グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型/資産形成型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型/資産形成型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月7日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 グローバル・リート・インデックスファンド
国投資信託受益証券に係る (毎月決算型)
ファンドの名称】 グローバル・リート・インデックスファンド
(資産形成型)
【届出の対象とした募集内 (1) 当初自己設定
国投資信託受益証券の金 各ファンドについて100万円とし、合計で200万円としま
額】 す。
(2) 継続申込期間
各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆円を
上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年10月15日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項を、有価証券
報告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
<略>
<略>
<訂正後>
<略>
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<略>
(3) 【ファンドの仕組み】
<訂正前>
<略>
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金(※3)
↓運用指図 ↑↓ ※2
信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 日本トラス
三井住友信託銀行
ティ・サービス信託銀行株式会社 に委託することが
株式会社
できます。また、外国における資産の保管は、その
再信託受託会社:
業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外
受託会社
日本トラスティ・
国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
式会社
処分
②信託財産の計算 など
<略>
<委託会社の概況( 2019年11月 末日現在)>
・資本金の額 151億7,427万2,500円
・沿革
1959年12月12日 設立登記
1960年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
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1960年 4月 1日 営業開始
1985年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号)
<訂正後>
<略>
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金(※3)
↓運用指図 ↑↓ ※2
信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日本
カストディ銀行 に委託することができます。また、
三井住友信託銀行
外国における資産の保管は、その業務を行なうに充
株式会社
分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行
受託会社 再信託受託会社:
なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
ディ銀行
処分
②信託財産の計算 など
<略>
<委託会社 等 の概況( 2020年5月 末日現在)>
・資本金の額 151億7,427万2,500円
・沿革
1959年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960年 4月 1日 営業開始
1985年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号)
2020年 4月 1日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
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2 【投資方針】
(2) 【投資対象】
<訂正前>
<略>
② 委託会社は、信託金を、主として、 大和証券投資信託委託株式会社 を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図することができます。
<略>
<訂正後>
<略>
② 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することを指図することができます。
<略>
(3) 【運用体制】
<訂正前>
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・ 決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ.CIO(Chief Investment Officer)( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ ファンド運用に関する組織運営
・ ファンドマネージャーの任命・変更
・ 運用会議の議長として、 基本的な運用方針の決定
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・ 各ファンドの分配政策の決定
・ 代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ.Deputy-CIO(0~5名程度)
CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ. インベストメント・オフィサー(0~5名程度)
CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に1名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を 承認 します。
ホ .ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30~40 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019年11月 末日現在のものであり、変更となる場合があります。
<訂正後>
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ.CIO(Chief Investment Officer)( 2 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ.Deputy-CIO(0~5名程度)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ. インベストメント・オフィサー(0~5名程度)
CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に1名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を 決定 します。
ホ. 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ .ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25~35 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020年5月 末日現在のものであり、変更となる場合があります。
3 【投資リスク】
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
<訂正前>
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<略>
<訂正後>
<略>
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4 【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
<訂正前>
<略>
(※)上記は、 2019年11月 末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
<略>
<訂正後>
<略>
(※)上記は、 2020年5月 末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
<略>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 【運用状況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を次の内容に訂
正・更新します。
<訂正後>
【グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)】
(1) 【投資状況】 (2020年5月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 16,041,137 99.99
内 日本 16,041,137 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,357 0.01
純資産総額 16,042,494 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口
簿価単価 評価単価 投資
数
銘柄名 地域 種類 また 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資信
1.7656 1.9882
1 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 日本 託受益証 8,068,171 99.99
14,245,903 16,041,137
券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
2019年10月末日 1,006,465 1.0065
- -
第1特定期間末
972,788 972,788 0.9728 0.9728
(2019年11月14日)
11月末日 1,002,916 1.0029
- -
12月末日 992,175 0.9922
- -
2020年1月末日 1,009,560 1.0096
- -
2月末日 949,203 0.9492
- -
3月末日 710,314 0.7103
- -
4月末日 14,310,379 0.7568
- -
第2特定期間末
12,754,539 12,792,370 0.6743 0.6763
(2020年5月14日)
5月末日 16,042,494 0.7624
- -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
0.0000
第1特定期間
0.0040
第2特定期間
③ 【収益率の推移】
収益率(%)
△2.7
第1特定期間
△30.3
第2特定期間
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
0 0
第1特定期間
17,915,539 0
第2特定期間
(注) 当初設定数量は1,000,000口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020年5月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 491,980,396 2.08
内 アメリカ 491,980,396 2.08
投資証券 22,469,761,655 94.82
内 ガーンジィ 56,919,762 0.24
内 マン島 3,915,721 0.02
内 韓国 3,655,014 0.02
内 香港 398,388,426 1.68
内 シンガポール 990,197,764 4.18
内 イスラエル 13,383,133 0.06
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イギリス 1,120,614,636 4.73
内 アイルランド 27,494,689 0.12
内 オランダ 39,160,551 0.17
内 ベルギー 247,266,942 1.04
内 フランス 452,750,604 1.91
内 ドイツ 55,586,832 0.23
内 スペイン 105,367,659 0.44
内 イタリア 2,415,956 0.01
内 カナダ 431,172,892 1.82
内 アメリカ 16,893,226,668 71.29
内 オーストラリア 1,526,755,958 6.44
内 ニュージーランド 101,488,448 0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 735,944,612 3.11
純資産総額 23,697,686,663 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 761,213,668 3.21
内 ドイツ 233,542,452 0.99
内 アメリカ 527,671,216 2.23
為替予約取引(買建) 427,254,400 1.80
内 日本 427,254,400 1.80
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口
簿価単価 評価単価 投資
数
銘柄名 地域 種類 また 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
9,757.70 10,005.66
PROLOGIS INC
1 アメリカ 投資証券 147,019 6.21
1,434,570,107 1,471,023,083
61,793.51 74,555.92
EQUINIX INC
2 アメリカ 投資証券 17,400 5.47
1,075,208,298 1,297,273,104
13,432.75 15,704.75
DIGITAL REALTY TRUST INC
3 アメリカ 投資証券 52,178 3.46
700,895,573 819,442,785
22,656.57 21,633.96
PUBLIC STORAGE
▶ アメリカ 投資証券 29,800 2.72
675,168,472 644,692,029
7,778.50 8,409.92
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF
5 アメリカ 58,500 2.08
受益証券
455,045,454 491,980,396
22,667.75 17,100.49
AVALONBAY COMMUNITIES INC
6 アメリカ 投資証券 27,600 1.99
625,631,476 471,973,687
8,959.39 6,545.35
EQUITY RESIDENTIAL
7 アメリカ 投資証券 68,900 1.90
617,306,848 450,974,691
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8,825.52 5,520.59
WELLTOWER INC
8 アメリカ 投資証券 80,000 1.86
706,045,744 441,647,216
7,977.22 5,989.42
REALTY INCOME CORP
9 アメリカ 投資証券 67,517 1.71
538,604,685 404,387,738
17,292.97 16,682.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
10 アメリカ 投資証券 24,200 1.70
418,492,157 403,709,342
15,599.69 6,424.91
SIMON PROPERTY GROUP INC
11 アメリカ 投資証券 60,347 1.64
941,397,124 387,724,496
1,041.85 1,099.50
オーストラリ
GOODMAN GROUP
12 投資証券 333,730 1.55
ア
347,714,689 366,937,303
33,028.05 26,759.91
ESSEX PROPERTY TRUST INC
13 アメリカ 投資証券 12,967 1.46
428,275,673 346,995,828
1,088.05 790.59
LINK REIT
14 香港 投資証券 436,400 1.46
474,833,358 345,013,476
3,237.94 2,817.28
INVITATION HOMES INC
15 アメリカ 投資証券 105,897 1.26
342,894,805 298,342,136
6,107.70 3,952.80
VENTAS INC
16 アメリカ 投資証券 73,279 1.22
447,567,440 289,657,436
14,462.78 12,651.97
MID-AMERICA APARTMENT COMM
17 アメリカ 投資証券 22,428 1.20
324,373,179 283,758,603
17,340.93 14,896.13
SUN COMMUNITIES INC
18 アメリカ 投資証券 18,200 1.14
315,606,378 271,109,582
3,761.93 3,745.26
DUKE REALTY CORP
19 アメリカ 投資証券 72,300 1.14
271,989,124 270,783,014
3,690.75 2,751.69
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
20 アメリカ 投資証券 97,400 1.13
359,485,532 268,014,869
14,671.93 9,436.83
BOSTON PROPERTIES INC
21 アメリカ 投資証券 28,300 1.13
415,217,686 267,062,368
11,367.85 10,454.06
EXTRA SPACE STORAGE INC
22 アメリカ 投資証券 25,500 1.12
289,881,137 266,578,698
1,166.13 1,123.85
SEGRO PLC
23 イギリス 投資証券 217,460 1.03
253,609,389 244,393,378
7,856.14 6,720.62
24 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ 投資証券 35,800 1.02
281,252,780 240,598,375
5,097.02 4,134.52
UDR INC
25 アメリカ 投資証券 57,600 1.00
293,593,041 238,148,842
8,819.18 6,696.96
26 WP CAREY INC アメリカ 投資証券 33,900 0.96
298,970,627 227,027,229
2,221.99 1,951.66
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
27 アメリカ 投資証券 101,800 0.84
226,207,936 198,679,955
11,865.50 9,951.90
28 CAMDEN PROPERTY TRUST アメリカ 投資証券 19,000 0.80
225,445,785 189,086,129
2,641.68 2,083.93
VICI PROPERTIES INC
29 アメリカ 投資証券 90,700 0.80
239,601,841 189,012,578
263.56 169.81
オーストラリ
SCENTRE GROUP
30 投資証券 1,111,440 0.80
ア
292,994,942 188,736,961
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 2.08%
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投資証券 94.82%
合計 96.89%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)
買建/ 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS 2020
不動産投信指
アメリカ 買建 160 466,026,418 527,671,216 2.23%
数先物取引 年6月
STOXX600 REIT IDXFTR
ドイツ 買建 260 201,095,133 233,542,452 0.99%
2020年6月
英ポンド買/円売 2020年6
買建 60,000 7,944,958 7,950,600 0.03%
為替予約取引 日本
月
シンガポール・ドル買/円
