グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型／資産形成型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和1年11月15日－令和2年5月14日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(令和1年11月15日－令和2年5月14日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型／資産形成型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月7日 提出
【計算期間】 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）
第2特定期間
（自 2019年11月15日 至 2020年5月14日）
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）第1計算期間
（自 2019年10月31日 至 2020年5月14日）
【ファンド名】 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、海外のリート（不動産投資信託）に投資し、投資成果を Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
（除く日本）（円ベース）の動き に連動させること をめざして 運用を行ないます。一般社団法人投資信
託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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ります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
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独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の ▶ の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、 特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、 組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう 旨の記載があるもの もしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 ▶ 回 目論見書等において、年 ▶ 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 各ファンドについて 2,000 億円 を限度として信託金を追加する
ことができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2019 年 10 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
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収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金（※ 3 ）
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
受託会社 再信託受託会社：
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
ディ銀行
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券
など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
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◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社等の概況（ 2020 年 5 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 ▶ 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
＜各ファンド共通＞
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
＜各ファンド共通＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
人の投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに
連動 させること をめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
託 財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店
頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託証券
投資先ファンド
（ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
を通じて実質的に投資します。）
ベンチマーク（ Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円
選定の方針 ベース））の動きに連動する投資成果をめざすため、組入銘柄
はベンチマークの構成銘柄であること。
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照下さい。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを 指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
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6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 5 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜ 毎月決算型 ＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
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② 当初設定から 1 年以内に分配を開始し、分配開始後は、原則として、継続的な分配を行なうこと
を目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこと
があります。
③ 留保益は 、前 (1) に基 づいて運用します。
＜ 資産形成型 ＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を
勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないこと
があります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
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ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 ．株式分割により取得する株券
3 ．有償増資により取得する株券
4 ．売出しにより取得する株券
5 ． 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約
権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑥ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引 およびオプション取引 なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかる これらの取引と類似の 取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑦ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は この限りではありません。
ハ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑩ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑪ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
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みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得 た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑭ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑮ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞
マザーファンド（ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。） の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
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ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純 資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定 金銭 信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限りま す。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 ％を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
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④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります 。）
に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではな
く、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損
失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
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資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く 法制度や 規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
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ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク ）。 この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の
適用はありません。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 1.65 ％（税抜 1.5 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社に お問合わせ 下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.6875 ％（税抜
0.625 ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、 毎日計上され、 毎計算期末または信託終了のとき
に信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
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委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.25 ％（税抜） 年率 0.35 ％（税抜） 年率 0.025 ％（税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
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ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座に かかる 課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人 の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
;
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
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② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 5 月末 現在 のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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ます。
５ 【運用状況】
【グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 5 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 16,041,137 99.99
内 日本 16,041,137 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,357 0.01
純資産総額
16,042,494 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 5 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.7656 1.9882
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
8,068,171 99.99
1 日本 信託受
ス・マザーファンド
14,245,903 16,041,137
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
2019 年 10 月末日 1,006,465 － 1.0065 －
第 1 特定期間末
972,788 972,788 0.9728 0.9728
(2019 年 11 月 14 日 )
11 月末日 1,002,916 － 1.0029 －
12 月末日 992,175 － 0.9922 －
2020 年 1 月末日 1,009,560 － 1.0096 －
2 月末日 949,203 － 0.9492 －
3 月末日 710,314 － 0.7103 －
▶ 月末日 14,310,379 － 0.7568 －
第 2 特定期間末
12,754,539 12,792,370 0.6743 0.6763
(2020 年 5 月 14 日 )
5 月末日 16,042,494 － 0.7624 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0000
第 2 特定期間 0.0040
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 特定期間 △ 2.7
第 2 特定期間 △ 30.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 0 0
第 2 特定期間 17,915,539 0
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
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（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 5 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 491,980,396 2.08
内 アメリカ 491,980,396 2.08
22,469,761,655 94.82
投資証券
内 ガーンジィ 56,919,762 0.24
内 マン島 3,915,721 0.02
内 韓国 3,655,014 0.02
内 香港 398,388,426 1.68
内 シンガポール 990,197,764 4.18
内 イスラエル 13,383,133 0.06
内 イギリス 1,120,614,636 4.73
内 アイルランド 27,494,689 0.12
内 オランダ 39,160,551 0.17
内 ベルギー 247,266,942 1.04
内 フランス 452,750,604 1.91
内 ドイツ 55,586,832 0.23
内 スペイン 105,367,659 0.44
内 イタリア 2,415,956 0.01
内 カナダ 431,172,892 1.82
内 アメリカ 16,893,226,668 71.29
内 オーストラリア 1,526,755,958 6.44
内 ニュージーランド 101,488,448 0.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 735,944,612 3.11
純資産総額
23,697,686,663 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 761,213,668 3.21
内 ドイツ 233,542,452 0.99
内 アメリカ 527,671,216 2.23
為替予約取引（買建） 427,254,400 1.80
内 日本 427,254,400 1.80
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( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 5 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
9,757.70 10,005.66
投資証
PROLOGIS INC 147,019 6.21
1 アメリカ
券 1,434,570,107 1,471,023,083
投資証 61,793.51 74,555.92
EQUINIX INC 17,400 5.47
2 アメリカ
券
1,075,208,298 1,297,273,104
13,432.75 15,704.75
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 52,178 3.46
3 アメリカ
券
700,895,573 819,442,785
22,656.57 21,633.96
投資証
PUBLIC STORAGE 29,800 2.72
▶ アメリカ
券
675,168,472 644,692,029
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 7,778.50 8,409.92
58,500 2.08
5 アメリカ 託受益
ETF 455,045,454 491,980,396
証券
AVALONBAY COMMUNITIES 22,667.75 17,100.49
投資証
27,600 1.99
6 アメリカ
券
INC 625,631,476 471,973,687
8,959.39 6,545.35
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 68,900 1.90
