マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(令和1年11月12日－令和2年5月11日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第27期(令和1年11月12日－令和2年5月11日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月11日 提出
【計算期間】 第27特定期間
（自 2019年11月12日 至 2020年5月11日）
【ファンド名】 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＊2020年5月末時点
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
追加型投信
託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
内 外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
資 産 複 合
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動 （中東）
産投信）
資産配分変更 エマージング
型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、 投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
（投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
（資産複合（株式、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投信）
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
資産配分変更型））
資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
年6回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
（日本を含む） を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2007年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」へ変更
2018年10月12日 信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、
当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年5月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2020年5月29日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、マザー ファンド 受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
＜投資対象＞
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
＜投資態度＞
①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
言を受けます。
④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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※リート（ＲＥＩＴ）とは
・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
いいます。（以下同じ。）
・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運
用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
市場に上場するリートについては、LPT（Listed Property Trust）と呼ばれる場合があり
ます。
・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
＜運用プロセス＞
・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
アを描き、一定のリスク水準から導きます。
・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
ます。
・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
す。
（２）【投資対象】
1.投資の対象とする資産（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲 （約款第16条第1項）
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委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの アセットマネジメントOne株式会社 を
委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項 各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
5) Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
7) 株券または新株引受権証書
8) 国債証券
9) 地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。）
15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
16)コマーシャル・ペーパー
17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
新株予約権証券
18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
有するもの
19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替投資信託受益権を含みます。）
20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(注)
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
（注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
りません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を負いません。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
運用プロセス
①流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
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（注）本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
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が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
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ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
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あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
くMSCIとの関係を主張することはできません。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
① 流動性基準 による対象銘柄群設定
取引 コスト 、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)
基本方針
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 に連動する投資成果を目標として
運用を行います。
（注） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
切責任を負いません。
主な投資対象 わが 国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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運用プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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主な投資 制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス（除
(注)
く日本、円ベース、為替ヘッジなし） 」に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されて
いる債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ
ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
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運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法 によるポートフォリオの構築
金利の期間 構造 、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
③ インデックス との乖離を管理
日次 ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)
基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行います。
（注） ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
ます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を負いません。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資態度 ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予
定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
運用プロセス ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
の範囲で投資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注） Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス は、S&P Globalの一部門であるS&P
ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
グズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
きません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本
商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
する Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス の能力に関して、明示または黙
示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。 Ｓ＆Ｐ
先進国 ＲＥＩＴインデックス に関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会
社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび／ま
たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
与です。 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス は委託会社または本商品に
関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。
S&P Dow Jones Indicesは、 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス の決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
る義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数
量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
て、いかなる義務または責任も負いません。 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴイン
デックス に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones
Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices
がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス またはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含ま
れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
は Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス を使用することによって、または
それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones
Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
す。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones
Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
せん。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵
投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益
証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。
以下同じ。）とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先
進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
運用 プロセス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
ります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
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なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の 支払い
収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
ます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運
用方法 (3)投資制限）
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
針」 2.運用方法 (3)投資制限）
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法
(3)投資制限）
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投
資制限）
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 （約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
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1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
1) 委託 会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2) 上記 1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
きます。）の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
1)委 託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は 、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
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2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ （約款第37条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
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議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権 を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
る可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
す。
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○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億 円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認
める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
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※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
主な役務
支払先 内訳（税抜）
委託会社 年率0.26％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価
販売会社 年率0.20％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.04％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰 毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
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（リート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不
要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適
用なし） のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、 特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行
われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託およ
び特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申
告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 376,490,831 98.28
内 日本 376,490,831 98.28
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,593,667 1.72
純資産総額 383,084,498 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 218,622,795,190 92.21
内 日本 218,622,795,190 92.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 18,471,224,167 7.79
純資産総額 237,094,019,357 100.00
その他資産の投資状況
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,331,780,000 2.25
内 日本 5,331,780,000 2.25
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 320,796,394,111 94.05
内 アメリカ 219,634,858,689 64.39
内 イギリス 15,715,426,148 4.61
内 スイス 12,441,404,119 3.65
内 カナダ 11,350,660,898 3.33
内 フランス 11,111,119,213 3.26
内 ドイツ 9,806,581,695 2.88
内 オーストラリア 6,806,643,700 2.00
内 オランダ 5,965,802,031 1.75
内 アイルランド 5,856,580,848 1.72
内 スウェーデン 2,988,762,803 0.88
内 スペイン 2,773,903,086 0.81
内 香港 2,711,551,159 0.79
内 デンマーク 2,562,117,795 0.75
内 イタリア 1,934,441,115 0.57
内 フィンランド 1,388,989,589 0.41
内 シンガポール 1,144,146,680 0.34
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内 バミューダ 1,098,932,486 0.32
内 ジャージィー 1,031,091,538 0.30
内 ベルギー 961,292,662 0.28
内 イスラエル 715,142,117 0.21
内 ケイマン諸島 636,505,863 0.19
内 ノルウェー 636,183,786 0.19
内 ニュージーランド 350,598,697 0.10
内 ルクセンブルグ 269,637,163 0.08
内 オランダ領キュラソー 234,594,901 0.07
内 オーストリア 202,182,832 0.06
内 ポルトガル 189,110,741 0.06
内 リベリア 78,247,161 0.02
内 パナマ 76,507,328 0.02
内 マン島 53,580,217 0.02
内 パプアニューギニア 48,430,942 0.01
内 イギリス領バージン諸島 21,366,109 0.01
投資信託受益証券 625,963,587 0.18
内 オーストラリア 458,001,395 0.13
内 シンガポール 167,962,192 0.05
投資証券 7,803,629,654 2.29
内 アメリカ 7,202,768,985 2.11
内 イギリス 179,285,529 0.05
内 香港 136,376,775 0.04
内 フランス 134,273,832 0.04
内 オランダ 78,497,139 0.02
内 カナダ 72,427,394 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 11,862,826,933 3.48
純資産総額 341,088,814,285 100.00
その他資産の投資状況
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 11,744,374,381 3.44
内 アメリカ 8,575,248,675 2.51
内 ドイツ 1,911,736,292 0.56
内 イギリス 593,904,038 0.17
内 カナダ 402,344,376 0.12
内 オーストラリア 261,141,000 0.08
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 184,652,392,600 80.91
内 日本 184,652,392,600 80.91
地方債証券 16,818,713,000 7.37
内 日本 16,818,713,000 7.37
特殊債券 15,699,575,052 6.88
内 日本 15,699,575,052 6.88
社債券 9,586,376,810 4.20
内 日本 9,183,508,810 4.02
内 フランス 402,868,000 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,471,763,691 0.64
純資産総額 228,228,821,153 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 119,509,344,826 97.25
内 アメリカ 55,317,169,368 45.01
内 フランス 11,983,337,327 9.75
内 イタリア 11,072,420,397 9.01
内 ドイツ 8,663,811,501 7.05
内 イギリス 7,914,367,031 6.44
内 スペイン 7,033,534,132 5.72
内 ベルギー 3,020,745,374 2.46
内 オーストラリア 2,324,020,907 1.89
内 オランダ 2,278,620,459 1.85
内 カナダ 2,168,936,856 1.76
内 オーストリア 2,014,002,302 1.64
内 アイルランド 1,038,849,277 0.85
内 メキシコ 791,265,473 0.64
内 フィンランド 682,758,744 0.56
内 ポーランド 672,528,566 0.55
内 デンマーク 575,425,108 0.47
内 マレーシア 566,136,087 0.46
内 シンガポール 494,440,195 0.40
内 イスラエル 380,150,820 0.31
内 スウェーデン 259,501,942 0.21
内 ノルウェー 257,322,960 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,378,499,190 2.75
純資産総額 122,887,844,016 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 37,594,873,120 95.08
内 日本 37,594,873,120 95.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,945,907,175 4.92
純資産総額 39,540,780,295 100.00
その他資産の投資状況
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 891,324,000 2.25
内 日本 891,324,000 2.25
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 3,719,487,849 10.63
内 オーストラリア 2,250,972,658 6.44
内 シンガポール 1,468,515,191 4.20
投資証券 30,887,124,968 88.31
内 アメリカ 26,038,187,735 74.45
内 イギリス 1,732,463,487 4.95
内 カナダ 633,529,813 1.81
内 香港 586,249,389 1.68
内 フランス 540,472,784 1.55
内 ベルギー 422,103,931 1.21
内 オランダ 319,165,158 0.91
内 スペイン 186,512,647 0.53
内 ニュージーランド 151,000,588 0.43
内 ドイツ 98,140,366 0.28
内 ガーンジィ 86,547,239 0.25
内 アイルランド 47,467,557 0.14
内 イスラエル 24,386,165 0.07
内 マン島 8,711,705 0.02
内 韓国 6,636,287 0.02
内 イタリア 5,550,117 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 368,156,765 1.05
純資産総額 34,974,769,582 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.4597 3.6243 －
1 ド・マザーファンド 信託受 28,179,401 26.66
日本 益証券 97,495,091 102,130,603 －
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3116 1.3112 －
2 ド・マザーファンド 信託受 75,324,315 25.78
日本 益証券 98,802,903 98,765,241 －
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 2.3739 2.5068 －
3 信託受 38,326,565 25.08
ファンド
益証券
日本 90,987,265 96,077,033 －
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9036 1.9338 －
▶ ド・マザーファンド 信託受 17,884,013 9.03
日本 益証券 34,045,795 34,584,104 －
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 親投資
1.8837 1.9122 －
5 ファンド・マザーファンド 信託受 11,809,922 5.90
日本 益証券 22,247,531 22,582,932 －
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.0278 1.0687 －
6 ファンド・マザーファンド 信託受 20,914,119 5.83
日本 益証券 21,497,622 22,350,918 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.28
合計 98.28
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年5月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
位 発行体の国/地域 業種
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,649.68 6,755.00 －
1 輸送用機 1,110,400 3.16
日本 8,494,210,130 7,500,752,000 －
器
ソニー 株式 7,605.09 6,874.00 －
2 623,400 1.81
日本 電気機器 4,741,013,784 4,285,251,600 －
キーエンス 株式 37,843.85 44,350.00 －
3 90,200 1.69
日本 電気機器 3,413,515,536 4,000,370,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンクグループ 株式 4,907.02 4,832.00 －
▶ 情報・通 774,900 1.58
日本 3,802,456,874 3,744,316,800 －
信業
武田薬品工業 株式 4,318.95 4,191.00 －
5 828,000 1.46
日本 医薬品 3,576,093,800 3,470,148,000 －
日本電信電話 株式 2,799.22 2,444.00 －
6 情報・通 1,305,400 1.35
日本 3,654,102,167 3,190,397,600 －
信業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 553.41 444.20 －
7 ル・グループ 6,714,500 1.26
日本 銀行業
3,715,930,955 2,982,580,900 －
第一三共 株式 8,033.06 10,085.00 －
8 284,800 1.21
日本 医薬品 2,287,815,616 2,872,208,000 －
任天堂 株式 40,865.11 43,540.00 －
9 その他製 61,000 1.12
日本 2,492,771,773 2,655,940,000 －
品
リクルートホールディング
株式 4,228.99 3,710.00 －
ス
10 681,300 1.07
サービス
日本 2,881,214,604 2,527,623,000 －
業
ＫＤＤＩ 株式 3,365.43 3,136.00 －
11 情報・通 727,800 0.96
日本 2,449,366,244 2,282,380,800 －
信業
本田技研工業 株式 2,781.84 2,784.00 －
12 輸送用機 783,400 0.92
日本 2,179,300,365 2,180,985,600 －
器
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,760.62 3,119.00 －
13 ループ 678,800 0.89
日本 銀行業 2,552,710,841 2,117,177,200 －
信越化学工業 株式 13,196.29 12,620.00 －
14 167,400 0.89
日本 化学 2,209,059,117 2,112,588,000 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,155.15 2,951.50 －
15 情報・通 698,300 0.87
日本 2,203,247,410 2,061,032,450 －
信業
花王 株式 8,670.53 8,647.00 －
16 238,300 0.87
日本 化学 2,066,187,984 2,060,580,100 －
ダイキン工業 株式 15,892.64 15,850.00 －
17 126,800 0.85
日本 機械 2,015,187,767 2,009,780,000 －
ＨＯＹＡ 株式 10,028.12 10,110.00 －
18 198,700 0.85
日本 精密機器 1,992,588,072 2,008,857,000 －
ファナック 株式
19,914.26 19,215.00 －
19 94,600 0.77
日本 電気機器 1,883,889,692 1,817,739,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 158.35 134.50 －
20 ループ 13,336,100 0.76
日本 銀行業 2,111,876,238 1,793,705,450 －
村田製作所 株式 6,443.75 6,015.00 －
21 292,400 0.74
日本 電気機器 1,884,154,960 1,758,786,000 －
三菱商事 株式 2,816.14 2,515.00 －
22 687,800 0.73
日本 卸売業 1,936,947,656 1,729,817,000 －
ＳＭＣ 株式 50,129.01 54,370.00 －
23 31,200 0.72
日本 機械 1,564,025,246 1,696,344,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 株式 4,074.41 3,455.00 －
24 478,200 0.70
日本 電気機器 1,948,385,955 1,652,181,000 －
アステラス製薬 株式 1,935.01 1,914.50 －
25 862,800 0.70
日本 医薬品 1,669,534,673 1,651,830,600 －
中外製薬 株式 12,386.29 15,890.00 －
26 103,800 0.70
日本 医薬品 1,285,697,459 1,649,382,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,014.09 4,668.00 －
27 347,100 0.68
日本 保険業 2,087,492,170 1,620,262,800 －
日本電産 株式 7,137.36 6,622.00 －
28 239,600 0.67
日本 電気機器 1,710,113,464 1,586,631,200 －
伊藤忠商事 株式 2,606.54 2,310.00 －
29 685,600 0.67
日本 卸売業 1,787,046,264 1,583,736,000 －
オリエンタルランド 株式 14,540.17 15,615.00 －
30 サービス 101,100 0.67
日本 1,470,011,956 1,578,676,500 －
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 92.21
合計 92.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和2年5月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 13.40
国内
情報・通信業 8.79
輸送用機器 6.72
化学 6.71
医薬品 6.59
サービス業 4.96
機械 4.71
銀行業 4.69
小売業 4.55
卸売業 4.28
陸運業 4.00
食料品 3.68
精密機器 2.42
建設業 2.41
その他製品 2.20
不動産業 1.94
保険業 1.90
電気・ガス業 1.47
その他金融業 1.05
ガラス・土石製品 0.73
証券、商品先物取引業 0.71
非鉄金属 0.64
ゴム製品 0.59
鉄鋼 0.53
金属製品 0.50
繊維製品 0.48
石油・石炭製品 0.41
空運業 0.34
パルプ・紙 0.22
鉱業 0.20
倉庫・運輸関連業 0.17
海運業 0.13
水産・農林業 0.09
合計 92.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 34,241.60 34,221.42 －
コン
1 365,738 3.67
ピュー
アメリカ 12,523,455,034 12,516,074,622 －
タ・周辺
機器
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MICROSOFT CORP
株式 19,672.86 19,505.94 －
2 596,511 3.41
ソフト
アメリカ 11,735,081,690 11,635,508,968 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 228,630.12 258,190.28 －
インター
3 34,687 2.63
ネット販
アメリカ 7,930,493,214 8,955,846,346 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 22,506.64 24,243.71 －
インタラ
クティ
▶ 198,237 1.41
ブ・メ
アメリカ 4,461,649,521 4,806,001,092 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 159,756.86 152,340.97 －
インタラ
クティ
5 25,221 1.13
ブ・メ
アメリカ 4,029,227,959 3,842,191,778 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 159,388.78 152,503.34 －
インタラ
クティ
6 24,919 1.11
ブ・メ
アメリカ 3,971,809,033 3,800,230,908 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,971.49 15,803.68 －
7 216,556 1.00
アメリカ 医薬品
3,458,724,004 3,422,382,613 －
VISA INC
株式 22,105.58 20,888.77 －
8 情報技術 140,942 0.86
アメリカ 3,115,605,511 2,944,106,120 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,918.92 11,468.71 －
9 244,715 0.82
スイス 食品 2,916,739,858 2,806,567,031 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 14,252.11 10,737.94 －
10 257,738 0.81
アメリカ 銀行 3,673,310,949 2,767,576,674 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,435.22 12,479.93 －
11 204,950 0.75
アメリカ 家庭用品 2,753,549,749 2,557,762,022 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 31,534.20 32,685.89 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 77,977 0.75
アメリカ ダー／ヘ 2,458,942,525 2,548,747,964 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MASTERCARD INC
株式 35,694.91 32,506.31 －
13 73,917 0.70
情報技術
アメリカ 2,638,461,294 2,402,769,581 －
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTEL CORP
株式 7,113.81 6,634.60 －
半導体・
14 358,015 0.70
アメリカ 半導体製 2,546,851,221 2,375,286,677 －
造装置
HOME DEPOT INC
株式 25,792.01 26,359.90 －
15 89,758 0.69
専門小売
アメリカ 2,315,039,897 2,366,012,281 －
り
ROCHE HOLDING AG-
株式 37,642.31 38,056.19 －
16 57,829 0.65
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,176,817,633 2,200,751,989 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,924.25 19,903.80 －
B
17 107,928 0.63
各種金融
アメリカ 2,582,097,511 2,148,177,650 －
サービス
VERIZON COMM INC
株式
6,253.49 5,991.57 －
各種電気
18 339,364 0.60
アメリカ 通信サー 2,122,209,392 2,033,323,704 －
ビス
AT&T INC
株式 4,015.86 3,339.88 －
各種電気
19 600,323 0.59
アメリカ 通信サー 2,410,813,370 2,005,007,861 －
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,598.59 2,673.19 －
20 702,316 0.55
アメリカ 銀行 2,527,348,324 1,877,428,181 －
PFIZER INC
株式 3,893.48 4,105.49 －
21 455,333 0.55
アメリカ 医薬品 1,772,830,731 1,869,367,536 －
THE WALT DISNEY CO
株式 14,558.59 12,554.12 －
22 148,438 0.55
アメリカ 娯楽 2,161,049,197 1,863,509,577 －
MERCK & CO.INC.
株式 8,835.06 8,499.17 －
23 209,451 0.52
アメリカ 医薬品
1,850,513,514 1,780,159,907 －
NVIDIA CORP
株式 30,912.93 36,504.28 －
半導体・
24 47,864 0.51
アメリカ 半導体製 1,479,616,944 1,747,241,068 －
造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,978.02 4,902.83 －
25 348,773 0.50
アメリカ 通信機器 1,736,201,401 1,709,974,849 －
COCA-COLA CO/THE 株式 6,277.45 5,063.58 －
26 334,645 0.50
アメリカ 飲料 2,100,719,062 1,694,504,305 －
EXXON MOBIL CORP 株式 6,269.75 4,843.15 －
石油・ガ
27 347,986 0.49
アメリカ ス・消耗 2,181,786,142 1,685,348,813 －
燃料
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 10,475.80 9,298.53 －
28 176,770 0.48
スイス 医薬品 1,851,808,514 1,643,702,491 －
PEPSICO INC
株式 15,576.63 14,225.14 －
29 114,623 0.48
アメリカ 飲料 1,785,440,964 1,630,528,646 －
ADOBE INC
株式 40,169.44 40,843.11 －
30 39,896 0.48
ソフト
アメリカ 1,602,600,037 1,629,477,111 －
ウェア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 94.05
投資信託受益証券 0.18
投資証券 2.29
合計 96.52
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年5月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.53
外国
医薬品 5.75
銀行 5.56
情報技術サービス 4.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.89
コンピュータ・周辺機器
3.88
半導体・半導体製造装置 3.59
石油・ガス・消耗燃料 3.44
インターネット販売・通信販売 3.28
保険 3.08
ヘルスケア機器・用品 3.00
資本市場 2.94
バイオテクノロジー 2.15
化学 2.14
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.13
電力 2.07
食品 1.97
各種電気通信サービス 1.85
飲料 1.81
専門小売り 1.76
航空宇宙・防衛 1.61
機械 1.55
食品・生活必需品小売り 1.52
ホテル・レストラン・レジャー 1.49
娯楽 1.43
家庭用品 1.42
繊維・アパレル・贅沢品 1.39
金属・鉱業 1.35
メディア 1.13
コングロマリット 1.12
総合公益事業 1.04
陸運・鉄道 1.02
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.93
各種金融サービス 0.86
自動車 0.82
タバコ 0.80
専門サービス 0.78
通信機器 0.77
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電気設備 0.70
パーソナル用品 0.68
電子装置・機器・部品 0.52
複合小売り 0.50
航空貨物・物流サービス 0.49
建設関連製品 0.46
不動産管理・開発 0.45
商業サービス・用品 0.43
消費者金融 0.35
家庭用耐久財 0.34
無線通信サービス 0.29
建設・土木 0.29
商社・流通業 0.28
容器・包装 0.26
建設資材 0.24
自動車部品 0.24
ガス 0.18
運送インフラ 0.17
エネルギー設備・サービス 0.16
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
水道 0.12
紙製品・林産品 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
旅客航空輸送業 0.06
販売 0.05
海運業 0.05
レジャー用品 0.04
合計 94.05
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 （％） 比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.70 101.53 0.1
1 （１０年） 2,550,000,000 1.13
券
日本 2,593,360,500 2,589,066,000 2028/3/20
３２５回 利付国庫債券
国債証 102.42 102.23 0.8
2 （１０年） 2,300,000,000 1.03
券
日本 2,355,775,000 2,351,313,000 2022/9/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 103.03 102.83 0.4
3 （１０年） 2,200,000,000 0.99
券
日本 2,266,820,000 2,262,260,000 2025/9/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 101.92 101.49 0.1
▶ （１０年） 2,210,000,000 0.98
券
日本 2,252,601,300 2,242,973,200 2027/6/20
１２９回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.33 0.1
5 （５年） 2,120,000,000 0.93
券
日本 2,128,437,600 2,127,186,800 2021/9/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.55 101.37 0.1
6 （１０年） 2,080,000,000 0.92
券
日本 2,112,366,200 2,108,537,600 2026/6/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.70 101.50 0.1
7 （１０年） 2,030,000,000 0.90
券
日本 2,064,640,900 2,060,612,400 2027/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 101.47 101.31 0.1
8 （１０年） 1,980,000,000 0.88
券
日本 2,009,145,600 2,006,017,200 2026/3/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 102.90 102.79 0.5
9 （１０年） 1,940,000,000 0.87
券
日本 1,996,282,900 1,994,184,200 2024/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.08 102.72 0.4
10 （１０年） 1,940,000,000 0.87
券
日本 1,999,933,500 1,992,787,400 2025/6/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.61 101.49 0.1
11 （１０年） 1,960,000,000 0.87
券
日本 1,991,643,000 1,989,380,400 2028/6/20
３３４回 利付国庫債券
国債証 103.26 103.03 0.6
12 （１０年） 1,930,000,000 0.87
券
日本 1,992,962,600 1,988,594,800 2024/6/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.59 101.42 0.1
13 （１０年） 1,930,000,000 0.86
券
日本 1,960,802,800 1,957,579,700 2026/9/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 102.62 102.40 0.3
14 （１０年） 1,910,000,000 0.86
券
日本 1,960,042,000 1,955,935,500 2025/12/20
３３３回 利付国庫債券
国債証 103.08 102.86 0.6
15 （１０年） 1,890,000,000 0.85
券
日本 1,948,244,400 1,944,167,400 2024/3/20
３３２回 利付国庫債券
国債証 103.01 102.69 0.6
（１０年）
16 1,860,000,000 0.84
券
日本 1,916,019,000 1,910,164,200 2023/12/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 102.76 102.58 0.4
17 （１０年） 1,830,000,000 0.82
券
日本 1,880,520,000 1,877,287,200 2025/3/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.68 101.47 0.1
18 （１０年） 1,820,000,000 0.81
券
日本 1,850,591,000 1,846,808,600 2027/3/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 103.18 102.96 0.8
19 （１０年） 1,770,000,000 0.80
券
日本 1,826,392,200 1,822,392,000 2023/6/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.46 100.40 0.1
20 （５年） 1,780,000,000 0.78
券
日本 1,788,188,000 1,787,191,200 2021/12/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 101.74 101.52 0.1
21 （１０年） 1,760,000,000 0.78
券
日本 1,790,624,000 1,786,787,200 2027/12/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.83 101.45 0.1
22 （１０年） 1,760,000,000 0.78
券
日本 1,792,358,000 1,785,572,800 2026/12/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３５２回 利付国庫債券
国債証 101.60 101.46 0.1
23 （１０年） 1,720,000,000 0.76
券
日本 1,747,520,000 1,745,146,400 2028/9/20
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.28 102.15 0.6
24 （１０年） 1,590,000,000 0.71
券
日本 1,626,261,600 1,624,200,900 2023/3/20
１４２回 利付国庫債券
国債証 101.22 101.07 0.1
25 （５年） 1,600,000,000 0.71
券
日本 1,619,610,500 1,617,216,000 2024/12/20
３５６回 利付国庫債券
国債証 101.30 101.11 0.1
26 （１０年） 1,580,000,000 0.70
券
日本 1,600,550,500 1,597,664,400 2029/9/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.41 101.37 0.1
27 （１０年） 1,540,000,000 0.68
券
日本 1,561,749,200 1,561,175,000 2028/12/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 101.50 101.28 0.1
28 （１０年） 1,470,000,000 0.65
券
日本 1,492,152,900 1,488,830,700 2029/3/20
３５７回 利付国庫債券
国債証 101.50 101.05 0.1
29 （１０年） 1,460,000,000 0.65
券
日本 1,481,903,000 1,475,344,600 2029/12/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.22 0.1
30 （１０年） 1,450,000,000 0.64
券
日本 1,471,083,000 1,467,762,500 2029/6/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 80.91
地方債証券 7.37
特殊債券 6.88
社債券 4.20
合計 99.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.0 11/15/21
国債証 101.00 102.66 2
1 1,118,312,000 0.93
券
アメリカ 1,129,538,800 1,148,148,206 2021/11/15
US T N/B 2.0 05/31/21
国債証 100.66 101.81 2
2 1,089,278,900 0.90
券
アメリカ 1,096,554,933 1,109,064,626 2021/5/31
US T N/B 2.125 12/31/21
国債証 101.30 103.07 2.125
3 984,974,800 0.83
券
アメリカ 997,825,637 1,015,293,555 2021/12/31
US T N/B 2.125 09/30/21
国債証 101.08 102.59 2.125
▶ 950,565,200 0.79
券
アメリカ 960,887,739 975,220,484 2021/9/30
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 101.19 103.12 2
5 910,779,100 0.76
券
アメリカ 921,630,175 939,276,521 2022/2/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 100.75 102.87 1.75
6 751,634,700 0.63
券
アメリカ 757,330,677 773,244,197 2022/3/31
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 108.30 108.67 2.375
7 690,342,600 0.61
券
アメリカ 747,687,012 750,208,246 2024/8/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 101.70 104.49 2
8 708,622,700 0.60
券
アメリカ 720,691,429 740,455,356 2022/11/30
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 101.72 104.05 2.125
9 702,170,900 0.59
券
アメリカ 714,294,315 730,641,732 2022/6/30
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 104.63 108.72 2.5
10 670,987,200 0.59
券
アメリカ 702,072,774 729,541,313 2024/5/15
US T N/B 8.0 11/15/21
国債証 111.23 111.51 8
11 645,180,000 0.59
券
アメリカ 717,636,732 719,451,301 2021/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 105.04 108.62 2.75
12 647,330,600 0.57
券
アメリカ 680,000,565 703,162,864 2023/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 113.25 120.60 3.125
13 520,445,200 0.51
アメリカ 券 589,444,842 627,705,701 2028/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 100.67 103.49 1.625
14 604,318,600 0.51
券
アメリカ 608,402,470 625,446,139 2022/11/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 105.35 109.18 2.75
15 572,059,600 0.51
券
アメリカ 602,718,419 624,617,575 2024/2/15
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 102.11 104.95 2.125
16 593,565,600 0.51
券
アメリカ 606,132,493 622,965,646 2022/12/31
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 102.98 107.74 2
17 569,909,000 0.50
券
アメリカ 586,917,221 614,032,420 2025/2/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 104.62 109.88 2.25
18 558,080,700 0.50
券
アメリカ 583,891,932 613,234,766 2025/11/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 103.17 108.33 2
19 557,005,400 0.49
券
アメリカ 574,716,427 603,437,018 2025/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 103.71 108.66 2.125
20 553,779,500 0.49
券
アメリカ 574,329,907 601,759,298 2025/5/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 100.82 103.06 1.75
21 580,662,000 0.49
券
アメリカ 585,425,239 598,467,452 2022/5/15
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 110.99 118.14 2.875
22 503,240,400 0.48
券
アメリカ 558,557,522 594,531,353 2028/8/15
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 100.96 103.62 1.75
23 564,532,500 0.48
券
アメリカ 570,001,408 584,996,803 2022/9/30
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 110.75 117.80 2.875
24 476,357,900 0.46
券
アメリカ 527,603,586 561,171,932 2028/5/15
US T N/B 1.5 09/30/21
国債証 100.10 101.75 1.5
25 550,553,600 0.46
アメリカ 券 551,134,257 560,209,791 2021/9/30
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 101.10 104.10 1.75
26 535,499,400 0.45
券
アメリカ 541,398,257 557,463,239 2023/1/31
US T N/B 1.625 12/31/21
国債証 102.42 102.27 1.625
27 537,650,000 0.45
券
アメリカ 550,671,130 549,894,118 2021/12/31
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 102.59 106.82 2
28 512,918,100 0.45
券
アメリカ 526,221,912 547,900,714 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 104.01 108.52 2.25
29 504,315,700 0.45
券
アメリカ 524,567,125 547,300,730 2024/11/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 109.60 116.39 2.75
30 469,906,100 0.45
券
アメリカ 515,024,423 546,963,353 2028/2/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.25
合計 97.25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 735,122.22 676,000.00 －
1 4,141 7.08
券
日本 3,044,141,118 2,799,316,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 659,629.18 588,000.00 －
投資法人
2 4,276 6.36
券
日本 2,820,574,400 2,514,288,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 279,039.36 304,000.00 －
3 法人 6,435 4.95
券
日本 1,795,618,334 1,956,240,000 －
野村不動産マスターファン
投資証 156,810.10 132,500.00 －
▶ ド投資法人 13,806 4.63
券
日本 2,164,920,365 1,829,295,000 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 269,865.34 266,400.00 －
5 6,102 4.11
日本 券 1,646,718,339 1,625,572,800 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 133,039.75 143,700.00 －
6 10,651 3.87
券
日本 1,417,006,454 1,530,548,700 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 331,101.27 335,500.00 －
資法人
7 4,056 3.44
券
日本 1,342,946,756 1,360,788,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 178,672.13 155,800.00 －
8 8,521 3.36
日本 券 1,522,465,222 1,327,571,800 －
日本リテールファンド投資
投資証 179,980.99 142,200.00 －
9 法人 8,082 2.91
券
日本 1,454,606,364 1,149,260,400 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 156,525.32 114,200.00 －
10 資法人 9,602 2.77
券
日本 1,502,956,132 1,096,548,400 －
産業ファンド投資法人 投資証 151,582.04 176,700.00 －
11 5,507 2.46
券
日本 834,762,295 973,086,900 －
日本アコモデーションファ
投資証 638,721.95 653,000.00 －
ンド投資法人
12 1,421 2.35
券
日本 907,623,898 927,913,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 406,492.31 329,000.00 －
13 資法人 2,810 2.34
券
日本 1,142,243,409 924,490,000 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 77,803.52 67,100.00 －
14 人 12,504 2.12
券
日本 972,855,266 839,018,400 －
日本ロジスティクスファン
投資証 263,732.78 286,500.00 －
15 ド投資法人 2,794 2.02
券
日本 736,869,395 800,481,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 687,239.94 598,000.00 －
16 資法人 1,323 2.00
券
日本 909,218,446 791,154,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 431,472.17 366,500.00 －
17 ティーズ投資法人 2,143 1.99
券
日本 924,644,875 785,409,500 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森ヒルズリート投資法人 投資証 153,418.51 145,500.00 －
18 4,920 1.81
日本 券 754,819,092 715,860,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 149,744.97 160,700.00 －
19 人 3,976 1.62
券
日本 595,386,039 638,943,200 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 709,690.73 629,000.00 －
20 987 1.57
日本 券 700,464,753 620,823,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 61,136.96 44,850.00 －
21 投資法人 13,776 1.56
券
日本 842,222,800 617,853,600 －
コンフォリア・レジデン
投資証 322,405.47 326,000.00 －
22 シャル投資法人 1,862 1.54
券
日本 600,319,000 607,012,000 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 439,355.39 469,000.00 －
23 パーク投資法人 1,217 1.44
券
日本 534,695,510 570,773,000 －
フロンティア不動産投資法
投資証 391,779.45 350,000.00 －
24 人 1,519 1.34
券
日本 595,112,990 531,650,000 －
ジャパンエクセレント投資
投資証 148,668.90 133,300.00 －
25 法人 3,956 1.33
券
日本 588,134,202 527,334,800 －
イオンリート投資法人 投資証 126,376.32 114,000.00 －
26 4,615 1.33
日本 券
583,226,718 526,110,000 －
日本リート投資法人 投資証 390,206.24 378,500.00 －
27 1,389 1.33
日本 券 541,996,478 525,736,500 －
大和証券リビング投資法人 投資証 94,012.61 98,900.00 －
28 5,234.7 1.31
日本 券 492,127,833 517,711,830 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 44,901.76 27,280.00 －
29 18,758 1.29
日本 券 842,267,250 511,718,240 －
ケネディクス・レジデン
投資証 184,625.92 181,300.00 －
30 シャル・ネクスト投資法人 2,790 1.28
券
日本 515,106,320 505,827,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 95.08
合計 95.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 9,374.10 10,005.66 －
1 224,820 6.43
券
アメリカ 2,107,485,735 2,249,473,942 －
EQUINIX INC
投資証 68,162.34 74,555.92 －
2 26,851 5.72
券
アメリカ 1,830,227,011 2,001,901,155 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 14,899.85 15,704.75 －
3 80,023 3.59
券
アメリカ 1,192,331,260 1,256,741,729 －
PUBLIC STORAGE
投資証 22,567.36 21,633.96 －
▶ 45,726 2.83
券
アメリカ 1,031,915,235 989,234,486 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 19,614.33 17,100.49 －
5 42,498 2.08
券
アメリカ 833,570,199 726,736,874 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 7,725.79 6,545.35 －
6 106,212 1.99
券
アメリカ 820,571,787 695,194,831 －
WELLTOWER INC
投資証 6,743.04 5,520.59 －
7 123,460 1.95
券
アメリカ 832,496,053 681,572,066 －
REALTY INCOME CORP
投資証 6,716.74 5,989.42 －
8 104,260 1.79
券
アメリカ 700,287,369 624,457,033 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,381.98 16,682.20 －
9 37,297 1.78
EQUIT
券
アメリカ 610,998,806 622,196,170 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 10,424.70 6,424.91 －
10 93,359 1.72
券
アメリカ 973,240,453 599,823,872 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 29,323.95 26,759.91 －
11 20,100 1.54
券
アメリカ 589,411,493 537,874,307 －
投資信
GOODMAN GROUP
1,014.73 1,099.50 －
12 託受益 489,196 1.54
オーストラリア 496,402,244 537,872,714 －
証券
LINK REIT 投資証 1,052.31 790.58 －
13 643,920 1.46
券
香港 677,604,248 509,076,712 －
INVITATION HOMES INC
投資証 2,796.84 2,817.28 －
14 163,706 1.32
券
アメリカ 457,860,146 461,206,621 －
VENTAS INC
投資証 4,778.34 3,952.80 －
15 113,340 1.28
券
アメリカ 541,577,175 448,010,669 －
MID AMERICA
投資証 12,855.43 12,651.97 －
16 34,682 1.25
券
アメリカ 445,852,028 438,795,963 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 14,845.02 14,896.13 －
17 28,178 1.20
券
アメリカ 418,303,166 419,743,176 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,649.26 3,745.26 －
18 111,746 1.20
券
アメリカ 407,790,633 418,518,930 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,114.37 2,751.69 －
19 150,477 1.18
券
アメリカ 468,641,483 414,066,462 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 10,760.33 10,454.06 －
20 39,555 1.18
券
アメリカ 425,625,119 413,510,604 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 11,866.28 9,436.83 －
21 43,718 1.18
券
アメリカ 518,770,371 412,559,456 －
SEGRO PLC
投資証 1,085.37 1,123.85 －
22 334,954 1.08
券
イギリス 363,551,465 376,439,526 －
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EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,850.02 6,720.62 －
23 55,610 1.07
PROPERTIES
券
アメリカ 380,929,926 373,733,956 －
UDR INC
投資証 4,513.75 4,134.52 －
24 89,518 1.06
券
アメリカ 404,061,950 370,114,722 －
WP CAREY INC
投資証 7,753.27 6,696.96 －
25 52,358 1.00
券
アメリカ 405,946,087 350,639,871 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 1,969.63 1,951.66 －
26 157,205 0.88
券
アメリカ 309,637,235 306,812,203 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 10,323.04 9,951.90 －
27 29,412 0.84
券
アメリカ 303,621,452 292,705,326 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,111.18 2,083.93 －
28 140,047 0.83
券
アメリカ 295,665,303 291,848,340 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,472.89 1,293.58 －
29 217,849 0.81
券
アメリカ
320,868,932 281,806,394 －
投資信
SCENTRE GROUP
201.24 169.81 －
30 託受益 1,637,682 0.80
オーストラリア 329,578,761 278,099,693 －
証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 10.63
投資証券 88.31
合計 98.95
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年5月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 342 5,002,497,860 5,331,780,000 2.25
取引 先物 ０２０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 525 8,131,687,425 8,575,248,675 2.51
取引所
取引
Jun20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 519 1,776,708,393 1,911,736,292 0.56
取引所
Jun20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 72 559,933,948 593,904,038 0.17
Ｕ FUTURE Jun20
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 28 385,236,783 402,344,376 0.12
Jun20
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 25 244,102,620 261,141,000 0.08
物取引所
Jun20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
不動産投信指 ＴＲＥＩＴ
大阪取引所 買建 524 955,601,640 891,324,000 2.25
数先物取引 先物 ０２０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第8特定期間末
861 863 0.6399 0.6414
(平成22年11月11日)
第9特定期間末
823 825 0.6487 0.6502
(平成23年5月11日)
第10特定期間末
712 714 0.5956 0.5971
(平成23年11月11日)
第11特定期間末
692 694 0.6202 0.6217
(平成24年5月11日)
第12特定期間末
652 653 0.6218 0.6233
(平成24年11月12日)
第13特定期間末
824 825 0.8225 0.8240
(平成25年5月13日)
第14特定期間末
736 738 0.8118 0.8133
(平成25年11月11日)
第15特定期間末
712 713 0.8414 0.8429
(平成26年5月12日)
第16特定期間末
684 685 0.9368 0.9383
(平成26年11月11日)
第17特定期間末
622 623 1.0095 1.0110
(平成27年5月11日)
第18特定期間末
534 535 0.9947 0.9962
(平成27年11月11日)
第19特定期間末
498 499 0.9354 0.9369
(平成28年5月11日)
第20特定期間末
482 483 0.9205 0.9220
(平成28年11月11日)
第21特定期間末
492 493 1.0090 1.0105
(平成29年5月11日)
第22特定期間末
477 478 1.0570 1.0585
(平成29年11月13日)
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第23特定期間末
448 449 1.0565 1.0580
(平成30年5月11日)
第24特定期間末
428 428 1.0434 1.0449
(平成30年11月12日)
第25特定期間末
411 411 1.0361 1.0376
(令和1年5月13日)
第26特定期間末
430 431 1.0940 1.0955
(令和1年11月11日)
第27特定期間末
370 371 0.9993 1.0008
(令和2年5月11日)
令和1年5月末日 407 － 1.0254 －
6月末日 415 － 1.0449 －
7月末日 428 － 1.0572 －
8月末日 421 － 1.0412 －
9月末日 424 － 1.0655 －
10月末日 432 － 1.0929 －
11月末日 433 － 1.1046 －
12月末日 437 － 1.1134 －
令和2年1月末日 424 － 1.1117 －
2月末日 400 － 1.0539 －
3月末日 356 － 0.9630 －
4月末日 370 － 0.9986 －
5月末日 383 － 1.0297 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第8特定期間 0.0065
第9特定期間 0.0045
第10特定期間 0.0045
第11特定期間 0.0045
第12特定期間 0.0045
第13特定期間 0.0045
第14特定期間 0.0045
第15特定期間 0.0045
第16特定期間 0.0045
第17特定期間 0.0045
第18特定期間 0.0045
第19特定期間 0.0045
第20特定期間 0.0045
第21特定期間 0.0045
第22特定期間 0.0045
第23特定期間 0.0045
第24特定期間 0.0045
第25特定期間 0.0045
第26特定期間 0.0045
第27特定期間 0.0045
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第8特定期間 △2.6
第9特定期間 2.1
第10特定期間 △7.5
第11特定期間 4.9
第12特定期間 1.0
第13特定期間 33.0
第14特定期間 △0.8
第15特定期間 4.2
第16特定期間 11.9
第17特定期間 8.2
第18特定期間 △1.0
第19特定期間 △5.5
第20特定期間 △1.1
第21特定期間 10.1
第22特定期間 5.2
第23特定期間 0.4
第24特定期間 △0.8
第25特定期間 △0.3
第26特定期間 6.0
第27特定期間 △8.2
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第8特定期間 12,120,000 62,800,000
第9特定期間 21,210,000 98,740,000
第10特定期間 7,120,000 79,920,000
第11特定期間 10,800,000 90,460,000
第12特定期間 3,810,000 71,430,000
第13特定期間 22,800,000 69,530,000
第14特定期間 13,700,000 108,500,000
第15特定期間 52,399,738 112,932,769
第16特定期間 31,449,359 147,724,782
第17特定期間
44,688,338 158,989,550
第18特定期間 22,117,058 100,883,651
第19特定期間 21,980,050 26,586,206
第20特定期間 10,137,344 18,761,221
第21特定期間 9,179,637 45,104,386
第22特定期間 6,636,994 43,222,568
第23特定期間 4,576,025 31,482,595
第24特定期間 6,951,749 21,627,662
第25特定期間
6,012,015 19,263,147
第26特定期間 13,077,272 16,654,903
第27特定期間 11,204,748 33,518,095
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額（発行価格）
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販 売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
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・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
社に対し振替受益権をもって行うものとします。
・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2007年1月26日から無期限です。
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す。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
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k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
e.の規定に従います。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
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・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年11月12日
から令和2年5月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年11月11日現在 令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,865,349 7,491,876
親投資信託受益証券 426,828,140 365,076,207
2,175,000 －
未収入金
流動資産合計 433,868,489 372,568,083
資産合計 433,868,489 372,568,083
負債の部
流動負債
未払収益分配金 590,163 556,693
未払解約金 2,440,005 800,361
未払受託者報酬 31,256 26,260
未払委託者報酬 359,624 302,262
2,949 2,343
その他未払費用
流動負債合計 3,423,997 1,687,919
負債合計 3,423,997 1,687,919
純資産の部
元本等
元本 393,442,139 371,128,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 37,002,353 △ 248,628
54,372,975 60,266,045
（分配準備積立金）
元本等合計 430,444,492 370,880,164
純資産合計 430,444,492 370,880,164
負債純資産合計 433,868,489 372,568,083
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 令和1年5月14日 自 令和1年11月12日
至 令和1年11月11日 至 令和2年5月11日
営業収益
有価証券売買等損益 26,000,600 △ 33,415,933
1,162 1,457
その他収益
営業収益合計 26,001,762 △ 33,414,476
営業費用
支払利息 1,612 1,190
受託者報酬 91,141 88,551
委託者報酬 1,048,607 1,018,836
8,588 8,043
その他費用
営業費用合計 1,149,948 1,116,620
営業利益又は営業損失（△） 24,851,814 △ 34,531,096
経常利益又は経常損失（△） 24,851,814 △ 34,531,096
当期純利益又は当期純損失（△） 24,851,814 △ 34,531,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
128,026 △ 993,869
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 14,342,952 37,002,353
剰余金増加額又は欠損金減少額 714,659 758,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
714,659 758,252
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 971,972 2,760,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
971,972 2,760,446
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
1,807,074 1,711,560
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 37,002,353 △ 248,628
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年11月12日
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年11月11日現在 令和2年5月11日現在
期首元本額 397,019,770円 393,442,139円
１.
