パトナム・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      令和２年７月31日

     【発行者名】                      パトナム・インカム・ファンド

                           (PUTNAM     INCOME    FUND)
     【代表者の役職氏名】                      業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス連

                           絡担当
                           ジョナサン      S.  ホーウィッツ
                           (Jonathan      S.  Horwitz)
     【本店の所在の場所】                      アメリカ合衆国         02110　マサチューセッツ州               ボストン市

                           フェデラル・ストリート100番
                           (100   Federal     Street,     Boston,     Massachusetts        02110,
                            U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士　　三　浦　　　健
     【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                      弁護士　　三　浦　　　健
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                      03(6212)8316
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                           パトナム・インカム・ファンド
                           (PUTNAM     INCOME    FUND)
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

                           クラスM受益証券について、34億米ドル(約3,708億円)
      ( 注)　アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年１月31日現在の株式会社三菱

         ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝109.06円)による。
     【縦覧に供する場所】                      該当事項なし

                                   1/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     Ⅰ  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年４月10日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」とい

     う。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新または追加するため、また、投資リスクの参考情報の更
     新、運用状況の参考情報の更新を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
      なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
     訂正前の換算レートとは異なっております。
                                   2/102

















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     Ⅱ  【訂正の内容】

      １　半期報告書の提出による訂正
      原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                      半期報告書               訂正の方法

     第二部　ファンド情報

     　第１　ファンドの状況
     　　１　ファンドの性格
     　　　(3)     ファンドの仕組み
                             ４　管理会社の概況
         ④  管理運用会社の概要
                               管理運用会社（「パトナム・インベスト                    更新
         (ⅴ)資本金の額
                               メント・マネジメント・エルエル
                               シー」）の概況
                             　(1)   資本金の額
     　　５　運用状況                        １　ファンドの運用状況
     　　　(1)     投資状況                  　(1)   投資状況                   更新
                                                   更新または追加
     　　　(3)     運用実績                  　(2)   運用実績
                                                   追加
     　　　(4)     販売及び買戻しの実績                  ２　販売及び買戻しの実績
     　第３　ファンドの経理状況
     　　１　財務諸表                        ３　ファンドの経理状況                      追加
     第三部　特別情報
     　第１　管理会社の概況
                             ４　管理会社の概況
     　　２　事業の内容及び営業の概況                        　(2)   事業の内容及び営業の状況                   更新
     　　５　その他                        ４　管理会社の概況
     　　　　(e)      訴訟事件その他の重要事項                 　(3)　その他                      更新
      ＊　半期報告書の記載内容は、以下の通りです（「５　管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
        す。）。
     次へ

                                   3/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １　ファンドの運用状況

      (1)  投資状況
        資産別および地域別の投資状況
                                               (2020年５月末日現在)
          資産の種類               国名         時価合計(米ドル)               投資比率(％)
                      米国              1,293,609,333                  36.15
                      フランス                32,998,857                 0.92
                      イギリス                31,995,209                 0.89
                      日本                29,990,451                 0.84
     短期投資
                      ドイツ                14,995,479                 0.42
                      アイルランド                14,995,353                 0.42
                      カナダ                12,992,841                 0.36
                      小計              1,431,577,523                  40.01
                      米国              1,100,864,402                  30.76
                      バミューダ                24,742,819                 0.69
     モーゲージ証券
                      小計              1,125,607,221                  31.46
     米国政府系機関モーゲージ証券                 米国              1,076,524,785                  30.08
                      米国               766,092,241                 21.41
                      カナダ                36,508,763                 1.02
                      イギリス                17,718,844                 0.50
                      ルクセンブルグ                7,758,803                0.22
                      フランス                6,583,518                0.18
                      スペイン                5,490,798                0.15
     社債                 スイス                4,452,975                0.12
                      ドイツ                4,148,955                0.12
                      オーストラリア                3,797,560                0.11
                      日本                2,109,194                0.06
                      ノルウェー                1,657,072                0.05
                      オランダ                1,116,908                0.03
                      小計               857,435,631                 23.96
                      米国                83,522,848                 2.33
                      カナダ                4,777,949                0.13
     アセット・バック証券
                      小計                88,300,797                 2.47
                      米国                58,688,638                 1.64
                      イギリス                2,056,950                0.06
     未決済買建スワップオプション
                      カナダ                 361,439               0.01
                      小計                61,107,027                 1.71
     地方債                 米国                3,530,109                0.10
     未決済買建オプション                 米国                1,306,772                0.04
            現金・預金・その他の資産
                                    (1,066,934,589)                  (29.82)
               (負債控除後)
                 合計                   3,578,455,276
                                                     100.00
               (純資産総額)                    (約384,791百万円)
      (注１)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
      (注２)　アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年５月29日現在における株式会社三菱
          ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝107.53円)による。以下同じ。
      (注３)　本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
          また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
          てある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
                                   4/102




                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (注４)　2020年５月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りである。
       格付      AAA      AA      A     BBB      BB      B    CCC以下     格付なし      合計

      比率(％)       61.21      2.76     20.78     18.74      3.07     2.78     0.45     -9.79     100.00
      ＊　現金、デリバティブ商品およびその他の純資産は、格付なしで示される。また、TBAモーゲージ・コミットメントに関す
        る債権および債務は、格付なしに含まれるため、マイナス表示となっている。ファンドは、独自の格付機関により格付
        されていない。
      (2)  運用実績

       ①　純資産の推移(クラスＭ受益証券)
         2020年５月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。
                        純資産総額                   一口当りの純資産価格

                   千米ドル           百万円           米ドル            円

      2019年６月末日               75,598           8,129           6.90           742

          ７月末日            75,651           8,135           6.92           744

          ８月末日            76,889           8,268           7.09           762

          ９月末日            76,229           8,197           7.03           756

          10月末日            76,324           8,207           7.03           756

          11月末日            65,133           7,004           7.04           757

          12月末日            63,625           6,842           6.93           745

      2020年１月末日               63,678           6,847           7.05           758

          ２月末日            64,251           6,909           7.15           769

          ３月末日            60,813           6,539           6.82           733

          ４月末日            61,751           6,640           6.93           745

          ５月末日            61,671           6,631           6.95           747

                                   5/102









                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ②　分配の推移(クラスＭ受益証券)
         2019年６月１日―2020年５月末日                     0.300ドル(約32円)
         なお、2018年７月から2020年６月までの期間の各月の分配の推移は、以下の通りである。
                                             分配落ち日における

                    一口当り分配額
                                             一口当り純資産価格
                                  分配落ち日
                 米ドル          円                 米ドル          円
       2018年７月            0.019         2.043       2018/７/19            6.67         717

          ８月        0.019         2.043       2018/８/21            6.65         715

          ９月        0.019         2.043       2018/９/19            6.56         705

          10月        0.019         2.043       2018/10/19            6.49         698

          11月        0.019         2.043       2018/11/19            6.48         697

          12月        0.019         2.043       2018/12/19            6.53         702

       2019年１月            0.019         2.043       2019/１/18            6.54         703

          ２月        0.019         2.043       2019/２/19            6.60         710

          ３月        0.019         2.043       2019/３/19            6.61         711

          ４月        0.018         1.936       2019/４/23            6.68         718

          ５月        0.019         2.043       2019/５/23            6.77         728

          ６月        0.019         2.043       2019/６/21            6.86         738

          ７月        0.019         2.043       2019/７/23            6.89         741

          ８月        0.019         2.043       2019/８/22            7.02         755

          ９月        0.019         2.043       2019/９/23            7.01         754

          10月        0.019         2.043       2019/10/23            7.00         753

          11月        0.019         2.043       2019/11/21            7.03         756

          12月        0.110        11.828       2019/12/23            6.92         744

       2020年１月            0.016         1.720       2020/１/23            6.97         749

          ２月        0.017         1.828       2020/２/21            7.07         760

          ３月        0.017         1.828       2020/３/23            6.56         705

          ４月        0.013         1.398       2020/４/23            6.90         742

          ５月        0.013         1.398       2020/５/21            6.88         740

          ６月        0.012         1.290       2020/６/23            7.06         759

                                   6/102




                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ③　収益率の推移(クラスＭ受益証券)
         2019年６月１日から2020年５月末日までの１年間の収益率は、以下の通りである。
                           クラスＭ受益証券

               収益率               6.25％

                      期末NAV×A
         (注)　収益率(％)＝100×(                  －１)
                       期首NAV
            A＝該当期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
            ただし、期首NAVとは、2019年５月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2020年５月末日現在の
            一口当り純資産価格をいう。
     ２　販売及び買戻しの実績              ( クラスＭ受益証券)

        2019年６月１日から2020年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年５月末日
       現在の発行済口数は、以下の通りである。
       販売口数                  買戻し口数                  発行済口数

               本邦内における                  本邦内における                  本邦内における
                販売口数                  買戻し口数                  発行済口数
        362,569          98,800        2,426,983          731,700        8,872,700         8,871,300
     次へ

                                   7/102












                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ３　ファンドの経理状況

     ａ　ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成さ

      れた原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間
      財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠して作成されている。
     ｂ　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する

      外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
     ｃ　ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、2020年５月29日現在における

      株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝107.53円)で換算された円換算額が併記されている。な
      お、千円未満の金額は四捨五入されている。
     前へ      次へ

                                   8/102















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (1)  資産及び負債の状況

                       パトナム・インカム・ファンド

                             貸借対照表
                       2020  年４月30日現在（無監査）
                                          米ドル           千円

     資産
     投資有価証券、時価評価額（注１、10）：
                                         3,962,268,064           426,062,685
     　非関連発行体（個別法による原価：                  3,414,722,696      米ドル）
                                          458,123,000           49,261,966
     　買戻契約（個別法による原価：               458,123,000     米ドル）（注１）
                                          270,315,011           29,066,973
     　関連発行体（個別法による原価：                 270,315,011     米ドル）（注１、５）
                                            36,091           3,881
     現金
                                           19,853,747           2,134,873
     未収利息およびその他の未収金
                                           18,952,669           2,037,980
     ファンド受益証券発行未収金
                                           6,190,521           665,667
     投資有価証券売却未収金
                                          311,917,542           33,540,493
     ＴＢＡ証券売却未収金（注１）
                                            461,381           49,612
     先物契約値洗差金未収額（注１）
                                            456,762           49,116
     中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額（注１）
                                          141,730,016           15,240,229
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価益（注１）
                                           34,632,592           3,724,043
     ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益（注１）
                                           24,664,767           2,652,202
     ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム支払額（注１）
                                            245,376           26,385
     前払費用
                                         5,249,847,539           564,516,106
     資産合計
     負債
                                           19,610,754           2,108,744
     投資有価証券購入未払金
                                          883,670,725           95,021,113
     ＴＢＡ証券購入未払金（注１）
                                           5,399,326           580,590
     ファンド受益証券買戻未払金
                                            403,780           43,418
     未払管理報酬（注２）
                                            153,469           16,503
     未払保管報酬（注２）
                                            864,380           92,947
     未払投資者サービス報酬（注２）
                                            388,826           41,810
     未払受託者報酬および費用（注２）
                                             5,611           603
     未払管理事務報酬（注２）
                                            293,814           31,594
     未払販売報酬（注２）
                                           1,009,955           108,600
     先物取引値洗差金未払額（注１）
                                           1,251,507           134,575
     中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額（注１）
                                          120,344,975           12,940,695
     ＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価損（注１）
                                           77,549,555           8,338,904
     ＯＴＣスワップ契約に係るプレミアム受領額（注１）
                                           99,533,878           10,702,878
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価損（注１）
     未決済売建オプション、時価評価額
                                           88,067,099           9,469,855
     （プレミアム額：        58,642,618     米ドル）（注１）
                                          514,480,117           55,322,047
     ＴＢＡ売却契約、時価評価額（未収手取額：                     515,141,484     米ドル）（注１）
                                           30,795,618           3,311,453
     一部のデリバティブ契約に係る担保、時価評価額（注１、10）
                                            397,857           42,782
     その他の未払費用
                                         1,844,221,246           198,309,111
     負債合計
                                         3,405,626,293           366,206,995
     純資産
     資本構成
                                         3,418,009,616           367,538,574
     払込資本金（授権受益証券口数は無制限）（注１、４）
                                          (12,383,323)           (1,331,579)
     分配可能利益合計（注１）
                                         3,405,626,293           366,206,995
     合計   ― 発行済株式資本に対応する純資産
                                   9/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                       パトナム・インカム・ファンド
                          貸借対照表      （続き）
                       2020  年４月30日現在（無監査）
                                            米ドル          円

     純資産価格および販売価格の計算
     クラスＡ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
                                               7.15         769
     （ 757,161,205     米ドル÷    105,833,597     口）
     クラスＡ受益証券一口当たりの販売価格
                                               7.45         801
                   ＊
     （ 7.15  米ドルの    96.00  分の  100  ）
     クラスＢ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
                                               7.06         759
                    ＊＊
     （ 7,928,787    米ドル÷    1,122,467    口）
     クラスＣ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
                                               7.08         761
                      ＊＊
     （ 128,908,404     米ドル÷    18,198,866     口）
     クラスＭ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
                                               6.93         745
     （ 61,751,435     米ドル÷    8,905,300    口）
     クラスＭ受益証券一口当たりの販売価格
                                               7.16         770
     （ 6.93  米ドルの    96.75  分の  100  ）  †
     クラスＲ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               7.08         761
     （ 12,487,514     米ドル÷    1,762,696    口）
     クラスＲ５受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               7.24         779
     （ 5,305,810    米ドル÷    732,919   口）
     クラスＲ６受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               7.29         784
     （ 159,319,653     米ドル÷    21,865,893     口）
     クラスＹ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               7.29         784
     （ 2,272,763,485      米ドル÷    311,903,066     口）
      *  10 万米ドル未満の単発小売り。             10 万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。

      ** 　一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される                          後払  販売手数料を控除した額に等しい。
       †　　 ５万米ドル未満の単発小売り。５万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

                                  10/102










                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                       パトナム・インカム・ファンド
                             損益計算書
                   2020  年４月30日に終了した６か月間（無監査）
                                          米ドル           千円

     投資収益
     受取利息（外国税        56 米ドル控除後）（関連発行体への投資
                                           47,105,390           5,065,243
     からの   2,141,609    米ドルの受取利息を含む）（注５）
                                           47,105,390           5,065,243
     投資収益合計
     費用
                                           5,517,790           593,328
     管理報酬（注２）
                                           2,168,532           233,182
     投資者サービス報酬（注２）
                                            79,407           8,539
     保管報酬（注２）
                                            58,290           6,268
     受託者報酬および費用（注２）
                                           1,818,779           195,573
     販売報酬（注２）
                                            47,168           5,072
     管理事務報酬（注２）
                                            591,817           63,638
     その他
                                           (1,449,008)           (155,812)
     管理運用会社により放棄および払い戻された報酬（注２）
                                           8,832,775           949,788
     費用合計
                                             (2,977)           (320)
     費用控除額（注２）
                                           8,829,798           949,468
     費用純額
                                           38,275,592           4,115,774
     投資純利益
     実現および未実現利益（損失）

     以下の項目に係る実現純利益（損失）：
                                          101,962,000           10,963,974
      非関連発行体からの投資有価証券（注１、３）
                                           5,290,514           568,889
      先物契約（注１）
                                           11,093,808           1,192,917
      スワップ契約（注１）
                                           17,637,521           1,896,563
      売建オプション（注１）
                                          135,983,843           14,622,343
     実現純利益合計
     以下の項目に係る未実現純評価益（評価損）の変動：
                                          (18,028,201)           (1,938,572)
      非関連発行体からの投資有価証券およびＴＢＡ売却契約
                                           65,068,886           6,996,857
      先物契約
                                          (135,153,310)           (14,533,035)
      スワップ契約
                                          (61,729,683)           (6,637,793)
      売建オプション
                                          (149,842,308)           (16,112,543)
     未実現純評価益の変動合計
                                          (13,858,465)           (1,490,201)
     投資に係る純損失
                                           24,417,127           2,625,574
     運用による純資産の純増加
        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

                                  11/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                       パトナム・インカム・ファンド
                           純資産変動計算書
                            2020  年４月30日に                2019  年10月31日に

                         終了した６か月間（無監査）*
                                               終了した年度
                           米ドル         千円         米ドル         千円
     純資産の増加
     運用
                           38,275,592         4,115,774         63,443,423         6,822,071
     投資純利益
                           135,983,843         14,622,343          62,404,282         6,710,332
     投資に係る実現純利益
     投資に係る未実現純評価益（評価損）
                          (149,842,308)         (16,112,543)          94,846,361        10,198,829
     の変動
                           24,417,127         2,625,574         220,694,066         23,731,233
     運用による純資産の純増加
     受益者への分配金（注１）             ：
      経常収益より
       投資純利益
                           (11,184,854)         (1,202,707)         (22,060,173)         (2,372,130)
        クラスＡ受益証券
                             (97,960)        (10,534)         (294,273)         (31,643)
        クラスＢ受益証券
                           (1,433,748)         (154,171)         (3,042,470)         (327,157)
        クラスＣ受益証券
                            (919,016)         (98,822)        (2,485,867)         (267,305)
        クラスＭ受益証券
                            (166,240)         (17,876)         (406,780)         (43,741)
        クラスＲ受益証券
                             (84,936)         (9,133)         (179,535)         (19,305)
        クラスＲ５受益証券
                           (2,396,922)         (257,741)         (4,132,528)         (444,371)
        クラスＲ６受益証券
                           (26,718,700)         (2,873,062)         (34,480,316)         (3,707,668)
        クラスＹ受益証券
       投資に係る実現純短期利益
                           (3,755,608)         (403,841)
        クラスＡ受益証券                                         －        －
                             (45,732)         (4,918)
        クラスＢ受益証券                                         －        －
                            (639,618)         (68,778)
        クラスＣ受益証券                                         －        －
                            (331,092)         (35,602)
        クラスＭ受益証券                                         －        －
                             (60,434)         (6,498)
        クラスＲ受益証券                                         －        －
                             (25,565)         (2,749)
        クラスＲ５受益証券                                         －        －
                            (672,423)         (72,306)
        クラスＲ６受益証券                                         －        －
                           (7,041,790)         (757,204)
        クラスＹ受益証券                                         －        －
      投資に係る実現純長期利益より
                           (6,050,702)         (650,632)
       クラスＡ受益証券                                         －        －
                             (73,680)         (7,923)
       クラスＢ受益証券                                         －        －
                           (1,030,496)         (110,809)
       クラスＣ受益証券                                         －        －
                            (533,426)         (57,359)
       クラスＭ受益証券                                         －        －
                             (97,366)        (10,470)
       クラスＲ受益証券                                         －        －
                             (41,189)         (4,429)
       クラスＲ５受益証券                                         －        －
                           (1,083,349)         (116,493)
       クラスＲ６受益証券                                         －        －
                           (11,345,106)         (1,219,939)
       クラスＹ受益証券                                         －        －
                           986,480,997        106,076,302          748,101,513         80,443,356
     資本取引による増加（注４）　
                           935,068,172        100,547,881          901,713,637         96,961,267
     純資産の増加合計
     純資産
                          2,470,558,121         265,659,115         1,568,844,484         168,697,847
     期首現在
                          3,405,626,293         366,206,995         2,470,558,121         265,659,115
     期末現在
     * 無監査

        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

     前へ      次へ

                                  12/102



                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     財務ハイライト
     期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
     投資運用                                 分配金控除
                   投資
                   純利益
              期首現在          実現  ／ 未実現                 投資に係
                   ( 損失)
              純資産          投資有価証券       投資運用       投資純利益      る実現純     分配金    経常外の
                   ▶
     終了期間         価格          純(損)益       ( 損)益合計      より      利益より     合計    払戻し
     クラスＡ
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.25    0.09        0.01       0.10      (0.11)         (0.20)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.69    0.23        0.57       0.80      (0.24)      －   (0.24)      －
                                     f                     g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     6.93    0.27       (0.27)             (0.24)         (0.24)
                                    －
     2017  年 10 月 31 日     6.89    0.25        0.03       0.28      (0.24)      －   (0.24)      －
     2016  年 10 月 31 日     6.94    0.24       (0.08)       0.16      (0.21)      －   (0.21)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.26    0.18       (0.28)       (0.10)       (0.22)      －   (0.22)      －
     クラスＢ
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.03    0.06        0.01       0.07      (0.08)         (0.17)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.61    0.17        0.57       0.74      (0.19)      －   (0.19)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     6.85    0.22       (0.27)       (0.05)       (0.19)         (0.19)
     2017  年 10 月 31 日     6.82    0.20        0.02       0.22      (0.19)      －   (0.19)      －
     2016  年 10 月 31 日     6.87    0.18       (0.07)       0.11      (0.16)      －   (0.16)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.19    0.13       (0.28)       (0.15)       (0.17)      －   (0.17)      －
     クラスＣ
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.18    0.06        0.01       0.07      (0.08)         (0.17)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.63    0.17        0.57       0.74      (0.19)      －   (0.19)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     6.87    0.22       (0.27)       (0.05)       (0.19)         (0.19)
     2017  年 10 月 31 日     6.84    0.20        0.02       0.22      (0.19)      －   (0.19)      －
     2016  年 10 月 31 日     6.88    0.18       (0.06)       0.12      (0.16)      －   (0.16)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.21    0.13       (0.29)       (0.16)       (0.17)      －   (0.17)      －
     クラスＭ
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.03    0.08        0.01       0.09      (0.10)         (0.19)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.50    0.20        0.56       0.76      (0.23)      －   (0.23)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     6.74    0.25       (0.26)       (0.01)       (0.23)         (0.23)
     2017  年 10 月 31 日     6.72    0.23        0.02       0.25      (0.23)      －   (0.23)      －
     2016  年 10 月 31 日     6.77    0.21       (0.06)       0.15      (0.20)      －   (0.20)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.10    0.16       (0.28)       (0.12)       (0.21)      －   (0.21)      －
     クラスＲ
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.18    0.08        0.01       0.09      (0.10)         (0.19)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.62    0.21        0.57       0.78      (0.22)      －   (0.22)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     6.86    0.26       (0.27)       (0.01)       (0.23)         (0.23)
     2017  年 10 月 31 日     6.84    0.23        0.02       0.25      (0.23)      －   (0.23)      －
     2016  年 10 月 31 日     6.88    0.22       (0.07)       0.15      (0.19)      －   (0.19)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.21    0.16       (0.28)       (0.12)       (0.21)      －   (0.21)      －
     クラスＲ５
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.33    0.10        0.02       0.12      (0.12)         (0.21)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.77    0.25        0.57       0.82      (0.26)      －   (0.26)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     7.01    0.30       (0.28)       0.02      (0.26)         (0.26)
                       h
                                               －         －
     2017  年 10 月 31 日     6.97    0.26        0.04       0.30      (0.26)         (0.26)
     2016  年 10 月 31 日     7.02    0.26       (0.08)       0.18      (0.23)      －   (0.23)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.35    0.20       (0.28)       (0.08)       (0.25)      －   (0.25)      －
     クラスＲ６
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.38    0.11        0.01       0.12      (0.12)         (0.21)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.80    0.25        0.59       0.84      (0.26)      －   (0.26)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     7.04    0.30       (0.28)       0.02      (0.26)         (0.26)
     2017  年 10 月 31 日     7.00    0.28        0.02       0.30      (0.26)      －   (0.26)      －
     2016  年 10 月 31 日     7.04    0.27       (0.08)       0.19      (0.23)      －   (0.23)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.36    0.20       (0.27)       (0.07)       (0.25)      －   (0.25)      －
     クラスＹ
                                              (0.09)
     2020  年 4 月 30 日 **     7.38    0.10        0.01       0.11      (0.11)         (0.20)      －
     2019  年 10 月 31 日     6.80    0.24        0.60       0.84      (0.26)      －   (0.26)      －
                                                          g
                                               －         －
     2018  年 10 月 31 日     7.03    0.30       (0.28)       0.02      (0.25)         (0.25)
     2017  年 10 月 31 日     6.99    0.27        0.02       0.29      (0.25)      －   (0.25)      －
     2016  年 10 月 31 日     7.03    0.26       (0.08)       0.18      (0.22)      －   (0.22)      －
     2015  年 10 月 31 日     7.36    0.20       (0.29)       (0.09)       (0.24)      －   (0.24)      －
     財務ハイライトに対する注記を参照のこと。

     添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
                                  13/102

                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  14/102





















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     財務ハイライト         （つづき）
     期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
                             比率および補足データ
                                    平均純資産額                ポート
                     純資産額に対
                             期末現在               平均純資産額に
                                    に対する費用                フォリオ
                     する総投資収
               期末現在              純資産額               対する投資純
                                        ▲                 ▼
                          b
                     益比率(％)               比率(％)                回転率(％)
     終了期間          純資産価格              ( 千米ドル)              (損)益率(％)
     クラスＡ
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.15      1.41  *     757,161        0.37        1.28  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.25     12.18        731,358        0.85        3.25       820
     2018  年 10 月 31 日       6.69     (0.01)        599,510        0.87        4.01       825
     2017  年 10 月 31 日       6.93      4.16        668,024        0.88        3.67      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.89      2.33        829,643        0.87        3.45       981
     2015  年 10 月 31 日       6.94     (1.37)       1,087,633        0.85        2.52       793
     クラスＢ
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.06      1.06  *      7,929       0.74        0.91  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.16     11.34         9,471       1.60        2.55       820
     2018  年 10 月 31 日       6.61     (0.74)        12,173       1.62        3.24       825
     2017  年 10 月 31 日       6.85      3.30        19,402       1.63        2.92      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.82      1.59        24,859       1.62        2.70       981
     2015  年 10 月 31 日       6.87     (2.11)        30,089       1.60        1.77       793
     クラスＣ
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.08      1.06  *     128,908        0.74        0.91  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.18     11.31        125,300        1.60        2.50       820
     2018  年 10 月 31 日       6.63     (0.75)        103,791        1.62        3.24       825
     2017  年 10 月 31 日       6.87      3.28        131,467        1.63        2.92      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.84      1.74        180,492        1.62        2.70       981
     2015  年 10 月 31 日       6.88     (2.24)        221,882        1.60        1.76       793
     クラスＭ
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       6.93      1.34  *      61,751       0.50        1.17  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.03     11.85         76,324       1.10        3.01       820
     2018  年 10 月 31 日       6.50     (0.20)        72,688       1.12        3.75       825
     2017  年 10 月 31 日       6.74      3.77        79,485       1.13        3.42      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.72      2.21        88,869       1.12        3.20       981
     2015  年 10 月 31 日       6.77     (1.74)        103,524        1.10        2.26       793
     クラスＲ
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.08      1.30  *      12,488       0.50        1.16  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.18     12.04         12,699       1.10        3.02       820
     2018  年 10 月 31 日       6.62     (0.22)        12,382       1.12        3.76       825
     2017  年 10 月 31 日       6.86      3.66        15,675       1.13        3.43      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.84      2.29        25,266       1.12        3.21       981
     2015  年 10 月 31 日       6.88     (1.73)        29,237       1.10        2.25       793
     クラスＲ５
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.24      1.70  *      5,306       0.23        1.42  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.33     12.41         5,105       0.57        3.55       820
     2018  年 10 月 31 日       6.77      0.33         5,149       0.58        4.29       825
                                                 h
     2017  年 10 月 31 日       7.01      4.45         3,510       0.58        3.81      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.97      2.66         5,069       0.57        3.76       981
     2015  年 10 月 31 日       7.02     (1.16)         4,463       0.56        2.77       793
     クラスＲ６
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.29      1.70  *     159,320        0.19        1.46  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.38     12.65        129,746        0.50        3.57       820
     2018  年 10 月 31 日       6.80      0.33        88,269       0.51        4.37       825
     2017  年 10 月 31 日       7.04      4.45        73,329       0.51        4.05      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       7.00      2.80        76,616       0.50        3.82       981
     2015  年 10 月 31 日       7.04     (1.02)        123,635        0.49        2.82       793
     クラスＹ
                                                  e
                                         e
     2020  年 4 月 30 日 **       7.29      1.64  *    2,272,763        0.25        1.39  *     701  *
     2019  年 10 月 31 日       7.38     12.51       1,380,554        0.60        3.42       820
     2018  年 10 月 31 日       6.80      0.32        674,882        0.62        4.26       825
     2017  年 10 月 31 日       7.03      4.30        574,349        0.63        3.92      1,055
                                         i        i
     2016  年 10 月 31 日       6.99      2.68        660,506        0.62        3.71       981
     2015  年 10 月 31 日       7.03     (1.27)        779,830        0.60        2.76       793
                                  15/102