買建 20,000 1,516,924 1,517,600 0.01%
売 2020年6月
米ドル買/円売 2020年6月
買建 2,560,000 273,921,464 275,228,600 1.16%
ユーロ買/円売 2020年6月
買建 1,120,000 131,534,816 133,425,600 0.56%
豪ドル買/円売 2020年6月
買建 100,000 7,136,440 7,134,000 0.03%
ニュージーランド・ドル
買建 30,000 1,995,396 1,998,000 0.01%
買/円売 2020年6月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
【グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)】
(1) 【投資状況】 (2020年5月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 9,710,840 99.99
内 日本 9,710,840 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 774 0.01
純資産総額 9,711,614 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
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株数、口
簿価単価 評価単価 投資
数
銘柄名 地域 種類 また 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資信
1.7798 1.9882
1 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 日本 託受益証 4,884,237 99.99
8,693,049 9,710,840
券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
2019年10月末日 1,006,465 1.0065
- -
11月末日 1,002,916 1.0029
- -
12月末日 992,175 0.9922
- -
2020年1月末日 1,009,560 1.0096
- -
2月末日 949,203 0.9492
- -
3月末日 710,314 0.7103
- -
4月末日 5,279,568 0.7589
- -
第1計算期間末
5,749,554 5,749,554 0.6782 0.6782
(2020年5月14日)
5月末日 9,711,614 0.7668
- -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
0.0000
第1計算期間
③ 【収益率の推移】
収益率(%)
△32.2
第1計算期間
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
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7,478,101 0
第1計算期間
(注) 当初設定数量は1,000,000口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。
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(参考情報)運用実績
(参考情報)運用実績
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グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年11
月15日から2020年5月14日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を
受けております。
1 【財務諸表】
【グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)】
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(1) 【貸借対照表】
前 期 当 期
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
330 8,520
親投資信託受益証券
972,724 12,791,269
未収入金
- 500
流動資産合計
973,054 12,800,289
資産合計
973,054 12,800,289
負債の部
流動負債
未払収益分配金
- 37,831
未払受託者報酬
3 301
未払委託者報酬
249 7,406
その他未払費用
14 212
流動負債合計
266 45,750
負債合計
266 45,750
純資産の部
元本等
元本
※1 1,000,000 18,915,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 △27,212 △6,161,000
(分配準備積立金)
2,773 1,255,361
元本等合計
972,788 12,754,539
純資産合計
972,788 12,754,539
負債純資産合計 973,054 12,800,289
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
前 期 当 期
自 2019年10月31日 自 2019年11月15日
至 2019年11月14日 至 2020年5月14日
金 額(円) 金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益
△26,946 △5,345
営業収益合計
△26,946 △5,345
営業費用
受託者報酬
3 462
委託者報酬
249 12,324
その他費用
14 212
営業費用合計
266 12,998
営業損失(△) △27,212 △18,343
経常損失(△) △27,212 △18,343
当期純損失(△) △27,212 △18,343
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △27,212
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 6,041,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
- 6,041,114
分配金 ※1 - 74,331
期末剰余金又は期末欠損金(△) △27,212 △6,161,000
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2019年11月15日
至 2020年5月14日
有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基
づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円 17,915,539円
期中一部解約元本額 -円 -円
2. 特定期間末日における受益 1,000,000口 18,915,539口
権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が 貸借対照表上の純資産額が
元本総額を下回っており、 元本総額を下回っており、
その差額は27,212円であり その差額は6,161,000円であ
ます。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2019年10月31日 自 2019年11月15日
至 2019年11月14日 至 2020年5月14日
※1 分配金の計算過程 (自2019年10月31日 至 (自2019年11月15日 至
2019年11月14日) 2019年12月16日)
計算期間末における解約 計算期間末における解約
に伴う当期純利益金額分 に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費 配後の配当等収益から費
用を控除した額(2,773 用を控除した額(1,903
円)、解約に伴う当期純 円)、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証 利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を 券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補 控除し、繰越欠損金を補
填した額(0円)、投資信 填した額(0円)、投資信
託約款に規定される収益 託約款に規定される収益
調整金(0円)及び分配準 調整金(0円)及び分配準
備積立金(0円)より分配 備積立金(2,773円)より
対象額は2,773円(1万口 分配対象額は4,676円(1
当たり27.73円)であり、 万口当たり46.76円)であ
分配を行っておりませ り、分配を行っておりま
ん。 せん。
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(自2019年12月17日 至
2020年1月14日)
計算期間末における解約
に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費
用を控除した額(3,979
円)、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補
填した額(0円)、投資信
託約款に規定される収益
調整金(0円)及び分配準
備積立金(4,676円)より
分配対象額は8,655円(1
万口当たり86.55円)であ
り、分配を行っておりま
せん。
(自2020年1月15日 至
2020年2月14日)
計算期間末における解約
に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費
用を控除した額(1,957
円)、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補
填した額(29,034円)、
投資信託約款に規定され
る収益調整金(0円)及び
分配準備積立金(8,655
円)より分配対象額は
39,646円(1万口当たり
396.46円)であり、分配
を行っておりません。
(自2020年2月15日 至
2020年3月16日)
計算期間末における解約
に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費
用を控除した額(2,303
円)、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補
填した額(0円)、投資信
託約款に規定される収益
調整金(0円)及び分配準
備積立金(39,646円)よ
り分配対象額は41,949円
(1万口当たり419.49円)
であり、分配を行ってお
りません。
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(自2020年3月17日 至
2020年4月14日)
計算期間末における解約
に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費
用を控除した額(15,434
円)、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補
填した額(1,253,308
円)、投資信託約款に規
定される収益調整金
(735,334円)及び分配準
備積立金(41,949円)よ
り分配対象額は2,046,025
円(1万口当たり1,121.09
円)であり、うち36,500
円(1万口当たり20円)を
分配金額としておりま
す。
(自2020年4月15日 至
2020年5月14日)
計算期間末における解約
に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費
用を控除した額(19,001
円)、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補
填した額(0円)、投資信
託約款に規定される収益
調整金(809,054円)及び
分配準備積立金
(1,274,191円)より分配
対象額は2,102,246円(1
万口当たり1,111.39円)
であり、うち37,831円(1
万口当たり20円)を分配
金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2019年11月15日
至 2020年5月14日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭
債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載
しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券
を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変
動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクでありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク
制 管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理
を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
項についての補足説明 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該
価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020年5月14日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証 △26,942 △1,348,230
券
合計 △26,942 △1,348,230
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2019年11月15日
至 2020年5月14日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行なわれていないため、該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
前 期 当 期
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
1口当たり純資産額 0.9728円 0.6743円
(1万口当たり純資産額) (9,728円) (6,743円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受 ダイワ・グローバルREITイン
7,276,035 12,791,269
益証券 デックス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 12,791,269
合計 12,791,269
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
べて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は
次のとおりであります。
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「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
69,778,900 41,465,281
コール・ローン
600,632,760 393,403,023
投資信託受益証券
472,553,669 180,252,349
投資証券
24,805,774,797 19,861,352,497
派生商品評価勘定
10,930,533 18,503,490
未収入金
4,190,652 1,374,542
未収配当金
43,063,724 39,585,885
差入委託証拠金
106,069,713 207,995,884
流動資産合計
26,112,994,748 20,743,932,951
資産合計
26,112,994,748 20,743,932,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
20,551,941 3,751,438
未払金
79,250,715 48,239,100
未払解約金
3,628,600 279,610
その他未払費用
366 525
流動負債合計
103,431,622 52,270,673
負債合計
103,431,622 52,270,673
純資産の部
元本等
元本
※1 10,349,955,417 11,769,785,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
15,659,607,709 8,921,876,330
元本等合計
26,009,563,126 20,691,662,278
純資産合計
26,009,563,126 20,691,662,278
負債純資産合計 26,112,994,748 20,743,932,951
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年11月15日
区 分
至 2020年5月14日
1. 有価証券の評価基準及び評 (1)株式
価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基 (1)先物取引
準及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっ
ております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買
相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合
には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発
表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上
し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しており
ます。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生
時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しておりま
す。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、
当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外
貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場
等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨
基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換
算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理
処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
1. ※1 期首 2019年10月31日 2019年11月15日
期首元本額 10,250,825,390円 10,349,955,417円
期中追加設定元本額 143,870,159円 3,278,074,604円
期中一部解約元本額 44,740,132円 1,858,244,073円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外 4,758,621,896円 5,779,957,519円
国REITインデックス
(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外 711,893,196円 998,415,500円
国REITインデックス
(為替ヘッジなし)
ダイワファンドラップオン 327,918,705円 364,614,132円
ライン 外国REITイン
デックス(為替ヘッジあ
り)
ダイワファンドラップオン 229,570,088円 265,710,815円
ライン 外国REITイン
デックス(為替ヘッジな
し)
D-I's グローバルRE 1,221,504円 2,283,338円
ITインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 233,283円 1,409,738円
ヤー2050
iFree 外国REIT 100,110,628円 118,132,050円
インデックス
iFree 8資産バラン 834,046,158円 1,212,722,603円
ス
グローバル・リート・イン 387,077円 3,270,216円
