スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書

  【提出先】       関東財務局長　殿

  【提出日】       2020年7月31日  提出

  【発行者名】       大和アセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】       取締役社長　松下　浩一

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【事務連絡者氏名】       西脇　保宏

         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
  【電話番号】       03-5555-3431
  【届出の対象とした募集内国投資信託受       スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）

  益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集内国投資信託受       10兆円を上限とします。
  益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】       該当ありません。
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  第一部　【証券情報】

  (1) 【ファンドの名称】

  　スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）
  (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

  　追加型証券投資信託（契約型）の       受益権です。
  　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
  くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
  　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
  用を受け、受益権の帰属は、後述の「        (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
  機関の下位の口座管理機関（社振法第        2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
  「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
  替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
  は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
  た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
  益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
  益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
  (3) 【発行(売出)価額の総額】

  10兆円を上限とします。
  (4) 【発行(売出)価格】

  1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
  　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (5) 【申込手数料】

  ①　販売会社における    お買付時の  申込手数料の料率の上限は、      3.3 ％（税抜 3.0 ％）となっています。具
  体的な手数料の料率等に     ついては、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
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  ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

  ③　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

  (6) 【申込単位】

  販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  (7) 【申込期間】

  2020 年8月1日から 2021 年2月1日まで（継続申込期間）
  　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
  (8) 【申込取扱場所】

  委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (9) 【払込期日】

  　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
  に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
  計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
  販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
  る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
  (10) 【払込取扱場所】

  受益権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
  については、   前(8) をご参照下さい。
  (11) 【振替機関に関する事項】

  振替機関は下記のとおりです。
  　株式会社  証券保管振替機構
  (12) 【その他】

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  ①　受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
  とします。
  ②　ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいず

  れかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ない
  ません。
  　申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
  ③　委託会社の各営業日（※）の午後        3時までに受付けた取得    および換金  の申込み（当該申込みにかか

  る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
  て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
  （※）前②の申込受付中止日を除きます。
  ④　金融商品取引所（金融商品取引法第       2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第           2

  条第 8項第 3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
  じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非
  常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な
  政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関す
  る障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込
  みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとし
  ます。
  ⑤　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

  コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
  あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。               なお、コース名は、販売
  会社により異なる場合があります。
  ⑥　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

  たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
  規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
  に読替えるものとします（以下同じ。）。
  ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

  ⑧　 振替受益権について

  　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「            (11) 振替機関に関する事項」に記載の
  振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
  　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「             (11) 振替機関に関する事項」に
  記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
  （参考）

  ◆投資信託振替制度とは、
   ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
   ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
   す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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  第二部　【ファンド情報】

         第１　【ファンドの状況】

         １　【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

  　当ファンドは、    内外の株式および債券に投資するとともに、Ｄガード戦略により基準価額の下落を抑
  制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。一般              社団法人投資信託協会による商
  品分類・属性区分は、次のとおりです。
       単位型投信・追加型     追加型投信

       投信
  商品分類    投資対象地域     内外
       投資対象資産   (収益 資産複合
       の源泉 )
       投資対象資産     その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更
           型（株式、債券、その他資産（株価指数先物、債券先
           物））））
       決算頻度     年1回
  属性区分
       投資対象地域     グローバル（含む日本）
       投資形態     ファミリーファンド
       為替ヘッジ     為替ヘッジなし
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

  ります。
  （注 1）商品分類の定義

  ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
   ともに運用されるファンド
  ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
   び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
  ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
   複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
  （注 2）属性区分の定義

  ・「その他資産」…組入れている資産
  ・「資産複合　資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
   ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
  ・「年 1回」…目論見書等において、年      1回決算する旨の記載があるもの
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  ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
   載があるもの
  ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
   資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
  ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
   為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
  ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド













  レス http://www.toushin.or.jp/     ）をご参照下さい。
  ＜信託金の限度額＞

  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、        3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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  (2) 【ファンドの沿革】














   2013 年6月10日   信託契約締結、当初自己設定、運用開始
  (3) 【ファンドの仕組み】

    受益者          お申込者

        　収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金         （※ 3）

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            受益権 の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

            との契約（※   1）に基づき、次の業務を行ないま
            す。
            ①受益権 の募集の取扱い
   お取扱窓口      販売会社
            ②一部解約請求に関する事務
            ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
            　に関する事務　　　　　　　　　　など
   ↑↓ ※1   　　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金         （※ 3）

            当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

            託契約｣といいます｡）     (※2)の委託者であり、次
            の業務を行ないます。
        大和アセットマネジ
   委託会社
            ①受益権 の募集・発行
        メント株式会社
            ②信託財産の運用指図
            ③信託財産の計算
            ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
  ↓運用指図  ↑↓ ※2

           　　　　　　損益↑↓信託金      （※ 3）
            信託契約  (※2)の受託者であり、次の業務を行な

            います。なお、信託事務の一部につき        株式会社日
        三井住友信託銀行
            本カストディ銀行    に委託することができます。ま
         株式会社
            た、外国における資産の保管は、その業務を行な
   受託会社
        再信託受託会社：
            うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
        株式会社日本カスト
            機関が行なう場合があります。
        ディ銀行
            ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
            ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
             　　損益↑↓投資

             内外の株式および債券

   投資対象
          （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
  (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

  ※1：受益権 の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

   に関する事務の内容等が規定されています。
  ※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
   の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
   託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
  ※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
   われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
   す。
  ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

  社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
  ＜委託会社の概況（    2020 年5月末日現在）＞

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  ・資本金の額　   151 億7,427 万2,500 円
  ・沿革
  1959 年12月12日  大和証券投資信託委託株式会社として設立
  1960 年 2月17日  「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
  1960 年 4月 1日  営業開始
  1985 年11月 8日  投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
  1995 年 5月31日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
       業の登録を受ける。
  1995 年 9月14日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
       契約にかかる業務の認可を受ける。
  2007 年 9月30日  「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第        29条の登録を受けたものとみ
       なされる。
       （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第           352 号）
  2020 年 4月 1日  大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
  ・大株主の状況
     名　称       住　所      所有  比率

                 株式数
                   株  ％
  株式会社大和証券グループ本社      東京都千代田区丸の内一丁目     9番1号   2,608,525   100.00
          ２　【投資方針】

  (1) 【投資方針】

  ①　主要投資対象
   次の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対
  象とします。
   1．国内株式マザーファンドの受益証券
   2．先進国株式マザーファンドの受益証券
   3．新興国株式マザーファンドの受益証券
   4．国内債券マザーファンドの受益証券
   5．先進国債券マザーファンドの受益証券
   6．新興国債券マザーファンドの受益証券
   7．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
  ②　投資態度

  イ． 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
   実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
   1．日本株 式
   2．先進国株式
   3．新興国株式
   4．日本国債
   5．先進国国債
   6．新興国  国債
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  ロ．各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
  ハ．各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定め
   た率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産
   総額の 75％程度もしくは   50％程度と引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とし
   ます。
  ニ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
   ※　保有実質外貨建    資産 とは、当ファンドが保有する外貨建資産とマザーファンドが保有する外貨
   建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。
  ホ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 【投資対象】

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (5)
   ⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、主として、        大和アセットマネジメント株式会社       を委託者とし   三井 住友信託
  銀行株式会社を受託者として締結された次の         1．から 7．まで に掲げる親投資信託    （以下総称して「マ
  ザーファンド」といいます。）      の受益証券、ならびに次の     8．から 28. までに掲げる有価証券（金融商
  品取引法第  2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
  することを指図することができます。
   1．国内 株式マザーファンドの受益証券
   2．先進国株式マザーファンドの受益証券
   3．新興国株式マザーファンドの受益証券
   4．国内債券マザーファンドの受益証券
   5．先進国債券マザーファンドの受益証券
   6．新興国債券マザーファンドの受益証券
   7．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
   8．株券または新株引受権証書
   9．国債証券
  10．地方債証券
  11．特別の法律により法人の発行する債券
  12．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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  13．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第            2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
  14．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
  15．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
  16．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
  17．コマーシャル・ペーパー
  18．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
   新株予約権証券
  19．外国または外国の者の発行する証券または証書で、           前8．から前  18．までの証券または証書の性
   質を有するもの
  20．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  21．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  22．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  23．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第            2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  24．預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  25．外国法人が発行する譲渡性預金証書
  26. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。）
  27．抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  28. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前           26．の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
   なお、前  8．の証券または証書ならびに前      19．および前  24．の証券または証書のうち前      8．の証券ま
  たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前           9．から前  13．までの証券ならびに前     21．の
  証券のうち投資法人債券ならびに前       19．および前  24．の証券または証書のうち前      9．から前  13．まで
  の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前           20．の証券および前    21．の証券（投資法人債
  券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
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  ④　前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
  社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用するこ
  とを指図することができます。
  (3) 【運用体制】

  ①　運用体制
  　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
  ②　運用方針の決定にかかる過程









  　運用方針は次の過程を経て決定しております。
  イ．基本計画書の策定
   　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
  ロ．基本的な運用方針の決定
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ．運用計画書の作成・承認
   　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ③　職務権限

  　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
  よって、次のように定められています。
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  イ． CIO （Chief Investment  Officer  ）（ 2名）
   　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
   ・基本的な運用方針の決定
   ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
  ロ． Deputy-CIO  （0～5名程度）
   CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ハ.インベストメント・オフィサー（       0～5名程度）
   CIO および Deputy-CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ニ．運用部長（各運用部に     1名）
   　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
  ホ.運用チームリーダー
   　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
  ヘ．ファンドマネージャー
   　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
  ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

  　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
  内部管理関連部門の人員は     25～35名程度です。
  イ．運用審査会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
  ロ．リスクマネジメント会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
   告を行ない、必要事項を審議・決定します。
  ハ．執行役員会議
   　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
   ます。
  ⑤　受託会社に対する管理体制

  　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
  会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
  ※　上記の運用体制は    2020 年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

  (4) 【分配方針】

  　毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
  ①　 分配対象額は、   経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等            とします。
  ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
  して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
  す。
  ③　留保益は、前    (1) に基づいて運用します。
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  (5) 【投資制限】
  ①　マザーファンドの受益証券      （信託約款）
   マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  ②　株式  （信託約款）
   株式 への実質投資割合には、制限を設けません。
  ③　新株引受権証券等    （信託約款）
  イ．委託  会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
   ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
   みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の             100 分の 20を超えることとなる
   投資の指図をしません。
  ロ．前 イ． において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
   権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ④　投資信託証券    （信託約款）
  イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
   に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
   ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
   す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
   す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
   100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
   券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）
  イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
   引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
   されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
   取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
   証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
   資することを指図することができるものとします。
  ⑥　 同一銘柄の新株引受権証券等      （信託約款）
  イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
   ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
   財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の             100 分の 5を超えることとなる投
   資の指図をしません。
  ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
   予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑦　信用取引（信託約款）
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  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
   図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
   行なう こと の指図をすることができるものとします。
  ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の       1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
   いて行なうことができるものとし、かつ次の         1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
   とします。
    1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2．株式分割により取得する株券
    3．有償増資により取得する株券
    4．売出しにより取得する株券
    5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
   236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
   約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前
   の旧商法第  341 条ノ 3第1項第 7号および第  8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
   新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
   財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前              5.に定めるものを除き
   ます。）の行使により取得可能な株券
  ⑧　先物取引等（信託約款）
  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                  28条第 8項
   第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条第 8項第 3
   号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条第 8項第 3
   号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
   引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
   含めるものとします（以下同じ。）。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
   券の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
   組入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
   国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
   益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
   証券にかかる利払金および償還金等ならびに前         (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用し
   ている額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
   支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の             5％を上回らない範囲内とし
   ます。
  ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
   引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
   とができます。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
   約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
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    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
   約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の         5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
   引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                5％を上回らない
   範囲内とします。
  ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
   との指図をすることができます。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
   品（信託財産が   1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の 1.から
   4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内と
   します。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
   限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
   内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
   組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月まで
   に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
   託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
   建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
   金等を加えた額を限度とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点の保有金利商品の時価総額の        5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
   にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の               5％を上回らない範
   囲内とします。
  ⑨　スワップ取引（信託約款）
  イ．委託会社   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
   引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本     ハ． において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
   なった場合には、    委託会社  は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
   図するものとします。
  ニ． 前ハ． においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
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   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ヘ．委託会社   は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑩　 金利先渡  取引 および為替先渡取引    （信託約款）
  イ．委託会社   は、信託  財産 に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
  ハ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本     ハ． において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
   総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本            ハ． において「保有金利商品の時価
   総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
   り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
   利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、            委託会社  は、すみやかにその超える額
   に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  ニ． 前ハ． においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
   品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
   金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
   ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ． 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本     ホ． において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本             ホ． において「保有外貨建資産
   の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
   が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
   の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  ヘ． 前ホ． においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
   資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
   ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ト． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
  チ．委託会社   は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑪　デリバティブ取引等（信託約款）
  　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ⑫　同一銘柄の転換社債等（信託約款）
  イ．委託会社   は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
   額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
   額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                100 分の 10を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
  ロ． 前イ． において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
   新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑬　有価証券の貸付け（信託約款）
  イ．委託会社   は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
   信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
   価合計額を超えないものとします。
    2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
   る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
   保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
  ロ．前イ．  に定める限度額を超えることとなった場合には、          委託会社  は、すみやかにその超える額に
   相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  ハ．委託会社   は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
   のとします。
  ⑭　外貨建資産（信託約款）
   外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  ⑮　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
  合には、制約されることがあります。
  ⑯　外国為替予約取引（信託約款）
   委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
  信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
  ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
  す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
  をすることができます。
  ⑰　信用リスク集中回避（信託約款）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
  ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
  して、それぞれ   100 分の 10、合計で  100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
  合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
  うこととします。
  ⑱　資金の借入れ（信託約款）
  イ． 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
   資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
   的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
   ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
   証券等の運用は行なわないものとします。
  ロ． 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
   しくは償還金の入金日までの期間が       5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
   価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
   入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の          10％を超えないこととします。
  ハ． 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  ニ． 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  ＜参考＞マザーファンドの概要

          1．国内株式マザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
   次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
  イ． 国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
  ロ．国内株式を対象とした株価指数先物取引
  ハ．国内の債券
  ②　投資態度
   1．主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内
   の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
   2．追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を
   控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総
   額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
   ます。
   3．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
  げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいます。
   以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券          （金融商品取引法第    2条第 2項の規定により有価証券と
  みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投          資することを指図することができます。
   1．株券または新株引受権証書
   2．国債証券
   3．地方債証券
   4．特別の法律により法人の発行する債券
   5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第            2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
   8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
   9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
  10．コマーシャル・ペーパー
  11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
   新株予約権証券
  12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第            2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  17．預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。      ）
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  20. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって           前19. の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書ならびに前      12. および前  17. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに前    14. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに前     12. および前  17. の証券または証書のうち前     2.から前 6.までの証券の性質を
  有するものを以下「公社債」といい、前        13. の証券および前   14. の証券（投資法人債券を除きます。）
  を以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資割合には、制限を設けません。
  ②　 新株引受権証券等
   新株 引受権 証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
  20％以下とします。
  ③　 投資信託証券
   投資信託証券   （上場投資信託証券を除きます。）       への投資割合は、信託財産の純資産総額の        5％以
  下とします。
  ④　同一銘柄   の新株引受権証券等
   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                  5％以
  下とします。
  ⑤　同一銘柄の転換社債等
   同一銘柄の転換   社債 および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ⑥　外貨建資産
  　外貨建資産への投資は、行ないません。
  ⑦　先物取引等
  イ． 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                 28条第 8項
   第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条第 8項第 3
   号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条第 8項第 3
   号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
   引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
   とします（以下同じ。）。
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  ロ．委託会社は、    わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑧　スワップ取引
  イ．委託会社は、    信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
   なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
   す。）を行なうことの指図をすることができます          。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、   委託会社  は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑨　金利先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
   指図をすることができます。
  ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
   ません。
  ハ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品（信託財産が     1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の
   1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
   ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
   少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
   します。
  ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
         2．先進国株式マザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
   次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
  イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）         の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ
   （預託証券）を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。）
  ロ．先進国  株式を対象とした株価指数先物取引
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  ハ．先進国  株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
  ニ． 国内の債券
  ②　投資態度

  イ． 主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
   数としたＥＴＦおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
   資成果をめざして運用を行ないます。
  ロ．運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
   す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦの組入総額ならびに先
   進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
   とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
   があります。
  ハ．運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう場合があります。
  ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資 対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証券
  とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
   1. 株券または新株引受権証書
   2．国債証券
   3．地方債証券
   4．特別の法律により法人の発行する債券
   5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第            2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
   8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
   9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
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  10．コマーシャル・ペーパー
  11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
   新株予約権証券
  12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第            2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  17．預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。      ）
  20. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって          前19．の有価証券に表示されるべき権利の性
   質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書ならびに前      12. および前  17. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに前    14. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに前     12. および前  17. の証券または証書のうち    前2.から前 6.までの証券の性質を有
  するものを以下「公社債」といい、前       13. の証券および前   14. の証券（投資法人債券を除きます。）を
  以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資割合には、制限を設けません。
  ②　新株引受権証券等
   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
  20％以下とします。
  ③　投資信託証券
  　投資信託証券   （上場投資信託証券を除きます。）       への投資割合は、信託財産の純資産総額の        5％以
  下とします。
  ④　同一銘柄の新株引受権証券等
             27/173

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                  5％以
  下とします。
  ⑤　同一銘柄の転換社債等
  　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ⑥　外貨建資産
  　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ⑦　先物取引等
  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
   28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条
   第8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条
   第8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
   めるものとします（以下同じ。）。
  ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
   引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
   す。
  ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑧　スワップ取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
   引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
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  ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品（信託財産が     1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の
   1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
   ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
   少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
   します。
  ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
   有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
   記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
   引の一部の解約を指図するものとします。
  ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
  へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          3．新興国株式マザーファンド


