   未収入金
              22,942,172,165      22,321,700,104
   流動資産合計
              22,942,172,165      22,321,700,104
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              122,747,752      145,825,449
   未払解約金
              4,735,843      5,189,242
   未払受託者報酬
              17,759,347      12,973,037
   未払委託者報酬
                744      756
   未払利息
              145,243,686      163,988,484
   流動負債合計
              145,243,686      163,988,484
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              10,567,991,472      10,445,457,532
   元本
   剰余金
              12,228,937,007      11,712,254,088
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              22,796,928,479      22,157,711,620
   元本等合計
              22,796,928,479      22,157,711,620
  純資産合計
              22,942,172,165      22,321,700,104
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                    （単位：円）
              第18期     第19期
             自　2018年  5月16日   自　2019年  5月16日
             至　2019年  5月15日   至　2020年  5月15日
  営業収益
              △873,173,028     △321,605,343
  有価証券売買等損益
              △873,173,028     △321,605,343
  営業収益合計
  営業費用
                217,215     234,794
  支払利息
               9,566,872     10,321,767
  受託者報酬
               35,875,656     32,219,916
  委託者報酬
                6,816      17
  その他費用
               45,666,559     42,776,494
  営業費用合計
              △918,839,587     △364,381,837
  営業利益又は営業損失（△）
              △918,839,587     △364,381,837
  経常利益又は経常損失（△）
              △918,839,587     △364,381,837
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴
               △60,112,764     59,303,285
  う当期純損失金額の分配額（△）
              12,210,950,217     12,228,937,007
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              2,498,280,230     2,226,242,360
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額              -     -
              2,498,280,230     2,226,242,360
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
              1,621,566,617     2,319,240,157
  剰余金減少額又は欠損金増加額
              1,621,566,617     2,319,240,157
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額              -     -
                 -     -
  分配金
              12,228,937,007     11,712,254,088
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
        ます。
  ２.収益及び費用の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第18期     第19期
       区分
             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数           10,567,991,472口     10,445,457,532口
   １口当たり純資産額             2.1572円     2.1213円
   (1万口当たり純資産額)             (21,572円)     (21,213円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

         第18期計算期間        第19期計算期間
         自 2018年 5月16日      自 2019年 5月16日
    区分
         至 2019年 5月15日      至 2020年 5月15日
  １.運用の指図に関する権限     以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に        以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に
  を委託するために要する    関する権限を委託するために要する費用とし        関する権限を委託するために要する費用とし
  費用    て、信託財産に属する各親投資信託の信託財        て、信託財産に属する各親投資信託の信託財
       産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た        産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た
       額を委託者報酬の中から支弁しております。        額を委託者報酬の中から支弁しております。
       日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ       (2019年11月15日まで)
       ーファンド　　　　　年10,000分の2.5        日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
       日立国内債券インデックスマザーファンド        ーファンド　　　　　年10,000分の2.5
           年10,000分の2.5    日立国内債券インデックスマザーファンド
       日立外国株式インデックスマザーファンド            年10,000分の2.5
          　年10,000分の4.5    日立外国株式インデックスマザーファンド
       日立外国債券インデックスマザーファンド           　年10,000分の4.5
           年10,000分の4    日立外国債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の4
               (2019年11月16日から)
               日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
               ーファンド　　　　　年10,000分の2.15
               日立国内債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の2.5
               日立外国株式インデックスマザーファンド
                  　年10,000分の4.1
               日立外国債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の3.6
  ２.分配金の計算過程     投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
       まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
                  同左
       を行わないため、分配金の計算過程の記載を
       行っておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              第19期計算期間
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
        ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
        は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
        リスク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  金融商品の時価に関する事項

               第19期
     項目
              2020年 5月15日現在
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①親投資信託受益証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
          第18期        第19期
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  親投資信託受益証券          △890,812,049        △388,320,740
    合計        △890,812,049        △388,320,740
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記） 

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
  （その他の注記）

  元本の移動
            第18期計算期間      第19期計算期間
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           9,774,050,393円      10,567,991,472円
  期中追加設定元本額           2,096,243,112円      1,874,137,360円
  期中一部解約元本額           1,302,302,033円      1,996,671,300円
  （４）【附属明細表】

  （2020年  5月15日現在）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）
   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考
  親投資信託   日本円   日立国内債券       3,049,108,966    4,324,246,335
        インデックスマザーファンド
  受益証券
        日立国内株式ＴＯＰＩＸ       5,651,733,333    8,879,438,239
        インデックスマザーファンド
        日立外国債券       921,541,539   2,110,422,278
        インデックスマザーファンド
        日立外国株式       2,835,773,584    6,639,680,269
        インデックスマザーファンド
    小計
        銘柄数：4       12,458,157,422    21,953,787,121
        組入時価比率：99.1%            100.0%
         合計          21,953,787,121

  (注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
  (注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【日立バランスファンド（株式５０）】
  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第18期      第19期
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
              236,889,526      228,817,671
   コール・ローン
              22,050,149,958      21,371,027,362
   親投資信託受益証券
              94,300,000      131,600,000
   未収入金
              22,381,339,484      21,731,445,033
   流動資産合計
              22,381,339,484      21,731,445,033
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              110,659,637      145,553,862
   未払解約金
              4,687,225      4,988,396
   未払受託者報酬
              16,405,211      12,470,926
   未払委託者報酬
                649      658
   未払利息
              131,752,722      163,013,842
   流動負債合計
              131,752,722      163,013,842
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              11,480,851,652      11,211,589,502
   元本
   剰余金
              10,768,735,110      10,356,841,689
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              22,249,586,762      21,568,431,191
   元本等合計
              22,249,586,762      21,568,431,191
  純資産合計
              22,381,339,484      21,731,445,033
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                    （単位：円）
              第18期     第19期
             自　2018年  5月16日   自　2019年  5月16日
             至　2019年  5月15日   至　2020年  5月15日
  営業収益
              △524,965,447     △121,522,596
  有価証券売買等損益
              △524,965,447     △121,522,596
  営業収益合計
  営業費用
                205,818     212,372
  支払利息
               9,522,907     9,951,977
  受託者報酬
               33,330,037     29,843,394
  委託者報酬
                6,653      12
  その他費用
               43,065,415     40,007,755
  営業費用合計
              △568,030,862     △161,530,351
  営業利益又は営業損失（△）
              △568,030,862     △161,530,351
  経常利益又は経常損失（△）
              △568,030,862     △161,530,351
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴
               △25,479,305     34,488,269
  う当期純損失金額の分配額（△）
              11,069,828,557     10,768,735,110
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              1,320,983,404     1,116,046,290
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額              -     -
              1,320,983,404     1,116,046,290
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
              1,079,525,294     1,331,921,091
  剰余金減少額又は欠損金増加額
              1,079,525,294     1,331,921,091
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額              -     -
                 -     -
  分配金
              10,768,735,110     10,356,841,689
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
        ます。
  ２.収益及び費用の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第18期     第19期
       区分
             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数           11,480,851,652口     11,211,589,502口
   １口当たり純資産額             1.9380円     1.9238円
   (1万口当たり純資産額)             (19,380円)     (19,238円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

         第18期計算期間        第19期計算期間
         自 2018年 5月16日      自 2019年 5月16日
    区分
         至 2019年 5月15日      至 2020年 5月15日
  １.運用の指図に関する権限     以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に        以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に
  を委託するために要する    関する権限を委託するために要する費用とし        関する権限を委託するために要する費用とし
  費用    て、信託財産に属する各親投資信託の信託財        て、信託財産に属する各親投資信託の信託財
       産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た        産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た
       額を委託者報酬の中から支弁しております。        額を委託者報酬の中から支弁しております。
       日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ       (2019年11月15日まで)
       ーファンド　　　　　年10,000分の2.5        日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
       日立国内債券インデックスマザーファンド        ーファンド　　　　　年10,000分の2.5
           年10,000分の2.5    日立国内債券インデックスマザーファンド
       日立外国株式インデックスマザーファンド            年10,000分の2.5
          　年10,000分の4.5    日立外国株式インデックスマザーファンド
       日立外国債券インデックスマザーファンド           　年10,000分の4.5
           年10,000分の4    日立外国債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の4
               (2019年11月16日から)
               日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
               ーファンド　　　　　年10,000分の2.15
               日立国内債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の2.5
               日立外国株式インデックスマザーファンド
                  　年10,000分の4.1
               日立外国債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の3.6
  ２.分配金の計算過程     投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
       まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
                  同左
       を行わないため、分配金の計算過程の記載を
       行っておりません。
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  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              第19期計算期間
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
        ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
        は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
        リスク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  金融商品の時価に関する事項

               第19期
     項目
              2020年 5月15日現在
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①親投資信託受益証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
          第18期        第19期
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  親投資信託受益証券          △538,717,327        △180,396,806
    合計        △538,717,327        △180,396,806
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記） 

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
  （その他の注記）

  元本の移動
            第18期計算期間      第19期計算期間
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           11,190,342,390円      11,480,851,652円
  期中追加設定元本額           1,383,433,415円      1,147,563,792円
  期中一部解約元本額           1,092,924,153円      1,416,825,942円
  （４）【附属明細表】

  （2020年  5月15日現在）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）
   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考
  親投資信託   日本円   日立国内債券       6,029,966,540    8,551,698,547
        インデックスマザーファンド
  受益証券
        日立国内株式ＴＯＰＩＸ       4,110,765,270    6,458,423,315
        インデックスマザーファンド
        日立外国債券       902,640,063   2,067,136,008
        インデックスマザーファンド
        日立外国株式       1,833,847,054    4,293,769,492
        インデックスマザーファンド
    小計
        銘柄数：4       12,877,218,927    21,371,027,362
        組入時価比率：99.1%            100.0%
         合計          21,371,027,362

  (注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
  (注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【日立バランスファンド（株式３０）】
  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第18期      第19期
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
              98,046,219      94,427,601
   コール・ローン
              8,547,389,910      8,444,350,771
   親投資信託受益証券
              62,000,000      43,100,000
   未収入金
              8,707,436,129      8,581,878,372
   流動資産合計
              8,707,436,129      8,581,878,372
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              74,908,193      48,271,447
   未払解約金
               1,778,477      1,950,558
   未払受託者報酬
               5,779,977      4,876,355
   未払委託者報酬
                268      271
   未払利息
              82,466,915      55,098,631
   流動負債合計
              82,466,915      55,098,631
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              5,077,035,901      5,019,703,148
   元本
   剰余金
              3,547,933,313      3,507,076,593
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              8,624,969,214      8,526,779,741
   元本等合計
              8,624,969,214      8,526,779,741
  純資産合計
              8,707,436,129      8,581,878,372
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                    （単位：円）
              第18期     第19期
             自　2018年  5月16日   自　2019年  5月16日
             至　2019年  5月15日   至　2020年  5月15日
  営業収益
               △78,356,620     10,240,861
  有価証券売買等損益
               △78,356,620     10,240,861
  営業収益合計
  営業費用
                80,501     87,522
  支払利息
               3,553,418     3,882,707
  受託者報酬
               11,548,465     11,155,774
  委託者報酬
                2,484      17
  その他費用
               15,184,868     15,126,020
  営業費用合計
               △93,541,488     △4,885,159
  営業利益又は営業損失（△）
               △93,541,488     △4,885,159
  経常利益又は経常損失（△）
               △93,541,488     △4,885,159
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴
               △9,070,167     16,792,391
  う当期純損失金額の分配額（△）
              3,384,325,680     3,547,933,313
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               732,931,768     586,647,941
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額              -     -
               732,931,768     586,647,941
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
               484,852,814     605,827,111
  剰余金減少額又は欠損金増加額
               484,852,814     605,827,111
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額              -     -
                 -     -
  分配金
              3,547,933,313     3,507,076,593
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
        ます。
  ２.収益及び費用の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第18期     第19期
       区分
             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数            5,077,035,901口     5,019,703,148口
   １口当たり純資産額             1.6988円     1.6987円
   (1万口当たり純資産額)             (16,988円)     (16,987円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

         第18期計算期間        第19期計算期間
         自 2018年 5月16日      自 2019年 5月16日
    区分
         至 2019年 5月15日      至 2020年 5月15日
  １.運用の指図に関する権限     以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に        以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に
  を委託するために要する    関する権限を委託するために要する費用とし        関する権限を委託するために要する費用とし
  費用    て、信託財産に属する各親投資信託の信託財        て、信託財産に属する各親投資信託の信託財
       産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た        産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た
       額を委託者報酬の中から支弁しております。        額を委託者報酬の中から支弁しております。
       日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ       (2019年11月15日まで)
       ーファンド　　　　　年10,000分の2.5        日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
       日立国内債券インデックスマザーファンド        ーファンド　　　　　年10,000分の2.5
           年10,000分の2.5    日立国内債券インデックスマザーファンド
       日立外国株式インデックスマザーファンド            年10,000分の2.5
          　年10,000分の4.5    日立外国株式インデックスマザーファンド
       日立外国債券インデックスマザーファンド           　年10,000分の4.5
           年10,000分の4    日立外国債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の4
               (2019年11月16日から)
               日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
               ーファンド　　　　　年10,000分の2.15
               日立国内債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の2.5
               日立外国株式インデックスマザーファンド
                  　年10,000分の4.1
               日立外国債券インデックスマザーファンド
                   年10,000分の3.6
  ２.分配金の計算過程     投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
       まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
                  同左
       を行わないため、分配金の計算過程の記載を
       行っておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              第19期計算期間
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
        ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
        は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
        リスク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  金融商品の時価に関する事項

               第19期
     項目
              2020年 5月15日現在
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①親投資信託受益証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
          第18期        第19期
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  親投資信託受益証券           △79,271,250        △14,526,528
    合計        △79,271,250        △14,526,528
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記） 

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
  （その他の注記）

  元本の移動
            第18期計算期間      第19期計算期間
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           4,709,137,227円      5,077,035,901円
  期中追加設定元本額           1,043,886,482円       806,345,793円
  期中一部解約元本額            675,987,808円      863,678,546円
  （４）【附属明細表】

  （2020年  5月15日現在）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）
   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考
  親投資信託   日本円   日立国内債券       3,586,897,458    5,086,937,974
        インデックスマザーファンド
  受益証券
        日立国内株式ＴＯＰＩＸ       1,075,369,875    1,689,513,610
        インデックスマザーファンド
        日立外国債券       361,685,210    828,295,299
        インデックスマザーファンド
        日立外国株式       358,590,539    839,603,888
        インデックスマザーファンド
    小計
        銘柄数：4       5,382,543,082    8,444,350,771
        組入時価比率：99.0%            100.0%
         合計          8,444,350,771

  (注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
  (注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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  （ご参考）

  当ファンドは「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」、「日立国内債券インデックスマザー
  ファンド」、「日立外国株式インデックスマザーファンド」、「日立外国債券インデックスマザーファンド」
  受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
  同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。
  日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド

  以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            389,731,331      661,926,688
   株式           47,546,475,790      45,007,266,920
   派生商品評価勘定             -    9,515,795
   未収入金            54,383,750      164,849,885
   未収配当金            543,299,768      552,395,930
   前払金            40,937,800      7,442,130
               31,110,000      53,550,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計           48,605,938,439      46,456,947,348
  資産合計            48,605,938,439      46,456,947,348
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            34,562,446       -
   未払金            44,215,050      8,739,862
   未払解約金            55,200,000      209,800,000
               1,067      1,904
   未払利息
   流動負債合計            133,978,563      218,541,766
  負債合計            133,978,563      218,541,766
  純資産の部
  元本等
   元本           29,807,608,034      29,429,674,196
   剰余金
              18,664,351,842      16,808,731,386
   剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           48,471,959,876      46,238,405,582
  純資産合計            48,471,959,876      46,238,405,582
  負債純資産合計            48,605,938,439      46,456,947,348
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式
        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
        については、それに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する基準値、又は金融
        商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        新株予約権証券
        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、原則として店頭買気配相場で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評       先物取引
  価方法
        国内先物の評価においては、原則として取引所の発表する計算日の清算値段を用
        いております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取配当金
        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計
        上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
       区分
  １. 計算期間の末日における受益権の総数           29,807,608,034口     29,429,674,196口
   １口当たり純資産額             1.6262円     1.5711円
   (1万口当たり純資産額)             (16,262円)     (15,711円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
        価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
        ク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
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  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  金融商品の時価に関する事項

              2020年 5月15日現在
     項目
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①有価証券等
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  株式          △2,211,448,682        1,567,420,922
    合計        △2,211,448,682        1,567,420,922
  (注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
  ております。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  取引の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.取引の内容       投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取
        引であります。
  ２.取引に対する取組方針       デリバティブ取引は、将来の価額等の変動によるリスクを回避する目的で行ない
        ます。
  ３.取引の利用目的       デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する
        目的で利用しております。
  ４.取引に係るリスクの内容       有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを有しております。なお、取
        引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しておりま
        す。
  ５.取引に係るリスク管理体制       取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
        則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
        則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
  ６.取引の時価等に関する事項につい       取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
  ての補足説明      における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
        バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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  取引の時価等に関する事項

  (株式関連)
  （2019年  5月15日現在）
                    （単位：円）
   区分

      種類   契約額等       時価   評価損益
             契約額等
             うち1年超
  市場取引
    株価指数先物取引
    　買建     975,457,800     －  940,925,000   △34,532,800
    　　東証株価指数先物     975,457,800     －  940,925,000   △34,532,800
     合計     975,457,800     －  940,925,000   △34,532,800
  （2020年  5月15日現在）

                    （単位：円）
   区分

      種類   契約額等       時価   評価損益
             契約額等
             うち1年超
  市場取引
    株価指数先物取引
    　買建     1,227,192,130     －  1,236,750,000    9,557,870
    　　東証株価指数先物     1,227,192,130     －  1,236,750,000    9,557,870
     合計     1,227,192,130     －  1,236,750,000    9,557,870
  時価の算定方法
  　先物取引
  　　国内先物取引について
  　　　先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
  ※契約額に手数料は含まれておりません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （その他の注記）

  元本の移動
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           26,797,955,004円      29,807,608,034円
  期中追加設定元本額           4,449,077,717円      3,306,292,406円
  期中一部解約元本額           1,439,424,687円      3,684,226,244円
  期末元本額           29,807,608,034円      29,429,674,196円
  元本の内訳＊
  日立バランスファンド（株式７０）           5,549,844,675円      5,651,733,333円
  日立バランスファンド（株式５０）           4,024,426,540円      4,110,765,270円
  日立バランスファンド（株式３０）           1,037,127,258円      1,075,369,875円
  日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド
             7,817,203,996円      7,219,366,450円
  （非課税適格機関投資家専用）
  日立国内株式インデックスファンド           11,379,005,565円      11,372,439,268円
  （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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  附属明細表

  （2020年  5月15日現在）

  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
                 評価額
   通貨     銘柄     株式数         備考
                単価   金額
  日本円   極洋         1,000  2,686.00   2,686,000
    日本水産         29,900   446.00   13,335,400
    マルハニチロ         4,300  2,171.00   9,335,300
    カネコ種苗          900  1,480.00   1,332,000
    サカタのタネ         3,600  3,735.00   13,446,000
    ホクト         2,300  1,959.00   4,505,700
    ホクリヨウ          500  650.00   325,000
    住石ホールディングス         6,000   112.00   672,000
    日鉄鉱業          700  4,590.00   3,213,000
    三井松島ホールディングス         1,200   810.00   972,000
    国際石油開発帝石         120,000   682.00   81,840,000
    石油資源開発         3,900  1,927.00   7,515,300
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ         1,500  1,565.00   2,347,500
    ヒノキヤグループ          700  1,570.00   1,099,000
    ショーボンドホールディングス         4,700  4,565.00   21,455,500
    ミライト・ホールディングス         8,900  1,458.00   12,976,200
    タマホーム         1,600  1,341.00   2,145,600
    サンヨーホームズ          300  612.00   183,600
    日本アクア         1,200   588.00   705,600
    ファーストコーポレーション          900  495.00   445,500
    ベステラ          500  979.00   489,500
    ＴＡＴＥＲＵ         6,200   152.00   942,400
    キャンディル          500  474.00   237,000
    スペースバリューホールディングス         3,600   351.00   1,263,600
    ダイセキ環境ソリューション          600  1,015.00    609,000
    第一カッター興業          400  1,748.00    699,200
    明豊ファシリティワークス         1,000   588.00   588,000
    安藤・間         17,800   649.00   11,552,200
    東急建設         8,800   554.00   4,875,200
    コムシスホールディングス         10,600   3,020.00   32,012,000
    ビーアールホールディングス         3,300   510.00   1,683,000
    高松コンストラクショングループ         1,900  2,214.00   4,206,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東建コーポレーション          900  7,230.00   6,507,000
    ソネック          300  785.00   235,500
    ヤマウラ         1,300   757.00   984,100
    大成建設         23,000   3,530.00   81,190,000
    大林組         69,100   910.00   62,881,000
    清水建設         70,100   845.00   59,234,500
    飛島建設         2,000  1,047.00   2,094,000
    長谷工コーポレーション         26,700   1,150.00   30,705,000
    松井建設         2,700   621.00   1,676,700
    錢高組          300  3,655.00   1,096,500
    鹿島建設         54,200   1,185.00   64,227,000
    不動テトラ         1,800  1,308.00   2,354,400
    大末建設          800  735.00   588,000
    鉄建建設         1,500  2,134.00   3,201,000
    西松建設         5,300  2,057.00   10,902,100
    三井住友建設         16,700   425.00   7,097,500
    大豊建設         1,600  2,411.00   3,857,600
    前田建設工業         17,300   826.00   14,289,800
    佐田建設         1,500   399.00   598,500
    ナカノフドー建設         1,900   367.00   697,300
    奥村組         3,700  2,414.00   8,931,800
    東鉄工業         3,000  2,727.00   8,181,000
    イチケン          500  1,218.00    609,000
    富士ピー・エス         1,000   516.00   516,000
    淺沼組          800  3,675.00   2,940,000
    戸田建設         28,700   629.00   18,052,300
    熊谷組         3,200  2,413.00   7,721,600
    北野建設          400  2,568.00   1,027,200
    植木組          300  2,394.00    718,200
    矢作建設工業         3,000   737.00   2,211,000
    ピーエス三菱         2,300   521.00   1,198,300
    日本ハウスホールディングス         4,700   278.00   1,306,600
    大東建託         7,500  10,405.00   78,037,500
    新日本建設         2,900   698.00   2,024,200
    ＮＩＰＰＯ         5,700  2,466.00   14,056,200
    東亜道路工業          400  3,075.00   1,230,000
    前田道路         6,100  1,822.00   11,114,200
    日本道路          700  6,710.00   4,697,000
    東亜建設工業         2,200  1,475.00   3,245,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本国土開発         6,700   555.00   3,718,500
    若築建設         1,200  1,106.00   1,327,200
    東洋建設         7,700   410.00   3,157,000
    五洋建設         27,400   539.00   14,768,600
    世紀東急工業         3,300   749.00   2,471,700
    福田組          800  4,550.00   3,640,000
    住友林業         17,500   1,202.00   21,035,000
    日本基礎技術         2,300   417.00   959,100
    巴コーポレーション         3,100   344.00   1,066,400
    大和ハウス工業         68,300   2,390.00   163,237,000
    ライト工業         4,000  1,402.00   5,608,000
    積水ハウス         75,600   1,803.00   136,306,800
    日特建設         1,800   685.00   1,233,000
    北陸電気工事         1,200   893.00   1,071,600
    ユアテック         4,000   584.00   2,336,000
    日本リーテック         1,400  1,952.00   2,732,800
    四電工          400  2,300.00    920,000
    中電工         2,800  2,203.00   6,168,400
    関電工         9,800   906.00   8,878,800
    きんでん         16,400   1,719.00   28,191,600
    東京エネシス         2,300   741.00   1,704,300
    トーエネック          700  3,330.00   2,331,000
    住友電設         1,900  2,445.00   4,645,500
    日本電設工業         3,800  2,232.00   8,481,600
    協和エクシオ         10,500   2,514.00   26,397,000
    新日本空調         1,800  2,300.00   4,140,000
    九電工         4,800  2,915.00   13,992,000
    三機工業         5,000  1,230.00   6,150,000
    日揮ホールディングス         21,300   1,012.00   21,555,600
    中外炉工業          700  1,538.00   1,076,600
    ヤマト         2,200   624.00   1,372,800
    太平電業         1,700  2,357.00   4,006,900
    高砂熱学工業         6,000  1,658.00   9,948,000
    三晃金属工業          300  2,098.00    629,400
    朝日工業社          500  2,989.00   1,494,500
    明星工業         4,500   733.00   3,298,500
    大氣社         3,400  2,997.00   10,189,800
    ダイダン         1,600  2,748.00   4,396,800
    日比谷総合設備         2,200  1,827.00   4,019,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィル・カンパニー          400  2,728.00   1,091,200
    ＯＳＪＢホールディングス         10,900   246.00   2,681,400
    レイズネクスト         3,700  1,179.00   4,362,300
    日本製粉         6,500  1,597.00   10,380,500
    日清製粉グループ本社         25,000   1,558.00   38,950,000
    日東富士製粉          200  6,020.00   1,204,000
    昭和産業         2,000  3,170.00   6,340,000
    鳥越製粉         2,000   869.00   1,738,000
    中部飼料         2,700  1,537.00   4,149,900
    フィード・ワン         14,800   186.00   2,752,800
    東洋精糖          400  1,210.00    484,000
    日本甜菜製糖         1,200  1,637.00   1,964,400
    三井製糖         1,900  2,194.00   4,168,600
    塩水港精糖         2,400   205.00   492,000
    日新製糖         1,000  1,918.00   1,918,000
    森永製菓         5,200  4,280.00   22,256,000
    中村屋          600  4,000.00   2,400,000
    江崎グリコ         6,600  5,100.00   33,660,000
    名糖産業         1,100  1,269.00   1,395,900
    井村屋グループ         1,300  1,933.00   2,512,900
    不二家         1,200  2,038.00   2,445,600
    山崎製パン         16,600   1,893.00   31,423,800
    第一屋製パン          400  940.00   376,000
    モロゾフ          400  5,770.00   2,308,000
    亀田製菓         1,300  5,340.00   6,942,000
    寿スピリッツ         2,100  4,780.00   10,038,000
    カルビー         10,100   2,943.00   29,724,300
    森永乳業         4,100  4,520.00   18,532,000
    六甲バター         1,500  1,426.00   2,139,000
    ヤクルト本社         15,200   6,380.00   96,976,000
    明治ホールディングス         14,600   7,660.00   111,836,000
    雪印メグミルク         5,300  2,592.00   13,737,600
    プリマハム         3,500  2,389.00   8,361,500
    日本ハム         8,400  3,665.00   30,786,000
    林兼産業          700  578.00   404,600
    丸大食品         2,400  2,001.00   4,802,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         1,800  2,356.00   4,240,800
    柿安本店          800  2,397.00   1,917,600
    伊藤ハム米久ホールディングス         14,200   631.00   8,960,200
            112/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サッポロホールディングス         7,500  1,922.00   14,415,000
    アサヒグループホールディングス         46,300   3,645.00   168,763,500
    キリンホールディングス         93,700   1,998.00   187,212,600
    宝ホールディングス         16,400   763.00   12,513,200
    オエノンホールディングス         5,800   389.00   2,256,200
    養命酒製造          700  1,903.00   1,332,100
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール         15,500   1,865.00   28,907,500
    デ
    サントリー食品インターナショナル         14,800   4,080.00   60,384,000
    ダイドーグループホールディングス         1,100  4,680.00   5,148,000
    伊藤園         6,700  6,060.00   40,602,000
    キーコーヒー         2,200  2,308.00   5,077,600
    ユニカフェ          600  938.00   562,800
    ジャパンフーズ          300  1,154.00    346,200
    日清オイリオグループ         2,800  3,285.00   9,198,000
    不二製油グループ本社         5,400  2,701.00   14,585,400
    かどや製油          200  3,655.00    731,000
    Ｊ－オイルミルズ         1,100  3,995.00   4,394,500
    キッコーマン         15,900   4,870.00   77,433,000
    味の素         48,800   1,928.00   94,086,400
    キユーピー         12,300   2,070.00   25,461,000
    ハウス食品グループ本社         8,300  3,575.00   29,672,500
    カゴメ         8,400  2,784.00   23,385,600
    焼津水産化学工業         1,100   902.00   992,200
    アリアケジャパン         2,000  7,020.00   14,040,000
    ピエトロ          300  1,602.00    480,600
    エバラ食品工業          500  2,124.00   1,062,000
    やまみ          200  2,149.00    429,800
    ニチレイ         10,500   2,966.00   31,143,000
    東洋水産         11,400   5,260.00   59,964,000
    イートアンド          800  1,744.00   1,395,200
    大冷          300  1,844.00    553,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス         1,200  1,194.00   1,432,800
    日清食品ホールディングス         9,400  9,150.00   86,010,000
    永谷園ホールディングス         1,100  2,193.00   2,412,300
    一正蒲鉾          900  922.00   829,800
    フジッコ         2,400  1,949.00   4,677,600
    ロック・フィールド         2,400  1,315.00   3,156,000
    日本たばこ産業         127,600   2,009.50   256,412,200
            113/284


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケンコーマヨネーズ         1,200  2,024.00   2,428,800
    わらべや日洋ホールディングス         1,400  1,662.00   2,326,800
    なとり         1,200  1,709.00   2,050,800
    イフジ産業          400  774.00   309,600
    ピックルスコーポレーション          500  2,217.00   1,108,500
    北の達人コーポレーション         7,700   520.00   4,004,000
    ユーグレナ         9,500   671.00   6,374,500
    ミヨシ油脂          800  1,076.00    860,800
    理研ビタミン         2,100  2,100.00   4,410,000
    片倉工業         3,100  1,020.00   3,162,000
    グンゼ         1,600  3,685.00   5,896,000
    東洋紡         8,500  1,481.00   12,588,500
    ユニチカ         6,300   338.00   2,129,400
    富士紡ホールディングス         1,000  3,110.00   3,110,000
    倉敷紡績         2,100  2,391.00   5,021,100
    シキボウ         1,100  1,017.00   1,118,700
    日本毛織         7,100   937.00   6,652,700
    ダイトウボウ         3,500   122.00   427,000
    トーア紡コーポレーション          900  470.00   423,000
    ダイドーリミテッド         2,800   205.00   574,000
    帝国繊維         2,400  2,393.00   5,743,200
    帝人         17,600   1,652.00   29,075,200
    東レ         156,200   476.50   74,429,300
    サカイオーベックス          600  1,903.00   1,141,800
    住江織物          500  1,872.00    936,000
    日本フエルト         1,200   452.00   542,400
    イチカワ          300  1,404.00    421,200
    日東製網          200  1,365.00    273,000
    アツギ         1,800   614.00   1,105,200
    ダイニック          800  756.00   604,800
    セーレン         5,300  1,281.00   6,789,300
    ソトー          900  945.00   850,500
    東海染工          300  1,106.00    331,800
    小松マテーレ         3,500   727.00   2,544,500
    ワコールホールディングス         5,600  2,154.00   12,062,400
    ホギメディカル         2,500  3,375.00   8,437,500
    レナウン         5,500   78.00   429,000
    クラウディアホールディングス          500  423.00   211,500
    ＴＳＩホールディングス         7,200   433.00   3,117,600
            114/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マツオカコーポレーション          600  2,065.00   1,239,000
    ワールド         3,100  1,322.00   4,098,200
    三陽商会         1,100  1,013.00   1,114,300
    ナイガイ          800  399.00   319,200
    オンワードホールディングス         13,000   343.00   4,459,000
    ルックホールディングス          700  797.00   557,900
    ゴールドウイン         3,900  5,800.00   22,620,000
    デサント         4,200  1,415.00   5,943,000
    キング         1,000   488.00   488,000
    ヤマトインターナショナル         1,900   321.00   609,900
    特種東海製紙         1,400  4,145.00   5,803,000
    王子ホールディングス         90,200   528.00   47,625,600
    日本製紙         9,500  1,471.00   13,974,500
    三菱製紙         2,400   380.00   912,000
    北越コーポレーション         12,900   399.00   5,147,100
    中越パルプ工業          900  1,310.00   1,179,000
    巴川製紙所          600  835.00   501,000
    大王製紙         9,500  1,441.00   13,689,500
    阿波製紙          600  491.00   294,600
    レンゴー         20,400   883.00   18,013,200
    トーモク         1,300  1,769.00   2,299,700
    ザ・パック         1,600  3,130.00   5,008,000
    クラレ         34,000   1,051.00   35,734,000
    旭化成         143,000   749.90   107,235,700
    共和レザー         1,200   668.00   801,600
    昭和電工         15,400   2,341.00   36,051,400
    住友化学         158,500   321.00   50,878,500
    住友精化         1,000  3,020.00   3,020,000
    日産化学         12,000   4,090.00   49,080,000
    ラサ工業          800  1,445.00   1,156,000
    クレハ         1,800  4,245.00   7,641,000
    多木化学          800  5,750.00   4,600,000
    テイカ         1,600  1,591.00   2,545,600
    石原産業         3,900   706.00   2,753,400
    片倉コープアグリ          600  1,155.00    693,000
    日本曹達         3,200  2,831.00   9,059,200
    東ソー         33,300   1,394.00   46,420,200
    トクヤマ         6,200  2,354.00   14,594,800
    セントラル硝子         4,400  1,920.00   8,448,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東亞合成         13,500   984.00   13,284,000
    大阪ソーダ         2,200  2,525.00   5,555,000
    関東電化工業         5,100   961.00   4,901,100
    デンカ         7,900  2,678.00   21,156,200
    信越化学工業         37,000  11,950.00   442,150,000
    日本カーバイド工業          700  1,171.00    819,700
    堺化学工業         1,400  1,852.00   2,592,800
    第一稀元素化学工業         2,300   772.00   1,775,600
    エア・ウォーター         20,100   1,518.00   30,511,800
    大陽日酸         20,700   1,779.00   36,825,300
    日本化学工業          700  2,222.00   1,555,400
    東邦アセチレン          300  1,278.00    383,400
    日本パーカライジング         10,900   1,120.00   12,208,000
    高圧ガス工業         3,400   752.00   2,556,800
    チタン工業          300  1,741.00    522,300
    四国化成工業         3,300  1,071.00   3,534,300
    戸田工業          500  1,417.00    708,500
    ステラ　ケミファ         1,200  2,685.00   3,222,000
    保土谷化学工業          800  3,620.00   2,896,000
    日本触媒         3,300  5,460.00   18,018,000
    大日精化工業         1,900  2,372.00   4,506,800
    カネカ         5,600  2,770.00   15,512,000
    三菱瓦斯化学         20,100   1,439.00   28,923,900
    三井化学         19,600   1,887.00   36,985,200
    ＪＳＲ         20,100   1,978.00   39,757,800
    東京応化工業         3,700  5,220.00   19,314,000
    大阪有機化学工業         2,000  1,728.00   3,456,000
    三菱ケミカルホールディングス         144,200   585.40   84,414,680
    ＫＨネオケム         3,800  1,852.00   7,037,600
    ダイセル         28,100   860.00   24,166,000
    住友ベークライト         3,400  2,842.00   9,662,800
    積水化学工業         46,400   1,326.00   61,526,400
    日本ゼオン         19,500   930.00   18,135,000
    アイカ工業         6,500  3,015.00   19,597,500
    宇部興産         10,900   1,709.00   18,628,100
    積水樹脂         3,900  2,175.00   8,482,500
    タキロンシーアイ         4,700   625.00   2,937,500
    旭有機材         1,200  1,321.00   1,585,200
    日立化成         10,000   4,615.00   46,150,000
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチバン         1,100  1,450.00   1,595,000
    リケンテクノス         5,400   411.00   2,219,400
    大倉工業         1,000  1,513.00   1,513,000
    積水化成品工業         2,900   588.00   1,705,200
    群栄化学工業          500  2,664.00   1,332,000
    タイガースポリマー         1,100   409.00   449,900
    ミライアル          800  1,157.00    925,600
    ダイキアクシス          800  733.00   586,400
    ダイキョーニシカワ         4,500   560.00   2,520,000
    竹本容器          800  711.00   568,800
    森六ホールディングス         1,200  1,478.00   1,773,600
    日本化薬         13,300   1,015.00   13,499,500
    カーリットホールディングス         2,300   509.00   1,170,700
    日本精化         1,700  1,340.00   2,278,000
    扶桑化学工業         2,200  3,680.00   8,096,000
    トリケミカル研究所          500  9,290.00   4,645,000
    ＡＤＥＫＡ         9,900  1,413.00   13,988,700
    日油         8,100  3,755.00   30,415,500
    新日本理化         3,600   173.00   622,800
    ハリマ化成グループ         1,800   908.00   1,634,400
    花王         52,700   8,739.00   460,545,300
    第一工業製薬          800  4,685.00   3,748,000
    石原ケミカル          600  1,880.00   1,128,000
    日華化学          700  882.00   617,400
    ニイタカ          400  2,916.00   1,166,400
    三洋化成工業         1,300  4,400.00   5,720,000
    有機合成薬品工業         1,700   335.00   569,500
    大日本塗料         2,400   926.00   2,222,400
    日本ペイントホールディングス         17,800   6,790.00   120,862,000
    関西ペイント         24,200   2,050.00   49,610,000
    神東塗料         1,700   180.00   306,000
    中国塗料         6,100   752.00   4,587,200
    日本特殊塗料         1,600   859.00   1,374,400
    藤倉化成         2,900   475.00   1,377,500
    太陽ホールディングス         1,600  4,655.00   7,448,000
    ＤＩＣ         9,100  2,589.00   23,559,900
    サカタインクス         4,700   939.00   4,413,300
    東洋インキＳＣホールディングス         4,600  1,984.00   9,126,400
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         1,700   721.00   1,225,700
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士フイルムホールディングス         42,200   5,128.00   216,401,600
    資生堂         43,800   6,475.00   283,605,000
    ライオン         28,600   2,460.00   70,356,000
    高砂香料工業         1,400  2,226.00   3,116,400
    マンダム         5,000  2,078.00   10,390,000
    ミルボン         2,900  4,935.00   14,311,500
    ファンケル         8,900  3,090.00   27,501,000
    コーセー         4,100  13,280.00   54,448,000
    コタ         1,300  1,187.00   1,543,100
    シーボン          300  2,178.00    653,400
    ポーラ・オルビスホールディングス         9,400  1,976.00   18,574,400
    ノエビアホールディングス         1,900  4,860.00   9,234,000
    アジュバンコスメジャパン          500  939.00   469,500
    エステー         1,400  1,611.00   2,255,400
    アグロ　カネショウ          900  1,450.00   1,305,000
    コニシ         3,600  1,506.00   5,421,600
    長谷川香料         3,800  2,242.00   8,519,600
    星光ＰＭＣ         1,300   638.00   829,400
    小林製薬         6,200  9,800.00   60,760,000
    荒川化学工業         2,000  1,311.00   2,622,000
    メック         1,500  2,094.00   3,141,000
    日本高純度化学          600  2,682.00   1,609,200
    タカラバイオ         5,800  2,380.00   13,804,000
    ＪＣＵ         2,700  2,965.00   8,005,500
    新田ゼラチン         1,400   703.00   984,200
    ＯＡＴアグリオ          400  1,057.00    422,800
    デクセリアルズ         5,700   819.00   4,668,300
    アース製薬         1,700  6,320.00   10,744,000
    北興化学工業         2,300   575.00   1,322,500
    大成ラミック          700  2,624.00   1,836,800
    クミアイ化学工業         9,100   848.00   7,716,800
    日本農薬         3,900   437.00   1,704,300
    アキレス         1,500  1,596.00   2,394,000
    有沢製作所         3,500   788.00   2,758,000
    日東電工         15,200   5,340.00   81,168,000
    レック         2,300  1,407.00   3,236,100
    三光合成         2,500   308.00   770,000
    きもと         3,700   150.00   555,000
    藤森工業         2,000  3,225.00   6,450,000
            118/284

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    前澤化成工業         1,400  1,043.00   1,460,200
    未来工業         1,200  1,936.00   2,323,200
    ウェーブロックホールディングス          800  685.00   548,000
    ＪＳＰ         1,300  1,375.00   1,787,500
    エフピコ         2,400  7,770.00   18,648,000
    天馬         1,500  1,495.00   2,242,500
    信越ポリマー         4,000   834.00   3,336,000
    東リ         5,500   247.00   1,358,500
    ニフコ         8,100  2,104.00   17,042,400
    バルカー         1,800  1,826.00   3,286,800
    ユニ・チャーム         42,400   4,050.00   171,720,000
    ショーエイコーポレーション          300  723.00   216,900
    協和キリン         22,200   2,583.00   57,342,600
    武田薬品工業         183,200   4,012.00   734,998,400
    アステラス製薬         190,900   1,728.00   329,875,200
    大日本住友製薬         16,300   1,344.00   21,907,200
    塩野義製薬         28,200   5,714.00   161,134,800
    わかもと製薬         2,600   241.00   626,600
    あすか製薬         2,500  1,156.00   2,890,000
    日本新薬         5,800  7,610.00   44,138,000
    ビオフェルミン製薬          400  2,219.00    887,600
    中外製薬         23,000  13,105.00   301,415,000
    科研製薬         3,800  5,590.00   21,242,000
    エーザイ         26,400   7,454.00   196,785,600
    ロート製薬         11,300   3,305.00   37,346,500
    小野薬品工業         50,600   2,716.50   137,454,900
    久光製薬         5,800  4,910.00   28,478,000
    持田製薬         3,100  4,020.00   12,462,000
    参天製薬         41,000   1,900.00   77,900,000
    扶桑薬品工業          800  2,399.00   1,919,200
    日本ケミファ          300  2,555.00    766,500
    ツムラ         6,800  2,781.00   18,910,800
    日医工         6,200  1,416.00   8,779,200
    キッセイ薬品工業         3,900  2,457.00   9,582,300
    生化学工業         4,300  1,091.00   4,691,300
    栄研化学         3,900  1,747.00   6,813,300
    日水製薬          900  1,236.00   1,112,400
    鳥居薬品         1,400  2,805.00   3,927,000
    ＪＣＲファーマ         1,600  11,530.00   18,448,000
            119/284

