三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(平成31年4月16日－令和2年4月13日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第12期(平成31年4月16日－令和2年4月13日) |
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| 提出者 | 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月9日 提出
【計算期間】 第12期(自 2019年4月16日至 2020年4月13日)
【ファンド名】 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、国内債券パッシブ・マザー
ファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよび
マネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公
社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2045年（以下「ターゲットイヤー」
といいます。）に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー
到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということ
があります。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。こ
の限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券（資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
（株式、債券、円短 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
期金融資産）資産配 証券の先の実質投資対象について記載していま
分変更型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および円短期金融資産であり、ファンド
の収益はそれぞれの市場の動向に左右されるもの
であるため、商品分類上の投資対象資産（収益の
源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本を 目論見書または信託約款において、組入資産によ
含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資産
複合（株式、債券、円 中近東（中東）
短期金融資産）資産
配分変更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2008年３月31日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年１月13日 「スミセイ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045」から「三井住
友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）」に名称
を変更。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
＊
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託することがあります。また、
外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
関が行う場合があります。
＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27
日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株
式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめ
て「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投
資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
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ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2020年4月30日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2020年4月30日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
２【投資方針】
（１）【投資方針】
「（１）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社
債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、ターゲットイヤーに向けて、信託財産の着
実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指し
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ます。
ロ 投資態度
（イ）国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする５つのマ
ザーファンドに分散投資を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
短期金融資産 マネーインカム・マザーファンド
（ロ）長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益の
獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。
（ハ）基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長
いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比
率とし、原則として年１回決算時に変更します。
なお、ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマネー
インカム・マザーファンドに投資することにより安定した収益の獲得を目指します。
（ニ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
[2020年４月現在の基本資産配分]
国内株式 外国株式 外国債券 国内債券 短期金融資産
31.0％ 23.0％ 20.0％ 24.0％ 2.0％
（ホ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
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イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６ 号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも の
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
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たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
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毎年１回（原則として４月13日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
ハ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ト デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
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により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指
図するものとします。
（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
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算出した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
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（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
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れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものならびに短期社債等に投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
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は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクお
よび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（へ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクお
よび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
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（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
ら第21号に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きま
す。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、
金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
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動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します（た
だし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、
金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（マネーインカム・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指しま
す。
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ロ 投資態度
（イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
す。
（ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
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当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（チ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
（リ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。
配分（税抜き）
決算期 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
第１期～第37期
年0.462％
（ターゲットイヤーの 年0.19％ 年0.2％ 年0.03％
（税抜き0.42％）
決算日まで）
第38期以降
年0.231％
（ターゲットイヤーの 年0.08％ 年0.1％ 年0.03％
（税抜き0.21％）
決算翌日以降）
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
販売会社
の情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
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ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆
するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
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地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販
売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い
対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※つみたてＮＩＳＡ （ニーサ） 、ＮＩＳＡ （ニーサ） およびジュニアＮＩＳＡ （ニーサ）を ご利
用になる場合、各制度の違いにご留意ください。また、販売会社での専用口座の開設等、一定の
要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
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用にかかる税制が適用されます。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年4月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
2020年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,387,878,854 99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,336,614 0.67
合計(純資産総額) 1,397,215,468 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
イ 主要投資銘柄
2020年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 184,145,552 2.2774 419,388,699 2.3700 436,424,958 31.24
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 254,192,344 1.2843 326,464,943 1.2890 327,653,931 23.45
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 94,488,866 3.3227 313,959,482 3.4540 326,364,543 23.36
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 148,416,700 1.8481 274,290,274 1.8321 271,914,236 19.46
益証券
日本 親投資信託受 マネーインカム・マザーファンド 25,288,532 1.0092 25,523,676 1.0092 25,521,186 1.83
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.33
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合計 99.33
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期 (2011年 4月13日) 7,894,797 7,894,797 8,652 8,652
第4期 (2012年 4月13日) 14,008,624 14,008,624 8,556 8,556
第5期 (2013年 4月15日) 29,460,407 29,460,407 11,057 11,057
第6期 (2014年 4月14日) 43,599,805 43,599,805 11,849 11,849
第7期 (2015年 4月13日) 172,574,309 172,574,309 14,615 14,615
第8期 (2016年 4月13日) 376,483,121 376,483,121 13,389 13,389
第9期 (2017年 4月13日) 572,298,104 572,298,104 14,221 14,221
第10期 (2018年 4月13日) 867,000,774 867,000,774 15,749 15,749
第11期 (2019年 4月15日) 1,166,722,425 1,166,722,425 16,081 16,081
第12期 (2020年 4月13日) 1,348,670,082 1,348,670,082 15,357 15,357
2019年 4月末日 1,149,712,700 ― 16,026 ―
5月末日 1,173,809,438 ― 15,460 ―
6月末日 1,221,139,548 ― 15,775 ―
7月末日 1,254,816,946 ― 15,928 ―
8月末日 1,250,761,591 ― 15,644 ―
9月末日 1,300,130,473 ― 16,030 ―
10月末日 1,355,647,909 ― 16,435 ―
11月末日 1,389,476,763 ― 16,660 ―
12月末日 1,426,553,936 ― 16,850 ―
2020年 1月末日 1,449,104,905 ― 16,779 ―
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2月末日 1,384,652,626 ― 16,010 ―
3月末日 1,332,781,337 ― 15,178 ―
4月末日 1,397,215,468 ― 15,675 ―
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第3期 2010年 4月14日～2011年 4月13日 0
第4期 2011年 4月14日～2012年 4月13日 0
第5期 2012年 4月14日～2013年 4月15日 0
第6期 2013年 4月16日～2014年 4月14日 0
第7期 2014年 4月15日～2015年 4月13日 0
第8期 2015年 4月14日～2016年 4月13日 0
第9期 2016年 4月14日～2017年 4月13日 0
第10期 2017年 4月14日～2018年 4月13日 0
第11期 2018年 4月14日～2019年 4月15日 0
第12期 2019年 4月16日～2020年 4月13日 0
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
収益率（％）
第3期 △4.2
第4期 △1.1
第5期 29.2
第6期 7.2
第7期 23.3
第8期 △8.4
第9期 6.2
第10期 10.7
第11期 2.1
第12期 △4.5
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
設定口数（口） 解約口数（口）
第3期 5,714,228 406,170
第4期 15,496,167 8,248,257
第5期 12,771,148 2,501,161
第6期 18,436,404 8,282,363
第7期 91,471,180 10,189,758
第8期 204,066,027 40,952,813
第9期 154,166,030 32,935,688
第10期 189,774,670 41,690,432
第11期 217,772,319 42,761,022
第12期 234,013,542 81,345,442
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 154,147,896,740 97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,494,170,280 2.22
合計(純資産総額) 157,642,067,020 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,300,580,000 2.09
合計 買建 ― 3,300,580,000 2.09
国内債券パッシブ・マザーファンド
2020年 4月30日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 108,818,240,800 79.63
地方債証券 日本 8,516,004,485 6.23
特殊債券 日本 13,066,095,321 9.56
社債券 日本 5,280,703,000 3.86
フランス 200,014,000 0.15
オーストラリア 199,998,000 0.15
小計 5,680,715,000 4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 570,382,298 0.42
合計(純資産総額) 136,651,437,904 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 132,181,138,977 66.06
イギリス 9,747,363,948 4.87
スイス 7,531,274,676 3.76
カナダ 6,997,645,384 3.50
フランス 6,578,798,892 3.29
ドイツ 5,636,600,495 2.82
アイルランド 3,827,487,191 1.91
オーストラリア 3,630,530,958 1.81
オランダ 3,511,017,485 1.75
香港 1,798,688,839 0.90
スウェーデン 1,736,670,818 0.87
スペイン 1,656,520,216 0.83
デンマーク 1,467,560,438 0.73
イタリア 1,137,766,829 0.57
フィンランド 788,740,165 0.39
シンガポール 728,014,417 0.36
バミューダ 658,037,486 0.33
ベルギー 599,195,469 0.30
ジャージー 583,407,617 0.29
イスラエル 417,660,894 0.21
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケイマン諸島 408,748,233 0.20
ノルウェー 366,599,341 0.18
ニュージーランド 214,404,829 0.11
ルクセンブルグ 168,095,524 0.08
キュラソー 142,851,077 0.07
オーストリア 120,712,598 0.06
ポルトガル 113,754,847 0.06
リベリア 46,410,452 0.02
マン島 24,609,492 0.01
パプアニューギニア 13,603,539 0.01
英ヴァージン諸島 11,023,880 0.01
小計 192,844,935,006 96.38
投資証券 アメリカ 3,838,539,399 1.92
オーストラリア 475,223,824 0.24
香港 139,521,428 0.07
フランス 131,492,946 0.07
イギリス 120,759,656 0.06
シンガポール 90,634,854 0.05
カナダ 42,897,180 0.02
小計 4,839,069,287 2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,408,098,495 1.20
合計(純資産総額) 200,092,102,788 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,215,847,923 1.10
買建 ドイツ 478,237,840 0.23
買建 イギリス 154,313,316 0.07
買建 オーストラリア 93,585,600 0.04
合計 買建 ― 2,941,984,679 1.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 512,928,000 0.25
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 76,666,172,703 49.64
フランス 14,214,333,864 9.20
イタリア 12,699,539,188 8.22
イギリス 9,823,839,999 6.36
ドイツ 8,354,576,708 5.41
スペイン 7,949,452,798 5.15
ベルギー 3,572,215,534 2.31
カナダ 2,890,686,380 1.87
オーストラリア 2,855,652,197 1.85
オランダ 2,743,564,952 1.78
オーストリア 2,296,668,166 1.49
メキシコ 1,097,913,521 0.71
フィンランド 1,094,681,908 0.71
アイルランド 997,545,944 0.65
ポーランド 864,690,250 0.56
マレーシア 746,106,817 0.48
デンマーク 708,678,654 0.46
シンガポール 644,840,586 0.42
スウェーデン 414,290,057 0.27
ノルウェー 344,638,129 0.22
小計 150,980,088,355 97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,456,694,272 2.24
合計(純資産総額) 154,436,782,627 100.00
マネーインカム・マザーファンド
2020年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
特殊債券 日本 1,856,586,360 70.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 784,953,014 29.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計(純資産総額) 2,641,539,374 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 835,800 7,616.65 6,365,996,070 6,666.00 5,571,442,800 3.53
器
日本 株式 ソニー 電気機器 469,200 6,910.82 3,242,556,744 6,932.00 3,252,494,400 2.06
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 583,200 4,194.04 2,445,964,128 4,633.00 2,701,965,600 1.71
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 67,900 37,389.92 2,538,775,568 38,770.00 2,632,483,000 1.67
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 623,400 4,382.59 2,732,106,606 3,883.00 2,420,662,200 1.54
日本 株式 日本電信電話 情報・通 981,600 2,759.77 2,708,990,232 2,443.00 2,398,048,800 1.52
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 5,052,300 567.18 2,865,563,514 434.30 2,194,213,890 1.39
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 45,900 42,552.05 1,953,139,095 44,650.00 2,049,435,000 1.30
品
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 542,400 3,002.23 1,628,409,552 3,148.00 1,707,475,200 1.08
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 547,700 3,130.49 1,714,569,373 3,109.00 1,702,799,300 1.08
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 512,400 3,893.95 1,995,259,980 3,182.00 1,630,456,800 1.03
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 214,200 6,917.79 1,481,790,618 7,382.00 1,581,224,400 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 589,200 3,039.99 1,791,162,108 2,610.50 1,538,106,600 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 125,900 11,724.26 1,476,084,334 12,015.00 1,512,688,500 0.96
日本 株式 花王 化学 179,400 8,620.47 1,546,512,318 8,316.00 1,491,890,400 0.95
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 149,700 9,921.26 1,485,212,622 9,866.00 1,476,940,200 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 511,000 3,900.29 1,993,048,190 2,844.00 1,453,284,000 0.92
ループ
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日本 株式 ダイキン工業 機械 95,400 15,495.93 1,478,311,722 14,005.00 1,336,077,000 0.85
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 261,200 5,896.04 1,540,045,648 5,086.00 1,328,463,200 0.84
日本 株式 村田製作所 電気機器 219,900 6,400.97 1,407,573,303 6,019.00 1,323,578,100 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 71,200 20,666.30 1,471,440,560 17,830.00 1,269,496,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 10,040,200 165.27 1,659,343,854 125.80 1,263,057,160 0.80
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 516,900 2,858.43 1,477,522,467 2,300.00 1,188,870,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 359,800 4,196.59 1,509,933,082 3,241.00 1,166,111,800 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 648,600 1,867.22 1,211,078,892 1,786.50 1,158,723,900 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 23,500 49,085.02 1,153,497,970 49,000.00 1,151,500,000 0.73
日本 株式 日本電産 電気機器 180,300 7,961.78 1,435,508,934 6,286.00 1,133,365,800 0.72
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 514,700 2,408.42 1,239,613,774 2,125.00 1,093,737,500 0.69
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 47,500 22,276.58 1,058,137,550 22,940.00 1,089,650,000 0.69
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 62,300 21,737.51 1,354,246,873 17,005.00 1,059,411,500 0.67
