三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和2年1月24日－令和2年4月27日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和2年1月24日－令和2年4月27日) |
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| 提出者 | 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月21日 提出
【計算期間】 第1期(自 2020年1月24日至 2020年4月27日)
【ファンド名】 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託（リート）に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券（資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
（株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信）資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（日本を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
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≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資
産複合（株式、債
中近東（中東）
券、不動産投信）
資産配分変更型））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/） をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2020年1月24日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
*
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託することがあります。また、
外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
関が行う場合があります。
＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7
月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合
併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2020年5月29日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
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2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2020年5月29日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
２【投資方針】
（１）【投資方針】
「（１）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託（リート）に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
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（イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リー
ト）に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を
目指して運用を行います。
・主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、
国内債券、先進国債券（除く日本）、新興国債券の８つの資産に投資します。
・基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間
が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視します。
・ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
・基本資産配分の調整は原則として年１回の決算時に行います。
・家計調査のデータや各資産の期待収益率等を勘案し、ターゲットイヤーに向けた信託財産
の成長に最適と考えられる比率となるように、一定期間毎に検証を行い、基本資産配分を
必要に応じて見直します。
・基本資産配分における資産は、将来の市場構造等の変化によって見直される場合がありま
す。
（ロ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
（ハ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
なる場合があります。
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■基本資産配分（設定当初）
■基本資産配分のイメージ
（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．約束手形
３．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有す
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るも の
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして
は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
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ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以
下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
します。
ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の
判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
（ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
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（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。） を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
（ホ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ヘ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
（ト）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（リ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
とがあります。
（ヌ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
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（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上さ
れ、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初
の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。
配分（税抜き）
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
年0.396％
2036年の
（税抜き 年0.17％ 年0.16％ 年0.03％
決算日まで
0.36％）
2036年の
年0.374％
決算翌日以降
（税抜き 年0.16％ 年0.15％ 年0.03％
2061年の
ファンド
0.34％）
決算日まで
年0.33％
2061年の
（税抜き 年0.14％ 年0.13％ 年0.03％
決算翌日以降
0.30％）
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等の対価
＊
投資対象とする
年0.02067％程度
投資信託
※管理報酬等は年度によって異なります。
＊
ファンドの純資産総額に対して年0.41667％（税抜き0.38067％）程度
実質的な負担
※2036年の決算日までの、ファンドの信託報酬率で計算した料率です。
※上記は直近の基本資産配分および管理報酬等の率を用いた試算の結果であり、基本資産配分の調整
および実際の組入状況等により変動します。
※新興国債券の費用は、管理報酬等の率がより高いETFの数値を用いて試算しています。
＊ 投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純
資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
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こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆
するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年5月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,436,712 5.30
親投資信託受益証券 日本 25,443,176 93.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 252,445 0.93
合計(純資産総額) 27,132,333 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
イ 主要投資銘柄
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 2,752,764 2.3433 6,450,551 2.5313 6,968,071 25.68
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 1,731,112 3.3337 5,771,009 3.6029 6,237,023 22.99
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 2,804,988 1.2883 3,613,724 1.2834 3,599,921 13.27
益証券
日本 親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 2,548,148 1.1143 2,839,401 1.1680 2,976,236 10.97
益証券 ザーファンド
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日本 親投資信託受 Ｊリート・インデックス・マザー 1,159,286 1.9571 2,268,838 2.1102 2,446,325 9.02
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 1,121,849 1.8376 2,061,509 1.8576 2,083,946 7.68
益証券
アメリカ 投資信託受益 ｉシェアーズ Ｊ.Ｐ.モルガン・米ド 126 10,532.55 1,327,102 11,402.47 1,436,712 5.30
証券
ル建てエマージング・マーケット債
券ＥＴＦ
日本 親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 450,246 1.6524 743,986 1.7807 801,753 2.95
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 マネープール・マザーファンド 329,342 1.0017 329,901 1.0017 329,901 1.22
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 5.30
親投資信託受益証券 93.77
合計 99.07
②【投資不動産物件】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 4月27日) 25,658,045 25,658,045 8,553 8,553
2020年 1月末日 29,493,886 ― 9,831 ―
2月末日 27,870,039 ― 9,290 ―
3月末日 25,043,151 ― 8,348 ―
4月末日 26,122,454 ― 8,707 ―
5月末日 27,132,333 ― 9,044 ―
②【分配の推移】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2020年 1月24日～2020年 4月27日 0
③【収益率の推移】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
収益率（％）
第1期 △14.5
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 30,000,000 0
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年 5月29日現在
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時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 162,942,854,240 97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,671,303,632 2.20
合計(純資産総額) 166,614,157,872 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,634,710,000 1.58
合計 買建 ― 2,634,710,000 1.58
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 137,763,354,459 64.86
イギリス 9,826,237,048 4.63
スイス 7,753,093,957 3.65
カナダ 7,076,716,403 3.33
フランス 6,941,251,314 3.27
ドイツ 6,120,821,623 2.88
オーストラリア 3,969,734,444 1.87
アイルランド 3,743,198,877 1.76
オランダ 3,738,899,804 1.76
スウェーデン 1,876,100,009 0.88
スペイン 1,743,070,198 0.82
香港 1,685,024,503 0.79
デンマーク 1,593,790,278 0.75
イタリア 1,202,361,634 0.57
フィンランド 865,507,085 0.41
シンガポール 712,913,690 0.34
バミューダ 673,093,350 0.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャージー 623,606,846 0.29
ベルギー 599,672,340 0.28
イスラエル 452,391,827 0.21
ノルウェー 391,670,075 0.18
ケイマン諸島 365,286,776 0.17
ニュージーランド 218,815,131 0.10
ルクセンブルグ 170,978,345 0.08
キュラソー 148,392,772 0.07
オーストリア 125,312,272 0.06
ポルトガル 124,093,024 0.06
リベリア 50,233,844 0.02
マン島 25,745,889 0.01
パプアニューギニア 17,271,366 0.01
英ヴァージン諸島 10,964,698 0.01
小計 200,609,603,881 94.45
投資証券 アメリカ 3,912,161,316 1.84
オーストラリア 540,155,606 0.25
フランス 124,967,622 0.06
香港 117,919,966 0.06
イギリス 116,092,485 0.05
シンガポール 95,786,612 0.05
カナダ 41,846,422 0.02
小計 4,948,930,029 2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,841,800,458 3.22
合計(純資産総額) 212,400,334,368 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,128,984,220 2.41
買建 ドイツ 1,130,834,377 0.53
買建 イギリス 338,195,355 0.15
買建 オーストラリア 261,141,000 0.12
合計 買建 ― 6,859,154,952 3.21
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 1,182,151,100 0.55
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 ケイマン諸島 945,439,365 13.64
台湾 543,641,572 7.84
韓国 527,887,963 7.62
中国 357,607,579 5.16
インド 354,187,499 5.11
ブラジル 219,294,031 3.16
南アフリカ 168,790,928 2.43
香港 161,269,729 2.33
タイ 105,059,504 1.52
メキシコ 83,850,768 1.21
マレーシア 82,826,975 1.19
インドネシア 68,693,770 0.99
フィリピン 34,986,229 0.50
バミューダ 34,913,341 0.50
ポーランド 34,618,127 0.50
チリ 26,906,544 0.39
トルコ 19,013,688 0.27
アメリカ 15,862,261 0.23
ハンガリー 11,103,378 0.16
コロンビア 10,076,223 0.15
ギリシャ 9,422,862 0.14
ルクセンブルグ 5,815,001 0.08
エジプト 5,528,397 0.08
チェコ 5,023,139 0.07
アルゼンチン 2,821,058 0.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マン島 1,665,230 0.02
ペルー 1,616,106 0.02
シンガポール 1,216,191 0.02
ベルギー 493,389 0.01
小計 3,839,630,847 55.39
投資信託受益証券 アメリカ 230,064,566 3.32
香港 198,997,500 2.87
小計 429,062,066 6.19
投資証券 アメリカ 115,821,085 1.67
ブラジル 5,899,482 0.09
南アフリカ 3,179,544 0.05
メキシコ 1,957,179 0.03
小計 126,857,290 1.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,536,333,510 36.59
合計(純資産総額) 6,931,883,713 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,554,705,267 36.85
合計 買建 ― 2,554,705,267 36.85
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 2,585,477,089 37.29
売建 ― 1,595,250,462 △23.01
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 日本 4,396,017,480 97.85
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,484,288 2.15
合計(純資産総額) 4,492,501,768 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
ＲＥＩＴ指数先物取引 買建 日本 68,040,000 1.51
合計 買建 ― 68,040,000 1.51
外国リート・インデックス・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 5,067,794,708 75.90
オーストラリア 431,026,062 6.46
イギリス 342,240,641 5.13
シンガポール 277,820,820 4.16
フランス 154,871,238 2.32
カナダ 125,530,161 1.88
香港 110,121,974 1.65
ベルギー 90,147,902 1.35
スペイン 30,247,240 0.45
ニュージーランド 26,569,298 0.40
ドイツ 18,805,052 0.28
オランダ 14,614,844 0.22
ガーンジー 12,461,601 0.19
アイルランド 6,474,732 0.10
イスラエル 3,712,380 0.06
イタリア 1,319,484 0.02
韓国 1,096,504 0.02
マン島 765,281 0.01
小計 6,715,619,922 100.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △39,120,757 △0.59
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計(純資産総額) 6,676,499,165 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 148,775,604 2.22
国内債券パッシブ・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 111,410,426,650 80.20
地方債証券 日本 8,497,135,505 6.12
特殊債券 日本 13,019,040,048 9.37
社債券 日本 4,972,351,000 3.58
オーストラリア 199,988,000 0.14
フランス 198,942,000 0.14
小計 5,371,281,000 3.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 613,578,657 0.44
合計(純資産総額) 138,911,461,860 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 71,524,372,147 45.08
フランス 15,555,770,138 9.80
イタリア 14,390,631,262 9.07
イギリス 10,329,526,852 6.51
ドイツ 10,319,263,789 6.50
スペイン 9,248,903,318 5.83
ベルギー 4,180,937,574 2.64
オーストラリア 3,210,510,577 2.02
カナダ 3,018,389,677 1.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 2,866,795,310 1.81
オーストリア 2,487,673,791 1.57
メキシコ 1,218,145,998 0.77
アイルランド 1,155,583,277 0.73
フィンランド 1,123,788,315 0.71
ポーランド 916,626,443 0.58
デンマーク 778,109,186 0.49
マレーシア 748,008,185 0.47
シンガポール 741,249,823 0.47
イスラエル 601,406,822 0.38
スウェーデン 428,095,913 0.27
ノルウェー 367,920,851 0.23
小計 155,211,709,248 97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,447,844,591 2.17
合計(純資産総額) 158,659,553,839 100.00
マネープール・マザーファンド
2020年 5月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 20,004,780,000 5.64
地方債証券 日本 86,195,626,072 24.32
特殊債券 日本 30,630,217,366 8.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 217,601,582,756 61.40
合計(純資産総額) 354,432,206,194 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 827,800 7,616.65 6,305,062,870 6,755.00 5,591,789,000 3.36
器
日本 株式 ソニー 電気機器 464,700 6,910.82 3,211,458,054 6,874.00 3,194,347,800 1.92
日本 株式 キーエンス 電気機器 67,200 37,389.92 2,512,602,624 44,350.00 2,980,320,000 1.79
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 577,600 4,194.04 2,422,477,504 4,832.00 2,790,963,200 1.68
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 617,000 4,382.59 2,704,058,030 4,191.00 2,585,847,000 1.55
日本 株式 日本電信電話 情報・通 973,100 2,759.77 2,685,532,187 2,444.00 2,378,256,400 1.43
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 5,002,300 567.18 2,837,204,514 444.20 2,222,021,660 1.33
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 212,200 6,917.79 1,467,955,038 10,085.00 2,140,037,000 1.28
日本 株式 任天堂 その他製 45,500 42,552.05 1,936,118,275 43,540.00 1,981,070,000 1.19
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 507,500 3,893.95 1,976,179,625 3,710.00 1,882,825,000 1.13
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 542,300 3,130.49 1,697,664,727 3,136.00 1,700,652,800 1.02
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 583,400 3,039.99 1,773,530,166 2,784.00 1,624,185,600 0.97
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 506,200 3,900.29 1,974,326,798 3,119.00 1,578,837,800 0.95
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 124,600 11,724.26 1,460,842,796 12,620.00 1,572,452,000 0.94
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 520,400 3,002.23 1,562,360,492 2,951.50 1,535,960,600 0.92
信業
日本 株式 花王 化学 177,600 8,620.47 1,530,995,472 8,647.00 1,535,707,200 0.92
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 148,200 9,921.26 1,470,330,732 10,110.00 1,498,302,000 0.90
日本 株式 ダイキン工業 機械 94,400 15,495.93 1,462,815,792 15,850.00 1,496,240,000 0.90
日本 株式 ファナック 電気機器 70,500 20,666.30 1,456,974,150 19,215.00 1,354,657,500 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,940,200 165.27 1,642,816,854 134.50 1,336,956,900 0.80
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 217,700 6,400.97 1,393,491,169 6,015.00 1,309,465,500 0.79
日本 株式 三菱商事 卸売業 512,900 2,858.43 1,466,088,747 2,515.00 1,289,943,500 0.77
日本 株式 ＳＭＣ 機械 23,300 49,085.02 1,143,680,966 54,370.00 1,266,821,000 0.76
日本 株式 日立製作所 電気機器 356,300 4,196.59 1,495,245,017 3,455.00 1,231,016,500 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 642,200 1,867.22 1,199,128,684 1,914.50 1,229,491,900 0.74
日本 株式 中外製薬 医薬品 77,200 9,896.73 764,027,556 15,890.00 1,226,708,000 0.74
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 258,700 5,896.04 1,525,305,548 4,668.00 1,207,611,600 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 178,600 7,961.78 1,421,973,908 6,622.00 1,182,689,200 0.71
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日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 509,900 2,408.42 1,228,053,358 2,310.00 1,177,869,000 0.71
日本 株式 オリエンタルランド サービス 75,400 14,988.93 1,130,165,322 15,615.00 1,177,371,000 0.71
業
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 5月29日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.21
建設業 2.56
食料品 3.90
繊維製品 0.51
パルプ・紙 0.24
化学 7.11
医薬品 6.99
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.68
金属製品 0.53
機械 5.00
電気機器 14.21
輸送用機器 7.13
精密機器 2.56
その他製品 2.33
電気・ガス業 1.56
陸運業 4.24
海運業 0.13
空運業 0.36
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.33
卸売業 4.55
小売業 4.83
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銀行業 4.97
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.02
その他金融業 1.12
不動産業 2.07
サービス業 5.26
合計 97.80
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 228,505 28,608.35 6,537,152,502 34,221.42 7,819,766,148 3.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 372,892 16,268.21 6,066,286,743 19,505.94 7,273,609,724 3.42
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,665 194,100.25 4,205,181,968 258,190.28 5,593,692,481 2.63
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 124,019 21,332.87 2,645,682,036 24,243.71 3,006,681,142 1.42
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,938 138,812.62 2,212,395,659 152,340.97 2,428,010,490 1.14
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,446 138,673.91 2,141,957,274 152,503.34 2,355,566,701 1.11
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 135,649 14,693.97 1,993,222,946 15,803.68 2,143,753,944 1.01
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 88,048 19,610.24 1,726,642,949 20,888.77 1,839,215,108 0.87
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 153,361 11,497.71 1,763,300,610 11,468.71 1,758,853,877 0.83
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 161,245 13,792.87 2,224,031,823 10,737.94 1,731,440,071 0.82
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 128,483 12,979.94 1,667,702,440 12,479.93 1,603,459,077 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,895 29,754.62 1,454,852,453 32,685.89 1,598,176,792 0.75
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 46,151 30,989.07 1,430,176,602 32,506.31 1,500,199,128 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 223,631 6,180.82 1,382,223,941 6,634.60 1,483,702,456 0.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 56,079 23,425.41 1,313,673,596 26,359.90 1,478,237,068 0.70
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,084 34,183.11 1,233,463,356 38,056.20 1,373,219,921 0.65
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 67,565 23,325.40 1,575,981,165 19,903.80 1,344,800,450 0.63
B
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 213,529 6,399.11 1,366,395,623 5,991.57 1,279,374,292 0.60
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 375,942 3,952.80 1,486,024,591 3,339.88 1,255,601,844 0.59
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 440,243 3,467.84 1,526,693,386 2,673.19 1,176,855,739 0.55
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 285,960 4,066.78 1,162,937,725 4,105.49 1,174,007,465 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 92,661 15,813.36 1,465,281,917 12,554.12 1,163,278,008 0.55
娯楽
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 131,546 9,241.12 1,215,633,451 8,499.17 1,118,031,975 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 29,890 23,577.02 704,717,361 36,504.28 1,091,113,061 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 218,093 4,796.91 1,046,173,212 4,902.83 1,069,272,979 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 210,391 5,651.77 1,189,082,973 5,063.58 1,065,333,280 0.50
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 217,519 7,049.66 1,533,436,473 4,843.15 1,053,477,406 0.50
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 110,441 10,072.48 1,112,415,470 9,298.53 1,026,939,791 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 72,083 14,446.65 1,041,358,268 14,225.14 1,025,391,033 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,886 33,228.92 826,934,918 40,843.11 1,016,421,882 0.48
ア・サービ
ス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 5月29日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.61
素材 4.08
資本財 6.01
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.72
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.76
消費者サービス 1.50
メディア・娯楽 6.46
小売 5.61
食品・生活必需品小売り 1.54
食品・飲料・タバコ 4.59
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
家庭用品・パーソナル用品 2.10
ヘルスケア機器・サービス 5.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.87
銀行 5.57
各種金融 4.17
保険 3.07
不動産 0.71
ソフトウェア・サービス 11.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.19
電気通信サービス 2.13
公益事業 3.48
半導体・半導体製造装置 3.60
投資証券 ― ― 2.33
合計 96.78
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD- 小売 13,616 21,559.89 293,559,505 21,451.15 292,078,991 4.21
諸島
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 45,000 4,673.98 210,329,355 5,661.73 254,778,030 3.68
諸島 娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 193,000 1,095.00 211,335,534 1,052.52 203,136,360 2.93
導体製造装
MANUFACTURING
置
香港 投資信託受 CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF ― 338,000 589.75 199,337,637 588.75 198,997,500 2.87
益証券
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 37,472 4,408.49 165,195,129 4,379.76 164,118,367 2.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI RUSSIA ETF ― 43,987 4,440.98 195,345,784 3,699.03 162,709,321 2.35
益証券
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ― 41,158 3,139.87 129,231,016 2,814.06 115,821,085 1.67
ETF
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 756,000 86.64 65,504,544 85.71 64,801,750 0.93
南アフリ 株式 NASPERS LIMITED-N SHS 小売 3,498 13,140.89 45,966,848 17,987.63 62,920,734 0.91
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 22,471 2,180.41 48,996,159 2,105.31 47,308,590 0.68
LIMITED
中国 株式 PING ANINSURANCE (GROUP) 保険 44,000 1,230.18 54,128,053 1,061.05 46,686,420 0.67
COOFCHINA LT
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI QATAR ETF ― 24,355 1,876.39 45,699,685 1,722.50 41,951,525 0.61
益証券
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 48,500 822.92 39,912,075 750.36 36,392,800 0.53
サービス
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 513,000 77.28 39,649,044 69.76 35,790,009 0.52
BANK OFCHINA
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 5,781 3,557.37 20,565,213 5,486.18 31,715,610 0.46
諸島
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韓国 株式 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 半導体・半 4,308 7,108.57 30,623,742 7,290.90 31,409,240 0.45
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 12,937 3,284.14 42,487,007 2,321.89 30,038,304 0.43
FINANCE CORPORATION
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェ 26,905 1,004.87 27,036,061 1,011.58 27,216,614 0.39
ア・サービ
ス
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 97,800 315.08 30,815,011 269.57 26,364,337 0.38
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 VALE SA 素材 25,000 985.41 24,635,265 995.28 24,882,207 0.36
中国 株式 BANK OFCHINA LTD 銀行 628,000 43.58 27,369,913 39.52 24,824,526 0.36
ケイマン 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 2,151 12,754.61 27,435,181 11,432.58 24,591,500 0.35
諸島 娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 6,448 3,588.87 23,141,056 3,780.14 24,374,407 0.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI UAE ETF ― 22,076 1,455.95 32,141,688 1,097.88 24,236,827 0.35
益証券
韓国 株式 NAVER CORPORATION メディア・ 1,113 15,015.14 16,711,853 20,899.45 23,261,088 0.34
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE.COM INC -ADR メディア・ 557 33,951.29 18,910,870 39,382.86 21,936,254 0.32
諸島 娯楽
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェ 7,057 2,941.25 20,756,467 2,866.14 20,226,413 0.29
ア・サービ
ス
台湾 株式 MEDIATEK INCORPORATION 半導体・半 12,000 1,490.94 17,891,336 1,646.80 19,761,600 0.29
導体製造装
置
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DEC.V. 電気通信 266,500 72.81 19,405,249 72.98 19,451,089 0.28
サービス
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 家庭用品・ 6,440 3,007.24 19,366,662 2,874.22 18,510,032 0.27
パーソナル
用品
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 5月29日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.60
素材 3.39
資本財 1.62
商業・専門サービス 0.17
運輸 0.94
自動車・自動車部品 1.15
耐久消費財・アパレル 0.76
消費者サービス 0.90
メディア・娯楽 5.54
小売 6.87
食品・生活必需品小売り 0.92
食品・飲料・タバコ 1.85
家庭用品・パーソナル用品 0.81
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ヘルスケア機器・サービス 0.66
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.43
銀行 7.24
各種金融 1.09
保険 2.03
不動産 1.40
ソフトウェア・サービス 1.13
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.93
電気通信サービス 2.34
公益事業 1.39
半導体・半導体製造装置 4.22
投資信託受益証券 ― ― 6.19
投資証券 ― ― 1.83
合計 63.41
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 484 857,996.76 415,270,435 676,000 327,184,000 7.28
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 500 779,901.76 389,950,880 588,000 294,000,000 6.54
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 753 312,167.4 235,062,059 304,000 228,912,000 5.10
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 1,614 188,337.4 303,976,572 132,500 213,855,000 4.76
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 713 293,584.54 209,325,780 266,400 189,943,200 4.23
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 1,245 148,976.27 185,475,460 143,700 178,906,500 3.98
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 474 337,683.1 160,061,793 335,500 159,027,000 3.54
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 997 223,271.29 222,601,484 155,800 155,332,600 3.46
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 945 221,972.91 209,764,405 142,200 134,379,000 2.99
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,122 179,813.78 201,751,065 114,200 128,132,400 2.85
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 644 181,255.88 116,728,789 176,700 113,794,800 2.53
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 166 710,025.78 117,864,280 653,000 108,398,000 2.41
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 329 474,759.04 156,195,727 329,000 108,241,000 2.41
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 1,460 90,829.24 132,610,700 67,100 97,966,000 2.18
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 327 287,051.92 93,865,980 286,500 93,685,500 2.09
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 155 858,203.71 133,021,576 598,000 92,690,000 2.06
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 251 544,465.53 136,660,849 366,500 91,991,500 2.05
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 574 181,821.47 104,365,526 145,500 83,517,000 1.86
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 465 176,586.99 82,112,952 160,700 74,725,500 1.66
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 116 864,413.45 100,271,961 629,000 72,964,000 1.62
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1,612 64,817.35 104,485,579 44,850 72,298,200 1.61
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日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 218 349,699.47 76,234,485 326,000 71,068,000 1.58
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 142 510,284.29 72,460,370 469,000 66,598,000 1.48
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 178 428,043.81 76,191,799 350,000 62,300,000 1.39
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 464 189,173.44 87,776,479 133,300 61,851,200 1.38
日本 投資証券 イオンリート投資法人 539 141,138.34 76,073,568 114,000 61,446,000 1.37
日本 投資証券 日本リート投資法人 162 498,009.38 80,677,521 378,500 61,317,000 1.36
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 610 108,034.77 65,901,214 98,900 60,329,000 1.34
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 2,191 47,530.41 104,139,139 27,280 59,770,480 1.33
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 327 205,005.48 67,036,794 181,300 59,285,100 1.32
クスト投資法人
ロ 種類別の投資比率
2020年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 97.85
合計 97.85
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 44,056 10,049.76 442,752,652 10,005.66 440,809,643 6.60
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 5,267 69,475.16 365,925,670 74,555.92 392,686,060 5.88
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 15,727 14,588.40 229,431,793 15,704.75 246,988,705 3.70
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 8,752 23,721.39 207,609,683 21,633.96 189,340,424 2.84
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,338 22,977.85 191,589,378 17,100.49 142,583,935 2.14
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 21,119 8,638.66 182,440,066 6,545.35 138,231,270 2.07
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 23,462 8,506.21 199,572,880 5,520.59 129,524,087 1.94
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORPORATION 19,851 8,051.38 159,828,052 5,989.42 118,895,996 1.78
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, 7,072 17,702.04 125,188,872 16,682.20 117,976,548 1.77
INC.
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 18,286 13,346.67 244,057,388 6,424.91 117,486,041 1.76
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,840 33,179.53 127,409,400 26,759.91 102,758,077 1.54
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 93,037 1,131.58 105,279,149 1,099.50 102,294,507 1.53
ラリア
香港 投資証券 LINK REIT 125,300 1,014.93 127,171,219 790.59 99,060,927 1.48
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 32,881 3,180.26 104,570,302 2,817.28 92,635,181 1.39
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 22,396 6,184.00 138,496,876 3,952.80 88,526,972 1.33
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 8,810 14,026.46 123,573,166 9,436.83 83,138,497 1.25
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 5,572 17,568.84 97,893,623 14,896.13 83,001,241 1.24
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 29,783 3,771.10 112,314,911 2,751.69 81,953,664 1.23
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 6,472 14,992.98 97,034,584 12,651.97 81,883,613 1.23
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 20,918 3,918.30 81,963,157 3,745.26 78,343,556 1.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 7,380 11,404.84 84,167,723 10,454.06 77,151,012 1.16
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 65,522 1,162.78 76,187,814 1,123.85 73,637,188 1.10
アメリカ 投資証券 UDR INC 17,705 5,185.51 91,809,491 4,134.52 73,201,827 1.10
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 10,684 7,893.98 84,339,317 6,720.62 71,803,158 1.08
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 10,415 8,960.24 93,320,905 6,696.96 69,748,926 1.04
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,463 2,448.74 77,044,836 1,951.66 61,405,377 0.92
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 5,904 12,130.41 71,617,954 9,951.90 58,756,026 0.88
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 28,078 2,743.74 77,038,735 2,083.93 58,512,626 0.88
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 6,860 7,318.23 50,203,069 7,907.75 54,247,208 0.81
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED 8,585 12,251.12 105,175,933 6,075.63 52,159,284 0.78
ロ 種類別の投資比率
2020年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 100.59
合計 100.59
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第１４３回利付国 2,630,000,000 101.12 2,659,537,700 101.11 2,659,193,000 0.100 2025/3/20 1.91
債（５年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 2,090,000,000 101.10 2,113,052,700 101.07 2,112,488,400 0.100 2024/12/20 1.52
債（５年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 103.02 2,091,366,900 102.96 2,090,088,000 0.800 2023/6/20 1.50
債（１０年）
日本 国債証券 第４１１回利付国 1,810,000,000 100.51 1,819,393,900 100.49 1,818,977,600 0.100 2022/4/1 1.31
債（２年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 1,635,000,000 101.05 1,652,216,550 101.05 1,652,183,850 0.100 2029/12/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 104.85 1,525,611,150 104.78 1,524,578,100 1.700 2022/12/20 1.10
（２０年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 103.23 1,326,621,150 103.18 1,325,965,800 0.800 2023/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 1,265,000,000 102.28 1,293,879,950 102.23 1,293,222,150 0.800 2022/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 103.34 1,255,581,000 103.27 1,254,815,550 1.000 2023/3/20 0.90
（２０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 1,110,000,000 101.43 1,125,950,700 101.37 1,125,229,200 0.100 2026/6/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 108.65 1,108,301,400 108.57 1,107,495,600 2.100 2024/3/20 0.80
（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 106.89 1,095,663,500 106.82 1,094,946,000 1.900 2023/9/20 0.79
（２０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 107.39 1,095,439,200 107.32 1,094,694,600 1.900 2023/12/20 0.79
（２０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 1,035,000,000 101.37 1,049,210,550 101.28 1,048,258,350 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 特殊債券 第１３７回政府保 1,000,000,000 101.36 1,013,620,000 101.34 1,013,490,000 1.200 2021/6/30 0.73
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第３４４回利付国 981,000,000 101.49 995,695,380 101.42 995,018,490 0.100 2026/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 980,000,000 101.61 995,827,000 101.53 995,013,600 0.100 2028/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３２１回利付国 960,000,000 102.14 980,553,600 102.09 980,102,400 1.000 2022/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 742,000,000 130.27 966,670,180 130.15 965,757,520 2.400 2034/3/20 0.70
（３０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 938,000,000 101.52 952,295,120 101.45 951,629,140 0.100 2026/12/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第８４回利付国債 850,000,000 111.98 951,838,500 111.88 951,005,500 2.000 2025/12/20 0.68
（２０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 890,000,000 101.37 902,255,300 101.31 901,694,600 0.100 2026/3/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 857,000,000 102.47 878,167,900 102.40 877,610,850 0.300 2025/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 860,000,000 101.27 870,956,400 101.22 870,535,000 0.100 2029/6/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 780,000,000 110.43 861,416,400 110.35 860,730,000 2.400 2024/6/20 0.62
（２０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 850,000,000 101.16 859,919,500 101.11 859,503,000 0.100 2029/9/20 0.62
債（１０年）
日本 国債証券 第５６回利付国債 818,000,000 104.52 855,022,680 104.45 854,458,260 2.000 2022/6/20 0.62
（２０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 840,000,000 101.58 853,314,000 101.49 852,591,600 0.100 2028/6/20 0.61
債（１０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 742,000,000 114.86 852,283,460 114.75 851,467,260 2.300 2026/6/20 0.61
（２０年）
日本 国債証券 第９２回利付国債 734,000,000 114.73 842,176,920 114.62 841,354,840 2.100 2026/12/20 0.61
（２０年）
ロ 種類別の投資比率
2020年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 80.20
地方債証券 6.12
特殊債券 9.37
社債券 3.87
合計 99.56
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 11,800,000 10,761.40 1,269,845,292 11,388.09 1,343,795,689 1.750 2024/6/30 0.85
1.75
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,300,000 11,420.86 719,514,316 12,555.80 791,015,882 2.625 2029/2/15 0.50
2.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3 5,400,000 12,302.50 664,335,394 14,603.91 788,611,579 3.000 2048/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,500,000 10,928.57 710,357,464 11,509.91 748,144,178 2.125 2024/3/31 0.47
2.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,300,000 11,005.86 693,369,404 11,666.16 734,968,393 2.250 2024/11/15 0.46
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,500,000 11,613.24 638,728,200 12,700.30 698,516,560 2.875 2028/8/15 0.44
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,050,000 10,629.50 643,085,269 11,484.70 694,824,840 1.625 2026/5/15 0.44
1.625
イタリア 国債証券 BTPS 3.5 4,900,000 14,028.70 687,406,785 14,123.57 692,055,237 3.500 2030/3/1 0.44
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,700,000 11,099.95 632,697,282 11,688.00 666,216,399 2.500 2024/5/15 0.42
2.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,600,000 11,053.74 619,009,886 11,682.12 654,199,079 2.375 2024/8/15 0.41
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,200,000 11,200.32 582,416,890 12,360.90 642,767,296 2.375 2029/5/15 0.41
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,450,000 10,497.07 572,090,783 11,677.92 636,446,970 1.625 2029/8/15 0.40
1.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 12,940.49 647,024,812 12,719.39 635,969,548 3.000 2022/4/25 0.40
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 21,456.38 622,235,170 21,483.18 623,012,493 4.500 2041/4/25 0.39
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0.25 4,900,000 12,351.22 605,209,944 12,327.92 604,068,560 0.250 2026/11/25 0.38
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,800,000 11,478.82 550,983,720 12,512.96 600,622,258 2.750 2028/2/15 0.38
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,100,000 11,192.36 570,810,406 11,737.57 598,616,150 2.750 2024/2/15 0.38
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,900,000 11,158.75 546,779,132 12,105.52 593,170,763 2.375 2027/5/15 0.37
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,000,000 10,871.28 543,564,150 11,772.85 588,642,742 2.000 2026/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,800,000 11,258.39 540,402,768 12,056.80 578,726,460 2.625 2025/12/31 0.36
2.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,000,000 11,052.90 552,645,397 11,530.07 576,503,616 2.500 2023/8/15 0.36
2.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,900,000 10,948.73 536,488,174 11,681.28 572,383,032 2.125 2025/5/15 0.36
2.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,000,000 10,876.99 543,849,777 11,233.52 561,676,235 2.000 2022/11/30 0.35
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,600,000 13,391.68 482,100,675 15,591.00 561,276,358 3.625 2044/2/15 0.35
3.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,931.62 477,265,187 14,012.50 560,500,125 2.875 2045/8/15 0.35
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3 3,800,000 12,320.58 468,182,260 14,647.60 556,608,883 3.000 2049/2/15 0.35
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 2,700,000 20,775.98 560,951,601 20,535.62 554,461,994 4.750 2034/7/4 0.35
4.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,800,000 12,409.63 471,566,095 14,519.07 551,724,671 3.125 2044/8/15 0.35
3.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,200,000 11,849.88 497,695,212 12,965.76 544,562,163 3.125 2028/11/15 0.34
3.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,100,000 11,152.87 457,267,965 13,190.90 540,827,175 2.500 2046/5/15 0.34
2.5
ロ 種類別の投資比率
2020年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.83
合計 97.83
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 5月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第９１１回国庫短 10,000,000,000 100.02 10,002,700,000 100.02 10,002,490,000 ― 2020/8/31 2.82
期証券
日本 国債証券 第９０４回国庫短 10,000,000,000 100.02 10,002,450,000 100.02 10,002,290,000 ― 2020/8/3 2.82
期証券
日本 地方債証券 平成２７年度第２ 6,500,000,000 100.08 6,505,224,000 100.01 6,501,235,000 0.162 2020/7/22 1.83
回福岡県公募公債
日本 地方債証券 第２２回名古屋市 6,400,000,000 100.10 6,406,464,000 100.03 6,402,112,000 0.101 2020/11/20 1.81
公募公債（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第８ 5,870,000,000 100.12 5,877,572,300 100.04 5,872,641,500 0.101 2021/1/20 1.66
回福岡県公募公債
日本 地方債証券 平成２７年度第９ 5,510,000,000 100.08 5,514,848,800 100.02 5,511,157,100 0.101 2020/9/18 1.55
回静岡県公募公債
（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第１ 5,200,000,000 100.07 5,204,000,000 100.01 5,200,884,000 0.053 2021/2/25 1.47
０回埼玉県公募公
債（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第７ 5,000,000,000 100.13 5,006,550,000 100.04 5,002,350,000 0.101 2021/1/26 1.41
回大阪市公募公債
（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第５ 5,000,000,000 100.11 5,005,650,000 100.03 5,001,700,000 0.101 2020/11/25 1.41
回大阪市公募公債
（５年）
日本 地方債証券 第４３回横浜市公 5,000,000,000 100.10 5,005,150,000 100.03 5,001,650,000 0.101 2020/11/17 1.41
募公債（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第６ 4,310,000,000 100.08 4,313,534,200 100.01 4,310,732,700 0.053 2021/2/25 1.22
回広島県公募公債
（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第３ 3,900,000,000 100.11 3,904,290,000 100.03 3,901,365,000 0.136 2020/9/29 1.10
回京都市公募公債
日本 特殊債券 第１２０回政府保 3,669,200,000 100.95 3,704,119,492 100.39 3,683,730,032 0.900 2020/10/30 1.04
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 平成２７年度第１ 3,440,000,000 100.11 3,443,921,600 100.03 3,441,204,000 0.101 2020/11/30 0.97
回奈良県公募公債
日本 特殊債券 第１１２回政府保 3,325,000,000 100.91 3,355,490,250 100.19 3,331,517,000 1.100 2020/7/31 0.94
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 平成２７年度第６ 3,200,000,000 100.09 3,202,976,000 100.02 3,200,864,000 0.101 2020/10/19 0.90
回神戸市公募公債
（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第６ 3,200,000,000 100.04 3,201,504,000 99.99 3,199,744,000 0.021 2021/3/25 0.90
回京都市公募公債
日本 特殊債券 第１１５回政府保 3,121,000,000 100.92 3,149,931,670 100.26 3,129,333,070 1.000 2020/8/31 0.88
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１１０回政府保 2,966,300,000 100.96 2,994,806,143 100.11 2,969,770,571 1.300 2020/6/30 0.84
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 第１１回２号宮城 2,580,000,000 100.11 2,582,915,400 100.03 2,580,903,000 0.101 2020/11/27 0.73
県公募公債（５
年）
日本 特殊債券 第３４４回政府保 2,200,000,000 100.75 2,216,584,000 100.21 2,204,642,000 1.600 2020/7/15 0.62
証道路債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 特殊債券 第１２４回政府保 2,038,500,000 101.26 2,064,287,715 100.72 2,053,238,355 1.200 2020/12/28 0.58
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 第４２回横浜市公 2,000,000,000 100.03 2,000,620,000 100.01 2,000,320,000 0.172 2020/7/10 0.56
募公債（５年）
日本 地方債証券 平成２７年度第３ 1,900,000,000 100.10 1,901,957,000 100.03 1,900,665,000 0.101 2020/11/27 0.54
回福井県公募公債
日本 特殊債券 第１１７回政府保 1,533,000,000 101.01 1,548,544,620 100.35 1,538,411,490 1.000 2020/9/30 0.43
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 平成２２年度第１ 1,523,910,000 101.02 1,539,563,686 100.48 1,531,255,246 1.008 2020/11/25 0.43
１回静岡県公募公
債
日本 地方債証券 第６９４回東京都 1,210,600,000 101.35 1,227,058,400 101.06 1,223,468,678 1.350 2021/3/19 0.35
公募公債
日本 特殊債券 第１２２回政府保 1,121,000,000 100.97 1,131,976,530 100.47 1,126,335,960 0.900 2020/11/30 0.32
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 第２回京都市公募 1,000,000,000 100.42 1,004,270,000 100.24 1,002,410,000 0.449 2020/12/25 0.28
公債（７年）
日本 特殊債券 第３２回政府保証 1,000,000,000 100.09 1,000,960,000 100.06 1,000,600,000 0.160 2020/9/16 0.28
日本政策金融公庫
債券
ロ 種類別の投資比率
2020年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 5.64
地方債証券 24.32
特殊債券 8.64
合計 38.61
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年 5月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 169日本円 2,527,545,900 2,634,710,000 1.58
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 5月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2006 買建 314米ドル 46,271,792 4,975,605,794 47,698,170 5,128,984,220 2.41
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJEUR 2006 買建 307ユーロ 9,007,004 1,073,004,386 9,492,440 1,130,834,377 0.53
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2006 買建 25オースト 3,495,337.5 249,392,331 3,660,000 261,141,000 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2006 買建 41英ポンド 2,462,657 326,375,932 2,551,840 338,195,355 0.15
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 5月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 8,000,000.00 862,840,000 860,160,000 0.40
カナダドル 買建 580,000.00 45,473,400 45,240,000 0.02
ユーロ 買建 1,110,000.00 132,004,500 132,234,300 0.06
英ポンド 買建 490,000.00 64,861,400 64,934,800 0.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 買建 50,000.00 5,574,450 5,576,000 0.00
スウェーデンクローナ 買建 1,210,000.00 13,619,300 13,648,800 0.00
ノルウェークローネ 買建 50,000.00 549,000 549,500 0.00
デンマーククローネ 買建 60,000.00 958,200 958,800 0.00
オーストラリアドル 買建 440,000.00 31,432,000 31,389,600 0.01
香港ドル 買建 1,090,000.00 15,151,900 15,107,400 0.00
シンガポールドル 買建 70,000.00 5,322,000 5,311,600 0.00
イスラエルシュケル 買建 230,000.00 7,062,900 7,040,300 0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2020年 5月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIE 2006 買建 518米ドル 22,928,638 2,465,516,444 23,758,070 2,554,705,267 36.85
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 5月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 24,053,187.05 2,510,777,865 2,585,477,089 37.29
米ドル 売建 14,840,198.42 1,600,000,000 1,595,172,926 △23.01
メキシコペソ 売建 6,755.83 32,765 32,630 △0.00
香港ドル 売建 3,240.00 45,100 44,906 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
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投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
ＲＥＩＴ指数 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 40日本円 72,438,300 68,040,000 1.51
先物取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 882,399.46 94,850,000 94,875,589 1.42
カナダドル 買建 64,118.18 5,000,000 5,001,218 0.07
ユーロ 買建 67,187.93 8,000,000 8,004,098 0.11
英ポンド 買建 45,296.35 6,000,000 6,002,672 0.08
オーストラリアドル 買建 237,976.01 17,000,000 16,977,207 0.25
ニュージーランドドル 買建 60,059.16 4,000,000 3,999,940 0.05
香港ドル 買建 597,276.55 8,300,000 8,278,252 0.12
シンガポールドル 買建 74,283.46 5,650,000 5,636,628 0.08
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
・ニューヨークの取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
ロ 申込価額
当初自己設定：１口当たり１円です。
継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
（イ）当初自己設定
委託会社は、設定日（2020年1月24日）に、当初自己設定にかかる発行価額の総額を委託会社
の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。
（ロ）継続申込期間
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の
指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（コールセンター：
0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（借入れ公社債を除きます。）を法令および一般社団法人
投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
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（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基
準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF60」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2020年1月24日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、 当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判断
により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
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（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（2020年 1月24日から2020年
4月27日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
15,089
預金
