リスクコントロール世界資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書
  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年8月11日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）内国投
          リスクコントロール世界資産分散ファンド
  資信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投
          1兆円を上限とします。
  資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】
  リスクコントロール世界資産分散ファンド
  ただし、愛称として「マイスタート」という名称を用いる場合があります。
  （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
  信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
  しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
  定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
  関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
  管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
  以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
  は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
  マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
  を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
  名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  1兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

        ※
  お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
  「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
  ます。
  ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
   することがあります。）
  ＜基準価額の照会方法等＞

  基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
   ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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  （５）【申込手数料】
  お申込日の翌営業日の基準価額      に、1.1％(税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
  て得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
   ん。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  （６）【申込単位】

  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
  販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  （７）【申込期間】

  継続申込期間：   2020年8月12日から2021年2月10日まで
  ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀
   行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
   ます。）には、お申込みの受付を行いません。
  ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

  当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
  ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （９）【払込期日】

  取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
  のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
  託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
  ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
  ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
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    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
  配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
  者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
  投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
  権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
  名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
  きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
  他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
   己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
   当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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   ○振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
   記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
   す。
   ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
   事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   （参考）

   ◆投資信託振替制度
   投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
   て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
   （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
   行されません。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
  ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
   度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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  ＜商品分類＞




   ・商品分類表
   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産
          （収益の源泉とな
           る資産）
           株　　式

       国　　内
    単位型       債　　券
       海　　外   不動産投信

    追加型       その他資産

       内　　外   （　　　　）
           資産複合

  （注） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

   ・商品分類定義

      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

   追 加 型
      産とともに運用されるファンドをいう。
      目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
   内  外
      収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
      目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
   資 産 複 合 信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
      泉とする旨の記載があるものをいう。
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  ＜属性区分＞
  ・属性区分表
   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ
   （実際の組入資産）
    株式    年1回   グローバル

    　一般       (日本を含む)
    　大型株    年2回
    　中小型株
            日本
        年4回
    債券          ファミリー    あり
            北米
    　一般    年6回       ファンド   (一部ヘッジ)
    　公債    （隔月）
            欧州
    　社債
   　その他債券
        年12回   アジア
   クレジット属性
        （毎月）
    （　　）
           オセアニア
        日々
              ファンド・オブ・
    不動産投信        中南米       なし
               ファンズ
        その他
    その他資産       アフリカ
        （　　）
   （投資信託証券
   （資産複合（債券、         中近東
   株式、不動産投信）        （中東）
   資産配分変更型））
           エマージング
    資産複合
    （　　　）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  （注2）  当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ・属性区分定義

   その他資産（投資
       目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
   信託証券（資産複
       主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、
   合（債券、株式、
       組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固
   不動産投信）資産
       定的とする旨の記載がないものをいう。
   配分変更型））
       目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
    年　1　回
       をいう。
   グローバル   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
   （日本を含む）    含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
   ファミリー
       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
    ファンド
       をいう。
       目論見書  または 投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ          または
   為替ヘッジあり
       一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

    ています。
  （注2）  当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
    信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （注3）  当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
    動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
    「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
  （２）【ファンドの沿革】

  2018年5月25日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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  （３）【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要












  委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
  当該契約の内容は、    当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
  ものです。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
  資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
  です。
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  ・「投資顧問契約」の概要
  委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne           Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）との間においては、当
  ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
  当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したもの
  です。
  ●ファミリーファンド方式とは●

  当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
  「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
  とめてベビーファンド（     当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
  投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
  ○委託会社の概況










  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  資本金の額

   20億円（2020年5月29日現在）
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  委託会社の沿革
   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
  大株主の状況

                 （2020年5月29日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
  この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
  ＜投資対象＞

  「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
  適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザー
  ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩ
  Ｔインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マ
  ザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージ
  ング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先
  物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）に投資する場合
  もあります。また、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合
  もあります。
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  ＜投資態度＞
  ①以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引、指数に連動する投資成果をめざす上
   場投資信託証券（ＥＴＦ）等への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（以
   下「各資産」ということがあります。）に実質的に分散投資を行います。
   ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
   ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
   ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
   ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
   ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
   ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
   ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
   ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
   （上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」、ま
   たは総称して「マザーファンド」ということがあります。）
   上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
   ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
  ②各資産への基本配分比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りを
   なくすように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。その後各資産のトレンドを勘案
            ※１
   し、ポートフォリオの変動リスクが２％程度          となるよう最終的に基本配分比率を決定しま
   ※２
   す 。基本配分比率は原則月次で見直しますが、経済環境、運用環境の大きな変化などにより
   委託会社が必要と判断した場合には、適宜見直しを行うことがあります。
   ※１ 上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成され
    ることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は基本資産配分に基づく
    ポートフォリオの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、年率２％程度の収益を目
    標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、
    実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
   ※２ 実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に為替ヘッジを行います。ただし、投資環
    境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があり
    ます。
           （*）
  ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値         ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
            （**）
   場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率          を機動的に変更します。下値目安値は、毎
   営業日、委託会社の判断により過去１年間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
   だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
   （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
    場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
   （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く８つのマザーファンドと有
    価証券指数等先物取引およびＥＴＦ等への投資比率の合計をいいます。
  ④ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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  （２）【投資対象】
  ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
   めるものをいいます。以下同じ。）
   イ.有価証券
   ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
    第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
   ハ.金銭債権
   ニ.約束手形
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
   イ.為替手形
  ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

  委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
  銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザー
  ファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券
  パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－ＲＥ
  ＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
  ド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、
  ＤＩＡＭマネーマザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の各受益証券
  （以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を含む次の有価証券(金融商品取引法
  第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
  とを指図します。
  1. 株券または新株引受権証書
  2. 国債証券
  3. 地方債証券
  4. 特別の法律により法人の発行する債券
  5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
   権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
   て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
   もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
   権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
  6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
   のをいいます。）
  7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
   るものをいいます。）
  8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
   項第7号で定めるものをいいます。）
  9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
   （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10.コマーシャル・ペーパー
  11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
   び新株予約権証券
  12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するも
   の
  13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
   います。）
  14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
   るものをいい、15.で定めるものを除きます。）
  15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
   証券で投資法人債券に類する証券
  16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
   い、有価証券にかかるものに限ります。）
  18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
  20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に限ります。）
  21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
  22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
   益証券に表示されるべきもの
  23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
   なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
   するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
   証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
   券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

  委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
  条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
  ことの指図をすることができます。
  1. 預金
  2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
  ファンド名   国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
     用を行います。
  主な投資対象   わが国の公社債を主要投資対象とします。
                   ※
  投資態度
     1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」              に連動す
      る投資成果をめざして運用を行います。
     2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
      ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
     ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会
      社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
      頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
      責任を負いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準等による対象銘柄群設定
      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
      銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
      2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
      因
      1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
      銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
      ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
      より取得するものに限ります。
     2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
      財産の純資産総額の10％以下とします。
     5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
     数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
     す。
  主な投資対象   東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
            ※
      数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」       に連動する投資成果をめざして運用を行い
      ます。
     2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
      スク管理を行います。
     3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
      ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
     5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
      割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
      社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
      であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
      Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
      べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
      ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
      は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
      は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
      とができます。
      ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
      ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
      （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
      せん。
      ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
      含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
      ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
      公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
      ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
      証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
      ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
      るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
      ません。
      ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
      ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
      ん。
      ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
      ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
      害に対しても、責任を負いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準による対象銘柄群設定

      マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
      銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
      ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
      乖離を抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
      銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
     ます。
  主な投資対象   海外の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
              ※
      （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」         に連動する投資成果をめざして
      運用を行います。
     2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
      弾力的に変更を行う場合があります。
     3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
     ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE        Fixed Income  LLCにより運営されてい
      る債券インデックスです。FTSE      Fixed Income  LLCは、本ファンドのスポン
      サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
      ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
      Fixed Income  LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
      データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
      このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed Income  LLCに帰属します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス
  主な投資制限   1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に






      より取得するものに限ります。
     2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
      す。
     5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
      資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
      用しません。
     7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
      信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
      社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
      整を行うこととします。
  ファンド名   外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
     ます。
  主な投資対象   海外の株式を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
            ※
      ス、配当込み、為替ヘッジなし）       に連動する投資成果をめざして運用を行い
      ます。
     2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
      的に変更を行う場合があります。
     3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
      よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本ファンドは、MSCI     Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会
      社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
      た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
      奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
      的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
      ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
      ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
      者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
      関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
      指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
      または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
      ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
      ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
      定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
      も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
      くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
      せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
      行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
      換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
      もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
      者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
      使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
      はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
      証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
      わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
      体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
      結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
      れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
      いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
      に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
      く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
      性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
      直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
      る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
      たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
      はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
      にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
      にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
      り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
      係を主張することはできません。
  運用プロセス   1.流動性基準による対象銘柄群設定

      取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
      デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
      を除外して投資銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
      ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
      乖離を抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
      銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
      レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
      て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
     3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
      として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファンド名   Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
     ざして運用を行います。
  主な投資対象   東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
     の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
     をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ※
  投資態度
     1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数          に採用されている（または採用
      予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
      み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
     2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
      す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
      が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
      み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
      運用ができない場合があります。
     ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
      京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
      り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべ
      ての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利
      は㈱東京証券取引所が有しています。
      ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
      法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東
      証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
      の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の
      指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
      データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
      券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
      たは中断に対し、責任を負いません。
      ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
      証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
      ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
      るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
      ません。
      ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指
      数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
      ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
      害に対しても、責任を負いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
      ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
     ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
      し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
     ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
      す。
  主な投資制限   ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





     ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
      30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
      託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
      総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
      投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
      ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
      の範囲で投資することができるものとします。
     ③株式への投資は行いません。
     ④外貨建資産への投資は行いません。
     ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
      る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、Ｓ＆Ｐ     先進国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
     ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
     す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ※
  主な投資対象
     日本を除く世界各国の不動産投資信託証券         を主要投資対象とします。
     ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
      投資信託証券とします。
  投資態度   1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
      先進国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
        ※
      ヘッジなし）   に連動する投資成果をめざして運用を行います。
     2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
      市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
     3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
      為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※Ｓ＆Ｐ  先進国  ＲＥＩＴインデックスは、S&P      Globalの一部門であるS&Pダ
      ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
      であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
      Standard  &Poor’s®およびS&P®は、S&P      Globalの一部門であるスタンダー
      ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
      で、Dow  Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
      LLC（「Dow  Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
      ん。本商品は、SPDJI、Dow      Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
      「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販
      売促進されているものではありません。S&P         Dow Jones Indicesは、本商品
      の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
      への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
      Ｐ 先進国  ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
      ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
      将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ             先進国  ＲＥ
      ＩＴインデックスに関して、S&P       Dow Jones Indicesと委託会社との間にあ
      る唯一の関係は、当指数とS&P      Dow Jones Indicesおよび／または特定の商
      標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ
      先進国  ＲＥＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P             Dow
      Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P          Dow Jones Indices
      は、Ｓ＆Ｐ  先進国  ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において
      委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
      Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
      は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
      渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
      たこれに関与したこともありません。S&P         Dow Jones Indicesは、本商品の
      管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。Ｓ＆Ｐ    先進国  ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数
      のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
      保証はありません。S&P     Dow Jones Indices  LLCは投資または税務の顧問会
      社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
      税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
      ことは、S&P   Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
      ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
      せん。
      S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ    先進国  ＲＥＩＴインデックスまたはそ
      の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むが
      これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
      または完全性を保証しません。S&P       Dow Jones Indicesは、これに含まれる
      過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
      します。S&P   Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
      る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      先進国  ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
      するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
      織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
      することなく、いかなる場合においても、S&P         Dow Jones Indicesは、利益
      の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
      間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
      いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
      無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P           Dow Jones Indices
      のライセンサーを除き、S&P      Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約ま
      たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
  運用プロセス

  主な投資制限   1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




     2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     3.株式への直接投資は行いません。
     4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
      30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ       先進国  ＲＥＩＴインデックス（除く日
      本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
      30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
      るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ         先進国  ＲＥＩＴインデックス
      （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
      で組入れることができるものとします。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
      資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
      用しません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
      信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
      社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
      整を行うこととします。
  ファンド名   エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  基本方針   この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
     グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
     し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
  主な投資対象   新興国の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                   ※
      ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）              の動きを
      概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
     3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
      長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
      し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
      す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
      当該債券を速やかに売却するものとします。
     4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
     ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
      に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
      リティーズ・エルエルシーに帰属します。
  運用プロセス

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   （＊）
  基本方針
     この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式              に投資
     し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
     み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
      る証券および証書等を含みます。
  主な投資対象   海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
      グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
       ※
      し） の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
     3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本ファンドは、MSCI     Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会
      社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
      た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
      奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
      的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
      ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
      ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
      者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
      関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
      指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
      または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
      ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
      ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
      定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
      も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
      くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
      せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
      行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
      換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
      もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
      者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
      使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
      はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
      証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
      わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
      体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
      結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
      れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
      いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
      に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
      く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
      性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
      直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
      る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
      たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
      はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
      にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
      にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
      り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
      係を主張することはできません。
  運用プロセス

  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。








     2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   ＤＩＡＭマネーマザーファンド

  基本方針   この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
  主な投資対象   国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
     Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
       （＊）
      格付機関   の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方
      の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さ
      らに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象と
      します。
     （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
     ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
      体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
     ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
  運用プロセス   マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
     および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
     のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
     クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
  主な投資制限   ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
     ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
      とします。
     ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
      て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
      託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
      す。
     ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
     ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
      る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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  （３）【運用体制】
  ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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   ⑤　内部管理等のモニタリング
   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は   2020 年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ①収益分配方針
   毎決算時（原則として毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
   基づき収益の分配を行います。
   (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
   属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
   ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
   等の全額とします。
   (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
   象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
   (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
  ②収益の分配方式

   (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
    類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
    に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
    ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
    費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
    配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
    して積み立てることができます。
   2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
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    金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
    することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
    ことができます。
   (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
   当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
   るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
   込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
   が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.
   運用方法（3）投資制限）
  ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
   制限）
  ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
   （3）投資制限）
  ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
   合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
   資制限）
  ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
   託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産
   の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
   投資制限）
  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
   こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
   1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
   取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
   て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
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   割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
   りません。
   2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
   社が投資することを指図することができるものとします。
  ⑨信用取引の指図範囲（約款第23条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
   図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
   により行うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
   行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
   す。
   1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   2.株式分割により取得する株券
   3.有償増資により取得する株券
   4.売出しにより取得する株券
   5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
    株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
    託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
    を除きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑩先物取引等の運用指図（約款第24条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
   す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
   す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
   ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
   との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
   ます（以下同じ。）。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
    価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
    でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
    証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
    託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
    対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
    取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
    ない範囲内とします。
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   2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
   およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
    と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
    対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
    ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
    象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
    ます。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
    と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
    全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
    5％を上回らない範囲内とします。
   3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
   これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
    記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
    以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
    月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
    の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
    等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
    外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
    います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
    権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
    該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
    取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
    する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
    額の5％を上回らない範囲内とします。
  ⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
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   3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
   取引の一部の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
   するものとします。
   6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
   保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
   先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
   かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
   ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。）を超えないものと
   します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
   計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
   を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
   の一部の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
   の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
   に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
   す。
   5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
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   じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
   ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
   貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
   産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
   お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
   て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
   ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
   約を指図するものとします。
   6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
   ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
   産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
   いいます。
   7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
   と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第27条）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
   的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第28条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
   の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
   1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
    価合計額を超えないものとします。
   2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
    る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
   額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
   とします。
  ⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第29条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
   属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
   ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
   うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
   囲内で行うものとします。
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   3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
   付けの一部を決済するための指図をするものとします。
  ⑯公社債の借入れの指図および範囲（約款第30条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
   ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
   供の指図を行うものとします。
   2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
   ます。
   3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
  ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
   外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
   かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
   の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
   す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
   うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
   該予約取引の指図については、この限りではありません。
   3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
   なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
   託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
   じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
   ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
   価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
   す。
  ⑲資金の借入れ（約款第38条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
   約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
   含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
   て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
   お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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   2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
   支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
   る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
   内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
   限度とします。
   3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
   図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
   議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
   を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
   権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
   となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
   なりません。
  ３【投資リスク】

  ＜基準価額の主な変動要因＞
  当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
  すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
  属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
  落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  また、投資信託は預貯金と異なります。
  ○資産配分リスク

   資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
   た場合等は、基準価額の下落要因となります。
  投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
  成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
  配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
  等には、基準価額が下落する要因となります。
  また、当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめ
  ざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低
  減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
  ○株価変動リスク

   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
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  株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
  需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
  した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
  ○金利変動リスク

   金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
  資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
  こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
  ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

   リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
  リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
  不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
  た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファ
  ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
  す。
  ○為替変動リスク

   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
  為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
  影響をおよぼします。当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを
  行います。
  為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
  組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
  為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
  きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、当ファンドは投資環境によって
  は、為替予約取引の売建を実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があるため、為替相場の影響
  を受けます。なお、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相
  当分程度のコストがかかることにご留意ください。
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  ○信用リスク
   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
   す。
  有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
  け変動します。
  当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
  実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
  況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
  り、基準価額が下落する要因となります。
  ○流動性リスク

   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
   因となります。
  有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
  を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
  期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
  およぼす要因となります。
  ○カントリーリスク

   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
  投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
  産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
  け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
  行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
  そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
  よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
  からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
  株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
   を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
   計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
   しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
   のことで、受益者毎に異なります。
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   ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
   ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
   を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
   ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
   ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
   びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
   の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
   でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
  ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
   が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
   改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
   中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
  ○当ファンドは過去１年間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比
     ※
   率を調整  します。そのため、基準価額は、長期的に10％以上下落する場合があります。また、
   相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が
   常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
   ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入比
   率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場合が
   あります。
  ○注意事項

  ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券
   （外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
  ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
   の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
   金の対象にもなりません。
  ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
   入者が負担することとなります。
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  ＜リスク管理体制＞
  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
  お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に1.1％(税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手数
  料率を乗じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
   ん。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

  かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.089％（税抜0.99％）
   支払先   内訳（税抜）        主な役務
          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
   委託会社   年率0.48％
          の算出等の対価
          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
   販売会社   年率0.48％
          口座内でのファンドの管理等の対価
          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
   受託会社   年率0.03％
          等の対価
  ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
  ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
   業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
   当額とともに信託財産から支払われます。
  ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne                 Ｕ.Ｓ.Ａ.・
   インク）に対する投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.216％）が
   含まれます。
  ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  ・信託財産留保額
   ありません。
  ・その他の費用
   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
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   ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
   等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
   息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
   の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
   毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
   託財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
   ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
   要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
   数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
   外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
  ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
   あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
  ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
   （ＥＴＦおよびリート)の費用は表示しておりません。
  ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                （配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
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    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

   称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
   す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、  2020 年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、       「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
   スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個            別元本の算出が行われる場合があり
   ます。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              50,022,500,000     37.89
       内　日本         50,022,500,000     37.89
  親投資信託受益証券              41,100,102,703     31.13
       内　日本         41,100,102,703     31.13
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              40,909,230,954     30.98
  純資産総額              132,031,833,657     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              184,652,392,600     80.91
       内　日本         184,652,392,600     80.91
  地方債証券              16,818,713,000     7.37
       内　日本         16,818,713,000     7.37
  特殊債券              15,699,575,052     6.88
       内　日本         15,699,575,052     6.88
  社債券              9,586,376,810     4.20
       内　日本         9,183,508,810     4.02
       内　フランス         402,868,000     0.18
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,471,763,691     0.64
  純資産総額              228,228,821,153     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              218,622,795,190     92.21
       内　日本         218,622,795,190     92.21
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              18,471,224,167     7.79
  純資産総額              237,094,019,357     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              5,331,780,000     2.25
       内　日本         5,331,780,000     2.25
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              310,891,273,220     97.98
       内　アメリカ         144,414,409,331     45.51
       内　フランス         31,543,825,699     9.94
       内　イタリア         27,737,235,370     8.74
       内　ドイツ         22,868,220,832     7.21
       内　イギリス         20,599,107,277     6.49
       内　スペイン         18,579,459,121     5.86
       内　ベルギー         8,314,991,840     2.62
       内　オーストラリア         6,290,699,810     1.98
       内　オランダ         6,218,546,619     1.96
       内　カナダ         6,046,504,980     1.91
       内　オーストリア         4,547,331,021     1.43
       内　メキシコ         2,344,096,810     0.74
       内　アイルランド         1,943,521,808     0.61
       内　ポーランド         1,699,416,234     0.54
       内　フィンランド         1,515,203,680     0.48
       内　デンマーク         1,507,088,862     0.47
       内　シンガポール         1,217,960,396     0.38
       内　マレーシア         1,137,595,863     0.36
       内　イスラエル         991,987,755     0.31
       内　スウェーデン         727,550,617     0.23
       内　ノルウェー         646,519,295     0.20
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              6,422,321,376     2.02
  純資産総額              317,313,594,596     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              320,796,394,111     94.05
       内　アメリカ         219,634,858,689     64.39
       内　イギリス         15,715,426,148     4.61
       内　スイス         12,441,404,119     3.65
       内　カナダ         11,350,660,898     3.33
       内　フランス         11,111,119,213     3.26
       内　ドイツ         9,806,581,695     2.88
       内　オーストラリア         6,806,643,700     2.00
       内　オランダ         5,965,802,031     1.75
       内　アイルランド         5,856,580,848     1.72
       内　スウェーデン         2,988,762,803     0.88
       内　スペイン         2,773,903,086     0.81
       内　香港         2,711,551,159     0.79
       内　デンマーク         2,562,117,795     0.75
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　イタリア         1,934,441,115     0.57
       内　フィンランド         1,388,989,589     0.41
       内　シンガポール         1,144,146,680     0.34
       内　バミューダ         1,098,932,486     0.32
       内　ジャージィー         1,031,091,538     0.30
       内　ベルギー         961,292,662     0.28
       内　イスラエル         715,142,117     0.21
       内　ケイマン諸島         636,505,863     0.19
       内　ノルウェー         636,183,786     0.19
       内　ニュージーランド         350,598,697     0.10
       内　ルクセンブルグ         269,637,163     0.08
       内　オランダ領キュラソー         234,594,901     0.07
       内　オーストリア         202,182,832     0.06
       内　ポルトガル         189,110,741     0.06
       内　リベリア          78,247,161     0.02
       内　パナマ          76,507,328     0.02
       内　マン島          53,580,217     0.02
       内　パプアニューギニア          48,430,942     0.01
       内　イギリス領バージン諸島          21,366,109     0.01
  投資信託受益証券              625,963,587     0.18
       内　オーストラリア         458,001,395     0.13
       内　シンガポール         167,962,192     0.05
  投資証券              7,803,629,654     2.29
       内　アメリカ         7,202,768,985     2.11
       内　イギリス         179,285,529     0.05
       内　香港         136,376,775     0.04
       内　フランス         134,273,832     0.04
       内　オランダ          78,497,139     0.02
       内　カナダ          72,427,394     0.02
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              11,862,826,933     3.48
  純資産総額              341,088,814,285     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              11,744,374,381     3.44
       内　アメリカ         8,575,248,675     2.51
       内　ドイツ         1,911,736,292     0.56
       内　イギリス         593,904,038     0.17
       内　カナダ         402,344,376     0.12
       内　オーストラリア         261,141,000     0.08
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資証券              37,594,873,120     95.08
             63/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　日本         37,594,873,120     95.08
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,945,907,175     4.92
  純資産総額              39,540,780,295     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  不動産投信指数先物取引（買建）              891,324,000     2.25
       内　日本         891,324,000     2.25
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              3,719,487,849     10.63
       内　オーストラリア         2,250,972,658     6.44
       内　シンガポール         1,468,515,191     4.20
  投資証券              30,887,124,968     88.31
       内　アメリカ         26,038,187,735     74.45
       内　イギリス         1,732,463,487     4.95
       内　カナダ         633,529,813     1.81
       内　香港         586,249,389     1.68
       内　フランス         540,472,784     1.55
       内　ベルギー         422,103,931     1.21
       内　オランダ         319,165,158     0.91
       内　スペイン         186,512,647     0.53
       内　ニュージーランド         151,000,588     0.43
       内　ドイツ          98,140,366     0.28
       内　ガーンジィ          86,547,239     0.25
       内　アイルランド          47,467,557     0.14
       内　イスラエル          24,386,165     0.07
       内　マン島          8,711,705    0.02
       内　韓国          6,636,287    0.02
       内　イタリア          5,550,117    0.02
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              368,156,765     1.05
  純資産総額              34,974,769,582     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              111,523,320,340     97.41
       内　メキシコ         17,765,522,868     15.52
       内　ロシア         15,759,980,859     13.77
       内　インドネシア         14,911,114,250     13.02
       内　コロンビア         11,524,309,245     10.07
       内　ブラジル         11,304,187,377     9.87
       内　フィリピン         10,465,528,616     9.14
       内　南アフリカ         6,617,943,567     5.78
       内　パナマ         6,270,403,715     5.48
       内　ペルー         5,086,801,381     4.44
       内　ハンガリー         4,796,591,896     4.19
       内　ルーマニア         4,412,047,557     3.85
       内　クロアチア         2,608,889,009     2.28
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              2,967,391,822     2.59
  純資産総額              114,490,712,162     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              26,311,517,678     80.86
       内　ケイマン諸島         6,266,659,950     19.26
       内　中国         3,379,021,891     10.38
       内　台湾         3,170,311,831     9.74
       内　韓国         3,103,138,134     9.54
       内　インド         2,359,295,232     7.25
       内　ブラジル         1,339,197,975     4.12
       内　南アフリカ         985,841,301     3.03
       内　ロシア         917,642,492     2.82
       内　香港         733,130,740     2.25
       内　タイ         634,593,850     1.95
       内　マレーシア         485,120,955     1.49
       内　サウジアラビア         472,812,666     1.45
       内　インドネシア         392,830,053     1.21
       内　メキシコ         375,816,014     1.15
       内　バミューダ         253,777,236     0.78
       内　フィリピン         212,635,922     0.65
       内　ポーランド         203,983,880     0.63
       内　カタール         169,682,845     0.52
       内　チリ         159,685,185     0.49
       内　アラブ首長国連邦         157,405,444     0.48
       内　トルコ         117,607,857     0.36
       内　アメリカ          97,310,901     0.30
       内　ハンガリー          67,067,053     0.21
       内　コロンビア          49,452,647     0.15
       内　ギリシャ          35,954,848     0.11
             65/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　ルクセンブルグ          33,618,724     0.10
       内　エジプト          31,119,665     0.10
       内　ジャージィー          27,392,483     0.08
       内　オランダ          22,413,974     0.07
       内　チェコ          21,122,583     0.06
       内　マン島          13,126,290     0.04
       内　シンガポール          7,425,165    0.02
       内　ペルー          5,817,808    0.02
       内　アルゼンチン          5,408,566    0.02
       内　パキスタン          4,095,518    0.01
  新株予約権証券               58,224    0.00
       内　タイ          58,224    0.00
  投資信託受益証券              151,450,657     0.47
       内　メキシコ         115,627,011     0.36
       内　ブラジル          35,823,646     0.11
  投資証券               28,425,387     0.09
       内　南アフリカ          14,623,895     0.04
       内　メキシコ          13,801,492     0.04
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              6,048,196,501     18.59
  純資産総額              32,539,648,447     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              6,046,464,589     18.58
       内　アメリカ         6,046,464,589     18.58
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ８９３回　国庫短期証券     国債証      100.16   100.04  －
  1        50,000,000,000           37.89
       日本 券     50,084,000,000   50,022,500,000   2020/9/10
   為替フルヘッジ外国債券
        親投資
   パッシブ・ファンド・マ           1.4348   1.4621  －
  2      信託受  22,306,740,498           24.70
   ザーファンド
        益証券
       日本      32,007,137,157   32,614,685,282    －
   エマージング債券パッシ     親投資
              2.0351   2.0242  －
  3 ブ・マザーファンド     信託受  914,090,587           1.40
       日本 益証券     1,860,338,891   1,850,302,166    －
   国内株式パッシブ・ファン
        親投資
   ド（最適化法）・マザー           2.5999   2.5068  －
  4      信託受  663,374,574           1.26
   ファンド
        益証券
       日本      1,724,715,521   1,662,947,382    －
   国内債券パッシブ・ファン     親投資
              1.3156   1.3112  －
  5 ド・マザーファンド     信託受  1,020,919,086           1.01
       日本 益証券     1,343,148,228   1,338,629,105    －
   外国リート・パッシブ・     親投資
              1.1985   1.0687  －
  6 ファンド・マザーファンド     信託受  1,039,620,449           0.84
       日本 益証券     1,246,037,449   1,111,042,373    －
   エマージング株式パッシ     親投資
              1.1048   0.9914  －
  7 ブ・マザーファンド     信託受  1,079,908,896           0.81
       日本 益証券     1,193,166,559   1,070,621,679    －
   外国株式パッシブ・ファン     親投資
              3.6276   3.6243  －
  8 ド・マザーファンド     信託受  267,084,660           0.73
       日本 益証券     968,885,327   967,994,933   －
   Ｊ－ＲＥＩＴインデックス     親投資
              2.1011   1.9122  －
  9 ファンド・マザーファンド     信託受  253,048,731           0.37
       日本 益証券     531,698,491   483,879,783   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   37.89
   親投資信託受益証券                   31.13
   合計                   69.02
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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  （参考）
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ３５０回　利付国庫債券
        国債証      101.70   101.53  0.1
  1 （１０年）       2,550,000,000           1.13
        券
       日本      2,593,360,500   2,589,066,000   2028/3/20
   ３２５回　利付国庫債券
        国債証      102.42   102.23  0.8
  2 （１０年）       2,300,000,000           1.03
        券
       日本      2,355,775,000   2,351,313,000   2022/9/20
   ３４０回　利付国庫債券
        国債証      103.03   102.83  0.4
  3 （１０年）       2,200,000,000           0.99
        券
       日本      2,266,820,000   2,262,260,000   2025/9/20
   ３４７回　利付国庫債券
        国債証      101.92   101.49  0.1
  4 （１０年）       2,210,000,000           0.98
        券
       日本      2,252,601,300   2,242,973,200   2027/6/20
   １２９回　利付国庫債券
        国債証      100.39   100.33  0.1
  5 （５年）       2,120,000,000           0.93
        券
       日本      2,128,437,600   2,127,186,800   2021/9/20
   ３４３回　利付国庫債券
        国債証      101.55   101.37  0.1
  6 （１０年）       2,080,000,000           0.92
        券
       日本      2,112,366,200   2,108,537,600   2026/6/20
   ３４８回　利付国庫債券
        国債証      101.70   101.50  0.1
  7 （１０年）       2,030,000,000           0.90
        券
       日本
             2,064,640,900   2,060,612,400   2027/9/20
   ３４２回　利付国庫債券
        国債証      101.47   101.31  0.1
  8 （１０年）       1,980,000,000           0.88
        券
       日本      2,009,145,600   2,006,017,200   2026/3/20
   ３３５回　利付国庫債券
        国債証      102.90   102.79  0.5
  9 （１０年）       1,940,000,000           0.87
        券
       日本      1,996,282,900   1,994,184,200   2024/9/20
   ３３９回　利付国庫債券
        国債証      103.08   102.72  0.4
  10 （１０年）       1,940,000,000           0.87
        券
       日本      1,999,933,500   1,992,787,400   2025/6/20
   ３５１回　利付国庫債券
        国債証      101.61   101.49  0.1
  11 （１０年）       1,960,000,000           0.87
        券
       日本      1,991,643,000   1,989,380,400   2028/6/20
   ３３４回　利付国庫債券
        国債証      103.26   103.03  0.6
  12 （１０年）       1,930,000,000           0.87
        券
       日本      1,992,962,600   1,988,594,800   2024/6/20
   ３４４回　利付国庫債券
        国債証      101.59   101.42  0.1
  13 （１０年）       1,930,000,000           0.86
        券
       日本      1,960,802,800   1,957,579,700   2026/9/20
   ３４１回　利付国庫債券
        国債証      102.62   102.40  0.3
  14 （１０年）       1,910,000,000           0.86
        券
       日本      1,960,042,000   1,955,935,500   2025/12/20
   ３３３回　利付国庫債券
        国債証      103.08   102.86  0.6
  15 （１０年）       1,890,000,000           0.85
        券
       日本      1,948,244,400   1,944,167,400   2024/3/20
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   ３３２回　利付国庫債券
        国債証      103.01   102.69  0.6
  16 （１０年）       1,860,000,000           0.84
        券
       日本      1,916,019,000   1,910,164,200   2023/12/20
   ３３８回　利付国庫債券
        国債証      102.76   102.58  0.4
  17 （１０年）       1,830,000,000           0.82
        券
       日本
             1,880,520,000   1,877,287,200   2025/3/20
   ３４６回　利付国庫債券
        国債証      101.68   101.47  0.1
  18 （１０年）       1,820,000,000           0.81
        券
       日本      1,850,591,000   1,846,808,600   2027/3/20
   ３２９回　利付国庫債券
        国債証      103.18   102.96  0.8
  19 （１０年）       1,770,000,000           0.80
        券
       日本      1,826,392,200   1,822,392,000   2023/6/20
   １３０回　利付国庫債券
        国債証      100.46   100.40  0.1
  20 （５年）       1,780,000,000           0.78
        券
       日本      1,788,188,000   1,787,191,200   2021/12/20
   ３４９回　利付国庫債券
        国債証      101.74   101.52  0.1
  21 （１０年）       1,760,000,000           0.78
        券
       日本      1,790,624,000   1,786,787,200   2027/12/20
   ３４５回　利付国庫債券
        国債証      101.83   101.45  0.1
  22 （１０年）       1,760,000,000           0.78
        券
       日本      1,792,358,000   1,785,572,800   2026/12/20
   ３５２回　利付国庫債券
        国債証      101.60   101.46  0.1
  23 （１０年）       1,720,000,000           0.76
        券
       日本      1,747,520,000   1,745,146,400   2028/9/20
   ３２８回　利付国庫債券
        国債証      102.28   102.15  0.6
  24 （１０年）       1,590,000,000           0.71
        券
       日本      1,626,261,600   1,624,200,900   2023/3/20
   １４２回　利付国庫債券
        国債証      101.22   101.07  0.1
  25 （５年）       1,600,000,000           0.71
        券
       日本      1,619,610,500   1,617,216,000   2024/12/20
   ３５６回　利付国庫債券
        国債証      101.30   101.11  0.1
  26 （１０年）       1,580,000,000           0.70
        券
       日本      1,600,550,500   1,597,664,400   2029/9/20
   ３５３回　利付国庫債券
        国債証      101.41   101.37  0.1
  27 （１０年）       1,540,000,000           0.68
        券
       日本      1,561,749,200   1,561,175,000   2028/12/20
   ３５４回　利付国庫債券
        国債証      101.50   101.28  0.1
  28 （１０年）       1,470,000,000           0.65
        券
       日本      1,492,152,900   1,488,830,700   2029/3/20
   ３５７回　利付国庫債券
        国債証      101.50   101.05  0.1
  29 （１０年）       1,460,000,000           0.65
        券
       日本      1,481,903,000   1,475,344,600   2029/12/20
   ３５５回　利付国庫債券
        国債証      101.45   101.22  0.1
  30 （１０年）       1,450,000,000           0.64
        券
       日本      1,471,083,000   1,467,762,500   2029/6/20
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   80.91
   地方債証券                   7.37
   特殊債券                   6.88
   社債券                   4.20
   合計                   99.36
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      7,649.68   6,755.00   －
  1      輸送用機   1,110,400          3.16
       日本      8,494,210,130   7,500,752,000    －
         器
   ソニー     株式      7,605.09   6,874.00   －
  2         623,400          1.81
       日本 電気機器     4,741,013,784   4,285,251,600    －
   キーエンス     株式      37,843.85   44,350.00   －
  3         90,200          1.69
       日本 電気機器     3,413,515,536   4,000,370,000    －
   ソフトバンクグループ     株式      4,907.02   4,832.00   －
  4      情報・通   774,900          1.58
       日本      3,802,456,874   3,744,316,800    －
         信業
   武田薬品工業     株式      4,318.95   4,191.00   －
  5         828,000          1.46
       日本  医薬品     3,576,093,800   3,470,148,000    －
   日本電信電話     株式      2,799.22   2,444.00   －
  6      情報・通   1,305,400          1.35
       日本      3,654,102,167   3,190,397,600    －
         信業
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      553.41   444.20  －
  7 ル・グループ        6,714,500          1.26
       日本  銀行業     3,715,930,955   2,982,580,900    －
   第一三共     株式      8,033.06   10,085.00   －
  8         284,800          1.21
       日本  医薬品     2,287,815,616   2,872,208,000    －
   任天堂     株式      40,865.11   43,540.00   －
  9      その他製   61,000          1.12
       日本      2,492,771,773   2,655,940,000    －
         品
   リクルートホールディング
        株式      4,228.99   3,710.00   －
   ス
  10         681,300          1.07
        サービス
       日本
             2,881,214,604   2,527,623,000    －
         業
   ＫＤＤＩ     株式      3,365.43   3,136.00   －
  11      情報・通   727,800          0.96
       日本      2,449,366,244   2,282,380,800    －
         信業
             70/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   本田技研工業     株式
              2,781.84   2,784.00   －
  12      輸送用機   783,400          0.92
       日本      2,179,300,365   2,180,985,600    －
         器
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,760.62   3,119.00   －
  13 ループ        678,800          0.89
       日本  銀行業     2,552,710,841   2,117,177,200    －
   信越化学工業     株式      13,196.29   12,620.00   －
  14         167,400          0.89
       日本  化学    2,209,059,117   2,112,588,000    －
   ＮＴＴドコモ     株式      3,155.15   2,951.50   －
  15      情報・通   698,300          0.87
       日本      2,203,247,410   2,061,032,450    －
         信業
   花王     株式      8,670.53   8,647.00   －
  16         238,300          0.87
       日本  化学    2,066,187,984   2,060,580,100    －
   ダイキン工業     株式
              15,892.64   15,850.00   －
  17         126,800          0.85
       日本  機械    2,015,187,767   2,009,780,000    －
   ＨＯＹＡ     株式      10,028.12   10,110.00   －
  18         198,700          0.85
       日本 精密機器     1,992,588,072   2,008,857,000    －
   ファナック     株式      19,914.26   19,215.00   －
  19         94,600          0.77
       日本 電気機器     1,883,889,692   1,817,739,000    －
   みずほフィナンシャルグ
        株式      158.35   134.50  －
  20 ループ        13,336,100          0.76
       日本  銀行業     2,111,876,238   1,793,705,450    －
   村田製作所     株式      6,443.75   6,015.00   －
  21         292,400          0.74
       日本 電気機器     1,884,154,960   1,758,786,000    －
   三菱商事     株式      2,816.14   2,515.00   －
  22         687,800          0.73
       日本  卸売業     1,936,947,656   1,729,817,000    －
   ＳＭＣ     株式      50,129.01   54,370.00   －
  23         31,200          0.72
       日本  機械    1,564,025,246   1,696,344,000    －
   日立製作所     株式
              4,074.41   3,455.00   －
  24         478,200          0.70
       日本 電気機器     1,948,385,955   1,652,181,000    －
   アステラス製薬     株式      1,935.01   1,914.50   －
  25         862,800          0.70
       日本  医薬品     1,669,534,673   1,651,830,600    －
   中外製薬     株式      12,386.29   15,890.00   －
  26         103,800          0.70
       日本  医薬品     1,285,697,459   1,649,382,000    －
   東京海上ホールディングス     株式      6,014.09   4,668.00   －
  27         347,100          0.68
       日本  保険業     2,087,492,170   1,620,262,800    －
   日本電産     株式      7,137.36   6,622.00   －
  28         239,600          0.67
       日本 電気機器     1,710,113,464   1,586,631,200    －
   伊藤忠商事     株式      2,606.54   2,310.00   －
  29         685,600          0.67
       日本  卸売業     1,787,046,264   1,583,736,000    －
   オリエンタルランド     株式      14,540.17   15,615.00   －
  30      サービス   101,100          0.67
       日本      1,470,011,956   1,578,676,500    －
         業
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   92.21
   合計                   92.21
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   13.40
            国内
   情報・通信業                   8.79
   輸送用機器                   6.72
   化学                   6.71
   医薬品                   6.59
   サービス業                   4.96
   機械                   4.71
   銀行業                   4.69
   小売業                   4.55
   卸売業                   4.28
   陸運業                   4.00
   食料品                   3.68
   精密機器                   2.42
   建設業                   2.41
   その他製品                   2.20
   不動産業                   1.94
   保険業                   1.90
   電気・ガス業                   1.47
   その他金融業                   1.05
   ガラス・土石製品                   0.73
   証券、商品先物取引業                   0.71
   非鉄金属                   0.64
   ゴム製品                   0.59
   鉄鋼                   0.53
   金属製品                   0.50
   繊維製品                   0.48
   石油・石炭製品                   0.41
   空運業
                     0.34
   パルプ・紙                   0.22
   鉱業                   0.20
   倉庫・運輸関連業                   0.17
   海運業                   0.13
   水産・農林業                   0.09
   合計                   92.21
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             72/408




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   US TN/B 1.5 08/31/21
        国債証      101.85   101.64  1.5
  1        2,318,346,800           0.74
        券
      アメリカ       2,361,429,941   2,356,472,731   2021/8/31
   US TN/B 1.5 09/30/21
        国債証      99.73   101.75  1.5
  2        2,245,226,400           0.72
        券
      アメリカ       2,239,180,836   2,284,605,560   2021/9/30
   US TN/B 2.875 05/15/28
        国債証      112.66   117.80  2.875
  3        1,430,149,000           0.53
        券
      アメリカ       1,611,334,576   1,684,782,552   2028/5/15
   FRANCE OAT 3.0 04/25/22
        国債証      110.39   106.76  3
  4        1,564,176,900           0.53
        券
      フランス       1,726,723,037   1,669,996,595   2022/4/25
   US TN/B 2.375 08/15/24
        国債証      107.16   108.67  2.375
  5        1,518,323,600           0.52
        券
      アメリカ       1,627,187,402   1,649,990,724   2024/8/15
   US TN/B 2.25 11/15/24
        国債証      106.93   108.52  2.25
  6        1,489,290,500           0.51
        券
      アメリカ       1,592,572,796   1,616,229,237   2024/11/15
   US TN/B 1.625 05/15/26
        国債証      98.03   106.83  1.625
  7        1,508,645,900           0.51
        券
      アメリカ       1,479,061,353   1,611,775,979   2026/5/15
   FRANCE OAT 0.5 05/25/26
        国債証      105.34   105.06  0.5
  8        1,527,246,600           0.51
        券
      フランス       1,608,802,153   1,604,627,603   2026/5/25
   US TN/B 2.5 01/15/22
        国債証      101.82   103.76  2.5
  9        1,539,829,600           0.50
        券
      アメリカ       1,567,916,091   1,597,753,646   2022/1/15
   US TN/B 1.75 11/15/29
        国債証      101.58   109.89  1.75
  10        1,423,697,200           0.49
        券
      アメリカ       1,446,232,906   1,564,509,750   2029/11/15
   US TN/B 2.75 11/15/23
        国債証      103.99   108.62  2.75
  11        1,433,374,900           0.49
        券
      アメリカ       1,490,595,226   1,557,003,485   2023/11/15
   US TN/B 0.375 03/31/22
        国債証      100.36   100.36  0.375
  12        1,534,453,100           0.49
        券
      アメリカ       1,539,992,475   1,540,057,382   2022/3/31
   FRANCE OAT 4.25 10/25/23
        国債証      121.15   116.50  4.25
  13        1,309,238,700           0.48
        券
      フランス       1,586,208,146   1,525,327,238   2023/10/25
   US TN/B 2.125 12/31/22
        国債証      101.17   104.95  2.125
  14        1,451,655,000           0.48
        券
      アメリカ       1,468,770,012   1,523,557,286   2022/12/31
   US TN/B 2.5 05/15/24
        国債証      104.18   108.72  2.5
  15        1,394,664,100           0.48
        券
      アメリカ
             1,453,050,169   1,516,370,327   2024/5/15
   US TN/B 1.625 02/15/26
        国債証      105.50   106.70  1.625
  16        1,381,760,500           0.46
        券
      アメリカ       1,457,879,245   1,474,381,633   2026/2/15
   US TN/B 2.875 10/15/21
        国債証      102.48   103.69  2.875
  17        1,408,643,000           0.46
        券
      アメリカ       1,443,690,037   1,460,751,774   2021/10/15
   US TN/B 2.25 11/15/27
        国債証      108.59   112.35  2.25
  18        1,296,811,800           0.46
        券
      アメリカ       1,408,270,301   1,456,988,311   2027/11/15
   US TN/B 2.0 02/15/25
        国債証      101.54   107.74  2
  19        1,305,414,200           0.44
        券
      アメリカ       1,325,595,903   1,406,481,808   2025/2/15
   US TN/B 2.75 02/15/24
        国債証      104.18   109.18  2.75
  20        1,282,832,900           0.44
        券
      アメリカ       1,336,545,113   1,400,693,172   2024/2/15
   US TN/B 2.0 11/30/22
        国債証      100.74   104.49  2
  21        1,292,510,600           0.43
        券
      アメリカ       1,302,101,028   1,350,572,592   2022/11/30
   FRANCE OAT 4.5 04/25/41
        国債証      185.06   180.26  4.5
  22        743,371,200           0.42
        券
      フランス       1,375,732,771   1,340,012,819   2041/4/25
             73/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   FRANCE OAT 5.5 04/25/29
        国債証      152.01   150.45  5.5
  23        886,327,200           0.42
        券
      フランス       1,347,359,591   1,333,484,590   2029/4/25
   US TN/B 2.375 05/15/29
        国債証      115.23   114.98  2.375
  24        1,157,022,800           0.42
        券
      アメリカ       1,333,340,855   1,330,395,434   2029/5/15
   US TN/B 2.875 08/15/28
        国債証      110.51   118.14  2.875
  25        1,104,333,100           0.41
        券
      アメリカ       1,220,409,552   1,304,666,025   2028/8/15
   US TN/B 3.125 11/15/28
        国債証      114.74   120.60  3.125
  26        1,050,568,100           0.40
        券
      アメリカ       1,205,512,055   1,267,083,618   2028/11/15
   US TN/B 2.625 12/15/21
        国債証      102.11   103.76  2.625
  27        1,217,239,600           0.40
        券
      アメリカ       1,242,959,872   1,263,123,823   2021/12/15
   US TN/B 2.5 01/31/24
        国債証      103.09   108.16  2.5
  28        1,155,947,500           0.39
        券
      アメリカ       1,191,700,956   1,250,319,770   2024/1/31
   US TN/B 1.5 08/15/22
        国債証      100.98   102.89  1.5
  29        1,215,089,000           0.39
        券
      アメリカ       1,227,106,230   1,250,260,127   2022/8/15
   ITALY BTPS 5.0 03/01/25
        国債証      117.96   119.10  5
  30        1,042,387,500           0.39
        券
      イタリア       1,229,631,566   1,241,530,419   2025/3/1
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   97.98
   合計                   97.98
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   APPLE INC
        株式      34,241.60   34,221.42   －
         コン
  1         365,738          3.67
        ピュー
      アメリカ       12,523,455,034   12,516,074,622    －
        タ・周辺
         機器
   MICROSOFT  CORP
        株式      19,672.86   19,505.94   －
  2         596,511          3.41
        ソフト
      アメリカ       11,735,081,690   11,635,508,968    －
        ウェア
   AMAZON.COM  INC
        株式     228,630.12   258,190.28   －
        インター
  3         34,687          2.63
        ネット販
      アメリカ       7,930,493,214   8,955,846,346    －
        売・通信
         販売
             74/408




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   FACEBOOK  INC
        株式      22,506.64   24,243.71   －
        インタラ
        クティ
  4         198,237          1.41
        ブ・メ
      アメリカ       4,461,649,521   4,806,001,092    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL  C 
        株式     159,756.86   152,340.97   －
        インタラ
        クティ
  5         25,221          1.13
        ブ・メ
      アメリカ
             4,029,227,959   3,842,191,778    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL A
        株式     159,388.78   152,503.34   －
        インタラ
        クティ
  6         24,919          1.11
        ブ・メ
      アメリカ       3,971,809,033   3,800,230,908    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   JOHNSON  &JOHNSON
        株式      15,971.49   15,803.68   －
  7         216,556          1.00
      アメリカ  医薬品     3,458,724,004   3,422,382,613    －
   VISA INC
        株式      22,105.58   20,888.77   －
  8         140,942          0.86
        情報技術
      アメリカ       3,115,605,511   2,944,106,120    －
        サービス
   NESTLE SA-REGISTERED
        株式      11,918.92   11,468.71   －
  9         244,715          0.82
      スイス  食品    2,916,739,858   2,806,567,031    －
   JPMORGAN  CHASE &CO
        株式      14,252.11   10,737.94   －
  10         257,738          0.81
      アメリカ   銀行    3,673,310,949   2,767,576,674    －
   PROCTER  &GAMBLE CO
        株式      13,435.22   12,479.93   －
  11         204,950          0.75
      アメリカ  家庭用品     2,753,549,749   2,557,762,022    －
   UNITEDHEALTH  GROUP INC
        株式      31,534.20   32,685.89   －
        ヘルスケ
        ア・プロ
         バイ
  12         77,977          0.75
      アメリカ  ダー／ヘ     2,458,942,525   2,548,747,964    －
        ルスケ
        ア・サー
         ビス
   MASTERCARD  INC
        株式      35,694.91   32,506.31   －
  13         73,917          0.70
        情報技術
      アメリカ       2,638,461,294   2,402,769,581    －
        サービス
   INTEL CORP
        株式      7,113.81   6,634.60   －
        半導体・
  14         358,015          0.70
      アメリカ  半導体製     2,546,851,221   2,375,286,677    －
        造装置
   HOME DEPOT INC
        株式      25,792.01   26,359.90   －
  15         89,758          0.69
        専門小売
      アメリカ       2,315,039,897   2,366,012,281    －
         り
             75/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ROCHE HOLDING  AG-
        株式      37,642.31   38,056.19   －
  16         57,829          0.65
   GENUSSCHEIN
      スイス  医薬品     2,176,817,633   2,200,751,989    －
   BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL
        株式      23,924.25   19,903.80   －
   B
  17         107,928          0.63
        各種金融
      アメリカ       2,582,097,511   2,148,177,650    －
        サービス
   VERIZON  COMM INC
        株式      6,253.49   5,991.57   －
        各種電気
  18         339,364          0.60
      アメリカ  通信サー     2,122,209,392   2,033,323,704    －
         ビス
   AT&T INC
        株式      4,015.86   3,339.88   －
        各種電気
  19         600,323          0.59
      アメリカ  通信サー     2,410,813,370   2,005,007,861    －
         ビス
   BANK OF AMERICA  CORP
        株式      3,598.59   2,673.19   －
  20         702,316          0.55
      アメリカ   銀行    2,527,348,324   1,877,428,181    －
   PFIZER INC
        株式      3,893.48   4,105.49   －
  21         455,333          0.55
      アメリカ  医薬品     1,772,830,731   1,869,367,536    －
   THE WALT DISNEY CO
        株式
              14,558.59   12,554.12   －
  22         148,438          0.55
      アメリカ   娯楽    2,161,049,197   1,863,509,577    －
   MERCK &CO.INC.
        株式      8,835.06   8,499.17   －
  23         209,451          0.52
      アメリカ  医薬品
             1,850,513,514   1,780,159,907    －
   NVIDIA CORP
        株式      30,912.93   36,504.28   －
        半導体・
  24         47,864          0.51
      アメリカ  半導体製     1,479,616,944   1,747,241,068    －
        造装置
   CISCO SYSTEMS  INC
        株式      4,978.02   4,902.83   －
  25         348,773          0.50
      アメリカ  通信機器     1,736,201,401   1,709,974,849    －
   COCA-COLA  CO/THE
        株式      6,277.45   5,063.58   －
  26         334,645          0.50
      アメリカ   飲料    2,100,719,062   1,694,504,305    －
   EXXON MOBIL CORP
        株式      6,269.75   4,843.15   －
        石油・ガ
  27         347,986          0.49
      アメリカ  ス・消耗     2,181,786,142   1,685,348,813    －
         燃料
   NOVARTIS  AG-REG SHS
        株式      10,475.80   9,298.53   －
  28         176,770          0.48
      スイス  医薬品     1,851,808,514   1,643,702,491    －
   PEPSICO  INC
        株式      15,576.63   14,225.14   －
  29         114,623          0.48
      アメリカ   飲料    1,785,440,964   1,630,528,646    －
   ADOBE INC
        株式      40,169.44   40,843.11   －
  30         39,896          0.48
        ソフト
      アメリカ       1,602,600,037   1,629,477,111    －
        ウェア
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   94.05
   投資信託受益証券                   0.18
   投資証券                   2.29
   合計                   96.52
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   ソフトウェア                   6.53
            外国
   医薬品                   5.75
   銀行                   5.56
   情報技術サービス                   4.61
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   3.89
   コンピュータ・周辺機器                   3.88
   半導体・半導体製造装置                   3.59
   石油・ガス・消耗燃料                   3.44
   インターネット販売・通信販売                   3.28
   保険                   3.08
   ヘルスケア機器・用品                   3.00
   資本市場                   2.94
   バイオテクノロジー                   2.15
   化学                   2.14
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   2.13
   電力                   2.07
   食品                   1.97
   各種電気通信サービス                   1.85
   飲料                   1.81
   専門小売り                   1.76
   航空宇宙・防衛                   1.61
   機械                   1.55
   食品・生活必需品小売り                   1.52
   ホテル・レストラン・レジャー                   1.49
   娯楽                   1.43
   家庭用品
                     1.42
   繊維・アパレル・贅沢品                   1.39
   金属・鉱業                   1.35
   メディア                   1.13
   コングロマリット                   1.12
   総合公益事業                   1.04
   陸運・鉄道                   1.02
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   0.93
   各種金融サービス                   0.86
   自動車                   0.82
   タバコ                   0.80
   専門サービス                   0.78
   通信機器                   0.77
             77/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   電気設備
                     0.70
   パーソナル用品                   0.68
   電子装置・機器・部品                   0.52
   複合小売り                   0.50
   航空貨物・物流サービス                   0.49
   建設関連製品                   0.46
   不動産管理・開発                   0.45
   商業サービス・用品                   0.43
   消費者金融
                     0.35
   家庭用耐久財                   0.34
   無線通信サービス                   0.29
   建設・土木                   0.29
   商社・流通業                   0.28
   容器・包装                   0.26
   建設資材                   0.24
   自動車部品                   0.24
   ガス
                     0.18
   運送インフラ                   0.17
   エネルギー設備・サービス                   0.16
   ヘルスケア・テクノロジー                   0.12
   水道                   0.12
   紙製品・林産品                   0.09
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.07
   旅客航空輸送業                   0.06
   販売                   0.05
   海運業                   0.05
   レジャー用品                   0.04
   合計                   94.05
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   日本ビルファンド投資法人     投資証     735,122.22   676,000.00   －
  1         4,141          7.08
       日本 券     3,044,141,118   2,799,316,000    －
   ジャパンリアルエステイト
        投資証     659,629.18   588,000.00   －
  2 投資法人         4,276          6.36
        券
       日本      2,820,574,400   2,514,288,000    －
   日本プロロジスリート投資
        投資証     279,039.36   304,000.00   －
  3 法人         6,435          4.95
        券
       日本      1,795,618,334   1,956,240,000    －
   野村不動産マスターファン
             156,810.10   132,500.00   －
        投資証
  4 ド投資法人         13,806          4.63
        券
       日本      2,164,920,365   1,829,295,000    －
   大和ハウスリート投資法人     投資証     269,865.34   266,400.00   －
  5         6,102          4.11
       日本 券     1,646,718,339   1,625,572,800    －
   ＧＬＰ投資法人     投資証     133,039.75   143,700.00   －
  6         10,651          3.87
       日本 券     1,417,006,454   1,530,548,700    －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   アドバンス・レジデンス投
        投資証     331,101.27   335,500.00   －
  7 資法人         4,056          3.44
        券
       日本      1,342,946,756   1,360,788,000    －
   オリックス不動産投資法人     投資証     178,672.13   155,800.00   －
  8         8,521          3.36
       日本 券     1,522,465,222   1,327,571,800    －
   日本リテールファンド投資
        投資証     179,980.99   142,200.00   －
  9 法人         8,082          2.91
        券
       日本      1,454,606,364   1,149,260,400    －
   ユナイテッド・アーバン投
        投資証     156,525.32   114,200.00   －
  10 資法人         9,602          2.77
        券
       日本      1,502,956,132   1,096,548,400    －
   産業ファンド投資法人     投資証     151,582.04   176,700.00   －
  11          5,507          2.46
       日本 券     834,762,295   973,086,900   －
   日本アコモデーションファ
        投資証     638,721.95   653,000.00   －
  12 ンド投資法人         1,421          2.35
        券
       日本      907,623,898   927,913,000   －
   日本プライムリアルティ投
        投資証     406,492.31   329,000.00   －
  13 資法人         2,810          2.34
        券
       日本      1,142,243,409   924,490,000   －
   積水ハウス・リート投資法
        投資証      77,803.52   67,100.00   －
  14 人         12,504          2.12
        券
       日本      972,855,266   839,018,400   －
   日本ロジスティクスファン
        投資証     263,732.78   286,500.00   －
  15 ド投資法人         2,794          2.02
        券
       日本      736,869,395   800,481,000   －
   ケネディクス・オフィス投
        投資証     687,239.94   598,000.00   －
  16 資法人         1,323          2.00
        券
       日本      909,218,446   791,154,000   －
   アクティビア・プロパ
        投資証     431,472.17   366,500.00   －
  17 ティーズ投資法人         2,143          1.99
        券
       日本      924,644,875   785,409,500   －
   森ヒルズリート投資法人     投資証     153,418.51   145,500.00   －
  18          4,920          1.81
       日本 券     754,819,092   715,860,000   －
   ラサールロジポート投資法
        投資証     149,744.97   160,700.00   －
  19 人         3,976          1.62
        券
       日本      595,386,039   638,943,200   －
   大和証券オフィス投資法人     投資証     709,690.73   629,000.00   －
  20          987         1.57
       日本 券     700,464,753   620,823,000   －
   ジャパン・ホテル・リート
        投資証      61,136.96   44,850.00   －
  21 投資法人         13,776          1.56
        券
       日本      842,222,800   617,853,600   －
   コンフォリア・レジデン
             322,405.47   326,000.00   －
        投資証
  22 シャル投資法人         1,862          1.54
        券
       日本      600,319,000   607,012,000   －
   三井不動産ロジスティクス
        投資証     439,355.39   469,000.00   －
  23 パーク投資法人         1,217          1.44
        券
       日本      534,695,510   570,773,000   －
   フロンティア不動産投資法
        投資証     391,779.45   350,000.00   －
  24 人         1,519          1.34
        券
       日本      595,112,990   531,650,000   －
             79/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ジャパンエクセレント投資
        投資証     148,668.90   133,300.00   －
  25 法人         3,956          1.33
        券
       日本      588,134,202   527,334,800   －
   イオンリート投資法人     投資証     126,376.32   114,000.00   －
  26          4,615          1.33
       日本 券     583,226,718   526,110,000   －
   日本リート投資法人     投資証     390,206.24   378,500.00   －
  27          1,389          1.33
       日本 券     541,996,478   525,736,500   －
   大和証券リビング投資法人     投資証      94,012.61   98,900.00   －
  28         5,234.7          1.31
       日本 券     492,127,833   517,711,830   －
   インヴィンシブル投資法人     投資証      44,901.76   27,280.00   －
  29         18,758          1.29
       日本 券     842,267,250   511,718,240   －
   ケネディクス・レジデン
        投資証     184,625.92   181,300.00   －
  30 シャル・ネクスト投資法人         2,790          1.28
        券
       日本      515,106,320   505,827,000   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   投資証券                   95.08
   合計                   95.08
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   PROLOGIS  INC
        投資証      9,374.10   10,005.66   －
  1         224,820          6.43
        券
      アメリカ
             2,107,485,735   2,249,473,942    －
   EQUINIX  INC
        投資証      68,162.34   74,555.92   －
  2         26,851          5.72
        券
      アメリカ       1,830,227,011   2,001,901,155    －
   DIGITAL  REALTY TRUST INC
        投資証      14,899.85   15,704.75   －
  3         80,023          3.59
        券
      アメリカ       1,192,331,260   1,256,741,729    －
   PUBLIC STORAGE
        投資証      22,567.36   21,633.96   －
  4         45,726          2.83
        券
      アメリカ       1,031,915,235   989,234,486   －
   AVALONBAY  COMMUNITIES  INC
        投資証      19,614.33   17,100.49   －
  5         42,498          2.08
        券
      アメリカ       833,570,199   726,736,874   －
   EQUITY RESIDENTIAL
        投資証      7,725.79   6,545.35   －
  6         106,212          1.99
        券
      アメリカ       820,571,787   695,194,831   －
   WELLTOWER  INC
        投資証      6,743.04   5,520.59   －
  7         123,460          1.95
        券
      アメリカ       832,496,053   681,572,066   －
   REALTY INCOME CORP
        投資証      6,716.74   5,989.42   －
  8         104,260          1.79
        券
      アメリカ       700,287,369   624,457,033   －
   ALEXANDRIA  REAL ESTATE
        投資証      16,381.98   16,682.20   －
  9         37,297          1.78
   EQUIT
        券
      アメリカ       610,998,806   622,196,170   －
             80/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   SIMON PROPERTY  GROUP INC
        投資証      10,424.70   6,424.91   －
  10         93,359          1.72
        券
      アメリカ       973,240,453   599,823,872   －
   ESSEX PROPERTY  TRUST INC
        投資証      29,323.95   26,759.91   －
  11         20,100          1.54
        券
      アメリカ       589,411,493   537,874,307   －
        投資信
   GOODMAN  GROUP
              1,014.73   1,099.50   －
  12      託受益   489,196          1.54
     オーストラリア        496,402,244   537,872,714   －
        証券
   LINK REIT
        投資証      1,052.31   790.58  －
  13         643,920          1.46
        券
       香港      677,604,248   509,076,712   －
   INVITATION  HOMES INC
        投資証      2,796.84   2,817.28   －
  14         163,706          1.32
        券
      アメリカ       457,860,146   461,206,621   －
   VENTAS INC
        投資証      4,778.34   3,952.80   －
  15         113,340          1.28
        券
      アメリカ       541,577,175   448,010,669   －
   MID AMERICA
        投資証      12,855.43   12,651.97   －
  16         34,682          1.25
        券
      アメリカ       445,852,028   438,795,963   －
   SUN COMMUNITIES  INC
        投資証      14,845.02   14,896.13   －
  17         28,178          1.20
        券
      アメリカ       418,303,166   419,743,176   －
   DUKE REALTY TRUST
        投資証      3,649.26   3,745.26   －
  18         111,746          1.20
        券
      アメリカ       407,790,633   418,518,930   －
   HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC
        投資証      3,114.37   2,751.69   －
  19         150,477          1.18
        券
      アメリカ       468,641,483   414,066,462   －
   EXTRA SPACE STORAGE  INC
        投資証      10,760.33   10,454.06   －
  20         39,555          1.18
        券
      アメリカ       425,625,119   413,510,604   －
   BOSTON PROPERTIES  INC
        投資証      11,866.28   9,436.83   －
  21         43,718          1.18
        券
      アメリカ       518,770,371   412,559,456   －
   SEGRO PLC
        投資証      1,085.37   1,123.85   －
  22         334,954          1.08
        券
      イギリス
             363,551,465   376,439,526   －
   EQUITY LIFESTYLE
        投資証      6,850.02   6,720.62   －
  23         55,610          1.07
   PROPERTIES
        券
      アメリカ       380,929,926   373,733,956   －
   UDR INC
        投資証      4,513.75   4,134.52   －
  24         89,518          1.06
        券
      アメリカ       404,061,950   370,114,722   －
   WP CAREY INC
        投資証      7,753.27   6,696.96   －
  25         52,358          1.00
        券
      アメリカ       405,946,087   350,639,871   －
   MEDICAL  PROPERTIES  TRUST
        投資証      1,969.63   1,951.66   －
  26         157,205          0.88
        券
      アメリカ       309,637,235   306,812,203   －
   CAMDEN PROPERTY  TRUST
        投資証      10,323.04   9,951.90   －
  27         29,412          0.84
        券
      アメリカ       303,621,452   292,705,326   －
   VICI PROPERTIES  INC
        投資証      2,111.18   2,083.93   －
  28         140,047          0.83
        券
      アメリカ
             295,665,303   291,848,340   －
   HOST HOTELS &RESORTS  INC
        投資証      1,472.89   1,293.58   －
  29         217,849          0.81
        券
      アメリカ       320,868,932   281,806,394   －
        投資信
   SCENTRE  GROUP
              201.24   169.81  －
  30      託受益   1,637,682          0.80
     オーストラリア        329,578,761   278,099,693   －
        証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   10.63
             81/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資証券
                     88.31
   合計                   98.95
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   RUSSIAN  FEDERATION  5.25
        国債証      124.38   134.99  5.25
  1        2,473,190,000           2.92
   06/23/47
        券
      ロシア      3,076,208,347   3,338,559,181   2047/6/23
   RUSSIAN  FEDERATION  5.1
        国債証      117.84   125.35  5.1
  2        1,505,420,000           1.65
   03/28/35
        券
      ロシア      1,774,049,725   1,887,043,970   2035/3/28
   PERU 5.625 11/18/50
        国債証      146.24   157.17  5.625
  3        1,182,830,000           1.62
        券
      ペルー      1,729,781,345   1,859,166,279   2050/11/18
   COLOMBIA  5.0 06/15/45
        国債証      103.47   113.92  5
  4        1,612,950,000           1.61
        券
      コロンビア       1,669,026,895   1,837,625,870   2045/6/15
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      95.71   105.37  4.75
  5 4.75 03/08/44      1,548,432,000           1.43
        券
      メキシコ       1,482,103,624   1,631,729,899   2044/3/8
   RUSSIAN  FEDERATION  5.625
        国債証      126.46   136.98  5.625
  6        1,182,830,000           1.42
   04/04/42
        券
      ロシア      1,495,892,842   1,620,240,534   2042/4/4
   RUSSIAN  FEDERATION  4.75
        国債証      110.72   114.54  4.75
  7        1,333,372,000           1.33
   05/27/26
        券
      ロシア      1,476,372,706   1,527,318,957   2026/5/27
   BRAZIL 4.25 01/07/25
        国債証      104.37   106.50  4.25
  8        1,408,643,000           1.31
        券
      ブラジル       1,470,298,013   1,500,296,356   2025/1/7
   RUSSIAN  FEDERATION  4.875
        国債証      109.34   110.79  4.875
  9        1,333,372,000           1.29
   09/16/23
        券
      ロシア      1,457,972,387   1,477,361,508   2023/9/16
   RUSSIAN  FEDERATION  4.375
        国債証      110.85   115.77  4.375
  10        1,225,842,000           1.24
   03/21/29
        券
      ロシア      1,358,907,149   1,419,181,800   2029/3/21
   UNITED MEXICAN  STATES 4.5
        国債証      101.24   108.58  4.5
  11        1,290,360,000           1.22
   04/22/29
        券
      メキシコ       1,306,440,036   1,401,169,665   2029/4/22
   CROATIA  6.0 01/26/24
        国債証      111.84   113.15  6
  12        1,225,842,000           1.21
        券
      クロアチア
             1,371,062,017   1,387,105,192   2024/1/26
   RUSSIAN  FEDERATION  4.25
        国債証      108.16   112.88  4.25
  13        1,225,842,000           1.21
   06/23/27
        券
      ロシア      1,325,966,623   1,383,790,515   2027/6/23
   HUNGARY  5.75 11/22/23
        国債証      111.63   112.38  5.75
  14        1,182,830,000           1.16
        券
      ハンガリー       1,320,478,615   1,329,315,215   2023/11/22
   INDONESIA  6.75 01/15/44
        国債証      134.86   144.02  6.75
  15        914,005,000           1.15
        券
     インドネシア        1,232,715,855   1,316,436,648   2044/1/15
             82/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      108.36   117.57  5.55
  16 5.55 01/21/45      1,118,312,000           1.15
        券
      メキシコ       1,211,836,647   1,314,855,334   2045/1/21
   UNITED MEXICAN  STATES 4.0
        国債証      102.21   105.70  4
  17        1,236,595,000           1.14
   10/02/23
        券
      メキシコ       1,263,942,567   1,307,198,391   2023/10/2
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      110.94   121.27  6.05
  18 6.05 01/11/40      1,064,547,000           1.13
        券
      メキシコ       1,181,036,507   1,291,013,406   2040/1/11
   COLOMBIA  7.375 09/18/37
        国債証      126.25   138.00  7.375
  19        903,252,000           1.09
        券
      コロンビア       1,140,355,650   1,246,487,760   2037/9/18
   HUNGARY  7.625 03/29/41
        国債証      162.99   165.12  7.625
  20        752,710,000           1.09
        券
      ハンガリー       1,226,894,396   1,242,894,322   2041/3/29
   BRAZIL 4.625 01/13/28
        国債証      104.06   105.71  4.625
  21        1,161,324,000           1.07
        券
      ブラジル       1,208,489,883   1,227,734,312   2028/1/13
   RUSSIAN  FEDERATION
        国債証      113.01   115.67  7.5
  22        1,059,493,090           1.07
   03/31/30
        券
      ロシア      1,197,439,090   1,225,547,441   2030/3/31
   CROATIA  5.5 04/04/23
        国債証      108.30   109.25  5.5
  23        1,118,312,000           1.07
        券
      クロアチア
             1,211,139,208   1,221,783,817   2023/4/4
   HUNGARY  5.375 02/21/23
        国債証      108.49   108.78  5.375
  24        1,113,795,740           1.06
        券
      ハンガリー       1,208,416,578   1,211,670,540   2023/2/21
   INDONESIA  7.75 01/17/38
        国債証      140.03   148.68  7.75
  25        806,475,000           1.05
        券
     インドネシア        1,129,351,513   1,199,075,578   2038/1/17
   PHILIPPINES  9.5 02/02/30
        国債証      159.68   163.32  9.5
  26        731,204,000           1.04
        券
      フィリピン       1,167,633,303   1,194,227,197   2030/2/2
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      100.79   106.53  4.15
  27 4.15 03/28/27      1,118,312,000           1.04
        券
      メキシコ       1,127,236,990   1,191,421,647   2027/3/28
   BRAZIL 6.0 04/07/26
        国債証      111.94   112.83  6
  28        1,053,794,000           1.04
        券
      ブラジル       1,179,668,618   1,189,074,804   2026/4/7
   INDONESIA  4.75 01/08/26
        国債証      108.73   112.24  4.75
  29        1,053,794,000           1.03
        券
     インドネシア        1,145,832,880   1,182,799,418   2026/1/8
   PANAMA 6.7 01/26/36
        国債証      123.91   138.67  6.7
  30        849,487,000           1.03
        券
      パナマ      1,052,624,073   1,178,068,571   2036/1/26
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   97.41
   合計                   97.41
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
             83/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ALIBABA  GROUP HOLDING
        株式      22,187.11   21,451.15   －
   LTD-ADR
        インター
  1         86,912          5.73
        ネット販
     ケイマン諸島        1,928,326,815   1,864,363,191    －
        売・通信
         販売
   TENCENT  HOLDINGS  LTD
        株式      5,676.12   5,661.73   －
        インタラ
        クティ
  2         265,100          4.61
        ブ・メ
     ケイマン諸島        1,504,739,485   1,500,925,683    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   TAIWAN SEMICONDUCTOR
        株式
              1,082.74   1,052.51   －
        半導体・
  3         1,139,083          3.68
       台湾 半導体製     1,233,337,506   1,198,907,639    －
        造装置
   SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
        株式      4,424.64   4,379.75   －
   LTD
         コン
  4         221,329          2.98
        ピュー
       韓国       979,302,997   969,367,901   －
        タ・周辺
         機器
   CHINA CONSTRUCTION  BANK
        株式      85.10   85.71  －
  5         4,402,530          1.16
       中国  銀行     374,691,231   377,369,902   －
   RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
        株式      1,740.62   2,105.31   －
        石油・ガ
  6         176,944          1.14
      インド  ス・消耗
             307,993,386   372,523,299   －
         燃料
   NASPERS  LTD
        株式      17,428.11   17,987.63   －
        インター
  7         20,643          1.14
        ネット販
      南アフリカ        359,768,566   371,318,670   －
        売・通信
         販売
   MEITUAN  DIANPING
        株式      1,800.47   1,900.19   －
        インター
  8         164,500          0.96
        ネット販
     ケイマン諸島        296,178,172   312,581,255   －
        売・通信
         販売
   PING AN INSURANCE  GROUP
        株式      1,081.74   1,061.05   －
  9         271,500          0.89
   CO-H
       中国  保険     293,694,943   288,076,432   －
   INFOSYS  LTD
        株式      906.84   1,011.58   －
  10         211,527          0.66
        情報技術
      インド       191,821,512   213,976,905   －
        サービス
   CHINA MOBILE LIMITED
        株式      812.65   750.36  －
  11         282,500          0.65
        無線通信
       香港       229,574,289   211,978,677   －
        サービス
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   IND &COMM BK OF CHINA -
        株式      70.93   69.76  －
  12         2,753,235          0.59
   H
       中国  銀行     195,291,790   192,082,468   －
   JD.COM INC ADR
        株式      5,109.54   5,486.18   －
        インター
  13         34,496          0.58
        ネット販
     ケイマン諸島        176,258,851   189,251,285   －
        売・通信
         販売
   SK HYNIX INC
        株式      7,277.79   7,290.90   －
        半導体・
  14         25,546          0.57
       韓国 半導体製     185,918,629   186,253,586   －
        造装置
   HOUSING  DEVELOPMENT
        株式      2,389.09   2,321.89   －
   FINANCE  CORP
  15         76,791          0.55
        貯蓄・抵
      インド  当・不動     183,461,369   178,300,331   －
        産金融
   VALE SA
        株式      920.56   995.28  －
  16         172,321          0.53
        金属・鉱
      ブラジル       158,633,121   171,509,075   －
         業
   GAZPROM  PAO ADR
        株式      553.92   593.13  －
        石油・ガ
  17         279,461          0.51
      ロシア  ス・消耗     154,801,437   165,758,233   －
         燃料
   SBERBANK  ADR
        株式      1,152.68   1,255.95   －
  18         129,858          0.50
      ロシア  銀行     149,685,984   163,095,207   －
   LUKOIL SPON ADR
        株式      7,137.88   8,226.04   －
        石油・ガ
  19         19,761          0.50
      ロシア  ス・消耗     141,051,844   162,554,875   －
         燃料
   TATA CONSULTANCY  SERVICES
        株式      2,587.46   2,866.14   －
   LTD
  20         55,556          0.49
        情報技術
      インド       143,749,475   159,231,773   －
        サービス
   HON HAI PRECISION
        株式      271.09   269.57  －
   INDUSTRY
  21         577,225          0.48
        電子装
       台湾  置・機     156,484,724   155,604,852   －
        器・部品
   BAIDU INC -SPON ADR
        株式      11,329.15   11,432.58   －
        インタラ
        クティ
  22         12,782          0.45
        ブ・メ
     ケイマン諸島        144,809,256   146,131,360   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
        株式      3,807.33   3,780.14   －
         コン
  23         37,921          0.44
        ピュー
       韓国       144,377,804   143,347,068   －
        タ・周辺
         機器
             85/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   BANK OF CHINA LTD
        株式      40.82   39.52  －
  24         3,574,200          0.43
       中国  銀行     145,933,836   141,286,338   －
   NETEASE  INC-ADR
        株式      38,069.67   39,382.86   －
  25          3,301          0.40
     ケイマン諸島   娯楽     125,668,012   130,002,829   －
   NAVER CORP
        株式      16,707.83   20,899.44   －
        インタラ
        クティ
  26          5,757          0.37
        ブ・メ
       韓国       96,187,020   120,318,133   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   MEDIATEK  INC
        株式      1,416.86   1,646.79   －
        半導体・
  27         70,507          0.36
       台湾 半導体製      99,898,765   116,110,927   －
        造装置
   AMERICA  MOVIL SAB DE CV
        株式      66.74   72.98  －
  28         1,568,678          0.35
        無線通信
      メキシコ       104,699,799   114,493,414   －
        サービス
   HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
        株式      3,397.33   2,874.22   －
  29         38,223          0.34
      インド  家庭用品     129,856,335   109,861,635   －
   TAL EDUCATION  GROUP-ADR
        株式      5,658.21   5,972.21   －
        各種消費
  30         17,921          0.33
     ケイマン諸島   者サービ     101,400,874   107,028,086   －
         ス
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             86/408











