フォーカス・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フォーカス・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年７月31日
【発行者名】 フォーカス・シキャブ
（Focused SICAV）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン（Thomas Portmann）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（Thomas Rose）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL－2010、B.P.91、L－1855、
J.F.ケネディ通り33A
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, B.P.91, L-2010
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フォーカス・シキャブ
－グローバル・ボンド
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
（Focused SICAV
- Global Bond
- High Grade Bond USD
- High Grade Long Term Bond USD ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
グローバル・ボンド
クラス米ドルF－acc投資証券
クラス円ヘッジF－acc投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラスF－acc投資証券
クラス円ヘッジF－acc投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF－acc投資証券
クラス円ヘッジF－acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・ボンド
クラス米ドルF－acc投資証券：16億310万米ドル（約1,754億円）を上
限とする。
クラス円ヘッジF－acc投資証券：1,095億1,000万円を上限とする。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラスF－acc投資証券：15億5,000万米ドル（約1,696億円）を上限と
する。
クラス円ヘッジF－acc投資証券：1,024億2,000万円を上限とする。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF－acc投資証券：20億1,060万米ドル（約2,200億円）を上限と
する。
クラス円ヘッジF－acc投資証券：1,072億円を上限とする。
（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年２月末日現在の１口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている（グローバル・ボンド－クラス米ドルF－
acc投資証券については160.31米ドル（約17,543円）に1,000万口を、グローバ
ル・ボンド－クラス円ヘッジF－acc投資証券については10,951円に1,000万口を、
ハイ・グレード・ボンド・米ドル－クラスF－acc投資証券については155.00米ド
ル（約16,962円）に1,000万口を、ハイ・グレード・ボンド・米ドル－クラス円
ヘッジF－acc投資証券については10,242円に1,000万口を、ハイ・グレード・ロン
グ・ターム・ボンド・米ドル－クラスF－acc投資証券については201.06米ドル
（約22,002円）に1,000万口を、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ド
ル－クラス円ヘッジF－acc投資証券については10,720円に1,000万口をそれぞれ乗
じて算出した金額である。）。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年２月28日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.43円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2020年４月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」という。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、本訂正届出書を提出するもの
です。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いており
ますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等の （１）主要な経営指標等の
追加
第１ ファンドの状況
推移 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出資 （２）外国投資法人の出資
１ 外国投資法人の概況
追加
総額 総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
４ 外国投資法人の経理
第２ 財務ハイライト情報 「運用計算書」 追加
状況
「重要な会計方針の要約」
の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営業 （４）事業の内容及び営業
更新
の概況 の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
※ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
フォーカス・シキャブ（以下、フォーカス・シキャブを「本投資法人」、フォーカス・シキャブ－グ
ローバル・ボンド、フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびフォーカス・シ
キャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルを個別にまたは総称して「ファンド」また
は「サブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）ファンドにはクラス米ドルF－acc投資証券、クラスF－acc投資証券およびクラス円ヘッジF－acc投資証券以外の投資証券も
存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記
のクラス米ドルF－acc投資証券、クラスF－acc投資証券およびクラス円ヘッジF－acc投資証券を指すものとする。
（１）主要な経営指標等の推移
（フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年４月末日に 2019 年４月末日に 2019 年10月末日 2020 年４月末日に
2018 年10月末日
終了する に終了する 終了する に終了する 終了する
会計年度末
中間会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
4,429,513.13 －11,909,447.52 17,644,297.03 39,766,341.27 5,061,997.18
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
4,429,513.13 －11,909,447.52 17,644,297.03 39,766,341.27 5,061,997.18
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
4,429,513.13 －11,909,447.52 17,644,297.03 39,766,341.27 5,061,997.18
当期純損失金額
（２）
497,963,386.63 486,541,478.18 470,746,694.35 465,025,062.52 480,474,551.61
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス米ドルF-acc投資証券） 1,367,663.076 口
1,380,793.694 口 1,240,049.582 口 1,072,073.828 口 1,171,658.715 口
（クラス円ヘッジF-acc投資証券）
412,598.000 口 386,221.000 口 346,762.571 口 309,281.571 口
456,905.000口
（ｆ）純資産額
497,963,386.63 486,541,478.18 470,746,694.35 465,025,062.52 480,474,551.61
（ｇ）資産総額
499,846,111.83 488,601,229.12 471,277,828.71 467,059,807.83 484,427,222.81
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス米ドルF-acc投資証券） 140.32 140.92 148.13 155.85 159.76
（クラス円ヘッジF-acc投資証券） 10,067 円 9,992 円 10,350 円 10,732 円 10,864 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－0.08 0.51 7.25 16.75 3.29
（クラス米ドルF-acc投資証券）
1.58 円 －2.00円 5.28 円 12.45 円 2.93 円
（クラス円ヘッジF-acc投資証券）
（ｊ）分配総額
653,883.90 653,883.90 702,931.86 702,931.86 661,703.36
（ｋ）１口当たり分配金額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率
99.62 ％ 99.58 ％ 99.89 ％ 99.56 ％ 99.18 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
2.11 ％ 0.36 ％ 5.57 ％ 10.59 ％ 7.85 ％
（クラス米ドルF-acc投資証券）
0.22 ％ －1.89％ 2.81 ％ 7.41 ％ 4.97 ％
（クラス円ヘッジF-acc投資証券）
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。以下同じ。
（注）フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンドは2008年２月20日に運用を開始し、クラス米ドルF－acc投資証券は2008年２
月20日に運用が開始され、クラス円ヘッジF-acc投資証券は2017年１月６日に運用が開始された。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年４月末日 2018 年10月末日 2019 年４月末日 2019 年10月末日 2020 年４月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－39,070,887.75 －151,644,277.59 162,568,663.73 236,055,453.87 8,879,440.88
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－39,070,887.75 －151,644,277.59 162,568,663.73 236,055,453.87 8,879,440.88
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
－39,070,887.75 －151,644,277.59 162,568,663.73 236,055,453.87 8,879,440.88
当期純損失金額
（２）
4,799,915,726.87 4,832,927,397.98 3,689,873,555.24 3,242,882,467.48 3,329,019,591.33
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc投資証券） 11,127,909.941 口 11,366,285.830 口 8,667,806.649 口 7,324,921.068 口 7,941,398.199 口
（クラス円ヘッジF－acc投資証券） － － － 192,476.000 口 95,970.000 口
（ｆ）純資産額 4,799,915,726.87 4,832,927,397.98 3,689,873,555.24 3,242,882,467.48 3,329,019,591.33
（ｇ）資産総額 4,979,302,807.25 4,845,625,869.06 3,881,688,729.07 3,659,817,302.84 3,346,978,916.90
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc投資証券） 141.92 143.08 147.62 151.85 157.43
（クラス円ヘッジF－acc投資証券） － － － 10,110 円 10,358 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－1.06 －0.11 10.62 16.78 3.36
（クラスF－acc投資証券）
－ － － 1.95 円 3.31 円
（クラス円ヘッジF－acc投資証券）
（ｊ）分配総額 1,058,514.28 1,058,514.28 2,796,619.36 2,796,619.36 2,461,537.91
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 96.40 ％ 99.74 ％ 95.06 ％ 88.61 ％ 99.46 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
－0.48％ －0.12％ 4.02 ％ 6.13 ％ 6.65 ％
（クラスF－acc投資証券）
－ － － 1.10 ％ 3.58 ％
（クラス円ヘッジF－acc投資証券）
（注）フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドルは2005年８月31日に運用を開始し、クラスF－acc投資証券は
2005年８月31日に運用が開始され、クラス円ヘッジF－acc投資証券は2019年５月24日に運用が開始された。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年４月末日 2018 年10月末日 2019 年４月末日 2019 年10月末日 2020 年４月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－125,823,675.83 －269,858,272.08 256,136,249.02 365,714,570.71 184,718,275.81
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－125,823,675.83 －269,858,272.08 256,136,249.02 365,714,570.71 184,718,275.81
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
－125,823,675.83 －269,858,272.08 256,136,249.02 365,714,570.71 184,718,275.81
当期純損失金額
（２）
6,093,690,159.73 5,858,491,823.92 3,024,389,093.31 2,638,075,974.65 3,899,584,154.32
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc投資証券） 9,271,135.411 口 9,372,718.879 口 3,391,584.735 口 2,987,138.126 口 6,980,484.392 口
（クラス円ヘッジF－acc投資証券） － － － 176,489.000 口 207,460.000 口
（ｆ）純資産額 6,093,690,159.73 5,858,491,823.92 3,024,389,093.31 2,638,075,974.65 3,899,584,154.32
（ｇ）資産総額 6,834,859,733.21 5,869,874,056.12 3,234,900,647.00 4,370,112,825.93 3,919,230,217.42
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc投資証券） 169.55 170.50 181.50 193.13 206.52
（クラス円ヘッジF－acc投資証券） － － － 10,380 円 10,933 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－3.15 －2.56 25.55 36.47 10.34
（クラスF－acc投資証券）
－ － － 4.13 円 7.47 円
（クラス円ヘッジF－acc投資証券）
（ｊ）分配総額 9,416,079.63 9,416,079.63 11,986,462.77 11,986,462.77 6,993,957.50
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 89.16 ％ 99.81 ％ 93.49 ％ 60.37 ％ 99.50 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
－1.49％ －2.37％ 7.05 ％ 13.27 ％ 13.79 ％
（クラスF－acc投資証券）
－ － － 3.80 ％ 9.33 ％
（クラス円ヘッジF－acc投資証券）
（注）フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは2006年10月27日に運用を開始し、クラスF
－acc投資証券は2006年10月27日に運用が開始され、クラス円ヘッジF－acc投資証券は2019年５月24日に運用が開始され
た。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）外国投資法人の出資総額
2020年５月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数（口）
千米ドル 百万円
クラス米ドル
1,188,500.589
F-acc投資証券
フォーカス・シキャブ
488,598.03 52,539
－グローバル・ボンド
クラス円ヘッジ
299,330.500
F-acc投資証券
クラス
7,839,825.872
F－acc投資証券
フォーカス・シキャブ
3,271,483.57 351,783
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス円ヘッジ
95,970.000
F－acc投資証券
クラス
6,510,358.263
フォーカス・シキャブ
F－acc投資証券
－ハイ・グレード・ 3,667,233.53 394,338
クラス円ヘッジ
ロング・ターム・ボンド・米ドル
207,460.000
F－acc投資証券
（３）主要な投資主の状況
1993年４月５日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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（４）役員の状況
（2020年５月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント
トーマス・ポートマン
取締役会長 （スイス）エイ・ジー、バーゼル 該当なし
（Thomas Portmann）
マネージング・ディレクター
取締役会役員
ＵＢＳアセット・マネジメント・
ロバート・スティンガー
（メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー（チューリッヒ） 該当なし
（Robert Süttinger）
ザ・ボード・オブ・
マネージング・ディレクター
ディレクターズ）
取締役会役員
ＵＢＳアセット・マネジメント・
トーマス・ローズ
（メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー（チューリッヒ） 該当なし
（Thomas Rose）
ザ・ボード・オブ・
マネージング・ディレクター
ディレクターズ）
取締役会役員
ＵＢＳアセット・マネジメント・
トビアス・マイヤー
（メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー（チューリッヒ） 該当なし
（Tobias Meyer）
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
ディレクターズ）
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ（PricewaterhouseCoopers, Société coopérative）である。
（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、1915年８
月10日法の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律の規定を満たす投資主総会は、いつでも、本投資法人を清算する
ことができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された一名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲および報酬を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように
本投資法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を各投資主の保有量に比例して
当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時（９か月かかる可能性
がある）に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫（Caisse de
Consignation）に預託される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的に管理するため要求される価額を下回った場合またはかか
る価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理
化の一環として、投資主総会または本投資法人の取締役会は、該当する投資証券クラスのすべての投
資証券を評価日または決定が効力を生じる時間における純資産価額にて（投資対象の実際の換金率お
よび経費を考慮して）買い戻すことを決定することができる。
本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、本投資法人の取締役会の提案に基づいて、サブ・ファ
ンドの投資主総会で当該サブ・ファンドが発行した投資証券を消却して本投資法人の資本を減資し、
投資主に対して保有する投資証券の純資産価額を返還することができる。かかる純資産価額は上記の
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決定を実施する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびかかる処
分に起因する費用を織り込むものとする。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が投資主総会の
決定のために適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまた
は投資証券クラスを解散または清算できる。
投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、「報告書を受領す
る権利」に記載されているとおり関係するサブ・ファンドの投資主に通知される。投資主に支払われ
ていない解散された投資証券の買戻対価としての純資産価額相当額は、遅滞なくルクセンブルグの供
託金庫（Caisse de Consignation）に預託される。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託（「UCI」）またはそのサブ・ファンドとの合併、サ
ブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
ａ）一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算
なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資
証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の10％を超えない支払額を受け取る取引。
ｂ）二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしの
その解散に基づき、そのすべての資産および負債を設立した別のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資
証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の10％を超えない支払額を受け取る取引。
ｃ）負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、
すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが
設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収
UCITS」に移転する取引。
合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準
拠する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラス、または2010年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づきル
クセンブルグの別のUCIもしくは海外のUCITSに配分することおよび、（必要な場合、分裂または統合
により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ）当該サブ・ファンドまたは投資証
券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更する
ことを決定することができる。
前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、
当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。
合併の決定は「報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告さ
れてから30日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、前記「第２ 手続等 ２ 買戻
し手続等」と題する項に記載する所定の手続きに従って、買戻手数料またはその他の管理料金を支払
わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券
は、交換比率が計算される日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて交換され
る。集合的投資ファンド（契約型オープン投資信託）の受益証券を割り当てる場合、上記の決定は割
当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
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サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席したまたは委任状により代表さ
れ る投資証券の単純多数によって承認されることができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想さ
れる事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド）
（2020年５月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
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債券 アメリカ合衆国 138,463,863.66 28.25
日本 45,812,810.16 9.35
イギリス 35,654,796.75 7.28
カナダ 26,035,978.32 5.31
中国 25,292,459.57 5.16
フランス 22,390,218.23 4.57
スペイン 18,880,625.19 3.85
ドイツ 13,372,699.03 2.73
ニュージーランド 12,643,722.12 2.58
オランダ 11,580,719.69 2.36
オーストラリア 11,009,897.57 2.25
アイルランド 8,325,135.29 1.70
イタリア 6,657,037.24 1.36
ベルギー 5,622,729.34 1.15
大韓民国 4,322,408.18 0.88
ルクセンブルグ 4,185,216.83 0.85
サウジアラビア 3,157,406.26 0.64
国際機関 2,943,332.53 0.60
メキシコ 2,485,235.54 0.51
スロベニア 2,473,448.16 0.50
ポーランド 2,296,115.31 0.47
香港 2,234,695.31 0.46
スウェーデン 2,198,746.78 0.45
ルーマニア 1,808,461.20 0.37
シンガポール 1,691,707.66 0.35
イギリス領ヴァージン諸島 1,661,500.00 0.34
チリ 1,643,512.50 0.34
フィリピン 1,241,287.50 0.25
ケイマン諸島 991,356.98 0.20
デンマーク 982,456.20 0.20
ブラジル 761,312.50 0.16
ノルウェー 677,064.11 0.14
コロンビア 644,892.18 0.13
フィンランド 637,252.86 0.13
インドネシア 610,996.88 0.12
スイス 592,553.85 0.12
バミューダ 168,324.13 0.03
エクアドル 144,800.00 0.03
小計 422,296,775.61 86.17
不動産担保証券、アセット
バック証券およびその他の アメリカ合衆国 45,358,507.71 9.26
ディスカウント債券
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投資信託 アイルランド 4,996,840.00 1.02
ルクセンブルグ 38,224.74 0.01
小計 5,035,064.74 1.03
ポートフォリオ合計 472,690,348.06 96.45
現金・その他資産 17,374,324.93 3.55
資産総額 490,064,672.99 100.00
負債総額 1,466,647.20 0.30
488,598,025.79
合計（純資産総額） 99.70
（約52,539百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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（フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル）
（2020年５月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
債券 アメリカ合衆国 2,504,410,019.03 54.47
カナダ 135,556,449.51 2.95
ルクセンブルグ 67,848,375.50 1.48
オーストラリア 67,559,352.80 1.47
オランダ 62,353,121.80 1.36
国際機関 60,146,271.13 1.31
フランス 48,410,822.78 1.05
シンガポール 47,405,942.20 1.03
大韓民国 43,041,636.18 0.94
フィンランド 35,323,355.10 0.77
ノルウェー 35,313,615.82 0.77
イギリス 30,616,988.60 0.67
スウェーデン 28,169,799.75 0.61
ジャージー 27,028,832.50 0.59
コートジボワール 25,073,629.50 0.55
ドイツ 23,480,287.73 0.51
アラブ首長国連邦 11,187,206.80 0.24
日本 10,728,232.00 0.23
中国 10,693,189.00 0.23
カタール 8,533,125.00 0.19
フィリピン 5,403,950.00 0.12
クウェート 5,125,000.00 0.11
オーストリア 2,510,321.75 0.05
ポートフォリオ合計 3,295,919,524.48 71.68
現金・その他資産 1,302,183,128.38 28.32
資産総額 4,598,102,652.86 100.00
負債総額 1,326,619,080.65 28.85
3,271,483,572.21
合計（純資産総額） 71.15
（約351,783百万円）
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（フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル）
（2020年５月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
債券 アメリカ合衆国 2,852,846,633.06 53.15
オランダ 87,734,976.81 1.63
大韓民国 85,213,125.00 1.59
オーストラリア 82,933,904.50 1.54
フィリピン 78,208,812.60 1.46
カナダ 64,580,734.59 1.20
カタール 58,085,625.00 1.08
国際機関 57,948,275.00 1.08
ドイツ 54,857,230.00 1.02
ノルウェー 44,374,612.50 0.83
クウェート 44,100,000.00 0.82
アラブ首長国連邦 42,399,999.99 0.79
シンガポール 28,675,834.95 0.53
ルクセンブルグ 23,696,085.00 0.44
中国 15,077,396.49 0.28
日本 11,116,775.00 0.21
香港 2,194,375.00 0.04
ポートフォリオ合計 3,634,044,395.49 67.70
現金・その他資産 1,733,919,869.98 32.30
資産総額 5,367,964,265.47 100.00
負債総額 1,700,730,731.83 31.68
3,667,233,533.64
合計（純資産総額） 68.32
（約394,338百万円）
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
2020年５月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（フォーカス・シキャブ・グローバル・ボンド）
１口当たり １口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc （クラス円ヘッジ
投資証券） F－acc投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年６月末日 479,940.94 51,608 476,024.33 51,187 152.06 16,351 10,567
７月末日 461,345.30 49,608 460,463.16 49,514 153.26 16,480 10,623
８月末日 469,244.50 50,458 466,253.62 50,136 156.50 16,828 10,822
９月末日 461,839.12 49,662 460,964.45 49,568 155.68 16,740 10,743
10 月末日 467,059.81 50,223 465,025.06 50,004 155.85 16,759 10,732
11 月末日 463,502.55 49,840 462,294.49 49,711 155.73 16,746 10,707
12 月末日 519,434.55 55,855 467,079.15 50,225 155.69 16,741 10,675
2020 年１月末日 499,315.52 53,691 496,028.71 53,338 158.67 17,062 10,859
２月末日 506,705.77 54,486 502,394.05 54,022 160.31 17,238 10,951
３月末日 524,730.19 56,424 483,714.56 52,014 157.10 16,893 10,693
４月末日 484,427.22 52,090 480,474.55 51,665 159.76 17,179 10,864
５月末日 490,064.67 52,697 488,598.03 52,539 160.86 17,297 10,936
（注１）フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンドは2008年２月20日に運用を開始し、クラス米ドルF-acc投資証券は2008年
２月20日に運用が開始され、クラス円ヘッジF-acc投資証券は2017年１月６日に運用が開始された。以下同じ。
（注２）各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる
場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル）
１口当たり １口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc （クラス円ヘッジ
投資証券） F－acc投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年６月末日 8,233,444.43 885,342 5,028,809.63 540,748 150.03 16,133 10,081
７月末日 4,705,577.04 505,991 2,881,885.22 309,889 150.02 16,132 10,055
８月末日 10,546,108.84 1,134,023 6,120,326.69 658,119 151.69 16,311 10,140
９月末日 5,601,843.84 602,366 3,300,160.11 354,866 151.39 16,279 10,102
10 月末日 3,659,817.30 393,540 3,242,882.47 348,707 151.85 16,328 10,110
11 月末日 3,448,129.92 370,777 3,414,769.60 367,190 151.75 16,318 10,088
12 月末日 1,442,357.71 155,097 1,437,752.13 154,601 152.05 16,350 10,079
2020 年１月末日 2,336,077.72 251,198 1,482,792.80 159,445 153.34 16,489 10,149
２月末日 1,559,289.63 167,670 1,537,602.28 165,338 155.00 16,667 10,242
３月末日 5,392,392.55 579,844 3,365,447.94 361,887 156.93 16,875 10,341
４月末日 3,346,978.92 359,901 3,329,019.59 357,969 157.43 16,928 10,358
５月末日 4,598,102.65 494,434 3,271,483.57 351,783 157.83 16,971 10,381
（注）フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドルは2005年８月31日に運用を開始し、クラスF－acc投資証券は