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
     添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
                                  16/102




















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     財務ハイライト         （つづき）
      *  年次ベースではない。

      **  無監査。
      (a)  一口当たりの投資純利益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
      (b)  総投資収益比率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
      (c)  費用相殺および／または仲介業務の取決めにより支払った金額（もしあれば）を含む（注２）。また、取得したファン
        ドの報酬および費用（もしあれば）を除く。
      (d)  ポートフォリオ回転率には、ＴＢＡ購入および売却契約が含まれている。
      (e)  期中において有効な、任意でない契約上の費用制限が反映されている。かかる放棄の結果、各クラスの費用は平均純資
        産比率の0.05％の減少を反映している。
      (f)     一口当たりの金額は0.01米ドル未満である。
      (g)     証券取引委員会（以下「ＳＥＣ」という。）とバークレイズ・キャピタル・インクとの間の和解による経常外の払戻し
        を反映しており、        2017  年11月20日現在発行済受益証券１口当たり0.01米ドル未                          満であった。
      (h)  2017  年10月31日に終了した期間について表示された投資純利益および一口当たりの金額は、クラスの買戻時期により、
        当期において予想されるクラス固有の差異と一致しないことがある。
      (i)  期中において実施された一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。かかる放棄の結果、各クラスの費用は平
        均純資産比率の0.01％未満の減少を反映している。
     添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

     前へ      次へ

                                  17/102












                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                            財務諸表に対する注記
                          2020  年４月30日現在（無監査）
      以下の財務諸表に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・アン

     ド・トラスト・カンパニーを、「ＳＥＣ」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管
     理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・イン
     ベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「ＯＴＣ」とは、もしあれば、店頭市場を意味する。別段
     の記載のない限り、「報告期間」は2019年11月１日から2020年４月30日までの期間を表す。
      パトナム・インカム・ファンド（以下「ファンド」という。）は、1940年投資会社法（改正済）の下で、オープ
     ン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジネス・トラストである。ファンドの
     目的は、パトナム・マネジメントが信じる慎重なリスク管理を行いつつ高利回りの収益を追求することである。
     ファンドは、主に証券化された債務証書（モーゲージ証券など）および米ドル建ての世界各国の企業および政府の
     債務で、投資適格または投資適格未満の債券（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３
     年またはそれ以上）を有するものに投資を行う。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを
     決定する際に、全般的な市況とともに、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。
     ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティ
     ブを相当程度利用する。
      ファンドは、クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、クラスＣ受益証券、クラスＭ受益証券、クラスＲ受益証
     券、クラスＲ５受益証券、クラスＲ６受益証券およびクラスＹ受益証券を販売する。2019年11月25日付で、すべて
     のクラスＭ受益証券（日本の販売会社から購入されたものを除く。）はクラスＡ受益証券に自動的に転換されてお
     り、購入することができない。クラスＢ受益証券は新規および既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナ
     ム・ファンドのクラスＢ受益証券からの転換または分配金および／もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換
     は除く。クラスＡおよびクラスＭ受益証券は、それぞれ4.00％および3.25％を上限とする購入時販売手数料率で販
     売される。クラスＡ受益証券は、通常、後払販売手数料を課されない。また、クラスＭ、クラスＲ、クラスＲ５、
     クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、後払販売手数料を課されない。クラスＢ受益証券は、約８年後にクラスＡ
     受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料は課されないが、購入から６年以内に買戻された場合は後払販売
     手数料を課される。クラスＣ受益証券は、１年間1.00％の後払販売手数料が課せられ、一般的に約10年後にクラス
     Ａ受益証券に転換される。一部の投資家にのみ販売されるクラスＲ受益証券は、純資産価格で販売される。クラス
     Ａ、クラスＢ、クラスＣ、クラスＭおよびクラスＲ受益証券に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる
     可能性があり、その内容は注記２に記載されている。クラスＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、純資産
     価格で販売され、概ねクラスＡ、クラスＢ、クラスＣ、クラスＭおよびクラスＲ受益証券と同じ費用を負担する
     が、販売手数料については負担しない。クラスＲ５およびクラスＲ６受益証券については、より少ない投資者サー
     ビス報酬を負担しており、その内容は注記２に記載されている。クラスＲ５、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券
     は、一部の投資家にのみ販売される。
      通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結する。
     かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それは現在までの
     ところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからである。しかし、ファ
     ンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
                                  18/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サービス代
     行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる契約上の取決
     めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファンドを代理して、サー
     ビス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約上の取決めに基づいて賠償
     を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
      ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナム・ファ
     ンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州立裁判所お
     よび連邦裁判所に届け出られなければならない。
     注１　重要な会計方針

      以下は、財務諸表の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務諸表の
     作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務諸表の資産および
     負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求されて
     いる。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。貸借対照表日後、当財務諸表が公表された日までに発
     生した後発事象は、当財務諸表の作成過程で評価されている。
      ファンドの投資収益、実現／未実現損益および費用は、各クラス固有の費用（各クラスに適用される販売報酬を
     含む。）を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。各クラス独自
     の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、または受託者会により決定さ
     れたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行使する。ファンドが清算さ
     れた場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を受領する。さらに、受託者会は、
     各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
     有価証券の評価
      ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評価され
     る。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメントに、かかる手
     続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価委員会を設置し、公
     正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対する責任を負う。
      特定の債務証券（満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。）およびその他の投資有価証券のように市
     場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネジメントが選
     任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類似する有価証券の市
     場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用いて、かかる有価証券の機
     関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する（有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を
     考慮する。）。当該有価証券は、一般にレベル２に分類される。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
     レートで米ドルに換算されている。
      オープン・エンド型投資会社（上場投資信託を除く。）への投資がある場合には、レベル１またはレベル２の投
     資有価証券に分類され、その純資産額に基づいて評価される。かかる投資会社の純資産額は、その資産から負債を
     控除した後の額を発行済受益証券口数で除して算定される金額に等しい。
                                  19/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      値付機関またはディーラーが有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額が公正価
     値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者会が承認する方
     針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有価証券お
     よびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会が承認した手続に従って公正
     価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
     財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポージャー、回収
     率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象として考えたり、または個
     別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順位によってレベル２またはレベ
     ル３に分類される。
      公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断したの
     ち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定期的に見直さ
     れている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されることもある。一般に有
     価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現できるものとして合理的に
     予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証券の最善の見積評価額であり、実
     勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合がある。
     共同取引口座
      ＳＥＣからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登録
     済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、90日までの期限を有する
     短期投資商品に投資することができる。
     買戻契約
      ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券の購入
     時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。報告期間末現在、総計
     467,291,176米ドルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管
     会社に別勘定で保管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利
     息を含んだ転売価格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事
     由がある場合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
     証券取引および関連投資収益
      証券取引は、約定日（買い注文あるいは売り注文が実行された日）に計上される。売却有価証券に係る損益は、
     個別法で決定されている。
      受取利息は、適用される源泉税を控除し、負債証券のプレミアムおよびディスカウントの償却および増価を含
     め、発生主義で計上される。
      延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済されることがあ
     る。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の変動により、ま
     たは取引相手方が契約に基づき履行しない場合は損失が発生する可能性がある。
                                  20/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ストリップ証券
      ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に受領す
     る権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成された証券は
     すべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分のみの証券について
     予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額を全額回収することができ
     ない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上である場合には価値が増加し、期限前
     償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、金利の変動に対して非常に敏感である。
     外貨換算
      ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公正価値
     は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価は、取得時の為
     替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の実勢為替レートで換算
     される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未実現の損益を、証券の市場価
     格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、投資有価証券に係る実現および未実
     現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現
     為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益および外国源泉税の総額と実際に受領された、または支
     払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資産および負債の未実現純損益は、期末時における投資有価
     証券以外の資産および負債の、為替レートの変動による価値変動から生じている。
     オプション契約
      ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リスクを回
     避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
      ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応し
     ない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レー
     トが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により
     損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損益に含まれている。売
     建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の増加として計上される。売建
     プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有価証券の取得原価の減少として計上
     される。
      取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプション
     の最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。ＯＴＣ取引オプションは、ディーラーに
     より提供された価格で評価される。
      スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはクレジッ
     ト・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。プレミアムの繰延決
     済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利
     があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。金利フロア契約は、プ
     レミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った場合には二当事者間で事後的支払が発生
     する契約である。
      期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
                                  21/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     先物契約
      ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために先物
     契約を使用する。
      ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応しない
     可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レートが
     予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により損失
     が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関が、取引所で売買され
     るすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、ファンドの有する取引相手方
     の信用リスクは僅かである。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。契約の終了時には、
     ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現損益として計上する。
      先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドおよびブ
     ローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受領額または支
     払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
      期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
     金利スワップ契約
      ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために、想定元本
     に基づきキャッシュ・フローを交換する二当事者間の契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算される
     金利スワップ契約を締結していた。
      ＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受が
     行われることがある。ＯＴＣ金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファンドの
     帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。ＯＴＣおよび中央清算
     機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価格に基づき毎
     日値洗いされる。変動は、ＯＴＣ金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算される金
     利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益
     として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新日または契約終了時に実現損益と
     して計上される。特定のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、効力発生日の延長が可能で
     ある。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。
      ファンドは、金利の不利な変動、または、ＯＴＣ金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清
     算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履
     行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機
     関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴ
     Ｃ金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
     り、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合
     がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算
     機関で清算される金利スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失のリスク
     は、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
      期末現在未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約（個別の想定元本を含む。）がある
     場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
                                  22/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     トータルリターン・スワップ契約
      ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、および特定のセクターに対するエクスポージャー
     を管理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定期
     的支払に交換する契約であるＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約を
     締結していた。
      取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超過、ま
     たは下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。ＯＴＣおよび／
     または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマーケット・メー
     カーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約に係る未
     実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の日々の価値変動は、中
     央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の取引値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。受領した、
     または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトー
     タルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条
     件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数の価
     格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信
     用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリ
     スクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣトータルリ
     ターン・スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することに
     より、また中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通し
     て軽減される場合がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金
     により、中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小
     限に抑えられる。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
      期末現在未決済のＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（それぞれ
     の想定元本を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
                                  23/102











                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     クレジット・デフォルト契約
      ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信用リス
     クをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として市場リスク
     をヘッジするために、ＯＴＣおよび／または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結してい
     た。
      ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の等
     しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、条件付で
     支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方（プロテクションの売り手）に対し定期的な支払を行う。信用事由
     は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むことがある。ＯＴＣクレ
     ジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債として計上されてい
     る。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清算機関で清算されるクレ
     ジット・デフォルト契約もＯＴＣクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテクションの売り手と買い手に
     生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗差金支払を通して決済される点が
     異なる。ＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約について、ファンドが前もって定期
     的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益として計上されている。ＯＴＣおよび中
     央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機関またはマーケット・メーカーから入手し
     た提示価格に基づき毎日値洗いされる。ＯＴＣクレジット・デフォルト契約の価値変動は、未実現損益として計上
     される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の価値変動は、貸借対照表の値洗差金に計
     上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前
     渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上される。
      ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不利な変
     動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポジションを手
     仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況において、ファンドはその
     損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デ
     フォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を上回ることがある。カウン
     ターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテクションの売り手の場合も買い手の場合
     も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、ＯＴＣクレジット・デフォルト契約については、ファンドと取
     引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるクレジッ
     ト・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算され
     るクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者に
     よる債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプ
     ロテクションの売り手である場合、ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額であ
     る。
      年度末にかかる想定元本を含む未決済のＯＴＣおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
     ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
                                  24/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＴＢＡ契約
      ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、「ＴＢＡ」
     （発表予定の）契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されているが、実際の
     有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想される。ファンド
     は、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持するか、または相殺目的で
     ファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有価証券に係る収益は決済日まで
     は計上されない。
      ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有するモーゲー
     ジ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにＴＢＡ売却契約を締結することができる。ＴＢ
     Ａ売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。ＴＢＡ売却契約が未決済のまま存在している間は、同
     等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のＴＢＡ購入契約のどちらか
     が、取引を「カバー」するものとして保有される。または、ＴＢＡ売却契約の想定元本と等しい額のその他の流動
     資産が分別保管される。相殺目的のＴＢＡ購入契約を取得することによりＴＢＡ売却契約が決済された場合には、
     ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、ファンドは契約締結日
     に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
      購入取引および売却取引として会計処理されるＴＢＡ契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値が
     決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリスクは、
     ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
      未決済のＴＢＡ契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。契
     約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより、未実現損益として計上される。市況に基づき、パトナ
     ム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはＴＢＡ契約の売却を行うか、判断する。
      期末現在未決済のＴＢＡ購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済の
     ＴＢＡ売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
     マスター契約
      ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるＯＴＣデリバティブおよび外国為替契約を規定するＩＳＤＡ
     （国際スワップ・デリバティブズ協会）マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のアセッ
     ト・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約（以下「マスター契約」という。）の当事者であ
     る。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了
     に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に従ってファンドに提供さ
     れた担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの
     投資有価証券明細表に表示される。
      ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表において識
     別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手方が同意する
     その他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定
     される。
                                  25/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ＩＳＤＡマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の
     基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期の信用
     格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択し、
     期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および外国為替契約のすべて
     の決済（期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。）が行われる。期限前終了の選択におけるファ
     ンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性があ
     る。
      報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポジショ
     ンは142,959,346米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計142,864,493米
     ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
     ファンド間貸付
      ファンドは、ＳＥＣが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログラ
     ムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れること、または
     他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、各ファンドの投資
     方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息または支払利息は、現行
     の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用しなかった。
     信用限度枠
      ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される317.5百万米ドルの無担保
     約定済信用限度枠および235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の買戻請求
     および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応
     じて、約定済信用限度枠分については1.25％に（１）フェデラルファンドの利率、および（２）オーバーナイトＬ
     ＩＢＯＲのいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分についてはフェデラルファンドの利率＋1.30％
     に相当する利率で、ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の0.04％および未確定信用限度枠の
     0.04％に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分
     に関する年率0.21％の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期
     毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約定に基づく借入はなかった。
     連邦税
      指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986年内国
     歳入法（改正済）（以下「内国歳入法」という。）の各条項に従うことがファンドの方針である。また、内国歳入
     法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向である。
      ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」（以下「ＡＳＣ740」という。）の条項に従う。ＡＳＣ740
     は、税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務諸表上
     に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務諸表において、未認識の税務上の便益として計
     上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益に係る連邦税に
     ついても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されていない。ファンドの過去
     ３年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
                                  26/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得もしく
     は本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益および／またはキャ
     ピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純利益に対して適用し、
     未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請求する権利を有する可能性が
     あり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映される。しかし、投資を行う国によって
     は、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性がある。
      投資の税務費用には未実現純評価損益への調整（必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことがあ
     る。）が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。税務上の
     個別法取得原価合計額は4,143,454,273米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損の総額は、そ
     れぞれ431,493,355米ドルおよび596,991,655米ドル、また未実現評価損純額は165,498,300米ドルである。
     受益者への分配
     　投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン配当が
     ある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年１回支払われる。分配される収益およびキャピタル・ゲインの金
     額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原則に基づくものとは異
     なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。ファンドの会計
     年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファンドの資本勘定は、所
     得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン（もしくは繰越可能キャピタル・ロス）を反映するよう
     に組替えられている。
     注２　管理報酬、管理事務業務およびその他の取引

      ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの平均
     純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬（ファンドの平均純資産に基
     づき、毎月計算され支払われる。）を支払う（ただし、他のパトナム・ファンドに投資するか、または他のパトナ
     ム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計上を防ぐために必要な範囲で
     除外されている。）。当該年率は、以下のとおり変動する。
                     50 億  米ドル以下の部分について                  年率       0.550   ％

         50 億 米ドル超         100  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.500   ％
         100  億 米ドル超         200  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.450   ％
         200  億 米ドル超         300  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.400   ％
         300  億 米ドル超         800  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.350   ％
         800  億 米ドル超        1,300   億  米ドル以下の部分について                  年率       0.330   ％
        1,300   億 米ドル超        2,300   億  米ドル以下の部分について                  年率       0.320   ％
                   2,300   億  米ドル超の部分について                  年率       0.315   ％
      報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の0.193％の実効料率（費用放棄による影響を除く。）

     を表す。
                                  27/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      2020  年２月28日付で、パトナム・マネジメントは、2021年２月28日まで、ファンドの費用総額（仲介料、金利、
     税金、投資関連費用、販売計画に基づく支払、特別費用、ファンドの投資者サービス代行契約に基づく支払ならび
     に取得したファンドの報酬および費用を除くが、ファンドの投資運用契約に基づく支払を含む。）がファンドの平
     均純資産の年率0.33％（2019年12月１日から2020年２月27日までの期間については0.32％）を超えるために必要な
     範囲で、ファンドの費用を払い戻すこと（および、必要な範囲で、その他の費用を負担すること）に契約上合意し
     た。これらの制限の結果、報告期間中にファンドの費用1,449,008米ドルが減少した。
      パトナム・マネジメントはまた、2021年２月28日まで、報酬を放棄するためおよび／またはファンドの累積費用
     を制限するために必要な範囲で、年度累計ベースで当該年度累計期間のファンドの平均純資産額の年率0.20％ま
     で、仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンドの報酬および費用、ならびにファンドの投
     資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除くファンドの費用を払い戻すことに契約上合意
     した。報告期間中に、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
      パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「ＰＩＬ」とい
     う。）は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託者会に
     より与えられている。報告期間において、ＰＩＬはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・マネジメ
     ントがＰＩＬをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、ＰＩＬが管理運用
     している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.25％を、副管理報酬として四半期毎にＰＩＬに対して支払
     う。
      ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員および従業
     員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、毎年受託者会
     によって決定される。
      ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資産レベ
     ル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
      パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに対して
     投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスＡ、クラスＢ、ク
     ラスＣ、クラスＭ、クラスＲおよびクラスＹ受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービス報酬を受領した。
     （１）ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座（「リテール口座」）毎の報酬、（２）確定拠出制
     度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および（３）リテール口座の平均純資産に基づ
     く規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、各ファンドの証券クラスのリテール口
     座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の総額が、かかる口座に帰属するファンドの平均純資産の年率
     0.25％を超えないことに同意した。
      クラスＲ５受益証券は、クラスＲ５受益証券の平均純資産に基づく年率0.12％の月次報酬を支払った。
      クラスＲ６受益証券は、クラスＲ６受益証券の平均純資産に基づく年率0.05％の月次報酬を支払った。
      報告期間において、投資者サービス報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
     クラスＡ受益証券                   595,884    米ドル    クラスＲ５受益証券                    3,144   米ドル

     クラスＢ受益証券                    6,768   米ドル    クラスＲ６受益証券                    37,236   米ドル
     クラスＣ受益証券                   100,060    米ドル    クラスＹ受益証券                  1,365,316     米ドル
     クラスＭ受益証券                    50,550   米ドル    合計                  2,168,532     米ドル
     クラスＲ受益証券                    9,574   米ドル
                                  28/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残高に係
     る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・インクおよび
     ステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる費用相殺の取決めに
     より2,977米ドル控除された。
      ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる2,566米ドルを含む年間受託者
     報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連して発生し
     た費用の払戻しを受ける。
      ファンドは、受託者に、1995年７月１日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、その受領
     の繰延を認める受託者報酬繰延プラン（以下「繰延プラン」という。）を採用している。支払が繰延べられた報酬
     は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
      ファンドは、最低５年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託者を対
     象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン（以下「年金プラン」という。）を採用している。
     年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した３年間の受託者の平均年次出席報酬および顧問報酬の
     50％相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の翌年から終身にわたって
     受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬および費用に含まれている。未払年
     金債務は、貸借対照表において、未払受託者報酬および費用に含まれている。受託者会は、初めて選出された時期
     が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
      ファンドは、1940年投資会社法のルール12ｂ－１に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画（以下
     「計画」という。）を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全
     額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、ファンドの受益
     証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画は、ファンドがパトナ
     ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに帰属するファンドの平均純資
     産額の以下の年率（「上限比率」）を支払うことを定めている。受託者会は、ファンドが、各クラスに帰属する平
     均純資産額の以下の年率（「承認比率」）を支払うことを承認している。報告期間において、販売報酬に関するク
     ラス固有の費用は、以下のとおりであった。
                           上限比率             承認比率               金額

     クラスＡ受益証券                       0.35  ％           0.25  ％        947,032    米ドル
     クラスＢ受益証券                       1.00  ％           1.00  ％        43,261   米ドル
     クラスＣ受益証券                       1.00  ％           1.00  ％        636,558    米ドル
     クラスＭ受益証券                       1.00  ％           0.50  ％        161,464    米ドル
     クラスＲ受益証券                       1.00  ％           0.50  ％        30,464   米ドル
     合計                                             1,818,779     米ドル
      報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナー

     シップは、クラスＡ受益証券およびクラスＭ受益証券の販売手数料として、それぞれ純額44,569米ドルおよび190
     米ドルを受領し、クラスＢ受益証券およびクラスＣ受益証券の買戻しによる後払販売手数料として、それぞれ596
     米ドルおよび500米ドルを受領した。
                                  29/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      クラスＡ受益証券は1.00％までを上限として後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間において、引受人
     としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラスＡ受益証券
     の買戻しに関して、30米ドルを受領した。
     注３　投資有価証券の売買

      報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
                                取得原価（米ドル）               売却手取金（米ドル）

     ＴＢＡ契約を含む投資有価証券（長期）                             17,442,726,335                16,930,744,621
     米国政府証券（長期）                                   －                －
     合計                             17,442,726,335                16,930,744,621
      ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したＳＥＣの要件および方針に従って決定される価格

     で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却するこ
     とができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナム・ファンドか
     らの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合計および／または売却
     手取金合計の５％を超えなかった。
     注４　払込資本金

      報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引（もしあ
     れば）を含む払込資本金に関する取引は以下のとおりであった。
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度

     クラスＡ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                      21,626,509        155,826,866         27,477,175        193,100,229
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       2,645,199        18,848,145         2,817,970        19,589,658
                           24,271,708        174,675,011         30,295,145        212,689,887
     買戻受益証券                      (19,353,053)        (137,251,959)         (19,044,003)        (132,180,779)
     純増加                       4,918,655        37,423,052         11,251,142         80,509,108
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度

     クラスＢ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                        83,825        596,804         131,420         906,368
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        28,237        198,775         39,030        267,323
                             112,062         795,579         170,450        1,173,691
     買戻受益証券                       (312,689)        (2,213,894)          (689,333)        (4,738,449)
     純減少                       (200,627)        (1,418,315)          (518,883)        (3,564,758)
                                  30/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度
     クラスＣ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                       3,424,901        24,488,326         6,027,050        41,870,522
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       375,508        2,649,416          374,675        2,579,952
                            3,800,409        27,137,742         6,401,725        44,450,474
     買戻受益証券                      (3,058,835)        (21,721,320)         (4,610,852)        (31,751,955)
     純増加                       741,574        5,416,422         1,790,873        12,698,519
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度

     クラスＭ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                        22,645        159,318         573,165        3,911,071
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        4,082        28,694         47,120        318,014
                             26,727        188,012         620,285        4,229,085
     買戻受益証券                      (1,975,786)        (13,895,617)          (953,051)        (6,437,060)
     純減少                      (1,949,059)        (13,707,605)          (332,766)        (2,207,975)
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度

     クラスＲ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                       449,122        3,189,133          618,718        4,268,258
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        42,993        303,254         51,430        354,081
                             492,115        3,492,387          670,148        4,622,339
     買戻受益証券                       (498,596)        (3,535,594)          (770,910)        (5,328,052)
     純減少                        (6,481)        (43,207)        (100,762)         (705,713)
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度

     クラスＲ５                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                        46,801        340,805         74,562        529,824
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        21,031        151,690         25,549        179,535
                             67,832        492,495         100,111         709,359
     買戻受益証券                       (31,162)        (228,222)         (164,913)        (1,134,064)
     純増加（減少）                        36,670        264,273         (64,802)        (424,705)
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度

     クラスＲ６                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                       7,938,615        58,364,922         10,004,630         71,166,951
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       536,583        3,890,278          570,256        4,038,718
                            8,475,198        62,255,200         10,574,886         75,205,669
     買戻受益証券                      (4,199,445)        (30,584,412)         (5,966,767)        (42,729,604)
     純増加                       4,275,753        31,670,788         4,608,119        32,476,065
                                  31/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                         2020  年４月30日に終了した６か月間                  2019  年10月31日終了年度
     クラスＹ                   受益証券（口）         金額（米ドル）         受益証券（口）         金額（米ドル）
     販売受益証券                      197,730,457        1,453,599,691          132,595,489         946,568,430
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       5,143,560        37,246,575         3,931,234        27,961,971
                           202,874,017        1,490,846,266          136,526,723         974,530,401
     買戻受益証券                      (78,118,925)        (563,970,677)         (48,640,018)        (345,209,429)
     純増加                      124,755,092         926,875,589         87,886,705        629,320,972
     注５　関連会社との取引

      共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
                                                   2020  年４月30日

                                                     現在の
                     2019  年10月31日
     関連会社の名称                         取得原価       売却手取額        投資収益
                     現在の公正価値                               発行済口数
                                                   および公正価値
                      （米ドル）        （米ドル）       （米ドル）       （米ドル）        （米ドル）
     短期投資
     パトナム・ショート・ターム・
                       257,739,729        82,000,000       69,424,718        2,141,609       270,315,011
                   ＊
     インベストメント・ファンド
     短期投資合計                 257,739,729        82,000,000       69,424,718        2,141,609       270,315,011
     ＊

      パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄してい
      る。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
     注６　市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク

      通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動（市場リスク）または取引を履行する契約
     相手方の債務不履行（信用リスク）による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファンドは、ファン
     ドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な信用リスクにさらさ
     れる可能性がある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証
     券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよび価値は、金利および原資産の元本
     返済率の変動ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限
     定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
      2017  年７月27日に、LIBORを規制する英国金融行為規制機構（FCA）は、2021年末までにLIBORの使用を段階的に
     廃止する意向を表明した。LIBORは歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベンチマーク金利指数
     である。LIBORは、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決定するために
     使用されている。この移行プロセスは、金利の決定を現在LIBORに依存している市場において、ボラティリティお
     よび流動性の上昇をもたらす可能性がある。また、一部のLIBORベース投資の価値の減少を招き、既存のLIBORベー
     ス投資に対する新しいヘッジの効果を低下させる可能性がある。一部のLIBORベース投資は、代替的な金利設定方
     法を提供することでLIBORが利用不可能になった場合のシナリオを想定しているものもあるが、すべてがそのよう
     な規定を備えておらず、また、かかる代替的な方法の有効性に関しては大きな不確実性がある可能性もある。移行
     期間中はベンチマークとしてのLIBORの有用性が低下する可能性があるため、2021年末まで、これらの影響が発生
     する可能性がある。
                                  32/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      2021  年１月以降、世界の金融市場はCOVID-19として知られるウイルスの蔓延による重大なボラティリティを経験
     しており、それは今後も継続する可能性がある。COVID-19の発生は、渡航制限や国境制限、隔離、サプライ・
     チェーンの混乱、消費者需要の低下および全体的な市場の不確実性を引き起こしている。COVID-19の影響は、世界
     経済、特定の国々の経済、個々の発行体に悪影響を与えており、これらすべてがファンドの業績にマイナスの影響
     を与える可能性がある。
     注７　デリバティブ活動の概要

      期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に記載さ
     れるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
     買建ＴＢＡ契約オプション契約（約定金額）                                          1,095,900,000       米ドル

     買建スワップ・オプション契約（約定金額）                                          3,896,600,000       米ドル
     売建ＴＢＡ契約オプション契約（約定金額）                                          1,147,600,000       米ドル
     売建スワップ・オプション契約（約定金額）                                          2,102,900,000       米ドル
     先物契約（契約数）                                               7,000
     中央清算機関で清算される金利スワップ契約（想定元本）                                                －米ドル*
     ＯＴＣトータルリターン・スワップ契約（想定元本）                                          3,838,100,000       米ドル
     中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（想定元本）                                           111,600,000      米ドル
     ＯＴＣクレジット・デフォルト契約（想定元本）                                           710,800,000      米ドル
     ＊報告期間中、各会計四半期末現在の保有高はなかったため、取引は最小限であったとみなされる。

