アセットアロケーション・ファンド（安定型）、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）、アセットアロケーション・ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                            アセットアロケーション・ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                            　2兆5,000億円を上限とします。
                            アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                            　2兆5,000億円を上限とします。
                            アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                            　2兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        アセットアロケーション・ファンド（安定型）

        アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
        アセットアロケーション・ファンド（成長型）
        （愛称として「らっぷちゃん」という名称を用いることがあります。）
        以下、上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。また、「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」を「安定型」、
        「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」を「安定成長型」、「アセットアロケー
        ション・ファンド（成長型）」を「成長型」という略称でいうことがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド2兆5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「らっぷ安定」、「安定成
         長型」は「らっぷ安成」、「成長型」は「らっぷ成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
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           す。
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     （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
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         す。
     （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

     （７）【申込期間】

        2020年7月22日から2021年1月21日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

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     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動

         産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
         います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                  外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                       不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                  投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                  のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                  益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                  るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                  泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                  旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                  ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                  をいいます。
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     ≪商品分類表≫
                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                国内                   株式

            単位型                                      債券

                                海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                                内外                  資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
       株式              年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
       債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
       不動産投信              （　　）                                  なし
                                            ズ
                               アフリカ
       その他資産
       （投資信託証券（資
       産複合（株式、債
                              中近東（中東）
       券、不動産投信）　
       資産配分変更型））
       資産複合                       エマージング

       （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2015年４月17日              信託契約締結、設定、運用開始。

     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
           告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
                                         ＊
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                               に委託することがあります。また、
           外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
           関が行う場合があります。
           ＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27
           日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株
           式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

           以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を
           行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
           日興グローバルラップ株式会社

           「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極
           的」資産配分に関する投資助言等を行います。
           エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント（ルクセンブルグ）

           世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。
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       ロ　委託会社の概況







       （イ）資本金の額
           20億円（2020年5月29日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                                （2020年5月29日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                   337,248
                                   8/352


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       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

          一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
          るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
          資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
          率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

     ２【投資方針】




     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リー
           ト）等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性
           と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。
         （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、
            国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債
            券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に
            投資します。
         （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
            も行います。
       （ロ）運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整する
           ことにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
       （ハ）対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする
           投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
       （ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
           なる場合があります。
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     （２）【投資対象】












       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
         融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
         証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
         （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。）に投資することを指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
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         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ま す。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
        

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          㭎혰源䭵⡏᩹㸰䲊ⵛ騰ﮐ䭵⠰銈䰰䘰픰ꄰ짿࡙ᚐ픰ꄰ짿र湽䑑攰谰漰Ɛ䭵⡛齾㸰湑⩏
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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          ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
          て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支
         払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ト　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
           合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
           産総額の10％を超えないこととします。
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       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
           下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
           れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
           ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
           し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
           ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
           下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度等）
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           の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
           価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
           の 毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
           によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
           の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
           当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
           場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
           響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
           ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
           ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           実質外貨建資産の一部に対し、原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による
           影響は限定的と考えられます。なお、対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動
           します。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
           の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
           や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
           る要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、よ
           り運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さい
           ため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾
           向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
           場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
           は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
           より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証
           券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
           ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
           あります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
           われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
           を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
           下 落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
           率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
           払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
           の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
          ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
          ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年1.023％（税抜き0.93％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                        支払先          料率             役務の内容
              ファンド
                        委託会社         年0.47％        ファンドの運用等の対価
                                        交付運用報告書等各種書類の送付、
                        販売会社         年0.43％        口座内でのファンドの管理、購入後
                                        の情報提供等の対価
                                        ファンドの財産の保管および管理、
                        受託会社         年0.03％
                                        委託会社からの指図の実行等の対価
                       ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      各ＥＴＦの配分比率の変動幅を加味した場合、管理報酬等の概算値は
                      以下の通りとなります。
                                              ＊
                       安定型
                               年0.00637％～年0.07414％
            投資対象とする
                                              ＊
              投資信託
                       安定成長型
                               年0.01957％～年0.09815％
                                              ＊
                       成長型
                               年0.02479％～年0.11569％
                       ※管理報酬等は年度によって異なります。
                      ファンドの純資産総額に対して

                               年1.02937％（税抜き0.93637％）～

                       安定型
                                                    ＊
                               年1.09714％（税抜き1.00414％）程度
                               年1.04257％（税抜き0.94957％）～
                       安定成長型
                                                    ＊
                               年1.12115％（税抜き1.02815％）程度
           実質的な負担
                               年1.04779％（税抜き0.95479％）～
                       成長型
                                                    ＊
                               年1.13869％（税抜き1.04569％）程度
                       㭎ઊᠰ潶터湗逸Ⲍ익⎑䵒ذ䨰蠰獻ꅴ٘㆑汳蜰鉵⠰䐰徊晻霰湽偧鰰
                       あり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動
                       します。
                       
                       算しています。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
          純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
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         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。






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       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                627,694,984             4.59
            親投資信託受益証券                    日本             12,700,005,381              92.97
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              332,883,101             2.44
                 合計(純資産総額)                            13,660,583,466              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     その他以下の取引を行っております。
                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―               431,894,820                △3.16
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                                    2020年    5月29日現在

                                  29/352


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                                           時価合計            投資比率
              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                950,085,944             9.97
            親投資信託受益証券                    日本              8,334,105,160              87.44
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              246,783,057             2.59
                 合計(純資産総額)                            9,530,974,161             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                20,100,630                 0.21
                 売建          ―               781,129,830                △8.19
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                736,955,060             12.88
            親投資信託受益証券                    日本              4,828,544,429              84.38
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              157,081,528             2.74
                 合計(純資産総額)                            5,722,581,017             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                13,113,780                 0.22
                 売建          ―               613,654,306                △10.72
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2020年    5月29日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額           投資
      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              3,617,255,441         1.5251    5,516,676,274         1.5245    5,514,505,919     40.37

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド              3,807,938,314         1.2881    4,905,005,343         1.2834    4,887,108,032     35.78

          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               332,556,353        2.3433     779,279,302        2.5313     841,799,896     6.16

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               152,690,622        3.3337     509,024,727        3.6029     550,129,042     4.03

          益証券    ンド
     アメリカ   投資信託受益     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 30,295     10,389.54      314,751,374       10,915.37      330,681,143     2.42

          証券   レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               148,842,217        1.9571     291,299,103        2.1102     314,086,846     2.30

          益証券    ファンド
     アメリカ   投資信託受益     バンガード・米ドル建て新興国政府                 31,931      7,571.18      241,755,582        8,161.52      260,605,719     1.91

          証券   債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               134,760,318        1.7419     234,751,552        1.7807     239,967,698     1.76

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               187,344,894        1.1143     208,758,416        1.1680     218,818,836     1.60

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               71,914,897        1.8376     132,150,814        1.8576     133,589,112     0.98

          益証券
     アメリカ   投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 3,193     10,532.56      33,630,475       11,402.48      36,408,122     0.27

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   4.59

              親投資信託受益証券                                   92.97

                  合計                               97.56

     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2020年    5月29日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              2,145,867,393         1.5251    3,272,662,362         1.5245    3,271,374,840     34.32

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド              1,489,011,307         1.2880    1,917,846,564         1.2834    1,910,997,111     20.05

          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               388,449,651        2.3433     910,254,068        2.5313     983,282,601     10.32

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               181,221,612        3.3337     604,138,488        3.6029     652,923,345     6.85

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               300,346,343        1.9571     587,807,828        2.1102     633,790,852     6.65

          益証券    ファンド
     アメリカ   投資信託受益     バンガード・米ドル建て新興国政府                 71,736      7,571.18      543,126,692        8,161.52      585,475,301     6.14

          証券   債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               438,201,555        1.1143     488,287,993        1.1680     511,819,416     5.37

          益証券    ザーファンド
     アメリカ   投資信託受益     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 32,551     10,389.54      338,190,196       10,915.37      355,306,218     3.73

          証券   レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               110,962,310        1.7302     191,989,414        1.7807     197,590,585     2.07

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               92,768,309        1.8376     170,471,044        1.8576     172,326,410     1.81

          益証券
     アメリカ   投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                  816    10,532.56       8,594,572      11,402.48       9,304,425    0.10

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   9.97

              親投資信託受益証券                                   87.44

                  合計                               97.41

     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

     イ　主要投資銘柄

                                  32/352


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                                                    2020年    5月29日現在
                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               987,690,440         1.5251    1,506,326,691         1.5245    1,505,734,075     26.31

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               714,773,250         1.2879     920,556,469         1.2834     917,339,989     16.03

          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               288,550,166         2.3433     676,159,604         2.5313     730,407,035     12.76

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               251,970,977         1.9571     493,132,400         2.1102     531,709,155     9.29

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               140,699,396         3.3337     469,049,577         3.6029     506,925,853     8.86

          益証券    ンド
     アメリカ    投資信託受益     バンガード・米ドル建て新興国政府                 55,839      7,571.18      422,767,528        8,161.52      455,731,506     7.96

          証券   債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               324,401,732         1.1143     361,480,850         1.1680     378,901,222     6.62

          益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 24,383     10,389.54      253,328,363       10,915.37      266,149,474     4.65

          証券   レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               72,967,241        1.8376     134,084,602         1.8576     135,543,946     2.37

          益証券
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               68,502,923        1.7197     117,804,987         1.7807     121,983,154     2.13

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 1,322     10,532.56      13,924,049       11,402.48      15,074,080     0.26

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  12.88

              親投資信託受益証券                                   84.38

                  合計                               97.26

     ②【投資不動産物件】

                                  33/352


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     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

     　　該当事項はありません。
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

     　　該当事項はありません。
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建     4,018,000.00         426,782,316        431,894,820        △3.16
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      187,000.00        20,097,507        20,100,630        0.21
             米ドル                 売建     7,267,000.00         771,883,299        781,129,830        △8.19
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      122,000.00        13,111,742        13,113,780        0.22
             米ドル                 売建     5,708,935.42         606,431,229        613,654,306       △10.72
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                                  34/352

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     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2016年    4月26日)       13,358,665,467         13,358,665,467             9,514         9,514
         第2期        (2017年    4月26日)       48,551,937,727         48,551,937,727             9,992         9,992
         第3期        (2018年    4月26日)       30,744,053,222         30,744,053,222             9,815         9,815
         第4期        (2019年    4月26日)       21,753,606,702         21,753,606,702             10,029         10,029
         第5期        (2020年    4月27日)       13,719,895,964         13,719,895,964             9,846         9,846
                 2019年    5月末日       20,768,528,269                ―       9,873           ―
                     6月末日       20,052,981,120                ―      10,076           ―
                     7月末日       19,488,758,844                ―      10,169           ―
                     8月末日       18,860,611,216                ―      10,180           ―
                     9月末日       17,698,741,347                ―      10,249           ―
                 　　　10月末日           17,063,300,423                ―      10,317           ―
                 　　　11月末日           16,562,757,693                ―      10,370           ―
                 　　　12月末日           16,131,978,864                ―      10,436           ―
                 2020年    1月末日       15,799,764,293                ―      10,469           ―
                     2月末日       15,025,315,509                ―      10,236           ―
                     3月末日       13,814,370,960                ―       9,745           ―
                     4月末日       13,666,480,910                ―       9,895           ―
                     5月末日       13,660,583,466                ―       9,967           ―
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2016年    4月26日)       12,391,100,166         12,391,100,166             9,296         9,296
         第2期        (2017年    4月26日)       32,241,957,798         32,241,957,798             10,040         10,040
         第3期        (2018年    4月26日)       20,024,628,165         20,024,628,165             10,020         10,020
         第4期        (2019年    4月26日)       14,199,914,498         14,199,914,498             10,254         10,254
         第5期        (2020年    4月27日)        9,390,219,478         9,390,219,478             9,662         9,662
                 2019年    5月末日       13,283,670,002                ―       9,969           ―
                     6月末日       13,235,271,071                ―      10,214           ―
                     7月末日       12,848,802,253                ―      10,341           ―
                     8月末日       12,409,381,296                ―      10,249           ―
                     9月末日       12,225,568,940                ―      10,415           ―
                 　　　10月末日           11,696,042,567                ―      10,584           ―
                 　　　11月末日           11,488,847,507                ―      10,672           ―
                                  35/352


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                 　　　12月末日           11,371,232,394                ―      10,803           ―
                 2020年    1月末日       11,151,676,022                ―      10,792           ―
                     2月末日       10,327,816,611                ―      10,362           ―
                     3月末日        9,266,907,255               ―       9,514           ―
                     4月末日        9,472,474,795               ―       9,751           ―
                     5月末日        9,530,974,161               ―       9,931           ―
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2016年    4月26日)       12,509,183,920         12,509,183,920             9,159         9,159
         第2期        (2017年    4月26日)       27,043,239,176         27,043,239,176             10,069         10,069
         第3期        (2018年    4月26日)       14,776,735,458         14,776,735,458             10,111         10,111
         第4期        (2019年    4月26日)       10,908,544,788         10,908,544,788             10,362         10,362
         第5期        (2020年    4月27日)        5,612,179,736         5,612,179,736             9,482         9,482
                 2019年    5月末日       10,155,212,084                ―       9,978           ―
                     6月末日       10,152,206,248                ―      10,244           ―
                     7月末日        9,821,798,181               ―      10,401           ―
                     8月末日        9,355,718,197               ―      10,221           ―
                     9月末日        8,965,996,363               ―      10,447           ―
                 　　　10月末日           7,726,186,371               ―      10,677           ―
                 　　　11月末日           7,216,556,747               ―      10,792           ―
                 　　　12月末日           6,983,742,823               ―      10,962           ―
                 2020年    1月末日        6,770,284,197               ―      10,918           ―
                     2月末日        6,317,991,526               ―      10,362           ―
                     3月末日        5,565,594,061               ―       9,306           ―
                     4月末日        5,669,903,393               ―       9,590           ―
                     5月末日        5,722,581,017               ―       9,828           ―
     ②【分配の推移】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日～2020年        4月27日                          0
                                  36/352


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     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日～2020年        4月27日                          0
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日～2020年        4月27日                          0
     ③【収益率の推移】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △4.9
                  第2期                                          5.0
                  第3期                                         △1.8
                  第4期                                          2.2
                  第5期                                         △1.8
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △7.0
                  第2期                                          8.0
                  第3期                                         △0.2
                  第4期                                          2.3
                                  37/352


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                  第5期                                         △5.8
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △8.4
                  第2期                                          9.9
                  第3期                                          0.4
                  第4期                                          2.5
                  第5期                                         △8.5
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                      14,471,203,211                    430,595,693
             第2期                      39,440,607,065                   4,888,096,644
             第3期                       3,005,688,776                  20,274,975,700
             第4期                        913,665,451                 10,547,332,018
             第5期                        258,180,741                  8,014,561,766
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                      13,473,777,867                    144,788,717
             第2期                      22,569,690,166                   3,786,328,653
             第3期                       1,994,684,295                  14,122,473,521
             第4期                        758,923,595                  6,895,231,238
             第5期                        498,733,066                  4,628,274,076
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

                                  38/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第1期                      13,883,023,089                    225,050,831
             第2期                      19,324,709,567                   6,124,106,042
             第3期                       2,148,349,345                  14,391,885,041
             第4期                       1,008,692,045                   5,095,880,106
             第5期                        306,069,242                  4,915,238,211
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     （参考）

     （１）投資状況

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式                日本             162,942,854,240               97.80

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,671,303,632              2.20

                 合計(純資産総額)                           166,614,157,872              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建         日本               2,634,710,000                  1.58

          合計        買建          ―              2,634,710,000                  1.58

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              137,763,354,459               64.86

                               イギリス               9,826,237,048              4.63

                               スイス              7,753,093,957              3.65

                               カナダ              7,076,716,403              3.33

                               フランス               6,941,251,314              3.27

                                  39/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ              6,120,821,623              2.88
                             オーストラリア                3,969,734,444              1.87

                              アイルランド                3,743,198,877              1.76

                               オランダ               3,738,899,804              1.76

                              スウェーデン                1,876,100,009              0.88

                               スペイン               1,743,070,198              0.82

                                香港              1,685,024,503              0.79

                              デンマーク               1,593,790,278              0.75

                               イタリア               1,202,361,634              0.57

                              フィンランド                 865,507,085             0.41

                              シンガポール                 712,913,690             0.34

                              バミューダ                673,093,350             0.32

                              ジャージー                623,606,846             0.29

                               ベルギー                599,672,340             0.28

                              イスラエル                452,391,827             0.21

                              ノルウェー                391,670,075             0.18

                              ケイマン諸島                 365,286,776             0.17

                             ニュージーランド                  218,815,131             0.10

                             ルクセンブルグ                 170,978,345             0.08

                              キュラソー                148,392,772             0.07

                              オーストリア                 125,312,272             0.06

                              ポルトガル                124,093,024             0.06

                               リベリア                50,233,844             0.02

                               マン島                25,745,889             0.01

                            パプアニューギニア                   17,271,366             0.01

                             英ヴァージン諸島                  10,964,698             0.01

                                小計             200,609,603,881               94.45

              投資証券                アメリカ               3,912,161,316              1.84

                             オーストラリア                 540,155,606             0.25

                               フランス                124,967,622             0.06

                                香港               117,919,966             0.06

                               イギリス                116,092,485             0.05

                              シンガポール                 95,786,612             0.05

                               カナダ                41,846,422             0.02

                                小計              4,948,930,029              2.33

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             6,841,800,458              3.22

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計(純資産総額)                           212,400,334,368              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                5,128,984,220                  2.41

                 買建        ドイツ                1,130,834,377                  0.53

                 買建        イギリス                 338,195,355                 0.15

                 買建      オーストラリア                   261,141,000                 0.12

          合計        買建          ―              6,859,154,952                  3.21

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              1,182,151,100                  0.55

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島                 945,439,365             13.64

                                台湾               543,641,572             7.84

                                韓国               527,887,963             7.62

                                中国               357,607,579             5.16

                               インド               354,187,499             5.11

                               ブラジル                219,294,031             3.16

                              南アフリカ                168,790,928             2.43

                                香港               161,269,729             2.33

                                タイ               105,059,504             1.52

                               メキシコ                83,850,768             1.21

                              マレーシア                 82,826,975             1.19

                              インドネシア                 68,693,770             0.99

                              フィリピン                 34,986,229             0.50

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              バミューダ                 34,913,341             0.50
                              ポーランド                 34,618,127             0.50

                                チリ               26,906,544             0.39

                               トルコ                19,013,688             0.27

                               アメリカ                15,862,261             0.23

                              ハンガリー                 11,103,378             0.16

                              コロンビア                 10,076,223             0.15

                               ギリシャ                 9,422,862            0.14

                             ルクセンブルグ                  5,815,001            0.08

                               エジプト                 5,528,397            0.08

                               チェコ                5,023,139            0.07

                              アルゼンチン                  2,821,058            0.04

                               マン島                1,665,230            0.02

                               ペルー                1,616,106            0.02

                              シンガポール                  1,216,191            0.02

                               ベルギー                  493,389           0.01

                                小計              3,839,630,847              55.39

            投資信託受益証券                  アメリカ                230,064,566             3.32

                                香港               198,997,500             2.87

                                小計               429,062,066             6.19

              投資証券                アメリカ                115,821,085             1.67

                               ブラジル                 5,899,482            0.09

                              南アフリカ                 3,179,544            0.05

                               メキシコ                 1,957,179            0.03

                                小計               126,857,290             1.83

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             2,536,333,510              36.59

                 合計(純資産総額)                            6,931,883,713             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,554,705,267                  36.85

          合計        買建          ―              2,554,705,267                  36.85

                                  42/352



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      投資
                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              2,585,477,089                  37.29

                 売建          ―              1,595,250,462                 △23.01

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                 日本              4,396,017,480              97.85

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              96,484,288             2.15

                 合計(純資産総額)                            4,492,501,768             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
     ＲＥＩＴ指数先物取引            買建         日本                 68,040,000                 1.51

          合計        買建          ―                68,040,000                 1.51

     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                アメリカ               5,067,794,708              75.90
                             オーストラリア                 431,026,062             6.46
                               イギリス                342,240,641             5.13
                              シンガポール                 277,820,820             4.16
                               フランス                154,871,238             2.32
                               カナダ               125,530,161             1.88
                                香港               110,121,974             1.65
                               ベルギー                90,147,902             1.35
                               スペイン                30,247,240             0.45
                             ニュージーランド                  26,569,298             0.40
                               ドイツ                18,805,052             0.28
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               オランダ                14,614,844             0.22
                              ガーンジー                 12,461,601             0.19
                              アイルランド                  6,474,732            0.10
                              イスラエル                 3,712,380            0.06
                               イタリア                 1,319,484            0.02
                                韓国                1,096,504            0.02
                               マン島                 765,281           0.01
                                小計              6,715,619,922             100.59
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             △39,120,757             △0.59
                 合計(純資産総額)                            6,676,499,165             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―               148,775,604                 2.22
     国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                 日本             111,410,426,650               80.20
              地方債証券                  日本              8,497,135,505              6.12
              特殊債券                 日本             13,019,040,048               9.37
               社債券                 日本              4,972,351,000              3.58
                             オーストラリア                 199,988,000             0.14
                               フランス                198,942,000             0.14
                                小計              5,371,281,000              3.87
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              613,578,657             0.44
                 合計(純資産総額)                           138,911,461,860              100.00
     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              71,524,372,147              45.08
                               フランス              15,555,770,138               9.80
                               イタリア              14,390,631,262               9.07
                               イギリス              10,329,526,852               6.51
                                  44/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ              10,319,263,789               6.50
                               スペイン               9,248,903,318              5.83
                               ベルギー               4,180,937,574              2.64
                             オーストラリア                3,210,510,577              2.02
                               カナダ              3,018,389,677              1.90
                               オランダ               2,866,795,310              1.81
                              オーストリア                2,487,673,791              1.57
                               メキシコ               1,218,145,998              0.77
                              アイルランド                1,155,583,277              0.73
                              フィンランド                1,123,788,315              0.71
                              ポーランド                916,626,443             0.58
                              デンマーク                778,109,186             0.49
                              マレーシア                748,008,185             0.47
                              シンガポール                 741,249,823             0.47
                              イスラエル                601,406,822             0.38
                              スウェーデン                 428,095,913             0.27
                              ノルウェー                367,920,851             0.23
                                小計             155,211,709,248               97.83
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,447,844,591              2.17
                 合計(純資産総額)                           158,659,553,839              100.00
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              11,950,696,332              45.75
                               フランス               2,546,356,660              9.75
                               イタリア               2,306,647,322              8.83
                               ドイツ              1,870,572,408              7.16
                               イギリス               1,719,782,410              6.58
                               スペイン               1,539,342,310              5.89
                               ベルギー                640,536,732             2.45
                               オランダ                555,323,063             2.13
                             オーストラリア                 536,139,550             2.05
                               カナダ               507,975,860             1.94
                              オーストリア                 438,869,701             1.68
                              シンガポール                 247,062,991             0.95
                              アイルランド                 216,315,874             0.83
                               メキシコ                210,304,317             0.81
                              ポーランド                155,009,584             0.59
                              デンマーク                134,075,763             0.51
                                  45/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              フィンランド                 130,986,711             0.50
                              イスラエル                103,758,441             0.40
                              スウェーデン                 75,610,408             0.29
                              ノルウェー                 66,691,512             0.26
                                小計             25,952,057,949              99.35
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              170,097,329             0.65
                 合計(純資産総額)                            26,122,155,278              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―             26,256,626,300                 △100.51
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名        業種     数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       827,800      7,616.65     6,305,062,870        6,755.00     5,591,789,000      3.36

                       器
      日本    株式   ソニー          電気機器       464,700      6,910.82     3,211,458,054        6,874.00     3,194,347,800      1.92

      日本    株式   キーエンス          電気機器        67,200     37,389.92     2,512,602,624        44,350.00     2,980,320,000      1.79

      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       577,600      4,194.04     2,422,477,504        4,832.00     2,790,963,200      1.68

                       信業
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品       617,000      4,382.59     2,704,058,030        4,191.00     2,585,847,000      1.55

      日本    株式   日本電信電話          情報・通       973,100      2,759.77     2,685,532,187        2,444.00     2,378,256,400      1.43

                       信業
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      5,002,300        567.18    2,837,204,514         444.20    2,222,021,660      1.33

             ル・グループ
      日本    株式   第一三共          医薬品       212,200      6,917.79     1,467,955,038        10,085.00     2,140,037,000      1.28

      日本    株式   任天堂          その他製        45,500     42,552.05     1,936,118,275        43,540.00     1,981,070,000      1.19

                       品
      日本    株式   リクルートホールディング          サービス       507,500      3,893.95     1,976,179,625        3,710.00     1,882,825,000      1.13

             ス          業
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       542,300      3,130.49     1,697,664,727        3,136.00     1,700,652,800      1.02
                       信業
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機       583,400      3,039.99     1,773,530,166        2,784.00     1,624,185,600      0.97

                       器
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       506,200      3,900.29     1,974,326,798        3,119.00     1,578,837,800      0.95

             ループ
      日本    株式   信越化学工業          化学       124,600      11,724.26     1,460,842,796        12,620.00     1,572,452,000      0.94

      日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       520,400      3,002.23     1,562,360,492        2,951.50     1,535,960,600      0.92

                       信業
      日本    株式   花王          化学       177,600      8,620.47     1,530,995,472        8,647.00     1,535,707,200      0.92

      日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       148,200      9,921.26     1,470,330,732        10,110.00     1,498,302,000      0.90

      日本    株式   ダイキン工業          機械        94,400     15,495.93     1,462,815,792        15,850.00     1,496,240,000      0.90

      日本    株式   ファナック          電気機器        70,500     20,666.30     1,456,974,150        19,215.00     1,354,657,500      0.81

      日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,940,200        165.27    1,642,816,854         134.50    1,336,956,900      0.80

             ループ
      日本    株式   村田製作所          電気機器       217,700      6,400.97     1,393,491,169        6,015.00     1,309,465,500      0.79

      日本    株式   三菱商事          卸売業       512,900      2,858.43     1,466,088,747        2,515.00     1,289,943,500      0.77

      日本    株式   ＳＭＣ          機械        23,300     49,085.02     1,143,680,966        54,370.00     1,266,821,000      0.76

      日本    株式   日立製作所          電気機器       356,300      4,196.59     1,495,245,017        3,455.00     1,231,016,500      0.74

      日本    株式   アステラス製薬          医薬品       642,200      1,867.22     1,199,128,684        1,914.50     1,229,491,900      0.74

      日本    株式   中外製薬          医薬品        77,200      9,896.73      764,027,556       15,890.00     1,226,708,000      0.74

      日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       258,700      5,896.04     1,525,305,548        4,668.00     1,207,611,600      0.72

      日本    株式   日本電産          電気機器       178,600      7,961.78     1,421,973,908        6,622.00     1,182,689,200      0.71

      日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       509,900      2,408.42     1,228,053,358        2,310.00     1,177,869,000      0.71

      日本    株式   オリエンタルランド          サービス        75,400     14,988.93     1,130,165,322        15,615.00     1,177,371,000      0.71

                       業
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10

                    鉱業                             0.21

                    建設業                             2.56

                    食料品                             3.90

                    繊維製品                             0.51

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.11

                    医薬品                             6.99

                    石油・石炭製品                             0.44

                    ゴム製品                             0.62

                    ガラス・土石製品                             0.77

                    鉄鋼                             0.56

                    非鉄金属                             0.68

                    金属製品                             0.53

                    機械                             5.00

                    電気機器                             14.21

                    輸送用機器                             7.13

                    精密機器                             2.56

                    その他製品                             2.33

                    電気・ガス業                             1.56

                    陸運業                             4.24

                    海運業                             0.13

                    空運業                             0.36

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             9.33

                    卸売業                             4.55

                    小売業                             4.83

                    銀行業                             4.97

                    証券、商品先物取引業                             0.75

                    保険業                             2.02

                    その他金融業                             1.12

                    不動産業                             2.07

                    サービス業                             5.26

         合計                                         97.80

     外国株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
                                  48/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       228,505      28,608.35     6,537,152,502        34,221.42     7,819,766,148      3.68
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       372,892      16,268.21     6,066,286,743        19,505.94     7,273,609,724      3.42
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       21,665     194,100.25     4,205,181,968        258,190.28     5,593,692,481      2.63
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       124,019      21,332.87     2,645,682,036        24,243.71     3,006,681,142      1.42
                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       15,938     138,812.62     2,212,395,659        152,340.97     2,428,010,490      1.14
                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,446     138,673.91     2,141,957,274        152,503.34     2,355,566,701      1.11
                       娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       135,649      14,693.97     1,993,222,946        15,803.68     2,143,753,944      1.01
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       88,048     19,610.24     1,726,642,949        20,888.77     1,839,215,108      0.87
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       153,361      11,497.71     1,763,300,610        11,468.71     1,758,853,877      0.83
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       161,245      13,792.87     2,224,031,823        10,737.94     1,731,440,071      0.82
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       128,483      12,979.94     1,667,702,440        12,479.93     1,603,459,077      0.75
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       48,895     29,754.62     1,454,852,453        32,685.89     1,598,176,792      0.75
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       46,151     30,989.07     1,430,176,602        32,506.31     1,500,199,128      0.71
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       223,631      6,180.82     1,382,223,941        6,634.60     1,483,702,456      0.70
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       56,079     23,425.41     1,313,673,596        26,359.90     1,478,237,068      0.70
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       36,084     34,183.11     1,233,463,356        38,056.20     1,373,219,921      0.65
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       67,565     23,325.40     1,575,981,165        19,903.80     1,344,800,450      0.63
            B
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       213,529      6,399.11     1,366,395,623        5,991.57     1,279,374,292      0.60
                       サービス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       375,942      3,952.80     1,486,024,591        3,339.88     1,255,601,844      0.59
                       サービス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       440,243      3,467.84     1,526,693,386        2,673.19     1,176,855,739      0.55
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       285,960      4,066.78     1,162,937,725        4,105.49     1,174,007,465      0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       92,661     15,813.36     1,465,281,917        12,554.12     1,163,278,008      0.55
                       娯楽
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       131,546      9,241.12     1,215,633,451        8,499.17     1,118,031,975      0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       29,890     23,577.02      704,717,361       36,504.28     1,091,113,061      0.51
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       218,093      4,796.91     1,046,173,212        4,902.83     1,069,272,979      0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
                                  49/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       210,391      5,651.77     1,189,082,973        5,063.58     1,065,333,280      0.50
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       217,519      7,049.66     1,533,436,473        4,843.15     1,053,477,406      0.50
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG   SHS    医薬品・バ       110,441      10,072.48     1,112,415,470        9,298.53     1,026,939,791      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC       食品・飲       72,083     14,446.65     1,041,358,268        14,225.14     1,025,391,033      0.48
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       24,886     33,228.92      826,934,918       40,843.11     1,016,421,882      0.48
                       ア・サービ
                       ス
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.61
                    素材                             4.08
                    資本財                             6.01
                    商業・専門サービス                             1.21
                    運輸                             1.72
                    自動車・自動車部品                             1.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.76
                    消費者サービス                             1.50
                    メディア・娯楽                             6.46
                    小売                             5.61
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    食品・飲料・タバコ                             4.59
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.10
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.26
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.87
                    銀行                             5.57
                    各種金融                             4.17
                    保険                             3.07
                    不動産                             0.71
                    ソフトウェア・サービス                             11.17
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.19
                    電気通信サービス                             2.13
                    公益事業                             3.48
                    半導体・半導体製造装置                             3.60
       投資証券          ―    ―                             2.33
         合計                                         96.78
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                  50/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2020年    5月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        13,616     21,559.89      293,559,505       21,451.15      292,078,991     4.21
      諸島
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        45,000      4,673.98     210,329,355        5,661.73     254,778,030     3.68
      諸島                  娯楽
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       193,000      1,095.00     211,335,534        1,052.52     203,136,360     2.93
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
      香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF  ―       338,000       589.75     199,337,637        588.75     198,997,500     2.87
         益証券
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        37,472      4,408.49     165,195,129        4,379.76     164,118,367     2.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       43,987      4,440.98     195,345,784        3,699.03     162,709,321     2.35
         益証券
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       41,158      3,139.87     129,231,016        2,814.06     115,821,085     1.67
            ETF
      中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       756,000       86.64     65,504,544        85.71     64,801,750     0.93
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        3,498     13,140.89      45,966,848       17,987.63      62,920,734     0.91
      カ
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        22,471      2,180.41      48,996,159       2,105.31      47,308,590     0.68
            LIMITED
      中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        44,000      1,230.18      54,128,053       1,061.05      46,686,420     0.67
            CO OF CHINA  LT
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       24,355      1,876.39      45,699,685       1,722.50      41,951,525     0.61
         益証券
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信        48,500      822.92     39,912,075        750.36     36,392,800     0.53
                       サービス
      中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       513,000       77.28     39,649,044        69.76     35,790,009     0.52
            BANK  OF CHINA
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR        小売        5,781     3,557.37      20,565,213       5,486.18      31,715,610     0.46
      諸島
      韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        4,308     7,108.57      30,623,742       7,290.90      31,409,240     0.45
                       導体製造装
                       置
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        12,937      3,284.14      42,487,007       2,321.89      30,038,304     0.43
            FINANCE   CORPORATION
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        26,905      1,004.87      27,036,061       1,011.58      27,216,614     0.39
                       ア・サービ
                       ス
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ        97,800      315.08     30,815,011        269.57     26,364,337     0.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材        25,000      985.41     24,635,265        995.28     24,882,207     0.36
      中国    株式   BANK  OF CHINA  LTD     銀行       628,000       43.58     27,369,913        39.52     24,824,526     0.36
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,151     12,754.61      27,435,181       11,432.58      24,591,500     0.35
      諸島                  娯楽
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        6,448     3,588.87      23,141,056       3,780.14      24,374,407     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       22,076      1,455.95      32,141,688       1,097.88      24,236,827     0.35
         益証券
      韓国    株式   NAVER  CORPORATION        メディア・        1,113     15,015.14      16,711,853       20,899.45      23,261,088     0.34
                       娯楽
     ケイマン     株式   NETEASE.COM     INC  -ADR    メディア・         557    33,951.29      18,910,870       39,382.86      21,936,254     0.32
      諸島                  娯楽
                                  51/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        7,057     2,941.25      20,756,467       2,866.14      20,226,413     0.29
                       ア・サービ
                       ス
      台湾    株式   MEDIATEK    INCORPORATION       半導体・半        12,000      1,490.94      17,891,336       1,646.80      19,761,600     0.29
                       導体製造装
                       置
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C.V.  電気通信       266,500       72.81     19,405,249        72.98     19,451,089     0.28
                       サービス
     インド    株式   HINDUSTAN    UNILEVER    LIMITED   家庭用品・        6,440     3,007.24      19,366,662       2,874.22      18,510,032     0.27
                       パーソナル
                       用品
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             2.60
                    素材                             3.39
                    資本財                             1.62
                    商業・専門サービス                             0.17
                    運輸                             0.94
                    自動車・自動車部品                             1.15
                    耐久消費財・アパレル                             0.76
                    消費者サービス                             0.90
                    メディア・娯楽                             5.54
                    小売                             6.87
                    食品・生活必需品小売り                             0.92
                    食品・飲料・タバコ                             1.85
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.81
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.66
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.43
                    銀行                             7.24
                    各種金融                             1.09
                    保険                             2.03
                    不動産                             1.40
                    ソフトウェア・サービス                             1.13
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.93
                    電気通信サービス                             2.34
                    公益事業                             1.39
                    半導体・半導体製造装置                             4.22
     投資信託受益証券            ―    ―                             6.19
       投資証券          ―    ―                             1.83
         合計                                         63.41
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                  52/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2020年    5月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  484    857,996.76      415,270,435        676,000     327,184,000     7.28
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  500    779,901.76      389,950,880        588,000     294,000,000     6.54
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  753    312,167.4      235,062,059        304,000     228,912,000     5.10
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 1,614     188,337.4      303,976,572        132,500     213,855,000     4.76
             人
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                  713    293,584.54      209,325,780        266,400     189,943,200     4.23
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 1,245     148,976.27      185,475,460        143,700     178,906,500     3.98
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  474    337,683.1      160,061,793        335,500     159,027,000     3.54
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                  997    223,271.29      222,601,484        155,800     155,332,600     3.46
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                  945    221,972.91      209,764,405        142,200     134,379,000     2.99
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,122     179,813.78      201,751,065        114,200     128,132,400     2.85
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                  644    181,255.88      116,728,789        176,700     113,794,800     2.53
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  166    710,025.78      117,864,280        653,000     108,398,000     2.41
             法人
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  329    474,759.04      156,195,727        329,000     108,241,000     2.41
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 1,460     90,829.24      132,610,700        67,100     97,966,000     2.18
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  327    287,051.92       93,865,980        286,500     93,685,500     2.09
             人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  155    858,203.71      133,021,576        598,000     92,690,000     2.06
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  251    544,465.53      136,660,849        366,500     91,991,500     2.05
             法人
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  574    181,821.47      104,365,526        145,500     83,517,000     1.86
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  465    176,586.99       82,112,952        160,700     74,725,500     1.66
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  116    864,413.45      100,271,961        629,000     72,964,000     1.62
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 1,612     64,817.35      104,485,579        44,850     72,298,200     1.61
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  218    349,699.47       76,234,485        326,000     71,068,000     1.58
             法人
      日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  142    510,284.29       72,460,370        469,000     66,598,000     1.48
             資法人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  178    428,043.81       76,191,799        350,000     62,300,000     1.39
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  464    189,173.44       87,776,479        133,300     61,851,200     1.38
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                  539    141,138.34       76,073,568        114,000     61,446,000     1.37
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  162    498,009.38       80,677,521        378,500     61,317,000     1.36
      日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                  610    108,034.77       65,901,214        98,900     60,329,000     1.34
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 2,191     47,530.41      104,139,139        27,280     59,770,480     1.33
      日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  327    205,005.48       67,036,794        181,300     59,285,100     1.32
             クスト投資法人
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.85
                  合計                               97.85
                                  53/352


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     外国リート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              44,056     10,049.76      442,752,652       10,005.66      440,809,643     6.60
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              5,267     69,475.16      365,925,670       74,555.92      392,686,060     5.88
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         15,727     14,588.40      229,431,793       15,704.75      246,988,705     3.70
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               8,752     23,721.39      207,609,683       21,633.96      189,340,424     2.84
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         8,338     22,977.85      191,589,378       17,100.49      142,583,935     2.14
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              21,119      8,638.66     182,440,066        6,545.35     138,231,270     2.07
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             23,462      8,506.21     199,572,880        5,520.59     129,524,087     1.94
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION            19,851      8,051.38     159,828,052        5,989.42     118,895,996     1.78
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        7,072     17,702.04      125,188,872       16,682.20      117,976,548     1.77
             INC.
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         18,286     13,346.67      244,057,388        6,424.91     117,486,041     1.76
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         3,840     33,179.53      127,409,400       26,759.91      102,758,077     1.54
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              93,037      1,131.58     105,279,149        1,099.50     102,294,507     1.53
     ラリア
      香港    投資証券    LINK  REIT               125,300      1,014.93     127,171,219         790.59     99,060,927     1.48
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          32,881      3,180.26     104,570,302        2,817.28      92,635,181     1.39
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              22,396      6,184.00     138,496,876        3,952.80      88,526,972     1.33
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          8,810     14,026.46      123,573,166        9,436.83      83,138,497     1.25
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           5,572     17,568.84      97,893,623       14,896.13      83,001,241     1.24
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        29,783      3,771.10     112,314,911        2,751.69      81,953,664     1.23
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         6,472     14,992.98      97,034,584       12,651.97      81,883,613     1.23
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            20,918      3,918.30      81,963,157       3,745.26      78,343,556     1.17
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC          7,380     11,404.84      84,167,723       10,454.06      77,151,012     1.16
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               65,522      1,162.78      76,187,814       1,123.85      73,637,188     1.10
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                17,705      5,185.51      91,809,491       4,134.52      73,201,827     1.10
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      10,684      7,893.98      84,339,317       6,720.62      71,803,158     1.08
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              10,415      8,960.24      93,320,905       6,696.96      69,748,926     1.04
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       31,463      2,448.74      77,044,836       1,951.66      61,405,377     0.92
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           5,904     12,130.41      71,617,954       9,951.90      58,756,026     0.88
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           28,078      2,743.74      77,038,735       2,083.93      58,512,626     0.88
     アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC              6,860     7,318.23      50,203,069       7,907.75      54,247,208     0.81
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          STAPLED       8,585     12,251.12      105,175,933        6,075.63      52,159,284     0.78
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                100.59
                  合計                               100.59
                                  54/352


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     国内債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    5月29日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
      日本   国債証券    第１４３回利付国        2,630,000,000         101.12    2,659,537,700         101.11    2,659,193,000       0.100   2025/3/20    1.91
            債（５年）
      日本   国債証券    第１４２回利付国        2,090,000,000         101.10    2,113,052,700         101.07    2,112,488,400       0.100  2024/12/20     1.52
            債（５年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         103.02    2,091,366,900         102.96    2,090,088,000       0.800   2023/6/20    1.50
            債（１０年）
      日本   国債証券    第４１１回利付国        1,810,000,000         100.51    1,819,393,900         100.49    1,818,977,600       0.100   2022/4/1    1.31
            債（２年）
      日本   国債証券    第３５７回利付国        1,635,000,000         101.05    1,652,216,550         101.05    1,652,183,850       0.100  2029/12/20     1.19
            債（１０年）
      日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         104.85    1,525,611,150         104.78    1,524,578,100       1.700  2022/12/20     1.10
            （２０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         103.23    1,326,621,150         103.18    1,325,965,800       0.800   2023/9/20    0.95
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２５回利付国        1,265,000,000         102.28    1,293,879,950         102.23    1,293,222,150       0.800   2022/9/20    0.93
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         103.34    1,255,581,000         103.27    1,254,815,550       1.000   2023/3/20    0.90
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        1,110,000,000         101.43    1,125,950,700         101.37    1,125,229,200       0.100   2026/6/20    0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         108.65    1,108,301,400         108.57    1,107,495,600       2.100   2024/3/20    0.80
            （２０年）
      日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         106.89    1,095,663,500         106.82    1,094,946,000       1.900   2023/9/20    0.79
            （２０年）
      日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         107.39    1,095,439,200         107.32    1,094,694,600       1.900  2023/12/20     0.79
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        1,035,000,000         101.37    1,049,210,550         101.28    1,048,258,350       0.100   2029/3/20    0.75
            債（１０年）
      日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         101.36    1,013,620,000         101.34    1,013,490,000       1.200   2021/6/30    0.73
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   国債証券    第３４４回利付国         981,000,000        101.49     995,695,380        101.42     995,018,490      0.100   2026/9/20    0.72
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国         980,000,000        101.61     995,827,000        101.53     995,013,600      0.100   2028/3/20    0.72
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２１回利付国         960,000,000        102.14     980,553,600        102.09     980,102,400      1.000   2022/3/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４回利付国債         742,000,000        130.27     966,670,180        130.15     965,757,520      2.400   2034/3/20    0.70
            （３０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国         938,000,000        101.52     952,295,120        101.45     951,629,140      0.100  2026/12/20     0.69
            債（１０年）
      日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        111.98     951,838,500        111.88     951,005,500      2.000  2025/12/20     0.68
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国         890,000,000        101.37     902,255,300        101.31     901,694,600      0.100   2026/3/20    0.65
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４１回利付国         857,000,000        102.47     878,167,900        102.40     877,610,850      0.300  2025/12/20     0.63
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国         860,000,000        101.27     870,956,400        101.22     870,535,000      0.100   2029/6/20    0.63
            債（１０年）
      日本   国債証券    第７０回利付国債         780,000,000        110.43     861,416,400        110.35     860,730,000      2.400   2024/6/20    0.62
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５６回利付国         850,000,000        101.16     859,919,500        101.11     859,503,000      0.100   2029/9/20    0.62
            債（１０年）
                                  55/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第５６回利付国債         818,000,000        104.52     855,022,680        104.45     854,458,260      2.000   2022/6/20    0.62
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国         840,000,000        101.58     853,314,000        101.49     852,591,600      0.100   2028/6/20    0.61
            債（１０年）
      日本   国債証券    第８８回利付国債         742,000,000        114.86     852,283,460        114.75     851,467,260      2.300   2026/6/20    0.61
            （２０年）
      日本   国債証券    第９２回利付国債         734,000,000        114.73     842,176,920        114.62     841,354,840      2.100  2026/12/20     0.61
            （２０年）
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                80.20
                地方債証券                                 6.12
                 特殊債券                                 9.37
                  社債券                                3.87
                  合計                               99.56
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    5月29日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     11,800,000       10,761.40     1,269,845,292        11,388.09     1,343,795,689       1.750   2024/6/30    0.85
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,420.86      719,514,316       12,555.80      791,015,882      2.625   2029/2/15    0.50
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   5,400,000      12,302.50      664,335,394       14,603.91      788,611,579      3.000   2048/8/15    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      10,928.57      710,357,464       11,509.91      748,144,178      2.125   2024/3/31    0.47
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,005.86      693,369,404       11,666.16      734,968,393      2.250  2024/11/15     0.46
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      11,613.24      638,728,200       12,700.30      698,516,560      2.875   2028/8/15    0.44
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,629.50      643,085,269       11,484.70      694,824,840      1.625   2026/5/15    0.44
            1.625
     イタリア    国債証券    BTPS  3.5        4,900,000      14,028.70      687,406,785       14,123.57      692,055,237      3.500   2030/3/1    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,099.95      632,697,282       11,688.00      666,216,399      2.500   2024/5/15    0.42
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      11,053.74      619,009,886       11,682.12      654,199,079      2.375   2024/8/15    0.41
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      11,200.32      582,416,890       12,360.90      642,767,296      2.375   2029/5/15    0.41
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      10,497.07      572,090,783       11,677.92      636,446,970      1.625   2029/8/15    0.40
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      12,940.49      647,024,812       12,719.39      635,969,548      3.000   2022/4/25    0.40
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      21,456.38      622,235,170       21,483.18      623,012,493      4.500   2041/4/25    0.39
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.25    4,900,000      12,351.22      605,209,944       12,327.92      604,068,560      0.250  2026/11/25     0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,478.82      550,983,720       12,512.96      600,622,258      2.750   2028/2/15    0.38
            2.75
                                  56/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,192.36      570,810,406       11,737.57      598,616,150      2.750   2024/2/15    0.38
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      11,158.75      546,779,132       12,105.52      593,170,763      2.375   2027/5/15    0.37
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      10,871.28      543,564,150       11,772.85      588,642,742      2.000  2026/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,258.39      540,402,768       12,056.80      578,726,460      2.625  2025/12/31     0.36
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,052.90      552,645,397       11,530.07      576,503,616      2.500   2023/8/15    0.36
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,948.73      536,488,174       11,681.28      572,383,032      2.125   2025/5/15    0.36
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      10,876.99      543,849,777       11,233.52      561,676,235      2.000  2022/11/30     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,600,000      13,391.68      482,100,675       15,591.00      561,276,358      3.625   2044/2/15    0.35
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,000,000      11,931.62      477,265,187       14,012.50      560,500,125      2.875   2045/8/15    0.35
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   3,800,000      12,320.58      468,182,260       14,647.60      556,608,883      3.000   2049/2/15    0.35
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     2,700,000      20,775.98      560,951,601       20,535.62      554,461,994      4.750   2034/7/4    0.35
            4.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,800,000      12,409.63      471,566,095       14,519.07      551,724,671      3.125   2044/8/15    0.35
            3.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,200,000      11,849.88      497,695,212       12,965.76      544,562,163      3.125  2028/11/15     0.34
            3.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,100,000      11,152.87      457,267,965       13,190.90      540,827,175      2.500   2046/5/15    0.34
            2.5
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.83
                  合計                               97.83
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    5月29日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  8   1,500,000      12,043.52      180,652,920       11,989.59      179,843,925      8.000  2021/11/15     0.69
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      10,699.89      155,148,477       11,417.50      165,553,776      1.500   2026/8/15    0.63
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      11,641.38      139,696,592       12,071.92      144,863,072      2.625   2026/1/31    0.55
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,136.68      144,776,964       11,126.83      144,648,852      1.625  2022/11/15     0.55
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5    1,150,000      12,949.66      148,921,197       12,567.50      144,526,253      0.500   2029/5/25    0.55
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,983.77      131,805,318       11,142.79      133,713,555      1.500   2023/3/31    0.51
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,150,000      10,907.99      125,441,935       11,320.05      130,180,606      1.500  2024/11/30     0.50
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,068.06      121,748,692       11,496.46      126,461,161      2.125   2024/2/29    0.48
            2.125
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     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.5     850,000      15,145.20      128,734,260       14,642.38      124,460,293      3.500   2026/4/25    0.48
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,020.66      121,227,289       11,283.08      124,113,982      2.125  2022/12/31     0.48
            2.125
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP      620,000      19,977.80      123,862,380       19,503.72      120,923,097      5.500   2031/1/4    0.46
            5.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,629.52      116,295,224       12,071.08      120,710,826      2.875   2025/4/30    0.46
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,236.04      112,360,450       11,682.12      116,821,264      2.375   2024/8/15    0.45
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,125.05      111,250,538       11,530.07      115,300,723      2.250   2024/1/31    0.44
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,026.86      110,268,655       11,472.10      114,721,069      2.000   2024/4/30    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,090.71      110,907,113       11,268.80      112,688,078      2.000   2023/2/15    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,821.04      108,210,464       11,200.76      112,007,617      1.625   2023/5/31    0.43
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,926.47      109,264,761       11,191.52      111,915,208      1.750   2023/1/31    0.43
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,820.20      108,202,062       11,189.84      111,898,406      1.625   2023/4/30    0.43
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,884.89      108,848,923       11,165.47      111,654,784      1.875   2022/8/31    0.43
            1.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,847.92      108,479,289       11,140.27      111,402,761      1.750   2022/9/30    0.43
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,865.57      108,655,705       11,099.11      110,991,122      1.875   2022/4/30    0.42
            1.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,888.48      108,884,878       11,094.91      110,949,119      1.625   2022/8/15    0.42
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      920,000      11,537.30      106,143,166       12,047.56      110,837,555      2.250   2027/8/15    0.42
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,735.77      107,357,785       11,062.14      110,621,488      1.500   2022/8/15    0.42
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,802.56      108,025,646       11,052.90      110,529,079      1.375  2022/10/15     0.42
            1.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      10,874.81      108,748,114       11,038.62      110,386,266      2.000  2021/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,873.97      108,739,712       11,004.18      110,041,834      2.125   2021/8/15    0.42
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,371.29      102,341,678       12,077.80      108,700,229      2.250  2027/11/15     0.42
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,438.50      102,946,534       12,009.75      108,087,812      2.500   2026/2/28    0.41
            2.5
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.35
                  合計                               99.35
     ②投資不動産物件