108,511
金銭信託
111,244
コール・ローン
1,327,966
投資信託受益証券
24,023,048
親投資信託受益証券
100,000
未収入金
25,685,858
流動資産合計
25,685,858
資産合計
負債の部
流動負債
2,283
未払受託者報酬
25,098
未払委託者報酬
432
その他未払費用
27,813
流動負債合計
27,813
負債合計
純資産の部
元本等
30,000,000
元本
剰余金
△4,341,955
期末剰余金又は期末欠損金（△）
25,658,045
元本等合計
25,658,045
純資産合計
25,685,858
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
営業収益
15,089
受取配当金
有価証券売買等損益 △4,300,685
△19,964
為替差損益
△4,305,560
営業収益合計
営業費用
23
支払利息
2,283
受託者報酬
25,098
委託者報酬
8,991
その他費用
36,395
営業費用合計
△4,341,955
営業利益又は営業損失（△）
△4,341,955
経常利益又は経常損失（△）
△4,341,955
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
△4,341,955
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（2020年 4月27日現在）
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 30,000,000口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の 元本の欠損 4,341,955円
6第10号に規定する額
３. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8553円
(10,000口当たりの純資産額 8,553円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第1期
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（164,045円）、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（0
円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は164,045円（1
万口当たり54.68円）でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第1期
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（2020年 4月27日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2020年 1月24日 至 2020年 4月27日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △233,733 円
親投資信託受益証券 △3,972,015 円
合計 △4,205,748 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（2020年 4月27日現在）
期首元本額 30,000,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ｉシェアーズ Ｊ.Ｐ.モルガン・米 126 12,341.70
益証券
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ＥＴＦ
126 12,341.70
米ドル 小計
(1,327,966)
1,327,966
投資信託受益証券合計
(1,327,966)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 2,752,764 6,450,551
受益証券 ファンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザー 1,759,348 5,865,138
ファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 1,121,849 2,061,509
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 2,688,392 3,463,724
ド
Ｊリート・インデックス・マザー 1,159,286 2,268,838
ファンド
外国リート・インデックス・マ 450,246 743,986
ザーファンド
マネープール・マザーファンド 329,342 329,901
エマージング株式インデックス・ 2,548,148 2,839,401
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 12,809,375 24,023,048
25,351,014
合計
(1,327,966)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.2 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネープール・マ
ザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
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国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 652,035,892
コール・ローン 667,623,445
株式 152,354,149,040
派生商品評価勘定 128,163,700
未収配当金 1,981,191,957
62,380,000
差入委託証拠金
155,845,544,034
流動資産合計
155,845,544,034
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,797,600
前受金 126,530,000
未払解約金 75,208,007
未払利息 1,925
132,811
その他未払費用
203,670,343
流動負債合計
203,670,343
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,420,614,464
剰余金
89,221,259,227
剰余金又は欠損金（△）
155,641,873,691
元本等合計
155,641,873,691
純資産合計
155,845,544,034
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 2,663,600,000円
２. 当計算期間の末日における受益権の総数 66,420,614,464口
３. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.3433円
(10,000口当たりの純資産額 23,433円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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２.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
68/288
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、新株予約権証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
東証株価指数先物 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
合計 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 62,955,891,614円
同期中における追加設定元本額 9,131,832,058円
同期中における一部解約元本額 5,667,109,208円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,930,085,411円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,002,421,458円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,651,519,341円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,204,800,316円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 82,255,976円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,056,016円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 25,925,290円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 71,999,208円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 121,550,280円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 84,468,752円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 183,080,997円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,807,172,658円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 12,989,825,879円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 348,878,578円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 402,912,826円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 297,633,454円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,913,973円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 90,110,330円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 73,374,401円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 225,263,505円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 109,513,205円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 133,932,515円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 17,244,259円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 20,155,703円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 628,342円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 2,812,060円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 1,964,032円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,752,764円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,916,736,716円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 22,951,358円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 220,267,664円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,203,480,644円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,413,624,299円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 8,994,664,617円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 57,396,433円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 218,485,657円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 657,085円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 898,124,937円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,124,475円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 405,907,028円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,106,480,802円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 936,340,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,882,119,746円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,225,167円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 66,011,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 80,438,386円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,200,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,412,935円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 209,289,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 402,959,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 115,926,629円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 55,415,739円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,193,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 71,756,055円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 968,188,755円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 191,083,859円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,115,210円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 929,127,958円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 189,817,826円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,542,313,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 112,200,588円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 10,043,124円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
14,237,375円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 15,653,159円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
101,389,039円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 66,420,614,464円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,700 2,532.00 9,368,400
日本水産 101,000 471.00 47,571,000
マルハニチロ 14,500 2,278.00 33,031,000
カネコ種苗 4,600 1,485.00 6,831,000
サカタのタネ 11,900 3,570.00 42,483,000
ホクト 8,300 1,947.00 16,160,100
日鉄鉱業 2,300 4,500.00 10,350,000
三井松島ホールディングス 5,600 834.00 4,670,400
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国際石油開発帝石 410,300 665.80 273,177,740
石油資源開発 13,000 1,861.00 24,193,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,600 1,587.00 8,887,200
ヒノキヤグループ 3,600 1,406.00 5,061,600
ショーボンドホールディングス 15,600 4,370.00 68,172,000
ミライト・ホールディングス 29,300 1,375.00 40,287,500
タマホーム 6,500 1,178.00 7,657,000
スペースバリューホールディングス 17,900 333.00 5,960,700
安藤・間 61,200 660.00 40,392,000
東急建設 30,200 543.00 16,398,600
コムシスホールディングス 36,000 2,959.00 106,524,000
ビーアールホールディングス 13,400 483.00 6,472,200
高松コンストラクショングループ 6,600 2,209.00 14,579,400
東建コーポレーション 3,100 7,380.00 22,878,000
大成建設 78,100 3,300.00 257,730,000
大林組 231,700 922.00 213,627,400
清水建設 236,200 825.00 194,865,000
飛島建設 8,500 1,049.00 8,916,500
長谷工コーポレーション 89,900 1,145.00 102,935,500
松井建設 11,800 643.00 7,587,400
錢高組 1,600 3,665.00 5,864,000
鹿島建設 183,200 1,098.00 201,153,600
不動テトラ 7,600 1,338.00 10,168,800
大末建設 6,100 727.00 4,434,700
鉄建建設 5,700 2,121.00 12,089,700
西松建設 18,600 2,036.00 37,869,600
三井住友建設 59,400 426.00 25,304,400
大豊建設 6,000 2,225.00 13,350,000
前田建設工業 60,500 836.00 50,578,000
奥村組 13,800 2,262.00 31,215,600
東鉄工業 9,600 2,786.00 26,745,600
淺沼組 3,000 3,445.00 10,335,000
戸田建設 97,400 615.00 59,901,000
熊谷組 10,900 2,250.00 24,525,000
北野建設 2,200 2,419.00 5,321,800
矢作建設工業 12,100 800.00 9,680,000
ピーエス三菱 10,600 520.00 5,512,000
日本ハウスホールディングス 22,500 291.00 6,547,500
大東建託 28,400 10,445.00 296,638,000
新日本建設 10,000 778.00 7,780,000
ＮＩＰＰＯ 18,900 2,406.00 45,473,400
東亜道路工業 2,000 2,866.00 5,732,000
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前田道路 21,300 1,959.00 41,726,700
日本道路 2,500 6,450.00 16,125,000
東亜建設工業 8,300 1,365.00 11,329,500
日本国土開発 18,500 530.00 9,805,000
若築建設 5,800 1,193.00 6,919,400
東洋建設 27,700 415.00 11,495,500
五洋建設 93,800 537.00 50,370,600
世紀東急工業 14,000 784.00 10,976,000
福田組 2,800 4,220.00 11,816,000
住友林業 59,400 1,292.00 76,744,800
日本基礎技術 13,700 394.00 5,397,800
巴コーポレーション 16,200 340.00 5,508,000
大和ハウス工業 232,700 2,716.50 632,129,550
ライト工業 13,000 1,318.00 17,134,000
積水ハウス 257,300 1,808.50 465,327,050
ユアテック 15,200 590.00 8,968,000
中電工 8,100 2,184.00 17,690,400
関電工 30,600 864.00 26,438,400
きんでん 55,700 1,682.00 93,687,400
東京エネシス 9,800 724.00 7,095,200
トーエネック 2,900 3,300.00 9,570,000
住友電設 6,400 2,221.00 14,214,400
日本電設工業 11,900 2,184.00 25,989,600
協和エクシオ 35,300 2,626.00 92,697,800
新日本空調 6,800 2,151.00 14,626,800
九電工 16,300 2,687.00 43,798,100
三機工業 16,900 1,217.00 20,567,300
日揮ホールディングス 73,200 981.00 71,809,200
中外炉工業 4,100 1,505.00 6,170,500
ヤマト 9,400 688.00 6,467,200
太平電業 6,100 2,129.00 12,986,900
高砂熱学工業 19,500 1,661.00 32,389,500
朝日工業社 2,200 3,045.00 6,699,000
明星工業 15,300 784.00 11,995,200
大氣社 11,400 3,020.00 34,428,000
ダイダン 5,700 2,732.00 15,572,400
日比谷総合設備 8,100 1,876.00 15,195,600
ＯＳＪＢホールディングス 42,500 233.00 9,902,500
レイズネクスト 13,600 1,203.00 16,360,800
日本製粉 20,400 1,707.00 34,822,800
日清製粉グループ本社 84,500 1,682.00 142,129,000
昭和産業 6,800 3,315.00 22,542,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鳥越製粉 8,500 905.00 7,692,500
中部飼料 8,700 1,639.00 14,259,300
フィード・ワン 55,900 164.00 9,167,600
日本甜菜製糖 4,700 1,690.00 7,943,000
三井製糖 5,900 2,183.00 12,879,700
日新製糖 3,600 1,928.00 6,940,800
森永製菓 17,600 4,555.00 80,168,000
中村屋 2,600 3,885.00 10,101,000
江崎グリコ 22,400 4,940.00 110,656,000
名糖産業 6,100 1,304.00 7,954,400
井村屋グループ 4,000 1,960.00 7,840,000
不二家 4,600 2,086.00 9,595,600
山崎製パン 56,400 2,324.00 131,073,600
モロゾフ 1,700 5,290.00 8,993,000
亀田製菓 4,300 5,250.00 22,575,000
寿スピリッツ 7,100 4,360.00 30,956,000
カルビー 34,400 3,370.00 115,928,000
森永乳業 14,000 4,195.00 58,730,000
六甲バター 5,800 1,448.00 8,398,400
ヤクルト本社 51,700 6,660.00 344,322,000
明治ホールディングス 49,600 7,650.00 379,440,000
雪印メグミルク 17,800 2,477.00 44,090,600
プリマハム 11,200 2,500.00 28,000,000
日本ハム 28,600 3,675.00 105,105,000
丸大食品 8,100 1,983.00 16,062,300
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 5,800 2,299.00 13,334,200
柿安本店 3,200 2,217.00 7,094,400
伊藤ハム米久ホールディングス 42,300 631.00 26,691,300
サッポロホールディングス 25,900 2,030.00 52,577,000
アサヒグループホールディングス 157,500 3,732.00 587,790,000
キリンホールディングス 318,600 2,077.00 661,732,200
宝ホールディングス 56,300 785.00 44,195,500
オエノンホールディングス 22,200 398.00 8,835,600
養命酒製造 3,500 1,900.00 6,650,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 52,900 1,994.00 105,482,600
サントリー食品インターナショナル 50,100 4,110.00 205,911,000
ダイドーグループホールディングス 3,800 4,160.00 15,808,000
伊藤園 22,700 6,160.00 139,832,000
キーコーヒー 7,400 2,240.00 16,576,000
日清オイリオグループ 9,400 3,570.00 33,558,000
不二製油グループ本社 18,400 2,549.00 46,901,600
かどや製油 1,300 3,685.00 4,790,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－オイルミルズ 4,000 4,145.00 16,580,000
キッコーマン 53,800 4,830.00 259,854,000
味の素 166,100 1,914.00 317,915,400
キユーピー 41,900 2,192.00 91,844,800
ハウス食品グループ本社 28,100 3,405.00 95,680,500
カゴメ 28,400 2,742.00 77,872,800
焼津水産化学工業 6,400 907.00 5,804,800
アリアケジャパン 7,000 6,370.00 44,590,000
ニチレイ 35,800 2,787.00 99,774,600
東洋水産 38,500 5,470.00 210,595,000
イートアンド 3,700 1,716.00 6,349,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,100 899.00 4,584,900
日清食品ホールディングス 31,900 9,130.00 291,247,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,259.00 9,487,800
一正蒲鉾 5,900 999.00 5,894,100
フジッコ 8,200 1,988.00 16,301,600
ロック・フィールド 8,200 1,321.00 10,832,200
日本たばこ産業 433,800 2,016.00 874,540,800
ケンコーマヨネーズ 4,800 1,989.00 9,547,200
わらべや日洋ホールディングス 5,500 1,558.00 8,569,000
なとり 5,400 1,735.00 9,369,000
ピックルスコーポレーション 2,000 2,325.00 4,650,000
北の達人コーポレーション 26,400 470.00 12,408,000
ユーグレナ 33,800 630.00 21,294,000
ミヨシ油脂 4,300 1,069.00 4,596,700
理研ビタミン 7,300 2,140.00 15,622,000
片倉工業 12,400 1,002.00 12,424,800
グンゼ 5,500 3,685.00 20,267,500
東洋紡 30,000 1,231.00 36,930,000
ユニチカ 25,200 297.00 7,484,400
富士紡ホールディングス 4,000 2,818.00 11,272,000
倉敷紡績 7,500 2,476.00 18,570,000
日本毛織 23,900 938.00 22,418,200
ダイドーリミテッド 25,600 195.00 4,992,000
帝国繊維 8,600 2,178.00 18,730,800
帝人 59,400 1,744.00 103,593,600
東レ 533,100 489.40 260,899,140
住江織物 2,600 1,775.00 4,615,000
アツギ 10,600 622.00 6,593,200
ダイニック 6,400 733.00 4,691,200
セーレン 18,200 1,276.00 23,223,200
小松マテーレ 13,500 749.00 10,111,500
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ワコールホールディングス 19,500 2,163.00 42,178,500
ホギメディカル 8,600 3,405.00 29,283,000
ＴＳＩホールディングス 27,600 412.00 11,371,200
マツオカコーポレーション 3,200 1,772.00 5,670,400
ワールド 10,700 1,226.00 13,118,200
三陽商会 5,100 857.00 4,370,700
オンワードホールディングス 46,200 348.00 16,077,600
ゴールドウイン 13,400 5,630.00 75,442,000
デサント 15,100 1,340.00 20,234,000
特種東海製紙 4,600 4,180.00 19,228,000
王子ホールディングス 303,100 559.00 169,432,900
日本製紙 33,000 1,551.00 51,183,000
三菱製紙 12,500 340.00 4,250,000
北越コーポレーション 48,500 410.00 19,885,000
中越パルプ工業 4,800 1,371.00 6,580,800
大王製紙 32,200 1,465.00 47,173,000
レンゴー 70,300 851.00 59,825,300
トーモク 5,300 1,523.00 8,071,900
ザ・パック 5,800 3,530.00 20,474,000
クラレ 114,400 1,069.00 122,293,600
旭化成 485,900 748.30 363,598,970
昭和電工 51,800 2,353.00 121,885,400
住友化学 527,700 322.00 169,919,400
住友精化 3,500 2,860.00 10,010,000
日産化学 40,900 4,005.00 163,804,500
ラサ工業 3,300 1,229.00 4,055,700
クレハ 6,000 4,230.00 25,380,000
多木化学 2,500 5,390.00 13,475,000
テイカ 5,800 1,515.00 8,787,000
石原産業 14,300 596.00 8,522,800
日本曹達 11,000 2,843.00 31,273,000
東ソー 112,600 1,322.00 148,857,200
トクヤマ 21,100 2,196.00 46,335,600
セントラル硝子 15,600 1,830.00 28,548,000
東亞合成 46,000 991.00 45,586,000
大阪ソーダ 7,300 2,462.00 17,972,600
関東電化工業 18,400 837.00 15,400,800
デンカ 26,500 2,555.00 67,707,500
信越化学工業 125,900 11,800.00 1,485,620,000
日本カーバイド工業 4,500 1,015.00 4,567,500
堺化学工業 5,300 1,739.00 9,216,700
第一稀元素化学工業 9,400 736.00 6,918,400
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エア・ウォーター 68,100 1,467.00 99,902,700
大陽日酸 70,900 1,647.00 116,772,300
日本化学工業 2,800 2,195.00 6,146,000
日本パーカライジング 37,400 1,098.00 41,065,200
高圧ガス工業 13,000 741.00 9,633,000
チタン工業 2,100 1,644.00 3,452,400
四国化成工業 10,700 1,079.00 11,545,300
ステラ ケミファ 4,200 2,267.00 9,521,400
保土谷化学工業 3,000 3,345.00 10,035,000
日本触媒 11,500 5,180.00 59,570,000
大日精化工業 6,300 2,243.00 14,130,900
カネカ 18,700 2,765.00 51,705,500
三菱瓦斯化学 68,000 1,312.00 89,216,000
三井化学 65,800 2,062.00 135,679,600
ＪＳＲ 68,600 1,964.00 134,730,400
東京応化工業 12,600 4,410.00 55,566,000
大阪有機化学工業 6,700 1,693.00 11,343,100
三菱ケミカルホールディングス 489,400 650.50 318,354,700
ＫＨネオケム 13,200 1,781.00 23,509,200
ダイセル 100,100 847.00 84,784,700
住友ベークライト 11,900 2,648.00 31,511,200
積水化学工業 155,600 1,385.00 215,506,000
日本ゼオン 66,600 825.00 54,945,000
アイカ工業 22,000 3,005.00 66,110,000
宇部興産 36,000 1,812.00 65,232,000
積水樹脂 13,200 2,059.00 27,178,800
タキロンシーアイ 17,400 593.00 10,318,200
旭有機材 4,800 1,294.00 6,211,200
日立化成 34,100 4,610.00 157,201,000
ニチバン 4,600 1,496.00 6,881,600
リケンテクノス 19,800 447.00 8,850,600
大倉工業 3,900 1,556.00 6,068,400
積水化成品工業 10,900 628.00 6,845,200
群栄化学工業 2,400 2,537.00 6,088,800
ミライアル 3,800 1,046.00 3,974,800
ダイキョーニシカワ 15,400 525.00 8,085,000
森六ホールディングス 5,300 1,450.00 7,685,000
日本化薬 46,500 1,021.00 47,476,500
カーリットホールディングス 11,500 500.00 5,750,000
日本精化 6,700 1,549.00 10,378,300
扶桑化学工業 7,300 3,150.00 22,995,000
トリケミカル研究所 1,700 9,680.00 16,456,000
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ＡＤＥＫＡ 33,600 1,350.00 45,360,000
日油 27,600 3,700.00 102,120,000
ハリマ化成グループ 6,500 994.00 6,461,000
花王 179,400 8,764.00 1,572,261,600
第一工業製薬 2,900 4,535.00 13,151,500
三洋化成工業 4,300 4,250.00 18,275,000
大日本塗料 9,100 954.00 8,681,400
日本ペイントホールディングス 60,600 6,150.00 372,690,000
関西ペイント 82,700 2,001.00 165,482,700
中国塗料 21,800 836.00 18,224,800
日本特殊塗料 6,100 870.00 5,307,000
藤倉化成 13,200 500.00 6,600,000
太陽ホールディングス 5,400 4,215.00 22,761,000
ＤＩＣ 30,600 2,450.00 74,970,000
サカタインクス 15,800 934.00 14,757,200
東洋インキＳＣホールディングス 13,800 2,074.00 28,621,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,600 740.00 5,624,000
富士フイルムホールディングス 143,800 5,226.00 751,498,800
資生堂 148,900 6,530.00 972,317,000
ライオン 97,300 2,379.00 231,476,700
高砂香料工業 5,200 2,143.00 11,143,600
マンダム 17,300 2,086.00 36,087,800
ミルボン 10,000 4,930.00 49,300,000
ファンケル 30,500 2,669.00 81,404,500
コーセー 14,100 14,300.00 201,630,000
コタ 5,700 1,228.00 6,999,600
ポーラ・オルビスホールディングス 31,900 2,115.00 67,468,500
ノエビアホールディングス 7,000 5,180.00 36,260,000
エステー 5,600 1,528.00 8,556,800
アグロ カネショウ 3,400 1,562.00 5,310,800
コニシ 12,100 1,406.00 17,012,600
長谷川香料 10,300 2,212.00 22,783,600
小林製薬 20,900 11,070.00 231,363,000
荒川化学工業 7,000 1,274.00 8,918,000
メック 5,800 1,602.00 9,291,600
タカラバイオ 19,800 2,441.00 48,331,800
ＪＣＵ 9,200 2,374.00 21,840,800
デクセリアルズ 20,700 701.00 14,510,700
アース製薬 5,800 6,300.00 36,540,000
北興化学工業 9,100 575.00 5,232,500
大成ラミック 3,600 2,610.00 9,396,000
クミアイ化学工業 31,400 893.00 28,040,200
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日本農薬 16,100 432.00 6,955,200
アキレス 5,800 1,682.00 9,755,600
有沢製作所 12,800 838.00 10,726,400
日東電工 51,300 5,060.00 259,578,000
レック 8,800 1,166.00 10,260,800
三光合成 13,900 263.00 3,655,700
藤森工業 6,200 3,105.00 19,251,000
前澤化成工業 7,500 1,052.00 7,890,000
未来工業 5,000 1,944.00 9,720,000
ＪＳＰ 5,000 1,368.00 6,840,000
エフピコ 8,500 8,230.00 69,955,000
天馬 5,400 1,535.00 8,289,000
信越ポリマー 13,400 814.00 10,907,600
東リ 23,100 260.00 6,006,000
ニフコ 26,800 1,968.00 52,742,400
バルカー 6,200 1,770.00 10,974,000
ユニ・チャーム 144,800 4,071.00 589,480,800
協和キリン 75,100 2,446.00 183,694,600
武田薬品工業 623,400 3,986.00 2,484,872,400
アステラス製薬 648,600 1,798.00 1,166,182,800
大日本住友製薬 55,900 1,461.00 81,669,900
塩野義製薬 95,600 5,790.00 553,524,000
あすか製薬 9,800 1,120.00 10,976,000
日本新薬 19,700 7,640.00 150,508,000
中外製薬 78,000 13,215.00 1,030,770,000
科研製薬 12,900 5,800.00 74,820,000
エーザイ 89,600 7,182.00 643,507,200
ロート製薬 38,600 3,265.00 126,029,000
小野薬品工業 172,100 2,580.00 444,018,000
久光製薬 19,700 5,060.00 99,682,000
持田製薬 10,500 4,160.00 43,680,000
参天製薬 139,400 1,898.00 264,581,200
扶桑薬品工業 4,100 2,255.00 9,245,500
日本ケミファ 2,000 2,421.00 4,842,000
ツムラ 23,300 2,983.00 69,503,900
日医工 21,500 1,403.00 30,164,500
キッセイ薬品工業 13,500 2,569.00 34,681,500
生化学工業 14,900 1,099.00 16,375,100
栄研化学 13,400 2,003.00 26,840,200
鳥居薬品 5,000 2,964.00 14,820,000
ＪＣＲファーマ 5,300 10,790.00 57,187,000
東和薬品 9,600 2,222.00 21,331,200
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富士製薬工業 5,900 1,185.00 6,991,500
沢井製薬 15,300 6,020.00 92,106,000
ゼリア新薬工業 13,900 2,104.00 29,245,600
第一三共 214,200 7,487.00 1,603,715,400
キョーリン製薬ホールディングス 16,800 2,335.00 39,228,000
大幸薬品 9,900 1,765.00 17,473,500
ダイト 4,700 3,595.00 16,896,500
大塚ホールディングス 142,600 4,274.00 609,472,400
大正製薬ホールディングス 15,700 6,760.00 106,132,000
ペプチドリーム 38,200 3,990.00 152,418,000
日本コークス工業 90,100 55.00 4,955,500
ニチレキ 9,400 1,419.00 13,338,600
ユシロ化学工業 6,400 1,181.00 7,558,400
富士石油 29,000 182.00 5,278,000
出光興産 83,700 2,411.00 201,800,700
ＪＸＴＧホールディングス 1,131,100 376.10 425,406,710
コスモエネルギーホールディングス 22,100 1,553.00 34,321,300
横浜ゴム 43,000 1,362.00 58,566,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 44,000 1,215.00 53,460,000
ブリヂストン 215,700 3,273.00 705,986,100
住友ゴム工業 66,900 1,014.00 67,836,600
オカモト 4,700 4,410.00 20,727,000
ニッタ 8,100 1,887.00 15,284,700
住友理工 16,100 570.00 9,177,000
三ツ星ベルト 10,200 1,450.00 14,790,000
バンドー化学 14,400 621.00 8,942,400
日東紡績 11,200 5,220.00 58,464,000
ＡＧＣ 73,800 2,591.00 191,215,800
日本板硝子 11,500 318.00 3,657,000
日本山村硝子 5,400 848.00 4,579,200
日本電気硝子 30,600 1,466.00 44,859,600
オハラ 4,000 907.00 3,628,000
住友大阪セメント 14,700 3,590.00 52,773,000
太平洋セメント 47,500 2,110.00 100,225,000
日本ヒューム 10,600 630.00 6,678,000
日本コンクリート工業 22,200 250.00 5,550,000
三谷セキサン 3,600 4,895.00 17,622,000
アジアパイルホールディングス 15,000 407.00 6,105,000
東海カーボン 78,700 890.00 70,043,000
日本カーボン 3,900 3,300.00 12,870,000
東洋炭素 4,900 1,406.00 6,889,400
ノリタケカンパニーリミテド 4,200 3,435.00 14,427,000
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ＴＯＴＯ 53,500 3,640.00 194,740,000
日本碍子 91,000 1,336.00 121,576,000
日本特殊陶業 58,100 1,548.00 89,938,800
ＭＡＲＵＷＡ 2,900 6,710.00 19,459,000
品川リフラクトリーズ 2,400 2,154.00 5,169,600
黒崎播磨 1,700 3,745.00 6,366,500
ヨータイ 8,200 605.00 4,961,000
東京窯業 16,500 293.00 4,834,500
フジミインコーポレーテッド 6,900 2,905.00 20,044,500
ニチアス 20,100 2,061.00 41,426,100
ニチハ 10,400 1,913.00 19,895,200
日本製鉄 331,900 877.70 291,308,630
神戸製鋼所 137,400 350.00 48,090,000
中山製鋼所 13,000 380.00 4,940,000
合同製鐵 4,600 1,952.00 8,979,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 198,700 699.00 138,891,300
東京製鐵 36,600 686.00 25,107,600
共英製鋼 8,700 1,336.00 11,623,200
大和工業 16,300 2,114.00 34,458,200
東京鐵鋼 4,300 1,064.00 4,575,200
大阪製鐵 4,500 1,158.00 5,211,000
淀川製鋼所 9,700 1,691.00 16,402,700
丸一鋼管 24,000 2,444.00 58,656,000
モリ工業 2,600 2,296.00 5,969,600
大同特殊鋼 12,100 3,445.00 41,684,500
日本冶金工業 6,300 1,586.00 9,991,800
山陽特殊製鋼 6,300 898.00 5,657,400
愛知製鋼 4,200 2,814.00 11,818,800
日立金属 80,600 1,067.00 86,000,200
大平洋金属 5,500 1,720.00 9,460,000
新日本電工 53,400 147.00 7,849,800
栗本鐵工所 4,300 1,845.00 7,933,500
三菱製鋼 6,700 810.00 5,427,000
シンニッタン 15,600 247.00 3,853,200
大紀アルミニウム工業所 11,000 559.00 6,149,000
日本軽金属ホールディングス 191,100 169.00 32,295,900
三井金属鉱業 20,400 1,983.00 40,453,200
東邦亜鉛 4,600 1,267.00 5,828,200
三菱マテリアル 49,100 2,222.00 109,100,200
住友金属鉱山 94,900 2,680.00 254,332,000
ＤＯＷＡホールディングス 18,700 2,933.00 54,847,100
古河機械金属 13,100 1,065.00 13,951,500
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大阪チタニウムテクノロジーズ 9,100 911.00 8,290,100
東邦チタニウム 14,700 595.00 8,746,500
ＵＡＣＪ 11,400 1,707.00 19,459,800
ＣＫサンエツ 2,000 2,758.00 5,516,000
古河電気工業 22,700 1,996.00 45,309,200
住友電気工業 276,100 1,079.50 298,049,950
フジクラ 92,900 304.00 28,241,600
昭和電線ホールディングス 9,600 1,061.00 10,185,600
タツタ電線 16,300 510.00 8,313,000
リョービ 8,800 1,216.00 10,700,800
アーレスティ 13,200 362.00 4,778,400
アサヒホールディングス 13,500 2,348.00 31,698,000
稲葉製作所 6,500 1,288.00 8,372,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,559.00 5,144,700
トーカロ 20,700 996.00 20,617,200
アルファＣｏ 4,300 928.00 3,990,400
ＳＵＭＣＯ 88,800 1,490.00 132,312,000
川田テクノロジーズ 1,800 4,870.00 8,766,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,600 2,518.00 6,546,800
東洋製罐グループホールディングス 48,000 1,119.00 53,712,000
ホッカンホールディングス 4,800 1,571.00 7,540,800
コロナ 5,900 943.00 5,563,700
横河ブリッジホールディングス 14,000 1,879.00 26,306,000
三和ホールディングス 70,800 802.00 56,781,600
文化シヤッター 22,500 769.00 17,302,500
三協立山 10,500 837.00 8,788,500
アルインコ 7,700 990.00 7,623,000
ＬＩＸＩＬグループ 109,600 1,249.00 136,890,400
ノーリツ 15,700 1,196.00 18,777,200
長府製作所 7,300 2,337.00 17,060,100
リンナイ 14,600 8,140.00 118,844,000
日東精工 12,400 466.00 5,778,400
岡部 15,400 750.00 11,550,000
ジーテクト 8,900 1,067.00 9,496,300
東プレ 13,600 1,228.00 16,700,800
高周波熱錬 15,000 592.00 8,880,000
東京製綱 7,900 541.00 4,273,900
パイオラックス 10,100 1,567.00 15,826,700
エイチワン 9,300 505.00 4,696,500
日本発條 79,600 705.00 56,118,000
三益半導体工業 5,700 2,065.00 11,770,500
日本製鋼所 23,300 1,265.00 29,474,500
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三浦工業 32,200 4,440.00 142,968,000
タクマ 24,900 1,165.00 29,008,500
ツガミ 15,600 892.00 13,915,200
オークマ 8,500 3,670.00 31,195,000
芝浦機械 8,800 2,076.00 18,268,800
アマダ 92,700 934.00 86,581,800
アイダエンジニアリング 18,800 741.00 13,930,800
ＦＵＪＩ 30,600 1,756.00 53,733,600
牧野フライス製作所 8,600 2,894.00 24,888,400
オーエスジー 35,000 1,335.00 46,725,000
旭ダイヤモンド工業 20,300 480.00 9,744,000
ＤＭＧ森精機 46,600 1,017.00 47,392,200
ソディック 18,100 728.00 13,176,800
ディスコ 10,000 24,090.00 240,900,000
日東工器 4,500 1,849.00 8,320,500
日進工具 2,600 2,702.00 7,025,200
パンチ工業 10,100 345.00 3,484,500
豊和工業 5,700 745.00 4,246,500
島精機製作所 12,100 1,567.00 18,960,700
オプトラン 8,500 2,829.00 24,046,500
イワキポンプ 4,900 946.00 4,635,400
フリュー 9,200 816.00 7,507,200
ヤマシンフィルタ 16,300 817.00 13,317,100
日阪製作所 10,600 751.00 7,960,600
やまびこ 14,000 822.00 11,508,000
平田機工 3,500 4,865.00 17,027,500
ペガサスミシン製造 13,700 324.00 4,438,800
マルマエ 4,200 868.00 3,645,600
タツモ 3,900 1,099.00 4,286,100
ナブテスコ 43,400 2,939.00 127,552,600
三井海洋開発 8,200 1,442.00 11,824,400
レオン自動機 7,700 1,166.00 8,978,200
ＳＭＣ 23,500 48,900.00 1,149,150,000
ホソカワミクロン 2,600 4,950.00 12,870,000
ユニオンツール 3,000 2,758.00 8,274,000
オイレス工業 9,700 1,397.00 13,550,900
日精エー・エス・ビー機械 2,800 2,882.00 8,069,600
サトーホールディングス 10,800 2,143.00 23,144,400
技研製作所 6,800 3,965.00 26,962,000
日精樹脂工業 7,700 980.00 7,546,000
小松製作所 338,700 1,978.00 669,948,600
住友重機械工業 42,300 2,185.00 92,425,500
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日立建機 29,400 2,459.00 72,294,600
日工 13,400 568.00 7,611,200
巴工業 4,200 1,993.00 8,370,600
井関農機 8,100 1,177.00 9,533,700
ＴＯＷＡ 8,800 883.00 7,770,400
北川鉄工所 3,700 1,533.00 5,672,100
ローツェ 3,400 4,300.00 14,620,000
クボタ 397,400 1,298.00 515,825,200
荏原実業 2,600 2,229.00 5,795,400
三菱化工機 3,700 1,595.00 5,901,500
月島機械 14,300 1,210.00 17,303,000
帝国電機製作所 7,300 1,252.00 9,139,600
新東工業 17,200 730.00 12,556,000
澁谷工業 6,600 2,639.00 17,417,400
アイチ コーポレーション 14,100 720.00 10,152,000
小森コーポレーション 19,000 748.00 14,212,000
鶴見製作所 6,000 1,993.00 11,958,000
住友精密工業 2,100 2,229.00 4,680,900
酒井重工業 1,900 2,026.00 3,849,400
荏原製作所 31,300 2,287.00 71,583,100
酉島製作所 10,400 751.00 7,810,400
北越工業 9,300 993.00 9,234,900
ダイキン工業 95,400 13,455.00 1,283,607,000
オルガノ 2,700 5,570.00 15,039,000
トーヨーカネツ 4,200 1,910.00 8,022,000
栗田工業 40,200 2,884.00 115,936,800
椿本チエイン 9,800 2,462.00 24,127,600
大同工業 6,800 630.00 4,284,000
アネスト岩田 11,900 842.00 10,019,800
ダイフク 38,000 6,990.00 265,620,000
加藤製作所 6,000 1,252.00 7,512,000
タダノ 37,200 817.00 30,392,400
フジテック 26,300 1,536.00 40,396,800
ＣＫＤ 21,000 1,736.00 36,456,000
キトー 7,500 1,035.00 7,762,500
平和 21,100 1,805.00 38,085,500
理想科学工業 6,900 1,481.00 10,218,900
ＳＡＮＫＹＯ 17,100 2,961.00 50,633,100
日本金銭機械 10,700 544.00 5,820,800
マースグループホールディングス 5,900 1,655.00 9,764,500
フクシマガリレイ 4,500 3,160.00 14,220,000
ダイコク電機 5,300 1,127.00 5,973,100
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竹内製作所 12,400 1,479.00 18,339,600
アマノ 19,700 2,210.00 43,537,000
ＪＵＫＩ 11,900 581.00 6,913,900
マックス 11,500 1,588.00 18,262,000
グローリー 19,300 2,349.00 45,335,700
新晃工業 7,200 1,371.00 9,871,200
大和冷機工業 11,200 913.00 10,225,600
セガサミーホールディングス 75,000 1,279.00 95,925,000
日本ピストンリング 4,400 1,202.00 5,288,800
リケン 3,700 2,965.00 10,970,500
ＴＰＲ 9,000 1,236.00 11,124,000
ツバキ・ナカシマ 16,500 707.00 11,665,500
ホシザキ 21,900 8,040.00 176,076,000
大豊工業 8,200 533.00 4,370,600
日本精工 138,200 711.00 98,260,200
ＮＴＮ 174,500 198.00 34,551,000
ジェイテクト 69,200 758.00 52,453,600
不二越 7,000 3,005.00 21,035,000
日本トムソン 24,300 363.00 8,820,900
ＴＨＫ 43,400 2,445.00 106,113,000
ユーシン精機 7,700 653.00 5,028,100
前澤給装工業 3,700 2,045.00 7,566,500
イーグル工業 9,600 668.00 6,412,800
日本ピラー工業 8,000 1,310.00 10,480,000
キッツ 31,300 659.00 20,626,700
マキタ 97,400 3,380.00 329,212,000
日立造船 60,300 346.00 20,863,800
三菱重工業 125,500 2,709.00 339,979,500
ＩＨＩ 54,200 1,277.00 69,213,400
スター精密 11,800 1,128.00 13,310,400
日清紡ホールディングス 50,400 715.00 36,036,000
イビデン 45,800 2,444.00 111,935,200
コニカミノルタ 166,300 404.00 67,185,200
ブラザー工業 90,600 1,748.00 158,368,800
ミネベアミツミ 137,900 1,673.00 230,706,700
日立製作所 359,800 3,047.00 1,096,310,600
三菱電機 748,200 1,307.50 978,271,500
富士電機 44,900 2,484.00 111,531,600
東洋電機製造 4,200 1,240.00 5,208,000
安川電機 80,300 3,270.00 262,581,000
シンフォニアテクノロジー 11,000 943.00 10,373,000
明電舎 14,000 1,616.00 22,624,000
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オリジン 3,400 1,433.00 4,872,200
山洋電気 3,700 4,500.00 16,650,000
デンヨー 6,700 2,014.00 13,493,800
東芝テック 9,500 3,420.00 32,490,000
芝浦メカトロニクス 1,700 2,537.00 4,312,900
マブチモーター 20,500 3,230.00 66,215,000
日本電産 180,300 5,686.00 1,025,185,800
トレックス・セミコンダクター 5,500 1,044.00 5,742,000
東光高岳 6,500 888.00 5,772,000
宮越ホールディングス 4,300 545.00 2,343,500
ダイヘン 8,000 2,917.00 23,336,000
ヤーマン 13,800 696.00 9,604,800
ＪＶＣケンウッド 65,300 176.00 11,492,800
ミマキエンジニアリング 11,300 404.00 4,565,200
第一精工 3,900 2,199.00 8,576,100
日新電機 18,100 989.00 17,900,900
大崎電気工業 18,000 527.00 9,486,000
オムロン 66,800 6,390.00 426,852,000
日東工業 10,900 1,795.00 19,565,500
ＩＤＥＣ 11,300 1,515.00 17,119,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,500 1,466.00 37,383,000
サクサホールディングス 3,000 1,740.00 5,220,000
メルコホールディングス 3,200 2,800.00 8,960,000
日本電気 90,800 4,195.00 380,906,000
富士通 72,300 10,350.00 748,305,000
沖電気工業 31,000 997.00 30,907,000
電気興業 4,000 2,460.00 9,840,000
サンケン電気 8,600 2,123.00 18,257,800
アイホン 5,100 1,533.00 7,818,300
ルネサスエレクトロニクス 360,100 480.00 172,848,000
セイコーエプソン 91,900 1,113.00 102,284,700
ワコム 54,900 377.00 20,697,300
アルバック 14,000 2,893.00 40,502,000
ＥＩＺＯ 5,900 3,270.00 19,293,000
日本信号 19,400 995.00 19,303,000
京三製作所 19,700 494.00 9,731,800
能美防災 10,100 2,050.00 20,705,000
ホーチキ 5,800 1,352.00 7,841,600
エレコム 8,300 4,455.00 36,976,500
パナソニック 855,400 773.60 661,737,440
シャープ 86,600 1,153.00 99,849,800
アンリツ 48,400 2,165.00 104,786,000
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富士通ゼネラル 20,700 1,691.00 35,003,700
ソニー 473,700 6,779.00 3,211,212,300
ＴＤＫ 36,000 8,850.00 318,600,000
帝国通信工業 5,800 1,189.00 6,896,200
タムラ製作所 26,300 411.00 10,809,300
アルプスアルパイン 66,900 994.00 66,498,600
日本トリム 1,600 2,856.00 4,569,600
ローランド ディー．ジー． 5,300 1,277.00 6,768,100
フォスター電機 8,700 1,151.00 10,013,700
ＳＭＫ 2,400 2,413.00 5,791,200
ヨコオ 5,000 2,346.00 11,730,000
ホシデン 20,000 947.00 18,940,000
ヒロセ電機 11,500 11,250.00 129,375,000
日本航空電子工業 17,200 1,385.00 23,822,000
ＴＯＡ 9,600 694.00 6,662,400
マクセルホールディングス 16,500 969.00 15,988,500
古野電気 11,000 795.00 8,745,000
ユニデンホールディングス 2,800 1,795.00 5,026,000
スミダコーポレーション 6,900 677.00 4,671,300
アイコム 4,600 2,600.00 11,960,000
リオン 3,800 2,250.00 8,550,000
船井電機 10,700 427.00 4,568,900
横河電機 69,000 1,394.00 96,186,000
新電元工業 3,000 2,373.00 7,119,000
アズビル 47,000 2,776.00 130,472,000
東亜ディーケーケー 5,500 884.00 4,862,000
日本光電工業 31,300 3,985.00 124,730,500
チノー 4,200 1,286.00 5,401,200
共和電業 15,200 380.00 5,776,000
堀場製作所 14,900 5,370.00 80,013,000
アドバンテスト 55,600 5,180.00 288,008,000
エスペック 7,000 1,693.00 11,851,000
キーエンス 67,900 37,930.00 2,575,447,000
日置電機 4,200 3,000.00 12,600,000
シスメックス 53,600 7,380.00 395,568,000
日本マイクロニクス 14,100 822.00 11,590,200
メガチップス 7,800 1,593.00 12,425,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,100 2,791.00 11,443,100
コーセル 11,700 910.00 10,647,000
イリソ電子工業 6,500 2,832.00 18,408,000
オプテックスグループ 13,100 1,189.00 15,575,900
千代田インテグレ 4,500 1,720.00 7,740,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レーザーテック 32,800 6,140.00 201,392,000
スタンレー電気 52,300 2,443.00 127,768,900
岩崎電気 4,400 1,356.00 5,966,400
ウシオ電機 42,400 1,110.00 47,064,000
ヘリオス テクノ ホールディング 13,100 330.00 4,323,000
日本セラミック 8,000 1,937.00 15,496,000
山一電機 6,000 1,390.00 8,340,000
図研 5,200 2,372.00 12,334,400
日本電子 14,800 3,025.00 44,770,000
カシオ計算機 66,500 1,672.00 111,188,000
ファナック 71,200 16,630.00 1,184,056,000
日本シイエムケイ 19,300 406.00 7,835,800
エンプラス 4,700 2,185.00 10,269,500
ローム 33,100 6,400.00 211,840,000
浜松ホトニクス 53,600 4,710.00 252,456,000
三井ハイテック 9,000 1,163.00 10,467,000
新光電気工業 25,200 1,275.00 32,130,000
京セラ 105,200 5,953.00 626,255,600
太陽誘電 33,100 2,866.00 94,864,600
村田製作所 219,900 5,783.00 1,271,681,700
双葉電子工業 12,300 1,035.00 12,730,500
北陸電気工業 4,900 935.00 4,581,500
ニチコン 26,600 666.00 17,715,600
日本ケミコン 6,500 1,131.00 7,351,500
ＫＯＡ 11,900 888.00 10,567,200
市光工業 12,000 451.00 5,412,000
小糸製作所 44,400 3,855.00 171,162,000
ミツバ 14,400 428.00 6,163,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,200 4,900.00 64,680,000
キヤノン電子 8,100 1,569.00 12,708,900
キヤノン 402,700 2,219.00 893,591,300
リコー 190,200 720.00 136,944,000
象印マホービン 22,400 1,537.00 34,428,800
東京エレクトロン 47,500 21,885.00 1,039,537,500
トヨタ紡織 22,100 1,293.00 28,575,300
ユニプレス 14,900 917.00 13,663,300
豊田自動織機 60,200 5,270.00 317,254,000
モリタホールディングス 13,600 1,629.00 22,154,400
三櫻工業 10,700 666.00 7,126,200
デンソー 164,800 3,668.00 604,486,400
東海理化電機製作所 19,500 1,335.00 26,032,500
川崎重工業 58,400 1,555.00 90,812,000
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名村造船所 29,600 179.00 5,298,400
日本車輌製造 3,300 2,713.00 8,952,900
三菱ロジスネクスト 10,700 946.00 10,122,200
日産自動車 885,400 360.50 319,186,700
いすゞ自動車 219,600 757.40 166,325,040
代用有価証券
トヨタ自動車 835,800 6,659.00 5,565,592,200 400,000株
日野自動車 95,100 600.00 57,060,000
三菱自動車工業 279,100 294.00 82,055,400
エフテック 7,600 452.00 3,435,200
武蔵精密工業 17,300 836.00 14,462,800
日産車体 15,300 845.00 12,928,500
新明和工業 20,400 1,079.00 22,011,600
極東開発工業 13,900 1,295.00 18,000,500
日信工業 15,700 2,214.00 34,759,800
トピー工業 6,800 1,238.00 8,418,400
ティラド 4,100 1,305.00 5,350,500
タチエス 12,300 947.00 11,648,100
ＮＯＫ 41,100 1,218.00 50,059,800
フタバ産業 21,700 497.00 10,784,900
ＫＹＢ 8,300 2,061.00 17,106,300
大同メタル工業 17,200 529.00 9,098,800
プレス工業 42,100 252.00 10,609,200
太平洋工業 16,300 875.00 14,262,500
ケーヒン 17,700 2,563.00 45,365,100
河西工業 11,400 494.00 5,631,600
アイシン精機 61,500 2,877.00 176,935,500
マツダ 219,800 578.00 127,044,400
今仙電機製作所 10,000 730.00 7,300,000
本田技研工業 589,200 2,533.50 1,492,738,200
スズキ 149,100 3,123.00 465,639,300
ＳＵＢＡＲＵ 233,100 2,072.50 483,099,750
安永 4,500 959.00 4,315,500
ヤマハ発動機 97,000 1,318.00 127,846,000
ショーワ 17,900 2,260.00 40,454,000
ＴＢＫ 13,100 467.00 6,117,700
エクセディ 10,200 1,646.00 16,789,200
豊田合成 24,500 1,898.00 46,501,000
愛三工業 14,100 547.00 7,712,700
日本プラスト 8,800 418.00 3,678,400
ヨロズ 8,200 1,096.00 8,987,200
エフ・シー・シー 12,500 1,446.00 18,075,000
シマノ 28,000 16,020.00 448,560,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テイ・エス テック 17,500 2,796.00 48,930,000
ジャムコ 5,800 637.00 3,694,600
テルモ 212,200 3,610.00 766,042,000
日機装 22,800 807.00 18,399,600
日本エム・ディ・エム 5,200 1,530.00 7,956,000
島津製作所 88,900 2,722.00 241,985,800
ＪＭＳ 8,300 803.00 6,664,900
長野計器 7,800 794.00 6,193,200
ブイ・テクノロジー 3,500 3,540.00 12,390,000
東京計器 6,400 747.00 4,780,800
インターアクション 4,400 2,375.00 10,450,000
東京精密 13,500 3,270.00 44,145,000
マニー 30,200 2,306.00 69,641,200
ニコン 121,300 974.00 118,146,200
トプコン 39,100 835.00 32,648,500
オリンパス 415,700 1,714.00 712,509,800
理研計器 6,400 2,060.00 13,184,000
タムロン 6,300 1,712.00 10,785,600
ＨＯＹＡ 149,700 9,920.00 1,485,024,000
ノーリツ鋼機 5,600 1,169.00 6,546,400
エー・アンド・デイ 8,100 703.00 5,694,300
朝日インテック 63,800 2,802.00 178,767,600
シチズン時計 89,400 362.00 32,362,800
メニコン 10,400 4,855.00 50,492,000
松風 4,300 1,614.00 6,940,200
セイコーホールディングス 10,300 1,744.00 17,963,200
ニプロ 53,700 1,213.00 65,138,100
スノーピーク 6,200 728.00 4,513,600
パラマウントベッドホールディングス 7,900 4,480.00 35,392,000
トランザクション 6,000 967.00 5,802,000
ニホンフラッシュ 7,600 1,178.00 8,952,800
前田工繊 8,400 1,978.00 16,615,200
永大産業 15,600 283.00 4,414,800
アートネイチャー 10,600 658.00 6,974,800
バンダイナムコホールディングス 77,600 5,426.00 421,057,600
ＳＨＯＥＩ 7,600 2,030.00 15,428,000
フランスベッドホールディングス 10,300 866.00 8,919,800
パイロットコーポレーション 12,400 3,700.00 45,880,000
萩原工業 5,200 1,263.00 6,567,600
トッパン・フォームズ 16,000 993.00 15,888,000
フジシールインターナショナル 17,100 1,879.00 32,130,900
タカラトミー 34,500 833.00 28,738,500
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廣済堂 7,600 769.00 5,844,400
プロネクサス 7,400 1,070.00 7,918,000
大建工業 5,500 1,613.00 8,871,500
凸版印刷 104,100 1,589.00 165,414,900
大日本印刷 97,700 2,293.00 224,026,100
共同印刷 2,900 2,796.00 8,108,400
ＮＩＳＳＨＡ 14,600 753.00 10,993,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,500 1,794.00 8,073,000
アシックス 62,700 1,003.00 62,888,100
小松ウオール工業 3,100 1,780.00 5,518,000
ヤマハ 44,300 4,225.00 187,167,500
河合楽器製作所 2,800 2,559.00 7,165,200
クリナップ 9,300 523.00 4,863,900
ピジョン 45,500 3,915.00 178,132,500
オリバー 2,000 2,660.00 5,320,000
キングジム 8,200 861.00 7,060,200
リンテック 17,700 2,317.00 41,010,900
イトーキ 20,000 334.00 6,680,000
任天堂 45,900 46,840.00 2,149,956,000
三菱鉛筆 12,500 1,376.00 17,200,000
タカラスタンダード 14,500 1,620.00 23,490,000
コクヨ 36,000 1,387.00 49,932,000
ナカバヤシ 9,900 545.00 5,395,500
グローブライド 4,000 1,698.00 6,792,000
オカムラ 26,000 784.00 20,384,000
美津濃 7,000 1,825.00 12,775,000
東京電力ホールディングス 592,600 365.00 216,299,000
中部電力 228,900 1,516.00 347,012,400
関西電力 284,100 1,146.00 325,578,600
中国電力 107,900 1,485.00 160,231,500
北陸電力 69,900 740.00 51,726,000
東北電力 184,600 1,054.00 194,568,400
四国電力 68,300 820.00 56,006,000
九州電力 153,200 876.00 134,203,200
北海道電力 70,500 405.00 28,552,500
沖縄電力 14,200 1,952.00 27,718,400
電源開発 59,100 2,156.00 127,419,600
イーレックス 11,200 1,451.00 16,251,200
レノバ 13,400 1,058.00 14,177,200
東京瓦斯 144,800 2,403.50 348,026,800
大阪瓦斯 144,500 2,068.00 298,826,000
東邦瓦斯 36,800 5,630.00 207,184,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北海道瓦斯 5,600 1,572.00 8,803,200
広島ガス 22,700 365.00 8,285,500
西部瓦斯 8,600 2,670.00 22,962,000
静岡ガス 21,100 989.00 20,867,900
メタウォーター 3,900 4,090.00 15,951,000
ＳＢＳホールディングス 6,800 1,826.00 12,416,800
東武鉄道 78,200 3,675.00 287,385,000
相鉄ホールディングス 24,200 2,775.00 67,155,000
東急 187,500 1,632.00 306,000,000
京浜急行電鉄 95,700 1,826.00 174,748,200
小田急電鉄 110,500 2,430.00 268,515,000
京王電鉄 38,800 6,210.00 240,948,000
京成電鉄 51,900 3,125.00 162,187,500
富士急行 10,500 2,888.00 30,324,000
新京成電鉄 3,300 2,088.00 6,890,400
東日本旅客鉄道 131,800 8,237.00 1,085,636,600
西日本旅客鉄道 66,900 6,688.00 447,427,200
東海旅客鉄道 62,300 17,325.00 1,079,347,500
西武ホールディングス 100,900 1,251.00 126,225,900
鴻池運輸 11,500 1,155.00 13,282,500
西日本鉄道 21,000 2,649.00 55,629,000
ハマキョウレックス 5,800 2,862.00 16,599,600
サカイ引越センター 3,900 5,460.00 21,294,000
近鉄グループホールディングス 70,500 5,140.00 362,370,000
阪急阪神ホールディングス 93,900 3,720.00 349,308,000
南海電気鉄道 34,200 2,345.00 80,199,000
京阪ホールディングス 31,600 4,885.00 154,366,000
神戸電鉄 2,600 3,810.00 9,906,000
名古屋鉄道 57,800 3,115.00 180,047,000
山陽電気鉄道 6,000 2,070.00 12,420,000
日本通運 25,000 5,080.00 127,000,000
ヤマトホールディングス 124,700 1,883.00 234,810,100
山九 19,700 4,015.00 79,095,500
丸全昭和運輸 6,200 2,325.00 14,415,000
センコーグループホールディングス 38,800 859.00 33,329,200
トナミホールディングス 1,900 5,200.00 9,880,000
ニッコンホールディングス 25,300 2,039.00 51,586,700
福山通運 8,900 3,705.00 32,974,500
セイノーホールディングス 52,600 1,244.00 65,434,400
神奈川中央交通 2,300 3,940.00 9,062,000
日立物流 13,000 2,520.00 32,760,000
丸和運輸機関 7,400 3,275.00 24,235,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,200 1,351.00 11,078,200
九州旅客鉄道 62,400 2,925.00 182,520,000
ＳＧホールディングス 74,700 3,035.00 226,714,500
日本郵船 60,200 1,435.00 86,387,000
商船三井 45,100 1,871.00 84,382,100
川崎汽船 12,800 1,041.00 13,324,800
ＮＳユナイテッド海運 5,000 1,426.00 7,130,000
飯野海運 38,200 323.00 12,338,600
乾汽船 6,100 1,181.00 7,204,100
日本航空 128,300 1,872.50 240,241,750
ＡＮＡホールディングス 130,300 2,365.50 308,224,650
トランコム 2,100 7,050.00 14,805,000
日新 6,200 1,597.00 9,901,400
三菱倉庫 23,100 2,333.00 53,892,300
三井倉庫ホールディングス 8,700 1,478.00 12,858,600
住友倉庫 25,100 1,234.00 30,973,400
澁澤倉庫 4,900 2,200.00 10,780,000
東陽倉庫 20,900 327.00 6,834,300
日本トランスシティ 18,500 499.00 9,231,500
川西倉庫 4,000 984.00 3,936,000
安田倉庫 8,000 867.00 6,936,000
東洋埠頭 4,900 1,320.00 6,468,000
上組 39,000 1,866.00 72,774,000
近鉄エクスプレス 14,800 1,531.00 22,658,800
エーアイテイー 8,200 725.00 5,945,000
日本コンセプト 3,700 1,410.00 5,217,000
ＮＥＣネッツエスアイ 7,000 4,580.00 32,060,000
システナ 26,000 1,439.00 37,414,000
デジタルアーツ 3,800 6,410.00 24,358,000
日鉄ソリューションズ 11,000 2,847.00 31,317,000
キューブシステム 7,700 669.00 5,151,300
コア 4,100 1,227.00 5,030,700
ソリトンシステムズ 4,200 1,307.00 5,489,400
ソフトクリエイトホールディングス 4,100 1,876.00 7,691,600
ＴＩＳ 73,600 2,011.00 148,009,600
電算システム 3,800 2,416.00 9,180,800
グリー 47,600 413.00 19,658,800
コーエーテクモホールディングス 14,900 2,825.00 42,092,500
三菱総合研究所 3,300 3,610.00 11,913,000
ファインデックス 8,200 855.00 7,011,000
ブレインパッド 2,100 5,120.00 10,752,000
ＫＬａｂ 15,500 739.00 11,454,500
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ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,600 862.00 9,137,200
ネクソン 205,300 1,765.00 362,354,500
エムアップホールディングス 2,500 2,429.00 6,072,500
エイチーム 7,800 688.00 5,366,400
エニグモ 6,600 902.00 5,953,200
コロプラ 25,100 894.00 22,439,400
ブロードリーフ 39,000 487.00 18,993,000
デジタルハーツホールディングス 6,100 752.00 4,587,200
システム情報 5,000 815.00 4,075,000
メディアドゥホールディングス 2,800 4,005.00 11,214,000
じげん 22,900 300.00 6,870,000
ブイキューブ 5,300 1,267.00 6,715,100
フィックスターズ 9,300 1,023.00 9,513,900
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,300 806.00 4,271,800
オプティム 4,700 2,261.00 10,626,700
セレス 4,000 758.00 3,032,000
ＳＨＩＦＴ 2,000 9,100.00 18,200,000
ティーガイア 6,400 2,089.00 13,369,600
セック 1,600 3,015.00 4,824,000
テクマトリックス 5,500 2,698.00 14,839,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 18,100 1,680.00 30,408,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 12,200 9,530.00 116,266,000
システムリサーチ 2,900 1,500.00 4,350,000
インターネットイニシアティブ 11,200 3,835.00 42,952,000
さくらインターネット 10,600 644.00 6,826,400
ＧＭＯクラウド 1,900 2,895.00 5,500,500
ＳＲＡホールディングス 4,400 2,173.00 9,561,200
ｅＢＡＳＥ 9,800 1,059.00 10,378,200
アバント 6,200 894.00 5,542,800
アドソル日進 3,200 2,381.00 7,619,200
フリービット 5,500 732.00 4,026,000
コムチュア 8,300 2,263.00 18,782,900
アステリア 8,900 457.00 4,067,300
マークラインズ 4,800 1,732.00 8,313,600
メディカル・データ・ビジョン 7,400 775.00 5,735,000
ｇｕｍｉ 10,900 664.00 7,237,600
モバイルファクトリー 2,700 933.00 2,519,100
テラスカイ 3,000 2,468.00 7,404,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,500 1,278.00 5,751,000
ダブルスタンダード 1,300 3,990.00 5,187,000
オープンドア 5,300 907.00 4,807,100
アカツキ 2,800 4,000.00 11,200,000
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Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 1,245.00 3,237,000
ＬＩＮＥ 16,800 5,280.00 88,704,000
チェンジ 1,800 4,085.00 7,353,000
オークネット 6,400 1,090.00 6,976,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,500 423.00 4,018,500
マクロミル 16,900 654.00 11,052,600
オロ 2,300 3,050.00 7,015,000
サインポスト 1,800 1,385.00 2,493,000
ソルクシーズ 4,700 593.00 2,787,100
プロトコーポレーション 8,400 878.00 7,375,200
野村総合研究所 104,000 2,604.00 270,816,000
サイバネットシステム 8,000 623.00 4,984,000
インテージホールディングス 11,100 747.00 8,291,700
ソースネクスト 38,700 307.00 11,880,900
インフォコム 8,200 2,583.00 21,180,600
ＨＥＲＯＺ 900 3,570.00 3,213,000
ラクスル 4,400 2,411.00 10,608,400
アルテリア・ネットワークス 8,500 2,204.00 18,734,000
フォーカスシステムズ 6,600 797.00 5,260,200
クレスコ 5,500 1,333.00 7,331,500
フジ・メディア・ホールディングス 70,800 1,053.00 74,552,400
オービック 25,500 16,300.00 415,650,000
ジャストシステム 11,900 6,470.00 76,993,000
ＴＤＣソフト 7,400 838.00 6,201,200
Ｚホールディングス 1,011,800 415.00 419,897,000
トレンドマイクロ 32,800 5,390.00 176,792,000
ＩＤホールディングス 3,900 1,427.00 5,565,300
日本オラクル 14,900 11,140.00 165,986,000
アルファシステムズ 2,700 3,000.00 8,100,000
フューチャー 9,100 1,520.00 13,832,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,100 1,080.00 6,588,000
ＳＢテクノロジー 3,000 2,664.00 7,992,000
オービックビジネスコンサルタント 7,500 4,860.00 36,450,000
伊藤忠テクノソリューションズ 33,300 3,325.00 110,722,500
アイティフォー 10,900 642.00 6,997,800
大塚商会 39,600 4,925.00 195,030,000
サイボウズ 9,300 2,048.00 19,046,400
ソフトブレーン 6,800 446.00 3,032,800
電通国際情報サービス 4,400 4,200.00 18,480,000
デジタルガレージ 13,600 3,790.00 51,544,000
ＥＭシステムズ 11,600 839.00 9,732,400
ウェザーニューズ 3,100 3,550.00 11,005,000
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ＣＩＪ 7,500 798.00 5,985,000
ＷＯＷＯＷ 3,800 2,510.00 9,538,000
スカラ 8,400 495.00 4,158,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 350.00 3,045,000
ネットワンシステムズ 28,400 3,045.00 86,478,000
アルゴグラフィックス 6,000 3,375.00 20,250,000
マーベラス 14,900 522.00 7,777,800
エイベックス 13,500 795.00 10,732,500
日本ユニシス 23,300 3,040.00 70,832,000
兼松エレクトロニクス 4,000 3,430.00 13,720,000
東京放送ホールディングス 44,800 1,632.00 73,113,600
日本テレビホールディングス 61,300 1,190.00 72,947,000
朝日放送グループホールディングス 10,800 692.00 7,473,600
テレビ朝日ホールディングス 20,700 1,585.00 32,809,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 49,700 401.00 19,929,700
テレビ東京ホールディングス 6,200 2,472.00 15,326,400
ビジョン 8,100 720.00 5,832,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,400 1,338.00 4,549,200
コネクシオ 4,800 1,480.00 7,104,000
日本通信 25,500 154.00 3,927,000
日本電信電話 981,600 2,522.00 2,475,595,200
ＫＤＤＩ 547,700 3,200.00 1,752,640,000
ソフトバンク 669,000 1,429.00 956,001,000
光通信 7,600 20,900.00 158,840,000
ＮＴＴドコモ 542,400 3,286.00 1,782,326,400
エムティーアイ 10,300 545.00 5,613,500
ＧＭＯインターネット 29,500 2,334.00 68,853,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20,400 1,517.00 30,946,800