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 4月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.21
建設業 2.58
食料品 3.93
繊維製品 0.51
パルプ・紙 0.26
化学 7.23
医薬品 6.49
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.65
金属製品 0.52
機械 4.94
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電気機器 14.39
輸送用機器 7.23
精密機器 2.53
その他製品 2.41
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.20
海運業 0.13
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.57
卸売業 4.56
小売業 4.65
銀行業 5.06
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.15
その他金融業 1.06
不動産業 2.12
サービス業 5.02
合計 97.78
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第４１０回利付国 3,170,000,000 100.48 3,185,324,600 100.53 3,186,896,100 0.100 2022/3/1 2.33
債（２年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 2,090,000,000 101.00 2,111,028,700 101.23 2,115,874,200 0.100 2024/12/20 1.55
債（５年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 103.98 2,110,976,700 103.09 2,092,747,300 0.800 2023/6/20 1.53
債（１０年）
日本 国債証券 第４１１回利付国 1,780,000,000 100.47 1,788,450,100 100.55 1,789,932,400 0.100 2022/4/1 1.31
債（２年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 1,635,000,000 100.98 1,651,156,800 101.45 1,658,740,200 0.100 2029/12/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 106.72 1,552,848,750 104.99 1,527,706,350 1.700 2022/12/20 1.12
（２０年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 104.23 1,339,471,150 103.35 1,328,163,150 0.800 2023/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 1,265,000,000 103.25 1,306,112,500 102.37 1,295,043,750 0.800 2022/9/20 0.95
債（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 104.50 1,269,760,050 103.42 1,256,565,150 1.000 2023/3/20 0.92
（２０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 1,110,000,000 101.73 1,129,247,000 101.67 1,128,581,400 0.100 2026/6/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 111.01 1,132,302,000 108.92 1,110,984,000 2.100 2024/3/20 0.81
（２０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 109.52 1,117,124,400 107.61 1,097,693,400 1.900 2023/12/20 0.80
（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 108.99 1,117,229,500 107.09 1,097,693,000 1.900 2023/9/20 0.80
（２０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 1,035,000,000 102.40 1,059,942,300 101.70 1,052,605,350 0.100 2029/3/20 0.77
債（１０年）
日本 特殊債券 第１３７回政府保 1,000,000,000 102.57 1,025,750,000 101.43 1,014,350,000 1.200 2021/6/30 0.74
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第３５０回利付国 980,000,000 101.93 998,981,600 101.95 999,149,200 0.100 2028/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 981,000,000 102.09 1,001,547,300 101.74 998,098,830 0.100 2026/9/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３２１回利付国 960,000,000 103.30 991,718,400 102.25 981,609,600 1.000 2022/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 742,000,000 133.08 987,468,440 131.04 972,383,580 2.400 2034/3/20 0.71
（３０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 938,000,000 101.90 955,836,000 101.81 954,996,560 0.100 2026/12/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第８４回利付国債 850,000,000 114.36 972,119,500 112.32 954,728,500 2.000 2025/12/20 0.70
（２０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 890,000,000 101.86 906,554,000 101.60 904,275,600 0.100 2026/3/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 857,000,000 103.12 883,738,400 102.67 879,924,750 0.300 2025/12/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 860,000,000 103.53 890,358,000 101.61 873,846,000 0.100 2029/6/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 780,000,000 113.12 882,367,200 110.73 863,694,000 2.400 2024/6/20 0.63
（２０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 850,000,000 101.46 862,473,000 101.51 862,835,000 0.100 2029/9/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第５６回利付国債 818,000,000 106.68 872,650,580 104.71 856,527,800 2.000 2022/6/20 0.63
（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 742,000,000 117.53 872,080,020 115.24 855,125,320 2.300 2026/6/20 0.63
（２０年）
日本 国債証券 第９２回利付国債 734,000,000 117.17 860,027,800 115.16 845,296,420 2.100 2026/12/20 0.62
（２０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 815,000,000 103.76 845,644,000 103.07 840,028,650 0.600 2024/3/20 0.61
債（１０年）
ロ 種類別の投資比率
2020年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 79.63
地方債証券 6.23
特殊債券 9.56
社債券 4.16
合計 99.58
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 372,892 16,168.36 6,029,052,954 18,961.94 7,070,757,259 3.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 228,505 28,432.76 6,497,028,624 30,749.70 7,026,461,364 3.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,665 192,908.89 4,179,371,310 253,571.51 5,493,626,931 2.75
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 124,019 21,201.93 2,629,443,310 20,753.08 2,573,776,886 1.29
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,938 137,960.62 2,198,816,368 143,363.96 2,284,934,916 1.14
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,446 137,822.75 2,128,810,321 143,438.77 2,215,555,343 1.11
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 135,649 14,603.78 1,980,988,900 16,056.14 2,178,000,529 1.09
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 153,361 11,288.41 1,731,203,226 11,275.28 1,729,188,247 0.86
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 88,048 19,489.88 1,716,045,121 19,427.89 1,710,587,501 0.85
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 161,245 13,708.21 2,210,381,111 10,458.29 1,686,348,293 0.84
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 128,483 12,900.27 1,657,466,380 12,512.33 1,607,622,929 0.80
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,895 29,571.99 1,445,922,827 30,741.15 1,503,088,798 0.75
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 223,631 6,142.88 1,373,740,097 6,604.56 1,476,985,699 0.74
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 46,151 30,798.86 1,421,398,432 30,317.95 1,399,203,724 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 67,565 23,182.24 1,566,308,073 20,263.62 1,369,111,533 0.68
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,084 33,560.87 1,211,010,606 37,429.15 1,350,593,683 0.67
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 56,079 23,281.62 1,305,610,501 23,704.83 1,329,343,425 0.66
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 213,529 6,359.83 1,358,008,930 6,211.28 1,326,289,347 0.66
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 375,942 3,928.54 1,476,903,636 3,358.92 1,262,760,644 0.63
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 440,243 3,446.55 1,517,322,813 2,648.23 1,165,868,506 0.58
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 285,960 4,041.82 1,155,799,819 4,073.88 1,164,967,983 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 131,546 9,184.40 1,208,172,109 8,631.88 1,135,490,589 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 92,661 15,716.30 1,456,288,278 11,996.15 1,111,575,950 0.56
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 217,519 7,006.39 1,524,024,512 5,072.05 1,103,267,287 0.55
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 210,391 5,617.08 1,181,784,593 5,035.71 1,059,468,988 0.53
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 110,441 9,889.13 1,092,166,158 9,313.21 1,028,561,264 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 72,083 14,357.98 1,034,966,597 14,252.18 1,027,340,122 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 218,093 4,767.47 1,039,751,988 4,631.74 1,010,151,337 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 22,530 33,942.98 764,735,355 44,018.68 991,740,957 0.50
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 96,717 12,119.05 1,172,118,933 10,112.03 978,006,115 0.49
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 4月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.87
素材 4.12
資本財 6.05
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.74
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 1.56
メディア・娯楽 6.37
小売 5.59
食品・生活必需品小売り 1.63
食品・飲料・タバコ 4.81
家庭用品・パーソナル用品 2.15
ヘルスケア機器・サービス 5.35
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.35
銀行 5.84
各種金融 4.25
保険 3.23
不動産 0.74
ソフトウェア・サービス 11.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電気通信サービス 2.24
公益事業 3.61
半導体・半導体製造装置 3.72
投資証券 ― ― 2.42
合計 98.80
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 11,800,000 10,695.34 1,262,051,208 11,313.19 1,334,956,586 1.750 2024/6/30 0.86
1.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 10,500,000 10,694.51 1,122,924,007 10,896.56 1,144,139,372 1.750 2021/7/31 0.74
1.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3 5,400,000 12,226.99 660,257,822 15,154.66 818,352,018 3.000 2048/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,300,000 11,350.76 715,098,065 12,539.69 790,000,576 2.625 2029/2/15 0.51
2.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,500,000 10,861.49 705,997,417 11,435.92 743,335,123 2.125 2024/3/31 0.48
2.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,700,000 11,777.13 671,296,558 12,940.45 737,605,888 3.125 2028/11/15 0.48
3.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,300,000 10,938.31 689,113,626 11,600.40 730,825,485 2.250 2024/11/15 0.47
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,500,000 11,541.96 634,807,800 12,667.43 696,708,908 2.875 2028/8/15 0.45
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,050,000 10,564.26 639,138,125 11,418.39 690,812,689 1.625 2026/5/15 0.45
1.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,700,000 11,031.82 628,813,899 11,616.26 662,127,282 2.500 2024/5/15 0.43
2.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,600,000 10,985.90 615,210,514 11,608.75 650,090,210 2.375 2024/8/15 0.42
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,200,000 11,131.57 578,842,118 12,350.16 642,208,547 2.375 2029/5/15 0.42
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,450,000 10,432.64 568,579,393 11,666.36 635,816,806 1.625 2029/8/15 0.41
1.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 12,600.50 630,025,000 12,428.12 621,406,200 3.000 2022/4/25 0.40
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 20,892.64 605,886,676 21,003.42 609,099,296 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,000,000 11,234.70 561,735,437 11,972.77 598,638,984 2.750 2025/6/30 0.39
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,800,000 11,408.37 547,601,880 12,470.39 598,578,870 2.750 2028/2/15 0.39
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,100,000 11,123.66 567,306,873 11,665.52 594,941,950 2.750 2024/2/15 0.39
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,900,000 11,090.26 543,423,098 12,057.10 590,798,235 2.375 2027/5/15 0.38
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,000,000 10,804.55 540,227,850 11,718.96 585,948,172 2.000 2026/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,858.39 474,335,818 14,484.64 579,385,685 2.875 2045/8/15 0.38
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3 3,800,000 12,244.96 465,308,640 15,225.63 578,574,142 3.000 2049/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,600,000 13,309.48 479,141,627 16,011.29 576,406,686 3.625 2044/2/15 0.37
3.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,800,000 11,189.28 537,085,872 11,986.13 575,334,645 2.625 2025/12/31 0.37
2.625
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,000,000 10,985.06 549,253,358 11,462.64 573,132,124 2.500 2023/8/15 0.37
2.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,000,000 10,549.13 527,456,885 11,450.95 572,547,678 1.625 2026/9/30 0.37
1.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,900,000 10,881.53 533,195,305 11,616.26 569,197,136 2.125 2025/5/15 0.37
2.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,800,000 12,333.46 468,671,706 14,933.41 567,469,681 3.125 2044/8/15 0.37
3.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,100,000 11,084.42 454,461,335 13,664.33 560,237,587 2.500 2046/5/15 0.36
2.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,000,000 10,810.23 540,511,724 11,167.08 558,354,007 2.000 2022/11/30 0.36
ロ 種類別の投資比率
2020年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.76
合計 97.76
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2020年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 特殊債券 第１１２回政府保 300,000,000 100.33 301,011,000 100.28 300,846,000 1.100 2020/7/31 11.39
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１１５回政府保 244,000,000 100.39 244,961,360 100.34 244,839,360 1.000 2020/8/31 9.27
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第９回政府保証日 200,000,000 101.83 203,670,000 101.74 203,480,000 1.900 2021/3/26 7.70
本高速道路保有・
債務返済機構債券
日本 特殊債券 第１３７回政府保 200,000,000 101.45 202,912,000 101.43 202,870,000 1.200 2021/6/30 7.68
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１４回政府保証 200,000,000 100.04 200,082,000 100.02 200,058,000 0.199 2020/6/18 7.57
地方公共団体金融
機構債券（６年）
日本 特殊債券 第２回政府保証日 100,000,000 101.29 101,292,000 101.20 101,204,000 1.800 2020/12/27 3.83
本高速道路保有・
債務返済機構債券
日本 特殊債券 第１２９回政府保 100,000,000 101.07 101,075,000 101.01 101,013,000 1.200 2021/2/26 3.82
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１２６回政府保 100,000,000 100.98 100,980,000 100.91 100,919,000 1.200 2021/1/29 3.82
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第５７回政府保証 100,000,000 100.82 100,825,000 100.76 100,765,000 1.200 2020/12/14 3.81
関西国際空港債券
日本 特殊債券 第１７回政府保証 100,000,000 100.48 100,486,000 100.44 100,440,000 0.900 2020/10/21 3.80
地方公共団体金融
機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 特殊債券 第２５回政府保証 100,000,000 100.10 100,109,000 100.09 100,098,000 0.147 2020/11/25 3.79
株式会社日本政策
投資銀行社債
日本 特殊債券 第２０８回政府保 100,000,000 100.06 100,062,000 100.05 100,054,000 0.100 2020/10/6 3.79
証預金保険機構債
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
特殊債券 70.28
合計 70.28
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年 4月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 227日本円 3,153,055,600 3,300,580,000 2.09
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 4月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2006 買建 141米ドル 19,874,535.5 2,123,991,608 20,734,050 2,215,847,923 1.10
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJEUR 2006 買建 139ユーロ 3,966,888 460,159,008 4,122,740 478,237,840 0.23
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2006 買建 10オースト 1,305,670 91,187,993 1,340,000 93,585,600 0.04
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2006 買建 19英ポンド 1,116,268 148,441,318 1,160,425 154,313,316 0.07
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 4月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 4,800,000.00 512,788,800 512,928,000 0.25
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
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お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ2045」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
2008年３月31日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年４月14日から翌年４月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ． 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める と
き、残存口数が１億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ． 上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
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す。
ｃ． 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ） 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
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当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