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    東和薬品         2,800  2,151.00   6,022,800
    富士製薬工業         1,500  1,138.00   1,707,000
    沢井製薬         4,500  5,340.00   24,030,000
    ゼリア新薬工業         4,000  2,131.00   8,524,000
    第一三共         63,000   8,432.00   531,216,000
    キョーリン製薬ホールディングス         4,900  2,158.00   10,574,200
    大幸薬品         2,700  1,924.00   5,194,800
    ダイト         1,300  3,935.00   5,115,500
    大塚ホールディングス         42,000   4,252.00   178,584,000
    大正製薬ホールディングス         4,700  6,110.00   28,717,000
    ペプチドリーム         11,200   4,365.00   48,888,000
    日本コークス工業         18,600   57.00   1,060,200
    ニチレキ         2,600  1,444.00   3,754,400
    ユシロ化学工業         1,200  1,176.00   1,411,200
    ビーピー・カストロール          800  1,175.00    940,000
    富士石油         5,900   173.00   1,020,700
    ＭＯＲＥＳＣＯ          800  949.00   759,200
    出光興産         24,400   2,446.00   59,682,400
    ＪＸＴＧホールディングス         331,300   377.60   125,098,880
    コスモエネルギーホールディングス         6,400  1,571.00   10,054,400
    横浜ゴム         12,800   1,391.00   17,804,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         12,600   1,410.00   17,766,000
    ブリヂストン         63,400   3,188.00   202,119,200
    住友ゴム工業         19,800   1,020.00   20,196,000
    藤倉コンポジット         1,900   364.00   691,600
    オカモト         1,300  4,105.00   5,336,500
    フコク         1,000   617.00   617,000
    ニッタ         2,500  2,068.00   5,170,000
    住友理工         4,300   592.00   2,545,600
    三ツ星ベルト         2,900  1,492.00   4,326,800
    バンドー化学         3,900   601.00   2,343,900
    日東紡績         3,300  5,290.00   17,457,000
    ＡＧＣ         21,800   2,672.00   58,249,600
    日本板硝子         10,500   361.00   3,790,500
    石塚硝子          400  2,086.00    834,400
    日本山村硝子          900  830.00   747,000
    日本電気硝子         8,800  1,559.00   13,719,200
    オハラ          900  890.00   801,000
    住友大阪セメント         4,200  3,570.00   14,994,000
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    太平洋セメント         13,900   2,110.00   29,329,000
    日本ヒューム         2,200   682.00   1,500,400
    日本コンクリート工業         4,700   254.00   1,193,800
    三谷セキサン         1,000  4,750.00   4,750,000
    アジアパイルホールディングス         3,100   408.00   1,264,800
    東海カーボン         23,100   889.00   20,535,900
    日本カーボン         1,100  3,100.00   3,410,000
    東洋炭素         1,300  1,612.00   2,095,600
    ノリタケカンパニーリミテド         1,200  3,250.00   3,900,000
    ＴＯＴＯ         15,700   3,775.00   59,267,500
    日本碍子         26,400   1,370.00   36,168,000
    日本特殊陶業         16,800   1,577.00   26,493,600
    ダントーホールディングス         1,600   83.00   132,800
    ＭＡＲＵＷＡ          800  8,070.00   6,456,000
    品川リフラクトリーズ          600  2,263.00   1,357,800
    黒崎播磨          400  3,740.00   1,496,000
    ヨータイ         1,700   603.00   1,025,100
    イソライト工業         1,100   461.00   507,100
    東京窯業         2,800   297.00   831,600
    ニッカトー         1,000   601.00   601,000
    フジミインコーポレーテッド         2,000  3,090.00   6,180,000
    クニミネ工業          900  1,021.00    918,900
    エーアンドエーマテリアル          400  1,125.00    450,000
    ニチアス         6,000  2,313.00   13,878,000
    ニチハ         3,100  2,229.00   6,909,900
    日本製鉄         97,500   888.20   86,599,500
    神戸製鋼所         39,900   375.00   14,962,500
    中山製鋼所         3,000   352.00   1,056,000
    合同製鐵         1,200  1,986.00   2,383,200
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         58,800   696.00   40,924,800
    東京製鐵         10,600   711.00   7,536,600
    共英製鋼         2,500  1,377.00   3,442,500
    大和工業         4,600  2,143.00   9,857,800
    東京鐵鋼          900  1,238.00   1,114,200
    大阪製鐵         1,200  1,126.00   1,351,200
    淀川製鋼所         2,900  1,690.00   4,901,000
    丸一鋼管         7,100  2,725.00   19,347,500
    モリ工業          700  2,275.00   1,592,500
    大同特殊鋼         3,600  3,480.00   12,528,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本高周波鋼業          800  385.00   308,000
    日本冶金工業         1,800  1,674.00   3,013,200
    山陽特殊製鋼         1,500   968.00   1,452,000
    愛知製鋼         1,200  2,669.00   3,202,800
    日立金属         23,500   1,017.00   23,899,500
    日本金属          500  634.00   317,000
    大平洋金属         1,500  1,503.00   2,254,500
    新日本電工         14,000   148.00   2,072,000
    栗本鐵工所         1,100  1,802.00   1,982,200
    虹技          300  1,216.00    364,800
    日本鋳鉄管          200  1,358.00    271,600
    三菱製鋼         1,600   679.00   1,086,400
    日亜鋼業         3,200   258.00   825,600
    日本精線          400  3,070.00   1,228,000
    エンビプロ・ホールディングス          900  558.00   502,200
    シンニッタン         3,400   251.00   853,400
    新家工業          500  1,071.00    535,500
    大紀アルミニウム工業所         3,600   542.00   1,951,200
    日本軽金属ホールディングス         55,100   172.00   9,477,200
    三井金属鉱業         5,900  2,026.00   11,953,400
    東邦亜鉛         1,100  1,314.00   1,445,400
    三菱マテリアル         14,400   2,229.00   32,097,600
    住友金属鉱山         27,800   2,778.50   77,242,300
    ＤＯＷＡホールディングス         5,500  3,010.00   16,555,000
    古河機械金属         3,900  1,052.00   4,102,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ         2,300   950.00   2,185,000
    東邦チタニウム         3,900   625.00   2,437,500
    ＵＡＣＪ         3,300  1,661.00   5,481,300
    ＣＫサンエツ          500  3,005.00   1,502,500
    古河電気工業         6,800  2,010.00   13,668,000
    住友電気工業         81,400   1,084.50   88,278,300
    フジクラ         26,300   302.00   7,942,600
    昭和電線ホールディングス         2,500  1,135.00   2,837,500
    東京特殊電線          300  2,329.00    698,700
    タツタ電線         4,300   597.00   2,567,100
    カナレ電気          400  1,678.00    671,200
    平河ヒューテック         1,100   972.00   1,069,200
    リョービ         2,700  1,219.00   3,291,300
    アーレスティ         2,900   340.00   986,000
            122/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アサヒホールディングス         3,800  2,683.00   10,195,400
    稲葉製作所         1,200  1,369.00   1,642,800
    宮地エンジニアリンググループ          700  1,568.00   1,097,600
    トーカロ         6,000  1,075.00   6,450,000
    アルファＣｏ          800  885.00   708,000
    ＳＵＭＣＯ         26,100   1,649.00   43,038,900
    川田テクノロジーズ          400  4,870.00   1,948,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          600  3,275.00   1,965,000
    信和         1,300   740.00   962,000
    東洋製罐グループホールディングス         13,900   1,017.00   14,136,300
    ホッカンホールディングス         1,200  1,526.00   1,831,200
    コロナ         1,200   965.00   1,158,000
    横河ブリッジホールディングス         4,000  1,950.00   7,800,000
    駒井ハルテック          400  1,501.00    600,400
    高田機工          200  2,232.00    446,400
    三和ホールディングス         20,500   875.00   17,937,500
    文化シヤッター         6,400   780.00   4,992,000
    三協立山         2,800   877.00   2,455,600
    アルインコ         1,600   911.00   1,457,600
    東洋シヤッター          500  675.00   337,500
    ＬＩＸＩＬグループ         32,100   1,319.00   42,339,900
    日本フイルコン         1,700   507.00   861,900
    ノーリツ         4,500  1,233.00   5,548,500
    長府製作所         2,200  2,270.00   4,994,000
    リンナイ         4,200  8,450.00   35,490,000
    ダイニチ工業         1,200   674.00   808,800
    日東精工         3,000   433.00   1,299,000
    三洋工業          300  1,701.00    510,300
    岡部         4,400   771.00   3,392,400
    ジーテクト         2,700  1,054.00   2,845,800
    東プレ         4,100  1,278.00   5,239,800
    高周波熱錬         4,200   552.00   2,318,400
    東京製綱         1,600   531.00   849,600
    サンコール         1,600   393.00   628,800
    モリテック　スチール         1,700   279.00   474,300
    パイオラックス         3,200  1,560.00   4,992,000
    エイチワン         2,100   512.00   1,075,200
    日本発條         23,400   691.00   16,169,400
    中央発條          300  2,681.00    804,300
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アドバネクス          300  1,363.00    408,900
    立川ブラインド工業         1,000  1,150.00   1,150,000
    三益半導体工業         1,700  2,180.00   3,706,000
    日本ドライケミカル          500  1,352.00    676,000
    日本製鋼所         6,600  1,319.00   8,705,400
    三浦工業         9,400  4,320.00   40,608,000
    タクマ         7,400  1,210.00   8,954,000
    ツガミ         4,500   951.00   4,279,500
    オークマ         2,500  4,235.00   10,587,500
    芝浦機械         2,500  2,098.00   5,245,000
    アマダ         27,000   962.00   25,974,000
    アイダエンジニアリング         5,700   722.00   4,115,400
    滝澤鉄工所          700  1,001.00    700,700
    ＦＵＪＩ         9,400  1,786.00   16,788,400
    牧野フライス製作所         2,600  3,075.00   7,995,000
    オーエスジー         10,100   1,424.00   14,382,400
    ダイジェット工業          200  1,332.00    266,400
    旭ダイヤモンド工業         5,700   464.00   2,644,800
    ＤＭＧ森精機         13,800   1,158.00   15,980,400
    ソディック         5,100   805.00   4,105,500
    ディスコ         3,000  25,070.00   75,210,000
    日東工器         1,200  1,946.00   2,335,200
    日進工具          900  2,867.00   2,580,300
    パンチ工業         2,000   352.00   704,000
    冨士ダイス         1,000   614.00   614,000
    豊和工業         1,200   775.00   930,000
    ＯＫＫ          900  474.00   426,600
    東洋機械金属         1,600   403.00   644,800
    津田駒工業          400  827.00   330,800
    エンシュウ          500  1,000.00    500,000
    島精機製作所         3,400  1,544.00   5,249,600
    オプトラン         2,400  2,790.00   6,696,000
    ＮＣホールディングス          700  534.00   373,800
    イワキポンプ         1,400   958.00   1,341,200
    フリュー         2,100   822.00   1,726,200
    ヤマシンフィルタ         4,700   867.00   4,074,900
    日阪製作所         2,700   739.00   1,995,300
    やまびこ         4,200   901.00   3,784,200
    平田機工         1,000  5,560.00   5,560,000
            124/284

                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ペガサスミシン製造         2,200   322.00   708,400
    マルマエ          800  879.00   703,200
    タツモ         1,000  1,530.00   1,530,000
    ナブテスコ         12,800   3,275.00   41,920,000
    三井海洋開発         2,300  1,373.00   3,157,900
    レオン自動機         2,100  1,233.00   2,589,300
    ＳＭＣ         6,900  52,300.00   360,870,000
    ホソカワミクロン          800  5,530.00   4,424,000
    ユニオンツール          800  2,863.00   2,290,400
    オイレス工業         2,800  1,319.00   3,693,200
    日精エー・エス・ビー機械          600  3,245.00   1,947,000
    サトーホールディングス         3,100  2,214.00   6,863,400
    技研製作所         1,900  4,105.00   7,799,500
    日本エアーテック          700  1,197.00    837,900
    カワタ          600  750.00   450,000
    日精樹脂工業         1,800   960.00   1,728,000
    オカダアイヨン          700  876.00   613,200
    ワイエイシイホールディングス          900  418.00   376,200
    小松製作所         99,700   2,040.00   203,388,000
    住友重機械工業         12,600   2,246.00   28,299,600
    日立建機         8,800  2,505.00   22,044,000
    日工         3,000   593.00   1,779,000
    巴工業          900  1,802.00   1,621,800
    井関農機         2,200  1,189.00   2,615,800
    ＴＯＷＡ         2,200   943.00   2,074,600
    丸山製作所          400  1,299.00    519,600
    北川鉄工所         1,000  1,615.00   1,615,000
    ローツェ         1,000  5,110.00   5,110,000
    タカキタ          800  529.00   423,200
    クボタ         116,800   1,391.00   162,468,800
    荏原実業          600  2,271.00   1,362,600
    三菱化工機          800  1,591.00   1,272,800
    月島機械         4,100  1,211.00   4,965,100
    帝国電機製作所         1,800  1,317.00   2,370,600
    東京機械製作所          900  237.00   213,300
    新東工業         5,200   720.00   3,744,000
    澁谷工業         1,900  2,663.00   5,059,700
    アイチ　コーポレーション         3,800   689.00   2,618,200
    小森コーポレーション         5,600   735.00   4,116,000
            125/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鶴見製作所         1,700  1,834.00   3,117,800
    住友精密工業          300  2,147.00    644,100
    日本ギア工業          900  262.00   235,800
    酒井重工業          400  2,055.00    822,000
    荏原製作所         9,100  2,299.00   20,920,900
    石井鐵工所          300  2,535.00    760,500
    酉島製作所         2,200   697.00   1,533,400
    北越工業         2,300   995.00   2,288,500
    ダイキン工業         28,100  14,425.00   405,342,500
    オルガノ          800  6,560.00   5,248,000
    トーヨーカネツ         1,000  1,882.00   1,882,000
    栗田工業         11,900   2,996.00   35,652,400
    椿本チエイン         3,100  2,506.00   7,768,600
    大同工業         1,000   631.00   631,000
    木村化工機         1,800   437.00   786,600
    アネスト岩田         3,400   819.00   2,784,600
    ダイフク         11,300   7,910.00   89,383,000
    サムコ          500  1,869.00    934,500
    加藤製作所         1,200  1,154.00   1,384,800
    油研工業          400  1,355.00    542,000
    タダノ         10,600   785.00   8,321,000
    フジテック         8,000  1,476.00   11,808,000
    ＣＫＤ         6,000  1,847.00   11,082,000
    キトー         1,700  1,145.00   1,946,500
    平和         6,100  1,840.00   11,224,000
    理想科学工業         1,900  1,442.00   2,739,800
    ＳＡＮＫＹＯ         4,900  2,740.00   13,426,000
    日本金銭機械         2,400   535.00   1,284,000
    マースグループホールディングス         1,400  1,627.00   2,277,800
    フクシマガリレイ         1,400  3,150.00   4,410,000
    オーイズミ          900  416.00   374,400
    ダイコク電機         1,000  1,199.00   1,199,000
    竹内製作所         3,700  1,647.00   6,093,900
    アマノ         5,800  2,183.00   12,661,400
    ＪＵＫＩ         3,100   599.00   1,856,900
    サンデンホールディングス         2,900   349.00   1,012,100
    蛇の目ミシン工業         2,000   423.00   846,000
    マックス         3,400  1,520.00   5,168,000
    グローリー         5,700  2,379.00   13,560,300
            126/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新晃工業         2,000  1,395.00   2,790,000
    大和冷機工業         3,200   939.00   3,004,800
    セガサミーホールディングス         21,800   1,383.00   30,149,400
    日本ピストンリング          800  1,093.00    874,400
    リケン         1,000  2,685.00   2,685,000
    ＴＰＲ         3,000  1,226.00   3,678,000
    ツバキ・ナカシマ         4,500   793.00   3,568,500
    ホシザキ         6,400  8,070.00   51,648,000
    大豊工業         1,800   489.00   880,200
    日本精工         41,500   731.00   30,336,500
    ＮＴＮ         51,000   201.00   10,251,000
    ジェイテクト         21,100   760.00   16,036,000
    不二越         2,000  3,220.00   6,440,000
    日本トムソン         6,500   366.00   2,379,000
    ＴＨＫ         12,800   2,570.00   32,896,000
    ユーシン精機         1,700   663.00   1,127,100
    前澤給装工業          800  2,040.00   1,632,000
    イーグル工業         2,700   715.00   1,930,500
    前澤工業         1,500   349.00   523,500
    日本ピラー工業         2,200  1,392.00   3,062,400
    キッツ         8,900   693.00   6,167,700
    マキタ         28,700   3,375.00   96,862,500
    日立造船         17,500   359.00   6,282,500
    三菱重工業         36,900   2,549.00   94,058,100
    ＩＨＩ         15,900   1,256.00   19,970,400
    スター精密         3,400  1,195.00   4,063,000
    日清紡ホールディングス         14,700   704.00   10,348,800
    イビデン         13,500   2,974.00   40,149,000
    コニカミノルタ         48,100   368.00   17,700,800
    ブラザー工業         26,900   1,861.00   50,060,900
    ミネベアミツミ         40,900   1,800.00   73,620,000
    日立製作所         105,800   3,089.00   326,816,200
    三菱電機         220,200   1,300.00   286,260,000
    富士電機         13,300   2,691.00   35,790,300
    東洋電機製造          800  1,234.00    987,200
    安川電機         23,700   3,510.00   83,187,000
    シンフォニアテクノロジー         2,900  1,036.00   3,004,400
    明電舎         4,000  1,642.00   6,568,000
    オリジン          600  1,455.00    873,000
            127/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山洋電気         1,100  4,695.00   5,164,500
    デンヨー         1,900  1,881.00   3,573,900
    東芝テック         2,800  3,365.00   9,422,000
    芝浦メカトロニクス          400  2,774.00   1,109,600
    マブチモーター         6,100  3,180.00   19,398,000
    日本電産         53,000   6,030.00   319,590,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス         1,300   320.00   416,000
    トレックス・セミコンダクター         1,300  1,033.00   1,342,900
    東光高岳         1,200   951.00   1,141,200
    ダブル・スコープ         3,500   356.00   1,246,000
    ダイヘン         2,400  3,630.00   8,712,000
    ヤーマン         3,600   694.00   2,498,400
    ＪＶＣケンウッド         17,900   157.00   2,810,300
    ミマキエンジニアリング         2,000   400.00   800,000
    第一精工          900  2,395.00   2,155,500
    日新電機         5,200  1,063.00   5,527,600
    大崎電気工業         4,400   498.00   2,191,200
    オムロン         19,700   6,670.00   131,399,000
    日東工業         3,200  1,845.00   5,904,000
    ＩＤＥＣ         3,200  1,647.00   5,270,400
    正興電機製作所          500  863.00   431,500
    不二電機工業          400  1,231.00    492,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション         7,400  1,617.00   11,965,800
    サクサホールディングス          500  1,731.00    865,500
    メルコホールディングス          800  2,499.00   1,999,200
    テクノメディカ          500  1,807.00    903,500
    ダイヤモンドエレクトリックホールディン          500  483.00   241,500
    グ
    日本電気         26,700   4,800.00   128,160,000
    富士通         21,200  10,420.00   220,904,000
    沖電気工業         8,900  1,032.00   9,184,800
    岩崎通信機         1,000   839.00   839,000
    電気興業         1,100  2,429.00   2,671,900
    サンケン電気         2,400  2,057.00   4,936,800
    ナカヨ          400  1,266.00    506,400
    アイホン         1,200  1,599.00   1,918,800
    ルネサスエレクトロニクス         105,300   558.00   58,757,400
    セイコーエプソン         27,300   1,096.00   29,920,800
    ワコム         14,800   474.00   7,015,200
            128/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルバック         4,000  2,875.00   11,500,000
    アクセル          900  696.00   626,400
    ＥＩＺＯ         1,700  3,445.00   5,856,500
    日本信号         5,600  1,025.00   5,740,000
    京三製作所         5,200   500.00   2,600,000
    能美防災         2,900  1,890.00   5,481,000
    ホーチキ         1,600  1,292.00   2,067,200
    星和電機         1,100   579.00   636,900
    エレコム         2,400  4,470.00   10,728,000
    パナソニック         251,600   793.10   199,543,960
    シャープ         25,500   1,120.00   28,560,000
    アンリツ         14,200   2,184.00   31,012,800
    富士通ゼネラル         6,000  1,927.00   11,562,000
    ソニー         138,000   6,865.00   947,370,000
    ＴＤＫ         10,600   9,440.00   100,064,000
    帝国通信工業         1,000  1,199.00   1,199,000
    タムラ製作所         7,400   433.00   3,204,200
    アルプスアルパイン         19,500   1,149.00   22,405,500
    池上通信機          700  849.00   594,300
    日本電波工業         2,000   403.00   806,000
    鈴木         1,100   748.00   822,800
    日本トリム          300  3,015.00    904,500
    ローランド　ディー．ジー．         1,200  1,135.00   1,362,000
    フォスター電機         2,300  1,137.00   2,615,100
    ＳＭＫ          600  2,452.00   1,471,200
    ヨコオ         1,400  2,735.00   3,829,000
    ティアック         1,600   149.00   238,400
    ホシデン         6,000   868.00   5,208,000
    ヒロセ電機         3,400  12,070.00   41,038,000
    日本航空電子工業         5,000  1,375.00   6,875,000
    ＴＯＡ         2,400   680.00   1,632,000
    マクセルホールディングス         4,700   990.00   4,653,000
    古野電気         2,800   781.00   2,186,800
    ユニデンホールディングス          600  1,867.00   1,120,200
    スミダコーポレーション         1,700   663.00   1,127,100
    アイコム         1,200  2,663.00   3,195,600
    リオン          900  2,317.00   2,085,300
    本多通信工業         1,900   408.00   775,200
    船井電機         2,200   465.00   1,023,000
            129/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機         20,200   1,413.00   28,542,600
    新電元工業          800  2,481.00   1,984,800
    アズビル         13,900   2,728.00   37,919,200
    東亜ディーケーケー         1,100   870.00   957,000
    日本光電工業         9,100  3,365.00   30,621,500
    チノー          800  1,291.00   1,032,800
    共和電業         2,300   361.00   830,300
    日本電子材料          900  969.00   872,100
    堀場製作所         4,400  5,850.00   25,740,000
    アドバンテスト         16,400   5,330.00   87,412,000
    小野測器          900  492.00   442,800
    エスペック         2,000  1,739.00   3,478,000
    キーエンス         20,000  38,870.00   777,400,000
    日置電機         1,200  3,095.00   3,714,000
    シスメックス         15,700   7,977.00   125,238,900
    日本マイクロニクス         3,800   867.00   3,294,600
    メガチップス         2,000  1,803.00   3,606,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         1,300  2,888.00   3,754,400
    澤藤電機          300  1,617.00    485,100
    原田工業         1,000   842.00   842,000
    コーセル         2,900   879.00   2,549,100
    イリソ電子工業         1,800  3,225.00   5,805,000
    オプテックスグループ         3,600  1,237.00   4,453,200
    千代田インテグレ         1,000  1,703.00   1,703,000
    アイ・オー・データ機器          700  931.00   651,700
    レーザーテック         9,700  7,650.00   74,205,000
    スタンレー電気         15,500   2,374.00   36,797,000
    岩崎電気          900  1,718.00   1,546,200
    ウシオ電機         12,200   1,057.00   12,895,400
    岡谷電機産業         1,700   315.00   535,500
    ヘリオス　テクノ　ホールディング         2,000   339.00   678,000
    エノモト          700  1,001.00    700,700
    日本セラミック         2,200  2,005.00   4,411,000
    遠藤照明         1,100   553.00   608,300
    古河電池         1,600   547.00   875,200
    双信電機         1,100   330.00   363,000
    山一電機         1,600  1,505.00   2,408,000
    図研         1,400  2,494.00   3,491,600
    日本電子         4,300  3,365.00   14,469,500
            130/284

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    カシオ計算機         19,500   1,613.00   31,453,500
    ファナック         20,900  17,420.00   364,078,000
    日本シイエムケイ         5,200   395.00   2,054,000
    エンプラス         1,100  2,231.00   2,454,100
    大真空          800  2,052.00   1,641,600
    ローム         9,800  7,100.00   69,580,000
    浜松ホトニクス         15,800   4,740.00   74,892,000
    三井ハイテック         2,400  1,285.00   3,084,000
    新光電気工業         7,400  1,353.00   10,012,200
    京セラ         31,000   5,700.00   176,700,000
    太陽誘電         9,800  3,085.00   30,233,000
    村田製作所         64,700   6,122.00   396,093,400
    双葉電子工業         3,500  1,000.00   3,500,000
    北陸電気工業          900  920.00   828,000
    ニチコン         7,500   683.00   5,122,500
    日本ケミコン         1,700  1,188.00   2,019,600
    ＫＯＡ         3,300   888.00   2,930,400
    市光工業         3,300   468.00   1,544,400
    小糸製作所         13,200   4,050.00   53,460,000
    ミツバ         4,100   420.00   1,722,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス         3,800  5,540.00   21,052,000
    キヤノン電子         2,300  1,526.00   3,509,800
    キヤノン         118,500   2,150.50   254,834,250
    リコー         56,000   718.00   40,208,000
    象印マホービン         6,500  1,550.00   10,075,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス          300  1,355.00    406,500
    東京エレクトロン         14,000  22,525.00   315,350,000
    トヨタ紡織         6,400  1,288.00   8,243,200
    芦森工業          500  814.00   407,000
    ユニプレス         4,300   962.00   4,136,600
    豊田自動織機         17,800   5,150.00   91,670,000
    モリタホールディングス         3,800  1,662.00   6,315,600
    三櫻工業         2,800   683.00   1,912,400
    デンソー         48,500   3,726.00   180,711,000
    東海理化電機製作所         5,800  1,395.00   8,091,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス         8,000   497.00   3,976,000
    川崎重工業         17,100   1,509.00   25,803,900
    名村造船所         7,100   170.00   1,207,000
    サノヤスホールディングス         2,700   152.00   410,400
            131/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本車輌製造          800  2,718.00   2,174,400
    三菱ロジスネクスト         2,900   927.00   2,688,300
    近畿車輛          300  1,170.00    351,000
    日産自動車         259,700   369.50   95,959,150
    いすゞ自動車         63,800   858.80   54,791,440
    トヨタ自動車         245,700   6,249.00   1,535,379,300
    日野自動車         27,500   615.00   16,912,500
    三菱自動車工業         81,500   293.00   23,879,500
    エフテック         1,500   442.00   663,000
    レシップホールディングス          900  485.00   436,500
    ＧＭＢ          400  678.00   271,200
    ファルテック          400  635.00   254,000
    武蔵精密工業         4,900   849.00   4,160,100
    日産車体         4,300   897.00   3,857,100
    新明和工業         5,900  1,053.00   6,212,700
    極東開発工業         4,100  1,209.00   4,956,900
    日信工業         4,500  2,224.00   10,008,000
    トピー工業         1,800  1,235.00   2,223,000
    ティラド          800  1,381.00   1,104,800
    タチエス         3,600   920.00   3,312,000
    ＮＯＫ         11,800   1,221.00   14,407,800
    フタバ産業         6,100   449.00   2,738,900
    ＫＹＢ         2,500  2,143.00   5,357,500
    大同メタル工業         4,200   544.00   2,284,800
    プレス工業         10,900   243.00   2,648,700
    ミクニ         2,800   257.00   719,600
    太平洋工業         4,600   911.00   4,190,600
    ケーヒン         5,100  2,548.00   12,994,800
    河西工業         3,000   482.00   1,446,000
    アイシン精機         18,100   3,080.00   55,748,000
    マツダ         64,800   617.00   39,981,600
    今仙電機製作所         2,000   754.00   1,508,000
    本田技研工業         173,400   2,453.00   425,350,200
    スズキ         43,600   3,506.00   152,861,600
    ＳＵＢＡＲＵ         68,400   2,121.50   145,110,600
    安永         1,100   982.00   1,080,200
    ヤマハ発動機         28,700   1,368.00   39,261,600
    ショーワ         5,200  2,257.00   11,736,400
    ＴＢＫ         2,600   434.00   1,128,400
            132/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エクセディ         3,000  1,562.00   4,686,000
    豊田合成         7,100  1,982.00   14,072,200
    愛三工業         3,400   519.00   1,764,600
    盟和産業          300  933.00   279,900
    日本プラスト         1,700   434.00   737,800
    ヨロズ         2,100  1,076.00   2,259,600
    エフ・シー・シー         3,600  1,561.00   5,619,600
    シマノ         8,200  18,880.00   154,816,000
    テイ・エス　テック         5,100  2,838.00   14,473,800
    ジャムコ         1,100   612.00   673,200
    テルモ         62,300   3,652.00   227,519,600
    クリエートメディック          700  962.00   673,400
    日機装         6,600   825.00   5,445,000
    日本エム・ディ・エム         1,300  1,560.00   2,028,000
    島津製作所         26,300   2,747.00   72,246,100
    ＪＭＳ         1,900   811.00   1,540,900
    クボテック          600  327.00   196,200
    長野計器         1,600   952.00   1,523,200
    ブイ・テクノロジー         1,000  3,780.00   3,780,000
    東京計器         1,400   755.00   1,057,000
    愛知時計電機          300  4,350.00   1,305,000
    インターアクション         1,200  2,388.00   2,865,600
    オーバル         2,000   221.00   442,000
    東京精密         4,000  3,665.00   14,660,000
    マニー         8,800  2,507.00   22,061,600
    ニコン         33,600   931.00   31,281,600
    トプコン         11,100   812.00   9,013,200
    オリンパス         121,900   1,628.00   198,453,200
    理研計器         1,900  2,127.00   4,041,300
    タムロン         1,800  1,748.00   3,146,400
    ＨＯＹＡ         44,000   9,678.00   425,832,000
    シード          900  791.00   711,900
    ノーリツ鋼機         1,500  1,289.00   1,933,500
    エー・アンド・デイ         2,000   683.00   1,366,000
    朝日インテック         24,900   2,977.00   74,127,300
    シチズン時計         25,800   342.00   8,823,600
    リズム時計工業          700  581.00   406,700
    大研医器         1,500   644.00   966,000
    メニコン         3,100  4,535.00   14,058,500
            133/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンシア          200  384.00   76,800
    松風         1,000  1,488.00   1,488,000
    セイコーホールディングス         3,100  1,617.00   5,012,700
    ニプロ         15,200   1,224.00   18,604,800
    中本パックス          600  1,487.00    892,200
    スノーピーク         1,200   879.00   1,054,800
    パラマウントベッドホールディングス         2,300  4,255.00   9,786,500
    トランザクション         1,200   956.00   1,147,200
    粧美堂          600  351.00   210,600
    ニホンフラッシュ         2,100  1,258.00   2,641,800
    前田工繊         2,400  2,069.00   4,965,600
    永大産業         2,900   287.00   832,300
    アートネイチャー         2,400   650.00   1,560,000
    バンダイナムコホールディングス         22,800   5,507.00   125,559,600
    アイフィスジャパン          600  681.00   408,600
    共立印刷         3,700   140.00   518,000
    ＳＨＯＥＩ         1,900  2,217.00   4,212,300
    フランスベッドホールディングス         3,100   872.00   2,703,200
    パイロットコーポレーション         3,600  3,525.00   12,690,000
    萩原工業         1,200  1,324.00   1,588,800
    トッパン・フォームズ         4,700   933.00   4,385,100
    フジシールインターナショナル         4,900  2,080.00   10,192,000
    タカラトミー         9,900   910.00   9,009,000
    廣済堂         1,500   786.00   1,179,000
    エステールホールディングス          600  603.00   361,800
    アーク         8,400   96.00   806,400
    タカノ          900  694.00   624,600
    プロネクサス         1,900  1,038.00   1,972,200
    ホクシン         1,400   117.00   163,800
    ウッドワン          700  1,104.00    772,800
    大建工業         1,500  1,650.00   2,475,000
    凸版印刷         31,100   1,455.00   45,250,500
    大日本印刷         28,800   2,079.00   59,875,200
    共同印刷          700  2,707.00   1,894,900
    ＮＩＳＳＨＡ         4,500   979.00   4,405,500
    光村印刷          200  1,504.00    300,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ         1,100  1,823.00   2,005,300
    アシックス         18,200   1,001.00   18,218,200
    ツツミ          700  1,723.00   1,206,100
            134/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松ウオール工業          700  1,836.00   1,285,200
    ヤマハ         13,100   4,665.00   61,111,500
    河合楽器製作所          700  2,632.00   1,842,400
    クリナップ         2,000   519.00   1,038,000
    ピジョン         13,300   4,185.00   55,660,500
    オリバー          500  2,591.00   1,295,500
    兼松サステック          100  1,450.00    145,000
    キングジム         1,800   875.00   1,575,000
    リンテック         5,200  2,409.00   12,526,800
    イトーキ         4,700   326.00   1,532,200
    任天堂         13,500  45,010.00   607,635,000
    三菱鉛筆         3,600  1,394.00   5,018,400
    タカラスタンダード         4,500  1,532.00   6,894,000
    コクヨ         10,600   1,278.00   13,546,800
    ナカバヤシ         2,200   543.00   1,194,600
    グローブライド         1,000  2,040.00   2,040,000
    オカムラ         7,700   811.00   6,244,700
    美津濃         2,000  1,781.00   3,562,000
    東京電力ホールディングス         175,800   349.00   61,354,200
    中部電力         67,400   1,443.00   97,258,200
    関西電力         83,400   1,003.50   83,691,900
    中国電力         31,800   1,476.00   46,936,800
    北陸電力         20,100   706.00   14,190,600
    東北電力         55,000   1,038.00   57,090,000
    四国電力         19,800   804.00   15,919,200
    九州電力         45,400   860.00   39,044,000
    北海道電力         20,600   413.00   8,507,800
    沖縄電力         4,100  2,077.00   8,515,700
    電源開発         17,500   1,915.00   33,512,500
    エフオン         1,200   595.00   714,000
    イーレックス         3,100  1,350.00   4,185,000
    レノバ         3,700   865.00   3,200,500
    東京瓦斯         42,400   2,471.50   104,791,600
    大阪瓦斯         42,700   2,091.00   89,285,700
    東邦瓦斯         10,800   5,820.00   62,856,000
    北海道瓦斯         1,200  1,553.00   1,863,600
    広島ガス         4,500   359.00   1,615,500
    西部瓦斯         2,500  2,552.00   6,380,000
    静岡ガス         6,300   952.00   5,997,600
            135/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メタウォーター         1,100  4,575.00   5,032,500
    ＳＢＳホールディングス         1,900  1,815.00   3,448,500
    東武鉄道         23,000   3,640.00   83,720,000
    相鉄ホールディングス         7,000  2,889.00   20,223,000
    東急         55,500   1,572.00   87,246,000
    京浜急行電鉄         28,300   1,683.00   47,628,900
    小田急電鉄         32,800   2,431.00   79,736,800
    京王電鉄         11,400   5,910.00   67,374,000
    京成電鉄         15,300   3,195.00   48,883,500
    富士急行         3,000  3,030.00   9,090,000
    新京成電鉄          600  2,090.00   1,254,000
    東日本旅客鉄道         38,800   7,857.00   304,851,600
    西日本旅客鉄道         19,600   6,369.00   124,832,400
    東海旅客鉄道         18,300  17,550.00   321,165,000
    西武ホールディングス         29,600   1,264.00   37,414,400
    鴻池運輸         3,500  1,142.00   3,997,000
    西日本鉄道         6,100  2,685.00   16,378,500
    ハマキョウレックス         1,700  2,978.00   5,062,600
    サカイ引越センター         1,200  5,840.00   7,008,000
    近鉄グループホールディングス         20,900   5,120.00   107,008,000
    阪急阪神ホールディングス         27,800   3,705.00   102,999,000
    南海電気鉄道         9,900  2,501.00   24,759,900
    京阪ホールディングス         9,300  4,850.00   45,105,000
    神戸電鉄          500  3,810.00   1,905,000
    名古屋鉄道         17,100   3,165.00   54,121,500
    山陽電気鉄道         1,500  2,161.00   3,241,500
    日本通運         7,200  4,870.00   35,064,000
    ヤマトホールディングス         36,600   1,890.00   69,174,000
    山九         5,800  3,950.00   22,910,000
    丸運         1,200   228.00   273,600
    丸全昭和運輸         1,700  2,783.00   4,731,100
    センコーグループホールディングス         11,500   848.00   9,752,000
    トナミホールディングス          500  5,320.00   2,660,000
    ニッコンホールディングス         7,500  2,004.00   15,030,000
    日本石油輸送          200  3,145.00    629,000
    福山通運         2,700  3,265.00   8,815,500
    セイノーホールディングス         15,600   1,307.00   20,389,200
    エスライン          600  995.00   597,000
    神奈川中央交通          500  4,090.00   2,045,000
            136/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立物流         3,800  2,576.00   9,788,800
    丸和運輸機関         2,200  2,771.00   6,096,200
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス         2,100  1,383.00   2,904,300
    九州旅客鉄道         18,300   2,913.00   53,307,900
    ＳＧホールディングス         21,900   3,085.00   67,561,500
    日本郵船         17,400   1,391.00   24,203,400
    商船三井         13,200   1,746.00   23,047,200
    川崎汽船         6,400  1,016.00   6,502,400
    ＮＳユナイテッド海運         1,100  1,337.00   1,470,700
    明治海運         2,200   317.00   697,400
    飯野海運         9,900   311.00   3,078,900
    共栄タンカー          400  871.00   348,400
    乾汽船         1,200  1,222.00   1,466,400
    日本航空         36,900   1,806.50   66,659,850
    ＡＮＡホールディングス         38,100   2,314.00   88,163,400
    パスコ          400  1,396.00    558,400
    トランコム          600  6,530.00   3,918,000
    日新         1,800  1,611.00   2,899,800
    三菱倉庫         6,600  2,411.00   15,912,600
    三井倉庫ホールディングス         2,400  1,398.00   3,355,200
    住友倉庫         7,500  1,242.00   9,315,000
    澁澤倉庫         1,100  2,186.00   2,404,600
    東陽倉庫         3,800   318.00   1,208,400
    日本トランスシティ         4,600   484.00   2,226,400
    ケイヒン          400  1,286.00    514,400
    中央倉庫         1,300  1,039.00   1,350,700
    川西倉庫          400  1,015.00    406,000
    安田倉庫         1,700   830.00   1,411,000
    ファイズホールディングス          400  1,001.00    400,400
    東洋埠頭          600  1,297.00    778,200
    宇徳         1,800   448.00   806,400
    上組         11,600   1,945.00   22,562,000
    サンリツ          500  563.00   281,500
    キムラユニティー          600  1,010.00    606,000
    キユーソー流通システム          500  1,702.00    851,000
    近鉄エクスプレス         4,400  1,533.00   6,745,200
    東海運         1,200   258.00   309,600
    エーアイテイー         1,500   734.00   1,101,000
    内外トランスライン          700  1,049.00    734,300
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本コンセプト          700  1,400.00    980,000
    ＮＥＣネッツエスアイ         2,000  5,240.00   10,480,000
    クロスキャット          600  997.00   598,200
    システナ         7,700  1,435.00   11,049,500
    デジタルアーツ         1,100  7,990.00   8,789,000
    日鉄ソリューションズ         3,200  2,686.00   8,595,200
    キューブシステム         1,100   731.00   804,100
    エイジア          400  1,278.00    511,200
    コア          900  1,134.00   1,020,600
    ラクーンホールディングス         1,000   678.00   678,000
    ソリトンシステムズ          900  1,283.00   1,154,700
    ソフトクリエイトホールディングス          900  1,813.00   1,631,700
    ＴＩＳ         21,600   2,200.00   47,520,000
    ネオス          900  635.00   571,500
    電算システム          800  2,953.00   2,362,400
    グリー         13,300   447.00   5,945,100
    コーエーテクモホールディングス         4,400  3,080.00   13,552,000
    三菱総合研究所          900  3,895.00   3,505,500
    ボルテージ          500  398.00   199,000
    電算          200  2,045.00    409,000
    ＡＧＳ         1,200   723.00   867,600
    ファインデックス         1,800  1,004.00   1,807,200
    ブレインパッド          600  4,750.00   2,850,000
    ＫＬａｂ         4,200   707.00   2,969,400
    ポールトゥウィン・ピットクルーホール         2,600   923.00   2,399,800
    ディ
    イーブックイニシアティブジャパン          300  2,147.00    644,100
    ネクソン         60,300   2,152.00   129,765,600
    アイスタイル         6,000   275.00   1,650,000
    エムアップホールディングス          600  2,338.00   1,402,800
    エイチーム         1,500   692.00   1,038,000
    エニグモ         2,000   949.00   1,898,000
    テクノスジャパン         1,700   498.00   846,600
    ｅｎｉｓｈ         1,000   402.00   402,000
    コロプラ         7,100  1,076.00   7,639,600
    オルトプラス         1,300   425.00   552,500
    ブロードリーフ         10,700   568.00   6,077,600
    クロス・マーケティンググループ         1,000   299.00   299,000
    デジタルハーツホールディングス         1,100   740.00   814,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システム情報         1,600   987.00   1,579,200
    メディアドゥホールディングス          700  4,080.00   2,856,000
    じげん         5,300   324.00   1,717,200
    ブイキューブ         1,300  1,112.00   1,445,600
    エンカレッジ・テクノロジ          500  863.00   431,500
    サイバーリンクス          300  1,475.00    442,500
    ディー・エル・イー         1,700   121.00   205,700
    フィックスターズ         2,300  1,225.00   2,817,500
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         1,000   887.00   887,000
    オプティム         1,100  2,311.00   2,542,100
    セレス          700  959.00   671,300
    ＳＨＩＦＴ          900  8,900.00   8,010,000
    ティーガイア         1,900  2,148.00   4,081,200
    セック          300  3,610.00   1,083,000
    日本アジアグループ         2,300   234.00   538,200
    テクマトリックス         1,500  3,050.00   4,575,000
    プロシップ          600  1,210.00    726,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメン         5,200  1,702.00   8,850,400
    ト
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ         4,600  11,060.00   50,876,000
    ザッパラス          900  343.00   308,700
    システムリサーチ          600  1,745.00   1,047,000
    インターネットイニシアティブ         3,200  3,970.00   12,704,000
    さくらインターネット         2,300   565.00   1,299,500
    ヴィンクス          600  1,065.00    639,000
    ＧＭＯクラウド          400  3,990.00   1,596,000
    ＳＲＡホールディングス         1,100  2,187.00   2,405,700
    システムインテグレータ          700  739.00   517,300
    朝日ネット         1,500  1,019.00   1,528,500
    ｅＢＡＳＥ         2,600  1,047.00   2,722,200
    アバント         2,100   979.00   2,055,900
    アドソル日進          800  2,480.00   1,984,000
    フリービット         1,100   788.00   866,800
    コムチュア         2,400  2,194.00   5,265,600
    サイバーコム          400  1,894.00    757,600
    アステリア         1,300   446.00   579,800
    アイル         1,200  1,686.00   2,023,200
    マークラインズ         1,100  1,833.00   2,016,300
    メディカル・データ・ビジョン         1,600   970.00   1,552,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ         2,800   798.00   2,234,400
    ショーケース          500  565.00   282,500
    モバイルファクトリー          500  1,106.00    553,000
    テラスカイ          800  2,805.00   2,244,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ          800  1,396.00   1,116,800
    ジ
    ＰＣＩホールディングス          800  805.00   644,000
    パイプドＨＤ          300  1,455.00    436,500
    アイビーシー          400  975.00   390,000
    ネオジャパン          400  1,252.00    500,800
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          200  2,316.00    463,200
    ランドコンピュータ          300  1,033.00    309,900
    ダブルスタンダード          300  4,580.00   1,374,000
    オープンドア         1,100  1,053.00   1,158,300
    マイネット          700  920.00   644,000
    アカツキ          800  4,090.00   3,272,000
    ベネフィットジャパン          200  1,471.00    294,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          500  1,305.00    652,500
    ＬＩＮＥ         5,000  5,330.00   26,650,000
    カナミックネットワーク         2,000   749.00   1,498,000
    ノムラシステムコーポレーション          500  472.00   236,000
    チェンジ          800  3,990.00   3,192,000
    シンクロ・フード          900  309.00   278,100
    オークネット         1,300  1,038.00   1,349,400
    セグエグループ          500  772.00   386,000
    エイトレッド          400  1,780.00    712,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         2,200   455.00   1,001,000
    マクロミル         4,400   670.00   2,948,000
    ビーグリー          400  1,527.00    610,800
    オロ          600  3,030.00   1,818,000
    ユーザーローカル          200  2,963.00    592,600
    テモナ          500  697.00   348,500
    ニーズウェル          400  660.00   264,000
    サインポスト          400  1,364.00    545,600
    ソルクシーズ          900  633.00   569,700
    フェイス          800  610.00   488,000
    プロトコーポレーション         1,900  1,020.00   1,938,000
    ハイマックス          300  1,911.00    573,300
    野村総合研究所         30,600   2,553.00   78,121,800
            140/284


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイバネットシステム         1,500   682.00   1,023,000
    ＣＥホールディングス         1,100   433.00   476,300
    日本システム技術          300  1,187.00    356,100
    インテージホールディングス         2,700   792.00   2,138,400
    東邦システムサイエンス          600  929.00   557,400
    ソースネクスト         10,200   317.00   3,233,400
    インフォコム         2,400  2,567.00   6,160,800
    ＨＥＲＯＺ          300  3,530.00   1,059,000
    ラクスル         1,700  2,568.00   4,365,600
    ＦＩＧ         2,300   260.00   598,000
    システムサポート          200  2,971.00    594,200
    イーソル         1,000  1,319.00   1,319,000
    アルテリア・ネットワークス         2,400  2,109.00   5,061,600
    東海ソフト          100  1,342.00    134,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ          400  915.00   366,000
    ン
    フォーカスシステムズ         1,300   785.00   1,020,500
    クレスコ         1,300  1,427.00   1,855,100
    フジ・メディア・ホールディングス         20,800   982.00   20,425,600
    オービック         7,500  17,210.00   129,075,000
    ジャストシステム         3,500  7,100.00   24,850,000
    ＴＤＣソフト         1,900   850.00   1,615,000
    Ｚホールディングス         296,700   435.00   129,064,500
    トレンドマイクロ         9,600  5,570.00   53,472,000
    ＩＤホールディングス          800  1,484.00   1,187,200
    日本オラクル         4,400  12,750.00   56,100,000
    アルファシステムズ          700  3,585.00   2,509,500
    フューチャー         2,600  1,635.00   4,251,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         1,400  1,108.00   1,551,200
    ＳＢテクノロジー          800  2,599.00   2,079,200
    トーセ          600  833.00   499,800
    オービックビジネスコンサルタント         2,200  4,985.00   10,967,000
    伊藤忠テクノソリューションズ         9,800  3,490.00   34,202,000
    アイティフォー         2,600   705.00   1,833,000
    東計電算          300  3,805.00   1,141,500
    エックスネット          300  962.00   288,600
    大塚商会         11,700   4,825.00   56,452,500
    サイボウズ         2,500  2,226.00   5,565,000
    ソフトブレーン         1,300   482.00   626,600
            141/284