期中追加設定元本額 13,077,272円 11,204,748円
期中一部解約元本額 16,654,903円 33,518,095円
２. 受益権の総数 393,442,139口 371,128,792口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は248,628円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 令和1年5月14日 自 令和1年11月12日
至 令和1年11月11日 至 令和2年5月11日
１. 分配金の計算過程 （自令和1年5月14日 至令和1年7月 （自令和1年11月12日 至令和2年1月
11日） 14日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,243,843円）、費用控除 当等収益（1,172,707円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（9,405,787円）、信託約
される収益調整金（9,656,094円）及 款に規定される収益調整金
び分配準備積立金（54,631,088円） （10,062,222円）及び分配準備積立
より分配対象収益は65,531,025円（1 金（53,860,754円）より分配対象収
万口当たり1,609.26円）であり、う 益は74,501,470円（1万口当たり
ち610,815円（1万口当たり15円）を 1,897.44円）であり、うち588,962円
分配金額としております。 （1万口当たり15円）を分配金額とし
ております。
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（自令和1年7月12日 至令和1年9月 （自令和2年1月15日 至令和2年3月
11日） 11日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（747,747円）、費用控除 当等収益（670,323円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（0円）、信託約款に規定
される収益調整金（9,680,702円）及 される収益調整金（10,504,693円）
び分配準備積立金（54,738,297円） 及び分配準備積立金（60,517,298
より分配対象収益は65,166,746円（1 円）より分配対象収益は71,692,314
万口当たり1,612.78円）であり、う 円（1万口当たり1,900.29円）であ
ち606,096円（1万口当たり15円）を り、うち565,905円（1万口当たり15
分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自令和1年9月12日 至令和1年11月 （自令和2年3月12日 至令和2年5月
11日） 11日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,775,564円）、費用控除 当等収益（1,677,378円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（0円）、信託約款に規定
される収益調整金（9,678,403円）及 される収益調整金（10,829,119円）
び分配準備積立金（53,187,574円） 及び分配準備積立金（59,145,360
より分配対象収益は64,641,541円（1 円）より分配対象収益は71,651,857
万口当たり1,642.97円）であり、う 円（1万口当たり1,930.64円）であ
ち590,163円（1万口当たり15円）を り、うち556,693円（1万口当たり15
分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 令和1年5月14日 自 令和1年11月12日
至 令和1年11月11日 至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年11月11日現在 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年11月11日現在 令和2年5月11日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 14,764,052 2,547,288
合計 14,764,052 2,547,288
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年11月11日現在 令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.0940円 0.9993円
（1万口当たり純資産額） (10,940円) (9,993円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
38,326,565 90,987,265
（最適化法）・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
75,324,315 98,802,903
マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
11,809,922 22,247,531
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
28,179,401 97,495,091
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
17,884,013 34,045,795
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
20,914,119 21,497,622
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 192,438,335 365,076,207
合計 365,076,207
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,699,241,869
株式 216,613,529,510
派生商品評価勘定 258,778,660
未収入金 3,068,781,698
2,342,559,530
未収配当金
流動資産合計 226,982,891,267
資産合計 226,982,891,267
負債の部
流動負債
前受金 153,140,100
4,787,084,000
未払解約金
流動負債合計 4,940,224,100
負債合計 4,940,224,100
純資産の部
元本等
元本 93,530,083,865
剰余金
128,512,583,302
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
222,042,667,167
純資産合計 222,042,667,167
負債純資産合計 226,982,891,267
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 96,335,804,545円
本額
同期中追加設定元本額 32,622,697,027円
同期中一部解約元本額 35,428,417,707円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 14,628,661,741円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 2,741,564,396円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,711,158円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 6,193,941円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 10,689,013円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 38,222,154円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 24,830,116円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,082,106円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 700,353,129円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 413,618,446円
たわらノーロード バランス（堅実型） 15,490,361円
たわらノーロード バランス（標準型） 91,466,760円
たわらノーロード バランス（積極型） 134,296,721円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 629,194円
39,326,735円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 120,162,734円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 75,709,757円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 148,081,227円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 263,498円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,013,147円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,330,332円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,657,123円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,443,471円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 36,317,776,683円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,130,181,902円
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,634,911,825円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,591,475,594円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 371,686,992円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,269,637,940円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,137,316,385円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 38,326,565円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,121,011,998円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,648,768円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 354,497,885円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 265,125,387円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 431,507,281円
投資のソムリエ 8,184,811,850円
クルーズコントロール 443,891,157円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 788,388,958円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 305,718,385円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 358,198,386円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 505,379円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,680,922円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 12,953,113円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 182,413,987円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,740,254,601円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 8,576,751円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 5,725,992円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 1,672,347円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 17,153,998円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 71,248,712円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 566,623,291円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 258,528,260円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,769,559円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 784,763円
1,120,158円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 220,995円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 50,135,055円
資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,973,518円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 194,838,944円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 61,447,948円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 92,766,527円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 202,430,840円
定）
12,874,297円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 47,084,104円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,337,087円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,000,517円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 26,727,155円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 58,604,095円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 902,473,069円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 901,671,414円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,518,686,746円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 177,415,499円
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ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 49,238,326円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 486,772,172円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 124,201,776円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,297,457円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,244,824円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 499,495,548円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 39,371,664円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 145,557,454円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 372,596,569円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 406,376,498円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 56,025,545円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,210,472円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,411,810円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 113,210円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 127,887円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 475,341,313円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,523,201,601円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 2,016,755,536円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 81,133,359円
投資家限定）
計 93,530,083,865円
２. 受益権の総数 93,530,083,865口
３. 差入代用有価証券
株式 1,664,500,000円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △28,934,158,478
合計 △28,934,158,478
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月8日から令和2年5月11日まで）に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年5月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,204,059,900 － 5,462,960,000 258,900,100
合計 5,204,059,900 － 5,462,960,000 258,900,100
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 2.3740円
（1万口当たり純資産額） (23,740円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年5月11日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,000 2,582.00 12,910,000
日本水産 141,200 479.00 67,634,800
マルハニチロ 20,400 2,317.00 47,266,800
ホウスイ 700 913.00 639,100
カネコ種苗 4,300 1,429.00 6,144,700
サカタのタネ 16,900 3,600.00 60,840,000
ホクト 10,800 1,964.00 21,211,200
ホクリヨウ 2,400 594.00 1,425,600
ヒノキヤグループ 3,500 1,791.00 6,268,500
ショーボンドホールディングス 22,000 4,490.00 98,780,000
ミライト・ホールディングス 41,900 1,449.00 60,713,100
タマホーム 7,700 1,380.00 10,626,000
サンヨーホームズ 1,100 615.00 676,500
日本アクア 5,600 635.00 3,556,000
ファーストコーポレーション 4,500 497.00 2,236,500
ベステラ 2,600 1,008.00 2,620,800
ＴＡＴＥＲＵ 29,800 117.00 3,486,600
スペースバリューホールディングス 17,600 365.00 6,424,000
住石ホールディングス 29,800 114.00 3,397,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日鉄鉱業 3,200 4,535.00 14,512,000
三井松島ホールディングス 5,600 871.00 4,877,600
国際石油開発帝石 567,000 697.00 395,199,000
石油資源開発 18,500 1,898.00 35,113,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,900 1,562.00 10,777,800
ダイセキ環境ソリューション 2,800 1,079.00 3,021,200
第一カッター興業 1,800 1,712.00 3,081,600
安藤・間 84,100 715.00 60,131,500
東急建設 41,300 588.00 24,284,400
コムシスホールディングス 50,100 2,992.00 149,899,200
ビーアールホールディングス 15,800 494.00 7,805,200
高松コンストラクショングループ 8,800 2,347.00 20,653,600
東建コーポレーション 4,400 7,370.00 32,428,000
ソネック 1,600 761.00 1,217,600
ヤマウラ 6,200 770.00 4,774,000
大成建設 108,800 3,535.00 384,608,000
大林組 326,100 952.00 310,447,200
清水建設 331,100 875.00 289,712,500
飛島建設 9,400 1,108.00 10,415,200
長谷工コーポレーション 126,300 1,208.00 152,570,400
松井建設 12,800 667.00 8,537,600
錢高組 1,400 3,405.00 4,767,000
鹿島建設 256,000 1,167.00 298,752,000
不動テトラ 8,700 1,406.00 12,232,200
大末建設 3,900 757.00 2,952,300
鉄建建設 7,100 2,227.00 15,811,700
西松建設 25,100 2,238.00 56,173,800
三井住友建設 78,700 464.00 36,516,800
大豊建設 7,400 2,365.00 17,501,000
前田建設工業 81,700 892.00 72,876,400
佐田建設 7,300 401.00 2,927,300
ナカノフドー建設 8,900 369.00 3,284,100
奥村組 17,700 2,437.00 43,134,900
東鉄工業 14,000 2,780.00 38,920,000
イチケン 2,400 1,271.00 3,050,400
富士ピー・エス 4,900 522.00 2,557,800
淺沼組
3,700 3,580.00 13,246,000
戸田建設 135,100 652.00 88,085,200
熊谷組 15,100 2,538.00 38,323,800
北野建設 2,000 2,566.00 5,132,000
植木組 1,500 2,488.00 3,732,000
矢作建設工業 14,400 805.00 11,592,000
ピーエス三菱 10,700 557.00 5,959,900
日本ハウスホールディングス 23,100 290.00 6,699,000
大東建託
35,600 11,495.00 409,222,000
新日本建設 13,800 771.00 10,639,800
ＮＩＰＰＯ 27,000 2,478.00 66,906,000
東亜道路工業 2,000 2,941.00 5,882,000
前田道路 28,900 2,077.00 60,025,300
日本道路 3,100 6,680.00 20,708,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東亜建設工業 10,200 1,470.00 14,994,000
日本国土開発 31,800 569.00 18,094,200
若築建設 5,900 1,205.00 7,109,500
東洋建設 36,700 449.00 16,478,300
五洋建設 129,400 562.00 72,722,800
世紀東急工業 15,800 808.00 12,766,400
福田組 3,800 4,240.00 16,112,000
日本ドライケミカル 2,600 1,425.00 3,705,000
住友林業 82,600 1,337.00 110,436,200
日本基礎技術 11,100 405.00 4,495,500
巴コーポレーション 14,700 393.00 5,777,100
大和ハウス工業 322,800 2,778.50 896,899,800
ライト工業 18,700 1,440.00 26,928,000
積水ハウス 356,900 1,880.50 671,150,450
日特建設 8,600 727.00 6,252,200
北陸電気工事 5,600 914.00 5,118,400
ユアテック 18,600 620.00 11,532,000
日本リーテック 6,900 2,000.00 13,800,000
四電工 1,800 2,309.00 4,156,200
中電工 13,000 2,220.00 28,860,000
関電工 46,400 924.00 42,873,600
きんでん 77,500 1,761.00 136,477,500
東京エネシス 10,900 757.00 8,251,300
トーエネック 3,200 3,425.00 10,960,000
住友電設 9,200 2,366.00 21,767,200
日本電設工業 17,900 2,123.00 38,001,700
協和エクシオ 49,500 2,665.00 131,917,500
新日本空調 8,700 2,246.00 19,540,200
日本工営 6,700 3,060.00 20,502,000
九電工 22,900 3,035.00 69,501,500
三機工業 23,500 1,323.00 31,090,500
日揮ホールディングス 100,500 1,065.00 107,032,500
中外炉工業 3,500 1,584.00 5,544,000
ヤマト 10,600 635.00 6,731,000
太平電業 7,900 2,409.00 19,031,100
高砂熱学工業 28,300 1,714.00 48,506,200
三晃金属工業
1,500 2,136.00 3,204,000
ＮＥＣネッツエスアイ 9,700 4,785.00 46,414,500
朝日工業社 2,200 2,900.00 6,380,000
明星工業 21,100 790.00 16,669,000
大氣社 15,900 3,185.00 50,641,500
ダイダン 7,800 2,790.00 21,762,000
日比谷総合設備 10,500 1,841.00 19,330,500
日本製粉 30,500 1,719.00 52,429,500
日清製粉グループ本社
118,000 1,709.00 201,662,000
日東富士製粉 700 5,890.00 4,123,000
昭和産業 9,600 3,270.00 31,392,000
鳥越製粉 9,300 902.00 8,388,600
中部飼料 12,800 1,623.00 20,774,400
フィード・ワン 70,700 185.00 13,079,500
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東洋精糖 1,900 1,203.00 2,285,700
日本甜菜製糖 5,400 1,729.00 9,336,600
三井製糖 9,100 2,205.00 20,065,500
塩水港精糖 11,900 209.00 2,487,100
日新製糖 4,800 1,910.00 9,168,000
ＬＩＦＵＬＬ 35,000 384.00 13,440,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,900 1,226.00 8,459,400
日本Ｍ＆Ａセンター 75,200 3,660.00 275,232,000
メンバーズ 3,000 1,833.00 5,499,000
中広 1,400 524.00 733,600
ＵＴグループ 15,800 1,830.00 28,914,000
アイティメディア 3,000 959.00 2,877,000
タケエイ 9,600 880.00 8,448,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,500 1,577.00 2,365,500
ビーネックスグループ 12,600 756.00 9,525,600
コシダカホールディングス 24,300 505.00 12,271,500
アルトナー 2,500 696.00 1,740,000
パソナグループ 10,900 1,185.00 12,916,500
ＣＤＳ 2,600 1,381.00 3,590,600
リンクアンドモチベーション 22,300 379.00 8,451,700
ＧＣＡ 12,300 690.00 8,487,000
エス・エム・エス 31,000 2,432.00 75,392,000
サニーサイドアップグループ 2,700 780.00 2,106,000
パーソルホールディングス 99,500 1,319.00 131,240,500
リニカル 4,800 973.00 4,670,400
クックパッド 35,000 306.00 10,710,000
エスクリ 3,100 457.00 1,416,700
アイ・ケイ・ケイ 4,900 625.00 3,062,500
森永製菓 24,500 4,460.00 109,270,000
中村屋 2,700 3,970.00 10,719,000
江崎グリコ 31,000 4,840.00 150,040,000
名糖産業 5,000 1,265.00 6,325,000
井村屋グループ 6,000 1,929.00 11,574,000
不二家 5,800 2,024.00 11,739,200
山崎製パン 78,400 1,874.00 146,921,600
第一屋製パン 1,900 914.00 1,736,600
モロゾフ
1,800 5,600.00 10,080,000
亀田製菓 5,900 5,100.00 30,090,000
寿スピリッツ 10,100 4,920.00 49,692,000
カルビー 47,600 3,270.00 155,652,000
森永乳業 19,300 4,100.00 79,130,000
六甲バター 6,900 1,406.00 9,701,400
ヤクルト本社 71,900 6,420.00 461,598,000
明治ホールディングス 69,100 7,550.00 521,705,000
雪印メグミルク
25,200 2,488.00 62,697,600
プリマハム 16,300 2,417.00 39,397,100
日本ハム 39,900 3,770.00 150,423,000
林兼産業 3,700 588.00 2,175,600
丸大食品 11,100 1,986.00 22,044,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,300 2,400.00 19,920,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
柿安本店 3,700 2,400.00 8,880,000
伊藤ハム米久ホールディングス 67,000 637.00 42,679,000
学情 3,700 1,301.00 4,813,700
スタジオアリス 5,000 1,577.00 7,885,000
クロスキャット 2,800 1,050.00 2,940,000
シミックホールディングス 5,000 1,559.00 7,795,000
エプコ 1,700 955.00 1,623,500
システナ 36,500 1,604.00 58,546,000
ＮＪＳ 2,200 1,750.00 3,850,000
デジタルアーツ 5,000 7,430.00 37,150,000
日鉄ソリューションズ 15,400 2,725.00 41,965,000
綜合警備保障 39,600 5,160.00 204,336,000
キューブシステム 5,500 740.00 4,070,000
いちご 130,900 288.00 37,699,200
エイジア 1,900 1,374.00 2,610,600
日本駐車場開発 102,200 130.00 13,286,000
コア 4,500 1,176.00 5,292,000
カカクコム 73,500 2,493.00 183,235,500
アイロムグループ 3,600 1,917.00 6,901,200
セントケア・ホールディング 6,600 420.00 2,772,000
サイネックス 1,700 621.00 1,055,700
ルネサンス 5,600 1,189.00 6,658,400
ディップ 14,100 2,554.00 36,011,400
ＳＢＳホールディングス 9,000 1,913.00 17,217,000
オプトホールディング 5,400 1,527.00 8,245,800
新日本科学 11,000 703.00 7,733,000
ツクイ 23,600 482.00 11,375,200
キャリアデザインセンター 2,600 906.00 2,355,600
ベネフィット・ワン 36,300 2,000.00 72,600,000
エムスリー 219,300 3,695.00 810,313,500
ツカダ・グローバルホールディング 6,500 361.00 2,346,500
ブラス 900 462.00 415,800
アウトソーシング 57,400 624.00 35,817,600
ウェルネット 10,500 655.00 6,877,500
ワールドホールディングス 3,200 1,546.00 4,947,200
ディー・エヌ・エー 48,800 1,334.00 65,099,200
博報堂ＤＹホールディングス
138,300 1,209.00 167,204,700
ぐるなび 17,500 686.00 12,005,000
タカミヤ 10,800 455.00 4,914,000
ジャパンベストレスキューシステム 7,000 727.00 5,089,000
ファンコミュニケーションズ 27,700 464.00 12,852,800
ライク 3,200 1,750.00 5,600,000
ビジネス・ブレークスルー 4,400 421.00 1,852,400
エスプール 25,900 743.00 19,243,700
ＷＤＢホールディングス
4,600 2,564.00 11,794,400
手間いらず 600 4,775.00 2,865,000
ティア 6,000 523.00 3,138,000
ＣＤＧ 1,000 1,454.00 1,454,000
バリューコマース 5,600 2,473.00 13,848,800
インフォマート 109,100 808.00 88,152,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サッポロホールディングス 35,600 2,071.00 73,727,600
アサヒグループホールディングス 218,700 3,813.00 833,903,100
キリンホールディングス 442,900 2,077.50 920,124,750
宝ホールディングス 77,400 823.00 63,700,200
オエノンホールディングス 27,900 395.00 11,020,500
養命酒製造 3,100 1,918.00 5,945,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
73,300 2,061.00 151,071,300
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 69,900 4,285.00 299,521,500
ダイドーグループホールディングス
5,400 4,485.00 24,219,000
伊藤園 31,700 6,090.00 193,053,000
キーコーヒー 10,300 2,274.00 23,422,200
ユニカフェ 2,800 917.00 2,567,600
ジャパンフーズ 1,600 1,153.00 1,844,800
日清オイリオグループ 13,400 3,590.00 48,106,000
不二製油グループ本社 25,500 2,555.00 65,152,500
かどや製油 1,100 3,755.00 4,130,500
Ｊ－オイルミルズ 5,400 4,200.00 22,680,000
ローソン 25,900 5,570.00 144,263,000
サンエー 8,500 4,160.00 35,360,000
カワチ薬品 8,000 2,404.00 19,232,000
エービーシー・マート 16,000 5,930.00 94,880,000
ハードオフコーポレーション 4,200 679.00 2,851,800
高千穂交易 4,000 940.00 3,760,000
アスクル 10,700 3,420.00 36,594,000
ゲオホールディングス 18,500 1,367.00 25,289,500
アダストリア 14,200 1,709.00 24,267,800
ジーフット 6,300 473.00 2,979,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,800 403.00 725,400
伊藤忠食品 2,500 4,625.00 11,562,500
くら寿司 5,400 4,760.00 25,704,000
キャンドゥ 5,000 1,896.00 9,480,000
エレマテック 9,600 828.00 7,948,800
パルグループホールディングス 10,400 1,360.00 14,144,000
ＪＡＬＵＸ 2,900 1,650.00 4,785,000
エディオン 46,900 976.00 45,774,400
あらた 8,100 4,675.00 37,867,500
サーラコーポレーション 20,700 564.00 11,674,800
ワッツ 4,700 683.00 3,210,100
トーメンデバイス 1,500 3,810.00 5,715,000
ハローズ 3,800 2,890.00 10,982,000
ＪＰホールディングス 31,500 280.00 8,820,000
フジオフードシステム 8,600 1,460.00 12,556,000
あみやき亭 2,200 3,085.00 6,787,000
東京エレクトロン デバイス 3,700 2,840.00 10,508,000
ひらまつ 19,700 164.00 3,230,800
フィールズ 8,000 348.00 2,784,000
双日 565,300 250.00 141,325,000
アルフレッサ ホールディングス 113,900 2,092.00 238,278,800
大黒天物産 2,500 4,090.00 10,225,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハニーズホールディングス 9,100 1,218.00 11,083,800
ファーマライズホールディングス 2,600 669.00 1,739,400
キッコーマン 75,200 4,795.00 360,584,000
味の素 230,600 1,899.50 438,024,700
キユーピー 58,100 2,136.00 124,101,600
ハウス食品グループ本社 39,100 3,515.00 137,436,500
カゴメ 39,600 2,770.00 109,692,000
焼津水産化学工業 5,100 934.00 4,763,400
アリアケジャパン 9,500 6,240.00 59,280,000
ピエトロ 1,400 1,610.00 2,254,000
エバラ食品工業 2,500 2,227.00 5,567,500
やまみ 500 2,040.00 1,020,000
ニチレイ 49,800 2,698.00 134,360,400
横浜冷凍 26,700 893.00 23,843,100
東洋水産 53,800 5,080.00 273,304,000
イートアンド 3,700 1,773.00 6,560,100
大冷 1,500 1,845.00 2,767,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,144.00 6,635,200
日清食品ホールディングス 44,400 8,810.00 391,164,000
永谷園ホールディングス 5,100 2,205.00 11,245,500
一正蒲鉾 4,100 946.00 3,878,600
フジッコ 11,300 1,940.00 21,922,000
ロック・フィールド 11,400 1,314.00 14,979,600
日本たばこ産業 602,900 2,033.00 1,225,695,700
ケンコーマヨネーズ 5,800 2,000.00 11,600,000
わらべや日洋ホールディングス 6,900 1,675.00 11,557,500
なとり 5,800 1,790.00 10,382,000
イフジ産業 1,800 788.00 1,418,400
ピックルスコーポレーション 2,300 2,188.00 5,032,400
北の達人コーポレーション 36,600 533.00 19,507,800
ユーグレナ 45,300 666.00 30,169,800
スター・マイカ・ホールディングス 5,400 1,526.00 8,240,400
ＡＤワークスグループ 18,800 178.00 3,346,400
片倉工業 14,900 1,047.00 15,600,300
グンゼ 7,500 3,775.00 28,312,500
ヒューリック 219,200 1,039.00 227,748,800
神栄
1,700 539.00 916,300
ラサ商事 5,600 842.00 4,715,200
アルペン 7,900 1,657.00 13,090,300
ハブ 3,000 693.00 2,079,000
ラクーンホールディングス 4,600 685.00 3,151,000
クオールホールディングス 15,100 1,205.00 18,195,500
アルコニックス 10,900 1,184.00 12,905,600
神戸物産 35,400 5,160.00 182,664,000
ソリトンシステムズ
4,600 1,312.00 6,035,200
ジンズホールディングス 5,400 6,340.00 34,236,000
ビックカメラ 60,700 1,045.00 63,431,500
ＤＣＭホールディングス 56,300 1,096.00 61,704,800
ペッパーフードサービス 8,800 511.00 4,496,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 72,900 3,670.00 267,543,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京一番フーズ 2,800 476.00 1,332,800
ＤＤホールディングス 4,200 985.00 4,137,000
あい ホールディングス 14,700 1,418.00 20,844,600
ディーブイエックス 3,700 915.00 3,385,500
きちりホールディングス 2,800 609.00 1,705,200
アークランドサービスホールディング
7,600 1,847.00 14,037,200
ス
Ｊ．フロント リテイリング 122,300 943.00 115,328,900
ドトール・日レスホールディングス 16,300 1,777.00 28,965,100
マツモトキヨシホールディングス
42,400 3,610.00 153,064,000
ブロンコビリー 5,400 2,209.00 11,928,600
ＺＯＺＯ 70,500 1,950.00 137,475,000
トレジャー・ファクトリー 3,100 715.00 2,216,500
物語コーポレーション 2,700 7,720.00 20,844,000
ココカラファイン 10,700 4,950.00 52,965,000
三越伊勢丹ホールディングス 179,100 690.00 123,579,000
東洋紡 40,300 1,384.00 55,775,200
ユニチカ 30,400 338.00 10,275,200
富士紡ホールディングス 5,000 3,090.00 15,450,000
日清紡ホールディングス 69,300 770.00 53,361,000
倉敷紡績 10,200 2,476.00 25,255,200
ダイワボウホールディングス 8,700 7,080.00 61,596,000
シキボウ 5,500 1,058.00 5,819,000
日東紡績 15,500 5,120.00 79,360,000
トヨタ紡織 30,100 1,380.00 41,538,000
マクニカ・富士エレホールディングス 24,500 1,589.00 38,930,500
Ｈａｍｅｅ 3,700 1,404.00 5,194,800
ラクト・ジャパン 3,800 3,760.00 14,288,000
ウエルシアホールディングス 30,500 7,500.00 228,750,000
クリエイトＳＤホールディングス 17,300 3,075.00 53,197,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
19,100 1,088.00 20,780,800
グス
八洲電機 7,900 857.00 6,770,300
メディアスホールディングス 5,800 920.00 5,336,000
レスターホールディングス 10,600 1,806.00 19,143,600
ジューテックホールディングス 2,400 1,000.00 2,400,000
丸善ＣＨＩホールディングス 11,200 381.00 4,267,200
大光 4,500 701.00 3,154,500
ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,387.00 4,022,300
ＴＯＫＡＩホールディングス 54,200 958.00 51,923,600
黒谷 2,200 439.00 965,800
ミサワ 2,100 558.00 1,171,800
ティーライフ 1,500 942.00 1,413,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 744.00 1,413,600
エー・ピーカンパニー 2,000 435.00 870,000
三洋貿易 10,500 918.00 9,639,000
チムニー 3,100 1,837.00 5,694,700
シュッピン 7,200 829.00 5,968,800
ビューティガレージ 1,800 1,712.00 3,081,600
ウイン・パートナーズ 7,400 917.00 6,785,800
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ネクステージ 14,900 831.00 12,381,900
ジョイフル本田 30,000 1,282.00 38,460,000
鳥貴族 3,100 1,859.00 5,762,900
キリン堂ホールディングス 4,100 2,024.00 8,298,400
ホットランド 7,000 1,182.00 8,274,000
すかいらーくホールディングス 114,900 1,778.00 204,292,200
ＳＦＰホールディングス 4,500 1,584.00 7,128,000
綿半ホールディングス 3,900 1,823.00 7,109,700
日本毛織 33,400 951.00 31,763,400
ダイトウボウ 17,100 130.00 2,223,000
トーア紡コーポレーション 4,200 490.00 2,058,000
ダイドーリミテッド 13,900 205.00 2,849,500
ヨシックス 1,700 2,113.00 3,592,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・
29,700 1,011.00 30,026,700
ホールディングス
三栄建築設計 4,200 1,151.00 4,834,200
野村不動産ホールディングス 62,300 1,901.00 118,432,300
三重交通グループホールディングス 20,600 497.00 10,238,200
サムティ 14,600 1,466.00 21,403,600
ディア・ライフ 13,600 439.00 5,970,400
コーセーアールイー 3,100 472.00 1,463,200
日本商業開発 6,600 1,455.00 9,603,000
プレサンスコーポレーション 17,000 1,168.00 19,856,000
フィル・カンパニー 1,500 2,864.00 4,296,000
ＴＨＥグローバル社 4,900 348.00 1,705,200
ハウスコム 1,400 1,323.00 1,852,200
日本管理センター 6,900 1,074.00 7,410,600
サンセイランディック 3,100 765.00 2,371,500
エストラスト 1,500 607.00 910,500
フージャースホールディングス 20,500 622.00 12,751,000
オープンハウス 29,800 2,440.00 72,712,000
東急不動産ホールディングス 279,000 555.00 154,845,000
飯田グループホールディングス 85,500 1,475.00 126,112,500
イーグランド 1,800 659.00 1,186,200
ムゲンエステート 7,400 487.00 3,603,800
帝国繊維 11,500 2,281.00 26,231,500
日本コークス工業 89,300 60.00 5,358,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 512.00 2,406,400
ミタチ産業 3,000 618.00 1,854,000
ＢＥＥＮＯＳ 4,100 1,030.00 4,223,000
あさひ 7,700 1,369.00 10,541,300
日本調剤 6,200 1,680.00 10,416,000
コスモス薬品 4,500 28,020.00 126,090,000
シップヘルスケアホールディングス 16,500 4,770.00 78,705,000
トーエル 5,000 707.00 3,535,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,500 1,850.00 8,325,000
オンリー 1,800 584.00 1,051,200
セブン＆アイ・ホールディングス 401,000 3,457.00 1,386,257,000
クリエイト・レストランツ・ホール
55,200 755.00 41,676,000
ディングス
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明治電機工業 3,200 1,291.00 4,131,200
ツルハホールディングス 22,300 13,890.00 309,747,000
デリカフーズホールディングス 3,700 623.00 2,305,100
スターティアホールディングス 2,500 591.00 1,477,500
サンマルクホールディングス 8,100 1,905.00 15,430,500
フェリシモ 2,200 980.00 2,156,000
トリドールホールディングス 25,400 1,369.00 34,772,600
帝人 83,100 1,688.00 140,272,800
東レ 737,700 509.50 375,858,150
クラレ 160,500 1,113.00 178,636,500
旭化成 675,400 766.60 517,761,640
サカイオーベックス 2,700 1,931.00 5,213,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,500 378.00 3,591,000
稲葉製作所 5,800 1,369.00 7,940,200
宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,650.00 5,115,000
トーカロ 28,700 1,126.00 32,316,200
アルファ 3,700 945.00 3,496,500
ＳＵＭＣＯ 123,200 1,639.00 201,924,800
川田テクノロジーズ 2,100 5,100.00 10,710,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,900 2,917.00 8,459,300
信和 4,600 724.00 3,330,400
ビーロット 5,000 684.00 3,420,000
ファーストブラザーズ 2,400 657.00 1,576,800
ハウスドゥ 5,100 895.00 4,564,500
シーアールイー 2,600 1,195.00 3,107,000
プロパティエージェント 1,700 960.00 1,632,000
ケイアイスター不動産 3,200 1,178.00 3,769,600
アグレ都市デザイン 1,800 438.00 788,400
グッドコムアセット 2,500 1,542.00 3,855,000
ジェイ・エス・ビー 2,000 2,401.00 4,802,000
テンポイノベーション 2,500 705.00 1,762,500
グローバル・リンク・マネジメント 1,800 606.00 1,090,800
住江織物 2,200 1,860.00 4,092,000
日本フエルト 6,000 467.00 2,802,000
イチカワ 1,500 1,381.00 2,071,500
エコナックホールディングス 18,700 94.00 1,757,800
日東製網
1,100 1,420.00 1,562,000
芦森工業 2,200 856.00 1,883,200
アツギ 8,600 628.00 5,400,800
ウイルプラスホールディングス 1,400 695.00 973,000
ＪＭホールディングス 7,800 2,443.00 19,055,400
コメダホールディングス 22,400 1,811.00 40,566,400
サツドラホールディングス 1,600 2,035.00 3,256,000
アレンザホールディングス 5,100 886.00 4,518,600
串カツ田中ホールディングス
1,700 1,749.00 2,973,300
バロックジャパンリミテッド 7,300 625.00 4,562,500
クスリのアオキホールディングス 9,200 8,140.00 74,888,000
ダイニック 3,700 742.00 2,745,400
共和レザー 5,500 671.00 3,690,500
力の源ホールディングス 4,700 705.00 3,313,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スシローグローバルホールディングス 56,300 2,030.00 114,289,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,200 2,047.00 20,879,400
アセンテック 700 3,000.00 2,100,000
セーレン 25,100 1,306.00 32,780,600
ソトー 4,100 917.00 3,759,700
東海染工 1,500 1,114.00 1,671,000
小松マテーレ 16,900 714.00 12,066,600
ワコールホールディングス 26,500 2,205.00 58,432,500
ホギメディカル 11,700 3,400.00 39,780,000
レナウン 27,300 77.00 2,102,100
クラウディアホールディングス 2,600 418.00 1,086,800
ＴＳＩホールディングス 34,000 438.00 14,892,000
マツオカコーポレーション 2,900 2,024.00 5,869,600
ワールド 14,400 1,358.00 19,555,200
ＴＩＳ 102,200 2,123.00 216,970,600
ネオス 4,300 668.00 2,872,400
電算システム 4,000 3,215.00 12,860,000
グリー 62,600 439.00 27,481,400
コーエーテクモホールディングス 20,900 2,975.00 62,177,500
三菱総合研究所 4,400 4,115.00 18,106,000
ボルテージ 2,200 420.00 924,000
電算 1,100 2,052.00 2,257,200
ＡＧＳ 5,800 752.00 4,361,600
ファインデックス 8,800 901.00 7,928,800
ブレインパッド 2,500 5,650.00 14,125,000
ＫＬａｂ 20,000 743.00 14,860,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
12,500 943.00 11,787,500
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,151.00 3,226,500
ネクソン 284,800 1,694.00 482,451,200
アイスタイル 29,000 310.00 8,990,000
エムアップホールディングス 3,000 2,585.00 7,755,000
エイチーム 7,200 780.00 5,616,000
エニグモ 7,400 911.00 6,741,400
テクノスジャパン 8,400 500.00 4,200,000
ｅｎｉｓｈ 4,800 408.00 1,958,400
コロプラ 33,600 935.00 31,416,000
オルトプラス 6,400 430.00 2,752,000
ブロードリーフ 51,000 539.00 27,489,000
クロス・マーケティンググループ 4,500 310.00 1,395,000
デジタルハーツホールディングス 5,500 765.00 4,207,500
システム情報 5,400 903.00 4,876,200
メディアドゥホールディングス 3,200 3,910.00 12,512,000
じげん 25,900 357.00 9,246,300
ブイキューブ 6,300 1,128.00 7,106,400
エンカレッジ・テクノロジ 1,800 889.00 1,600,200
サイバーリンクス 1,700 1,298.00 2,206,600
ディー・エル・イー 8,700 131.00 1,139,700
フィックスターズ 11,000 1,300.00 14,300,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,900 875.00 4,287,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オプティム 5,400 2,152.00 11,620,800
セレス 3,400 875.00 2,975,000
ＳＨＩＦＴ 4,100 8,360.00 34,276,000
特種東海製紙 6,500 4,115.00 26,747,500
ティーガイア 9,000 2,208.00 19,872,000
セック 1,600 3,715.00 5,944,000
日本アジアグループ 11,000 250.00 2,750,000
テクマトリックス 7,300 2,732.00 19,943,600
プロシップ 2,900 1,243.00 3,604,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
24,600 1,699.00 41,795,400
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,600 10,150.00 219,240,000
ザッパラス 4,600 346.00 1,591,600
システムリサーチ 2,700 1,770.00 4,779,000
インターネットイニシアティブ 15,100 3,805.00 57,455,500
さくらインターネット 11,200 588.00 6,585,600
ヴィンクス 2,900 1,107.00 3,210,300
ＧＭＯクラウド 1,900 3,305.00 6,279,500
ＳＲＡホールディングス 5,500 2,231.00 12,270,500
システムインテグレータ 3,400 746.00 2,536,400
朝日ネット 7,300 969.00 7,073,700
ｅＢＡＳＥ 12,300 1,056.00 12,988,800
アバント 7,400 996.00 7,370,400
アドソル日進 3,700 2,570.00 9,509,000
フリービット 5,400 834.00 4,503,600
コムチュア 11,500 2,223.00 25,564,500
サイバーコム 1,900 1,915.00 3,638,500
アステリア 6,500 458.00 2,977,000
アイル 5,700 1,711.00 9,752,700
王子ホールディングス 425,900 586.00 249,577,400
日本製紙 44,800 1,575.00 70,560,000
三菱製紙 11,700 385.00 4,504,500
北越コーポレーション 60,400 431.00 26,032,400
中越パルプ工業 4,300 1,365.00 5,869,500
巴川製紙所 3,000 876.00 2,628,000
大王製紙 44,900 1,472.00 66,092,800
阿波製紙 2,700 512.00 1,382,400
マークラインズ 5,100 1,787.00 9,113,700
メディカル・データ・ビジョン 7,900 832.00 6,572,800
ｇｕｍｉ 13,300 765.00 10,174,500
ショーケース 2,500 542.00 1,355,000
モバイルファクトリー 2,400 1,116.00 2,678,400
テラスカイ 3,700 2,617.00 9,682,900
デジタル・インフォメーション・テク
4,200 1,395.00 5,859,000
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 4,200 913.00 3,834,600
パイプドＨＤ 1,400 1,567.00 2,193,800
アイビーシー 1,900 986.00 1,873,400
ネオジャパン 2,000 1,256.00 2,512,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,360.00 2,124,000
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ランドコンピュータ 1,600 1,100.00 1,760,000
ダブルスタンダード 1,400 4,250.00 5,950,000
オープンドア 5,100 1,166.00 5,946,600
マイネット 3,400 910.00 3,094,000
アカツキ 3,600 4,300.00 15,480,000
ベネフィットジャパン 700 1,641.00 1,148,700
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,400 1,342.00 3,220,800
ＬＩＮＥ 23,400 5,310.00 124,254,000
カナミックネットワーク 6,300 744.00 4,687,200
ノムラシステムコーポレーション 2,400 394.00 945,600
レンゴー 96,300 877.00 84,455,100
トーモク 6,200 1,772.00 10,986,400
ザ・パック 7,700 3,335.00 25,679,500
チェンジ 3,600 4,260.00 15,336,000
シンクロ・フード 4,500 314.00 1,413,000
オークネット 6,300 1,090.00 6,867,000
セグエグループ 1,800 892.00 1,605,600
エイトレッド 1,400 1,929.00 2,700,600
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 10,500 466.00 4,893,000