2005年８月31日に運用が開始され、クラス円ヘッジF－acc投資証券は2019年５月24日に運用が開始された。以下同じ。
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（フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル）
１口当たり １口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc （クラス円ヘッジ
投資証券） F－acc投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年６月末日 9,402,937.28 1,011,098 5,577,626.22 599,762 188.11 20,227 10,208
７月末日 3,067,074.63 329,803 1,710,668.25 183,948 188.44 20,263 10,200
８月末日 9,046,837.91 972,806 4,796,100.75 515,725 194.35 20,898 10,491
９月末日 4,793,343.21 515,428 2,825,974.82 303,877 192.57 20,707 10,376
10 月末日 4,370,112.83 469,918 2,638,075.97 283,672 193.13 20,767 10,380
11 月末日 2,880,383.82 309,728 2,854,808.72 306,978 192.40 20,689 10,326
12 月末日 2,113,719.63 227,288 2,109,075.25 226,789 191.79 20,623 10,262
2020 年１月末日 4,255,164.80 457,558 2,591,841.59 278,701 196.54 21,134 10,498
２月末日 3,128,430.81 336,400 3,047,755.39 327,725 201.06 21,620 10,720
３月末日 6,011,160.09 646,380 3,743,415.62 402,529 204.12 21,949 10,833
４月末日 3,919,230.22 421,435 3,899,584.15 419,322 206.52 22,207 10,933
５月末日 5,367,964.27 577,217 3,667,233.53 394,338 207.95 22,361 11,005
（注）フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは2006年10月27日に運用を開始し、クラスF
－acc投資証券は2006年10月27日に運用が開始され、クラス円ヘッジF－acc投資証券は2019年５月24日に運用が開始され
た。以下同じ。
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引
実績はない。
② 分配の推移
グローバル・ボンド－クラス米ドルF－acc投資証券 該当事項なし。
グローバル・ボンド－クラス円ヘッジF－acc投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル－クラスF－acc投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル－クラス円ヘッジF－acc投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル－クラスF－acc投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル－クラス円ヘッジF－acc投資証券 該当事項なし。
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2019年６月１日から2020年５月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラス米ドルF-acc投資証券 7.37
フォーカス・シキャブ
－グローバル・ボンド
クラス円ヘッジF-acc投資証券 4.79
クラスF－acc投資証券 5.90
フォーカス・シキャブ
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス円ヘッジF－acc投資証券 3.44
フォーカス・シキャブ
クラスF－acc投資証券 12.11
－ハイ・グレード・
クラス円ヘッジF－acc投資証券 9.09
ロング・ターム・ボンド・米ドル
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2020年５月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2019年５月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、2020年４月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しな
い。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年５月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約15億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年５月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
119.13円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年５月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン（5,576万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、2020年５月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイ
スフラン＝111.52円）による。
（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2020年５月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・
バーンホフ・シュトラーセ45、
マネジメント・エイ・ジー 6,500 100
CH-8001 チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management AG)
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2020年５月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
バーンホフ・シュトラーセ45、
ユービーエス・エイ・ジー
5,000,000 100
（UBS AG）
CH-8001 チューリッヒ、スイス
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（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2020年５月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント（スイ
アンドレ・ヴァレンテ
チェアマン ス）エイ・ジー、バーゼル、 該当なし
（André Valente）
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
ルクセンブルグ大公国、デュドラン
ギルバート・シントゲン
ディレクター／
ジュ、インディペンデント・ディレク 該当なし
（Gilbert Schintgen）
ボード・メンバー
ター
クリスティアン・マウ
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ
ディレクター／
ラー
ス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
ボード・メンバー
（Christian Maurer）
プロダクト・マネジメント・ヘッド
フランチェスカ・ジリ・
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルク
プリム ディレクター／ センブルグ）エス・エイ、ルクセンブ
該当なし
（Francesca Gigli ボード・メンバー ルグ、チーフ・エグゼクティブ・オ
フィサー
Prym）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2020年５月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・
ジョアンヌ
ディレクター／
2019 年６月20日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Miederhoff Markus
Johannes）
ウェルス・トーマス
ディレクター／
2019 年６月20日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Wels Thomas）
ハインツ・トーマス・
アントン
チェアマン 2019 年６月20日就任 該当なし
（Heinzl Thomas Anton）
フォン・シャックマン・
ディエルク・ヨアヒム
ヴァイス・チェアマン 2019 年６月20日就任 該当なし
（von Schuckmann Dierk
Joachim）
スティラート・シャープ・
イボンヌ・シルビア
社外インディペンデント・
2019 年６月20日就任 該当なし
ディレクター
（Stillhart Sharp Yvonne
Silvia）
ビョーハイム・ジェイコブ
社外インディペンデント・
2019 年６月20日就任 該当なし
ディレクター
（Bjorheim Jacob）
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（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年５月末日現在、管理会社は以下のとおり、408本のサブファンドの管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
534,677,553.88 オーストラリア・ドル
1,576,146,076.21 カナダ・ドル
10,700,385,385.12 スイス・フラン
3,768,146,005.98 中国元
933,715,864.88 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 371 43,083,147,405.56 ユーロ
投資信託／投資法人
1,861,333,348.24 英ポンド
272,360,801.73 香港ドル
295,255,458,340.32 日本円
66,625,399.81 シンガポール・ドル
120,254,036,182.92 米ドル
368,089,884.75 オーストラリア・ドル
545,204,917.33 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 37 2,919,794,452.25 ユーロ
投資信託／投資法人
1,875,563,566.14 英ポンド
14,776,254,140.86 米ドル
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② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2020 年５月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は148
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
Focused Sicav - US
変動資本を有する
１ 2019 年７月16日 5,674,707,626
Treasury Bond USD 投資法人
UBS(Lux)Bond Sicav -
変動資本を有する
２ 2004 年11月23日 3,568,616,437
Convert Global(EUR) 投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
３ 2006 年10月31日 3,296,834,210
Grade Long Term Bond USD 投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
４ 契約型投資信託 1988 年11月29日 3,246,383,634
- USD
Focused Sicav - High
変動資本を有する
５ 2005 年９月２日 2,941,055,938
Grade Bond USD 投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
６ 2006 年11月２日 2,047,897,371
Grade Long Term Bond EUR 投資法人
UBS ETF Sicav - MSCI EMU
変動資本を有する
７ 2002 年９月20日 1,827,814,914
UCITS ETF 投資法人
UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
８ 2017 年５月31日 1,808,593,003
投資法人
Portfolio Medium(USD)
UBS(Lux)Money Market Fund
９ 契約型投資信託 1989 年10月11日 1,719,149,992
- EUR
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1991 年９月13日 1,462,088,838
Yield(CHF)
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、フォーカス・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括し
て作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド（フォーカス・シキャブ－グ
ローバル・ボンド、フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・
ロング・ターム・ボンド・米ドル）に関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには
以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に関連する部分を抜粋
して日本文に記載している。
グローバル・ボンド クラス米ドルF－acc投資証券
グローバル・ボンド クラス円ヘッジF－acc投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラスF－acc投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジF－acc投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラスF－acc投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジF－acc投資証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年５月29日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.53円）で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド
純資産計算書
2020 年４月30日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 455,985,134.30 49,032,081
12,833,555.70 1,379,992
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 468,818,690.00 50,412,074
現金預金、要求払預金および預託金勘定 8,414,528.90 904,814
その他の流動資産（マージン） 720,321.82 77,456
有価証券売却未収金（注１） 4,619,054.03 496,687
発行未収金 369,448.62 39,727
有価証券に係る未収利息 2,586,026.44 278,075
流動資産に係る未収利息 2,738.86 295
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 316,520.49 34,035
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１） (1,420,844.58) (152,783)
738.23 79
スワップに係る未実現（損）益（注１）
484,427,222.81 52,090,459
資産合計
負 債
当座借越に係る未払利息 (12.51) (1)
有価証券購入未払金（注１） (3,227,667.80) (347,071)
買戻未払金 (672,505.03) (72,314)
報酬引当金（注２） (40,378.37) (4,342)
年次税引当金（注３） (3,959.66) (426)
(8,147.83) (876)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(52,485.86) (5,644)
引当金合計
(3,952,671.20) (425,031)
負債合計
480,474,551.61 51,665,429
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産計算書
2020 年４月30日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 3,232,446,302.10 347,584,951
50,553,154.60 5,435,981
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 3,282,999,456.70 353,020,932
現金預金、要求払預金および預託金勘定 24,205,542.25 2,602,822
有価証券売却未収金（注１） 30,479,434.55 3,277,454
発行未収金 4,677,256.38 502,945
有価証券に係る未収利息 16,804,004.95 1,806,935
(12,186,777.93) (1,310,444)
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
3,346,978,916.90 359,900,643
資産合計
負 債
有価証券購入未払金（注１） (2,658,607.34) (285,880)
買戻未払金 (14,975,473.55) (1,610,313)
報酬引当金（注２） (174,394.56) (18,753)
年次税引当金（注３） (27,437.00) (2,950)
(123,413.12) (13,271)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(325,244.68) (34,974)
引当金合計
(17,959,325.57) (1,931,166)
負債合計
3,329,019,591.33 357,969,477
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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純資産計算書
2020 年４月30日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 3,656,568,185.03 393,190,777
176,171,995.30 18,943,775
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 3,832,740,180.33 412,134,552
現金預金、要求払預金および預託金勘定 45,709,593.86 4,915,153
有価証券売却未収金（注１） 22,710,989.01 2,442,113
発行未収金 10,379,950.37 1,116,156
有価証券に係る未収利息 26,530,414.93 2,852,816
(18,840,911.08) (2,025,963)
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
3,919,230,217.42 421,434,825
資産合計
負 債
有価証券購入未払金（注１） (1,290,869.30) (138,807)
買戻未払金 (17,964,902.32) (1,931,766)
報酬引当金（注２） (238,450.25) (25,641)
年次税引当金（注３） (32,139.43) (3,456)
(119,701.80) (12,872)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(390,291.48) (41,968)
引当金合計
(19,646,063.10) (2,112,541)
負債合計
3,899,584,154.32 419,322,284
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド
運用計算書
自2019年11月１日 至2020年４月30日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 22,479.61 2,417
有価証券に係る利息 5,273,334.92 567,042
分配金 101,074.88 10,869
スワップに係る受取利息（注１） 1,289.16 139
貸付証券に係る収益（注11） 122,587.33 13,182
388,922.73 41,821
その他の収益（注４）
5,909,688.63 635,469
収益合計
費 用
報酬（注２） (494,225.91) (53,144)
年次税（注３） (23,646.00) (2,543)
貸付証券に係るコスト（注11） (49,034.93) (5,273)
その他の手数料および報酬（注２） (12,580.99) (1,353)
(6,296.62) (677)
現金資産および当座借越に係る利息
(585,784.45) (62,989)
費用合計
5,323,904.18 572,479
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 1,801,698.35 193,737
オプションに係る実現（損）益 121,230.00 13,036
金融先物に係る実現（損）益 941,098.22 101,196
先渡為替契約に係る実現（損）益 1,132,904.72 121,821
1,819,280.63 195,627
為替差（損）益
実現（損）益合計 5,816,211.92 625,417
11,140,116.10 1,197,897
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (4,029,462.09) (433,288)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る
未実現評価（損）益 (4,155.14) (447)
金融先物に係る未実現評価（損）益 (204,158.38) (21,953)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 (1,838,823.46) (197,729)
(1,519.85) (163)
スワップに係る未実現評価（損）益
(6,078,118.92) (653,580)
未実現評価（損）益の変動合計
5,061,997.18 544,317
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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運用計算書
自2019年11月１日 至2020年４月30日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 59,110.00 6,356
有価証券に係る利息 29,773,122.24 3,201,504
分配金 143,748.22 15,457
貸付証券に係る収益（注11） 728,770.40 78,365
4,082,737.87 439,017
その他の収益（注４）
34,787,488.73 3,740,699
収益合計
費 用
報酬（注２） (1,522,437.55) (163,708)
年次税（注３） (119,382.54) (12,837)
貸付証券に係るコスト（注11） (291,508.16) (31,346)
その他の手数料および報酬（注２） (57,117.19) (6,142)
(2,021.98) (217)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,992,467.42) (214,250)
費用合計
32,795,021.31 3,526,449
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 29,653,261.68 3,188,615
金融先物に係る実現（損）益 (45,722.10) (4,916)
先渡為替契約に係る実現（損）益 11,413,286.02 1,227,271
(19,408,764.22) (2,087,024)
為替差（損）益
実現（損）益合計 21,612,061.38 2,323,945
54,407,082.69 5,850,394
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 7,773,280.62 835,861
(53,300,922.43) (5,731,448)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(45,527,641.81) (4,895,587)
未実現評価（損）益の変動合計
8,879,440.88 954,806
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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運用計算書
自2019年11月１日 至2020年４月30日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 38,737.22 4,165
有価証券に係る利息 39,126,262.97 4,207,247
分配金 62,904.92 6,764
貸付証券に係る収益（注11） 981,721.75 105,565
10,932,139.21 1,175,533
その他の収益（注４）
51,141,766.07 5,499,274
収益合計
費 用
報酬（注２） (2,149,627.38) (231,149)
年次税（注３） (155,227.91) (16,692)
貸付証券に係るコスト（注11） (392,688.70) (42,226)
その他の手数料および報酬（注２） (72,861.01) (7,835)
(7,046.56) (758)
現金資産および当座借越に係る利息
(2,777,451.56) (298,659)
費用合計
48,364,314.51 5,200,615
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 44,405,548.93 4,774,929
金融先物に係る実現（損）益 231,429.50 24,886
先渡為替契約に係る実現（損）益 52,880,801.87 5,686,273
(12,700,707.99) (1,365,707)
為替差（損）益
実現（損）益合計 84,817,072.31 9,120,380
133,181,386.82 14,320,995
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 122,322,250.26 13,153,312
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る
未実現評価（損）益 5,609.68 603
金融先物に係る未実現評価（損）益 (152,343.75) (16,382)
(70,638,627.20) (7,595,772)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
51,536,888.99 5,541,762
未実現評価（損）益の変動合計
184,718,275.81 19,862,756
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド
純資産変動計算書
自2019年11月１日 至2020年４月30日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 465,025,062.52 50,004,145
発行額 126,361,355.49 13,587,637
(115,312,160.22) (12,399,517)
買戻額
純発行（買戻）合計 11,049,195.27 1,188,120
支払分配金 (661,703.36) (71,153)
投資純（損）益 5,323,904.18 572,479
実現（損）益合計 5,816,211.92 625,417
(6,078,118.92) (653,580)
未実現評価（損）益の変動合計
5,061,997.18 544,317
運用の結果による純資産の純増（減）
480,474,551.61 51,665,429
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年11月１日 至2020年４月30日
クラス米ドルF－acc （口）
期首現在発行済投資証券数 1,072,073.8280
期中発行投資証券数 358,947.0380
(259,362.1510)
期中買戻投資証券数
1,171,658.7150
期末現在発行済投資証券数
クラス円ヘッジF－acc （口）
期首現在発行済投資証券数 346,762.5710
期中発行投資証券数 75,211.4380
(112,692.4380)
期中買戻投資証券数
309,281.5710
期末現在発行済投資証券数
１
年次分配金
１口当たり
フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド 分配落ち日 支払日 通貨 分配金額
該当なし
１
注記５を参照
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド
最重要数値
日付 ISIN 2020 年４月30日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
純資産額（米ドル） 480,474,551.61 465,025,062.52 486,541,478.18
クラス米ドルF－acc LU0326808440
発行済受益証券口数（口） 1,171,658.7150 1,072,073.8280 1,367,663.0760
１口当たり純資産価格（米ドル） 159.76 155.85 140.92
１
159.76 155.85 140.92
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラス円ヘッジF－acc LU1490620330
発行済投資証券数（口） 309,281.5710 346,762.5710 456,905.0000
１口当たり純資産価格（円） 10,864 10,732 9,992
１
10,864 10,732 9,992
１口当たり発行・買戻価格（円）
１
注記１を参照
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド
組入証券の構造
（純資産に対する百分率 ％）
地域別分布表
アメリカ合衆国 38.48
日本 9.15
イギリス 7.74
中国 5.43
カナダ 4.83
フランス 4.67
スペイン 3.82
イタリア 2.99
ニュージーランド 2.57
アイルランド 2.49
オランダ 2.37
オーストラリア 2.28
ドイツ 1.40
ベルギー 1.15
ルクセンブルグ 0.94
韓国 0.92
サウジアラビア 0.63
国際 0.61
メキシコ 0.48
スロベニア 0.48
ポーランド 0.47
香港 0.46
スウェーデン 0.44
ルーマニア 0.36
シンガポール 0.35
英領ヴァージン諸島 0.34
フィリピン 0.25
チリ 0.23
ケイマン諸島 0.20
デンマーク 0.20
ブラジル 0.15
ノルウェー 0.14
フィンランド 0.13
コロンビア 0.12
スイス 0.12
インドネシア 0.12
バミューダ 0.04
エクアドル 0.02
合計 97.57
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する百分率 ％）
業種別分布表
国債および中央政府債 52.53
銀行および金融機関 14.03
モーゲージおよび貸付機関 9.80
金融および持株会社 5.94
石油 1.54
保険 1.29
エネルギー・水道 1.24
通信 1.05
医薬品・化粧品・医療品 0.95
投資信託 0.93
国際機関 0.93
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 0.79
不動産 0.74
たばこ・アルコール 0.65
交通・運輸 0.65
インターネット、ソフトウェア・ITサービス 0.65
化学 0.61
その他の非分類会社 0.45
電気装置・部品 0.45
その他のサービス業 0.31
その他の消費財 0.26
ヘルスケア・社会福祉 0.26
バイオテクノロジー 0.22
グラフィックデザイン・出版・メディア 0.22
公共、非営利機関 0.17
食品・清涼飲料 0.16
繊維・衣服・革製品 0.16
鉱業・石炭・鋼鉄 0.15
農業・漁業 0.11
航空宇宙産業 0.10
機械工学・産業機器 0.09
電子工学・半導体 0.06
小売り・百貨店 0.05
雑製品の貿易会社 0.03
合計 97.57
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産変動計算書
自2019年11月１日 至2020年４月30日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 3,242,882,467.48 348,707,152
発行額 3,448,906,109.84 370,860,874
(3,369,186,888.96) (362,288,666)
買戻額
純発行（買戻）合計 79,719,220.88 8,572,208
支払分配金 (2,461,537.91) (264,689)
投資純（損）益 32,795,021.31 3,526,449
実現（損）益合計 21,612,061.38 2,323,945
(45,527,641.81) (4,895,587)
未実現評価（損）益の変動合計
8,879,440.88 954,806
運用の結果による純資産の純増（減）
3,329,019,591.33 357,969,477
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年11月１日 至2020年４月30日
クラスF－acc （口）
期首現在発行済投資証券数 7,324,921.0680
期中発行投資証券数 8,636,532.9530
(8,020,055.8220)
期中買戻投資証券数
7,941,398.1990
期末現在発行済投資証券数
クラス円ヘッジF－acc （口）
期首現在発行済投資証券数 192,476.0000
期中発行投資証券数 21,437.0000
(117,943.0000)
期中買戻投資証券数
95,970.0000
期末現在発行済投資証券数
１
年次分配金
フォーカス・シキャブ １口当たり
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル 分配落ち日 支払日 通貨 分配金額
該当なし
１
注記５を参照
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
最重要数値
日付 ISIN 2020 年４月30日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
純資産額（米ドル） 3,329,019,591.33 3,242,882,467.48 4,832,927,397.98
クラスF－acc LU0224580786
発行済受益証券口数（口） 7,941,398.1990 7,324,921.0680 11,366,285.8300
１口当たり純資産価格（米ドル） 157.43 151.85 143.08
１
157.43 151.85 143.08
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
２
LU1786948718
クラス円ヘッジF－acc
発行済受益証券口数（口） 95,970.0000 192,476.0000 －
１口当たり純資産価格（米ドル） 10,358 10,110 －
１
10,358 10,110 －
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
２
初回純資産価額：2019年５月24日
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
組入証券の構造
（純資産に対する百分率 ％）
地域別分布表
アメリカ合衆国 77.19
カナダ 4.06
オーストラリア 2.02
オランダ 1.86
フランス 1.46
シンガポール 1.42
韓国 1.29
フィンランド 1.29
スウェーデン 1.12
ノルウェー 1.06
国際 1.06
イギリス 0.92
ジャージー 0.81
コートジボワール 0.75
ドイツ 0.70
アラブ首長国連邦 0.33
日本 0.32
中国 0.32
カタール 0.25
フィリピン 0.16
クウェート 0.15
オーストリア 0.08
合計 98.62
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する百分率 ％）
業種別分布表
国債および中央政府債 59.18
銀行および金融機関 17.22
モーゲージおよび貸付機関 9.65
国際機関 4.72
金融および持株会社 3.98
公共、非営利機関 1.45
医薬品・化粧品・医療品 0.49
その他のサービス業 0.42
郡、連邦州 0.38
自動車 0.32
その他の消費財 0.24
インターネット、ソフトウェア・ITサービス 0.22
石油 0.14
交通・運輸 0.07
小売り・百貨店 0.06
環境サービスおよびリサイクル 0.06
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 0.02
合計 98.62
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
純資産変動計算書
自2019年11月１日 至2020年４月30日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 2,638,075,974.65 283,672,310
発行額 5,056,916,666.20 543,770,249
(3,973,132,804.84) (427,230,971)
買戻額
純発行（買戻）合計 1,083,783,861.36 116,539,279
支払分配金 (6,993,957.50) (752,060)
投資純（損）益 48,364,314.51 5,200,615
実現（損）益合計 84,817,072.31 9,120,380
51,536,888.99 5,541,762
未実現評価（損）益の変動合計
184,718,275.81 19,862,756
運用の結果による純資産の純増（減）
3,899,584,154.32 419,322,284
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年11月１日 至2020年４月30日
クラスF－acc （口）
期首現在発行済投資証券数 2,987,138.1260
期中発行投資証券数 9,946,300.3690
(5,952,954.1030)
期中買戻投資証券数
6,980,484.3920
期末現在発行済投資証券数