      以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。

     報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値

                       資産デリバティブ                     負債デリバティブ

     ＡＳＣ815に基づきヘッ
                  貸借対照表上の            公正価値         貸借対照表上の            公正価値
     ジ手段として会計処理
                     項目         （米ドル）            項目         （米ドル）
     されないデリバティブ
     信用契約            未収金              57,599,595       未払金              196,647,152
                                      未払金、純資産－
                 投資、未収金、純資
     金利契約                          379,397,686*                     364,973,594*
                 産－未実現評価益
                                      未実現評価損
     合計                          436,997,281                     561,620,746
     ＊ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含

      む。貸借対照表には、当日の値洗差金のみが計上されている。
      以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要である

     （注記１を参照のこと。）。
                                  33/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     投資有価証券に係る純利益（損失）において認識されたデリバティブに係る実現利益（損失）額
     ＡＳＣ815に基づきヘッ

                   オプション            先物         スワップ            合計
     ジ手段として会計処理
                   （米ドル）           （米ドル）           （米ドル）           （米ドル）
     されないデリバティブ
     信用契約                    －           －      (3,774,053)           (3,774,053)
     金利契約                107,817,690            5,290,514          14,867,861          127,976,065
     合計                107,817,690            5,290,514          11,093,808          124,202,012
     投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変動

     ＡＳＣ815に基づきヘッ

                   オプション            先物         スワップ            合計
     ジ手段として会計処理
                   （米ドル）           （米ドル）           （米ドル）           （米ドル）
     されないデリバティブ
     信用契約                    －           －      (93,814,054)           (93,814,054)
     金利契約                17,913,446           65,068,886          (41,339,256)           41,643,076
     合計                17,913,446           65,068,886         (135,153,310)           (52,170,978)
     注８　新しい会計規則

      2017  年３月、財務会計基準審議会は会計基準アップデート（以下「ＡＳＵ」という。）2017-08「受取債権－払
     戻不能手数料およびその他の費用（サブトピック310-20）：購入した償還可能負債証券のプレミアム償却」を公表
     した。当該ＡＳＵの改訂は、プレミアムで保有される特定の繰上償還可能な負債証券の償却期間を最も早い償還可
     能日までの期間に短縮する。当該ＡＳＵは、2018年12月15日より後に始まる会計年度および同年度の中間期間にお
     いて有効となる。この修正の適用は、当財務諸表に重要な影響を与えなかった。
     注９　独立登録会計事務所の変更

      2020  年３月20日に、パトナム・ファンドの受託者による監査、コンプライアンスおよび分配委員会は、ファンド
     の独立登録会計事務所を変更してケーピーエムジー・エルエルピーを継続利用しないという決定を、承認および推
     奨し、また2020年４月３日には、ケーピーエムジー・エルエルピーが、パトナム・ファンドの要請に従って辞任状
     を提出した。前２会計年度において、ケーピーエムジー・エルエルピーの監査報告書には、不利な意見または意見
     の免責事項が含まれておらず、また、不確実性、監査範囲、または会計原則について限定または修正されたことは
     なかった。また、前２会計年度およびその後の2020年４月３日までの中間期間の監査については、（ⅰ）会計原則
     や会計実務、財務書類の開示、または監査範囲や監査手順に関して、ケーピーエムジー・エルエルピーと意見の相
     違はなかったが、もし意見の相違があり、ケーピーエムジー・エルエルピーが満足するように解決できなかった場
     合には、当該年度のファンドの財務書類に関する監査報告書の中で、意見の相違に関する事柄について言及するこ
     とになっていた。また、（ⅱ）1933年証券法（改正済）および1934年証券取引法（改正済）に基づくレギュレー
     ションS-K第304条（ａ）項（１）（ｖ）に記載される種類の「報告すべき事象」はなかった。2020年４月17日に、
     パトナム・ファンドの受託者による監査、コンプライアンスおよび分配委員会は、プライスウォーターハウスクー
     パース    エルエルピーをファンドの独立登録会計事務所に任命するという決定を、承認および推奨した。
     前へ      次へ

                                  34/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     注10　金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
      　以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となる
      デリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取
      引または証券借入取引については、もしあれば、注記１を参照のこと。財務報告目的上、ファンドは貸借対照表
      においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
              Barclays                              Morgan

                    Citigroup    Credit      Goldman           Merrill             Toronto-
                                 JPMorgan                           Wells
        Bank  of Barclays   Capital                       JPMorgan       Stanley  & NatWest
                 Citibank,    Global   Suisse   Deutsche    Sachs          Lynch         Royal  Bank  Dominion
        America   Bank   Inc.                   Chase   Securities       Co. Inter-  Markets          UBS  AG  Fargo
                                                                合計
                 N.A.
                           Bank  AG                      of Canada
                    Markets,    Inter -     Inter-          Inter-             Bank
         N.A.   PLC                          LLC          PLC
                                 Bank  N.A.                         Bank,  N.A.
              (clearing                              national
                     Inc.   national      national          national             Canada
              broker)                              PLC
            (米ド  (米ド
        (米ドル)        (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
            ル)   ル)
     資産：
     中央清
     算機関
     で
     清算さ
     れる
              456,762                                                  456,762
          －   －      －    －   －   －   －   －    －   －   －   －    －   －   －   －
     金利ス
     ワップ
      §
     契約
     ＯＴＣ
     トータ
     ルリ
     ター
     ン・ス
         5,327  599,334      50,576       80,249       88,170    1,274   26,409                          851,339
               －       －      －              －   －   －    －   －   －   －
     ワップ
     契
      ＊＃
     約
     ＯＴＣ
     クレ
     ジッ
     ト・デ
     フォル
     ト契
     約－売     －   －   －   －    －   －   －   －   －    －   －   －   －    －   －   －   －    －
     却 プロ
     テク
     ショ
      ＊＃
     ン
     ＯＴＣ
     クレ
     ジッ
     ト・デ
     フォル
     ト契
                    12,943,609   4,685,913       5,970,939       14,196,661   8,228,481   11,573,992                    57,599,595
     約－購     －   －   －   －          －       －             －    －   －   －   －
     入 プロ
     テク
     ショ
      ＊＃
     ン
     先物契
                                      461,381                           461,381
          －   －   －   －    －   －   －   －   －       －   －   －    －   －   －   －
      §
     約
     先物プ
     レミア
     ム・
     スワッ
     プ・オ
        48,339,144         5,864,381             7,648,701   34,230,914          26,856,838             4,210,422   14,579,616   141,730,016
             －   －       －   －   －           －   －       －    －   －
     プシ
     ョン契
      ＃
     約
     買建ス
     ワッ
     プ・
     オプ
                 3,594,396          3,760,260   1,356,230   7,088,525          42,445,374   2,206,710       321,945   1,410,925       62,184,365
          －   －   －       －   －              －   －          －         －
     ショ
      ＊＊＃
     ン
     買建オ
     プショ
                                 11,462,155                              11,462,155
          －   －   －   －    －   －   －   －       －   －   －   －    －   －   －   －
      ＊＊＃
     ン
                                  35/102


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     買戻契
                    108,123,000                 200,000,000             150,000,000             458,123,000
          －   －   －   －       －   －   －   －       －   －   －       －   －   －
      ＊＊
     約
     資産合
        48,344,471   599,334   456,762   9,509,353   121,066,609    4,766,162   3,760,260   15,064,040   52,782,868   214,684,451    8,228,481   80,876,204   2,206,710   150,000,000    321,945   5,621,347   14,579,616   732,868,613
     計
                                  36/102



















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
              Barclays                               Morgan
                     Citigroup    Credit                 Merrill              Toronto-
                               Goldman
         Bank  of Barclays   Capital                    JPMorgan    JPMorgan       Stanley  & NatWest              Wells
                            Deutsche                        Royal  Bank
                 Citibank,    Global    Suisse                  Lynch             Dominion
                                Sachs
                                   Chase                        UBS  AG  Fargo
         America   Bank   Inc.                       Securities       Co. Inter-  Markets
                                                                   合計
                  N.A.
                     Markets,    Inter-   Bank  AG  Inter-           Inter-          of Canada   Bank
         N.A.   PLC                           LLC           PLC
                                   Bank  N.A.                          Bank,  N.A.
              (clearing                               national
                               national
                      Inc.   national                  national              Canada
               broker)                                PLC
            (米ド
        (米ドル)      (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
            ル)
     負債：
     中央清
     算機関
     で
     清算さ
     れる
              1,251,507                                                    1,251,507
          －   －      －    －    －   －    －   －    －   －    －   －    －   －   －   －
     金利ス
     ワップ
      §
     契約
     ＯＴＣ
     トータ
     ルリ
     ター
           214,191              32,768       78,433   12,035    63,526                           400,953
          －      －   －    －       －              －    －   －    －   －   －   －
     ン・ス
     ワップ
      ＊＃
     契約
     ＯＴＣ
     クレ
     ジッ
     ト・デ
     フォル
     ト契
         785,200            56,611,630    21,023,400       22,806,019       45,012,668   15,874,951    34,533,284                    196,647,152
     約－売        －   －   －           －       －              －    －   －   －   －
     却 プロ
     テク
     ショ
      ＊＃
     ン
     ＯＴＣ
     クレ
     ジッ
     ト・デ
     フォル
     ト契
     約－購     －   －   －   －    －    －   －    －   －    －   －    －   －    －   －   －   －    －
     入 プロ
     テク
     ショ
      ＊＃
     ン
     先物契
                                       1,009,955                            1,009,955
          －   －   －   －    －    －   －    －   －       －    －   －    －   －   －   －
      §
     約
     先物プ
     レミア
     ム・
     スワッ
     プ・オ
        42,508,031         1,983,571              3,420,640   21,336,094           22,543,953             4,465,937   3,275,652    99,533,878
             －   －       －    －   －           －   －       －    －   －
     プシ
     ョン契
      ＃
     約
     売建ス
     ワッ
     プ・
     オプ
                 5,442,098              20,101,992   10,668,986           35,256,860          1,257,123   1,921,020   1,505,421    76,153,500
          －   －   －       －    －   －           －   －       －    －
     ショ
      ＃
     ン
     売建オ
     プショ
                                  11,913,599                               11,913,599
          －   －   －   －    －    －   －    －       －   －    －   －    －   －   －   －
      ＃
     ン
     負債合
        43,293,231   214,191   1,251,507   7,425,669   56,611,630    21,056,168       46,407,084   43,930,714    46,086,149   15,874,951    92,334,097          1,257,123   6,386,957   4,781,073   386,910,544
                              －                     －    －
     計
     金融純
     資産お
     よび
     デリバ
        5,051,240   385,143   (794,745)   2,083,684   64,454,979   (16,290,006)    3,760,260   (31,343,044)    8,852,154   168,598,302    (7,646,470)   (11,457,893)    2,206,710   150,000,000    (935,178)   (765,610)   9,798,543   345,958,069
     ティブ
     純資
     産の合
     計
     受取
     （差入
     れ）担
        5,051,240   385,143      2,083,684   64,454,979   (16,225,377)    3,760,260   (31,335,649)    6,570,000   168,598,302    (7,581,191)   (11,146,195)    2,206,710   150,000,000    (935,178)   (563,790)   9,798,543
                －
     保合
      ＃＃†
     計
                                  37/102


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     正味金
              (794,745)           (64,629)       (7,395)  2,282,154        (65,279)   (311,698)             (201,820)
          －   －      －    －       －           －          －    －   －       －
     額
     支配下
     の受取
     担保
     （ＴＢ
        5,084,457   621,161      2,140,000           3,910,000       6,570,000              2,290,000             10,180,000    30,795,618
                －       －    －       －       －   －    －       －   －   －
     Ａ契約
     を含
      ＊＊
     む）
     支配下
     にない
                    110,290,806                  204,000,200              153,000,170              467,291,176
          －   －   －   －       －   －    －   －       －    －   －       －   －   －
     受取
     担保
     （差入
     れ）担
     保
     （ＴＢ
                    (43,439,896)    (16,225,377)       (31,335,649)       (31,605,831)    (7,581,191)   (11,146,195)           (966,564)   (563,790)      (142,864,493)
          －   －   －   －           －       －              －    －          －
     Ａ契約
     を含
      ＊＊
     む）
                                  38/102
















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＊　
       　プレミアム（もしあれば）を除く。貸借対照表のＯＴＣスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれてい
       る。
     ＊＊
       　貸借対照表の投資有価証券に含まれている。
      †　
       　個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
     ＃　
       　マスター・ネッティング契約によりカバーされる（注１）。
     ＃＃
       　金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済の契約に関連す
       る金額が含まれることがある。
     §
        貸借対照表に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示される。先物契約および中央
       清算機関で清算されるスワップ契約に係る累積評価益／（評価損）は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された
       表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供され
       た担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計22,145,878米ドルおよび合計49,933,410米ドルであった。
     前へ      次へ

                                  39/102















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (2)  投資有価証券明細表等

     投資有価証券明細表           (2020年４月30日現在)            (無監査)

     米国政府および

                                                額面        時価
                        *
     政府系機関モーゲージ債務証券               (37.7%)
                                               米ドル        米ドル
     米国政府保証モーゲージ債務証券                (5.5%)
     Government      National     Mortgage     Association      (BBA   LIBOR   USD  12  month
     + 1.51%),    3.466%,    12/20/68
                                            $1,964,269        $2,087,061
     Government      National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      6.50%,    with   due  dates   from   3/15/31    to  10/15/31
                                              162,984        187,293
      6.00%,    with   due  dates   from   12/20/48     to  4/20/49
                                              871,707        965,655
      5.50%,    with   due  dates   from   1/20/49    to  11/20/49
                                             3,717,716        4,138,286
      5.00%,    with   due  dates   from   6/15/40    to  3/20/50
                                            17,005,312        18,785,840
      4.70%,    with   due  dates   from   6/20/65    to  8/20/67
                                             1,156,427        1,321,560
      4.673%,    6/20/65
                                              113,590        125,359
      4.67%,    5/20/65
                                              253,291        278,884
      4.665%,    9/20/65
                                              273,388        299,448
      4.627%,    6/20/65
                                               42,566        46,356
      4.625%,    6/20/67
                                              869,145        990,104
      4.571%,    5/20/65
                                               44,879        49,543
      4.528%,    8/20/65
                                               70,385        76,743
      4.51%,    3/20/67
                                             1,135,671        1,286,410
      4.50%,    TBA,   5/1/50
                                             8,000,000        8,561,875
      4.50%,    with   due  dates   from   5/20/44    to  1/20/50
                                             7,179,278        7,885,294
      4.492%,    5/20/65
                                               72,174        78,445
      4.47%,    with   due  dates   from   5/20/65    to  6/20/65
                                              978,295       1,075,151
      4.405%,    6/20/65
                                               27,495        30,298
      4.325%,    5/20/67
                                              341,976        389,805
      4.00%,    TBA,   5/1/50
                                            36,000,000        38,295,000
      4.00%,    with   due  dates   from   2/20/48    to  3/20/50
                                             9,362,600        10,198,134
      3.50%,    TBA,   5/1/50
                                            44,000,000        46,657,186
      3.50%,    with   due  dates   from   11/15/42     to  3/20/50
                                            31,464,818        34,001,567
      3.00%,    TBA,   5/1/50
                                             3,000,000        3,193,008
      3.00%,    with   due  dates   from   3/20/43    to  2/20/50
                                             4,007,954        4,306,441
                                                    185,310,746
     米国政府系機関モーゲージ債務証券                 (32.2%)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      Pass-Through       Certificates
      5.00%,    with   due  dates   from   3/1/41    to  6/1/49
                                              447,007        506,725
      4.50%,    with   due  dates   from   7/1/44    to  11/1/49
                                             1,143,342        1,258,137
      4.00%,    with   due  dates   from   12/1/44    to  7/1/49
                                             7,937,832        8,703,970
      3.50%,    with   due  dates   from   4/1/42    to  11/1/47
                                             7,082,835        7,618,629
      3.00%,    10/1/46
                                             2,768,356        2,964,773
      2.50%,    4/1/43
                                              612,090        647,319
     Federal    National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      6.00%,    with   due  dates   from   2/1/36    to  5/1/41
                                             2,615,927        3,120,677
      5.50%,    with   due  dates   from   1/1/33    to  2/1/35
                                              450,202        516,603
      5.00%,    with   due  dates   from   3/1/40    to  8/1/49
                                             6,120,316        6,793,803
      4.50%,    with   due  dates   from   7/1/44    to  11/1/49
                                             7,254,299        7,926,530
      4.00%,    1/1/57
                                             6,731,260        7,412,659
      4.00%,    with   due  dates   from   8/1/44    to  11/1/49
                                             8,587,836        9,399,453
      3.50%,    9/1/57
                                            10,640,535        11,537,056
      3.50%,    with   due  dates   from   5/1/56    to  6/1/56
                                             4,458,907        4,864,152
      3.50%,    with   due  dates   from   5/1/42    to  2/1/47
                                            12,491,131        13,516,539
                                  40/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     米国政府および
                                                額面        時価
                        *
     政府系機関モーゲージ債務証券               (37.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     米国政府系機関モーゲージ債務証券                 （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      3.50%,    6/1/31
                                              $533,950        $574,792
      3.00%,    with   due  dates   from   9/1/42    to  3/1/47
                                            15,854,137        17,107,873
      2.50%,    12/1/47
                                             5,000,105        5,287,886
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
      6.00%,    TBA,   5/1/49
                                             2,000,000        2,223,750
      4.50%,    TBA,   5/1/50
                                            22,000,000        23,717,032
      4.00%,    TBA,   7/1/50
                                            69,000,000        73,541,601
      4.00%,    TBA,   6/1/50
                                            30,000,000        31,974,609
      4.00%,    TBA,   5/1/50
                                            99,000,000        105,435,000
      3.50%,    TBA,   7/1/50
                                            93,000,000        98,322,074
      3.50%,    TBA,   6/1/50
                                            151,000,000        159,641,217
      3.50%,    TBA,   5/1/50
                                            290,000,000        306,403,126
      2.50%,    TBA,   6/1/50
                                            60,000,000        62,407,032
      2.50%,    TBA,   5/1/50
                                            119,000,000        123,955,231
                                                   1,097,378,248
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計                        (取得原価     $1,275,897,666)
                                                   $1,282,688,994
                                                額面        時価

               *
     米国財務省証券        ( —%)
                                               米ドル        米ドル
                       i
     U.S.   Treasury     Bonds   3.00%,    2/15/47
                                              $306,000        $429,315
     米国財務省証券合計          (取得原価     $429,315)
                                                      $429,315
                                                額面        時価