デックスファンド(資産形
成型)
グローバル・リート・イン 387,077円 7,276,035円
デックスファンド(毎月決
算型)
DCダイワ・グローバルR 2,190,868,951円 2,431,117,434円
EITインデックスファン
ド
DCダイワ・ターゲットイ 2,660,920円 3,449,862円
ヤー2020
DCダイワ・ターゲットイ 6,325,967円 6,789,786円
ヤー2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,953,546円 3,229,266円
ヤー2040
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ダイワ・インデックスセレ 242,076,128円 247,673,255円
クト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グ 34,468,179円 45,401,929円
ローバルREITファンド
ダイワ外国REITイン 693,981,364円 65,557,601円
デックス(為替ヘッジあ
り)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITイン 213,230,750円 212,774,869円
デックス(為替ヘッジな
し)(ダイワSMA専用)
計 10,349,955,417円 11,769,785,948円
2. 期末日における受益権の総 10,349,955,417口 11,769,785,948口
数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月15日
区 分
至 2020年5月14日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、
為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。また、
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
制 理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
項についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異
なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020年5月14日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △9,640,566 △8,263,131
投資証券 1,988,530,791 △8,404,170,471
合計 1,978,890,225 △8,412,433,602
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1
日から2019年11月14日まで、及び2019年12月3日から2020年5月14日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2019年11月14日 現在 2020年5月14日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種 類
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物
取引
買 建 763,472,151 - 751,209,910 △12,262,241 658,402,146 - 674,982,766 16,580,620
合計 763,472,151 - 751,209,910 △12,262,241 658,402,146 - 674,982,766 16,580,620
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算
は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019年11月14日 現在 2020年5月14日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種 類
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
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為替予約
取引
買 建 632,407,167 - 635,048,000 2,640,833 416,970,768 - 415,142,200 △1,828,568
アメリカ・ 482,296,122 - 485,800,400 3,504,278 310,098,184 - 309,873,400 △224,784
ドル
イギリス・ 6,990,040 - 6,986,000 △4,040 - - - -
ポンド
オーストラリ 8,914,309 - 8,881,200 △33,109 - - - -
ア・ドル
カナダ・ドル 3,286,880 - 3,280,000 △6,880 - - - -
シンガポー 12,808,648 - 12,755,200 △53,448 - - - -
ル・ドル
ユーロ 118,111,168 - 117,345,200 △765,968 106,872,584 - 105,268,800 △1,603,784
合計 632,407,167 - 635,048,000 2,640,833 416,970,768 - 415,142,200 △1,828,568
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ていない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されて
いる場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後
二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されて
いない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相
場の仲値を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末
日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
1口当たり純資産額 2.5130円 1.7580円
(1万口当たり純資産額) (25,130円) (17,580円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
24,500.000 1,686,335.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,686,335.000
(180,252,349)
投資信託受益証券 合計 180,252,349
[180,252,349]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
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PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
26,300 244,327.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 32,332.000
URBAN EDGE PROPERTIES 21,982 176,515.460
XENIA HOTELS & RESORTS INC
21,400 144,450.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
27,600 4,169,256.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
60,347 3,087,955.990
BOSTON PROPERTIES INC
28,300 2,116,840.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
29,267 1,003,272.760
VORNADO REALTY TRUST
31,164 1,006,597.200
EASTERLY GOVERNMENT
14,600 344,122.000
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
11,700 297,063.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 134,496.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
11,400 722,760.000
EQUITY RESIDENTIAL
68,900 4,038,918.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 328,062.000
EPR PROPERTIES
16,100 383,985.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 19,845.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 79,422.000
GLOBAL NET LEASE INC
17,433 219,655.800
EQUINIX INC
17,400 11,811,120.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
13,829 238,135.380
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 37,592.000
SERITAGE GROWTH PROP- A
7,100 47,357.000
REIT
RYMAN HOSPITALITY
11,300 264,081.000
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY
22,700 183,416.000
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST
4,200 138,096.000
I
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
4,113 9,171.990
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
141,100 1,333,395.000
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
50,108 1,160,000.200
CORESITE REALTY CORP
8,100 981,153.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES
30,500 622,505.000
IN
RLJ LODGING TRUST
35,871 271,902.180
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 18,009.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
38,800 582,776.000
CYRUSONE INC
22,300 1,577,056.000
KIMCO REALTY CORP
83,000 727,080.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 62,300.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL
40,750 957,217.500
A
WHITESTONE REIT
8,500 43,435.000
GAMING AND LEISURE
40,100 1,038,590.000
PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-
25,400 349,504.000
A
PARK HOTELS & RESORTS INC
47,480 329,036.400
COLONY CAPITAL INC
93,511 144,006.940
INVITATION HOMES INC
105,897 2,538,351.090
JBG SMITH PROPERTIES
23,232 662,808.960
CLIPPER REALTY INC
1,400 7,882.000
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GLADSTONE LAND CORP
2,500 32,925.000
AMERICOLD REALTY TRUST
37,700 1,243,723.000
INDUSTRIAL LOGISTICS
12,300 197,046.000
PROPERT
VICI PROPERTIES INC
90,700 1,348,709.000
RETAIL VALUE INC
2,815 30,965.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-
12,500 106,125.000
A
BRT APARTMENTS CORP
1,300 11,219.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 68,983.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL
3,400 240,652.000
PROPER
SAFEHOLD INC
2,600 122,044.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 18,898.760
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 141,344.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
17,500 199,150.000
CORECIVIC INC
25,224 260,563.920
COREPOINT LODGING INC
6,700 21,306.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
3,400 41,140.000
INC
STORE CAPITAL CORP
43,500 784,305.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 106,176.000
LIFE STORAGE INC
9,200 793,592.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 241,491.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST
20,082 180,738.000
IN
PREFERRED APARTMENT COMMUN-
9,200 56,212.000
A
PARAMOUNT GROUP INC
40,700 298,331.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 199,144.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
23,300 879,808.000
IN
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 267,099.000
STAG INDUSTRIAL INC
29,200 678,316.000
VENTAS INC
73,279 1,963,144.410
CARETRUST REIT INC
19,603 321,195.150
GEO GROUP INC/THE
24,100 255,460.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
60,800 561,792.000
OFFICE PROPERTIES INCOME
10,600 232,246.000
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC 42,487 484,351.800
UMH PROPERTIES INC
5,600 63,392.000
IRON MOUNTAIN INC
56,500 1,289,330.000
TERRENO REALTY CORP
13,200 618,948.000
VEREIT INC
210,008 976,537.200
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,620 503,645.400
SUN COMMUNITIES INC
18,200 2,250,794.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 174,192.640
ALEXANDER'S INC
400 92,996.000
PROLOGIS INC
147,019 12,179,053.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE
24,200 3,471,732.000
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST
34,700 291,827.000
SAUL CENTERS INC
2,400 62,304.000
37/105
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 5,119.020
MACK-CALI REALTY CORP
17,700 239,835.000
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,000 1,593,910.000
COUSINS PROPERTIES INC
28,906 703,282.980
SITE CENTERS CORP
31,878 143,769.780
DUKE REALTY CORP
72,300 2,198,643.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
7,600 749,740.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
12,967 2,992,524.260
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
25,000 833,750.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13,800 941,298.000
GETTY REALTY CORP
7,703 178,555.540
WELLTOWER INC
80,000 3,036,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
97,400 2,098,970.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
20,400 652,800.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
31,700 150,575.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
26,300 748,235.000
EQUITY COMMONWEALTH
23,975 760,726.750
KILROY REALTY CORP
19,200 1,038,720.000
LTC PROPERTIES INC 8,400 277,788.000
LEXINGTON REALTY TRUST
48,800 424,072.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
22,428 2,424,242.520
MACERICH CO/THE
20,900 127,699.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
35,800 2,016,256.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
8,800 420,112.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