  (1) 投資方針
  ①　主要投資対象
   次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
  イ． 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。また、上
   場予定および店頭登録予定を含みます。）
  ロ． 新興国株式を対象とした株価指数先物取引
  ハ． 新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
  ニ． 国内の債券
  ②　投資態度
  イ． 主として、新興国株式、新興国株式を対象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指
   数としたＥＴＦおよび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
   資成果をめざして運用を行ないます。
  ロ．運用の効率化を図るため、新興国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
   す。このため、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦの組入総額ならびに新
   興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
   超えることがあります。
  ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
  ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資 対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑦、⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証券
  とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
   1. 外国通貨表示   の株券または新株引受権証書
   2. 国債証券
   3. 地方債証  券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
   8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
   9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
  10. コマーシャル・ペーパー
  11. 外国 通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
   同じ。）および新株予約権証券
  12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第           2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  17. 預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。      ）
  20. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前            19. の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書ならびに前      12. および前  17. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに前    14. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに前     12. および前  17. の証券または証書のうち    前2.から前 6.までの証券の性質を有
  するものを以下「公社債」といい、前       13. の証券および前   14. の証券（投資法人債券を除きます。）を
  以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資割合には、制限を設けません。
  ②　新株引受権証券等
   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
  20％以下とします。
  ③　投資信託証券
  　投資信託証券   （上場投資信託証券を除きます。）       への投資割合は、信託財産の純資産総額の        5％以
  下とします。
  ④　同一銘柄の新株引受権証券等
   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                  5％以
  下とします。
  ⑤　同一銘柄の転換社債等
  　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ⑥　外貨建資産
  　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ⑦　先物取引等
  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
   28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条
   第8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条
   第8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
   めるものとします（以下同じ。）。
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  ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
   引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
   す。
  ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑧　スワップ取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
   引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
  ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品（信託財産が     1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の
   1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
   ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
   少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
   します。
  ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
   有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
   記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
   引の一部の解約を指図するものとします。
  ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
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  へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑩　直物為替先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
   との指図をすることができます。
  ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
   ありません。
  ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          4．国内債券マザーファンド


  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　国内の国債を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  イ．主として、国内の国債に投資し、国内の国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ
   ざして運用を行ないます。
  ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
   および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
   す。
  ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
  げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証券
  とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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   1．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第             236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号およ
   び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
   新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
   受権証書
   2. 国債 証券
   3. 地方債 証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
   ます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. コマーシャル・ペーパー
   8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 7.までの証券または証書の性質を
   有するもの
   9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第           2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  13. 預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。      ）
  16. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前            15. の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書ならびに前      8.および前  13. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに前    10. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに前     8.および前  13. の証券または証書のうち前     2.から前 6.までの証券の性質を
  有するものを以下「公社債」といい、前        9.の証券および前   10. の証券（投資法人債券を除きます。）
  を以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品                  取引法 第2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   6．外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
  限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の         10％以下とします。
  ②　投資信託証券
   投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                  5％以
  下とします。
  ③　同一銘柄の転換社債等
  　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ④　外貨建資産
   外貨建資産への投資は、行ないません。
  ⑤　先物取引等
  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
   28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条
   第8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条
   第8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
   めるものとします（以下同じ。）。
  ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑥　スワップ取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
   なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
   す。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑦　金利先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
   指図をすることができます。
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                     EDINET提出書類
                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
   ません。
  ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品（信託財産が     1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の
   1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
   ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
   少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
   します。
  ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
         5．先進国債券マザーファンド


  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
   先進国（日本を除きます。以下同じ。）の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  イ． 主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
   長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
   ロ． 運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
   組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
   とがあります。
  ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
  ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証券
  とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
   1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第             236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号およ
   び第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
   新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
   券または新株引受権証書
   2. 国債 証券
   3. 地方債 証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
   ます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. コマーシャル・ペーパー
   8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 7.までの証券または証書の性質を
   有するもの
   9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第           2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  13. 預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。      ）
  16. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前            15. の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書ならびに前      8.および前  13. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに前    10. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに前     8.および前  13. の証券または証書のうち    前2.から前 6.までの証券の性質を有す
  るものを以下「公社債」といい、前       9.の証券および前   10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以
  下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品                  取引法 第2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール・ローン
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   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
  限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の         10％以下とします。
  ②　投資信託証券
   投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                  5％以
  下とします。
  ③　同一銘柄の転換社債等
  　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ④　外貨建資産
  　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ⑤　先物取引等
  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
   28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条
   第8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条
   第8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
   めるものとします（以下同じ。）。
  ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
   引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
   す。
  ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑥　スワップ取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
   引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
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  ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑦　金利先渡取引および為替先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
  ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品（信託財産が     1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の
   1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
   ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
   少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
   します。
  ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
   有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
   記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
   引の一部の解約を指図するものとします。
  ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
  へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          6．新興国債券マザーファンド


  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
   新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  イ．主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
   的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
   ※　新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行す
   る債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替
   予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行な
   います。
  ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
   および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
   ます。
  ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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  ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑤、⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証券
  とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
   1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第             236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号およ
   び第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
   新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
   券または新株引受権証書
   2. 国債 証券
   3. 地方債 証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
   ます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. コマーシャル・ペーパー
   8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 7.までの証券または証書の性質を
   有するもの
   9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第           2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  13. 預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第          2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。      ）
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  16. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前            15. の有価証券に表示されるべき権利
   の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書ならびに前      8.および前  13. の証券または証書のうち前     1.の証券または
  証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前          2.から前 6.までの証券ならびに前    10. の証券のう
  ち投資法人債券ならびに前     8.および前  13. の証券または証書のうち    前2.から前 6.までの証券の性質を有す
  るものを以下「公社債」といい、前       9.の証券および前   10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以
  下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品                  取引法 第2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
  限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の         10％以下とします。
  ②　投資信託証券
   投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                  5％以
  下とします。
  ③　同一銘柄の転換社債等
  　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ④　外貨建資産
  　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ⑤　先物取引等
  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
   28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条
   第8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                 28条
   第8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
   めるものとします（以下同じ。）。
  ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
   引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
   す。
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  ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
   びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
   することができます。
  ⑥　スワップ取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
   引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑦　金利先渡取引および為替先渡取引
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
  ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品（信託財産が     1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前             (2) ③の
   1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
   ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
   少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
   します。
  ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
   有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
   記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
   引の一部の解約を指図するものとします。
  ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
  へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑧　直物為替先渡取引
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
   との指図をすることができます。
  ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
   ありません。
  ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
         7．ダイワ・マネー・マザーファンド


  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
  ②　投資態度

  イ．わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
  ロ．邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（            A-2 格相当）以上の短期格付であり、かつ
   残存期間が  1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
  ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産         （本邦通貨表示のものに限ります。）       の種類は、次に掲
  げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、後掲      (3)
   ⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第            2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
  れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
   1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第             236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号および
   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
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   株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
   権証書
   2. 国債証券
   3. 地方債証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. コマーシャル・ペーパー
   8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 7.までの証券または証書の性質を
   有するもの
   9. 投資法人債券（金融商品取引法第       2条第 1項第 11号で定めるものをいいます。）
  10. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  12. 外国の者に対する権利で前     11. の有価証券の性質を有するもの
   なお、前  1.の証券または証書、前    8.の証券または証書のうち前     1.の証券または証書の性質を有する
  ものを以下「株式」といい、前      2.から前 6.までの証券および前    8.の証券または証書のうち前     2.から前
  6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式
  　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
  限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
  　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の          30％以下とします。
  ②　投資信託証券
  　投資信託証券への投資は、行ないません。
  ③　同一銘柄の株式
   同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の              10％以下とします。
  ④　同一銘柄の転換社債等
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   同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以下とします。
  ⑤　外貨建資産
  　外貨建資産への投資は、行ないません。
  ⑥　先物取引等
  イ． 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
   融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第            28条第 8項第 3号イに掲げるものをいい
   ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第           28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいま
   す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第           28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいま
   す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
   することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
   じ。）。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
   象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
   有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取
   る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
   信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                 (2) ③の 1.
   から 4.までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範
   囲内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
   支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の             5％を上回らない範囲内とし
   ます。
  ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
   金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
   取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
   象とする金利商品（信託財産が      1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
   前(2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
   商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
   限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
   内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の          5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
   ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                5％を上回ら
   ない範囲内とします。
  ⑦　スワップ取引
  イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
   避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
   取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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  ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑧　金利先渡取引
  イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
   避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
   ません。
  ハ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
   ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
   り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
   金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
   する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  ニ． 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ． 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          ３　【投資リスク】


  (1) 価額 変動 リスク

  　当ファンドは、株式、     公社債 など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
  するとともに先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証
  されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産
  に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  投資信託は預貯金とは異なります。
  　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
  ますよう、よろしくお願い申上げます。
  　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
  ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
  　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
  または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
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  資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
  落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
  　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
  ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
  性が大きくなる傾向が考えられます。
  ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

  　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




  動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
  行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
  金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
  なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
  す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
  ことがあります。
  　新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
  り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
  となり、投資元本を割込むことがあります。
  ③　有価証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク

  　先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
  建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建
  てている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている先物取引について損失が発生した
  場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
  ④　外国証券への投資に伴うリスク

  イ．為替リスク
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   　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





   動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
   要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
   高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
   　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
   高い為替変動リスクがあります。
   　なお、当ファンドにおいては      、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
   ません。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
  ロ．カントリー・リスク
   　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
   引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
   が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
   伴います。
   　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
   インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
   の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
   政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
   により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
   　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
   チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
   の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
   が生じる可能性があります。
   　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
   る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
   準価額が影響を受ける可能性があります。
  ⑤　当ファンドの戦略に関するリスク

  　当戦略は、過去一定期間の当ファンドの騰落率を参照して、各リスク資産の総額を調整することで
  下落リスクの抑制をねらいますが、ファンドの基準価額の下落リスクを完全に回避できるものではな
  く、また一定の基準価額水準を保証するものではありません。
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  　市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、その場合、下落リス
  クを低減できない場合や市場の上昇に追随できない場合があります。
  ⑥　その他
  イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
   とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
   売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
   により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
   ます。
  (2) 換金性等が制限される場合

  　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
  ①　 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
  における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
  ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
  受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
  すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
  ②　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
  金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
  は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
  扱います。
  (3) その他の留意点

  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
  適用はありません。
  (4) リスク管理体制

  　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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  ※　流動性リスクに対する管理体制









  　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
  条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
  場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
  し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
  事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
  シー・プラン）を定めています。
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         ４　【手数料等及び税金】
















  (1) 【申込手数料】

  ①　販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、            3.3 ％（税抜 3.0 ％） となっています。具
  体的な 手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ             下さい。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

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    電話番号（コールセンター）　      0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ②　 申込手数料には、消費税等が課されます。

  ③　｢分配金再投資コース｣の収益       分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

  申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

  す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
  (2) 【換金(解約)手数料】

  ①　換金手数料
  　ありません。
  ②　信託財産留保額
  　ありません。
  (3) 【信託報酬等】

  ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                1.485 ％（税抜 1.35 ％）
  を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の               6か月終了日（   6か月終了
  日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
  から支弁します。
  ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
  ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
      委託会社     販売会社     受託会社

      年率 0.65 ％   年率 0.65 ％   年率 0.05 ％

      （税抜）     （税抜）     （税抜）
  ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

  ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

  託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
  信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

   委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
     書の作成等の対価
   販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
   受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
  (4) 【その他の手数料等】

  ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
  信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
  とし、信託財産中から支弁します。
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  ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
  が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
  の負担とし、当該益金から支弁します。
  ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
  費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
  します。
  （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

    示すことができません。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

  ＜マザー ファンドより支弁する手数料等＞

  　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
  料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
  (5) 【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取扱われます。
  ①　個人の投資者に対する課税
  イ．収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、           配当所得として課税され、     20％（所得
   税15％および地方税   5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
   お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
   ることもできます。    ただし、  2037 年12月31日まで基準所得税額に    2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
   得税が課され、税率は    20.315 ％（所得税  15％、復興特別所得税    0.315 ％および地方税   5％）となりま
   す。
  ロ．解約金および償還金に対する課税
   一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
   含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、            20％（所得税  15％および地方税   5％）
   の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、           2037 年12月31日まで基準所得税額に    2.1 ％
   の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は          20.315 ％（所得税  15％、復興特別所得税    0.315 ％
   および地方税   5％）となります。
  ハ．損益通算について
   一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
   社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
   した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                   3年
   間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
   約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
   ります。
   なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

  ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                   20

  歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間            120 万円の範囲で新たに購入した公募
  株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が           5年間非課税となります（他の口座で生じた
  配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、            20歳未満の方を対象とした非課税制度
  「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間          80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
  などから生じる配当所得および譲渡所得が        5年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
  渡所得との損益通算はできません。）。
   ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
  す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
  販売会社にお問合わせ下さい。
  ②　法人の投資者に対する課税

  　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
  よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、              15％（所得税  15％）の税率で源
    ※
  泉徴収  され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
  上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
  し、 2037 年12月31日まで基準所得税額に     2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
  15.315 ％（所得税  15％および復興特別所得税     0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
  ありません。
  ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
  ＜注 1＞個別元本について

  ①　投資者ごとの信託時の     受益権 の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
  ②　投資者が同一ファンドの      受益権 を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
   なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
   合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
  ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
   元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
  ＜注 2＞収益分配金の課税について

  ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
   「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
   す。
  ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
   と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
   分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
   には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
   金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
  （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  （※）上記は、   2020 年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
  ことがあります。
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  （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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          ５　【運用状況】

  (1) 【投資状況】   (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  親投資信託受益証券              38,359,713     75.84
      内　日本          38,359,713     75.84
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              12,222,732     24.16
  純資産総額
                50,582,445     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 【投資資産】   (2020 年5月29日現在 )

  ① 【投資有価証券の主要銘柄】

  イ．主要銘柄の明細

           株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価  評価単価  投資
              また
     銘柄名    地域 種類       簿価  時価  比率
           は　　　　　　　　　　　　　　
                  (円) (円) (%)
             額面金額
          親投資
                  1.4928  1.5994
                4,197,288      13.27
  1国内株式マザーファンド      日本 信託受
                 6,265,711  6,713,142
          益証券
          親投資
                  1.7219  1.8425
                3,582,088      13.05
  2先進国株式マザーファンド      日本 信託受
                 6,167,997  6,599,997
          益証券
          親投資
                  1.2954  1.3806
                4,662,057      12.72
  3新興国債券マザーファンド      日本 信託受
                 6,039,228  6,436,435
          益証券
          親投資
                  1.0925  1.1370
                5,581,018      12.55
  4新興国株式マザーファンド      日本 信託受
                 6,097,262  6,345,617
          益証券
          親投資
                  1.2251  1.2484
                4,931,332      12.17
  5先進国債券マザーファンド      日本 信託受
                 6,041,374  6,156,274
          益証券
          親投資
                  1.1278  1.1257
                5,426,178      12.08
  6国内債券マザーファンド      日本 信託受
                 6,119,643  6,108,248
          益証券
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  親投資信託受益証券         75.84%
  合計         75.84%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 【投資不動産物件】

   該当事項はありません。

  ③ 【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。

  (3) 【運用実績】

  ① 【純資産の推移】

       純資産総額   純資産総額   １口当たりの  １口当たりの

       （分配落）   （分配付）   純資産額  純資産額
        (円)  (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
   第1計算期間末
       23,326,761   23,326,761   1.0861  1.0861
   (2014 年5月8日)
   第2計算期間末
       48,841,040   48,841,040   1.2768  1.2768
   (2015 年5月8日)
   第3計算期間末
       62,760,021   62,760,021   1.1075  1.1075
   (2016 年5月9日)
   第4計算期間末
       71,862,229   71,862,229   1.2113  1.2113
   (2017 年5月8日)
   第5計算期間末
       71,470,648   71,470,648   1.2539  1.2539
   (2018 年5月8日)
   第6計算期間末
       69,580,754   69,580,754   1.2236  1.2236
   (2019 年5月8日)
   2019 年5月末日  67,882,240    －   1.1983   －
     6月末日  72,400,512    －   1.2292   －
     7月末日  73,242,071    －   1.2392   －
     8月末日  69,529,091    －   1.2003   －
     9月末日  68,581,239    －   1.2263   －
    10月末日  69,274,490    －   1.2589   －
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    11月末日  67,979,533    －   1.2737   －
    12月末日  61,186,439    －   1.3004   －
   2020 年1月末日  55,702,468    －   1.2894   －
     2月末日  53,608,681    －   1.2430   －
     3月末日  49,123,544    －   1.1446   －
     4月末日  49,339,101    －   1.1599   －
   第7計算期間末
       48,938,435   48,938,435   1.1501  1.1501
   (2020 年5月8日)
     5月末日  50,582,445    －   1.1874   －
  ② 【分配の推移】

       １口当たり分配金   (円)

   第1計算期間      0.0000
   第2計算期間      0.0000
   第3計算期間      0.0000
   第4計算期間      0.0000
   第5計算期間      0.0000
   第6計算期間      0.0000
   第7計算期間      0.0000
  ③ 【収益率の推移】

        収益率 (％)

   第1計算期間       8.6
   第2計算期間       17.6
   第3計算期間      △13.3
   第4計算期間       9.4
   第5計算期間       3.5
   第6計算期間       △2.4
   第7計算期間       △6.0
  (4) 【設定及び解約の実績】

          設定数量（口）        解約数量（口）

   第1計算期間         56,888,148        38,410,699
   第2計算期間         28,897,714        12,122,699
   第3計算期間         24,110,129        5,695,207
   第4計算期間         5,983,620        3,325,237
   第5計算期間         15,112,851        17,441,158
   第6計算期間         14,501,394        14,634,296
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   第7計算期間         5,731,835       20,046,109
  (注) 当初設定数量は   3,000,000  口です。
  （参考）マザーファンド

   国内株式マザーファンド
  (1) 投資状況  (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             1,327,961,656     100.00
  純資産総額
                1,327,961,656     100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  株価指数先物取引（買建）             1,323,591,000     99.67
      内　日本          1,323,591,000     99.67
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (2) 投資資産  (2020 年5月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

   該当事項はありません。
  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   該当事項はありません。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

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           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
  株価指数先物
      TOPIX 先物 2020 年6月     81 1,191,343,250
           買建       1,262,790,000   95.09%
    日本
  取引
      ミニ TOPIX 先物 2020 年6
              39  58,214,790
           買建        60,801,000   4.58%
      月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
   先進国株式マザーファンド

  (1) 投資状況  (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  投資信託受益証券             746,724,951     61.54
        内　ドイツ        135,506,264     11.17
        内　アメリカ        611,218,687     50.37
                46,630,182     3.84
  投資証券
        内　アメリカ        46,630,182     3.84
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             420,111,382     34.62
  純資産総額
               1,213,466,515     100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  株価指数先物取引（買建）             418,704,714     34.50
      内　ドイツ          122,747,978     10.12
      内　カナダ          39,515,966     3.26
      内　アメリカ          256,440,770     21.13
  為替予約取引（買建）             299,648,751     24.69
      内　日本          299,648,751     24.69
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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  (2) 投資資産  (2020 年5月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