                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (13.9%)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      REMICs    IFB  Ser.   3408,   Class   EK,  ((-4.024     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 25.79%),     22.518%,     4/15/37
                                              $492,727        $911,988
      REMICs    IFB  Ser.   2976,   Class   LC,  ((-3.667     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 24.42%),     21.435%,     5/15/35
                                               67,687        112,855
      REMICs    IFB  Ser.   3249,   Class   PS,  ((-3.3    x 1 Month   US  LIBOR)
      + 22.28%),     19.589%,     12/15/36
                                              143,597        233,316
      REMICs    IFB  Ser.   3065,   Class   DC,  ((-3   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 19.86%),     17.418%,     3/15/35
                                              350,966        500,617
      REMICs    IFB  Ser.   2990,   Class   LB,  ((-2.556     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 16.95%),     14.865%,     6/15/34
                                              196,211        240,653
      REMICs    IFB  Ser.   4738,   Class   QS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.386%,    12/15/47
                                            30,065,037         5,485,234
      REMICs    IFB  Ser.   4461,   Class   SB,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.386%,    4/15/45
                                            20,895,553         4,748,011
      REMICs    IFB  Ser.   4839,   Class   WS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.286%,    8/15/56
                                            25,441,620         6,153,819
      REMICs    IFB  Ser.   4596,   Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.286%,    6/15/46
                                            20,154,376         4,117,539
      REMICs    IFB  Ser.   4077,   Class   HS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.286%,    7/15/42
                                            13,949,739         2,549,177
      REMICs    IFB  Ser.   4912,   Class   PS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.236%,    9/25/49
                                            25,615,836         3,034,703
                                  41/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 （つづき）
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      REMICs    IFB  Ser.   4839,   Class   AS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.236%,    6/15/42
                                            $28,706,995         $3,550,722
      REMICs    IFB  Ser.   3852,   Class   NT,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.00%),
      5.186%,    5/15/41
                                              903,535       1,001,416
      REMICs    Ser.   4132,   Class   IP,  IO,  4.50%,    11/15/42
                                             3,330,467         305,071
      REMICs    Ser.   4122,   Class   TI,  IO,  4.50%,    10/15/42
                                             1,513,881         211,441
      REMICs    Ser.   4018,   Class   DI,  IO,  4.50%,    7/15/41
                                             1,343,265         110,567
      REMICs    Ser.   3707,   Class   PI,  IO,  4.50%,    7/15/25
                                              213,654         3,447
      REMICs    Ser.   4546,   Class   TI,  IO,  4.00%,    12/15/45
                                             9,393,618         891,895
      REMICs    Ser.   4500,   Class   GI,  IO,  4.00%,    8/15/45
                                             7,685,503         837,874
      REMICs    Ser.   4165,   Class   AI,  IO,  3.50%,    2/15/43
                                             7,192,919         760,399
      REMICs    Ser.   4182,   Class   GI,  IO,  3.00%,    1/15/43
                                             8,945,328         412,436
      REMICs    Ser.   4141,   Class   PI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                             4,121,683         384,135
      REMICs    Ser.   4158,   Class   TI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                             9,412,513         677,230
      REMICs    Ser.   4176,   Class   DI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                            10,408,506          989,064
      REMICs    Ser.   4171,   Class   NI,  IO,  3.00%,    6/15/42
                                             6,333,139         452,356
      REMICs    Ser.   4183,   Class   MI,  IO,  3.00%,    2/15/42
                                             3,434,713         209,518
      REMICs    Ser.   4201,   Class   JI,  IO,  3.00%,    12/15/41
                                             9,256,820         408,768
      REMICs    Ser.   4206,   Class   IP,  IO,  3.00%,    12/15/41
                                             4,272,545         233,990
      REMICs    Ser.   4004,   IO,  3.00%,    3/15/26
                                             2,718,819          64,708
      REMICs    Ser.   3835,   Class   FO,  PO,  zero   %,  4/15/41
                                             3,450,603        3,288,713
      REMICs    Ser.   3369,   Class   BO,  PO,  zero   %,  9/15/37
                                               8,214        7,536
      REMICs    Ser.   3391,   PO,  zero   %,  4/15/37
                                               75,113        70,313
      REMICs    Ser.   3300,   PO,  zero   %,  2/15/37
                                               89,537        83,422
      REMICs    Ser.   3206,   Class   EO,  PO,  zero   %,  8/15/36
                                               3,744        3,555
      REMICs    Ser.   3175,   Class   MO,  PO,  zero   %,  6/15/36
                                               15,399        14,366
      REMICs    Ser.   3210,   PO,  zero   %,  5/15/36
                                               13,083        12,662
                             W
      REMICs    Ser.   3326,   Class   WF,  zero   %,  10/15/35
                                               10,749         9,671
      REMICs    FRB  Ser.   3117,   Class   AF,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.00%),
      zero   %,  2/15/36
                                               13,958        12,401
      Strips    Ser.   315,   PO,  zero   %,  9/15/43
                                            11,175,816        10,312,256
     Federal    National     Mortgage     Association
      REMICs    IFB  Ser.   06-62,    Class   PS,  ((-6   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 39.90%),     36.977%,     7/25/36
                                              237,959        465,710
      REMICs    IFB  Ser.   06-8,   Class   HP,  ((-3.667     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 24.57%),     22.78%,    3/25/36
                                              233,110        411,640
      REMICs    IFB  Ser.   05-122,    Class   SE,  ((-3.5    x 1 Month   US  LIBOR)
      + 23.10%),     21.395%,     11/25/35
                                              301,436        439,222
      REMICs    IFB  Ser.   05-75,    Class   GS,  ((-3   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 20.25%),     18.788%,     8/25/35
                                              106,188        154,228
      REMICs    IFB  Ser.   05-106,    Class   JC,  ((-3.101     x 1 Month   US  LIBOR)
      + 20.12%),     18.613%,     12/25/35
                                              263,774        392,549
      REMICs    IFB  Ser.   05-83,    Class   QP,  ((-2.6    x 1 Month   US  LIBOR)
      + 17.39%),     16.127%,     11/25/34
                                               40,049        48,319
      REMICs    IFB  Ser.   11-4,   Class   CS,  ((-2   x 1 Month   US  LIBOR)    + 12.90%),
      11.926%,     5/25/40
                                              443,508        554,563
      REMICs    IFB  Ser.   15-66,    Class   AS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.25%),    5.763%,    9/25/45
                                            27,626,393         5,666,449
                                  42/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association
      REMICs    IFB  Ser.   14-87,    Class   MS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.25%),    5.763%,    1/25/45
                                            $19,403,123         $4,050,402
      REMICs    IFB  Ser.   18-44,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.713%,    6/25/48
                                            63,651,534         9,468,166
      REMICs    IFB  Ser.   18-29,    Class   S,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.20%),    5.713%,    5/25/48
                                            31,822,039         4,733,528
      REMICs    IFB  Ser.   18-1,   Class   MS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.15%),    5.663%,    2/25/48
                                            19,543,402         2,882,652
      REMICs    IFB  Ser.   17-108,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.15%),    5.663%,    1/25/48
                                            26,661,918         5,662,290
      REMICs    IFB  Ser.   19-3,   Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.613%,    2/25/49
                                            30,545,239         6,422,747
      REMICs    IFB  Ser.   18-94,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.613%,    1/25/49
                                            15,878,321         2,148,535
      REMICs    IFB  Ser.   16-91,    Class   AS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.10%),    5.613%,    12/25/46
                                            22,558,505         4,588,400
      REMICs    IFB  Ser.   19-59,    Class   SD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.563%,    10/25/49
                                            30,850,491         5,481,044
      REMICs    IFB  Ser.   16-8,   Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.05%),    5.563%,    3/25/46
                                            49,867,181         8,558,290
      REMICs    IFB  Ser.   19-71,    Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.00%),    5.513%,    11/25/49
                                            11,267,185         3,077,293
      REMICs    IFB  Ser.   19-57,    Class   LS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)
      + 6.00%),    5.513%,    10/25/49
                                            49,548,765         8,704,734
      REMICs    Ser.   15-33,    Class   AI,  IO,  5.00%,    6/25/45
                                            21,193,840         3,695,718
      Interest     Strip   Ser.   409,   Class   C24,   IO,  4.50%,    4/25/42
                                             9,876,332        1,474,853
      REMICs    Ser.   18-3,   Class   AI,  IO,  4.50%,    12/25/47
                                            21,624,638         3,162,603
      REMICs    Ser.   17-87,    Class   IA,  IO,  4.50%,    11/25/47
                                            15,132,248         2,194,176
      REMICs    Ser.   17-72,    Class   ID,  IO,  4.50%,    9/25/47
                                            34,813,779         4,952,956
      REMICs    Ser.   15-3,   Class   BI,  IO,  4.00%,    3/25/44
                                             4,236,656         228,432
      REMICs    Ser.   12-124,    Class   UI,  IO,  4.00%,    11/25/42
                                             9,376,832        1,222,495
      REMICs    Ser.   12-118,    Class   PI,  IO,  4.00%,    6/25/42
                                             8,693,444         816,594
      REMICs    Ser.   12-62,    Class   EI,  IO,  4.00%,    4/25/41
                                             5,353,107         328,328
      REMICs    Ser.   12-22,    Class   CI,  IO,  4.00%,    3/25/41
                                             4,860,450         322,001
      REMICs    Ser.   17-12,    IO,  3.50%,    3/25/47
                                            12,720,279          812,776
      REMICs    Ser.   15-10,    Class   AI,  IO,  3.50%,    8/25/43
                                            10,816,545          733,487
      REMICs    Ser.   13-18,    Class   IN,  IO,  3.50%,    3/25/43
                                             3,353,875         301,064
      REMICs    Ser.   14-10,    IO,  3.50%,    8/25/42
                                             5,108,821         344,950
      REMICs    Ser.   12-128,    Class   QI,  IO,  3.50%,    6/25/42
                                             5,837,806         487,251
      REMICs    Ser.   12-101,    Class   PI,  IO,  3.50%,    8/25/40
                                             7,181,876         212,000
      REMICs    Ser.   14-20,    Class   IA,  IO,  3.50%,    7/25/39
                                             4,805,313          94,299
      REMICs    Ser.   13-55,    Class   IK,  IO,  3.00%,    4/25/43
                                             3,050,169         248,174
      REMICs    Ser.   12-151,    Class   PI,  IO,  3.00%,    1/25/43
                                             4,538,807         383,157
      REMICs    Ser.   12-144,    Class   KI,  IO,  3.00%,    11/25/42
                                             6,598,037         398,455
      REMICs    Ser.   13-35,    Class   IP,  IO,  3.00%,    6/25/42
                                             2,560,514         125,381
      REMICs    Ser.   13-55,    Class   PI,  IO,  3.00%,    5/25/42
                                             4,003,476         184,640
      REMICs    Ser.   13-35,    Class   PI,  IO,  3.00%,    2/25/42
                                             6,962,474         286,917
      REMICs    Ser.   13-67,    Class   IP,  IO,  3.00%,    2/25/42
                                             6,484,236         180,748
      REMICs    Ser.   13-30,    Class   IP,  IO,  3.00%,    10/25/41
                                             1,565,887          53,354
                                  43/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association
      REMICs    Ser.   13-23,    Class   LI,  IO,  3.00%,    6/25/41
                                            $1,789,593          $48,224
      REMICs    Ser.   14-28,    Class   AI,  IO,  3.00%,    3/25/40
                                            10,143,511          452,695
                                  W
      REMICs    FRB  Ser.   01-50,    Class   B1,  IO,  0.385%,    10/25/41
                                              247,817         1,066
                                 W
      Trust   FRB  Ser.   05-W4,    Class   1A,  IO,  0.062%,    8/25/45
                                               73,077          88
      REMICs    Ser.   03-34,    Class   P1,  PO,  zero   %,  4/25/43
                                              114,499         95,034
      REMICs    Ser.   07-64,    Class   LO,  PO,  zero   %,  7/25/37
                                               13,762        13,517
      REMICs    Ser.   07-14,    Class   KO,  PO,  zero   %,  3/25/37
                                               81,930        75,728
      REMICs    Ser.   06-125,    Class   OX,  PO,  zero   %,  1/25/37
                                               7,647        7,121
      REMICs    Ser.   06-84,    Class   OT,  PO,  zero   %,  9/25/36
                                               8,600        8,131
      REMICs    Ser.   06-46,    Class   OC,  PO,  zero   %,  6/25/36
                                               7,220        6,697
     Government      National     Mortgage     Association
      IFB  Ser.   10-9,   Class   YD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.80%),
      6.006%,    1/16/40
                                            16,436,317         3,733,960
      Ser.   09-79,    Class   IC,  IO,  6.00%,    8/20/39
                                             8,281,439        1,392,027
      IFB  Ser.   18-91,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.25%),
      5.532%,    7/20/48
                                            12,221,204         2,069,435
      IFB  Ser.   12-149,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.20%),
      5.482%,    12/20/42
                                            19,693,982         4,096,545
      IFB  Ser.   19-123,    Class   SL,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.15%),
      5.432%,    10/20/49
                                            50,858,292         7,399,480
      IFB  Ser.   18-168,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 0.00%),
      5.432%,    12/20/48
                                            42,513,678         8,220,636
      IFB  Ser.   13-129,    Class   SN,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.15%),
      5.432%,    9/20/43
                                             1,519,718         319,551
      IFB  Ser.   14-131,    Class   BS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.20%),
      5.406%,    9/16/44
                                            13,912,601         4,472,692
      IFB  Ser.   20-32,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.382%,    3/20/50
                                            44,563,920         8,262,197
      IFB  Ser.   20-11,    Class   SY,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.382%,    1/20/50
                                            102,264,961         16,913,602
      IFB  Ser.   19-83,    Class   JS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.382%,    7/20/49
                                            36,125,760         5,892,834
      IFB  Ser.   19-83,    Class   SW,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.382%,    7/20/49
                                            40,326,350         6,956,295
      IFB  Ser.   19-65,    Class   BS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.382%,    5/20/49
                                            16,125,098         3,296,776
      IFB  Ser.   19-20,    Class   SB,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 0.00%),
      5.382%,    2/20/49
                                            36,171,010         7,425,464
      IFB  Ser.   18-155,    Class   SE,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.382%,    11/20/48
                                            32,091,785         4,534,364
      IFB  Ser.   20-18,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 0.00%),
      5.332%,    2/20/50
                                            89,180,724        18,963,122
      IFB  Ser.   19-125,    Class   SG,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    10/20/49
                                             6,441,067        1,985,504
      IFB  Ser.   20-34,    Class   SQ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    10/20/49
                                            68,120,865         9,052,022
      IFB  Ser.   19-108,    Class   S,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 0.00%),
      5.332%,    8/20/49
                                            37,811,417         5,853,207
      IFB  Ser.   19-99,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    8/20/49
                                             6,357,478         898,646
                                  44/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 （つづき）
     Government      National     Mortgage     Association
      IFB  Ser.   19-78,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    6/20/49
                                            $17,602,503         $2,419,491
      IFB  Ser.   19-44,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    4/20/49
                                            25,974,782         3,716,030
      IFB  Ser.   19-30,    Class   SH,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 0.00%),
      5.332%,    3/20/49
                                            39,677,021         6,730,627
      IFB  Ser.   19-21,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    2/20/49
                                            24,913,876         3,393,270
      IFB  Ser.   20-15,    Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      5.332%,    12/2/21
                                             3,589,617         481,986
      IFB  Ser.   18-148,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      5.306%,    2/16/46
                                            23,688,404         5,313,882
      IFB  Ser.   19-121,    Class   SD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.00%),
      5.282%,    10/20/49
                                             4,360,891        1,220,997
      IFB  Ser.   19-119,    Class   KS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 0.00%),
      5.256%,    9/16/49
                                            32,256,895         9,080,364
      IFB  Ser.   10-31,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 5.75%),
      5.032%,    3/20/40
                                            25,305,883         4,721,066
      Ser.   18-127,    Class   ID,  IO,  5.00%,    7/20/45
                                              348,346         43,265
      Ser.   15-69,    IO,  5.00%,    5/20/45
                                            11,064,200         2,076,750
      Ser.   14-180,    IO,  5.00%,    12/20/44
                                            16,320,525         3,093,229
      Ser.   14-76,    IO,  5.00%,    5/20/44
                                             4,323,347         841,073
      Ser.   13-3,   Class   IT,  IO,  5.00%,    1/20/43
                                             2,022,418         381,024
      Ser.   11-116,    Class   IB,  IO,  5.00%,    10/20/40
                                               29,781         2,163
      Ser.   10-35,    Class   UI,  IO,  5.00%,    3/20/40
                                             1,372,308         270,665
      Ser.   10-9,   Class   UI,  IO,  5.00%,    1/20/40
                                            12,014,807         2,316,575
      Ser.   09-121,    Class   UI,  IO,  5.00%,    12/20/39
                                             5,648,930        1,045,278
      Ser.   19-83,    IO,  4.50%,    6/20/49
                                            32,885,953         4,110,744
      Ser.   18-127,    Class   IB,  IO,  4.50%,    6/20/45
                                             1,178,421         106,883
      Ser.   15-13,    Class   BI,  IO,  4.50%,    1/20/45
                                            25,376,251         4,506,612
      Ser.   14-108,    Class   IP,  IO,  4.50%,    12/20/42
                                             3,006,234         285,953
      Ser.   13-20,    Class   QI,  IO,  4.50%,    12/16/42
                                             7,345,887        1,106,513
      Ser.   12-129,    IO,  4.50%,    11/16/42
                                             4,381,409         826,991
      Ser.   10-35,    Class   QI,  IO,  4.50%,    3/20/40
                                             2,107,195         353,655
      Ser.   10-9,   Class   QI,  IO,  4.50%,    1/20/40
                                             2,155,052         359,247
      Ser.   13-34,    Class   PI,  IO,  4.50%,    8/20/39
                                             8,844,482         492,638
      Ser.   14-71,    Class   BI,  IO,  4.50%,    5/20/29
                                             5,058,923         372,084
      Ser.   20-46,    Class   MI,  IO,  4.00%,    4/20/50
                                            52,666,999         6,459,923
      Ser.   15-149,    Class   KI,  IO,  4.00%,    10/20/45
                                            12,251,554         1,671,725
      Ser.   15-94,    IO,  4.00%,    7/20/45
                                              570,939        101,342
      Ser.   15-99,    Class   LI,  IO,  4.00%,    7/20/45
                                             1,926,704         124,588
      Ser.   15-53,    Class   MI,  IO,  4.00%,    4/16/45
                                            12,972,950         2,337,726
      Ser.   14-2,   Class   IL,  IO,  4.00%,    1/16/44
                                             4,073,099         617,803
      Ser.   14-63,    Class   PI,  IO,  4.00%,    7/20/43
                                             5,635,462         569,649
      Ser.   15-52,    Class   IE,  IO,  4.00%,    1/16/43
                                             7,919,253         825,748
      Ser.   12-56,    Class   IB,  IO,  4.00%,    4/20/42
                                             4,419,072         676,986
      Ser.   12-38,    Class   MI,  IO,  4.00%,    3/20/42
                                            29,704,400         4,893,206
      Ser.   12-50,    Class   PI,  IO,  4.00%,    12/20/41
                                             9,527,157        1,053,932
      Ser.   14-4,   Class   IK,  IO,  4.00%,    7/20/39
                                             2,324,248          79,655
                                  45/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 （つづき）
     Government      National     Mortgage     Association
      Ser.   11-71,    Class   IK,  IO,  4.00%,    4/16/39
                                            $4,516,150         $225,392
      Ser.   14-162,    Class   DI,  IO,  4.00%,    11/20/38
                                             1,376,825          6,159
      Ser.   14-133,    Class   AI,  IO,  4.00%,    10/20/36
                                             4,815,316         132,968
      Ser.   19-158,    Class   PI,  IO,  3.50%,    12/20/49
                                            178,109,320         23,599,485
      Ser.   19-151,    Class   NI,  IO,  3.50%,    10/20/49
                                            56,561,857         5,610,733
      Ser.   18-127,    Class   IE,  IO,  3.50%,    1/20/46
                                             5,070,727         496,830
      Ser.   15-69,    Class   XI,  IO,  3.50%,    5/20/45
                                             9,869,128         762,884
      Ser.   16-136,    Class   YI,  IO,  3.50%,    3/20/45
                                             8,361,588         392,641
      Ser.   15-20,    Class   PI,  IO,  3.50%,    2/20/45
                                             6,862,822         895,598
      Ser.   15-24,    Class   IA,  IO,  3.50%,    2/20/45
                                             6,719,886         661,909
      Ser.   13-100,    Class   MI,  IO,  3.50%,    2/20/43
                                             2,950,432         253,442
      Ser.   13-37,    Class   JI,  IO,  3.50%,    1/20/43
                                             2,681,977         272,489
      Ser.   12-145,    IO,  3.50%,    12/20/42
                                             4,481,727         664,062
      Ser.   13-27,    Class   PI,  IO,  3.50%,    12/20/42
                                             1,896,377         188,462
      Ser.   12-136,    IO,  3.50%,    11/20/42
                                            11,444,317         1,325,535
      Ser.   12-113,    Class   ID,  IO,  3.50%,    9/20/42
                                            15,228,780         2,694,158
      Ser.   18-127,    Class   IA,  IO,  3.50%,    4/20/42
                                            13,085,850          891,801
      Ser.   15-36,    Class   GI,  IO,  3.50%,    6/16/41
                                             5,945,212         400,707
      Ser.   14-102,    Class   IG,  IO,  3.50%,    3/16/41
                                             4,728,936         358,794
      Ser.   15-52,    Class   KI,  IO,  3.50%,    11/20/40
                                            10,221,725          785,028
      Ser.   15-26,    Class   AI,  IO,  3.50%,    5/20/39
                                            18,842,022          928,912
      Ser.   15-87,    Class   AI,  IO,  3.50%,    12/20/38
                                             6,565,941         168,255
      Ser.   15-24,    Class   IC,  IO,  3.50%,    11/20/37
                                             6,267,367         325,276
      Ser.   14-100,    Class   JI,  IO,  3.50%,    7/16/29
                                             9,198,553         765,089
      Ser.   14-141,    Class   CI,  IO,  3.00%,    3/20/40
                                             3,873,817         179,358
      Ser.   13-23,    Class   IK,  IO,  3.00%,    9/20/37
                                            10,116,272          586,744
      Ser.   14-46,    Class   KI,  IO,  3.00%,    6/20/36
                                             2,326,060          94,205
      Ser.   14-30,    Class   KI,  IO,  3.00%,    2/16/29
                                             3,840,820         257,719
      Ser.   14-5,   Class   LI,  IO,  3.00%,    1/16/29
                                             3,931,834         270,510
      Ser.   13-164,    Class   CI,  IO,  3.00%,    11/16/28
                                             7,705,159         501,606
                              W
      FRB  Ser.   15-H16,    Class   XI,  IO,  2.691%,    7/20/65
                                            19,916,337         2,011,550
                             W
      Ser.   16-H23,    Class   NI,  IO,  2.582%,    10/20/66
                                            40,336,891         4,142,599
                             W
      Ser.   16-H27,    Class   BI,  IO,  2.539%,    12/20/66
                                            11,960,043         1,177,084
                            W
      Ser.   18-H05,    Class   AI,  IO,  2.534%,    2/20/68
                                            20,199,547         2,247,200
                             W
      Ser.   19-H02,    Class   DI,  IO,  2.528%,    11/20/68
                                            23,551,862         2,742,112
                            W
      Ser.   17-H18,    Class   CI,  IO,  2.513%,    9/20/67
                                            13,661,845         1,855,630
                            W
      Ser.   18-H20,    Class   BI,  IO,  2.49%,    6/20/68
                                            29,015,334         3,163,721
                             W
      Ser.   18-H17,    Class   GI,  IO,  2.441%,    10/20/68
                                            27,267,430         2,949,241
                            W
      Ser.   19-H14,    Class   IB,  IO,  2.421%,    8/20/69
                                            28,369,793         3,339,983
                            W
      Ser.   17-H08,    Class   NI,  IO,  2.414%,    3/20/67
                                            14,081,281         1,377,149
                            W
      Ser.   20-H02,    Class   GI,  IO,  2.411%,    1/20/70
                                            36,197,119         4,191,977
                            W
      Ser.   18-H02,    Class   EI,  IO,  2.376%,    1/20/68
                                            16,282,180         1,770,687
                             W
      Ser.   16-H24,    Class   JI,  IO,  2.376%,    11/20/66
                                            15,271,763         1,781,613
                            W
      Ser.   16-H11,    Class   HI,  IO,  2.102%,    1/20/66
                                            34,139,252         2,475,502
                             W
      Ser.   15-H25,    Class   CI,  IO,  2.022%,    10/20/65
                                            20,723,530         1,854,756
                             W
      Ser.   15-H26,    Class   DI,  IO,  2.016%,    10/20/65
                                            17,373,784         1,574,899
                            W
      Ser.   15-H15,    Class   JI,  IO,  1.971%,    6/20/65
                                            16,951,542         1,349,343
                            W
      Ser.   17-H12,    Class   QI,  IO,  1.909%,    5/20/67
                                            21,698,195         2,235,782
                                  46/102




                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 （つづき）
     Government      National     Mortgage     Association
                             W
      Ser.   17-H23,    Class   BI,  IO,  1.887%,    11/20/67
                                            $19,367,831         $1,506,817
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   AI,  IO,  1.855%,    5/20/65
                                            25,529,851         1,887,575
                            W
      Ser.   15-H20,    Class   AI,  IO,  1.827%,    8/20/65
                                            23,149,838         1,923,752
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   GI,  IO,  1.806%,    5/20/65
                                            29,773,397         2,096,047
                            W
      Ser.   15-H10,    Class   CI,  IO,  1.805%,    4/20/65
                                            25,124,723         1,962,618
                             W
      Ser.   15-H04,    Class   AI,  IO,  1.705%,    12/20/64
                                            26,627,765         2,158,328
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   EI,  IO,  1.70%,    4/20/65
                                            23,757,776         1,556,134
                            W
      Ser.   15-H09,    Class   BI,  IO,  1.69%,    3/20/65
                                            26,947,934         1,960,085
                            W
      Ser.   16-H04,    Class   KI,  IO,  1.644%,    2/20/66
                                            26,728,306         1,960,289
                            W
      Ser.   16-H02,    Class   HI,  IO,  1.641%,    1/20/66
                                            41,557,456         3,299,662
                            W
      Ser.   15-H01,    Class   CI,  IO,  1.62%,    12/20/64
                                            20,629,800          875,529
                            W
      Ser.   15-H25,    Class   AI,  IO,  1.608%,    9/20/65
                                            20,266,276         1,282,855
                            W
      Ser.   15-H17,    Class   CI,  IO,  1.588%,    6/20/65
                                            22,759,259          963,809
                            W
      Ser.   15-H14,    Class   BI,  IO,  1.561%,    5/20/65
                                             1,993,004          84,182
                            W
      Ser.   15-H28,    Class   DI,  IO,  1.544%,    8/20/65
                                            24,128,543         1,589,130
                            W
      Ser.   14-H11,    Class   GI,  IO,  1.469%,    6/20/64
                                            42,179,197         2,826,006
                            W
      Ser.   14-H07,    Class   BI,  IO,  1.464%,    5/20/64
                                            34,258,868         2,456,564
                            W
      Ser.   17-H14,    Class   EI,  IO,  1.448%,    6/20/67
                                            22,954,505         1,923,169
                            W
      Ser.   10-H19,    Class   GI,  IO,  1.416%,    8/20/60
                                            23,880,986         1,215,685
                            W
      Ser.   17-H10,    Class   MI,  IO,  1.409%,    4/20/67
                                            18,271,149         1,585,936
      IFB  Ser.   11-70,    Class   YI,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 5.00%),
      0.15%,    12/20/40
                                             8,611,252          25,798
      Ser.   10-151,    Class   KO,  PO,  zero   %,  6/16/37
                                              166,221        155,615
      Ser.   06-36,    Class   OD,  PO,  zero   %,  7/16/36
                                               11,972        10,755
                                                    474,335,331
     商業用モーゲージ証券           (8.4%)
     Banc   of  America    Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   07-1,   Class   XW,  IO,
             W
     0.486%,    1/15/49
                                              405,151          544
     Bank
                               W
      FRB  Ser.   20-BN26,     Class   XA,  IO,  1.357%,    3/15/63
                                            35,450,461         3,119,641
                               W
      FRB  Ser.   18-BN13,     Class   XA,  IO,  0.661%,    8/15/61
                                            203,975,678         5,732,724
     Bear   Stearns    Commercial      Mortgage     Securities      Trust   FRB  Ser.   07-T26,
                   W
     Class   AJ,  5.542%,    1/12/45
                                             4,551,000        3,231,210
     Bear   Stearns    Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   06-PW11,     Class   B,  5.802%,    3/11/39
                                             5,074,890        2,537,445
                               W
      FRB  Ser.   06-PW14,     Class   X1,  IO,  0.497%,    12/11/38
                                              400,184         4,122
     CD  Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   07-CD4,    Class   XW,  IO,
              W
     1.381%,    12/11/49
                                               30,375         1,149
     CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   11-C2,    Class   D,  5.93%,    12/15/47
                                              601,000        588,980
                           W
      FRB  Ser.   11-C2,    Class   E,  5.93%,    12/15/47
                                             3,258,000        2,866,115
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust
                               W
      FRB  Ser.   14-GC19,     Class   XA,  IO,  1.319%,    3/10/47
                                            67,055,934         2,434,533
                               W
      FRB  Ser.   13-GC17,     Class   XA,  IO,  1.186%,    11/10/46
                                            29,990,754          902,056
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   06-C5,    Class   XC,  IO,
              W
     0.721%,    10/15/49
                                             6,860,203            93
     COMM   Mortgage     Trust
                            W
      FRB  Ser.   12-CR1,    Class   C,  5.497%,    5/15/45
                                             4,400,000        3,124,567
                                  47/102


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                            W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   C,  4.945%,    5/10/47
                                             1,619,000        1,461,176
                                  48/102




















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     COMM   Mortgage     Trust
                            W
      FRB  Ser.   14-CR18,     Class   C,  4.882%,    7/15/47
                                              $889,000        $749,001
                           W
      Ser.   13-CR11,     Class   AM,  4.715%,    8/10/50
                                              949,000       1,056,455
                             W
      FRB  Ser.   14-UBS6,     Class   C,  4.595%,    12/10/47
                                              504,000        417,224
                          W
      Ser.   14-LC17,     Class   B,  4.49%,    10/10/47
                                             2,308,000        2,333,784
                               W
      FRB  Ser.   13-LC13,     Class   XA,  IO,  1.297%,    8/10/46
                                            34,355,768         1,028,838
                               W
      FRB  Ser.   14-UBS4,     Class   XA,  IO,  1.262%,    8/10/47
                                            26,961,268          999,689
                              W
      FRB  Ser.   14-LC15,     Class   XA,  IO,  1.26%,    4/10/47
                                            75,294,552         2,567,544
                               W
      FRB  Ser.   14-CR19,     Class   XA,  IO,  1.164%,    8/10/47
                                            23,584,509          742,440
                               W
      FRB  Ser.   14-CR18,     Class   XA,  IO,  1.153%,    7/15/47
                                            20,623,435          724,708
                               W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   XA,  IO,  1.134%,    5/10/47
                                            40,679,128         1,307,264
                               W
      FRB  Ser.   15-CR23,     Class   XA,  IO,  1.046%,    5/10/48
                                            32,588,232         1,161,298
                               W
      FRB  Ser.   14-UBS6,     Class   XA,  IO,  1.039%,    12/10/47
                                            49,742,223         1,620,054
                               W
      FRB  Ser.   14-LC17,     Class   XA,  IO,  0.919%,    10/10/47
                                            21,213,645          560,634
                               W
      FRB  Ser.   19-GC44,     Class   XA,  IO,  0.774%,    8/15/57
                                            91,038,504         4,005,658
     COMM   Mortgage     Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   12-CR1,    Class   D,  5.497%,    5/15/45
                                             1,651,000         999,494
                             W
      FRB  Ser.   13-CR13,     Class   E,  5.051%,    11/10/46
                                             1,524,000         840,725
                            W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   D,  5.009%,    5/10/47
                                             4,337,000        3,441,553
                            W
      FRB  Ser.   14-CR19,     Class   D,  4.888%,    8/10/47
                                             2,364,000        1,726,740
      Ser.   12-LC4,    Class   E,  4.25%,    12/10/44
                                             1,918,000        1,516,244
                            W
      FRB  Ser.   13-CR6,    Class   D,  4.228%,    3/10/46
                                             1,683,000        1,369,894
      Ser.   13-LC6,    Class   E,  3.50%,    1/10/46
                                             3,735,000        2,683,556
      Ser.   15-LC19,     Class   D,  2.867%,    2/10/48
                                             5,800,000        4,483,893
                               W
      FRB  Ser.   12-LC4,    Class   XA,  IO,  2.285%,    12/10/44
                                            19,477,685          507,861
     Credit    Suisse    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   08-C1,    Class   AJ,  5.997%,    2/15/41
                                             9,821,289        4,517,793
                           W
      FRB  Ser.   07-C4,    Class   C,  5.91%,    9/15/39
                                               75,873        74,962
                              W
      FRB  Ser.   07-C2,    Class   AX,  IO,  0.044%,    1/15/49
                                             6,558,126            3
     Credit    Suisse    First   Boston    Mortgage     Securities      Corp.   144A   FRB  Ser.   03-
                       W
     C3,  Class   AX,  IO,  2.387%,    5/15/38
                                              445,725         20,255
     CSAIL   Commercial      Mortgage     Trust
                           W
      FRB  Ser.   15-C1,    Class   C,  4.412%,    4/15/50
                                             2,496,000        2,259,987
                              W
      FRB  Ser.   19-C17,    Class   XA,  IO,  1.511%,    9/15/52
                                            60,829,990         5,427,057
     CSAIL   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   15-C1,    Class   D,  3.912%,
         W
     4/15/50
                                             4,076,000        3,150,613
                                    W
     CSMC   Trust   FRB  Ser.   16-NXSR,     Class   XA,  IO,  0.918%,    12/15/49
                                            127,438,927         4,544,160
                                         W
     DBUBS   Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   11-LC3A,     Class   D,  5.512%,    8/10/44
                                             1,982,500        1,885,693
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
                                         W
      Multiclass      Certificates       Ser.   20-RR02,     Class   DX,  IO,  1.816%,    1/1/50
                                            56,223,000         7,129,667
      Multifamily      Structured      Pass-Through       Certificates       FRB  Ser.   K105,
                      W
      Class   X1,  IO,  1.645%,    1/25/30
                                            112,060,248         12,952,035
      Multifamily      Structured      Pass-Through       Certificates       FRB  Ser.   KG02,
                      W
      Class   X1,  IO,  1.144%,    8/25/29
                                            106,775,000         7,996,102
      Multifamily      Structured      Pass-Through       Certificates       FRB  Ser.   K104,
                      W
      Class   X1,  IO,  1.127%,    1/25/30
                                            56,886,442         4,980,004
      Multifamily      Structured      Pass-Through       Certificates       FRB  Ser.   K100,
                     W
      Class   X1,  IO,  0.77%,    9/25/29
                                            46,595,950         2,607,043
                                  49/102


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association      144A
      Multifamily      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-01,
      Class   M10,   4.65%,    3/25/50
                                            $6,355,000        $5,017,037
      Multifamily      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-01,
      Class   M10,   3.737%,    10/15/49
                                            14,595,000        10,690,838
     GE  Commercial      Mortgage     Corp.   Trust   144A   FRB  Ser.   07-C1,    Class   XC,  IO,
              W
     0.261%,    12/10/49
                                            10,551,577           2,310
     GS  Mortgage     Securities      Corp.,    II  FRB  Ser.   13-GC10,     Class   XA,  IO,
             W
     1.644%,    2/10/46
                                            60,379,025         2,001,746
     GS  Mortgage     Securities      Trust
                            W
      FRB  Ser.   14-GC18,     Class   C,  5.155%,    1/10/47
                                             5,144,000        4,779,290
                               W
      FRB  Ser.   13-GC12,     Class   XA,  IO,  1.553%,    6/10/46
                                            30,325,191         1,036,242
                               W
      FRB  Ser.   14-GC18,     Class   XA,  IO,  1.178%,    1/10/47
                                            39,114,286         1,118,669
                              W
      FRB  Ser.   14-GC22,     Class   XA,  IO,  1.14%,    6/10/47
                                            61,758,079         1,574,831
     GS  Mortgage     Securities      Trust   144A   Ser.   12-GCJ9,     Class   C,  4.448%,
          W
     11/10/45
                                             3,832,000        3,439,859
     JPMBB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
      Ser.   13-C17,    Class   AS,  4.458%,    1/15/47
                                             5,595,000        5,760,366
                              W
      FRB  Ser.   14-C25,    Class   XA,  IO,  1.00%,    11/15/47
                                            28,453,960          888,446
     JPMBB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   13-C14,    Class   E,  4.859%,    8/15/46
                                             4,371,000        3,358,563
                          W
      FRB  Ser.   C14,   Class   D,  4.859%,    8/15/46
                                             5,853,000        4,421,414
                            W
      FRB  Ser.   14-C25,    Class   D,  4.094%,    11/15/47
                                             5,070,000        3,592,957
                          W
      Ser.   14-C25,    Class   E,  3.332%,    11/15/47
                                             4,818,000        2,346,188
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
      Ser.   06-LDP9,     Class   AMS,   5.337%,    5/15/47
                                             2,956,232        2,069,362
                              W
      FRB  Ser.   16-JP2,    Class   XA,  IO,  1.97%,    8/15/49
                                            17,460,881         1,521,122
                               W
      FRB  Ser.   12-LC9,    Class   XA,  IO,  1.648%,    12/15/47
                                            27,887,154          842,767
                               W
      FRB  Ser.   13-LC11,     Class   XA,  IO,  1.394%,    4/15/46
                                            38,265,971         1,159,306
                               W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   XA,  IO,  1.111%,    12/15/47
                                            64,526,484         1,451,846
                               W
      FRB  Ser.   13-C16,    Class   XA,  IO,  1.099%,    12/15/46
                                            42,938,605         1,143,296
                              W
      FRB  Ser.   06-LDP8,     Class   X,  IO,  0.289%,    5/15/45
                                              398,347           34
                              W
      FRB  Ser.   07-LDPX,     Class   X,  IO,  0.128%,    1/15/49
                                             3,247,031            32
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   11-C3,    Class   D,  5.853%,    2/15/46
                                             1,986,000        1,607,893
                           W
      FRB  Ser.   11-C3,    Class   F,  5.853%,    2/15/46
                                             4,436,000        1,425,702
                           W
      FRB  Ser.   12-C6,    Class   E,  5.329%,    5/15/45
                                             4,317,000        3,499,662
                            W
      FRB  Ser.   12-C8,    Class   D,  4.827%,    10/15/45
                                             3,906,000        3,440,182
                            W
      FRB  Ser.   12-C8,    Class   C,  4.778%,    10/15/45
                                             6,475,000        4,906,902
                            W
      FRB  Ser.   12-LC9,    Class   D,  4.565%,    12/15/47
                                              621,000        551,401
                            W
      FRB  Ser.   13-LC11,     Class   E,  3.25%,    4/15/46
                                             2,038,000        1,364,203
                              W
      FRB  Ser.   05-CB12,     Class   X1,  IO,  0.32%,    9/12/37
                                              519,866          302
     LB-UBS    Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   07-C2,    Class   XW,  IO,  0.359%,
         W
     2/15/40
                                              134,582           7
     LB-UBS    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                               W
      FRB  Ser.   05-C7,    Class   XCL,   IO,  0.499%,    11/15/40
                                             1,008,512            95
                              W
      FRB  Ser.   07-C2,    Class   XCL,   IO,  0.359%,    2/15/40
                                             2,981,052           157
                              W
      FRB  Ser.   05-C5,    Class   XCL,   IO,  0.082%,    9/15/40
                                              941,791           15
     Mezz   Cap  Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   06-C4,    Class   X,  IO,
             W
     7.233%,    7/15/45
                                               75,050           1
                                  50/102