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     　　該当事項はありません。
     外国株式インデックス・マザーファンド

                                  58/352


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     　　該当事項はありません。
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2020年    5月29日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    169 日本円       2,527,545,900       2,634,710,000       1.58
     取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2006    買建    314 米ドル      46,271,792      4,975,605,794        47,698,170      5,128,984,220       2.41
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2006    買建    307 ユーロ       9,007,004     1,073,004,386        9,492,440     1,130,834,377       0.53
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   2006    買建    25 オースト      3,495,337.5       249,392,331        3,660,000      261,141,000      0.12
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  2006     買建    41 英ポンド       2,462,657      326,375,932        2,551,840      338,195,355      0.15
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建     8,000,000.00         862,840,000        860,160,000         0.40
             カナダドル                 買建      580,000.00        45,473,400        45,240,000        0.02
             ユーロ                 買建     1,110,000.00         132,004,500        132,234,300         0.06
             英ポンド                 買建      490,000.00        64,861,400        64,934,800        0.03
             スイスフラン                 買建      50,000.00        5,574,450        5,576,000        0.00
             スウェーデンクローナ                 買建     1,210,000.00         13,619,300        13,648,800        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      50,000.00         549,000        549,500      0.00
             デンマーククローネ                 買建      60,000.00         958,200        958,800      0.00
             オーストラリアドル                 買建      440,000.00        31,432,000        31,389,600        0.01
             香港ドル                 買建     1,090,000.00         15,151,900        15,107,400        0.00
             シンガポールドル                 買建      70,000.00        5,322,000        5,311,600        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      230,000.00         7,062,900        7,040,300        0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2006     買建    518 米ドル      22,928,638      2,465,516,444        23,758,070      2,554,705,267       36.85
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引      ル取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建    24,053,187.05        2,510,777,865        2,585,477,089         37.29
             米ドル                 売建    14,840,198.42        1,600,000,000        1,595,172,926        △23.01
             メキシコペソ                 売建       6,755.83         32,765        32,630     △0.00
             香港ドル                 売建       3,240.00         45,100        44,906     △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

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                                                           投資
                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     ＲＥＩＴ指数      大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     40 日本円        72,438,300       68,040,000      1.51
     先物取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      882,399.46        94,850,000        94,875,589        1.42
             カナダドル                 買建      64,118.18        5,000,000        5,001,218        0.07
             ユーロ                 買建      67,187.93        8,000,000        8,004,098        0.11
             英ポンド                 買建      45,296.35        6,000,000        6,002,672        0.08
             オーストラリアドル                 買建      237,976.01        17,000,000        16,977,207        0.25
             ニュージーランドドル                 買建      60,059.16        4,000,000        3,999,940        0.05
             香港ドル                 買建      597,276.55         8,300,000        8,278,252        0.12
             シンガポールドル                 買建      74,283.46        5,650,000        5,636,628        0.08
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    5月29日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建    112,750,000.00        12,070,688,025        12,121,752,500         △46.40
             カナダドル                 売建     6,570,000.00         502,551,126        512,394,300        △1.96
             メキシコペソ                 売建    43,860,000.00         191,150,652        211,405,200        △0.80
             ユーロ                 売建    86,780,000.00        10,179,932,700        10,338,101,400         △39.57
             英ポンド                 売建    13,160,000.00        1,770,790,649        1,743,831,600         △6.67
             スウェーデンクローナ                 売建     6,810,000.00         74,622,209        76,816,800       △0.29
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             ノルウェークローネ                 売建     6,120,000.00         63,639,682        67,258,800       △0.25
             デンマーククローネ                 売建     8,570,000.00         134,692,119        136,948,600        △0.52
             ポーランドズロチ                 売建     5,860,000.00         150,774,108        156,579,200        △0.59
             オーストラリアドル                 売建     7,570,000.00         524,191,463        539,968,100        △2.06
             シンガポールドル                 売建     3,250,000.00         246,108,525        246,577,500        △0.94
             イスラエルシュケル                 売建     3,430,000.00         105,709,609        104,992,300        △0.40
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】














     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
           資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
           みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
                                  69/352

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           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           て いただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
           る場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込み
           もできません。）。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
         1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
          ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
          ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                            ※
                  照会先の名称                                ホームページ
                                   コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
        けは行いません。
                                  70/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（コールセンター：
        0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表
         示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「らっぷ安定」、「安定成
         長型」は「らっぷ安成」、「成長型」は「らっぷ成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                            ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
            式会社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
                                  71/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【信託期間】

        2015年４月17日から2028年４月26日まで、もしくは下記「（５）その他                                        イ　信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
     （４）【計算期間】

        毎年４月27日から翌年４月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
            情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
            せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
            督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
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            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
            資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
           営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
           支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
           て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
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       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
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         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         き ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期（2019年                                              4月27日から2020年

       4月27日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         2,704,937               11,886,497
        預金
                                        423,210,355               162,706,738
        金銭信託
                                        136,721,241               166,803,673
        コール・ローン
                                       2,822,292,951                608,173,950
        投資信託受益証券
                                      18,406,344,760               12,859,219,945
        親投資信託受益証券
                                                        12,005,018
        派生商品評価勘定                                    -
                                        418,987,598
                                                            -
        未収入金
                                      22,210,261,842               13,820,795,821
        流動資産合計
                                      22,210,261,842               13,820,795,821
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,550,708
        派生商品評価勘定                                                    -
                                        336,856,092                20,633,630
        未払解約金
                                         3,725,103               2,571,734
        未払受託者報酬
                                        111,752,796                77,151,935
        未払委託者報酬
                                            400               481
        未払利息
                                          770,041               542,077
        その他未払費用
                                        456,655,140               100,899,857
        流動負債合計
                                        456,655,140               100,899,857
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      21,690,164,448               13,933,783,423
        元本
        剰余金
                                        63,442,254
                                                      △ 213,887,459
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      21,753,606,702               13,719,895,964
        元本等合計
                                      21,753,606,702               13,719,895,964
       純資産合計
                                      22,210,261,842               13,820,795,821
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                 自　2018年      4月27日          自　2019年      4月27日
                                 至　2019年      4月26日          至　2020年      4月27日
      営業収益
                                        183,783,719               101,499,153
       受取配当金
       受取利息                                   44,185               38,295
                                        637,389,525
       有価証券売買等損益                                               △ 21,000,841
       為替差損益                                △ 88,810,899              △ 54,759,222
                                                         624,048
                                             -
       その他収益
                                        732,406,530                26,401,433
       営業収益合計
      営業費用
                                          302,622               253,248
       支払利息
                                         8,162,832               5,739,972
       受託者報酬
                                        244,884,370               172,199,115
       委託者報酬
                                         2,538,537               1,746,437
       その他費用
                                        255,888,361               179,938,772
       営業費用合計
                                        476,518,169
                                                      △ 153,537,339
      営業利益又は営業損失（△）
                                        476,518,169
                                                      △ 153,537,339
      経常利益又は経常損失（△）
                                        476,518,169
                                                      △ 153,537,339
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,486,231               105,299,200
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        63,442,254
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 579,777,793
                                        195,312,182                5,558,083
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        195,312,182
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        5,558,083
                                             -
       額
                                        15,124,073               24,051,257
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        24,051,257
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,124,073
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        63,442,254
                                                      △ 213,887,459
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第5期

     　　　　　　　項　目                                 自  2019年    4月27日
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、2019年                     4月27日から2020年         4月27日までと
                       なっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第4期                       第5期

         項　目
                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        21,690,164,448口                       13,933,783,423口
       おける受益権の総数
     ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                      ─ 元本の欠損                 213,887,459円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
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     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0029円    1口当たり純資産額                   0.9846円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,029円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,846円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第4期                     第5期

          項　目               自  2018年    4月27日                自  2019年    4月27日
                         至  2019年    4月26日                至  2020年    4月27日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （376,547,903円）、費用控除後、繰越欠損金                     （168,670,654円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                  整金（257,117,651円）、および分配準備積立                     整金（176,843,727円）、および分配準備積立
                  金（759,343,703円）より、分配対象収益は                     金（718,584,081円）より、分配対象収益は
                  1,393,009,257円（1万口当たり642.22円）で                     1,064,098,462円（1万口当たり763.66円）で
                  ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第5期

     　　　　　　　項　目                                 自  2019年    4月27日
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第5期

     　　　　　　　項　目
                                    （2020年     4月27日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
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     第4期（自      2018年    4月27日　至       2019年    4月26日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            19,328,079     円

           親投資信託受益証券                                            390,051,736      円

              合計                                         409,379,815      円

     第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △70,802,224      円

           親投資信託受益証券                                             8,979,358     円

              合計                                        △61,822,866      円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     第4期（2019年        4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              92,901,265              -     92,619,700          △281,565
              米ドル             92,901,265              -     92,619,700          △281,565

             売建             2,388,885,687                -    2,392,154,830           △3,269,143

              米ドル            2,388,885,687                -    2,392,154,830           △3,269,143

             合計             2,481,786,952                -    2,484,774,530           △3,550,708

     第5期（2020年        4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

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       の取引
             買建              549,882,850               -     550,061,840            178,990
              米ドル             549,882,850               -     550,061,840            178,990

             売建              988,040,588               -     976,214,560          11,826,028

              米ドル             988,040,588               -     976,214,560          11,826,028

             合計             1,537,923,438                -    1,526,276,400           12,005,018

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第5期

                             自  2019年    4月27日
                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第4期                 第5期

              項　目
                              （2019年     4月26日現在）            （2020年     4月27日現在）
     期首元本額                               31,323,831,015円                 21,690,164,448円
     期中追加設定元本額                                 913,665,451円                 258,180,741円
     期中一部解約元本額                               10,547,332,018円                  8,014,561,766円
     （４）【附属明細表】

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     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       3,193        312,754.35

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       30,295        2,927,102.90

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       34,261        2,412,317.01

                      府債券ＥＴＦ
                                             67,749        5,652,174.26

                      米ドル    小計
                                                    (608,173,950)
                                                     608,173,950

     投資信託受益証券合計
                                                    (608,173,950)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    348,878,578           817,527,171

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    243,195,509           810,740,868

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   3,835,598,494           5,849,671,263

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     71,914,897          132,150,814

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   3,623,380,687           4,668,363,677

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    152,382,989           298,228,747

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     37,376,988           61,761,734

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    198,129,473           220,775,671

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                     8,510,857,615          12,859,219,945

                                                    13,467,393,895

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     合計
                                                    (608,173,950)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           3銘柄               4.4  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        13,451,932               13,456,406
        預金
                                        312,346,695               122,043,262
        金銭信託
                                        100,905,914               125,116,295
        コール・ローン
                                       2,801,819,742                910,037,155
        投資信託受益証券
                                      11,069,855,417                8,279,331,664
        親投資信託受益証券
                                                        13,583,308
        派生商品評価勘定                                    -
                                        198,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      14,496,379,700                9,463,568,090
        流動資産合計
                                      14,496,379,700                9,463,568,090
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,483,743
        派生商品評価勘定                                                    -
                                        216,361,818                17,718,833
        未払解約金
                                         2,455,249               1,782,376
        未払受託者報酬
                                        73,657,518               53,471,260
        未払委託者報酬
                                            295               360
        未払利息
                                          506,579               375,783
        その他未払費用
                                        296,465,202                73,348,612
        流動負債合計
                                        296,465,202                73,348,612
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      13,848,253,794                9,718,712,784
        元本
        剰余金
                                        351,660,704
                                                      △ 328,493,306
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      14,199,914,498                9,390,219,478
        元本等合計
                                      14,199,914,498                9,390,219,478
       純資産合計
                                      14,496,379,700                9,463,568,090
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                 自　2018年      4月27日          自　2019年      4月27日
                                 至　2019年      4月26日          至　2020年      4月27日
      営業収益
                                        192,100,566               102,620,501
       受取配当金
       受取利息                                   47,622               36,253
                                        393,041,873
       有価証券売買等損益                                               △ 448,832,069
                                       △ 92,815,972              △ 58,900,152
       為替差損益
                                        492,374,089
                                                      △ 405,075,467
       営業収益合計
      営業費用
                                          208,452               178,152
       支払利息
                                         5,366,375               3,878,684
       受託者報酬
                                        160,991,334               116,360,492
       委託者報酬
                                         1,952,699               1,339,174
       その他費用
                                        168,518,860               121,756,502
       営業費用合計
                                        323,855,229
                                                      △ 526,831,969
      営業利益又は営業損失（△）
                                        323,855,229
                                                      △ 526,831,969
      経常利益又は経常損失（△）
                                        323,855,229
                                                      △ 526,831,969
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        56,511,119
                                        △ 1,212,712
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        40,066,728               351,660,704
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          50,359             21,625,368
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          50,359             21,625,368
       額
                                        13,524,324               118,436,290
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,524,324               118,436,290
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        351,660,704
                                                      △ 328,493,306
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第5期

     　　　　　　　項　目                                 自  2019年    4月27日
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、2019年                     4月27日から2020年         4月27日までと
                       なっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第4期                       第5期

         項　目
                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        13,848,253,794口                       9,718,712,784口
       おける受益権の総数
     ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                      ─ 元本の欠損                 328,493,306円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
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     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0254円    1口当たり純資産額                   0.9662円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,254円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,662円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第4期                     第5期

          項　目               自  2018年    4月27日                自  2019年    4月27日
                         至  2019年    4月26日                至  2020年    4月27日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （290,618,971円）、費用控除後、繰越欠損金                     （153,774,162円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                  整金（223,264,426円）、および分配準備積立                     整金（187,589,695円）、および分配準備積立
                  金（687,649,621円）より、分配対象収益は                     金（656,715,677円）より、分配対象収益は
                  1,201,533,018円（1万口当たり867.62円）で                     998,079,534円（1万口当たり1,026.95円）で
                  ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第5期

     　　　　　　　項　目                                 自  2019年    4月27日
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                  89/352



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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第5期

     　　　　　　　項　目
                                    （2020年     4月27日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
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     第4期（自      2018年    4月27日　至       2019年    4月26日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            21,176,956     円

           親投資信託受益証券                                            246,069,243      円

              合計                                         267,246,199      円

     第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △101,670,996       円

           親投資信託受益証券                                           △315,329,164       円

              合計                                       △417,000,160       円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     第4期（2019年        4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              91,529,685              -     91,280,620          △249,065
              米ドル             91,529,685              -     91,280,620          △249,065

             売建             2,363,700,812                -    2,366,935,490           △3,234,678

              米ドル            2,363,700,812                -    2,366,935,490           △3,234,678

             合計             2,455,230,497                -    2,458,216,110           △3,483,743

     第5期（2020年        4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

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       の取引
             買建              354,832,500               -     354,948,000            115,500
              米ドル             354,832,500               -     354,948,000            115,500

             売建             1,125,207,968                -    1,111,740,160           13,467,808

              米ドル            1,125,207,968                -    1,111,740,160           13,467,808

             合計             1,480,040,468                -    1,466,688,160           13,583,308

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第5期

                             自  2019年    4月27日
                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第4期                 第5期

              項　目
                              （2019年     4月26日現在）            （2020年     4月27日現在）
     期首元本額                               19,984,561,437円                 13,848,253,794円
     期中追加設定元本額                                 758,923,595円                 498,733,066円
     期中一部解約元本額                                6,895,231,238円                 4,628,274,076円
     （４）【附属明細表】

                                  92/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        816        79,927.20

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       32,551        3,145,077.62

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       74,316        5,232,589.56

                      府債券ＥＴＦ
                                             107,683        8,457,594.38

                      米ドル    小計
                                                    (910,037,155)
                                                     910,037,155

     投資信託受益証券合計
                                                    (910,037,155)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    402,912,826           944,145,625

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    245,763,764           819,302,660

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   2,261,229,504           3,448,601,116

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     92,768,309          170,471,044

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   1,332,579,445           1,716,895,356

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    310,073,497           606,844,840

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     37,514,775           61,989,414

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    458,657,103           511,081,609

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                     5,141,499,223           8,279,331,664

                                                    9,189,368,819

                                  93/352


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                     合計
                                                    (910,037,155)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           3銘柄               9.7  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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     【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        11,417,331               10,637,861
        預金
                                        245,418,042                77,878,660
        金銭信託
                                        79,284,117               79,839,634
        コール・ローン
                                       2,370,281,005                705,371,350
        投資信託受益証券
                                       8,281,795,201               4,774,097,617
        親投資信託受益証券
                                                        10,290,410
        派生商品評価勘定                                    -
                                        155,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      11,143,195,696                5,658,115,532
        流動資産合計
                                      11,143,195,696                5,658,115,532
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,698,602
        派生商品評価勘定                                                    -
                                        174,274,464                11,530,413
        未払解約金
                                         1,848,267               1,102,304
        未払受託者報酬
                                        55,447,896               33,069,002
        未払委託者報酬
                                            232               230
        未払利息
                                          381,447               233,847
        その他未払費用
                                        234,650,908                45,935,796
        流動負債合計
                                        234,650,908                45,935,796
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      10,527,852,026                5,918,683,057
        元本
        剰余金
                                        380,692,762
                                                      △ 306,503,321
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,908,544,788                5,612,179,736
        元本等合計
                                      10,908,544,788                5,612,179,736
       純資産合計
                                      11,143,195,696                5,658,115,532
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                 自　2018年      4月27日          自　2019年      4月27日
                                 至　2019年      4月26日          至　2020年      4月27日
      営業収益
                                        178,083,696                81,848,714
       受取配当金
       受取利息                                   42,599               31,174
                                        296,992,826
       有価証券売買等損益                                               △ 419,653,213
                                       △ 84,370,247              △ 62,825,830
       為替差損益
                                        390,748,874
                                                      △ 400,599,155
       営業収益合計
      営業費用
                                          161,022               125,696
       支払利息
                                         3,985,517               2,680,196
       受託者報酬
                                        119,565,262                80,405,892
       委託者報酬
                                         1,603,344               1,007,561
       その他費用
                                        125,315,145                84,219,345
       営業費用合計
                                        265,433,729
                                                      △ 484,818,500
      営業利益又は営業損失（△）
                                        265,433,729
                                                      △ 484,818,500
      経常利益又は経常損失（△）
                                        265,433,729
                                                      △ 484,818,500
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        36,990,406
                                         △ 678,815
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        161,695,371               380,692,762
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         9,041,389               12,547,828
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,041,389               12,547,828
       額
                                        56,156,542               177,935,005
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,156,542               177,935,005
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        380,692,762
                                                      △ 306,503,321
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第5期

     　　　　　　　項　目                                 自  2019年    4月27日
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、2019年                     4月27日から2020年         4月27日までと
                       なっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第4期                       第5期

         項　目
                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        10,527,852,026口                       5,918,683,057口
       おける受益権の総数
     ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                      ─ 元本の欠損                 306,503,321円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
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     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0362円    1口当たり純資産額                   0.9482円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,362円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,482円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第4期                     第5期

          項　目               自  2018年    4月27日                自  2019年    4月27日
                         至  2019年    4月26日                至  2020年    4月27日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （237,566,161円）、費用控除後、繰越欠損金                     （104,507,562円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                  整金（219,589,995円）、および分配準備積立                     整金（142,843,792円）、および分配準備積立
                  金（606,768,437円）より、分配対象収益は                     金（455,902,445円）より、分配対象収益は
                  1,063,924,593円（1万口当たり1,010.57円）                     703,253,799円（1万口当たり1,188.18円）で
                  でありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第5期

     　　　　　　　項　目                                 自  2019年    4月27日
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                  98/352



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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第5期

     　　　　　　　項　目
                                    （2020年     4月27日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                  99/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第4期（自      2018年    4月27日　至       2019年    4月26日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            20,057,608     円

           親投資信託受益証券                                            187,643,150      円

              合計                                         207,700,758      円

     第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △79,013,487      円

           親投資信託受益証券                                           △293,196,631       円

              合計                                       △372,210,118       円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     第4期（2019年        4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              86,708,369              -     86,482,250          △226,119
              米ドル             86,708,369              -     86,482,250          △226,119

             売建             1,806,736,187                -    1,809,208,670           △2,472,483

              米ドル            1,806,736,187                -    1,809,208,670           △2,472,483

             合計             1,893,444,556                -    1,895,690,920           △2,698,602

     第5期（2020年        4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の取引
             買建              249,458,000               -     249,539,200            81,200
              米ドル             249,458,000               -     249,539,200            81,200

             売建              865,203,650               -     854,994,440          10,209,210

              米ドル             865,203,650               -     854,994,440          10,209,210

             合計             1,114,661,650                -    1,104,533,640           10,290,410

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第5期

                             自  2019年    4月27日
                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第4期                 第5期

              項　目
                              （2019年     4月26日現在）            （2020年     4月27日現在）
     期首元本額                               14,615,040,087円                 10,527,852,026円
     期中追加設定元本額                                1,008,692,045円                  306,069,242円
     期中一部解約元本額                                5,095,880,106円                 4,915,238,211円
     （４）【附属明細表】

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     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       1,322        129,489.90

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       24,383        2,355,885.46

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       57,806        4,070,120.46

                      府債券ＥＴＦ
                                             83,511        6,555,495.82

                      米ドル    小計
                                                    (705,371,350)
                                                     705,371,350

     投資信託受益証券合計
                                                    (705,371,350)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    297,633,454           697,444,472

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    180,873,346           602,977,473

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   1,053,241,195           1,606,298,146

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     72,967,241          134,084,602

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    618,268,109           796,576,631

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    261,721,272           512,214,701

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     28,930,639           47,804,987

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    338,056,722           376,696,605

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                     2,851,691,978           4,774,097,617

                                                    5,479,468,967

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     合計
                                                    (705,371,350)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           3銘柄               12.6  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


     （参考）


      「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」

     および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
     号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
     ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
     「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
     券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
     信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,409,744,393                652,035,892
        コール・ローン                               455,428,374               667,623,445
        株式                             172,267,269,170               152,354,149,040
        派生商品評価勘定                                17,550,320               128,163,700
        未収入金                               263,476,160                    -
        未収配当金                              1,934,662,457               1,981,191,957
                                             -           62,380,000
        差入委託証拠金
                                      176,348,130,874               155,845,544,034
        流動資産合計
                                      176,348,130,874               155,845,544,034
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 714,840              1,797,600
        前受金                                17,045,000               126,530,000
        未払金                               442,124,980                    -
        未払解約金                               412,800,909                75,208,007
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                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
        未払利息                                  1,335               1,925
                                          110,085               132,811
        その他未払費用
                                        872,797,149               203,670,343
        流動負債合計
                                        872,797,149               203,670,343
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              68,808,381,443               66,420,614,464
        剰余金
                                      106,666,952,282                89,221,259,227
          剰余金又は欠損金（△）
                                      175,475,333,725               155,641,873,691
        元本等合計
                                      175,475,333,725               155,641,873,691
       純資産合計
                                      176,348,130,874               155,845,544,034
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                       しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
                                104/352


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     １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                       代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                       ます。
                　　　株式                2,762,000,000円       　　　株式                2,663,600,000円
     ２.   当計算期間の末日に                        68,808,381,443口                       66,420,614,464口
       おける受益権の総数
     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.5502円    1口当たり純資産額                   2.3433円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  25,502円)    (10,000口当たりの純資産額                  23,433円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                105/352







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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、新株予約権証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （2019年     4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,116,264,520                -    3,133,100,000           16,835,480

              東証株価指数先物            3,116,264,520                -    3,133,100,000           16,835,480

             合計             3,116,264,520                -    3,133,100,000           16,835,480

     （2020年     4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,194,833,900                -    3,321,200,000           126,366,100

              東証株価指数先物            3,194,833,900                -    3,321,200,000           126,366,100

             合計             3,194,833,900                -    3,321,200,000           126,366,100