           株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価  評価単価  投資
             また
     銘柄名    地域 種類        簿価  時価  比率
           は　　　　　　　　　　　　　　
                 (円)  (円) (%)
             額面金額
         投資信
                 31,374.99  32,683.74
  ISHARES  CORE S&P 500 ETF         18,701      50.37
  1      アメリカ 託受益
                 586,745,470  611,218,687
         証券
         投資信
  ISHARES  STOXX EUROPE  600           4,002.76  4,222.56
               32,091      11.17
  2      ドイツ 託受益
  DE              128,452,828  135,506,264
         証券
  ISHARES  MSCI PACIFIC  EX           3,926.02  4,046.35
         投資証
               11,524      3.84
  3      アメリカ
         券
  JAPA               45,243,561  46,630,182
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  投資信託受益証券         61.54%
  投資証券         3.84%
  合計         65.38%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

           買建 /          投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      S&P500 E-MINI FUTURE
  株価指数先物
              15 234,977,137
           買建        245,007,105   20.19%
    アメリカ
      2020 年6月
  取引
      SP500 MIC EMIN FUT
              7 11,096,478
           買建        11,433,665   0.94%
      2020 年6月
             61/173


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      S&P/TSE  60 INDEX 2020
              2 28,004,381
           買建        28,738,884   2.37%
    カナダ
      年6月
      S&P/TSX  60INDEX  MINI
              3 10,619,813
           買建        10,777,082   0.89%
      2020 年6月
      STOXX EUROPE 600 IND
              58 118,572,710
    ドイツ       買建        122,747,978   10.12%
      2020 年6月
      米ドル買  /円売 2020 年6
             1,759,400   188,017,746
           買建        189,170,688   15.59%
  為替予約取引   日本
      月
      カナダ・ドル買   /円売
             385,300   29,609,690
           買建        30,053,400   2.48%
      2020 年6月
      ユーロ買  /円売 2020 年6
             675,100   78,898,481
           買建        80,424,663   6.63%
      月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
   新興国株式マザーファンド

  (1) 投資状況  (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
                656,890,770     93.67
  投資証券
        内　アメリカ        656,890,770     93.67
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              44,358,692     6.33
  純資産総額
                701,249,462     100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  株価指数先物取引（買建）              44,386,771     6.33
      内　アメリカ          44,386,771     6.33
  為替予約取引（買建）              10,750,000     1.53
      内　日本          10,750,000     1.53
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (2) 投資資産  (2020 年5月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

           株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価  評価単価  投資
             また
    銘柄名   地域 種類 業種        簿価  時価  比率
           は　　　　　　　　　　　　　　
                 (円)  (円) (%)
             額面金額
  ISHARES  CORE MSCI            4,642.60  4,772.18
        投資証
               137,650      93.67
  1     アメリカ   －
        券
  EMERGING              639,066,543  656,890,770
  HANERGY  THIN FILM
                  0.00  0.00
         情報技
               172,000      0.00
  2     中国 株式
  POWER GROU      術
                  0  0
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  投資証券         93.67%
  合計         93.67%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
  株価指数先物
      MSCI EMGMKT 2020 年6月    9 43,360,720
    アメリカ       買建        44,386,771   6.33%
  取引
      米ドル買  /円売 2020 年6
             100,000   10,690,840
  為替予約取引   日本       買建        10,750,000   1.53%
      月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
   国内債券マザーファンド

  (1) 投資状況  (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
               5,051,591,850     98.19
  国債証券
        内　日本       5,051,591,850     98.19
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              92,880,621     1.81
  純資産総額
               5,144,472,471     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 投資資産  (2020 年5月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

         株数、口数　　　　　　　　　　
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
           また
    銘柄名   地域 種類        簿価  時価  償還期限  比率
         は　　　　　　　　　　　　　　
               (円)  (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
                100.48  100.44 0.100000
       国債証
  ４０９ ２年国債         440,000,000         8.59
  1    日本
       券
               442,134,000  441,953,600  2022/02/01
                101.63  101.50 0.100000
       国債証
  ３４８ １０年国債         200,000,000         3.95
  2    日本
       券
               203,260,000  203,016,000  2027/09/20
                100.85  100.82 0.100000
       国債証
  １３６ ５年国債         160,000,000         3.14
  3    日本
       券
               161,374,400  161,324,800  2023/06/20
                101.38  101.31 0.100000
       国債証
  ３４２ １０年国債         150,000,000         2.95
  4    日本
       券
               152,080,500  151,971,000  2026/03/20
                101.42  101.28 0.100000
       国債証
  ３５４ １０年国債         125,000,000         2.46
  5    日本
       券
               126,780,000  126,601,250  2029/03/20
                100.66  100.61 0.100000
       国債証
  １３３ ５年国債         110,000,000         2.15
  6    日本
       券
               110,730,400  110,673,200  2022/09/20
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                101.55  101.47 0.100000
       国債証
  ３４６ １０年国債         100,000,000         1.97
  7    日本
       券
               101,556,000  101,473,000  2027/03/20
                100.73  100.67 0.100000
       国債証
  １３４ ５年国債         95,000,000         1.86
  8    日本
       券
               95,697,300  95,645,050  2022/12/20
                101.47  101.42 0.100000
       国債証
  ３４４ １０年国債         90,000,000         1.77
  9    日本
       券
               91,327,500  91,286,100  2026/09/20
                101.07  100.99 0.100000
       国債証
  １４０ ５年国債         90,000,000         1.77
  10    日本
       券
               90,963,000  90,898,200  2024/06/20
                100.96  100.91 0.100000
       国債証
  １３８ ５年国債         90,000,000         1.77
  11    日本
       券
               90,865,800  90,819,900  2023/12/20
                100.78  100.75 0.100000
       国債証
  １３５ ５年国債         90,000,000         1.76
  12    日本
       券
               90,710,100  90,683,100  2023/03/20
                101.44  101.37 0.100000
       国債証
  ３４３ １０年国債         85,000,000         1.67
  13    日本
       券
               86,229,950  86,166,200  2026/06/20
                100.91  100.86 0.100000
       国債証
  １３７ ５年国債         80,000,000         1.57
  14    日本
       券
               80,729,600  80,690,400  2023/09/20
                100.59  100.54 0.100000
       国債証
  １３２ ５年国債         80,000,000         1.56
  15    日本
       券
               80,473,600  80,436,000  2022/06/20
                102.99  102.93 0.500000
       国債証
  ３３６ １０年国債         74,000,000         1.48
  16    日本
       券
               76,215,560  76,169,680  2024/12/20
                100.52  100.46 0.100000
       国債証
  １３１ ５年国債         72,000,000         1.41
  17    日本
       券
               72,375,120  72,337,680  2022/03/20
                102.91  102.83 0.400000
       国債証
  ３４０ １０年国債         70,000,000         1.40
  18    日本
       券
               72,041,900  71,981,000  2025/09/20
                102.66  102.58 0.400000
       国債証
  ３３８ １０年国債         70,000,000         1.40
  19    日本
       券
               71,866,200  71,808,800  2025/03/20
                114.73  114.42 1.200000
       国債証
  １５４ ２０年国債         60,000,000         1.33
  20    日本
       券
               68,839,200  68,654,400  2035/09/20
                101.51  101.37 0.100000
       国債証
  ３５３ １０年国債         60,000,000         1.18
  21    日本
       券
               60,909,600  60,825,000  2028/12/20
                119.99  119.76 2.100000
       国債証
  １１３ ２０年国債         50,000,000         1.16
  22    日本
       券
               59,998,000  59,880,500  2029/09/20
                117.47  117.24 1.500000
       国債証
  １４４ ２０年国債         50,000,000         1.14
  23    日本
       券
               58,736,500  58,624,000  2033/03/20
                114.43  114.14 1.200000
       国債証
  １５１ ２０年国債         50,000,000         1.11
  24    日本
       券
               57,219,500  57,070,500  2034/12/20
                101.61  101.49 0.100000
       国債証
  ３４７ １０年国債         55,000,000         1.09
  25    日本
       券
               55,887,700  55,820,600  2027/06/20
                111.77  111.47 1.000000
       国債証
  １５５ ２０年国債         50,000,000         1.08
  26    日本
       券
               55,886,000  55,739,000  2035/12/20
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                105.22  105.03 0.600000
       国債証
  １６１ ２０年国債         53,000,000         1.08
  27    日本
       券
               55,768,720  55,669,610  2037/06/20
                130.01  129.36 1.700000
       国債証
  ４４ ３０年国債          43,000,000         1.08
  28    日本
       券
               55,904,300  55,628,670  2044/09/20
                101.02  100.95 0.100000
       国債証
  １３９ ５年国債         55,000,000         1.08
  29    日本
       券
               55,563,950  55,525,250  2024/03/20
                103.84  103.59 0.500000
       国債証
  １５８ ２０年国債         50,000,000         1.01
  30    日本
       券
               51,924,000  51,795,500  2036/09/20
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  国債証券         98.19%
  合計         98.19%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。

   先進国債券マザーファンド

  (1) 投資状況  (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
                132,938,094     90.29
  国債証券
       内　ユーロ         52,917,636     35.94
       内　シンガポール          447,986    0.30
       内　マレーシア          532,197    0.36
       内　イスラエル          438,945    0.30
       内　ノルウェー          163,969    0.11
       内　スウェーデン          88,174    0.06
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　デンマーク          479,472    0.33
       内　イギリス          9,065,016     6.16
       内　ポーランド          576,438    0.39
       内　カナダ          1,535,433     1.04
       内　アメリカ         63,788,702     43.33
       内　メキシコ          836,836    0.57
       内　オーストラリア          2,067,290     1.40
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              14,292,726     9.71
  純資産総額
                147,230,820     100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  為替予約取引（買建）              10,714,480     7.28
      内　日本          10,714,480     7.28
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (2) 投資資産  (2020 年5月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

         株数、口数　　　　　　　　　　
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
            また
    銘柄名   地域 種類       簿価  時価  償還期限  比率
         は　　　　　　　　　　　　　　
               (円) (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
  United States Treasury           102.77  102.59 2.125000
        国債
              236,000        17.68
  1     アメリカ
        証券
  Note/Bond             26,080,786  26,035,107  2021/09/30
  United States Treasury           132.13  131.56 6.000000
        国債
              103,000        9.90
  2     アメリカ
        証券
  Note/Bond             14,634,398  14,571,267  2026/02/15
  United States Treasury           142.26  138.44 3.125000
        国債
              68,000        6.88
  3     アメリカ
        証券
  Note/Bond             10,402,473  10,123,153  2048/05/15
  United States Treasury           108.23  107.56 1.500000
        国債
              65,000        5.11
  4     アメリカ
        証券
  Note/Bond             7,564,961  7,517,992  2030/02/15
  United States Treasury           159.14  156.15 4.375000
        国債
              33,000        3.76
  5     アメリカ
        証券
  Note/Bond             5,647,066  5,541,180  2039/11/15
  FRENCH  GOVERNMENT            125.33  125.48 2.500000
        国債
              33,000        3.35
  6     ユーロ
        証券
  BOND             4,927,282  4,933,336  2030/05/25
                223.12  218.79 4.250000
        国債
  United Kingdom Gilt         16,000        3.15
  7     イギリス
        証券
               4,731,214  4,639,398  2055/12/07
             67/173


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  FRENCH  GOVERNMENT            110.17  110.05 1.750000
        国債
              33,000        2.94
  8     ユーロ
        証券
  BOND             4,331,259  4,326,659  2024/11/25
  ITALIAN  GOVERNMENT            102.44  102.84 2.300000
        国債
              33,000        2.75
  9     ユーロ
        証券
  BOND             4,027,213  4,042,977  2021/10/15
  FRENCH  GOVERNMENT            161.24  161.88 3.250000
        国債
              18,000        2.36
  10     ユーロ
        証券
  BOND             3,457,683  3,471,343  2045/05/25
  GERMAN  GOVERNMENT            152.57  150.87 6.500000
        国債
              18,000        2.20
  11     ユーロ
        証券
  BOND             3,271,683  3,235,165  2027/07/04
  ITALIAN  GOVERNMENT            95.25  98.07 0.850000
        国債
              27,000        2.14
  12     ユーロ
        証券
  BOND             3,064,015  3,154,592  2027/01/15
  ITALIAN  GOVERNMENT            96.29  100.84 1.650000
        国債
              22,000        1.80
  13     ユーロ
        証券
  BOND             2,523,730  2,642,927  2032/03/01
  SPANISH  GOVERNMENT            100.03  100.70  －
        国債
              22,000        1.79
  14     ユーロ
        証券
  BOND             2,621,646  2,639,363  2023/04/30
  SPANISH  GOVERNMENT            144.63  147.64 6.000000
        国債
              15,000        1.79
  15     ユーロ
        証券
  BOND             2,584,537  2,638,252  2029/01/31
                146.05  146.45 4.250000
        国債
  United Kingdom Gilt         13,000        1.71
  16     イギリス
        証券
               2,516,280  2,523,172  2032/06/07
  Italy Buoni Poliennali  Del          136.39  145.11 4.750000
        国債
              14,000        1.64
  17     ユーロ
        証券
  Tesoro             2,274,789  2,420,173  2044/09/01
                171.39  172.31 4.250000
        国債
  Belgium Government  Bond        11,000        1.53
  18     ユーロ
        証券
               2,246,063  2,258,041  2041/03/28
  FRENCH  GOVERNMENT            107.02  106.76 3.000000
        国債
              16,000        1.38
  19     ユーロ
        証券
  BOND             2,039,905  2,035,026  2022/04/25
  SPANISH  GOVERNMENT            129.04  136.11 2.900000
        国債
              12,000        1.32
  20     ユーロ
        証券
  BOND             1,844,732  1,945,802  2046/10/31
  GERMAN  GOVERNMENT            106.47  105.88 1.500000
        国債
              15,000        1.29
  21     ユーロ
        証券
  BOND             1,902,583  1,892,183  2023/02/15
  GERMAN  GOVERNMENT            175.43  172.47 4.750000
        国債
              9,000        1.26
  22     ユーロ
        証券
  BOND             1,880,950  1,849,171  2034/07/04
                123.72  123.84 5.000000
        国債
  United Kingdom Gilt         9,900        1.10
  23     イギリス
        証券
               1,623,289  1,624,850  2025/03/07
  CANADIAN
                164.57  164.02 5.000000
        国債
              12,000        1.04
  24     カナダ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               1,540,610  1,535,433  2037/06/01
                167.10  166.63 4.150000

        国債
  Austria Government  Bond        7,000        0.94
  25     ユーロ
        証券
               1,393,463  1,389,577  2037/03/15
  GERMAN  GOVERNMENT            166.25  162.61 2.500000
        国債
              7,000        0.92
  26     ユーロ
        証券
  BOND             1,386,408  1,356,021  2044/07/04
  SPANISH  GOVERNMENT            110.03  111.57 2.150000
        国債
              10,000        0.90
  27     ユーロ
        証券
  BOND             1,310,811  1,329,240  2025/10/31
             68/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  AUSTRALIAN
                141.23  142.03 4.500000
       オースト 国債
              11,000        0.76
  28
  GOVERNMENT   BOND  ラリア 証券
               1,108,482  1,114,785  2033/04/21
  NETHERLANDS
                104.52  104.28 3.250000
        国債
              8,000        0.68
  29     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
                996,136  993,830 2021/07/15
  NETHERLANDS

                134.65  133.70 2.500000
        国債
              6,000        0.65
  30     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
                962,451  955,703 2033/01/15
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  国債証券         90.29%
  合計         90.29%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      豪ドル買  /円売 2020 年6
             12,000   832,560
           買建        856,080  0.58%
  為替予約取引   日本
      月
      カナダ・ドル買   /円売
             12,000   915,360
           買建        936,000  0.64%
      2020 年6月
      デンマーク・クローネ
             12,000   185,520
           買建        191,760  0.13%
      買/円売 2020 年6月
      ユーロ買  /円売 2020 年6

             33,000   3,809,865
           買建        3,931,290   2.67%
      月
      英ポンド買  /円売 2020 年
             3,000   395,100
           買建        397,560  0.27%
      6月
      米ドル買  /円売 2020 年6
             30,000   3,192,566
           買建        3,225,600   2.19%
      月
      メキシコ・ペソ買   /円売
             69,000   304,980
           買建        333,270  0.23%
      2020 年6月
             69/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ノルウェー・クローネ
             11,000   114,510
           買建        120,890  0.08%
      買/円売 2020 年6月
      ポーランド・ズロチ買    /

             10,000   253,100
           買建        267,200  0.18%
      円売 2020 年6月
      スウェーデン・クローネ

             12,000   130,320
           買建        135,360  0.09%
      買/円売 2020 年6月
      シンガポール・ドル買    /

             3,000   225,960
           買建        227,640  0.15%
      円売 2020 年6月
      イスラエル・シュケル

             3,000   90,960
           買建        91,830  0.06%
      買/円売 2020 年6月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
   新興国債券マザーファンド

  (1) 投資状況  (2020 年5月29日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
               3,454,320,754     97.74
  国債証券
        内　アメリカ        3,454,320,754     97.74
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              79,792,958     2.26
  純資産総額
               3,534,113,712     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 投資資産  (2020 年5月29日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

         株数、口数　　　　　　　　　　
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
           また
    銘柄名   地域 種類       簿価  時価  償還期限  比率
         は　　　　　　　　　　　　　　
               (円)  (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
  Russian Foreign Bond -          124.63  134.99 5.250000
        国債証
             800,000        3.29
  1     アメリカ
        券
  Eurobond             107,217,732  116,123,797  2047/06/23
  Mexico Government
                122.25  129.10 6.750000
        国債証
             830,000        3.26
  2     アメリカ
  International  Bond   券
               109,108,895  115,227,868  2034/09/27
             70/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Colombia  Government
                127.40  138.00 7.375000
        国債証
             500,000        2.10
  3     アメリカ
  International  Bond   券
               68,496,610  74,195,700  2037/09/18
  Colombia  Government
                103.70  113.92 5.000000
        国債証
             600,000        2.08
  4     アメリカ
  International  Bond   券
               66,905,166  73,504,712  2045/06/15
  Russian Foreign Bond -          109.35  110.79 4.875000