マクロミル 21,100 723.00 15,255,300
ビーグリー 2,000 1,473.00 2,946,000
オロ 2,700 3,255.00 8,788,500
ユーザーローカル 1,000 3,030.00 3,030,000
テモナ 1,500 729.00 1,093,500
ニーズウェル 1,500 668.00 1,002,000
サインポスト 1,700 1,490.00 2,533,000
昭和電工 72,600 2,357.00 171,118,200
住友化学 748,300 340.00 254,422,000
住友精化 4,600 2,984.00 13,726,400
日産化学 56,600 4,045.00 228,947,000
ラサ工業 3,700 1,371.00 5,072,700
クレハ 8,700 4,430.00 38,541,000
多木化学 4,000 5,660.00 22,640,000
テイカ 7,500 1,589.00 11,917,500
石原産業 18,300 681.00 12,462,300
片倉コープアグリ 2,600 1,175.00 3,055,000
日本曹達
15,100 2,822.00 42,612,200
東ソー 157,500 1,345.00 211,837,500
トクヤマ 29,400 2,351.00 69,119,400
セントラル硝子 20,700 1,896.00 39,247,200
東亞合成 64,000 1,003.00 64,192,000
大阪ソーダ 10,400 2,500.00 26,000,000
関東電化工業 24,300 899.00 21,845,700
デンカ 37,300 2,677.00 99,852,100
イビデン
63,800 2,854.00 182,085,200
信越化学工業 175,000 12,120.00 2,121,000,000
日本カーバイド工業 3,500 1,125.00 3,937,500
堺化学工業 6,600 1,863.00 12,295,800
第一稀元素化学工業 11,200 760.00 8,512,000
エア・ウォーター 94,800 1,514.00 143,527,200
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大陽日酸 98,000 1,661.00 162,778,000
日本化学工業 3,100 2,379.00 7,374,900
東邦アセチレン 1,600 1,285.00 2,056,000
日本パーカライジング 51,400 1,146.00 58,904,400
高圧ガス工業 16,300 789.00 12,860,700
チタン工業 1,400 1,757.00 2,459,800
四国化成工業 15,700 1,075.00 16,877,500
戸田工業 2,500 1,399.00 3,497,500
ステラ ケミファ 5,600 2,382.00 13,339,200
保土谷化学工業 3,800 3,685.00 14,003,000
日本触媒 15,800 5,130.00 81,054,000
大日精化工業 9,100 2,357.00 21,448,700
カネカ 26,300 2,847.00 74,876,100
協和キリン 104,700 2,582.00 270,335,400
三菱瓦斯化学 94,800 1,350.00 127,980,000
三井化学 92,500 2,133.00 197,302,500
ＪＳＲ 95,000 1,986.00 188,670,000
東京応化工業 17,500 4,580.00 80,150,000
大阪有機化学工業 9,500 1,757.00 16,691,500
三菱ケミカルホールディングス 681,100 621.70 423,439,870
ＫＨネオケム 18,000 1,997.00 35,946,000
ダイセル 132,600 887.00 117,616,200
住友ベークライト 16,100 2,887.00 46,480,700
積水化学工業 219,000 1,438.00 314,922,000
日本ゼオン 91,900 968.00 88,959,200
アイカ工業 30,600 3,020.00 92,412,000
宇部興産 51,300 1,832.00 93,981,600
積水樹脂 18,300 2,273.00 41,595,900
タキロンシーアイ 22,100 643.00 14,210,300
旭有機材 5,800 1,350.00 7,830,000
日立化成 44,700 4,610.00 206,067,000
ニチバン 5,400 1,451.00 7,835,400
リケンテクノス 26,000 429.00 11,154,000
大倉工業 4,800 1,588.00 7,622,400
積水化成品工業 13,700 644.00 8,822,800
群栄化学工業 2,300 2,646.00 6,085,800
タイガースポリマー
5,500 426.00 2,343,000
ミライアル 3,600 1,149.00 4,136,400
ダイキアクシス 3,700 748.00 2,767,600
ダイキョーニシカワ 21,300 570.00 12,141,000
竹本容器 3,700 769.00 2,845,300
森六ホールディングス 5,400 1,529.00 8,256,600
日本化薬 63,100 1,038.00 65,497,800
カーリットホールディングス 11,200 508.00 5,689,600
ＥＰＳホールディングス
13,500 1,130.00 15,255,000
ソルクシーズ 4,500 678.00 3,051,000
レッグス 2,600 945.00 2,457,000
プレステージ・インターナショナル 37,500 870.00 32,625,000
フェイス 3,700 635.00 2,349,500
プロトコーポレーション 9,300 971.00 9,030,300
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ハイマックス 1,100 1,953.00 2,148,300
アミューズ 5,400 2,279.00 12,306,600
野村総合研究所 144,800 2,557.00 370,253,600
ドリームインキュベータ 3,000 1,301.00 3,903,000
サイバネットシステム 7,500 679.00 5,092,500
クイック 6,200 1,091.00 6,764,200
ＴＡＣ 6,300 203.00 1,278,900
ＣＥホールディングス 6,100 418.00 2,549,800
ケネディクス 93,100 503.00 46,829,300
日本システム技術 1,700 1,270.00 2,159,000
電通グループ 102,600 2,358.00 241,930,800
インテージホールディングス 12,800 810.00 10,368,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,900 698.00 2,722,200
東邦システムサイエンス 2,700 924.00 2,494,800
ぴあ 2,900 3,330.00 9,657,000
イオンファンタジー 3,900 1,978.00 7,714,200
ソースネクスト 48,900 339.00 16,577,100
シーティーエス 11,300 696.00 7,864,800
ネクシィーズグループ 3,200 1,062.00 3,398,400
インフォコム 11,200 2,583.00 28,929,600
メディカルシステムネットワーク 10,100 470.00 4,747,000
日本精化 8,300 1,350.00 11,205,000
扶桑化学工業 10,400 3,430.00 35,672,000
トリケミカル研究所 2,300 9,600.00 22,080,000
ＨＥＲＯＺ 1,500 3,735.00 5,602,500
ラクスル 8,200 2,725.00 22,345,000
ＦＩＧ 11,500 263.00 3,024,500
システムサポート 700 2,990.00 2,093,000
ＡＤＥＫＡ 46,800 1,427.00 66,783,600
日油 38,400 3,560.00 136,704,000
ミヨシ油脂 4,200 1,140.00 4,788,000
新日本理化 17,500 184.00 3,220,000
ハリマ化成グループ 8,500 954.00 8,109,000
イーソル 3,700 1,303.00 4,821,100
アルテリア・ネットワークス 11,400 2,138.00 24,373,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,000 1,014.00 2,028,000
ディングス
花王 249,200 8,450.00 2,105,740,000
第一工業製薬 3,800 4,755.00 18,069,000
石原ケミカル 2,800 1,911.00 5,350,800
日華化学 3,400 898.00 3,053,200
ニイタカ 1,700 2,759.00 4,690,300
三洋化成工業 6,100 4,380.00 26,718,000
武田薬品工業 865,700 3,764.00 3,258,494,800
アステラス製薬 902,100 1,805.00 1,628,290,500
大日本住友製薬 77,100 1,519.00 117,114,900
塩野義製薬 133,100 5,636.00 750,151,600
わかもと製薬 12,500 240.00 3,000,000
あすか製薬 11,900 1,126.00 13,399,400
日本新薬 27,200 7,090.00 192,848,000
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ビオフェルミン製薬 1,800 2,353.00 4,235,400
中外製薬 108,500 12,725.00 1,380,662,500
科研製薬 17,800 5,760.00 102,528,000
エーザイ 124,600 7,440.00 927,024,000
理研ビタミン 9,700 2,138.00 20,738,600
ロート製薬 53,400 3,050.00 162,870,000
小野薬品工業 239,000 2,631.50 628,928,500
久光製薬 27,500 5,060.00 139,150,000
有機合成薬品工業 8,000 355.00 2,840,000
持田製薬 14,400 4,165.00 59,976,000
参天製薬 193,900 1,916.00 371,512,400
扶桑薬品工業 3,700 2,370.00 8,769,000
日本ケミファ 1,400 2,573.00 3,602,200
ツムラ 32,200 2,950.00 94,990,000
日医工 29,600 1,454.00 43,038,400
テルモ 294,500 3,511.00 1,033,989,500
みらかホールディングス 27,800 3,050.00 84,790,000
キッセイ薬品工業 18,400 2,612.00 48,060,800
生化学工業 20,100 1,114.00 22,391,400
栄研化学 18,400 1,840.00 33,856,000
日水製薬 4,500 1,238.00 5,571,000
鳥居薬品 6,500 2,969.00 19,298,500
ＪＣＲファーマ 7,300 10,720.00 78,256,000
東和薬品 13,300 2,290.00 30,457,000
富士製薬工業 7,200 1,153.00 8,301,600
沢井製薬 21,400 6,060.00 129,684,000
ゼリア新薬工業 18,800 2,063.00 38,784,400
第一三共 297,800 7,635.00 2,273,703,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,000 2,240.00 51,520,000
大幸薬品 12,600 1,706.00 21,495,600
ダイト 6,300 3,995.00 25,168,500
大塚ホールディングス 198,200 4,242.00 840,764,400
大正製薬ホールディングス 22,000 6,820.00 150,040,000
ペプチドリーム 52,900 4,260.00 225,354,000
大日本塗料 11,600 967.00 11,217,200
日本ペイントホールディングス 84,100 6,500.00 546,650,000
関西ペイント
114,500 2,105.00 241,022,500
神東塗料 8,600 183.00 1,573,800
中国塗料 29,100 808.00 23,512,800
日本特殊塗料 7,700 927.00 7,137,900
藤倉化成 13,800 506.00 6,982,800
太陽ホールディングス 7,500 4,445.00 33,337,500
ＤＩＣ 43,000 2,509.00 107,887,000
サカタインクス 22,300 993.00 22,143,900
東洋インキＳＣホールディングス
21,400 1,993.00 42,650,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,900 726.00 5,735,400
アルプス技研 8,900 1,812.00 16,126,800
サニックス 17,900 317.00 5,674,300
ダイオーズ 1,900 1,092.00 2,074,800
日本空調サービス 10,600 719.00 7,621,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オリエンタルランド 105,700 14,280.00 1,509,396,000
フォーカスシステムズ 6,600 801.00 5,286,600
ダスキン 24,800 2,779.00 68,919,200
パーク２４ 55,100 1,877.00 103,422,700
明光ネットワークジャパン 12,100 827.00 10,006,700
ファルコホールディングス 5,500 1,600.00 8,800,000
クレスコ 6,300 1,480.00 9,324,000
フジ・メディア・ホールディングス 98,200 1,112.00 109,198,400
秀英予備校 2,100 425.00 892,500
田谷 1,900 510.00 969,000
ラウンドワン 27,900 952.00 26,560,800
リゾートトラスト 45,500 1,210.00 55,055,000
オービック 35,400 16,870.00 597,198,000
ジャストシステム 16,600 6,870.00 114,042,000
ＴＤＣソフト 9,100 860.00 7,826,000
Ｚホールディングス 1,402,500 437.00 612,892,500
ビー・エム・エル 12,800 3,040.00 38,912,000
ワタベウェディング 1,900 389.00 739,100
トレンドマイクロ 45,500 5,370.00 244,335,000
りらいあコミュニケーションズ 18,200 1,198.00 21,803,600
ＩＤホールディングス 4,000 1,520.00 6,080,000
リソー教育 45,700 283.00 12,933,100
日本オラクル 20,700 12,030.00 249,021,000
早稲田アカデミー 3,400 1,000.00 3,400,000
アルファシステムズ 3,100 3,505.00 10,865,500
フューチャー 12,400 1,632.00 20,236,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,800 1,187.00 8,071,600
ＳＢテクノロジー 3,700 2,620.00 9,694,000
トーセ 2,800 781.00 2,186,800
ユー・エス・エス 111,400 1,759.00 195,952,600
オービックビジネスコンサルタント 10,500 5,050.00 53,025,000
伊藤忠テクノソリューションズ 46,600 3,350.00 156,110,000
アイティフォー 12,500 708.00 8,850,000
東京個別指導学院 3,700 586.00 2,168,200
東計電算 1,600 3,895.00 6,232,000
サイバーエージェント 61,300 4,435.00 271,865,500
楽天
463,600 993.00 460,354,800
エックスネット 1,700 981.00 1,667,700
クリーク・アンド・リバー社 5,100 1,008.00 5,140,800
テー・オー・ダブリュー 16,200 308.00 4,989,600
大塚商会 55,300 4,780.00 264,334,000
サイボウズ 12,000 2,164.00 25,968,000
ソフトブレーン 6,200 464.00 2,876,800
山田コンサルティンググループ 4,900 1,196.00 5,860,400
セントラルスポーツ
3,700 2,490.00 9,213,000
パラカ 2,700 1,675.00 4,522,500
電通国際情報サービス 6,400 4,515.00 28,896,000
ＡＣＣＥＳＳ 9,600 885.00 8,496,000
デジタルガレージ 18,400 3,995.00 73,508,000
イーエムシステムズ 14,500 798.00 11,571,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウェザーニューズ 3,500 3,875.00 13,562,500
ＣＩＪ 7,200 808.00 5,817,600
ビジネスエンジニアリング 1,100 2,566.00 2,822,600
日本エンタープライズ 10,900 235.00 2,561,500
ＷＯＷＯＷ 4,800 2,533.00 12,158,400
スカラ 7,100 562.00 3,990,200
インテリジェント ウェイブ 4,600 619.00 2,847,400
フルキャストホールディングス 10,100 1,539.00 15,543,900
エン・ジャパン 17,700 2,646.00 46,834,200
富士フイルムホールディングス 199,500 5,213.00 1,039,993,500
コニカミノルタ 227,400 406.00 92,324,400
資生堂 206,800 6,503.00 1,344,820,400
ライオン 135,400 2,335.00 316,159,000
高砂香料工業 6,500 2,211.00 14,371,500
マンダム 23,400 2,129.00 49,818,600
ミルボン 13,900 4,930.00 68,527,000
ファンケル 42,100 2,867.00 120,700,700
コーセー 19,600 13,440.00 263,424,000
コタ 6,000 1,199.00 7,194,000
シーボン 1,500 2,175.00 3,262,500
ポーラ・オルビスホールディングス 44,400 1,975.00 87,690,000
ノエビアホールディングス 8,800 5,030.00 44,264,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 947.00 2,272,800
エステー 6,700 1,559.00 10,445,300
アグロ カネショウ 3,200 1,444.00 4,620,800
コニシ 17,100 1,492.00 25,513,200
長谷川香料 18,000 2,118.00 38,124,000
星光ＰＭＣ 6,100 668.00 4,074,800
小林製薬 29,200 9,720.00 283,824,000
荒川化学工業 9,400 1,360.00 12,784,000
メック 7,200 1,713.00 12,333,600
日本高純度化学 2,900 2,657.00 7,705,300
タカラバイオ 27,300 2,494.00 68,086,200
ＪＣＵ 12,600 2,926.00 36,867,600
新田ゼラチン 6,700 703.00 4,710,100
ＯＡＴアグリオ 1,900 1,075.00 2,042,500
デクセリアルズ
27,000 745.00 20,115,000
アース製薬 7,900 6,120.00 48,348,000
北興化学工業 10,800 574.00 6,199,200
大成ラミック 3,400 2,670.00 9,078,000
クミアイ化学工業 43,100 850.00 36,635,000
日本農薬 18,700 435.00 8,134,500
富士興産 3,100 413.00 1,280,300
ニチレキ 12,400 1,484.00 18,401,600
ユシロ化学工業
5,800 1,151.00 6,675,800
ビーピー・カストロール 3,700 1,177.00 4,354,900
富士石油 28,600 177.00 5,062,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,900 939.00 3,662,100
出光興産 115,400 2,464.00 284,345,600
ＪＸＴＧホールディングス 1,564,800 381.10 596,345,280
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コスモエネルギーホールディングス 30,100 1,607.00 48,370,700
横浜ゴム 60,200 1,405.00 84,581,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 59,800 1,299.00 77,680,200
ブリヂストン 299,700 3,422.00 1,025,573,400
住友ゴム工業 93,200 1,054.00 98,232,800
藤倉コンポジット 8,900 373.00 3,319,700
オカモト 6,300 4,275.00 26,932,500
アキレス 7,300 1,639.00 11,964,700
フコク 4,600 619.00 2,847,400
ニッタ 11,700 2,099.00 24,558,300
クリエートメディック 3,400 990.00 3,366,000
住友理工 20,000 578.00 11,560,000
三ツ星ベルト 13,700 1,502.00 20,577,400
バンドー化学 18,300 658.00 12,041,400
ＡＧＣ 102,900 2,750.00 282,975,000
日本板硝子 50,000 380.00 19,000,000
石塚硝子 2,000 2,139.00 4,278,000
有沢製作所 16,700 796.00 13,293,200
日本山村硝子 4,300 866.00 3,723,800
日本電気硝子 41,800 1,622.00 67,799,600
オハラ 4,200 929.00 3,901,800
住友大阪セメント 19,700 3,675.00 72,397,500
太平洋セメント 65,800 2,263.00 148,905,400
リソルホールディングス 1,000 3,435.00 3,435,000
日本ヒューム 10,600 659.00 6,985,400
日本コンクリート工業 22,700 262.00 5,947,400
三谷セキサン 4,800 4,800.00 23,040,000
アジアパイルホールディングス 14,900 434.00 6,466,600
東海カーボン 109,100 867.00 94,589,700
日本カーボン 5,400 3,410.00 18,414,000
東洋炭素 6,100 1,569.00 9,570,900
ノリタケカンパニーリミテド 5,700 3,585.00 20,434,500
ＴＯＴＯ 74,300 4,000.00 297,200,000
日本碍子 124,900 1,430.00 178,607,000
日本特殊陶業 79,100 1,644.00 130,040,400
ダントーホールディングス 8,400 86.00 722,400
ＭＡＲＵＷＡ 4,000 7,840.00 31,360,000
品川リフラクトリーズ 2,700 2,317.00 6,255,900
黒崎播磨 2,100 4,025.00 8,452,500
ヨータイ 8,500 605.00 5,142,500
イソライト工業 5,500 464.00 2,552,000
東京窯業 12,800 300.00 3,840,000
ニッカトー 4,800 601.00 2,884,800
フジミインコーポレーテッド 9,300 3,065.00 28,504,500
クニミネ工業
4,300 1,059.00 4,553,700
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,191.00 2,143,800
ニチアス 28,500 2,220.00 63,270,000
日本製鉄 460,200 983.50 452,606,700
神戸製鋼所 187,900 376.00 70,650,400
中山製鋼所 13,900 384.00 5,337,600
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合同製鐵 5,600 2,080.00 11,648,000
ジェイ エフ イー ホールディング
277,600 748.00 207,644,800
ス
東京製鐵 50,200 776.00 38,955,200
共英製鋼 11,600 1,417.00 16,437,200
大和工業 21,900 2,172.00 47,566,800
東京鐵鋼 4,300 1,263.00 5,430,900
大阪製鐵 5,400 1,237.00 6,679,800
淀川製鋼所 13,800 1,770.00 24,426,000
丸一鋼管
33,400 2,525.00 84,335,000
モリ工業 3,100 2,378.00 7,371,800
大同特殊鋼 16,800 3,635.00 61,068,000
日本高周波鋼業 4,100 384.00 1,574,400
日本冶金工業 8,600 1,775.00 15,265,000
山陽特殊製鋼 7,000 1,050.00 7,350,000
愛知製鋼 5,700 2,846.00 16,222,200
日立金属 110,900 1,072.00 118,884,800
日本金属 2,400 649.00 1,557,600
大平洋金属 7,000 1,654.00 11,578,000
新日本電工 67,000 157.00 10,519,000
栗本鐵工所 5,100 1,850.00 9,435,000
虹 技 1,500 1,157.00 1,735,500
日本鋳鉄管 1,000 1,337.00 1,337,000
日本製鋼所 31,300 1,367.00 42,787,100
三菱製鋼 7,700 751.00 5,782,700
日亜鋼業 15,100 273.00 4,122,300
日本精線 1,700 2,968.00 5,045,600
エンビプロ・ホールディングス 4,500 594.00 2,673,000
大紀アルミニウム工業所 16,800 590.00 9,912,000
日本軽金属ホールディングス 260,600 174.00 45,344,400
三井金属鉱業 27,800 2,139.00 59,464,200
東邦亜鉛 5,400 1,444.00 7,797,600
三菱マテリアル 67,900 2,275.00 154,472,500
住友金属鉱山 131,600 2,868.00 377,428,800
ＤＯＷＡホールディングス 26,100 3,120.00 81,432,000
古河機械金属 18,200 1,090.00 19,838,000
エス・サイエンス 47,500 39.00 1,852,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,800 998.00 10,778,400
東邦チタニウム 18,500 637.00 11,784,500
ＵＡＣＪ 15,600 1,785.00 27,846,000
ＣＫサンエツ 2,200 2,995.00 6,589,000
古河電気工業 31,900 2,081.00 66,383,900
住友電気工業 384,400 1,134.00 435,909,600
フジクラ 124,500 329.00 40,960,500
昭和電線ホールディングス 12,000 1,216.00 14,592,000
東京特殊電線 1,600 2,461.00 3,937,600
タツタ電線 20,700 549.00 11,364,300
カナレ電気 1,800 1,650.00 2,970,000
平河ヒューテック 4,100 1,069.00 4,382,900
リョービ 12,600 1,331.00 16,770,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アーレスティ 13,500 394.00 5,319,000
アサヒホールディングス 18,100 2,638.00 47,747,800
東洋製罐グループホールディングス 65,500 1,111.00 72,770,500
ホッカンホールディングス 5,600 1,572.00 8,803,200
コロナ 5,600 980.00 5,488,000
横河ブリッジホールディングス 19,200 1,880.00 36,096,000
ＯＳＪＢホールディングス 51,900 251.00 13,026,900
駒井ハルテック 2,000 1,535.00 3,070,000
高田機工 900 2,260.00 2,034,000
三和ホールディングス 97,000 860.00 83,420,000
文化シヤッター 30,400 808.00 24,563,200
三協立山 13,300 927.00 12,329,100
アルインコ 7,500 948.00 7,110,000
東洋シヤッター 2,600 700.00 1,820,000
ＬＩＸＩＬグループ 151,800 1,401.00 212,671,800
日本フイルコン 7,800 524.00 4,087,200
ノーリツ 21,300 1,268.00 27,008,400
長府製作所 10,500 2,346.00 24,633,000
リンナイ 20,000 8,800.00 176,000,000
ユニプレス 20,100 992.00 19,939,200
ダイニチ工業 5,600 696.00 3,897,600
日東精工 14,500 474.00 6,873,000
三洋工業 1,500 1,882.00 2,823,000
岡部 20,800 788.00 16,390,400
ジーテクト 12,700 1,136.00 14,427,200
東プレ 19,200 1,334.00 25,612,800
高周波熱錬 19,800 599.00 11,860,200
東京製綱 7,500 570.00 4,275,000
サンコール 5,700 412.00 2,348,400
モリテックスチール 8,400 291.00 2,444,400
パイオラックス 15,200 1,633.00 24,821,600
エイチワン 10,300 566.00 5,829,800
日本発条 110,300 730.00 80,519,000
中央発條 1,200 2,752.00 3,302,400
アドバネクス 1,500 1,371.00 2,056,500
三浦工業 44,600 4,440.00 198,024,000
タクマ
34,900 1,230.00 42,927,000
テクノプロ・ホールディングス 19,900 6,320.00 125,768,000
アトラ 2,700 269.00 726,300
インターワークス 2,000 397.00 794,000
アイ・アールジャパンホールディング
4,100 6,630.00 27,183,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,700 1,586.00 5,868,200
ファーストロジック 2,100 567.00 1,190,700
三機サービス 2,000 1,153.00 2,306,000
Ｇｕｎｏｓｙ 6,300 955.00 6,016,500
デザインワン・ジャパン 2,400 219.00 525,600
イー・ガーディアン 4,500 1,988.00 8,946,000
リブセンス 6,700 282.00 1,889,400
ジャパンマテリアル 30,600 1,547.00 47,338,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベクトル 12,600 777.00 9,790,200
ウチヤマホールディングス 5,000 353.00 1,765,000
チャーム・ケア・コーポレーション 8,600 917.00 7,886,200
ライクキッズ 1,800 653.00 1,175,400
キャリアリンク 3,200 501.00 1,603,200
ＩＢＪ 7,100 880.00 6,248,000
アサンテ 4,200 1,562.00 6,560,400
Ｎ・フィールド 7,100 516.00 3,663,600
バリューＨＲ 4,000 1,460.00 5,840,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,100 3,315.00 26,851,500
ライドオンエクスプレスホールディン
3,900 1,443.00 5,627,700
グス
ＥＲＩホールディングス 2,900 676.00 1,960,400
アビスト 1,700 2,148.00 3,651,600
シグマクシス 6,900 1,657.00 11,433,300
ウィルグループ 6,700 691.00 4,629,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,200 198.00 2,811,600
リクルートホールディングス 712,400 3,312.00 2,359,468,800
エラン 5,900 1,760.00 10,384,000
ツガミ 21,500 1,023.00 21,994,500
オークマ 12,000 4,410.00 52,920,000
芝浦機械 11,700 2,209.00 25,845,300
アマダ 127,500 981.00 125,077,500
アイダエンジニアリング 26,900 731.00 19,663,900
滝澤鉄工所 3,200 1,084.00 3,468,800
ＦＵＪＩ 44,300 1,792.00 79,385,600
牧野フライス製作所 12,100 3,450.00 41,745,000
オーエスジー 47,700 1,462.00 69,737,400
ダイジェット工業 1,100 1,241.00 1,365,100
旭ダイヤモンド工業 27,200 503.00 13,681,600
ＤＭＧ森精機 65,200 1,205.00 78,566,000
ソディック 24,300 787.00 19,124,100
ディスコ 13,900 25,060.00 348,334,000
日東工器 5,600 1,987.00 11,127,200
日進工具 4,100 2,785.00 11,418,500
パンチ工業 9,600 365.00 3,504,000
冨士ダイス 4,600 598.00 2,750,800
土木管理総合試験所 4,600 334.00 1,536,400
ネットマーケティング 2,900 725.00 2,102,500
日本郵政 814,200 866.40 705,422,880
ベルシステム２４ホールディングス 16,800 1,272.00 21,369,600
鎌倉新書 7,600 1,137.00 8,641,200
ＳＭＮ 1,700 891.00 1,514,700
一蔵 1,400 389.00 544,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,400 2,410.00 8,194,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,600 665.00 1,064,000
エアトリ 4,600 1,080.00 4,968,000
アトラエ 2,600 2,758.00 7,170,800
ストライク 3,700 4,360.00 16,132,000
ソラスト 27,500 1,162.00 31,955,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セラク 3,100 924.00 2,864,400
インソース 4,200 2,680.00 11,256,000
豊田自動織機 84,100 5,510.00 463,391,000
豊和工業 5,800 723.00 4,193,400
ＯＫＫ 4,400 494.00 2,173,600
石川製作所 2,600 1,463.00 3,803,800
東洋機械金属 7,500 414.00 3,105,000
津田駒工業 2,000 806.00 1,612,000
エンシュウ 2,600 1,027.00 2,670,200
島精機製作所 16,200 1,668.00 27,021,600
オプトラン 11,500 3,090.00 35,535,000
ＮＣホールディングス 3,200 539.00 1,724,800
イワキ 4,900 987.00 4,836,300
フリュー 10,300 890.00 9,167,000
ヤマシンフィルタ 22,500 861.00 19,372,500
日阪製作所 12,600 735.00 9,261,000
やまびこ 19,900 871.00 17,332,900
平田機工 4,900 5,380.00 26,362,000
ペガサスミシン製造 10,600 336.00 3,561,600
マルマエ 3,900 894.00 3,486,600
タツモ 4,800 1,248.00 5,990,400
ナブテスコ 60,700 3,300.00 200,310,000
三井海洋開発 11,000 1,669.00 18,359,000
レオン自動機 10,100 1,322.00 13,352,200
ＳＭＣ 32,600 51,120.00 1,666,512,000
ホソカワミクロン 3,600 5,110.00 18,396,000
ユニオンツール 3,800 2,866.00 10,890,800
オイレス工業 13,300 1,374.00 18,274,200
日精エー・エス・ビー機械 3,000 3,080.00 9,240,000
サトーホールディングス 14,700 2,300.00 33,810,000
技研製作所 9,100 4,070.00 37,037,000
日本エアーテック 3,200 1,150.00 3,680,000
カワタ 3,000 751.00 2,253,000
日精樹脂工業 8,700 970.00 8,439,000
オカダアイヨン 3,400 885.00 3,009,000
ワイエイシイホールディングス 4,600 461.00 2,120,600
小松製作所
471,300 2,099.00 989,258,700
住友重機械工業 59,500 2,322.00 138,159,000
日立建機 41,700 2,599.00 108,378,300
日工 14,300 586.00 8,379,800
巴工業 4,400 1,894.00 8,333,600
井関農機 10,400 1,202.00 12,500,800
ＴＯＷＡ 10,600 959.00 10,165,400
丸山製作所 2,300 1,347.00 3,098,100
北川鉄工所
4,700 1,640.00 7,708,000
シンニッタン 16,600 269.00 4,465,400
ローツェ 4,600 4,795.00 22,057,000
タカキタ 3,700 532.00 1,968,400
クボタ 552,000 1,365.00 753,480,000
荏原実業 2,700 2,259.00 6,099,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋エンジニアリング 13,800 387.00 5,340,600
三菱化工機 3,700 1,600.00 5,920,000
月島機械 19,100 1,255.00 23,970,500
帝国電機製作所 8,700 1,305.00 11,353,500
東京機械製作所 4,500 245.00 1,102,500
新東工業 24,700 779.00 19,241,300
澁谷工業 9,100 2,685.00 24,433,500
アイチコーポレーション 17,900 703.00 12,583,700
小森コーポレーション 26,200 774.00 20,278,800
鶴見製作所 8,000 1,873.00 14,984,000
住友精密工業 1,500 2,204.00 3,306,000
日本ギア工業 3,700 268.00 991,600
酒井重工業 2,000 2,105.00 4,210,000
荏原製作所 43,100 2,431.00 104,776,100
石井鐵工所 1,400 2,423.00 3,392,200
酉島製作所 10,500 739.00 7,759,500
北越工業 10,800 1,026.00 11,080,800
ダイキン工業 132,600 14,050.00 1,863,030,000
オルガノ 3,700 5,860.00 21,682,000
トーヨーカネツ 4,600 1,941.00 8,928,600
栗田工業 56,300 3,080.00 173,404,000
椿本チエイン 14,800 2,624.00 38,835,200
大同工業 4,900 635.00 3,111,500
日機装 31,300 857.00 26,824,100
木村化工機 8,900 442.00 3,933,800
レイズネクスト 17,500 1,205.00 21,087,500
アネスト岩田 16,300 851.00 13,871,300
ダイフク 53,200 7,420.00 394,744,000
サムコ 2,600 1,871.00 4,864,600
加藤製作所 5,800 1,228.00 7,122,400
油研工業 1,800 1,413.00 2,543,400
タダノ 50,300 826.00 41,547,800
フジテック 37,800 1,587.00 59,988,600
ＣＫＤ 28,600 1,876.00 53,653,600
キトー 7,900 1,124.00 8,879,600
平和 28,900 1,930.00 55,777,000
理想科学工業
9,200 1,510.00 13,892,000
ＳＡＮＫＹＯ 23,100 3,030.00 69,993,000
日本金銭機械 11,700 595.00 6,961,500
マースグループホールディングス 6,500 1,704.00 11,076,000
フクシマガリレイ 6,400 3,250.00 20,800,000
オーイズミ 4,600 416.00 1,913,600
ダイコク電機 4,800 1,295.00 6,216,000
竹内製作所 17,500 1,709.00 29,907,500
アマノ
27,300 2,269.00 61,943,700
ＪＵＫＩ 14,700 648.00 9,525,600
サンデンホールディングス 13,800 368.00 5,078,400
蛇の目ミシン工業 9,500 447.00 4,246,500
ブラザー工業 127,000 1,924.00 244,348,000
マックス 15,900 1,657.00 26,346,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モリタホールディングス 18,100 1,657.00 29,991,700
グローリー 26,600 2,514.00 66,872,400
新晃工業 9,700 1,401.00 13,589,700
大和冷機工業 15,100 970.00 14,647,000
セガサミーホールディングス 103,100 1,381.00 142,381,100
日本ピストンリング 3,700 1,181.00 4,369,700
リケン 4,800 2,793.00 13,406,400
ＴＰＲ 13,900 1,307.00 18,167,300
ツバキ・ナカシマ 21,600 816.00 17,625,600
ホシザキ 30,400 8,380.00 254,752,000
大豊工業 8,600 558.00 4,798,800
日本精工 195,700 793.00 155,190,100
ＮＴＮ 240,800 220.00 52,976,000
ジェイテクト 99,500 816.00 81,192,000
不二越 9,700 3,355.00 32,543,500
ミネベアミツミ 193,300 1,875.00 362,437,500
日本トムソン 31,000 394.00 12,214,000
ＴＨＫ 60,500 2,688.00 162,624,000
ユーシン精機 8,000 701.00 5,608,000
前澤給装工業 3,900 2,108.00 8,221,200
イーグル工業 12,800 726.00 9,292,800
前澤工業 7,200 353.00 2,541,600
日本ピラー工業 10,600 1,295.00 13,727,000
キッツ 42,200 710.00 29,962,000
日立製作所 500,000 3,268.00 1,634,000,000
三菱電機 1,040,300 1,362.00 1,416,888,600
富士電機 62,700 2,758.00 172,926,600
東洋電機製造 3,800 1,274.00 4,841,200
安川電機 112,000 3,520.00 394,240,000
シンフォニア テクノロジー 13,500 1,075.00 14,512,500
明電舎 19,100 1,739.00 33,214,900
オリジン 2,800 1,489.00 4,169,200
山洋電気 5,000 4,805.00 24,025,000
デンヨー 8,900 2,008.00 17,871,200
ベイカレント・コンサルティング 6,100 6,410.00 39,101,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
2,100 910.00 1,911,000
ｓ
アイモバイル 3,100 671.00 2,080,100
キャリアインデックス
4,300 334.00 1,436,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,200 829.00 2,652,800
船場 1,700 936.00 1,591,200
グレイステクノロジー 4,600 3,235.00 14,881,000
ジャパンエレベーターサービスホール
10,500 2,713.00 28,486,500
ディングス
フルテック 1,500 1,280.00 1,920,000
グリーンズ 2,600 482.00 1,253,200
ツナググループ・ホールディングス 1,500 473.00 709,500
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 2,400 671.00 1,610,400
ソウルドアウト 1,600 2,175.00 3,480,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,700 607.00 1,031,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日総工産 6,900 571.00 3,939,900
キュービーネットホールディングス 4,200 1,998.00 8,391,600
ＲＰＡホールディングス 5,700 847.00 4,827,900
三櫻工業 13,400 734.00 9,835,600
マキタ 135,700 3,450.00 468,165,000
東芝テック 13,000 3,555.00 46,215,000
芝浦メカトロニクス 1,800 2,981.00 5,365,800
マブチモーター 28,900 3,275.00 94,647,500
日本電産 250,500 6,242.00 1,563,621,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 334.00 2,171,000
トレックス・セミコンダクター 6,000 1,083.00 6,498,000
東光高岳 5,700 963.00 5,489,100
ダブル・スコープ 16,800 426.00 7,156,800
宮越ホールディングス 3,900 579.00 2,258,100
ダイヘン 11,400 3,275.00 37,335,000
ヤーマン 17,100 715.00 12,226,500
ＪＶＣケンウッド 85,200 175.00 14,910,000
ミマキエンジニアリング 9,300 420.00 3,906,000
第一精工 4,300 2,219.00 9,541,700
日新電機 24,400 1,095.00 26,718,000
大崎電気工業 20,900 524.00 10,951,600
オムロン 93,300 6,720.00 626,976,000
日東工業 15,200 1,830.00 27,816,000
ＩＤＥＣ 15,100 1,706.00 25,760,600
正興電機製作所 2,500 926.00 2,315,000
不二電機工業 1,500 1,251.00 1,876,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,800 1,599.00 55,645,200
サクサホールディングス 2,500 1,762.00 4,405,000
メルコホールディングス 3,600 2,617.00 9,421,200
テクノメディカ 2,400 1,881.00 4,514,400
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,800 501.00 901,800
ディングス
日本電気 126,200 4,290.00 541,398,000
富士通 100,300 10,610.00 1,064,183,000
沖電気工業 42,100 1,087.00 45,762,700
岩崎通信機 4,600 843.00 3,877,800
電気興業 5,000 2,642.00 13,210,000
サンケン電気 11,300 2,315.00 26,159,500
ナカヨ 2,000 1,356.00 2,712,000
アイホン 5,800 1,593.00 9,239,400
ルネサスエレクトロニクス 497,500 590.00 293,525,000
セイコーエプソン 129,100 1,206.00 155,694,600
ワコム 70,100 457.00 32,035,700
アルバック 19,200 3,005.00 57,696,000
アクセル 4,500 733.00 3,298,500
ＥＩＺＯ 8,100 3,565.00 28,876,500
ジャパンディスプレイ 302,700 46.00 13,924,200
日本信号 26,400 1,070.00 28,248,000
京三製作所 24,400 515.00 12,566,000
能美防災 13,700 2,075.00 28,427,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホーチキ 7,600 1,343.00 10,206,800
星和電機 5,200 600.00 3,120,000
エレコム 11,500 4,470.00 51,405,000
パナソニック 1,188,600 820.40 975,127,440
シャープ 120,400 1,134.00 136,533,600
アンリツ 67,000 2,205.00 147,735,000
富士通ゼネラル 28,300 1,861.00 52,666,300
ソニー 651,800 7,059.00 4,601,056,200
ＴＤＫ 50,300 9,550.00 480,365,000
帝国通信工業 4,700 1,197.00 5,625,900
タムラ製作所 35,500 462.00 16,401,000
アルプスアルパイン 92,400 1,263.00 116,701,200
池上通信機 3,300 890.00 2,937,000
日本電波工業 9,500 412.00 3,914,000
鈴木 5,100 729.00 3,717,900
日本トリム 1,500 3,395.00 5,092,500
ローランド ディー．ジー． 5,800 1,419.00 8,230,200
フォスター電機 11,000 1,225.00 13,475,000
ＳＭＫ 2,700 2,628.00 7,095,600
ヨコオ 6,800 2,613.00 17,768,400
ティアック 7,800 152.00 1,185,600
ホシデン 28,700 890.00 25,543,000
ヒロセ電機 16,100 12,120.00 195,132,000
日本航空電子工業 24,000 1,494.00 35,856,000
ＴＯＡ 11,300 724.00 8,181,200
マクセルホールディングス 22,400 1,019.00 22,825,600
古野電気 13,400 842.00 11,282,800
ユニデンホールディングス 2,900 1,935.00 5,611,500
スミダコーポレーション 8,000 714.00 5,712,000
アイコム 5,800 2,600.00 15,080,000
リオン 4,400 2,307.00 10,150,800
本多通信工業 9,300 419.00 3,896,700
船井電機 10,600 422.00 4,473,200
横河電機 95,500 1,507.00 143,918,500
新電元工業 3,700 2,507.00 9,275,900
アズビル 65,700 2,836.00 186,325,200
東亜ディーケーケー
5,100 881.00 4,493,100
日本光電工業 43,000 3,860.00 165,980,000
チノー 3,700 1,400.00 5,180,000
共和電業 11,000 387.00 4,257,000
日本電子材料 4,200 972.00 4,082,400
堀場製作所 20,600 5,850.00 120,510,000
アドバンテスト 77,400 5,300.00 410,220,000
小野測器 4,500 500.00 2,250,000
エスペック
9,200 1,777.00 16,348,400
キーエンス 94,300 39,990.00 3,771,057,000
日置電機 5,400 3,215.00 17,361,000
シスメックス 74,400 7,450.00 554,280,000
日本マイクロニクス 18,100 924.00 16,724,400
メガチップス 9,700 1,593.00 15,452,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,400 2,940.00 15,876,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,900 386.00 3,435,400
澤藤電機 1,300 2,510.00 3,263,000
デンソー 229,100 3,865.00 885,471,500
原田工業 5,000 847.00 4,235,000
コーセル 13,900 883.00 12,273,700
イリソ電子工業 8,700 3,355.00 29,188,500
オプテックスグループ 17,100 1,304.00 22,298,400
千代田インテグレ 4,800 1,773.00 8,510,400
アイ・オー・データ機器 3,500 1,013.00 3,545,500
レーザーテック 45,700 7,610.00 347,777,000
スタンレー電気 73,200 2,488.00 182,121,600
岩崎電気 4,100 1,543.00 6,326,300
ウシオ電機 57,600 1,159.00 66,758,400
岡谷電機産業 8,500 319.00 2,711,500
ヘリオス テクノ ホールディング 10,100 337.00 3,403,700
エノモト 3,100 1,083.00 3,357,300
日本セラミック 10,700 2,032.00 21,742,400
遠藤照明 5,100 575.00 2,932,500
古河電池 7,500 567.00 4,252,500
双信電機 5,200 346.00 1,799,200
山一電機 7,600 1,563.00 11,878,800
図研 6,800 2,621.00 17,822,800
日本電子 20,500 3,430.00 70,315,000
カシオ計算機 92,100 1,695.00 156,109,500
ファナック 98,900 17,835.00 1,763,881,500
日本シイエムケイ 24,700 441.00 10,892,700
エンプラス 5,300 2,344.00 12,423,200
大真空 3,900 1,800.00 7,020,000
ローム 46,200 7,130.00 329,406,000
浜松ホトニクス 74,700 4,705.00 351,463,500
三井ハイテック 11,600 1,320.00 15,312,000
新光電気工業 34,900 1,375.00 47,987,500
京セラ 146,400 5,776.00 845,606,400
協栄産業 1,100 1,146.00 1,260,600
太陽誘電 46,300 3,140.00 145,382,000
村田製作所
305,700 6,051.00 1,849,790,700
双葉電子工業 16,600 1,016.00 16,865,600
日東電工 71,800 5,420.00 389,156,000
北陸電気工業 4,300 942.00 4,050,600
東海理化電機製作所 27,200 1,449.00 39,412,800
ニチコン 35,600 718.00 25,560,800
日本ケミコン 7,900 1,273.00 10,056,700
ＫＯＡ 16,000 948.00 15,168,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
37,800 635.00 24,003,000
日立造船 82,500 362.00 29,865,000
三菱重工業 174,300 2,742.50 478,017,750
川崎重工業 80,800 1,680.00 135,744,000
ＩＨＩ 75,000 1,381.00 103,575,000
名村造船所 33,700 175.00 5,897,500
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サノヤスホールディングス 13,000 157.00 2,041,000
スプリックス 2,900 968.00 2,807,200
マネジメントソリューションズ 3,000 1,049.00 3,147,000
カーブスホールディングス 25,100 613.00 15,386,300
日本車輌製造 3,800 2,641.00 10,035,800
三菱ロジスネクスト 13,800 1,072.00 14,793,600
近畿車輌 1,700 1,114.00 1,893,800
ＦＰＧ 31,900 546.00 17,417,400
島根銀行 2,100 488.00 1,024,800
じもとホールディングス 70,700 93.00 6,575,100
全国保証 28,900 3,440.00 99,416,000
めぶきフィナンシャルグループ 533,000 232.00 123,656,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,900 1,044.00 14,511,600
九州フィナンシャルグループ 224,500 439.00 98,555,500
かんぽ生命保険 36,200 1,378.00 49,883,600
ゆうちょ銀行 290,400 1,030.00 299,112,000
富山第一銀行 24,400 272.00 6,636,800
コンコルディア・フィナンシャルグ
585,900 326.00 191,003,400
ループ
ジェイリース 3,000 233.00 699,000
西日本フィナンシャルホールディング
68,200 616.00 42,011,200
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 587.00 2,758,900
イントラスト 3,700 658.00 2,434,600
日本モーゲージサービス 2,100 1,708.00 3,586,800
ＣＡＳＡ 3,700 1,200.00 4,440,000
アルヒ 16,400 1,371.00 22,484,400
プレミアグループ 5,600 1,770.00 9,912,000
日産自動車 1,226,700 380.00 466,146,000
いすゞ自動車 301,500 894.30 269,631,450
代用有価証券
トヨタ自動車 1,161,000 6,658.00 7,729,938,000
250,000株
日野自動車 130,100 683.00 88,858,300
三菱自動車工業 384,500 309.00 118,810,500
エフテック 7,500 480.00 3,600,000
レシップホールディングス
4,400 487.00 2,142,800
ＧＭＢ 1,900 663.00 1,259,700
ファルテック 1,900 685.00 1,301,500
武蔵精密工業 23,300 908.00 21,156,400
日産車体 20,300 906.00 18,391,800
新明和工業 28,000 1,114.00 31,192,000
極東開発工業 19,300 1,234.00 23,816,200
日信工業 21,200 2,217.00 47,000,400
トピー工業
8,600 1,319.00 11,343,400
ティラド 3,900 1,435.00 5,596,500
曙ブレーキ工業 57,500 199.00 11,442,500
タチエス 17,100 980.00 16,758,000
ＮＯＫ 55,900 1,266.00 70,769,400
フタバ産業 29,000 506.00 14,674,000
ＫＹＢ 11,600 2,229.00 25,856,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市光工業 15,800 512.00 8,089,600
大同メタル工業 20,000 556.00 11,120,000
プレス工業 51,700 259.00 13,390,300
ミクニ 13,500 262.00 3,537,000
太平洋工業 21,700 1,009.00 21,895,300
ケーヒン 24,000 2,550.00 61,200,000
河西工業 14,000 541.00 7,574,000
アイシン精機 85,700 3,225.00 276,382,500
マツダ 305,900 632.00 193,328,800
今仙電機製作所 10,000 785.00 7,850,000
本田技研工業 819,100 2,614.00 2,141,127,400
スズキ 206,300 3,603.00 743,298,900
ＳＵＢＡＲＵ 323,000 2,220.50 717,221,500
安永 5,000 1,017.00 5,085,000
ヤマハ発動機 135,600 1,442.00 195,535,200
ショーワ 24,600 2,258.00 55,546,800
小糸製作所 62,400 4,170.00 260,208,000
ＴＢＫ 12,500 457.00 5,712,500
エクセディ 14,200 1,693.00 24,040,600
ミツバ 19,200 482.00 9,254,400
豊田合成 33,600 2,116.00 71,097,600
愛三工業 16,300 565.00 9,209,500
盟和産業 1,700 944.00 1,604,800
日本プラスト 8,100 467.00 3,782,700
ヨロズ 9,700 1,167.00 11,319,900
エフ・シー・シー 17,000 1,636.00 27,812,000
新家工業 2,300 1,113.00 2,559,900
シマノ 38,900 18,030.00 701,367,000
テイ・エス テック 24,100 2,934.00 70,709,400
関西みらいフィナンシャルグループ 60,000 362.00 21,720,000
三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,517.00 14,411,500
第四北越フィナンシャルグループ 17,700 2,281.00 40,373,700
ジャムコ 5,200 691.00 3,593,200
小野建 9,100 1,187.00 10,801,700
はるやまホールディングス 4,700 777.00 3,651,900
南陽 2,200 1,451.00 3,192,200
ノジマ
18,200 1,938.00 35,271,600
佐鳥電機 7,100 841.00 5,971,100
カッパ・クリエイト 14,400 1,412.00 20,332,800
エコートレーディング 2,500 508.00 1,270,000
伯東 6,300 984.00 6,199,200
コンドーテック 7,900 977.00 7,718,300
中山福 5,800 473.00 2,743,400
ライトオン 7,700 532.00 4,096,400
ナガイレーベン
13,600 2,556.00 34,761,600
ジーンズメイト 3,200 242.00 774,400
三菱食品 11,100 2,575.00 28,582,500
良品計画 136,200 1,429.00 194,629,800
三城ホールディングス 11,000 270.00 2,970,000
松田産業 7,500 1,393.00 10,447,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一興商 15,300 3,585.00 54,850,500