33,800 932,880.000
REALTY INCOME CORP
67,517 3,390,703.740
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
22,000 491,260.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 8,463.260
PUBLIC STORAGE
29,800 5,262,680.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,900 434,265.000
REGENCY CENTERS CORP
33,020 1,191,031.400
RPT REALTY 17,800 93,094.000
TANGER FACTORY OUTLET
17,600 98,208.000
CENTER
SL GREEN REALTY CORP
16,000 611,200.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE
49,000 129,360.000
TRUST
TAUBMAN CENTERS INC
12,000 455,400.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A 6,000 65,880.000
UDR INC
57,600 2,026,368.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY
2,600 215,800.000
INCOME
WP CAREY INC
33,900 1,880,094.000
WASHINGTON REIT
15,900 302,736.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
23,800 350,574.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 7,050.070
AGREE REALTY CORP
9,900 578,952.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
42,948 1,074,129.480
CUBESMART 38,100 915,924.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
45,526 320,503.040
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
52,178 6,961,588.760
38/105
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 7,993.080
EXTRA SPACE STORAGE INC
25,500 2,151,945.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 30,791.250
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 124,671.200
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 127,391.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV
21,000 243,810.000
COR
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 30,448.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
27,000 723,600.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 89,586.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 181,647.180
MEDICAL PROPERTIES TRUST
101,800 1,668,502.000
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES
21,000 94,710.000
C
DOUGLAS EMMETT INC
32,400 861,192.000
RETAIL PROPERTIES OF AME -
40,200 168,840.000
A
MANULIFE US REAL ESTATE INV
279,462 201,212.640
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 33,364.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
62,000 45,260.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
138,401,662.040
(14,793,753,655)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
467,550 359,078.400
CAPITAL & REGIONAL PLC
10,000 10,000.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
129,570 78,778.560
PLC
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 97,740.500
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 67,821.600
REGIONAL REIT LTD
81,310 59,031.060
NEWRIVER REIT PLC
69,330 35,427.630
CAPITAL & COUNTIES
166,290 237,794.700
PROPERTIE
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 137,928.820
LXI REIT PLC
94,038 90,934.740
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 72,192.000
AEW UK REIT PLC
25,610 16,339.180
BMO COMMERCIAL PROPERTY
150,000 82,200.000
TRUS
RDI REIT PLC
41,036 19,081.740
LAND SECURITIES GROUP PLC
145,791 793,686.200
SEGRO PLC
213,460 1,729,879.840
HAMMERSON PLC
159,920 70,860.550
UNITE GROUP PLC/THE
70,760 527,869.600
BRITISH LAND CO PLC
183,270 614,321.040
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
49,381 306,952.290
INTU PROPERTIES PLC
145,670 6,712.470
DERWENT LONDON PLC
20,490 588,472.800
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
236,370 366,846.240
39/105
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 174,503.700
SAFESTORE HOLDINGS PLC
40,730 267,799.750
SHAFTESBURY PLC
43,050 222,138.000
BIG YELLOW GROUP PLC
30,170 293,101.550
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
171,340 331,371.560
SCHRODER REAL ESTATE
121,600 39,337.600
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC
332,260 423,631.500
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,121,833.620
(1,062,173,401)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 433,465.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
433,465.200
(13,112,322)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL
47,520 102,168.000
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP
396,284 295,231.580
RURAL FUNDS GROUP
78,595 149,723.470
VIVA ENERGY REIT
143,830 335,123.900
CHARTER HALL LONG WALE REIT
89,168 358,455.360
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 154,609.000
SHOPPING CENTRES
198,860 429,537.600
AUSTRALASIA
GROWTHPOINT PROPERTIES
57,547 166,886.300
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 330,942.970
APN INDUSTRIA REIT
29,760 63,091.200
GDI PROPERTY GROUP
123,310 128,242.400
SCENTRE GROUP
1,086,440 2,303,252.800
ARENA REIT
59,890 122,774.500
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 96,899.000
BWP TRUST
105,550 368,369.500
DEXUS 221,110 1,976,723.400
GPT GROUP
393,130 1,580,382.600
CHARTER HALL RETAIL REIT 95,400 289,062.000
MIRVAC GROUP
807,570 1,695,897.000
STOCKLAND 496,760 1,336,284.400
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 197,121.600
GOODMAN GROUP
331,030 4,713,867.200
VICINITY CENTRES
655,710 924,551.100
CHARTER HALL GROUP
94,460 689,558.000
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 161,887.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
18,970,642.480
(1,308,974,331)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE
13,100 93,010.000
INVESTMENT
SLATE RETAIL REIT - U
3,100 24,738.000
KILLAM APARTMENT REAL
10,200 165,546.000
ESTATE
SLATE OFFICE REIT
5,100 16,677.000
40/105
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 81,186.000
NORTHWEST HEALTHCARE
15,200 134,824.000
PROPERT
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
14,700 139,356.000
REI
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL
11,200 58,016.000
E
GRANITE REAL ESTATE
5,600 353,304.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL
14,900 133,802.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE
13,500 184,680.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE
22,200 262,182.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT
31,000 370,450.000
MORGUARD NORTH AMERICAN
4,200 54,096.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT
11,900 144,228.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE
14,300 264,550.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL
16,900 782,132.000
ESTA
COMINAR REAL ESTATE INV-TR
16,790 121,727.500
U
H&R REAL ESTATE INV-REIT
28,566 237,954.780
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
31,700 435,558.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE
5,400 99,090.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE
4,700 113,035.000
INVEST
NORTHVIEW APARTMENT REAL
7,400 255,670.000
EST
CROMBIE REAL ESTATE
9,500 111,530.000
INVESTME
ALLIED PROPERTIES REAL
12,300 494,829.000
ESTAT
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,132,171.280
(389,223,870)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
249,483 566,326.410
FIRST REAL ESTATE INVT
126,200 103,484.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
455,000 373,100.000
COMMERC
AIMS APAC REIT
89,000 105,020.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 56,637.000
FRASERS LOGISTICS &
515,890 557,161.200
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE
86,000 61,920.000
INVESTME
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
582,475 897,011.500
ASCENDAS REAL ESTATE INV
611,516 1,816,202.520
TRT
CAPITALAND MALL TRUST
579,500 1,043,100.000
SUNTEC REIT
474,300 654,534.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
612,000 1,119,960.000
KEPPEL REIT
388,400 396,168.000
41/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASCOTT RESIDENCE TRUST
377,456 320,837.600
ESR-REIT 459,902 165,564.720
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 148,672.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
148,168 299,299.360
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 143,592.000
CAPITALAND RETAIL CHINA
149,396 198,696.680
TRUS
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 275,297.000
LIPPO MALLS INDONESIA
467,200 61,670.400
RETAIL
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
309,780 762,058.800
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 125,917.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
438,484 811,195.400
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 85,587.000
SPH REIT
166,600 131,614.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE
202,100 76,798.000
REI
SABANA SHARIAH COMP IND
219,400 71,305.000
REIT
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE
541,063 205,603.940
I
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,634,334.030
(876,298,040)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
ド・ドル ル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 164,860.800
KIWI PROPERTY GROUP LTD
320,920 288,828.000
VITAL HEALTHCARE PROPERTY
76,800 184,320.000
TR
GOODMAN PROPERTY TRUST
226,220 512,388.300
PRECINCT PROPERTIES NEW
219,820 346,216.500
ZEAL
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
1,496,613.600
(95,873,068)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
27,210 347,471.700
HAMBORNER REIT AG
11,980 95,241.000
WERELDHAVE NV
6,470 42,475.550
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,730 1,030,356.600
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 76,785.900
NSI NV
3,231 104,199.750
VASTNED RETAIL NV
3,750 61,350.000
ICADE 4,850 297,305.000
ALTAREA 740 82,140.000
GECINA SA
9,471 980,248.500
KLEPIERRE 36,060 547,030.200
COVIVIO 7,662 383,483.100
MERCIALYS 4,030 24,784.500