                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  51/102





















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
                             W
      FRB  Ser.   13-C7,    Class   XA,  IO,  1.48%,    2/15/46
                                            $50,233,089         $1,413,861
                               W
      FRB  Ser.   15-C26,    Class   XA,  IO,  1.172%,    10/15/48
                                            37,581,821         1,599,904
                              W
      FRB  Ser.   13-C12,    Class   XA,  IO,  0.76%,    10/15/46
                                            110,168,701         1,804,211
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   D,  4.498%,    8/15/46
                                             3,329,000        1,754,652
                            W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   F,  4.498%,    8/15/46
                                             6,212,000        1,406,397
                            W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   E,  4.218%,    7/15/46
                                             5,447,000        4,264,059
                            W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   F,  4.218%,    7/15/46
                                             2,331,000         814,157
      Ser.   14-C17,    Class   E,  3.50%,    8/15/47
                                             2,709,000        1,534,004
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust
                               W
      FRB  Ser.   16-BNK2,     Class   XA,  IO,  1.196%,    11/15/49
                                            27,336,921         1,278,977
                              W
      FRB  Ser.   18-H4,    Class   XA,  IO,  1.032%,    12/15/51
                                            57,194,432         3,191,741
                              W
      FRB  Ser.   18-H3,    Class   XA,  IO,  0.995%,    7/15/51
                                            60,603,744         2,962,420
                               W
      FRB  Ser.   16-UB12,     Class   XA,  IO,  0.906%,    12/15/49
                                            77,274,081         2,638,794
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust   144A   FRB  Ser.   12-C4,    Class   E,
             W
     5.60%,    3/15/45
                                             1,406,000        1,031,863
     TIAA   Real   Estate    CDO,   Ltd.   144A   Ser.   03-1A,    Class   E,  8.00%,
                 †
     12/28/38     (In  default)
                                             1,661,295          49,405
     UBS  Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   17-C7,    Class   XA,  IO,
              W
     1.206%,    12/15/50
                                            34,073,752         1,925,140
     UBS  Commercial      Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   12-C1,    Class   C,  5.755%,    5/10/45
                                             3,072,000        2,959,142
                           W
      FRB  Ser.   12-C1,    Class   D,  5.755%,    5/10/45
                                             5,180,000        3,743,418
                              W
      FRB  Ser.   12-C1,    Class   XA,  IO,  2.255%,    5/10/45
                                            11,365,926          330,951
     UBS-Barclays       Commercial      Mortgage     Trust   144A
                         W
      Ser.   12-C2,    Class   F,  5.00%,    5/10/63
                                             2,565,000         486,324
      Ser.   13-C6,    Class   E,  3.50%,    4/10/46
                                             1,457,000        1,005,706
                              W
      FRB  Ser.   12-C4,    Class   XA,  IO,  1.768%,    12/10/45
                                            42,512,834         1,301,386
     UBS-Citigroup       Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   11-C1,
                  W
     Class   D,  6.252%,    1/10/45
                                             5,657,000        4,839,323
     Wachovia     Bank   Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   06-C29,    IO,
              W
     0.459%,    11/15/48
                                             4,495,959           135
     Wachovia     Bank   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   05-C21,
                   W
     Class   E,  5.268%,    10/15/44
                                             3,799,540        3,609,563
     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust
                              W
      FRB  Ser.   19-C50,    Class   XA,  IO,  1.59%,    5/15/52
                                            121,562,786         12,259,641
                               W
      FRB  Ser.   14-LC16,     Class   XA,  IO,  1.271%,    8/15/50
                                            68,278,354         2,325,103
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust
                              W
      FRB  Ser.   14-C22,    Class   XA,  IO,  0.956%,    9/15/57
                                            33,140,940          927,250
                              W
      FRB  Ser.   13-C14,    Class   XA,  IO,  0.857%,    6/15/46
                                            93,226,112         1,601,103
                               W
      FRB  Ser.   14-C23,    Class   XA,  IO,  0.713%,    10/15/57
                                            62,201,230         1,355,099
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                         W
      Ser.   11-C4,    Class   E,  5.39%,    6/15/44
                                             1,776,768        1,345,972
                           W
      FRB  Ser.   11-C4,    Class   C,  5.39%,    6/15/44
                                             6,732,000        6,174,750
                         W
      Ser.   11-C4,    Class   F,  5.00%,    6/15/44
                                             6,151,000        4,718,223
                         W
      Ser.   11-C3,    Class   E,  5.00%,    3/15/44
                                             1,601,000         610,645
                           W
      FRB  Ser.   12-C7,    Class   D,  4.967%,    6/15/45
                                             4,142,000        4,141,047
                            W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   D,  4.577%,    12/15/45
                                             1,834,000        1,383,572
                                  52/102


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  53/102





















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          （つづき）
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   E,  4.577%,    12/15/45
                                            $3,645,000        $2,107,637
                              W
      FRB  Ser.   12-C9,    Class   XA,  IO,  2.051%,    11/15/45
                                            51,642,379         1,876,075
                              W
      FRB  Ser.   11-C5,    Class   XA,  IO,  1.839%,    11/15/44
                                            29,051,300          472,810
                               W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   XA,  IO,  1.682%,    12/15/45
                                            39,591,679         1,277,426
                              W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   XA,  IO,  1.325%,    3/15/45
                                            21,906,375          581,386
                                                    284,510,595
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  (8.7%)
                                       W
     Arroyo    Mortgage     Trust   144A   Ser.   19-3,   Class   M1,  4.204%,    10/25/48
                                             3,050,000        2,452,776
                                       W
     BCAP,   LLC  Trust   144A   FRB  Ser.   15-RR5,    Class   2A2,   3.035%,    1/26/46
                                             5,121,398        5,426,613
     Bellemeade      Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   17-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.35%),    3.837%,
      10/25/27     (Bermuda)
                                            11,470,000         9,883,907
      FRB  Ser.   19-4A,    Class   M1C,   (1  Month   US  LIBOR   + 2.50%),    2.987%,
      10/25/29     (Bermuda)
                                             6,026,000        5,086,657
      FRB  Ser.   17-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.70%),    2.187%,
      10/25/27     (Bermuda)
                                              109,545        108,069
      FRB  Ser.   18-2A,    Class   M1C,   (1  Month   US  LIBOR   + 1.60%),    2.087%,
      8/25/28    (Bermuda)
                                             1,080,000         944,756
      FRB  Ser.   18-2A,    Class   M1B,   (1  Month   US  LIBOR   + 1.35%),    1.837%,
      8/25/28    (Bermuda)
                                             2,581,909        2,496,238
     Chevy   Chase   Funding,     LLC  Mortgage-Backed        Certificates       144A   FRB  Ser.
     04-3A,    Class   A2,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.30%),0.787%,        8/25/35
                                             1,287,147        1,223,562
     Countrywide      Alternative      Loan   Trust   FRB  Ser.   07-OA6,    Class   A1A,
     (1  Month   US  LIBOR   + 0.14%),    0.627%,    6/25/37
                                             2,863,961        2,422,911
     Eagle   Re,  Ltd  144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR
     + 3.00%),    3.487%,    11/25/28
                                             1,210,000         932,468
     Eagle   Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR
     + 1.70%),    2.187%,    11/25/28
                                             2,243,112        2,115,587
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA1,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.35%),    6.837%,    9/25/28
                                            10,979,775        10,871,105
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.15%),    5.637%,    10/25/29
                                             1,095,000         850,186
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA2,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.15%),    5.637%,    11/25/28
                                             7,328,200        7,247,590
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-DNA3,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.00%),    5.487%,    12/25/28
                                             5,315,434        5,315,415
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   15-HQA2,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.80%),    5.287%,    5/25/28
                                             2,140,000        2,123,883
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   15-DNA3,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.70%),    5.187%,    4/25/28
                                             5,000,000        4,988,236
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-DNA2,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.65%),    5.137%,    10/25/28
                                             5,462,189        5,462,172
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   14-DN4,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.55%),    5.037%,    10/25/24
                                             3,892,561        3,426,528
      Seasoned     Credit    Risk   Transfer     Trust   Ser.   19-3,   Class   M,
              W
      4.75%,    10/25/58
                                             4,560,000        3,595,422
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   15-DN1,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.15%),    4.637%,    1/25/25
                                             4,149,488        4,141,778
                                  54/102




                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  （つづき）
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA3,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.85%),    4.337%,    3/25/29
                                            $5,825,000        $5,741,407
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   14-HQ2,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.75%),    4.237%,    9/25/24
                                             2,088,000        1,597,859
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   14-DN2,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.60%),    4.087%,    4/25/24
                                             2,690,000        1,791,700
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.55%),    4.037%,    8/25/29
                                             3,669,298        3,378,641
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.45%),    3.937%,    10/25/29
                                             1,000,000         957,536
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.25%),    3.737%,    7/25/29
                                             1,720,000        1,633,982
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   18-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.30%),    2.787%,    9/25/30
                                             5,302,562        4,614,364
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   18-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.80%),    2.287%,    7/25/30
                                             2,074,000        1,814,750
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      144A
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    5.297%,    3/25/49
                                              700,000        429,694
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA1,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.65%),    5.137%,    1/25/49
                                             9,184,210        5,682,217
      Seasoned     Credit    Risk   Transfer     Trust   Ser.   19-2,   Class   M,
              W
      4.75%,    8/25/58
                                             3,279,000        2,468,745
      Seasoned     Credit    Risk   Transfer     Trust   Ser.   19-4,   Class   M,
              W
      4.50%,    2/25/59
                                             2,474,000        1,914,942
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-DNA3,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.90%),    4.387%,    9/25/48
                                             1,280,000         872,545
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.70%),    4.187%,    12/25/30
                                             7,040,000        4,509,041
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-HQA2,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.10%),    3.86%,    3/25/50
                                             5,384,000        3,770,444
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-HQA1,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.90%),    3.735%,    1/25/50
                                             5,990,000        4,178,258
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.45%),    3.397%,    3/25/49
                                            16,710,541        15,157,145
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA4,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.70%),    3.187%,    10/25/49
                                             1,500,000         857,192
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.65%),    3.137%,    1/25/49
                                             4,845,000        4,301,856
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-DNA2,
      Class   B1,  (1  Month   US  LIBOR   + 2.50%),    2.987%,    2/25/50
                                             5,000,000        2,500,811
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.35%),    2.837%,    2/25/49
                                             3,193,391        2,906,701
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-HQA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.30%),    2.787%,    10/25/48
                                             3,917,300        3,336,960
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   18-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.637%,    12/25/30
                                             5,121,000        4,448,126
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRB  Ser.   19-DNA3,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.05%),    2.537%,    7/25/49
                                            12,551,370        10,747,111
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   REMICs    FRB  Ser.   20-DNA2,
      Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.85%),    2.337%,    2/25/50
                                             2,600,000        1,927,250
                                  55/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.75%),    7.237%,    8/25/28
                                            $1,678,340        $1,720,299
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C02,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.00%),    6.487%,    9/25/28
                                             7,868,541        8,065,730
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C03,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.90%),    6.387%,    10/25/28
                                             7,299,053        7,495,397
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   15-C04,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.70%),    6.187%,    4/25/28
                                             1,158,024        1,124,636
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.30%),    5.787%,    10/25/28
                                             9,384,182        9,510,753
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C03,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.85%),    5.337%,    10/25/29
                                              997,000        725,256
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C05,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.45%),    4.937%,    1/25/29
                                             1,937,158        1,963,514
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C07,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    4.837%,    5/25/29
                                              193,926        196,683
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C05,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.25%),    4.737%,    1/25/31
                                             5,684,000        3,997,953
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C06,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.25%),    4.737%,    4/25/29
                                             2,000,000        2,030,301
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C04,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.25%),    4.737%,    1/25/29
                                              452,038        458,443
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C06,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.15%),    4.637%,    2/25/30
                                             2,480,000        1,877,175
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C07,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.00%),    4.487%,    5/25/30
                                             2,975,000        2,230,673
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C05,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.60%),    4.087%,    1/25/30
                                              648,000        460,355
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.55%),    4.037%,    7/25/29
                                              159,849        155,110
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.00%),    3.487%,    10/25/29
                                              794,000        751,615
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C04,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.85%),    3.337%,    11/25/29
                                             4,154,000        3,801,935
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C06,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.80%),    3.287%,    2/25/30
                                              745,316        683,501
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C05,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.35%),    2.837%,    1/25/31
                                             4,484,000        4,004,773
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C06,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    2.487%,    3/25/31
                                              247,467        222,462
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C02,    Class   2ED3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.35%),    1.837%,    9/25/29
                                             3,789,883        3,293,143
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1EB1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.25%),    1.737%,    7/25/29
                                             2,890,000        2,684,781
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C07,    Class   1EB2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.00%),    1.487%,    5/25/30
                                             6,189,000        5,785,093
     Federal    National     Mortgage     Association      144A
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.75%),    6.237%,    7/25/29
                                             2,702,000        2,002,408
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   18-R07,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    4.837%,    4/25/31
                                             4,500,000        3,009,375
                                  56/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  （つづき）
     Federal    National     Mortgage     Association      144A
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R02,    Class   1B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.15%),    4.637%,    8/25/31
                                            $1,586,000        $1,048,621
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-R02,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    3.661%,    1/25/40
                                             3,299,000        2,329,919
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-SBT1,     Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.65%),    3.65%,    2/25/40
                                             5,000,000        3,535,725
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-SBT1,     Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.65%),    3.65%,    2/25/40
                                             1,600,000        1,095,967
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R01,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.45%),    2.937%,    7/25/31
                                             1,547,865        1,379,535
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   18-R07,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.40%),    2.887%,    4/25/31
                                              873,369        815,509
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R02,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.30%),    2.787%,    8/25/31
                                               98,964        90,444
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-HRP1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.637%,    11/25/39
                                             2,030,010        1,679,833
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    2.637%,    9/25/31
                                             2,717,896        2,478,120
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R06,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.10%),    2.587%,    9/25/39
                                             2,000,000        1,692,500
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R04,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.10%),    2.587%,    6/25/39
                                             3,116,000        2,777,135
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   20-R01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.05%),    2.537%,    1/25/40
                                             5,561,000        4,197,567
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R05,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    2.487%,    7/25/39
                                             1,901,775        1,733,895
     FIRSTPLUS     Home   Loan   Owner   Trust   Ser.   97-3,   Class   B1,  7.79%,
                 †
     11/10/23     (In  default)
                                              134,710           13
     Home   Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR
     + 1.60%),    2.087%,    10/25/28     (Bermuda)
                                              795,969        757,412
     Legacy    Mortgage     Asset   Trust   144A   FRB  Ser.   19-GS2,    Class   A2,
     4.25%,    1/25/59
                                             4,180,000        3,427,600
     Morgan    Stanley    Resecuritization         Trust   144A   Ser.   15-R4,    Class   CB1,
             W
     1.772%,    8/26/47
                                             4,746,000        4,532,881
     NovaStar     Mortgage     Funding    Trust   FRB  Ser.   04-2,   Class   M4,  (1  Month
     US  LIBOR   + 1.80%),    2.287%,    9/25/34
                                             1,156,612        1,107,762
     Oaktown    Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   17-1A,    Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR
     + 4.00%),    4.487%,    4/25/27    (Bermuda)
                                              391,022        365,460
     Radnor    Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   19-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.20%),    3.687%,
      2/25/29    (Bermuda)
                                             5,630,000        4,345,532
      FRB  Ser.   18-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 2.70%),    3.187%,
      3/25/28    (Bermuda)
                                             1,700,000        1,424,304
     Structured      Asset   Investment      Loan   Trust   FRB  Ser.   04-10,    Class   A10,
     (1  Month   US  LIBOR   + 0.90%),    1.387%,    11/25/34
                                             1,686,771        1,668,658
     Towd   Point   Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   15-6,   Class   M1,
             W
     3.75%,    4/25/55
                                             1,102,000        1,123,779
                                  57/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (31.0%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  （つづき）
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
      FRB  Ser.   05-AR1,    Class   A2B,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.80%),
      1.287%,    1/25/45
                                              $906,036        $814,942
      FRB  Ser.   05-AR13,     Class   A1B2,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.43%),
      0.917%,    10/25/45
                                             1,933,753        1,732,817
      FRB  Ser.   05-AR13,     Class   A1C4,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.43%),
      0.917%,    10/25/45
                                             6,526,203        5,848,065
      FRB  Ser.   05-AR17,     Class   A1B2,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.41%),
      0.897%,    12/25/45
                                             2,633,134        2,306,099
      FRB  Ser.   05-AR2,    Class   2A1B,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.37%),
      0.857%,    1/25/45
                                              800,987        708,793
      FRB  Ser.   05-AR17,     Class   A1B3,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.35%),
      0.837%,    12/25/45
                                              783,441        695,294
                                                    296,620,681
     モーゲージ証券合計          (取得原価     $1,177,766,953)
                                                   $1,055,466,607
                                                額面        時価