学研ホールディングス 10,000 1,743.00 17,430,000
ゼンリン 15,300 1,068.00 16,340,400
アイネット 4,700 1,500.00 7,050,000
松竹 4,900 11,390.00 55,811,000
東宝 43,500 3,395.00 147,682,500
東映 2,800 13,250.00 37,100,000
エヌ・ティ・ティ・データ 194,700 1,053.00 205,019,100
ピー・シー・エー 1,500 3,350.00 5,025,000
ＤＴＳ 15,900 1,941.00 30,861,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス 31,500 4,530.00 142,695,000
シーイーシー 8,100 1,551.00 12,563,100
カプコン 35,000 3,335.00 116,725,000
ジャステック 6,400 1,139.00 7,289,600
ＳＣＳＫ 17,000 5,230.00 88,910,000
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日本システムウエア 3,100 1,920.00 5,952,000
アイネス 7,800 1,399.00 10,912,200
ＴＫＣ 6,100 5,030.00 30,683,000
富士ソフト 9,500 3,755.00 35,672,500
ＮＳＤ 23,900 1,513.00 36,160,700
コナミホールディングス 26,800 3,370.00 90,316,000
福井コンピュータホールディングス 3,600 2,880.00 10,368,000
ＪＢＣＣホールディングス 5,800 1,865.00 10,817,000
ミロク情報サービス 6,700 2,656.00 17,795,200
ソフトバンクグループ 583,200 4,592.00 2,678,054,400
伊藤忠食品 2,100 4,610.00 9,681,000
エレマテック 8,600 816.00 7,017,600
ＪＡＬＵＸ 3,500 1,535.00 5,372,500
あらた 5,700 4,545.00 25,906,500
東京エレクトロン デバイス 3,400 2,361.00 8,027,400
フィールズ 10,500 324.00 3,402,000
双日 400,100 252.00 100,825,200
アルフレッサ ホールディングス 81,800 2,148.00 175,706,400
横浜冷凍 22,300 904.00 20,159,200
アルコニックス 8,700 1,106.00 9,622,200
神戸物産 25,600 5,340.00 136,704,000
あい ホールディングス 11,500 1,287.00 14,800,500
ダイワボウホールディングス 6,200 6,710.00 41,602,000
マクニカ・富士エレホールディングス 18,400 1,422.00 26,164,800
ラクト・ジャパン 3,000 3,440.00 10,320,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,700 1,103.00 16,214,100
八洲電機 8,800 825.00 7,260,000
レスターホールディングス 8,000 1,683.00 13,464,000
ジューテックホールディングス 3,200 1,007.00 3,222,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 38,400 950.00 36,480,000
三洋貿易 8,700 815.00 7,090,500
ウイン・パートナーズ 6,500 901.00 5,856,500
シップヘルスケアホールディングス 12,100 4,935.00 59,713,500
コメダホールディングス 16,000 1,590.00 25,440,000
小野建 7,500 1,122.00 8,415,000
佐鳥電機 7,300 818.00 5,971,400
伯東 5,700 957.00 5,454,900
コンドーテック 7,700 913.00 7,030,100
ナガイレーベン 11,200 2,644.00 29,612,800
三菱食品 7,400 2,769.00 20,490,600
松田産業 6,500 1,345.00 8,742,500
第一興商 11,500 3,070.00 35,305,000
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メディパルホールディングス 79,000 2,070.00 163,530,000
ＳＰＫ 5,400 1,300.00 7,020,000
萩原電気ホールディングス 3,300 2,026.00 6,685,800
アズワン 4,800 9,620.00 46,176,000
尾家産業 3,600 1,476.00 5,313,600
シモジマ 6,100 1,281.00 7,814,100
ドウシシャ 7,700 1,307.00 10,063,900
高速 5,500 1,518.00 8,349,000
ハピネット 7,300 1,071.00 7,818,300
日本ライフライン 21,900 1,217.00 26,652,300
マルカ 3,700 1,701.00 6,293,700
ＩＤＯＭ 22,200 429.00 9,523,800
進和 5,300 1,685.00 8,930,500
ダイトロン 3,900 1,463.00 5,705,700
シークス 10,100 846.00 8,544,600
オーハシテクニカ 5,700 1,415.00 8,065,500
伊藤忠商事 514,700 2,160.00 1,111,752,000
丸紅 769,100 516.80 397,470,880
長瀬産業 41,000 1,285.00 52,685,000
蝶理 5,100 1,638.00 8,353,800
豊田通商 81,400 2,468.00 200,895,200
三共生興 16,400 461.00 7,560,400
兼松 26,500 1,028.00 27,242,000
三井物産 646,800 1,500.00 970,200,000
日本紙パルプ商事 4,400 3,595.00 15,818,000
カメイ 9,500 1,040.00 9,880,000
スターゼン 2,900 4,380.00 12,702,000
山善 26,900 914.00 24,586,600
椿本興業 1,700 3,090.00 5,253,000
住友商事 464,900 1,221.50 567,875,350
内田洋行 3,500 4,670.00 16,345,000
三菱商事 516,900 2,229.50 1,152,428,550
第一実業 3,800 3,640.00 13,832,000
キヤノンマーケティングジャパン 21,400 2,040.00 43,656,000
西華産業 6,200 1,125.00 6,975,000
佐藤商事 7,700 793.00 6,106,100
菱洋エレクトロ 7,800 2,458.00 19,172,400
東京産業 9,700 487.00 4,723,900
ユアサ商事 6,500 2,919.00 18,973,500
神鋼商事 2,400 1,784.00 4,281,600
阪和興業 13,900 1,647.00 22,893,300
正栄食品工業 4,900 3,815.00 18,693,500
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カナデン 7,400 1,252.00 9,264,800
菱電商事 6,500 1,329.00 8,638,500
フルサト工業 5,000 1,391.00 6,955,000
岩谷産業 17,000 3,695.00 62,815,000
極東貿易 3,200 1,370.00 4,384,000
イワキ 12,900 433.00 5,585,700
三愛石油 17,800 1,092.00 19,437,600
稲畑産業 14,900 1,198.00 17,850,200
明和産業 9,000 492.00 4,428,000
ワキタ 16,600 1,000.00 16,600,000
東邦ホールディングス 23,900 2,225.00 53,177,500
サンゲツ 20,200 1,621.00 32,744,200
ミツウロコグループホールディングス 11,700 1,112.00 13,010,400
シナネンホールディングス 3,800 2,781.00 10,567,800
伊藤忠エネクス 16,100 782.00 12,590,200
サンリオ 22,400 1,560.00 34,944,000
サンワテクノス 6,800 819.00 5,569,200
リョーサン 8,300 2,300.00 19,090,000
新光商事 13,600 884.00 12,022,400
トーホー 5,100 1,763.00 8,991,300
三信電気 5,400 1,462.00 7,894,800
東陽テクニカ 10,400 1,011.00 10,514,400
モスフードサービス 10,100 2,688.00 27,148,800
加賀電子 7,700 1,885.00 14,514,500
ソーダニッカ 10,500 584.00 6,132,000
立花エレテック 6,000 1,456.00 8,736,000
ＰＡＬＴＡＣ 11,900 5,620.00 66,878,000
太平洋興発 6,600 587.00 3,874,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,000 1,786.00 3,572,000
国際紙パルプ商事 22,900 314.00 7,190,600
ヤマタネ 6,500 1,195.00 7,767,500
日鉄物産 4,700 3,220.00 15,134,000
泉州電業 3,100 2,487.00 7,709,700
トラスコ中山 15,200 2,300.00 34,960,000
オートバックスセブン 29,600 1,266.00 37,473,600
モリト 9,300 665.00 6,184,500
加藤産業 11,100 3,600.00 39,960,000
イノテック 6,000 852.00 5,112,000
イエローハット 14,200 1,443.00 20,490,600
ＪＫホールディングス 8,700 739.00 6,429,300
日伝 7,000 2,038.00 14,266,000
杉本商事 4,900 1,782.00 8,731,800
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因幡電機産業 20,600 2,269.00 46,741,400
東テク 3,100 1,905.00 5,905,500
ミスミグループ本社 92,400 2,535.00 234,234,000
タキヒヨー 4,000 1,640.00 6,560,000
スズケン 31,500 3,945.00 124,267,500
ジェコス 7,200 873.00 6,285,600
ローソン 18,800 5,790.00 108,852,000
サンエー 5,900 4,450.00 26,255,000
カワチ薬品 5,800 2,609.00 15,132,200
エービーシー・マート 11,500 5,330.00 61,295,000
アスクル 7,800 3,340.00 26,052,000
ゲオホールディングス 13,000 1,446.00 18,798,000
アダストリア 10,600 1,443.00 15,295,800
くら寿司 3,900 4,020.00 15,678,000
キャンドゥ 5,000 1,895.00 9,475,000
パルグループホールディングス 8,200 1,180.00 9,676,000
エディオン 32,500 918.00 29,835,000
サーラコーポレーション 16,400 573.00 9,397,200
ハローズ 2,900 3,030.00 8,787,000
フジオフードシステム 7,700 1,258.00 9,686,600
あみやき亭 2,300 2,783.00 6,400,900
ひらまつ 22,900 142.00 3,251,800
大黒天物産 2,200 4,430.00 9,746,000
ハニーズホールディングス 7,300 1,064.00 7,767,200
アルペン 6,700 1,596.00 10,693,200
クオールホールディングス 11,400 1,164.00 13,269,600
ジンズホールディングス 4,000 5,380.00 21,520,000
ビックカメラ 42,300 975.00 41,242,500
ＤＣＭホールディングス 40,200 1,038.00 41,727,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 52,600 3,425.00 180,155,000
ＤＤホールディングス 4,200 750.00 3,150,000
アークランドサービスホールディングス 6,300 1,580.00 9,954,000
Ｊ．フロント リテイリング 87,800 890.00 78,142,000
ドトール・日レスホールディングス 10,900 1,592.00 17,352,800
マツモトキヨシホールディングス 30,100 3,670.00 110,467,000
ブロンコビリー 4,300 2,023.00 8,698,900
ＺＯＺＯ 51,400 1,695.00 87,123,000
物語コーポレーション 2,000 6,050.00 12,100,000
ココカラファイン 7,700 5,090.00 39,193,000
三越伊勢丹ホールディングス 129,400 660.00 85,404,000
Ｈａｍｅｅ 3,600 1,240.00 4,464,000
ウエルシアホールディングス 21,900 8,560.00 187,464,000
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クリエイトＳＤホールディングス 12,100 3,245.00 39,264,500
チムニー 3,300 1,568.00 5,174,400
シュッピン 7,100 685.00 4,863,500
ネクステージ 11,100 660.00 7,326,000
ジョイフル本田 21,300 1,289.00 27,455,700
鳥貴族 3,200 1,469.00 4,700,800
キリン堂ホールディングス 3,600 2,159.00 7,772,400
ホットランド 6,500 984.00 6,396,000
すかいらーくホールディングス 82,900 1,569.00 130,070,100
ＳＦＰホールディングス 4,300 1,360.00 5,848,000
綿半ホールディングス 3,400 1,692.00 5,752,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 20,000 1,074.00 21,480,000
ＢＥＥＮＯＳ 3,900 846.00 3,299,400
あさひ 6,200 1,270.00 7,874,000
日本調剤 5,300 1,682.00 8,914,600
コスモス薬品 3,300 30,150.00 99,495,000
セブン＆アイ・ホールディングス 288,600 3,611.00 1,042,134,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 40,100 539.00 21,613,900
ツルハホールディングス 16,000 14,700.00 235,200,000
サンマルクホールディングス 5,700 1,758.00 10,020,600
トリドールホールディングス 18,800 1,193.00 22,428,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,800 267.00 2,616,600
ＪＭホールディングス 4,200 2,676.00 11,239,200
バロックジャパンリミテッド 7,400 562.00 4,158,800
クスリのアオキホールディングス 6,700 8,760.00 58,692,000
力の源ホールディングス 4,500 582.00 2,619,000
スシローグローバルホールディングス 32,400 1,605.00 52,002,000
ＬＩＸＩＬビバ 7,400 1,856.00 13,734,400
メディカルシステムネットワーク 9,200 472.00 4,342,400
ノジマ 12,800 1,847.00 23,641,600
カッパ・クリエイト 9,800 1,303.00 12,769,400
良品計画 98,200 1,194.00 117,250,800
アドヴァン 12,200 1,072.00 13,078,400
アルビス 3,600 2,160.00 7,776,000
コナカ 18,000 326.00 5,868,000
Ｇ－７ホールディングス 4,400 2,357.00 10,370,800
イオン北海道 11,900 749.00 8,913,100
コジマ 16,100 380.00 6,118,000
コーナン商事 9,800 2,444.00 23,951,200
エコス 3,200 2,120.00 6,784,000
ワタミ 10,100 996.00 10,059,600
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パン・パシフィック・インターナショナルホ 162,300 2,069.00 335,798,700
西松屋チェーン 16,700 841.00 14,044,700
ゼンショーホールディングス 35,800 2,075.00 74,285,000
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,434.00 8,747,400
サイゼリヤ 12,200 2,065.00 25,193,000
ＶＴホールディングス 32,700 299.00 9,777,300
フジ・コーポレーション 3,000 1,658.00 4,974,000
ユナイテッドアローズ 8,000 1,669.00 13,352,000
ハイデイ日高 10,100 1,588.00 16,038,800
コロワイド 25,200 1,381.00 34,801,200
ピーシーデポコーポレーション 13,100 531.00 6,956,100
壱番屋 5,300 4,295.00 22,763,500
スギホールディングス 14,800 6,340.00 93,832,000
薬王堂ホールディングス 3,500 2,668.00 9,338,000
ヴィア・ホールディングス 13,700 428.00 5,863,600
スクロール 15,800 310.00 4,898,000
ヨンドシーホールディングス 7,800 1,738.00 13,556,400
ファミリーマート 59,200 1,819.00 107,684,800
木曽路 9,300 2,361.00 21,957,300
ＳＲＳホールディングス 11,200 834.00 9,340,800
千趣会 17,800 391.00 6,959,800
ケーヨー 19,400 549.00 10,650,600
上新電機 8,100 2,055.00 16,645,500
日本瓦斯 11,900 3,620.00 43,078,000
ロイヤルホールディングス 12,400 1,700.00 21,080,000
いなげや 9,200 1,614.00 14,848,800
島忠 14,000 2,680.00 37,520,000
チヨダ 9,200 1,043.00 9,595,600
ライフコーポレーション 5,600 3,530.00 19,768,000
リンガーハット 9,100 2,090.00 19,019,000
ＭｒＭａｘＨＤ 12,500 425.00 5,312,500
ＡＯＫＩホールディングス 14,900 648.00 9,655,200
オークワ 11,400 1,454.00 16,575,600
コメリ 11,300 2,070.00 23,391,000
青山商事 15,200 871.00 13,239,200
しまむら 8,500 6,770.00 57,545,000
高島屋 54,500 966.00 52,647,000
松屋 16,800 630.00 10,584,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 35,000 831.00 29,085,000
近鉄百貨店 3,000 2,528.00 7,584,000
丸井グループ 68,000 1,697.00 115,396,000
アクシアル リテイリング 6,000 4,170.00 25,020,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イオン 283,300 2,159.50 611,786,350
イズミ 15,100 3,025.00 45,677,500
平和堂 14,300 1,826.00 26,111,800
フジ 8,600 1,690.00 14,534,000
ヤオコー 8,100 6,700.00 54,270,000
ゼビオホールディングス 10,100 893.00 9,019,300
ケーズホールディングス 70,700 1,165.00 82,365,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,800 663.00 4,508,400
日産東京販売ホールディングス 18,400 208.00 3,827,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,700 2,584.00 9,560,800
ブックオフグループホールディングス 5,900 799.00 4,714,100
アインホールディングス 9,300 5,720.00 53,196,000
元気寿司 2,500 2,259.00 5,647,500
ヤマダ電機 224,700 514.00 115,495,800
アークランドサカモト 11,500 975.00 11,212,500
ニトリホールディングス 32,000 16,570.00 530,240,000
グルメ杵屋 7,900 884.00 6,983,600
吉野家ホールディングス 24,300 2,271.00 55,185,300
松屋フーズホールディングス 3,500 3,785.00 13,247,500
サガミホールディングス 10,000 1,229.00 12,290,000
関西スーパーマーケット 7,200 1,106.00 7,963,200
王将フードサービス 5,300 5,610.00 29,733,000
プレナス 8,300 1,799.00 14,931,700
ミニストップ 6,500 1,460.00 9,490,000
アークス 14,300 2,037.00 29,129,100
バローホールディングス 15,600 2,015.00 31,434,000
ベルク 3,700 6,410.00 23,717,000
大庄 5,400 1,137.00 6,139,800
ファーストリテイリング 9,900 48,980.00 484,902,000
サンドラッグ 27,700 3,665.00 101,520,500
サックスバー ホールディングス 8,900 549.00 4,886,100
ベルーナ 17,200 491.00 8,445,200
じもとホールディングス 54,900 96.00 5,270,400
めぶきフィナンシャルグループ 382,600 231.00 88,380,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,000 1,063.00 10,630,000
九州フィナンシャルグループ 121,500 461.00 56,011,500
ゆうちょ銀行 210,000 996.00 209,160,000
富山第一銀行 17,000 271.00 4,607,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 435,200 322.00 140,134,400
西日本フィナンシャルホールディングス 50,600 608.00 30,764,800
関西みらいフィナンシャルグループ 45,400 357.00 16,207,800
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,508.00 10,103,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第四北越フィナンシャルグループ 12,800 2,312.00 29,593,600
新生銀行 54,300 1,340.00 72,762,000
あおぞら銀行 44,300 1,921.00 85,100,300
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5,052,300 423.50 2,139,649,050
りそなホールディングス 808,800 331.10 267,793,680
三井住友トラスト・ホールディングス 139,500 3,165.00 441,517,500
三井住友フィナンシャルグループ 511,000 2,755.50 1,408,060,500
千葉銀行 246,000 501.00 123,246,000
群馬銀行 144,800 337.00 48,797,600
武蔵野銀行 10,900 1,322.00 14,409,800
千葉興業銀行 20,200 236.00 4,767,200
筑波銀行 30,900 167.00 5,160,300
七十七銀行 25,000 1,414.00 35,350,000
青森銀行 5,600 2,252.00 12,611,200
秋田銀行 5,400 1,440.00 7,776,000
山形銀行 8,200 1,293.00 10,602,600
岩手銀行 4,800 2,600.00 12,480,000
東邦銀行 68,300 260.00 17,758,000
東北銀行 4,000 874.00 3,496,000
みちのく銀行 5,500 1,118.00 6,149,000
ふくおかフィナンシャルグループ 61,300 1,464.00 89,743,200
静岡銀行 183,400 645.00 118,293,000
十六銀行 9,300 1,944.00 18,079,200
スルガ銀行 76,700 368.00 28,225,600
八十二銀行 176,000 388.00 68,288,000
山梨中央銀行 9,200 783.00 7,203,600
大垣共立銀行 14,600 2,217.00 32,368,200
福井銀行 6,200 1,555.00 9,641,000
北國銀行 7,800 3,200.00 24,960,000
清水銀行 3,400 1,800.00 6,120,000
富山銀行 1,600 2,078.00 3,324,800
滋賀銀行 14,700 2,553.00 37,529,100
南都銀行 12,700 2,299.00 29,197,300
百五銀行 69,000 314.00 21,666,000
京都銀行 26,100 3,705.00 96,700,500
紀陽銀行 26,600 1,626.00 43,251,600
ほくほくフィナンシャルグループ 49,300 875.00 43,137,500
広島銀行 107,900 441.00 47,583,900
山陰合同銀行 44,200 579.00 25,591,800
中国銀行 63,300 1,005.00 63,616,500
伊予銀行 104,400 581.00 60,656,400
百十四銀行 7,900 1,988.00 15,705,200
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四国銀行 11,600 859.00 9,964,400
阿波銀行 12,200 2,363.00 28,828,600
大分銀行 4,800 2,084.00 10,003,200
宮崎銀行 4,900 2,390.00 11,711,000
佐賀銀行 4,600 1,091.00 5,018,600
沖縄銀行 7,100 3,205.00 22,755,500
琉球銀行 17,800 998.00 17,764,400
セブン銀行 249,900 297.00 74,220,300
みずほフィナンシャルグループ 10,040,200 123.60 1,240,968,720
山口フィナンシャルグループ 93,000 576.00 53,568,000
名古屋銀行 6,000 2,175.00 13,050,000
北洋銀行 116,000 195.00 22,620,000
愛知銀行 2,600 3,135.00 8,151,000
中京銀行 3,000 2,076.00 6,228,000
大光銀行 2,500 1,392.00 3,480,000
愛媛銀行 10,400 1,116.00 11,606,400
京葉銀行 31,000 535.00 16,585,000
栃木銀行 42,700 154.00 6,575,800
北日本銀行 2,700 1,883.00 5,084,100
東和銀行 14,200 669.00 9,499,800
トモニホールディングス 59,400 359.00 21,324,600
フィデアホールディングス 75,000 105.00 7,875,000
池田泉州ホールディングス 89,000 165.00 14,685,000
ＦＰＧ 24,100 463.00 11,158,300
ＳＢＩホールディングス 82,500 1,821.00 150,232,500
ジャフコ 11,700 3,200.00 37,440,000
大和証券グループ本社 592,000 431.90 255,684,800
野村ホールディングス 1,301,500 430.20 559,905,300
岡三証券グループ 65,600 327.00 21,451,200
丸三証券 26,400 414.00 10,929,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 88,500 235.00 20,797,500
水戸証券 26,500 184.00 4,876,000
いちよし証券 15,600 432.00 6,739,200
松井証券 42,900 794.00 34,062,600
マネックスグループ 40,400 200.00 8,080,000
極東証券 13,900 515.00 7,158,500
岩井コスモホールディングス 8,000 916.00 7,328,000
藍澤證券 14,500 708.00 10,266,000
スパークス・グループ 32,600 178.00 5,802,800
かんぽ生命保険 27,000 1,349.00 36,423,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 138,700 3,500.00 485,450,000
アニコム ホールディングス 6,000 4,120.00 24,720,000
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 192,900 3,096.00 597,218,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 60,600 1,975.00 119,685,000
第一生命ホールディングス 417,300 1,323.50 552,296,550
東京海上ホールディングス 264,200 5,025.00 1,327,605,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 221,500 897.00 198,685,500
アドバンスクリエイト 2,600 1,892.00 4,919,200
全国保証 21,200 2,964.00 62,836,800
日本モーゲージサービス 2,200 1,447.00 3,183,400
Ｃａｓａ 3,000 1,073.00 3,219,000
アルヒ 12,100 1,190.00 14,399,000
プレミアグループ 4,400 1,623.00 7,141,200
クレディセゾン 51,200 1,178.00 60,313,600
芙蓉総合リース 7,800 5,280.00 41,184,000
みずほリース 11,900 2,061.00 24,525,900
東京センチュリー 14,700 3,495.00 51,376,500
日本証券金融 31,600 502.00 15,863,200
アイフル 112,300 221.00 24,818,300
リコーリース 6,000 2,866.00 17,196,000
イオンフィナンシャルサービス 44,600 1,054.00 47,008,400
アコム 148,800 440.00 65,472,000
ジャックス 8,500 1,718.00 14,603,000
オリエントコーポレーション 209,500 122.00 25,559,000
日立キャピタル 17,600 2,008.00 35,340,800
アプラスフィナンシャル 45,700 61.00 2,787,700
オリックス 462,000 1,216.50 562,023,000
三菱ＵＦＪリース 185,400 501.00 92,885,400
日本取引所グループ 212,000 2,122.00 449,864,000
イー・ギャランティ 8,500 1,923.00 16,345,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,000 1,924.00 5,772,000
いちご 98,200 259.00 25,433,800
日本駐車場開発 99,200 127.00 12,598,400
スター・マイカ・ホールディングス 4,800 1,420.00 6,816,000
ヒューリック 158,800 1,057.00 167,851,600
三栄建築設計 3,800 1,171.00 4,449,800
野村不動産ホールディングス 44,800 1,715.00 76,832,000
三重交通グループホールディングス 19,400 471.00 9,137,400
サムティ 9,900 1,362.00 13,483,800
ディア・ライフ 14,300 403.00 5,762,900
日本商業開発 6,100 1,362.00 8,308,200
プレサンスコーポレーション 14,100 1,072.00 15,115,200
ユニゾホールディングス 11,400 5,980.00 68,172,000
日本管理センター 7,000 1,050.00 7,350,000
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フージャースホールディングス 17,600 608.00 10,700,800
オープンハウス 21,700 2,217.00 48,108,900
東急不動産ホールディングス 201,200 512.00 103,014,400
飯田グループホールディングス 61,100 1,412.00 86,273,200
ムゲンエステート 10,200 458.00 4,671,600
ビーロット 5,700 594.00 3,385,800
ハウスドゥ 4,700 748.00 3,515,600
ジェイ・エス・ビー 1,200 4,800.00 5,760,000
パーク２４ 39,400 1,573.00 61,976,200
パラカ 3,100 1,560.00 4,836,000
三井不動産 364,600 1,955.50 712,975,300
三菱地所 518,000 1,712.50 887,075,000
平和不動産 14,100 2,807.00 39,578,700
東京建物 78,300 1,170.00 91,611,000
ダイビル 20,700 903.00 18,692,100
京阪神ビルディング 13,600 1,403.00 19,080,800
住友不動産 166,400 2,889.50 480,812,800
テーオーシー 18,000 662.00 11,916,000
東京楽天地 1,700 4,100.00 6,970,000
スターツコーポレーション 9,400 2,056.00 19,326,400
フジ住宅 11,800 489.00 5,770,200
空港施設 13,300 424.00 5,639,200
ゴールドクレスト 6,900 1,623.00 11,198,700
エスリード 4,000 1,300.00 5,200,000
日神グループホールディングス 14,500 400.00 5,800,000
日本エスコン 14,400 628.00 9,043,200
タカラレーベン 37,200 351.00 13,057,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,000 640.00 4,480,000
イオンモール 37,600 1,326.00 49,857,600
ファースト住建 4,800 933.00 4,478,400
カチタス 18,600 1,697.00 31,564,200
トーセイ 12,000 994.00 11,928,000
サンフロンティア不動産 12,400 833.00 10,329,200
エフ・ジェー・ネクスト 7,600 804.00 6,110,400
ランドビジネス 7,400 291.00 2,153,400
日本空港ビルデング 23,800 3,995.00 95,081,000
日本工営 4,900 2,963.00 14,518,700
ＬＩＦＵＬＬ 29,500 309.00 9,115,500
ジェイエイシーリクルートメント 5,300 1,085.00 5,750,500
日本Ｍ＆Ａセンター 54,400 3,420.00 186,048,000
メンバーズ 2,700 1,410.00 3,807,000
ＵＴグループ 8,600 1,356.00 11,661,600
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タケエイ 8,600 773.00 6,647,800
ビーネックスグループ 10,800 632.00 6,825,600
コシダカホールディングス 19,800 420.00 8,316,000
パソナグループ 8,400 1,061.00 8,912,400
リンクアンドモチベーション 18,700 333.00 6,227,100
ＧＣＡ 10,800 635.00 6,858,000
エス・エム・エス 22,800 2,217.00 50,547,600
パーソルホールディングス 71,800 1,120.00 80,416,000
リニカル 4,900 859.00 4,209,100
クックパッド 30,600 368.00 11,260,800
学情 3,400 1,115.00 3,791,000
スタジオアリス 5,100 1,410.00 7,191,000
シミックホールディングス 5,000 1,595.00 7,975,000
綜合警備保障 28,300 5,400.00 152,820,000
カカクコム 53,200 2,178.00 115,869,600
アイロムグループ 3,500 1,317.00 4,609,500
ルネサンス 5,500 952.00 5,236,000
ディップ 10,200 2,075.00 21,165,000
オプトホールディング 4,500 1,428.00 6,426,000
新日本科学 9,300 642.00 5,970,600
ツクイ 19,600 432.00 8,467,200
ベネフィット・ワン 19,600 1,853.00 36,318,800
エムスリー 157,800 3,870.00 610,686,000
アウトソーシング 40,700 465.00 18,925,500
ウェルネット 11,700 487.00 5,697,900
ワールドホールディングス 2,900 1,298.00 3,764,200
ディー・エヌ・エー 36,400 1,326.00 48,266,400
博報堂ＤＹホールディングス 98,200 1,138.00 111,751,600
ぐるなび 15,500 532.00 8,246,000
タカミヤ 12,500 401.00 5,012,500
ジャパンベストレスキューシステム 6,500 704.00 4,576,000
ファンコミュニケーションズ 22,800 439.00 10,009,200
ライク 3,200 1,525.00 4,880,000
エスプール 15,500 707.00 10,958,500
ＷＤＢホールディングス 3,600 2,477.00 8,917,200
バリューコマース 4,400 1,998.00 8,791,200
インフォマート 80,000 726.00 58,080,000
ＪＰホールディングス 28,000 265.00 7,420,000
ＥＰＳホールディングス 11,300 1,130.00 12,769,000
プレステージ・インターナショナル 27,100 852.00 23,089,200
アミューズ 4,400 2,188.00 9,627,200
ドリームインキュベータ 3,800 1,150.00 4,370,000
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クイック 5,200 998.00 5,189,600
ケネディクス 69,600 477.00 33,199,200
電通グループ 73,800 2,106.00 155,422,800
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,900 565.00 2,203,500
ぴあ 2,200 2,876.00 6,327,200
イオンファンタジー 3,400 1,513.00 5,144,200
シーティーエス 9,700 539.00 5,228,300
ネクシィーズグループ 3,300 981.00 3,237,300
みらかホールディングス 20,600 2,340.00 48,204,000
アルプス技研 6,900 1,576.00 10,874,400
日本空調サービス 9,600 715.00 6,864,000
オリエンタルランド 76,100 14,095.00 1,072,629,500
ダスキン 18,200 2,793.00 50,832,600
明光ネットワークジャパン 11,900 743.00 8,841,700
ファルコホールディングス 5,000 1,657.00 8,285,000
ラウンドワン 21,200 796.00 16,875,200
リゾートトラスト 33,700 1,043.00 35,149,100
ビー・エム・エル 9,300 2,765.00 25,714,500
りらいあコミュニケーションズ 13,000 1,087.00 14,131,000
リソー教育 37,700 248.00 9,349,600
ユー・エス・エス 79,800 1,692.00 135,021,600
サイバーエージェント 41,400 4,430.00 183,402,000
楽天 334,500 917.00 306,736,500
クリーク・アンド・リバー社 5,000 896.00 4,480,000
テー・オー・ダブリュー 16,600 264.00 4,382,400
山田コンサルティンググループ 4,600 1,070.00 4,922,000
セントラルスポーツ 3,200 2,162.00 6,918,400
フルキャストホールディングス 7,300 1,280.00 9,344,000
エン・ジャパン 12,700 2,252.00 28,600,400
テクノプロ・ホールディングス 14,300 5,180.00 74,074,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,100 6,650.00 20,615,000
Ｇｕｎｏｓｙ 5,500 823.00 4,526,500
イー・ガーディアン 4,000 1,763.00 7,052,000
ジャパンマテリアル 21,700 1,537.00 33,352,900
ベクトル 10,100 730.00 7,373,000
チャーム・ケア・コーポレーション 6,900 819.00 5,651,100
ＩＢＪ 6,700 624.00 4,180,800
アサンテ 4,300 1,424.00 6,123,200
Ｎ・フィールド 9,300 415.00 3,859,500
バリューＨＲ 3,600 1,450.00 5,220,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 5,200 2,891.00 15,033,200
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,800 1,504.00 5,715,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シグマクシス 5,500 1,493.00 8,211,500
ウィルグループ 5,600 608.00 3,404,800
リクルートホールディングス 512,400 2,937.50 1,505,175,000
エラン 4,600 1,732.00 7,967,200
日本郵政 586,600 856.90 502,657,540
ベルシステム２４ホールディングス 12,500 1,234.00 15,425,000
鎌倉新書 6,100 1,020.00 6,222,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,000 2,183.00 6,549,000
アトラエ 2,200 2,737.00 6,021,400
ストライク 2,800 4,100.00 11,480,000
ソラスト 20,300 1,038.00 21,071,400
インソース 3,800 2,282.00 8,671,600
ベイカレント・コンサルティング 4,500 6,180.00 27,810,000
グレイステクノロジー 3,600 2,826.00 10,173,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,700 2,737.00 21,074,900
グリーンズ 5,200 408.00 2,121,600
日総工産 6,000 448.00 2,688,000
キュービーネットホールディングス 4,000 1,688.00 6,752,000
ＲＰＡホールディングス 4,800 744.00 3,571,200
スプリックス 4,100 833.00 3,415,300
カーブスホールディングス 18,600 465.00 8,649,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 782.00 4,613,800
リログループ 39,400 2,239.00 88,216,600
東祥 5,900 905.00 5,339,500
エイチ・アイ・エス 11,400 1,303.00 14,854,200
共立メンテナンス 11,800 2,383.00 28,119,400
イチネンホールディングス 9,100 1,083.00 9,855,300
建設技術研究所 5,500 1,747.00 9,608,500
燦ホールディングス 4,400 1,310.00 5,764,000
東京テアトル 4,700 1,191.00 5,597,700
ナガワ 2,300 7,050.00 16,215,000
よみうりランド 2,100 3,470.00 7,287,000
東京都競馬 4,900 3,500.00 17,150,000
カナモト 11,900 2,069.00 24,621,100
東京ドーム 30,300 763.00 23,118,900
西尾レントオール 6,900 2,113.00 14,579,700
トランス・コスモス 7,100 2,156.00 15,307,600
乃村工藝社 30,800 769.00 23,685,200
藤田観光 4,100 1,679.00 6,883,900
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,700 821.00 4,679,700
日本管財 7,400 1,816.00 13,438,400
トーカイ 6,900 2,882.00 19,885,800
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セコム 75,700 9,119.00 690,308,300
セントラル警備保障 3,600 4,275.00 15,390,000
丹青社 14,000 656.00 9,184,000
メイテック 9,100 4,485.00 40,813,500
応用地質 7,700 1,251.00 9,632,700
船井総研ホールディングス 14,500 2,215.00 32,117,500
オオバ 8,900 557.00 4,957,300
ベネッセホールディングス 24,100 3,150.00 75,915,000
イオンディライト 8,400 3,165.00 26,586,000
ナック 6,000 839.00 5,034,000
ニチイ学館 11,100 1,089.00 12,087,900
ダイセキ 12,200 2,325.00 28,365,000
合 計 87,507,700 152,354,149,040
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 株式会社千葉興業銀行（ワラント） 27,200 ―
合計 27,200 ―
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 633,599,484
金銭信託 100,485,366
コール・ローン 103,015,575
株式 186,251,660,602
投資証券 4,618,495,180
派生商品評価勘定 27,953,556
未収入金 1,865,057,554
未収配当金 227,793,045
1,118,430,587
差入委託証拠金
194,946,490,949
流動資産合計
194,946,490,949
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,203,874
前受金 17,362,275
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（2020年 4月27日現在）
未払金 54,739,686
未払解約金 1,290,294,992
未払利息 297
41,742
その他未払費用
1,371,642,866
流動負債合計
1,371,642,866
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,066,751,593
剰余金
135,508,096,490
剰余金又は欠損金（△）
193,574,848,083
元本等合計
193,574,848,083
純資産合計
194,946,490,949
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
外貨建資産等の会計処理
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自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
４.その他財務諸表作成のための基本と
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
なる重要な事項
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 58,066,751,593口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.3337円
(10,000口当たりの純資産額 33,337円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
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（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,140,907,036 - 2,158,269,311 17,362,275
SPMINI 2006 1,588,735,520 - 1,613,607,260 24,871,740
DJ EUR 2006 345,470,467 - 338,741,361 △6,729,106
FTSE 2006 108,338,229 - 107,004,466 △1,333,763
SPI200 2006 98,362,820 - 98,916,224 553,404
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 122,693,920 - 122,578,600 △115,320
米ドル 112,008,000 - 111,893,600 △114,400
スウェーデンク
213,800 - 214,200 400
ローナ
ニュージーランド
2,581,320 - 2,591,600 10,280
ドル
香港ドル 6,672,000 - 6,657,600 △14,400
イスラエルシュケ
1,218,800 - 1,221,600 2,800
ル
売建 1,848,430,927 - 1,846,928,200 1,502,727
米ドル 1,355,179,520 - 1,353,482,200 1,697,320
カナダドル 66,299,310 - 66,346,200 △46,890
ユーロ 180,363,014 - 180,327,000 36,014
英ポンド 106,303,800 - 106,480,000 △176,200
スイスフラン 68,546,410 - 68,485,200 61,210
スウェーデンク
15,258,873 - 15,315,300 △56,427
ローナ
ノルウェークロー
3,947,500 - 3,950,700 △3,200
ネ
デンマーククロー
15,133,300 - 15,132,000 1,300
ネ
オーストラリアド
6,848,000 - 6,895,000 △47,000
ル
香港ドル 20,576,080 - 20,527,600 48,480
シンガポールドル 9,058,320 - 9,070,800 △12,480
イスラエルシュケ
916,800 - 916,200 600
ル
合計 4,112,031,883 - 4,127,776,111 18,749,682
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,840,117,713円
同期中における追加設定元本額 7,256,445,495円
同期中における一部解約元本額 8,029,811,615円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 25,451,218,551円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 354,132,894円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,402,748,729円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 898,409,075円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 67,502,372円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,062,158円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,137,497円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,861,394円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 50,148,540円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 42,133,260円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 93,012,458円
外国株式指数ファンド 558,034,519円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 5,826,411,908円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 243,195,509円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 245,763,764円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 180,873,346円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 8,810,021円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 63,308,584円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 50,183,200円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 158,005,784円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 76,905,157円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 92,680,407円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 24,402,638円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 11,277,567円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 218,126円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 848,695円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 538,088円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,759,348円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,296,632,642円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 7,995,785円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 71,673,896円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,521,663,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,513,925,274円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,117,486,464円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 19,789,865円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 101,693,203円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 347,233円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 718,885,446円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 64,157,112円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 177,133,917円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 760,554,540円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 648,495,263円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,550,284,613円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 837,014円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 293,533,256円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 131,650,499円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,994,714円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,073,387円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,812,692円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 43,227,998円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 112,493,525円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 634,241,041円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 137,128,409円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,665,809,160円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 251,019,233円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 95,964,227円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 6,000,355円
117/288
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
7,004,719円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 7,446,085円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
135,212,835円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,066,751,593円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORPORATION 19,062 10.69 203,772.78
BAKER HUGHES COMPANY 31,974 13.42 429,091.08
CABOT OIL &GAS CORPORATION 19,632 20.44 401,278.08
CHENIERE ENERGY INC 11,747 41.87 491,846.89
CHEVRON CORPORATION 96,717 87.01 8,415,346.17
CONCHO RESOURCES INC 10,172 53.09 540,031.48
CONOCOPHILLIPS 55,797 36.09 2,013,713.73
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 12.59 57,095.65
DEVON ENERGY CORPORATION 21,054 10.52 221,488.08
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 35.78 283,842.74
EOG RESOURCES INC 30,830 43.36 1,336,788.80
EXXON MOBIL CORPORATION 217,519 43.73 9,512,105.87
HALLIBURTON CO 44,317 8.86 392,648.62
HESS CORPORATION 15,362 42.46 652,270.52
HOLLYFRONTIER CORP 6,263 28.56 178,871.28
KINDER MORGAN INC 104,140 14.62 1,522,526.80
MARATHON OIL CORP 31,450 4.93 155,048.50
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 35,915 25.76 925,170.40
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 15,585 12.02 187,331.70
NOBLE ENERGY INC 26,757 8.18 218,872.26
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 50,338 13.81 695,167.78
ONEOK INC 19,764 27.66 546,672.24
PHILLIPS 66 23,496 60.53 1,422,212.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,858 77.45 686,052.10
SCHLUMBERGER LTD 73,444 16.11 1,183,182.84
TARGA RESOURCES CORP 11,788 9.72 114,579.36
TECHNIPFMC PLC 21,584 8.02 173,103.68
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VALERO ENERGY CORP 22,007 52.50 1,155,367.50
WILLIAMS COS INC 61,445 18.28 1,123,214.60
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 11,440 216.78 2,479,963.20
ALBEMARLE CORPORATION 4,714 61.53 290,052.42
AMCOR PLC 82,302 8.42 692,982.84
AVERY DENNISON CORP 4,832 108.54 524,465.28
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 18.45 232,285.50
BALL CORPORATION 15,187 65.27 991,255.49
CELANESE CORPORATION 6,420 78.79 505,831.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 28.00 336,056.00
CORTEVA INC 38,111 26.27 1,001,175.97
CROWN HOLDINGS INC 6,863 59.22 406,426.86
DOW INC 37,953 33.12 1,257,003.36
DUPONT DE NEMOURS INC 38,956 41.90 1,632,256.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 57.27 402,436.29
ECOLAB INC 13,499 180.08 2,430,899.92
FMC CORPORATION 6,676 88.20 588,823.20
FREEPORT-MCMORAN INC 69,858 8.48 592,395.84
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 31.13 595,828.20
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 4,871 126.49 616,132.79
LINDE PLC 27,616 181.47 5,011,475.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,793 50.05 740,389.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,092 177.35 548,366.20
MOSAIC CO/THE 18,584 11.33 210,556.72
NEWMONT CORPORATION 42,763 63.11 2,698,772.93
NUCOR CORP 15,455 37.87 585,280.85
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 85.99 402,605.18
PPG INDUSTRIES INC 12,848 92.74 1,191,523.52
RPM INTERNATIONAL INC 6,118 65.05 397,975.90
SEALED AIR CORP 7,895 28.49 224,928.55
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,330 506.06 2,191,239.80
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 23.54 239,896.14
VULCAN MATERIALS CO 6,698 102.03 683,396.94
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 40.70 60,032.50
WESTROCK CO 13,034 28.88 376,421.92
3M COMPANY 29,528 147.00 4,340,616.00
ACUITY BRANDS INC 1,884 83.34 157,012.56
AERCAP HOLDINGS NV 3,944 22.26 87,793.44
ALLEGION PLC 4,764 96.57 460,059.48
AMETEK INC 11,307 77.06 871,317.42
BOEING CO 27,646 128.98 3,565,781.08
CARRIER GLOBAL CORP 42,223 16.25 686,123.75
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CATERPILLAR INC 28,560 114.04 3,256,982.40
CUMMINS INC 7,482 147.77 1,105,615.14
DEERE &CO 15,183 138.63 2,104,819.29
DOVER CORP 7,186 90.97 653,710.42
EATON CORP PLC 21,253 78.86 1,676,011.58
EMERSON ELECTRIC CO 31,316 53.82 1,685,427.12
FASTENAL COMPANY 29,021 36.03 1,045,626.63
FLOWSERVE CORPORATION 6,650 25.53 169,774.50
FORTIVE CORP 14,950 60.34 902,083.00
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY 6,450 43.72 281,994.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,642 129.30 1,634,610.60
GENERAL ELECTRIC CO 450,795 6.26 2,821,976.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 27.85 216,867.95
HEICO CORP 1,888 75.70 142,921.60
HEICO CORP-CLASS A 4,435 66.77 296,124.95
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 36,734 135.52 4,978,191.68
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 10.81 205,649.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 184.50 388,741.50
IDEX CORP 3,839 152.72 586,292.08
ILLINOIS TOOL WORKS 16,690 158.23 2,640,858.70
INGERSOLL-RAND INC 16,918 27.82 470,658.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 80.00 554,160.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 47.11 541,765.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 10,600 22.86 242,316.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 40,974 27.91 1,143,584.34
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,089 189.85 2,105,246.65
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,056 176.51 362,904.56
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,059 381.77 4,985,534.43
MASCO CORP 14,885 40.05 596,144.25
MIDDLEBY CORP 2,823 51.49 145,356.27
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,295 339.31 2,814,576.45
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 47.85 1,010,161.35
OWENS CORNING 5,205 37.10 193,105.50
PACCAR INC 17,781 67.48 1,199,861.88
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,505 134.95 877,849.75
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 31.67 260,327.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 77,798 63.43 4,934,727.14
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 174.59 1,085,775.21
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,445 306.41 1,668,402.45
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 34.55 262,580.00
SMITH(A.O.) CORP 7,157 40.39 289,071.23
SNAP-ON INC 2,407 116.07 279,380.49
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SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 18.09 92,928.33
STANLEY BLACK &DECKER INC 7,684 107.74 827,874.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,060 316.04 651,042.40
TEXTRON INC 11,803 27.03 319,035.09
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 84.03 1,072,138.77
TRANSDIGM GROUP INC 2,427 304.92 740,040.84
UNITED RENTALS INC 3,596 106.05 381,355.80
WABCO HOLDINGS INC 2,598 135.16 351,145.68
WABTEC CORP 9,231 53.44 493,304.64
WW GRAINGER INC 2,390 269.61 644,367.90
XYLEM INC 9,124 68.52 625,176.48
CINTAS CORP 4,833 200.18 967,469.94
COPART INC 10,456 73.83 771,966.48
COSTAR GROUP INC 1,853 593.60 1,099,940.80
EQUIFAX INC 6,127 131.42 805,210.34
IHS MARKIT LTD 19,584 65.60 1,284,710.40
MANPOWERGROUP 3,264 68.75 224,400.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 12.47 224,784.22
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 76.10 868,681.50
ROBERT HALF INTL INC 5,555 44.06 244,753.30
ROLLINS INC 6,451 38.14 246,041.14
TRANSUNION 9,497 72.13 685,018.61
VERISK ANALYTICS INC 8,444 148.54 1,254,271.76
WASTE CONNECTIONS INC 13,556 85.74 1,162,291.44
WASTE MANAGEMENT INC 22,016 98.48 2,168,135.68
AMERCO 390 252.54 98,490.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 10.31 58,519.56
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 72.28 500,539.00
CSX CORPORATION 38,440 63.82 2,453,240.80
DELTA AIR LINES INC 8,299 22.41 185,980.59
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,148 71.93 586,085.64
FEDEX CORP 12,743 123.06 1,568,153.58
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 101.60 448,157.60
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 131.41 670,191.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 7,940 35.88 284,887.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,060 160.68 2,098,480.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,926 141.63 697,669.38
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 29.33 185,248.28
UBER TECHNOLOGIES INC 23,948 29.49 706,226.52
UNION PACIFIC CORP 35,688 156.09 5,570,539.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,880 25.56 73,612.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,101 100.18 3,616,598.18
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XPO LOGISTICS INC 4,716 66.00 311,256.00
APTIV PLC 13,074 62.74 820,262.76
AUTOLIV INC 4,001 60.75 243,060.75
BORGWARNER INC 12,075 27.08 326,991.00
FORD MOTOR COMPANY 208,063 4.87 1,013,266.81
GENERAL MOTORS CO 67,788 21.95 1,487,946.60
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 18.67 137,168.49
LEAR CORP 2,749 88.50 243,286.50
TESLA INC 6,950 725.15 5,039,792.50
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 12.50 77,862.50
D.R.HORTON INC 17,316 40.94 708,917.04
GARMIN LTD 6,739 78.92 531,841.88
HANESBRANDS INC 22,204 8.44 187,401.76
HASBRO INC 7,491 74.87 560,851.17
LEGGETT &PLATT INC 6,656 29.88 198,881.28
LENNAR CORP-CL A 13,372 42.88 573,391.36
LULULEMON ATHLETICA INC 6,005 214.55 1,288,372.75
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 78.96 226,062.48
NEWELL BRANDS INC 18,477 12.91 238,538.07
NIKE INC -CL B 64,058 88.37 5,660,805.46
NVR INC 173 2,847.37 492,595.01
POLARIS INC 2,467 63.33 156,235.11
PULTE GROUP INC 13,065 25.64 334,986.60
PVH CORP 3,303 41.36 136,612.08
RALPH LAUREN CORPORATION 1,971 68.30 134,619.30
TAPESTRY INC 14,712 13.64 200,671.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 10.00 86,340.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 8.97 74,370.27
VF CORP 17,117 54.57 934,074.69
WHIRLPOOL CORP 3,212 104.58 335,910.96
ARAMARK 13,242 24.57 325,355.94
CARNIVAL CORP 21,372 11.91 254,540.52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,306 882.47 1,152,505.82
DARDEN RESTAURANTS INC 5,866 68.82 403,698.12
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 367.29 779,022.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,617 71.37 1,043,215.29
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 43.78 772,016.52
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,715 80.71 1,187,647.65
MCDONALD'S CORPORATION 38,716 184.02 7,124,518.32
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENET-ADR 14,027 15.11 211,947.97
MGM MIRAGE 25,878 13.94 360,739.32
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 10,922 10.86 118,612.92
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 35.68 322,404.48
STARBUCKS CORP 60,807 75.58 4,595,793.06
VAIL RESORTS INC 2,038 153.94 313,729.72
WYNN RESORTS LTD 4,913 76.61 376,384.93
YUM! BRANDS INC 15,549 85.89 1,335,503.61
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,230 66.65 2,614,679.50
ALPHABET INC-CL A 15,446 1,276.60 19,718,363.60
ALPHABET INC-CL C 15,938 1,279.31 20,389,642.78
ALTICE USA INC-A 6,300 26.21 165,123.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,729 508.55 3,930,582.95
COMCAST CORP-CLASS A 233,390 37.16 8,672,772.40
DISCOVERY INC-A 7,075 21.02 148,716.50
DISCOVERY INC-C 18,283 19.14 349,936.62
DISH NETWORK CORP. 12,937 23.40 302,725.80
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 116.31 1,785,591.12
FACEBOOK INC-A 124,019 190.07 23,572,291.33
FOX CORPORATION-CLASS A 16,962 24.83 421,251.27
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 24.52 215,113.96
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 223.67 888,864.58
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 14.74 289,287.24
LIBERTY BROADBAND-C 5,418 126.08 683,101.44
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 18.38 154,980.16
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 17.51 369,198.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 27.44 282,302.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 31.08 237,699.84
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 30.64 126,880.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 38.24 287,258.88
MATCH GROUP INC 2,681 81.23 217,777.63
NETFLIX INC 22,530 424.99 9,575,024.70
NEWS CORP-CLASS A 16,662 8.83 147,125.46
OMNICOM GROUP 10,417 52.03 541,996.51
PINTEREST INC- CLASS A 14,828 20.62 305,753.36
ROKU INC 4,624 124.83 577,213.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC 81,768 5.50 450,132.84
SNAP INC-A 35,102 16.00 561,632.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 127.88 729,811.16
THE WALT DISNEY CO. 92,661 101.19 9,376,366.59
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 18.44 74,700.44
TWITTER INC 37,026 28.74 1,064,127.24
VIACOMCBS INC 32,846 15.63 513,382.98
ZILLOW GROUP INC-C 7,906 40.70 321,813.73
ADVANCE AUTO PARTS 3,426 117.59 402,863.34
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMAZON.COM INC 21,665 2,410.22 52,217,416.30
AUTOZONE INC 1,271 1,047.04 1,330,787.84
BEST BUY COMPANY INC 13,126 71.88 943,496.88
BOOKING HOLDINGS INC 2,165 1,362.77 2,950,397.05
BURLINGTON STORES INC 3,739 174.49 652,418.11
CARMAX INC 8,427 70.96 597,979.92
DOLLAR GENERAL CORP 13,035 175.98 2,293,899.30
DOLLAR TREE INC 12,047 74.54 897,983.38
EBAY INC 39,732 39.35 1,563,454.20
EXPEDIA GROUP INC 6,894 66.57 458,933.58
GAP INC/THE 9,218 6.90 63,604.20
GENUINE PARTS CO 7,406 75.03 555,672.18
GRUBHUB INC 4,403 43.52 191,618.56
HOME DEPOT INC 56,079 212.18 11,898,842.22
KOHLS CORP 8,274 15.80 130,729.20
LKQ CORPORATION 15,922 21.33 339,616.26
LOWE'S COMPANIES INC 39,710 98.75 3,921,362.50
MERCADOLIBRE INC 2,251 571.27 1,285,928.77
NORDSTROM INC 4,756 17.84 84,847.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 4,012 384.82 1,543,897.84
ROSS STORES INC 18,131 85.49 1,550,019.19
TARGET CORP 26,051 107.82 2,808,818.82
TIFFANY &CO 5,541 126.35 700,105.35
TJX COMPANIES INC 62,641 46.05 2,884,618.05
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 101.98 623,811.66
ULTA BEAUTY INC 2,765 210.52 582,087.80
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 122.41 353,397.67
COSTCO WHOLESALE CORP 22,712 310.55 7,053,211.60
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 4.74 63,990.00
KROGER CO 39,652 32.96 1,306,929.92
SYSCO CORP 26,129 53.08 1,386,927.32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,655 43.74 1,734,509.70
WALMART INC 73,512 129.44 9,515,393.28
ALTRIA GROUP INC 95,985 39.42 3,783,728.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,404 35.99 1,022,259.96
BROWN-FORMAN CORPORATION 15,620 61.13 954,850.60
BUNGE LIMITED 7,174 39.61 284,162.14
CAMPBELL SOUP CO 7,879 50.75 399,859.25
COCA-COLA CO/THE 210,391 45.43 9,558,063.13
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 12,033 40.25 484,328.25
CONAGRA BRANDS INC 24,639 34.18 842,161.02
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,881 158.83 1,410,569.23
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GENERAL MILLS INC 31,072 60.48 1,879,234.56
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 46.61 696,306.79
INGREDION INC 3,320 80.57 267,492.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 117.80 679,470.40
KELLOGG CO 12,949 64.10 830,030.90
KRAFT HEINZ COMPANY 34,009 29.23 994,083.07
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 57.78 428,554.26
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 6,209 154.26 957,800.34
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 43.03 414,335.87
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 74,020 51.41 3,805,368.20
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 19,947 59.80 1,192,830.60
PEPSICO INC 72,083 134.36 9,685,071.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 79,987 73.67 5,892,642.29
THE HERSHEY COMPANY 7,514 135.74 1,019,950.36
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 58.98 881,692.02