AEDIFICA 4,744 437,871.200
COFINIMMO 4,240 538,480.000
BEFIMMO 4,420 169,065.000
INTERVEST
4,610 97,732.000
OFFICES&WAREHOUSES
RETAIL ESTATES
1,940 99,716.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
22,340 517,171.000
42/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONTEA 2,150 180,600.000
IMMOBILIARE GRANDE
6,240 20,342.400
DISTRIBUZ
LAR ESPANA REAL ESTATE
10,530 38,381.850
SOCIM
INMOBILIARIA COLONIAL
42,053 325,910.750
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
63,200 442,716.000
IRISH RESIDENTIAL
82,050 95,998.500
PROPERTIES
HIBERNIA REIT PLC
116,240 120,889.600
ユーロ 小計 ユーロ
7,157,746.100
(828,008,069)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 37,500,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
37,500,000.000
(3,273,750)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE
287,000 1,064,770.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 746,910.000
FORTUNE REIT
311,000 2,329,390.000
PROSPERITY REIT
300,000 720,000.000
LINK REIT
427,900 28,797,670.000
CHAMPION REIT
431,000 1,922,260.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
35,581,000.000
(490,661,991)
投資証券 合計 19,861,352,497
[19,861,352,497]
合計 20,041,604,846
[20,041,604,846]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額
組入
に
投資信託
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券
対する比
時価比率
率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1銘柄
受益証券
1.2% 98.8% 74.8%
投資証券 157銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 30銘柄 -% 100% 5.3%
投資証券
イスラエル・シュケル 1銘柄 -% 100% 0.1%
投資証券
オーストラリア・ドル 25銘柄 -% 100% 6.5%
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 29銘柄 -% 100% 4.4%
ニュージーランド・ド 投資証券
5銘柄 -% 100% 0.5%
ル
ユーロ 投資証券 26銘柄 -% 100% 4.1%
43/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 -% 100% 2.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
44/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年
10月31日から2020年5月14日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査
を受けております。
1 財務諸表
【グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)】
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(1) 【貸借対照表】
第1期
2020年5月14日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
6,315
親投資信託受益証券
5,749,039
未収入金
110
流動資産合計
5,755,464
資産合計
5,755,464
負債の部
流動負債
未払受託者報酬
168
未払委託者報酬
5,546
その他未払費用
196
流動負債合計
5,910
負債合計
5,910
純資産の部
元本等
元本
※1 8,478,101
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 △2,728,547
元本等合計
5,749,554
純資産合計
5,749,554
負債純資産合計 5,755,464
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2019年10月31日
至 2020年5月14日
金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益
△866,771
営業収益合計
△866,771
営業費用
受託者報酬
168
委託者報酬
5,546
その他費用
196
営業費用合計
5,910
営業損失(△) △872,681
経常損失(△) △872,681
当期純損失(△) △872,681
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,855,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
1,855,866
分配金 ※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,728,547
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第1期
区 分 自 2019年10月31日
至 2020年5月14日
1. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基
づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のため 計算期間
の基本となる重要な事項
当ファンドの第1期計算期間は、2019年10月31日から2020年5
月14日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
区 分
2020年5月14日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 7,478,101円
期中一部解約元本額 -円
2. 計算期間末日における受益 8,478,101口
権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ
の差額は2,728,547円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
区 分 自 2019年10月31日
至 2020年5月14日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の
配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当
期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に
規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0
円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であ
り、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
区 分 自 2019年10月31日
至 2020年5月14日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、
為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
制 理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
項についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
2020年5月14日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2020年5月14日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証 △866,436
券
合計 △866,436
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期
2020年5月14日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2019年10月31日
至 2020年5月14日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行なわれていないため、該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
第1期
2020年5月14日現在
1口当たり純資産額 0.6782円
(1万口当たり純資産額) (6,782円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受 ダイワ・グローバルREITイン
3,270,216 5,749,039
益証券 デックス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,749,039
合計 5,749,039
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
べて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は
次のとおりであります。
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「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020年5月14日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
41,465,281
コール・ローン
393,403,023
投資信託受益証券
180,252,349
投資証券
19,861,352,497
派生商品評価勘定
18,503,490
未収入金
1,374,542
未収配当金
39,585,885
差入委託証拠金
207,995,884
流動資産合計
20,743,932,951
資産合計
20,743,932,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
3,751,438
未払金
48,239,100
未払解約金
279,610
その他未払費用
525
流動負債合計
52,270,673
負債合計
52,270,673
純資産の部
元本等
元本
※1 11,769,785,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,921,876,330
元本等合計
20,691,662,278
純資産合計
20,691,662,278
負債純資産合計 20,743,932,951
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年10月31日
区 分
至 2020年5月14日
1. 有価証券の評価基準及び評 (1)株式
価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基 (1)先物取引
準及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっ
ております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買
相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合
には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発
表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上
し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しており
ます。
4. その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生
時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しておりま
す。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、
当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外
貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場
等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨
基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換
算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理
処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020年5月14日現在
1. ※1 期首 2019年10月31日
期首元本額 10,250,825,390円
期中追加設定元本額 3,421,944,763円
期中一部解約元本額 1,902,984,205円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外 5,779,957,519円
国REITインデックス
(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外 998,415,500円
国REITインデックス
(為替ヘッジなし)
ダイワファンドラップオン 364,614,132円
ライン 外国REITイン
デックス(為替ヘッジあ
り)
ダイワファンドラップオン 265,710,815円
ライン 外国REITイン
デックス(為替ヘッジな
し)
D-I's グローバルRE 2,283,338円
ITインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 1,409,738円
ヤー2050
iFree 外国REIT 118,132,050円
インデックス
iFree 8資産バラン 1,212,722,603円
ス
グローバル・リート・イン 3,270,216円
デックスファンド(資産形
成型)
グローバル・リート・イン 7,276,035円
デックスファンド(毎月決
算型)
DCダイワ・グローバルR 2,431,117,434円
EITインデックスファン
ド
DCダイワ・ターゲットイ 3,449,862円
ヤー2020
DCダイワ・ターゲットイ 6,789,786円
ヤー2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,229,266円
ヤー2040
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ダイワ・インデックスセレ 247,673,255円
クト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グ 45,401,929円
ローバルREITファンド
ダイワ外国REITイン 65,557,601円
デックス(為替ヘッジあ
り)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITイン 212,774,869円
デックス(為替ヘッジな
し)(ダイワSMA専用)
計 11,769,785,948円
2. 期末日における受益権の総 11,769,785,948口
数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月31日
区 分
至 2020年5月14日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、
為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。また、
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
制 理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
項についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異
なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020年5月14日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年5月14日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △8,263,131
投資証券 △8,404,170,471
合計 △8,412,433,602
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月
3日から2020年5月14日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2020年5月14日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物
取引
買 建 658,402,146 - 674,982,766 16,580,620
合計 658,402,146 - 674,982,766 16,580,620
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算
は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020年5月14日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 416,970,768 - 415,142,200 △1,828,568
アメリカ・ 310,098,184 - 309,873,400 △224,784
ドル
ユーロ 106,872,584 - 105,268,800 △1,603,784
合計 416,970,768 - 415,142,200 △1,828,568
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ていない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されて
いる場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後
二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されて
いない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相
場の仲値を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末
日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2020年5月14日現在
1口当たり純資産額 1.7580円
(1万口当たり純資産額) (17,580円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
24,500.000 1,686,335.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,686,335.000
(180,252,349)
投資信託受益証券 合計 180,252,349
[180,252,349]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