7 アメリカ
券
617,306,848 450,974,691
投資証 8,825.52 5,520.59
WELLTOWER INC 80,000 1.86
8 アメリカ
券 706,045,744 441,647,216
投資証 7,977.22 5,989.42
REALTY INCOME CORP 67,517 1.71
9 アメリカ
券
538,604,685 404,387,738
ALEXANDRIA REAL ESTATE 17,292.97 16,682.20
投資証
24,200 1.70
10 アメリカ
券
EQUIT 418,492,157 403,709,342
15,599.69 6,424.91
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 60,347 1.64
11 アメリカ
券
941,397,124 387,724,496
1,041.85 1,099.50
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 333,730 1.55
12
ラリア 券
347,714,689 366,937,303
33,028.05 26,759.91
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,967 1.46
13 アメリカ
券
428,275,673 346,995,828
1,088.05 790.59
投資証
LINK REIT 436,400 1.46
14 香港
券
474,833,358 345,013,476
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3,237.94 2,817.28
投資証
INVITATION HOMES INC 105,897 1.26
15 アメリカ
券
342,894,805 298,342,136
6,107.70 3,952.80
投資証
VENTAS INC 73,279 1.22
16 アメリカ
券
447,567,440 289,657,436
MID-AMERICA APARTMENT 14,462.78 12,651.97
投資証
22,428 1.20
17 アメリカ
券
COMM 324,373,179 283,758,603
17,340.93 14,896.13
投資証
SUN COMMUNITIES INC 18,200 1.14
18 アメリカ
券
315,606,378 271,109,582
3,761.93 3,745.26
投資証
DUKE REALTY CORP 72,300 1.14
19 アメリカ
券
271,989,124 270,783,014
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,690.75 2,751.69
投資証
97,400 1.13
20 アメリカ
券
INC 359,485,532 268,014,869
14,671.93 9,436.83
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 28,300 1.13
21 アメリカ
券
415,217,686 267,062,368
11,367.85 10,454.06
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 25,500 1.12
22 アメリカ
券
289,881,137 266,578,698
1,166.13 1,123.85
投資証
SEGRO PLC 217,460 1.03
23 イギリス
券
253,609,389 244,393,378
EQUITY LIFESTYLE 7,856.14 6,720.62
投資証
35,800 1.02
24 アメリカ
券
PROPERTIES 281,252,780 240,598,375
5,097.02 4,134.52
投資証
UDR INC 57,600 1.00
25 アメリカ
券
293,593,041 238,148,842
8,819.18 6,696.96
投資証
WP CAREY INC 33,900 0.96
26 アメリカ
券
298,970,627 227,027,229
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,221.99 1,951.66
投資証
101,800 0.84
27 アメリカ
券
INC 226,207,936 198,679,955
11,865.50 9,951.90
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,000 0.80
28 アメリカ
券
225,445,785 189,086,129
2,641.68 2,083.93
投資証
VICI PROPERTIES INC 90,700 0.80
29 アメリカ
券
239,601,841 189,012,578
263.56 169.81
オースト 投資証
SCENTRE GROUP 1,111,440 0.80
30
ラリア 券
292,994,942 188,736,961
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 2.08%
投資証券 94.82%
合計 96.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
160 466,026,418
アメリカ 買建 527,671,216 2.23%
数先物取引 2020 年 6 月
STOXX600 REIT IDXFTR
260 201,095,133
ドイツ 買建 233,542,452 0.99%
2020 年 6 月
英ポンド買 / 円売 2020 年
60,000 7,944,958
買建 7,950,600 0.03%
為替予約取引 日本
6 月
シンガポール・ドル買 /
20,000 1,516,924
買建 1,517,600 0.01%
円売 2020 年 6 月
米ドル買 / 円売 2020 年 6
2,560,000 273,921,464
買建 275,228,600 1.16%
月
ユーロ買 / 円売 2020 年 6
1,120,000 131,534,816
買建 133,425,600 0.56%
月
豪ドル買 / 円売 2020 年 6
100,000 7,136,440
買建 7,134,000 0.03%
月
ニュージーランド・ドル
30,000 1,995,396
買建 1,998,000 0.01%
買 / 円売 2020 年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 5 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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親投資信託受益証券 9,710,840 99.99
内 日本 9,710,840 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 774 0.01
純資産総額
9,711,614 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 5 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.7798 1.9882
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・
4,884,237 99.99
1 日本 信託受
マザーファンド
8,693,049 9,710,840
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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2019 年 10 月末日 1,006,465 － 1.0065 －
11 月末日 1,002,916 － 1.0029 －
12 月末日 992,175 － 0.9922 －
2020 年 1 月末日 1,009,560 － 1.0096 －
2 月末日 949,203 － 0.9492 －
3 月末日 710,314 － 0.7103 －
▶ 月末日 5,279,568 － 0.7589 －
第 1 計算期間末
5,749,554 5,749,554 0.6782 0.6782
(2020 年 5 月 14 日 )
5 月末日 9,711,614 － 0.7668 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 32.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 7,478,101 0
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。なお、販売会社によっては「毎月決算型」または「資産形成型」のどちらか一方のみのお取扱いとな
る場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と
同じ日付の日 を取得申込受付日とする 受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額（当初自己設定については 1 万
口当たり 1 万円）です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。 なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日
と同じ日付の日 を 一部解約請求受付日とする 一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額） は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。 ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することが できるほか、すでに受け付けた一部解約
請求を取消すことができるものとします。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の
一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
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３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時にお
いて知り得る直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2019 年 10 月 31 日から 2029 年 11 月 14 日までとします。ただし、 (5) ①により信託契約を約し、信託を終
了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
＜毎月決算型＞
毎月 15 日から翌月 14 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2019 年 10 月 31 日から 2019 年 11 月 14 日
までとします。
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上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
も のとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
＜資産形成型＞
毎年 5 月 15 日から 11 月 14 日まで、および 11 月 15 日から翌年 5 月 14 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、 2019 年 10 月 31 日から 2020 年 5 月 14 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 、 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
日本）（円ベース） が改廃された場合、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
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1 ． 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。 以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書）を「毎月決算型」については毎年 5 月および 11 月の計算期末に、「資産形成型」については計
算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
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3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月 ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払
います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2019 年 11 月 15 日から
2020 年 5 月 14 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2019年11月14日現在 2020年5月14日現在
資産の部
流動資産
330 8,520
コール・ローン
972,724 12,791,269
親投資信託受益証券
－ 500
未収入金
973,054 12,800,289
流動資産合計
973,054 12,800,289
資産合計
負債の部
流動負債
－ 37,831
未払収益分配金
3 301
未払受託者報酬
249 7,406
未払委託者報酬
14 212
その他未払費用
266 45,750
流動負債合計
266 45,750
負債合計
純資産の部
元本等
1,000,000 18,915,539
※１ ※１
元本
剰余金
△ 27,212 △ 6,161,000
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,773 1,255,361
（分配準備積立金）
972,788 12,754,539
元本等合計
972,788 12,754,539
純資産合計
973,054 12,800,289
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年10月31日 自 2019年11月15日
至 2019年11月14日 至 2020年5月14日
営業収益
△ 26,946 △ 5,345
有価証券売買等損益
△ 26,946 △ 5,345
営業収益合計
営業費用
3 462
受託者報酬
249 12,324
委託者報酬
14 212
その他費用
266 12,998
営業費用合計
△ 27,212 △ 18,343
営業損失（△）
△ 27,212 △ 18,343
経常損失（△）
△ 27,212 △ 18,343
当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
－ △ 27,212
剰余金減少額又は欠損金増加額 － 6,041,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 6,041,114
額
－ 74,331
※１ ※１
分配金
△ 27,212 △ 6,161,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2019 年 11 月 15 日
至 2020 年 5 月 14 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,000,000 円 1,000,000 円
期中追加設定元本額 －円 17,915,539 円
期中一部解約元本額 －円 －円
2. 特定期間末日における受益 1,000,000 口 18,915,539 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 27,212 円であります。 差額は 6,161,000 円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 10 月 31 日 自 2019 年 11 月 15 日
至 2019 年 11 月 14 日 至 2020 年 5 月 14 日
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※ 1 分配金の計算過程 （自 2019 年 10 月 31 日 至 （自 2019 年 11 月 15 日 至
2019 年 11 月 14 日） 2019 年 12 月 16 日）
計算期間末における解約 計算期間末における解約に
に伴う当期純利益金額分 伴う当期純利益金額分配後
配後の配当等収益から費 の配当等収益から費用を控
用を控除した額（ 2,773 除した額（ 1,903 円）、解
円）、解約に伴う当期純 約に伴う当期純利益金額分
利益金額分配後の有価証 配後の有価証券売買等損益
券売買等損益から費用を から費用を控除し、繰越欠
控除し、繰越欠損金を補 損金を補填した額（ 0
填した額（ 0 円）、投資信 円）、投資信託約款に規定
託約款に規定される収益 される収益調整金（ 0 円）
調整金（ 0 円）及び分配準 及び分配準備積立金
備積立金（ 0 円）より分配 （ 2,773 円）より分配対象
対象額は 2,773 円（ 1 万口 額は 4,676 円（ 1 万口当たり
当たり 27.73 円）であり、 46.76 円）であり、分配を
分配を行っておりませ 行っておりません。
ん。
（自 2019 年 12 月 17 日 至
2020 年 1 月 14 日）
計算期間末における解約に
伴う当期純利益金額分配後
の配当等収益から費用を控
除した額（ 3,979 円）、解
約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠
損金を補填した額（ 0
円）、投資信託約款に規定
される収益調整金（ 0 円）
及び分配準備積立金
（ 4,676 円）より分配対象
額は 8,655 円（ 1 万口当たり
86.55 円）であり、分配を
行っておりません。
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（自 2020 年 1 月 15 日 至
2020 年 2 月 14 日）
計算期間末における解約に
伴う当期純利益金額分配後
の配当等収益から費用を控
除した額（ 1,957 円）、解
約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠
損金を補填した額（ 29,034
円）、投資信託約款に規定
される収益調整金（ 0 円）
及び分配準備積立金
（ 8,655 円）より分配対象
額は 39,646 円（ 1 万口当た
り 396.46 円）であり、分配
を行っておりません。
（自 2020 年 2 月 15 日 至
2020 年 3 月 16 日）
計算期間末における解約に
伴う当期純利益金額分配後
の配当等収益から費用を控
除した額（ 2,303 円）、解
約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠
損金を補填した額（ 0
円）、投資信託約款に規定
される収益調整金（ 0 円）
及び分配準備積立金
（ 39,646 円）より分配対象
額は 41,949 円（ 1 万口当た
り 419.49 円）であり、分配
を行っておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自 2020 年 3 月 17 日 至
2020 年 ▶ 月 14 日）
計算期間末における解約に
伴う当期純利益金額分配後
の配当等収益から費用を控
除した額（ 15,434 円）、解
約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠
損金を補填した額
（ 1,253,308 円）、投資信
託約款に規定される収益調
整金（ 735,334 円）及び分
配準備積立金（ 41,949 円）
より分配対象額は
2,046,025 円（ 1 万口当たり