        国債証
             600,000        2.02
  5     アメリカ
        券
  Eurobond             70,553,013  71,484,653  2023/09/16
  FED REPUBLIC  OF           122.12  128.34 8.250000
        国債証
             489,000        1.91
  6     アメリカ
        券
  BRAZIL             64,216,500  67,486,586  2034/01/20
  Mexico Government
                112.73  121.27 6.050000
        国債証
             500,000        1.84
  7     アメリカ
  International  Bond   券
               60,612,510  65,202,428  2040/01/11
  Philippine  Government

                159.88  163.32 9.500000
        国債証
             340,000        1.69
  8     アメリカ
  International  Bond   券
               58,452,813  59,711,215  2030/02/02
  Philippine  Government

                135.98  137.74 6.375000
        国債証
             400,000        1.68
  9     アメリカ
  International  Bond   券
               58,489,007  59,246,449  2032/01/15
  Turkey Government
                124.39  132.68 11.875000
        国債証
             400,000        1.61
  10     アメリカ
  International  Bond   券
               53,503,917  57,071,332  2030/01/15
  Panama Government

                132.98  140.05 6.700000
        国債証
             370,000        1.58
  11     アメリカ
  International  Bond   券
               52,909,942  55,722,422  2036/01/26
  Russian Foreign Bond -          117.63  125.35 5.100000

        国債証
             400,000        1.53
  12     アメリカ
        券
  Eurobond             50,598,026  53,915,542  2035/03/28
  Turkey Government
                77.53  82.61 6.000000
        国債証
             600,000        1.51
  13     アメリカ
  International  Bond   券
               50,023,386  53,298,964  2041/01/14
  Indonesia  Government

                114.00  121.69 5.250000
        国債証
             400,000        1.48
  14     アメリカ
  International  Bond   券
               49,037,120  52,343,453  2042/01/17
  Mexico Government

                95.20  105.37 4.750000
        国債証
             460,000        1.47
  15     アメリカ
  International  Bond   券
               47,089,537  52,124,457  2044/03/08
  Peruvian Government

                151.25  157.17 5.625000
        国債証
             300,000        1.43
  16     アメリカ
  International  Bond   券
               48,792,060  50,704,373  2050/11/18
  Hungary Government

                111.68  112.38 5.750000
        国債証
             400,000        1.37
  17     アメリカ
  International  Bond   券
               48,035,801  48,338,606  2023/11/22
  Philippine  Government
                147.17  149.21 7.750000
        国債証
             300,000        1.36
  18     アメリカ
  International  Bond   券
               47,475,892  48,135,912  2031/01/14
  FED REPUBLIC  OF           104.46  106.50 4.250000

        国債証
             400,000        1.30
  19     アメリカ
        券
  BRAZIL             44,932,485  45,810,360  2025/01/07
  Mexico Government
                94.74  104.64 4.600000
        国債証
             400,000        1.27
  20     アメリカ
  International  Bond   券
               40,751,289  45,010,767  2046/01/23
  Ukraine Government
                99.08  101.29 7.750000
        国債証
             410,000        1.26
  21     アメリカ
  International  Bond   券
               43,685,223  44,657,348  2023/09/01
             71/173


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  Panama Government
                141.71  146.98 9.375000
        国債証
             264,000        1.18
  22     アメリカ
  International  Bond   券
               40,228,805  41,725,132  2029/04/01
  Brazilian Government
                90.87  96.42 5.000000
        国債証
             400,000        1.17
  23     アメリカ
  International  Bond   券
               39,087,155  41,476,041  2045/01/27
  Ukraine Government

                94.00  96.01 7.375000
        国債証
             400,000        1.17
  24     アメリカ
  International  Bond   券
               40,434,720  41,299,262  2032/09/25
  Turkey Government

                90.35  95.34 6.000000
        国債証
             400,000        1.16
  25     アメリカ
  International  Bond   券
               38,865,213  41,011,081  2027/03/25
  Turkey Government

                100.32  103.94 7.375000
        国債証
             360,000        1.14
  26     アメリカ
  International  Bond   券
               38,838,158  40,238,328  2025/02/05
  Mexico Government

                104.02  105.70 4.000000
        国債証
             350,000        1.13
  27     アメリカ
  International  Bond   券
               39,148,447  39,784,110  2023/10/02
  Argentine  Republic

                26.75  34.95 6.625000
        国債証
             1,050,000         1.12
  28     アメリカ
  International  Bond   券
               30,202,488  39,467,596  2028/07/06
  Turkey Government

                83.63  90.13 6.750000
        国債証
             400,000        1.10
  29     アメリカ
  International  Bond   券
               35,972,225  38,769,296  2040/05/30
  Mexico Government

                106.07  117.57 5.550000
        国債証
             300,000        1.07
  30     アメリカ
  International  Bond   券
               34,218,734  37,928,519  2045/01/21
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  国債証券         97.74%
  合計         97.74%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。

  （参考情報）運用実績

             72/173


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         第２　【管理及び運営】

         １　 【申込(販売)手続等】

  受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

  す。
  　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
  ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
  す。
  　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
  い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
  　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を           1円単位または   1口単位として販売会社が定める単
  位をもって、取得の申込みに応じることができます。
  　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
  ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の         日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
  ないません。
  　お買付価額（   1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
  　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
  課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
  ん。
  委託会社の各営業日の午後     3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
  手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
  営業日の取扱いとなります。
  　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
  ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
  な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
  障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
  付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
  の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
  数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
  に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
  は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
  るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
  機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
  を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
  方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
         ２　 【換金(解約)手続等】

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  　委託会社の各営業日の午後      3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
  手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
  営業日の取扱いとなります。
  　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
  ＜一部解約＞
  　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を            1口単位として販売会社が定める単位をもっ
  て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
  ただし、販売会社は、    ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
  ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を          一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
  受付けを行ないません。
  　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
  ます。
  　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
  　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
  　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
  た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

  （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
  害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
  に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
  す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
  約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
  益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
  けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
  　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
  5営業日目から受益者に支払います。
  　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
  金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
  益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
  一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

  請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
  と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
  数の減少の記載または記録が行なわれます。
         ３　【資産管理等の概要】

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  (1) 【資産の評価】

  　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                1万口当たりの価額をい
  います。
  　純資産総額とは、信託財産に属する資産        （受入担保金代用有価証券を除きます。）        を法令および一般
  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注          1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から
  負債総額を控除した金額をいいます。
  （注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

   ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
  （注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

   ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
   す。
   ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
   外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
   ・株価指数先物取引：原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価しま
   す。
   ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得
   る直近の日の最終相場で評価します。
   ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
    1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    2．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
    3．価格情報会社の提供する価額
  　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

  の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
  信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
  の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
  　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

    電話番号（コールセンター）　      0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (2) 【保管】

  　該当事項はありません。
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  (3) 【信託期間】
  2013 年6月10日から 2028 年5月8日までとします。ただし、     (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了
  させることがあります。
  　委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
  合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  (4) 【計算期間】

  　毎年 5月9日から翌年  5月8日までとします。ただし、第      1計算期間は、   2013 年6月10日から 2014 年5月8日
  までとします。
  　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
  業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
  ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
  (5) 【その他】

  ①　信託の終了
   1．委託会社は、受益権の口数が      30億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
   受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
   のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
   あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   2．委託会社は、前    1．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
   を定め、当該決議の日の     2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
   てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   3．前 2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
   権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                3．において同
   じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
   にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の             3分の 2以上にあたる多数を
   もって行ないます。
   5．前 2．から前  4．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
   該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
   したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
   場合であって、前    2．から前  4．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
   6．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し、信託を終了させます。
   7．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
   場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   8．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
   社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
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  ②　信託約款の変更等

   1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
   信託及び投資法人に関する法律第       16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
   す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
   よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の            1．から 7．までに定める以外の方法
   によって変更することができないものとします。
   2．委託会社は、前    1．の事項（前   1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
   に限り、前  1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
   する場合を除きます。以下     「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
   よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の          2週間前までに、信託約款にかかる知れている受
   益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   3．前 2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
   権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                3．において同
   じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
   にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の             3分の 2以上にあたる多数を
   もって行ないます。
   5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
   6．前 2．から前  5．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
   いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
   思表示をしたときには適用しません。
   7．前 1．から前  6．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
   にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
   れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
   8．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しよう             とするときは、前    1.から前 7．ま
   での規定にしたがいます。
  ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第           18条第 1項に定める反対受益者による受益権
  買取請求の規定の適用を受けません。
  ④　運用報告書

   1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
   項を記載した   交付運用報告書   （投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 4項に定める運用報告
   書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
   た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
   2．委託会社は、運用報告書（全体版）（        投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 1項に定める
   運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
   ・委託会社のホームページ
    アドレス　  https://www.daiwa-am.co.jp/
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   3．前 2．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
   これを交付します。
  ⑤　公告

   1．委託 会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.daiwa-am.co.jp/
   2. 前1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑥　関係法人との契約の更改

  　委託会社と販売会社との間で締結される        受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
  の1か月（または   3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
  は、自動的に   1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
         ４　【受益者の権利等】


  　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する              受益権 取得申込者とし、分割さ

  れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
  　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
  ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
  　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
  信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
  を有します。
  　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
  益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
  当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
  の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
  て決算日から起算して    5営業日までに支払います。
  　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
  て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
  口座簿に記載または記録されます。
  　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
  了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
  に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
  ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                 5営業日までに支
  払います。
  　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
  　受益者が、収益分配金については支払開始日から          5年間その支払いを請求しないときならびに信託終
  了による償還金については支払開始日から        10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
  託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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  ②　換金請求権

  　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
  （解約）手続等」をご参照下さい。
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         第３　【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                  38年大蔵

  省令第 59号）並びに同規則第    2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成            12年総
  理府令第  133 号）に基づいて作成しております。
  　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第       193 条の 2第1項の規定に基づき、第    7期計算期間（   2019 年5月9日か
  ら2020 年5月8日まで）の財務諸表について、有限責任        あずさ監査法人により監査を受けております。
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  1【財務諸表】

  スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）
  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第6期     第7期
            2019年5月8日現在     2020年5月8日現在
  資産の部
   流動資産
              1,104,248     12,629,840
   コール・ローン
              68,976,478     36,731,215
   親投資信託受益証券
               146,000      －
   未収入金
              70,226,726     49,361,055
   流動資産合計
              70,226,726     49,361,055
   資産合計
  負債の部
   流動負債
               143,064      －
   未払解約金
               18,487     15,530
   未払受託者報酬
               481,725     404,832
   未払委託者報酬
               2,696     2,258
   その他未払費用
               645,972     422,620
   流動負債合計
               645,972     422,620
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              56,864,560     42,550,286
              ※１     ※１
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          12,716,194     6,388,149
              2,896,599     1,950,366
    （分配準備積立金）
              69,580,754     48,938,435
   元本等合計
              69,580,754     48,938,435
   純資産合計
              70,226,726     49,361,055
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
              第6期     第7期
             自  2018年5月9日    自  2019年5月9日
             至  2019年5月8日    至  2020年5月8日
  営業収益
                －     15
   受取利息
               △ 587,647    △ 1,463,265
   有価証券売買等損益
               △ 587,647    △ 1,463,250
   営業収益合計
  営業費用
                1,295      956
   支払利息
               37,402     34,641
   受託者報酬
               974,530     902,970
   委託者報酬
                5,525     5,079
   その他費用
               1,018,752      943,646
   営業費用合計
              △ 1,606,399     △ 2,406,896
  営業損失（△）
              △ 1,606,399     △ 2,406,896
  経常損失（△）
              △ 1,606,399     △ 2,406,896
  当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
               △ 311,785     682,625
  に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            14,473,186     12,716,194
               3,223,768     1,230,578
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,223,768     1,230,578
   額
               3,686,146     4,469,102
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               3,686,146     4,469,102
   額
                －     －
                ※１     ※１
  分配金
               12,716,194     6,388,149
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

               第7期
    区　分         自　 2019 年5月9日
              至　 2020 年5月8日
  有価証券の評価基準及び評価      親投資信託受益証券
  方法
         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
         評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第6期      第7期
     区　分
           2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首元本額         56,997,462  円    56,864,560  円

    期中追加設定元本額         14,501,394  円    5,731,835  円
    期中一部解約元本額         14,634,296  円    20,046,109  円
  2.  計算期間末日における受益         56,864,560  口    42,550,286  口

    権の総数
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第6期     第7期
     区　分      自　 2018 年5月9日   自　 2019 年5月9日
           至　 2019 年5月8日   至　 2020 年5月8日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※1 分配金の計算過程      計算期間末における解約に伴      計算期間末における解約に伴
          う当期純利益金額分配後の配      う当期純利益金額分配後の配
          当等収益から費用を控除した      当等収益から費用を控除した
          額（ 0円）、解約に伴う当期     額（ 0円）、解約に伴う当期
          純利益金額分配後の有価証券      純利益金額分配後の有価証券
          売買等損益から費用を控除      売買等損益から費用を控除
          し、繰越欠損金を補填した額      し、繰越欠損金を補填した額
          （0円）、投資信託約款に規     （0円）、投資信託約款に規
          定される収益調整金      定される収益調整金
          （9,821,049  円）及び分配準    （5,310,540  円）及び分配準
          備積立金（  2,896,599  円）よ  備積立金（  1,950,366  円）よ
          り分配対象額は   12,717,648  円 り分配対象額は   7,260,906  円
          （1万口当たり  2,236.48  円） （1万口当たり  1,706.43  円）
          であり、分配を行っておりま      であり、分配を行っておりま
          せん。      せん。
  （金融商品に関する注記）


  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
               第7期
     区　分         自　 2019 年5月9日
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
         券、デリバティブ取引に投資しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
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  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

               第7期
     区　分
              2020 年5月8日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
         第6期       第7期
        2019 年5月8日現在      2020 年5月8日現在
   種　類
        当計算期間の損益に        当計算期間の損益に
        含まれた評価差額（円）        含まれた評価差額（円）
  親投資信託受益証券           266,501        △335,116
  合計           266,501        △335,116
  （デリバティブ取引に関する注記）


  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第6期          第7期
     2019 年5月8日現在        2020 年5月8日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

           第7期
          自　 2019 年5月9日
          至　 2020 年5月8日
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  市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
  れていないため、該当事項はありません。
  （1口当たり情報）

           第6期      第7期
          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.2236 円      1.1501 円
  （1万口当たり純資産額）           (12,236  円)     (11,501  円)
  (4) 【附属明細表】

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

                  評価額
   種　類      銘　柄      券面総額       備考
                  （円）
  親投資信託受益
     国内株式マザーファンド          4,197,288    6,265,711
  証券
     先進国株式マザーファンド          3,582,088    6,167,997
     新興国株式マザーファンド          5,581,018    6,097,262
     国内債券マザーファンド          5,426,178    6,119,643
     先進国債券マザーファンド          4,931,332    6,041,374
     新興国債券マザーファンド          4,662,057    6,039,228
  親投資信託受益証券　合計                 36,731,215
  合計                 36,731,215
  親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　該当事項はありません。
  （参考）


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  当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
  「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
  ファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
  表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
  す。
  　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
  りであります。
  「国内株式マザーファンド」の状況

  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年5月8日現在   2020 年5月8日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              3,183,091,177      689,748,349
   派生商品評価勘定
                5,392    41,699,010
   前払金
               6,777,750       －
   差入委託証拠金
               91,980,000     37,411,500
   流動資産合計
              3,281,854,319      768,858,859
  資産合計
              3,281,854,319      768,858,859
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
               71,291,810      208,740
   前受金
                －   27,475,500
   未払解約金
               1,044,200      654,600
   その他未払費用
                19,134     1,215
   流動負債合計
               72,355,144     28,340,055
  負債合計
               72,355,144     28,340,055
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   2,062,613,885      496,050,170
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,146,885,290      244,468,634
   元本等合計
              3,209,499,175      740,518,804
  純資産合計
              3,209,499,175      740,518,804
  負債純資産合計            3,281,854,319      768,858,859
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  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年5月9日
    区　分
              至　 2020 年5月8日
  デリバティブ取引の評価基準      先物取引
  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首          2018 年5月9日    2019 年5月9日
    期首元本額         2,207,821,771   円   2,062,613,885   円
    期中追加設定元本額         3,582,939,196   円   3,394,049,063   円
    期中一部解約元本額         3,728,147,082   円   4,960,612,778   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ６資産（為替ヘッジなし）資          9,593,298  円    9,593,298  円
    金拠出用ファンド（適格機関
    投資家専用）
    ダイナミック・アロケーショ         1,413,480,973   円      －円
    ン・ファンド（適格機関投資
    家専用）
    国内株式ファンド（適格機関         355,305,064  円    351,152,610  円
    投資家専用）
    スマート・ミックス・Ｄガー          15,877,486  円    8,755,074  円
    ド(為替ヘッジあり   )
    スマート・ミックス・Ｄガー          7,357,317  円    4,197,288  円
    ド（為替ヘッジなし）
    スマート・アロケーション・          749,905  円     33,924 円
    Ｄガード
    りそな  ダイナミック・アロ        26,287,660  円      －円
    ケーション・ファンド
    堅実バランスファンド     －ハ     27,564,707  円    1,131,698  円
    ジメの一歩－
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    ＤＣダイワ  8資産アロケー        32,932 円      －円
    ション・ファンド
    ＤＣダイナミック・アロケー          12,088,110  円     2,527 円
    ション・ファンド
    ダイワ・ダブルバランス・          2,106,505  円     104,931  円
    ファンド（Ｄガード付／部分
    為替ヘッジあり）
    ダイワ６資産バランス・ファ          85,177,354  円    44,996,108  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジあり）
    ダイワ６資産バランス・ファ         106,919,918  円    76,079,001  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジなし）
    ＤＣスマート・アロケーショ          72,656 円     3,711 円
    ン・Ｄガード
  計          2,062,613,885   円    496,050,170  円
  2.  期末日における受益権の総数         2,062,613,885   口    496,050,170  口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年5月9日
     区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金

         銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
         する注記に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
         信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
         価指数先物取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
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  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2020 年5月8日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

     2019 年5月8日現在        2020 年5月8日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買　建   3,291,240,750   － 3,220,070,000  △71,170,750  974,408,250   － 1,015,939,000   41,530,750

  合計   3,291,240,750   － 3,220,070,000  △71,170,750  974,408,250   － 1,015,939,000   41,530,750

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  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.5560 円      1.4928 円
  （1万口当たり純資産額）           (15,560  円)     (14,928  円)
  附属明細表