CHURCH &DWIGHT CO INC 12,485 71.35 890,804.75
CLOROX COMPANY 6,208 190.65 1,183,555.20
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 41,857 71.40 2,988,589.80
COTY INC-CL A 16,985 6.27 106,495.95
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,317 166.31 1,882,130.27
KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 141.66 2,521,548.00
PROCTER &GAMBLE CO 128,483 118.78 15,261,210.74
ABBOTT LABORATORIES 91,466 94.06 8,603,291.96
ABIOMED INC 2,288 168.52 385,573.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 191.97 739,852.38
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 88.70 708,979.10
ANTHEM INC 13,036 264.12 3,443,068.32
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,935 92.92 2,316,960.20
BECTON DICKINSON &CO 14,106 268.17 3,782,806.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP 71,656 36.90 2,644,106.40
CARDINAL HEALTH INC 15,114 50.32 760,536.48
CENTENE CORP 29,691 70.58 2,095,590.78
CERNER CORP 15,537 72.75 1,130,316.75
CIGNA CORPORATION 19,198 188.20 3,613,063.60
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,509 293.21 735,663.89
CVS HEALTH CORPORATION 66,864 62.31 4,166,295.84
DANAHER CORP 32,178 165.07 5,311,622.46
DAVITA INC 5,115 74.00 378,510.00
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 39.31 466,373.84
DEXCOM INC 4,617 332.44 1,534,875.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 10,722 223.48 2,396,152.56
HCA HEALTHCARE INC 14,352 107.83 1,547,576.16
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HENRY SCHEIN INC 7,559 52.39 396,016.01
HOLOGIC INC 13,592 47.11 640,319.12
HUMANA INC. 6,808 369.09 2,512,764.72
IDEXX LABORATORIES INC 4,361 271.80 1,185,319.80
INSULET CORP 2,958 203.83 602,929.14
INTUITIVE SURGICAL INC 5,988 514.93 3,083,400.84
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 163.72 817,781.40
MCKESSON CORP 7,996 139.94 1,118,960.24
MEDTRONIC PLC 68,908 99.30 6,842,564.40
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 106.62 726,508.68
RESMED INC 7,271 161.00 1,170,631.00
STERIS PLC 4,287 147.82 633,704.34
STRYKER CORP 17,447 188.12 3,282,129.64
TELEFLEX INC 2,340 338.39 791,832.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 48,895 291.29 14,242,624.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 101.65 427,234.95
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,349 108.68 472,649.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,481 187.63 1,216,030.03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,188 195.54 818,921.52
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,856 116.45 1,264,181.20
ABBVIE INC 76,670 83.59 6,408,845.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC 15,308 75.75 1,159,581.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 10,946 108.12 1,183,481.52
ALLERGAN PLC 16,877 186.90 3,154,311.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 145.63 817,421.19
AMGEN INC 30,771 236.28 7,270,571.88
BEIGENE LTD-ADR 1,850 160.20 296,370.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 433.01 528,272.20
BIOGEN INC 9,176 297.80 2,732,612.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 97.31 883,574.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 121,044 62.25 7,534,989.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 17,964 23.85 428,441.40
ELI LILLY &CO 44,424 162.93 7,238,002.32
EXACT SCIENCES CORP 6,832 75.46 515,542.72
GILEAD SCIENCES INC 64,930 79.64 5,171,025.20
ILLUMINA INC 7,655 309.07 2,365,930.85
INCYTE CORP 9,243 103.48 956,465.64
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 58.15 393,094.00
IQVIA HOLDINGS INC 8,158 128.86 1,051,239.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 107.15 279,018.60
JOHNSON &JOHNSON 135,649 154.86 21,006,604.14
MERCK &CO. INC. 131,546 81.43 10,711,790.78
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METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 713.38 897,432.04
MYLAN NV 26,138 15.76 411,934.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,186 98.18 410,981.48
PERKINELMER INC 5,624 87.55 492,381.20
PERRIGO CO PLC 6,187 51.43 318,197.41
PFIZER INC 285,960 37.38 10,689,184.80
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,162 566.21 2,356,566.02
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 121.53 465,216.84
SEATTLE GENETICS INC 5,726 146.04 836,225.04
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 59,290 10.22 605,943.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,615 328.70 6,776,150.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,417 269.86 3,620,711.62
WATERS CORP 3,527 191.32 674,785.64
ZOETIS INC 24,652 125.91 3,103,933.32
BANK OF AMERICA CORP 440,243 22.18 9,764,589.74
CITIGROUP INC 112,237 43.10 4,837,414.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,799 20.60 428,459.40
COMERICA INC 7,691 32.13 247,111.83
EAST WEST BANCORP INC 9,201 30.37 279,434.37
FIFTH THIRD BANCORP 33,954 17.12 581,292.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,897 100.05 890,144.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 8.16 432,985.92
JPMORGAN CHASE &CO 161,245 90.71 14,626,533.95
KEYCORP 51,128 10.90 557,295.20
M&TBANK CORP 5,998 105.06 630,149.88
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 11.88 239,976.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,526 100.73 2,269,043.98
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 45,237 9.79 442,870.23
SIGNATURE BANK 2,508 94.12 236,052.96
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 184.00 485,760.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 68,950 35.48 2,446,346.00
US BANCORP 76,789 34.00 2,610,826.00
WELLS FARGO &COMPANY 206,558 26.92 5,560,541.36
ZIONS BANCORPORATION 8,874 29.46 261,428.04
ALLY FINANCIAL INC 20,139 14.30 287,987.70
AMERICAN EXPRESS COMPANY 35,757 83.17 2,973,909.69
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,062 107.48 651,543.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 42,207 35.76 1,509,322.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 67,565 186.52 12,602,223.80
BLACKROCK INC 5,952 475.14 2,828,033.28
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,684 48.43 1,679,746.12
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,649 56.15 1,384,041.35
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CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 96.52 546,399.72
CME GROUP INC. 18,423 182.72 3,366,250.56
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 36.23 595,077.75
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 10,809 38.66 417,875.94
EATON VANCE CORP 5,530 33.58 185,697.40
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 16.00 365,120.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 274.43 532,119.77
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 15.92 227,624.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,520 177.00 2,924,040.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,913 88.92 2,570,943.96
INVESCO LIMITED 18,328 7.80 142,958.40
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 12.17 156,810.45
KKR &CO INC -A 24,824 23.61 586,094.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 421.02 804,990.24
MOODY'S CORP 8,888 245.20 2,179,337.60
MORGAN STANLEY 62,409 37.97 2,369,669.73
MSCI INC-A 4,383 324.89 1,423,992.87
NASDAQ INC 6,498 105.63 686,383.74
NORTHERN TRUST CORP 11,127 77.39 861,118.53
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 61.55 395,520.30
S&P GLOBAL INC 12,564 283.94 3,567,422.16
SCHWAB (CHARLES) CORP 59,841 35.40 2,118,371.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,574 48.82 272,150.55
STATE STREET CORP 18,694 57.41 1,073,222.54
SYNCHRONY FINANCIAL 27,825 16.97 472,190.25
TROWE PRICE GROUP INC 12,364 100.34 1,240,603.76
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 14,028 36.72 515,108.16
VOYA FINANCIAL INC 7,308 41.74 305,035.92
AFLAC INC 38,953 36.29 1,413,604.37
ALLEGHANY CORPORATION 689 524.97 361,704.33
ALLSTATE CORP 16,654 101.44 1,689,381.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 61.65 218,179.35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 47,036 23.35 1,098,290.60
AON PLC 11,871 175.54 2,083,835.34
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 23.64 484,052.64
ARTHUR JGALLAGHER &CO 9,394 75.28 707,180.32
ASSURANT INC 3,114 104.65 325,880.10
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 23.64 193,824.36
BROWN &BROWN INC 10,899 34.76 378,849.24
CHUBB LTD 23,475 104.02 2,441,869.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 78.53 617,088.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 173.32 223,236.16
128/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 170.81 352,722.65
FNF GROUP 13,937 26.25 365,846.25
GLOBE LIFE INC 6,040 76.07 459,462.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 36.04 660,649.24
LINCOLN NATIONAL CORP 8,356 30.21 252,434.76
LOEWS CORPORATION 13,914 32.40 450,813.60
MARKEL CORP 702 879.54 617,437.08
MARSH &MCLENNAN COS 26,208 93.29 2,444,944.32
METLIFE INC 41,534 33.30 1,383,082.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 29.98 423,437.52
PROGRESSIVE CORP 30,367 82.87 2,516,513.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 55.78 1,156,207.84
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 101.29 306,098.38
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,239 141.13 315,990.07
TRAVELERS COS INC(THE) 13,126 100.82 1,323,363.32
UNUM GROUP 9,769 15.35 149,954.15
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 50.24 373,182.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 177.22 1,209,172.06
CBRE GROUP INC-A 16,199 39.99 647,798.01
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 21,483 161.61 3,471,867.63
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 4.00 209,200.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 102.48 268,292.64
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 305.79 1,809,053.64
ACCENTURE PLC-CL A 32,648 175.46 5,728,418.08
ADOBE INC 24,886 344.10 8,563,272.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 102.78 855,232.38
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 40.40 89,768.80
ANSYS INC 4,256 259.45 1,104,219.20
AUTODESK INC 11,506 180.35 2,075,107.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,245 139.23 3,097,171.35
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 7,623 68.96 525,682.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 75.86 609,079.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 111.44 656,270.16
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 80.52 1,147,410.00
CDK GLOBAL INC 5,808 34.71 201,595.68
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 6,244 104.37 651,686.28
CITRIX SYSTEMS INC 6,676 146.04 974,963.04
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,737 53.81 1,546,337.97
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,984 94.70 187,884.80
DOCUSIGN INC 5,401 105.07 567,483.07
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 20.20 213,465.82
DXC TECHNOLOGY CO 11,825 15.92 188,254.00
129/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EPAM SYSTEMS INC 3,128 203.03 635,077.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 31,596 125.73 3,972,565.08
FISERV INC 30,144 96.29 2,902,565.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 222.62 973,072.02
FORTINET INC 7,360 103.27 760,067.20
GARTNER INC 4,568 109.76 501,383.68
GLOBAL PAYMENTS INC 15,685 153.01 2,399,961.85
GODADDY INC -CLASS A 8,905 67.39 600,107.95
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 87.17 412,401.27
INTL BUSINESS MACHINES CORP 45,493 124.72 5,673,886.96
INTUIT INC 13,382 263.66 3,528,298.12
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 3,915 159.11 622,915.65
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 101.95 708,246.65
MASTERCARD INC-CL A 46,151 258.76 11,942,032.76
MICROSOFT CORP 372,892 174.55 65,088,298.60
MONGODB INC 2,035 159.94 325,477.90
NORTONLIFELOCK INC 31,347 20.96 657,033.12
OKTA INC 5,270 155.35 818,694.50
ORACLE CORPORATION 118,127 53.01 6,261,912.27
PALO ALTO NETWORKS INC 4,867 193.45 941,521.15
PAYCHEX INC 17,507 68.09 1,192,051.63
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 211.80 534,159.60
PAYPAL HOLDINGS INC 57,346 120.18 6,891,842.28
PTC INC 5,462 65.00 355,030.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,049 238.73 966,617.77
SABRE CORP 13,930 5.59 77,868.70
SALESFORCE.COM,INC. 42,832 153.98 6,595,271.36
SERVICENOW INC 9,802 302.94 2,969,417.88
SPLUNK INC 7,614 128.63 979,388.82
SQUARE INC-A 17,051 62.01 1,057,332.51
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 51.21 591,270.66
SYNOPSYS INC 7,601 153.03 1,163,181.03
TWILIO INC-A 5,649 109.95 621,107.55
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,865 314.71 586,934.15
VERISIGN INC 5,227 212.13 1,108,803.51
VISA INC 88,048 167.32 14,732,191.36
VMWARE INC 4,194 128.17 537,544.98
WESTERN UNION COMPANY 21,840 18.50 404,040.00
WIX.COM LTD 2,557 134.36 343,558.52
WORKDAY INC-CLASS A 8,688 144.96 1,259,412.48
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,698 86.17 1,352,696.66
APPLE INC 228,505 282.97 64,660,059.85
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ARISTA NETWORKS INC 2,720 216.81 589,723.20
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 55.20 227,976.00
CDW CORP/DE 7,404 104.77 775,717.08
CISCO SYSTEMS INC 218,093 42.52 9,273,314.36
COGNEX CORP 8,698 48.80 424,462.40
CORNING INC 38,044 20.78 790,554.32
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,900 39.69 313,551.00
F5 NETWORKS INC 2,909 127.32 370,373.88
FLEX LTD 23,204 8.10 187,952.40
FLIR SYSTEMS INC 6,867 39.66 272,345.22
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 61,911 9.53 590,011.83
HP INC 78,476 15.00 1,177,140.00
IPG PHOTONICS CORP 1,776 120.90 214,718.40
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 23.29 406,643.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 97.54 930,726.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,241 152.80 1,412,024.80
NETAPP INC 10,919 43.06 470,172.14
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 48.63 614,391.42
TE CONNECTIVITY LTD 16,545 70.15 1,160,631.75
TRIMBLE INC 12,759 32.63 416,326.17
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 40.69 604,531.33
XEROX HOLDINGS CORP 9,697 17.97 174,255.09
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 208.62 570,992.94
AT&T INC 375,942 29.71 11,169,236.82
CENTURYLINK INC 49,758 10.21 508,029.18
T-MOBILE US INC 22,097 90.80 2,006,407.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC 213,529 57.93 12,369,734.97
AES CORPORATION 33,656 12.86 432,816.16
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 49.98 604,807.98
AMEREN CORPORATION 12,454 73.64 917,112.56
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,727 83.23 2,141,258.21
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 125.01 1,144,341.54
ATMOS ENERGY CORP 5,710 104.41 596,181.10
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 16.68 424,739.52
CMS ENERGY CORPORATION 14,040 59.40 833,976.00
CONSOLIDATED EDISON INC 16,493 82.64 1,362,981.52
DOMINION ENERGY INC 42,503 77.92 3,311,833.76
DTE ENERGY COMPANY 10,496 103.02 1,081,297.92
DUKE ENERGY CORP 37,900 85.69 3,247,651.00
EDISON INTERNATIONAL 17,941 59.25 1,063,004.25
ENTERGY CORP 10,866 97.53 1,059,760.98
ESSENTIAL UTILITIES INC 10,092 43.68 440,818.56
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EVERGY INC 11,273 58.51 659,583.23
EVERSOURCE ENERGY 16,644 86.57 1,440,871.08
EXELON CORP 50,837 36.60 1,860,634.20
FIRSTENERGY CORP 26,948 42.32 1,140,439.36
NEXTERA ENERGY INC 25,128 239.70 6,023,181.60
NISOURCE INC 18,919 26.03 492,461.57
NRG ENERGY INC 13,547 32.60 441,632.20
OGE ENERGY CORP 11,870 31.27 371,174.90
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 77.14 462,531.44
PPL CORPORATION 36,597 25.49 932,857.53
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 24,964 51.37 1,282,400.68
SEMPRA ENERGY 14,772 126.97 1,875,600.84
SOUTHERN CO 54,269 57.73 3,132,949.37
UGI CORPORATION 10,588 28.24 299,005.12
VISTRA ENERGY CORP 18,354 18.04 331,106.16
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 93.77 1,541,391.26
XCEL ENERGY INC 26,959 64.57 1,740,742.63
ADVANCED MICRO DEVICES 54,897 56.18 3,084,113.46
ANALOG DEVICES INC 19,298 105.92 2,044,044.16
APPLIED MATERIALS INC 48,260 51.74 2,496,972.40
BROADCOM INC 20,398 264.81 5,401,594.38
INTEL CORP 223,631 59.26 13,252,373.06
KLA CORPORATION 7,805 164.92 1,287,200.60
LAM RESEARCH CORP 7,581 266.67 2,021,625.27
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 31,750 27.13 861,377.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 53.67 741,397.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,065 82.01 989,450.65
MICRON TECHNOLOGY INC 57,501 44.16 2,539,244.16
NVIDIA CORP 29,890 289.59 8,655,845.10
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 94.43 1,365,174.51
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 14.66 306,569.92
QORVO INC 6,042 89.89 543,115.38
QUALCOMM INC 58,780 76.04 4,469,631.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 96.51 845,138.07
TERADYNE INC 8,542 62.00 529,604.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 48,056 113.93 5,475,020.08
XILINX INC 12,876 89.74 1,155,492.24
15,404,627 1,244,237,912.72
米ドル 小計
(133,879,999,408)
カナダドル CAMECO CORP 16,384 14.34 234,946.56
CANADIAN NATURAL RESOURCES 66,360 19.75 1,310,610.00
CENOVUS ENERGY INC 54,018 4.28 231,197.04
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ENBRIDGE INC 104,629 41.17 4,307,575.93
HUSKY ENERGY INC 14,553 3.61 52,536.33
IMPERIAL OIL LTD 12,999 18.55 241,131.45
INTER PIPELINE LTD 19,394 10.45 202,667.30
KEYERA CORP 11,374 17.79 202,343.46
OVINTIV INC 13,275 6.60 87,615.00
PARKLAND FUEL CORP 7,666 28.68 219,860.88
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 28.41 778,746.51
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 9.08 82,065.04
SUNCOR ENERGY INC 78,642 21.95 1,726,191.90
TC ENERGY CORP 47,682 64.29 3,065,475.78
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 11,905 85.85 1,022,044.25
BARRICK GOLD CORP 90,520 38.21 3,458,769.20
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 41.10 269,739.30
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 8.55 270,795.60
FRANCO-NEVADA CORPORATION 9,493 192.04 1,823,035.72
KINROSS GOLD CORP 63,501 9.99 634,374.99
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 15,581 60.33 940,001.73
LUNDIN MINING CORP 28,209 6.78 191,257.02
METHANEX CORPORATION 2,452 19.34 47,421.68
NUTRIEN LTD 29,898 48.45 1,448,558.10
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 10.41 258,313.74
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 30.25 86,908.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,560 55.80 1,370,448.00
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 0.42 31,857.84
CAE INC 12,891 19.68 253,694.88
WSP GLOBAL INC 6,141 89.56 549,987.96
THOMSON REUTERS CORP 10,175 99.96 1,017,093.00
AIR CANADA 5,737 18.24 104,642.88
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,013 111.43 4,124,358.59
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,115 323.20 2,299,568.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 49.55 711,736.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 20.84 188,935.44
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,069 66.66 937,839.54
STARS GROUP INC/THE 13,795 35.39 488,205.05
QUEBECOR INC -CL B 9,953 30.17 300,282.01
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 22.89 623,340.48
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,570 95.30 340,221.00
DOLLARAMA INC 14,542 43.42 631,413.64
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 45,924 40.30 1,850,737.20
EMPIRE CO LTD A 7,235 33.45 242,010.75
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 74.50 636,155.50
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METRO INC 13,109 60.15 788,506.35
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 102.95 440,728.95
SAPUTO INC 13,425 34.66 465,310.50
AURORA CANNABIS INC 47,116 1.03 48,529.48
BAUSCH HEALTH COS INC 15,027 23.87 358,694.49
CANOPY GROWTH CORP 11,251 21.88 246,171.88
CRONOS GROUP INC 8,026 8.76 70,307.76
BANK OF MONTREAL 33,057 67.52 2,232,008.64
BANK OF NOVA SCOTIA 63,154 53.35 3,369,265.90
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 23,513 79.00 1,857,527.00
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 52.43 890,942.99
ROYAL BANK OF CANADA 73,726 83.20 6,134,003.20
TORONTO-DOMINION BANK 93,129 54.87 5,109,988.23
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 68,634 44.87 3,079,607.58
CI FINANCIAL CORP 11,041 13.67 150,930.47
IGM FINANCIAL INC 6,433 27.09 174,269.97
ONEX CORPORATION 4,217 61.98 261,369.66
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 386.55 538,464.15
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 20.99 298,058.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 41.11 199,424.61
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 132.61 935,961.38
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,810 16.06 1,602,948.60
POWER CORP OF CANADA 26,356 20.13 530,546.28
SUN LIFE FINANCIAL INC 29,068 43.75 1,271,725.00
BLACKBERRY LIMITED 25,993 5.70 148,160.10
CGI INC-CL A 13,436 86.05 1,156,167.80
CONSTELLATION SOFTWARE 1,026 1,350.00 1,385,100.00
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 52.00 710,580.00
SHOPIFY INC-CLASS A 5,335 908.61 4,847,434.35
BCE INC 8,379 56.48 473,245.92
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,509 58.22 1,077,593.98
TELUS CORPORATION 15,222 22.60 344,017.20
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 26,712 18.97 506,726.64
ALTAGAS LTD 17,347 14.99 260,031.53
ATCO LTD-CLASS I 3,030 37.40 113,322.00
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 33.59 246,684.96
EMERA INC 13,874 54.40 754,745.60
FORTIS INC 21,905 53.27 1,166,879.35
HYDRO ONE LTD 15,052 25.30 380,815.60
2,044,376 84,523,506.82
カナダドル 小計
(6,446,607,865)
ユーロ ENI SPA 133,196 8.25 1,098,867.00
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GALP ENERGIA SGPS S.A 30,462 9.41 286,769.26
NESTE OYJ 20,558 29.61 608,722.38
OMV AG 7,781 27.64 215,066.84
REPSOL SA 74,961 7.74 580,348.06
TENARIS S.A. 25,963 5.91 153,649.03
TOTAL SA 122,058 31.86 3,888,767.88
VOPAK 3,130 51.94 162,572.20
AIR LIQUIDE SA 24,422 115.30 2,815,856.60
AKZO NOBEL 10,399 68.24 709,627.76
ARCELORMITTAL 35,989 8.94 322,065.56
ARKEMA 3,250 72.84 236,730.00
BASF SE 47,219 43.69 2,063,234.20
COVESTRO AG 8,053 29.79 239,898.87
CRH PLC 40,916 26.06 1,066,270.96
EVONIK INDUSTRIES AG 12,950 21.70 281,015.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 35.78 120,578.60
HEIDELBERGCEMENT AG 6,958 38.98 271,222.84
KONINKLIJKE DSM NV 9,430 113.20 1,067,476.00
LANXESS 4,409 40.73 179,578.57
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,441 26.96 308,449.36
SOLVAY SA 3,758 66.56 250,132.48
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 10.20 308,386.80
SYMRISE AG 6,524 95.26 621,476.24
THYSSENKRUPP AG 19,367 5.43 105,201.54
UMICORE 9,349 39.16 366,106.84
UPM-KYMMENE OYJ 27,288 24.00 654,912.00
VOESTALPINE AG 6,338 18.40 116,619.20
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 14,792 20.90 309,152.80
AIRBUS SE 30,303 52.34 1,586,059.02
ALSTOM RGPT 9,668 38.60 373,184.80
ANDRITZ AG 4,328 31.44 136,072.32
BOUYGUES SA 11,049 26.98 298,102.02
BRENNTAG AG 7,392 39.30 290,505.60
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 5.77 316,161.30
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 22.96 587,385.68
DASSAULT AVIATION SA 172 785.00 135,020.00
EIFFAGE SA 3,488 70.18 244,787.84
FERROVIAL SA 23,480 22.00 516,560.00
GEA GROUP AG 8,178 20.63 168,712.14
HOCHTIEF AG 825 66.80 55,110.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,632 45.16 344,661.12
KION GROUP AG 3,179 43.74 139,049.46
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KNORR-BREMSE AG 2,328 79.67 185,471.76
KONE OYJ-B 18,168 53.66 974,894.88
LEGRAND SA 13,198 58.40 770,763.20
LEONARDO SPA 18,310 6.12 112,203.68
METSO OYJ 5,880 22.83 134,240.40
MTU AERO ENGINES AG 2,496 107.95 269,443.20
PRYSMIAN SPA 11,926 16.03 191,173.78
SAFRAN SA 17,246 76.18 1,313,800.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,687 80.18 2,300,123.66
SIEMENS AG-REG 39,518 78.44 3,099,791.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 13.43 154,203.26
THALES SA 5,403 68.18 368,376.54
VINCI S.A. 25,765 69.94 1,802,004.10
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 6.28 118,748.64
BUREAU VERITAS SA 17,817 18.01 320,884.17
RANDSTAD NV 5,121 33.92 173,704.32
TELEPERFORMANCE 2,970 189.50 562,815.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,578 67.74 987,513.72
AENA SME SA 3,556 113.60 403,961.60
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 86.25 116,092.50
ATLANTIA SPA 26,501 13.88 367,966.38
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,574 7.18 119,001.32
DEUTSCHE POST AG-REG 50,830 26.11 1,327,171.30
FRAPORT AG 1,856 35.72 66,296.32
GETLINK 22,311 11.27 251,444.97
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,789 48.66 816,952.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 39.64 99,417.12
CONTINENTAL AG 5,578 69.74 389,009.72
DAIMLER AG 48,163 27.56 1,327,372.28
FAURECIA 3,127 31.16 97,437.32
FERRARI NV 6,200 144.05 893,110.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 52,499 7.35 385,867.65
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 82.40 720,670.40
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 17.67 97,336.22
PIRELLI & C SPA 17,484 3.35 58,693.78
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 42.20 327,683.00
PSA PEUGEOT CITROEN 28,139 12.38 348,501.51
RENAULT SA 8,830 16.00 141,297.66
VALEO SA 14,048 17.43 244,856.64
VOLKSWAGEN AG 1,984 128.00 253,952.00
VOLKSWAGEN AG PFD 9,869 117.36 1,158,225.84
ADIDAS AG 9,273 205.40 1,904,674.20
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ESSILORLUXOTTICA 14,466 105.00 1,518,930.00
HERMES INTERNATIONAL 1,676 674.40 1,130,294.40
KERING 4,004 451.35 1,807,205.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,191 340.85 4,837,002.35
MONCLER SPA 10,437 32.58 340,037.46
PUMA SE 3,830 52.98 202,913.40
SEB SA 1,589 114.90 182,576.10
ACCOR SA 10,451 24.60 257,094.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,221 103.20 435,607.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW 70 103.20 7,224.00
SODEXO 3,900 67.32 262,548.00
ALTICE NV -A W/I 37,625 3.45 129,806.25
BOLLORE 39,433 2.32 91,563.42
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 9.94 86,771.34
JC DECAUX SA 2,828 16.31 46,124.68
PUBLICIS GROUPE 10,736 26.90 288,798.40
SES 17,687 5.95 105,237.65
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 34.62 75,506.22
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,382 67.20 361,670.40
VIVENDI SA 44,196 19.65 868,451.40
DELIVERY HERO SE 5,334 74.26 396,102.84
INDITEX 55,558 22.99 1,277,278.42
JUST EAT TAKEAWAY 5,922 88.40 523,504.80
PROSUS NV 25,434 67.50 1,716,795.00
ZALANDO SE 6,626 42.41 281,008.66
CARREFOUR SA 28,378 13.32 377,994.96
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 35.68 65,401.44
COLRUYT NV 2,870 54.70 156,989.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,377 15.74 194,875.86
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 59,452 22.95 1,364,423.40
METRO AG 8,344 7.80 65,133.26
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,845 38.12 1,518,891.40
DANONE 32,081 62.50 2,005,062.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 28,021 6.67 186,956.11
HEINEKEN HOLDING NV 5,512 68.25 376,194.00
HEINEKEN NV 13,143 75.28 989,405.04
KERRY GROUP PLC-A 8,005 103.80 830,919.00
PERNOD-RICARD SA 11,112 135.00 1,500,120.00
REMY COINTREAU 1,273 99.75 126,981.75
BEIERSDORF AG 5,138 94.78 486,979.64
HENKEL AG &CO KGAA 5,974 67.75 404,738.50
HENKEL AG &CO KGAA 9,043 77.44 700,289.92
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L'OREAL 12,765 243.30 3,105,724.50
UNILEVER NV 75,516 45.27 3,418,609.32
BIOMERIEUX 1,779 118.30 210,455.70
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 2,269 93.10 211,243.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 11,118 69.30 770,477.40
FRESENIUS SE &CO KGAA 21,162 37.66 796,960.92
KONINKLIJKE PHILIPS NV 47,048 39.75 1,870,158.00
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 254.20 458,576.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 7,177 39.59 284,173.31
BAYER AG 51,053 59.54 3,039,695.62
EUROFINS SCIENTIFIC 701 442.60 310,262.60
GALAPAGOS NV 2,318 194.75 451,430.50
GRIFOLS S.A. 15,169 31.60 479,340.40
IPSEN 1,498 65.20 97,669.60
MERCK KGAA 6,553 104.50 684,788.50
ORION OYJ 6,379 47.20 301,088.80
QIAGEN N.V. 12,543 38.14 478,390.02
RECORDATI SPA 4,578 38.30 175,337.40
SANOFI 57,442 90.94 5,223,775.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 211.60 329,038.00
UCB SA 6,623 82.36 545,470.28
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 6.31 119,359.96
AIB GROUP PLC 36,918 0.98 36,456.52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 352,889 2.59 915,041.17
BANCO DE SABADELL SA 242,077 0.35 84,726.95
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 829,065 1.90 1,578,539.76
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,159 1.52 79,281.68
BANKIA SA 82,022 0.89 73,048.79
BANKINTER,S.A. 36,405 3.41 124,395.88
BNP PARIBAS 58,653 26.30 1,542,573.90
CAIXABANK 181,981 1.53 279,977.76
COMMERZBANK AG 46,644 3.07 143,570.23
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 6.54 380,351.88
ERSTE GROUP BANK AG 15,778 17.79 280,769.51
FINECOBANK SPA 32,034 9.21 295,097.20
ING GROEP NV-CVA 205,237 4.60 945,116.38
INTESA SANPAOLO 801,876 1.34 1,077,560.96
KBC GROUPE SA 13,541 44.50 602,574.50
MEDIOBANCA SPA 26,782 5.00 133,963.56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,862 14.80 116,357.60
SOCIETE GENERALE 41,025 13.51 554,575.95
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UNICREDIT SPA 105,606 6.68 706,292.92
AMUNDI SA 3,955 57.55 227,610.25
DEUTSCHE BANK AG -REG 99,560 5.45 542,701.56
DEUTSCHE BOERSE AG 10,031 135.35 1,357,695.85
EURAZEO 1,792 41.68 74,690.56
EXOR NV 6,204 47.85 296,861.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,071 69.40 282,527.40
NATIXIS 45,362 1.91 86,777.50
WENDEL 1,082 76.00 82,232.00
AEGON NV 91,609 2.15 197,234.17
AGEAS 8,765 30.92 271,013.80
ALLIANZ SE-REG 21,519 155.76 3,351,799.44
ASSICURAZIONI GENERALI 52,574 12.37 650,340.38
AXA SA 103,334 14.56 1,504,543.04
CNP ASSURANCES 8,978 8.24 74,023.61
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 134.00 409,772.00
MAPFRE SA 46,367 1.57 73,213.49
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,363 199.20 1,466,709.60
NN GROUP NV 15,922 23.73 377,829.06
POSTE ITALIANE SPA 26,562 7.39 196,505.67
SAMPO OYJ-A SHS 21,422 26.89 576,037.58
SCOR SE 7,099 23.48 166,684.52
AROUNDTOWN SA 63,402 4.75 301,730.11
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 36.47 661,711.68
VONOVIA SE 26,484 44.61 1,181,451.24
ADYEN NV 490 867.00 424,830.00
AMADEUS IT GROUP SA 21,931 42.73 937,111.63
ATOS SE 4,547 60.90 276,912.30
CAPGEMINI SA 8,059 78.00 628,602.00
DASSAULT SYSTEMES SA 6,666 135.85 905,576.10
EDENRED 12,139 35.68 433,119.52
SAP SE 50,662 106.68 5,404,622.16
WIRECARD AG 5,952 131.48 782,568.96
WORLDLINE SA 6,842 64.68 442,540.56
INGENICO S.A. 3,603 117.50 423,352.50
NOKIA OYJ 295,063 3.08 910,416.88
CELLNEX TELECOM SA 13,299 49.59 659,497.41
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 170,388 12.58 2,144,332.98
ELISA OYJ 6,988 56.02 391,467.76
ILIAD SA 1,016 139.70 141,935.20
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 1.97 342,431.91
ORANGE S.A. 100,867 11.18 1,128,197.39
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PROXIMUS SA 7,349 19.32 141,982.68
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.33 165,945.52
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.33 85,217.14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.53 102,237.21
TELEFONICA S.A. 241,284 3.97 958,621.33
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 30.26 159,439.94
E.ON SE 116,681 8.68 1,013,724.52
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 122,490 3.76 461,664.81
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 6.70 191,989.15
ENAGAS 10,471 20.39 213,503.69
ENDESA S.A. 18,336 19.53 358,102.08
ENEL SPA 420,373 5.90 2,480,200.70
ENGIE 91,950 9.24 850,169.70
FORTUM OYJ 24,312 14.86 361,276.32
IBERDROLA SA 317,605 8.72 2,771,421.23
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 15.12 233,437.68
RED ELECTRICA CORPORATION SA 23,632 14.89 351,998.64
RWE AG 29,609 25.03 741,113.27
SNAM SPA 106,707 3.86 411,995.72
SUEZ 18,986 9.61 182,493.43
TERNA SPA 67,555 5.58 377,497.34
UNIPER SE 11,709 24.20 283,357.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,561 18.70 534,233.50
VERBUND AG 2,458 38.18 93,846.44
ASML HOLDING NV 21,914 266.70 5,844,463.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG 63,610 15.33 975,141.30
STMICROELECTRONICS NV 35,518 22.63 803,772.34
10,154,350 164,190,920.94
ユーロ 小計
(19,101,971,742)
英ポンド BP PLC 1,045,687 3.08 3,226,990.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 216,119 13.79 2,980,713.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 191,963 13.48 2,588,429.09
ANGLO AMERICAN PLC 51,260 13.97 716,512.28
ANTOFAGASTA PLC 19,439 7.70 149,835.81
BHP GROUP PLC 110,160 12.87 1,417,979.52
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,626 47.59 315,331.34
EVRAZ PLC 28,275 2.46 69,641.32
GLENCORE PLC 538,015 1.39 749,347.29
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 19.18 193,219.32
MONDI PLC 25,128 13.20 331,689.60
RIO TINTO PLC 58,423 37.50 2,190,862.50
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 18.30 433,453.80
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BAE SYSTEMS PLC 173,381 5.05 875,574.05
BUNZL PLC 17,064 17.19 293,415.48
DCC PLC 4,734 53.76 254,499.84
FERGUSON PLC 11,206 53.80 602,882.80
MEGGITT PLC 36,960 2.53 93,582.72
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 0.89 219,546.22
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 86,917 3.10 269,616.53
SMITHS GROUP PLC 24,168 11.84 286,149.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 86.14 317,425.90
WEIR GROUP PLC/THE 16,710 8.43 140,865.30
EXPERIAN PLC 44,915 22.58 1,014,180.70
G4S PLC 74,291 0.85 63,191.92
INTERTEK GROUP PLC 8,184 47.26 386,775.84
RELX PLC 100,974 17.38 1,755,432.99
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 4.41 399,515.42
EASYJET PLC 7,630 5.73 43,719.90
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,694 5.17 241,781.53
BURBERRY GROUP PLC 23,066 12.91 297,782.06
PERSIMMON PLC 16,916 21.93 370,967.88
TAYLOR WIMPEY PLC 147,698 1.51 223,836.31
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 7,187 43.32 311,340.84
CARNIVAL PLC 8,091 8.49 68,708.77
COMPASS GROUP PLC 78,344 12.66 992,226.76
GVC HOLDINGS PLC 23,842 6.98 166,607.89
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 9,999 33.62 336,166.38
TUI AG-DI 17,636 2.75 48,499.00
WHITBREAD PLC 6,801 26.51 180,294.51
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 4.50 189,238.50
INFORMA PLC 70,487 4.14 292,098.12
ITV PLC 215,062 0.68 147,102.40
PEARSON PLC 39,623 4.32 171,527.96
WPP PLC 63,987 5.45 348,729.15
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 4.93 142,308.66
KINGFISHER PLC 109,678 1.46 160,129.88
MARKS &SPENCER GROUP PLC 84,084 0.90 76,365.08
NEXT PLC 6,860 44.82 307,465.20
OCADO GROUP PLC 22,177 16.06 356,273.50
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.01 227,545.83
TESCO PLC 527,322 2.36 1,245,007.24
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.88 275,214.27
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 18.88 316,720.33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 117,926 29.55 3,484,713.30
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 19.75 171,904.00
DIAGEO PLC 120,650 26.55 3,203,257.50
IMPERIAL BRANDS PLC 45,288 15.46 700,378.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 36,076 65.34 2,357,205.84
UNILEVER PLC 56,404 40.92 2,308,051.68
NMC HEALTH PLC 3,940 7.66 30,200.10
SMITH &NEPHEW PLC 44,355 15.26 676,857.30
ASTRAZENECA PLC 67,156 82.04 5,509,478.24
GLAXOSMITHKLINE PLC 256,292 16.87 4,325,183.79
BARCLAYS PLC 863,463 0.88 765,114.56
HSBC HOLDINGS PLC 1,034,027 4.02 4,158,339.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,756,526 0.29 1,117,003.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 245,244 1.04 256,525.22
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 3.76 551,509.04
3I GROUP PLC 49,338 7.37 364,015.76
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 14.65 286,827.66
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,570 74.40 1,158,408.00
M&G PLC 133,064 1.25 166,330.00
SCHRODERS PLC 6,213 25.34 157,437.42
ST JAMES'S PLACE PLC 23,417 7.85 183,823.45
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 2.04 252,072.83
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 23.08 266,227.80
AVIVA PLC 198,601 2.30 457,576.70
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 2.67 168,981.63
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 302,263 1.85 561,453.52
PRUDENTIAL PLC 138,100 10.25 1,416,215.50
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 3.47 181,568.24
AVEVA GROUP PLC 3,527 32.41 114,310.07
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,111 3.70 55,910.70
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 6.09 341,408.72
HALMA PLC 19,839 20.79 412,452.81
BT GROUP PLC 419,350 1.15 484,139.57
VODAFONE GROUP PLC 1,419,322 1.09 1,551,602.81
CENTRICA PLC 254,915 0.32 82,286.56
NATIONAL GRID PLC 175,047 9.39 1,644,041.42
SEVERN TRENT PLC 14,253 23.71 337,938.63
SSE PLC 55,879 12.05 673,621.34
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.93 296,804.16
15,550,431 71,105,495.34
英ポンド 小計
(9,464,852,484)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 17.85 180,302.85
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 392 633.00 248,136.00
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GIVAUDAN-REG 484 3,262.00 1,578,808.00
LAFARGEHOLCIM LTD 26,329 36.25 954,426.25
SIKA AG 6,470 161.00 1,041,670.00
ABB LTD 97,696 16.81 1,642,758.24
GEBERIT AG-REG 1,986 403.00 800,358.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 208.00 195,728.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,102 216.00 454,032.00
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 39.01 273,811.19
SGS SA 308 2,181.00 671,748.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 3,030 140.10 424,503.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 26,223 52.24 1,369,889.52
THE SWATCH GROUP AG-B 1,692 183.80 310,989.60
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 35.90 90,324.40
DUFRY AG-REG 2,262 26.08 58,992.96
BARRY CALLEBAUT AG-REG 144 1,933.00 278,352.00
LINDT &SPRUENGLI AG 49 7,810.00 382,690.00
LINDT &SPRUENGLI AG-REG 5 82,100.00 410,500.00
NESTLE SA-REGISTERED 153,361 106.56 16,342,148.16
ALCON INC 21,063 51.34 1,081,374.42
SONOVA HOLDING AG 2,643 175.50 463,846.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG 460 751.40 345,644.00
LONZA GROUP AG-REG 3,995 424.80 1,697,076.00
NOVARTIS AG-REG SHS 110,441 85.97 9,494,612.77
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 36,084 347.45 12,537,385.80
VIFOR PHARMA AG 2,638 145.75 384,488.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 132,838 7.74 1,028,963.14
JULIUS BAER GROUP LTD 12,877 34.01 437,946.77
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 66.70 124,528.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 718.80 699,392.40
UBS GROUP AG 201,356 9.09 1,831,534.17
BALOISE HOLDING AG 2,475 140.10 346,747.50
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 322.50 559,537.50
SWISS RE AG 15,168 67.48 1,023,536.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,520 287.00 2,158,240.00
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 90.20 352,321.20
TEMENOS GROUP AG-REG 3,131 118.85 372,119.35
SWISSCOM AG-REG 1,239 511.00 633,129.00
905,519 63,282,592.73
スイスフラン 小計
(6,990,195,192)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,581 225.70 1,936,731.70
ローナ
BOLIDEN AB 13,086 201.70 2,639,446.20
ALFA LAVAL AB 13,939 168.50 2,348,721.50
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ASSA ABLOY AB-B 52,119 191.00 9,954,729.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 34,434 345.00 11,879,730.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 308.90 6,112,204.30
EPIROC AB-A 29,626 100.70 2,983,338.20
EPIROC AB-B 25,132 99.70 2,505,660.40
SANDVIK AB 61,070 142.45 8,699,421.50
SKANSKA AB-B SHS 15,711 171.90 2,700,720.90
SKF AB-B SHARES 20,607 154.55 3,184,811.85
VOLVO AB-B SHS 75,703 116.20 8,796,688.60
SECURITAS AB-B SHS 16,123 110.80 1,786,428.40
ELECTROLUX AB-SER B 13,883 127.00 1,763,141.00
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 61.76 1,148,303.68
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 38,437 124.75 4,795,015.75
ICA GRUPPEN AB 5,614 456.60 2,563,352.40
SWEDISH MATCH AB 9,284 624.80 5,800,643.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 29,351 303.80 8,916,833.80
NORDEA BANK ABP 167,942 55.17 9,265,360.14
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,317 68.34 6,035,583.78
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 84.00 6,524,112.00
SWEDBANK AB -ASHARES 45,921 111.38 5,114,680.98
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,879 194.05 2,111,069.95
INVESTOR AB-B SHS 23,614 476.70 11,256,793.80
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 191.75 2,158,529.75
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 395.00 1,330,360.00
ERICSSON LM-B SHS 161,331 81.10 13,083,944.10
HEXAGON AB-B SHS 13,203 438.60 5,790,835.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 4,238 262.00 1,110,356.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 128.50 3,281,504.50
TELIA CO AB 151,710 33.86 5,136,900.60
1,286,065 162,715,953.78
スウェーデンクローナ 小計
(1,742,687,864)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,392 155.95 840,882.40
ローネ
EQUINOR ASA 50,788 133.00 6,754,804.00
NORSK HYDRO ASA 64,344 22.50 1,447,740.00
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 342.90 3,087,814.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 196.30 1,075,724.00
MOWI ASA 22,242 170.45 3,791,148.90
ORKLA ASA 43,456 92.86 4,035,324.16
DNB ASA 44,508 109.45 4,871,400.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,066 185.10 2,048,316.60
TELENOR ASA 37,498 152.60 5,722,194.80
293,779 33,675,349.96
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ノルウェークローネ 小計
(341,468,048)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 606.60 3,341,759.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 318.10 3,661,967.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 9,581 561.40 5,378,773.40
ISS A/S 8,523 91.98 783,945.54
APMOLLER-MAERSK A/S-A 168 6,000.00 1,008,000.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 388 6,378.00 2,474,664.00
DSV PANALPINA AS 10,873 660.00 7,176,180.00
PANDORA A/S 4,763 228.10 1,086,440.30
CARLSBERG AS-B 5,585 807.40 4,509,329.00
COLOPLAST-B 6,052 1,074.50 6,502,874.00
DEMANT A/S 4,455 160.00 712,800.00
GENMAB A/S 3,294 1,661.00 5,471,334.00
HLUNDBECK A/S 2,896 240.70 697,067.20
NOVO NORDISK A/S-B 91,765 446.45 40,968,484.25
DANSKE BANK A/S 32,789 71.30 2,337,855.70
TRYG A/S 5,752 177.10 1,018,679.20
ORSTED A/S 9,592 713.40 6,842,932.80
213,497 93,973,085.99
デンマーククローネ 小計
(1,465,980,141)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,386 22.43 300,247.98
ドル
OIL SEARCH LTD 70,573 2.61 184,195.53
ORIGIN ENERGY LIMITED 89,306 4.84 432,241.04
SANTOS LTD 84,526 4.34 366,842.84
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 7,659 17.36 132,960.24
WOODSIDE PETROLEUM LTD 46,112 20.36 938,840.32
WORLEY LIMITED 31,142 6.90 214,879.80
ALUMINA LTD 106,977 1.50 160,465.50
BHP GROUP LTD 152,583 30.54 4,659,884.82
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 9.68 223,501.52
BORAL LIMITED 75,397 2.45 184,722.65
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 70,101 11.45 802,656.45
INCITEC PIVOT LTD 61,355 2.08 127,618.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 27,158 17.81 483,683.98
NEWCREST MINING LIMITED 37,503 28.53 1,069,960.59
ORICA LIMITED 17,981 16.68 299,923.08
RIO TINTO LIMITED 19,336 87.27 1,687,452.72
SOUTH32 LTD 235,718 1.84 434,899.71
CIMIC GROUP LTD 4,062 21.84 88,714.08
BRAMBLES LIMITED 74,644 10.79 805,408.76
SEEK LIMITED 18,186 15.64 284,429.04
AURIZON HOLDINGS LTD 120,139 4.50 540,625.50
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QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 3.39 155,367.09
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,541 21.66 683,178.06
CROWN RESORTS LTD 21,863 8.35 182,556.05
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 9.12 24,168.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 104,040 2.78 289,231.20