1,121.09 円）であり、うち
36,500 円（ 1 万口当たり 20
円）を分配金額としており
ます。
（自 2020 年 ▶ 月 15 日 至
2020 年 5 月 14 日）
計算期間末における解約に
伴う当期純利益金額分配後
の配当等収益から費用を控
除した額（ 19,001 円）、解
約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠
損金を補填した額（ 0
円）、投資信託約款に規定
される収益調整金
（ 809,054 円）及び分配準
備積立金（ 1,274,191 円）
より分配対象額は
2,102,246 円（ 1 万口当たり
1,111.39 円）であり、うち
37,831 円（ 1 万口当たり 20
円）を分配金額としており
ます。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2019 年 11 月 15 日
至 2020 年 5 月 14 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 5 月 14 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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前 期 当 期
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 26,942 △ 1,348,230
合計 △ 26,942 △ 1,348,230
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2019 年 11 月 15 日
至 2020 年 5 月 14 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
1 口当たり純資産額 0.9728 円 0.6743 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,728 円 ) (6,743 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
7,276,035 12,791,269
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 12,791,269
合計 12,791,269
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親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
69,778,900 41,465,281
コール・ローン
600,632,760 393,403,023
投資信託受益証券
472,553,669 180,252,349
投資証券
24,805,774,797 19,861,352,497
派生商品評価勘定
10,930,533 18,503,490
未収入金
4,190,652 1,374,542
未収配当金
43,063,724 39,585,885
差入委託証拠金
106,069,713 207,995,884
流動資産合計
26,112,994,748 20,743,932,951
資産合計
26,112,994,748 20,743,932,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
20,551,941 3,751,438
未払金
79,250,715 48,239,100
未払解約金
3,628,600 279,610
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その他未払費用
366 525
流動負債合計
103,431,622 52,270,673
負債合計
103,431,622 52,270,673
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,349,955,417 11,769,785,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
15,659,607,709 8,921,876,330
元本等合計
26,009,563,126 20,691,662,278
純資産合計
26,009,563,126 20,691,662,278
負債純資産合計 26,112,994,748 20,743,932,951
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 11 月 15 日
区 分
至 2020 年 5 月 14 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月 15 日
期首元本額 10,250,825,390 円 10,349,955,417 円
期中追加設定元本額 143,870,159 円 3,278,074,604 円
期中一部解約元本額 44,740,132 円 1,858,244,073 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 4,758,621,896 円 5,779,957,519 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国 711,893,196 円 998,415,500 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンラ 327,918,705 円 364,614,132 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンラ 229,570,088 円 265,710,815 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩ 1,221,504 円 2,283,338 円
Ｔインデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 233,283 円 1,409,738 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイ 100,110,628 円 118,132,050 円
ンデックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 834,046,158 円 1,212,722,603 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・リート・イン 387,077 円 3,270,216 円
デックスファンド（資産形成
型）
グローバル・リート・イン 387,077 円 7,276,035 円
デックスファンド（毎月決算
型）
ＤＣダイワ・グローバルＲＥ 2,190,868,951 円 2,431,117,434 円
ＩＴインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,660,920 円 3,449,862 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,325,967 円 6,789,786 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,953,546 円 3,229,266 円
ヤー 2040
ダイワ・インデックスセレク 242,076,128 円 247,673,255 円
ト グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グロー 34,468,179 円 45,401,929 円
バルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 693,981,364 円 65,557,601 円
クス（為替ヘッジあり）（ダ
イワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 213,230,750 円 212,774,869 円
クス（為替ヘッジなし）（ダ
イワＳＭＡ専用）
計 10,349,955,417 円 11,769,785,948 円
2. 期末日における受益権の総数 10,349,955,417 口 11,769,785,948 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 11 月 15 日
区 分
至 2020 年 5 月 14 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産
投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為
替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 5 月 14 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
60/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 9,640,566 △ 8,263,131
投資証券 1,988,530,791 △ 8,404,170,471
合計 1,978,890,225 △ 8,412,433,602
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 11 月 14 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 5 月 14 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2019 年 11 月 14 日 現在 2020 年 5 月 14 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物
取引
買 建 763,472,151 － 751,209,910 △ 12,262,241 658,402,146 － 674,982,766 16,580,620
合計 763,472,151 － 751,209,910 △ 12,262,241 658,402,146 － 674,982,766 16,580,620
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 11 月 14 日 現在 2020 年 5 月 14 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約
取引
買 建 632,407,167 － 635,048,000 2,640,833 416,970,768 － 415,142,200 △ 1,828,568
アメリカ・ 482,296,122 － 485,800,400 3,504,278 310,098,184 － 309,873,400 △ 224,784
ドル
イギリス・ 6,990,040 － 6,986,000 △ 4,040 － － － －
ポンド
オーストラリ 8,914,309 － 8,881,200 △ 33,109 － － － －
ア・ドル
カナダ・ドル 3,286,880 － 3,280,000 △ 6,880 － － － －
シンガポー 12,808,648 － 12,755,200 △ 53,448 － － － －
ル・ドル
ユーロ 118,111,168 － 117,345,200 △ 765,968 106,872,584 － 105,268,800 △ 1,603,784
合計 632,407,167 － 635,048,000 2,640,833 416,970,768 － 415,142,200 △ 1,828,568
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 11 月 14 日現在 2020 年 5 月 14 日現在
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1 口当たり純資産額 2.5130 円 1.7580 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,130 円 ) (17,580 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
24,500.000 1,686,335.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,686,335.000
(180,252,349)
投資信託受益証券 合計 180,252,349
[180,252,349]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
26,300 244,327.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 32,332.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 176,515.460
XENIA HOTELS & RESORTS INC
21,400 144,450.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
27,600 4,169,256.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
60,347 3,087,955.990
BOSTON PROPERTIES INC
28,300 2,116,840.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
29,267 1,003,272.760
VORNADO REALTY TRUST
31,164 1,006,597.200
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
14,600 344,122.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
11,700 297,063.000
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,800 134,496.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
11,400 722,760.000
EQUITY RESIDENTIAL
68,900 4,038,918.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 328,062.000
EPR PROPERTIES
16,100 383,985.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 19,845.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 79,422.000
GLOBAL NET LEASE INC
17,433 219,655.800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUINIX INC
17,400 11,811,120.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
13,829 238,135.380
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 37,592.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
7,100 47,357.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
11,300 264,081.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
22,700 183,416.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
4,200 138,096.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
4,113 9,171.990
HOST HOTELS & RESORTS INC
141,100 1,333,395.000
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
50,108 1,160,000.200
CORESITE REALTY CORP
8,100 981,153.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
30,500 622,505.000
RLJ LODGING TRUST
35,871 271,902.180
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 18,009.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
38,800 582,776.000
CYRUSONE INC
22,300 1,577,056.000
KIMCO REALTY CORP
83,000 727,080.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 62,300.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
40,750 957,217.500
WHITESTONE REIT
8,500 43,435.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
40,100 1,038,590.000
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
25,400 349,504.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
47,480 329,036.400
COLONY CAPITAL INC
93,511 144,006.940
INVITATION HOMES INC
105,897 2,538,351.090
JBG SMITH PROPERTIES
23,232 662,808.960
CLIPPER REALTY INC
1,400 7,882.000
GLADSTONE LAND CORP 2,500 32,925.000
AMERICOLD REALTY TRUST
37,700 1,243,723.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
12,300 197,046.000
VICI PROPERTIES INC
90,700 1,348,709.000
RETAIL VALUE INC
2,815 30,965.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 106,125.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 11,219.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 68,983.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
3,400 240,652.000
SAFEHOLD INC
2,600 122,044.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 18,898.760
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 141,344.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
17,500 199,150.000
CORECIVIC INC
25,224 260,563.920
COREPOINT LODGING INC
6,700 21,306.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 41,140.000
STORE CAPITAL CORP