  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

   該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
  「先進国株式マザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年5月8日現在   2020 年5月8日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
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  流動資産
   預金
               1,454,482     1,490,678
   コール・ローン
              590,228,303     55,937,711
   投資信託受益証券
              2,039,271,160      541,920,636
   投資証券
              260,784,596     25,084,219
   派生商品評価勘定
               5,688,743     8,089,979
   未収入金
                －    391,756
   差入委託証拠金
              240,861,457     24,206,936
   流動資産合計
              3,138,288,741      657,121,915
  資産合計
              3,138,288,741      657,121,915
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
               20,453,968      402,744
   未払金
                －    431,286
   未払解約金
               2,300,300     9,713,000
   その他未払費用
                2,054      111
   流動負債合計
               22,756,322     10,547,141
  負債合計
               22,756,322     10,547,141
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   1,694,901,891      375,504,840
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,420,630,528      271,069,934
   元本等合計
              3,115,532,419      646,574,774
  純資産合計
              3,115,532,419      646,574,774
  負債純資産合計            3,138,288,741      657,121,915
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年5月9日
    区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1) 投資信託受益証券
  方法
             93/173



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         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
         (2) 投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      (1) 先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         (2) 為替予約取引

         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
         て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
         していない場合には入金日基準で計上しております。
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  4. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準
  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首          2018 年5月9日    2019 年5月9日
    期首元本額         2,117,963,514   円   1,694,901,891   円
    期中追加設定元本額         3,156,480,567   円   2,990,397,234   円
    期中一部解約元本額         3,579,542,190   円   4,309,794,285   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ６資産（為替ヘッジなし）資          9,460,375  円    9,460,375  円
    金拠出用ファンド（適格機関
    投資家専用）
    ダイナミック・アロケーショ         1,229,861,843   円      －円
    ン・ファンド（適格機関投資
    家専用）
    先進国株式ファンド（適格機         301,168,097  円    295,805,190  円
    関投資家専用）
    スマート・ミックス・Ｄガー          6,199,851  円    3,582,088  円
    ド（為替ヘッジなし）
    りそな  ダイナミック・アロ        22,758,241  円      －円
    ケーション・ファンド
    堅実バランスファンド     －ハ     23,483,197  円    1,002,213  円
    ジメの一歩－
    ＤＣダイワ  8資産アロケー        28,045 円      －円
    ション・ファンド
    ＤＣダイナミック・アロケー          10,441,763  円     2,149 円
    ション・ファンド
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    ダイワ６資産バランス・ファ          91,500,479  円    65,652,825  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジなし）
  計          1,694,901,891   円    375,504,840  円
  2.  期末日における受益権の総数         1,694,901,891   口    375,504,840  口

  （金融商品に関する注記）


  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年5月9日
     区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
         価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な
         運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまた
         は支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
         用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

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     区　分         2020 年5月8日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  投資信託受益証券           102,894,634       △10,611,225
  投資証券           3,365,539       △6,754,893
  合計           106,260,173       △17,366,118
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年5月9
     日から 2019 年5月8日まで、及び   2019 年5月9日から 2020 年5月8日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  1. 株式関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買　建   824,035,596   － 818,134,650  △5,900,946  71,479,228   － 79,569,207  8,089,979

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  合計   824,035,596   － 818,134,650  △5,900,946  71,479,228   － 79,569,207  8,089,979

  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
    の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  2. 通貨関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  買　建   588,924,057   － 580,059,778  △8,864,279  46,266,243   － 45,863,499  △402,744

  アメリカ・ドル   406,758,531   － 401,311,768  △5,446,763  29,950,317   － 29,692,383  △257,934

  カナダ・ドル     － －   －  － 12,534,304   － 12,456,524  △77,780
  ユーロ   182,165,526   － 178,748,010  △3,417,516   3,781,622   － 3,714,592  △67,030
  合計   588,924,057   － 580,059,778  △8,864,279  46,266,243   － 45,863,499  △402,744

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
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      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.8382 円      1.7219 円
  （1万口当たり純資産額）           (18,382  円)     (17,219  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

  種　類   通　貨    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  投資信託
    アメリカ・ドル               アメリカ・ドル
  受益証券
       ISHARES  CORE S&P 500 ETF
               13,601.000    3,925,656.630
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                   3,925,656.630
                   (417,532,839)
    ユーロ                ユーロ
       ISHARES  STOXX EUROPE 600 DE
               32,091.000    1,078,257.600
    ユーロ　小計                ユーロ
                   1,078,257.600
                   (124,387,797)
  投資信託受益証券　合計                 541,920,636
                   [541,920,636]
  投資証券  アメリカ・ドル               アメリカ・ドル
       ISHARES  MSCI PACIFIC  EX JAPA
                6,524   235,842.600
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                   235,842.600
                   (25,084,219)
  投資証券　合計                  25,084,219
                   [25,084,219]
             99/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  合計                 567,004,855
                   [567,004,855]
  投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

    2. 合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3. 外貨建有価証券の内訳
               組入
                  組入
               投資信託     合計金額に
      通貨     銘柄数      投資証券
               受益証券     対する比率
                  時価比率
               時価比率
         投資信託
    アメリカ・ドル         1銘柄
                94.3%   5.7%  78.1%
         受益証券
         投資証券    1銘柄
         投資信託
    ユーロ         1銘柄   100%   -%  21.9%
         受益証券
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
  「新興国株式マザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年5月8日現在   2020 年5月8日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金
               13,202,755     13,162,208
   コール・ローン
               11,741,156     5,007,596
   投資証券
              755,803,072     607,307,038
   派生商品評価勘定
                3,059    2,068,702
   差入委託証拠金
               34,694,967     15,207,128
   流動資産合計
              815,445,009     642,752,672
  資産合計
              815,445,009     642,752,672
            100/173

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  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定
               561,969     160,400
   未払金
               1,203,111       －
   未払解約金
                21,200     8,424,000
   その他未払費用
                69     24
   流動負債合計
               1,786,349     8,584,424
  負債合計
               1,786,349     8,584,424
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   622,451,505     580,476,951
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              191,207,155     53,691,297
   元本等合計
              813,658,660     634,168,248
  純資産合計
              813,658,660     634,168,248
  負債純資産合計             815,445,009     642,752,672
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年5月9日
    区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1) 株式
  方法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
         (2) 投資証券

            101/173



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      (1) 先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         (2) 為替予約取引

         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
         いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
         日基準で計上しております。
  4. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
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  （貸借対照表に関する注記）
     区　分      2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首          2018 年5月9日    2019 年5月9日
    期首元本額         553,274,113  円    622,451,505  円
    期中追加設定元本額         331,484,414  円    497,783,555  円
    期中一部解約元本額         262,307,022  円    539,758,109  円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ６資産（為替ヘッジなし）資          9,900,000  円    9,900,000  円
    金拠出用ファンド（適格機関
    投資家専用）
    新興国株式ファンド（適格機         413,017,167  円    461,212,262  円
    関投資家専用）
    スマート・ミックス・Ｄガー          8,480,066  円    5,581,018  円
    ド（為替ヘッジなし）
    りそな  ダイナミック・アロ        23,523,894  円      －円
    ケーション・ファンド
    堅実バランスファンド     －ハ     32,016,440  円    1,530,941  円
    ジメの一歩－
    ＤＣダイワ  8資産アロケー        38,095 円      －円
    ション・ファンド
    ＤＣダイナミック・アロケー          10,956,279  円     2,563 円
    ション・ファンド
    ダイワ６資産バランス・ファ         124,519,564  円    102,250,167  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジなし）
  計          622,451,505  円    580,476,951  円
  2.  期末日における受益権の総数         622,451,505  口    580,476,951  口

  （金融商品に関する注記）


  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年5月9日
     区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
         為替予約取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2020 年5月8日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
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          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  株式             0       0
  投資証券           △26,718,684       △89,853,141
  合計           △26,718,684       △89,853,141
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年5月9
     日から 2019 年5月8日まで、及び   2019 年5月9日から 2020 年5月8日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  1. 株式関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買　建   58,042,582   － 57,480,613  △561,969  26,383,661   － 28,452,363  2,068,702

  合計    58,042,582   － 57,480,613  △561,969  26,383,661   － 28,452,363  2,068,702

  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
    の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  2. 通貨関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
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       １年超         １年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  買　建   7,692,041   － 7,695,100   3,059  10,795,400   － 10,635,000  △160,400

  アメリカ・ドル   7,692,041   － 7,695,100   3,059  10,795,400   － 10,635,000  △160,400

  合計    7,692,041   － 7,695,100   3,059  10,795,400   － 10,635,000  △160,400

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.3072 円      1.0925 円
  （1万口当たり純資産額）           (13,072  円)     (10,925  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
                評価額
   通　貨    銘　柄   株　式　数           備考
              単　価    金　額
  香港・ドル          株   香港・ドル    香港・ドル
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     HANERGY  THIN FILM POWER
           172,000     0.000    0.000
     GROU
  香港・ドル　小計                 香港・ドル
                    0.000
                    (0)
  合計                   0
                    [0]
  (2)  株式以外の有価証券

  種　類   通　貨    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  投資証券  アメリカ・ドル               アメリカ・ドル
       ISHARES  CORE MSCI EMERGING
               132,450   5,709,919.500
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                   5,709,919.500
                   (607,307,038)
  投資証券　合計                 607,307,038
                   [607,307,038]
  合計                 607,307,038
                   [607,307,038]
  投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

    2. 合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3. 外貨建有価証券の内訳
                  組入
               組入株式     合計金額に
      通貨     銘柄数      投資証券
               時価比率     対する比率
                 時価比率
    アメリカ・ドル     投資証券    1銘柄   -%  100%   100%
    香港・ドル     株式    1銘柄   100%   -%   0%
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
  「国内債券マザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表

             2019 年5月8日現在   2020 年5月8日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               72,475,742     700,938,600
   国債証券
              11,359,176,580     5,581,952,740
   未収利息
               17,970,428     6,150,412
   前払費用
               401,974     416,875
   流動資産合計
              11,450,024,724     6,289,458,627
  資産合計
              11,450,024,724     6,289,458,627
  負債の部

  流動負債
   未払解約金
               382,000    666,146,400
   その他未払費用
                1,318      67
   流動負債合計
               383,318    666,146,467
  負債合計
               383,318    666,146,467
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   10,155,240,535     4,985,974,445
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,294,400,871      637,337,715
   元本等合計
              11,449,641,406     5,623,312,160
  純資産合計
              11,449,641,406     5,623,312,160
  負債純資産合計            11,450,024,724     6,289,458,627
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年5月9日
    区　分
              至　 2020 年5月8日
  有価証券の評価基準及び評価      国債証券
  方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
         又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首          2018 年5月9日    2019 年5月9日
    期首元本額         11,447,875,945   円   10,155,240,535   円
    期中追加設定元本額         17,883,299,106   円   13,273,251,455   円
    期中一部解約元本額         19,175,934,516   円   18,442,517,545   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ６資産（為替ヘッジなし）資          9,900,000  円    9,900,000  円
    金拠出用ファンド（適格機関
    投資家専用）
    ダイナミック・アロケーショ         8,975,442,828   円   4,205,888,442   円
    ン・ファンド（適格機関投資
    家専用）
    スマート・ミックス・Ｄガー          22,693,557  円    10,067,322  円
    ド(為替ヘッジあり   )
    スマート・ミックス・Ｄガー          10,452,080  円    5,426,178  円
    ド（為替ヘッジなし）
    スマート・アロケーション・          7,377,478  円     281,690  円
    Ｄガード
    りそな  ダイナミック・アロ        235,743,320  円    270,487,083  円
    ケーション・ファンド
    堅実バランスファンド     －ハ     490,713,339  円    20,780,706  円
    ジメの一歩－
    ＤＣダイワ  8資産アロケー        304,781  円     429,762  円
    ション・ファンド
    ＤＣダイナミック・アロケー         108,247,004  円    306,616,590  円
    ション・ファンド
            109/173



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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ・ダブルバランス・          20,895,541  円     890,879  円
    ファンド（Ｄガード付／部分
    為替ヘッジあり）
    ダイワ６資産バランス・ファ         121,239,677  円    56,193,667  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジあり）
    ダイワ６資産バランス・ファ         151,504,013  円    98,971,934  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジなし）
    ＤＣスマート・アロケーショ          726,917  円     40,192 円
    ン・Ｄガード
  計          10,155,240,535   円   4,985,974,445   円
  2.  期末日における受益権の総数         10,155,240,535   口   4,985,974,445   口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年5月9日
     区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2020 年5月8日現在
            110/173


                     EDINET提出書類
                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  国債証券           164,828,400       △74,229,580
  合計           164,828,400       △74,229,580
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年5月9
     日から 2019 年5月8日まで、及び   2019 年5月9日から 2020 年5月8日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     2019 年5月8日現在        2020 年5月8日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （1口当たり情報）

          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.1275 円      1.1278 円
  （1万口当たり純資産額）           (11,275  円)     (11,278  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              券面総額    評価額
  種　類      銘　柄             備考
              （円）    （円）
    ４０９  ２年国債
              440,000,000    442,134,000
  国債証券
    ４１０  ２年国債
               15,000,000    15,076,050
    １２９  ５年国債
              120,000,000    120,450,000
    １３０  ５年国債
               40,000,000    40,177,600
    １３１  ５年国債
               72,000,000    72,375,120
    １３２  ５年国債
               80,000,000    80,473,600
    １３３  ５年国債
              110,000,000    110,730,400
    １３４  ５年国債
               95,000,000    95,697,300
    １３５  ５年国債
               90,000,000    90,710,100
    １３６  ５年国債
              160,000,000    161,374,400
    １３７  ５年国債
               80,000,000    80,729,600
    １３８  ５年国債
               90,000,000    90,865,800
    １３９  ５年国債
               50,000,000    50,514,000
    １４０  ５年国債
              180,000,000    181,935,000
    １ ４０年国債
               11,000,000    16,618,250
    ３ ４０年国債
               21,000,000    31,206,840
    ４ ４０年国債
               2,000,000    3,001,180
    ５ ４０年国債
               10,000,000    14,562,200
    ６ ４０年国債
               10,000,000    14,397,900
    ７ ４０年国債
               20,000,000    27,752,800
    ８ ４０年国債
               12,000,000    15,599,400
    ９ ４０年国債
               23,000,000    22,505,730
    １０ ４０年国債
               10,000,000    11,458,800
    １１ ４０年国債
               20,000,000    22,300,200
    １２ ４０年国債
               10,000,000    10,115,100
    ３２８  １０年国債
               21,000,000    21,467,250
    ３３５  １０年国債
               30,000,000    30,855,900
    ３３６  １０年国債
               74,000,000    76,215,560
    ３３７  １０年国債
               32,000,000    32,653,440
    ３３８  １０年国債
               70,000,000    71,866,200
    ３３９  １０年国債
               40,000,000    41,111,600
    ３４０  １０年国債
               70,000,000    72,041,900
    ３４１  １０年国債
               10,000,000    10,248,800
    ３４２  １０年国債
              150,000,000    152,080,500
    ３４３  １０年国債
               85,000,000    86,229,950
    ３４４  １０年国債
               90,000,000    91,327,500
    ３４６  １０年国債
              100,000,000    101,556,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３４７  １０年国債
               55,000,000    55,887,700
    ３４８  １０年国債
              210,000,000    213,429,300
    ３４９  １０年国債
               46,000,000    46,759,000
    ３５０  １０年国債
               15,000,000    15,243,600
    ３５１  １０年国債
              200,000,000    203,186,000
    ３５２  １０年国債
               50,000,000    50,778,500
    ３５３  １０年国債
               60,000,000    60,909,600
    ３５４  １０年国債
              125,000,000    126,780,000
    ３５５  １０年国債
               50,000,000    50,663,000
    ３５７  １０年国債
               35,000,000    35,387,100
    １１ ３０年国債
               1,000,000    1,202,370
    ３０ ３０年国債
               30,000,000    40,817,700
    ３２ ３０年国債
               35,000,000    48,163,850
    ３４ ３０年国債
               16,000,000    21,945,760
    ３５ ３０年国債
               20,000,000    26,745,000
    ３６ ３０年国債
               21,000,000    28,207,200
    ３７ ３０年国債
               18,000,000    23,885,100
    ３８ ３０年国債
               20,000,000    26,193,000
    ３９ ３０年国債
               10,000,000    13,342,400
    ４０ ３０年国債
               6,000,000    7,887,300
    ４１ ３０年国債
               11,000,000    14,238,510
    ４２ ３０年国債
               20,000,000    25,916,400
    ４３ ３０年国債
               2,000,000    2,597,400
    ４４ ３０年国債
               45,000,000    58,505,400
    ４５ ３０年国債
               12,000,000    15,058,680
    ４６ ３０年国債
               25,000,000    31,430,750
    ４８ ３０年国債
               20,000,000    24,718,800
    ４９ ３０年国債
               20,000,000    24,732,200
    ５０ ３０年国債
               35,000,000    38,190,950
    ５１ ３０年国債
               7,000,000    6,778,380
    ５２ ３０年国債
               12,000,000    12,198,840
    ５４ ３０年国債
               25,000,000    27,292,750
    ５５ ３０年国債
               6,000,000    6,546,900
    ５６ ３０年国債
               50,000,000    54,595,500
    ５７ ３０年国債
               15,000,000    16,369,650
    ５８ ３０年国債
               50,000,000    54,602,000
    ５９ ３０年国債
               11,000,000    11,730,070
    ６０ ３０年国債
               10,000,000    11,188,100
    ６１ ３０年国債
               20,000,000    21,321,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ６２ ３０年国債
               39,000,000    39,498,030
    ６４ ３０年国債
               49,000,000    48,301,750
    ６５ ３０年国債
               6,000,000    5,913,840
    ５２ ２０年国債
               1,000,000    1,031,180
    １００  ２０年国債
               5,000,000    5,910,750
    １０５  ２０年国債
               10,000,000    11,835,100
    １０６  ２０年国債
               19,000,000    22,646,480
    １０７  ２０年国債
               24,000,000    28,511,760
    １１１  ２０年国債
               10,000,000    12,053,500
    １１３  ２０年国債
               50,000,000    59,998,000
    １１４  ２０年国債
               28,000,000    33,699,680
    １１６  ２０年国債
               15,000,000    18,261,900
    １１８  ２０年国債
               10,000,000    12,009,700
    １１９  ２０年国債
               9,000,000    10,626,930
    １２１  ２０年国債
               11,000,000    13,138,290
    １２３  ２０年国債
               30,000,000    36,568,200
    １２５  ２０年国債
               25,000,000    30,837,500
    １２８  ２０年国債
               25,000,000    30,109,750
    １３３  ２０年国債
               30,000,000    35,977,500
    １３４  ２０年国債
               17,000,000    20,434,510
    １３６  ２０年国債
               10,000,000    11,785,400
    １３８  ２０年国債
               20,000,000    23,378,000
    １３９  ２０年国債
               10,000,000    11,808,800
    １４０  ２０年国債
               20,000,000    23,907,400
    １４１  ２０年国債
               35,000,000    41,921,950
    １４４  ２０年国債
               50,000,000    58,736,500
    １４５  ２０年国債
               5,000,000    6,011,850
    １４６  ２０年国債
               30,000,000    36,138,300
    １４７  ２０年国債
               22,000,000    26,255,020
    １４８  ２０年国債
               32,000,000    37,813,120
    １４９  ２０年国債
               15,000,000    17,761,050
    １５０  ２０年国債
               27,000,000    31,633,470
    １５１  ２０年国債
               50,000,000    57,219,500
    １５２  ２０年国債
               21,000,000    24,047,310
    １５４  ２０年国債
               60,000,000    68,839,200
    １５５  ２０年国債
               50,000,000    55,886,000
    １５６  ２０年国債
               38,000,000    38,928,720
    １５７  ２０年国債
               10,000,000    9,922,500
    １５８  ２０年国債
               50,000,000    51,924,000
            114/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １５９  ２０年国債
               15,000,000    15,811,950
    １６１  ２０年国債
               53,000,000    55,768,720
    １６２  ２０年国債
               5,000,000    5,256,200
    １６３  ２０年国債
               35,000,000    36,787,100
    １６４  ２０年国債
               13,000,000    13,429,260
    １６５  ２０年国債
               10,000,000    10,325,700
    １６６  ２０年国債
               45,000,000    48,048,750
    １６７  ２０年国債
               19,000,000    19,600,590
    １６８  ２０年国債
               20,000,000    20,266,400
    １７０  ２０年国債
               50,000,000    49,727,000
    １７１  ２０年国債
               30,000,000    29,806,500
  国債証券　合計                5,581,952,740
  合計                5,581,952,740
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　該当事項はありません。
  「先進国債券マザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年5月8日現在   2020 年5月8日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金
               2,649,498     7,082,268
   コール・ローン
               14,424,851     10,348,838
   国債証券
              382,727,779     130,476,483
   派生商品評価勘定
                16,138      －
   未収入金
               1,161,407      28,243
   未収利息
               2,524,397      514,345
   前払費用
               694,591     522,711
   流動資産合計
              404,198,661     148,972,888
  資産合計
              404,198,661     148,972,888
  負債の部