26,300 244,327.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 32,332.000
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URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 176,515.460
XENIA HOTELS & RESORTS INC
21,400 144,450.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,600 4,169,256.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
60,347 3,087,955.990
BOSTON PROPERTIES INC
28,300 2,116,840.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
29,267 1,003,272.760
VORNADO REALTY TRUST
31,164 1,006,597.200
EASTERLY GOVERNMENT
14,600 344,122.000
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
11,700 297,063.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 134,496.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
11,400 722,760.000
EQUITY RESIDENTIAL
68,900 4,038,918.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 328,062.000
EPR PROPERTIES
16,100 383,985.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 19,845.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 79,422.000
GLOBAL NET LEASE INC
17,433 219,655.800
EQUINIX INC
17,400 11,811,120.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
13,829 238,135.380
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 37,592.000
SERITAGE GROWTH PROP- A
7,100 47,357.000
REIT
RYMAN HOSPITALITY
11,300 264,081.000
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY
22,700 183,416.000
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST
4,200 138,096.000
I
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
4,113 9,171.990
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
141,100 1,333,395.000
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
50,108 1,160,000.200
CORESITE REALTY CORP
8,100 981,153.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES
30,500 622,505.000
IN
RLJ LODGING TRUST
35,871 271,902.180
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 18,009.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
38,800 582,776.000
CYRUSONE INC
22,300 1,577,056.000
KIMCO REALTY CORP
83,000 727,080.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 62,300.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL
40,750 957,217.500
A
WHITESTONE REIT
8,500 43,435.000
GAMING AND LEISURE
40,100 1,038,590.000
PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-
25,400 349,504.000
A
PARK HOTELS & RESORTS INC
47,480 329,036.400
COLONY CAPITAL INC
93,511 144,006.940
INVITATION HOMES INC
105,897 2,538,351.090
JBG SMITH PROPERTIES
23,232 662,808.960
CLIPPER REALTY INC
1,400 7,882.000
GLADSTONE LAND CORP
2,500 32,925.000
AMERICOLD REALTY TRUST
37,700 1,243,723.000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL LOGISTICS
12,300 197,046.000
PROPERT
VICI PROPERTIES INC
90,700 1,348,709.000
RETAIL VALUE INC
2,815 30,965.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-
12,500 106,125.000
A
BRT APARTMENTS CORP
1,300 11,219.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 68,983.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL
3,400 240,652.000
PROPER
SAFEHOLD INC
2,600 122,044.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 18,898.760
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 141,344.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
17,500 199,150.000
CORECIVIC INC
25,224 260,563.920
COREPOINT LODGING INC
6,700 21,306.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
3,400 41,140.000
INC
STORE CAPITAL CORP 43,500 784,305.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 22,400 106,176.000
LIFE STORAGE INC
9,200 793,592.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 241,491.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST
20,082 180,738.000
IN
PREFERRED APARTMENT COMMUN-
9,200 56,212.000
A
PARAMOUNT GROUP INC
40,700 298,331.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 199,144.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
23,300 879,808.000
IN
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 267,099.000
STAG INDUSTRIAL INC
29,200 678,316.000
VENTAS INC
73,279 1,963,144.410
CARETRUST REIT INC
19,603 321,195.150
GEO GROUP INC/THE
24,100 255,460.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
60,800 561,792.000
OFFICE PROPERTIES INCOME
10,600 232,246.000
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC
42,487 484,351.800
UMH PROPERTIES INC
5,600 63,392.000
IRON MOUNTAIN INC
56,500 1,289,330.000
TERRENO REALTY CORP
13,200 618,948.000
VEREIT INC
210,008 976,537.200
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,620 503,645.400
SUN COMMUNITIES INC
18,200 2,250,794.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 174,192.640
ALEXANDER'S INC
400 92,996.000
PROLOGIS INC
147,019 12,179,053.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE
24,200 3,471,732.000
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST
34,700 291,827.000
SAUL CENTERS INC
2,400 62,304.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 5,119.020
MACK-CALI REALTY CORP
17,700 239,835.000
58/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAMDEN PROPERTY TRUST
19,000 1,593,910.000
COUSINS PROPERTIES INC
28,906 703,282.980
SITE CENTERS CORP
31,878 143,769.780
DUKE REALTY CORP
72,300 2,198,643.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
7,600 749,740.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
12,967 2,992,524.260
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
25,000 833,750.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13,800 941,298.000
GETTY REALTY CORP
7,703 178,555.540
WELLTOWER INC
80,000 3,036,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
97,400 2,098,970.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
20,400 652,800.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
31,700 150,575.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
26,300 748,235.000
EQUITY COMMONWEALTH
23,975 760,726.750
KILROY REALTY CORP 19,200 1,038,720.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 277,788.000
LEXINGTON REALTY TRUST
48,800 424,072.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
22,428 2,424,242.520
MACERICH CO/THE
20,900 127,699.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
35,800 2,016,256.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
8,800 420,112.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
33,800 932,880.000
REALTY INCOME CORP
67,517 3,390,703.740
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
22,000 491,260.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 8,463.260
PUBLIC STORAGE
29,800 5,262,680.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,900 434,265.000
REGENCY CENTERS CORP
33,020 1,191,031.400
RPT REALTY
17,800 93,094.000
TANGER FACTORY OUTLET
17,600 98,208.000
CENTER
SL GREEN REALTY CORP
16,000 611,200.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE
49,000 129,360.000
TRUST
TAUBMAN CENTERS INC 12,000 455,400.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 65,880.000
UDR INC
57,600 2,026,368.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY
2,600 215,800.000
INCOME
WP CAREY INC 33,900 1,880,094.000
WASHINGTON REIT
15,900 302,736.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
23,800 350,574.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 7,050.070
AGREE REALTY CORP
9,900 578,952.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
42,948 1,074,129.480
CUBESMART 38,100 915,924.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
45,526 320,503.040
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
52,178 6,961,588.760
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 7,993.080
EXTRA SPACE STORAGE INC
25,500 2,151,945.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 30,791.250
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 124,671.200
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 127,391.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV
21,000 243,810.000
COR
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 30,448.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
27,000 723,600.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 89,586.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 181,647.180
MEDICAL PROPERTIES TRUST
101,800 1,668,502.000
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES
21,000 94,710.000
C
DOUGLAS EMMETT INC
32,400 861,192.000
RETAIL PROPERTIES OF AME -
40,200 168,840.000
A
MANULIFE US REAL ESTATE INV
279,462 201,212.640
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 33,364.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
62,000 45,260.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
138,401,662.040
(14,793,753,655)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
467,550 359,078.400
CAPITAL & REGIONAL PLC
10,000 10,000.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
129,570 78,778.560
PLC
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 97,740.500
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 67,821.600
REGIONAL REIT LTD
81,310 59,031.060
NEWRIVER REIT PLC
69,330 35,427.630
CAPITAL & COUNTIES
166,290 237,794.700
PROPERTIE
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 137,928.820
LXI REIT PLC
94,038 90,934.740
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 72,192.000
AEW UK REIT PLC
25,610 16,339.180
BMO COMMERCIAL PROPERTY
150,000 82,200.000
TRUS
RDI REIT PLC
41,036 19,081.740
LAND SECURITIES GROUP PLC
145,791 793,686.200
SEGRO PLC
213,460 1,729,879.840
HAMMERSON PLC
159,920 70,860.550
UNITE GROUP PLC/THE
70,760 527,869.600
BRITISH LAND CO PLC
183,270 614,321.040