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     期首における当該親投資信託の元本額                                                67,579,087,442円
     同期中における追加設定元本額                                                14,060,784,008円
     同期中における一部解約元本額                                                12,831,490,007円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,172,824,380円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  830,155,477円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,969,466,510円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,853,749,898円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  120,162,198円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,965,080円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  23,612,948円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  60,915,863円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  92,315,517円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  58,012,897円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  140,545,819円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,825,003,426円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 9,109,742,427円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,115,979,600円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,063,599,557円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 1,001,707,943円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  72,532,788円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,361,956円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  20,652,117円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  23,010,329円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  80,832,051円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  47,010,703円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  77,649,500円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,358,236円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,361,347,730円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  26,386,178円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  225,151,325円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,414,383,364円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,479,883,434円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,233,009,781円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  59,588,186円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  223,472,980円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    796,449円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  942,907,444円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  57,187,516円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  382,097,522円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,109,499,058円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  964,779,994円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,101,038,753円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,573,523円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  880,282,695円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  65,177,660円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  41,425,659円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,045,609,939円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  107,829,530円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,426,618円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,746,684円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  208,991,050円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  391,095,028円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  162,209,912円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  119,503,474円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,251,723円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,591,895円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,314,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  945,660,284円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  204,123,008円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  20,958,549円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,618,468,794円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  224,746,577円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,073,322円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  11,331,622円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       118,884,555円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       56,899,955円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  140,273,790円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       148,327,141円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                68,808,381,443円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                68,808,381,443円
     同期中における追加設定元本額                                                16,957,041,638円
     同期中における一部解約元本額                                                19,344,808,617円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,930,085,411円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 1,002,421,458円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,651,519,341円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,204,800,316円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  82,255,976円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,056,016円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  25,925,290円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  71,999,208円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,550,280円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  84,468,752円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  183,080,997円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,807,172,658円
                                109/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                12,989,825,879円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  348,878,578円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  402,912,826円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  297,633,454円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  14,913,973円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  90,110,330円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  73,374,401円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  225,263,505円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  109,513,205円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  133,932,515円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  17,244,259円
     三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  20,155,703円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    628,342円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   2,812,060円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   1,964,032円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,752,764円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,916,736,716円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  22,951,358円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  220,267,664円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,203,480,644円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,413,624,299円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 8,994,664,617円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,396,433円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  218,485,657円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    657,085円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  898,124,937円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  58,124,475円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  405,907,028円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,106,480,802円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  936,340,998円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,882,119,746円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,225,167円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  66,011,486円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  80,438,386円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,200,904円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,412,935円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  209,289,501円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  402,959,759円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  115,926,629円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,415,739円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,193,913円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  71,756,055円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  968,188,755円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,083,859円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,115,210円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  929,127,958円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  189,817,826円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,542,313,109円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  112,200,588円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,043,124円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       14,237,375円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  15,653,159円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       101,389,039円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                66,420,614,464円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,700      2,532.00         9,368,400
     日本水産                         101,000         471.00       47,571,000
     マルハニチロ                          14,500       2,278.00        33,031,000
     カネコ種苗                          4,600      1,485.00         6,831,000
     サカタのタネ                          11,900       3,570.00        42,483,000
     ホクト                          8,300      1,947.00        16,160,100
     日鉄鉱業                          2,300      4,500.00        10,350,000
     三井松島ホールディングス                          5,600        834.00        4,670,400
     国際石油開発帝石                         410,300         665.80       273,177,740
     石油資源開発                          13,000       1,861.00        24,193,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,600      1,587.00         8,887,200
     ヒノキヤグループ                          3,600      1,406.00         5,061,600
     ショーボンドホールディングス                          15,600       4,370.00        68,172,000
     ミライト・ホールディングス                          29,300       1,375.00        40,287,500
     タマホーム                          6,500      1,178.00         7,657,000
     スペースバリューホールディングス                          17,900        333.00        5,960,700
     安藤・間                          61,200        660.00       40,392,000
     東急建設                          30,200        543.00       16,398,600
     コムシスホールディングス                          36,000       2,959.00        106,524,000
     ビーアールホールディングス                          13,400        483.00        6,472,200
     高松コンストラクショングループ                          6,600      2,209.00        14,579,400
     東建コーポレーション                          3,100      7,380.00        22,878,000
     大成建設                          78,100       3,300.00        257,730,000
     大林組                         231,700         922.00       213,627,400
     清水建設                         236,200         825.00       194,865,000
     飛島建設                          8,500      1,049.00         8,916,500
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     長谷工コーポレーション                          89,900       1,145.00        102,935,500
     松井建設                          11,800        643.00        7,587,400
     錢高組                          1,600      3,665.00         5,864,000
     鹿島建設                         183,200        1,098.00        201,153,600
     不動テトラ                          7,600      1,338.00        10,168,800
     大末建設                          6,100        727.00        4,434,700
     鉄建建設                          5,700      2,121.00        12,089,700
     西松建設                          18,600       2,036.00        37,869,600
     三井住友建設                          59,400        426.00       25,304,400
     大豊建設                          6,000      2,225.00        13,350,000
     前田建設工業                          60,500        836.00       50,578,000
     奥村組                          13,800       2,262.00        31,215,600
     東鉄工業                          9,600      2,786.00        26,745,600
     淺沼組                          3,000      3,445.00        10,335,000
     戸田建設                          97,400        615.00       59,901,000
     熊谷組                          10,900       2,250.00        24,525,000
     北野建設                          2,200      2,419.00         5,321,800
     矢作建設工業                          12,100        800.00        9,680,000
     ピーエス三菱                          10,600        520.00        5,512,000
     日本ハウスホールディングス                          22,500        291.00        6,547,500
     大東建託                          28,400      10,445.00        296,638,000
     新日本建設                          10,000        778.00        7,780,000
     ＮＩＰＰＯ                          18,900       2,406.00        45,473,400
     東亜道路工業                          2,000      2,866.00         5,732,000
     前田道路                          21,300       1,959.00        41,726,700
     日本道路                          2,500      6,450.00        16,125,000
     東亜建設工業                          8,300      1,365.00        11,329,500
     日本国土開発                          18,500        530.00        9,805,000
     若築建設                          5,800      1,193.00         6,919,400
     東洋建設                          27,700        415.00       11,495,500
     五洋建設                          93,800        537.00       50,370,600
     世紀東急工業                          14,000        784.00       10,976,000
     福田組                          2,800      4,220.00        11,816,000
     住友林業                          59,400       1,292.00        76,744,800
     日本基礎技術                          13,700        394.00        5,397,800
     巴コーポレーション                          16,200        340.00        5,508,000
     大和ハウス工業                         232,700        2,716.50        632,129,550
     ライト工業                          13,000       1,318.00        17,134,000
     積水ハウス                         257,300        1,808.50        465,327,050
     ユアテック                          15,200        590.00        8,968,000
     中電工                          8,100      2,184.00        17,690,400
     関電工                          30,600        864.00       26,438,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     きんでん                          55,700       1,682.00        93,687,400
     東京エネシス                          9,800        724.00        7,095,200
     トーエネック                          2,900      3,300.00         9,570,000
     住友電設                          6,400      2,221.00        14,214,400
     日本電設工業                          11,900       2,184.00        25,989,600
     協和エクシオ                          35,300       2,626.00        92,697,800
     新日本空調                          6,800      2,151.00        14,626,800
     九電工                          16,300       2,687.00        43,798,100
     三機工業                          16,900       1,217.00        20,567,300
     日揮ホールディングス                          73,200        981.00       71,809,200
     中外炉工業                          4,100      1,505.00         6,170,500
     ヤマト                          9,400        688.00        6,467,200
     太平電業                          6,100      2,129.00        12,986,900
     高砂熱学工業                          19,500       1,661.00        32,389,500
     朝日工業社                          2,200      3,045.00         6,699,000
     明星工業                          15,300        784.00       11,995,200
     大氣社                          11,400       3,020.00        34,428,000
     ダイダン                          5,700      2,732.00        15,572,400
     日比谷総合設備                          8,100      1,876.00        15,195,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          42,500        233.00        9,902,500
     レイズネクスト                          13,600       1,203.00        16,360,800
     日本製粉                          20,400       1,707.00        34,822,800
     日清製粉グループ本社                          84,500       1,682.00        142,129,000
     昭和産業                          6,800      3,315.00        22,542,000
     鳥越製粉                          8,500        905.00        7,692,500
     中部飼料                          8,700      1,639.00        14,259,300
     フィード・ワン                          55,900        164.00        9,167,600
     日本甜菜製糖                          4,700      1,690.00         7,943,000
     三井製糖                          5,900      2,183.00        12,879,700
     日新製糖                          3,600      1,928.00         6,940,800
     森永製菓                          17,600       4,555.00        80,168,000
     中村屋                          2,600      3,885.00        10,101,000
     江崎グリコ                          22,400       4,940.00        110,656,000
     名糖産業                          6,100      1,304.00         7,954,400
     井村屋グループ                          4,000      1,960.00         7,840,000
     不二家                          4,600      2,086.00         9,595,600
     山崎製パン                          56,400       2,324.00        131,073,600
     モロゾフ                          1,700      5,290.00         8,993,000
     亀田製菓                          4,300      5,250.00        22,575,000
     寿スピリッツ                          7,100      4,360.00        30,956,000
     カルビー                          34,400       3,370.00        115,928,000
     森永乳業                          14,000       4,195.00        58,730,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     六甲バター                          5,800      1,448.00         8,398,400
     ヤクルト本社                          51,700       6,660.00        344,322,000
     明治ホールディングス                          49,600       7,650.00        379,440,000
     雪印メグミルク                          17,800       2,477.00        44,090,600
     プリマハム                          11,200       2,500.00        28,000,000
     日本ハム                          28,600       3,675.00        105,105,000
     丸大食品                          8,100      1,983.00        16,062,300
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          5,800      2,299.00        13,334,200
     柿安本店                          3,200      2,217.00         7,094,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                          42,300        631.00       26,691,300
     サッポロホールディングス                          25,900       2,030.00        52,577,000
     アサヒグループホールディングス                         157,500        3,732.00        587,790,000
     キリンホールディングス                         318,600        2,077.00        661,732,200
     宝ホールディングス                          56,300        785.00       44,195,500
     オエノンホールディングス                          22,200        398.00        8,835,600
     養命酒製造                          3,500      1,900.00         6,650,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          52,900       1,994.00        105,482,600
     サントリー食品インターナショナル                          50,100       4,110.00        205,911,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,800      4,160.00        15,808,000
     伊藤園                          22,700       6,160.00        139,832,000
     キーコーヒー                          7,400      2,240.00        16,576,000
     日清オイリオグループ                          9,400      3,570.00        33,558,000
     不二製油グループ本社                          18,400       2,549.00        46,901,600
     かどや製油                          1,300      3,685.00         4,790,500
     Ｊ－オイルミルズ                          4,000      4,145.00        16,580,000
     キッコーマン                          53,800       4,830.00        259,854,000
     味の素                         166,100        1,914.00        317,915,400
     キユーピー                          41,900       2,192.00        91,844,800
     ハウス食品グループ本社                          28,100       3,405.00        95,680,500
     カゴメ                          28,400       2,742.00        77,872,800
     焼津水産化学工業                          6,400        907.00        5,804,800
     アリアケジャパン                          7,000      6,370.00        44,590,000
     ニチレイ                          35,800       2,787.00        99,774,600
     東洋水産                          38,500       5,470.00        210,595,000
     イートアンド                          3,700      1,716.00         6,349,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,100        899.00        4,584,900
     日清食品ホールディングス                          31,900       9,130.00        291,247,000
     永谷園ホールディングス                          4,200      2,259.00         9,487,800
     一正蒲鉾                          5,900        999.00        5,894,100
     フジッコ                          8,200      1,988.00        16,301,600
     ロック・フィールド                          8,200      1,321.00        10,832,200
     日本たばこ産業                         433,800        2,016.00        874,540,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケンコーマヨネーズ                          4,800      1,989.00         9,547,200
     わらべや日洋ホールディングス                          5,500      1,558.00         8,569,000
     なとり                          5,400      1,735.00         9,369,000
     ピックルスコーポレーション                          2,000      2,325.00         4,650,000
     北の達人コーポレーション                          26,400        470.00       12,408,000
     ユーグレナ                          33,800        630.00       21,294,000
     ミヨシ油脂                          4,300      1,069.00         4,596,700
     理研ビタミン                          7,300      2,140.00        15,622,000
     片倉工業                          12,400       1,002.00        12,424,800
     グンゼ                          5,500      3,685.00        20,267,500
     東洋紡                          30,000       1,231.00        36,930,000
     ユニチカ                          25,200        297.00        7,484,400
     富士紡ホールディングス                          4,000      2,818.00        11,272,000
     倉敷紡績                          7,500      2,476.00        18,570,000
     日本毛織                          23,900        938.00       22,418,200
     ダイドーリミテッド                          25,600        195.00        4,992,000
     帝国繊維                          8,600      2,178.00        18,730,800
     帝人                          59,400       1,744.00        103,593,600
     東レ                         533,100         489.40       260,899,140
     住江織物                          2,600      1,775.00         4,615,000
     アツギ                          10,600        622.00        6,593,200
     ダイニック                          6,400        733.00        4,691,200
     セーレン                          18,200       1,276.00        23,223,200
     小松マテーレ                          13,500        749.00       10,111,500
     ワコールホールディングス                          19,500       2,163.00        42,178,500
     ホギメディカル                          8,600      3,405.00        29,283,000
     ＴＳＩホールディングス                          27,600        412.00       11,371,200
     マツオカコーポレーション                          3,200      1,772.00         5,670,400
     ワールド                          10,700       1,226.00        13,118,200
     三陽商会                          5,100        857.00        4,370,700
     オンワードホールディングス                          46,200        348.00       16,077,600
     ゴールドウイン                          13,400       5,630.00        75,442,000
     デサント                          15,100       1,340.00        20,234,000
     特種東海製紙                          4,600      4,180.00        19,228,000
     王子ホールディングス                         303,100         559.00       169,432,900
     日本製紙                          33,000       1,551.00        51,183,000
     三菱製紙                          12,500        340.00        4,250,000
     北越コーポレーション                          48,500        410.00       19,885,000
     中越パルプ工業                          4,800      1,371.00         6,580,800
     大王製紙                          32,200       1,465.00        47,173,000
     レンゴー                          70,300        851.00       59,825,300
     トーモク                          5,300      1,523.00         8,071,900
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     ザ・パック                          5,800      3,530.00        20,474,000
     クラレ                         114,400        1,069.00        122,293,600
     旭化成                         485,900         748.30       363,598,970
     昭和電工                          51,800       2,353.00        121,885,400
     住友化学                         527,700         322.00       169,919,400
     住友精化                          3,500      2,860.00        10,010,000
     日産化学                          40,900       4,005.00        163,804,500
     ラサ工業                          3,300      1,229.00         4,055,700
     クレハ                          6,000      4,230.00        25,380,000
     多木化学                          2,500      5,390.00        13,475,000
     テイカ                          5,800      1,515.00         8,787,000
     石原産業                          14,300        596.00        8,522,800
     日本曹達                          11,000       2,843.00        31,273,000
     東ソー                         112,600        1,322.00        148,857,200
     トクヤマ                          21,100       2,196.00        46,335,600
     セントラル硝子                          15,600       1,830.00        28,548,000
     東亞合成                          46,000        991.00       45,586,000
     大阪ソーダ                          7,300      2,462.00        17,972,600
     関東電化工業                          18,400        837.00       15,400,800
     デンカ                          26,500       2,555.00        67,707,500
     信越化学工業                         125,900       11,800.00       1,485,620,000
     日本カーバイド工業                          4,500      1,015.00         4,567,500
     堺化学工業                          5,300      1,739.00         9,216,700
     第一稀元素化学工業                          9,400        736.00        6,918,400
     エア・ウォーター                          68,100       1,467.00        99,902,700
     大陽日酸                          70,900       1,647.00        116,772,300
     日本化学工業                          2,800      2,195.00         6,146,000
     日本パーカライジング                          37,400       1,098.00        41,065,200
     高圧ガス工業                          13,000        741.00        9,633,000
     チタン工業                          2,100      1,644.00         3,452,400
     四国化成工業                          10,700       1,079.00        11,545,300
     ステラ　ケミファ                          4,200      2,267.00         9,521,400
     保土谷化学工業                          3,000      3,345.00        10,035,000
     日本触媒                          11,500       5,180.00        59,570,000
     大日精化工業                          6,300      2,243.00        14,130,900
     カネカ                          18,700       2,765.00        51,705,500
     三菱瓦斯化学                          68,000       1,312.00        89,216,000
     三井化学                          65,800       2,062.00        135,679,600
     ＪＳＲ                          68,600       1,964.00        134,730,400
     東京応化工業                          12,600       4,410.00        55,566,000
     大阪有機化学工業                          6,700      1,693.00        11,343,100
     三菱ケミカルホールディングス                         489,400         650.50       318,354,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＨネオケム                          13,200       1,781.00        23,509,200
     ダイセル                         100,100         847.00       84,784,700
     住友ベークライト                          11,900       2,648.00        31,511,200
     積水化学工業                         155,600        1,385.00        215,506,000
     日本ゼオン                          66,600        825.00       54,945,000
     アイカ工業                          22,000       3,005.00        66,110,000
     宇部興産                          36,000       1,812.00        65,232,000
     積水樹脂                          13,200       2,059.00        27,178,800
     タキロンシーアイ                          17,400        593.00       10,318,200
     旭有機材                          4,800      1,294.00         6,211,200
     日立化成                          34,100       4,610.00        157,201,000
     ニチバン                          4,600      1,496.00         6,881,600
     リケンテクノス                          19,800        447.00        8,850,600
     大倉工業                          3,900      1,556.00         6,068,400
     積水化成品工業                          10,900        628.00        6,845,200
     群栄化学工業                          2,400      2,537.00         6,088,800
     ミライアル                          3,800      1,046.00         3,974,800
     ダイキョーニシカワ                          15,400        525.00        8,085,000
     森六ホールディングス                          5,300      1,450.00         7,685,000
     日本化薬                          46,500       1,021.00        47,476,500
     カーリットホールディングス                          11,500        500.00        5,750,000
     日本精化                          6,700      1,549.00        10,378,300
     扶桑化学工業                          7,300      3,150.00        22,995,000
     トリケミカル研究所                          1,700      9,680.00        16,456,000
     ＡＤＥＫＡ                          33,600       1,350.00        45,360,000
     日油                          27,600       3,700.00        102,120,000
     ハリマ化成グループ                          6,500        994.00        6,461,000
     花王                         179,400        8,764.00       1,572,261,600
     第一工業製薬                          2,900      4,535.00        13,151,500
     三洋化成工業                          4,300      4,250.00        18,275,000
     大日本塗料                          9,100        954.00        8,681,400
     日本ペイントホールディングス                          60,600       6,150.00        372,690,000
     関西ペイント                          82,700       2,001.00        165,482,700
     中国塗料                          21,800        836.00       18,224,800
     日本特殊塗料                          6,100        870.00        5,307,000
     藤倉化成                          13,200        500.00        6,600,000
     太陽ホールディングス                          5,400      4,215.00        22,761,000
     ＤＩＣ                          30,600       2,450.00        74,970,000
     サカタインクス                          15,800        934.00       14,757,200
     東洋インキＳＣホールディングス                          13,800       2,074.00        28,621,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,600        740.00        5,624,000
     富士フイルムホールディングス                         143,800        5,226.00        751,498,800
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     資生堂                         148,900        6,530.00        972,317,000
     ライオン                          97,300       2,379.00        231,476,700
     高砂香料工業                          5,200      2,143.00        11,143,600
     マンダム                          17,300       2,086.00        36,087,800
     ミルボン                          10,000       4,930.00        49,300,000
     ファンケル                          30,500       2,669.00        81,404,500
     コーセー                          14,100      14,300.00        201,630,000
     コタ                          5,700      1,228.00         6,999,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                          31,900       2,115.00        67,468,500
     ノエビアホールディングス                          7,000      5,180.00        36,260,000
     エステー                          5,600      1,528.00         8,556,800
     アグロ　カネショウ                          3,400      1,562.00         5,310,800
     コニシ                          12,100       1,406.00        17,012,600
     長谷川香料                          10,300       2,212.00        22,783,600
     小林製薬                          20,900      11,070.00        231,363,000
     荒川化学工業                          7,000      1,274.00         8,918,000
     メック                          5,800      1,602.00         9,291,600
     タカラバイオ                          19,800       2,441.00        48,331,800
     ＪＣＵ                          9,200      2,374.00        21,840,800
     デクセリアルズ                          20,700        701.00       14,510,700
     アース製薬                          5,800      6,300.00        36,540,000
     北興化学工業                          9,100        575.00        5,232,500
     大成ラミック                          3,600      2,610.00         9,396,000
     クミアイ化学工業                          31,400        893.00       28,040,200
     日本農薬                          16,100        432.00        6,955,200
     アキレス                          5,800      1,682.00         9,755,600
     有沢製作所                          12,800        838.00       10,726,400
     日東電工                          51,300       5,060.00        259,578,000
     レック                          8,800      1,166.00        10,260,800
     三光合成                          13,900        263.00        3,655,700
     藤森工業                          6,200      3,105.00        19,251,000
     前澤化成工業                          7,500      1,052.00         7,890,000
     未来工業                          5,000      1,944.00         9,720,000
     ＪＳＰ                          5,000      1,368.00         6,840,000
     エフピコ                          8,500      8,230.00        69,955,000
     天馬                          5,400      1,535.00         8,289,000
     信越ポリマー                          13,400        814.00       10,907,600
     東リ                          23,100        260.00        6,006,000
     ニフコ                          26,800       1,968.00        52,742,400
     バルカー                          6,200      1,770.00        10,974,000
     ユニ・チャーム                         144,800        4,071.00        589,480,800
     協和キリン                          75,100       2,446.00        183,694,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     武田薬品工業                         623,400        3,986.00       2,484,872,400
     アステラス製薬                         648,600        1,798.00       1,166,182,800
     大日本住友製薬                          55,900       1,461.00        81,669,900
     塩野義製薬                          95,600       5,790.00        553,524,000
     あすか製薬                          9,800      1,120.00        10,976,000
     日本新薬                          19,700       7,640.00        150,508,000
     中外製薬                          78,000      13,215.00       1,030,770,000
     科研製薬                          12,900       5,800.00        74,820,000
     エーザイ                          89,600       7,182.00        643,507,200
     ロート製薬                          38,600       3,265.00        126,029,000
     小野薬品工業                         172,100        2,580.00        444,018,000
     久光製薬                          19,700       5,060.00        99,682,000
     持田製薬                          10,500       4,160.00        43,680,000
     参天製薬                         139,400        1,898.00        264,581,200
     扶桑薬品工業                          4,100      2,255.00         9,245,500
     日本ケミファ                          2,000      2,421.00         4,842,000
     ツムラ                          23,300       2,983.00        69,503,900
     日医工                          21,500       1,403.00        30,164,500
     キッセイ薬品工業                          13,500       2,569.00        34,681,500
     生化学工業                          14,900       1,099.00        16,375,100
     栄研化学                          13,400       2,003.00        26,840,200
     鳥居薬品                          5,000      2,964.00        14,820,000
     ＪＣＲファーマ                          5,300      10,790.00         57,187,000
     東和薬品                          9,600      2,222.00        21,331,200
     富士製薬工業                          5,900      1,185.00         6,991,500
     沢井製薬                          15,300       6,020.00        92,106,000
     ゼリア新薬工業                          13,900       2,104.00        29,245,600
     第一三共                         214,200        7,487.00       1,603,715,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          16,800       2,335.00        39,228,000
     大幸薬品                          9,900      1,765.00        17,473,500
     ダイト                          4,700      3,595.00        16,896,500
     大塚ホールディングス                         142,600        4,274.00        609,472,400
     大正製薬ホールディングス                          15,700       6,760.00        106,132,000
     ペプチドリーム                          38,200       3,990.00        152,418,000
     日本コークス工業                          90,100         55.00       4,955,500
     ニチレキ                          9,400      1,419.00        13,338,600
     ユシロ化学工業                          6,400      1,181.00         7,558,400
     富士石油                          29,000        182.00        5,278,000
     出光興産                          83,700       2,411.00        201,800,700
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,131,100          376.10       425,406,710
     コスモエネルギーホールディングス                          22,100       1,553.00        34,321,300
     横浜ゴム                          43,000       1,362.00        58,566,000
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     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          44,000       1,215.00        53,460,000
     ブリヂストン                         215,700        3,273.00        705,986,100
     住友ゴム工業                          66,900       1,014.00        67,836,600
     オカモト                          4,700      4,410.00        20,727,000
     ニッタ                          8,100      1,887.00        15,284,700
     住友理工                          16,100        570.00        9,177,000
     三ツ星ベルト                          10,200       1,450.00        14,790,000
     バンドー化学                          14,400        621.00        8,942,400
     日東紡績                          11,200       5,220.00        58,464,000
     ＡＧＣ                          73,800       2,591.00        191,215,800
     日本板硝子                          11,500        318.00        3,657,000
     日本山村硝子                          5,400        848.00        4,579,200
     日本電気硝子                          30,600       1,466.00        44,859,600
     オハラ                          4,000        907.00        3,628,000
     住友大阪セメント                          14,700       3,590.00        52,773,000
     太平洋セメント                          47,500       2,110.00        100,225,000
     日本ヒューム                          10,600        630.00        6,678,000
     日本コンクリート工業                          22,200        250.00        5,550,000
     三谷セキサン                          3,600      4,895.00        17,622,000
     アジアパイルホールディングス                          15,000        407.00        6,105,000
     東海カーボン                          78,700        890.00       70,043,000
     日本カーボン                          3,900      3,300.00        12,870,000
     東洋炭素                          4,900      1,406.00         6,889,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,200      3,435.00        14,427,000
     ＴＯＴＯ                          53,500       3,640.00        194,740,000
     日本碍子                          91,000       1,336.00        121,576,000
     日本特殊陶業                          58,100       1,548.00        89,938,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,900      6,710.00        19,459,000
     品川リフラクトリーズ                          2,400      2,154.00         5,169,600
     黒崎播磨                          1,700      3,745.00         6,366,500
     ヨータイ                          8,200        605.00        4,961,000
     東京窯業                          16,500        293.00        4,834,500
     フジミインコーポレーテッド                          6,900      2,905.00        20,044,500
     ニチアス                          20,100       2,061.00        41,426,100
     ニチハ                          10,400       1,913.00        19,895,200
     日本製鉄                         331,900         877.70       291,308,630
     神戸製鋼所                         137,400         350.00       48,090,000
     中山製鋼所                          13,000        380.00        4,940,000
     合同製鐵                          4,600      1,952.00         8,979,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         198,700         699.00       138,891,300
     東京製鐵                          36,600        686.00       25,107,600
     共英製鋼                          8,700      1,336.00        11,623,200
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     大和工業                          16,300       2,114.00        34,458,200
     東京鐵鋼                          4,300      1,064.00         4,575,200
     大阪製鐵                          4,500      1,158.00         5,211,000
     淀川製鋼所                          9,700      1,691.00        16,402,700
     丸一鋼管                          24,000       2,444.00        58,656,000
     モリ工業                          2,600      2,296.00         5,969,600
     大同特殊鋼                          12,100       3,445.00        41,684,500
     日本冶金工業                          6,300      1,586.00         9,991,800
     山陽特殊製鋼                          6,300        898.00        5,657,400
     愛知製鋼                          4,200      2,814.00        11,818,800
     日立金属                          80,600       1,067.00        86,000,200
     大平洋金属                          5,500      1,720.00         9,460,000
     新日本電工                          53,400        147.00        7,849,800
     栗本鐵工所                          4,300      1,845.00         7,933,500
     三菱製鋼                          6,700        810.00        5,427,000
     シンニッタン                          15,600        247.00        3,853,200
     大紀アルミニウム工業所                          11,000        559.00        6,149,000
     日本軽金属ホールディングス                         191,100         169.00       32,295,900
     三井金属鉱業                          20,400       1,983.00        40,453,200
     東邦亜鉛                          4,600      1,267.00         5,828,200
     三菱マテリアル                          49,100       2,222.00        109,100,200
     住友金属鉱山                          94,900       2,680.00        254,332,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          18,700       2,933.00        54,847,100
     古河機械金属                          13,100       1,065.00        13,951,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,100        911.00        8,290,100
     東邦チタニウム                          14,700        595.00        8,746,500
     ＵＡＣＪ                          11,400       1,707.00        19,459,800
     ＣＫサンエツ                          2,000      2,758.00         5,516,000
     古河電気工業                          22,700       1,996.00        45,309,200
     住友電気工業                         276,100        1,079.50        298,049,950
     フジクラ                          92,900        304.00       28,241,600
     昭和電線ホールディングス                          9,600      1,061.00        10,185,600
     タツタ電線                          16,300        510.00        8,313,000
     リョービ                          8,800      1,216.00        10,700,800
     アーレスティ                          13,200        362.00        4,778,400
     アサヒホールディングス                          13,500       2,348.00        31,698,000
     稲葉製作所                          6,500      1,288.00         8,372,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,559.00         5,144,700
     トーカロ                          20,700        996.00       20,617,200
     アルファＣｏ                          4,300        928.00        3,990,400
     ＳＵＭＣＯ                          88,800       1,490.00        132,312,000
     川田テクノロジーズ                          1,800      4,870.00         8,766,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,600      2,518.00         6,546,800
     東洋製罐グループホールディングス                          48,000       1,119.00        53,712,000
     ホッカンホールディングス                          4,800      1,571.00         7,540,800
     コロナ                          5,900        943.00        5,563,700
     横河ブリッジホールディングス                          14,000       1,879.00        26,306,000
     三和ホールディングス                          70,800        802.00       56,781,600
     文化シヤッター                          22,500        769.00       17,302,500
     三協立山                          10,500        837.00        8,788,500
     アルインコ                          7,700        990.00        7,623,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         109,600        1,249.00        136,890,400
     ノーリツ                          15,700       1,196.00        18,777,200
     長府製作所                          7,300      2,337.00        17,060,100
     リンナイ                          14,600       8,140.00        118,844,000
     日東精工                          12,400        466.00        5,778,400
     岡部                          15,400        750.00       11,550,000
     ジーテクト                          8,900      1,067.00         9,496,300
     東プレ                          13,600       1,228.00        16,700,800
     高周波熱錬                          15,000        592.00        8,880,000
     東京製綱                          7,900        541.00        4,273,900
     パイオラックス                          10,100       1,567.00        15,826,700
     エイチワン                          9,300        505.00        4,696,500
     日本発條                          79,600        705.00       56,118,000
     三益半導体工業                          5,700      2,065.00        11,770,500
     日本製鋼所                          23,300       1,265.00        29,474,500
     三浦工業                          32,200       4,440.00        142,968,000
     タクマ                          24,900       1,165.00        29,008,500
     ツガミ                          15,600        892.00       13,915,200
     オークマ                          8,500      3,670.00        31,195,000
     芝浦機械                          8,800      2,076.00        18,268,800
     アマダ                          92,700        934.00       86,581,800
     アイダエンジニアリング                          18,800        741.00       13,930,800
     ＦＵＪＩ                          30,600       1,756.00        53,733,600
     牧野フライス製作所                          8,600      2,894.00        24,888,400
     オーエスジー                          35,000       1,335.00        46,725,000
     旭ダイヤモンド工業                          20,300        480.00        9,744,000
     ＤＭＧ森精機                          46,600       1,017.00        47,392,200
     ソディック                          18,100        728.00       13,176,800
     ディスコ                          10,000      24,090.00        240,900,000
     日東工器                          4,500      1,849.00         8,320,500
     日進工具                          2,600      2,702.00         7,025,200
     パンチ工業                          10,100        345.00        3,484,500
     豊和工業                          5,700        745.00        4,246,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島精機製作所                          12,100       1,567.00        18,960,700
     オプトラン                          8,500      2,829.00        24,046,500
     イワキポンプ                          4,900        946.00        4,635,400
     フリュー                          9,200        816.00        7,507,200
     ヤマシンフィルタ                          16,300        817.00       13,317,100
     日阪製作所                          10,600        751.00        7,960,600
     やまびこ                          14,000        822.00       11,508,000
     平田機工                          3,500      4,865.00        17,027,500
     ペガサスミシン製造                          13,700        324.00        4,438,800
     マルマエ                          4,200        868.00        3,645,600
     タツモ                          3,900      1,099.00         4,286,100
     ナブテスコ                          43,400       2,939.00        127,552,600
     三井海洋開発                          8,200      1,442.00        11,824,400
     レオン自動機                          7,700      1,166.00         8,978,200
     ＳＭＣ                          23,500      48,900.00       1,149,150,000
     ホソカワミクロン                          2,600      4,950.00        12,870,000
     ユニオンツール                          3,000      2,758.00         8,274,000
     オイレス工業                          9,700      1,397.00        13,550,900
     日精エー・エス・ビー機械                          2,800      2,882.00         8,069,600
     サトーホールディングス                          10,800       2,143.00        23,144,400
     技研製作所                          6,800      3,965.00        26,962,000
     日精樹脂工業                          7,700        980.00        7,546,000
     小松製作所                         338,700        1,978.00        669,948,600
     住友重機械工業                          42,300       2,185.00        92,425,500
     日立建機                          29,400       2,459.00        72,294,600
     日工                          13,400        568.00        7,611,200
     巴工業                          4,200      1,993.00         8,370,600
     井関農機                          8,100      1,177.00         9,533,700
     ＴＯＷＡ                          8,800        883.00        7,770,400
     北川鉄工所                          3,700      1,533.00         5,672,100
     ローツェ                          3,400      4,300.00        14,620,000
     クボタ                         397,400        1,298.00        515,825,200
     荏原実業                          2,600      2,229.00         5,795,400
     三菱化工機                          3,700      1,595.00         5,901,500
     月島機械                          14,300       1,210.00        17,303,000
     帝国電機製作所                          7,300      1,252.00         9,139,600
     新東工業                          17,200        730.00       12,556,000
     澁谷工業                          6,600      2,639.00        17,417,400
     アイチ　コーポレーション                          14,100        720.00       10,152,000
     小森コーポレーション                          19,000        748.00       14,212,000
     鶴見製作所                          6,000      1,993.00        11,958,000
     住友精密工業                          2,100      2,229.00         4,680,900
                                123/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     酒井重工業                          1,900      2,026.00         3,849,400
     荏原製作所                          31,300       2,287.00        71,583,100
     酉島製作所                          10,400        751.00        7,810,400
     北越工業                          9,300        993.00        9,234,900
     ダイキン工業                          95,400      13,455.00       1,283,607,000
     オルガノ                          2,700      5,570.00        15,039,000
     トーヨーカネツ                          4,200      1,910.00         8,022,000
     栗田工業                          40,200       2,884.00        115,936,800
     椿本チエイン                          9,800      2,462.00        24,127,600
     大同工業                          6,800        630.00        4,284,000
     アネスト岩田                          11,900        842.00       10,019,800
     ダイフク                          38,000       6,990.00        265,620,000
     加藤製作所                          6,000      1,252.00         7,512,000
     タダノ                          37,200        817.00       30,392,400
     フジテック                          26,300       1,536.00        40,396,800
     ＣＫＤ                          21,000       1,736.00        36,456,000
     キトー                          7,500      1,035.00         7,762,500
     平和                          21,100       1,805.00        38,085,500
     理想科学工業                          6,900      1,481.00        10,218,900
     ＳＡＮＫＹＯ                          17,100       2,961.00        50,633,100
     日本金銭機械                          10,700        544.00        5,820,800
     マースグループホールディングス                          5,900      1,655.00         9,764,500
     フクシマガリレイ                          4,500      3,160.00        14,220,000
     ダイコク電機                          5,300      1,127.00         5,973,100
     竹内製作所                          12,400       1,479.00        18,339,600
     アマノ                          19,700       2,210.00        43,537,000
     ＪＵＫＩ                          11,900        581.00        6,913,900
     マックス                          11,500       1,588.00        18,262,000
     グローリー                          19,300       2,349.00        45,335,700
     新晃工業                          7,200      1,371.00         9,871,200
     大和冷機工業                          11,200        913.00       10,225,600
     セガサミーホールディングス                          75,000       1,279.00        95,925,000
     日本ピストンリング                          4,400      1,202.00         5,288,800
     リケン                          3,700      2,965.00        10,970,500
     ＴＰＲ                          9,000      1,236.00        11,124,000
     ツバキ・ナカシマ                          16,500        707.00       11,665,500
     ホシザキ                          21,900       8,040.00        176,076,000
     大豊工業                          8,200        533.00        4,370,600
     日本精工                         138,200         711.00       98,260,200
     ＮＴＮ                         174,500         198.00       34,551,000
     ジェイテクト                          69,200        758.00       52,453,600
     不二越                          7,000      3,005.00        21,035,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トムソン                          24,300        363.00        8,820,900
     ＴＨＫ                          43,400       2,445.00        106,113,000
     ユーシン精機                          7,700        653.00        5,028,100
     前澤給装工業                          3,700      2,045.00         7,566,500
     イーグル工業                          9,600        668.00        6,412,800
     日本ピラー工業                          8,000      1,310.00        10,480,000
     キッツ                          31,300        659.00       20,626,700
     マキタ                          97,400       3,380.00        329,212,000
     日立造船                          60,300        346.00       20,863,800
     三菱重工業                         125,500        2,709.00        339,979,500
     ＩＨＩ                          54,200       1,277.00        69,213,400
     スター精密                          11,800       1,128.00        13,310,400
     日清紡ホールディングス                          50,400        715.00       36,036,000
     イビデン                          45,800       2,444.00        111,935,200
     コニカミノルタ                         166,300         404.00       67,185,200
     ブラザー工業                          90,600       1,748.00        158,368,800
     ミネベアミツミ                         137,900        1,673.00        230,706,700
     日立製作所                         359,800        3,047.00       1,096,310,600
     三菱電機                         748,200        1,307.50        978,271,500
     富士電機                          44,900       2,484.00        111,531,600
     東洋電機製造                          4,200      1,240.00         5,208,000
     安川電機                          80,300       3,270.00        262,581,000
     シンフォニアテクノロジー                          11,000        943.00       10,373,000
     明電舎                          14,000       1,616.00        22,624,000
     オリジン                          3,400      1,433.00         4,872,200
     山洋電気                          3,700      4,500.00        16,650,000
     デンヨー                          6,700      2,014.00        13,493,800
     東芝テック                          9,500      3,420.00        32,490,000
     芝浦メカトロニクス                          1,700      2,537.00         4,312,900
     マブチモーター                          20,500       3,230.00        66,215,000
     日本電産                         180,300        5,686.00       1,025,185,800
     トレックス・セミコンダクター                          5,500      1,044.00         5,742,000
     東光高岳                          6,500        888.00        5,772,000
     宮越ホールディングス                          4,300        545.00        2,343,500
     ダイヘン                          8,000      2,917.00        23,336,000
     ヤーマン                          13,800        696.00        9,604,800
     ＪＶＣケンウッド                          65,300        176.00       11,492,800
     ミマキエンジニアリング                          11,300        404.00        4,565,200
     第一精工                          3,900      2,199.00         8,576,100
     日新電機                          18,100        989.00       17,900,900
     大崎電気工業                          18,000        527.00        9,486,000
     オムロン                          66,800       6,390.00        426,852,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東工業                          10,900       1,795.00        19,565,500
     ＩＤＥＣ                          11,300       1,515.00        17,119,500
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          25,500       1,466.00        37,383,000
     サクサホールディングス                          3,000      1,740.00         5,220,000
     メルコホールディングス                          3,200      2,800.00         8,960,000
     日本電気                          90,800       4,195.00        380,906,000
     富士通                          72,300      10,350.00        748,305,000
     沖電気工業                          31,000        997.00       30,907,000
     電気興業                          4,000      2,460.00         9,840,000
     サンケン電気                          8,600      2,123.00        18,257,800
     アイホン                          5,100      1,533.00         7,818,300
     ルネサスエレクトロニクス                         360,100         480.00       172,848,000
     セイコーエプソン                          91,900       1,113.00        102,284,700
     ワコム                          54,900        377.00       20,697,300
     アルバック                          14,000       2,893.00        40,502,000
     ＥＩＺＯ                          5,900      3,270.00        19,293,000
     日本信号                          19,400        995.00       19,303,000
     京三製作所                          19,700        494.00        9,731,800
     能美防災                          10,100       2,050.00        20,705,000
     ホーチキ                          5,800      1,352.00         7,841,600
     エレコム                          8,300      4,455.00        36,976,500
     パナソニック                         855,400         773.60       661,737,440
     シャープ                          86,600       1,153.00        99,849,800
     アンリツ                          48,400       2,165.00        104,786,000
     富士通ゼネラル                          20,700       1,691.00        35,003,700
     ソニー                         473,700        6,779.00       3,211,212,300
     ＴＤＫ                          36,000       8,850.00        318,600,000
     帝国通信工業                          5,800      1,189.00         6,896,200
     タムラ製作所                          26,300        411.00       10,809,300
     アルプスアルパイン                          66,900        994.00       66,498,600
     日本トリム                          1,600      2,856.00         4,569,600
     ローランド　ディー．ジー．                          5,300      1,277.00         6,768,100
     フォスター電機                          8,700      1,151.00        10,013,700
     ＳＭＫ                          2,400      2,413.00         5,791,200
     ヨコオ                          5,000      2,346.00        11,730,000
     ホシデン                          20,000        947.00       18,940,000
     ヒロセ電機                          11,500      11,250.00        129,375,000
     日本航空電子工業                          17,200       1,385.00        23,822,000
     ＴＯＡ                          9,600        694.00        6,662,400
     マクセルホールディングス                          16,500        969.00       15,988,500
     古野電気                          11,000        795.00        8,745,000
     ユニデンホールディングス                          2,800      1,795.00         5,026,000
                                126/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スミダコーポレーション                          6,900        677.00        4,671,300
     アイコム                          4,600      2,600.00        11,960,000
     リオン                          3,800      2,250.00         8,550,000
     船井電機                          10,700        427.00        4,568,900
     横河電機                          69,000       1,394.00        96,186,000
     新電元工業                          3,000      2,373.00         7,119,000
     アズビル                          47,000       2,776.00        130,472,000
     東亜ディーケーケー                          5,500        884.00        4,862,000
     日本光電工業                          31,300       3,985.00        124,730,500
     チノー                          4,200      1,286.00         5,401,200
     共和電業                          15,200        380.00        5,776,000
     堀場製作所                          14,900       5,370.00        80,013,000
     アドバンテスト                          55,600       5,180.00        288,008,000
     エスペック                          7,000      1,693.00        11,851,000
     キーエンス                          67,900      37,930.00       2,575,447,000
     日置電機                          4,200      3,000.00        12,600,000
     シスメックス                          53,600       7,380.00        395,568,000
     日本マイクロニクス                          14,100        822.00       11,590,200
     メガチップス                          7,800      1,593.00        12,425,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,100      2,791.00        11,443,100
     コーセル                          11,700        910.00       10,647,000
     イリソ電子工業                          6,500      2,832.00        18,408,000
     オプテックスグループ                          13,100       1,189.00        15,575,900
     千代田インテグレ                          4,500      1,720.00         7,740,000
     レーザーテック                          32,800       6,140.00        201,392,000
     スタンレー電気                          52,300       2,443.00        127,768,900
     岩崎電気                          4,400      1,356.00         5,966,400
     ウシオ電機                          42,400       1,110.00        47,064,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          13,100        330.00        4,323,000
     日本セラミック                          8,000      1,937.00        15,496,000
     山一電機                          6,000      1,390.00         8,340,000
     図研                          5,200      2,372.00        12,334,400
     日本電子                          14,800       3,025.00        44,770,000
     カシオ計算機                          66,500       1,672.00        111,188,000
     ファナック                          71,200      16,630.00       1,184,056,000
     日本シイエムケイ                          19,300        406.00        7,835,800
     エンプラス                          4,700      2,185.00        10,269,500
     ローム                          33,100       6,400.00        211,840,000
     浜松ホトニクス                          53,600       4,710.00        252,456,000
     三井ハイテック                          9,000      1,163.00        10,467,000
     新光電気工業                          25,200       1,275.00        32,130,000
     京セラ                         105,200        5,953.00        626,255,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太陽誘電                          33,100       2,866.00        94,864,600
     村田製作所                         219,900        5,783.00       1,271,681,700
     双葉電子工業                          12,300       1,035.00        12,730,500
     北陸電気工業                          4,900        935.00        4,581,500
     ニチコン                          26,600        666.00       17,715,600
     日本ケミコン                          6,500      1,131.00         7,351,500
     ＫＯＡ                          11,900        888.00       10,567,200
     市光工業                          12,000        451.00        5,412,000
     小糸製作所                          44,400       3,855.00        171,162,000
     ミツバ                          14,400        428.00        6,163,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,200       4,900.00        64,680,000
     キヤノン電子                          8,100      1,569.00        12,708,900
     キヤノン                         402,700        2,219.00        893,591,300
     リコー                         190,200         720.00       136,944,000
     象印マホービン                          22,400       1,537.00        34,428,800
     東京エレクトロン                          47,500      21,885.00       1,039,537,500
     トヨタ紡織                          22,100       1,293.00        28,575,300
     ユニプレス                          14,900        917.00       13,663,300
     豊田自動織機                          60,200       5,270.00        317,254,000
     モリタホールディングス                          13,600       1,629.00        22,154,400
     三櫻工業                          10,700        666.00        7,126,200
     デンソー                         164,800        3,668.00        604,486,400
     東海理化電機製作所                          19,500       1,335.00        26,032,500
     川崎重工業                          58,400       1,555.00        90,812,000
     名村造船所                          29,600        179.00        5,298,400
     日本車輌製造                          3,300      2,713.00         8,952,900
     三菱ロジスネクスト                          10,700        946.00       10,122,200
     日産自動車                         885,400         360.50       319,186,700
     いすゞ自動車                         219,600         757.40       166,325,040
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                         835,800        6,659.00       5,565,592,200       400,000株
     日野自動車                          95,100        600.00       57,060,000
     三菱自動車工業                         279,100         294.00       82,055,400
     エフテック                          7,600        452.00        3,435,200
     武蔵精密工業                          17,300        836.00       14,462,800
     日産車体                          15,300        845.00       12,928,500
     新明和工業                          20,400       1,079.00        22,011,600
     極東開発工業                          13,900       1,295.00        18,000,500
     日信工業                          15,700       2,214.00        34,759,800
     トピー工業                          6,800      1,238.00         8,418,400
     ティラド                          4,100      1,305.00         5,350,500
     タチエス                          12,300        947.00       11,648,100
     ＮＯＫ                          41,100       1,218.00        50,059,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業                          21,700        497.00       10,784,900
     ＫＹＢ                          8,300      2,061.00        17,106,300
     大同メタル工業                          17,200        529.00        9,098,800
     プレス工業                          42,100        252.00       10,609,200
     太平洋工業                          16,300        875.00       14,262,500
     ケーヒン                          17,700       2,563.00        45,365,100
     河西工業                          11,400        494.00        5,631,600
     アイシン精機                          61,500       2,877.00        176,935,500
     マツダ                         219,800         578.00       127,044,400
     今仙電機製作所                          10,000        730.00        7,300,000
     本田技研工業                         589,200        2,533.50       1,492,738,200
     スズキ                         149,100        3,123.00        465,639,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         233,100        2,072.50        483,099,750
     安永                          4,500        959.00        4,315,500
     ヤマハ発動機                          97,000       1,318.00        127,846,000
     ショーワ                          17,900       2,260.00        40,454,000
     ＴＢＫ                          13,100        467.00        6,117,700
     エクセディ                          10,200       1,646.00        16,789,200
     豊田合成                          24,500       1,898.00        46,501,000
     愛三工業                          14,100        547.00        7,712,700
     日本プラスト                          8,800        418.00        3,678,400
     ヨロズ                          8,200      1,096.00         8,987,200
     エフ・シー・シー                          12,500       1,446.00        18,075,000
     シマノ                          28,000      16,020.00        448,560,000
     テイ・エス　テック                          17,500       2,796.00        48,930,000
     ジャムコ                          5,800        637.00        3,694,600
     テルモ                         212,200        3,610.00        766,042,000
     日機装                          22,800        807.00       18,399,600
     日本エム・ディ・エム                          5,200      1,530.00         7,956,000
     島津製作所                          88,900       2,722.00        241,985,800
     ＪＭＳ                          8,300        803.00        6,664,900
     長野計器                          7,800        794.00        6,193,200
     ブイ・テクノロジー                          3,500      3,540.00        12,390,000
     東京計器                          6,400        747.00        4,780,800
     インターアクション                          4,400      2,375.00        10,450,000
     東京精密                          13,500       3,270.00        44,145,000
     マニー                          30,200       2,306.00        69,641,200
     ニコン                         121,300         974.00       118,146,200
     トプコン                          39,100        835.00       32,648,500
     オリンパス                         415,700        1,714.00        712,509,800
     理研計器                          6,400      2,060.00        13,184,000
     タムロン                          6,300      1,712.00        10,785,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＨＯＹＡ                         149,700        9,920.00       1,485,024,000
     ノーリツ鋼機                          5,600      1,169.00         6,546,400
     エー・アンド・デイ                          8,100        703.00        5,694,300
     朝日インテック                          63,800       2,802.00        178,767,600
     シチズン時計                          89,400        362.00       32,362,800
     メニコン                          10,400       4,855.00        50,492,000
     松風                          4,300      1,614.00         6,940,200
     セイコーホールディングス                          10,300       1,744.00        17,963,200
     ニプロ                          53,700       1,213.00        65,138,100
     スノーピーク                          6,200        728.00        4,513,600
     パラマウントベッドホールディングス                          7,900      4,480.00        35,392,000
     トランザクション                          6,000        967.00        5,802,000
     ニホンフラッシュ                          7,600      1,178.00         8,952,800
     前田工繊                          8,400      1,978.00        16,615,200
     永大産業                          15,600        283.00        4,414,800
     アートネイチャー                          10,600        658.00        6,974,800
     バンダイナムコホールディングス                          77,600       5,426.00        421,057,600
     ＳＨＯＥＩ                          7,600      2,030.00        15,428,000
     フランスベッドホールディングス                          10,300        866.00        8,919,800
     パイロットコーポレーション                          12,400       3,700.00        45,880,000
     萩原工業                          5,200      1,263.00         6,567,600
     トッパン・フォームズ                          16,000        993.00       15,888,000
     フジシールインターナショナル                          17,100       1,879.00        32,130,900
     タカラトミー                          34,500        833.00       28,738,500
     廣済堂                          7,600        769.00        5,844,400
     プロネクサス                          7,400      1,070.00         7,918,000
     大建工業                          5,500      1,613.00         8,871,500
     凸版印刷                         104,100        1,589.00        165,414,900
     大日本印刷                          97,700       2,293.00        224,026,100
     共同印刷                          2,900      2,796.00         8,108,400
     ＮＩＳＳＨＡ                          14,600        753.00       10,993,800
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,500      1,794.00         8,073,000
     アシックス                          62,700       1,003.00        62,888,100
     小松ウオール工業                          3,100      1,780.00         5,518,000
     ヤマハ                          44,300       4,225.00        187,167,500
     河合楽器製作所                          2,800      2,559.00         7,165,200
     クリナップ                          9,300        523.00        4,863,900
     ピジョン                          45,500       3,915.00        178,132,500
     オリバー                          2,000      2,660.00         5,320,000
     キングジム                          8,200        861.00        7,060,200
     リンテック                          17,700       2,317.00        41,010,900
     イトーキ                          20,000        334.00        6,680,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     任天堂                          45,900      46,840.00       2,149,956,000
     三菱鉛筆                          12,500       1,376.00        17,200,000
     タカラスタンダード                          14,500       1,620.00        23,490,000
     コクヨ                          36,000       1,387.00        49,932,000
     ナカバヤシ                          9,900        545.00        5,395,500
     グローブライド                          4,000      1,698.00         6,792,000
     オカムラ                          26,000        784.00       20,384,000
     美津濃                          7,000      1,825.00        12,775,000
     東京電力ホールディングス                         592,600         365.00       216,299,000
     中部電力                         228,900        1,516.00        347,012,400
     関西電力                         284,100        1,146.00        325,578,600
     中国電力                         107,900        1,485.00        160,231,500
     北陸電力                          69,900        740.00       51,726,000
     東北電力                         184,600        1,054.00        194,568,400
     四国電力                          68,300        820.00       56,006,000
     九州電力                         153,200         876.00       134,203,200
     北海道電力                          70,500        405.00       28,552,500
     沖縄電力                          14,200       1,952.00        27,718,400
     電源開発                          59,100       2,156.00        127,419,600
     イーレックス                          11,200       1,451.00        16,251,200
     レノバ                          13,400       1,058.00        14,177,200
     東京瓦斯                         144,800        2,403.50        348,026,800
     大阪瓦斯                         144,500        2,068.00        298,826,000
     東邦瓦斯                          36,800       5,630.00        207,184,000
     北海道瓦斯                          5,600      1,572.00         8,803,200
     広島ガス                          22,700        365.00        8,285,500
     西部瓦斯                          8,600      2,670.00        22,962,000
     静岡ガス                          21,100        989.00       20,867,900
     メタウォーター                          3,900      4,090.00        15,951,000
     ＳＢＳホールディングス                          6,800      1,826.00        12,416,800
     東武鉄道                          78,200       3,675.00        287,385,000
     相鉄ホールディングス                          24,200       2,775.00        67,155,000
     東急                         187,500        1,632.00        306,000,000
     京浜急行電鉄                          95,700       1,826.00        174,748,200
     小田急電鉄                         110,500        2,430.00        268,515,000
     京王電鉄                          38,800       6,210.00        240,948,000
     京成電鉄                          51,900       3,125.00        162,187,500
     富士急行                          10,500       2,888.00        30,324,000
     新京成電鉄                          3,300      2,088.00         6,890,400
     東日本旅客鉄道                         131,800        8,237.00       1,085,636,600
     西日本旅客鉄道                          66,900       6,688.00        447,427,200
     東海旅客鉄道                          62,300      17,325.00       1,079,347,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西武ホールディングス                         100,900        1,251.00        126,225,900
     鴻池運輸                          11,500       1,155.00        13,282,500
     西日本鉄道                          21,000       2,649.00        55,629,000
     ハマキョウレックス                          5,800      2,862.00        16,599,600
     サカイ引越センター                          3,900      5,460.00        21,294,000
     近鉄グループホールディングス                          70,500       5,140.00        362,370,000
     阪急阪神ホールディングス                          93,900       3,720.00        349,308,000
     南海電気鉄道                          34,200       2,345.00        80,199,000
     京阪ホールディングス                          31,600       4,885.00        154,366,000
     神戸電鉄                          2,600      3,810.00         9,906,000
     名古屋鉄道                          57,800       3,115.00        180,047,000
     山陽電気鉄道                          6,000      2,070.00        12,420,000
     日本通運                          25,000       5,080.00        127,000,000
     ヤマトホールディングス                         124,700        1,883.00        234,810,100
     山九                          19,700       4,015.00        79,095,500
     丸全昭和運輸                          6,200      2,325.00        14,415,000
     センコーグループホールディングス                          38,800        859.00       33,329,200
     トナミホールディングス                          1,900      5,200.00         9,880,000
     ニッコンホールディングス                          25,300       2,039.00        51,586,700
     福山通運                          8,900      3,705.00        32,974,500
     セイノーホールディングス                          52,600       1,244.00        65,434,400
     神奈川中央交通                          2,300      3,940.00         9,062,000
     日立物流                          13,000       2,520.00        32,760,000
     丸和運輸機関                          7,400      3,275.00        24,235,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,200      1,351.00        11,078,200
     九州旅客鉄道                          62,400       2,925.00        182,520,000
     ＳＧホールディングス                          74,700       3,035.00        226,714,500
     日本郵船                          60,200       1,435.00        86,387,000
     商船三井                          45,100       1,871.00        84,382,100
     川崎汽船                          12,800       1,041.00        13,324,800
     ＮＳユナイテッド海運                          5,000      1,426.00         7,130,000
     飯野海運                          38,200        323.00       12,338,600
     乾汽船                          6,100      1,181.00         7,204,100
     日本航空                         128,300        1,872.50        240,241,750
     ＡＮＡホールディングス                         130,300        2,365.50        308,224,650
     トランコム                          2,100      7,050.00        14,805,000
     日新                          6,200      1,597.00         9,901,400
     三菱倉庫                          23,100       2,333.00        53,892,300
     三井倉庫ホールディングス                          8,700      1,478.00        12,858,600
     住友倉庫                          25,100       1,234.00        30,973,400
     澁澤倉庫                          4,900      2,200.00        10,780,000
     東陽倉庫                          20,900        327.00        6,834,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トランスシティ                          18,500        499.00        9,231,500
     川西倉庫                          4,000        984.00        3,936,000
     安田倉庫                          8,000        867.00        6,936,000
     東洋埠頭                          4,900      1,320.00         6,468,000
     上組                          39,000       1,866.00        72,774,000
     近鉄エクスプレス                          14,800       1,531.00        22,658,800
     エーアイテイー                          8,200        725.00        5,945,000
     日本コンセプト                          3,700      1,410.00         5,217,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,000      4,580.00        32,060,000
     システナ                          26,000       1,439.00        37,414,000
     デジタルアーツ                          3,800      6,410.00        24,358,000
     日鉄ソリューションズ                          11,000       2,847.00        31,317,000
     キューブシステム                          7,700        669.00        5,151,300
     コア                          4,100      1,227.00         5,030,700
     ソリトンシステムズ                          4,200      1,307.00         5,489,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,100      1,876.00         7,691,600
     ＴＩＳ                          73,600       2,011.00        148,009,600
     電算システム                          3,800      2,416.00         9,180,800
     グリー                          47,600        413.00       19,658,800
     コーエーテクモホールディングス                          14,900       2,825.00        42,092,500
     三菱総合研究所                          3,300      3,610.00        11,913,000
     ファインデックス                          8,200        855.00        7,011,000
     ブレインパッド                          2,100      5,120.00        10,752,000
     ＫＬａｂ                          15,500        739.00       11,454,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          10,600        862.00        9,137,200
     ネクソン                         205,300        1,765.00        362,354,500
     エムアップホールディングス                          2,500      2,429.00         6,072,500
     エイチーム                          7,800        688.00        5,366,400
     エニグモ                          6,600        902.00        5,953,200
     コロプラ                          25,100        894.00       22,439,400
     ブロードリーフ                          39,000        487.00       18,993,000
     デジタルハーツホールディングス                          6,100        752.00        4,587,200
     システム情報                          5,000        815.00        4,075,000
     メディアドゥホールディングス                          2,800      4,005.00        11,214,000
     じげん                          22,900        300.00        6,870,000
     ブイキューブ                          5,300      1,267.00         6,715,100
     フィックスターズ                          9,300      1,023.00         9,513,900
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300        806.00        4,271,800
     オプティム                          4,700      2,261.00        10,626,700
     セレス                          4,000        758.00        3,032,000
     ＳＨＩＦＴ                          2,000      9,100.00        18,200,000
     ティーガイア                          6,400      2,089.00        13,369,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セック                          1,600      3,015.00         4,824,000
     テクマトリックス                          5,500      2,698.00        14,839,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          18,100       1,680.00        30,408,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          12,200       9,530.00        116,266,000
     システムリサーチ                          2,900      1,500.00         4,350,000
     インターネットイニシアティブ                          11,200       3,835.00        42,952,000
     さくらインターネット                          10,600        644.00        6,826,400
     ＧＭＯクラウド                          1,900      2,895.00         5,500,500
     ＳＲＡホールディングス                          4,400      2,173.00         9,561,200
     ｅＢＡＳＥ                          9,800      1,059.00        10,378,200
     アバント                          6,200        894.00        5,542,800
     アドソル日進                          3,200      2,381.00         7,619,200
     フリービット                          5,500        732.00        4,026,000
     コムチュア                          8,300      2,263.00        18,782,900
     アステリア                          8,900        457.00        4,067,300
     マークラインズ                          4,800      1,732.00         8,313,600
     メディカル・データ・ビジョン                          7,400        775.00        5,735,000
     ｇｕｍｉ                          10,900        664.00        7,237,600
     モバイルファクトリー                          2,700        933.00        2,519,100
     テラスカイ                          3,000      2,468.00         7,404,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,500      1,278.00         5,751,000
     ダブルスタンダード                          1,300      3,990.00         5,187,000
     オープンドア                          5,300        907.00        4,807,100
     アカツキ                          2,800      4,000.00        11,200,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600      1,245.00         3,237,000
     ＬＩＮＥ                          16,800       5,280.00        88,704,000
     チェンジ                          1,800      4,085.00         7,353,000
     オークネット                          6,400      1,090.00         6,976,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,500        423.00        4,018,500
     マクロミル                          16,900        654.00       11,052,600
     オロ                          2,300      3,050.00         7,015,000
     サインポスト                          1,800      1,385.00         2,493,000
     ソルクシーズ                          4,700        593.00        2,787,100
     プロトコーポレーション                          8,400        878.00        7,375,200
     野村総合研究所                         104,000        2,604.00        270,816,000
     サイバネットシステム                          8,000        623.00        4,984,000
     インテージホールディングス                          11,100        747.00        8,291,700
     ソースネクスト                          38,700        307.00       11,880,900
     インフォコム                          8,200      2,583.00        21,180,600
     ＨＥＲＯＺ                           900     3,570.00         3,213,000
     ラクスル                          4,400      2,411.00        10,608,400
     アルテリア・ネットワークス                          8,500      2,204.00        18,734,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ                          6,600        797.00        5,260,200
     クレスコ                          5,500      1,333.00         7,331,500
     フジ・メディア・ホールディングス                          70,800       1,053.00        74,552,400
     オービック                          25,500      16,300.00        415,650,000
     ジャストシステム                          11,900       6,470.00        76,993,000
     ＴＤＣソフト                          7,400        838.00        6,201,200
     Ｚホールディングス                        1,011,800          415.00       419,897,000
     トレンドマイクロ                          32,800       5,390.00        176,792,000
     ＩＤホールディングス                          3,900      1,427.00         5,565,300
     日本オラクル                          14,900      11,140.00        165,986,000
     アルファシステムズ                          2,700      3,000.00         8,100,000
     フューチャー                          9,100      1,520.00        13,832,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,100      1,080.00         6,588,000
     ＳＢテクノロジー                          3,000      2,664.00         7,992,000
     オービックビジネスコンサルタント                          7,500      4,860.00        36,450,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          33,300       3,325.00        110,722,500
     アイティフォー                          10,900        642.00        6,997,800
     大塚商会                          39,600       4,925.00        195,030,000
     サイボウズ                          9,300      2,048.00        19,046,400
     ソフトブレーン                          6,800        446.00        3,032,800
     電通国際情報サービス                          4,400      4,200.00        18,480,000
     デジタルガレージ                          13,600       3,790.00        51,544,000
     ＥＭシステムズ                          11,600        839.00        9,732,400
     ウェザーニューズ                          3,100      3,550.00        11,005,000
     ＣＩＪ                          7,500        798.00        5,985,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,800      2,510.00         9,538,000
     スカラ                          8,400        495.00        4,158,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,700        350.00        3,045,000
     ネットワンシステムズ                          28,400       3,045.00        86,478,000
     アルゴグラフィックス                          6,000      3,375.00        20,250,000
     マーベラス                          14,900        522.00        7,777,800
     エイベックス                          13,500        795.00       10,732,500
     日本ユニシス                          23,300       3,040.00        70,832,000
     兼松エレクトロニクス                          4,000      3,430.00        13,720,000
     東京放送ホールディングス                          44,800       1,632.00        73,113,600
     日本テレビホールディングス                          61,300       1,190.00        72,947,000
     朝日放送グループホールディングス                          10,800        692.00        7,473,600
     テレビ朝日ホールディングス                          20,700       1,585.00        32,809,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          49,700        401.00       19,929,700
     テレビ東京ホールディングス                          6,200      2,472.00        15,326,400
     ビジョン                          8,100        720.00        5,832,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,400      1,338.00         4,549,200
                                135/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コネクシオ                          4,800      1,480.00         7,104,000
     日本通信                          25,500        154.00        3,927,000
     日本電信電話                         981,600        2,522.00       2,475,595,200
     ＫＤＤＩ                         547,700        3,200.00       1,752,640,000
     ソフトバンク                         669,000        1,429.00        956,001,000
     光通信                          7,600      20,900.00        158,840,000
     ＮＴＴドコモ                         542,400        3,286.00       1,782,326,400
     エムティーアイ                          10,300        545.00        5,613,500
     ＧＭＯインターネット                          29,500       2,334.00        68,853,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          20,400       1,517.00        30,946,800
     学研ホールディングス                          10,000       1,743.00        17,430,000
     ゼンリン                          15,300       1,068.00        16,340,400
     アイネット                          4,700      1,500.00         7,050,000
     松竹                          4,900      11,390.00         55,811,000
     東宝                          43,500       3,395.00        147,682,500
     東映                          2,800      13,250.00         37,100,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         194,700        1,053.00        205,019,100
     ピー・シー・エー                          1,500      3,350.00         5,025,000
     ＤＴＳ                          15,900       1,941.00        30,861,900
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          31,500       4,530.00        142,695,000
     シーイーシー                          8,100      1,551.00        12,563,100
     カプコン                          35,000       3,335.00        116,725,000
     ジャステック                          6,400      1,139.00         7,289,600
     ＳＣＳＫ                          17,000       5,230.00        88,910,000
     日本システムウエア                          3,100      1,920.00         5,952,000
     アイネス                          7,800      1,399.00        10,912,200
     ＴＫＣ                          6,100      5,030.00        30,683,000
     富士ソフト                          9,500      3,755.00        35,672,500
     ＮＳＤ                          23,900       1,513.00        36,160,700
     コナミホールディングス                          26,800       3,370.00        90,316,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,600      2,880.00        10,368,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          5,800      1,865.00        10,817,000
     ミロク情報サービス                          6,700      2,656.00        17,795,200
     ソフトバンクグループ                         583,200        4,592.00       2,678,054,400
     伊藤忠食品                          2,100      4,610.00         9,681,000
     エレマテック                          8,600        816.00        7,017,600
     ＪＡＬＵＸ                          3,500      1,535.00         5,372,500
     あらた                          5,700      4,545.00        25,906,500
     東京エレクトロン　デバイス                          3,400      2,361.00         8,027,400
     フィールズ                          10,500        324.00        3,402,000
     双日                         400,100         252.00       100,825,200
     アルフレッサ　ホールディングス                          81,800       2,148.00        175,706,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横浜冷凍                          22,300        904.00       20,159,200
     アルコニックス                          8,700      1,106.00         9,622,200
     神戸物産                          25,600       5,340.00        136,704,000
     あい　ホールディングス                          11,500       1,287.00        14,800,500
     ダイワボウホールディングス                          6,200      6,710.00        41,602,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          18,400       1,422.00        26,164,800
     ラクト・ジャパン                          3,000      3,440.00        10,320,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,700       1,103.00        16,214,100
     八洲電機                          8,800        825.00        7,260,000
     レスターホールディングス                          8,000      1,683.00        13,464,000
     ジューテックホールディングス                          3,200      1,007.00         3,222,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          38,400        950.00       36,480,000
     三洋貿易                          8,700        815.00        7,090,500
     ウイン・パートナーズ                          6,500        901.00        5,856,500
     シップヘルスケアホールディングス                          12,100       4,935.00        59,713,500
     コメダホールディングス                          16,000       1,590.00        25,440,000
     小野建                          7,500      1,122.00         8,415,000
     佐鳥電機                          7,300        818.00        5,971,400
     伯東                          5,700        957.00        5,454,900
     コンドーテック                          7,700        913.00        7,030,100
     ナガイレーベン                          11,200       2,644.00        29,612,800
     三菱食品                          7,400      2,769.00        20,490,600
     松田産業                          6,500      1,345.00         8,742,500
     第一興商                          11,500       3,070.00        35,305,000
     メディパルホールディングス                          79,000       2,070.00        163,530,000
     ＳＰＫ                          5,400      1,300.00         7,020,000
     萩原電気ホールディングス                          3,300      2,026.00         6,685,800
     アズワン                          4,800      9,620.00        46,176,000
     尾家産業                          3,600      1,476.00         5,313,600
     シモジマ                          6,100      1,281.00         7,814,100
     ドウシシャ                          7,700      1,307.00        10,063,900
     高速                          5,500      1,518.00         8,349,000
     ハピネット                          7,300      1,071.00         7,818,300
     日本ライフライン                          21,900       1,217.00        26,652,300
     マルカ                          3,700      1,701.00         6,293,700
     ＩＤＯＭ                          22,200        429.00        9,523,800
     進和                          5,300      1,685.00         8,930,500
     ダイトロン                          3,900      1,463.00         5,705,700
     シークス                          10,100        846.00        8,544,600
     オーハシテクニカ                          5,700      1,415.00         8,065,500
     伊藤忠商事                         514,700        2,160.00       1,111,752,000
     丸紅                         769,100         516.80       397,470,880
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     長瀬産業                          41,000       1,285.00        52,685,000
     蝶理                          5,100      1,638.00         8,353,800
     豊田通商                          81,400       2,468.00        200,895,200
     三共生興                          16,400        461.00        7,560,400
     兼松                          26,500       1,028.00        27,242,000
     三井物産                         646,800        1,500.00        970,200,000
     日本紙パルプ商事                          4,400      3,595.00        15,818,000
     カメイ                          9,500      1,040.00         9,880,000
     スターゼン                          2,900      4,380.00        12,702,000
     山善                          26,900        914.00       24,586,600
     椿本興業                          1,700      3,090.00         5,253,000
     住友商事                         464,900        1,221.50        567,875,350
     内田洋行                          3,500      4,670.00        16,345,000
     三菱商事                         516,900        2,229.50       1,152,428,550
     第一実業                          3,800      3,640.00        13,832,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          21,400       2,040.00        43,656,000
     西華産業                          6,200      1,125.00         6,975,000
     佐藤商事                          7,700        793.00        6,106,100
     菱洋エレクトロ                          7,800      2,458.00        19,172,400
     東京産業                          9,700        487.00        4,723,900
     ユアサ商事                          6,500      2,919.00        18,973,500
     神鋼商事                          2,400      1,784.00         4,281,600
     阪和興業                          13,900       1,647.00        22,893,300
     正栄食品工業                          4,900      3,815.00        18,693,500
     カナデン                          7,400      1,252.00         9,264,800
     菱電商事                          6,500      1,329.00         8,638,500
     フルサト工業                          5,000      1,391.00         6,955,000
     岩谷産業                          17,000       3,695.00        62,815,000
     極東貿易                          3,200      1,370.00         4,384,000
     イワキ                          12,900        433.00        5,585,700
     三愛石油                          17,800       1,092.00        19,437,600
     稲畑産業                          14,900       1,198.00        17,850,200
     明和産業                          9,000        492.00        4,428,000
     ワキタ                          16,600       1,000.00        16,600,000
     東邦ホールディングス                          23,900       2,225.00        53,177,500
     サンゲツ                          20,200       1,621.00        32,744,200
     ミツウロコグループホールディングス                          11,700       1,112.00        13,010,400
     シナネンホールディングス                          3,800      2,781.00        10,567,800
     伊藤忠エネクス                          16,100        782.00       12,590,200
     サンリオ                          22,400       1,560.00        34,944,000
     サンワテクノス                          6,800        819.00        5,569,200
     リョーサン                          8,300      2,300.00        19,090,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新光商事                          13,600        884.00       12,022,400
     トーホー                          5,100      1,763.00         8,991,300
     三信電気                          5,400      1,462.00         7,894,800
     東陽テクニカ                          10,400       1,011.00        10,514,400
     モスフードサービス                          10,100       2,688.00        27,148,800
     加賀電子                          7,700      1,885.00        14,514,500
     ソーダニッカ                          10,500        584.00        6,132,000
     立花エレテック                          6,000      1,456.00         8,736,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          11,900       5,620.00        66,878,000
     太平洋興発                          6,600        587.00        3,874,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,000      1,786.00         3,572,000
     国際紙パルプ商事                          22,900        314.00        7,190,600
     ヤマタネ                          6,500      1,195.00         7,767,500
     日鉄物産                          4,700      3,220.00        15,134,000
     泉州電業                          3,100      2,487.00         7,709,700
     トラスコ中山                          15,200       2,300.00        34,960,000
     オートバックスセブン                          29,600       1,266.00        37,473,600
     モリト                          9,300        665.00        6,184,500
     加藤産業                          11,100       3,600.00        39,960,000
     イノテック                          6,000        852.00        5,112,000
     イエローハット                          14,200       1,443.00        20,490,600
     ＪＫホールディングス                          8,700        739.00        6,429,300
     日伝                          7,000      2,038.00        14,266,000
     杉本商事                          4,900      1,782.00         8,731,800
     因幡電機産業                          20,600       2,269.00        46,741,400
     東テク                          3,100      1,905.00         5,905,500
     ミスミグループ本社                          92,400       2,535.00        234,234,000
     タキヒヨー                          4,000      1,640.00         6,560,000
     スズケン                          31,500       3,945.00        124,267,500
     ジェコス                          7,200        873.00        6,285,600
     ローソン                          18,800       5,790.00        108,852,000
     サンエー                          5,900      4,450.00        26,255,000
     カワチ薬品                          5,800      2,609.00        15,132,200
     エービーシー・マート                          11,500       5,330.00        61,295,000
     アスクル                          7,800      3,340.00        26,052,000
     ゲオホールディングス                          13,000       1,446.00        18,798,000
     アダストリア                          10,600       1,443.00        15,295,800
     くら寿司                          3,900      4,020.00        15,678,000
     キャンドゥ                          5,000      1,895.00         9,475,000
     パルグループホールディングス                          8,200      1,180.00         9,676,000
     エディオン                          32,500        918.00       29,835,000
     サーラコーポレーション                          16,400        573.00        9,397,200
                                139/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハローズ                          2,900      3,030.00         8,787,000
     フジオフードシステム                          7,700      1,258.00         9,686,600
     あみやき亭                          2,300      2,783.00         6,400,900
     ひらまつ                          22,900        142.00        3,251,800
     大黒天物産                          2,200      4,430.00         9,746,000
     ハニーズホールディングス                          7,300      1,064.00         7,767,200
     アルペン                          6,700      1,596.00        10,693,200
     クオールホールディングス                          11,400       1,164.00        13,269,600
     ジンズホールディングス                          4,000      5,380.00        21,520,000
     ビックカメラ                          42,300        975.00       41,242,500
     ＤＣＭホールディングス                          40,200       1,038.00        41,727,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          52,600       3,425.00        180,155,000
     ＤＤホールディングス                          4,200        750.00        3,150,000
     アークランドサービスホールディングス                          6,300      1,580.00         9,954,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                          87,800        890.00       78,142,000
     ドトール・日レスホールディングス                          10,900       1,592.00        17,352,800
     マツモトキヨシホールディングス                          30,100       3,670.00        110,467,000
     ブロンコビリー                          4,300      2,023.00         8,698,900
     ＺＯＺＯ                          51,400       1,695.00        87,123,000
     物語コーポレーション                          2,000      6,050.00        12,100,000
     ココカラファイン                          7,700      5,090.00        39,193,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         129,400         660.00       85,404,000
     Ｈａｍｅｅ                          3,600      1,240.00         4,464,000
     ウエルシアホールディングス                          21,900       8,560.00        187,464,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          12,100       3,245.00        39,264,500
     チムニー                          3,300      1,568.00         5,174,400
     シュッピン                          7,100        685.00        4,863,500
     ネクステージ                          11,100        660.00        7,326,000
     ジョイフル本田                          21,300       1,289.00        27,455,700
     鳥貴族                          3,200      1,469.00         4,700,800
     キリン堂ホールディングス                          3,600      2,159.00         7,772,400
     ホットランド                          6,500        984.00        6,396,000
     すかいらーくホールディングス                          82,900       1,569.00        130,070,100
     ＳＦＰホールディングス                          4,300      1,360.00         5,848,000
     綿半ホールディングス                          3,400      1,692.00         5,752,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          20,000       1,074.00        21,480,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,900        846.00        3,299,400
     あさひ                          6,200      1,270.00         7,874,000
     日本調剤                          5,300      1,682.00         8,914,600
     コスモス薬品                          3,300      30,150.00         99,495,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         288,600        3,611.00       1,042,134,600
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     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          40,100        539.00       21,613,900
     ツルハホールディングス                          16,000      14,700.00        235,200,000
     サンマルクホールディングス                          5,700      1,758.00        10,020,600
     トリドールホールディングス                          18,800       1,193.00        22,428,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,800        267.00        2,616,600
     ＪＭホールディングス                          4,200      2,676.00        11,239,200
     バロックジャパンリミテッド                          7,400        562.00        4,158,800
     クスリのアオキホールディングス                          6,700      8,760.00        58,692,000
     力の源ホールディングス                          4,500        582.00        2,619,000
     スシローグローバルホールディングス                          32,400       1,605.00        52,002,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          7,400      1,856.00        13,734,400
     メディカルシステムネットワーク                          9,200        472.00        4,342,400
     ノジマ                          12,800       1,847.00        23,641,600
     カッパ・クリエイト                          9,800      1,303.00        12,769,400
     良品計画                          98,200       1,194.00        117,250,800
     アドヴァン                          12,200       1,072.00        13,078,400
     アルビス                          3,600      2,160.00         7,776,000
     コナカ                          18,000        326.00        5,868,000
     Ｇ－７ホールディングス                          4,400      2,357.00        10,370,800
     イオン北海道                          11,900        749.00        8,913,100
     コジマ                          16,100        380.00        6,118,000
     コーナン商事                          9,800      2,444.00        23,951,200
     エコス                          3,200      2,120.00         6,784,000
     ワタミ                          10,100        996.00       10,059,600
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                         162,300        2,069.00        335,798,700
     西松屋チェーン                          16,700        841.00       14,044,700
     ゼンショーホールディングス                          35,800       2,075.00        74,285,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,434.00         8,747,400
     サイゼリヤ                          12,200       2,065.00        25,193,000
     ＶＴホールディングス                          32,700        299.00        9,777,300
     フジ・コーポレーション                          3,000      1,658.00         4,974,000
     ユナイテッドアローズ                          8,000      1,669.00        13,352,000
     ハイデイ日高                          10,100       1,588.00        16,038,800
     コロワイド                          25,200       1,381.00        34,801,200
     ピーシーデポコーポレーション                          13,100        531.00        6,956,100
     壱番屋                          5,300      4,295.00        22,763,500
     スギホールディングス                          14,800       6,340.00        93,832,000
     薬王堂ホールディングス                          3,500      2,668.00         9,338,000
     ヴィア・ホールディングス                          13,700        428.00        5,863,600
     スクロール                          15,800        310.00        4,898,000
     ヨンドシーホールディングス                          7,800      1,738.00        13,556,400
     ファミリーマート                          59,200       1,819.00        107,684,800
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     木曽路                          9,300      2,361.00        21,957,300
     ＳＲＳホールディングス                          11,200        834.00        9,340,800
     千趣会                          17,800        391.00        6,959,800
     ケーヨー                          19,400        549.00       10,650,600
     上新電機                          8,100      2,055.00        16,645,500
     日本瓦斯                          11,900       3,620.00        43,078,000
     ロイヤルホールディングス                          12,400       1,700.00        21,080,000
     いなげや                          9,200      1,614.00        14,848,800
     島忠                          14,000       2,680.00        37,520,000
     チヨダ                          9,200      1,043.00         9,595,600
     ライフコーポレーション                          5,600      3,530.00        19,768,000
     リンガーハット                          9,100      2,090.00        19,019,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          12,500        425.00        5,312,500
     ＡＯＫＩホールディングス                          14,900        648.00        9,655,200
     オークワ                          11,400       1,454.00        16,575,600
     コメリ                          11,300       2,070.00        23,391,000
     青山商事                          15,200        871.00       13,239,200
     しまむら                          8,500      6,770.00        57,545,000
     高島屋                          54,500        966.00       52,647,000
     松屋                          16,800        630.00       10,584,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          35,000        831.00       29,085,000
     近鉄百貨店                          3,000      2,528.00         7,584,000
     丸井グループ                          68,000       1,697.00        115,396,000
     アクシアル　リテイリング                          6,000      4,170.00        25,020,000
     イオン                         283,300        2,159.50        611,786,350
     イズミ                          15,100       3,025.00        45,677,500
     平和堂                          14,300       1,826.00        26,111,800
     フジ                          8,600      1,690.00        14,534,000
     ヤオコー                          8,100      6,700.00        54,270,000
     ゼビオホールディングス                          10,100        893.00        9,019,300
     ケーズホールディングス                          70,700       1,165.00        82,365,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,800        663.00        4,508,400
     日産東京販売ホールディングス                          18,400        208.00        3,827,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,700      2,584.00         9,560,800
     ブックオフグループホールディングス                          5,900        799.00        4,714,100
     アインホールディングス                          9,300      5,720.00        53,196,000
     元気寿司                          2,500      2,259.00         5,647,500
     ヤマダ電機                         224,700         514.00       115,495,800
     アークランドサカモト                          11,500        975.00       11,212,500
     ニトリホールディングス                          32,000      16,570.00        530,240,000
     グルメ杵屋                          7,900        884.00        6,983,600
     吉野家ホールディングス                          24,300       2,271.00        55,185,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松屋フーズホールディングス                          3,500      3,785.00        13,247,500
     サガミホールディングス                          10,000       1,229.00        12,290,000
     関西スーパーマーケット                          7,200      1,106.00         7,963,200
     王将フードサービス                          5,300      5,610.00        29,733,000
     プレナス                          8,300      1,799.00        14,931,700
     ミニストップ                          6,500      1,460.00         9,490,000
     アークス                          14,300       2,037.00        29,129,100
     バローホールディングス                          15,600       2,015.00        31,434,000
     ベルク                          3,700      6,410.00        23,717,000
     大庄                          5,400      1,137.00         6,139,800
     ファーストリテイリング                          9,900      48,980.00        484,902,000
     サンドラッグ                          27,700       3,665.00        101,520,500
     サックスバー　ホールディングス                          8,900        549.00        4,886,100
     ベルーナ                          17,200        491.00        8,445,200
     じもとホールディングス                          54,900         96.00       5,270,400
     めぶきフィナンシャルグループ                         382,600         231.00       88,380,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          10,000       1,063.00        10,630,000
     九州フィナンシャルグループ                         121,500         461.00       56,011,500
     ゆうちょ銀行                         210,000         996.00       209,160,000
     富山第一銀行                          17,000        271.00        4,607,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         435,200         322.00       140,134,400
     西日本フィナンシャルホールディングス                          50,600        608.00       30,764,800
     関西みらいフィナンシャルグループ                          45,400        357.00       16,207,800
     三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,508.00        10,103,600
     第四北越フィナンシャルグループ                          12,800       2,312.00        29,593,600
     新生銀行                          54,300       1,340.00        72,762,000
     あおぞら銀行                          44,300       1,921.00        85,100,300
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,052,300          423.50      2,139,649,050
     りそなホールディングス                         808,800         331.10       267,793,680
     三井住友トラスト・ホールディングス                         139,500        3,165.00        441,517,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         511,000        2,755.50       1,408,060,500
     千葉銀行                         246,000         501.00       123,246,000
     群馬銀行                         144,800         337.00       48,797,600
     武蔵野銀行                          10,900       1,322.00        14,409,800
     千葉興業銀行                          20,200        236.00        4,767,200
     筑波銀行                          30,900        167.00        5,160,300
     七十七銀行                          25,000       1,414.00        35,350,000
     青森銀行                          5,600      2,252.00        12,611,200
     秋田銀行                          5,400      1,440.00         7,776,000
     山形銀行                          8,200      1,293.00        10,602,600
     岩手銀行                          4,800      2,600.00        12,480,000
     東邦銀行                          68,300        260.00       17,758,000
                                143/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東北銀行                          4,000        874.00        3,496,000
     みちのく銀行                          5,500      1,118.00         6,149,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          61,300       1,464.00        89,743,200
     静岡銀行                         183,400         645.00       118,293,000
     十六銀行                          9,300      1,944.00        18,079,200
     スルガ銀行                          76,700        368.00       28,225,600
     八十二銀行                         176,000         388.00       68,288,000
     山梨中央銀行                          9,200        783.00        7,203,600
     大垣共立銀行                          14,600       2,217.00        32,368,200
     福井銀行                          6,200      1,555.00         9,641,000
     北國銀行                          7,800      3,200.00        24,960,000
     清水銀行                          3,400      1,800.00         6,120,000
     富山銀行                          1,600      2,078.00         3,324,800
     滋賀銀行                          14,700       2,553.00        37,529,100
     南都銀行                          12,700       2,299.00        29,197,300
     百五銀行                          69,000        314.00       21,666,000
     京都銀行                          26,100       3,705.00        96,700,500
     紀陽銀行                          26,600       1,626.00        43,251,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                          49,300        875.00       43,137,500
     広島銀行                         107,900         441.00       47,583,900
     山陰合同銀行                          44,200        579.00       25,591,800
     中国銀行                          63,300       1,005.00        63,616,500
     伊予銀行                         104,400         581.00       60,656,400
     百十四銀行                          7,900      1,988.00        15,705,200
     四国銀行                          11,600        859.00        9,964,400
     阿波銀行                          12,200       2,363.00        28,828,600
     大分銀行                          4,800      2,084.00        10,003,200
     宮崎銀行                          4,900      2,390.00        11,711,000
     佐賀銀行                          4,600      1,091.00         5,018,600
     沖縄銀行                          7,100      3,205.00        22,755,500
     琉球銀行                          17,800        998.00       17,764,400
     セブン銀行                         249,900         297.00       74,220,300
     みずほフィナンシャルグループ                        10,040,200          123.60      1,240,968,720
     山口フィナンシャルグループ                          93,000        576.00       53,568,000
     名古屋銀行                          6,000      2,175.00        13,050,000
     北洋銀行                         116,000         195.00       22,620,000
     愛知銀行                          2,600      3,135.00         8,151,000
     中京銀行                          3,000      2,076.00         6,228,000
     大光銀行                          2,500      1,392.00         3,480,000
     愛媛銀行                          10,400       1,116.00        11,606,400
     京葉銀行                          31,000        535.00       16,585,000
     栃木銀行                          42,700        154.00        6,575,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北日本銀行                          2,700      1,883.00         5,084,100
     東和銀行                          14,200        669.00        9,499,800
     トモニホールディングス                          59,400        359.00       21,324,600
     フィデアホールディングス                          75,000        105.00        7,875,000
     池田泉州ホールディングス                          89,000        165.00       14,685,000
     ＦＰＧ                          24,100        463.00       11,158,300
     ＳＢＩホールディングス                          82,500       1,821.00        150,232,500
     ジャフコ                          11,700       3,200.00        37,440,000
     大和証券グループ本社                         592,000         431.90       255,684,800
     野村ホールディングス                        1,301,500          430.20       559,905,300
     岡三証券グループ                          65,600        327.00       21,451,200
     丸三証券                          26,400        414.00       10,929,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          88,500        235.00       20,797,500
     水戸証券                          26,500        184.00        4,876,000
     いちよし証券                          15,600        432.00        6,739,200
     松井証券                          42,900        794.00       34,062,600
     マネックスグループ                          40,400        200.00        8,080,000
     極東証券                          13,900        515.00        7,158,500
     岩井コスモホールディングス                          8,000        916.00        7,328,000
     藍澤證券                          14,500        708.00       10,266,000
     スパークス・グループ                          32,600        178.00        5,802,800
     かんぽ生命保険                          27,000       1,349.00        36,423,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         138,700        3,500.00        485,450,000
     アニコム　ホールディングス                          6,000      4,120.00        24,720,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         192,900        3,096.00        597,218,400
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          60,600       1,975.00        119,685,000
     第一生命ホールディングス                         417,300        1,323.50        552,296,550
     東京海上ホールディングス                         264,200        5,025.00       1,327,605,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         221,500         897.00       198,685,500
     アドバンスクリエイト                          2,600      1,892.00         4,919,200
     全国保証                          21,200       2,964.00        62,836,800
     日本モーゲージサービス                          2,200      1,447.00         3,183,400
     Ｃａｓａ                          3,000      1,073.00         3,219,000
     アルヒ                          12,100       1,190.00        14,399,000
     プレミアグループ                          4,400      1,623.00         7,141,200
     クレディセゾン                          51,200       1,178.00        60,313,600
     芙蓉総合リース                          7,800      5,280.00        41,184,000
     みずほリース                          11,900       2,061.00        24,525,900
     東京センチュリー                          14,700       3,495.00        51,376,500
     日本証券金融                          31,600        502.00       15,863,200
     アイフル                         112,300         221.00       24,818,300
     リコーリース                          6,000      2,866.00        17,196,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンフィナンシャルサービス                          44,600       1,054.00        47,008,400
     アコム                         148,800         440.00       65,472,000
     ジャックス                          8,500      1,718.00        14,603,000
     オリエントコーポレーション                         209,500         122.00       25,559,000
     日立キャピタル                          17,600       2,008.00        35,340,800
     アプラスフィナンシャル                          45,700         61.00       2,787,700
     オリックス                         462,000        1,216.50        562,023,000
     三菱ＵＦＪリース                         185,400         501.00       92,885,400
     日本取引所グループ                         212,000        2,122.00        449,864,000
     イー・ギャランティ                          8,500      1,923.00        16,345,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,000      1,924.00         5,772,000
     いちご                          98,200        259.00       25,433,800
     日本駐車場開発                          99,200        127.00       12,598,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          4,800      1,420.00         6,816,000
     ヒューリック                         158,800        1,057.00        167,851,600
     三栄建築設計                          3,800      1,171.00         4,449,800
     野村不動産ホールディングス                          44,800       1,715.00        76,832,000
     三重交通グループホールディングス                          19,400        471.00        9,137,400
     サムティ                          9,900      1,362.00        13,483,800
     ディア・ライフ                          14,300        403.00        5,762,900
     日本商業開発                          6,100      1,362.00         8,308,200
     プレサンスコーポレーション                          14,100       1,072.00        15,115,200
     ユニゾホールディングス                          11,400       5,980.00        68,172,000
     日本管理センター                          7,000      1,050.00         7,350,000
     フージャースホールディングス                          17,600        608.00       10,700,800
     オープンハウス                          21,700       2,217.00        48,108,900
     東急不動産ホールディングス                         201,200         512.00       103,014,400
     飯田グループホールディングス                          61,100       1,412.00        86,273,200
     ムゲンエステート                          10,200        458.00        4,671,600
     ビーロット                          5,700        594.00        3,385,800
     ハウスドゥ                          4,700        748.00        3,515,600
     ジェイ・エス・ビー                          1,200      4,800.00         5,760,000
     パーク２４                          39,400       1,573.00        61,976,200
     パラカ                          3,100      1,560.00         4,836,000
     三井不動産                         364,600        1,955.50        712,975,300
     三菱地所                         518,000        1,712.50        887,075,000
     平和不動産                          14,100       2,807.00        39,578,700
     東京建物                          78,300       1,170.00        91,611,000
     ダイビル                          20,700        903.00       18,692,100
     京阪神ビルディング                          13,600       1,403.00        19,080,800
     住友不動産                         166,400        2,889.50        480,812,800
     テーオーシー                          18,000        662.00       11,916,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京楽天地                          1,700      4,100.00         6,970,000
     スターツコーポレーション                          9,400      2,056.00        19,326,400
     フジ住宅                          11,800        489.00        5,770,200
     空港施設                          13,300        424.00        5,639,200
     ゴールドクレスト                          6,900      1,623.00        11,198,700
     エスリード                          4,000      1,300.00         5,200,000
     日神グループホールディングス                          14,500        400.00        5,800,000
     日本エスコン                          14,400        628.00        9,043,200
     タカラレーベン                          37,200        351.00       13,057,200
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,000        640.00        4,480,000
     イオンモール                          37,600       1,326.00        49,857,600
     ファースト住建                          4,800        933.00        4,478,400
     カチタス                          18,600       1,697.00        31,564,200
     トーセイ                          12,000        994.00       11,928,000
     サンフロンティア不動産                          12,400        833.00       10,329,200
     エフ・ジェー・ネクスト                          7,600        804.00        6,110,400
     ランドビジネス                          7,400        291.00        2,153,400
     日本空港ビルデング                          23,800       3,995.00        95,081,000
     日本工営                          4,900      2,963.00        14,518,700
     ＬＩＦＵＬＬ                          29,500        309.00        9,115,500
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,300      1,085.00         5,750,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                          54,400       3,420.00        186,048,000
     メンバーズ                          2,700      1,410.00         3,807,000
     ＵＴグループ                          8,600      1,356.00        11,661,600
     タケエイ                          8,600        773.00        6,647,800
     ビーネックスグループ                          10,800        632.00        6,825,600
     コシダカホールディングス                          19,800        420.00        8,316,000
     パソナグループ                          8,400      1,061.00         8,912,400
     リンクアンドモチベーション                          18,700        333.00        6,227,100
     ＧＣＡ                          10,800        635.00        6,858,000
     エス・エム・エス                          22,800       2,217.00        50,547,600
     パーソルホールディングス                          71,800       1,120.00        80,416,000
     リニカル                          4,900        859.00        4,209,100
     クックパッド                          30,600        368.00       11,260,800
     学情                          3,400      1,115.00         3,791,000
     スタジオアリス                          5,100      1,410.00         7,191,000
     シミックホールディングス                          5,000      1,595.00         7,975,000
     綜合警備保障                          28,300       5,400.00        152,820,000
     カカクコム                          53,200       2,178.00        115,869,600
     アイロムグループ                          3,500      1,317.00         4,609,500
     ルネサンス                          5,500        952.00        5,236,000
     ディップ                          10,200       2,075.00        21,165,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オプトホールディング                          4,500      1,428.00         6,426,000
     新日本科学                          9,300        642.00        5,970,600
     ツクイ                          19,600        432.00        8,467,200
     ベネフィット・ワン                          19,600       1,853.00        36,318,800
     エムスリー                         157,800        3,870.00        610,686,000
     アウトソーシング                          40,700        465.00       18,925,500
     ウェルネット                          11,700        487.00        5,697,900
     ワールドホールディングス                          2,900      1,298.00         3,764,200
     ディー・エヌ・エー                          36,400       1,326.00        48,266,400
     博報堂ＤＹホールディングス                          98,200       1,138.00        111,751,600
     ぐるなび                          15,500        532.00        8,246,000
     タカミヤ                          12,500        401.00        5,012,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,500        704.00        4,576,000
     ファンコミュニケーションズ                          22,800        439.00       10,009,200
     ライク                          3,200      1,525.00         4,880,000
     エスプール                          15,500        707.00       10,958,500
     ＷＤＢホールディングス                          3,600      2,477.00         8,917,200
     バリューコマース                          4,400      1,998.00         8,791,200
     インフォマート                          80,000        726.00       58,080,000
     ＪＰホールディングス                          28,000        265.00        7,420,000
     ＥＰＳホールディングス                          11,300       1,130.00        12,769,000
     プレステージ・インターナショナル                          27,100        852.00       23,089,200
     アミューズ                          4,400      2,188.00         9,627,200
     ドリームインキュベータ                          3,800      1,150.00         4,370,000
     クイック                          5,200        998.00        5,189,600
     ケネディクス                          69,600        477.00       33,199,200
     電通グループ                          73,800       2,106.00        155,422,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,900        565.00        2,203,500
     ぴあ                          2,200      2,876.00         6,327,200
     イオンファンタジー                          3,400      1,513.00         5,144,200
     シーティーエス                          9,700        539.00        5,228,300
     ネクシィーズグループ                          3,300        981.00        3,237,300
     みらかホールディングス                          20,600       2,340.00        48,204,000
     アルプス技研                          6,900      1,576.00        10,874,400
     日本空調サービス                          9,600        715.00        6,864,000
     オリエンタルランド                          76,100      14,095.00       1,072,629,500
     ダスキン                          18,200       2,793.00        50,832,600
     明光ネットワークジャパン                          11,900        743.00        8,841,700
     ファルコホールディングス                          5,000      1,657.00         8,285,000
     ラウンドワン                          21,200        796.00       16,875,200
     リゾートトラスト                          33,700       1,043.00        35,149,100
     ビー・エム・エル                          9,300      2,765.00        25,714,500
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     りらいあコミュニケーションズ                          13,000       1,087.00        14,131,000
     リソー教育                          37,700        248.00        9,349,600
     ユー・エス・エス                          79,800       1,692.00        135,021,600
     サイバーエージェント                          41,400       4,430.00        183,402,000
     楽天                         334,500         917.00       306,736,500
     クリーク・アンド・リバー社                          5,000        896.00        4,480,000
     テー・オー・ダブリュー                          16,600        264.00        4,382,400
     山田コンサルティンググループ                          4,600      1,070.00         4,922,000
     セントラルスポーツ                          3,200      2,162.00         6,918,400
     フルキャストホールディングス                          7,300      1,280.00         9,344,000
     エン・ジャパン                          12,700       2,252.00        28,600,400
     テクノプロ・ホールディングス                          14,300       5,180.00        74,074,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,100      6,650.00        20,615,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,500        823.00        4,526,500
     イー・ガーディアン                          4,000      1,763.00         7,052,000
     ジャパンマテリアル                          21,700       1,537.00        33,352,900
     ベクトル                          10,100        730.00        7,373,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          6,900        819.00        5,651,100
     ＩＢＪ                          6,700        624.00        4,180,800
     アサンテ                          4,300      1,424.00         6,123,200
     Ｎ・フィールド                          9,300        415.00        3,859,500
     バリューＨＲ                          3,600      1,450.00         5,220,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,200      2,891.00        15,033,200
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,800      1,504.00         5,715,200
     シグマクシス                          5,500      1,493.00         8,211,500
     ウィルグループ                          5,600        608.00        3,404,800
     リクルートホールディングス                         512,400        2,937.50       1,505,175,000
     エラン                          4,600      1,732.00         7,967,200
     日本郵政                         586,600         856.90       502,657,540
     ベルシステム２４ホールディングス                          12,500       1,234.00        15,425,000
     鎌倉新書                          6,100      1,020.00         6,222,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,183.00         6,549,000
     アトラエ                          2,200      2,737.00         6,021,400
     ストライク                          2,800      4,100.00        11,480,000
     ソラスト                          20,300       1,038.00        21,071,400
     インソース                          3,800      2,282.00         8,671,600
     ベイカレント・コンサルティング                          4,500      6,180.00        27,810,000
     グレイステクノロジー                          3,600      2,826.00        10,173,600
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          7,700      2,737.00        21,074,900
     グリーンズ                          5,200        408.00        2,121,600
     日総工産                          6,000        448.00        2,688,000
     キュービーネットホールディングス                          4,000      1,688.00         6,752,000
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     ＲＰＡホールディングス                          4,800        744.00        3,571,200
     スプリックス                          4,100        833.00        3,415,300
     カーブスホールディングス                          18,600        465.00        8,649,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,900        782.00        4,613,800
     リログループ                          39,400       2,239.00        88,216,600
     東祥                          5,900        905.00        5,339,500
     エイチ・アイ・エス                          11,400       1,303.00        14,854,200
     共立メンテナンス                          11,800       2,383.00        28,119,400
     イチネンホールディングス                          9,100      1,083.00         9,855,300
     建設技術研究所                          5,500      1,747.00         9,608,500
     燦ホールディングス                          4,400      1,310.00         5,764,000
     東京テアトル                          4,700      1,191.00         5,597,700
     ナガワ                          2,300      7,050.00        16,215,000
     よみうりランド                          2,100      3,470.00         7,287,000
     東京都競馬                          4,900      3,500.00        17,150,000
     カナモト                          11,900       2,069.00        24,621,100
     東京ドーム                          30,300        763.00       23,118,900
     西尾レントオール                          6,900      2,113.00        14,579,700
     トランス・コスモス                          7,100      2,156.00        15,307,600
     乃村工藝社                          30,800        769.00       23,685,200
     藤田観光                          4,100      1,679.00         6,883,900
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,700        821.00        4,679,700
     日本管財                          7,400      1,816.00        13,438,400
     トーカイ                          6,900      2,882.00        19,885,800
     セコム                          75,700       9,119.00        690,308,300
     セントラル警備保障                          3,600      4,275.00        15,390,000
     丹青社                          14,000        656.00        9,184,000
     メイテック                          9,100      4,485.00        40,813,500
     応用地質                          7,700      1,251.00         9,632,700
     船井総研ホールディングス                          14,500       2,215.00        32,117,500
     オオバ                          8,900        557.00        4,957,300
     ベネッセホールディングス                          24,100       3,150.00        75,915,000
     イオンディライト                          8,400      3,165.00        26,586,000
     ナック                          6,000        839.00        5,034,000
     ニチイ学館                          11,100       1,089.00        12,087,900
     ダイセキ                          12,200       2,325.00        28,365,000
              合　計              87,507,700               152,354,149,040
     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類                銘　　柄                券面総額           評価額        備考