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たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期（2019年 4月16日から2020
年 4月13日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
6,631,312 7,263,114
金銭信託
562,983 5,048,955
コール・ローン
1,161,485,716 1,339,628,039
親投資信託受益証券
1,100,000
-
未収入金
1,169,780,011 1,351,940,108
流動資産合計
1,169,780,011 1,351,940,108
資産合計
負債の部
流動負債
563,424 81,958
未払解約金
176,058 224,983
未払受託者報酬
2,288,620 2,924,707
未払委託者報酬
1 13
未払利息
29,483 38,365
その他未払費用
3,057,586 3,270,026
流動負債合計
3,057,586 3,270,026
負債合計
純資産の部
元本等
725,517,767 878,185,867
元本
剰余金
441,204,658 470,484,215
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,166,722,425 1,348,670,082
元本等合計
1,166,722,425 1,348,670,082
純資産合計
1,169,780,011 1,351,940,108
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2018年 4月14日 自 2019年 4月16日
至 2019年 4月15日 至 2020年 4月13日
営業収益
27,885,465
△56,592,677
有価証券売買等損益
27,885,465
△56,592,677
営業収益合計
営業費用
4,158 5,501
支払利息
332,645 422,371
受託者報酬
4,324,275 5,490,734
委託者報酬
59,461 73,552
その他費用
4,720,539 5,992,158
営業費用合計
23,164,926
△62,584,835
営業利益又は営業損失（△）
23,164,926
△62,584,835
経常利益又は経常損失（△）
23,164,926
△62,584,835
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△30,703 △93,985
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
316,494,304 441,204,658
期首剰余金又は期首欠損金（△）
126,186,183 141,106,619
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
126,186,183 141,106,619
額
24,671,458 49,336,212
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,671,458 49,336,212
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
441,204,658 470,484,215
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第12期
項 目 自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は前期末が休日のため、2019年 4月16日から2020年 4月13日までと
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
項 目
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
１. 当計算期間の末日に 725,517,767口 878,185,867口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.6081円 1口当たり純資産額 1.5357円
額
(10,000口当たりの純資産額 16,081円) (10,000口当たりの純資産額 15,357円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
項 目
自 2018年 4月14日 自 2019年 4月16日
至 2019年 4月15日 至 2020年 4月13日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（17,839,867円）、費用控除後、繰越欠損金 （20,529,672円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（5,355,762 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
円）、収益調整金（394,664,538円）、および 整金（507,836,476円）、および分配準備積立
分配準備積立金（73,693,864円）より、分配 金（87,539,704円）より、分配対象収益は
対象収益は491,554,031円（1万口当たり 615,905,852円（1万口当たり7,013.38円）で
6,775.19円）でありますが、分配を行ってお ありますが、分配を行っておりません。
りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第12期
項 目 自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第12期
項 目
（2020年 4月13日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第11期（自 2018年 4月14日 至 2019年 4月15日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 27,602,157 円
合計 27,602,157 円
第12期（自 2019年 4月16日 至 2020年 4月13日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △57,747,336 円
合計 △57,747,336 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期
自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第11期 第12期
項 目
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
期首元本額 550,506,470円 725,517,767円
期中追加設定元本額 217,772,319円 234,013,542円
期中一部解約元本額 42,761,022円 81,345,442円
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（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 181,252,174 412,638,699
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 98,964,448 328,730,206
外国債券パッシブ・マザーファンド 141,427,020 261,470,274
国内債券パッシブ・マザーファンド 240,773,140 309,224,943
マネーインカム・マザーファンド 27,309,935 27,563,917
合計 689,726,717 1,339,628,039
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）は、「国内株式インデックス・マザー
ファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファン
ド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 2,457,525,367 1,569,931,879
コール・ローン 208,638,233 1,091,338,581
株式 173,171,361,310 148,206,257,960
派生商品評価勘定 80,937,960 70,320,500
未収入金 4,824,311 12,960,400
未収配当金 1,923,955,847 1,992,318,344
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（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
50,690,000 -
差入委託証拠金
177,897,933,028 152,943,127,664
流動資産合計
177,897,933,028 152,943,127,664
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 17,468,900
前受金 81,195,000 53,010,000
未払金 - 45,670,200
未払解約金 163,338,570 298,597,444
未払利息 608 2,960
72,541 383,203
その他未払費用
244,606,719 415,132,707
流動負債合計
244,606,719 415,132,707
負債合計
純資産の部
元本等
元本 69,243,723,709 66,999,567,497
剰余金
108,409,602,600 85,528,427,460
剰余金又は欠損金（△）
177,653,326,309 152,527,994,957
元本等合計
177,653,326,309 152,527,994,957
純資産合計
177,897,933,028 152,943,127,664
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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（貸借対照表に関する注記）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,732,400,000円 株式 2,610,000,000円
２. 当計算期間の末日に 69,243,723,709口 66,999,567,497口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.5656円 1口当たり純資産額 2.2766円
額
(10,000口当たりの純資産額 25,656円) (10,000口当たりの純資産額 22,766円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、新株予約権証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2019年 4月15日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,279,422,040 - 4,360,360,000 80,937,960
東証株価指数先物 4,279,422,040 - 4,360,360,000 80,937,960
合計 4,279,422,040 - 4,360,360,000 80,937,960
（2020年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,115,148,400 - 3,168,000,000 52,851,600
東証株価指数先物 3,115,148,400 - 3,168,000,000 52,851,600
合計 3,115,148,400 - 3,168,000,000 52,851,600
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年 4月15日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 68,068,329,504円
同期中における追加設定元本額 13,916,268,555円
同期中における一部解約元本額 12,740,874,350円
2019年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,274,019,641円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 830,155,477円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,964,449,304円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,853,907,596円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 121,085,132円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,938,639円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 26,728,335円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,367,789円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 98,546,290円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 58,012,897円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 144,202,998円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,877,407,552円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 9,129,223,248円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,081,860,998円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,029,489,659円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 994,185,788円
イオン・バランス戦略ファンド 72,532,788円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,361,956円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 19,948,207円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 22,326,660円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 78,900,004円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 46,684,329円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 79,518,179円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 8,293,486円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 5,402,453,400円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 25,017,073円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 225,151,325円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,454,923,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,489,132,334円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,253,609,369円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 59,588,186円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 226,593,592円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 796,449円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 942,907,444円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 57,187,516円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 382,097,522円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,109,499,058円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 966,355,652円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,118,178,505円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,573,523円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 930,339,818円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 65,794,715円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 46,865,696円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,174,726,549円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 107,829,530円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,426,618円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,746,684円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 212,053,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 393,936,535円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 164,873,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 119,503,474円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 62,251,723円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,591,895円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 77,717,022円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 946,967,774円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 201,015,951円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 20,958,549円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,618,468,794円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 224,746,577円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 133,073,322円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 11,331,622円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
118,884,555円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
56,899,955円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 140,273,790円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
148,327,141円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 69,243,723,709円
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,243,723,709円
同期中における追加設定元本額 16,941,213,035円
同期中における一部解約元本額 19,185,369,247円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,964,536,945円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,007,154,836円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,682,046,360円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,203,157,146円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 84,286,777円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,771,247円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 27,830,753円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 77,317,486円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 127,394,223円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 86,046,135円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 181,252,174円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,814,911,783円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 12,839,183,881円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 547,577,365円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 561,168,497円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 411,929,217円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,698,817円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 88,807,681円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 72,638,725円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 212,846,574円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 102,613,725円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 126,077,209円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 16,579,634円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 10,439,245円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 155,573円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 1,105,768円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 827,282円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,752,764円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,948,100,879円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 22,926,442円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 220,267,664円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,234,260,231円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,428,994,643円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,037,107,599円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 57,396,433円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 218,485,657円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 657,085円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 880,814,914円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,124,475円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 405,907,028円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,106,480,802円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 939,572,269円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,905,693,174円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,225,167円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 66,011,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 81,792,352円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,200,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,412,935円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 209,289,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 402,959,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 119,019,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 56,952,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,193,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 72,366,784円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 989,295,905円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 188,003,249円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,115,210円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 937,750,878円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 189,817,826円
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ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,542,313,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 112,200,588円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 10,043,124円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
14,237,375円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 15,653,159円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
148,815,098円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 66,999,567,497円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,700 2,541.00 9,401,700
日本水産 101,000 472.00 47,672,000
マルハニチロ 14,500 2,269.00 32,900,500
カネコ種苗 4,600 1,453.00 6,683,800
サカタのタネ 11,900 3,330.00 39,627,000
ホクト 8,300 1,901.00 15,778,300
日鉄鉱業 2,300 4,185.00 9,625,500
三井松島ホールディングス 5,600 866.00 4,849,600
国際石油開発帝石 410,300 662.50 271,823,750
石油資源開発 13,000 1,947.00 25,311,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,600 1,539.00 8,618,400
ヒノキヤグループ 3,600 1,420.00 5,112,000
ショーボンドホールディングス 15,600 4,275.00 66,690,000
ミライト・ホールディングス 29,300 1,333.00 39,056,900
タマホーム 6,500 1,184.00 7,696,000
スペースバリューホールディングス 17,900 323.00 5,781,700
安藤・間 61,200 669.00 40,942,800
東急建設 30,200 542.00 16,368,400
コムシスホールディングス 36,000 2,804.00 100,944,000
ビーアールホールディングス 13,400 467.00 6,257,800
高松コンストラクショングループ 6,600 2,300.00 15,180,000
東建コーポレーション 3,100 7,610.00 23,591,000
大成建設 78,100 3,265.00 254,996,500
大林組 231,700 933.00 216,176,100
清水建設 236,200 823.00 194,392,600
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飛島建設 8,500 1,001.00 8,508,500