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
49,381 306,952.290
INTU PROPERTIES PLC
145,670 6,712.470
DERWENT LONDON PLC
20,490 588,472.800
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
236,370 366,846.240
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 174,503.700
SAFESTORE HOLDINGS PLC
40,730 267,799.750
SHAFTESBURY PLC
43,050 222,138.000
60/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIG YELLOW GROUP PLC
30,170 293,101.550
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
171,340 331,371.560
SCHRODER REAL ESTATE
121,600 39,337.600
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC
332,260 423,631.500
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,121,833.620
(1,062,173,401)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD 28,840 433,465.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
433,465.200
(13,112,322)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL
47,520 102,168.000
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP
396,284 295,231.580
RURAL FUNDS GROUP
78,595 149,723.470
VIVA ENERGY REIT
143,830 335,123.900
CHARTER HALL LONG WALE REIT
89,168 358,455.360
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 154,609.000
SHOPPING CENTRES
198,860 429,537.600
AUSTRALASIA
GROWTHPOINT PROPERTIES
57,547 166,886.300
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 330,942.970
APN INDUSTRIA REIT
29,760 63,091.200
GDI PROPERTY GROUP
123,310 128,242.400
SCENTRE GROUP
1,086,440 2,303,252.800
ARENA REIT
59,890 122,774.500
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 96,899.000
BWP TRUST
105,550 368,369.500
DEXUS 221,110 1,976,723.400
GPT GROUP
393,130 1,580,382.600
CHARTER HALL RETAIL REIT
95,400 289,062.000
MIRVAC GROUP
807,570 1,695,897.000
STOCKLAND 496,760 1,336,284.400
ABACUS PROPERTY GROUP 81,120 197,121.600
GOODMAN GROUP
331,030 4,713,867.200
VICINITY CENTRES
655,710 924,551.100
CHARTER HALL GROUP
94,460 689,558.000
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 161,887.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
18,970,642.480
(1,308,974,331)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE
13,100 93,010.000
INVESTMENT
SLATE RETAIL REIT - U
3,100 24,738.000
KILLAM APARTMENT REAL
10,200 165,546.000
ESTATE
SLATE OFFICE REIT
5,100 16,677.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 81,186.000
NORTHWEST HEALTHCARE
15,200 134,824.000
PROPERT
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
14,700 139,356.000
REI
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL
11,200 58,016.000
E
GRANITE REAL ESTATE
5,600 353,304.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL
14,900 133,802.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE
13,500 184,680.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE
22,200 262,182.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT
31,000 370,450.000
MORGUARD NORTH AMERICAN
4,200 54,096.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT
11,900 144,228.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE
14,300 264,550.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL
16,900 782,132.000
ESTA
COMINAR REAL ESTATE INV-TR
16,790 121,727.500
U
H&R REAL ESTATE INV-REIT
28,566 237,954.780
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
31,700 435,558.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE
5,400 99,090.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE
4,700 113,035.000
INVEST
NORTHVIEW APARTMENT REAL
7,400 255,670.000
EST
CROMBIE REAL ESTATE
9,500 111,530.000
INVESTME
ALLIED PROPERTIES REAL
12,300 494,829.000
ESTAT
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,132,171.280
(389,223,870)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
249,483 566,326.410
FIRST REAL ESTATE INVT
126,200 103,484.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
455,000 373,100.000
COMMERC
AIMS APAC REIT
89,000 105,020.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 56,637.000
FRASERS LOGISTICS &
515,890 557,161.200
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE
86,000 61,920.000
INVESTME
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
582,475 897,011.500
ASCENDAS REAL ESTATE INV
611,516 1,816,202.520
TRT
CAPITALAND MALL TRUST
579,500 1,043,100.000
SUNTEC REIT
474,300 654,534.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
612,000 1,119,960.000
KEPPEL REIT
388,400 396,168.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
377,456 320,837.600
ESR-REIT 459,902 165,564.720
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 148,672.000
62/105
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRASERS CENTREPOINT TRUST
148,168 299,299.360
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 143,592.000
CAPITALAND RETAIL CHINA
149,396 198,696.680
TRUS
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 275,297.000
LIPPO MALLS INDONESIA
467,200 61,670.400
RETAIL
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
309,780 762,058.800
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 125,917.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
438,484 811,195.400
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 85,587.000
SPH REIT
166,600 131,614.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE
202,100 76,798.000
REI
SABANA SHARIAH COMP IND
219,400 71,305.000
REIT
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE
541,063 205,603.940
I
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,634,334.030
(876,298,040)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
ド・ドル ル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 164,860.800
KIWI PROPERTY GROUP LTD
320,920 288,828.000
VITAL HEALTHCARE PROPERTY
76,800 184,320.000
TR
GOODMAN PROPERTY TRUST
226,220 512,388.300
PRECINCT PROPERTIES NEW
219,820 346,216.500
ZEAL
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
1,496,613.600
(95,873,068)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
27,210 347,471.700
HAMBORNER REIT AG
11,980 95,241.000
WERELDHAVE NV
6,470 42,475.550
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,730 1,030,356.600
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 76,785.900
NSI NV
3,231 104,199.750
VASTNED RETAIL NV 3,750 61,350.000
ICADE 4,850 297,305.000
ALTAREA 740 82,140.000
GECINA SA
9,471 980,248.500
KLEPIERRE 36,060 547,030.200
COVIVIO 7,662 383,483.100
MERCIALYS 4,030 24,784.500
AEDIFICA 4,744 437,871.200
COFINIMMO 4,240 538,480.000
BEFIMMO 4,420 169,065.000
INTERVEST
4,610 97,732.000
OFFICES&WAREHOUSES
RETAIL ESTATES
1,940 99,716.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
22,340 517,171.000
MONTEA 2,150 180,600.000
IMMOBILIARE GRANDE
6,240 20,342.400
DISTRIBUZ
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LAR ESPANA REAL ESTATE
10,530 38,381.850
SOCIM
INMOBILIARIA COLONIAL
42,053 325,910.750
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
63,200 442,716.000
IRISH RESIDENTIAL
82,050 95,998.500
PROPERTIES
HIBERNIA REIT PLC
116,240 120,889.600
ユーロ 小計 ユーロ
7,157,746.100
(828,008,069)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 37,500,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
37,500,000.000
(3,273,750)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE
287,000 1,064,770.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 193,000 746,910.000
FORTUNE REIT
311,000 2,329,390.000
PROSPERITY REIT
300,000 720,000.000
LINK REIT
427,900 28,797,670.000
CHAMPION REIT
431,000 1,922,260.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
35,581,000.000
(490,661,991)
投資証券 合計 19,861,352,497
[19,861,352,497]
合計 20,041,604,846
[20,041,604,846]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額
組入
に
投資信託
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券
対する比
時価比率
率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1銘柄
受益証券
1.2% 98.8% 74.8%
投資証券 157銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 30銘柄 -% 100% 5.3%
投資証券
イスラエル・シュケル 1銘柄 -% 100% 0.1%
投資証券
オーストラリア・ドル 25銘柄 -% 100% 6.5%
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 29銘柄 -% 100% 4.4%
ニュージーランド・ド 投資証券
5銘柄 -% 100% 0.5%
ル
ユーロ 投資証券 26銘柄 -% 100% 4.1%
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 -% 100% 2.4%
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」を次
の内容に訂正・更新します。
<訂正後>
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)
【純資産額計算書】
2020年5月29日
Ⅰ 資産総額 16,046,566円
Ⅱ 負債総額 4,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,042,494円
Ⅳ 発行済数量 21,043,152口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7624円
(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020年5月29日
Ⅰ 資産総額 23,757,193,425円
Ⅱ 負債総額 59,506,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,697,686,663円
Ⅳ 発行済数量 11,919,251,442口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9882円
グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)
純資産額計算書
2020年5月29日
Ⅰ 資産総額 9,713,761円
Ⅱ 負債総額 2,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,711,614円
Ⅳ 発行済数量 12,665,847口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7668円
(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況
および2 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。
<訂正後>
1 【委託会社等の概況】
a. 資本金の額
2020年5月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選
任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に
したがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることが
できます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ. 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計
画書を決定します。
ハ.運用会議
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
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ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