クラス円ヘッジF－acc （口）
期首現在発行済投資証券数 176,489.0000
期中発行投資証券数 81,749.0000
(50,778.0000)
期中買戻投資証券数
207,460.0000
期末現在発行済投資証券数
１
年次分配金
フォーカス・シキャブ １口当たり
－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 分配落ち日 支払日 通貨 分配金額
該当なし
１
注記５を参照
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
最重要数値
日付 ISIN 2020 年４月30日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
純資産額（米ドル） 3,899,584,154.32 2,638,075,974.65 5,858,491,823.92
クラスF－acc LU0270450066
発行済受益証券口数（口） 6,980,484.3920 2,987,138.1260 9,372,718.8790
１口当たり純資産価格（米ドル） 206.52 193.13 170.50
１
206.52 193.13 170.50
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
２
LU1786951779
クラス円ヘッジF－acc
発行済受益証券口数（口） 207,460.0000 176,489.0000 －
１口当たり純資産価格（米ドル） 10,933 10,380 －
１
10,933 10,380 －
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
２
初回純資産価額：2019年５月24日
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
組入証券の構造
（純資産に対する百分率 ％）
地域別分布表
アメリカ合衆国 79.11
オランダ 2.19
韓国 2.16
オーストラリア 2.09
フィリピン 2.01
カナダ 1.65
カタール 1.48
ドイツ 1.40
クウェート 1.12
ノルウェー 1.11
アラブ首長国連邦 1.08
国際 0.83
シンガポール 0.73
ルクセンブルグ 0.61
中国 0.39
日本 0.28
香港 0.05
合計 98.29
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する百分率 ％）
業種別分布表
国債および中央政府債 51.89
国際機関 9.37
モーゲージおよび貸付機関 7.91
銀行および金融機関 7.90
金融および持株会社 5.52
インターネット、ソフトウェア・ITサービス 3.35
郡、連邦州 2.80
石油 2.65
医薬品・化粧品・医療品 2.62
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 1.84
バイオテクノロジー 0.73
公共、非営利機関 0.42
その他のサービス業 0.40
エネルギーおよび水道 0.34
自動車 0.28
投資信託 0.18
小売り・百貨店 0.09
合計 98.29
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ
財務書類に対する注記
2020年４月30日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属する
サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に
営業を行っている各日）を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサ
ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切
に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
単一の取引日におけるサブ・ファンドの投資証券クラスのすべてに影響する購入または買戻しの合計
が純資本の流入または流出をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額がこれに応じて増
加または減少することがある（いわゆるシングル・スイング・プライシング）。かかる調整は、最大で
純資産価額の１％に相当する。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の呼値スプレッドが考慮される。該当サブ・ファンドの投資証券口数が純増す
る場合、調整は純資産価額の増加を導く。投資証券口数が純減する場合、調整は純資産価額の減少とな
る。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、
ファンドの純資産価額または該当サブ・ファンドの通貨の絶対量に関して一取引日における純増／純減
について設けられる。純資産価額は、当該限界値が取引日に越えられた場合にのみ、調整が行われる。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファ
ンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形および売掛金、前払費用、現金配当金ならび
に宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、か
かる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表す
ために適切と思われる控除が考慮された上で、評価額が決定される。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価
される。これらの証券、派生商品もしくはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。
証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の資産で、証券トレーダー間に
市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は証券、派生商品およびその他
の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、規則的に運営さ
れ、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投
資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手す
ることができない証券およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従っ
て予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（OTC派生商品）は、独立の値付機関に基づき評価される。
派生商品に利用可能である独立の値付機関が１社のみの場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が
由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算方法によっ
て検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（UCITS）および／または集合投資事業（UCIs）の受益証券は、そ
の最終純資産価額で評価される。特定のその他のUCITSおよび／またはUCIsの受益証券は、ポートフォ
リオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって
提供される見積評価額（価値評価）に基づいて評価される。
－ 証券取引所または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカー
ブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの２要素を参照する。
このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間され
る。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることに
よって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合に
は調整される。
－ 注文日から決済日までの間にサブ・ファンドが得た利息収入は、関連するサブ・ファンドの資産の
評価に含まれる。そのため、評価日における投資証券１口当たりの資産価格は、予定される利息収入
を含む。
－ 関連するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
（売買相場の仲値）または、入手不能な場合は、当該通貨の最も代表的な市場におけるレートで評価
される。
－ 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算され、また別の外部サービス提供会社に
よる第二の独立した評価も利用される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルームバーグより入手可能なモデ
ルと市場データに基づいた）内部での算出額、および／またはブローカー・ステイトメントの評価を
利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用されるＵＢＳ評価方針に従っ
て決定される。
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特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人
は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基
準を用いる権限を付与されている。
これらの評価基準は、取引または価格設定モデルによる市場の相場、ならびにポートフォリオの評価
時点でこれらの証券の公正価値を判断する際に信頼性があり、かつ適切であると取締役会が考えるブ
ローカーの声明を含むその他のあらゆるソースに基づき、取締役会によって慎重に決定される。
特別な状況のもとで、さらなる評価は、当該日に限り行うことができる。これらの新評価は、爾後に
発行もしくは買戻される投資証券について正式なものとなる。
ｃ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｅ）証券売買実現純（損）益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の2020年４月30日現在の連結純資産計算書および
連結運用計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目を以下の為替レートでユー
ロに換算した金額の合計に等しい。
以下の為替レートが、2020年４月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
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為替レート
１ユーロ ＝ 1.057129 スイスフラン
１ユーロ ＝ 0.868355 英ポンド
１ユーロ ＝ 1.095300 米ドル
ｉ）「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在１つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、１要因についての影響を反映する。
ｊ）債券関連TBA金融先物
TBAポジションとは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック）
からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に係る
一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来ない
が、その主な特性についてはすでに定義されている。現時点で価格も設定されているものの、額面価格
についてはまだ明確に設定されていない 。
ｋ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」という項目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外貨取引による未収金および未払金は、相殺される。
ｌ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
ｍ）スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
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未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の項目に含まれ
る。
手じまいまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
（損）益」に計上される。
注２－報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を、名称に「Ｆ」が付く投
資証券クラスのために支払う。
フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンド
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
名称に「ヘッジ」が
上限定率報酬 付く投資証券クラス
の上限定率報酬
名称に「Ｆ」が付く投資証券クラス 2.000 ％ 2.030 ％
フォーカス・シキャブ 実効定率報酬
2019 年10月31日 2020 年４月30日
－グローバル・ボンド クラス米ドルF－acc 0.20 ％ 0.20 ％
－グローバル・ボンド クラス円ヘッジF－acc 0.20 ％ 0.21 ％
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラスF－acc 0.12 ％ 0.12 ％
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジF－acc 0.12 ％ 0.13 ％
－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラスF－acc 0.14 ％ 0.14 ％
－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジF－acc 0.14 ％ 0.14 ％
定率報酬は、当会計年度中に変更された。詳細については、上記の表を参照のこと。
上限定率報酬は、下記のように使用される。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保
管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の取扱いならびに販売
目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等）
に関して、管理会社は、本投資法人の資産から、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬を
受領する。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎
月支払われる（上限定率料率）。
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２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の
売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関す
る資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻
しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならび
に居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストお
よび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用（外部顧問報酬を含む）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよ
び手数料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用比率（TER）の開示にお
いて考慮される。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
販売報酬は、運用手数料から本投資法人の販売会社および資産運用会社に支払われる。
保管受託銀行、管理事務代行会社および本投資法人は、投資者の利益のためこれらが行う特別手配に
係る費用の払戻しを受ける権利を有するが、かかる費用は本投資法人に対し直接請求されることもあ
る。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の80％で設定している。
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本投資法人はまた、本投資法人資産の管理事務に関連して生じる一切の取引費用（市場に沿ったブ
ローカー手数料、報酬、税金等）も負担する。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税（"taxe d'abonnement"）（申
込み税）は、これもまた本投資法人が負担する。
個々のサブ・ファンドに割当てられる費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。投資証券ク
ラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファ
ンド／投資証券クラスに関連する場合には、これらの費用について当該サブ・ファンド／投資証券がそ
の純資産額に比例して負担する。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託（UCIsまたはUCITS）に投資するサブ・ファンドの場
合、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払いが生じる。
共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管理会
社または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営されるファンドの受益証券に投資を行う場
合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、KIIDに記載されている。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の本投資法
人の純資産額に基づいて計算される年率0.05％の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して年率
0.01％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている本投資法人の資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－ その他の収益
その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注５－収益の分配
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
各サブ・ファンドおよび／または投資証券クラスから分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を
支払うかを決定する。本投資法人の純資産が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
金の支払いは行われない。分配が行われる場合、支払いは会計年度が終了してから４ヶ月以内に行われ
る。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算される。
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注６－ソフト・ダラー協定
2019年11月１日から2020年４月30日までの期間において、フォーカス・シキャブのために締結された
「ソフト・ダラー協定」はなく、「ソフト・ダラー」の金額はゼロである。
注７－金融先物契約およびスワップ契約
2020年４月30日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約およびスワップ契約ならびに関連する通貨
は、以下のように要約される。
ａ）金融先物
フォーカス・シキャブ 債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
（購入） （売却）
－グローバル・ボンド 75,342,322.65米ドル －米ドル
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）スワップ
フォーカス・シキャブ クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
スワップ スワップ
（購入） （売却）
－グローバル・ボンド －米ドル 255,447.81米ドル
注８－総費用比率（TER）
この比率は、スイス・ファンド資産運用協会（SFAMA）の「TERの計算ならびに開示に関するガイドラ
イン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運
用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。
フォーカス・シキャブ 総費用比率（TER）
－グローバル・ボンド クラス米ドルF－acc 0.22％
－グローバル・ボンド クラス円ヘッジF－acc 0.22％
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラスF－acc 0.13％
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジF－acc 0.14％
－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラスF－acc 0.16％
－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジF－acc 0.16％
運用が12ヶ月未満の投資証券クラスのTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。
定率報酬は、当会計年度中に変更される場合がある（注２を参照のこと。）。
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注９－報告期間中における重要な事象
未知のウイルスの世界的な感染拡大を受けて、世界保健機関は、2020年３月11日にCOVID-19の流行を
宣言した。報告期間中における当該ウイルスの新型コロナウイルスであることの確認、およびその後の
世界的な流行は、重要な事象と考えられる。現在時点では、この新しいリスクが本投資法人のポート
フォリオに及ぼす詳細な影響を評価することは不可能であるが、世界経済への影響についての懸念は高
まっており、この不確実性の結果、当財務書類において反映された価格は、投資の実際の売却に基づき
受領された価格とは実質的に異なる可能性がある。重要な修正および過去数週間における金融市場の増
大する変動を考慮して、本投資法人への影響はその資産の将来の評価に関して重要である可能性がある
が、取締役会および投資運用会社は、ポートフォリオおよび本投資法人自体に与える経済的影響をモニ
ターし、管理するためにウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視している。
さらに、本投資法人の継続企業の前提が不適切であることを示すものはない。
当財務書類において開示が必要とされたか、または認識された金額に調整が必要とされたであろう、
報告期間末と当財務書類の承認日の間に生じたその他の事象はなかった。
注10－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人およびカストディアンとの間ですべての法的紛争
処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する
件については、本投資法人および／またはカストディアンは、本投資法人投資証券が売買された国の裁
判管轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が販売される場合、管理会社および保管受託銀行
は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、管理会社および保管受託銀行によって承認されたも
の）に自らが拘束されるものと認めることができる。
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注11－貸付証券
本投資法人は、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。貸付証券の収益および費用は、運用計算書に別個に計上される。担保は、貸付証券に関連して受領
される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付証券から構成さ
れる。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券の貸付機関として行為する。
2020 年４月30日現在の貸付有価証券からの 2020 年４月30日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保の内訳（％）
担保
フォーカス・シキャブ 貸付有価証券の時価 （ユービーエス・スイス・ 株式 債券 現金
エイ・ジー）
－グローバル・ボンド 128,621,410.03 米ドル 137,281,008.44 米ドル 32.91 67.09 0.00
－ハイ・グレード・ボンド・
1,626,919,743.95 米ドル 1,736,454,164.63 米ドル 32.91 67.09 0.00
米ドル
－ハイ・グレード・ロング・
1,526,999,632.55 米ドル 1,629,806,805.89 米ドル 32.91 67.09 0.00
ターム・ボンド・米ドル
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（２）投資有価証券明細表等
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2020年４月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
モーゲージ・バック証券、固定利付債
米ドル
FANNIE MAE 4.00000% 15-01.11.45 1 250 000.00 743 900.93
USD 0.16
743 900.93
米ドル合計 0.16
743 900.93
モーゲージ・バック証券、固定利付債合計 0.16
モーゲージ・バック証券、変動利付債
米ドル
FANNIE MAE CONNECTICUT AVNUE SECS 1M LIBOR+130BP 16-25.04.29 8 967 105.00 537 519.24
USD 0.11
FANNIE MAE CONNECTICUT AVNUE SECS 1M LIBOR+68BP 18-25.10.30 1 630 000.00 319 236.35
USD 0.07
FANNIE MAE CONNECTICUT AVNUE SECS 1M LIBOR+65BP 17-25.05.30 825 000.00 66 522.77
USD 0.01
FANNIE MAE CONNECTICUT AVNUE SECS 1M LIBOR+60BP 18-25.07.30 300 000.00 48 857.59
USD 0.01
972 135.95
米ドル合計 0.20
972 135.95
モーゲージ・バック証券、変動利付債合計 0.20
ノート、固定利付債
ユーロ
AEROPORTS DE PARIS -REG-S 2.12500% 20-02.10.26 300 000.00 348 042.52
EUR 0.07
BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 150 000.00 165 778.59
EUR 0.04
CHINA, PEOPLE ’S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39 790 000.00 819 859.44
EUR 0.17
FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30 625 000.00 691 527.24
EUR 0.15
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.51400% 19-17.02.23 310 000.00 302 193.27
EUR 0.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25 435 000.00 522 963.27
EUR 0.11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28 300 000.00 322 771.68
EUR 0.07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31 300 000.00 322 951.89
EUR 0.07
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.12500% 19-07.03.27 100 000.00 114 851.62
EUR 0.02
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25 100 000.00 107 406.87
EUR 0.02
TELSTRA CORP LTD-REG-S 1.00000% 20-23.04.30 100 000.00 112 209.76
EUR 0.02
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 100 000.00 106 244.11
EUR 0.02
3 936 800.26
ユーロ合計 0.82
米ドル
3M CO 2.65000% 20-15.04.25 220 000.00 234 334.01
USD 0.05
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46 160 000.00 225 325.92
USD 0.05
ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28 200 000.00 230 337.64
USD 0.05
ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48 170 000.00 208 402.20
USD 0.04
ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27 215 000.00 225 308.89
USD 0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30 210 000.00 213 566.85
USD 0.04
ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44 200 000.00 203 398.82
USD 0.04
ALLERGAN FUNDING SCS 4.75000% 15-15.03.45 339 000.00 393 422.22
USD 0.08
ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26 195 000.00 216 265.46
USD 0.05
ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29 75 000.00 83 947.24
USD 0.02
AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23 650 000.00 680 267.77
USD 0.14
AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45 90 000.00 110 298.36
USD 0.02
ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26 150 000.00 163 438.94
USD 0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15000% 19-23.01.25 160 000.00 178 143.65
USD 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29 260 000.00 300 788.17
USD 0.06
ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27 130 000.00 141 962.82
USD 0.03
APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24 160 000.00 165 899.36
USD 0.04
APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46 420 000.00 513 247.31
USD 0.11
APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 1 220 000.00 1 280 109.40
USD 0.27
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 2.75000% 20-27.03.25 155 000.00 165 000.24
USD 0.03
AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29 510 000.00 573 099.29
USD 0.12
AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46 550 000.00 636 128.29
USD 0.13
BANK OF ENGLAND-REG-S 0.50000% 20-28.04.23 1 075 000.00 1 077 580.00
USD 0.22
BIOGEN INC 2.25000% 20-01.05.30 630 000.00 629 141.63
USD 0.13
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.95000% 17-15.01.23 195 000.00 188 163.75
USD 0.04
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27 270 000.00 248 304.92
USD 0.05
CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24 200 000.00 216 739.72
USD 0.05
CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34 520 000.00 540 800.00
USD 0.11
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47 630 000.00 676 659.38
USD 0.14
CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30 375 000.00 379 034.21
USD 0.08
CIGNA CORP 3.40000% 19-17.09.21 250 000.00 257 215.00
USD 0.05
CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48 80 000.00 103 002.71
USD 0.02
CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48 425 000.00 522 239.70
USD 0.11
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.12500% 18-14.03.21 540 000.00 545 400.00
USD 0.11
CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23 500 000.00 518 593.75
USD 0.11
COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30 190 000.00 189 950.13
USD 0.04
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.87500% 17-25.04.27 605 000.00 596 870.31
USD 0.12
COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25 235 000.00 264 556.44
USD 0.06
COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28 155 000.00 181 444.57
USD 0.04
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48 95 000.00 124 584.88
USD 0.03
COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58 110 000.00 156 017.96
USD 0.03
CONAGRA BRANDS INC 3.80000% 18-22.10.21 75 000.00 77 353.52
USD 0.02
CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48 160 000.00 213 698.50
USD 0.05
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27 420 000.00 421 575.00
USD 0.09
CVS HEALTH CORP 3.35000% 18-09.03.21 72 000.00 73 173.41
USD 0.02
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28 230 000.00 260 812.32
USD 0.05
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48 115 000.00 145 730.33
USD 0.03
CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45 635 000.00 793 713.74
USD 0.17
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.15000% 18-22.01.21 290 000.00 289 595.65
USD 0.06
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49 290 000.00 336 210.60
USD 0.07
DXC TECHNOLOGY CO 4.12500% 20-15.04.25 150 000.00 151 169.64
USD 0.03
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 17-23.10.27 400 000.00 111 600.00
USD 0.02
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24 620 000.00 500 577.65