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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   80.86
   新株予約権証券                   0.00
   投資信託受益証券                   0.47
   投資証券                   0.09
   合計                   81.41
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   銀行                   10.65
            外国
   インターネット販売・通信販売                   9.06
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   5.93
   半導体・半導体製造装置                   5.44
   石油・ガス・消耗燃料                   5.30
   コンピュータ・周辺機器                   4.40
   保険                   2.85
   金属・鉱業                   2.71
   無線通信サービス                   2.19
   不動産管理・開発                   2.07
   電子装置・機器・部品                   1.91
   化学                   1.73
   食品                   1.64
   情報技術サービス                   1.62
   食品・生活必需品小売り                   1.30
   医薬品                   1.22
   自動車                   1.22
   各種電気通信サービス                   1.12
   資本市場                   1.01
   娯楽                   0.97
   コングロマリット                   0.91
   飲料                   0.88
   建設資材                   0.83
   各種消費者サービス                   0.71
   電力
                     0.67
   繊維・アパレル・贅沢品                   0.67
   運送インフラ                   0.65
   建設・土木                   0.62
   パーソナル用品                   0.59
   ホテル・レストラン・レジャー                   0.57
   貯蓄・抵当・不動産金融                   0.57
   ガス                   0.56
   バイオテクノロジー                   0.52
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   0.51
   各種金融サービス                   0.49
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.49
   家庭用品                   0.46
             87/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ライフサイエンス・ツール／サービス
                     0.45
   機械                   0.44
   専門小売り                   0.42
   複合小売り                   0.42
   自動車部品                   0.32
   タバコ                   0.30
   ヘルスケア機器・用品                   0.29
   ソフトウェア                   0.29
   電気設備
                     0.27
   家庭用耐久財                   0.27
   航空貨物・物流サービス                   0.24
   陸運・鉄道                   0.24
   ヘルスケア・テクノロジー                   0.20
   水道                   0.20
   商業サービス・用品                   0.20
   通信機器                   0.17
   紙製品・林産品
                     0.15
   消費者金融                   0.15
   旅客航空輸送業                   0.15
   メディア                   0.14
   航空宇宙・防衛                   0.10
   エネルギー設備・サービス                   0.09
   レジャー用品                   0.08
   海運業                   0.07
   商社・流通業                   0.05
   総合公益事業                   0.04
   専門サービス                   0.03
   建設関連製品                   0.02
   容器・包装                   0.01
   合計                   80.86
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  該当事項はありません。
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
             88/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  株価指数先物     ＴＯＰＩＸ　　　　
     大阪取引所       買建  342 5,002,497,860   5,331,780,000   2.25
  取引     先物　０２０６月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       S&P500 EMINI FUT
     シカゴ商品
  株価指数先物
           買建  525 8,131,687,425   8,575,248,675   2.51
     取引所
  取引     Jun20
       DJ EURO STOXX 50
     ＥＵＲＥＸ
           買建  519 1,776,708,393   1,911,736,292   0.56
     取引所
       Jun20
       FTSE 100 INDEX
     ＩＣＥ－Ｅ
           買建   72 559,933,948   593,904,038   0.17
     Ｕ  FUTURE Jun20
     モントリ
       S&P/TSE  60 IX FUT
     オール取引       買建
              28 385,236,783   402,344,376   0.12
       Jun20
     所
       SPI 200 FUTURES
     シドニー先
           買建   25 244,102,620   261,141,000   0.08
     物取引所
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
             89/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  不動産投信指     ＴＲＥＩＴ　　　　
     大阪取引所       買建  524 955,601,640   891,324,000   2.25
  数先物取引     先物　０２０６月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       MINI MSCI EMG MKT
  株価指数先物   ＩＣＥ－Ｕ
           買建  1,226 5,969,690,320   6,046,464,589   18.58
  取引   Ｓ
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
             90/408













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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          16,055    16,055   0.9834   0.9834
   (平成30年11月12日)
    第2計算期間末
          63,143    63,143   1.0389   1.0389
   (令和1年11月11日)
    令和1年5月末日      17,746   －    1.0118   －
     6月末日     20,597   －    1.0257   －
     7月末日     25,581   －    1.0319   －
     8月末日     31,626   －    1.0507   －
     9月末日     44,949   －    1.0484   －
     10月末日     60,111   －    1.0434   －
     11月末日     72,730   －    1.0456   －
     12月末日     88,593   －    1.0447   －
    令和2年1月末日      107,431    －    1.0542   －
     2月末日    120,931    －    1.0434   －
     3月末日    130,321    －    1.0123   －
     4月末日    131,899    －    1.0128   －
     5月末日    132,031    －    1.0140   －
  ②【分配の推移】

               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年11月12日～令和2年5月11日             －
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第1計算期間               △1.7
      第2計算期間               5.6
    令和1年11月12日～令和2年5月11日                 △2.5
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第1計算期間        17,241,080,294        914,894,367
   第2計算期間        48,308,726,995        3,853,963,676
   令和1年11月12日～
            78,439,839,958        8,726,418,390
   令和2年5月11日
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  ＜＜参考情報＞＞
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
  配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
  者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
  投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
  権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
  名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
  続きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
  クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
  あります。）には、お申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
  他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
   己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
   当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  ・お申込価額

         ※
  お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
  「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
  ます。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。）
   ＜基準価額の照会方法等＞

   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込手数料

  お申込日の翌営業日の基準価額      に、1.1％（税抜1.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
  じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
   ん。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ・お申込単位

  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
  販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・払込期日

  取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
  のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
  託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
  ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
  会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
  解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
  にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
  の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
  ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
  ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
   かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
   の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
   おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
   なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
   うものとします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
   の他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請
   求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
   以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない
   場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
   約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
   解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
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  ３【資産管理等の概要】
  （１）【資産の評価】
  基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
  を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
  産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
  ます。
  ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

   投資対象          評価方法
   マザーファンド
      計算日の基準価額
   受益証券
        ※
   公社債等
      計算日  における以下のいずれかの価額
      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）
      ・価格情報会社の提供する価額
        ※
   株式
      計算日  における金融商品取引所等の最終相場
   不動産投資信託
        ※
      計算日  における金融商品取引所等の最終相場
   証券
   外貨建資産の
      計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   円換算
   外国為替予約の
      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
   円換算
  ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
  基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

  す。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

  該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

  信託期間は、   2018 年5月25日（設定日）から原則として       2028 年5月11日までです。
  ※下記(5)その他    イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
   とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
   認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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  （４）【計算期間】
  a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。
  b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
   日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
   り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  （５）【その他】

  イ.償還規定
  a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
   る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
   対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
   意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
   は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
  b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
   ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
   定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
   てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
   属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
   いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
   知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
   するものとみなします。
  d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
   もって行います。
  e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
   提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
   したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
   る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
  f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し信託を終了させます。
  g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
   委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
   変更等  b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
   いて存続します。
  h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
   は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
   たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
   がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
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   任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
   信託契約を解約し、信託を終了させます。
  i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
   とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
   託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
   用を受けません。
  ロ.信託約款の変更等

  a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
   信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
   ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
   およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
   て変更することができないものとします。
  b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
   合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
   に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
   を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
   およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
   る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
   属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
   口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
   権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
  d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
   もって行います。
  e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
  f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
   当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
   示をしたときには適用しません。
  g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
   あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
   れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
  h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
   定にしたがいます。
  i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
   とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
   資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
   の適用を受けません。
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  ハ.関係法人との契約の更改
   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
   契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
   動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
   また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社（            アセットマネジメントOne      Ｕ.Ｓ.
   Ａ.・インク  ）の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別
   段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了まで存続します。当該契約は、当事者間の合意
   により変更することができます。
  ニ.公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
   掲載します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ.運用報告書

   ・委託会社は、毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
   から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
   託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
   す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
            101/408




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  (2)償還金請求権
   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
   されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
   の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（平成30年11月

   13日から令和1年11月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
   受けております。
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  １【財務諸表】
  【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第1期     第2期
            平成30年11月12日現在     令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           892,499,865     5,113,628,953
   親投資信託受益証券          15,277,997,195     58,252,140,080
                －    9,623,458
   派生商品評価勘定
   流動資産合計          16,170,497,060     63,375,392,491
  資産合計           16,170,497,060     63,375,392,491
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           36,190,431     39,748,904
   未払解約金           15,147,911     19,841,342
   未払受託者報酬           1,913,786     5,217,685
   未払委託者報酬           61,242,669     166,967,475
               250,846     530,613
   その他未払費用
   流動負債合計           114,745,643     232,306,019
  負債合計           114,745,643     232,306,019
  純資産の部
  元本等
   元本          16,326,185,927     60,780,949,246
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △270,434,510     2,362,137,226
              98,696,164     493,757,030
    （分配準備積立金）
   元本等合計          16,055,751,417     63,143,086,472
  純資産合計           16,055,751,417     63,143,086,472
  負債純資産合計           16,170,497,060     63,375,392,491
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第1期     第2期
            自　平成30年5月25日     自　平成30年11月13日
            至　平成30年11月12日     至　令和1年11月11日
  営業収益
  有価証券売買等損益           △174,002,805     1,160,142,885
              △30,482,645     △109,795,130
  為替差損益
  営業収益合計           △204,485,450     1,050,347,755
  営業費用
  支払利息            391,775     1,045,273
  受託者報酬            1,913,786     7,801,834
  委託者報酬            61,242,669     249,661,605
               264,118     868,656
  その他費用
  営業費用合計            63,812,348     259,377,368
  営業利益又は営業損失（△）            △268,297,798     790,970,387
  経常利益又は経常損失（△）            △268,297,798     790,970,387
  当期純利益又は当期純損失（△）            △268,297,798     790,970,387
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △6,954,323     85,405,717
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              －   △270,434,510
  剰余金増加額又は欠損金減少額              －   1,927,007,066
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －    33,858,916
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －   1,893,148,150
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            9,091,035       －
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               20,698      －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              9,070,337       －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △270,434,510     2,362,137,226
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第2期
     項目         自　平成30年11月13日
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項      当ファンドは、原則として毎年11月11日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年11月12日としてお
         ります。
  （貸借対照表に関する注記）

            第1期      第2期
     項目
          平成30年11月12日現在       令和1年11月11日現在
   期首元本額         5,541,516,151円      16,326,185,927円
  １.
   期中追加設定元本額         11,699,564,143円      48,308,726,995円
   期中一部解約元本額          914,894,367円      3,853,963,676円
  ２. 受益権の総数         16,326,185,927口      60,780,949,246口

  ３. 元本の欠損      貸借対照表上の純資産額が元本総額      －

         を下回っており、その差額は
         270,434,510円であります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第1期      第2期
     項目      自　平成30年5月25日      自　平成30年11月13日
          至　平成30年11月12日      至　令和1年11月11日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（98,696,164円）、費用控      当等収益（406,155,537円）、費用
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      控除後、繰越欠損金を補填した有価
         券売買等損益（0円）、信託約款に      証券売買等損益（7,612,501円）、
         規定される収益調整金（13,140,329      信託約款に規定される収益調整金
         円）及び分配準備積立金（0円）よ      （1,868,380,196円）及び分配準備
         り分配対象収益は111,836,493円（1      積立金（79,988,992円）より分配対
         万口当たり68.50円）であります      象収益は2,362,137,226円（1万口当
         が、分配を行っておりません。な      たり388.63円）でありますが、分配
         お、分配金の計算過程においては、      を行っておりません。
         親投資信託の配当等収益及び収益調
         整金相当額を充当する方法によって
         おります。
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第1期      第2期
     項目     自　平成30年5月25日      自　平成30年11月13日
          至　平成30年11月12日       至　令和1年11月11日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、デリバティブ取      類は、有価証券、デリバティブ取
         引、コール・ローン等の金銭債権及      引、コール・ローン等の金銭債権及
         び金銭債務であります。当ファンド      び金銭債務であります。当ファンド
         が保有する有価証券の詳細は「附属      が保有する有価証券の詳細は「附属
         明細表」に記載しております。これ      明細表」に記載しております。これ
         らは、主要投資対象である親投資信      らは、市場リスク（価格変動リス
         託受益証券が保有する金融商品に係      ク、為替変動リスク、金利変動リス
         る、価格変動リスク、為替変動リス      ク）、信用リスク、及び流動性リス
         ク、金利変動リスクなどの市場リス      クを有しております。
         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                また、当ファンドの利用しているデ
         のリスクに晒されております。
                リバティブ取引は、為替予約取引で
         また、当ファンドの利用しているデ
                あります。当該デリバティブ取引
         リバティブ取引は、為替予約取引で
                は、信託財産に属する資産の効率的
         あります。当該デリバティブ取引
                な運用に資する事を目的とし行って
         は、信託財産に属する資産の効率的
                おり、為替相場の変動によるリスク
         な運用に資する事を目的とし行って
                を有しております。
         おり、為替相場の変動によるリスク
         を有しております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第1期      第2期
     項目
          平成30年11月12日現在       令和1年11月11日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         「（デリバティブ取引等に関する注
                「（デリバティブ取引等に関する注
         記）」にて記載しております。
                記）」にて記載しております。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。また、デリバティブ取      もあります。また、デリバティブ取
         引に関する契約額等は、あくまでも      引に関する契約額等は、あくまでも
         デリバティブ取引における名目的な      デリバティブ取引における名目的な
         契約額であり、当該金額自体がデリ      契約額であり、当該金額自体がデリ
         バティブ取引のリスクの大きさを示      バティブ取引のリスクの大きさを示
         すものではありません。      すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第1期      第2期
          平成30年11月12日現在       令和1年11月11日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           △112,200,357       806,595,991
  合計           △112,200,357       806,595,991
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
               第1期
             平成30年11月12日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売　建       2,572,930,069     － 2,609,120,500   △36,190,431
    アメリカ・ドル      159,741,054     －  161,510,800   △1,769,746
    イギリス・ポンド      1,129,067,940     － 1,148,784,000   △19,716,060
    オーストラリア・ドル      160,841,808     －  165,141,600   △4,299,792
    カナダ・ドル      319,893,420     －  322,462,800   △2,569,380
    ユーロ      803,385,847     －  811,221,300   △7,835,453
  合計        2,572,930,069     － 2,609,120,500   △36,190,431
               第2期

              令和1年11月11日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       10,765,210,454     － 10,795,335,900   △30,125,446
    アメリカ・ドル      1,536,188,475     － 1,553,250,000   △17,061,525
    イギリス・ポンド      1,848,219,456     － 1,844,718,800    3,500,656
    オーストラリア・ドル      1,844,219,097     － 1,854,547,500   △10,328,403
    カナダ・ドル      1,843,289,024     － 1,855,648,000   △12,358,976
    ユーロ      3,693,294,402     － 3,687,171,600    6,122,802
  合計        10,765,210,454     － 10,795,335,900   △30,125,446
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記）
  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第1期      第2期
          平成30年11月12日現在       令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額            0.9834円      1.0389円
  （1万口当たり純資産額）            (9,834円)      (10,389円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年11月11日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内株式パッシブ・ファンド
            1,543,795,221    4,157,903,668
      （最適化法）・マザーファンド
      国内債券パッシブ・ファンド・
            5,899,428,577    7,774,266,978
      マザーファンド
      Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
            505,131,778   1,209,437,016
      ンド・マザーファンド
      外国株式パッシブ・ファンド・
            413,955,985   1,588,804,466
      マザーファンド
      外国リート・パッシブ・ファン
            2,687,069,321    3,658,713,587
      ド・マザーファンド
      為替フルヘッジ外国債券パッシ
            20,590,043,081    28,869,299,403
      ブ・ファンド・マザーファンド
      エマージング株式パッシブ・マ
            2,700,992,497    3,178,798,069
      ザーファンド
      エマージング債券パッシブ・マ
            3,856,551,961    7,814,916,893
      ザーファンド
  親投資信託受益証券　合計          38,196,968,421    58,252,140,080
  合計              58,252,140,080
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
  法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
  株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証
  券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
  受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
  部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                1,091,155,366
   国債証券                187,688,255,600
   地方債証券                21,276,132,984
   特殊債券                17,975,726,042
   社債券                11,787,557,820
   未収利息                 462,937,040
                    20,353,727
   前払費用
   流動資産合計                240,302,118,579
  資産合計                240,302,118,579
  負債の部
  流動負債
   未払金                6,612,312,000
                    695,113,000
   未払解約金
   流動負債合計                7,307,425,000
  負債合計                 7,307,425,000
  純資産の部
  元本等
   元本                176,800,196,123
   剰余金
                   56,194,497,456
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                232,994,693,579
  純資産合計                232,994,693,579
  負債純資産合計                 240,302,118,579
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               263,721,851,914円
   本額
   同期中追加設定元本額               123,180,588,067円
   同期中一部解約元本額               210,102,243,858円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド               20,729,530,766円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                81,540,372円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                75,008,603円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                20,965,757円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                905,773,822円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                243,482,194円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                27,343,223円
   たわらノーロード　国内債券                8,740,349,706円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                488,081,340円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                133,100,172円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                236,896,391円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                30,426,334円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                10,408,447円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                341,643,025円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                346,847,065円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                89,695,946円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                21,312,619円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                4,416,249円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                8,055,858円
                    7,270,232円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,124,955円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 17,517円
   ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               13,873,905,012円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                6,560,495,292円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                9,073,024,155円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,586,249,434円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                1,793,272,580円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,979,816,162円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                301,846,117円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                85,601,103円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                2,378,734,022円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                2,280,341円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                3,415,613,828円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                925,327,096円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                193,056,255円
   投資のソムリエ                4,073,453,643円
   クルーズコントロール                2,568,559,689円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                422,463,609円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                2,839,519,981円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                328,322,866円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                2,612,109円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                8,585,072円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                19,906,875円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                522,947,140円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                5,918,423,134円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                3,849,808円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                2,799,545円
                    4,093,379円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                7,874,781円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                140,219,896円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                5,899,428,577円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                2,895,256,741円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 616,984円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 519,556円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 527,148円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 292,240円
   ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                9,450,010円
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                7,840,820,043円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                411,160,875円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,950,527,114円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                4,974,701,827円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                4,973,723,860円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                4,993,014,716円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                5,014,750,592円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                228,284,294円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                167,283,951円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                60,790,498円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                155,610,178円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                77,359,515円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                35,103,199円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                86,431,937円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                170,193,759円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,700,145,306円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,612,419,991円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,929,141,423円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                521,119,651円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                241,029,849円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,854,775,088円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                291,934,478円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                19,111,994円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,877,782円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,687,751,753円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                87,302,121円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                554,223,829円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                936,910,246円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                7,309,355円
                    581,046円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 377,921円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）               18,778,381,693円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                390,158,306円
                   112,548,419円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                491,976,182円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 732,208円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 396,351円
   計               176,800,196,123円
  ２. 受益権の総数               176,800,196,123口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                  386,964,800
  地方債証券                  △95,419,670
  特殊債券                  7,517,143
  社債券                  △79,061,480
  合計                  220,000,793
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月15日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.3178円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,178円)
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  附属明細表
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年11月11日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  国債証券    ３９６回　利付国庫債券（２
            700,000,000    702,310,000
      年）
      ３９７回　利付国庫債券（２
            800,000,000    802,840,000
      年）
      ３９８回　利付国庫債券（２
            1,100,000,000    1,104,224,000
      年）
      ３９９回　利付国庫債券（２
            2,000,000,000    2,008,180,000
      年）
      １２７回　利付国庫債券（５
            1,820,000,000    1,827,134,400
      年）
      １２８回　利付国庫債券（５
            2,200,000,000    2,210,076,000
      年）
      １２９回　利付国庫債券（５
            2,120,000,000    2,131,236,000
      年）
      １３０回　利付国庫債券（５
            1,150,000,000    1,157,164,500
      年）
      １３１回　利付国庫債券（５
            1,420,000,000    1,430,053,600
      年）
      １３２回　利付国庫債券（５
            1,200,000,000    1,209,408,000
      年）
      １３３回　利付国庫債券（５
            1,180,000,000    1,190,159,800
      年）
      １３４回　利付国庫債券（５
            1,180,000,000    1,191,056,600
      年）
      １３５回　利付国庫債券（５
            1,800,000,000    1,818,198,000
      年）
      １３６回　利付国庫債券（５
            1,250,000,000    1,263,600,000
      年）
      １３７回　利付国庫債券（５
            1,400,000,000    1,416,310,000
      年）
      １３８回　利付国庫債券（５
            1,450,000,000    1,467,994,500
      年）
      １３９回　利付国庫債券（５
            1,300,000,000    1,317,108,000
      年）
      １４０回　利付国庫債券（５
            1,300,000,000    1,317,810,000
      年）
      １４１回　利付国庫債券（５
            550,000,000    557,947,500
      年）
      ２回　利付国庫債券（４０年）       380,000,000    563,361,400
      ３回　利付国庫債券（４０年）       380,000,000    568,198,800
      ４回　利付国庫債券（４０年）       490,000,000    739,821,600
      ５回　利付国庫債券（４０年）       480,000,000    701,995,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ６回　利付国庫債券（４０年）       500,000,000    721,750,000
      ７回　利付国庫債券（４０年）       580,000,000    806,495,800
      ８回　利付国庫債券（４０年）       520,000,000    676,852,800
      ９回　利付国庫債券（４０年）       780,000,000    760,679,400
      １０回　利付国庫債券（４０
            770,000,000    880,795,300
      年）
      １１回　利付国庫債券（４０
            580,000,000    645,337,000
      年）
      １２回　利付国庫債券（４０
            310,000,000    312,049,100
      年）
      ３１３回　利付国庫債券（１０
            1,790,000,000    1,826,104,300
      年）
      ３１４回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    813,968,000
      年）
      ３１５回　利付国庫債券（１０
            1,500,000,000    1,533,390,000
      年）
      ３１６回　利付国庫債券（１０
            1,000,000,000    1,020,650,000
      年）
      ３１７回　利付国庫債券（１０
            600,000,000    614,346,000
      年）
      ３１８回　利付国庫債券（１０
            1,400,000,000    1,430,870,000
      年）
      ３１９回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    821,800,000
      年）
      ３２０回　利付国庫債券（１０
            1,500,000,000    1,537,695,000
      年）
      ３２１回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    822,576,000
      年）
      ３２２回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    512,925,000
      年）
      ３２３回　利付国庫債券（１０
            750,000,000    771,480,000
      年）
      ３２４回　利付国庫債券（１０
            1,050,000,000    1,077,321,000
      年）
      ３２５回　利付国庫債券（１０
            1,300,000,000    1,337,128,000
      年）
      ３２６回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    513,975,000
      年）
      ３２７回　利付国庫債券（１０
            1,200,000,000    1,237,284,000
      年）
      ３２８回　利付国庫債券（１０
            1,090,000,000    1,119,222,900
      年）
      ３２９回　利付国庫債券（１０
            1,770,000,000    1,833,560,700
      年）
      ３３０回　利付国庫債券（１０
            450,000,000    467,388,000
      年）
      ３３１回　利付国庫債券（１０
            650,000,000    670,065,500
      年）
      ３３２回　利付国庫債券（１０
            1,410,000,000    1,456,374,900
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３３３回　利付国庫債券（１０
            1,250,000,000    1,293,600,000
      年）
      ３３４回　利付国庫債券（１０
            2,120,000,000    2,198,270,400
      年）
      ３３５回　利付国庫債券（１０
            1,500,000,000    1,551,090,000
      年）
      ３３６回　利付国庫債券（１０
            700,000,000    725,263,000
      年）
      ３３７回　利付国庫債券（１０
            940,000,000    964,233,200
      年）
      ３３８回　利付国庫債券（１０
            2,130,000,000    2,199,118,500
      年）
      ３３９回　利付国庫債券（１０
            2,140,000,000    2,212,738,600
      年）
      ３４０回　利付国庫債券（１０
            1,900,000,000    1,967,526,000
      年）
      ３４１回　利付国庫債券（１０
            1,910,000,000    1,968,388,700
      年）
      ３４２回　利付国庫債券（１０
            1,980,000,000    2,016,907,200
      年）
      ３４３回　利付国庫債券（１０
            2,080,000,000    2,120,331,200
      年）
      ３４４回　利付国庫債券（１０
            1,930,000,000    1,968,870,200
      年）
      ３４５回　利付国庫債券（１０
            1,960,000,000    2,000,199,600
      年）
      ３４６回　利付国庫債券（１０
            1,920,000,000    1,960,032,000
      年）
      ３４７回　利付国庫債券（１０
            1,950,000,000    1,991,301,000
      年）
      ３４８回　利付国庫債券（１０
            2,030,000,000    2,073,624,700
      年）
      ３４９回　利付国庫債券（１０
            1,760,000,000    1,798,297,600
      年）
      ３５０回　利付国庫債券（１０
            2,250,000,000    2,297,565,000
      年）
      ３５１回　利付国庫債券（１０
            1,860,000,000    1,898,855,400
      年）
      ３５２回　利付国庫債券（１０
            1,820,000,000    1,856,654,800
      年）
      ３５３回　利付国庫債券（１０
            1,650,000,000    1,681,861,500
      年）
      ３５４回　利付国庫債券（１０
            1,470,000,000    1,497,033,300
      年）
      ３５５回　利付国庫債券（１０
            1,450,000,000    1,475,244,500
      年）
      ３５６回　利付国庫債券（１０
            450,000,000    457,587,000
      年）
      １回　利付国庫債券（３０年）       100,000,000    128,352,000
      ２回　利付国庫債券（３０年）       100,000,000    125,236,000
      ３回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    249,298,000
            118/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    264,218,000
      ５回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    250,534,000
      ６回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    256,932,000
      ８回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    244,982,000
      １１回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    243,598,000
      年）
      １２回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    255,010,000
      年）
      １３回　利付国庫債券（３０
            100,000,000    126,513,000
      年）
      １４回　利付国庫債券（３０
            290,000,000    384,363,100
      年）
      １５回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    268,696,000
      年）
      １６回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    404,205,000
      年）
      １７回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    267,450,000
      年）
      １８回　利付国庫債券（３０
            320,000,000    424,508,800
      年）
      １９回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    265,962,000
      年）
      ２０回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    409,179,000
      年）
      ２１回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    400,791,000
      年）
      ２２回　利付国庫債券（３０
            320,000,000    438,960,000
      年）
      ２３回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    275,022,000
      年）
      ２４回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    413,853,000
      年）
      ２５回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    269,906,000
      年）
      ２６回　利付国庫債券（３０
            400,000,000    547,564,000
      年）
      ２７回　利付国庫債券（３０
            420,000,000    585,013,800
      年）
      ２８回　利付国庫債券（３０
            480,000,000    671,851,200
      年）
      ２９回　利付国庫債券（３０
            560,000,000    777,487,200
      年）
      ３０回　利付国庫債券（３０
            720,000,000    990,604,800
      年）
      ３１回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    819,762,000
      年）
      ３２回　利付国庫債券（３０
            760,000,000   1,058,634,400
      年）
      ３３回　利付国庫債券（３０
            870,000,000   1,164,851,700
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３４回　利付国庫債券（３０
            820,000,000   1,136,036,200
      年）
      ３５回　利付国庫債券（３０
            770,000,000   1,039,538,500
      年）
      ３６回　利付国庫債券（３０
            950,000,000   1,288,276,000
      年）
      ３７回　利付国庫債券（３０
            990,000,000   1,325,946,600
      年）
      ３８回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    754,104,300
      年）
      ３９回　利付国庫債券（３０
            480,000,000    647,140,800
      年）
      ４０回　利付国庫債券（３０
            450,000,000    597,604,500
      年）
      ４１回　利付国庫債券（３０
            460,000,000    601,381,000
      年）
      ４２回　利付国庫債券（３０
            510,000,000    667,482,900
      年）
      ４３回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    655,125,000
      年）
      ４４回　利付国庫債券（３０
            490,000,000    643,463,100
      年）
      ４５回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    760,104,000
      年）
      ４６回　利付国庫債券（３０
            730,000,000    926,552,500
      年）
      ４７回　利付国庫債券（３０
            660,000,000    854,851,800
      年）
      ４８回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    736,001,400
      年）
      ４９回　利付国庫債券（３０
            660,000,000    823,785,600
      年）
      ５０回　利付国庫債券（３０
            680,000,000    747,510,400
      年）
      ５１回　利付国庫債券（３０
            550,000,000    535,485,500
      年）
      ５２回　利付国庫債券（３０
            680,000,000    695,640,000
      年）
      ５３回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    629,340,000
      年）
      ５４回　利付国庫債券（３０
            550,000,000    604,978,000
      年）
      ５５回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    648,663,700
      年）
      ５６回　利付国庫債券（３０
            730,000,000    802,175,100
      年）
      ５７回　利付国庫債券（３０
            650,000,000    713,882,000
      年）
      ５８回　利付国庫債券（３０
            860,000,000    943,979,000
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５９回　利付国庫債券（３０
            580,000,000    621,464,200
      年）
      ６０回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    562,485,000
      年）
      ６１回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    641,904,000
      年）
      ６２回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    507,795,000
      年）
      ６３回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    563,285,400
      年）
      ６４回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    197,368,000
      年）
      ７２回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    389,175,500
      年）
      ７３回　利付国庫債券（２０
            340,000,000    378,474,400
      年）
      ７５回　利付国庫債券（２０
            140,000,000    157,372,600
      年）
      ７８回　利付国庫債券（２０
            190,000,000    212,547,300
      年）
      ８１回　利付国庫債券（２０
            240,000,000    271,118,400
      年）
      ８３回　利付国庫債券（２０
            480,000,000    547,713,600
      年）
      ８５回　利付国庫債券（２０
            440,000,000    504,442,400
      年）
      ８８回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    407,998,500
      年）
      ９０回　利付国庫債券（２０
            700,000,000    815,626,000
      年）
      ９２回　利付国庫債券（２０
            1,000,000,000    1,163,650,000
      年）
      ９３回　利付国庫債券（２０
            250,000,000    290,380,000
      年）
      ９４回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    526,036,500
      年）
      ９５回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    416,423,000
      年）
      ９７回　利付国庫債券（２０
            500,000,000    593,865,000
      年）
      ９９回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    533,281,500
      年）
      １００回　利付国庫債券（２０
            600,000,000    718,932,000
      年）
      １０２回　利付国庫債券（２０
            360,000,000    439,239,600
      年）
      １０５回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    479,472,000
      年）
      １０６回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    422,670,500
      年）
            121/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １０７回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    481,072,000
      年）
      １０８回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    473,716,000
      年）
      １０９回　利付国庫債券（２０
            520,000,000    617,578,000
      年）
      １１０回　利付国庫債券（２０
            330,000,000    398,148,300
      年）
      １１１回　利付国庫債券（２０
            290,000,000    353,811,600
      年）
      １１２回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    665,703,500
      年）
      １１３回　利付国庫債券（２０
            770,000,000    935,804,100
      年）
      １１４回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    670,428,000
      年）
      １１５回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    491,648,000
      年）
      １１６回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    554,764,500
      年）
      １１７回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    794,573,000
      年）
      １１８回　利付国庫債券（２０
            310,000,000    376,935,200
      年）
      １１９回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    358,392,000
      年）
      １２０回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    469,348,000
      年）
      １２１回　利付国庫債券（２０
            540,000,000    652,784,400
      年）
      １２２回　利付国庫債券（２０
            250,000,000    299,495,000
      年）
      １２３回　利付国庫債券（２０
            680,000,000    839,494,000
      年）
      １２４回　利付国庫債券（２０
            500,000,000    611,720,000
      年）
      １２５回　利付国庫債券（２０
            360,000,000    449,895,600
      年）
      １２６回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    552,154,500
      年）
      １２７回　利付国庫債券（２０
            250,000,000    303,915,000
      年）
      １２８回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    670,466,500
      年）
      １２９回　利付国庫債券（２０
            290,000,000    350,157,600
      年）
      １３０回　利付国庫債券（２０
            580,000,000    702,095,800
      年）
      １３１回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    359,604,000
      年）
            122/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １３２回　利付国庫債券（２０
            540,000,000    648,756,000
      年）
      １３３回　利付国庫債券（２０
            570,000,000    691,672,200
      年）
      １３４回　利付国庫債券（２０
            520,000,000    632,476,000
      年）
      １３５回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    421,403,500
      年）
      １３６回　利付国庫債券（２０
            200,000,000    238,344,000
      年）
      １３７回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    422,324,000
      年）
      １３８回　利付国庫債券（２０
            280,000,000    330,845,200
      年）
      １３９回　利付国庫債券（２０
            430,000,000    513,467,300
      年）
      １４０回　利付国庫債券（２０
            940,000,000   1,137,371,800
      年）
      １４１回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    788,086,000
      年）
      １４２回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    490,172,000
      年）
      １４３回　利付国庫債券（２０
            560,000,000    672,879,200
      年）
      １４４回　利付国庫債券（２０
            560,000,000    665,481,600
      年）
      １４５回　利付国庫債券（２０
            1,050,000,000    1,278,889,500
      年）
      １４６回　利付国庫債券（２０
            850,000,000   1,037,263,500
      年）
      １４７回　利付国庫債券（２０
            980,000,000   1,184,437,800
      年）
      １４８回　利付国庫債券（２０
            880,000,000   1,053,553,600
      年）
      １４９回　利付国庫債券（２０
            900,000,000   1,079,010,000
      年）
      １５０回　利付国庫債券（２０
            950,000,000   1,126,643,000
      年）
      １５１回　利付国庫債券（２０
            860,000,000    995,570,400
      年）
      １５２回　利付国庫債券（２０
            890,000,000   1,031,768,100
      年）
      １５３回　利付国庫債券（２０
            890,000,000   1,046,034,800
      年）
      １５４回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    986,688,500
      年）
      １５５回　利付国庫債券（２０
            980,000,000   1,107,498,000
      年）
      １５６回　利付国庫債券（２０
            980,000,000   1,013,437,600
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １５７回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    850,000,000
      年）
      １５８回　利付国庫債券（２０
            860,000,000    901,331,600
      年）
      １５９回　利付国庫債券（２０
            870,000,000    926,019,300
      年）
      １６０回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    918,187,000
      年）
      １６１回　利付国庫債券（２０
            710,000,000    754,438,900
      年）
      １６２回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    849,304,000
      年）
      １６３回　利付国庫債券（２０
            770,000,000    816,677,400
      年）
      １６４回　利付国庫債券（２０
            1,010,000,000    1,052,450,300
      年）
      １６５回　利付国庫債券（２０
            740,000,000    770,147,600
      年）
      １６６回　利付国庫債券（２０
            750,000,000    807,135,000
      年）
      １６７回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    831,160,000
      年）
      １６８回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    815,376,000
      年）
      １６９回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    850,000,000
      年）
      １７０回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    300,279,000
      年）
  国債証券　合計
            169,790,000,000    187,688,255,600
  地方債証券    ６９７回　東京都公募公債       500,000,000    508,960,000
      ７０１回　東京都公募公債       700,000,000    712,943,000
      ７０８回　東京都公募公債       500,000,000    511,730,000
      ７２０回　東京都公募公債       300,000,000    309,462,000
      ７２６回　東京都公募公債       400,000,000    412,072,000
      ５回　東京都公募公債　２０年       100,000,000    111,315,000
      ９回　東京都公募公債　２０年       200,000,000    232,138,000
      １０回　東京都公募公債　２０
            300,000,000    347,763,000
      年
      ２２年度１２回　北海道公募公
            200,000,000    203,138,000
      債
      ３０年度１４回　北海道公募公
            300,000,000    303,675,000
      債
      １９４回　神奈川県公募公債       300,000,000    307,470,000
      ２０８回　神奈川県公募公債       300,000,000    307,695,000
      ３４５回　大阪府公募公債       300,000,000    304,266,000
      ３５６回　大阪府公募公債       200,000,000    204,548,000
      ３６４回　大阪府公募公債       300,000,000    306,912,000
      ３７４回　大阪府公募公債       300,000,000    310,494,000
      ２６年度１１回　京都府公募公
            350,000,000    358,606,500
      債
            124/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２６年度１７回　兵庫県公募公
            200,000,000    204,924,000
      債
      １回　兵庫県公募公債（１２
            300,000,000    315,330,000
      年）
      ２３年度９回　静岡県公募公債       200,000,000    204,300,000
      ８回　静岡県公募公債　１５年       200,000,000    214,894,000
      １回　静岡県公募公債　２０年       100,000,000    112,798,000
      ２３年度２０回　愛知県公募公
            500,000,000    512,985,000
      債
      ２５年度４回　愛知県公募公債
            300,000,000    309,177,000
      ３０年度１９回　愛知県公募公
            200,000,000    201,118,000
      債
      ２３年度２回　埼玉県公募公債       200,000,000    203,682,000
      ２６年度５回　埼玉県公募公債       400,000,000    411,616,000
      １４回　埼玉県公募公債　２０
            300,000,000    356,835,000
      年
      ２５年度１１回　福岡県公募公
            200,000,000    206,000,000
      債
      ２４年度２回　福岡県公募公債
            300,000,000    354,216,000
      （２０年）
      ２４年度７回　千葉県公募公債       300,000,000    307,005,000
      ２５年度５回　千葉県公募公債       200,000,000    206,398,000
      １４回　千葉県公募公債　２０
            100,000,000    112,329,000
      年
      ９４回　共同発行市場公募地方
            100,000,000    101,505,000
      債
      ９９回　共同発行市場公募地方
            700,000,000    713,377,000
      債
      １０６回　共同発行市場公募地
            300,000,000    306,483,000
      方債
      １０９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,000,000
      方債
      １１１回　共同発行市場公募地
            700,000,000    716,485,000
      方債
      １１９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,330,000
      方債
      １２１回　共同発行市場公募地
            500,000,000    509,985,000
      方債
      １２６回　共同発行市場公募地
            793,900,000    818,955,484
      方債
      １２７回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,540,000
      方債
      １２８回　共同発行市場公募地
            300,000,000    308,052,000
      方債
      １３７回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,650,000
      方債
      １３９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,605,000
      方債
      １４２回　共同発行市場公募地
            500,000,000    509,120,000
      方債
            125/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １４４回　共同発行市場公募地
            400,000,000    410,192,000
      方債
      １４６回　共同発行市場公募地
            400,000,000    412,336,000
      方債
      １４８回　共同発行市場公募地
            500,000,000    515,915,000
      方債
      １６６回　共同発行市場公募地
            500,000,000    506,115,000
      方債
      ２９年度４回　大阪市公募公債       200,000,000    202,038,000
      ４８８回　名古屋市公募公債　
            450,000,000    463,176,000
      １０年
      ４回　京都市公募公債　２０年
            100,000,000    117,153,000
      ３０年度７回　神戸市公募公
            300,000,000    305,529,000
      債　３０年
      ２２年度５回　横浜市公募公債       200,000,000    202,756,000
      ２３年度４回　横浜市公募公債       450,000,000    459,504,000
      ２５年度２回　横浜市公募公債
            400,000,000    413,108,000
      ２５年度４回　札幌市公募公債       200,000,000    205,802,000
      第９１回　川崎市公募公債       200,000,000    202,468,000
      １７回　北九州市公募公債　２
            100,000,000    118,183,000
      ０年
      ２３年度１回　千葉市公募公債       200,000,000    203,976,000
  地方債証券　合計          20,543,900,000    21,276,132,984
  特殊債券    ７８回　日本政策投資銀行債券       200,000,000    202,736,000
      １９回　高速道路機構債       150,000,000    232,365,000
      ２６回　高速道路機構債       200,000,000    279,578,000
      ９６回　高速道路機構債       700,000,000    716,037,000
      １１６回　高速道路機構債       100,000,000    102,768,000
      １７２回　高速道路機構債       200,000,000    198,492,000
      ９回　政保日本高速道路保有・
            100,000,000    102,714,000
      債務返済機構
      １８回政保日本高速道路保有・
            300,000,000    312,327,000
      債務返済機構
      １２１回政保日本高速道路保
            500,000,000    594,140,000
      有・債務返済機構
      １４９回政保日本高速道路保
            400,000,000    408,876,000
      有・債務返済機構
      １８０回政保日本高速道路保
            1,000,000,000    1,025,540,000
      有・債務返済機構
      １８９回政保日本高速道路保
            500,000,000    510,740,000
      有・債務返済機構
      １９３回政保日本高速道路保
            500,000,000    517,425,000
      有・債務返済機構
      １９５回政保日本高速道路保
            330,000,000    342,130,800
      有・債務返済機構
      ２３９回政保日本高速道路保
            300,000,000    342,270,000
      有・債務返済機構
      ２４１回政保日本高速道路保
            500,000,000    513,765,000
      有・債務返済機構
      ２６０回政保日本高速道路保
            200,000,000    243,002,000
      有・債務返済機構
            126/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３０９回政保日本高速道路保
            800,000,000    811,384,000
      有・債務返済機構
      ３１９回政保日本高速道路保
            200,000,000    211,636,000
      有・債務返済機構
      ２８回　日本道路・機構承継債       400,000,000    542,056,000
      １回　地方公共団体金融機構債
            200,000,000    236,082,000
      券　２０年
      ２０回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    304,578,000
      機構債券
      ２４回　地方公共団体金融機構
            300,000,000    305,634,000
      債券
      １９回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    239,404,000
      債券
      ３６回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    307,434,000
      機構債券
      ２４回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    237,858,000
      債券２０年
      ４４回　政保地方公共団体金融
            400,000,000    411,704,000
      機構債券
      ５０回　政保地方公共団体金融
            500,000,000    518,145,000
      機構債券
      ５６回　政保地方公共団体金融
            542,000,000    560,715,260
      機構債券
      ６４回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    309,015,000
      機構債券
      ４４回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    230,648,000
      債券　２０年
      ８３回　地方公共団体金融機構
            400,000,000    401,288,000
      債券　１０年
      １５回　日本政策金融公庫債券       200,000,000    238,368,000
      １０９回　都市再生機構債券       200,000,000    216,604,000
      ３９回　住宅金融支援機構債券       200,000,000    239,894,000
      ７５回　住宅金融支援機構債券       350,000,000    425,908,000
      ２２２回　住宅金融支援機構債
            300,000,000    303,591,000
      券
      ２３０回　住宅金融支援機構債
            300,000,000    304,728,000
      券
      ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             39,078,000    40,586,020
      公庫債券
      ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             27,366,000    28,514,551
      公庫債券
      ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             40,977,000    42,766,055
      公庫債券
      ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             43,560,000    45,848,206
      支援機構債券
      １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
             13,863,000    14,153,013
      融支援機構債券
      １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
             69,985,000    71,230,733
      融支援機構債券
      ４３回貸付債権担保住宅金融公
             14,501,000    15,264,912
      庫債券
            127/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４４回貸付債権担保住宅金融公
             55,320,000    58,038,424
      庫債券
      ５１回貸付債権担保住宅金融公
             41,079,000    43,028,198
      庫債券
      １回貸付債権担保住宅金融支援
             68,870,000    71,520,117
      機構債券
      ２９回貸付債権担保住宅金融支
            145,900,000    157,691,638
      援機構債券
      ３６回貸付債権担保住宅金融支
            250,976,000    267,296,969
      援機構債券
      １１４回貸付債権担保住宅金融
            261,534,000    264,165,032
      支援機構債券
      １２６回貸付債権担保住宅金融
            275,268,000    279,383,256
      支援機構債券
      １２８回貸付債権担保住宅金融
            275,877,000    279,899,286
      支援機構債券
      １３１回貸付債権担保住宅金融
            280,179,000    283,882,966
      支援機構債券
      １３２回貸付債権担保住宅金融
            279,783,000    283,487,326
      支援機構債券
      １３７回貸付債権担保住宅金融
            287,625,000    292,871,280
      支援機構債券
      い第８２８号　利付商工債       100,000,000    100,502,000
      ３２５回　利附信金中金債       400,000,000    400,296,000
      ２２０号　利附商工債（３年）       300,000,000    300,498,000
      １５回　国際協力機構債       100,000,000    119,012,000
      ５５回　鉄道建設運輸施設債       500,000,000    514,210,000
  特殊債券　合計          16,843,741,000    17,975,726,042
  社債券    １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
            200,000,000    199,776,000
      （ソーシャルボンド）
      ６回　クレディ・アグリコル・
            200,000,000    205,110,000
      エス・エー円貨社債
      ３３７回　東京交通債       200,000,000    205,998,000
      ３４回　西日本高速道路債券       200,000,000    203,830,000
      １９回　三菱ケミカルホール
            100,000,000    100,946,000
      ディングス社債
      ６回　ＪＸホールディングス社
            100,000,000    103,439,000
      債
      １４回　ブリヂストン社債       200,000,000    200,554,000
      ２３回　ジェイ　エフ　イー　
            100,000,000    99,813,000
      ホールディングス社債
      １３回　パナソニック社債       100,000,000    101,004,000
      １４回　トヨタ自動車社債       200,000,000    205,842,000
      １６回　トヨタ自動車社債       200,000,000    204,632,000
      ９４回　丸紅社債       100,000,000    102,858,000
      ４５回　住友商事社債       100,000,000    102,389,000
      ４７回　住友商事社債       100,000,000    102,641,000
      ４８回　クレディセゾン社債       100,000,000    103,077,000
      ５７回　東京三菱銀行社債
            200,000,000    212,856,000
      ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
            200,000,000    203,510,000
      後社債
            128/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
            300,000,000    307,245,000
      後社債
      ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
            100,000,000    102,310,000
      債
      １０回　三井住友信託銀行社債       200,000,000    204,706,000
      １０回　セブン銀行社債       100,000,000    102,384,000
      ２３回　三井住友銀行劣後社債       400,000,000    406,640,000
      ４７回　日立キャピタル社債
            200,000,000    204,594,000
      ５６回　三菱ＵＦＪリース社債       200,000,000    201,516,000
      ７２回　三菱地所社債       100,000,000    110,226,000
      １０８回　住友不動産社債       200,000,000    200,806,000
      ８０回　東京急行電鉄社債       100,000,000    107,636,000
      ４３回　京浜急行電鉄社債       100,000,000    100,312,000
      １９回　東日本旅客鉄道社債       100,000,000    105,345,000
      ２１回　東日本旅客鉄道社債       100,000,000    105,668,000
      ３９回　東日本旅客鉄道社債
            300,000,000    332,229,000
      ４２回　東日本旅客鉄道社債       200,000,000    223,080,000
      ９回　西日本旅客鉄道社債       200,000,000    210,670,000
      １０回　西日本旅客鉄道社債       300,000,000    322,737,000
      ６回　東海旅客鉄道社債       100,000,000    105,349,000
      １１回　東海旅客鉄道社債       300,000,000    310,287,000
      １３回　東海旅客鉄道社債       200,000,000    215,838,000
      １４回　東海旅客鉄道社債       100,000,000    109,166,000
      ４回　東京地下鉄社債
            120,000,000    137,625,600
      ６０回　日本電信電話社債       300,000,000    304,041,000
      ５１８回　中部電力社債       200,000,000    200,738,000
      ３７７回　中国電力社債       400,000,000    415,328,000
      ３７９回　中国電力社債       300,000,000    302,145,000
      ３０１回　北陸電力社債       100,000,000    103,584,000
      ３０７回　北陸電力社債       100,000,000    105,412,000
      ４７１回　東北電力社債       400,000,000    417,012,000
      ４７３回　東北電力社債
            300,000,000    302,391,000
      ２５３回　四国電力社債       200,000,000    206,516,000
      ４２４回　九州電力社債       200,000,000    208,814,000
      ４２６回　九州電力社債       400,000,000    415,384,000
      ３２０回　北海道電力社債       200,000,000    202,092,000
      ３２１回　北海道電力社債       161,000,000    166,477,220
      ３４０回　北海道電力社債       300,000,000    303,381,000
      １３回　電源開発社債       200,000,000    220,534,000
      ３８回　電源開発社債
            300,000,000    310,533,000
      ２３回　東京瓦斯社債       300,000,000    310,119,000
      １８回　大阪ガス社債       100,000,000    104,422,000
      ２７回　ＮＴＴデータ社債       100,000,000    102,652,000
      ７回　ファーストリテイリング
            200,000,000    201,338,000
      社債
  社債券　合計          11,381,000,000    11,787,557,820
  合計             238,727,672,446
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
            129/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
            130/408




















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                4,476,608,072
   株式                253,322,028,630
   派生商品評価勘定                 85,876,190
   未収入金                 18,415,320
                   2,437,279,037
   未収配当金
   流動資産合計                260,340,207,249
  資産合計                260,340,207,249
  負債の部
  流動負債
   前受金                 117,831,200
                    763,001,000
   未払解約金
   流動負債合計                 880,832,200
  負債合計
                    880,832,200
  純資産の部
  元本等
   元本                96,335,804,545
   剰余金
                   163,123,570,504
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                259,459,375,049
  純資産合計                259,459,375,049
  負債純資産合計                 260,340,207,249
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               108,734,086,652円
   本額
   同期中追加設定元本額               40,145,855,528円
   同期中一部解約元本額               52,544,137,635円
   元本の内訳
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド               13,296,034,678円
            131/408

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,901,967,759円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,734,948円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                6,943,573円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                10,924,613円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                30,157,546円
                   22,577,530円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                14,246,476円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                513,008,972円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                251,477,197円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                7,460,883円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                49,531,151円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                77,992,235円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 431,198円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                42,214,609円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                103,757,765円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                76,004,292円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                142,974,602円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 199,840円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,323,098円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,438,424円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,393,354円
                    3,473,951円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               37,043,559,817円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,032,561,362円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,302,512,272円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,345,483,403円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                360,429,151円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,217,172,488円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,130,034,396円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                40,453,112円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,122,661,356円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                26,148,359円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                310,533,554円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                228,201,959円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                394,247,738円
   投資のソムリエ                4,920,571,631円
   クルーズコントロール                1,352,604,976円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                509,795,679円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                257,305,526円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                298,933,432円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                1,374,277円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                13,618,553円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                31,364,306円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                270,859,947円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                3,062,664,885円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                5,488,424円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                3,994,409円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,120,880円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                8,067,458円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                26,538,957円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                1,543,795,221円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                191,268,813円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 890,438円
            132/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 753,885円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 761,926円
                    118,856円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,987,040円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                798,977,348円
   格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                95,905,620円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                211,072,875円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,120,761円
                   52,251,010円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                15,578,762円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,257,174円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                29,000,197円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                57,147,828円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                886,715,678円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                876,382,701円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,480,759,818円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                175,735,006円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                48,495,760円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                478,982,523円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                146,958,746円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,205,659円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                38,010,492円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                507,166,456円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                43,962,671円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                139,442,077円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                353,900,784円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 460,109円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 117,300円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 191,197円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,672,676,043円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,870,059円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                24,273,537円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                24,726,650円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 105,377円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 120,211円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                395,415,043円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,266,057,452円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                1,678,627,712円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                67,986,729円
   投資家限定）
   計               96,335,804,545円
  ２. 受益権の総数               96,335,804,545口