メディパルホールディングス 110,500 2,094.00 231,387,000
アドヴァン 15,600 1,102.00 17,191,200
ＳＰＫ 4,500 1,329.00 5,980,500
萩原電気ホールディングス 3,900 2,197.00 8,568,300
アルビス 3,900 2,065.00 8,053,500
アズワン 6,700 9,980.00 66,866,000
スズデン 3,600 1,199.00 4,316,400
尾家産業 3,000 1,440.00 4,320,000
シモジマ 6,300 1,216.00 7,660,800
ドウシシャ 9,800 1,518.00 14,876,400
小津産業 2,400 1,944.00 4,665,600
コナカ 12,000 336.00 4,032,000
高速 6,100 1,444.00 8,808,400
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,572.00 2,200,800
Ｇ－７ホールディングス 6,100 2,416.00 14,737,600
たけびし 3,600 1,399.00 5,036,400
イオン北海道 12,500 789.00 9,862,500
コジマ 17,700 422.00 7,469,400
ヒマラヤ 3,700 782.00 2,893,400
コーナン商事 14,600 2,694.00 39,332,400
ネットワンシステムズ 38,900 3,130.00 121,757,000
エコス 3,700 1,896.00 7,015,200
ワタミ 12,200 1,147.00 13,993,400
マルシェ 2,800 622.00 1,741,600
リックス 2,300 1,488.00 3,422,400
システムソフト 26,100 75.00 1,957,500
パン・パシフィック・インターナショ
225,300 2,034.00 458,260,200
ナルホールディングス
丸文 8,800 519.00 4,567,200
西松屋チェーン 22,500 867.00 19,507,500
ゼンショーホールディングス 49,100 2,307.00 113,273,700
ハピネット 8,500 1,098.00 9,333,000
幸楽苑ホールディングス 6,600 1,626.00 10,731,600
ハークスレイ 2,100 1,028.00 2,158,800
橋本総業ホールディングス 2,100 1,848.00 3,880,800
日本ライフライン 30,400 1,304.00 39,641,600
サイゼリヤ 15,300 2,375.00 36,337,500
タカショー 5,100 474.00 2,417,400
ＶＴホールディングス 42,900 306.00 13,127,400
マルカ 3,700 1,858.00 6,874,600
アルゴグラフィックス 8,700 3,480.00 30,276,000
魚力 2,800 1,509.00 4,225,200
ＩＤＯＭ 27,900 471.00 13,140,900
日本エム・ディ・エム 6,000 1,617.00 9,702,000
ポプラ 2,800 466.00 1,304,800
フジ・コーポレーション 2,700 1,873.00 5,057,100
ユナイテッドアローズ 10,800 1,789.00 19,321,200
進和 6,100 1,757.00 10,717,700
エスケイジャパン 2,200 311.00 684,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイトロン 4,400 1,608.00 7,075,200
ハイデイ日高 14,800 1,812.00 26,817,600
シークス 13,200 975.00 12,870,000
京都きもの友禅 6,900 233.00 1,607,700
コロワイド 34,100 1,650.00 56,265,000
ピーシーデポコーポレーション 13,800 572.00 7,893,600
田中商事 3,200 703.00 2,249,600
オーハシテクニカ 5,800 1,480.00 8,584,000
壱番屋 7,200 4,800.00 34,560,000
白銅 3,700 1,333.00 4,932,100
トップカルチャー 3,900 304.00 1,185,600
ＰＬＡＮＴ 2,800 605.00 1,694,000
スギホールディングス 20,500 6,270.00 128,535,000
薬王堂ホールディングス 4,500 2,648.00 11,916,000
島津製作所 124,400 2,703.00 336,253,200
ＪＭＳ 8,900 836.00 7,440,400
クボテック 2,800 343.00 960,400
長野計器 7,600 814.00 6,186,400
ブイ・テクノロジー 4,900 4,215.00 20,653,500
スター精密 16,100 1,227.00 19,754,700
東京計器 6,900 767.00 5,292,300
愛知時計電機 1,400 4,415.00 6,181,000
インターアクション 5,600 2,439.00 13,658,400
オーバル 9,200 231.00 2,125,200
東京精密 18,900 3,560.00 67,284,000
マニー 41,500 2,462.00 102,173,000
ニコン 158,700 994.00 157,747,800
トプコン 52,500 878.00 46,095,000
オリンパス 575,800 1,668.00 960,434,400
理研計器 9,200 1,977.00 18,188,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,100 5,350.00 96,835,000
キヤノン電子 11,000 1,571.00 17,281,000
タムロン 8,400 1,851.00 15,548,400
ＨＯＹＡ 207,800 9,732.00 2,022,309,600
シード 4,500 810.00 3,645,000
ノーリツ鋼機 7,100 1,248.00 8,860,800
エー・アンド・デイ
9,600 785.00 7,536,000
朝日インテック 117,900 2,797.00 329,766,300
キヤノン 560,000 2,253.00 1,261,680,000
リコー 264,600 773.00 204,535,800
シチズン時計 122,200 386.00 47,169,200
リズム時計工業 3,200 630.00 2,016,000
大研医器 7,400 656.00 4,854,400
メニコン 14,800 4,495.00 66,526,000
シンシア
1,400 361.00 505,400
中本パックス 2,700 1,485.00 4,009,500
スノーピーク 5,400 916.00 4,946,400
パラマウントベッドホールディングス 11,000 4,510.00 49,610,000
トランザクション 5,800 981.00 5,689,800
粧美堂 3,100 366.00 1,134,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニホンフラッシュ 9,700 1,243.00 12,057,100
前田工繊 11,500 2,071.00 23,816,500
永大産業 13,700 283.00 3,877,100
アートネイチャー 11,200 693.00 7,761,600
バンダイナムコホールディングス 107,600 5,483.00 589,970,800
アイフィスジャパン 2,800 715.00 2,002,000
共立印刷 17,300 145.00 2,508,500
ＳＨＯＥＩ 9,200 2,364.00 21,748,800
フランスベッドホールディングス 14,800 890.00 13,172,000
マーベラス 15,700 582.00 9,137,400
パイロットコーポレーション 16,900 3,700.00 62,530,000
萩原工業 5,800 1,334.00 7,737,200
エイベックス 17,500 901.00 15,767,500
トッパン・フォームズ 22,400 963.00 21,571,200
フジシールインターナショナル 23,300 1,870.00 43,571,000
タカラトミー 46,700 919.00 42,917,300
廣済堂 7,500 800.00 6,000,000
エステールホールディングス 2,700 611.00 1,649,700
アーク 38,400 90.00 3,456,000
レック 11,200 1,363.00 15,265,600
タカノ 4,200 713.00 2,994,600
三光合成 12,100 313.00 3,787,300
プロネクサス 8,900 1,114.00 9,914,600
ホクシン 6,900 117.00 807,300
ウッドワン 3,400 1,069.00 3,634,600
大建工業 7,000 1,630.00 11,410,000
きもと 18,500 145.00 2,682,500
凸版印刷 146,900 1,554.00 228,282,600
大日本印刷 136,200 2,207.00 300,593,400
共同印刷 3,100 2,835.00 8,788,500
ＮＩＳＳＨＡ 21,500 821.00 17,651,500
光村印刷 900 1,601.00 1,440,900
藤森工業 9,300 3,310.00 30,783,000
ヴィア・ホールディングス 12,500 488.00 6,100,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,000 1,871.00 9,355,000
前澤化成工業 6,600 1,064.00 7,022,400
未来工業
5,600 1,914.00 10,718,400
アシックス 86,000 1,063.00 91,418,000
ツツミ 3,200 1,622.00 5,190,400
ウェーブロックホールディングス 3,700 741.00 2,741,700
ＪＳＰ 6,100 1,416.00 8,637,600
ニチハ 14,500 2,293.00 33,248,500
エフピコ 11,500 7,950.00 91,425,000
小松ウオール工業 3,200 1,884.00 6,028,800
ヤマハ
61,900 4,470.00 276,693,000
河合楽器製作所 3,200 3,065.00 9,808,000
クリナップ 9,700 529.00 5,131,300
ピジョン 62,900 4,095.00 257,575,500
天馬 6,900 1,520.00 10,488,000
オリバー 2,200 2,750.00 6,050,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
兼松サステック 600 1,514.00 908,400
キングジム 8,800 900.00 7,920,000
象印マホービン 30,500 1,645.00 50,172,500
リンテック 24,700 2,409.00 59,502,300
信越ポリマー 18,800 844.00 15,867,200
東リ 25,700 260.00 6,682,000
イトーキ 22,200 345.00 7,659,000
任天堂 63,800 43,640.00 2,784,232,000
三菱鉛筆 17,000 1,413.00 24,021,000
松風 4,700 1,619.00 7,609,300
タカラスタンダード 21,400 1,591.00 34,047,400
コクヨ 49,800 1,349.00 67,180,200
ナカバヤシ 10,300 547.00 5,634,100
ニフコ 38,200 2,112.00 80,678,400
立川ブラインド工業 4,500 1,098.00 4,941,000
グローブライド 4,700 2,189.00 10,288,300
オカムラ 36,200 810.00 29,322,000
バルカー 8,500 1,867.00 15,869,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 1,353.00 1,894,200
伊藤忠商事 716,800 2,235.00 1,602,048,000
丸紅 1,066,400 497.50 530,534,000
スクロール 15,800 350.00 5,530,000
高島 1,700 1,566.00 2,662,200
ヨンドシーホールディングス 10,400 1,716.00 17,846,400
三陽商会 5,200 981.00 5,101,200
長瀬産業 57,500 1,317.00 75,727,500
ナイガイ 3,900 416.00 1,622,400
蝶理 6,500 1,729.00 11,238,500
豊田通商 114,300 2,600.00 297,180,000
オンワードホールディングス 61,300 349.00 21,393,700
三共生興 15,200 473.00 7,189,600
兼松 38,200 1,190.00 45,458,000
美津濃 9,400 1,926.00 18,104,400
ツカモトコーポレーション 1,900 1,113.00 2,114,700
ファミリーマート 81,900 1,861.00 152,415,900
ルックホールディングス 3,500 832.00 2,912,000
三井物産
900,700 1,639.00 1,476,247,300
日本紙パルプ商事 5,800 3,680.00 21,344,000
東京エレクトロン 66,000 22,720.00 1,499,520,000
カメイ 13,200 1,065.00 14,058,000
東都水産 1,300 2,937.00 3,818,100
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,700.00 4,590,000
スターゼン 3,700 4,390.00 16,243,000
セイコーホールディングス 14,700 1,874.00 27,547,800
山善
40,000 938.00 37,520,000
椿本興業 1,900 3,320.00 6,308,000
住友商事 646,300 1,326.50 857,316,950
日本ユニシス 31,900 3,165.00 100,963,500
内田洋行 4,100 5,780.00 23,698,000
三菱商事 719,100 2,417.00 1,738,064,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一実業 5,000 3,650.00 18,250,000
キヤノンマーケティングジャパン 25,400 2,147.00 54,533,800
西華産業 5,800 1,153.00 6,687,400
佐藤商事 8,400 885.00 7,434,000
菱洋エレクトロ 10,400 2,467.00 25,656,800
東京産業 9,500 510.00 4,845,000
ユアサ商事 9,700 3,020.00 29,294,000
神鋼商事 2,600 1,828.00 4,752,800
トルク 6,300 287.00 1,808,100
阪和興業 19,200 1,793.00 34,425,600
正栄食品工業 6,600 3,875.00 25,575,000
カナデン 8,400 1,260.00 10,584,000
菱電商事 7,500 1,400.00 10,500,000
ニプロ 72,000 1,229.00 88,488,000
フルサト工業 5,700 1,400.00 7,980,000
岩谷産業 22,800 3,735.00 85,158,000
ナイス 4,500 817.00 3,676,500
昭光通商 3,400 590.00 2,006,000
ニチモウ 1,700 1,774.00 3,015,800
極東貿易 3,000 1,415.00 4,245,000
イワキ 13,800 450.00 6,210,000
兼松エレクトロニクス 5,600 3,770.00 21,112,000
三愛石油 25,300 1,139.00 28,816,700
稲畑産業 22,500 1,205.00 27,112,500
ＧＳＩクレオス 2,600 1,070.00 2,782,000
明和産業 9,700 512.00 4,966,400
クワザワ 3,700 520.00 1,924,000
キムラタン 56,400 24.00 1,353,600
ヤマエ久野 7,500 1,310.00 9,825,000
ゴールドウイン 18,500 5,910.00 109,335,000
ユニ・チャーム 200,600 3,914.00 785,148,400
デサント 19,900 1,425.00 28,357,500
キング 4,900 494.00 2,420,600
ワキタ 21,800 990.00 21,582,000
ヤマトインターナショナル 6,300 348.00 2,192,400
東邦ホールディングス 32,800 2,198.00 72,094,400
サンゲツ
27,800 1,588.00 44,146,400
ミツウロコグループホールディングス 15,100 1,173.00 17,712,300
シナネンホールディングス 4,200 2,750.00 11,550,000
伊藤忠エネクス 22,500 814.00 18,315,000
サンリオ 28,700 1,770.00 50,799,000
サンワ テクノス 7,400 811.00 6,001,400
リョーサン 11,300 2,444.00 27,617,200
新光商事 16,300 888.00 14,474,400
トーホー
4,700 1,805.00 8,483,500
三信電気 5,600 1,566.00 8,769,600
東陽テクニカ 11,200 1,055.00 11,816,000
モスフードサービス 13,500 2,844.00 38,394,000
加賀電子 10,300 2,054.00 21,156,200
三益半導体工業 8,000 2,192.00 17,536,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソーダニッカ 10,600 616.00 6,529,600
立花エレテック 7,600 1,568.00 11,916,800
木曽路 13,400 2,394.00 32,079,600
ＳＲＳホールディングス 12,200 927.00 11,309,400
千趣会 18,800 355.00 6,674,000
タカキュー 8,500 133.00 1,130,500
ケーヨー 21,000 588.00 12,348,000
上新電機 12,000 2,196.00 26,352,000
日本瓦斯 16,200 3,815.00 61,803,000
ロイヤルホールディングス 18,000 1,947.00 35,046,000
東天紅 700 916.00 641,200
いなげや 12,700 1,649.00 20,942,300
島忠 19,300 2,819.00 54,406,700
チヨダ 10,600 1,081.00 11,458,600
ライフコーポレーション 7,800 3,040.00 23,712,000
リンガーハット 12,700 2,322.00 29,489,400
ＭｒＭａｘＨＤ 13,900 431.00 5,990,900
テンアライド 9,500 385.00 3,657,500
ＡＯＫＩホールディングス 20,400 692.00 14,116,800
オークワ 16,100 1,368.00 22,024,800
コメリ 15,800 2,304.00 36,403,200
青山商事 21,200 946.00 20,055,200
しまむら 11,900 7,100.00 84,490,000
はせがわ 5,600 406.00 2,273,600
高島屋 74,500 1,014.00 75,543,000
松屋 20,700 644.00 13,330,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 48,200 865.00 41,693,000
近鉄百貨店 3,900 2,753.00 10,736,700
丸井グループ 93,900 1,822.00 171,085,800
クレディセゾン 71,900 1,238.00 89,012,200
アクシアル リテイリング 8,500 3,940.00 33,490,000
井筒屋 6,000 167.00 1,002,000
イオン 394,300 2,213.00 872,585,900
イズミ 20,800 3,320.00 69,056,000
フォーバル 4,500 1,170.00 5,265,000
平和堂 20,700 1,824.00 37,756,800
フジ
12,300 1,746.00 21,475,800
ヤオコー 11,700 6,460.00 75,582,000
ゼビオホールディングス 12,400 934.00 11,581,600
ケーズホールディングス 98,900 1,215.00 120,163,500
ＰＡＬＴＡＣ 16,400 5,300.00 86,920,000
三谷産業 13,600 409.00 5,562,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,400 661.00 3,569,400
日産東京販売ホールディングス 15,500 215.00 3,332,500
新生銀行
75,400 1,340.00 101,036,000
あおぞら銀行 61,200 1,952.00 119,462,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,020,500 423.80 2,975,287,900
りそなホールディングス 1,126,100 328.30 369,698,630
三井住友トラスト・ホールディングス 193,900 3,058.00 592,946,200
三井住友フィナンシャルグループ 709,700 2,816.00 1,998,515,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千葉銀行 342,300 493.00 168,753,900
群馬銀行 197,000 335.00 65,995,000
武蔵野銀行 15,200 1,360.00 20,672,000
千葉興業銀行 28,600 238.00 6,806,800
筑波銀行 43,600 167.00 7,281,200
七十七銀行 34,600 1,382.00 47,817,200
青森銀行 7,900 2,313.00 18,272,700
秋田銀行 6,600 1,508.00 9,952,800
山形銀行 11,600 1,280.00 14,848,000
岩手銀行 6,700 2,512.00 16,830,400
東邦銀行 91,800 237.00 21,756,600
東北銀行 5,000 908.00 4,540,000
みちのく銀行 6,800 1,091.00 7,418,800
ふくおかフィナンシャルグループ 86,400 1,629.00 140,745,600
静岡銀行 254,000 650.00 165,100,000
十六銀行 12,800 1,902.00 24,345,600
スルガ銀行 105,200 376.00 39,555,200
八十二銀行 247,500 359.00 88,852,500
山梨中央銀行 12,000 822.00 9,864,000
大垣共立銀行 20,300 2,170.00 44,051,000
福井銀行 8,800 1,586.00 13,956,800
北國銀行 10,600 3,020.00 32,012,000
清水銀行 4,300 1,783.00 7,666,900
富山銀行 2,000 2,239.00 4,478,000
滋賀銀行 20,600 2,545.00 52,427,000
南都銀行 17,100 2,225.00 38,047,500
百五銀行 92,200 305.00 28,121,000
京都銀行 36,700 3,680.00 135,056,000
紀陽銀行 36,300 1,565.00 56,809,500
ほくほくフィナンシャルグループ 67,900 873.00 59,276,700
広島銀行 151,200 446.00 67,435,200
山陰合同銀行 60,700 541.00 32,838,700
中国銀行 88,300 988.00 87,240,400
鳥取銀行 3,700 1,138.00 4,210,600
伊予銀行 146,500 582.00 85,263,000
百十四銀行 10,900 1,938.00 21,124,200
四国銀行
15,600 850.00 13,260,000
阿波銀行 16,700 2,258.00 37,708,600
大分銀行 5,900 2,162.00 12,755,800
宮崎銀行 6,900 2,311.00 15,945,900
佐賀銀行 6,200 1,165.00 7,223,000
沖縄銀行 9,400 3,065.00 28,811,000
琉球銀行 23,700 1,013.00 24,008,100
セブン銀行 343,200 282.00 96,782,400
みずほフィナンシャルグループ
13,943,900 123.30 1,719,282,870
高知銀行 3,700 721.00 2,667,700
山口フィナンシャルグループ 127,800 572.00 73,101,600
芙蓉総合リース 10,700 5,700.00 60,990,000
みずほリース 15,800 2,116.00 33,432,800
東京センチュリー 20,700 3,815.00 78,970,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＩホールディングス 114,700 2,164.00 248,210,800
日本証券金融 45,200 482.00 21,786,400
アイフル 157,100 245.00 38,489,500
日本アジア投資 9,100 228.00 2,074,800
長野銀行 3,400 1,146.00 3,896,400
名古屋銀行 7,700 2,294.00 17,663,800
北洋銀行 154,100 189.00 29,124,900
愛知銀行 3,700 3,170.00 11,729,000
中京銀行 4,300 2,076.00 8,926,800
大光銀行 3,600 1,506.00 5,421,600
愛媛銀行 14,500 1,104.00 16,008,000
トマト銀行 4,100 1,006.00 4,124,600
京葉銀行 43,600 516.00 22,497,600
栃木銀行 50,000 158.00 7,900,000
北日本銀行 3,200 1,923.00 6,153,600
東和銀行 18,100 657.00 11,891,700
福島銀行 10,300 169.00 1,740,700
大東銀行 5,500 597.00 3,283,500
リコーリース 8,000 2,917.00 23,336,000
イオンフィナンシャルサービス 62,800 1,118.00 70,210,400
アコム 206,300 444.00 91,597,200
ジャックス 11,300 1,830.00 20,679,000
オリエントコーポレーション 276,500 121.00 33,456,500
日立キャピタル 24,300 2,111.00 51,297,300
アプラスフィナンシャル 49,600 64.00 3,174,400
オリックス 642,000 1,319.50 847,119,000
三菱ＵＦＪリース 259,800 512.00 133,017,600
ジャフコ 15,800 3,495.00 55,221,000
九州リースサービス 4,800 453.00 2,174,400
トモニホールディングス 79,400 341.00 27,075,400
大和証券グループ本社 823,600 433.10 356,701,160
野村ホールディングス 1,805,900 424.10 765,882,190
岡三証券グループ 87,600 327.00 28,645,200
丸三証券 30,900 417.00 12,885,300
東洋証券 36,900 123.00 4,538,700
東海東京フィナンシャル・ホールディ
117,900 232.00 27,352,800
ングス
光世証券 2,400 515.00 1,236,000
水戸証券 30,100 196.00 5,899,600
いちよし証券 19,500 478.00 9,321,000
松井証券 58,800 774.00 45,511,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 193,000 3,263.00 629,759,000
だいこう証券ビジネス 5,100 918.00 4,681,800
日本取引所グループ 294,700 2,099.00 618,575,300
マネックスグループ 75,900 231.00 17,532,900
極東証券 13,900 524.00 7,283,600
岩井コスモホールディングス 9,900 952.00 9,424,800
藍澤證券 18,600 695.00 12,927,000
フィデアホールディングス 101,300 108.00 10,940,400
池田泉州ホールディングス 118,400 171.00 20,246,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディングス 8,500 3,970.00 33,745,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
268,300 2,996.00 803,826,800
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
84,300 2,081.00 175,428,300
ス
マネーパートナーズグループ 11,300 204.00 2,305,200
スパークス・グループ 36,000 192.00 6,912,000
小林洋行 3,000 240.00 720,000
第一生命ホールディングス 580,700 1,332.00 773,492,400
東京海上ホールディングス 362,900 4,507.00 1,635,590,300
アドバンテッジリスクマネジメント 5,100 815.00 4,156,500
イー・ギャランティ 11,000 1,842.00 20,262,000
アサックス 5,400 638.00 3,445,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,100 1,913.00 7,843,300
Ｔ＆Ｄホールディングス 306,600 909.00 278,699,400
アドバンスクリエイト 2,200 2,069.00 4,551,800
三井不動産 506,200 1,996.50 1,010,628,300
三菱地所 719,100 1,795.50 1,291,144,050
平和不動産 18,900 2,951.00 55,773,900
東京建物 108,100 1,280.00 138,368,000
ダイビル 26,500 1,013.00 26,844,500
京阪神ビルディング 16,700 1,448.00 24,181,600
住友不動産 230,700 2,991.50 690,139,050
太平洋興発 4,200 602.00 2,528,400
テーオーシー 20,300 697.00 14,149,100
東京楽天地 1,700 4,280.00 7,276,000
レオパレス２１ 134,800 258.00 34,778,400
スターツコーポレーション 13,900 2,101.00 29,203,900
フジ住宅 11,900 499.00 5,938,100
空港施設 10,100 431.00 4,353,100
明和地所 5,200 433.00 2,251,600
ゴールドクレスト 8,100 1,673.00 13,551,300
リログループ 54,400 2,359.00 128,329,600
エスリード 4,000 1,390.00 5,560,000
日神グループホールディングス 15,400 406.00 6,252,400
日本エスコン 18,800 758.00 14,250,400
タカラレーベン 47,400 368.00 17,443,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 5,800 731.00 4,239,800
イオンモール 51,400 1,524.00 78,333,600
毎日コムネット 2,600 811.00 2,108,600
ファースト住建 4,400 925.00 4,070,000
ランド 569,600 9.00 5,126,400
カチタス 25,500 2,126.00 54,213,000
東祥 6,300 1,205.00 7,591,500
トーセイ 14,200 1,017.00 14,441,400
穴吹興産 2,300 1,579.00 3,631,700
サンフロンティア不動産 14,300 914.00 13,070,200
エフ・ジェー・ネクスト 9,000 812.00 7,308,000
インテリックス 2,900 567.00 1,644,300
ランドビジネス 3,800 304.00 1,155,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本社宅サービス 2,500 1,038.00 2,595,000
グランディハウス 8,100 354.00 2,867,400
東武鉄道 108,400 3,675.00 398,370,000
相鉄ホールディングス 33,200 2,838.00 94,221,600
東急 262,300 1,666.00 436,991,800
京浜急行電鉄 133,600 1,825.00 243,820,000
小田急電鉄 154,700 2,397.00 370,815,900
京王電鉄 54,000 5,830.00 314,820,000
京成電鉄 72,400 3,180.00 230,232,000
富士急行 14,200 3,270.00 46,434,000
新京成電鉄 2,700 2,142.00 5,783,400
東日本旅客鉄道 183,100 8,208.00 1,502,884,800
西日本旅客鉄道 92,700 6,725.00 623,407,500
東海旅客鉄道 86,500 17,920.00 1,550,080,000
西武ホールディングス 139,500 1,321.00 184,279,500
鴻池運輸 16,400 1,177.00 19,302,800
西日本鉄道 28,800 2,665.00 76,752,000
ハマキョウレックス 8,000 3,160.00 25,280,000
サカイ引越センター 5,500 5,600.00 30,800,000
近鉄グループホールディングス 98,500 5,300.00 522,050,000
阪急阪神ホールディングス 131,400 3,915.00 514,431,000
南海電気鉄道 46,700 2,507.00 117,076,900
京阪ホールディングス 43,900 4,830.00 212,037,000
神戸電鉄 2,400 3,835.00 9,204,000
名古屋鉄道 81,000 3,155.00 255,555,000
山陽電気鉄道 7,000 2,163.00 15,141,000
トランコム 2,800 6,620.00 18,536,000
日本通運 34,100 5,240.00 178,684,000
ヤマトホールディングス 172,800 1,922.00 332,121,600
山九 27,300 4,190.00 114,387,000
日新 8,500 1,626.00 13,821,000
丸運 5,800 227.00 1,316,600
丸全昭和運輸 8,000 2,478.00 19,824,000
センコーグループホールディングス 54,300 887.00 48,164,100
トナミホールディングス 2,400 5,140.00 12,336,000
ニッコンホールディングス 35,100 2,126.00 74,622,600
日本石油輸送
1,000 3,105.00 3,105,000
福山通運 12,600 3,770.00 47,502,000
セイノーホールディングス 73,700 1,310.00 96,547,000
エスライン 3,000 995.00 2,985,000
神奈川中央交通 2,500 4,085.00 10,212,500
日立物流 18,100 2,696.00 48,797,600
丸和運輸機関 10,400 3,310.00 34,424,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,000 1,396.00 13,960,000
日本郵船
82,300 1,448.00 119,170,400
商船三井 62,200 1,920.00 119,424,000
川崎汽船 30,400 1,121.00 34,078,400
ＮＳユナイテッド海運 5,300 1,496.00 7,928,800
明治海運 10,800 335.00 3,618,000
飯野海運 46,500 325.00 15,112,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共栄タンカー 1,800 896.00 1,612,800
九州旅客鉄道 86,400 2,985.00 257,904,000
ＳＧホールディングス 103,500 3,045.00 315,157,500
日本航空 174,300 1,967.00 342,848,100
ＡＮＡホールディングス 180,200 2,418.00 435,723,600
パスコ 2,000 1,566.00 3,132,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
1,900 2,100.00 3,990,000
グス
シルバーライフ 1,400 2,122.00 2,970,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス
900 1,955.00 1,759,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,500 2,425.00 10,912,500
国際紙パルプ商事 24,600 316.00 7,773,600
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 652.00 1,173,600
ブックオフグループホールディングス 6,100 819.00 4,995,900
三菱倉庫 31,200 2,485.00 77,532,000
三井倉庫ホールディングス 11,200 1,460.00 16,352,000
住友倉庫 35,200 1,275.00 44,880,000
澁澤倉庫 5,400 2,216.00 11,966,400
ヤマタネ 5,100 1,249.00 6,369,900
東陽倉庫 17,900 340.00 6,086,000
乾汽船 5,700 1,194.00 6,805,800
日本トランスシティ 21,600 489.00 10,562,400
ケイヒン 1,900 1,275.00 2,422,500
中央倉庫 6,000 1,056.00 6,336,000
川西倉庫 1,900 1,025.00 1,947,500
安田倉庫 8,100 858.00 6,949,800
ファイズホールディングス 2,100 1,104.00 2,318,400
東洋埠頭 3,000 1,294.00 3,882,000
宇徳 8,400 462.00 3,880,800
上組 55,000 1,973.00 108,515,000
サンリツ 2,400 560.00 1,344,000
キムラユニティー 2,600 1,004.00 2,610,400
キユーソー流通システム 2,500 1,754.00 4,385,000
近鉄エクスプレス 20,900 1,546.00 32,311,400
東海運 5,700 257.00 1,464,900
エーアイテイー 7,200 752.00 5,414,400
内外トランスライン 3,600 1,131.00 4,071,600
ショーエイコーポレーション 1,400 740.00 1,036,000
日本コンセプト 3,200 1,441.00 4,611,200
東京放送ホールディングス 62,100 1,677.00 104,141,700
日本テレビホールディングス 85,100 1,215.00 103,396,500
朝日放送グループホールディングス 10,000 713.00 7,130,000
テレビ朝日ホールディングス 28,100 1,637.00 45,999,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 67,000 411.00 27,537,000
テレビ東京ホールディングス 8,300 2,416.00 20,052,800
日本ＢＳ放送 3,500 1,057.00 3,699,500
ビジョン 9,700 854.00 8,283,800
スマートバリュー 2,700 835.00 2,254,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
4,000 1,379.00 5,516,000
Ｓ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワイヤレスゲート 5,000 571.00 2,855,000
コネクシオ 5,800 1,555.00 9,019,000
日本通信 80,200 160.00 12,832,000
クロップス 2,100 711.00 1,493,100
日本電信電話 1,364,900 2,419.50 3,302,375,550
ＫＤＤＩ 761,000 3,158.00 2,403,238,000
ソフトバンク 927,900 1,470.00 1,364,013,000
光通信 10,500 22,440.00 235,620,000
ＮＴＴドコモ 754,300 3,079.00 2,322,489,700
エムティーアイ 10,100 576.00 5,817,600
ＧＭＯインターネット 40,300 2,334.00 94,060,200
ファイバーゲート 2,400 1,410.00 3,384,000
アイドママーケティングコミュニケー
3,100 447.00 1,385,700
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 27,500 1,656.00 45,540,000
学研ホールディングス 13,700 1,769.00 24,235,300
ゼンリン 20,500 1,332.00 27,306,000
昭文社ホールディングス 4,700 393.00 1,847,100
インプレスホールディングス 8,700 164.00 1,426,800
東京電力ホールディングス 830,100 367.00 304,646,700
中部電力 318,300 1,432.00 455,805,600
関西電力 394,100 1,052.00 414,593,200
中国電力 150,100 1,438.00 215,843,800
北陸電力 95,100 727.00 69,137,700
東北電力 259,600 1,045.00 271,282,000
四国電力 93,400 809.00 75,560,600
九州電力 214,400 866.00 185,670,400
北海道電力 97,300 419.00 40,768,700
沖縄電力 19,300 2,087.00 40,279,100
電源開発 82,700 2,002.00 165,565,400
エフオン 6,000 539.00 3,234,000
イーレックス 14,900 1,525.00 22,722,500
レノバ 17,500 858.00 15,015,000
東京瓦斯 200,200 2,515.50 503,603,100
大阪瓦斯 202,000 2,043.00 412,686,000
東邦瓦斯 51,200 5,550.00 284,160,000
北海道瓦斯 5,600 1,570.00 8,792,000
広島ガス 21,400 359.00 7,682,600
西部瓦斯 11,700 2,627.00 30,735,900
静岡ガス 29,600 956.00 28,297,600
メタウォーター 5,000 4,335.00 21,675,000
アイネット 5,200 1,553.00 8,075,600
松竹 6,800 12,800.00 87,040,000
東宝 60,200 3,695.00 222,439,000
エイチ・アイ・エス 15,600 1,721.00 26,847,600
東映 3,800 14,120.00 53,656,000
ラックランド 2,400 1,995.00 4,788,000
エヌ・ティ・ティ・データ 272,100 1,164.00 316,724,400
共立メンテナンス 16,500 3,190.00 52,635,000
イチネンホールディングス 11,200 1,164.00 13,036,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
建設技術研究所 7,000 1,785.00 12,495,000
スペース 6,500 1,022.00 6,643,000
長 大 3,700 874.00 3,233,800
アインホールディングス 12,600 6,300.00 79,380,000
燦ホールディングス 4,400 1,287.00 5,662,800
ピー・シー・エー 1,500 3,815.00 5,722,500
スバル興業 500 7,870.00 3,935,000
東京テアトル 4,100 1,225.00 5,022,500
タナベ経営 1,900 1,232.00 2,340,800
ビジネスブレイン太田昭和 1,800 2,763.00 4,973,400
ナガワ 3,100 7,510.00 23,281,000
よみうりランド 2,100 3,420.00 7,182,000
東京都競馬 6,500 3,710.00 24,115,000
常磐興産 4,000 1,408.00 5,632,000
カナモト 16,300 2,207.00 35,974,100
東京ドーム 40,300 846.00 34,093,800
ＤＴＳ 22,900 2,168.00 49,647,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
43,600 4,675.00 203,830,000
ングス
シーイーシー 11,000 1,702.00 18,722,000
カプコン 48,200 3,585.00 172,797,000
西尾レントオール 9,200 2,263.00 20,819,600
アイ・エス・ビー 2,000 1,741.00 3,482,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
67,600 20.00 1,352,000
プ
日本空港ビルデング 32,800 4,255.00 139,564,000
トランス・コスモス 9,500 2,202.00 20,919,000
乃村工藝社 42,800 861.00 36,850,800
ジャステック 6,600 1,164.00 7,682,400
ＳＣＳＫ 23,600 4,845.00 114,342,000
藤田観光 4,400 1,945.00 8,558,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,300 1,045.00 6,583,500
日本管財 10,900 1,843.00 20,088,700
トーカイ 9,600 2,644.00 25,382,400
白洋舎 1,100 2,804.00 3,084,400
セコム 105,600 9,075.00 958,320,000
日本システムウエア 3,400 2,181.00 7,415,400
セントラル警備保障 4,800 4,525.00 21,720,000
アイネス 10,200 1,389.00 14,167,800
丹青社 19,100 726.00 13,866,600
メイテック 12,200 4,850.00 59,170,000
ＴＫＣ 8,700 5,150.00 44,805,000
富士ソフト 13,100 3,920.00 51,352,000
応用地質 10,800 1,298.00 14,018,400
船井総研ホールディングス 20,600 2,459.00 50,655,400
ＮＳＤ 32,900 1,617.00 53,199,300
進学会ホールディングス 4,100 528.00 2,164,800
丸紅建材リース 1,000 1,445.00 1,445,000
オオバ 7,400 674.00 4,987,600
コナミホールディングス 37,100 3,500.00 129,850,000
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いであ 1,900 1,560.00 2,964,000
学究社 3,000 1,126.00 3,378,000
ベネッセホールディングス 33,100 3,140.00 103,934,000
イオンディライト 12,300 3,190.00 39,237,000
ナック 5,500 891.00 4,900,500
福井コンピュータホールディングス 4,100 2,930.00 12,013,000
ニチイ学館 14,200 1,455.00 20,661,000
ダイセキ 16,800 2,506.00 42,100,800
ステップ 3,700 1,398.00 5,172,600
日鉄物産 7,300 3,425.00 25,002,500
泉州電業 3,100 2,536.00 7,861,600
元気寿司 2,600 2,527.00 6,570,200
トラスコ中山 21,300 2,475.00 52,717,500
ヤマダ電機 312,500 521.00 162,812,500
オートバックスセブン 37,900 1,321.00 50,065,900
モリト 7,400 676.00 5,002,400
アークランドサカモト 16,100 1,094.00 17,613,400
ニトリホールディングス 44,400 16,850.00 748,140,000
グルメ杵屋 7,400 970.00 7,178,000
愛眼 8,400 216.00 1,814,400
ケーユーホールディングス 5,100 790.00 4,029,000
吉野家ホールディングス 33,700 2,376.00 80,071,200
加藤産業 14,800 3,635.00 53,798,000
北恵 2,000 861.00 1,722,000
イノテック 5,400 969.00 5,232,600
イエローハット 19,300 1,494.00 28,834,200
松屋フーズホールディングス 4,900 3,960.00 19,404,000
ＪＢＣＣホールディングス 7,000 2,055.00 14,385,000
ＪＫホールディングス 9,300 755.00 7,021,500
サガミホールディングス 13,800 1,313.00 18,119,400
日伝 9,300 2,055.00 19,111,500
関西スーパーマーケット 8,500 1,060.00 9,010,000
ミロク情報サービス 9,100 2,689.00 24,469,900
北沢産業 7,800 279.00 2,176,200
杉本商事 5,500 1,780.00 9,790,000
因幡電機産業 29,100 2,287.00 66,551,700
王将フードサービス
7,500 6,060.00 45,450,000
プレナス 11,500 1,874.00 21,551,000
ミニストップ 7,600 1,523.00 11,574,800
アークス 20,900 2,035.00 42,531,500
バローホールディングス 22,700 2,028.00 46,035,600
東テク 3,400 2,200.00 7,480,000
ミスミグループ本社 128,500 2,640.00 339,240,000
藤久 900 785.00 706,500
アルテック
8,400 205.00 1,722,000
ベルク 5,100 5,940.00 30,294,000
大 庄 5,600 1,327.00 7,431,200
タキヒヨー 3,100 1,707.00 5,291,700
ファーストリテイリング 13,700 53,580.00 734,046,000
ソフトバンクグループ 810,200 4,685.00 3,795,787,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
蔵王産業 2,000 1,435.00 2,870,000
スズケン 43,400 3,975.00 172,515,000
サンドラッグ 38,600 3,655.00 141,083,000
サックスバー ホールディングス 8,900 564.00 5,019,600
ジェコス 7,000 904.00 6,328,000
ヤマザワ 2,400 1,718.00 4,123,200
やまや 2,100 2,238.00 4,699,800
グローセル 10,200 428.00 4,365,600
ベルーナ 22,000 522.00 11,484,000
合計 123,377,300 216,613,529,510
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,088,288,445
株式 306,904,085,892
投資信託受益証券 570,965,011
投資証券 7,480,968,622
派生商品評価勘定 190,161,938
未収入金 8,315,619,726
未収配当金 429,941,267
3,122,661,172
差入委託証拠金
流動資産合計 339,102,692,073
資産合計 339,102,692,073
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,025,981
前受金 5,421,542,062
未払金 211,807,036
未払解約金 12,645,791,000
流動負債合計
18,285,166,079
負債合計 18,285,166,079
純資産の部
元本等
元本 92,726,631,098
剰余金
228,090,894,896
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 320,817,525,994
純資産合計 320,817,525,994
負債純資産合計 339,102,692,073
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 90,492,519,767円
本額
同期中追加設定元本額 20,860,263,428円
同期中一部解約元本額 18,626,152,097円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 4,977,283,313円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,443,607円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 11,383,730円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 12,730,791円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 48,543,130円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 45,630,569円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 19,155,456円
たわらノーロード 先進国株式 14,066,139,439円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 124,834,296円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 1,893,643,476円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 283,175,064円
たわらノーロード バランス（堅実型） 30,356,898円
たわらノーロード バランス（標準型） 233,071,860円
たわらノーロード バランス（積極型） 280,472,320円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 962,083円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 112,700,244円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 274,323,448円
171,964,179円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 299,807,401円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 89,092円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,233,650円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,927,958円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,960,914円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,126,602円
たわらノーロード 全世界株式 57,585,091円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 44,062,458,386円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 243,406,885円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 198,233,231円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 981,732,765円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,168,180,193円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 124,067,315円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 366,859,098円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 305,189,382円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,179,401円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 822,239,250円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 179,025,158円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 244,994,360円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 182,686,407円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 288,487,295円
投資のソムリエ 1,160,395,950円
クルーズコントロール 151,798,298円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 111,749,568円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 215,592,601円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 115,175,589円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 172,908円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 827,983円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 2,226,157円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 81,878,778円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 779,584,572円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 298,326,639円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 857,236円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 572,790円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 749,012円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,713,773円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 24,382,030円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 227,788,422円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 175,819,469円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 176,737円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 78,833円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 112,827円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 76,569円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,458,874円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 263,347,847円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 86,085,641円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,773,575,252円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,245,416,513円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,910,044円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 16,196,082円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 1,951,920円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 62,682,650円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 136,747,695円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,697,685円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 47,732,962円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,503,150円
4,953,955円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 18,055,438円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,396,754円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 406,579,503円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 533,309,090円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,702,673,497円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 596,707,398円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 99,286,740円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 658,431,312円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 27,948,895円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,009,193円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,527,191円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 224,948,025円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 26,605,559円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 98,393,384円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 167,850,599円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 274,715,654円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,278,545円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 229,211円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 260,737円