長谷工コーポレーション 89,900 1,142.00 102,665,800
松井建設 11,800 618.00 7,292,400
錢高組 1,600 3,610.00 5,776,000
鹿島建設 183,200 1,110.00 203,352,000
不動テトラ 7,600 1,266.00 9,621,600
大末建設 6,100 725.00 4,422,500
鉄建建設 5,700 2,249.00 12,819,300
西松建設 18,600 1,964.00 36,530,400
三井住友建設 59,400 436.00 25,898,400
大豊建設 6,000 2,205.00 13,230,000
前田建設工業 60,500 854.00 51,667,000
奥村組 13,800 2,293.00 31,643,400
東鉄工業 9,600 2,744.00 26,342,400
淺沼組 3,000 3,375.00 10,125,000
戸田建設 97,400 635.00 61,849,000
熊谷組 10,900 2,359.00 25,713,100
北野建設 2,200 2,501.00 5,502,200
矢作建設工業 12,100 747.00 9,038,700
ピーエス三菱 10,600 537.00 5,692,200
日本ハウスホールディングス 22,500 283.00 6,367,500
大東建託 28,400 10,145.00 288,118,000
新日本建設 10,000 784.00 7,840,000
ＮＩＰＰＯ 18,900 2,344.00 44,301,600
東亜道路工業 2,000 2,908.00 5,816,000
前田道路 21,300 2,015.00 42,919,500
日本道路 2,500 6,320.00 15,800,000
東亜建設工業 8,300 1,375.00 11,412,500
日本国土開発 18,500 558.00 10,323,000
若築建設 5,800 1,183.00 6,861,400
東洋建設 27,700 440.00 12,188,000
五洋建設 93,800 537.00 50,370,600
世紀東急工業 14,000 795.00 11,130,000
福田組 2,800 4,065.00 11,382,000
住友林業 59,400 1,315.00 78,111,000
日本基礎技術 13,700 388.00 5,315,600
巴コーポレーション 16,200 333.00 5,394,600
大和ハウス工業 232,700 2,664.00 619,912,800
ライト工業 13,000 1,293.00 16,809,000
積水ハウス 257,300 1,804.50 464,297,850
ユアテック 15,200 597.00 9,074,400
中電工 8,100 2,131.00 17,261,100
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関電工 30,600 849.00 25,979,400
きんでん 55,700 1,683.00 93,743,100
東京エネシス 9,800 775.00 7,595,000
トーエネック 2,900 3,170.00 9,193,000
住友電設 6,400 2,172.00 13,900,800
日本電設工業 11,900 2,191.00 26,072,900
協和エクシオ 35,300 2,539.00 89,626,700
新日本空調 6,800 2,138.00 14,538,400
九電工 16,300 2,825.00 46,047,500
三機工業 16,900 1,215.00 20,533,500
日揮ホールディングス 73,200 986.00 72,175,200
中外炉工業 4,100 1,442.00 5,912,200
ヤマト 9,400 634.00 5,959,600
太平電業 6,100 2,180.00 13,298,000
高砂熱学工業 19,500 1,734.00 33,813,000
朝日工業社 2,200 2,959.00 6,509,800
明星工業 15,300 715.00 10,939,500
大氣社 11,400 3,045.00 34,713,000
ダイダン 5,700 2,718.00 15,492,600
日比谷総合設備 8,100 1,851.00 14,993,100
ＯＳＪＢホールディングス 42,500 238.00 10,115,000
レイズネクスト 13,600 1,210.00 16,456,000
日本製粉 20,400 1,662.00 33,904,800
日清製粉グループ本社 84,500 1,620.00 136,890,000
昭和産業 6,800 3,255.00 22,134,000
鳥越製粉 8,500 849.00 7,216,500
中部飼料 8,700 1,559.00 13,563,300
フィード・ワン 55,900 158.00 8,832,200
日本甜菜製糖 4,700 1,679.00 7,891,300
三井製糖 5,900 2,091.00 12,336,900
日新製糖 3,600 1,896.00 6,825,600
森永製菓 17,600 4,335.00 76,296,000
中村屋 2,600 3,810.00 9,906,000
江崎グリコ 22,400 4,590.00 102,816,000
名糖産業 6,100 1,311.00 7,997,100
井村屋グループ 4,000 1,911.00 7,644,000
不二家 4,600 2,014.00 9,264,400
山崎製パン 56,400 2,201.00 124,136,400
モロゾフ 1,700 5,130.00 8,721,000
亀田製菓 4,300 5,090.00 21,887,000
寿スピリッツ 7,100 4,270.00 30,317,000
カルビー 34,400 3,030.00 104,232,000
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森永乳業 14,000 4,210.00 58,940,000
六甲バター 5,800 1,393.00 8,079,400
ヤクルト本社 51,700 6,760.00 349,492,000
明治ホールディングス 49,600 7,500.00 372,000,000
雪印メグミルク 17,800 2,334.00 41,545,200
プリマハム 11,200 2,357.00 26,398,400
日本ハム 28,600 3,440.00 98,384,000
丸大食品 8,100 1,900.00 15,390,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 5,800 2,236.00 12,968,800
柿安本店 3,200 2,171.00 6,947,200
伊藤ハム米久ホールディングス 42,300 619.00 26,183,700
サッポロホールディングス 25,900 1,982.00 51,333,800
アサヒグループホールディングス 157,500 3,537.00 557,077,500
キリンホールディングス 318,600 2,095.00 667,467,000
宝ホールディングス 56,300 725.00 40,817,500
オエノンホールディングス 22,200 404.00 8,968,800
養命酒製造 3,500 1,900.00 6,650,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 52,900 1,939.00 102,573,100
サントリー食品インターナショナル 50,100 4,045.00 202,654,500
ダイドーグループホールディングス 3,800 4,010.00 15,238,000
伊藤園 22,700 5,880.00 133,476,000
キーコーヒー 7,400 2,234.00 16,531,600
日清オイリオグループ 9,400 3,485.00 32,759,000
不二製油グループ本社 18,400 2,570.00 47,288,000
かどや製油 1,300 3,425.00 4,452,500
Ｊ－オイルミルズ 4,000 4,215.00 16,860,000
キッコーマン 53,800 4,600.00 247,480,000
味の素 166,100 1,840.00 305,624,000
キユーピー 41,900 2,050.00 85,895,000
ハウス食品グループ本社 28,100 3,155.00 88,655,500
カゴメ 28,400 2,697.00 76,594,800
焼津水産化学工業 6,400 897.00 5,740,800
アリアケジャパン 7,000 6,070.00 42,490,000
ニチレイ 35,800 2,758.00 98,736,400
東洋水産 38,500 5,080.00 195,580,000
イートアンド 3,700 1,647.00 6,093,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,100 828.00 4,222,800
日清食品ホールディングス 31,900 8,850.00 282,315,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,174.00 9,130,800
一正蒲鉾 5,900 933.00 5,504,700
フジッコ 8,200 1,959.00 16,063,800
ロック・フィールド 8,200 1,405.00 11,521,000
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日本たばこ産業 433,800 1,961.00 850,681,800
ケンコーマヨネーズ 4,800 1,983.00 9,518,400
わらべや日洋ホールディングス 5,500 1,565.00 8,607,500
なとり 5,400 1,722.00 9,298,800
ピックルスコーポレーション 2,000 2,251.00 4,502,000
北の達人コーポレーション 26,400 502.00 13,252,800
ユーグレナ 33,800 657.00 22,206,600
ミヨシ油脂 4,300 1,069.00 4,596,700
理研ビタミン 7,300 2,044.00 14,921,200
片倉工業 12,400 1,039.00 12,883,600
グンゼ 5,500 3,630.00 19,965,000
東洋紡 30,000 1,169.00 35,070,000
ユニチカ 25,200 294.00 7,408,800
富士紡ホールディングス 4,000 2,540.00 10,160,000
倉敷紡績 7,500 2,593.00 19,447,500
日本毛織 23,900 919.00 21,964,100
ダイドーリミテッド 25,600 187.00 4,787,200
帝国繊維 8,600 2,151.00 18,498,600
帝人 59,400 1,727.00 102,583,800
東レ 533,100 460.30 245,385,930
住江織物 2,600 1,714.00 4,456,400
アツギ 10,600 619.00 6,561,400
ダイニック 6,400 690.00 4,416,000
セーレン 18,200 1,252.00 22,786,400
小松マテーレ 13,500 738.00 9,963,000
ワコールホールディングス 19,500 2,233.00 43,543,500
ホギメディカル 8,600 3,775.00 32,465,000
ＴＳＩホールディングス 27,600 388.00 10,708,800
マツオカコーポレーション 3,200 1,794.00 5,740,800
ワールド 10,700 1,301.00 13,920,700
三陽商会 5,100 890.00 4,539,000
オンワードホールディングス 46,200 389.00 17,971,800
ゴールドウイン 13,400 5,500.00 73,700,000
デサント 15,100 1,261.00 19,041,100
特種東海製紙 4,600 4,120.00 18,952,000
王子ホールディングス 303,100 571.00 173,070,100
日本製紙 33,000 1,564.00 51,612,000
三菱製紙 12,500 348.00 4,350,000
北越コーポレーション 48,500 407.00 19,739,500
中越パルプ工業 4,800 1,364.00 6,547,200
大王製紙 32,200 1,492.00 48,042,400
レンゴー 70,300 838.00 58,911,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーモク 5,300 1,509.00 7,997,700
ザ・パック 5,800 3,530.00 20,474,000
クラレ 114,400 1,056.00 120,806,400
旭化成 485,900 707.60 343,822,840
昭和電工 51,800 2,307.00 119,502,600
住友化学 527,700 308.00 162,531,600
住友精化 3,500 2,860.00 10,010,000
日産化学 40,900 3,740.00 152,966,000
ラサ工業 3,300 1,270.00 4,191,000
クレハ 6,000 4,270.00 25,620,000
多木化学 2,500 4,330.00 10,825,000
テイカ 5,800 1,469.00 8,520,200
石原産業 14,300 564.00 8,065,200
日本曹達 11,000 2,724.00 29,964,000
東ソー 112,600 1,284.00 144,578,400
トクヤマ 21,100 2,068.00 43,634,800
セントラル硝子 15,600 1,841.00 28,719,600
東亞合成 46,000 919.00 42,274,000
大阪ソーダ 7,300 2,511.00 18,330,300
関東電化工業 18,400 767.00 14,112,800
デンカ 26,500 2,586.00 68,529,000
信越化学工業 125,900 11,125.00 1,400,637,500
日本カーバイド工業 4,500 1,000.00 4,500,000
堺化学工業 5,300 1,710.00 9,063,000
第一稀元素化学工業 9,400 717.00 6,739,800
エア・ウォーター 68,100 1,354.00 92,207,400
大陽日酸 70,900 1,638.00 116,134,200
日本化学工業 2,800 2,196.00 6,148,800
日本パーカライジング 37,400 1,119.00 41,850,600
高圧ガス工業 13,000 671.00 8,723,000
チタン工業 2,100 1,644.00 3,452,400
四国化成工業 10,700 986.00 10,550,200
ステラ ケミファ 4,200 2,348.00 9,861,600
保土谷化学工業 3,000 3,080.00 9,240,000
日本触媒 11,500 4,830.00 55,545,000
大日精化工業 6,300 2,201.00 13,866,300
カネカ 18,700 2,635.00 49,274,500
三菱瓦斯化学 68,000 1,258.00 85,544,000
三井化学 65,800 1,897.00 124,822,600
ＪＳＲ 68,600 1,898.00 130,202,800
東京応化工業 12,600 3,940.00 49,644,000
大阪有機化学工業 6,700 1,500.00 10,050,000
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三菱ケミカルホールディングス 489,400 602.50 294,863,500
ＫＨネオケム 13,200 1,581.00 20,869,200
ダイセル 100,100 786.00 78,678,600
住友ベークライト 11,900 2,356.00 28,036,400
積水化学工業 155,600 1,380.00 214,728,000
日本ゼオン 66,600 819.00 54,545,400
アイカ工業 22,000 3,100.00 68,200,000
宇部興産 36,000 1,639.00 59,004,000
積水樹脂 13,200 2,046.00 27,007,200
タキロンシーアイ 17,400 578.00 10,057,200
旭有機材 4,800 1,322.00 6,345,600
日立化成 34,100 4,620.00 157,542,000
ニチバン 4,600 1,478.00 6,798,800
リケンテクノス 19,800 384.00 7,603,200
大倉工業 3,900 1,565.00 6,103,500
積水化成品工業 10,900 564.00 6,147,600
群栄化学工業 2,400 2,520.00 6,048,000
ミライアル 3,800 992.00 3,769,600
ダイキョーニシカワ 15,400 456.00 7,022,400
森六ホールディングス 5,300 1,380.00 7,314,000
日本化薬 46,500 957.00 44,500,500
カーリットホールディングス 11,500 457.00 5,255,500
日本精化 6,700 1,438.00 9,634,600
扶桑化学工業 7,300 2,954.00 21,564,200
トリケミカル研究所 1,700 8,690.00 14,773,000
ＡＤＥＫＡ 33,600 1,302.00 43,747,200
日油 27,600 3,455.00 95,358,000
ハリマ化成グループ 6,500 1,030.00 6,695,000
花王 179,400 8,725.00 1,565,265,000
第一工業製薬 2,900 3,955.00 11,469,500
三洋化成工業 4,300 3,880.00 16,684,000
大日本塗料 9,100 846.00 7,698,600
日本ペイントホールディングス 60,600 5,770.00 349,662,000
関西ペイント 82,700 2,044.00 169,038,800
中国塗料 21,800 812.00 17,701,600
日本特殊塗料 6,100 782.00 4,770,200
藤倉化成 13,200 469.00 6,190,800
太陽ホールディングス 5,400 4,030.00 21,762,000
ＤＩＣ 30,600 2,350.00 71,910,000
サカタインクス 15,800 862.00 13,619,600
東洋インキＳＣホールディングス 13,800 2,061.00 28,441,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,600 720.00 5,472,000
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富士フイルムホールディングス 143,800 5,471.00 786,729,800
資生堂 148,900 6,496.00 967,254,400
ライオン 97,300 2,206.00 214,643,800
高砂香料工業 5,200 2,042.00 10,618,400
マンダム 17,300 2,094.00 36,226,200
ミルボン 10,000 5,040.00 50,400,000
ファンケル 30,500 2,476.00 75,518,000
コーセー 14,100 13,470.00 189,927,000
コタ 5,720 1,196.00 6,841,120
ポーラ・オルビスホールディングス 31,900 2,039.00 65,044,100
ノエビアホールディングス 7,000 5,280.00 36,960,000
エステー 5,600 1,494.00 8,366,400
アグロ カネショウ 3,400 1,658.00 5,637,200
コニシ 12,100 1,388.00 16,794,800
長谷川香料 10,300 2,008.00 20,682,400
小林製薬 20,900 10,440.00 218,196,000
荒川化学工業 7,000 1,164.00 8,148,000
メック 5,800 1,493.00 8,659,400
タカラバイオ 19,800 2,160.00 42,768,000
ＪＣＵ 9,200 2,264.00 20,828,800
デクセリアルズ 20,700 698.00 14,448,600
アース製薬 5,800 5,540.00 32,132,000
北興化学工業 9,100 547.00 4,977,700
大成ラミック 3,600 2,539.00 9,140,400
クミアイ化学工業 31,400 844.00 26,501,600
日本農薬 16,100 416.00 6,697,600
アキレス 5,800 1,566.00 9,082,800
有沢製作所 12,800 806.00 10,316,800
日東電工 51,300 4,850.00 248,805,000
レック 8,800 1,104.00 9,715,200
三光合成 13,900 240.00 3,336,000
藤森工業 6,200 3,075.00 19,065,000
前澤化成工業 7,500 993.00 7,447,500
未来工業 5,000 1,906.00 9,530,000
ＪＳＰ 5,000 1,334.00 6,670,000
エフピコ 8,500 7,710.00 65,535,000
天馬 5,400 1,581.00 8,537,400
信越ポリマー 13,400 823.00 11,028,200
東リ 23,100 250.00 5,775,000
ニフコ 26,800 1,876.00 50,276,800
バルカー 6,200 1,806.00 11,197,200
ユニ・チャーム 144,800 3,989.00 577,607,200
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協和キリン 75,100 2,431.00 182,568,100
武田薬品工業 623,400 3,608.00 2,249,227,200
アステラス製薬 648,600 1,723.00 1,117,537,800
大日本住友製薬 55,900 1,414.00 79,042,600
塩野義製薬 95,600 5,454.00 521,402,400
あすか製薬 9,800 1,116.00 10,936,800
日本新薬 19,700 7,920.00 156,024,000
中外製薬 78,000 13,565.00 1,058,070,000
科研製薬 12,900 5,810.00 74,949,000
エーザイ 89,600 7,599.00 680,870,400
ロート製薬 38,600 3,015.00 116,379,000
小野薬品工業 172,100 2,533.00 435,929,300
久光製薬 19,700 4,930.00 97,121,000
持田製薬 10,500 4,330.00 45,465,000
参天製薬 139,400 1,833.00 255,520,200
扶桑薬品工業 4,100 2,077.00 8,515,700
日本ケミファ 2,000 2,419.00 4,838,000
ツムラ 23,300 2,840.00 66,172,000
日医工 21,500 1,387.00 29,820,500
キッセイ薬品工業 13,500 2,566.00 34,641,000
生化学工業 14,900 1,079.00 16,077,100
栄研化学 13,400 2,150.00 28,810,000
鳥居薬品 5,000 2,855.00 14,275,000
ＪＣＲファーマ 5,300 10,470.00 55,491,000
東和薬品 9,600 2,267.00 21,763,200
富士製薬工業 5,900 1,213.00 7,156,700
沢井製薬 15,300 6,080.00 93,024,000
ゼリア新薬工業 13,900 2,034.00 28,272,600
第一三共 214,200 7,432.00 1,591,934,400
キョーリン製薬ホールディングス 16,800 2,236.00 37,564,800
大幸薬品 9,900 1,834.00 18,156,600
ダイト 4,700 2,955.00 13,888,500
大塚ホールディングス 142,600 4,215.00 601,059,000
大正製薬ホールディングス 15,700 6,540.00 102,678,000
ペプチドリーム 38,200 3,465.00 132,363,000
日本コークス工業 90,100 60.00 5,406,000
ニチレキ 9,400 1,341.00 12,605,400
ユシロ化学工業 6,400 1,133.00 7,251,200
富士石油 29,000 184.00 5,336,000
出光興産 83,700 2,491.00 208,496,700
ＪＸＴＧホールディングス 1,131,100 374.30 423,370,730
コスモエネルギーホールディングス 22,100 1,602.00 35,404,200
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横浜ゴム 43,000 1,303.00 56,029,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 44,000 1,157.00 50,908,000
ブリヂストン 215,700 3,255.00 702,103,500
住友ゴム工業 66,900 989.00 66,164,100
オカモト 4,700 4,280.00 20,116,000
ニッタ 8,100 1,886.00 15,276,600
住友理工 16,100 544.00 8,758,400
三ツ星ベルト 10,200 1,302.00 13,280,400
バンドー化学 14,400 592.00 8,524,800
日東紡績 11,200 4,675.00 52,360,000
ＡＧＣ 73,800 2,554.00 188,485,200
日本板硝子 11,500 309.00 3,553,500
日本山村硝子 5,400 834.00 4,503,600
日本電気硝子 30,600 1,433.00 43,849,800
オハラ 4,000 908.00 3,632,000
住友大阪セメント 14,700 3,310.00 48,657,000
太平洋セメント 47,500 2,053.00 97,517,500
日本ヒューム 10,600 561.00 5,946,600
日本コンクリート工業 22,200 242.00 5,372,400
三谷セキサン 3,600 4,340.00 15,624,000
アジアパイルホールディングス 15,000 409.00 6,135,000
東海カーボン 78,700 907.00 71,380,900
日本カーボン 3,900 3,270.00 12,753,000
東洋炭素 4,900 1,408.00 6,899,200
ノリタケカンパニーリミテド 4,200 3,355.00 14,091,000
ＴＯＴＯ 53,500 3,530.00 188,855,000
日本碍子 91,000 1,273.00 115,843,000
日本特殊陶業 58,100 1,465.00 85,116,500
ＭＡＲＵＷＡ 2,900 6,420.00 18,618,000
品川リフラクトリーズ 2,400 2,134.00 5,121,600
黒崎播磨 1,700 3,660.00 6,222,000
ヨータイ 8,200 643.00 5,272,600
東京窯業 16,500 289.00 4,768,500
フジミインコーポレーテッド 6,900 2,614.00 18,036,600
ニチアス 20,100 2,003.00 40,260,300
ニチハ 10,400 1,958.00 20,363,200
日本製鉄 331,900 844.00 280,123,600
神戸製鋼所 137,400 339.00 46,578,600
中山製鋼所 13,000 382.00 4,966,000
合同製鐵 4,600 1,883.00 8,661,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 198,700 666.00 132,334,200
東京製鐵 36,600 667.00 24,412,200
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共英製鋼 8,700 1,291.00 11,231,700
大和工業 16,300 1,959.00 31,931,700
東京鐵鋼 4,300 1,103.00 4,742,900
大阪製鐵 4,500 1,214.00 5,463,000
淀川製鋼所 9,700 1,729.00 16,771,300
丸一鋼管 24,000 2,418.00 58,032,000
モリ工業 2,600 2,236.00 5,813,600
大同特殊鋼 12,100 3,340.00 40,414,000
日本冶金工業 6,300 1,597.00 10,061,100
山陽特殊製鋼 6,300 860.00 5,418,000
愛知製鋼 4,200 2,916.00 12,247,200
日立金属 80,600 1,069.00 86,161,400
大平洋金属 5,500 1,668.00 9,174,000
新日本電工 53,400 151.00 8,063,400
栗本鐵工所 4,300 1,822.00 7,834,600
三菱製鋼 6,700 809.00 5,420,300
シンニッタン 15,600 245.00 3,822,000
大紀アルミニウム工業所 11,000 556.00 6,116,000
日本軽金属ホールディングス 191,100 164.00 31,340,400
三井金属鉱業 20,400 1,841.00 37,556,400
東邦亜鉛 4,600 1,170.00 5,382,000
三菱マテリアル 49,100 2,088.00 102,520,800
住友金属鉱山 94,900 2,392.00 227,000,800
ＤＯＷＡホールディングス 18,700 2,829.00 52,902,300
古河機械金属 13,100 1,050.00 13,755,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,100 884.00 8,044,400
東邦チタニウム 14,700 585.00 8,599,500
ＵＡＣＪ 11,400 1,595.00 18,183,000
ＣＫサンエツ 2,000 2,698.00 5,396,000
古河電気工業 22,700 1,910.00 43,357,000
住友電気工業 276,100 1,044.50 288,386,450
フジクラ 92,900 292.00 27,126,800
昭和電線ホールディングス 9,600 1,019.00 9,782,400
タツタ電線 16,300 480.00 7,824,000
リョービ 8,800 1,197.00 10,533,600
アーレスティ 13,200 339.00 4,474,800
アサヒホールディングス 13,500 2,278.00 30,753,000
稲葉製作所 6,500 1,239.00 8,053,500
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,535.00 5,065,500
トーカロ 20,700 953.00 19,727,100
アルファＣｏ 4,300 917.00 3,943,100
ＳＵＭＣＯ 88,800 1,416.00 125,740,800
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川田テクノロジーズ 1,800 5,570.00 10,026,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,600 2,372.00 6,167,200
東洋製罐グループホールディングス 48,000 1,135.00 54,480,000
ホッカンホールディングス 4,800 1,493.00 7,166,400
コロナ 5,900 938.00 5,534,200
横河ブリッジホールディングス 14,000 1,877.00 26,278,000
三和ホールディングス 70,800 788.00 55,790,400
文化シヤッター 22,500 786.00 17,685,000
三協立山 10,500 911.00 9,565,500
アルインコ 7,700 935.00 7,199,500
ＬＩＸＩＬグループ 109,600 1,255.00 137,548,000
ノーリツ 15,700 1,154.00 18,117,800
長府製作所 7,300 2,157.00 15,746,100
リンナイ 14,600 7,850.00 114,610,000
日東精工 12,400 502.00 6,224,800
岡部 15,400 718.00 11,057,200
ジーテクト 8,900 1,075.00 9,567,500
東プレ 13,600 1,111.00 15,109,600
高周波熱錬 15,000 594.00 8,910,000
東京製綱 7,900 542.00 4,281,800
パイオラックス 10,100 1,553.00 15,685,300
エイチワン 9,300 484.00 4,501,200