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   差入代用有価証券

  ３.
   株式                3,964,500,000円
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
             取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
             スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
             に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
             リスクを有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 19,865,829,947
  合計
                   19,865,829,947
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月8日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  株式関連
              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,474,650,900     － 5,560,635,000    85,984,100
  合計        5,474,650,900     － 5,560,635,000    85,984,100
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  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  2.6933円
  （1万口当たり純資産額）                  (26,933円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年11月11日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  極洋         5,000  2,996.00    14,980,000
  日本水産         142,900   640.00   91,456,000
  マルハニチロ         20,600  2,910.00    59,946,000
  ホウスイ          900  864.00    777,600
  カネコ種苗         4,400  1,508.00    6,635,200
  サカタのタネ         17,000  3,660.00    62,220,000
  ホクト         10,900  1,941.00    21,156,900
  ホクリヨウ         2,300  687.00    1,580,100
  ヒノキヤグループ         3,600  2,154.00    7,754,400
  ショーボンドホールディングス         20,400  4,355.00    88,842,000
  ミライト・ホールディングス         42,500  1,735.00    73,737,500
  タマホーム         6,900  1,967.00    13,572,300
  サンヨーホームズ         1,300  690.00    897,000
  日本アクア         5,600  688.00    3,852,800
  ファーストコーポレーション         4,400  691.00    3,040,400
  ベステラ         2,500  1,244.00    3,110,000
  ＴＡＴＥＲＵ         29,400  205.00    6,027,000
  スペースバリューホールディングス         17,400  531.00    9,239,400
  住石ホールディングス         28,700  141.00    4,046,700
  日鉄鉱業         3,300  4,705.00    15,526,500
  三井松島ホールディングス         5,600  1,257.00    7,039,200
  国際石油開発帝石         573,400  1,063.50    609,810,900
  石油資源開発         18,700  2,937.00    54,921,900
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ         7,000  1,675.00    11,725,000
  ダイセキ環境ソリューション         2,800  929.00    2,601,200
  第一カッター興業         1,800  1,822.00    3,279,600
  安藤・間         85,100  886.00   75,398,600
  東急建設         41,800  818.00   34,192,400
  コムシスホールディングス         50,700  3,100.00    157,170,000
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  ミサワホーム
           9,900  1,223.00    12,107,700
  ビーアールホールディングス         15,600  460.00    7,176,000
  高松コンストラクショングループ         8,900  2,722.00    24,225,800
  東建コーポレーション         4,400  7,310.00    32,164,000
  ソネック         1,500  811.00    1,216,500
  ヤマウラ         6,300  888.00    5,594,400
  大成建設         110,100  4,240.00    466,824,000
  大林組         330,100  1,126.00    371,692,600
  清水建設
           335,000  1,033.00    346,055,000
  飛島建設         9,400  1,436.00    13,498,400
  長谷工コーポレーション         127,800  1,458.00    186,332,400
  松井建設         13,000  867.00   11,271,000
  錢高組         1,400  4,230.00    5,922,000
  鹿島建設         259,200  1,511.00    391,651,200
  不動テトラ         8,600  1,583.00    13,613,800
  大末建設         3,800  990.00    3,762,000
  鉄建建設
           7,200  2,964.00    21,340,800
  西松建設         25,400  2,377.00    60,375,800
  三井住友建設         79,600  625.00   49,750,000
  大豊建設         7,400  3,135.00    23,199,000
  前田建設工業         82,700  1,061.00    87,744,700
  佐田建設         7,100  419.00    2,974,900
  ナカノフドー建設         9,100  512.00    4,659,200
  奥村組         17,900  3,170.00    56,743,000
  東鉄工業         14,200  3,380.00    47,996,000
  イチケン         2,400  1,817.00    4,360,800
  富士ピー・エス         4,800  642.00    3,081,600
  淺沼組         3,700  4,450.00    16,465,000
  戸田建設         137,200   693.00   95,079,600
  熊谷組         15,300  3,360.00    51,408,000
  北野建設         2,000  2,985.00    5,970,000
  植木組         1,500  2,652.00    3,978,000
  矢作建設工業         14,700  835.00   12,274,500
  ピーエス三菱         10,900  747.00    8,142,300
  日本ハウスホールディングス         22,500  515.00   11,587,500
  大東建託         39,500  14,085.00    556,357,500
  新日本建設         14,100  911.00   12,845,100
  ＮＩＰＰＯ         27,300  2,275.00    62,107,500
  東亜道路工業         2,100  3,380.00    7,098,000
  前田道路         35,000  2,422.00    84,770,000
  日本道路         3,200  6,690.00    21,408,000
  東亜建設工業         10,300  1,586.00    16,335,800
  日本国土開発         19,300  670.00   12,931,000
  若築建設         6,000  1,691.00    10,146,000
  東洋建設         36,900  525.00   19,372,500
  五洋建設         130,800   671.00   87,766,800
  世紀東急工業         15,900  809.00   12,863,100
  福田組         3,800  4,920.00    18,696,000
  日本ドライケミカル         2,700  1,323.00    3,572,100
  住友林業         83,600  1,588.00    132,756,800
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  日本基礎技術
           11,200  387.00    4,334,400
  巴コーポレーション         14,500  431.00    6,249,500
  大和ハウス工業         326,600  3,440.00   1,123,504,000
  ライト工業         18,900  1,624.00    30,693,600
  積水ハウス         361,200  2,315.50    836,358,600
  日特建設         8,700  736.00    6,403,200
  北陸電気工事         5,800  1,074.00    6,229,200
  ユアテック         18,900  702.00   13,267,800
  四電工
           1,700  2,752.00    4,678,400
  中電工         13,300  2,593.00    34,486,900
  関電工         46,900  1,039.00    48,729,100
  きんでん         78,400  1,662.00    130,300,800
  東京エネシス         11,000  968.00   10,648,000
  トーエネック         3,300  3,710.00    12,243,000
  住友電設         9,300  2,406.00    22,375,800
  日本電設工業         18,100  2,318.00    41,955,800
  協和エクシオ
           50,000  2,737.00    136,850,000
  新日本空調         8,800  2,181.00    19,192,800
  日本工営         6,800  3,460.00    23,528,000
  九電工         23,200  3,700.00    85,840,000
  三機工業         23,800  1,401.00    33,343,800
  日揮ホールディングス         101,600  1,621.00    164,693,600
  中外炉工業         3,600  1,769.00    6,368,400
  ヤマト         10,600  749.00    7,939,400
  太平電業         8,000  2,373.00    18,984,000
  高砂熱学工業         28,700  1,941.00    55,706,700
  三晃金属工業         1,400  2,610.00    3,654,000
  ＮＥＣネッツエスアイ         9,800  3,365.00    32,977,000
  朝日工業社         2,200  3,345.00    7,359,000
  明星工業         21,400  919.00   19,666,600
  大氣社         16,100  3,815.00    61,421,500
  ダイダン         7,900  2,720.00    21,488,000
  日比谷総合設備         10,700  1,997.00    21,367,900
  東芝プラントシステム         25,500  2,103.00    53,626,500
  日本製粉         30,900  1,769.00    54,662,100
  日清製粉グループ本社         119,400  2,118.00    252,889,200
  日東富士製粉          700  6,390.00    4,473,000
  昭和産業         9,700  3,055.00    29,633,500
  鳥越製粉         9,400  946.00    8,892,400
  中部飼料         12,900  1,333.00    17,195,700
  フィード・ワン         70,900  167.00   11,840,300
  東洋精糖         1,700  1,139.00    1,936,300
  日本甜菜製糖         5,600  2,099.00    11,754,400
  三井製糖         9,300  2,309.00    21,473,700
  塩水港精糖         11,100  216.00    2,397,600
  日新製糖         5,000  2,029.00    10,145,000
  ＬＩＦＵＬＬ         35,100  680.00   23,868,000
  ジェイエイシーリクルートメント         6,700  2,026.00    13,574,200
  日本Ｍ＆Ａセンター         76,000  3,300.00    250,800,000
  メンバーズ         3,000  2,385.00    7,155,000
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  中広
           1,100  546.00    600,600
  アイティメディア         3,000  792.00    2,376,000
  タケエイ         9,600  1,222.00    11,731,200
  Ｅ・Ｊホールディングス         1,300  1,469.00    1,909,700
  トラスト・テック         11,100  1,403.00    15,573,300
  コシダカホールディングス         24,200  1,581.00    38,260,200
  アルトナー         2,400  747.00    1,792,800
  パソナグループ         12,300  1,556.00    19,138,800
  ＣＤＳ         2,500  1,440.00    3,600,000
  リンクアンドモチベーション         22,200  602.00   13,364,400
  ＧＣＡ         12,100  870.00   10,527,000
  エス・エム・エス         31,300  2,851.00    89,236,300
  サニーサイドアップ         2,200  1,005.00    2,211,000
  パーソルホールディングス         100,600  2,120.00    213,272,000
  リニカル         4,800  998.00    4,790,400
  クックパッド         35,100  373.00   13,092,300
  エスクリ
           3,200  891.00    2,851,200
  アイ・ケイ・ケイ         5,000  704.00    3,520,000
  森永製菓         24,800  5,720.00    141,856,000
  中村屋         2,700  4,680.00    12,636,000
  江崎グリコ         31,300  5,090.00    159,317,000
  名糖産業         5,100  1,316.00    6,711,600
  井村屋グループ         4,500  2,110.00    9,495,000
  不二家         5,900  2,142.00    12,637,800
  山崎製パン         79,200  1,903.00    150,717,600
  第一屋製パン         1,800  983.00    1,769,400
  モロゾフ         1,800  5,040.00    9,072,000
  亀田製菓         6,000  5,130.00    30,780,000
  寿スピリッツ         10,200  7,330.00    74,766,000
  カルビー         48,100  3,610.00    173,641,000
  森永乳業         19,500  4,645.00    90,577,500
  六甲バター         7,000  1,779.00    12,453,000
  ヤクルト本社         72,700  6,250.00    454,375,000
  明治ホールディングス         69,900  7,930.00    554,307,000
  雪印メグミルク         25,400  2,856.00    72,542,400
  プリマハム         16,500  2,575.00    42,487,500
  日本ハム         40,400  4,900.00    197,960,000
  林兼産業         3,500  667.00    2,334,500
  丸大食品         11,300  2,460.00    27,798,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         8,400  2,990.00    25,116,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         68,000  718.00   48,824,000
  学情         3,600  1,525.00    5,490,000
  スタジオアリス         5,100  1,928.00    9,832,800
  クロスキャット         2,700  1,022.00    2,759,400
  シミックホールディングス         5,600  1,701.00    9,525,600
  エプコ         1,600  1,460.00    2,336,000
  システナ         36,800  1,520.00    55,936,000
  ＮＪＳ         2,300  1,732.00    3,983,600
  デジタルアーツ         5,100  5,990.00    30,549,000
  日鉄ソリューションズ         15,500  3,645.00    56,497,500
            139/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  綜合警備保障
           40,000  5,720.00    228,800,000
  キューブシステム         5,400  797.00    4,303,800
  いちご         132,000   431.00   56,892,000
  エイジア         1,900  1,310.00    2,489,000
  日本駐車場開発         114,100   167.00   19,054,700
  コア         4,400  1,416.00    6,230,400
  カカクコム         75,300  2,458.00    185,087,400
  アイロムグループ         3,500  1,446.00    5,061,000
  セントケア・ホールディング
           6,500  513.00    3,334,500
  サイネックス         1,800  661.00    1,189,800
  ルネサンス         5,600  1,757.00    9,839,200
  ディップ         14,200  3,070.00    43,594,000
  ＳＢＳホールディングス         9,100  1,850.00    16,835,000
  オプトホールディング         5,400  1,766.00    9,536,400
  新日本科学         10,900  725.00    7,902,500
  ツクイ         23,700  464.00   10,996,800
  キャリアデザインセンター
           2,500  1,452.00    3,630,000
  ベネフィット・ワン         27,600  2,044.00    56,414,400
  エムスリー         221,700  2,804.00    621,646,800
  ツカダ・グローバルホールディング         6,600  613.00    4,045,800
  ブラス          800  688.00    550,400
  アウトソーシング         57,500  1,175.00    67,562,500
  ウェルネット         9,500  845.00    8,027,500
  ワールドホールディングス         3,300  1,791.00    5,910,300
  ディー・エヌ・エー         49,300  1,743.00    85,929,900
  博報堂ＤＹホールディングス         139,900  1,732.00    242,306,800
  ぐるなび         17,500  1,001.00    17,517,500
  タカミヤ         10,700  720.00    7,704,000
  ジャパンベストレスキューシステム         6,800  1,246.00    8,472,800
  ファンコミュニケーションズ         27,600  516.00   14,241,600
  ライク         4,000  1,684.00    6,736,000
  ビジネス・ブレークスルー         4,300  360.00    1,548,000
  エスプール         19,400  645.00   12,513,000
  ＷＤＢホールディングス         4,600  2,666.00    12,263,600
  ティア         5,900  607.00    3,581,300
  ＣＤＧ         1,100  1,417.00    1,558,700
  バリューコマース         5,600  1,702.00    9,531,200
  インフォマート         55,100  1,843.00    101,549,300
  サッポロホールディングス         36,000  2,652.00    95,472,000
  アサヒグループホールディングス         221,300  5,316.00   1,176,430,800
  キリンホールディングス         448,100  2,547.00   1,141,310,700
  宝ホールディングス         79,100  1,073.00    84,874,300
  オエノンホールディングス         27,900  383.00   10,685,700
  養命酒製造         3,300  2,001.00    6,603,300
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
           74,200  2,673.00    198,336,600
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル         70,700  4,865.00    343,955,500
  ダイドーグループホールディングス         5,400  4,490.00    24,246,000
  伊藤園         32,100  5,340.00    171,414,000
  キーコーヒー         10,400  2,434.00    25,313,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ユニカフェ
           2,700  1,051.00    2,837,700
  ジャパンフーズ         1,500  1,230.00    1,845,000
  日清オイリオグループ         13,600  4,035.00    54,876,000
  不二製油グループ本社         25,800  3,335.00    86,043,000
  かどや製油         1,100  3,905.00    4,295,500
  Ｊ－オイルミルズ         5,500  4,480.00    24,640,000
  ローソン         26,200  6,090.00    159,558,000
  サンエー         8,600  5,270.00    45,322,000
  カワチ薬品
           8,000  2,261.00    18,088,000
  エービーシー・マート         16,200  7,430.00    120,366,000
  ハードオフコーポレーション         4,100  814.00    3,337,400
  高千穂交易         4,000  1,124.00    4,496,000
  アスクル         10,800  2,886.00    31,168,800
  ゲオホールディングス         18,700  1,362.00    25,469,400
  アダストリア         14,400  2,789.00    40,161,600
  ジーフット         6,300  626.00    3,943,800
  シー・ヴイ・エス・ベイエリア
           1,500  674.00    1,011,000
  伊藤忠食品         2,400  5,260.00    12,624,000
  くら寿司         5,400  4,670.00    25,218,000
  キャンドゥ         4,900  1,605.00    7,864,500
  エレマテック         9,700  1,101.00    10,679,700
  パルグループホールディングス         5,300  3,590.00    19,027,000
  ＪＡＬＵＸ         2,900  2,569.00    7,450,100
  エディオン         47,600  1,193.00    56,786,800
  あらた         8,200  4,185.00    34,317,000
  サーラコーポレーション         21,100  642.00   13,546,200
  ワッツ         4,600  617.00    2,838,200
  トーメンデバイス         1,600  2,667.00    4,267,200
  ハローズ         3,900  2,800.00    10,920,000
  ＪＰホールディングス         31,600  300.00    9,480,000
  フジオフードシステム         4,400  3,795.00    16,698,000
  あみやき亭         2,100  3,530.00    7,413,000
  東京エレクトロン　デバイス         3,800  2,131.00    8,097,800
  ひらまつ         19,100  320.00    6,112,000
  フィールズ         7,900  480.00    3,792,000
  双日         572,300   349.00   199,732,700
  アルフレッサ　ホールディングス         115,200  2,471.00    284,659,200
  大黒天物産         2,500  3,395.00    8,487,500
  ハニーズホールディングス         9,100  1,391.00    12,658,100
  ファーマライズホールディングス         2,300  652.00    1,499,600
  キッコーマン         76,000  5,530.00    420,280,000
  味の素         233,300  1,892.00    441,403,600
  キユーピー         58,800  2,501.00    147,058,800
  ハウス食品グループ本社         39,500  3,970.00    156,815,000
  カゴメ         40,100  2,715.00    108,871,500
  焼津水産化学工業         5,200  1,058.00    5,501,600
  アリアケジャパン         9,700  8,370.00    81,189,000
  ピエトロ         1,400  1,634.00    2,287,600
  エバラ食品工業         2,500  2,199.00    5,497,500
  やまみ          500  2,072.00    1,036,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニチレイ
           50,300  2,501.00    125,800,300
  横浜冷凍         29,000  1,074.00    31,146,000
  東洋水産         54,400  4,820.00    262,208,000
  イートアンド         3,700  1,780.00    6,586,000
  大冷         1,400  1,995.00    2,793,000
  ヨシムラ・フード・ホールディングス         5,800  952.00    5,521,600
  日清食品ホールディングス         44,900  8,420.00    378,058,000
  永谷園ホールディングス         5,200  2,181.00    11,341,200
  一正蒲鉾
           3,900  1,093.00    4,262,700
  フジッコ         11,400  2,038.00    23,233,200
  ロック・フィールド         11,400  1,531.00    17,453,400
  日本たばこ産業         610,100  2,463.00   1,502,676,300
  ケンコーマヨネーズ         5,900  2,717.00    16,030,300
  わらべや日洋ホールディングス         6,900  1,907.00    13,158,300
  なとり         5,900  1,709.00    10,083,100
  イフジ産業         2,000  757.00    1,514,000
  ピックルスコーポレーション
           2,300  2,694.00    6,196,200
  北の達人コーポレーション         36,900  667.00   24,612,300
  ユーグレナ         45,000  772.00   34,740,000
  スター・マイカ・ホールディングス         5,400  1,933.00    10,438,200
  片倉工業         15,000  1,412.00    21,180,000
  グンゼ         7,600  5,260.00    39,976,000
  ヒューリック         221,800  1,184.00    262,611,200
  神栄         1,500  756.00    1,134,000
  ラサ商事         5,600  891.00    4,989,600
  アルペン         8,000  1,843.00    14,744,000
  ハブ         2,900  1,010.00    2,929,000
  ラクーンホールディングス         5,000  677.00    3,385,000
  クオールホールディングス         15,200  1,604.00    24,380,800
  アルコニックス         11,000  1,435.00    15,785,000
  神戸物産         35,200  3,100.00    109,120,000
  ソリトンシステムズ         4,500  1,049.00    4,720,500
  ジンズホールディングス         5,500  6,690.00    36,795,000
  ビックカメラ         61,500  1,237.00    76,075,500
  ＤＣＭホールディングス         55,900  1,085.00    60,651,500
  ペッパーフードサービス         8,300  1,681.00    13,952,300
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         73,700  3,105.00    228,838,500
  東京一番フーズ         2,600  627.00    1,630,200
  ＤＤホールディングス         4,100  1,485.00    6,088,500
  あい　ホールディングス         14,800  1,992.00    29,481,600
  ディーブイエックス         3,700  970.00    3,589,000
  きちりホールディングス         2,800  834.00    2,335,200
  アークランドサービスホールディング
           7,600  1,940.00    14,744,000
  ス
  Ｊ．フロント　リテイリング         123,800  1,428.00    176,786,400
  ドトール・日レスホールディングス         16,500  2,203.00    36,349,500
  マツモトキヨシホールディングス         42,800  4,085.00    174,838,000
  ブロンコビリー         5,400  2,678.00    14,461,200
  ＺＯＺＯ         101,800  2,549.00    259,488,200
  トレジャー・ファクトリー         3,000  1,148.00    3,444,000
            142/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  物語コーポレーション
           2,600  8,540.00    22,204,000
  ココカラファイン         10,800  6,330.00    68,364,000
  三越伊勢丹ホールディングス         181,100  1,005.00    182,005,500
  東洋紡         40,700  1,659.00    67,521,300
  ユニチカ         30,000  377.00   11,310,000
  富士紡ホールディングス         5,000  3,410.00    17,050,000
  日清紡ホールディングス         70,100  951.00   66,665,100
  倉敷紡績         10,600  2,572.00    27,263,200
  ダイワボウホールディングス
           8,800  5,190.00    45,672,000
  シキボウ         5,500  945.00    5,197,500
  日東紡績         15,700  3,805.00    59,738,500
  トヨタ紡織         30,700  1,710.00    52,497,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         24,700  1,805.00    44,583,500
  Ｈａｍｅｅ         3,200  1,206.00    3,859,200
  ラクト・ジャパン         3,900  3,570.00    13,923,000
  ウエルシアホールディングス         30,800  6,260.00    192,808,000
  クリエイトＳＤホールディングス
           15,300  2,783.00    42,579,900
  バイタルケーエスケー・ホールディン
           19,500  1,091.00    21,274,500
  グス
  八洲電機         8,100  914.00    7,403,400
  メディアスホールディングス         5,900  849.00    5,009,100
  レスターホールディングス         10,800  1,981.00    21,394,800
  ジューテックホールディングス         2,300  1,098.00    2,525,400
  丸善ＣＨＩホールディングス         12,500  378.00    4,725,000
  大光         4,300  740.00    3,182,000
  ＯＣＨＩホールディングス         3,000  1,371.00    4,113,000
  ＴＯＫＡＩホールディングス         54,800  1,094.00    59,951,200
  黒谷         1,900  458.00    870,200
  ミサワ         2,100  862.00    1,810,200
  ティーライフ         1,500  865.00    1,297,500
  Ｃｏｍｉｎｉｘ         1,900  818.00    1,554,200
  エー・ピーカンパニー         2,100  559.00    1,173,900
  三洋貿易         5,200  2,358.00    12,261,600
  チムニー         3,200  2,358.00    7,545,600
  シュッピン         7,000  1,007.00    7,049,000
  ビューティガレージ         1,700  1,651.00    2,806,700
  ウイン・パートナーズ         7,500  1,485.00    11,137,500
  ネクステージ         14,800  1,131.00    16,738,800
  ジョイフル本田         30,400  1,467.00    44,596,800
  鳥貴族         3,400  2,018.00    6,861,200
  キリン堂ホールディングス         4,100  2,164.00    8,872,400
  ホットランド         6,900  1,258.00    8,680,200
  すかいらーくホールディングス         116,200  2,019.00    234,607,800
  ＳＦＰホールディングス         4,400  2,294.00    10,093,600
  綿半ホールディングス         3,900  2,071.00    8,076,900
  日本毛織         34,000  1,094.00    37,196,000
  ダイトウボウ         17,000   85.00   1,445,000
  トーア紡コーポレーション         4,000  543.00    2,172,000
  ダイドーリミテッド         14,000  280.00    3,920,000
  ヨシックス         1,700  2,783.00    4,731,100
            143/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ユナイテッド・スーパーマーケット・
           30,100  983.00   29,588,300
  ホールディングス
  三栄建築設計         4,200  1,577.00    6,623,400
  野村不動産ホールディングス         63,000  2,530.00    159,390,000
  三重交通グループホールディングス         21,200  621.00   13,165,200
  サムティ         14,700  2,129.00    31,296,300
  ディア・ライフ         13,400  568.00    7,611,200
  コーセーアールイー         3,100  802.00    2,486,200
  エー・ディー・ワークス         192,800   31.00   5,976,800
  日本商業開発         6,600  1,546.00    10,203,600
  プレサンスコーポレーション         16,500  1,810.00    29,865,000
  ユニゾホールディングス         15,700  4,955.00    77,793,500
  ＴＨＥグローバル社         5,400  479.00    2,586,600
  ハウスコム         1,400  1,660.00    2,324,000
  日本管理センター         6,900  1,422.00    9,811,800
  サンセイランディック         3,100  946.00    2,932,600
  エストラスト         1,500  799.00    1,198,500
  フージャースホールディングス         20,800  728.00   15,142,400
  オープンハウス         30,100  2,853.00    85,875,300
  東急不動産ホールディングス         282,300   705.00   199,021,500
  飯田グループホールディングス         86,600  1,840.00    159,344,000
  イーグランド         1,800  793.00    1,427,400
  ムゲンエステート         7,300  742.00    5,416,600
  帝国繊維         11,600  2,066.00    23,965,600
  日本コークス工業         87,800   84.00   7,375,200
  ゴルフダイジェスト・オンライン         4,700  699.00    3,285,300
  ミタチ産業         3,000  770.00    2,310,000
  ＢＥＥＮＯＳ         3,600  1,530.00    5,508,000
  あさひ         7,700  1,251.00    9,632,700
  日本調剤         3,100  3,890.00    12,059,000
  コスモス薬品         4,600  22,480.00    103,408,000
  シップヘルスケアホールディングス         16,600  4,725.00    78,435,000
  トーエル         4,900  804.00    3,939,600
  ソフトクリエイトホールディングス         4,500  1,816.00    8,172,000
  オンリー         1,700  806.00    1,370,200
  セブン＆アイ・ホールディングス         405,600  4,245.00   1,721,772,000
  クリエイト・レストランツ・ホール
           27,800  1,848.00    51,374,400
  ディングス
  明治電機工業         3,300  1,556.00    5,134,800
  ツルハホールディングス         22,500  12,580.00    283,050,000
  デリカフーズホールディングス         3,600  684.00    2,462,400
  スターティアホールディングス         2,400  657.00    1,576,800
  サンマルクホールディングス         8,200  2,478.00    20,319,600
  フェリシモ         2,300  1,042.00    2,396,600
  トリドールホールディングス         12,800  2,399.00    30,707,200
  帝人         84,100  2,142.00    180,142,200
  東レ         746,400   788.60   588,611,040
  クラレ         162,300  1,388.00    225,272,400
  旭化成         687,600  1,272.50    874,971,000
  サカイオーベックス         2,700  1,858.00    5,016,600
            144/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         9,200  779.00    7,166,800
  稲葉製作所         5,900  1,466.00    8,649,400
  宮地エンジニアリンググループ         3,200  2,240.00    7,168,000
  トーカロ         28,900  1,095.00    31,645,500
  アルファ         3,700  1,333.00    4,932,100
  ＳＵＭＣＯ         124,600  1,762.00    219,545,200
  川田テクノロジーズ         2,100  7,180.00    15,078,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ         2,900  4,270.00    12,383,000
  信和
           4,500  1,052.00    4,734,000
  ビーロット         2,400  2,040.00    4,896,000
  ファーストブラザーズ         2,400  1,276.00    3,062,400
  ハウスドゥ         5,700  1,571.00    8,954,700
  シーアールイー         2,700  1,064.00    2,872,800
  プロパティエージェント         1,600  1,155.00    1,848,000
  ケイアイスター不動産         3,300  2,019.00    6,662,700
  アグレ都市デザイン         1,500  504.00    756,000
  グッドコムアセット
           2,400  1,719.00    4,125,600
  ジェイ・エス・ビー         1,100  4,775.00    5,252,500
  テンポイノベーション         1,200  1,670.00    2,004,000
  グローバル・リンク・マネジメント         1,700  706.00    1,200,200
  住江織物         3,000  2,953.00    8,859,000
  日本フエルト         5,600  499.00    2,794,400
  イチカワ         1,500  1,577.00    2,365,500
  エコナックホールディングス         18,900  140.00    2,646,000
  日東製網         1,200  1,633.00    1,959,600
  芦森工業         2,100  1,442.00    3,028,200
  アツギ         8,600  800.00    6,880,000
  ウイルプラスホールディングス         1,600  820.00    1,312,000
  ジャパンミート         5,200  2,215.00    11,518,000
  コメダホールディングス         22,500  2,063.00    46,417,500
  サツドラホールディングス         1,500  1,772.00    2,658,000
  デファクトスタンダード          700  359.00    251,300
  アレンザホールディングス         5,200  853.00    4,435,600
  串カツ田中ホールディングス         1,600  2,488.00    3,980,800
  バロックジャパンリミテッド         7,200  968.00    6,969,600
  クスリのアオキホールディングス         10,300  8,200.00    84,460,000
  ダイニック         3,800  792.00    3,009,600
  共和レザー         5,700  811.00    4,622,700
  力の源ホールディングス         4,700  869.00    4,084,300
  スシローグローバルホールディングス         11,400  8,020.00    91,428,000
  ＬＩＸＩＬビバ         10,200  1,993.00    20,328,600
  アセンテック          800  1,821.00    1,456,800
  セーレン         25,300  1,526.00    38,607,800
  ソトー         3,700  988.00    3,655,600
  東海染工         1,400  1,140.00    1,596,000
  小松マテーレ         16,900  848.00   14,331,200
  ワコールホールディングス         26,900  2,927.00    78,736,300
  ホギメディカル         11,700  3,660.00    42,822,000
  レナウン         26,600  113.00    3,005,800
  クラウディアホールディングス         2,800  488.00    1,366,400
            145/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＴＳＩホールディングス
           34,600  596.00   20,621,600
  マツオカコーポレーション         2,900  1,994.00    5,782,600
  ワールド         14,600  2,910.00    42,486,000
  ＴＩＳ         34,400  6,050.00    208,120,000
  ネオス         4,000  843.00    3,372,000
  電算システム         3,900  2,930.00    11,427,000
  グリー         71,200  536.00   38,163,200
  コーエーテクモホールディングス         21,100  2,529.00    53,361,900
  三菱総合研究所
           4,400  3,740.00    16,456,000
  ボルテージ         1,800  555.00    999,000
  電算         1,200  2,179.00    2,614,800
  ＡＧＳ         5,900  770.00    4,543,000
  ファインデックス         8,700  952.00    8,282,400
  ブレインパッド         2,000  5,690.00    11,380,000
  ＫＬａｂ         19,900  903.00   17,969,700
  ポールトゥウィン・ピットクルーホー
           12,500  1,051.00    13,137,500
  ルディングス
  イーブックイニシアティブジャパン         1,500  1,864.00    2,796,000
  ネクソン         293,800  1,434.00    421,309,200
  アイスタイル         26,700  963.00   25,712,100
  エムアップ         3,000  1,935.00    5,805,000
  エイチーム         7,100  1,068.00    7,582,800
  エニグモ         7,300  963.00    7,029,900
  テクノスジャパン         8,000  487.00    3,896,000
  ｅｎｉｓｈ         4,500  657.00    2,956,500
  コロプラ         33,800  1,223.00    41,337,400
  オルトプラス         7,000  759.00    5,313,000
  ブロードリーフ         51,200  617.00   31,590,400
  クロス・マーケティンググループ         4,400  376.00    1,654,400
  デジタルハーツホールディングス         5,500  904.00    4,972,000
  システム情報         5,200  1,012.00    5,262,400
  メディアドゥホールディングス         3,200  3,475.00    11,120,000
  じげん         25,500  606.00   15,453,000
  ブイキューブ         6,200  462.00    2,864,400
  エンカレッジ・テクノロジ         1,700  757.00    1,286,900
  サイバーリンクス         1,600  1,167.00    1,867,200
  ディー・エル・イー         7,200  180.00    1,296,000
  フィックスターズ         11,000  1,500.00    16,500,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         5,000  1,230.00    6,150,000
  オプティム         2,700  2,695.00    7,276,500
  セレス         3,400  1,163.00    3,954,200
  特種東海製紙         6,600  4,200.00    27,720,000
  ティーガイア         9,200  2,654.00    24,416,800
  セック         1,500  3,240.00    4,860,000
  日本アジアグループ         11,000  382.00    4,202,000
  豆蔵ホールディングス         7,000  1,517.00    10,619,000
  テクマトリックス         7,300  2,183.00    15,935,900
  プロシップ         3,000  1,319.00    3,957,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイ
           24,900  2,389.00    59,486,100
  メント
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ
           17,000  7,820.00    132,940,000
  ザッパラス         5,600  391.00    2,189,600
  システムリサーチ         2,700  1,901.00    5,132,700
  インターネットイニシアティブ         15,300  2,526.00    38,647,800
  さくらインターネット         11,100  637.00    7,070,700
  ヴィンクス         2,900  1,130.00    3,277,000
  ＧＭＯクラウド         1,900  2,853.00    5,420,700
  ＳＲＡホールディングス         5,500  2,561.00    14,085,500
  ＭＩＮＯＲＩソリューションズ
           2,000  2,696.00    5,392,000
  システムインテグレータ         3,300  766.00    2,527,800
  朝日ネット         7,400  644.00    4,765,600
  ｅＢＡＳＥ         6,200  1,171.00    7,260,200
  アバント         3,700  2,103.00    7,781,100
  アドソル日進         3,600  2,104.00    7,574,400
  フリービット         6,100  880.00    5,368,000
  コムチュア         11,600  2,055.00    23,838,000
  サイバーコム
           1,800  2,069.00    3,724,200
  アステリア         6,300  636.00    4,006,800
  アイル         3,600  1,266.00    4,557,600
  王子ホールディングス         430,900   634.00   273,190,600
  日本製紙         45,600  1,969.00    89,786,400
  三菱製紙         11,700  513.00    6,002,100
  北越コーポレーション         68,400  587.00   40,150,800
  中越パルプ工業         4,100  1,688.00    6,920,800
  巴川製紙所         3,100  968.00    3,000,800
  大王製紙         45,200  1,495.00    67,574,000
  阿波製紙         2,800  422.00    1,181,600
  マークラインズ         5,200  2,198.00    11,429,600
  メディカル・データ・ビジョン         7,900  1,170.00    9,243,000
  ｇｕｍｉ         13,200  740.00    9,768,000
  ショーケース         2,400  726.00    1,742,400
  モバイルファクトリー         2,300  1,446.00    3,325,800
  テラスカイ         3,700  2,237.00    8,276,900
  デジタル・インフォメーション・テク
           4,600  1,737.00    7,990,200
  ノロジー
  ＰＣＩホールディングス         2,100  2,173.00    4,563,300
  パイプドＨＤ         1,300  1,819.00    2,364,700
  アイビーシー         1,900  1,074.00    2,040,600
  ネオジャパン         2,000  995.00    1,990,000
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          900  2,480.00    2,232,000
  ランドコンピュータ         1,300  1,133.00    1,472,900
  ダブルスタンダード         1,300  5,210.00    6,773,000
  オープンドア         5,100  1,653.00    8,430,300
  マイネット         3,300  535.00    1,765,500
  アカツキ         3,600  6,100.00    21,960,000
  ベネフィットジャパン          800  1,750.00    1,400,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス         2,300  1,262.00    2,902,600
  ＬＩＮＥ         23,600  4,350.00    102,660,000
  カナミックネットワーク         6,200  641.00    3,974,200
  ノムラシステムコーポレーション         2,200  544.00    1,196,800
            147/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  レンゴー
           97,400  806.00   78,504,400
  トーモク         6,300  1,882.00    11,856,600
  ザ・パック         7,800  3,795.00    29,601,000
  チェンジ         2,000  2,122.00    4,244,000
  シンクロ・フード         4,400  517.00    2,274,800
  オークネット         6,400  1,516.00    9,702,400
  セグエグループ          800  1,399.00    1,119,200
  エイトレッド         1,300  1,466.00    1,905,800
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         10,400  672.00    6,988,800
  マクロミル         18,400  1,001.00    18,418,400
  ビーグリー         2,100  994.00    2,087,400
  オロ         2,700  2,839.00    7,665,300
  テモナ         1,300  516.00    670,800
  ニーズウェル         1,200  693.00    831,600
  サインポスト         1,600  1,848.00    2,956,800
  昭和電工         73,400  3,170.00    232,678,000
  住友化学
           757,300   520.00   393,796,000
  住友精化         4,600  3,660.00    16,836,000
  日産化学         57,600  4,975.00    286,560,000
  ラサ工業         3,600  1,538.00    5,536,800
  クレハ         8,800  7,080.00    62,304,000
  多木化学         3,000  4,590.00    13,770,000
  テイカ         7,600  2,075.00    15,770,000
  石原産業         18,500  1,191.00    22,033,500
  片倉コープアグリ         2,700  1,209.00    3,264,300
  日本曹達         15,300  3,055.00    46,741,500
  東ソー         159,400  1,665.00    265,401,000
  トクヤマ         29,700  3,080.00    91,476,000
  セントラル硝子         21,100  2,741.00    57,835,100
  東亞合成         64,700  1,252.00    81,004,400
  大阪ソーダ         10,500  3,115.00    32,707,500
  関東電化工業         24,400  969.00   23,643,600
  デンカ         37,600  3,445.00    129,532,000
  イビデン         64,400  2,446.00    157,522,400
  信越化学工業         181,700  12,020.00   2,184,034,000
  日本カーバイド工業         3,500  1,540.00    5,390,000
  堺化学工業         6,700  2,596.00    17,393,200
  第一稀元素化学工業         11,200  870.00    9,744,000
  エア・ウォーター         84,400  2,015.00    170,066,000
  大陽日酸         99,100  2,595.00    257,164,500
  日本化学工業         3,200  3,410.00    10,912,000
  東邦アセチレン         1,500  1,415.00    2,122,500
  日本パーカライジング         52,000  1,281.00    66,612,000
  高圧ガス工業         16,400  897.00   14,710,800
  チタン工業         1,300  2,584.00    3,359,200
  四国化成工業         15,900  1,297.00    20,622,300
  戸田工業         2,400  2,304.00    5,529,600
  ステラ　ケミファ         5,600  3,270.00    18,312,000
  保土谷化学工業         3,800  3,965.00    15,067,000
  日本触媒         16,000  6,970.00    111,520,000
            148/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大日精化工業
           9,100  3,335.00    30,348,500
  カネカ         26,700  3,920.00    104,664,000
  協和キリン         105,900  2,041.00    216,141,900
  三菱瓦斯化学         97,300  1,681.00    163,561,300
  三井化学         93,600  2,801.00    262,173,600
  ＪＳＲ         96,000  2,063.00    198,048,000
  東京応化工業         17,700  4,180.00    73,986,000
  大阪有機化学工業         9,500  1,272.00    12,084,000
  三菱ケミカルホールディングス
           689,000   877.10   604,321,900
  ＫＨネオケム         18,200  2,554.00    46,482,800
  ダイセル         141,000  1,134.00    159,894,000
  住友ベークライト         16,200  4,615.00    74,763,000
  積水化学工業         221,700  1,888.00    418,569,600
  日本ゼオン         93,000  1,371.00    127,503,000
  アイカ工業         30,900  3,470.00    107,223,000
  宇部興産         52,000  2,418.00    125,736,000
  積水樹脂
           18,600  2,266.00    42,147,600
  タキロンシーアイ         22,300  689.00   15,364,700
  旭有機材         5,800  1,701.00    9,865,800
  日立化成         47,700  3,390.00    161,703,000
  ニチバン         5,400  1,950.00    10,530,000
  リケンテクノス         26,000  546.00   14,196,000
  大倉工業         4,900  2,095.00    10,265,500
  積水化成品工業         13,800  857.00   11,826,600
  群栄化学工業         2,400  2,582.00    6,196,800
  タイガースポリマー         5,500  607.00    3,338,500
  ミライアル         3,600  1,407.00    5,065,200
  ダイキアクシス         3,600  951.00    3,423,600
  ダイキョーニシカワ         21,800  910.00   19,838,000
  竹本容器         3,700  1,011.00    3,740,700
  森六ホールディングス         5,500  2,540.00    13,970,000
  日本化薬         63,800  1,424.00    90,851,200
  カーリットホールディングス         11,000  641.00    7,051,000
  ＥＰＳホールディングス         15,100  1,427.00    21,547,700
  ソルクシーズ         4,400  923.00    4,061,200
  レッグス         2,500  1,409.00    3,522,500
  プレステージ・インターナショナル         37,600  882.00   33,163,200
  フェイス         3,600  810.00    2,916,000
  プロトコーポレーション         9,200  1,322.00    12,162,400
  ハイマックス         1,300  1,980.00    2,574,000
  アミューズ         5,500  2,889.00    15,889,500
  野村総合研究所         172,600  2,313.00    399,223,800
  ドリームインキュベータ         3,100  1,623.00    5,031,300
  サイバネットシステム         7,300  736.00    5,372,800
  クイック         6,200  1,605.00    9,951,000
  ＴＡＣ         5,700  230.00    1,311,000
  ＣＥホールディングス         6,000  445.00    2,670,000
  ケネディクス         95,700  586.00   56,080,200
  日本システム技術         1,700  1,245.00    2,116,500
  電通         103,700  3,995.00    414,281,500
            149/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  インテージホールディングス
           12,900  993.00   12,809,700
  テイクアンドギヴ・ニーズ         3,800  1,316.00    5,000,800
  東邦システムサイエンス         2,700  948.00    2,559,600
  ぴあ         2,800  4,830.00    13,524,000
  イオンファンタジー         3,900  3,030.00    11,817,000
  ソースネクスト         48,900  507.00   24,792,300
  シーティーエス         11,400  723.00    8,242,200
  ネクシィーズグループ         3,500  2,138.00    7,483,000
  インフォコム
           11,300  2,269.00    25,639,700
  メディカルシステムネットワーク         10,000  561.00    5,610,000
  日本精化         8,300  1,305.00    10,831,500
  扶桑化学工業         10,400  3,125.00    32,500,000
  トリケミカル研究所         2,300  7,810.00    17,963,000
  ラクスル         5,500  3,600.00    19,800,000
  ＦＩＧ         11,200  323.00    3,617,600
  システムサポート          900  1,382.00    1,243,800
  ＡＤＥＫＡ         47,500  1,650.00    78,375,000
  日油         38,800  3,815.00    148,022,000
  ミヨシ油脂         4,100  1,298.00    5,321,800
  新日本理化         17,100  208.00    3,556,800
  ハリマ化成グループ         8,500  1,301.00    11,058,500
  アルテリア・ネットワークス         11,400  1,505.00    17,157,000
  ヒト・コミュニケーションズ・ホール
           2,300  1,600.00    3,680,000
  ディングス
  花王         252,000  8,612.00   2,170,224,000
  第一工業製薬         3,800  3,880.00    14,744,000
  石原ケミカル         2,800  1,785.00    4,998,000
  日華化学         3,400  916.00    3,114,400
  ニイタカ         1,600  1,725.00    2,760,000
  三洋化成工業         6,200  5,410.00    33,542,000
  武田薬品工業         875,800  4,319.00   3,782,580,200
  アステラス製薬         925,900  1,813.50   1,679,119,650
  大日本住友製薬         78,000  1,878.00    146,484,000
  塩野義製薬         134,600  6,314.00    849,864,400
  田辺三菱製薬         128,500  1,349.00    173,346,500
  わかもと製薬         12,700  280.00    3,556,000
  あすか製薬         12,000  1,163.00    13,956,000
  日本新薬         27,600  9,370.00    258,612,000
  ビオフェルミン製薬         1,700  2,249.00    3,823,300
  中外製薬         109,800  9,244.00   1,014,991,200
  科研製薬         18,000  5,930.00    106,740,000
  エーザイ         126,000  7,471.00    941,346,000
  理研ビタミン         5,000  4,010.00    20,050,000
  ロート製薬         54,000  3,300.00    178,200,000
  小野薬品工業         248,600  2,239.00    556,615,400
  久光製薬         31,100  5,080.00    157,988,000
  有機合成薬品工業         7,900  279.00    2,204,100
  持田製薬         14,600  4,345.00    63,437,000
  参天製薬         196,000  2,056.00    402,976,000
  扶桑薬品工業         3,700  2,145.00    7,936,500
            150/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本ケミファ
           1,400  2,961.00    4,145,400
  ツムラ         32,600  3,220.00    104,972,000
  日医工         29,700  1,276.00    37,897,200
  テルモ         297,900  3,863.00   1,150,787,700
  みらかホールディングス         28,100  2,700.00    75,870,000
  キッセイ薬品工業         18,600  2,932.00    54,535,200
  生化学工業         20,400  1,285.00    26,214,000
  栄研化学         18,500  1,874.00    34,669,000
  日水製薬
           4,500  1,280.00    5,760,000
  鳥居薬品         6,600  2,781.00    18,354,600
  ＪＣＲファーマ         7,400  8,380.00    62,012,000
  東和薬品         13,500  2,769.00    37,381,500
  富士製薬工業         7,200  1,328.00    9,561,600
  沢井製薬         21,600  6,060.00    130,896,000
  ゼリア新薬工業         19,100  2,139.00    40,854,900
  第一三共         301,200  6,699.00   2,017,738,800
  キョーリン製薬ホールディングス
           23,200  1,819.00    42,200,800
  大幸薬品         4,200  2,830.00    11,886,000
  ダイト         6,100  3,200.00    19,520,000
  大塚ホールディングス         200,500  4,493.00    900,846,500
  大正製薬ホールディングス         22,300  7,710.00    171,933,000
  ペプチドリーム         53,200  5,290.00    281,428,000
  大日本塗料         11,700  1,158.00    13,548,600
  日本ペイントホールディングス         85,100  6,030.00    513,153,000
  関西ペイント         115,800  2,657.00    307,680,600
  神東塗料         8,600  195.00    1,677,000
  中国塗料         29,300  1,098.00    32,171,400
  日本特殊塗料         7,700  1,411.00    10,864,700
  藤倉化成         13,900  584.00    8,117,600
  太陽ホールディングス         7,600  4,310.00    32,756,000
  ＤＩＣ         43,500  3,255.00    141,592,500
  サカタインクス         22,500  1,267.00    28,507,500
  東洋インキＳＣホールディングス         21,800  2,765.00    60,277,000
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         8,100  1,055.00    8,545,500
  アルプス技研         8,900  1,693.00    15,067,700
  サニックス         17,600  400.00    7,040,000
  ダイオーズ         2,000  1,345.00    2,690,000
  日本空調サービス         10,600  713.00    7,557,800
  オリエンタルランド         107,000  15,500.00   1,658,500,000
  フォーカスシステムズ         6,400  880.00    5,632,000
  ダスキン         25,800  2,896.00    74,716,800
  パーク２４         55,700  2,572.00    143,260,400
  明光ネットワークジャパン         11,800  991.00   11,693,800
  ファルコホールディングス         5,600  1,791.00    10,029,600
  クレスコ         3,100  3,530.00    10,943,000
  フジ・メディア・ホールディングス         99,500  1,494.00    148,653,000
  秀英予備校         2,300  440.00    1,012,000
  田谷         2,000  600.00    1,200,000
  ラウンドワン         28,100  1,212.00    34,057,200
  リゾートトラスト         46,100  1,841.00    84,870,100
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オービック
           35,800  13,900.00    497,620,000
  ジャストシステム         16,800  5,210.00    87,528,000
  ＴＤＣソフト         9,000  858.00    7,722,000
  Ｚホールディングス         1,418,400   375.00   531,900,000
  ビー・エム・エル         12,900  3,250.00    41,925,000
  ワタベウェディング         1,700  602.00    1,023,400
  トレンドマイクロ         45,900  5,630.00    258,417,000
  りらいあコミュニケーションズ         18,200  1,432.00    26,062,400
  ＩＤホールディングス
           3,900  1,450.00    5,655,000
  リソー教育         45,900  417.00   19,140,300
  日本オラクル         20,900  9,510.00    198,759,000
  早稲田アカデミー         3,300  944.00    3,115,200
  アルファシステムズ         3,200  2,884.00    9,228,800
  フューチャー         12,500  1,773.00    22,162,500
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         6,700  1,394.00    9,339,800
  ＳＢテクノロジー         3,700  1,948.00    7,207,600
  トーセ
           2,800  863.00    2,416,400
  ユー・エス・エス         112,600  2,098.00    236,234,800
  オービックビジネスコンサルタント         10,600  4,450.00    47,170,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         47,100  2,865.00    134,941,500
  アイティフォー         12,500  887.00   11,087,500
  東京個別指導学院         3,600  771.00    2,775,600
  東計電算         1,500  3,395.00    5,092,500
  サイバーエージェント         57,800  3,620.00    209,236,000
  楽天         468,800   996.00   466,924,800
  エックスネット         1,700  982.00    1,669,400
  クリーク・アンド・リバー社         5,200  1,134.00    5,896,800
  テー・オー・ダブリュー         8,700  825.00    7,177,500
  大塚商会         55,900  4,175.00    233,382,500
  サイボウズ         12,100  1,099.00    13,297,900
  ソフトブレーン         6,000  551.00    3,306,000
  山田コンサルティンググループ         4,900  1,825.00    8,942,500
  セントラルスポーツ         3,800  3,340.00    12,692,000
  パラカ         2,700  2,046.00    5,524,200
  電通国際情報サービス         6,400  3,790.00    24,256,000
  デジタルガレージ         18,600  3,595.00    66,867,000
  イーエムシステムズ         7,200  2,147.00    15,458,400
  ウェザーニューズ         3,500  3,455.00    12,092,500
  ＣＩＪ         7,700  920.00    7,084,000
  ビジネスエンジニアリング         1,200  2,999.00    3,598,800
  日本エンタープライズ         10,500  229.00    2,404,500
  ＷＯＷＯＷ         4,900  2,777.00    13,607,300
  スカラ         7,300  868.00    6,336,400
  インテリジェント　ウェイブ         3,800  745.00    2,831,000
  フルキャストホールディングス         10,100  2,242.00    22,644,200
  エン・ジャパン         17,900  4,960.00    88,784,000
  富士フイルムホールディングス         201,800  4,819.00    972,474,200
  コニカミノルタ         229,900   720.00   165,528,000
  資生堂         209,200  8,046.00   1,683,223,200
  ライオン         136,900  2,133.00    292,007,700
            152/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  高砂香料工業
           6,600  2,729.00    18,011,400
  マンダム         23,700  3,000.00    71,100,000
  ミルボン         14,100  5,720.00    80,652,000
  ファンケル         42,600  2,923.00    124,519,800
  コーセー         19,800  17,560.00    347,688,000
  コタ         5,600  1,392.00    7,795,200
  シーボン         1,200  2,523.00    3,027,600
  ポーラ・オルビスホールディングス         44,900  2,590.00    116,291,000
  ノエビアホールディングス
           10,100  6,050.00    61,105,000
  アジュバンコスメジャパン         2,300  947.00    2,178,100
  エステー         6,800  1,684.00    11,451,200
  アグロ　カネショウ         3,300  1,596.00    5,266,800
  コニシ         17,300  1,519.00    26,278,700
  長谷川香料         14,000  2,010.00    28,140,000
  星光ＰＭＣ         6,000  876.00    5,256,000
  小林製薬         29,500  8,890.00    262,255,000
  荒川化学工業
           9,400  1,637.00    15,387,800
  メック         7,200  1,807.00    13,010,400
  日本高純度化学         2,900  2,605.00    7,554,500
  タカラバイオ         27,500  2,238.00    61,545,000
  ＪＣＵ         12,700  2,759.00    35,039,300
  新田ゼラチン         6,800  733.00    4,984,400
  ＯＡＴアグリオ         1,800  1,757.00    3,162,600
  デクセリアルズ         27,100  1,016.00    27,533,600
  アース製薬         7,900  5,880.00    46,452,000
  北興化学工業         10,800  644.00    6,955,200
  大成ラミック         3,200  2,969.00    9,500,800
  クミアイ化学工業         43,500  1,051.00    45,718,500
  日本農薬         18,800  605.00   11,374,000
  富士興産         3,100  732.00    2,269,200
  ニチレキ         12,400  1,309.00    16,231,600
  ユシロ化学工業         5,900  1,458.00    8,602,200
  ビーピー・カストロール         3,800  1,530.00    5,814,000
  富士石油         28,100  248.00    6,968,800
  ＭＯＲＥＳＣＯ         3,800  1,358.00    5,160,400
  出光興産         118,400  3,220.00    381,248,000
  ＪＸＴＧホールディングス         1,632,600   514.80   840,462,480
  コスモエネルギーホールディングス         30,500  2,342.00    71,431,000
  横浜ゴム         60,900  2,488.00    151,519,200
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         60,400  1,616.00    97,606,400
  ブリヂストン         323,500  4,607.00   1,490,364,500
  住友ゴム工業         94,500  1,431.00    135,229,500
  藤倉コンポジット         9,100  499.00    4,540,900
  オカモト         6,400  4,425.00    28,320,000
  アキレス         7,300  1,897.00    13,848,100
  フコク         4,700  734.00    3,449,800
  ニッタ         11,900  3,255.00    38,734,500
  クリエートメディック         3,300  1,069.00    3,527,700
  住友理工         20,400  1,007.00    20,542,800
  三ツ星ベルト         13,900  2,186.00    30,385,400
            153/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  バンドー化学
           18,500  987.00   18,259,500
  ＡＧＣ         104,100  4,070.00    423,687,000
  日本板硝子         50,200  657.00   32,981,400
  石塚硝子         1,900  2,211.00    4,200,900
  有沢製作所         16,600  1,062.00    17,629,200
  日本山村硝子         4,400  1,249.00    5,495,600
  日本電気硝子         42,300  2,506.00    106,003,800
  オハラ         4,200  1,480.00    6,216,000
  住友大阪セメント
           19,900  4,950.00    98,505,000
  太平洋セメント         66,500  3,220.00    214,130,000
  リソルホールディングス         1,000  4,005.00    4,005,000
  日本ヒューム         10,600  825.00    8,745,000
  日本コンクリート工業         22,700  329.00    7,468,300
  三谷セキサン         4,900  3,815.00    18,693,500
  アジアパイルホールディングス         14,900  558.00    8,314,200
  東海カーボン         110,200  1,070.00    117,914,000
  日本カーボン
           5,400  4,195.00    22,653,000
  東洋炭素         6,200  2,442.00    15,140,400
  ノリタケカンパニーリミテド         5,800  4,710.00    27,318,000
  ＴＯＴＯ         75,200  4,630.00    348,176,000
  日本碍子         128,500  1,871.00    240,423,500
  日本特殊陶業         81,900  2,251.00    184,356,900
  ダントーホールディングス         7,800  115.00    897,000
  ＭＡＲＵＷＡ         4,000  7,720.00    30,880,000
  品川リフラクトリーズ         2,800  3,270.00    9,156,000
  黒崎播磨         2,100  6,090.00    12,789,000
  ヨータイ         8,400  734.00    6,165,600
  イソライト工業         5,300  654.00    3,466,200
  東京窯業         13,100  330.00    4,323,000
  ニッカトー         4,700  783.00    3,680,100
  フジミインコーポレーテッド         9,400  2,923.00    27,476,200
  クニミネ工業         4,300  1,255.00    5,396,500
  エーアンドエーマテリアル         1,800  1,246.00    2,242,800
  ニチアス         28,800  2,487.00    71,625,600
  日本製鉄         465,800  1,622.50    755,760,500
  神戸製鋼所         190,500   592.00   112,776,000
  中山製鋼所         14,300  499.00    7,135,700
  合同製鐵         5,600  2,676.00    14,985,600
  ジェイ　エフ　イー　ホールディング
           281,100  1,402.00    394,102,200
  ス
  東京製鐵         50,700  875.00   44,362,500
  共英製鋼         11,700  2,223.00    26,009,100
  大和工業         22,100  2,823.00    62,388,300
  東京鐵鋼         4,300  1,609.00    6,918,700
  大阪製鐵         5,600  1,476.00    8,265,600
  淀川製鋼所         14,100  2,187.00    30,836,700
  丸一鋼管         33,800  3,065.00    103,597,000
  モリ工業         3,100  2,387.00    7,399,700
  大同特殊鋼         17,000  5,140.00    87,380,000
  日本高周波鋼業         3,500  451.00    1,578,500
            154/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本冶金工業
           8,600  2,481.00    21,336,600
  山陽特殊製鋼         7,500  1,539.00    11,542,500
  愛知製鋼         5,900  3,665.00    21,623,500
  日立金属         112,100  1,430.00    160,303,000
  日本金属         2,400  1,007.00    2,416,800
  大平洋金属         7,000  2,532.00    17,724,000
  新日本電工         67,000  182.00   12,194,000
  栗本鐵工所         5,300  1,978.00    10,483,400
  虹　技
           1,600  1,444.00    2,310,400
  日本鋳鉄管         1,100  1,381.00    1,519,100
  日本製鋼所         31,600  2,329.00    73,596,400
  三菱製鋼         7,700  1,194.00    9,193,800
  日亜鋼業         15,400  352.00    5,420,800
  日本精線         1,700  2,800.00    4,760,000
  エンビプロ・ホールディングス         3,800  674.00    2,561,200
  大紀アルミニウム工業所         17,200  774.00   13,312,800
  日本軽金属ホールディングス
           263,200   233.00   61,325,600
  三井金属鉱業         28,100  3,175.00    89,217,500
  東邦亜鉛         5,300  2,095.00    11,103,500
  三菱マテリアル         68,800  3,140.00    216,032,000
  住友金属鉱山         133,100  3,529.00    469,709,900
  ＤＯＷＡホールディングス         26,300  4,005.00    105,331,500
  古河機械金属         18,500  1,568.00    29,008,000
  エス・サイエンス         46,800   52.00   2,433,600
  大阪チタニウムテクノロジーズ         10,800  1,687.00    18,219,600
  東邦チタニウム         18,600  925.00   17,205,000
  ＵＡＣＪ         15,800  2,497.00    39,452,600
  ＣＫサンエツ         1,900  2,976.00    5,654,400
  古河電気工業         32,300  3,125.00    100,937,500
  住友電気工業         389,100  1,573.00    612,054,300
  フジクラ         125,600   488.00   61,292,800
  昭和電線ホールディングス         12,100  1,055.00    12,765,500
  東京特殊電線         1,600  2,172.00    3,475,200
  タツタ電線         20,600  581.00   11,968,600
  カナレ電気         1,700  1,888.00    3,209,600
  平河ヒューテック         3,900  1,261.00    4,917,900
  リョービ         12,800  2,220.00    28,416,000
  アーレスティ         13,700  569.00    7,795,300
  アサヒホールディングス         18,200  2,541.00    46,246,200
  東洋製罐グループホールディングス         66,300  1,965.00    130,279,500
  ホッカンホールディングス         5,700  1,808.00    10,305,600
  コロナ         5,800  1,180.00    6,844,000
  横河ブリッジホールディングス         19,300  1,928.00    37,210,400
  ＯＳＪＢホールディングス         52,000  265.00   13,780,000
  駒井ハルテック         1,900  1,777.00    3,376,300
  高田機工          900  2,636.00    2,372,400
  三和ホールディングス         99,800  1,254.00    125,149,200
  文化シヤッター         30,700  982.00   30,147,400
  三協立山         14,400  1,219.00    17,553,600
  アルインコ         7,600  1,213.00    9,218,800
            155/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東洋シヤッター
           2,500  759.00    1,897,500
  ＬＩＸＩＬグループ         153,600  2,055.00    315,648,000
  日本フイルコン         8,100  553.00    4,479,300
  ノーリツ         21,600  1,410.00    30,456,000
  長府製作所         10,600  2,416.00    25,609,600
  リンナイ         20,200  8,670.00    175,134,000
  ユニプレス         20,400  1,688.00    34,435,200
  ダイニチ工業         5,800  696.00    4,036,800
  日東精工
           14,400  603.00    8,683,200
  三洋工業         1,400  2,053.00    2,874,200
  岡部         21,100  921.00   19,433,100
  ジーテクト         12,900  1,861.00    24,006,900
  東プレ         19,400  1,934.00    37,519,600
  高周波熱錬         20,100  930.00   18,693,000
  東京製綱         7,400  1,166.00    8,628,400
  サンコール         5,900  504.00    2,973,600
  モリテックスチール
           7,900  427.00    3,373,300
  パイオラックス         15,400  2,226.00    34,280,400
  エイチワン         10,200  747.00    7,619,400
  日本発条         111,700   970.00   108,349,000
  中央発條         1,200  2,974.00    3,568,800
  アドバネクス         1,300  1,741.00    2,263,300
  三浦工業         45,000  3,625.00    163,125,000
  タクマ         35,300  1,317.00    46,490,100
  テクノプロ・ホールディングス         20,200  7,120.00    143,824,000
  アトラ         2,300  398.00    915,400
  インターワークス         1,900  509.00    967,100
  アイ・アールジャパンホールディング
           4,100  3,720.00    15,252,000
  ス
  ＫｅｅＰｅｒ技研         3,700  1,492.00    5,520,400
  ファーストロジック         2,300  666.00    1,531,800
  三機サービス         2,100  995.00    2,089,500
  Ｇｕｎｏｓｙ         7,000  1,744.00    12,208,000
  デザインワン・ジャパン         2,300  304.00    699,200
  イー・ガーディアン         5,100  1,979.00    10,092,900
  リブセンス         6,500  381.00    2,476,500
  ジャパンマテリアル         30,900  1,724.00    53,271,600
  ベクトル         12,500  992.00   12,400,000
  ウチヤマホールディングス         5,000  538.00    2,690,000
  チャーム・ケア・コーポレーション         3,200  2,162.00    6,918,400
  ライクキッズ         2,400  908.00    2,179,200
  キャリアリンク         3,300  580.00    1,914,000
  ＩＢＪ         6,800  997.00    6,779,600
  アサンテ         4,000  2,094.00    8,376,000
  Ｎ・フィールド         6,800  663.00    4,508,400
  バリューＨＲ         2,000  3,245.00    6,490,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         3,600  8,000.00    28,800,000
  ライドオンエクスプレスホールディン
           3,800  1,386.00    5,266,800
  グス
  ＥＲＩホールディングス         2,900  803.00    2,328,700
            156/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アビスト
           1,600  2,740.00    4,384,000
  シグマクシス         6,900  1,873.00    12,923,700
  ウィルグループ         6,500  1,077.00    7,000,500
  エスクロー・エージェント・ジャパン         13,800  232.00    3,201,600
  リクルートホールディングス         720,500  3,732.00   2,688,906,000
  エラン         5,900  1,694.00    9,994,600
  ツガミ         21,500  1,040.00    22,360,000
  オークマ         12,100  6,460.00    78,166,000
  東芝機械
           11,800  2,504.00    29,547,200
  アマダホールディングス         132,300  1,296.00    171,460,800
  アイダエンジニアリング         28,100  950.00   26,695,000
  滝澤鉄工所         3,300  1,373.00    4,530,900
  ＦＵＪＩ         44,800  1,924.00    86,195,200
  牧野フライス製作所         12,200  5,450.00    66,490,000
  オーエスジー         48,100  2,356.00    113,323,600
  ダイジェット工業         1,200  1,523.00    1,827,600
  旭ダイヤモンド工業
           27,300  666.00   18,181,800
  ＤＭＧ森精機         65,800  1,782.00    117,255,600
  ソディック         24,400  966.00   23,570,400
  ディスコ         14,100  23,300.00    328,530,000
  日東工器         5,700  2,352.00    13,406,400
  日進工具         3,100  2,294.00    7,111,400
  パンチ工業         9,400  548.00    5,151,200
  冨士ダイス         4,500  668.00    3,006,000
  土木管理総合試験所         4,400  464.00    2,041,600
  ネットマーケティング         3,600  931.00    3,351,600
  日本郵政         824,500  1,020.00    840,990,000
  ベルシステム２４ホールディングス         16,800  1,715.00    28,812,000
  鎌倉新書         7,500  1,567.00    11,752,500
  ＳＭＮ         1,600  966.00    1,545,600
  一蔵         1,300  745.00    968,500
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ         3,400  2,214.00    7,527,600
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ         1,400  850.00    1,190,000
  エボラブルアジア         4,500  1,912.00    8,604,000
  アトラエ         2,600  3,210.00    8,346,000
  ストライク         3,800  4,210.00    15,998,000
  ソラスト         27,700  1,278.00    35,400,600
  セラク         3,100  745.00    2,309,500
  インソース         4,900  3,270.00    16,023,000
  豊田自動織機         85,200  6,600.00    562,320,000
  豊和工業         5,800  755.00    4,379,000
  ＯＫＫ         4,200  745.00    3,129,000
  石川製作所         2,500  1,316.00    3,290,000
  東洋機械金属         7,400  588.00    4,351,200
  津田駒工業         2,000  1,294.00    2,588,000
  エンシュウ         2,500  1,309.00    3,272,500
  島精機製作所         16,700  2,843.00    47,478,100
  オプトラン         11,600  3,245.00    37,642,000
  ＮＣホールディングス         3,200  495.00    1,584,000
  イワキ         5,000  1,079.00    5,395,000
            157/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  フリュー
           10,200  980.00    9,996,000
  ヤマシンフィルタ         22,600  1,004.00    22,690,400
  日阪製作所         12,900  976.00   12,590,400
  やまびこ         20,200  1,276.00    25,775,200
  平田機工         4,900  7,560.00    37,044,000
  ペガサスミシン製造         10,600  525.00    5,565,000
  マルマエ         4,300  1,007.00    4,330,100
  タツモ         4,900  1,315.00    6,443,500
  ナブテスコ
           61,300  3,375.00    206,887,500
  三井海洋開発         11,100  2,642.00    29,326,200
  レオン自動機         10,200  1,827.00    18,635,400
  ＳＭＣ         33,000  49,390.00   1,629,870,000
  ヤマハモーターロボティクスホール
           9,100  558.00    5,077,800
  ディングス
  ホソカワミクロン         3,700  4,210.00    15,577,000
  ユニオンツール         3,900  3,375.00    13,162,500
  オイレス工業         13,500  1,755.00    23,692,500
  日精エー・エス・ビー機械         3,500  3,945.00    13,807,500
  サトーホールディングス         14,800  3,305.00    48,914,000
  技研製作所         9,100  3,970.00    36,127,000
  日本エアーテック         3,200  703.00    2,249,600
  カワタ         3,100  1,209.00    3,747,900
  日精樹脂工業         8,800  1,041.00    9,160,800
  オカダアイヨン         3,300  1,323.00    4,365,900
  ワイエイシイホールディングス         4,500  865.00    3,892,500
  小松製作所         476,800  2,664.50   1,270,433,600
  住友重機械工業         60,200  3,345.00    201,369,000
  日立建機         42,200  2,858.00    120,607,600
  日工         14,400  682.00    9,820,800
  巴工業         4,500  2,337.00    10,516,500
  井関農機         10,500  1,711.00    17,965,500
  ＴＯＷＡ         10,600  1,095.00    11,607,000
  丸山製作所         2,200  1,266.00    2,785,200
  北川鉄工所         4,800  2,244.00    10,771,200
  シンニッタン         16,300  442.00    7,204,600
  ローツェ         4,600  3,665.00    16,859,000
  タカキタ         3,600  569.00    2,048,400
  クボタ         558,400  1,715.50    957,935,200
  荏原実業         2,600  2,143.00    5,571,800
  東洋エンジニアリング         13,700  718.00    9,836,600
  三菱化工機         3,600  1,990.00    7,164,000
  月島機械         19,400  1,754.00    34,027,600
  帝国電機製作所         8,700  1,385.00    12,049,500
  東京機械製作所         4,100  386.00    1,582,600
  新東工業         25,000  1,056.00    26,400,000
  澁谷工業         9,200  2,804.00    25,796,800
  アイチコーポレーション         18,300  686.00   12,553,800
  小森コーポレーション         26,700  1,203.00    32,120,100
  鶴見製作所         8,200  2,024.00    16,596,800
  住友精密工業         1,600  3,455.00    5,528,000
            158/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本ギア工業
           3,100  421.00    1,305,100
  酒井重工業         2,000  3,305.00    6,610,000
  荏原製作所         46,700  3,265.00    152,475,500
  石井鐵工所         1,400  2,502.00    3,502,800
  酉島製作所         10,600  1,042.00    11,045,200
  北越工業         10,900  1,285.00    14,006,500
  ダイキン工業         134,100  15,290.00   2,050,389,000
  オルガノ         3,800  6,380.00    24,244,000
  トーヨーカネツ
           4,600  2,063.00    9,489,800
  栗田工業         57,000  3,230.00    184,110,000
  椿本チエイン         15,000  3,905.00    58,575,000
  大同工業         4,900  863.00    4,228,700
  日機装         31,500  1,196.00    37,674,000
  木村化工機         8,700  438.00    3,810,600
  レイズネクスト         17,700  1,186.00    20,992,200
  アネスト岩田         16,400  1,065.00    17,466,000
  ダイフク
           53,800  6,000.00    322,800,000
  サムコ         2,900  1,098.00    3,184,200
  加藤製作所         5,700  1,959.00    11,166,300
  油研工業         1,700  1,692.00    2,876,400
  タダノ         50,800  1,050.00    53,340,000
  フジテック         38,300  1,673.00    64,075,900
  ＣＫＤ         29,300  1,593.00    46,674,900
  キトー         8,000  1,767.00    14,136,000
  平和         29,400  2,265.00    66,591,000
  理想科学工業         9,300  1,830.00    17,019,000
  ＳＡＮＫＹＯ         23,400  3,770.00    88,218,000
  日本金銭機械         11,600  919.00   10,660,400
  マースグループホールディングス         6,700  2,052.00    13,748,400
  福島工業         6,500  3,590.00    23,335,000
  オーイズミ         4,400  549.00    2,415,600
  ダイコク電機         4,800  1,558.00    7,478,400
  竹内製作所         17,600  1,777.00    31,275,200
  アマノ         27,600  3,185.00    87,906,000
  ＪＵＫＩ         14,600  983.00   14,351,800
  サンデンホールディングス         13,700  886.00   12,138,200
  蛇の目ミシン工業         9,400  417.00    3,919,800
  ブラザー工業         128,500  2,222.00    285,527,000
  マックス         16,100  2,025.00    32,602,500
  モリタホールディングス         18,400  1,875.00    34,500,000
  グローリー         29,200  3,375.00    98,550,000
  新晃工業         9,800  2,019.00    19,786,200
  大和冷機工業         15,200  1,262.00    19,182,400
  セガサミーホールディングス         104,400  1,646.00    171,842,400
  日本ピストンリング         3,900  1,429.00    5,573,100
  リケン         4,900  4,320.00    21,168,000
  ＴＰＲ         14,100  2,035.00    28,693,500
  ツバキ・ナカシマ         21,400  1,995.00    42,693,000
  ホシザキ         30,800  9,750.00    300,300,000
  大豊工業         8,600  885.00    7,611,000
            159/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本精工
           198,200  1,101.00    218,218,200
  ＮＴＮ         243,300   361.00   87,831,300
  ジェイテクト         101,000  1,464.00    147,864,000
  不二越         9,800  5,360.00    52,528,000
  ミネベアミツミ         195,400  2,164.00    422,845,600
  日本トムソン         31,200  494.00   15,412,800
  ＴＨＫ         61,200  3,175.00    194,310,000
  ユーシン精機         8,200  1,045.00    8,569,000
  前澤給装工業
           3,900  2,123.00    8,279,700
  イーグル工業         13,000  1,129.00    14,677,000
  前澤工業         7,200  401.00    2,887,200
  日本ピラー工業         10,600  1,482.00    15,709,200
  キッツ         42,700  768.00   32,793,600
  日立製作所         505,800  4,281.00   2,165,329,800
  三菱電機         1,052,600   1,568.00   1,650,476,800
  富士電機         63,400  3,515.00    222,851,000
  東洋電機製造
           4,100  1,584.00    6,494,400
  安川電機         113,300  4,195.00    475,293,500
  シンフォニア　テクノロジー         13,600  1,413.00    19,216,800
  明電舎         19,300  2,133.00    41,166,900
  オリジン         2,800  1,552.00    4,345,600
  山洋電気         5,100  5,250.00    26,775,000
  デンヨー         9,000  2,000.00    18,000,000
  ベイカレント・コンサルティング         6,100  5,310.00    32,391,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
           2,000  1,088.00    2,176,000
  ｓ
  アイモバイル         3,100  678.00    2,101,800
  キャリアインデックス         4,100  455.00    1,865,500
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ         3,300  1,388.00    4,580,400
  船場         1,700  1,026.00    1,744,200
  グレイステクノロジー         4,600  3,105.00    14,283,000
  ジャパンエレベーターサービスホール
           10,600  2,945.00    31,217,000
  ディングス
  フルテック         1,200  1,394.00    1,672,800
  グリーンズ         3,800  1,249.00    4,746,200
  ツナググループ・ホールディングス         1,200  591.00    709,200
  ＧＡＭＥＷＩＴＨ         2,200  854.00    1,878,800
  ソウルドアウト         1,500  1,633.00    2,449,500
  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ         1,400  998.00    1,397,200
  日総工産         6,700  1,203.00    8,060,100
  キュービーネットホールディングス         6,100  2,289.00    13,962,900
  ＲＰＡホールディングス         5,700  1,280.00    7,296,000
  三櫻工業         13,300  1,385.00    18,420,500
  マキタ         137,300  3,720.00    510,756,000
  東芝テック         13,200  4,195.00    55,374,000
  芝浦メカトロニクス         1,900  4,100.00    7,790,000
  マブチモーター         29,100  4,620.00    134,442,000
  日本電産         126,700  16,335.00   2,069,644,500
  トレックス・セミコンダクター         6,000  1,434.00    8,604,000
  東光高岳         5,900  1,203.00    7,097,700
            160/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダブル・スコープ
           15,200  632.00    9,606,400
  宮越ホールディングス         3,900  1,095.00    4,270,500
  ダイヘン         11,500  3,740.00    43,010,000
  ヤーマン         15,100  699.00   10,554,900
  ＪＶＣケンウッド         85,600  281.00   24,053,600
  ミマキエンジニアリング         9,400  551.00    5,179,400
  第一精工         3,800  3,160.00    12,008,000
  日新電機         24,700  1,245.00    30,751,500
  大崎電気工業
           21,000  751.00   15,771,000
  オムロン         97,900  6,540.00    640,266,000
  日東工業         15,500  2,292.00    35,526,000
  ＩＤＥＣ         15,200  2,289.00    34,792,800
  正興電機製作所         2,500  831.00    2,077,500
  不二電機工業         1,200  1,248.00    1,497,600
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         35,100  2,228.00    78,202,800
  サクサホールディングス         2,500  1,937.00    4,842,500
  メルコホールディングス
           3,600  3,020.00    10,872,000
  テクノメディカ         2,400  2,134.00    5,121,600
  ダイヤモンドエレクトリックホール
           1,700  1,147.00    1,949,900
  ディングス
  日本電気         127,700  4,395.00    561,241,500
  富士通         101,500  9,422.00    956,333,000
  沖電気工業         42,700  1,642.00    70,113,400
  岩崎通信機         4,700  823.00    3,868,100
  電気興業         5,100  3,240.00    16,524,000
  サンケン電気         11,500  3,070.00    35,305,000
  ナカヨ         1,900  1,713.00    3,254,700
  アイホン         6,000  1,896.00    11,376,000
  ルネサスエレクトロニクス         501,900   700.00   351,330,000
  セイコーエプソン         130,600  1,564.00    204,258,400
  ワコム         70,700  455.00   32,168,500
  アルバック         21,000  4,810.00    101,010,000
  アクセル         4,300  646.00    2,777,800
  ＥＩＺＯ         8,200  4,235.00    34,727,000
  ジャパンディスプレイ         304,000   69.00   20,976,000
  日本信号         26,800  1,309.00    35,081,200
  京三製作所         24,600  519.00   12,767,400
  能美防災         13,900  2,301.00    31,983,900
  ホーチキ         7,600  1,492.00    11,339,200
  星和電機         4,000  582.00    2,328,000
  エレコム         11,400  3,905.00    44,517,000
  パナソニック         1,202,700   1,020.00   1,226,754,000
  シャープ         121,800  1,622.00    197,559,600
  アンリツ         67,800  2,147.00    145,566,600
  富士通ゼネラル         28,600  1,999.00    57,171,400
  ソニー         665,200  6,683.00   4,445,531,600
  ＴＤＫ         50,800  11,280.00    573,024,000
  帝国通信工業         4,700  1,212.00    5,696,400
  タムラ製作所         35,100  637.00   22,358,700
  アルプスアルパイン         93,100  2,379.00    221,484,900
            161/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  池上通信機
           3,400  1,080.00    3,672,000
  日本電波工業         9,500  437.00    4,151,500
  鈴木         5,700  797.00    4,542,900
  日本トリム         1,400  5,220.00    7,308,000
  ローランド　ディー．ジー．         5,800  2,189.00    12,696,200
  フォスター電機         11,000  2,062.00    22,682,000
  ＳＭＫ         2,700  3,060.00    8,262,000
  ヨコオ         6,800  3,140.00    21,352,000
  ティアック
           7,600  205.00    1,558,000
  ホシデン         28,800  1,259.00    36,259,200
  ヒロセ電機         16,300  13,860.00    225,918,000
  日本航空電子工業         24,100  2,150.00    51,815,000
  ＴＯＡ         11,300  1,152.00    13,017,600
  マクセルホールディングス         22,700  1,514.00    34,367,800
  古野電気         13,500  1,208.00    16,308,000
  ユニデンホールディングス         2,900  1,987.00    5,762,300
  スミダコーポレーション
           8,100  1,221.00    9,890,100
  アイコム         5,800  2,523.00    14,633,400
  リオン         4,400  2,590.00    11,396,000
  本多通信工業         8,900  505.00    4,494,500
  船井電機         10,600  671.00    7,112,600
  横河電機         96,500  1,975.00    190,587,500
  新電元工業         3,700  3,850.00    14,245,000
  アズビル         66,500  3,160.00    210,140,000
  東亜ディーケーケー         5,200  920.00    4,784,000
  日本光電工業         43,500  3,015.00    131,152,500
  チノー         3,700  1,489.00    5,509,300
  共和電業         11,300  423.00    4,779,900
  日本電子材料         4,100  733.00    3,005,300
  堀場製作所         20,800  7,580.00    157,664,000
  アドバンテスト         78,300  5,430.00    425,169,000
  小野測器         4,100  525.00    2,152,500
  エスペック         9,300  2,019.00    18,776,700
  キーエンス         47,700  73,760.00   3,518,352,000
  日置電機         5,500  3,775.00    20,762,500
  シスメックス         75,200  7,775.00    584,680,000
  日本マイクロニクス         18,300  1,044.00    19,105,200
  メガチップス         9,800  2,273.00    22,275,400
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         5,500  4,060.00    22,330,000
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         8,700  618.00    5,376,600
  澤藤電機         1,300  1,806.00    2,347,800
  デンソー         231,800  5,122.00   1,187,279,600
  原田工業         5,000  900.00    4,500,000
  コーセル         12,900  1,249.00    16,112,100
  イリソ電子工業         8,800  5,420.00    47,696,000
  オプテックスグループ         17,300  1,632.00    28,233,600
  千代田インテグレ         4,900  2,374.00    11,632,600
  アイ・オー・データ機器         3,900  942.00    3,673,800
  レーザーテック         21,600  7,920.00    171,072,000
  スタンレー電気         74,300  3,125.00    232,187,500
            162/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  岩崎電気
           4,200  1,473.00    6,186,600
  ウシオ電機         61,200  1,645.00    100,674,000
  岡谷電機産業         7,300  402.00    2,934,600
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         9,700  501.00    4,859,700
  エノモト         3,200  1,136.00    3,635,200
  日本セラミック         10,700  2,815.00    30,120,500
  遠藤照明         5,500  700.00    3,850,000
  古河電池         7,500  768.00    5,760,000
  双信電機
           5,100  464.00    2,366,400
  山一電機         7,600  1,606.00    12,205,600
  図研         6,800  2,294.00    15,599,200
  日本電子         20,800  3,020.00    62,816,000
  カシオ計算機         93,100  1,973.00    183,686,300
  ファナック         100,000  21,250.00   2,125,000,000
  日本シイエムケイ         24,700  700.00   17,290,000
  エンプラス         5,400  3,580.00    19,332,000
  大真空
           3,900  1,172.00    4,570,800
  ローム         46,700  8,560.00    399,752,000
  浜松ホトニクス         75,500  4,410.00    332,955,000
  三井ハイテック         11,600  1,973.00    22,886,800
  新光電気工業         35,400  1,069.00    37,842,600
  京セラ         148,100  7,180.00   1,063,358,000
  協栄産業         1,200  1,532.00    1,838,400
  太陽誘電         46,800  2,939.00    137,545,200
  村田製作所         309,200  6,145.00   1,900,034,000
  双葉電子工業         16,700  1,398.00    23,346,600
  日東電工         72,600  6,150.00    446,490,000
  北陸電気工業         4,300  1,180.00    5,074,000
  東海理化電機製作所         27,700  2,169.00    60,081,300
  ニチコン         35,700  1,140.00    40,698,000
  日本ケミコン         8,000  1,970.00    15,760,000
  ＫＯＡ         15,900  1,455.00    23,134,500
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         38,000  902.00   34,276,000
  日立造船         83,200  415.00   34,528,000
  三菱重工業         176,400  4,386.00    773,690,400
  川崎重工業         81,900  2,599.00    212,858,100
  ＩＨＩ         75,800  2,588.00    196,170,400
  名村造船所         33,900  294.00    9,966,600
  サノヤスホールディングス         12,900  190.00    2,451,000
  スプリックス         3,400  1,559.00    5,300,600
  日本車輌製造         3,800  2,947.00    11,198,600
  三菱ロジスネクスト         13,900  1,029.00    14,303,100
  近畿車輌         1,600  1,475.00    2,360,000
  ＦＰＧ         32,600  1,197.00    39,022,200
  島根銀行         2,100  708.00    1,486,800
  じもとホールディングス         70,100  109.00    7,640,900
  全国保証         29,300  4,360.00    127,748,000
  めぶきフィナンシャルグループ         539,200   287.00   154,750,400
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         14,000  1,541.00    21,574,000
  九州フィナンシャルグループ         170,200   455.00   77,441,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  かんぽ生命保険
           36,800  1,766.00    64,988,800
  ゆうちょ銀行         294,300  1,096.00    322,552,800
  富山第一銀行         24,700  347.00    8,570,900
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           610,400   470.00   286,888,000
  ループ
  ジェイリース         2,700  336.00    907,200
  西日本フィナンシャルホールディング
           70,700  866.00   61,226,200
  ス
  マーキュリアインベストメント         4,600  767.00    3,528,200
  イントラスト         3,600  729.00    2,624,400
  日本モーゲージサービス         2,100  1,441.00    3,026,100
  ＣＡＳＡ         3,600  1,273.00    4,582,800
  アルヒ         16,500  2,535.00    41,827,500
  プレミアグループ         5,600  1,997.00    11,183,200
  日産自動車         1,241,500   707.40   878,237,100
  いすゞ自動車
           305,000  1,260.00    384,300,000
                   代用有価証券
  トヨタ自動車         1,173,000   7,929.00   9,300,717,000
                   500,000株
  日野自動車         131,400  1,056.00    138,758,400
  三菱自動車工業         389,600   509.00   198,306,400
  エフテック         7,400  747.00    5,527,800
  レシップホールディングス         4,100  675.00    2,767,500
  ＧＭＢ         1,900  827.00    1,571,300
  ファルテック         1,900  811.00    1,540,900
  武蔵精密工業         23,400  1,575.00    36,855,000
  日産車体         20,600  1,047.00    21,568,200
  新明和工業         28,400  1,399.00    39,731,600
  極東開発工業         19,600  1,554.00    30,458,400
  日信工業         21,400  2,232.00    47,764,800
  トピー工業         8,700  2,207.00    19,200,900
  ティラド         3,800  2,115.00    8,037,000
  曙ブレーキ工業         57,800  228.00   13,178,400
  タチエス         17,300  1,504.00    26,019,200
  ＮＯＫ         56,600  1,752.00    99,163,200
  フタバ産業         29,200  857.00   25,024,400
  ＫＹＢ         11,800  3,655.00    43,129,000
  市光工業         15,700  842.00   13,219,400
  大同メタル工業         20,100  729.00   14,652,900
  プレス工業         52,200  494.00   25,786,800
  ミクニ         13,400  351.00    4,703,400
  太平洋工業         22,000  1,581.00    34,782,000
  ケーヒン         24,200  2,583.00    62,508,600
  河西工業         14,200  931.00   13,220,200
  アイシン精機         86,700  4,370.00    378,879,000
  マツダ         309,700  1,003.00    310,629,100
  今仙電機製作所         9,600  994.00    9,542,400
  本田技研工業         828,700  3,201.00   2,652,668,700
  スズキ         208,600  5,015.00   1,046,129,000
  ＳＵＢＡＲＵ         326,800  3,014.00    984,975,200
  安永         5,100  1,380.00    7,038,000
            164/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヤマハ発動機
           137,200  2,177.00    298,684,400
  ショーワ         24,800  2,285.00    56,668,000
  小糸製作所         63,100  5,930.00    374,183,000
  ＴＢＫ         12,900  468.00    6,037,200
  エクセディ         14,300  2,520.00    36,036,000
  ミツバ         19,400  752.00   14,588,800
  豊田合成         34,000  2,621.00    89,114,000
  愛三工業         16,500  961.00   15,856,500
  盟和産業
           1,600  1,166.00    1,865,600
  日本プラスト         8,300  733.00    6,083,900
  ヨロズ         9,800  1,462.00    14,327,600
  エフ・シー・シー         17,200  2,446.00    42,071,200
  新家工業         2,300  1,615.00    3,714,500
  シマノ         39,400  17,720.00    698,168,000
  テイ・エス　テック         24,400  3,460.00    84,424,000
  関西みらいフィナンシャルグループ         61,000  739.00   45,079,000
  三十三フィナンシャルグループ
           9,600  1,727.00    16,579,200
  第四北越フィナンシャルグループ         18,000  2,881.00    51,858,000
  ジャムコ         5,300  1,468.00    7,780,400
  小野建         9,300  1,391.00    12,936,300
  はるやまホールディングス         4,400  849.00    3,735,600
  南陽         2,100  1,765.00    3,706,500
  ノジマ         18,400  2,331.00    42,890,400
  佐鳥電機         7,500  937.00    7,027,500
  カッパ・クリエイト         14,500  1,477.00    21,416,500
  エコートレーディング         2,300  541.00    1,244,300
  伯東         6,300  1,367.00    8,612,100
  コンドーテック         8,100  1,091.00    8,837,100
  中山福         6,100  564.00    3,440,400
  ライトオン         7,800  578.00    4,508,400
  ナガイレーベン         15,000  2,554.00    38,310,000
  ジーンズメイト         3,300  331.00    1,092,300
  三菱食品         11,400  2,833.00    32,296,200
  良品計画         137,600  2,470.00    339,872,000
  三城ホールディングス         11,200  286.00    3,203,200
  松田産業         7,600  1,663.00    12,638,800
  第一興商         15,400  5,430.00    83,622,000
  メディパルホールディングス         111,900  2,486.00    278,183,400
  アドヴァン         15,800  1,249.00    19,734,200
  ＳＰＫ         2,300  2,794.00    6,426,200
  萩原電気ホールディングス         3,800  2,920.00    11,096,000
  アルビス         3,900  2,405.00    9,379,500
  アズワン         6,800  9,260.00    62,968,000
  スズデン         3,600  1,439.00    5,180,400
  尾家産業         3,100  1,339.00    4,150,900
  シモジマ         6,400  1,267.00    8,108,800
  ドウシシャ         9,800  1,776.00    17,404,800
  小津産業         2,300  1,845.00    4,243,500
  コナカ         12,400  421.00    5,220,400
  高速         6,200  1,320.00    8,184,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハウス　オブ　ローゼ
           1,300  1,672.00    2,173,600
  Ｇ－７ホールディングス         3,100  3,780.00    11,718,000
  たけびし         3,400  1,457.00    4,953,800
  イオン北海道         10,600  805.00    8,533,000
  コジマ         17,600  440.00    7,744,000
  ヒマラヤ         3,400  847.00    2,879,800
  コーナン商事         14,700  2,567.00    37,734,900
  ネットワンシステムズ         39,300  2,916.00    114,598,800
  エコス
           3,800  1,704.00    6,475,200
  ワタミ         12,300  1,424.00    17,515,200
  マルシェ         2,800  783.00    2,192,400
  リックス         2,300  1,641.00    3,774,300
  システムソフト         24,700  112.00    2,766,400
  パン・パシフィック・インターナショ
           248,400  1,800.00    447,120,000
  ナルホールディングス
  丸文         9,100  614.00    5,587,400
  西松屋チェーン         22,700  961.00   21,814,700
  ゼンショーホールディングス         49,700  2,470.00    122,759,000
  ハピネット         8,700  1,410.00    12,267,000
  幸楽苑ホールディングス         6,600  2,063.00    13,615,800
  ハークスレイ         2,000  1,057.00    2,114,000
  橋本総業ホールディングス         2,100  1,748.00    3,670,800
  日本ライフライン         30,700  1,538.00    47,216,600
  サイゼリヤ         17,100  2,418.00    41,347,800
  タカショー         4,900  486.00    2,381,400
  エクセル         3,000  1,252.00    3,756,000
  ＶＴホールディングス         42,900  490.00   21,021,000
  マルカ         3,700  2,390.00    8,843,000
  アルゴグラフィックス         8,800  3,095.00    27,236,000
  魚力         2,900  1,540.00    4,466,000
  ＩＤＯＭ         27,900  468.00   13,057,200
  日本エム・ディ・エム         6,100  2,034.00    12,407,400
  ポプラ         2,900  507.00    1,470,300
  フジ・コーポレーション         2,800  2,227.00    6,235,600
  ユナイテッドアローズ         10,900  3,505.00    38,204,500
  進和         6,100  2,505.00    15,280,500
  エスケイジャパン         2,200  451.00    992,200
  ダイトロン         4,400  1,524.00    6,705,600
  ハイデイ日高         15,000  2,189.00    32,835,000
  シークス         13,200  1,628.00    21,489,600
  京都きもの友禅         6,800  363.00    2,468,400
  コロワイド         34,400  2,231.00    76,746,400
  ピーシーデポコーポレーション         13,800  488.00    6,734,400
  田中商事         3,200  724.00    2,316,800
  オーハシテクニカ         5,900  1,499.00    8,844,100
  壱番屋         7,300  5,050.00    36,865,000
  白銅         3,800  1,436.00    5,456,800
  トップカルチャー         3,800  345.00    1,311,000
  ＰＬＡＮＴ         2,700  677.00    1,827,900
  スギホールディングス         20,700  6,070.00    125,649,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  薬王堂ホールディングス
           4,500  2,591.00    11,659,500
  島津製作所         125,800  3,200.00    402,560,000
  ＪＭＳ         9,000  682.00    6,138,000
  クボテック         2,700  423.00    1,142,100
  長野計器         7,600  772.00    5,867,200
  ブイ・テクノロジー         4,900  6,250.00    30,625,000
  スター精密         16,500  1,672.00    27,588,000
  東京計器         6,700  997.00    6,679,900
  愛知時計電機
           1,300  4,320.00    5,616,000
  インターアクション         5,600  2,185.00    12,236,000
  オーバル         9,500  257.00    2,441,500
  東京精密         19,100  3,740.00    71,434,000
  マニー         41,900  2,957.00    123,898,300
  ニコン         170,300  1,522.00    259,196,600
  トプコン         53,000  1,519.00    80,507,000
  オリンパス         582,400  1,718.00   1,000,563,200
  理研計器
           9,300  2,215.00    20,599,500
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         18,300  7,400.00    135,420,000
  キヤノン電子         11,100  2,007.00    22,277,700
  タムロン         8,500  2,476.00    21,046,000
  ＨＯＹＡ         211,900  9,361.00   1,983,595,900
  シード         4,500  929.00    4,180,500
  ノーリツ鋼機         7,100  1,712.00    12,155,200
  エー・アンド・デイ         9,600  811.00    7,785,600
  朝日インテック         89,300  3,115.00    278,169,500
  キヤノン         566,700  3,007.00   1,704,066,900
  リコー         267,700  1,075.00    287,777,500
  シチズン時計         123,200   605.00   74,536,000
  リズム時計工業         3,300  922.00    3,042,600
  大研医器         7,300  538.00    3,927,400
  メニコン         14,400  3,955.00    56,952,000
  シンシア         1,200  660.00    792,000
  中本パックス         2,700  1,518.00    4,098,600
  スノーピーク         4,800  1,038.00    4,982,400
  パラマウントベッドホールディングス         11,100  4,200.00    46,620,000
  トランザクション         6,600  969.00    6,395,400
  ＳＨＯ‐ＢＩ         3,100  396.00    1,227,600
  ニホンフラッシュ         4,900  2,508.00    12,289,200
  前田工繊         11,600  1,840.00    21,344,000
  永大産業         14,000  356.00    4,984,000
  アートネイチャー         11,400  759.00    8,652,600
  バンダイナムコホールディングス         108,800  6,549.00    712,531,200
  アイフィスジャパン         2,800  753.00    2,108,400
  共立印刷         17,900  165.00    2,953,500
  ＳＨＯＥＩ         5,100  4,845.00    24,709,500
  フランスベッドホールディングス         14,900  1,030.00    15,347,000
  マーベラス         15,800  789.00   12,466,200
  パイロットコーポレーション         18,400  4,370.00    80,408,000
  萩原工業         5,800  1,572.00    9,117,600
  エイベックス         17,800  1,395.00    24,831,000
            167/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トッパン・フォームズ
           22,600  1,088.00    24,588,800
  フジシールインターナショナル         23,600  2,533.00    59,778,800
  タカラトミー         47,200  1,207.00    56,970,400
  廣済堂         7,300  729.00    5,321,700
  エステールホールディングス         2,700  664.00    1,792,800
  アーク         39,700   94.00   3,731,800
  レック         11,200  1,376.00    15,411,200
  タカノ         4,100  830.00    3,403,000
  三光合成
           11,900  426.00    5,069,400
  プロネクサス         9,100  1,238.00    11,265,800
  ホクシン         6,400  169.00    1,081,600
  ウッドワン         3,400  1,194.00    4,059,600
  大建工業         7,100  1,993.00    14,150,300
  きもと         17,500  180.00    3,150,000
  凸版印刷         148,600  2,063.00    306,561,800
  大日本印刷         137,700  2,948.00    405,939,600
  共同印刷
           3,100  2,917.00    9,042,700
  ＮＩＳＳＨＡ         21,600  1,213.00    26,200,800
  光村印刷          900  1,774.00    1,596,600
  藤森工業         9,400  3,670.00    34,498,000
  ヴィア・ホールディングス         12,700  666.00    8,458,200
  宝印刷         5,100  1,779.00    9,072,900
  前澤化成工業         6,700  1,220.00    8,174,000
  未来工業         5,700  2,236.00    12,745,200
  アシックス         86,900  1,664.00    144,601,600
  ツツミ         3,300  2,108.00    6,956,400
  ウェーブロックホールディングス         3,600  813.00    2,926,800
  ＪＳＰ         6,200  1,977.00    12,257,400
  ニチハ         14,600  3,030.00    44,238,000
  エフピコ         11,600  6,710.00    77,836,000
  小松ウオール工業         3,200  2,337.00    7,478,400
  ヤマハ         62,600  5,890.00    368,714,000
  河合楽器製作所         3,200  3,410.00    10,912,000
  クリナップ         9,900  677.00    6,702,300
  ピジョン         63,600  5,160.00    328,176,000
  天馬         7,000  2,049.00    14,343,000
  兼松サステック          700  1,761.00    1,232,700
  キングジム         8,700  886.00    7,708,200
  象印マホービン         30,800  1,745.00    53,746,000
  リンテック         25,100  2,350.00    58,985,000
  信越ポリマー         18,900  977.00   18,465,300
  東リ         26,400  305.00    8,052,000
  イトーキ         22,400  520.00   11,648,000
  任天堂         64,500  41,960.00   2,706,420,000
  三菱鉛筆         17,300  1,761.00    30,465,300
  松風         4,800  1,718.00    8,246,400
  タカラスタンダード         21,800  1,948.00    42,466,400
  コクヨ         50,500  1,623.00    81,961,500
  ナカバヤシ         10,400  605.00    6,292,000
  ニフコ         38,600  3,025.00    116,765,000
            168/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  立川ブラインド工業
           4,600  1,451.00    6,674,600
  グローブライド         4,700  2,763.00    12,986,100
  オカムラ         36,700  1,085.00    39,819,500
  バルカー         8,600  2,436.00    20,949,600
  ＭＵＴＯＨホールディングス         1,400  1,837.00    2,571,800
  伊藤忠商事         725,200  2,370.50   1,719,086,600
  丸紅         1,078,900   806.10   869,701,290
  スクロール         15,900  347.00    5,517,300
  高島
           1,600  1,734.00    2,774,400
  ヨンドシーホールディングス         10,600  2,662.00    28,217,200
  三陽商会         5,400  1,528.00    8,251,200
  長瀬産業         58,300  1,613.00    94,037,900
  ナイガイ         3,900  463.00    1,805,700
  蝶理         6,600  1,944.00    12,830,400
  豊田通商         115,700  3,800.00    439,660,000
  オンワードホールディングス         62,000  640.00   39,680,000
  三共生興
           15,800  586.00    9,258,800
  兼松         38,600  1,408.00    54,348,800
  美津濃         9,600  2,962.00    28,435,200
  ツカモトコーポレーション         1,800  1,094.00    1,969,200
  ファミリーマート         82,800  2,696.00    223,228,800
  ルックホールディングス         3,500  1,148.00    4,018,000
  三井物産         911,200  1,916.00   1,745,859,200
  日本紙パルプ商事         5,900  4,080.00    24,072,000
  東京エレクトロン         70,200  21,865.00   1,534,923,000
  日立ハイテクノロジーズ         36,000  6,690.00    240,840,000
  カメイ         13,600  1,341.00    18,237,600
  東都水産         1,300  2,533.00    3,292,900
  ＯＵＧホールディングス         1,600  2,709.00    4,334,400
  スターゼン         3,800  4,695.00    17,841,000
  セイコーホールディングス         14,900  2,725.00    40,602,500
  山善         40,500  1,035.00    41,917,500
  椿本興業         1,900  4,170.00    7,923,000
  住友商事         654,100  1,679.50   1,098,560,950
  日本ユニシス         32,300  3,460.00    111,758,000
  内田洋行         4,400  4,265.00    18,766,000
  三菱商事         727,500  2,872.00   2,089,380,000
  第一実業         5,100  3,660.00    18,666,000
  キヤノンマーケティングジャパン         29,600  2,390.00    70,744,000
  西華産業         5,900  1,496.00    8,826,400
  佐藤商事         8,600  933.00    8,023,800
  菱洋エレクトロ         10,500  1,921.00    20,170,500
  東京産業         9,400  577.00    5,423,800
  ユアサ商事         9,800  3,560.00    34,888,000
  神鋼商事         2,600  2,641.00    6,866,600
  小林産業         6,600  318.00    2,098,800
  阪和興業         19,300  2,887.00    55,719,100
  正栄食品工業         6,700  3,315.00    22,210,500
  カナデン         8,400  1,378.00    11,575,200
  菱電商事         7,500  1,688.00    12,660,000
            169/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニプロ
           72,800  1,265.00    92,092,000
  フルサト工業         5,800  1,684.00    9,767,200
  岩谷産業         23,000  3,690.00    84,870,000
  すてきナイスグループ         4,300  988.00    4,248,400
  昭光通商         3,300  668.00    2,204,400
  ニチモウ         1,700  2,008.00    3,413,600
  極東貿易         3,000  1,997.00    5,991,000
  イワキ         13,400  467.00    6,257,800
  兼松エレクトロニクス
           5,600  3,410.00    19,096,000
  三愛石油         25,500  1,174.00    29,937,000
  稲畑産業         22,800  1,504.00    34,291,200
  ＧＳＩクレオス         2,600  1,127.00    2,930,200
  明和産業         9,600  591.00    5,673,600
  クワザワ         3,600  623.00    2,242,800
  キムラタン         51,900   32.00   1,660,800
  ゴールドウイン         18,700  7,680.00    143,616,000
  ユニ・チャーム
           202,900  3,411.00    692,091,900
  デサント         20,100  1,500.00    30,150,000
  キング         4,900  575.00    2,817,500
  ワキタ         22,100  1,132.00    25,017,200
  ヤマトインターナショナル         6,200  397.00    2,461,400
  東邦ホールディングス         33,200  2,686.00    89,175,200
  サンゲツ         28,500  2,120.00    60,420,000
  ミツウロコグループホールディングス         15,300  1,442.00    22,062,600
  シナネンホールディングス         4,300  2,060.00    8,858,000
  伊藤忠エネクス         22,900  915.00   20,953,500
  サンリオ         29,100  2,202.00    64,078,200
  サンワ　テクノス         7,400  1,129.00    8,354,600
  リョーサン         11,400  2,879.00    32,820,600
  新光商事         16,300  901.00   14,686,300
  トーホー         4,700  1,834.00    8,619,800
  三信電気         5,600  1,611.00    9,021,600
  東陽テクニカ         12,000  1,169.00    14,028,000
  モスフードサービス         13,600  3,045.00    41,412,000
  加賀電子         10,300  2,511.00    25,863,300
  三益半導体工業         9,300  2,053.00    19,092,900
  ソーダニッカ         10,700  649.00    6,944,300
  立花エレテック         7,700  1,780.00    13,706,000
  木曽路         13,500  2,848.00    38,448,000
  ＳＲＳホールディングス         12,200  1,044.00    12,736,800
  千趣会         18,800  402.00    7,557,600
  タカキュー         8,100  195.00    1,579,500
  ケーヨー         21,400  540.00   11,556,000
  上新電機         12,200  2,563.00    31,268,600
  日本瓦斯         16,400  3,070.00    50,348,000
  ロイヤルホールディングス         18,100  2,542.00    46,010,200
  東天紅          800  1,298.00    1,038,400
  いなげや         12,900  1,515.00    19,543,500
  島忠         21,900  3,035.00    66,466,500
  チヨダ         10,900  1,664.00    18,137,600
            170/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ライフコーポレーション
           7,900  2,530.00    19,987,000
  リンガーハット         12,800  2,455.00    31,424,000
  ＭｒＭａｘＨＤ         14,300  503.00    7,192,900
  テンアライド         9,800  443.00    4,341,400
  ＡＯＫＩホールディングス         20,800  1,167.00    24,273,600
  オークワ         16,300  1,396.00    22,754,800
  コメリ         16,000  2,370.00    37,920,000
  青山商事         21,400  1,918.00    41,045,200
  しまむら
           12,100  9,480.00    114,708,000
  はせがわ         5,200  408.00    2,121,600
  高島屋         75,400  1,326.00    99,980,400
  松屋         20,900  882.00   18,433,800
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         49,100  1,252.00    61,473,200
  近鉄百貨店         4,000  3,560.00    14,240,000
  パルコ         10,000  1,306.00    13,060,000
  丸井グループ         95,000  2,556.00    242,820,000
  クレディセゾン
           72,700  1,660.00    120,682,000
  アクシアル　リテイリング         8,600  4,130.00    35,518,000
  井筒屋         5,600  249.00    1,394,400
  イオン         398,900  2,277.50    908,494,750
  イズミ         21,100  4,295.00    90,624,500
  フォーバル         4,600  1,034.00    4,756,400
  平和堂         21,000  2,136.00    44,856,000
  フジ         12,500  1,991.00    24,887,500
  ヤオコー         11,800  5,250.00    61,950,000
  ゼビオホールディングス         12,500  1,288.00    16,100,000
  ケーズホールディングス         100,000  1,354.00    135,400,000
  ＰＡＬＴＡＣ         16,600  5,490.00    91,134,000
  三谷産業         13,800  336.00    4,636,800
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ         5,400  613.00    3,310,200
  日産東京販売ホールディングス         14,600  311.00    4,540,600
  新生銀行         76,200  1,782.00    135,788,400
  あおぞら銀行         61,800  2,834.00    175,141,200
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         7,146,400   592.70   4,235,671,280
  りそなホールディングス         1,139,300   478.10   544,699,330
  三井住友トラスト・ホールディングス         196,300  4,124.00    809,541,200
  三井住友フィナンシャルグループ         718,000  4,018.00   2,884,924,000
  千葉銀行         357,000   617.00   220,269,000
  群馬銀行         203,800   389.00   79,278,200
  武蔵野銀行         15,500  2,043.00    31,666,500
  千葉興業銀行         28,400  357.00   10,138,800
  筑波銀行         43,100  225.00    9,697,500
  七十七銀行         35,000  1,806.00    63,210,000
  青森銀行         8,000  2,910.00    23,280,000
  秋田銀行         6,700  2,268.00    15,195,600
  山形銀行         11,700  1,659.00    19,410,300
  岩手銀行         6,800  3,065.00    20,842,000
  東邦銀行         92,700  273.00   25,307,100
  東北銀行         5,100  1,029.00    5,247,900
  みちのく銀行         6,700  1,635.00    10,954,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ふくおかフィナンシャルグループ
           87,400  2,153.00    188,172,200
  静岡銀行         257,000   843.00   216,651,000
  十六銀行         13,000  2,655.00    34,515,000
  スルガ銀行         106,200   496.00   52,675,200
  八十二銀行         250,400   489.00   122,445,600
  山梨中央銀行         12,100  1,132.00    13,697,200
  大垣共立銀行         20,500  2,660.00    54,530,000
  福井銀行         8,900  1,619.00    14,409,100
  北國銀行
           10,700  3,300.00    35,310,000
  清水銀行         4,300  2,002.00    8,608,600
  富山銀行         2,000  2,526.00    5,052,000
  滋賀銀行         20,800  2,671.00    55,556,800
  南都銀行         17,300  2,791.00    48,284,300
  百五銀行         93,400  365.00   34,091,000
  京都銀行         37,200  4,570.00    170,004,000
  紀陽銀行         36,700  1,702.00    62,463,400
  ほくほくフィナンシャルグループ
           69,100  1,127.00    77,875,700
  広島銀行         153,100   566.00   86,654,600
  山陰合同銀行         61,500  673.00   41,389,500
  中国銀行         89,300  1,089.00    97,247,700
  鳥取銀行         3,600  1,404.00    5,054,400
  伊予銀行         148,000   605.00   89,540,000
  百十四銀行         11,000  2,284.00    25,124,000
  四国銀行         15,800  1,018.00    16,084,400
  阿波銀行         17,000  2,658.00    45,186,000
  大分銀行         6,000  3,040.00    18,240,000
  宮崎銀行         6,900  2,694.00    18,588,600
  佐賀銀行         6,300  1,653.00    10,413,900
  沖縄銀行         9,500  3,760.00    35,720,000
  琉球銀行         24,000  1,197.00    28,728,000
  セブン銀行         346,800   332.00   115,137,600
  みずほフィナンシャルグループ        14,107,000   172.00   2,426,404,000
  高知銀行         3,700  910.00    3,367,000
  山口フィナンシャルグループ         129,500   775.00   100,362,500
  芙蓉総合リース         10,900  7,300.00    79,570,000
  みずほリース         16,000  3,220.00    51,520,000
  東京センチュリー         20,900  5,740.00    119,966,000
  ＳＢＩホールディングス         115,900  2,357.00    273,176,300
  日本証券金融         45,800  521.00   23,861,800
  アイフル         158,200   252.00   39,866,400
  日本アジア投資         8,800  293.00    2,578,400
  長野銀行         3,500  1,665.00    5,827,500
  名古屋銀行         8,400  3,320.00    27,888,000
  北洋銀行         156,300   243.00   37,980,900
  愛知銀行         3,800  3,820.00    14,516,000
  中京銀行         4,300  2,211.00    9,507,300
  大光銀行         3,600  1,834.00    6,602,400
  愛媛銀行         14,500  1,182.00    17,139,000
  トマト銀行         4,200  1,105.00    4,641,000
  京葉銀行         44,200  649.00   28,685,800
            172/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  栃木銀行
           50,300  230.00   11,569,000
  北日本銀行         3,200  1,988.00    6,361,600
  東和銀行         18,300  946.00   17,311,800
  福島銀行         9,600  310.00    2,976,000
  大東銀行         5,500  630.00    3,465,000
  リコーリース         8,200  3,795.00    31,119,000
  イオンフィナンシャルサービス         63,500  1,690.00    107,315,000
  アコム         208,700   433.00   90,367,100
  ジャックス
           11,500  2,634.00    30,291,000
  オリエントコーポレーション         280,800   159.00   44,647,200
  日立キャピタル         24,500  2,562.00    62,769,000
  アプラスフィナンシャル         50,000   98.00   4,900,000
  オリックス         649,300  1,763.00   1,144,715,900
  三菱ＵＦＪリース         263,500   704.00   185,504,000
  ジャフコ         16,000  4,225.00    67,600,000
  九州リースサービス         4,900  616.00    3,018,400
  トモニホールディングス
           80,000  380.00   30,400,000
  大和証券グループ本社         832,700   512.60   426,842,020
  野村ホールディングス         1,826,600   516.90   944,169,540
  岡三証券グループ         88,500  397.00   35,134,500
  丸三証券         30,800  522.00   16,077,600
  東洋証券         36,800  171.00    6,292,800
  東海東京フィナンシャル・ホールディ
           119,000   321.00   38,199,000
  ングス
  光世証券         2,500  703.00    1,757,500
  水戸証券         30,100  264.00    7,946,400
  いちよし証券         19,500  699.00   13,630,500
  松井証券         59,300  903.00   53,547,900
  ＳＯＭＰＯホールディングス         195,200  4,433.00    865,321,600
  だいこう証券ビジネス         5,100  597.00    3,044,700
  日本取引所グループ         298,000  1,882.00    560,836,000
  マネックスグループ         78,200  279.00   21,817,800
  極東証券         14,000  819.00   11,466,000
  岩井コスモホールディングス         9,800  1,223.00    11,985,400
  藍澤證券         18,700  727.00   13,594,900
  フィデアホールディングス         101,300   133.00   13,472,900
  池田泉州ホールディングス         119,400   200.00   23,880,000
  アニコム　ホールディングス         8,600  4,160.00    35,776,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           271,400  3,554.00    964,555,600
  ホールディングス
  ソニーフィナンシャルホールディング
           85,300  2,424.00    206,767,200
  ス
  マネーパートナーズグループ         11,000  254.00    2,794,000
  スパークス・グループ         36,000  245.00    8,820,000
  小林洋行         3,100  262.00    812,200
  第一生命ホールディングス         587,500  1,877.00   1,102,737,500
  東京海上ホールディングス         371,200  5,946.00   2,207,155,200
  アドバンテッジリスクマネジメント         5,100  919.00    4,686,900
  イー・ギャランティ         11,100  1,400.00    15,540,000
  アサックス         5,500  637.00    3,503,500
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＮＥＣキャピタルソリューション
           4,200  2,419.00    10,159,800
  Ｔ＆Ｄホールディングス         321,100  1,343.00    431,237,300
  アドバンスクリエイト         2,500  1,990.00    4,975,000
  三井不動産         518,400  2,765.00   1,433,376,000
  三菱地所         727,500  2,061.00   1,499,377,500
  平和不動産         19,100  2,587.00    49,411,700
  東京建物         113,500  1,518.00    172,293,000
  ダイビル         26,800  1,154.00    30,927,200
  京阪神ビルディング
           16,900  1,345.00    22,730,500
  住友不動産         233,400  3,979.00    928,698,600
  太平洋興発         4,000  837.00    3,348,000
  テーオーシー         20,500  852.00   17,466,000
  東京楽天地         1,400  6,100.00    8,540,000
  レオパレス２１         136,100   266.00   36,202,600
  スターツコーポレーション         14,200  2,896.00    41,123,200
  フジ住宅         12,200  711.00    8,674,200
  空港施設
           10,700  572.00    6,120,400
  明和地所         6,000  595.00    3,570,000
  ゴールドクレスト         8,200  2,334.00    19,138,800
  リログループ         55,000  2,875.00    158,125,000
  エスリード         4,100  2,065.00    8,466,500
  日神不動産         15,600  510.00    7,956,000
  日本エスコン         18,800  905.00   17,014,000
  タカラレーベン         47,500  478.00   22,705,000
  サンヨーハウジング名古屋         6,000  970.00    5,820,000
  イオンモール         52,100  1,751.00    91,227,100
  毎日コムネット         2,200  820.00    1,804,000
  ファースト住建         4,500  1,344.00    6,048,000
  ランド         566,400   11.00   6,230,400
  カチタス         12,900  4,640.00    59,856,000
  東祥         6,300  2,555.00    16,096,500
  トーセイ         14,300  1,400.00    20,020,000
  穴吹興産         1,100  2,892.00    3,181,200
  サンフロンティア不動産         14,400  1,346.00    19,382,400
  エフ・ジェー・ネクスト         9,100  1,064.00    9,682,400
  インテリックス         3,000  753.00    2,259,000
  ランドビジネス         4,200  789.00    3,313,800
  日本社宅サービス         2,700  1,094.00    2,953,800
  グランディハウス         8,200  505.00    4,141,000
  東武鉄道         111,000  3,945.00    437,895,000
  相鉄ホールディングス         33,700  3,030.00    102,111,000
  東急         265,500  2,152.00    571,356,000
  京浜急行電鉄         135,200  2,229.00    301,360,800
  小田急電鉄         156,500  2,748.00    430,062,000
  京王電鉄         54,600  6,910.00    377,286,000
  京成電鉄         73,200  4,575.00    334,890,000
  富士急行         14,300  4,300.00    61,490,000
  新京成電鉄         2,800  2,265.00    6,342,000
  東日本旅客鉄道         185,300  10,120.00   1,875,236,000
  西日本旅客鉄道         93,800  9,704.00    910,235,200
            174/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東海旅客鉄道
           87,500  22,555.00   1,973,562,500
  西武ホールディングス         141,300  1,849.00    261,263,700
  鴻池運輸         16,700  1,681.00    28,072,700
  西日本鉄道         29,200  2,480.00    72,416,000
  ハマキョウレックス         8,100  3,620.00    29,322,000
  サカイ引越センター         5,500  6,490.00    35,695,000
  近鉄グループホールディングス         99,700  6,100.00    608,170,000
  阪急阪神ホールディングス         133,000  4,590.00    610,470,000
  南海電気鉄道
           47,200  2,963.00    139,853,600
  京阪ホールディングス         44,400  5,430.00    241,092,000
  神戸電鉄         2,400  3,965.00    9,516,000
  名古屋鉄道         81,900  3,585.00    293,611,500
  山陽電気鉄道         7,100  2,270.00    16,117,000
  トランコム         2,800  7,170.00    20,076,000
  日本通運         35,200  6,720.00    236,544,000
  ヤマトホールディングス         174,700  1,802.00    314,809,400
  山九
           27,700  5,970.00    165,369,000
  日新         8,600  1,784.00    15,342,400
  丸運         5,800  275.00    1,595,000
  丸全昭和運輸         8,100  3,160.00    25,596,000
  センコーグループホールディングス         54,900  891.00   48,915,900
  トナミホールディングス         2,400  5,110.00    12,264,000
  ニッコンホールディングス         35,700  2,725.00    97,282,500
  日本石油輸送         1,100  2,864.00    3,150,400
  福山通運         12,800  4,030.00    51,584,000
  セイノーホールディングス         74,600  1,530.00    114,138,000
  エスライン         3,000  987.00    2,961,000
  神奈川中央交通         2,500  3,940.00    9,850,000
  日立物流         18,300  3,185.00    58,285,500
  丸和運輸機関         10,500  2,359.00    24,769,500
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         10,100  1,442.00    14,564,200
  日本郵船         83,300  1,998.00    166,433,400
  商船三井         63,100  3,030.00    191,193,000
  川崎汽船         30,700  1,765.00    54,185,500
  ＮＳユナイテッド海運         5,500  2,320.00    12,760,000
  明治海運         10,000  352.00    3,520,000
  飯野海運         47,300  369.00   17,453,700
  共栄タンカー          800  1,481.00    1,184,800
  九州旅客鉄道         88,900  3,775.00    335,597,500
  ＳＧホールディングス         104,600  2,665.00    278,759,000
  日本航空         182,500  3,371.00    615,207,500
  ＡＮＡホールディングス         182,200  3,759.00    684,889,800
  パスコ         1,900  1,159.00    2,202,100
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
           1,900  3,765.00    7,153,500
  グス
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          900  1,452.00    1,306,800
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         5,100  2,524.00    12,872,400
  国際紙パルプ商事         24,600  329.00    8,093,400
  ナルミヤ・インターナショナル         1,700  1,272.00    2,162,400
  総合メディカルホールディングス         9,000  1,900.00    17,100,000
            175/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ブックオフグループホールディングス
           6,000  1,065.00    6,390,000
  三菱倉庫         31,600  2,878.00    90,944,800
  三井倉庫ホールディングス         11,400  1,977.00    22,537,800
  住友倉庫         36,700  1,527.00    56,040,900
  澁澤倉庫         5,500  2,190.00    12,045,000
  ヤマタネ         5,200  1,483.00    7,711,600
  東陽倉庫         18,200  340.00    6,188,000
  乾汽船         5,800  1,195.00    6,931,000
  日本トランスシティ
           22,000  558.00   12,276,000
  ケイヒン         1,800  1,375.00    2,475,000
  中央倉庫         6,100  1,269.00    7,740,900
  川西倉庫         1,800  1,190.00    2,142,000
  安田倉庫         8,300  1,019.00    8,457,700
  ファイズホールディングス         2,100  660.00    1,386,000
  東洋埠頭         3,000  1,445.00    4,335,000
  宇徳         8,700  524.00    4,558,800
  上組
           57,100  2,656.00    151,657,600
  サンリツ         2,300  698.00    1,605,400
  キムラユニティー         2,700  1,114.00    3,007,800
  キユーソー流通システム         2,500  1,996.00    4,990,000
  近鉄エクスプレス         21,200  1,882.00    39,898,400
  東海運         5,900  290.00    1,711,000
  エーアイテイー         7,000  951.00    6,657,000
  内外トランスライン         3,500  1,491.00    5,218,500
  ショーエイコーポレーション         1,200  739.00    886,800
  日本コンセプト         3,200  1,478.00    4,729,600
  東京放送ホールディングス         62,800  1,746.00    109,648,800
  日本テレビホールディングス         86,200  1,479.00    127,489,800
  朝日放送グループホールディングス         10,400  777.00    8,080,800
  テレビ朝日ホールディングス         28,400  1,782.00    50,608,800
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         68,000  465.00   31,620,000
  テレビ東京ホールディングス         8,500  2,324.00    19,754,000
  日本ＢＳ放送         3,500  1,085.00    3,797,500
  ビジョン         9,600  1,727.00    16,579,200
  スマートバリュー         3,100  780.00    2,418,000
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
           3,900  1,061.00    4,137,900
  Ｓ
  ワイヤレスゲート         4,900  740.00    3,626,000
  コネクシオ         5,900  1,522.00    8,979,800
  日本通信         79,700  201.00   16,019,700
  クロップス         2,000  720.00    1,440,000
  日本電信電話         690,300  5,522.00   3,811,836,600
  ＫＤＤＩ         769,700  3,200.00   2,463,040,000
  ソフトバンク         938,600  1,493.00   1,401,329,800
  光通信         10,600  24,930.00    264,258,000
  ＮＴＴドコモ         763,000  3,052.00   2,328,676,000
  エムティーアイ         10,000  730.00    7,300,000
  ＧＭＯインターネット         40,700  1,987.00    80,870,900
  ファイバーゲート         1,900  1,369.00    2,601,100
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アイドママーケティングコミュニケー
           3,100  798.00    2,473,800
  ション
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         27,800  1,507.00    41,894,600
  学研ホールディングス         3,500  5,710.00    19,985,000
  ゼンリン         20,600  1,982.00    40,829,200
  昭文社         4,800  450.00    2,160,000
  インプレスホールディングス         8,600  156.00    1,341,600
  東京電力ホールディングス         840,200   510.00   428,502,000
  中部電力         322,000  1,576.50    507,633,000
  関西電力         398,800  1,254.50    500,294,600
  中国電力         145,500  1,479.00    215,194,500
  北陸電力         96,200  821.00   78,980,200
  東北電力         262,900  1,135.00    298,391,500
  四国電力         94,800  1,140.00    108,072,000
  九州電力         216,900   986.00   213,863,400
  北海道電力         98,500  556.00   54,766,000
  沖縄電力         19,500  1,960.00    38,220,000
  電源開発         83,700  2,621.00    219,377,700
  エフオン         5,000  706.00    3,530,000
  イーレックス         15,000  1,624.00    24,360,000
  レノバ         17,400  1,116.00    19,418,400
  東京瓦斯         202,400  2,615.00    529,276,000
  大阪瓦斯         204,200  2,125.00    433,925,000
  東邦瓦斯         52,100  4,360.00    227,156,000
  北海道瓦斯         5,700  1,620.00    9,234,000
  広島ガス         21,800  366.00    7,978,800
  西部瓦斯         11,900  2,558.00    30,440,200
  静岡ガス         29,900  907.00   27,119,300
  メタウォーター         5,100  4,015.00    20,476,500
  アイネット         5,300  1,345.00    7,128,500
  松竹         6,800  15,830.00    107,644,000
  東宝         61,800  4,440.00    274,392,000
  エイチ・アイ・エス         15,700  2,856.00    44,839,200
  東映         3,900  15,080.00    58,812,000
  ラックランド         2,000  2,466.00    4,932,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         275,000  1,459.00    401,225,000
  共立メンテナンス         16,700  5,130.00    85,671,000
  イチネンホールディングス         11,300  1,415.00    15,989,500
  建設技術研究所         6,900  1,933.00    13,337,700
  スペース         6,600  1,280.00    8,448,000
  長　大         3,700  1,282.00    4,743,400
  アインホールディングス         13,900  6,520.00    90,628,000
  燦ホールディングス         4,400  1,343.00    5,909,200
  ピー・シー・エー         1,300  3,630.00    4,719,000
  スバル興業          600  7,140.00    4,284,000
  東京テアトル         4,000  1,390.00    5,560,000
  タナベ経営         2,000  1,241.00    2,482,000
  ビジネスブレイン太田昭和         1,800  2,451.00    4,411,800
  ナガワ         2,700  7,330.00    19,791,000
  よみうりランド         2,200  4,625.00    10,175,000
            177/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東京都競馬
           6,600  3,285.00    21,681,000
  常磐興産         4,100  1,780.00    7,298,000
  カナモト         16,400  3,040.00    49,856,000
  東京ドーム         40,700  992.00   40,374,400
  ＤＴＳ         23,100  2,263.00    52,275,300
  スクウェア・エニックス・ホールディ
           44,000  4,885.00    214,940,000
  ングス
  シーイーシー         11,100  1,992.00    22,111,200
  カプコン         48,700  2,528.00    123,113,600
  西尾レントオール         10,200  3,120.00    31,824,000
  アイ・エス・ビー         2,000  1,822.00    3,644,000
  アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
           65,500   33.00   2,161,500
  プ
  日本空港ビルデング         33,100  5,350.00    177,085,000
  トランス・コスモス         9,600  2,925.00    28,080,000
  乃村工藝社
           43,100  1,374.00    59,219,400
  ジャステック         6,600  1,131.00    7,464,600
  ＳＣＳＫ         23,800  5,750.00    136,850,000
  藤田観光         4,400  3,005.00    13,222,000
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス         6,300  1,572.00    9,903,600
  日本管財         10,800  1,948.00    21,038,400
  トーカイ         9,700  2,644.00    25,646,800
  白洋舎         1,100  2,930.00    3,223,000
  セコム
           106,700  9,878.00   1,053,982,600
  日本システムウエア         3,400  2,495.00    8,483,000
  セントラル警備保障         4,800  6,180.00    29,664,000
  アイネス         10,200  1,263.00    12,882,600
  丹青社         19,000  1,154.00    21,926,000
  メイテック         12,400  5,900.00    73,160,000
  ＴＫＣ         8,700  4,650.00    40,455,000
  富士ソフト         13,200  4,325.00    57,090,000
  応用地質         10,800  1,281.00    13,834,800
  船井総研ホールディングス         20,800  2,498.00    51,958,400
  ＮＳＤ         17,000  3,405.00    57,885,000
  進学会ホールディングス         4,000  570.00    2,280,000
  丸紅建材リース         1,000  1,822.00    1,822,000
  オオバ         7,800  754.00    5,881,200
  コナミホールディングス         37,500  4,635.00    173,812,500
  いであ         1,900  2,025.00    3,847,500
  学究社         3,000  1,304.00    3,912,000
  ベネッセホールディングス         33,500  2,979.00    99,796,500
  イオンディライト         12,400  3,880.00    48,112,000
  ナック         5,600  1,125.00    6,300,000
  福井コンピュータホールディングス         4,100  3,340.00    13,694,000
  ニチイ学館         14,300  1,937.00    27,699,100
  ダイセキ         16,900  3,155.00    53,319,500
  ステップ         3,700  1,510.00    5,587,000
  日鉄物産         7,400  5,030.00    37,222,000
  泉州電業         3,200  2,959.00    9,468,800
  元気寿司         2,600  3,005.00    7,813,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トラスコ中山
           21,600  2,697.00    58,255,200
  ヤマダ電機         315,800   566.00   178,742,800
  オートバックスセブン         38,500  1,826.00    70,301,000
  モリト         7,500  816.00    6,120,000
  アークランドサカモト         16,300  1,324.00    21,581,200
  ニトリホールディングス         44,900  16,815.00    754,993,500
  グルメ杵屋         7,400  1,198.00    8,865,200
  愛眼         8,100  256.00    2,073,600
  ケーユーホールディングス
           5,400  951.00    5,135,400
  吉野家ホールディングス         34,000  2,697.00    91,698,000
  加藤産業         16,200  3,565.00    57,753,000
  北恵         2,000  1,093.00    2,186,000
  イノテック         6,200  1,047.00    6,491,400
  イエローハット         19,600  1,885.00    36,946,000
  松屋フーズホールディングス         5,000  4,180.00    20,900,000
  ＪＢＣＣホールディングス         7,000  1,680.00    11,760,000
  ＪＫホールディングス
           9,400  632.00    5,940,800
  サガミホールディングス         13,900  1,389.00    19,307,100
  日伝         9,400  2,079.00    19,542,600
  関西スーパーマーケット         8,600  1,055.00    9,073,000
  ミロク情報サービス         9,100  2,923.00    26,599,300
  北沢産業         7,600  287.00    2,181,200
  杉本商事         5,600  2,073.00    11,608,800
  因幡電機産業         14,800  5,130.00    75,924,000
  王将フードサービス         7,600  6,610.00    50,236,000
  プレナス         11,600  1,888.00    21,900,800
  ミニストップ         7,700  1,522.00    11,719,400
  アークス         21,200  2,323.00    49,247,600
  バローホールディングス         22,900  1,970.00    45,113,000
  東テク         3,400  2,464.00    8,377,600
  ミスミグループ本社         129,800  2,803.00    363,829,400
  藤久          900  815.00    733,500
  アルテック         8,400  243.00    2,041,200
  ベルク         5,100  5,260.00    26,826,000
  大　庄         5,600  1,599.00    8,954,400
  タキヒヨー         3,000  1,902.00    5,706,000
  ファーストリテイリング         13,900  67,580.00    939,362,000
  ソフトバンクグループ         819,500  4,300.00   3,523,850,000
  蔵王産業         1,600  1,450.00    2,320,000
  スズケン         43,900  5,540.00    243,206,000
  サンドラッグ         39,000  3,890.00    151,710,000
  サックスバー　ホールディングス         8,700  920.00    8,004,000
  ジェコス         7,200  955.00    6,876,000
  ヤマザワ         2,000  1,701.00    3,402,000
  やまや         2,100  2,166.00    4,548,600
  グローセル         9,200  452.00    4,158,400
  ベルーナ         22,200  753.00   16,716,600
  合計        124,008,600      253,322,028,630
  （２）株式以外の有価証券