計 92,726,631,098円
２. 受益権の総数 92,726,631,098口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △45,096,408,869
投資信託受益証券 △221,340,098
投資証券 △1,915,563,770
合計 △47,233,312,737
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月18日から令和2年5月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年5月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 722,357,598 － 727,958,400 △5,600,802
イギリス・ポンド 630,491,205 － 635,639,400 △5,148,195
デンマーク・クローネ 75,744,200 － 76,195,000 △450,800
ユーロ 16,122,193 － 16,124,000 △1,807
買建 35,798,680 － 35,798,160 △520
アメリカ・ドル 30,584,840 － 30,584,840 －
オーストラリア・ドル 1,606,872 － 1,607,010 138
カナダ・ドル 3,606,968 － 3,606,310 △658
合計 758,156,278 － 763,756,560 △5,601,322
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
令和2年5月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,549,856,046 － 5,739,593,325 189,737,279
合計 5,549,856,046 － 5,739,593,325 189,737,279
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 3.4598円
（1万口当たり純資産額） (34,598円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年5月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
34,687 2,379.610 82,541,532.070
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
145,550 93.700 13,638,035.000
AES CORP
56,917 12.870 732,521.790
ABIOMED INC
3,574 187.070 668,588.180
INTL BUSINESS MACHINES
72,823 122.990 8,956,500.770
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
87,783 53.190 4,669,177.770
ADOBE INC
39,896 367.510 14,662,178.960
CHUBB LTD
37,578 101.950 3,831,077.100
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,617 233.480 4,346,697.160
INC
ALLEGHANY CORP
1,058 530.500 561,269.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 128.000 774,656.000
RALPH LAUREN CORP
3,422 72.080 246,657.760
ALLSTATE CORP
27,068 100.790 2,728,183.720
HONEYWELL INTERNATIONAL
58,657 136.910 8,030,729.870
INC
AMGEN INC
48,881 234.820 11,478,236.420
HESS CORP
21,951 48.480 1,064,184.480
AMERICAN EXPRESS CO
57,195 89.500 5,118,952.500
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AMERICAN ELECTRIC POWER
40,368 79.860 3,223,788.480
AFLAC INC
60,919 36.260 2,208,922.940
AMERICAN INTL GROUP
74,200 27.650 2,051,630.000
AMERCO 585 301.290 176,254.650
ANALOG DEVICES
30,476 109.830 3,347,179.080
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,098 97.340 1,761,659.320
INC
JOHNSON CONTROLS
65,819 29.800 1,961,406.200
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 104.180 425,783.660
VALERO ENERGY CORP
34,559 65.920 2,278,129.280
APACHE CORP
25,616 12.450 318,919.200
ANSYS INC
6,745 263.020 1,774,069.900
APPLE INC
365,738 310.130 113,426,325.940
APPLIED MATERIALS INC
76,886 53.810 4,137,235.660
ALBEMARLE CORP
10,027 64.250 644,234.750
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,888 36.390 1,669,864.320
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 73.870 685,365.860
CORP
AMEREN CORP
19,322 70.860 1,369,156.920
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 65.460 435,374.460
AUTOLIV INC
5,913 61.140 361,520.820
AUTODESK INC
18,410 184.290 3,392,778.900
AUTOMATIC DATA
35,591 146.000 5,196,286.000
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,930 1,057.900 2,041,747.000
AVERY DENNISON CORP
6,549 109.260 715,543.740
BALL CORP
25,163 64.560 1,624,523.280
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
107,928 176.830 19,084,908.240
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
70,002 35.340 2,473,870.680
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
40,217 88.080 3,542,313.360
BECTON DICKINSON & CO
22,260 254.480 5,664,724.800
AMETEK INC
19,590 84.320 1,651,828.800
VERIZON COMM INC
339,364 57.000 19,343,748.000
WR BERKLEY CORP
12,511 51.730 647,194.030
BEST BUY CO INC
18,980 78.630 1,492,397.400
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 456.350 848,354.650
A
YUM! BRANDS INC
24,939 86.180 2,149,243.020
FIRSTENERGY CORP
44,134 40.600 1,791,840.400
BOEING CO
44,172 133.440 5,894,311.680
ROBERT HALF INTL INC
11,645 47.380 551,740.100
BORGWARNER INC
17,210 29.390 505,801.900
BOSTON SCIENTIFIC CORP
115,462 38.180 4,408,339.160
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,838 73.800 873,644.400
INC
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TAKE-TWO INTERACTIVE
9,830 129.850 1,276,425.500
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,128 719.570 1,531,244.960
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
192,833 61.050 11,772,454.650
INGREDION INC
5,305 84.110 446,203.550
ONEOK INC
36,226 31.330 1,134,960.580
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 65.740 387,866.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 119.580 739,123.980
SEMPRA ENERGY
22,975 124.230 2,854,184.250
FEDEX CORP
20,489 120.440 2,467,695.160
VERISIGN INC
8,769 210.040 1,841,840.760
AMPHENOL CORP
24,606 89.560 2,203,713.360
BROWN-FORMAN CORP 24,398 65.970 1,609,536.060
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 5.745 719,584.230
CSX CORP
60,570 66.110 4,004,282.700
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 20.510 644,342.160
CAMPBELL SOUP CO
14,050 51.260 720,203.000
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 51.060 1,002,869.460
CONSTELLATION BRANDS INC
13,685 166.060 2,272,531.100
CARDINAL HEALTH INC
25,815 49.880 1,287,652.200
CARNIVAL CORP COMMON
44,664 14.210 634,675.440
PAIRED
CATERPILLAR INC
46,755 112.110 5,241,703.050
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 106.990 1,055,456.350
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
10,439 150.980 1,576,080.220
CENTURYLINK INC
80,424 9.940 799,414.560
CERNER CORP
25,177 68.750 1,730,918.750
JPMORGAN CHASE & CO
257,738 92.700 23,892,312.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,723 73.350 1,446,682.050
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 55.730 717,356.560
CORP
CINTAS CORP
7,294 218.210 1,591,623.740
CISCO SYSTEMS INC
348,773 42.990 14,993,751.270
CLOROX COMPANY 10,586 204.050 2,160,073.300
COCA-COLA CO/THE
334,645 46.110 15,430,480.950
COPART INC
16,749 83.790 1,403,398.710
COGNEX CORP
15,179 57.520 873,096.080
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,822 69.370 4,774,182.140
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,559 87.170 1,966,468.030
CL A
COMERICA INC
11,985 33.890 406,171.650
NRG ENERGY, INC.
21,039 32.770 689,448.030
COMCAST CORP-CL A
373,782 36.535 13,656,125.370
CONAGRA BRANDS INC
40,291 33.520 1,350,554.320
CONSOLIDATED EDISON INC
26,947 74.180 1,998,928.460
CMS ENERGY CORP
23,184 55.290 1,281,843.360
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COOPER COS INC
3,984 304.520 1,213,207.680
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 38.890 642,190.570
CORNING INC
65,417 21.620 1,414,315.540
SEALED AIR CORP
13,870 29.640 411,106.800
HEICO CORP-CL A
7,278 72.200 525,471.600
CUMMINS INC
11,814 161.290 1,905,480.060
DR HORTON INC
29,104 49.590 1,443,267.360
DANAHER CORP
51,398 161.430 8,297,179.140
MOODY'S CORP
14,130 251.750 3,557,227.500
COGNIZANT TECHNOLOGY
45,276 57.160 2,587,976.160
SOLUTIONS
TARGET CORP
41,699 115.830 4,829,995.170
DEERE & CO
24,765 137.000 3,392,805.000
MORGAN STANLEY
103,292 40.080 4,139,943.360
REPUBLIC SERVICES INC
18,180 81.310 1,478,215.800
COSTAR GROUP INC
3,001 657.420 1,972,917.420
THE WALT DISNEY CO 148,438 109.160 16,203,492.080
DOLLAR TREE INC 18,676 78.050 1,457,661.800
DOVER CORP
11,366 92.230 1,048,286.180
OMNICOM GROUP
17,365 55.110 956,985.150
DTE ENERGY CO
16,264 101.260 1,646,892.640
DUKE ENERGY CORP
59,981 81.780 4,905,246.180
FLOWSERVE CORP
9,882 26.780 264,639.960
DARDEN RESTAURANTS INC
11,790 74.720 880,948.800
EBAY INC
62,570 42.150 2,637,325.500
BANK OF AMERICA CORP
702,316 23.570 16,553,588.120
CITIGROUP INC
179,174 46.320 8,299,339.680
EASTMAN CHEMICAL CO
12,121 62.530 757,926.130
E*TRADE FINANCIAL CORP
20,757 41.210 855,395.970
EATON CORP PLC
33,708 82.250 2,772,483.000
EATON VANCE CORP
9,184 37.330 342,838.720
CADENCE DESIGN SYS INC
22,667 82.460 1,869,120.820
DISH NETWORK CORP
23,723 25.730 610,392.790
ECOLAB INC
21,194 197.760 4,191,325.440
PERKINELMER INC
8,514 92.480 787,374.720
ELECTRONIC ARTS INC
23,965 116.620 2,794,798.300
SALESFORCE.COM INC
68,661 175.900 12,077,469.900
ERIE INDEMNITY CO
2,243 168.730 378,461.390
EMERSON ELECTRIC CO
49,888 56.100 2,798,716.800
ATMOS ENERGY CORP
9,937 97.330 967,168.210
ENTERGY CORP
16,319 95.010 1,550,468.190
EOG RESOURCES INC
48,085 51.450 2,473,973.250
EQUIFAX INC
10,344 149.380 1,545,186.720
ESTEE LAUDER COS INC/THE
18,601 173.150 3,220,763.150
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,440 74.830 1,080,545.200
EXXON MOBIL CORP
347,986 46.180 16,069,993.480
FMC CORP
10,209 93.480 954,337.320
NEXTERA ENERGY INC
40,110 229.730 9,214,470.300
151/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,373 276.080 931,217.840
INC
ASSURANT INC
4,594 98.800 453,887.200
FASTENAL CO 49,297 39.050 1,925,047.850
FIFTH THIRD BANCORP
58,016 18.095 1,049,799.520
M&T BANK CORP
10,052 104.870 1,054,153.240
FISERV INC
47,607 104.780 4,988,261.460
FLIR SYSTEMS INC
12,717 48.090 611,560.530
FORD MOTOR CO
311,272 5.240 1,631,065.280
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 19.200 455,289.600
FREEPORT-MCMORAN INC
114,993 9.210 1,059,085.530
FLEX LTD
35,127 10.010 351,621.270
ARTHUR J GALLAGHER & CO
15,924 86.400 1,375,833.600
GAP INC/THE
18,295 8.100 148,189.500
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 40.650 747,390.900
GENERAL DYNAMICS CORP
20,788 135.350 2,813,655.800
GENERAL MILLS INC 49,062 59.760 2,931,945.120
GENUINE PARTS CO 11,605 76.440 887,086.200
GILEAD SCIENCES INC
104,104 77.490 8,067,018.960
GARTNER INC
7,522 122.580 922,046.760
MCKESSON CORP
13,720 135.970 1,865,508.400
NVIDIA CORP
47,864 312.500 14,957,500.000
GENERAL ELECTRIC CO
718,001 6.290 4,516,226.290
WW GRAINGER INC
3,745 285.450 1,069,010.250
HALLIBURTON CO
69,816 10.700 747,031.200
MONSTER BEVERAGE CORP
32,591 65.780 2,143,835.980
GOLDMAN SACHS GROUP INC
26,120 185.390 4,842,386.800
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 21.450 276,726.450
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,195 180.950 3,292,385.250
INC
HASBRO INC
11,383 69.700 793,395.100
HENRY SCHEIN INC
11,516 54.030 622,209.480
HEICO CORP
3,623 90.430 327,627.890
HERSHEY FOODS CORP
12,250 133.190 1,631,577.500
HP INC
117,832 15.660 1,845,249.120
F5 NETWORKS INC
4,874 149.020 726,323.480
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 63.070 660,469.040
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 23.680 661,595.520
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 31.210 369,994.550
HOLOGIC INC
23,457 51.990 1,219,529.430
UNUM GROUP
15,185 15.520 235,671.200
HOME DEPOT INC
89,758 234.430 21,041,967.940
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
14,356 95.200 1,366,691.200
INC
HORMEL FOODS CORP
23,263 47.240 1,098,944.120
CENTERPOINT ENERGY INC
45,978 18.590 854,731.020
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 191.480 557,781.240
HUMANA INC
10,903 377.500 4,115,882.500
152/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JB HUNT TRANSPORT
7,392 103.250 763,224.000
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
96,195 8.650 832,086.750
INC
BIOGEN INC
14,850 314.020 4,663,197.000
IDEX CORP
6,154 154.700 952,023.800
ILLINOIS TOOL WORKS
26,224 161.010 4,222,326.240
INTUIT INC
21,446 280.360 6,012,600.560
IDEXX LABORATORIES INC
6,933 287.900 1,996,010.700
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 54.400 596,224.000
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
19,760 84.390 1,667,546.400
INTEL CORP
358,015 59.670 21,362,755.050
INTL FLAVORS &
7,980 134.470 1,073,070.600
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO 29,282 34.350 1,005,836.700
INTERPUBLIC GROUP OF COS
29,382 17.320 508,896.240
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,705 79.970 936,048.850
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,050 182.790 1,105,879.500
INC
INCYTE CORP
15,616 95.920 1,497,886.720
JOHNSON & JOHNSON
216,556 148.700 32,201,877.200
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,620 36.350 1,076,687.000
GRP
KLA CORPORATION
12,667 171.500 2,172,390.500
DEVON ENERGY CORP
30,547 12.700 387,946.900
KELLOGG CO
21,289 63.680 1,355,683.520
EAST WEST BANCORP INC
11,560 35.090 405,640.400
KEYCORP 84,596 11.280 954,242.880
KIMBERLY-CLARK CORP
28,052 138.510 3,885,482.520
BLACKROCK INC/NEW YORK
9,464 498.780 4,720,453.920
KOHLS CORP
11,910 18.200 216,762.000
KROGER CO
66,283 33.340 2,209,875.220
LAM RESEARCH CORP
11,670 265.400 3,097,218.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,160 332.720 1,051,395.200
INC
PACKAGING CORP OF
7,197 98.140 706,313.580
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
12,894 101.150 1,304,228.100
LEGGETT & PLATT INC
10,928 29.800 325,654.400
LENNAR CORP
23,510 54.010 1,269,775.100
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 14.100 293,209.500
GROUP INC
ELI LILLY & CO
71,162 153.510 10,924,078.620
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 36.650 562,357.600
UNITED PARCEL SERVICE-CL
57,639 94.830 5,465,906.370
B
153/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,430 79.710 2,027,025.300
LOCKHEED MARTIN CORP
20,887 378.400 7,903,640.800
LOEWS CORP
21,759 31.020 674,964.180
LOWE'S COS INC
63,224 114.230 7,222,077.520
DOMINION ENERGY INC
67,429 78.400 5,286,433.600
MGM RESORTS
38,573 15.590 601,353.070
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,912 164.030 1,625,865.360
MCDONALD'S CORPORATION
61,981 181.230 11,232,816.630
S&P GLOBAL INC
20,062 297.650 5,971,454.300
EVEREST RE GROUP LTD
3,795 176.800 670,956.000
MANPOWERGROUP INC
4,555 71.840 327,231.200
MARKEL CORPORATION
1,210 869.710 1,052,349.100
EDWARDS LIFESCIENCES
17,341 217.840 3,777,563.440
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
41,917 103.980 4,358,529.660
MASCO CORP
25,107 42.140 1,058,008.980
MARTIN MARIETTA
5,480 176.590 967,713.200
MATERIALS INC
METLIFE INC
63,036 35.220 2,220,127.920
MAXIM INTEGRATED
21,441 54.120 1,160,386.920
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
110,181 99.030 10,911,224.430
ACTIVISION BLIZZARD INC
63,057 73.140 4,611,988.980
CVS HEALTH CORP
107,020 63.120 6,755,102.400
MERCK & CO.INC.
209,451 76.400 16,002,056.400
ON SEMICONDUCTOR
32,686 17.120 559,584.320
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,070 167.260 1,349,788.200
HLDGS
MICROSOFT CORP
596,511 184.680 110,163,651.480
MICRON TECH INC
91,243 48.250 4,402,474.750
MIDDLEBY CORP
4,188 64.350 269,497.800
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,442 89.700 1,833,647.400
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
54,337 26.850 1,458,948.450
LTD
3M CO
47,265 148.510 7,019,325.150
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 84.860 422,263.360
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,413 131.270 1,891,994.510
KANSAS CITY SOUTHERN
7,737 136.630 1,057,106.310
MYLAN NV
44,496 17.570 781,794.720
ILLUMINA INC
12,073 309.870 3,741,060.510
XCEL ENERGY INC
43,154 60.310 2,602,617.740
NEUROCRINE BIOSCIENCES
6,630 109.400 725,322.000
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
39,996 13.190 527,547.240
INC
NETAPP INC
17,963 44.900 806,538.700
NEWELL BRANDS INC
33,317 12.410 413,463.970
154/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEWMONT CORP
66,868 64.550 4,316,329.400
NVR INC
316 3,119.670 985,815.720
NIKE INC-CL B
102,432 90.460 9,265,998.720
NOBLE ENERGY INC
39,436 10.030 395,543.080
NORDSTROM INC
9,487 18.030 171,050.610
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,378 174.750 3,735,805.500
EVERSOURCE ENERGY
26,491 77.790 2,060,734.890
NISOURCE INC
31,427 23.270 731,306.290
TAPESTRY INC
21,790 14.880 324,235.200
NORTHERN TRUST CORP
15,687 75.990 1,192,055.130
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,038 327.650 4,271,900.700
WELLS FARGO & CO
330,189 25.430 8,396,706.270
NUCOR CORP
23,952 42.200 1,010,774.400
CHENIERE ENERGY INC
19,190 44.500 853,955.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
37,703 62.200 2,345,126.600
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
79,250 15.020 1,190,335.000
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
7,813 152.760 1,193,513.880
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 31.050 497,669.400
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,222 402.510 2,504,417.220
ORACLE CORP
189,155 53.570 10,133,033.350
PACCAR INC
29,586 69.620 2,059,777.320
PTC INC
10,059 71.550 719,721.450
EXELON CORP
81,102 37.430 3,035,647.860
PARKER HANNIFIN CORP
10,242 161.000 1,648,962.000
PAYCHEX INC
26,101 67.110 1,751,638.110
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,181 210.030 1,298,195.430
PPL CORPORATION
58,655 26.110 1,531,482.050
PEPSICO INC
114,623 134.230 15,385,845.290
PENTAIR PLC 12,511 35.100 439,136.100
PFIZER INC
455,333 37.220 16,947,494.260
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,952 40.300 763,765.600
CONOCOPHILLIPS 90,875 43.080 3,914,895.000
PVH CORP
5,205 46.020 239,534.100
PIONEER NATURAL
14,597 89.990 1,313,584.030
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
153,682 36.740 5,646,276.680
PNC FINANCIAL SERVICES
36,288 105.030 3,811,328.640
GROUP
BROWN & BROWN INC
21,068 37.600 792,156.800
POLARIS INC
4,095 72.930 298,648.350
GARMIN LTD
10,774 81.340 876,357.160
PPG INDUSTRIES INC
18,740 91.980 1,723,705.200
IPG PHOTONICS CORP
2,608 152.060 396,572.480
COSTCO WHOLESALE CORP
36,254 305.940 11,091,548.760
T ROWE PRICE GROUP INC
18,670 114.060 2,129,500.200
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 112.220 1,221,290.260
155/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO
204,950 115.950 23,763,952.500
PROGRESSIVE CORP
47,556 74.270 3,531,984.120
PUBLIC SERVICE
41,882 48.770 2,042,585.140
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 29.880 633,724.920
GLOBAL PAYMENTS INC
25,029 175.040 4,381,076.160
QUALCOMM INC
94,028 80.560 7,574,895.680
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 66.830 718,021.520
INC
EXACT SCIENCES CORP
11,306 82.010 927,205.060
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 160.370 649,819.240
LTD
REGENERON
6,648 563.400 3,745,483.200
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 95.010 479,040.420
AMERICA INC
RESMED INC
11,940 162.750 1,943,235.000
US BANCORP
122,180 34.750 4,245,755.000
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,232 157.670 1,613,279.440
ARCH CAPITAL GROUP LTD
36,298 25.950 941,933.100
ROSS STORES INC
30,427 91.460 2,782,853.420
ROLLINS INC
12,378 42.290 523,465.620
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,534 358.360 3,058,244.240
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,434 192.450 1,815,573.300
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 39.920 561,874.000
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 68.830 757,405.320
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 47.180 181,548.640
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
52,201 188.560 9,843,020.560
MONDELEZ INTERNATIONAL
118,034 50.900 6,007,930.600
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,300 197.350 2,032,705.000
THE TRAVELERS COMPANIES
20,802 97.340 2,024,866.680
INC
FIDELITY NATIONAL
50,542 128.230 6,481,000.660
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,447 1,430.830 4,932,071.010
SCHLUMBERGER LTD
116,108 18.050 2,095,749.400
SCHWAB (CHARLES) CORP
95,786 36.510 3,497,146.860
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,910 121.860 2,060,652.600
INC
BUNGE LTD
10,622 36.530 388,021.660
SEI INVESTMENTS CO
10,653 51.900 552,890.700
ANTHEM INC
20,878 274.330 5,727,461.740
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,641 88.090 1,113,545.690
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 38.210 847,306.750
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,940 549.680 3,814,779.200
156/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTENE CORP
48,199 65.880 3,175,350.120
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 185.850 751,577.400
IAC INTERACTIVE CORP
6,364 234.870 1,494,712.680
SMITH (A.O.) CORP
11,351 44.790 508,411.290
ACUITY BRANDS INC
3,087 85.980 265,420.260
SNAP-ON INC
5,301 127.330 674,976.330
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,741 58.980 1,931,064.180
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 124.850 661,330.450
EDISON INTERNATIONAL
28,756 57.050 1,640,529.800
SOUTHERN CO
85,878 55.410 4,758,499.980
TRUIST FINANCIAL CORP
110,139 36.240 3,991,437.360
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 27.200 320,715.200
AT&T INC
600,323 29.790 17,883,622.170
CHEVRON CORP
155,665 95.470 14,861,337.550
STANLEY BLACK & DECKER
13,100 117.330 1,537,023.000
INC
STATE STREET CORP 29,847 60.220 1,797,386.340
STARBUCKS CORP 97,227 77.870 7,571,066.490
STEEL DYNAMICS INC
17,547 25.370 445,167.390
STRYKER CORP
27,752 192.080 5,330,604.160
NETFLIX INC
36,094 435.550 15,720,741.700
NORTONLIFELOCK INC
48,955 21.280 1,041,762.400
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 37.730 369,489.890
INC
SYNOPSYS INC
12,867 160.170 2,060,907.390
SYSCO CORP
38,931 53.290 2,074,632.990
INTUITIVE SURGICAL INC
9,525 537.770 5,122,259.250
TELEFLEX INC
3,899 340.300 1,326,829.700
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 11.290 997,155.380
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,447 65.090 940,355.230
TEXAS INSTRUMENTS INC
76,945 115.000 8,848,675.000
TEXTRON INC
16,304 27.300 445,099.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
32,987 333.010 10,985,000.870
INC
TIFFANY & CO
8,733 128.560 1,122,714.480
GLOBE LIFE INC
9,042 77.750 703,015.500
DAVITA INC 7,993 80.760 645,514.680
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 107.210 1,026,321.330
TRIMBLE INC
20,073 37.000 742,701.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,294 330.230 1,087,777.620
TYSON FOODS INC
25,079 60.390 1,514,520.810
UGI CORP
19,841 30.890 612,888.490
MARATHON OIL CORP
58,418 5.780 337,656.040
UNION PACIFIC CORP
56,994 158.260 9,019,870.440
RAYTHEON TECHNOLOGIES
123,465 58.670 7,243,691.550
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
77,977 287.000 22,379,399.000
157/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH
6,153 102.060 627,975.180
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 118.700 857,726.200
INC
VF CORP
26,912 58.230 1,567,085.760
VIACOMCBS INC
45,361 18.080 820,126.880
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,177 271.630 5,752,308.510
INC
VULCAN MATERIALS CO
11,057 101.110 1,117,973.270
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,594 41.670 2,608,291.980
INC
WALMART INC
116,710 122.940 14,348,327.400
WASTE MANAGEMENT INC
34,870 100.970 3,520,823.900
WATERS CORP
5,211 186.980 974,352.780
ALLERGAN PLC
26,999 193.020 5,211,346.980
WEST PHARMACEUTICAL
6,024 200.010 1,204,860.240
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 116.080 1,065,150.080
VAIL RESORTS INC
3,109 178.040 553,526.360
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 44.200 1,143,321.400
WABTEC CORP
15,540 57.320 890,752.800
WHIRLPOOL CORP
4,673 112.600 526,179.800
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,935 111.220 1,549,850.700
WYNN RESORTS LTD
8,639 86.940 751,074.660
NASDAQ INC
9,020 107.590 970,461.800
CME GROUP INC
29,453 181.530 5,346,603.090
WILLIAMS COS INC
99,729 19.470 1,941,723.630
LKQ CORP
23,691 26.280 622,599.480
ALLIANT ENERGY CORP
19,849 47.990 952,553.510
WEC ENERGY GROUP INC
26,725 85.680 2,289,798.000
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 37.890 826,759.800
CORP
CARMAX INC
14,208 76.690 1,089,611.520
XILINX INC
20,663 86.860 1,794,788.180
TJX COMPANIES INC
99,863 48.510 4,844,354.130
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,227 242.920 1,026,822.840
ZIONS BANCORP NA 13,142 30.720 403,722.240
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 4.800 131,520.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.110 446,757.000
LTD
JARDINE MATHESON
17,800 45.500 809,900.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 21.750 371,925.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,381 136.130 1,277,035.530
INC
SIGNATURE BANK
4,171 103.050 429,821.550
CBRE GROUP INC
26,811 41.600 1,115,337.600
158/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 21.740 276,793.680
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 10.320 789,273.600
DOMINO'S PIZZA INC
3,212 369.110 1,185,581.320
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 43.520 130,560.000
T-MOBILE US INC
35,039 98.520 3,452,042.280
LAS VEGAS SANDS CORP
27,755 50.940 1,413,839.700
MOSAIC CO/THE
28,249 11.910 336,445.590
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,218 484.320 1,558,541.760
CELANESE CORP
10,139 82.720 838,698.080
DEXCOM INC
7,700 405.500 3,122,350.000
DISCOVERY INC-A
10,423 21.085 219,768.950
EXPEDIA GROUP INC
12,120 69.270 839,552.400
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 29.030 536,329.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,651 125.610 1,337,872.110
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 21.390 727,751.970
SERIES C
INTERCONTINENTAL
45,683 93.520 4,272,274.160
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 9.980 146,666.080
LIVE NATION
11,339 41.960 475,784.440
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,246 925.830 2,079,414.180
INC
UNITED AIRLINES
4,508 25.420 114,593.360
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,026 352.610 1,419,607.860
MASTERCARD INC
73,917 282.440 20,877,117.480
HANESBRANDS INC
27,619 9.470 261,551.930
WESTERN UNION CO
35,367 19.930 704,864.310
OWENS CORNING
7,611 43.620 331,991.820
LEIDOS HOLDINGS INC
11,057 102.700 1,135,553.900
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 30.420 267,908.940
SPIRIT AEROSYSTEMS
7,067 20.490 144,802.830
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 16.740 290,439.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 116.810 1,071,848.560
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
40,369 12.060 486,850.140
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
11,158 22.720 253,509.760
INSULET CORP
4,854 217.630 1,056,376.020
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 15.090 91,113.420
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
24,889 42.720 1,063,258.080
TE CONNECTIVITY LTD
27,638 76.750 2,121,216.500
CONCHO RESOURCES
16,401 58.640 961,754.640
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 133.950 545,980.200
159/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA INC
8,968 237.990 2,134,294.320
VMWARE INC
6,532 140.310 916,504.920
MERCADOLIBRE INC
3,777 784.520 2,963,132.040
ULTA BEAUTY INC
4,759 230.070 1,094,903.130
INVESCO LTD
33,443 7.980 266,875.140
MSCI INC
7,151 333.580 2,385,430.580
PHILIP MORRIS
127,995 72.000 9,215,640.000
INTERNATIONAL
VISA INC
140,942 185.090 26,086,954.780
AMERICAN WATER WORKS CO
15,441 118.030 1,822,501.230
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 19.350 588,646.350
MARATHON PETROLEUM CORP
53,851 33.030 1,778,698.530
FORTUNE BRANDS HOME &
12,110 56.090 679,249.900
SECURITY INC
KINDER MORGAN
170,954 15.350 2,624,143.900
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,151 63.000 954,513.000
LYONDELLBASELL
23,328 56.450 1,316,865.600
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 180.580 629,140.720
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,343 153.240 1,891,441.320
EPAM SYSTEMS INC
4,738 223.300 1,057,995.400
HCA HEALTHCARE INC
22,066 107.920 2,381,362.720
VERISK ANALYTICS INC
12,587 159.570 2,008,507.590
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 110.440 471,910.120
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,037 240.000 1,688,880.000
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,975 103.910 1,452,142.250
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
22,860 104.840 2,396,642.400
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 72.980 851,457.660
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
19,038 13.800 262,724.400
LEAR CORP
4,681 101.370 474,512.970
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 100.180 863,751.960
SS&C TECHNOLOGIES
17,752 58.500 1,038,492.000
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,951 176.360 3,694,918.360
FORTINET INC
12,393 136.840 1,695,858.120
TESLA INC
11,133 819.420 9,122,602.860
GENERAL MOTORS CO
109,268 23.930 2,614,783.240
XPO LOGISTICS INC
7,614 68.400 520,797.600
TRIPADVISOR INC
9,263 17.910 165,900.330
ALLY FINANCIAL INC
34,101 15.780 538,113.780
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 15.010 182,191.380
VOYA FINANCIAL INC
10,273 44.890 461,154.970
APTIV PLC
21,364 68.150 1,455,956.600
160/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PHILLIPS 66
36,678 77.060 2,826,406.680
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,589 97.240 737,954.360
FACEBOOK INC
198,237 212.350 42,095,626.950
IQVIA HOLDINGS INC
13,446 137.650 1,850,841.900
DIAMONDBACK ENERGY INC
11,424 42.080 480,721.920
SERVICENOW INC
15,570 377.260 5,873,938.200
PALO ALTO NETWORKS INC
8,043 213.960 1,720,880.280
WORKDAY INC
13,271 165.550 2,197,014.050
ABBVIE INC
121,664 83.960 10,214,909.440
ZOETIS INC
39,197 125.470 4,918,047.590
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 12.430 210,054.570
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 5.200 123,827.600
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 10.930 330,774.590
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 29.560 416,057.000
CDW CORP
11,478 108.540 1,245,822.120
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 10.140 103,417.860
INC
HOWMET AEROSPACE INC
30,749 12.620 388,052.380
TWILIO INC
9,468 179.690 1,701,304.920
SNAP INC
65,366 18.230 1,191,622.180
LIBERTY MEDIA CORP-
18,890 30.710 580,111.900
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 33.180 166,099.080
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 32.890 467,202.450
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 8.940 137,765.400
OKTA INC
8,556 169.380 1,449,215.280
BLACK KNIGHT INC
12,793 72.700 930,051.100
BAKER HUGHES CO
51,005 15.010 765,585.050
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 61.540 811,158.740