                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電通国際情報サービス         1,300  4,530.00   5,889,000
    ＡＣＣＥＳＳ         2,000   860.00   1,720,000
    デジタルガレージ         3,900  4,015.00   15,658,500
    ＥＭシステムズ         3,000   831.00   2,493,000
    ウェザーニューズ          700  3,870.00   2,709,000
    ＣＩＪ         1,500   818.00   1,227,000
    ビジネスエンジニアリング          200  2,470.00    494,000
    日本エンタープライズ         2,200   230.00   506,000
    ＷＯＷＯＷ         1,000  2,371.00   2,371,000
    スカラ         1,400   566.00   792,400
    インテリジェント　ウェイブ         1,300   623.00   809,900
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         1,800   366.00   658,800
    ネットワンシステムズ         8,200  3,175.00   26,035,000
    システムソフト         4,700   78.00   366,600
    アルゴグラフィックス         1,800  3,630.00   6,534,000
    マーベラス         3,300   560.00   1,848,000
    エイベックス         3,700   865.00   3,200,500
    日本ユニシス         6,700  3,210.00   21,507,000
    兼松エレクトロニクス         1,200  3,785.00   4,542,000
    東京放送ホールディングス         13,100   1,520.00   19,912,000
    日本テレビホールディングス         18,000   1,110.00   19,980,000
    朝日放送グループホールディングス         2,100   708.00   1,486,800
    テレビ朝日ホールディングス         5,900  1,557.00   9,186,300
    スカパーＪＳＡＴホールディングス         14,200   408.00   5,793,600
    テレビ東京ホールディングス         1,800  2,325.00   4,185,000
    日本ＢＳ放送          700  1,024.00    716,800
    ビジョン         2,000   764.00   1,528,000
    スマートバリュー          600  854.00   512,400
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          800  1,283.00   1,026,400
    ワイヤレスゲート         1,000   566.00   566,000
    コネクシオ         1,200  1,535.00   1,842,000
    日本通信         16,800   165.00   2,772,000
    クロップス          400  689.00   275,600
    日本電信電話         288,900   2,356.50   680,792,850
    ＫＤＤＩ         161,000   3,165.00   509,565,000
    ソフトバンク         196,400   1,422.00   279,280,800
    光通信         2,200  21,700.00   47,740,000
    ＮＴＴドコモ         159,600   3,053.00   487,258,800
    エムティーアイ         2,100   610.00   1,281,000
            142/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＧＭＯインターネット         8,500  2,531.00   21,513,500
    ファイバーゲート          700  1,370.00    959,000
    アイドママーケティングコミュニケーショ          600  430.00   258,000
    ン
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ         5,800  1,635.00   9,483,000
    学研ホールディングス         2,900  1,671.00   4,845,900
    ゼンリン         4,300  1,266.00   5,443,800
    昭文社ホールディングス         1,000   398.00   398,000
    インプレスホールディングス         1,800   143.00   257,400
    アイネット         1,100  1,489.00   1,637,900
    松竹         1,400  13,030.00   18,242,000
    東宝         12,800   3,695.00   47,296,000
    東映          800  13,580.00   10,864,000
    エヌ・ティ・ティ・データ         57,500   1,117.00   64,227,500
    ピー・シー・エー          400  3,975.00   1,590,000
    ビジネスブレイン太田昭和          400  2,839.00   1,135,600
    ＤＴＳ         4,800  2,220.00   10,656,000
    スクウェア・エニックス・ホールディング         9,200  4,770.00   43,884,000
    ス
    シーイーシー         2,300  1,703.00   3,916,900
    カプコン         10,200   3,515.00   35,853,000
    アイ・エス・ビー          400  1,715.00    686,000
    ジャステック         1,400  1,145.00   1,603,000
    ＳＣＳＫ         5,000  4,885.00   24,425,000
    日本システムウエア          700  2,035.00   1,424,500
    アイネス         2,100  1,273.00   2,673,300
    ＴＫＣ         1,800  5,060.00   9,108,000
    富士ソフト         2,800  4,370.00   12,236,000
    ＮＳＤ         6,900  1,585.00   10,936,500
    コナミホールディングス         7,800  3,390.00   26,442,000
    福井コンピュータホールディングス          800  2,816.00   2,252,800
    ＪＢＣＣホールディングス         1,500  1,522.00   2,283,000
    ミロク情報サービス         1,900  2,266.00   4,305,400
    ソフトバンクグループ         171,500   4,574.00   784,441,000
    ホウスイ          200  899.00   179,800
    高千穂交易          800  950.00   760,000
    カワニシホールディングス          300  1,234.00    370,200
    伊藤忠食品          500  4,670.00   2,335,000
    エレマテック         2,000   789.00   1,578,000
            143/284


                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＡＬＵＸ          600  1,594.00    956,400
    あらた         1,700  4,310.00   7,327,000
    トーメンデバイス          300  3,635.00   1,090,500
    東京エレクトロン　デバイス          800  2,782.00   2,225,600
    フィールズ         1,700   320.00   544,000
    双日         119,800   233.00   27,913,400
    アルフレッサ　ホールディングス         24,100   2,040.00   49,164,000
    横浜冷凍         5,700   886.00   5,050,200
    神栄          300  490.00   147,000
    ラサ商事         1,100   838.00   921,800
    アルコニックス         2,300  1,161.00   2,670,300
    神戸物産         7,500  4,975.00   37,312,500
    ハイパー          300  543.00   162,900
    あい　ホールディングス         3,100  1,296.00   4,017,600
    ディーブイエックス          800  924.00   739,200
    ダイワボウホールディングス         1,800  7,070.00   12,726,000
    マクニカ・富士エレホールディングス         5,200  1,540.00   8,008,000
    ラクト・ジャパン          800  3,690.00   2,952,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス         4,100  1,062.00   4,354,200
    八洲電機         1,700   839.00   1,426,300
    メディアスホールディングス         1,200   910.00   1,092,000
    レスターホールディングス         2,300  1,916.00   4,406,800
    ジューテックホールディングス          500  992.00   496,000
    大光          900  699.00   629,100
    ＯＣＨＩホールディングス          600  1,395.00    837,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス         11,500   967.00   11,120,500
    黒谷          600  434.00   260,400
    Ｃｏｍｉｎｉｘ          400  738.00   295,200
    三洋貿易         2,200   877.00   1,929,400
    ビューティガレージ          300  1,661.00    498,300
    ウイン・パートナーズ         1,600   886.00   1,417,600
    ミタチ産業          600  616.00   369,600
    シップヘルスケアホールディングス         3,500  4,660.00   16,310,000
    明治電機工業          700  1,304.00    912,800
    デリカフーズホールディングス          800  618.00   494,400
    スターティアホールディングス          500  547.00   273,500
    コメダホールディングス         4,700  1,767.00   8,304,900
    ピーバンドットコム          200  947.00   189,400
    アセンテック          200  2,980.00    596,000
            144/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士興産          700  403.00   282,100
    協栄産業          200  1,121.00    224,200
    小野建         1,900  1,200.00   2,280,000
    南陽          500  1,418.00    709,000
    佐鳥電機         1,500   841.00   1,261,500
    エコートレーディング          500  508.00   254,000
    伯東         1,300   959.00   1,246,700
    コンドーテック         1,700  1,007.00   1,711,900
    中山福         1,200   464.00   556,800
    ナガイレーベン         2,900  2,600.00   7,540,000
    三菱食品         2,400  2,509.00   6,021,600
    松田産業         1,600  1,377.00   2,203,200
    第一興商         3,200  3,400.00   10,880,000
    メディパルホールディングス         23,400   1,970.00   46,098,000
    ＳＰＫ          900  1,343.00   1,208,700
    萩原電気ホールディングス          800  2,093.00   1,674,400
    アズワン         1,400  10,790.00   15,106,000
    スズデン          800  1,173.00    938,400
    尾家産業          600  1,470.00    882,000
    シモジマ         1,300  1,293.00   1,680,900
    ドウシシャ         2,000  1,507.00   3,014,000
    小津産業          500  1,937.00    968,500
    高速         1,300  1,322.00   1,718,600
    たけびし          800  1,378.00   1,102,400
    リックス          500  1,404.00    702,000
    丸文         1,900   499.00   948,100
    ハピネット         1,800  1,025.00   1,845,000
    橋本総業ホールディングス          400  1,884.00    753,600
    日本ライフライン         6,400  1,280.00   8,192,000
    タカショー         1,400   474.00   663,600
    マルカ          800  1,835.00   1,468,000
    ＩＤＯＭ         5,800   431.00   2,499,800
    進和         1,300  1,715.00   2,229,500
    エスケイジャパン          500  311.00   155,500
    ダイトロン          900  1,597.00   1,437,300
    シークス         2,800   992.00   2,777,600
    田中商事          700  677.00   473,900
    オーハシテクニカ         1,200  1,430.00   1,716,000
    白銅          800  1,305.00   1,044,000
            145/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠商事         151,700   2,180.00   330,706,000
    丸紅         225,800   465.00   104,997,000
    高島          300  1,609.00    482,700
    長瀬産業         12,200   1,292.00   15,762,400
    蝶理         1,400  1,709.00   2,392,600
    豊田通商         24,200   2,439.00   59,023,800
    三共生興         3,300   423.00   1,395,900
    兼松         8,100  1,178.00   9,541,800
    ツカモトコーポレーション          400  1,117.00    446,800
    三井物産         190,600   1,534.00   292,380,400
    日本紙パルプ商事         1,200  3,610.00   4,332,000
    カメイ         2,800  1,016.00   2,844,800
    東都水産          300  2,971.00    891,300
    ＯＵＧホールディングス          300  2,561.00    768,300
    スターゼン          800  4,335.00   3,468,000
    山善         8,500   889.00   7,556,500
    椿本興業          400  3,230.00   1,292,000
    住友商事         136,900   1,230.50   168,455,450
    内田洋行          900  5,280.00   4,752,000
    三菱商事         152,200   2,322.00   353,408,400
    第一実業         1,100  3,590.00   3,949,000
    キヤノンマーケティングジャパン         5,400  2,078.00   11,221,200
    西華産業         1,200  1,133.00   1,359,600
    佐藤商事         1,800   877.00   1,578,600
    菱洋エレクトロ         2,200  2,595.00   5,709,000
    東京産業         2,000   537.00   1,074,000
    ユアサ商事         2,100  2,911.00   6,113,100
    神鋼商事          500  1,838.00    919,000
    トルク         1,300   288.00   374,400
    阪和興業         4,100  1,733.00   7,105,300
    正栄食品工業         1,400  3,990.00   5,586,000
    カナデン         1,800  1,256.00   2,260,800
    菱電商事         1,600  1,334.00   2,134,400
    フルサト工業         1,200  1,346.00   1,615,200
    岩谷産業         4,800  3,730.00   17,904,000
    ナイス          900  800.00   720,000
    昭光通商          700  590.00   413,000
    ニチモウ          300  1,660.00    498,000
    極東貿易          600  1,326.00    795,600
            146/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イワキ         2,800   442.00   1,237,600
    三愛石油         5,300  1,007.00   5,337,100
    稲畑産業         4,800  1,197.00   5,745,600
    ＧＳＩクレオス          500  1,051.00    525,500
    明和産業         2,000   482.00   964,000
    クワザワ          800  509.00   407,200
    ヤマエ久野         1,600  1,233.00   1,972,800
    ワキタ         4,600   959.00   4,411,400
    東邦ホールディングス         7,000  2,013.00   14,091,000
    サンゲツ         5,900  1,533.00   9,044,700
    ミツウロコグループホールディングス         3,200  1,192.00   3,814,400
    シナネンホールディングス          900  2,768.00   2,491,200
    伊藤忠エネクス         4,800   801.00   3,844,800
    サンリオ         6,100  1,663.00   10,144,300
    サンワテクノス         1,500   815.00   1,222,500
    リョーサン         2,400  2,315.00   5,556,000
    新光商事         3,400   871.00   2,961,400
    トーホー         1,000  1,798.00   1,798,000
    三信電気         1,200  1,546.00   1,855,200
    東陽テクニカ         2,300  1,039.00   2,389,700
    モスフードサービス         2,800  2,892.00   8,097,600
    加賀電子         2,200  2,045.00   4,499,000
    ソーダニッカ         2,200   569.00   1,251,800
    立花エレテック         1,600  1,615.00   2,584,000
    フォーバル          900  1,150.00   1,035,000
    ＰＡＬＴＡＣ         3,500  5,170.00   18,095,000
    三谷産業         2,900   383.00   1,110,700
    太平洋興発          900  610.00   549,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          400  1,851.00    740,400
    ヤマシタヘルスケアホールディングス          200  1,924.00    384,800
    国際紙パルプ商事         5,100   292.00   1,489,200
    ヤマタネ         1,100  1,244.00   1,368,400
    丸紅建材リース          200  1,444.00    288,800
    日鉄物産         1,500  3,220.00   4,830,000
    泉州電業          700  2,348.00   1,643,600
    トラスコ中山         4,500  2,433.00   10,948,500
    オートバックスセブン         8,000  1,263.00   10,104,000
    モリト         1,600   676.00   1,081,600
    加藤産業         3,100  3,525.00   10,927,500
            147/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北恵          500  819.00   409,500
    イノテック         1,100   921.00   1,013,100
    イエローハット         4,100  1,446.00   5,928,600
    ＪＫホールディングス         2,000   782.00   1,564,000
    日伝         2,000  2,090.00   4,180,000
    北沢産業         1,600   275.00   440,000
    杉本商事         1,200  1,737.00   2,084,400
    因幡電機産業         6,200  2,233.00   13,844,600
    東テク          700  2,030.00   1,421,000
    ミスミグループ本社         27,200   2,609.00   70,964,800
    アルテック         1,700   209.00   355,300
    タキヒヨー          700  1,721.00   1,204,700
    蔵王産業          400  1,414.00    565,600
    スズケン         9,200  3,670.00   33,764,000
    ジェコス         1,500   905.00   1,357,500
    グローセル         2,200   422.00   928,400
    ローソン         5,500  5,460.00   30,030,000
    サンエー         1,800  4,000.00   7,200,000
    カワチ薬品         1,700  2,459.00   4,180,300
    エービーシー・マート         3,400  5,930.00   20,162,000
    ハードオフコーポレーション          900  647.00   582,300
    アスクル         2,300  3,465.00   7,969,500
    ゲオホールディングス         3,900  1,347.00   5,253,300
    アダストリア         3,000  1,580.00   4,740,000
    ジーフット         1,300   456.00   592,800
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア          300  412.00   123,600
    くら寿司         1,100  4,595.00   5,054,500
    キャンドゥ         1,000  1,910.00   1,910,000
    パルグループホールディングス         2,200  1,275.00   2,805,000
    エディオン         10,000   939.00   9,390,000
    サーラコーポレーション         4,400   556.00   2,446,400
    ワッツ         1,000   651.00   651,000
    ハローズ          800  2,923.00   2,338,400
    フジオフードシステム         1,800  1,372.00   2,469,600
    あみやき亭          500  3,020.00   1,510,000
    ひらまつ         4,000   155.00   620,000
    大黒天物産          500  4,225.00   2,112,500
    ハニーズホールディングス         1,900  1,165.00   2,213,500
    ファーマライズホールディングス          500  666.00   333,000
            148/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルペン         1,700  1,632.00   2,774,400
    ハブ          600  682.00   409,200
    クオールホールディングス         3,200  1,125.00   3,600,000
    ジンズホールディングス         1,100  6,460.00   7,106,000
    ビックカメラ         12,900   1,017.00   13,119,300
    ＤＣＭホールディングス         12,000   1,073.00   12,876,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ         15,400   3,815.00   58,751,000
    東京一番フーズ          500  475.00   237,500
    ＤＤホールディングス          900  884.00   795,600
    きちりホールディングス          600  609.00   365,400
    アークランドサービスホールディングス         1,600  1,837.00   2,939,200
    Ｊ．フロント　リテイリング         25,900   860.00   22,274,000
    ドトール・日レスホールディングス         3,500  1,730.00   6,055,000
    マツモトキヨシホールディングス         9,000  3,825.00   34,425,000
    ブロンコビリー         1,100  2,186.00   2,404,600
    ＺＯＺＯ         14,900   1,993.00   29,695,700
    トレジャー・ファクトリー          600  664.00   398,400
    物語コーポレーション          600  7,530.00   4,518,000
    ココカラファイン         2,300  5,250.00   12,075,000
    三越伊勢丹ホールディングス         37,900   649.00   24,597,100
    Ｈａｍｅｅ          800  1,327.00   1,061,600
    ウエルシアホールディングス         6,400  7,760.00   49,664,000
    クリエイトＳＤホールディングス         3,700  3,095.00   11,451,500
    丸善ＣＨＩホールディングス         2,500   380.00   950,000
    ミサワ          400  520.00   208,000
    ティーライフ          300  937.00   281,100
    エー・ピーカンパニー          400  417.00   166,800
    チムニー          700  1,768.00   1,237,600
    シュッピン         1,500   748.00   1,122,000
    ネクステージ         3,100   786.00   2,436,600
    ジョイフル本田         6,400  1,214.00   7,769,600
    鳥貴族          600  1,710.00   1,026,000
    キリン堂ホールディングス          900  1,993.00   1,793,700
    ホットランド         1,400  1,147.00   1,605,800
    すかいらーくホールディングス         24,300   1,650.00   40,095,000
    ＳＦＰホールディングス         1,200  1,499.00   1,798,800
    綿半ホールディングス          800  1,729.00   1,383,200
    ヨシックス          400  1,988.00    795,200
            149/284


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー         6,300  1,043.00   6,570,900
    ル
    ゴルフダイジェスト・オンライン         1,000   509.00   509,000
    ＢＥＥＮＯＳ         1,000  1,016.00   1,016,000
    あさひ         1,600  1,402.00   2,243,200
    日本調剤         1,300  1,644.00   2,137,200
    コスモス薬品         1,000  28,600.00   28,600,000
    トーエル         1,000   666.00   666,000
    オンリー          400  577.00   230,800
    セブン＆アイ・ホールディングス         84,900   3,476.00   295,112,400
    クリエイト・レストランツ・ホールディン         11,700   722.00   8,447,400
    グ
    ツルハホールディングス         4,700  14,280.00   67,116,000
    サンマルクホールディングス         1,700  1,782.00   3,029,400
    フェリシモ          500  983.00   491,500
    トリドールホールディングス         5,400  1,329.00   7,176,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         2,000   324.00   648,000
    ウイルプラスホールディングス          300  719.00   215,700
    ＪＭホールディングス         1,600  2,456.00   3,929,600
    サツドラホールディングス          300  2,030.00    609,000
    アレンザホールディングス         1,100   851.00   936,100
    串カツ田中ホールディングス          400  1,625.00    650,000
    バロックジャパンリミテッド         1,500   594.00   891,000
    クスリのアオキホールディングス         1,900  8,440.00   16,036,000
    力の源ホールディングス         1,000   683.00   683,000
    スシローグローバルホールディングス         11,900   1,988.00   23,657,200
    ＬＩＸＩＬビバ         2,100  1,997.00   4,193,700
    メディカルシステムネットワーク         2,100   459.00   963,900
    はるやまホールディングス         1,000   748.00   748,000
    ノジマ         3,900  1,986.00   7,745,400
    カッパ・クリエイト         3,000  1,433.00   4,299,000
    ライトオン         1,600   523.00   836,800
    ジーンズメイト          700  239.00   167,300
    良品計画         28,800   1,440.00   41,472,000
    三城ホールディングス         2,300   262.00   602,600
    アドヴァン         3,300  1,119.00   3,692,700
    アルビス          800  1,999.00   1,599,200
    コナカ         2,600   313.00   813,800
    ハウス　オブ　ローゼ          300  1,550.00    465,000
            150/284


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｇ－７ホールディングス         1,300  2,139.00   2,780,700
    イオン北海道         2,900   779.00   2,259,100
    コジマ         3,700   414.00   1,531,800
    ヒマラヤ          800  757.00   605,600
    コーナン商事         3,100  2,709.00   8,397,900
    エコス          800  1,857.00   1,485,600
    ワタミ         2,600  1,106.00   2,875,600
    マルシェ          600  610.00   366,000
    パン・パシフィック・インターナショナル         47,700   2,020.00   96,354,000
    ホ
    西松屋チェーン         4,800   864.00   4,147,200
    ゼンショーホールディングス         10,400   2,206.00   22,942,400
    幸楽苑ホールディングス         1,400  1,620.00   2,268,000
    ハークスレイ          500  953.00   476,500
    サイゼリヤ         3,200  2,276.00   7,283,200
    ＶＴホールディングス         9,000   292.00   2,628,000
    魚力          600  1,511.00    906,600
    ポプラ          600  441.00   264,600
    フジ・コーポレーション          600  1,840.00   1,104,000
    ユナイテッドアローズ         2,300  1,669.00   3,838,700
    ハイデイ日高         3,100  1,786.00   5,536,600
    京都きもの友禅         1,400   225.00   315,000
    コロワイド         7,200  1,558.00   11,217,600
    ピーシーデポコーポレーション         2,900   605.00   1,754,500
    壱番屋         1,500  4,870.00   7,305,000
    トップカルチャー          800  303.00   242,400
    ＰＬＡＮＴ          600  556.00   333,600
    スギホールディングス         4,300  6,700.00   28,810,000
    薬王堂ホールディングス          900  2,611.00   2,349,900
    ヴィア・ホールディングス         2,700   464.00   1,252,800
    スクロール         3,300   348.00   1,148,400
    ヨンドシーホールディングス         2,200  1,756.00   3,863,200
    ファミリーマート         17,300   1,795.00   31,053,500
    木曽路         2,800  2,361.00   6,610,800
    ＳＲＳホールディングス         2,600   897.00   2,332,200
    千趣会         3,900   352.00   1,372,800
    タカキュー         1,700   137.00   232,900
    ケーヨー         4,500   569.00   2,560,500
    上新電機         2,500  2,102.00   5,255,000
            151/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本瓦斯         3,400  4,180.00   14,212,000
    ロイヤルホールディングス         3,800  1,702.00   6,467,600
    東天紅          200  975.00   195,000
    いなげや         2,700  1,653.00   4,463,100
    島忠         4,100  2,746.00   11,258,600
    チヨダ         2,300  1,028.00   2,364,400
    ライフコーポレーション         1,600  3,280.00   5,248,000
    リンガーハット         2,700  2,337.00   6,309,900
    ＭｒＭａｘＨＤ         3,000   412.00   1,236,000
    テンアライド         2,000   377.00   754,000
    ＡＯＫＩホールディングス         4,300   635.00   2,730,500
    オークワ         3,400  1,391.00   4,729,400
    コメリ         3,300  2,398.00   7,913,400
    青山商事         4,500   884.00   3,978,000
    しまむら         2,500  6,810.00   17,025,000
    はせがわ         1,100   396.00   435,600
    高島屋         15,800   948.00   14,978,400
    松屋         4,400   590.00   2,596,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング         10,300   799.00   8,229,700
    近鉄百貨店          800  2,775.00   2,220,000
    丸井グループ         19,900   1,670.00   33,233,000
    アクシアル　リテイリング         1,800  3,800.00   6,840,000
    井筒屋         1,200   172.00   206,400
    イオン         83,500   2,210.50   184,576,750
    イズミ         4,400  3,195.00   14,058,000
    平和堂         4,400  1,794.00   7,893,600
    フジ         2,600  1,797.00   4,672,200
    ヤオコー         2,500  6,710.00   16,775,000
    ゼビオホールディングス         2,600   899.00   2,337,400
    ケーズホールディングス         20,900   1,255.00   26,229,500
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ         1,100   670.00   737,000
    日産東京販売ホールディングス         3,200   224.00   716,800
    シルバーライフ          300  2,090.00    627,000
    一家ダイニングプロジェクト          200  589.00   117,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         1,000  2,471.00   2,471,000
    ナルミヤ・インターナショナル          500  594.00   297,000
    ブックオフグループホールディングス         1,300   780.00   1,014,000
    アインホールディングス         2,700  6,470.00   17,469,000
    元気寿司          500  2,348.00   1,174,000
            152/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマダ電機         66,100   467.00   30,868,700
    アークランドサカモト         3,400  1,077.00   3,661,800
    ニトリホールディングス         9,400  17,290.00   162,526,000
    グルメ杵屋         1,500   966.00   1,449,000
    愛眼         1,700   214.00   363,800
    ケーユーホールディングス         1,100   812.00   893,200
    吉野家ホールディングス         7,100  2,314.00   16,429,400
    松屋フーズホールディングス         1,000  3,945.00   3,945,000
    サガミホールディングス         2,900  1,269.00   3,680,100
    関西スーパーマーケット         1,800  1,099.00   1,978,200
    王将フードサービス         1,600  5,940.00   9,504,000
    プレナス         2,400  1,848.00   4,435,200
    ミニストップ         1,600  1,458.00   2,332,800
    アークス         4,400  2,005.00   8,822,000
    バローホールディングス         4,800  1,968.00   9,446,400
    藤久          200  872.00   174,400
    ベルク         1,100  6,170.00   6,787,000
    大庄         1,200  1,300.00   1,560,000
    ファーストリテイリング         2,900  51,050.00   148,045,000
    サンドラッグ         8,200  3,705.00   30,381,000
    サックスバー　ホールディングス         1,800   524.00   943,200
    ヤマザワ          500  1,712.00    856,000
    やまや          400  2,219.00    887,600
    ベルーナ         4,700   471.00   2,213,700
    島根銀行          600  507.00   304,200
    じもとホールディングス         14,700   94.00   1,381,800
    めぶきフィナンシャルグループ         112,900   222.00   25,063,800
    東京きらぼしフィナンシャルグループ         2,900  1,037.00   3,007,300
    九州フィナンシャルグループ         47,500   420.00   19,950,000
    ゆうちょ銀行         61,500   1,044.00   64,206,000
    富山第一銀行         5,200   258.00   1,341,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ         124,100   312.00   38,719,200
    西日本フィナンシャルホールディングス         14,500   622.00   9,019,000
    関西みらいフィナンシャルグループ         12,700   335.00   4,254,500
    三十三フィナンシャルグループ         2,000  1,529.00   3,058,000
    第四北越フィナンシャルグループ         3,800  2,166.00   8,230,800
    新生銀行         15,900   1,288.00   20,479,200
    あおぞら銀行         12,900   1,780.00   22,962,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        1,485,800   403.90   600,114,620
            153/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    りそなホールディングス         238,400   334.20   79,673,280
    三井住友トラスト・ホールディングス         41,100   2,947.50   121,142,250
    三井住友フィナンシャルグループ         150,200   2,709.50   406,966,900
    千葉銀行         72,500   444.00   32,190,000
    群馬銀行         41,700   315.00   13,135,500
    武蔵野銀行         3,200  1,314.00   4,204,800
    千葉興業銀行         6,000   226.00   1,356,000
    筑波銀行         9,000   172.00   1,548,000
    七十七銀行         7,300  1,426.00   10,409,800
    青森銀行         1,700  2,194.00   3,729,800
    秋田銀行         1,400  1,413.00   1,978,200
    山形銀行         2,400  1,255.00   3,012,000
    岩手銀行         1,400  2,287.00   3,201,800
    東邦銀行         19,400   226.00   4,384,400
    東北銀行         1,000   897.00   897,000
    みちのく銀行         1,400  1,122.00   1,570,800
    ふくおかフィナンシャルグループ         18,300   1,546.00   28,291,800
    静岡銀行         53,800   621.00   33,409,800
    十六銀行         2,700  1,937.00   5,229,900
    スルガ銀行         22,200   346.00   7,681,200
    八十二銀行         52,400   347.00   18,182,800
    山梨中央銀行         2,500   807.00   2,017,500
    大垣共立銀行         4,300  2,037.00   8,759,100
    福井銀行         1,900  1,577.00   2,996,300
    北國銀行         2,200  2,938.00   6,463,600
    清水銀行          900  1,807.00   1,626,300
    富山銀行          400  2,164.00    865,600
    滋賀銀行         4,400  2,242.00   9,864,800
    南都銀行         3,600  2,209.00   7,952,400
    百五銀行         19,500   294.00   5,733,000
    京都銀行         7,800  3,510.00   27,378,000
    紀陽銀行         7,700  1,527.00   11,757,900
    ほくほくフィナンシャルグループ         14,500   822.00   11,919,000
    広島銀行         32,100   446.00   14,316,600
    山陰合同銀行         12,900   486.00   6,269,400
    中国銀行         18,700   914.00   17,091,800
    鳥取銀行          700  1,170.00    819,000
    伊予銀行         31,000   569.00   17,639,000
    百十四銀行         2,300  1,901.00   4,372,300
            154/284

                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    四国銀行         3,300   862.00   2,844,600
    阿波銀行         3,500  2,212.00   7,742,000
    大分銀行         1,200  2,375.00   2,850,000
    宮崎銀行         1,400  2,330.00   3,262,000
    佐賀銀行         1,300  1,162.00   1,510,600
    沖縄銀行         2,000  3,020.00   6,040,000
    琉球銀行         5,000   925.00   4,625,000
    セブン銀行         72,600   285.00   20,691,000
    みずほフィナンシャルグループ        2,951,400   120.20   354,758,280
    高知銀行          800  710.00   568,000
    山口フィナンシャルグループ         27,100   564.00   15,284,400
    長野銀行          700  1,044.00    730,800
    名古屋銀行         1,600  2,082.00   3,331,200
    北洋銀行         32,700   187.00   6,114,900
    愛知銀行          800  3,025.00   2,420,000
    中京銀行          900  1,993.00   1,793,700
    大光銀行          700  1,493.00   1,045,100
    愛媛銀行         3,000  1,130.00   3,390,000
    トマト銀行          800  1,018.00    814,400
    京葉銀行         9,300   478.00   4,445,400
    栃木銀行         10,500   161.00   1,690,500
    北日本銀行          700  1,754.00   1,227,800
    東和銀行         3,800   663.00   2,519,400
    福島銀行         2,000   167.00   334,000
    大東銀行         1,100   571.00   628,100
    トモニホールディングス         16,800   348.00   5,846,400
    フィデアホールディングス         21,100   107.00   2,257,700
    池田泉州ホールディングス         25,000   169.00   4,225,000
    ＦＰＧ         6,700   527.00   3,530,900
    マーキュリアインベストメント         1,000   524.00   524,000
    ＳＢＩホールディングス         24,300   2,141.00   52,026,300
    日本アジア投資         1,800   223.00   401,400
    ジャフコ         3,300  3,335.00   11,005,500
    大和証券グループ本社         174,300   405.60   70,696,080
    野村ホールディングス         382,200   405.50   154,982,100
    岡三証券グループ         18,500   303.00   5,605,500
    丸三証券         6,500   410.00   2,665,000
    東洋証券         7,800   123.00   959,400
            155/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海東京フィナンシャル・ホールディング         24,900   216.00   5,378,400
    ス
    光世証券          500  498.00   249,000
    水戸証券         6,300   188.00   1,184,400
    いちよし証券         4,100   428.00   1,754,800
    松井証券         12,400   749.00   9,287,600
    だいこう証券ビジネス         1,100   920.00   1,012,000
    マネックスグループ         15,900   218.00   3,466,200
    極東証券         2,900   486.00   1,409,400
    岩井コスモホールディングス         2,100   898.00   1,885,800
    藍澤證券         3,900   676.00   2,636,400
    マネーパートナーズグループ         2,300   193.00   443,900
    スパークス・グループ         10,000   183.00   1,830,000
    小林洋行          600  242.00   145,200
    かんぽ生命保険         7,700  1,283.00   9,879,100
    ＳＯＭＰＯホールディングス         40,800   3,111.00   126,928,800
    アニコム　ホールディングス         1,800  4,555.00   8,199,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー         56,800   2,865.00   162,732,000
    ル
    ソニーフィナンシャルホールディングス         17,800   2,004.00   35,671,200
    第一生命ホールディングス         122,900   1,289.50   158,479,550
    東京海上ホールディングス         76,800   4,422.00   339,609,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス         64,900   830.00   53,867,000
    アドバンスクリエイト          500  2,295.00   1,147,500
    全国保証         6,100  3,450.00   21,045,000
    ジェイリース          600  224.00   134,400
    イントラスト          800  717.00   573,600
    日本モーゲージサービス          400  1,725.00    690,000
    Ｃａｓａ          800  1,120.00    896,000
    アルヒ         3,500  1,338.00   4,683,000
    プレミアグループ         1,200  1,701.00   2,041,200
    クレディセゾン         15,200   1,122.00   17,054,400
    芙蓉総合リース         2,300  5,630.00   12,949,000
    みずほリース         3,400  2,129.00   7,238,600
    東京センチュリー         4,400  3,840.00   16,896,000
    日本証券金融         9,600   486.00   4,665,600
    アイフル         33,100   258.00   8,539,800
    リコーリース         1,700  2,846.00   4,838,200
    イオンフィナンシャルサービス         13,300   1,032.00   13,725,600
            156/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アコム         43,700   415.00   18,135,500
    ジャックス         2,400  1,744.00   4,185,600
    オリエントコーポレーション         58,700   117.00   6,867,900
    日立キャピタル         5,100  1,951.00   9,950,100
    アプラスフィナンシャル         10,400   65.00   676,000
    オリックス         135,900   1,241.50   168,719,850
    三菱ＵＦＪリース         55,100   491.00   27,054,100
    九州リースサービス         1,100   442.00   486,200
    日本取引所グループ         62,300   2,096.00   130,580,800
    イー・ギャランティ         2,300  2,128.00   4,894,400
    アサックス         1,100   640.00   704,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション          900  1,912.00   1,720,800
    いちご         27,600   277.00   7,645,200
    日本駐車場開発         21,400   131.00   2,803,400
    スター・マイカ・ホールディングス         1,100  1,495.00   1,644,500
    ＡＤワークスグループ         4,000   170.00   680,000
    ヒューリック         46,400   994.00   46,121,600
    三栄建築設計          900  1,173.00   1,055,700
    野村不動産ホールディングス         13,200   1,740.00   22,968,000
    三重交通グループホールディングス         4,400   453.00   1,993,200
    サムティ         3,100  1,407.00   4,361,700
    ディア・ライフ         3,100   441.00   1,367,100
    コーセーアールイー          600  462.00   277,200
    日本商業開発         1,400  1,480.00   2,072,000
    プレサンスコーポレーション         3,600  1,230.00   4,428,000
    ユニゾホールディングス          700  5,980.00   4,186,000
    ＴＨＥグローバル社         1,000   335.00   335,000
    ハウスコム          400  1,364.00    545,600
    日本管理センター         1,400  1,023.00   1,432,200
    サンセイランディック          600  720.00   432,000
    エストラスト          300  602.00   180,600
    フージャースホールディングス         4,300   604.00   2,597,200
    オープンハウス         6,300  2,389.00   15,050,700
    東急不動産ホールディングス         59,100   504.00   29,786,400
    飯田グループホールディングス         18,100   1,389.00   25,140,900
    イーグランド          300  625.00   187,500
    ムゲンエステート         1,500   477.00   715,500
    ビーロット         1,000   647.00   647,000
    ファーストブラザーズ          500  638.00   319,000
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハウスドゥ         1,100   846.00   930,600
    シーアールイー          500  1,143.00    571,500
    プロパティエージェント          300  976.00   292,800
    ケイアイスター不動産          700  1,073.00    751,100
    アグレ都市デザイン          400  433.00   173,200
    グッドコムアセット          500  1,493.00    746,500
    ジェイ・エス・ビー          500  2,315.00   1,157,500
    テンポイノベーション          500  704.00   352,000
    グローバル・リンク・マネジメント          400  584.00   233,600
    パーク２４         11,700   1,894.00   22,159,800
    パラカ          600  1,644.00    986,400
    三井不動産         107,100   1,906.50   204,186,150
    三菱地所         152,200   1,580.00   240,476,000
    平和不動産         4,000  2,832.00   11,328,000
    東京建物         22,900   1,181.00   27,044,900
    ダイビル         5,600   993.00   5,560,800
    京阪神ビルディング         3,500  1,426.00   4,991,000
    住友不動産         48,800   2,771.00   135,224,800
    テーオーシー         4,300   662.00   2,846,600
    東京楽天地          400  4,195.00   1,678,000
    レオパレス２１         28,500   244.00   6,954,000
    スターツコーポレーション         3,000  1,983.00   5,949,000
    フジ住宅         2,500   467.00   1,167,500
    空港施設         2,200   410.00   902,000
    明和地所         1,200   401.00   481,200
    ゴールドクレスト         1,700  1,554.00   2,641,800
    エスリード          800  1,326.00   1,060,800
    日神グループホールディングス         3,200   389.00   1,244,800
    日本エスコン         3,900   745.00   2,905,500
    タカラレーベン         9,900   348.00   3,445,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ         1,200   720.00   864,000
    イオンモール         10,900   1,486.00   16,197,400
    毎日コムネット          600  808.00   484,800
    ファースト住建          900  849.00   764,100
    カチタス         5,400  2,248.00   12,139,200
    トーセイ         3,000   960.00   2,880,000
    穴吹興産          500  1,560.00    780,000
    サンフロンティア不動産         3,000   869.00   2,607,000
    エフ・ジェー・ネクスト         1,900   791.00   1,502,900
            158/284

                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インテリックス          600  533.00   319,800
    ランドビジネス          700  287.00   200,900
    日本社宅サービス          700  989.00   692,300
    グランディハウス         1,700   331.00   562,700
    日本空港ビルデング         6,900  4,020.00   27,738,000
    日本工営         1,400  3,085.00   4,319,000
    ＬＩＦＵＬＬ         7,300   424.00   3,095,200
    ジェイエイシーリクルートメント         1,400  1,141.00   1,597,400
    日本Ｍ＆Ａセンター         15,900   3,680.00   58,512,000
    メンバーズ          600  1,633.00    979,800
    中広          300  505.00   151,500
    ＵＴグループ         3,300  1,672.00   5,517,600
    アイティメディア          800  957.00   765,600
    タケエイ         2,000   820.00   1,640,000
    Ｅ・Ｊホールディングス          400  1,509.00    603,600
    ビーネックスグループ         2,600   747.00   1,942,200
    コシダカホールディングス         5,100   462.00   2,356,200
    アルトナー          500  672.00   336,000
    パソナグループ         2,300  1,135.00   2,610,500
    ＣＤＳ          500  1,272.00    636,000
    リンクアンドモチベーション         4,600   355.00   1,633,000
    ＧＣＡ         2,500   607.00   1,517,500
    エス・エム・エス         6,500  2,527.00   16,425,500
    サニーサイドアップグループ          700  669.00   468,300
    パーソルホールディングス         21,000   1,253.00   26,313,000
    リニカル         1,000   945.00   945,000
    クックパッド         7,300   279.00   2,036,700
    エスクリ          700  386.00   270,200
    アイ・ケイ・ケイ         1,000   612.00   612,000
    学情          700  1,199.00    839,300
    スタジオアリス         1,100  1,509.00   1,659,900
    シミックホールディングス         1,000  1,458.00   1,458,000
    エプコ          400  1,050.00    420,000
    ＮＪＳ          500  1,735.00    867,500
    綜合警備保障         8,400  5,410.00   45,444,000
    カカクコム         15,500   2,416.00   37,448,000
    セントケア・ホールディング         1,400   419.00   586,600
    サイネックス          400  628.00   251,200
    ルネサンス         1,200  1,011.00   1,213,200
            159/284

                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ディップ         3,000  2,408.00   7,224,000
    オプトホールディング         1,100  1,416.00   1,557,600
    新日本科学         2,300   637.00   1,465,100
    ツクイ         5,000   461.00   2,305,000
    キャリアデザインセンター          500  815.00   407,500
    ベネフィット・ワン         7,700  2,125.00   16,362,500
    エムスリー         46,400   3,765.00   174,696,000
    ツカダ・グローバルホールディング         1,300   351.00   456,300
    ブラス          300  428.00   128,400
    アウトソーシング         12,000   553.00   6,636,000
    ウェルネット         2,100   666.00   1,398,600
    ワールドホールディングス          700  1,704.00   1,192,800
    ディー・エヌ・エー         10,300   1,402.00   14,440,600
    博報堂ＤＹホールディングス         29,300   1,112.00   32,581,600
    ぐるなび         3,700   591.00   2,186,700
    タカミヤ         2,200   459.00   1,009,800
    ジャパンベストレスキューシステム         1,700   633.00   1,076,100
    ファンコミュニケーションズ         5,800   451.00   2,615,800
    ライク          700  1,736.00   1,215,200
    ビジネス・ブレークスルー          900  372.00   334,800
    エスプール         5,400   692.00   3,736,800
    ＷＤＢホールディングス         1,000  2,441.00   2,441,000
    手間いらず          100  4,455.00    445,500
    ティア         1,200   510.00   612,000
    ＣＤＧ          200  1,462.00    292,400
    バリューコマース         1,200  2,350.00   2,820,000
    インフォマート         23,100   831.00   19,196,100
    ＪＰホールディングス         6,600   270.00   1,782,000
    ＥＰＳホールディングス         2,800  1,092.00   3,057,600
    レッグス          500  935.00   467,500
    プレステージ・インターナショナル         7,900   855.00   6,754,500
    アミューズ         1,100  2,138.00   2,351,800
    ドリームインキュベータ          600  1,447.00    868,200
    クイック         1,300  1,109.00   1,441,700
    ＴＡＣ         1,300   189.00   245,700
    ケネディクス         19,600   486.00   9,525,600
    電通グループ         21,700   2,250.00   48,825,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ          800  614.00   491,200
    ぴあ          600  3,260.00   1,956,000
            160/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオンファンタジー          800  1,779.00   1,423,200
    シーティーエス         2,400   689.00   1,653,600
    ネクシィーズグループ          600  961.00   576,600
    みらかホールディングス         5,900  2,528.00   14,915,200
    アルプス技研         1,900  1,788.00   3,397,200
    ダイオーズ          400  1,052.00    420,800
    日本空調サービス         2,200   700.00   1,540,000
    オリエンタルランド         22,400  14,255.00   319,312,000
    ダスキン         5,200  2,839.00   14,762,800
    明光ネットワークジャパン         2,700   809.00   2,184,300
    ファルコホールディングス         1,200  1,604.00   1,924,800
    秀英予備校          500  416.00   208,000
    田谷          400  514.00   205,600
    ラウンドワン         5,900   873.00   5,150,700
    リゾートトラスト         9,600  1,142.00   10,963,200
    ビー・エム・エル         2,700  2,674.00   7,219,800
    ワタベウェディング          300  370.00   111,000
    りらいあコミュニケーションズ         3,800  1,206.00   4,582,800
    リソー教育         9,600   264.00   2,534,400
    早稲田アカデミー          900  933.00   839,700
    ユー・エス・エス         23,600   1,707.00   40,285,200
    東京個別指導学院          700  586.00   410,200
    サイバーエージェント         13,000   4,885.00   63,505,000
    楽天         98,100   997.00   97,805,700
    クリーク・アンド・リバー社         1,100   967.00   1,063,700
    テー・オー・ダブリュー         3,300   300.00   990,000
    山田コンサルティンググループ         1,400  1,162.00   1,626,800
    セントラルスポーツ          800  2,324.00   1,859,200
    フルキャストホールディングス         2,100  1,421.00   2,984,100
    エン・ジャパン         3,700  2,542.00   9,405,400
    リソルホールディングス          200  3,350.00    670,000
    テクノプロ・ホールディングス         4,200  6,140.00   25,788,000
    アトラ          500  255.00   127,500
    インターワークス          400  368.00   147,200
    アイ・アールジャパンホールディングス          900  6,620.00   5,958,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研          800  1,582.00   1,265,600
    ファーストロジック          400  610.00   244,000
    三機サービス          400  1,144.00    457,600
    Ｇｕｎｏｓｙ         1,300   899.00   1,168,700
            161/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デザインワン・ジャパン          600  207.00   124,200
    イー・ガーディアン          900  1,984.00   1,785,600
    リブセンス         1,300   283.00   367,900
    ジャパンマテリアル         6,500  1,700.00   11,050,000
    ベクトル         2,600   692.00   1,799,200
    ウチヤマホールディングス         1,000   329.00   329,000
    チャーム・ケア・コーポレーション         1,800   937.00   1,686,600
    ライクキッズ          400  675.00   270,000
    キャリアリンク          700  482.00   337,400
    ＩＢＪ         1,400   780.00   1,092,000
    アサンテ          800  1,453.00   1,162,400
    Ｎ・フィールド         1,400   484.00   677,600
    バリューＨＲ          800  1,393.00   1,114,400
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         1,700  3,335.00   5,669,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス          800  1,462.00   1,169,600
    ＥＲＩホールディングス          600  667.00   400,200
    アビスト          300  2,135.00    640,500
    シグマクシス         1,400  1,627.00   2,277,800
    ウィルグループ         1,400   629.00   880,600
    エスクロー・エージェント・ジャパン         2,900   197.00   571,300
    リクルートホールディングス         150,700   3,308.00   498,515,600
    エラン         1,200  1,711.00   2,053,200
    土木管理総合試験所          900  332.00   298,800
    ネットマーケティング          800  605.00   484,000
    日本郵政         172,500   836.80   144,348,000
    ベルシステム２４ホールディングス         3,500  1,257.00   4,399,500
    鎌倉新書         1,600  1,136.00   1,817,600
    ＳＭＮ          400  896.00   358,400
    一蔵          200  370.00   74,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ          700  2,632.00   1,842,400
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ          400  601.00   240,400
    エアトリ         1,100   967.00   1,063,700
    アトラエ          600  2,980.00   1,788,000
    ストライク          800  4,185.00   3,348,000
    ソラスト         5,800  1,159.00   6,722,200
    セラク          700  887.00   620,900
    インソース          900  2,408.00   2,167,200
    ベイカレント・コンサルティング         1,300  6,450.00   8,385,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          400  912.00   364,800
            162/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイモバイル          700  627.00   438,900
    キャリアインデックス          900  290.00   261,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ          700  813.00   569,100
    船場          300  941.00   282,300
    グレイステクノロジー         1,000  3,850.00   3,850,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディ         2,200  2,964.00   6,520,800
    ン
    フルテック          300  1,277.00    383,100
    グリーンズ          500  449.00   224,500
    ツナググループ・ホールディングス          400  455.00   182,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ          600  708.00   424,800
    ソウルドアウト          400  2,154.00    861,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ          400  556.00   222,400
    ミダック          300  1,190.00    357,000
    日総工産         1,400   643.00   900,200
    キュービーネットホールディングス          900  1,912.00   1,720,800
    ＲＰＡホールディングス         1,600   771.00   1,233,600
    スプリックス          600  861.00   516,600
    マネジメントソリューションズ          900  984.00   885,600
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ          200  1,111.00    222,200
    カーブスホールディングス         5,800   577.00   3,346,600
    フォーラムエンジニアリング         1,100   779.00   856,900
    アドバンテッジリスクマネジメント         1,100   823.00   905,300
    リログループ         11,500   2,428.00   27,922,000
    東祥         1,300  1,326.00   1,723,800
    エイチ・アイ・エス         3,300  1,621.00   5,349,300
    ラックランド          500  2,006.00   1,003,000
    共立メンテナンス         3,500  2,903.00   10,160,500
    イチネンホールディングス         2,400  1,138.00   2,731,200
    建設技術研究所         1,500  1,651.00   2,476,500
    スペース         1,400  1,012.00   1,416,800
    長大          800  988.00   790,400
    燦ホールディングス          900  1,076.00    968,400
    スバル興業          100  7,910.00    791,000
    東京テアトル          800  1,212.00    969,600
    タナベ経営          400  1,240.00    496,000
    ナガワ          700  7,440.00   5,208,000
    よみうりランド          500  3,470.00   1,735,000
    東京都競馬         1,400  3,655.00   5,117,000
            163/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    常磐興産          800  1,410.00   1,128,000
    カナモト         3,400  2,103.00   7,150,200
    東京ドーム         8,500   797.00   6,774,500
    西尾レントオール         1,900  2,182.00   4,145,800
    トランス・コスモス         2,000  2,168.00   4,336,000
    乃村工藝社         9,000   861.00   7,749,000
    藤田観光          900  1,755.00   1,579,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス         1,300   945.00   1,228,500
    日本管財         2,300  1,825.00   4,197,500
    トーカイ         2,000  2,649.00   5,298,000
    白洋舎          200  2,770.00    554,000
    セコム         22,300   8,954.00   199,674,200
    セントラル警備保障         1,000  4,570.00   4,570,000
    丹青社         4,000   683.00   2,732,000
    メイテック         2,600  5,010.00   13,026,000
    応用地質         2,300  1,269.00   2,918,700
    船井総研ホールディングス         4,300  2,508.00   10,784,400
    進学会ホールディングス          800  509.00   407,200
    オオバ         1,500   641.00   961,500
    いであ          500  1,477.00    738,500
    学究社          600  1,119.00    671,400
    ベネッセホールディングス         7,000  3,055.00   21,385,000
    イオンディライト         2,600  2,879.00   7,485,400
    ナック         1,200   896.00   1,075,200
    ニチイ学館         3,000  1,568.00   4,704,000
    ダイセキ         3,500  2,505.00   8,767,500
    ステップ          800  1,381.00   1,104,800
   小計