REA GROUP LTD 2,556 80.27 205,170.12
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 33,543 2.62 87,882.66
WESFARMERS LIMITED 59,674 36.65 2,187,052.10
COLES GROUP LIMITED 66,443 16.14 1,072,390.02
WOOLWORTHS GROUP LTD 65,824 35.89 2,362,423.36
COCA-COLA AMATIL LIMITED 23,442 8.20 192,224.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 9.71 354,065.44
COCHLEAR LIMITED 2,927 179.26 524,694.02
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 61.94 585,085.24
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 24.48 516,062.88
CSL LIMITED 23,588 313.75 7,400,735.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 145,659 16.02 2,333,457.18
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 5.80 115,077.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 91,374 58.88 5,380,101.12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 154,272 15.76 2,431,326.72
WESTPAC BANKING CORPORATION 186,708 15.33 2,862,233.64
AMP LIMITED 223,504 1.30 290,555.20
ASX LTD 9,287 81.49 756,797.63
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 4.05 93,239.10
MACQUARIE GROUP LTD 16,904 95.01 1,606,049.04
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 5,783 46.41 268,389.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 5.86 686,715.82
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.61 335,969.64
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 67,004 7.89 528,661.56
SUNCORP GROUP LTD 63,933 8.92 570,282.36
COMPUTERSHARE LIMITED 27,967 10.97 306,797.99
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 16.24 128,442.16
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.05 661,676.15
TPG TELECOM LTD 17,758 7.37 130,876.46
AGL ENERGY LIMITED 32,492 17.10 555,613.20
AUSNET SERVICES 85,220 1.87 159,787.50
3,579,337 51,448,489.49
オーストラリアドル 小計
(3,547,887,835)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 65,410 3.60 235,476.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 66,024 5.64 372,375.36
A2 MILK CO LTD 37,422 19.70 737,213.40
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 30,600 28.00 856,800.00
146/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 15,962 12.30 196,332.60
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 87,897 4.44 390,262.68
MERCURY NZ LTD 30,223 4.36 131,772.28
MERIDIAN ENERGY LTD 61,565 4.49 276,426.85
395,103 3,196,659.17
ニュージーランドドル 小計
(207,143,514)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 137,424 55.25 7,592,676.00
NWS HOLDINGS LTD 69,500 7.70 535,150.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 56.45 3,979,725.00
MTR CORPORATION 84,500 41.25 3,485,625.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 11.74 316,980.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 49.30 5,817,400.00
SANDS CHINA LTD 116,000 30.95 3,590,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 7.64 611,200.00
WYNN MACAU LTD 70,800 13.32 943,056.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 65,000 20.75 1,348,750.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 42,000 27.30 1,146,600.00
WH GROUP LIMITED 534,500 7.62 4,072,890.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 16.08 1,402,497.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 23.50 4,406,250.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 132.40 5,137,120.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEARING LIMITED 62,300 245.00 15,263,500.00
AIA GROUP LTD 616,600 69.55 42,884,530.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 123,924 46.95 5,818,231.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.34 1,601,320.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 31.05 2,589,073.20
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 20.95 576,125.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 339,333 8.74 2,965,770.42
SINO LAND CO 202,200 10.54 2,131,188.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 84,500 102.60 8,669,700.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 49.00 1,323,000.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 21.35 1,131,550.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 72,000 29.45 2,120,400.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 37,000 53.30 1,972,100.00
PCCW LIMITED 177,000 4.65 823,050.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 45.30 1,359,000.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 81.40 6,927,140.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.96 883,560.00
HONG KONG &CHINA GAS 550,014 13.68 7,524,191.52
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 51.35 3,671,525.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 75.85 932,955.00
4,592,399 155,554,029.54
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香港ドル 小計
(2,159,089,930)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 5.69 397,731.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 1.50 65,580.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 3.23 320,093.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 66,300 0.98 64,974.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 1.43 166,881.00
SATS LTD 26,800 2.99 80,132.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 6.04 151,398.64
GENTING SINGAPORE LTD 260,600 0.74 192,844.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 69,050 1.45 100,122.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 4,700 20.88 98,136.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 3.39 349,848.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 95,000 18.67 1,773,650.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 179,100 8.65 1,549,215.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 63,900 19.56 1,249,884.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 9.64 343,184.00
CAPITALAND LTD 136,600 2.82 385,212.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.43 191,694.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 6.76 146,692.00
VENTURE CORP LTD 15,200 15.18 230,736.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 441,915 2.70 1,193,170.50
1,899,951 9,051,177.64
シンガポールドル 小計
(684,269,029)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 12.55 360,323.05
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 471.00 654,219.00
BANK HAPOALIM BM 52,321 23.00 1,203,383.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 19.50 1,367,925.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 11.38 622,190.12
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 72.60 671,477.40
AZRIELI GROUP 2,140 205.00 438,700.00
NICE LTD 3,251 575.00 1,869,325.00
221,885 7,187,542.57
イスラエルシュケル 小計
(219,507,550)
56,541,319 186,251,660,602
合 計
(186,251,660,602)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 610銘柄 69.2 % 71.9 %
カナダドル 株式 84銘柄 3.3 % 3.5 %
ユーロ 株式 238銘柄 9.9 % 10.3 %
英ポンド 株式 93銘柄 4.9 % 5.1 %
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スイスフラン 株式 39銘柄 3.6 % 3.8 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 0.9 % 0.9 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.8 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 1.8 % 1.9 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 35銘柄 1.1 % 1.2 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 308,490.16
ALEXANDRIA REAL ESTATE 5,587 835,200.63
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 22,771 5,570,014.31
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,789 395,390.88
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,853 1,085,378.14
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 707,970.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 410,248.38
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,726 2,059,311.78
DUKE REALTY CORP 17,347 595,002.10
EQUINIX INC 4,423 3,030,197.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 523,565.52
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,258,747.29
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 805,044.52
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,463 574,496.07
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,613 250,236.38
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,237 587,262.51
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 417,015.90
INVITATION HOMES INC 30,462 663,462.36
IRON MOUNTAIN INC 14,204 334,220.12
KIMCO REALTY CORPORATION 21,090 181,374.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 25,595 406,192.65
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 615,165.40
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 242,933.05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,454 280,376.28
PROLOGIS INC 38,188 3,400,259.52
PUBLIC STORAGE 8,249 1,544,460.27
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 888,476.16
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REGENCY CENTERS CORP 8,289 293,679.27
SIMON PROPERTY GROUP INC 16,756 862,766.44
SL GREEN REALTY CORP 3,945 176,420.40
SUN COMMUNITIES INC 4,598 582,750.52
UDR INC 16,633 603,611.57
VENTAS INC 21,118 585,179.78
VEREIT INC 54,273 253,997.64
VICI PROPERTIES INC 23,498 366,098.84
VORNADO REALTY TRUST 8,706 328,825.62
WELLTOWER INC 20,071 884,328.26
WEYERHAEUSER CO 37,766 740,591.26
WP CAREY INC 8,640 507,340.80
683,576 34,156,082.68
米ドル 小計
(3,675,194,496)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 182,427.74
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,546 89,156.52
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,144 62,152.80
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 112,656.74
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 72,488.70
INVESTMENT TRUS
28,687 518,882.50
カナダドル 小計
(39,575,168)
ユーロ COVIVIO 2,388 141,847.20
GECINA SA 2,189 241,884.50
ICADE 2,061 142,724.25
KLEPIERRE 9,305 150,322.27
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,176 360,235.20
STAPLED
23,119 1,037,013.42
ユーロ 小計
(120,646,141)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 171,260.25
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 205,767.27
SEGRO PLC 59,061 486,308.27
136,726 863,335.79
英ポンド 小計
(114,918,627)
オーストラリアドル APA GROUP 68,168 749,848.00
DEXUS 54,256 474,197.44
GOODMAN GROUP 86,301 1,117,597.95
GPT GROUP 97,296 359,995.20
LENDLEASE GROUP 23,184 238,563.36
MIRVAC GROUP 200,053 412,109.18
SCENTRE GROUP 275,200 553,152.00
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STOCKLAND 127,393 338,865.38
SYDNEY AIRPORT 49,760 276,168.00
TRANSURBAN GROUP 145,680 1,812,259.20
VICINITY CENTRES 146,656 188,452.96
1,273,947 6,521,208.67
オーストラリアドル 小計
(449,702,549)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,383,700.00
LINK REIT 110,100 7,321,650.00
307,100 9,705,350.00
香港ドル 小計
(134,710,258)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 150,400 407,584.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 186,472.00
CAPITALAND MALL TRUST 120,700 202,776.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 184,624.00
SUNTEC REIT 102,700 126,321.00
609,100 1,107,777.00
シンガポールドル 小計
(83,747,941)
4,618,495,180
合計
(4,618,495,180)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 39銘柄 1.9 % 79.6 %
カナダドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 0.9 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 2.6 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.5 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 9.7 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 2.9 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 1.8 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
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（2020年 4月27日現在）
預金 136,683,620
金銭信託 646,925,215
コール・ローン 663,214,708
株式 3,662,360,965
投資信託受益証券 411,445,602
投資証券 119,441,221
派生商品評価勘定 101,259,570
未収入金 132,763
未収配当金 4,237,599
前払金 6,878,868
650,095,027
差入委託証拠金
6,402,675,158
流動資産合計
6,402,675,158
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,112,301
未払解約金 4,770,000
未払利息 1,913
96,472
その他未払費用
35,980,686
流動負債合計
35,980,686
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,713,549,870
剰余金
653,144,602
剰余金又は欠損金（△）
6,366,694,472
元本等合計
6,366,694,472
純資産合計
6,402,675,158
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（1）先物取引
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２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
法
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 5,713,549,870口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1143円
(10,000口当たりの純資産額 11,143円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
おります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
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（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,172,770,028 - 2,165,891,160 △6,878,868
MSCIE 2006
2,172,770,028 - 2,165,891,160 △6,878,868
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,262,767,762 - 2,337,596,220 74,828,458
米ドル 2,262,767,762 - 2,337,596,220 74,828,458
売建 961,067,762 - 958,870,083 2,197,679
米ドル 961,000,000 - 958,802,971 2,197,029
ブラジルレアル 58,380 - 57,750 630
香港ドル 9,382 - 9,362 20
合計 5,396,605,552 - 5,462,357,463 70,147,269
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 6,421,132,350円
同期中における追加設定元本額 838,276,061円
同期中における一部解約元本額 1,545,858,541円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 2,454,605,033円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,776,810,273円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 198,129,473円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 458,657,103円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 338,056,722円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,268,525円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 40,284,077円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 27,674,839円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 125,402,862円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 82,725,406円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 144,452,900円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 36,039,470円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,548,148円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,895,039円
合計 5,713,549,870円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 6,800 0.62 4,222.80
YPF S.A.-SPONSORED ADR 1,387 3.30 4,577.10
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR 1,867 7.30 13,629.10
SOUTHERN COPPER CORPORATION 673 30.75 20,694.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
51JOB INC-ADR 189 64.51 12,192.39
BEST INC-ADR 1,816 5.50 9,988.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 2,399 28.89 69,307.11
NIO INC-ADR 5,143 2.94 15,120.42
HUAZHU GROUP LTD-ADR 1,038 28.91 30,008.58
LUCKIN COFFEE INC -ADR 659 4.39 2,893.01
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 1,117 110.15 123,037.55
TAL EDUCATION GROUP-ADR 3,019 47.39 143,070.41
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,766 43.95 121,565.70
58.COM INC-ADR 787 51.38 40,436.06
AUTOHOME INC-ADR 493 73.88 36,422.84
BAIDU INC -SPON ADR 2,151 100.95 217,143.45
HUYA INC-ADR 492 16.21 7,975.32
IQIYI INC-ADR 1,087 17.76 19,305.12
JOYY INC 421 59.33 24,977.93
MOMO INC-SPON ADR 1,091 23.12 25,223.92
NETEASE.COM INC -ADR 557 348.95 194,365.15
SINA CORP 556 33.48 18,614.88
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 840 10.75 9,030.00
WEIBO CORP-SPON ADR 488 36.49 17,807.12
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 13,616 204.36 2,782,565.76
BAOZUN INC-SPN-ADR 263 30.18 7,937.34
JD.COM INC-ADR 5,781 45.05 260,434.05
PINDUODUO INC-ADR 1,513 49.57 74,999.41
TRIP.COM GROUP-ADR 3,689 23.78 87,724.42
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR 3,446 16.09 55,446.14
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 475 20.95 9,951.25
ZAI LAB LTD-ADR 293 63.45 18,590.85
BANCO MACRO SA-ADR 320 14.51 4,643.20
CREDICORP LTD 519 134.21 69,654.99
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 709 6.10 4,324.90
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 231 25.62 5,918.22
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 7,080 0.80 5,678.16
GDS HOLDINGS LTD-ADR 445 59.40 26,433.00
GLOBANT SA 258 105.87 27,314.46
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 892 6.70 5,976.40
77,366 4,629,201.26
米ドル 小計
(498,102,055)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 115,600 4.63 535,228.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV 28,400 47.22 1,341,048.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1,195 178.04 212,757.80
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV 8,600 25.99 223,514.00
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ALFA S.A.B.-A 22,000 8.62 189,640.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 3,600 47.13 169,668.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B 1,485 235.71 350,029.35
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 3,000 135.65 406,950.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INFRAESTRUCTURA 1,750 154.93 271,127.50
ALSEA SAB DE CV 3,800 21.48 81,624.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 17,400 25.08 436,392.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 1,584 59.59 94,390.56
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 1,600 58.71 93,936.00
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV 41,800 57.04 2,384,272.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 2,900 90.32 261,928.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V 4,500 97.44 438,480.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 15,500 141.73 2,196,815.00
GRUMA S.A.B.-B 1,505 229.78 345,818.90
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 10,700 32.63 349,141.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 12,100 34.40 416,240.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. 20,700 61.12 1,265,184.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 20,200 15.03 303,606.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 266,500 13.61 3,627,065.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 4,300 70.35 302,505.00
610,719 16,297,360.11
メキシコペソ 小計
(70,241,622)
ブラジルレアル COSAN SA 1,300 56.14 72,982.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS 29,500 16.07 474,065.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR 33,300 15.95 531,135.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 6,100 13.49 82,289.00
BRASKEM SA-PREF A 1,800 18.93 34,074.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN 5,300 7.08 37,524.00
GERDAU S.A.-PREF 8,700 10.93 95,091.00
SUZANO SA 4,515 39.13 176,671.95
VALE SA 25,000 43.76 1,094,000.00
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. 5,000 8.28 41,400.00
WEG SA 6,730 38.71 260,518.30
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 10,100 12.04 121,604.00
LOCALIZA RENT ACAR SA 4,900 32.98 161,602.00
RUMO SA 9,000 20.55 184,950.00
COGNA EDUCACAO 14,100 4.61 65,001.00
B2W CIA DIGITAL 1,561 68.68 107,209.48
LOJAS AMERICANAS SA 5,900 22.50 132,750.00
LOJAS RENNER S.A. 5,980 37.67 225,266.60
MAGAZINE LUIZA SA 5,900 47.38 279,542.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,800 16.94 98,252.00
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ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO 3,100 19.99 61,969.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 1,300 67.30 87,490.00
RAIA DROGASIL SA 1,800 104.54 188,172.00
AMBEV SA 37,000 11.11 411,070.00
BRF-BRASIL FOODS SA 4,500 18.55 83,475.00
JBS SA 8,300 21.54 178,782.00
NATURA &CO HOLDING SA 5,100 33.23 169,473.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 1,800 50.00 90,000.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 3,900 52.04 202,956.00
HYPERMARCAS SA 2,700 30.01 81,027.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF 34,742 17.84 619,797.28
BANCO BRADESCO SA 9,908 15.93 157,834.44
BANCO DO BRASIL S.A. 6,400 24.30 155,520.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA 38,000 20.88 793,440.00
ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR 34,580 8.40 290,472.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 1,700 37.50 63,750.00
BM&F BOVESPA SA 16,100 37.00 595,700.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 5,100 24.40 124,440.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 5,100 9.07 46,257.00
PORTO SEGURO SA 600 43.84 26,304.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 6,300 9.30 58,590.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 2,400 20.58 49,392.00
CIELO SA 9,300 4.08 37,944.00
TELEFONICA BRASIL SA 3,400 45.51 154,734.00
TIM PARTICIPACOES SA 7,200 12.20 87,840.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR 2,200 21.78 47,916.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B 1,600 24.93 39,888.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 7,500 8.75 65,625.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 2,600 37.77 98,202.00
ENERGISA SA-UNITS 1,100 42.47 46,717.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 1,350 38.23 51,610.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 6,500 17.94 116,610.00
463,666 9,558,924.55
ブラジルレアル 小計
(184,009,297)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 3,327 5,024.00 16,714,848.00
EMPRESAS CMPC SA 8,980 1,705.00 15,310,900.00
SOCIEDAD QUIMICA YMINERA DE CHILE SA 921 18,200.00 16,762,200.00
LATAM AIRLINES GROUP 1,840 2,965.10 5,455,784.00
FALABELLA SA 5,234 2,075.00 10,860,550.00
CENCOSUD SA 12,537 954.00 11,960,298.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 883 5,750.00 5,077,250.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 1,886 1,715.10 3,234,678.60
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BANCO DE CHILE 380,926 67.70 25,788,690.20
BANCO DE CREDITO EINVERSIONES 353 27,500.00 9,707,500.00
BANCO SANTANDER CHILE 567,731 30.99 17,593,983.69
ITAU CORPBANCA 1,230,978 2.20 2,708,151.60
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 1,200 4,360.10 5,232,120.00
AGUAS ANDINAS SA-A 20,335 250.00 5,083,750.00
COLBUN SA 61,705 113.00 6,972,665.00
ENEL AMERICAS SA 286,610 134.20 38,463,062.00
ENEL CHILE SA 227,542 61.10 13,902,816.20
2,812,988 210,829,247.29
チリペソ 小計
(26,416,904)
コロンビアペソ ECOPETRO SA 41,073 1,910.00 78,449,430.00
GRUPO ARGOS SA 2,250 9,110.00 20,497,500.00
BANCOLOMBIA SA 1,718 23,040.00 39,582,720.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 3,564 24,200.00 86,248,800.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF 28,377 820.00 23,269,140.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 1,916 21,360.00 40,925,760.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 3,245 18,300.00 59,383,500.00
82,143 348,356,850.00
コロンビアペソ 小計
(9,266,292)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA 599 12.98 7,775.02
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 334 11.74 3,921.16
FOLLI FOLLIE GROUP 123 4.22 519.06
OPAP SA 1,325 7.94 10,527.12
JUMBO S.A. 802 13.60 10,907.20
ALPHA BANK AE 11,891 0.60 7,201.18
EUROBANK ERGASIAS SEEVICES &HOLDINGS SA 19,175 0.33 6,477.31
NATIONAL BANK OF GREECE 4,254 1.14 4,862.32
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 1,878 11.38 21,371.64
40,381 73,562.01
ユーロ 小計
(8,558,204)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE 1,004 85.60 85,942.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 12,606 7.96 100,343.76
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 2,111 26.68 56,321.48
KOC HOLDING AS 6,107 14.66 89,528.62
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 1,755 18.07 31,712.85
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI 4,473 10.27 45,937.71
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 734 58.70 43,085.80
ARCELIK AS 866 15.26 13,215.16
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 2,989 56.00 167,384.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 2,205 18.05 39,800.25
AKBANK T.A.S. 20,175 5.74 115,804.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TURKIYE GARANTI BANKASI 16,240 8.12 131,868.80
TURKIYE IS BANKASI-C 9,681 4.84 46,856.04
HACI OMER SABANCI HOLDING 7,157 7.81 55,896.17
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 8,901 13.61 121,142.61
97,004 1,144,840.15
トルコリラ 小計
(17,676,331)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 547 518.00 283,346.00
MONETA MONEY BANK AS 3,975 51.90 206,302.50
CEZ AS 1,346 460.50 619,833.00
5,868 1,109,481.50
チェココルナ 小計
(4,748,580)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT 3,501 2,010.00 7,037,010.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 1,084 6,560.00 7,111,040.00
OTP BANK PLC 1,711 8,400.00 14,372,400.00
6,296 28,520,450.00
ハンガリーフォリント 小計
(9,314,778)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 546 62.14 33,928.44
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 2,258 60.84 137,376.72
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 14,344 3.65 52,355.60
KGHM POLSKA MIEDZ SA 1,106 72.80 80,516.80
CCC SA 282 43.80 12,351.60
LPP SA 9 5,920.00 53,280.00
AMREST HOLDINGS SE 739 25.05 18,511.95
CD PROJEKT SA 557 363.40 202,413.80
CYFROWY POLSAT SA 2,338 25.16 58,824.08
DINO POLSKA SA 366 175.00 64,050.00
BANK MILLENNIUM SA 4,887 2.72 13,302.41
BANK PEKAO SA 1,434 49.31 70,710.54
MBANK SA 79 212.00 16,748.00
PKO BANK POLSKI SA 7,143 20.82 148,717.26
SANTANDER BANK POLSKA SA 253 145.30 36,760.90
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 4,783 29.91 143,059.53
ORANGE POLSKA SA 4,301 6.90 29,676.90
PGE SA 7,070 4.05 28,654.71
52,495 1,201,239.24
ポーランドズロチ 小計
(30,811,786)
香港ドル CHINA COAL ENERGY COMPANY -H 11,000 2.04 22,440.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 14,000 5.71 79,940.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H 204,000 3.74 762,960.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H 25,500 13.64 347,820.00
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 8,000 5.07 40,560.00
CNOOC LTD 142,000 8.51 1,208,420.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PETROCHINA CO LTD 158,000 2.69 425,020.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 10,000 5.83 58,300.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 40,000 1.52 60,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 9,500 58.20 552,900.00
BBMG CORPORATION -H 9,000 1.92 17,280.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 11,500 3.44 39,560.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD 36,000 2.17 78,120.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 28,000 9.22 258,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED 18,000 10.12 182,160.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 8,800 1.69 14,872.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 7,000 7.26 50,820.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 13,000 4.73 61,490.00
MAANSHAN IRON&STEEL-H 6,000 2.23 13,380.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 14,000 7.10 99,400.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L 18,000 2.15 38,700.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 10,000 9.34 93,400.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 42,000 3.48 146,160.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH CO 13,000 3.03 39,390.00
BOC AVIATION LTD 1,900 52.10 98,990.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 31,000 5.05 156,550.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 20,000 5.43 108,600.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED 12,500 35.95 449,375.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 10,000 10.70 107,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 28,000 4.54 127,120.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H 14,500 8.39 121,655.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 18,000 5.85 105,300.00
CITIC LIMITED 44,000 7.40 325,600.00
CRRC CORP LTD-H 31,000 4.00 124,000.00
FOSUN INTERNATIONAL 18,000 9.57 172,260.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 4,000 13.70 54,800.00
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H 11,000 1.32 14,520.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 26,000 2.30 59,800.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 5,000 12.36 61,800.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 7,500 3.47 26,025.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 6,500 15.52 100,880.00
WEICHAI POWER CO 14,000 13.48 188,720.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 6,618 7.15 47,318.70
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 4,000 24.10 96,400.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H 13,000 6.04 78,520.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 3,500 38.25 133,875.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED 26,000 4.38 113,880.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 10,000 35.55 355,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GREENTOWN SERVICE GROUP 10,000 9.39 93,900.00
AIR CHINA/HONG KONG 16,000 5.45 87,200.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H 10,000 5.14 51,400.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H 22,000 2.06 45,320.00
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR 18,000 3.10 55,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD 10,140 9.02 91,462.80
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 8,000 3.71 29,680.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED 10,000 3.75 37,500.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 10,000 8.77 87,700.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 6,000 8.03 48,180.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD 8,000 14.20 113,600.00
SINOTRANS LIMITED 8,000 1.76 14,080.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 12,000 5.12 61,440.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 15,500 3.23 50,065.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 22,000 6.79 149,380.00
BYD CO LTD-H 5,500 43.40 238,700.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION 20,000 4.91 98,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 4,800 16.48 79,104.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 41,000 11.42 468,220.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 25,000 4.91 122,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H 21,200 6.50 137,800.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED 5,000 3.80 19,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 9,000 64.00 576,000.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD 26,000 2.10 54,600.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 9,000 20.80 187,200.00
LI NING COMPANY LIMITED 16,500 23.40 386,100.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 6,100 87.05 531,005.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 4,000 12.96 51,840.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED 3,000 11.88 35,640.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 3,000 32.55 97,650.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED 110,000 0.93 102,300.00
CHINA LITERATURE LTD 1,400 30.15 42,210.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED 45,000 406.40 18,288,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 99,000 0.90 89,100.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 8,100 99.20 803,520.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 11,000 9.55 105,050.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 4,500 29.80 134,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 17,500 12.64 221,200.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 21,000 27.45 576,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 12,000 35.25 423,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 19,500 4.74 92,430.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 14,000 13.88 194,320.00
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TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 4,000 44.10 176,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 8,000 7.69 61,520.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 42,000 5.63 236,460.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 4,000 60.80 243,200.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 5,500 66.95 368,225.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI 30,000 18.34 550,200.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 2,600 111.20 289,120.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 16,000 12.06 192,960.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 7,700 13.90 107,030.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H 11,200 19.28 215,936.00
3SBIO INC 10,500 8.11 85,155.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 10,000 9.25 92,500.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD 38,000 15.56 591,280.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 12,000 4.81 57,720.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS 22,000 3.37 74,140.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 6,000 12.90 77,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 4,000 30.05 120,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 8,000 37.05 296,400.00
LUYE PHARMA GROUP 9,500 3.83 36,385.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H 5,000 29.45 147,250.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 56,000 11.22 628,320.00
SSY GROUP LIMITED 10,000 5.81 58,100.00
WUXI APPTEC CO LTD 1,340 106.60 142,844.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 6,000 115.40 692,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 229,000 3.10 709,900.00
BANK OF CHINA LTD 628,000 2.86 1,796,080.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H 67,000 4.69 314,230.00
CHINA CITIC BANK 68,000 3.58 243,440.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 756,000 6.01 4,543,560.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 21,000 2.97 62,370.00
CHINA MERCHANTS BANK- H 30,500 34.45 1,050,725.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 51,100 5.50 281,050.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H 13,000 3.11 40,430.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 513,000 5.06 2,595,780.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H 59,000 4.43 261,370.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H 64,000 1.40 89,600.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED 8,000 10.96 87,680.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO 25,500 3.69 94,095.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 92,000 0.82 75,440.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H 10,400 10.90 113,360.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 16,000 14.10 225,600.00
FAR EAST HORIZON LTD 18,000 6.09 109,620.00
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GF SECURITIES CO LTD-H 10,600 7.98 84,588.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H 5,000 10.72 53,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 22,800 6.87 156,636.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 14,000 12.50 175,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. 58,000 15.84 918,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 21,400 24.00 513,600.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 30,000 0.88 26,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD 12,600 12.16 153,216.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,100 24.65 175,015.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD 65,000 2.45 159,250.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 52,000 7.16 372,320.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT 44,000 77.30 3,401,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 2,800 24.65 69,020.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED 12,000 8.14 97,680.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 9,000 8.75 78,750.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 15,000 12.90 193,500.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED 44,000 5.18 227,920.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST 30,000 26.10 783,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 26,000 30.85 802,100.00
CHINA VANKE CO LTD -H 12,300 24.15 297,045.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 22,000 5.56 122,320.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY 62,000 9.57 593,340.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES -H 11,600 9.30 107,880.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 21,000 2.85 59,850.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 8,000 10.96 87,680.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 10,000 11.82 118,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 13,500 37.95 512,325.00
SEAZEN GROUP LTD 20,000 6.79 135,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 16,000 2.29 36,640.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 9,500 29.95 284,525.00
SHUI ON LAND LIMITED 13,500 1.30 17,550.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD. 19,000 1.89 35,910.00
SOHO CHINA LTD 7,500 3.52 26,400.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 20,000 32.40 648,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 9,000 13.80 124,200.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 44,000 1.42 62,480.00
YUZHOU PROPERTIES COMPANY 17,000 3.17 53,890.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 14,000 4.86 68,040.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP 17,000 11.60 197,200.00
KINGSOFT CORPORATION LTD. 6,000 26.15 156,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 8,000 13.24 105,920.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 5,500 37.45 205,975.00
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BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 5,500 16.82 92,510.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 10,000 3.67 36,700.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED 4,500 18.68 84,060.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD 7,000 7.23 50,610.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 2,000 8.79 17,580.00
LENOVO GROUP LTD 52,000 4.10 213,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5,400 106.50 575,100.00
XIAOMI CORP-CLASS B 81,400 10.00 814,000.00
ZTE CORPORATION 6,200 22.00 136,400.00
CHINA MOBILE LTD 48,500 61.05 2,960,925.00
CHINA TELECOM CORP LTD 106,000 2.62 277,720.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 338,000 1.71 577,980.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 46,000 4.97 228,620.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 3,500 26.40 92,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED 36,000 2.94 105,840.00
CGN POWER CO LTD-H 93,000 1.94 180,420.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 13,800 25.70 354,660.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 27,000 3.58 96,660.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT 37,000 1.52 56,240.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 8,000 43.05 344,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 16,000 8.95 143,200.00
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD 12,000 1.03 12,360.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 6,400 83.30 533,120.00
GUANGDONG INVESTMENT 22,000 15.70 345,400.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 12,000 2.37 28,440.00
HUANENG POWER INTL INC-H 22,000 2.76 60,720.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 24,000 4.63 111,120.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 4,000 3.60 14,400.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 3,000 14.04 42,120.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA 22,500 14.04 315,900.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 28,000 4.53 126,840.00
6,939,298 72,857,442.50
香港ドル 小計
(1,011,261,301)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 29,200 3.22 94,024.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 1,900 20.30 38,570.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 20,300 5.27 106,981.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 13,100 3.75 49,125.00
GAMUDA BHD 13,300 3.20 42,560.00
HAP SENG CONSOLIDATED 3,900 7.18 28,002.00
IJM CORP BHD 18,500 1.65 30,525.00
SIME DARBY BERHAD 23,500 2.00 47,000.00
AIRASIA GROUP BERHAD 5,500 0.77 4,262.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 8,300 5.10 42,330.00
MISC BHD 11,800 7.80 92,040.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 3,700 3.78 13,986.00
GENTING BHD 15,200 3.95 60,040.00
GENTING MALAYSIA BHD 26,600 2.21 58,786.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 1,200 27.92 33,504.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 1,200 31.26 37,512.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD 2,500 9.15 22,875.00
IOI CORPORATION BERHAD 14,000 3.83 53,620.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3,500 20.30 71,050.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 600 138.40 83,040.00
PPB GROUP BERHAD 4,140 16.12 66,736.80
QL RESOURCES BHD 5,300 8.00 42,400.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 15,000 4.71 70,650.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 12,600 7.60 95,760.00
IHH HEALTHCARE BHD 15,600 5.11 79,716.00
TOP GLOVE CORPORATION BHD 13,800 7.17 98,946.00
AMMB HOLDINGS BERHAD 10,100 2.96 29,896.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 40,900 3.50 143,150.00
HONG LEONG BANK BERHAD 4,700 13.24 62,228.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 1,900 12.80 24,320.00
MALAYAN BANKING BERHAD 29,600 7.36 217,856.00
PUBLIC BANK BERHAD 24,900 15.82 393,918.00
RHB BANK BHD 11,800 4.70 55,460.00
AXIATA GROUP BERHAD 21,900 3.69 80,811.00
DIGI.COM BHD 21,800 4.36 95,048.00
MAXIS BERHAD 18,700 5.31 99,297.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 8,200 4.00 32,800.00
PETRONAS GAS BHD 6,800 15.26 103,768.00
TENAGA NASIONAL BHD 25,300 12.16 307,648.00
YTL CORP BHD 16,000 0.74 11,840.00
526,840 3,122,081.30
マレーシアリンギット 小計
(77,052,966)
タイバーツ BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR 37,400 5.55 207,570.00
IRPC PCL-NVDR 53,200 2.54 135,128.00
PTT EXPLORATION &PRODUCTION PCL-NVDR 10,600 76.25 808,250.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR 91,300 34.00 3,104,200.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR 9,100 39.50 359,450.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 14,200 26.25 372,750.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR 19,300 36.75 709,275.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR 6,300 323.00 2,034,900.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR 34,700 58.75 2,038,625.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR 54,700 9.10 497,770.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 61,200 10.90 667,080.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 19,400 21.00 407,400.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 14,091 36.25 510,798.75
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR 41,800 13.10 547,580.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR 7,300 41.75 304,775.00
CP ALL PCL-NVDR 46,700 66.25 3,093,875.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR 32,900 27.50 904,750.00
OSOTSPA PCL-NVDR 7,000 41.00 287,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 21,900 12.70 278,130.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR 70,900 20.60 1,460,540.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD -NVDR 3,200 119.00 380,800.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG 3,100 103.00 319,300.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN 8,900 88.50 787,650.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR 5,500 88.50 486,750.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR 29,200 10.50 306,600.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 5,600 67.00 375,200.00
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 135,700 0.91 123,487.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 4,200 45.00 189,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 6,300 52.00 327,600.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR 17,300 47.75 826,075.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR 54,800 7.10 389,080.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 8,900 198.50 1,766,650.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 18,900 52.50 992,250.00
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR 4,600 45.00 207,000.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR 76,500 3.24 247,860.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 6,800 43.75 297,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR 2,500 266.00 665,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 14,700 39.00 573,300.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 5,800 69.25 401,650.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR 23,000 38.00 874,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 4,800 63.25 303,600.00
1,094,291 29,570,198.75
タイバーツ 小計
(97,877,357)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 16,450 40.65 668,692.50
AYALA CORPORATION 2,380 550.00 1,309,000.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 600 443.40 266,040.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 24,130 49.00 1,182,370.00