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                7,224,923,872
   コール・ローン                4,863,618,137
   国債証券                402,643,224,106
   派生商品評価勘定                 563,393,444
   未収利息                2,722,728,880
                    262,086,057
   前払費用
   流動資産合計                418,279,974,496
  資産合計                418,279,974,496
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                2,211,259,473
                    645,494,000
   未払解約金
   流動負債合計                2,856,753,473
  負債合計                 2,856,753,473
  純資産の部
  元本等
   元本                296,277,231,415
   剰余金
                   119,145,989,608
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                415,423,221,023
  純資産合計                415,423,221,023
  負債純資産合計                 418,279,974,496
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               215,528,334,101円
   本額
   同期中追加設定元本額               301,089,720,408円
   同期中一部解約元本額               220,340,823,094円
   元本の内訳
   ファンド名
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                4,088,184,211円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                116,034,572円
                   309,476,276円
   たわらノーロード　バランス（標準型）
   たわらノーロード　バランス（積極型）                148,312,086円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                6,642,850円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                326,127,845円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                369,344,434円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                115,143,449円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                53,316,176円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                2,313,519円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                9,562,783円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                10,334,616円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                2,760,728円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                2,282,316円
   投資のソムリエ               37,195,521,125円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                3,853,007,456円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                2,735,476,299円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド               30,937,468,494円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                3,731,953,953円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）               14,684,163,372円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                26,650,506円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                19,383,331円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                21,413,189円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                52,137,912円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド               20,590,043,081円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                2,710,534,256円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                4,279,736円
                    3,614,017円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                3,655,983円
   外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限               19,999,835,096円
   定）
   先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限               126,193,320,619円
   定）
                   630,269,619円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                81,916,684円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                520,029,206円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,098,933,780円
                    2,570,827円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）               17,624,976,278円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                138,408,906円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                2,171,946,629円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                2,392,050,786円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                3,166,832,839円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                127,001,575円
   投資家限定）
   計               296,277,231,415円
  ２. 受益権の総数               296,277,231,415口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 2,235,471,291
  合計
                   2,235,471,291
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月25日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
             令和1年11月11日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建      416,432,008,579     － 418,079,874,608    △1,647,866,029
    アメリカ・ドル     202,259,956,212     － 204,269,280,900    △2,009,324,688
    イギリス・ポンド     26,693,096,058     － 26,645,846,746    47,249,312
    オーストラリア・ドル      8,351,350,309     － 8,389,259,775    △37,909,466
    カナダ・ドル      7,902,628,014     － 7,929,574,480    △26,946,466
    シンガポール・ドル      1,672,459,811     － 1,690,042,900    △17,583,089
    スウェーデン・クローナ      1,204,018,258     － 1,207,372,500    △3,354,242
    デンマーク・クローネ      2,202,007,017     － 2,193,404,890    8,602,127
    ノルウェー・クローネ      717,336,923    －  726,776,784    △9,439,861
    ポーランド・ズロチ      2,419,796,594     － 2,407,655,425    12,141,169
    マレーシア・リンギット      1,096,013,826     － 1,103,441,400    △7,427,574
    メキシコ・ペソ      3,624,314,340     － 3,669,286,068    △44,971,728
    ユーロ     155,962,371,513     － 155,467,257,470    495,114,043
    南アフリカ・ランド      2,326,659,704     － 2,380,675,270    △54,015,566
  合計       416,432,008,579     － 418,079,874,608    △1,647,866,029
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.4021円
  （1万口当たり純資産額）                  (14,021円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  附属明細表
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年11月11日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル
        US TN/B 1.125 02/28/21
              1,740,000.000    1,726,814.050
        US TN/B 1.125 06/30/21
              10,000,000.000    9,907,031.200
        US TN/B 1.125 07/31/21
              13,900,000.000    13,763,171.870
        US TN/B 1.125 08/31/21
              11,000,000.000    10,888,281.250
        US TN/B 1.125 09/30/21
              430,000.000    425,464.840
        US TN/B 1.25 03/31/21
              12,310,000.000    12,236,909.370
        US TN/B 1.25 07/31/23
              8,400,000.000    8,261,531.200
        US TN/B 1.25 10/31/21
              10,500,000.000    10,413,867.130
        US TN/B 1.375 01/31/21
              6,760,000.000    6,735,706.250
        US TN/B 1.375 04/30/21
              10,000,000.000    9,953,906.200
        US TN/B 1.375 05/31/21
              12,350,000.000    12,287,285.090
        US TN/B 1.375 06/30/23
              550,000.000    543,425.770
        US TN/B 1.375 08/31/23
              9,500,000.000    9,386,445.260
        US TN/B 1.375 09/30/23
              9,000,000.000    8,881,875.000
        US TN/B 1.5 08/15/26
              19,050,000.000    18,636,257.810
        US TN/B 1.625 02/15/26
              20,030,000.000    19,789,014.050
        US TN/B 1.625 04/30/23
              9,800,000.000    9,772,437.500
        US TN/B 1.625 05/15/26
              14,030,000.000    13,850,240.620
        US TN/B 1.625 05/31/23
              1,460,000.000    1,455,551.550
        US TN/B 1.625 06/30/21
              3,190,000.000    3,186,635.530
        US TN/B 1.625 08/15/29
              8,070,000.000    7,848,705.420
        US TN/B 1.625 08/31/22
              3,280,000.000    3,273,593.730
        US TN/B 1.625 10/31/23
              1,780,000.000    1,774,854.670
        US TN/B 1.625 11/15/22
              18,500,000.000    18,463,144.480
        US TN/B 1.75 01/31/23
              8,180,000.000    8,190,225.000
        US TN/B 1.75 02/28/22
              10,500,000.000    10,512,304.630
        US TN/B 1.75 03/31/22
              5,290,000.000    5,297,852.310
        US TN/B 1.75 05/15/22
              1,250,000.000    1,252,490.220
        US TN/B 1.75 05/15/23
              14,390,000.000    14,410,235.930
        US TN/B 1.75 05/31/22
              9,490,000.000    9,507,052.290
        US TN/B 1.75 06/30/22
              5,160,000.000    5,169,675.000
        US TN/B 1.75 06/30/24
              7,510,000.000    7,514,106.990
        US TN/B 1.75 07/15/22
              2,940,000.000    2,944,478.880
        US TN/B 1.75 07/31/21
              15,530,000.000    15,542,739.410
        US TN/B 1.75 07/31/24
              11,200,000.000    11,205,250.000
        US TN/B 1.75 09/30/22
              5,360,000.000    5,367,956.220
        US TN/B 1.75 11/30/21
              1,380,000.000    1,382,156.250
        US TN/B 1.75 12/31/20
              12,590,000.000    12,600,819.460
        US TN/B 1.875 01/31/22
              6,840,000.000    6,868,321.840
        US TN/B 1.875 02/28/22
              2,440,000.000    2,450,103.110
        US TN/B 1.875 03/31/22
              13,300,000.000    13,358,187.500
            186/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 1.875 04/30/22
              10,390,000.000    10,436,267.910
        US TN/B 1.875 06/30/26
              6,470,000.000    6,486,680.430
        US TN/B 1.875 07/31/22
              10,290,000.000    10,337,430.410
        US TN/B 1.875 07/31/26
              10,760,000.000    10,786,059.320
        US TN/B 1.875 08/31/24
              7,320,000.000    7,363,462.500
        US TN/B 1.875 09/30/22
              8,860,000.000    8,907,760.890
        US TN/B 1.875 10/31/22
              12,380,000.000    12,442,867.120
        US TN/B 2.0 02/15/22
              10,000,000.000    10,070,703.100
        US TN/B 2.0 02/15/23
              14,000,000.000    14,132,343.680
        US TN/B 2.0 02/15/25
              21,670,000.000    21,922,252.220
        US TN/B 2.0 04/30/24
              14,260,000.000    14,421,538.980
        US TN/B 2.0 05/31/21
              11,560,000.000    11,612,832.770
        US TN/B 2.0 05/31/24
              9,830,000.000    9,947,499.160
        US TN/B 2.0 06/30/24
              7,540,000.000    7,626,592.140
        US TN/B 2.0 07/31/22
              12,300,000.000    12,407,625.000
        US TN/B 2.0 08/15/25
              7,730,000.000    7,809,111.680
        US TN/B 2.0 08/31/21
              7,060,000.000    7,097,230.410
        US TN/B 2.0 10/31/22
              4,280,000.000    4,316,781.250
        US TN/B 2.0 11/15/21
              7,900,000.000    7,949,683.570
        US TN/B 2.0 11/15/26
              8,900,000.000    8,993,867.140
        US TN/B 2.0 11/30/22
              12,020,000.000    12,125,175.000
        US TN/B 2.0 12/31/21
              14,720,000.000    14,817,749.920
        US TN/B 2.125 02/29/24
              3,330,000.000    3,385,413.260
        US TN/B 2.125 03/31/24
              20,250,000.000    20,580,644.420
        US TN/B 2.125 05/15/22
              12,700,000.000    12,833,449.180
        US TN/B 2.125 05/15/25
              12,390,000.000    12,609,728.820
        US TN/B 2.125 05/31/21
              22,090,000.000    22,230,651.000
        US TN/B 2.125 05/31/26
              6,070,000.000    6,178,596.060
        US TN/B 2.125 06/30/22
              3,820,000.000    3,863,273.410
        US TN/B 2.125 07/31/24
              3,520,000.000    3,580,224.980
        US TN/B 2.125 08/15/21
              9,590,000.000    9,659,677.290
        US TN/B 2.125 09/30/21
              9,800,000.000    9,877,328.070
        US TN/B 2.125 09/30/24
              2,720,000.000    2,767,812.480
        US TN/B 2.125 11/30/23
              10,290,000.000    10,448,369.470
        US TN/B 2.125 11/30/24
              3,970,000.000    4,040,715.620
        US TN/B 2.125 12/31/21
              7,000,000.000    7,063,984.340
        US TN/B 2.125 12/31/22
              13,500,000.000    13,675,078.120
        US TN/B 2.25 01/31/24
              3,780,000.000    3,860,620.290
        US TN/B 2.25 02/15/27
              15,070,000.000    15,479,715.620
        US TN/B 2.25 03/31/21
              11,920,000.000    12,009,865.590
        US TN/B 2.25 03/31/26
              9,450,000.000    9,692,156.250
        US TN/B 2.25 04/15/22
              22,820,000.000    23,120,403.840
        US TN/B 2.25 04/30/21
              8,490,000.000    8,557,322.980
        US TN/B 2.25 04/30/24
              11,660,000.000    11,916,884.370
        US TN/B 2.25 08/15/27
              12,780,000.000    13,137,440.610
        US TN/B 2.25 08/15/46
              5,670,000.000    5,476,865.620
        US TN/B 2.25 08/15/49
              4,150,000.000    4,002,804.680
        US TN/B 2.25 10/31/24
              4,560,000.000    4,668,300.000
        US TN/B 2.25 11/15/24
              12,600,000.000    12,896,296.800
            187/408