日本発條 79,600 680.00 54,128,000
三益半導体工業 5,700 1,922.00 10,955,400
日本製鋼所 23,300 1,263.00 29,427,900
三浦工業 32,200 4,090.00 131,698,000
タクマ 24,900 1,238.00 30,826,200
ツガミ 15,600 813.00 12,682,800
オークマ 8,500 3,320.00 28,220,000
芝浦機械 8,800 2,016.00 17,740,800
アマダ 92,700 855.00 79,258,500
アイダエンジニアリング 18,800 693.00 13,028,400
ＦＵＪＩ 30,600 1,600.00 48,960,000
牧野フライス製作所 8,600 2,821.00 24,260,600
オーエスジー 35,000 1,286.00 45,010,000
旭ダイヤモンド工業 20,300 467.00 9,480,100
ＤＭＧ森精機 46,600 894.00 41,660,400
ソディック 18,100 687.00 12,434,700
ディスコ 10,000 22,700.00 227,000,000
日東工器 4,500 1,631.00 7,339,500
日進工具 2,600 2,585.00 6,721,000
パンチ工業 10,100 308.00 3,110,800
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豊和工業 5,700 635.00 3,619,500
島精機製作所 12,100 1,542.00 18,658,200
オプトラン 8,500 2,727.00 23,179,500
イワキポンプ 4,900 895.00 4,385,500
フリュー 9,200 839.00 7,718,800
ヤマシンフィルタ 16,300 841.00 13,708,300
日阪製作所 10,600 736.00 7,801,600
やまびこ 14,000 781.00 10,934,000
平田機工 3,500 4,820.00 16,870,000
ペガサスミシン製造 13,700 379.00 5,192,300
マルマエ 4,200 755.00 3,171,000
タツモ 3,900 1,077.00 4,200,300
ナブテスコ 43,400 2,722.00 118,134,800
三井海洋開発 8,200 1,453.00 11,914,600
レオン自動機 7,700 1,170.00 9,009,000
ＳＭＣ 23,500 48,320.00 1,135,520,000
ホソカワミクロン 2,600 4,770.00 12,402,000
ユニオンツール 3,000 2,591.00 7,773,000
オイレス工業 9,700 1,367.00 13,259,900
日精エー・エス・ビー機械 2,800 2,959.00 8,285,200
サトーホールディングス 10,800 2,037.00 21,999,600
技研製作所 6,800 3,760.00 25,568,000
日精樹脂工業 7,700 952.00 7,330,400
小松製作所 338,700 1,846.00 625,240,200
住友重機械工業 42,300 2,122.00 89,760,600
日立建機 29,400 2,417.00 71,059,800
日工 13,400 582.00 7,798,800
巴工業 4,200 1,989.00 8,353,800
井関農機 8,100 1,153.00 9,339,300
ＴＯＷＡ 8,800 786.00 6,916,800
北川鉄工所 3,700 1,539.00 5,694,300
ローツェ 3,400 4,125.00 14,025,000
クボタ 397,400 1,243.50 494,166,900
荏原実業 2,600 2,157.00 5,608,200
三菱化工機 3,700 1,659.00 6,138,300
月島機械 14,300 1,245.00 17,803,500
帝国電機製作所 7,300 1,321.00 9,643,300
新東工業 17,200 756.00 13,003,200
澁谷工業 6,600 2,567.00 16,942,200
アイチ コーポレーション 14,100 658.00 9,277,800
小森コーポレーション 19,000 769.00 14,611,000
鶴見製作所 6,000 2,010.00 12,060,000
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住友精密工業 2,100 2,275.00 4,777,500
酒井重工業 1,900 2,125.00 4,037,500
荏原製作所 31,300 2,150.00 67,295,000
酉島製作所 10,400 771.00 8,018,400
北越工業 9,300 1,017.00 9,458,100
ダイキン工業 95,400 13,690.00 1,306,026,000
オルガノ 2,700 5,210.00 14,067,000
トーヨーカネツ 4,200 1,892.00 7,946,400
栗田工業 40,200 2,638.00 106,047,600
椿本チエイン 9,800 2,365.00 23,177,000
大同工業 6,800 669.00 4,549,200
アネスト岩田 11,900 857.00 10,198,300
ダイフク 38,000 7,040.00 267,520,000
加藤製作所 6,000 1,195.00 7,170,000
タダノ 37,200 748.00 27,825,600
フジテック 26,300 1,552.00 40,817,600
ＣＫＤ 21,000 1,594.00 33,474,000
キトー 7,500 984.00 7,380,000
平和 21,100 1,866.00 39,372,600
理想科学工業 6,900 1,479.00 10,205,100
ＳＡＮＫＹＯ 17,100 3,025.00 51,727,500
日本金銭機械 10,700 531.00 5,681,700
マースグループホールディングス 5,900 1,655.00 9,764,500
フクシマガリレイ 4,500 3,165.00 14,242,500
ダイコク電機 5,300 1,141.00 6,047,300
竹内製作所 12,400 1,388.00 17,211,200
アマノ 19,700 2,313.00 45,566,100
ＪＵＫＩ 11,900 574.00 6,830,600
マックス 11,500 1,594.00 18,331,000
グローリー 19,300 2,391.00 46,146,300
新晃工業 7,200 1,444.00 10,396,800
大和冷機工業 11,200 939.00 10,516,800
セガサミーホールディングス 75,000 1,300.00 97,500,000
日本ピストンリング 4,400 1,136.00 4,998,400
リケン 3,700 2,868.00 10,611,600
ＴＰＲ 9,000 1,146.00 10,314,000
ツバキ・ナカシマ 16,500 615.00 10,147,500
ホシザキ 21,900 7,700.00 168,630,000
大豊工業 8,200 532.00 4,362,400
日本精工 138,200 660.00 91,212,000
ＮＴＮ 174,500 182.00 31,759,000
ジェイテクト 69,200 711.00 49,201,200
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不二越 7,000 2,735.00 19,145,000
日本トムソン 24,300 354.00 8,602,200
ＴＨＫ 43,400 2,309.00 100,210,600
ユーシン精機 7,700 664.00 5,112,800
前澤給装工業 3,700 1,969.00 7,285,300
イーグル工業 9,600 678.00 6,508,800
日本ピラー工業 8,000 1,216.00 9,728,000
キッツ 31,300 632.00 19,781,600
マキタ 97,400 3,310.00 322,394,000
日立造船 60,300 340.00 20,502,000
三菱重工業 125,500 2,634.00 330,567,000
ＩＨＩ 54,200 1,200.00 65,040,000
スター精密 11,800 1,060.00 12,508,000
日清紡ホールディングス 50,400 703.00 35,431,200
イビデン 45,800 2,162.00 99,019,600
コニカミノルタ 166,300 380.00 63,194,000
ブラザー工業 90,600 1,695.00 153,567,000
ミネベアミツミ 137,900 1,598.00 220,364,200
日立製作所 359,800 3,079.00 1,107,824,200
三菱電機 748,200 1,305.50 976,775,100
富士電機 44,900 2,429.00 109,062,100
東洋電機製造 4,200 1,200.00 5,040,000
安川電機 80,300 3,055.00 245,316,500
シンフォニアテクノロジー 11,000 910.00 10,010,000
明電舎 14,000 1,574.00 22,036,000
オリジン 3,400 1,429.00 4,858,600
山洋電気 3,700 4,175.00 15,447,500
デンヨー 6,700 1,920.00 12,864,000
東芝テック 9,500 3,380.00 32,110,000
芝浦メカトロニクス 1,700 2,362.00 4,015,400
マブチモーター 20,500 3,145.00 64,472,500
日本電産 180,300 5,561.00 1,002,648,300
トレックス・セミコンダクター 5,500 1,009.00 5,549,500
東光高岳 6,500 900.00 5,850,000
宮越ホールディングス 4,300 521.00 2,240,300
ダイヘン 8,000 2,905.00 23,240,000
ヤーマン 13,800 706.00 9,742,800
ＪＶＣケンウッド 65,300 178.00 11,623,400
ミマキエンジニアリング 11,300 396.00 4,474,800
第一精工 3,900 2,100.00 8,190,000
日新電機 18,100 885.00 16,018,500
大崎電気工業 18,000 495.00 8,910,000
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オムロン 66,800 5,790.00 386,772,000
日東工業 10,900 1,804.00 19,663,600
ＩＤＥＣ 11,300 1,389.00 15,695,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,500 1,412.00 36,006,000
サクサホールディングス 3,000 1,577.00 4,731,000
メルコホールディングス 3,200 2,715.00 8,688,000
日本電気 90,800 4,015.00 364,562,000
富士通 72,300 10,040.00 725,892,000
沖電気工業 31,000 994.00 30,814,000
電気興業 4,000 2,388.00 9,552,000
サンケン電気 8,600 1,987.00 17,088,200
アイホン 5,100 1,478.00 7,537,800
ルネサスエレクトロニクス 360,100 448.00 161,324,800
セイコーエプソン 91,900 1,014.00 93,186,600
ワコム 54,900 331.00 18,171,900
アルバック 14,000 2,634.00 36,876,000
ＥＩＺＯ 5,900 3,100.00 18,290,000
日本信号 19,400 982.00 19,050,800
京三製作所 19,700 452.00 8,904,400
能美防災 10,100 2,018.00 20,381,800
ホーチキ 5,800 1,297.00 7,522,600
エレコム 8,300 4,370.00 36,271,000
パナソニック 855,400 794.10 679,273,140
シャープ 86,600 1,140.00 98,724,000
アンリツ 48,400 2,087.00 101,010,800
富士通ゼネラル 20,700 1,812.00 37,508,400
ソニー 473,700 6,507.00 3,082,365,900
ＴＤＫ 36,000 8,600.00 309,600,000
帝国通信工業 5,800 1,168.00 6,774,400
タムラ製作所 26,300 377.00 9,915,100
アルプスアルパイン 66,900 994.00 66,498,600
日本トリム 1,600 2,838.00 4,540,800
ローランド ディー．ジー． 5,300 1,240.00 6,572,000
フォスター電機 8,700 1,077.00 9,369,900
ＳＭＫ 2,400 2,352.00 5,644,800
ヨコオ 5,000 2,222.00 11,110,000
ホシデン 20,000 834.00 16,680,000
ヒロセ電機 11,500 10,960.00 126,040,000
日本航空電子工業 17,200 1,298.00 22,325,600
ＴＯＡ 9,600 704.00 6,758,400
マクセルホールディングス 16,500 988.00 16,302,000
古野電気 11,000 863.00 9,493,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニデンホールディングス 2,800 1,783.00 4,992,400
スミダコーポレーション 6,900 632.00 4,360,800
アイコム 4,600 2,495.00 11,477,000
リオン 3,800 2,287.00 8,690,600
船井電機 10,700 456.00 4,879,200
横河電機 69,000 1,342.00 92,598,000
新電元工業 3,000 2,331.00 6,993,000
アズビル 47,000 2,762.00 129,814,000
東亜ディーケーケー 5,500 897.00 4,933,500
日本光電工業 31,300 3,785.00 118,470,500
チノー 4,200 1,232.00 5,174,400
共和電業 15,200 372.00 5,654,400
堀場製作所 14,900 5,360.00 79,864,000
アドバンテスト 55,600 4,430.00 246,308,000
エスペック 7,000 1,574.00 11,018,000
キーエンス 67,900 36,430.00 2,473,597,000
日置電機 4,200 3,045.00 12,789,000
シスメックス 53,600 7,950.00 426,120,000
日本マイクロニクス 14,100 770.00 10,857,000
メガチップス 7,800 1,536.00 11,980,800
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,100 2,422.00 9,930,200
コーセル 11,700 911.00 10,658,700
イリソ電子工業 6,500 3,010.00 19,565,000
オプテックスグループ 13,100 1,008.00 13,204,800
千代田インテグレ 4,500 1,688.00 7,596,000
レーザーテック 32,800 5,190.00 170,232,000
スタンレー電気 52,300 2,266.00 118,511,800
岩崎電気 4,400 1,275.00 5,610,000
ウシオ電機 42,400 1,016.00 43,078,400
ヘリオス テクノ ホールディング 13,100 339.00 4,440,900
日本セラミック 8,000 1,881.00 15,048,000
山一電機 6,000 1,311.00 7,866,000
図研 5,200 2,181.00 11,341,200
日本電子 14,800 2,720.00 40,256,000
カシオ計算機 66,500 1,620.00 107,730,000
ファナック 71,200 14,595.00 1,039,164,000
日本シイエムケイ 19,300 417.00 8,048,100
エンプラス 4,700 2,203.00 10,354,100
ローム 33,100 6,260.00 207,206,000
浜松ホトニクス 53,600 4,440.00 237,984,000
三井ハイテック 9,000 1,078.00 9,702,000
新光電気工業 25,200 1,043.00 26,283,600
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京セラ 105,200 6,075.00 639,090,000
太陽誘電 33,100 2,787.00 92,249,700
村田製作所 219,900 5,594.00 1,230,120,600
双葉電子工業 12,300 1,017.00 12,509,100
北陸電気工業 4,900 851.00 4,169,900
ニチコン 26,600 650.00 17,290,000
日本ケミコン 6,500 1,091.00 7,091,500
ＫＯＡ 11,900 867.00 10,317,300
市光工業 12,000 441.00 5,292,000
小糸製作所 44,400 3,890.00 172,716,000
ミツバ 14,400 433.00 6,235,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,200 3,925.00 51,810,000
キヤノン電子 8,100 1,596.00 12,927,600
キヤノン 402,700 2,270.00 914,129,000
リコー 190,200 686.00 130,477,200
象印マホービン 22,400 1,481.00 33,174,400
東京エレクトロン 47,500 21,790.00 1,035,025,000
トヨタ紡織 22,100 1,238.00 27,359,800
ユニプレス 14,900 906.00 13,499,400
豊田自動織機 60,200 5,180.00 311,836,000
モリタホールディングス 13,600 1,605.00 21,828,000
三櫻工業 10,700 683.00 7,308,100
デンソー 164,800 3,676.00 605,804,800
東海理化電機製作所 19,500 1,314.00 25,623,000
川崎重工業 58,400 1,452.00 84,796,800
名村造船所 29,600 191.00 5,653,600
日本車輌製造 3,300 2,562.00 8,454,600
三菱ロジスネクスト 10,700 892.00 9,544,400
日産自動車 885,400 369.00 326,712,600
いすゞ自動車 219,600 738.70 162,218,520
代用有価証券
トヨタ自動車 835,800 6,525.00 5,453,595,000 400,000株
日野自動車 95,100 579.00 55,062,900
三菱自動車工業 279,100 305.00 85,125,500
エフテック 7,600 419.00 3,184,400
武蔵精密工業 17,300 770.00 13,321,000
日産車体 15,300 824.00 12,607,200
新明和工業 20,400 1,101.00 22,460,400
極東開発工業 13,900 1,203.00 16,721,700
日信工業 15,700 2,206.00 34,634,200
トピー工業 6,800 1,205.00 8,194,000
ティラド 4,100 1,277.00 5,235,700
タチエス 12,300 935.00 11,500,500
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ＮＯＫ 41,100 1,103.00 45,333,300
フタバ産業 21,700 449.00 9,743,300
ＫＹＢ 8,300 2,026.00 16,815,800
大同メタル工業 17,200 520.00 8,944,000
プレス工業 42,100 244.00 10,272,400
太平洋工業 16,300 799.00 13,023,700
ケーヒン 17,700 2,540.00 44,958,000
河西工業 11,400 494.00 5,631,600
アイシン精機 61,500 2,736.00 168,264,000
マツダ 219,800 571.00 125,505,800
今仙電機製作所 10,000 685.00 6,850,000
本田技研工業 589,200 2,336.50 1,376,665,800
スズキ 149,100 3,034.00 452,369,400
ＳＵＢＡＲＵ 233,100 2,005.50 467,482,050
安永 4,500 972.00 4,374,000
ヤマハ発動機 97,000 1,263.00 122,511,000
ショーワ 17,900 2,250.00 40,275,000
ＴＢＫ 13,100 460.00 6,026,000
エクセディ 10,200 1,544.00 15,748,800
豊田合成 24,500 1,826.00 44,737,000
愛三工業 14,100 525.00 7,402,500
日本プラスト 8,800 425.00 3,740,000
ヨロズ 8,200 1,057.00 8,667,400
エフ・シー・シー 12,500 1,522.00 19,025,000
シマノ 28,000 15,340.00 429,520,000
テイ・エス テック 17,500 2,762.00 48,335,000
ジャムコ 5,800 665.00 3,857,000
テルモ 212,200 3,690.00 783,018,000
日機装 22,800 809.00 18,445,200
日本エム・ディ・エム 5,200 1,463.00 7,607,600
島津製作所 88,900 2,884.00 256,387,600
ＪＭＳ 8,300 844.00 7,005,200
長野計器 7,800 778.00 6,068,400
ブイ・テクノロジー 3,500 3,200.00 11,200,000
東京計器 6,400 716.00 4,582,400
インターアクション 4,400 1,962.00 8,632,800
東京精密 13,500 3,175.00 42,862,500
マニー 30,200 2,398.00 72,419,600
ニコン 121,300 953.00 115,598,900
トプコン 39,100 799.00 31,240,900
オリンパス 415,700 1,569.00 652,233,300
理研計器 6,400 2,038.00 13,043,200
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タムロン 6,300 1,740.00 10,962,000
ＨＯＹＡ 149,700 9,615.00 1,439,365,500
ノーリツ鋼機 5,600 1,001.00 5,605,600
エー・アンド・デイ 8,100 636.00 5,151,600
朝日インテック 63,800 2,890.00 184,382,000
シチズン時計 89,400 367.00 32,809,800
メニコン 10,400 4,825.00 50,180,000
松風 4,300 1,554.00 6,682,200
セイコーホールディングス 10,300 1,658.00 17,077,400
ニプロ 53,700 1,181.00 63,419,700
スノーピーク 6,200 714.00 4,426,800
パラマウントベッドホールディングス 7,900 4,425.00 34,957,500
トランザクション 6,000 853.00 5,118,000
ニホンフラッシュ 7,600 1,149.00 8,732,400
前田工繊 8,400 1,965.00 16,506,000
永大産業 15,600 265.00 4,134,000
アートネイチャー 10,600 671.00 7,112,600
バンダイナムコホールディングス 77,600 5,523.00 428,584,800
ＳＨＯＥＩ 7,600 2,079.00 15,800,400
フランスベッドホールディングス 10,300 863.00 8,888,900
パイロットコーポレーション 12,400 3,350.00 41,540,000
萩原工業 5,200 1,271.00 6,609,200
トッパン・フォームズ 16,000 963.00 15,408,000
フジシールインターナショナル 17,100 1,863.00 31,857,300
タカラトミー 34,500 813.00 28,048,500
廣済堂 7,600 802.00 6,095,200
プロネクサス 7,400 1,009.00 7,466,600
大建工業 5,500 1,693.00 9,311,500
凸版印刷 104,100 1,543.00 160,626,300
大日本印刷 97,700 2,294.00 224,123,800
共同印刷 2,900 2,703.00 7,838,700
ＮＩＳＳＨＡ 14,600 716.00 10,453,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,500 1,765.00 7,942,500
アシックス 62,700 916.00 57,433,200
小松ウオール工業 3,100 1,825.00 5,657,500
ヤマハ 44,300 4,145.00 183,623,500
河合楽器製作所 2,800 2,463.00 6,896,400
クリナップ 9,300 515.00 4,789,500
ピジョン 45,500 4,035.00 183,592,500
オリバー 2,000 2,895.00 5,790,000
キングジム 8,200 814.00 6,674,800
リンテック 17,700 2,297.00 40,656,900
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イトーキ 20,000 305.00 6,100,000
任天堂 45,900 44,310.00 2,033,829,000
三菱鉛筆 12,500 1,373.00 17,162,500
タカラスタンダード 14,500 1,619.00 23,475,500
コクヨ 36,000 1,427.00 51,372,000
ナカバヤシ 9,900 528.00 5,227,200
グローブライド 4,000 1,731.00 6,924,000
オカムラ 26,000 775.00 20,150,000
美津濃 7,000 1,714.00 11,998,000
東京電力ホールディングス 592,600 372.00 220,447,200
中部電力 228,900 1,485.50 340,030,950
関西電力 284,100 1,154.50 327,993,450
中国電力 107,900 1,490.00 160,771,000
北陸電力 69,900 729.00 50,957,100
東北電力 184,600 1,024.00 189,030,400
四国電力 68,300 829.00 56,620,700
九州電力 153,200 878.00 134,509,600
北海道電力 70,500 443.00 31,231,500
沖縄電力 14,200 1,896.00 26,923,200
電源開発 59,100 2,120.00 125,292,000
イーレックス 11,200 1,300.00 14,560,000
レノバ 13,400 1,011.00 13,547,400
東京瓦斯 144,800 2,590.50 375,104,400
大阪瓦斯 144,500 2,033.00 293,768,500
東邦瓦斯 36,800 5,160.00 189,888,000
北海道瓦斯 5,600 1,523.00 8,528,800
広島ガス 22,700 348.00 7,899,600
西部瓦斯 8,600 2,566.00 22,067,600
静岡ガス 21,100 943.00 19,897,300
メタウォーター 3,900 4,040.00 15,756,000
ＳＢＳホールディングス 6,800 1,787.00 12,151,600
東武鉄道 78,200 3,505.00 274,091,000
相鉄ホールディングス 24,200 2,748.00 66,501,600
東急 187,500 1,647.00 308,812,500
京浜急行電鉄 95,700 1,781.00 170,441,700
小田急電鉄 110,500 2,313.00 255,586,500
京王電鉄 38,800 6,070.00 235,516,000
京成電鉄 51,900 3,010.00 156,219,000
富士急行 10,500 2,768.00 29,064,000
新京成電鉄 3,300 2,041.00 6,735,300
東日本旅客鉄道 131,800 8,224.00 1,083,923,200
西日本旅客鉄道 66,900 6,954.00 465,222,600
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東海旅客鉄道 62,300 17,475.00 1,088,692,500
西武ホールディングス 100,900 1,238.00 124,914,200
鴻池運輸 11,500 1,171.00 13,466,500
西日本鉄道 21,000 2,546.00 53,466,000
ハマキョウレックス 5,800 2,689.00 15,596,200
サカイ引越センター 3,900 5,580.00 21,762,000
近鉄グループホールディングス 70,500 5,100.00 359,550,000
阪急阪神ホールディングス 93,900 3,590.00 337,101,000
南海電気鉄道 34,200 2,333.00 79,788,600
京阪ホールディングス 31,600 4,725.00 149,310,000
神戸電鉄 2,600 3,680.00 9,568,000
名古屋鉄道 57,800 3,055.00 176,579,000
山陽電気鉄道 6,000 2,002.00 12,012,000
日本通運 25,000 5,040.00 126,000,000
ヤマトホールディングス 124,700 1,911.00 238,301,700
山九 19,700 3,990.00 78,603,000
丸全昭和運輸 6,200 2,261.00 14,018,200
センコーグループホールディングス 38,800 850.00 32,980,000
トナミホールディングス 1,900 4,960.00 9,424,000
ニッコンホールディングス 25,300 2,040.00 51,612,000
福山通運 8,900 3,655.00 32,529,500
セイノーホールディングス 52,600 1,216.00 63,961,600
神奈川中央交通 2,300 3,950.00 9,085,000
日立物流 13,000 2,396.00 31,148,000
丸和運輸機関 7,400 2,707.00 20,031,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,200 1,203.00 9,864,600
九州旅客鉄道 62,400 2,918.00 182,083,200
ＳＧホールディングス 74,700 2,709.00 202,362,300
日本郵船 60,200 1,335.00 80,367,000
商船三井 45,100 1,754.00 79,105,400
川崎汽船 12,800 914.00 11,699,200
ＮＳユナイテッド海運 5,000 1,386.00 6,930,000
飯野海運 38,200 306.00 11,689,200
乾汽船 6,100 1,195.00 7,289,500
日本航空 128,300 1,969.00 252,622,700
ＡＮＡホールディングス 130,300 2,420.00 315,326,000
トランコム 2,100 7,060.00 14,826,000
日新 6,200 1,678.00 10,403,600
三菱倉庫 23,100 2,165.00 50,011,500
三井倉庫ホールディングス 8,700 1,412.00 12,284,400
住友倉庫 25,100 1,209.00 30,345,900
澁澤倉庫 4,900 1,950.00 9,555,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東陽倉庫 20,900 320.00 6,688,000
日本トランスシティ 18,500 443.00 8,195,500
川西倉庫 4,000 962.00 3,848,000
安田倉庫 8,000 834.00 6,672,000
東洋埠頭 4,900 1,288.00 6,311,200
上組 39,000 1,820.00 70,980,000