    銘柄数：2,149              45,007,266,920
    組入時価比率：97.3%               100.0%
  合　計                45,007,266,920

  (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  　(2)株式以外の有価証券

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考
  新株予約権証券   日本円   千葉興業銀行        6,000    0
     小計

        銘柄数：1        6,000    0
         合計            0
  (注)新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日立国内債券インデックスマザーファンド

  以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            546,936,195      207,517,213
   国債証券           76,895,350,200      71,055,606,950
   地方債証券           6,790,262,580      6,213,097,430
   特殊債券           8,319,170,933      8,108,857,285
   社債券           4,831,457,000      5,202,222,000
   未収入金            29,772,700      93,000
   未収利息            235,140,902      203,572,794
               4,386,290      2,657,712
   前払費用
   流動資産合計           97,652,476,800      90,993,624,384
  資産合計            97,652,476,800      90,993,624,384
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            241,600,000      77,400,000
               1,498      596
   未払利息
   流動負債合計            241,601,498      77,400,596
  負債合計            241,601,498      77,400,596
  純資産の部
  元本等
   元本           68,702,614,855      64,108,529,684
   剰余金
              28,708,260,447      26,807,694,104
   剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           97,410,875,302      90,916,223,788
  純資産合計            97,410,875,302      90,916,223,788
  負債純資産合計            97,652,476,800      90,993,624,384
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  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気
        配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の
        店頭基準気配値段等で評価しております。
  ２.収益及び費用の計上基準       受取利息
        約定日基準で計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
       区分
  １. 計算期間の末日における受益権の総数           68,702,614,855口     64,108,529,684口
   １口当たり純資産額             1.4179円     1.4182円
   (1万口当たり純資産額)             (14,179円)     (14,182円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
        価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
        ク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
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  金融商品の時価に関する事項

              2020年 5月15日現在
     項目
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①有価証券等
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  国債証券          △143,379,350        △128,703,650
  地方債証券           △4,421,650        5,190,520
  特殊債券           △7,572,600        4,053,334
  社債券           △7,430,000        5,599,000
    合計        △162,803,600        △113,860,796
  (注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
  ております。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。 
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  （その他の注記）

  元本の移動
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           66,546,652,262円      68,702,614,855円
  期中追加設定元本額           7,744,124,126円      8,109,830,449円
  期中一部解約元本額           5,588,161,533円      12,703,915,620円
  期末元本額           68,702,614,855円      64,108,529,684円
  元本の内訳＊
  日立バランスファンド（株式７０）           3,226,570,777円      3,049,108,966円
  日立バランスファンド（株式５０）           6,312,290,178円      6,029,966,540円
  日立バランスファンド（株式３０）           3,657,453,377円      3,586,897,458円
  日立国内債券特化型ファンドＮ（非課税適格機
             44,479,993,524円      40,319,374,978円
  関投資家専用）
  日立国内債券インデックスファンド           11,026,306,999円      11,123,181,742円
  （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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  附属明細表

  （2020年  5月15日現在）

  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   日本円   第４０２回利付国債（２年）       800,000,000    802,512,000
        第４０４回利付国債（２年）       200,000,000    200,724,000
        第１２８回利付国債（５年）       560,000,000    561,708,000
        第１２９回利付国債（５年）       800,000,000    802,960,000
        第１３０回利付国債（５年）       300,000,000    301,314,000
        第１３１回利付国債（５年）       420,000,000    422,129,400
        第１３２回利付国債（５年）       350,000,000    352,016,000
        第１３３回利付国債（５年）       350,000,000    352,261,000
        第１３４回利付国債（５年）       490,000,000    493,503,500
        第１３５回利付国債（５年）       420,000,000    423,234,000
        第１３６回利付国債（５年）       140,000,000    141,152,200
        第１３７回利付国債（５年）       100,000,000    100,873,000
        第１３８回利付国債（５年）       600,000,000    605,526,000
        第１３９回利付国債（５年）       300,000,000    302,895,000
        第１４０回利付国債（５年）       520,000,000    525,241,600
        第１４１回利付国債（５年）       550,000,000    555,764,000
        第１４２回利付国債（５年）       550,000,000    555,841,000
        第１回利付国債（４０年）       180,000,000    270,855,000
        第２回利付国債（４０年）       160,000,000    234,768,000
        第３回利付国債（４０年）       130,000,000    192,632,700
        第４回利付国債（４０年）       180,000,000    268,943,400
        第５回利付国債（４０年）       190,000,000    275,463,900
        第６回利付国債（４０年）       180,000,000    257,621,400
        第７回利付国債（４０年）       150,000,000    206,884,500
        第８回利付国債（４０年）       200,000,000    258,388,000
        第９回利付国債（４０年）       340,000,000    330,167,200
        第１０回利付国債（４０年）       300,000,000    341,043,000
        第１１回利付国債（４０年）       200,000,000    220,846,000
        第１２回利付国債（４０年）       100,000,000    100,162,000
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        第３１５回利付国債（１０年）       700,000,000    710,514,000
        第３１７回利付国債（１０年）       630,000,000    640,804,500
        第３１８回利付国債（１０年）       400,000,000    406,324,000
        第３１９回利付国債（１０年）       300,000,000    306,129,000
        第３２０回利付国債（１０年）       710,000,000    723,369,300
        第３２１回利付国債（１０年）       400,000,000    408,668,000
        第３２２回利付国債（１０年）       200,000,000    203,964,000
        第３２３回利付国債（１０年）       200,000,000    204,532,000
        第３２４回利付国債（１０年）       360,000,000    367,401,600
        第３２５回利付国債（１０年）       400,000,000    409,172,000
        第３２６回利付国債（１０年）       300,000,000    306,792,000
        第３２７回利付国債（１０年）       350,000,000    358,837,500
        第３２８回利付国債（１０年）       760,000,000    776,689,600
        第３２９回利付国債（１０年）       590,000,000    607,587,900
        第３３０回利付国債（１０年）       700,000,000    722,582,000
        第３３１回利付国債（１０年）       300,000,000    307,659,000
        第３３２回利付国債（１０年）       750,000,000    770,445,000
        第３３３回利付国債（１０年）       420,000,000    432,159,000
        第３３４回利付国債（１０年）       510,000,000    525,631,500
        第３３５回利付国債（１０年）       200,000,000    205,592,000
        第３３６回利付国債（１０年）       100,000,000    102,910,000
        第３３７回利付国債（１０年）       100,000,000    101,962,000
        第３３８回利付国債（１０年）       360,000,000    369,198,000
        第３３９回利付国債（１０年）       400,000,000    410,756,000
        第３４０回利付国債（１０年）       420,000,000    431,856,600
        第３４１回利付国債（１０年）       590,000,000    604,118,700
        第３４２回利付国債（１０年）       550,000,000    557,276,500
        第３４３回利付国債（１０年）       420,000,000    425,796,000
        第３４４回利付国債（１０年）       750,000,000    760,785,000
        第３４５回利付国債（１０年）       720,000,000    730,764,000
        第３４６回利付国債（１０年）       710,000,000    720,763,600
        第３４７回利付国債（１０年）       380,000,000    385,977,400
        第３４８回利付国債（１０年）       520,000,000    528,278,400
        第３４９回利付国債（１０年）       650,000,000    660,445,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第３５０回利付国債（１０年）       800,000,000    812,640,000
        第３５１回利付国債（１０年）       440,000,000    446,811,200
        第３５２回利付国債（１０年）       550,000,000    558,310,500
        第３５３回利付国債（１０年）       590,000,000    598,407,500
        第３５４回利付国債（１０年）       580,000,000    587,980,800
        第３５５回利付国債（１０年）       500,000,000    506,385,000
        第３５６回利付国債（１０年）       420,000,000    425,111,400
        第３５７回利付国債（１０年）       380,000,000    384,195,200
        第３５８回利付国債（１０年）        80,000,000    80,826,400
        第１回利付国債（３０年）        40,000,000    50,558,000
        第５回利付国債（３０年）        5,000,000    6,179,950
        第６回利付国債（３０年）        70,000,000    88,672,500
        第８回利付国債（３０年）        45,000,000    54,388,350
        第１１回利付国債（３０年）       135,000,000    162,175,500
        第１２回利付国債（３０年）        90,000,000    113,103,900
        第１３回利付国債（３０年）        70,000,000    87,249,400
        第１４回利付国債（３０年）       120,000,000    156,391,200
        第１８回利付国債（３０年）       100,000,000    130,450,000
        第１９回利付国債（３０年）       110,000,000    143,942,700
        第２０回利付国債（３０年）       100,000,000    134,237,000
        第２１回利付国債（３０年）       100,000,000    131,553,000
        第２３回利付国債（３０年）       180,000,000    243,775,800
        第２５回利付国債（３０年）       260,000,000    345,462,000
        第２６回利付国債（３０年）       180,000,000    242,726,400
        第２７回利付国債（３０年）       320,000,000    438,947,200
        第２８回利付国債（３０年）       300,000,000    413,853,000
        第２９回利付国債（３０年）       290,000,000    397,259,400
        第３０回利付国債（３０年）       280,000,000    380,528,400
        第３１回利付国債（３０年）       220,000,000    296,687,600
        第３２回利付国債（３０年）       230,000,000    316,128,100
        第３３回利付国債（３０年）       240,000,000    317,613,600
        第３４回利付国債（３０年）       300,000,000    410,580,000
        第３５回利付国債（３０年）       320,000,000    426,972,800
        第３６回利付国債（３０年）       330,000,000    442,259,400
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        第３７回利付国債（３０年）       380,000,000    503,093,400
        第３８回利付国債（３０年）       250,000,000    326,660,000
        第３９回利付国債（３０年）       180,000,000    239,603,400
        第４０回利付国債（３０年）       150,000,000    196,722,000
        第４１回利付国債（３０年）       120,000,000    154,965,600
        第４２回利付国債（３０年）       200,000,000    258,552,000
        第４３回利付国債（３０年）       280,000,000    362,770,800
        第４４回利付国債（３０年）       130,000,000    168,610,000
        第４５回利付国債（３０年）       250,000,000    312,970,000
        第４６回利付国債（３０年）       320,000,000    400,886,400
        第４７回利付国債（３０年）       100,000,000    127,799,000
        第４８回利付国債（３０年）       200,000,000    246,302,000
        第４９回利付国債（３０年）       220,000,000    271,073,000
        第５０回利付国債（３０年）       300,000,000    326,190,000
        第５１回利付国債（３０年）       240,000,000    231,592,800
        第５２回利付国債（３０年）       260,000,000    263,369,600
        第５３回利付国債（３０年）       300,000,000    311,427,000
        第５４回利付国債（３０年）       320,000,000    348,067,200
        第５５回利付国債（３０年）       150,000,000    163,069,500
        第５６回利付国債（３０年）       300,000,000    326,358,000
        第５７回利付国債（３０年）       260,000,000    282,679,800
        第５８回利付国債（３０年）       300,000,000    326,379,000
        第５９回利付国債（３０年）       250,000,000    265,585,000
        第６０回利付国債（３０年）       160,000,000    178,321,600
        第６１回利付国債（３０年）       210,000,000    223,015,800
        第６２回利付国債（３０年）       210,000,000    211,866,900
        第６３回利付国債（３０年）       260,000,000    255,015,800
        第６４回利付国債（３０年）       230,000,000    225,556,400
        第６５回利付国債（３０年）       240,000,000    235,329,600
        第６６回利付国債（３０年）       100,000,000    98,039,000
        第５１回利付国債（２０年）        30,000,000    30,717,900
        第５２回利付国債（２０年）        65,000,000    66,998,100
        第５３回利付国債（２０年）        60,000,000    62,178,600
        第５４回利付国債（２０年）       110,000,000    114,170,100
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        第５５回利付国債（２０年）       100,000,000    104,017,000
        第５６回利付国債（２０年）       230,000,000    240,520,200
        第５７回利付国債（２０年）       130,000,000    135,673,200
        第５９回利付国債（２０年）       100,000,000    104,881,000
        第６０回利付国債（２０年）       100,000,000    104,100,000
        第６１回利付国債（２０年）       140,000,000    144,670,400
        第６２回利付国債（２０年）       230,000,000    236,856,300
        第６４回利付国債（２０年）       160,000,000    171,046,400
        第６５回利付国債（２０年）       230,000,000    247,026,900
        第６６回利付国債（２０年）        80,000,000    85,632,800
        第６８回利付国債（２０年）       175,000,000    190,839,250
        第６９回利付国債（２０年）       120,000,000    130,398,000
        第７０回利付国債（２０年）       150,000,000    165,673,500
        第７１回利付国債（２０年）       100,000,000    109,626,000
        第７２回利付国債（２０年）       290,000,000    318,309,800
        第７５回利付国債（２０年）       110,000,000    121,883,300
        第７６回利付国債（２０年）       240,000,000    263,592,000
        第７８回利付国債（２０年）       190,000,000    209,655,500
        第７９回利付国債（２０年）       100,000,000    110,857,000
        第８０回利付国債（２０年）       180,000,000    200,466,000
        第８１回利付国債（２０年）       180,000,000    200,518,200
        第８２回利付国債（２０年）       260,000,000    291,033,600
        第８３回利付国債（２０年）       200,000,000    224,994,000
        第８４回利付国債（２０年）       340,000,000    380,575,600
        第８５回利付国債（２０年）       200,000,000    226,104,000
        第８６回利付国債（２０年）       250,000,000    285,570,000
        第８８回利付国債（２０年）       250,000,000    287,117,500
        第８９回利付国債（２０年）       200,000,000    228,466,000
        第９０回利付国債（２０年）       270,000,000    310,032,900
        第９１回利付国債（２０年）        60,000,000    69,279,600
        第９２回利付国債（２０年）       140,000,000    160,650,000
        第９３回利付国債（２０年）       200,000,000    229,154,000
        第９４回利付国債（２０年）       200,000,000    230,534,000
        第９６回利付国債（２０年）        90,000,000    104,250,600
            174/284




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第９７回利付国債（２０年）       140,000,000    163,938,600
        第９８回利付国債（２０年）       180,000,000    209,444,400
        第９９回利付国債（２０年）       300,000,000    350,622,000
        第１００回利付国債（２０年）       200,000,000    236,246,000
        第１０２回利付国債（２０年）       180,000,000    216,437,400
        第１０３回利付国債（２０年）       150,000,000    179,143,500
        第１０５回利付国債（２０年）       190,000,000    224,692,100
        第１０６回利付国債（２０年）       160,000,000    190,556,800
        第１０７回利付国債（２０年）       170,000,000    201,711,800
        第１０８回利付国債（２０年）       200,000,000    233,854,000
        第１０９回利付国債（２０年）       220,000,000    258,084,200
        第１１２回利付国債（２０年）       220,000,000    262,831,800
        第１１３回利付国債（２０年）       210,000,000    251,905,500
        第１１５回利付国債（２０年）       120,000,000    145,531,200
        第１１６回利付国債（２０年）       100,000,000    121,704,000
        第１１７回利付国債（２０年）       220,000,000    265,581,800
        第１１８回利付国債（２０年）       140,000,000    168,082,600
        第１１９回利付国債（２０年）       100,000,000    118,043,000
        第１２０回利付国債（２０年）       100,000,000    116,027,000
        第１２１回利付国債（２０年）       280,000,000    334,328,400
        第１２２回利付国債（２０年）        60,000,000    71,022,600
        第１２３回利付国債（２０年）       300,000,000    365,565,000
        第１２４回利付国債（２０年）       230,000,000    277,837,700
        第１２５回利付国債（２０年）       250,000,000    308,272,500
        第１２６回利付国債（２０年）       250,000,000    302,877,500
        第１２７回利付国債（２０年）       250,000,000    300,180,000
        第１２８回利付国債（２０年）       200,000,000    240,808,000
        第１２９回利付国債（２０年）       100,000,000    119,301,000
        第１３０回利付国債（２０年）       300,000,000    358,806,000
        第１３１回利付国債（２０年）       150,000,000    177,712,500
        第１３２回利付国債（２０年）       200,000,000    237,484,000
        第１３３回利付国債（２０年）       200,000,000    239,784,000
        第１３４回利付国債（２０年）       300,000,000    360,510,000
        第１３５回利付国債（２０年）       230,000,000    273,695,400
            175/284




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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第１３６回利付国債（２０年）       210,000,000    247,432,500
        第１３８回利付国債（２０年）       100,000,000    116,794,000
        第１３９回利付国債（２０年）        90,000,000    106,190,100
        第１４０回利付国債（２０年）       290,000,000    346,358,600
        第１４１回利付国債（２０年）       380,000,000    454,757,400
        第１４２回利付国債（２０年）       120,000,000    145,096,800
        第１４３回利付国債（２０年）       230,000,000    272,865,100
        第１４４回利付国債（２０年）       250,000,000    293,432,500
        第１４５回利付国債（２０年）       350,000,000    420,455,000
        第１４６回利付国債（２０年）       380,000,000    457,341,400
        第１４７回利付国債（２０年）       390,000,000    465,012,600
        第１４８回利付国債（２０年）       240,000,000    283,346,400
        第１４９回利付国債（２０年）       380,000,000    449,543,800
        第１５０回利付国債（２０年）       430,000,000    503,345,100
        第１５１回利付国債（２０年）       410,000,000    468,794,000
        第１５２回利付国債（２０年）       500,000,000    572,050,000
        第１５３回利付国債（２０年）       300,000,000    348,084,000
        第１５４回利付国債（２０年）       300,000,000    343,887,000
        第１５５回利付国債（２０年）       380,000,000    424,361,200
        第１５６回利付国債（２０年）       350,000,000    358,270,500
        第１５７回利付国債（２０年）       210,000,000    208,212,900
        第１５８回利付国債（２０年）       320,000,000    332,038,400
        第１５９回利付国債（２０年）       170,000,000    179,050,800
        第１６０回利付国債（２０年）       310,000,000    331,467,500
        第１６１回利付国債（２０年）       230,000,000    242,003,700
        第１６２回利付国債（２０年）       320,000,000    336,377,600
        第１６３回利付国債（２０年）       280,000,000    294,280,000
        第１６４回利付国債（２０年）       350,000,000    361,543,000
        第１６５回利付国債（２０年）       340,000,000    350,764,400
        第１６６回利付国債（２０年）       310,000,000    330,695,600
        第１６７回利付国債（２０年）       320,000,000    329,817,600
        第１６８回利付国債（２０年）       220,000,000    222,730,200
        第１６９回利付国債（２０年）       280,000,000    278,238,800
        第１７０回利付国債（２０年）       250,000,000    248,185,000
            176/284




                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第１７１回利付国債（２０年）       210,000,000    208,265,400
        第１７２回利付国債（２０年）        30,000,000    30,306,300
        第２５回メキシコ合衆国円貨債券       100,000,000    96,115,000
        （２０１８）
    小計
        銘柄数：236       64,445,000,000    71,055,606,950
        組入時価比率：78.2%            78.4%
  地方債証券   日本円   第１０回東京都公募公債（東京再生       100,000,000    135,201,000
        都債）
        第７３４回東京都公募公債       100,000,000    102,132,000
        第７４０回東京都公募公債       100,000,000    101,986,000
        平成２７年度第９回北海道公募公債       100,000,000    102,151,000
        第３回神奈川県公募公債       100,000,000    110,420,000
        第２０１回神奈川県公募公債       100,000,000    102,257,000
        第２０９回神奈川県公募公債       100,000,000    102,255,000
        第６回大阪府公募公債（２０年）       100,000,000    118,201,000
        第３８９回大阪府公募公債（１０       100,000,000    102,180,000
        年）
        第３回兵庫県公募公債（１５年）       100,000,000    108,821,000
        第９回兵庫県公募公債（２０年）       100,000,000    119,869,000
        平成２６年度第１７回兵庫県公募公       100,000,000    102,005,000
        債
        第５回静岡県公募公債（１５年）       100,000,000    108,244,000
        平成２６年度第９回静岡県公募公債       100,000,000    102,324,000
        平成２７年度第８回静岡県公募公債       100,000,000    102,217,000
        平成２６年度第４回愛知県公募公債       100,000,000    116,602,000
        （２０年）
        平成２９年度第４回広島県公募公債       100,000,000    100,934,000
        第１０回埼玉県公募公債（２０年）       100,000,000    118,195,000
        平成２６年度第６回埼玉県公募公債       100,000,000    102,285,000
        平成２６年度第７回埼玉県公募公債       100,000,000    102,052,000
        平成２０年度第２回福岡県公募公債       100,000,000    116,527,000
        （２０年）
        平成２６年度第１回福岡県公募公債       100,000,000    116,636,000
        （２０年）
        平成２４年度第９回千葉県公募公債       100,000,000    102,195,000
        平成２５年度第１回千葉県公募公債       100,000,000    101,618,000
        平成２５年度第３回千葉県公募公債       100,000,000    102,669,000
        平成３０年度第１回新潟県公募公債       100,000,000    103,950,000
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                     EDINET提出書類
                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        平成２８年度第１回岐阜県公募公債       100,000,000    99,839,000
        （１０年）
        平成３０年度第２回大分県公募公債       100,000,000    101,500,000
        第１１０回共同発行市場公募地方債       117,000,000    119,038,140
        第１１１回共同発行市場公募地方債       100,000,000    101,813,000
        第１１２回共同発行市場公募地方債       100,000,000    101,776,000
        第１１９回共同発行市場公募地方債       100,000,000    102,139,000
        第１２０回共同発行市場公募地方債       100,000,000    101,855,000
        第１２４回共同発行市場公募地方債       100,000,000    102,809,000
        第１２８回共同発行市場公募地方債       100,000,000    102,221,000
        第１３２回共同発行市場公募地方債       101,000,000    103,453,290
        第１４０回共同発行市場公募地方債       100,000,000    102,147,000
        第１４３回共同発行市場公募地方債       100,000,000    101,996,000
        第１６３回共同発行市場公募地方債       100,000,000    99,839,000
        第１７２回共同発行市場公募地方債       100,000,000    100,928,000
        平成２８年度第３回島根県公募公債       100,000,000    99,956,000
        平成２８年度第１回佐賀県公募公債       100,000,000    99,967,000
        平成２５年度第１回滋賀県公募公債       100,000,000    102,194,000
        平成２４年度第１回熊本市公募公債       100,000,000    101,948,000
        平成２８年度第１回浜松市公募公債       100,000,000    100,632,000
        第１９回大阪市公募公債（２０年）       100,000,000    111,352,000
        第２回名古屋市公募公債（２０年）       100,000,000    110,357,000
        第４７５回名古屋市公募公債（１０       100,000,000    101,223,000
        年）
        第４８２回名古屋市公募公債（１０       100,000,000    101,732,000
        年）
        第２回京都市公募公債（２０年）       100,000,000    110,953,000
        平成２９年度第４回神戸市公募公債       100,000,000    100,899,000
        平成２８年度第５回横浜市公募公債       100,000,000    100,975,000
        第１回札幌市公募公債（２０年）       100,000,000    111,573,000
        平成２５年度第９回札幌市公募公債       100,000,000    102,337,000
        （１０年）
        第５０回川崎市公募公債（５年）       100,000,000    99,957,000
        第８７回川崎市公募公債       100,000,000    101,885,000
        北九州市第１回１５年公募公債       100,000,000    107,365,000
        平成２３年度第５回広島市公募公債       100,000,000    101,748,000
        平成２９年度第１回相模原市公募公       100,000,000    100,765,000
        債
    小計
        銘柄数：59       5,918,000,000    6,213,097,430
        組入時価比率：6.8%            6.9%
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  特殊債券   日本円   第２２回新関西国際空港株式会社社       100,000,000    100,035,000
        債（一般担保付）
        第２３回政府保証株式会社日本政策       108,000,000    110,654,640
        投資銀行社債
        第３４回日本政策投資銀行債券       100,000,000    136,926,000
        第３８回政府保証株式会社日本政策       100,000,000    99,988,000
        投資銀行社債
        第１３回道路債券       100,000,000    105,310,000
        第３３回日本高速道路債券・機構承       100,000,000    135,125,000
        継債
        第５５回日本高速道路保有・債務返       100,000,000    119,830,000
        済機構債券
        第９２回日本高速道路保有・債務返       100,000,000    101,707,000
        済機構債券
        第９８回日本高速道路保有・債務返       100,000,000    101,949,000
        済機構債券
        第１００回日本高速道路保有・債務       100,000,000    101,985,000
        返済機構債券
        第１２８回日本高速道路保有・債務       100,000,000    102,373,000
        返済機構債券
        第１３０回日本高速道路保有・債務       100,000,000    102,127,000
        返済機構債券
        第１６８回政府保証日本高速道路保       100,000,000    101,840,000
        有・債務返済機構債券
        第１６９回政府保証日本高速道路保       100,000,000    117,302,000
        有・債務返済機構債券
        第１７３回政府保証日本高速道路保       106,000,000    108,051,100
        有・債務返済機構債券
        第１８６回政府保証日本高速道路保       100,000,000    101,881,000
        有・債務返済機構債券
        第２１６回政府保証日本高速道路保       100,000,000    116,539,000
        有・債務返済機構債券
        第２２４回政府保証日本高速道路保       100,000,000    127,251,000
        有・債務返済機構債券
        第２２９回政府保証日本高速道路保       200,000,000    204,762,000
        有・債務返済機構債券
        第２３９回政府保証日本高速道路保       100,000,000    112,421,000
        有・債務返済機構債券
        第２６１回政府保証日本高速道路保       100,000,000    101,969,000
        有・債務返済機構債券
        第２８８回政府保証日本高速道路保       100,000,000    99,809,000
        有・債務返済機構債券
        第３５４回政府保証日本高速道路保       100,000,000    100,654,000
        有・債務返済機構債券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第５回政府保証地方公共団体金融機       100,000,000    100,623,000
        構債券（８年）
        第６回地方公共団体金融機構債券       100,000,000    120,279,000
        第１３回地方公共団体金融機構債券       100,000,000    120,634,000
        第２４回公営企業債券（２０年）       100,000,000    117,078,000
        第２５回地方公共団体金融機構債券       200,000,000    202,618,000
        第３４回政府保証地方公共団体金融       100,000,000    101,740,000
        機構債券
        第３７回政府保証地方公共団体金融       400,000,000    407,440,000
        機構債券
        第３７回地方公共団体金融機構債券       100,000,000    101,763,000
        ２０年第３９回地方公共団体金融機       100,000,000    115,175,000
        構債券
        第４２回政府保証地方公共団体金融       100,000,000    102,001,000
        機構債券
        第４６回政府保証地方公共団体金融       100,000,000    101,881,000
        機構債券
        第６４回政府保証地方公共団体金融       100,000,000    102,334,000
        機構債券
        第７６回政府保証地方公共団体金融       100,000,000    102,131,000
        機構債券
        第１１３回地方公共団体金融機構債       100,000,000    101,412,000
        券
        第１１９回政府保証地方公共団体金       100,000,000    99,911,000
        融機構債券
        Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債       100,000,000    106,888,000
        券
        第２６回政府保証日本政策金融公庫       100,000,000    102,880,000
        債券
        第３１回政府保証日本政策金融公庫       100,000,000    102,334,000
        債券
        第９３回都市再生債券       100,000,000    108,642,000
        第１６回政府保証民間都市開発債券       100,000,000    102,383,000
        第３８回関西国際空港株式会社社債       100,000,000    101,763,000
        （一般担保付）
        第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公        11,225,000    11,378,782
        庫債券
        第１回貸付債権担保住宅金融支援機        12,945,000    13,347,977
        構債券
        第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公        11,365,000    11,571,274
        庫債券
        第４回貸付債権担保住宅金融支援機        13,623,000    14,177,319
        構債券
        第１３回貸付債権担保住宅金融支援        15,251,000    15,960,934
        機構債券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第１５回一般担保住宅金融支援機構       100,000,000    117,549,000
        債券
        第１６回貸付債権担保住宅金融支援        15,164,000    15,929,327
        機構債券
        第２０回貸付債権担保住宅金融公庫        23,450,000    23,991,695
        債券
        第２３回貸付債権担保住宅金融公庫        12,173,000    12,480,976
        債券
        第２４回貸付債権担保住宅金融支援        40,870,000    43,877,214
        機構債券
        第２５回貸付債権担保住宅金融支援        23,104,000    24,999,452
        機構債券
        第２６回貸付債権担保住宅金融支援        20,962,000    22,450,721
        機構債券
        第３３回貸付債権担保住宅金融支援        27,786,000    29,779,089
        機構債券
        第３６回貸付債権担保住宅金融支援        28,700,000    30,436,350
        機構債券
        第３７回貸付債権担保住宅金融支援        28,951,000    30,635,079
        機構債券
        第４２回貸付債権担保住宅金融公庫        13,044,000    13,632,023
        債券
        第４８回貸付債権担保住宅金融支援        59,490,000    63,319,966
        機構債券
        第４９回貸付債権担保住宅金融公庫        14,331,000    15,114,762
        債券
        第５０回貸付債権担保住宅金融支援        30,400,000    32,197,552
        機構債券
        第５７回貸付債権担保住宅金融支援        82,132,000    86,940,007
        機構債券
        第６４回一般担保住宅金融支援機構       100,000,000    109,766,000
        債券
        第６９回貸付債権担保住宅金融支援        48,907,000    51,606,177
        機構債券
        第８４回貸付債権担保住宅金融支援        49,443,000    51,520,594
        機構債券
        第８９回貸付債権担保住宅金融支援        54,972,000    57,151,090
        機構債券
        第９０回貸付債権担保住宅金融支援        56,395,000    58,400,406
        機構債券
        第９３回貸付債権担保住宅金融支援        61,493,000    62,807,105
        機構債券
        第１１５回貸付債権担保住宅金融支        84,869,000    85,764,367
        援機構債券
        第１１７回貸付債権担保住宅金融支        85,903,000    87,099,628
        援機構債券
        第１１８回貸付債権担保住宅金融支        86,010,000    87,269,186
        援機構債券
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第１２９回貸付債権担保住宅金融支        90,492,000    91,731,740
        援機構債券
        第１３２回一般担保住宅金融支援機       100,000,000    107,547,000
        構債券
        第１４０回貸付債権担保住宅金融支        94,225,000    94,951,474
        援機構債券
        第１４４回貸付債権担保住宅金融支        95,873,000    96,219,101
        援機構債券
        第１４９回貸付債権担保住宅金融支        97,859,000    96,751,236
        援機構債券
        第１５４回貸付債権担保住宅金融支        99,521,000    99,532,942
        援機構債券
        第１８１回一般担保住宅金融支援機       100,000,000    101,905,000
        構債券
        第１９８回一般担保住宅金融支援機       100,000,000    100,294,000
        構債券
        第１１回成田国際空港株式会社社債       100,000,000    101,865,000
        （一般担保付）
        第１３回成田国際空港株式会社社債       100,000,000    102,111,000
        （一般担保付）
        第３２７回信金中金債（５年）       100,000,000    100,018,000
        第３３５回信金中金債（５年）       100,000,000    100,097,000
        第３４１回信金中金債（５年）       100,000,000    100,147,000
        第２３８号商工債（３年）       200,000,000    199,594,000
        第６５回鉄道建設・運輸施設整備支       100,000,000    102,540,000
        援機構債券
    小計
        銘柄数：88       7,704,928,000    8,108,857,285
        組入時価比率：8.9%            9.0%
  社債券   日本円   第１回ビー・ピー・シー・イー・エ       100,000,000    99,948,000
        ス・エー非上位円貨社債（２０
        クレディ・アグリコル・エス・エー       100,000,000    101,869,000
        第６回円貨社債
        第１回ＨＳＢＣホールディングス       100,000,000    99,829,000
        第６回ロイズ・バンキング・グルー       100,000,000    98,131,000
        プ・ピーエルシー円貨社債（２
        第１０回オーストラリア・ニュー       100,000,000    100,162,000
        ジーランド銀行円貨社債（２０１
        第６回国際協力機構債券       100,000,000    120,106,000
        第３６回東日本高速道路株式会社社       100,000,000    100,054,000
        債（一般担保付、独立行政法人
        第２４回西日本高速道路株式会社社       100,000,000    102,426,000
        債（一般担保付、独立行政法人
        第３０回西日本高速道路株式会社社       100,000,000    100,238,000
        債（一般担保付、独立行政法人
        第５回大和ハウス工業株式会社無担       100,000,000    100,315,000
        保社債（特定社債間限定同順位
            182/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第１６回森永乳業株式会社無担保社       100,000,000    99,718,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第８回明治ホールディングス株式会       100,000,000    99,718,000
        社無担保社債（社債間限定同順
        第１２回日本たばこ産業株式会社社       100,000,000    99,573,000
        債（一般担保付）
        第３０回東レ株式会社無担保社債       100,000,000    99,582,000
        （社債間限定同順位特約付）
        第３２回東レ株式会社無担保社債       100,000,000    99,508,000
        （社債間限定同順位特約付）
        第４回日本土地建物株式会社無担保       100,000,000    100,874,000
        社債（社債間限定同順位特約付
        第５７回住友化学株式会社無担保社       100,000,000    99,743,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第１２回ヤフー株式会社無担保社債       100,000,000    97,832,000
        （社債間限定同順位特約付）
        第７回新日鐵住金株式会社無担保社       100,000,000    99,447,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第２１回ダイキン工業株式会社無担       100,000,000    101,689,000
        保社債（社債間限定同順位特約
        第１６回パナソニック株式会社無担       100,000,000    99,867,000
        保社債（社債間限定同順位特約
        第１５回トヨタ自動車株式会社無担       100,000,000    100,279,000
        保社債（社債間限定同等特約付
        第８４回丸紅株式会社無担保社債       100,000,000    101,377,000
        （社債間限定同順位特約付）
        第８５回丸紅株式会社無担保社債       100,000,000    113,796,000
        （社債間限定同順位特約付）
        第２０回株式会社りそなホールディ       100,000,000    99,694,000
        ングス無担保社債（社債間限定
        株式会社三井住友フィナンシャルグ       100,000,000    100,457,000
        ループ第１回無担保劣後社債
        第３１回株式会社ホンダファイナン       100,000,000    100,299,000
        ス無担保社債（社債間限定同順
        第８０回日立キャピタル株式会社無       100,000,000    97,231,000
        担保社債（社債間限定同順位特
        第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社       100,000,000    99,445,000
        無担保社債（社債間限定同順位
        第７１回三井不動産株式会社無担保       100,000,000    98,530,000
        社債（社債間限定同順位特約付
        第９９回住友不動産株式会社無担保       100,000,000    102,077,000
        社債（社債間限定同順位特約付
        第５回イオンモール株式会社無担保       100,000,000    101,619,000
        社債（社債間限定同順位特約付
        第６５回東日本旅客鉄道株式会社無       100,000,000    117,203,000
        担保普通社債（社債間限定同順
        第１５回西日本旅客鉄道株式会社無       100,000,000    115,034,000
        担保社債（社債間限定同順位特
        第７１回東海旅客鉄道株式会社無担       100,000,000    126,995,000
        保普通社債（社債間限定同順位
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第２２回東京地下鉄株式会社社債       100,000,000    99,860,000
        （一般担保付）
        第１１回日本通運株式会社無担保社       100,000,000    98,856,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社       100,000,000    99,508,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第５３０回中部電力株式会社社債       100,000,000    99,109,000
        （一般担保付）
        第５１７回関西電力株式会社社債       100,000,000    100,015,000
        （一般担保付）
        第４０２回中国電力株式会社社債       100,000,000    100,109,000
        （一般担保付）
        第３０８回北陸電力株式会社社債       100,000,000    102,328,000
        （一般担保付）
        第５０８回東北電力株式会社社債       100,000,000    100,301,000
        （一般担保付）
        第４５１回九州電力株式会社社債       100,000,000    100,444,000
        （一般担保付）
        第３５回電源開発株式会社無担保社       100,000,000    102,393,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第３９回電源開発株式会社無担保社       100,000,000    102,631,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第７回東京電力パワーグリッド株式       100,000,000    100,524,000
        会社社債（一般担保付）
        第１４回東京電力パワーグリッド株       100,000,000    100,347,000
        式会社社債（一般担保付）
        第３４回東京瓦斯株式会社無担保社       100,000,000    101,367,000
        債（社債間限定同順位特約付）
        第１７回北海道瓦斯株式会社無担保       100,000,000    100,170,000
        社債（社債間限定同順位特約付
        第３回東京都競馬株式会社無担保社       100,000,000    99,595,000
        債（社債間限定同順位特約付）
    小計
        銘柄数：51       5,100,000,000    5,202,222,000
        組入時価比率：5.7%            5.7%
         合計          90,579,783,665

  (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  該当事項はありません。 
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日立外国株式インデックスマザーファンド

  以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金           2,372,818,125      2,044,044,789
   コール・ローン            99,415,855      23,749,389
   株式           92,121,202,979      96,135,390,422
   派生商品評価勘定            84,272,503      360,653,896
   未収入金            3,423,091      489,954
   未収配当金            162,523,126      132,911,440
              1,223,660,487      1,553,783,572
   差入委託証拠金
   流動資産合計           96,067,316,166      100,251,023,462
  資産合計            96,067,316,166      100,251,023,462
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            6,168,939      11,582,796
   未払解約金            98,500,000      146,200,000
                272      68
   未払利息
   流動負債合計            104,669,211      157,782,864
  負債合計            104,669,211      157,782,864
  純資産の部
  元本等
   元本           39,044,849,365      42,749,029,356
   剰余金
              56,917,797,590      57,344,211,242
   剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           95,962,646,955      100,093,240,598
  純資産合計            95,962,646,955      100,093,240,598
  負債純資産合計            96,067,316,166      100,251,023,462
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式
        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提
        示される気配相場に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評       先物取引
  価方法
        外国先物の評価においては、原則として計算日に知り得る直近の主たる取引所の
        発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場され
        ていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
        等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
        外国為替予約取引
        原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲
        値で評価しております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取配当金
        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
        金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
        受取利息
        約定日基準で計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.その他財務諸表作成のための基本       外貨建取引等の処理基準
  となる重要な事項
        当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条
        及び第61条によっております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
       区分
  １. 計算期間の末日における受益権の総数           39,044,849,365口     42,749,029,356口
   １口当たり純資産額             2.4578円     2.3414円
   (1万口当たり純資産額)             (24,578円)     (23,414円)
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
        価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
        ク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  金融商品の時価に関する事項

              2020年 5月15日現在
     項目
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①有価証券等
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  株式          △203,117,464        6,866,751,550
    合計        △203,117,464        6,866,751,550
  (注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
  ております。
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  取引の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.取引の内容       投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取
        引、通貨関連では為替予約取引であります。
  ２.取引に対する取組方針       デリバティブ取引は、将来の価額・為替等の変動によるリスクを回避する目的で
        行ないます。
  ３.取引の利用目的       デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する
        目的で、また、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避する目的
        で利用しております。
  ４.取引に係るリスクの内容       有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場
        の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相手方の契約不履行による
        リスクは極めて低いものであると認識しております。
  ５.取引に係るリスク管理体制       取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
        則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
        則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
  ６.取引の時価等に関する事項につい       取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
  ての補足説明      における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
        バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  取引の時価等に関する事項

  (株式関連)
  （2019年  5月15日現在）
                    （単位：円）
   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             契約額等
             うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
    　買建     3,623,052,464     －  3,701,156,030    78,103,566
    　　S&P500  EMINI
         2,498,943,829     －  2,552,111,446    53,167,617
    　　S&PTSE60  1906
         155,725,642     －  158,505,551    2,779,909
    　　EURX50  1906
         440,025,002     －  453,113,372    13,088,370
    　　FTSE100  1906
         259,580,493     －  264,759,858    5,179,365
    　　SMI  1906
         139,935,796     －  142,645,132    2,709,336
    　　SPI200  1906
         128,841,702     －  130,020,671    1,178,969
    合計     3,623,052,464     －  3,701,156,030    78,103,566
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2020年  5月15日現在）

                    （単位：円）
   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             契約額等
             うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
    　買建     3,570,557,434     －  3,920,245,190    349,687,756
    　　S&P500  EMINI
         2,570,537,645     －  2,859,627,039    289,089,394
    　　S&PTSE60  2006
         129,479,553     －  147,851,550    18,371,997
    　　EURX50  2006
         391,885,654     －  409,697,383    17,811,729
    　　FTSE100  2006
         216,437,917     －  225,539,564    9,101,647
    　　SMI  2006
         155,731,593     －  166,937,474    11,205,881
    　　SPI200  2006
         106,485,072     －  110,592,180    4,107,108
    合計     3,570,557,434     －  3,920,245,190    349,687,756
  時価の算定方法
  先物取引
  外国先物取引について
  　先物取引の評価においては、計算日に知り得る直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
  ※契約額に手数料は含まれておりません。
  (通貨関連)

  （2019年  5月15日現在）
                    （単位：円）
   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             契約額等
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引   　売建     74,700,000     －  74,700,000     －
    　　ドル     59,700,000     －  59,700,000     －
    　　ユーロ     15,000,000     －  15,000,000     －
    合計     74,700,000     －  74,700,000     －
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2020年  5月15日現在）

                    （単位：円）
   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             契約額等
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引   　買建     36,000,000     －  36,008,380     8,380
    　　ドル     36,000,000     －  36,008,380     8,380
    　売建     127,000,000     －  127,625,031    △625,031
    　　ドル     106,500,000     －  107,052,102    △552,102
    　　ユーロ     12,000,000     －  12,044,721    △44,721
    　　スイスフラン     8,500,000     －  8,528,208    △28,208
    合計     163,000,000     －  163,633,411    △616,651
  時価の算定方法
  為替予約取引
  1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
   す。
   ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
   表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
   よっております。
   ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い
    前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
    表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
  2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の
   仲値で評価しております。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （その他の注記）