           *
     社債   (23.7%)
                                               米ドル        米ドル
     基本素材     (1.2%)
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.875%,    6/15/21    (Germany)
                                             $340,000        $349,502
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.50%,    5/8/24    (Germany)
                                             2,503,000        2,505,408
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.625%,    11/15/22     (Germany)
                                              455,000        463,407
     CF  Industries,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   4.50%,    12/1/26
                                             4,860,000        5,226,128
     Georgia-Pacific,         LLC  144A   sr.  unsec.    sub.   notes   2.10%,    4/30/27
                                            10,155,000        10,157,298
     Glencore     Finance    Canada,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   6.00%,    11/15/41     (Canada)
                                             1,113,000        1,195,173
     Glencore     Funding,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.625%,    4/29/24
                                             2,378,000        2,469,660
     Glencore     Funding,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.00%,    4/16/25
                                             1,585,000        1,597,442
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.   sr.  unsec.    notes
     4.45%,    9/26/28
                                             2,135,000        2,273,882
     International       Paper   Co.  sr.  unsec.    notes   8.70%,    6/15/38
                                              382,000        593,026
     Nutrien,     Ltd.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.20%,    4/1/29    (Canada)
                                             4,448,000        5,060,661
     Sherwin-Williams         Co.  (The)   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.45%,    6/1/27
                                             1,851,000        1,989,524
     WestRock     MWV,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     8.20%,    1/15/30
                                             3,316,000        4,528,561
     WestRock     MWV,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     7.95%,    2/15/31
                                              354,000        486,689
                                   R
     Weyerhaeuser       Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   7.375%,    3/15/32
                                              925,000       1,231,229
                                                     40,127,590
     資本財    (1.1%)
     Boeing    Co.  (The)   sr.  unsec.    notes   4.875%,    5/1/25
                                             9,195,000        9,195,000
     Johnson    Controls     International       PLC  sr.  unsec.    unsub.    bonds
     4.50%,    2/15/47
                                             1,755,000        1,991,627
     L3Harris     Technologies,       Inc.   144A   sr.  unsec.    sub.   notes   4.40%,    6/15/28
                                             2,920,000        3,297,608
                                  58/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     資本財   （つづき）
     L3Harris     Technologies,       Inc.   144A   sr.  unsec.    sub.   notes   3.85%,    12/15/26
                                            $2,786,000        $3,043,398
     Northrop     Grumman    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.25%,    1/15/28
                                             4,928,000        5,350,723
     Oshkosh    Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.60%,    5/15/28
                                             3,032,000        3,182,355
     Oshkosh    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.10%,    3/1/30
                                              799,000        772,254
     Otis   Worldwide     Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   2.565%,
     2/15/30                                        4,134,000        4,166,026
     Waste   Connections,       Inc.   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.50%,    5/1/29
                                             4,944,000        5,330,346
     ZF  North   America    Capital,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.50%,    4/29/22
                                              713,000        723,096
                                                     37,052,433
     通信サービス       (5.0%)
                                R
     American     Tower   Corp.   sr.  unsec.    notes   2.90%,    1/15/30
                                             8,027,000        8,360,269
                                   R
     American     Tower   Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.75%,    1/15/27
                                             2,284,000        2,366,781
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    bonds   4.30%,    2/15/30
                                             8,990,000        10,108,163
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    notes   4.10%,    2/15/28
                                             5,811,000        6,419,255
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.80%,    2/15/27
                                              336,000        364,820
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.95%,    7/15/26
                                              427,000        447,521
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.35%,    3/1/29
                                            11,718,000        13,167,799
     CC  Holdings     GS  V,  LLC/Crown     Castle    GS  III  Corp.   company    guaranty     sr.
     notes   3.849%,    4/15/23
                                              427,000        453,506
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  bonds   2.80%,    4/1/31
                                             6,163,000        6,205,439
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   6.484%,    10/23/45
                                             2,253,000        2,945,219
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   4.80%,    3/1/50
                                             1,785,000        2,009,253
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   4.908%,    7/23/25
                                             1,006,000        1,135,425
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   5.375%,    5/1/47
                                             1,636,000        1,968,745
     Comcast    Cable   Communications        Holdings,     Inc.   company    guaranty     sr.
     unsec.    notes   9.455%,    11/15/22
                                             1,100,000        1,331,178
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.049%,    11/1/52
                                              711,000        867,880
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.999%,    11/1/49
                                             6,830,000        8,111,475
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   6.50%,    11/15/35
                                              388,000        586,490
     Comcast    Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.45%,    2/1/50
                                            19,292,000        21,644,972
     Cox  Communications,        Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   3.50%,    8/15/27
                                             3,247,000        3,434,877
     Cox  Communications,        Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   3.35%,    9/15/26
                                             3,007,000        3,199,182
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.80%,    2/15/28
                                             2,616,000        2,884,693
                                      R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.65%,    9/1/27
                                             1,777,000        1,935,824
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    notes   4.875%,    4/15/22
                                              403,000        429,751
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    notes   4.75%,    5/15/47
                                             1,073,000        1,306,857
                                  59/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     通信サービス      （つづき）
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    notes   3.15%,    7/15/23
                                             $285,000        $298,545
                                         R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.30%,    7/1/30
                                             6,640,000        7,120,062
                                R
     Equinix,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.20%,    11/18/29
                                             8,692,000        9,079,055
     Rogers    Communications,        Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.50%,    3/15/43    (Canada)
                                              236,000        275,740
     Sprint    Spectrum     Co.,   LLC/Sprint      Spectrum     Co.  II,  LLC/Sprint      Spectrum
     Co.  III,   LLC  144A   company    guaranty     sr.  notes   3.36%,    9/20/21
                                              363,375        364,283
     T-Mobile     USA,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   3.875%,    4/15/30
                                             4,769,000        5,233,644
     T-Mobile     USA,   Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   3.75%,    4/15/27
                                            11,356,000        12,196,685
     Telefonica      Emisiones     SA  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.895%,
     3/6/48    (Spain)
                                             2,623,000        3,081,231
     Verizon    Communications,        Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.329%,    9/21/28
                                            25,915,000        30,655,928
     Videotron,      Ltd./Videotron        Ltee.   144A   sr.  unsec.    notes   5.125%,    4/15/27
     (Canada)                                        1,264,000        1,320,880
                                                    171,311,427
     一般消費財・サービス           (2.4%)
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.55%,    7/26/27    (Canada)
                                             4,031,000        4,091,465
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   2.95%,    1/25/30
     (Canada)                                        7,222,000        7,069,075
     Amazon.com,      Inc.   sr.  unsec.    notes   4.05%,    8/22/47
                                             1,846,000        2,412,755
     Amazon.com,      Inc.   sr.  unsec.    notes   3.15%,    8/22/27
                                             1,187,000        1,333,430
     Ecolab,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.25%,    12/1/27
                                             5,145,000        5,632,492
     Fox  Corp.   sr.  unsec.    notes   Ser.   WI,  4.03%,    1/25/24
                                             2,175,000        2,349,709
     Fox  Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.05%,    4/7/25
                                             3,145,000        3,337,700
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.00%,    10/6/26
                                              625,000        567,601
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.30%,    7/13/25
                                              520,000        488,166
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.00%,    1/15/25
                                              910,000        853,513
     Hilton    Domestic     Operating     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    sub.
     notes   4.25%,    9/1/24
                                              677,000        656,690
     Hilton    Worldwide     Finance,     LLC/Hilton      Worldwide     Finance    Corp.   company
     guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,    4/1/27
                                             2,228,000        2,160,269
     IHS  Markit,    Ltd.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.75%,    8/1/28    (United    Kingdom)
                                             1,105,000        1,266,606
     IHS  Markit,    Ltd.   144A   company    guaranty     notes   4.75%,    2/15/25    (United
     Kingdom)                                        3,445,000        3,729,213
     IHS  Markit,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.00%,    3/1/26
     (United    Kingdom)
                                              750,000        794,063
     Interpublic      Group   of  Cos.,   Inc.   (The)   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.65%,
     10/1/28                                        5,475,000        5,802,199
     Marriott     International,        Inc.   sr.  unsec.    notes   Ser.   EE,  5.75%,    5/1/25
                                             1,830,000        1,912,470
     Omnicom    Group,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.60%,
     4/15/26                                         764,000        814,693
                                  60/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     一般消費財・サービス          （つづき）
     Omnicom    Group,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   2.45%,    4/30/30
                                            $9,824,000        $8,984,769
     QVC,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.85%,    4/1/24
                                              613,000        587,714
     QVC,   Inc.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   4.45%,    2/15/25
                                              524,000        480,115
     S&P  Global,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   2.50%,    12/1/29
                                             7,664,000        8,012,587
     S&P  Global,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.40%,
     2/15/26                                        1,032,000        1,190,063
     Sirius    XM  Radio,    Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   5.00%,    8/1/27
                                             4,812,000        4,920,270
     Standard     Industries,      Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   5.00%,    2/15/27
                                             1,946,000        1,950,865
     ViacomCBS,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.20%,    6/1/29
                                             2,695,000        2,802,223
     ViacomCBS,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.90%,
     1/15/27                                        1,408,000        1,349,266
     ViacomCBS,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.60%,
     1/15/45                                        1,786,000        1,733,622
     ViacomCBS,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.00%,
     1/15/26                                         313,000        325,285
     ViacomCBS,      Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.375%,    3/15/43
                                             1,200,000        1,167,564
     Walt   Disney    Co.  (The)   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   7.75%,    12/1/45
                                              699,000       1,206,803
     Walt   Disney    Co.  (The)   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.75%,    9/15/44
                                               65,000        82,599
     Walt   Disney    Co.  (The)   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   7.75%,    1/20/24
                                              482,000        581,868
                                                     80,647,722
     生活必需品      (1.2%)
     Anheuser-Busch        Cos.,   LLC/Anheuser-Busch          InBev   Worldwide,      Inc.   company
     guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.65%,    2/1/26
                                              262,000        285,473
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    bonds   5.55%,    1/23/49
                                             8,237,000        10,298,428
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    bonds   4.95%,    1/15/42
                                              318,000        364,477
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    bonds   3.50%,    6/1/30
                                               70,000        75,000
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.75%,    1/23/29
                                             4,229,000        4,892,436
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.15%,    1/23/25
                                             1,192,000        1,327,170
     Ashtead    Capital,     Inc.   144A   bonds   4.25%,    11/1/29
                                              770,000        733,425
     Ashtead    Capital,     Inc.   144A   notes   4.375%,    8/15/27
                                             4,175,000        4,069,080
     CVS  Pass-Through       Trust   sr.  notes   6.036%,    12/10/28
                                               42,866        46,828
     CVS  Pass-Through       Trust   144A   sr.  mtge.   notes   7.507%,    1/10/32
                                              876,623       1,034,144
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.50%,
     2/15/45                                        1,451,000        1,434,309
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   7.00%,
     10/15/37                                        1,559,000        2,003,243
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.625%,
     3/15/42                                        1,393,000        1,537,120
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.85%,
     11/15/24                                         289,000        297,513
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.20%,    5/1/30
                                             4,184,000        4,457,412
                                  61/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     生活必需品     （つづき）
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.597%,    5/25/28
                                            $2,769,000        $3,184,952
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.417%,    5/25/25
                                             1,661,000        1,859,307
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.057%,    5/25/23
                                             1,716,000        1,839,586
     Lamb   Weston    Holdings,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.875%,    11/1/26
                                             2,071,000        2,081,355
                                                     41,821,258
     エネルギー      (1.2%)
     BP  Capital    Markets    America,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   3.937%,    9/21/28
                                             5,751,000        6,274,062
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  notes
     5.125%,    6/30/27
                                             5,588,000        5,577,611
     Concho    Resources,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.75%,
     10/1/27                                        3,051,000        2,976,726
     Diamondback      Energy,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   3.25%,
     12/1/26                                        4,546,000        3,923,408
     Energy    Transfer     Operating     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.875%,
     1/15/24                                        2,903,000        3,022,724
     Energy    Transfer     Operating     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   2.90%,
     5/15/25                                        1,286,000        1,197,033
     Energy    Transfer     Operating     LP  jr.  unsec.    sub.   FRB  Ser.   B,  6.625%,
     perpetual     maturity
                                             3,294,000        2,359,525
     Energy    Transfer     Operating     LP  sr.  unsec.    unsub.    bonds   6.125%,    12/15/45
                                              360,000        345,922
     Energy    Transfer     Operating     LP  sr.  unsec.    unsub.    notes   6.50%,    2/1/42
                                              227,000        228,921
     Energy    Transfer     Operating     LP  sr.  unsec.    unsub.    notes   5.20%,    2/1/22
                                              235,000        235,881
     EOG  Resources,      Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.15%,    1/15/26
                                             5,045,000        5,565,037
     Equinor    ASA  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.10%,    8/17/40    (Norway)
                                             1,263,000        1,587,792
     Marathon     Petroleum     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   6.50%,    3/1/41
                                              292,000        306,408
     Sabine    Pass   Liquefaction,       LLC  sr.  bonds   4.20%,    3/15/28
                                              821,000        803,432
     Sabine    Pass   Liquefaction,       LLC  sr.  notes   5.00%,    3/15/27
                                             3,166,000        3,245,402
     Spectra    Energy    Partners     LP  sr.  unsec.    notes   3.375%,    10/15/26
                                              336,000        331,722
     Targa   Resources     Partners     LP/Targa     Resources     Partners     Finance    Corp.
     company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   5.00%,    1/15/28
                                             1,399,000        1,168,165
     Transcanada      Trust   company    guaranty     jr.  unsec.    sub.   FRB  5.30%,    3/15/77
     (Canada)                                        3,382,000        3,043,800
                                                     42,193,571
     金融   (6.4%)
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.625%,    10/1/28
                                             3,166,000        2,848,715
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   3.25%,    10/1/29
                                             3,502,000        2,802,759
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.00%,    9/15/23
                                              302,000        277,321
     American     International       Group,    Inc.   jr.  unsec.    sub.   FRB  8.175%,    5/15/58
                                             1,428,000        1,756,440
     Aon  PLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.25%,    12/12/42
     (United    Kingdom)
                                             1,806,000        2,016,007
     Australia&      New  Zealand    Banking    Group,    Ltd./United      Kingdom    144A   jr.
     unsec.    sub.   FRB  6.75%,    perpetual     maturity     (United    Kingdom)
                                              785,000        841,913
                                  62/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     金融  （つづき）
     Banco   Santander     SA  sr.  unsec.    unsub.    notes   4.379%,    4/12/28    (Spain)
                                             $200,000        $216,606
     Banco   Santander     SA  unsec.    sub.   notes   5.179%,    11/19/25     (Spain)
                                             2,000,000        2,163,356
     Bank   of  America    Corp.   jr.  unsec.    sub.   bonds   Ser.   JJ,  5.125%,    perpetual
     maturity                                        1,980,000        1,945,350
     Bank   of  America    Corp.   sr.  unsec.    FRN  Ser.   MTN,   2.496%,    2/13/31
                                            10,600,000        10,732,108
     Bank   of  America    Corp.   unsec.    sub.   notes   Ser.   L,  4.183%,    11/25/27
                                            12,000,000        13,082,269
     Bank   of  Montreal     unsec.    sub.   FRN  3.803%,    12/15/32     (Canada)
                                              892,000        920,544
     Berkshire     Hathaway     Finance    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.30%,    5/15/43
                                              747,000        934,583
     BGC  Partners,     Inc.   sr.  unsec.    notes   5.125%,    5/27/21
                                               94,000        93,666
     BPCE   SA  144A   unsec.    sub.   notes   5.15%,    7/21/24    (France)
                                              260,000        277,148
     BPCE   SA  144A   unsec.    sub.   notes   4.50%,    3/15/25    (France)
                                             5,062,000        5,330,779
     Cantor    Fitzgerald      LP  144A   unsec.    notes   6.50%,    6/17/22
                                             2,870,000        2,957,031
     Capital    One  Bank   USA  NA  unsec.    sub.   notes   3.375%,    2/15/23
                                              264,000        268,136
     Capital    One  Financial     Corp.   unsec.    sub.   notes   4.20%,    10/29/25
                                             1,063,000        1,090,020
     CBRE   Services,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.25%,    3/15/25
                                              715,000        782,254
     CBRE   Services,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.875%,
     3/1/26                                        2,208,000        2,344,478
     CIT  Bank   NA  sr.  unsec.    FRN  Ser.   BKNT,   2.969%,    9/27/25
                                             2,090,000        1,839,200
     CIT  Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.25%,    3/7/25
                                             9,349,000        9,306,930
     Citigroup,      Inc.   sr.  unsec.    FRB  3.668%,    7/24/28
                                             3,060,000        3,261,939
     Citigroup,      Inc.   sr.  unsec.    FRN  3.106%,    4/8/26
                                             1,030,000        1,079,073
     Citigroup,      Inc.   unsec.    sub.   bonds   4.75%,    5/18/46
                                             5,591,000        6,796,669
     Citigroup,      Inc.   unsec.    sub.   bonds   4.45%,    9/29/27
                                            16,275,000        17,828,292
     CNO  Financial     Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.25%,    5/30/25
                                             1,299,000        1,387,660
     Credit    Agricole     SA  144A   unsec.    sub.   FRN  4.00%,    1/10/33    (France)
                                              795,000        832,763
     Credit    Suisse    Group   AG  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  6.25%,    perpetual
     maturity     (Switzerland)
                                              493,000        502,878
     Credit    Suisse    Group   AG  144A   sr.  unsec.    bonds   3.869%,    1/12/29
     (Switzerland)                                         469,000        496,945
     Digital    Realty    Trust   LP  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.45%,
         R
     7/15/28
                                             4,355,000        4,934,690
     Fairfax    Financial     Holdings,     Ltd.   sr.  unsec.    notes   4.85%,    4/17/28
     (Canada)                                        5,065,000        5,143,194
     Fairfax    US,  Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,
     8/13/24                                         773,000        798,170
     Fifth   Third   Bancorp    jr.  unsec.    sub.   FRB  5.10%,    perpetual     maturity
                                              347,000        308,830
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    FRB  4.223%,    5/1/29
                                             9,131,000        10,136,353
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,    1/26/27
                                              728,000        788,780
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.60%,    2/7/30
                                             3,174,000        3,135,626
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   unsec.    sub.   notes   6.75%,    10/1/37
                                              527,000        721,590
     Hartford     Financial     Services     Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes
     6.625%,    3/30/40
                                             2,367,000        3,221,281
     ING  Bank   NV  144A   unsec.    sub.   notes   5.80%,    9/25/23    (Netherlands)
                                             1,016,000        1,111,582
     JPMorgan     Chase   & Co.  jr.  unsec.    sub.   FRB  Ser.   W,  (BBA   LIBOR   USD  3
     Month   + 1.00%),    2.692%,    5/15/47
                                             3,168,000        2,450,907
     JPMorgan     Chase   & Co.  sr.  unsec.    unsub.    FRB  3.964%,    11/15/48
                                             5,191,000        6,140,127
                                  63/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     金融  （つづき）
     KKR  Group   Finance    Co.  VI,  LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     3.75%,    7/1/29
                                            $3,418,000        $3,680,313
     Lloyds    Banking    Group   PLC  unsec.    sub.   notes   4.65%,    3/24/26    (United
     Kingdom)                                        1,250,000        1,356,950
     Lloyds    Banking    Group   PLC  unsec.    sub.   notes   4.50%,    11/4/24    (United
     Kingdom)                                        1,191,000        1,266,131
     Marsh   & McLennan     Cos.,   Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.375%,    3/15/29
                                             8,470,000        9,870,258
     Massachusetts       Mutual    Life   Insurance     Co.  144A   unsec.    sub.   bonds   3.729%,
     10/15/70                                        1,626,000        1,682,910
     Metropolitan       Life   Global    Funding    I 144A   sr.  notes   2.95%,    4/9/30
                                             9,925,000        10,696,759
     Metropolitan       Life   Insurance     Co.  144A   unsec.    sub.   notes   7.80%,    11/1/25
                                             2,381,000        3,042,718
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,
     3/1/26    (Japan)
                                              626,000        688,811
     Morgan    Stanley    unsec.    sub.   notes   Ser.   GMTN,   4.35%,    9/8/26
                                            16,767,000        18,477,682
     Neuberger     Berman    Group,    LLC/Neuberger       Berman    Finance    Corp.   144A   sr.
     unsec.    notes   4.875%,    4/15/45
                                             1,026,000        1,090,519
                               R
     Prologis     LP  sr.  unsec.    unsub.    notes   2.25%,    4/15/30
                                             2,925,000        2,932,395
                                R
     Prologis     LP  sr.  unsec.    unsub.    notes   2.125%,    4/15/27
                                              950,000        960,269
     Prudential      Financial,      Inc.   sr.  unsec.    notes   6.625%,    6/21/40
                                              630,000        917,479
     Royal   Bank   of  Canada    unsec.    sub.   notes   Ser.   GMTN,   4.65%,    1/27/26
     (Canada)                                        1,350,000        1,531,571
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   PLC  sr.  unsec.    unsub.    FRB  4.892%,    5/18/29
     (United    Kingdom)
                                             3,860,000        4,346,441
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   PLC  sr.  unsec.    unsub.    notes   3.875%,
     9/12/23    (United    Kingdom)
                                              265,000        277,895
     Santander     UK  Group   Holdings     PLC  144A   unsec.    sub.   notes   4.75%,    9/15/25
     (United    Kingdom)
                                             1,060,000        1,092,569
     Santander     UK  PLC  144A   unsec.    sub.   notes   5.00%,    11/7/23    (United
     Kingdom)                                         544,000        570,404
                                   R
     Service    Properties      Trust   sr.  unsec.    notes   4.375%,    2/15/30
                                              552,000        425,711
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.   144A   unsec.    sub.   bonds   4.436%,
     4/2/24    (Japan)
                                             1,321,000        1,393,592
     Teachers     Insurance     & Annuity    Association      of  America    144A   unsec.    sub.
     bonds   4.90%,    9/15/44
                                              230,000        293,907
     Teachers     Insurance     & Annuity    Association      of  America    144A   unsec.    sub.
     notes   6.85%,    12/16/39
                                              843,000       1,289,852
     TIAA   Asset   Management      Finance    Co.,   LLC  144A   sr.  unsec.    sub.   notes
     4.125%,    11/1/24
                                               24,000        25,805
     Toronto-Dominion         Bank   (The)   unsec.    sub.   FRB  3.625%,    9/15/31    (Canada)
                                             1,640,000        1,747,416
     Truist    Financial     Corp.   jr.  unsec.    sub.   FRB  Ser.   N,  4.80%,    12/31/99
                                             2,978,000        2,784,013
     UBS  Group   Funding    Jersey,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.125%,    4/15/26    (Switzerland)
                                             1,961,000        2,143,395
     UBS  Group   Funding    Switzerland      AG  company    guaranty     jr.  unsec.    sub.   FRN
     Ser.   REGS,   6.875%,    perpetual     maturity     (Switzerland)
                                              200,000        206,769
     Wells   Fargo   Bank,   NA  unsec.    sub.   notes   Ser.   BKNT,   6.60%,    1/15/38
                                              250,000        357,202
     Westpac    Banking    Corp.   unsec.    sub.   bonds   4.421%,    7/24/39    (Australia)
                                             3,411,000        3,760,092
     Willis    Towers    Watson    PLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     5.75%,    3/15/21
                                              226,000        233,421
                                                    215,048,211
                                  64/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     ヘルスケア      (1.9%)
     AbbVie,    Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   3.20%,    11/21/29
                                            $11,725,000        $12,457,306
     Amgen,    Inc.   sr.  unsec.    bonds   4.663%,    6/15/51
                                             1,776,000        2,323,769
     Bristol-Myers       Squibb    Co.  144A   sr.  unsec.    bonds   3.40%,    7/26/29
                                             9,695,000        11,093,874
     Cigna   Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.75%,    7/15/23
                                             6,014,000        6,424,234
     CVS  Health    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.78%,    3/25/38
                                             1,775,000        2,095,121
     DH  Europe    Finance    II  Sarl   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   3.40%,
     11/15/49     (Luxembourg)
                                             7,025,000        7,759,176
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  bonds   5.25%,    6/15/26
                                              336,000        374,628
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.125%,    6/15/29
                                             3,560,000        3,851,200
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   5.50%,    6/15/47
                                              725,000        876,266
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   5.00%,    3/15/24
                                             1,276,000        1,384,170
     Roche   Holdings,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.00%,
     11/28/44     (Switzerland)
                                              842,000       1,045,996
     Service    Corp.   International       sr.  unsec.    notes   4.625%,    12/15/27
                                              800,000        817,768
     UnitedHealth       Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,    6/15/28
                                             7,240,000        8,279,880
     Zoetis,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.90%,    8/20/28
                                             5,795,000        6,675,206
                                                     65,458,594
     テクノロジー       (1.6%)
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.45%,    5/6/24
                                             1,216,000        1,336,273
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.375%,    5/13/45
                                              599,000        781,456
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,    5/4/43
                                              371,000        450,419
     Broadcom     Corp./Broadcom        Cayman    Finance,     Ltd.   company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    notes   3.875%,    1/15/27
                                             4,234,000        4,413,854
     Diamond    1 Finance    Corp./Diamond       2 Finance    Corp.   144A   company    guaranty
     sr.  notes   6.02%,    6/15/26
                                             3,181,000        3,454,454
     Diamond    1 Finance    Corp./Diamond       2 Finance    Corp.   144A   sr.  bonds   8.35%,
     7/15/46                                         700,000        874,294
     Fidelity     National     Information      Services,     Inc.   sr.  unsec.    notes   3.75%,
     5/21/29                                        5,907,000        6,631,007
     Fidelity     National     Information      Services,     Inc.   sr.  unsec.    notes   3.00%,
     8/15/26                                        3,832,000        4,068,335
     Fidelity     National     Information      Services,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes
     Ser.   10Y,   4.25%,    5/15/28
                                             2,218,000        2,522,072
     Fiserv,    Inc.   sr.  unsec.    bonds   3.50%,    7/1/29
                                             3,155,000        3,459,219
     Fiserv,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.20%,    10/1/28
                                             6,040,000        6,867,268
     Microchip     Technology,      Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.333%,    6/1/23
                                             3,835,000        3,976,440
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.40%,    8/8/26
                                              956,000       1,031,814
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.70%,    8/8/46
                                             4,063,000        4,996,512
     Oracle    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.65%,    7/15/26
                                             2,071,000        2,204,710
     Salesforce.com,        Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.70%,    4/11/28
                                             5,645,000        6,438,242
     VMware,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.90%,    8/21/27
                                             1,332,000        1,359,624
                                                     54,865,993
     輸送   ( —%)
     Penske    Truck   Leasing    Co.  LP/PTL    Finance    Corp.   144A   sr.  unsec.    bonds
     3.40%,    11/15/26
                                             1,538,000        1,547,973
                                                     1,547,973
                                  65/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
           *
     社債   (23.7%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     公益事業・電力        (1.7%)
     AES  Corp.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.125%,    9/1/27
                                            $1,324,000        $1,380,270
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   J,
     4.30%,    12/1/28
                                             2,210,000        2,522,499
     American     Transmission       Systems,     Inc.   144A   sr.  unsec.    unsub.    bonds
     5.00%,    9/1/44
                                             1,421,000        1,752,660
     Appalachian      Power   Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   L,  5.80%,    10/1/35
                                              777,000       1,060,614
     Berkshire     Hathaway     Energy    Co.  sr.  unsec.    bonds   6.50%,    9/15/37
                                              227,000        301,997
     Commonwealth       Edison    Co.  sr.  mtge.   bonds   5.875%,    2/1/33
                                              266,000        364,335
     Consolidated       Edison    Co.  of  New  York,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.20%,    3/15/42
                                              257,000        307,784
     Duke   Energy    Carolinas,      LLC  sr.  mtge.   notes   4.25%,    12/15/41
                                             1,029,000        1,271,055
     Duke   Energy    Ohio,   Inc.   sr.  bonds   3.65%,    2/1/29
                                             4,115,000        4,727,438
     El  Paso   Natural    Gas  Co.,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     8.375%,    6/15/32
                                              460,000        542,783
     Enbridge,     Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.25%,    12/1/26    (Canada)
                                              686,000        723,827
     Enterprise      Products     Operating,      LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     2.80%,    1/31/30
                                             9,197,000        9,046,331
     Enterprise      Products     Operating,      LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     bonds   4.25%,    2/15/48
                                             1,269,000        1,257,409
     FirstEnergy      Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   Ser.   B,  3.90%,    7/15/27
                                              437,000        481,044
     FirstEnergy      Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   Ser.   C,  4.85%,    7/15/47
                                              729,000        940,534
     FirstEnergy      Transmission,       LLC  144A   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.45%,
     7/15/44                                        2,298,000        2,870,913
     IPALCO    Enterprises,       Inc.   sr.  sub.   notes   3.70%,    9/1/24
                                              844,000        883,818
     IPALCO    Enterprises,       Inc.   144A   sr.  bonds   4.25%,    5/1/30
                                             6,812,000        7,224,721
     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.40%,    9/1/44
                                              707,000        793,400
     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.50%,    3/1/21
                                              439,000        439,135
     Kinder    Morgan,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.15%,
     1/15/23                                         665,000        678,008
     NRG  Energy,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  bonds   4.45%,    6/15/29
                                             6,190,000        6,361,091
     NRG  Energy,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   3.75%,    6/15/24
                                             2,510,000        2,567,077
     PacifiCorp      sr.  bonds   2.70%,    9/15/30
                                             3,959,000        4,271,883
     PacifiCorp      sr.  mtge.   bonds   6.25%,    10/15/37
                                              139,000        196,906
     Puget   Energy,    Inc.   sr.  sub.   notes   3.65%,    5/15/25
                                              858,000        859,203
     Vistra    Operations      Co.,   LLC  144A   sr.  bonds   4.30%,    7/15/29
                                             2,605,000        2,589,643
     Vistra    Operations      Co.,   LLC  144A   sr.  notes   3.55%,    7/15/24
                                             2,146,000        2,158,883
                                                     58,575,261
     社債合計     (取得原価     $771,395,775)
                                                    $808,650,033
                                                額面        時価

                   *
     アセット・バック証券           (2.3%)
                                               米ドル        米ドル
     CarMax    Auto   Owner   Trust
      Ser.   20-2,   Class   C,  4.92%,    11/17/25
                                            $8,261,000        $8,260,257
      Ser.   19-1,   Class   C,  3.74%,    1/15/25
                                             3,086,000        3,045,066
     Finance    of  America    HECM   Buyout    144A   FRB  Ser.   20-HB1,    Class   M4,  4.048%,
         W
     2/25/30
                                             1,673,000        1,422,050
     GM  Financial     Consumer     Automobile      Receivables      Trust   Ser.   20-1,   Class   C,
     2.18%,    5/16/25
                                              981,000        935,145
                                  66/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                額面        時価
                   *
     アセット・バック証券           (2.3%)    （つづき）
                                               米ドル        米ドル
     LHOME   Mortgage     Trust   144A   Ser.   19-RTL2,     Class   A1,  3.844%,    3/25/24
                                            $2,810,000        $2,833,523
     Mello   Warehouse     Securitization        Trust   144A
      FRB  Ser.   18-W1,    Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.85%),    1.337%,
      11/25/51                                        154,667        154,473
      FRB  Ser.   19-1,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.80%),    1.287%,    6/25/52
                                             4,156,000        4,145,610
     MRA  Issuance     Trust   144A   FRB  Ser.   20-2,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR
     + 1.15%),    2.135%,    10/22/20
                                             9,806,000        9,952,109
     Securitized      Term   Auto   Loan   Receivables      Trust   144A   Ser.   19-CRTA,
     Class   D,  4.572%,    3/25/26    (Canada)
                                             4,808,551        4,868,638
     Station    Place   Securitization        Trust   144A
      FRB  Ser.   19-7,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    1.629%,    9/24/20
                                             9,921,000        9,921,000
      FRB  Ser.   19-3,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    1.629%,    6/24/20
                                             8,812,000        8,812,000
      FRB  Ser.   19-11,    Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.75%),    1.32%,    10/24/20
                                             4,285,000        4,285,000
      FRB  Ser.   20-2,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.83%),    1.317%,    3/26/21
                                             6,233,000        6,233,000
      FRB  Ser.   19-WL1,    Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.65%),    1.137%,
      8/25/52                                       3,040,667        3,040,667
     Toorak    Mortgage     Corp.,    Ltd.   144A   Ser.   20-1,   Class   A1,  3.25%,    3/25/23
                                            11,080,000        11,133,860
     アセット・バック証券合計             (取得原価     $79,034,594)
                                                    $79,042,398
                        *

     未決済買建スワップ・オプション                (1.8%)
     取引相手方                                       想定元本／
     受取または（支払）固定利率％／                          行使期間満了日／              約定金額           時価
     変動利率指数／満期                          行使利率               米ドル        米ドル
     Citibank,     N.A.
     1.629／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2026年１月
                               2021年１月／1.629            $21,510,600         $1,259,876
     1.996／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2026年１月
                               2021年１月／1.996             21,510,600         1,151,678
     1.316／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2021年10月
                               2020年10月／1.316            111,010,500         1,148,959
     (1.996)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2026年１月
                               2021年１月／1.996             21,510,600           31,836
     (1.629)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2026年１月
                               2021年１月／1.629             21,510,600           1,936
     (1.316)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2021年10月
                               2020年10月／1.316            111,010,500             111
     Deutsche     Bank   AG
     1.50／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2057年２月
                               2027年２月／1.50             10,500,000         2,751,420
     (1.50)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2057年２月
                               2027年２月／1.50             10,500,000         1,008,840
     Goldman    Sachs   International
     1.0925／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2022年11月
                               2020年11月／1.0925             80,000,000         1,287,200
     (2.983)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2052年５月
                               2022年５月／2.983             16,092,000           68,230
     (1.0925)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2022年11月
                               2020年11月／1.0925             80,000,000            800
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     1.101／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2031年３月
                               2021年３月／1.101            108,761,400         5,303,206
     1.33／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2021年10月
                               2020年10月／1.33             86,042,300          904,305
     (1.042)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2050年９月
                               2020年９月／1.042             30,988,900          881,014
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     2.7725／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2031年２月
                               2021年２月／2.7725             50,300,800        10,278,968
     3.00／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2072年４月
                               2047年４月／3.00             18,691,900         9,367,072
     3.00／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2073年２月
                               2048年２月／3.00             18,691,900         9,319,408
                                  67/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                        *
     未決済買建スワップ・オプション                (1.8%)    （つづき）
     取引相手方                                       想定元本／
     受取または（支払）固定利率％／                          行使期間満了日／              約定金額           時価
     変動利率指数／満期                          行使利率               米ドル        米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  （つづき）
     2.75／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2073年５月
                               2048年５月／2.75            $18,691,900         $8,314,905
     1.613／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2034年８月
                               2024年８月／1.613             32,836,200         3,051,140
     1.29／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2030年８月
                               2020年８月／1.29             20,000,000         1,264,200
     (1.613)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2034年８月
                               2024年８月／1.613             32,836,200          815,651
     (1.29)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2030年８月
                               2020年８月／1.29             20,000,000           21,600
     (2.904)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2051年５月
                               2021年５月／2.904             6,896,600           6,897
     (2.7725)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2031年２月
                               2021年２月／2.7725             50,300,800           5,533
     NatWest    Markets    PLC
     1.465／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2052年２月
     (United    Kingdom)
                               2022年２月／1.465             9,000,000        1,860,390
     (1.465)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2052年２月
     (United    Kingdom)
                               2022年２月／1.465             9,000,000         346,320
     Toronto-Dominion         Bank
     (1.04)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2055年３月
     (Canada)                          2025年３月／1.04             2,583,000         321,945
     UBS  AG
     1.5025／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2021年10月
                               2020年10月／1.5025            115,451,000         1,410,810
     (1.5025)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2021年10月
                               2020年10月／1.5025            115,451,000             115
     未決済買建スワップ・オプション合計                  (取得原価     $27,596,591)
                                                    $62,184,365
                          行使期間満了日／

                   *
     未決済買建オプション           (0.3%)
                          行使価格            想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                     米ドル             米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities      30
                          2020年６月／
     yr  2.50%   TBA  commitments（コール）
                          $103.97         $1,087,000,000        $1,087,000,000          $6,068,721
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities      30
                          2020年６月／
     yr  2.50%   TBA  commitments（コール）
                          104.19           878,000,000        878,000,000         3,934,318
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities      30
                          2020年６月／
     yr  2.50%   TBA  commitments（プット）
                          104.28           80,000,000        80,000,000         527,280
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities      30
                          2020年６月／
     yr  3.00%   TBA  commitments（コール）
                          105.41           402,000,000        402,000,000          931,836
     未決済買建オプション合計             (取得原価     $13,534,375)
                                                    $11,462,155
                                               額面        時価

            *
     地方債    (0.1%)
                                              米ドル        米ドル
     CA  State   G.O.   Bonds,    (Build    America    Bonds),    7.50%,    4/1/34
                                             $770,000       $1,211,102
     North   TX,  Tollway    Auth.   Rev.   Bonds,    (Build    America    Bonds),
     6.718%,    1/1/49
                                              675,000       1,073,122
     OH  State   U.  Rev.   Bonds,    (Build    America    Bonds),    4.91%,    6/1/40
                                              845,000       1,143,953
     地方債合計      (取得原価     $2,294,260)
                                                     $3,428,177
                                  68/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                               額面        時価
             *
     買戻契約     (13.5%)
                                              米ドル        米ドル
     2020年５月１日満期、実効利回り0.040％、
     償還価額150,000,167米ドルの2020年４月30日付、
     Royal   Bank   of  Canadaとの150,000,000米ドルの
     三者間買戻契約における持分（利回り3.000％から5.000％、
     2041年３月15日から2050年４月20日までの間に満期日を迎える
     153,000,170米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする）                                      $150,000,000        $150,000,000
     2020年５月１日満期、実効利回り0.040％、
     償還価額108,123,120米ドルの2020年４月30日付、
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.との400,000,000米ドルの
     三者間買戻契約における持分（利回り3.000％から6.000％、
     2048年10月１日から2048年11月１日までの間に満期日を迎える
     408,019,779米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする）                                      108,123,000        108,123,000
     2020年５月１日満期、実効利回り0.020％、
     償還価額200,000,111米ドルの2020年４月30日付、
     JPMorgan     Securities,      LLCとの200,000,000米ドルの
     三者間買戻契約における持分（利回り1.500％、
     2027年１月31日に満期日を迎える
     204,000,200米ドルの各種米国財務省中期証券を担保とする）                                      200,000,000        200,000,000
     買戻契約合計       (取得原価     $458,123,000)
                                                    $458,123,000
                                            額面／口数            時価