43,500 784,305.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 106,176.000
LIFE STORAGE INC
9,200 793,592.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 241,491.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
20,082 180,738.000
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 56,212.000
PARAMOUNT GROUP INC
40,700 298,331.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 199,144.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
23,300 879,808.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 267,099.000
STAG INDUSTRIAL INC
29,200 678,316.000
VENTAS INC
73,279 1,963,144.410
CARETRUST REIT INC
19,603 321,195.150
GEO GROUP INC/THE
24,100 255,460.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
60,800 561,792.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
10,600 232,246.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
42,487 484,351.800
UMH PROPERTIES INC
5,600 63,392.000
IRON MOUNTAIN INC 56,500 1,289,330.000
TERRENO REALTY CORP
13,200 618,948.000
VEREIT INC
210,008 976,537.200
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,620 503,645.400
SUN COMMUNITIES INC
18,200 2,250,794.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 174,192.640
ALEXANDER'S INC
400 92,996.000
PROLOGIS INC
147,019 12,179,053.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
24,200 3,471,732.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
34,700 291,827.000
SAUL CENTERS INC
2,400 62,304.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 5,119.020
MACK-CALI REALTY CORP
17,700 239,835.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST
19,000 1,593,910.000
COUSINS PROPERTIES INC
28,906 703,282.980
SITE CENTERS CORP
31,878 143,769.780
DUKE REALTY CORP
72,300 2,198,643.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
7,600 749,740.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
12,967 2,992,524.260
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
25,000 833,750.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13,800 941,298.000
GETTY REALTY CORP
7,703 178,555.540
WELLTOWER INC
80,000 3,036,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
97,400 2,098,970.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
20,400 652,800.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
31,700 150,575.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
26,300 748,235.000
EQUITY COMMONWEALTH
23,975 760,726.750
KILROY REALTY CORP
19,200 1,038,720.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 277,788.000
LEXINGTON REALTY TRUST
48,800 424,072.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
22,428 2,424,242.520
MACERICH CO/THE
20,900 127,699.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
35,800 2,016,256.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
8,800 420,112.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
33,800 932,880.000
REALTY INCOME CORP
67,517 3,390,703.740
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
22,000 491,260.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 8,463.260
PUBLIC STORAGE
29,800 5,262,680.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,900 434,265.000
REGENCY CENTERS CORP
33,020 1,191,031.400
RPT REALTY
17,800 93,094.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 98,208.000
SL GREEN REALTY CORP
16,000 611,200.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
49,000 129,360.000
TAUBMAN CENTERS INC
12,000 455,400.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 65,880.000
UDR INC
57,600 2,026,368.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,600 215,800.000
WP CAREY INC
33,900 1,880,094.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON REIT
15,900 302,736.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
23,800 350,574.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 7,050.070
AGREE REALTY CORP
9,900 578,952.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
42,948 1,074,129.480
CUBESMART 38,100 915,924.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
45,526 320,503.040
DIGITAL REALTY TRUST INC
52,178 6,961,588.760
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 7,993.080
EXTRA SPACE STORAGE INC
25,500 2,151,945.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 30,791.250
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 124,671.200
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 127,391.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
21,000 243,810.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 30,448.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
27,000 723,600.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 89,586.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 181,647.180
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
101,800 1,668,502.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 94,710.000
DOUGLAS EMMETT INC
32,400 861,192.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
40,200 168,840.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
279,462 201,212.640
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 33,364.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
62,000 45,260.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
138,401,662.040
(14,793,753,655)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
467,550 359,078.400
CAPITAL & REGIONAL PLC
10,000 10,000.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
129,570 78,778.560
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 97,740.500
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 67,821.600
REGIONAL REIT LTD
81,310 59,031.060
NEWRIVER REIT PLC
69,330 35,427.630
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
166,290 237,794.700
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 137,928.820
LXI REIT PLC
94,038 90,934.740
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 72,192.000
AEW UK REIT PLC
25,610 16,339.180
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
150,000 82,200.000
RDI REIT PLC
41,036 19,081.740
LAND SECURITIES GROUP PLC
145,791 793,686.200
SEGRO PLC
213,460 1,729,879.840
HAMMERSON PLC
159,920 70,860.550
UNITE GROUP PLC/THE
70,760 527,869.600
BRITISH LAND CO PLC
183,270 614,321.040
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
49,381 306,952.290
INTU PROPERTIES PLC
145,670 6,712.470
DERWENT LONDON PLC
20,490 588,472.800
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
236,370 366,846.240
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 174,503.700
SAFESTORE HOLDINGS PLC
40,730 267,799.750
SHAFTESBURY PLC
43,050 222,138.000
BIG YELLOW GROUP PLC
30,170 293,101.550
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
171,340 331,371.560
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 39,337.600
TRITAX BIG BOX REIT PLC
332,260 423,631.500
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,121,833.620
(1,062,173,401)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 433,465.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
433,465.200
(13,112,322)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
47,520 102,168.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
396,284 295,231.580
RURAL FUNDS GROUP
78,595 149,723.470
VIVA ENERGY REIT
143,830 335,123.900
CHARTER HALL LONG WALE REIT
89,168 358,455.360
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 154,609.000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
198,860 429,537.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
57,547 166,886.300
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 330,942.970
APN INDUSTRIA REIT
29,760 63,091.200
GDI PROPERTY GROUP
123,310 128,242.400
SCENTRE GROUP 1,086,440 2,303,252.800
ARENA REIT
59,890 122,774.500
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 96,899.000
BWP TRUST
105,550 368,369.500
DEXUS 221,110 1,976,723.400
GPT GROUP
393,130 1,580,382.600
CHARTER HALL RETAIL REIT
95,400 289,062.000
MIRVAC GROUP 807,570 1,695,897.000
STOCKLAND 496,760 1,336,284.400
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 197,121.600
GOODMAN GROUP
331,030 4,713,867.200
VICINITY CENTRES
655,710 924,551.100
CHARTER HALL GROUP
94,460 689,558.000
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 161,887.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
18,970,642.480
(1,308,974,331)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 93,010.000
SLATE RETAIL REIT - U
3,100 24,738.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 165,546.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 16,677.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 81,186.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
15,200 134,824.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 14,700 139,356.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 58,016.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
5,600 353,304.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
14,900 133,802.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
13,500 184,680.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
22,200 262,182.000
CHOICE PROPERTIES REIT
31,000 370,450.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 54,096.000
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CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 144,228.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
14,300 264,550.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