  元本の移動
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           35,500,274,151円      39,044,849,365円
  期中追加設定元本額           5,178,144,610円      6,942,126,226円
  期中一部解約元本額           1,633,569,396円      3,237,946,235円
  期末元本額           39,044,849,365円      42,749,029,356円
  元本の内訳＊
  日立バランスファンド（株式７０）           2,739,194,982円      2,835,773,584円
  日立バランスファンド（株式５０）           1,771,692,833円      1,833,847,054円
  日立バランスファンド（株式３０）            334,550,105円      358,590,539円
  日立外国株式特化型ファンド（非課税適格機関
             22,315,703,139円      25,286,674,559円
  投資家専用）
  日立外国株式インデックスファンド           11,883,708,306円      12,434,143,620円
  （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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  附属明細表

  （2020年  5月15日現在）

  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
                 評価額
   通貨     銘柄     株式数         備考
                単価   金額
  ドル   APACHE CORP        8,928   10.36   92,494.08
    BAKER HUGHES CO       15,161   14.00   212,254.00
    CABOT OIL &GAS CORP      9,500   18.65   177,175.00
    CHENIERE  ENERGY INC      6,100   41.78   254,858.00
    CHEVRON  CORP       48,903   90.05  4,403,715.15
    CONCHO RESOURCES  INC      5,300   54.85   290,705.00
    CONOCOPHILLIPS         28,500   39.93  1,138,005.00
    CONTINENTAL  RESOURCES  INC/OK     2,300   12.97   29,831.00
    DEVON ENERGY CORPORATION       10,722   11.66   125,018.52
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      3,700   38.18   141,266.00
    ENBRIDGE  INC       13,753   30.64   421,391.92
    EOG RESOURCES  INC      15,200   47.56   722,912.00
    EXXON MOBIL CORPORATION       109,422   42.30  4,628,550.60
    HALLIBURTON  CO       20,352   9.95  202,502.40
    HESS CORP        7,200   42.77   307,944.00
    HOLLYFRONTIER   CORP       3,600   27.61   99,396.00
    KINDER MORGAN INC      53,057   14.84   787,365.88
    MARATHON  OIL CORP       18,235   5.64  102,845.40
    MARATHON  PETROLEUM  CORP     16,051   30.89   495,815.39
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC     9,109   11.67   106,302.03
    NOBLE ENERGY INC       11,300   8.45   95,541.50
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     23,452   13.76   322,699.52
    ONEOK INC        10,900   30.71   334,739.00
    PHILLIPS  66       11,550   71.75   828,712.50
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO    4,300   82.21   353,503.00
    SCHLUMBERGER  LTD       36,061   16.10   580,582.10
    TARGA RESOURCES  CORP      5,500   14.19   78,045.00
    TECHNIPFMC  PLC       5,900   6.65   39,235.00
    VALERO ENERGY CORP      10,768   59.41   639,726.88
    WILLIAMS  COS INC       31,684   18.49   585,837.16
    AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC    5,690   225.62  1,283,777.80
    ALBEMARLE  CORP       2,800   59.71   167,188.00
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    AMCOR PLC        15,000   9.09  136,350.00
    AVERY DENNISON  CORP      2,198   102.22   224,679.56
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     4,600   19.55   89,930.00
    BALL CORP        8,152   62.04   505,750.08
    CELANESE  CORP-SERIES  A     2,900   76.13   220,777.00
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     5,000   24.63   123,150.00
    CORTEVA  INC       19,575   23.32   456,489.00
    CROWN HOLDINGS  INC      3,600   60.12   216,432.00
    DOW INC        19,308   33.51   647,011.08
    DUPONT DE NEMOURS  INC      19,275   45.25   872,193.75
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY      3,600   60.22   216,792.00
    ECOLAB INC        6,700   192.44  1,289,348.00
    FMC CORP        3,200   88.61   283,552.00
    FREEPORT-MCMORAN   INC      38,127   8.29  316,072.83
    INTERNATIONAL   PAPER CO     9,785   31.57   308,912.45
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES      2,436   126.05   307,057.80
    LINDE PLC        8,194   179.25  1,468,774.50
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     7,000   53.29   373,030.00
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS      1,640   169.01   277,176.40
    MOSAIC CO/THE        7,700   10.40   80,080.00
    NEWMONT  CORP       14,953   66.64   996,467.92
    NUCOR CORP        7,344   37.49   275,326.56
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      2,200   93.34   205,348.00
    PPG INDUSTRIES  INC      6,156   85.97   529,231.32
    RPM INTERNATIONAL   INC      3,100   66.47   206,057.00
    SEALED AIR CORP       4,154   29.37   122,002.98
    SHERWIN-WILLIAMS   CO      2,135   545.55  1,164,749.25
    STEEL DYNAMICS  INC      4,600   22.25   102,350.00
    VULCAN MATERIALS  CO      3,451   96.86   334,263.86
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP      800   39.65   31,720.00
    WESTROCK  CO       5,973   25.23   150,698.79
    3M CO        14,876   135.99  2,022,987.24
    ACUITY BRANDS INC       900   76.25   68,625.00
    AERCAP HOLDINGS  NV      3,109   25.85   80,367.65
    ALLEGION  PLC       2,300   93.57   215,211.00
    AMETEK INC        5,950   78.75   468,562.50
    BOEING CO        13,876   122.52  1,700,087.52
    CARRIER  GLOBAL CORP      21,235   16.55   351,439.25
    CATERPILLAR  INC       14,320   106.19  1,520,640.80
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    DEERE &CO        7,722   126.80   979,149.60
    DOVER CORP        3,800   85.49   324,862.00
    EATON CORP PLC       10,795   74.91   808,653.45
    EMERSON  ELECTRIC  CO      15,846   53.38   845,859.48
    FASTENAL  CO       15,000   38.68   580,200.00
    FLOWSERVE  CORP       2,800   22.98   64,344.00
    FORTIVE  CORP        7,908   55.76   440,950.08
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURI     3,700   51.64   191,068.00
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      6,386   132.91   848,763.26
    GENERAL  ELECTRIC  CO      226,341   5.70  1,290,143.70
    GRAINGER  (W W) INC      1,123   277.02   311,093.46
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      3,800   26.73   101,574.00
    HEICO CORP        900   85.95   77,355.00
    HEICO CORP-CLASS  A      2,000   69.11   138,220.00
    HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC.    18,469   127.05  2,346,486.45
    HOWMET AEROSPACE  INC      9,134   11.25   102,757.50
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE      1,100   172.22   189,442.00
    IDEX CORP        2,000   149.03   298,060.00
    ILLINOIS  TOOL WORKS       8,316   154.85  1,287,732.60
    INGERSOLL-RAND   INC      9,365   26.71   250,139.15
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC    3,300   71.60   236,280.00
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD     5,800   43.82   254,156.00
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD     5,300   20.79   110,187.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION      20,116   28.59   575,116.44
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     5,710   177.84  1,015,466.40
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      900  184.49   166,041.00
    LOCKHEED  MARTIN CORPORATION      6,557   356.28  2,336,127.96
    MASCO CORP        7,170   41.39   296,766.30
    MIDDLEBY  CORP       1,200   59.57   71,484.00
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      4,200   311.93  1,310,106.00
    OTIS WORLDWIDE  CORP      10,617   48.00   509,616.00
    OWENS CORNING        2,900   40.61   117,769.00
    PACCAR INC        8,975   66.61   597,824.75
    PARKER HANNIFIN  CORP      3,366   151.07   508,501.62
    PENTAIR  PLC        3,592   33.41   120,008.72
    RAYTHEON  TECHNOLOGIES  CORP     38,096   53.86  2,051,850.56
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC     3,031   191.01   578,951.31
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      2,700   357.49   965,223.00
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING     3,600   33.18   119,448.00
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    SMITH (A.O.) CORP       3,400   40.28   136,952.00
    SNAP-ON  INC        1,500   123.89   185,835.00
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A    2,200   17.95   39,490.00
    STANLEY  BLACK &DECKER INC     3,983   104.45   416,024.35
    TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC     900  314.73   283,257.00
    TEXTRON  INC        5,384   23.97   129,054.48
    TRANE TECHNOLOGIES  PLC      6,241   78.32   488,795.12
    TRANSDIGM  GROUP INC      1,300   330.44   429,572.00
    UNITED RENTALS  INC      1,900   116.06   220,514.00
    WABCO HOLDINGS  INC      1,400   135.09   189,126.00
    WABTEC CORP        4,779   52.14   249,177.06
    XYLEM INC        4,748   58.95   279,894.60
    CINTAS CORP        2,174   228.71   497,215.54
    COPART INC        5,500   80.32   441,760.00
    COSTAR GROUP INC       1,000   647.46   647,460.00
    EQUIFAX  INC        3,198   145.04   463,837.92
    IHS MARKIT LTD       9,934   65.68   652,465.12
    MANPOWERGROUP         1,326   64.90   86,057.40
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      8,400   12.85   107,940.00
    REPUBLIC  SERVISES  INC      5,845   79.99   467,541.55
    ROBERT HARF INTL INC      2,744   44.61   122,409.84
    ROLLINS  INC        3,600   40.26   144,936.00
    TRANSUNION         4,900   74.34   364,266.00
    VERISK ANALYTICS  INC      4,100   153.90   630,990.00
    WASTE CONNECTIONS  INC      6,926   91.40   633,036.40
    WASTE MANAGEMENT  INC      11,035   97.18  1,072,381.30
    AMERCO          200  290.23   58,046.00
    AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC     2,600   9.15   23,790.00
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC     3,200   72.18   230,976.00
    CSX CORP        19,186   62.97  1,208,142.42
    DELTA AIR LINES INC      3,700   19.38   71,706.00
    EXPEDITORS  INTL WASH INC     4,100   72.98   299,218.00
    FEDEX CORPORATION        6,445   109.11   703,213.95
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC     2,300   98.69   226,987.00
    KANSAS CITY SOUTHERN       2,600   134.11   348,686.00
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION       3,500   37.66   131,810.00
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      6,778   166.59  1,129,147.02
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE     2,400   148.15   355,560.00
    SOUTHWEST  AIRLINES  COMPANY      3,062   24.78   75,876.36
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    UBER TECHNOLOGIES  INC      11,200   32.79   367,248.00
    UNION PACIFIC  CORP      17,924   152.44  2,732,334.56
    UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC    1,600   20.30   32,480.00
    UNITED PARCEL SERVICE-CL  B    18,115   91.69  1,660,964.35
    XPO LOGISTICS  INC       2,500   64.39   160,975.00
    APTIV PLC        6,700   63.15   423,105.00
    AUTOLIV  INC        2,200   57.40   126,280.00
    BORGWARNER  INC       5,500   27.81   152,955.00
    FORD MOTOR COMPANY       101,545   4.89  496,555.05
    GENERAL  MOTORS CO      33,400   22.31   745,154.00
    HARLEY-DAVIDSON   INC      3,514   19.55   68,698.70
    LEAR CORP        1,500   94.96   142,440.00
    TESLA,INC.         3,500   803.33  2,811,655.00
    CAPRI HOLDINGS  LTD      3,200   13.01   41,632.00
    DR HORTON INC       9,133   46.16   421,579.28
    GARMIN LTD        3,200   77.30   247,360.00
    HANESBRANDS  INC       7,100   8.53   60,563.00
    HASBRO INC        3,400   64.62   219,708.00
    LEGGETT  &PLATT INC      2,900   27.03   78,387.00
    LENNAR CORP-A        7,300   48.75   355,875.00
    LULULEMON  ATHLETICA  INC     2,900   237.57   688,953.00
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      1,500   75.96   113,940.00
    NEWELL BRANDS INC      10,027   11.62   116,513.74
    NIKE INC -CL B       32,268   86.55  2,792,795.40
    NVR INC         90  2,800.06   252,005.40
    POLARIS  INC.        1,300   70.98   92,274.00
    PULTE GROUP INC       6,800   27.59   187,612.00
    PVH CORP        1,600   41.23   65,968.00
    RALPH LAUREN CORP       1,100   65.87   72,457.00
    TAPESTRY  INC       6,900   12.41   85,629.00
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A     3,700   7.71   28,527.00
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C      3,726   6.91   25,746.66
    VF CORP         8,816   55.44   488,759.04
    WHIRLPOOL  CORP       1,460   107.96   157,621.60
    ARAMARK         5,900   23.38   137,942.00
    CARNIVAL  CORP       9,803   12.27   120,282.81
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     700  932.18   652,526.00
    DARDEN RESTAURANTS  INC      2,900   66.66   193,314.00
    DOMINO'S  PIZZA INC      1,000   376.01   376,010.00
            196/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN    7,033   68.17   479,439.61
    LAS VEGAS SANDS CORP      9,100   45.68   415,688.00
    MARRIOTT  INTERNATIONAL-CL   A    7,189   79.25   569,728.25
    MCDONALD'S  CORPORATION       19,535   175.41  3,426,634.35
    MELCO RESORTS  AND ENTERTAINMENT      5,137   15.36   78,904.32
    LIMITED
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL       13,000   13.52   175,760.00
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN     5,200   10.76   55,952.00
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     4,700   35.15   165,205.00
    STARBUCKS  CORP       30,616   74.19  2,271,401.04
    VAIL RESORTS  INC       1,000   164.57   164,570.00
    WYNN RESORTS  LTD       2,300   78.30   180,090.00
    YUM! BRANDS INC       7,926   83.29   660,156.54
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC     19,900   72.96  1,451,904.00
    ALPHABET  INC-CL A      7,730  1,356.86   10,488,527.80
    ALPHABET  INC-CL  C       7,945  1,356.13   10,774,452.85
    ALTICE USA INC- A      3,100   23.01   71,331.00
    CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A     3,880   497.44  1,930,067.20
    COMCAST  CORP-CL  A      117,450   35.76  4,200,012.00
    DISCOVERY  INC-A       4,307   20.54   88,465.78
    DISCOVERY  INC-C       8,702   18.50   160,987.00
    DISH NETWORK  CORP-A       6,219   24.62   153,111.78
    ELECTRONIC  ARTS INC      7,612   117.12   891,517.44
    FACEBOOK  INC-A       62,200   206.81  12,863,582.00
    FOX CORP -CLASS A      9,398   25.77   242,186.46
    FOX CORP- CLASS B      4,284   25.12   107,614.08
    IAC/INTERACTIVECORP         2,100   236.22   496,062.00
    INTERPUBLIC  GROUP COS INC     10,298   15.36   158,177.28
    LIBERTY  BROADBAND  CORP      2,800   122.72   343,616.00
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A      4,888   21.76   106,362.88
    LIBERTY  GLOBAL PLC-SERIES   C     11,796   21.30   251,254.80
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       4,900   30.15   147,735.00
    LIBERTY  MEDIA CORP-SIRIUSXM   A    2,000   30.71   61,420.00
    LIBERTY  MEDIA CORP-SIRIUSXM    C     4,000   30.57   122,280.00
    LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN    4,000   39.19   156,760.00
    MATCH GROUP INC       1,400   77.37   108,318.00
    NETFLIX  INC       11,300   441.95  4,994,035.00
    NEWS CORP-CLASS  A      7,998   10.73   85,818.54
    OMNICOM  GROUP        5,740   50.24   288,377.60
            197/284


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    PINTEREST  INC- CLASS A     7,900   17.06   134,774.00
    ROKU INC        2,400   116.60   279,840.00
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC     39,600   5.28  209,286.00
    SNAP INC -A       19,500   16.93   330,135.00
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE     3,000   131.53   394,590.00
    THE WALT DISNEY CO      46,572   105.91  4,932,440.52
    TRIPADVISOR  INC       2,500   15.61   39,025.00
    TWITTER  INC       19,200   28.56   548,352.00
    VIACOMCBS  INC -CLASS B     14,873   17.16   255,220.68
    ZILLOW GROUP INC - C       3,400   47.46   161,364.00
    ADVANCE  AUTO PARTS       1,700   121.13   205,921.00
    AMAZON COM INC       10,844   2,388.85   25,904,689.40
    AUTOZONE  INC        670  1,055.58   707,238.60
    BEST BUY COMPANY  INC      6,231   77.19   480,970.89
    BOOKING  HOLDINGS  INC      1,100  1,382.51   1,520,761.00
    BURLINGTON  STORES INC      1,700   166.28   282,676.00
    CARMAX INC        4,274   75.17   321,276.58
    DOLLAR GENERAL  CORP      6,700   181.50  1,216,050.00
    DOLLAR TREE INC       6,221   75.53   469,872.13
    EBAY INC        20,136   42.03   846,416.76
    EXPEDIA  GROUP INC       3,300   64.37   212,421.00
    GAP INC        4,463   7.17   31,999.71
    GENUINE  PARTS CO       3,810   71.00   270,510.00
    GRUBHUB  INC        1,900   54.72   103,968.00
    HOME DEPOT INC       28,258   234.48  6,625,935.84
    KOHLS CORP        3,621   16.69   60,434.49
    LKQ CORP        7,600   23.54   178,904.00
    LOWE'S COMPANIES        19,950   110.39  2,202,280.50
    MERCADOLIBRE  INC       1,200   777.27   932,724.00
    NORDSTROM  INC       2,500   15.61   39,025.00
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC     1,900   398.60   757,340.00
    ROSS STORES INC       9,400   84.52   794,488.00
    TARGET CORP        13,126   119.94  1,574,332.44
    TIFFANY  &CO       2,821   127.28   359,056.88
    TJX COMPANIES  INC      31,324   44.74  1,401,435.76
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY      2,800   106.83   299,124.00
    ULTA BEAUTY INC       1,500   200.96   301,447.50
    WAYFAIR  INC- CLASS A      1,700   172.94   293,998.00
    COSTCO WHOLESALE  CORP      11,389   299.74  3,413,738.86
            198/284

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    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD     7,700   4.85   37,345.00
    KROGER CO        20,858   32.78   683,725.24
    SYSCO CORP        12,629   47.98   605,939.42
    WALGREEN  BOOTS ALLIANCE  INC    19,754   38.85   767,442.90
    WALMART  INC       36,762   123.42  4,537,166.04
    ALTRIA GROUP INC       48,362   36.25  1,753,122.50
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     14,569   34.16   497,677.04
    BRITISH  AMERICAN  TOB-SP ADR     8,748   37.12   324,725.76
    BROWN-FORMAN  CORP -CLASS B    8,030   65.56   526,446.80
    BUNGE LIMITED        3,400   34.77   118,218.00
    CAMPBELL  SOUP CO       3,847   52.97   203,775.59
    COCA-COLA  COMPANY       105,328   43.70  4,602,833.60
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      1,600   35.95   57,520.00
    CONAGRA  BRANDS INC      12,781   33.83   432,381.23
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A     4,400   157.96   695,024.00
    GENERAL  MILLS INC      15,764   62.21   980,678.44
    HERSHEY  CO/THE        3,900   131.03   511,017.00
    HORMEL FOODS CORP       7,700   47.58   366,366.00
    INGREDION  INC       1,500   78.15   117,225.00
    JM SMUCKER  CO/THE COM      2,955   114.07   337,076.85
    KELLOGG  CO        6,700   63.65   426,455.00
    KRAFT HEINZ CO/THE       17,547   28.80   505,353.60
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC     3,900   54.51   212,589.00
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     3,200   175.52   561,664.00
    MOLSON COORS BEVERAGE  CO -B    5,000   36.29   181,450.00
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC     37,342   49.52  1,849,175.84
    MONSTER  BEVERAGE  CORP      10,500   64.99   682,395.00
    PEPCICO  INC       36,038   133.08  4,795,937.04
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   INC    40,262   67.96  2,736,205.52
    TYSON FOODS INC-CL A      7,700   59.16   455,532.00
    CHURCH &DWIGHT CO INC      6,400   72.80   465,920.00
    CLOROX COMPANY        3,274   206.21   675,131.54
    COLGATE-PALMOLIVE   CO      21,100   67.06  1,414,966.00
    COTY INC-CL A       5,612   3.36   18,856.32
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A    5,800   164.19   952,302.00
    KIMBERLY-CLARK   CORP      8,938   136.59  1,220,841.42
    PROCTER  &GAMBLE CO      64,436   113.81  7,333,461.16
    ABBOTT LABORATORIES        45,727   91.78  4,196,824.06
    ABIOMED  INC        1,100   184.27   202,697.00
            199/284

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    ALIGN TECHNOLOGY  INC      2,000   206.09   412,180.00
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      4,100   84.03   344,523.00
    ANTHEM INC        6,576   273.28  1,797,089.28
    BAXTER INTERNATIONAL   INC     12,625   86.92  1,097,365.00
    BECTON DICKINSON  &CO      6,991   258.70  1,808,571.70
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      36,147   35.50  1,283,218.50
    CARDINAL  HEALTH INC      7,714   47.30   364,872.20
    CENTENE  CORP       15,156   65.84   997,871.04
    CERNER CORP        8,200   65.59   537,838.00
    CIGNA CORP        9,633   184.46  1,776,903.18
    COOPER COS INC/THE       1,300   296.54   385,502.00
    CVS HEALTH CORPORATION       33,722   62.31  2,101,217.82
    DANAHER  CORP       16,216   161.66  2,621,478.56
    DAVITA INC        3,200   78.14   250,048.00
    DENTSPLY  SIRONA INC      5,600   37.88   212,128.00
    DEXCOM INC        2,400   403.05   967,320.00
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     5,400   217.45  1,174,230.00
    HCA HEALTHCARE  INC      7,100   99.17   704,107.00
    HENRY SCHEIN INC       3,900   52.00   202,800.00
    HOLOGIC  INC        6,844   51.41   351,850.04
    HUMANA INC        3,400   385.81  1,311,754.00
    IDEXX LABORATORIES  INC      2,200   294.99   648,978.00
    INSULET  CORP        1,500   201.56   302,340.00
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      2,950   517.27  1,525,946.50
    LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS     2,400   163.75   393,000.00
    MCKESSON  CORP       4,352   129.42   563,235.84
    MEDTRONIC  PLC       34,736   93.82  3,258,931.52
    QUEST DIAGNOSTICS        3,238   110.47   357,701.86
    RESMED INC        3,800   162.96   619,248.00
    STERIS PLC        2,200   150.89   331,958.00
    STRYKER  CORP        8,776   179.38  1,574,238.88
    TELEFLEX  INC       1,200   334.35   401,220.00
    UNITEDHEALTH  GROUP INC     24,464   290.61  7,109,483.04
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      2,100   91.48   192,108.00
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     2,400   114.04   273,696.00
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     3,400   196.03   666,502.00
    WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES     1,800   210.35   378,630.00
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     5,393   112.10   604,555.30
    ABBVIE INC        44,310   89.94  3,985,241.40
            200/284

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    AGILENT  TECHNOLOGIES  INC     8,096   81.64   660,957.44
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     5,800   100.92   585,336.00
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     2,700   136.20   367,740.00
    AMGEN INC        15,425   237.98  3,670,841.50
    BEIGENE  LTD-ADR        900  163.24   146,916.00
    BIO-RAD  LABORATORIES-A        600  457.76   274,656.00
    BIOGEN INC        4,710   315.82  1,487,512.20
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     4,700   91.79   431,413.00
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     60,703   63.77  3,871,030.31
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC     10,510   19.38   203,683.80
    EXACT SCIENCES  CORP      3,500   85.43   299,005.00
    GILEAD SCIENCES  INC      32,800   77.23  2,533,144.00
    ILLUMINA  INC       3,800   322.99  1,227,362.00
    INCYTE CORP        4,800   94.83   455,184.00
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     3,600   52.33   188,388.00
    IQVIA HOLDINGS  INC      4,267   132.37   564,822.79
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC     1,300   108.80   141,440.00
    JOHNSON  &JOHNSON       68,007   147.64  10,040,553.48
    LILLY (ELI) &CO      22,338   158.38  3,537,892.44
    MERCK &CO. INC.       65,892   80.05  5,274,654.60
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL       600  689.53   413,718.00
    MYLAN INC        12,100   15.22   184,162.00
    NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC     2,100   111.65   234,465.00
    PERKINELMER  INC       2,900   91.97   266,713.00
    PERRIGO  CO PLC       3,471   51.99   180,457.29
    PFIZER INC       143,156   37.92  5,428,475.52
    REGENERON  PHARMACEUTICALS       2,100   570.86  1,198,806.00
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC     1,800   127.05   228,690.00
    SEATTLE  GENETICS  INC      3,100   160.09   496,279.00
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR     8,900   10.97   97,633.00
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC    10,428   337.29  3,517,260.12
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     6,700   277.00  1,855,900.00
    WATERS CORPORATION        1,774   180.28   319,816.72
    ZOETIS INC        12,373   126.03  1,559,369.19
    BANK OF AMERICA  CORP      221,036   21.71  4,798,691.56
    CITIGROUP  INC       56,505   42.06  2,376,600.30
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP     11,500   20.15   231,725.00
    COMERICA  INC       3,858   31.56   121,758.48
    EAST WEST BANCORP  INC      3,500   31.77   111,195.00
            201/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    FIFTH THIRD BANCORP       18,172   16.33   296,748.76
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA      4,400   96.18   423,192.00
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     27,300   7.71  210,483.00
    JPMORGAN  CHASE &CO      81,118   87.52  7,099,447.36
    KEYCORP         24,193   9.92  239,994.56
    M&TBANK CORP       3,144   92.38   290,442.72
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL  INC    11,900   10.91   129,829.00
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     11,367   97.84  1,112,147.28
    REGIONS  FINANCIAL  CORP      24,984   9.34  233,350.56
    SIGNATURE  BANK       1,200   91.01   109,212.00
    SVB FINANCIAL  GROUP       1,300   173.28   225,264.00
    TRUIST FINANCIAL  CORP      34,854   32.06  1,117,419.24
    US BANCORP        38,494   31.17  1,199,857.98
    WELLS FARGO COMPANY       103,938   24.06  2,500,748.28
    ZIONS BANCORP,  N.A.      4,600   27.54   126,684.00
    AGNC INVESTMENT  CORP      14,400   12.41   178,704.00
    ALLY FINANCIAL  INC      8,900   15.11   134,479.00
    AMERICAN  EXPRESS  COMPANY      18,022   83.81  1,510,423.82
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC     3,224   122.60   395,262.40
    ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  IN    34,700   5.93  205,771.00
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP    21,560   32.44   699,406.40
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    33,950   170.93  5,803,073.50
    BLACKROCK  INC       3,000   498.20  1,494,600.00
    BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A      17,100   50.60   865,260.00
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     12,085   59.16   714,948.60
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC     2,700   99.34   268,218.00
    CME GROUP INC       9,300   180.52  1,678,836.00
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      7,816   39.23   306,621.68
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP      5,500   38.80   213,400.00
    EATON VANCE CORP       2,500   34.33   85,825.00
    EQUITABLE  HOLDINGS  INC     10,200   16.35   166,770.00
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     900  279.10   251,190.00
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      7,400   18.03   133,422.00
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC     8,308   174.45  1,449,330.60
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC    14,450   93.25  1,347,462.50
    INVESCO  LTD        9,780   6.99   68,362.20
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP IN    6,500   12.82   83,330.00
    KKR &CO INC -A       13,000   24.85   323,050.00
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC     1,000   493.60   493,600.00
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    MOODY'S  CORP        4,436   253.87  1,126,167.32
    MORGAN STANLEY        31,533   37.81  1,192,262.73
    MSCI INC        2,200   342.05   752,510.00
    NASDAQ INC        3,000   109.48   328,440.00
    NORTHERN  TRUST CORP      5,221   72.26   377,269.46
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     3,000   62.02   186,060.00
    S&P GLOBAL INC       6,290   300.12  1,887,754.80
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      29,952   33.40  1,000,396.80
    SEI INVESTMENTS  COMPANY      3,400   50.64   172,176.00
    STATE STREET CORP       9,524   54.70   520,962.80
    SYNCHRONY  FINANCIAL       16,111   17.07   275,014.77
    TROWE PRICE GROUP INC      6,100   112.57   686,677.00
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP     6,600   34.42   227,172.00
    VOYA FINANCIAL  INC      3,900   40.41   157,599.00
    AFLAC INC        19,138   32.76   626,960.88
    ALLEGHANY  CORP        341  460.77   157,122.57
    ALLSTATE  CORP       8,385   93.92   787,519.20
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC    1,800   55.30   99,540.00
    AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP     22,625   25.76   582,820.00
    AON PLC        6,115   193.93  1,185,881.95
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD     10,700   22.85   244,495.00
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO     4,900   86.49   423,801.00
    ASSURANT  INC       1,500   89.05   133,575.00
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A    3,200   24.49   78,368.00
    BROWN &BROWN INC       5,800   36.91   214,078.00
    CHUBB LTD        11,771   98.85  1,163,563.35
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP     4,040   50.48   203,939.20
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     700  162.35   113,645.00
    EVEREST  RE GROUP LTD      1,000   161.72   161,720.00
    FIDELITY  NATIONAL  FINANCIAL      7,296   25.18   183,713.28
    GLOBE LIFE INC       2,775   67.37   186,951.75
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP     9,432   33.30   314,085.60
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      4,651   32.50   151,157.50
    LOEWS CORP        6,496   29.09   188,968.64
    MARKEL CORP        360  813.18   292,744.80
    MARSH &MCLENNAN  COS      13,133   106.10  1,393,411.30
    METLIFE  INC       20,326   31.83   646,976.58
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP     6,600   33.62   221,892.00
    PROGREESIVE  CORP       15,136   73.74  1,116,128.64
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    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     10,524   53.38   561,771.12
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA     1,500   85.44   128,160.00
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     1,100   154.46   169,906.00
    TRAVELERS  COS INC/THE       6,732   90.22   607,361.04
    UNUM GROUP        4,583   13.82   63,337.06
    WILLIS TOWERS WATSON PLC     3,383   201.66   682,215.78
    WR BERKLEY  CORP       3,500   47.40   165,900.00
    ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT     3,000   140.53   421,590.00
    AMERICAN  TOWER CORP      11,500   229.62  2,640,630.00
    AVALONBAY  COMMUNITIES  INC     3,631   151.86   551,403.66
    BOSTON PROPERTIES  INC      4,000   76.70   306,800.00
    CAMDEN PROPERTY  TRUST      2,600   83.22   216,372.00
    CBRE GROUP INC       8,400   35.85   301,140.00
    CROWN CASTLE INTL CORP      10,800   152.04  1,642,032.00
    DIGITAL  REALTY TRUST INC     6,800   132.72   902,496.00
    DUKE REALTY CORP       9,700   30.49   295,753.00
    EQUINIX  INC        2,256   659.26  1,487,290.56
    EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES      4,600   56.13   258,198.00
    EQUITY RESIDENTIAL        9,700   57.52   557,944.00
    ESSEX PROPERTY  TRUST INC     1,700   225.01   382,517.00
    EXTRA SPACE STORAGE  INC     3,400   84.20   286,280.00
    FEDERAL  REALTY INVS TRUST     2,000   70.02   140,040.00
    HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC     13,000   22.23   288,990.00
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     31,800   3.92  124,656.00
    HOST HOTELS &RESORTS  INC     18,957   10.04   190,328.28
    INVITATION  HOMES INC      14,100   24.02   338,682.00
    IRON MOUNTAIN  INCORPORATED       7,606   22.64   172,199.84
    JONES LANG LASALLE  INC      1,300   85.76   111,488.00
    KIMCO REALTY CORP       10,200   9.22   94,044.00
    MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    12,300   16.23   199,629.00
    MID-AMERICA  APARTMENT  COMM     3,000   105.52   316,560.00
    NATIONAL  RETAIL PROPERTIES      3,900   27.97   109,083.00
    OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS      5,300   26.11   138,383.00
    PROLOGIS  INC       19,137   84.08  1,609,038.96
    PUBLIC STORAGE        4,100   179.00   733,900.00
    REALTY INCOME CORP       8,500   50.38   428,230.00
    REGENCY  CENTERS  CORP      4,400   36.51   160,644.00
    SBA COMMUNICATIONS   CORP      2,900   282.93   820,497.00
    SIMON PROPERTY  GROUP INC     7,969   51.55   410,801.95
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    SL GREEN REALTY CORP      1,900   39.39   74,841.00
    SUN COMMUNITIES  INC      2,400   122.71   294,504.00
    UDR INC        7,700   34.90   268,730.00
    VENTAS INC        9,800   27.83   272,734.00
    VEREIT INC        28,550   4.66  133,043.00
    VICI PROPERTIES  INC      11,100   15.19   168,609.00
    VORNADO  REALTY TRUST      4,027   35.01   140,985.27
    WELLTOWER  INC       10,600   40.34   427,604.00
    WEYERHAEUSER  CO       19,476   17.38   338,492.88
    WP CAREY INC       4,500   55.44   249,480.00
    ACCENTURE  PLC-CL A      16,400   179.99  2,951,836.00
    ADOBE INC        12,500   355.39  4,442,375.00
    AKAMAI TECHNOLOGIES        4,200   97.23   408,366.00
    ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP     1,000   39.38   39,380.00
    ANSYS INC        2,200   252.15   554,730.00
    AUTODESK  INC       5,700   177.87  1,013,859.00
    AUTOMATIC  DATA PROCESSING      11,185   134.95  1,509,415.75
    BLACK KNIGHT INC       3,600   72.96   262,656.00
    BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS     3,400   69.92   237,728.00
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIO     3,000   114.87   344,610.00
    CADENCE  DESIGN SYS INC      7,300   81.85   597,505.00
    CDK GLOBAL INC       2,600   36.67   95,342.00
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH     3,239   104.85   339,609.15
    CITRIX SYSTEMS  INC      3,398   146.06   496,311.88
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A      14,200   50.74   720,508.00
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL      900   97.76   87,984.00
    DOCUSIGN  INC       2,800   122.01   341,628.00
    DROPBOX  INC-CLASS  A      6,500   21.50   139,750.00
    DXC TECHNOLOGY  CO      6,571   15.15   99,550.65
    EPAM SYSTEMS  INC       1,400   209.03   292,642.00
    FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION      15,966   129.77  2,071,907.82
    FISERV INC        14,968   99.32  1,486,621.76
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     2,300   221.52   509,496.00
    FORTINET  INC       3,800   138.06   524,628.00
    GARTNER  INC        2,100   110.64   232,344.00
    GLOBAL PAYMENTS  INC      7,825   164.31  1,285,725.75
    GODADDY  INC -CLASS A     4,100   76.21   312,461.00
    GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC      2,000   92.17   184,340.00
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     22,905   116.95  2,678,739.75
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    INTUIT INC        6,716   280.27  1,882,293.32
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     2,000   185.23   370,460.00
    LEIDOS HOLDINGS  INC      3,400   95.83   325,822.00
    MASTERCARD  INC-CLASS  A     23,200   277.31  6,433,592.00
    MICRO FOCUS INTL-SPN  ADR     3,675   5.09   18,705.75
    MICROSOFT  CORP       187,256   180.53  33,805,325.68
    MONGODB  INC        1,300   194.32   252,616.00
    NORTONLIFELOCK   INC      16,400   20.93   343,252.00
    OKTA INC        2,800   177.32   496,496.00
    ORACLE CORPORATION        59,456   52.91  3,145,816.96
    PALO ALTO NETWORKS  INC      2,600   219.57   570,882.00
    PAYCHEX  INC        8,357   63.13   527,577.41
    PAYCOM SOFTWARE  INC      1,300   252.81   328,653.00
    PAYPAL HOLDINGS  INC      28,836   144.41  4,164,206.76
    PTC INC        2,900   64.96   188,384.00
    RINGCENTRAL  INC-CLASS  A     2,000   271.55   543,100.00
    SABRE CORP        6,000   5.69   34,140.00
    SALESFORCE.COM   INC      21,564   167.00  3,601,188.00
    SERVICENOW  INC       4,900   367.83  1,802,367.00
    SPLUNK INC        4,000   151.54   606,160.00
    SQUARE INC -A       9,100   78.20   711,620.00
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      6,000   54.57   327,420.00
    SYNOPSYS  INC       3,900   157.83   615,537.00
    TWILIO INC -A       3,100   191.86   594,766.00
    TYLER TECHNOLOGIES  INC      1,000   334.04   334,040.00
    VERISIGN  INC       2,726   214.96   585,980.96
    VISA INC-CLASS  ASHARES      44,240   180.90  8,003,016.00
    VMWARE INC-CLASS  A      2,200   133.82   294,404.00
    WESTERN  UNION CO      11,060   18.38   203,282.80
    WIX.COM  LTD        1,300   189.59   246,467.00
    WORKDAY  INC-CLASS  A      4,300   155.23   667,489.00
    AMPHENOL  CORP-CL  A      7,700   83.28   641,256.00
    APPLE INC        114,790   309.54  35,532,096.60
    ARISTA NETWORKS  INC      1,400   205.59   287,826.00
    ARROW ELECTRONICS  INC      1,800   61.43   110,574.00
    CDW CORP/DE        3,800   99.70   378,860.00
    CISCO SYSTEMS  INC      109,739   43.85  4,812,055.15
    COGNEX CORP        4,500   56.23   253,035.00
    CORNING  INC       20,060   19.94   399,996.40
            206/284

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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CUMMINS  INC        3,800   155.51   590,938.00
    DELL TECHNOLOGIES  -C      4,332   41.86   181,337.52
    F5 NETWORKS  INC       1,600   137.12   219,392.00
    FLEX LTD        13,662   9.29  126,919.98
    FLIR SYSTEMS  INC       3,100   44.52   138,012.00
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRIS      32,267   9.17  295,888.39
    HP INC        38,567   14.51   559,607.17
    IPG PHOTONICS  CORP       1,000   146.02   146,020.00
    JUNIPER  NETWORKS  INC      8,900   22.92   203,988.00
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  IN     4,900   98.70   483,630.00
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      4,495   127.32   572,303.40
    NETAPP INC        5,498   41.84   230,036.32
    SEAGATE  TECHNOLOGY        6,400   48.07   307,648.00
    TE CONNECTIVITY  LTD      8,687   69.85   606,786.95
    TRIMBLE  INCORPORATED        6,000   34.88   209,280.00
    WESTERN  DIGITAL  CORP      7,774   40.34   313,603.16
    XEROX HOLDINGS  CORP      4,199   15.39   64,622.61
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    1,400   221.77   310,478.00
    AT&T INC        188,963   28.58  5,400,562.54
    CENTURYLINK  INC       23,574   9.19  216,645.06
    T-MOBILE  US INC       11,189   94.91  1,061,947.99
    VERIZON  COMMUNICATIONS       106,925   54.91  5,871,251.75
    AES CORPORATION        15,600   11.82   184,392.00
    ALLIANT  ENERGY CORP      6,400   45.94   294,016.00
    AMEREN CORPORATION        6,472   68.72   444,755.84
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      12,877   78.10  1,005,693.70
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     4,700   116.27   546,469.00
    ATMOS ENERGY CORP       3,100   94.89   294,159.00
    CENTRPOINT  ENERGY INC      11,800   17.28   203,904.00
    CMS ENERGY CORP       7,400   54.37   402,338.00
    CONSOLIDATED  EDISON INC     8,638   71.64   618,826.32
    DOMINION  ENERGY INC      21,332   79.63  1,698,667.16
    DTE ENERGY COMPANY       5,027   98.00   492,646.00
    DUKE ENERGY CORP       18,959   82.30  1,560,325.70
    EDISON INTERNATIONAL        9,379   57.52   539,480.08
    ENTERGY  CORP        5,219   94.94   495,491.86
    ESSENTIAL  UTILITIES  INC     5,200   39.32   204,464.00
    EVERGY INC        6,200   56.68   351,416.00
    EVERSOURCE  ENERGY       8,436   77.27   651,849.72
            207/284

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    EXELON CORPORATION        25,231   36.10   910,839.10
    FIRSTENERGY  CORP       14,093   39.96   563,156.28
    NEXTERA  ENERGY INC      12,644   232.23  2,936,316.12
    NISOURCE  INC       9,900   22.49   222,651.00
    NRG ENERGY INC       6,400   32.65   208,960.00
    OGE ENERGY CORP       5,300   29.34   155,502.00
    PINNACLE  WEST CAPITAL       2,700   72.02   194,454.00
    PPL CORPORATION        18,928   25.24   477,742.72
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE  GP    13,166   46.58   613,272.28
    SEMPRA ENERGY        7,365   120.34   886,304.10
    SOUTHERN  CO       27,223   54.75  1,490,459.25
    UGI CORP        5,100   28.53   145,503.00
    VISTRA ENERGY CORP       8,700   18.71   162,777.00
    WEC ENERGY GROUP INC      8,217   84.71   696,062.07
    XCEL ENERGY INC       13,600   58.20   791,520.00
    ADVANCED  MICRO DEVICES      27,400   54.51  1,493,574.00
    ANALOG DEVICES        9,596   105.49  1,012,282.04
    APPLIED  MATERIALS  INC      23,952   54.43  1,303,707.36
    BROADCOM  INC       10,277   266.60  2,739,848.20
    INTEL CORP        112,457   59.08  6,643,959.56
    KLA CORPORATION        4,070   176.75   719,372.50
    LAM RESEARCH  CORP       3,800   269.00  1,022,200.00
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD    16,600   26.27   436,165.00
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      7,100   53.37   378,927.00
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     6,200   85.80   531,960.00
    MICRON TECHNOLOGY        28,727   45.73  1,313,685.71
    NVIDIA CORP        15,000   321.22  4,818,300.00
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      7,265   93.59   679,931.35
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      10,900   14.71   160,393.50
    QORVO INC        2,925   98.81   289,019.25
    QUALCOMM  INC       29,536   79.87  2,359,040.32
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      4,200   108.35   455,070.00
    TERADYNE  INC       4,100   61.39   251,699.00
    TEXAS INSTRUMENTS  INC      24,209   110.35  2,671,463.15
    XILINX INC        6,526   84.49   551,381.74
   小計

    銘柄数：651              646,089,649.06
                  (69,409,410,998)
    組入時価比率：69.3%                72.2%
  カナダドル   CAMECO CORP        11,206   13.78   154,418.68
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    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      31,164   23.14   721,134.96
    CENOVUS  ENERGY INC      24,966   4.94  123,332.04
    ENBRIDGE  INC       38,768   43.00  1,667,024.00
    HUSKY ENERGY INC       7,031   3.62   25,452.22
    IMPERIAL  OIL LTD       5,812   19.70   114,496.40
    INTER PIPELINE  LTD      9,200   11.31   104,052.00
    KEYERA CORP        4,900   20.31   99,519.00
    OVINTIV  INC        6,613   8.51   56,276.63
    PARKLAND  FUEL CORP       3,700   33.26   123,062.00
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      14,469   31.38   454,037.22
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD      3,957   9.20   36,404.40
    SUNCOR ENERGY INC      40,159   22.30   895,545.70
    TC ENERGY CORP       24,240   61.81  1,498,274.40
    AGNCIO EAGLE MINES LTD      6,300   92.72   584,136.00
    BARRICK  GOLD CORP       46,233   38.11  1,761,939.63
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B     3,700   40.36   149,332.00
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     16,567   7.40  122,595.80
    FRANCO-NEVADA   CORP       4,900   205.53  1,007,097.00
    KINROSS  GOLD CORP       33,769   10.12   341,742.28
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      6,600   56.27   371,382.00
    LUNDIN MINING CORP      14,700   5.83   85,701.00
    METHANEX  CORP       1,900   19.70   37,430.00
    NEWMONT  CORP        6,311   93.39   589,384.29
    NUTRIEN  LTD       14,371   44.30   636,635.30
    TECK RESOURCES  LTD-CLS  B     11,175   11.95   133,541.25
    WEST FRASER TIMBER CO.LTD.      1,600   34.79   55,664.00
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP    11,800   61.74   728,532.00
    BOMBARDIER  INC 'B'      45,050   0.43   19,371.50
    CAE INC        6,206   19.47   120,830.82
    WSP GLOBAL INC       2,900   84.15   244,035.00
    THOMSON  REUTERS  CORP      5,786   93.05   538,387.30
    AIR CANADA        3,300   15.22   50,226.00
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     18,540   110.20  2,043,108.00
    CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD    3,528   311.67  1,099,571.76
    MAGNA INTERNATIONAL   INC     7,760   51.72   401,347.20
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      5,000   18.07   90,350.00
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIO      7,427   71.54   531,327.58
    QUEBECOR  INC -CL B      4,100   28.69   117,629.00
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B     12,586   22.01   277,017.86
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    CANADIAN  TIRE CORP -CL A     1,305   94.82   123,740.10
    DOLLARAMA  INC       7,900   41.97   331,563.00
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B    22,700   40.40   917,080.00
    EMPIRE CO LTD 'A'       4,800   30.21   145,008.00
    LOBLAW COMPANIES  LTD      4,525   68.14   308,333.50
    METRO INC        6,746   57.90   390,593.40
    WESTON (GEORGE)  LTD      1,937   97.49   188,838.13
    SAPUTO INC        6,600   34.37   226,842.00
    AURORA CANNABIS  INC      1,416   9.20   13,027.20
    BAUSCH HEALTH COS INC      7,824   22.38   175,101.12
    CANOPY GROWTH CORP       5,000   19.47   97,350.00
    CRONOS GROUP INC       3,800   6.93   26,334.00
    BANK OF MONTREAL       16,653   63.13  1,051,303.89
    BANK OF NOVA SCOTIA       31,692   50.55  1,602,030.60
    CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE     11,600   79.76   925,216.00
    NATIONAL  BANK OF CANADA      8,816   51.82   456,845.12
    ROYAL BANK OF CANADA      37,186   83.14  3,091,644.04
    TORONTO-DOMINION   BANK      46,972   55.23  2,594,263.56
    BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A    34,660   43.06  1,492,459.60
    CI FINANCIAL  CORP       5,196   14.75   76,641.00
    IGM FINANCIAL  INC       2,146   28.10   60,302.60
    ONEX CORPORATION        2,006   60.19   120,741.14
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     700  343.00   240,100.00
    GREAT-WEST  LIFECO INC      7,218   20.00   144,360.00
    IA FINANCIAL  CORP INC      2,600   39.02   101,452.00
    INTACT FINANCIAL  CORP      3,700   132.22   489,214.00
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP     50,942   16.10   820,166.20
    POWER CORP OF CANADA      14,524   19.48   282,927.52
    SUN LIFE FINANCIAL  INC     15,413   45.23   697,129.99
    CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA     2,100   46.72   98,112.00
    FIRST CAPITAL  REAL ESTATE IN    4,600   12.38   56,948.00
    H&R REAL ESTATE INV-REIT  UTS    2,600   8.54   22,204.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR    3,300   13.99   46,167.00
    SMARTCENTRES  REIT VAR VT UN    1,700   19.20   32,640.00
    BLACKBERRY  LTD       10,600   6.27   66,462.00
    CGI INC        6,318   84.57   534,313.26
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC     500  1,449.03   724,515.00
    OPEN TEXT CORP       7,200   53.32   383,904.00
    SHOPIFY  INC -CLASS A     2,700  1,059.50   2,860,650.00
            210/284