SM INVESTMENTS CORP 2,005 814.00 1,632,070.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 7,270 78.00 567,060.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 4,110 134.30 551,973.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 7,110 118.40 841,824.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 7,737 59.50 460,351.50
BDO UNIBANK INC 16,000 100.00 1,600,000.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 13,040 39.00 508,560.00
SECURITY BANK CORP 2,020 102.00 206,040.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 110,900 2.59 287,231.00
ALTUS SAN NICOLAS CORP-NEW 146 5.19 757.74
AYALA LAND INC 55,900 28.90 1,615,510.00
MEGAWORLD CORP 92,000 2.59 238,280.00
ROBINSONS LAND CO 17,200 15.50 266,600.00
SM PRIME HOLDINGS INC 76,100 28.65 2,180,265.00
GLOBE TELECOM INC 220 2,208.00 485,760.00
PLDT INC 530 1,227.00 650,310.00
ABOITIZ POWER CORP 12,000 26.55 318,600.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 1,350 256.00 345,600.00
469,198 16,182,894.74
フィリピンペソ 小計
(34,307,736)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 115,900 875.00 101,412,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 10,400 1,850.00 19,240,000.00
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES 12,200 16,225.00 197,945,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 208,200 1,240.00 258,168,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 16,100 4,950.00 79,695,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 13,200 10,575.00 139,590,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 12,900 4,710.00 60,759,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 21,300 6,700.00 142,710,000.00
JASA MARGA(PERSERO)TBK PT 23,600 2,550.00 60,180,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,900 3,630.00 594,957,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 66,900 1,390.00 92,991,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 53,600 4,080.00 218,688,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 21,200 9,900.00 209,880,000.00
PT GUDANG GARAM TBK 4,000 42,800.00 171,200,000.00
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK 54,700 1,520.00 83,144,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 35,600 6,325.00 225,170,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK 64,200 7,500.00 481,500,000.00
KALBE FARMA PT 153,100 1,255.00 192,140,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 62,800 3,800.00 238,640,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 15,500 830.00 12,865,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 77,300 24,600.00 1,901,580,000.00
PT BANK MANDIRI 150,400 4,280.00 643,712,000.00
PT BANK RAKYAT 442,100 2,630.00 1,162,723,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 28,200 660.00 18,612,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 79,400 350.00 27,790,000.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT 397,200 3,090.00 1,227,348,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XL AXIATA TBK PT 35,400 2,380.00 84,252,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 65,600 770.00 50,512,000.00
2,404,900 8,697,404,000.00
インドネシアルピア 小計
(60,881,828)
韓国ウォン GS HOLDINGS 421 37,500.00 15,787,500.00
S-OIL CORPORATION 310 70,300.00 21,793,000.00
SK INNOVATION CO LTD 458 97,600.00 44,700,800.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 970 14,000.00 13,580,000.00
HYUNDAI STEEL COMPANY 658 18,900.00 12,436,200.00
KCC CORP 30 154,500.00 4,635,000.00
KOREA ZINC CO., LTD. 68 390,000.00 26,520,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 113 70,800.00 8,000,400.00
LG CHEM LTD 367 353,500.00 129,734,500.00
LG CHEM LTD 63 163,500.00 10,300,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 122 212,500.00 25,925,000.00
OCI COMPANY LTD 110 37,800.00 4,158,000.00
POSCO 629 173,000.00 108,817,000.00
POSCO CHEMUCAL CO LTD 201 51,800.00 10,411,800.00
CJ CORP 90 71,700.00 6,453,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD 255 81,400.00 20,757,000.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 2,143 3,300.00 7,071,900.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE ENGINEERING 415 17,700.00 7,345,500.00
DOOSAN BOBCAT INC 289 22,600.00 6,531,400.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 512 24,100.00 12,339,200.00
HANWHA CORPORATION 165 18,450.00 3,044,250.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN 192 17,500.00 3,360,000.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTRUCTION CO 562 33,000.00 18,546,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 70 229,000.00 16,030,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 596 25,450.00 15,168,200.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHORE ENGINEERIN 274 76,400.00 20,933,600.00
LG CORP 783 62,000.00 48,546,000.00
LOTTE CORPORATION 108 26,500.00 2,862,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 441 13,350.00 5,887,350.00
SAMSUNG C&T CORPORATION 643 98,700.00 63,464,100.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 1,267 10,900.00 13,810,300.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 3,170 4,170.00 13,218,900.00
SK HOLDINGS CO LTD 289 175,500.00 50,719,500.00
S1 CORPORATION 106 83,400.00 8,840,400.00
CJ LOGISTICS CORPORATION 74 146,000.00 10,804,000.00
GLOVIS CO LTD 153 98,300.00 15,039,900.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 295 19,800.00 5,841,000.00
PAN OCEAN CO LTD 2,212 3,370.00 7,454,440.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANKOOK TIRE &TECHNOLOGY CO LTD 611 20,650.00 12,617,150.00
HANON SYSTEMS 1,587 8,760.00 13,902,120.00
HYUNDAI MOBIS 535 169,000.00 90,415,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 1,195 90,100.00 107,669,500.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 265 57,500.00 15,237,500.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 180 55,900.00 10,062,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 1,966 27,700.00 54,458,200.00
COWAY CO LTD 364 59,400.00 21,621,600.00
FILA HOLDINGS CORP 358 33,200.00 11,885,600.00
HLB INC 261 95,400.00 24,899,400.00
HLB INC--RIGHTS-NEW 26 28,032.00 728,832.00
LG ELECTRONICS INC 878 52,600.00 46,182,800.00
KANGWON LAND INC 845 24,150.00 20,406,750.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 533 17,100.00 9,114,300.00
KAKAO CORP 420 183,000.00 76,860,000.00
NAVER CORPORATION 1,113 192,500.00 214,252,500.00
NCSOFT CORP 124 653,000.00 80,972,000.00
NETMARBLE CORPORATION 232 90,900.00 21,088,800.00
PEARLABYSS CORP 54 201,100.00 10,859,400.00
CJ ENM CO LTD 57 110,700.00 6,309,900.00
HOTEL SHILLA CO LTD 258 76,900.00 19,840,200.00
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD 132 67,500.00 8,910,000.00
LOTTE SHOPPING CO LTD 60 84,700.00 5,082,000.00
SHINSEGAE CO LTD 63 243,500.00 15,340,500.00
BGF RETAIL CO LTD 61 148,500.00 9,058,500.00
E-MART INC 171 108,500.00 18,553,500.00
GS RETAIL CO LTD 290 31,300.00 9,077,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 70 259,000.00 18,130,000.00
KT&G CORPORATION 872 78,900.00 68,800,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 179 121,500.00 21,748,500.00
OTTOGI CORPORATION 4 539,000.00 2,156,000.00
AMOREPACIFIC CORP 268 171,000.00 45,828,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 33 62,000.00 2,046,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 240 57,600.00 13,824,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE LTD 76 1,434,000.00 108,984,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE-PREF 17 763,000.00 12,971,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 435 85,000.00 36,975,000.00
CELLTRION INC 755 211,500.00 159,682,500.00
HANMI PHARM CO LTD 55 254,000.00 13,970,000.00
HELIXMITH CO LTD 137 66,400.00 9,096,800.00
HELIXMITH CO LTD(NEW) 34 66,400.00 2,257,600.00
MEDY-TOC INC 23 110,000.00 2,530,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 136 591,000.00 80,376,000.00
YUHAN CORPORATION 395 46,950.00 18,545,250.00
BS FINANCIAL GROUP INC 2,009 4,635.00 9,311,715.00
HANA FINANCIAL GROUP INC. 2,246 23,150.00 51,994,900.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,867 7,200.00 13,442,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC 3,185 31,100.00 99,053,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3,673 27,150.00 99,721,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 4,533 7,850.00 35,584,050.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 303 46,000.00 13,938,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 1,580 2,980.00 4,708,400.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2,873 5,150.00 14,795,950.00
SAMSUNG CARD CO LTD 310 27,800.00 8,618,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD. 453 27,300.00 12,366,900.00
WOORI INVESTMENT &SECURITIES CO.,LTD 748 8,680.00 6,492,640.00
DB INSURANCE CO LTD 359 42,500.00 15,257,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 954 1,685.00 1,607,490.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 333 25,400.00 8,458,200.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 223 184,500.00 41,143,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD. 490 46,900.00 22,981,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 288 157,000.00 45,216,000.00
KMW CO LTD 241 61,700.00 14,869,700.00
LG DISPLAY CO LTD 1,686 10,550.00 17,787,300.00
LG INNOTEK CO LTD 115 126,000.00 14,490,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 459 107,500.00 49,342,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 37,472 49,350.00 1,849,243,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,448 42,500.00 274,040,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 440 277,000.00 121,880,000.00
LG UPLUS CORP 1,886 12,750.00 24,046,500.00
SK TELECOM CO LTD 141 209,500.00 29,539,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 2,129 22,550.00 48,008,950.00
KOREA GAS CORPORATION 265 26,250.00 6,956,250.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC 4,308 81,400.00 350,671,200.00
118,009 5,679,761,337.00
韓国ウォン 小計
(495,843,164)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 11,000 81.00 891,000.00
ASIA CEMENT CORPORATION 16,000 41.70 667,200.00
CHINA STEEL CORP 88,000 19.15 1,685,200.00
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE CORPORATION 28,000 68.30 1,912,400.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION 36,000 80.00 2,880,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 41,000 57.00 2,337,000.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION 40,073 42.00 1,683,066.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1,000 496.00 496,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 25,000 23.75 593,750.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2,060 238.00 490,280.00
CHINA AIRLINES LTD 10,000 7.03 70,300.00
EVA AIRWAYS CORP 18,897 9.90 187,080.30
EVERGREEN MARINE CORPORATION 22,740 9.94 226,035.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 17,000 31.50 535,500.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD 14,000 30.60 428,400.00
ECLAT TEXTILE CO LTD 2,000 275.00 550,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 2,200 146.00 321,200.00
FORMOSA TAFFETA CO LTD 10,000 31.10 311,000.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD 2,000 150.50 301,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1,000 209.00 209,000.00
POU CHEN 19,000 26.60 505,400.00
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED 1,200 66.30 79,560.00
TATUNG CO LTD 10,000 21.40 214,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2,000 485.50 971,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 5,000 288.00 1,440,000.00
STANDARD FOODS CORPORATION 2,000 65.90 131,800.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 39,000 66.60 2,597,400.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 46,253 18.90 874,181.70
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 148,000 18.60 2,752,800.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 78,785 25.70 2,024,774.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 74,863 20.60 1,542,177.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 60,359 18.05 1,089,479.95
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 87,000 28.20 2,453,400.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. 89,760 11.25 1,009,800.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 79,643 11.70 931,823.10
TAIWAN BUSINESS BANK 44,288 10.15 449,523.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO 69,276 19.00 1,316,244.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 25,299 40.60 1,027,139.40
CHAILEASE HOLDING CO LTD 8,262 98.70 815,459.40
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 72,000 16.10 1,159,200.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 63,000 37.05 2,334,150.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 107,000 8.40 898,800.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 21,540 19.25 414,645.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 50,000 39.20 1,960,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD 91,432 8.08 738,770.56
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 6,000 40.55 243,300.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 1,800 41.70 75,060.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 5,000 195.00 975,000.00
ACER INC 18,000 15.65 281,700.00
ADVANTECH CO LTD 3,000 264.50 793,500.00
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ASUSTEK COMPUTER INC 5,000 193.00 965,000.00
AU OPTRONICS CORP 78,000 7.45 581,100.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 5,000 219.50 1,097,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 4,010 82.20 329,622.00
COMPAL ELECTRONICS 37,000 18.55 686,350.00
DELTA ELECTRONICS INC 15,000 131.00 1,965,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 7,000 53.60 375,200.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 97,800 73.80 7,217,640.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION 65,000 6.14 399,100.00
INVENTEC CORPORATION 24,000 23.10 554,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD 780 3,740.00 2,917,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 15,000 43.80 657,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 4,000 92.00 368,000.00
PEGATRON CORP 14,000 64.70 905,800.00
QUANTA COMPUTER INC 20,000 62.40 1,248,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 10,000 38.05 380,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 2,000 207.50 415,000.00
WISTRON CORPORATION 25,293 26.00 657,618.00
WIWYNN CORP 1,000 669.00 669,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 9,520 37.30 355,096.00
YAGEO CORPORATION 2,198 345.00 758,310.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 4,000 99.30 397,200.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 30,000 108.50 3,255,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 11,000 65.50 720,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 13,000 106.00 1,378,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 27,000 63.10 1,703,700.00
GLOBALWAFERS CO LTD 2,000 360.00 720,000.00
MEDIATEK INCORPORATION 12,000 348.50 4,182,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 10,000 59.10 591,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 4,000 176.00 704,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 1,000 263.50 263,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 6,000 98.70 592,200.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 4,000 231.50 926,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 193,000 294.00 56,742,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 80,000 15.90 1,272,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR 7,000 66.80 467,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 3,000 251.00 753,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 20,000 13.00 260,000.00
2,585,331 147,305,636.51
新台湾ドル 小計
(527,354,178)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 5,014 350.45 1,757,156.30
COAL INDIA LTD 8,717 137.00 1,194,229.00
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HINDUSTAN PETROLEUM CORP 4,473 201.40 900,862.20
INDIAN OIL CORP LTD 13,301 81.50 1,084,031.50
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED 17,465 67.60 1,180,634.00
PETRONET LNG LTD 4,423 218.50 966,425.50
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 22,471 1,417.00 31,841,407.00
AMBUJA CEMENTS LTD 4,499 167.95 755,607.05
ASIAN PAINTS LTD 2,345 1,827.55 4,285,604.75
BERGER PAINTS INDIA LTD 2,004 519.70 1,041,478.80
GRASIM INDUSTRIES LTD 2,103 499.05 1,049,502.15
HINDALCO INDUSTRIES LTD 9,223 103.65 955,963.95
JSW STEEL LTD 6,718 153.25 1,029,533.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD 886 1,505.20 1,333,607.20
SHREE CEMENT LTD 61 18,587.45 1,133,834.45
TATA STEEL LTD 3,137 267.55 839,304.35
ULTRATECH CEMENT LTD 830 3,307.95 2,745,598.50
UPL LTD 3,725 335.85 1,251,041.25
VEDANTA LTD 13,075 77.95 1,019,196.25
ASHOK LEYLAND LIMITED 10,356 44.95 465,502.20
HAVELLS INDIA LTD 2,221 525.60 1,167,357.60
LARSEN &TOUBRO LTD 3,569 851.20 3,037,932.80
SIEMENS LTD 617 1,145.90 707,020.30
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 4,400 270.65 1,190,860.00
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED 1,604 361.10 579,204.40
INTERGLOBE AVIATION LTD 676 891.75 602,823.00
BAJAJ AUTO LTD 657 2,445.35 1,606,594.95
BHARAT FORGE LTD 2,003 263.25 527,289.75
BOSCH LIMITED 55 10,212.45 561,684.75
EICHER MOTORS LTD 103 13,589.20 1,399,687.60
HERO MOTOCORP LTD 688 1,894.80 1,303,622.40
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 6,175 334.30 2,064,302.50
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 788 5,045.65 3,975,972.20
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 7,442 72.00 535,824.00
TATA MOTORS LTD 12,440 74.20 923,048.00
PAGE INDUSTRIES LTD 46 17,854.35 821,300.10
TITAN CO LTD 2,567 906.05 2,325,830.35
INFO EDGE INDIA LTD 500 2,327.10 1,163,550.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 5,651 145.15 820,242.65
AVENUE SUPERMARTS LTD 1,054 2,310.50 2,435,267.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 426 3,062.15 1,304,475.90
ITC LIMITED 25,552 180.05 4,600,637.60
NESTLE INDIA LTD 178 17,406.05 3,098,276.90
UNITED SPIRITS LTD 2,109 519.50 1,095,625.50
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COLGATE PALMOLIVE INDIA 573 1,483.65 850,131.45
DABUR INDIA LIMITED 4,168 499.05 2,080,040.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 2,808 534.40 1,500,595.20
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 6,440 2,283.10 14,703,164.00
MARICO LTD 3,281 306.10 1,004,314.10
AUROBINDO PHARMA LIMITED 1,539 624.45 961,028.55
CIPLA LTD 3,110 599.30 1,863,823.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 596 2,425.40 1,445,538.40
DR.REDDY'S LABORATORIES 950 4,002.80 3,802,660.00
LUPIN LTD 1,307 877.35 1,146,696.45
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 909 864.45 785,785.05
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 7,019 485.55 3,408,075.45
AXIS BANK LIMITED 16,577 403.95 6,696,279.15
BANDHAN BANK LTD 2,530 198.45 502,078.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 12,937 1,580.30 20,444,341.10
ICICI BANK LIMITED 37,805 334.85 12,659,004.25
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,812 260.65 732,947.80
STATE BANK OF INDIA 14,494 179.75 2,605,296.50
BAJAJ FINANCE LIMITED 1,449 1,976.25 2,863,586.25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 350 2,427.75 849,712.50
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 2,348 140.45 329,776.60
REC LTD 5,374 89.35 480,166.90
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 785 668.20 524,537.00
BAJAJ FINSERV LTD 294 4,389.80 1,290,601.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 3,535 453.35 1,602,592.25
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD 1,428 1,136.50 1,622,922.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 2,564 336.55 862,914.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 2,697 679.15 1,831,667.55
DLF LIMITED 4,986 128.20 639,205.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 8,583 468.10 4,017,702.30
INFOSYS LIMITED 26,905 658.00 17,703,490.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 7,057 1,818.55 12,833,507.35
TECH MAHINDRA LTD 3,833 503.45 1,929,723.85
WIPRO LTD 8,396 177.75 1,492,389.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 19,555 494.25 9,665,058.75
BHARTI INFRATEL LTD 3,387 152.00 514,824.00
GAIL INDIA LIMITED 13,856 81.50 1,129,264.00
NTPC LTD 18,498 93.40 1,727,713.20
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED 15,235 159.15 2,424,650.25
TATA POWER CO LTD 4,120 31.05 127,926.00
491,437 238,334,679.85
インドルピー 小計
(338,435,245)
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エジプトポンド ELSEWEDY ELECTRIC CO 5,455 9.49 51,767.95
EASTERN TOBACCO 5,913 12.06 71,310.78
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE 11,199 62.40 698,817.60
22,567 821,896.33
エジプトポンド 小計
(5,597,114)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED 1,848 106.57 196,941.36
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 416 935.20 389,043.20
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 3,120 518.28 1,617,033.60
GOLD FIELDS LIMITED 6,802 157.84 1,073,627.68
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED 6,071 110.07 668,234.97
KUMBA IRON ORE LTD 490 346.85 169,956.50
NORTHAM PLATINUM LTD 2,882 92.65 267,017.30
SASOL LTD. 4,187 67.00 280,529.00
SIBANYE STILLWATER LTD 18,668 38.05 710,317.40
BIDVEST GROUP LTD 2,459 141.75 348,563.25
MULTICHOICE GROUP LTD 3,068 89.97 276,027.96
MR PRICE GROUP LTD 2,037 130.69 266,215.53
NASPERS LIMITED-N SHS 3,498 2,904.00 10,158,192.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 7,054 10.30 72,656.20
THE FOSCHINI GROUP 2,131 69.15 147,358.65
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED 7,756 27.77 215,384.12
BID CORP LTD 2,744 229.16 628,815.04
CLICKS GROUP LTD 2,022 229.02 463,078.44
PICK NPAY STORES LTD 3,137 60.57 190,008.09
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED 3,329 111.00 369,519.00
SPAR GROUP LIMITED 1,720 189.50 325,940.00
TIGER BRANDS LTD 929 179.21 166,486.09
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD 10,359 18.39 190,502.01
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 3,076 109.89 338,021.64
ABSA GROUP LTD 5,907 79.22 467,952.54
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 327 933.00 305,091.00
NEDBANK GROUP LTD 2,834 87.98 249,335.32
STANDARD BANK GROUP LIMITED 10,384 93.12 966,958.08
FIRSTRAND LIMITED 26,994 39.43 1,064,373.42
INVESTEC LTD 2,223 36.91 82,050.93
PSG GROUP LTD 1,359 162.23 220,470.57
REINET INVESTMENTS SCA 1,066 287.00 305,942.00
REMGRO LTD 4,353 128.92 561,188.76
RMB HOLDINGS LTD 5,468 52.08 284,773.44
DISCOVERY LTD 3,105 85.48 265,415.40
LIBERTY HOLDINGS LTD 472 63.82 30,123.04
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 8,911 16.39 146,051.29
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OLD MUTUAL LTD 39,043 12.13 473,591.59
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE 5,957 24.22 144,278.54
SANLAM LTD 13,975 56.18 785,115.50
NEPI ROCKCASTLE PLC 3,006 78.91 237,203.46
MTN GROUP LIMITED 12,626 42.75 539,761.50
TELKOM SA SOC LTD 2,170 18.94 41,099.80
VODACOM GROUP LIMITED 5,340 124.22 663,334.80
255,323 27,363,580.01
南アフリカランド 小計
(154,604,227)
19,156,120 3,662,360,965
合 計
(3,662,360,965)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 40銘柄 7.8 % 13.6 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 1.1 % 1.9 %
ブラジルレアル 株式 52銘柄 2.9 % 5.0 %
チリペソ 株式 17銘柄 0.4 % 0.7 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 0.1 % 0.3 %
ユーロ 株式 9銘柄 0.1 % 0.2 %
トルコリラ 株式 15銘柄 0.3 % 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.1 % 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 0.5 % 0.8 %
香港ドル 株式 205銘柄 15.9 % 27.6 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 1.2 % 2.1 %
タイバーツ 株式 41銘柄 1.5 % 2.7 %
フィリピンペソ 株式 22銘柄 0.5 % 0.9 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 1.0 % 1.7 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 7.8 % 13.5 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 8.3 % 14.4 %
インドルピー 株式 84銘柄 5.3 % 9.2 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 2.4 % 4.2 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル GLOBAL XMSCI PAKISTAN ETF 1,853 10,432.39
益証券
ISHARES MSCI QATAR ETF 25,362 389,945.82
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 44,379 1,355,112.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISHARES MSCI UAE ETF 22,888 227,735.60
94,482 1,983,226.57
米ドル 小計
(213,395,178)
中国元（オフショア） CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 338,000 13,046,800.00
338,000 13,046,800.00
中国元（オフショア） 小計
(198,050,424)
411,445,602
投資信託受益証券合計
(411,445,602)
投資証券 米ドル ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 41,650 1,015,843.50
41,650 1,015,843.50
米ドル 小計
(109,304,760)
メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 23,200 426,184.00
ADMINISTR)
23,200 426,184.00
メキシコペソ 小計
(1,836,853)
ブラジルレアル BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 3,200 75,008.00
KLABIN SA-UNIT 5,900 101,775.00
SUL AMERICA SA-UNITS 2,300 101,867.00
11,400 278,650.00
ブラジルレアル 小計
(5,364,012)
南アフリカランド FORTRESS REIT LTD-A 9,022 90,129.78
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 25,563 329,762.70
REDEFINE PROPERTIES LTD 43,761 95,836.59
RESILIENT REIT LTD 115 3,845.60
78,461 519,574.67
南アフリカランド 小計
(2,935,596)
119,441,221
投資証券合計
(119,441,221)
530,886,823
合計
(530,886,823)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券 組入投資証券
合計金額に対する
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資信託受益証券 4銘柄 3.4 % － 40.2 %
投資証券 1銘柄 － 1.7 % 20.6 %
メキシコペソ 投資証券 1銘柄 － 0.0 % 0.3 %
ブラジルレアル 投資証券 3銘柄 － 0.1 % 1.0 %
南アフリカランド 投資証券 4銘柄 － 0.0 % 0.6 %
中国元（オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 3.1 % － 37.3 %
ア）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 29,223,710
コール・ローン 29,959,559
投資証券 3,952,989,000
未収入金 102,225
未収配当金 45,102,963
前払金 14,135,500
15,120,000
差入委託証拠金
4,086,632,957
流動資産合計
4,086,632,957
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,148,700
未払解約金 2,285,580
未払利息 86
10,403
その他未払費用
16,444,769
流動負債合計
16,444,769
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,079,734,759
剰余金
1,990,453,429
剰余金又は欠損金（△）
4,070,188,188
元本等合計
4,070,188,188
純資産合計
4,086,632,957
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,079,734,759口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9571円
(10,000口当たりの純資産額 19,571円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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２.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
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１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
東証ＲＥＩＴ指数
108,768,700 - 94,620,000
△14,148,700
先物
合計 108,768,700 - 94,620,000
△14,148,700
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
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（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,088,186,762円
同期中における追加設定元本額 460,275,364円
同期中における一部解約元本額 1,468,727,367円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 152,382,989円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 310,073,497円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 261,721,272円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 1,177,332,621円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,392,698円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 25,359,901円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 17,271,591円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 48,367,096円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 24,397,339円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 20,133,135円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 10,128,064円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,159,286円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 383,164円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
5,389,396円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,214,611円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
6,211,193円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 9,816,906円
合計 2,079,734,759円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 58 5,562,200
サンケイリアルエステート投資法人 70 6,545,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 107 12,925,600
日本アコモデーションファンド投資法人 160 101,280,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 618 46,350,000
森ヒルズリート投資法人 554 78,058,600
産業ファンド投資法人 622 92,429,200
アドバンス・レジデンス投資法人 457 146,468,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 315 52,762,500
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 242 77,440,000
ＧＬＰ投資法人 1,200 161,880,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 210 67,515,000
日本プロロジスリート投資法人 726 207,853,800
星野リゾート・リート投資法人 74 28,675,000
Ｏｎｅリート投資法人 75 18,022,500
イオンリート投資法人 519 56,571,000
ヒューリックリート投資法人 411 49,278,900
日本リート投資法人 157 51,182,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 3,095 45,806,000
積水ハウス・リート投資法人 1,408 94,054,400
トーセイ・リート投資法人 104 10,566,400
ケネディクス商業リート投資法人 187 31,846,100
ヘルスケア＆メディカル投資法人 104 12,199,200
サムティ・レジデンシャル投資法人 94 8,685,600
野村不動産マスターファンド投資法人 1,556 199,323,600
いちごホテルリート投資法人 82 4,928,200
ラサールロジポート投資法人 448 69,395,200
スターアジア不動産投資法人 162 14,256,000
マリモ地方創生リート投資法人 46 4,365,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 137 60,622,500
大江戸温泉リート投資法人 84 4,846,800
さくら総合リート投資法人 104 7,820,800
投資法人みらい 548 22,084,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 114 9,986,400
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三菱地所物流リート投資法人 95 32,727,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 91 13,031,200
ザイマックス・リート投資法人 70 6,685,000
タカラレーベン不動産投資法人 137 11,864,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 100 12,300,000
日本ビルファンド投資法人 467 299,814,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 482 283,416,000
日本リテールファンド投資法人 911 109,137,800
オリックス不動産投資法人 961 127,620,800
日本プライムリアルティ投資法人 317 97,794,500
プレミア投資法人 435 49,242,000
東急リアル・エステート投資法人 323 47,610,200
グローバル・ワン不動産投資法人 335 30,853,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,082 120,102,000
森トラスト総合リート投資法人 346 42,350,400
インヴィンシブル投資法人 2,113 59,692,250
フロンティア不動産投資法人 171 52,240,500
平和不動産リート投資法人 302 28,508,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 315 79,726,500
福岡リート投資法人 250 27,575,000
ケネディクス・オフィス投資法人 149 82,993,000
いちごオフィスリート投資法人 374 25,619,000
大和証券オフィス投資法人 111 68,154,000
阪急阪神リート投資法人 218 25,658,600
スターツプロシード投資法人 75 14,430,000
大和ハウスリート投資法人 688 180,324,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 1,555 55,902,250
大和証券リビング投資法人 581 51,941,400
ジャパンエクセレント投資法人 447 54,087,000
合計 28,349 3,952,989,000
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
186/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 51,118,215
金銭信託 3,963,979
コール・ローン 4,063,792
投資証券 5,478,909,884
派生商品評価勘定 5,199
未収入金 2,163
5,165,802
未収配当金
5,543,229,034
流動資産合計
5,543,229,034
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,197
未払金 5,641,591
未払利息 11
1,101
その他未払費用
5,647,900
流動負債合計
5,647,900
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,351,152,062
剰余金
2,186,429,072
剰余金又は欠損金（△）
5,537,581,134
元本等合計
5,537,581,134
純資産合計
5,543,229,034
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 3,351,152,062口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6524円
(10,000口当たりの純資産額 16,524円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
２.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
189/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 5,500,000 - 5,500,602 602
米ドル 4,500,000 - 4,495,403 △4,597
ユーロ 500,000 - 501,768 1,768
オーストラリアド
500,000 - 503,431 3,431
ル
売建 2,430,180 - 2,430,780 △600
カナダドル 610,080 - 610,080 -
英ポンド 1,064,400 - 1,064,800 △400
シンガポールドル 755,700 - 755,900 △200
合計 7,930,180 - 7,931,382 2
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,048,191,413円
同期中における追加設定元本額 512,908,214円
同期中における一部解約元本額 209,947,565円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 37,376,988円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 37,514,775円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 28,930,639円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 3,048,076,760円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,560,043円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 27,304,661円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 18,240,993円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 55,898,575円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 27,687,998円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 22,576,318円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 35,818,994円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 450,246円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 449,158円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
2,818,172円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,447,742円
合計 3,351,152,062円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 5,392 56,939.52
AGREE REALTY CORP 2,607 158,427.39
ALEXANDER'S INC 136 38,974.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,483 969,143.67
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 2,052 53,310.96
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 7,839 234,229.32
AMERICAN FINANCE TRUST INC 6,262 39,638.46
AMERICAN HOMES 4RENT-A 13,226 304,462.52
AMERICOLD REALTY TRUST 10,375 325,152.50
APARTMENT INVESTMENT & 8,345 292,826.05
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 10,088 84,234.80
ARA US HOSPITALITY TRUST 20,000 8,200.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 6,012 3,765.91
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,244 1,147,304.72
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 600 3,408.00
BOSTON PROPERTIES INC 7,314 660,893.04
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 602 1,438.78
BRANDYWINE REALTY TRUST 9,810 97,315.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 14,299 131,121.83
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 2,361 19,619.91
BRT APARTMENTS CORP 500 4,425.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,289 442,636.41
CARETRUST REIT INC 4,198 63,011.98
CBL &ASSOCIATES PROPERTIES 7,201 1,944.99
CEDAR REALTY TRUST INC 2,130 1,725.30
CHATHAM LODGING TRUST 4,019 24,797.23
CITY OFFICE REIT INC 4,603 39,263.59
CLIPPER REALTY INC 800 3,848.00
COLONY CAPITAL INC-CLASS A 22,060 42,355.20
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 7,180 88,816.60
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 1,483 50,362.68
CORECIVIC INC 5,301 59,159.16
CORESITE REALTY CORPORATION 2,166 261,544.50
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 6,389 166,305.67
COUSINS PROPERTIES INC 7,553 210,577.64
CUBESMART 10,448 264,125.44
CYRUSONE INC 6,276 456,579.00
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DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 10,330 52,269.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,703 2,055,861.09
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 10,696 28,130.48
DOUGLAS EMMETT INC 8,554 252,343.00
DUKE REALTY CORP 18,801 644,874.30
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 4,292 114,982.68
EASTGROUP PROPERTIES INC 1,928 201,842.32
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 6,910 53,759.80
EPR PROPERTIES 3,634 86,198.48
EQUINIX INC 4,425 3,031,567.50
EQUITY COMMONWEALTH REIT 6,082 207,882.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 9,499 574,024.57
EQUITY RESIDENTIAL 18,477 1,182,343.23
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 4,017 43,343.43
TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,528 852,400.08
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,687 594,407.43
FARMLAND PARTNERS INC 300 1,938.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,495 242,063.70
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 6,809 245,328.27
INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 3,339 65,544.57
FRANKLIN STREET PROPERTIES 3,700 18,870.00
CORPORATION
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2,000 24,640.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 11,012 275,410.12
INC
GEO GROUP INC 5,536 64,826.56
GETTY REALTY CORPORATION 1,428 34,514.76
GLADSTONE COMMERCIAL 1,440 20,044.80
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 600 8,112.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 1,000 10,370.00
GLOBAL NET LEASE INC 3,433 42,912.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 7,220 204,253.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 10,166 235,952.86
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 26,682 646,504.86
HERSHA HOSPITALITY TRUST 1,018 4,479.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC 5,651 198,745.67
HOST HOTELS AND RESORTS INC 39,806 441,846.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 7,433 164,715.28
INDEPENDENCE REALTY TRUST 4,641 42,975.66
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 4,808 80,389.76
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INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 878 65,094.92
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 323 17,923.27
INVITATION HOMES INC 27,981 609,426.18
IRON MOUNTAIN INC 14,979 352,455.87
JBG SMITH PROPERTIES 5,796 183,965.04
KILROY REALTY CORP 5,239 323,822.59
KIMCO REALTY CORPORATION 19,534 167,992.40
KITE REALTY GROUP TRUST 3,261 24,783.60
LEXINGTON REALTY TRUST 12,897 130,775.58
LIFE STORAGE INC 2,449 216,173.23
LTC PROPERTIES INC 1,576 50,368.96
MACERICH COMPANY/THE 4,415 26,357.55
MACK-CALI REALTY CORPORATION 4,669 69,007.82
MANULIFE US REAL ESTATE INV 63,400 43,112.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 28,119 446,248.53
MID-AMERICA APARTMENT 5,921 630,172.03
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 7,136 88,058.24
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 2,692 134,250.04
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,720 256,804.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 3,311 91,052.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 2,800 7,532.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 1,760 46,992.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 1,919 47,783.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 11,098 297,648.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,000 13,970.00
PARAMOUNT GROUP INC 8,400 70,224.00
PARK HOTELS AND RESORTS INC 11,136 82,517.76
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 5,931 62,572.05
PENNSYLVANIA REAL ESTATE 2,331 1,969.22
INVESTMENT TRUS
PHYSICIANS REALTY TRUST 11,532 166,983.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 7,882 126,112.00
INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,900 19,546.00
INC
PRIME US REIT 15,000 10,500.00
PROLOGIS INC 38,262 3,406,848.48
PS BUSINESS PARKS INC/CA 938 116,443.32
PUBLIC STORAGE 7,836 1,467,134.28
QTS REALTY TRUST INC-CL A 2,764 176,260.28
REALTY INCOME CORPORATION 18,299 913,486.08
REGENCY CENTERS CORP 8,552 302,997.36
7,539 60,010.44
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RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 10,355 49,186.25
RETAIL VALUE INC 617 6,447.65
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5,655 218,565.75
RLJ LODGING TRUST 7,377 59,311.08
RPT REALTY 2,740 14,439.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 2,795 76,694.80
SABRA HEALTH CARE REIT 10,004 116,446.56
SAFEHOLD INC 600 29,154.00
SAUL CENTERS INC 703 19,698.06
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 1,500 13,230.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 7,445 42,287.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,773 812,151.77
SITE CENTERS CORP 5,797 28,057.48
SL GREEN REALTY CORP 4,328 193,548.16
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 4,896 127,296.00
STAG INDUSTRIAL INC 8,656 218,390.88
STORE CAPITAL CORP 10,261 162,021.19
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 4,300 20,640.00
SUN COMMUNITIES INC 4,973 630,278.02
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 9,659 80,845.83
TANGER FACTORY OUTLET 3,736 21,071.04
CENTERS,INC
TAUBMAN CENTERS INC 2,883 107,910.69
TERRENO REALTY CORP 3,957 206,080.56
UDR INC 15,754 571,712.66
UMH PROPERTIES INC 800 9,000.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 775 72,439.25
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 6,559 59,358.95
URSTADT BIDDLE PROPERTIES -CL 2,927 33,162.91
A
VENTAS INC 19,977 553,562.67
VEREIT INC 51,987 243,299.16
VICI PROPERTIES INC 25,299 394,158.42
VORNADO REALTY TRUST 7,768 293,397.36
WASHINGTON PRIME GROUP INC 6,130 4,229.70
WASHINGTON REAL ESTATE 4,917 107,043.09
INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 5,598 81,730.80
WELLTOWER INC 21,363 941,253.78
WP CAREY INC 9,267 544,158.24
XENIA HOTELS &RESORTS INC 6,674 56,128.34
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1,247,703 38,409,058.71
米ドル 小計
(4,132,814,717)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 3,629 153,034.93
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 2,233 19,025.16
BOARDWALK REAL ESTATE 735 18,683.70
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 4,246 195,061.24
CHOICE PROPERTIES REIT 5,671 69,583.17
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 8,945 73,706.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 1,500 18,855.00
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,200 39,200.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 3,700 35,409.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 1,476 31,512.60
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 4,657 63,428.34
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 1,731 109,226.10
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,692 66,920.40
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 2,479 35,424.91
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 3,017 50,534.75
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 303 6,108.48
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 1,557 21,128.49
NORTHVIEW APARTMENT REIT 1,844 63,691.76
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 4,111 37,574.54
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 6,629 100,363.06
TRUST
SLATE OFFICE REIT 1,000 3,740.00
SLATE RETAIL REIT 500 4,400.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,256 65,836.32
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 6,456 63,204.24
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 1,000 5,530.00
ESTATE INVEST
81,567 1,351,182.99
カナダドル 小計
(103,054,726)
ユーロ AEDIFICA 1,453 126,411.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 7,936 105,231.36
ALTAREA 80 8,464.00
BEFIMMO SCA 1,112 42,812.00
COFINIMMO 1,474 175,700.80
COVIVIO 2,060 122,364.00
EUROCOMMERCIAL 2,113 18,256.32
GECINA SA 3,010 332,605.00
HAMBORNER REIT AG 6,085 47,286.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HIBERNIA REIT PLC 25,270 27,241.06
ICADE 1,437 99,512.25
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 3,408 11,928.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 11,858 92,018.08
INTERVEST OFFICES &WAREHOUSES 1,302 28,578.90
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 10,100 11,695.80
KLEPIERRE 10,551 170,451.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 2,620 9,576.10
SA
MERCIALYS 2,280 17,578.80
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 18,605 134,979.27
MONTEA 430 33,669.00
NSI NV 727 26,353.75
RETAIL ESTATES 512 25,267.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,447 373,839.40
STAPLED
VASTNED RETAIL 925 13,523.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,293 175,177.86
WERELDHAVE NV 3,304 23,954.00
133,392 2,254,475.38
ユーロ 小計
(262,285,665)
英ポンド ASSURA PLC 116,800 89,235.20
BIG YELLOW GROUP PLC 10,081 105,447.26
BRITISH LAND CO PLC 50,779 193,417.21
CAPITAL &COUNTIES PROPERTIE 43,000 69,015.00
CAPITAL ®IONAL PLC 2,000 2,040.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 19,661 19,425.06
DERWENT LONDON PLC 5,161 160,403.88
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 20,000 12,520.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 13,270 90,501.40
HAMMERSON PLC 36,480 21,384.57
INTU PROPERTIES PLC 28,500 1,556.10
LAND SECURITIES GROUP PLC 38,148 240,027.21
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 49,553 90,731.54
LXI REIT PLC 36,635 37,367.70
NEWRIVER REIT PLC 17,642 10,055.94
PICTON PROPERTY INCOME LTD 15,000 10,215.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 63,444 97,830.64
RDI REIT PLC 8,020 4,138.32
REGIONAL REIT LTD 45,664 29,955.58
SAFESTORE HOLDINGS PLC 12,933 89,755.02
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 15,000 6,217.50
TRUST
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC 56,237 463,055.45
SHAFTESBURY PLC 11,737 71,360.96
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 10,000 10,100.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 93,936 107,274.91