ALTICE USA INC-A
14,073 23.400 329,308.200
TECHNIPFMC LTD
31,257 7.920 247,555.440
BROADCOM INC
32,660 275.030 8,982,479.800
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,250 266.730 1,667,062.500
MONGODB INC
3,594 176.490 634,305.060
BURLINGTON STORES INC
5,912 179.070 1,058,661.840
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 19.840 710,748.160
VEEVA SYSTEMS INC
10,594 192.340 2,037,649.960
TWITTER INC
63,023 29.930 1,886,278.390
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 36.710 485,085.940
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 57.500 1,057,310.000
ALLEGION PLC
7,469 102.270 763,854.630
STERIS PLC
6,604 148.250 979,043.000
DOCUSIGN INC
8,601 116.560 1,002,532.560
WIX.COM LTD
4,000 159.950 639,800.000
DROPBOX INC
17,573 21.880 384,497.240
KKR & CO INC
42,982 26.660 1,145,900.120
PERRIGO CO PLC
10,553 52.640 555,509.920
161/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE
22,987 72.190 1,659,431.530
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,632 26.080 485,922.560
CIGNA CORP 30,755 189.270 5,820,998.850
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 43.650 565,704.000
DOW INC
60,823 34.330 2,088,053.590
AMCOR PLC
130,000 8.970 1,166,100.000
PINTEREST INC
21,582 19.790 427,107.780
XEROX HOLDINGS CORP
13,360 18.130 242,216.800
FOX CORP-A
31,825 26.000 827,450.000
FOX CORP-B
13,009 25.730 334,721.570
CARRIER GLOBAL CORP
65,428 18.360 1,201,258.080
OTIS WORLDWIDE CORP
32,714 52.950 1,732,206.300
UBER TECHNOLOGIES INC
37,739 32.790 1,237,461.810
CORTEVA INC
59,019 25.980 1,533,313.620
BLACKSTONE GROUP INC
53,700 52.870 2,839,119.000
GRUBHUB INC 8,158 46.820 381,957.560
INGERSOLL RAND INC 28,361 29.170 827,290.370
PAYCOM SOFTWARE INC
3,923 272.030 1,067,173.690
SABRE CORP
19,809 6.725 133,215.520
AON PLC
19,230 189.760 3,649,084.800
ARISTA NETWORKS INC
4,385 218.010 955,973.850
IHS MARKIT LTD
31,844 67.070 2,135,777.080
FNF GROUP
21,372 25.840 552,252.480
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 18.620 847,042.420
CITIZENS FINANCIAL GROUP
36,972 22.200 820,778.400
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 109.060 377,020.420
CDK GLOBAL INC
9,969 40.780 406,535.820
WAYFAIR INC
5,091 188.050 957,362.550
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,555 100.690 1,566,232.950
INC
QORVO INC
9,133 103.000 940,699.000
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 127.110 1,055,902.770
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 19.610 333,722.980
LTD
GODADDY INC
14,540 75.050 1,091,227.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 14.150 370,786.600
TRANSUNION 15,196 79.110 1,202,155.560
SQUARE INC
28,837 76.050 2,193,053.850
DUPONT DE NEMOURS INC
61,980 46.930 2,908,721.400
COCA-COLA EUROPEAN
20,048 39.400 789,891.200
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,778 27.000 615,006.000
KRAFT HEINZ CO
56,143 29.560 1,659,587.080
FORTIVE CORP
25,025 59.270 1,483,231.750
MATCH GROUP INC
4,599 79.990 367,874.010
WASTE CONNECTIONS INC
22,092 92.670 2,047,265.640
162/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
24,919 1,384.340 34,496,368.460
HEWLETT PACKARD
105,599 10.250 1,082,389.750
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
91,876 144.960 13,318,344.960
EQUITABLE HOLDINGS INC
37,687 17.850 672,712.950
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 17.650 367,967.200
ZILLOW GROUP INC-C
10,805 52.970 572,340.850
ALPHABET INC-CL C
25,221 1,388.370 35,016,079.770
BEIGENE LTD ADR
3,159 156.810 495,362.790
LINDE PLC
43,850 188.410 8,261,778.500
ATHENE HOLDING LTD
11,847 27.300 323,423.100
ROKU INC
7,054 126.660 893,459.640
CHARTER COMMUNICATIONS
12,394 515.280 6,386,380.320
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 18.900 567,000.000
アメリカ・ドル 小計 24,703,113 2,058,441,056.840
(220,150,271,028)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.058 256,228.280
ド
ASHTEAD GROUP
38,255 22.160 847,730.800
SEVERN TRENT PLC
18,217 24.170 440,304.890
BHP GROUP PLC
181,953 13.766 2,504,764.990
BARCLAYS PLC
1,420,719 1.054 1,497,437.820
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 5.308 436,758.160
BT GROUP PLC
723,199 1.049 758,635.750
BUNZL PLC
28,834 17.305 498,972.370
EASYJET PLC
13,628 5.314 72,419.190
AVIVA PLC
318,596 2.473 787,887.900
CRODA INTERNATIONAL
10,391 49.660 516,017.060
DIAGEO PLC
192,869 27.780 5,357,900.820
SCHRODERS PLC 11,354 27.910 316,890.140
DCC PLC
7,898 58.280 460,295.440
NATIONAL GRID PLC
287,812 9.212 2,651,324.140
KINGFISHER PLC
165,680 1.561 258,626.480
BAE SYSTEMS PLC 269,245 5.122 1,379,072.890
BRITISH AMERICAN TOBACCO
188,646 29.770 5,615,991.420
PLC
HALMA PLC
31,901 22.330 712,349.330
NEXT PLC
12,524 48.820 611,421.680
IMPERIAL BRANDS PLC
78,235 16.270 1,272,883.450
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 19.550 293,582.350
ANGLO AMERICAN PLC
87,429 14.670 1,282,583.430
COMPASS GROUP PLC
128,420 12.870 1,652,765.400
HSBC HOLDINGS PLC
1,670,501 4.127 6,894,157.620
LEGAL & GENERAL GROUP
517,170 2.050 1,060,198.500
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.399 188,064.660
UNILEVER PLC
90,590 40.830 3,698,789.700
MEGGITT PLC
62,181 2.577 160,240.430
163/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORRISON ＜WM.＞
224,069 1.871 419,233.090
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.996 490,165.050
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 3.936 318,280.700
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 17.660 550,391.560
PLC
PEARSON PLC
65,009 4.496 292,280.460
PERSIMMON PLC
28,006 22.820 639,096.920
PRUDENTIAL PLC
216,909 11.230 2,435,888.070
RIO TINTO PLC
91,243 37.255 3,399,257.960
VODAFONE GROUP PLC
2,229,795 1.129 2,517,438.550
RECKITT BENCKISER GROUP
58,131 66.480 3,864,548.880
PLC
RELX PLC
160,493 18.590 2,983,564.870
RENTOKIL INITIAL PLC
146,366 4.821 705,630.480
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 2.871 399,838.420
ROYAL BANK OF SCOTLAND
423,054 1.141 482,704.610
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
38,985 8.492 331,060.620
SSE PLC
81,857 12.355 1,011,343.230
BP PLC
1,667,927 3.159 5,268,981.390
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 6.420 559,252.620
SMITHS GROUP PLC
31,720 12.500 396,500.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 93.700 517,036.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
220,443 4.134 911,311.360
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,664,012 0.312 1,767,171.740
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.519 383,223.950
TESCO PLC
798,198 2.373 1,894,123.850
3I GROUP PLC
76,643 7.650 586,318.950
SMITH & NEPHEW PLC
69,875 16.575 1,158,178.120
GLAXOSMITHKLINE PLC
410,454 16.746 6,873,462.680
WEIR GROUP 19,161 9.626 184,443.780
LONDON STOCK EXCHANGE
25,594 78.280 2,003,498.320
PLC
WPP PLC
107,148 6.050 648,245.400
ASTRAZENECA PLC
108,001 85.590 9,243,805.590
WHITBREAD PLC
9,814 28.580 280,484.120
CARNIVAL PLC 13,350 9.370 125,089.500
MARKS & SPENCER GROUP
176,730 0.951 168,070.230
PLC
INTERTEK GROUP PLC
14,390 47.220 679,495.800
BURBERRY GROUP PLC
31,686 13.850 438,851.100
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,397 35.940 553,368.180
ITV PLC
254,308 0.733 186,407.760
SAINSBURY (J) PLC
137,215 1.927 264,413.300
G4S PLC
122,250 0.969 118,460.250
164/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 24.150 383,815.950
THE BERKELEY GROUP
11,271 42.680 481,046.280
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
339,119 13.206 4,478,405.510
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
311,410 12.636 3,934,976.760
SHS
TUI AG-DI
29,824 2.650 79,033.600
AVEVA GROUP PLC
5,704 39.100 223,026.400
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.195 452,857.030
PLC
EXPERIAN PLC
74,660 26.010 1,941,906.600
MONDI PLC
39,767 13.610 541,228.870
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 15.050 421,565.550
OCADO GROUP PLC
39,210 18.640 730,874.400
INFORMA PLC
135,291 4.543 614,627.010
GLENCORE PLC
880,918 1.481 1,304,639.550
GVC HOLDINGS PLC
49,618 7.928 393,371.500
EVRAZ PLC
48,765 2.700 131,665.500
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.806 316,219.360
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 18.965 288,419.720
FERGUSON PLC
19,440 57.000 1,108,080.000
M&G PLC
204,940 1.316 269,701.040
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 5.542 177,820.610
MICRO FOCUS
26,100 4.769 124,470.900
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 4.798 366,317.700
MELROSE INDUSTRIES PLC
364,735 0.960 350,145.600
イギリス・ポンド 小計 24,612,944 117,649,428.590
(15,629,726,588)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 23.010 2,355,280.590
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 19.430 2,539,559.290
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 483.600 851,136.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 11.600 1,184,754.400
ICL GROUP LTD
49,411 12.850 634,931.350
NICE LTD
4,902 616.900 3,024,043.800
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 71.260 744,239.440
AZRIELI GROUP
2,291 199.000 455,909.000
イスラエル・シュケル 小計 404,004 11,789,853.870
(358,883,152)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
15,975 60.910 973,037.250
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
232,231 15.730 3,652,993.630
GROUP LT
WESTPAC BANKING
294,468 15.510 4,567,198.680
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 12.040 1,392,570.480
LTD
165/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.030 1,104,159.270
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 5.890 229,792.460
BANK LTD
AMP LTD
302,414 1.410 426,403.740
ASX LTD
15,573 82.300 1,281,657.900
BHP GROUP LTD
241,065 31.400 7,569,441.000
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 24.500 513,177.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS
89,512 3.030 271,221.360
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 11.430 434,797.200
CSL LIMITED
37,367 301.180 11,254,193.060
REA GROUP LTD
4,119 95.170 392,005.230
TRANSURBAN GROUP
223,753 13.600 3,043,040.800
COCA-COLA AMATIL LTD
52,458 8.660 454,286.280
COCHLEAR LTD
5,533 181.660 1,005,124.780
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 5.530 734,715.800
COMMONWEALTH BANK OF
145,744 59.600 8,686,342.400
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 2.750 236,777.750
RIO TINTO LIMITED
30,466 83.000 2,528,678.000
APA GROUP
94,106 11.260 1,059,633.560
ARISTOCRAT LEISU
45,323 24.980 1,132,168.540
INSURANCE AUSTRALIA
177,176 5.280 935,489.280
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 7.260 208,499.940
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 10.760 35,239.000
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 21.630 733,819.380
PLC
ORICA LTD
40,893 16.260 664,920.180
CIMIC GROUP LTD
8,709 23.030 200,568.270
LEND LEASE CORP LTD
62,116 11.220 696,941.520
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 10.070 371,995.870
SYDNEY AIRPORT 85,130 5.450 463,958.500
MACQUARIE GROUP LTD
27,219 105.190 2,863,166.610
WORLEY LTD
27,772 8.560 237,728.320
SUNCORP GROUP LTD
110,775 8.910 987,005.250
NATIONAL AUSTRALIA BANK
264,896 16.080 4,259,527.680
LTD
NEWCREST MINING LTD 70,138 27.600 1,935,808.800
OIL SEARCH LTD
197,895 2.870 567,958.650
INCITEC PIVOT LTD
136,426 2.190 298,772.940
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 3.400 211,758.800
QBE INSURANCE GROUP
117,359 7.560 887,234.040
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 4.760 217,565.320
SERVICES
SANTOS LTD
132,862 4.850 644,380.700
SONIC HEALTHCARE
34,684 25.900 898,315.600
166/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H SOUL
15,775 17.740 279,848.500
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
158,601 3.140 498,007.140
WESFARMERS LTD
92,712 37.450 3,472,064.400
ALUMINA LIMITED
184,613 1.525 281,534.820
WOODSIDE PETROLEUM LTD
80,277 21.890 1,757,263.530
WOOLWORTHS GROUP LTD
102,184 34.700 3,545,784.800
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 55.000 549,725.000
LTD
SEEK LTD
25,899 17.410 450,901.590
AUSNET SERVICES
165,066 1.955 322,704.030
AGL ENERGY LTD
49,076 16.490 809,263.240
BRAMBLES LTD
127,166 10.580 1,345,416.280
CROWN RESORTS LTD
32,861 9.340 306,921.740
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 4.490 674,173.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 9.840 567,443.280
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 2.830 585,555.300
SOUTH32 LTD(AUD)
472,144 1.850 873,466.400
COLES GROUP LTD
109,456 15.200 1,663,731.200
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 19.910 159,280.000
オーストラリア・ドル 小計 6,380,591 89,407,155.570
(6,247,772,031)
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,234 91.780 1,765,296.520
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
73,988 40.500 2,996,514.000
INC
BARRICK GOLD CORP
145,340 38.130 5,541,814.200
ATCO LTD
7,193 37.710 271,248.030
BANK OF MONTREAL
53,051 68.340 3,625,505.340
BANK OF NOVA SCOTIA
100,112 52.950 5,300,930.400
NATIONAL BANK OF CANADA
29,047 55.500 1,612,108.500
BCE INC
11,673 56.750 662,442.750
BROOKFIELD ASSET
109,906 46.500 5,110,629.000
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
20,415 23.370 477,098.550
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 0.440 66,710.600
SAPUTO INC
18,601 34.590 643,408.590
BLACKBERRY LTD
39,652 6.550 259,720.600
ALGONQUIN POWER &
46,369 19.000 881,011.000
UTILITIES CO
CGI INC
21,239 90.650 1,925,315.350
CCL INDUSTRIES INC
11,340 44.000 498,960.000
CAE INC
19,684 22.030 433,638.520
CAMECO CORP
32,627 14.970 488,426.190
ROGERS COMM-CL B
30,750 56.920 1,750,290.000
CAN IMPERIAL BK OF
36,403 83.230 3,029,821.690
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,962 22.840 2,305,972.080
RESOURCES
167/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 100.090 486,637.580
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 32.290 294,452.510
CANADIAN NATL RAILWAY CO
58,741 114.140 6,704,697.740
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 19.220 305,809.420
OPEN TEXT CORP
21,795 55.110 1,201,122.450
EMPIRE CO LTD
15,093 30.970 467,430.210
KINROSS GOLD CORP
99,741 9.790 976,464.390
FORTIS INC
35,862 53.250 1,909,651.500
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 8.890 491,581.440
LTD
TELUS CORP
31,890 22.850 728,686.500
GREAT WEST LIFECO INC
19,881 21.550 428,435.550
IMPERIAL OIL LTD
21,542 21.200 456,690.400
ENBRIDGE INC
166,537 44.650 7,435,877.050
IGM FINANCIAL INC
10,692 28.090 300,338.280
MANULIFE FINANCIAL CORP
158,209 17.080 2,702,209.720
LOBLAW CO LTD 15,136 69.260 1,048,319.360
MAGNA INTERNATIONAL INC 24,355 55.250 1,345,613.750
SUN LIFE FINANCIAL INC
48,404 48.410 2,343,237.640
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 348.090 721,242.480
LTD
METRO INC
19,949 57.670 1,150,458.830
HUSKY ENERGY INC
28,749 4.090 117,583.410
EMERA INC
19,138 54.410 1,041,298.580
METHANEX CORP
5,281 22.160 117,026.960
ONEX CORP
6,646 66.000 438,636.000
POWER CORP OF CANADA
46,551 20.970 976,174.470
QUEBECOR INC-B
17,237 29.910 515,558.670
ROYAL BANK OF CANADA
117,632 85.340 10,038,714.880
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,307 319.160 3,608,742.120
LTD
SHAW COMM INC-B 36,251 22.980 833,047.980
SUNCOR ENERGY INC
125,040 23.830 2,979,703.200
LUNDIN MINING CORP
43,480 6.340 275,663.200
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 12.740 522,543.840
THOMSON REUTERS CORP
16,252 95.040 1,544,590.080
TORONTO DOMINION BANK
148,799 57.030 8,486,006.970
(THE) C$
TC ENERGY CORP
78,207 64.220 5,022,453.540
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 40.110 228,466.560
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 97.890 605,351.760
INTACT FINANCIAL CORP
10,997 138.040 1,518,025.880
WHEATON PRECIOUS METALS
36,085 60.380 2,178,812.300
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,707 1,465.090 2,500,908.630
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,080 199.400 3,206,352.000
CI FINANCIAL CORP
27,105 14.630 396,546.150
168/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEYERA CORP
16,668 20.790 346,527.720
PARKLAND FUEL CORP
10,583 33.300 352,413.900
ALTAGAS LTD
23,944 16.450 393,878.800
PEMBINA PIPELINE CORP
43,740 31.830 1,392,244.200
DOLLARAMA INC
23,536 43.950 1,034,407.200
STARS GROUP INC
18,529 37.490 694,652.210
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 5.380 434,278.980
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
23,762 59.780 1,420,492.360
INTER PIPELINE LTD
27,946 11.020 307,964.920
NUTRIEN LTD
48,340 49.400 2,387,996.000
CRONOS GROUP INC
16,000 7.520 120,320.000
WSP GLOBAL INC
8,400 88.540 743,736.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 41.680 337,774.720
OVINTIV INC
19,278 8.050 155,187.900
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 9.590 143,475.990
AIR CANADA
10,722 17.050 182,810.100
RESTAURANT BRANDS
22,446 71.970 1,615,438.620
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 0.910 60,571.420
SHOPIFY INC
8,459 989.060 8,366,458.540
CANOPY GROWTH CORP
18,634 21.340 397,649.560
HYDRO ONE LTD
27,340 25.570 699,083.800
カナダ・ドル 小計 3,298,403 139,885,388.830
(10,734,804,739)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.310 413,750.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 1.600 130,240.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 1.540 190,498.000
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
144,100 19.700 2,838,770.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 36,400 8.000 291,200.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 20.340 120,900.960
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 2.970 141,966.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.810 675,909.000
CAPITALAND LTD
204,515 2.930 599,228.950
GENTING SINGAPORE LTD 426,800 0.765 326,502.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 6.040 814,796.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 1.590 282,861.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 8.880 2,412,278.640
CORP
SINGAPORE
676,822 2.720 1,840,955.840
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
124,500 4.410 549,045.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
104,000 19.880 2,067,520.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 6.960 281,880.000
VENTURE CORP LTD
21,000 15.740 330,540.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.470 493,781.000
169/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 0.990 186,912.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,146,934 14,989,534.390
(1,134,258,067)
CREDIT SUISSE GROUP AG
210,342 8.154 1,715,128.660
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
244,715 105.000 25,695,075.000
CIE FINANC RICHEMONT
43,393 55.760 2,419,593.680
ROCHE HOLDING AG-
57,829 341.250 19,734,146.250
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 214.200 742,631.400
CERT
SIKA INHABER
10,155 166.750 1,693,346.250
SGS SA-REG
478 2,180.000 1,042,040.000
NOVARTIS AG-REG SHS
176,770 82.690 14,617,111.300
BALOISE HOLDING AG -R
4,199 138.800 582,821.200
BARRY CALLEBAUT AG
265 1,852.000 490,780.000
CLARIANT AG-REG
19,979 17.885 357,324.410
SWISSCOM AG-REG
2,192 500.000 1,096,000.000
ABB LTD
151,150 17.760 2,684,424.000
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 41.640 538,988.160
GEBERIT AG
2,931 432.700 1,268,243.700
LONZA GROUP AG-REG
6,137 445.800 2,735,874.600
LINDT & SPRUENGLI PART
95 7,830.000 743,850.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 81,800.000 736,200.000
GIVAUDAN-REG 768 3,322.000 2,551,296.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,200 291.300 3,553,860.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
40,497 39.650 1,605,706.050
TEMENOS GROUP
5,723 132.050 755,722.150
SONOVA HOLDING AG
4,667 186.700 871,328.900
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,518 136.800 618,062.400
STRAUMANN HOLDING AG 794 744.000 590,736.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,829 187.150 529,447.350
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 36.260 166,505.920
SCHINDLER NAMEN
1,663 210.000 349,230.000
SWISS LIFE HOLDING AG 2,830 333.000 942,390.000
VIFOR PHARMA AG
3,465 152.850 529,625.250
EMS-CHEMIE HOLDING
633 638.500 404,170.500
SWISS PRIME SITE AG
5,990 94.300 564,857.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 68.850 206,550.000
DUFRY GROUP
3,138 27.660 86,797.080
PARTNERS GROUP HOLDING
1,515 788.400 1,194,426.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 37.580 670,765.420
SWISS RE LTD
24,292 66.400 1,612,988.800
ALCON INC
34,580 52.680 1,821,674.400
UBS GROUP AG
318,832 9.618 3,066,526.170
スイス・フラン 小計 1,441,425 101,586,244.000
(11,194,804,089)
170/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
53,126 344.600 18,307,219.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,341 312.000 10,402,392.000
ERICSSON LM-B SHS
253,072 83.620 21,161,880.640
LUNDBERGS B
7,382 418.200 3,087,152.400
SKF AB-B SHS
28,812 156.700 4,514,840.400
SANDVIK AB
98,784 150.000 14,817,600.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 75.380 9,861,739.260
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
25,018 184.700 4,620,824.600
SWEDBANK AB
71,958 108.300 7,793,051.400
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,411 87.440 11,053,377.840
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,911 126.650 15,186,728.150
SWEDISH MATCH AB
12,941 620.200 8,026,008.200
TELE2 AB-B SHS
44,518 126.900 5,649,334.200
INDUSTRIVARDEN C
11,403 203.000 2,314,809.000
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 137.950 2,647,398.450
SECURITAS AB-B SHS
24,098 120.000 2,891,760.000
INVESTOR AB-B SHS
38,580 483.600 18,657,288.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
62,087 132.450 8,223,423.150
ASSA ABLOY AB-B
80,174 187.450 15,028,616.300
TELIA CO AB
230,897 32.700 7,550,331.900
LUNDIN ENERGY AB
14,739 226.200 3,333,961.800
BOLIDEN AB
21,855 199.000 4,349,145.000
ALFA LAVAL AB
23,343 187.000 4,365,141.000
KINNEVIK AB-B
18,310 221.000 4,046,510.000
MILLICOM INTERNATIONAL
7,844 239.800 1,880,991.200
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
9,009 415.900 3,746,843.100
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 58.300 1,964,243.600
HEXAGON AB
21,145 472.900 9,999,470.500
EPIROC AB-A
63,371 101.350 6,422,650.850
EPIROC AB-B
30,899 101.400 3,133,158.600
ESSITY AB-B
52,640 312.600 16,455,264.000
NORDEA BANK ABP
262,037 59.600 15,617,405.200
スウェーデン・クローナ 小計 2,031,415 267,110,560.340
(2,916,847,319)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,776 829.800 7,282,324.800
ローネ
A P MOLLER A/S
491 6,340.000 3,112,940.000
AP MOLLER MAERSK A
435 5,910.000 2,570,850.000
DANSKE BANK A/S
51,034 77.260 3,942,886.840
GENMAB A/S
5,646 1,820.000 10,275,720.000
NOVOZYMES-B SHS
18,310 349.400 6,397,514.000
NOVO NORDISK A/S-B
145,838 432.000 63,002,016.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,504 593.600 9,203,174.400
COLOPLAST-B 9,511 1,052.000 10,005,572.000
DSV PANALPINA A S
17,572 692.400 12,166,852.800
171/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEMANT A/S
7,244 171.800 1,244,519.200
H LUNDBECK A/S
4,840 242.600 1,174,184.000
TRYG A/S
11,107 182.500 2,027,027.500
PANDORA A/S
8,251 272.000 2,244,272.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,258 611.000 5,656,638.000
A/S
ISS A/S
11,107 101.350 1,125,694.450
ORSTED A/S
15,144 696.000 10,540,224.000
デンマーク・クローネ 小計 340,068 151,972,409.990
(2,363,170,975)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 5.680 484,191.600
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 12.140 362,913.160
A2 MILK CO LTD
55,091 19.530 1,075,927.230
FISHER & PAYKEL
50,218 29.800 1,496,496.400
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 3.400 217,953.600
SPARK NEW ZEALAND LTD 159,623 4.600 734,265.800
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 4.800 296,323.200
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.700 583,561.400
ニュージーランド・ドル 小計 630,071 5,251,632.390
(344,559,601)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 180.000 6,332,940.000
ローネ
DNB ASA
83,164 118.100 9,821,668.400
NORSK HYDRO ASA
93,139 24.100 2,244,649.900
TELENOR ASA
56,638 150.350 8,515,523.300
ORKLA ASA
65,283 84.860 5,539,915.380
EQUINOR ASA
83,149 140.750 11,703,221.750
YARA INTERNATIONAL ASA
16,390 337.100 5,525,069.000
AKER BP ASA
8,552 174.850 1,495,317.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 177.900 2,967,905.700
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 213.400 1,588,763.000
ノルウェー・クローネ 小計 465,626 55,734,973.630
(581,873,125)
CRH PLC
ユーロ 63,087 27.080 1,708,395.960
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,350 114.050 724,217.500
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,521 101.500 1,372,381.500
KINGSPAN GROUP PLC
11,741 49.500 581,179.500
UMICORE 17,654 36.970 652,668.380
AIR LIQUIDE
38,523 119.900 4,618,907.700
AIRBUS SE
47,905 56.070 2,686,033.350
AXA 158,477 16.226 2,571,447.800
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,117 19.635 866,237.290
ADIDAS AG
15,061 207.900 3,131,181.900
ASSICURAZIONI GENERALI
87,009 12.975 1,128,941.770
DASSAULT AVIATION SA
137 722.500 98,982.500
DANONE 50,891 64.060 3,260,077.460
172/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAFRAN SA
28,002 81.120 2,271,522.240
INTESA SANPAOLO
1,245,487 1.414 1,761,118.610
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
27,741 51.420 1,426,442.220
AG
ACCOR SA
12,018 22.970 276,053.460
BOUYGUES 17,572 27.610 485,162.920
BNP PARIBAS
91,607 28.815 2,639,655.700
THALES SA
8,549 69.920 597,746.080
CAPGEMINI SA
12,619 88.960 1,122,586.240
CASINO GUICHARD
4,264 35.300 150,519.200
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,498 123.500 555,503.000
UNICREDIT SPA
173,574 6.580 1,142,116.920
NATIXIS 70,166 2.174 152,540.880
KONINKLIJKE DSM NV
14,867 114.900 1,708,218.300
COMMERZBANK AG
83,118 3.244 269,634.790
EIFFAGE 6,461 77.640 501,632.040
FRESENIUS SE & CO KGAA 34,713 40.170 1,394,421.210
UNITED INTERNET
9,882 31.950 315,729.900
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 35.060 194,442.760
PUBLICIS GROUPE
20,157 26.240 528,919.680
FAURECIA 6,117 32.900 201,249.300
IBERDROLA SA
509,958 8.800 4,487,630.400
ENI SPA
211,633 8.631 1,826,604.420
JERONIMO MARTINS
19,517 15.450 301,537.650
KBC GROUPE
21,124 48.810 1,031,062.440
HANNOVER RUECK SE
4,868 139.000 676,652.000
WARTSILA OYJ
34,935 6.708 234,343.980
L'OREAL 20,541 253.500 5,207,143.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
22,871 352.250 8,056,309.750
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 22.200 262,803.600
BOLLORE 71,347 2.530 180,507.910
MEDIOBANCA SPA 39,713 5.196 206,348.740
MICHELIN(CGDE)-B 13,862 89.280 1,237,599.360
CONTINENTAL AG
8,640 79.120 683,596.800
DEUTSCHE POST AG-REG
81,177 26.780 2,173,920.060
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 13.600 216,036.000
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 19.080 179,332.920
OMV AG
12,817 30.940 396,557.980
VERBUND AG
4,908 44.660 219,191.280
PERNOD-RICARD 17,836 136.700 2,438,181.200
PEUGEOT SA
44,683 13.425 599,869.270
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 47.000 594,503.000
PFD
RENAULT SA
14,917 17.526 261,435.340
REPSOL SA
117,630 8.634 1,015,617.420
REMY COINTREAU
1,860 100.300 186,558.000
173/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERCK KGAA
11,125 106.100 1,180,362.500
COMPAGNIE DE SAINT-
40,642 25.400 1,032,306.800
GOBAIN
RWE AG 46,489 27.130 1,261,246.570
SEB SA
1,551 112.000 173,712.000
SOCIETE GENERALE-A
68,153 13.268 904,254.000
VINCI S.A.
42,889 76.800 3,293,875.200
SODEXO 7,075 65.460 463,129.500
SOLVAY SA
5,563 73.760 410,326.880
SCHNEIDER ELECTRIC SE
45,310 80.420 3,643,830.200
VIVENDI SA
68,572 19.960 1,368,697.120
SAP SE
81,005 107.740 8,727,478.700
TELEFONICA S.A
394,836 4.215 1,664,233.740
TOTAL SA
197,864 32.985 6,526,544.040
VALEO 19,653 20.700 406,817.100
E.ON SE
190,255 9.172 1,745,018.860
VOEST-ALPINE AG
9,875 18.955 187,180.620
HENKEL AG & CO KGAA
7,455 71.300 531,541.500
SIEMENS AG-REG 63,204 88.330 5,582,809.320
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 25.330 1,135,518.570
ING GROEP NV-CVA
316,722 5.070 1,605,780.540
PUMA AG
7,534 60.100 452,793.400
BAYER AG
81,034 57.990 4,699,161.660
STORA ENSO OYJ-R SHS
54,622 10.640 581,178.080
HENKEL AG & CO KGAA
15,452 79.600 1,229,979.200
VORZUG
DAIMLER AG
75,045 31.655 2,375,549.470
BASF SE
75,006 46.240 3,468,277.440
BEIERSDORF AG
8,371 94.280 789,217.880
HOCHTIEF AG
1,707 70.950 121,111.650
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 44.250 532,371.750
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,156 71.780 1,303,237.680
AG & CO
ORANGE 161,909 10.725 1,736,474.020
SAMPO OYJ-A SHS 36,389 30.060 1,093,853.340
RANDSTAD NV
9,074 36.360 329,930.640
ALLIANZ SE
34,364 157.680 5,418,515.520
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 4.124 831,423.140
KONINKLIJKE AHOLD
92,232 22.640 2,088,132.480
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,676 679.800 1,819,144.800
ENDESA S.A.
29,748 20.280 603,289.440
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 7.778 125,194.680
ERSTE GROUP BANK AG
27,125 19.610 531,921.250
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,862 191.050 2,266,235.100
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 10.294 634,048.630
DASSAULT SYSTEMES SA
10,824 140.350 1,519,148.400
174/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 23.740 478,052.380
SERV
HEINEKEN NV
21,110 75.000 1,583,250.000
AKZO NOBEL 16,843 70.720 1,191,136.960
ASML HOLDING NV
35,038 278.400 9,754,579.200
AEGON NV
150,349 2.199 330,617.450
BANKINTER S.A.
57,960 3.514 203,671.440
VOLKSWAGEN AG
2,758 139.000 383,362.000
VOLKSWAGEN AG PFD
15,582 128.920 2,008,831.440
BANCO BILBAO VIZCAYA
556,319 2.727 1,517,081.910
ARGENTA
KERING 6,324 447.500 2,829,990.000
CNP ASSURANCES
13,987 9.210 128,820.270
FORTUM OYJ
39,409 15.590 614,386.310
AGEAS 14,365 32.660 469,160.900
UCB SA
10,571 84.300 891,135.300
THYSSENKRUPP AG
27,110 5.280 143,140.800
CARREFOUR SA
49,926 13.295 663,766.170
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 16.635 392,785.620
ATOS SE
7,304 66.140 483,086.560
NOKIA OYJ
473,158 3.294 1,558,582.450
KONINKLIJKE PHILIPS NV
74,827 39.600 2,963,149.200
WOLTERS KLUWER-CVA
22,583 67.480 1,523,900.840
SANOFI 92,813 89.570 8,313,260.410
STMICROELECTRONICS NV
56,474 23.380 1,320,362.120
ELISA OYJ
10,787 54.620 589,185.940
BANCO SANTANDER SA
1,388,012 1.998 2,773,247.970
METSO OYJ
8,585 26.410 226,729.850
RED ELECTRICA DE
34,596 15.500 536,238.000
CORPORACION SA
QIAGEN N.V. 17,974 39.450 709,074.300
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 6.537 976,523.200
BMW VORZUG
4,116 42.480 174,847.680
ENEL SPA
670,875 6.200 4,159,425.000
COLRUYT NV 4,673 55.460 259,164.580
VOPAK (KON.)