USD 0.10
ENERGY TRANSFER OPERATING LP 4.50000% 19-15.04.24 230 000.00 227 146.76
USD 0.05
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 6.05000% 11-01.06.41 890 000.00 860 770.98
USD 0.18
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 6.00000% 18-15.06.48 210 000.00 197 653.07
USD 0.04
FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26 415 000.00 444 378.84
USD 0.09
FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50 540 000.00 518 821.90
USD 0.11
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35 590 000.00 614 878.76
USD 0.13
GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27 115 000.00 117 057.53
USD 0.02
GENERAL ELECTRIC CO 3.62500% 20-01.05.30 115 000.00 115 426.25
USD 0.02
GENERAL ELECTRIC CO 3.15000% 12-07.09.22 490 000.00 501 444.58
USD 0.10
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25 420 000.00 397 829.73
USD 0.08
GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23 340 000.00 350 746.82
USD 0.07
GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46 250 000.00 337 761.30
USD 0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 955 000.00 1 016 183.50
USD 0.21
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48 220 000.00 258 246.89
USD 0.05
HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30 200 000.00 236 497.50
USD 0.05
HSBC HOLDINGS PLC 5.10000% 11-05.04.21 360 000.00 372 578.76
USD 0.08
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26 410 000.00 445 744.74
USD 0.09
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 2.95000% 15-21.07.20 750 000.00 751 395.75
USD 0.16
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22 1 720 000.00 1 788 421.60
USD 0.37
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26 985 000.00 1 086 047.50
USD 0.23
JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23 1 280 000.00 1 336 010.11
USD 0.28
KINDER MORGAN INC 3.15000% 17-15.01.23 430 000.00 438 410.88
USD 0.09
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.62500% 12-25.01.22 1 940 000.00 2 016 403.22
USD 0.42
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 235 000.00 255 730.43
USD 0.05
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27 210 000.00 197 859.37
USD 0.04
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48 215 000.00 199 210.94
USD 0.04
MEXICO, UNITED STATES OF 4.60000% 17-10.02.48 690 000.00 629 280.00
USD 0.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30 130 000.00 137 547.29
USD 0.03
MORGAN STANLEY 2.50000% 16-21.04.21 770 000.00 779 418.87
USD 0.16
MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47 200 000.00 186 607.87
USD 0.04
NEXEN INC 6.40000% 07-15.05.37 800 000.00 1 115 216.64
USD 0.23
NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25 105 000.00 110 635.70
USD 0.02
NOBLE ENERGY INC 3.85000% 17-15.01.28 150 000.00 119 831.71
USD 0.03
ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 235 000.00 247 237.70
USD 0.05
PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26 260 000.00 272 736.10
USD 0.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25 245 000.00 244 376.72
USD 0.05
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30 1 185 000.00 1 205 737.50
USD 0.25
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45 400 000.00 383 347.70
USD 0.08
PRUDENTIAL PLC 3.12500% 20-14.04.30 275 000.00 284 350.00
USD 0.06
QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47 160 000.00 194 271.97
USD 0.04
REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35 520 000.00 603 600.66
USD 0.13
ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48 1 000 000.00 1 056 250.00
USD 0.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26 300 000.00 331 138.62
USD 0.07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23 500 000.00 524 330.35
USD 0.11
SCENTRE GROUP TRUST 1 /2-REG-S 2.37500% 15-28.04.21 230 000.00 228 277.30
USD 0.05
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26 530 000.00 564 751.30
USD 0.12
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23 1 100 000.00 1 132 312.50
USD 0.24
SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46 120 000.00 144 383.62
USD 0.03
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29 295 000.00 294 548.65
USD 0.06
SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22 205 000.00 208 622.35
USD 0.04
SYNGENTA FINANCE NV-144A 3.93300% 18-23.04.21 280 000.00 277 567.25
USD 0.06
SYSCO CORP 5.65000% 20-01.04.25 145 000.00 162 600.76
USD 0.03
TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 790 000.00 983 065.65
USD 0.21
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23 520 000.00 469 625.00
USD 0.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.13300% 20-25.03.25 255 000.00 287 719.56
USD 0.06
TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22 455 000.00 465 006.26
USD 0.10
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 165 000.00 185 987.02
USD 0.04
VALERO ENERGY CORP 2.85000% 20-15.04.25 200 000.00 198 380.64
USD 0.04
VALERO ENERGY CORP 4.90000% 15-15.03.45 231 000.00 247 562.60
USD 0.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25 413 000.00 451 540.45
USD 0.09
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 100 000.00 112 846.37
USD 0.02
VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 330 000.00 341 436.67
USD 0.07
WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24 490 000.00 496 734.90
USD 0.10
WELLS FARGO & CO 3.06900% 17-24.01.23 630 000.00 645 517.85
USD 0.13
WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22 140 000.00 143 455.20
USD 0.03
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39 395 000.00 431 039.80
USD 0.09
XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43 605 000.00 795 151.50
USD 0.17
50 710 908.58
米ドル合計 10.55
54 647 708.84
ノート、固定利付債合計 11.37
ノート、変動利付債
英ポンド
M&G PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 19-20.07.49 105 000.00 125 324.60
GBP 0.03
125 324.60
英ポンド合計 0.03
米ドル
BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23 750 000.00 775 088.93
USD 0.16
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP 620 000.00 613 800.00
USD 0.13
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28 340 000.00 357 064.39
USD 0.07
ROYAL BK OF SCOTLAND GP PLC 3.498%/VAR 17-15.05.23 295 000.00 301 449.14
USD 0.06
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 640 000.00 658 645.06
USD 0.14
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34 550 000.00 578 170.89
USD 0.12
3 284 218.41
米ドル合計 0.68
3 409 543.01
ノート、変動利付債合計 0.71
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
オーストラリア・ドル
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 210 000.00 144 402.60
AUD 0.03
144 402.60
オーストラリア・ドル合計 0.03
ユーロ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.50000% 19-27.06.24 100 000.00 105 132.27
EUR 0.02
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 200 000.00 213 132.40
EUR 0.04
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33 900 000.00 1 108 504.28
EUR 0.23
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 260 000.00 280 608.85
EUR 0.06
AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 300 000.00 326 376.28
EUR 0.07
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24 200 000.00 226 446.71
EUR 0.05
AUTOSTRADE PER L ’ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21 100 000.00 104 835.33
EUR 0.02
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26 200 000.00 236 044.60
EUR 0.05
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23 545 000.00 584 928.10
EUR 0.12
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25 200 000.00 234 257.51
EUR 0.05
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23 150 000.00 162 414.48
EUR 0.03
BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25 545 000.00 607 306.13
EUR 0.13
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24 165 000.00 182 301.50
EUR 0.04
BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 300 000.00 333 825.09
EUR 0.07
CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 600 000.00 678 733.86
EUR 0.14
CARLSBERG BREWERIES A/S-REG-S 0.62500% 20-09.03.30 275 000.00 293 029.71
EUR 0.06
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26 550 000.00 562 449.59
EUR 0.12
COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 18-28.08.23 375 000.00 407 338.24
EUR 0.08
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 360 000.00 391 063.64
EUR 0.08
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.45000% 18-14.04.22 400 000.00 431 000.55
EUR 0.09
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25 300 000.00 336 673.31
EUR 0.07
DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22 515 000.00 564 214.88
EUR 0.12
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23 860 000.00 945 134.28
EUR 0.20
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.02.21 300 000.00 325 607.72
EUR 0.07
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 615 000.00 663 429.91
EUR 0.14
EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25 450 000.00 521 225.89
EUR 0.11
EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27 275 000.00 311 370.24
EUR 0.06
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49 200 000.00 223 649.31
EUR 0.05
ELENIA FINANCE OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 170 000.00 181 616.25
EUR 0.04
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 100 000.00 111 006.68
EUR 0.02
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48 980 000.00 1 516 611.26
EUR 0.32
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24 200 000.00 194 116.08
EUR 0.04
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 360 000.00 386 188.29
EUR 0.08
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 100 000.00 109 324.64
EUR 0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28 610 000.00 703 536.03
EUR 0.15
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 175 000.00 180 694.38
EUR 0.04
HEINEKEN NV-REG-S 2.25000% 20-30.03.30 170 000.00 209 355.09
EUR 0.04
ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28 400 000.00 471 326.87
EUR 0.10
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 400 000.00 444 730.35
EUR 0.09
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27 790 000.00 853 268.16
EUR 0.18
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49 1 495 000.00 1 965 991.62
EUR 0.41
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 1 470 000.00 1 592 991.83
EUR 0.33
REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25 700 000.00 819 320.11
EUR 0.17
SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30 300 000.00 365 687.15
EUR 0.08
SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26 200 000.00 244 316.93
EUR 0.05
STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.87500% 17-24.10.25 140 000.00 158 052.67
EUR 0.03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25 280 000.00 316 458.02
EUR 0.07
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 20-08.04.27 200 000.00 231 443.64
EUR 0.05
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 100 000.00 122 047.09
EUR 0.02
UBS AG/LONDON-REG-S 0.75000% 20-21.04.23 815 000.00 901 708.67
EUR 0.19
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 200 000.00 225 176.16
EUR 0.05
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39 320 000.00 385 378.76
EUR 0.08
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24 390 000.00 426 016.23
EUR 0.09
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.62500% 18-15.08.25 195 000.00 213 340.02
EUR 0.04
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-07.10.39 300 000.00 309 924.12
EUR 0.06
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 19-02.04.26 1 140 000.00 1 261 715.29
EUR 0.26
26 262 377.05
ユーロ合計 5.47
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
英ポンド
ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.64600% 17-12.07.25 365 000.00 468 135.64
GBP 0.10
ARQIVA FINANCING PLC-REG-S 4.88200% 13-31.12.32 750 000.00 914 995.92
GBP 0.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24 165 000.00 209 373.98
GBP 0.04
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22 400 000.00 519 597.49
GBP 0.11
VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26 480 000.00 625 109.32
GBP 0.13
2 737 212.35
英ポンド合計 0.57
ニュージーランド・ドル
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.50000% 16-22.01.21 ▶ 660 000.00 2 937 834.22
NZD 0.61
2 937 834.22
ニュージーランド・ドル合計 0.61
米ドル
BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25 1 180 000.00 1 292 998.80
USD 0.27
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.75000% 20-07.05.23 1 440 000.00 1 442 120.26
USD 0.30
HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 2.00000% 17-12.06.20 1 030 000.00 1 029 279.00
USD 0.21
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.50000% 20-02.02.22 815 000.00 815 652.00
USD 0.17
MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26 1 400 000.00 1 542 837.38
USD 0.32
PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49 410 000.00 379 762.50
USD 0.08
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24 385 000.00 389 427.50
USD 0.08
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29 1 530 000.00 1 539 562.50
USD 0.32
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.75000% 19-16.04.22 255 000.00 256 912.50
USD 0.05
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25 795 000.00 847 867.50
USD 0.18
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.62500% 19-05.09.22 1 660 000.00 1 696 520.00
USD 0.35
WELLS FARGO & CO 2.62500% 17-22.07.22 350 000.00 358 414.56
USD 0.08
11 591 354.50
米ドル合計 2.41
43 673 180.72
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 9.09
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
ユーロ
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 600 000.00 656 165.31
EUR 0.14
656 165.31
ユーロ合計 0.14
656 165.31
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 0.14
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債
ユーロ
ALLIED IRISH BANKS PLC-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP 500 000.00 542 600.67
EUR 0.11
AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 350 000.00 422 732.45
EUR 0.09
BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25 330 000.00 382 493.18
EUR 0.08
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29 500 000.00 546 664.23
EUR 0.11
COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29 290 000.00 317 211.36
EUR 0.07
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 700 000.00 766 470.79
EUR 0.16
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26 115 000.00 136 644.65
EUR 0.03
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 200 000.00 224 273.62
EUR 0.05
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26 235 000.00 280 260.17
EUR 0.06
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-25.07.29 200 000.00 215 727.85
EUR 0.04
NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-27.06.29 430 000.00 448 706.40
EUR 0.09
ROYAL BK OF SCOTLAND GP PLC-REG-S 2.000%/VAR 17-08.03.23 210 000.00 230 818.05
EUR 0.05
ROYAL BK OF SCOTLAND GP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25 800 000.00 883 256.84
EUR 0.18
TOTAL SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP 200 000.00 216 846.61
EUR 0.05
UBS AG-REG-S-SUB 4.750%/VAR 14-12.02.26 400 000.00 443 528.15
EUR 0.09
6 058 235.02
ユーロ合計 1.26
米ドル
MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31 920 000.00 1 009 630.17
USD 0.21
1 009 630.17
米ドル合計 0.21
7 067 865.19
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債合計 1.47
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
債券、固定利付債
オーストラリア・ドル
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 3 110 000.00 2 273 467.16
AUD 0.47
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 270 000.00 228 201.71
AUD 0.05
2 501 668.87
オーストラリア・ドル合計 0.52
カナダ・ドル
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26 9 690 000.00 7 441 336.76
CAD 1.55
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27 2 250 000.00 1 683 851.11
CAD 0.35
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 17-01.09.22 5 660 000.00 ▶ 141 525.04
CAD 0.86
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24 6 380 000.00 ▶ 815 534.61
CAD 1.00
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45 2 380 000.00 2 611 531.44
CAD 0.55
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41 860 000.00 962 826.02
CAD 0.20
21 656 604.98
カナダ・ドル合計 4.51
中国元
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 50 000 000.00 7 431 340.94
CNY 1.55
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.30000% 19-01.02.24 70 000 000.00 10 380 352.91
CNY 2.16
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.45000% 19-20.09.29 40 000 000.00 5 933 081.89
CNY 1.23
23 744 775.74
中国元合計 4.94
ユーロ
ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 375 000.00 418 097.91
EUR 0.09
ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26 400 000.00 414 566.67
EUR 0.09
ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 400 000.00 395 061.57
EUR 0.08
ALLERGAN FUNDING SCS 2.12500% 17-01.06.29 120 000.00 142 060.54
EUR 0.03
ALLERGAN FUNDING SCS 2.62500% 18-15.11.28 155 000.00 190 407.22
EUR 0.04
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25 ▶ 100 000.00 ▶ 766 164.43
EUR 0.99
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24 1 230 000.00 1 373 678.38
EUR 0.29
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 500 000.00 537 978.50
EUR 0.11
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38 305 000.00 366 597.90
EUR 0.08
DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26 550 000.00 567 432.76
EUR 0.12
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28 ▶ 110 000.00 ▶ 857 315.96
EUR 1.01
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 2 090 000.00 2 860 257.99
EUR 0.60
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 2.87500% 17-20.06.22 510 000.00 561 221.45
EUR 0.12
INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 800 000.00 705 618.54
EUR 0.15
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45 3 020 000.00 ▶ 337 936.18
EUR 0.90
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26 1 190 000.00 1 390 286.90
EUR 0.29
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37 1 850 000.00 2 514 968.71
EUR 0.52
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 960 000.00 1 192 059.33
EUR 0.25
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 7 200 000.00 7 990 793.57
EUR 1.66
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 620 000.00 685 674.48
EUR 0.14
MYLAN NV-REG-S 3.12500% 16-22.11.28 265 000.00 313 961.90
EUR 0.06
RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26 200 000.00 221 318.86
EUR 0.05