16,900 782,132.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
16,790 121,727.500
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
28,566 237,954.780
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
31,700 435,558.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 99,090.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 113,035.000
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
7,400 255,670.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 111,530.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
12,300 494,829.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,132,171.280
(389,223,870)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
249,483 566,326.410
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 103,484.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
455,000 373,100.000
AIMS APAC REIT
89,000 105,020.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 56,637.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
515,890 557,161.200
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 61,920.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
582,475 897,011.500
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
611,516 1,816,202.520
CAPITALAND MALL TRUST
579,500 1,043,100.000
SUNTEC REIT
474,300 654,534.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
612,000 1,119,960.000
KEPPEL REIT
388,400 396,168.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
377,456 320,837.600
ESR-REIT 459,902 165,564.720
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 148,672.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
148,168 299,299.360
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 143,592.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
149,396 198,696.680
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 275,297.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 61,670.400
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MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
309,780 762,058.800
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 125,917.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
438,484 811,195.400
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 85,587.000
SPH REIT
166,600 131,614.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 76,798.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 71,305.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
541,063 205,603.940
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,634,334.030
(876,298,040)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 164,860.800
KIWI PROPERTY GROUP LTD
320,920 288,828.000
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
76,800 184,320.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
226,220 512,388.300
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
219,820 346,216.500
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,496,613.600
(95,873,068)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
27,210 347,471.700
HAMBORNER REIT AG
11,980 95,241.000
WERELDHAVE NV
6,470 42,475.550
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,730 1,030,356.600
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 76,785.900
NSI NV
3,231 104,199.750
VASTNED RETAIL NV
3,750 61,350.000
ICADE 4,850 297,305.000
ALTAREA 740 82,140.000
GECINA SA
9,471 980,248.500
KLEPIERRE 36,060 547,030.200
COVIVIO 7,662 383,483.100
MERCIALYS 4,030 24,784.500
AEDIFICA 4,744 437,871.200
COFINIMMO 4,240 538,480.000
BEFIMMO 4,420 169,065.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
4,610 97,732.000
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RETAIL ESTATES
1,940 99,716.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
22,340 517,171.000
MONTEA 2,150 180,600.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 20,342.400
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 38,381.850
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
42,053 325,910.750
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
63,200 442,716.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 95,998.500
HIBERNIA REIT PLC
116,240 120,889.600
ユーロ 小計 ユーロ
7,157,746.100
(828,008,069)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 37,500,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
37,500,000.000
(3,273,750)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
287,000 1,064,770.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 746,910.000
FORTUNE REIT
311,000 2,329,390.000
PROSPERITY REIT
300,000 720,000.000
LINK REIT
427,900 28,797,670.000
CHAMPION REIT
431,000 1,922,260.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
35,581,000.000
(490,661,991)
投資証券 合計 19,861,352,497
[19,861,352,497]
合計 20,041,604,846
[20,041,604,846]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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組入
組入
合計金額に
投資信託受
通貨 銘柄数 投資証券
益証券
対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
1.2% 98.8% 74.8%
受益証券
投資証券 157 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 30 銘柄 -% 100% 5.3%
投資証券
イスラエル・シュケル 1 銘柄 -% 100% 0.1%
投資証券
オーストラリア・ドル 25 銘柄 -% 100% 6.5%
カナダ・ドル 投資証券 25 銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 29 銘柄 -% 100% 4.4%
ニュージーランド・ド 投資証券
5 銘柄 -% 100% 0.5%
ル
ユーロ 投資証券 26 銘柄 -% 100% 4.1%
韓国・ウォン 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 2.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間（ 2019 年 10 月 31 日
から 2020 年 5 月 14 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2020年5月14日現在
資産の部
流動資産
6,315
コール・ローン
5,749,039
親投資信託受益証券
110
未収入金
5,755,464
流動資産合計
5,755,464
資産合計
負債の部
流動負債
168
未払受託者報酬
5,546
未払委託者報酬
196
その他未払費用
5,910
流動負債合計
5,910
負債合計
純資産の部
元本等
8,478,101
※１
元本
剰余金
△ 2,728,547
※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,749,554
元本等合計
5,749,554
純資産合計
5,755,464
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2019年10月31日
至 2020年5月14日
営業収益
△ 866,771
有価証券売買等損益
△ 866,771
営業収益合計
営業費用
168
受託者報酬
5,546
委託者報酬
196
その他費用
5,910
営業費用合計
△ 872,681
営業損失（△）
△ 872,681
経常損失（△）
△ 872,681
当期純損失（△）
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,855,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,855,866
額
－
※１
分配金
△ 2,728,547
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 1 期
区 分 自 2019 年 10 月 31 日
至 2020 年 5 月 14 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドの第 1 期計算期間は、 2019 年 10 月 31 日から 2020 年 5 月 14 日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 1 期
区 分
2020 年 5 月 14 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 7,478,101 円
期中一部解約元本額 －円
2. 計算期間末日における受益 8,478,101 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額
は 2,728,547 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 1 期
区 分 自 2019 年 10 月 31 日
至 2020 年 5 月 14 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後
の配当等収益から費用を控除した額（ 0 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補填した額（ 0 円）、投資信
託約款に規定される収益調整金（ 0 円）及び分配準備積
立金（ 0 円）より分配対象額は 0 円（ 1 万口当たり 0.00
円）であり、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 1 期
区 分 自 2019 年 10 月 31 日
至 2020 年 5 月 14 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 1 期
区 分
2020 年 5 月 14 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 1 期
2020 年 5 月 14 日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 866,436
合計 △ 866,436
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期
2020 年 5 月 14 日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 1 期
自 2019 年 10 月 31 日
至 2020 年 5 月 14 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 1 期
2020 年 5 月 14 日現在
1 口当たり純資産額 0.6782 円
（ 1 万口当たり純資産額） (6,782 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
3,270,216 5,749,039
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,749,039
合計 5,749,039
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 14 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
41,465,281
コール・ローン
393,403,023
投資信託受益証券
180,252,349
投資証券
19,861,352,497
派生商品評価勘定
18,503,490
未収入金
1,374,542
未収配当金
39,585,885
差入委託証拠金
207,995,884
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計
20,743,932,951
資産合計
20,743,932,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
3,751,438
未払金
48,239,100
未払解約金
279,610
その他未払費用
525
流動負債合計
52,270,673
負債合計
52,270,673
純資産の部
元本等
元本
※ 1 11,769,785,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,921,876,330
元本等合計
20,691,662,278
純資産合計
20,691,662,278
負債純資産合計 20,743,932,951
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 10 月 31 日
区 分
至 2020 年 5 月 14 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 14 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 10 月 31 日
期首元本額 10,250,825,390 円
期中追加設定元本額 3,421,944,763 円
期中一部解約元本額 1,902,984,205 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 5,779,957,519 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国 998,415,500 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンラ 364,614,132 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンラ 265,710,815 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩ 2,283,338 円
Ｔインデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,409,738 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイ 118,132,050 円
ンデックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,212,722,603 円
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グローバル・リート・イン 3,270,216 円
デックスファンド（資産形成
型）
グローバル・リート・イン 7,276,035 円
デックスファンド（毎月決算
型）
ＤＣダイワ・グローバルＲＥ 2,431,117,434 円
ＩＴインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,449,862 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,789,786 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,229,266 円