5,364 49.870 267,502.680
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
277,656 13.660 3,792,780.960
SARTORIUS AG
2,712 286.400 776,716.800
LEONARDO SPA 28,316 6.100 172,727.600
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 73.900 567,995.400
INFINEON TECHNOLOGIES AG
101,376 18.310 1,856,194.560
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 95.300 359,376.300
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.116 615,817.360
EUROFINS SCIENTIFIC
899 563.200 506,316.800
TELEPERFORMANCE 5,018 225.100 1,129,551.800
DEUTSCHE BOERSE AG
15,488 148.550 2,300,742.400
EURAZEO 2,748 44.300 121,736.400
BANCO SABADELL
413,631 0.331 136,911.860
175/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 71.040 475,186.560
SA
FRAPORT AG
3,149 37.760 118,906.240
HEINEKEN HOLDING NV-A 10,004 69.950 699,779.800
INDITEX 88,189 23.120 2,038,929.680
JC DECAUX SA
6,058 19.100 115,707.800
ANDRITZ AG
6,265 30.860 193,337.900
MAPFRE SA
84,474 1.616 136,509.980
ESSILORLUXOTTICA 23,278 110.700 2,576,874.600
SNAM SPA
171,294 4.026 689,629.640
CREDIT AGRICOLE SA
105,610 7.260 766,728.600
ENAGAS 18,095 20.590 372,576.050
WENDEL 2,220 75.150 166,833.000
WIRECARD AG
10,105 84.180 850,638.900
TENARIS SA
36,959 6.230 230,254.570
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.346 263,885.550
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.348 173,163.400
ATLANTIA SPA
37,690 13.950 525,775.500
ILIAD SA
1,046 143.300 149,891.800
PROXIMUS 13,739 18.180 249,775.020
SES FDR
28,847 6.140 177,120.580
TERNA SPA
113,654 5.776 656,465.500
BIOMERIEUX 3,248 120.900 392,683.200
GRIFOLS SA
23,518 29.220 687,195.960
FERROVIAL SA
39,634 23.500 931,399.000
LANXESS AG
6,856 46.810 320,929.360
NESTE OYJ
33,181 31.280 1,037,901.680
RAIFFEISEN BANK
9,641 15.830 152,617.030
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
9,977 41.400 413,047.800
GALAPAGOS NV
3,426 201.400 689,996.400
DAVIDE CAMPARI-MILANO
58,858 7.194 423,424.450
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 124.200 517,665.600
AG
KONE OYJ
28,802 56.400 1,624,432.800
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,554 236.000 602,744.000
ENGIE 150,782 9.798 1,477,362.030
ALSTOM 15,712 36.320 570,659.840
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 35.540 129,152.360
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 9.226 115,712.490
ELECTRICITE DE FRANCE
43,173 7.200 310,845.600
IPSEN SA
3,646 68.500 249,751.000
DEUTSCHE WOHNEN
30,347 38.390 1,165,021.330
ARKEMA SA
4,996 75.800 378,696.800
LEGRAND SA
22,725 59.900 1,361,227.500
UNILEVER NV
120,278 45.000 5,412,510.000
ADP 2,313 81.000 187,353.000
ORION OYJ
8,051 45.330 364,951.830
176/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 10.260 411,302.880
SHRS
SYMRISE AG
11,342 95.100 1,078,624.200
SCOR SE 15,667 24.200 379,141.400
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 29.220 508,340.340
PRYSMIAN SPA
22,328 18.140 405,029.920
CAIXABANK 307,331 1.650 507,096.150
BUREAU VERITAS SA
23,179 18.735 434,258.560
GETLINK 37,646 11.400 429,164.400
SUEZ SA
26,620 10.305 274,319.100
AMADEUS IT GROUP SA
34,412 40.690 1,400,224.280
BRENNTAG AG
12,353 44.520 549,955.560
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 22.360 382,713.760
EDENRED 19,188 39.430 756,582.840
BANKIA SA
100,675 0.910 91,614.250
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.742 168,745.420
HOLDING AG
KION GROUP AG
4,567 45.960 209,899.320
VONOVIA SE
41,349 48.600 2,009,561.400
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 1.644 135,228.860
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,265 81.350 346,957.750
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 40.840 468,353.120
FERRARI NV
9,758 146.450 1,429,059.100
METRO AG
10,774 7.620 82,097.880
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 5.170 403,006.670
AROUNDTOWN SA
113,665 5.074 576,736.210
AIB GROUP PLC
41,352 1.085 44,866.920
MONCLER SPA
14,353 32.780 470,491.340
PROSUS NV
40,745 73.600 2,998,832.000
WORLDLINE SA 11,987 66.140 792,820.180
NN GROUP NV
26,416 25.750 680,212.000
FINECOBANK SPA
45,048 9.678 435,974.540
ZALANDO SE
10,377 53.400 554,131.800
FIAT CHRYSLER
97,919 7.770 760,830.630
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 107.900 575,970.200
CELLNEX TELECOM SAU
19,780 51.200 1,012,736.000
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
9,000 98.080 882,720.000
ABN AMRO BANK NV 34,251 6.818 233,523.310
EXOR NV
7,971 48.500 386,593.500
ALTICE EUROPE NV
56,763 3.740 212,293.620
COVESTRO AG
17,056 30.990 528,565.440
ANHEUSER-BUSCH INBEV
62,590 39.965 2,501,409.350
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 7.398 296,030.970
AMUNDI SA
4,119 60.000 247,140.000
ADYEN NV
818 981.000 802,458.000
PIRELLI & C SPA
34,086 3.669 125,061.530
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIPER SE
14,388 25.220 362,865.360
DELIVERY HERO SE
9,719 87.420 849,634.980
ユーロ 小計 16,073,543 273,257,408.430
(31,697,859,378)
ASM PACIFIC TECH
32,900 82.650 2,719,185.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 16.620 2,725,680.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 16.160 1,678,377.600
CLP HOLDINGS LTD
134,500 80.000 10,760,000.000
PCCW LTD
331,000 4.760 1,575,560.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 45.400 2,247,300.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
97,540 242.800 23,682,712.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 42.700 5,380,200.000
HANG SENG BANK LTD
64,900 135.200 8,774,480.000
HENDERSON LAND
115,450 30.500 3,521,225.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
103,500 50.400 5,216,400.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
850,755 13.780 11,723,403.900
GALAXY ENTERTAINMENT
177,000 53.700 9,504,900.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
68,500 21.800 1,493,300.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 24.050 7,635,875.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 7.760 1,047,600.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 13.040 658,520.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 9.110 4,411,663.260
SINO LAND CO
255,400 10.900 2,783,860.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
133,500 102.400 13,670,400.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 49.850 2,467,575.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
116,000 64.900 7,528,400.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 28.200 1,974,000.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
64,000 57.750 3,696,000.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.100 1,263,600.000
WYNN MACAU LTD
124,400 14.140 1,759,016.000
AIA GROUP LTD
990,827 69.650 69,011,100.550
HKT TRUST / HKT LTD 289,000 12.660 3,658,740.000
SANDS CHINA LTD
198,800 31.100 6,182,680.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 21.550 2,245,510.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 33.600 3,217,200.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 8.010 1,842,300.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
101,900 22.350 2,277,465.000
APAC LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WH GROUP LTD
731,500 7.130 5,215,595.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
227,332 56.800 12,912,457.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 220,332 48.700 10,730,168.400
香港・ドル 小計 7,565,112 257,192,449.310
(3,549,255,800)
合計 91,093,249 306,904,085,892
(306,904,085,892)
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 748,488.750
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
134,222.000 1,927,427.920
GPT GROUP
158,232.000 634,510.320
MIRVAC GROUP
329,418.000 721,425.420
SCENTRE GROUP
420,268.000 924,589.600
STOCKLAND 194,018.000 531,609.320
VICINITY CENTRES
270,443.000 386,733.490
オーストラリア・ドル 小計 1,591,176.000 5,874,784.820
(410,529,963)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
272,806.000 799,321.580
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 328,017.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 368,150.000
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 365,370.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 259,335.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,062,506.000 2,120,193.580
(160,435,048)
投資信託受益証券 合計 2,653,682 570,965,011
(570,965,011)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 584,785.740
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,520.000 1,447,040.000
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
36,404.000 8,677,257.440
ANNALY CAPITAL
109,087.000 677,430.270
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
11,231.000 1,841,434.760
INC
BOSTON PROPERTIES INC
13,487.000 1,172,155.170
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,458.000 748,194.680
CROWN CASTLE
34,148.000 5,385,139.600
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
21,885.000 3,174,638.100
DUKE REALTY TRUST
31,185.000 1,057,795.200
EQUINIX INC
7,004.000 4,749,832.640
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 836,091.360
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
29,639.000 1,903,416.580
ESSEX PROPERTY TRUST INC 5,736.000 1,414,784.400
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,566.000 968,796.540
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 468,720.000
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
41,581.000 1,008,339.250
INC
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 609,582.960
INC
INVITATION HOMES INC
42,384.000 1,056,633.120
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 604,200.870
KIMCO REALTY
32,980.000 359,482.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST
39,953.000 715,158.700
MID AMERICA
8,932.000 1,032,271.240
NATIONAL RETAIL
13,649.000 450,689.980
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 490,124.180
INC
PROLOGIS INC
60,432.000 5,437,067.040
PUBLIC STORAGE
12,738.000 2,424,550.920
REALTY INCOME CORP
28,267.000 1,550,727.620
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 608,378.040
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,254.000 2,700,872.440
SIMON PROPERTY GROUP INC
25,461.000 1,477,247.220
SL GREEN
7,748.000 375,855.480
SUN COMMUNITIES INC
7,418.000 995,273.060
UDR INC
25,967.000 995,574.780
VENTAS INC
31,091.000 935,839.100
VEREIT INC
82,604.000 452,669.920
VICI PROPERTIES INC
34,267.000 585,623.030
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 501,058.740
WELLTOWER INC
31,958.000 1,423,728.900
WEYERHAEUSER CO
65,842.000 1,306,963.700
WP CAREY INC
15,548.000 973,149.320
アメリカ・ドル 小計 1,136,769.000 64,178,574.090
(6,863,898,500)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 271,595.910
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 359,517.230
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 717,519.320
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,348,632.460
(179,165,822)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 390,859.560
FIRST CAPITAL REAL
12,935.000 168,543.050
ESTATE INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
10,748.000 101,138.680
INVESTMENT
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 201,062.310
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 61,892.060
カナダ・ドル 小計 48,171.000 923,495.660
(70,869,057)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 250,869.400
GECINA SA
3,670.000 412,508.000
ICADE 2,234.000 149,454.600
KLEPIERRE 17,099.000 293,846.310
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 652,718.400
WESTFIELD
ユーロ 小計 40,586.000 1,759,396.710
(204,090,018)
香港・ドル LINK REIT
172,500.000 11,807,625.000
香港・ドル 小計 172,500.000 11,807,625.000
(162,945,225)
投資証券 合計 1,610,935 7,480,968,622
(7,480,968,622)
合計 8,051,933,633
(8,051,933,633)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
608銘
アメリカ・ドル 株式 68.62 － － 72.08
柄
投資証券 41銘柄 － － 2.14
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 4.87 － － 5.02
投資証券 3銘柄 － － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 62銘柄 1.95 － － 2.11
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.13 －
カナダ・ドル 株式 84銘柄 3.35 － － 3.43
投資証券 5銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 0.35 － － 0.41
投資信託受益証券 5銘柄 － 0.05 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.49 － － 3.55
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.91 － － 0.93
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.74 － － 0.75
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 0.11 － － 0.11
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.18 － － 0.18
236銘
ユーロ 株式 9.88 － － 10.13
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.06
香港・ドル 株式 36銘柄 1.11 － － 1.18
投資証券 1銘柄
－ － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,968,992,966
国債証券 181,358,009,300
地方債証券 17,577,991,000
特殊債券 15,702,711,847
社債券 9,876,577,040
未収利息 417,954,051
26,862,876
前払費用
流動資産合計 227,929,099,080
資産合計 227,929,099,080
負債の部
流動負債
未払解約金 2,459,327,000
流動負債合計 2,459,327,000
負債合計 2,459,327,000
純資産の部
元本等
元本 171,890,787,271
剰余金
53,578,984,809
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 225,469,772,080
純資産合計 225,469,772,080
負債純資産合計 227,929,099,080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 176,800,196,123円
本額
同期中追加設定元本額 61,320,489,781円
同期中一部解約元本額 66,229,898,633円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 19,170,323,122円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 58,765,912円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 58,706,805円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 13,974,609円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 824,255,105円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 235,495,520円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 20,914,441円
たわらノーロード 国内債券 10,637,702,601円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 690,581,945円
たわらノーロード バランス（堅実型） 239,171,604円
たわらノーロード バランス（標準型） 375,085,366円
たわらノーロード バランス（積極型） 44,926,622円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 17,395,750円
463,938,386円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 441,945,351円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 104,311,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 8,222,133円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 6,643,137円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 9,223,379円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 11,008,531円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,093,218円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 231,259円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 13,985,125,445円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 6,698,328,172円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 8,807,200,875円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,404,276,906円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,786,419,407円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,889,584,511円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 317,013,647円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 75,324,315円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,202,944,320円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 5,536,922円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,349,501,474円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 927,783,157円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 203,004,179円
投資のソムリエ 6,755,207,584円
クルーズコントロール 772,283,506円
650,795,263円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 2,950,121,600円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 350,975,540円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 880,213円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,156,128円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 7,399,322円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,268,066,596円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 12,080,728,726円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 4,987,994円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,333,805円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 11,617,556円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 9,973,451円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 322,227,216円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 867,012,621円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,358,188,706円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,027,146円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 455,295円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 651,485円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 480,677円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 2,401,009円
資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 10,102,131,950円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 574,578,764円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 327,868,981円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 6,293,250,059円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 6,271,883,975円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 6,324,036,938円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 6,297,786,997円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 6,308,458,386円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 2,429,108円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 198,474,958円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 143,993,175円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,536,255円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 125,866,386円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,430,093円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 26,135,556円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 71,415,218円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 156,624,271円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,291,396,842円
2,411,267,510円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,489,759,729円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 474,733,428円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 219,505,381円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,604,646,337円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 221,388,986円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,337,885円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 50,302,490円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,367,137,591円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 70,157,758円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 519,051,604円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 881,990,280円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,207,627,514円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 327,410,720円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 104,863,390円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 97,690,500円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 704,369円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 381,380円
Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限 1,683,151,841円
定）
計 171,890,787,271円
２. 受益権の総数 171,890,787,271口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △1,512,764,900
地方債証券 △70,721,000
特殊債券 △91,657,345
社債券 △60,045,590
合計 △1,735,188,835
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月15日から令和2年5月11日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.3117円
（1万口当たり純資産額） (13,117円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ４０６回 利付国庫債券（２
990,000,000 994,237,200
年）
４０８回 利付国庫債券（２
800,000,000 803,680,000
年）
４０９回 利付国庫債券（２
1,020,000,000 1,024,936,800
年）
４１０回 利付国庫債券（２
500,000,000 502,530,000
年）
１２９回 利付国庫債券（５
2,120,000,000 2,127,928,800
年）
１３０回 利付国庫債券（５
1,780,000,000 1,787,885,400
年）
１３１回 利付国庫債券（５
1,420,000,000 1,427,398,200
年）
１３２回 利付国庫債券（５
1,200,000,000 1,207,104,000
年）
１３３回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,187,823,400
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３４回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,188,649,400
年）
１３５回 利付国庫債券（５
1,040,000,000 1,048,205,600
年）
１３６回 利付国庫債券（５
1,250,000,000 1,260,537,500
年）
１３７回 利付国庫債券（５
1,400,000,000 1,412,530,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
1,450,000,000 1,463,673,500
年）
１３９回 利付国庫債券（５
720,000,000 727,113,600
年）
１４０回 利付国庫債券（５
1,390,000,000 1,404,358,700
年）
１４１回 利付国庫債券（５
1,410,000,000 1,424,833,200
年）
１４２回 利付国庫債券（５
1,600,000,000 1,617,056,000
年）
１４３回 利付国庫債券（５
500,000,000 505,370,000
年）
２回 利付国庫債券（４０年） 280,000,000 410,379,200
３回 利付国庫債券（４０年） 390,000,000 577,219,500
４回 利付国庫債券（４０年） 430,000,000 642,579,100
５回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 696,009,600
６回 利付国庫債券（４０年） 450,000,000 645,070,500
７回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 663,091,200
８回 利付国庫債券（４０年） 520,000,000 673,909,600
９回 利付国庫債券（４０年） 880,000,000 857,146,400
１０回 利付国庫債券（４０
780,000,000 889,551,000
年）
１１回 利付国庫債券（４０
580,000,000 643,573,800
年）
１２回 利付国庫債券（４０
550,000,000 553,597,000
年）
３１５回 利付国庫債券（１０
700,000,000 710,668,000
年）
３１６回 利付国庫債券（１０
500,000,000 507,065,000
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
1,100,000,000 1,119,096,000
年）
３１８回 利付国庫債券（１０
1,400,000,000 1,422,400,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
800,000,000 816,512,000
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
900,000,000 917,127,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
800,000,000 817,560,000
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
500,000,000 510,045,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２３回 利付国庫債券（１０
750,000,000 767,205,000
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
1,050,000,000 1,071,871,500
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
2,300,000,000 2,353,383,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
500,000,000 511,460,000
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
1,200,000,000 1,230,648,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
1,590,000,000 1,625,345,700
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,823,330,100
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
450,000,000 464,665,500
年）
３３１回 利付国庫債券（１０
650,000,000 666,789,500
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
1,860,000,000 1,911,298,800
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
1,890,000,000 1,945,320,300
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
1,930,000,000 1,989,810,700
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
1,940,000,000 1,994,436,400
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
1,000,000,000 1,029,440,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
1,340,000,000 1,366,706,200
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
1,830,000,000 1,877,378,700
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
1,940,000,000 1,992,341,200
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
1,900,000,000 1,953,808,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
1,910,000,000 1,955,840,000
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
1,980,000,000 2,005,680,600
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
2,080,000,000 2,108,142,400
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
1,930,000,000 1,956,576,100
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
1,760,000,000 1,785,185,600
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
1,820,000,000 1,846,390,000
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
2,210,000,000 2,243,238,400
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４８回 利付国庫債券（１０
2,030,000,000 2,060,856,000
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
1,760,000,000 1,786,980,800
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
2,250,000,000 2,283,817,500
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
1,660,000,000 1,684,368,800
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
1,720,000,000 1,744,578,800
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
1,540,000,000 1,561,313,600
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
1,470,000,000 1,488,948,300
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
1,450,000,000 1,467,211,500
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
1,580,000,000 1,597,016,600
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
1,460,000,000 1,474,731,400
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
250,000,000 252,337,500
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 126,264,000
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 123,467,000
３回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 245,730,000
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 260,092,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 253,136,000
８回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 241,630,000
１１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 240,156,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
200,000,000 251,240,000
年）
１３回 利付国庫債券（３０
100,000,000 124,588,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
290,000,000 377,791,700
年）
１５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 264,198,000
年）
１６回 利付国庫債券（３０
150,000,000 198,709,500
年）
１７回 利付国庫債券（３０
200,000,000 262,824,000
年）
１８回 利付国庫債券（３０
320,000,000 416,944,000
年）
１９回 利付国庫債券（３０
200,000,000 261,396,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
200,000,000 268,144,000
年）
２１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 262,774,000
年）
191/286
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２２回 利付国庫債券（３０
220,000,000 296,619,400
年）
２３回 利付国庫債券（３０
200,000,000 270,512,000
年）
２４回 利付国庫債券（３０
190,000,000 257,590,600
年）
２５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 265,378,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
400,000,000 538,652,000
年）
２７回 利付国庫債券（３０
420,000,000 575,303,400
年）
２８回 利付国庫債券（３０
480,000,000 661,200,000
年）
２９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 765,962,400
年）
３０回 利付国庫債券（３０
570,000,000 774,122,700
年）
３１回 利付国庫債券（３０
600,000,000 808,572,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
610,000,000 838,609,700
年）
３３回 利付国庫債券（３０
910,000,000 1,204,503,300
年）
３４回 利付国庫債券（３０
710,000,000 971,904,800
年）
３５回 利付国庫債券（３０
820,000,000 1,094,314,600
年）
３６回 利付国庫債券（３０
800,000,000 1,072,336,000
年）
３７回 利付国庫債券（３０
880,000,000 1,165,252,000
年）
３８回 利付国庫債券（３０
570,000,000 744,898,800
年）
３９回 利付国庫債券（３０
510,000,000 678,988,500
年）
４０回 利付国庫債券（３０
450,000,000 590,256,000
年）
４１回 利付国庫債券（３０
460,000,000 594,117,600
年）
４２回 利付国庫債券（３０
510,000,000 659,404,500
年）
４３回 利付国庫債券（３０
420,000,000 544,231,800
年）
４４回 利付国庫債券（３０
490,000,000 635,618,200
年）
４５回 利付国庫債券（３０
500,000,000 626,020,000
年）
４６回 利付国庫債券（３０
630,000,000 789,339,600
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４７回 利付国庫債券（３０
590,000,000 754,114,400
年）
４８回 利付国庫債券（３０
590,000,000 726,673,500
年）
４９回 利付国庫債券（３０
620,000,000 764,013,600
年）
５０回 利付国庫債券（３０
660,000,000 717,651,000
年）
５１回 利付国庫債券（３０
570,000,000 550,021,500
年）
５２回 利付国庫債券（３０
610,000,000 617,911,700
年）
５３回 利付国庫債券（３０
640,000,000 664,390,400
年）
５４回 利付国庫債券（３０
600,000,000 652,656,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
520,000,000 565,333,600
年）
５６回 利付国庫債券（３０
550,000,000 598,345,000
年）
５７回 利付国庫債券（３０
590,000,000 641,495,200
年）
５８回 利付国庫債券（３０
860,000,000 934,501,800
年）
５９回 利付国庫債券（３０
580,000,000 615,409,000
年）
６０回 利付国庫債券（３０
500,000,000 556,585,000
年）
６１回 利付国庫債券（３０
500,000,000 530,335,000
年）
６２回 利付国庫債券（３０
500,000,000 503,810,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
570,000,000 559,067,400
年）
６４回 利付国庫債券（３０
500,000,000 490,335,000
年）
６５回 利付国庫債券（３０
530,000,000 519,680,900
年）
６６回 利付国庫債券（３０
100,000,000 98,038,000
年）
７２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 384,296,500
年）
７３回 利付国庫債券（２０
340,000,000 373,571,600
年）
７５回 利付国庫債券（２０
140,000,000 155,213,800
年）
７８回 利付国庫債券（２０
190,000,000 209,720,100
年）
８１回 利付国庫債券（２０
240,000,000 267,441,600
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
８５回 利付国庫債券（２０
440,000,000 497,446,400
年）
８８回 利付国庫債券（２０
350,000,000 401,982,000
年）
９０回 利付国庫債券（２０
300,000,000 344,376,000
年）
９２回 利付国庫債券（２０
870,000,000 997,985,700
年）
９３回 利付国庫債券（２０
250,000,000 286,332,500
年）
９４回 利付国庫債券（２０
450,000,000 518,508,000
年）
９５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 410,270,000
年）
９７回 利付国庫債券（２０
500,000,000 585,250,000
年）
９９回 利付国庫債券（２０
450,000,000 525,694,500
年）
１００回 利付国庫債券（２０
600,000,000 708,408,000
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
360,000,000 432,673,200
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
400,000,000 472,780,000
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
350,000,000 416,626,000
年）
１０７回 利付国庫債券（２０
400,000,000 474,552,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
400,000,000 467,636,000
年）
１０９回 利付国庫債券（２０
220,000,000 257,925,800
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
330,000,000 392,752,800
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
290,000,000 349,052,700
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
550,000,000 656,975,000
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 922,621,700
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
550,000,000 661,292,500
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
200,000,000 242,392,000
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
320,000,000 389,184,000
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
650,000,000 784,127,500
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
310,000,000 371,910,100
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１１９回 利付国庫債券（２０
300,000,000 353,859,000
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
400,000,000 463,744,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
540,000,000 644,279,400
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 413,973,000
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
520,000,000 633,152,000
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
390,000,000 470,745,600
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 443,559,600
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
340,000,000 411,576,800
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
400,000,000 479,888,000
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
550,000,000 661,655,500
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
290,000,000 345,671,300
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
580,000,000 693,071,000
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
300,000,000 355,104,000
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
570,000,000 676,202,400
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
570,000,000 682,757,400
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
430,000,000 516,245,100
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 416,094,000
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
300,000,000 353,133,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
350,000,000 416,986,500
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
280,000,000 326,888,800
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
350,000,000 412,800,500
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
1,060,000,000 1,265,502,200
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
650,000,000 777,556,000
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
400,000,000 483,464,000
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
560,000,000 664,076,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４４回 利付国庫債券（２０
350,000,000 410,623,500
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,068,694,200
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
850,000,000 1,022,541,500
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,167,944,400
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
940,000,000 1,109,218,800
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
900,000,000 1,063,431,000
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
950,000,000 1,110,664,000
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,119,091,400
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,016,922,900
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,031,287,500
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
850,000,000 973,029,000
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
930,000,000 1,037,108,100
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
840,000,000 858,555,600
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
850,000,000 841,457,500
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
860,000,000 890,985,800
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
850,000,000 893,868,500
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
850,000,000 907,451,500
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
800,000,000 840,416,000
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
760,000,000 797,612,400
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 807,953,300
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
910,000,000 938,455,700
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
740,000,000 762,792,000
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
750,000,000 799,417,500
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
800,000,000 823,840,000
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
700,000,000 708,064,000
年）
196/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１６９回 利付国庫債券（２０
750,000,000 744,615,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
780,000,000 774,329,400
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
660,000,000 655,142,400
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
130,000,000 131,449,500
年）
国債証券 合計 166,080,000,000 181,358,009,300
地方債証券 ６９７回 東京都公募公債 500,000,000 505,955,000
７０１回 東京都公募公債 700,000,000 709,086,000
７０８回 東京都公募公債 500,000,000 509,065,000
７２０回 東京都公募公債 300,000,000 307,770,000
７２６回 東京都公募公債 400,000,000 410,024,000
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 110,007,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 228,418,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 342,270,000
年
３０年度１４回 北海道公募公
300,000,000 301,146,000
債
１９４回 神奈川県公募公債 300,000,000 305,955,000
２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 306,288,000
３５６回 大阪府公募公債 200,000,000 203,322,000
３６４回 大阪府公募公債 300,000,000 305,352,000
３７４回 大阪府公募公債 300,000,000 308,589,000
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 357,017,500
債
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 203,888,000
債
１回 兵庫県公募公債（１２
300,000,000 312,972,000
年）
２３年度９回 静岡県公募公債 200,000,000 203,130,000
８回 静岡県公募公債 １５年 200,000,000 213,022,000
１回 静岡県公募公債 ２０年 100,000,000 111,239,000
２３年度２０回 愛知県公募公
500,000,000 509,890,000
債
２５年度４回 愛知県公募公債 300,000,000 307,512,000
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 199,822,000
債
２６年度５回 埼玉県公募公債 400,000,000 409,612,000
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 349,584,000
年
２５年度１１回 福岡県公募公
200,000,000 204,968,000
債
２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 349,434,000
（２０年）
２４年度７回 千葉県公募公債 300,000,000 305,568,000
２５年度５回 千葉県公募公債 200,000,000 205,290,000
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 110,688,000
年
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
９９回 共同発行市場公募地方
700,000,000 708,953,000
債
１０６回 共同発行市場公募地
300,000,000 304,818,000
方債
１０９回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,965,000
方債
１１１回 共同発行市場公募地
700,000,000 712,754,000
方債
１１９回 共同発行市場公募地
500,000,000 510,735,000
方債
１２１回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,935,000
方債
１２８回 共同発行市場公募地
300,000,000 306,627,000
方債
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,115,000
方債
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 408,264,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
400,000,000 409,588,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 512,395,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,665,000
方債
２９年度４回 大阪市公募公債 200,000,000 200,582,000
４８８回 名古屋市公募公債
450,000,000 460,930,500
１０年
４回 京都市公募公債 ２０年 100,000,000 115,228,000
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 303,201,000
債 ３０年
２３年度４回 横浜市公募公債 450,000,000 456,876,000
２５年度２回 横浜市公募公債 400,000,000 410,812,000
２５年度４回 札幌市公募公債
200,000,000 204,746,000
第９１回 川崎市公募公債 200,000,000 200,992,000
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 115,926,000
０年
地方債証券 合計 17,050,000,000 17,577,991,000
特殊債券 ７８回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 201,372,000
１９回 高速道路機構債 150,000,000 228,927,000
２６回 高速道路機構債 200,000,000 275,254,000
９６回 高速道路機構債 700,000,000 712,817,000
１１６回 高速道路機構債 100,000,000 102,324,000
１７２回 高速道路機構債 200,000,000 196,474,000
１８回政保日本高速道路保有・
300,000,000 308,724,000
債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 586,870,000
有・債務返済機構
１４９回政保日本高速道路保
400,000,000 406,412,000
有・債務返済機構
１８９回政保日本高速道路保
500,000,000 507,905,000
有・債務返済機構
198/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１９３回政保日本高速道路保
500,000,000 513,660,000
有・債務返済機構
１９５回政保日本高速道路保
330,000,000 339,570,000
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 336,543,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 510,500,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 239,946,000
有・債務返済機構
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 804,720,000
有・債務返済機構
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 208,062,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債
400,000,000 532,696,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 232,662,000
券 ２０年
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 236,870,000
債券
３６回 政保地方公共団体金融
300,000,000 305,442,000
機構債券
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 234,872,000
債券２０年
４４回 政保地方公共団体金融
400,000,000 408,936,000
機構債券
５０回 政保地方公共団体金融
500,000,000 514,290,000
機構債券
５６回 政保地方公共団体金融
542,000,000 556,709,880
機構債券
６４回 政保地方公共団体金融
300,000,000 306,888,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 227,232,000
債券 ２０年
８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 399,524,000
債券 １０年
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 235,806,000
１０９回 都市再生機構債券 200,000,000 214,638,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 236,820,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 421,078,000
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,674,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,883,000
券
６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
36,837,000 37,985,946
公庫債券
８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
25,942,000 26,860,606
公庫債券
９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
38,775,000 40,204,246
公庫債券
２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
41,250,000 43,130,587
支援機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
12,076,000 12,245,909
融支援機構債券
１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
60,530,000 61,253,333
融支援機構債券
４３回貸付債権担保住宅金融公
13,651,000 14,332,730
庫債券
４４回貸付債権担保住宅金融公
52,564,000 54,756,444
庫債券
５１回貸付債権担保住宅金融公
39,171,000 40,750,374
庫債券
１回貸付債権担保住宅金融支援
64,725,000 66,754,776
機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
137,250,000 147,796,290
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
229,600,000 243,580,344
援機構債券
１１４回貸付債権担保住宅金融
254,367,000 255,865,221
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
268,182,000 271,247,320
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
268,404,000 271,278,606
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
273,417,000 275,959,778
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
273,051,000 275,593,104
支援機構債券
１３７回貸付債権担保住宅金融
280,920,000 284,875,353
支援機構債券
い第８２８号 利付商工債 100,000,000 99,879,000
３２５回 利附信金中金債 400,000,000 399,868,000
１５回 国際協力機構債 100,000,000 117,658,000
５５回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 511,735,000
特殊債券 合計
14,742,712,000 15,702,711,847
社債券 １回 ＢＰＣＥ ＳＡ円貨社債
200,000,000 199,206,000
（ソーシャルボンド）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 203,666,000
エス・エー円貨社債
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,276,000
１９回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,716,000
ディングス社債
６回 ＪＸホールディングス社
100,000,000 102,796,000
債
１４回 ブリヂストン社債 200,000,000 199,184,000
２３回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,655,000
ホールディングス社債
１３回 パナソニック社債 100,000,000 100,531,000
１４回 トヨタ自動車社債 200,000,000 204,450,000
１６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 203,326,000
９４回 丸紅社債
100,000,000 102,116,000
４５回 住友商事社債 100,000,000 101,636,000
４７回 住友商事社債 100,000,000 101,745,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 102,336,000
５７回 東京三菱銀行社債 200,000,000 210,262,000
３２回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣
300,000,000 304,356,000
後社債
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 203,332,000
１０回 セブン銀行社債 100,000,000 101,785,000
４７回 日立キャピタル社債 200,000,000 202,878,000
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 200,000,000 199,902,000
７２回 三菱地所社債 100,000,000 108,673,000
１０８回 住友不動産社債
200,000,000 199,442,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 106,859,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 99,339,000
１９回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 104,066,000
２１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 104,523,000
３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 327,831,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 220,026,000
９回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 208,180,000
１０回 西日本旅客鉄道社債
300,000,000 319,125,000
６回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,066,000
１１回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 308,001,000
１３回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 213,550,000
１４回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 107,920,000
４回 東京地下鉄社債 120,000,000 135,460,800
５１８回 中部電力社債 200,000,000 200,214,000
３７７回 中国電力社債 400,000,000 412,508,000
３０１回 北陸電力社債
100,000,000 102,863,000
３０７回 北陸電力社債 100,000,000 104,227,000
４７１回 東北電力社債 400,000,000 413,852,000
２５３回 四国電力社債 200,000,000 205,046,000
４２４回 九州電力社債 200,000,000 207,152,000
４２６回 九州電力社債 400,000,000 412,476,000
３２０回 北海道電力社債 200,000,000 201,358,000
３２１回 北海道電力社債 161,000,000 164,999,240
３４０回 北海道電力社債
300,000,000 300,804,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 216,870,000
３８回 電源開発社債 300,000,000 308,016,000
２３回 東京瓦斯社債 300,000,000 308,142,000
１８回 大阪ガス社債 100,000,000 103,500,000
２７回 ＮＴＴデータ社債 100,000,000 101,986,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 199,348,000
社債
社債券 合計 9,581,000,000 9,876,577,040
合計 224,515,289,187
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,620,737,189
コール・ローン 1,055,423,584
国債証券 115,525,754,692
派生商品評価勘定 3,982,994
未収利息 837,591,316
39,805,824
前払費用
流動資産合計 120,083,295,599
資産合計 120,083,295,599
負債の部
流動負債
未払金 831,084,864
未払解約金 27,442,200
流動負債合計 858,527,064
負債合計 858,527,064
純資産の部
元本等
元本 62,628,193,993
剰余金
56,596,574,542
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 119,224,768,535
純資産合計 119,224,768,535
負債純資産合計 120,083,295,599
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 76,506,608,672円
本額
同期中追加設定元本額 7,180,672,772円
同期中一部解約元本額 21,059,087,451円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 6,871,177,326円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,778,150円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 16,743,311円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 16,534,415円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 67,926,801円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 67,177,261円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 24,742,414円
たわらノーロード 先進国債券 7,077,273,511円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 136,050,581円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 504,355,889円
たわらノーロード バランス（堅実型） 14,169,297円
たわらノーロード バランス（標準型） 63,745,966円
たわらノーロード バランス（積極型） 12,598,827円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 2,328,512円
145,007,043円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 184,992,747円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 59,412,105円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 34,225,325円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 80,909円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,751,748円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 4,522,648円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,533,285円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,255,767円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,873,437,517円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 5,365,523円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 572,620,323円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,729,391,688円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,699,015,286円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 366,899,989円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 768,509,806円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 583,944,416円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,884,013円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 521,348,662円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 17,411,191円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,589,782円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 139,048,634円
クルーズコントロール 789,354,745円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 176,400,729円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 898,881円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,181,504円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 7,517,700円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 65,173,221円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 124,710,104円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 134,418円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,140,095,937円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 525,896,862円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 6,040,134,260円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 2,965,490,662円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,197,384,837円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,689,634,902円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 69,009,785円
640,266,930円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 549,077,204円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 399,148,188円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 37,042,233円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 58,044,008円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 16,441,447円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,515,248円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,416,430円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 72,220,847円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,598,171,624円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,807,451,362円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,106,221,895円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 547,611,423円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 212,658,734円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,389,462,866円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 554,234,012円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,259,281円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 78,284,399円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 408,470,947円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 610,277,995円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 668,378,958円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 68,507,846円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,216,862円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 347,345円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 157,697円
計 62,628,193,993円
２. 受益権の総数 62,628,193,993口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 2,077,179,897
合計 2,077,179,897
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月22日から令和2年5月11日まで）に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年5月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 694,120,000 － 698,102,994 3,982,994
アメリカ・ドル 343,570,000 － 345,476,029 1,906,029
イギリス・ポンド 33,900,000 － 34,184,354 284,354
ユーロ 316,650,000 － 318,442,611 1,792,611
合計 694,120,000 － 698,102,994 3,982,994
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.9037円
（1万口当たり純資産額） (19,037円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,539,315.610
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,442,975.000
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,584,343.750
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,161,101.550
US T N/B 1.375 09/30/23
3,100,000.000 3,218,187.500
US T N/B 1.5 01/31/27
490,000.000 522,079.680
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.5 02/15/30
900,000.000 969,539.050
US T N/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,246,536.320
US T N/B 1.5 08/15/26
4,290,000.000 4,561,476.560
US T N/B 1.5 09/15/22
750,000.000 773,291.010
US T N/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,215,399.980
US T N/B 1.5 10/31/21
3,890,000.000 3,966,736.310
US T N/B 1.625 02/15/26
4,180,000.000 4,465,089.040
US T N/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,589,629.680
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 3,024,382.790
US T N/B 1.625 08/15/22
3,980,000.000 4,108,261.700
US T N/B 1.625 08/15/29
4,380,000.000 4,762,565.610
US T N/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,519,273.430
US T N/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,822,627.300
US T N/B 1.625 11/30/26
1,020,000.000 1,094,029.680
US T N/B 1.625 12/31/21
5,000,000.000 5,119,238.000
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,189,704.660
US T N/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,199,700.000
US T N/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,572,335.910
US T N/B 1.75 05/15/23
2,620,000.000 2,740,970.290
US T N/B 1.75 06/15/22
830,000.000 857,526.160
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,420,714.050
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,916,012.500
US T N/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,446,054.680
US T N/B 1.75 11/15/29
3,440,000.000 3,784,000.000
US T N/B 1.75 12/31/26
740,000.000 800,067.180
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,731,843.740
US T N/B 1.875 06/30/26
720,000.000 781,481.240
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,573,857.010
US T N/B 1.875 08/31/22
3,680,000.000 3,824,612.480
US T N/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,330,356.230
US T N/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,744,944.070
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,587,134.370
US T N/B 2.0 02/15/25 5,300,000.000 5,719,859.370
US T N/B 2.0 02/15/50
1,950,000.000 2,241,662.100
US T N/B 2.0 05/31/21
10,130,000.000 10,329,038.590
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 5,100,918.750
US T N/B 2.0 08/15/25 5,180,000.000 5,618,681.250
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,690,062.440
US T N/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,538,798.410
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,893,242.930
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,391,304.680
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,373,250.000
US T N/B 2.125 05/15/25
5,150,000.000 5,605,050.750
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,254,199.200
US T N/B 2.125 06/30/22
6,530,000.000 6,803,953.870
US T N/B 2.125 09/30/21
8,840,000.000 9,081,718.750
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 3,163,026.560
US T N/B 2.125 12/31/21
9,160,000.000 9,454,837.500
US T N/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,800,743.720
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 375,812.500
US T N/B 2.25 02/15/27
3,550,000.000 3,960,191.380
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,414,450.000
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,557,554.670
US T N/B 2.25 08/15/27
2,690,000.000 3,019,525.000
US T N/B 2.25 08/15/46
1,970,000.000 2,342,914.820
US T N/B 2.25 08/15/49
2,400,000.000 2,897,249.990
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 5,097,443.750
US T N/B 2.25 11/15/25
5,190,000.000 5,711,027.310
US T N/B 2.25 11/15/27
4,040,000.000 4,545,631.250
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,960,062.490
US T N/B 2.375 05/15/27
3,100,000.000 3,496,218.750
US T N/B 2.375 05/15/29
2,810,000.000 3,235,890.620
US T N/B 2.375 08/15/24
6,420,000.000 6,985,260.890
US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 3,433,934.370
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 4,000,841.760
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,213,356.250
US T N/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,113,928.500
US T N/B 2.5 02/15/45
2,080,000.000 2,569,450.000
US T N/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,446,724.580
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,852,214.830
US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,087,495.300
US T N/B 2.5 05/15/24
6,240,000.000 6,791,362.460
US T N/B 2.5 05/15/46
2,510,000.000 3,119,753.290
US T N/B 2.5 08/15/23
4,330,000.000 4,649,337.500
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,452,840.620
US T N/B 2.625 02/15/29
4,110,000.000 4,808,700.000
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,388,683.580
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,956,642.170
US T N/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,917,412.880
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,323,207.790
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,572,492.950
US T N/B 2.75 02/15/24 5,320,000.000 5,816,256.250
US T N/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 5,094,805.430
US T N/B 2.75 02/28/25
1,660,000.000 1,851,418.750
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,676,944.510
US T N/B 2.75 05/31/23 3,270,000.000 3,521,892.180
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 886,219.520
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,534,921.070
US T N/B 2.75 08/15/42
1,430,000.000 1,829,394.520
US T N/B 2.75 08/15/47
1,880,000.000 2,462,065.610
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,349,703.120
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,844,359.360
US T N/B 2.75 11/15/23
6,020,000.000 6,547,690.620
US T N/B 2.75 11/15/42
370,000.000 473,397.650
US T N/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 3,462,524.990
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 5,224,631.250
US T N/B 2.875 05/15/43
1,200,000.000 1,566,656.230
US T N/B 2.875 05/15/49
3,090,000.000 4,192,140.180
209/286
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,850,203.120
US T N/B 2.875 07/31/25
1,860,000.000 2,101,364.050
US T N/B 2.875 08/15/28
4,680,000.000 5,537,390.570
US T N/B 2.875 08/15/45
2,090,000.000 2,760,514.440
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 914,484.370
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 4,025,847.630
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 5,079,584.330
US T N/B 2.875 11/15/46
2,220,000.000 2,960,404.660
US T N/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 3,469,778.870
US T N/B 3.0 02/15/48
2,540,000.000 3,484,860.130
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 4,249,071.870
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,304,242.180
US T N/B 3.0 05/15/45
1,630,000.000 2,192,350.000
US T N/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 3,211,697.240
US T N/B 3.0 08/15/48
3,210,000.000 4,422,401.910
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,606,739.060
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,190,000.000
US T N/B 3.0 11/15/44
2,290,000.000 3,070,389.060
US T N/B 3.0 11/15/45
1,640,000.000 2,216,242.160
US T N/B 3.125 02/15/42
1,380,000.000 1,872,703.120
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,951,762.490
US T N/B 3.125 05/15/48
2,660,000.000 3,737,300.000
US T N/B 3.125 08/15/44
1,750,000.000 2,388,750.000
US T N/B 3.125 11/15/28
4,840,000.000 5,846,946.820
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 1,027,959.370
US T N/B 3.375 05/15/44
1,330,000.000 1,883,352.710
US T N/B 3.375 11/15/48
2,260,000.000 3,328,821.060
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,278,492.170
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 2,389,223.430
US T N/B 3.625 08/15/43
1,670,000.000 2,439,113.270
US T N/B 3.75 08/15/41
410,000.000 603,821.090
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 2,025,550.000
US T N/B 3.875 08/15/40 1,110,000.000 1,654,593.750
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,255,626.560
US T N/B 4.25 11/15/40
1,110,000.000 1,734,591.790
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 855,701.170
US T N/B 4.375 05/15/40 200,000.000 316,585.930
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,654,046.860
US T N/B 4.375 11/15/39
410,000.000 646,390.620
US T N/B 4.5 02/15/36
730,000.000 1,118,896.080
US T N/B 4.5 05/15/38
540,000.000 852,778.120
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,262,765.620
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,218,662.090
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 1,989,140.610
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 820,996.090
US T N/B 5.25 02/15/29
490,000.000 684,660.150
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,178,910.150
US T N/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,489,218.750
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 908,070.310
210/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,108,406.250
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,272,304.680
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,095,840.620
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,196,875.000
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,716,953.070
アメリカ・ドル 小計 451,460,000.000 509,353,751.930
(48,283,647,000) (54,475,383,769)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
1,920,000.000 1,941,523.200
ド
UK TREASURY 0.625
610,000.000 627,134.900
06/07/25
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,596,451.580
07/22/23
UK TREASURY 0.875
710,000.000 755,195.050
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
820,000.000 850,930.400
UK TREASURY 1.25
960,000.000 1,039,113.600
07/22/27
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 981,144.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,310,000.000 1,623,221.000
UK TREASURY 1.625
1,830,000.000 2,060,029.520
10/22/28
UK TREASURY 1.625
510,000.000 692,349.880
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 930,314.200
10/22/71
UK TREASURY 1.75
890,000.000 1,172,041.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
960,000.000 1,381,536.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,530,000.000 1,592,010.900
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,240,000.000 1,494,200.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 874,214.000
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,267,801.440
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,080,000.000 2,001,273.690
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,541,487.600
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,410,000.000 2,245,002.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 2,142,336.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 2,256,384.000
UK TREASURY 3.75
940,000.000 1,846,160.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
870,000.000 1,998,390.000
UK TREASURY 4.25
1,130,000.000 1,783,705.000
03/07/36
211/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 4.25
1,110,000.000 1,621,155.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,551,120.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 1,021,051.200
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,654,080.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 2,022,798.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,989,009.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,000,000.000 2,231,200.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
900,000.000 1,411,470.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,080,000.000 1,984,500.000
UK TREASURY 4.75
940,000.000 1,382,928.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,280,000.000 2,246,912.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,991,924.200
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,138,107.600
イギリス・ポンド 小計 40,740,000.000 58,940,203.960
(5,412,309,000) (7,830,206,096)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,159,302.880
シュケル
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,840,825.790
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
670,000.000 948,113.650
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,920,000.000 3,254,369.200
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,820,000.000 3,126,669.000
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 10,050,000.000 12,329,280.520
(305,922,000) (375,303,299)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
640,000.000 637,192.440
ア・ドル