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      新株予約権証券         株式会社千葉興業銀行（ワラント）                             27,200             ―
                    合計                        27,200             ―
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               504,936,832               633,599,484
        金銭信託                               827,792,557               100,485,366
        コール・ローン                               267,424,520               103,015,575
        株式                             178,606,464,111               186,251,660,602
        投資証券                              4,394,088,058               4,618,495,180
        派生商品評価勘定                                27,245,209               27,953,556
        未収入金                                48,846,591              1,865,057,554
        未収配当金                               267,879,105               227,793,045
                                       1,096,617,753               1,118,430,587
        差入委託証拠金
                                      186,041,294,736               194,946,490,949
        流動資産合計
                                      186,041,294,736               194,946,490,949
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,286,862               9,203,874
        前受金                                22,998,847               17,362,275
        未払金                                11,682,025               54,739,686
        未払解約金                               992,052,101              1,290,294,992
        未払利息                                   783               297
                                          23,083               41,742
        その他未払費用
                                       1,031,043,701               1,371,642,866
        流動負債合計
                                       1,031,043,701               1,371,642,866
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              50,156,918,145               58,066,751,593
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            134,853,332,890               135,508,096,490
                                      185,010,251,035               193,574,848,083
        元本等合計
                                      185,010,251,035               193,574,848,083
       純資産合計
                                      186,041,294,736               194,946,490,949
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
                                151/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        50,156,918,145口                       58,066,751,593口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.6886円    1口当たり純資産額                   3.3337円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  36,886円)    (10,000口当たりの純資産額                  33,337円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
                                152/352


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     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
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     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （2019年     4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,847,197,992                -    1,870,196,839           22,998,847

              SPMINI    1906

                          1,326,815,033                -    1,341,957,285           15,142,252
              DJ  EUR  1906         317,818,264              -     323,761,140           5,942,876

              FTSE   1906

                           116,233,325              -     117,084,589            851,264
              SPI200    1906          86,331,370              -     87,393,825          1,062,455

     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              122,280,500              -     122,321,000           △40,500
              米ドル             89,360,000              -     89,384,000           △24,000

              カナダドル              4,142,000             -      4,144,000           △2,000

              ユーロ             24,864,000              -     24,876,000           △12,000

              オーストラリアド

                            3,914,500             -      3,917,000           △2,500
              ル
             合計             1,969,478,492                -    1,992,517,839           22,958,347

     （2020年     4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,140,907,036                -    2,158,269,311           17,362,275

              SPMINI    2006

                          1,588,735,520                -    1,613,607,260           24,871,740
              DJ  EUR  2006

                           345,470,467              -     338,741,361          △6,729,106
              FTSE   2006

                           108,338,229              -     107,004,466          △1,333,763
              SPI200    2006

                           98,362,820              -     98,916,224           553,404
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              122,693,920              -     122,578,600           △115,320
              米ドル             112,008,000              -     111,893,600           △114,400

              スウェーデンク

                             213,800            -       214,200            400
              ローナ
              ニュージーランド

                            2,581,320             -      2,591,600           10,280
              ドル
              香港ドル              6,672,000             -      6,657,600          △14,400

              イスラエルシュケ

                            1,218,800             -      1,221,600            2,800
              ル
             売建             1,848,430,927                -    1,846,928,200            1,502,727

              米ドル            1,355,179,520                -    1,353,482,200            1,697,320

              カナダドル             66,299,310              -     66,346,200           △46,890

              ユーロ             180,363,014              -     180,327,000            36,014

              英ポンド             106,303,800              -     106,480,000           △176,200

              スイスフラン             68,546,410              -     68,485,200            61,210

              スウェーデンク

                           15,258,873              -     15,315,300           △56,427
              ローナ
              ノルウェークロー

                            3,947,500             -      3,950,700           △3,200
              ネ
              デンマーククロー

                           15,133,300              -     15,132,000            1,300
              ネ
              オーストラリアド

                            6,848,000             -      6,895,000          △47,000
              ル
              香港ドル             20,576,080              -     20,527,600            48,480

              シンガポールドル              9,058,320             -      9,070,800          △12,480

              イスラエルシュケ

                             916,800            -       916,200            600
              ル
             合計             4,112,031,883                -    4,127,776,111           18,749,682

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     （注）１．時価の算定方法
          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                53,208,560,898円
     同期中における追加設定元本額                                                12,569,281,751円
     同期中における一部解約元本額                                                15,620,924,504円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                14,530,943,449円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  281,447,230円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,173,444,908円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  786,537,850円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  73,260,890円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,988,128円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,899,545円
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     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,142,487円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  39,734,004円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  28,557,819円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  72,267,318円
     外国株式指数ファンド                                                  515,978,365円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,283,561,242円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  509,858,594円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  498,067,966円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  492,485,334円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  31,169,212円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,505,740円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  14,280,511円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  15,985,108円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  56,285,291円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,652,516円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  53,909,723円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  11,770,492円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,742,054,495円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,619,538円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  76,749,837円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,554,318,707円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,493,601,415円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,319,455,272円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,379,742円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,737,458円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    423,742円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  758,296,083円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,125,135円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  175,645,387円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  775,699,406円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  658,649,408円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,587,648,005円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,104,987円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  409,339,094円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  601,436,192円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  135,732,381円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  28,425,171円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  720,253,058円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,722,444円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,876,765円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,622,031円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  44,693,351円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  111,349,288円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  111,277,275円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,090,156,776円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  152,693,007円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,115,998,283円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  278,956,079円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,012,443,704円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   7,865,987円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       101,802,107円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       48,744,796円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  120,134,876円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       147,153,141円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                50,156,918,145円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                50,156,918,145円
     同期中における追加設定元本額                                                27,917,523,800円
     同期中における一部解約元本額                                                20,007,690,352円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                25,451,218,551円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  354,132,894円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,402,748,729円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  898,409,075円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  67,502,372円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,062,158円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,137,497円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,861,394円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,148,540円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  42,133,260円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  93,012,458円
     外国株式指数ファンド                                                  558,034,519円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 5,826,411,908円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  243,195,509円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  245,763,764円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  180,873,346円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,810,021円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  63,308,584円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  50,183,200円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  158,005,784円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  76,905,157円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  92,680,407円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,402,638円
     三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  11,277,567円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    218,126円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    848,695円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    538,088円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,759,348円
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     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,296,632,642円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   7,995,785円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  71,673,896円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,521,663,602円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,513,925,274円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,117,486,464円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  19,789,865円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  101,693,203円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    347,233円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  718,885,446円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  64,157,112円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  177,133,917円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  760,554,540円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  648,495,263円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,550,284,613円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    837,014円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  293,533,256円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  131,650,499円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  17,994,714円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,073,387円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,812,692円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,227,998円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  112,493,525円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  634,241,041円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  137,128,409円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,665,809,160円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  251,019,233円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  95,964,227円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   6,000,355円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                        7,004,719円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                   7,446,085円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       135,212,835円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                58,066,751,593円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORPORATION                      19,062         10.69       203,772.78
            BAKER   HUGHES    COMPANY                   31,974         13.42       429,091.08
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         20.44       401,278.08
                                159/352


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            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,747         41.87       491,846.89
            CHEVRON    CORPORATION                      96,717         87.01      8,415,346.17
            CONCHO    RESOURCES     INC                 10,172         53.09       540,031.48
            CONOCOPHILLIPS                          55,797         36.09      2,013,713.73
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        12.59       57,095.65
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   21,054         10.52       221,488.08
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,933        35.78       283,842.74
            EOG  RESOURCES     INC                   30,830         43.36      1,336,788.80
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   217,519         43.73      9,512,105.87
            HALLIBURTON      CO                    44,317         8.86      392,648.62
            HESS   CORPORATION                       15,362         42.46       652,270.52
            HOLLYFRONTIER       CORP                   6,263        28.56       178,871.28
            KINDER    MORGAN    INC                  104,140         14.62      1,522,526.80
            MARATHON     OIL  CORP                   31,450         4.93      155,048.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                35,915         25.76       925,170.40
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              15,585         12.02       187,331.70
            NOBLE   ENERGY    INC                   26,757         8.18      218,872.26
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               50,338         13.81       695,167.78
            ONEOK   INC                       19,764         27.66       546,672.24
            PHILLIPS     66                     23,496         60.53      1,422,212.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             8,858        77.45       686,052.10
            SCHLUMBERGER       LTD                   73,444         16.11      1,183,182.84
            TARGA   RESOURCES     CORP                 11,788         9.72      114,579.36
            TECHNIPFMC      PLC                    21,584         8.02      173,103.68
            VALERO    ENERGY    CORP                   22,007         52.50      1,155,367.50
            WILLIAMS     COS  INC                   61,445         18.28      1,123,214.60
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             11,440        216.78      2,479,963.20
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,714        61.53       290,052.42
            AMCOR   PLC                       82,302         8.42      692,982.84
            AVERY   DENNISON     CORP                   4,832       108.54       524,465.28
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              12,590         18.45       232,285.50
            BALL   CORPORATION                       15,187         65.27       991,255.49
            CELANESE     CORPORATION                      6,420        78.79       505,831.80
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              12,002         28.00       336,056.00
            CORTEVA    INC                      38,111         26.27      1,001,175.97
            CROWN   HOLDINGS     INC                   6,863        59.22       406,426.86
            DOW  INC                        37,953         33.12      1,257,003.36
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,956         41.90      1,632,256.40
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,027        57.27       402,436.29
            ECOLAB    INC                      13,499        180.08      2,430,899.92
            FMC  CORPORATION                        6,676        88.20       588,823.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 69,858         8.48      592,395.84
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            INTERNATIONAL       PAPER   CO               19,140         31.13       595,828.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   4,871       126.49       616,132.79
            LINDE   PLC                       27,616        181.47      5,011,475.52
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,793         50.05       740,389.65
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,092       177.35       548,366.20
            MOSAIC    CO/THE                      18,584         11.33       210,556.72
            NEWMONT    CORPORATION                      42,763         63.11      2,698,772.93
            NUCOR   CORP                       15,455         37.87       585,280.85
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,682        85.99       402,605.18
            PPG  INDUSTRIES      INC                  12,848         92.74      1,191,523.52
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 6,118        65.05       397,975.90
            SEALED    AIR  CORP                     7,895        28.49       224,928.55
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 4,330       506.06      2,191,239.80
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         23.54       239,896.14
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,698       102.03       683,396.94
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        40.70       60,032.50
            WESTROCK     CO                     13,034         28.88       376,421.92
            3M  COMPANY                        29,528        147.00      4,340,616.00
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884        83.34       157,012.56
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  3,944        22.26       87,793.44
            ALLEGION     PLC                      4,764        96.57       460,059.48
            AMETEK    INC                      11,307         77.06       871,317.42
            BOEING    CO                      27,646        128.98      3,565,781.08
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  42,223         16.25       686,123.75
            CATERPILLAR      INC                    28,560        114.04      3,256,982.40
            CUMMINS    INC                      7,482       147.77      1,105,615.14
            DEERE   & CO                      15,183        138.63      2,104,819.29
            DOVER   CORP                       7,186        90.97       653,710.42
            EATON   CORP   PLC                    21,253         78.86      1,676,011.58
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 31,316         53.82      1,685,427.12
            FASTENAL     COMPANY                     29,021         36.03      1,045,626.63
            FLOWSERVE     CORPORATION                     6,650        25.53       169,774.50
            FORTIVE    CORP                      14,950         60.34       902,083.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        43.72       281,994.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 12,642        129.30      1,634,610.60
            GENERAL    ELECTRIC     CO                450,795          6.26     2,821,976.70
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        27.85       216,867.95
            HEICO   CORP                       1,888        75.70       142,921.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,435        66.77       296,124.95
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             36,734        135.52      4,978,191.68
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 19,024         10.81       205,649.44
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                2,107       184.50       388,741.50
                                161/352


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            IDEX   CORP                        3,839       152.72       586,292.08
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   16,690        158.23      2,640,858.70
            INGERSOLL-RAND        INC                  16,918         27.82       470,658.76
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,927        80.00       554,160.00
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            11,500         47.11       541,765.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            10,600         22.86       242,316.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          40,974         27.91      1,143,584.34
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,089        189.85      2,105,246.65
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,056       176.51       362,904.56
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 13,059        381.77      4,985,534.43
            MASCO   CORP                       14,885         40.05       596,144.25
            MIDDLEBY     CORP                      2,823        51.49       145,356.27
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,295       339.31      2,814,576.45
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  21,111         47.85      1,010,161.35
            OWENS   CORNING                       5,205        37.10       193,105.50
            PACCAR    INC                      17,781         67.48      1,199,861.88
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  6,505       134.95       877,849.75
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      8,220        31.67       260,327.40
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              77,798         63.43      4,934,727.14
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,219       174.59      1,085,775.21
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,445       306.41      1,668,402.45
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,600        34.55       262,580.00
            SMITH(A.O.)      CORP                    7,157        40.39       289,071.23
            SNAP-ON    INC                      2,407       116.07       279,380.49
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,137        18.09       92,928.33
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              7,684       107.74       827,874.16
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               2,060       316.04       651,042.40
            TEXTRON    INC                      11,803         27.03       319,035.09
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                12,759         84.03      1,072,138.77
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,427       304.92       740,040.84
            UNITED    RENTALS    INC                   3,596       106.05       381,355.80
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,598       135.16       351,145.68
            WABTEC    CORP                       9,231        53.44       493,304.64
            WW  GRAINGER     INC                    2,390       269.61       644,367.90
            XYLEM   INC                       9,124        68.52       625,176.48
            CINTAS    CORP                       4,833       200.18       967,469.94
            COPART    INC                      10,456         73.83       771,966.48
            COSTAR    GROUP   INC                    1,853       593.60      1,099,940.80
            EQUIFAX    INC                      6,127       131.42       805,210.34
            IHS  MARKIT    LTD                    19,584         65.60      1,284,710.40
            MANPOWERGROUP                          3,264        68.75       224,400.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 18,026         12.47       224,784.22
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            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,415         76.10       868,681.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 5,555        44.06       244,753.30
            ROLLINS    INC                      6,451        38.14       246,041.14
            TRANSUNION                          9,497        72.13       685,018.61
            VERISK    ANALYTICS     INC                 8,444       148.54      1,254,271.76
            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,556         85.74      1,162,291.44
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,016         98.48      2,168,135.68
            AMERCO                           390      252.54        98,490.60
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        10.31       58,519.56
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,925        72.28       500,539.00
            CSX  CORPORATION                        38,440         63.82      2,453,240.80
            DELTA   AIR  LINES   INC                  8,299        22.41       185,980.59
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               8,148        71.93       586,085.64
            FEDEX   CORP                       12,743        123.06      1,568,153.58
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           4,411       101.60       448,157.60
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,100       131.41       670,191.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    7,940        35.88       284,887.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 13,060        160.68      2,098,480.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               4,926       141.63       697,669.38
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        29.33       185,248.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                23,948         29.49       706,226.52
            UNION   PACIFIC    CORP                   35,688        156.09      5,570,539.92
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             2,880        25.56       73,612.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             36,101        100.18      3,616,598.18
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716        66.00       311,256.00
            APTIV   PLC                       13,074         62.74       820,262.76
            AUTOLIV    INC                      4,001        60.75       243,060.75
            BORGWARNER      INC                    12,075         27.08       326,991.00
            FORD   MOTOR   COMPANY                    208,063          4.87     1,013,266.81
            GENERAL    MOTORS    CO                  67,788         21.95      1,487,946.60
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        18.67       137,168.49
            LEAR   CORP                        2,749        88.50       243,286.50
            TESLA   INC                       6,950       725.15      5,039,792.50
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,229        12.50       77,862.50
            D.R.HORTON      INC                    17,316         40.94       708,917.04
            GARMIN    LTD                       6,739        78.92       531,841.88
            HANESBRANDS      INC                    22,204         8.44      187,401.76
            HASBRO    INC                       7,491        74.87       560,851.17
            LEGGETT    & PLATT   INC                  6,656        29.88       198,881.28
            LENNAR    CORP-CL    A                  13,372         42.88       573,391.36
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                6,005       214.55      1,288,372.75
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863        78.96       226,062.48
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEWELL    BRANDS    INC                   18,477         12.91       238,538.07
            NIKE   INC  -CL  B                   64,058         88.37      5,660,805.46
            NVR  INC                         173     2,847.37        492,595.01
            POLARIS    INC                      2,467        63.33       156,235.11
            PULTE   GROUP   INC                    13,065         25.64       334,986.60
            PVH  CORP                        3,303        41.36       136,612.08
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    1,971        68.30       134,619.30
            TAPESTRY     INC                     14,712         13.64       200,671.68
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        10.00       86,340.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291         8.97       74,370.27
            VF  CORP                        17,117         54.57       934,074.69
            WHIRLPOOL     CORP                     3,212       104.58       335,910.96
            ARAMARK                          13,242         24.57       325,355.94
            CARNIVAL     CORP                     21,372         11.91       254,540.52
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,306       882.47      1,152,505.82
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,866        68.82       403,698.12
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   2,121       367.29       779,022.09
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            14,617         71.37      1,043,215.29
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,634         43.78       772,016.52
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            14,715         80.71      1,187,647.65
            MCDONALD'S      CORPORATION                    38,716        184.02      7,124,518.32
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 14,027         15.11       211,947.97
            MGM  MIRAGE                        25,878         13.94       360,739.32
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS              10,922         10.86       118,612.92
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              9,036        35.68       322,404.48
            STARBUCKS     CORP                     60,807         75.58      4,595,793.06
            VAIL   RESORTS    INC                    2,038       153.94       313,729.72
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,913        76.61       376,384.93
            YUM!   BRANDS    INC                    15,549         85.89      1,335,503.61
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               39,230         66.65      2,614,679.50
            ALPHABET     INC-CL    A                 15,446       1,276.60       19,718,363.60
            ALPHABET     INC-CL    C                 15,938       1,279.31       20,389,642.78
            ALTICE    USA  INC-A                     6,300        26.21       165,123.00
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,729       508.55      3,930,582.95
            COMCAST    CORP-CLASS      A               233,390         37.16      8,672,772.40
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        21.02       148,716.50
            DISCOVERY     INC-C                     18,283         19.14       349,936.62
            DISH   NETWORK    CORP.                   12,937         23.40       302,725.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,352        116.31      1,785,591.12
            FACEBOOK     INC-A                     124,019         190.07      23,572,291.33
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              16,962         24.83       421,251.27
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               8,773        24.52       215,113.96
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       223.67       888,864.58
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             19,626         14.74       289,287.24
            LIBERTY    BROADBAND-C                      5,418       126.08       683,101.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        18.38       154,980.16
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            21,079         17.51       369,198.68
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   10,288         27.44       282,302.72
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        31.08       237,699.84
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        30.64       126,880.24
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             7,512        38.24       287,258.88
            MATCH   GROUP   INC                    2,681        81.23       217,777.63
            NETFLIX    INC                      22,530        424.99      9,575,024.70
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         8.83      147,125.46
            OMNICOM    GROUP                      10,417         52.03       541,996.51
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               14,828         20.62       305,753.36
            ROKU   INC                        4,624       124.83       577,213.92
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                81,768         5.50      450,132.84
            SNAP   INC-A                       35,102         16.00       561,632.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           5,707       127.88       729,811.16
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 92,661        101.19      9,376,366.59
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        18.44       74,700.44
            TWITTER    INC                      37,026         28.74      1,064,127.24
            VIACOMCBS     INC                     32,846         15.63       513,382.98
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    7,906        40.70       321,813.73
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,426       117.59       402,863.34
            AMAZON.COM      INC                    21,665       2,410.22       52,217,416.30
            AUTOZONE     INC                      1,271      1,047.04       1,330,787.84
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 13,126         71.88       943,496.88
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,165      1,362.77       2,950,397.05
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,739       174.49       652,418.11
            CARMAX    INC                       8,427        70.96       597,979.92
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,035        175.98      2,293,899.30
            DOLLAR    TREE   INC                    12,047         74.54       897,983.38
            EBAY   INC                       39,732         39.35      1,563,454.20
            EXPEDIA    GROUP   INC                   6,894        66.57       458,933.58
            GAP  INC/THE                        9,218         6.90       63,604.20
            GENUINE    PARTS   CO                   7,406        75.03       555,672.18
            GRUBHUB    INC                      4,403        43.52       191,618.56
            HOME   DEPOT   INC                    56,079        212.18      11,898,842.22
            KOHLS   CORP                       8,274        15.80       130,729.20
            LKQ  CORPORATION                        15,922         21.33       339,616.26
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 39,710         98.75      3,921,362.50
            MERCADOLIBRE       INC                    2,251       571.27      1,285,928.77
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORDSTROM     INC                     4,756        17.84       84,847.04
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              4,012       384.82      1,543,897.84
            ROSS   STORES    INC                    18,131         85.49      1,550,019.19
            TARGET    CORP                      26,051        107.82      2,808,818.82
            TIFFANY    & CO                     5,541       126.35       700,105.35
            TJX  COMPANIES     INC                   62,641         46.05      2,884,618.05
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   6,117       101.98       623,811.66
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,765       210.52       582,087.80
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 2,887       122.41       353,397.67
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 22,712        310.55      7,053,211.60
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         4.74       63,990.00
            KROGER    CO                      39,652         32.96      1,306,929.92
            SYSCO   CORP                       26,129         53.08      1,386,927.32
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             39,655         43.74      1,734,509.70
            WALMART    INC                      73,512        129.44      9,515,393.28
            ALTRIA    GROUP   INC                   95,985         39.42      3,783,728.70
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              28,404         35.99      1,022,259.96
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   15,620         61.13       954,850.60
            BUNGE   LIMITED                       7,174        39.61       284,162.14
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        50.75       399,859.25
            COCA-COLA     CO/THE                    210,391         45.43      9,558,063.13
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC           12,033         40.25       484,328.25
            CONAGRA    BRANDS    INC                  24,639         34.18       842,161.02
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               8,881       158.83      1,410,569.23
            GENERAL    MILLS   INC                   31,072         60.48      1,879,234.56
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   14,939         46.61       696,306.79
            INGREDION     INC                     3,320        80.57       267,492.40
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               5,768       117.80       679,470.40
            KELLOGG    CO                      12,949         64.10       830,030.90
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    34,009         29.23       994,083.07
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,417        57.78       428,554.26
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              6,209       154.26       957,800.34
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B               9,629        43.03       414,335.87
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              74,020         51.41      3,805,368.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 19,947         59.80      1,192,830.60
            PEPSICO    INC                      72,083        134.36      9,685,071.88
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           79,987         73.67      5,892,642.29
            THE  HERSHEY    COMPANY                    7,514       135.74      1,019,950.36
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                14,949         58.98       881,692.02
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                12,485         71.35       890,804.75
            CLOROX    COMPANY                       6,208       190.65      1,183,555.20
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                41,857         71.40      2,988,589.80
                                166/352