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 35,000 21,070.00
UNITE GROUP PLC 17,621 137,796.22
WORKSPACE GROUP PLC 6,465 47,226.82
878,767 2,239,124.49
英ポンド 小計
(298,049,860)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 23,209 56,397.87
APN INDUSTRIA REIT 1,000 2,050.00
ARENA REIT 12,763 28,078.60
BWP TRUST 26,090 86,879.70
CENTURIA OFFICE REIT 24,034 42,540.18
CHARTER HALL GROUP 23,313 162,957.87
CHARTER HALL LONG WALE REIT 25,945 115,195.80
CHARTER HALL RETAIL REIT 24,091 75,886.65
CHARTER HALL SOCIAL 7,100 15,549.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 82,000 61,090.00
DEXUS 55,821 487,875.54
GDI PROPERTY GROUP 18,000 18,180.00
GOODMAN GROUP 85,465 1,106,771.75
GPT GROUP 100,476 371,761.20
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 15,930 45,719.10
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 100 220.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 8,166 29,152.62
MIRVAC GROUP 214,822 442,533.32
NATIONAL STORAGE REIT 43,936 73,153.44
RURAL FUNDS GROUP 10,000 19,400.00
SCENTRE GROUP 297,092 597,154.92
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 42,042 92,912.82
PROPERTY GR
STOCKLAND 139,503 371,077.98
VICINITY CENTRES 150,809 193,789.56
VIVA ENERGY REIT 50,503 119,692.11
1,482,210 4,616,020.03
オーストラリアドル 小計
(318,320,741)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 30,000 32,700.00
GOODMAN PROPERTY TRUST 52,430 122,686.20
KIWI PROPERTY GROUP LTD 86,057 83,905.57
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 76,088 120,599.48
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 19,000 47,310.00
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263,575 407,201.25
ニュージーランドドル 小計
(26,386,641)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 92,000 431,480.00
FORTUNE REIT 80,000 556,800.00
LINK REIT 110,800 7,368,200.00
PROSPERITY REIT 60,000 144,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 37,000 143,190.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 225,700.00
TRUST
440,800 8,869,370.00
香港ドル 小計
(123,106,855)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 23,500 26,790.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 149,500 405,145.00
TRUST
ASCOTT TRUST 117,055 95,399.82
CACHE LOGISTICS TRUST 27,000 13,770.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 137,600 196,768.00
CAPITALAND MALL TRUST 155,400 261,072.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 61,000 76,860.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 34,350 30,743.25
ESR REIT 57,552 18,128.88
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 46,000 22,540.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 21,700.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 36,800 72,864.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 10,000 4,850.00
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRIAL 172,038 167,737.05
TRUST
KEPPEL DC REIT 58,300 141,086.00
KEPPEL REIT 98,900 99,889.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 33,000 4,521.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,000 212,960.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 70,200 167,076.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,850 241,940.50
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 83,000 72,210.00
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 100,000 39,000.00
INVESTMENT
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 29,800 98,638.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 31,000 9,920.00
INDUSTRIAL REIT
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 20,000 13,800.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 26,000 9,490.00
SPH REIT 74,600 57,442.00
STARHILL GLOBAL REIT 54,000 25,380.00
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SUNTEC REIT 147,500 181,425.00
2,142,945 2,789,145.50
シンガポールドル 小計
(210,859,399)
イスラエルシュケル REIT 1LTD 8,000 132,000.00
8,000 132,000.00
イスラエルシュケル 小計
(4,031,280)
5,478,909,884
合計
(5,478,909,884)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 154銘柄 74.6 % 75.4 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 1.9 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 4.7 % 4.8 %
英ポンド 投資証券 28銘柄 5.4 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 5.7 % 5.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 2.2 % 2.2 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 3.8 % 3.8 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.1 % 0.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 192,151,216
コール・ローン 196,989,558
国債証券 108,583,603,390
地方債証券 8,517,711,860
特殊債券 13,069,990,511
社債券 5,677,516,000
未収利息 289,194,993
8,769,806
前払費用
136,535,927,334
流動資産合計
136,535,927,334
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 267,801,200
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（2020年 4月27日現在）
未払解約金 14,451,749
未払利息 568
65,632
その他未払費用
282,319,149
流動負債合計
282,319,149
負債合計
純資産の部
元本等
元本 105,756,496,620
剰余金
30,497,111,565
剰余金又は欠損金（△）
136,253,608,185
元本等合計
136,253,608,185
純資産合計
136,535,927,334
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 105,756,496,620口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2884円
(10,000口当たりの純資産額 12,884円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 106,140,437,914円
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（2020年 4月27日現在）
同期中における追加設定元本額 15,790,563,721円
同期中における一部解約元本額 16,174,505,015円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,960,619,822円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 8,292,722,898円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,724,283,160円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 723,543,579円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 44,849,500円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 169,123,013円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 346,223,015円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 355,076,247円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 136,949,340円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 250,983,539円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 120,216,127円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,623,380,687円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,332,579,445円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 618,268,109円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,814,140円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,159,440,155円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 367,819,534円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 512,477,144円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 86,973,783円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 7,138,094円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 46,310,563円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 3,099,040円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 5,101,208円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 1,062,845円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,688,392円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,908,244,271円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 15,284,484,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,538,002,991円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 15,594,252,520円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 310,135,056円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 527,038,286円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,972,815円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 223,691,964円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 103,533,600円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,857,717,650円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,979,603,373円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,449,603,074円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,079,019,613円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,114,879円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,354,089,917円
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（2020年 4月27日現在）
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 448,466,921円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 622,144,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 170,571,267円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 41,651,607円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,741,366,557円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,265,783,446円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 884,727,878円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 200,322,382円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 17,629,769円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 304,049,534円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,571,268,063円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 257,779,674円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 379,382,709円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,223,935,464円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,463,120,766円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
4,046,048,431円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 105,756,496,620円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４０３回利付国債（２年） 20,000,000 20,074,400
第４０４回利付国債（２年） 20,000,000 20,079,400
第４０５回利付国債（２年） 60,000,000 60,261,600
第４０７回利付国債（２年） 20,000,000 20,094,200
第４０９回利付国債（２年） 230,000,000 231,159,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４１０回利付国債（２年） 3,170,000,000 3,186,674,200
第４１１回利付国債（２年） 1,780,000,000 1,789,629,800
第１３０回利付国債（５年） 90,000,000 90,423,000
第１３１回利付国債（５年） 140,000,000 140,757,400
第１３２回利付国債（５年） 95,000,000 95,571,900
第１３３回利付国債（５年） 108,000,000 108,753,840
第１３４回利付国債（５年） 110,000,000 110,848,100
第１３５回利付国債（５年） 190,000,000 191,601,700
第１３６回利付国債（５年） 400,000,000 403,668,000
第１３７回利付国債（５年） 100,000,000 100,974,000
第１３８回利付国債（５年） 600,000,000 606,276,000
第１３９回利付国債（５年） 100,000,000 101,117,000
第１４０回利付国債（５年） 600,000,000 607,014,000
第１４１回利付国債（５年） 15,000,000 15,182,700
第１４２回利付国債（５年） 2,090,000,000 2,116,417,600
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 60,760,800
第２回利付国債（４０年） 242,000,000 358,532,680
第３回利付国債（４０年） 185,000,000 276,869,150
第４回利付国債（４０年） 247,000,000 373,350,380
第５回利付国債（４０年） 245,000,000 359,434,600
第６回利付国債（４０年） 270,000,000 391,138,200
第７回利付国債（４０年） 265,000,000 370,586,600
第８回利付国債（４０年） 330,000,000 433,032,600
第９回利付国債（４０年） 498,000,000 491,824,800
第１０回利付国債（４０年） 490,000,000 566,939,800
第１１回利付国債（４０年） 360,000,000 405,381,600
第１２回利付国債（４０年） 365,000,000 372,891,300
第３１７回利付国債（１０年） 55,000,000 55,993,850
第３２１回利付国債（１０年） 960,000,000 981,609,600
第３２２回利付国債（１０年） 365,000,000 372,522,650
第３２３回利付国債（１０年） 310,000,000 317,241,600
第３２４回利付国債（１０年） 390,000,000 398,271,900
第３２５回利付国債（１０年） 1,265,000,000 1,294,993,150
第３２６回利付国債（１０年） 77,000,000 78,801,800
第３２７回利付国債（１０年） 25,000,000 25,651,500
第３２８回利付国債（１０年） 130,000,000 132,948,400
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第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,092,909,700
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,328,265,950
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 815,854,260
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 840,085,700
第３３４回利付国債（１０年） 315,000,000 325,259,550
第３３５回利付国債（１０年） 50,000,000 51,495,500
第３３６回利付国債（１０年） 340,000,000 350,750,800
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 122,670,000
第３３８回利付国債（１０年） 805,000,000 827,837,850
第３３９回利付国債（１０年） 785,000,000 808,432,250
第３４０回利付国債（１０年） 770,000,000 794,124,100
第３４１回利付国債（１０年） 857,000,000 880,207,560
第３４２回利付国債（１０年） 890,000,000 904,302,300
第３４３回利付国債（１０年） 1,110,000,000 1,128,603,600
第３４４回利付国債（１０年） 1,051,000,000 1,069,350,460
第３４５回利付国債（１０年） 938,000,000 955,024,700
第３４６回利付国債（１０年） 640,000,000 651,820,800
第３４７回利付国債（１０年） 430,000,000 438,238,800
第３４８回利付国債（１０年） 755,000,000 769,692,300
第３４９回利付国債（１０年） 690,000,000 703,613,700
第３５０回利付国債（１０年） 980,000,000 999,168,800
第３５１回利付国債（１０年） 570,000,000 581,029,500
第３５２回利付国債（１０年） 650,000,000 662,129,000
第３５３回利付国債（１０年） 800,000,000 814,304,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,035,000,000 1,052,626,050
第３５５回利付国債（１０年） 860,000,000 873,854,600
第３５６回利付国債（１０年） 850,000,000 862,852,000
第３５７回利付国債（１０年） 1,635,000,000 1,657,955,400
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 632,634,600
第４回利付国債（３０年） 300,000,000 391,908,000
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 359,768,200
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 600,771,300
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 116,380,000
第１０回利付国債（３０年） 555,000,000 625,645,950
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 518,588,600
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 744,521,000
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第１４回利付国債（３０年） 742,000,000 971,188,960
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 618,998,700
第１８回利付国債（３０年） 450,000,000 589,225,500
第１９回利付国債（３０年） 490,000,000 643,624,800
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 455,610,450
第２２回利付国債（３０年） 315,000,000 426,598,200
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 446,999,140
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 422,526,900
第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 400,203,000
第２６回利付国債（３０年） 363,000,000 491,491,110
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 606,570,800
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 535,204,440
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 243,716,610
第３０回利付国債（３０年） 472,000,000 644,818,080
第３１回利付国債（３０年） 315,000,000 427,054,950
第３２回利付国債（３０年） 390,000,000 539,463,600
第３３回利付国債（３０年） 378,000,000 503,446,860
第３４回利付国債（３０年） 457,000,000 630,189,290
第３５回利付国債（３０年） 390,000,000 524,358,900
第３６回利付国債（３０年） 100,000,000 135,063,000
第３７回利付国債（３０年） 495,000,000 660,523,050
第３８回利付国債（３０年） 370,000,000 487,323,300
第３９回利付国債（３０年） 170,000,000 228,126,400
第４０回利付国債（３０年） 340,000,000 449,531,000
第４１回利付国債（３０年） 310,000,000 403,598,300
第４２回利付国債（３０年） 220,000,000 286,750,200
第４３回利付国債（３０年） 315,000,000 411,506,550
第４４回利付国債（３０年） 290,000,000 379,279,400
第４５回利付国債（３０年） 355,000,000 448,134,250
第４６回利付国債（３０年） 345,000,000 435,845,400
第４７回利付国債（３０年） 330,000,000 425,333,700
第４８回利付国債（３０年） 345,000,000 428,490,000
第４９回利付国債（３０年） 335,000,000 416,311,200
第５０回利付国債（３０年） 385,000,000 422,121,700
第５１回利付国債（３０年） 405,000,000 394,012,350
第５２回利付国債（３０年） 333,000,000 340,136,190
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第５３回利付国債（３０年） 197,000,000 206,237,330
第５４回利付国債（３０年） 65,000,000 71,312,800
第５５回利付国債（３０年） 425,000,000 466,624,500
第５６回利付国債（３０年） 390,000,000 428,516,400
第５７回利付国債（３０年） 505,000,000 555,282,850
第５８回利付国債（３０年） 400,000,000 439,596,000
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 429,268,000
第６０回利付国債（３０年） 360,000,000 405,900,000
第６１回利付国債（３０年） 315,000,000 338,417,100
第６２回利付国債（３０年） 115,000,000 117,370,150
第６３回利付国債（３０年） 380,000,000 377,533,800
第６４回利付国債（３０年） 335,000,000 332,376,950
第６５回利付国債（３０年） 295,000,000 292,672,450
第５６回利付国債（２０年） 818,000,000 856,486,900
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,527,735,450
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,256,686,650
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,097,867,250
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,097,866,800
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,111,177,800
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 863,857,800
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 828,721,680
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 734,589,840
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 544,880,000
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 653,389,600
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 696,663,000
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 955,153,500
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 731,939,550
第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 855,281,140
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 22,929,200
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 668,467,400
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 845,435,880
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 726,894,800
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 359,097,850
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 796,003,060
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 813,297,870
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 245,562,030
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第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 426,795,200
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 551,955,460
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 463,245,900
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 442,627,300
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 450,530,640
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 458,027,700
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 400,475,800
第１１１回利付国債（２０年） 386,000,000 466,646,980
第１１３回利付国債（２０年） 427,000,000 513,920,120
第１１４回利付国債（２０年） 363,000,000 438,438,660
第１１６回利付国債（２０年） 200,000,000 244,376,000
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 241,068,000
第１１９回利付国債（２０年） 295,000,000 349,577,950
第１２０回利付国債（２０年） 200,000,000 232,936,000
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 305,691,450
第１２２回利付国債（２０年） 330,000,000 392,165,400
第１２３回利付国債（２０年） 80,000,000 97,833,600
第１２４回利付国債（２０年） 190,000,000 230,333,200
第１２５回利付国債（２０年） 205,000,000 253,712,100
第１２６回利付国債（２０年） 180,000,000 218,856,600
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 174,725,000
第１２８回利付国債（２０年） 215,000,000 259,803,850
第１２９回利付国債（２０年） 190,000,000 227,481,300
第１３０回利付国債（２０年） 135,000,000 161,956,800
第１３１回利付国債（２０年） 560,000,000 665,464,800
第１３２回利付国債（２０年） 300,000,000 357,315,000
第１３３回利付国債（２０年） 190,000,000 228,499,700
第１３４回利付国債（２０年） 200,000,000 241,094,000
第１３５回利付国債（２０年） 295,000,000 352,129,700
第１３６回利付国債（２０年） 120,000,000 141,822,000
第１３７回利付国債（２０年） 45,000,000 53,833,050
第１３８回利付国債（２０年） 25,000,000 29,305,250
第１３９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,685,000
第１４０回利付国債（２０年） 530,000,000 635,395,800
第１４１回利付国債（２０年） 270,000,000 324,353,700
第１４２回利付国債（２０年） 110,000,000 133,520,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４３回利付国債（２０年） 170,000,000 202,458,100
第１４４回利付国債（２０年） 170,000,000 200,294,000
第１４５回利付国債（２０年） 200,000,000 241,204,000
第１４６回利付国債（２０年） 85,000,000 102,707,200
第１４７回利付国債（２０年） 400,000,000 478,840,000
第１４８回利付国債（２０年） 229,000,000 271,442,860
第１４９回利付国債（２０年） 695,000,000 824,958,050
第１５０回利付国債（２０年） 401,000,000 470,974,500
第１５１回利付国債（２０年） 730,000,000 837,448,700
第１５２回利付国債（２０年） 335,000,000 384,559,900
第１５３回利付国債（２０年） 227,000,000 264,287,020
第１５４回利付国債（２０年） 700,000,000 805,161,000
第１５５回利付国債（２０年） 330,000,000 369,771,600
第１５６回利付国債（２０年） 420,000,000 431,277,000
第１５７回利付国債（２０年） 375,000,000 372,956,250
第１５８回利付国債（２０年） 330,000,000 343,533,300
第１５９回利付国債（２０年） 448,000,000 473,432,960
第１６０回利付国債（２０年） 335,000,000 359,431,550
第１６１回利付国債（２０年） 610,000,000 644,038,000
第１６２回利付国債（２０年） 180,000,000 190,027,800
第１６３回利付国債（２０年） 720,000,000 760,017,600
第１６４回利付国債（２０年） 215,000,000 223,058,200
第１６５回利付国債（２０年） 560,000,000 580,770,400
第１６６回利付国債（２０年） 335,000,000 359,300,900
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 518,115,000
第１６８回利付国債（２０年） 190,000,000 193,395,300
第１６９回利付国債（２０年） 630,000,000 629,426,700
第１７０回利付国債（２０年） 325,000,000 324,405,250
第１７１回利付国債（２０年） 425,000,000 424,209,500
国債証券合計 97,435,000,000 108,583,603,390
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 104,765,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 125,197,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,682,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 530,400,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 652,665,000
第６８８回東京都公募公債 193,500,000 194,196,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 101,955,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 101,685,000
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 101,888,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,142,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,906,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,763,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,506,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,518,000
第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,744,000
第３４２回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 200,988,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 203,836,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,749,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,440,000
平成２２年度第５回京都府公募公債 110,000,000 110,884,400
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,528,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 300,129,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 328,707,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 132,794,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 111,402,000
平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,629,000
年）
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 199,940,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 102,582,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 102,095,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,001,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,732,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,740,500
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,734,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,911,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,238,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,728,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 504,850,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 214,366,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 110,107,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 136,736,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 118,947,000
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平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 100,043,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 101,236,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 109,829,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,947,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,510,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,041,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,175,000
第４回川崎市１５年公募公債 100,000,000 103,437,000
平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,783,000
平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 149,775,360
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,129,000
地方債証券合計 7,900,500,000 8,517,711,860
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 215,334,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 103,368,000
第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,114,000
債
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,006,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 114,899,000
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 303,675,000
構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,765,000
構債券
第９回道路債券 100,000,000 131,877,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 156,921,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 456,636,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 240,990,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 237,196,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 136,232,000
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 357,801,000
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 120,936,000
機構債券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,475,000
済機構債券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,014,510,000
済機構債券
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第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,560,000
済機構債券
第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 305,691,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 204,858,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 306,885,000
済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 119,469,000
第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 102,943,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,101,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,644,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,016,000
（６年）
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 115,657,000
第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 234,644,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,149,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,682,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,034,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,408,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,767,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,244,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,391,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,180,000
第１５回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,078,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 104,857,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 104,924,000
第２０９回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,498,000
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,463,000 11,679,879
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,749,000 14,321,370
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,955,000 12,188,959
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,266,000 15,999,836
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,106,000 27,085,497
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,377,000 16,246,415
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 40,293,000 41,817,284
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,265,000 16,082,288
券
16,347,000 17,331,089
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第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,510,000 10,593,344
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,390,000 12,543,512
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 30,020,000 30,636,310
券
第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,090,000 21,422,770
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,342,000 44,458,359
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,669,000 68,290,096
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,232,000 24,940,016
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,092,000 26,928,734
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,728,000 13,089,220
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,947,000 30,118,481
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,427,000 29,576,728
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,141,000 14,597,471
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,070,000 57,830,027
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,921,000 15,515,900
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,419,000 31,358,006
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,347,000 31,138,047
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,432,000 13,907,089
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,672,000 15,364,224
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,792,000 29,175,485
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,941,000 41,393,893
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,082,000 34,227,002
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,316,000 64,251,619
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,944,000 31,819,093
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,207,000 13,747,298
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,542,000 70,571,118
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,135,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,864,000 14,502,298
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,166,000 92,327,098
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,540,000 44,021,184
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,108,000 46,724,045
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,006,000 90,097,009
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,104,000 140,587,106
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,859,000 45,115,097
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第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,633,000 50,909,024
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,608,000 104,184,282
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,724,000 91,251,860
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,888,000 51,681,949
第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,994,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,853,000 74,655,985
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,087,000 90,499,028
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,906,000 90,069,779
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,317,000 90,482,586
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,366,000 91,410,630
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,091,000 91,258,579
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,978,000 92,401,805
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 237,836,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,080,000 95,633,260
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,118,000 26,954,820
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,946,000 30,308,198
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,228,000 14,872,812
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,767,000 14,298,681
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 29,662,000 31,097,937
い第８１０号農林債 300,000,000 300,036,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 101,902,000
第３５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,168,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,108,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,458,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,347,000
特殊債券合計 12,246,993,000 13,069,990,511
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 199,976,000
上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 199,978,000
レーション円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,494,000
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング 100,000,000 101,297,000
ス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,895,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 99,537,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,952,000
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第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 99,933,000
ス無担保社債
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,613,000
第３回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,594,000
第８回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 99,838,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,078,000
第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,236,000
第４７回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,819,000
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,470,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 115,052,000
社債
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社 300,000,000 301,572,000
債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 100,007,000
社債
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 101,330,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 111,794,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 100,625,000
無担保社債
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,416,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 111,418,000
第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,050,000
債
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,766,000
債
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 127,556,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,751,000
第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 100,836,000
第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 125,011,000
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 116,165,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 117,761,000
第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,261,000
第５４７回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,396,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,836,000
第５１２回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,022,000
第５２７回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,047,000
第３０８回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,310,000
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第４７１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,463,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,766,000
第５０８回東北電力株式会社社債 200,000,000 200,784,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,508,000
第３２８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,546,000
第１１回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,367,000
第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,304,000
第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 206,938,000
第４回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 102,376,000
社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,772,000
社債
社債券合計 5,500,000,000 5,677,516,000
合計 135,848,821,761
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 360,106,290
金銭信託 541,173,851
コール・ローン 554,800,539
国債証券 151,493,147,031
未収入金 603,699,765
未収利息 1,214,583,803
24,133,730
前払費用
154,791,645,009
流動資産合計
154,791,645,009
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 24,888,000
未払利息 1,600
96,959
その他未払費用
24,986,559
流動負債合計
24,986,559
負債合計
純資産の部
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（2020年 4月27日現在）
元本等
元本 84,222,011,513
剰余金
70,544,646,937
剰余金又は欠損金（△）
154,766,658,450
元本等合計
154,766,658,450
純資産合計
154,791,645,009
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 84,222,011,513口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8376円
(10,000口当たりの純資産額 18,376円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,716,959,106円
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（2020年 4月27日現在）
同期中における追加設定元本額 3,574,435,093円
同期中における一部解約元本額 12,069,382,686円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,729,513,907円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 624,392,248円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,639,945,488円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 795,329,382円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 129,517,808円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,529,832円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 28,214,262円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 86,193,258円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 124,470,791円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 70,383,469円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 145,145,162円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,380,605円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 71,914,897円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 92,768,309円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 72,967,241円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,928,646円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 62,281,421円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 62,871,730円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 127,695,973円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 45,528,590円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 20,498,377円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 42,824,955円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 3,298,976円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 392,647円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 1,011,591円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 493,390円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,121,849円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,998,553,072円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 65,167,979円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 9,424,682,581円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,879,897,341円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,719,433,443円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,972,335円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 89,375,303円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 383,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 618,347,209円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 107,986,579円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,121,811,212円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,345,145,307円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,698,058,269円
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（2020年 4月27日現在）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,414,915,975円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,474,614円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 9,204,968,865円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 362,540,257円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 155,841,347円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 99,751,871円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,912,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,525,068円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 128,196,997円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 486,454,418円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 144,536,692円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,239,972円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,161,186円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,191,024,810円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 18,574,156円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,842,966,759円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,211,426,201円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,904,594,450円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 517,849,138円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
39,007,369円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,310,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
34,933,875円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 43,080,625円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
165,294,757円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 84,222,011,513円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 3,034,218.75
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,552,382.83
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,733,960.95
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US TREASURY N/B 1.125 2,100,000.00 2,127,070.32
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,636,562.50
US TREASURY N/B 1.25 4,500,000.00 4,569,960.96
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,093,984.39
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,430,187.51
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,052,812.52
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,110,000.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,093,281.25
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,620,859.37
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,590,625.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,110,156.25
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,047,734.38
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,745,640.63
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,066,796.89
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,604,179.70
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,104,296.89
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,107,578.14
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,105,000.00
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,594,921.87
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,066,250.00
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,799,960.95
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,063,593.76
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,508,640.64
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,621,406.25
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,143,437.52
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,121,640.64
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,125,859.39
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,137,578.14
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,561,062.51
US TREASURY N/B 1.625 6,050,000.00 6,465,937.50
US TREASURY N/B 1.625 5,000,000.00 5,359,375.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,219,609.39
US TREASURY N/B 1.625 5,450,000.00 5,967,324.24
US TREASURY N/B 1.75 10,500,000.00 10,706,718.75
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,072,421.89
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,083,671.89
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,852,875.00
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,472,937.51
US TREASURY N/B 1.75 4,100,000.00 4,227,804.70
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,094,453.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,097,968.75
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,108,984.39
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US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,121,875.00
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,820,234.37
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 12,490,484.43
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 900,601.56
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,597,625.00
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,431,562.52
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,469,375.00
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,063,125.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,098,437.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,102,656.25
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,763,351.57
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,984,125.02
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,121,171.89
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,919,250.00
US TREASURY N/B 1.875 3,500,000.00 3,798,867.20
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,477,500.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,060,468.75
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,072,890.64
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,080,859.39
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,418,250.00
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,605,000.00
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,198,812.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,119,296.89
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,652,304.70
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,224,609.40
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,984,656.25
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,132,968.76
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,523,523.45
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,672,070.32
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,769,882.83
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,656,429.70
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,484,765.65
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 1,206,484.38
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,739,046.87
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,100,625.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,081,796.89
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,095,859.39
US TREASURY N/B 2.125 4,500,000.00 4,673,320.33
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,122,812.50
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,198,750.00
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,300,289.07
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,137,812.50
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,957,031.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,764,960.95
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,313,125.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,944,562.50
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,323,007.83
US TREASURY N/B 2.125 3,900,000.00 4,289,695.33
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,058,359.39
US TREASURY N/B 2.25 4,500,000.00 4,595,273.46
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,873,281.26
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,469,984.37
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,211,875.00
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,359,671.88
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 4,090,937.50
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,626,914.07
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,837,960.96
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,372,218.75