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,000,000.000 1,056,553.100
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,740,000.000 1,940,100.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
890,000.000 935,432.540
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,200,000.000 1,384,583.390
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,170,861.300
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
140,000.000 168,195.370
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 638,860.460
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,330,000.000 1,531,362.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,780,000.000 2,068,468.750
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,823,640.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 1,111,440.220
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,520,000.000 1,733,433.530
212/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,410,293.390
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
720,000.000 925,906.890
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 1,028,206.280
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,452,131.250
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,601,478.940
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,140,616.850
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
1,710,000.000 1,974,245.610
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
1,180,000.000 1,321,628.790
オーストラリア・ドル 小計 27,180,000.000 32,054,631.100
(1,899,338,400) (2,239,977,621)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
230,000.000 350,986.900
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 604,014.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 830,328.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 813,928.000
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 729,890.000
CANADA 1.25 06/01/30
450,000.000 480,159.000
CANADA 1.5 05/01/22
920,000.000 942,880.400
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,256,790.700
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 853,600.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,209,671.200
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,142,420.400
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 782,483.400
CANADA 2.0 12/01/51
660,000.000 811,186.200
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 569,262.400
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,642,245.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 704,397.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,741,616.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,355,852.800
CANADA 2.75 12/01/48
850,000.000 1,179,749.000
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 545,184.500
CANADA 3.5 12/01/45 1,020,000.000 1,546,585.200
CANADA 4.0 06/01/41
880,000.000 1,363,718.400
CANADA 5.0 06/01/37
740,000.000 1,214,021.800
CANADA 5.75 06/01/29
1,100,000.000 1,612,534.000
CANADA 5.75 06/01/33 720,000.000 1,166,832.000
カナダ・ドル 小計 22,230,000.000 26,450,336.800
(1,705,930,200) (2,029,798,846)
シンガポール・ SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 228,480.000
ドル
SINGAPORE 2.25 08/01/36 200,000.000 231,400.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 370,090.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 557,340.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 490,580.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 234,870.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 439,560.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 607,585.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,600,000.000 1,699,200.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 616,540.800
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 864,320.000
213/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計 5,480,000.000 6,339,965.800
(414,671,600) (479,745,212)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
3,740,000.000 4,021,266.700
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,343,925.500
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,600,072.500
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 7,065,594.000
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,155,514.700
スウェーデン・クローナ 小計 19,610,000.000 23,186,373.400
(214,141,200) (253,195,198)
デンマーク・ク
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,638,329.070
ローネ
DENMARK 0.5 11/15/29
1,670,000.000 1,803,316.100
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,909,057.000
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 6,000,136.460
DENMARK 4.5 11/15/39
7,880,000.000 14,848,827.720
デンマーク・クローネ 小計 27,500,000.000 36,199,666.350
(427,625,000) (562,904,812)
ノルウェー・ク NORWAY 1.375 08/19/30
1,730,000.000 1,895,310.150
ローネ
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 4,070,619.800
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,389,947.790
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 4,113,460.100
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,345,931.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,918,270.000
ノルウェー・クローネ 小計 21,540,000.000 23,733,538.840
(224,877,600) (247,778,145)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,132,995.200
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,416,633.700
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,442,123.090
POLAND 2.5 07/25/26
2,440,000.000 2,618,985.220
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,451,424.080
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 2,079,763.930
POLAND 2.75 10/25/29
950,000.000 1,052,181.620
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,644,989.200
POLAND 4.0 10/25/23 1,820,000.000 2,024,167.600
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,953,385.630
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,927,690.000
ポーランド・ズロチ 小計 22,570,000.000 24,744,339.270
(575,535,000) (630,980,651)
マレーシア・リ
MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,077,328.300
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,260,051.500
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,131,226.000
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,300,303.510
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 861,242.000
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 2,045,844.330
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,595,824.900
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,366,630.760
214/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 2,034,856.800
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,406,633.000
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,882,636.800
マレーシア・リンギット 小計 20,980,000.000 22,962,577.900
(517,786,400) (566,716,423)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,795,981.350
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
27,596,000.000 33,100,850.080
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 15,182,629.020
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 20,098,204.780
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 11,261,400.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
14,643,000.000 15,921,333.900
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,914,200.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,586,150.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 15,342,040.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
15,109,000.000 17,817,439.340
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 13,029,043.750
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 145,488,000.000 166,049,272.220
(659,060,640) (752,203,203)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 360,013.040
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 549,310.940
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 882,812.820
AUSTRIA 0.75 03/20/51
180,000.000 197,555.590
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 621,961.840
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 356,510.000
AUSTRIA 07/15/24
2,370,000.000 2,422,822.560
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 477,364.900
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 697,691.840
AUSTRIA 1.5 02/20/47
370,000.000 480,820.550
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 216,615.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 592,780.620
AUSTRIA 1.75 10/20/23
750,000.000 811,509.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
350,000.000 667,380.350
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 634,556.060
AUSTRIA 3.15 06/20/44
370,000.000 622,698.710
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 816,607.020
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,420,000.000 1,498,810.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
280,000.000 303,576.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
180,000.000 407,744.110
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,482,740.000
215/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 773,428.050
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 985,188.100
BELGIUM 0.0 10/22/27
500,000.000 505,370.650
BELGIUM 0.1 06/22/30
240,000.000 241,800.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 676,038.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
420,000.000 403,785.750
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 551,897.790
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 953,989.370
BELGIUM 0.8 06/22/27
650,000.000 695,383.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 945,560.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
610,000.000 662,139.140
BELGIUM 1.0 06/22/26
720,000.000 776,268.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 890,951.400
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 577,886.040
BELGIUM 1.45 06/22/37
150,000.000 174,341.850
BELGIUM 1.6 06/22/47
640,000.000 781,262.330
BELGIUM 1.7 06/22/50
590,000.000 739,553.840
BELGIUM 1.9 06/22/38
550,000.000 683,122.000
BELGIUM 2.15 06/22/66
320,000.000 472,048.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
160,000.000 174,105.280
BELGIUM 2.25 06/22/57
320,000.000 466,829.080
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,183,516.950
BELGIUM 3.0 06/22/34
470,000.000 646,479.830
BELGIUM 3.75 06/22/45
550,000.000 944,017.250
BELGIUM 4.0 03/28/22
420,000.000 456,615.180
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 769,833.900
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,040,000.000 1,783,194.400
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,240,000.000 1,322,482.320
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,328,867.160
BELGIUM 4.5 03/28/26
1,060,000.000 1,361,874.220
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,070,000.000 1,793,603.550
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,240,000.000 1,795,686.160
BUNDESOBL 04/05/24 630,000.000 649,978.050
BUNDESOBL 04/08/22
1,340,000.000 1,360,301.000
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,156,858.740
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,426,915.000
BUNDESOBL 10/13/23 1,280,000.000 1,315,635.200
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,169,747.750
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,690,000.000 1,781,919.100
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
330,000.000 337,943.100
DEUTSCHLAND 0.25
1,460,000.000 1,556,447.600
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
3,500,000.000 3,770,113.880
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,547,625.600
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,360,000.000 1,444,537.600
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,260,000.000 1,352,421.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,430,000.000 1,561,531.400
216/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,600,000.000 1,740,701.600
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,270,000.000 1,329,137.550
DEUTSCHLAND 08/15/29
910,000.000 959,369.760
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,444,492.930
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,770,000.000 1,937,813.700
DEUTSCHLAND 1.25
1,820,000.000 2,524,592.980
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
970,000.000 1,032,946.210
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
850,000.000 909,796.650
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,010,000.000 1,104,919.800
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,739,065.350
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,646,785.500
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,624,904.820
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
1,650,000.000 1,726,015.500
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
950,000.000 1,038,231.820
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,111,483.900
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,560,000.000 2,586,121.200
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,150,000.000 3,659,031.250
DEUTSCHLAND 3.25
900,000.000 1,603,953.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,590,000.000 2,767,026.120
DEUTSCHLAND 4.25
840,000.000 1,585,869.600
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 867,750.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,220,000.000 2,136,915.400
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,580,000.000 3,215,758.200
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,056,626.800
DEUTSCHLAND 5.625
860,000.000 1,281,950.400
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,058,862.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,189,022.800
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,082,316.900
FINLAND 0.125 04/15/36
210,000.000 209,647.140
FINLAND 0.5 04/15/26
300,000.000 316,363.110
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 317,051.700
FINLAND 0.5 09/15/28
240,000.000 254,189.040
FINLAND 0.5 09/15/29
270,000.000 286,109.280
FINLAND 0.75 04/15/31
380,000.000 414,743.400
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 321,428.400
FINLAND 04/15/22
320,000.000 323,960.800
FINLAND 09/15/23
230,000.000 234,635.650
217/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINLAND 1.125 04/15/34
230,000.000 263,566.200
FINLAND 1.375 04/15/47
130,000.000 166,862.640
FINLAND 1.5 04/15/23
340,000.000 361,267.000
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 421,464.800
FINLAND 2.0 04/15/24
280,000.000 308,551.880
FINLAND 2.625 07/04/42
350,000.000 532,687.400
FINLAND 2.75 07/04/28
380,000.000 473,028.560
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 530,789.850
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,030,000.000 1,307,452.130
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
2,450,000.000 2,459,803.420
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
4,250,000.000 4,401,583.890
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,620,000.000 2,747,384.400
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,070,000.000 2,176,803.720
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,190,000.000 2,307,243.840
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
2,250,000.000 2,417,255.090
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
280,000.000 280,722.400
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
2,140,000.000 2,302,066.480
FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,931,711.380
FRANCE OAT 03/25/24
2,720,000.000 2,776,230.560
FRANCE OAT 03/25/25
1,270,000.000 1,297,872.800
FRANCE OAT 05/25/22
2,190,000.000 2,217,087.450
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,650,000.000 1,795,356.250
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
1,720,000.000 1,854,090.510
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
1,740,000.000 1,980,823.300
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
1,990,000.000 2,275,167.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
2,290,000.000 2,659,253.340
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
1,560,000.000 1,895,621.520
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
1,930,000.000 2,068,853.850
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
740,000.000 1,011,662.880
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
1,690,000.000 2,092,051.000
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
2,680,000.000 2,956,098.960
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,490,000.000 1,991,910.970
FRANCE OAT 2.25 05/25/24 1,980,000.000 2,205,027.000
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
3,030,000.000 3,243,833.760
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
2,340,000.000 2,933,922.420
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
1,880,000.000 2,302,418.700
FRANCE OAT 3.0 04/25/22 2,850,000.000 3,050,765.400
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
1,500,000.000 2,421,060.000
FRANCE OAT 3.25 10/25/21
2,980,000.000 3,145,283.310
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
2,320,000.000 2,854,412.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
960,000.000 1,919,040.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
790,000.000 1,661,879.390
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
1,520,000.000 2,489,487.920
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
2,730,000.000 3,191,517.420
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,080,000.000 3,738,348.420
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
1,650,000.000 2,737,614.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,540,000.000 3,823,761.720
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,560,000.000 4,346,168.320
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
1,800,000.000 2,436,058.800
218/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 0.2 05/15/27
350,000.000 355,137.300
IRISH 0.4 05/15/35
220,000.000 216,397.630
IRISH 0.8 03/15/22
370,000.000 378,592.510
IRISH 0.9 05/15/28
430,000.000 459,597.760
IRISH 1.0 05/15/26
680,000.000 726,006.480
IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 369,924.760
IRISH 1.3 05/15/33
260,000.000 290,226.270
IRISH 1.35 03/18/31
210,000.000 234,601.760
IRISH 1.5 05/15/50
200,000.000 232,555.000
IRISH 1.7 05/15/37
320,000.000 378,117.440
IRISH 10/18/22
220,000.000 222,229.920
IRISH 2.0 02/18/45
500,000.000 643,422.000
IRISH 2.4 05/15/30
630,000.000 768,205.800
IRISH 3.4 03/18/24
510,000.000 583,459.780
IRISH 3.9 03/20/23
1,570,000.000 1,763,350.040
IRISH 5.4 03/13/25
800,000.000 1,018,760.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
3,780,000.000 3,633,333.580
ITALY BTPS 0.35 11/01/21
1,700,000.000 1,696,715.600
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
980,000.000 972,777.400
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
1,300,000.000 1,246,960.000
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
980,000.000 984,802.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 924,735.240
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,075,457.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
670,000.000 616,534.000
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
770,000.000 778,454.600
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,350,000.000 1,333,671.750
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,040,000.000 999,519.040
ITALY BTPS 1.35 04/15/22
980,000.000 993,675.900
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,520,000.000 1,375,600.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,540,000.000 1,554,117.180
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
1,500,000.000 1,526,938.500
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,053,226.720
ITALY BTPS 1.5 06/01/25 1,690,000.000 1,708,559.580
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,500,000.000 1,516,200.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,090,000.000 1,059,425.500
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
810,000.000 834,543.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28 1,390,000.000 1,430,649.160
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 1,004,119.750
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
940,000.000 970,866.020
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
130,000.000 134,947.800
ITALY BTPS 2.15 12/15/21
1,680,000.000 1,722,336.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
520,000.000 542,620.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,020,000.000 1,028,058.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,100,000.000 1,148,320.800
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
370,000.000 357,346.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 583,443.960
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
970,000.000 1,026,121.290
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,020,000.000 1,048,254.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
750,000.000 759,000.000
219/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,522,388.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
940,000.000 1,018,678.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,330,000.000 1,468,981.010
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
520,000.000 574,608.320
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,114,002.450
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
790,000.000 906,624.540
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,187,127.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,640,000.000 1,884,204.200
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
3,200,000.000 3,332,288.000
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,010,000.000 1,119,160.800
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 920,665.960
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,130,000.000 1,393,855.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,090,000.000 1,230,431.560
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 1,911,175.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,551,462.360
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,131,610.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
2,470,000.000 2,608,468.200
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
990,000.000 1,225,272.510
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,343,100.410
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,834,810.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,103,876.500
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,165,450.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 1,860,537.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,150,000.000 1,608,735.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
1,750,000.000 2,274,125.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
1,150,000.000 1,276,040.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,188,086.960
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,801,984.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
970,000.000 1,357,903.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,398,779.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,464,156.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,519,511.000
NETHERLANDS 0.25
1,020,000.000 1,065,479.760
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 832,650.750
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
340,000.000 374,834.020
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
940,000.000 1,001,288.000
NETHERLANDS 0.75
700,000.000 761,972.120
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
750,000.000 821,512.500
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
460,000.000 465,288.620
NETHERLANDS 01/15/24
830,000.000 850,522.160
NETHERLANDS 1.75
1,110,000.000 1,196,918.550
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
820,000.000 912,149.220
NETHERLANDS 2.25
880,000.000 937,301.200
07/15/22
220/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
780,000.000 1,049,741.850
NETHERLANDS 2.75
900,000.000 1,549,178.100
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 1,943,716.970
07/15/21
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 335,880.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,210,000.000 2,200,928.290
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
950,000.000 1,599,705.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
850,000.000 1,238,875.000
SPAIN 0.25 07/30/24
340,000.000 342,187.560
SPAIN 0.35 07/30/23
1,120,000.000 1,133,613.600
SPAIN 0.4 04/30/22
1,570,000.000 1,588,369.000
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,359,624.300
SPAIN 0.5 04/30/30
850,000.000 827,174.100
SPAIN 0.6 10/31/29
1,080,000.000 1,066,403.460
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,720,553.000
SPAIN 0.8 07/30/27
1,600,000.000 1,628,160.000
SPAIN 1.0 10/31/50
770,000.000 660,493.530
SPAIN 1.25 10/31/30
1,770,000.000 1,835,313.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,070,000.000 1,131,406.120
SPAIN 1.4 04/30/28
1,240,000.000 1,316,820.480
SPAIN 1.4 07/30/28
1,210,000.000 1,281,027.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,370,000.000 1,458,821.470
SPAIN 1.45 10/31/27
1,480,000.000 1,577,163.480
SPAIN 1.5 04/30/27
1,210,000.000 1,295,123.500
SPAIN 1.6 04/30/25
1,450,000.000 1,549,965.900
SPAIN 1.85 07/30/35
790,000.000 868,981.830
SPAIN 1.95 04/30/26
570,000.000 623,947.650
SPAIN 1.95 07/30/30
1,460,000.000 1,623,711.260
SPAIN 2.15 10/31/25
1,580,000.000 1,740,938.800
SPAIN 2.35 07/30/33
1,140,000.000 1,327,074.000
SPAIN 2.7 10/31/48 860,000.000 1,084,007.280
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,720,073.740
SPAIN 2.9 10/31/46
870,000.000 1,128,281.850
SPAIN 3.45 07/30/66
660,000.000 1,014,730.200
SPAIN 3.8 04/30/24
1,270,000.000 1,457,661.550
SPAIN 4.2 01/31/37
1,180,000.000 1,720,774.750
SPAIN 4.4 10/31/23
1,430,000.000 1,649,745.240
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,683,192.960
SPAIN 4.7 07/30/41
1,070,000.000 1,724,319.980
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,330,805.520
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 1,903,005.000
SPAIN 5.15 10/31/28
880,000.000 1,202,168.000
SPAIN 5.15 10/31/44
830,000.000 1,452,939.900
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,679,386.900
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 1,902,423.470
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 1,998,504.260
221/286
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,565,015.400
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,288,799.530
ユーロ 小計 328,450,000.000 388,634,150.150
(38,100,200,000) (45,081,561,417)
国債証券 合計 98,741,044,040 115,525,754,692
(98,741,044,040) (115,525,754,692)
合計 115,525,754,692
(115,525,754,692)
222/286
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 158銘柄 45.69 47.15
イギリス・ポンド 国債証券 38銘柄 6.57 6.78
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.31 0.32
オーストラリア・ドル 国債証券 21銘柄 1.88 1.94
カナダ・ドル 国債証券 25銘柄 1.70 1.76
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.40 0.42
スウェーデン・クローナ 国債証券 5銘柄 0.21 0.22
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.47 0.49
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.21 0.21
ポーランド・ズロチ 国債証券 11銘柄 0.53 0.55
マレーシア・リンギット 国債証券 11銘柄 0.48 0.49
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 0.63 0.65
ユーロ 国債証券 292銘柄 37.81 39.02
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
223/286
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,082,189,018
投資証券 37,591,113,030
派生商品評価勘定 5,788,650
未収配当金 279,111,169
前払金 90,682,000
105,062,000
差入委託証拠金
流動資産合計 50,153,945,867
資産合計 50,153,945,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 83,428,290
未払金
11,149,159,714
未払解約金 370,919,000
流動負債合計 11,603,507,004
負債合計 11,603,507,004
純資産の部
元本等
元本 20,464,359,150
剰余金
18,086,079,713
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 38,550,438,863
純資産合計 38,550,438,863
負債純資産合計 50,153,945,867
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,448,816,585円
本額
同期中追加設定元本額 17,346,441,166円
同期中一部解約元本額 14,330,898,601円
元本の内訳
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 378,112円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 1,263,381円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 1,402,669円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 5,322,154円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 5,059,919円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 2,113,621円
たわらノーロード 国内リート 3,828,411,852円
たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞ 782,914,155円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 536,532,143円
たわらノーロード バランス（堅実型） 10,039,142円
たわらノーロード バランス（標準型） 169,483,917円
174,212,336円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 91,454,502円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 178,937,223円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 91,286,228円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 122,636,568円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,422,066円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 4,844,626円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,383,182円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,849,745円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 11,809,922円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 344,889,012円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,701,541円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 121,041,592円
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 128,615,446円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 230,121,833円
投資のソムリエ 4,780,125,027円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 460,767,407円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 116,385,910円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 74,908,386円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 712,976,935円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 3,529,856円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 2,360,423円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 684,415円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 7,059,712円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 224,997,898円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 103,278,415円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 727,528円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 323,346円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 463,462円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） 28,416,200円
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格 85,872,687円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格 776,201,858円
機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 70,945,024円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４ 174,025,929円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 5,227,622,000円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 11,905,437円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 86,413,425円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 658,204,822円
機関投資家限定）
計 20,464,359,150円
２. 受益権の総数 20,464,359,150口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △3,924,032,707
合計 △3,924,032,707
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月7日から令和2年5月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
令和2年5月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 955,544,000 － 877,962,000 △77,582,000
合計 955,544,000 － 877,962,000 △77,582,000
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.8838円
（1万口当たり純資産額） (18,838円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
814 123,972,200
投資法人
ＧＬＰ投資法人 10,779 1,460,554,500
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
5,552 473,585,600
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 675 176,040,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
964 125,320,000
人
いちごオフィスリート投資法人 3,351 248,309,100
いちごホテルリート投資法人 717 47,895,600
さくら総合リート投資法人 936 73,756,800
アクティビア・プロパティーズ
2,169 801,445,500
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
4,105 1,330,020,000
人
イオンリート投資法人 4,671 558,184,500
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インベスコ・オフィス・ジェイ
27,804 428,737,680
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 18,984 586,605,600
エスコンジャパンリート投資法
526 56,702,800
人
オリックス不動産投資法人 8,623 1,258,095,700
グローバル・ワン不動産投資法
3,005 299,598,500
人
ケネディクス・オフィス投資法
1,339 798,044,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
2,823 485,273,700
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,672 324,033,600
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,884 601,938,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
866 87,119,600
法人
サンケイリアルエステート投資
627 64,894,500
法人
ザイマックス・リート投資法人 628 61,230,000
ジャパン・ホテル・リート投資
13,942 584,169,800
法人
ジャパンエクセレント投資法人 4,003 504,378,000
ジャパンリアルエステイト投資
4,328 2,653,064,000
法人
スターアジア不動産投資法人 1,436 129,958,000
スターツプロシード投資法人 674 130,216,800
タカラレーベン不動産投資法人 1,228 109,783,200
トーセイ・リート投資法人 942 99,852,000
ヒューリックリート投資法人 3,681 484,051,500
フロンティア不動産投資法人 1,537 531,033,500
プレミア投資法人 3,909 462,434,700
ヘルスケア＆メディカル投資法
923 113,067,500
人
マリモ地方創生リート投資法人 427 45,219,300
ユナイテッド・アーバン投資法
9,717 1,214,625,000
人
ラサールロジポート投資法人 4,024 639,413,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
901 117,039,900
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 1,955 263,729,500
三井不動産ロジスティクスパー
1,232 574,112,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 852 318,222,000
産業ファンド投資法人 5,574 884,036,400
森トラスト・ホテルリート投資
1,015 96,729,500
法人
森トラスト総合リート投資法人 3,093 406,110,900
森ヒルズリート投資法人 4,979 702,039,000
星野リゾート・リート投資法人 659 265,906,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス・リート投資法人 12,654 866,799,000
大江戸温泉リート投資法人 735 49,980,000
大和ハウスリート投資法人 6,175 1,611,057,500
大和証券オフィス投資法人 999 634,365,000
大和証券リビング投資法人 5,297 505,930,350
投資法人みらい 4,922 198,356,600
東急リアル・エステート投資法
2,902 448,939,400
人
日本アコモデーションファンド
1,438 911,692,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 4,191 2,828,925,000
日本プライムリアルティ投資法
2,844 944,208,000
人
日本プロロジスリート投資法人 6,512 1,893,038,400
日本リート投資法人 1,406 498,427,000
日本リテールファンド投資法人 8,180 1,208,186,000
日本ロジスティクスファンド投
2,828 798,910,000
資法人
福岡リート投資法人 2,238 286,016,400
平和不動産リート投資法人 2,695 283,783,500
野村不動産マスターファンド投
13,972 1,821,948,800
資法人
投資証券 合計 254,533 37,591,113,030
合計
37,591,113,030
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金 5,885,942,611
コール・ローン 1,780,252,059
投資信託受益証券 3,286,499,679
投資証券 29,350,450,779
派生商品評価勘定 8,444,757
未収入金 5,140,065
39,480,450
未収配当金
流動資産合計 40,356,210,400
資産合計 40,356,210,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
29,751
未払金 7,335,490,825
未払解約金 176,106,000
流動負債合計 7,511,626,576
負債合計 7,511,626,576
純資産の部
元本等
元本 31,952,777,143
剰余金
891,806,681
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 32,844,583,824
純資産合計 32,844,583,824
負債純資産合計 40,356,210,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 39,743,134,014円
本額
同期中追加設定元本額 33,540,797,520円
同期中一部解約元本額 41,331,154,391円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 76,819,261円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 32,743,796円
（ファンドラップ）
6,070,177円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 20,094,008円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 22,416,966円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 85,401,591円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 80,522,698円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 33,732,261円
たわらノーロード 先進国リート 5,913,532,150円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 770,756,680円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ 253,166,983円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 960,986,227円
たわらノーロード バランス（堅実型） 8,989,804円
233/286
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 151,670,843円
たわらノーロード バランス（積極型） 287,812,752円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 65,313,896円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 233,550,690円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 152,704,662円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 267,043,209円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,797,416円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 5,908,852円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,982,882円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 10,438,315円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 49,146,216円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 20,914,119円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 613,134,632円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 67,093,669円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,950,023円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 230,365,659円
392,983,551円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 3,927,432,217円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 378,787,879円
207,835,560円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 277,113,238円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,636,562,999円
ワールドアセットバランス（基本コース） 812,123,062円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 557,429,997円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 2,900,718円
1,933,812円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,531,898円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 5,801,436円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 883,051,813円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 178,910,790円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 598,087円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 269,139円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 378,788円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 725,528,421円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 89,903,657円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４ 660,813,403円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 183,586,741円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 368,452,198円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 4,035,962,084円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,418,271,468円
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 556,553,750円
計 31,952,777,143円
２. 受益権の総数 31,952,777,143口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月12日
項目
至 令和2年5月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 △451,599,850
投資証券 △3,895,799,834
合計 △4,347,399,684
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月25日から令和2年5月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年5月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 17,270,071 － 17,269,200 871
イギリス・ポンド 17,270,071 － 17,269,200 871
買建 1,566,744,165 － 1,575,158,300 8,414,135
アメリカ・ドル 211,761,198 － 211,741,200 △19,998
イギリス・ポンド 388,618,250 － 391,878,000 3,259,750
オーストラリア・ドル 451,274,850 － 454,155,000 2,880,150
カナダ・ドル 767,404 － 767,300 △104
シンガポール・ドル 299,935,400 － 301,126,800 1,191,400
ニュージーランド・ドル 33,151,599 － 33,456,000 304,401
ユーロ 13,919,964 － 13,920,000 36
韓国・ウォン 2,624,100 － 2,634,000 9,900
香港・ドル 164,691,400 － 165,480,000 788,600
合計 1,584,014,236 － 1,592,427,500 8,415,006
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.0279円
（1万口当たり純資産額） (10,279円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ARA US HOSPITALITY TRUST
104,600.000 42,363.000
証券
EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 9,959.900
MANULIFE US REAL ESTATE
445,700.000 314,218.500
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
143,600.000 101,956.000
アメリカ・ドル 小計 766,600.000 468,497.400
(50,105,797)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
86,155.000 213,664.400
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
21,692.000 44,685.520
ARENA REIT
93,469.000 201,893.040
BWP TRUST
145,963.000 512,330.130
CENTURIA OFFICE REIT
115,908.000 218,486.580
CHARTER HALL GROUP
138,238.000 1,027,108.340
CHARTER HALL LONG WALE
127,939.000 519,432.340
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
136,991.000 420,562.370
CHARTER HALL SOCIAL
75,176.000 170,649.520
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
570,442.000 424,979.290
DEXUS 321,197.000 2,842,593.450
GDI PROPERTY GROUP
103,999.000 108,158.960
GOODMAN GROUP
474,027.000 6,807,027.720
GPT GROUP
571,756.000 2,292,741.560
GROWTHPOINT PROPERTIES
86,456.000 253,316.080
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
27,894.000 71,408.640
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
58,699.000 211,903.390
GROUP
MIRVAC GROUP
1,173,685.000 2,570,370.150
NATIONAL STORAGE REIT
239,821.000 381,315.390
RURAL FUNDS GROUP
101,989.000 194,798.990
SCENTRE GROUP
1,577,318.000 3,470,099.600
SHOPPING CENTRES
314,416.000 672,850.240
AUSTRALASIA
STOCKLAND 723,013.000 1,981,055.620
VICINITY CENTRES
957,048.000 1,368,578.640
VIVA ENERGY REIT
208,852.000 497,067.760
オーストラリア・ドル 小計 8,452,143.000 27,477,077.720
(1,920,098,190)
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シンガポール・ AIMS APAC REIT
140,595.000 160,278.300
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
240,880.000 124,053.200
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
888,360.000 2,602,894.800
INVT
ASCOTT TRUST
558,116.000 477,189.180
CAPITALAND COMMERCIAL
849,379.000 1,350,512.610
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
844,260.000 1,561,881.000
CAPITALAND RETAIL CHINA
232,580.000 313,983.000
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
250,900.000 235,846.000
ESR REIT
636,530.000 219,602.850
FAR EAST HOSPITALITY
271,300.000 132,937.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
180,100.000 147,682.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
219,400.000 456,352.000
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
235,700.000 113,136.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
719,164.000 762,313.840
COMMERCIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
365,500.000 858,925.000
KEPPEL REIT
578,300.000 589,866.000
LIPPO MALLS INDONESIA
409,900.000 56,156.300
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
639,900.000 1,215,810.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
452,420.000 1,149,146.800
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
891,320.000 1,604,376.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
643,500.000 569,497.500
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT 773,055.000 301,491.450
PARKWAY LIFE REIT
119,300.000 390,111.000
SABANA SHARIAH COMP IND
155,700.000 50,602.500
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
101,200.000 73,370.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
150,400.000 55,648.000
REIT
SPH REIT
207,400.000 163,846.000
STARHILL GLOBAL REIT
329,400.000 158,112.000
SUNTEC REAL ESTATE
693,990.000 936,886.500
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 12,778,549.000 16,832,506.830
(1,273,715,792)
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香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
425,000.000 3,085,500.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 425,000.000 3,085,500.000
(42,579,900)
投資信託受益証券 合計 22,422,292 3,286,499,679
(3,286,499,679)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
26,754.000 323,455.860
AGREE REALTY CORP
14,310.000 927,574.200
ALEXANDER'S INC.
658.000 166,191.060
ALEXANDRIA REAL ESTATE
36,866.000 5,603,632.000
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
14,433.000 401,526.060
INC
AMERICAN CAMPUS
40,807.000 1,265,017.000
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
32,571.000 242,979.660
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT 76,832.000 1,907,738.560
AMERICOLD REALTY TRUST 57,827.000 2,036,088.670
APARTMENT INVT & MGMT
44,912.000 1,699,470.080
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
63,003.000 576,477.450
INC
ASHFORD HOSPITALITY
9,083.000 6,993.910
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
41,987.000 6,884,188.520
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
3,795.000 24,591.600
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
43,270.000 3,760,595.700
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
5,335.000 14,777.950
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
52,754.000 547,586.520
BRIXMOR PROPERTY GROUP
88,632.000 1,006,859.520
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
18,575.000 177,391.250
INC
BRT APARTMENTS CORP
1,170.000 11,512.800
CAMDEN PROPERTY TRUST
29,165.000 2,579,935.900
CARETRUST REIT INC
28,677.000 502,421.040
CBL & ASSOCIATES
14,685.000 3,304.120
CEDAR REALTY TRUST INC
13,779.000 11,932.610
CHATHAM LODGING TRUST
15,244.000 106,708.000
CITY OFFICE REIT INC
17,131.000 179,361.570
CLIPPER REALTY INC
1,939.000 10,761.450
COLONY CAPITAL INC
149,819.000 302,634.380
COLUMBIA PROPERTY TRUST
35,108.000 471,851.520
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
6,190.000 239,553.000
TRUST INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORECIVIC INC
35,793.000 441,327.690
COREPOINT LODGING INC
7,534.000 33,149.600
CORESITE REALTY CORP
11,960.000 1,469,764.400
CORPORATE OFFICE
33,379.000 855,503.770
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
43,594.000 1,256,379.080
CUBESMART 57,449.000 1,536,760.750
CYRUSONE INC
34,097.000 2,507,152.410
DIAMONDROCK HOSPITALITY
60,643.000 331,717.210
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
78,987.000 11,457,854.220
DIVERSIFIED HEALTHCARE
72,676.000 235,470.240
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
48,928.000 1,444,354.560
DUKE REALTY TRUST
110,607.000 3,751,789.440
EAST GROUP
11,410.000 1,254,187.200
EASTERLY GOVERNMENT
22,179.000 582,864.120
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
45,046.000 369,377.200
TRUST INC
EPR PROPERTIES
23,439.000 641,759.820
EQUINIX INC
25,620.000 17,374,459.200
EQUITY COMMONWEALTH
36,211.000 1,231,174.000
EQUITY LIFESTYLE
54,799.000 3,362,466.640
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
104,946.000 6,739,632.120
ESSENTIAL PROPERTIES
26,537.000 353,472.840
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
19,875.000 4,902,168.750
EXTRA SPACE STORAGE INC
38,977.000 3,573,801.130
FARMLAND PARTNERS INC
9,378.000 61,519.680
FEDERAL REALTY INVS
21,012.000 1,641,457.440
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT 37,687.000 1,387,635.340
FOUR CORNERS PROPERTY
20,693.000 454,004.420
TRUST INC
FRANKLIN STREET
33,124.000 177,544.640
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
15,771.000 108,031.350
CORP
GAMING AND LEISURE
61,519.000 1,716,380.100
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
36,455.000 419,232.500
GETTY REALTY CORP
10,380.000 284,723.400
GLADSTONE COMMERCIAL
10,478.000 175,087.380
CORP
GLADSTONE LAND CORP
6,064.000 87,139.680
GLOBAL MEDICAL REIT INC
12,189.000 128,106.390
GLOBAL NET LEASE INC
26,964.000 381,540.600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHCARE REALTY TRUST
39,735.000 1,218,275.100
INC
HEALTHCARE TRUST OF
61,469.000 1,561,312.600
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
148,954.000 3,612,134.500
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
12,444.000 58,984.560
HIGHWOODS PROPERTIES INC 30,836.000 1,142,165.440
HOST HOTELS & RESORTS
216,047.000 2,389,479.820
INC
HUDSON PACIFIC
46,069.000 1,080,778.740
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
28,091.000 277,539.080
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
19,666.000 357,724.540
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
5,123.000 386,837.730
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
3,559.000 221,796.880
TRUST
INVITATION HOMES INC
161,973.000 4,037,986.890
IRON MOUNTAIN INC
86,534.000 2,126,140.380
JBG SMITH PROPERTIES
35,078.000 1,142,841.240
KILROY REALTY CORP
29,414.000 1,779,547.000
KIMCO REALTY
125,405.000 1,366,914.500
KITE REALTY GROUP TRUST
25,625.000 265,475.000
LEXINGTON REALTY TRUST
73,916.000 765,769.760
LIFE STORAGE INC
13,860.000 1,285,515.000
LTC PROPERTIES INC
11,953.000 421,701.840
MACK CALI
27,227.000 429,914.330
MEDICAL PROPERTIES TRUST
155,829.000 2,789,339.100
MID AMERICA
34,320.000 3,966,362.400
MONMOUTH RE INVEST CP -
29,217.000 382,450.530
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
13,125.000 691,687.500
NATIONAL RETAIL
51,783.000 1,709,874.660
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
17,791.000 527,325.240
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
27,590.000 80,011.000
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
6,893.000 225,607.890
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
14,519.000 377,494.000
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
65,900.000 1,817,522.000
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,097.000 83,335.950
INC
PARAMOUNT GROUP INC
60,326.000 533,885.100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARK HOTELS & RESORTS
71,606.000 624,404.320
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
39,288.000 445,918.800
PENN REAL ESTATE INVEST
8,333.000 9,166.300
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
58,668.000 934,581.240
PIEDMONT OFFICE REALTY
37,594.000 639,849.880
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
4,986.000 69,754.140
INC
PREFERRED APARTMENT
14,783.000 113,829.100
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
221,780.000 19,953,546.600
PS BUSINESS PARKS
5,974.000 733,248.760
PUBLIC STORAGE
45,153.000 8,594,422.020
QTS REALTY TRUST INC
17,268.000 1,126,218.960
REALTY INCOME CORP
103,051.000 5,653,377.860
REGENCY CENTERS CORP
50,511.000 2,119,441.560
RETAIL OPPORTUNITY
35,098.000 329,219.240
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
64,534.000 345,902.240
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
3,092.000 43,906.400
REXFORD INDUSTRIAL
32,932.000 1,344,942.880
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
51,281.000 466,144.290
RPT REALTY
25,390.000 158,179.700
RYMAN HOSPITALITY
16,325.000 512,768.250
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
61,232.000 765,400.000
INC
SAFEHOLD INC
4,045.000 208,196.150
SAUL CENTERS INC
3,788.000 118,829.560
SERITAGE GROWTH
10,990.000 89,678.400
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
49,829.000 324,885.080
SIMON PROPERTY GROUP INC
92,282.000 5,354,201.640
SITE CENTERS CORP
45,456.000 257,280.960
SL GREEN
24,229.000 1,175,348.790
SPIRIT REALTY CAPITAL
29,706.000 887,318.220
INC
STAG INDUSTRIAL INC
44,187.000 1,140,466.470
STORE CAPITAL CORP
63,472.000 1,268,170.560
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
33,011.000 196,085.340
INC
SUN COMMUNITIES INC
27,890.000 3,742,001.300
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
67,286.000 569,912.420
INC
TANGER FACTORY OUTLET
28,639.000 188,158.230
243/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAUBMAN CENTERS INC
18,243.000 806,705.460
TERRENO REALTY CORP
19,923.000 1,032,609.090
THE MACERICH COMPANY
33,643.000 230,118.120
UDR INC
88,202.000 3,381,664.680
UMH PROPERTIES INC
11,534.000 148,211.900
UNIVERSAL HEALTH RLTY
3,813.000 381,452.520
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
34,791.000 346,170.450
URSTADT BIDDLE
9,558.000 131,422.500
PROPERTIES
VENTAS INC
112,209.000 3,377,490.900
VEREIT INC
322,049.000 1,764,828.520
VICI PROPERTIES INC
138,893.000 2,373,681.370
VORNADO REALTY TRUST
47,768.000 1,882,536.880
WASHINGTON PRIME GROUP
35,703.000 25,777.560
INC
WASHINGTON REIT
24,141.000 534,240.330
WEINGARTEN REALTY INVST
36,165.000 639,397.200
WELLTOWER INC
122,028.000 5,436,347.400
WHITESTONE REIT
13,415.000 83,173.000
WP CAREY INC
51,858.000 3,245,792.220
XENIA HOTELS & RESORTS
34,147.000 308,347.410
INC
アメリカ・ドル 小計 6,628,851.000 230,470,554.740
(24,648,825,830)
イギリス・ポン
AEW UK REIT PLC
26,338.000 16,856.320
ド
ASSURA PLC
716,838.000 561,284.150
BIG YELLOW GROUP PLC
46,335.000 472,617.000
BMO COMMERCIAL PROPERTY
245,021.000 156,813.440
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
279,565.000 1,087,507.850
CAPITAL & COUNTIES
256,006.000 407,049.540
PROPERTIES PLC
CAPITAL & REGIONAL PLC
9,186.000 10,012.740
CIVITAS SOCIAL HOUSING
189,831.000 186,034.380
PLC
DERWENT LONDON PLC
31,287.000 907,323.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
186,961.000 126,385.630
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
75,862.000 507,820.220
PLC
HAMMERSON PLC
175,084.000 93,669.940
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 11,552.000
LAND SECURITIES GROUP
222,749.000 1,434,058.060
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
251,104.000 483,877.400
PLC
LXI REIT PLC
159,926.000 153,049.180
NEWRIVER REIT PLC
50,958.000 30,880.540
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PICTON PROPERTY INCOME
170,446.000 110,108.110
LTD
PRIMARY HEALTH
362,286.000 568,789.020
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
54,386.000 28,226.330
REGIONAL REIT LTD
84,238.000 65,705.640
SAFESTORE HOLDINGS LTD
62,671.000 430,236.410
SCHRODER REAL ESTATE
113,883.000 39,403.510
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
324,528.000 2,668,918.270
SHAFTESBURY PLC
66,395.000 372,475.950
TRIPLE POINT SOCIAL
110,038.000 104,536.100
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
508,768.000 633,416.160
UK COMMERCIAL PROPERTY
254,022.000 151,651.130
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
108,069.000 886,165.800
WORKSPACE GROUP PLC
38,577.000 288,555.960
イギリス・ポンド 小計 5,412,398.000 12,994,979.780
(1,726,383,064)
イスラエル・ REIT 1 LTD
52,551.000 917,014.950
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 52,551.000 917,014.950
(27,913,935)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
18,013.000 758,167.170
ARTIS REAL ESTATE
21,186.000 173,937.060
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
7,095.000 188,868.900
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
24,721.000 1,214,789.940
CHOICE PROPERTIES REIT
45,738.000 567,151.200
COMINAR REAL ESTATE INVT
28,103.000 223,418.850
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
13,784.000 175,194.640
CT REAL ESTATE
16,101.000 206,575.830
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
22,509.000 222,163.830
DREAM OFFICE REAL ESTATE
8,627.000 181,770.890
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
32,493.000 423,383.790
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
7,981.000 519,084.240
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
42,497.000 399,896.770
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
18,272.000 267,136.640
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
14,740.000 256,181.200
ESTATE INVESTMENT TRUST
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MINTO APARTMENT REAL
4,997.000 100,939.400
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
4,142.000 58,277.940
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REIT
9,997.000 348,695.360
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
24,249.000 236,912.730
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
46,582.000 695,469.260
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
5,199.000 19,028.340
SLATE RETAIL REIT
3,667.000 32,452.950
SMARTCENTRES REIT
21,276.000 429,349.680
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
20,873.000 209,773.650
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
8,735.000 48,479.250
REIT
カナダ・ドル 小計 471,577.000 7,957,099.510
(610,627,816)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
188,858.000 196,412.320
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
332,721.000 753,613.060
KIWI PROPERTY GROUP LTD
476,210.000 442,875.300
PRECINCT PROPERTIES
326,171.000 489,256.500
VITAL HEALTHCARE
106,603.000 247,851.970
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,430,563.000 2,130,009.150
(139,749,900)
ユーロ AEDIFICA 8,062.000 732,029.600
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
47,082.000 639,373.560
ALTAREA 1,115.000 129,340.000
BEFIMMO 6,929.000 270,231.000
COFINIMMO SA
7,401.000 913,283.400
COVIVIO 13,249.000 712,796.200
EUROCOMMERCIAL
12,831.000 134,212.260
PROPERTIES NV
GECINA SA
16,529.000 1,857,859.600
HAMBORNER REIT AG
21,542.000 171,474.320
HIBERNIA REIT PLC
208,204.000 230,690.030
ICADE 8,394.000 561,558.600
IMMOBILIARE GRANDE
14,335.000 49,957.470
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
72,831.000 585,925.390
SOCIMI SA
INTERVEST
6,779.000 150,154.850
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
120,644.000 146,944.390
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 62,122.000 1,067,566.570
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LAR ESPANA REAL ESTATE
20,955.000 77,952.600
SOCIMI SA
MERCIALYS 7,165.000 48,578.700
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
109,072.000 842,035.840
SA
MONTEA SCA
3,259.000 259,416.400
NSI NV
5,133.000 176,831.850
RETAIL ESTATES
3,407.000 163,024.950
UNIBAIL-RODAMCO
41,471.000 2,095,114.920
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,249.000 91,332.600
WAREHOUSES DE PAUW
38,482.000 900,478.800
WERELDHAVE NV
11,998.000 90,584.900
ユーロ 小計 874,240.000 13,098,748.800
(1,519,454,861)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
10,894.000 68,959,020.000
LTD
SHINHAN ALPHA REIT CO
498.000 193,224.000
LTD-RTS
韓国・ウォン 小計 11,392.000 69,152,244.000
(6,071,567)
香港・ドル CHAMPION REIT
602,070.000 2,709,315.000
LINK REIT
619,920.000 42,433,524.000
PROSPERITY REIT
251,000.000 609,930.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
313,000.000 1,230,090.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
448,000.000 1,671,040.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,233,990.000 48,653,899.000
(671,423,806)
投資証券 合計 17,115,562 29,350,450,779
(29,350,450,779)
合計 32,636,950,458
(32,636,950,458)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.15 － 75.68
投資証券 153銘柄 － 75.05
イギリス・ポンド 投資証券 30銘柄 － 5.26 5.29
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 － 0.08 0.09
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 25銘柄 5.85 － 5.88
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 － 1.86 1.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 29銘柄 3.88 － 3.90
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 － 0.43 0.43
ユーロ 投資証券 26銘柄 － 4.63 4.66
韓国・ウォン 投資証券 2銘柄 － 0.02 0.02
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.13 － 2.19
投資証券 5銘柄 － 2.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 383,216,472円
Ⅱ 負債総額 131,974円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 383,084,498円
Ⅳ 発行済数量 372,019,301口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0297円
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 237,499,548,281円
Ⅱ 負債総額 405,528,924円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 237,094,019,357円
Ⅳ 発行済数量 94,580,550,979口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5068円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 341,165,216,886円
Ⅱ 負債総額 76,402,601円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 341,088,814,285円
Ⅳ 発行済数量 94,111,272,513口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6243円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 232,360,489,153円
Ⅱ 負債総額 4,131,668,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 228,228,821,153円
Ⅳ 発行済数量 174,066,556,851口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3112円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 124,056,508,494円
Ⅱ 負債総額 1,168,664,478円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 122,887,844,016円
Ⅳ 発行済数量 63,547,132,894口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9338円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 40,208,674,085円
Ⅱ 負債総額 667,893,790円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 39,540,780,295円
Ⅳ 発行済数量 20,678,634,495口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9122円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 35,007,094,431円
Ⅱ 負債総額 32,324,849円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,974,769,582円
Ⅳ 発行済数量 32,726,611,936口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0687円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年5月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年5月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,160,565,284,561
追加型公社債投資信託
863 13,062,656,894,856
追加型株式投資信託
36 97,205,646,710
単位型公社債投資信託
185 1,287,535,891,479
単位型株式投資信託
1,110 15,607,963,717,606
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
12,200
マネックス証券株式会社
を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（3）投資顧問会社
a.名称
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 9,557.5万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
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イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用助言等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書 類 名 提 出 年 月 日
有価証券報告書 2020年2月10日
有価証券届出書 2020年2月10日
臨時報告書 2019年11月25日、2020年1月28日、2020年3月26日
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年６月１９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和１年１１月１２日
から令和２年５月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和２年５月１１日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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