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  流動負債
   派生商品評価勘定
               184,937     120,431
   未払金
               2,606,778     5,526,539
   その他未払費用
                94     28
   流動負債合計
               2,791,809     5,646,998
  負債合計
               2,791,809     5,646,998
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   338,564,901     116,986,622
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
               62,841,951     26,339,268
   元本等合計
              401,406,852     143,325,890
  純資産合計
              401,406,852     143,325,890
  負債純資産合計             404,198,661     148,972,888
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年5月9日
    区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      国債証券
  方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
         価額等で評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      為替予約取引

  及び評価方法
            116/173




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首          2018 年5月9日    2019 年5月9日
    期首元本額         317,823,583  円    338,564,901  円
    期中追加設定元本額         303,452,369  円    98,254,529  円
    期中一部解約元本額         282,711,051  円    319,832,808  円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ６資産（為替ヘッジなし）資          14,850,000  円    14,850,000  円
    金拠出用ファンド（適格機関
    投資家専用）
    スマート・ミックス・Ｄガー          9,827,325  円    4,931,332  円
    ド（為替ヘッジなし）
    スマート・アロケーション・          29,422,783  円    1,190,602  円
    Ｄガード
    堅実バランスファンド     －ハ     55,387,950  円    1,957,919  円
    ジメの一歩－
    ダイワ・ダブルバランス・          83,579,954  円    3,743,809  円
    ファンド（Ｄガード付／部分
    為替ヘッジあり）
            117/173



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    ダイワ６資産バランス・ファ         142,577,570  円    90,143,663  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジなし）
    ＤＣスマート・アロケーショ          2,919,319  円     169,297  円
    ン・Ｄガード
  計          338,564,901  円    116,986,622  円
  2.  期末日における受益権の総数         338,564,901  口    116,986,622  口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年5月9日
     区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項


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  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  国債証券           5,395,791       3,969,837
  合計           5,395,791       3,969,837
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年5月9
     日から 2019 年5月8日まで、及び   2019 年5月9日から 2020 年5月8日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  通貨関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  売　建   1,273,696   － 1,257,558   16,138   － －   －  －

  ユーロ   1,273,696   － 1,257,558   16,138   － －   －  －

  買　建   15,112,679   － 14,927,742  △184,937  10,248,404   － 10,127,973  △120,431

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  アメリカ・ドル   6,106,019   － 6,041,132  △64,887  2,779,231   － 2,764,060  △15,171

  イギリス・    290,236  －  287,740  △2,496  822,658  －  803,463  △19,195
  ポンド
  イスラエル・     － －   －  －  92,465  －  90,960  △1,505
  シュケル
  オーストラリ     － －   －  －  839,888  －  832,560  △7,328
  ア・ドル
  カナダ・ドル    413,336  －  408,250  △5,086  923,575  －  915,360  △8,215
  シンガポー    734,981  －  726,570  △8,411  227,827  －  225,960  △1,867
  ル・ドル
  スウェーデ    152,356  －  149,240  △3,116  131,364  －  130,320  △1,044
  ン・クローナ
  デンマーク・    401,570  －  396,240  △5,330  235,555  －  231,900  △3,655
  クローネ
  ノルウェー・    540,359  －  527,940  △12,419  115,075  －  114,510  △565
  クローネ
  ポーランド・    610,003  －  602,490  △7,513  258,054  －  253,100  △4,954
  ズロチ
  メキシコ・    760,441  －  751,940  △8,501  308,233  －  304,980  △3,253
  ペソ
  ユーロ   4,370,985   － 4,315,150  △55,835  3,514,479   － 3,460,800  △53,679
  南アフリカ・    732,393  －  721,050  △11,343   － －   －  －
  ランド
  合計    16,386,375   － 16,185,300  △168,799  10,248,404   － 10,127,973  △120,431

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.1856 円      1.2251 円
  （1万口当たり純資産額）           (11,856  円)     (12,251  円)
  附属明細表


  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

  種　類   通　貨    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  国債証券  アメリカ・ドル          アメリカ・ドル    アメリカ・ドル
       6% United States Treasury
               103,000.000    136,095.960
       Note/Bond  20260215
       4.375% United States Treasury
               33,000.000    52,516.200
       Note/Bond  20391115
       2.125% United States Treasury
               236,000.000    242,544.280
       Note/Bond  20210930
       3.125% United States Treasury
               68,000.000    96,740.200
       Note/Bond  20480515
       1.5% United States Treasury
               65,000.000    70,352.100
       Note/Bond  20300215
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                   598,248.740
                   (63,629,736)
    イギリス・ポン
              イギリス・ポンド    イギリス・ポンド
    ド
       4.25% United Kingdom  Gilt
               13,000.000    18,986.500
       20320607
       5% United Kingdom  Gilt
               9,900.000    12,248.470
       20250307
       4.25% United Kingdom  Gilt
               16,000.000    35,699.200
       20551207
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       3.75% United Kingdom  Gilt
               2,000.000    2,097.880
       20210907
    イギリス・ポンド　小計              イギリス・ポンド
                   69,032.050
                   (9,094,282)
    イスラエル・
             イスラエル・シュケル    イスラエル・シュケル
    シュケル
       1% Israel Government  Bond -
               14,000.000    14,171.080
       Fixed 20300331
    イスラエル・シュケル　小計              イスラエル・シュケル
                   14,171.080
                   (429,525)
    オーストラリ
             オーストラリア・ドル    オーストラリア・ドル
    ア・ドル
       4.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               11,000.000    15,535.850
       BOND 20330421
       3% AUSTRALIAN  GOVERNMENT  BOND
               4,000.000    5,080.480
       20470321
       2% AUSTRALIAN  GOVERNMENT  BOND
               8,000.000    8,228.000
       20211221
    オーストラリア・ドル　小計              オーストラリア・ドル
                   28,844.330
                   (2,002,373)
    カナダ・ドル           カナダ・ドル    カナダ・ドル
       5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               12,000.000    19,748.880
       20370601
    カナダ・ドル　小計               カナダ・ドル
                   19,748.880
                   (1,507,037)
    シンガポール・
             シンガポール・ドル    シンガポール・ドル
    ドル
       2.875% SINGAPORE  GOVERNMENT
               5,000.000    5,865.300
       20290701
    シンガポール・ドル　小計              シンガポール・ドル
                   5,865.300
                   (442,009)
    スウェーデン・
             スウェーデン・クローナ    スウェーデン・クローナ
    クローナ
       3.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
               5,000.000    7,934.150
       20390330
    スウェーデン・クローナ　小計             スウェーデン・クローナ
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                   7,934.150
                    (86,165)
    デンマーク・ク
             デンマーク・クローネ    デンマーク・クローネ
    ローネ
       4.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
               16,000.000    30,176.800
       20391115
    デンマーク・クローネ　小計              デンマーク・クローネ
                   30,176.800
                   (466,533)
    ノルウェー・ク
             ノルウェー・クローネ    ノルウェー・クローネ
    ローネ
       1.5% NORWEGIAN  GOVERNMENT
               14,000.000    15,084.580
       BOND 20260219
    ノルウェー・クローネ　小計              ノルウェー・クローネ
                   15,084.580
                   (157,030)
    ポーランド・ズ
             ポーランド・ズロチ    ポーランド・ズロチ
    ロチ
       5.75% Poland Government  Bond
               20,000.000    21,529.800
       20211025
    ポーランド・ズロチ　小計              ポーランド・ズロチ
                   21,529.800
                   (545,565)
    マレーシア・リ
             マレーシア・リンギット    マレーシア・リンギット
    ンギット
       3.418% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               21,000.000    21,518.490
       20220815
    マレーシア・リンギット　小計             マレーシア・リンギット
                   21,518.490
                   (532,367)
    メキシコ・ペソ          メキシコ・ペソ    メキシコ・ペソ
       7.5% Mexican  Bonos 20270603
               90,000.000    98,670.600
       7.75% Mexican  Bonos 20421113
               70,000.000    73,761.800
    メキシコ・ペソ　小計               メキシコ・ペソ
                   172,432.400
                   (767,324)
    ユーロ            ユーロ    ユーロ
       0.125% Finland  Government
               4,000.000    3,992.600
       Bond 20360415
       6.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               18,000.000    27,463.140
       20270704
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       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               9,000.000    15,789.060
       20340704
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               7,000.000    11,637.780
       20440704
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               15,000.000    15,970.650
       20230215
       1.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               4,000.000    5,570.200
       20480815
       3% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               16,000.000    17,123.360
       20220425
       3.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               18,000.000    29,024.460
       20450525
       2.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               33,000.000    41,360.550
       20300525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               33,000.000    36,357.420
       20241125
       3.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               3,000.000    5,470.680
       BOND 20420115
       3.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               8,000.000    8,361.760
       BOND 20210715
       2.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               6,000.000    8,079.000
       BOND 20330115
       1.65% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               22,000.000    21,184.680
       20320301
       2.3% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               33,000.000    33,805.200
       20211015
       0.85% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               27,000.000    25,719.930
       20270115
       4.75% Italy Buoni Poliennali
               14,000.000    19,095.020
       Del Tesoro 20440901
       4.25% Belgium  Government  Bond
               11,000.000    18,853.890
       20410328
       0.4% IRISH TREASURY  20350515
               6,000.000    5,896.200
       4.15% Austria  Government  Bond
               7,000.000    11,697.000
       20370315
       4.85% Austria  Government  Bond
               6,000.000    7,861.440
       20260315
       6% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               15,000.000    21,695.100
       20290131
       2.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               10,000.000    11,003.200
       20251031
            124/173

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               12,000.000    15,485.040
       20461031
       SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               22,000.000    22,006.600
       20230430
    ユーロ　小計                ユーロ
                   440,503.960
                   (50,816,537)
  国債証券　合計                 130,476,483
                   [130,476,483]
  合計                 130,476,483
                   [130,476,483]
  （注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

   2. 合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
   3. 外貨建有価証券の内訳
                組入債券   合計金額に
      通貨     銘柄数
                時価比率   対する比率
    アメリカ・ドル     国債証券    5銘柄   100%   48.8%
    イギリス・ポンド     国債証券    4銘柄   100%   7.0%
    イスラエル・シュケル     国債証券    1銘柄   100%   0.3%
    オーストラリア・ドル     国債証券    3銘柄   100%   1.5%
    カナダ・ドル     国債証券    1銘柄   100%   1.2%
    シンガポール・ドル     国債証券    1銘柄   100%   0.3%
    スウェーデン・クローナ     国債証券    1銘柄   100%   0.1%
    デンマーク・クローネ     国債証券    1銘柄   100%   0.4%
    ノルウェー・クローネ     国債証券    1銘柄   100%   0.1%
    ポーランド・ズロチ     国債証券    1銘柄   100%   0.4%
    マレーシア・リンギット     国債証券    1銘柄   100%   0.4%
    メキシコ・ペソ     国債証券    2銘柄   100%   0.6%
    ユーロ     国債証券    25銘柄   100%   38.9%
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
  「新興国債券マザーファンド」の状況


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  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年5月8日現在   2020 年5月8日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金
               33,098,807     49,027,664
   コール・ローン
               21,703,171     47,720,661
   国債証券
              3,769,761,479     3,307,272,803
   派生商品評価勘定
                20,327      －
   未収入金
                －   53,441,433
   未収利息
               43,462,177     49,453,531
   前払費用
               9,747,844     1,190,670
   流動資産合計
              3,877,793,805     3,508,106,762
  資産合計
              3,877,793,805     3,508,106,762
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                －     1,200
   未払金
                －   123,797,722
   未払解約金
               7,041,175       －
   その他未払費用
                768     100
   流動負債合計
               7,041,943     123,799,022
  負債合計
               7,041,943     123,799,022
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   2,890,206,001     2,612,459,059
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              980,545,861     771,848,681
   元本等合計
              3,870,751,862     3,384,307,740
  純資産合計
              3,870,751,862     3,384,307,740
  負債純資産合計            3,877,793,805     3,508,106,762
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              自　 2019 年5月9日
    区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      国債証券
  方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
         価額等で評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      為替予約取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2019 年5月8日現在    2020 年5月8日現在
  1. ※1 期首          2018 年5月9日    2019 年5月9日
    期首元本額         2,751,783,575   円   2,890,206,001   円
    期中追加設定元本額         878,840,290  円    706,417,899  円
    期中一部解約元本額         740,417,864  円    984,164,841  円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期末元本額の内訳
  ファンド名
    ６資産（為替ヘッジなし）資          29,296,871  円    29,296,871  円
    金拠出用ファンド（適格機関
    投資家専用）
    ダイワ米ドル建て新興国債券         306,524,347  円    257,429,457  円
    ファンドＭ（   FOFs 用）（適格
    機関投資家専用）
    新興国債券（為替ヘッジあ         2,334,394,095   円   2,233,049,938   円
    り）ファンド（適格機関投資
    家専用）
    スマート・ミックス・Ｄガー          8,669,297  円    4,662,057  円
    ド（為替ヘッジなし）
    りそな  ダイナミック・アロ        24,854,876  円      －円
    ケーション・ファンド
    堅実バランスファンド     －ハ     48,985,890  円    1,880,106  円
    ジメの一歩－
    ＤＣダイワ  8資産アロケー        38,995 円      －円
    ション・ファンド
    ＤＣダイナミック・アロケー          11,444,910  円     2,239 円
    ション・ファンド
    ダイワ６資産バランス・ファ         125,996,720  円    86,138,391  円
    ンド（Ｄガード付／為替ヘッ
    ジなし）
  計          2,890,206,001   円   2,612,459,059   円
  2.  期末日における受益権の総数         2,890,206,001   口   2,612,459,059   口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年5月9日
     区　分
              至　 2020 年5月8日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
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  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2020 年5月8日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  国債証券           △23,460,061       △146,768,779
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  合計           △23,460,061       △146,768,779
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年5月9
     日から 2019 年5月8日まで、及び   2019 年5月9日から 2020 年5月8日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  通貨関連

       2019 年5月8日現在       2020 年5月8日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  買　建   13,000,000   － 13,020,327   20,327  31,906,200   － 31,905,000   △1,200

  アメリカ・ドル   13,000,000   － 13,020,327   20,327  31,906,200   － 31,905,000   △1,200

  合計    13,000,000   － 13,020,327   20,327  31,906,200   － 31,905,000   △1,200

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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  （1口当たり情報）
          2019 年5月8日現在     2020 年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.3393 円      1.2954 円
  （1万口当たり純資産額）           (13,393  円)     (12,954  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