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            COTY   INC-CL    A                    16,985         6.27      106,495.95
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            11,317        166.31      1,882,130.27
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  17,800        141.66      2,521,548.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                128,483         118.78      15,261,210.74
            ABBOTT    LABORATORIES                      91,466         94.06      8,603,291.96
            ABIOMED    INC                      2,288       168.52       385,573.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,854       191.97       739,852.38
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,993        88.70       708,979.10
            ANTHEM    INC                      13,036        264.12      3,443,068.32
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               24,935         92.92      2,316,960.20
            BECTON    DICKINSON     & CO                14,106        268.17      3,782,806.02
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                71,656         36.90      2,644,106.40
            CARDINAL     HEALTH    INC                 15,114         50.32       760,536.48
            CENTENE    CORP                      29,691         70.58      2,095,590.78
            CERNER    CORP                      15,537         72.75      1,130,316.75
            CIGNA   CORPORATION                       19,198        188.20      3,613,063.60
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,509       293.21       735,663.89
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    66,864         62.31      4,166,295.84
            DANAHER    CORP                      32,178        165.07      5,311,622.46
            DAVITA    INC                       5,115        74.00       378,510.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,864         39.31       466,373.84
            DEXCOM    INC                       4,617       332.44      1,534,875.48
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               10,722        223.48      2,396,152.56
            HCA  HEALTHCARE      INC                  14,352        107.83      1,547,576.16
            HENRY   SCHEIN    INC                    7,559        52.39       396,016.01
            HOLOGIC    INC                      13,592         47.11       640,319.12
            HUMANA    INC.                       6,808       369.09      2,512,764.72
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,361       271.80      1,185,319.80
            INSULET    CORP                      2,958       203.83       602,929.14
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                5,988       514.93      3,083,400.84
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,995       163.72       817,781.40
            MCKESSON     CORP                      7,996       139.94      1,118,960.24
            MEDTRONIC     PLC                     68,908         99.30      6,842,564.40
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,814       106.62       726,508.68
            RESMED    INC                       7,271       161.00      1,170,631.00
            STERIS    PLC                       4,287       147.82       633,704.34
            STRYKER    CORP                      17,447        188.12      3,282,129.64
            TELEFLEX     INC                      2,340       338.39       791,832.60
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                48,895        291.29      14,242,624.55
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,203       101.65       427,234.95
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,349       108.68       472,649.32
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              6,481       187.63      1,216,030.03
                                167/352


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            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                4,188       195.54       818,921.52
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              10,856        116.45      1,264,181.20
            ABBVIE    INC                      76,670         83.59      6,408,845.30
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               15,308         75.75      1,159,581.00
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             10,946        108.12      1,183,481.52
            ALLERGAN     PLC                     16,877        186.90      3,154,311.30
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,613       145.63       817,421.19
            AMGEN   INC                       30,771        236.28      7,270,571.88
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,850       160.20       296,370.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,220       433.01       528,272.20
            BIOGEN    INC                       9,176       297.80      2,732,612.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,080        97.31       883,574.80
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              121,044         62.25      7,534,989.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               17,964         23.85       428,441.40
            ELI  LILLY   & CO                    44,424        162.93      7,238,002.32
            EXACT   SCIENCES     CORP                   6,832        75.46       515,542.72
            GILEAD    SCIENCES     INC                 64,930         79.64      5,171,025.20
            ILLUMINA     INC                      7,655       309.07      2,365,930.85
            INCYTE    CORP                       9,243       103.48       956,465.64
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,760        58.15       393,094.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   8,158       128.86      1,051,239.88
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       107.15       279,018.60
            JOHNSON    & JOHNSON                    135,649         154.86      21,006,604.14
            MERCK   & CO.  INC.                   131,546         81.43     10,711,790.78
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,258       713.38       897,432.04
            MYLAN   NV                       26,138         15.76       411,934.88
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              4,186        98.18       410,981.48
            PERKINELMER      INC                    5,624        87.55       492,381.20
            PERRIGO    CO  PLC                     6,187        51.43       318,197.41
            PFIZER    INC                      285,960         37.38     10,689,184.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     4,162       566.21      2,356,566.02
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,828       121.53       465,216.84
            SEATTLE    GENETICS     INC                 5,726       146.04       836,225.04
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        59,290         10.22       605,943.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             20,615        328.70      6,776,150.50
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              13,417        269.86      3,620,711.62
            WATERS    CORP                       3,527       191.32       674,785.64
            ZOETIS    INC                      24,652        125.91      3,103,933.32
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 440,243         22.18      9,764,589.74
            CITIGROUP     INC                    112,237         43.10      4,837,414.70
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,799         20.60       428,459.40
            COMERICA     INC                      7,691        32.13       247,111.83
                                168/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 9,201        30.37       279,434.37
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    33,954         17.12       581,292.48
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   8,897       100.05       890,144.85
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              53,062         8.16      432,985.92
            JPMORGAN     CHASE   & CO                161,245         90.71     14,626,533.95
            KEYCORP                          51,128         10.90       557,295.20
            M & T BANK   CORP                     5,998       105.06       630,149.88
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            20,200         11.88       239,976.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              22,526        100.73      2,269,043.98
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                45,237         9.79      442,870.23
            SIGNATURE     BANK                     2,508        94.12       236,052.96
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,640       184.00       485,760.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION                 68,950         35.48      2,446,346.00
            US  BANCORP                        76,789         34.00      2,610,826.00
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  206,558         26.92      5,560,541.36
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        29.46       261,428.04
            ALLY   FINANCIAL     INC                  20,139         14.30       287,987.70
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 35,757         83.17      2,973,909.69
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,062       107.48       651,543.76
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             42,207         35.76      1,509,322.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            67,565        186.52      12,602,223.80
            BLACKROCK     INC                     5,952       475.14      2,828,033.28
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 34,684         48.43      1,679,746.12
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              24,649         56.15      1,384,041.35
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,661        96.52       546,399.72
            CME  GROUP   INC.                     18,423        182.72      3,366,250.56
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,425         36.23       595,077.75
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,809         38.66       417,875.94
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        33.58       185,697.40
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                22,820         16.00       365,120.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,939       274.43       532,119.77
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,298         15.92       227,624.16
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               16,520        177.00      2,924,040.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            28,913         88.92      2,570,943.96
            INVESCO    LIMITED                      18,328         7.80      142,958.40
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885         12.17       156,810.45
            KKR  & CO  INC  -A                   24,824         23.61       586,094.64
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,912       421.02       804,990.24
            MOODY'S    CORP                      8,888       245.20      2,179,337.60
            MORGAN    STANLEY                      62,409         37.97      2,369,669.73
            MSCI   INC-A                        4,383       324.89      1,423,992.87
            NASDAQ    INC                       6,498       105.63       686,383.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     TRUST   CORP                  11,127         77.39       861,118.53
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,426        61.55       395,520.30
            S&P  GLOBAL    INC                    12,564        283.94      3,567,422.16
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 59,841         35.40      2,118,371.40
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,574        48.82       272,150.55
            STATE   STREET    CORP                   18,694         57.41      1,073,222.54
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     27,825         16.97       472,190.25
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                12,364        100.34      1,240,603.76
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              14,028         36.72       515,108.16
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,308        41.74       305,035.92
            AFLAC   INC                       38,953         36.29      1,413,604.37
            ALLEGHANY     CORPORATION                      689      524.97       361,704.33
            ALLSTATE     CORP                     16,654        101.44      1,689,381.76
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539        61.65       218,179.35
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              47,036         23.35      1,098,290.60
            AON  PLC                        11,871        175.54      2,083,835.34
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                20,476         23.64       484,052.64
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,394        75.28       707,180.32
            ASSURANT     INC                      3,114       104.65       325,880.10
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             8,199        23.64       193,824.36
            BROWN   & BROWN   INC                   10,899         34.76       378,849.24
            CHUBB   LTD                       23,475        104.02      2,441,869.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,858        78.53       617,088.74
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,288       173.32       223,236.16
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,065       170.81       352,722.65
            FNF  GROUP                        13,937         26.25       365,846.25
            GLOBE   LIFE   INC                     6,040        76.07       459,462.80
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             18,331         36.04       660,649.24
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 8,356        30.21       252,434.76
            LOEWS   CORPORATION                       13,914         32.40       450,813.60
            MARKEL    CORP                        702      879.54       617,437.08
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 26,208         93.29      2,444,944.32
            METLIFE    INC                      41,534         33.30      1,383,082.20
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,124         29.98       423,437.52
            PROGRESSIVE      CORP                    30,367         82.87      2,516,513.29
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               20,728         55.78      1,156,207.84
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       101.29       306,098.38
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,239       141.13       315,990.07
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   13,126        100.82      1,323,363.32
            UNUM   GROUP                        9,769        15.35       149,954.15
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    7,428        50.24       373,182.72
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               6,823       177.22      1,209,172.06
                                170/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CBRE   GROUP   INC-A                    16,199         39.99       647,798.01
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            21,483        161.61      3,471,867.63
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         4.00      209,200.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,618       102.48       268,292.64
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,916       305.79      1,809,053.64
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 32,648        175.46      5,728,418.08
            ADOBE   INC                       24,886        344.10      8,563,272.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       8,321       102.78       855,232.38
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222        40.40       89,768.80
            ANSYS   INC                       4,256       259.45      1,104,219.20
            AUTODESK     INC                     11,506        180.35      2,075,107.10
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  22,245        139.23      3,097,171.35
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED               7,623        68.96       525,682.08
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                8,029        75.86       609,079.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,889       111.44       656,270.16
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                14,250         80.52      1,147,410.00
            CDK  GLOBAL    INC                     5,808        34.71       201,595.68
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               6,244       104.37       651,686.28
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   6,676       146.04       974,963.04
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          28,737         53.81      1,546,337.97
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 1,984        94.70       187,884.80
            DOCUSIGN     INC                      5,401       105.07       567,483.07
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565         20.20       213,465.82
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  11,825         15.92       188,254.00
            EPAM   SYSTEMS    INC                    3,128       203.03       635,077.84
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          31,596        125.73      3,972,565.08
            FISERV    INC                      30,144         96.29      2,902,565.76
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,371       222.62       973,072.02
            FORTINET     INC                      7,360       103.27       760,067.20
            GARTNER    INC                      4,568       109.76       501,383.68
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,685        153.01      2,399,961.85
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,905        67.39       600,107.95
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,731        87.17       412,401.27
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              45,493        124.72      5,673,886.96
            INTUIT    INC                      13,382        263.66      3,528,298.12
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,915       159.11       622,915.65
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,947       101.95       708,246.65
            MASTERCARD      INC-CL    A                46,151        258.76      11,942,032.76
            MICROSOFT     CORP                    372,892         174.55      65,088,298.60
            MONGODB    INC                      2,035       159.94       325,477.90
            NORTONLIFELOCK        INC                  31,347         20.96       657,033.12
            OKTA   INC                        5,270       155.35       818,694.50
                                171/352


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            ORACLE    CORPORATION                      118,127         53.01      6,261,912.27
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,867       193.45       941,521.15
            PAYCHEX    INC                      17,507         68.09      1,192,051.63
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,522       211.80       534,159.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 57,346        120.18      6,891,842.28
            PTC  INC                        5,462        65.00       355,030.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               4,049       238.73       966,617.77
            SABRE   CORP                       13,930         5.59       77,868.70
            SALESFORCE.COM,INC.                          42,832        153.98      6,595,271.36
            SERVICENOW      INC                     9,802       302.94      2,969,417.88
            SPLUNK    INC                       7,614       128.63       979,388.82
            SQUARE    INC-A                      17,051         62.01      1,057,332.51
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                11,546         51.21       591,270.66
            SYNOPSYS     INC                      7,601       153.03      1,163,181.03
            TWILIO    INC-A                       5,649       109.95       621,107.55
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                1,865       314.71       586,934.15
            VERISIGN     INC                      5,227       212.13      1,108,803.51
            VISA   INC                       88,048        167.32      14,732,191.36
            VMWARE    INC                       4,194       128.17       537,544.98
            WESTERN    UNION   COMPANY                   21,840         18.50       404,040.00
            WIX.COM    LTD                      2,557       134.36       343,558.52
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 8,688       144.96      1,259,412.48
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             15,698         86.17      1,352,696.66
            APPLE   INC                      228,505         282.97      64,660,059.85
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,720       216.81       589,723.20
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        55.20       227,976.00
            CDW  CORP/DE                        7,404       104.77       775,717.08
            CISCO   SYSTEMS    INC                  218,093         42.52      9,273,314.36
            COGNEX    CORP                       8,698        48.80       424,462.40
            CORNING    INC                      38,044         20.78       790,554.32
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                 7,900        39.69       313,551.00
            F5  NETWORKS     INC                    2,909       127.32       370,373.88
            FLEX   LTD                       23,204         8.10      187,952.40
            FLIR   SYSTEMS    INC                    6,867        39.66       272,345.22
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            61,911         9.53      590,011.83
            HP  INC                        78,476         15.00      1,177,140.00
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       120.90       214,718.40
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 17,460         23.29       406,643.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,542        97.54       930,726.68
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                9,241       152.80      1,412,024.80
            NETAPP    INC                      10,919         43.06       470,172.14
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      12,634         48.63       614,391.42
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 16,545         70.15      1,160,631.75
            TRIMBLE    INC                      12,759         32.63       416,326.17
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 14,857         40.69       604,531.33
            XEROX   HOLDINGS     CORP                   9,697        17.97       174,255.09
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,737       208.62       570,992.94
            AT&T   INC                       375,942         29.71     11,169,236.82
            CENTURYLINK      INC                    49,758         10.21       508,029.18
            T-MOBILE     US  INC                    22,097         90.80      2,006,407.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             213,529         57.93     12,369,734.97
            AES  CORPORATION                        33,656         12.86       432,816.16
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  12,101         49.98       604,807.98
            AMEREN    CORPORATION                      12,454         73.64       917,112.56
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                25,727         83.23      2,141,258.21
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,154       125.01      1,144,341.54
            ATMOS   ENERGY    CORP                    5,710       104.41       596,181.10
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                25,464         16.68       424,739.52
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    14,040         59.40       833,976.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               16,493         82.64      1,362,981.52
            DOMINION     ENERGY    INC                 42,503         77.92      3,311,833.76
            DTE  ENERGY    COMPANY                    10,496        103.02      1,081,297.92
            DUKE   ENERGY    CORP                    37,900         85.69      3,247,651.00
            EDISON    INTERNATIONAL                      17,941         59.25      1,063,004.25
            ENTERGY    CORP                      10,866         97.53      1,059,760.98
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               10,092         43.68       440,818.56
            EVERGY    INC                      11,273         58.51       659,583.23
            EVERSOURCE      ENERGY                    16,644         86.57      1,440,871.08
            EXELON    CORP                      50,837         36.60      1,860,634.20
            FIRSTENERGY      CORP                    26,948         42.32      1,140,439.36
            NEXTERA    ENERGY    INC                  25,128        239.70      6,023,181.60
            NISOURCE     INC                     18,919         26.03       492,461.57
            NRG  ENERGY    INC                    13,547         32.60       441,632.20
            OGE  ENERGY    CORP                    11,870         31.27       371,174.90
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,996        77.14       462,531.44
            PPL  CORPORATION                        36,597         25.49       932,857.53
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            24,964         51.37      1,282,400.68
            SEMPRA    ENERGY                      14,772        126.97      1,875,600.84
            SOUTHERN     CO                     54,269         57.73      3,132,949.37
            UGI  CORPORATION                        10,588         28.24       299,005.12
            VISTRA    ENERGY    CORP                   18,354         18.04       331,106.16
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 16,438         93.77      1,541,391.26
            XCEL   ENERGY    INC                    26,959         64.57      1,740,742.63
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  54,897         56.18      3,084,113.46
                                173/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANALOG    DEVICES    INC                  19,298        105.92      2,044,044.16
            APPLIED    MATERIALS     INC                48,260         51.74      2,496,972.40
            BROADCOM     INC                     20,398        264.81      5,401,594.38
            INTEL   CORP                      223,631         59.26     13,252,373.06
            KLA  CORPORATION                        7,805       164.92      1,287,200.60
            LAM  RESEARCH     CORP                    7,581       266.67      2,021,625.27
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             31,750         27.13       861,377.50
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 13,814         53.67       741,397.38
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               12,065         82.01       989,450.65
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                57,501         44.16      2,539,244.16
            NVIDIA    CORP                      29,890        289.59      8,655,845.10
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,457         94.43      1,365,174.51
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 20,912         14.66       306,569.92
            QORVO   INC                       6,042        89.89       543,115.38
            QUALCOMM     INC                     58,780         76.04      4,469,631.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,757        96.51       845,138.07
            TERADYNE     INC                      8,542        62.00       529,604.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                48,056        113.93      5,475,020.08
            XILINX    INC                      12,876         89.74      1,155,492.24
                                    15,404,627              1,244,237,912.72
                 米ドル    小計
                                                  (133,879,999,408)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      16,384         14.34       234,946.56
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 66,360         19.75      1,310,610.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  54,018         4.28      231,197.04
            ENBRIDGE     INC                     104,629         41.17      4,307,575.93
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         3.61       52,536.33
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         18.55       241,131.45
            INTER   PIPELINE     LTD                  19,394         10.45       202,667.30
            KEYERA    CORP                      11,374         17.79       202,343.46
            OVINTIV    INC                      13,275         6.60       87,615.00
            PARKLAND     FUEL   CORP                   7,666        28.68       219,860.88
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 27,411         28.41       778,746.51
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038         9.08       82,065.04
            SUNCOR    ENERGY    INC                   78,642         21.95      1,726,191.90
            TC  ENERGY    CORP                     47,682         64.29      3,065,475.78
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                11,905         85.85      1,022,044.25
            BARRICK    GOLD   CORP                   90,520         38.21      3,458,769.20
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,563        41.10       269,739.30
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         8.55      270,795.60
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   9,493       192.04      1,823,035.72
            KINROSS    GOLD   CORP                   63,501         9.99      634,374.99
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                15,581         60.33       940,001.73
                                174/352


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            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         6.78      191,257.02
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        19.34       47,421.68
            NUTRIEN    LTD                      29,898         48.45      1,448,558.10
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814         10.41       258,313.74
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        30.25       86,908.25
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             24,560         55.80      1,370,448.00
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         0.42       31,857.84
            CAE  INC                        12,891         19.68       253,694.88
            WSP  GLOBAL    INC                     6,141        89.56       549,987.96
            THOMSON    REUTERS    CORP                 10,175         99.96      1,017,093.00
            AIR  CANADA                        5,737        18.24       104,642.88
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              37,013        111.43      4,124,358.59
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             7,115       323.20      2,299,568.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,364         49.55       711,736.20
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        20.84       188,935.44
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         14,069         66.66       937,839.54
            STARS   GROUP   INC/THE                    13,795         35.39       488,205.05
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        30.17       300,282.01
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               27,232         22.89       623,340.48
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,570        95.30       340,221.00
            DOLLARAMA     INC                     14,542         43.42       631,413.64
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             45,924         40.30      1,850,737.20
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        33.45       242,010.75
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        74.50       636,155.50
            METRO   INC                       13,109         60.15       788,506.35
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,281       102.95       440,728.95
            SAPUTO    INC                      13,425         34.66       465,310.50
            AURORA    CANNABIS     INC                 47,116         1.03       48,529.48
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                15,027         23.87       358,694.49
            CANOPY    GROWTH    CORP                   11,251         21.88       246,171.88
            CRONOS    GROUP   INC                    8,026         8.76       70,307.76
            BANK   OF  MONTREAL                      33,057         67.52      2,232,008.64
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   63,154         53.35      3,369,265.90
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                23,513         79.00      1,857,527.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 16,993         52.43       890,942.99
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   73,726         83.20      6,134,003.20
            TORONTO-DOMINION         BANK                 93,129         54.87      5,109,988.23
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           68,634         44.87      3,079,607.58
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         13.67       150,930.47
            IGM  FINANCIAL     INC                   6,433        27.09       174,269.97
            ONEX   CORPORATION                        4,217        61.98       261,369.66
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,393       386.55       538,464.15
                                175/352


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            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         20.99       298,058.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        41.11       199,424.61
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 7,058       132.61       935,961.38
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                99,810         16.06      1,602,948.60
            POWER   CORP   OF  CANADA                   26,356         20.13       530,546.28
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                29,068         43.75      1,271,725.00
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         5.70      148,160.10
            CGI  INC-CL    A                    13,436         86.05      1,156,167.80
            CONSTELLATION       SOFTWARE                   1,026      1,350.00       1,385,100.00
            OPEN   TEXT   CORPORATION                     13,665         52.00       710,580.00
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 5,335       908.61      4,847,434.35
            BCE  INC                        8,379        56.48       473,245.92
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            18,509         58.22      1,077,593.98
            TELUS   CORPORATION                       15,222         22.60       344,017.20
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                26,712         18.97       506,726.64
            ALTAGAS    LTD                      17,347         14.99       260,031.53
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        37.40       113,322.00
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        33.59       246,684.96
            EMERA   INC                       13,874         54.40       754,745.60
            FORTIS    INC                      21,905         53.27      1,166,879.35
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         25.30       380,815.60
                                     2,044,376               84,523,506.82
               カナダドル      小計
                                                   (6,446,607,865)
     ユーロ        ENI  SPA                       133,196          8.25     1,098,867.00
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                30,462         9.41      286,769.26
            NESTE   OYJ                       20,558         29.61       608,722.38
            OMV  AG                        7,781        27.64       215,066.84
            REPSOL    SA                      74,961         7.74      580,348.06
            TENARIS    S.A.                      25,963         5.91      153,649.03
            TOTAL   SA                      122,058         31.86      3,888,767.88
            VOPAK                          3,130        51.94       162,572.20
            AIR  LIQUIDE    SA                    24,422        115.30      2,815,856.60
            AKZO   NOBEL                       10,399         68.24       709,627.76
            ARCELORMITTAL                          35,989         8.94      322,065.56
            ARKEMA                          3,250        72.84       236,730.00
            BASF   SE                       47,219         43.69      2,063,234.20
            COVESTRO     AG                      8,053        29.79       239,898.87
            CRH  PLC                        40,916         26.06      1,066,270.96
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                12,950         21.70       281,015.00
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        35.78       120,578.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,958        38.98       271,222.84
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  9,430       113.20      1,067,476.00
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            LANXESS                          4,409        40.73       179,578.57
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               11,441         26.96       308,449.36
            SOLVAY    SA                       3,758        66.56       250,132.48
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 30,234         10.20       308,386.80
            SYMRISE    AG                      6,524        95.26       621,476.24
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         5.43      105,201.54
            UMICORE                          9,349        39.16       366,106.84
            UPM-KYMMENE      OYJ                    27,288         24.00       654,912.00
            VOESTALPINE      AG                    6,338        18.40       116,619.20
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              14,792         20.90       309,152.80
            AIRBUS    SE                      30,303         52.34      1,586,059.02
            ALSTOM    RGPT                       9,668        38.60       373,184.80
            ANDRITZ    AG                      4,328        31.44       136,072.32
            BOUYGUES     SA                     11,049         26.98       298,102.02
            BRENNTAG     AG                      7,392        39.30       290,505.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  54,775         5.77      316,161.30
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   25,583         22.96       587,385.68
            DASSAULT     AVIATION     SA                  172      785.00       135,020.00
            EIFFAGE    SA                      3,488        70.18       244,787.84
            FERROVIAL     SA                     23,480         22.00       516,560.00
            GEA  GROUP   AG                     8,178        20.63       168,712.14
            HOCHTIEF     AG                       825       66.80       55,110.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   7,632        45.16       344,661.12
            KION   GROUP   AG                     3,179        43.74       139,049.46
            KNORR-BREMSE       AG                    2,328        79.67       185,471.76
            KONE   OYJ-B                       18,168         53.66       974,894.88
            LEGRAND    SA                      13,198         58.40       770,763.20
            LEONARDO     SPA                     18,310         6.12      112,203.68
            METSO   OYJ                       5,880        22.83       134,240.40
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,496       107.95       269,443.20
            PRYSMIAN     SPA                     11,926         16.03       191,173.78
            SAFRAN    SA                      17,246         76.18      1,313,800.28
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                28,687         80.18      2,300,123.66
            SIEMENS    AG-REG                      39,518         78.44      3,099,791.92
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         13.43       154,203.26
            THALES    SA                       5,403        68.18       368,376.54
            VINCI   S.A.                       25,765         69.94      1,802,004.10
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         6.28      118,748.64
            BUREAU    VERITAS    SA                  17,817         18.01       320,884.17
            RANDSTAD     NV                      5,121        33.92       173,704.32
            TELEPERFORMANCE                          2,970       189.50       562,815.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      14,578         67.74       987,513.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AENA   SME  SA                      3,556       113.60       403,961.60
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346        86.25       116,092.50
            ATLANTIA     SPA                     26,501         13.88       367,966.38
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,574         7.18      119,001.32
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   50,830         26.11      1,327,171.30
            FRAPORT    AG                      1,856        35.72       66,296.32
            GETLINK                          22,311         11.27       251,444.97
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             16,789         48.66       816,952.74
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        39.64       99,417.12
            CONTINENTAL      AG                    5,578        69.74       389,009.72
            DAIMLER    AG                      48,163         27.56      1,327,372.28
            FAURECIA                          3,127        31.16       97,437.32
            FERRARI    NV                      6,200       144.05       893,110.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            52,499         7.35      385,867.65
            MICHELIN     (CGDE)-B                      8,746        82.40       720,670.40
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        17.67       97,336.22
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         3.35       58,693.78
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           7,765        42.20       327,683.00
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    28,139         12.38       348,501.51
            RENAULT    SA                      8,830        16.00       141,297.66
            VALEO   SA                       14,048         17.43       244,856.64
            VOLKSWAGEN      AG                     1,984       128.00       253,952.00
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   9,869       117.36      1,158,225.84
            ADIDAS    AG                       9,273       205.40      1,904,674.20
            ESSILORLUXOTTICA                          14,466        105.00      1,518,930.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,676       674.40      1,130,294.40
            KERING                          4,004       451.35      1,807,205.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         14,191        340.85      4,837,002.35
            MONCLER    SPA                      10,437         32.58       340,037.46
            PUMA   SE                        3,830        52.98       202,913.40
            SEB  SA                        1,589       114.90       182,576.10
            ACCOR   SA                       10,451         24.60       257,094.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               4,221       103.20       435,607.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-NEW                70      103.20        7,224.00
            SODEXO                          3,900        67.32       262,548.00
            ALTICE    NV  -A  W/I                   37,625         3.45      129,806.25
            BOLLORE                          39,433         2.32       91,563.42
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726         9.94       86,771.34
            JC  DECAUX    SA                     2,828        16.31       46,124.68
            PUBLICIS     GROUPE                     10,736         26.90       288,798.40
            SES                          17,687         5.95      105,237.65
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        34.62       75,506.22
                                178/352


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            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               5,382        67.20       361,670.40
            VIVENDI    SA                      44,196         19.65       868,451.40
            DELIVERY     HERO   SE                   5,334        74.26       396,102.84
            INDITEX                          55,558         22.99      1,277,278.42
            JUST   EAT  TAKEAWAY                      5,922        88.40       523,504.80
            PROSUS    NV                      25,434         67.50      1,716,795.00
            ZALANDO    SE                      6,626        42.41       281,008.66
            CARREFOUR     SA                     28,378         13.32       377,994.96
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        35.68       65,401.44
            COLRUYT    NV                      2,870        54.70       156,989.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,377         15.74       194,875.86
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            59,452         22.95      1,364,423.40
            METRO   AG                       8,344         7.80       65,133.26
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               39,845         38.12      1,518,891.40
            DANONE                          32,081         62.50      2,005,062.50
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              28,021         6.67      186,956.11
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,512        68.25       376,194.00
            HEINEKEN     NV                     13,143         75.28       989,405.04
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,005       103.80       830,919.00
            PERNOD-RICARD       SA                   11,112        135.00      1,500,120.00
            REMY   COINTREAU                        1,273        99.75       126,981.75
            BEIERSDORF      AG                     5,138        94.78       486,979.64
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   5,974        67.75       404,738.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   9,043        77.44       700,289.92
            L'OREAL                          12,765        243.30      3,105,724.50
            UNILEVER     NV                     75,516         45.27      3,418,609.32
            BIOMERIEUX                          1,779       118.30       210,455.70
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269        93.10       211,243.90
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA          11,118         69.30       770,477.40
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                21,162         37.66       796,960.92
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               47,048         39.75      1,870,158.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,804       254.20       458,576.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               7,177        39.59       284,173.31
            BAYER   AG                       51,053         59.54      3,039,695.62
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       701      442.60       310,262.60
            GALAPAGOS     NV                     2,318       194.75       451,430.50
            GRIFOLS    S.A.                      15,169         31.60       479,340.40
            IPSEN                          1,498        65.20       97,669.60
            MERCK   KGAA                       6,553       104.50       684,788.50
            ORION   OYJ                       6,379        47.20       301,088.80
            QIAGEN    N.V.                      12,543         38.14       478,390.02
            RECORDATI     SPA                     4,578        38.30       175,337.40
                                179/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANOFI                          57,442         90.94      5,223,775.48
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       211.60       329,038.00
            UCB  SA                        6,623        82.36       545,470.28
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   18,916         6.31      119,359.96
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         0.98       36,456.52
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              352,889          2.59      915,041.17
            BANCO   DE  SABADELL     SA                242,077          0.35       84,726.95
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 829,065          1.90     1,578,539.76
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              52,159         1.52       79,281.68
            BANKIA    SA                      82,022         0.89       73,048.79
            BANKINTER,S.A.                          36,405         3.41      124,395.88
            BNP  PARIBAS                        58,653         26.30      1,542,573.90
            CAIXABANK                         181,981          1.53      279,977.76
            COMMERZBANK      AG                    46,644         3.07      143,570.23
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 58,140         6.54      380,351.88
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 15,778         17.79       280,769.51
            FINECOBANK      SPA                    32,034         9.21      295,097.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    205,237          4.60      945,116.38
            INTESA    SANPAOLO                      801,876          1.34     1,077,560.96
            KBC  GROUPE    SA                    13,541         44.50       602,574.50
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         5.00      133,963.56
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,862        14.80       116,357.60
            SOCIETE    GENERALE                      41,025         13.51       554,575.95
            UNICREDIT     SPA                    105,606          6.68      706,292.92
            AMUNDI    SA                       3,955        57.55       227,610.25
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 99,560         5.45      542,701.56
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 10,031        135.35      1,357,695.85
            EURAZEO                          1,792        41.68       74,690.56
            EXOR   NV                        6,204        47.85       296,861.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             4,071        69.40       282,527.40
            NATIXIS                          45,362         1.91       86,777.50
            WENDEL                          1,082        76.00       82,232.00
            AEGON   NV                       91,609         2.15      197,234.17
            AGEAS                          8,765        30.92       271,013.80
            ALLIANZ    SE-REG                      21,519        155.76      3,351,799.44
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   52,574         12.37       650,340.38
            AXA  SA                       103,334         14.56      1,504,543.04
            CNP  ASSURANCES                        8,978         8.24       74,023.61
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            3,058       134.00       409,772.00
            MAPFRE    SA                      46,367         1.57       73,213.49
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                7,363       199.20      1,466,709.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NN  GROUP   NV                     15,922         23.73       377,829.06
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         7.39      196,505.67
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    21,422         26.89       576,037.58
            SCOR   SE                        7,099        23.48       166,684.52
            AROUNDTOWN      SA                    63,402         4.75      301,730.11
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 18,144         36.47       661,711.68
            VONOVIA    SE                      26,484         44.61      1,181,451.24
            ADYEN   NV                        490      867.00       424,830.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 21,931         42.73       937,111.63
            ATOS   SE                        4,547        60.90       276,912.30
            CAPGEMINI     SA                     8,059        78.00       628,602.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 6,666       135.85       905,576.10
            EDENRED                          12,139         35.68       433,119.52
            SAP  SE                        50,662        106.68      5,404,622.16
            WIRECARD     AG                      5,952       131.48       782,568.96
            WORLDLINE     SA                     6,842        64.68       442,540.56
            INGENICO     S.A.                      3,603       117.50       423,352.50
            NOKIA   OYJ                      295,063          3.08      910,416.88
            CELLNEX    TELECOM    SA                 13,299         49.59       659,497.41
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                170,388         12.58      2,144,332.98
            ELISA   OYJ                       6,988        56.02       391,467.76
            ILIAD   SA                       1,016       139.70       141,935.20
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 173,603          1.97      342,431.91
            ORANGE    S.A.                      100,867         11.18      1,128,197.39
            PROXIMUS     SA                      7,349        19.32       141,982.68
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982          0.33      165,945.52
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.33       85,217.14
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         2.53      102,237.21
            TELEFONICA      S.A.                    241,284          3.97      958,621.33
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,269        30.26       159,439.94
            E.ON   SE                       116,681          8.68     1,013,724.52
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            122,490          3.76      461,664.81
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         6.70      191,989.15
            ENAGAS                          10,471         20.39       213,503.69
            ENDESA    S.A.                      18,336         19.53       358,102.08
            ENEL   SPA                       420,373          5.90     2,480,200.70
            ENGIE                          91,950         9.24      850,169.70
            FORTUM    OYJ                      24,312         14.86       361,276.32
            IBERDROLA     SA                    317,605          8.72     2,771,421.23
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               15,439         15.12       233,437.68
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            23,632         14.89       351,998.64
            RWE  AG                        29,609         25.03       741,113.27
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SNAM   SPA                       106,707          3.86      411,995.72
            SUEZ                          18,986         9.61      182,493.43
            TERNA   SPA                       67,555         5.58      377,497.34
            UNIPER    SE                      11,709         24.20       283,357.80
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      28,561         18.70       534,233.50
            VERBUND    AG                      2,458        38.18       93,846.44
            ASML   HOLDING    NV                   21,914        266.70      5,844,463.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              63,610         15.33       975,141.30
            STMICROELECTRONICS          NV                35,518         22.63       803,772.34
                                    10,154,350               164,190,920.94
                 ユーロ    小計
                                                  (19,101,971,742)
     英ポンド        BP  PLC                       1,045,687           3.08     3,226,990.08
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             216,119         13.79      2,980,713.24
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             191,963         13.48      2,588,429.09
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  51,260         13.97       716,512.28
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         7.70      149,835.81
            BHP  GROUP   PLC                    110,160         12.87      1,417,979.52
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                6,626        47.59       315,331.34
            EVRAZ   PLC                       28,275         2.46       69,641.32
            GLENCORE     PLC                     538,015          1.39      749,347.29
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 10,074         19.18       193,219.32
            MONDI   PLC                       25,128         13.20       331,689.60
            RIO  TINTO   PLC                     58,423         37.50      2,190,862.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   23,686         18.30       433,453.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                   173,381          5.05      875,574.05
            BUNZL   PLC                       17,064         17.19       293,415.48
            DCC  PLC                        4,734        53.76       254,499.84
            FERGUSON     PLC                     11,206         53.80       602,882.80
            MEGGITT    PLC                      36,960         2.53       93,582.72
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               246,349          0.89      219,546.22
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               86,917         3.10      269,616.53
            SMITHS    GROUP   PLC                   24,168         11.84       286,149.12
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685        86.14       317,425.90
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    16,710         8.43      140,865.30
            EXPERIAN     PLC                     44,915         22.58      1,014,180.70
            G4S  PLC                        74,291         0.85       63,191.92
            INTERTEK     GROUP   PLC                   8,184        47.26       386,775.84
            RELX   PLC                       100,974         17.38      1,755,432.99
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         4.41      399,515.42
            EASYJET    PLC                      7,630         5.73       43,719.90
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               46,694         5.17      241,781.53
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,066         12.91       297,782.06
                                182/352


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            PERSIMMON     PLC                     16,916         21.93       370,967.88
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  147,698          1.51      223,836.31
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                7,187        43.32       311,340.84
            CARNIVAL     PLC                      8,091         8.49       68,708.77
            COMPASS    GROUP   PLC                   78,344         12.66       992,226.76
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         6.98      166,607.89
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           9,999        33.62       336,166.38
            TUI  AG-DI                        17,636         2.75       48,499.00
            WHITBREAD     PLC                     6,801        26.51       180,294.51
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         4.50      189,238.50
            INFORMA    PLC                      70,487         4.14      292,098.12
            ITV  PLC                       215,062          0.68      147,102.40
            PEARSON    PLC                      39,623         4.32      171,527.96
            WPP  PLC                        63,987         5.45      348,729.15
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                28,860         4.93      142,308.66
            KINGFISHER      PLC                    109,678          1.46      160,129.88
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              84,084         0.90       76,365.08
            NEXT   PLC                        6,860        44.82       307,465.20
            OCADO   GROUP   PLC                    22,177         16.06       356,273.50
            SAINSBURY     (J)  PLC                  112,814          2.01      227,545.83
            TESCO   PLC                      527,322          2.36     1,245,007.24
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          146,235          1.88      275,214.27
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         18.88       316,720.33
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            117,926         29.55      3,484,713.30
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        19.75       171,904.00
            DIAGEO    PLC                      120,650         26.55      3,203,257.50
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 45,288         15.46       700,378.92
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             36,076         65.34      2,357,205.84
            UNILEVER     PLC                     56,404         40.92      2,308,051.68
            NMC  HEALTH    PLC                     3,940         7.66       30,200.10
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  44,355         15.26       676,857.30
            ASTRAZENECA      PLC                    67,156         82.04      5,509,478.24
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 256,292         16.87      4,325,183.79
            BARCLAYS     PLC                     863,463          0.88      765,114.56
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,034,027           4.02     4,158,339.58
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,756,526           0.29     1,117,003.00
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             245,244          1.04      256,525.22
            STANDARD     CHARTERED     PLC               146,561          3.76      551,509.04
            3I  GROUP   PLC                     49,338         7.37      364,015.76
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               19,572         14.65       286,827.66
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           15,570         74.40      1,158,408.00
            M&G  PLC                       133,064          1.25      166,330.00
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            SCHRODERS     PLC                     6,213        25.34       157,437.42
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 23,417         7.85      183,823.45
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             123,263          2.04      252,072.83
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   11,535         23.08       266,227.80
            AVIVA   PLC                      198,601          2.30      457,576.70
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.67      168,981.63
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              302,263          1.85      561,453.52
            PRUDENTIAL      PLC                    138,100         10.25      1,416,215.50
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               52,295         3.47      181,568.24
            AVEVA   GROUP   PLC                    3,527        32.41       114,310.07
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    15,111         3.70       55,910.70
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    55,987         6.09      341,408.72
            HALMA   PLC                       19,839         20.79       412,452.81
            BT  GROUP   PLC                     419,350          1.15      484,139.57
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,419,322           1.09     1,551,602.81
            CENTRICA     PLC                     254,915          0.32       82,286.56
            NATIONAL     GRID   PLC                  175,047          9.39     1,644,041.42
            SEVERN    TRENT   PLC                   14,253         23.71       337,938.63
            SSE  PLC                        55,879         12.05       673,621.34
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         8.93      296,804.16
                                    15,550,431                71,105,495.34
                英ポンド     小計
                                                   (9,464,852,484)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         17.85       180,302.85
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 392      633.00       248,136.00
            GIVAUDAN-REG                           484     3,262.00       1,578,808.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   26,329         36.25       954,426.25
            SIKA   AG                        6,470       161.00      1,041,670.00
            ABB  LTD                        97,696         16.81      1,642,758.24
            GEBERIT    AG-REG                      1,986       403.00       800,358.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  941      208.00       195,728.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,102       216.00       454,032.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        39.01       273,811.19
            SGS  SA                         308     2,181.00        671,748.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 3,030       140.10       424,503.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         26,223         52.24      1,369,889.52
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,692       183.80       310,989.60
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        35.90       90,324.40
            DUFRY   AG-REG                       2,262        26.08       58,992.96
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   144     1,933.00        278,352.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   49     7,810.00        382,690.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   5    82,100.00         410,500.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      153,361         106.56      16,342,148.16
                                184/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALCON   INC                       21,063         51.34      1,081,374.42
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       175.50       463,846.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  460      751.40       345,644.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,995       424.80      1,697,076.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 110,441         85.97      9,494,612.77
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   36,084        347.45      12,537,385.80
            VIFOR   PHARMA    AG                    2,638       145.75       384,488.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               132,838          7.74     1,028,963.14
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                12,877         34.01       437,946.77
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        66.70       124,528.90
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               973      718.80       699,392.40
            UBS  GROUP   AG                    201,356          9.09     1,831,534.17
            BALOISE    HOLDING    AG                  2,475       140.10       346,747.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,735       322.50       559,537.50
            SWISS   RE  AG                     15,168         67.48      1,023,536.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              7,520       287.00      2,158,240.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,906        90.20       352,321.20
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   3,131       118.85       372,119.35
            SWISSCOM     AG-REG                      1,239       511.00       633,129.00
                                      905,519              63,282,592.73
               スイスフラン       小計
                                                   (6,990,195,192)
     スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   8,581       225.70      1,936,731.70
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      13,086        201.70      2,639,446.20
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        168.50      2,348,721.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    52,119        191.00      9,954,729.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 34,434        345.00      11,879,730.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 19,787        308.90      6,112,204.30
            EPIROC    AB-A                      29,626        100.70      2,983,338.20
            EPIROC    AB-B                      25,132         99.70      2,505,660.40
            SANDVIK    AB                      61,070        142.45      8,699,421.50
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        171.90      2,700,720.90
            SKF  AB-B   SHARES                     20,607        154.55      3,184,811.85
            VOLVO   AB-B   SHS                    75,703        116.20      8,796,688.60
            SECURITAS     AB-B   SHS                  16,123        110.80      1,786,428.40
            ELECTROLUX      AB-SER    B                13,883        127.00      1,763,141.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         61.76      1,148,303.68
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              38,437        124.75      4,795,015.75
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,614       456.60      2,563,352.40
            SWEDISH    MATCH   AB                   9,284       624.80      5,800,643.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      29,351        303.80      8,916,833.80
            NORDEA    BANK   ABP                   167,942         55.17      9,265,360.14
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          88,317         68.34      6,035,583.78
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             77,668         84.00      6,524,112.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 45,921        111.38      5,114,680.98
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               10,879        194.05      2,111,069.95
            INVESTOR     AB-B   SHS                   23,614        476.70      11,256,793.80
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        191.75      2,158,529.75
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,368       395.00      1,330,360.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  161,331         81.10     13,083,944.10
            HEXAGON    AB-B   SHS                   13,203        438.60      5,790,835.80
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   4,238       262.00      1,110,356.00
            TELE2   AB-B   SHS                    25,537        128.50      3,281,504.50
            TELIA   CO  AB                     151,710         33.86      5,136,900.60
                                     1,286,065               162,715,953.78
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,742,687,864)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,392       155.95       840,882.40
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      50,788        133.00      6,754,804.00
            NORSK   HYDRO   ASA                    64,344         22.50      1,447,740.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,005       342.90      3,087,814.50
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  5,480       196.30      1,075,724.00
            MOWI   ASA                       22,242        170.45      3,791,148.90
            ORKLA   ASA                       43,456         92.86      4,035,324.16
            DNB  ASA                        44,508        109.45      4,871,400.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,066        185.10      2,048,316.60
            TELENOR    ASA                      37,498        152.60      5,722,194.80
                                      293,779              33,675,349.96
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (341,468,048)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                5,509       606.60      3,341,759.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 11,512        318.10      3,661,967.20
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                9,581       561.40      5,378,773.40
            ISS  A/S                        8,523        91.98       783,945.54
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     6,000.00       1,008,000.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  388     6,378.00       2,474,664.00
            DSV  PANALPINA     A S                 10,873        660.00      7,176,180.00
            PANDORA    A/S                      4,763       228.10      1,086,440.30
            CARLSBERG     AS-B                     5,585       807.40      4,509,329.00
            COLOPLAST-B                          6,052      1,074.50       6,502,874.00
            DEMANT    A/S                       4,455       160.00       712,800.00
            GENMAB    A/S                       3,294      1,661.00       5,471,334.00
            H LUNDBECK     A/S                     2,896       240.70       697,067.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   91,765        446.45      40,968,484.25
            DANSKE    BANK   A/S                    32,789         71.30      2,337,855.70
            TRYG   A/S                        5,752       177.10      1,018,679.20
            ORSTED    A/S                       9,592       713.40      6,842,932.80
                                186/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      213,497              93,973,085.99
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,465,980,141)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 13,386         22.43       300,247.98
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    70,573         2.61      184,195.53
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   89,306         4.84      432,241.04
            SANTOS    LTD                      84,526         4.34      366,842.84
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                7,659        17.36       132,960.24
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                46,112         20.36       938,840.32
            WORLEY    LIMITED                      31,142         6.90      214,879.80
            ALUMINA    LTD                     106,977          1.50      160,465.50
            BHP  GROUP   LTD                    152,583         30.54      4,659,884.82
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         9.68      223,501.52
            BORAL   LIMITED                       75,397         2.45      184,722.65
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              70,101         11.45       802,656.45
            INCITEC    PIVOT   LTD                   61,355         2.08      127,618.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             27,158         17.81       483,683.98
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 37,503         28.53      1,069,960.59
            ORICA   LIMITED                       17,981         16.68       299,923.08
            RIO  TINTO   LIMITED                     19,336         87.27      1,687,452.72
            SOUTH32    LTD                     235,718          1.84      434,899.71
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        21.84       88,714.08
            BRAMBLES     LIMITED                     74,644         10.79       805,408.76
            SEEK   LIMITED                       18,186         15.64       284,429.04
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                120,139          4.50      540,625.50
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  45,831         3.39      155,367.09
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                31,541         21.66       683,178.06
            CROWN   RESORTS    LTD                   21,863         8.35      182,556.05
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650         9.12       24,168.00
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                104,040          2.78      289,231.20
            REA  GROUP   LTD                     2,556        80.27       205,170.12
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              33,543         2.62       87,882.66
            WESFARMERS      LIMITED                    59,674         36.65      2,187,052.10
            COLES   GROUP   LIMITED                    66,443         16.14      1,072,390.02
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 65,824         35.89      2,362,423.36
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 23,442         8.20      192,224.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              36,464         9.71      354,065.44
            COCHLEAR     LIMITED                      2,927       179.26       524,694.02
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,446        61.94       585,085.24
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081         24.48       516,062.88
            CSL  LIMITED                        23,588        313.75      7,400,735.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            145,659         16.02      2,333,457.18
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         5.80      115,077.80
                                187/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               91,374         58.88      5,380,101.12
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             154,272         15.76      2,431,326.72
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 186,708         15.33      2,862,233.64
            AMP  LIMITED                       223,504          1.30      290,555.20
            ASX  LTD                        9,287        81.49       756,797.63
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         4.05       93,239.10
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 16,904         95.01      1,606,049.04
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             5,783        46.41       268,389.03
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            117,187          5.86      686,715.82
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          2.61      335,969.64
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               67,004         7.89      528,661.56
            SUNCORP    GROUP   LTD                   63,933         8.92      570,282.36
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   27,967         10.97       306,797.99
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  7,909        16.24       128,442.16
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               216,943          3.05      661,676.15
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         7.37      130,876.46
            AGL  ENERGY    LIMITED                    32,492         17.10       555,613.20
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.87      159,787.50
                                     3,579,337               51,448,489.49
             オーストラリアドル          小計
                                                   (3,547,887,835)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                65,410         3.60      235,476.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              66,024         5.64      372,375.36
            A2  MILK   CO  LTD                    37,422         19.70       737,213.40
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            30,600         28.00       856,800.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 15,962         12.30       196,332.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                87,897         4.44      390,262.68
            MERCURY    NZ  LTD                    30,223         4.36      131,772.28
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 61,565         4.49      276,426.85
                                      395,103               3,196,659.17
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (207,143,514)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              137,424         55.25      7,592,676.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         7.70      535,150.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              70,500         56.45      3,979,725.00
            MTR  CORPORATION                        84,500         41.25      3,485,625.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         11.74       316,980.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           118,000         49.30      5,817,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   116,000         30.95      3,590,200.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.64      611,200.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         13.32       943,056.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            65,000         20.75      1,348,750.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              42,000         27.30      1,146,600.00
            WH  GROUP   LIMITED                     534,500          7.62     4,072,890.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  EAST   ASIA                   87,220         16.08      1,402,497.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             187,500         23.50      4,406,250.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  38,800        132.40      5,137,120.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          62,300        245.00      15,263,500.00
            AIA  GROUP   LTD                    616,600         69.55     42,884,530.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                123,924         46.95      5,818,231.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         16.34      1,601,320.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  83,384         31.05      2,589,073.20
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         20.95       576,125.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    339,333          8.74     2,965,770.42
            SINO   LAND   CO                    202,200         10.54      2,131,188.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   84,500        102.60      8,669,700.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000         49.00      1,323,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         21.35      1,131,550.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                72,000         29.45      2,120,400.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 37,000         53.30      1,972,100.00
            PCCW   LIMITED                       177,000          4.65      823,050.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         45.30      1,359,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   85,100         81.40      6,927,140.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.96      883,560.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                550,014         13.68      7,524,191.52
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              71,500         51.35      3,671,525.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300         75.85       932,955.00
                                     4,592,399               155,554,029.54
                香港ドル     小計
                                                   (2,159,089,930)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    69,900         5.69      397,731.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         1.50       65,580.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              99,100         3.23      320,093.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        66,300         0.98       64,974.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               116,700          1.43      166,881.00
            SATS   LTD                       26,800         2.99       80,132.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         6.04      151,398.64
            GENTING    SINGAPORE     LTD                260,600          0.74      192,844.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             69,050         1.45      100,122.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        20.88       98,136.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              103,200          3.39      349,848.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                95,000         18.67      1,773,650.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             179,100          8.65     1,549,215.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               63,900         19.56      1,249,884.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         9.64      343,184.00
            CAPITALAND      LTD                    136,600          2.82      385,212.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                25,800         7.43      191,694.00
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            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         6.76      146,692.00
            VENTURE    CORP   LTD                   15,200         15.18       230,736.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    441,915          2.70     1,193,170.50
                                     1,899,951                9,051,177.64
              シンガポールドル         小計
                                                    (684,269,029)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711         12.55       360,323.05
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,389       471.00       654,219.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   52,321         23.00      1,203,383.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    70,150         19.50      1,367,925.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674         11.38       622,190.12
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               9,249        72.60       671,477.40
            AZRIELI    GROUP                      2,140       205.00       438,700.00
            NICE   LTD                        3,251       575.00      1,869,325.00
                                      221,885               7,187,542.57
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (219,507,550)
                                    56,541,319               186,251,660,602
                  合　計
                                                  (186,251,660,602)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       610銘柄                   69.2  %            71.9  %
     カナダドル              株式       84銘柄                   3.3  %             3.5  %
     ユーロ              株式       238銘柄                   9.9  %            10.3  %
     英ポンド              株式       93銘柄                   4.9  %             5.1  %
     スイスフラン              株式       39銘柄                   3.6  %             3.8  %
     スウェーデンクローナ              株式       32銘柄                   0.9  %             0.9  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.8  %             0.8  %
     オーストラリアドル              株式       58銘柄                   1.8  %             1.9  %
     ニュージーランドドル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       35銘柄                   1.1  %             1.2  %
     シンガポールドル              株式       20銘柄                   0.4  %             0.4  %
     イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         308,490.16
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               5,587        835,200.63
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               22,771        5,570,014.31
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         66,789         395,390.88
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                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,853       1,085,378.14
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        707,970.60
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        410,248.38
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            13,726        2,059,311.78
                      DUKE   REALTY    CORP                 17,347         595,002.10
                      EQUINIX    INC                   4,423       3,030,197.30
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        523,565.52
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   19,671        1,258,747.29
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332        805,044.52
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,463        574,496.07
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,613        250,236.38
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           24,237         587,262.51
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         417,015.90
                      INVITATION      HOMES   INC              30,462         663,462.36
                      IRON   MOUNTAIN     INC                14,204         334,220.12
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                21,090         181,374.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          25,595         406,192.65
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        615,165.40
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,249        242,933.05
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,454         280,376.28
                      PROLOGIS     INC                  38,188        3,400,259.52
                      PUBLIC    STORAGE                    8,249       1,544,460.27
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                17,798         888,476.16
                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        293,679.27
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            16,756         862,766.44
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        176,420.40
                      SUN  COMMUNITIES      INC               4,598        582,750.52
                      UDR  INC                     16,633         603,611.57
                      VENTAS    INC                   21,118         585,179.78
                      VEREIT    INC                   54,273         253,997.64
                      VICI   PROPERTIES      INC              23,498         366,098.84
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        328,825.62
                      WELLTOWER     INC                  20,071         884,328.26
                      WEYERHAEUSER       CO                37,766         740,591.26
                      WP  CAREY   INC                   8,640        507,340.80
                                             683,576        34,156,082.68
                      米ドル    小計
                                                   (3,675,194,496)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        182,427.74
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          6,546         89,156.52
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,144         62,152.80
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        112,656.74
                      TRUST
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                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585         72,488.70
                      INVESTMENT      TRUS
                                             28,687         518,882.50
                     カナダドル      小計
                                                     (39,575,168)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        141,847.20
                      GECINA    SA                    2,189        241,884.50
                      ICADE                       2,061        142,724.25
                      KLEPIERRE                       9,305        150,322.27
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,176        360,235.20
                      STAPLED
                                             23,119        1,037,013.42
                      ユーロ    小計
                                                    (120,646,141)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         171,260.25
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         205,767.27
                      SEGRO   PLC                    59,061         486,308.27
                                             136,726         863,335.79
                     英ポンド     小計
                                                    (114,918,627)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     68,168         749,848.00
                      DEXUS                       54,256         474,197.44
                      GOODMAN    GROUP                   86,301        1,117,597.95
                      GPT  GROUP                     97,296         359,995.20
                      LENDLEASE     GROUP                  23,184         238,563.36
                      MIRVAC    GROUP                   200,053         412,109.18
                      SCENTRE    GROUP                  275,200         553,152.00
                      STOCKLAND                      127,393         338,865.38
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         276,168.00
                      TRANSURBAN      GROUP                 145,680        1,812,259.20
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         188,452.96
                                            1,273,947         6,521,208.67
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (449,702,549)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,383,700.00
                      LINK   REIT                    110,100        7,321,650.00
                                             307,100        9,705,350.00
                     香港ドル     小計
                                                    (134,710,258)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           150,400         407,584.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         186,472.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              120,700         202,776.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         184,624.00
                      SUNTEC    REIT                   102,700         126,321.00
                                             609,100        1,107,777.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (83,747,941)
                                                    4,618,495,180
                     合計
                                                   (4,618,495,180)
                                192/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         39銘柄               1.9  %           79.6  %
     カナダドル                  投資証券         5銘柄               0.0  %           0.9  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           2.6  %
     英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.5  %
     オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.2  %           9.7  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           2.9  %
     シンガポールドル                  投資証券         5銘柄               0.0  %           1.8  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                40,395,507               136,683,620
        金銭信託                               819,944,438               646,925,215
        コール・ローン                               264,889,127               663,214,708
        株式                              2,983,396,437               3,662,360,965
        投資信託受益証券                               205,443,266               411,445,602
        投資証券                                16,033,917               119,441,221
        派生商品評価勘定                               212,613,737               101,259,570
        現先取引勘定                              3,000,720,000                     -
        未収入金                                    -            132,763
        未収配当金                                3,196,279               4,237,599
        前払金                                    -           6,878,868
                                        907,222,865               650,095,027
        差入委託証拠金
                                       8,453,855,573               6,402,675,158
        流動資産合計
                                       8,453,855,573               6,402,675,158
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,805,238               31,112,301
        前受金                               160,746,345                    -
        未払金                                   844                -
        未払解約金                               335,678,000                4,770,000
        未払利息                                   776              1,913
                                          132,913                96,472
        その他未払費用
                                        498,364,116                35,980,686
        流動負債合計
                                        498,364,116                35,980,686
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,742,636,631               5,713,549,870
        剰余金
                                193/352