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,398,125.00
US TREASURY N/B 2.25 2,700,000.00 2,982,867.20
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,914,593.77
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,723,687.50
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,961,687.50
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 3,534,890.62
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 4,426,269.54
US TREASURY N/B 2.375 3,000,000.00 3,059,062.50
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,043,281.26
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,745,125.00
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,269,750.00
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,990,218.75
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 6,083,437.52
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,533,937.50
US TREASURY N/B 2.375 5,200,000.00 6,025,500.00
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,557,562.49
US TREASURY N/B 2.5 1,900,000.00 1,973,773.44
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,642,734.37
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,364,062.50
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,195,632.84
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,742,390.64
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,565,484.38
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 5,271,222.64
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,750,062.50
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 5,311,421.87
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 512,968.75
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,110,937.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,118,437.52
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,117,187.50
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,267,187.52
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,551,742.19
US TREASURY N/B 2.625 4,800,000.00 5,388,750.00
US TREASURY N/B 2.625 6,300,000.00 7,412,343.75
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,133,125.00
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,449,109.38
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,115,007.82
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,159,218.76
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,111,718.75
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,560,609.39
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,564,578.12
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,228,125.00
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,601,562.50
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,359,218.75
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,610,750.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,638,125.00
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 3,695,781.26
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 5,188,484.39
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 2,052,421.87
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,164,375.00
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,357,500.00
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,182,812.50
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,471,734.38
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,237,500.00
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,837,109.37
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,733,437.52
US TREASURY N/B 2.875 5,500,000.00 6,536,835.96
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 4,048,593.75
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 5,489,687.52
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,997,250.00
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 1,276,453.12
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,554,687.52
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,533,515.62
US TREASURY N/B 3 800,000.00 1,096,718.75
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,867,187.50
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 4,191,796.89
US TREASURY N/B 3 3,700,000.00 5,195,609.37
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 3,554,101.57
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 3,130,703.13
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 4,433,968.75
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 7,762,921.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 5,490,703.14
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,094,453.14
US TREASURY N/B 3.125 5,700,000.00 6,918,820.34
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,531,578.12
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,394,531.25
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 3,216,765.62
US TREASURY N/B 3.125 3,800,000.00 5,379,671.89
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 3,515,062.51
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 4,398,515.64
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 4,759,226.57
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 1,157,531.24
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,619,687.51
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 5,461,312.50
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 2,267,578.12
US TREASURY N/B 3.75 2,700,000.00 4,153,570.32
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 2,284,453.12
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,576,484.38
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 957,726.56
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 790,390.62
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 1,124,621.09
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 2,255,093.75
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,934,843.75
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 1,166,250.00
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 321,070.31
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,626,718.75
US TREASURY N/B 4.625 1,600,000.00 2,645,875.00
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,543,437.50
US TREASURY N/B 5 500,000.00 832,675.78
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 696,601.56
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 480,325.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 701,328.12
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,319,609.38
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,417,109.38
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 957,437.50
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 695,429.69
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,457,218.75
636,870,000.00 719,386,791.11
米ドル 小計
(77,406,018,723)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 2,006,700.00
CANADA-GOV'T 0.75 500,000.00 500,105.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,007,366.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,011,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 3,047,040.00
CANADA-GOV'T 1 1,300,000.00 1,347,099.00
CANADA-GOV'T 1.25 300,000.00 319,620.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,072,600.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,046,020.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,063,050.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,144,396.00
CANADA-GOV'T 2 900,000.00 1,006,650.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,070,070.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,529,248.00
CANADA-GOV'T 2.25 600,000.00 691,620.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,277,492.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,891,080.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,514,458.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 769,470.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,031,950.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 2,264,550.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,305,095.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,360,643.50
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 364,762.50
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 807,740.00
CANADA-GOV'T 8 700,000.00 1,065,155.00
32,500,000.00 37,515,580.00
カナダドル 小計
(2,861,313,286)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 37,456,960.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 19,697,400.00
MEXICAN BONOS 6.5 52,000,000.00 53,170,384.80
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 26,382,800.00
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,294,351.60
MEXICAN BONOS 7.75 11,000,000.00 11,402,211.70
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 29,326,590.00
MEXICAN BONOS 8.5 16,000,000.00 17,728,320.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 42,487,032.00
229,000,000.00 243,946,050.10
メキシコペソ 小計
(1,051,407,475)
ユーロ BELGIAN 0326 4 700,000.00 1,014,006.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 843,752.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 744,947.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 533,840.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,883,440.00
BELGIAN 0304 5 1,600,000.00 2,684,208.00
BELGIAN 0308 4 700,000.00 760,935.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,068,248.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIAN 0321 4.25 2,300,000.00 2,455,158.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,279,680.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,896,962.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,628,205.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 561,570.00
BELGIAN 0333 3 700,000.00 962,962.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,036,310.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 735,805.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 465,964.00
BELGIAN 0347 0.9 800,000.00 862,568.00
BELGIAN 0348 1.7 300,000.00 379,680.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,501,262.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,092,390.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 452,260.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,047,829.00
BELGIAN 1.9 500,000.00 622,920.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 751,935.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,383,968.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 995,300.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,490,835.00
BTPS 0.35 500,000.00 476,965.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,497,000.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 1,972,360.00
BTPS 0.85 700,000.00 667,464.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,249,617.50
BTPS 0.95 2,000,000.00 1,997,880.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 1,997,940.00
BTPS 1 1,000,000.00 1,002,700.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,006,020.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,571,344.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,016,580.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,024,400.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,811,394.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,002,470.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,711,097.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,205,892.00
BTPS 1.65 1,700,000.00 1,649,153.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,024,580.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,337,154.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,638,896.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,539,660.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,032,460.00
BTPS 2.15 500,000.00 510,640.00
230/288
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.2 1,000,000.00 1,037,270.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,209,300.00
BTPS 2.3 600,000.00 612,846.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,144,660.00
BTPS 2.45 400,000.00 384,160.00
BTPS 2.5 600,000.00 630,810.00
BTPS 2.5 1,100,000.00 1,159,521.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,584,642.50
BTPS 2.8 300,000.00 324,615.00
BTPS 2.8 900,000.00 909,972.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 1,084,710.00
BTPS 3 3,500,000.00 3,849,895.00
BTPS 3.1 700,000.00 770,721.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,677,675.00
BTPS 3.35 850,000.00 974,516.50
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,619,758.00
BTPS 3.5 1,900,000.00 2,172,878.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,061,540.00
BTPS 3.75 2,200,000.00 2,282,236.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,203,500.00
BTPS 3.85 400,000.00 494,380.00
BTPS 4 1,600,000.00 1,971,520.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,536,693.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,370,620.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,100,186.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,737,904.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,794,175.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 3,079,850.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,203,568.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,151,060.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,168,970.00
BTPS 5 2,070,000.00 2,776,946.40
BTPS 5 1,800,000.00 2,506,590.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,371,551.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,326,024.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,223,100.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,382,346.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,066,954.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,273,121.00
BTPS 7.25 400,000.00 539,952.00
BTPS 9 300,000.00 381,285.00
BUNDESOBL-173 0 2,200,000.00 2,213,090.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,030,450.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,034,940.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,400,000.00 2,500,368.00
DEUTSCHLAND REP 0 500,000.00 524,215.00
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 308,400.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,800,000.00 1,910,754.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,101,405.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,900,000.00 2,035,831.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,645,775.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,400,000.00 1,496,656.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,624,215.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,000,000.00 2,173,400.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,396,382.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,236,427.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,250,000.00 1,740,375.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 500,000.00 531,495.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,388,686.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,181,140.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,319,020.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 3,000,000.00 3,284,820.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,636,155.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,455,902.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,658,138.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,586,779.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,142,828.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 3,122,640.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,792,099.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,307,504.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,400,000.00 2,444,470.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,150,000.00 2,339,962.50
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,488,051.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,487,010.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,510,008.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 834,480.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,521,140.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 404,396.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 420,192.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 841,376.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 540,425.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 227,790.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,058,910.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,051,870.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,098,340.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 760,230.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 741,822.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,038,920.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,229,270.00
FRANCE O.A.T. 0 1,400,000.00 1,407,126.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,020,420.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,225,256.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,029,760.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,069,120.00
FRANCE O.A.T. 0 1,200,000.00 1,220,160.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 1,996,240.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,400,000.00 2,470,800.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,026,498.00
FRANCE O.A.T. 0.5 1,500,000.00 1,568,910.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,300,000.00 3,456,915.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,500,000.00 2,671,600.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,819,000.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,197,702.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,706,400.00
FRANCE O.A.T. 1.25 1,700,000.00 1,929,993.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,734,920.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,650,000.00 4,215,421.50
FRANCE O.A.T. 1.5 1,400,000.00 1,714,160.00
FRANCE O.A.T. 1.75 3,000,000.00 3,210,780.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,300,000.00 2,527,240.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,500,000.00 1,859,970.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,105,528.00
FRANCE O.A.T. 2 1,900,000.00 2,559,300.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 2,033,570.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,774,884.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,367,090.00
FRANCE O.A.T. 2.75 2,550,000.00 3,109,189.50
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,354,350.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,500,000.00 2,642,575.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,200,000.00 3,566,596.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,066,225.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,400,000.00 3,542,936.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,276,280.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,762,728.30
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,972,942.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,000,000.00 3,502,050.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000.00 5,220,348.00
233/288
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,646,830.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,124,367.50
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,556,749.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,046,580.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 762,804.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 403,432.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 715,848.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 743,715.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,062,310.00
IRISH GOVT 1.1 600,000.00 648,288.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 467,812.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 352,554.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,289,650.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 726,798.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 570,835.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 561,250.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 1,015,976.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,800,000.00 1,818,216.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,021,210.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,000,000.00 1,039,890.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,300,000.00 1,362,062.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,200,000.00 1,271,292.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 300,000.00 330,810.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 900,000.00 974,349.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,000,000.00 1,089,010.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,721,216.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,108,940.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,595,625.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,338,730.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 2,067,552.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 837,448.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 783,643.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,366,533.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,100,000.00 1,855,194.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,019,333.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,116,874.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 838,032.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 893,188.50
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 958,230.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 747,404.00
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,084,200.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 288,292.00
REP OF AUSTRIA 1.5 400,000.00 518,604.00
234/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,201,563.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,078,130.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 788,538.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 1,005,756.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,211,859.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,056,600.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,083,690.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,581,258.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,160,847.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 652,530.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,463,370.00
SPANISH GOV'T 0 500,000.00 488,880.00
SPANISH GOV'T 0.25 1,000,000.00 993,390.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,013,660.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 503,985.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,019,020.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,807,352.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,091,220.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,673,680.00
SPANISH GOV'T 1.45 600,000.00 628,956.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,045,116.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,262,688.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,320,648.00
SPANISH GOV'T 1.85 400,000.00 433,264.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,200,000.00 1,294,248.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,863,608.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,172,720.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,700,000.00 1,953,385.00
SPANISH GOV'T 2.7 850,000.00 1,059,057.50
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,316,552.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,793,456.00
SPANISH GOV'T 3.45 900,000.00 1,357,533.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,158,685.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,375,406.00
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,285,940.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,184,984.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,388,330.00
SPANISH GOV'T 4.8 1,500,000.00 1,750,185.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,420,115.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,030,610.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,077,116.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,570,805.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 2,850,228.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,311,950.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,423,740.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 660,300.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,149,586.00
389,840,000.00 462,342,377.70
ユーロ 小計
(53,788,912,221)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,817,784.00
UK TSY GILT 0.625 1,000,000.00 1,023,220.00
UK TSY GILT 0.75 750,000.00 765,892.50
UK TSY GILT 0.875 2,000,000.00 2,118,020.00
UK TSY GILT 1 1,300,000.00 1,345,097.00
UK TSY GILT 1.25 1,000,000.00 1,078,680.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,084,610.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 2,076,448.00
UK TSY GILT 1.625 550,000.00 874,450.50
UK TSY GILT 1.625 2,000,000.00 2,243,380.00
UK TSY GILT 1.625 300,000.00 402,975.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,247,508.00
UK TSY GILT 1.75 1,500,000.00 1,786,140.00
UK TSY GILT 1.75 750,000.00 973,192.50
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,212,706.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,895,966.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,950,928.00
UK TSY GILT 2.75 1,300,000.00 1,448,148.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,518,624.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,730,717.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 3,396,219.00
UK TSY GILT 3.75 1,500,000.00 1,574,640.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 3,112,304.00
UK TSY GILT 4 1,500,000.00 1,609,920.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,895,312.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,437,447.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,308,564.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,642,599.00
UK TSY GILT 4.25 850,000.00 1,419,542.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,217,085.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,830,905.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,787,256.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,778,998.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,711,721.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,454,880.50
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,685,693.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 2,086,692.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,603,927.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 971,750.00
UK TSY GILT 8 820,000.00 891,979.60
51,420,000.00 74,011,921.10
英ポンド 小計
(9,851,726,817)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,284,320.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 4,400,000.00 4,745,752.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,450,660.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,701,400.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,647,760.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 7,259,536.00
33,000,000.00 38,089,428.00
スウェーデンクローナ 小計
(407,937,773)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,113,200.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,689,350.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,179,700.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,941,380.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,287,400.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,408,800.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,390,000.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,219,900.00
31,200,000.00 33,229,730.00
ノルウェークローネ 小計
(336,949,462)
デンマーククローネ DENMARK -BULLET 0.5 8,100,000.00 8,578,710.00
DENMARK -BULLET 1.5 5,000,000.00 5,336,500.00
DENMARK -BULLET 1.75 6,000,000.00 6,711,600.00
DENMARK -BULLET 3 5,000,000.00 5,249,000.00
DENMARK -BULLET 4.5 10,500,000.00 19,651,800.00
34,600,000.00 45,527,610.00
デンマーククローネ 小計
(710,230,716)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,045,570.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,030,280.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,878,990.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,266,640.00
POLAND GOVT BOND 2.75 1,000,000.00 1,123,740.00
POLAND GOVT BOND 3.25 6,900,000.00 7,701,090.00
POLAND GOVT BOND 4 2,700,000.00 3,009,636.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,312,440.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,693,448.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,400,000.00 1,912,974.00
30,900,000.00 33,974,808.00
ポーランドズロチ 小計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(871,453,825)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.5 1,400,000.00 1,479,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,028,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,575,675.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,000,000.00 2,229,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,557,765.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,738,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,700,000.00 1,952,620.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 2,093,536.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,300,000.00 1,524,510.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 962,160.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,809,315.20
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,145,100.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,497,530.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 850,000.00 1,095,055.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,635,888.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,150,000.00 2,600,210.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,984,640.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,300,000.00 2,948,370.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,000,000.00 2,308,200.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 1,800,000.00 1,902,582.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,500,000.00 2,801,875.00
34,950,000.00 40,871,512.00
オーストラリアドル 小計
(2,818,499,467)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,122,729.30
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,283,160.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 502,800.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 899,850.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 470,000.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 772,341.50
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 849,440.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 650,000.00 822,250.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,764,000.00
7,450,000.00 8,486,570.80
シンガポールドル 小計
(641,584,752)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,154,543.90
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,311,592.37
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,658,482.46
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,627,186.00
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,520,177.20
28,200,000.00 30,271,981.93
マレーシアリンギット 小計
(747,112,514)
151,493,147,031
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計
(151,493,147,031)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 209銘柄 50.0 % 51.1 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 1.8 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.7 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 268銘柄 34.8 % 35.5 %
英ポンド 国債証券 40銘柄 6.4 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 10銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 1.8 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 9銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 114,743,936,896
コール・ローン 117,633,174,472
地方債証券 83,974,427,179
特殊債券 31,428,756,697
未収利息 76,708,748
9,767,609
前払費用
347,866,771,601
流動資産合計
347,866,771,601
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 3,399,391,680
未払解約金 9,000,000,000
未払利息 339,331
12,756,053
その他未払費用
12,412,487,064
流動負債合計
12,412,487,064
負債合計
純資産の部
元本等
元本 334,872,062,439
剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
582,222,098
剰余金又は欠損金（△）
335,454,284,537
元本等合計
335,454,284,537
純資産合計
347,866,771,601
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価
で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 334,872,062,439口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0017円
(10,000口当たりの純資産額 10,017円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月24日
項 目
至 2020年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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２.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月27日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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２.時価の算定方法
(1) 有価証券（地方債証券、特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 1月24日
至 2020年 4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 402,242,829,873円
同期中における追加設定元本額 32,441,585,746円
同期中における一部解約元本額 99,812,353,180円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） 144,000,000円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド） 3,474,833円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元） 12,046,048円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル） 50,000,000円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 11,000,000円
三井住友・公益債券投信（毎月決算型） 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型） 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） 1,026,625円
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北米エネルギーファンド（毎月決算型） 9,964,130円
北米エネルギーファンド（年２回決算型） 996,413円
三井住友・公益債券投信（資産成長型） 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし） 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり） 239,199円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型（為替ヘッジなし） 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型（為替ヘッジあり） 229,232円
ＢＮＰパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジあり） 279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジなし） 1,275,775円
米国優先リートファンド（為替ヘッジあり） 1,953,537円
米国優先リートファンド（為替ヘッジなし） 2,960,215円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 897,182円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 329,342円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ３＜適格機関投資家限定＞ 334,605,745,855円
合計 334,872,062,439円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 第５回東京都公募公債（７年） 200,000,000 200,390,000
第６８４回東京都公募公債 100,000,000 100,178,000
第６８５回東京都公募公債 600,000,000 600,954,000
第６８６回東京都公募公債 100,000,000 100,152,000
第６８９回東京都公募公債 100,000,000 100,416,000
第６９０回東京都公募公債 500,000,000 504,070,000
第６９１回東京都公募公債 500,000,000 503,905,000
第６９２回東京都公募公債 600,000,000 605,112,000
第６９３回東京都公募公債 100,000,000 101,209,000
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第６９４回東京都公募公債 1,210,600,000 1,224,909,292
第６９５回東京都公募公債 200,000,000 202,098,000
第１１回２号宮城県公募公債（５年） 2,580,000,000 2,581,135,200
平成２２年度第５回静岡県公募公債 400,000,000 400,816,000
平成２２年度第６回静岡県公募公債 200,000,000 200,542,000
平成２２年度第８回静岡県公募公債 266,000,000 266,901,740
平成２２年度第９回静岡県公募公債 300,000,000 301,377,000
平成２２年度第１１回静岡県公募公債 1,523,910,000 1,532,596,287
平成２２年度第１３回静岡県公募公債 301,000,000 304,521,700
平成２７年度第４回静岡県公募公債（５年） 700,000,000 700,126,000
平成２７年度第９回静岡県公募公債（５年） 5,510,000,000 5,511,597,900
平成２２年度第３回愛知県公募公債（１０年） 500,000,000 500,565,000
平成２２年度第５回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,215,000
平成２２年度第９回愛知県公募公債（１０年） 360,000,000 361,735,200
平成２２年度第１５回愛知県公募公債（１０ 150,000,000 151,276,500
年）
平成２２年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,921,000
年）
平成２２年度第１８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,130,000
年）
平成２２年度第１９回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,534,000
年）
平成２５年度第１３回愛知県公募公債（７年） 100,000,000 100,191,000
平成２６年度第２回愛知県公募公債（７年） 900,000,000 902,952,000
平成２７年度第４回愛知県公募公債（５年） 900,000,000 900,081,000
平成２２年度第１回広島県公募公債 300,000,000 300,330,000
平成２２年度第３回広島県公募公債 100,000,000 100,433,000
平成２２年度第６回広島県公募公債 806,000,000 813,431,320
平成２７年度第６回広島県公募公債（５年） 4,310,000,000 4,310,948,200
平成２２年度第１回埼玉県公募公債 200,000,000 200,008,000
平成２２年度第２回埼玉県公募公債 690,000,000 690,731,400
平成２２年度第３回埼玉県公募公債 100,000,000 100,203,000
平成２２年度第４回埼玉県公募公債 300,000,000 300,864,000
平成２２年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,447,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 200,000,000 201,866,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,044,000
平成２７年度第１０回埼玉県公募公債（５年） 5,200,000,000 5,201,144,000
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平成２８年度第２回埼玉県公募公債（５年） 100,000,000 99,994,000
平成２２年度第８回福岡県公募公債 320,000,000 322,668,800
平成２２年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 100,194,000
平成２７年度第２回福岡県公募公債 4,800,000,000 4,801,488,000
平成２７年度第８回福岡県公募公債 5,870,000,000 5,873,228,500
平成２７年度第１回奈良県公募公債 3,440,000,000 3,441,513,600
平成２２年度第１回大阪市公募公債 100,000,000 100,109,000
平成２２年度第３回大阪市公募公債 200,000,000 200,548,000
平成２２年度第６回大阪市公募公債 230,000,000 231,301,800
平成２７年度第５回大阪市公募公債（５年） 5,000,000,000 5,002,150,000
平成２７年度第７回大阪市公募公債（５年） 5,000,000,000 5,002,800,000
第１回名古屋市公募公債（７年） 400,000,000 400,348,000
第２２回名古屋市公募公債（５年） 6,400,000,000 6,402,688,000
第４７１回名古屋市公募公債（１０年） 400,000,000 400,720,000
第４７３回名古屋市公募公債（１０年） 291,000,000 293,368,740
第２回京都市公募公債（７年） 1,000,000,000 1,002,800,000
平成２７年度第３回京都市公募公債 3,900,000,000 3,901,794,000
平成２７年度第６回京都市公募公債 3,200,000,000 3,199,840,000
平成２７年度第６回神戸市公募公債（５年） 3,200,000,000 3,201,152,000
平成２２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 300,306,000
平成２２年度第５回横浜市公募公債 600,000,000 604,644,000
第４３回横浜市公募公債（５年） 5,000,000,000 5,002,050,000
平成２７年度第３回福井県公募公債 1,900,000,000 1,900,836,000
平成２２年度第１回岡山県公募公債（１０年） 300,000,000 301,827,000
地方債証券合計 83,858,510,000 83,974,427,179
特殊債券 第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 349,000,000 350,382,040
第２４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,089,000
債
第２５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,315,000
債
第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 200,000,000 200,228,000
債
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 600,000,000 607,350,000
構債券
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 500,000,000 508,080,000
構債券
第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,011,000
済機構債券
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第１０７回政府保証日本高速道路保有・債務返 696,800,000 697,608,288
済機構債券
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返 2,966,300,000 2,973,211,479
済機構債券
第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返 3,325,000,000 3,334,775,500
済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返 3,121,000,000 3,132,110,760
済機構債券
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,533,000,000 1,539,775,860
済機構債券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 3,669,200,000 3,686,628,700
済機構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,121,000,000 1,127,221,550
済機構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返 2,038,500,000 2,055,378,780
済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務返 350,000,000 353,276,000
済機構債券
第１２９回政府保証日本高速道路保有・債務返 765,000,000 772,887,150
済機構債券
第１３２回政府保証日本高速道路保有・債務返 310,000,000 313,695,200
済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返 588,600,000 596,516,670
済機構債券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 203,000,000 205,945,530
済機構債券
第３４４回政府保証道路債券 2,200,000,000 2,207,744,000
第１回政府保証公営企業債券（１５年） 600,000,000 601,500,000
第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券 515,000,000 515,468,650
第１３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,167,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 401,004,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 950,000,000 950,304,000
（６年）
第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券 143,000,000 143,440,440
第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券 260,000,000 260,465,400
（６年）
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,188,000
第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券 306,000,000 307,386,180
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 604,680,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 572,000,000 578,669,520
第３２回政府保証日本政策金融公庫債券 1,000,000,000 1,000,750,000
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第３３回政府保証日本政策金融公庫債券 400,000,000 400,368,000
第３４回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,135,000
特殊債券合計 31,282,400,000 31,428,756,697
合計 115,403,183,876
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
2020年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額 27,141,522 円
Ⅱ 負債総額 9,189 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,132,333 円
Ⅳ 発行済口数 30,000,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9044 円
（1万口当たり純資産額） （9,044 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年5月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 744 7,369,793
単位型株式投資信託 124 593,828
追加型公社債投資信託 1 28,440
単位型公社債投資信託 184 449,003
合 計 1,053 8,441,066
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
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土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
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資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
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事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※１ 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※２ 187,140 42,800
本社移転費用 ※３ - 133,168
- 46,417
減損損失 ※４
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
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前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
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株主資本合計 純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
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②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 －千円 1,452千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
建物 －千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 －千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 －千円 102,695千円
※２ 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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※３ 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※４ 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年６月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
2019 年２月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年６月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
３月28日 ６月25日
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月30日
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
１年以内 597,239 1,618,641
１年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2019年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
728,127 7,247 14,605
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 －
合併による発生額 － 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
勤務費用 267,362 492,511
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 －
その他 199,849 304,842
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確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 － 150,771
その他 32,218 88,250
繰延税金資産小計
1,740,292 2,986,254
△51,729 △193,485
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計 1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 － 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産（負債）の純額
1,426,381 △2,963,538
（注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 － △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 － 44.1
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その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年４月１日 至2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
１株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,183,413 578,811
期中平均株式数（株） 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年４月１日から2020年３月31日
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５．主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2020年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
*
・ 名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2020年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資
産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カ
ストディ銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社
（イ）名称 住友生命保険相互会社
（ロ）資本金の額 639,000百万円（2020年3月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記
載しております。）
（ハ）事業の内容 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
ません。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月9日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060の2020年1月24
日から2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060の2020年4月27日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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