ヤー 2040
ダイワ・インデックスセレク 247,673,255 円
ト グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グロー 45,401,929 円
バルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 65,557,601 円
クス（為替ヘッジあり）（ダ
イワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 212,774,869 円
クス（為替ヘッジなし）（ダ
イワＳＭＡ専用）
計 11,769,785,948 円
2. 期末日における受益権の総数 11,769,785,948 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 10 月 31 日
区 分
至 2020 年 5 月 14 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産
投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為
替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 5 月 14 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 14 日現在
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種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 8,263,131
投資証券 △ 8,404,170,471
合計 △ 8,412,433,602
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 5 月 14 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2020 年 5 月 14 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
不動産投信
指数先物
取引
買 建 658,402,146 － 674,982,766 16,580,620
合計 658,402,146 － 674,982,766 16,580,620
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 5 月 14 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
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市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 416,970,768 － 415,142,200 △ 1,828,568
アメリカ・ 310,098,184 － 309,873,400 △ 224,784
ドル
ユーロ 106,872,584 － 105,268,800 △ 1,603,784
合計 416,970,768 － 415,142,200 △ 1,828,568
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 14 日現在
1 口当たり純資産額 1.7580 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,580 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
24,500.000 1,686,335.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,686,335.000
(180,252,349)
投資信託受益証券 合計 180,252,349
[180,252,349]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
26,300 244,327.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 32,332.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 176,515.460
XENIA HOTELS & RESORTS INC
21,400 144,450.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
27,600 4,169,256.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
60,347 3,087,955.990
BOSTON PROPERTIES INC
28,300 2,116,840.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
29,267 1,003,272.760
VORNADO REALTY TRUST
31,164 1,006,597.200
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
14,600 344,122.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
11,700 297,063.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 134,496.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
11,400 722,760.000
EQUITY RESIDENTIAL
68,900 4,038,918.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 328,062.000
EPR PROPERTIES
16,100 383,985.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 19,845.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 79,422.000
GLOBAL NET LEASE INC
17,433 219,655.800
EQUINIX INC
17,400 11,811,120.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
13,829 238,135.380
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 37,592.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
7,100 47,357.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
11,300 264,081.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
22,700 183,416.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
4,200 138,096.000
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BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
4,113 9,171.990
HOST HOTELS & RESORTS INC
141,100 1,333,395.000
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
50,108 1,160,000.200
CORESITE REALTY CORP
8,100 981,153.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
30,500 622,505.000
RLJ LODGING TRUST
35,871 271,902.180
FARMLAND PARTNERS INC 2,900 18,009.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
38,800 582,776.000
CYRUSONE INC
22,300 1,577,056.000
KIMCO REALTY CORP
83,000 727,080.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 62,300.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
40,750 957,217.500
WHITESTONE REIT
8,500 43,435.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
40,100 1,038,590.000
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
25,400 349,504.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
47,480 329,036.400
COLONY CAPITAL INC
93,511 144,006.940
INVITATION HOMES INC
105,897 2,538,351.090
JBG SMITH PROPERTIES
23,232 662,808.960
CLIPPER REALTY INC
1,400 7,882.000
GLADSTONE LAND CORP
2,500 32,925.000
AMERICOLD REALTY TRUST
37,700 1,243,723.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
12,300 197,046.000
VICI PROPERTIES INC
90,700 1,348,709.000
RETAIL VALUE INC
2,815 30,965.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 106,125.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 11,219.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 68,983.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
3,400 240,652.000
SAFEHOLD INC
2,600 122,044.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 18,898.760
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 141,344.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
17,500 199,150.000
CORECIVIC INC
25,224 260,563.920
COREPOINT LODGING INC
6,700 21,306.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 41,140.000
STORE CAPITAL CORP
43,500 784,305.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 106,176.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIFE STORAGE INC
9,200 793,592.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 241,491.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
20,082 180,738.000
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 56,212.000
PARAMOUNT GROUP INC
40,700 298,331.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 199,144.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
23,300 879,808.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 267,099.000
STAG INDUSTRIAL INC
29,200 678,316.000
VENTAS INC
73,279 1,963,144.410
CARETRUST REIT INC
19,603 321,195.150
GEO GROUP INC/THE
24,100 255,460.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
60,800 561,792.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
10,600 232,246.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
42,487 484,351.800
UMH PROPERTIES INC
5,600 63,392.000
IRON MOUNTAIN INC
56,500 1,289,330.000
TERRENO REALTY CORP
13,200 618,948.000
VEREIT INC
210,008 976,537.200
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,620 503,645.400
SUN COMMUNITIES INC
18,200 2,250,794.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 174,192.640
ALEXANDER'S INC
400 92,996.000
PROLOGIS INC
147,019 12,179,053.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
24,200 3,471,732.000
BRANDYWINE REALTY TRUST 34,700 291,827.000
SAUL CENTERS INC
2,400 62,304.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 22,945 5,119.020
MACK-CALI REALTY CORP
17,700 239,835.000
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,000 1,593,910.000
COUSINS PROPERTIES INC
28,906 703,282.980
SITE CENTERS CORP
31,878 143,769.780
DUKE REALTY CORP
72,300 2,198,643.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
7,600 749,740.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
12,967 2,992,524.260
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
25,000 833,750.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13,800 941,298.000
GETTY REALTY CORP
7,703 178,555.540
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WELLTOWER INC
80,000 3,036,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
97,400 2,098,970.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
20,400 652,800.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
31,700 150,575.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
26,300 748,235.000
EQUITY COMMONWEALTH
23,975 760,726.750
KILROY REALTY CORP
19,200 1,038,720.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 277,788.000
LEXINGTON REALTY TRUST
48,800 424,072.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
22,428 2,424,242.520
MACERICH CO/THE
20,900 127,699.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
35,800 2,016,256.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
8,800 420,112.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
33,800 932,880.000
REALTY INCOME CORP
67,517 3,390,703.740
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
22,000 491,260.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 8,463.260
PUBLIC STORAGE
29,800 5,262,680.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,900 434,265.000
REGENCY CENTERS CORP
33,020 1,191,031.400
RPT REALTY
17,800 93,094.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 98,208.000
SL GREEN REALTY CORP
16,000 611,200.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
49,000 129,360.000
TAUBMAN CENTERS INC
12,000 455,400.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 65,880.000
UDR INC
57,600 2,026,368.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,600 215,800.000
WP CAREY INC
33,900 1,880,094.000
WASHINGTON REIT
15,900 302,736.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
23,800 350,574.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 7,050.070
AGREE REALTY CORP
9,900 578,952.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