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.25 11/15/25
              6,710,000.000    6,876,177.310
        US TN/B 2.25 11/15/27
              12,870,000.000    13,229,957.800
        US TN/B 2.25 12/31/23
              9,550,000.000    9,748,460.930
        US TN/B 2.25 12/31/24
              4,530,000.000    4,640,418.750
        US TN/B 2.375 01/31/23
              2,760,000.000    2,817,356.250
        US TN/B 2.375 02/29/24
              5,800,000.000    5,953,609.340
        US TN/B 2.375 03/15/22
              15,120,000.000    15,366,290.580
        US TN/B 2.375 04/30/26
              8,680,000.000    8,968,881.250
        US TN/B 2.375 05/15/27
              11,010,000.000    11,414,273.430
        US TN/B 2.375 05/15/29
              19,720,000.000    20,477,987.490
        US TN/B 2.375 08/15/24
              12,610,000.000    12,971,552.260
        US TN/B 2.5 01/15/22
              14,320,000.000    14,571,159.330
        US TN/B 2.5 01/31/21
              17,950,000.000    18,124,591.750
        US TN/B 2.5 01/31/24
              10,750,000.000    11,082,578.120
        US TN/B 2.5 01/31/25
              2,980,000.000    3,089,421.870
        US TN/B 2.5 02/15/22
              7,160,000.000    7,286,698.410
        US TN/B 2.5 02/15/45
              10,160,000.000    10,316,368.690
        US TN/B 2.5 02/15/46
              10,100,000.000    10,257,023.360
        US TN/B 2.5 02/28/21
              15,690,000.000    15,851,190.110
        US TN/B 2.5 02/28/26
              5,520,000.000    5,740,800.000
        US TN/B 2.5 03/31/23
              6,720,000.000    6,894,824.960
        US TN/B 2.5 05/15/24
              21,710,000.000    22,425,751.550
        US TN/B 2.5 05/15/46
              8,840,000.000    8,976,743.740
        US TN/B 2.5 08/15/23
              6,700,000.000    6,891,054.650
        US TN/B 2.5 12/31/20
              14,350,000.000    14,483,970.590
        US TN/B 2.625 01/31/26
              8,050,000.000    8,427,343.750
        US TN/B 2.625 02/15/29
              12,420,000.000    13,157,437.500
        US TN/B 2.625 02/28/23
              12,400,000.000    12,762,312.490
        US TN/B 2.625 03/31/25
              4,430,000.000    4,622,774.190
        US TN/B 2.625 06/15/21
              16,260,000.000    16,494,372.610
        US TN/B 2.625 06/30/23
              2,650,000.000    2,734,882.810
        US TN/B 2.625 07/15/21
              16,670,000.000    16,924,608.070
        US TN/B 2.625 12/15/21
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        US TN/B 2.75 11/15/23
              13,330,000.000    13,859,034.370
            188/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.75 11/15/42
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        US TN/B 3.125 02/15/43
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        US TN/B 3.625 08/15/43
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        US TN/B 3.75 08/15/41
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        US TN/B 3.75 11/15/43
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        US TN/B 3.875 08/15/40
              5,580,000.000    7,020,773.390
        US TN/B 4.25 05/15/39
              660,000.000    868,853.900
        US TN/B 4.25 11/15/40
              3,650,000.000    4,824,558.570
        US TN/B 4.375 02/15/38
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        US TN/B 4.375 05/15/40
              4,250,000.000    5,701,640.620
        US TN/B 4.375 05/15/41
              3,150,000.000    4,238,718.750
            189/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 4.375 11/15/39
              2,340,000.000    3,134,137.500
        US TN/B 4.5 02/15/36
              4,950,000.000    6,572,671.850
        US TN/B 4.5 05/15/38
              2,250,000.000    3,039,082.010
        US TN/B 4.5 08/15/39
              2,510,000.000    3,406,148.420
        US TN/B 4.625 02/15/40
              5,110,000.000    7,062,978.110
        US TN/B 4.75 02/15/41
              4,420,000.000    6,222,531.240
        US TN/B 5.0 05/15/37
              890,000.000    1,262,409.370
        US TN/B 5.25 02/15/29
              830,000.000    1,065,642.170
        US TN/B 5.25 11/15/28
              1,700,000.000    2,171,218.750
        US TN/B 5.375 02/15/31
              2,300,000.000    3,094,039.030
        US TN/B 5.5 08/15/28
              930,000.000    1,200,208.580
        US TN/B 6.0 02/15/26
              800,000.000    998,000.000
        US TN/B 6.125 11/15/27
              2,050,000.000    2,701,195.300
        US TN/B 6.25 05/15/30
              1,210,000.000    1,706,194.500
        US TN/B 6.25 08/15/23
              1,200,000.000    1,397,625.000
        US TN/B 6.5 11/15/26
              500,000.000    653,046.870
        US TN/B 8.0 11/15/21
              2,100,000.000    2,360,285.130
     アメリカ・ドル　小計         1,718,610,000.000    1,789,796,844.860
             (187,603,467,600)    (195,374,223,585)
     イギリス・ポン   UK TREASURY  0.5 07/22/22
              5,710,000.000    5,709,657.400
     ド
        UK TREASURY  0.75
              7,430,000.000    7,493,942.580
        07/22/23
        UK TREASURY  0.875
              1,990,000.000    2,007,929.900
        10/22/29
        UK TREASURY  1.0 04/22/24
              6,690,000.000    6,827,211.900
        UK TREASURY  1.25
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        07/22/27
        UK TREASURY  1.5 07/22/26
              2,240,000.000    2,380,672.000
        UK TREASURY  1.5 07/22/47
              4,620,000.000    4,830,672.000
        UK TREASURY  1.625
              6,410,000.000    6,925,871.650
        10/22/28
        UK TREASURY  1.625
              1,420,000.000    1,565,862.400
        10/22/54
        UK TREASURY  1.625
              1,460,000.000    1,716,562.880
        10/22/71
        UK TREASURY  1.75
              2,520,000.000    2,790,648.000
        01/22/49
        UK TREASURY  1.75
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        UK TREASURY  1.75
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        UK TREASURY  1.75
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        09/07/37
        UK TREASURY  2.0 09/07/25
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        UK TREASURY  2.25
              3,820,000.000    4,071,658.540
        09/07/23
        UK TREASURY  2.5 07/22/65
              3,940,000.000    5,727,578.000
        UK TREASURY  2.75
              2,500,000.000    2,765,112.500
        09/07/24
            190/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        UK TREASURY  3.25
              4,890,000.000    6,870,450.000
        01/22/44
        UK TREASURY  3.5 01/22/45
              4,640,000.000    6,831,936.000
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        UK TREASURY  3.75
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        UK TREASURY  3.75
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        09/07/21
        UK TREASURY  4.0 01/22/60
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        UK TREASURY  4.25
              1,990,000.000    2,775,055.000
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        UK TREASURY  4.25
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        UK TREASURY  4.25
              3,290,000.000    4,233,604.900
        12/07/27
        UK TREASURY  4.25
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        UK TREASURY  4.25
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        UK TREASURY  4.25
              3,870,000.000    7,256,637.000
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        UK TREASURY  4.5 09/07/34
              3,920,000.000    5,785,528.000
        UK TREASURY  4.5 12/07/42
              3,420,000.000    5,630,346.000
        UK TREASURY  4.75
              2,700,000.000    3,827,250.000
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        UK TREASURY  4.75
              3,470,000.000    5,593,640.000
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        UK TREASURY  5.0 03/07/25
              4,180,000.000    5,160,001.000
        UK TREASURY  6.0 12/07/28
              1,450,000.000    2,128,179.500
     イギリス・ポンド　小計         142,700,000.000    184,611,484.110
             (19,928,055,000)    (25,780,993,756)
     オーストラリ   AUSTRALIAN  1.5 06/21/31
              670,000.000    681,723.790
     ア・ドル
        AUSTRALIAN  2.0 12/21/21
              3,020,000.000    3,090,073.660
        AUSTRALIAN  2.25 05/21/28
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              6,130,000.000    6,837,463.300
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/28
              5,400,000.000    6,076,745.270
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/29
              4,710,000.000    5,351,502.000
        AUSTRALIAN  3.0 03/21/47
              2,580,000.000    3,191,131.780
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/25
              6,540,000.000    7,311,069.910
            191/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/29
              5,230,000.000    6,140,924.790
        AUSTRALIAN  3.25 06/21/39
              2,090,000.000    2,632,179.610
        AUSTRALIAN  3.75 04/21/37
              1,830,000.000    2,426,411.070
        AUSTRALIAN  4.25 04/21/26
              5,310,000.000    6,347,117.860
        AUSTRALIAN  4.5 04/21/33
              3,580,000.000    4,935,722.710
        AUSTRALIAN  4.75 04/21/27
              7,300,000.000    9,158,468.270
        AUSTRALIAN  5.5 04/21/23
              6,120,000.000    7,072,835.040
        AUSTRALIAN  5.75 07/15/22
              7,000,000.000    7,900,155.180
     オーストラリア・ドル　小計         92,330,000.000    106,268,001.900
              (6,908,130,600)    (7,950,971,902)
     カナダ・ドル   CANADA 8.0 06/01/27
              900,000.000    1,307,466.000
        CANADA 0.5 03/01/22
              6,760,000.000    6,595,056.000
        CANADA 0.75 09/01/21
              5,860,000.000    5,773,272.000
        CANADA 1.0 06/01/27
              3,890,000.000    3,731,365.800
        CANADA 1.0 09/01/22
              4,670,000.000    4,596,027.200
        CANADA 1.25 06/01/30
              630,000.000    608,794.200
        CANADA 1.5 06/01/23
              3,690,000.000    3,682,546.200
        CANADA 1.5 06/01/26
              1,030,000.000    1,026,013.900
        CANADA 1.5 08/01/21
              2,740,000.000    2,735,396.800
        CANADA 1.5 09/01/24
              2,960,000.000    2,952,600.000
        CANADA 1.75 03/01/23
              3,740,000.000    3,759,672.400
        CANADA 1.75 05/01/21
              3,180,000.000    3,185,469.600
        CANADA 2.0 06/01/28
              2,970,000.000    3,069,257.400
        CANADA 2.0 09/01/23
              2,820,000.000    2,865,232.800
        CANADA 2.0 12/01/51
              1,840,000.000    1,964,641.600
        CANADA 2.25 03/01/24
              3,190,000.000    3,282,892.800
        CANADA 2.25 06/01/25
              3,110,000.000    3,224,354.700
        CANADA 2.25 06/01/29
              2,290,000.000    2,426,140.500
        CANADA 2.5 06/01/24
              3,600,000.000    3,749,004.000
        CANADA 2.75 06/01/22
              3,350,000.000    3,447,686.000
        CANADA 2.75 12/01/48
              3,140,000.000    3,867,224.000
        CANADA 2.75 12/01/64
              790,000.000    1,045,154.200
        CANADA 3.25 06/01/21
              2,400,000.000    2,459,760.000
        CANADA 3.5 12/01/45
              3,770,000.000    5,148,312.000
        CANADA 4.0 06/01/41
              2,720,000.000    3,814,337.600
        CANADA 5.0 06/01/37
              2,190,000.000    3,271,487.700
        CANADA 5.75 06/01/29
              3,000,000.000    4,093,860.000
        CANADA 5.75 06/01/33
              2,430,000.000    3,632,801.400
     カナダ・ドル　小計         83,660,000.000    91,315,826.800
              (6,903,623,200)    (7,535,382,028)
     シンガポール・   SINGAPORE  1.75 02/01/23
              1,700,000.000    1,711,560.000
     ドル
        SINGAPORE  1.75 04/01/22
              260,000.000    261,638.000
        SINGAPORE  2.0 02/01/24
              580,000.000    589,294.090
        SINGAPORE  2.125 06/01/26
              930,000.000    955,575.000
        SINGAPORE  2.25 08/01/36
              830,000.000    864,445.000
        SINGAPORE  2.375 06/01/25
              920,000.000    954,960.000
        SINGAPORE  2.375 07/01/39
              470,000.000    499,291.620
        SINGAPORE  2.625 05/01/28
              1,020,000.000    1,089,768.000
            192/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SINGAPORE  2.75 03/01/46
              1,630,000.000    1,834,467.200
        SINGAPORE  2.75 04/01/42
              1,140,000.000    1,279,650.000
        SINGAPORE  2.75 07/01/23
              1,610,000.000    1,677,781.000
        SINGAPORE  2.875 07/01/29
              620,000.000    680,171.000
        SINGAPORE  2.875 09/01/30
              900,000.000    991,350.000
        SINGAPORE  3.0 09/01/24
              1,970,000.000    2,094,218.350
        SINGAPORE  3.125 09/01/22
              1,330,000.000    1,388,653.000
        SINGAPORE  3.375 09/01/33
              1,490,000.000    1,757,730.650
        SINGAPORE  3.5 03/01/27
              1,900,000.000    2,131,800.000
     シンガポール・ドル　小計         19,300,000.000    20,762,352.910
              (1,548,825,000)    (1,666,178,821)
     スウェーデン・   SWEDEN 0.75 05/12/28
              11,190,000.000    11,946,054.560
     クローナ
        SWEDEN 0.75 11/12/29
              10,070,000.000    10,761,960.050
        SWEDEN 1.0 11/12/26
              15,310,000.000    16,522,552.000
        SWEDEN 1.5 11/13/23
              20,890,000.000    22,412,337.860
        SWEDEN 2.5 05/12/25
              15,290,000.000    17,598,178.400
        SWEDEN 3.5 03/30/39
              11,770,000.000    18,515,387.000
     スウェーデン・クローナ　小計         84,520,000.000    97,756,469.870
              (950,850,000)    (1,099,760,286)
     デンマーク・ク   DENMARK  0.5 11/15/27
              22,850,000.000    24,498,261.900
     ローネ
        DENMARK  0.5 11/15/29
              6,770,000.000    7,277,343.800
        DENMARK  1.5 11/15/23
              15,980,000.000    17,360,672.000
        DENMARK  1.75 11/15/25
              12,910,000.000    14,675,407.620
        DENMARK  4.5 11/15/39
              27,740,000.000    52,860,456.320
     デンマーク・クローネ　小計         86,250,000.000    116,672,141.640
              (1,387,762,500)    (1,877,254,759)
     ノルウェー・ク   NORWAY 1.5 02/19/26
              8,270,000.000    8,299,113.700
     ローネ
        NORWAY 1.75 02/17/27
              11,630,000.000    11,824,721.090
        NORWAY 1.75 03/13/25
              10,070,000.000    10,254,784.500
        NORWAY 1.75 09/06/29
              6,280,000.000    6,373,634.800
        NORWAY 2.0 04/26/28
              7,530,000.000    7,793,550.000
        NORWAY 3.0 03/14/24
              9,430,000.000    10,085,441.580
     ノルウェー・クローネ　小計         53,210,000.000    54,631,245.670
              (634,795,300)    (651,750,761)
     ポーランド・ズ   POLAND 1.75 07/25/21
              4,510,000.000    4,538,705.240
     ロチ
        POLAND 2.25 04/25/22
              6,730,000.000    6,850,599.570
        POLAND 2.25 10/25/24
              310,000.000    315,852.950
        POLAND 2.5 01/25/23
              7,180,000.000    7,368,775.820
        POLAND 2.5 04/25/24
              8,470,000.000    8,722,706.680
        POLAND 2.5 07/25/26
              9,420,000.000    9,678,362.340
        POLAND 2.5 07/25/27
              8,370,000.000    8,604,778.500
        POLAND 2.75 04/25/28
              3,700,000.000    3,867,906.000
        POLAND 2.75 10/25/29
              3,250,000.000    3,415,730.150
        POLAND 3.25 07/25/25
              7,180,000.000    7,668,383.600
        POLAND 4.0 10/25/23
              10,380,000.000    11,278,077.600
            193/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        POLAND 5.75 04/25/29
              1,800,000.000    2,383,772.400
        POLAND 5.75 09/23/22
              4,570,000.000    5,100,805.500
        POLAND 5.75 10/25/21
              2,690,000.000    2,913,189.300
     ポーランド・ズロチ　小計         78,560,000.000    82,707,645.650
              (2,214,606,400)    (2,331,528,531)
     マレーシア・リ   MALAYSIA  3.418 08/15/22
              5,000,000.000    5,037,538.500
     ンギット
        MALAYSIA  3.48 03/15/23
              3,910,000.000    3,947,006.580
        MALAYSIA  3.502 05/31/27
              4,580,000.000    4,609,982.510
        MALAYSIA  3.844 04/15/33
              1,340,000.000    1,360,250.610
        MALAYSIA  3.9 11/30/26
              1,500,000.000    1,548,313.050
        MALAYSIA  3.955 09/15/25
              4,400,000.000    4,539,268.360
        MALAYSIA  4.127 04/15/32
              1,180,000.000    1,235,006.400
        MALAYSIA  4.181 07/15/24
              2,190,000.000    2,272,936.830
        MALAYSIA  4.232 06/30/31
              2,000,000.000    2,116,414.000
        MALAYSIA  4.392 04/15/26
              1,480,000.000    1,567,027.840
        MALAYSIA  4.498 04/15/30
              2,820,000.000    3,047,440.050
        MALAYSIA  4.642 11/07/33
              1,050,000.000    1,154,287.150
        MALAYSIA  4.762 04/07/37
              5,540,000.000    6,290,432.330
        MALAYSIA  4.935 09/30/43
              3,470,000.000    3,965,751.960
        MALAYSIA  5.248 09/15/28
              1,480,000.000    1,678,222.160
     マレーシア・リンギット　小計         41,940,000.000    44,369,878.330
              (1,105,957,800)    (1,170,033,692)
     メキシコ・ペソ   MEXICAN  BONDS 10.0
              1,315,000.000    1,686,277.100
        11/20/36
        MEXICAN  BONDS 10.0
              66,505,000.000    75,917,452.650
        12/05/24
        MEXICAN  BONDS 5.75
              38,064,000.000    36,138,342.240
        03/05/26
        MEXICAN  BONDS 6.5
              57,079,000.000    56,991,098.340
        06/09/22
        MEXICAN  BONDS 7.25
              41,968,000.000    42,522,816.960
        12/09/21
        MEXICAN  BONDS 7.5
              72,017,000.000    74,891,918.640
        06/03/27
        MEXICAN  BONDS 7.75
              34,054,000.000    36,192,931.740
        05/29/31
        MEXICAN  BONDS 7.75
              44,721,000.000    47,197,648.980
        11/13/42
        MEXICAN  BONDS 7.75
              19,500,000.000    20,736,105.000
        11/23/34
        MEXICAN  BONDS 8.0
              24,740,000.000    26,028,954.000
        09/05/24
        MEXICAN  BONDS 8.0
              33,666,000.000    36,547,718.690
        11/07/47
        MEXICAN  BONDS 8.0
              49,237,000.000    51,593,975.190
        12/07/23
        MEXICAN  BONDS 8.5
              42,703,000.000    47,579,255.570
        05/31/29
            194/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MEXICAN  BONDS 8.5
              37,143,000.000    42,097,876.200
        11/18/38
     メキシコ・ペソ　小計         562,712,000.000    596,122,371.300
              (3,213,085,520)    (3,403,858,740)
     ユーロ   AUSTRIA  0.5 02/20/29
              3,060,000.000    3,214,753.380
        AUSTRIA  0.5 04/20/27
              2,300,000.000    2,418,394.800
        AUSTRIA  0.75 02/20/28
              2,030,000.000    2,177,498.760
        AUSTRIA  0.75 10/20/26
              3,300,000.000    3,527,601.000
        AUSTRIA  07/15/23
              2,760,000.000    2,809,542.000
        AUSTRIA  09/20/22
              3,400,000.000    3,453,954.600
        AUSTRIA  1.2 10/20/25
              2,840,000.000    3,098,457.040
        AUSTRIA  1.5 02/20/47
              1,250,000.000    1,552,422.500
        AUSTRIA  1.5 11/02/86
              560,000.000    716,744.000
        AUSTRIA  1.65 10/21/24
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        AUSTRIA  1.75 10/20/23
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        AUSTRIA  2.1 09/20/17
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        AUSTRIA  2.4 05/23/34
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        AUSTRIA  3.5 09/15/21
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        AUSTRIA  4.15 03/15/37
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        AUSTRIA  4.85 03/15/26
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        AUSTRIA  6.25 07/15/27
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        BELGIUM  0.2 10/22/23
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        BELGIUM  0.5 10/22/24
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        BELGIUM  0.8 06/22/25
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        BELGIUM  0.8 06/22/27
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        BELGIUM  1.6 06/22/47
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        BELGIUM  1.7 06/22/50
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        BELGIUM  1.9 06/22/38
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        BELGIUM  2.15 06/22/66
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        BELGIUM  2.25 06/22/23
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        BELGIUM  2.6 06/22/24
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        BELGIUM  3.0 06/22/34
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        BELGIUM  3.75 06/22/45
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        BELGIUM  4.0 03/28/32
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        BELGIUM  4.25 03/28/41
              4,350,000.000    7,522,720.350
        BELGIUM  4.25 09/28/21
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        BELGIUM  4.25 09/28/22
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        BELGIUM  4.5 03/28/26
              2,220,000.000    2,896,749.240
            195/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BELGIUM  5.0 03/28/35
              4,250,000.000    7,205,951.500
        BELGIUM  5.5 03/28/28
              1,460,000.000    2,149,756.560
        BUNDESOBL  04/05/24
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        BUNDESOBL  04/14/23
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        BUNDESSCHAT  03/12/21
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        BUNDESSCHAT  06/11/21
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        DEUTSCHLAND  0.25
              7,580,000.000    7,961,274.000
        02/15/27
        DEUTSCHLAND  0.25
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        02/15/29
        DEUTSCHLAND  0.25
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        08/15/28
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/25
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        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/26
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        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/28
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        DEUTSCHLAND  0.5 08/15/27
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        DEUTSCHLAND  08/15/26
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        08/15/48
        DEUTSCHLAND  1.5 02/15/23
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        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/24
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        DEUTSCHLAND  1.5 09/04/22
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        DEUTSCHLAND  1.75
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        02/15/24
        DEUTSCHLAND  1.75
              9,530,000.000    10,139,624.570
        07/04/22
        DEUTSCHLAND  2.0 01/04/22
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        DEUTSCHLAND  2.0 08/15/23
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        DEUTSCHLAND  2.25
              2,700,000.000    2,842,101.000
        09/04/21
        DEUTSCHLAND  2.5 07/04/44
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        DEUTSCHLAND  3.25
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        07/04/21
        DEUTSCHLAND  3.25
              1,950,000.000    3,319,641.000
        07/04/42
        DEUTSCHLAND  4.0 01/04/37
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        DEUTSCHLAND  4.25
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        07/04/39
        DEUTSCHLAND  4.75
              1,800,000.000    2,604,330.000
        07/04/28
            196/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        DEUTSCHLAND  4.75
              4,120,000.000    7,082,898.000
        07/04/34
        DEUTSCHLAND  4.75
              2,980,000.000    5,854,061.000
        07/04/40
        DEUTSCHLAND  5.5 01/04/31
              5,740,000.000    9,471,459.200
        DEUTSCHLAND  5.625
              3,440,000.000    5,149,920.800
        01/04/28
        DEUTSCHLAND  6.25
              1,180,000.000    1,517,940.200
        01/04/24
        DEUTSCHLAND  6.25
              1,400,000.000    2,343,516.000
        01/04/30
        DEUTSCHLAND  6.5 07/04/27
              1,670,000.000    2,563,550.200
        FINLAND  0.5 04/15/26
              910,000.000    955,535.490
        FINLAND  0.5 09/15/27
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        FINLAND  0.5 09/15/28
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        FINLAND  0.5 09/15/29
              880,000.000    925,774.960
        FINLAND  0.75 04/15/31
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        FINLAND  09/15/23
              2,090,000.000    2,129,091.360
        FINLAND  1.125 04/15/34
              750,000.000    847,713.000
        FINLAND  1.375 04/15/47
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        FINLAND  1.5 04/15/23
               10,000.000    10,700.000
        FINLAND  1.625 09/15/22
              3,580,000.000    3,804,491.060
        FINLAND  2.0 04/15/24
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        FINLAND  2.625 07/04/42
              870,000.000    1,299,267.570
        FINLAND  2.75 07/04/28
              1,180,000.000    1,474,439.500
        FINLAND  3.5 04/15/21
              2,470,000.000    2,615,522.520
        FINLAND  4.0 07/04/25
              320,000.000    400,122.560
        FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
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        FRANCE OAT 0.25 11/25/26
              6,490,000.000    6,708,596.180
        FRANCE OAT 0.5 05/25/25
              7,840,000.000    8,218,672.000
        FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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        FRANCE OAT 0.5 05/25/29
              6,690,000.000    7,019,950.800
        FRANCE OAT 0.75 05/25/28
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        FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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        FRANCE OAT 02/25/22
              2,810,000.000    2,846,938.290
        FRANCE OAT 03/25/23
              5,720,000.000    5,827,701.880
        FRANCE OAT 03/25/24
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        FRANCE OAT 03/25/25
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        FRANCE OAT 05/25/21
              4,160,000.000    4,196,982.400
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              7,450,000.000    8,060,169.900
        FRANCE OAT 1.75 05/25/66
              2,710,000.000    3,498,815.960
            197/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FRANCE OAT 1.75 06/25/39
              4,200,000.000    5,183,892.000
        FRANCE OAT 1.75 11/25/24
              9,220,000.000    10,228,437.500
        FRANCE OAT 2.0 05/25/48
              5,910,000.000    7,798,339.560
        FRANCE OAT 2.25 05/25/24
              8,220,000.000    9,238,170.300
        FRANCE OAT 2.25 10/25/22
              13,640,000.000    14,790,945.920
        FRANCE OAT 2.5 05/25/30
              8,110,000.000    10,208,048.890
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        FRANCE OAT 3.0 04/25/22
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        FRANCE OAT 3.25 05/25/45
              6,110,000.000    9,795,380.920
        FRANCE OAT 3.25 10/25/21
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        FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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        FRANCE OAT 3.75 04/25/21
              5,550,000.000    5,902,297.350
        FRANCE OAT 4.0 04/25/55
              3,480,000.000    6,794,700.000
        FRANCE OAT 4.0 04/25/60
              1,910,000.000    3,906,538.280
        FRANCE OAT 4.0 10/25/38
              4,100,000.000    6,757,697.900
        FRANCE OAT 4.25 10/25/23
              10,990,000.000    13,085,793.000
        FRANCE OAT 4.5 04/25/41
              8,070,000.000    14,576,841.000
        FRANCE OAT 4.75 04/25/35
              7,370,000.000    12,329,494.100
        FRANCE OAT 5.5 04/25/29
              4,730,000.000    7,223,135.700
        FRANCE OAT 5.75 10/25/32
              8,540,000.000    14,681,173.780
        FRANCE OAT 6.0 10/25/25
              2,220,000.000    3,062,647.840
        IRISH 0.9 05/15/28
              1,970,000.000    2,114,184.300
        IRISH 1.0 05/15/26
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        IRISH 1.1 05/15/29
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        IRISH 1.3 05/15/33
              810,000.000    904,457.340
        IRISH 1.35 03/18/31
              400,000.000    448,366.400
        IRISH 1.5 05/15/50
              640,000.000    728,458.240
        IRISH 1.7 05/15/37
              1,140,000.000    1,343,649.600
        IRISH 10/18/22
              3,340,000.000    3,382,129.090
        IRISH 2.0 02/18/45
              1,890,000.000    2,401,401.870
        IRISH 2.4 05/15/30
              2,250,000.000    2,767,151.250
        IRISH 3.4 03/18/24
              990,000.000    1,151,072.010
        IRISH 5.4 03/13/25
              1,700,000.000    2,208,779.400
        ITALY BTPS 0.05 04/15/21
              950,000.000    952,405.400
        ITALY BTPS 0.35 11/01/21
              10,200,000.000    10,272,205.800
        ITALY BTPS 0.45 06/01/21
              3,750,000.000    3,781,237.500
        ITALY BTPS 0.65 10/15/23
              1,870,000.000    1,896,211.790
        ITALY BTPS 0.9 08/01/22
              3,000,000.000    3,064,500.000
        ITALY BTPS 0.95 03/01/23
              2,000,000.000    2,046,358.000
        ITALY BTPS 0.95 03/15/23
              2,700,000.000    2,763,450.000
        ITALY BTPS 1.0 07/15/22
              6,800,000.000    6,964,029.600
        ITALY BTPS 1.2 04/01/22
              2,700,000.000    2,773,440.000
        ITALY BTPS 1.25 12/01/26
              3,500,000.000    3,597,331.500
        ITALY BTPS 1.35 04/15/22
              3,000,000.000    3,092,697.600
        ITALY BTPS 1.45 05/15/25
              5,980,000.000    6,233,492.200
        ITALY BTPS 1.45 09/15/22
              4,140,000.000    4,295,978.640
        ITALY BTPS 1.45 11/15/24
              2,800,000.000    2,925,568.800
        ITALY BTPS 1.5 06/01/25
              7,430,000.000    7,764,483.740
        ITALY BTPS 1.6 06/01/26
              3,300,000.000    3,472,920.000
            198/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ITALY BTPS 1.65 03/01/32
              4,320,000.000    4,435,058.880
        ITALY BTPS 1.75 07/01/24
              4,140,000.000    4,375,152.000
        ITALY BTPS 1.85 05/15/24
              2,800,000.000    2,973,880.000
        ITALY BTPS 2.0 02/01/28
              7,300,000.000    7,884,372.300
        ITALY BTPS 2.0 12/01/25
              2,900,000.000    3,119,411.100
        ITALY BTPS 2.05 08/01/27
              5,700,000.000    6,161,426.400
        ITALY BTPS 2.1 07/15/26
               20,000.000    21,631.640
        ITALY BTPS 2.15 12/15/21
              2,010,000.000    2,100,450.000
        ITALY BTPS 2.2 06/01/27
              2,500,000.000    2,729,750.000
        ITALY BTPS 2.25 09/01/36
              2,400,000.000    2,570,160.000
        ITALY BTPS 2.3 10/15/21
              3,300,000.000    3,446,490.300
        ITALY BTPS 2.45 09/01/33
              2,650,000.000    2,936,019.800
        ITALY BTPS 2.45 10/01/23
              3,030,000.000    3,274,633.110
        ITALY BTPS 2.5 11/15/25
              3,430,000.000    3,782,932.930
        ITALY BTPS 2.5 12/01/24
              5,290,000.000    5,798,898.000
        ITALY BTPS 2.7 03/01/47
              2,650,000.000    2,963,760.000
        ITALY BTPS 2.8 03/01/67
              1,100,000.000    1,197,900.000
        ITALY BTPS 2.8 12/01/28
              3,190,000.000    3,659,867.860
        ITALY BTPS 2.95 09/01/38
              2,130,000.000    2,451,204.000
        ITALY BTPS 3.0 08/01/29
              3,850,000.000    4,493,070.120
        ITALY BTPS 3.1 03/01/40
              2,130,000.000    2,510,966.260
        ITALY BTPS 3.25 09/01/46
              2,900,000.000    3,545,595.100
        ITALY BTPS 3.35 03/01/35
              3,370,000.000    4,100,392.220
        ITALY BTPS 3.45 03/01/48
              3,090,000.000    3,908,299.980
        ITALY BTPS 3.5 03/01/30
              5,100,000.000    6,196,915.630
        ITALY BTPS 3.75 03/01/21
              2,950,000.000    3,100,739.100
        ITALY BTPS 3.75 05/01/21
              3,000,000.000    3,170,580.000
        ITALY BTPS 3.75 08/01/21
              6,930,000.000    7,379,895.600
        ITALY BTPS 3.75 09/01/24
              6,380,000.000    7,346,113.190
        ITALY BTPS 3.85 09/01/49
              3,970,000.000    5,331,466.240
        ITALY BTPS 4.0 02/01/37
              4,670,000.000    6,133,578.000
        ITALY BTPS 4.5 03/01/24
              3,500,000.000    4,104,922.500
        ITALY BTPS 4.5 05/01/23
              2,600,000.000    2,978,523.860
        ITALY BTPS 4.75 08/01/23
              4,010,000.000    4,666,437.000
        ITALY BTPS 4.75 09/01/21
              3,810,000.000    4,138,422.000
        ITALY BTPS 4.75 09/01/28
              8,450,000.000    11,076,716.300
        ITALY BTPS 4.75 09/01/44
              4,670,000.000    6,982,176.770
        ITALY BTPS 5.0 03/01/22
              2,500,000.000    2,786,250.000
        ITALY BTPS 5.0 03/01/25
              9,640,000.000    11,842,175.090
        ITALY BTPS 5.0 08/01/34
              5,450,000.000    7,799,495.000
        ITALY BTPS 5.0 08/01/39
              5,680,000.000    8,477,968.000
        ITALY BTPS 5.0 09/01/40
              4,630,000.000    6,923,239.000
        ITALY BTPS 5.25 11/01/29
              6,380,000.000    8,791,002.000
        ITALY BTPS 5.5 09/01/22
              2,960,000.000    3,406,951.410
        ITALY BTPS 5.5 11/01/22
              3,200,000.000    3,704,426.550
        ITALY BTPS 5.75 02/01/33
              3,870,000.000    5,807,322.000
        ITALY BTPS 6.0 05/01/31
              4,300,000.000    6,415,170.000
        ITALY BTPS 6.5 11/01/27
              3,400,000.000    4,830,720.000
        ITALY BTPS 7.25 11/01/26
              2,150,000.000    3,078,155.000
            199/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ITALY BTPS 9.0 11/01/23
              1,700,000.000    2,279,870.000
        NETHERLANDS  0.25
              2,630,000.000    2,729,650.700
        07/15/25
        NETHERLANDS  0.25
              2,260,000.000    2,344,847.180
        07/15/29
        NETHERLANDS  0.5 01/15/40
              1,370,000.000    1,443,660.790
        NETHERLANDS  0.5 07/15/26
              3,140,000.000    3,317,567.000
        NETHERLANDS  0.75
              3,670,000.000    3,956,551.390
        07/15/27
        NETHERLANDS  0.75
              2,340,000.000    2,536,337.700
        07/15/28
        NETHERLANDS  01/15/22
              5,180,000.000    5,248,189.520
        NETHERLANDS  01/15/24
              3,980,000.000    4,064,793.900
        NETHERLANDS  1.75
              5,200,000.000    5,648,786.000
        07/15/23
        NETHERLANDS  2.0 07/15/24
              3,600,000.000    4,022,359.200
        NETHERLANDS  2.5 01/15/33
              3,400,000.000    4,518,035.600
        NETHERLANDS  2.75
              1,830,000.000    3,021,276.930
        01/15/47
        NETHERLANDS  3.25
              5,240,000.000    5,582,313.480
        07/15/21
        NETHERLANDS  3.75
              1,670,000.000    1,907,140.000
        01/15/23
        NETHERLANDS  3.75
              3,760,000.000    6,664,622.560
        01/15/42
        NETHERLANDS  4.0 01/15/37
              3,080,000.000    5,107,256.000
        NETHERLANDS  5.5 01/15/28
              3,020,000.000    4,442,420.000
        NETHERLANDS  7.5 01/15/23
              590,000.000    743,223.000
        SPAIN 0.05 10/31/21
              6,080,000.000    6,132,510.520
        SPAIN 0.35 07/30/23
              3,270,000.000    3,337,437.210
        SPAIN 0.4 04/30/22
              3,300,000.000    3,362,139.000
        SPAIN 0.6 10/31/29
              6,020,000.000    6,146,510.300
        SPAIN 0.75 07/30/21
              10,940,000.000    11,160,484.760
        SPAIN 1.3 10/31/26
              4,350,000.000    4,707,135.000
        SPAIN 1.4 04/30/28
              3,760,000.000    4,121,204.400
        SPAIN 1.4 07/30/28
              4,280,000.000    4,683,176.000
        SPAIN 1.45 04/30/29
              5,320,000.000    5,861,458.960
        SPAIN 1.45 10/31/27
              3,470,000.000    3,810,382.710
        SPAIN 1.5 04/30/27
              2,700,000.000    2,964,600.000
        SPAIN 1.6 04/30/25
              3,110,000.000    3,389,511.250
        SPAIN 1.85 07/30/35
              2,770,000.000    3,205,413.530
        SPAIN 1.95 04/30/26
              3,000,000.000    3,363,549.000
        SPAIN 1.95 07/30/30
              4,840,000.000    5,602,861.440
        SPAIN 2.15 10/31/25
              4,650,000.000    5,240,683.920
        SPAIN 2.35 07/30/33
              3,400,000.000    4,150,380.000
        SPAIN 2.7 10/31/48
              2,560,000.000    3,452,111.360
        SPAIN 2.75 10/31/24
              6,960,000.000    7,949,899.920
        SPAIN 2.9 10/31/46
              3,720,000.000    5,160,108.720
        SPAIN 3.45 07/30/66
              2,350,000.000    3,781,725.750
            200/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SPAIN 3.8 04/30/24
              5,600,000.000    6,584,648.000
        SPAIN 4.2 01/31/37
              5,190,000.000    8,023,188.810
        SPAIN 4.4 10/31/23
              4,080,000.000    4,823,709.740
        SPAIN 4.65 07/30/25
              4,820,000.000    6,100,312.500
        SPAIN 4.7 07/30/41
              2,060,000.000    3,532,708.420
        SPAIN 4.8 01/31/24
              3,000,000.000    3,629,055.000
        SPAIN 4.9 07/30/40
              4,360,000.000    7,551,956.000
        SPAIN 5.15 10/31/28
              4,410,000.000    6,277,194.000
        SPAIN 5.15 10/31/44
              3,000,000.000    5,623,965.000
        SPAIN 5.4 01/31/23
              6,210,000.000    7,348,516.560
        SPAIN 5.5 04/30/21
              3,710,000.000    4,033,912.680
        SPAIN 5.75 07/30/32
              4,390,000.000    7,212,629.520
        SPAIN 5.85 01/31/22
              4,160,000.000    4,739,304.960
        SPAIN 5.9 07/30/26
              4,440,000.000    6,163,363.800
        SPAIN 6.0 01/31/29
              3,500,000.000    5,308,852.500
     ユーロ　小計         1,049,620,000.000    1,260,571,795.290
             (126,216,805,000)    (151,583,758,384)
     南アフリカ・ラ   SOUTH AFRICA 10.5
              54,860,000.000    60,744,826.700
     ンド
        12/21/26
        SOUTH AFRICA 6.25
              17,630,000.000    12,595,690.020
        03/31/36
        SOUTH AFRICA 6.5
              21,670,000.000    14,990,463.020
        02/28/41
        SOUTH AFRICA 7.0
              17,190,000.000    14,381,154.000
        02/28/31
        SOUTH AFRICA 8.0
              32,290,000.000    29,961,835.760
        01/31/30
        SOUTH AFRICA 8.25
              28,830,000.000    26,373,098.750
        03/31/32
        SOUTH AFRICA 8.5
              36,310,000.000    32,205,672.250
        01/31/37
        SOUTH AFRICA 8.75
              33,480,000.000    29,451,640.860
        01/31/44
        SOUTH AFRICA 8.75
              58,790,000.000    51,408,886.100
        02/28/48
        SOUTH AFRICA 8.875
              13,250,000.000    12,347,529.250
        02/28/35
        SOUTH AFRICA 9.0
              19,430,000.000    17,654,851.870
        01/31/40
     南アフリカ・ランド　小計         333,730,000.000    302,115,648.580
              (2,449,578,200)    (2,217,528,861)
  国債証券　合計            361,065,542,120    402,643,224,106
             (361,065,542,120)    (402,643,224,106)
  合計                402,643,224,106
                 (402,643,224,106)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル       国債証券    205銘柄   47.03      48.52
  イギリス・ポンド       国債証券    39銘柄   6.21      6.40
  オーストラリア・ドル       国債証券    21銘柄   1.91      1.97
  カナダ・ドル       国債証券    28銘柄   1.81      1.87
  シンガポール・ドル       国債証券    17銘柄   0.40      0.41
  スウェーデン・クローナ       国債証券    6銘柄   0.26      0.27
  デンマーク・クローネ       国債証券    5銘柄   0.45      0.47
  ノルウェー・クローネ       国債証券    6銘柄   0.16      0.16
  ポーランド・ズロチ       国債証券    14銘柄   0.56      0.58
  マレーシア・リンギット       国債証券    15銘柄   0.28      0.29
  メキシコ・ペソ       国債証券    14銘柄   0.82      0.85
  ユーロ       国債証券    280銘柄   36.49      37.65
  南アフリカ・ランド       国債証券    11銘柄   0.53      0.55
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２　信用取引契約残高明細表
  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                6,032,545,897
   コール・ローン                 149,900,497
   株式                330,117,434,633
   投資信託受益証券                 740,756,041
   投資証券                8,228,968,081
   派生商品評価勘定                 174,344,017
   未収入金                 32,416,560
   未収配当金                 379,705,196
                   2,025,319,866
   差入委託証拠金
   流動資産合計                347,881,390,788
  資産合計                347,881,390,788
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 901,908
                    563,418,100
   未払解約金
   流動負債合計
                    564,320,008
  負債合計                 564,320,008
  純資産の部
  元本等
   元本                90,492,519,767
   剰余金
                   256,824,551,013
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                347,317,070,780
  純資産合計                347,317,070,780
  負債純資産合計                 347,881,390,788
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               94,537,119,407円
   本額
   同期中追加設定元本額               32,005,804,469円
   同期中一部解約元本額               36,050,404,109円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                3,133,435,182円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,840,533円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                7,968,977円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                11,947,117円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                31,584,057円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                25,877,612円
                   15,589,217円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式               11,032,049,108円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                146,315,396円
                   1,481,274,899円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                176,407,677円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                15,299,784円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                134,325,617円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                168,501,451円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 457,369円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                52,244,691円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                128,005,778円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                95,484,726円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                184,610,861円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 55,875円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 692,537円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                1,547,607円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 972,861円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                2,771,584円
   たわらノーロード　全世界株式                32,643,942円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               41,788,511,716円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                136,754,877円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                182,117,600円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                895,666,856円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,108,003,315円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                125,776,632円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                354,914,715円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                313,526,730円
                   28,630,766円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                794,746,502円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                195,250,872円
                   217,784,100円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                158,910,873円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                275,096,111円
   投資のソムリエ                1,424,463,470円
   クルーズコントロール                473,136,036円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                147,418,549円
                   179,846,067円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                100,025,555円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 480,395円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                3,164,753円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                7,309,362円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                73,222,236円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                829,857,009円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                491,833,708円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                1,941,628,723円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                1,330,710円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 970,885円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 574,253円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                1,360,519円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                9,332,537円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                413,955,985円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                134,253,938円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 216,398円
                    182,785円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 185,412円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 41,400円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                86,235,351円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                2,196,582,747円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,254,823,803円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                206,012,410円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                18,813,518円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                66,859,444円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                147,172,768円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                9,147,911円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                54,668,908円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,429,738円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,163,835円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                20,244,059円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,792,144円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                412,516,778円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                535,258,378円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,731,706,558円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                618,607,727円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                102,257,224円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                668,467,752円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                34,144,634円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,135,693円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,613,057円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                235,982,145円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                30,690,286円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                97,339,769円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                164,518,552円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,618,835円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 327,209円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 488,306円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,960,265,598円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                51,776,197円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 220,688円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 250,937円
   計               90,492,519,767円
  ２. 受益権の総数               90,492,519,767口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 33,449,248,327
  投資信託受益証券                  47,377,832
  投資証券
                    597,681,002
  合計                 34,094,307,161
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月16日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       447,479,026     －  446,247,640   1,231,386
    アメリカ・ドル       299,427,680     －  298,852,700    574,980
    イギリス・ポンド       56,036,000    －  55,856,000    180,000
    オーストラリア・ドル       10,169,145    －  10,099,350    69,795
    カナダ・ドル       15,268,320    －  15,181,840    86,480
    ユーロ       66,577,881    －  66,257,750    320,131
   買建       638,188,139     －  638,207,990    19,851
    アメリカ・ドル       442,671,840     －  442,671,840     －
    イギリス・ポンド       26,109,314    －  26,112,680    3,366
    オーストラリア・ドル       17,504,136    －  17,505,540    1,404
    カナダ・ドル       28,297,157    －  28,300,930    3,773
    ユーロ       123,605,692     －  123,617,000    11,308
  合計        1,085,667,165     － 1,084,455,630    1,251,237
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       8,569,730,034     － 8,741,920,906   172,190,872
  合計        8,569,730,034     － 8,741,920,906   172,190,872
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  3.8381円
  （1万口当たり純資産額）                  (38,381円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年11月11日現在
               評価額
   通貨    銘柄   株式数          備考
             単価   金額
     AMAZON.COM  INC
           33,054  1,785.880   59,030,477.520
  アメリカ・ドル
     ABBOTT LABORATORIES
           139,517   83.740   11,683,153.580
     AES CORP
           55,631   17.640   981,330.840
     ABIOMED  INC
           3,574  219.620    784,921.880
     INTL BUSINESS  MACHINES
           70,063  137.610   9,641,369.430
     CORP
     ADVANCED  MICRO DEVICES
           83,797   36.290   3,040,993.130
     ADOBE INC
           38,479  292.460   11,253,568.340
     CHUBB LTD
           36,631  151.510   5,549,962.810
     AIR PRODUCTS  &CHEMICALS
           17,359  233.870   4,059,749.330
     INC
     ALLEGHANY  CORP
           1,094  775.300    848,178.200
     SAREPTA  THERAPEUTICS  INC
           6,052  96.280   582,686.560
     RALPH LAUREN CORP
           3,283  113.770    373,506.910
     ALLSTATE  CORP
           25,832  108.190   2,794,764.080
     HONEYWELL  INTERNATIONAL
           57,633  181.210   10,443,675.930
     INC
     AMGEN INC
           48,063  221.110   10,627,209.930
     HESS CORP
           21,367   71.850   1,535,218.950
     AMERICAN  EXPRESS  CO
           55,876  121.470   6,787,257.720
     AMERICAN  ELECTRIC  POWER
           39,277   89.070   3,498,402.390
     AFLAC INC
           60,093   54.140   3,253,435.020
     AMERICAN  INTL GROUP
           68,037   55.910   3,803,948.670
     AMERCO      585  387.070    226,435.950
     ANALOG DEVICES
           29,105  113.020   3,289,447.100
     ALEXION  PHARMACEUTICALS
           18,192  110.790   2,015,491.680
     INC
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     JOHNSON  CONTROLS
           61,876   42.520   2,630,967.520
     INTERNATIONAL   PLC
     JONES LANG LASALLE  INC
           4,087  161.640    660,622.680
     VALERO ENERGY CORP
           33,171  100.860   3,345,627.060
     APACHE CORP
           31,470   24.430   768,812.100
     ANSYS INC
           6,770  224.310   1,518,578.700
     APPLE INC
           363,209   260.140   94,485,189.260
     APPLIED  MATERIALS  INC
           74,621   56.030   4,181,014.630
     ALBEMARLE  CORP
           7,634  67.980   518,959.320
     ARCHER-DANIELS-MIDLAND
           45,602   43.310   1,975,022.620
     CO
     PINNACLE  WEST CAPITAL
           9,600  86.390   829,344.000
     CORP
     AMEREN CORP
           19,487   73.810   1,438,335.470
     ARROW ELECTRONICS  INC
           7,754  81.730   633,734.420
     AUTOLIV  INC
           5,913  86.310   510,351.030
     AUTODESK  INC
           17,235  152.960   2,636,265.600
     AUTOMATIC  DATA
           34,670  162.730   5,641,849.100
     PROCESSING
     AUTOZONE  INC
           1,917  1,165.860    2,234,953.620
     AVERY DENNISON  CORP
           6,549  133.830    876,452.670
     BALL CORP
           25,262   64.650   1,633,188.300
     BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-
           102,604   221.310   22,707,291.240
     CL B
     BANK OF NEW YORK MELLON
           66,637   49.200   3,278,540.400
     CORP
     BAXTER INTERNATIONAL   INC
           37,658   78.510   2,956,529.580
     BECTON DICKINSON  &CO
           21,455  244.790   5,251,969.450
     AMETEK INC
           17,821   96.540   1,720,439.340
     VERIZON  COMM INC
           326,283   59.350   19,364,896.050
     WR BERKLEY  CORP
           12,201   67.890   828,325.890
     BEST BUY CO INC
           18,720   76.850   1,438,632.000
     YUM! BRANDS INC
           24,852   98.900   2,457,862.800
     FIRSTENERGY  CORP
           43,584   46.590   2,030,578.560
     H&R BLOCK INC
           16,114   24.420   393,503.880
     BOEING CO
           42,262  351.000   14,833,962.000
     ROBERT HALF INTL INC
           8,097  57.940   469,140.180
     BORGWARNER  INC
           17,210   46.310   796,995.100
     BOSTON SCIENTIFIC  CORP
           110,194   40.510   4,463,958.940
     C.H. ROBINSON  WORLDWIDE
           9,988  78.060   779,663.280
     INC
     TAKE-TWO  INTERACTIVE
           8,766  116.960   1,025,271.360
     SOFTWRE
     METTLER  TOLEDO
           1,929  708.860   1,367,390.940
     INTERNATIONAL   INC
     BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO
           127,741   58.020   7,411,532.820
     AFFILIATED  MANAGERS
           3,426  86.860   297,582.360
     GROUP INC
     INGREDION  INC
           5,305  84.620   448,909.100
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ONEOK INC
           32,427   70.480   2,285,454.960
     AMERICAN  FINANCIAL  GROUP
           5,900  110.520    652,068.000
     INC
     UNITED RENTALS  INC
           6,505  155.320   1,010,356.600
     SEMPRA ENERGY
           21,599  142.120   3,069,649.880
     FEDEX CORP
           19,368  163.220   3,161,244.960
     VERISIGN  INC
           8,048  183.790   1,479,141.920
     AMPHENOL  CORP
           23,150  102.700   2,377,505.000
     BROWN-FORMAN  CORP
           24,381   64.500   1,572,574.500
     SIRIUS XM HOLDINGS  INC
           125,254   6.850   857,989.900
     CSX CORP
           59,540   74.030   4,407,746.200
     CABOT OIL &GAS CORP
           31,416   18.370   577,111.920
     CAMPBELL  SOUP CO
           14,050   46.250   649,812.500
     SEAGATE  TECHNOLOGY
           20,798   58.790   1,222,714.420
     CONSTELLATION   BRANDS INC
           12,871  187.560   2,414,084.760
     CARDINAL  HEALTH INC
           22,950   53.750   1,233,562.500
     CARNIVAL  CORP COMMON
           31,962   45.050   1,439,888.100
     PAIRED
     CATERPILLAR  INC
           44,868  148.160   6,647,642.880
     CHECK POINT SOFTWARE
           9,865  115.420   1,138,618.300
     TECHNOLOGIES
     CELGENE  CORP
           56,106  109.540   6,145,851.240
     CITRIX SYSTEMS  INC
           10,886  110.730   1,205,406.780
     CENTURYLINK  INC
           80,424   14.790   1,189,470.960
     CERNER CORP
           25,143   67.310   1,692,375.330
     JPMORGAN  CHASE &CO
           256,348   130.380   33,422,652.240
     CHURCH &DWIGHT CO INC
           19,896   67.580   1,344,571.680
     CINCINNATI  FINANCIAL
           12,715  108.700   1,382,120.500
     CORP
     CINTAS CORP
           7,247  260.880   1,890,597.360
     CISCO SYSTEMS  INC
           338,608   48.830   16,534,228.640
     CLOROX COMPANY
           9,876  148.000   1,461,648.000
     COCA-COLA  CO/THE
           320,243   52.210   16,719,887.030
     COPART INC
           16,749   81.460   1,364,373.540
     COGNEX CORP
           12,284   53.340   655,228.560
     COLGATE-PALMOLIVE   CO
           63,469   66.630   4,228,939.470
     MARRIOTT  INTERNATIONAL-
           22,145  133.200   2,949,714.000
     CL A
     COMERICA  INC
           12,770   71.830   917,269.100
     NRG ENERGY,  INC.
           21,039   38.440   808,739.160
     COMCAST  CORP-CL  A
           358,051   45.190   16,180,324.690
     CONAGRA  BRANDS INC
           40,573   27.440   1,113,323.120
     CONSOLIDATED  EDISON INC
           25,181   87.920   2,213,913.520
     CMS ENERGY CORP
           22,937   59.610   1,367,274.570
     COOPER COS INC
           3,936  291.400   1,146,950.400
     MOLSON COORS BREWING  CO
           16,200   53.790   871,398.000
     CORNING  INC
           63,750   30.370   1,936,087.500
     SEALED AIR CORP
           13,870   40.020   555,077.400
     HEICO CORP-CL  A
           5,292  93.680   495,754.560
            212/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CUMMINS  INC
           12,238  186.270   2,279,572.260
     DR HORTON INC
           28,355   51.150   1,450,358.250
     DANAHER  CORP
           50,997  135.230   6,896,324.310
     MOODY'S  CORP
           13,582  218.130   2,962,641.660
     COGNIZANT  TECHNOLOGY
           44,962   62.860   2,826,311.320
     SOLUTIONS
     TARGET CORP
           41,066  110.150   4,523,419.900
     DEERE &CO
           24,182  178.360   4,313,101.520
     MORGAN STANLEY
           100,406   49.150   4,934,954.900
     REPUBLIC  SERVICES  INC
           18,081   86.180   1,558,220.580
     COSTAR GROUP INC
           2,795  549.310   1,535,321.450
     THE WALT DISNEY CO
           142,222   137.960   19,620,947.120
     DOLLAR TREE INC
           18,697  110.350   2,063,213.950
     DOVER CORP
           11,113  109.350   1,215,206.550
     OMNICOM  GROUP
           17,365   80.770   1,402,571.050
     DTE ENERGY CO
           14,817  120.490   1,785,300.330
     DUKE ENERGY CORP
           56,837   89.950   5,112,488.150
     FLOWSERVE  CORP
           9,882  49.130   485,502.660
     DARDEN RESTAURANTS  INC
           9,700  114.910   1,114,627.000
     EBAY INC
           66,614   35.140   2,340,815.960
     BANK OF AMERICA  CORP
           713,639   33.260   23,735,633.140
     CITIGROUP  INC
           182,613   76.120   13,900,501.560
     EASTMAN  CHEMICAL  CO
           11,935   83.900   1,001,346.500
     E*TRADE  FINANCIAL  CORP
           17,663   43.480   767,987.240
     EATON CORP PLC
           32,606   92.220   3,006,925.320
     EATON VANCE CORP
           9,184  47.960   440,464.640
     CADENCE  DESIGN SYS INC
           22,628   67.100   1,518,338.800
     DISH NETWORK  CORP
           17,517   35.320   618,700.440
     ECOLAB INC
           20,479  190.390   3,898,996.810
     PERKINELMER  INC
           8,338  87.300   727,907.400
     ELECTRONIC  ARTS INC
           23,975   98.270   2,356,023.250
     SALESFORCE.COM   INC
           65,596  161.110   10,568,171.560
     ERIE INDEMNITY  CO
           2,243  180.100    403,964.300
     EMERSON  ELECTRIC  CO
           48,177   73.880   3,559,316.760
     ATMOS ENERGY CORP
           8,650  107.320    928,318.000
     ENTERGY  CORP
           14,365  114.900   1,650,538.500
     EOG RESOURCES  INC
           45,209   74.700   3,377,112.300
     EQUIFAX  INC
           9,161  133.960   1,227,207.560
     ESTEE LAUDER COS INC/THE
           17,346  187.270   3,248,385.420
     EXPEDITORS  INTERNATIONAL
           12,711   77.270   982,178.970
     EXXON MOBIL CORP
           334,134   70.770   23,646,663.180
     FMC CORP
           10,209   97.700   997,419.300
     NEXTERA  ENERGY INC
           37,460  222.080   8,319,116.800
     FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS
           2,875  246.720    709,320.000
     INC
     ASSURANT  INC
           4,594  130.070    597,541.580
     FASTENAL  CO
           45,891   37.070   1,701,179.370
     FIFTH THIRD BANCORP
           58,144   30.560   1,776,880.640
     M&T BANK CORP
           10,640  167.590   1,783,157.600
            213/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FISERV INC
           45,716  110.610   5,056,646.760
     FLIR SYSTEMS  INC
           11,623   53.240   618,808.520
     MACY'S INC
           24,741   15.880   392,887.080
     FORD MOTOR CO
           310,836   9.040   2,809,957.440
     FRANKLIN  RESOURCES  INC
           23,713   28.280   670,603.640
     FREEPORT-MCMORAN   INC
           120,727   11.520   1,390,775.040
     FLEX LTD
           34,372   11.840   406,964.480
     ARTHUR JGALLAGHER  &CO
           14,270   91.150   1,300,710.500
     GAP INC/THE
           18,295   16.680   305,160.600
     DENTSPLY  SIRONA INC
           18,386   57.420   1,055,724.120
     GENERAL  DYNAMICS  CORP
           19,290  185.080   3,570,193.200
     GENERAL  MILLS INC
           46,468   52.500   2,439,570.000
     GENUINE  PARTS CO
           11,605  106.150   1,231,870.750
     GILEAD SCIENCES  INC
           101,430   65.380   6,631,493.400
     GARTNER  INC
           7,384  160.360   1,184,098.240
     MCKESSON  CORP
           14,558  140.200   2,041,031.600
     NVIDIA CORP
           45,479  207.780   9,449,626.620
     GENERAL  ELECTRIC  CO
           682,967   11.520   7,867,779.840
     WW GRAINGER  INC
           3,762  324.920   1,222,349.040
     HALLIBURTON  CO
           66,843   21.280   1,422,419.040
     MONSTER  BEVERAGE  CORP
           33,500   58.160   1,948,360.000
     GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           25,659  222.910   5,719,647.690
     HARLEY-DAVIDSON   INC
           12,901   39.390   508,170.390
     L3HARRIS  TECHNOLOGIES
           17,586  196.020   3,447,207.720
     INC
     HASBRO INC
           9,473  95.530   904,955.690
     HENRY SCHEIN INC
           11,516   68.910   793,567.560
     HEICO CORP
           4,236  121.690    515,478.840
     HELMERICH  &PAYNE INC
           10,055   40.750   409,741.250
     HERSHEY  FOODS CORP
           11,330  140.970   1,597,190.100
     HP INC
           121,318   19.520   2,368,127.360
     F5 NETWORKS  INC
           4,874  148.410    723,350.340
     CROWN HOLDINGS  INC NPR
           10,472   75.000   785,400.000
     JUNIPER  NETWORKS  INC
           27,939   26.170   731,163.630
     HOLLYFRONTIER   CORP
           11,855   54.140   641,829.700
     HOLOGIC  INC
           20,210   46.560   940,977.600
     UNUM GROUP
           15,185   30.000   455,550.000
     HOME DEPOT INC
           86,872  232.840   20,227,276.480
     BIOMARIN  PHARMACEUTICAL
           15,079   75.900   1,144,496.100
     INC
     HORMEL FOODS CORP
           24,161   41.970   1,014,037.170
     CENTERPOINT  ENERGY INC
           37,678   28.780   1,084,372.840
     LENNOX INTERNATIONAL   INC
           2,913  245.010    713,714.130
     HUMANA INC
           10,620  317.580   3,372,699.600
     JB HUNT TRANSPORT
           7,359  119.980    882,932.820
     SERVICES  INC
     HUNTINGTON  BANCSHARES
           79,517   14.980   1,191,164.660
     INC
     NEKTAR THERAPEUTICS
           15,689   20.040   314,407.560
            214/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BIOGEN INC
           15,267  293.250   4,477,047.750
     IDEX CORP
           6,154  159.620    982,301.480
     ILLINOIS  TOOL WORKS
           26,049  176.410   4,595,304.090
     INTUIT INC
           20,659  256.850   5,306,264.150
     IDEXX LABORATORIES  INC
           6,791  254.740   1,729,939.340
     IONIS PHARMACEUTICALS
           11,699   57.060   667,544.940
     INC
     INGERSOLL-RAND   PLC
           19,439  130.440   2,535,623.160
     INTEL CORP
           353,705   58.270   20,610,390.350
     INTL FLAVORS  &
           7,965  132.810   1,057,831.650
     FRAGRANCES
     INTERNATIONAL   PAPER CO
           29,411   46.210   1,359,082.310
     INTERPUBLIC  GROUP OF COS
           28,862   22.970   662,960.140
     INC
     JACOBS ENGINEERING  GROUP
           10,108   94.600   956,216.800
     INC
     JACK HENRY &ASSOCIATES
           6,019  149.510    899,900.690
     INC
     INCYTE CORP
           13,798   85.100   1,174,209.800
     JOHNSON  &JOHNSON
           209,690   133.000   27,888,770.000
     HARTFORD  FINANCIAL  SVCS
           29,441   61.090   1,798,550.690
     GRP
     KLA CORPORATION
           12,724  174.210   2,216,648.040
     DEVON ENERGY CORP
           33,312   22.910   763,177.920
     KELLOGG  CO
           19,160   63.990   1,226,048.400
     EAST WEST BANCORP  INC
           11,560   45.890   530,488.400
     KEYCORP      79,497   19.360   1,539,061.920
     KIMBERLY-CLARK   CORP
           27,296  131.460   3,588,332.160
     BLACKROCK  INC/NEW  YORK
           9,066  490.210   4,444,243.860
     KOHLS CORP
           11,910   57.040   679,346.400
     KROGER CO
           66,610   27.020   1,799,802.200
     LAM RESEARCH  CORP
           11,854  272.680   3,232,348.720
     PACKAGING  CORP OF
           7,143  113.900    813,587.700
     AMERICA
     AKAMAI TECHNOLOGIES
           13,254   84.530   1,120,360.620
     LEGGETT  &PLATT INC
           10,928   55.180   603,007.040
     LENNAR CORP
           22,753   57.800   1,315,123.400
     JEFFERIES  FINANCIAL
           20,795   19.490   405,294.550
     GROUP INC
     ELI LILLY &CO
           68,853  113.530   7,816,881.090
     LBRANDS INC
           21,698   17.750   385,139.500
     LINCOLN  NATIONAL  CORP
           16,387   60.380   989,447.060
     UNITED PARCEL SERVICE-CL
           54,529  124.300   6,777,954.700
     B
     AGILENT  TECHNOLOGIES  INC
           25,544   76.640   1,957,692.160
     LOCKHEED  MARTIN CORP
           20,343  381.860   7,768,177.980
     LOEWS CORP
           21,759   51.000   1,109,709.000
     LOWE'S COS INC
           62,772  114.000   7,156,008.000
     DOMINION  ENERGY INC
           63,870   80.280   5,127,483.600
            215/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MGM RESORTS
           38,573   31.410   1,211,577.930
     INTERNATIONAL
     MCCORMICK  &CO INC
           9,935  159.690   1,586,520.150
     MCDONALD'S  CORPORATION
           60,345  193.610   11,683,395.450
     S&P GLOBAL INC
           19,821  255.300   5,060,301.300
     EVEREST  RE GROUP LTD
           3,114  265.350    826,299.900
     MANPOWERGROUP   INC
           4,555  94.290   429,490.950
     MARKEL CORPORATION
           1,065  1,165.420    1,241,172.300
     EDWARDS  LIFESCIENCES
           16,561  234.160   3,877,923.760
     CORP NPR
     MARSH &MCLENNAN  COS
           40,294  103.310   4,162,773.140
     MASCO CORP
           24,537   46.300   1,136,063.100
     MARTIN MARIETTA
           4,786  256.900   1,229,523.400
     MATERIALS  INC
     METLIFE  INC
           61,857   49.320   3,050,787.240
     MAXIM INTEGRATED
           21,386   59.550   1,273,536.300
     PRODUCTS
     MEDTRONIC  PLC
           106,145   107.030   11,360,699.350
     ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           60,243   54.300   3,271,194.900
     CVS HEALTH CORP
           101,372   72.470   7,346,428.840
     MERCK &CO.INC.
           203,186   83.590   16,984,317.740
     ON SEMICONDUCTOR
           32,686   21.630   706,998.180
     CORPORATION
     LABORATORY  CRP OF AMER
           8,049  168.410   1,355,532.090
     HLDGS
     MICROSOFT  CORP
           575,002   145.960   83,927,291.920
     MICRON TECH INC
           88,668   47.190   4,184,242.920
     MIDDLEBY  CORP
           4,188  120.050    502,769.400
     MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC
           18,473   96.210   1,777,287.330
     MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP
           48,715   27.070   1,318,715.050
     LTD
     3M CO
           45,183  173.150   7,823,436.450
     MOHAWK INDUSTRIES  INC
           4,976  152.030    756,501.280
     MOTOROLA  SOLUTIONS  INC
           12,680  164.960   2,091,692.800
     KANSAS CITY SOUTHERN
           7,614  153.310   1,167,302.340
     MYLAN NV
           43,574   17.610   767,338.140
     ILLUMINA  INC
           11,619  293.390   3,408,898.410
     XCEL ENERGY INC
           41,501   60.080   2,493,380.080
     NATIONAL  OILWELL  VARCO
           33,468   23.380   782,481.840
     INC
     NETAPP INC
           17,963   59.410   1,067,181.830
     NEWELL BRANDS INC
           33,317   20.370   678,667.290
     NEWMONT  GOLDCORP  CORP
           63,869   36.610   2,338,244.090
     NVR INC
           263 3,423.250    900,314.750
     NIKE INC-CL B
           99,219   89.810   8,910,858.390
     NOBLE ENERGY INC
           39,436   21.430   845,113.480
     NORDSTROM  INC
           9,487  36.650   347,698.550
     NORFOLK  SOUTHERN  CORP
           21,266  195.440   4,156,227.040
     EVERSOURCE  ENERGY
           24,768   79.410   1,966,826.880
            216/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NISOURCE  INC
           31,548   26.410   833,182.680
     TAPESTRY  INC
           21,790   27.230   593,341.700
     NORTHERN  TRUST CORP
           15,959  107.650   1,717,986.350
     NORTHROP  GRUMMAN  CORP
           12,618  350.110   4,417,687.980
     WELLS FARGO &CO
           337,198   54.100   18,242,411.800
     NUCOR CORP
           25,192   55.560   1,399,667.520
     CHENIERE  ENERGY INC
           19,175   61.740   1,183,864.500
     CAPITAL  ONE FINANCIAL
           36,209   97.260   3,521,687.340
     CORP
     OCCIDENTAL  PETROLEUM
           69,550   40.100   2,788,955.000
     CORP
     OLD DOMINION  FREIGHT
           5,209  194.180   1,011,483.620
     LINE
     OGE ENERGY CORP
           16,028   42.830   686,479.240
     O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC
           6,185  439.230   2,716,637.550
     ORACLE CORP
           188,971   56.490   10,674,971.790
     PACCAR INC
           27,394   80.070   2,193,437.580
     PTC INC
           7,766  73.230   568,704.180
     EXELON CORP
           77,211   44.710   3,452,103.810
     PARKER HANNIFIN  CORP
           10,092  199.540   2,013,757.680
     PAYCHEX  INC
           25,329   83.250   2,108,639.250
     ALIGN TECHNOLOGY  INC
           6,375  259.920   1,656,990.000
     PPL CORPORATION
           58,220   33.720   1,963,178.400
     PEPSICO  INC
           110,679   133.130   14,734,695.270
     PENTAIR  PLC
           12,511   43.370   542,602.070
     PFIZER INC
           438,192   37.050   16,235,013.600
     CONOCOPHILLIPS      90,316   59.160   5,343,094.560
     PVH CORP
           5,101  97.960   499,693.960
     PIONEER  NATURAL
           12,908  134.990   1,742,450.920
     RESOURCES  CO
     ALTRIA GROUP INC
           146,052   46.410   6,778,273.320
     PNC FINANCIAL  SERVICES
           35,495  152.200   5,402,339.000
     GROUP
     POLARIS  INC
           4,095  103.440    423,586.800
     GARMIN LTD
           10,774   95.890   1,033,118.860
     FLUOR CORP (NEW)
           9,821  18.800   184,634.800
     PPG INDUSTRIES  INC
           19,031  128.920   2,453,476.520
     IPG PHOTONICS  CORP
           2,608  147.250    384,028.000
     COSTCO WHOLESALE  CORP
           34,711  302.620   10,504,242.820
     TROWE PRICE GROUP INC
           18,483  119.580   2,210,197.140
     QUEST DIAGNOSTICS
           10,883  101.570   1,105,386.310
     PROCTER  &GAMBLE CO
           198,040   119.700   23,705,388.000
     PROGRESSIVE  CORP
           46,127   73.670   3,398,176.090
     PUBLIC SERVICE
           39,039   61.430   2,398,165.770
     ENTERPRISE  GP
     PULTE GROUP INC
           21,209   38.180   809,759.620
     GLOBAL PAYMENTS  INC
           23,692  170.260   4,033,799.920
     QUALCOMM  INC
           95,114   94.030   8,943,569.420
            217/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     RAYMOND  JAMES FINANCIAL
           10,388   89.290   927,544.520
     INC
     EXACT SCIENCES  CORP
           9,418  83.660   787,909.880
     RENAISSANCERE   HOLDINGS
           3,161  184.590    583,488.990
     LTD
     REGENERON
           6,547  341.790   2,237,699.130
     PHARMACEUTICALS
     REINSURANCE  GROUP OF
           5,042  167.950    846,803.900
     AMERICA  INC
     RESMED INC
           11,116  143.850   1,599,036.600
     US BANCORP
           118,332   58.900   6,969,754.800
     SEATTLE  GENETICS  INC /WA
           8,265  108.340    895,430.100
     ARCH CAPITAL  GROUP LTD
           31,500   40.580   1,278,270.000
     ROSS STORES INC
           28,814  111.820   3,221,981.480
     ROLLINS  INC
           12,378   38.680   478,781.040
     ROPER TECHNOLOGIES  INC
           8,404  337.500   2,836,350.000
     ROCKWELL  AUTOMATION  INC
           9,251  177.820   1,645,012.820
     ROYAL CARIBBEAN  CRUISES
           14,075  114.530   1,612,009.750
     LTD
     RAYTHEON  COMPANY
           21,972  215.840   4,742,436.480
     ALLIANCE  DATA SYSTEMS
           3,848  107.900    415,199.200
     CORP
     ACCENTURE  PLC-CL A
           50,417  189.700   9,564,104.900
     MONDELEZ  INTERNATIONAL
           114,749   51.730   5,935,965.770
     INC
     WILLIS TOWERS WATSON PLC
           10,190  185.100   1,886,169.000
     THE TRAVELERS  COMPANIES
           20,724  133.290   2,762,301.960
     INC
     FIDELITY  NATIONAL
           48,861  130.690   6,385,644.090
     INFORMATION
     BOOKING  HOLDINGS  INC
           3,445  1,879.190    6,473,809.550
     SCHLUMBERGER  LTD
           108,486   36.340   3,942,381.240
     SCHWAB (CHARLES)  CORP
           97,212   43.540   4,232,610.480
     ZIMMER BIOMET HOLDINGS
           16,659  144.000   2,398,896.000
     INC
     BUNGE LTD
           10,622   55.890   593,663.580
     SEI INVESTMENTS  CO
           11,883   62.440   741,974.520
     ANTHEM INC
           20,569  282.090   5,802,309.210
     AMERISOURCEBERGEN   CORP
           12,749   86.070   1,097,306.430
     PRINCIPAL  FINANCIAL
           23,125   55.300   1,278,812.500
     GROUP
     SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE
           6,454  581.350   3,752,032.900
     CENTENE  CORP
           33,216   55.060   1,828,872.960
     SVB FINANCIAL  GROUP
           4,044  238.600    964,898.400
     IAC INTERACTIVE  CORP
           6,252  219.950   1,375,127.400
     SMITH (A.O.) CORP
           11,351   52.080   591,160.080
     ACUITY BRANDS INC
           3,087  128.080    395,382.960
     SNAP-ON  INC
           3,981  166.940    664,588.140
     PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC
           31,388   92.890   2,915,631.320
            218/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ADVANCE  AUTO PARTS
           5,297  167.400    886,717.800
     EDISON INTERNATIONAL
           28,779   66.300   1,908,047.700
     SOUTHERN  CO
           82,609   61.260   5,060,627.340
     BB&T CORP
           61,315   54.940   3,368,646.100
     SOUTHWEST  AIRLINES
           11,352   58.180   660,459.360
     AT&T INC
           575,875   39.380   22,677,957.500
     CHEVRON  CORP
           150,662   120.930   18,219,555.660
     STANLEY  BLACK &DECKER
           11,776  157.840   1,858,723.840
     INC
     STATE STREET CORP
           30,100   73.100   2,200,310.000
     STARBUCKS  CORP
           95,691   81.770   7,824,653.070
     STEEL DYNAMICS  INC
           19,030   31.620   601,728.600
     STRYKER  CORP
           26,746  199.780   5,343,315.880
     NETFLIX  INC
           34,491  291.570   10,056,540.870
     SUNTRUST  BANKS INC
           35,828   71.040   2,545,221.120
     NORTONLIFELOCK   INC
           48,955   24.830   1,215,552.650
     KNIGHT SWIFT
     TRANSPORTATION   HOLDINGS   9,793  37.800   370,175.400
     INC
     SYNOPSYS  INC
           11,855  136.210   1,614,769.550
     SYSCO CORP
           38,229   80.400   3,073,611.600
     INTUITIVE  SURGICAL  INC
           9,143  548.950   5,019,049.850
     TELEFLEX  INC
           3,456  331.180   1,144,558.080
     TEVA PHARMACEUTICAL
           96,274   9.300   895,348.200
     INDUSTRIES
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           74,184  120.110   8,910,240.240
     TEXTRON  INC
           16,304   46.610   759,929.440
     THERMO FISHER SCIENTIFIC
           31,582  294.650   9,305,636.300
     INC
     TIFFANY  &CO
           8,733  125.670   1,097,476.110
     GLOBE LIFE INC
           8,807  98.930   871,276.510
     DAVITA INC
           8,159  69.850   569,906.150
     TRACTOR  SUPPLY CO
           9,573  94.820   907,711.860
     TRIMBLE  INC
           20,073   40.790   818,777.670
     TYSON FOODS INC
           22,736   82.630   1,878,675.680
     UGI CORP
           14,797   46.540   688,652.380
     MARATHON  OIL CORP
           58,418   12.530   731,977.540
     UNION PACIFIC  CORP
           56,020  176.100   9,865,122.000
     UNITED TECHNOLOGIES  CORP
           64,508  148.880   9,603,951.040
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           75,067  256.970   19,289,966.990
     UNIVERSAL  HEALTH
           6,153  141.130    868,372.890
     SERVICES  INC
     VARIAN MEDICAL  SYSTEMS
           7,226  124.760    901,515.760
     INC
     VF CORP
           26,750   87.070   2,329,122.500
     CBS CORP
           27,306   38.110   1,040,631.660
     VERTEX PHARMACEUTICALS
           20,059  201.310   4,038,077.290
     INC
     VULCAN MATERIALS  CO
           10,913  136.440   1,488,969.720
            219/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WALGREENS  BOOTS ALLIANCE
           60,250   59.240   3,569,210.000
     INC
     WALMART  INC
           113,189   119.440   13,519,294.160
     WASTE MANAGEMENT  INC
           33,679  111.030   3,739,379.370
     WATERS CORP
           5,468  210.080   1,148,717.440
     ALLERGAN  PLC
           26,094  181.280   4,730,320.320
     JM SMUCKER  CO/THE-NEW
           9,176  106.270    975,133.520
     VAIL RESORTS  INC
           3,109  240.630    748,118.670
     WESTERN  DIGITAL  CORP
           22,567   52.020   1,173,935.340
     WABTEC CORP
           14,964   78.850   1,179,911.400
     WHIRLPOOL  CORP
           4,614  154.770    714,108.780
     SKYWORKS  SOLUTIONS  INC
           13,902  100.440   1,396,316.880
     WYNN RESORTS  LTD
           7,970  126.470   1,007,965.900
     NASDAQ INC
           9,020  100.660    907,953.200
     CME GROUP INC
           27,978  198.170   5,544,400.260
     WILLIAMS  COS INC
           97,461   22.090   2,152,913.490
     LKQ CORP
           26,690   35.200   939,488.000
     ALLIANT  ENERGY CORP
           17,169   51.680   887,293.920
     WEC ENERGY GROUP INC
           25,582   87.830   2,246,867.060
     TD AMERITRADE  HOLDING
           21,820   40.480   883,273.600
     CORP
     CARMAX INC
           12,265   93.880   1,151,438.200
     XILINX INC
           20,599   95.500   1,967,204.500
     CIMAREX  ENERGY CO
           9,253  46.540   430,634.620
     TJX COMPANIES  INC
           95,661   59.230   5,666,001.030
     ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP
           3,937  241.860    952,202.820
     ZIONS BANCORP  NA
           13,142   51.070   671,161.940
     DAIRY FARM INTERNATIONAL
           27,400   6.270   171,798.000
     HLDNGS
     HONGKONG  LAND HOLDINGS
           76,400   5.620   429,368.000
     LTD
     JARDINE  MATHESON
           15,700   57.000   894,900.000
     HOLDINGS  LTD
     JARDINE  STRATEGIC
           17,100   31.830   544,293.000
     HOLDINGS  LTD
     ALNYLAM  PHARMACEUTICALS
           8,192  93.030   762,101.760
     INC
     SIGNATURE  BANK
           4,171  125.900    525,128.900
     CBRE GROUP INC
           26,222   54.890   1,439,325.580
     LIBERTY  GLOBAL PLC
           12,732   24.820   316,008.240
     WELLCARE  HEALTH PLANS
           3,819  302.960   1,157,004.240
     INC
     REGIONS  FINANCIAL  CORP
           76,480   16.880   1,290,982.400
     DOMINO'S  PIZZA INC
           3,256  280.660    913,828.960
     WESTLAKE  CHEMICAL  CORP
           3,000  74.700   224,100.000
     T-MOBILE  US INC
           27,710   80.940   2,242,847.400
     LAS VEGAS SANDS CORP
           27,759   64.080   1,778,796.720
     MOSAIC CO/THE
           31,433   20.810   654,120.730
     MARKETAXESS  HOLDINGS  INC
           2,892  347.150   1,003,957.800
            220/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CELANESE  CORP
           10,326  127.310   1,314,603.060
     DEXCOM INC
           6,740  198.080   1,335,059.200
     DISCOVERY  INC-A
           10,423   30.905   322,122.810
     EXPEDIA  GROUP INC
           11,527  101.320   1,167,915.640
     CF INDUSTRIES  HOLDINGS
           18,475   46.630   861,489.250
     INC
     AMERIPRISE  FINANCIAL  INC
           10,312  158.540   1,634,864.480
     LIBERTY  GLOBAL PLC-
           34,023   23.450   797,839.350
     SERIES  C 
     INTERCONTINENTAL
           44,248   90.470   4,003,116.560
     EXCHANGE  INC
     UNDER ARMOUR INC-CLASS  A
           14,696   17.560   258,061.760
     VIACOM INC-CLASS  B
           30,282   22.750   688,915.500
     LIVE NATION
           11,339   63.160   716,171.240
     CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL
           2,040  731.620   1,492,504.800
     INC
     UNITED AIRLINES
           4,508  93.440   421,227.520
     HOLIDINGS  INC
     TRANSDIGM  GROUP INC
           3,685  541.080   1,993,879.800
     MASTERCARD  INC
           71,792  274.890   19,734,902.880
     QURATE RETAIL INC
           35,733   9.400   335,890.200
     HANESBRANDS  INC
           27,619   15.860   438,037.340
     WESTERN  UNION CO
           35,222   27.870   981,637.140
     OWENS CORNING
           7,756  62.590   485,448.040
     LEIDOS HOLDINGS  INC
           11,113   87.200   969,053.600
     AERCAP HOLDINGS  NV
           8,807  60.430   532,207.010
     SPIRIT AEROSYSTEMS
           7,384  87.770   648,093.680
     HOLDINGS  INC
     MELCO RESORTS  &
           17,350   22.190   384,996.500
     ENTERTAINMENT-ADR
     BROADRIDGE  FINANCIAL
           9,176  119.580   1,097,266.080
     SOLUTIONS
     PEOPLE'S  UNITED
           31,119   16.960   527,778.240
     FINANCIAL  INC
     DELTA AIR LINES INC
           13,898   57.580   800,246.840
     CONTINENTAL  RESOURCES
           6,038  32.720   197,563.360
     INC/OK
     DISCOVER  FINANCIAL
           26,157   84.710   2,215,759.470
     TE CONNECTIVITY  LTD
           25,992   93.900   2,440,648.800
     CONCHO RESOURCES
           15,970   72.750   1,161,817.500
     INC/MIDLAND  TX
     WABCO HOLDING  INC
           4,076  134.670    548,914.920
     LULULEMON  ATHLETICA  INC
           8,939  204.130   1,824,718.070
     VMWARE INC
           6,532  164.950   1,077,453.400
     MERCADOLIBRE  INC
           3,500  494.420   1,730,470.000
     ULTA BEAUTY INC
           4,577  239.290   1,095,230.330
     INVESCO  LTD
           33,443   17.820   595,954.260
     MSCI INC
           6,714  245.000   1,644,930.000
            221/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PHILIP MORRIS
           122,545   83.570   10,241,085.650
     INTERNATIONAL
     VISA INC
           137,469   178.970   24,602,826.930
     AMERICAN  WATER WORKS CO
           14,536  116.300   1,690,536.800
     INC
     DISCOVERY  INC-C
           30,421   28.615   870,496.910
     MARATHON  PETROLEUM  CORP
           51,474   66.230   3,409,123.020
     FORTUNE  BRANDS HOME &
           11,624   62.060   721,385.440
     SECURITY  INC
     KINDER MORGAN
           160,064   20.030   3,206,081.920
     INC/DELAWARE
     XYLEM INC
           13,160   77.330   1,017,662.800
     ALKERMES  PLC
           12,053   20.110   242,385.830
     LYONDELLBASELL
           20,876   97.390   2,033,113.640
     INDUSTRIES  NV
     HUNTINGTON  INGALLS
           3,479  251.210    873,959.590
     INDUSTRIES  INC
     SPLUNK INC
           12,240  125.030   1,530,367.200
     EPAM SYSTEMS  INC
           4,003  189.230    757,487.690
     HCA HEALTHCARE  INC
           21,724  136.840   2,972,712.160
     VERISK ANALYTICS  INC
           12,320  136.750   1,684,760.000
     JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC
           4,273  130.140    556,088.220
     FLEETCOR  TECHNOLOGIES
           6,885  293.450   2,020,403.250
     INC
     FIRST REPUBLIC  BANK/SAN
           13,805  110.220   1,521,587.100
     FRANCISCO  CA
     CIT GROUP INC
           9,287  44.810   416,150.470
     NXP SEMICONDUCTOR   NV
           22,652  117.620   2,664,328.240
     TARGA RESOURCES  CORP
           19,038   39.900   759,616.200
     LEAR CORP
           4,681  129.110    604,363.910
     CBOE GLOBAL MARKETS  INC
           8,622  114.880    990,495.360
     SS&C TECHNOLOGIES
           17,268   57.840   998,781.120
     HOLDINGS  INC
     DOLLAR GENERAL  CORP
           20,252  157.860   3,196,980.720
     FORTINET  INC
           11,150   96.230   1,072,964.500
     AON PLC
           19,041  194.570   3,704,807.370
     TESLA INC
           10,304  337.140   3,473,890.560
     GENERAL  MOTORS CO
           100,695   38.670   3,893,875.650
     XPO LOGISTICS  INC
           8,181  84.640   692,439.840
     TRIPADVISOR  INC
           9,263  31.960   296,045.480
     ALLY FINANCIAL  INC
           33,215   31.560   1,048,265.400
     CAPRI HOLDINGS  LTD
           12,138   36.620   444,493.560
     VOYA FINANCIAL  INC
           10,273   57.420   589,875.660
     APTIV PLC
           20,610   96.880   1,996,696.800
     PHILLIPS  66
           35,701  119.700   4,273,409.700
     FACEBOOK  INC
           189,729   190.840   36,207,882.360
     IQVIA HOLDINGS  INC
           13,453  137.590   1,850,998.270
     DIAMONDBACK  ENERGY INC
           13,109   75.430   988,811.870
     SERVICENOW  INC
           14,548  248.450   3,614,450.600
            222/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PALO ALTO NETWORKS  INC
           7,242  236.930   1,715,847.060
     WORKDAY  INC
           13,168  162.420   2,138,746.560
     ABBVIE INC
           116,273   85.210   9,907,622.330
     ZOETIS INC
           38,223  117.860   4,504,962.780
     NORWEGIAN  CRUISE LINE
           16,899   51.820   875,706.180
     HOLDINGS  LTD
     COTY INC
           23,813   12.840   305,758.920
     NEWS CORP/NEW-CL  A
           30,263   12.900   390,392.700
     HD SUPPLY HOLDINGS  INC
           14,075   40.830   574,682.250
     CDW CORP
           11,406  133.520   1,522,929.120
     SPRINT CORP
           63,882   6.110   390,319.020
     AMERICAN  AIRLINES  GROUP
           10,199   30.760   313,721.240
     INC
     ARCONIC  INC
           30,749   28.970   890,798.530
     TWILIO INC
           8,128  93.230   757,773.440
     SNAP INC
           51,731   14.190   734,062.890
     LIBERTY  MEDIA CORP-
           14,304   39.860   570,157.440
     LIBERTY-C
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-A
           5,006  46.210   231,327.260
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-C
           14,205   46.530   660,958.650
     UNDER ARMOUR INC-CLASS   C 
           15,410   15.880   244,710.800
     OKTA INC
           8,816  109.660    966,762.560
     BAKER HUGHES CO
           51,005   22.250   1,134,861.250
     LAMB WESTON HOLDINGS  INC
           10,669   78.950   842,317.550
     ALTICE USA INC-A
           13,887   26.230   364,256.010
     TECHNIPFMC  LTD
           31,257   20.600   643,894.200
     BROADCOM  INC
           31,228  313.410   9,787,167.480
     MONGODB  INC
           2,869  126.130    361,866.970
     BURLINGTON  STORES INC
           5,095  202.750   1,033,011.250
     BRIGHTHOUSE  FINANCIAL
           9,985  41.020   409,584.700
     INC
     ELANCO ANIMAL HEALTH INC
           29,578   27.230   805,408.940
     VEEVA SYSTEMS  INC
           9,780  143.770   1,406,070.600
     TWITTER  INC
           57,562   29.210   1,681,386.020
     SENSATA  TECHNOLOGIES
           13,214   53.030   700,738.420
     HOLDING  PLC
     EVERGY INC
           18,388   63.060   1,159,547.280
     PLAINS GP HOLDINGS  LP
           14,935   18.430   275,252.050
     ALLEGION  PLC
           7,469  115.650    863,789.850
     STERIS PLC
           6,658  145.840    971,002.720
     DOCUSIGN  INC
           9,325  66.730   622,257.250
     WIX.COM  LTD
           4,000  128.100    512,400.000
     DROPBOX  INC
           17,573   19.795   347,857.530
     KKR &CO INC
           37,307   29.150   1,087,499.050
     PERRIGO  CO PLC
           10,553   50.050   528,177.650
     HILTON WORLDWIDE
           22,290   99.090   2,208,716.100
     HOLDINGS  INC
     ARAMARK      18,144   42.990   780,010.560
     CIGNA CORP
           30,329  188.200   5,707,917.800
            223/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DELL TECHNOLOGIES  INC
           12,960   54.310   703,857.600
     DOW INC
           59,468   55.990   3,329,613.320
     AMCOR PLC
           130,000   9.770   1,270,100.000
     XEROX HOLDINGS  CORP
           17,455   38.850   678,126.750
     FOX CORP-A
           30,595   35.140   1,075,108.300
     FOX CORP-B
           13,009   34.430   447,899.870
     UBER TECHNOLOGIES  INC
           13,312   27.010   359,557.120
     CORTEVA  INC
           59,322   26.200   1,554,236.400
     GRUBHUB  INC
           8,158  36.190   295,238.020
     PAYCOM SOFTWARE  INC
           3,772  218.420    823,880.240
     SABRE CORP
           19,809   22.650   448,673.850
     PARSLEY  ENERGY INC
           25,677   17.100   439,076.700
     ARISTA NETWORKS  INC
           4,441  192.610    855,381.010
     IHS MARKIT LTD
           29,796   69.640   2,074,993.440
     FNF GROUP
           21,372   47.000   1,004,484.000
     SYNCHRONY  FINANCIAL
           50,790   36.940   1,876,182.600
     CITIZENS  FINANCIAL  GROUP
           35,820   38.520   1,379,786.400
     INC
     CYBERARK  SOFTWARE  LTD
           3,457  114.100    394,443.700
     CDK GLOBAL INC
           9,969  51.785   516,244.660
     WAYFAIR  INC
           5,091  84.220   428,764.020
     KEYSIGHT  TECHNOLOGIES
           15,515  105.250   1,632,953.750
     INC
     QORVO INC
           8,871  104.040    922,938.840
     ZAYO GROUP HOLDINGS  INC
           16,888   34.230   578,076.240
     LIBERTY  BROADBAND  CORP-C
           8,307  116.760    969,925.320
     W/I
     AXALTA COATING  SYSTEMS
           17,018   30.230   514,454.140
     LTD
     GODADDY  INC
           14,641   69.000   1,010,229.000
     NIELSEN  HOLDINGS  PLC
           26,204   20.350   533,251.400
     TRANSUNION      15,000   80.620   1,209,300.000
     SQUARE INC
           26,487   62.450   1,654,113.150
     DUPONT DE NEMOURS  INC
           59,916   71.130   4,261,825.080
     COCA-COLA  EUROPEAN
           19,321   51.290   990,974.090
     PARTNERS  PLC
     WESTROCK  CO
           18,059   39.750   717,845.250
     KRAFT HEINZ CO
           51,163   32.850   1,680,704.550
     FORTIVE  CORP
           24,560   72.880   1,789,932.800
     WASTE CONNECTIONS  INC
           20,417   88.840   1,813,846.280
     ALPHABET  INC-CL A
           23,530  1,309.000   30,800,770.000
     HEWLETT  PACKARD
           104,040   17.430   1,813,417.200
     ENTERPRISE  CO
     PAYPAL HOLDINGS  INC
           87,864  101.420   8,911,166.880
     AXA EQUITABLE  HOLDINGS
           23,220   23.180   538,239.600
     INC
     DXC TECHNOLOGY  CO
           20,848   30.080   627,107.840
     ZILLOW GROUP INC-C
           11,723   37.550   440,198.650
     ALPHABET  INC-CL  C 
           24,708  1,311.370   32,401,329.960
            224/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BEIGENE  LTD ADR
           3,159  199.440    630,030.960
     LINDE PLC
           43,407  203.000   8,811,621.000
     ATHENE HOLDING  LTD
           11,847   43.940   520,557.180
     ROKU INC
           6,674  121.940    813,827.560
     CHARTER  COMMUNICATIONS
           12,571  469.750   5,905,227.250
     INC
     VISTRA ENERGY CORP
           30,000   26.000   780,000.000
  アメリカ・ドル　小計        23,831,885      2,078,192,565.230
                (226,855,500,423)
  イギリス・ポン
     ANTOFAGASTA  PLC
           31,798   9.328   296,611.740
  ド
     ASHTEAD  GROUP
           36,689   23.590   865,493.510
     SEVERN TRENT PLC
           18,217   22.130   403,142.210
     BHP GROUP PLC
           168,058   17.268   2,902,025.540
     BARCLAYS  PLC
          1,342,831   1.664   2,234,470.780
     BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC
           82,283   6.268   515,749.840
     BT GROUP PLC
           629,282   1.871   1,177,386.620
     BUNZL PLC
           27,838   20.900   581,814.200
     EASYJET  PLC
           13,628   13.035   177,640.980
     AVIVA PLC
           314,691   4.307   1,355,374.130
     CRODA INTERNATIONAL
           10,391   47.800   496,689.800
     DIAGEO PLC
           187,608   30.900   5,797,087.200
     SCHRODERS  PLC
           10,932   32.340   353,540.880
     DCC PLC
           7,898  74.960   592,034.080
     NATIONAL  GRID PLC
           262,780   8.899   2,338,479.220
     KINGFISHER  PLC
           165,680   2.178   360,851.040
     BAE SYSTEMS  PLC
           248,672   5.796   1,441,302.910
     BRITISH  AMERICAN  TOBACCO
           182,423   28.855   5,263,815.660
     PLC
     HALMA PLC
           27,812   19.070   530,374.840
     NEXT PLC
           10,018   66.000   661,188.000
     IMPERIAL  BRANDS PLC
           77,987   17.740   1,383,489.380
     JOHNSON  MATTHEY  PLC
           15,017   32.190   483,397.230
     ANGLO AMERICAN  PLC
           84,546   20.645   1,745,452.170
     COMPASS  GROUP PLC
           125,998   20.220   2,547,679.560
     HSBC HOLDINGS  PLC
          1,596,388   5.956   9,508,086.920
     LEGAL &GENERAL  GROUP
           450,601   2.694   1,213,919.090
     PLC
     CENTRICA  PLC
           471,340   0.729   343,606.860
     UNILEVER  PLC
           87,137   46.750   4,073,654.750
     MEGGITT  PLC
           62,181   6.396   397,709.670
     MORRISON  SUPERMARKETS
           168,676   1.989   335,496.560
     UNITED UTILITIES  GROUP
           54,487   8.294   451,915.170
     PLC
     RSA INSURANCE  GROUP PLC
           80,864   5.472   442,487.800
     GRP
     ASSOCIATED  BRITISH  FOODS
           30,240   24.430   738,763.200
     PLC
     PEARSON  PLC
           65,009   7.060   458,963.540
            225/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PERSIMMON  PLC
           26,085   23.580   615,084.300
     PRUDENTIAL  PLC
           204,940   13.680   2,803,579.200
     RIO TINTO PLC
           87,857   42.060   3,695,265.420
     VODAFONE  GROUP PLC
          2,125,994   1.622   3,448,362.260
     RECKITT  BENCKISER  GROUP
           56,430   59.100   3,335,013.000
     PLC
     RELX PLC
           153,894   18.500   2,847,039.000
     RENTOKIL  INITIAL  PLC
           140,617   4.378   615,621.220
     ROLLS ROYCE HOLDINGS  PLC
           139,268   7.768   1,081,833.820
     ROYAL BANK OF SCOTLAND
           397,434   2.130   846,534.420
     GROUP
     ST JAMES'S  PLACE PLC
           48,466   10.655   516,405.230
     SSE PLC
           83,105   12.500   1,038,812.500
     BP PLC
          1,608,793   5.086   8,182,321.190
     SAGE GROUP PLC(THE)
           87,111   7.338   639,220.510
     SMITHS GROUP PLC
           31,720   16.595   526,393.400
     SPIRAX-SARCO  ENGINEERING
           5,518  84.400   465,719.200
     PLC
     STANDARD  CHARTERED  PLC
           218,329   7.260   1,585,068.540
     LLOYDS BANKING  GROUP PLC
          5,606,356   0.562   3,150,772.070
     TAYLOR WIMPLEY  PLC
           252,287   1.678   423,337.580
     TESCO PLC
           757,316   2.379   1,801,654.760
     3I GROUP PLC
           76,643   11.390   872,963.770
     SMITH &NEPHEW PLC
           68,027   16.505   1,122,785.630
     GLAXOSMITHKLINE   PLC
           393,231   17.370   6,830,422.470
     WEIR GROUP
           19,161   15.025   287,894.020
     LONDON STOCK EXCHANGE
           24,660   69.040   1,702,526.400
     PLC
     WPP PLC
           95,148   10.070   958,140.360
     ASTRAZENECA  PLC
           103,134   72.770   7,505,061.180
     WHITBREAD  PLC
           9,814  42.440   416,506.160
     CARNIVAL  PLC
           13,350   32.370   432,139.500
     MARKS &SPENCER  GROUP
           176,730   1.860   328,717.800
     PLC
     JOHN WOOD GROUP PLC
           48,988   3.780   185,174.640
     INTERTEK  GROUP PLC
           12,083   52.500   634,357.500
     BURBERRY  GROUP PLC
           31,686   20.440   647,661.840
     INVESTEC  PLC
           50,655   4.406   223,185.930
     INTERCONTINENTAL   HOTELS
           12,653   47.845   605,382.780
     ITV PLC
           254,308   1.342   341,281.330
     SAINSBURY  (J) PLC
           137,215   2.010   275,802.150
     G4S PLC
           122,250   2.060   251,835.000
     ADMIRAL  GROUP PLC
           15,893   20.800   330,574.400
     THE BERKELEY  GROUP
           10,726   44.500   477,307.000
     HOLDINGS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
           343,568   23.410   8,042,926.880
     SHS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
           296,907   23.295   6,916,448.560
     SHS
            226/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TUI AG-DI
           29,824   10.340   308,380.160
     STANDARD  LIFE ABERDEEN
           214,715   3.105   666,690.070
     PLC
     EXPERIAN  PLC
           70,598   23.880   1,685,880.240
     MONDI PLC
           39,767   17.090   679,618.030
     HARGREAVES  LANSDOWN  PLC
           20,927   17.525   366,745.670
     FRESNILLO  PLC NPR
           15,639   6.734   105,313.020
     OCADO GROUP PLC
           40,627   11.895   483,258.160
     INFORMA  PLC
           102,475   8.000   819,800.000
     GLENCORE  PLC
           866,421   2.544   2,204,175.020
     GVC HOLDINGS  PLC
           49,618   8.032   398,531.770
     EVRAZ PLC
           48,765   3.708   180,820.620
     NMC HEALTH PLC
           8,149  23.180   188,893.820
     DIRECT LINE INSURANCE
           112,694   2.757   310,697.350
     GROUP PLC
     COCA-COLA  HBC AG
           15,208   23.660   359,821.280
     FERGUSON  PLC
           18,865   67.420   1,271,878.300
     M&G PLC
           204,940   2.180   446,769.200
     ROLLS-ROYCE  HOLDINGS
          6,406,328   0.001    6,406.320
     PLC-C
     MICRO FOCUS
           26,100   10.770   281,097.000
     INTERNATIONAL   PLC
     AUTO TRADER GROUP PLC
           76,348   5.342   407,851.010
     MELROSE  INDUSTRIES  PLC
           417,620   2.253   940,897.860
  イギリス・ポンド　小計        30,283,978      141,590,352.900
                (19,773,092,782)
  イスラエル・
     BANK HAPOALIM  BM
           79,754   28.730   2,291,332.420
  シュケル
     BANK LEUMI LE-ISRAEL  BM
           128,049   26.020   3,331,834.980
     ELBIT SYSTEMS  LTD
           1,760  564.400    993,344.000
     ISRAEL DISCOUNT  BANK LTD
           102,134   15.640   1,597,375.760
     ISRAEL CHEMICALS  LTD
           49,411   16.260   803,422.860
     NICE LTD
           4,902  557.000   2,730,414.000
     MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD
           10,444   86.650   904,972.600
     AZRIELI  GROUP
           2,291  261.000    597,951.000
  イスラエル・シュケル　小計         378,745      13,250,647.620
                (413,817,725)
  オーストラリ
     RAMSAY HEALTH CARE LTD
           11,115   71.650   796,389.750
  ア・ドル
     AUST AND NZ BANKING
           219,575   26.250   5,763,843.750
     GROUP LT
     WESTPAC  BANKING
           274,793   27.420   7,534,824.060
     CORPORATION
     BANK OF QUEENSLAND  LTD
           30,569   8.750   267,478.750
     FORTESCUE  METALS GROUP
           115,662   9.580   1,108,041.960
     LTD
     TELSTRA  CORP LTD
           360,654   3.510   1,265,895.540
     BENDIGO  AND ADELAIDE
           39,014   10.790   420,961.060
     BANK LTD
     AMP LTD
           302,414   1.945   588,195.230
            227/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ASX LTD
           15,573   80.400   1,252,069.200
     BHP GROUP LTD
           230,460   37.300   8,596,158.000
     CALTEX AUSTRALIA  LTD
           20,946   27.960   585,650.160
     HARVEY NORMAN HOLDINGS
           70,363   4.190   294,820.970
     LTD
     COMPUTERSHARE   LT
           38,040   16.640   632,985.600
     CSL LIMITED
           36,126  261.340   9,441,168.840
     REA GROUP LTD
           4,119  102.850    423,639.150
     TRANSURBAN  GROUP
           209,477   14.720   3,083,501.440
     COCA-COLA  AMATIL LTD
           48,601   10.490   509,824.490
     COCHLEAR  LTD
           4,381  213.820    936,745.420
     ORIGIN ENERGY LTD
           132,860   8.230   1,093,437.800
     COMMONWEALTH  BANK OF
           137,350   79.170   10,873,999.500
     AUSTRALIA
     BORAL LIMITED
           86,101   4.980   428,782.980
     RIO TINTO LIMITED
           30,337   95.230   2,888,992.510
     APA GROUP
           94,106   11.140   1,048,340.840
     ARISTOCRAT  LEISU
           45,323   31.650   1,434,472.950
     INSURANCE  AUSTRALIA
           180,573   7.870   1,421,109.510
     GROUP LT
     TPG TELECOM  LTD
           28,719   6.600   189,545.400
     FLIGHT CENTRE TRAVEL
           3,275  39.710   130,050.250
     GROUP LTD
     JAMES HARDIE INDUSTRIES
           33,926   27.660   938,393.160
     PLC
     ORICA LTD
           27,865   24.180   673,775.700
     CIMIC GROUP LTD
           8,709  34.380   299,415.420
     LEND LEASE CORP LTD
           42,974   19.270   828,108.980
     BLUESCOPE  STEEL LTD
           36,941   14.120   521,606.920
     SYDNEY AIRPORT
           85,130   8.800   749,144.000
     MACQUARIE  GROUP LTD
           26,417  137.740   3,638,677.580
     WORLEY LTD
           19,922   14.300   284,884.600
     SUNCORP  GROUP LTD
           104,783   13.340   1,397,805.220
     NATIONAL  AUSTRALIA  BANK
           226,421   28.470   6,446,205.870
     LTD
     NEWCREST  MINING LTD
           62,080   29.980   1,861,158.400
     OIL SEARCH LTD
           105,470   7.380   778,368.600
     INCITEC  PIVOT LTD
           136,426   3.630   495,226.380
     QBE INSURANCE  GROUP
           107,820   12.910   1,391,956.200
     LIMITED
     CHALLENGER  FINANCIAL
           45,707   8.070   368,855.490
     SERVICES
     SANTOS LTD
           132,862   8.110   1,077,510.820
     SONIC HEALTHCARE
           34,684   29.150   1,011,038.600
     WASHINGTON  HSOUL
           15,007   23.090   346,511.630
     PATTINSON  &CO LTD
     TABCORP  HOLDINGS  LTD
           148,535   4.790   711,482.650
     WESFARMERS  LTD
           91,516   40.810   3,734,767.960
     ALUMINA  LIMITED
           184,613   2.420   446,763.460
            228/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WOODSIDE  PETROLEUM  LTD
           69,115   33.630   2,324,337.450
     WOOLWORTHS  GROUP LTD
           101,937   37.680   3,840,986.160
     MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP
           9,995  49.330   493,053.350
     LTD
     SEEK LTD
           25,899   22.480   582,209.520
     AUSNET SERVICES
           165,066   1.850   305,372.100
     AGL ENERGY LTD
           49,644   19.920   988,908.480
     BRAMBLES  LTD
           126,693   12.030   1,524,116.790
     CROWN RESORTS  LTD
           32,861   12.480   410,105.280
     AURIZON  HOLDINGS  LTD
           150,150   5.720   858,858.000
     TREASURY  WINE ESTATES
           54,001   17.770   959,597.770
     LTD
     MEDIBANK  PVT LTD
           206,910   3.210   664,181.100
     SOUTH32  LTD(AUD)
           443,160   2.740   1,214,258.400
     COLES GROUP LTD
           96,821   15.250   1,476,520.250
  オーストラリア・ドル　小計
          5,980,586      106,655,087.400
                (7,979,933,639)
     AGNICO EAGLE MINES LTD
           19,876   76.280   1,516,141.280
  カナダ・ドル
     ALIMENTATION  COUCHE TARD
           68,496   39.930   2,735,045.280
     INC
     BARRICK  GOLD CORP
           140,953   21.620   3,047,403.860
     ATCO LTD
           7,193  49.560   356,485.080
     BANK OF MONTREAL
           50,286  100.680   5,062,794.480
     BANK OF NOVA SCOTIA
           97,707   76.500   7,474,585.500
     NATIONAL  BANK OF CANADA
           25,548   69.390   1,772,775.720
     BCE INC
           11,673   63.210   737,850.330
     BROOKFIELD  ASSET
           66,522   74.590   4,961,875.980
     MANAGEMENT
     BAUSCH HEALTH COS INC
           25,819   34.670   895,144.730
     BOMBARDIER  INC 'B'
           151,615   2.020   306,262.300
     SAPUTO INC
           18,601   40.390   751,294.390
     BLACKBERRY  LTD
           39,652   7.340   291,045.680
     CGI INC
           20,610  106.160   2,187,957.600
     CCL INDUSTRIES  INC
           11,340   57.110   647,627.400
     CAE INC
           23,000   34.320   789,360.000
     CAMECO CORP
           32,627   12.670   413,384.090
     ROGERS COMM-CL  B
           27,696   62.450   1,729,615.200
     CAN IMPERIAL  BK OF
           34,564  114.980   3,974,168.720
     COMMERCE
     CANADIAN  NATURAL
           96,491   36.940   3,564,377.540
     RESOURCES
     CANADIAN  TIRE CORP-CL  A
           4,862  153.610    746,851.820
     CANADIAN  UTILITIES  LTD
           9,119  38.660   352,540.540
     CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
           57,704  125.100   7,218,770.400
     FIRST CAPITAL  REALTY INC
           17,676   21.450   379,150.200
     GILDAN ACTIVEWEAR  INC
           15,911   36.010   572,955.110
     OPEN TEXT CORP
           21,795   54.970   1,198,071.150
     EMPIRE CO LTD
           15,093   34.700   523,727.100
     KINROSS  GOLD CORP
           99,741   5.520   550,570.320
            229/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FORTIS INC
           32,068   52.720   1,690,624.960
     FIRST QUANTUM  MINERALS
           55,296   12.610   697,282.560
     LTD
     TELUS CORP
           15,945   49.870   795,177.150
     GREAT WEST LIFECO INC
           20,722   32.710   677,816.620
     IMPERIAL  OIL LTD
           21,542   35.310   760,648.020
     ENBRIDGE  INC
           161,215   49.550   7,988,203.250
     IGM FINANCIAL  INC
           8,426  39.700   334,512.200
     MANULIFE  FINANCIAL  CORP
           154,854   26.130   4,046,335.020
     LOBLAW CO LTD
           15,354   70.600   1,083,992.400
     MAGNA INTERNATIONAL   INC
           25,247   74.740   1,886,960.780
     SUN LIFE FINANCIAL  INC
           47,728   61.190   2,920,476.320
     FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS
           2,072  610.600   1,265,163.200
     LTD
     METRO INC
           19,949   55.910   1,115,348.590
     HUSKY ENERGY INC
           28,749   10.540   303,014.460
     EMERA INC
           19,138   52.620   1,007,041.560
     METHANEX  CORP
           5,281  54.230   286,388.630
     ONEX CORP
           6,646  79.280   526,894.880
     POWER CORP OF CANADA
           23,792   32.080   763,247.360
     POWER FINANCIAL  CORP
           21,676   32.480   704,036.480
     QUEBECOR  INC-B
           17,548   31.740   556,973.520
     ROYAL BANK OF CANADA
           113,038   108.440   12,257,840.720
     SNC-LAVALIN  GROUP INC
           13,134   26.390   346,606.260
     CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY
           10,747  311.180   3,344,251.460
     LTD
     SHAW COMM INC-B
           35,431   26.730   947,070.630
     SUNCOR ENERGY INC
           123,985   42.660   5,289,200.100
     LUNDIN MINING CORP
           43,480   7.550   328,274.000
     ENCANA CORP
           96,391   6.400   616,902.400
     TECK RESOURCES  LTD-CL B
           41,016   22.450   920,809.200
     THOMSON  REUTERS  CORP
           16,394   89.010   1,459,229.940
     TORONTO  DOMINION  BANK
           143,825   76.550   11,009,803.750
     (THE) C$
     TC ENERGY CORP
           72,907   66.490   4,847,586.430
     WEST FRASER TIMBER CO
           5,696  57.560   327,861.760
     LTD
     WESTON (GEORGE)  LTD
           6,184  103.900    642,517.600
     INTACT FINANCIAL  CORP
           10,989  137.210   1,507,800.690
     WHEATON  PRECIOUS  METALS
           34,963   34.770   1,215,663.510
     CORP
     CONSTELLATION   SOFTWARE
           1,565  1,277.060    1,998,598.900
     INC
     FRANCO-NEVADA   CORP NPR
           14,922  126.520   1,887,931.440
     CI FINANCIAL  CORP
           20,695   20.840   431,283.800
     TOURMALINE  OIL CORP
           13,354   12.790   170,797.660
     KEYERA CORP
           16,668   32.330   538,876.440
     ALTAGAS  LTD
           23,944   19.920   476,964.480
     PEMBINA  PIPELINE  CORP
           38,119   47.010   1,791,974.190
            230/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DOLLARAMA  INC
           23,536   46.750   1,100,308.000
     STARS GROUP INC
           18,529   28.800   533,635.200
     CENOVUS  ENERGY INC W/I
           80,721   12.110   977,531.310
     VERMILION  ENERGY INC
           12,923   19.850   256,521.550
     KIRKLAND  LAKE GOLD LTD
           14,127   59.800   844,794.600
     INTER PIPELINE  LTD
           27,474   21.700   596,185.800
     NUTRIEN  LTD
           44,453   64.900   2,884,999.700
     CRONOS GROUP INC
           16,000   11.260   180,160.000
     WSP GLOBAL INC
           8,400  86.140   723,576.000
     IA FINANCIAL  CORP INC
           8,104  67.690   548,559.760
     PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD
           14,961   13.360   199,878.960
     AIR CANADA
           10,722   48.630   521,410.860
     RESTAURANT  BRANDS
           18,531   88.010   1,630,913.310
     INTERNATIONAL   INC
     AURORA CANNABIS  INC
           66,562   5.030   334,806.860
     SHOPIFY  INC
           7,998  393.750   3,149,212.500
     CANOPY GROWTH CORP
           18,634   28.320   527,714.880
     HYDRO ONE LTD
           27,340   23.630   646,044.200
  カナダ・ドル　小計        3,231,880      152,182,068.610
                (12,558,064,302)
  シンガポール・
     SINGAPORE  TECH ENG
           125,000   4.120   515,000.000
  ドル
     SEMBCORP  INDUSTRIES
           81,400   2.270   184,778.000
     SINGAPORE  PRESS HOLDINGS
           123,700   2.340   289,458.000
     LTD
     GOLDEN AGRI-RESOURCES
           692,140   0.215   148,810.100
     LTD
     DBS GROUP HOLDINGS  LTD
           141,900   26.610   3,775,959.000
     CITY DEVELOPMENTS  LTD
           36,400   10.880   396,032.000
     JARDINE  CYCLE &CARRIAGE
           5,944  32.270   191,812.880
     LTD
     SINGAPORE  AIRPORT
           47,800   5.130   245,214.000
     TERMINAL  SERVICES  LTD
     SINGAPORE  EXCHANGE  LTD
           68,900   9.160   631,124.000
     CAPITALAND  LTD
           204,515   3.710   758,750.650
     GENTING  SINGAPORE  LTD
           416,400   0.940   391,416.000
     KEPPEL CORP LTD
           100,200   6.920   693,384.000
     COMFORTDELGRO   CORP LTD
           177,900   2.390   425,181.000
     OVERSEA-CHINESE   BANKING
           251,553   11.130   2,799,784.890
     CORP
     SINGAPORE
           670,722   3.350   2,246,918.700
     TELECOMMUNICATIONS
     SINGAPORE  AIRLINES  LTD
           47,500   9.320   442,700.000
     UNITED OVERSEAS  BANK LTD
           103,200   26.950   2,781,240.000
     UOL GROUP LIMITED
           40,500   7.950   321,975.000
     VENTURE  CORP LTD
           21,000   16.600   348,600.000
     WILMAR INTERNATIONAL   LTD
           142,300   3.880   552,124.000
     YANGZIJIANG  SHIPBUILDING
           188,800   0.980   185,024.000
     HOLDINGS  LTD
            231/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  シンガポール・ドル　小計
          3,687,774      18,325,286.220
                (1,470,604,219)
     CREDIT SUISSE GROUP AG
           207,887   13.045   2,711,885.910
  スイス・フラン
     NESTLE SA-REGISTERED
           241,926   104.120   25,189,335.120
     CIE FINANC RICHEMONT
           40,915   74.680   3,055,532.200
     ROCHE HOLDING  AG-
           55,462  297.400   16,494,398.800
     GENUSSCHEIN
     SCHINDLER  HOLDING-PART
           2,930  245.900    720,487.000
     CERT
     SIKA INHABER
           10,209  173.300   1,769,219.700
     SGS SA-REG
           424 2,528.000    1,071,872.000
     NOVARTIS  AG-REG SHS
           169,630   87.500   14,842,625.000
     BALOISE  HOLDING  AG -R
           4,127  185.300    764,733.100
     BARRY CALLEBAUT  AG
           157 2,056.000    322,792.000
     CLARIANT  AG-REG
           19,496   20.480   399,278.080
     SWISSCOM  AG-REG
           1,960  513.600   1,006,656.000
     ABB LTD
           144,013   21.550   3,103,480.150
     ADECCO GROUP AG-REG
           12,944   60.220   779,487.680
     GEBERIT  AG
           2,901  512.400   1,486,472.400
     LONZA GROUP AG-REG
           5,793  344.300   1,994,529.900
     LINDT &SPRUENGLI  PART
            79 7,380.000    583,020.000
     LINDT &SPRUENGLI  NAMEN
            9 82,900.000    746,100.000
     GIVAUDAN-REG      742 2,864.000    2,125,088.000
     ZURICH INSURANCE  GROUP
           12,042  390.200   4,698,788.400
     AG
     LAFARGEHOLCIM   LTD
           37,997   51.840   1,969,764.480
     TEMENOS  GROUP
           4,730  143.350    678,045.500
     SONOVA HOLDING  AG
           4,584  229.300   1,051,111.200
     KUEHNE &NAGEL INTL AG
           4,018  162.600    653,326.800
     STRAUMANN  HOLDING  AG
           794  887.800    704,913.200
     THE SWATCH GROUP AG-B
           2,134  277.500    592,185.000
     THE SWATCH GROUP AG-REG
           4,592  53.100   243,835.200
     SCHINDLER  NAMEN
           1,663  238.400    396,459.200
     SWISS LIFE HOLDING  AG
           2,774  499.000   1,384,226.000
     VIFOR PHARMA AG
           3,465  159.500    552,667.500
     EMS-CHEMIE  HOLDING
           633  628.000    397,524.000
     SWISS PRIME SITE AG
           5,990  102.500    613,975.000
     PARGESA  HOLDING  PORTEUR
           3,000  80.400   241,200.000
     DUFRY GROUP
           3,138  97.840   307,021.920
     PARTNERS  GROUP HOLDING
           1,505  774.000   1,164,870.000
     AG
     JULIUS BAER GROUP LTD
           17,849   47.510   848,005.990
     SWISS RE LTD
           24,816  106.650   2,646,626.400
     ALCON INC
           32,032   58.000   1,857,856.000
     UBS GROUP AG
           301,686   12.350   3,725,822.100
  スイス・フラン　小計
          1,391,046      103,895,216.930
                (11,366,136,732)
  スウェーデン・
     ATLAS COPCO AB-A SHS
           52,284  353.200   18,466,708.800
  クローナ
            232/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ATLAS COPCO AB-B SHS
           33,303  309.000   10,290,627.000
     ERICSSON  LM-B SHS
           236,160   87.140   20,578,982.400
     LUNDBERGS  B
           7,382  372.400   2,749,056.800
     SKF AB-B SHS
           28,812  184.200   5,307,170.400
     SANDVIK  AB
           87,784  179.600   15,766,006.400
     SKANDINAVISKA   ENSKILDA
           130,827   94.960   12,423,331.920
     BAN-A
     SKANSKA  AB-B SHS
           24,400  215.900   5,267,960.000
     SWEDBANK  AB
           71,958  138.850   9,991,368.300
     SVENSKA  HANDELSBANKEN-A
           126,705   95.840   12,143,407.200
     SHS
     VOLVO AB-B SHS
           119,227   150.550   17,949,624.850
     SWEDISH  MATCH AB
           12,941  446.600   5,779,450.600
     TELE2 AB-B SHS
           34,618  138.550   4,796,323.900
     INDUSTRIVARDEN    C 
           11,403  218.600   2,492,695.800
     ELECTROLUX  AB-SER B
           19,191  256.100   4,914,815.100
     SECURITAS  AB-B SHS
           24,098  162.250   3,909,900.500
     INVESTOR  AB-B SHS
           35,180  509.200   17,913,656.000
     HENNES&MAURITZ   AB-B SHS
           60,283  193.620   11,671,994.460
     ASSA ABLOY AB-B
           81,088  226.500   18,366,432.000
     TELIA CO AB
           231,855   42.410   9,832,970.550
     LUNDIN PETROLEUM  AB
           16,790  311.000   5,221,690.000
     BOLIDEN  AB
           21,855  272.350   5,952,209.250
     ALFA LAVAL AB
           23,343  237.600   5,546,296.800
     KINNEVIK  AB-B
           18,310  263.200   4,819,192.000
     MILLICOM  INTERNATIONAL
           5,332  430.000   2,292,760.000
     CELLULAR  SA
     ICA GRUPPEN  AB
           5,920  426.200   2,523,104.000
     HUSQVARNA  AB-B SHS
           33,692   76.900   2,590,914.800
     HEXAGON  AB
           22,037  533.000   11,745,721.000
     EPIROC AB-A
           48,955  109.850   5,377,706.750
     EPIROC AB-B
           30,899  106.050   3,276,838.950
     ESSITY AB-B
           46,640  304.300   14,192,552.000
     NORDEA BANK ABP
           259,268   72.660   18,838,412.880
  スウェーデン・クローナ　小計        1,962,540      292,989,881.410
                (3,296,136,166)
  デンマーク・ク
     CARLSBERG  AS-B
           8,441  956.000   8,069,596.000
  ローネ
     APMOLLER A/S
           604 9,102.000    5,497,608.000
     AP MOLLER MAERSK A
           273 8,535.000    2,330,055.000
     DANSKE BANK A/S
           51,034   95.720   4,884,974.480
     GENMAB A/S
           4,745  1,498.000    7,108,010.000
     NOVOZYMES-B  SHS
           15,533  318.000   4,939,494.000
     NOVO NORDISK  A/S-B
           140,645   389.000   54,710,905.000
     VESTAS WIND SYSTEMS  A/S
           15,604  624.400   9,743,137.600
     COLOPLAST-B      9,729  790.800   7,693,693.200
     DSV PANALPINA  AS
           17,626  727.600   12,824,677.600
     DEMANT A/S
           7,244  184.750   1,338,329.000
     HLUNDBECK  A/S
           4,840  242.500   1,173,700.000
            233/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TRYG A/S
           11,107  187.000   2,077,009.000
     PANDORA  A/S
           8,251  290.400   2,396,090.400
     CHRISTIAN  HANSEN HOLDING
           7,539  529.000   3,988,131.000
     A/S
     ISS A/S
           11,107  151.300   1,680,489.100
     ORSTED A/S
           15,090  595.000   8,978,550.000
  デンマーク・クローネ　小計         329,412     139,434,449.380
                (2,243,500,291)
     AUCKLAND  INTL AIRPORT
  ニュージーラン
           85,245   9.450   805,565.250
  ド・ドル
     LTD
     RYMAN HEALTHCARE  LTD
           29,894   13.590   406,259.460
     A2 MILK CO LTD
           55,091   12.390   682,577.490
     FISHER &PAYKEL
           43,184   20.490   884,840.160
     FLETCHER  BUILDING  LTD
           64,104   5.110   327,571.440
     SPARK NEW ZEALAND  LTD
           159,623   4.445   709,524.230
     MERIDIAN  ENERGY LTD
           90,173   4.650   419,304.450
  ニュージーランド・ドル　小計         527,314      4,235,642.480
                (293,064,103)
  ノルウェー・ク
     MOWI ASA
           35,183  225.500   7,933,766.500
  ローネ
     DNB ASA
           79,858  169.000   13,496,002.000
     NORSK HYDRO ASA
           93,139   35.530   3,309,228.670
     TELENOR  ASA
           54,766  164.450   9,006,268.700
     ORKLA ASA
           64,938   87.300   5,669,087.400
     EQUINOR  ASA
           81,022  178.600   14,470,529.200
     YARA INTERNATIONAL   ASA
           12,535  367.700   4,609,119.500
     AKER BP ASA
           8,552  265.400   2,269,700.800
     GJENSIDIGE  FORSIKRING
           16,683  169.950   2,835,275.850
     ASA
     SCHIBSTED  ASA
           7,445  243.400   1,812,113.000
  ノルウェー・クローネ　小計         454,121      65,411,091.620
                (780,354,323)
     CRH PLC
           61,990   33.140   2,054,348.600
  ユーロ
     FLUTTER  ENTERTAINMENT
           6,246  93.860   586,249.560
     PLC
     KERRY GROUP PLC-A
           12,258  114.700   1,405,992.600
     KINGSPAN  GROUP PLC
           11,768   46.500   547,212.000
     UMICORE      14,115   39.330   555,142.950
     AIR LIQUIDE
           34,252  119.550   4,094,826.600
     AIRBUS SE
           46,450  132.960   6,175,992.000
     AXA      153,753   25.380   3,902,251.140
     VEOLIA ENVIRONNEMENT
           44,449   22.800   1,013,437.200
     ADIDAS AG
           14,421  272.000   3,922,512.000
     ASSICURAZIONI   GENERALI
           87,030   19.180   1,669,235.400
     DASSAULT  AVIATION  SA
           163 1,274.000    207,662.000
     DANONE      48,833   73.900   3,608,758.700
     SAFRAN SA
           25,898  145.500   3,768,159.000
     INTESA SANPAOLO
          1,154,007   2.343   2,703,838.400
            234/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE
           25,603   75.040   1,921,249.120
     AG
     ACCOR SA
           16,000   39.710   635,360.000
     BOUYGUES      17,572   38.170   670,723.240
     BNP PARIBAS
           87,496   50.710   4,436,922.160
     THALES SA
           8,549  86.700   741,198.300
     CAPGEMINI  SA
           12,515  105.500   1,320,332.500
     CASINO GUICHARD
           4,264  48.360   206,207.040
     PERRACHON
     INGENICO  GROUP
           4,334  97.800   423,865.200
     UNICREDIT  SPA
           155,718   12.610   1,963,603.980
     NATIXIS      70,166   4.022   282,207.650
     KONINKLIJKE  DSM NV
           13,812  116.000   1,602,192.000
     COMMERZBANK  AG
           83,118   5.581   463,881.550
     EIFFAGE      6,461  97.580   630,464.380
     FRESENIUS  SE &CO KGAA
           34,325   48.400   1,661,330.000
     UNITED INTERNET
           9,882  29.670   293,198.940
     FUCHS PETROLUB  SE PREF
           5,546  40.860   226,609.560
     PUBLICIS  GROUPE
           15,071   40.130   604,799.230
     FAURECIA      6,117  49.160   300,711.720
     IBERDROLA  SA
           475,457   8.968   4,263,898.370
     ENI SPA
           197,346   14.190   2,800,339.740
     IMERYS SA
           2,256  36.800    83,020.800
     JERONIMO  MARTINS
           19,517   15.415   300,854.550
     KBC GROUPE
           18,480   66.160   1,222,636.800
     HANNOVER  RUECK SE
           4,868  165.700    806,627.600
     WARTSILA  OYJ
           34,935   9.698   338,799.630
     L'OREAL      19,882  264.300   5,254,812.600
     LVMH MOET HENNESSY  LOUIS
           21,883  403.000   8,818,849.000
     VUITTON  SE
     GEA GROUP AG
           11,838   28.650   339,158.700
     BOLLORE      71,347   4.030   287,528.410
     MEDIOBANCA  SPA
           56,009   10.435   584,453.910
     MICHELIN(CGDE)-B      13,744  116.150   1,596,365.600
     CONTINENTAL  AG
           8,312  131.400   1,092,196.800
     DEUTSCHE  POST AG-REG
           77,008   32.745   2,521,626.960
     SIEMENS  GAMESA RENEWABLE
           15,885   12.690   201,580.650
     ENERGY
     NOKIAN RENKAAT  OYJ
           9,399  27.400   257,532.600
     OMV AG
           12,817   53.980   691,861.660
     VERBUND  AG
           4,095  44.860   183,701.700
     PERNOD-RICARD      16,719  167.400   2,798,760.600
     PEUGEOT  SA
           43,905   24.120   1,058,988.600
     PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-
           13,249   68.960   913,651.040
     PFD
     RENAULT  SA
           14,917   46.745   697,295.160
     REPSOL SA
           111,616   15.040   1,678,704.640
     REMY COINTREAU
           1,860  122.000    226,920.000
     MERCK KGAA
           9,875  109.550   1,081,806.250
            235/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     COMPAGNIE  DE SAINT-
           39,436   37.455   1,477,075.380
     GOBAIN
     RWE AG
           41,119   26.180   1,076,495.420
     SEB SA
           1,551  139.000    215,589.000
     SOCIETE  GENERALE-A
           58,575   28.390   1,662,944.250
     VINCI S.A.
           40,007  100.150   4,006,701.050
     SODEXO      7,075  104.050    736,153.750
     SOLVAY SA
           5,563  99.720   554,742.360
     SCHNEIDER  ELECTRIC  SE
           43,656   87.460   3,818,153.760
     VIVENDI  SA
           73,790   24.880   1,835,895.200
     SAP SE
           77,393  123.260   9,539,461.180
     TELEFONICA  S.A
           367,755   6.856   2,521,328.280
     TOTAL SA
           188,674   49.295   9,300,684.830
     VALEO      19,653   35.640   700,432.920
     E.ON SE
           181,317   8.872   1,608,644.420
     VOEST-ALPINE  AG
           9,875  24.930   246,183.750
     HENKEL AG &CO KGAA
           9,300  88.600   823,980.000
     SIEMENS  AG-REG
           61,207  113.800   6,965,356.600
     UPM-KYMMENE  OYJ
           44,548   30.750   1,369,851.000
     ING GROEP NV-CVA
           304,508   10.746   3,272,242.960
     PUMA AG
           7,351  66.700   490,311.700
     BAYER AG
           74,253   70.630   5,244,489.390
     STORA ENSO OYJ-R SHS
           41,234   12.695   523,465.630
     HENKEL AG &CO KGAA
           13,759   95.060   1,307,930.540
     VORZUG
     DAIMLER  AG
           70,984   53.450   3,794,094.800
     BASF SE
           72,808   70.980   5,167,911.840
     BEIERSDORF  AG
           8,371  106.750    893,604.250
     HOCHTIEF  AG
           1,707  113.400    193,573.800
     HEIDELBERGCEMENT   AG
           12,031   65.100   783,218.100
     FRESENIUS  MEDICAL  CARE
           16,214   68.100   1,104,173.400
     AG &CO
     ORANGE      162,849   14.285   2,326,297.960
     SAMPO OYJ-A SHS
           36,141   37.370   1,350,589.170
     RANDSTAD  NV
           9,074  51.440   466,766.560
     ALLIANZ  SE
           33,915  219.000   7,427,385.000
     ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA
           201,606   3.685   742,918.110
     KONINKLIJKE  AHOLD
           90,890   24.160   2,195,902.400
     DELHAIZE  NV
     HERMES INTL
           2,483  648.600   1,610,473.800
     ENDESA S.A.
           23,417   23.910   559,900.470
     DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG
           16,096   17.425   280,472.800
     ERSTE GROUP BANK AG
           25,117   33.560   842,926.520
     MUENCHENER  RUECKVER  AG-
           11,633  253.400   2,947,802.200
     REG
     ARCELOR  MITTAL (NL)
           46,739   15.482   723,613.190
     SOCIETE  BIC SA
           2,478  66.950   165,902.100
     DASSAULT  SYSTEMES  SA
           10,913  136.650   1,491,261.450
            236/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ACS ACTIVIDADES  CONS Y
           20,137   35.630   717,481.310
     SERV
     HEINEKEN  NV
           21,066   91.000   1,917,006.000
     AKZO NOBEL
           17,491   87.100   1,523,466.100
     ASML HOLDING  NV
           33,749  242.050   8,168,945.450
     AEGON NV
           150,349   4.211   633,119.630
     BANKINTER  S.A.
           57,960   6.406   371,291.760
     VOLKSWAGEN  AG
           2,645  180.850    478,348.250
     VOLKSWAGEN  AG PFD
           14,401  181.680   2,616,373.680
     BANCO BILBAO VIZCAYA
           523,594   4.958   2,595,979.050
     ARGENTA
     KERING      5,915  519.600   3,073,434.000
     CNP ASSURANCES
           13,987   18.240   255,122.880
     FORTUM OYJ
           37,452   21.180   793,233.360
     AGEAS      14,365   52.880   759,621.200
     UCB SA
           9,143  73.480   671,827.640
     THYSSENKRUPP  AG
           27,110   13.605   368,831.550
     CARREFOUR  SA
           51,094   15.550   794,511.700
     NATURGY  ENERGY GROUP SA
           23,612   23.930   565,035.160
     ATOS SE
           6,718  72.600   487,726.800
     NOKIA OYJ
           430,800   3.226   1,389,760.800
     KONINKLIJKE  PHILIPS  NV
           71,925   39.930   2,871,965.250
     WOLTERS  KLUWER-CVA
           22,865   63.700   1,456,500.500
     SANOFI      89,628   83.000   7,439,124.000
     STMICROELECTRONICS    NV
           55,611   21.640   1,203,422.040
     ELISA OYJ
           10,787   48.750   525,866.250
     BANCO SANTANDER  SA
          1,337,561   3.762   5,031,904.480
     METSO OYJ
           8,585  35.240   302,535.400
     RED ELECTRICA  DE
           34,596   17.785   615,289.860
     CORPORACION  SA
     QIAGEN N.V.
           17,974   28.600   514,056.400
     1&1 DRILLISCH  AG
           3,149  24.120    75,953.880
     DEUTSCHE  BANK AG-REG
           149,384   6.901   1,030,898.980
     BMW VORZUG
           4,116  59.150   243,461.400
     ENEL SPA
           652,089   6.866   4,477,243.070
     COLRUYT  NV
           4,673  48.680   227,481.640
     VOPAK (KON.)
           5,364  48.460   259,939.440
     DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG
           263,592   15.440   4,069,860.480
     SARTORIUS  AG
           2,712  182.000    493,584.000
     LEONARDO  SPA
           28,316   11.255   318,696.580
     UBISOFT  ENTERTAINMENT
           5,935  50.700   300,904.500
     INFINEON  TECHNOLOGIES  AG
           99,068   18.836   1,866,044.840
     CARL ZEISS MEDITEC  AG
           3,771  101.800    383,887.800
     KONINKLIJKE  KPN NV
           291,029   2.785   810,515.760
     EUROFINS  SCIENTIFIC
           794  455.400    361,587.600
     TELEPERFORMANCE      4,421  211.000    932,831.000
     DEUTSCHE  BOERSE AG
           14,705  135.400   1,991,057.000
     EURAZEO      2,748  62.350   171,337.800
     BANCO SABADELL
           407,477   1.040   423,776.080
            237/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GROUPE BRUXELLES  LAMBERT
           6,689  93.060   622,478.340
     SA
     FRAPORT  AG
           3,149  74.300   233,970.700
     HEINEKEN  HOLDING  NV-A
           9,791  85.250   834,682.750
     INDITEX      84,992   27.520   2,338,979.840
     JC DECAUX SA
           6,058  25.800   156,296.400
     ANDRITZ  AG
           6,265  42.060   263,505.900
     MAPFRE SA
           84,474   2.566   216,760.280
     ESSILORLUXOTTICA      22,811  135.050   3,080,625.550
     SNAM SPA
           169,163   4.587   775,950.680
     CREDIT AGRICOLE  SA
           85,432   12.280   1,049,104.960
     ENAGAS      18,095   23.040   416,908.800
     WENDEL      2,220  123.900    275,058.000
     WIRECARD  AG
           8,963  116.050   1,040,156.150
     TENARIS  SA
           36,959   10.020   370,329.180
     TELECOM  ITALIA SPA
           762,675   0.538   410,319.150
     TELECOM  ITALIA-RNC
           497,596   0.532   264,721.070
     ATLANTIA  SPA
           37,365   22.800   851,922.000
     ILIAD SA
           2,102  94.840   199,353.680
     PROXIMUS      14,283   27.610   394,353.630
     SES FDR
           25,070   16.895   423,557.650
     TERNA SPA
           113,654   5.950   676,241.300
     BIOMERIEUX      3,248  74.700   242,625.600
     GRIFOLS  SA
           23,518   28.750   676,142.500
     FERROVIAL  SA
           38,062   26.110   993,798.820
     LANXESS  AG
           6,856  62.200   426,443.200
     NESTE OYJ
           32,931   31.690   1,043,583.390
     RAIFFEISEN  BANK
           9,641  23.140   223,092.740
     INTERNATIONAL
     RECORDATI  SPA
           6,859  37.480   257,075.320
     DAVIDE CAMPARI-MILANO
           39,752   8.270   328,749.040
     SPA
     MTU AERO ENGINES  HOLDING
           4,168  240.100   1,000,736.800
     AG
     KONE OYJ
           26,502   56.800   1,505,313.600
     SARTORIUS  STEDIM BIOTECH
           1,884  136.700    257,542.800
     ENGIE      148,970   14.185   2,113,139.450
     ALSTOM      15,712   38.550   605,697.600
     TELENET  GROUP HOLDING  NV
           3,634  43.440   157,860.960
     EUTELSAT  COMMUNICATIONS
           12,542   16.660   208,949.720
     ELECTRICITE  DE FRANCE
           53,800   9.184   494,099.200
     IPSEN SA
           3,646  100.000    364,600.000
     DEUTSCHE  WOHNEN
           26,722   33.180   886,635.960
     ARKEMA SA
           5,033  97.240   489,408.920
     LEGRAND  SA
           20,673   70.720   1,461,994.560
     UNILEVER  NV
           115,908   54.360   6,300,758.880
     ADP      2,313  172.200    398,298.600
     ORION OYJ
           8,051  40.660   327,353.660
     RTL GROUP SA
           3,446  45.600   157,137.600
            238/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GALP ENERGIA  SGPS SA-B
           40,088   14.940   598,914.720
     SHRS
     SYMRISE  AG
           9,988  85.740   856,371.120
     SCOR SE
           13,875   38.040   527,805.000
     SMURFIT  KAPPA GROUP PLC
           17,397   31.320   544,874.040
     PRYSMIAN  SPA
           21,452   21.300   456,927.600
     CAIXABANK      297,224   2.785   827,768.840
     BUREAU VERITAS  SA
           23,179   22.790   528,249.410
     GETLINK      37,646   15.000   564,690.000
     SUEZ SA
           26,620   13.330   354,844.600
     AMADEUS  IT GROUP SA
           33,891   71.460   2,421,850.860
     BRENNTAG  AG
           12,353   48.250   596,032.250
     EVONIK INDUSTRIES  AG
           17,116   26.220   448,781.520
     EDENRED      19,188   46.320   888,788.160
     BANKIA SA
           100,675   1.812   182,423.100
     TELEFONICA  DEUTSCHLAND
           61,541   2.797   172,130.170
     HOLDING  AG
     HUGO BOSS AG -ORD
           5,218  39.500   206,111.000
     KION GROUP AG
           4,567  59.280   270,731.760
     VONOVIA  SE
           41,548   46.280   1,922,841.440
     BANK OF IRELAND  GROUP
           82,256   4.470   367,684.320
     PLC
     KNORR-BREMSE  AG
           4,492  90.180   405,088.560
     SIEMENS  HEALTHINEERS  AG
           11,468   42.200   483,949.600
     FERRARI  NV
           9,887  149.600   1,479,095.200
     METRO AG
           10,774   14.895   160,478.730
     CNH INDUSTRIAL  NV
           77,951   10.095   786,915.340
     AROUNDTOWN  SA
           71,783   7.664   550,144.910
     AIB GROUP PLC
           86,464   2.872   248,324.600
     MONCLER  SPA
           14,353   37.640   540,246.920
     PROSUS NV
           39,000   63.170   2,463,630.000
     FERROVIAL  SA-RTS
           38,062   0.415   15,795.730
     AXEL SPRINGER  SE
           4,978  63.000   313,614.000
     WORLDLINE  SA
           7,758  55.100   427,465.800
     NN GROUP NV
           25,887   35.530   919,765.110
     FINECOBANK  SPA
           45,048   11.010   495,978.480
     ZALANDO  SE
           9,414  37.390   351,989.460
     FIAT CHRYSLER
           89,977   14.634   1,316,723.410
     AUTOMOBILES  NV
     AENA SME SA
           5,338  167.500    894,115.000
     CELLNEX  TELECOM  SAU
           14,116   37.330   526,950.280
     ABN AMRO BANK NV
           34,251   17.300   592,542.300
     EXOR NV
           7,971  70.640   563,071.440
     COVESTRO  AG
           12,708   46.690   593,336.520
     ANHEUSER-BUSCH   INBEV
           60,646   71.100   4,311,930.600
     SA/NV
     POSTE ITALIANE  SPA
           40,015   10.840   433,762.600
     AMUNDI SA
           4,119  69.850   287,712.150
     ADYEN NV
           706  635.400    448,592.400
            239/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PIRELLI  & C SPA
           34,086   5.448   185,700.520
     UNIPER SE
           14,252   28.060   399,911.120
     DELIVERY  HERO SE
           8,081  44.130   356,614.530
  ユーロ　小計        15,462,013      324,757,770.880
                (39,052,121,948)
     ASM PACIFIC  TECH
           19,100  103.600   1,978,760.000
  香港・ドル
     HANG LUNG PROPERTIES  LTD
           164,000   17.180   2,817,520.000
     BANK OF EAST ASIA
           103,860   19.040   1,977,494.400
     CLP HOLDINGS  LTD
           136,000   83.750   11,390,000.000
     PCCW LTD
           331,000   4.720   1,562,320.000
     CK INFRASTRUCTURE
           49,500   56.700   2,806,650.000
     HOLDINGS  LTD
     HONG KONG EXCHANGES
           94,440  254.000   23,987,760.000
     &CLEAR
     MTR CORP
           126,000   45.050   5,676,300.000
     HANG SENG BANK LTD
           58,500  170.000   9,945,000.000
     HENDERSON  LAND
           115,450   39.500   4,560,275.000
     DEVELOPMENT
     POWER ASSETS HOLDINGS
           101,500   56.150   5,699,225.000
     LTD
     (THE) WHARF HOLDINGS  LTD
           95,750   19.220   1,840,315.000
     HONG KONG &CHINA GAS
           774,755   15.420   11,946,722.100
     HYSAN DEVELOPMENT  CO
           50,000   31.250   1,562,500.000
     GALAXY ENTERTAINMENT
           178,000   55.250   9,834,500.000
     GROUP LTD
     KERRY PROPERTIES  LTD
           73,500   26.250   1,929,375.000
     BOC HONG KONG HOLDINGS
           277,000   28.200   7,811,400.000
     LTD
     NWS HOLDINGS  LTD
           135,000   12.120   1,636,200.000
     YUE YUEN INDUSTRIAL
           50,500   22.700   1,146,350.000
     HOLDINGS
     NEW WORLD DEVELOPMENT
           484,266   11.500   5,569,059.000
     SHANGRI-LA  ASIA LTD
           104,000   8.310   864,240.000
     SINO LAND CO
           255,400   12.140   3,100,556.000
     SUN HUNG KAI PROPERTIES
           125,000   120.700   15,087,500.000
     SWIRE PACIFIC  LTD A
           47,500   76.650   3,640,875.000
     TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO
           113,500   62.650   7,110,775.000
     VITASOY  INTERNATIONAL
           70,000   33.700   2,359,000.000
     HOLDINGS  LTD
     WHEELOCK  &CO LTD
           64,000   49.750   3,184,000.000
     SJM HOLDINGS  LTD
           156,000   8.580   1,338,480.000
     WYNN MACAU LTD
           124,400   17.480   2,174,512.000
     MGM CHINA HOLDINGS  LTD
           64,800   12.280   795,744.000
     AIA GROUP LTD
           949,427   82.400   78,232,784.800
     HKT TRUST /HKT LTD
           289,000   12.220   3,531,580.000
     SANDS CHINA LTD
           199,200   40.600   8,087,520.000
     SWIRE PROPERTIES  LTD
           104,200   25.050   2,610,210.000
     WHARF REAL ESTATE
           95,750   46.450   4,447,587.500
     INVESTMENT  CO LTD
            240/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HK ELECTRIC  INVESTMENTS
     &HK ELECTRIC
           230,000   7.830   1,800,900.000
     INVESTMENTS  LTD
     BUDWEISER  BREWING  CO
           90,000   28.550   2,569,500.000
     APAC LTD
     WH GROUP LTD
           706,500   8.730   6,167,745.000
     CK HUTCHISON  HOLDINGS
           208,832   75.150   15,693,724.800
     LTD
     CK ASSET HOLDINGS  LTD
           198,332   55.400   10,987,592.800
  香港・ドル　小計        7,613,962      289,462,552.400
                (4,035,107,980)
  合計        95,135,256      330,117,434,633
                (330,117,434,633)
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年11月11日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   オーストラリ   DEXUS
               84,575.000    971,766.750
  証券   ア・ドル
        GOODMAN  GROUP
              132,051.000    1,872,483.180
        GPT GROUP
              140,307.000    825,005.160
        MIRVAC GROUP
              290,474.000    926,612.060
        SCENTRE  GROUP
              420,268.000    1,626,437.160
        STOCKLAND       194,018.000    944,867.660
        VICINITY  CENTRES
              270,443.000    705,856.230
     オーストラリア・ドル　小計         1,532,136.000    7,873,028.200
                  (589,059,970)
     シンガポール・   ASCENDAS  REAL ESTATE
              200,806.000    626,514.720
     ドル
        INVT
        CAPITALAND  COMMERCIAL
              206,300.000    416,726.000
        TRUST
        CAPITALAND  MALL TRUST
              199,000.000    495,510.000
        SUNTEC REAL ESTATE
              192,100.000    351,543.000
        INVEST TR
     シンガポール・ドル　小計          798,206.000    1,890,293.720
                  (151,696,071)
  投資信託受益証券　合計             2,330,342    740,756,041
                  (740,756,041)
  投資証券   アメリカ・ドル   AGNC INVESTMENT  CORP
               44,741.000    774,466.710
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               8,646.000   1,330,705.860
        EQUIT
        AMERICAN  TOWER CORP
               34,655.000   7,134,424.850
        ANNALY CAPITAL
              108,247.000    987,212.640
        MANAGEMENT
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               11,347.000   2,381,167.950
        INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               12,027.000   1,663,815.180
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               8,062.000    887,787.440
        CROWN CASTLE
               32,699.000   4,277,356.190
        INTERNATIONAL   CORP
            241/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               16,931.000   1,973,646.670
        DUKE REALTY TRUST
               27,278.000    943,546.020
        EQUINIX  INC
               6,638.000   3,520,197.780
        EQUITY LIFESTYLE
               13,626.000    910,489.320
        PROPERTIES
        EQUITY RESIDENTIAL
               30,415.000   2,554,251.700
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC
               5,075.000   1,598,219.000
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               10,754.000   1,143,042.660
        FEDERAL  REALTY INVS
               6,000.000    788,880.000
        TRUST
        HEALTHPEAK  PROPERTIES
               40,162.000   1,353,057.780
        INC
        HOST HOTELS &RESORTS
               55,116.000    946,341.720
        INC
        INVITATION  HOMES INC
               36,281.000   1,070,652.310
        IRON MOUNTAIN  INC
               23,977.000    780,211.580
        KIMCO REALTY
               32,980.000    687,633.000
        LIBERTY  PROPERTY  TRUST
               11,649.000    683,796.300
        MID AMERICA
               8,834.000   1,183,667.660
        NATIONAL  RETAIL
               13,649.000    753,424.800
        PROPERTIES  INC
        PROLOGIS  INC
               49,995.000   4,353,064.650
        PUBLIC STORAGE
               12,188.000   2,575,933.800
        REALTY INCOME CORP
               26,099.000   1,991,875.680
        REGENCY  CENTERS  CORP
               12,096.000    782,127.360
        SBA COMMUNICATIONS   CORP
               8,778.000   2,005,421.880
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
               23,931.000   3,697,100.190
        SL GREEN
               7,097.000    610,342.000
        SUN COMMUNITIES  INC
               6,979.000   1,073,370.200
        THE MACERICH  COMPANY
               9,014.000    250,048.360
        UDR INC
               22,345.000   1,058,482.650
        VENTAS INC
               27,669.000   1,647,412.260
        VEREIT INC
               69,822.000    655,628.580
        VORNADO  REALTY TRUST
               12,472.000    820,283.440
        WELLTOWER  INC
               31,541.000   2,614,118.080
        WEYERHAEUSER  CO
               57,621.000   1,707,310.230
        WP CAREY INC
               13,039.000   1,101,273.940
     アメリカ・ドル　小計          990,475.000   67,271,788.420
                  (7,343,388,425)
     イギリス・ポン   BRITISH  LAND CO PLC
               69,819.000    400,062.870
     ド
        LAND SECURITIES  GROUP
               55,843.000    492,535.260
        PLC
        SEGRO PLC
               87,247.000    729,384.920
     イギリス・ポンド　小計          212,909.000    1,621,983.050
                  (226,509,933)
     カナダ・ドル   H&RREAL ESTATE
               10,748.000    236,241.040
        INVESTMENT
            242/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        RIOCAN REAL ESTATE
               13,467.000    355,528.800
        INVEST TRUST
        SMARTCENTRES  REIT
               3,067.000    96,671.840
     カナダ・ドル　小計          27,282.000    688,441.680
                  (56,810,207)
     ユーロ   COVIVIO       4,265.000    430,338.500
        GECINA SA
               3,670.000    555,638.000
        ICADE       2,234.000    193,911.200
        KLEPIERRE       17,042.000    563,408.520
        UNIBAIL-RODAMCO
               10,898.000   1,558,414.000
        WESTFIELD
     ユーロ　小計          38,109.000   3,301,710.220
                  (397,030,654)
     香港・ドル   LINK REIT
              173,000.000   14,722,300.000
     香港・ドル　小計          173,000.000   14,722,300.000
                  (205,228,862)
  投資証券　合計             1,441,775   8,228,968,081
                  (8,228,968,081)
  合計                8,969,724,122
                  (8,969,724,122)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
            243/408