SIKA CAPITAL BV-REG-S 0.87500% 19-29.04.27 200 000.00 215 544.08
EUR 0.04
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45 1 560 000.00 2 293 374.20
EUR 0.48
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37 1 020 000.00 1 645 385.25
EUR 0.34
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 630 000.00 910 193.18
EUR 0.19
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27 6 280 000.00 7 373 390.92
EUR 1.53
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 5 280 000.00 6 187 035.31
EUR 1.29
TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 250 000.00 277 119.12
EUR 0.06
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24 160 000.00 150 877.58
EUR 0.03
TLG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.37500% 19-23.09.22 100 000.00 106 572.69
EUR 0.02
UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29 200 000.00 209 218.46
EUR 0.04
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23 400 000.00 437 176.29
EUR 0.09
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38 300 000.00 417 394.73
EUR 0.09
57 026 741.56
ユーロ合計 11.87
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
英ポンド
BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23 300 000.00 401 695.82
GBP 0.08
ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 655 000.00 804 885.22
GBP 0.17
SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23 380 000.00 517 039.87
GBP 0.11
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.27 370 000.00 611 812.71
GBP 0.13
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 09-07.09.34 790 000.00 1 562 413.93
GBP 0.32
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44 1 350 000.00 2 703 197.00
GBP 0.56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 16-22.07.22 3 560 000.00 ▶ 540 641.06
GBP 0.95
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47 3 320 000.00 5 173 360.16
GBP 1.08
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 18-22.10.28 3 900 000.00 5 541 011.88
GBP 1.15
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 4.87500% 15-15.01.27 300 000.00 375 566.96
GBP 0.08
22 231 624.61
英ポンド合計 4.63
日本円
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46 389 000 000.00 3 543 615.93
JPY 0.74
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59 135 700 000.00 1 296 583.14
JPY 0.27
JAPAN 0.70000% 12-20.12.22 153 000 000.00 1 464 141.40
JPY 0.31
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33 603 000 000.00 6 358 411.84
JPY 1.32
JAPAN 1.70000% 14-20.09.44 117 850 000.00 1 443 184.48
JPY 0.30
JAPAN 2.30000% 05-20.06.35 1 323 800 000.00 16 273 696.79
JPY 3.39
30 379 633.58
日本円合計 6.33
韓国ウォン
KOREA, REPUBLIC OF 1.87500% 16-10.03.22 2 370 000 000.00 1 967 189.94
KRW 0.41
KOREA, REPUBLIC OF 1.87500% 16-10.06.26 2 900 000 000.00 2 438 983.56
KRW 0.50
▶ 406 173.50
韓国ウォン合計 0.91
米ドル
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46 170 000.00 192 154.03
USD 0.04
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-23.01.25 200 000.00 176 000.00
USD 0.04
BNG BANK NV-REG-S 0.75000% 20-17.04.23 1 650 000.00 1 656 953.59
USD 0.35
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37 650 000.00 735 718.75
USD 0.15
CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 840 000.00 897 213.58
USD 0.19
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22 900 000.00 906 187.50
USD 0.19
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23 725 000.00 752 414.06
USD 0.16
CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 100 000.00 114 250.59
USD 0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 420 000.00 510 323.68
USD 0.11
LLOYDS BANK PLC-REG-S 2.12500% 19-24.07.22 1 710 000.00 1 753 126.20
USD 0.36
MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 713 000.00 591 790.00
USD 0.12
PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30 90 000.00 97 112.77
USD 0.02
PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 340 000.00 490 224.78
USD 0.10
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 290 000.00 315 323.03
USD 0.07
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47 170 000.00 189 988.87
USD 0.04
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 235 000.00 255 923.10
USD 0.05
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 155 000.00 159 748.06
USD 0.03
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25 200 000.00 183 000.00
USD 0.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25000% 17-16.03.37 115 000.00 153 179.79
USD 0.03
10 130 632.38
米ドル合計 2.11
172 077 855.22
債券、固定利付債合計 35.82
債券、ゼロ・クーポン
ユーロ
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25 2 100 000.00 2 352 848.98
EUR 0.49
2 352 848.98
ユーロ合計 0.49
2 352 848.98
債券、ゼロ・クーポン合計 0.49
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
債券、変動利付債
ユーロ
ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-PRP 200 000.00 203 484.83
EUR 0.04
BANK OF IRELAND-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP 335 000.00 356 435.10
EUR 0.07
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 400 000.00 436 966.87
EUR 0.09
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 200 000.00 226 727.10
EUR 0.05
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.800%/INFLATION IDX LKD 07-25.07.40 1 220 000.00 2 370 031.04
EUR 0.49
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP 320 000.00 342 511.70
EUR 0.07
ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41 1 800 000.00 2 571 731.95
EUR 0.54
ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017 100 000.00 109 639.53
EUR 0.02
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 200 000.00 183 243.69
EUR 0.04
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 90 903.33
EUR 0.02
VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP 200 000.00 222 893.55
EUR 0.05
7 114 568.69
ユーロ合計 1.48
英ポンド
BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP 425 000.00 527 957.59
GBP 0.11
M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 430 000.00 581 204.10
GBP 0.12
SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP 370 000.00 430 530.29
GBP 0.09
1 539 691.98
英ポンド合計 0.32
米ドル
QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 1 210 000.00 1 296 442.40
USD 0.27
SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP 400 000.00 365 782.40
USD 0.08
WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP 305 000.00 294 587.30
USD 0.06
1 956 812.10
米ドル合計 0.41
10 611 072.77
債券、変動利付債合計 2.21
財務省証券（T-note）、固定利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43 2 110 000.00 2 803 003.12
USD 0.58
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46 12 960 000.00 15 770 699.99
USD 3.28
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47 1 680 000.00 2 250 018.62
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 2 160 000.00 2 999 700.00
USD 0.62
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.07.22 8 600 000.00 8 921 155.82
USD 1.86
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.10.22 8 410 000.00 8 754 612.37
USD 1.82
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23 ▶ 860 000.00 5 033 327.04
USD 1.05
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 12-15.02.22 18 000 000.00 18 580 076.99
USD 3.87
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 6 410 000.00 6 649 873.73
USD 1.38
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29 200 000.00 218 523.42
USD 0.05
71 980 991.10
米ドル合計 14.98
71 980 991.10
財務省証券（T-note）、固定利付債合計 14.98
財務省証券（T-note）、変動利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 9 380 000.00 10 638 503.57
USD 2.21
10 638 503.57
米ドル合計 2.21
10 638 503.57
財務省証券（T-note）、変動利付債合計 2.21
378 831 771.59
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 78.85
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
アセット・バック証券、固定利付債
米ドル
CPS AUTO TRUST-144A 4.61000% 17-15.12.22 275 000.00 277 691.64
USD 0.06
CPS AUTO TRUST-144A 4.40000% 18-17.06.24 350 000.00 340 921.21
USD 0.07
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST-144A 3.85000% 18-24.06.24 350 000.00 347 060.95
USD 0.07
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.53000% 16-15.08.23 325 000.00 172 245.06
USD 0.04
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.14000% 18-15.08.24 700 000.00 710 766.91
USD 0.15
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.09000% 18-15.01.26 600 000.00 598 691.22
USD 0.12
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST-144A 3.03000% 18-17.01.23 360 000.00 304 888.06
USD 0.06
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST-144A 3.53000% 18-15.11.23 350 000.00 344 766.70
USD 0.07
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST-144A 6.22000% 16-15.09.22 640 000.00 650 456.38
USD 0.14
ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 3.85000% 18-14.10.25 525 000.00 514 801.93
USD 0.11
ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 4.40000% 18-14.01.28 1 025 000.00 999 275.58
USD 0.21
PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35 600 000.00 667 498.20
USD 0.14
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 3.88000% 18-15.02.24 375 000.00 379 445.14
USD 0.08
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.35000% 18-26.04.27 375 000.00 259 420.10
USD 0.05
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.79000% 18-26.04.27 824 000.00 803 557.14
USD 0.17
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.52000% 17-25.11.26 725 000.00 688 041.75
USD 0.14
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST-144A 3.65000% 18-25.02.27 300 000.00 290 893.08
USD 0.06
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 4.02000% 18-25.08.27 375 000.00 350 735.73
USD 0.07
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 3.61000% 17-25.09.40 325 000.00 323 714.95
USD 0.07
9 024 871.73
米ドル合計 1.88
9 024 871.73
アセット・バック証券、固定利付債合計 1.88
アセット・バック証券、変動利付債
米ドル
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A VAR 17-25.07.40 150 000.00 141 233.07
USD 0.03
141 233.07
米ドル合計 0.03
141 233.07
アセット・バック証券、変動利付債合計 0.03
モーゲージ・バック証券、固定利付債
米ドル
BANK BNK-SUB 4.40700% 18-01.11.61 300 000.00 347 536.65
USD 0.07
BBCMS TRUST-144A-SUB 4.19700% 15-06.08.35 375 000.00 409 893.00
USD 0.09
BBCMS TRUST-144A-SUB 4.49800% 15-06.08.35 407 000.00 436 961.51
USD 0.09
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51 200 000.00 226 427.04
USD 0.05
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.23170% 18-01.01.52 1 050 000.00 1 209 567.56
USD 0.25
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62 200 000.00 213 279.12
USD 0.04
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.75000% 19-01.03.62 350 000.00 257 738.78
USD 0.05
CD MORTGAGE TRUST 3.45600% 17-01.11.50 400 000.00 430 368.88
USD 0.09
CITIGROUP COMERCIAL MORT TRST 2015-SUB 3.77800% 15-01.09.58 280 000.00 299 251.45
USD 0.06
CITIGRP COM MORT TRUST-144A-SUB 3.00000% 17-01.09.50 600 000.00 258 887.58
USD 0.05
COMM 2015-CCRE24 MORTGAGE TRUST-SUB 3.46300% 15-01.08.48 492 000.00 326 330.71
USD 0.07
COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50 250 000.00 260 678.07
USD 0.05
FANNIE MAE 3.00000% 13-01.08.43 136 385.00 79 011.66
USD 0.02
FANNIE MAE 3.00000% 16-01.07.46 1 500 000.00 1 101 695.49
USD 0.23
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46 450 000.00 303 715.04
USD 0.06
FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45 200 000.00 149 014.09
USD 0.03
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46 175 000.00 134 828.49
USD 0.03
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46 600 000.00 520 792.17
USD 0.11
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48 250 000.00 190 449.46
USD 0.04
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.07.48 350 000.00 289 070.54
USD 0.06
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.08.47 650 000.00 484 149.49
USD 0.10
FANNIE MAE 4.00000% 10-01.01.41 1 357 002.00 233 873.38
USD 0.05
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.41 1 584 763.00 306 674.64
USD 0.06
FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46 1 025 000.00 534 737.36
USD 0.11
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
FANNIE MAE 4.00000% 15-01.08.45 1 575 000.00 1 118 290.46
USD 0.23
FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44 400 000.00 240 258.10
USD 0.05
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41 938 348.00 186 292.83
USD 0.04
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41 2 969 225.00 579 642.35
USD 0.12
FANNIE MAE 4.50000% 15-01.06.44 465 000.00 222 594.95
USD 0.05
FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44 350 000.00 158 994.19
USD 0.03
FANNIE MAE 4.50000% 11-01.04.41 1 629 000.00 205 332.04
USD 0.04
FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41 589 000.00 91 809.73
USD 0.02
FANNIE MAE 5.00000% 10-01.08.40 50 000.00 ▶ 262.46
USD 0.00
FANNIE MAE 5.50000% 15-01.01.39 425 000.00 171 649.94
USD 0.04
FANNIE MAE 5.50000% 07-01.04.37 1 242 395.00 100 339.95
USD 0.02
FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46 975 000.00 700 642.92
USD 0.15
FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46 1 200 000.00 896 745.39
USD 0.19
FREDDIE MAC 3.00000% 18-01.04.47 2 125 000.00 1 790 666.71
USD 0.37
FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46 600 000.00 358 870.39
USD 0.07
FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45 350 000.00 262 683.03
USD 0.05
FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47 325 000.00 227 513.50
USD 0.05
FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47 450 000.00 312 755.67
USD 0.07
FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47 475 000.00 370 386.26
USD 0.08
FREDDIE MAC 4.50000% 11-01.03.41 2 647 244.00 315 591.74
USD 0.07
FREDDIE MAC 4.50000% 11-01.09.41 1 120 431.00 121 562.93
USD 0.03
FREDDIE MAC 5.00000% 05-01.05.35 11 775 000.00 278 770.24
USD 0.06
FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41 575 000.00 144 132.08
USD 0.03
GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46 1 925 000.00 1 217 049.28
USD 0.25
GINNIE MAE 3.50000% 12-01.08.42 1 300 000.00 529 533.43
USD 0.11
GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48 525 000.00 377 137.82
USD 0.08
GINNIE MAE 4.50000% 11-01.05.41 1 141 511.00 132 137.83
USD 0.03
GINNIE MAE 5.50000% 11-01.06.41 1 219 909.00 12 053.15
USD 0.00
GINNIE MAE 5.50000% 08-01.12.38 1 706 205.00 63 125.91
USD 0.01
GINNIE MAE 5.50000% 10-01.03.40 1 357 167.00 72 031.17
USD 0.01
GINNIE MAE 5.50000% 08-01.01.38 1 053 419.00 271 042.06
USD 0.06
GINNIE MAE 6.50000% 07-01.06.37 8 288 862.00 530 906.99
USD 0.11
GINNIE MAE 6.50000% 08-01.10.38 8 474 348.00 75 808.69
USD 0.02
GS MORTGAGE SECURITIES-144A 2.70000% 17-01.11.50 450 000.00 254 638.31
USD 0.05
HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35 400 000.00 372 071.96
USD 0.08
HILTON USA TRUST-144A-SUB 5.51909% 16-01.11.35 150 000.00 130 480.17
USD 0.03
JPMBB COMMERCIAL MTG SEC TRUST-SUB 3.79960% 14-01.01.48 660 000.00 682 878.97
USD 0.14
MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48 170 000.00 179 170.29
USD 0.04
MORGAN STANLEY CAPITAL I INC-SUB 2.73000% 17-01.12.50 100 000.00 56 330.24
USD 0.01
MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49 700 000.00 733 414.36
USD 0.15
PALISADES CENTER TRUST-144A-SUB 4.73700% 16-09.04.33 600 000.00 354 000.00
USD 0.07
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.10100% 14-01.03.47 260 320.00 277 642.78
USD 0.06
24 186 173.43
米ドル合計 5.03
24 186 173.43
モーゲージ・バック証券、固定利付債合計 5.03
モーゲージ・バック証券、変動利付債
米ドル
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC-144A VAR 18-01.09.48 200 000.00 95 682.64
USD 0.02
ASHFORD HOSPITALITY TRT-144A-SUB 1M LIBOR+210BP 18-15.04.35 850 000.00 699 356.80
USD 0.15
BANK-BNK14-144A-SUB VAR 18-01.09.60 350 000.00 169 173.94
USD 0.03
BANK-BNK7-SUB VAR 17-01.09.60 300 000.00 236 951.13
USD 0.05
BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35 350 000.00 315 768.11
USD 0.07
CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50 230 000.00 235 045.00
USD 0.05
CD MORTGAGE TRUST-144A-SUB FLR 16-01.08.49 190 000.00 128 104.63
USD 0.03
CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36 550 000.00 478 304.14
USD 0.10
CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+300BP 17-15.11.36 1 400 000.00 1 188 768.00
USD 0.25
COLT MORTGAGE LOAN TRUST-144A VAR 18-01.10.48 760 000.00 292 650.97
USD 0.06
COMM COR2 MORTGAGE TRUST-SUB VAR 17-01.09.50 650 000.00 534 827.41
USD 0.11
COMM MORTGAGE TRUST-SUB VAR 18-01.05.51 1 057 500.00 923 845.43
USD 0.19
CORE TRUST 2019-CORE-144A-SUB 1M LIBOR+88BP 19-15.12.31 1 700 000.00 1 630 615.69
USD 0.34
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST-144A VAR 18-01.08.58 350 000.00 146 674.69
USD 0.03
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50 200 000.00 201 692.72
USD 0.04
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A-SUB VAR 17-01.10.32 250 000.00 199 077.50
USD 0.04
JPMCC MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A-SUB FLR 18-15.02.35 350 000.00 251 311.41
USD 0.05
JPMDB COM MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A-SUB VAR 16-01.06.49 475 000.00 297 779.30
USD 0.06
MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48 500 000.00 524 354.05
USD 0.11
MORGAN STANLEY CAPITAL I INC-SUB VAR 17-01.12.50 225 000.00 179 868.20
USD 0.04
ROSSLYN PORTFOLIO TRUST ROSS 1M LIBOR+300BP 17-15.06.33 575 000.00 502 938.41
USD 0.10
STACR 2018-DNA3-144A 1M LIBOR+75BP 18-25.09.48 130 000.00 32 447.03
USD 0.01
STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+120BP 17-25.10.29 2 181 564.00 927 649.22
USD 0.19
STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+80BP 17-25.12.29 2 250 000.00 275 782.01
USD 0.06
STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+75BP 17-25.03.30 425 000.00 167 356.15
USD 0.03
VNDO 2013-PENN MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 13-01.12.29 450 000.00 427 744.17
USD 0.09
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.05.51 300 000.00 247 294.86
USD 0.05
11 311 063.61
米ドル合計 2.35
11 311 063.61
モーゲージ・バック証券、変動利付債合計 2.35
ノート、固定利付債
ユーロ
ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 280 000.00 311 150.55
EUR 0.06
311 150.55
ユーロ合計 0.06
米ドル
ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42 310 000.00 361 551.20
USD 0.08
BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28 295 000.00 326 936.97
USD 0.07
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 2.60000% 19-16.05.22 335 000.00 346 226.49
USD 0.07
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 4.25000% 19-26.10.49 750 000.00 979 808.92
USD 0.20
CCO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47 110 000.00 132 372.83
USD 0.03
CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26 140 000.00 154 354.06
USD 0.03
COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30 120 000.00 119 097.84