             *
     短期投資     (27.3%)
                                              米ドル        米ドル
     Alpine    Securitization,        LLC  asset   backed    commercial      paper
     1.403%,    5/6/20
                                            $16,000,000        $15,999,629
     Barclays     Bank   PLC  CCP  asset   backed    commercial      paper   0.802%,
     7/21/20                                       15,000,000        15,000,000
     BPCE   SA  commercial      paper   0.500%,    6/1/20
                                            15,000,000        14,998,560
     Chariot    Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper   0.550%,
     6/1/20                                       15,285,000        15,280,883
     Collateralized        Commercial      Paper   FLEX   Co.,   LLC  asset   backed
     commercial      paper   1.152%,    6/12/20
                                            16,000,000        15,994,190
     CRC  Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper   1.254%,    7/8/20
                                             8,100,000        8,093,324
     Export    Development      Canada    commercial      paper   1.647%,    5/4/20
                                            14,750,000        14,749,910
     Federal    Farm   Credit    Banks   Funding    Corporation      discount     notes
     commercial      paper   0.110%,    7/13/20
                                            21,686,000        21,680,723
     Federal    Home   Loan   Banks   unsec.    discount     notes   commercial      paper
     0.120%,    9/9/20
                                            26,750,000        26,737,346
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      unsec.    discount     notes
     commercial      paper   0.130%,    8/19/20
                                            27,000,000        26,990,100
     ING  (U.S.)    Funding,     LLC  commercial      paper   1.254%,    7/6/20
                                            11,250,000        11,243,719
     International       Business     Machines     Corp.   commercial      paper   1.003%,
     6/25/20                                       8,250,000        8,246,407
     Liberty    Street    Funding,     LLC  asset   backed    commercial      paper
     1.637%,    5/18/20
                                            13,150,000        13,148,685
     Lloyds    Bank   PLC  commercial      paper   1.052%,    5/15/20
                                            12,250,000        12,249,183
     Lloyds    Bank   PLC  commercial      paper   0.450%,    5/18/20
                                            10,000,000         9,999,080
     Manhattan     Asset   Funding    Co.,   LLC  asset   backed    commercial      paper
     1.233%,    6/5/20
                                            15,000,000        14,992,350
     Matchpoint      Finance    PLC  asset   backed    commercial      paper   1.355%,
     7/7/20                                       15,000,000        14,985,635
                          L
     Putnam    Short   Term   Investment      Fund   0.64%
                                      口数      270,315,011        270,315,011
     Societe    Generale     SA  commercial      paper   0.540%,    6/18/20
                                            $18,000,000         17,994,071
     State   Street    Institutional       U.S.   Government      Money   Market    Fund,
               P
     Premier    Class   0.22%
                                      口数      25,090,000        25,090,000
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り1.593％、満期日2020年５月14日
                                            $4,479,000         4,478,871
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り1.577％、満期日2020年５月21日
     §
                                            24,308,000        24,306,852
                                  69/102



                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                            額面／口数            時価
             *
     短期投資     (27.3%)    （つづき）
                                              米ドル        米ドル
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り1.564％、満期日2020年５月７日
                                            $1,215,000        $1,214,989
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り0.976％、満期日2020年８月６日
     §
                                            39,815,000        39,803,468
     米国財務省短期証券、実効利回り0.071％、満期日2020年６月４日                                       25,000,000        24,997,816
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り0.340％、満期日2020年７月16日
                                             6,246,000        6,244,731
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り0.468％、満期日2020年６月11日
                                             5,909,000        5,908,352
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り0.124％、満期日2020年７月23日
     §
                                            25,000,000        24,995,101
     米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.120％、
                §
     満期日2020年９月29日
                                            30,000,000        29,984,900
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り0.097％、満期日2020年７月２日
                                            10,684,000        10,682,344
     米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.114％、
                §
     満期日2020年７月14日
                                            25,000,000        24,995,632
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り0.059％、満期日2020年５月19日
                                            30,782,000        30,780,730
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り1.582％、満期日2020年６月18日
     §
                                             6,818,000        6,817,250
     米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.114％、
                 §
     満期日2020年７月21日
                                            25,000,000        24,984,258
                                  #  §
     米国財務省短期証券、実効利回りゼロ％、満期日2020年8日日
                                            14,745,000        14,740,056
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り1.604％、満期日2020年６月25日
     §
                                            25,000,000        24,997,374
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り0.015％、満期日2020年９月３日
     §
                                            11,665,000        11,660,342
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り0.010％、満期日2020年９月10日
     §
                                            11,837,000        11,832,334
                                    # 
     米国財務省短期証券、実効利回り0.066％、満期日2020年９月24日
     §
                                            26,753,000        26,740,522
                                    i
     米国財務省短期証券、実効利回りゼロ％、満期日2020年10月８日
                                             5,087,000        5,084,457
                                    i
     米国財務省短期証券、実効利回りゼロ％、満期日2020年12月３日
                                              192,000        191,846
     短期投資合計       (取得原価     $928,920,061)
                                                    $929,231,031
     投資有価証券合計

     投資有価証券合計         (取得原価     $4,734,992,590)
                                                   $4,690,706,075
     投資有価証券の主な略称

      FRB              フローティング・レート・ボンド（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金
            利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設
            定されている固定金利を表すことがある。
      FRN              フローティング・レート・ノート（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回
            りである。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告
            期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
      G.O.   Bonds     一般財源債
      IFB              インバース・フローティング・レート・ボンド（逆変動利付債）は、市場金利の変動と反比例する金利を支払
            う証券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在
            の現行利率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
      IO               インタレスト・オンリー（利札部分）
      PO               プリンシパル・オンリー（元本部分）
      TBA              発表予定の契約
     投資有価証券明細表に対する注記

     別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、2019年11月１日から2020年４月30日までのファンドの報告期間
     （以下「報告期間」という。）末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・
     マネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社
     であるパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「ＡＳＣ820」とは会計基準編纂書第820号「公
     正価値による測定および開示」を意味する。
                                  70/102

                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       *

        表示された比率は、3,405,626,293米ドルの純資産額に基づいている。
       †
        当該証券は、無収入証券である。
                                  71/102




















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       #
        当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されて
        いた。担保は期末現在合計22,145,878米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる（注１、10）。
      △
        当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されてい
        た。担保は期末現在合計142,864,493米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる（注１、10）。
      §
        当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金の
        担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計49,933,410米ドルであり、貸借対照表の投資有価証
        券に含まれる（注１、10）。
       i
        当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で
        購入された（注１）。
       L
        関連会社（注５）。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回りであ
        る。
       P
        当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で
        購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回りである。
       R
        不動産投資信託。
       W
        表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの
        影響を受けることがある。
     報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約および延渡し証券をカバーするため、1,652,366,544米ドルの流動資

     産を保有していた。
     別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
     債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
     発行体名の後に144Ａとあるのは、1933年証券法（改正済）第144Ａ条により、登録を免除されている証券を表す。これらの証
     券は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
     ＴＢＡ契約については、財務諸表に対する注記１を参照のこと。
     債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
     2020  年４月30日現在未決済の先物契約                (無監査)

                                想定元本         時価         未実現評価損益
                          契約数       米ドル       米ドル    期限           米ドル
     米国財務省長期証券30年（ロング）                       264   $47,792,250       $47,792,250       2020年６月        $3,930,531
     米国財務省長期証券30年超（ロング）                      1,016    228,377,750       228,377,750       2020年６月        23,121,902
     米国財務省中期証券２年（ショート）                      3,998    881,277,893       881,277,893       2020年６月         (197,718)
     米国財務省中期証券５年（ロング）                      2,536    318,228,375       318,228,375       2020年６月        10,427,920
     米国財務省中期証券10年（ロング）                      2,229    309,970,313       309,970,313       2020年６月        13,961,502
     米国財務省中期証券10年超（ロング）                       665   104,425,781       104,425,781       2020年６月         6,357,129
     未実現評価益                                               57,798,984
     未実現(評価損)                                                (197,718)
     合計                                               $57,601,266
                                  72/102









                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の売建スワップ・オプション                        (プレミアム額       $45,108,243)       (無監査)
     取引相手方                                       想定元本／
     受取または（支払）固定利率％／                           行使期間満了日／              約定金額          時価
     変動利率指数／満期                           行使利率               米ドル        米ドル
     Citibank,     N.A.
     1.805／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2031年１月
                                2021年１月／1.805            $21,510,600          $20,220
     1.247／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2026年２月
                                2024年２月／1.247            66,000,000          252,120
     1.865／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2039年10月
                                2029年10月／1.865            11,101,100          416,624
     (1.247)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2026年２月
                                2024年２月／1.247            66,000,000         1,024,320
     (1.865)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2039年10月
                                2029年10月／1.865            11,101,100         1,341,568
     (1.805)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2031年１月
                                2021年１月／1.805            21,510,600         2,387,246
     Goldman    Sachs   International
     2.823／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2027年５月
                                2022年５月／2.823            64,368,100          23,173
     2.9425／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2034年２月
                                2024年２月／2.9425            96,644,300          432,966
     (2.9425)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2034年２月
                                2024年２月／2.9425            96,644,300        19,645,853
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     1.333／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2024年１月
                                2023年１月／1.333            12,476,100           6,363
     (1.333)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2024年１月
                                2023年１月／1.333            12,476,100          120,145
     (0.83)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2021年10月
                                2020年10月／0.83            86,042,300          474,954
     (0.442)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2050年９月
                                2020年９月／0.442            30,988,900          500,471
     1.07／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2032年３月
                                2027年３月／1.07            30,174,400          850,918
     0.968／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2035年３月
                                2025年３月／0.968            17,130,300          871,418
     (0.968)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2035年３月
                                2025年３月／0.968            17,130,300          941,481
     (1.07)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2032年３月
                                2027年３月／1.07            30,174,400         1,010,541
     (0.7785)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2031年３月
                                2021年３月／0.7785            217,522,900         5,892,695
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     2.664／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2026年５月
                                2021年５月／2.664            27,586,300            552
     3.01／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2036年２月
                                2026年２月／3.01            13,718,400          126,072
     2.97／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2036年２月
                                2026年２月／2.97            13,718,400          129,502
     1.512／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2032年８月
                                2022年８月／1.512            32,836,200          451,826
     (1.512)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2032年８月
                                2022年８月／1.512            32,836,200         2,730,658
     (2.97)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2036年２月
                                2026年２月／2.97            13,718,400         2,771,803
     (3.01)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2036年２月
                                2026年２月／3.01            13,718,400         2,818,720
     (2.75)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2049年５月
                                2025年５月／2.75            18,691,900         7,834,149
     (3.00)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2049年１月
                                2024年１月／3.00            18,691,900         9,167,069
     (3.00)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2048年４月
                                2023年４月／3.00            18,691,900         9,226,509
     Toronto-Dominion         Bank
     1.05／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2027年３月
                                2025年３月／1.05            34,071,000          256,895
     (1.17)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2055年３月
                                2025年３月／1.17             2,457,900         459,971
     1.17／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2055年３月
                                2025年３月／1.17             4,915,900         540,257
     UBS  AG
     1.9875／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2036年10月
                                2026年10月／1.9875            12,877,200          331,845
     (1.9875)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／2036年10月
                                2026年10月／1.9875            12,877,200         1,589,175
     Wells   Fargo   Bank,   N.A.
     1.47／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2034年２月
                                2024年２月／1.47            14,000,000          357,000
     (1.47)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／2034年２月
                                2024年２月／1.47            14,000,000         1,148,421
     合計                                               $76,153,500
                                  73/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の売建オプション                   (プレミアム額       $13,534,375)       (無監査)
                         行使期間満了日／             想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                    行使価格              米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
                         2020年６月／
     30  yr  2.50%   TBA  commitments（プット）
                         $103.97          $1,087,000,000        $1,087,000,000          $5,431,739
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
                         2020年６月／
     30  yr  2.50%   TBA  commitments（プット）
                         104.19           878,000,000        878,000,000         5,339,118
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
                         2020年６月／
     30  yr  2.50%   TBA  commitments（プット）
                         103.63            80,000,000        80,000,000         287,200
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
                         2020年６月／
     30  yr  2.50%   TBA  commitments（プット）
                         102.97            80,000,000        80,000,000         143,600
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities
                         2020年６月／
     30  yr  3.00%   TBA  commitments（プット）
                         105.41           402,000,000        402,000,000          711,942
     合計                                               $11,913,599
     2020  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (無監査)

     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                     行使期間満了日／           約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                     行使利率            米ドル        米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
      3.312／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2028年11月／
      2038年11月（買建）                    3.312         $196,510,100        $(22,104,188)        $23,255,005
      2.027／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2020年７月／
      2030年７月（買建）                    2.027          184,051,200        (4,233,178)        20,698,398
      2.2275／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2022年５月／
      2024年５月（買建）                    2.2275          73,993,400         (682,589)       2,031,119
      1.275／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2030年３月／
      2050年３月（買建）                    1.275          19,218,800        (2,503,249)         739,347
      (2.3075)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2022年６月／
      2052年６月（買建）                    2.3075          14,414,200         (326,110)        (152,070)
      (1.275)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2030年３月／
      2050年３月（買建）                    1.275          19,218,800        (2,503,249)         (481,815)
      (2.2275)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2022年５月／
      20年５月24（買建）                    2.2275          73,993,400         (682,589)        (672,600)
      2.3075／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2022年６月／
      2052年６月（買建）                    2.3075          14,414,200        (6,777,208)         (876,095)
      (3.312)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2028年11月／
      2038年11月（買建）                    3.312          196,510,100        (4,492,078)        (2,088,902)
      (2.027)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年７月／
      2030年７月（買建）                    2.027          184,051,200        (4,233,178)        (4,231,337)
      3.195／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2025年11月／
      2055年11月（売建）                    3.195          92,778,600        3,036,461        1,615,275
      (3.195)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2025年11月／
      2055年11月（売建）                    3.195          92,778,600        24,777,520       (34,005,212)
                                  74/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (無監査)    （つづき）
     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                     行使期間満了日／           約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                     行使利率            米ドル        米ドル        米ドル
     Citibank,     N.A.
      1.765／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2020年６月／
      2025年６月（買建）                    1.765          $69,368,800         $(929,542)       $3,766,032
      2.689／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2024年11月／
      2049年11月（買建）                    2.689           5,702,000        (734,133)       1,682,432
      (2.689)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2024年11月／
      2049年11月（買建）                    2.689           5,702,000        (734,133)        (631,896)
      (1.765)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年６月／
      2025年６月（買建）                    1.765          69,368,800         (929,542)        (929,542)
      1.245／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2022年８月／
      2024年８月（売建）                    1.245          51,795,400         473,928        415,917
      (1.245)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2022年８月／
      2024年８月（売建）                    1.245          51,795,400         473,928       (422,133)
     Goldman    Sachs   International
      1.755／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2020年６月／
      2025年６月（買建）                    1.755          69,368,800         (933,010)       3,727,186
      1.727／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2025年１月／
      2055年１月（買建）                    1.727          11,702,400        (1,073,110)        2,304,086
      2.8175／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2027年３月／
      2047年３月（買建）                    2.8175           6,678,900        (843,211)       1,617,429
      (2.8175)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2027年３月／
      2047年３月（買建）                    2.8175           6,678,900        (843,211)        (678,843)
      (2.13)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年12月／
      2030年12月（買建）                    2.13          56,395,000         (796,579)        (783,891)
      (1.755)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年６月／
      2025年６月（買建）                    1.755          69,368,800         (933,010)        (933,010)
      (1.727)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2025年１月／
      2055年１月（買建）                    1.727          11,702,400        (1,749,509)        (1,024,896)
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
      3.162／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2020年11月／
      2033年11月（買建）                    3.162          95,618,500       (13,580,696)        15,704,382
      2.8325／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2022年２月／
      2052年２月（買建）                    2.8325          33,394,000        (4,662,637)        13,614,066
      2.902／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2024年11月／
      2049年11月（買建）                    2.902           5,702,000        (881,529)       1,791,511
      2.032／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2025年１月／
      2055年１月（買建）                    2.032           4,643,600        (536,336)       1,104,620
      2.50／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2029年11月／
      2039年11月（買建）                    2.50           9,503,400        (549,297)       1,050,886
      (3.162)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年11月／
      2033年11月（買建）                    3.162          95,618,500         (116,655)        (115,698)
      (2.032)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2025年１月／
      2055年１月（買建）                    2.032           4,643,600        (536,336)        (331,042)
      (2.902)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2024年11月／
      2049年11月（買建）                    2.902           5,702,000        (611,825)        (531,426)
      (2.50)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2029年11月／
      2039年11月（買建）                    2.50           9,503,400        (988,354)        (722,829)
                                  75/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (無監査)    （つづき）
     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                     行使期間満了日／           約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                     行使利率            米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.  （つづき）
      (2.8325)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2022年２月／
      2052年２月（買建）                    2.8325          $33,394,000        $(4,662,637)        $(4,523,551)
      3.229／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2023年11月／
      2033年11月（売建）                    3.229          95,618,500        1,048,935         780,247
      (5.00フロア)／３か月物米ドル               LIBOR-
                           2021年３月／
      BBA／2021年３月（売建）                    5.00フロア           1,000,000         222,000        175,640
      2.975／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2020年11月／
      2023年11月（売建）                    2.975          95,618,500          9,562        9,562
      (2.975)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年11月／
      2023年11月（売建）                    2.975          95,618,500        3,688,962       (3,913,665)
      (3.229)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2023年11月／
      2033年11月（売建）                    3.229          95,618,500        10,852,700       (11,197,883)
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
      2.8025／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2026年４月／
      2056年４月（買建）                    2.8025          64,429,600       (13,271,918)        21,346,171
      2.505／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2024年11月／
      2049年11月（買建）                    2.505           5,702,000        (613,535)       1,585,726
      1.5775／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2020年９月／
      2022年９月（買建）                    1.5775          53,400,800         (294,238)       1,084,036
      3.27／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2023年10月／
      2053年10月（買建）                    3.27           1,179,600        (134,592)        639,650
      2.764／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／
                           2021年２月／
      2031年２月（買建）                    2.764          50,300,800        (9,817,794)         432,084
      (2.764)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2021年２月／
      2031年２月（買建）                    2.764          50,300,800         (82,459)        (77,966)
      (3.27)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2023年10月／
      2053年10月（買建）                    3.27           1,179,600        (134,592)        (126,205)
      (1.5775)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2020年９月／
      2022年９月（買建）                    1.5775          53,400,800         (294,238)        (292,102)
      (2.505)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2024年11月／
      2049年11月（買建）                    2.505           5,702,000        (873,546)        (747,589)
      (2.8025)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2026年４月／
      2056年４月（買建）                    2.8025          64,429,600        (3,565,599)        (1,964,459)
      2.7875／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2029年４月／
      2059年４月（売建）                    2.7875          57,986,600        4,000,753        1,769,171
      (2.7875)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2029年４月／
      2059年４月（売建）                    2.7875          57,986,600        12,298,314       (19,335,632)
     UBS  AG
      1.6125／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2024年８月／
      2034年８月（買建）                    1.6125          32,836,200         (900,697)       2,149,786
      0.8925／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2023年４月／
      2028年４月（買建）                    0.8925          41,654,700         (883,080)        112,468
      (0.902)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2025年４月／
      2035年４月（買建）                    0.902          16,661,800         (932,228)        (24,160)
      (0.983)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2030年４月／
      2032年４月（買建）                    0.983          55,539,700         (880,304)        (38,878)
                                  76/102






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (無監査)    （つづき）
     取引相手方                                想定元本／       未収／(未払)
     受取または（支払）固定利率％／                     行使期間満了日／           約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数／満期                     行使利率            米ドル        米ドル        米ドル
     UBS  AG （つづき）
      0.983／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2032
                           2030年４月／
      年４月（買建）                    0.983          $55,539,700         $(880,304)        $(43,321)
      0.902／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2035
                           2025年４月／
      年４月（買建）                    0.902          16,661,800         (932,228)        (62,982)
      (0.87)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2027年４月／
      2028年４月（買建）                    0.87          138,849,000         (936,537)        (68,036)
      0.87／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2028
                           2027年４月／
      年４月（買建）                    0.87          138,849,000         (936,537)        (101,360)
      (0.8925)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2023年４月／
      2028年４月（買建）                    0.8925          41,654,700         (883,080)        (273,671)
      (1.6125)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2024年８月／
      2034年８月（買建）                    1.6125          32,836,200        (2,401,147)        (1,583,690)
      1.30／３か月物米ドル           LIBOR-BBA／2026
                           2021年８月／
      年８月（売建）                    1.30          69,776,800        2,072,781        1,948,168
      (1.30)／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2021年８月／
      2026年８月（売建）                    1.30          69,776,800         557,804      (2,269,839)
     Wells   Fargo   Bank,   N.A.
      2.2775／３か月物米ドル            LIBOR-BBA／
                           2022年７月／
      2052年７月（買建）                    2.2775          46,012,800        (3,888,082)        14,579,616
      (2.2775)／３か月物米ドル             LIBOR-BBA／
                           2022年７月／
      2052年７月（買建）                    2.2775          46,012,800        (3,888,082)        (3,275,652)
     未実現評価益                                               141,730,016
     未実現(評価損)                                               (99,533,878)
     合計                                               $42,196,138
     2020  年４月30日現在未決済のＴＢＡ売却契約                   (未収手取額      $515,141,484)       (無監査)

                                        額面    決済日            時価
     機関                                  米ドル    ( 月日年)           米ドル
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      5.00%,    5/1/50
                                     $2,000,000       5/13/20         $2,173,750
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      4.00%,    5/1/50
                                     99,000,000       5/13/20        105,435,000
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      3.50%,    5/1/50
                                     245,000,000       5/13/20        258,857,813
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      3.00%,    5/1/50
                                     81,000,000       5/13/20         85,515,118
     Uniform    Mortgage-Backed        Securities,      2.50%,    5/1/50
                                     60,000,000       5/13/20         62,498,436
     合計                                              $514,480,117
     2020  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)

                       前払
                    プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額            米ドル
      $13,976,000       $9,239,617         $(477)      11/8/48     3 month   USD-     3.312%    —      $9,407,051
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
       5,000,000          435       (31)     5/26/20     3 month   USD-     6 month   USD-         (224)
                                 LIBOR-BBA     plus    LIBOR-BBA      —
                                 12.70%    —     Semiannually
                                 Semiannually
                                  77/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)    （つづき）
                       前払
                    プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額            米ドル
      $95,618,500       $20,220,157         $(1,354)        1/3/29    3.065%    —     3 month   USD-     $(21,075,300)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      52,781,400       11,433,190          (747)      3/4/29    3 month   USD-     3.073%    —      11,582,640
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      76,494,800       17,877,676       (1,688,681)         12/3/29     3 month   USD-     3.096%    —      16,979,241
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
       2,954,000                 (16)      2/2/24    3 month   USD-     2.5725%     —       130,113
              130,130
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
       7,645,700                 (43)      2/2/24    2.528%    —     3 month   USD-       (330,062)
              330,019
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      13,769,100       2,496,076         (183)      2/13/29     2.6785%     —    3 month   USD-      (2,525,234)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      36,582,400       7,395,059        744,881       2/20/30     2.7225%     —    3 month   USD-      (6,724,337)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      36,582,400       7,383,060        747,168        3/2/30    2.715%    —     3 month   USD-      (6,702,312)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      16,004,800                (3,239)       12/2/23     3 month   USD-     2.536%    —       1,060,968
             1,064,207
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
       5,533,100                (945)      2/2/24    3 month   USD-     2.57%    —        242,522
              243,467
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      19,929,186       4,202,766         (282)      3/5/30    3 month   USD-     2.806%    —       4,248,003
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      36,896,800       7,251,070         (522)      3/16/30     2.647%    —     3 month   USD-      (7,338,763)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       7,498,500                (256)      3/28/52     2.67%    —     3 month   USD-      (3,745,584)
             3,745,328
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      38,657,700       6,797,493        (19,876)       3/26/30     2.44%    —     3 month   USD-      (6,861,433)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       9,968,700                 (56)      2/2/24    3 month   USD-     2.3075%     —       386,371
              386,427
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
      14,633,000                 (82)      2/9/24    3 month   USD-     2.32%    —        570,064
              570,146
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                                  78/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)    （つづき）
                       前払
                    プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額            米ドル
      $52,187,400       $7,417,552         $(739)       3/4/30    2.098%    —     3 month   USD-      $(7,486,234)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       5,512,000                (123)     11/20/39     3 month   USD-     2.55%    —        810,064
              810,187
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
      30,229,900                 (428)      12/7/30     2.184%    —     3 month   USD-      (4,512,059)
             4,511,631
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      31,819,500                   —   12/14/30     2.1935%     —    3 month   USD-      (4,774,580)
             4,774,580
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      13,411,400                   —    6/14/52     2.4105%     —    3 month   USD-      (5,721,384)
             5,721,384
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      18,851,000                 (212)      6/5/29    3 month   USD-     2.2225%     —      1,309,593
             1,309,805
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
       1,576,600                 (54)     6/22/52     2.3075%     —    3 month   USD-       (628,014)
              627,960
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      13,828,500                 (196)      6/22/30     2.0625%     —    3 month   USD-      (1,942,229)
             1,942,033
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      10,143,500                 (144)      7/6/30    1.9665%     —    3 month   USD-      (1,326,873)
             1,326,729
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       1,265,600                 (43)      7/5/52    2.25%    —     3 month   USD-       (483,774)
              483,731
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      28,492,700                 (403)      1/22/31     2.035%    —     3 month   USD-      (3,809,393)
             3,808,990
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       7,413,500                (253)      7/22/52     2.2685%     —    3 month   USD-      (2,868,907)
             2,868,654
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      30,390,200                (1,036)       8/8/52    1.9185%     —    3 month   USD-      (8,838,962)
             8,837,926
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      65,592,200                 (929)      8/28/30     1.5095%     —    3 month   USD-      (5,567,083)
             5,566,154
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      24,992,000                 (852)      9/12/52     1.626%    —     3 month   USD-      (5,254,121)
             5,253,268
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      69,368,800       3,360,849         (561)      9/30/24     1.50%    —     3 month   USD-      (3,366,250)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                                  79/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)    （つづき）
                       前払
                    プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額            米ドル
      $69,368,800       $3,446,173         $(561)      10/1/24     1.53%    —     3 month   USD-      $(3,452,319)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      49,581,600       2,846,678        90,432       3/18/25     1.58%    —     3 month   USD-      (2,795,922)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      59,443,900       6,353,899       1,588,995        3/18/30     1.73%    —     3 month   USD-      (4,823,121)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      16,918,500                 (240)     12/21/30     3 month   USD-     1.88%    —       2,014,128
             2,014,367
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      105,740,700       10,826,367        (226,982)        1/28/30     3 month   USD-     1.698%    —      11,055,399
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
        509,000                (17)     1/16/55     2.032%    —     3 month   USD-       (158,102)
              158,085
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      42,777,000       4,647,678        (14,244)       1/16/30     1.771%    —     3 month   USD-      (4,861,920)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      79,437,400       8,563,272        (1,044)       1/31/30     1.7505%     —    3 month   USD-      (8,910,277)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      62,415,100       6,713,243         (821)      1/31/30     1.748%    —     3 month   USD-      (6,985,500)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      141,852,500       14,438,031        (228,845)        1/31/30     3 month   USD-     1.688%    —      14,804,809
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
        702,100                (24)     1/24/55     3 month   USD-     1.977%    —        207,539
              207,563
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      77,540,600       6,328,709       (526,366)        2/18/30     1.4765%     —    3 month   USD-      (6,821,230)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      205,530,200       18,634,190         (2,725)       2/18/30     3 month   USD-     1.57%    —       18,580,723
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
       2,500,000                 (85)      3/1/57    1.50%    —     3 month   USD-       (417,738)
              417,653
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      19,122,200                 (652)      3/4/52    1.265%    —     3 month   USD-      (2,186,931)
             2,186,279
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      14,501,500                 (205)      3/4/31    3 month   USD-     1.101%    —        595,806
              596,012
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                                  80/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)    （つづき）
                       前払
                    プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額            米ドル
                  E
     $134,370,300                 $(507)       9/8/21    0.68%    —     3 month   USD-       $(541,750)
             $541,244
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      296,756,300                (1,119)      10/15/21     0.571%    —     3 month   USD-       (862,602)
              861,484
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      33,463,400                (1,141)       1/27/47     3 month   USD-     1.27%    —       2,074,292
             2,075,434
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
       2,826,300                 (96)      3/7/50    1.275%    —     3 month   USD-       (180,411)
              180,315
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      11,084,500                 (378)      3/10/52     0.8725%     —    3 month   USD-        (72,738)
              72,360
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       7,012,700                (239)      3/11/52     0.717%    —     3 month   USD-        253,354
              253,593
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      31,280,800                 (443)      3/17/32     3 month   USD-     1.03%    —        841,636
              842,079
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
      205,447,000               (290,126)        6/17/22     3 month   USD-     0.40%    —        193,701
              483,828
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
     1,305,907,000               11,713,460         6/17/25     0.65%    —     3 month   USD-      (4,501,987)
            16,215,447
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      209,596,000              (1,577,976)         6/17/50     3 month   USD-     0.90%    —       3,217,370
             4,795,347
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
        913,000               6,664      6/17/50     0.90%    —     3 month   USD-        (14,225)
              20,889
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
      54,009,000               752,534       6/17/30     0.85%    —     3 month   USD-       (374,634)
             1,127,168
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
        919,000        4,862        (31)     3/19/50     0.838%    —     3 month   USD-        (4,637)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                  E
       5,431,400                 (66)     3/24/32     3 month   USD-     1.07%    —         35,961
              36,026
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      32,990,000        811,323       566,956       4/22/30     0.895%    —     3 month   USD-       (242,696)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      81,831,000        663,077       817,225       4/22/30     0.7275%     —    3 month   USD-        161,720
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                                  81/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)    （つづき）
                       前払
                    プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる        未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額            米ドル
                  E
      $2,783,800                 $(42)      3/24/35     3 month   USD-     0.968%    —        $14,225
              $14,267
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      33,703,000        320,414       (1,149)       4/20/50     0.85537%     —    3 month   USD-       (318,681)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      35,422,200        161,454        (470)      4/22/30     3 month   USD-     0.6915%     —       157,388
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      37,611,000         87,107        (499)      4/24/30     3 month   USD-     0.66726%     —       84,027
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      37,611,000         74,996        (499)      4/24/30     3 month   USD-     0.664%    —        71,892
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                  E
      23,897,600                 (338)      4/25/32     0.7925%     —    3 month   USD-        (71,338)
              71,000
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
       7,564,600        82,537      (20,245)       4/28/50     0.78%    —     3 month   USD-        62,360
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      31,960,000        333,854       (1,090)       4/29/50     0.781%    —     3 month   USD-        332,870
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
       3,989,000          798       (16)      5/1/22    0.328%    —     3 month   USD-         (807)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
     合計              $12,406,271                                $(58,996,848)
     E