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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入  組入
            組入株式      有価証券の合計金額に
             投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数   時価比率       対する比率
              時価比率  時価比率
            （％）        （％）
              （％）  （％）
          609銘
  アメリカ・ドル     株式     65.32    －  －   69.07
           柄
       投資証券   40銘柄  －   － 2.11
  イギリス・ポンド     株式   95銘柄  5.69    －  －    5.90
       投資証券    3銘柄  －   － 0.07
  イスラエル・シュケル     株式    8銘柄  0.12    －  －    0.12
  オーストラリア・ドル     株式   61銘柄  2.30    －  －    2.53
       投資信託受益証券    7銘柄  －   0.17  －
  カナダ・ドル     株式   87銘柄  3.62    －  －    3.72
       投資証券    3銘柄  －   － 0.02
  シンガポール・ドル     株式   21銘柄  0.42    －  －    0.48
       投資信託受益証券    4銘柄  －   0.04  －
  スイス・フラン     株式   39銘柄  3.27    －  －    3.35
  スウェーデン・クローナ     株式   32銘柄  0.95    －  －    0.97
  デンマーク・クローネ     株式   17銘柄  0.65    －  －    0.66
  ニュージーランド・ドル     株式    7銘柄  0.08    －  －    0.09
  ノルウェー・クローネ     株式   10銘柄  0.22    －  －    0.23
          240銘
  ユーロ     株式     11.24    －  －   11.63
           柄
       投資証券    5銘柄  －   － 0.11
  香港・ドル     株式   40銘柄  1.16    －  －    1.25
       投資証券    1銘柄  －   － 0.06
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            244/408







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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 639,845,571
   投資証券                40,931,978,380
   派生商品評価勘定                 10,973,592
   未収入金                 164,788,459
   未収配当金                 301,996,670
                    11,934,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計                42,061,516,672
  資産合計                 42,061,516,672
  負債の部
  流動負債
   前受金                 13,468,500
   未払金                 79,178,389
                    190,367,000
   未払解約金
   流動負債合計                 283,013,889
  負債合計                 283,013,889
  純資産の部
  元本等
   元本                17,448,816,585
   剰余金
                   24,329,686,198
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                41,778,502,783
  純資産合計                 41,778,502,783
  負債純資産合計                 42,061,516,672
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               16,951,549,055円
   本額
   同期中追加設定元本額               26,242,293,968円
   同期中一部解約元本額               25,745,026,438円
   元本の内訳
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ファンド名
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 293,863円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                 827,804円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                1,242,138円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                3,282,348円
                    2,695,972円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                1,620,993円
   たわらノーロード　国内リート                4,058,346,361円
                   597,655,087円
   たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                272,526,290円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                4,023,416円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                76,941,024円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                84,787,359円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 113,708円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                51,306,223円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                110,300,601円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                65,643,934円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                113,980,651円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,759,981円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                3,063,494円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,573,941円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                3,340,866円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                11,872,373円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                328,983,580円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                3,701,541円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                103,553,542円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                98,557,900円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                186,867,192円
   投資のソムリエ                2,792,688,902円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                289,065,770円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                81,681,089円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                89,409,234円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,012,536,117円
                    1,855,928円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                1,349,774円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 702,648円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                3,162,664円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                505,131,778円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                61,409,606円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 298,433円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 248,320円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 252,494円
   Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                23,290,104円
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                87,440,668円
   機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                790,022,390円
   機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                3,445,779,617円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                425,469,752円
   格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                1,648,159,115円
   機関投資家限定）
   計               17,448,816,585円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   受益権の総数               17,448,816,585口

  ２.
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
             ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
             変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
             な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
             信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            247/408









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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資証券                 2,429,464,546
  合計
                   2,429,464,546
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月7日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  不動産投信関連
              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引
  不動産投信指数先物取引
   買建       748,201,500     － 759,213,000   11,011,500
  合計        748,201,500     － 759,213,000   11,011,500
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  （注）時価の算定方法
   不動産投信指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  2.3943円
  （1万口当たり純資産額）                  (23,943円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年11月11日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資証券    ＣＲＥロジスティクスファンド
              521  70,335,000
      投資法人
      ＧＬＰ投資法人        9,250  1,235,800,000
      ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
              4,405  510,980,000
      資法人
      Ｏｎｅリート投資法人        579  191,938,500
      いちごオフィスリート投資法人        2,876  312,908,800
      いちごホテルリート投資法人        615  80,442,000
      さくら総合リート投資法人        803  75,080,500
      アクティビア・プロパティーズ
              1,861  1,045,882,000
      投資法人
      アドバンス・レジデンス投資法
              3,522  1,225,656,000
      人
      イオンリート投資法人        4,008  585,568,800
      インベスコ・オフィス・ジェイ
             23,859   487,200,780
      リート投資法人
      インヴィンシブル投資法人        16,290  1,037,673,000
      エスコンジャパンリート投資法
              381  46,901,100
      人
      オリックス不動産投資法人        7,399  1,745,424,100
      グローバル・ワン不動産投資法
              2,579  356,675,700
      人
      ケネディクス・オフィス投資法
              1,149  942,180,000
      人
      ケネディクス・レジデンシャ
              2,311  485,772,200
      ル・ネクスト投資法人
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケネディクス商業リート投資法
              1,434  397,074,600
      人
      コンフォリア・レジデンシャル
              1,546  535,689,000
      投資法人
      サムティ・レジデンシャル投資
              743  86,856,700
      法人
      サンケイリアルエステート投資
              538  65,313,200
      法人
      ザイマックス・リート投資法人        539  70,447,300
      ジャパン・ホテル・リート投資
             11,963  1,040,781,000
      法人
      ジャパンエクセレント投資法人
              3,326  606,662,400
      ジャパンリアルエステイト投資
              3,714  2,655,510,000
      法人
      スターアジア不動産投資法人        1,232  138,969,600
      スターツプロシード投資法人        578  114,964,200
      タカラレーベン不動産投資法人
              1,054  124,899,000
      トーセイ・リート投資法人        808  106,494,400
      ヒューリックリート投資法人        3,158  632,231,600
      フロンティア不動産投資法人        1,319  629,163,000
      プレミア投資法人        3,354  525,571,800
      ヘルスケア＆メディカル投資法
              792  104,702,400
      人
      マリモ地方創生リート投資法人        319  40,895,800
      ユナイテッド・アーバン投資法
              8,338  1,784,332,000
      人
      ラサールロジポート投資法人        3,453  555,242,400
      伊藤忠アドバンス・ロジスティ
              574  68,248,600
      クス投資法人
      阪急阪神リート投資法人        1,677  294,313,500
      三井不動産ロジスティクスパー
              914  403,074,000
      ク投資法人
      三菱地所物流リート投資法人        731  255,119,000
      産業ファンド投資法人        4,569  761,652,300
      森トラスト・ホテルリート投資
              871  122,985,200
      法人
      森トラスト総合リート投資法人        2,654  506,117,800
      森ヒルズリート投資法人        4,273  737,519,800
      星野リゾート・リート投資法人        565  323,745,000
      積水ハウス・リート投資法人        10,858  1,034,767,400
      大江戸温泉リート投資法人        631  60,386,700
      大和ハウスリート投資法人        5,007  1,504,603,500
      大和証券オフィス投資法人        857  718,166,000
      投資法人みらい        4,028  236,040,800
      東急リアル・エステート投資法
              2,490  491,775,000
      人
      日本アコモデーションファンド
              1,234  831,716,000
      投資法人
      日本ビルファンド投資法人        3,596  2,869,608,000
      日本プライムリアルティ投資法
              2,351  1,174,324,500
      人
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本プロロジスリート投資法人
              5,336  1,566,649,600
      日本ヘルスケア投資法人        180  36,162,000
      日本リート投資法人        1,206  568,629,000
      日本リテールファンド投資法人        7,019  1,706,318,900
      日本ロジスティクスファンド投
              2,426  664,966,600
      資法人
      日本賃貸住宅投資法人        4,177  411,434,500
      福岡リート投資法人        1,921  348,661,500
      平和不動産リート投資法人        2,313  323,126,100
      野村不動産マスターファンド投
             11,582  2,259,648,200
      資法人
  投資証券　合計           214,656  40,931,978,380
  合計              40,931,978,380
  （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 154,480,338
   コール・ローン                 73,405,854
   投資信託受益証券                5,688,783,599
   投資証券                48,143,850,180
   派生商品評価勘定                  550
   未収入金                 77,978,139
                    71,048,973
   未収配当金
   流動資産合計                54,209,547,633
  資産合計                 54,209,547,633
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                  29,530
   未払金                 91,309,162
                    3,253,000
   未払解約金
   流動負債合計                 94,591,692
  負債合計                 94,591,692
  純資産の部
  元本等
   元本                39,743,134,014
   剰余金
                   14,371,821,927
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                54,114,955,941
  純資産合計                 54,114,955,941
  負債純資産合計                 54,209,547,633
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               32,380,716,641円
   本額
   同期中追加設定元本額               63,430,114,745円
   同期中一部解約元本額               56,067,697,372円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                150,964,910円
   （ファンドラップ）
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                100,493,786円
   （ファンドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                4,762,024円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                13,257,264円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                19,739,400円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                53,172,675円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                43,458,768円
                   25,759,342円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国リート                4,645,019,320円
   たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                411,865,416円
                   202,612,545円
   たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                487,853,382円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                3,596,058円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                68,865,223円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                140,102,739円
                   34,018,626円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                141,881,570円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                107,176,662円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                215,053,313円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,243,768円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,917,573円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                2,129,019円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                5,598,425円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                3,366,747円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                18,830,346円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                522,069,243円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                51,999,811円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                177,352,318円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                169,079,923円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                334,068,071円
   投資のソムリエ                9,987,657,337円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                1,034,360,814円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                143,245,142円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                480,552,473円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                5,437,221,001円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                920,645,180円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                3,403,558,370円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                7,379,430円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                5,365,730円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                3,762,811円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                11,942,106円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                2,687,069,321円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                110,066,025円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,177,882円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 993,968円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                1,008,587円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                775,884,681円
   ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                64,803,797円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                184,233,365円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                317,610,485円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                1,987,662,328円
   機関投資家限定）
                   3,461,256,521円
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                557,368,393円
   計               39,743,134,014円
  ２. 受益権の総数               39,743,134,014口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資信託受益証券                  △88,191,342
  投資証券                  224,538,274
  合計                  136,346,932
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月25日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建        88,837,360     －  88,838,900    △1,540
    アメリカ・ドル       74,215,200     －  74,215,200     －
    イギリス・ポンド       6,981,100    －  6,982,000    △900
    オーストラリア・ドル       5,236,280    －  5,236,700    △420
    ユーロ       2,404,780    －  2,405,000    △220
   買建        11,374,540     －  11,347,100   △27,440
    カナダ・ドル       4,124,950    －  4,125,500    550
    シンガポール・ドル       7,249,590    －  7,221,600   △27,990
  合計        100,211,900     － 100,186,000    △28,980
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.3616円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,616円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                  令和1年11月11日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   アメリカ・ドル   ARA US HOSPITALITY  TRUST
              181,600.000    153,452.000
  証券
        MANULIFE  US REAL ESTATE
              540,300.000    502,479.000
        INVESTMENT  TRUST
     アメリカ・ドル　小計          721,900.000    655,931.000
                  (71,601,428)
     オーストラリ   ABACUS PROPERTY  GROUP
              131,324.000    504,284.160
     ア・ドル
        APN INDUSTRIA  REIT
               45,032.000    133,745.040
        ARENA REIT
              113,319.000    327,491.910
        BWP TRUST
              184,727.000    764,769.780
        CENTURIA  METROPOLITAN
              104,274.000    321,163.920
        REIT
        CHARTER  HALL GROUP
              174,239.000    1,853,902.960
        CHARTER  HALL LONG WALE
              123,470.000    660,564.500
        REIT
        CHARTER  HALL RETAIL REIT
              137,473.000    602,131.740
        CHARTER  HALL SOCIAL
               95,570.000    340,229.200
        INFRASTRUCTURE   REIT
        CROMWELL  PROPERTY  GROUP
              715,218.000    922,631.220
        DEXUS       405,635.000    4,660,746.150
        GDI PROPERTY  GROUP
              179,630.000    278,426.500
        GOODMAN  GROUP
              598,972.000    8,493,422.960
        GPT GROUP
              721,534.000    4,242,619.920
        GROWTHPOINT  PROPERTIES
               98,082.000    415,867.680
        AUSTRALIA
        HOTEL PROPERTY
               51,054.000    163,883.340
        INVESTMENTS  LTD
        INGENIA  COMMUNITIES
               89,643.000    380,086.320
        GROUP
        MIRVAC GROUP
              1,481,638.000    4,726,425.220
        NATIONAL  STORAGE  REIT
              274,489.000    518,784.210
        RURAL FUNDS GROUP
              116,459.000    199,144.890
        SCENTRE  GROUP
              1,990,326.000    7,702,561.620
        SHOPPING  CENTRES
              335,859.000    900,102.120
        AUSTRALASIA
        STOCKLAND       911,615.000    4,439,565.050
        VICINITY  CENTRES
              1,205,226.000    3,145,639.860
        VIVA ENERGY REIT
              169,318.000    462,238.140
     オーストラリア・ドル　小計         10,454,126.000    47,160,428.410
                  (3,528,543,253)
     シンガポール・   AIMS APAC REIT
              173,795.000    243,313.000
     ドル
        MANAGEMENT  LTD
        ASCENDAS  HOSPITALITY
              307,800.000    335,502.000
        TRUST
        ASCENDAS  REAL ESTATE
              1,125,960.000    3,512,995.200
        INVT
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ASCOTT RESIDENCE  TRUST
              435,615.000    583,724.100
        CACHE LOGISTICS  TRUST
              370,580.000    261,258.900
        CAPITALAND  COMMERCIAL
              1,072,279.000    2,166,003.580
        TRUST
        CAPITALAND  MALL TRUST
              1,065,360.000    2,652,746.400
        CAPITALAND  RETAIL CHINA
              276,380.000    422,861.400
        TRUST
        CDL HOSPITALITY  TRUSTS
              296,600.000    474,560.000
        ESR REIT
              757,530.000    397,703.250
        FAR EAST HOSPITALITY
              302,500.000    214,775.000
        TRUST
        FIRST REAL ESTATE
              205,100.000    211,253.000
        INVESTMENT  TRUST
        FRASERS  CENTREPOINT
              276,900.000    725,478.000
        TRUST
        FRASERS  COMMERCIAL  TRUST
              248,580.000    400,213.800
        FRASERS  HOSPITALITY
              238,200.000    169,122.000
        TRUST
        FRASERS  LOGISTICS  &
              592,450.000    722,789.000
        INDUSTRIAL  TRUST
        KEPPEL DC REIT
              464,200.000    881,980.000
        KEPPEL REIT
              737,700.000    885,240.000
        LIPPO MALLS INDONESIA
              611,400.000    149,793.000
        RETAIL TRUST
        MAPLETREE  COMMERCIAL
              803,400.000    1,823,718.000
        TRUST
        MAPLETREE  INDUSTRIAL
              572,920.000    1,415,112.400
        TRUST
        MAPLETREE  LOGISTICS
              1,082,420.000    1,785,993.000
        TRUST
        MAPLETREE  NORTH ASIA
              806,500.000    1,024,255.000
        COMMERCIAL  TRUST
        OUE COMMERCIAL  REIT
              920,355.000    492,389.920
        PARKWAY  LIFE REIT
              144,500.000    471,070.000
        SABANA SHARIAH  COMP IND
              295,000.000    134,225.000
        REIT
        SASSEUR  REAL ESTATE
              147,600.000    118,818.000
        INVESTMENT  TRUST
        SOILBUILD  BUSINESS  SPACE
              329,900.000    161,651.000
        REIT
        SPH REIT
              301,800.000    341,034.000
        STARHILL  GLOBAL REIT
              501,300.000    368,455.500
        SUNTEC REAL ESTATE
              875,290.000    1,601,780.700
        INVEST TR
     シンガポール・ドル　小計         16,339,914.000    25,149,814.150
                  (2,018,272,586)
     香港・ドル   FORTUNE  REAL ESTATE
              537,000.000    5,047,800.000
        INVESTMENT  TRUST
     香港・ドル　小計          537,000.000    5,047,800.000
                  (70,366,332)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資信託受益証券　合計
               28,052,940   5,688,783,599
                  (5,688,783,599)
  投資証券   アメリカ・ドル   ACADIA REALTY TRUST
               31,095.000    852,624.900
        AGREE REALTY CORP
               15,814.000   1,178,301.140
        ALEXANDER'S  INC.
               733.000   236,267.890
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               42,378.000   6,522,397.980
        EQUIT
        AMERICAN  ASSETS TRUST
               17,581.000    822,087.560
        INC
        AMERICAN  CAMPUS
               51,496.000   2,425,976.560
        COMMUNITIES
        AMERICAN  FINANCE  TRUST
               38,531.000    569,102.870
        INC
        AMERICAN  HOMES 4RENT
               95,529.000   2,456,050.590
        AMERICOLD  REALTY TRUST
               71,803.000   2,538,236.050
        APARTMENT  INVT &MGMT
               55,754.000   2,964,440.180
        CO-A
        APPLE HOSPITALITY  REIT
               79,237.000   1,297,109.690
        INC
        ASHFORD  HOSPITALITY
               25,699.000    73,242.150
        TRUST
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               52,142.000   10,941,998.700
        INC
        BLUEROCK  RESIDENTIAL
               8,367.000    97,140.870
        GROWTH REIT INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               53,700.000   7,428,858.000
        BRAEMAR  HOTELS &RESORTS
               11,492.000    105,841.320
        INC
        BRANDYWINE  REALTY TRUST
               66,523.000   1,014,475.750
        BRIXMOR  PROPERTY  GROUP
              111,648.000    2,408,247.360
        INC
        BROOKFIELD  PROPERTY  REIT
               28,083.000    534,559.900
        INC
        BRT APARTMENTS  CORP
               2,813.000    48,974.330
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               36,221.000   3,988,656.520
        CARETRUST  REIT INC
               36,305.000    744,615.550
        CBL &ASSOCIATES
               70,695.000    109,577.250
        CEDAR REALTY TRUST INC
               27,397.000    75,889.690
        CHATHAM  LODGING  TRUST
               17,523.000    319,269.060
        CITY OFFICE REIT INC
               20,161.000    268,141.300
        CLIPPER  REALTY INC
               5,169.000    52,723.800
        COLONY CAPITAL  INC
              180,283.000    901,415.000
        COLUMBIA  PROPERTY  TRUST
               43,082.000    895,674.780
        INC
        COMMUNITY  HEALTHCARE
               7,097.000    320,642.460
        TRUST INC
        CORECIVIC  INC
               42,991.000    694,304.650
        COREPOINT  LODGING  INC
               14,852.000    145,549.600
        CORESITE  REALTY CORP
               13,864.000   1,575,366.320
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        CORPORATE  OFFICE
               42,169.000   1,233,443.250
        PROPERTIES
        COUSINS  PROPERTIES  INC
               55,044.000   2,191,301.640
        CUBESMART       72,170.000   2,235,826.600
        CYRUSONE  INC
               42,392.000   2,780,915.200
        DIAMONDROCK  HOSPITALITY
               73,564.000    757,709.200
        CO
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               77,800.000   9,069,146.000
        DOUGLAS  EMMETT INC
               61,724.000   2,668,945.760
        DUKE REALTY TRUST
              135,152.000    4,674,907.680
        EAST GROUP
               14,101.000   1,846,102.920
        EASTERLY  GOVERNMENT
               25,807.000    589,431.880
        PROPERTIES  INC
        EMPIRE STATE REALTY
               54,274.000    785,887.520
        TRUST INC
        EPR PROPERTIES
               29,089.000   2,125,242.340
        EQUINIX  INC
               31,656.000   16,787,493.360
        EQUITY COMMONWEALTH
               45,867.000   1,463,157.300
        EQUITY LIFESTYLE
               68,082.000   4,549,239.240
        PROPERTIES
        EQUITY RESIDENTIAL
              130,151.000   10,930,080.980
        ESSENTIAL  PROPERTIES
               27,567.000    711,779.940
        REALTY TRUST INC
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC
               24,551.000   7,731,600.920
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               48,044.000   5,106,596.760
        FARMLAND  PARTNERS  INC
               9,630.000    65,195.100
        FEDERAL  REALTY INVS
               26,091.000   3,430,444.680
        TRUST
        FIRST INDUSTRIAL  RT
               47,470.000   1,966,207.400
        FOUR CORNERS  PROPERTY
               25,645.000    695,235.950
        TRUST INC
        FRANKLIN  STREET
               39,880.000    346,158.400
        PROPERTIES   C 
        FRONT YARD RESIDENTIAL
               17,285.000    193,246.300
        CORP
        GAMING AND LEISURE
               76,358.000   3,208,563.160
        PROPERTIES  INC
        GEO GROUP INC
               43,755.000    663,763.350
        GETTY REALTY CORP
               12,621.000    416,366.790
        GLADSTONE  COMMERCIAL
               10,604.000    241,241.000
        CORP
        GLADSTONE  LAND CORP
               7,339.000    88,801.900
        GLOBAL MEDICAL  REIT INC
               12,391.000    151,541.930
        GLOBAL NET LEASE INC
               30,585.000    602,830.350
        HEALTHCARE  REALTY TRUST
               48,571.000   1,563,014.780
        INC
        HEALTHCARE  TRUST OF
               76,928.000   2,237,835.520
        AMERICA  INC
        HEALTHPEAK  PROPERTIES
              183,504.000    6,182,249.760
        INC
            261/408