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
                                       2,212,854,826                653,144,602
          剰余金又は欠損金（△）
                                       7,955,491,457               6,366,694,472
        元本等合計
                                       7,955,491,457               6,366,694,472
       純資産合計
                                       8,453,855,573               6,402,675,158
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         5,742,636,631口                       5,713,549,870口
       おける受益権の総数
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     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3853円    1口当たり純資産額                   1.1143円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,853円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,143円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                       おります。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （2019年     4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,590,893,317                -    4,751,639,662           160,746,345

              MSCIE   1906

                          4,590,893,317                -    4,751,639,662           160,746,345
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             4,167,300,000                -    4,217,227,453           49,927,453
              米ドル            4,167,300,000                -    4,217,227,453           49,927,453

             売建              417,000,000              -     416,865,299            134,701

              米ドル             417,000,000              -     416,865,299            134,701

             合計             9,175,193,317                -    9,385,732,414           210,808,499

     （2020年     4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,172,770,028                -    2,165,891,160           △6,878,868

              MSCIE   2006

                          2,172,770,028                -    2,165,891,160           △6,878,868
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             2,262,767,762                -    2,337,596,220           74,828,458
              米ドル            2,262,767,762                -    2,337,596,220           74,828,458

             売建              961,067,762               -     958,870,083           2,197,679

              米ドル             961,000,000               -     958,802,971           2,197,029

              ブラジルレアル               58,380            -       57,750           630

              香港ドル                9,382           -        9,362           20

             合計             5,396,605,552                -    5,462,357,463           70,147,269

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

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          (2)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,878,626,011円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,007,992,951円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,143,982,331円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,216,433,946円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,366,945,879円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,011,050,786円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  966,886,784円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  929,156,206円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  34,214,964円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,300,944円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,743,929円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,973,559円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  41,732,939円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,975,659円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  77,343,543円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  15,269,337円
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     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  21,608,156円
     合計                                                 5,742,636,631円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,742,636,631円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,557,523,267円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,586,610,028円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,454,605,033円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,776,810,273円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  198,129,473円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  458,657,103円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  338,056,722円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,268,525円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  40,284,077円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  27,674,839円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  125,402,862円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  82,725,406円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  144,452,900円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  36,039,470円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,548,148円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,895,039円
     合計                                                 5,713,549,870円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800         0.62       4,222.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,387         3.30       4,577.10
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             1,867         7.30       13,629.10
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   673       30.75       20,694.75
            51JOB   INC-ADR                        189       64.51       12,192.39
            BEST   INC-ADR                        1,816         5.50       9,988.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                2,399        28.89       69,307.11
            NIO  INC-ADR                        5,143         2.94       15,120.42
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                    1,038        28.91       30,008.58
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR                 659        4.39       2,893.01
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             1,117        110.15       123,037.55
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   3,019        47.39       143,070.41
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                2,766        43.95       121,565.70
            58.COM    INC-ADR                        787       51.38       40,436.06
            AUTOHOME     INC-ADR                       493       73.88       36,422.84
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 2,151        100.95       217,143.45
            HUYA   INC-ADR                         492       16.21        7,975.32
            IQIYI   INC-ADR                       1,087        17.76       19,305.12
            JOYY   INC                         421       59.33       24,977.93
            MOMO   INC-SPON     ADR                   1,091        23.12       25,223.92
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   557      348.95       194,365.15
            SINA   CORP                         556       33.48       18,614.88
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                    840       10.75        9,030.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   488       36.49       17,807.12
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR              13,616        204.36      2,782,565.76
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                        263       30.18        7,937.34
            JD.COM    INC-ADR                       5,781        45.05       260,434.05
            PINDUODUO     INC-ADR                     1,513        49.57       74,999.41
            TRIP.COM     GROUP-ADR                      3,689        23.78       87,724.42
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               3,446        16.09       55,446.14
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   475       20.95        9,951.25
            ZAI  LAB  LTD-ADR                       293       63.45       18,590.85
            BANCO   MACRO   SA-ADR                     320       14.51        4,643.20
            CREDICORP     LTD                      519      134.21        69,654.99
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                   709        6.10       4,324.90
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       25.62        5,918.22
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080         0.80       5,678.16
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                     445       59.40       26,433.00
            GLOBANT    SA                       258      105.87        27,314.46
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               892        6.70       5,976.40
                                      77,366              4,629,201.26
                米ドル    小計
                                                    (498,102,055)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                      115,600          4.63      535,228.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               28,400         47.22      1,341,048.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV             1,195        178.04       212,757.80
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              8,600        25.99       223,514.00
            ALFA   S.A.B.-A                       22,000         8.62      189,640.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        47.13       169,668.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,485        235.71       350,029.35
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                3,000        135.65       406,950.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750        154.93       271,127.50
            ALSEA   SAB  DE  CV                    3,800        21.48       81,624.00
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            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              17,400         25.08       436,392.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     1,584        59.59       94,390.56
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                    1,600        58.71       93,936.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            41,800         57.04      2,384,272.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              2,900        90.32       261,928.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              4,500        97.44       438,480.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                15,500        141.73      2,196,815.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,505        229.78       345,818.90
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              10,700         32.63       349,141.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                12,100         34.40       416,240.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        20,700         61.12      1,265,184.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 20,200         15.03       303,606.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              266,500         13.61      3,627,065.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            4,300        70.35       302,505.00
                                      610,719              16,297,360.11
               メキシコペソ       小計
                                                     (70,241,622)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       1,300        56.14       72,982.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               29,500         16.07       474,065.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               33,300         15.95       531,135.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              6,100        13.49       82,289.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                  1,800        18.93       34,074.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          5,300         7.08       37,524.00
            GERDAU    S.A.-PREF                       8,700        10.93       95,091.00
            SUZANO    SA                       4,515        39.13       176,671.95
            VALE   SA                       25,000         43.76      1,094,000.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.         5,000         8.28       41,400.00
            WEG  SA                        6,730        38.71       260,518.30
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS             10,100         12.04       121,604.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                4,900        32.98       161,602.00
            RUMO   SA                        9,000        20.55       184,950.00
            COGNA   EDUCACAO                       14,100         4.61       65,001.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      1,561        68.68       107,209.48
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 5,900        22.50       132,750.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                    5,980        37.67       225,266.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   5,900        47.38       279,542.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              5,800        16.94       98,252.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               3,100        19.99       61,969.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO                 1,300        67.30       87,490.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   1,800        104.54       188,172.00
            AMBEV   SA                       37,000         11.11       411,070.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 4,500        18.55       83,475.00
            JBS  SA                        8,300        21.54       178,782.00
                                201/352


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            NATURA    &CO  HOLDING    SA                5,100        33.23       169,473.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE              1,800        50.00       90,000.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              3,900        52.04       202,956.00
            HYPERMARCAS      SA                    2,700        30.01       81,027.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  34,742         17.84       619,797.28
            BANCO   BRADESCO     SA                   9,908        15.93       157,834.44
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  6,400        24.30       155,520.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              38,000         20.88       793,440.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR               34,580         8.40      290,472.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 1,700        37.50       63,750.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   16,100         37.00       595,700.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   5,100        24.40       124,440.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               5,100         9.07       46,257.00
            PORTO   SEGURO    SA                     600       43.84       26,304.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              6,300         9.30       58,590.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             2,400        20.58       49,392.00
            CIELO   SA                       9,300         4.08       37,944.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 3,400        45.51       154,734.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 7,200        12.20       87,840.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          2,200        21.78       47,916.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       1,600        24.93       39,888.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               7,500         8.75       65,625.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         2,600        37.77       98,202.00
            ENERGISA     SA-UNITS                      1,100        42.47       46,717.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               1,350        38.23       51,610.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              6,500        17.94       116,610.00
                                      463,666               9,558,924.55
              ブラジルレアル        小計
                                                    (184,009,297)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                   3,327      5,024.00       16,714,848.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   8,980      1,705.00       15,310,900.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA         921     18,200.00       16,762,200.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP                   1,840      2,965.10       5,455,784.00
            FALABELLA     SA                     5,234      2,075.00       10,860,550.00
            CENCOSUD     SA                     12,537        954.00      11,960,298.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA               883     5,750.00       5,077,250.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             1,886      1,715.10       3,234,678.60
            BANCO   DE  CHILE                     380,926         67.70     25,788,690.20
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 353     27,500.00        9,707,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 567,731         30.99     17,593,983.69
            ITAU   CORPBANCA                      1,230,978           2.20     2,708,151.60
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      4,360.10       5,232,120.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                   20,335        250.00      5,083,750.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COLBUN    SA                      61,705        113.00      6,972,665.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  286,610         134.20      38,463,062.00
            ENEL   CHILE   SA                    227,542         61.10     13,902,816.20
                                    2,812,988               210,829,247.29
                チリペソ     小計
                                                     (26,416,904)
     コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     41,073       1,910.00       78,449,430.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    2,250      9,110.00       20,497,500.00
            BANCOLOMBIA      SA                    1,718      23,040.00       39,582,720.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    3,564      24,200.00       86,248,800.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF               28,377        820.00      23,269,140.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                    1,916      21,360.00       40,925,760.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              3,245      18,300.00       59,383,500.00
                                      82,143             348,356,850.00
              コロンビアペソ        小計
                                                     (9,266,292)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        599       12.98        7,775.02
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T             334       11.74        3,921.16
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                     123        4.22        519.06
            OPAP   SA                        1,325         7.94       10,527.12
            JUMBO   S.A.                        802       13.60       10,907.20
            ALPHA   BANK   AE                    11,891         0.60       7,201.18
            EUROBANK     ERGASIAS     SEEVICES     & HOLDINGS     SA      19,175         0.33       6,477.31
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 4,254         1.14       4,862.32
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                1,878        11.38       21,371.64
                                      40,381                73,562.01
                ユーロ    小計
                                                     (8,558,204)
     トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE               1,004        85.60       85,942.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              12,606         7.96      100,343.76
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                2,111        26.68       56,321.48
            KOC  HOLDING    AS                    6,107        14.66       89,528.62
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             1,755        18.07       31,712.85
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        10.27       45,937.71
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                734       58.70       43,085.80
            ARCELIK    AS                       866       15.26       13,215.16
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              2,989        56.00       167,384.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              2,205        18.05       39,800.25
            AKBANK    T.A.S.                      20,175         5.74      115,804.50
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 16,240         8.12      131,868.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                     9,681         4.84       46,856.04
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157         7.81       55,896.17
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             8,901        13.61       121,142.61
                                      97,004              1,144,840.15
               トルコリラ      小計
                                                     (17,676,331)
                                203/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                    547      518.00       283,346.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 3,975        51.90       206,302.50
            CEZ  AS                        1,346        460.50       619,833.00
                                       5,868              1,109,481.50
               チェココルナ       小計
                                                     (4,748,580)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             3,501      2,010.00       7,037,010.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                   1,084      6,560.00       7,111,040.00
            OTP  BANK   PLC                      1,711      8,400.00       14,372,400.00
                                       6,296             28,520,450.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (9,314,778)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     546       62.14       33,928.44
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              2,258        60.84       137,376.72
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            14,344         3.65       52,355.60
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                 1,106        72.80       80,516.80
            CCC  SA                         282       43.80       12,351.60
            LPP  SA                          9    5,920.00         53,280.00
            AMREST    HOLDINGS     SE                   739       25.05       18,511.95
            CD  PROJEKT    SA                      557      363.40       202,413.80
            CYFROWY    POLSAT    SA                   2,338        25.16       58,824.08
            DINO   POLSKA    SA                     366      175.00        64,050.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                  4,887         2.72       13,302.41
            BANK   PEKAO   SA                     1,434        49.31       70,710.54
            MBANK   SA                         79      212.00        16,748.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  7,143        20.82       148,717.26
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                253      145.30        36,760.90
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 4,783        29.91       143,059.53
            ORANGE    POLSKA    SA                   4,301         6.90       29,676.90
            PGE  SA                        7,070         4.05       28,654.71
                                      52,495              1,201,239.24
              ポーランドズロチ         小計
                                                     (30,811,786)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H           11,000         2.04       22,440.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  14,000         5.71       79,940.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      204,000          3.74      762,960.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       25,500         13.64       347,820.00
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                   8,000         5.07       40,560.00
            CNOOC   LTD                      142,000          8.51     1,208,420.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  158,000          2.69      425,020.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               10,000         5.83       58,300.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              40,000         1.52       60,800.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H               9,500        58.20       552,900.00
            BBMG   CORPORATION      - H                9,000         1.92       17,280.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         3.44       39,560.00
                                204/352


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            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               36,000         2.17       78,120.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       28,000         9.22      258,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         18,000         10.12       182,160.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             8,800         1.69       14,872.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              7,000         7.26       50,820.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED          13,000         4.73       61,490.00
            MAANSHAN     IRON&STEEL-H                      6,000         2.23       13,380.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                14,000         7.10       99,400.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         2.15       38,700.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            10,000         9.34       93,400.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              42,000         3.48      146,160.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             13,000         3.03       39,390.00
            BOC  AVIATION     LTD                    1,900        52.10       98,990.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               31,000         5.05      156,550.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               20,000         5.43      108,600.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           12,500         35.95       449,375.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD            10,000         10.70       107,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               28,000         4.54      127,120.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           14,500         8.39      121,655.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       18,000         5.85      105,300.00
            CITIC   LIMITED                       44,000         7.40      325,600.00
            CRRC   CORP   LTD-H                     31,000         4.00      124,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                       18,000         9.57      172,260.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          4,000        13.70       54,800.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H        11,000         1.32       14,520.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         26,000         2.30       59,800.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             5,000        12.36       61,800.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500         3.47       26,025.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                6,500        15.52       100,880.00
            WEICHAI    POWER   CO                   14,000         13.48       188,720.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618         7.15       47,318.70
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          4,000        24.10       96,400.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            13,000         6.04       78,520.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               3,500        38.25       133,875.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          26,000         4.38      113,880.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS             10,000         35.55       355,500.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                10,000         9.39       93,900.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  16,000         5.45       87,200.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               10,000         5.14       51,400.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         2.06       45,320.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             18,000         3.10       55,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        10,140         9.02       91,462.80
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            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H              8,000         3.71       29,680.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               10,000         3.75       37,500.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         8.77       87,700.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H                6,000         8.03       48,180.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              8,000        14.20       113,600.00
            SINOTRANS     LIMITED                     8,000         1.76       14,080.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         5.12       61,440.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 15,500         3.23       50,065.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 22,000         6.79      149,380.00
            BYD  CO  LTD-H                       5,500        43.40       238,700.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  20,000         4.91       98,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               4,800        16.48       79,104.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            41,000         11.42       468,220.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             25,000         4.91      122,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          21,200         6.50      137,800.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED             5,000         3.80       19,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               9,000        64.00       576,000.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         2.10       54,600.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO              9,000        20.80       187,200.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 16,500         23.40       386,100.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              6,100        87.05       531,005.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               4,000        12.96       51,840.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          3,000        11.88       35,640.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          3,000        32.55       97,650.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          0.93      102,300.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 1,400        30.15       42,210.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 45,000        406.40      18,288,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               99,000         0.90       89,100.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              8,100        99.20       803,520.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             11,000         9.55      105,050.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 4,500        29.80       134,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               17,500         12.64       221,200.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           21,000         27.45       576,450.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         12,000         35.25       423,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               19,500         4.74       92,430.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            14,000         13.88       194,320.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                4,000        44.10       176,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           8,000         7.69       61,520.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             42,000         5.63      236,460.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            4,000        60.80       243,200.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           5,500        66.95       368,225.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      30,000         18.34       550,200.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              2,600        111.20       289,120.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                16,000         12.06       192,960.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                      7,700        13.90       107,030.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            11,200         19.28       215,936.00
            3SBIO   INC                       10,500         8.11       85,155.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          10,000         9.25       92,500.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            38,000         15.56       591,280.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         4.81       57,720.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        22,000         3.37       74,140.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                 6,000        12.90       77,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP               4,000        30.05       120,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                8,000        37.05       296,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                    9,500         3.83       36,385.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         5,000        29.45       147,250.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       56,000         11.22       628,320.00
            SSY  GROUP   LIMITED                     10,000         5.81       58,100.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                   1,340        106.60       142,844.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC               6,000        115.40       692,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              229,000          3.10      709,900.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  628,000          2.86     1,796,080.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              67,000         4.69      314,230.00
            CHINA   CITIC   BANK                    68,000         3.58      243,440.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               756,000          6.01     4,543,560.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             21,000         2.97       62,370.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              30,500         34.45      1,050,725.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  51,100         5.50      281,050.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        13,000         3.11       40,430.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        513,000          5.06     2,595,780.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         59,000         4.43      261,370.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                64,000         1.40       89,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 8,000        10.96       87,680.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             25,500         3.69       94,095.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               92,000         0.82       75,440.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         10,400         10.90       113,360.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               16,000         14.10       225,600.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 18,000         6.09      109,620.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 10,600         7.98       84,588.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        10.72       53,600.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              22,800         6.87      156,636.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               14,000         12.50       175,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               58,000         15.84       918,720.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             21,400         24.00       513,600.00
                                207/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         0.88       26,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       12,600         12.16       153,216.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         7,100        24.65       175,015.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       65,000         2.45      159,250.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            52,000         7.16      372,320.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      44,000         77.30      3,401,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                2,800        24.65       69,020.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED             12,000         8.14       97,680.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000         8.75       78,750.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 15,000         12.90       193,500.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           44,000         5.18      227,920.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  30,000         26.10       783,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               26,000         30.85       802,100.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                12,300         24.15       297,045.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              22,000         5.56      122,320.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             62,000         9.57      593,340.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            11,600         9.30      107,880.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         2.85       59,850.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                8,000        10.96       87,680.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD            10,000         11.82       118,200.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              13,500         37.95       512,325.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   20,000         6.79      135,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               16,000         2.29       36,640.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED             9,500        29.95       284,525.00
            SHUI   ON  LAND   LIMITED                   13,500         1.30       17,550.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         1.89       35,910.00
            SOHO   CHINA   LTD                     7,500         3.52       26,400.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               20,000         32.40       648,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                   9,000        13.80       124,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             44,000         1.42       62,480.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY                17,000         3.17       53,890.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             14,000         4.86       68,040.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          17,000         11.60       197,200.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               6,000        26.15       156,900.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               8,000        13.24       105,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             5,500        37.45       205,975.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              5,500        16.82       92,510.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         3.67       36,700.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                4,500        18.68       84,060.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000         7.23       50,610.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  2,000         8.79       17,580.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   52,000         4.10      213,200.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         5,400        106.50       575,100.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                81,400         10.00       814,000.00
            ZTE  CORPORATION                        6,200        22.00       136,400.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   48,500         61.05      2,960,925.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD               106,000          2.62      277,720.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                338,000          1.71      577,980.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              46,000         4.97      228,620.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           3,500        26.40       92,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         36,000         2.94      105,840.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   93,000         1.94      180,420.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                13,800         25.70       354,660.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               27,000         3.58       96,660.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.52       56,240.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD             8,000        43.05       344,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        16,000         8.95      143,200.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD       12,000         1.03       12,360.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                6,400        83.30       533,120.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                     22,000         15.70       345,400.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H                12,000         2.37       28,440.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                22,000         2.76       60,720.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              24,000         4.63      111,120.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 4,000         3.60       14,400.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              3,000        14.04       42,120.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           22,500         14.04       315,900.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               28,000         4.53      126,840.00
                                    6,939,298               72,857,442.50
                香港ドル     小計
                                                   (1,011,261,301)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   29,200         3.22       94,024.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 1,900        20.30       38,570.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             20,300         5.27      106,981.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS              13,100         3.75       49,125.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.20       42,560.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                      3,900         7.18       28,002.00
            IJM  CORP   BHD                     18,500         1.65       30,525.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    23,500         2.00       47,000.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD                   5,500         0.77       4,262.50
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              8,300         5.10       42,330.00
            MISC   BHD                       11,800         7.80       92,040.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                3,700         3.78       13,986.00
            GENTING    BHD                      15,200         3.95       60,040.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 26,600         2.21       58,786.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            1,200        27.92       33,504.00
                                209/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        31.26       37,512.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                2,500         9.15       22,875.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 14,000         3.83       53,620.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                3,500        20.30       71,050.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  600      138.40        83,040.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     4,140        16.12       66,736.80
            QL  RESOURCES     BHD                    5,300         8.00       42,400.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              15,000         4.71       70,650.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                12,600         7.60       95,760.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  15,600         5.11       79,716.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD              13,800         7.17       98,946.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                   10,100         2.96       29,896.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               40,900         3.50      143,150.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  4,700        13.24       62,228.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        12.80       24,320.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 29,600         7.36      217,856.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                    24,900         15.82       393,918.00
            RHB  BANK   BHD                     11,800         4.70       55,460.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   21,900         3.69       80,811.00
            DIGI.COM     BHD                     21,800         4.36       95,048.00
            MAXIS   BERHAD                       18,700         5.31       99,297.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200         4.00       32,800.00
            PETRONAS     GAS  BHD                    6,800        15.26       103,768.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 25,300         12.16       307,648.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.74       11,840.00
                                      526,840               3,122,081.30
             マレーシアリンギット           小計
                                                     (77,052,966)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR               37,400         5.55      207,570.00
            IRPC   PCL-NVDR                       53,200         2.54      135,128.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           10,600         76.25       808,250.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           91,300         34.00      3,104,200.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                9,100        39.50       359,450.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                14,200         26.25       372,750.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               19,300         36.75       709,275.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          6,300        323.00      2,034,900.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             34,700         58.75      2,038,625.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          54,700         9.10      497,770.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                61,200         10.90       667,080.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               19,400         21.00       407,400.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               14,091         36.25       510,798.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          41,800         13.10       547,580.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            7,300        41.75       304,775.00
                                210/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  ALL  PCL-NVDR                      46,700         66.25      3,093,875.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              32,900         27.50       904,750.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      7,000        41.00       287,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 21,900         12.70       278,130.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            70,900         20.60      1,460,540.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        3,200        119.00       380,800.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        3,100        103.00       319,300.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         8,900        88.50       787,650.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        88.50       486,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 29,200         10.50       306,600.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          5,600        67.00       375,200.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR               135,700          0.91      123,487.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 4,200        45.00       189,000.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   6,300        52.00       327,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          17,300         47.75       826,075.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            54,800         7.10      389,080.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                   8,900        198.50      1,766,650.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 18,900         52.50       992,250.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        45.00       207,000.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                 76,500         3.24      247,860.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   6,800        43.75       297,500.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            2,500        266.00       665,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 14,700         39.00       573,300.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                    5,800        69.25       401,650.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                    23,000         38.00       874,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                     4,800        63.25       303,600.00
                                    1,094,291               29,570,198.75
               タイバーツ      小計
                                                     (97,877,357)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             16,450         40.65       668,692.50
            AYALA   CORPORATION                       2,380        550.00      1,309,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      443.40       266,040.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                24,130         49.00      1,182,370.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                   2,005        814.00      1,632,070.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             7,270        78.00       567,060.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                   4,110        134.30       551,973.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 7,110        118.40       841,824.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                7,737        59.50       460,351.50
            BDO  UNIBANK    INC                    16,000        100.00      1,600,000.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               13,040         39.00       508,560.00
            SECURITY     BANK   CORP                   2,020        102.00       206,040.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          2.59      287,231.00
            ALTUS   SAN  NICOLAS    CORP-NEW                  146        5.19        757.74
                                211/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AYALA   LAND   INC                    55,900         28.90      1,615,510.00
            MEGAWORLD     CORP                     92,000         2.59      238,280.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200         15.50       266,600.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                76,100         28.65      2,180,265.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    220     2,208.00        485,760.00
            PLDT   INC                         530     1,227.00        650,310.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   12,000         26.55       318,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  1,350        256.00       345,600.00
                                      469,198              16,182,894.74
              フィリピンペソ        小計
                                                     (34,307,736)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900         875.00     101,412,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                  10,400       1,850.00       19,240,000.00
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              12,200      16,225.00       197,945,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200        1,240.00      258,168,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             16,100       4,950.00       79,695,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      10,575.00       139,590,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            12,900       4,710.00       60,759,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           21,300       6,700.00      142,710,000.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT              23,600       2,550.00       60,180,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             163,900        3,630.00      594,957,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   66,900       1,390.00       92,991,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            53,600       4,080.00      218,688,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          21,200       9,900.00      209,880,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  4,000      42,800.00       171,200,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           54,700       1,520.00       83,144,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            35,600       6,325.00      225,170,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              64,200       7,500.00      481,500,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   153,100        1,255.00      192,140,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              62,800       3,800.00      238,640,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO               15,500        830.00      12,865,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK               77,300      24,600.00      1,901,580,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     150,400        4,280.00      643,712,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     442,100        2,630.00     1,162,723,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT                28,200        660.00      18,612,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT                 79,400        350.00      27,790,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               397,200        3,090.00     1,227,348,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                   35,400       2,380.00       84,252,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600        770.00      50,512,000.00
                                    2,404,900              8,697,404,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                     (60,881,828)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          421     37,500.00       15,787,500.00
            S-OIL   CORPORATION                        310     70,300.00       21,793,000.00
                                212/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  INNOVATION      CO  LTD                   458     97,600.00       44,700,800.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                   970     14,000.00       13,580,000.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                    658     18,900.00       12,436,200.00
            KCC  CORP                          30    154,500.00        4,635,000.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                    68    390,000.00        26,520,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               113     70,800.00        8,000,400.00
            LG  CHEM   LTD                       367    353,500.00       129,734,500.00
            LG  CHEM   LTD                        63    163,500.00        10,300,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                    122    212,500.00        25,925,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                     110     37,800.00        4,158,000.00
            POSCO                           629    173,000.00       108,817,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     51,800.00       10,411,800.00
            CJ  CORP                          90    71,700.00        6,453,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               255     81,400.00       20,757,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               2,143      3,300.00       7,071,900.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            415     17,700.00        7,345,500.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    289     22,600.00        6,531,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                   512     24,100.00       12,339,200.00
            HANWHA    CORPORATION                        165     18,450.00        3,044,250.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN               192     17,500.00        3,360,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         562     33,000.00       18,546,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS               70    229,000.00        16,030,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             596     25,450.00       15,168,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            274     76,400.00       20,933,600.00
            LG  CORP                          783     62,000.00       48,546,000.00
            LOTTE   CORPORATION                        108     26,500.00        2,862,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     13,350.00        5,887,350.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     643     98,700.00       63,464,100.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              1,267      10,900.00       13,810,300.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             3,170      4,170.00       13,218,900.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                    289    175,500.00        50,719,500.00
            S1  CORPORATION                          106     83,400.00        8,840,400.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    146,000.00        10,804,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      153     98,300.00       15,039,900.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                 295     19,800.00        5,841,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                    2,212      3,370.00       7,454,440.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            611     20,650.00       12,617,150.00
            HANON   SYSTEMS                       1,587      8,760.00       13,902,120.00
            HYUNDAI    MOBIS                       535    169,000.00        90,415,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   1,195      90,100.00       107,669,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    265     57,500.00       15,237,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     55,900.00       10,062,000.00
                                213/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KIA  MOTORS    CORPORATION                     1,966      27,700.00       54,458,200.00
            COWAY   CO  LTD                       364     59,400.00       21,621,600.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                    358     33,200.00       11,885,600.00
            HLB  INC                         261     95,400.00       24,899,400.00
            HLB  INC--RIGHTS-NEW                          26    28,032.00         728,832.00
            LG  ELECTRONICS      INC                    878     52,600.00       46,182,800.00
            KANGWON    LAND   INC                     845     24,150.00       20,406,750.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     17,100.00        9,114,300.00
            KAKAO   CORP                        420    183,000.00        76,860,000.00
            NAVER   CORPORATION                       1,113     192,500.00       214,252,500.00
            NCSOFT    CORP                        124    653,000.00        80,972,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      232     90,900.00       21,088,800.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    201,100.00        10,859,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                       57    110,700.00        6,309,900.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   258     76,900.00       19,840,200.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD             132     67,500.00        8,910,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                   60    84,700.00        5,082,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     63    243,500.00        15,340,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                     61    148,500.00        9,058,500.00
            E-MART    INC                        171    108,500.00        18,553,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                     290     31,300.00        9,077,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    70    259,000.00        18,130,000.00
            KT&G   CORPORATION                         872     78,900.00       68,800,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               179    121,500.00        21,748,500.00
            OTTOGI    CORPORATION                         ▶   539,000.00        2,156,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                     268    171,000.00        45,828,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    62,000.00        2,046,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                     240     57,600.00       13,824,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              76   1,434,000.00        108,984,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    763,000.00        12,971,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               435     85,000.00       36,975,000.00
            CELLTRION     INC                      755    211,500.00       159,682,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    55    254,000.00        13,970,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                     137     66,400.00        9,096,800.00
            HELIXMITH     CO  LTD(NEW)                     34    66,400.00        2,257,600.00
            MEDY-TOC     INC                       23    110,000.00        2,530,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                136    591,000.00        80,376,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        395     46,950.00       18,545,250.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                2,009      4,635.00       9,311,715.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               2,246      23,150.00       51,994,900.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                1,867      7,200.00       13,442,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                3,185      31,100.00       99,053,500.00
                                214/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            3,673      27,150.00       99,721,950.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               4,533      7,850.00       35,584,050.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              303     46,000.00       13,938,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      2,980.00       4,708,400.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      5,150.00       14,795,950.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   310     27,800.00        8,618,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 453     27,300.00       12,366,900.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     8,680.00       6,492,640.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   359     42,500.00       15,257,500.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD              954     1,685.00       1,607,490.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              333     25,400.00        8,458,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                223    184,500.00        41,143,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               490     46,900.00       22,981,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                    288    157,000.00        45,216,000.00
            KMW  CO  LTD                        241     61,700.00       14,869,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   1,686      10,550.00       17,787,300.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115    126,000.00        14,490,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            459    107,500.00        49,342,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              37,472      49,350.00      1,849,243,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              6,448      42,500.00       274,040,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                    440    277,000.00       121,880,000.00
            LG  UPLUS   CORP                      1,886      12,750.00       24,046,500.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    141    209,500.00        29,539,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               2,129      22,550.00       48,008,950.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      265     26,250.00        6,956,250.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                4,308      81,400.00       350,671,200.00
                                      118,009             5,679,761,337.00
               韓国ウォン      小計
                                                    (495,843,164)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              11,000         81.00       891,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                    16,000         41.70       667,200.00
            CHINA   STEEL   CORP                    88,000         19.15      1,685,200.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            28,000         68.30      1,912,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 36,000         80.00      2,880,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 41,000         57.00      2,337,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                   40,073         42.00      1,683,066.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000        496.00       496,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             25,000         23.75       593,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                2,060        238.00       490,280.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                  10,000         7.03       70,300.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                    18,897         9.90      187,080.30
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 22,740         9.94      226,035.60
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              17,000         31.50       535,500.00
                                215/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            14,000         30.60       428,400.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 2,000        275.00       550,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              2,200        146.00       321,200.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                10,000         31.10       311,000.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              2,000        150.50       301,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              1,000        209.00       209,000.00
            POU  CHEN                        19,000         26.60       505,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED                1,200        66.30       79,560.00
            TATUNG    CO  LTD                     10,000         21.40       214,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                2,000        485.50       971,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               5,000        288.00      1,440,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                   2,000        65.90       131,800.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            39,000         66.60      2,597,400.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               46,253         18.90       874,181.70
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              148,000         18.60      2,752,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             78,785         25.70      2,024,774.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             74,863         20.60      1,542,177.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          60,359         18.05      1,089,479.95
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            87,000         28.20      2,453,400.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.            89,760         11.25      1,009,800.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                79,643         11.70       931,823.10
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 44,288         10.15       449,523.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       69,276         19.00      1,316,244.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            25,299         40.60      1,027,139.40
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               8,262        98.70       815,459.40
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           72,000         16.10      1,159,200.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             63,000         37.05      2,334,150.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           107,000          8.40      898,800.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             21,540         19.25       414,645.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            50,000         39.20      1,960,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          91,432         8.08      738,770.56
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        40.55       243,300.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              1,800        41.70       75,060.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 5,000        195.00       975,000.00
            ACER   INC                       18,000         15.65       281,700.00
            ADVANTECH     CO  LTD                    3,000        264.50       793,500.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 5,000        193.00       965,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   78,000         7.45      581,100.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               5,000        219.50      1,097,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              4,010        82.20       329,622.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      37,000         18.55       686,350.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                15,000        131.00      1,965,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               7,000        53.60       375,200.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                97,800         73.80      7,217,640.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 65,000         6.14      399,100.00
            INVENTEC     CORPORATION                     24,000         23.10       554,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                 780     3,740.00       2,917,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                15,000         43.80       657,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            4,000        92.00       368,000.00
            PEGATRON     CORP                     14,000         64.70       905,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 20,000         62.40      1,248,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              10,000         38.05       380,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 2,000        207.50       415,000.00
            WISTRON    CORPORATION                      25,293         26.00       657,618.00
            WIWYNN    CORP                       1,000        669.00       669,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                  9,520        37.30       355,096.00
            YAGEO   CORPORATION                       2,198        345.00       758,310.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           4,000        99.30       397,200.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               30,000        108.50      3,255,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        11,000         65.50       720,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 13,000        106.00      1,378,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            27,000         63.10      1,703,700.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000        360.00       720,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     12,000        348.50      4,182,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 10,000         59.10       591,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           4,000        176.00       704,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000        263.50       263,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        98.70       592,200.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               4,000        231.50       926,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              193,000         294.00      56,742,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             80,000         15.90      1,272,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       7,000        66.80       467,600.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                3,000        251.00       753,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000         13.00       260,000.00
                                    2,585,331               147,305,636.51
               新台湾ドル      小計
                                                    (527,354,178)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               5,014        350.45      1,757,156.30
            COAL   INDIA   LTD                     8,717        137.00      1,194,229.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                4,473        201.40       900,862.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 13,301         81.50      1,084,031.50
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         17,465         67.60      1,180,634.00
            PETRONET     LNG  LTD                    4,423        218.50       966,425.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               22,471       1,417.00       31,841,407.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                   4,499        167.95       755,607.05
                                217/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASIAN   PAINTS    LTD                    2,345      1,827.55       4,285,604.75
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD                2,004        519.70      1,041,478.80
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 2,103        499.05      1,049,502.15
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD                9,223        103.65       955,963.95
            JSW  STEEL   LTD                     6,718        153.25      1,029,533.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                 886     1,505.20       1,333,607.20
            SHREE   CEMENT    LTD                     61    18,587.45        1,133,834.45
            TATA   STEEL   LTD                     3,137        267.55       839,304.35
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                   830     3,307.95       2,745,598.50
            UPL  LTD                        3,725        335.85      1,251,041.25
            VEDANTA    LTD                      13,075         77.95      1,019,196.25
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                   10,356         44.95       465,502.20
            HAVELLS    INDIA   LTD                   2,221        525.60      1,167,357.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  3,569        851.20      3,037,932.80
            SIEMENS    LTD                       617     1,145.90        707,020.30
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400        270.65      1,190,860.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604        361.10       579,204.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676      891.75       602,823.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                      657     2,445.35       1,606,594.95
            BHARAT    FORGE   LTD                    2,003        263.25       527,289.75
            BOSCH   LIMITED                         55    10,212.45         561,684.75
            EICHER    MOTORS    LTD                    103     13,589.20        1,399,687.60
            HERO   MOTOCORP     LTD                    688     1,894.80       1,303,622.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                6,175        334.30      2,064,302.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                 788     5,045.65       3,975,972.20
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442        72.00       535,824.00
            TATA   MOTORS    LTD                    12,440         74.20       923,048.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                    46    17,854.35         821,300.10
            TITAN   CO  LTD                      2,567        906.05      2,325,830.35
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                   500     2,327.10       1,163,550.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 5,651        145.15       820,242.65
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                 1,054      2,310.50       2,435,267.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                426     3,062.15       1,304,475.90
            ITC  LIMITED                        25,552        180.05      4,600,637.60
            NESTLE    INDIA   LTD                     178     17,406.05        3,098,276.90
            UNITED    SPIRITS    LTD                   2,109        519.50      1,095,625.50
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA                  573     1,483.65        850,131.45
            DABUR   INDIA   LIMITED                    4,168        499.05      2,080,040.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             2,808        534.40      1,500,595.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                6,440      2,283.10       14,703,164.00
            MARICO    LTD                       3,281        306.10      1,004,314.10
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 1,539        624.45       961,028.55
                                218/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIPLA   LTD                       3,110        599.30      1,863,823.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 596     2,425.40       1,445,538.40
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                      950     4,002.80       3,802,660.00
            LUPIN   LTD                       1,307        877.35      1,146,696.45
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 909      864.45       785,785.05
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             7,019        485.55      3,408,075.45
            AXIS   BANK   LIMITED                     16,577        403.95      6,696,279.15
            BANDHAN    BANK   LTD                    2,530        198.45       502,078.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           12,937       1,580.30       20,444,341.10
            ICICI   BANK   LIMITED                    37,805        334.85      12,659,004.25
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                2,812        260.65       732,947.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                   14,494        179.75      2,605,296.50
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,449      1,976.25       2,863,586.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD              350     2,427.75        849,712.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS              2,348        140.45       329,776.60
            REC  LTD                        5,374        89.35       480,166.90
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  785      668.20       524,537.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    294     4,389.80       1,290,601.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              3,535        453.35      1,602,592.25
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD        1,428      1,136.50       1,622,922.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA               2,564        336.55       862,914.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD               2,697        679.15      1,831,667.55
            DLF  LIMITED                        4,986        128.20       639,205.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 8,583        468.10      4,017,702.30
            INFOSYS    LIMITED                      26,905        658.00      17,703,490.00
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               7,057      1,818.55       12,833,507.35
            TECH   MAHINDRA     LTD                   3,833        503.45      1,929,723.85
            WIPRO   LTD                       8,396        177.75      1,492,389.00
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                   19,555        494.25      9,665,058.75
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  3,387        152.00       514,824.00
            GAIL   INDIA   LIMITED                    13,856         81.50      1,129,264.00
            NTPC   LTD                       18,498         93.40      1,727,713.20
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         15,235        159.15      2,424,650.25
            TATA   POWER   CO  LTD                   4,120        31.05       127,926.00
                                      491,437              238,334,679.85
               インドルピー       小計
                                                    (338,435,245)
     エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455         9.49       51,767.95
            EASTERN    TOBACCO                      5,913        12.06       71,310.78
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE       11,199         62.40       698,817.60
                                      22,567               821,896.33
              エジプトポンド        小計
                                                     (5,597,114)
            EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848        106.57       196,941.36
                                219/352


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     南アフリカラン
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               416      935.20       389,043.20
     ド
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 3,120        518.28      1,617,033.60
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    6,802        157.84      1,073,627.68
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED             6,071        110.07       668,234.97
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                    490      346.85       169,956.50
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 2,882        92.65       267,017.30
            SASOL   LTD.                       4,187        67.00       280,529.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD                18,668         38.05       710,317.40
            BIDVEST    GROUP   LTD                   2,459        141.75       348,563.25
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 3,068        89.97       276,027.96
            MR  PRICE   GROUP   LTD                   2,037        130.69       266,215.53
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 3,498      2,904.00       10,158,192.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                  7,054        10.30       72,656.20
            THE  FOSCHINI     GROUP                    2,131        69.15       147,358.65
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                7,756        27.77       215,384.12
            BID  CORP   LTD                      2,744        229.16       628,815.04
            CLICKS    GROUP   LTD                    2,022        229.02       463,078.44
            PICK   N PAY  STORES    LTD                 3,137        60.57       190,008.09
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 3,329        111.00       369,519.00
            SPAR   GROUP   LIMITED                     1,720        189.50       325,940.00
            TIGER   BRANDS    LTD                     929      179.21       166,486.09
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359         18.39       190,502.01
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             3,076        109.89       338,021.64
            ABSA   GROUP   LTD                     5,907        79.22       467,952.54
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                327      933.00       305,091.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,834        87.98       249,335.32
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED               10,384         93.12       966,958.08
            FIRSTRAND     LIMITED                     26,994         39.43      1,064,373.42
            INVESTEC     LTD                      2,223        36.91       82,050.93
            PSG  GROUP   LTD                     1,359        162.23       220,470.57
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,066        287.00       305,942.00
            REMGRO    LTD                       4,353        128.92       561,188.76
            RMB  HOLDINGS     LTD                    5,468        52.08       284,773.44
            DISCOVERY     LTD                     3,105        85.48       265,415.40
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                   472       63.82       30,123.04
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               8,911        16.39       146,051.29
            OLD  MUTUAL    LTD                    39,043         12.13       473,591.59
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        24.22       144,278.54
            SANLAM    LTD                      13,975         56.18       785,115.50
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  3,006        78.91       237,203.46
            MTN  GROUP   LIMITED                     12,626         42.75       539,761.50
            TELKOM    SA  SOC  LTD                   2,170        18.94       41,099.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   5,340        124.22       663,334.80
                                      255,323              27,363,580.01
              南アフリカランド         小計
                                                    (154,604,227)
                                    19,156,120                3,662,360,965
                  合　計
                                                   (3,662,360,965)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       40銘柄                   7.8  %            13.6  %
     メキシコペソ              株式       24銘柄                   1.1  %             1.9  %
     ブラジルレアル              株式       52銘柄                   2.9  %             5.0  %
     チリペソ              株式       17銘柄                   0.4  %             0.7  %
     コロンビアペソ              株式       7銘柄                   0.1  %             0.3  %
     ユーロ              株式       9銘柄                   0.1  %             0.2  %
     トルコリラ              株式       15銘柄                   0.3  %             0.5  %
     チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
     ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.3  %
     ポーランドズロチ              株式       18銘柄                   0.5  %             0.8  %
     香港ドル              株式       205銘柄                   15.9  %            27.6  %
     マレーシアリンギット              株式       40銘柄                   1.2  %             2.1  %
     タイバーツ              株式       41銘柄                   1.5  %             2.7  %
     フィリピンペソ              株式       22銘柄                   0.5  %             0.9  %
     インドネシアルピア              株式       28銘柄                   1.0  %             1.7  %
     韓国ウォン              株式       112銘柄                   7.8  %            13.5  %
     新台湾ドル              株式       88銘柄                   8.3  %            14.4  %
     インドルピー              株式       84銘柄                   5.3  %             9.2  %
     エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     南アフリカランド              株式       44銘柄                   2.4  %             4.2  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,853         10,432.39
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             25,362         389,945.82
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            44,379        1,355,112.76
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              22,888         227,735.60
                                             94,482        1,983,226.57
                      米ドル    小計
                                                    (213,395,178)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          338,000        13,046,800.00
                                             338,000        13,046,800.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (198,050,424)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     411,445,602
     投資信託受益証券合計
                                                    (411,445,602)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         41,650        1,015,843.50
                                             41,650        1,015,843.50
                      米ドル    小計
                                                    (109,304,760)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          23,200         426,184.00
                      ADMINISTR)
                                             23,200         426,184.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (1,836,853)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               3,200         75,008.00
                      KLABIN    SA-UNIT                    5,900        101,775.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 2,300        101,867.00
                                             11,400         278,650.00
                    ブラジルレアル        小計
                                                     (5,364,012)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                9,022         90,129.78
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           25,563         329,762.70
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            43,761         95,836.59
                      RESILIENT     REIT   LTD                 115        3,845.60
                                             78,461         519,574.67
                   南アフリカランド         小計
                                                     (2,935,596)
                                                     119,441,221
     投資証券合計
                                                    (119,441,221)
                                                     530,886,823
                     合計
                                                    (530,886,823)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                               組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                     合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                        比率
                                  時価比率           時価比率
     米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.4  %          －        40.2  %
                 投資証券        1銘柄               －          1.7  %       20.6  %
     メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.3  %
     ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.0  %
     南アフリカランド             投資証券        4銘柄               －          0.0  %        0.6  %
     中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.1  %          －        37.3  %
     ア）
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               119,389,113                29,223,710
        コール・ローン                                38,569,538               29,959,559
        投資証券                              12,718,162,720                3,952,989,000
        未収入金                               156,274,541                 102,225
        未収配当金                               111,852,741                45,102,963
        前払金                                    -           14,135,500
                                             -           15,120,000
        差入委託証拠金
                                      13,144,248,653                4,086,632,957
        流動資産合計
                                      13,144,248,653                4,086,632,957
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -           14,148,700
        未払金                                14,383,851                    -
        未払解約金                               200,090,000                2,285,580
        未払利息                                   113                86
                                           6,468               10,403
        その他未払費用
                                        214,480,432                16,444,769
        流動負債合計
                                        214,480,432                16,444,769
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,748,282,368               2,079,734,759
        剰余金
                                       7,181,485,853               1,990,453,429
          剰余金又は欠損金（△）
                                      12,929,768,221                4,070,188,188
        元本等合計
                                      12,929,768,221                4,070,188,188
       純資産合計
                                      13,144,248,653                4,086,632,957
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
                                223/352