      発効日は延長された。
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)

                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Bank   of  America    N.A.
         $76,663      $77,094       $ —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        $1,561
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         130,714      132,401        —  1/12/41     4.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         3,766
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Barclays     Bank   PLC
        2,145,558      2,153,338         —  1/12/40     4.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        11,045
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                  82/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    （つづき）
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Barclays     Bank   PLC  （つづき）
        $324,841      $326,019        $ —  1/12/40     4.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        $1,672
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,553,019      1,564,823         —  1/12/40     4.50%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        14,510
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         139,073      140,130        —  1/12/40     4.50%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         1,299
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
       31,886,948      32,324,497          —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        499,782
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        3,078,952      3,119,522         —  1/12/40     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        46,591
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         229,187      230,535        —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         1,803
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
        2,085,455      2,093,918         —  1/12/39     (6.00%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (13,269)
                              USD-LIBOR      —    6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
       36,091,444      36,198,624          —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index       (193,703)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         296,894      303,379        —  1/12/43     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        10,615
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         29,737      30,387        —  1/12/43     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,063
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         196,063      197,165        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         3,992
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         60,334      60,673        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,228
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                  83/102








                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    （つづき）
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Barclays     Bank   PLC  （つづき）
         $47,517      $48,028       $ —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        $(1,275)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         324,617      326,103        —  1/12/36     (5.50%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (5,944)
                              USD-LIBOR      —    5.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         122,045      122,381        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,985
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         252,702      252,853        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         3,369
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         28,523      28,540        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index          380
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Citibank,     N.A.
        2,608,706      2,644,502         —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        40,888
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         618,116      626,597        —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         9,688
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Credit    Suisse    International
         532,360      537,391        —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        12,522
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
         231,512      236,013        —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         7,725
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         220,169      225,696        —  1/12/45     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         9,061
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         205,113      210,263        —  1/12/45     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         8,442
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         168,705      171,985        —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,629
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                  84/102







                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    （つづき）
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Credit    Suisse    International       （つづき）
         $85,598      $87,468       $ —  1/12/43     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        $3,061
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         647,899      657,728        —  1/12/45     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        20,612
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         293,633      295,282        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,979
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         226,893      230,335        —  1/12/45     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         7,218
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,190,259      1,196,946         —  1/12/41     (4.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (24,236)
                              USD-LIBOR      —    4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         155,362      155,498        —  1/12/39     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (2,364)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         229,949      232,421        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (6,168)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Goldman    Sachs   International
         122,411      122,775        —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index         (657)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         326,393      327,362        —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (1,752)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         905,326      908,014        —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (4,859)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        2,409,881      2,417,037         —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (12,934)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        3,301,282      3,311,086         —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (17,718)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                  85/102








                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    （つづき）
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
        $564,574      $574,506        $ —  1/12/44     (3.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index       $(17,426)
                              USD-LIBOR      —    3.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         467,761      476,855        —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        15,608
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         309,128      315,881        —  1/12/43     (3.50%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (11,053)
                              USD-LIBOR      —    3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         480,564      483,264        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         9,785
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         225,186      228,602        —  1/12/45     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         7,164
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         20,455      20,570        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index          417
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         94,764      95,987        —  1/12/41     4.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         2,730
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         448,634      453,458        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (12,034)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         324,617      326,103        —  1/12/36     5.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,944
                              USD-LIBOR)      —   5.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         761,886      763,984        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        12,391
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         547,031      548,537        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         8,897
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         303,030      303,864        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         4,928
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                  86/102








                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    （つづき）
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
         $9,853      $9,880       $ —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         $160
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         397,136      397,374        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,295
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         362,376      362,594        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         4,832
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         351,127      351,338        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         4,682
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         279,545      279,713        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         3,727
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         120,747      120,819        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,610
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
         62,547      62,898        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,274
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         448,653      453,477        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (12,035)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
         346,822      350,099        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (8,158)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
         867,978      884,852        —  1/12/44     (3.50%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (28,963)
                              USD-LIBOR      —    3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         916,201      929,347        —  1/12/44     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        26,409
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                  87/102








                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    （つづき）
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方／               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     JPMorgan     Securities      LLC  （つづき）
        $916,201      $929,347        $ —  1/12/44     (4.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index       $(26,405)
                              USD-LIBOR      —    4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     前払プレミアム受領額                  —       未実現評価益                        851,339
     前払プレミアム(支払額)                  —       未実現(評価損)                        (400,953)
     合計                 $ —       合計                        $450,386
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                       (無監査)

                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                        **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       $13,534      $198,000       $64,449      5/11/63     300  bp  —     $(50,816)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       26,395      438,000       142,569      5/11/63     300  bp  —     (115,955)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       54,079      876,000       285,138      5/11/63     300  bp  —     (230,621)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       51,528      904,000       294,252      5/11/63     300  bp  —     (242,272)
     Index                                       Monthly
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.
     CMBX   NA  A.6     A/P       (19,398)      2,261,000        319,932      5/11/63     200  bp  —     (338,576)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.11     BB  –/P    1,234,525       2,185,000       1,142,100      11/18/54     500  bp  —      94,246
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.6     BB  –/P     209,726      1,462,000        754,246      5/11/63     500  bp  —     (543,302)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.6     BB  –/P     637,395      3,923,000       2,023,876       5/11/63     500  bp  —    (1,383,212)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     BB  –/P     132,687      2,600,000       1,269,580       1/17/47     500  bp  —    (1,134,726)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      1,215,720       3,684,000       1,199,142       5/11/63     300  bp  —      18,420
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       307,697      3,849,000       1,252,850       5/11/63     300  bp  —     (943,228)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       427,327      6,277,000       2,043,164       5/11/63     300  bp  —    (1,612,698)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      9,135,061      143,455,000       46,694,603       5/11/63     300  bp  —   (37,487,814)
     Index                                       Monthly
     Credit    Suisse    International
     CMBX   NA  A.6     A/P      (34,207)      30,976,000       4,383,104       5/11/63     200  bp  —    (4,406,985)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.7     A/P       11,938      287,000       21,324     1/17/47     200  bp  —      (9,290)
     Index                                       Monthly
                                  88/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                        **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Credit    Suisse    International       （つづき）
     CMBX   NA  A.7     A/P      $102,321      $2,780,000        $206,554      1/17/47     200  bp  —    $(103,306)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     BB  –/P      97,913      732,000       357,436      1/17/47     500  bp  —     (258,913)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      4,441,511      47,269,000       15,386,060       5/11/63     300  bp  —   (10,920,914)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     51,666      699,000       171,045      1/17/47     300  bp  —     (119,029)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     143,564      2,186,000        534,914      1/17/47     300  bp  —     (390,257)
     Index                                       Monthly
     Goldman    Sachs   International
     CMBX   NA  A.6     A/P        5,271      168,000       23,772     5/11/63     200  bp  —      (18,445)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       16,026      526,000       74,429     5/11/63     200  bp  —      (58,227)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       (1,095)      602,000       85,183     5/11/63     200  bp  —      (86,077)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       50,224      975,000       137,963      5/11/63     200  bp  —      (87,414)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       65,795     1,256,000        177,724      5/11/63     200  bp  —     (111,510)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       204,156      1,390,000        196,685      5/11/63     200  bp  —       7,935
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       (1,055)     1,740,000        246,210      5/11/63     200  bp  —     (246,685)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       88,084     1,783,000        252,295      5/11/63     200  bp  —     (163,616)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       55,332     1,789,000        253,144      5/11/63     200  bp  —     (197,215)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       109,667      1,964,000        277,906      5/11/63     200  bp  —     (167,584)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       165,367      2,518,000        356,297      5/11/63     200  bp  —     (190,091)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       402,955      2,779,000        393,229      5/11/63     200  bp  —      10,653
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       152,946      2,939,000        415,869      5/11/63     200  bp  —     (261,943)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       148,581      3,016,000        426,764      5/11/63     200  bp  —     (277,178)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       (32,020)      3,372,000        477,138      5/11/63     200  bp  —     (508,034)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       224,300      3,497,000        494,826      5/11/63     200  bp  —     (269,360)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       214,889      4,245,000        600,668      5/11/63     200  bp  —     (384,364)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P        1,869      37,000       12,044     5/11/63     300  bp  —      (10,156)
     Index                                       Monthly
                                  89/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                        **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       $11,786      $112,000       $36,456      5/11/63     300  bp  —     $(24,614)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       12,607      146,000       47,523     5/11/63     300  bp  —      (34,843)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       18,143      375,000       122,063      5/11/63     300  bp  —     (103,732)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       43,346      392,000       127,596      5/11/63     300  bp  —      (84,054)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       43,557      401,000       130,526      5/11/63     300  bp  —      (86,768)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       43,389      401,000       130,526      5/11/63     300  bp  —      (86,936)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       39,801      503,000       163,727      5/11/63     300  bp  —     (123,674)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       32,711      671,000       218,411      5/11/63     300  bp  —     (185,364)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       33,283      671,000       218,411      5/11/63     300  bp  —     (184,792)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       77,301      714,000       232,407      5/11/63     300  bp  —     (154,749)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       68,535     1,006,000        327,453      5/11/63     300  bp  —     (258,415)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       134,237      1,144,000        372,372      5/11/63     300  bp  —     (237,563)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       71,141     1,402,000        456,351      5/11/63     300  bp  —     (384,509)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       200,757      1,446,000        470,673      5/11/63     300  bp  —     (269,193)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       137,523      1,554,000        505,827      5/11/63     300  bp  —     (367,527)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       117,779      1,855,000        603,803      5/11/63     300  bp  —     (485,096)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       217,967      2,463,000        801,707      5/11/63     300  bp  —     (582,508)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       207,367      2,467,000        803,009      5/11/63     300  bp  —     (594,408)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       407,935      2,864,000        932,232      5/11/63     300  bp  —     (522,865)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       259,403      3,236,000       1,053,318       5/11/63     300  bp  —     (792,297)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       250,279      3,302,000       1,074,801       5/11/63     300  bp  —     (822,871)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       244,226      3,333,000       1,084,892       5/11/63     300  bp  —     (838,999)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       245,701      3,333,000       1,084,892       5/11/63     300  bp  —     (837,524)
     Index                                       Monthly
                                  90/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                        **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      $345,231      $4,755,000       $1,547,753       5/11/63     300  bp  —   $(1,200,144)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       345,231      4,755,000       1,547,753       5/11/63     300  bp  —    (1,200,144)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       759,433     10,002,000       3,255,651       5/11/63     300  bp  —    (2,491,217)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     49,185      605,000       148,044      1/17/47     300  bp  —      (98,556)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     126,786      1,819,000        445,109      1/17/47     300  bp  —     (317,414)
     Index                                       Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
     CMBX   NA  A.13     A-/P       (10,398)     10,000,000       1,940,000      12/16/72     200  bp  —    (1,947,064)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       392,560      2,804,000        396,766      5/11/63     200  bp  —      (3,894)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       549,146      3,684,000        521,286      5/11/63     200  bp  —      29,088
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P      9,958,994      76,594,000       10,838,051       5/11/63     200  bp  —     (853,525)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.10     BB  –/P      76,868      958,000       503,908      5/11/63     500  bp  —     (426,241)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P     29,960,586       93,714,000       30,503,907       5/11/63     300  bp  —     (496,464)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     371,864      1,584,000        387,605      1/17/47     300  bp  —      (14,948)
     Index                                       Monthly
     Merrill    Lynch   International
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       144,127      1,593,000        518,522      5/11/63     300  bp  —     (373,598)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       141,186      1,851,000        602,501      5/11/63     300  bp  —     (460,390)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       220,065      2,499,000        813,425      5/11/63     300  bp  —     (592,110)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       189,239      2,944,000        958,272      5/11/63     300  bp  —     (767,561)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       269,586      3,657,000       1,190,354       5/11/63     300  bp  —     (918,939)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       288,245      4,013,000       1,306,232       5/11/63     300  bp  —    (1,015,980)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      1,250,695      14,007,000       4,559,279       5/11/63     300  bp  —    (3,301,580)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      1,333,541      18,282,000       5,950,791       5/11/63     300  bp  —    (4,608,109)
     Index                                       Monthly
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     CMBX   NA  A.6     A/P       515,760      3,684,000        521,286      5/11/63     200  bp  —      (4,298)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       (73,413)      9,566,000       1,353,589       5/11/63     200  bp  —    (1,423,814)
     Index                                       Monthly
                                  91/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                        **
     取引相手方／
                   ( 支払額)       想定元本         時価    期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付       米ドル       米ドル       米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  （つづき）
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      $151,989      $1,554,000        $505,827      5/11/63     300  bp  —    $(353,061)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       529,757      6,342,000       2,064,321       5/11/63     300  bp  —    (1,531,393)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       489,483      6,670,000       2,171,085       5/11/63     300  bp  —    (1,678,267)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P       777,807      9,703,000       3,158,327       5/11/63     300  bp  —    (2,375,668)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      1,236,736      16,509,000       5,373,680       5/11/63     300  bp  —    (4,128,689)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BB+/P      3,956,632      59,723,000       19,439,837       5/11/63     300  bp  —   (15,453,343)
     Index                                       Monthly
     前払プレミアム受領額              77,549,555      未実現評価益                             160,342
     前払プレミアム(支払額)               (171,586)     未実現(評価損)                          (119,429,525)
     合計              $77,377,969       合計                          $(119,269,183)
      * 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。

      **  前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
     ***  対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。
       ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、2020年４月30日現在において入手可能な最新
       のものと考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「/P」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・ア
       ンド・プアーズの分類と同等である。
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                       (無監査)

                     前払プレ
                      ミアム
                      受領額
                        **
     スワップ取引相手方／
                    ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに       未実現評価損益
         *
     参照債務                 米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額           米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.
     CMBX   NA  A.7  Index          $(1,164)     $157,000      $11,665      1/17/47     (200   bp)   —      $10,449
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (46,755)      448,000      235,648     11/17/59     (500   bp)   —      188,520
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (40,460)      369,000      194,094     11/17/59     (500   bp)   —      153,326
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index        (217,562)     3,013,000      1,574,895      11/18/54     (500   bp)   —     1,354,822
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index        (173,870)     1,342,000       701,463     11/18/54     (500   bp)   —      526,475
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (59,602)      867,000      453,181     11/18/54     (500   bp)   —      392,856
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (24,535)      481,000      251,419     11/18/54     (500   bp)   —      226,483
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (24,952)      481,000      251,419     11/18/54     (500   bp)   —      226,066
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (43,360)      460,000      240,442     11/18/54     (500   bp)   —      196,698
                                           Monthly
                                  92/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                     前払プレ
                      ミアム
                      受領額
                        **
     スワップ取引相手方／
                    ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに       未実現評価損益
         *
     参照債務                 米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額           米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.  （つづき）
     CMBX   NA  BB.12   Index        $(92,173)     $1,074,000       $560,628      8/17/61     (500   bp)   —     $467,457
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (163,027)     1,313,000       854,238     10/17/57     (500   bp)   —      690,117
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (63,214)      360,000      234,216     10/17/57     (500   bp)   —      170,702
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (654,620)     6,342,000      3,379,652       9/17/58     (500   bp)   —     2,719,747
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (173,751)     2,693,000      1,435,100       9/17/58     (500   bp)   —     1,259,104
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (42,410)     1,052,000       560,611      9/17/58     (500   bp)   —      517,324
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (61,874)      959,000      511,051      9/17/58     (500   bp)   —      448,378
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (23,708)      604,000      321,872      9/17/58     (500   bp)   —      297,661
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (21,280)      587,000      312,812      9/17/58     (500   bp)   —      291,043
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.12  Index       (882,145)     2,640,000       878,064      8/17/61     (300   bp)   —      (4,081)
                                           Monthly
     Credit    Suisse    International
     CMBX   NA  BB.10   Index        (123,951)      929,000      488,654     11/17/59     (500   bp)   —      363,929
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (110,117)      926,000      487,076     11/17/59     (500   bp)   —      376,187
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (60,658)      488,000      256,688     11/17/59     (500   bp)   —      195,623
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (173,028)      938,000      458,025      1/17/47     (500   bp)   —      284,215
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (140,307)      853,000      416,520      1/17/47     (500   bp)   —      275,502
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (11,314)      641,000      330,692      5/11/63     (500   bp)   —      318,844
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (115,646)      660,000      429,396     10/17/57     (500   bp)   —      313,200
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (343,546)     3,427,000      1,826,248       9/17/58     (500   bp)   —     1,479,846
                                           Monthly
     Goldman    Sachs   International
     CMBX   NA  BB.7   Index         (175,691)     1,161,000       566,916      1/17/47     (500   bp)   —      390,258
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index        (393,614)     1,075,000       561,150      8/17/61     (500   bp)   —      166,641
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (691,993)     3,408,000      1,664,126       1/17/47     (500   bp)   —      969,293
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index         (173,838)     1,061,000       518,086      1/17/47     (500   bp)   —      343,364
                                           Monthly
                                  93/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                     前払プレ
                      ミアム
                      受領額
                        **
     スワップ取引相手方／
                    ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに       未実現評価損益
         *
     参照債務                 米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額           米ドル
     Goldman    Sachs   International       （つづき）
     CMBX   NA  BB.7   Index         $(42,606)      $252,000      $123,052      1/17/47     (500   bp)   —      $80,236
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (85,652)      756,000      491,854     10/17/57     (500   bp)   —      405,572
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (136,116)     1,263,000       673,053      9/17/58     (500   bp)   —      535,884
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (82,025)      786,000      418,859      9/17/58     (500   bp)   —      336,179
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (79,792)      663,000      353,313      9/17/58     (500   bp)   —      272,968
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (78,897)      663,000      353,313      9/17/58     (500   bp)   —      273,864
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (18,719)      482,000      256,858      9/17/58     (500   bp)   —      237,737
                                           Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
     CMBX   NA  A.7  Index          (61,347)     2,910,000       216,213      1/17/47     (200   bp)   —      153,896
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index       (8,961,784)      16,432,000      8,589,006      11/18/54     (500   bp)   —     (386,471)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index        (490,603)      953,000      491,653      5/11/63     (500   bp)   —        255
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index        (990,786)     1,804,000       941,688      8/17/61     (500   bp)   —      (50,602)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.17   Index        (411,800)      841,000      410,660      1/17/47     (500   bp)   —      (1,841)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (2,121,617)      4,293,000      2,287,740       9/17/58     (500   bp)   —      162,545
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.10  Index       (789,914)     2,804,000       813,440     11/17/59     (300   bp)   —      23,059
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.12  Index       (466,846)     1,407,000       467,968      8/17/61     (300   bp)   —       1,123
                                           Monthly
     Merrill    Lynch   International
     CMBX   NA  BB.10   Index         (50,925)      895,000      470,770     11/17/59     (500   bp)   —      419,099
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index       (1,546,956)      3,130,000      1,636,051      11/18/54     (500   bp)   —      86,486
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (433,319)     11,123,000      5,927,447       9/17/58     (500   bp)   —     5,484,858
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index        (69,410)      847,000      207,261      1/17/47     (300   bp)   —      137,428
                                           Monthly
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index        (148,658)     1,459,000       357,017      1/17/47     (300   bp)   —      207,630
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index         (46,985)      448,000      235,648     11/17/59     (500   bp)   —      188,290
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index        (246,500)     2,510,000      1,311,977      11/18/54     (500   bp)   —     1,063,385
                                           Monthly
                                  94/102





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     2020  年４月30日現在未決済のＯＴＣクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション                                       (無監査)    （つづき）
                     前払プレ
                      ミアム
                      受領額
                        **
     スワップ取引相手方／
                    ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに       未実現評価損益
         *
     参照債務                 米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額           米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  （つづき）
     CMBX   NA  BB.11   Index        $(21,822)      $229,000      $119,698      11/18/54     (500   bp)   —      $97,685
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index         (14,446)      148,000      77,360     11/18/54     (500   bp)   —      62,790
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index         (94,662)     1,324,000       691,128      8/17/61     (500   bp)   —      595,363
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index        (544,200)      907,000      473,454      8/17/61     (500   bp)   —      (71,502)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index         (61,870)      877,000      457,794      8/17/61     (500   bp)   —      395,193
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index         (59,946)      821,000      428,562      8/17/61     (500   bp)   —      367,932
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.12   Index         (30,303)      371,000      193,662      9/17/58     (500   bp)   —      163,050
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (111,136)     1,828,000       974,141      9/17/58     (500   bp)   —      861,482
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (112,432)     1,828,000       974,141      9/17/58     (500   bp)   —      860,185
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (123,364)     1,642,000       875,022      9/17/58     (500   bp)   —      750,290
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (89,990)     1,462,000       779,100      9/17/58     (500   bp)   —      687,892
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (161,020)     1,328,000       707,691      9/17/58     (500   bp)   —      545,565
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (62,207)     1,152,000       613,901      9/17/58     (500   bp)   —      550,734
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (52,192)     1,053,000       561,144      9/17/58     (500   bp)   —      508,075
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (64,399)      753,000      401,274      9/17/58     (500   bp)   —      336,247
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (63,213)      719,000      383,155      9/17/58     (500   bp)   —      319,343
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (80,510)      664,000      353,846      9/17/58     (500   bp)   —      272,782
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (21,024)      523,000      278,707      9/17/58     (500   bp)   —      257,247
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (17,123)      438,000      233,410      9/17/58     (500   bp)   —      215,922
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (13,649)      148,000      78,869     9/17/58     (500   bp)   —      65,097
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index         (8,251)     130,000      31,811     1/17/47     (300   bp)   —      23,413
                                           Monthly
     前払プレミアム受領額                   —       未実現評価益                     33,620,911
     前払プレミアム(支払額)              (24,493,181)             未実現(評価損)                      (514,497)
     合計             $(24,493,181)             合計                    $33,106,414
     *   参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。

     **  前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
                                  95/102




                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ＡＳＣ820は、公正価値による測定の開示について３段階の評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキーは、
      ファンドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。３つのレベルの定義は以下の通りである。
        レベル１-     活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。

        レベル２-     活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、
             直接または間接に観察可能な場合の市場価格に基づく評価。
        レベル３-     公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
      以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。

                                           評価データ

                                    レベル１         レベル２         レベル３
     投資有価証券：                                米ドル         米ドル         米ドル
     アセット・バック証券                                  $ —   $79,042,398             $ —
     社債                                   —   808,650,033              —
     モーゲージ証券                                   —  1,055,466,607               —
     地方債                                   —    3,428,177             —
     未決済買建オプション                                   —    11,462,155              —
     未決済買建スワップ・オプション                                   —    62,184,365              —
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券                                   —  1,282,688,994               —
     米国財務省証券                                   —     429,315            —
     買戻契約                                   —   458,123,000              —
     短期投資                             295,405,011         633,826,020              —
     レベル別合計                             $295,405,011        $4,395,301,064               $ —
                                           評価データ

                                    レベル１         レベル２         レベル３
     その他の金融商品：                                米ドル         米ドル         米ドル
     先物契約                             $57,601,266             $ —        $ —
     未決済売建オプション                                   —   (11,913,599)              —
     未決済売建スワップ・オプション                                   —   (76,153,500)              —
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                   —    42,196,138              —
     ＴＢＡ売却契約                                   —   (514,480,117)               —
     金利スワップ契約                                   —   (71,403,119)              —
     トータルリターン・スワップ契約                                   —     450,386            —
     クレジット・デフォルト契約                                   —   (139,047,557)               —
     レベル別合計                             $57,601,266        $(770,351,368)              $ —
     　添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

     前へ      次へ

                                  96/102








                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ４　管理会社の概況

      管理運用会社(「パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー」)の概況
      (1)  資本金の額
       a)　出資の額(2020年５月末日現在)(無監査)
                  (注)
         15,702,475米ドル           (約17億円)
       b)　最近５年間における出資の額の増減(無監査)
                                                   (単位：米ドル)
                   2015年末        2016年末        2017年末        2018年末        2019年末
                       (注)        (注)        (注)        (注)        (注)
         出資の額
                  32,258,387        11,781,603        29,368,352        27,543,744        15,579,363
      (注)　出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
      (2)  事業の内容及び営業の状況(無監査)

        管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事している。2020
       年５月末日現在、管理運用会社は以下の100のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計純資産総額約
       814億米ドル)を運用、助言および／または管理している。
                                                (2020年５月末日現在)
        設立国または運用が                                           純資産総額
                           基本的性格             ファンドの本数
         行われている国                                         (100万米ドル)
                         クローズド・エンド型
                                            ▶        1,756.21
                          ボンド・ファンド
                         オープン・エンド型
                                            10         5,401.07
                      ミックスド・アセット・ファンド
                         オープン・エンド型
            米国                                32        35,435.00
                          ボンド・ファンド
                         オープン・エンド型
                                            54        38,840.83
                         エクイティ・ファンド
                             合計              100         81,433.11
                                  97/102










                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (3)  その他
        該当事項なし。
     前へ      次へ

                                  98/102



















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ２　記載事項の訂正

      ＊下線部       は訂正部分を示します。
     第二部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     ３  投資リスク
      (3)  投資リスクに関する参考情報
        「(3)   投資リスクに関する参考情報」については、以下の内容に更新されます。
                                  99/102
















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ５  運用状況
      (2)  投資資産
     〈訂正前〉
                                〈前略〉
       ③　その他投資資産の主要なもの
         該当事項なし(2020年１月末日現在)。
     〈訂正後〉

                                〈前略〉
       ③　その他投資資産の主要なもの
         該当事項なし(2020年１月末日現在)。
     （参考情報）

                                100/102















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (3)  運用実績
     〈訂正前〉
                                〈前略〉
       (参考情報)
                                101/102



















                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     〈訂正後〉
                                〈前略〉
       (参考情報)
     前へ











                                102/102

PDFをダウンロード

関連コンテンツ