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        HERSHA HOSPITALITY  TRUST
               13,669.000    194,099.800
        HIGHWOODS  PROPERTIES  INC
               38,950.000   1,810,006.500
        HOST HOTELS &RESORTS
              272,943.000    4,686,431.310
        INC
        HUDSON PACIFIC
               57,931.000   2,049,598.780
        PROPERTIES  INC
        INDEPENDENCE  REALTY
               33,184.000    474,863.040
        TRUST INC
        INDUSTRIAL  LOGISTICS
               23,928.000    513,734.160
        PROPERTIES  TRUST
        INNOVATIVE  INDUSTRIAL
               4,211.000    358,861.420
        PROPERTIES  INC
        INVESTORS  REAL ESTATE
               4,334.000    311,961.320
        TRUST
        INVITATION  HOMES INC
              178,878.000    5,278,689.780
        IRON MOUNTAIN  INC
              107,439.000    3,496,065.060
        JBG SMITH PROPERTIES
               44,330.000   1,759,014.400
        KILROY REALTY CORP
               34,793.000   2,877,381.100
        KIMCO REALTY
              158,004.000    3,294,383.400
        KITE REALTY GROUP TRUST
               30,500.000    549,000.000
        LEXINGTON  REALTY TRUST
               91,377.000    979,561.440
        LIBERTY  PROPERTY  TRUST
               59,053.000   3,466,411.100
        LIFE STORAGE  INC
               17,517.000   1,892,186.340
        LTC PROPERTIES  INC
               15,130.000    701,880.700
        MACK CALI
               33,250.000    726,845.000
        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST
              167,056.000    3,332,767.200
        MID AMERICA
               42,622.000   5,710,921.780
        MONMOUTH  RE INVEST CP -
               35,095.000    516,598.400
        CL A
        NATIONAL  HEALTH INVS INC
               16,320.000   1,293,686.400
        NATIONAL  RETAIL
               64,229.000   3,545,440.800
        PROPERTIES  INC
        NATIONAL  STORAGE
               21,768.000    703,541.760
        AFFILIATES  TRUST
        NEW SENIOR INVESTMENT
               29,202.000    219,599.040
        GROUP INC
        NEXPOINT  RESIDENTIAL
               7,962.000    366,092.760
        TRUST INC
        OFFICE PROPERTIES  INCOME
               17,451.000    570,124.170
        TRUST
        OMEGA HEALTHCARE  INVS
               81,051.000   3,328,764.570
        INC
        ONE LIBERTY  PROPERTIES
               5,334.000    141,244.320
        INC
        PARAMOUNT  GROUP INC
               76,006.000   1,041,282.200
        PARK HOTELS &RESORTS
               89,926.000   2,070,096.520
        INC
        PEBBLEBROOK  HOTEL TRUST
               49,184.000   1,302,392.320
        PENN REAL ESTATE INVEST
               21,989.000    126,656.640
        TST
            262/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PHYSICIANS  REALTY TRUST
               69,798.000   1,266,135.720
        PIEDMONT  OFFICE REALTY
               47,477.000   1,037,372.450
        TRUST INC
        PLYMOUTH  INDUSTRIAL  REIT
               4,788.000    84,077.280
        INC
        PREFERRED  APARTMENT
               15,295.000    199,446.800
        COMMUNITIES  INC
        PROLOGIS  INC
              235,585.000   20,512,385.950
        PS BUSINESS  PARKS
               7,538.000   1,325,029.640
        PUBLIC STORAGE
               56,025.000   11,840,883.750
        QTS REALTY TRUST INC
               20,860.000   1,057,184.800
        REALTY INCOME CORP
              118,836.000    9,069,563.520
        REGENCY  CENTERS  CORP
               62,678.000   4,052,759.480
        RETAIL OPPORTUNITY
               42,011.000    760,819.210
        INVESTMENTS  CORP
        RETAIL PROPERTIES  OF
               80,573.000   1,107,073.020
        AMERICA  INC
        RETAIL VALUE INC
               5,575.000    204,156.500
        REXFORD  INDUSTRIAL
               41,196.000   1,905,726.960
        REALTY INC
        RLJ LODGING  TRUST
               64,925.000   1,099,180.250
        RPT REALTY
               29,726.000    429,243.440
        RYMAN HOSPITALITY
               19,331.000   1,735,150.560
        PROPERTIES
        SABRA HEALTH CARE REIT
               71,204.000   1,617,042.840
        INC
        SAFEHOLD  INC
               3,465.000    116,943.750
        SAUL CENTERS  INC
               4,102.000    217,118.860
        SENIOR HOUSING  PPTYS
               90,220.000    751,532.600
        TRUST
        SERITAGE  GROWTH
               12,158.000    529,237.740
        PROPERTIES
        SERVICE  PROPERTIES  TRUST
               61,826.000   1,483,205.740
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
              114,964.000   17,760,788.360
        SITE CENTERS  CORP
               54,598.000    806,412.460
        SL GREEN
               30,883.000   2,655,938.000
        SPIRIT REALTY CAPITAL
               33,858.000   1,670,553.720
        INC
        STAG INDUSTRIAL  INC
               47,827.000   1,435,766.540
        STORE CAPITAL  CORP
               78,702.000   3,055,211.640
        SUMMIT HOTEL PROPERTIES
               38,731.000    466,321.240
        INC
        SUN COMMUNITIES  INC
               33,893.000   5,212,743.400
        SUNSTONE  HOTEL INVESTORS
               84,757.000   1,184,055.290
        INC
        TANGER FACTORY  OUTLET
               33,935.000    538,209.100
        TAUBMAN  CENTERS  INC
               22,515.000    792,302.850
        TERRENO  REALTY CORP
               24,668.000   1,370,307.400
        THE MACERICH  COMPANY
               41,522.000   1,151,820.280
            263/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        UDR INC
              109,465.000    5,185,357.050
        UMH PROPERTIES  INC
               13,782.000    207,694.740
        UNIVERSAL  HEALTH RLTY
               4,842.000    558,185.760
        INCOME
        URBAN EDGE PROPERTIES
               42,402.000    877,297.380
        URSTADT  BIDDLE
               10,510.000    250,453.300
        PROPERTIES
        VENTAS INC
              139,152.000    8,285,110.080
        VEREIT INC
              394,879.000    3,707,913.810
        VICI PROPERTIES  INC
              172,439.000    4,186,818.920
        VORNADO  REALTY TRUST
               59,255.000   3,897,201.350
        WASHINGTON  PRIME GROUP
               65,686.000    284,420.380
        INC
        WASHINGTON  REIT
               29,508.000    907,961.160
        WEINGARTEN  REALTY INVST
               45,501.000   1,417,811.160
        WELLTOWER  INC
              151,211.000   12,532,367.680
        WHITESTONE  REIT
               14,179.000    194,535.880
        WP CAREY INC
               63,835.000   5,391,504.100
        XENIA HOTELS &RESORTS
               41,488.000    880,375.360
        INC
     アメリカ・ドル　小計         8,212,714.000    363,856,157.410
                 (39,718,538,143)
     イギリス・ポン   AEW UK REIT PLC
               43,260.000    41,010.480
     ド
        ASSURA PLC
              908,989.000    662,652.980
        BIG YELLOW GROUP PLC
               58,650.000    675,061.500
        BRITISH  LAND CO PLC
              352,767.000    2,021,354.910
        CAPITAL  &REGIONAL  PLC
              135,437.000    35,619.930
        CIVITAS  SOCIAL HOUSING
              234,226.000    203,776.620
        PLC
        DERWENT  LONDON PLC
               39,535.000   1,389,259.900
        EMPIRIC  STUDENT  PROPERTY
              225,310.000    215,171.050
        PLC
        GREAT PORTLAND  ESTATES
               99,223.000    770,962.710
        PLC
        HAMMERSON  PLC
              290,611.000    818,360.570
        HANSTEEN  HOLDINGS  PLC
              145,379.000    146,542.030
        INTU PROPERTIES  PLC
              310,885.000    109,431.520
        LAND SECURITIES  GROUP
              281,246.000    2,480,589.720
        PLC
        LONDONMETRIC  PROPERTY
              317,439.000    735,188.720
        PLC
        LXI REIT PLC
              192,272.000    243,416.350
        NEWRIVER  REIT PLC
              113,130.000    221,282.280
        PICTON PROPERTY  INCOME
              206,987.000    188,565.150
        LTD
        PRIMARY  HEALTH
              452,001.000    632,801.400
        PROPERTIES  PLC
        RDI REIT PLC
              102,698.000    135,150.560
        REGIONAL  REIT LTD
              144,064.000    152,995.960
            264/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SAFESTORE  HOLDINGS  LTD
               76,888.000    536,293.800
        SCHRODER  REAL ESTATE
              186,278.000    105,247.070
        INVESTMENT  TRUST LTD
        SEGRO PLC
              405,607.000    3,390,874.520
        SHAFTESBURY  PLC
               83,554.000    759,923.630
        TRIPLE POINT SOCIAL
              136,136.000    119,799.680
        HOUSING  REIT PLC
        TRITAX BIG BOX REIT PLC
              643,053.000    945,287.910
        UK COMMERCIAL  PROPERTY
              310,618.000    268,684.570
        REIT LTD
        UNITE GROUP PLC
              109,135.000    1,232,134.150
        WORKSPACE  GROUP PLC
               46,849.000    495,662.420
     イギリス・ポンド　小計         6,652,227.000    19,733,102.090
                  (2,755,727,707)
     イスラエル・   REIT 1LTD
               64,513.000   1,366,385.340
     シュケル
     イスラエル・シュケル　小計          64,513.000   1,366,385.340
                  (42,672,214)
     カナダ・ドル   ALLIED PROPERTIES  REIT
               21,555.000   1,147,157.100
        ARTIS REAL ESTATE
               25,752.000    298,208.160
        INVESTMENT  TRUST
        BOARDWALK  REAL ESTATE
               8,372.000    364,935.480
        INVEST
        CANADIAN  APT PPTYS REIT
               29,507.000   1,598,099.120
        CHOICE PROPERTIES  REIT
               57,777.000    773,056.260
        COMINAR  REAL ESTATE INVT
               32,787.000    452,788.470
        TR
        CROMBIE  REAL ESTATE INV
               16,832.000    265,272.320
        CT REAL ESTATE
               25,272.000    380,090.880
        INVESTMENT  TRUST
        DREAM GLOBAL REAL ESTATE
               35,891.000    599,020.790
        INVESTMENT  TRUST
        DREAM INDUSTRIAL  REIT
               21,325.000    285,328.500
        DREAM OFFICE REAL ESTATE
               10,223.000    296,875.920
        INV TRUST
        GRANITE  REAL ESTATE
               10,068.000    663,581.880
        INVESTMENT  TRUST
        H&RREAL ESTATE
               53,018.000   1,165,335.640
        INVESTMENT
        INTERRENT  REAL ESTATE
               22,001.000    350,695.940
        INVEST
        KILLAM APARTMENT  REAL
               16,674.000    323,975.820
        ESTATE INVESTMENT  TRUST
        MINTO APARTMENT  REAL
               6,934.000    157,540.480
        ESTATE INVESTMENT  TRUST
        MORGUARD  NORTH AMERICAN
               6,453.000    121,316.400
        RESIDENTIAL  REIT
        NORTHVIEW  APARTMENT  REIT
               10,981.000    317,460.710
            265/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NORTHWEST  HEALTHCARE
        PROPERTIES  REAL ESTATE
               22,311.000    263,492.910
        INVESTMENT  TRUST
        RIOCAN REAL ESTATE
               56,257.000   1,485,184.800
        INVEST TRUST
        SLATE OFFICE REIT
               12,079.000    72,594.790
        SLATE RETAIL REIT
               6,406.000    82,381.160
        SMARTCENTRES  REIT
               26,666.000    840,512.320
        SUMMIT INDUSTRIAL  INCOME
               19,975.000    248,089.500
        REIT
        TRUE NORTH COMMERCIAL
               10,465.000    72,522.450
        REIT
     カナダ・ドル　小計          565,581.000   12,625,517.800
                  (1,041,857,729)
     ニュージーラン   ARGOSY PROPERTY  LTD
              309,776.000    439,881.920
     ド・ドル
        GOODMAN  PROPERTY  TRUST
              419,173.000    880,263.300
        KIWI PROPERTY  GROUP LTD
              550,997.000    862,310.300
        PRECINCT  PROPERTIES
              392,430.000    706,374.000
        VITAL HEALTHCARE
              117,527.000    305,570.200
        PROPERTY  TRUST
     ニュージーランド・ドル　小計         1,789,903.000    3,194,399.720
                  (221,020,517)
     ユーロ   AEDIFICA       9,274.000   1,034,978.400
        ALSTRIA  OFFICE REIT-AG
               59,378.000    994,581.500
        ALTAREA       1,317.000    252,864.000
        BEFIMMO       8,297.000    480,396.300
        COFINIMMO  SA
               9,244.000   1,244,242.400
        COVIVIO       16,596.000   1,674,536.400
        EUROCOMMERCIAL
               15,743.000    431,043.340
        PROPERTIES  NV
        GECINA SA
               20,525.000   3,107,485.000
        GREEN REIT PLC
              251,137.000    479,671.670
        HAMBORNER  REIT AG
               25,203.000    244,670.720
        HIBERNIA  REIT PLC
              253,317.000    361,230.040
        ICADE       10,554.000    916,087.200
        IMMOBILIARE  GRANDE
               17,218.000    102,102.740
        DISTRIBUZIONE
        INMOBILIARIA  COLONIAL
               89,766.000   1,042,183.260
        SOCIMI SA
        INTERVEST
               7,838.000    214,761.200
        OFFICES&WAREHOUSES
        IRISH RESIDENTIAL
              124,223.000    212,421.330
        PROPERTIES  REIT PLC
        KLEPIERRE       77,739.000   2,570,051.340
        LAR ESPANA REAL ESTATE
               23,938.000    191,025.240
        SOCIMI SA
        MERCIALYS       9,805.000    120,993.700
        MERLIN PROPERTIES  SOCIMI
              137,510.000    1,780,754.500
        SA
            266/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MONTEA SCA
               4,022.000    322,564.400
        NSI NV
               5,922.000    244,282.500
        RETAIL ESTATES
               2,953.000    260,749.900
        UNIBAIL-RODAMCO
               51,410.000   7,351,630.000
        WESTFIELD
        VASTNED  RETAIL
               7,327.000    218,710.950
        WAREHOUSES  DE PAUW
               6,611.000   1,085,526.200
        WERELDHAVE  NV
               14,790.000    315,618.600
     ユーロ　小計         1,261,657.000    27,255,162.830
                  (3,277,433,330)
     韓国・ウォン   SHINHAN  ALPHA REIT CO
               12,185.000   108,446,500.000
        LTD
     韓国・ウォン　小計
               12,185.000   108,446,500.000
                  (10,215,660)
     香港・ドル   CHAMPION  REIT
              725,070.000    3,792,116.100
        LINK REIT
              786,520.000   66,932,852.000
        PROSPERITY  REIT
              491,000.000    1,517,190.000
        SUNLIGHT  REAL ESTATE
              391,000.000    2,111,400.000
        INVESTMENT  TRUST
        YUEXIU REAL ESTATE
              540,000.000    2,862,000.000
        INVESTMENT  TRUST
     香港・ドル　小計
              2,933,590.000    77,215,558.100
                  (1,076,384,880)
  投資証券　合計             21,492,370   48,143,850,180
                 (48,143,850,180)
  合計                53,832,633,779
                 (53,832,633,779)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入   組入
                  有価証券の合計金額に
             投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数          対する比率
             時価比率   時価比率
                   （％）
              （％）   （％）
  アメリカ・ドル     投資信託受益証券    2銘柄    0.13  －    73.91
       投資証券    154銘柄    － 73.40
  イギリス・ポンド     投資証券    29銘柄    － 5.09    5.12
  イスラエル・シュケル     投資証券    1銘柄    － 0.08    0.08
  オーストラリア・ドル     投資信託受益証券    25銘柄    6.52  －    6.55
  カナダ・ドル     投資証券    25銘柄    － 1.93    1.94
  シンガポール・ドル     投資信託受益証券    31銘柄    3.73  －    3.75
  ニュージーランド・ドル     投資証券    5銘柄    － 0.41    0.41
  ユーロ     投資証券    27銘柄    － 6.06    6.09
  韓国・ウォン     投資証券    1銘柄    － 0.02    0.02
  香港・ドル     投資信託受益証券    1銘柄    0.13  －    2.13
       投資証券    5銘柄    － 1.99
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                4,564,840,629
   コール・ローン                2,337,048,870
   国債証券                146,263,748,055
   未収利息                 827,051,941
                    803,064,403
   前払費用
   流動資産合計                154,795,753,898
  資産合計                154,795,753,898
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 3,113,371
   未払金                3,675,526,360
                    1,079,400
   未払解約金
   流動負債合計                3,679,719,131
  負債合計                 3,679,719,131
  純資産の部
  元本等
   元本                74,574,074,462
   剰余金
                   76,541,960,305
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                151,116,034,767
  純資産合計                151,116,034,767
  負債純資産合計                 154,795,753,898
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               44,101,164,374円
   本額
   同期中追加設定元本額               126,175,631,129円
   同期中一部解約元本額               95,702,721,041円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                240,595,848円
   ドラップ）
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                331,293,464円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                19,539,805円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                56,119,213円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                23,785,681円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 311,382円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,502,400円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,014,068円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 564,873円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 643,637円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                60,377,569円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                196,542,262円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                192,934,174円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                380,855,680円
   投資のソムリエ               11,399,627,407円
   クルーズコントロール                841,662,876円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                1,181,261,678円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                158,257,813円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 855,486円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                5,623,590円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                13,036,637円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                683,788,319円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                7,733,581,258円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                925,526,321円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                3,471,489,135円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                7,518,257円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                5,469,058円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                5,355,505円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                12,805,832円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                3,856,551,961円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                126,191,910円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,211,601円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                1,022,964円
                    1,032,225円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
   エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）               28,039,609,016円
   高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,918,213,094円
   エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                89,218,318円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                219,292,117円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                152,855,945円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                4,983,944,402円
   機関投資家限定）
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,231,991,681円
   計               74,574,074,462円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２. 受益権の総数               74,574,074,462口
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 △287,488,091
  合計
                   △287,488,091
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月19日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       1,500,000,000     － 1,496,886,629   △3,113,371
    アメリカ・ドル      1,500,000,000     － 1,496,886,629   △3,113,371
  合計        1,500,000,000     － 1,496,886,629   △3,113,371
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  2.0264円
  （1万口当たり純資産額）                  (20,264円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年11月11日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル
        BRAZIL 2.625 01/05/23
              28,800,000.000    28,785,600.000
        BRAZIL 4.25 01/07/25
              22,100,000.000    23,453,625.000
        BRAZIL 4.5 05/30/29
              6,000,000.000    6,278,820.000
        BRAZIL 4.625 01/13/28
              13,800,000.000    14,669,538.000
        BRAZIL 4.875 01/22/21
              3,000,000.000    3,102,780.000
        BRAZIL 5.0 01/27/45
              14,800,000.000    14,943,486.000
        BRAZIL 5.625 01/07/41
              13,100,000.000    14,406,004.500
        BRAZIL 5.625 02/21/47
              14,600,000.000    16,037,297.000
            273/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BRAZIL 6.0 04/07/26
              10,800,000.000    12,549,708.000
        BRAZIL 7.125 01/20/37
              10,300,000.000    13,040,778.500
        BRAZIL 8.25 01/20/34
              9,200,000.000    12,561,680.000
        BRAZIL 8.75 02/04/25
              4,800,000.000    6,096,480.000
        COLOMBIA  2.625 03/15/23
              10,700,000.000    10,731,297.500
        COLOMBIA  3.875 04/25/27
              13,600,000.000    14,379,926.000
        COLOMBIA  4.0 02/26/24
              9,100,000.000    9,574,747.000
        COLOMBIA  4.375 07/12/21
              6,200,000.000    6,403,112.000
        COLOMBIA  4.5 01/28/26
              8,000,000.000    8,703,000.000
        COLOMBIA  4.5 03/15/29
              11,000,000.000    12,164,322.500
        COLOMBIA  5.0 06/15/45
              20,000,000.000    22,818,700.000
        COLOMBIA  5.2 05/15/49
              10,000,000.000    11,746,000.000
        COLOMBIA  5.625 02/26/44
              13,000,000.000    15,823,535.000
        COLOMBIA  6.125 01/18/41
              11,000,000.000    14,007,895.000
        COLOMBIA  7.375 09/18/37
              9,400,000.000    13,215,883.000
        COLOMBIA  8.125 05/21/24
              8,900,000.000    10,906,505.000
        CROATIA  5.5 04/04/23
              11,400,000.000    12,592,759.200
        CROATIA  6.0 01/26/24
              13,400,000.000    15,392,151.200
        CROATIA  6.375 03/24/21
              20,400,000.000    21,389,400.000
        HUNGARY  5.375 02/21/23
              11,600,000.000    12,687,766.800
        HUNGARY  5.375 03/25/24
              9,600,000.000    10,770,076.800
        HUNGARY  5.75 11/22/23
              14,000,000.000    15,781,990.000
        HUNGARY  6.375 03/29/21
              10,000,000.000    10,592,350.000
        HUNGARY  7.625 03/29/41
              7,400,000.000    12,028,293.000
        INDONESIA  3.375 04/15/23
              11,700,000.000    11,994,843.620
        INDONESIA  3.5 01/11/28
              5,200,000.000    5,383,649.330
        INDONESIA  3.85 07/18/27
              7,600,000.000    8,011,920.000
        INDONESIA  4.1 04/24/28
              7,000,000.000    7,531,405.890
        INDONESIA  4.125 01/15/25
              13,800,000.000    14,719,201.840
        INDONESIA  4.35 01/08/27
              11,000,000.000    11,985,406.400
        INDONESIA  4.35 01/11/48
              9,000,000.000    9,782,366.130
        INDONESIA  4.625 04/15/43
              5,400,000.000    5,961,007.080
        INDONESIA  4.75 01/08/26
              9,800,000.000    10,798,600.490
        INDONESIA  4.75 02/11/29
              7,000,000.000    7,936,955.390
        INDONESIA  4.875 05/05/21
              7,100,000.000    7,366,031.390
        INDONESIA  5.125 01/15/45
              7,400,000.000    8,718,332.200
        INDONESIA  5.25 01/08/47
              3,400,000.000    4,114,032.980
        INDONESIA  5.25 01/17/42
              10,300,000.000    12,273,656.740
        INDONESIA  5.35 02/11/49
              3,000,000.000    3,801,816.810
        INDONESIA  5.875 01/15/24
              13,200,000.000    14,875,746.990
        INDONESIA  5.95 01/08/46
              10,200,000.000    13,432,694.360
        INDONESIA  6.75 01/15/44
              8,500,000.000    12,041,407.360
        INDONESIA  7.75 01/17/38
              8,500,000.000    12,590,439.700
        PANAMA 3.75 03/16/25
              5,200,000.000    5,488,158.000
        PANAMA 3.875 03/17/28
              9,100,000.000    9,822,312.500
        PANAMA 4.5 04/16/50
              9,300,000.000    10,703,695.500
        PANAMA 4.5 05/15/47
              7,000,000.000    8,109,045.000
        PANAMA 6.7 01/26/36
              7,900,000.000    10,899,630.000
        PANAMA 7.125 01/29/26
              5,800,000.000    7,259,265.500
            274/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PANAMA 9.375 04/01/29
              5,900,000.000    8,934,650.250
        PERU 4.125 08/25/27
              5,300,000.000    5,891,466.750
        PERU 5.625 11/18/50
              11,000,000.000    15,712,785.000
        PERU 6.55 03/14/37
              6,000,000.000    8,545,200.000
        PERU 7.35 07/21/25
              7,300,000.000    9,109,305.000
        PHILIPPINES  3.0 02/01/28
              12,000,000.000    12,386,104.430
        PHILIPPINES  3.7 02/02/42
              13,000,000.000    14,436,787.680
        PHILIPPINES  3.7 03/01/41
              10,600,000.000    11,706,548.840
        PHILIPPINES  3.75
              5,000,000.000    5,513,629.300
        01/14/29
        PHILIPPINES  3.95
              6,800,000.000    7,718,318.850
        01/20/40
        PHILIPPINES  4.2 01/21/24
              14,800,000.000    15,997,222.460
        PHILIPPINES  5.0 01/13/37
              7,800,000.000    9,959,020.020
        PHILIPPINES  5.5 03/30/26
              5,600,000.000    6,658,002.680
        PHILIPPINES  6.375
              6,600,000.000    8,955,833.290
        01/15/32
        PHILIPPINES  6.375
              7,000,000.000    9,838,760.190
        10/23/34
        PHILIPPINES  7.75
              7,100,000.000    10,521,511.440
        01/14/31
        PHILIPPINES  9.5 02/02/30
              9,800,000.000    15,602,976.600
        ROMANIA  4.375 08/22/23
              8,000,000.000    8,509,784.000
        ROMANIA  4.875 01/22/24
              6,600,000.000    7,217,258.400
        ROMANIA  5.125 06/15/48
              6,600,000.000    7,478,512.800
        ROMANIA  6.125 01/22/44
              4,400,000.000    5,639,502.000
        ROMANIA  6.75 02/07/22
              8,500,000.000    9,292,540.000
        RUSSIAN  FEDERATION
              11,859,000.000    13,482,615.690
        03/31/30
        RUSSIAN  FEDERATION  4.25
              10,400,000.000    11,157,463.200
        06/23/27
        RUSSIAN  FEDERATION  4.375
              19,400,000.000    20,996,387.200
        03/21/29
        RUSSIAN  FEDERATION  4.5
              15,800,000.000    16,631,585.600
        04/04/22
        RUSSIAN  FEDERATION  4.75
              16,400,000.000    18,062,336.800
        05/27/26
        RUSSIAN  FEDERATION  4.875
              13,400,000.000    14,674,809.000
        09/16/23
        RUSSIAN  FEDERATION  5.1
              12,000,000.000    13,689,240.000
        03/28/35
        RUSSIAN  FEDERATION  5.25
              31,000,000.000    36,581,705.000
        06/23/47
        RUSSIAN  FEDERATION  5.625
              18,000,000.000    22,139,028.000
        04/04/42
        RUSSIAN  FEDERATION  5.875
              7,200,000.000    9,137,484.000
        09/16/43
        SOUTH AFRICA 4.3
              9,200,000.000    8,906,823.600
        10/12/28
            275/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SOUTH AFRICA 4.665
              10,100,000.000    10,562,367.900
        01/17/24
        SOUTH AFRICA 4.875
              5,400,000.000    5,562,842.400
        04/14/26
        SOUTH AFRICA 5.0
              6,800,000.000    6,208,570.000
        10/12/46
        SOUTH AFRICA 5.375
              5,800,000.000    5,544,034.400
        07/24/44
        SOUTH AFRICA 5.65
              6,200,000.000    6,045,775.000
        09/27/47
        SOUTH AFRICA 5.875
              8,000,000.000    8,608,160.000
        05/30/22
        SOUTH AFRICA 5.875
              6,400,000.000    6,812,243.200
        06/22/30
        SOUTH AFRICA 5.875
              9,200,000.000    10,070,448.800
        09/16/25
        SOUTH AFRICA 6.3
              4,000,000.000    4,230,040.000
        06/22/48
        UNITED MEXICAN  STATES
              13,200,000.000    13,760,340.000
        3.6 01/30/25
        UNITED MEXICAN  STATES
              12,900,000.000    13,325,700.000
        3.625 03/15/22
        UNITED MEXICAN  STATES
              11,200,000.000    11,561,312.000
        3.75 01/11/28
        UNITED MEXICAN  STATES
              19,500,000.000    20,556,022.500
        4.0 10/02/23
        UNITED MEXICAN  STATES
              12,000,000.000    12,777,000.000
        4.125 01/21/26
        UNITED MEXICAN  STATES
              13,400,000.000    14,224,100.000
        4.15 03/28/27
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,000,000.000    7,143,395.000
        4.35 01/15/47
        UNITED MEXICAN  STATES
              16,000,000.000    17,384,000.000
        4.5 04/22/29
        UNITED MEXICAN  STATES
              15,000,000.000    15,809,025.000
        4.6 01/23/46
        UNITED MEXICAN  STATES
              13,400,000.000    14,199,779.000
        4.6 02/10/48
        UNITED MEXICAN  STATES
              14,400,000.000    15,507,864.000
        4.75 03/08/44
        UNITED MEXICAN  STATES
              10,400,000.000    12,515,724.000
        5.55 01/21/45
        UNITED MEXICAN  STATES
              13,800,000.000    15,779,403.000
        5.75 10/12/2110
        UNITED MEXICAN  STATES
              13,900,000.000    17,700,746.500
        6.05 01/11/40
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,200,000.000    9,691,200.000
        6.75 09/27/34
     アメリカ・ドル　小計         1,178,959,000.000    1,339,902,418.970
             (128,695,164,440)    (146,263,748,055)
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国債証券　合計
              128,695,164,440    146,263,748,055
             (128,695,164,440)    (146,263,748,055)
  合計                146,263,748,055
                 (146,263,748,055)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
             組入債券   有価証券の合計金額に
    通貨     銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）     （％）
  アメリカ・ドル     国債証券    114銘柄   96.79      100.00
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年11月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                7,415,856,734
   コール・ローン                 48,488,514
   株式                41,367,880,713
   新株予約権証券                 772,812
   投資信託受益証券                 374,453,001
   投資証券                 100,233,581
   派生商品評価勘定                 361,935,168
   未収入金                 300,786
   未収配当金                 36,603,685
                    885,672,702
   差入委託証拠金
   流動資産合計                50,592,197,696
  資産合計
                   50,592,197,696
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 15,575,890
                    17,254,900
   未払解約金
   流動負債合計                 32,830,790
  負債合計                 32,830,790
  純資産の部
  元本等
   元本                42,960,776,794
   剰余金
                   7,598,590,112
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                50,559,366,906
  純資産合計                 50,559,366,906
  負債純資産合計                 50,592,197,696
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年11月13日
     項目
              至　令和1年11月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               45,635,552,863円
   本額
   同期中追加設定元本額               52,564,439,279円
   同期中一部解約元本額               55,239,215,348円
            279/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,369,931,508円
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                549,488,140円
   ドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,893,207円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                10,581,840円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,555,715円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                32,315,781円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                33,694,719円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                16,381,979円
   たわらノーロード　新興国株式                5,474,547,557円
   たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                2,022,487,712円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                578,552,846円
                    4,310,356円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                16,070,106円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                27,245,304円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 245,736円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                27,654,570円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                64,885,647円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                43,569,673円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                81,961,115円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 378,645円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                1,016,114円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 398,949円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                1,137,315円
   たわらノーロード　全世界株式                15,388,190円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                 870,210円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                448,994,072円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                357,798,598円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                347,912,071円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                675,942,761円
   投資のソムリエ                6,692,166,818円
   クルーズコントロール                1,561,468,158円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                692,941,250円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                300,696,982円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                1,583,302円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                26,172,768円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                60,395,653円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                475,886,432円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                5,385,537,096円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                1,555,716,267円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                6,220,771,292円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                6,078,456円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                4,419,981円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                3,727,329円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                7,391,518円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                2,700,992,497円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                219,719,138円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 991,754円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 842,094円
                    850,227円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
   エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                164,870,533円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                387,941,806円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                270,405,007円
   計               42,960,776,794円
   受益権の総数               42,960,776,794口

  ２.
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年11月13日
       項目
               至　令和1年11月11日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月11日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                  578,935,783
  新株予約権証券                  412,122
  投資信託受益証券
                    17,069,159
  投資証券                  161,583
  合計                  596,578,647
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月19日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建        15,585,385     －  15,583,842    1,543
    アメリカ・ドル       15,497,880     －  15,497,880     －
    ブラジル・レアル       87,505    －  85,962   1,543
   買建        87,505    －  86,018   △1,487
    アメリカ・ドル       87,505    －  86,018   △1,487
  合計         15,672,890     －  15,669,860     56
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和1年11月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       8,334,861,586     － 8,681,220,808   346,359,222
  合計        8,334,861,586     － 8,681,220,808   346,359,222
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記）
  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.1769円
  （1万口当たり純資産額）                  (11,769円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年11月11日現在
               評価額
   通貨    銘柄    株式数          備考
             単価    金額
  アメリカ・ド
     BBVA ARGENTINA  SA ADR
           6,180   3.430   21,197.400
  ル
     TRIP.COM  GROUP LTD ADR
           29,012   34.170   991,340.040
     CIA DE MINAS
           14,930   15.270   227,981.100
     BUENAVENTURA  SA ADR
     SURGUTNEFTEGAZ   SP ADR
           69,900   6.030   421,497.000
     PREF
     CREDICORP  LTD
           4,306   206.750    890,265.500
     SINA CORP
           3,696   42.710   157,856.160
     MOBILE TELESYSTEMS  PJSC
           28,464   9.390   267,276.960
     ADR
     NETEASE  INC-ADR
           4,646   299.040   1,389,339.840
     GRUPO FINANCIERO
           4,128   12.410    51,228.480
     GALICIA  SA ADR
     SOUTHERN  COPPER CORP
           5,523   37.790   208,714.170
     TELECOM  ARGENTINA  SA SP
           7,366   9.040   66,588.640
     ADR
     TRANSPORTADORA   DE GAS
           6,230   6.730   41,927.900
     DEL SUR SP ADR
     YPF SA ADR
           8,927   9.420   84,092.340
     LUKOIL SPON ADR
           26,560   94.400   2,507,264.000
     GAZPROM  PAO ADR
           361,911   8.274   2,994,451.610
     COMMERCIAL
     INTERNATIONAL   BANK SP  102,425   5.070   519,294.750
     GDR
     INNER MONGOLIA  YITAI
           66,800   0.884   59,051.200
     COAL CO
     SHANGHAI  LUJIAZUI
           86,736   1.100   95,409.600
     FIN&TRADE
     SURGUTNEFTEGAZ   ADR
           40,348   7.255   292,724.740
     51JOB INC ADR
           1,814   81.130   147,169.820
     X5 RETAIL GROUP NV GDR
           8,930   34.900   311,657.000
     NOVATEK  PJSC GDR
           6,184   213.400   1,319,665.600
     BAIDU INC -SPON ADR
           18,625   124.560   2,319,930.000
     NOVOLIPETSK  STEEL GDR
           12,150   20.580   250,047.000
     BANCO MACRO SA ADR
           3,717   23.600    87,721.200
            284/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MMC NORILSK  NICKEL ADR
           44,004   28.960   1,274,355.840
     ROSNEFT  OIL CO GDR
           73,565   7.102   522,458.630
     NEW ORIENTAL  EDUCATION
           9,695   120.430   1,167,568.850
     &TECH
     SEVERSTAL  GDR
           17,178   14.120   242,553.360
     TATNEFT  ADR
           17,571   73.920   1,298,848.320
     MAGNITOGORSK  IRON &
           15,136   7.810   118,212.160
     STEEL SPON GDR
     VTB BANK OJSC GDR
           172,000   1.429   245,788.000
     DP WORLD PLC
           12,841   13.010   167,061.410
     MAGNIT PJSC GDR
           21,066   12.080   254,477.280
     VIPSHOP  HOLDINGS  LTD
           30,862   11.880   366,640.560
     ADR
     PAMPA ENERGIA  SA ADR
           5,773   14.030    80,995.190
     TAL EDUCATION  GROUP-ADR
           26,298   44.590   1,172,627.820
     NOAH HOLDINGS  LTD ADR
           407  33.160    13,496.120
     SBERBANK  ADR
           185,668   15.125   2,808,228.500
     PHOSAGRO  PJSC GDR
           13,784   12.780   176,159.520
     HUAZHU GROUP LTD ADR
           8,822   37.080   327,119.760
     YY INC-ADR
           4,178   65.030   271,695.340
     GDS HOLDINGS  LTD ADR
           4,404   42.920   189,019.680
     NIO INC ADR
           62,042   1.980   122,843.160
     TENCENT  MUSIC
           6,256   14.000    87,584.000
     ENTERTAINMENT   GROUP ADR
     58.COM INC ADR
           6,955   55.250   384,263.750
     AUTOHOME  INC ADR
           3,720   73.230   272,415.600
     WEIBO CORP ADR
           4,093   54.670   223,764.310
     JD.COM INC ADR
           48,777   33.230   1,620,859.710
     GLOBANT  SA
           2,096   99.110   207,734.560
     ALIBABA  GROUP HOLDING
           95,541   187.160   17,881,453.560
     LTD-ADR
     MOMO INC SPON ADR
           9,385   38.800   364,138.000
     BAOZUN INC-SPN  ADR
           3,717   42.480   157,898.160
     PINDUODUO  INC ADR
           12,456   43.230   538,472.880
     YUM CHINA HOLDINGS  INC
           23,227   43.850   1,018,503.950
     IQIYI INC ADR
           9,440   19.520   184,268.800
     POLYUS PJSC GDR
           4,556   56.150   255,819.400
     HUTCHISON  CHINA
           1,538   22.400    34,451.200
     MEDITECH  LTD ADR
     ZTO EXPRESS  CAYMAN INC
           19,971   22.450   448,348.950
     ADR
  アメリカ・ドル　小計        1,906,530      50,223,818.380
                (5,482,432,014)
  アラブ首長国
     DUBAI ISLAMIC  BANK PJSC
           136,145   5.260   716,122.700
  連邦・ディル
  ハム
     EMIRATES
     TELECOMMUNICATIONS
           118,789   16.600   1,971,897.400
     GROUP CO PJSC
            285/408


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ABU DHABI COMMERCIAL
           177,861   7.790   1,385,537.190
     BANK PJSC
     FIRST ABU DHABI BANK
           176,159   15.300   2,695,232.700
     PJSC
     EMAAR PROPERTIES  PJSC
           193,358   4.130   798,568.540
     ALDAR PROPERTIES  PJSC
           194,346   2.290   445,052.340
     EMAAR DEVELOPMENT  PJSC
           77,463   3.600   278,866.800
     EMAAR MALLS PJSC
           178,166   1.930   343,860.380
  アラブ首長国連邦・ディルハム　小計        1,252,287      8,635,138.050
                 (257,068,060)
     POLYMETAL  INTERNATIONAL
  イギリス・ポ
           15,843   12.100   191,700.300
  ンド
     PLC
  イギリス・ポンド　小計         15,843      191,700.300
                 (26,770,947)
  インド・ル
     RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
           194,344   1,445.500   280,924,252.000
  ピー
     BHARAT PETROLEUM  CORP
           39,255   502.750   19,735,451.250
     LTD
     ASIAN PAINTS LTD
           18,318  1,794.850   32,878,062.300
     EICHER MOTORS LTD
           813  21,689.650    17,633,685.450
     GRASIM INDUSTRIES  LTD
           18,384   774.000   14,229,216.000
     MAHINDRA  &MAHINDRA  LTD
           49,933   580.000   28,961,140.000
     SHREE CEMENT LTD
           702  19,985.950    14,030,136.900
     ICICI BANK LTD
           159,611   489.450   78,121,603.950
     HINDUSTAN  PETROLEUM
           46,395   293.950   13,637,810.250
     CORP LTD
     STATE BANK OF INDIA LTD
           116,610   316.000   36,848,760.000
     CONTAINER  CORP OF INDIA
           12,991   570.900   7,416,561.900
     LTD
     LIC HOUSING  FINANCE  LTD
           26,242   439.550   11,534,671.100
     TATA STEEL LTD
           30,106   397.950   11,980,682.700
     TATA MOTORS LTD
           111,599   169.050   18,865,810.950
     JSW STEEL LTD
           47,195   250.000   11,798,750.000
     TATA POWER CO LTD
           100,483   59.550   5,983,762.650
     BRITANNIA  INDUSTRIES
           3,615  3,158.000   11,416,170.000
     LTD
     NESTLE INDIA LTD
           1,484  14,471.300    21,475,409.200
     GAIL INDIA LTD
           96,058   127.050   12,204,168.900
     VEDANTA  LTD
           133,208   155.500   20,713,844.000
     AXIS BANK LTD
           127,655   725.500   92,613,702.500
     TITAN COMPANY  LTD
           20,828  1,156.750   24,092,789.000
     OIL &NATURAL  GAS CORP
           157,916   138.300   21,839,782.800
     LTD
     LUPIN LTD
           18,852   718.750   13,549,875.000
     BAJAJ FINANCE  LTD
           11,110  4,159.450   46,211,489.500
     HOUSING  DEVELOPMENT
           108,853   2,233.200   243,090,519.600
     FINANCE  CORP
     ZEE ENTERTAINMENT
           30,410   287.500   8,742,875.000
     ENTERPRISES  LTD
     INFOSYS  LTD
           228,666   708.150   161,929,827.900
            286/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     WIPRO LTD
           82,231   256.400   21,084,028.400
     INDIAN OIL CORP LTD
           115,396   134.050   15,468,833.800
     HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
           43,350  2,086.400   90,445,440.000
     HCL TECHNOLOGIES  LTD
           38,459  1,150.100   44,231,695.900
     DABUR INDIA LTD
           31,309   473.650   14,829,507.850
     HERO MOTOCORP  LTD
           7,538  2,646.950   19,952,709.100
     DR REDDYS LABORATORIES
           7,489  2,822.100   21,134,706.900
     LTD
     BHARTI AIRTEL LTD
           145,571   369.150   53,737,534.650
     UNITED SPIRITS  LTD
           24,162   633.050   15,295,754.100
     SUN PHARMACEUTICAL
           57,096   422.100   24,100,221.600
     INDUSTRIES  LTD
     DIVI'S LABORATORIES  LTD
           5,865  1,699.950    9,970,206.750
     MARUTI SUZUKI INDIA LTD
           6,831  7,200.550   49,186,957.050
     GLENMARK
           9,463   286.450   2,710,676.350
     PHARMACEUTICALS   LTD
     AUROBINDO  PHARMA LTD
           22,361   439.950   9,837,721.950
     HAVELLS  INDIA LTD
           18,543   707.500   13,119,172.500
     MOTHERSON  SUMI SYSTEMS
           40,483   129.250   5,232,427.750
     LTD
     SHRIRAM  TRANSPORT
           14,479  1,116.350   16,163,631.650
     FINANCE  CO LTD
     PETRONET  LNG LTD
           40,593   283.400   11,504,056.200
     CIPLA LTD/INDIA
           26,157   462.500   12,097,612.500
     LARSEN &TOUBRO LTD
           33,228  1,423.000   47,283,444.000
     ULTRATECH  CEMENT LTD
           6,693  4,147.250   27,757,544.250
     ASHOK LEYLAND  LTD
           64,420   76.550   4,931,351.000
     BOSCH LTD
           529  15,353.850    8,122,186.650
     TATA CONSULTANCY
           60,539  2,129.950   128,945,043.050
     SERVICES  LTD
     NTPC LTD
           159,661   117.400   18,744,201.400
     PIRAMAL  ENTERPRISES  LTD
           5,293  1,776.550    9,403,279.150
     YES BANK LTD
           104,338   68.950   7,194,105.100
     AMBUJA CEMENTS  LTD
           33,112   202.250   6,696,902.000
     BHARAT FORGE LTD
           8,492   426.650   3,623,111.800
     HINDALCO  INDUSTRIES  LTD
           73,359   203.850   14,954,232.150
     ITC LTD
           236,170   260.500   61,522,285.000
     PIDILITE  INDUSTRIES  LTD
           9,127  1,354.150   12,359,327.050
     UNITED PHOSPHORUS  LTD
           35,623   555.850   19,801,044.550
     GODREJ CONSUMER
           22,088   734.500   16,223,636.000
     PRODUCTS  LTD
     TECH MAHINDRA  LTD
           29,546   771.350   22,790,307.100
     VODAFONE  IDEA LTD
           248,533   3.750   931,998.750
     MARICO LTD
           37,213   370.600   13,791,137.800
     PAGE INDUSTRIES  LTD
           355  24,403.100    8,663,100.500
     POWER GRID CORP OF
           111,822   191.650   21,430,686.300
     INDIA LTD
     ADANI PORTS AND SPECIAL
           46,478   386.150   17,947,479.700
     ECONOMIC  ZONE
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     REC LTD
           55,173   138.750   7,655,253.750
     BAJAJ FINSERV  LTD
           2,733  8,818.850   24,101,917.050
     BAJAJ AUTO LTD
           6,471  3,245.550   21,001,954.050
     COAL INDIA LTD
           78,544   209.250   16,435,332.000
     MAHINDRA  &MAHINDRA
           11,467   329.000   3,772,643.000
     FINANCIAL  SERVICES  LTD
     BHARTI INFRATEL  LTD
           32,296   218.300   7,050,216.800
     INDIABULLS  HOUSING
           14,918   241.650   3,604,934.700
     FINANCE  LTD
     TATA STEEL LTD-PARTLY
           2,333   41.650    97,169.450
     PAID
     HDFC LIFE INSURANCE  CO
           32,930   567.900   18,700,947.000
     LTD
     BANDHAN  BANK LTD
           26,000   550.800   14,320,800.000
     AVENUE SUPERMARTS  LTD
           8,108  1,968.850   15,963,435.800
     ICICI LOMBARD  GENERAL
           8,255  1,320.450   10,900,314.750
     INSURANCE  CO LTD
     INTERGLOBE  AVIATION  LTD
           5,373  1,530.000    8,220,690.000
  インド・ルピー　小計        4,260,232      2,357,505,717.450
                (3,630,558,805)
  インドネシ
     BARITO PACIFIC  TBK PT
          1,499,800   980.000  1,469,804,000.000
  ア・ルピア
     UNITED TRACTORS  TBK PT
           143,901  23,275.000   3,349,295,775.000
     INDOFOOD  SUKSES MAKMUR
           347,600   7,750.000   2,693,900,000.000
     TBK PT
     UNILEVER  INDONESIA  TBK
           92,100  43,150.000   3,974,115,000.000
     PT
     PT ASTRA INTERNATIONAL
          1,318,300   6,625.000   8,733,737,500.000
     TBK
     TELEKOMUNIKASI
          3,243,700   4,110.000   13,331,607,000.000
     INDONESIA  PERSERO  TBK
     CHAROEN  POKPHAND
           364,900   7,600.000   2,773,240,000.000
     INDONESIA  TBK PT
     GUDANG GARAM TBK PT
           32,000  53,500.000   1,712,000,000.000
     HANJAYA  MANDALA
           795,500   2,060.000   1,638,730,000.000
     SAMPOERNA  TBK
     INDOCEMENT  TUNGGAL
           94,000  20,550.000   1,931,700,000.000
     PRAKARSA  TBK PT
     INDAH KIAT PULP AND
           256,700   8,200.000   2,104,940,000.000
     PAPER CORP TBK PT
     BUKIT ASAM TBK PT
           230,000   2,580.000   593,400,000.000
     BANK MANDIRI
          1,246,000   7,100.000   8,846,600,000.000
     PABRIK KERTAS TJIWI
           86,800  11,800.000   1,024,240,000.000
     KIMIA TBK PT
     BANK RAKYAT INDONESIA
          3,700,600   3,990.000   14,765,394,000.000
     PERUSAHAAN  GAS NEGARA
           806,800   2,000.000   1,613,600,000.000
     TBK PT
     BANK NEGARA INDONESIA
           491,500   7,675.000   3,772,262,500.000
     PERSERO  TBK PT
     KALBE FARMA TBK PT
          1,024,700   1,585.000   1,624,149,500.000
            288/408

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     SEMEN INDONESIA  PERSERO
           219,900  12,825.000   2,820,217,500.000
     TBK PT
     BANK CENTRAL  ASIA TBK
           651,500  31,400.000   20,457,100,000.000
     PT
     JASA MARGA PERSERO  TBK
           145,625   5,100.000   742,687,500.000
     PT
     BUMI SERPONG  DAMAI PT
           746,500   1,405.000   1,048,832,500.000
     ADARO ENERGY PT
          1,016,200   1,415.000   1,437,923,000.000
     PAKUWON  JATI TBK
          1,659,900   580.000   962,742,000.000
     INDOFOOD  CBP SUKSES
           165,800  11,275.000   1,869,395,000.000
     MAKMUR TBK PT
     BANK TABUNGAN  NEGARA
           526,900   1,890.000   995,841,000.000
     TBK PT
     PT SURYA CITRA MEDIA
           450,000   1,175.000   528,750,000.000
     TBK
  インドネシア・ルピア　小計        21,357,226     106,816,203,775.000
                 (833,166,389)
  オフショア・
     LUZHOU LAOJIAO  CO LTD
           7,700   85.620   659,274.000
  人民元
     LUXSHARE  PRECISION
           29,450   34.460   1,014,847.000
     INDUSTRY  CO LTD
     FOCUS MEDIA INFORMATION
           120,200   5.980   718,796.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     NEW HOPE LIUHE CO LTD
           30,900   22.400   692,160.000
     IFLYTEK  CO LTD
           11,600   34.500   400,200.000
     BANK OF NINGBO CO LTD
           29,400   28.350   833,490.000
     YUNNAN BAIYAO GROUP CO
           8,500   89.600   761,600.000
     LTD
     EAST MONEY INFORMATION
           40,200   15.070   605,814.000
     CO LTD
     JIANGSU  YANGHE BREWERY
           5,300   99.580   527,774.000
     JOINT-STOCK  CO LTD
     WULIANGYE  YIBIN CO LTD
           14,300   134.590   1,924,637.000
     SUNING.COM  CO LTD
           56,100   10.770   604,197.000
     BOE TECHNOLOGY  GROUP CO
           168,300   3.630   610,929.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS  SHEKOU
     INDUSTRIAL  ZONE
           33,200   18.710   621,172.000
     HOLDINGS  CO LTD
     GREE ELECTRIC
     APPLIANCES  INC OF   13,500   63.610   858,735.000
     ZHUHAI
     MIDEA GROUP CO LTD
           14,500   59.620   864,490.000
     HANGZHOU  HIKVISION
     DIGITAL  TECHNOLOGY  CO  38,800   34.400   1,334,720.000
     LTD
     GUOSEN SECURITIES  CO
           17,200   12.090   207,948.000
     LTD
     PING AN BANK CO LTD
           63,800   16.650   1,062,270.000
            289/408


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     WENS FOODSTUFFS  GROUP
           20,200   38.880   785,376.000
     CO LTD
     SHENWAN  HONGYUAN  GROUP
           125,700   4.820   605,874.000
     CO LTD
     CHINA VANKE CO LTD
           41,800   26.740   1,117,732.000
     ZTE CORP
           9,700   32.850   318,645.000
     WEICHAI  POWER CO LTD
           42,000   12.770   536,340.000
     XINJIANG  GOLDWIND
     SCIENCE  &TECHNOLOGY  CO  26,200   12.870   337,194.000
     LTD
     BANK OF SHANGHAI  CO LTD
           71,690   9.390   673,169.100
     ZHEJIANG  HUAYOU COBALT
           16,120   26.520   427,502.400
     CO LTD
     PETROCHINA  CO LTD
           46,100   5.790   266,919.000
     INDUSTRIAL  &COMMERCIAL
           184,100   5.870   1,080,667.000
     BANK OF CHINA LTD
     AGRICULTURAL  BANK OF
           220,200   3.610   794,922.000
     CHINA LTD
     BANK OF CHINA LTD
           84,000   3.680   309,120.000
     CHINA PETROLEUM  &
           131,200   4.930   646,816.000
     CHEMICAL  CORP
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           75,300   37.750   2,842,575.000
     LTD
     PING AN INSURANCE  GROUP
           38,500   89.170   3,433,045.000
     CO OF CHINA LTD
     INDUSTRIAL  BANK CO LTD
           85,600   19.880   1,701,728.000
     SHANGHAI  PUDONG
           121,200   12.570   1,523,484.000
     DEVELOPMENT  BANK CO LTD
     CHINA MINSHENG  BANKING
           161,800   6.200   1,003,160.000
     CORP LTD
     SAIC MOTOR CORP LTD
           32,200   23.750   764,750.000
     KWEICHOW  MOUTAI CO LTD
           4,400  1,205.000    5,302,000.000
     BANK OF COMMUNICATIONS
           149,500   5.660   846,170.000
     CO LTD
     CITIC SECURITIES  CO LTD
           45,200   22.420   1,013,384.000
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           24,800   36.810   912,888.000
     GROUP CO LTD
     CHINA YANGTZE  POWER CO
           85,200   18.000   1,533,600.000
     LTD
     DAQIN RAILWAY  CO LTD
           80,000   7.750   620,000.000
     CHINA EVERBRIGHT  BANK
           197,700   4.460   881,742.000
     CO LTD
     CHINA STATE
     CONSTRUCTION
           128,800   5.160   664,608.000
     ENGINEERING  CORP LTD
     CHINA SHIPBUILDING
           39,100   5.330   208,403.000
     INDUSTRY  CO LTD
     HAITONG  SECURITIES  CO
           44,200   14.220   628,524.000
     LTD
            290/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     INNER MONGOLIA  YILI
           25,000   29.470   736,750.000
     INDUSTRIAL  GROUP CO LTD
     BANK OF BEIJING  CO LTD
           119,400   5.640   673,416.000
     CHINA UNITED NETWORK
           140,700   5.960   838,572.000
     COMMUNICATIONS   LTD
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           20,600   43.680   899,808.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS
           30,700   16.250   498,875.000
     SECURITIES  CO LTD
     POLY DEVELOPMENTS  AND
           50,800   14.620   742,696.000
     HOLDINGS  GROUP CO LTD
     CRRC CORP LTD
           116,500   7.190   837,635.000
     JIANGSU  HENGRUI
           15,100   91.300   1,378,630.000
     MEDICINE  CO LTD
     CHINA RAILWAY
           64,400   9.710   625,324.000
     CONSTRUCTION  CORP LTD
     HUATAI SECURITIES  CO
           34,700   17.710   614,537.000
     LTD
     CHINA RAILWAY  GROUP LTD
           108,500   5.830   632,555.000
     SHANGHAI  FOSUN
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  6,100   26.920   164,212.000
     LTD
     GEMDALE  CORP
           40,600   11.990   486,794.000
     WANHUA CHEMICAL  GROUP
           18,100   46.460   840,926.000
     CO LTD
     CHINA FORTUNE  LAND
           21,900   28.770   630,063.000
     DEVELOPMENT  CO LTD
     SDIC POWER HOLDINGS  CO
           63,000   8.650   544,950.000
     LTD
     CHINA INTERNATIONAL
           8,400   90.500   760,200.000
     TRAVEL SERVICE  CORP LTD
     METALLURGICAL   CORP OF
           69,300   2.720   188,496.000
     CHINA LTD
     HUAYU AUTOMOTIVE
           21,700   25.660   556,822.000
     SYSTEMS  CO LTD
     SICHUAN  CHUANTOU  ENERGY
           23,700   10.050   238,185.000
     CO LTD
     AECC AVIATION  POWER CO
           17,300   20.480   354,304.000
     LTD
     JOINTOWN  PHARMACEUTICAL
           16,000   13.680   218,880.000
     GROUP CO LTD
     CHINA MOLYBDENUM  CO LTD
           131,800   3.470   457,346.000
     INDUSTRIAL  SECURITIES
           53,200   6.410   341,012.000
     CO LTD
     SHANDONG  GOLD MINING CO
           11,200   30.080   336,896.000
     LTD
     YONGHUI  SUPERSTORES  CO
           60,800   8.040   488,832.000
     LTD
     HUNDSUN  TECHNOLOGIES
           2,000   77.430   154,860.000
     INC
            291/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA SOUTHERN  AIRLINES
           82,700   6.970   576,419.000
     CO LTD
     FANGDA CARBON NEW
           34,000   11.040   375,360.000
     MATERIAL  CO LTD
     ZHANGZHOU  PIENTZEHUANG
           5,000   111.070    555,350.000
     PHARMACEUTICAL   CO LTD
     SHANXI XINGHUACUN  FEN
           3,700   90.770   335,849.000
     WINE FACTORY  CO LTD
     LONGI GREEN ENERGY
           24,000   22.550   541,200.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     SHAANXI  COAL INDUSTRY
           72,351   8.440   610,642.440
     CO LTD
     FOSHAN HAITIAN
     FLAVOURING  &FOOD CO  10,700   113.810   1,217,767.000
     LTD
     GUOTAI JUNAN SECURITIES
           39,500   17.210   679,795.000
     CO LTD
     ORIENT SECURITIES  CO
           60,300   10.050   606,015.000
     LTD/CHINA
     EVERBRIGHT  SECURITIES
           24,000   11.500   276,000.000
     CO LTD
  オフショア・人民元　小計        4,683,211      67,099,363.940
                (1,047,421,071)
  カタール・リ
     QATAR INSURANCE  CO SAQ
           144,170   3.080   444,043.600
  アル
     QATAR NATIONAL  BANK
           295,265   19.360   5,716,330.400
     COMMERCIAL  BANK OF
           107,617   4.430   476,743.310
     QATAR QSC
     OOREDOO  QSC
           67,600   7.350   496,860.000
     QATAR FUEL QSC
           25,420   22.220   564,832.400
     QATAR ELECTRICITY  &
           46,760   16.060   750,965.600
     WATER CO
     INDUSTRIES  QATAR QSC
           137,470   10.380   1,426,938.600
     QATAR ISLAMIC  BANK SAQ
           65,575   15.500   1,016,412.500
     MASRAF AL RAYAN
           218,064   3.850   839,546.400
     BARWA REAL ESTATE CO
           167,630   3.400   569,942.000
     MESAIEED  PETROCHEMICAL
           266,928   2.530   675,327.840
     HOLDING  CO
  カタール・リアル　小計        1,542,499      12,977,942.650
                 (387,651,147)
     INTERCONEXION   ELECTRICA
  コロンビア・
           26,028  20,200.000   525,765,600.000
     SA ESP
  ペソ
     ECOPETROL  SA
           301,511   3,130.000   943,729,430.000
     GRUPO DE INVERSIONES
           10,138  28,100.000   284,877,800.000
     SURAMERICANA  SA-PREF
     GRUPO AVAL ACCIONES  Y
           341,831   1,410.000   481,981,710.000
     VALORES  SA-PREF
     CEMENTOS  ARGOS SA
           37,720  6,900.000   260,268,000.000
     GRUPO ARGOS SA
           11,705  18,300.000   214,201,500.000
     BANCOLOMBIA  SA
           17,386  42,660.000   741,686,760.000
            292/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BANCOLOMBIA  SA-PREF
           26,080  44,820.000   1,168,905,600.000
     GRUPO DE INVERSIONES
           18,835  32,820.000   618,164,700.000
     SURAMERICANA  SA
  コロンビア・ペソ　小計         791,234     5,239,581,100.000
                 (171,334,302)
     YANBU NATIONAL
  サウジアラビ
           16,490   52.800   870,672.000
     PETROCHEMICAL   CO
  ア・リアル
     JARIR MARKETING  CO
           4,309   159.800    688,578.200
     CO FOR COOPERATIVE
           4,489   68.000   305,252.000
     INSURANCE
     ETIHAD ETISALAT  CO
           27,652   21.940   606,684.880
     SAUDI BRITISH  BANK
           27,107   33.000   894,531.000
     AL RAJHI BANK
           79,173   62.400   4,940,395.200
     BANK ALBILAD
           26,934   25.950   698,937.300
     BANK AL-JAZIRA
           29,448   13.340   392,836.320
     BANQUE SAUDI FRANSI
           39,754   35.200   1,399,340.800
     RIYAD BANK
           87,949   21.500   1,890,903.500
     SAMBA FINANCIAL  GROUP
           59,210   29.050   1,720,050.500
     SAUDI TELECOM  CO
           25,005   95.900   2,397,979.500
     SAUDI ARABIAN
           12,215   77.500   946,662.500
     FERTILIZER  CO
     SAUDI BASIC INDUSTRIES
           48,259   91.500   4,415,698.500
     CORP
     SAUDI CEMENT CO
           5,494   67.000   368,098.000
     SAUDI ELECTRICITY  CO
           61,075   20.700   1,264,252.500
     SAUDI INDUSTRIAL
           16,160   21.540   348,086.400
     INVESTMENT  GROUP
     SAVOLA GROUP
           19,176   30.950   593,497.200
     NATIONAL
           24,022   12.440   298,833.680
     INDUSTRIALIZATION   CO
     ALMARAI  CO JSC
           18,322   50.900   932,589.800
     EMAAR ECONOMIC  CITY
           28,034   9.360   262,398.240
     SAHARA INTERNATIONAL
           26,336   16.260   428,223.360
     PETROCHEMICAL   CO
     ADVANCED  PETROCHEMICAL
           7,773   47.500   369,217.500
     CO
     SAUDI KAYAN
           53,869   10.540   567,779.260
     PETROCHEMICAL   CO
     DAR AL ARKAN REAL
           38,785   12.020   466,195.700
     ESTATE DEVELOPMENT  CO
     RABIGH REFINING  &
           16,050   20.580   330,309.000
     PETROCHEMICAL   CO
     BUPA ARABIA FOR
     COOPERATIVE  INSURANCE    2,022   106.000    214,332.000
     CO
     ALINMA BANK
           40,244   21.720   874,099.680
     SAUDI ARABIAN  MINING CO
           29,973   41.750   1,251,372.750
     SAUDI AIRLINES  CATERING
           2,944   89.300   262,899.200
     CO
            293/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NATIONAL  COMMERCIAL
           76,336   45.100   3,442,753.600
     BANK
  サウジアラビア・リアル　小計         954,609      34,443,460.070
                (1,004,371,296)
     BANGKOK  BANK PCL
           38,300   178.000   6,817,400.000
  タイ・バーツ
     BERLI JUCKER PCL NVDR
           88,100   49.250   4,338,925.000
     KRUNG THAI BANK PCL
           286,500   16.800   4,813,200.000
     NVDR
     RATCHABURI  ELECTRICITY
     GENERATING  HOLDING  PCL  25,700   76.000   1,953,200.000
     NVDR
     ROBINSON  PCL-NVDR
           38,800   65.750   2,551,100.000
     SIAM COMMERCIAL  BANK
           68,700   118.500   8,140,950.000
     PCL NVDR
     TRUE CORP PCL NVDR
           711,055   5.200   3,697,486.000
     KASIKORNBANK  PCL NVDR
           55,300   152.500   8,433,250.000
     TMB BANK PCL -NVDR
          1,010,000    1.460   1,474,600.000
     IRPC PCL NVDR
           679,600   3.680   2,500,928.000
     BANPU PCL PUBLIC CO LTD
           384,200   12.200   4,687,240.000
     NVDR
     ELECTRICITY  GENERATING
           17,900   346.000   6,193,400.000
     PCL NVDR
     SHIN CORP PCL
           153,900   67.500   10,388,250.000
     CHAROEN  POKPHAND  FOODS
           231,800   26.500   6,142,700.000
     PCL
     ADVANCED  INFO SERVICE
           72,500   230.000   16,675,000.000
     PCL
     HOME PRODUCT  CENTER
           300,620   16.700   5,020,354.000
     PCL-NVDR
     PTT PCL
           761,200   45.500   34,634,600.000
     THAI UNION GROUP PCL-
           315,400   14.100   4,447,140.000
     NVDR
     LAND AND HOUSES PCL
           413,400   10.100   4,175,340.000
     NVDR
     SIAM CEMENT PCL NVDR
           55,850   393.000   21,949,050.000
     AIRPORTS  OF THAILAND
           278,400   80.250   22,341,600.000
     PCL-NVDR
     KASIKORNBANK  PCL -
           79,100   153.500   12,141,850.000
     FOREIGN
     CENTRAL  PATTANA  PCL
           151,000   66.250   10,003,750.000
     NVDR
     BANGKOK  DUSIT MEDICAL
           622,800   23.600   14,698,080.000
     SERVICES  NVDR
     BUMRUNGRAD  HOSPITAL
           34,200   131.500   4,497,300.000
     PCL-NVDR
     MINOR INTERNATIONAL
           177,210   37.250   6,601,072.500
     PCL-NVDR
     THAI OIL PCL NVDR
           72,200   72.750   5,252,550.000
     CP ALL PCL NVDR
           375,500   78.750   29,570,625.000
     BTS GROUP HOLDINGS  PCL
           531,300   13.600   7,225,680.000
            294/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PTT EXPLORATION  &
           96,945   124.500   12,069,652.500
     PRODUCTION  PCL NVDR
     TOTAL ACCESS
           66,700   63.000   4,202,100.000
     COMMUNICATION   PCL
     INDORAMA  VENTURES  PCL
           85,422   33.000   2,818,926.000
     NVDR
     PTT GLOBAL CHEMICAL
           148,408   55.500   8,236,644.000
     PCL-NVDR
     ENERGY ABSOLUTE  PCL
           89,800   44.750   4,018,550.000
     NVDR
     BANGKOK  EXPRESSWAY  &
           612,500   10.800   6,615,000.000
     METRO PCL NVDR
     GULF ENERGY DEVELOPMENT
           34,900   171.000   5,967,900.000
     PCL NVDR
     MUANGTHAI  CAPITAL  PCL
           59,400   61.250   3,638,250.000
     NVDR
  タイ・バーツ　小計        9,224,610      318,933,643.000
                (1,148,161,115)
  チェコ・コル
     KOMERCNI  BANKA AS
           5,669   788.000   4,467,172.000
  ナ
     CEZ      8,401   522.500   4,389,522.500
     MONETA MONEY BANK AS
           39,312   78.300   3,078,129.600
  チェコ・コルナ　小計         53,382      11,934,824.100
                 (56,332,370)
     BANCO SANTANDER  CHILE
          5,043,748   45.700   230,499,283.600
  チリ・ペソ
     BANCO DE CREDITO  E
           2,485  39,790.000    98,878,150.000
     INVERSIONES
     BANCO DE CHILE
          2,676,799   91.700   245,462,468.300
     EMPRESAS  CMPC SA
           55,525  1,820.000   101,055,500.000
     EMPRESAS  COPEC SA
           21,456  6,745.000   144,720,720.000
     CIA CERVECERIAS  UNIDAS
           13,024  7,070.000   92,079,680.000
     SA
     ENTEL CHILE SA
           13,572  5,594.900   75,933,982.800
     ENEL AMERICAS  SA
          2,616,813   144.000   376,821,072.000
     COLBUN SA
           554,294   121.300   67,235,862.200
     AGUAS ANDINAS  SA
           224,014   325.000   72,804,550.000
     EMBOTELLADORA   ANDINA SA
           35,748  2,045.000   73,104,660.000
     LATAM AIRLINES  GROUP SA
           23,621  8,300.000   196,054,300.000
     SOCIEDAD  QUIMICA  Y
           9,147  19,800.000   181,110,600.000
     MINERA DE CHILE SA
     SACI FALABELLA
           43,443  3,600.000   156,394,800.000
     ITAU CORPBANCA
          13,236,977    4.450   58,904,547.650
     CENCOSUD  SA
           64,086  1,040.000   66,649,440.000
     ENEL CHILE SA
          2,205,539   59.840   131,979,453.760
  チリ・ペソ　小計        26,840,291      2,369,689,070.310
                 (345,974,604)
     AKBANK TAS
           186,045   7.340   1,365,570.300
  トルコ・リラ
     ANADOLU  EFES BIRACILIK
           1,860   20.400    37,944.000
     VE MALT SANAYII  AS
     ARCELIK      16,000   18.460   295,360.000
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     ASELSAN  ELEKTRONIK
           31,766   18.910   600,695.060
     SANAYI
     EREGLI DEMIR VE CELIK
           56,434   7.250   409,146.500
     FABRIKALARI  TAS
     FORD OTOMOTIV  SANAYI AS
           5,000   67.600   338,000.000
     KOC HOLDING  AS
           49,560   19.850   983,766.000
     TURK SISE VE CAM
           54,397   4.440   241,522.680
     FABRIKALARI  AS
     TURK HAVA YOLLARI
           57,854   12.800   740,531.200
     TURKCELL  ILETISIM
           93,118   13.130   1,222,639.340
     HIZMET AS
     TURKIYE  GARANTI  BANKASI
           142,362   9.790   1,393,723.980
     AS
     TURKIYE  IS BANKASI
           151,063   6.150   929,037.450
     TUPRAS TURKIYE  PETROL
           7,949   127.500   1,013,497.500
     RAFINE
     HACI OMER SABANCI
           50,427   8.600   433,672.200
     HOLDING  AS
     BIM BIRLESIK  MAGAZALAR
           23,201   47.720   1,107,151.720
     AS
     TAV HAVALIMANLARI
           13,735   27.440   376,888.400
     HOLDING  AS
  トルコ・リラ　小計         940,771      11,489,146.330
                 (217,604,431)
  ハンガリー・
     RICHTER  GEDEON NYRT
           10,134  5,590.000   56,649,060.000
  フォリント
     MOL HUNGARIAN  OIL AND
           28,765  3,044.000   87,560,660.000
     GAS NYRT
     OTP BANK NYRT
           13,775  14,040.000   193,401,000.000
  ハンガリー・フォリント　小計         52,674     337,610,720.000
                 (121,708,665)
  パキスタン・
     MCB BANK LTD
           33,000   192.180   6,341,940.000
  ルピー
     OIL &GAS DEVELOPMENT
           74,500   130.560   9,726,720.000
     CO LTD
     HABIB BANK LTD
           45,000   135.420   6,093,900.000
  パキスタン・ルピー　小計         152,500      22,162,560.000
                 (15,513,792)
  フィリピン・
     AYALA LAND INC
           461,400   47.000   21,685,800.000
  ペソ
     ABOITIZ  EQUITY VENTURES
           85,530   56.000   4,789,680.000
     INC
     BANK OF THE PHILIPPINE
           89,510   97.500   8,727,225.000
     ISLAND
     AYALA CORP
           16,883   848.500   14,325,225.500
     ALLIANCE  GLOBAL GROUP
           52,000   10.620   552,240.000
     INC
     DMCI HOLDINGS  INC
           50  7.630    381.500
     GLOBE TELECOM  INC
           2,785  1,900.000    5,291,500.000
            296/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     INTERNATIONAL   CONTAINER
           62,790   123.800   7,773,402.000
     TERM SERVICES  INC
     JG SUMMIT HOLDINGS  INC
           162,710   78.500   12,772,735.000
     JOLLIBEE  FOODS CORP
           36,330   228.000   8,283,240.000
     METROPOLITAN  BANK &
           162,095   67.550   10,949,517.250
     TRUST
     BDO UNIBANK  INC
           149,133   159.500   23,786,713.500
     MEGAWORLD  CORP
           962,000   4.900   4,713,800.000
     PLDT INC
           6,525  1,110.000    7,242,750.000
     ROBINSONS  LAND CORP
           214,900   26.700   5,737,830.000
     SECURITY  BANK CORP
           23,420   203.000   4,754,260.000
     SM PRIME HOLDINGS  INC
           634,975   40.000   25,399,000.000
     UNIVERSAL  ROBINA CORP
           58,300   151.500   8,832,450.000
     SM INVESTMENTS  CORP
           17,403  1,070.000   18,621,210.000
     METRO PACIFIC
          1,148,900    4.650   5,342,385.000
     INVESTMENTS  CORP
     ABOITIZ  POWER CORP
           153,700   39.600   6,086,520.000
     MANILA ELECTRIC  COMPANY
           12,630   349.800   4,417,974.000
     GT CAPITAL  HOLDINGS  INC
           3,651   900.000   3,285,900.000
  フィリピン・ペソ　小計        4,517,620      213,371,738.750
                 (460,882,956)
  ブラジル・レ
     BRF SA
           34,292   34.450   1,181,359.400
  アル
     VALE SA
           208,621   49.180   10,259,980.780
     RAIA DROGASIL  SA
           16,500   111.500   1,839,750.000
     TIM PARTICIPACOES   SA
           41,300   12.810   529,053.000
     CENTRAIS  ELETRICAS
           19,250   39.550   761,337.500
     BRASILEIRAS  SA
     CENTRAIS  ELETRICAS
           16,400   38.220   626,808.000
     BRASILEIRAS  SA
     BANCO DO BRASIL SA
           60,300   47.000   2,834,100.000
     INVESTIMENTOS   ITAU SA
           303,860   13.760   4,181,113.600
     LOJAS AMERICANAS  SA
           40,374   19.430   784,466.820
     GERDAU SA
           70,630   15.250   1,077,107.500
     CIA BRASILEIRA  DE
     DISTRIBUICAO  GRUPO PAO
           8,706   81.090   705,969.540
     DE ACUCAR
     PETROLEO  BRASILEIRO  SA
           198,210   32.910   6,523,091.100
     PETROBRAS  DISTRIBUIDORA
           43,200   27.880   1,204,416.000
     SA
     PETROLEO  BRASILEIRO  SA
           286,112   30.020   8,589,082.240
     COGNA EDUCACAO
           82,068   9.820   805,907.760
     CCR SA
           71,820   17.360   1,246,795.200
     WEG SA
           55,072   28.240   1,555,233.280
     BANCO BRADESCO  SA PREF
           269,450   34.240   9,225,968.000
     BANCO BRADESCO  SA
           83,641   32.030   2,679,021.230
     NATURA COSMETICOS  SA
           24,600   33.580   826,068.000
     CIA SIDERURGICA
           47,606   12.300   585,553.800
     NACIONAL  SA
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SUZANO SA
           36,775   38.000   1,397,450.000
     ITAU UNIBANCO  HOLDING
           332,247   36.270   12,050,598.690
     SA
     PORTO SEGURO SA
           8,800   56.390   496,232.000
     B2W CIA DIGITAL
           17,000   52.080   885,360.000
     BRASKEM  SA
           15,730   31.250   491,562.500
     ENGIE BRASIL SA
           15,487   45.200   700,012.400
     LOCALIZA  RENT ACAR
           36,180   41.550   1,503,279.000
     TELEFONICA  BRASIL S.A.
           31,928   54.000   1,724,112.000
     LOJAS RENNER SA
           57,737   48.920   2,824,494.040
     ULTRAPAR  PARTICIPACOES
           41,004   20.480   839,761.920
     SA
     COSAN SA
           12,000   59.400   712,800.000
     EQUATORIAL  ENERGIA  SA
           10,900   100.250   1,092,725.000
     EMBRAER  SA
           50,960   18.080   921,356.800
     MDIAS BRANCO SA
           10,400   35.930   373,672.000
     BR MALLS PARTICIPACOES
           63,965   15.160   969,709.400
     SA
     JBS SA
           72,200   27.590   1,991,998.000
     CIA ENERGETICA  DE MINAS
           51,849   13.090   678,703.410
     GERAIS
     CIA DE SANEAMENTO
     BASICO DO ESTADO DE SAO  19,798   53.900   1,067,112.200
     PAULO
     MULTIPLAN
     EMPREENDIMENTOS
           23,340   28.760   671,258.400
     IMOBILIARIOS  SA
     HYPERA SA
           29,600   35.140   1,040,144.000
     B3 SA-BRASIL  BOLSA
           135,216   48.700   6,585,019.200
     BAICAO
     MAGAZINE  LUIZA SA
           40,900   43.810   1,791,829.000
     CIELO SA
           84,907   7.740   657,180.180
     BB SEGURIDADE
           45,700   34.690   1,585,333.000
     PARTICIPACOES
     NOTRE DAME INTERMEDICA
           23,600   58.780   1,387,208.000
     PARTICIPACOES   SA
     ATACADAO  DISTRIBUICAO
     COMERCIO  EINDUSTRIA    27,000   18.870   509,490.000
     LTDA
     AMBEV SA
           305,895   17.300   5,291,983.500
     RUMO SA
           69,000   23.490   1,620,810.000
     IRB BRASIL RESSEGUROS
           42,600   35.100   1,495,260.000
     S/A
  ブラジル・レアル　小計        3,694,730      111,378,637.390
                (2,917,006,513)
  ポーランド・
     BANK MILLENNIUM  SA
           49,782   5.900   293,713.800
  ズロチ
     MBANK      1,047   382.800    400,791.600
     KGHM POLSKA MIEDZ SA
           7,166   96.400   690,802.400
     BANK PEKAO SA
           11,985   105.050   1,259,024.250
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     ORANGE POLSKA SA
           58,600   6.330   370,938.000
     POLSKI KONCERN  NAFTOWY
           19,130   105.500   2,018,215.000
     ORLEN
     LPP SA
           110  8,520.000    937,200.000
     SANTANDER  BANK POLSKA
           2,258   308.800    697,270.400
     SA
     CD PROJEKT  RED SA
           4,504   260.800   1,174,643.200
     POWSZECHNA  KASA
     OSZCZEDNOSCI  BANK
           60,904   39.000   2,375,256.000
     POLSKI SA
     CCC SA
           2,025   112.000    226,800.000
     GRUPA LOTOS SA
           6,865   94.800   650,802.000
     POLSKIE  GORNICTWO
     NAFTOWE  IGAZOWNICTWO    75,839   5.000   379,195.000
     SA
     CYFROWY  POLSAT SA
           23,495   28.700   674,306.500
     POLSKA GRUPA
           70,529   9.524   671,718.190
     ENERGETYCZNA  SA
     POWSZECHNY  ZAKLAD
           36,949   37.970   1,402,953.530
     UBEZPIECZEN  SA
     JASTRZEBSKA  SPOLKA
           4,000   20.800    83,200.000
     WEGLOWA  SA
     ALIOR BANK SA
           2,278   28.460    64,831.880
     DINO POLSKA SA
           3,444   141.600    487,670.400
  ポーランド・ズロチ　小計         440,910      14,859,332.150
                 (418,884,573)
  マレーシア・
     AMMB HOLDINGS  BHD
           134,500   4.140   556,830.000
  リンギット
     GENTING  PLANTATIONS  BHD
           13,100   10.120   132,572.000
     CIMB GROUP HOLDINGS  BHD
           332,800   5.400   1,797,120.000
     DIGI.COM  BHD
           161,500   4.700   759,050.000
     MALAYSIA  AIRPORTS
           48,320   8.490   410,236.800
     HOLDINGS  BHD
     RHB BANK BHD
           67,480   5.770   389,359.600
     HAP SENG CONSOLIDATED
           41,300   9.900   408,870.000
     BHD
     TOP GLOVE CORP BHD
           148,100   4.350   644,235.000
     GAMUDA BHD
           124,000   3.770   467,480.000
     GENTING  BHD
           125,600   6.210   779,976.000
     YTL CORP BHD
           283,710   0.910   258,176.100
     HONG LEONG FINANCIAL
           20,256   17.280   350,023.680
     GROUP BHD
     HONG LEONG BANK BHD
           50,408   17.060   859,960.480
     IJM CORP BHD
           153,360   2.150   329,724.000
     IOI CORP BHD
           106,413   4.340   461,832.420
     KUALA LUMPUR KEPONG BHD
           35,400   22.520   797,208.000
     FRASER &NEAVE HOLDINGS
           3,400   34.640   117,776.000
     BHD
     MALAYAN  BANKING  BHD
           268,675   8.830   2,372,400.250
            299/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ALLIANCE  BANK MALAYSIA
           88,400   2.780   245,752.000
     BHD
     MISC BHD
           90,280   8.280   747,518.400
     NESTLE MALAYSIA  BHD
           4,700   145.700    684,790.000
     PPB GROUP BHD
           47,560   18.240   867,494.400
     PETRONAS  DAGANGAN  BHD
           19,600   23.720   464,912.000
     PETRONAS  GAS BHD
           34,600   16.320   564,672.000
     GENTING  MALAYSIA  BHD
           203,700   3.250   662,025.000
     BRITISH  AMERICAN
           7,700   17.700   136,290.000
     TOBACCO  BHD
     TELEKOM  MALAYSIA  BHD
           110,300   3.770   415,831.000
     SP SETIA BHD
           130,000   1.320   171,600.000
     TENAGA NASIONAL  BHD
           219,350   13.840   3,035,804.000
     QL RESOURCES  BHD
           53,800   7.260   390,588.000
     DIALOG GROUP BHD
           231,044   3.440   794,791.360
     PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
           197,630   19.940   3,940,742.200
     AIRASIA  GROUP BHD
           199,300   1.940   386,642.000
     SIME DARBY BERHAD
           259,100   2.290   593,339.000
     HARTALEGA  HOLDINGS  BHD
           117,100   5.350   626,485.000
     AXIATA GROUP BERHAD
           173,500   4.370   758,195.000
     MAXIS BHD
           116,200   5.410   628,642.000
     PETRONAS  CHEMICALS
           156,600   7.650   1,197,990.000
     GROUP BHD
     IHH HEALTHCARE  BHD
           182,000   5.510   1,002,820.000
     WESTPORTS  HOLDINGS  BHD
           64,500   4.250   274,125.000
     PRESS METAL ALUMINIUM
           51,900   4.770   247,563.000
     HOLDINGS  BHD
     SIME DARBY PROPERTY  BHD
           190,000   0.735   139,650.000
     SIME DARBY PLANTATION
           114,000   4.990   568,860.000
     BHD
  マレーシア・リンギット　小計        5,181,186      31,439,951.690
                 (829,071,526)
  メキシコ・ペ
     ALFA SAB DE CV
           264,100   17.140   4,526,674.000
  ソ
     EL PUERTO DE LIVERPOOL
           13,600   97.830   1,330,488.000
     SAB DE CV
     GRUPO BIMBO SAB DE CV
           124,900   35.870   4,480,163.000
     GRUMA SAB DE CV
           10,340   203.250   2,101,605.000
     PROMOTORA  YOPERADORA
           20,260   184.460   3,737,159.600
     DE INFRAESTRUCTURA
     GRUPO CARSO SAB DE CV
           37,600   67.220   2,527,472.000
     GRUPO FINANCIERO
           167,800   102.950   17,275,010.000
     BANORTE  SAB DE CV
     ORBIA ADVANCE  CORP SAB
           94,025   43.230   4,064,700.750
     DE CV
     INDUSTRIAS  PENOLES  SAB
           9,655   236.730   2,285,628.150
     DE CV
     KIMBERLY-CLARK   DE
           99,000   38.240   3,785,760.000
     MEXICO SAB DE CV
            300/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ALSEA SAB DE CV
           19,900   52.750   1,049,725.000
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
           12,300   321.290   3,951,867.000
     SURESTE  SAB DE CV
     GRUPO MEXICO SAB DE CV
           239,052   52.820   12,626,726.640
     AMERICA  MOVIL SAB DE CV
          2,314,678   15.240   35,275,692.720
     GRUPO FINANCIERO
           176,800   24.690   4,365,192.000
     INBURSA  SA
     ARCA CONTINENTAL  SAB DE
           31,600   106.920   3,378,672.000
     CV
     WAL-MART  DE MEXICO SAB
           345,600   56.190   19,419,264.000
     DE CV
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
           19,500   202.350   3,945,825.000
     PACIFICO  SAB DE CV
     INFRAESTRUCTURA
     ENERGETICA  NOVA SAB DE  24,800   84.380   2,092,624.000
     CV
  メキシコ・ペソ　小計        4,025,510      132,220,248.860
                 (754,977,621)
     ALPHA BANK A.E.
           86,619   1.781   154,268.430
  ユーロ
     NATIONAL  BANK OF GREECE
           35,020   2.788   97,635.760
     HELLENIC  TELECOMMUN
           14,304   13.400   191,673.600
     ORGANIZA
     FF GROUP
           3,130   0.000    0.000
     EUROBANK  ERGASIAS
           178,915   0.880   157,445.200
     MOTOR OIL HELLAS
           3,854   21.840    84,171.360
     CORINTH  REFIN
     OPAP SA
           19,846   9.700   192,506.200
     JUMBO SA
           6,853   18.260   125,135.780
     TITAN CEMENT
           2,700   18.500    49,950.000
     INTERNATIONAL   SA
  ユーロ　小計         351,241      1,052,786.330
                 (126,597,556)
     CHEIL WORLDWIDE  INC
           5,553  24,800.000   137,714,400.000
  韓国・ウォン
     HANMI SCIENCE  CO LTD
           1,187  41,850.000    49,675,950.000
     HYUNDAI  MOTOR CO LTD-
           3,124  82,800.000   258,667,200.000
     2ND PFD
     SAMSUNG  FIRE &MARINE
           1,975  235,500.000    465,112,500.000
     INSURANC
     DB INSURANCE  CO LTD
           4,376  54,200.000   237,179,200.000
     WOONGJIN  COWAY CO LTD
           3,865  91,600.000   354,034,000.000
     KT&G CORP
           7,884  99,400.000   783,669,600.000
     S-1 CORPORATION
           1,444  96,000.000   138,624,000.000
     KOREA GAS CORP
           1,737  40,950.000    71,130,150.000
     CJ CORP
           197  91,000.000    17,927,000.000
     KAKAO CORP
           3,350  152,000.000    509,200,000.000
     CJ ENM CO LTD
           563 154,800.000    87,152,400.000
     DAEWOO SHIPBUILDING  &
           2,634  29,250.000    77,044,500.000
     MARINE
     SK TELECOM  CO LTD
           1,341  242,000.000    324,522,000.000
     DAELIM INDUSTRIAL  CO
           1,323  93,300.000   123,435,900.000
            301/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MIRAE ASSET DAEWOO CO
           33,940  7,540.000   255,907,600.000
     LTD
     NCSOFT CORPORATION
           1,142  529,000.000    604,118,000.000
     LG UPLUS CORP
           9,656  13,900.000   134,218,400.000
     DAEWOO ENGINEERING  &
           13,540  4,800.000   64,992,000.000
     CONSTRUCT
     POSCO INTERNATIONAL
           3,600  19,000.000    68,400,000.000
     CORP
     LG HOUSEHOLD  &HEALTH
           586 1,253,000.000    734,258,000.000
     CARE LTD
     LG CHEM LTD
           2,952  323,000.000    953,496,000.000
     LG CHEM LTD
           726 180,500.000    131,043,000.000
     LG HOUSEHOLD  &HEALTH
           201 761,000.000    152,961,000.000
     CARE LTD
     SHINHAN  FINANCIAL  GROUP
           29,147  43,850.000   1,278,095,950.000
     CO LTD
     S-OIL CORP
           2,872  100,500.000    288,636,000.000
     HANWHA CHEMICAL
           8,289  17,250.000   142,985,250.000
     CORPORATION
     MERITZ SECURITIES  CO
           11,739  4,485.000   52,649,415.000
     LTD
     SAMSUNG  SECURITIES  CO
           4,354  34,900.000   151,954,600.000
     LTD
     POSCO CHEMICAL  CO LTD
           2,126  47,850.000   101,729,100.000
     LOTTE CHEMICAL
           1,085  227,000.000    246,295,000.000
     CORPORATION
     HOTEL SHILLA CO LTD
           2,355  82,900.000   195,229,500.000
     KOREA SHIPBUILDING  &
     OFFSHORE  ENGINEERING  CO  2,508  120,500.000    302,214,000.000
     LTD
     HYUNDAI  MOBIS
           4,618  242,000.000   1,117,556,000.000
     SK HYNIX INC
           35,926  82,300.000   2,956,709,800.000
     HYUNDAI  ENGINEERING  &
           4,701  45,300.000   212,955,300.000
     CONSTRUCTION  CO LTD
     HYUNDAI  MOTOR CO
           744  74,600.000    55,502,400.000
     HYUNDAI  MOTOR CO
           9,785  124,000.000   1,213,340,000.000
     HYUNDAI  STEEL CO
           6,974  32,950.000   229,793,300.000
     INDUSTRIAL  BANK OF
           14,942  12,250.000   183,039,500.000
     KOREA
     KCC CORP
           109 237,500.000    25,887,500.000
     KIA MOTORS CORP
           17,752  43,100.000   765,111,200.000
     KOREA ZINC CO LTD
           519 434,500.000    225,505,500.000
     KOREA ELECTRIC  POWER
           19,519  27,000.000   527,013,000.000
     CORP
     HANWHA CORP
           137  24,850.000    3,404,450.000
     KOREAN AIR CO LTD
           2,656  26,950.000    71,579,200.000
     OCI COMPANY  LTD
           1,315  65,100.000    85,606,500.000
     CJ LOGISTICS
           985 157,500.000    155,137,500.000
     KUMHO PETRO CHEMICAL  CO
           1,509  76,400.000   115,287,600.000
     LTD
            302/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HLB INC
           2,106  147,800.000    311,266,800.000
     LG ELECTRONICS  INC
           7,254  69,400.000   503,427,600.000
     LOTTE CORP
           2,810  37,050.000   104,110,500.000
     LG CORP
           6,170  72,400.000   446,708,000.000
     NH INVESTMENT  &
           4,435  12,650.000    56,102,750.000
     SECURITIES  CO LTD
     GS ENGINEERING  &
           4,436  32,550.000   144,391,800.000
     CONSTRUCTION
     NAVER CORP
           9,164  163,500.000   1,498,314,000.000
     HYUNDAI  DEPARTMENT
           121  77,400.000    9,365,400.000
     STORE CO LTD
     KOREA INVESTMENT
           2,236  71,300.000   159,426,800.000
     HOLDINGS  CO LTD
     OTTOGI CORP
           100 578,000.000    57,800,000.000
     AMOREPACIFIC  GROUP
           2,018  84,100.000   169,713,800.000
     KANGWON  LAND INC
           8,336  30,450.000   253,831,200.000
     POSCO      5,251  224,000.000   1,176,224,000.000
     SAMSUNG  ENGINEERING  CO
           11,773  19,000.000   223,687,000.000
     LTD
     SAMSUNG  SDI CO LTD
           3,821  237,500.000    907,487,500.000
     SAMSUNG  ELECTRO-
           3,670  116,000.000    425,720,000.000
     MECHANICS  CO LTD
     SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
           322,130  52,100.000   16,782,973,000.000
     LTD
     SAMSUNG  HEAVY
           27,888  7,270.000   202,745,760.000
     INDUSTRIES  CO LTD
     SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
           55,914  42,600.000   2,381,936,400.000
     SHINSEGAE  CO LTD
           725 254,000.000    184,150,000.000
     YUHAN CORP
           750 219,000.000    164,250,000.000
     HANON SYSTEMS
           13,526  11,550.000   156,225,300.000
     HYUNDAI  MARINE &FIRE
           5,667  28,300.000   160,376,100.000
     INSURANCE  CO LTD
     GS HOLDINGS  CORP
           2,933  50,800.000   148,996,400.000
     LG DISPLAY  CO LTD
           14,911  14,500.000   216,209,500.000
     CELLTRION  INC
           6,232  188,000.000   1,171,616,000.000
     HELIXMITH  CO LTD
           1,305  96,200.000   125,541,000.000
     HANA FINANCIAL  GROUP
           21,628  36,000.000   778,608,000.000
     HYUNDAI  GLOVIS CO LTD
           1,420  152,500.000    216,550,000.000
     CELLTRION  PHARM INC
           683  38,600.000    26,363,800.000
     LOTTE SHOPPING  CO
           301 133,000.000    40,033,000.000
     SAMSUNG  LIFE INSURANCE
           4,580  75,100.000   343,958,000.000
     CO LTD
     AMOREPACIFIC  CORP
           2,030  191,500.000    388,745,000.000
     AMOREPACIFIC  CORP-PREF
           1,184  96,100.000   113,782,400.000
     SAMSUNG  CARD CO
           2,877  35,000.000   100,695,000.000
     SK INNOVATION  CO LTD
           3,938  162,000.000    637,956,000.000
     CJ CHEILJEDANG  CORP
           705 244,500.000    172,372,500.000
     STX PAN OCEAN CO LTD
           18,395  4,595.000   84,525,025.000
     LG INNOTEK  CO LTD
           999 122,500.000    122,377,500.000
            303/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SK HOLDINGS  CO LTD
           2,286  268,500.000    613,791,000.000
     KB FINANCIAL  GROUP INC
           25,851  43,300.000   1,119,348,300.000
     MEDY-TOX  INC
           320 333,800.000    106,816,000.000
     KOREA AEROSPACE
           6,602  38,700.000   255,497,400.000
     INDUSTRIES  LTD
     BNK FINANCIAL  GROUP INC
           9,460  7,230.000   68,395,800.000
     HANMI PHARM CO LTD
           250 324,500.000    81,125,000.000
     HANWHA LIFE INSURANCE
           11,369  2,415.000   27,456,135.000
     CO LTD
     FILA KOREA LTD
           2,826  62,100.000   175,494,600.000
     E-MART CO LTD
           1,295  128,500.000    166,407,500.000
     GS RETAIL CO LTD
           2,482  39,650.000    98,411,300.000
     HANKOOK  TIRE &
           4,090  35,350.000   144,581,500.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     HDC HYUNDAI  DEVELOPMENT
     CO-ENGINEERING   &   1,233  31,050.000    38,284,650.000
     CONSTRUCTION
     HYUNDAI  HEAVY
     INDUSTRIES  HOLDIMGS  CO   644 348,500.000    224,434,000.000
     LTD
     BGF RETAIL CO LTD
           631 182,000.000    114,842,000.000
     ORION CORP REPUBLIC  OF
           1,298  107,000.000    138,886,000.000
     KOREA
     ORANGE LIFE INSURANCE
           2,763  29,000.000    80,127,000.000
     LTD
     NETMARBLE  CORP
           2,378  94,000.000   223,532,000.000
     WOORI FINANCIAL  GROUP
           28,543  12,300.000   351,078,900.000
     INC
     CJ CORP-PREFERENCE
           176  66,200.000    11,651,200.000
     SAMSUNG  SDS CO LTD
           2,403  199,500.000    479,398,500.000
     SAMSUNG  C&T CORP
           6,199  102,500.000    635,397,500.000
     SAMSUNG  BIOLOGICS  CO
           1,066  390,000.000    415,740,000.000
     LTD
     PEARL ABYSS CORP
           534 199,900.000    106,746,600.000
     DOOSAN BOBCAT INC
           3,636  32,850.000   119,442,600.000
     SILLAJEN  INC
           5,857  17,550.000   102,790,350.000
     CELLTRION  HEALTHCARE  CO
           3,789  51,800.000   196,270,200.000
     LTD
  韓国・ウォン　小計        1,005,965     54,702,209,235.000
                (5,152,948,110)
     JIANGXI  COPPER CO LTD
           124,000   9.260   1,148,240.000
  香港・ドル
     JIANGSU  EXPRESS
           124,000   10.660   1,321,840.000
     CHINA SOUTHERN  AIRLINES
           66,000   5.360   353,760.000
     CO LTD
     ANGANG STEEL CO LTD-H
           1,200   2.740    3,288.000
     CHINA MOBILE LIMITED
           408,500   64.300   26,266,550.000
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           74,000   49.300   3,648,200.000
     LTD
     DATANG INTERNATIONAL
           430,000   1.590   683,700.000
     POWER GEN
            304/408