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    BCE INC        4,182   55.14   230,595.48
    ROGERS COMMUNICATIONS   -CL B    9,464   55.54   525,630.56
    TELUS CORP        10,676   22.46   239,782.96
    ALGONQUIN  POWER &UTILITIES      12,900   18.64   240,456.00
    ALTAGAS  LTD        6,100   15.53   94,733.00
    ATCO LTD -CLASS I      1,400   36.13   50,582.00
    CANADIAN  UTILITIES  LTD A     3,700   30.82   114,034.00
    EMERA INC        5,800   53.45   310,010.00
    FORTIS INC        11,500   51.53   592,595.00
    HYDRO ONE LTD       8,100   25.62   207,522.00
   小計

    銘柄数：89              42,833,808.19
                  (3,276,786,326)
    組入時価比率：3.3%                3.4%
  ユーロ   ENI SPA        66,406   8.51  565,380.68
    GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS     12,321   9.57  118,010.53
    NESTE OYJ        11,138   31.20   347,505.60
    OMV AG        3,550   30.20   107,210.00
    REPSOL SA        34,833   8.17  284,724.94
    TECHNIPFMC  PLC       4,304   6.05   26,056.41
    TENARIS  SA        9,799   5.74   56,324.65
    TOTAL SA        62,194   30.81  1,916,197.14
    VOPAK         1,819   48.05   87,402.95
    AIR LIQUIDE        12,277   112.10  1,376,251.70
    AKZO NOBEL        5,266   67.20   353,875.20
    ARCELORMITTAL         15,678   7.59  119,074.41
    ARKEMA         1,667   72.26   120,457.42
    BASF SE        23,870   42.21  1,007,552.70
    COVESTRO  AG       4,568   28.59   130,599.12
    CRH PLC        20,684   25.74   532,406.16
    ENSO OY-R SHS       15,717   9.83  154,498.11
    EVONIK INDUSTRIES  AG      4,708   20.28   95,478.24
    FUCHS PETROLUB  SE -PREF      1,974   32.06   63,286.44
    HEIDELBERGCEMENT   AG      3,535   40.52   143,238.20
    KONINKLIJKE  DSM NV      4,747   110.60   525,018.20
    LANXESS         1,926   42.98   82,779.48
    LINDE PLC        5,762   162.40   935,748.80
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC     5,568   26.96   150,113.28
    SOLVAY SA        1,778   68.48   121,757.44
    SYMRISE  AG        3,398   94.22   320,159.56
            211/284


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    THYSSENKRUPP  AG       8,998   4.25   38,304.48
    UMICORE         5,267   37.33   196,617.11
    UPM-KYMMENE  OYJ       14,038   23.80   334,104.40
    VOESTALPINE  AG       2,387   17.56   41,915.72
    ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV     6,398   22.30   142,675.40
    AIRBUS SE        15,178   49.88   757,078.64
    ALSTOM         4,687   38.20   179,043.40
    ANDRITZ  AG        1,550   30.06   46,593.00
    BOUYGUES  SA       5,986   24.75   148,153.50
    BRENNTAG  AG       4,171   42.32   176,516.72
    CNH INDUSTRIAL  NV      24,165   5.05  122,129.91
    COMPAGNIE  DE SAINT-GOBAIN       12,983   23.39   303,672.37
    DASSAULT  AVIATION  SA      59  643.00   37,937.00
    EIFFAGE         2,114   71.96   152,123.44
    FERROVIAL  SA       12,886   22.59   291,094.74
    FERROVIAL  SA-RTS       12,886   0.32   4,123.52
    GEA GROUP AG       3,672   21.51   78,984.72
    HOCHTIEF  AG        478   64.50   30,831.00
    KINGSPAN  GROUP PLC      4,095   47.88   196,068.60
    KION GROUP AG       1,466   42.24   61,923.84
    KNORR-BREMSE  AG       1,115   79.35   88,475.25
    KONE OYJ        8,905   55.92   497,967.60
    LEGRAND  SA        6,996   57.10   399,471.60
    LEONARDO  SPA       8,588   5.47   46,976.36
    METSO OYJ        3,009   23.72   71,373.48
    MTU AERO ENGINES  AG      1,392   117.65   163,768.80
    PRYSMIAN  SPA       5,536   17.62   97,572.00
    SAFRAN SA        8,529   73.66   628,246.14
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE     14,361   77.46  1,112,403.06
    SIEMENS  AG       19,844   84.15  1,669,872.60
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY    6,571   13.64   89,661.29
    THALES SA        2,839   61.96   175,904.44
    VINCI SA        13,372   72.80   973,481.60
    WARTSILA  OYJ       9,940   6.43   63,914.20
    BUREAU VERITAS  SA      7,075   17.65   124,873.75
    RANDSTAD  NV       2,732   34.11   93,188.52
    RELX PLC        19,788   20.11   397,936.68
    TELEPERFORMANCE         1,554   211.50   328,671.00
    WOLTERS  KLUWER        7,155   64.04   458,206.20
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ADP          677   73.15   49,522.55
    AENA SME SA       1,623   102.80   166,844.40
    ATLANTIA  SPA       11,739   13.27   155,835.22
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG       6,791   7.73   52,521.59
    DEUTSCHE  POST AG      25,807   26.20   676,143.40
    FRAPORT  AG        978   35.12   34,347.36
    GETLINK  SE       10,135   10.92   110,674.20
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG    8,681   47.48   412,173.88
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD      1,623   39.68   64,400.64
    CONTINENTAL  AG       2,930   71.40   209,202.00
    DAIMLER  AG       23,694   27.96   662,484.24
    FAURECIA         1,684   28.84   48,566.56
    FERRARI  NV        3,158   142.20   449,067.60
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    29,211   7.16  209,384.44
    MICHELIN  (CGDE)-B       4,490   81.40   365,486.00
    NOKIAN RENKAAT  OYJ      2,949   16.91   49,867.59
    PEUGEOT  SA       15,674   11.42   178,997.08
    PIRELLI  & C SPA       8,905   3.58   31,942.23
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE(PFD)    3,653   41.25   150,686.25
    RENAULT  SA        4,550   16.98   77,286.30
    VALEO SA        5,786   16.90   97,812.33
    VOLKSWAGEN  AG       796  128.30   102,126.80
    VOLKSWAGEN  AG PFD       4,846   117.58   569,792.68
    ADIDAS AG        4,689   195.25   915,527.25
    ESSILORLUXOTTICA         7,384   107.50   793,780.00
    HERMES INTERNATIONAL        827  667.00   551,609.00
    KERING         1,970   415.35   818,239.50
    LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON  SE   7,199   331.00  2,382,869.00
    MONCLER  SPA        4,461   31.12   138,826.32
    PUMA SE        1,960   57.16   112,033.60
    SEB SA         567  106.00   60,102.00
    ACCOR SA        4,754   20.72   98,502.88
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     2,130   113.00   240,690.00
    SODEXO         2,111   58.30   123,071.30
    ALTICE EUROPE NV      17,469   3.46   60,547.55
    BOLLORE         18,579   2.46   45,852.97
    EUTELSAT  COMMUNICATIONS       3,737   9.00   33,633.00
    JC DECAUX SA       1,735   18.60   32,271.00
    PUBLICIS  GROUPE       5,818   24.14   140,446.52
            213/284

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    SES         9,042   6.02   54,432.84
    TELENET  GROUP HOLDING  NV     895   35.04   31,360.80
    UBISOFT  ENTERTAINMENT        2,430   69.18   168,107.40
    VIVENDI  SA       21,083   18.97   399,944.51
    DELIVERY  HERO SE       2,816   82.24   231,587.84
    INDITEX         28,436   22.58   642,084.88
    JUST EAT TAKEAWAY.COM  NV     2,787   95.98   267,496.26
    PROSUS NV        12,686   80.58  1,022,237.88
    ZALANDO  SE        3,758   52.76   198,272.08
    CARREFOUR  SA       16,064   12.80   205,619.20
    CASINO GUICHARD  PERRACHON      1,151   32.52   37,430.52
    COLRUYT  SA        1,154   53.86   62,154.44
    JERONIMO  MARTINS       6,341   13.99   88,710.59
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  N.V.    28,733   22.42   644,193.86
    METRO AG        3,399   7.85   26,682.15
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     19,829   35.80   709,878.20
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      3,995   33.25   132,833.75
    DANONE         16,060   60.44   970,666.40
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     13,234   6.94   91,896.89
    HEINEKEN  HOLDING  NV      3,066   65.25   200,056.50
    HEINEKEN  NV       6,778   71.64   485,575.92
    KERRY GROUP PLC-A       4,165   100.50   418,582.50
    PERNOD-RICARD   SA       5,531   125.70   695,246.70
    REMY COINTREAU         573  100.30   57,471.90
    BEIERSDORF  AG       2,666   91.32   243,459.12
    HENKEL AG &CO KGAA VORZUG     4,685   76.48   358,308.80
    HENKEL AG +CO KGAA      2,487   68.90   171,354.30
    LOREAL         6,512   241.40  1,571,996.80
    UNILEVER  NV       38,057   44.35  1,687,827.95
    BIOMERIEUX          989  124.00   122,636.00
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     928   81.35   75,492.80
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE      5,611   73.24   410,949.64
    FRESENIUS  SE &CO KGAA      10,973   38.98   427,727.54
    KONINKLIJKE  PHILIPS  NV     23,564   37.78   890,365.74
    SARTORIUS  AG-VORZUG        947  289.40   274,061.80
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG     3,657   41.50   151,765.50
    BAYER AG        25,498   55.76  1,421,768.48
    EUROFINS  SCIENTIFIC        285  549.20   156,522.00
    GALAPAGOS  NV       1,206   194.90   235,049.40
            214/284

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    GRIFOLS  SA        7,919   29.40   232,818.60
    IPSEN          815   65.50   53,382.50
    MERCK KGAA        3,403   103.65   352,720.95
    ORION OYJ        2,880   45.16   130,060.80
    QIAGEN N.V.        6,011   39.12   235,150.32
    RECORDATI  SPA       2,870   42.30   121,401.00
    SANOFI         29,215   88.18  2,576,178.70
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH      667  224.20   149,541.40
    UCB SA        3,352   82.90   277,880.80
    ABN AMRO BANK NV-CVA      10,102   6.04   61,096.89
    AIB GROUP PLC       18,322   0.97   17,845.62
    BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTA     174,091   2.60  454,203.41
    BANCO DE SABADELL  SA     139,383   0.29   41,647.64
    BANCO ESPRITO  SANTO-REG      34,679   0.12   4,161.48
    BANCO SANTANDER  SA      431,770   1.87  807,928.02
    BANK OF IRELAND  GROUP PLC     23,671   1.42   33,707.50
    BANKIA SA        27,345   0.86   23,697.17
    BANKINTER  SA       16,580   3.47   57,549.18
    BNP PARIBAS        29,260   26.23   767,489.80
    CAIXABANK  S.A       85,287   1.56  133,559.44
    COMMERZBANK  AG       27,470   3.01   82,739.64
    CREDIT AGRICOLE        30,604   6.69  204,924.38
    ERSTE GROUP BANK AG      7,140   17.85   127,449.00
    FINECOBANK  SPA       15,100   9.92  149,822.20
    ING GROEP NV-CVA       101,665   4.89  497,955.17
    INTESA SANPAOLO       388,202   1.38  537,116.28
    KBC GROEP NV       6,577   40.80   268,341.60
    MEDIOBANCA  SPA       13,938   4.90   68,421.64
    NORDEA BANK ABP       1,039   5.21   5,413.19
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL      3,201   15.26   48,847.26
    SOCIETE  GENERAL-A       21,287   11.84   252,123.22
    UNICREDIT  SPA       52,634   6.28  330,752.05
    AMUNDI SA        1,351   58.40   78,898.40
    DEUTSCHE  BANK AG -REG      51,646   6.09  314,988.95
    DEUTSCHE  BOERSE AG      4,958   146.20   724,859.60
    EURAZEO         1,135   38.96   44,219.60
    EXOR NV        2,929   41.88   122,666.52
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA    1,945   67.22   130,742.90
    NATIXIS         26,317   1.99   52,489.25
            215/284

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    WENDEL          576   70.30   40,492.80
    AEGON NV        43,302   2.07   90,024.85
    AGEAS         4,328   30.28   131,051.84
    ALLIANZ  SE-REG       10,817   144.88  1,567,166.96
    ASSICURAZIONI   GENERALI      27,488   12.40   340,988.64
    AXA         50,300   15.17   763,051.00
    CNP ASSURANCES        3,610   8.54   30,847.45
    HANNOVER  RUECK SE      1,601   131.40   210,371.40
    MAPFRE SA        24,819   1.52   37,873.79
    MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG     3,761   179.00   673,219.00
    NN GROUP NV       8,231   23.82   196,062.42
    POSTE ITALIANE  SPA      14,258   7.31  104,225.98
    SAMPO OYJ-A SHS       11,664   27.10   316,094.40
    SCOR SE        3,954   22.50   88,965.00
    AROUNDTOWN  SA       29,530   4.51  133,416.54
    BGP HOLDINGS  PLC      293,880   0.00   0.00
    COVIVIO         1,121   51.00   57,171.00
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      9,468   37.55   355,523.40
    GECINA         1,232   103.20   127,142.40
    ICADE          777   59.50   46,231.50
    KLEPIERRE         4,944   15.47   76,508.40
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         2,955   44.38   131,142.90
    VONOVIA  SE       13,444   47.86   643,429.84
    ADYEN NV        278  984.00   273,552.00
    AMADEUS  IT GROUP SA-A SHS     11,268   37.12   418,268.16
    ATOS SE        2,357   61.64   145,285.48
    CAPGEMINI         4,188   81.66   341,992.08
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      3,442   133.90   460,883.80
    EDENRED         6,439   35.05   225,686.95
    SAP SE        25,454   104.80  2,667,579.20
    WIRECARD  AG       3,089   83.35   257,468.15
    WORLDLINE  SA       3,104   62.84   195,055.36
    INGENICO  GROUP       1,506   114.45   172,361.70
    NOKIA OYJ        147,810   3.15  466,044.93
    CELLNEX  TELECOM  SA      6,605   50.64   334,477.20
    DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG      86,612   13.72  1,188,749.70
    ELISA OYJ        3,787   54.66   206,997.42
    ILIAD SA        498  143.70   71,562.60
    KONINKLIJKE  KPN NV      95,033   2.09  198,904.06
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ORANGE S.A.        52,064   10.23   532,614.72
    PROXIMUS         3,331   18.82   62,689.42
    TELECOM  ITALIA SPA      235,511   0.35   84,336.48
    TELECOM  ITALIA-RNC       130,726   0.35   46,669.18
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     24,323   2.73   66,620.69
    TELEFONICA  SA       122,063   4.23  517,180.93
    UNITEDINTERNET   AG-REG SHARE     2,578   34.60   89,198.80
    E.ON SE        58,674   8.92  523,606.77
    ELECTRICITE  DE FRANCE      14,735   7.23  106,563.52
    ENAGAS         6,139   21.36   131,129.04
    ENDESA SA        8,530   20.12   171,623.60
    ENEL SPA        211,090   5.88  1,242,053.56
    ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA     67,763   3.87  262,446.09
    ENGIE         47,749   9.24  441,487.25
    FORTUM OYJ        11,922   15.25   181,870.11
    IBERDROLA  SA       159,706   8.54  1,364,847.47
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     7,725   16.50   127,501.12
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA    10,381   16.14   167,549.34
    RWE AG        15,340   27.24   417,861.60
    SNAM SPA        53,613   3.91  210,002.12
    SUEZ         8,346   10.22   85,337.85
    TERNA SPA        37,417   5.64  211,181.54
    UNIPER SE        5,449   24.34   132,628.66
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        14,246   18.11   258,066.29
    VERBUND  AG        1,651   40.72   67,228.72
    ASML HOLDING  NV       11,023   267.55  2,949,203.65
    INFINEON  TECHNOLOGIES  AG     32,740   16.86   552,061.88
    STMICROELECTRONS   NV      17,948   22.27   399,701.96
   小計

    銘柄数：249              83,841,865.28
                  (9,732,363,721)
    組入時価比率：9.7%                10.1%
  ポンド   BP PLC        525,343   2.96  1,557,379.32
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS    108,389   12.04  1,305,003.56
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS    96,865   11.58  1,122,084.16
    ANGLO AMERICAN  PLC      26,998   13.64   368,306.71
    ANTOFAGASTA  PLC       10,920   7.83   85,569.12
    BHP GROUP PLC       54,985   13.55   745,156.72
    CRODA INTERNATIONAL   PLC     3,166   48.71   154,215.86
    EVRAZ PLC        11,648   2.41   28,106.62
            217/284


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    GLENCORE  PLC       279,877   1.36  382,032.10
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      5,281   18.45   97,460.85
    MONDI PLC        11,789   12.82   151,134.98
    RIO TINTO PLC -REG      29,233   37.57  1,098,283.81
    ASHTEAD  GROUP PLC      11,364   21.66   246,144.24
    BAE SYSTEMS  PLC       83,844   4.92  413,099.38
    BUNZL PLC        9,072   16.40   148,780.80
    DCC PLC        2,358   56.20   132,519.60
    FERGUSON  PLC       5,960   58.18   346,752.80
    MEGGITT  PLC       16,271   2.37   38,708.70
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC     130,913   0.83  109,312.35
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     46,268   2.47  114,281.96
    SMITHS GROUP PLC       9,553   11.72   111,961.16
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC    1,967   88.36   173,804.12
    WEIR GROUP PLC/THE       5,280   8.85   46,738.56
    EXPERIAN  PLC       23,710   23.57   558,844.70
    G4S PLC        31,744   0.87   27,712.51
    INTERTEK  GROUP PLC      4,286   44.16   189,269.76
    RELX PLC        30,621   17.80   545,206.90
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      49,375   4.60  227,470.62
    EASYJET  PLC        2,823   4.84   13,663.32
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     24,425   4.64  113,527.40
    BERKELEY  GROUP HOLDINGS      2,999   39.15   117,410.85
    BURBERRY  GROUP PLC      10,957   12.98   142,221.86
    PERSIMMON  PLC       8,512   20.49   174,410.88
    TAYLOR WIMPEY PLC      81,154   1.37  111,343.28
    NEW WHITBREAD  PLC       3,274   25.58   83,748.92
    CARNIVAL  PLC       3,719   8.30   30,882.57
    COMPASS  GROUP PLC      41,475   11.06   458,920.87
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     1,306   100.50   131,253.00
    GVC HOLDINGS  PLC       14,822   7.46  110,572.12
    INTERCONTINENTAL   HOTELS GROU     4,626   31.58   146,089.08
    TUI AG-DI        10,569   2.54   26,845.26
    AUTO TRADER GROUP PLC      21,805   4.89  106,757.28
    INFORMA  PLC       29,677   4.20  124,643.40
    ITV PLC        88,479   0.69   61,846.82
    PEARSON  PLC       21,288   4.23   90,154.68
    WPP PLC        33,603   5.58  187,571.94
    JD SPORTS FASHION  PLC      11,230   5.22   58,643.06
            218/284

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    KINGFISHER  PLC       57,689   1.69   97,523.25
    MARKS &SPENCER  PLC      39,793   0.88   35,288.43
    NEXT PLC        3,334   45.72   152,430.48
    OCADO GROUP PLC       12,165   19.56   237,947.40
    MORRISON  (WM)SUPERMAKETS       65,234   1.90  124,433.85
    SAINSBURY  (J) PLC      48,418   1.86   90,275.36
    TESCO PLC        255,496   2.38  610,124.44
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC    9,497   16.64   158,077.56
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC    50,908   29.89  1,521,894.66
    COCA-COLA  HBC AG-CDI       4,537   17.86   81,030.82
    DIAGEO PLC        60,855   26.95  1,640,346.52
    IMPERIAL  BRANDS PLC      24,861   15.82   393,301.02
    RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC    18,425   69.80  1,286,065.00
    UNILEVER  PLC       28,796   41.09  1,183,227.64
    SMITH &NEPHEW PLC      22,991   15.14   348,198.69
    ASTRAZENECA  PLC       33,977   87.65  2,978,084.05
    GLAXOSMITHKLINE   PLC      129,272   16.41  2,122,387.69
    BARCLAYS  PLC       451,391   0.97  438,481.21
    HSBC HOLDINGS  PLC      525,918   3.98  2,095,783.23
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC    1,824,600    0.28  522,109.29
    ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP    116,767   1.05  122,838.88
    STANDARD  CHARTERED  PLC     71,341   3.88  276,874.42
    3I GROUP PLC       25,857   7.97  206,080.29
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC     8,168   15.70   128,237.60
    LONDON STOCK EXCHANGE  PLC     8,207   79.24   650,322.68
    M&G PLC        60,086   1.13   68,137.52
    SCHRODERS  PLC       2,720   27.00   73,440.00
    ST JAMES'S  PLACE PLC      14,523   7.95  115,457.85
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     56,565   2.10  119,069.32
    ADMIRAL  GROUP PLC       5,182   22.69   117,579.58
    AVIVA PLC        103,307   2.31  239,259.01
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     31,518   2.63   82,923.85
    LEGAL &GENERAL  GROUP PLC     157,014   1.87  294,715.27
    PRUDENTIAL  PLC       67,710   10.33   699,444.30
    RSA INSURANCE  GROUP PLC     24,881   3.62   90,218.50
    BRITISH  LAND COMPANY  PLC     19,730   3.30   65,168.19
    LAND SECURITIES  GROUP PLC     16,460   5.21   85,756.60
    SEGRO PLC        29,024   7.89  229,115.45
    AVEVA GROUP PLC       1,679   36.61   61,468.19
            219/284

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    MICRO FOCUS INTERNATIONAL       4,344   4.02   17,462.88
    SAGE GROUP PLC (THE)      29,060   6.18  179,707.04
    HALMA PLC        10,105   21.15   213,720.75
    BT GROUP PLC       221,155   1.02  225,909.83
    VODAFONE  GROUP PLC      696,296   1.19  832,212.97
    NEW SEVERN TRENT PLC      5,800   23.75   137,750.00
    CENTRICA  PLC       124,130   0.35   43,755.82
    NATIONAL  GRID PLC      90,536   9.06  820,437.23
    SSE PLC        27,147   12.30   333,908.10
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     16,508   8.75  144,478.01
   小計

    銘柄数：96              35,608,309.28
                  (4,676,439,257)
    組入時価比率：4.7%                4.9%
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG       5,084   16.42   83,504.70
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      222  626.00   138,972.00
    GIVAUDAN-REG          241  3,321.00   800,361.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD      12,911   37.50   484,162.50
    SIKA AG-REG        3,337   161.20   537,924.40
    ABB LTD        47,979   16.82   807,006.78
    GEBERIT  AG-REG        972  423.00   411,156.00
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG      551  205.00   112,955.00
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     1,082   207.50   224,515.00
    ADECCO GROUP AG(REG)       3,793   38.65   146,599.45
    SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R       159  2,065.00   328,335.00
    KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG     1,304   130.35   169,976.40
    CIE FINANCIERE  RICHEMON-RE      13,601   52.34   711,876.34
    THE SWATCH GROUP AG-B      739  173.25   128,031.75
    THE SWATCH GROUP AG-REG      1,059   33.70   35,688.30
    DUFRY AG-REG        892   24.24   21,622.08
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       75  1,861.00   139,575.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC      26  7,765.00   201,890.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG       3 80,600.00   241,800.00
    NESTLE SA-REGISTERED        76,961   103.14  7,937,757.54
    ALCON INC        10,869   54.38   591,056.22
    SONOVA HOLDING  AG-REG      1,333   180.25   240,273.25
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG      248  661.60   164,076.80
    LONZA AG-REG        1,941   443.10   860,057.10
    NOVARTIS  AG-REG SHS      55,593   81.00  4,503,033.00
    ROCHE HOLDING  AG-GENUSSS      18,175   347.80  6,321,265.00
            220/284


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    VIFOR PHARMA AG       1,112   147.30   163,797.60
    CREDIT SUISSE GROUP AG     66,807   7.46  498,647.44
    JULIUS BAER GROUP LTD      5,966   34.04   203,082.64
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       998   64.60   64,470.80
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG     492  721.00   354,732.00
    UBS GROUP AG       100,402   9.02  905,626.04
    BALOISE  HOLDING  AG      1,175   126.70   148,872.50
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG      888  307.20   272,793.60
    SWISS RE AG       7,704   60.26   464,243.04
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     3,885   277.30  1,077,310.50
    SWISS PRIME SITE-REG       1,859   87.00   161,733.00
    TEMENOS  GROUP AG-REG       1,744   123.05   214,599.20
    SWISSCOM  AG-REG        681  493.90   336,345.90
   小計

    銘柄数：39              31,209,724.87
                  (3,443,993,139)
    組入時価比率：3.4%                3.6%
  スウェーデン   LUNDIN ENERGY AB       4,036   218.60   882,269.60
  クローナ
    BOLIDEN  AB        6,577   185.10  1,217,402.70
    ALFA LAVAL AB       7,821   174.60  1,365,546.60
    ASSA ABLOY AB-B       26,267   175.20  4,601,978.40
    ATLAS COPCO AB-A SHS      17,553   334.90  5,878,499.70
    ATLAS COPCO AB-B SHS      10,314   303.30  3,128,236.20
    EPIROC AB-A        16,225   94.92  1,540,077.00
    EPIROC AB-B        10,805   94.60  1,022,153.00
    SANDVIK  AB       29,653   137.30  4,071,356.90
    SKANSKA  AB-B SHS       9,194   167.00  1,535,398.00
    SKF AB-B SHARES       10,338   143.25  1,480,918.50
    VOLVO AB-B SHS       38,955   116.95  4,555,787.25
    SECURITAS  AB-B SHS      6,874   111.55   766,794.70
    ELECTROLUX  AB-SER B      5,506   133.15   733,123.90
    HUSQVARNA  AB-B SHS      10,594   55.66   589,662.04
    HENNES &MAURITZ  AB-B SHS     20,677   119.60  2,472,969.20
    ICA GRUPPEN  AB       2,283   416.70   951,326.10
    SWEDISH  MATCH AB       4,235   621.60  2,632,476.00
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        15,897   300.30  4,773,869.10
    NORDEA BANK ABP       83,833   55.32  4,637,641.56
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BAN-A     42,984   70.56  3,032,951.04
    SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS    40,946   82.30  3,369,855.80
            221/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SWEDBANK  AB-A SHARES      23,968   101.18  2,425,082.24
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS     3,591   186.90   671,157.90
    INVESTOR  AB-B SHS      11,918   447.80  5,336,880.40
    KINNEVIK  AB -B       5,984   211.50  1,265,616.00
    LUNDBERGS  AB-B SHS      2,007   402.40   807,616.80
    ERICSSON  LM-B SHS      80,232   79.54  6,381,653.28
    HEXAGON  AB-B SHS       6,956   447.70  3,114,201.20
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR       2,443   202.90   495,684.70
    TELE2 AB -B SHS       13,413   119.75  1,606,206.75
    TELIA COMPANY  AB      66,761   31.12  2,077,602.32
   小計

    銘柄数：32              79,421,994.88
                  (871,259,283)
    組入時価比率：0.9%                0.9%
  ノルウェーク   AKER BP ASA        2,378   154.85   368,233.30
  ローネ
    EQUINOR  ASA       26,438   135.50  3,582,349.00
    NORSK HYDRO ASA       32,938   21.94   722,659.72
    YARA INTERNATIONAL   ASA      4,355   309.80  1,349,179.00
    SCHIBSTED  ASA-B SHS      2,116   205.00   433,780.00
    MOWI ASA        10,495   178.90  1,877,555.50
    ORKLA ASA        19,895   85.76  1,706,195.20
    DNB ASA        25,136   110.65  2,781,298.40
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     4,225   173.70   733,882.50
    TELENOR  ASA       19,114   142.75  2,728,523.50
   小計

    銘柄数：10              16,283,656.12
                  (172,443,918)
    組入時価比率：0.2%                0.2%
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      2,566   633.60  1,625,817.60
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S-B SHARES      5,669   348.00  1,972,812.00
    VESTAS WIND SYSTEMS  A/S     4,960   592.80  2,940,288.00
    ISS A/S        3,266   91.56   299,034.96
    APMOLLER -MAERSK A/S -A     78  5,825.00   454,350.00
    A.P.MOLLER  MAERSK       157  6,208.00   974,656.00
    DSV PANALPINA  A/S       5,545   684.20  3,793,889.00
    PANDORA  A/S        2,204   268.00   590,672.00
    CARLSBERG  AS-B       2,826   807.00  2,280,582.00
    COLOPLAST-B         3,117  1,060.00   3,304,020.00
    DEMANT A/S        2,275   160.50   365,137.50
    GENMAB A/S        1,714  1,937.50   3,320,875.00
            222/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    HLUNDBECK  A/S       1,500   239.70   359,550.00
    NOVO NORDISK  A/S-B       45,841   439.15  20,131,075.15
    DANSKE BANK A/S       16,956   71.40  1,210,658.40
    TRYG A/S        3,398   174.90   594,310.20
    ORSTED A/S        4,953   716.00  3,546,348.00
   小計

    銘柄数：17              47,764,075.81
                  (743,686,660)
    組入時価比率：0.7%                0.8%
  オーストラリ   CALTEX AUSTRALIA  LIMITED      5,600   24.24   135,744.00
  アドル
    OIL SEARCH LTD       46,608   2.75  128,172.00
    ORIGIN ENERGY LIMITED      47,991   5.23  250,992.93
    SANTOS LIMITED        39,255   4.56  179,002.80
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      2,735   17.79   48,655.65
    WOODSIDE  PETROLEUM  LIMITED     24,964   21.07   525,991.48
    WORLEY LTD        7,719   7.82   60,362.58
    ALUMINA  LIMITED       61,374   1.42   87,151.08
    AMCOR PLC-CDI        27,439   14.14   387,987.46
    BHP GROUP LIMITED       76,459   30.61  2,340,409.99
    BLUESCOPE  STEEL LTD      12,343   9.80  120,961.40
    BORAL LIMITED        27,481   2.57   70,626.17
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD     37,326   12.05   449,778.30
    INCITEC  PIVOT LTD      29,915   1.95   58,334.25
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC    10,880   21.25   231,200.00
    NEWCREST  MINING LTD      20,279   29.00   588,091.00
    ORICA LTD        9,385   16.06   150,723.10
    RIO TINTO LIMITED       9,719   83.26   809,203.94
    SOUTH32  LTD       120,420   1.78  214,949.70
    CIMIC GROUP LTD       1,981   22.16   43,898.96
    BRAMBLES  LTD       38,214   11.00   420,354.00
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      48,434   4.52  218,921.68
    QANTAS AIRWAYS  LTD      19,037   3.33   63,393.21
    SYDNEY AIRPORT        27,075   5.49  148,641.75
    TRANSURBAN  GROUP       71,479   13.64   974,973.56
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD     13,706   25.47   349,091.82
    CROWN RESORTS  LTD       9,544   9.03   86,182.32
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L    690   10.04   6,927.60
    TABCORP  HOLDINGS  LIMITED      42,433   3.07  130,269.31
    REA GROUP LTD       1,355   90.51   122,641.05
            223/284


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    SEEK LTD        7,827   17.14   134,154.78
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD     13,660   2.79   38,111.40
    WESFARMERS  LTD       29,617   37.55  1,112,118.35
    COLES GROUP LTD       29,939   15.02   449,683.78
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      32,882   35.02  1,151,527.64
    COCA-COLA  AMATIL LIMITED      11,767   8.61  101,313.87
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     19,685   9.72  191,338.20
    COCHLEAR  LIMITED       1,858   186.75   346,981.50
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      4,389   62.12   272,644.68
    SONIC HEALTHCARE  LIMITED      12,132   26.41   320,406.12
    CSL LIMITED        11,765   301.63  3,548,676.95
    AUST&NZ  BANKING  GROUP LTD     73,887   15.15  1,119,388.05
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK LTD    9,422   5.64   53,140.08
    COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRAL     45,912   58.90  2,704,216.80
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD    75,173   15.24  1,145,636.52
    WESTPAC  BANKING  CORPORATION      92,891   14.95  1,388,720.45
    AMP LIMITED        85,518   1.39  118,870.02
    ASX LTD        5,150   82.51   424,926.50
    CHALLENGER  LTD       10,914   4.27   46,602.78
    MACQUARIE  GROUP LIMITED      8,825   103.16   910,387.00
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD    3,137   53.39   167,484.43
    INSURANSE  AUSTRALIA  GROUP LTD    61,465   5.38  330,681.70
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      67,994   2.84  193,102.96
    QBE INSURANCE  GROUP LIMITED     31,547   7.40  233,447.80
    SUNCORP  GROUP LTD      33,834   8.49  287,250.66
    DEXUS         26,446   8.93  236,162.78
    GENERAL  PROPERTY  TRUST      43,564   3.99  173,820.36
    GOODMAN  GROUP       43,429   14.15   614,520.35
    LENDLEASE  GROUP       14,097   11.02   155,348.94
    MIRVAC GROUP       106,961   2.07  221,409.27
    SCENTRE  GROUP       125,489   2.02  253,487.78
    STOCKLAND         54,893   2.71  148,760.03
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI         14,420   3.65   52,633.00
    VICINITY  CENTRES       65,627   1.36   89,252.72
    COMPUTERSHARE   LIMITED      13,734   11.73   161,099.82
    WISETECH  GLOBAL LTD      3,881   18.90   73,350.90
    TELSTRA  CORPORATION  LTD     110,938   3.12  346,126.56
    TPG TELECOM  LTD       8,799   7.17   63,088.83
    AGL ENERGY LTD       17,355   16.20   281,151.00
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    APA GROUP        31,622   11.20   354,166.40
    AUSNET SERVICES        45,140   1.87   84,637.50
   小計

    銘柄数：71              29,503,462.35
                  (2,049,015,460)
    組入時価比率：2.0%                2.1%
  ニュージーラ   FLETCHER  BUILDING  LTD      16,606   3.39   56,294.34
  ンドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     20,441   5.69  116,309.29
    A2 MILK CO LTD       19,694   19.25   379,109.50
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     15,231   31.08   473,379.48
    RYMAN HEALTHCARE  LTD      8,687   12.23   106,242.01
    SPARK NEW ZEALAND  LTD      45,804   4.56  208,866.24
    MERCURY  NZ LTD       19,016   4.70   89,375.20
    MERIDIAN  ENERGY LTD      31,162   4.71  146,773.02
   小計

    銘柄数：8              1,576,349.08
                  (101,753,333)
    組入時価比率：0.1%                0.1%
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     70,775   55.95  3,959,861.25
    NWS HOLDINGS  LTD       33,500   7.38  247,230.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO     36,500   63.80  2,328,700.00
    MTR CORP        41,218   41.05  1,691,998.90
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG     15,000   13.10   196,500.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L    56,000   51.60  2,889,600.00
    SANDS CHINA LTD       64,400   30.15  1,941,660.00
    SJM HOLDINGS  LTD       40,000   7.94  317,600.00
    WYNN MACAU LTD       44,000   13.60   598,400.00
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT    36,500   22.90   835,850.00
    VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD     18,000   31.90   574,200.00
    WH GROUP LTD       233,500   7.12  1,662,520.00
    BANK OF EAST ASIA       36,754   16.08   591,004.32
    BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD     98,000   23.80  2,332,400.00
    HANG SENG BANK       20,100   131.10  2,635,110.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR     31,200   249.60  7,787,520.00
    AIA GROUP LTD       313,000   67.15  21,017,950.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      68,275   47.15  3,219,166.25
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     56,000   16.42   919,520.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMENT      35,259   29.85  1,052,481.15
    KERRY PROPERTIES  LTD      16,000   20.90   334,400.00
    LINK REIT        54,900   66.35  3,642,615.00
            225/284


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    NEW WORLD DEVELOPMENT       164,525   8.91  1,465,917.75
    SINO LAND CO       80,704   10.36   836,093.44
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       41,500   96.70  4,013,050.00
    SWIRE PACIFIC  LTD A      11,500   47.90   550,850.00
    SWIRE PROPERTIES  LTD      29,000   20.85   604,650.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      32,625   31.95  1,042,368.75
    WHEELOCK  &CO LTD      21,000   55.40  1,163,400.00
    HKT TRUST AND HKT LTD      88,000   11.88  1,045,440.00
    PCCW LTD        91,000   4.45  404,950.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  LIMITED    18,500   47.00   869,500.00
    CLP HOLDINGS  LIMITED       42,900   79.50  3,410,550.00
    HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS    70,723   7.98  564,369.54
    HONG KONG &CHINA GAS     266,373   13.58  3,617,345.34
    POWER ASSETS HOLDINGS  LTD     37,000   50.15  1,855,550.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       6,700   78.50   525,950.00
   小計

    銘柄数：37              82,746,271.69
                  (1,146,863,325)
    組入時価比率：1.1%                1.2%
  シンガポール   KEPPEL CORP        36,000   5.97  214,920.00
  ドル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LIMITED     22,160   1.53   33,904.80
    SINGAPORE  TECH ENGINEERING      39,000   3.31  129,090.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING       61,000   0.93   57,035.00
    COMFORTDELGRO   CORP LTD     48,000   1.50   72,000.00
    SATS LTD        10,800   2.74   29,592.00
    SINGAPORE  AIRLINE-MCB  RIGHTS     40,120   0.00   80.24
    SINGAPORE  AIRLINES  LT-RIGHTS     20,400   0.76   15,504.00
    SINGAPORE  AIRLINES  LTD     13,600   3.81   51,816.00
    GENTING  SINGAPORE  LTD     124,800   0.73   91,104.00
    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS      33,750   1.48   49,950.00
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD    2,000   20.02   40,040.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     52,500   3.87  203,175.00
    DBS GROUP HOLDINGS  LTD     46,800   18.96   887,328.00
    OVERSEA-CHINESE   BANKING  CORP    86,497   8.70  752,523.90
    UNITED OVERSEAS  BANK      33,000   19.40   640,200.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD     21,800   9.84  214,512.00
    ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT    77,968   2.88  224,547.84
    CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST     75,636   1.50  113,454.00
    CAPITALAND  LIMITED       69,500   2.82  195,990.00
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    CAPITALAND  MALL TRUST      60,800   1.74  105,792.00
    CITY DEVELOPMENTS        11,900   7.53   89,607.00
    MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST     52,800   1.79   94,512.00
    SUNTEC REIT        42,000   1.36   57,120.00
    UOL GROUP LIMITED       13,300   6.60   87,780.00
    VENTURE  CORP LTD       6,000   15.58   93,480.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       214,490   2.66  570,543.40
   小計

    銘柄数：27              5,115,601.18
                  (386,074,421)
    組入時価比率：0.4%                0.4%
  イスラエル   ICL GROUP LTD       16,600   10.88   180,608.00
  シュケル
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       243  439.80   106,871.40
    ELBIT SYSTEMS  LTD       602  465.10   279,990.20
    TEVA PHARMACEUTICAL   IND LTD    17,616   37.75   665,004.00
    BANK HAPOALIM  BM      30,513   20.06   612,090.78
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       39,130   17.11   669,514.30
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      26,840   10.35   277,794.00
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD     2,797   65.32   182,700.04
    AZRIELI  GROUP        1,105   179.40   198,237.00
    NICE LTD        1,648   582.40   959,795.20
   小計

    銘柄数：10              4,132,604.92
                  (125,300,581)
    組入時価比率：0.1%                0.1%
  合　計                96,135,390,422

                  (96,135,390,422)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(      )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
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  外貨建有価証券の内訳

              組入株式    合計金額に
    種類      銘柄数
              時価比率    対する比率
  ドル      株式    651銘柄    100.0%      72.2%
  カナダドル      株式    89銘柄    100.0%      3.4%
  ユーロ      株式    249銘柄    100.0%      10.1%
  ポンド      株式    96銘柄    100.0%      4.9%
  スイスフラン      株式    39銘柄    100.0%      3.6%
  スウェーデンクローナ      株式    32銘柄    100.0%      0.9%
  ノルウェークローネ      株式    10銘柄    100.0%      0.2%
  デンマーククローネ      株式    17銘柄    100.0%      0.8%
  オーストラリアドル      株式    71銘柄    100.0%      2.1%
  ニュージーランドドル      株式    8銘柄    100.0%      0.1%
  香港ドル      株式    37銘柄    100.0%      1.2%
  シンガポールドル      株式    27銘柄    100.0%      0.4%
  イスラエルシュケル      株式    10銘柄    100.0%      0.1%
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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  日立外国債券インデックスマザーファンド

  以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            △5,634,676      181,554,291
   コール・ローン            134,190,948      37,494,298
   国債証券           39,032,107,143      39,494,986,263
   未収入金            80,467,833      53,990,902
   未収利息            321,593,230      284,645,396
               11,881,081      16,630,438
   前払費用
   流動資産合計           39,574,605,559      40,069,301,588
  資産合計            39,574,605,559      40,069,301,588
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定             -     231,354
   未払解約金            93,300,000      58,700,000
                367      107
   未払利息
   流動負債合計            93,300,367      58,931,461
  負債合計            93,300,367      58,931,461
  純資産の部
  元本等
   元本           18,121,287,061      17,471,283,361
   剰余金
              21,360,018,131      22,539,086,766
   剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           39,481,305,192      40,010,370,127
  純資産合計            39,481,305,192      40,010,370,127
  負債純資産合計            39,574,605,559      40,069,301,588
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  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券
        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気
        配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評       外国為替予約取引
  価方法
        原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲
        値で評価しております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取利息
        約定日基準で計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.その他財務諸表作成のための基本       外貨建取引等の処理基準
  となる重要な事項
        当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条
        及び第61条によっております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2019年 5月15日現在    2020年 5月15日現在
       区分
  １. 計算期間の末日における受益権の総数           18,121,287,061口     17,471,283,361口
   １口当たり純資産額             2.1787円     2.2901円
   (1万口当たり純資産額)             (21,787円)     (22,901円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
        信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
        権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
        価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
        ク及び流動性リスクにさらされております。
  ３.金融商品に係るリスクの管理体制       リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
        守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
        問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
        また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
        ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
        おります。
        なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
        運用リスクの管理を定期的に行っております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項に       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  ついての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
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  金融商品の時価に関する事項
              2020年 5月15日現在
     項目
  １.貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
  差額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法       ①有価証券等
        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
        ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
        ら、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
                    （単位：円）
         2019年 5月15日現在      2020年 5月15日現在
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  国債証券           △65,326,466        △52,232,924
    合計        △65,326,466        △52,232,924
  (注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
  ております。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  取引の状況に関する事項
              自 2019年 5月16日
     項目
              至 2020年 5月15日
  １.取引の内容       投資信託の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であり
        ます。
  ２.取引に対する取組方針       デリバティブ取引は、将来の為替等の変動によるリスクを回避する目的で行ない
        ます。
  ３.取引の利用目的       デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避す
        る目的で利用しております。
  ４.取引に係るリスクの内容       為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相
        手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しております。
  ５.取引に係るリスク管理体制       取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
        則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
        則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
  ６.取引の時価等に関する事項につい       取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
  ての補足説明      における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
        バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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  取引の時価等に関する事項