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         5,748,282,368口                       2,079,734,759口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.2493円    1口当たり純資産額                   1.9571円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  22,493円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,571円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （2019年     4月26日現在）
     　　該当事項はありません。

     （2020年     4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              108,768,700               -     94,620,000         △14,148,700

              東証ＲＥＩＴ指数

                           108,768,700               -     94,620,000         △14,148,700
              先物
             合計              108,768,700               -     94,620,000         △14,148,700

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
                                226/352

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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,131,265,092円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,291,910,342円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,674,893,066円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  924,366,881円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  870,273,854円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  832,359,678円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  119,998,945円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  634,337,452円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,309,201円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   7,582,448円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   5,477,505円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  17,206,371円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  10,219,373円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,827,257円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,636,404円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    449,196円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  983,874,679円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  578,315,919円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       78,756,375円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  23,779,298円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       241,284,470円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       115,538,605円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  284,688,457円
     合計                                                 5,748,282,368円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,748,282,368円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,292,676,609円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,961,224,218円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  152,382,989円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  310,073,497円
                                227/352

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     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  261,721,272円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,177,332,621円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,392,698円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  25,359,901円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  17,271,591円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  48,367,096円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  24,397,339円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,133,135円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  10,128,064円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,159,286円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    383,164円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                        5,389,396円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   4,214,611円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                        6,211,193円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                   9,816,906円
     合計                                                 2,079,734,759円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                               58       5,562,200

               サンケイリアルエステート投資法人                               70       6,545,000

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              107       12,925,600

               日本アコモデーションファンド投資法人                              160       101,280,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              618       46,350,000

               森ヒルズリート投資法人                              554       78,058,600

               産業ファンド投資法人                              622       92,429,200

               アドバンス・レジデンス投資法人                              457       146,468,500

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               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              315       52,762,500
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              242       77,440,000

               ＧＬＰ投資法人                             1,200        161,880,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              210       67,515,000

               日本プロロジスリート投資法人                              726       207,853,800

               星野リゾート・リート投資法人                               74       28,675,000

               Ｏｎｅリート投資法人                               75       18,022,500

               イオンリート投資法人                              519       56,571,000

               ヒューリックリート投資法人                              411       49,278,900

               日本リート投資法人                              157       51,182,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             3,095        45,806,000

               積水ハウス・リート投資法人                             1,408        94,054,400

               トーセイ・リート投資法人                              104       10,566,400

               ケネディクス商業リート投資法人                              187       31,846,100

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              104       12,199,200

               サムティ・レジデンシャル投資法人                               94       8,685,600

               野村不動産マスターファンド投資法人                             1,556        199,323,600

               いちごホテルリート投資法人                               82       4,928,200

               ラサールロジポート投資法人                              448       69,395,200

               スターアジア不動産投資法人                              162       14,256,000

               マリモ地方創生リート投資法人                               46       4,365,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              137       60,622,500

               大江戸温泉リート投資法人                               84       4,846,800

               さくら総合リート投資法人                              104        7,820,800

               投資法人みらい                              548       22,084,400

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              114        9,986,400

               三菱地所物流リート投資法人                               95       32,727,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                               91       13,031,200

               ザイマックス・リート投資法人                               70       6,685,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              137       11,864,200

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              100       12,300,000

               日本ビルファンド投資法人                              467       299,814,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                              482       283,416,000

               日本リテールファンド投資法人                              911       109,137,800

               オリックス不動産投資法人                              961       127,620,800

                                229/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               日本プライムリアルティ投資法人                              317       97,794,500
               プレミア投資法人                              435       49,242,000

               東急リアル・エステート投資法人                              323       47,610,200

               グローバル・ワン不動産投資法人                              335       30,853,500

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,082        120,102,000

               森トラスト総合リート投資法人                              346       42,350,400

               インヴィンシブル投資法人                             2,113        59,692,250

               フロンティア不動産投資法人                              171       52,240,500

               平和不動産リート投資法人                              302       28,508,800

               日本ロジスティクスファンド投資法人                              315       79,726,500

               福岡リート投資法人                              250       27,575,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                              149       82,993,000

               いちごオフィスリート投資法人                              374       25,619,000

               大和証券オフィス投資法人                              111       68,154,000

               阪急阪神リート投資法人                              218       25,658,600

               スターツプロシード投資法人                               75       14,430,000

               大和ハウスリート投資法人                              688       180,324,800

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             1,555        55,902,250

               大和証券リビング投資法人                              581       51,941,400

               ジャパンエクセレント投資法人                              447       54,087,000

                    合計                        28,349       3,952,989,000

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


     外国リート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                24,025,748               51,118,215
        金銭信託                                85,127,412                3,963,979
        コール・ローン                                27,501,041                4,063,792
        投資証券                              5,377,489,103               5,478,909,884
        派生商品評価勘定                                    -             5,199
                                230/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
        未収入金                                  47,435                2,163
                                         5,509,720               5,165,802
        未収配当金
                                       5,519,700,459               5,543,229,034
        流動資産合計
                                       5,519,700,459               5,543,229,034
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -             5,197
        未払金                                    -           5,641,591
        未払解約金                               110,000,000                    -
        未払利息                                    80               11
                                           1,437               1,101
        その他未払費用
                                        110,001,517                5,647,900
        流動負債合計
                                        110,001,517                5,647,900
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,475,122,234               3,351,152,062
        剰余金
                                       2,934,576,708               2,186,429,072
          剰余金又は欠損金（△）
                                       5,409,698,942               5,537,581,134
        元本等合計
                                       5,409,698,942               5,537,581,134
       純資産合計
                                       5,519,700,459               5,543,229,034
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
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      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         2,475,122,234口                       3,351,152,062口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.1856円    1口当たり純資産額                   1.6524円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  21,856円)    (10,000口当たりの純資産額                  16,524円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                232/352





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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （2019年     4月26日現在）
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     　　該当事項はありません。
     （2020年     4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               5,500,000              -      5,500,602             602
              米ドル              4,500,000              -      4,495,403           △4,597

              ユーロ               500,000             -       501,768           1,768

              オーストラリアド

                             500,000             -       503,431           3,431
              ル
             売建               2,430,180              -      2,430,780            △600

              カナダドル               610,080             -       610,080             -

              英ポンド              1,064,400              -      1,064,800            △400

              シンガポールドル               755,700             -       755,900           △200

             合計               7,930,180              -      7,931,382              2

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                                234/352



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                             自  2019年    4月27日
                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,192,135,055円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,055,570,269円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,772,583,090円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  78,329,005円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  78,891,404円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  80,027,060円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  21,338,148円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 1,487,090,193円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,374,240円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,100,758円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,627,470円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  22,566,359円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,381,573円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  15,162,584円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  14,839,613円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    459,604円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  585,081,246円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       43,080,884円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,772,093円
     合計                                                 2,475,122,234円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,475,122,234円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,273,912,402円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,397,882,574円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  37,376,988円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  37,514,775円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  28,930,639円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 3,048,076,760円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,560,043円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  27,304,661円
                                235/352

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  18,240,993円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  55,898,575円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  27,687,998円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  22,576,318円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  35,818,994円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    450,246円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    449,158円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                        2,818,172円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   5,447,742円
     合計                                                 3,351,152,062円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                5,392         56,939.52
                      AGREE   REALTY    CORP                 2,607        158,427.39
                      ALEXANDER'S      INC                  136        38,974.88
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               6,483        969,143.67
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,052         53,310.96
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         7,839        234,229.32
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           6,262         39,638.46
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A              13,226         304,462.52
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              10,375         325,152.50
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            8,345        292,826.05
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,088         84,234.80
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             20,000          8,200.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,012         3,765.91
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,244       1,147,304.72
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        3,408.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,314        660,893.04
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        1,438.78
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              9,810         97,315.20
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           14,299         131,121.83
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          2,361         19,619.91
                                236/352


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                      BRT  APARTMENTS      CORP                 500        4,425.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               5,289        442,636.41
                      CARETRUST     REIT   INC                4,198         63,011.98
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              7,201         1,944.99
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         1,725.30
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         24,797.23
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         39,263.59
                      CLIPPER    REALTY    INC                 800        3,848.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          22,060         42,355.20
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           7,180         88,816.60
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         1,483         50,362.68
                      CORECIVIC     INC                  5,301         59,159.16
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               2,166        261,544.50
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              6,389        166,305.67
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             7,553        210,577.64
                      CUBESMART                       10,448         264,125.44
                      CYRUSONE     INC                   6,276        456,579.00
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         52,269.80
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            13,703        2,055,861.09
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           10,696         28,130.48
                      DOUGLAS    EMMETT    INC                8,554        252,343.00
                      DUKE   REALTY    CORP                 18,801         644,874.30
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,292        114,982.68
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            1,928        201,842.32
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             6,910         53,759.80
                      EPR  PROPERTIES                     3,634         86,198.48
                      EQUINIX    INC                   4,425       3,031,567.50
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             6,082        207,882.76
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         9,499        574,024.57
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   18,477        1,182,343.23
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            4,017         43,343.43
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,528        852,400.08
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,687        594,407.43
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        1,938.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,495        242,063.70
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           6,809        245,328.27
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,339         65,544.57
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         18,870.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         24,640.00
                                             11,012         275,410.12
                                237/352

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                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  5,536         64,826.56
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                 1,428         34,514.76
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         20,044.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                 600        8,112.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         10,370.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              3,433         42,912.50
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           7,220        204,253.80
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        10,166         235,952.86
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           26,682         646,504.86
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         4,479.20
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            5,651        198,745.67
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          39,806         441,846.60
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          7,433        164,715.28
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         42,975.66
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            4,808         80,389.76
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             878        65,094.92
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             323        17,923.27
                      INVITATION      HOMES   INC              27,981         609,426.18
                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,979         352,455.87
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  5,796        183,965.04
                      KILROY    REALTY    CORP                5,239        323,822.59
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                19,534         167,992.40
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              3,261         24,783.60
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              12,897         130,775.58
                      LIFE   STORAGE    INC                 2,449        216,173.23
                      LTC  PROPERTIES      INC                1,576         50,368.96
                      MACERICH     COMPANY/THE                   4,415         26,357.55
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,669         69,007.82
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          63,400         43,112.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          28,119         446,248.53
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,921        630,172.03
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            7,136         88,058.24
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          2,692        134,250.04
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,720        256,804.00
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              3,311         91,052.50
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         7,532.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            1,760         46,992.00
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          1,919         47,783.10
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         11,098         297,648.36
                                238/352


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                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,000         13,970.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC               8,400         70,224.00
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          11,136         82,517.76
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              5,931         62,572.05
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         1,969.22
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             11,532         166,983.36
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           7,882        126,112.00
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         19,546.00
                      INC
                      PRIME   US  REIT                  15,000         10,500.00
                      PROLOGIS     INC                  38,262        3,406,848.48
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               938       116,443.32
                      PUBLIC    STORAGE                    7,836       1,467,134.28
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           2,764        176,260.28
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               18,299         913,486.08
                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,552        302,997.36
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             7,539         60,010.44
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         49,186.25
                      RETAIL    VALUE   INC                  617        6,447.65
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          5,655        218,565.75
                      RLJ  LODGING    TRUST                 7,377         59,311.08
                      RPT  REALTY                     2,740         14,439.80
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              2,795         76,694.80
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             10,004         116,446.56
                      SAFEHOLD     INC                    600        29,154.00
                      SAUL   CENTERS    INC                  703        19,698.06
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         13,230.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             7,445         42,287.60
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            15,773         812,151.77
                      SITE   CENTERS    CORP                 5,797         28,057.48
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               4,328        193,548.16
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            4,896        127,296.00
                      STAG   INDUSTRIAL      INC               8,656        218,390.88
                      STORE   CAPITAL    CORP               10,261         162,021.19
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         20,640.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               4,973        630,278.02
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          9,659         80,845.83
                      TANGER    FACTORY    OUTLET                3,736         21,071.04
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               2,883        107,910.69
                      TERRENO    REALTY    CORP                3,957        206,080.56
                      UDR  INC                     15,754         571,712.66
                                239/352

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                      UMH  PROPERTIES      INC                 800        9,000.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        72,439.25
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                  6,559         59,358.95
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         33,162.91
                      A
                      VENTAS    INC                   19,977         553,562.67
                      VEREIT    INC                   51,987         243,299.16
                      VICI   PROPERTIES      INC              25,299         394,158.42
                      VORNADO    REALTY    TRUST                7,768        293,397.36
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         4,229.70
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               4,917        107,043.09
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              5,598         81,730.80
                      WELLTOWER     INC                  21,363         941,253.78
                      WP  CAREY   INC                   9,267        544,158.24
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           6,674         56,128.34
                                            1,247,703         38,409,058.71
                      米ドル    小計
                                                   (4,132,814,717)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           3,629        153,034.93
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,233         19,025.16
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                 735        18,683.70
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                4,246        195,061.24
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              5,671         69,583.17
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             8,945         73,706.80
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,500         18,855.00
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         39,200.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,700         35,409.00
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         31,512.60
                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          4,657         63,428.34
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,731        109,226.10
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,692         66,920.40
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            2,479         35,424.91
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,017         50,534.75
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        6,108.48
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         21,128.49
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,844         63,691.76
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            4,111         37,574.54
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             6,629        100,363.06
                      TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,000         3,740.00
                                240/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SLATE   RETAIL    REIT                  500        4,400.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,256         65,836.32
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,456         63,204.24
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            1,000         5,530.00
                      ESTATE    INVEST
                                             81,567        1,351,182.99
                     カナダドル      小計
                                                    (103,054,726)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,453        126,411.00
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                7,936        105,231.36
                      ALTAREA                         80        8,464.00
                      BEFIMMO    SCA                   1,112         42,812.00
                      COFINIMMO                       1,474        175,700.80
                      COVIVIO                       2,060        122,364.00
                      EUROCOMMERCIAL                       2,113         18,256.32
                      GECINA    SA                    3,010        332,605.00
                      HAMBORNER     REIT   AG                6,085         47,286.53
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         27,241.06
                      ICADE                       1,437         99,512.25
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         11,928.00
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           11,858         92,018.08
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,302         28,578.90
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             10,100         11,695.80
                      KLEPIERRE                       10,551         170,451.40
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         9,576.10
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         17,578.80
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          18,605         134,979.27
                      MONTEA                        430        33,669.00
                      NSI  NV                      727        26,353.75
                      RETAIL    ESTATES                     512        25,267.20
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,447        373,839.40
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        13,523.50
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             7,293        175,177.86
                      WERELDHAVE      NV                  3,304         23,954.00
                                             133,392        2,254,475.38
                      ユーロ    小計
                                                    (262,285,665)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   116,800          89,235.20
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              10,081         105,447.26
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              50,779         193,417.21
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             43,000         69,015.00
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             2,000         2,040.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           19,661         19,425.06
                                241/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DERWENT    LONDON    PLC                5,161        160,403.88
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         12,520.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           13,270         90,501.40
                      HAMMERSON     PLC                  36,480         21,384.57
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500          1,556.10
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           38,148         240,027.21
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           49,553         90,731.54
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         37,367.70
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         10,055.94
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           15,000         10,215.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         63,444         97,830.64
                      RDI  REIT   PLC                   8,020         4,138.32
                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         29,955.58
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             12,933         89,755.02
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          6,217.50
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                    56,237         463,055.45
                      SHAFTESBURY      PLC                 11,737         71,360.96
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000         10,100.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            93,936         107,274.91
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         21,070.00
                      UNITE   GROUP   PLC                 17,621         137,796.22
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         47,226.82
                                             878,767        2,239,124.49
                     英ポンド     小計
                                                    (298,049,860)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              23,209         56,397.87
                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,050.00
                      ARENA   REIT                    12,763         28,078.60
                      BWP  TRUST                     26,090         86,879.70
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              24,034         42,540.18
                      CHARTER    HALL   GROUP                23,313         162,957.87
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           25,945         115,195.80
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            24,091         75,886.65
                      CHARTER    HALL   SOCIAL                 7,100         15,549.00
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             82,000         61,090.00
                      DEXUS                       55,821         487,875.54
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         18,180.00
                      GOODMAN    GROUP                   85,465        1,106,771.75
                      GPT  GROUP                    100,476         371,761.20
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           15,930         45,719.10
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD          100         220.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             8,166         29,152.62
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                      MIRVAC    GROUP                   214,822         442,533.32
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              43,936         73,153.44
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 10,000         19,400.00
                      SCENTRE    GROUP                  297,092         597,154.92
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              42,042         92,912.82
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      139,503         371,077.98
                      VICINITY     CENTRES                  150,809         193,789.56
                      VIVA   ENERGY    REIT                 50,503         119,692.11
                                            1,482,210         4,616,020.03
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (318,320,741)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              30,000         32,700.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              52,430         122,686.20
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            86,057         83,905.57
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          76,088         120,599.48
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         47,310.00
                                             263,575         407,201.25
                  ニュージーランドドル           小計
                                                     (26,386,641)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT            92,000         431,480.00
                      FORTUNE    REIT                   80,000         556,800.00
                      LINK   REIT                    110,800        7,368,200.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         144,000.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         143,190.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             61,000         225,700.00
                      TRUST
                                             440,800        8,869,370.00
                     香港ドル     小計
                                                    (123,106,855)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         26,790.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           149,500         405,145.00
                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                   117,055          95,399.82
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              27,000         13,770.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           137,600         196,768.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              155,400         261,072.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          61,000         76,860.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         30,743.25
                      ESR  REIT                     57,552         18,128.88
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         22,540.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         21,700.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            36,800         72,864.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          4,850.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL            172,038         167,737.05
                      TRUST
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      KEPPEL    DC  REIT                  58,300         141,086.00
                      KEPPEL    REIT                   98,900         99,889.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          4,521.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           121,000         212,960.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            70,200         167,076.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            139,850         241,940.50
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            83,000         72,210.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            100,000          39,000.00
                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         98,638.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000          9,920.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            20,000         13,800.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000          9,490.00
                      SPH  REIT                     74,600         57,442.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         25,380.00
                      SUNTEC    REIT                   147,500         181,425.00
                                            2,142,945         2,789,145.50
                   シンガポールドル         小計
                                                    (210,859,399)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                    8,000        132,000.00
                                              8,000        132,000.00
                   イスラエルシュケル          小計
                                                     (4,031,280)
                                                    5,478,909,884
                     合計
                                                   (5,478,909,884)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         154銘柄               74.6  %           75.4  %
     カナダドル                  投資証券         25銘柄               1.9  %           1.9  %
     ユーロ                  投資証券         26銘柄               4.7  %           4.8  %
     英ポンド                  投資証券         28銘柄               5.4  %           5.4  %
     オーストラリアドル                  投資証券         25銘柄               5.7  %           5.8  %
     ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     香港ドル                  投資証券         6銘柄               2.2  %           2.2  %
     シンガポールドル                  投資証券         29銘柄               3.8  %           3.8  %
     イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,101,630,186                192,151,216
        コール・ローン                               355,889,796               196,989,558
        国債証券                             126,505,019,860               108,583,603,390
        地方債証券                              13,311,528,945                8,517,711,860
        特殊債券                              21,583,378,483               13,069,990,511
        社債券                              8,387,830,000               5,677,516,000
        未収入金                               667,981,500                    -
        未収利息                               374,711,697               289,194,993
                                         4,541,029               8,769,806
        前払費用
                                      172,292,511,496               136,535,927,334
        流動資産合計
                                      172,292,511,496               136,535,927,334
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               137,095,650               267,801,200
        未払解約金                              1,107,232,306                 14,451,749
        未払利息                                  1,043                568
                                          43,086               65,632
        その他未払費用
                                       1,244,372,085                282,319,149
        流動負債合計
                                       1,244,372,085                282,319,149
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             133,381,240,777               105,756,496,620
        剰余金
                                      37,666,898,634               30,497,111,565
          剰余金又は欠損金（△）
                                      171,048,139,411               136,253,608,185
        元本等合計
                                      171,048,139,411               136,253,608,185
       純資産合計
                                      172,292,511,496               136,535,927,334
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
                                245/352






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        133,381,240,777口                       105,756,496,620口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2824円    1口当たり純資産額                   1.2884円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,824円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,884円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
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                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）
     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                163,997,039,244円
     同期中における追加設定元本額                                                19,222,300,106円
     同期中における一部解約元本額                                                49,838,098,573円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,506,040,354円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,846,558,666円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,698,259,549円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  599,400,661円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  49,601,336円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  168,249,075円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  311,686,143円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  270,606,999円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  101,709,183円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  212,238,129円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  88,745,992円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,475,358,230円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  658,742,873円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  33,591,719円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,754,258円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  34,257,580円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  13,111,015円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   7,386,803円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,545,151円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,896,557円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  25,137,922円
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     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,804,678,114円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                18,344,941,767円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,314,559,645円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                17,857,476,316円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  351,415,849円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  578,749,942円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,742,513円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  252,488,538円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  112,648,590円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,014,357,930円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,167,297,178円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,824,705,632円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,766,831,762円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   3,063,620円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,519,139,610円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                10,665,263,520円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  520,836,297円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  336,866,364円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 9,606,037,597円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  927,922,952円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  189,230,061円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  44,401,846円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,006,963,386円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,524,154,466円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,386,225,311円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,026,373,073円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  244,033,609円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,430,319円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  357,572,916円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 6,279,517,945円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  301,457,933円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  154,310,304円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,424,200,086円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       682,426,859円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,680,356,767円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      1,970,683,965円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                133,381,240,777円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                133,381,240,777円
     同期中における追加設定元本額                                                29,269,841,595円
                                249/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同期中における一部解約元本額                                                56,894,585,752円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,960,619,822円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 8,292,722,898円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,724,283,160円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  723,543,579円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  44,849,500円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  169,123,013円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  346,223,015円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  355,076,247円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  136,949,340円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  250,983,539円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  120,216,127円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,623,380,687円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,332,579,445円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  618,268,109円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,814,140円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,159,440,155円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  367,819,534円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  512,477,144円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  86,973,783円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   7,138,094円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  46,310,563円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,099,040円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   5,101,208円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   1,062,845円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,688,392円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,908,244,271円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,284,484,645円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,538,002,991円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                15,594,252,520円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  310,135,056円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  527,038,286円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,972,815円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  223,691,964円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  103,533,600円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,857,717,650円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,979,603,373円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,449,603,074円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,079,019,613円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,114,879円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,354,089,917円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  448,466,921円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  622,144,119円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  170,571,267円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  41,651,607円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,741,366,557円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,265,783,446円
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     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  884,727,878円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  200,322,382円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  17,629,769円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  304,049,534円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,571,268,063円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  257,779,674円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  379,382,709円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,223,935,464円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,463,120,766円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      4,046,048,431円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                105,756,496,620円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第４０３回利付国債（２年）                           20,000,000           20,074,400

               第４０４回利付国債（２年）                           20,000,000           20,079,400

               第４０５回利付国債（２年）                           60,000,000           60,261,600

               第４０７回利付国債（２年）                           20,000,000           20,094,200

               第４０９回利付国債（２年）                          230,000,000           231,159,200

               第４１０回利付国債（２年）                         3,170,000,000           3,186,674,200

               第４１１回利付国債（２年）                         1,780,000,000           1,789,629,800

               第１３０回利付国債（５年）                           90,000,000           90,423,000

               第１３１回利付国債（５年）                          140,000,000           140,757,400

               第１３２回利付国債（５年）                           95,000,000           95,571,900

               第１３３回利付国債（５年）                          108,000,000           108,753,840

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           110,848,100

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           191,601,700

                                251/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３６回利付国債（５年）                          400,000,000           403,668,000
               第１３７回利付国債（５年）                          100,000,000           100,974,000

               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           606,276,000

               第１３９回利付国債（５年）                          100,000,000           101,117,000

               第１４０回利付国債（５年）                          600,000,000           607,014,000

               第１４１回利付国債（５年）                           15,000,000           15,182,700

               第１４２回利付国債（５年）                         2,090,000,000           2,116,417,600

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           60,760,800

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           358,532,680

               第３回利付国債（４０年）                          185,000,000           276,869,150

               第４回利付国債（４０年）                          247,000,000           373,350,380

               第５回利付国債（４０年）                          245,000,000           359,434,600

               第６回利付国債（４０年）                          270,000,000           391,138,200

               第７回利付国債（４０年）                          265,000,000           370,586,600

               第８回利付国債（４０年）                          330,000,000           433,032,600

               第９回利付国債（４０年）                          498,000,000           491,824,800

               第１０回利付国債（４０年）                          490,000,000           566,939,800

               第１１回利付国債（４０年）                          360,000,000           405,381,600

               第１２回利付国債（４０年）                          365,000,000           372,891,300

               第３１７回利付国債（１０年）                           55,000,000           55,993,850

               第３２１回利付国債（１０年）                          960,000,000           981,609,600

               第３２２回利付国債（１０年）                          365,000,000           372,522,650

               第３２３回利付国債（１０年）                          310,000,000           317,241,600

               第３２４回利付国債（１０年）                          390,000,000           398,271,900

               第３２５回利付国債（１０年）                         1,265,000,000           1,294,993,150

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           78,801,800

               第３２７回利付国債（１０年）                           25,000,000           25,651,500

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,948,400

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,092,909,700

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,328,265,950

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           815,854,260

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           840,085,700

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           325,259,550

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           51,495,500

               第３３６回利付国債（１０年）                          340,000,000           350,750,800

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           122,670,000

                                252/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           827,837,850
               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           808,432,250

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           794,124,100

               第３４１回利付国債（１０年）                          857,000,000           880,207,560

               第３４２回利付国債（１０年）                          890,000,000           904,302,300

               第３４３回利付国債（１０年）                         1,110,000,000           1,128,603,600

               第３４４回利付国債（１０年）                         1,051,000,000           1,069,350,460

               第３４５回利付国債（１０年）                          938,000,000           955,024,700

               第３４６回利付国債（１０年）                          640,000,000           651,820,800

               第３４７回利付国債（１０年）                          430,000,000           438,238,800

               第３４８回利付国債（１０年）                          755,000,000           769,692,300

               第３４９回利付国債（１０年）                          690,000,000           703,613,700

               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           999,168,800

               第３５１回利付国債（１０年）                          570,000,000           581,029,500

               第３５２回利付国債（１０年）                          650,000,000           662,129,000

               第３５３回利付国債（１０年）                          800,000,000           814,304,000

               第３５４回利付国債（１０年）                         1,035,000,000           1,052,626,050

               第３５５回利付国債（１０年）                          860,000,000           873,854,600

               第３５６回利付国債（１０年）                          850,000,000           862,852,000

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,635,000,000           1,657,955,400

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           632,634,600

               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           391,908,000

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           359,768,200

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           600,771,300

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           116,380,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           625,645,950

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           518,588,600

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           744,521,000

               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000           971,188,960

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           618,998,700

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           589,225,500

               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           643,624,800

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           455,610,450

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           426,598,200

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           446,999,140

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           422,526,900

                                253/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           400,203,000
               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           491,491,110

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           606,570,800

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           535,204,440

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           243,716,610

               第３０回利付国債（３０年）                          472,000,000           644,818,080

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           427,054,950

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           539,463,600

               第３３回利付国債（３０年）                          378,000,000           503,446,860

               第３４回利付国債（３０年）                          457,000,000           630,189,290

               第３５回利付国債（３０年）                          390,000,000           524,358,900

               第３６回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,063,000

               第３７回利付国債（３０年）                          495,000,000           660,523,050

               第３８回利付国債（３０年）                          370,000,000           487,323,300

               第３９回利付国債（３０年）                          170,000,000           228,126,400

               第４０回利付国債（３０年）                          340,000,000           449,531,000

               第４１回利付国債（３０年）                          310,000,000           403,598,300

               第４２回利付国債（３０年）                          220,000,000           286,750,200

               第４３回利付国債（３０年）                          315,000,000           411,506,550

               第４４回利付国債（３０年）                          290,000,000           379,279,400

               第４５回利付国債（３０年）                          355,000,000           448,134,250

               第４６回利付国債（３０年）                          345,000,000           435,845,400

               第４７回利付国債（３０年）                          330,000,000           425,333,700

               第４８回利付国債（３０年）                          345,000,000           428,490,000

               第４９回利付国債（３０年）                          335,000,000           416,311,200

               第５０回利付国債（３０年）                          385,000,000           422,121,700

               第５１回利付国債（３０年）                          405,000,000           394,012,350

               第５２回利付国債（３０年）                          333,000,000           340,136,190

               第５３回利付国債（３０年）                          197,000,000           206,237,330

               第５４回利付国債（３０年）                           65,000,000           71,312,800

               第５５回利付国債（３０年）                          425,000,000           466,624,500

               第５６回利付国債（３０年）                          390,000,000           428,516,400

               第５７回利付国債（３０年）                          505,000,000           555,282,850

               第５８回利付国債（３０年）                          400,000,000           439,596,000

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           429,268,000

               第６０回利付国債（３０年）                          360,000,000           405,900,000

                                254/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６１回利付国債（３０年）                          315,000,000           338,417,100
               第６２回利付国債（３０年）                          115,000,000           117,370,150

               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           377,533,800

               第６４回利付国債（３０年）                          335,000,000           332,376,950

               第６５回利付国債（３０年）                          295,000,000           292,672,450

               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           856,486,900

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,527,735,450

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,256,686,650

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,097,867,250

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,097,866,800

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,111,177,800

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           863,857,800

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           828,721,680

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           734,589,840

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           544,880,000

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           653,389,600

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           696,663,000

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           955,153,500

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           731,939,550

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           855,281,140

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,929,200

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           668,467,400

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           845,435,880

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           726,894,800

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           359,097,850

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           796,003,060

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           813,297,870

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           245,562,030

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           426,795,200

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           551,955,460

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           463,245,900

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           442,627,300

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           450,530,640

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           458,027,700

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           400,475,800

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           466,646,980

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           513,920,120
               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           438,438,660

               第１１６回利付国債（２０年）                          200,000,000           244,376,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           241,068,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          295,000,000           349,577,950

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           232,936,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           305,691,450

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           392,165,400

               第１２３回利付国債（２０年）                           80,000,000           97,833,600

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           230,333,200

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           253,712,100

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           218,856,600

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           174,725,000

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           259,803,850

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           227,481,300

               第１３０回利付国債（２０年）                          135,000,000           161,956,800

               第１３１回利付国債（２０年）                          560,000,000           665,464,800

               第１３２回利付国債（２０年）                          300,000,000           357,315,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          190,000,000           228,499,700

               第１３４回利付国債（２０年）                          200,000,000           241,094,000

               第１３５回利付国債（２０年）                          295,000,000           352,129,700

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           141,822,000

               第１３７回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,833,050

               第１３８回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,305,250

               第１３９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,685,000

               第１４０回利付国債（２０年）                          530,000,000           635,395,800

               第１４１回利付国債（２０年）                          270,000,000           324,353,700

               第１４２回利付国債（２０年）                          110,000,000           133,520,200

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           202,458,100

               第１４４回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,294,000

               第１４５回利付国債（２０年）                          200,000,000           241,204,000

               第１４６回利付国債（２０年）                           85,000,000          102,707,200

               第１４７回利付国債（２０年）                          400,000,000           478,840,000

               第１４８回利付国債（２０年）                          229,000,000           271,442,860

               第１４９回利付国債（２０年）                          695,000,000           824,958,050

               第１５０回利付国債（２０年）                          401,000,000           470,974,500

                                256/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５１回利付国債（２０年）                          730,000,000           837,448,700
               第１５２回利付国債（２０年）                          335,000,000           384,559,900

               第１５３回利付国債（２０年）                          227,000,000           264,287,020

               第１５４回利付国債（２０年）                          700,000,000           805,161,000

               第１５５回利付国債（２０年）                          330,000,000           369,771,600

               第１５６回利付国債（２０年）                          420,000,000           431,277,000

               第１５７回利付国債（２０年）                          375,000,000           372,956,250

               第１５８回利付国債（２０年）                          330,000,000           343,533,300

               第１５９回利付国債（２０年）                          448,000,000           473,432,960

               第１６０回利付国債（２０年）                          335,000,000           359,431,550

               第１６１回利付国債（２０年）                          610,000,000           644,038,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          180,000,000           190,027,800

               第１６３回利付国債（２０年）                          720,000,000           760,017,600

               第１６４回利付国債（２０年）                          215,000,000           223,058,200

               第１６５回利付国債（２０年）                          560,000,000           580,770,400

               第１６６回利付国債（２０年）                          335,000,000           359,300,900

               第１６７回利付国債（２０年）                          500,000,000           518,115,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          190,000,000           193,395,300

               第１６９回利付国債（２０年）                          630,000,000           629,426,700

               第１７０回利付国債（２０年）                          325,000,000           324,405,250

               第１７１回利付国債（２０年）                          425,000,000           424,209,500

     国債証券合計                                   97,435,000,000          108,583,603,390

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           104,765,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           125,197,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           109,682,000

               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           530,400,000

               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           652,665,000

               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           194,196,600

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,955,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           101,685,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           101,888,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           102,142,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,906,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,763,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           110,506,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           110,518,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           114,744,000
               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           200,988,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           203,836,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,749,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,440,000

               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           110,884,400

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,528,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,129,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           328,707,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           132,794,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           111,402,000

               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           100,629,000

               年）
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,940,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,582,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           102,095,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           102,001,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,732,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           152,740,500

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,734,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,911,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,238,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           204,728,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           504,850,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           214,366,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           110,107,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           136,736,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           118,947,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,043,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           101,236,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,829,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,947,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           117,510,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,041,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           102,175,000

               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           103,437,000

                                258/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           101,783,000
               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           149,775,360

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,129,000

     地方債証券合計                                    7,900,500,000           8,517,711,860

        特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           215,334,000

               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           103,368,000

               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,114,000

               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,006,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           114,899,000

               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           303,675,000

               構債券
               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           101,765,000

               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           131,877,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           156,921,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           456,636,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           240,990,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           237,196,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           136,232,000

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           357,801,000

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           120,936,000

               機構債券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,475,000

               済機構債券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,014,510,000

               済機構債券
               第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,560,000

               済機構債券
               第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           305,691,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           204,858,000

               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           306,885,000

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           119,469,000

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           102,943,000
               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           107,101,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           113,644,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,016,000

               （６年）
               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           115,657,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           234,644,000

               第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           304,149,000

               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,682,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,034,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           204,408,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,767,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           410,244,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,391,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,180,000

               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,078,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           104,857,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           104,924,000

               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           600,498,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           11,463,000           11,679,879

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,749,000           14,321,370

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           11,955,000           12,188,959

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           15,266,000           15,999,836

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           26,106,000           27,085,497

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           15,377,000           16,246,415

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           40,293,000           41,817,284

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           15,265,000           16,082,288

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           16,347,000           17,331,089

               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,510,000           10,593,344

               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           12,390,000           12,543,512

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           30,020,000           30,636,310

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           20,090,000           21,422,770

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,342,000           44,458,359

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               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           63,669,000           68,290,096
               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,232,000           24,940,016

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           25,092,000           26,928,734

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,728,000           13,089,220

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,947,000           30,118,481

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,427,000           29,576,728

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,141,000           14,597,471

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           54,070,000           57,830,027

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,921,000           15,515,900

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,419,000           31,358,006

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,347,000           31,138,047

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,432,000           13,907,089

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,672,000           15,364,224

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           27,792,000           29,175,485

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           38,941,000           41,393,893

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,082,000           34,227,002

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           60,316,000           64,251,619

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,944,000           31,819,093

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,207,000           13,747,298

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           66,542,000           70,571,118

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           119,135,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,864,000           14,502,298

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,166,000           92,327,098

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,540,000           44,021,184

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,108,000           46,724,045

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,006,000           90,097,009

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          133,104,000           140,587,106

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           42,859,000           45,115,097

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,633,000           50,909,024

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,608,000          104,184,282

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,724,000           91,251,860

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,888,000           51,681,949

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,994,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           71,853,000           74,655,985

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,087,000           90,499,028

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,906,000           90,069,779

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               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,317,000           90,482,586
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,366,000           91,410,630

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,091,000           91,258,579

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,978,000           92,401,805

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           237,836,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,080,000           95,633,260

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,118,000           26,954,820

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,946,000           30,308,198

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           14,228,000           14,872,812

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,767,000           14,298,681

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           29,662,000           31,097,937

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,036,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           101,902,000

               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,168,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,108,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,458,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,347,000

     特殊債券合計                                   12,246,993,000           13,069,990,511

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           199,976,000

               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           199,978,000

               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,494,000

               第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング                          100,000,000           101,297,000

               ス無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,895,000

               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           99,537,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           199,952,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           99,933,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,613,000

               第３回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           99,594,000

               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           99,838,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           102,078,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           113,236,000

               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           101,819,000

               第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           99,470,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           115,052,000
               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           301,572,000

               債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           100,007,000

               社債
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           101,330,000

               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           111,794,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           100,625,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           101,416,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           111,418,000

               第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,050,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           99,766,000

               債
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           127,556,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           99,751,000

               第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           100,836,000

               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           125,011,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           116,165,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           117,761,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,261,000

               第５４７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           100,396,000

               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           101,836,000

               第５１２回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,022,000

               第５２７回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,047,000

               第３０８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           102,310,000

               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,463,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,766,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           200,784,000

               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           102,508,000

               第３２８回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,546,000

               第１１回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           108,367,000

               第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,304,000

               第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           206,938,000

               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           102,376,000

                                263/352


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               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,772,000

               社債
     社債券合計                                    5,500,000,000           5,677,516,000

                    合計                              135,848,821,761

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド


     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               312,110,255               360,106,290
        金銭信託                              1,047,385,769                541,173,851
        コール・ローン                               338,365,735               554,800,539
        国債証券                             160,094,281,169               151,493,147,031
        未収入金                                50,372,692               603,699,765
        未収利息                              1,301,526,987               1,214,583,803
                                        45,707,890               24,133,730
        前払費用
                                      163,189,750,497               154,791,645,009
        流動資産合計
                                      163,189,750,497               154,791,645,009
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               420,072,631                24,888,000
        未払利息                                   991              1,600
                                          18,100               96,959
        その他未払費用
                                        420,091,722                24,986,559
        流動負債合計
                                        420,091,722                24,986,559
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              92,111,667,202               84,222,011,513
        剰余金
                                      70,657,991,573               70,544,646,937
          剰余金又は欠損金（△）
                                      162,769,658,775               154,766,658,450
        元本等合計
                                      162,769,658,775               154,766,658,450
       純資産合計
                                      163,189,750,497               154,791,645,009
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        92,111,667,202口                       84,222,011,513口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7671円    1口当たり純資産額                   1.8376円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,671円)    (10,000口当たりの純資産額                  18,376円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                265/352




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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                104,217,368,782円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,079,804,274円
     同期中における一部解約元本額                                                20,185,505,854円
     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,016,273,018円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  591,416,375円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,606,544,104円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  811,289,304円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  91,821,119円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,821,430円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  29,870,669円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  83,335,203円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  103,813,269円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  54,778,231円
                                267/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  127,497,633円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  17,013,381円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  278,321,489円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  284,675,131円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  277,435,529円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  51,896,581円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,457,849円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  55,042,841円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  37,931,733円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  77,885,818円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  28,430,283円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  14,131,556円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,104,917円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,736,006,800円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,408,505円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                11,541,133,932円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,789,213,731円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                13,034,779,889円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  42,432,859円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  105,186,441円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    558,437円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  762,181,383円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,275,375,766円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,583,991,812円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,038,275,666円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,652,838,286円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,272,452円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,134,953,111円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  535,979,423円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,245,644,030円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  186,677,195円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  242,900,447円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,494,332,748円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  152,344,874円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,322,301円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,729,397円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  142,814,622円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  551,798,563円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  171,602,935円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,401,726円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,978,475円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,651,025円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,348,834,490円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,153,877円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,670,504,123円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,616,384,536円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,185,538,375円
                                268/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  693,320,307円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       44,399,157円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,044,700円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       410,598,751円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       196,656,702円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  484,437,893円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       824,402,719円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                92,111,667,202円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                92,111,667,202円
     同期中における追加設定元本額                                                19,462,297,871円
     同期中における一部解約元本額                                                27,351,953,560円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                21,729,513,907円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,392,248円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,639,945,488円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  795,329,382円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  129,517,808円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,529,832円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,214,262円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  86,193,258円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  124,470,791円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  70,383,469円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  145,145,162円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  22,380,605円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  71,914,897円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  92,768,309円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  72,967,241円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,928,646円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  62,281,421円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  62,871,730円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  127,695,973円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  45,528,590円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,498,377円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  42,824,955円
     三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                   3,298,976円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    392,647円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   1,011,591円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    493,390円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,121,849円
                                269/352

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     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,998,553,072円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  65,167,979円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,424,682,581円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,879,897,341円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                10,719,433,443円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  35,972,335円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  89,375,303円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    383,602円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  618,347,209円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  107,986,579円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,121,811,212円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,345,145,307円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,698,058,269円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,414,915,975円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,474,614円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 9,204,968,865円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  362,540,257円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  155,841,347円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  99,751,871円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,912,561円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,525,068円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  128,196,997円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  486,454,418円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  144,536,692円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,239,972円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,161,186円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,191,024,810円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,574,156円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,842,966,759円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,211,426,201円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,904,594,450円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  517,849,138円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       39,007,369円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,310,514円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       34,933,875円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  43,080,625円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       165,294,757円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                84,222,011,513円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                270/352


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     　　該当事項はありません。
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           3,034,218.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,552,382.83
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,733,960.95
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,127,070.32
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,636,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           4,500,000.00           4,569,960.96
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,093,984.39
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,430,187.51
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,052,812.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,110,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,093,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,620,859.37
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,590,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,110,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,047,734.38
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,745,640.63
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,066,796.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,604,179.70
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,104,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,107,578.14
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,105,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,594,921.87
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,066,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,799,960.95
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           2,063,593.76
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,508,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,621,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,143,437.52
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,121,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,125,859.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,137,578.14
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,561,062.51
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,050,000.00           6,465,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,000,000.00           5,359,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,219,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,450,000.00           5,967,324.24
                      US  TREASURY     N/B  1.75           10,500,000.00           10,706,718.75
                                271/352