近鉄エクスプレス 14,800 1,500.00 22,200,000
エーアイテイー 8,200 759.00 6,223,800
日本コンセプト 3,700 1,382.00 5,113,400
ＮＥＣネッツエスアイ 7,000 4,490.00 31,430,000
システナ 26,000 1,456.00 37,856,000
デジタルアーツ 3,800 5,340.00 20,292,000
日鉄ソリューションズ 11,000 2,671.00 29,381,000
キューブシステム 7,700 616.00 4,743,200
コア 4,100 1,164.00 4,772,400
ソリトンシステムズ 4,200 1,328.00 5,577,600
ソフトクリエイトホールディングス 4,100 1,668.00 6,838,800
ＴＩＳ 73,600 1,976.00 145,433,600
電算システム 3,800 2,279.00 8,660,200
グリー 47,600 403.00 19,182,800
コーエーテクモホールディングス 14,900 2,685.00 40,006,500
三菱総合研究所 3,300 3,230.00 10,659,000
ファインデックス 8,200 760.00 6,232,000
ブレインパッド 2,100 4,810.00 10,101,000
ＫＬａｂ 15,500 662.00 10,261,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,600 778.00 8,246,800
ネクソン 205,300 1,747.00 358,659,100
エムアップホールディングス 2,500 2,404.00 6,010,000
エイチーム 7,800 662.00 5,163,600
エニグモ 6,600 768.00 5,068,800
コロプラ 25,100 820.00 20,582,000
ブロードリーフ 39,000 493.00 19,227,000
デジタルハーツホールディングス 6,100 766.00 4,672,600
システム情報 5,000 725.00 3,625,000
メディアドゥホールディングス 2,800 3,250.00 9,100,000
じげん 22,900 284.00 6,503,600
ブイキューブ 5,300 1,189.00 6,301,700
フィックスターズ 9,300 1,114.00 10,360,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,300 842.00 4,462,600
オプティム 4,700 2,222.00 10,443,400
セレス 4,000 753.00 3,012,000
ＳＨＩＦＴ 2,000 8,980.00 17,960,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティーガイア 6,400 2,065.00 13,216,000
セック 1,600 2,769.00 4,430,400
テクマトリックス 5,500 2,368.00 13,024,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 18,100 1,553.00 28,109,300
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 12,200 8,370.00 102,114,000
システムリサーチ 2,900 1,428.00 4,141,200
インターネットイニシアティブ 11,200 3,605.00 40,376,000
さくらインターネット 10,600 526.00 5,575,600
ＧＭＯクラウド 1,900 2,120.00 4,028,000
ＳＲＡホールディングス 4,400 2,127.00 9,358,800
ｅＢＡＳＥ 9,800 823.00 8,065,400
アバント 6,200 877.00 5,437,400
アドソル日進 3,200 2,271.00 7,267,200
フリービット 5,500 704.00 3,872,000
コムチュア 8,300 2,228.00 18,492,400
アステリア 8,900 346.00 3,079,400
マークラインズ 4,800 1,613.00 7,742,400
メディカル・データ・ビジョン 7,400 714.00 5,283,600
ｇｕｍｉ 10,900 588.00 6,409,200
モバイルファクトリー 2,700 1,035.00 2,794,500
テラスカイ 3,000 2,909.00 8,727,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,500 1,255.00 5,647,500
ダブルスタンダード 1,300 3,765.00 4,894,500
オープンドア 5,300 821.00 4,351,300
アカツキ 2,800 3,700.00 10,360,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 1,275.00 3,315,000
ＬＩＮＥ 16,800 5,240.00 88,032,000
チェンジ 1,800 3,265.00 5,877,000
オークネット 6,400 1,120.00 7,168,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,500 444.00 4,218,000
マクロミル 16,900 574.00 9,700,600
オロ 2,300 3,100.00 7,130,000
サインポスト 1,800 1,317.00 2,370,600
ソルクシーズ 4,700 548.00 2,575,600
プロトコーポレーション 8,400 848.00 7,123,200
野村総合研究所 104,000 2,476.00 257,504,000
サイバネットシステム 8,000 579.00 4,632,000
インテージホールディングス 11,100 750.00 8,325,000
ソースネクスト 38,700 299.00 11,571,300
インフォコム 8,200 2,689.00 22,049,800
ＨＥＲＯＺ 900 3,180.00 2,862,000
ラクスル 4,400 2,219.00 9,763,600
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アルテリア・ネットワークス 8,500 2,088.00 17,748,000
フォーカスシステムズ 6,600 703.00 4,639,800
クレスコ 5,500 1,318.00 7,249,000
フジ・メディア・ホールディングス 70,800 1,059.00 74,977,200
オービック 25,500 14,880.00 379,440,000
ジャストシステム 11,900 5,850.00 69,615,000
ＴＤＣソフト 7,400 772.00 5,712,800
Ｚホールディングス 1,011,800 360.00 364,248,000
トレンドマイクロ 32,800 4,725.00 154,980,000
ＩＤホールディングス 3,900 1,341.00 5,229,900
日本オラクル 14,900 9,660.00 143,934,000
アルファシステムズ 2,700 2,757.00 7,443,900
フューチャー 9,100 1,385.00 12,603,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,100 981.00 5,984,100
ＳＢテクノロジー 3,000 2,406.00 7,218,000
オービックビジネスコンサルタント 7,500 4,630.00 34,725,000
伊藤忠テクノソリューションズ 33,300 3,150.00 104,895,000
アイティフォー 10,900 591.00 6,441,900
大塚商会 39,600 4,615.00 182,754,000
サイボウズ 9,300 1,930.00 17,949,000
ソフトブレーン 6,800 386.00 2,624,800
電通国際情報サービス 4,400 4,050.00 17,820,000
デジタルガレージ 13,600 3,545.00 48,212,000
ＥＭシステムズ 11,600 879.00 10,196,400
ウェザーニューズ 3,100 3,295.00 10,214,500
ＣＩＪ 7,500 755.00 5,662,500
ＷＯＷＯＷ 3,800 2,428.00 9,226,400
スカラ 8,400 472.00 3,964,800
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 346.00 3,010,200
ネットワンシステムズ 28,400 2,456.00 69,750,400
アルゴグラフィックス 6,000 3,240.00 19,440,000
マーベラス 14,900 513.00 7,643,700
エイベックス 13,500 827.00 11,164,500
日本ユニシス 23,300 2,922.00 68,082,600
兼松エレクトロニクス 4,000 3,435.00 13,740,000
東京放送ホールディングス 44,800 1,610.00 72,128,000
日本テレビホールディングス 61,300 1,194.00 73,192,200
朝日放送グループホールディングス 10,800 682.00 7,365,600
テレビ朝日ホールディングス 20,700 1,589.00 32,892,300
スカパーＪＳＡＴホールディングス 49,700 397.00 19,730,900
テレビ東京ホールディングス 6,200 2,262.00 14,024,400
ビジョン 8,100 723.00 5,856,300
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ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,400 1,278.00 4,345,200
コネクシオ 4,800 1,381.00 6,628,800
日本通信 25,500 167.00 4,258,500
日本電信電話 981,600 2,562.50 2,515,350,000
ＫＤＤＩ 547,700 3,100.00 1,697,870,000
ソフトバンク 669,000 1,381.50 924,223,500
光通信 7,600 19,540.00 148,504,000
ＮＴＴドコモ 542,400 3,287.00 1,782,868,800
エムティーアイ 10,300 562.00 5,788,600
ＧＭＯインターネット 29,500 2,288.00 67,496,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20,400 1,615.00 32,946,000
学研ホールディングス 10,000 1,701.00 17,010,000
ゼンリン 15,300 1,046.00 16,003,800
アイネット 4,700 1,420.00 6,674,000
松竹 4,900 11,520.00 56,448,000
東宝 43,500 3,320.00 144,420,000
東映 2,800 13,520.00 37,856,000
エヌ・ティ・ティ・データ 194,700 1,034.00 201,319,800
ピー・シー・エー 1,500 3,095.00 4,642,500
ＤＴＳ 15,900 1,912.00 30,400,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 31,500 4,950.00 155,925,000
シーイーシー 8,100 1,436.00 11,631,600
カプコン 35,000 3,330.00 116,550,000
ジャステック 6,400 1,016.00 6,502,400
ＳＣＳＫ 17,000 5,240.00 89,080,000
日本システムウエア 3,100 1,826.00 5,660,600
アイネス 7,800 1,302.00 10,155,600
ＴＫＣ 6,100 4,835.00 29,493,500
富士ソフト 9,500 3,640.00 34,580,000
ＮＳＤ 23,900 1,437.00 34,344,300
コナミホールディングス 26,800 3,115.00 83,482,000
福井コンピュータホールディングス 3,600 2,351.00 8,463,600
ＪＢＣＣホールディングス 5,800 1,746.00 10,126,800
ミロク情報サービス 6,700 2,512.00 16,830,400
ソフトバンクグループ 583,200 4,200.00 2,449,440,000
伊藤忠食品 2,100 4,350.00 9,135,000
エレマテック 8,600 786.00 6,759,600
ＪＡＬＵＸ 3,500 1,582.00 5,537,000
あらた 5,700 4,330.00 24,681,000
東京エレクトロン デバイス 3,400 2,280.00 7,752,000
フィールズ 10,500 320.00 3,360,000
双日 400,100 249.00 99,624,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルフレッサ ホールディングス 81,800 2,182.00 178,487,600
横浜冷凍 22,300 886.00 19,757,800
アルコニックス 8,700 1,051.00 9,143,700
神戸物産 25,600 4,920.00 125,952,000
あい ホールディングス 11,500 1,345.00 15,467,500
ダイワボウホールディングス 6,200 6,160.00 38,192,000
マクニカ・富士エレホールディングス 18,400 1,418.00 26,091,200
ラクト・ジャパン 3,000 3,145.00 9,435,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,700 1,101.00 16,184,700
八洲電機 8,800 785.00 6,908,000
レスターホールディングス 8,000 1,643.00 13,144,000
ジューテックホールディングス 3,200 989.00 3,164,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 38,400 929.00 35,673,600
三洋貿易 8,700 802.00 6,977,400
ウイン・パートナーズ 6,500 946.00 6,149,000
シップヘルスケアホールディングス 12,100 4,660.00 56,386,000
コメダホールディングス 16,000 1,589.00 25,424,000
小野建 7,500 1,155.00 8,662,500
佐鳥電機 7,300 794.00 5,796,200
伯東 5,700 947.00 5,397,900
コンドーテック 7,700 916.00 7,053,200
ナガイレーベン 11,200 2,481.00 27,787,200
三菱食品 7,400 2,644.00 19,565,600
松田産業 6,500 1,276.00 8,294,000
第一興商 11,500 2,783.00 32,004,500
メディパルホールディングス 79,000 2,156.00 170,324,000
ＳＰＫ 5,400 1,266.00 6,836,400
萩原電気ホールディングス 3,300 2,072.00 6,837,600
アズワン 4,800 9,400.00 45,120,000
尾家産業 3,600 1,430.00 5,148,000
シモジマ 6,100 1,231.00 7,509,100
ドウシシャ 7,700 1,239.00 9,540,300
高速 5,500 1,228.00 6,754,000
ハピネット 7,300 1,075.00 7,847,500
日本ライフライン 21,900 1,255.00 27,484,500
マルカ 3,700 1,704.00 6,304,800
ＩＤＯＭ 22,200 384.00 8,524,800
進和 5,300 1,710.00 9,063,000
ダイトロン 3,900 1,442.00 5,623,800
シークス 10,100 815.00 8,231,500
オーハシテクニカ 5,700 1,351.00 7,700,700
伊藤忠商事 514,700 2,089.00 1,075,208,300
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丸紅 769,100 497.50 382,627,250
長瀬産業 41,000 1,283.00 52,603,000
蝶理 5,100 1,458.00 7,435,800
豊田通商 81,400 2,291.00 186,487,400
三共生興 16,400 464.00 7,609,600
兼松 26,500 1,105.00 29,282,500
三井物産 646,800 1,481.00 957,910,800
日本紙パルプ商事 4,400 3,615.00 15,906,000
日立ハイテク 25,700 7,950.00 204,315,000
カメイ 9,500 1,065.00 10,117,500
スターゼン 2,900 4,290.00 12,441,000
山善 26,900 895.00 24,075,500
椿本興業 1,700 3,275.00 5,567,500
住友商事 464,900 1,189.50 552,998,550
内田洋行 3,500 4,265.00 14,927,500
三菱商事 516,900 2,185.50 1,129,684,950
第一実業 3,800 3,515.00 13,357,000
キヤノンマーケティングジャパン 21,400 2,122.00 45,410,800
西華産業 6,200 1,091.00 6,764,200
佐藤商事 7,700 790.00 6,083,000
菱洋エレクトロ 7,800 2,249.00 17,542,200
東京産業 9,700 478.00 4,636,600
ユアサ商事 6,500 2,952.00 19,188,000
神鋼商事 2,400 1,650.00 3,960,000
阪和興業 13,900 1,600.00 22,240,000
正栄食品工業 4,900 3,800.00 18,620,000
カナデン 7,400 1,177.00 8,709,800
菱電商事 6,500 1,347.00 8,755,500
フルサト工業 5,000 1,337.00 6,685,000
岩谷産業 17,000 3,675.00 62,475,000
極東貿易 3,200 1,304.00 4,172,800
イワキ 12,900 456.00 5,882,400
三愛石油 17,800 1,126.00 20,042,800
稲畑産業 14,900 1,141.00 17,000,900
明和産業 9,000 467.00 4,203,000
ワキタ 16,600 1,005.00 16,683,000
東邦ホールディングス 23,900 2,339.00 55,902,100
サンゲツ 20,200 1,564.00 31,592,800
ミツウロコグループホールディングス 11,700 1,075.00 12,577,500
シナネンホールディングス 3,800 2,701.00 10,263,800
伊藤忠エネクス 16,100 831.00 13,379,100
サンリオ 22,400 1,469.00 32,905,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンワテクノス 6,800 813.00 5,528,400
リョーサン 8,300 2,343.00 19,446,900
新光商事 13,600 830.00 11,288,000
トーホー 5,100 1,677.00 8,552,700
三信電気 5,400 1,413.00 7,630,200
東陽テクニカ 10,400 981.00 10,202,400
モスフードサービス 10,100 2,589.00 26,148,900
加賀電子 7,700 1,724.00 13,274,800
ソーダニッカ 10,500 577.00 6,058,500
立花エレテック 6,000 1,462.00 8,772,000
ＰＡＬＴＡＣ 11,900 5,420.00 64,498,000
太平洋興発 6,600 601.00 3,966,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,000 1,830.00 3,660,000
国際紙パルプ商事 22,900 282.00 6,457,800
ヤマタネ 6,500 1,167.00 7,585,500
日鉄物産 4,700 3,370.00 15,839,000
泉州電業 3,100 2,479.00 7,684,900
トラスコ中山 15,200 2,254.00 34,260,800
オートバックスセブン 29,600 1,261.00 37,325,600
モリト 9,300 635.00 5,905,500
加藤産業 11,100 3,475.00 38,572,500
イノテック 6,000 870.00 5,220,000
イエローハット 14,200 1,431.00 20,320,200
ＪＫホールディングス 8,700 711.00 6,185,700
日伝 7,000 1,989.00 13,923,000
杉本商事 4,900 1,667.00 8,168,300
因幡電機産業 20,600 2,267.00 46,700,200
東テク 3,100 1,779.00 5,514,900
ミスミグループ本社 92,400 2,414.00 223,053,600
タキヒヨー 4,000 1,570.00 6,280,000
スズケン 31,500 4,145.00 130,567,500
ジェコス 7,200 787.00 5,666,400
ローソン 18,800 5,360.00 100,768,000
サンエー 5,900 4,490.00 26,491,000
カワチ薬品 5,800 2,288.00 13,270,400
エービーシー・マート 11,500 5,080.00 58,420,000
アスクル 7,800 3,190.00 24,882,000
ゲオホールディングス 13,000 1,312.00 17,056,000
アダストリア 10,600 1,318.00 13,970,800
くら寿司 3,900 3,860.00 15,054,000
キャンドゥ 5,000 1,701.00 8,505,000
パルグループホールディングス 8,200 1,271.00 10,422,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エディオン 32,500 912.00 29,640,000
サーラコーポレーション 16,400 558.00 9,151,200
ハローズ 2,900 2,765.00 8,018,500
フジオフードシステム 7,700 1,225.00 9,432,500
あみやき亭 2,300 2,771.00 6,373,300
ひらまつ 22,900 151.00 3,457,900
大黒天物産 2,200 3,410.00 7,502,000
ハニーズホールディングス 7,300 1,107.00 8,081,100
アルペン 6,700 1,537.00 10,297,900
クオールホールディングス 11,400 1,204.00 13,725,600
ジンズホールディングス 4,000 5,100.00 20,400,000
ビックカメラ 42,300 820.00 34,686,000
ＤＣＭホールディングス 40,200 1,019.00 40,963,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 52,600 2,940.00 154,644,000
ＤＤホールディングス 4,200 707.00 2,969,400
アークランドサービスホールディングス 6,300 1,516.00 9,550,800
Ｊ．フロント リテイリング 87,800 779.00 68,396,200
ドトール・日レスホールディングス 10,900 1,644.00 17,919,600
マツモトキヨシホールディングス 30,100 3,645.00 109,714,500
ブロンコビリー 4,300 2,116.00 9,098,800
ＺＯＺＯ 51,400 1,617.00 83,113,800
物語コーポレーション 2,000 5,720.00 11,440,000
ココカラファイン 7,700 5,110.00 39,347,000
三越伊勢丹ホールディングス 129,400 621.00 80,357,400
Ｈａｍｅｅ 3,600 1,278.00 4,600,800
ウエルシアホールディングス 21,900 7,440.00 162,936,000
クリエイトＳＤホールディングス 12,100 2,835.00 34,303,500
チムニー 3,300 1,443.00 4,761,900
シュッピン 7,100 629.00 4,465,900
ネクステージ 11,100 627.00 6,959,700
ジョイフル本田 21,300 1,256.00 26,752,800
鳥貴族 3,200 1,351.00 4,323,200
キリン堂ホールディングス 3,600 1,969.00 7,088,400
ホットランド 6,500 969.00 6,298,500
すかいらーくホールディングス 82,900 1,511.00 125,261,900
ＳＦＰホールディングス 4,300 1,317.00 5,663,100
綿半ホールディングス 3,400 1,602.00 5,446,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 20,000 976.00 19,520,000
ＢＥＥＮＯＳ 3,900 827.00 3,225,300
あさひ 6,200 1,267.00 7,855,400
日本調剤 5,300 1,719.00 9,110,700
コスモス薬品 3,300 24,590.00 81,147,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディングス 288,600 3,472.00 1,002,019,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 40,100 562.00 22,536,200
ツルハホールディングス 16,000 13,370.00 213,920,000
サンマルクホールディングス 5,700 1,742.00 9,929,400
トリドールホールディングス 18,800 1,145.00 21,526,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,800 241.00 2,361,800
ＪＭホールディングス 4,200 2,180.00 9,156,000
バロックジャパンリミテッド 7,400 579.00 4,284,600
クスリのアオキホールディングス 6,700 8,310.00 55,677,000
力の源ホールディングス 4,500 588.00 2,646,000
スシローグローバルホールディングス 32,400 1,519.00 49,215,600
ＬＩＸＩＬビバ 7,400 1,894.00 14,015,600
メディカルシステムネットワーク 9,200 449.00 4,130,800
ノジマ 12,800 1,771.00 22,668,800
カッパ・クリエイト 9,800 1,293.00 12,671,400
良品計画 98,200 1,036.00 101,735,200
アドヴァン 12,200 1,050.00 12,810,000
アルビス 3,600 2,044.00 7,358,400
コナカ 18,000 293.00 5,274,000
Ｇ－７ホールディングス 4,400 2,223.00 9,781,200
イオン北海道 11,900 747.00 8,889,300
コジマ 16,100 352.00 5,667,200
コーナン商事 9,800 2,272.00 22,265,600
エコス 3,200 1,807.00 5,782,400
ワタミ 10,100 938.00 9,473,800
パン・パシフィック・インターナショナルホ 162,300 1,887.00 306,260,100
西松屋チェーン 16,700 852.00 14,228,400
ゼンショーホールディングス 35,800 2,041.00 73,067,800
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,367.00 8,338,700
サイゼリヤ 12,200 1,991.00 24,290,200
ＶＴホールディングス 32,700 280.00 9,156,000
フジ・コーポレーション 3,000 1,775.00 5,325,000
ユナイテッドアローズ 8,000 1,578.00 12,624,000
ハイデイ日高 10,100 1,480.00 14,948,000
コロワイド 25,200 1,452.00 36,590,400
ピーシーデポコーポレーション 13,100 473.00 6,196,300
壱番屋 5,300 4,145.00 21,968,500
スギホールディングス 14,800 5,660.00 83,768,000
薬王堂ホールディングス 3,500 2,327.00 8,144,500
ヴィア・ホールディングス 13,700 410.00 5,617,000
スクロール 15,800 282.00 4,455,600
ヨンドシーホールディングス 7,800 1,766.00 13,774,800
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ファミリーマート 59,200 1,696.00 100,403,200
木曽路 9,300 2,325.00 21,622,500
ＳＲＳホールディングス 11,200 810.00 9,072,000
千趣会 17,800 350.00 6,230,000
ケーヨー 19,400 514.00 9,971,600
上新電機 8,100 1,918.00 15,535,800
日本瓦斯 11,900 3,400.00 40,460,000
ロイヤルホールディングス 12,400 1,635.00 20,274,000
いなげや 9,200 1,529.00 14,066,800
島忠 14,000 2,691.00 37,674,000
チヨダ 9,200 1,044.00 9,604,800
ライフコーポレーション 5,600 3,250.00 18,200,000
リンガーハット 9,100 2,027.00 18,445,700
ＭｒＭａｘＨＤ 12,500 401.00 5,012,500
ＡＯＫＩホールディングス 14,900 666.00 9,923,400
オークワ 11,400 1,519.00 17,316,600
コメリ 11,300 1,935.00 21,865,500
青山商事 15,200 849.00 12,904,800
しまむら 8,500 6,360.00 54,060,000
高島屋 54,500 959.00 52,265,500
松屋 16,800 654.00 10,987,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 35,000 808.00 28,280,000
近鉄百貨店 3,000 2,330.00 6,990,000
丸井グループ 68,000 1,646.00 111,928,000
アクシアル リテイリング 6,000 3,895.00 23,370,000
イオン 283,300 2,176.00 616,460,800
イズミ 15,100 2,826.00 42,672,600
平和堂 14,300 1,774.00 25,368,200
フジ 8,600 1,756.00 15,101,600
ヤオコー 8,100 6,330.00 51,273,000
ゼビオホールディングス 10,100 867.00 8,756,700
ケーズホールディングス 70,700 1,139.00 80,527,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,800 606.00 4,120,800
日産東京販売ホールディングス 18,400 204.00 3,753,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,700 2,057.00 7,610,900
ブックオフグループホールディングス 5,900 803.00 4,737,700
アインホールディングス 9,300 5,890.00 54,777,000
元気寿司 2,500 2,150.00 5,375,000
ヤマダ電機 224,700 512.00 115,046,400
アークランドサカモト 11,500 994.00 11,431,000
ニトリホールディングス 32,000 15,405.00 492,960,000
グルメ杵屋 7,900 858.00 6,778,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
吉野家ホールディングス 24,300 2,098.00 50,981,400
松屋フーズホールディングス 3,500 3,690.00 12,915,000