  (通貨関連)
  （2019年  5月15日現在）
  該当事項はありません。
  （2020年  5月15日現在）

                    （単位：円）
   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             契約額等
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引   　売建     53,942,443     －  54,173,797    △231,354
    　　ドル     23,710,119     －  23,829,912    △119,793
    　　ユーロ     25,413,061     －  25,504,242    △91,181
    　　ポンド     4,819,263     －  4,839,643    △20,380
    合計     53,942,443     －  54,173,797    △231,354
  時価の算定方法
  為替予約取引
  1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
   す。
   ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
   表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
   よっております。
   ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い
    前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
    表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
  2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の
   仲値で評価しております。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （その他の注記）

  元本の移動
           自 2018年 5月16日    自 2019年 5月16日
     区分
           至 2019年 5月15日    至 2020年 5月15日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           14,518,481,580円      18,121,287,061円
  期中追加設定元本額           4,535,014,055円       857,683,295円
  期中一部解約元本額            932,208,574円      1,507,686,995円
  期末元本額           18,121,287,061円      17,471,283,361円
  元本の内訳＊
  日立バランスファンド（株式７０）           1,037,998,313円       921,541,539円
  日立バランスファンド（株式５０）           1,010,219,228円       902,640,063円
  日立バランスファンド（株式３０）            391,358,688円      361,685,210円
  日立外国債券特化型ファンドＵ（為替ヘッジな
             9,026,487,508円      8,387,249,662円
  し）（非課税適格機関投資家専用）
  日立外国債券インデックスファンド           6,655,223,324円      6,898,166,887円
  （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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  附属明細表

  （2020年  5月15日現在）

  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   ドル   1.125% US TREASURY  N/B    690,000.00    697,439.06
        1.125% US TREASURY  N/B    1,070,000.00    1,082,371.87
        1.125% US TREASURY  N/B    1,100,000.00    1,113,148.44
        1.125% US TREASURY  N/B    1,300,000.00    1,317,062.50
        1.250% US TREASURY  N/B    1,070,000.00    1,105,610.93
        1.375% US TREASURY  N/B    860,000.00    870,884.37
        1.375% US TREASURY  N/B    700,000.00    720,289.06
        1.375% US TREASURY  N/B    1,170,000.00    1,212,778.12
        1.375% US TREASURY  N/B    940,000.00    975,764.06
        1.375% US TREASURY  N/B    1,020,000.00    1,059,764.06
        1.375% US TREASURY  N/B    800,000.00    840,312.50
        1.375% US TREASURY  N/B    550,000.00    582,011.72
        1.500% US TREASURY  N/B    790,000.00    807,836.72
        1.500% US TREASURY  N/B    1,280,000.00    1,319,700.00
        1.500% US TREASURY  N/B    900,000.00    931,570.31
        1.500% US TREASURY  N/B    600,000.00    622,171.87
        1.500% US TREASURY  N/B    680,000.00    705,712.49
        1.500% US TREASURY  N/B    1,630,000.00    1,717,612.50
        1.500% US TREASURY  N/B    1,810,000.00    1,929,205.47
        1.500% US TREASURY  N/B    400,000.00    427,375.00
        1.500% US TREASURY  N/B    1,300,000.00    1,409,484.37
        1.625% US TREASURY  N/B    750,000.00    774,257.81
        1.625% US TREASURY  N/B    1,530,000.00    1,585,223.43
        1.625% US TREASURY  N/B    560,000.00    583,668.75
        1.625% US TREASURY  N/B    470,000.00    490,268.75
        1.625% US TREASURY  N/B    920,000.00    964,346.87
        1.625% US TREASURY  N/B    980,000.00   1,048,293.75
        1.625% US TREASURY  N/B    2,550,000.00    2,732,683.60
        1.625% US TREASURY  N/B    1,100,000.00    1,181,726.56
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        1.625% US TREASURY  N/B    1,420,000.00    1,552,792.19
        1.750% US TREASURY  N/B    500,000.00    509,648.44
        1.750% US TREASURY  N/B    1,280,000.00    1,311,000.00
        1.750% US TREASURY  N/B    490,000.00    503,896.09
        1.750% US TREASURY  N/B    860,000.00    885,464.06
        1.750% US TREASURY  N/B    660,000.00    680,470.31
        1.750% US TREASURY  N/B    660,000.00    680,882.81
        1.750% US TREASURY  N/B    750,000.00    774,082.03
        1.750% US TREASURY  N/B    690,000.00    713,125.78
        1.750% US TREASURY  N/B    1,450,000.00    1,499,503.91
        1.750% US TREASURY  N/B    610,000.00    632,779.68
        1.750% US TREASURY  N/B    930,000.00    969,452.34
        1.750% US TREASURY  N/B    1,000,000.00    1,084,296.88
        1.875% US TREASURY  N/B    660,000.00    677,531.25
        1.875% US TREASURY  N/B    910,000.00    937,939.84
        1.875% US TREASURY  N/B    840,000.00    866,775.00
        1.875% US TREASURY  N/B    900,000.00    929,882.81
        1.875% US TREASURY  N/B    750,000.00    776,074.22
        1.875% US TREASURY  N/B    600,000.00    622,500.00
        1.875% US TREASURY  N/B    1,160,000.00    1,204,950.00
        1.875% US TREASURY  N/B    1,350,000.00    1,403,578.12
        1.875% US TREASURY  N/B    500,000.00    520,820.31
        1.875% US TREASURY  N/B    950,000.00   1,014,867.18
        1.875% US TREASURY  N/B    1,120,000.00    1,218,262.50
        2.000% US TREASURY  N/B    670,000.00    682,928.90
        2.000% US TREASURY  N/B    720,000.00    736,931.25
        2.000% US TREASURY  N/B    920,000.00    944,078.12
        2.000% US TREASURY  N/B    870,000.00    894,196.87
        2.000% US TREASURY  N/B    1,080,000.00    1,114,509.38
        2.000% US TREASURY  N/B    660,000.00    686,657.81
        2.000% US TREASURY  N/B    1,010,000.00    1,055,134.37
        2.000% US TREASURY  N/B    1,340,000.00    1,401,765.62
        2.000% US TREASURY  N/B    940,000.00    986,779.68
        2.000% US TREASURY  N/B    550,000.00    587,683.59
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        2.000% US TREASURY  N/B    1,490,000.00    1,594,300.00
        2.000% US TREASURY  N/B    1,320,000.00    1,413,946.88
        2.000% US TREASURY  N/B    1,830,000.00    1,976,114.06
        2.000% US TREASURY  N/B    1,820,000.00    1,976,264.07
        2.000% US TREASURY  N/B    1,520,000.00    1,670,693.74
        2.000% US TREASURY  N/B    490,000.00    576,209.37
        2.125% US TREASURY  N/B    690,000.00    705,309.37
        2.125% US TREASURY  N/B    980,000.00   1,004,117.19
        2.125% US TREASURY  N/B    930,000.00    954,848.43
        2.125% US TREASURY  N/B    750,000.00    774,199.22
        2.125% US TREASURY  N/B    620,000.00    645,817.19
        2.125% US TREASURY  N/B    1,430,000.00    1,502,840.62
        2.125% US TREASURY  N/B    1,610,000.00    1,717,668.75
        2.125% US TREASURY  N/B    780,000.00    835,148.44
        2.125% US TREASURY  N/B    1,380,000.00    1,479,834.37
        2.125% US TREASURY  N/B    870,000.00    937,017.18
        2.125% US TREASURY  N/B    500,000.00    540,078.12
        2.125% US TREASURY  N/B    1,350,000.00    1,461,796.87
        2.125% US TREASURY  N/B    670,000.00    729,776.55
        2.250% US TREASURY  N/B    630,000.00    645,799.22
        2.250% US TREASURY  N/B    830,000.00    863,005.47
        2.250% US TREASURY  N/B    870,000.00    933,346.87
        2.250% US TREASURY  N/B    900,000.00    967,078.12
        2.250% US TREASURY  N/B    750,000.00    815,273.43
        2.250% US TREASURY  N/B    1,430,000.00    1,555,125.00
        2.250% US TREASURY  N/B    800,000.00    871,937.50
        2.250% US TREASURY  N/B    1,350,000.00    1,487,847.66
        2.250% US TREASURY  N/B    1,210,000.00    1,353,403.91
        2.250% US TREASURY  N/B    1,110,000.00    1,249,790.62
        2.250% US TREASURY  N/B    1,080,000.00    1,219,640.63
        2.250% US TREASURY  N/B    780,000.00    949,589.06
        2.250% US TREASURY  N/B    1,730,000.00    2,134,117.18
        2.375% US TREASURY  N/B    780,000.00    826,190.62
        2.375% US TREASURY  N/B    1,720,000.00    1,872,650.00
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        2.375% US TREASURY  N/B    1,250,000.00    1,446,972.66
        2.500% US TREASURY  N/B    1,750,000.00    1,818,085.93
        2.500% US TREASURY  N/B    1,560,000.00    1,623,375.00
        2.500% US TREASURY  N/B    820,000.00    874,325.00
        2.500% US TREASURY  N/B    1,630,000.00    1,775,299.22
        2.500% US TREASURY  N/B    610,000.00    672,906.25
        2.500% US TREASURY  N/B    900,000.00   1,008,492.19
        2.500% US TREASURY  N/B    830,000.00   1,048,134.37
        2.500% US TREASURY  N/B    830,000.00   1,054,164.84
        2.500% US TREASURY  N/B    770,000.00    979,042.97
        2.625% US TREASURY  N/B    1,400,000.00    1,437,406.25
        2.625% US TREASURY  N/B    800,000.00    889,562.50
        2.625% US TREASURY  N/B    1,230,000.00    1,383,557.81
        2.625% US TREASURY  N/B    950,000.00   1,116,992.18
        2.750% US TREASURY  N/B    840,000.00    868,809.37
        2.750% US TREASURY  N/B    550,000.00    591,378.90
        2.750% US TREASURY  N/B    700,000.00    754,140.62
        2.750% US TREASURY  N/B    1,130,000.00    1,223,931.25
        2.750% US TREASURY  N/B    2,090,000.00    2,273,691.41
        2.750% US TREASURY  N/B    1,060,000.00    1,158,629.69
        2.750% US TREASURY  N/B    2,040,000.00    2,387,118.75
        2.750% US TREASURY  N/B    500,000.00    651,640.62
        2.750% US TREASURY  N/B    800,000.00   1,071,125.00
        2.750% US TREASURY  N/B    990,000.00   1,327,064.06
        2.875% US TREASURY  N/B    1,200,000.00    1,245,656.25
        2.875% US TREASURY  N/B    580,000.00    653,089.06
        2.875% US TREASURY  N/B    1,180,000.00    1,330,542.19
        2.875% US TREASURY  N/B    2,260,000.00    2,675,628.12
        2.875% US TREASURY  N/B    1,640,000.00    1,948,781.25
        2.875% US TREASURY  N/B    700,000.00    931,492.19
        2.875% US TREASURY  N/B    850,000.00   1,147,101.56
        2.875% US TREASURY  N/B    760,000.00   1,036,153.12
        3.000% US TREASURY  N/B    1,050,000.00    1,197,984.37
        3.000% US TREASURY  N/B    300,000.00    406,500.00
            237/284




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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3.000% US TREASURY  N/B    610,000.00    835,223.43
        3.000% US TREASURY  N/B    840,000.00   1,154,540.62
        3.000% US TREASURY  N/B    630,000.00    870,138.28
        3.000% US TREASURY  N/B    930,000.00   1,298,149.22
        3.000% US TREASURY  N/B    900,000.00   1,256,976.56
        3.000% US TREASURY  N/B    1,860,000.00    2,607,196.87
        3.000% US TREASURY  N/B    1,300,000.00    1,837,367.19
        3.125% US TREASURY  N/B    220,000.00    226,548.43
        3.125% US TREASURY  N/B    270,000.00    371,608.59
        3.125% US TREASURY  N/B    370,000.00    510,426.56
        3.125% US TREASURY  N/B    550,000.00    759,429.68
        3.125% US TREASURY  N/B    910,000.00   1,267,957.03
        3.125% US TREASURY  N/B    1,620,000.00    2,324,320.32
        3.375% US TREASURY  N/B    840,000.00   1,213,603.12
        3.500% US TREASURY  N/B    230,000.00    330,840.62
        3.625% US TREASURY  N/B    670,000.00    997,253.12
        3.625% US TREASURY  N/B    860,000.00   1,284,893.75
        3.750% US TREASURY  N/B    340,000.00    508,725.00
        3.875% US TREASURY  N/B    270,000.00    408,375.00
        4.250% US TREASURY  N/B    240,000.00    376,781.25
        4.250% US TREASURY  N/B    220,000.00    348,957.81
        4.375% US TREASURY  N/B    290,000.00    463,320.31
        4.375% US TREASURY  N/B    320,000.00    516,775.00
        4.500% US TREASURY  N/B    300,000.00    464,906.25
        4.500% US TREASURY  N/B    30,000.00    47,974.21
        4.500% US TREASURY  N/B    230,000.00    372,060.93
        4.625% US TREASURY  N/B    370,000.00    609,141.40
        5.000% US TREASURY  N/B    40,000.00    66,425.00
        5.250% US TREASURY  N/B    1,260,000.00    1,755,435.94
        5.250% US TREASURY  N/B    120,000.00    168,384.37
        5.375% US TREASURY  N/B    230,000.00    344,532.81
        5.500% US TREASURY  N/B    120,000.00    168,328.12
        6.000% US TREASURY  N/B    540,000.00    713,517.19
        6.125% US TREASURY  N/B    370,000.00    524,764.06
            238/284




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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        6.250% US TREASURY  N/B    200,000.00    239,328.12
        6.250% US TREASURY  N/B    180,000.00    279,407.81
        8.000% US TREASURY  N/B    1,010,000.00    1,129,069.53
    小計

        銘柄数：168       153,160,000.00    172,772,050.44
                  (18,560,901,378)
        組入時価比率：46.4%            47.0%
    カナダドル   0.500% CANADA GOV'T     150,000.00    150,657.00
        0.750% CANADA GOV'T     760,000.00    764,924.80
        1.000% CANADA GOV'T     710,000.00    722,027.40
        1.000% CANADA GOV'T     290,000.00    301,365.10
        1.500% CANADA GOV'T     550,000.00    570,762.50
        1.500% CANADA GOV'T     500,000.00    524,530.00
        1.500% CANADA GOV'T     210,000.00    224,038.50
        1.750% CANADA GOV'T     460,000.00    479,062.40
        2.000% CANADA GOV'T     180,000.00    189,990.00
        2.000% CANADA GOV'T     390,000.00    437,427.90
        2.250% CANADA GOV'T     340,000.00    372,453.00
        2.500% CANADA GOV'T     490,000.00    533,129.80
        2.750% CANADA GOV'T     670,000.00    704,129.80
        2.750% CANADA GOV'T     330,000.00    466,653.00
        2.750% CANADA GOV'T     180,000.00    287,796.60
        3.250% CANADA GOV'T     490,000.00    505,263.50
        3.500% CANADA GOV'T     370,000.00    571,542.70
        4.000% CANADA GOV'T     300,000.00    470,601.00
        5.000% CANADA GOV'T     310,000.00    511,469.00
        5.750% CANADA GOV'T     320,000.00    468,348.80
        5.750% CANADA GOV'T     370,000.00    603,699.40
        8.000% CANADA GOV'T     100,000.00    152,238.00
    小計

        銘柄数：22       8,470,000.00    10,012,110.20
                  (765,926,430)
        組入時価比率：1.9%            1.9%
            239/284






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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコペソ   10.00%MEX  BONOS DESARR F   5,680,000.00    6,792,342.80
        10.00%MEX  BONOS DESARR F   840,000.00   1,108,716.00
        5.750%MEX  BONOS DESARR F   3,150,000.00    3,195,990.00
        6.500%MEX  BONOS DESARR F   7,410,000.00    7,523,373.00
        6.500%MEX  BONOS DESARR F   8,200,000.00    8,445,180.00
        7.500%MEX  BONOS DESARR F   6,880,000.00    7,598,960.00
        7.750%MEX  BONOS DESARR F   2,320,000.00    2,600,024.00
        7.750%MEX  BONOS DESARR F   2,800,000.00    3,155,975.20
        7.750%MEX  BONOS DESARR F   3,680,000.00    3,951,157.12
        8.000%MEX  BONOS DESARR F   4,140,000.00    4,534,297.74
        8.000%MEX  BONOS DESARR F   4,550,000.00    5,044,585.00
        8.000%MEX  BONOS DESARR F   2,800,000.00    3,089,679.60
        8.500%MEX  BONOS DESARR F   3,880,000.00    4,539,988.00
        8.500%MEX  BONOS DESARR F   3,570,000.00    4,154,587.50
    小計

        銘柄数：14       59,900,000.00    65,734,855.96
                  (295,149,503)
        組入時価比率：0.7%            0.7%
    ユーロ   0.000% DEUTSCHLAND  REP    800,000.00    842,560.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    500,000.00    504,700.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    600,000.00    608,340.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    410,000.00    417,421.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    300,000.00    306,780.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    500,000.00    513,350.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    360,000.00    372,168.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    610,000.00    637,633.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    200,000.00    210,700.00
        0.000% DEUTSCHLAND  REP    130,000.00    133,926.00
        0.000% FRANCE GOV'T     470,000.00    472,256.00
        0.000% FRANCE GOV'T     570,000.00    576,327.00
        0.000% FRANCE GOV'T     990,000.00   1,005,246.00
        0.000% FRANCE GOV'T     850,000.00    867,170.00
        0.000% FRANCE GOV'T     710,000.00    712,627.00
        0.000% NETHERLANDS  GOV'T    340,000.00    343,570.00
        0.000% NETHERLANDS  GOV'T    190,000.00    194,427.00
        0.125% FINNISH  GOV'T     80,000.00    80,280.00
        0.200% BELGIUM  KINGDOM     220,000.00    225,082.00
        0.250% DEUTSCHLAND  REP    580,000.00    617,816.00
        0.250% DEUTSCHLAND  REP    650,000.00    699,595.00
            240/284


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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        0.250% FRANCE GOV'T     900,000.00    930,690.00
        0.250% NETHERLANDS  GOV'T    320,000.00    333,920.00
        0.250% NETHERLANDS  GOV'T    160,000.00    168,704.00
        0.350% BUONI POLIENNALI     400,000.00    399,160.00
        0.350% SPANISH  GOV'T     450,000.00    455,895.00
        0.400% SPANISH  GOV'T     720,000.00    729,072.00
        0.450% BUONI POLIENNALI     420,000.00    420,546.00
        0.450% SPANISH  GOV'T     370,000.00    375,957.00
        0.500% DEUTSCHLAND  REP    570,000.00    604,656.00
        0.500% DEUTSCHLAND  REP    460,000.00    493,212.00
        0.500% DEUTSCHLAND  REP    610,000.00    662,887.00
        0.500% DEUTSCHLAND  REP    430,000.00    469,130.00
        0.500% FINNISH  GOV'T     200,000.00    210,780.00
        0.500% FINNISH  GOV'T     80,000.00    84,640.00
        0.500% FINNISH  GOV'T     130,000.00    137,904.00
        0.500% FRANCE GOV'T     820,000.00    858,048.00
        0.500% FRANCE GOV'T     750,000.00    787,425.00
        0.500% FRANCE GOV'T     750,000.00    789,825.00
        0.500% NETHERLANDS  GOV'T    290,000.00    308,531.00
        0.500% REP OF AUSTRIA     270,000.00    285,984.00
        0.600% SPANISH  GOV'T     410,000.00    406,023.00
        0.650% BUONI POLIENNALI     420,000.00    416,094.00
        0.750% FINNISH  GOV'T     180,000.00    196,776.00
        0.750% FRANCE GOV'T     700,000.00    751,240.00
        0.750% FRANCE GOV'T     710,000.00    763,250.00
        0.750% NETHERLANDS  GOV'T    440,000.00    478,852.00
        0.750% NETHERLANDS  GOV'T    150,000.00    164,280.00
        0.750% REP OF AUSTRIA     490,000.00    525,133.00
        0.750% SPANISH  GOV'T     450,000.00    455,850.00
        0.800% BELGIUM  KINGDOM     290,000.00    306,733.00
        0.800% BELGIUM  KINGDOM     250,000.00    267,100.00
        0.800% BELGIUM  KINGDOM     430,000.00    461,433.00
        0.800% IRISH GOV'T     140,000.00    143,150.00
        0.850% BUONI POLIENNALI     420,000.00    401,772.00
            241/284




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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        0.875% FINNISH  GOV'T     90,000.00    96,345.00
        0.900% BELGIUM  KINGDOM     300,000.00    325,170.00
        0.900% BUONI POLIENNALI     560,000.00    562,184.00
        0.900% IRISH GOV'T     350,000.00    374,430.00
        0.950% BUONI POLIENNALI     510,000.00    511,224.00
        1.000% BELGIUM  KINGDOM     290,000.00    311,982.00
        1.000% BELGIUM  KINGDOM     380,000.00    416,860.00
        1.000% DEUTSCHLAND  REP    340,000.00    365,942.00
        1.000% DEUTSCHLAND  REP    670,000.00    732,578.00
        1.000% FRANCE GOV'T     950,000.00   1,022,295.00
        1.000% FRANCE GOV'T     660,000.00    717,090.00
        1.000% IRISH GOV'T     230,000.00    245,433.00
        1.200% REP OF AUSTRIA     210,000.00    228,690.00
        1.250% BELGIUM  KINGDOM     130,000.00    147,134.00
        1.250% BUONI POLIENNALI     640,000.00    630,144.00
        1.250% DEUTSCHLAND  REP    360,000.00    501,948.00
        1.250% FRANCE GOV'T     720,000.00    822,888.00
        1.300% IRISH GOV'T     150,000.00    168,180.00
        1.300% SPANISH  GOV'T     460,000.00    487,370.00
        1.350% BUONI POLIENNALI     750,000.00    759,225.00
        1.350% BUONI POLIENNALI     600,000.00    575,220.00
        1.375% FINNISH  GOV'T     60,000.00    78,060.00
        1.400% SPANISH  GOV'T     430,000.00    457,649.00
        1.400% SPANISH  GOV'T     380,000.00    404,624.00
        1.450% BELGIUM  KINGDOM     90,000.00    104,535.00
        1.450% BUONI POLIENNALI     460,000.00    467,268.00
        1.450% BUONI POLIENNALI     310,000.00    313,255.00
        1.450% SPANISH  GOV'T     450,000.00    480,510.00
        1.450% SPANISH  GOV'T     600,000.00    640,440.00
        1.500% BUONI POLIENNALI     670,000.00    675,628.00
        1.500% DEUTSCHLAND  REP    440,000.00    463,144.00
        1.500% DEUTSCHLAND  REP    450,000.00    478,485.00
        1.500% DEUTSCHLAND  REP    780,000.00    833,742.00
        1.500% DEUTSCHLAND  REP    910,000.00    993,902.00
            242/284




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1.500% FINNISH  GOV'T     100,000.00    106,160.00
        1.500% FRANCE GOV'T     940,000.00   1,090,400.00
        1.500% FRANCE GOV'T     200,000.00    244,220.00
        1.500% IRISH GOV'T     80,000.00    94,304.00
        1.500% REP OF AUSTRIA     60,000.00    89,490.00
        1.500% REP OF AUSTRIA     140,000.00    183,946.00
        1.500% SPANISH  GOV'T     370,000.00    396,973.00
        1.600% BELGIUM  KINGDOM     320,000.00    391,392.00
        1.600% BUONI POLIENNALI     380,000.00    383,078.00
        1.600% SPANISH  GOV'T     420,000.00    449,568.00
        1.625% FINNISH  GOV'T     240,000.00    252,672.00
        1.650% BUONI POLIENNALI     370,000.00    358,234.00
        1.650% REP OF AUSTRIA     230,000.00    252,195.00
        1.700% IRISH GOV'T     220,000.00    261,426.00
        1.750% BUONI POLIENNALI     370,000.00    378,547.00
        1.750% DEUTSCHLAND  REP    390,000.00    410,904.00
        1.750% DEUTSCHLAND  REP    470,000.00    515,167.00
        1.750% FRANCE GOV'T     850,000.00    909,755.00
        1.750% FRANCE GOV'T     880,000.00    968,616.00
        1.750% FRANCE GOV'T     470,000.00    584,116.00
        1.750% FRANCE GOV'T     340,000.00    468,316.00
        1.750% NETHERLANDS  GOV'T    340,000.00    366,146.00
        1.750% REP OF AUSTRIA     390,000.00    421,278.00
        1.850% BUONI POLIENNALI     400,000.00    411,200.00
        1.900% BELGIUM  KINGDOM     190,000.00    235,961.00
        1.950% SPANISH  GOV'T     480,000.00    526,176.00
        1.950% SPANISH  GOV'T     650,000.00    723,970.00
        2.000% BUONI POLIENNALI     520,000.00    536,848.00
        2.000% DEUTSCHLAND  REP    520,000.00    543,452.00
        2.000% DEUTSCHLAND  REP    410,000.00    447,433.00
        2.000% FINNISH  GOV'T     220,000.00    242,132.00
        2.000% FRANCE GOV'T     630,000.00    845,964.00
        2.000% IRISH GOV'T     170,000.00    221,238.00
        2.000% NETHERLANDS  GOV'T    360,000.00    399,924.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.050% BUONI POLIENNALI     490,000.00    504,504.00
        2.100% BUONI POLIENNALI     330,000.00    341,748.00
        2.100% REP OF AUSTRIA     130,000.00    253,461.00
        2.150% BELGIUM  KINGDOM     120,000.00    179,700.00
        2.150% BUONI POLIENNALI     400,000.00    409,920.00
        2.150% SPANISH  GOV'T     440,000.00    485,276.00
        2.200% BUONI POLIENNALI     280,000.00    291,144.00
        2.250% BELGIUM  KINGDOM     340,000.00    369,274.00
        2.250% BELGIUM  KINGDOM     120,000.00    175,548.00
        2.250% BUONI POLIENNALI     310,000.00    310,806.00
        2.250% DEUTSCHLAND  REP    470,000.00    487,766.00
        2.250% FRANCE GOV'T     800,000.00    855,200.00
        2.250% FRANCE GOV'T     890,000.00    989,235.00
        2.250% NETHERLANDS  GOV'T    310,000.00    329,747.00
        2.350% SPANISH  GOV'T     480,000.00    560,160.00
        2.400% IRISH GOV'T     250,000.00    305,475.00
        2.400% REP OF AUSTRIA     170,000.00    225,471.00
        2.450% BUONI POLIENNALI     320,000.00    332,736.00
        2.500% BUONI POLIENNALI     420,000.00    443,226.00
        2.500% DEUTSCHLAND  REP    790,000.00   1,315,587.00
        2.500% DEUTSCHLAND  REP    550,000.00    941,545.00
        2.500% FRANCE GOV'T     1,100,000.00    1,377,970.00
        2.500% NETHERLANDS  GOV'T    400,000.00    538,680.00
        2.600% BELGIUM  KINGDOM     420,000.00    472,290.00
        2.625% FINNISH  GOV'T     120,000.00    184,260.00
        2.700% BUONI POLIENNALI     330,000.00    336,039.00
        2.700% SPANISH  GOV'T     370,000.00    469,974.00
        2.750% FINNISH  GOV'T     130,000.00    161,863.00
        2.750% FRANCE GOV'T     730,000.00    892,790.00
        2.750% NETHERLANDS  GOV'T    340,000.00    582,964.00
        2.750% SPANISH  GOV'T     620,000.00    692,974.00
        2.800% BUONI POLIENNALI     590,000.00    640,150.00
        2.800% BUONI POLIENNALI     370,000.00    370,555.00
        2.900% SPANISH  GOV'T     370,000.00    482,813.00
            244/284




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.950% BUONI POLIENNALI     490,000.00    529,690.00
        3.000% BELGIUM  KINGDOM     180,000.00    247,302.00
        3.000% FRANCE GOV'T     1,040,000.00    1,111,864.00
        3.150% REP OF AUSTRIA     180,000.00    304,596.00
        3.250% BUONI POLIENNALI     330,000.00    368,082.00
        3.250% DEUTSCHLAND  REP    540,000.00    563,760.00
        3.250% DEUTSCHLAND  REP    300,000.00    536,400.00
        3.250% FRANCE GOV'T     1,070,000.00    1,127,994.00
        3.250% FRANCE GOV'T     520,000.00    841,828.00
        3.250% NETHERLANDS  GOV'T    150,000.00    156,615.00
        3.350% BUONI POLIENNALI     250,000.00    285,750.00
        3.400% IRISH GOV'T     150,000.00    171,375.00
        3.400% REP OF AUSTRIA     400,000.00    440,680.00
        3.450% BUONI POLIENNALI     400,000.00    461,240.00
        3.450% SPANISH  GOV'T     260,000.00    400,894.00
        3.500% BUONI POLIENNALI     570,000.00    652,878.00
        3.500% FRANCE GOV'T     800,000.00    983,600.00
        3.500% REP OF AUSTRIA     160,000.00    168,736.00
        3.650% REP OF AUSTRIA     270,000.00    292,410.00
        3.750% BELGIUM  KINGDOM     200,000.00    343,600.00
        3.750% BUONI POLIENNALI     630,000.00    655,137.00
        3.750% BUONI POLIENNALI     380,000.00    420,204.00
        3.750% NETHERLANDS  GOV'T    310,000.00    346,859.00
        3.750% NETHERLANDS  GOV'T    290,000.00    530,062.00
        3.800% REP OF AUSTRIA     50,000.00    114,955.00
        3.800% SPANISH  GOV'T     740,000.00    849,890.00
        3.900% IRISH GOV'T     230,000.00    257,922.00
        4.000% BELGIUM  KINGDOM     300,000.00    325,590.00
        4.000% BELGIUM  KINGDOM     150,000.00    217,500.00
        4.000% BUONI POLIENNALI     630,000.00    772,317.00
        4.000% DEUTSCHLAND  REP    820,000.00   1,428,604.00
        4.000% FINNISH  GOV'T     110,000.00    135,619.00
        4.000% FRANCE GOV'T     630,000.00   1,035,342.00
        4.000% FRANCE GOV'T     410,000.00    824,551.00
            245/284




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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4.000% FRANCE GOV'T     310,000.00    655,929.00
        4.000% NETHERLANDS  GOV'T    410,000.00    693,556.00
        4.150% REP OF AUSTRIA     250,000.00    418,650.00
        4.200% SPANISH  GOV'T     490,000.00    715,841.00
        4.250% BELGIUM  KINGDOM     180,000.00    191,682.00
        4.250% BELGIUM  KINGDOM     420,000.00    468,132.00
        4.250% BELGIUM  KINGDOM     440,000.00    754,820.00
        4.250% DEUTSCHLAND  REP    290,000.00    548,216.00
        4.250% FRANCE GOV'T     1,040,000.00    1,213,368.00
        4.400% SPANISH  GOV'T     470,000.00    542,286.00
        4.500% BELGIUM  KINGDOM     200,000.00    256,300.00
        4.500% BUONI POLIENNALI     400,000.00    441,920.00
        4.500% BUONI POLIENNALI     660,000.00    742,962.00
        4.500% BUONI POLIENNALI     560,000.00    654,808.00
        4.500% FRANCE GOV'T     740,000.00   1,333,110.00
        4.650% SPANISH  GOV'T     400,000.00    491,840.00
        4.700% SPANISH  GOV'T     370,000.00    596,958.00
        4.750% BUONI POLIENNALI     660,000.00    696,498.00
        4.750% BUONI POLIENNALI     570,000.00    638,628.00
        4.750% BUONI POLIENNALI     600,000.00    739,680.00
        4.750% BUONI POLIENNALI     370,000.00    508,528.00
        4.750% DEUTSCHLAND  REP    400,000.00    578,120.00
        4.750% DEUTSCHLAND  REP    370,000.00    648,092.00
        4.750% DEUTSCHLAND  REP    440,000.00    897,204.00
        4.750% FRANCE GOV'T     640,000.00   1,062,464.00
        4.800% SPANISH  GOV'T     420,000.00    494,592.00
        4.850% REP OF AUSTRIA     180,000.00    235,656.00
        4.900% SPANISH  GOV'T     370,000.00    604,654.00
        5.000% BELGIUM  KINGDOM     380,000.00    636,348.00
        5.000% BUONI POLIENNALI     530,000.00    571,128.00
        5.000% BUONI POLIENNALI     1,120,000.00    1,312,752.00
        5.000% BUONI POLIENNALI     570,000.00    764,142.00
        5.000% BUONI POLIENNALI     550,000.00    763,950.00
        5.000% BUONI POLIENNALI     650,000.00    904,670.00
            246/284




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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.150% SPANISH  GOV'T     780,000.00   1,070,004.00
        5.150% SPANISH  GOV'T     280,000.00    491,988.00
        5.250% BUONI POLIENNALI     610,000.00    790,743.00
        5.400% IRISH GOV'T     230,000.00    292,721.00
        5.400% SPANISH  GOV'T     570,000.00    655,842.00
        5.500% BELGIUM  KINGDOM     390,000.00    563,628.00
        5.500% BUONI POLIENNALI     530,000.00    586,604.00
        5.500% BUONI POLIENNALI     440,000.00    489,940.00
        5.500% DEUTSCHLAND  REP    340,000.00    563,346.00
        5.500% FRANCE GOV'T     810,000.00   1,218,078.00
        5.500% NETHERLANDS  GOV'T    320,000.00    467,392.00
        5.500% SPANISH  GOV'T     360,000.00    379,908.00
        5.625% DEUTSCHLAND  REP    480,000.00    714,528.00
        5.750% BUONI POLIENNALI     440,000.00    618,112.00
        5.750% FRANCE GOV'T     740,000.00   1,255,114.00
        5.750% SPANISH  GOV'T     780,000.00   1,217,268.00
        5.850% SPANISH  GOV'T     460,000.00    508,024.00
        5.900% SPANISH  GOV'T     500,000.00    669,400.00
        6.000% BUONI POLIENNALI     600,000.00    837,120.00
        6.000% FRANCE GOV'T     220,000.00    297,088.00
        6.000% SPANISH  GOV'T     130,000.00    188,669.00
        6.250% DEUTSCHLAND  REP    180,000.00    226,368.00
        6.250% DEUTSCHLAND  REP    220,000.00    367,994.00
        6.250% REP OF AUSTRIA     450,000.00    661,275.00
        6.500% BUONI POLIENNALI     660,000.00    881,628.00
        6.500% DEUTSCHLAND  REP    230,000.00    350,175.00
        7.250% BUONI POLIENNALI     130,000.00    175,604.00
        7.500% NETHERLANDS  GOV'T    80,000.00    97,608.00
        8.500% FRANCE GOV'T     170,000.00    215,237.00
        9.000% BUONI POLIENNALI     100,000.00    127,180.00
    小計

        銘柄数：255       110,060,000.00    131,662,168.00
                  (15,283,344,461)
        組入時価比率：38.2%            38.7%
            247/284




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポンド   0.125% UK TREASURY      380,000.00    380,646.00
        0.625% UK TREASURY      240,000.00    246,936.00
        0.750% UK TREASURY      440,000.00    450,428.00
        0.875% UK TREASURY      140,000.00    149,184.00
        1.250% UK TREASURY      340,000.00    368,628.00
        1.500% UK TREASURY      430,000.00    468,958.00
        1.500% UK TREASURY      460,000.00    564,696.00
        1.625% UK TREASURY      250,000.00    393,975.00
        1.625% UK TREASURY      740,000.00    834,128.00
        1.750% UK TREASURY      700,000.00    728,490.00
        1.750% UK TREASURY      430,000.00    516,215.00
        1.750% UK TREASURY      310,000.00    440,727.00
        2.000% UK TREASURY      210,000.00    232,407.00
        2.250% UK TREASURY      740,000.00    795,278.00
        2.500% UK TREASURY      370,000.00    677,396.00
        2.750% UK TREASURY      280,000.00    313,012.00
        3.250% UK TREASURY      480,000.00    759,072.00
        3.500% UK TREASURY      470,000.00    780,858.00
        3.500% UK TREASURY      350,000.00    809,410.00
        3.750% UK TREASURY      200,000.00    209,680.00
        3.750% UK TREASURY      350,000.00    680,680.00
        4.000% UK TREASURY      570,000.00    611,553.00
        4.000% UK TREASURY      310,000.00    703,266.00
        4.250% UK TREASURY      290,000.00    380,161.00
        4.250% UK TREASURY      350,000.00    511,840.00
        4.250% UK TREASURY      460,000.00    724,132.00
        4.250% UK TREASURY      300,000.00    503,340.00
        4.250% UK TREASURY      300,000.00    509,940.00
        4.250% UK TREASURY      380,000.00    719,264.00
        4.250% UK TREASURY      290,000.00    577,506.00
        4.250% UK TREASURY      450,000.00    993,105.00
        4.500% UK TREASURY      270,000.00    422,658.00
        4.500% UK TREASURY      420,000.00    767,046.00
        4.750% UK TREASURY      300,000.00    442,080.00
        4.750% UK TREASURY      330,000.00    577,599.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.000% UK TREASURY      370,000.00    457,875.00
        6.000% UK TREASURY      230,000.00    344,839.00
    小計

        銘柄数：37       13,930,000.00    20,047,008.00
                  (2,632,773,560)
        組入時価比率：6.6%            6.7%
    スウェーデンク   0.750% SWEDEN GOV'T     470,000.00    505,015.00
    ローナ
        0.750% SWEDEN GOV'T     300,000.00    323,850.00
        1.000% SWEDEN GOV'T     1,180,000.00    1,276,760.00
        1.500% SWEDEN GOV'T     1,830,000.00    1,948,401.00
        2.500% SWEDEN GOV'T     1,030,000.00    1,175,539.00
        3.500% SWEDEN GOV'T     2,160,000.00    2,330,424.00
        3.500% SWEDEN GOV'T     1,380,000.00    2,169,636.00
    小計

        銘柄数：7       8,350,000.00    9,729,625.00
                  (106,733,986)
        組入時価比率：0.3%            0.3%
    ノルウェークロー   1.500% NORWEGIAN  GOV'T    880,000.00    952,336.00
    ネ
        1.750% NORWEGIAN  GOV'T    840,000.00    909,972.00
        1.750% NORWEGIAN  GOV'T    960,000.00   1,063,200.00
        1.750% NORWEGIAN  GOV'T    1,150,000.00    1,303,065.00
        2.000% NORWEGIAN  GOV'T    2,360,000.00    2,503,488.00
        3.000% NORWEGIAN  GOV'T    830,000.00    926,114.00
        3.750% NORWEGIAN  GOV'T    1,590,000.00    1,649,148.00
    小計

        銘柄数：7       8,610,000.00    9,307,323.00
                   (98,564,550)
        組入時価比率：0.2%            0.2%
    デンマーククロー   0.500%KINGDOM   OF DENMARK    1,740,000.00    1,861,452.00
    ネ
        0.500%KINGDOM   OF DENMARK    1,710,000.00    1,844,064.00
        1.500%KINGDOM   OF DENMARK    1,140,000.00    1,220,256.00
        1.750%KINGDOM   OF DENMARK    1,250,000.00    1,406,375.00
        3.000%KINGDOM   OF DENMARK    1,460,000.00    1,536,942.00
        4.500%KINGDOM   OF DENMARK    2,560,000.00    4,809,472.00
    小計

        銘柄数：6       9,860,000.00    12,678,561.00
                  (197,405,194)
        組入時価比率：0.5%            0.5%
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーランドズロチ   1.750% POLAND GOV'T     640,000.00    649,472.00
        2.250% POLAND GOV'T     830,000.00    857,805.00
        2.250% POLAND GOV'T     600,000.00    639,480.00
        2.500% POLAND GOV'T     780,000.00    820,794.00
        2.500% POLAND GOV'T     690,000.00    751,617.00
        2.500% POLAND GOV'T     760,000.00    830,604.00
        2.750% POLAND GOV'T     890,000.00    991,816.00
        2.750% POLAND GOV'T     300,000.00    339,270.00
        3.250% POLAND GOV'T     1,030,000.00    1,153,291.00
        4.000% POLAND GOV'T     960,000.00   1,069,824.00
        5.750% POLAND GOV'T     280,000.00    301,112.00
        5.750% POLAND GOV'T     660,000.00    740,124.00
    小計

        銘柄数：12       8,420,000.00    9,145,209.00
                  (232,837,021)
        組入時価比率：0.6%            0.6%
    オーストラリアド   2.000% AUSTRALIAN  GOV'T    90,000.00    92,457.00
    ル
        2.250% AUSTRALIAN  GOV'T    590,000.00    657,437.00
        2.500% AUSTRALIAN  GOV'T    740,000.00    853,294.00
        2.750% AUSTRALIAN  GOV'T    460,000.00    504,068.00
        2.750% AUSTRALIAN  GOV'T    570,000.00    656,345.88
        2.750% AUSTRALIAN  GOV'T    520,000.00    603,809.96
        2.750% AUSTRALIAN  GOV'T    200,000.00    234,040.00
        2.750% AUSTRALIAN  GOV'T    240,000.00    288,675.36
        2.750% AUSTRALIAN  GOV'T    80,000.00    94,480.00
        3.000% AUSTRALIAN  GOV'T    290,000.00    364,588.00
        3.250% AUSTRALIAN  GOV'T    210,000.00    269,634.96
        3.250% AUSTRALIAN  GOV'T    900,000.00   1,025,910.00
        3.250% AUSTRALIAN  GOV'T    710,000.00    857,964.00
        3.750% AUSTRALIAN  GOV'T    320,000.00    430,528.00
        4.250% AUSTRALIAN  GOV'T    670,000.00    818,112.21
        4.500% AUSTRALIAN  GOV'T    490,000.00    695,447.20
        4.750% AUSTRALIAN  GOV'T    630,000.00    807,093.00
        5.500% AUSTRALIAN  GOV'T    490,000.00    565,264.00
        5.750% AUSTRALIAN  GOV'T    750,000.00    790,800.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.750% AUSTRALIAN  GOV'T    780,000.00    872,040.00
    小計

        銘柄数：20       9,730,000.00    11,481,988.57
                  (797,424,106)
        組入時価比率：2.0%            2.0%
    シンガポールドル   1.750% SINGAPORE  GOV'T    160,000.00    164,512.00
        2.125% SINGAPORE  GOV'T     80,000.00    87,592.00
        2.250% SINGAPORE  GOV'T    240,000.00    245,160.00
        2.750% SINGAPORE  GOV'T    120,000.00    128,976.00
        2.750% SINGAPORE  GOV'T    140,000.00    183,988.00
        2.750% SINGAPORE  GOV'T    110,000.00    148,555.00
        2.875% SINGAPORE  GOV'T    300,000.00    356,340.00
        3.000% SINGAPORE  GOV'T    200,000.00    222,020.00
        3.125% SINGAPORE  GOV'T    110,000.00    117,128.00
        3.375% SINGAPORE  GOV'T    300,000.00    389,970.00
        3.500% SINGAPORE  GOV'T    310,000.00    369,210.00
    小計

        銘柄数：11       2,070,000.00    2,413,451.00
                  (182,143,146)
        組入時価比率：0.5%            0.5%
    マレーシアリン   3.480% MALAYSIAN  GOV'T    300,000.00    309,281.40
    ギット
        3.502% MALAYSIAN  GOV'T    430,000.00    449,777.42
        3.795% MALAYSIAN  GOV'T    360,000.00    372,607.92
        3.844% MALAYSIAN  GOV'T    940,000.00    999,692.82
        3.885% MALAYSIAN  GOV'T    500,000.00    540,000.00
        3.899% MALAYSIAN  GOV'T    300,000.00    321,293.10
        3.900% MALAYSIAN  GOV'T    250,000.00    265,962.50
        3.955% MALAYSIAN  GOV'T    600,000.00    641,286.00
        4.048% MALAYSIAN  GOV'T    310,000.00    317,947.16
        4.160% MALAYSIAN  GOV'T    760,000.00    777,259.60
        4.181% MALAYSIAN  GOV'T    990,000.00   1,055,332.08
        4.498% MALAYSIAN  GOV'T    440,000.00    493,949.28
        4.736% MALAYSIAN  GOV'T    530,000.00    606,552.67
        4.762% MALAYSIAN  GOV'T    320,000.00    374,263.36
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4.893% MALAYSIAN  GOV'T    180,000.00    214,200.00
        4.935% MALAYSIAN  GOV'T    180,000.00    213,411.78
    小計

        銘柄数：16       7,390,000.00    7,952,817.09
                  (196,593,638)
        組入時価比率：0.5%            0.5%
    イスラエルシュケ   0.750% ISRAEL FIXED BOND    650,000.00    662,220.00
    ル
        1.250% ISRAEL FIXED BOND    700,000.00    722,890.00
        2.250% ISRAEL FIXED BOND    700,000.00    800,870.00
        3.750% ISRAEL FIXED BOND    600,000.00    682,500.00
        3.750% ISRAEL FIXED BOND    650,000.00    941,135.00
        6.250% ISRAEL FIXED BOND    700,000.00    978,950.00
    小計

        銘柄数：6       4,000,000.00    4,788,565.00
                  (145,189,290)
        組入時価比率：0.4%            0.4%
         合計          39,494,986,263

                  (39,494,986,263)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(      )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外貨建有価証券の内訳