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                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,072,421.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,083,671.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,852,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,472,937.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,100,000.00           4,227,804.70
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,094,453.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,097,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,108,984.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,121,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,820,234.37
                      US  TREASURY     N/B  1.75           11,800,000.00           12,490,484.43
                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           900,601.56
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,597,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,431,562.52
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,469,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,063,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,098,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,102,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,763,351.57
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,984,125.02
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,121,171.89
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,919,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,500,000.00           3,798,867.20
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,477,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,060,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,072,890.64
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,080,859.39
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,418,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,605,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,198,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,119,296.89
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,652,304.70
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,224,609.40
                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,984,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,132,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,523,523.45
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,672,070.32
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,769,882.83
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,656,429.70
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,484,765.65
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,206,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,739,046.87
                                272/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,100,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,081,796.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,095,859.39
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,500,000.00           4,673,320.33
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,122,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,198,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,300,289.07
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,137,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,957,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,764,960.95
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,313,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,944,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,323,007.83
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,900,000.00           4,289,695.33
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,058,359.39
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,500,000.00           4,595,273.46
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,873,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,469,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,211,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,359,671.88
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           4,090,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,626,914.07
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,837,960.96
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,372,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,398,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,700,000.00           2,982,867.20
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,914,593.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,723,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,961,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           3,534,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           4,426,269.54
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,000,000.00           3,059,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,043,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,745,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,269,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,990,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           6,083,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,533,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,200,000.00           6,025,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,557,562.49
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,900,000.00           1,973,773.44
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,642,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,364,062.50
                                273/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,195,632.84
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,742,390.64
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,565,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,271,222.64
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,750,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,311,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           512,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,110,937.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,118,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,117,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,267,187.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,551,742.19
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,800,000.00           5,388,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           6,300,000.00           7,412,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,133,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,449,109.38
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,115,007.82
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,159,218.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,111,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,560,609.39
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,564,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,228,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,000,000.00           5,601,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,359,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,610,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,638,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,800,000.00           3,695,781.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           5,188,484.39
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           2,052,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,164,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,357,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,182,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,471,734.38
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,237,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,837,109.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,733,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,500,000.00           6,536,835.96
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           4,048,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           5,489,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,997,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00          1,276,453.12
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,554,687.52
                                274/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,533,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00          1,096,718.75
                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,867,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           4,191,796.89
                      US  TREASURY     N/B  3           3,700,000.00           5,195,609.37
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           3,554,101.57
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           3,130,703.13
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           4,433,968.75
                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           7,762,921.90
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           5,490,703.14
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,094,453.14
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,700,000.00           6,918,820.34
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,531,578.12
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,394,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           3,216,765.62
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,800,000.00           5,379,671.89
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           3,515,062.51
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           4,398,515.64
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           4,759,226.57
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00          1,157,531.24
                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,619,687.51
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           5,461,312.50
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           2,267,578.12
                      US  TREASURY     N/B  3.75           2,700,000.00           4,153,570.32
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           2,284,453.12
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,576,484.38
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           957,726.56
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           790,390.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00          1,124,621.09
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           2,255,093.75
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,934,843.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,166,250.00
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           321,070.31
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,626,718.75
                      US  TREASURY     N/B  4.625           1,600,000.00           2,645,875.00
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           2,543,437.50
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           832,675.78
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           696,601.56
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           480,325.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           701,328.12
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,319,609.38
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,417,109.38
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           957,437.50
                                275/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           695,429.69
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,457,218.75
                                         636,870,000.00           719,386,791.11
                      米ドル    小計
                                                   (77,406,018,723)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           2,006,700.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              500,000.00           500,105.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           2,007,366.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           2,011,600.00
                      CANADA-GOV'T       1             3,000,000.00           3,047,040.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,300,000.00           1,347,099.00
                      CANADA-GOV'T       1.25              300,000.00           319,620.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,072,600.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,046,020.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,063,050.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,144,396.00
                      CANADA-GOV'T       2              900,000.00          1,006,650.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,070,070.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,529,248.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              600,000.00           691,620.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,277,492.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,891,080.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,514,458.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           769,470.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,031,950.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           2,264,550.00
                      CANADA-GOV'T       ▶             1,500,000.00           2,305,095.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,360,643.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           364,762.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           807,740.00
                      CANADA-GOV'T       8              700,000.00          1,065,155.00
                                         32,500,000.00           37,515,580.00
                     カナダドル      小計
                                                   (2,861,313,286)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           37,456,960.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           19,697,400.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            52,000,000.00           53,170,384.80
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           26,382,800.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           6,294,351.60
                      MEXICAN    BONOS   7.75            11,000,000.00           11,402,211.70
                      MEXICAN    BONOS   8            27,000,000.00           29,326,590.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            16,000,000.00           17,728,320.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           42,487,032.00
                                         229,000,000.00           243,946,050.10
                    メキシコペソ       小計
                                276/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,051,407,475)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶              700,000.00          1,014,006.00
                      BELGIAN    0.8                 800,000.00           843,752.00
                      BELGIAN    0.8                 700,000.00           744,947.00
                      BELGIAN    0.8                 500,000.00           533,840.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           2,883,440.00
                      BELGIAN    0304   5             1,600,000.00           2,684,208.00
                      BELGIAN    0308   ▶              700,000.00           760,935.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,068,248.00
                      BELGIAN    0321   4.25             2,300,000.00           2,455,158.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,279,680.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,896,962.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,628,205.00
                      BELGIAN    0332   2.6              500,000.00           561,570.00
                      BELGIAN    0333   3              700,000.00           962,962.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,036,310.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           735,805.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           465,964.00
                      BELGIAN    0347   0.9              800,000.00           862,568.00
                      BELGIAN    0348   1.7              300,000.00           379,680.00
                      BELGIAN    1                1,400,000.00           1,501,262.00
                      BELGIAN    1                1,000,000.00           1,092,390.00
                      BELGIAN    1.25                 400,000.00           452,260.00
                      BELGIAN    1.6                 850,000.00          1,047,829.00
                      BELGIAN    1.9                 500,000.00           622,920.00
                      BELGIAN    2.15                 500,000.00           751,935.00
                      BELGIAN    3.75                 800,000.00          1,383,968.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00            995,300.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,490,835.00
                      BTPS   0.35                  500,000.00           476,965.00
                      BTPS   0.45                 1,500,000.00           1,497,000.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           1,972,360.00
                      BTPS   0.85                  700,000.00           667,464.00
                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,249,617.50
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,997,880.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,997,940.00
                      BTPS   1                 1,000,000.00           1,002,700.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,006,020.00
                      BTPS   1.25                 1,600,000.00           1,571,344.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,016,580.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,024,400.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,811,394.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,002,470.00
                                277/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,711,097.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,205,892.00
                      BTPS   1.65                 1,700,000.00           1,649,153.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,024,580.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,337,154.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,638,896.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,539,660.00
                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,032,460.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           510,640.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00           1,037,270.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,209,300.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           612,846.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,144,660.00
                      BTPS   2.45                  400,000.00           384,160.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           630,810.00
                      BTPS   2.5                 1,100,000.00           1,159,521.00
                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,584,642.50
                      BTPS   2.8                  300,000.00           324,615.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00           909,972.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00           1,084,710.00
                      BTPS   3                 3,500,000.00           3,849,895.00
                      BTPS   3.1                  700,000.00           770,721.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,677,675.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00           974,516.50
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,619,758.00
                      BTPS   3.5                 1,900,000.00           2,172,878.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,061,540.00
                      BTPS   3.75                 2,200,000.00           2,282,236.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,203,500.00
                      BTPS   3.85                  400,000.00           494,380.00
                      BTPS   ▶                 1,600,000.00           1,971,520.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,536,693.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,370,620.00
                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,100,186.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,737,904.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,794,175.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           3,079,850.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,203,568.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,151,060.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,168,970.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           2,776,946.40
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,506,590.00
                                278/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,371,551.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,326,024.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,223,100.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,382,346.00
                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,066,954.00
                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,273,121.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           539,952.00
                      BTPS   9                  300,000.00           381,285.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,200,000.00           2,213,090.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,030,450.00
                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,034,940.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,400,000.00           2,500,368.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            500,000.00           524,215.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           308,400.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,800,000.00           1,910,754.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,101,405.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,900,000.00           2,035,831.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,645,775.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,400,000.00           1,496,656.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,624,215.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,000,000.00           2,173,400.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,396,382.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,236,427.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,250,000.00           1,740,375.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            500,000.00           531,495.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,388,686.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,181,140.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,319,020.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           3,000,000.00           3,284,820.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,636,155.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,455,902.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,658,138.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           3,586,779.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           2,142,828.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶           1,800,000.00           3,122,640.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,792,099.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,307,504.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,400,000.00           2,444,470.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,150,000.00           2,339,962.50
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,488,051.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,487,010.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,510,008.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           834,480.00
                                279/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,521,140.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           404,396.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           420,192.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           841,376.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           540,425.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           227,790.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,058,910.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,051,870.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,098,340.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           760,230.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           741,822.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,038,920.00
                      FINNISH    GOV'T   ▶            1,000,000.00           1,229,270.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,400,000.00           1,407,126.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,020,420.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,225,256.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,029,760.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,069,120.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,200,000.00           1,220,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           1,996,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,400,000.00           2,470,800.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,026,498.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,500,000.00           1,568,910.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,300,000.00           3,456,915.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,500,000.00           2,671,600.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,700,000.00           1,819,000.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,197,702.50
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,706,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            1,700,000.00           1,929,993.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,734,920.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,650,000.00           4,215,421.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            1,400,000.00           1,714,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            3,000,000.00           3,210,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,300,000.00           2,527,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,500,000.00           1,859,970.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,105,528.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            1,900,000.00           2,559,300.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           2,033,570.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,774,884.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,367,090.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            2,550,000.00           3,109,189.50
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,354,350.00
                                280/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           2,642,575.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,200,000.00           3,566,596.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,066,225.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,400,000.00           3,542,936.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            2,000,000.00           3,276,280.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,370,000.00           2,762,728.30
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,400,000.00           2,972,942.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,502,050.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,900,000.00           5,220,348.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,646,830.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,124,367.50
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,100,000.00           3,556,749.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,046,580.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           762,804.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           403,432.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           715,848.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           743,715.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,062,310.00
                      IRISH   GOVT   1.1               600,000.00           648,288.00
                      IRISH   GOVT   1.5               400,000.00           467,812.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           352,554.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,289,650.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           726,798.00
                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           570,835.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           561,250.00
                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00          1,015,976.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,800,000.00           1,818,216.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,021,210.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,000,000.00           1,039,890.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,300,000.00           1,362,062.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,200,000.00           1,271,292.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            300,000.00           330,810.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            900,000.00           974,349.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,000,000.00           1,089,010.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,721,216.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,108,940.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,595,625.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,338,730.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           2,067,552.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           837,448.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           783,643.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,366,533.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶           1,100,000.00           1,855,194.00
                                281/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,019,333.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,116,874.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           838,032.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             850,000.00           893,188.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           958,230.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           747,404.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,084,200.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           288,292.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             400,000.00           518,604.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,201,563.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,078,130.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             600,000.00           788,538.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00          1,005,756.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4            1,100,000.00           1,211,859.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,056,600.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,083,690.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,581,258.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,160,847.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           652,530.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,463,370.00
                      SPANISH    GOV'T   0             500,000.00           488,880.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            1,000,000.00            993,390.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,013,660.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           503,985.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,019,020.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,807,352.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,091,220.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,673,680.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             600,000.00           628,956.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,045,116.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,262,688.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,320,648.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             400,000.00           433,264.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,200,000.00           1,294,248.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,863,608.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,172,720.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,700,000.00           1,953,385.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             850,000.00          1,059,057.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,316,552.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,793,456.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45             900,000.00          1,357,533.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,158,685.00
                                282/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,375,406.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,285,940.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,184,984.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,388,330.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            1,500,000.00           1,750,185.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,420,115.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,030,610.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,077,116.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,570,805.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           2,850,228.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,311,950.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,423,740.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           660,300.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,149,586.00
                                         389,840,000.00           462,342,377.70
                      ユーロ    小計
                                                   (53,788,912,221)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,817,784.00
                      UK  TSY  GILT   0.625             1,000,000.00           1,023,220.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              750,000.00           765,892.50
                      UK  TSY  GILT   0.875             2,000,000.00           2,118,020.00
                      UK  TSY  GILT   1             1,300,000.00           1,345,097.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,000,000.00           1,078,680.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,084,610.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           2,076,448.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              550,000.00           874,450.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             2,000,000.00           2,243,380.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              300,000.00           402,975.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,247,508.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,500,000.00           1,786,140.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              750,000.00           973,192.50
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,212,706.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,895,966.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,950,928.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,300,000.00           1,448,148.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,518,624.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,730,717.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           3,396,219.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,500,000.00           1,574,640.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           3,112,304.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,500,000.00           1,609,920.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,700,000.00           3,895,312.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,437,447.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,308,564.00
                                283/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,642,599.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              850,000.00          1,419,542.50
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,217,085.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,830,905.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,787,256.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,778,998.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,711,721.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,454,880.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,685,693.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           2,086,692.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,603,927.00
                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           971,750.00
                      UK  TSY  GILT   8              820,000.00           891,979.60
                                         51,420,000.00           74,011,921.10
                     英ポンド     小計
                                                   (9,851,726,817)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,284,320.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           4,400,000.00           4,745,752.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,450,660.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,701,400.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,647,760.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           7,259,536.00
                                         33,000,000.00           38,089,428.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (407,937,773)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,113,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,689,350.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,179,700.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           2,700,000.00           2,941,380.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,287,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           4,000,000.00           4,408,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,390,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,219,900.00
                                         31,200,000.00           33,229,730.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (336,949,462)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           8,100,000.00           8,578,710.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,336,500.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,711,600.00
                      DENMARK    - BULLET    3           5,000,000.00           5,249,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          10,500,000.00           19,651,800.00
                                         34,600,000.00           45,527,610.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (710,230,716)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           3,045,570.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,030,280.00
                                284/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,878,990.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,266,640.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           1,000,000.00           1,123,740.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,900,000.00           7,701,090.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           2,700,000.00           3,009,636.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,312,440.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,693,448.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,400,000.00           1,912,974.00
                                         30,900,000.00           33,974,808.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (871,453,825)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           1,400,000.00           1,479,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,028,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,575,675.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           2,000,000.00           2,229,400.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,350,000.00           1,557,765.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,738,680.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,700,000.00           1,952,620.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           2,093,536.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,300,000.00           1,524,510.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           962,160.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,809,315.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,145,100.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,497,530.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            850,000.00          1,095,055.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,635,888.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,150,000.00           2,600,210.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,984,640.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,300,000.00           2,948,370.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,000,000.00           2,308,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           1,800,000.00           1,902,582.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,500,000.00           2,801,875.00
                                         34,950,000.00           40,871,512.00
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (2,818,499,467)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,122,729.30
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,283,160.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           502,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           899,850.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           470,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           772,341.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           849,440.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            650,000.00           822,250.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,764,000.00
                                          7,450,000.00           8,486,570.80
                                285/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   シンガポールドル         小計
                                                    (641,584,752)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            7,000,000.00           7,154,543.90
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           8,311,592.37
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,658,482.46
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,627,186.00
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,520,177.20
                                         28,200,000.00           30,271,981.93
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (747,112,514)
                                                   151,493,147,031
                     合計
                                                  (151,493,147,031)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         209銘柄               50.0  %           51.1  %
     カナダドル                  国債証券         26銘柄               1.8  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         9銘柄               0.7  %           0.7  %
     ユーロ                  国債証券         268銘柄               34.8  %           35.5  %
     英ポンド                  国債証券         40銘柄               6.4  %           6.5  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         8銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               1.8  %           1.9  %
     シンガポールドル                  国債証券         9銘柄               0.4  %           0.4  %
     マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                50,359,494               32,532,938
        金銭信託                               415,258,078               159,106,806
        コール・ローン                               134,152,199               163,113,095
        国債証券                              29,078,480,015               25,938,280,709
        派生商品評価勘定                                41,355,593               229,869,827
        未収入金                                    -           96,724,472
        未収利息                               230,974,541               161,207,253
                                        16,985,596               51,268,250
        前払費用
                                286/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （2019年     4月26日現在）           （2020年     4月27日現在）
                                      29,967,565,516               26,832,103,350
        流動資産合計
                                      29,967,565,516               26,832,103,350
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               127,368,030                21,944,210
        未払金                                7,120,428               11,869,938
        未払解約金                               373,800,000                1,000,000
        未払利息                                   393               470
        その他未払費用                                  10,280               37,917
                                        508,299,131                34,852,535
        流動負債合計
                                        508,299,131                34,852,535
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              20,968,888,985               17,571,381,562
        剰余金
                                       8,490,377,400               9,225,869,253
          剰余金又は欠損金（△）
                                      29,459,266,385               26,797,250,815
        元本等合計
                                      29,459,266,385               26,797,250,815
       純資産合計
                                      29,967,565,516               26,832,103,350
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

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                      （2019年     4月26日現在）                  （2020年     4月27日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        20,968,888,985口                       17,571,381,562口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4049円    1口当たり純資産額                   1.5251円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,049円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,251円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2019年    4月27日

     　　　　　　　項　目
                                      至  2020年    4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                288/352







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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     4月27日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （2019年     4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            29,418,097,563                -   29,504,110,000           △86,012,437
              米ドル           13,705,195,380                -   13,824,746,000          △119,550,620

              カナダドル             564,236,800              -     563,312,000            924,800

              メキシコペソ             245,669,510              -     252,439,000          △6,769,490

              ユーロ           11,360,099,278                -   11,331,018,000            29,081,278

              英ポンド            1,977,945,825               -    1,973,759,000            4,186,825

              スウェーデンク

                           106,512,530              -     104,219,000           2,293,530
              ローナ
              ノルウェークロー

                           73,408,590              -     73,302,000           106,590
              ネ
              デンマーククロー

                           152,034,610              -     151,606,000            428,610
              ネ
              ポーランドズロチ             190,955,820              -     191,004,000           △48,180

              オーストラリアド

                           622,982,500              -     618,649,000           4,333,500
              ル
              シンガポールドル             253,660,600              -     253,952,000           △291,400

              南アフリカランド             165,396,120              -     166,104,000           △707,880

             合計             29,418,097,563                -   29,504,110,000           △86,012,437

     （2020年     4月27日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617
              米ドル           13,266,376,055                -   13,253,699,700            12,676,355

              カナダドル             489,764,751              -     488,762,500           1,002,251

              メキシコペソ             182,319,145              -     173,401,800           8,917,345

              ユーロ            9,565,089,604               -    9,377,810,000           187,279,604

              英ポンド            1,657,387,598               -    1,652,853,600            4,533,998

              スウェーデンク

                           74,345,751              -     73,363,500           982,251
              ローナ
                                290/352


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              ノルウェークロー
                           57,075,892              -     56,018,900          1,056,992
              ネ
              デンマーククロー

                           127,934,163              -     125,580,000           2,354,163
              ネ
              ポーランドズロチ             150,308,989              -     148,397,700           1,911,289

              オーストラリアド

                           469,908,634              -     489,474,000         △19,565,366
              ル
              シンガポールドル             221,622,520              -     221,449,400            173,120

              南アフリカランド             103,045,515              -     96,441,900          6,603,615

             合計             26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2019年    4月27日

                             至  2020年    4月27日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （2019年     4月26日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                37,484,650,129円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,051,374,366円
     同期中における一部解約元本額                                                20,567,135,510円
                                291/352


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     2019年    4月26日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,528,795,593円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,212,263,331円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  30,628,517円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  484,931,670円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  405,127,343円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  119,950,191円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  175,969,660円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  36,277,400円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   8,715,362円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,505,272円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,306,637,177円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,816,640円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,862,382,122円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,845,668,421円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  80,321,679円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                                  699,835,651円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限定＞                                                  335,294,032円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  825,768,924円
     合計                                                20,968,888,985円
                           （2020年     4月27日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                20,968,888,985円
     同期中における追加設定元本額                                                12,117,777,948円
     同期中における一部解約元本額                                                15,515,285,371円
     2020年    4月27日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,835,598,494円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 2,261,229,504円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 1,053,241,195円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  700,079,802円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  75,282,771円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   6,884,036円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  14,628,114円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   6,002,931円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,248,863円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,750,221円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,092,313,139円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,809,280円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,304,141,102円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  138,639,058円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                                  482,245,788円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  580,287,264円
     合計                                                17,571,381,562円
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     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           403,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125            300,000.00           303,421.87
                      US  TREASURY     N/B  1.125            800,000.00           809,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           405,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           505,078.12
                      US  TREASURY     N/B  1.25            200,000.00           203,109.37
                      US  TREASURY     N/B  1.25            900,000.00           935,226.56
                      US  TREASURY     N/B  1.375            850,000.00           860,691.41
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,027,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           982,804.68
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           207,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           311,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           560,097.65
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           613,359.37
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,028,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,200,000.00           1,243,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,150,000.00           1,210,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,450,000.00           1,541,757.81
                      US  TREASURY     N/B  1.5            230,000.00           245,237.50
                      US  TREASURY     N/B  1.5            460,000.00           499,423.43
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,700,000.00           1,754,054.69
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,300,000.00           1,345,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           828,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,040,546.88
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,041,953.13
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           836,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           640,265.62
                      US  TREASURY     N/B  1.625            650,000.00           694,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            700,000.00           750,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           536,601.56
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,050,000.00           1,149,667.97
                                293/352


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                      US  TREASURY     N/B  1.75            800,000.00           815,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           205,578.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           618,703.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           309,445.31
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,036,328.13
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,040,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,044,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75            800,000.00           886,312.49
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           615,796.87
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           720,234.37
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           515,078.12
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           309,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,032,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,038,359.38
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           319,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           651,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           816,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           819,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2            250,000.00           256,738.28
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,027,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           721,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           619,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           727,835.94
                      US  TREASURY     N/B  2           1,400,000.00           1,460,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,048,593.74
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,066,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           533,867.19
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           641,296.87
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           649,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2            900,000.00           987,257.81
                      US  TREASURY     N/B  2            320,000.00           386,075.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           818,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00           1,025,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           410,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            750,000.00           773,964.84
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           832,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,100,000.00           1,154,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,817,140.62
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           856,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            700,000.00           752,992.19
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,250,000.00           1,347,851.56
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           540,156.25
                                294/352


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                      US  TREASURY     N/B  2.125            720,000.00           791,943.74
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           611,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           510,585.94
                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           588,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00           1,072,578.13
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           867,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           976,851.56
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           543,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25            720,000.00           791,662.49
                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           502,628.90
                      US  TREASURY     N/B  2.25            920,000.00          1,034,712.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00          1,014,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           372,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           758,789.06
                      US  TREASURY     N/B  2.375            100,000.00           101,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           510,820.31
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           416,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,000,000.00           1,086,328.13
                      US  TREASURY     N/B  2.375            750,000.00           847,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375            800,000.00           927,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           648,984.36
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,038,828.13
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           321,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5            830,000.00           902,171.09
                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           770,492.19
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00          1,006,382.81
                      US  TREASURY     N/B  2.5            190,000.00           244,276.17
                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           646,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            600,000.00           777,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625            700,000.00           719,414.06
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           415,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           554,726.56
                      US  TREASURY     N/B  2.625            550,000.00           617,460.93
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,200,000.00           1,349,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            800,000.00           941,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75            850,000.00           879,816.40
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           971,648.44
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           977,273.44
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           557,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           672,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           674,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            850,000.00           993,570.30
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           527,968.75
                                295/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           409,617.18
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           820,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           728,765.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           982,265.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,123,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           675,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            640,000.00           757,350.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           831,960.94
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           269,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875            400,000.00           548,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            750,000.00          1,041,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           992,796.87
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           705,976.56
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           548,359.37
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00          1,251,562.50
                      US  TREASURY     N/B  3            610,000.00           852,332.02
                      US  TREASURY     N/B  3            600,000.00           842,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           355,410.15
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           882,289.06
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           572,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           690,037.49
                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           794,707.03
                      US  TREASURY     N/B  3.125            800,000.00           825,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125            750,000.00           910,371.08
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           417,703.12
                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           209,179.68
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           559,437.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           707,851.56
                      US  TREASURY     N/B  3.125            600,000.00           878,765.62
                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           659,777.34
                      US  TREASURY     N/B  3.375            640,000.00           982,550.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           144,691.40
                      US  TREASURY     N/B  3.625            650,000.00           980,332.03
                      US  TREASURY     N/B  3.625            500,000.00           758,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3.75            550,000.00           846,097.65
                      US  TREASURY     N/B  3.875            420,000.00           639,646.87
                      US  TREASURY     N/B  4.25            350,000.00           551,769.53
                      US  TREASURY     N/B  4.25            400,000.00           638,484.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           316,156.25
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           481,980.46
                      US  TREASURY     N/B  4.375            360,000.00           586,968.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            350,000.00           544,250.00
                                296/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.625            300,000.00           496,101.56
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           278,640.62
                      US  TREASURY     N/B  5.25            260,000.00           365,096.87
                      US  TREASURY     N/B  5.375            240,000.00           360,243.74
                      US  TREASURY     N/B  5.5            300,000.00           420,796.87
                      US  TREASURY     N/B  6.5            700,000.00           973,601.56
                      US  TREASURY     N/B  8           1,500,000.00           1,681,406.25
                                         108,680,000.00           123,196,258.64
                      米ドル    小計
                                                   (13,255,917,429)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              400,000.00           401,340.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              200,000.00           200,736.60
                      CANADA-GOV'T       0.75              300,000.00           301,740.00
                      CANADA-GOV'T       1              350,000.00           362,680.50
                      CANADA-GOV'T       1.5              150,000.00           153,088.50
                      CANADA-GOV'T       1.5              500,000.00           518,150.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              190,000.00           201,979.50
                      CANADA-GOV'T       1.75              280,000.00           291,300.80
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           210,740.00
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           223,700.00
                      CANADA-GOV'T       2              40,000.00           48,520.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              440,000.00           480,620.80
                      CANADA-GOV'T       2.25              190,000.00           219,013.00
                      CANADA-GOV'T       2.5              250,000.00           271,130.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              350,000.00           367,710.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              300,000.00           413,034.00
                      CANADA-GOV'T       3.25              450,000.00           464,377.50
                      CANADA-GOV'T       3.5              200,000.00           301,940.00
                      CANADA-GOV'T       ▶              250,000.00           384,182.50
                      CANADA-GOV'T       5              220,000.00           358,166.60
                      CANADA-GOV'T       5.75              160,000.00           258,476.80
                                          5,620,000.00           6,432,627.10
                     カナダドル      小計
                                                    (490,616,468)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            2,000,000.00           2,341,060.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            4,500,000.00           4,431,915.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            5,000,000.00           5,050,166.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,000,000.00           4,090,029.60
                      MEXICAN    BONOS   7.5            4,700,000.00           4,959,966.40
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,049,058.60
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,000,000.00           3,109,694.10
                      MEXICAN    BONOS   7.75            4,900,000.00           4,801,664.84
                      MEXICAN    BONOS   8            4,500,000.00           4,887,765.00
                      MEXICAN    BONOS   8            1,500,000.00           1,639,455.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,500,000.00           2,770,050.00
                                297/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,062,175.80
                                         38,600,000.00           40,193,000.34

                    メキシコペソ       小計
                                                    (173,231,831)
          ユーロ            BELGIAN    0.1                 150,000.00           149,805.00
                      BELGIAN    0.2                 400,000.00           408,400.00
                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           48,272.00
                      BELGIAN    0.8                 100,000.00           105,469.00
                      BELGIAN    0.8                 100,000.00           106,421.00
                      BELGIAN    0.8                 360,000.00           384,364.80
                      BELGIAN    0291   5.5              120,000.00           173,006.40
                      BELGIAN    0304   5              250,000.00           419,407.50
                      BELGIAN    0308   ▶              300,000.00           326,115.00
                      BELGIAN    0320   4.25              200,000.00           344,708.00
                      BELGIAN    0321   4.25              100,000.00           106,746.00
                      BELGIAN    0324   4.5              100,000.00           127,968.00
                      BELGIAN    0325   4.25              200,000.00           223,172.00
                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           108,547.00
                      BELGIAN    0332   2.6              100,000.00           112,314.00
                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           165,079.20
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           103,631.00
                      BELGIAN    0347   0.9              250,000.00           269,552.50
                      BELGIAN    1                 200,000.00           214,466.00
                      BELGIAN    1                 250,000.00           273,097.50
                      BELGIAN    1.6                 140,000.00           172,583.60
                      BELGIAN    1.9                 150,000.00           186,876.00
                      BELGIAN    2.15                 200,000.00           300,774.00
                      BELGIAN    3.75                 100,000.00           172,996.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           397,556.00
                      BTPS   0.45                  500,000.00           499,000.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           295,854.00
                      BTPS   0.95                  400,000.00           399,588.00
                      BTPS   1.25                  500,000.00           491,045.00
                      BTPS   1.35                  350,000.00           352,901.50
                      BTPS   1.35                  500,000.00           478,405.00
                      BTPS   1.45                  700,000.00           708,540.00
                      BTPS   1.45                  500,000.00           503,165.00
                      BTPS   1.45                  100,000.00           90,789.00
                      BTPS   1.5                  600,000.00           602,466.00
                      BTPS   1.6                  590,000.00           592,896.90
                      BTPS   1.65                  400,000.00           388,036.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           307,374.00
                      BTPS   2                  220,000.00           226,287.60
                      BTPS   2.05                  150,000.00           153,966.00
                                298/352

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.15                  100,000.00           102,128.00
                      BTPS   2.2                  400,000.00           414,908.00
                      BTPS   2.25                  250,000.00           251,937.50
                      BTPS   2.3                  800,000.00           817,128.00
                      BTPS   2.45                  250,000.00           260,150.00
                      BTPS   2.5                  350,000.00           367,972.50
                      BTPS   2.5                  350,000.00           368,938.50
                      BTPS   2.7                  330,000.00           337,375.50
                      BTPS   2.8                  140,000.00           141,551.20
                      BTPS   2.95                  150,000.00           162,706.50
                      BTPS   3                  200,000.00           219,994.00
                      BTPS   3.1                  100,000.00           110,103.00
                      BTPS   3.25                  160,000.00           178,952.00
                      BTPS   3.35                  250,000.00           286,622.50
                      BTPS   3.45                  200,000.00           231,394.00
                      BTPS   3.75                  400,000.00           412,308.00
                      BTPS   3.75                  300,000.00           330,525.00
                      BTPS   3.85                  100,000.00           123,595.00
                      BTPS   ▶                  280,000.00           345,016.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           220,582.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           233,354.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           315,912.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           335,301.00
                      BTPS   4.75                  500,000.00           615,970.00
                      BTPS   4.75                  200,000.00           275,446.00
                      BTPS   5                  200,000.00           215,106.00
                      BTPS   5                  400,000.00           536,608.00
                      BTPS   5                  250,000.00           348,137.50
                      BTPS   5                  410,000.00           571,962.30
                      BTPS   5.25                  360,000.00           465,847.20
                      BTPS   5.5                  350,000.00           389,042.50
                      BTPS   5.75                  200,000.00           280,276.00
                      BTPS   6                  250,000.00           348,517.50
                      BTPS   6.5                  550,000.00           735,421.50
                      BTPS   9                  350,000.00           444,832.50
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           202,030.00
                      BUNDESOBL-175       0             200,000.00           202,804.00
                      BUNDESOBL-178       0             300,000.00           307,446.00
                      BUNDESSCHATZANW        0            500,000.00           503,755.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           312,546.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           157,264.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0            100,000.00           104,785.00
                                299/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0             30,000.00           30,840.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           424,612.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           427,780.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            450,000.00           482,170.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            450,000.00           476,239.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            250,000.00           267,260.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            200,000.00           216,562.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           107,414.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           218,188.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            200,000.00           278,460.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           473,697.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            350,000.00           372,046.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           427,288.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           654,342.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            600,000.00           632,460.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           109,494.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           261,612.50
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           218,154.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            200,000.00           207,986.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            200,000.00           332,558.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            400,000.00           683,196.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            250,000.00           261,672.50
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            350,000.00           624,991.50
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶            270,000.00           468,396.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            250,000.00           471,605.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            150,000.00           261,907.50
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           508,687.50
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            200,000.00           330,678.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           609,674.10
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           251,668.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            100,000.00           166,896.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            240,000.00           365,073.60
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           106,542.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           113,895.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           64,189.50
                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           105,891.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           105,187.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           219,668.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             100,000.00           152,046.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           123,637.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           703,563.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             250,000.00           252,552.50
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           708,036.00
                                300/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           304,191.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             150,000.00           152,520.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             400,000.00           399,248.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             330,000.00           339,735.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             540,000.00           563,554.80
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,150,000.00           1,204,682.50
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             400,000.00           427,456.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             300,000.00           321,000.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             500,000.00           536,025.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             330,000.00           357,244.80
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           340,587.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             580,000.00           660,939.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             650,000.00           750,691.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             350,000.00           428,540.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             650,000.00           695,669.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             750,000.00           824,100.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           185,997.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           207,286.50
                      FRANCE    O.A.T.    2             300,000.00           404,100.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             700,000.00           749,210.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           477,411.80
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             550,000.00           686,257.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             430,000.00           524,294.70
                      FRANCE    O.A.T.    3             250,000.00           267,717.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             450,000.00           475,663.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             300,000.00           486,354.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             850,000.00          1,042,516.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.75             100,000.00           104,204.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             340,000.00           556,967.60
                      FRANCE    O.A.T.    ▶              50,000.00          100,829.50
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             300,000.00           637,059.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           700,410.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             550,000.00           990,066.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             360,000.00           596,754.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           299,954.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             400,000.00           677,476.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           539,544.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           254,268.00
                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           102,264.00
                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           140,462.40
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           117,518.00
                      IRISH   GOVT   2               200,000.00           257,930.00
                                301/352


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           121,133.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           228,334.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           224,500.00
                      IRISH   GOVT   5.4               300,000.00           380,991.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            250,000.00           252,530.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           173,605.70
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            450,000.00           467,950.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            120,000.00           127,129.20
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            60,000.00           66,162.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            550,000.00           595,435.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           108,901.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            200,000.00           215,152.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           106,375.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            210,000.00           281,133.30
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            200,000.00           344,592.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            350,000.00           366,383.50
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           223,898.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            160,000.00           291,265.60
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶            200,000.00           337,308.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           218,428.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           157,131.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           157,621.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           212,940.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             400,000.00           427,088.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             200,000.00           216,840.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             100,000.00           129,651.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             300,000.00           323,439.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             150,000.00           197,134.50
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             100,000.00           167,626.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           220,338.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             400,000.00           422,640.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             140,000.00           316,251.60
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           332,438.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             200,000.00           261,012.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25             400,000.00           397,356.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35             300,000.00           300,699.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           302,049.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           503,985.00
                      SPANISH    GOV'T   0.6             300,000.00           291,729.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75             400,000.00           403,804.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3             350,000.00           363,916.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             350,000.00           366,117.50
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           209,652.00
                                302/352

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.45             280,000.00           294,011.20
                      SPANISH    GOV'T   1.5             200,000.00           210,448.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           316,452.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             150,000.00           162,474.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             600,000.00           647,124.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             350,000.00           383,684.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             300,000.00           344,715.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             210,000.00           261,649.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75             400,000.00           441,248.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             210,000.00           269,018.40
                      SPANISH    GOV'T   3.45             130,000.00           196,088.10
                      SPANISH    GOV'T   3.8             350,000.00           397,652.50
                      SPANISH    GOV'T   4.2             280,000.00           403,099.20
                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           342,891.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           303,470.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7             250,000.00           398,055.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           116,679.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             200,000.00           322,682.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             300,000.00           406,122.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           346,186.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75             300,000.00           462,390.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             600,000.00           661,020.00
                      SPANISH    GOV'T   6             400,000.00           572,652.00
                                         67,320,000.00           79,317,885.30
                      ユーロ    小計
                                                   (9,227,842,775)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5              470,000.00           474,643.60
                      UK  TSY  GILT   0.625              190,000.00           194,411.80
                      UK  TSY  GILT   0.75              200,000.00           204,238.00
                      UK  TSY  GILT   0.875              230,000.00           243,572.30
                      UK  TSY  GILT   1              250,000.00           258,672.50
                      UK  TSY  GILT   1.25              150,000.00           161,802.00
                      UK  TSY  GILT   1.25               70,000.00           78,512.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              170,000.00           184,383.70
                      UK  TSY  GILT   1.5              200,000.00           244,288.00
                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00          127,192.80
                      UK  TSY  GILT   1.625              250,000.00           280,422.50
                      UK  TSY  GILT   1.625               40,000.00           53,730.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              280,000.00           291,085.20
                      UK  TSY  GILT   1.75              180,000.00           214,336.80
                      UK  TSY  GILT   1.75              240,000.00           311,421.60
                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           315,242.40
                      UK  TSY  GILT   2              150,000.00           165,369.00
                                303/352


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                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           268,145.00
                      UK  TSY  GILT   2.5              220,000.00           405,752.60
                      UK  TSY  GILT   2.75              300,000.00           334,188.00
                      UK  TSY  GILT   3.25              240,000.00           377,793.60
                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           413,745.00
                      UK  TSY  GILT   3.5              310,000.00           726,088.20
                      UK  TSY  GILT   3.75              150,000.00           157,464.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              220,000.00           427,941.80
                      UK  TSY  GILT   ▶              250,000.00           572,840.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           261,354.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              250,000.00           363,490.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              160,000.00           250,300.80
                      UK  TSY  GILT   4.25              220,000.00           367,411.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              360,000.00           613,962.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              150,000.00           283,090.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              170,000.00           337,592.80
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           444,588.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           233,416.50
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           363,686.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              200,000.00           293,164.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              210,000.00           365,171.10
                      UK  TSY  GILT   5              300,000.00           370,137.00
                      UK  TSY  GILT   6              250,000.00           373,750.00
                      UK  TSY  GILT   8              250,000.00           271,945.00
                                          8,830,000.00          12,680,341.10
                     英ポンド     小計
                                                   (1,687,880,203)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            400,000.00           428,432.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            350,000.00           377,093.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           1,620,000.00           1,747,299.60
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            900,000.00           957,942.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            850,000.00           969,238.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           1,200,000.00           1,297,164.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            600,000.00           946,896.00
                                          5,920,000.00           6,724,065.10
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                     (72,014,737)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375            250,000.00           264,150.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            800,000.00           843,280.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           1,000,000.00           1,059,900.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            400,000.00           430,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            100,000.00           108,940.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            600,000.00           628,740.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           440,880.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            800,000.00           878,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75            800,000.00           829,320.00
                                          5,150,000.00           5,483,610.00

                   ノルウェークローネ          小計
                                                     (55,603,805)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           1,350,000.00           1,429,785.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,500,000.00           1,598,100.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            150,000.00           160,095.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            400,000.00           447,440.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,100,000.00           1,154,780.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,400,000.00           2,620,240.00
                      DENMARK    - BULLET    7            420,000.00           563,556.00
                                          6,320,000.00           7,973,996.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (124,394,337)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75            300,000.00           304,557.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            700,000.00           744,275.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            600,000.00           650,532.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            800,000.00           871,104.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            220,000.00           247,222.80
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            350,000.00           390,635.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           1,000,000.00           1,114,680.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            800,000.00           862,488.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            500,000.00           561,135.00
                                          5,270,000.00           5,746,628.80
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (147,401,028)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            170,000.00           174,822.22
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2            300,000.00           308,580.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            110,000.00           115,549.50
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            350,000.00           390,145.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            280,000.00           323,092.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            300,000.00           328,641.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            450,000.00           516,870.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           465,230.40
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           180,405.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            30,000.00           36,075.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            200,000.00           258,473.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            400,000.00           451,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            450,000.00           535,185.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           257,660.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            300,000.00           408,972.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            280,000.00           338,632.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75            500,000.00           640,950.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            500,000.00           577,050.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            500,000.00           528,495.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            100,000.00           112,075.00
                                305/352

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                                          5,970,000.00           6,948,503.32
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (479,168,788)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            300,000.00           303,597.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            400,000.00           432,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            150,000.00           153,099.45
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            250,000.00           283,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            300,000.00           320,790.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           125,700.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           257,100.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            340,000.00           395,933.40
                      SINGAPORE     GOV'T   3            150,000.00           165,501.75
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            200,000.00           212,360.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           316,250.00
                                          2,640,000.00           2,965,731.60
                   シンガポールドル         小計
                                                    (224,209,308)
                                                    25,938,280,709
                     合計
                                                   (25,938,280,709)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         165銘柄               49.5  %           51.1  %
     カナダドル                  国債証券         21銘柄               1.8  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         12銘柄               0.6  %           0.7  %
     ユーロ                  国債証券         233銘柄               34.4  %           35.6  %
     英ポンド                  国債証券         41銘柄               6.3  %           6.5  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.3  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         9銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         20銘柄               1.8  %           1.8  %
     シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.8  %           0.9  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                    2020年    5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               13,695,267,863       円　

     Ⅱ　負債総額                                 34,684,397     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,660,583,466       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,706,061,426       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9967   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,967    円）
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                    2020年    5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               9,581,803,762       円　

     Ⅱ　負債総額                                 50,829,601     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,530,974,161       円　
     Ⅳ　発行済口数                               9,597,584,987       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9931   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,931    円）
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                    2020年    5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               5,772,790,293       円　

     Ⅱ　負債総額                                 50,209,276     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,722,581,017       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,822,663,931       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9828   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,828    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
                                307/352

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      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2020年5月29日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2020年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             744            7,369,793

              単位型株式投資信託                             124             593,828

             追加型公社債投資信託                               1            28,440

             単位型公社債投資信託                              184             449,003

                  合　計                         1,053             8,441,066

     ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               13,755,961               33,264,545
        　顧客分別金信託                                 20,011               300,021
        　前払費用                                 476,456               515,226
        　未収入金                                 64,856               602,605
        　未収委託者報酬                                6,963,077               8,404,880
        　未収運用受託報酬                                1,129,548               2,199,785
        　未収投資助言報酬                                 285,668               299,826
        　未収収益                                 44,150               37,702
                                          31,771               40,119
        　その他の流動資産
                                       22,771,504               45,664,712
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                 173,517               101,609
        　　器具備品                                 751,471               783,224
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        　　土地                                    -              710
        　　リース資産                                    -              968
                                             -            66,498
        　　建設仮勘定
                                         924,988               953,010
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                 479,867               909,133
        　　ソフトウェア仮勘定                                 183,528               508,733
        　　のれん                                    -          34,397,824
        　　顧客関連資産                                    -          17,785,166
        　　電話加入権                                    44             12,739
                                            60               54
        　　商標権
                                         663,501              53,613,651
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               10,829,628               19,436,480
        　　関係会社株式                               10,252,067               11,246,398
        　　長期差入保証金                                2,004,451               2,523,637
        　　長期前払費用                                 97,107               113,852
        　　会員権                                  7,819               90,479
        　　繰延税金資産                                1,426,381                    -
                                             -          △　20,750
        　　貸倒引当金
                                       24,617,457               33,390,098
        　投資その他の資産合計
                                       26,205,946               87,956,760
        固定資産合計
                                       48,977,450               133,621,473
        資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                                （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　顧客からの預り金                                 4,534                14,285
        　その他の預り金                               1,480,229                 146,200
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,122                1,629
        　　未払償還金                                137,522                131,338
        　　未払手数料                               3,246,133                3,776,873
        　　その他未払金                                768,373                502,211
        　リース債務                                    -              1,064
        　未払費用                               3,535,589                3,935,582
        　未払消費税等                                 84,966                305,513
        　未払法人税等                                670,761                489,151
        　賞与引当金                               1,302,052                1,716,321
                                         18,110                30,951
        　その他の流動負債
                                      11,249,395                11,051,125
        流動負債合計
        固定負債
        　退職給付引当金                               3,418,601                5,299,814
        　賞与引当金                                 5,074                14,767
        　繰延税金負債                                    -           2,963,538
                                         5,074               172,918
        　その他の固定負債
                                       3,428,751                8,451,038
        固定負債合計
                                      14,678,146                19,502,164
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
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        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                            -           81,927,000
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                               8,628,984                90,555,984
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                 60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      21,255,054                19,364,265
        　　　繰越利益剰余金
                                      23,076,258                21,185,470
        　利益剰余金合計
                                      33,705,242                113,741,454
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        594,061                377,855
        　その他有価証券評価差額金
                                        594,061                377,855
        評価・換算差額等合計
                                      34,299,304                114,119,309
        純資産合計
                                      48,977,450                133,621,473
        負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                              （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                             　　至　2019年３月31日）                 　　至　2020年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                              39,156,499                 54,615,133
        　運用受託報酬                              6,277,217                 9,389,058
        　投資助言報酬                              1,332,888                 1,303,595
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               182,502                 181,061
                                        49,507                 32,421
        　　その他
        営業収益計                              46,998,614                 65,521,269
        営業費用
        　支払手数料                              18,499,433                 24,888,040
        　広告宣伝費                               361,696                 447,024
        　公告費                                  125                  -
        　調査費
        　　調査費                              1,752,905                 3,214,679
        　　委託調査費                              6,050,441                 7,702,309
        　営業雑経費
        　　通信費                                46,551                 70,007
        　　印刷費                               338,465                 612,249
        　　協会費                                24,700                 45,117
        　　諸会費                                23,756                 32,199
        　　情報機器関連費                              2,872,416                 4,349,174
        　　販売促進費                                49,118                 68,688
                                        148,307                 154,201
        　　その他
        営業費用合計                              30,167,918                 41,583,691
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               190,951                 264,325
        　　給料・手当                              6,308,066                 9,789,691
        　　賞与                               514,259                 914,702
        　　賞与引当金繰入額                              1,235,936                 1,726,013
        　交際費                                27,802                 30,898
        　寄付金                                  82               2,022
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        　事務委託費                               286,905                 956,931
        　旅費交通費                               228,538                 249,359
        　租税公課                               285,369                 389,032
        　不動産賃借料                               612,410                1,121,553
        　退職給付費用                               463,553                 797,158
        　固定資産減価償却費                               378,530                3,044,658
        　のれん償却費                                   -            2,645,986
                                        290,243                 482,324
        　諸経費
        一般管理費合計                              10,822,651                 22,414,658
                                      6,008,044                 1,522,919
        営業利益
                                                     (単位：千円）

                                   前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                    -            778,113
        　受取利息                                   623                947
        　時効成立分配金・償還金                                   72              1,041
        　原稿・講演料                                  1,951                2,061
        　投資有価証券償還益                                289,451                 6,398
        　投資有価証券売却益                                  7,247               24,206
                                         36,408                53,484
        　雑収入
        営業外収益合計                                335,754                866,254
        営業外費用
        　為替差損                                 15,760                72,457
        　投資有価証券償還損                                 13,668               129,006
        　投資有価証券売却損                                 14,605                12,906
                                          7,027                8,334
        　雑損失
                                         51,061               222,704
        営業外費用合計
                                        6,292,738                2,166,469
        経常利益
        特別利益
        　過去勤務費用償却益                                 79,850                   -
        特別利益合計                                 79,850
        特別損失
        　固定資産除却損                  ※１                1,462              110,668
        　関係会社株式評価損                                160,455                   -
        　合併関連費用                  ※２               187,140                42,800
        　本社移転費用                  ※３                  -            133,168
                                            -             46,417
        　減損損失                  ※４
                                         349,058                333,054
        特別損失合計
                                        6,023,530                1,833,414
        税引前当期純利益
        法人税、住民税及び事業税                               1,750,031                1,874,278
                                                       △  619,676
                                         90,084
        法人税等調整額
                                        1,840,116                1,254,602
        法人税等合計
                                        4,183,413                 578,811
        当期純利益
     （３）【株主資本等変動計算書】

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     前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                資本金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                                        配当準備
                                               別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
                                         積立金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動
      額（純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                           配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
     当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984       284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
     当期変動額
                                                       △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   578,811
      合併による増加
                         81,927,000      81,927,000
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                       △ 1,890,788
     当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －
     当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                314/352

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                           株主資本合計                            純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     当期変動額
                   △ 2,469,600        △ 2,469,600                         △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益               578,811          578,811                           578,811
      合併による増加                       81,927,000                           81,927,000
      株主資本以外の
                                       △ 216,206        △ 216,206      △ 216,206
      項目の当期変動
      額（純額）
                   △ 1,890,788                   △ 216,206        △ 216,206
     当期変動額合計                        80,036,211                           79,820,005
     当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855          377,855      114,119,309
     [注記事項]

     (重要な会計方針)

     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
       ついては、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　２～50年
         器具備品　　　　　　　　             ３～15年
      (2)無形固定資産（リース資産を除く）

        定額法によっております。
        なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　６～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
      (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金

        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
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        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
      として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
      する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
      等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
      あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
      表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
      価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       建物                     350,176千円                   466,875千円
       器具備品                     922,553千円                  1,225,261千円
       リース資産                        －千円                  1,452千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            174,854千円                   132,559千円
       Management      (USA)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自   2018年４月１日                 （自   2019年４月１日
                          至  2019年３月31日）                  至  2020年３月31日）
       建物                        －千円                   879千円
       器具備品                       695千円                   119千円
       リース資産                        －千円                  5,377千円
       ソフトウェア                       766千円                  1,596千円
       ソフトウェア仮勘定                        －千円                 102,695千円
     ※２　合併関連費用

         前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
        併に関する業務委託費用であります。
         当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
        現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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     ※３　本社移転費用
         本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
        で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
     ※４　減損損失

         当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
                                                     （単位：千円）
             場所              用途             種類            減損損失
            千代田区             事業用資産              建物             46,417
         当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
         上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式             17,640株         17,622,360株               －      17,640,000株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
         配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
          決議        株式の種類                            基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2018年６月26日                                      2018年        2018年
                   普通株式         2,822,400         160,000.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月27日
       2019  年２月28日                                     2019年        2019年
                   普通株式         6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                     １月31日        ３月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
                                               2019年       2019年
       2019年６月24日
                 普通株式       利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時株主総会
                                               ３月28日       ６月25日
     当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            17,640,000株           16,230,060株                －     33,870,060株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019年６月24日                                      2019年        2019年
                   普通株式          2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                        2020年       2020年
                 普通株式       利益剰余金          711,271         21.00
        定時  株主総会                                     ３月31日       ６月30日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （2019年３月31日）                     （2020年３月31日）
        １年以内                        597,239                    1,618,641
        １年超                       6,115,662                     5,844,934
        合計                       6,712,901                     7,463,576
     (金融商品関係)

     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
        発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
        先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
        自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
       められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（2019年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
      当事業年度（2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                          14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                        （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298           45,369
              合計                   298           45,369
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,252,067            11,246,398
              合計               10,252,067            11,246,398
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（2019年３月31日）
                                                      （単位：千円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
      当事業年度（2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545               －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
            合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（2019年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（2020年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

     前事業年度（2019年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
                                320/352

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              728,127            7,247          14,605
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,578,762            289,451           13,668
     当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,319,830                3,418,601
         勤務費用                                267,362                523,396
         利息費用                                  －                －
         数理計算上の差異の発生額                                △3,658                 △195
         退職給付の支払額                               △85,082                △349,050
         過去勤務費用の発生額                               △79,850                   －
         合併による発生額                                  －            1,707,062
       退職給付債務の期末残高                                3,418,601                5,299,814
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,418,601                5,299,814
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,418,601                5,299,814
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       勤務費用                                 267,362                492,511
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                 △3,658                 △195
       過去勤務費用償却益                                △79,850                   －
       その他                                 199,849                304,842
                                321/352


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 383,703                797,158
     （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
        割引率                                 0.000％                0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                             （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,046,775             1,622,803
        賞与引当金                            400,242             530,059
        調査費                            80,983             178,573
        未払金                            57,192             162,557
        未払事業税                            54,797             46,423
        ソフトウェア償却                            17,501             91,937
        子会社株式評価損                            50,580             114,876
        その他有価証券評価差額金                               －           150,771
                                    32,218             88,250
        その他
       繰延税金資産小計                            1,740,292             2,986,254
                                   △51,729             △193,485
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,688,563             2,792,768
       繰延税金負債

        無形固定資産                               －          5,445,817
                                    262,181             310,488
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                             262,181            5,756,306
       繰延税金資産（負債）の純額
                                   1,426,381            △2,963,538
      （注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
        合併によるものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
       法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
       （調整）
        評価性引当額の増減                            0.8             3.5
        受取配当等永久に益金に算入されない項目                             －           △13.9
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.9             7.3
        住民税均等割等                            0.1             0.5
        所得税額控除による税額控除                           △1.4             △0.5
        のれん償却費                             －            44.1
                                322/352


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他                           △0.4             △3.3
                                   30.5             68.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       2018年４月１日        至  2019年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       2019年４月１日        至2020年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   54,615,133          9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
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      (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     当事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

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                                 前事業年度                当事業年度
                            　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                            　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり純資産額                              1,944.40円                3,369.33円
      １株当たり当期純利益金額                               237.15円                17.09円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
          １株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
          １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                            　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,183,413                 578,811
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,183,413                 578,811
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                33,870,060
     (企業結合等関係)

      (取得による企業結合)
       当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
      結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
      2019年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行った主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        2019年４月１日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
       基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
       ります。
     ２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

        2019年４月１日から2020年３月31日
     ３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

        取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　　81,927,000千円
        取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
     ４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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      (2)合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
       を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
     ５．主要な取得関連費用の内容及び金額

        業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
     ６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      (1)発生したのれんの金額
        37,043,811千円
      (2)発生原因

        被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      (3)償却方法及び償却期間

        14年にわたる均等償却
     ７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

        流動資産　　　　　　　　　24,546,329千円
        固定資産　　　　　         　　　　34,001,531千円
        資産合計　　　　　         　　　　58,547,860千円
        流動負債　　　　　　　　　              5,406,939千円
        固定負債　　　　　              8,257,731千円
        負債合計　　　　　         　　　　13,664,671千円
     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表


















                                                   （単位：千円）
                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
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       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
        流動資産計                               26,188,788              24,546,329
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               －
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
        長期未払金                                    －           204,333
                                           －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第46期                第47期
                              （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
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        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
       営業外費用計                                 6,784                6,956
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
     　固定資産除却損
                                          －             183,498
     　特別損失計
                                      6,864,980                4,346,177
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,242,775                1,339,010
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
                                      4,700,218                2,933,531
     当期純利益
     （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                               （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
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                                                     繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                               （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
                                331/352


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     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
         ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　2～30年
         器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                 第46期                          第47期
              （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                   器具備品　　　　　　　　　297,262千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                 第46期                          第47期
             （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
            　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
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      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
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          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                   資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393              －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074             －
                   負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546             －
         （4）未収入金                     4,542          4,542            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592             －
                   資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461              －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875             －
                   負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
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       負債
       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                （単位：千円）
               区分          第46期（平成30年3月31日）                 第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         （2）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         （3）長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期（平成30年3月31日）                                       （単位：千円）
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第47期（平成31年3月31日）                                       （単位：千円）

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                         （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                         （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

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        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                第46期                第47期
                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期              第47期
                                （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
                                338/352


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         繰延税金負債
          建物                               －           54,715
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             第46期                 第47期
                         （自　平成29年４月１日                 （自　平成30年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                339/352


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       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                                340/352


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                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                              第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                         　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                           （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                           　至　平成30年3月31日）                　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
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      （重要な後発事象）
       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称              三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額              342,037百万円（2020年3月末現在）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
                                           ＊
      ・　名称
                   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額              51,000百万円（2020年3月末現在）
      ・　事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理
      サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行
      に商号を変更する予定です。
      ロ　販売会社
                                  ※
      （イ）名称                              （ハ）事業の内容
                        （ロ）資本金の額
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
      auカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      フィデリティ証券株式会社                       10,007百万円
      松井証券株式会社                       11,945百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      株式会社栃木銀行                       27,408百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                       4,000百万円
      ※資本金の額は、2020年3月末現在。
     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
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           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
                                344/352














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月15日
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                           業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
     社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
     2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
     もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
     監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
     つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
     の他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
                                346/352






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                          独立監査人の監査報告書
                                                      2020年6月9日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                              菅  野　雅     子　   印
                                      公認会計士
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                              松  井　貴     志　   印
                                      公認会計士
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の2019年4月27日か
     ら2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の2020年4月27日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
     ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
     いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                      2020年6月9日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                              菅  野　雅     子　   印
                                      公認会計士
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                              松  井　貴     志　   印
                                      公認会計士
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2019年4月27
     日から2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2020年4月27日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
     ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
     いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
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     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                              菅  野　雅     子　   印
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                         業務執行社員
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                                              松  井　貴     志　   印
                                      公認会計士
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の2019年4月27日か
     ら2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の2020年4月27日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
     ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
     いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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