  種　類   通　貨    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  国債証券  アメリカ・ドル          アメリカ・ドル    アメリカ・ドル
       6.625% Turkey Government
               400,000.000    326,008.000
       International   Bond 20450217
       4.25% Turkey Government
               200,000.000    168,718.000
       International   Bond 20260414
       4.875% Turkey Government
               200,000.000    172,294.000
       International   Bond 20261009
       6% Turkey Government
               400,000.000    361,436.000
       International   Bond 20270325
       5% Brazilian  Government
               400,000.000    363,500.000
       International   Bond 20450127
       6% Brazilian  Government
               200,000.000    221,550.000
       International   Bond 20260407
       5.625% Brazilian  Government
               200,000.000    196,000.000
       International   Bond 20470221
       4.625% Brazilian  Government
               200,000.000    206,072.000
       International   Bond 20280113
       5% Colombia  Government
               600,000.000    622,200.000
       International   Bond 20450615
       4.5% Colombia  Government
               200,000.000    208,192.000
       International   Bond 20260128
       3.875% Colombia  Government
               200,000.000    201,802.000
       International   Bond 20270425
       6.05% Mexico Government
               500,000.000    563,680.000
       International   Bond 20400111
       6.75% Mexico Government
               830,000.000    1,014,683.300
       International   Bond 20340927
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       3.625% Mexico Government
               100,000.000    103,625.000
       International   Bond 20220315
       4.75% Mexico Government
               600,000.000    571,200.000
       International   Bond 20440308
       4% Mexico Government
               350,000.000    364,070.000
       International   Bond 20231002
       5.55% Mexico Government
               300,000.000    318,225.000
       International   Bond 20450121
       4.6% Mexico Government
               400,000.000    378,976.000
       International   Bond 20460123
       3.6% Mexico Government
               200,000.000    205,372.000
       International   Bond 20250130
       4.125% Mexico Government
               200,000.000    206,200.000
       International   Bond 20260121
       4.35% Mexico Government
               200,000.000    184,158.000
       International   Bond 20470115
       4.15% Mexico Government
               200,000.000    204,352.000
       International   Bond 20270328
       4.6% Mexico Government
               200,000.000    187,500.000
       International   Bond 20480210
       9.375% Panama Government
               264,000.000    374,117.040
       International   Bond 20290401
       6.7% Panama Government
               510,000.000    678,228.600
       International   Bond 20360126
       7.125% Panama Government
               100,000.000    121,111.000
       International   Bond 20260129
       4.5% Panama Government
               200,000.000    226,472.000
       International   Bond 20470515
       8.75% FED REPUBLIC  OF BRAZIL
               33,000.000    40,095.330
       20250204
       8.25% FED REPUBLIC  OF BRAZIL
               489,000.000    597,196.140
       20340120
       7.125% FED REPUBLIC  OF BRAZIL
               80,000.000    89,600.800
       20370120
       5.625% FED REPUBLIC  OF BRAZIL
               200,000.000    197,202.000
       20410107
       2.625% FED REPUBLIC  OF BRAZIL
               200,000.000    201,750.000
       20230105
       4.25% FED REPUBLIC  OF BRAZIL
               400,000.000    417,860.000
       20250107
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       8.28% Argentine  Republic
               170,000.000     80,348.800
       International   Bond 20331231
       FR 3.75% Argentine  Republic
               470,000.000    152,092.000
       International   Bond 20381231
       8.28% Argentine  Republic
               70,000.000    34,159.300
       International   Bond 20331231
       7.5% Argentine  Republic
               750,000.000    215,632.500
       International   Bond 20260422
       7.625% Argentine  Republic
               250,000.000     69,377.500
       International   Bond 20460422
       6.625% Argentine  Republic
              1,050,000.000     280,875.000
       International   Bond 20280706
       7.125% Argentine  Republic
               300,000.000     79,503.000
       International   Bond 20360706
       5.625% Argentine  Republic
               300,000.000     89,400.000
       International   Bond 20220126
       6.875% Argentine  Republic
               300,000.000     82,503.000
       International   Bond 20270126
       5.875% Argentine  Republic
               250,000.000     68,127.500
       International   Bond 20280111
       6.875% Argentine  Republic
               250,000.000     64,065.000
       International   Bond 20480111
       8.125% Colombia  Government
               200,000.000    234,502.000
       International   Bond 20240521
       7.375% Colombia  Government
               500,000.000    637,000.000
       International   Bond 20370918
       6.125% Colombia  Government
               200,000.000    229,500.000
       International   Bond 20410118
       4.375% Colombia  Government
               200,000.000    204,372.000
       International   Bond 20210712
       5.625% Colombia  Government
               200,000.000    221,500.000
       International   Bond 20440226
       6.55% Peruvian  Government
               100,000.000    146,486.000
       International   Bond 20370314
       5.625% Peruvian  Government
               300,000.000    453,753.000
       International   Bond 20501118
       7.35% Peruvian  Government
               200,000.000    251,212.000
       International   Bond 20250721
       7.75% Ukraine  Government
               100,000.000     99,329.000
       International   Bond 20210901
            133/173


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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       7.75% Ukraine  Government
               410,000.000    406,260.800
       International   Bond 20230901
       7.75% Ukraine  Government
               200,000.000    197,750.000
       International   Bond 20240901
       7.75% Ukraine  Government
               300,000.000    292,500.000
       International   Bond 20270901
       7.375% Ukraine  Government
               400,000.000    376,032.000
       International   Bond 20320925
       6.75% Romanian  Government
               250,000.000    266,250.000
       International   Bond 20220207
       4.375% Romanian  Government
               200,000.000    208,544.000
       International   Bond 20230822
       4.875% Romanian  Government
               80,000.000    85,174.400
       International   Bond 20240122
       6.125% Romanian  Government
               120,000.000    144,075.600
       International   Bond 20440122
       5.125% Romanian  Government
               80,000.000    86,879.200
       International   Bond 20480615
       7.625% Hungary  Government
               100,000.000    162,293.000
       International   Bond 20410329
       5.375% Hungary  Government
               180,000.000    195,075.000
       International   Bond 20230221
       5.75% Hungary  Government
               400,000.000    446,720.000
       International   Bond 20231122
       5.5% Croatia  Government
               200,000.000    216,958.000
       International   Bond 20230404
       6% Croatia  Government
               200,000.000    224,354.000
       International   Bond 20240126
       FR 7.5% Russian  Foreign  Bond
               237,180.000    270,966.280
       -Eurobond  20300331
       4.5% Russian  Foreign  Bond -
               200,000.000    210,798.000
       Eurobond  20220404
       5.625% Russian  Foreign  Bond -
               200,000.000    258,374.000
       Eurobond  20420404
       4.875% Russian  Foreign  Bond -
               600,000.000    656,124.000
       Eurobond  20230916
       5.875% Russian  Foreign  Bond -
               200,000.000    267,000.000
       Eurobond  20430916
       4.75% Russian  Foreign  Bond -
               400,000.000    445,920.000
       Eurobond  20260527
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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       5.25% Russian  Foreign  Bond -
               800,000.000    997,096.000
       Eurobond  20470623
       4.375% Russian  Foreign  Bond -
               200,000.000    222,584.000
       Eurobond  20290321
       5.1% Russian  Foreign  Bond -
               400,000.000    470,548.000
       Eurobond  20350328
       9.5% Philippine  Government
               340,000.000    543,595.400
       International   Bond 20300202
       7.75% Philippine  Government
               300,000.000    441,513.000
       International   Bond 20310114
       6.375% Philippine  Government
               400,000.000    543,932.000
       International   Bond 20320115
       6.375% Philippine  Government
               200,000.000    286,772.000
       International   Bond 20341023
       5% Philippine  Government
               200,000.000    256,164.000
       International   Bond 20370113
       3.95% Philippine  Government
               200,000.000    233,836.000
       International   Bond 20400120
       3.7% Philippine  Government
               200,000.000    229,390.000
       International   Bond 20410301
       7.75% Indonesia  Government
               200,000.000    282,582.000
       International   Bond 20380117
       5.25% Indonesia  Government
               400,000.000    456,032.000
       International   Bond 20420117
       3.375% Indonesia  Government
               200,000.000    203,834.000
       International   Bond 20230415
       4.625% Indonesia  Government
               200,000.000    213,690.000
       International   Bond 20430415
       5.875% Indonesia  Government
               200,000.000    220,280.000
       International   Bond 20240115
       6.75% Indonesia  Government
               200,000.000    270,640.000
       International   Bond 20440115
       4.125% Indonesia  Government
               200,000.000    209,672.000
       International   Bond 20250115
       5.125% Indonesia  Government
               200,000.000    226,098.000
       International   Bond 20450115
       4.75% Indonesia  Government
               200,000.000    216,832.000
       International   Bond 20260108
       4.35% Indonesia  Government
               200,000.000    212,826.000
       International   Bond 20270108
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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       5.25% Indonesia  Government
               200,000.000    229,868.000
       International   Bond 20470108
       3.5% Indonesia  Government
               200,000.000    202,950.000
       International   Bond 20280111
       4.35% Indonesia  Government
               200,000.000    208,144.000
       International   Bond 20480111
       4.75% Indonesia  Government
               200,000.000    220,576.000
       International   Bond 20290211
       7.375% Turkey Government
               360,000.000    361,184.400
       International   Bond 20250205
       11.875%  Turkey Government
               400,000.000    497,572.000
       International   Bond 20300115
       6.75% Turkey Government
               400,000.000    334,532.000
       International   Bond 20400530
       5.125% Turkey Government
               200,000.000    196,388.000
       International   Bond 20220325
       6.25% Turkey Government
               200,000.000    199,148.000
       International   Bond 20220926
       6% Turkey Government
               600,000.000    465,204.000
       International   Bond 20410114
       3.25% Turkey Government
               200,000.000    182,972.000
       International   Bond 20230323
       4.875% Turkey Government
               600,000.000    419,556.000
       International   Bond 20430416
       5.75% Turkey Government
               200,000.000    190,342.000
       International   Bond 20240322
       5.875% South Africa
       Government  International      100,000.000    103,309.000
       20220530
       5.875% South Africa
       Government  International      300,000.000    300,435.000
       20250916
       4.3% South Africa Government
               200,000.000    169,192.000
       International   20281012
       5.875% South Africa
       Government  International      200,000.000    184,632.000
       20300622
       4.85% South Africa Government
               200,000.000    171,964.000
       International   20290930
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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       5.75% South Africa Government
               400,000.000    313,964.000
       International   20490930
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                  31,095,080.890
                  (3,307,272,803)
  国債証券　合計                 3,307,272,803
                  [3,307,272,803]
  合計                 3,307,272,803
                  [3,307,272,803]
  （注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

   2. 合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
   3. 外貨建有価証券の内訳
                組入債券   合計金額に
      通貨     銘柄数
                時価比率   対する比率
    アメリカ・ドル     国債証券    112 銘柄   100%   100%
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２　【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

                   2020 年5月29日
  　Ⅰ　資産総額           50,625,084  円
  　Ⅱ　負債総額            42,639 円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           50,582,445  円
  　Ⅳ　発行済数量           42,600,600  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.1874 円
  (参考 )国内株式マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年5月29日
  　Ⅰ　資産総額           1,472,341,238   円
  　Ⅱ　負債総額           144,379,582  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,327,961,656   円
  　Ⅳ　発行済数量           830,311,933  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.5994 円
  (参考 )先進国株式マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年5月29日
  　Ⅰ　資産総額           1,213,850,709   円
  　Ⅱ　負債総額            384,194 円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,213,466,515   円
  　Ⅳ　発行済数量           658,607,384  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.8425 円
            138/173




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (参考 )新興国株式マザーファンド

  純資産額計算書

                   2020 年5月29日
  　Ⅰ　資産総額           709,603,608  円
  　Ⅱ　負債総額            8,354,146  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           701,249,462  円
  　Ⅳ　発行済数量           616,733,297  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.1370 円
  (参考 )国内債券マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年5月29日
  　Ⅰ　資産総額           5,166,891,121   円
  　Ⅱ　負債総額           22,418,650  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           5,144,472,471   円
  　Ⅳ　発行済数量           4,570,074,027   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.1257 円
  (参考 )先進国債券マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年5月29日
  　Ⅰ　資産総額           147,432,633  円
  　Ⅱ　負債総額            201,813 円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           147,230,820  円
  　Ⅳ　発行済数量           117,936,156  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.2484 円
  (参考 )新興国債券マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年5月29日
            139/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　Ⅰ　資産総額           3,547,399,385   円
  　Ⅱ　負債総額           13,285,673  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           3,534,113,712   円
  　Ⅳ　発行済数量           2,559,832,696   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.3806 円
            140/173


















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 名義書換えの手続き等

  　該当事項はありません。
  (2) 受益者に対する特典

  　ありません。
  (3) 譲渡制限の内容

  　譲渡制限はありません。
  (4) 受益証券の再発行

  受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
  から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
  の再発行の請求を行なわないものとします。
  (5) 受益権の譲渡

  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
  または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
  の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
  は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
  は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
  に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
  るよう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
  ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
  おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
  や振替停止期間を設けることができます。
  (6) 受益権の譲渡の対抗要件

  　受益権  の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
  ることができません。
  (7) 受益権の再分割

  　委託会社は、   受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
  に再分割できるものとします。
  受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に              1口未満の端数が生じることと
  なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
  た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
  計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
  を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
  (8) 償還金

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　償還 金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
  において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
  受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。）に支払います。
  (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
  一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
  か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
            142/173
















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  第三部　【委託会社等の情報】

         第１　【委託会社等の概況】

         １　【委託会社等の概況】

  ａ.資本金の額

  2020 年5月末日現在
  　資本金の額　　　　    151 億7,427 万2,500 円
  　発行可能株式総数　    799 万9,980 株
  　発行済株式総数　　    260 万8,525 株
  　過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
  ｂ.委託会社の機構

  ①　会社の意思決定機構
  　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
  され、その任期は選任後     1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
  のときまでです。
  　取締役会は、   4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
  たがい業務を執行します。
  　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
  し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
  きます。
  ②　投資運用の意思決定機構

  　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
  イ．商品会議

   　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
   す。
  ロ.商品担当役員
   　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
   書を決定します。
  ハ．運用会議
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ニ．運用部長・ファンドマネージャー
   　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
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  ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
   ・運用審査会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
   ・リスクマネジメント会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
   報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
   ・執行役員会議
   　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
   します。
        ２　【事業の内容及び営業の概況】

  　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

  の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
  行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
  2020 年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

  りです。
    基本的性格     本数（本）     純資産額の合計額（百万円）
  単位型株式投資信託         53      90,131
  追加型株式投資信託         694     16,346,516
  　株式投資信託　　合計         747     16,436,647
  単位型公社債投資信託         27      93,365
  追加型公社債投資信託         14     1,424,426
  　公社債投資信託　合計         41     1,517,790
  総合計         788     17,954,437
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         ３　【委託会社等の経理状況】


  １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                 38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
  に関する内閣府令」（平成     19年８月６日内閣府令第    52号）に基づいて作成しております。
  ２．当社は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（         2019 年４月１日から

  2020 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任          あずさ監査法人により受けておりま
  す。
  ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

  (1) 【貸借対照表】

                 （単位 :百万円）　
           　前事業年度      当事業年度

          　（ 2019 年３月 31日）   （2020 年３月 31日）
  資産の部

   流動資産
   現金・預金
             28,489       2,741
   有価証券
              554      22,167
   前払費用
              214      205
   未収委託者報酬
             11,468      10,847
   未収収益
              98      63
              56      62
   その他
   流動資産計
             40,882      36,088
   固定資産
   有形固定資産        ※1     ※1
              206      217
    建物
              10       7
    器具備品
              195      209
   無形固定資産
             2,821      2,362
    ソフトウェア
             2,804      2,028
    ソフトウェア仮勘定
              17      333
   投資その他の資産
             12,799      15,844
    投資有価証券
             8,493      9,153
    関係会社株式
             1,836      3,972
    出資金
              183      183
    長期差入保証金
             1,070      1,069
    繰延税金資産
             1,183      1,431
              31      33
    その他
   固定資産計　
             15,827      18,424
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   資産合計
             56,709      54,512
                  （単位 :百万円）



           　前事業年度       当事業年度

          　（ 2019 年３月 31日）   （2020 年３月 31日）
  負債の部

   流動負債
   預り金
              75       69
   未払金
              8,548       7,573
    未払収益分配金
              15       14
    未払償還金
              40       39
    未払手数料
              4,610       3,988
    その他未払金
            ※2 3,882    ※2  3,530
   未払費用
              3,735       3,830
   未払法人税等
              726       656
   未払消費税等
              255       590
   賞与引当金
              725       688
   その他            2       5
   流動負債計
              14,070       13,414
   固定負債
   退職給付引当金
              2,389       2,574
   役員退職慰労引当金
              103       88
   その他            2       5
   固定負債計
              2,496       2,667
   負債合計
              16,567       16,082
  純資産の部
   株主資本
   資本金
              15,174       15,174
   資本剰余金
              11,495       11,495
    資本準備金
    資本剰余金合計
              11,495       11,495
   利益剰余金
    利益準備金
              374       374
    その他利益剰余金
              13,052       11,749
    繰越利益剰余金
    利益剰余金合計
              13,426       12,123
   株主資本合計
              40,096       38,793
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   評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金           46      △363
   評価・換算差額等合計
              46      △363
   純資産合計
              40,142       38,430
  負債・純資産合計
              56,709       54,512
  (2) 【損益計算書】


                   （単位 :百万円）
           前事業年度       当事業年度

          （自　 2018 年４月１日     （自　 2019 年４月１日
          　至　 2019 年３月 31日）   　至　 2020 年３月 31日）
  営業収益

   委託者報酬
              76,052       69,550
   その他営業収益            673       583
   営業収益計
              76,725       70,134
  営業費用
   支払手数料
              35,789       31,120
   広告宣伝費
              694       745
   調査費
              9,066       8,858
   調査費
              1,057       1,188
   委託調査費
              8,009       7,670
   委託計算費                  1,410
              1,351
   営業雑経費
              1,557       1,770
   通信費
              228       240
   印刷費
              513       524
   協会費
              55       56
   諸会費
              13       13
   その他営業雑経費           746       936
   営業費用計
              48,459       43,906
  一般管理費
   給料
              5,755       5,793
   役員報酬
              373       374
   給料・手当
              4,145       4,335
   賞与
              510       395
   賞与引当金繰入額
              725       688
   福利厚生費
              796       838
   交際費
              64       62
   旅費交通費
              178       154
   租税公課
              472       451
   不動産賃借料
              1,291       1,299
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   退職給付費用
              374       368
   役員退職慰労引当金繰入額
              34       37
   固定資産減価償却費
              907       925
   諸経費           1,819       1,770
   一般管理費計
              11,693       11,702
  営業利益
              16,572       14,525
                  （単位 :百万円）

          前事業年度
                 当事業年度
         （自　 2018 年４月１日
               （自　 2019 年４月１日
         　至　 2019 年３月 31
               　至　 2020 年３月 31日）
         日）
  営業外収益
   受取配当金
            38        912
   投資有価証券売却益
            215        214
   有価証券償還益
            133        24
   その他         134        78
   営業外収益計
            521        1,230
  営業外費用
   有価証券償還損
            32        71
   投資有価証券売却損
            40        1
   その他          60        54
   営業外費用計
            132        127
  経常利益
           16,961        15,629
  特別損失
   システム刷新関連費用
            -        537
   投資有価証券評価損
            -        48
            29        -
   関係会社整理損失
   特別損失計
            29        585
  税引前当期純利益
           16,931        15,043
  法人税、住民税及び事業税
           5,076        4,555
  法人税等調整額          △15        △78
  法人税等合計
           5,060        4,477
  当期純利益
           11,870        10,566
  (3) 【株主資本等変動計算書】