USD 0.02
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.30000% 19-01.10.29 600 000.00 624 615.30
USD 0.13
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.85000% 20-15.07.25 200 000.00 217 546.44
USD 0.05
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24 230 000.00 144 900.00
USD 0.03
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44 140 000.00 151 015.82
USD 0.03
GENERAL ELECTRIC CO 4.12500% 12-09.10.42 45 000.00 43 581.51
USD 0.01
GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29 260 000.00 275 774.64
USD 0.06
MICROSOFT CORP 3.50000% 12-15.11.42 650 000.00 770 809.78
USD 0.16
MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42 360 000.00 555 583.90
USD 0.12
MPLX LP-144A 4.25000% 19-01.12.27 105 000.00 100 959.27
USD 0.02
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25 80 000.00 80 887.47
USD 0.02
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28 130 000.00 151 577.75
USD 0.03
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 5.45000% 11-14.10.21 780 000.00 811 371.60
USD 0.17
PPL CAPITAL FUNDING INC 4.70000% 13-01.06.43 350 000.00 396 667.53
USD 0.08
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40 320 000.00 423 355.39
USD 0.09
TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44 1 090 000.00 1 392 862.71
USD 0.29
VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 945 000.00 1 011 481.79
USD 0.21
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 195 000.00 236 052.36
USD 0.05
XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41 290 000.00 346 247.73
USD 0.07
10 155 639.30
米ドル合計 2.12
10 466 789.85
ノート、固定利付債合計 2.18
ノート、変動利付債
米ドル
STATE STREET CORP-144A 2.901%/VAR 20-30.03.26 375 000.00 398 285.40
USD 0.08
398 285.40
米ドル合計 0.08
398 285.40
ノート、変動利付債合計 0.08
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
英ポンド
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27 330 000.00 485 106.65
GBP 0.10
485 106.65
英ポンド合計 0.10
485 106.65
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.10
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債
米ドル
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30 240 000.00 236 064.00
USD 0.05
236 064.00
米ドル合計 0.05
236 064.00
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債合計 0.05
債券、固定利付債
中国元
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.76000% 18-14.08.23 10 000 000.00 1 501 876.15
CNY 0.31
1 501 876.15
中国元合計 0.31
米ドル
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 250 000.00 298 885.90
USD 0.06
FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23 340 000.00 373 954.37
USD 0.08
672 840.27
米ドル合計 0.14
2 174 716.42
債券、固定利付債合計 0.45
債券、変動利付債
日本円
JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29 1 420 000 000.00 13 272 486.24
JPY 2.76
13 272 486.24
日本円合計 2.76
ニュージーランド・ドル
NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 10 210 000.00 8 819 313.21
NZD 1.84
NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 2 160 000.00 1 864 230.91
NZD 0.39
10 683 544.12
ニュージーランド・ドル合計 2.23
23 956 030.36
債券、変動利付債合計 4.99
財務省証券（T-note）、変動利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45 1 860 000.00 2 489 260.09
USD 0.52
2 489 260.09
米ドル合計 0.52
2 489 260.09
財務省証券（T-note）、変動利付債合計 0.52
84 869 594.61
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 17.66
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
モーゲージ・バック証券、固定利付債
米ドル
BANK OF AMERICA MTGE SECS-SUB 6.00000% 07-01.01.37 ▶ 053 000.00
USD 5.50 0.00
米ドル合計 5.50 0.00
モーゲージ・バック証券、固定利付債合計 5.50 0.00
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ノート、固定利付債
米ドル
COSTCO WHOLESALE CORP 1.37500% 20-20.06.27 120 000.00 120 691.12
USD 0.02
120 691.12
米ドル合計 0.02
120 691.12
ノート、固定利付債合計 0.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
120 696.62
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.02
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
BROADCOM INC-144A 4.70000% 20-15.04.25 200 000.00 220 530.30
USD 0.05
CARRIER GLOBAL CORP-144A 2.72200% 20-15.02.30 195 000.00 184 311.48
USD 0.04
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 285 000.00 310 364.85
USD 0.06
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27 200 000.00 202 071.56
USD 0.04
OTIS WORLDWIDE CORP-144A 2.56500% 20-15.02.30 270 000.00 272 091.69
USD 0.06
1 189 369.88
米ドル合計 0.25
1 189 369.88
ノート、固定利付債合計 0.25
1 189 369.88
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.25
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 3 770 640.00
USD 377.06 0.78
3 770 640.00
アイルランド合計 0.78
ルクセンブルグ
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 36 617.30
USD 2.00 0.01
36 617.30
ルクセンブルグ合計 0.01
3 807 257.30
投資信託、オープン・エンド型合計 0.79
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
3 807 257.30
UCITS/ その他のUCIs合計 0.79
468 818 690.00
投資有価証券合計 97.57
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
EURO-BUND FUTURE 08.06.20 -8 379.05
EUR 17.00 0.00
EURO-BOBL FUTURE 08.06.20 -8 214.75
EUR 30.00 0.00
EURO-BUXL FUTURE 08.06.20 -49 200.88
EUR -32.00 -0.01
LONG GILT FUTURE 26.06.20 -238 697.87
GBP -57.00 -0.05
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.06.20 1 113 445.25
USD 238.00 0.23
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.20 563 093.68
USD 148.00 0.12
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.06.20 -665 164.05
USD -36.00 -0.14
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.20 -164 794.12
AUD 90.00 -0.03
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.06.20 -369 640.63
USD -41.00 -0.09
CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.20 129 659.10
CAD 23.00 0.03
302 106.68
債券関連金融先物合計 0.06
302 106.68
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 0.06
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品
*
クレジット・デフォルト・スワップ
BARCLAYS/TCKBCN CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 15-20.09.20 255 000.00
USD 738.23 0.00
クレジット・デフォルト・スワップ合計 738.23 0.00
債券関連金融先物
FANNIE MAE (TBA-US01F0226591) 2.50000% MAY 20 13.05.20 1 500 000.00 3 398.34
USD 0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0306526) 3.00000% MAY 20 13.05.20 1 500 000.00 ▶ 277.25
USD 0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0224513) 2.50000% MAY 20 18.05.20 1 500 000.00 6 738.22
USD 0.01
14 413.81
債券関連金融先物合計 0.01
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
15 152.04
金融派生商品合計 0.01
317 258.72
金融派生商品合計 0.07
*
額面が正：サブ・ファンドは「プロテクションの受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「プロテクションの支払側」
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
24 090 716.70 170 755 000.00 -122 638.20
USD CNY 6.5.2020 -0.03
3 812 908.50 ▶ 667 000 000.00 -32 604.05
USD KRW 6.5.2020 -0.01
28 776 402.95 40 580 000.00 -440 016.71
USD CAD 6.5.2020 -0.09
97 371 317.21 88 955 000.00 -67 320.67
USD EUR 6.5.2020 -0.01
145 887 600.00 159 690 492.68 110 406.96
EUR USD 6.5.2020 0.02
46 685 900.21 5 002 700 000.00 -99 540.50
USD JPY 7.5.2020 -0.02
3 482 693 300.00 32 500 983.84 69 296.39
JPY USD 7.5.2020 0.02
12 200 707.20 20 460 000.00 -421 731.75
USD NZD 6.5.2020 -0.09
32 045 983.20 25 745 000.00 -427 729.99
USD GBP 6.5.2020 -0.09
16 519 500.00 20 562 579.90 274 456.61
GBP USD 6.5.2020 0.06
2 875 220.80 ▶ 705 000.00 -205 166.22
USD AUD 6.5.2020 -0.04
68 207 400.00 70 638 055.49 37 695.08
CHF USD 6.5.2020 0.01
492 772.43 478 300.00 -2 836.72
USD CHF 6.5.2020 0.00
1 703 381.58 1 564 200.00 -9 996.17
USD EUR 6.5.2020 0.00
2 990 000.00 2 142 167.72 10 545.31
CAD USD 6.5.2020 0.00
1 600 000.00 1 751 343.04 1 248.95
EUR USD 6.5.2020 0.00
3 585 000.00 ▶ 475 326.86 46 648.74
GBP USD 6.5.2020 0.01
2 520 116.24 273 114 800.00 -34 063.76
USD JPY 7.5.2020 -0.01
2 248 900.00 2 447 374.65 16 002.93
EUR USD 6.5.2020 0.00
60 092 600.00 559 615.73 2 372.55
JPY USD 7.5.2020 0.00
1 975 943.06 1 820 000.00 -17 630.33
USD EUR 6.5.2020 0.00
83 400 000.00 775 447.51 ▶ 512.46
JPY USD 7.5.2020 0.00
21 964 000.00 204 479.50
JPY USD 7.5.2020 928.66 0.00
712 049.86 5 050 000.00 -4 048.89
USD CNY 7.5.2020 0.00
180 333.93 19 445 300.00 -1 519.26
USD JPY 7.5.2020 0.00
3 785 691.11 ▶ 667 000 000.00 -76 556.68
USD KRW 4.6.2020 -0.02
▶ 667 000 000.00 3 782 776.09 62 736.46
KRW USD 6.5.2020 0.01
170 755 000.00 24 117 937.85 95 417.05
CNY USD 6.5.2020 0.02
24 082 222.69 170 755 000.00 -111 166.90
USD CNY 4.6.2020 -0.02
6 036 781.26 5 585 000.00 -80 860.16
USD EUR 6.5.2020 -0.02
7 295 000.00 5 194 893.98 57 293.83
CAD USD 6.5.2020 0.01
5 050 000.00 712 773.47 3 325.28
CNY USD 7.5.2020 0.00
711 618.40 5 050 000.00 -3 889.89
USD CNY 4.6.2020 0.00
174 300.00 217 198.82 2 656.23
GBP USD 6.5.2020 0.00
▶ 667 000 000.00 3 830 119.00 15 393.55
KRW USD 6.5.2020 0.00
3 830 119.00 ▶ 667 000 000.00 -15 393.55
USD KRW 6.5.2020 0.00
24 150 684.54 170 755 000.00 -62 670.36
USD CNY 6.5.2020 -0.01
3 272 189 800.00 30 702 703.97 -88 666.57
JPY USD 4.6.2020 -0.02
30 691 645.64 3 272 189 800.00 90 002.15
USD JPY 7.5.2020 0.02
715 591.39 5 050 000.00
USD CNY 7.5.2020 -507.36 0.00
814 700.00 838 414.04 5 769.05
CHF USD 6.5.2020 0.00
36 434 400.00 341 872.03
JPY USD 4.6.2020 -998.13 0.00
-1 420 844.58
先渡為替契約（購入／売却）合計 -0.30
9 134 850.72
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1.90
3 624 596.75
その他の資産および負債 0.76
480 474 551.61
純資産総額 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
2020年４月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 16-26.07.21 7 000 000.00 7 068 097.40
USD 0.21
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23 7 000 000.00 7 568 876.70
USD 0.23
ALPHABET INC 3.62500% 16-19.05.21 2 500 000.00 2 577 823.75
USD 0.08
ANZ NEW ZEALAND INT ’L LTD/LDN-REG-S 2.87500% 17-25.01.22 7 000 000.00 7 135 800.00
USD 0.21
APPLE INC 2.25000% 16-23.02.21 500 000.00 505 826.15
USD 0.01
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24 5 000 000.00 5 402 200.00
USD 0.16
BANK OF ENGLAND-REG-S 0.50000% 20-28.04.23 7 500 000.00 7 518 000.00
USD 0.23
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.00000% 12-15.05.22 ▶ 000 000.00 ▶ 199 920.40
USD 0.13
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-10.03.22 10 000 000.00 10 281 900.00
USD 0.31
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.62500% 16-16.03.21 3 000 000.00 3 030 420.30
USD 0.09
CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 20-04.03.25 7 500 000.00 7 653 339.00
USD 0.23
EQUINOR ASA 2.45000% 12-17.01.23 ▶ 400 000.00 ▶ 515 510.12
USD 0.14
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.75000% 17-25.01.22 6 855 000.00 7 013 521.88
USD 0.21
FANNIE MAE 2.87500% 18-12.09.23 15 161 000.00 16 415 942.68
USD 0.49
HSBC BANK PLC-REG-S 4.75000% 11-19.01.21 15 500 000.00 15 870 896.40
USD 0.48
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 15-07.10.22 7 000 000.00 7 225 890.00
USD 0.22
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.00000% 17-26.01.22 12 500 000.00 12 855 875.00
USD 0.39
JOHNSON & JOHNSON 1.65000% 16-01.03.21 3 000 000.00 3 029 078.10
USD 0.09
JOHNSON & JOHNSON 2.05000% 16-01.03.23 2 000 000.00 2 058 438.80
USD 0.06
JOHNSON & JOHNSON 2.25000% 17-03.03.22 10 000 000.00 10 290 414.00
USD 0.31
KOREA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 12-14.09.22 15 000 000.00 15 581 250.00
USD 0.47
KOREA DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-27.02.22 16 000 000.00 16 365 000.00
USD 0.49
MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21 565 000.00 579 893.79
USD 0.02
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 1.87500% 16-12.07.21 2 000 000.00 2 019 212.79
USD 0.06
NBK SPC LTD-REG-S 2.75000% 17-30.05.22 11 000 000.00 11 000 000.00
USD 0.33
NORDEA BANK ABP-REG-S 4.87500% 11-14.01.21 10 000 000.00 10 266 265.00
USD 0.31
NORDIC INVESTMENT BANK 2.87500% 18-19.07.23 10 000 000.00 10 759 319.00
USD 0.32
NORDIC INVESTMENT BANK 2.25000% 19-21.05.24 8 000 000.00 8 539 402.40
USD 0.26
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22 2 000 000.00 2 066 077.80
USD 0.06
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 17-17.05.22 3 000 000.00 3 097 047.60
USD 0.09
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.50000% 15-21.10.20 2 500 000.00 2 510 327.50
USD 0.07
PROCTER & GAMBLE CO 1.70000% 16-03.11.21 2 700 000.00 2 751 607.26
USD 0.08
PROCTER & GAMBLE CO 2.15000% 17-11.08.22 5 000 000.00 5 178 920.50
USD 0.16
QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23 5 000 000.00 5 306 250.00
USD 0.16
QATAR, STATE OF-REG-S 3.40000% 20-16.04.25 3 000 000.00 3 188 437.50
USD 0.10
QUEBEC, PROVINCE OF 2.62500% 13-13.02.23 ▶ 000 000.00 ▶ 211 491.20
USD 0.13
RABOBANK NEDERLAND NV 4.50000% 11-11.01.21 20 000 000.00 20 489 560.00
USD 0.61
ROYAL BANK OF CANADA 2.75000% 17-01.02.22 11 500 000.00 11 835 078.95
USD 0.36
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25000% 12-06.01.23 5 000 000.00 5 092 109.00
USD 0.15
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.50000% 18-13.11.23 5 000 000.00 5 322 599.50
USD 0.16
TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.37500% 12-23.01.23 6 000 000.00 6 199 020.00
USD 0.19
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.87500% 12-15.08.22 30 000 000.00 30 940 563.00
USD 0.93
TOTAL CAPITAL 4.45000% 10-24.06.20 9 557 000.00 9 601 153.34
USD 0.29
WALMART INC 2.85000% 19-08.07.24 2 000 000.00 2 149 260.80
USD 0.06
WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22 7 000 000.00 7 172 760.00
USD 0.21
344 440 377.61
米ドル合計 10.35
344 440 377.61
ノート、固定利付債合計 10.35
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 14-23.09.21 3 000 000.00 3 079 395.90
USD 0.09
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-06.12.21 10 000 000.00 10 410 000.00
USD 0.31
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.55000% 16-15.03.21 2 200 000.00 2 221 670.00
USD 0.07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 16-06.09.21 2 000 000.00 2 015 700.00
USD 0.06
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 2.12500% 17-07.03.22 5 000 000.00 5 154 750.00
USD 0.16
FREDDIE MAC 2.75000% 18-19.06.23 30 000 000.00 32 238 963.00
USD 0.97
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25 10 000 000.00 10 568 500.00
USD 0.32
INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.12500% 16-20.07.21 5 000 000.00 5 042 550.00
USD 0.15
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.87500% 18-31.07.23 5 000 000.00 5 385 698.00
USD 0.16
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25 6 000 000.00 6 446 826.60
USD 0.19
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.25000% 17-25.01.22 7 000 000.00 7 213 360.00
USD 0.22
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 3.12500% 18-18.10.21 5 000 000.00 5 192 899.00
USD 0.16
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 2.37500% 19-31.05.22 3 150 000.00 3 252 082.05
USD 0.10
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 2.37500% 14-24.03.21 5 000 000.00 5 086 150.00
USD 0.15
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 2.62500% 16-14.01.21 2 000 000.00 2 018 520.00
USD 0.06
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 2.50000% 17-22.05.22 11 950 000.00 12 236 287.34
USD 0.37
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK-REG-S 2.25000% 17-02.03.22 ▶ 000 000.00 ▶ 127 328.00
USD 0.12
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.37500% 16-13.07.21 5 000 000.00 5 016 250.00
USD 0.15
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 17-17.11.22 10 000 000.00 10 310 500.00
USD 0.31
NRW BANK-REG-S 0.50000% 20-22.04.22 10 000 000.00 9 993 500.00
USD 0.30
PSA INTERNATIONAL PTE LTD 3.87500% 10-11.02.21 2 155 000.00 2 195 104.55
USD 0.07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 2.45000% 15-27.05.20 9 118 000.00 9 123 288.44
USD 0.27
SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 17-13.10.20 10 000 000.00 10 049 000.00
USD 0.30
SP POWERASSETS LTD-REG-S 2.70000% 12-14.09.22 3 000 000.00 3 089 730.00
USD 0.09
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.00000% 17-30.08.22 10 000 000.00 10 305 451.00
USD 0.31
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.45000% 16-30.03.21 750 000.00 759 999.23
USD 0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.87500% 16-07.09.21 10 000 000.00 10 075 470.00
USD 0.30
TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20 ▶ 320 000.00 ▶ 364 925.84
USD 0.13
TORONTO-DOMINION BANK 3.25000% 18-11.06.21 5 988 000.00 6 139 368.86
USD 0.19
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.62500% 19-05.09.22 9 700 000.00 9 913 400.00
USD 0.30
213 026 667.81
米ドル合計 6.40
213 026 667.81
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 6.40
債券、固定利付債
米ドル
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23 7 475 000.00 8 934 667.17
USD 0.27
ALBERTA, PROVINCE OF 2.95000% 19-23.01.24 5 000 000.00 5 372 658.00
USD 0.16
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BNK/THE 2.25000% 19-16.05.24 10 000 000.00 10 680 177.00
USD 0.32
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.62500% 17-19.05.22 12 500 000.00 12 819 330.00
USD 0.39
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.10000% 19-15.06.22 30 000 000.00 30 757 203.00
USD 0.92
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-27.07.22 15 000 000.00 15 476 859.00
USD 0.47
DBS BANK LTD-REG-S 3.30000% 18-27.11.21 25 000 000.00 25 944 245.00
USD 0.78
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-15.09.21 15 300 000.00 15 561 415.80
USD 0.47
DNB BOLIGKREDITT AS-REG-S 2.50000% 17-28.03.22 7 000 000.00 7 223 804.00
USD 0.22
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 10-29.06.20 3 910 000.00 3 932 013.30
USD 0.12
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 1.87500% 16-29.11.21 30 000 000.00 30 769 188.00
USD 0.92
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 1.37500% 20-17.02.23 30 000 000.00 30 875 175.00
USD 0.93
IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24 25 000 000.00 26 982 075.00
USD 0.81
ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 25 850 000.00 26 956 483.40
USD 0.81
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.50000% 20-20.03.23 5 000 000.00 5 005 420.50
USD 0.15
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24 2 000 000.00 2 178 380.00
USD 0.07
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25 7 000 000.00 7 006 274.80
USD 0.21
JOHNSON & JOHNSON 3.55000% 11-15.05.21 1 010 000.00 1 041 638.25
USD 0.03
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 1.62500% 16-10.02.21 ▶ 000 000.00 ▶ 034 280.00
USD 0.12
KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 2.75000% 17-20.03.22 5 000 000.00 5 118 750.00
USD 0.15
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 16-06.12.21 5 000 000.00 5 128 750.00
USD 0.15
MICROSOFT CORP 2.00000% 16-08.08.23 ▶ 126 000.00 ▶ 304 443.73
USD 0.13
ONTARIO, PROVINCE OF 1.75000% 20-24.01.23 3 000 000.00 3 081 217.80
USD 0.09
ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 16-22.03.21 10 000 000.00 10 149 484.00
USD 0.30
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3.35000% 18-22.10.21 15 000 000.00 15 547 266.00
USD 0.47
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.90000% 19-23.09.22 10 000 000.00 10 188 041.00
USD 0.31
STADSHYPOTEK AB-REG-S 2.50000% 17-05.04.22 ▶ 000 000.00 ▶ 121 883.20
USD 0.12
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3.35000% 18-22.10.21 10 000 000.00 10 355 413.00
USD 0.31
TOTAL CAPITAL SA 4.12500% 11-28.01.21 10 000 000.00 10 207 492.00
USD 0.31
TOYOTA MOTOR CORP 3.41900% 18-20.07.23 10 000 000.00 10 694 831.00
USD 0.32
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.15000% 19-16.01.24 20 000 000.00 21 581 800.00
USD 0.65
382 030 658.95
米ドル合計 11.48
382 030 658.95
債券、固定利付債合計 11.48
財務省証券 （T-note） 、固定利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 7.25000% 92-15.08.22 2 629 000.00 3 053 953.14
USD 0.09
AMERICA, UNITED STATES OF 7.12500% 93-15.02.23 1 701 000.00 2 028 907.56
USD 0.06
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.08.21 15 000 000.00 15 188 671.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.07.24 15 000 000.00 16 136 131.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.08.24 20 000 000.00 21 328 906.00
USD 0.64
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22 15 000 000.00 15 596 484.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.09.24 15 000 000.00 16 176 562.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-31.10.22 15 000 000.00 15 661 522.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.10.24 30 000 000.00 32 560 545.00
USD 0.98
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.11.24 20 000 000.00 21 625 000.00
USD 0.65
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 18-31.12.24 30 000 000.00 32 648 436.00
USD 0.98
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 18-31.01.25 15 000 000.00 16 522 264.50
USD 0.50
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-28.02.25 15 000 000.00 16 725 000.00
USD 0.50
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-28.02.23 15 000 000.00 16 008 397.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 18-31.03.23 15 000 000.00 15 983 202.00
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.04.23 15 000 000.00 16 119 726.00
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-15.05.21 15 000 000.00 15 384 375.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.05.23 15 000 000.00 16 146 679.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-15.06.21 15 000 000.00 15 416 014.51
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-30.06.23 15 000 000.00 16 118 554.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.08.21 15 000 000.00 15 498 046.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.08.23 15 000 000.00 16 232 226.00
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.09.21 15 000 000.00 15 527 929.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.09.23 20 000 000.00 21 766 406.01
USD 0.65
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.10.21 15 000 000.00 15 590 625.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.10.23 15 000 000.00 16 351 171.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.23 10 000 000.00 10 921 093.00
USD 0.33
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-15.12.21 15 000 000.00 15 590 625.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.23 15 000 000.00 16 272 655.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-15.01.22 15 000 000.00 15 585 351.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.24 15 000 000.00 16 230 468.00
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-15.02.22 15 000 000.00 15 614 647.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-29.02.24 15 000 000.00 16 181 835.00
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.03.22 15 000 000.00 15 608 202.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.04.22 15 000 000.00 15 598 242.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-30.04.24 15 000 000.00 16 156 054.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 19-15.05.22 15 000 000.00 15 583 006.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 19-31.05.21 15 000 000.00 15 318 750.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-30.06.24 15 000 000.00 15 888 280.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.06.21 15 000 000.00 15 256 639.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.07.21 15 000 000.00 15 296 484.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24 15 000 000.00 16 306 639.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 14-31.08.21 15 000 000.00 15 367 968.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 14-30.09.21 15 000 000.00 15 414 843.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24 15 000 000.00 16 286 718.00
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 14-30.11.21 15 000 000.00 15 399 022.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25 15 000 000.00 16 171 288.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-28.02.22 15 000 000.00 15 424 218.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.08.22 15 000 000.00 15 578 319.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-30.09.22 15 000 000.00 15 552 538.50
USD 0.47
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.10.22 15 000 000.00 15 614 647.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22 15 000 000.00 15 681 444.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-31.12.22 15 000 000.00 15 753 514.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 16-31.01.23 30 000 000.00 31 243 359.00
USD 0.94
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-31.03.23 15 000 000.00 15 550 780.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.04.21 15 000 000.00 15 181 639.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.05.21 14 000 000.00 14 432 030.20
USD 0.43
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-30.04.23 15 000 000.00 15 616 405.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.05.23 15 000 000.00 15 628 125.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-31.05.21 15 000 000.00 15 195 701.99
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 11-15.08.21 15 000 000.00 15 375 585.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 11-15.11.21 15 000 000.00 15 423 046.49
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-30.06.21 15 000 000.00 15 167 577.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.06.23 15 000 000.00 15 530 859.01
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21 15 000 000.00 15 180 468.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 16-31.07.23 13 000 000.00 13 415 390.30
USD 0.40
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 12-15.02.22 15 000 000.00 15 483 397.51
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22 15 000 000.00 15 471 679.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 15 000 000.00 15 561 327.01
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 16-31.10.21 15 000 000.00 15 239 647.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.10.23 15 000 000.00 15 702 538.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.08.22 15 000 000.00 15 485 742.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22 15 000 000.00 15 528 514.51
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 16-30.11.23 15 000 000.00 15 983 202.00
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 16-30.11.21 15 000 000.00 15 364 452.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-31.12.21 15 000 000.00 15 446 484.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23 30 000 000.00 31 470 702.00
USD 0.95
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.12.23 10 000 000.00 10 712 500.00
USD 0.32
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.01.22 15 000 000.00 15 437 109.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 31.01.17-31.01.24 20 000 000.00 21 457 812.00
USD 0.64
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23 15 000 000.00 15 678 514.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 15 000 000.00 16 096 875.00
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-29.02.24 15 000 000.00 16 036 522.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-28.02.22 15 000 000.00 15 457 617.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.03.24 30 000 000.00 32 125 779.00
USD 0.96
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.03.22 15 000 000.00 15 478 125.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23 15 000 000.00 16 295 506.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-30.04.21 15 000 000.00 15 314 062.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24 15 000 000.00 16 315 429.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 14-31.05.21 15 000 000.00 15 298 242.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 14-30.06.21 15 000 000.00 15 343 359.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-31.07.21 15 000 000.00 15 386 718.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-30.04.22 15 000 000.00 15 464 062.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.04.22 15 000 000.00 15 496 875.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.04.24 15 000 000.00 16 007 812.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.05.22 15 000 000.00 15 520 312.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-30.06.22 15 000 000.00 15 622 264.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-31.07.22 15 000 000.00 15 603 514.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-31.05.22 15 000 000.00 15 478 709.99
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-31.05.24 15 000 000.00 16 025 389.50
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-30.06.22 15 000 000.00 15 499 217.99
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-15.07.21 15 000 000.00 15 442 968.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23 15 000 000.00 16 205 272.50
USD 0.49
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.07.24 15 000 000.00 15 902 343.00
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-15.08.22 15 000 000.00 15 441 210.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 19-31.08.24 15 000 000.00 15 596 484.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-15.09.22 15 000 000.00 15 457 030.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24 15 000 000.00 15 767 577.00
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.21 15 000 000.00 15 280 663.50
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.24 15 000 000.00 15 777 538.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.21 15 000 000.00 15 294 726.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.21 15 000 000.00 15 309 960.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24 15 000 000.00 15 798 631.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.12.22 15 000 000.00 15 547 851.01
USD 0.47
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.24 15 000 000.00 15 977 343.00
USD 0.48
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.12.21 15 000 000.00 15 355 077.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.01.23 15 000 000.00 15 510 937.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.25 15 000 000.00 15 725 389.50
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.22 15 000 000.00 15 306 444.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.02.23 15 000 000.00 15 476 952.00
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.25 15 000 000.00 15 568 359.00
USD 0.47
1 961 622 974.73
米ドル合計 58.92
1 961 622 974.73
財務省証券 （T-note） 、固定利付債合計 58.92
2 901 120 679.10
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 87.15
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.55000% 16-23.11.21 2 000 000.00 2 037 480.00
USD 0.06
FANNIE MAE 1.37500% 19-06.09.22 30 000 000.00 30 776 142.00
USD 0.92
FANNIE MAE 1.62500% 20-07.01.25 30 000 000.00 31 513 899.00
USD 0.95
FANNIE MAE 2.00000% 17-05.10.22 30 000 000.00 31 211 202.00
USD 0.94
FANNIE MAE 2.37500% 18-19.01.23 30 000 000.00 31 655 367.00
USD 0.95
FANNIE MAE 2.62500% 19-11.01.22 19 552 000.00 20 330 969.27
USD 0.61
FREDDIE MAC 1.12500% 16-12.08.21 30 000 000.00 30 335 844.00
USD 0.91
FREDDIE MAC 1.50000% 20-12.02.25 30 000 000.00 31 330 668.00
USD 0.94
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.00000% 16-15.04.21 3 000 000.00 3 028 169.10
USD 0.09
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.50000% 17-13.04.22 10 000 000.00 10 265 222.00
USD 0.31
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.70000% 18-04.11.21 9 148 000.00 9 458 666.08
USD 0.28
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.95000% 19-28.01.21 5 000 000.00 5 073 157.00
USD 0.15
NORDEA BANK ABP-REG-S 2.12500% 17-29.05.20 7 500 000.00 7 508 400.00
USD 0.23
244 525 185.45
米ドル合計 7.34
244 525 185.45
ノート、固定利付債合計 7.34
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 4.87500% 11-12.01.21 7 000 000.00 7 171 570.00
USD 0.22
FREDDIE MAC 2.37500% 12-13.01.22 30 000 000.00 31 064 070.00
USD 0.93
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 03-17.04.23 6 000 000.00 5 942 066.16
USD 0.18
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.70000% 16-14.09.21 970 000.00 977 803.65
USD 0.03
NORDEA BANK ABP-REG-S 2.50000% 15-17.09.20 5 700 000.00 5 726 760.36
USD 0.17
50 882 270.17
米ドル合計 1.53
50 882 270.17
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 1.53
債券、固定利付債
米ドル
FANNIE MAE 1.37500% 16-07.10.21 30 000 000.00 30 493 218.00
USD 0.92
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 1.50000% 19-15.08.24 30 000 000.00 31 332 924.00
USD 0.94
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.40000% 16-07.12.21 ▶ 000 000.00 ▶ 080 644.40
USD 0.12
65 906 786.40
米ドル合計 1.98
65 906 786.40
債券、固定利付債合計 1.98
361 314 242.02
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 10.85
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 0.87500% 20-12.03.25 7 000 000.00 7 075 880.00
USD 0.21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.95000% 17-08.09.20 2 750 000.00 2 758 796.98
USD 0.09
9 834 676.98
米ドル合計 0.30
9 834 676.98
ノート、固定利付債合計 0.30
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.48000% 19-28.05.24 8 000 000.00 8 683 174.40
USD 0.26
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.40000% 19-17.06.22 2 000 000.00 2 046 684.20
USD 0.06
10 729 858.60
米ドル合計 0.32
10 729 858.60
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.32
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
20 564 535.58
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.62
3 282 999 456.70
投資有価証券合計 98.62
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
先渡為替契約 （ 購入 ／ 売却 ）
1 051 373 500.00 9 791 385.34 41 099.63
JPY USD 7.5.2020 0.00
2 422 600.00 1 700 907.02 20 056.25
SGD USD 4.5.2020 0.00
245 723 200.00 304 513 704.22 5 429 254.11
GBP USD 4.5.2020 0.16
740 936 700.00 776 707 986.31 -9 017 264.66
CHF USD 4.5.2020 -0.27
802 903 300.00 890 178 888.71 -10 758 904.25
EUR USD 4.5.2020 -0.32
8 667 000.00 9 558 901.90 -65 936.80
EUR USD 4.5.2020 0.00
3 162 400.00 3 298 895.08 -22 305.95
CHF USD 4.5.2020 0.00
47 200.00 33 142.90
SGD USD 4.5.2020 386.97 0.00
12 895 382.82 12 400 400.00 47 224.50
USD CHF 4.5.2020 0.00
1 180 430.48 947 200.00 -14 320.24
USD GBP 4.5.2020 0.00
53 800.00 37 503.57
SGD USD 4.5.2020 714.80 0.00
667 000.00 825 706.98 15 613.47
GBP USD 4.5.2020 0.00
44 385.31 ▶ 755 700.00
USD JPY 7.5.2020 -90.18 0.00
11 649 800.00 12 600 561.15 159 464.79
EUR USD 4.5.2020 0.00
3 887 608.39 3 601 300.00 -56 895.50
USD EUR 4.5.2020 0.00
5 373.86 7 700.00
USD SGD 4.5.2020 -96.06 0.00
1 449 400.00 1 578 287.90 9 239.92
EUR USD 4.5.2020 0.00
426 100.00 525 042.38 12 418.86
GBP USD 4.5.2020 0.00
27 300.00 19 165.76
SGD USD 4.5.2020 227.58 0.00
2 180 132.21 2 002 700.00 -13 425.10
USD EUR 4.5.2020 0.00
8 920 300.00 82 090.18 1 332.80
JPY USD 7.5.2020 0.00
932 700.26 101 057 700.00 -12 395.19
USD JPY 7.5.2020 0.00
30 748 000.00 286 070.88 1 485.59
JPY USD 7.5.2020 0.00
1 259 611.70 1 217 600.00 -1 953.86
USD CHF 4.5.2020 0.00
23 885 200.00 25 966 238.65 195 220.91
EUR USD 4.5.2020 0.01
10 221 300.00 10 559 576.02 30 798.53
CHF USD 4.5.2020 0.00
672 000.00 828 309.89 19 317.31
GBP USD 4.5.2020 0.00
978 600.00 684 407.93 10 768.60
SGD USD 4.5.2020 0.00
6 942.83 9 900.00
USD SGD 4.5.2020 -89.92 0.00
47 165.45 5 085 100.00
USD JPY 7.5.2020 -390.60 0.00
24 219 249.43 22 439 900.00 -359 173.04
USD EUR 4.5.2020 -0.01
11 506 650.99 11 212 900.00 -111 128.63
USD CHF 4.5.2020 0.00
2 194 046.29 1 779 400.00 -50 399.90
USD GBP 4.5.2020 0.00
25 040 593.86 23 103 800.00 -264 998.28
USD EUR 4.5.2020 -0.01
11 528 502.83 11 248 600.00 -126 265.86
USD CHF 4.5.2020 0.00
954 175.07 1 354 000.00 -7 677.60
USD SGD 4.5.2020 0.00
5 643 400.00 6 120 194.50 61 021.52
EUR USD 4.5.2020 0.00
1 428 800.00 1 466 921.17 13 470.48
CHF USD 4.5.2020 0.00
512 773.57 411 500.00 -6 271.96
USD GBP 4.5.2020 0.00
26 179.17 37 100.00
USD SGD 4.5.2020 -175.88 0.00
1 499 900.99 2 120 800.00 -6 670.01
USD SGD 4.5.2020 0.00
2 120 800.00 1 499 977.16 6 763.47
SGD USD 2.6.2020 0.00
803 050 400.00 873 199 261.59 6 893 689.42
EUR USD 2.6.2020 0.21
872 674 869.68 803 050 400.00 -6 906 233.41
USD EUR 4.5.2020 -0.21
740 461 869.29 719 669 700.00 -5 193 935.51
USD CHF 4.5.2020 -0.16
719 669 700.00 741 071 855.18 5 180 655.88
CHF USD 2.6.2020 0.15
▶ 412 161.27 ▶ 062 700.00 -40 303.52
USD EUR 2.6.2020 0.00
708 300.00 880 279.84 13 134.37
GBP USD 4.5.2020 0.00
245 058 500.00 306 425 706.49 2 714 205.87
GBP USD 2.6.2020 0.08
9 191 141.22 980 143 300.00 24 803.79
USD JPY 7.5.2020 0.00
980 143 300.00 9 194 210.56 -24 779.92
JPY USD 2.6.2020 0.00
3 201 603.11 2 559 400.00 -27 065.52
USD GBP 2.6.2020 0.00
-12 186 777.93
先渡為替契約 （ 購入 ／ 売却 ） 合計 -0.37
24 205 542.25
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 0.73
34 001 370.31
その他の資産および負債 1.02
3 329 019 591.33
純資産総額 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
2020年４月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 16-03.05.26 20 000 000.00 21 218 750.01
0.54
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 10 000 000.00 10 625 000.00
0.27
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 5 000 000.00 5 750 250.49
0.15
USD ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 2.05000% 16-17.08.26 3 000 000.00 3 148 575.90
0.08
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 50 000 000.00 53 153 545.00
1.36
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 15 000 000.00 16 114 056.00
0.41
USD APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 15 000 000.00 16 375 324.50
0.42