42,948 1,074,129.480
CUBESMART 38,100 915,924.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
45,526 320,503.040
DIGITAL REALTY TRUST INC
52,178 6,961,588.760
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 7,993.080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC
25,500 2,151,945.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 30,791.250
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 124,671.200
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 127,391.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
21,000 243,810.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 30,448.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
27,000 723,600.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 89,586.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 181,647.180
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
101,800 1,668,502.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 94,710.000
DOUGLAS EMMETT INC
32,400 861,192.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
40,200 168,840.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
279,462 201,212.640
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 33,364.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
62,000 45,260.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
138,401,662.040
(14,793,753,655)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
467,550 359,078.400
CAPITAL & REGIONAL PLC
10,000 10,000.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 129,570 78,778.560
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 97,740.500
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 67,821.600
REGIONAL REIT LTD
81,310 59,031.060
NEWRIVER REIT PLC
69,330 35,427.630
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
166,290 237,794.700
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 137,928.820
LXI REIT PLC
94,038 90,934.740
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 72,192.000
AEW UK REIT PLC
25,610 16,339.180
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
150,000 82,200.000
RDI REIT PLC
41,036 19,081.740
LAND SECURITIES GROUP PLC
145,791 793,686.200
SEGRO PLC
213,460 1,729,879.840
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAMMERSON PLC
159,920 70,860.550
UNITE GROUP PLC/THE
70,760 527,869.600
BRITISH LAND CO PLC
183,270 614,321.040
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
49,381 306,952.290
INTU PROPERTIES PLC
145,670 6,712.470
DERWENT LONDON PLC
20,490 588,472.800
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
236,370 366,846.240
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 174,503.700
SAFESTORE HOLDINGS PLC
40,730 267,799.750
SHAFTESBURY PLC
43,050 222,138.000
BIG YELLOW GROUP PLC
30,170 293,101.550
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
171,340 331,371.560
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 39,337.600
TRITAX BIG BOX REIT PLC
332,260 423,631.500
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,121,833.620
(1,062,173,401)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 433,465.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
433,465.200
(13,112,322)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
47,520 102,168.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
396,284 295,231.580
RURAL FUNDS GROUP 78,595 149,723.470
VIVA ENERGY REIT
143,830 335,123.900
CHARTER HALL LONG WALE REIT 89,168 358,455.360
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 154,609.000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
198,860 429,537.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
57,547 166,886.300
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 330,942.970
APN INDUSTRIA REIT
29,760 63,091.200
GDI PROPERTY GROUP
123,310 128,242.400
SCENTRE GROUP
1,086,440 2,303,252.800
ARENA REIT
59,890 122,774.500
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 96,899.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BWP TRUST
105,550 368,369.500
DEXUS 221,110 1,976,723.400
GPT GROUP
393,130 1,580,382.600
CHARTER HALL RETAIL REIT
95,400 289,062.000
MIRVAC GROUP
807,570 1,695,897.000
STOCKLAND 496,760 1,336,284.400
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 197,121.600
GOODMAN GROUP
331,030 4,713,867.200
VICINITY CENTRES
655,710 924,551.100
CHARTER HALL GROUP
94,460 689,558.000
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 161,887.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
18,970,642.480
(1,308,974,331)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 93,010.000
SLATE RETAIL REIT - U
3,100 24,738.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 165,546.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 16,677.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 81,186.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
15,200 134,824.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
14,700 139,356.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 58,016.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
5,600 353,304.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
14,900 133,802.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
13,500 184,680.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
22,200 262,182.000
CHOICE PROPERTIES REIT
31,000 370,450.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 54,096.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 11,900 144,228.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
14,300 264,550.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
16,900 782,132.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
16,790 121,727.500
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
28,566 237,954.780
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
31,700 435,558.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 99,090.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 113,035.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
7,400 255,670.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 111,530.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
12,300 494,829.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,132,171.280
(389,223,870)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
249,483 566,326.410
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 103,484.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
455,000 373,100.000
AIMS APAC REIT
89,000 105,020.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 56,637.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
515,890 557,161.200
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 86,000 61,920.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
582,475 897,011.500
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
611,516 1,816,202.520
CAPITALAND MALL TRUST
579,500 1,043,100.000
SUNTEC REIT
474,300 654,534.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
612,000 1,119,960.000
KEPPEL REIT
388,400 396,168.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
377,456 320,837.600
ESR-REIT 459,902 165,564.720
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 148,672.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
148,168 299,299.360
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 143,592.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
149,396 198,696.680
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 275,297.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 61,670.400
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
309,780 762,058.800
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 125,917.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
438,484 811,195.400
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 85,587.000
SPH REIT
166,600 131,614.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 76,798.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 71,305.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
541,063 205,603.940
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11,634,334.030
(876,298,040)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 164,860.800
KIWI PROPERTY GROUP LTD
320,920 288,828.000
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
76,800 184,320.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
226,220 512,388.300
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
219,820 346,216.500
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,496,613.600
(95,873,068)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
27,210 347,471.700
HAMBORNER REIT AG
11,980 95,241.000
WERELDHAVE NV
6,470 42,475.550
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,730 1,030,356.600
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 76,785.900
NSI NV
3,231 104,199.750
VASTNED RETAIL NV
3,750 61,350.000
ICADE 4,850 297,305.000
ALTAREA 740 82,140.000
GECINA SA
9,471 980,248.500
KLEPIERRE 36,060 547,030.200
COVIVIO 7,662 383,483.100
MERCIALYS 4,030 24,784.500
AEDIFICA 4,744 437,871.200
COFINIMMO 4,240 538,480.000
BEFIMMO 4,420 169,065.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
4,610 97,732.000
RETAIL ESTATES
1,940 99,716.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
22,340 517,171.000
MONTEA 2,150 180,600.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 20,342.400
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 38,381.850
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