サガミホールディングス 10,000 1,202.00 12,020,000
関西スーパーマーケット 7,200 1,021.00 7,351,200
王将フードサービス 5,300 5,690.00 30,157,000
プレナス 8,300 1,731.00 14,367,300
ミニストップ 6,500 1,423.00 9,249,500
アークス 14,300 1,930.00 27,599,000
バローホールディングス 15,600 1,906.00 29,733,600
ベルク 3,700 5,750.00 21,275,000
大庄 5,400 1,032.00 5,572,800
ファーストリテイリング 9,900 46,350.00 458,865,000
サンドラッグ 27,700 3,365.00 93,210,500
サックスバー ホールディングス 8,900 563.00 5,010,700
ベルーナ 17,200 475.00 8,170,000
じもとホールディングス 54,900 90.00 4,941,000
めぶきフィナンシャルグループ 382,600 212.00 81,111,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,000 1,098.00 10,980,000
九州フィナンシャルグループ 121,500 443.00 53,824,500
ゆうちょ銀行 210,000 987.00 207,270,000
富山第一銀行 17,000 282.00 4,794,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 435,200 306.00 133,171,200
西日本フィナンシャルホールディングス 50,600 611.00 30,916,600
関西みらいフィナンシャルグループ 45,400 345.00 15,663,000
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,429.00 9,574,300
第四北越フィナンシャルグループ 12,800 2,246.00 28,748,800
新生銀行 54,300 1,444.00 78,409,200
あおぞら銀行 44,300 2,050.00 90,815,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5,052,300 420.80 2,126,007,840
りそなホールディングス 808,800 332.90 269,249,520
三井住友トラスト・ホールディングス 139,500 3,080.00 429,660,000
三井住友フィナンシャルグループ 511,000 2,781.50 1,421,346,500
千葉銀行 246,000 474.00 116,604,000
群馬銀行 144,800 329.00 47,639,200
武蔵野銀行 10,900 1,322.00 14,409,800
千葉興業銀行 20,200 240.00 4,848,000
筑波銀行 30,900 157.00 4,851,300
七十七銀行 25,000 1,302.00 32,550,000
青森銀行 5,600 2,140.00 11,984,000
秋田銀行 5,400 1,355.00 7,317,000
山形銀行 8,200 1,345.00 11,029,000
岩手銀行 4,800 2,587.00 12,417,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東邦銀行 68,300 242.00 16,528,600
東北銀行 4,000 847.00 3,388,000
みちのく銀行 5,500 1,072.00 5,896,000
ふくおかフィナンシャルグループ 61,300 1,390.00 85,207,000
静岡銀行 183,400 625.00 114,625,000
十六銀行 9,300 1,849.00 17,195,700
スルガ銀行 76,700 348.00 26,691,600
八十二銀行 176,000 373.00 65,648,000
山梨中央銀行 9,200 726.00 6,679,200
大垣共立銀行 14,600 2,073.00 30,265,800
福井銀行 6,200 1,484.00 9,200,800
北國銀行 7,800 3,370.00 26,286,000
清水銀行 3,400 1,758.00 5,977,200
富山銀行 1,600 1,800.00 2,880,000
滋賀銀行 14,700 2,588.00 38,043,600
南都銀行 12,700 2,136.00 27,127,200
百五銀行 69,000 299.00 20,631,000
京都銀行 26,100 3,480.00 90,828,000
紀陽銀行 26,600 1,523.00 40,511,800
ほくほくフィナンシャルグループ 49,300 855.00 42,151,500
広島銀行 107,900 436.00 47,044,400
山陰合同銀行 44,200 560.00 24,752,000
中国銀行 63,300 1,002.00 63,426,600
伊予銀行 104,400 559.00 58,359,600
百十四銀行 7,900 1,911.00 15,096,900
四国銀行 11,600 788.00 9,140,800
阿波銀行 12,200 2,379.00 29,023,800
大分銀行 4,800 2,005.00 9,624,000
宮崎銀行 4,900 2,277.00 11,157,300
佐賀銀行 4,600 1,060.00 4,876,000
沖縄銀行 7,100 3,095.00 21,974,500
琉球銀行 17,800 980.00 17,444,000
セブン銀行 249,900 285.00 71,221,500
みずほフィナンシャルグループ 10,040,200 124.60 1,251,008,920
山口フィナンシャルグループ 93,000 565.00 52,545,000
名古屋銀行 6,000 2,286.00 13,716,000
北洋銀行 116,000 191.00 22,156,000
愛知銀行 2,600 3,005.00 7,813,000
中京銀行 3,000 2,051.00 6,153,000
大光銀行 2,500 1,482.00 3,705,000
愛媛銀行 10,400 1,143.00 11,887,200
京葉銀行 31,000 506.00 15,686,000
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栃木銀行 42,700 148.00 6,319,600
北日本銀行 2,700 1,830.00 4,941,000
東和銀行 14,200 600.00 8,520,000
トモニホールディングス 59,400 366.00 21,740,400
フィデアホールディングス 75,000 96.00 7,200,000
池田泉州ホールディングス 89,000 155.00 13,795,000
ＦＰＧ 24,100 531.00 12,797,100
ＳＢＩホールディングス 82,500 1,736.00 143,220,000
ジャフコ 11,700 3,050.00 35,685,000
大和証券グループ本社 592,000 418.90 247,988,800
野村ホールディングス 1,301,500 427.80 556,781,700
岡三証券グループ 65,600 341.00 22,369,600
丸三証券 26,400 433.00 11,431,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 88,500 245.00 21,682,500
水戸証券 26,500 195.00 5,167,500
いちよし証券 15,600 440.00 6,864,000
松井証券 42,900 799.00 34,277,100
マネックスグループ 40,400 193.00 7,797,200
極東証券 13,900 529.00 7,353,100
岩井コスモホールディングス 8,000 918.00 7,344,000
藍澤證券 14,500 725.00 10,512,500
スパークス・グループ 32,600 172.00 5,607,200
かんぽ生命保険 27,000 1,320.00 35,640,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 138,700 3,554.00 492,939,800
アニコム ホールディングス 6,000 3,470.00 20,820,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 192,900 3,000.00 578,700,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 60,600 1,821.00 110,352,600
第一生命ホールディングス 417,300 1,331.50 555,634,950
東京海上ホールディングス 264,200 5,124.00 1,353,760,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 221,500 875.00 193,812,500
アドバンスクリエイト 2,600 1,762.00 4,581,200
全国保証 21,200 2,950.00 62,540,000
日本モーゲージサービス 2,200 1,560.00 3,432,000
Ｃａｓａ 3,000 1,068.00 3,204,000
アルヒ 12,100 1,186.00 14,350,600
プレミアグループ 4,400 1,466.00 6,450,400
クレディセゾン 51,200 1,105.00 56,576,000
芙蓉総合リース 7,800 5,360.00 41,808,000
みずほリース 11,900 2,087.00 24,835,300
東京センチュリー 14,700 3,665.00 53,875,500
日本証券金融 31,600 492.00 15,547,200
アイフル 112,300 222.00 24,930,600
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リコーリース 6,000 2,802.00 16,812,000
イオンフィナンシャルサービス 44,600 1,095.00 48,837,000
アコム 148,800 447.00 66,513,600
ジャックス 8,500 1,647.00 13,999,500
オリエントコーポレーション 209,500 117.00 24,511,500
日立キャピタル 17,600 1,966.00 34,601,600
アプラスフィナンシャル 45,700 59.00 2,696,300
オリックス 462,000 1,258.00 581,196,000
三菱ＵＦＪリース 185,400 495.00 91,773,000
日本取引所グループ 212,000 2,068.00 438,416,000
イー・ギャランティ 8,500 1,830.00 15,555,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,000 1,838.00 5,514,000
いちご 98,200 254.00 24,942,800
日本駐車場開発 99,200 133.00 13,193,600
スター・マイカ・ホールディングス 4,800 1,340.00 6,432,000
ヒューリック 158,800 966.00 153,400,800
三栄建築設計 3,800 1,145.00 4,351,000
野村不動産ホールディングス 44,800 1,677.00 75,129,600
三重交通グループホールディングス 19,400 488.00 9,467,200
サムティ 9,900 1,268.00 12,553,200
ディア・ライフ 14,300 368.00 5,262,400
日本商業開発 6,100 1,283.00 7,826,300
プレサンスコーポレーション 14,100 1,082.00 15,256,200
ユニゾホールディングス 11,400 5,960.00 67,944,000
日本管理センター 7,000 1,063.00 7,441,000
フージャースホールディングス 17,600 612.00 10,771,200
オープンハウス 21,700 2,128.00 46,177,600
東急不動産ホールディングス 201,200 493.00 99,191,600
飯田グループホールディングス 61,100 1,386.00 84,684,600
ムゲンエステート 10,200 429.00 4,375,800
ビーロット 5,700 590.00 3,363,000
ハウスドゥ 4,700 733.00 3,445,100
ジェイ・エス・ビー 1,200 4,070.00 4,884,000
パーク２４ 39,400 1,439.00 56,696,600
パラカ 3,100 1,578.00 4,891,800
三井不動産 364,600 1,891.00 689,458,600
三菱地所 518,000 1,701.00 881,118,000
平和不動産 14,100 2,675.00 37,717,500
東京建物 78,300 1,098.00 85,973,400
ダイビル 20,700 849.00 17,574,300
京阪神ビルディング 13,600 1,323.00 17,992,800
住友不動産 166,400 2,722.50 453,024,000
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テーオーシー 18,000 601.00 10,818,000
東京楽天地 1,700 4,085.00 6,944,500
スターツコーポレーション 9,400 2,068.00 19,439,200
フジ住宅 11,800 492.00 5,805,600
空港施設 13,300 403.00 5,359,900
ゴールドクレスト 6,900 1,652.00 11,398,800
エスリード 4,000 1,257.00 5,028,000
日神グループホールディングス 14,500 380.00 5,510,000
日本エスコン 14,400 612.00 8,812,800
タカラレーベン 37,200 341.00 12,685,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,000 546.00 3,822,000
イオンモール 37,600 1,295.00 48,692,000
ファースト住建 4,800 1,024.00 4,915,200
カチタス 18,600 1,794.00 33,368,400
トーセイ 12,000 994.00 11,928,000
サンフロンティア不動産 12,400 790.00 9,796,000
エフ・ジェー・ネクスト 7,600 783.00 5,950,800
ランドビジネス 7,400 282.00 2,086,800
日本空港ビルデング 23,800 4,130.00 98,294,000
日本工営 4,900 2,773.00 13,587,700
ＬＩＦＵＬＬ 29,500 321.00 9,469,500
ジェイエイシーリクルートメント 5,300 1,031.00 5,464,300
日本Ｍ＆Ａセンター 54,400 3,185.00 173,264,000
メンバーズ 2,700 1,304.00 3,520,800
ＵＴグループ 8,600 1,046.00 8,995,600
タケエイ 8,600 773.00 6,647,800
ビーネックスグループ 10,800 503.00 5,432,400
コシダカホールディングス 19,800 377.00 7,464,600
パソナグループ 8,400 899.00 7,551,600
リンクアンドモチベーション 18,700 294.00 5,497,800
ＧＣＡ 10,800 575.00 6,210,000
エス・エム・エス 22,800 2,085.00 47,538,000
パーソルホールディングス 71,800 975.00 70,005,000
リニカル 4,900 859.00 4,209,100
クックパッド 30,600 299.00 9,149,400
学情 3,400 1,103.00 3,750,200
スタジオアリス 5,100 1,496.00 7,629,600
シミックホールディングス 5,000 1,436.00 7,180,000
綜合警備保障 28,300 5,220.00 147,726,000
カカクコム 53,200 2,007.00 106,772,400
アイロムグループ 3,500 1,235.00 4,322,500
ルネサンス 5,500 902.00 4,961,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディップ 10,200 1,697.00 17,309,400
オプトホールディング 4,500 1,538.00 6,921,000
新日本科学 9,300 568.00 5,282,400
ツクイ 19,600 389.00 7,624,400
ベネフィット・ワン 19,600 1,623.00 31,810,800
エムスリー 157,800 3,700.00 583,860,000
アウトソーシング 40,700 432.00 17,582,400
ウェルネット 11,700 463.00 5,417,100
ワールドホールディングス 2,900 1,245.00 3,610,500
ディー・エヌ・エー 36,400 1,133.00 41,241,200
博報堂ＤＹホールディングス 98,200 1,051.00 103,208,200
ぐるなび 15,500 528.00 8,184,000
タカミヤ 12,500 405.00 5,062,500
ジャパンベストレスキューシステム 6,500 642.00 4,173,000
ファンコミュニケーションズ 22,800 421.00 9,598,800
ライク 3,200 1,192.00 3,814,400
エスプール 15,500 725.00 11,237,500
ＷＤＢホールディングス 3,600 2,242.00 8,071,200
バリューコマース 4,400 1,755.00 7,722,000
インフォマート 80,000 698.00 55,840,000
ＪＰホールディングス 28,000 258.00 7,224,000
ＥＰＳホールディングス 11,300 1,152.00 13,017,600
プレステージ・インターナショナル 27,100 811.00 21,978,100
アミューズ 4,400 2,123.00 9,341,200
ドリームインキュベータ 3,800 1,073.00 4,077,400
クイック 5,200 952.00 4,950,400
ケネディクス 69,600 413.00 28,744,800
電通グループ 73,800 1,885.00 139,113,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,900 513.00 2,000,700
ぴあ 2,200 2,060.00 4,532,000
イオンファンタジー 3,400 1,333.00 4,532,200
シーティーエス 9,700 531.00 5,150,700
ネクシィーズグループ 3,300 959.00 3,164,700
みらかホールディングス 20,600 2,334.00 48,080,400
アルプス技研 6,900 1,452.00 10,018,800
日本空調サービス 9,600 679.00 6,518,400
オリエンタルランド 76,100 13,800.00 1,050,180,000
ダスキン 18,200 2,794.00 50,850,800
明光ネットワークジャパン 11,900 733.00 8,722,700
ファルコホールディングス 5,000 1,735.00 8,675,000
ラウンドワン 21,200 678.00 14,373,600
リゾートトラスト 33,700 1,048.00 35,317,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビー・エム・エル 9,300 2,727.00 25,361,100
りらいあコミュニケーションズ 13,000 1,049.00 13,637,000
リソー教育 37,700 256.00 9,651,200
ユー・エス・エス 79,800 1,619.00 129,196,200
サイバーエージェント 41,400 4,065.00 168,291,000
楽天 334,500 881.00 294,694,500
クリーク・アンド・リバー社 5,000 839.00 4,195,000
テー・オー・ダブリュー 16,600 262.00 4,349,200
山田コンサルティンググループ 4,600 1,011.00 4,650,600
セントラルスポーツ 3,200 2,040.00 6,528,000
フルキャストホールディングス 7,300 1,118.00 8,161,400
エン・ジャパン 12,700 2,001.00 25,412,700
テクノプロ・ホールディングス 14,300 4,565.00 65,279,500
アイ・アールジャパンホールディングス 3,100 5,900.00 18,290,000
Ｇｕｎｏｓｙ 5,500 886.00 4,873,000
イー・ガーディアン 4,000 1,606.00 6,424,000
ジャパンマテリアル 21,700 1,453.00 31,530,100
ベクトル 10,100 700.00 7,070,000
チャーム・ケア・コーポレーション 6,900 770.00 5,313,000
ＩＢＪ 6,700 564.00 3,778,800
アサンテ 4,300 1,465.00 6,299,500
Ｎ・フィールド 9,300 403.00 3,747,900
バリューＨＲ 3,600 1,382.00 4,975,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 5,200 2,505.00 13,026,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,800 1,639.00 6,228,200
シグマクシス 5,500 1,427.00 7,848,500
ウィルグループ 5,600 556.00 3,113,600
リクルートホールディングス 512,400 2,514.50 1,288,429,800
エラン 4,600 1,596.00 7,341,600
日本郵政 586,600 832.50 488,344,500
ベルシステム２４ホールディングス 12,500 1,087.00 13,587,500
鎌倉新書 6,100 1,056.00 6,441,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,000 2,148.00 6,444,000
アトラエ 2,200 2,462.00 5,416,400
ストライク 2,800 3,855.00 10,794,000
ソラスト 20,300 966.00 19,609,800
インソース 3,800 1,927.00 7,322,600
ベイカレント・コンサルティング 4,500 5,120.00 23,040,000
グレイステクノロジー 3,600 2,719.00 9,788,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,700 2,587.00 19,919,900
グリーンズ 5,200 385.00 2,002,000
日総工産 6,000 390.00 2,340,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キュービーネットホールディングス 4,000 1,612.00 6,448,000
ＲＰＡホールディングス 4,800 617.00 2,961,600
スプリックス 4,100 727.00 2,980,700
カーブスホールディングス 18,600 466.00 8,667,600
アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 645.00 3,805,500
リログループ 39,400 2,225.00 87,665,000
東祥 5,900 883.00 5,209,700
エイチ・アイ・エス 11,400 1,270.00 14,478,000
共立メンテナンス 11,800 2,334.00 27,541,200
イチネンホールディングス 9,100 1,063.00 9,673,300
建設技術研究所 5,500 1,745.00 9,597,500
燦ホールディングス 4,400 1,210.00 5,324,000
東京テアトル 4,700 1,144.00 5,376,800
ナガワ 2,300 7,070.00 16,261,000
よみうりランド 2,100 3,135.00 6,583,500
東京都競馬 4,900 3,195.00 15,655,500
カナモト 11,900 2,107.00 25,073,300
東京ドーム 30,300 712.00 21,573,600
西尾レントオール 6,900 2,193.00 15,131,700
トランス・コスモス 7,100 1,862.00 13,220,200
乃村工藝社 30,800 807.00 24,855,600
藤田観光 4,100 1,636.00 6,707,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,700 758.00 4,320,600
日本管財 7,400 1,803.00 13,342,200
トーカイ 6,900 2,904.00 20,037,600
セコム 75,700 9,043.00 684,555,100
セントラル警備保障 3,600 4,075.00 14,670,000
丹青社 14,000 691.00 9,674,000
メイテック 9,100 4,105.00 37,355,500
応用地質 7,700 1,251.00 9,632,700
船井総研ホールディングス 14,500 2,070.00 30,015,000
オオバ 8,900 532.00 4,734,800
ベネッセホールディングス 24,100 2,812.00 67,769,200
イオンディライト 8,400 3,050.00 25,620,000
ナック 6,000 807.00 4,842,000
ニチイ学館 11,100 1,057.00 11,732,700
ダイセキ 12,200 2,265.00 27,633,000
合 計 87,533,420 148,206,257,960
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 株式会社千葉興業銀行（ワラント） 27,200 ―
合計 27,200 ―
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 873,679,468 315,440,332
コール・ローン 74,173,371 219,278,434
国債証券 128,755,928,840 103,352,030,980
地方債証券 13,604,936,260 8,508,860,805
特殊債券 21,878,822,266 13,059,052,368
社債券 8,085,080,000 6,272,811,000
未収入金 340,728,400 -
未収利息 334,209,358 243,655,508
4,582,070 6,060,238
前払費用
173,952,140,033 131,977,189,665
流動資産合計
173,952,140,033 131,977,189,665
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000 -
未払解約金 572,376,379 1,839,311
未払利息 216 594
28,877 219,836
その他未払費用
672,405,472 2,059,741
流動負債合計
672,405,472 2,059,741
負債合計
純資産の部
元本等
元本 135,164,231,551 102,757,947,265
剰余金
38,115,503,010 29,217,182,659
剰余金又は欠損金（△）
173,279,734,561 131,975,129,924
元本等合計
173,279,734,561 131,975,129,924
純資産合計
173,952,140,033 131,977,189,665
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
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有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 135,164,231,551口 102,757,947,265口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2820円 1口当たり純資産額 1.2843円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,820円) (10,000口当たりの純資産額 12,843円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 164,426,145,427円
同期中における追加設定元本額 19,535,271,602円
同期中における一部解約元本額 48,797,185,478円
2019年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,482,730,145円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 7,808,731,235円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,692,996,801円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 601,656,207円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 55,315,846円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 166,178,438円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 284,949,077円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 249,509,952円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 97,802,322円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 205,486,079円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 89,745,240円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,542,502,334円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 681,391,509円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 35,152,756円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,754,258円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 32,572,333円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 12,463,338円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 7,386,803円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 3,545,151円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 5,091,687円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 25,016,965円