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BEIJING  ENTERPRISES
           43,000   36.400   1,565,200.000
     HUANENG  POWER
           328,000   3.790   1,243,120.000
     INTERNATIONAL   IN
     ALIBABA  HEALTH
           218,000   8.260   1,800,680.000
     INFORMATION  TECHNOLOGY
     YANZHOU  COAL MINING CO
           112,000   8.120   909,440.000
     LTD
     HENGAN INTERNATIONAL
           49,500   54.100   2,677,950.000
     GROUP
     HUADIAN  POWER INTL
           144,000   3.050   439,200.000
     CORP-H
     CHINA EASTERN  AIRLINES
           124,000   4.270   529,480.000
     CORP LT
     CNOOC LTD
          1,171,000   12.700   14,871,700.000
     BRILLIANCE  CHINA
           212,000   9.320   1,975,840.000
     AUTOMOTIVE
     CSPC PHARMACEUTICAL
           328,000   20.950   6,871,600.000
     GROUP LTD
     CHINA OVERSEAS  LAND &
           241,120   27.100   6,534,352.000
     INVESTME
     CHINA RESOURCES  LAND
           178,888   34.950   6,252,135.600
     LTD
     CITIC LTD
           416,000   10.420   4,334,720.000
     BEIJING  CAPITAL
           130,000   7.940   1,032,200.000
     INTERNATIONAL
     LENOVO GROUP LTD
           554,000   5.820   3,224,280.000
     PETRO CHINA CO LTD
          1,416,000    3.950   5,593,200.000
     CHINA UNICOM HONG KONG
           428,742   7.680   3,292,738.560
     LTD
     CHINA TAIPING  INSURANCE
           111,190   19.620   2,181,547.800
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA PETROLEUM  &
          1,671,200    4.700   7,854,640.000
     CHEMICAL  COR
     TONG REN TANG
           86,000   7.320   629,520.000
     TECHNOLOGIES  CO
     TRAVELSKY  TECHNOLOGY
           72,000   18.140   1,306,080.000
     LTD-H
     KINGDEE  INTERNATIONAL
           167,000   8.750   1,461,250.000
     SOFTWARE  GROUP CO LTD
     ENN ENERGY HOLDINGS  LTD
           51,900   88.500   4,593,150.000
     KUNLUN ENERGY COMPANY
           232,000   7.380   1,712,160.000
     LTD
     TOWNGAS  CHINA CO LTD
           80,000   5.740   459,200.000
     COSCO SHIPPING  PORTS
           152,000   6.510   989,520.000
     LTD
     YUEXIU PROPERTY  CO LTD
           634,000   1.760   1,115,840.000
     CHINA MERCHANTS  PORT
           76,000   13.040   991,040.000
     HOLDINGS  CO LTD
     ALUMINUM  CORP OF CHINA
           374,000   2.560   957,440.000
     LTD
            305/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA DING YI FENG
           80,000   11.550   924,000.000
     HOLDINGS  LTD
     SHENZHEN  INTERNATIONAL
           56,000   16.960   949,760.000
     HOLDING
     CHINA EVERBRIGHT  LTD
           38,000   13.140   499,320.000
     CHINA GAS HOLDINGS  LTD
           121,200   34.750   4,211,700.000
     KINGBOARD  HOLDINGS  LTD
           33,500   22.700   760,450.000
     GEELY AUTOMOBILE
           352,000   15.540   5,470,080.000
     HOLDINGS  LTD
     SHENZHEN  INVESTMENT  LTD
           138,000   3.180   438,840.000
     CHINA RESOURCES  GAS
           56,000   45.650   2,556,400.000
     GROUP LTD
     BYD CO LTD
           48,000   39.450   1,893,600.000
     CHINA TELECOM  CORP LTD
           840,000   3.330   2,797,200.000
     CHINA OILFIELD  SERVICES
           134,000   11.160   1,495,440.000
     LTD
     ALIBABA  PICTURES  GROUP
           860,000   1.350   1,161,000.000
     LTD
     SINOTRANS  LTD
           160,000   2.510   401,600.000
     MAANSHAN  IRON &STEEL
           140,000   2.970   415,800.000
     CHINA EVERBRIGHT
           241,592   6.240   1,507,534.080
     INTERNATIONAL
     MMG LTD
           180,000   1.860   334,800.000
     LEE &MAN PAPER
           84,000   5.030   422,520.000
     MANUFACTURING   LTD
     PICC PROPERTY  &
           429,788   10.140   4,358,050.320
     CASUALTY  -H
     AVICHINA  INDUSTRY  &
           189,000   3.770   712,530.000
     TECHNOLOGY
     CHINA RESOURCES  POWER
           159,200   10.340   1,646,128.000
     HOLDINGS
     GREAT WALL MOTOR
           246,000   6.840   1,682,640.000
     COMPANY  LTD
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           520,000   21.250   11,050,000.000
     LTD
     ZIJIN MINING GROUP CO
           401,000   2.960   1,186,960.000
     LTD
     CHINA ORIENTAL  GROUP CO
           70,000   2.750   192,500.000
     LTD
     SHANDONG  WEIGAO GROUP
           176,000   9.230   1,624,480.000
     MEDICAL-H
     SEMICONDUCTOR
           193,700   9.840   1,906,008.000
     MANUFACTURING
     WEICHAI  POWER CO LTD
           125,440   13.840   1,736,089.600
     CHINA SHIPPING
           100,000   3.450   345,000.000
     DEVELOPMENT  CO
     SINOPEC  SHANGHAI
           287,000   2.310   662,970.000
     PETROCHEMICAL
     SHANGHAI  INDUSTRIAL
           58,000   15.160   879,280.000
     TINGYI HOLDING  CORP
           122,000   11.860   1,446,920.000
            306/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TSINGTAO  BREWERY  CO LTD
           22,000   47.450   1,043,900.000
     GUANGDONG  INVESTMENTS
           186,000   17.000   3,162,000.000
     LTD
     CHINA TRADITIONAL
     CHINESE  MEDICINE
           208,000   3.730   775,840.000
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA RESOURCES  BEER
           103,333   41.950   4,334,819.350
     HOLDINGS
     ZHEJIANG  EXPRESSWAY  CO
           48,000   7.170   344,160.000
     LTD
     SINO BIOPHARMACEUTICAL
           431,500   11.800   5,091,700.000
     CHINA MENGNIU  DAIRY CO
           191,000   30.150   5,758,650.000
     TENCENT  HOLDINGS  LTD
           384,200   327.200   125,710,240.000
     PING AN INSURANCE  GROUP
           371,000   94.100   34,911,100.000
     CO-H
     LI NING CO LTD
           119,000   25.550   3,040,450.000
     BEIJING  ENTERPRISES
           338,000   4.120   1,392,560.000
     WATER GROUP LTD
     GOME RETAIL HOLDINGS
           970,240   0.720   698,572.800
     LTD
     CHINA POWER
           210,000   1.690   354,900.000
     INTERNATIONAL
     AIR CHINA /HONG KONG
           86,000   7.610   654,460.000
     ZTE CORP
           47,288   23.250   1,099,446.000
     SHANGHAI  ELECTRIC  GROUP
           70,000   2.490   174,300.000
     CO LTD
     CHINA SHENHUA  ENERGY CO
           239,000   16.140   3,857,460.000
     LTD
     COSCO SHIPPING  HOLDINGS
           98,500   3.160   311,260.000
     CO LTD
     BANK OF COMMUNICATIONS
           506,205   5.510   2,789,189.550
     CHINA STATE
     CONSTRUCTION  INT
           150,250   7.200   1,081,800.000
     HOLDINGS  LTD
     AAC TECHNOLOGIES
           44,500   51.600   2,296,200.000
     HOLDINGS  INC
     CHINA CONSTRUCTION  BANK
          6,504,530    6.470   42,084,309.100
     SHENZHOU  INTERNATIONAL
           54,200   109.100   5,913,220.000
     GROUP HOLDINGS  LTD
     DONGFENG  MOTOR GRP CO
           142,000   8.090   1,148,780.000
     LTD-H
     AGILE PROPERTY  HOLDINGS
           80,000   11.280   902,400.000
     LTD
     SSY GROUP LTD
           104,000   6.790   706,160.000
     NINE DRAGONS  PAPER
           80,000   7.800   624,000.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA NATIONAL  BLDG
           206,000   7.400   1,524,400.000
     MATERIAL
     BANK OF CHINA LTD
          5,329,200    3.310   17,639,652.000
     SHUI ON LAND LTD
           300,000   1.610   483,000.000
            307/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SHIMAO PROPERTY
           77,000   27.400   2,109,800.000
     HOLDINGS  LTD
     GUANGZHOU  R&F
           60,000   13.360   801,600.000
     PROPERTIES  CO LTD
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           253,470   40.300   10,214,841.000
     LTD
     IND &COMM BK OF CHINA
          4,336,235    5.860   25,410,337.100
     -H
     ZHAOJIN  MINING INDUSTRY
           24,000   8.610   206,640.000
     CO LTD
     KINGBOARD  LAMINATES
           104,000   8.360   869,440.000
     HOLDING
     CHINA COMMUNICATIONS
           179,600   5.420   973,432.000
     SERVICES
     CHINA COMMUNICATIONS
           290,000   6.260   1,815,400.000
     CONSTRUCTION  CO LTD
     CHINA COAL ENERGY CO
           160,000   3.190   510,400.000
     HAITIAN  INTERNATIONAL
           54,000   19.080   1,030,320.000
     HOLDINGS  LTD
     ZHUZHOU  CRRC TIMES
           48,500   30.650   1,486,525.000
     ELECTRIC  CO LTD
     HAIER ELECTRONICS  GROUP
           83,000   23.150   1,921,450.000
     CO LTD
     CHINA AGRI-INDUSTRIES
           191,000   2.800   534,800.000
     HOLDINGS  LTD
     COUNTRY  GARDEN HOLDINGS
           539,142   11.560   6,232,481.520
     CO LTD
     CHINA MOLYBDENUM  CO LTD
           216,000   2.720   587,520.000
     CHINA CITIC BANK-H
           588,800   4.740   2,790,912.000
     KWG GROUP HOLDINGS  LTD
           61,000   8.480   517,280.000
     SUNNY OPTICAL
           50,200   130.800   6,566,160.000
     TECHNOLOGY  GROUP CO LTD
     ANTA SPORTS PRODUCTS
           77,000   78.400   6,036,800.000
     LTD
     FOSUN INTERNATIONAL
           173,028   11.120   1,924,071.360
     CHINA JINMAO HOLDINGS
           318,000   5.560   1,768,080.000
     GROUP LTD
     CHINA AOYUAN GROUP LTD
           34,000   11.440   388,960.000
     SINO-OCEAN  GROUP
           133,500   3.070   409,845.000
     HOLDING  LTD
     BOSIDENG  INTERNATIONAL
           150,000   4.420   663,000.000
     HOLDINGS  LTD
     SOHO CHINA LTD
           170,000   2.960   503,200.000
     KINGSOFT  CORP LTD
           58,000   19.160   1,111,280.000
     SINOTRUK  HONG KONG LTD
           70,000   14.220   995,400.000
     CHINA RAILWAY  GROUP LTD
           288,000   4.940   1,422,720.000
     UNI-PRESIDENT   CHINA
           53,000   7.860   416,580.000
     HOLDINGS  LTD
     BYD ELECTRONIC
           52,500   14.820   778,050.000
     INTERNATIONAL   CO LTD
            308/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     CHINA RAILWAY
           165,000   9.000   1,485,000.000
     CONSTRUCTION  CORP
     WANT WANT CHINA
           321,000   6.710   2,153,910.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           168,600   30.500   5,142,300.000
     GROUP CO LTD
     CHINA EVERGRANDE  GROUP
           104,000   19.960   2,075,840.000
     CRRC CORP LTD -H
           342,450   5.560   1,904,022.000
     CHINA MEDICAL  SYSTEM
           67,000   12.420   832,140.000
     HOLDINGS  LTD
     SUN ART RETAIL GROUP
           211,500   9.080   1,920,420.000
     LTD
     BBMG CORP
           222,000   2.240   497,280.000
     CHINA ZHONGWANG
           130,000   3.250   422,500.000
     HOLDINGS  LTD
     SINOPHARM  GROUP CO
           96,800   28.450   2,753,960.000
     CHINA RESOURCES  CEMENT
           190,000   9.000   1,710,000.000
     METALLURGICAL   CORP OF
           189,000   1.710   323,190.000
     CHINA LTD
     GUANGZHOU  AUTOMOBILE
           190,527   8.760   1,669,016.520
     GROUP CO LTD
     CHINA HONGQIAO  GROUP
           84,500   4.510   381,095.000
     LTD
     CHONGQING  RURAL
           181,000   4.230   765,630.000
     COMMERCIAL  BANK
     CHINA LONGYUAN  POWER
           272,000   4.500   1,224,000.000
     GROUP CORP
     SHANGHAI
     PHARMACEUTICALS   HOLDING
           48,200   14.940   720,108.000
     CO LTD
     HUANENG  RENEWABLES  CORP
           330,000   2.990   986,700.000
     LTD
     SIHUAN PHARMACEUTICAL
           260,000   1.100   286,000.000
     HOLDINGS  GROUP LTD
     SUNAC CHINA HOLDINGS
           172,000   38.300   6,587,600.000
     LTD
     YUZHOU PROPERTIES  CO
           130,000   3.620   470,600.000
     LTD
     LONGFOR  GROUP HOLDINGS
           128,500   32.950   4,234,075.000
     LTD
     NEW CHINA LIFE
           50,800   33.300   1,691,640.000
     INSURANCE  CO LTD
     CHINA MINSHENG  BANKING
           555,656   5.670   3,150,569.520
     CORP LTD
     KAISA GROUP HOLDINGS
           203,000   3.520   714,560.000
     LTD
     XINJIANG  GOLDWIND
     SCIENCE  &TECHNOLOGY  CO  55,200   9.620   531,024.000
     LTD
            309/408


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA EVERBRIGHT  BANK
           322,000   3.750   1,207,500.000
     CO LTD
     AGRICULTURAL  BANK OF
          1,928,000    3.310   6,381,680.000
     CHINA
     ZHONGSHENG  GROUP
           39,500   28.100   1,109,950.000
     HOLDINGS  LTD
     FAR EAST HORIZON  LTD
           146,000   7.360   1,074,560.000
     CITIC SECURITIES  CO LTD
           133,000   15.440   2,053,520.000
     FUTURE LAND DEVELOPMENT
           132,000   8.530   1,125,960.000
     HOLDINGS  LTD
     HAITONG  SECURITIES  CO
           177,200   8.460   1,499,112.000
     LTD
     PEOPLE'S  INSURANCE  CO
           509,000   3.340   1,700,060.000
     GROUP OF CHINA LTD
     SHANGHAI  FOSUN
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  31,000   23.500   728,500.000
     LTD
     CIFI HOLDINGS  GROUP CO
           142,000   5.750   816,500.000
     LTD
     SINOPEC  ENGINEERING
           121,500   4.730   574,695.000
     GROUP CO LTD
     CHINA GALAXY SECURITIES
           306,000   4.350   1,331,100.000
     CO LTD
     HANERGY  THIN FILM POWER
           986,000   0.000    0.000
     GROUP
     NEXTEER  AUTOMOTIVE
           120,000   8.050   966,000.000
     GROUP LTD
     CHINA HUISHAN  DAIRY
           323,000   0.000    0.000
     HOLDINGS  CO LTD
     GREENTOWN  SERVICE  GROUP
           96,000   8.820   846,720.000
     CO LTD
     GUOTAI JUNAN SECURITIES
           59,800   12.600   753,480.000
     CO LTD
     POSTAL SAVINGS  BANK OF
           474,000   5.300   2,512,200.000
     CHINA CO LTD
     YIHAI INTERNATIONAL
           35,000   53.950   1,888,250.000
     HOLDING  LTD
     GENSCRIPT  BIOTECH  CORP
           54,000   19.000   1,026,000.000
     COUNTRY  GARDEN SERVICES
           93,000   27.200   2,529,600.000
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA FIRST CAPITAL
           188,000   2.310   434,280.000
     GROUP LTD
     CHINA EDUCATION  GROUP
           19,000   11.920   226,480.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA TOWER CORP LTD
          2,744,000    1.690   4,637,360.000
     XIAOMI CORP
           502,400   8.840   4,441,216.000
     WUXI APPTEC CO LTD
           11,400   97.950   1,116,630.000
     MEITUAN  DIANPING
           66,700   94.600   6,309,820.000
     HAIDILAO  INTERNATIONAL
           32,000   36.250   1,160,000.000
     HOLDING  LTD
            310/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     XINYI SOLAR HOLDINGS
           158,000   4.550   718,900.000
     LTD
     CHINA CINDA ASSET
           516,000   1.700   877,200.000
     MANAGEMENT  CO LTD
     LOGAN PROPERTY  HOLDINGS
           102,000   12.340   1,258,680.000
     CO LTD
     CHINA CONCH VENTURE
           95,000   31.750   3,016,250.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA VANKE CO LTD-H
           85,261   28.550   2,434,201.550
     LUYE PHARMA GROUP LTD
           143,000   6.650   950,950.000
     HUA HONG SEMICONDUCTOR
           39,000   15.180   592,020.000
     LTD
     CGN POWER CO LTD
           749,000   2.080   1,557,920.000
     BAIC MOTOR CORP LTD
           175,000   5.080   889,000.000
     GF SECURITIES  CO LTD
           112,000   8.750   980,000.000
     FUYAO GLASS INDUSTRY
           24,400   24.450   596,580.000
     GROUP CO LTD
     HUATAI SECURITIES  CO
           124,800   12.640   1,577,472.000
     LTD
     3SBIO INC
           64,500   13.680   882,360.000
     LEGEND HOLDINGS  CORP
           13,500   17.560   237,060.000
     CHINA RESOURCES
     PHARMACEUTICAL   GROUP   93,000   7.230   672,390.000
     LTD
     CHINA HUARONG  ASSET
           604,000   1.230   742,920.000
     MANAGEMENT  CO LTD
     CHINA LITERATURE  LTD
           15,600   31.100   485,160.000
     DALI FOODS GROUP CO LTD
           188,000   5.400   1,015,200.000
     CHINA RAILWAY  SIGNAL &
           141,000   4.740   668,340.000
     COMMUNICATION   CORP LTD
     CHINA REINSURANCE  GROUP
           525,000   1.320   693,000.000
     CORP
     MEITU INC
           152,500   1.680   256,200.000
     BOC AVIATION  LTD
           8,800   76.600   674,080.000
     ZHONGAN  ONLINE P&C
           23,000   26.050   599,150.000
     INSURANCE  CO LTD
     CHINA INTERNATIONAL
           96,000   14.880   1,428,480.000
     CAPITAL  CORP LTD
     WUXI BIOLOGICS  CAYMAN
           36,500   89.450   3,264,925.000
     INC
     HENGTEN  NETWORKS  GROUP
          2,096,000    0.120   251,520.000
     LTD
  香港・ドル　小計
          65,226,675      647,804,967.330
                (9,030,401,250)
     ACER INC
           220,532   18.300   4,035,735.600
  台湾・ドル
     ASUSTEK  COMPUTER  INC
           51,554   215.000   11,084,110.000
     REALTEK  SEMICONDUCTOR
           32,616   225.000   7,338,600.000
     CORP
     ASIA CEMENT CORP
           164,928   43.300   7,141,382.400
     WALSIN TECHNOLOGY  CORP
           29,000   172.000   4,988,000.000
            311/408

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     TAIWAN BUSINESS  BANK
           300,779   12.700   3,819,893.300
     VANGUARD  INTERNATIONAL
           66,000   64.900   4,283,400.000
     SEMICONDUCTOR   CORP
     MICRO-STAR
           51,000   89.700   4,574,700.000
     INTERNATIONAL   CO LTD
     CHICONY  ELECTRONICS  CO
           54,975   93.800   5,156,655.000
     LTD
     QUANTA COMPUTER  INC
           160,858   61.800   9,941,024.400
     HIGHWEALTH  CONSTRUCTION
           58,070   47.050   2,732,193.500
     CORP
     EVA AIRWAYS  CORP
           202,125   14.350   2,900,493.750
     CATCHER  TECHNOLOGY  CO
           39,760   279.000   11,093,040.000
     LTD
     CHANG HWA COMMERCIAL
           416,771   23.200   9,669,087.200
     BANK
     CHINA AIRLINES
           156   9.050    1,411.800
     CHENG SHIN RUBBER
           161,169   48.350   7,792,521.150
     INDUSTRY  CO
     CHINA STEEL CORP
           721,058   23.800   17,161,180.400
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           190,994   26.100   4,984,943.400
     LTD/TAIWAN
     ADVANTECH  CO LTD
           17,889   308.500   5,518,756.500
     COMPAL ELECTRONICS  INC
           199,304   18.800   3,746,915.200
     DELTA ELECTRONICS  INC
           142,663   139.500   19,901,488.500
     NANYA TECHNOLOGY  CORP
           68,000   72.400   4,923,200.000
     CHUNGHWA  TELECOM  CO LTD
           250,327   113.500   28,412,114.500
     AU OPTRONICS  CORP
           742,194   8.040   5,967,239.760
     TAIWAN MOBILE CO LTD
           96,800   116.000   11,228,800.000
     EVERGREEN  MARINE CORP
           198,276   12.750   2,528,019.000
     FAR EASTERN  NEW CENTURY
           243,824   30.250   7,375,676.000
     CORP
     FENG TAY ENTERPRISE  CO
           27,307   204.500   5,584,281.500
     LTD
     ECLAT TEXTILE  CO LTD
           15,322   392.500   6,013,885.000
     NOVATEK
           40,285   212.000   8,540,420.000
     MICROELECTRONICS   LTD
     FORMOSA  PLASTICS  CORP
           296,633   97.400   28,892,054.200
     FORMOSA  TAFFETA  CO LTD
           8,000   34.450   275,600.000
     FORMOSA  CHEMICALS  &
           232,594   88.700   20,631,087.800
     FIBRE CO
     GIANT MANUFACTURING
           24,151   221.500   5,349,446.500
     MEDIATEK  INC
           102,507   414.000   42,437,898.000
     FUBON FINANCIAL  HOLDING
           426,936   45.600   19,468,281.600
     CO LTD
     HUA NAN FINANCIAL
           589,459   22.300   13,144,935.700
     HOLDINGS  CO LTD
     HOTAI MOTOR CO LTD
           22,000   563.000   12,386,000.000
     FAR EASTONE
     TELECOMMUNICATIONS    CO
           122,000   75.700   9,235,400.000
     LTD
            312/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     YUANTA FINANCIAL
           702,141   19.900   13,972,605.900
     HOLDING  CO LTD
     CATHAY FINANCIAL
           494,920   42.700   21,133,084.000
     HOLDING  CO
     CHINA DEPT FINANCIAL
           834,403   10.000   8,344,030.000
     HOLDING
     E.SUN FINANCIAL  HOLDING
           638,545   27.600   17,623,842.000
     CO LTD
     HON HAI PRECISION
           832,225   90.900   75,649,252.500
     INDUSTRY
     MEGA FINANCIAL  HOLDING
           701,495   30.500   21,395,597.500
     CO LTD
     LARGAN PRECISION  CO LTD
           7,220  4,760.000   34,367,200.000
     TAISHIN  FINANCIAL
           576,593   14.500   8,360,598.500
     HOLDINGS  CO LTD
     SHIN KONG FINANCIAL
           795,061   10.400   8,268,634.400
     HOLDING  CO
     INVENTEC  CO LTD
           206,005   22.750   4,686,613.750
     LITE-ON  TECHNOLOGY  CORP
           156,845   50.400   7,904,988.000
     SINOPAC  FINANCIAL
           805,443   12.700   10,229,126.100
     HOLDINGS  CO LTD
     CTBC FINANCIAL  HOLDING
          1,165,048   21.850   25,456,298.800
     CO LTD
     FIRST FINANCIAL  HOLDING
           593,852   22.800   13,539,825.600
     CO LTD
     POWERTECH  TECHNOLOGY
           61,560   94.300   5,805,108.000
     INC
     NAN YA PLASTICS  CORP
           347,828   72.700   25,287,095.600
     WISTRON  CORP
           213,916   28.350   6,064,518.600
     POU CHEN CORP
           111,990   41.200   4,613,988.000
     UNI-PRESIDENT
           303,297   73.000   22,140,681.000
     ENTERPRISES  CORP
     PRESIDENT  CHAIN STORE
           42,392   309.000   13,099,128.000
     CORP
     FORMOSA  PETROCHEMICAL
           92,480   98.600   9,118,528.000
     CORP
     PHISON ELECTRONICS  CORP
           12,658   294.500   3,727,781.000
     RUENTEX  DEVELOPMENT  CO
           73,393   47.350   3,475,158.550
     LTD
     RUENTEX  INDUSTRIES  LTD
           829  75.100    62,257.900
     FOXCONN  TECHNOLOGY  CO
           37,588   67.000   2,518,396.000
     LTD
     STANDARD  FOODS CORP
           34,639   62.100   2,151,081.900
     SYNNEX TECHNOLOGY
           46,899   36.500   1,711,813.500
     INTERNATIONAL   CORP
     TAIWAN CEMENT CORP
           363,684   40.900   14,874,675.600
     TATUNG CO LTD
           120,000   18.400   2,208,000.000
     TAIWAN SEMICONDUCTOR
          1,663,083   305.500   508,071,856.500
     UNITED MICROELECTRONICS
           713,525   14.250   10,167,731.250
     CORP
            313/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WINBOND  ELECTRONICS
           219,000   16.650   3,646,350.000
     CORP
     YAGEO CORP
           14,160   307.000   4,347,120.000
     TAIWAN HIGH SPEED RAIL
           163,000   36.500   5,949,500.000
     CORP
     INNOLUX  CORPORATION
           666,345   6.970   4,644,424.650
     WPG HOLDINGS  CO LTD
           109,203   38.050   4,155,174.150
     HIWIN TECHNOLOGIES  CORP
           19,645   264.000   5,186,280.000
     TAIMED BIOLOGICS  INC
           11,000   133.000   1,463,000.000
     PEGATRON  CORP
           105,554   67.300   7,103,784.200
     AIRTAC INTERNATIONAL
           9,000   437.500   3,937,500.000
     GROUP
     WIN SEMICONDUCTORS   CORP
           22,000   312.500   6,875,000.000
     CHAILEASE  HOLDING  CO
           69,029   140.500   9,698,574.500
     LTD
     ZHEN DING TECHNOLOGY
           25,385   147.500   3,744,287.500
     HOLDING  LTD
     TAIWAN COOPERATIVE
           677,674   21.100   14,298,921.400
     FINANCIAL  HOLDING
     SHANGHAI  COMMERCIAL  &
           255,993   53.000   13,567,629.000
     SAVINGS  BANK LTD
     ASE TECHNOLOGY  HOLDING
           220,903   78.300   17,296,704.900
     CO LTD
     GLOBALWAFERS  CO LTD
           19,000   363.000   6,897,000.000
     NIEN MADE ENTERPRISE  CO
           10,000   296.500   2,965,000.000
     LTD
  台湾・ドル　小計        22,155,264      1,402,065,618.410
                (5,033,415,570)
  南アフリカ・
     BIDVEST  GROUP LTD
           18,432   215.000   3,962,880.000
  ランド
     CLICKS GROUP LTD
           19,827   250.000   4,956,750.000
     TRUWORTHS  INTERNATIONAL
           37,135   50.560   1,877,545.600
     LTD
     DISCOVERY  LTD
           26,029   127.610   3,321,560.690
     GOLD FIELDS LTD
           54,414   76.450   4,159,950.300
     REMGRO LTD
           36,309   180.870   6,567,208.830
     THE FOSCHINI  GROUP LTD
           12,960   160.350   2,078,136.000
     MOMENTUM  METROPOLITAN
           31,809   20.500   652,084.500
     HOLDINGS  LTD
     EXXARO RESOURCES  LTD
           19,729   126.250   2,490,786.250
     CAPITEC  BANK HOLDINGS
           2,681  1,450.050    3,887,584.050
     LTD
     LIBERTY  HOLDINGS  LTD
           3,907   116.340    454,540.380
     MTN GROUP LTD
           116,247   96.810   11,253,872.070
     ANGLOGOLD  ASHANTI  LTD
           28,905   283.000   8,180,115.000
     TELKOM SA SOC LTD
           22,080   62.000   1,368,960.000
     FIRSTRAND  LTD
           234,367   68.350   16,018,984.450
     PSG GROUP LTD
           11,126   244.290   2,717,970.540
     NASPERS  LTD
           29,527  2,150.000   63,483,050.000
     NEDBANK  GROUP LTD
           25,563   242.650   6,202,861.950
            314/408

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NETCARE  LTD
           39,220   17.100   670,662.000
     PICK'N PAY STORES LTD
           11,458   68.800   788,310.400
     RMB HOLDINGS  LTD
           48,890   81.360   3,977,690.400
     ANGLO AMERICAN  PLATINUM
           4,377  1,125.070    4,924,431.390
     LTD
     SAPPI LTD
           50,570   37.800   1,911,546.000
     SASOL LTD
           36,985   295.370   10,924,259.450
     SHOPRITE  HOLDINGS  LTD
           33,217   137.820   4,577,966.940
     MR PRICE GROUP LTD
           13,831   161.340   2,231,493.540
     STANDARD  BANK GROUP LTD
           87,634   176.660   15,481,422.440
     SPAR GROUP LTD/THE
           12,986   201.480   2,616,419.280
     WOOLWORTHS  HOLDINGS  LTD
           72,051   59.600   4,294,239.600
     ASPEN PHARMACARE
           28,788   113.200   3,258,801.600
     HOLDINGS  LTD
     ABSA GROUP LTD
           48,353   162.610   7,862,681.330
     TIGER BRANDS LTD
           15,965   234.500   3,743,792.500
     SANLAM LTD
           121,412   82.020   9,958,212.240
     INVESTEC  LTD
           21,242   85.840   1,823,413.280
     KUMBA IRON ORE LTD
           5,327   365.140   1,945,100.780
     LIFE HEALTHCARE  GROUP
           61,447   24.110   1,481,487.170
     HOLDINGS  LTD
     RMI HOLDINGS
           55,570   31.220   1,734,895.400
     VODACOM  GROUP PTY LTD
           41,031   135.000   5,539,185.000
     NEPI ROCKCASTLE  PLC
           28,593   128.000   3,659,904.000
     OLD MUTUAL LTD
           339,931   20.370   6,924,394.470
     REINET INVESTMENTS  SCA
           11,346   275.820   3,129,453.720
     MULTICHOICE  GROUP LTD
           28,769   133.500   3,840,661.500
     BID CORP LTD
           21,757   349.170   7,596,891.690
  南アフリカ・ランド　小計        1,971,797      258,532,156.730
                (1,897,626,030)
  合計        182,598,797       41,367,880,713
                (41,367,880,713)
            315/408








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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                  令和1年11月11日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  新株予約権証   タイ・バーツ   BTS GROUP HOLDINGS  PCL-
               59,033.000    179,460.320
  券
        NVDR
        MINOR INTERNATIONAL   PCL-
               9,465.000    35,209.800
        NVDR
     タイ・バーツ　小計          68,498.000    214,670.120
                   (772,812)
  新株予約権証券　合計             68,498    772,812
                   (772,812)
  投資信託受益   ブラジル・レア   BANCO BTG PACTUAL  SA
               12,400.000    834,520.000
  証券   ル
        BANCO SANTANDER  BRASIL
               27,800.000   1,295,202.000
        SA
        ENERGISA  SA
               16,000.000    752,000.000
        KLABIN SA
               62,000.000   1,090,580.000
        SUL AMERICA  SA
               17,869.000    903,099.260
     ブラジル・レアル　小計          136,069.000    4,875,401.260
                  (127,686,759)
     メキシコ・ペソ   CEMEX SAB DE CV
              923,875.000    6,735,048.750
        COCA-COLA  FEMSA SAB DE
               39,700.000   4,396,378.000
        CV
        FOMENTO  ECONOMICO
              132,100.000   23,400,194.000
        MEXICANO  SAB DE CV
        GRUPO TELEVISA  SAB
              147,200.000    6,503,296.000
        MEGACABLE  HOLDINGS  SAB
               27,400.000   2,181,588.000
        DE CV
     メキシコ・ペソ　小計         1,270,275.000    43,216,504.750
                  (246,766,242)
  投資信託受益証券　合計             1,406,344    374,453,001
                  (374,453,001)
  投資証券   メキシコ・ペソ   FIBRA UNO ADMINISTRACION
              207,200.000    6,004,656.000
        SA
     メキシコ・ペソ　小計          207,200.000    6,004,656.000
                  (34,286,586)
     南アフリカ・ラ   FORTRESS  REIT LTD
              117,482.000    2,449,499.700
     ンド
        GROWTHPOINT  PROPERTIES
              184,218.000    4,253,593.620
        LTD
        REDEFINE  PROPERTIES  LTD
              279,940.000    2,281,511.000
     南アフリカ・ランド　小計          581,640.000    8,984,604.320
                  (65,946,995)
  投資証券　合計             788,840   100,233,581
                  (100,233,581)
  合計                475,459,394
                  (475,459,394)
            316/408



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
                組入
             組入新株     組入
                    有価証券の
           組入株式
                投資信託
                    合計金額に
             予約権証券     投資証券
                受益証券
    通貨    銘柄数   時価比率
                    対する比率
             時価比率    時価比率
                時価比率
           （％）
                    （％）
              （％）    （％）
                （％）
  アメリカ・ドル     株式   59銘柄  10.84   －  －  －  13.10
  アラブ首長国連邦・ディル
       株式   8銘柄  0.51   －  －  －  0.61
  ハム
  イギリス・ポンド     株式   1銘柄  0.05   －  －  －  0.06
  インド・ルピー     株式   81銘柄  7.18   －  －  －  8.68
  インドネシア・ルピア     株式   27銘柄
            1.65   －  －  －  1.99
  オフショア・人民元     株式   84銘柄  2.07   －  －  －  2.50
  カタール・リアル     株式   11銘柄  0.77   －  －  －  0.93
  コロンビア・ペソ     株式   9銘柄  0.34   －  －  －  0.41
  サウジアラビア・リアル     株式   31銘柄  1.99   －  －  －  2.40
  タイ・バーツ     株式   37銘柄  2.27   －  －  －  2.75
       新株予約権証
          2銘柄   －  0.00  －  －
       券
  チェコ・コルナ     株式   3銘柄  0.11   －  －  －  0.13
  チリ・ペソ     株式   17銘柄  0.68   －  －  －  0.83
  トルコ・リラ     株式   16銘柄  0.43   －  －  －  0.52
  ハンガリー・フォリント     株式   3銘柄  0.24   －  －  －  0.29
  パキスタン・ルピー     株式   3銘柄  0.03   －  －  －  0.04
  フィリピン・ペソ     株式   23銘柄  0.91   －  －  －  1.10
  ブラジル・レアル     株式   50銘柄  5.77   －  －  －  7.28
       投資信託受益
          5銘柄   －  －  0.25  －
       証券
  ポーランド・ズロチ     株式   19銘柄  0.83   －  －  －  1.00
  マレーシア・リンギット     株式   43銘柄  1.64   －  －  －  1.98
  メキシコ・ペソ     株式   19銘柄  1.49   －  －  －  2.48
       投資信託受益
          5銘柄   －  －  0.49  －
       証券
       投資証券   1銘柄   －  －  －  0.07
  ユーロ     株式   9銘柄  0.25   －  －  －  0.30
          114銘
  韓国・ウォン     株式     10.19   －  －  －  12.31
          柄
          207銘
  香港・ドル     株式     17.86   －  －  －  21.58
          柄
  台湾・ドル     株式   87銘柄  9.96   －  －  －  12.03
  南アフリカ・ランド     株式   43銘柄  3.75   －  －  －  4.69
       投資証券   3銘柄   －  －  －  0.13
            317/408



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            318/408


















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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
   和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（令和1年

   11月12日から令和2年5月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   中間監査を受けております。
            319/408

















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】
  【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年11月11日現在     令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン          5,113,628,953     46,932,561,143
   国債証券             －   50,028,000,000
   親投資信託受益証券          58,252,140,080     34,715,511,299
   派生商品評価勘定           9,623,458       －
                －   1,140,538,711
   未収入金
   流動資産合計          63,375,392,491     132,816,611,153
  資産合計           63,375,392,491     132,816,611,153
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           39,748,904     17,799,957
   未払金             －    16,290,377
   未払解約金           19,841,342     78,975,292
   未払受託者報酬           5,217,685     17,478,237
   未払委託者報酬           166,967,475     559,304,939
               530,613     1,266,394
   その他未払費用
   流動負債合計           232,306,019     691,115,196
  負債合計           232,306,019     691,115,196
  純資産の部
  元本等
   元本          60,780,949,246     130,494,370,814
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          2,362,137,226     1,631,125,143
              493,757,030     456,016,389
    （分配準備積立金）
   元本等合計          63,143,086,472     132,125,495,957
  純資産合計           63,143,086,472     132,125,495,957
  負債純資産合計
             63,375,392,491     132,816,611,153
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自　平成30年11月13日     自　令和1年11月12日
            至　令和1年5月12日     至　令和2年5月11日
  営業収益
  有価証券売買等損益           385,427,303    △3,905,128,781
              71,818,859     780,149,898
  為替差損益
  営業収益合計           457,246,162    △3,124,978,883
  営業費用
  支払利息            314,777     5,486,797
  受託者報酬            2,541,426     17,478,237
  委託者報酬            81,327,009     559,304,939
               332,634     1,272,334
  その他費用
  営業費用合計            84,515,846     583,542,307
  営業利益又は営業損失（△）            372,730,316    △3,708,521,190
  経常利益又は経常損失（△）            372,730,316    △3,708,521,190
  中間純利益又は中間純損失（△）            372,730,316    △3,708,521,190
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              45,924,458     △83,840,115
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △270,434,510     2,362,137,226
  剰余金増加額又は欠損金減少額            46,526,327     3,255,981,574
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              40,598,939       －
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              5,927,388    3,255,981,574
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              －    362,312,582
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －    362,312,582
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            102,897,675     1,631,125,143
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  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              第3期中間計算期間
     項目         自　令和1年11月12日
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年11月11日現在       令和2年5月11日現在
  １. 期首元本額         16,326,185,927円      60,780,949,246円
   期中追加設定元本額         48,308,726,995円      78,439,839,958円
   期中一部解約元本額         3,853,963,676円      8,726,418,390円
  ２. 受益権の総数         60,780,949,246口      130,494,370,814口

  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年11月11日現在       令和2年5月11日現在
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         「（デリバティブ取引等に関する注
         記）」にて記載しております。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。また、デリバティブ取
         引に関する契約額等は、あくまでも
         デリバティブ取引における名目的な
         契約額であり、当該金額自体がデリ
         バティブ取引のリスクの大きさを示
         すものではありません。
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
               第2期
              令和1年11月11日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       10,765,210,454     － 10,795,335,900   △30,125,446
    アメリカ・ドル      1,536,188,475     － 1,553,250,000   △17,061,525
    イギリス・ポンド      1,848,219,456     － 1,844,718,800    3,500,656
    オーストラリア・ドル      1,844,219,097     － 1,854,547,500   △10,328,403
    カナダ・ドル      1,843,289,024     － 1,855,648,000   △12,358,976
    ユーロ      3,693,294,402     － 3,687,171,600    6,122,802
  合計        10,765,210,454     － 10,795,335,900   △30,125,446
              第3期中間計算期間末

              令和2年5月11日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       2,492,925,443     － 2,510,725,400   △17,799,957
    アメリカ・ドル      190,299,912     －  191,351,000   △1,051,088
    イギリス・ポンド      1,144,472,131     － 1,154,118,900    △9,646,769
    オーストラリア・ドル      580,744,080     －  584,560,800   △3,816,720
    カナダ・ドル      577,409,320     －  580,694,700   △3,285,380
  合計        2,492,925,443     － 2,510,725,400   △17,799,957
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
            第2期     第3期中間計算期間末
          令和1年11月11日現在       令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額            1.0389円      1.0125円
  （1万口当たり純資産額）           (10,389円)      (10,125円)
  （参考）

  当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
  法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
  株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証
  券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
  受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
  産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                2,968,992,966
   国債証券                181,358,009,300
   地方債証券                17,577,991,000
   特殊債券                15,702,711,847
   社債券                9,876,577,040
   未収利息                 417,954,051
                    26,862,876
   前払費用
   流動資産合計                227,929,099,080
  資産合計                227,929,099,080
  負債の部
  流動負債
                   2,459,327,000
   未払解約金
   流動負債合計                2,459,327,000
  負債合計                 2,459,327,000
  純資産の部
  元本等
   元本                171,890,787,271
   剰余金
                   53,578,984,809
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                225,469,772,080
  純資産合計                225,469,772,080
  負債純資産合計                 227,929,099,080
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               176,800,196,123円
  １.
   本額
   同期中追加設定元本額                61,320,489,781円
   同期中一部解約元本額                66,229,898,633円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                19,170,323,122円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                58,765,912円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                58,706,805円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                13,974,609円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                824,255,105円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                235,495,520円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                20,914,441円
   たわらノーロード　国内債券                10,637,702,601円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                690,581,945円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                239,171,604円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                375,085,366円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                44,926,622円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                17,395,750円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                463,938,386円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                441,945,351円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                104,311,091円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                 8,222,133円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 6,643,137円
                    9,223,379円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                11,008,531円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 2,093,218円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 231,259円
   ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                13,985,125,445円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                6,698,328,172円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                8,807,200,875円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,404,276,906円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                1,786,419,407円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,889,584,511円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                317,013,647円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                75,324,315円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                2,202,944,320円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                 5,536,922円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                3,349,501,474円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                927,783,157円
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   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                203,004,179円
   投資のソムリエ                6,755,207,584円
   クルーズコントロール                772,283,506円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                650,795,263円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                2,950,121,600円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                350,975,540円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 880,213円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 2,156,128円
                    7,399,322円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                1,268,066,596円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                12,080,728,726円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 4,987,994円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 3,333,805円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                11,617,556円
                    9,973,451円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                322,227,216円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                867,012,621円
                   3,358,188,706円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 1,027,146円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 455,295円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 651,485円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 480,677円
   ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                 9,450,010円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                 2,401,009円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                10,102,131,950円
   Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                574,578,764円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                327,868,981円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                6,293,250,059円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                6,271,883,975円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                6,324,036,938円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                6,297,786,997円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                6,308,458,386円
   定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 2,429,108円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                198,474,958円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                143,993,175円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                53,536,255円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                125,866,386円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,430,093円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                26,135,556円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                71,415,218円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                156,624,271円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,291,396,842円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,411,267,510円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,489,759,729円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                474,733,428円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                219,505,381円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,604,646,337円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                221,388,986円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                12,337,885円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                50,302,490円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,367,137,591円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                70,157,758円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                519,051,604円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                881,990,280円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,207,627,514円
                   327,410,720円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                104,863,390円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                97,690,500円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 704,369円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 381,380円
   Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                1,683,151,841円
   定）
   計               171,890,787,271円
  ２. 受益権の総数               171,890,787,271口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.3117円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,117円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                4,699,241,869
   株式                216,613,529,510
   派生商品評価勘定                 258,778,660
   未収入金                3,068,781,698
                   2,342,559,530
   未収配当金
   流動資産合計                226,982,891,267
  資産合計                226,982,891,267
  負債の部
  流動負債
   前受金                 153,140,100
                   4,787,084,000
   未払解約金
   流動負債合計                4,940,224,100
  負債合計
                   4,940,224,100
  純資産の部
  元本等
   元本                93,530,083,865
   剰余金
                   128,512,583,302
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                222,042,667,167
  純資産合計                222,042,667,167
  負債純資産合計                 226,982,891,267
            331/408












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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  ２.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                96,335,804,545円
   本額
   同期中追加設定元本額                32,622,697,027円
   同期中一部解約元本額                35,428,417,707円
   元本の内訳
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                14,628,661,741円
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,741,564,396円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 2,711,158円
                    6,193,941円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                10,689,013円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                38,222,154円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                24,830,116円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                16,082,106円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                700,353,129円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                413,618,446円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                15,490,361円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                91,466,760円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                134,296,721円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 629,194円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                39,326,735円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                120,162,734円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                75,709,757円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                148,081,227円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 263,498円
                    1,013,147円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 2,330,332円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 1,657,123円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 4,443,471円
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                36,317,776,683円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,130,181,902円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,634,911,825円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,591,475,594円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                371,686,992円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,269,637,940円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,137,316,385円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                38,326,565円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,121,011,998円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                22,648,768円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                354,497,885円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                265,125,387円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                431,507,281円
   投資のソムリエ                8,184,811,850円
   クルーズコントロール                443,891,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                788,388,958円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                305,718,385円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                358,198,386円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 505,379円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 3,680,922円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                12,953,113円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                182,413,987円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,740,254,601円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 8,576,751円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 5,725,992円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 1,672,347円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                17,153,998円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                71,248,712円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                566,623,291円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                258,528,260円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 1,769,559円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 784,763円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 1,120,158円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 220,995円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                50,135,055円
   資家限定）
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                55,973,518円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                194,838,944円
   格機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                61,447,948円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                92,766,527円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                202,430,840円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                12,874,297円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                47,084,104円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,337,087円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,000,517円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                26,727,155円
                   58,604,095円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                902,473,069円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                901,671,414円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,518,686,746円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                177,415,499円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                49,238,326円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                486,772,172円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                124,201,776円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 2,297,457円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                35,244,824円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                499,495,548円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                39,371,664円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                145,557,454円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                372,596,569円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                406,376,498円
                   56,025,545円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,210,472円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 5,411,810円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 113,210円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 127,887円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                475,341,313円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,523,201,601円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                2,016,755,536円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                81,133,359円
   投資家限定）
   計                93,530,083,865円
  ２. 受益権の総数                93,530,083,865口

  ３. 差入代用有価証券

   株式                1,664,500,000円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  株式関連
              令和2年5月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,204,059,900     － 5,462,960,000   258,900,100
  合計        5,204,059,900     － 5,462,960,000   258,900,100
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
            335/408




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  2.3740円
  （1万口当たり純資産額）                  (23,740円)
            336/408



















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                16,052,448,477
   コール・ローン                7,424,229,440
   国債証券                294,103,818,790
   派生商品評価勘定                1,575,953,468
   未収利息                1,619,162,468
                    401,943,623
   前払費用
   流動資産合計                321,177,556,266
  資産合計                321,177,556,266
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 85,480,201
   未払金                14,091,410,912
                    1,755,000
   未払解約金
   流動負債合計                14,178,646,113
  負債合計                 14,178,646,113
  純資産の部
  元本等
   元本                210,129,088,521
   剰余金
                   96,869,821,632
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                306,998,910,153
  純資産合計                306,998,910,153
  負債純資産合計                 321,177,556,266
            337/408











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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               296,277,231,415円
   本額
   同期中追加設定元本額               262,870,086,116円
   同期中一部解約元本額               349,018,229,010円
   元本の内訳
   ファンド名
   たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                4,723,150,657円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                200,975,399円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                472,620,337円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                211,181,381円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                11,114,247円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                425,627,310円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                434,140,963円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                99,436,282円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                14,832,006円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 3,174,889円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 9,118,542円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                11,778,193円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 3,104,480円
                    2,517,095円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
   投資のソムリエ                70,729,078,761円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                6,677,360,896円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                5,845,360,020円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                57,235,529,263円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                3,589,216,283円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                2,310,540,584円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                44,014,511円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                29,295,204円
                   54,999,157円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                95,977,845円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                18,964,870,875円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                3,035,417,555円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 9,129,579円
                    4,037,017円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 5,757,772円
   外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                19,978,216,525円
   定）
   先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                5,943,085,380円
   定）
                   531,603,762円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                63,167,696円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                467,359,922円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                993,028,902円
                   1,087,351,563円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                26,305,404円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                669,642,502円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                2,151,634,247円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                2,849,045,051円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                115,290,464円
   投資家限定）
   計               210,129,088,521円
  ２. 受益権の総数               210,129,088,521口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月11日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建      306,518,785,806     － 305,064,198,506    1,454,587,300
    アメリカ・ドル      143,382,160,575     － 143,413,414,546    △31,253,971
    イギリス・ポンド      20,510,056,188     － 20,206,284,483    303,771,705
    イスラエル・シュケル      1,185,033,708     －  1,170,332,768    14,700,940
    オーストラリア・ドル      6,132,686,486     －  6,119,569,368    13,117,118
    カナダ・ドル      5,857,687,711     －  5,838,743,295    18,944,416
    シンガポール・ドル      1,359,073,798     －  1,353,721,516    5,352,282
    スウェーデン・クローナ      858,123,523    －  856,006,788    2,116,735
    デンマーク・クローネ      1,511,476,145     －  1,496,664,175    14,811,970
    ノルウェー・クローネ      727,065,189    －  724,877,699    2,187,490
    ポーランド・ズロチ      1,789,529,600     －  1,767,015,068    22,514,532
    マレーシア・リンギット      1,035,720,882     －  1,032,982,200    2,738,682
    メキシコ・ペソ      2,255,886,954     －  2,273,581,800   △17,694,846
    ユーロ      119,914,285,047     － 118,811,004,800    1,103,280,247
   買建       5,969,030,000     －  6,004,915,967    35,885,967
    アメリカ・ドル      3,690,270,000     －  3,703,338,205    13,068,205
    ユーロ      2,278,760,000     －  2,301,577,762    22,817,762
  合計       312,487,815,806     － 311,069,114,473    1,490,473,267
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.4610円
  （1万口当たり純資産額）                  (14,610円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                12,088,288,445
   株式                306,904,085,892
   投資信託受益証券                 570,965,011
   投資証券                7,480,968,622
   派生商品評価勘定                 190,161,938
   未収入金                8,315,619,726
   未収配当金                 429,941,267
                   3,122,661,172
   差入委託証拠金
   流動資産合計                339,102,692,073
  資産合計                339,102,692,073
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 6,025,981
   前受金                5,421,542,062
   未払金                 211,807,036
                   12,645,791,000
   未払解約金
   流動負債合計                18,285,166,079
  負債合計                 18,285,166,079
  純資産の部
  元本等
   元本                92,726,631,098
   剰余金
                   228,090,894,896
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                320,817,525,994
  純資産合計                320,817,525,994
  負債純資産合計                 339,102,692,073
            342/408











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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                90,492,519,767円
   本額
   同期中追加設定元本額                20,860,263,428円
   同期中一部解約元本額                18,626,152,097円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                4,977,283,313円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 3,443,607円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                11,383,730円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,730,791円
            343/408


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                48,543,130円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                45,630,569円
                   19,155,456円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式                14,066,139,439円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                124,834,296円
                   1,893,643,476円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                283,175,064円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                30,356,898円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                233,071,860円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                280,472,320円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 962,083円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                112,700,244円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                274,323,448円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                171,964,179円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                299,807,401円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 89,092円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 1,233,650円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 2,927,958円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 1,960,914円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 5,126,602円
   たわらノーロード　全世界株式                57,585,091円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                44,062,458,386円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                243,406,885円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                198,233,231円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                981,732,765円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,168,180,193円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                124,067,315円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                366,859,098円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                305,189,382円
                   28,179,401円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                822,239,250円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                179,025,158円
                   244,994,360円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                182,686,407円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                288,487,295円
   投資のソムリエ                1,160,395,950円
   クルーズコントロール                151,798,298円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                111,749,568円
                   215,592,601円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                115,175,589円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 172,908円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 827,983円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                 2,226,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                81,878,778円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                779,584,572円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                439,823,625円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                298,326,639円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 857,236円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 572,790円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 749,012円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                 1,713,773円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                24,382,030円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                227,788,422円
            344/408

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                175,819,469円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 176,737円
                    78,833円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 112,827円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 76,569円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                 1,458,874円
   資家限定）
   ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                263,347,847円
   関投資家限定）
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                86,085,641円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                1,773,575,252円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,245,416,513円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                205,910,044円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                16,196,082円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 1,951,920円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                62,682,650円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                136,747,695円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 8,697,685円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                47,732,962円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 4,503,150円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 4,953,955円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                18,055,438円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,396,754円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                406,579,503円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                533,309,090円
                   1,702,673,497円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                596,707,398円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                99,286,740円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                658,431,312円
   投資家限定）
                   27,948,895円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 7,009,193円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 9,527,191円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                224,948,025円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                26,605,559円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                98,393,384円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                167,850,599円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                274,715,654円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,278,545円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 229,211円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 260,737円
   計                92,726,631,098円
  ２. 受益権の総数                92,726,631,098口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
  １.
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       722,357,598     － 727,958,400   △5,600,802
    イギリス・ポンド       630,491,205     － 635,639,400   △5,148,195
    デンマーク・クローネ       75,744,200     －  76,195,000   △450,800
    ユーロ       16,122,193     －  16,124,000    △1,807
   買建        35,798,680     －  35,798,160    △520
    アメリカ・ドル       30,584,840     －  30,584,840     －
    オーストラリア・ドル       1,606,872    －  1,607,010    138
    カナダ・ドル       3,606,968    －  3,606,310    △658
  合計        758,156,278     － 763,756,560   △5,601,322
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和2年5月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,549,856,046     － 5,739,593,325   189,737,279
  合計        5,549,856,046     － 5,739,593,325   189,737,279
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  3.4598円
  （1万口当たり純資産額）                  (34,598円)
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  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                12,082,189,018
   投資証券                37,591,113,030
   派生商品評価勘定                 5,788,650
   未収配当金                 279,111,169
   前払金                 90,682,000
                    105,062,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計                50,153,945,867
  資産合計                 50,153,945,867
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 83,428,290
   未払金                11,149,159,714
                    370,919,000
   未払解約金
   流動負債合計                11,603,507,004
  負債合計                 11,603,507,004
  純資産の部
  元本等
   元本                20,464,359,150
   剰余金
                   18,086,079,713
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                38,550,438,863
  純資産合計                 38,550,438,863
  負債純資産合計                 50,153,945,867
            349/408











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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  ２.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                17,448,816,585円
   本額
   同期中追加設定元本額                17,346,441,166円
   同期中一部解約元本額                14,330,898,601円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 378,112円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                 1,263,381円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                 1,402,669円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                 5,322,154円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                 5,059,919円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                 2,113,621円
   たわらノーロード　国内リート                3,828,411,852円
   たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                782,914,155円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                536,532,143円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                10,039,142円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                169,483,917円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                174,212,336円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 36,161円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                91,454,502円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                178,937,223円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                91,286,228円
                   122,636,568円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 2,422,066円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 4,844,626円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 2,383,182円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 4,849,745円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                11,809,922円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                344,889,012円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                 3,701,541円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                121,041,592円
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   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                128,615,446円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                230,121,833円
   投資のソムリエ                4,780,125,027円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                460,767,407円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                116,385,910円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                74,908,386円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                712,976,935円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 3,529,856円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 2,360,423円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 684,415円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                 7,059,712円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                224,997,898円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                103,278,415円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 727,528円
                    323,346円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 463,462円
   Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                28,416,200円
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                85,872,687円
   機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                776,201,858円
   機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                70,945,024円
   資家限定）
   マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                174,025,929円
   （適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                5,227,622,000円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                11,905,437円
   格機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                86,413,425円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                658,204,822円
   機関投資家限定）
   計                20,464,359,150円
  ２. 受益権の総数                20,464,359,150口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  不動産投信関連
              令和2年5月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       955,544,000     － 877,962,000   △77,582,000
  合計        955,544,000     － 877,962,000   △77,582,000
  （注）時価の算定方法
   不動産投信指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.8838円
  （1万口当たり純資産額）                  (18,838円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                5,885,942,611
   コール・ローン                1,780,252,059
   投資信託受益証券                3,286,499,679
   投資証券                29,350,450,779
   派生商品評価勘定                 8,444,757
   未収入金                 5,140,065
                    39,480,450
   未収配当金
   流動資産合計                40,356,210,400
  資産合計                 40,356,210,400
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                  29,751
   未払金                7,335,490,825
                    176,106,000
   未払解約金
   流動負債合計                7,511,626,576
  負債合計                 7,511,626,576
  純資産の部
  元本等
   元本                31,952,777,143
   剰余金
                    891,806,681
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                32,844,583,824
  純資産合計                 32,844,583,824
  負債純資産合計                 40,356,210,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                39,743,134,014円
   本額
   同期中追加設定元本額                33,540,797,520円
   同期中一部解約元本額                41,331,154,391円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                76,819,261円
   （ファンドラップ）
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                32,743,796円
   （ファンドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 6,070,177円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                20,094,008円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                22,416,966円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                85,401,591円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                80,522,698円
                   33,732,261円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国リート                5,913,532,150円
   たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                770,756,680円
                   253,166,983円
   たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                960,986,227円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                 8,989,804円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                151,670,843円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                287,812,752円
                   65,313,896円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                233,550,690円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                152,704,662円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                267,043,209円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 1,797,416円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 5,908,852円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 3,982,882円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                10,438,315円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                49,146,216円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                20,914,119円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                613,134,632円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                67,093,669円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                220,950,023円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                230,365,659円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                392,983,551円
   投資のソムリエ                3,927,432,217円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                378,787,879円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                207,835,560円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                277,113,238円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,636,562,999円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                812,123,062円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                557,429,997円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 2,900,718円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 1,933,812円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 2,531,898円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                 5,801,436円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                883,051,813円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                178,910,790円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 598,087円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 269,139円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 378,788円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                725,528,421円
   ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                89,903,657円
   マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                660,813,403円
   （適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                183,586,741円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                368,452,198円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                4,035,962,084円
   機関投資家限定）
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,418,271,468円
                   556,553,750円
   ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
   計                31,952,777,143円
  ２. 受益権の総数                31,952,777,143口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       17,270,071    －  17,269,200    871
    イギリス・ポンド       17,270,071    －  17,269,200    871
   買建       1,566,744,165     － 1,575,158,300    8,414,135
    アメリカ・ドル       211,761,198     －  211,741,200    △19,998
    イギリス・ポンド       388,618,250     －  391,878,000   3,259,750
    オーストラリア・ドル       451,274,850     －  454,155,000   2,880,150
    カナダ・ドル       767,404    －  767,300   △104
    シンガポール・ドル       299,935,400     －  301,126,800   1,191,400
    ニュージーランド・ドル       33,151,599    －  33,456,000    304,401
    ユーロ       13,919,964    －  13,920,000    36
    韓国・ウォン       2,624,100    －  2,634,000    9,900
    香港・ドル       164,691,400     －  165,480,000    788,600
  合計        1,584,014,236     － 1,592,427,500    8,415,006
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.0279円
  （1万口当たり純資産額）                  (10,279円)
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,461,142,442
   コール・ローン                8,924,322,000
   国債証券                118,205,774,545
   派生商品評価勘定                 48,265,162
   未収利息                 632,398,424
                    661,757,581
   前払費用
   流動資産合計                129,933,660,154
  資産合計                129,933,660,154
  負債の部
  流動負債
   未払金                9,248,172,914
                    90,400,000
   未払解約金
   流動負債合計                9,338,572,914
  負債合計                 9,338,572,914
  純資産の部
  元本等
   元本                62,293,745,764
   剰余金
                   58,301,341,476
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                120,595,087,240
  純資産合計                120,595,087,240
  負債純資産合計                 129,933,660,154
            359/408












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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                74,574,074,462円
   本額
   同期中追加設定元本額                52,195,116,630円
   同期中一部解約元本額                64,475,445,328円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                142,095,953円
   ドラップ）
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                497,846,059円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                37,272,463円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                94,321,617円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                37,283,036円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 490,182円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 1,759,215円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 2,479,524円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 855,921円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 971,203円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                44,240,071円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                196,333,833円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                204,014,159円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                376,267,256円
   投資のソムリエ                9,472,029,318円
   クルーズコントロール                262,178,890円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                907,171,046円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                171,006,640円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 298,079円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 1,431,478円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                 3,833,238円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                286,981,500円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,761,296,758円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                843,793,149円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                490,833,333円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 8,732,849円
                    5,821,558円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 2,677,343円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                17,858,357円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                778,713,341円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                153,959,190円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 1,807,130円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 776,899円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 1,139,382円
   エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                29,437,338,002円
   高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,999,410,798円
   エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                81,017,792円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                204,618,595円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                152,593,821円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                5,822,875,061円
   機関投資家限定）
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                3,787,321,725円
   計                62,293,745,764円
  ２. 受益権の総数                62,293,745,764口

            361/408













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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  通貨関連
              令和2年5月11日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       8,700,000,000     － 8,748,265,162    48,265,162
    アメリカ・ドル      8,700,000,000     － 8,748,265,162    48,265,162
  合計        8,700,000,000     － 8,748,265,162    48,265,162
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  1.9359円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,359円)
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  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月11日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                3,984,855,675
   コール・ローン                 186,231,719
   株式                18,489,127,109
   新株予約権証券                  63,037
   投資信託受益証券                 106,832,092
   投資証券                 21,319,294
   派生商品評価勘定                 482,384,280
   未収入金                14,544,155,385
   未収配当金                 35,601,457
                   3,767,029,830
   差入委託証拠金
   流動資産合計                41,617,599,878
  資産合計
                   41,617,599,878
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 68,504,589
                   10,640,133,000
   未払解約金
   流動負債合計                10,708,637,589
  負債合計                 10,708,637,589
  純資産の部
  元本等
   元本                31,698,326,158
   剰余金
                   △789,363,869
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                30,908,962,289
  純資産合計                 30,908,962,289
  負債純資産合計                 41,617,599,878
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月12日
     項目
              至　令和2年5月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和2年5月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                42,960,776,794円
   本額
   同期中追加設定元本額                31,782,970,782円
   同期中一部解約元本額                43,045,421,418円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                6,114,951,458円
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                312,140,494円
   ドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 2,557,532円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                 8,945,691円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                 9,485,481円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                36,009,969円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                35,858,209円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                14,272,399円
   たわらノーロード　新興国株式                6,120,334,150円
   たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                2,874,924,475円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                996,765,303円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                 9,334,629円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                31,495,559円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                49,796,903円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 509,166円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                74,231,031円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                149,462,821円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                115,737,088円
                   178,003,502円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 506,796円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 2,403,994円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 1,327,626円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 3,166,850円
   たわらノーロード　全世界株式                29,022,132円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                27,406,835円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                441,719,912円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                398,227,441円
                   408,461,199円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                719,736,522円
   投資のソムリエ                3,806,568,871円
   クルーズコントロール                530,462,496円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                366,993,570円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                363,111,843円
                    603,694円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 7,287,401円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                19,375,965円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                280,168,365円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,663,010,754円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                1,464,721,356円
                   915,052,973円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                 2,853,566円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                 1,909,274円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 2,562,793円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                 5,869,563円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                921,195,026円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                312,215,429円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 589,862円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 262,783円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 374,022円
                   164,289,978円
   エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                402,169,826円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                299,881,581円
   計                31,698,326,158円
  ２. 受益権の総数                31,698,326,158口

  ３. 元本の欠損             純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は789,363,869円であり
                ます。
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月11日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       11,180,944,774     － 11,249,133,326   △68,188,552
    アメリカ・ドル      10,556,407,350     － 10,614,971,340   △58,563,990
    チェコ・コルナ       16,960,000    －  17,040,000   △80,000
    チリ・ペソ       22,379    －   22,713   △334
    ブラジル・レアル       175,045    －   179,273   △4,228
    南アフリカ・ランド      607,380,000     －  616,920,000   △9,540,000
   買建       624,537,424     －  627,904,954   3,367,530
    アメリカ・ドル      624,537,424     －  627,904,954   3,367,530
  合計        11,805,482,198     － 11,877,038,280   △64,821,022
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和2年5月11日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       11,789,576,566     － 12,268,277,279   478,700,713
  合計        11,789,576,566     － 12,268,277,279   478,700,713
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月11日現在
  1口当たり純資産額                  0.9751円
  （1万口当たり純資産額）                  (9,751円)
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 132,518,967,096円
  Ⅱ　負債総額                 487,133,439円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 132,031,833,657円
  Ⅳ　発行済数量                 130,212,578,401口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0140円
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 232,360,489,153円
  Ⅱ　負債総額                 4,131,668,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 228,228,821,153円
  Ⅳ　発行済数量                 174,066,556,851口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.3112円
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 237,499,548,281円
  Ⅱ　負債総額                 405,528,924円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 237,094,019,357円
  Ⅳ　発行済数量                 94,580,550,979口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.5068円
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 323,190,281,066円
  Ⅱ　負債総額                 5,876,686,470円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 317,313,594,596円
  Ⅳ　発行済数量                 217,018,842,166口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.4621円
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 341,165,216,886円
  Ⅱ　負債総額                  76,402,601円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 341,088,814,285円
  Ⅳ　発行済数量                 94,111,272,513口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  3.6243円
            370/408





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 40,208,674,085円
  Ⅱ　負債総額                 667,893,790円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 39,540,780,295円
  Ⅳ　発行済数量                 20,678,634,495口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.9122円
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 35,007,094,431円
  Ⅱ　負債総額                  32,324,849円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 34,974,769,582円
  Ⅳ　発行済数量                 32,726,611,936口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0687円
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 114,494,336,062円
  Ⅱ　負債総額                  3,623,900円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 114,490,712,162円
  Ⅳ　発行済数量                 56,559,960,909口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.0242円
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 40,093,278,294円
  Ⅱ　負債総額                 7,553,629,847円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 32,539,648,447円
  Ⅳ　発行済数量                 32,820,601,686口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.9914円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
  す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
  を発行しません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
  受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
  求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

  該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

  該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

  譲渡制限はありません。
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
   載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
   権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
   載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
   い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
   含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
   は記録が行われるよう通知するものとします。
  ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
   れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
   合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
   振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
  することができません。
  (6)受益権の再分割

  委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
  等に再分割できるものとします。
  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
  い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
  よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年5月29日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年5月29日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,160,565,284,561

    追加型公社債投資信託
            863    13,062,656,894,856

    追加型株式投資信託
            36    97,205,646,710

    単位型公社債投資信託
            185    1,287,535,891,479

    単位型株式投資信託
            1,110    15,607,963,717,606

     合計
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)受託会社
  ａ．名称
   みずほ信託銀行株式会社
  ｂ．資本金の額
   2019年3月末日現在　　247,369百万円
  ｃ．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
    名　　  称    資本金の額      事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
           1,404,065

  株式会社みずほ銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社長野銀行         13,017  日本において銀行業務を営んでおります。

             「金融商品取引法」に定める第一種金融商

  株式会社ＳＢＩ証券         48,323
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  楽天証券株式会社         7,495
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
  (3)投資顧問会社

  ａ．名称
   アセットマネジメントOne     Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク
  ｂ．資本金の額
   2019年12月末日現在     400万米ドル
  ｃ．事業の内容
   米国において投資顧問業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
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  「販売会社」は、以下の業務を行います。
  (1)募集の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  (7)その他上記に付帯する業務
  「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。

  ３【資本関係】

  委託会社は、   アセットマネジメントOne     Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク    の株式を、100％保有しています。
  ※持株比率5％以上を記載します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【その他】
  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
  す。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
   る旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
   26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
   その旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
  解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
  ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
  有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
  ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                 令和１年１２月１３日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの平成３０年
  １１月１３日から令和１年１１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
  及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの令和１年１１月１１日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
  いるものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和２年６月１９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの令和１年１
  １月１２日から令和２年５月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
  表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの令和２年５月１１日現在の
  信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１１月１２日から令和２年５月
  １１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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