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 15 000 000.00 16 666 114.50
0.43
USD APPLE INC 3.35000% 17-09.02.27 20 000 000.00 22 417 166.00
0.57
USD BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 25 000 000.00 27 470 960.00
0.70
USD CHEVRON CORP 2.95400% 16-16.05.26 30 000 000.00 32 439 723.00
0.83
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.00000% 19-01.11.29 12 500 000.00 13 386 183.75
0.34
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 25 000 000.00 27 295 582.50
0.70
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000% 14-12.08.26 10 000 000.00 10 934 375.00
0.28
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.87500% 15-21.01.25 5 000 000.00 5 290 625.00
0.14
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000% 15-10.11.25 5 000 000.00 5 429 687.51
0.14
USD EXXON MOBIL CORP 2.70900% 15-06.03.25 10 000 000.00 10 487 856.00
0.27
USD EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 10 000 000.00 10 714 855.00
0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 5 000 000.00 5 535 354.00
0.14
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 20 000 000.00 22 313 316.00
0.57
USD INTL BK FOR RECONS & DEV WORLD BK 1.75000% 19-23.10.29 25 000 000.00 26 946 455.00
0.69
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25 8 000 000.00 8 381 204.00
0.22
USD JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26 40 000 000.00 43 146 656.00
1.11
USD JOHNSON & JOHNSON 2.95000% 17-03.03.27 25 000 000.00 27 796 935.00
0.71
USD KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 14-02.07.26 12 000 000.00 13 177 500.00
0.34
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27 15 000 000.00 16 059 375.00
0.41
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.75000% 17-19.01.27 10 000 000.00 10 840 625.00
0.28
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.50000% 19-19.06.29 5 000 000.00 5 431 250.00
0.14
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 15 000 000.00 17 400 583.50
0.45
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 40 000 000.00 43 850 000.00
1.12
USD MICROSOFT CORP 2.70000% 15-12.02.25 10 000 000.00 10 822 524.00
0.28
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25 10 000 000.00 11 145 678.00
0.29
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 35 000 000.00 39 495 092.00
1.01
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3.50000% 17-10.01.27 10 000 000.00 10 795 900.00
0.28
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-24.09.28 10 000 000.00 11 515 986.00
0.30
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.35000% 16-14.07.26 15 000 000.00 15 443 587.50
0.40
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.00000% 15-20.11.25 15 000 000.00 16 433 863.50
0.42
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 15 000 000.00 16 769 838.00
0.43
USD ONTARIO, PROVINCE OF 2.00000% 19-02.10.29 5 000 000.00 5 301 977.00
0.14
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.50000% 18-23.04.28 10 000 000.00 11 450 000.00
0.29
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 10 000 000.00 11 125 000.00
0.29
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30 3 000 000.00 3 277 500.00
0.08
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.75000% 17-12.04.27 5 000 000.00 5 518 560.99
0.14
USD RABOBANK NEDERLAND NV/NY 3.37500% 15-21.05.25 8 300 000.00 8 903 995.98
0.23
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26 30 000 000.00 31 209 216.00
0.80
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 16-28.01.27 5 000 000.00 5 319 211.50
0.14
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 20 000 000.00 23 232 926.00
0.60
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 20 000 000.00 21 190 838.00
0.54
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.87500% 18-13.11.28 20 000 000.00 22 402 600.00
0.57
USD TOYOTA MOTOR CORP 2.76000% 19-02.07.29 5 000 000.00 5 241 630.50
0.13
USD WALMART INC 3.05000% 19-08.07.26 3 000 000.00 3 316 856.10
0.09
USD WESTPAC BANKING CORP 2.70000% 16-19.08.26 11 500 000.00 12 005 195.00
0.31
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27 15 000 000.00 16 417 920.00
USD 0.42
WESTPAC BANKING CORP 3.40000% 18-25.01.28 5 000 000.00 5 400 700.00
USD 0.14
873 534 479.73
米ドル合計 22.40
873 534 479.73
ノート、固定利付債合計 22.40
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26 8 000 000.00 8 621 040.00
USD 0.22
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27 9 000 000.00 10 095 845.40
USD 0.26
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 30 000 000.00 32 329 386.00
USD 0.83
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 20-24.01.30 25 000 000.00 27 240 305.00
USD 0.70
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 3.70000% 15-16.11.25 10 000 000.00 10 867 300.00
USD 0.28
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26 20 000 000.00 21 633 168.00
USD 0.56
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26 25 000 000.00 27 135 500.00
USD 0.70
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26 48 000 000.00 51 598 272.00
USD 1.32
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27 10 000 000.00 11 263 799.00
USD 0.29
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.12500% 18-20.11.25 10 000 000.00 11 356 090.00
USD 0.29
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25 31 000 000.00 33 308 604.10
USD 0.85
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 1.75000% 20-14.01.27 20 000 000.00 21 228 400.00
USD 0.54
MDGH - GMTN BV-REG-S 3.75000% 17-19.04.29 5 000 000.00 5 342 187.50
USD 0.14
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25 15 000 000.00 16 139 700.00
USD 0.41
PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 6 650 000.00 6 874 161.53
USD 0.18
SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 14 550 000.00 15 687 664.50
USD 0.40
TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 3.62500% 18-01.08.28 5 000 000.00 5 753 350.00
USD 0.15
316 474 773.03
米ドル合計 8.12
316 474 773.03
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 8.12
債券、固定利付債
米ドル
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29 10 000 000.00 10 125 000.00
USD 0.26
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BNK/THE 2.25000% 19-16.05.24 14 100 000.00 15 059 049.57
USD 0.39
BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 10 000 000.00 10 886 779.99
USD 0.28
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 15 000 000.00 16 066 200.00
USD 0.41
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 19-09.10.29 20 000 000.00 21 344 584.01
USD 0.55
FANNIE MAE 2.62500% 14-06.09.24 75 000 000.00 81 985 950.00
USD 2.10
FANNIE MAE 6.25000% 99-15.05.29 90 000 000.00 130 305 501.00
USD 3.34
HONG KONG SUKUK 2017 LTD-REG-S 3.13200% 17-28.02.27 2 000 000.00 2 183 125.00
USD 0.06
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 5 000 000.00 5 364 700.00
USD 0.14
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-23.04.25 15 000 000.00 16 041 660.00
USD 0.41
KOREA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 16-13.01.26 10 000 000.00 10 706 250.00
USD 0.27
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24 6 000 000.00 6 318 750.00
USD 0.16
MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 15 000 000.00 16 189 545.00
USD 0.42
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.37500% 16-14.01.26 17 060 000.00 18 341 206.00
USD 0.47
ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26 ▶ 000 000.00 ▶ 352 760.00
USD 0.11
ONTARIO, PROVINCE OF 2.30000% 19-15.06.26 10 000 000.00 10 751 600.00
USD 0.28
QATAR, STATE OF-REG-S 3.25000% 16-02.06.26 30 000 000.00 31 762 500.00
USD 0.81
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.25000% 15-11.05.25 15 623 000.00 16 720 078.31
USD 0.43
TOYOTA MOTOR 3.66900% 18-20.07.28 5 000 000.00 5 558 333.50
USD 0.14
430 063 572.38
米ドル合計 11.03
430 063 572.38
債券、固定利付債合計 11.03
債券、ゼロ・クーポン
米ドル
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.00000% 96-06.11.26 2 500 000.00 2 366 845.00
USD 0.06
2 366 845.00
米ドル合計 0.06
2 366 845.00
債券、ゼロ・クーポン合計 0.06
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
財務省証券 （T-note） 、固定利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 6.00000% 96-15.02.26 40 000 000.00 52 807 812.00
USD 1.35
AMERICA, UNITED STATES OF 6.62500% 97-15.02.27 40 000 000.00 56 479 683.99
USD 1.45
AMERICA, UNITED STATES OF 6.37500% 97-15.08.27 40 000 000.00 56 871 872.00
USD 1.46
AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 97-15.11.27 30 000 000.00 42 517 968.00
USD 1.09
AMERICA, UNITED STATES OF 5.50000% 98-15.08.28 50 000 000.00 70 091 795.00
USD 1.80
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 98-15.11.28 40 000 000.00 55 704 684.00
USD 1.43
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 99-15.02.29 30 000 000.00 42 082 029.00
USD 1.08
AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 99-15.08.29 30 000 000.00 45 131 250.00
USD 1.16
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27 40 000 000.00 44 953 124.00
USD 1.15
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27 50 000 000.00 56 355 465.00
USD 1.45
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28 50 000 000.00 58 396 480.00
USD 1.50
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28 40 000 000.00 47 276 560.00
USD 1.21
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28 50 000 000.00 59 328 125.00
USD 1.52
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.08.25 40 000 000.00 44 962 500.01
USD 1.15
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-31.10.25 40 000 000.00 45 614 060.00
USD 1.17
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28 40 000 000.00 48 481 248.00
USD 1.24
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.25 30 000 000.00 34 058 202.00
USD 0.87
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-31.01.26 40 000 000.00 44 970 312.00
USD 1.15
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 30 000 000.00 35 230 077.00
USD 0.90
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26 20 000 000.00 22 367 186.00
USD 0.57
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-31.03.26 40 000 000.00 44 204 684.00
USD 1.13
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-30.04.26 40 000 000.00 44 539 060.00
USD 1.14
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29 30 000 000.00 34 689 843.00
USD 0.89
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 19-31.05.26 60 000 000.00 65 974 217.99
USD 1.69
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25 30 000 000.00 32 513 670.00
USD 0.83
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26 30 000 000.00 32 021 484.00
USD 0.82
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26 40 000 000.00 43 876 560.00
USD 1.13
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 40 000 000.00 44 676 560.00
USD 1.15
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27 50 000 000.00 56 458 980.00
USD 1.45
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.07.25 20 000 000.00 22 581 250.00
USD 0.58
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 19-31.07.26 30 000 000.00 32 585 154.00
USD 0.84
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29 80 000 000.00 87 409 368.00
USD 2.24
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 19-31.08.26 30 000 000.00 31 671 093.00
USD 0.81
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.26 30 000 000.00 32 159 763.00
USD 0.82
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.10.26 35 000 000.00 37 541 598.50
USD 0.96
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29 50 000 000.00 55 287 105.00
USD 1.42
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.26 50 000 000.00 54 103 515.00
USD 1.39
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27 40 000 000.00 42 651 560.00
USD 1.09
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30 60 000 000.00 64 982 808.00
USD 1.67
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.27 50 000 000.00 52 087 890.00
USD 1.34
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-31.03.27 30 000 000.00 30 236 718.00
USD 0.78
1 905 933 314.49
米ドル合計 48.87
1 905 933 314.49
財務省証券 （T-note） 、固定利付債合計 48.87
3 528 372 984.63
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 90.48
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26 35 000 000.00 36 885 884.00
USD 0.95
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26 30 000 000.00 33 235 695.00
USD 0.85
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 2.87500% 14-15.09.24 15 000 000.00 16 361 566.50
USD 0.42
86 483 145.50
米ドル合計 2.22
86 483 145.50
ノート、固定利付債合計 2.22
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
債券、固定利付債
米ドル
FANNIE MAE 1.87500% 16-24.09.26 75 000 000.00 80 052 997.50
USD 2.05
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 3.25000% 18-16.11.28 90 000 000.00 106 721 172.00
USD 2.74
186 774 169.50
米ドル合計 4.79
186 774 169.50
債券、固定利付債合計 4.79
273 257 315.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 7.01
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.77850% 19-13.09.29 20 000 000.00 23 541 648.00
USD 0.60
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.05000% 19-17.06.29 7 000 000.00 7 568 232.70
USD 0.20
31 109 880.70
米ドル合計 0.80
31 109 880.70
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.80
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
31 109 880.70
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.80
3 832 740 180.33
投資有価証券合計 98.29
先渡為替契約
先渡為替契約 （ 購入 ／ 売却 ）
2 447 000 000.00 22 788 780.51 95 656.58
JPY USD 7.5.2020 0.00
6 713 300.00 ▶ 713 406.72 55 578.15
SGD USD 4.5.2020 0.00
122 046 700.00 151 246 983.21 2 696 621.84
GBP USD 4.5.2020 0.07
687 526 000.00 720 718 699.72 -8 367 251.76
CHF USD 4.5.2020 -0.21
1 063 683 000.00 1 179 305 342.10 -14 253 352.24
EUR USD 4.5.2020 -0.37
43 962 300.00 48 486 363.58 -334 456.39
EUR USD 4.5.2020 -0.01
660 400.00 463 763.07 5 370.98
SGD USD 4.5.2020 0.00
16 747 200.00 17 471 589.58 -119 675.37
CHF USD 4.5.2020 0.00
14 678 423.96 14 115 000.00 53 754.22
USD CHF 4.5.2020 0.00
1 223 100.00 1 524 265.75 18 491.44
GBP USD 4.5.2020 0.00
37 851 500.00 41 392 208.80 66 539.15
EUR USD 4.5.2020 0.00
217 900.00 152 002.51 2 788.99
SGD USD 4.5.2020 0.00
3 576 000.00 3 703 745.90 1 377.66
CHF USD 4.5.2020 0.00
30 700 000.00 287 144.26
JPY USD 7.5.2020 -36.69 0.00
10 108 700.00 10 413 102.05 60 606.70
CHF USD 4.5.2020 0.00
408 000.00 505 255.37 9 375.43
GBP USD 4.5.2020 0.00
87 730.92 9 400 000.00
USD JPY 7.5.2020 -178.24 0.00
54 957 700.00 59 442 896.82 752 271.99
EUR USD 4.5.2020 0.02
294 413.37 240 500.00 -8 941.31
USD GBP 4.5.2020 0.00
20 519.28 29 400.00
USD SGD 4.5.2020 -365.85 0.00
2 579 269.52 2 389 000.00 -37 402.18
USD EUR 4.5.2020 0.00
12 646 200.00 13 767 639.72 83 743.14
EUR USD 4.5.2020 0.00
107 100.00 75 180.69
SGD USD 4.5.2020 900.86 0.00
1 926 100.00 1 984 730.94 10 917.40
CHF USD 4.5.2020 0.00
195 100.00 241 826.84 ▶ 262.55
GBP USD 4.5.2020 0.00
17 700 000.00 162 886.47 2 644.60
JPY USD 7.5.2020 0.00
2 942 571.41 318 900 000.00 -39 793.52
USD JPY 7.5.2020 0.00
5 264 800.00 5 776 564.88 -10 029.44
EUR USD 4.5.2020 0.00
56 400 000.00 525 009.59 2 445.36
JPY USD 7.5.2020 0.00
92 678 900.00 100 753 706.72 757 492.45
EUR USD 4.5.2020 0.02
38 870 900.00 40 157 340.40 117 124.71
CHF USD 4.5.2020 0.00
3 532 400.00 2 469 403.35 39 938.13
SGD USD 4.5.2020 0.00
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
687 600.00 847 632.71 19 671.55
GBP USD 4.5.2020 0.00
29 031.61 41 400.00
USD SGD 4.5.2020 -378.07 0.00
74 201.80 8 000 000.00
USD JPY 7.5.2020 -614.50 0.00
20 972 517.22 19 431 700.00 -311 023.79
USD EUR 4.5.2020 -0.01
2 364 857.19 1 917 600.00 -53 907.57
USD GBP 4.5.2020 0.00
11 518 144.40 11 224 100.00 -111 239.63
USD CHF 4.5.2020 0.00
97 714 436.79 90 156 600.00 -1 034 087.19
USD EUR 4.5.2020 -0.03
43 751 142.74 42 688 900.00 -479 184.15
USD CHF 4.5.2020 -0.01
3 774 530.32 5 355 900.00 -30 186.59
USD SGD 4.5.2020 0.00
820 653.59 661 500.00 -13 729.44
USD GBP 4.5.2020 0.00
18 991 300.00 20 595 819.86 205 351.03
EUR USD 4.5.2020 0.01
57 358.04 81 300.00
USD SGD 4.5.2020 -395.74 0.00
3 158 500.00 3 245 038.69 27 509.62
CHF USD 4.5.2020 0.00
▶ 047 625.78 5 723 100.00 -17 942.17
USD SGD 4.5.2020 0.00
5 723 100.00 ▶ 047 866.26 18 159.44
SGD USD 2.6.2020 0.00
1 218 058 400.00 1 324 459 455.42 10 456 275.59
EUR USD 2.6.2020 0.27
1 323 664 063.28 1 218 058 400.00 -10 475 302.20
USD EUR 4.5.2020 -0.27
713 932 628.20 693 885 400.00 -5 007 847.37
USD CHF 4.5.2020 -0.13
693 885 400.00 714 520 759.54 ▶ 995 043.52
CHF USD 2.6.2020 0.13
5 821 529.97 5 360 900.00 -53 680.73
USD EUR 2.6.2020 0.00
272 400.00 338 549.34 5 042.40
GBP USD 4.5.2020 0.00
122 013 300.00 152 567 699.77 1 351 388.40
GBP USD 2.6.2020 0.04
20 775 506.38 2 215 500 000.00 56 066.10
USD JPY 7.5.2020 0.00
2 215 500 000.00 20 782 444.25 -56 012.11
JPY USD 2.6.2020 0.00
3 477 927.04 3 199 300.00 -26 266.25
USD EUR 5.5.2020 0.00
3 199 300.00 3 479 808.23 26 424.23
EUR USD 2.6.2020 0.00
334 300.00 418 182.36 3 535.20
GBP USD 2.6.2020 0.00
-18 840 911.08
先渡為替契約 （ 購入 ／ 売却 ） 合計 -0.48
45 709 593.86
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1.17
39 975 291.21
その他の資産および負債 1.02
3 899 584 154.32
純資産総額 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2019年６月１日から2020年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年５
月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス米ドル
442,365.440 456,445.372 1,188,500.589
（113,661.844） （149,600.844） （394,210.000）
F-acc投資証券
フォーカス・シキャブ
－グローバル・ボンド
クラス円ヘッジ
158,454.606 186,465.106 299,330.500
（84,900.438） （169,741.438） （242,500.000）
F-acc投資証券
21,392,197.066 21,910,070.801 7,839,825.872
クラスF－acc投資証券
（215,513.101） （148,308.101） （145,220.000）
フォーカス・シキャブ
－ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス円ヘッジ
67,089.000 124,446.000 95,970.000
（67,089.000） （124,446.000） （95,970.000）
F－acc投資証券
24,697,886.833 20,944,348.450 6,510,358.263
クラスF－acc投資証券
フォーカス・シキャブ
（257,820.436） （53,898.436） （271,283.000）
－ハイ・グレード・
クラス円ヘッジ
123,256.000 58,431.000 207,460.000
ロング・ターム・ボンド・米ドル
（123,256.000） （58,431.000） （207,460.000）
F－acc投資証券
（注１）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数で あり、受渡し日を基準として算出している。一方、
（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。
（注２）フォーカス・シキャブ－グローバル・ボンドは2008年２月20日に運用を開始し、クラス米ドルF-acc投資証券は2008年２
月20日に運用が開始され、クラス円ヘッジF-acc投資証券は2017年１月６日に運用が開始された。
（注３） フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ボンド・米ドルは2005年８月31日に運用を開始し、クラスF－acc投資証券は
2005年８月31日に運用が開始され、クラス円ヘッジF－acc投資証券は2019年５月24日に運用が開始された。
（注４）フォーカス・シキャブ－ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは2006年10月27日に運用を開始し、クラスF
－acc投資証券は2006年10月27日に運用が開始され、クラス円ヘッジF－acc投資証券は2019年５月24日に運用が開始され
た。
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