              組入債券    合計金額に
    種類      銘柄数
              時価比率    対する比率
  ドル      国債証券    168銘柄    100.0%      47.0%
  カナダドル      国債証券    22銘柄    100.0%      1.9%
  メキシコペソ      国債証券    14銘柄    100.0%      0.7%
  ユーロ      国債証券    255銘柄    100.0%      38.7%
  ポンド      国債証券    37銘柄    100.0%      6.7%
  スウェーデンクローナ      国債証券    7銘柄    100.0%      0.3%
  ノルウェークローネ      国債証券    7銘柄    100.0%      0.2%
  デンマーククローネ      国債証券    6銘柄    100.0%      0.5%
  ポーランドズロチ      国債証券    12銘柄    100.0%      0.6%
  オーストラリアドル      国債証券    20銘柄    100.0%      2.0%
  シンガポールドル      国債証券    11銘柄    100.0%      0.5%
  マレーシアリンギット      国債証券    16銘柄    100.0%      0.5%
  イスラエルシュケル      国債証券    6銘柄    100.0%      0.4%
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  （2020年6月末現在）
  日立バランスファンド（株式７０）

  Ⅰ　資産総額           23,606,781,299   円
  Ⅱ　負債総額            52,520,435  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           23,554,260,864   円
  Ⅳ　発行済口数           10,475,469,225   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.2485 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （22,485  円）
  日立バランスファンド（株式５０）

  Ⅰ　資産総額           22,431,933,551   円
  Ⅱ　負債総額            16,887,721  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           22,415,045,830   円
  Ⅳ　発行済口数           11,181,931,692   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.0046 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （20,046  円）
  日立バランスファンド（株式３０）

  Ⅰ　資産総額           8,734,646,364   円
  Ⅱ　負債総額            12,618,251  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           8,722,028,113   円
  Ⅳ　発行済口数           5,014,036,944   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.7395 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （17,395  円）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ご参考）

  日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
  Ⅰ　資産総額           49,037,872,745   円
  Ⅱ　負債総額            113,813,413  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           48,924,059,332   円
  Ⅳ　発行済口数           29,001,359,923   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6870 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （16,870  円）
  日立国内債券インデックスマザーファンド

  Ⅰ　資産総額           90,912,015,515   円
  Ⅱ　負債総額            821,090,766  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           90,090,924,749   円
  Ⅳ　発行済口数           63,820,973,731   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4116 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,116  円）
  日立外国株式インデックスマザーファンド

  Ⅰ　資産総額           99,786,131,461   円
  Ⅱ　負債総額            73,002,640  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           99,713,128,821   円
  Ⅳ　発行済口数           38,865,267,179   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.5656 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （25,656  円）
  日立外国債券インデックスマザーファンド

  Ⅰ　資産総額           41,221,614,618   円
  Ⅱ　負債総額             97 円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           41,221,614,521   円
  Ⅳ　発行済口数           17,506,645,688   口
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.3546 円
  　　（1万口当たり純資産額）            （23,546  円）
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 投資信託受益証券の名義書換等

   該当事項はありません。
  (2) 受益者名簿

   作成しません。
  (3) 受益者に対する特典

   ありません。
  (4) 受益権の譲渡

   ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
   記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②　前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
   数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
   は記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
   は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
   す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録
   が行われるよう通知するものとします。
   ③　①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
   いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
   おいて、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
   日や振替停止期間を設けることができます。
  (5) 受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する
   ことができません。
  (6) 受益権の再分割

   委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
   再分割できるものとします。
  (7) 償還金

   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
   前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
   た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
   は原則として取得申込者とします。）に支払います。
  (8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る一部解約の実行の請求
   の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法
   その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1) 資本の額（2020年8月14日現在）

   ①　資本金
   1億円
   ②　発行可能株式総数
   24,000株
   ③　発行済株式総数
   6,000株
   ④　最近5年間における資本金の増減
   2019年1月31日に2億円の減資
  (2) 委託会社等の機構

   ①　経営体制
   取締役は、5名以内とします。
   取締役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時に終了し、他の取締役
   在任中新たに就任した取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間とします。
   代表取締役は、取締役会の決議をもって定めます。また、取締役会の決議をもって取締役社長1名
   を定めます。
   ②　投資運用の意思決定機構
   当ファンドの運用指図は、当ファンドの運用の基本方針に基づき、委託者が行います。
   当社の運用方針策定のための最高意思決定機関は運用委員会であり、チーフ・インベストメン
   ト・オフィサー（以下「ＣＩＯ」といいます。）を議長とし、取締役社長、各グループ長、コン
   プライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサー等を構成メンバーとして、原則として月1回
   開催します。運用委員会においては、政治、経済、金融情勢等の投資環境及び市場分析を行い、
   全社的運用方針など運用等に関する基本的な重要事項を協議、策定し、併せて個別ファンドの運
   用についての具体的諸方策を協議し、決定します。
   運用グループにおいては、個別ファンド等の運用に直接的に関連する諸情報の分析、検討を行う
   ため、ファンドマネージャー会議を原則週1回開催します。
   ファンドマネージャーは、当ファンドの運用の基本方針、運用委員会およびファンドマネー
   ジャー会議の方針に基づき、ファンド毎に運用計画を立案し、具体的な銘柄選択を行い、組入有
   価証券等の売買の指図を行います。
   運用状況の評価のため、リスク管理オフィサーを議長とし、取締役社長、コンプライアンスオ
   フィサー、ＣＩＯおよび各グループ長等を構成メンバーとし、運用評価委員会を原則として月1回
   開催します。運用評価委員会では、当ファンドの運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォ
   リオの内容など運用状況についての分析、評価および検討を行います。
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  ２【事業の内容及び営業の概況】

   委託者は、株式会社日立製作所により1999年8月5日に設立された会社です。

   委託者は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託
   の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める投資運用業および投資助言・代理業を営んで
   います。
   2020年6月末日現在、委託者が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、19本であり、
   その純資産総額の合計は508,083百万円です。（なお、親投資信託17本は、ファンド数及び純資産
   総額の合計からは除いております。）
             ファンド数    純資産総額
     基本的性格    募集形態
             （本）   （百万円）
          公募    7   137,704
     追加型株式投資信託
          私募    12   370,379
       合計       19   508,083
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  ３【委託会社等の経理状況】

  １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

   省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、「財務諸表等規則」及び
   「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しておりま
   す。
  ２．財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2019年4月1日から

   2020年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けておりま
   す。
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  (1) 【貸借対照表】

                　　　　（単位：千円）
           第20期      第21期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  資産の部

  　流動資産
  　現金及び預金          977      963
  　未収委託者報酬         271,798      284,168
  　未収運用受託報酬          3,448      3,072
  　関係会社預け金        ※1 1,222,024     ※1 1,352,571
  　前払費用          28,687      30,633
            219       87
  　その他
  　流動資産合計         1,527,156      1,671,496
  　固定資産
  　無形固定資産
            559      1,157
  　　ソフトウエア
  　　無形固定資産合計          559      1,157
  　投資その他の資産
  　　敷金          23,622      23,252
            45,283      47,507
  　　繰延税金資産
  　　投資その他の資産合計          68,906      70,760
  　固定資産合計         69,465      71,917
  資産合計         1,596,622      1,743,414
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  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

           第20期      第21期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  負債の部

  　流動負債
  　未払金       ※1※3  90,587    ※1※3  100,504
  　未払費用        ※1  392,396     ※1  422,513
  　未払法人税等        ※2  16,032    ※2  8,175
  　預り金          5,603      4,310
            27,742      29,141
  　賞与引当金
  　流動負債合計         532,362      564,644
  　固定負債
           113,666      123,532
  　退職給付引当金
  　固定負債合計         113,666      123,532
  負債合計         646,028      688,176
  純資産の部
  　株主資本
  　資本金         100,000      100,000
  　資本剰余金
  　　その他資本剰余金         200,000      200,000
  　利益剰余金
  　　利益準備金         75,000      75,000
  　　その他利益剰余金
           575,593      680,237
  　　　繰越利益剰余金
  　　利益剰余金合計         650,593      755,237
  　株主資本合計         950,593      1,055,237
  純資産合計         950,593      1,055,237
  負債純資産合計         1,596,622      1,743,414
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  (2) 【損益計算書】

                 （単位：千円）
           第20期     第21期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          　　至 2019年3月31日）    　　至 2020年3月31日）
  営業収益

  委託者報酬         1,118,971     1,159,540
            545,687     475,268
  運用受託報酬
  営業収益計         1,664,658     1,634,808
  営業費用
  支払手数料          751,448     778,696
  委託計算費          49,513     51,318
  調査費          227,921     233,421
  営業雑経費
  　通信費          2,732     2,716
  　印刷費          4,519     3,310
            3,930     3,961
  　諸会費
  　営業雑経費計          11,182      9,989
  営業費用計         1,040,066     1,073,426
  一般管理費
  給料
  　役員報酬          20,678     21,544
  　給料・手当          222,665     215,923
            1,681     1,895
  　賞与
  　給料計          245,025     239,362
  交際費
            3,817     2,271
  旅費交通費          2,369     3,165
  租税公課           149      81
  不動産賃借料          33,883     34,145
  賞与引当金繰入額          57,547     58,843
  退職給付費用          10,181      9,865
  その他の人件費          43,143     39,887
  その他の不動産関係費          5,643     5,401
  減価償却費           279     279
            8,141     8,074
  諸雑費
  一般管理費計        ※1  410,183    ※1  401,379
  営業利益          214,408     160,002
  営業外収益
  受取利息           484     627
             46     40
  その他
  営業外収益計        ※1   531   ※1   667
  営業外費用
  　為替差損           43     13
             34     25
  　その他
  　営業外費用合計           77     39
  経常利益          214,863     160,630
  税引前当期純利益          214,863     160,630
  法人税等
          ※2  77,235   ※2  58,209
            4,133     △2,223
  法人税等調整額
  法人税等合計          81,368     55,985
  当　期　純　利　益          133,494     104,644
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  (3) 【株主資本等変動計算書】

  前事業年度（自   2018年4月1日　   至 2019年3月31日）
                  　　　（単位：千円）
           株　　主　　資　　本
         資本剰余金    利　益　剰　余　金
                     純資産
              その他
                  株主資本
        その他  資本
                     合計
      資本金        利益剰余金
            利益    利益剰余金
                   合計
        資本  剰余金
            準備金     合計
              繰越利益
        剰余金  合計
              剰余金
  当　期　首　残　高     300,000     － 75,000  557,898  632,898  932,898  932,898
  当　期　変　動　額
  　減　　　　資    △200,000  200,000  200,000           －
  　剰余金の配当            △115,800  △115,800  △115,800  △115,800
  　当期純利益             133,494  133,494  133,494  133,494
  当期変動額合計    △200,000  200,000  200,000   －  17,694  17,694  17,694  17,694
  当　期　末　残　高     100,000  200,000  200,000  75,000  575,593  650,593  950,593  950,593
  当事業年度（自   2019年4月1日　   至 2020年3月31日）

                   （単位：千円）
           株　　主　　資　　本
         資本剰余金    利　益　剰　余　金
                     純資産
              その他
                  株主資本
        その他  資本
                     合計
      資本金        利益剰余金
            利益    利益剰余金
                   合計
        資本  剰余金
            準備金     合計
              繰越利益
        剰余金  合計
              剰余金
  当　期　首　残　高     100,000  200,000  200,000  75,000  575,593  650,593  950,593  950,593
  当　期　変　動　額
  　当期純利益             104,644  104,644  104,644  104,644
  当期変動額合計      －  －  －  － 104,644  104,644  104,644  104,644
  当　期　末　残　高     100,000  200,000  200,000  75,000  680,237  755,237  1,055,237  1,055,237
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  重要な会計方針

  1．固定資産の減価償却の方法       (1)無形固定資産
         　減価償却の方法は、自社利用ソフトウエアについて見込利用
         可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。
  2．引当金の計上基準       (1)賞与引当金
         　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期の
         負担額を計上しております。
         (2)退職給付引当金
         　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
         給付債務の見込額に基づき、計上しております。
  3．その他財務諸表作成のための基本と       (1)消費税等の処理方法
  なる重要な事項      　消費税および地方消費税の会計処理については税抜方式に
         よっております。
         (2)連結納税制度の適用
         　株式会社日立製作所を連結納税親会社とする法人税に係る連
         結納税制度を適用しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
      第20期         第21期
    （2019年3月31日現在）         （2020年3月31日現在）
  ※1．関係会社に対する資産及び負債         ※1．関係会社に対する資産及び負債
  　　　関係会社預け金　　1,222,024千円         　　　関係会社預け金　　1,352,571千円
  　　　未払金　　　　　　　     49,609千円    　　　未払金　　　　　　　     37,778千円
  　　　未払費用　　　　　　        149千円    　　　未払費用　　　　　　        113千円
  ※2．未払法人税等の内訳         ※2．未払法人税等の内訳
  　　　未払住民税　　　    　3,526千円     　　　未払住民税　　　    　2,127千円
  　　　未払事業税　　　　11,567千円         　　　未払事業税　　　　     5,135千円
  　　　未払事業所税　　　       938千円
           　　　未払事業所税　　　       912千円
  ※3．消費税等の取扱い         ※3．消費税等の取扱い
   未払消費税は、金額的重要性が乏しいため、          同左
   流動負債の「未払金」に含めて表示しており
   ます。
  （損益計算書関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  ※1．関係会社との取引高         ※1．関係会社との取引高
  　　　　一般管理費　　　     7,971千円    　　　　一般管理費　　　     6,791千円
  　　　　営業外収益　　      　484千円     　　　　営業外収益　　      　627千円
  ※2．法人税等には、住民税及び事業税を含んでお         ※2．同左

   ります。
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  （株主資本等変動計算書関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  1．発行済株式に関する事項         1．発行済株式に関する事項
  (1)株式の種類　　　　　　　     普通株式    (1)株式の種類　　　　　　　     普通株式
  (2)当事業年度期首株式数　　　　6,000株         (2)当事業年度期首株式数　　　　6,000株
  (3)当事業年度増加株式数　　　　　      －   (3)当事業年度増加株式数　　　　　      －
  (4)当事業年度減少株式数　　　　　      －   (4)当事業年度減少株式数　　　　　      －
  (5)当事業年度末株式数　　　　　6,000株         (5)当事業年度末株式数　　　　　6,000株
  2．自己株式に関する事項         2．自己株式に関する事項
  　　－         　　－
  3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項         3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
  　　－         　　－
  4．配当に関する事項         4．配当に関する事項
  (1)当事業年度中に行った剰余金の配当         (1)当事業年度中に行った剰余金の配当
  　　①決議　2018年5月25日         　　－
  　　　　　　第19回定時株主総会         (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当
  　　②株式の種類　　　　　　　      普通株式   　　－
  　　③配当金の総額　　　      115,800,000円
  　　④1株当たり配当額　　　　       19,300円
  　　⑤基準日　　　　　    　2018年  3月31日
  　　⑥効力発生日　　　    　2018年  5月28日
  (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当
  　　該当事項はありません。
  （リース取引関係）

  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
       第20期        第21期
      （自 2018年4月  1日     （自 2019年4月  1日
     　　至 2019年3月31日）       　　至 2020年3月31日）
  1年内       2,443千円        2,443千円
  1年超       6,311千円        3,868千円
  合計       8,754千円        6,311千円
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  （金融商品関係）

  　前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）
  　１．金融商品の状況に関する事項
  　　(1)金融商品に対する取組み方針
   当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
   式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
  　　(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
   営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
   払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
   ます。
   未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
   契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
   リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
   また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
   の金銭等との混同を来たさないようにしております。
  　２．金融商品の時価等に関する事項

  　　2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
                 （単位：千円）
       貸借対照表計上額      時価     差額
  ①現金及び預金        977     977     －
  ②未収委託者報酬       271,798     271,798     －
  ③未収運用受託報酬        3,448     3,448     －
  ④関係会社預け金       1,222,024     1,222,024      －
   資産計     1,498,249     1,498,249      －
  ⑤未払金        90,587     90,587     －
  ⑥未払費用       392,396     392,396     －
   負債計      482,984     482,984     －
  （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
   ①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                 （単位：千円）
         第19期      第20期
        （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  敷金          23,992      23,622
  （※）敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
   時価評価は行っておりません。
  （注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

                 （単位：千円）
           1年超   5年超
        1年以内          10年超
           5年以内   10年以内
  ①　預金       977   －   －   －
  ②　未収委託者報酬       271,798    －   －   －
  ③　未収運用受託報酬       3,448    －   －   －
  ④　関係会社預け金      1,222,024     －   －   －
    合計    1,498,249     －   －   －
            266/284



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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

  　１．金融商品の状況に関する事項
  　　(1)金融商品に対する取組み方針
   当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
   式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
  　　(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
   営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
   払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
   ます。
   未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
   契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
   リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
   また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
   の金銭等との混同を来たさないようにしております。
  　２．金融商品の時価等に関する事項

  　　2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
                 （単位：千円）
       貸借対照表計上額      時価     差額
  ①　現金及び預金        963     963     －
  ②　未収委託者報酬       284,168     284,168     －
  ③　未収運用受託報酬        3,072     3,072     －
  ④　関係会社預け金       1,352,571     1,352,571      －
   資産計     1,640,775     1,640,775      －
  ⑤　未払金       100,504     100,504     －
  ⑥　未払費用       422,513     422,513     －
   負債計      523,017     523,017     －
  （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
   ①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                 （単位：千円）
         第20期      第21期
        （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  敷金          23,622      23,252
  （※）敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
   時価評価は行っておりません。
  （注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

                 （単位：千円）
           1年超   5年超
        1年以内          10年超
           5年以内   10年以内
  ①　預金　       963   －   －   －
  ②　未収委託者報酬       284,168    －   －   －
  ③　未収運用受託報酬       3,072    －   －   －
  ④　関係会社預け金      1,352,571     －   －   －
    合計    1,640,775     －   －   －
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  該当事項はありません。         同左
  （デリバティブ取引関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  該当事項はありません。         同左
  （退職給付関係）

      第20期         第21期
    （2019年3月31日現在）         （2020年3月31日現在）
  1．採用している退職給付制度の概要         1．採用している退職給付制度の概要
  　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制         　同左
  度を採用しております。なお、退職一時金制度に
  ついては設立時に設定しております。
  2．退職給付債務に関する事項         2．退職給付債務に関する事項
  　退職給付債務　113,666千円（退職給付引当金）         　退職給付債務　123,532千円（退職給付引当金）
  3．退職給付費用に関する事項         3．退職給付費用に関する事項
  　勤務費用　　    10,181千円（退職給付費用）      　勤務費用　　    9,865千円（退職給付費用）
  4．なお、退職給付債務および退職給付費用の算定         4．同左
  方法として簡便法を採用しております。
  （税効果会計関係）

      第20期         第21期
     （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  1．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳         1．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
  　（繰延税金資産）         　（繰延税金資産）
  賞与引当金      9,595 千円  賞与引当金     10,079 千円
  退職給付引当金     39,328    退職給付引当金     42,729
  未払事業税      4,001    未払事業税      1,776
  未払社会保険料      1,445    未払社会保険料      1,598
  その他      3,382    その他      3,999
  繰延税金資産小計     57,753    繰延税金資産小計     60,184
  税務上の繰越欠損金に係る         税務上の繰越欠損金に係る
        ―         ―
  評価性引当額         評価性引当額
  将来減算一時差異等の合計         将来減算一時差異等の合計
       △12,469         △12,676
  に係る評価性引当額         に係る評価性引当額
  評価性引当額小計     △12,469    評価性引当額小計     △12,676
  繰延税金資産合計     45,283    繰延税金資産合計     47,507
  （注）評価性引当額が12,469千円増加しております。

  主な理由は、将来課税所得を見直したことに伴う
  退職給付引当金に係る評価性引当額の増加による
  ものです。
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の        負 2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

  担率との差異要因         担率との差異要因
                                （％）                                       （％）
  法定実効税率                 34.6       法定実効税率                 34.6
  （調整）         （調整）
   交際費等永久に損金に算入されない項目         交際費等永久に損金に算入されない項目
                  0.4                     0.3
   その他　　　　　　　　　      2.9　    その他　　　　　　　　　      0.0　
   税効果会計適用後の法人税等の負担率          税効果会計適用後の法人税等の負担率
         37.9　           34.9　
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ストックオプション等関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  該当事項はありません。         同左
  （持分法損益等関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  該当事項はありません。         同左
  （資産除去債務関係）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  1．当該資産除去債務の概要         1．当該資産除去債務の概要
  当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に         当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に
  基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有         基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有
  しているため、契約及び法令上の義務に関して資         しているため、契約及び法令上の義務に関して資
  産除去債務を認識しております。         産除去債務を認識しております。
  また、当会計年度末における資産除去債務は、         また、当会計年度末における資産除去債務は、
  負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する         負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する
  敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金         敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金
  額を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する         額を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する
  金額を費用に計上する方法によっております。         金額を費用に計上する方法によっております。
  2．当該資産除去債務の金額算定方法         2．当該資産除去債務の金額算定方法
  　　資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合         　　資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合
  理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積         理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積
  もって計算しております。         もって計算しております。
  3．当会計年度における当該資産除去債務の総額の         3．当会計年度における当該資産除去債務の総額の
  増減         増減
  ①期首残高       1,973千円  ①期首残高       2,343千円
  ②建物賃貸借契約に伴う         ②建物賃貸借契約に伴う
         －千円         －千円
   資産除去債務の増加額         資産除去債務の増加額
  ③当年度の負担に属する償却額       370千円  ③当年度の負担に属する償却額       370千円
  ④期末残高       2,343千円  ④期末残高       2,713千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （セグメント情報等）

  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）
  　1．セグメント情報
  　　当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  　2．関連情報
  　　(1)製品・サービスごとの情報
  　　　当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  　　(2)地域ごとの情報
  　　　①売上高
  　　　　本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益
   の記載を省略しております。
  　　　②有形固定資産
  　　　　該当事項はありません。
  　　(3)主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        顧客の名称または氏名         売上高（千円）
    日立企業年金基金               358,388
    日立国内株式特化型ファンド（大口）（注）               264,992
    日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注）               251,307
    （注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
     そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

  　1．セグメント情報
  　　当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  　2．関連情報
  　　(1)製品・サービスごとの情報
  　　　当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  　　(2)地域ごとの情報
  　　　①売上高
  　　　　本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益
   の記載を省略しております。
  　　　②有形固定資産
  　　　　該当事項はありません。
  　　(3)主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        顧客の名称または氏名         売上高（千円）
    日立企業年金基金               300,000
    日立国内株式特化型ファンド（大口）（注）               308,481
    日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注）               245,880
    （注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
     そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）

  前事業年度（自   2018年4月1日  至 2019年3月31日）
  　1. 関連当事者との取引
  　(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
         議決権
           関係内容
                 取引    期末
   会社等    事業の  等の     取引の
  種類  所在地 資本金           金額  科目  残高
          役員の 事業上
   の名称     内容 被所有     内容
                （千円）    （千円）
          受入等 の関係
         割合
  主要 ㈱日立 東京都 458,790  電機  100.0％  受入 営業上  連結納税の未払    59,080 未払金   49,088
  株主 製作所 千代田  百万円 機器   1名 の取  金の支払い
    区   製造業     引、
             預け金の利息    484 未収入金   －
          兼任 資金の
             親会社に対する   1,765,486  関係会社  1,222,024
          3名 預け入
             預け金の増加     預け金
            れ等
             親会社に対する   1,795,577
             預け金の減少
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方法等
    関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
   ３．役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
  (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等

         議決権
           関係内容
                 取引    期末
   会社等    事業の  等の     取引の
  種類  所在地 資本金           金額  科目  残高
          役員の 事業上
   の名称     内容 被所有     内容
                （千円）    （千円）
          受入等 の関係
         割合
  同一 ㈱日立 東京都  2,000 不動産  － － 建物の  敷金の支払    － 敷金   23,622
  の親 アーバ 千代田  百万円 業     賃借
  会社 ンイン 区
  を持 ベスト
  つ会 メント
  社
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方法等
    近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
  　2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　株式会社日立製作所（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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  当事業年度（自   2019年4月1日  至 2020年3月31日）

  　1. 関連当事者との取引
  　(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
         議決権
           関係内容
                 取引    期末
   会社等    事業の  等の     取引の
  種類  所在地 資本金           金額  科目  残高
          役員の 事業上
   の名称     内容 被所有     内容
                （千円）    （千円）
          受入等 の関係
         割合
  主要 ㈱日立 東京都 458,790  電機  100.0％  受入 営業上  連結納税の未払    49,088 未払金   37,245
  株主 製作所 千代田  百万円 機器   1名 の取  金の支払い
    区   製造業     引、
             預け金の利息    627 未収入金   －
          兼任 資金の
             親会社に対する   1,696,826  関係会社  1,352,571
          3名 預け入
             預け金の増加     預け金
            れ等
             親会社に対する   1,566,279
             預け金の減少
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方法等
    関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
   ３．役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
  (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等

         議決権
           関係内容
                 取引    期末
   会社等    事業の  等の     取引の
  種類  所在地 資本金           金額  科目  残高
          役員の 事業上
   の名称     内容 被所有     内容
                （千円）    （千円）
          受入等 の関係
         割合
  同一 ㈱日立 東京都  2,000 不動産  － － 建物の  敷金の支払    － 敷金   23,252
  の親 アーバ 千代田  百万円 業     賃借
  会社 ンイン 区
  を持 ベスト
  つ会 メント
  社
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方法等
    近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
  　2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　株式会社日立製作所（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
            272/284








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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額　　    158,432円20銭     1株当たり純資産額　　    175,872円90銭
  1株当たり当期純利益　     22,249円05銭     1株当たり当期純利益　     17,440円70銭
  　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ         　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
  いては、潜在株式が存在しないため記載しており         いては、潜在株式が存在しないため記載しており
  ません。         ません。
  1株当たり当期純利益の算定上の基礎         1株当たり当期純利益の算定上の基礎

  　損益計算書上の当期純利益　　       133,494千円   　損益計算書上の当期純利益　　       104,644千円
  　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳         　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
  　　該当事項なし         　　該当事項なし
  　普通株式に係る当期純利益　　       133,494千円   　普通株式に係る当期純利益　　       104,644千円
  　普通株式の期中平均株式数　　　　6,000株         　普通株式の期中平均株式数　　　　6,000株
  （重要な後発事象）

      第20期         第21期
    （自 2018年4月  1日      （自 2019年4月  1日
    　　至 2019年3月31日）        　　至 2020年3月31日）
  該当事項はありません。         同左
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  ４【利害関係人との取引制限】

   委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

   行為が禁止されています。
  (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

   (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し

   くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
   で定めるものを除きます。)。
  (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法

   人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
   接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
   (5)において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその
   他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
   する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行う
   こと。
  (4) 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

   用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  (5) 前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資

   者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあ
   るものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  (1) 定款の変更

   当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2) 訴訟事件その他の重要事項

   本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生して
   おりません。
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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （2020年6月末現在）
  (1) 受託者（受託会社）

      名称    資本の額      事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社      324,279百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
            に基づき信託業務を営んでいます。
  (2) 販売会社

      名称    資本の額      事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社      324,279百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
            に基づき信託業務を営んでいます。
  （ご参考）マザーファンドの運用再委託先の名称、資本の額及び事業の内容

      名称    資本の額     事業の内容
             「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
    野村アセットマネジメント
             める投資信託委託会社として証券投資信託の
    株式会社      17,180百万円   設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
             定める投資運用業および投資助言・代理業を
    （1959年12月1日設立）
             営んでいます。
             「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
    ステート・ストリート・
             める投資信託委託会社として証券投資信託の
    グローバル・アドバイザーズ
          310百万円  設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
    株式会社
             定める投資運用業および投資助言・代理業を
    （1998年2月25日設立）
             営んでいます。
             「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
             める投資信託委託会社として証券投資信託の
    ＭＵ投資顧問株式会社
          1,200百万円   設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
    （1993年9月27日設立)
             定める投資運用業および投資助言・代理業を
             営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託者（受託会社）

   ファンドの受託者として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算事務を行います。
  (2) 販売会社

   ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い等（確定拠出年金による申込みに限りま
   す。）及び一部解約金・償還金の支払い等に関する事務等を行います。
  （ご参考）マザーファンドの運用再委託先の業務の概況

  マザーファンドの運用の再委託先として、信託財産の運用の指図、有価証券の売買の発注等を行います。
  ３【資本関係】

   該当ありません。

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  第３【その他】

  (1) 目論見書(表紙を含みます。以下同じ)に、委託者の名称、ロゴを使用し、ファンドの形態等を記

   載することがあります。
  (2) 目論見書に、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがありま

   す。
  (3) 目論見書に、目論見書の使用開始日を記載することがあります。

  (4) 目論見書に、有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関し記載することがあります。

  (5) 目論見書に、請求目論見書は投資家の請求により交付される旨および当該請求を行った場合には

   その旨記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
  (6) 目論見書に、商品内容に関して重大な変更を行う場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に

   基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行う旨を記載することがあります。
  (7) 目論見書に、投資信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨を記載す

   ることがあります。
  (8) 目論見書に、「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

   をすることがあります。
  (9) 目論見書に、委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合

   計純資産総額を記載することがあります。
  (10)目論見書に、委託会社のインターネットホームページアドレス、電話番号及び受付時間等を記載

   することがあります。
  (11)届出書本文「第一部     証券情報」、「第二部     ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理

   解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に記載
   することがあります。
  (12)目論見書に、以下の趣旨を示す記載をすることがあります。

   投資信託は、金融機関の預金または保険契約とは商品性が異なります。
   ■ 投資信託は預貯金ではありません。
   ■ 投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
   ■ 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ■ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ご購入した投資家の皆様が負うことになります。
   ■ ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
   ■ 投資信託をご購入の際は最新の「目論見書」を必ずご覧ください。
  (13)当ファンドの約款の全文を請求目論見書に記載することがあります。

  (14)目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

  (15)目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年５月２１日

  日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社

  取 締 役 会　御中

        EY新日本有限責任監査法人

        東　　京　　事　　務　　所

        指定有限責任社員

               亀井　  純子
                    印
            公認会計士
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経                    理
  の状 況」 に掲 げら れてい る日立投資顧問株式会社の２０１９年４月１日か          ら２０２０年３月３１日ま
  での第２１  期事 業年 度の財 務諸表、す なわち、貸 借対 照表、損 益計 算書、株 主資 本等変 動計 算書、重
  要な会計方針及びその他の注記      につ いて監 査を行 った。
  　当 監査法 人は、上 記の財 務諸表が、我 が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に
  準拠し て、日立投資顧問株式会社の２０２０年３月３１日           現在の財 政状 態及び同日をもって終了する
  事業年度の経営成績    を全 ての重 要な点にお いて適 正に表 示し てい るも のと認 める。
  監査意見の根拠

  　当 監査法 人は、我 が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる監 査の基 準に準 拠し て監 査を行 った。
  監査の基 準にお ける当 監査法 人の責 任は、「財  務諸表監 査にお ける監 査人の責 任」 に記 載さ れてい
  る。当 監査法 人は、我 が国にお ける職 業倫 理に関 する規 定に従 って、会 社か ら独 立し てお り、ま た、
  監査人と してのそ の他の倫 理上の責 任を果 たしてい る。当 監査法 人は、意 見表 明の基 礎とな る十 分か
  つ適 切な監 査証 拠を入 手し たと判 断し てい る。
  財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

  　経 営者の責 任は、我 が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に準 拠し て財 務諸表
  を作 成し適 正に表 示す るこ とにあ る。こ れに は、不 正又 は誤 謬によ る重 要な虚 偽表 示のな い財 務諸表
  を作 成し適 正に表 示す るた めに経 営者が必 要と判 断し た内 部統 制を整 備及 び運 用す るこ とが含 まれ
  る。
  　財 務諸表を作 成す るに当 たり、経 営者は、継 続企 業の前 提に基 づき財 務諸表を作 成す るこ とが適 切
  であ るかど うかを評 価し、我 が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に基 づいて継
  続企 業に関 する事 項を開 示す る必 要があ る場 合に は当 該事 項を開 示す る責 任があ る。
  　監 査役の責 任は、財 務報 告プ ロセスの整 備及 び運 用にお ける取 締役の職 務の執 行を監 視す るこ とに
  ある。
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  財務諸表監査における監査人の責任

  　監 査人の責 任は、監 査人が実 施し た監 査に基 づいて、全 体と しての財 務諸表に不 正又 は誤 謬によ る
  重要な虚 偽表 示がな いかど うかにつ いて合 理的な保 証を得 て、監 査報 告書にお いて独 立の立 場か ら財
  務諸表に対 する意 見を表 明す るこ とにあ る。虚 偽表 示は、不 正又 は誤 謬によ り発 生す る可 能性があ
  り、個 別に又 は集 計す ると、財 務諸表の利 用者の意 思決 定に影 響を与 えると合 理的に見 込ま れる場 合
  に、重 要性があ ると判 断さ れる。
  　監 査人は、我 が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる監 査の基 準に従 って、監 査の過 程を通 じ
  て、職 業的専 門家と しての判 断を行 い、職 業的懐 疑心を保 持し て以 下を実 施す る。
  ・　不 正又 は誤 謬によ る重 要な虚 偽表 示リ スクを識 別し、評 価す る。ま た、重 要な虚 偽表 示リ スクに
  対応し た監 査手 続を立 案し、実 施す る。監 査手 続の選 択及 び適 用は監 査人の判 断によ る。さ らに、
  意見表 明の基 礎とな る十 分か つ適 切な監 査証 拠を入 手す る。
  ・　財 務諸表監 査の目 的は、内 部統 制の有 効性につ いて意 見表 明す るた めのも ので はな いが、監 査人
  は、リ スク評 価の実 施に際 して、状 況に応 じた適 切な監 査手 続を立 案す るた めに、監 査に関 連す る
  内部統 制を検 討す る。
  ・　経 営者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切性、並 びに経 営者によ って行 われた会 計上の
  見積りの合 理性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当性を評 価す る。
  ・　経 営者が継 続企 業を前 提と して財 務諸表を作 成す るこ とが適 切であ るかど うか、ま た、入 手し た
  監査証 拠に基 づき、継 続企 業の前 提に重 要な疑 義を生 じさ せるよ うな事 象又 は状 況に関 して重 要な
  不確実性が認 めら れるかど うか結 論付 ける。継 続企 業の前 提に関 する重 要な不 確実性が認 めら れる
  場合は、監 査報 告書にお いて財 務諸表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要な不 確実性に関
  する財 務諸表の注 記事 項が適 切でな い場 合は、財 務諸表に対 して除 外事 項付意 見を表 明す るこ とが
  求めら れてい る。監 査人の結 論は、監 査報 告書日ま でに入 手し た監 査証 拠に基 づいてい るが、将 来
  の事 象や状 況によ り、企 業は継 続企 業と して存 続で きなくな る可 能性があ る。
  ・　財 務諸表の表 示及 び注 記事 項が、我 が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に
  準拠し てい るかど うかとと もに、関 連す る注 記事 項を含 めた財 務諸表の表 示、構 成及 び内 容、並 び
  に財 務諸表が基 礎とな る取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい るかど うかを評 価す る。
  　監 査人は、監 査役に対 して、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部
  統制の重 要な不 備を含 む監 査上の重 要な発 見事 項、及 び監 査の基 準で求 められてい るそ の他の事 項に
  ついて報 告を行 う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
  ない。
                    以　　上
  （注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は当社が別途保管しております。
   2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年７月１０日

  日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社

  　取 締 役 会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東　　京　　事　　務　　所
        指定有限責任社員

               亀井　  純子
                    印
            公認会計士
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式７０）の２０１９年５月１６日か                    ら
  ２０２０年５月１５日ま     での第１９期計算期    間の財 務諸 表、す なわ ち、貸 借対 照表、損 益及 び剰 余金
  計算書、注 記表並 びに附 属明 細表につ いて監 査を行 った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基                    準に
  準拠し て、日立バランスファンド（株式７０）の２０２０年５月１５日現             在の信 託財 産の状 態及 び同
  日をも って終 了す る第１９期計算期    間の損 益の状 況を、全 ての重 要な点にお いて適 正に表 示し てい る
  ものと認 める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
  ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不 正又 は誤 謬に よる重 要な虚 偽表 示リ スクを識 別し、評 価す る。ま た、重 要な虚 偽表 示リ スクに
  対応し た監 査手 続を立 案し、実 施す る。監 査手 続の選 択及 び適 用は監 査人の判 断によ る。 さらに、
  意見表 明の基 礎と なる十 分か つ適 切な監査 証拠を入 手す る。
  ・　財 務諸 表監 査の目 的は、内 部統 制の有 効性につ いて意 見表 明す るた めのも ので はな いが、監 査人
  は、リ スク評 価の実 施に際 して、状 況に応 じた適 切な監 査手 続を立 案す るた めに、監  査に関 連す る
  内部統 制を検 討す る。
  ・　経 営者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切性、並 びに経 営者によ って行 われた会 計上の
  見積りの合 理性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当性を評 価す る。
  ・　経 営者が継 続企 業を前 提として財  務諸 表を作 成す るこ とが適 切であ るかど うか、ま た、入 手し た
  監査証 拠に基 づき、継 続企 業の前 提に重 要な疑 義を生 じさ せるよ うな事 象又 は状 況に関 して重 要な
  不確実性が認 めら れるかど うか結 論付 ける。継 続企 業の前 提に関 する重 要な不 確実性が認 めら れる
  場合は、監 査報 告書にお いて財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要な不 確実性に関
  する財 務諸 表の注 記事 項が適 切で ない場 合は、財務 諸表に対 して除 外事 項付意見を表 明す るこ とが
  求めら れてい る。監 査人の結 論は、監 査報告書日ま でに入 手し た監 査証 拠に基 づいてい るが、将 来
  の事 象や状 況によ り、フ ァンドは継 続企 業と して存 続で きな くな る可 能性があ る。
  ・　財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我  が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に
  準拠し てい るかど うかとと もに、関 連す る注 記事 項を含 めた財 務諸 表の表 示、構 成及 び内 容、並 び
  に財 務諸 表が基 礎と なる取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい るかど うかを評 価す る。
  　監 査人は、経 営者に対 して、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部

  統制の重 要な不 備を含 む監 査上の重 要な発 見事 項、及 び監 査の基 準で求 めら れてい るそ の他の事 項に
  ついて報 告を行 う。
  利害関係

  　日立投資顧問株式会社及      びフ ァンドと当 監査法人又 は業 務執 行社 員と の間に は、 公認会 計士法の規
  定によ り記 載す べき利 害関 係はな い。
                    以　　上
  （注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は当社が別途保管しております。
   2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   日立投資顧問株式会社(E13347)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年７月１０日

  日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社

  　取 締 役 会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東　　京　　事　　務　　所
        指定有限責任社員

               亀井　  純子
                    印
            公認会計士
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式５０）の２０１９年５月１６日か                    ら
  ２０２０年５月１５日ま     での第１９期計算期    間の財 務諸 表、す なわ ち、貸 借対 照表、損 益及 び剰 余金
  計算書、注 記表並 びに附 属明 細表につ いて監 査を行 った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基                    準に
  準拠し て、日立バランスファンド（株式５０）の２０２０年５月１５日現             在の信 託財 産の状 態及 び同
  日をも って終 了す る第１９期計算期    間の損 益の状 況を、全 ての重 要な点にお いて適 正に表 示し てい る
  ものと認 める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
  ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不 正又 は誤 謬に よる重 要な虚 偽表 示リ スクを識 別し、評 価す る。ま た、重 要な虚 偽表 示リ スクに
  対応し た監 査手 続を立 案し、実 施す る。監 査手 続の選 択及 び適 用は監 査人の判 断によ る。 さらに、
  意見表 明の基 礎と なる十 分か つ適 切な監査 証拠を入 手す る。
  ・　財 務諸 表監 査の目 的は、内 部統 制の有 効性につ いて意 見表 明す るた めのも ので はな いが、監 査人
  は、リ スク評 価の実 施に際 して、状 況に応 じた適 切な監 査手 続を立 案す るた めに、監  査に関 連す る
  内部統 制を検 討す る。
  ・　経 営者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切性、並 びに経 営者によ って行 われた会 計上の
  見積りの合 理性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当性を評 価す る。
  ・　経 営者が継 続企 業を前 提として財  務諸 表を作 成す るこ とが適 切であ るかど うか、ま た、入 手し た
  監査証 拠に基 づき、継 続企 業の前 提に重 要な疑 義を生 じさ せるよ うな事 象又 は状 況に関 して重 要な
  不確実性が認 めら れるかど うか結 論付 ける。継 続企 業の前 提に関 する重 要な不 確実性が認 めら れる
  場合は、監 査報 告書にお いて財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要な不 確実性に関
  する財 務諸 表の注 記事 項が適 切で ない場 合は、財務 諸表に対 して除 外事 項付意見を表 明す るこ とが
  求めら れてい る。監 査人の結 論は、監 査報告書日ま でに入 手し た監 査証 拠に基 づいてい るが、将 来
  の事 象や状 況によ り、フ ァンドは継 続企 業と して存 続で きな くな る可 能性があ る。
  ・　財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我  が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に
  準拠し てい るかど うかとと もに、関 連す る注 記事 項を含 めた財 務諸 表の表 示、構 成及 び内 容、並 び
  に財 務諸 表が基 礎と なる取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい るかど うかを評 価す る。
  　監 査人は、経 営者に対 して、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部

  統制の重 要な不 備を含 む監 査上の重 要な発 見事 項、及 び監 査の基 準で求 めら れてい るそ の他の事 項に
  ついて報 告を行 う。
  利害関係

  　日立投資顧問株式会社及      びフ ァンドと当 監査法人又 は業 務執 行社 員と の間に は、 公認会 計士法の規
  定によ り記 載す べき利 害関 係はな い。
                    以　　上
  （注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は当社が別途保管しております。
   2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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  日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社

  　取 締 役 会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東　　京　　事　　務　　所
        指定有限責任社員

               亀井　  純子
                    印
            公認会計士
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式３０）の２０１９年５月１６日か                    ら
  ２０２０年５月１５日ま     での第１９期計算期    間の財 務諸 表、す なわ ち、貸 借対 照表、損 益及 び剰 余金
  計算書、注 記表並 びに附 属明 細表につ いて監 査を行 った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基                    準に
  準拠し て、日立バランスファンド（株式３０）の２０２０年５月１５日現             在の信 託財 産の状 態及 び同
  日をも って終 了す る第１９期計算期    間の損 益の状 況を、全 ての重 要な点にお いて適 正に表 示し てい る
  ものと認 める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
  ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不 正又 は誤 謬に よる重 要な虚 偽表 示リ スクを識 別し、評 価す る。ま た、重 要な虚 偽表 示リ スクに
  対応し た監 査手 続を立 案し、実 施す る。監 査手 続の選 択及 び適 用は監 査人の判 断によ る。 さらに、
  意見表 明の基 礎と なる十 分か つ適 切な監査 証拠を入 手す る。
  ・　財 務諸 表監 査の目 的は、内 部統 制の有 効性につ いて意 見表 明す るた めのも ので はな いが、監 査人
  は、リ スク評 価の実 施に際 して、状 況に応 じた適 切な監 査手 続を立 案す るた めに、監  査に関 連す る
  内部統 制を検 討す る。
  ・　経 営者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切性、並 びに経 営者によ って行 われた会 計上の
  見積りの合 理性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当性を評 価す る。
  ・　経 営者が継 続企 業を前 提として財  務諸 表を作 成す るこ とが適 切であ るかど うか、ま た、入 手し た
  監査証 拠に基 づき、継 続企 業の前 提に重 要な疑 義を生 じさ せるよ うな事 象又 は状 況に関 して重 要な
  不確実性が認 めら れるかど うか結 論付 ける。継 続企 業の前 提に関 する重 要な不 確実性が認 めら れる
  場合は、監 査報 告書にお いて財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要な不 確実性に関
  する財 務諸 表の注 記事 項が適 切で ない場 合は、財務 諸表に対 して除 外事 項付意見を表 明す るこ とが
  求めら れてい る。監 査人の結 論は、監 査報告書日ま でに入 手し た監 査証 拠に基 づいてい るが、将 来
  の事 象や状 況によ り、フ ァンドは継 続企 業と して存 続で きな くな る可 能性があ る。
  ・　財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我  が国にお いて一 般に公 正妥 当と認 めら れる企 業会 計の基 準に
  準拠し てい るかど うかとと もに、関 連す る注 記事 項を含 めた財 務諸 表の表 示、構 成及 び内 容、並 び
  に財 務諸 表が基 礎と なる取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい るかど うかを評 価す る。
  　監 査人は、経 営者に対 して、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部

  統制の重 要な不 備を含 む監 査上の重 要な発 見事 項、及 び監 査の基 準で求 めら れてい るそ の他の事 項に
  ついて報 告を行 う。
  利害関係

  　日立投資顧問株式会社及      びフ ァンドと当 監査法人又 は業 務執 行社 員と の間に は、 公認会 計士法の規
  定によ り記 載す べき利 害関 係はな い。
                    以　　上
  （注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は当社が別途保管しております。
   2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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