42,053 325,910.750
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
63,200 442,716.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 95,998.500
HIBERNIA REIT PLC
116,240 120,889.600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 ユーロ
7,157,746.100
(828,008,069)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 37,500,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
37,500,000.000
(3,273,750)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
287,000 1,064,770.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 746,910.000
FORTUNE REIT
311,000 2,329,390.000
PROSPERITY REIT
300,000 720,000.000
LINK REIT 427,900 28,797,670.000
CHAMPION REIT
431,000 1,922,260.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
35,581,000.000
(490,661,991)
投資証券 合計 19,861,352,497
[19,861,352,497]
合計 20,041,604,846
[20,041,604,846]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
合計金額に
投資信託受
通貨 銘柄数 投資証券
益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
1.2% 98.8% 74.8%
受益証券
投資証券 157 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 30 銘柄 -% 100% 5.3%
投資証券
イスラエル・シュケル 1 銘柄 -% 100% 0.1%
投資証券
オーストラリア・ドル 25 銘柄 -% 100% 6.5%
カナダ・ドル 投資証券 25 銘柄 -% 100% 1.9%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 投資証券 29 銘柄 -% 100% 4.4%
ニュージーランド・ド 投資証券
5 銘柄 -% 100% 0.5%
ル
ユーロ 投資証券 26 銘柄 -% 100% 4.1%
韓国・ウォン 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 2.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）
【純資産額計算書】
2020 年 5 月 29 日
Ⅰ 資産総額 16,046,566 円
Ⅱ 負債総額 4,072 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,042,494 円
Ⅳ 発行済数量 21,043,152 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7624 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 5 月 29 日
Ⅰ 資産総額 23,757,193,425 円
Ⅱ 負債総額 59,506,762 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 23,697,686,663 円
Ⅳ 発行済数量 11,919,251,442 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9882 円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）
純資産額計算書
2020 年 5 月 29 日
Ⅰ 資産総額 9,713,761 円
Ⅱ 負債総額 2,147 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,711,614 円
Ⅳ 発行済数量 12,665,847 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7668 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前記「グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）」の記載と同じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 53 90,131
追加型株式投資信託 694 16,346,516
株式投資信託 合計 747 16,436,647
単位型公社債投資信託 27 93,365
追加型公社債投資信託 14 1,424,426
公社債投資信託 合計 41 1,517,790
総合計 788 17,954,437
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
その他 31 33
固定資産計
15,827 18,424
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資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金 8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金 40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計 76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費 55 56
諸会費
13 13
746 936
その他営業雑経費
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料 5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当 4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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退職給付費用 374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
1,819 1,770
諸経費
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計 29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
△ 15 △ 78
法人税等調整額
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
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器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 2,741 2,741 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
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議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
② 資本金の額単位：
① 名 称 ③ 事業の内容
百万円
（ 2020 年 3 月末日現在）
農林中央金庫 4,040,198 （注 1 ）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 2 ）
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北海道信用農業協同組合連合会 *96,273
岩手県信用農業協同組合連合会 *19,463
茨城県信用農業協同組合連合会 *25,549
埼玉県信用農業協同組合連合会 *139,440
東京都信用農業協同組合連合会 *78,204
神奈川県信用農業協同組合連合会 *194,885
長野県信用農業協同組合連合会 *54,858
新潟県信用農業協同組合連合会 *56,296
石川県信用農業協同組合連合会 *17,468
岐阜県信用農業協同組合連合会 *70,118
静岡県信用農業協同組合連合会 *111,302
愛知県信用農業協同組合連合会 *198,402
三重県信用農業協同組合連合会 *39,124
福井県信用農業協同組合連合会 *23,372
滋賀県信用農業協同組合連合会 *34,697
京都府信用農業協同組合連合会 *32,681
大阪府信用農業協同組合連合会 *140,690
兵庫県信用農業協同組合連合会 *170,546
和歌山県信用農業協同組合連合会 *51,799
広島県信用農業協同組合連合会 *80,200
山口県信用農業協同組合連合会 *35,542
徳島県信用農業協同組合連合会 *32,546
香川県信用農業協同組合連合会 *27,537
佐賀県信用農業協同組合連合会 *28,130
大分県信用農業協同組合連合会 *15,599
岩手中央農業協同組合 *4,441
岩手江刺農業協同組合 *2,370
仙台農業協同組合 *3,434
みやぎ亘理農業協同組合 *1,554
みやぎ登米農業協同組合 *6,459
新みやぎ農業協同組合 *2,941
いしのまき農業協同組合 *4,497
みやぎ仙南農業協同組合 *4,041
秋田しんせい農業協同組合 *5,632
山形農業協同組合 *4,080
さがえ西村山農業協同組合 *3,757
山形おきたま農業協同組合 *4,965
鶴岡市農業協同組合 *1,488
庄内たがわ農業協同組合 *4,381
ふくしま未来農業協同組合 *15,932
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農業協同組合法に基づき信
福島さくら農業協同組合 *8,676
用事業等を営んでいます。
北つくば農業協同組合 *3,382
はが野農業協同組合 *3,648
那須南農業協同組合 *1,157
前橋市農業協同組合 *4,163
高崎市農業協同組合 *2,001
佐波伊勢崎農業協同組合 *2,545
邑楽館林農業協同組合 *2,814
さいたま農業協同組合 *8,181
あさか野農業協同組合 *871
いるま野農業協同組合 *5,963
埼玉中央農業協同組合 *2,335
ちちぶ農業協同組合 *1,603
埼玉ひびきの農業協同組合 *1,849
くまがや農業協同組合 *2,768
ほくさい農業協同組合 *3,181
越谷市農業協同組合 *1,568
南彩農業協同組合 *2,847
埼玉みずほ農業協同組合 *1,437
さいかつ農業協同組合 *1,864
ふかや農業協同組合 *1,613
君津市農業協同組合 *3,639
山武郡市農業協同組合 *4,778
千葉みらい農業協同組合 *2,289
市川市農業協同組合 *3,358
町田市農業協同組合 *1,033
マインズ農業協同組合 *1,795
横浜農業協同組合 *12,402
セレサ川崎農業協同組合 *2,516
よこすか葉山農業協同組合 *1,454
さがみ農業協同組合 *5,363
湘南農業協同組合 *1,998
秦野市農業協同組合 *1,775
かながわ西湘農業協同組合 *2,531
厚木市農業協同組合 *2,589
県央愛川農業協同組合 *510
相模原市農業協同組合 *881
神奈川つくい農業協同組合 *850
長野八ヶ岳農業協同組合 *4,279
佐久浅間農業協同組合 *6,627
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信州うえだ農業協同組合 *4,273
信州諏訪農業協同組合 *6,454
上伊那農業協同組合 *8,124
みなみ信州農業協同組合 *4,519
松本ハイランド農業協同組合 *6,213
塩尻市農業協同組合 *1,568
洗馬農業協同組合 *890
あづみ農業協同組合 *4,238
大北農業協同組合 *3,263
グリーン長野農業協同組合 *3,699
中野市農業協同組合 *2,504
ながの農業協同組合 *12,921
北越後農業協同組合 *3,088
胎内市農業協同組合 *1,330
新潟みらい農業協同組合 *4,830
新津さつき農業協同組合 *1,596
越後中央農業協同組合 *5,313
にいがた南蒲農業協同組合 *4,950
越後ながおか農業協同組合 *5,506
越後おぢや農業協同組合 *2,421
北魚沼農業協同組合 *2,744
十日町農業協同組合 *2,815
柏崎農業協同組合 *3,489
えちご上越農業協同組合 *7,920
ひすい農業協同組合 *1,264
にいがた岩船農業協同組合 *2,498
佐渡農業協同組合 *2,505
新潟市農業協同組合 *3,055
黒部市農業協同組合 *1,307
加賀農業協同組合 *1,966
小松市農業協同組合 *1,744
能美農業協同組合 *1,249
金沢中央農業協同組合 *1,058
金沢市農業協同組合 *3,158
石川かほく農業協同組合 *1,887
はくい農業協同組合 *1,340
能登わかば農業協同組合 *2,667
おおぞら農業協同組合 *1,217
ぎふ農業協同組合 *7,218
西美濃農業協同組合 *4,658
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いび川農業協同組合 *2,073
めぐみの農業協同組合 *4,704
陶都信用農業協同組合 *1,607
東美濃農業協同組合 *2,624
飛騨農業協同組合 *6,368
伊豆太陽農業協同組合 *1,818
三島函南農業協同組合 *1,049
伊豆の国農業協同組合 *913
あいら伊豆農業協同組合 *915
南駿農業協同組合 *3,158
御殿場農業協同組合 *1,234
富士市農業協同組合 *1,492
富士宮農業協同組合 *945
清水農業協同組合 *2,981
静岡市農業協同組合 *1,902
大井川農業協同組合 *3,433
ハイナン農業協同組合 *857
掛川市農業協同組合 *746
遠州夢咲農業協同組合 *3,579
遠州中央農業協同組合 *3,301
とぴあ浜松農業協同組合 *3,715
三ケ日町農業協同組合 *297
なごや農業協同組合 *2,454
尾張中央農業協同組合 *2,118
西春日井農業協同組合 *157
あいち尾東農業協同組合 *1,192
愛知北農業協同組合 *747
愛知西農業協同組合 *1,617
あいち海部農業協同組合 *1,070
あいち知多農業協同組合 *7,183
あいち中央農業協同組合 *3,468
西三河農業協同組合 *1,301
あいち三河農業協同組合 *1,114
あいち豊田農業協同組合 *1,809
愛知東農業協同組合 *971
蒲郡市農業協同組合 *296
ひまわり農業協同組合 *1,410
愛知みなみ農業協同組合 *1,346
豊橋農業協同組合 *2,515
三重北農業協同組合 *6,208
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鈴鹿農業協同組合 *1,628
津安芸農業協同組合 *2,189
伊勢農業協同組合 *4,367
伊賀ふるさと農業協同組合 *2,846
福井県農業協同組合 *17,420
越前たけふ農業協同組合 *2,762
おうみ冨士農業協同組合 *2,470
甲賀農業協同組合 *2,478
ｸﾞﾘｰﾝ近江農業協同組合 *4,432
東びわこ農業協同組合 *3,480
北びわこ農業協同組合 *1,934
北大阪農業協同組合 *1,887
茨木市農業協同組合 *1,237
大阪泉州農業協同組合 *2,009
いずみの農業協同組合 *2,884
堺市農業協同組合 *1,187
大阪南農業協同組合 *3,822
ｸﾞﾘｰﾝ大阪農業協同組合 *1,507
大阪中河内農業協同組合 *4,263
北河内農業協同組合 *2,635
大阪市農業協同組合 *1,919
兵庫六甲農業協同組合 *5,831
あかし農業協同組合 *423
兵庫南農業協同組合 *3,763
みのり農業協同組合 *4,439
兵庫みらい農業協同組合 *3,483
加古川市南農業協同組合 *527
兵庫西農業協同組合 *12,416
相生市農業協同組合 *101
ハリマ農業協同組合 *968
たじま農業協同組合 *4,526
丹波ひかみ農業協同組合 *2,286
丹波ささやま農業協同組合 *2,200
淡路日の出農業協同組合 *1,879
あわじ島農業協同組合 *3,970
奈良県農業協同組合 *9,389
わかやま農業協同組合 *4,466
ながみね農業協同組合 *2,006
紀の里農業協同組合 *3,586
紀北川上農業協同組合 *4,269
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ありだ農業協同組合 *2,098
紀州農業協同組合 *3,667
紀南農業協同組合 *4,717
みくまの農業協同組合 *1,002
鳥取いなば農業協同組合 *6,061
鳥取中央農業協同組合 *3,875
鳥取西部農業協同組合 *5,133
島根県農業協同組合 *22,681
晴れの国岡山農業協同組合 *25,314
広島市農業協同組合 *6,724
佐伯中央農業協同組合 *1,286
広島中央農業協同組合 *3,067
福山市農業協同組合 *5,798
三次農業協同組合 *1,879
山口県農業協同組合 *2,362
徳島市農業協同組合 *3,026
香川県農業協同組合 *26,469
越智今治農業協同組合 *6,417
佐賀県農業協同組合 *22,378
唐津農業協同組合 *4,543
伊万里市農業協同組合 *2,427
宮崎中央農業協同組合 *5,828
延岡農業協同組合 *1,469
（注 1 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕
資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を
図っています。
（注 2 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
* 出資金を記載しています。 (2019 年 3 月末日現在）
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称： 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年 1 月 28 日 臨時報告書
2020 年 2 月 7 日 有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書
2020 年 3 月 31 日 有価証券届出書の訂正届出書
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独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 6 月 19 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル・リート・インデックスファンド ( 資産形成型 ) の 2019 年
10 月 31 日から 2020 年 5 月 14 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、グローバル・リート・インデックスファンド ( 資産形成型 ) の 2020 年 5 月 14 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 6 月 19 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル・リート・インデックスファンド ( 毎月決算型 ) の 2019 年
11 月 15 日から 2020 年 5 月 14 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、グローバル・リート・インデックスファンド ( 毎月決算型 ) の 2020 年 5 月 14 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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