か ら提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
ホ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を
審議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況について
の報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決
定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信
託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なってい
ます。
2020年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のと
おりです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 53 90,131
追加型株式投資信託 694 16,346,516
株式投資信託 合計 747 16,436,647
単位型公社債投資信託 27 93,365
追加型公社債投資信託 14 1,424,426
公社債投資信託 合計 41 1,517,790
総合計 788 17,954,437
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3 【委託会社等の経理状況】
㬰S齧ॏꆊ㱒㡜䩑辶渰౻ⱎঐY풊ᝏ᩹㹻䤰湠았{⳿ᄰY풊ᝏ᩹㹻䤰湩艬섰ÿጰY풊ᝏ᩹㹻䤰湽䱴
状況」を次の内容に訂正・更新します。
<訂正後>
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2019 年4月1日から
2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
56 62
その他
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計
56,709 54,512
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金 8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金 40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計 76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費 55 56
諸会費
13 13
746 936
その他営業雑経費
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料 5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当 4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付費用 374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
1,819 1,770
諸経費
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31
至 2020 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計 29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
△ 15 △ 78
法人税等調整額
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18 年
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器具備品 4~ 17 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
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ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
(1)現金・預金 2,741 2,741 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(1)未払手数料 (3,988) (3,988) -
(2)その他未払金 (3,530) (3,530) -
(3)未払費用( *2 ) (2,889) (2,889) -
負債計 (10,408) (10,408) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 666 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
(3)長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
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当事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
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議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,061 1,054
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 4 利害関係人との取引
制限および5 その他」を次の内容に訂正・更新します。
<訂正後>
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020年2月17日付で、Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc.への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」の記載事項のう
ち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正致します。
※下線部が訂正部分です
<訂正前>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円( 2019 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2019 年3月
末日現在)
農林中央金庫 4,040,198 (注1)
三井住友信託銀行株式会社 342,037 (注2)
(注1)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕
資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を
図っています。
(注2)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
<略>
3 【資本関係】
<略>
<再信託受託会社の概要>
名称: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円( 2019年3月末日 現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的 とします。
<訂正後>
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円( 2020 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
② 資本金の額単位:
① 名 称 ③ 事業の内容
百万円
( 2020 年3月末日現在)
農林中央金庫 4,040,198 (注1)
三井住友信託銀行株式会社 342,037 (注2)
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北海道信用農業協同組合連合会 *96,273
岩手県信用農業協同組合連合会 *19,463
茨城県信用農業協同組合連合会 *25,549
埼玉県信用農業協同組合連合会 *139,440
東京都信用農業協同組合連合会 *78,204
神奈川県信用農業協同組合連合会 *194,885
長野県信用農業協同組合連合会 *54,858
新潟県信用農業協同組合連合会 *56,296
石川県信用農業協同組合連合会 *17,468
岐阜県信用農業協同組合連合会 *70,118
静岡県信用農業協同組合連合会 *111,302
愛知県信用農業協同組合連合会 *198,402
三重県信用農業協同組合連合会 *39,124
福井県信用農業協同組合連合会 *23,372
滋賀県信用農業協同組合連合会 *34,697
京都府信用農業協同組合連合会 *32,681
大阪府信用農業協同組合連合会 *140,690
兵庫県信用農業協同組合連合会 *170,546
和歌山県信用農業協同組合連合会 *51,799
広島県信用農業協同組合連合会 *80,200
山口県信用農業協同組合連合会 *35,542
徳島県信用農業協同組合連合会 *32,546
香川県信用農業協同組合連合会 *27,537
佐賀県信用農業協同組合連合会 *28,130
大分県信用農業協同組合連合会 *15,599
岩手中央農業協同組合 *4,441
岩手江刺農業協同組合 *2,370
仙台農業協同組合 *3,434
みやぎ亘理農業協同組合 *1,554
みやぎ登米農業協同組合 *6,459
新みやぎ農業協同組合 *2,941
いしのまき農業協同組合 *4,497
みやぎ仙南農業協同組合 *4,041
秋田しんせい農業協同組合 *5,632
山形農業協同組合 *4,080
さがえ西村山農業協同組合 *3,757
山形おきたま農業協同組合 *4,965
鶴岡市農業協同組合 *1,488
庄内たがわ農業協同組合 *4,381
ふくしま未来農業協同組合 *15,932
福島さくら農業協同組合 *8,676
北つくば農業協同組合 *3,382
はが野農業協同組合 *3,648
那須南農業協同組合 *1,157
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農業協同組合法に基づき信用
前橋市農業協同組合 *4,163
事業等を営んでいます。
高崎市農業協同組合 *2,001
佐波伊勢崎農業協同組合 *2,545
邑楽館林農業協同組合 *2,814
さいたま農業協同組合 *8,181
あさか野農業協同組合 *871
いるま野農業協同組合 *5,963
埼玉中央農業協同組合 *2,335
ちちぶ農業協同組合 *1,603
埼玉ひびきの農業協同組合 *1,849
くまがや農業協同組合 *2,768
ほくさい農業協同組合 *3,181
越谷市農業協同組合 *1,568
南彩農業協同組合 *2,847
埼玉みずほ農業協同組合 *1,437
さいかつ農業協同組合 *1,864
ふかや農業協同組合 *1,613
君津市農業協同組合 *3,639
山武郡市農業協同組合 *4,778
千葉みらい農業協同組合 *2,289
市川市農業協同組合 *3,358
町田市農業協同組合 *1,033
マインズ農業協同組合 *1,795
横浜農業協同組合 *12,402
セレサ川崎農業協同組合 *2,516
よこすか葉山農業協同組合 *1,454
さがみ農業協同組合 *5,363
湘南農業協同組合 *1,998
秦野市農業協同組合 *1,775
かながわ西湘農業協同組合 *2,531
厚木市農業協同組合 *2,589
県央愛川農業協同組合 *510
相模原市農業協同組合 *881
神奈川つくい農業協同組合 *850
長野八ヶ岳農業協同組合 *4,279
佐久浅間農業協同組合 *6,627
信州うえだ農業協同組合 *4,273
信州諏訪農業協同組合 *6,454
上伊那農業協同組合 *8,124
みなみ信州農業協同組合 *4,519
松本ハイランド農業協同組合 *6,213
塩尻市農業協同組合 *1,568
洗馬農業協同組合 *890
あづみ農業協同組合 *4,238
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大北農業協同組合 *3,263
グリーン長野農業協同組合 *3,699
中野市農業協同組合 *2,504
ながの農業協同組合 *12,921
北越後農業協同組合 *3,088
胎内市農業協同組合 *1,330
新潟みらい農業協同組合 *4,830
新津さつき農業協同組合 *1,596
越後中央農業協同組合 *5,313
にいがた南蒲農業協同組合 *4,950
越後ながおか農業協同組合 *5,506
越後おぢや農業協同組合 *2,421
北魚沼農業協同組合 *2,744
十日町農業協同組合 *2,815
柏崎農業協同組合 *3,489
えちご上越農業協同組合 *7,920
ひすい農業協同組合 *1,264
にいがた岩船農業協同組合 *2,498
佐渡農業協同組合 *2,505
新潟市農業協同組合 *3,055
黒部市農業協同組合 *1,307
加賀農業協同組合 *1,966
小松市農業協同組合 *1,744
能美農業協同組合 *1,249
金沢中央農業協同組合 *1,058
金沢市農業協同組合 *3,158
石川かほく農業協同組合 *1,887
はくい農業協同組合 *1,340
能登わかば農業協同組合 *2,667
おおぞら農業協同組合 *1,217
ぎふ農業協同組合 *7,218
西美濃農業協同組合 *4,658
いび川農業協同組合 *2,073
めぐみの農業協同組合 *4,704
陶都信用農業協同組合 *1,607
東美濃農業協同組合 *2,624
飛騨農業協同組合 *6,368
伊豆太陽農業協同組合 *1,818
三島函南農業協同組合 *1,049
伊豆の国農業協同組合 *913
あいら伊豆農業協同組合 *915
南駿農業協同組合 *3,158
御殿場農業協同組合 *1,234
富士市農業協同組合 *1,492
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富士宮農業協同組合 *945
清水農業協同組合 *2,981
静岡市農業協同組合 *1,902
大井川農業協同組合 *3,433
ハイナン農業協同組合 *857
掛川市農業協同組合 *746
遠州夢咲農業協同組合 *3,579
遠州中央農業協同組合 *3,301
とぴあ浜松農業協同組合 *3,715
三ケ日町農業協同組合 *297
なごや農業協同組合 *2,454
尾張中央農業協同組合 *2,118
西春日井農業協同組合 *157
あいち尾東農業協同組合 *1,192
愛知北農業協同組合 *747
愛知西農業協同組合 *1,617
あいち海部農業協同組合 *1,070
あいち知多農業協同組合 *7,183
あいち中央農業協同組合 *3,468
西三河農業協同組合 *1,301
あいち三河農業協同組合 *1,114
あいち豊田農業協同組合 *1,809
愛知東農業協同組合 *971
蒲郡市農業協同組合 *296
ひまわり農業協同組合 *1,410
愛知みなみ農業協同組合 *1,346
豊橋農業協同組合 *2,515
三重北農業協同組合 *6,208
鈴鹿農業協同組合 *1,628
津安芸農業協同組合 *2,189
伊勢農業協同組合 *4,367
伊賀ふるさと農業協同組合 *2,846
福井県農業協同組合 *17,420
越前たけふ農業協同組合 *2,762
おうみ冨士農業協同組合 *2,470
甲賀農業協同組合 *2,478
ク゛リーン近江農業協同組合 *4,432
東びわこ農業協同組合 *3,480
北びわこ農業協同組合 *1,934
北大阪農業協同組合 *1,887
茨木市農業協同組合 *1,237
大阪泉州農業協同組合 *2,009
いずみの農業協同組合 *2,884
堺市農業協同組合 *1,187
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪南農業協同組合 *3,822
ク゛リーン大阪農業協同組合 *1,507
大阪中河内農業協同組合 *4,263
北河内農業協同組合 *2,635
大阪市農業協同組合 *1,919
兵庫六甲農業協同組合 *5,831
あかし農業協同組合 *423
兵庫南農業協同組合 *3,763
みのり農業協同組合 *4,439
兵庫みらい農業協同組合 *3,483
加古川市南農業協同組合 *527
兵庫西農業協同組合 *12,416
相生市農業協同組合 *101
ハリマ農業協同組合 *968
たじま農業協同組合 *4,526
丹波ひかみ農業協同組合 *2,286
丹波ささやま農業協同組合 *2,200
淡路日の出農業協同組合 *1,879
あわじ島農業協同組合 *3,970
奈良県農業協同組合 *9,389
わかやま農業協同組合 *4,466
ながみね農業協同組合 *2,006
紀の里農業協同組合 *3,586
紀北川上農業協同組合 *4,269
ありだ農業協同組合 *2,098
紀州農業協同組合 *3,667
紀南農業協同組合 *4,717
みくまの農業協同組合 *1,002
鳥取いなば農業協同組合 *6,061
鳥取中央農業協同組合 *3,875
鳥取西部農業協同組合 *5,133
島根県農業協同組合 *22,681
晴れの国岡山農業協同組合 *25,314
広島市農業協同組合 *6,724
佐伯中央農業協同組合 *1,286
広島中央農業協同組合 *3,067
福山市農業協同組合 *5,798
三次農業協同組合 *1,879
山口県農業協同組合 *2,362
徳島市農業協同組合 *3,026
香川県農業協同組合 *26,469
越智今治農業協同組合 *6,417
佐賀県農業協同組合 *22,378
唐津農業協同組合 *4,543
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伊万里市農業協同組合 *2,427
宮崎中央農業協同組合 *5,828
延岡農業協同組合 *1,469
(注1)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕
資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を
図っています。
(注2)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
*出資金を記載しています。(2019年3月末日現在)
<略>
3 【資本関係】
<略>
<再信託受託会社の概要>
名称: 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円( 2020年7月27日 現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【その他】
<訂正前>
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
<略>
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
⑭ 次の事項を記載することがあります。
・大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
社」に変更します。2020年4月1日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など
当社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
<略>
<訂正後>
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
<略>
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
<略>
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独立監査人の監査報告書
2020年6月19日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)の2019年
11月15日から2020年5月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)の2020年5月14日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月19日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)の2019年
10月31日から2020年5月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)の2020年5月14日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月22日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の2020年
3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
104/105
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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