  前事業年度（自　    2018 年４月１日  至　 2019 年３月 31日）

                   （単位：百万円）

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             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
       資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △12,669  △12,669   △12,669
   当期純利益     -   -   -  11,870   11,870   11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額（純額）
  当期変動額合計      -   -   -  △798  △798   △798
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      216   216  41,112
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △12,669
   当期純利益     -   -  11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動    △170  △170  △170
   額（純額）
  当期変動額合計     △170  △170  △969
  当期末残高      46   46  40,142
  当事業年度（自　    2019 年４月１日  至　 2020 年３月 31日）

                   （単位：百万円）

             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
  当期変動額
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   剰余金の配当     -   -   - △11,868  △11,868   △11,868
   当期純利益     -   -   -  10,566   10,566   10,566
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額（純額）
  当期変動額合計      -   -   -  △1,302  △1,302   △1,302
  当期末残高     15,174   11,495   374  11,749   12,123   38,793
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      46   46  40,142
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,868
   当期純利益     -   -  10,566
   株主資本以外の
   項目の当期変動    △410  △410  △410
   額（純額）
  当期変動額合計     △410  △410  △410
  当期末残高     △363  △363  38,430
  注記事項

  （重要な会計方針）
  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  (１)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (２)その他有価証券

   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                 却原価は
   移動平均法により算定）を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
  ２．固定資産の減価償却の方法

  (１)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    建物　　　　　　　　８～     18年
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    器具備品　　　　　　４～     17年　
  (２)無形固定資産
   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
   （５年間）に基づく定額法によっております。　
  ３．引当金の計上基準

  (１)賞与引当金
   　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
  (２)退職給付引当金
   　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
   ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
   績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
   ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  (３)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
   額を計上しております。
  ４．消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  ５．連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。
  ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

   当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
  プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
  については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
  い」（実務対応報告第    39号　 2020 年３月 31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
  の適用指針」（企業会計基準適用指針第        28号　 2018 年２月 16日）第 44項の定めを適用せず、繰延税金
  資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
  （未適用の会計基準等）

  １．収益認識に関する会計基準等
  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第          29号 2018 年３月 30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第              30号 2018 年３月
  30日）
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
  す。
  ステップ１：顧客との契約を識別する。
  ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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  ステップ３：取引価格を算定する。
  ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   2022 年３月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  ２．時価の算定に関する会計基準等

  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第           30号 2019 年７月４日）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第              31号 2019 年
  ７月４日）
  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第          10号 2019 年７月４日）
  (1) 概要

  国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
  「時価の算定に関する会計基準の適用指針」         (以下「時価算定会計基準等」という。       )が開発され、時価
  の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
  ます。
  ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

  (2) 適用予定日

  2022 年３月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （表示方法の変更）


  　（損益計算書）　　　
  前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
  益の総額の  100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
  の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                  172 百万円
  は、「受取配当金」    38百万円、「その他」    134 百万円として組替えております。
  （貸借対照表関係）

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  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           前事業年度       当事業年度
          （2019 年３月 31日）    （2020 年３月 31日）
   建物          31百万円      34百万円
   器具備品          264 百万円      276 百万円
  ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          （2019 年３月 31日）    （2020 年３月 31日）
   未払金         3,788 百万円      3,397 百万円
  ３ 保証債務

  前事業年度（   2019 年３月 31日）

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  当事業年度（   2020 年３月 31日）　　　　　　　　　　　　　　

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   （単位：千株）
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
   　普通株式      2,608     －    －   2,608
   合　　　計      2,608     －    －   2,608
  ２．配当に関する事項


  （１）  配当金支払額
          剰余金の配当の    １株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額（百万円）    配当額（円）
   決議
   2018 年６月 25日            2018 年  2018 年
        普通株式    12,669    4,857
   定時株主総会               ３月 31日  ６月 26日
  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

            153/173

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    2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      11,868 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ １株当たり配当額       4,550 円
   ④ 基準日      2019 年３月 31日
   ⑤ 効力発生日      2019 年６月 24日
  当事業年度（自　    2019 年４月１日　至　    2020 年３月 31日）

  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   （単位：千株）
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
   　普通株式      2,608     －    －   2,608
   合　　　計      2,608     －    －   2,608
  ２．配当に関する事項

  （１）  配当金支払額
          剰余金の配当の    １株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額（百万円）    配当額（円）
   決議
   2019 年６月 21日            2019 年  2019 年
        普通株式    11,868    4,550
   定時株主総会               ３月 31日  ６月 24日
  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020 年６月 23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      10,564 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ １株当たり配当額       4,050 円
   ④ 基準日      2020 年３月 31日
   ⑤ 効力発生日      2020 年６月 24日
  （金融商品関係）

  １．金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
   運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク

   証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
   託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
   けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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   株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
   クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
   おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
   社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
   未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
   結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
   を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                 1年以内の
   支払期日であります。
  （３）  金融商品に係るリスク管理体制

   ①市場リスクの管理
   （ⅰ）為替変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
    おります。
   （ⅱ）価格変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
    おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
    行っております。
   ②信用リスクの管理
   発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
   ント会議において報告を行っております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（              （注２）  参照のこと）。
  前事業年度（   2019 年３月 31日）

                  （単位：百万円）
           貸借対照表　　計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,489   28,489

  （１）現金・預金                   －
               11,468
                  11,468
  （２）未収委託者報酬                   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
               8,380   8,380
   　　その他有価証券                  －
               48,338   48,338
  資産計                   －
  （１）未払手数料            (4,610)   (4,610)    －
  （２）その他未払金            (3,882)   (3,882)    －
  （３）未払費用（    *2）        (2,805)   (2,805)    －
  負債計            (11,298)   (11,298)    －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  当事業年度（   2020 年３月 31日）

                  （単位：百万円）
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           貸借対照表　　計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               2,741   2,741

  （１）現金・預金                   －
               10,847   10,847
  （２）未収委託者報酬                   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
               21,900   21,900
   　　有価証券                  －
               8,754   8,754
   　　その他有価証券                  －
               44,243   44,243
  資産計                   －
  （１）未払手数料            (3,988)   (3,988)    －
  （２）その他未払金            (3,530)   (3,530)    －
  （３）未払費用（    *2）        (2,889)   (2,889)    －
  負債計            (10,408)   (10,408)    －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  （注１）金融商品の時価の算定方法

  資　産

  （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （３）有価証券及び投資有価証券
  　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項（有価証券関係）    をご参照下さい。
  負　債
  （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                   （単位：百万円）
            前事業年度      当事業年度
      区分
           （2019 年３月 31日）   （2020 年３月 31日）
   （１）その他有価証券
    非上場株式           666      666
   （２）子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          1,836      3,972
   （３）長期差入保証金            1,070      1,069
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（   2019 年３月 31日）

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                   （単位：百万円）
               １年超   ５年超
            １年以内         10年超
              ５年以内   10年以内
   現金・預金          28,489    -   -   -
   未収委託者報酬          11,468    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券のうち満期があるもの          554  4,284   2,227   1,227
   　合計          40,512   4,284   2,227   1,227
  当事業年度（   2020 年３月 31日）

                   （単位：百万円）
               １年超   ５年超
            １年以内         10年超
              ５年以内   10年以内
   現金・預金          2,741    -   -   -
   未収委託者報酬          10,847    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
   　有価証券          21,900    -   -   -
   　その他有価証券のうち満期があるもの          267  3,463   1,184    -
   　合計          35,756   3,463   1,184    -
  （有価証券関係）　

  １．子会社株式及び関連会社株式

  前事業年度（   2019 年３月 31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　       1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度（   2020 年３月 31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　       1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　          2,027 百万
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
  ん。
  ２．その他有価証券


  前事業年度（   2019 年３月 31日）

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         （百万円）     （百万円）    （百万円）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   （１）株式         87     55    32
   （２）その他         4,991     4,712     278
     小計       5,079     4,767     311
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
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    その他       3,301     3,560    △258
     小計       3,301     3,560    △258
     合計       8,380     8,328     52
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　        666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  当事業年度（   2020 年３月 31日）

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         （百万円）     （百万円）    （百万円）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   （１）株式         60     55    5
   （２）その他         3,004     2,772     232
     小計       3,064     2,827     237
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
    その他       27,589     28,354    △764
     小計      27,589     28,354    △764
     合計      30,654     31,181    △526
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　        666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３．売却したその他有価証券


  前事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         （百万円）     （百万円）     （百万円）
   （１）株式         389     86     -
   （２）その他
    証券投資信託       3,517     128     40
     合計       3,907     215     40
  当事業年度（自　    2019 年４月１日　至　    2020 年３月 31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         （百万円）     （百万円）     （百万円）
   （１）株式          -     -    -
   （２）その他
    証券投資信託       1,492     214     1
     合計       1,492     214     1
  ４．減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、    該当事項はありません。
  当事業年度において、証券投資信託について         48百万円の減損処理を行っております。
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  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

  当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
  す。
  ２．確定給付制度

  (１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                  当事業年度
          前事業年度
                （自　 2019 年４月１日
       （自　 2018 年４月１日
                至　 2020 年３月 31日）
       至　 2019 年３月 31日）
           2,350 百万        2,389 百
  退職給付債務の期
  首残高
           円         万円
           158
                    159
  　勤務費用
  　退職給付の支払
           △171
                    △183
  額
           52
                    207
  　その他
  退職給付債務の期
          2,389
                    2,574
  末残高
  (２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                  当事業年度

           前事業年度
                （自　 2019 年４月１日
         （自　 2018 年４月１日
                 至　 2020 年３月 31日）
         至　 2019 年３月 31日）
             2,389 百万円      2,574 百万円　
  非積立型制度の退職給付債務
  貸借対照表に計上された負債と
                   2,574
            2,389
  資産の純額
                   2,574

  退職給付引当金         2,389
  貸借対照表に計上された負債と
            2,389       2,574
  資産の純額
  (３)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            159/173



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            前事業年度      当事業年度
          （自　 2018 年４月１日    （自　 2019 年４月１日
          至　 2019 年３月 31日）  至　 2020 年３月 31日）
  勤務費用           158 百万円     159 百万円
  その他           41      27
  確定給付制度に係る退職給付費用           199      187
  ３．確定拠出制度　

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          174 百万円、当事業年度    181 百万円であります。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                  （単位：百万円）
          前事業年度      当事業年度
         （2019 年３月 31日）   （2020 年３月 31日）
   繰延税金資産
                  788
   退職給付引当金
            731
             170     198
   システム関連費用
             182     177
   賞与引当金
             141     129
   　未払事業税
             94     94
   出資金評価損
             32     47
   投資有価証券評価損
             240     399
   その他
            1,592     1,835
   繰延税金資産小計　
   　評価性引当額          △164     △173
            1,428     1,661
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
   　連結法人間取引（譲渡          △159     △159
   益）
            △85     △71
   その他有価証券評価差
   額金
            △244     △230
   繰延税金負債合計
   繰延税金資産の純額          1,183     1,431
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

  原因となった主要な項目別の内訳
  前事業年度（   2019 年３月 31日）

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の５以下であるため注記を省略しております。
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  当事業年度（   2020 年３月 31日）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の５以下であるため注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  ［関連情報  ］

  １.サービスごとの情報
  単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の           90％を超えるため、記載を省略しておりま
  す。
  ２.地域ごとの情報

  （１）営業収益
   内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の               90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  （２）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の               90％を超えるため、
  記載を省略しております。
  ３.主要な顧客ごとの情報

  営業収益のうち、損益計算書の営業収益の        10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報           ]

  前事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度（自　    2019 年４月１日　至　    2020 年３月 31日）

  　　該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報             ]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報           ]

  該当事項はありません。
  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  （ア） 財務諸表提出会社の子会社
  前事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

            161/173


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    （百万円）    （百万円）
       （百万円）   割合
          （％）
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      －
                 1,719  －
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    （注１）
   (Singapore)
         業
   Ltd.
   Daiwa

   Portfolio
         金融商
              有償減資
          (所有 )
                 3,293  －   －
  子会社    India  1,207 品取引   経営管理
   Advisory
          直接 91.0    （注２）
         業
   (India)
   Private Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )シンガポール通貨庁（    MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
   びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
   額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  (注２ )当該子会社における    株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

   す。
  当事業年度（自　    2019 年４月１日　至　    2020 年３月 31日）

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    （百万円）    （百万円）
       （百万円）   割合
          （％）
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      －
                 1,603  －
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    （注）
   (Singapore)
         業
   Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注)シンガポール通貨庁（    MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
   MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
   に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  （イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

  前事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  （百万円）   科目  （百万円）
   名称   金  内容   との関係
          割合       （注 1）   （注 1）
       （百万円）
          （％）
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  － 益証券の募集販      19,975 未払手数料   3,400
     千代田区
  つ会社       業   売   （注 2）
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入（注
  会社をも      3,000 サービ  －       1,052 未払費用   173
   イノベー  江東区      開発
              3）
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  － 本社ビルの管理      1,063    1,055
              料（注 4）
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

            162/173


                     EDINET提出書類
                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  当事業年度（自　    2019 年４月１日　至　    2020 年３月 31日）

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  （百万円）   科目  （百万円）
   名称   金  内容   との関係
          割合       （注 1）   （注 1）
       （百万円）
          （％）
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  － 益証券の募集販      16,953 未払手数料   2,984
     千代田区
  つ会社       業   売   （注 2）
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入（注
  会社をも      3,000 サービ  －       1,031 未払費用   224
   イノベー  江東区      開発
              3）
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  － 本社ビルの管理      1,061    1,054
              料（注 4）
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  ２.親会社に関する注記
  株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

      前事業年度          当事業年度

     （自　 2018 年４月１日        （自　 2019 年４月１日
     至　 2019 年３月 31日）      至　 2020 年３月 31日）
  １株当たり純資産額　　　　      15,389.06  円  １株当たり純資産額　　　　      14,732.52  円
  １株当たり当期純利益　　　      4,550.81  円  １株当たり当期純利益　　　      4,050.66  円
   (注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
    りません。
   (注２ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前事業年度      当事業年度
          （自　 2018 年４月１日    （自　 2019 年４月１日
          至　 2019 年３月 31日）   至　 2020 年３月 31日）
  当期純利益（百万円）           11,870      10,566
  普通株式の期中平均株式数（株）          2,608,525      2,608,525

  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

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         ４　【利害関係人との取引制限】


  　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

  為が禁止されています。
  ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
  (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
  ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。          )。
  ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                (投資者の保護に欠け、若
  しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
  定めるものを除きます。     )。
  ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
  等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
  関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
  じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
  取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
  ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
  用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
  保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
  して内閣府令で定める行為。
          ５　【その他】


  ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

  ① 2020 年2月17日付で、  Daiwa Capital  Management  Silicon  Valley  Inc. への出資を行い、当該会社を
  子会社といたしました。
  ② 2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
  　・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
  ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

  　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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         第２　【その他の関係法人の概況】

        １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （1）受託会社

   ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
   ②　資本金の額　    342,037  百万円（  2019 年3月末日現在）
   ③　事業の内容
  　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信
   託業務を営んでいます。
  (2) 販売会社
     ① 名　称     ② 資本金の額     ③ 事業の内容

           単位：百万円
           （2019 年3月
           末日現在）
  株式会社ＳＢＩ証券           48,323
              金融商品取引法に定める
  東海東京証券株式会社           6,000
              第一種金融商品取引業を
  内藤証券株式会社           3,002
              営んでいます。
  楽天証券株式会社           7,495
  リテラ・クレア証券株式会社           3,794
  ワイエム証券株式会社           1,270
  株式会社イオン銀行           51,250
              銀行法に基づき
  株式会社愛媛銀行           21,363
              銀行業を営んでいます。
  株式会社関西みらい銀行          （※） 38,900
  湘南信用金庫           24,982  （注 1）
  株式会社中京銀行           31,844  （注 2）
  （※）資本金の額は、    2019 年4月1日現在のものです。

  （注 1）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

  （注 2）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

          ２　【関係業務の概要】

  　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

  計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認め
  られる外国の金融機関が行なう場合があります。
  　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部

  解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
          ３　【資本関係】

  委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を          615,736  株所有しています。

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  ＜再信託受託会社の概要＞


  　名称：株式会社日本カストディ銀行

  　資本金の額：   51,000 百万円（  2020 年7月27日現在）

  　　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基

     づき信託業務を営んでいます。
  　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託

      受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
      目的とします。
          第３　【その他】

  (1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

  ①　金融商品取引法（昭和     23年法律第  25号）第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
  あります。
  ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
  書）」という名称を用いることがあります。
  ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
  ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
  　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
  ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
  ⑤　使用開始日を記載することがあります。
  ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
  ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
  　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
  ⑦　次の事項を記載することがあります。
  　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
   旨の記録をしておくべきである旨
  　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
  ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
  ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
  ⑩　図案を採用することがあります。
  ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
  ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
  アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  ⑬　 UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
  (2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

  (3) 交付目論見書に最新の    運用実績を記載することがあります。

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  (4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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         独立監査人の監査報告書

                   2020 年５月 22日
  大和アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         東京事務所

         指定有限責任社員業

              公認会計士   　小倉　加奈子　　印
         務執行社員
         指定有限責任社員業

              公認会計士   間瀬　友未　　　印
         務執行社員
         指定有限責任社員業

              公認会計士   深井　康治　　　印
         務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第       193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
  社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                 大和証券投資信託
  委託株式会社）の    2019 年４月１日から   2020 年３月 31日までの第  61期事業年度の財務諸表、すなわち、
  貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

  準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名            大和証券投資信託委託株式会社）の       2020 年
  ３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
  正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
  つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

  視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

  対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

  見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

  監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
  れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
  性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
  るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

  準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

  識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
  の他の事項について報告を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
  ない。
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                     以　上

  (注)１.　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




  (注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
            171/173
















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         独立監査人の監査報告書

                   2020 年6月5日

  大和アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

          東京事務所

         指定有限責任社員

              公認会計士   深井　康治　　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

              公認会計士   小林　英之　　印
         業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第       193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
  ドの経理状況」に掲げられているスマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）の                  2019 年5月9日
  から 2020 年5月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

  準拠して、スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）の             2020 年5月8日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。        これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

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                     EDINET提出書類
                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
  見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
  内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
  確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
  合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
  る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
  められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
  事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
  財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２．　 XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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