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ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,804,678,114円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 18,391,887,313円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,314,559,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,857,476,316円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 349,856,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 586,552,080円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,742,513円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 252,488,538円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 112,648,590円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,014,357,930円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,167,297,178円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,824,705,632円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,766,831,762円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 3,063,620円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,812,140,837円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 11,107,156,241円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 520,836,297円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 373,216,255円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 10,572,184,186円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 927,922,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 187,670,363円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,089,906円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,006,963,386円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,524,154,466円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,398,251,609円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,026,373,073円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 244,033,609円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,430,319円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 357,572,916円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 6,290,675,364円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 301,457,933円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 154,310,304円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,424,200,086円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
682,426,859円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,680,356,767円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,970,683,965円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 135,164,231,551円
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 135,164,231,551円
同期中における追加設定元本額 26,368,392,039円
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同期中における一部解約元本額 58,774,676,325円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,916,603,754円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 8,113,528,180円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,680,333,318円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 760,735,655円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 50,269,872円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 178,435,133円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 338,879,703円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 323,559,798円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 131,188,831円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 240,773,140円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 120,113,280円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,134,904,474円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 857,165,158円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 298,800,465円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,814,140円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,104,968,204円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 354,564,578円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 480,307,279円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 82,224,866円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 7,138,094円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 43,025,062円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 765,954円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 1,983,487円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 445,605円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,688,392円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,908,244,271円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 15,261,189,102円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,456,184,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 15,516,600,710円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 310,135,056円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 527,038,286円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,972,815円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 215,926,783円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 103,533,600円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,849,952,469円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,964,073,011円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,434,015,824円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,071,254,432円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,114,879円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,357,582,563円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 448,466,921円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 622,144,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 170,571,267円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 41,651,607円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,741,366,557円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,265,783,446円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 884,439,072円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 201,287,819円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 17,629,769円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 309,173,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,580,424,372円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 257,779,674円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 379,382,709円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,223,935,464円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,393,683,063円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
4,003,193,514円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 102,757,947,265円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４０３回利付国債（２年） 20,000,000 20,074,200
第４０４回利付国債（２年） 20,000,000 20,079,000
第４０５回利付国債（２年） 60,000,000 60,250,800
第４０７回利付国債（２年） 20,000,000 20,096,600
第４０９回利付国債（２年） 230,000,000 231,205,200
第４１０回利付国債（２年） 3,170,000,000 3,187,308,200
第４１１回利付国債（２年） 50,000,000 50,275,500
第１３０回利付国債（５年） 90,000,000 90,432,900
第１３１回利付国債（５年） 140,000,000 140,786,800
第１３２回利付国債（５年） 95,000,000 95,582,350
第１３３回利付国債（５年） 108,000,000 108,765,720
第１３４回利付国債（５年） 110,000,000 110,845,900
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第１３５回利付国債（５年） 190,000,000 191,596,000
第１３６回利付国債（５年） 400,000,000 403,584,000
第１３７回利付国債（５年） 100,000,000 100,915,000
第１３８回利付国債（５年） 600,000,000 605,670,000
第１４０回利付国債（５年） 600,000,000 606,054,000
第１４１回利付国債（５年） 15,000,000 15,160,650
第１４２回利付国債（５年） 1,790,000,000 1,809,403,600
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 60,479,200
第２回利付国債（４０年） 242,000,000 357,269,440
第３回利付国債（４０年） 185,000,000 275,857,200
第４回利付国債（４０年） 247,000,000 371,937,540
第５回利付国債（４０年） 245,000,000 357,511,350
第６回利付国債（４０年） 250,000,000 360,165,000
第７回利付国債（４０年） 265,000,000 367,923,350
第８回利付国債（４０年） 330,000,000 429,821,700
第９回利付国債（４０年） 468,000,000 458,630,640
第１０回利付国債（４０年） 470,000,000 539,541,200
第１１回利付国債（４０年） 340,000,000 379,168,000
第１２回利付国債（４０年） 365,000,000 369,208,450
第３１７回利付国債（１０年） 55,000,000 56,016,950
第３２１回利付国債（１０年） 960,000,000 982,051,200
第３２２回利付国債（１０年） 365,000,000 372,675,950
第３２３回利付国債（１０年） 310,000,000 317,303,600
第３２４回利付国債（１０年） 390,000,000 398,334,300
第３２５回利付国債（１０年） 1,265,000,000 1,295,322,050
第３２６回利付国債（１０年） 77,000,000 78,817,200
第３２７回利付国債（１０年） 25,000,000 25,657,500
第３２８回利付国債（１０年） 130,000,000 132,948,400
第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,093,011,200
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,327,841,900
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 815,188,140
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 839,172,900
第３３４回利付国債（１０年） 315,000,000 324,809,100
第３３５回利付国債（１０年） 50,000,000 51,428,000
第３３６回利付国債（１０年） 340,000,000 350,176,200
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 122,460,000
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第３３８回利付国債（１０年） 805,000,000 826,380,800
第３３９回利付国債（１０年） 785,000,000 807,129,150
第３４０回利付国債（１０年） 770,000,000 792,768,900
第３４１回利付国債（１０年） 857,000,000 878,604,970
第３４２回利付国債（１０年） 890,000,000 902,504,500
第３４３回利付国債（１０年） 710,000,000 720,401,500
第３４４回利付国債（１０年） 1,051,000,000 1,066,680,920
第３４５回利付国債（１０年） 838,000,000 850,704,080
第３４６回利付国債（１０年） 640,000,000 649,836,800
第３４７回利付国債（１０年） 430,000,000 436,695,100
第３４８回利付国債（１０年） 355,000,000 360,587,700
第３４９回利付国債（１０年） 690,000,000 700,957,200
第３５０回利付国債（１０年） 980,000,000 995,268,400
第３５１回利付国債（１０年） 430,000,000 436,553,200
第３５２回利付国債（１０年） 650,000,000 659,373,000
第３５３回利付国債（１０年） 800,000,000 810,816,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,035,000,000 1,047,978,900
第３５５回利付国債（１０年） 860,000,000 869,890,000
第３５６回利付国債（１０年） 750,000,000 758,145,000
第３５７回利付国債（１０年） 1,485,000,000 1,500,102,450
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 630,620,100
第４回利付国債（３０年） 300,000,000 390,585,000
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 358,025,300
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 597,225,780
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 115,560,000
第１０回利付国債（３０年） 555,000,000 620,700,900
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 514,830,400
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 739,087,100
第１４回利付国債（３０年） 742,000,000 965,208,440
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 615,055,500
第１８回利付国債（３０年） 450,000,000 585,733,500
第１９回利付国債（３０年） 490,000,000 639,744,000
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 452,767,650
第２２回利付国債（３０年） 315,000,000 424,563,300
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 444,831,030
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 420,443,700
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第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 398,184,000
第２６回利付国債（３０年） 363,000,000 488,979,150
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 603,886,800
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 533,220,400
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 242,782,050
第３０回利付国債（３０年） 472,000,000 642,835,680
第３１回利付国債（３０年） 315,000,000 426,084,750
第３２回利付国債（３０年） 390,000,000 537,704,700
第３３回利付国債（３０年） 378,000,000 501,730,740
第３４回利付国債（３０年） 457,000,000 627,387,880
第３５回利付国債（３０年） 390,000,000 521,952,600
第３６回利付国債（３０年） 100,000,000 134,428,000
第３７回利付国債（３０年） 495,000,000 658,023,300
第３８回利付国債（３０年） 370,000,000 485,432,600
第３９回利付国債（３０年） 170,000,000 227,233,900
第４０回利付国債（３０年） 310,000,000 408,239,000
第４１回利付国債（３０年） 310,000,000 401,970,800
第４２回利付国債（３０年） 200,000,000 259,620,000
第４３回利付国債（３０年） 315,000,000 409,815,000
第４４回利付国債（３０年） 290,000,000 377,701,800
第４５回利付国債（３０年） 335,000,000 421,577,400
第４６回利付国債（３０年） 345,000,000 434,479,200
第４７回利付国債（３０年） 330,000,000 423,993,900
第４８回利付国債（３０年） 265,000,000 328,072,650
第４９回利付国債（３０年） 335,000,000 414,957,800
第５０回利付国債（３０年） 385,000,000 420,685,650
第５１回利付国債（３０年） 405,000,000 392,607,000
第５２回利付国債（３０年） 333,000,000 338,934,060
第５３回利付国債（３０年） 177,000,000 184,423,380
第５４回利付国債（３０年） 65,000,000 70,976,100
第５５回利付国債（３０年） 425,000,000 464,401,750
第５６回利付国債（３０年） 390,000,000 425,930,700
第５７回利付国債（３０年） 505,000,000 551,904,400
第５８回利付国債（３０年） 400,000,000 436,904,000
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 427,148,000
第６０回利付国債（３０年） 270,000,000 302,535,000
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第６１回利付国債（３０年） 315,000,000 336,287,700
第６２回利付国債（３０年） 115,000,000 116,769,850
第６３回利付国債（３０年） 380,000,000 375,580,600
第６４回利付国債（３０年） 335,000,000 330,645,000
第６５回利付国債（３０年） 245,000,000 242,109,000
第５６回利付国債（２０年） 818,000,000 856,895,900
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,528,593,900
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,256,881,050
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,097,939,000
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,097,479,200
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,110,535,200
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 863,187,000
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 828,096,690
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 733,793,040
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 544,233,200
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 652,669,800
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 695,875,600
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 953,963,500
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 730,978,500
第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 854,390,740
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 22,904,800
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 667,487,200
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 843,806,400
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 725,649,760
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 358,222,500
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 793,938,210
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 811,066,410
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 244,866,510
第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 425,613,050
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 550,355,960
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 461,615,700
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 441,084,400
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 448,890,120
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 456,335,100
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 398,942,400
第１１１回利付国債（２０年） 386,000,000 465,052,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１３回利付国債（２０年） 427,000,000 512,331,680
第１１４回利付国債（２０年） 363,000,000 437,037,480
第１１６回利付国債（２０年） 200,000,000 243,698,000
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 240,366,000
第１１９回利付国債（２０年） 295,000,000 348,539,550
第１２０回利付国債（２０年） 200,000,000 232,232,000
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 304,605,150
第１２２回利付国債（２０年） 330,000,000 390,762,900
第１２３回利付国債（２０年） 80,000,000 97,481,600
第１２４回利付国債（２０年） 190,000,000 229,499,100
第１２５回利付国債（２０年） 205,000,000 252,642,000
第１２６回利付国債（２０年） 180,000,000 217,922,400
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 173,973,900
第１２８回利付国債（２０年） 215,000,000 258,657,900
第１２９回利付国債（２０年） 190,000,000 226,474,300
第１３０回利付国債（２０年） 135,000,000 161,221,050
第１３１回利付国債（２０年） 560,000,000 662,424,000
第１３２回利付国債（２０年） 300,000,000 355,437,000
第１３３回利付国債（２０年） 160,000,000 191,414,400
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 59,916,000
第１３５回利付国債（２０年） 295,000,000 350,032,250
第１３６回利付国債（２０年） 120,000,000 140,973,600
第１３７回利付国債（２０年） 45,000,000 53,505,450
第１３８回利付国債（２０年） 25,000,000 29,125,250
第１３９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,540,200
第１４０回利付国債（２０年） 530,000,000 631,442,000
第１４１回利付国債（２０年） 270,000,000 322,093,800
第１４２回利付国債（２０年） 110,000,000 132,592,900
第１４３回利付国債（２０年） 170,000,000 201,013,100
第１４４回利付国債（２０年） 170,000,000 198,859,200
第１４５回利付国債（２０年） 200,000,000 239,456,000
第１４６回利付国債（２０年） 85,000,000 101,948,150
第１４７回利付国債（２０年） 220,000,000 261,373,200
第１４８回利付国債（２０年） 229,000,000 269,530,710
第１４９回利付国債（２０年） 695,000,000 819,043,600
第１５０回利付国債（２０年） 401,000,000 467,854,720
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５１回利付国債（２０年） 730,000,000 831,762,000
第１５２回利付国債（２０年） 335,000,000 382,184,750
第１５３回利付国債（２０年） 227,000,000 262,634,460
第１５４回利付国債（２０年） 700,000,000 800,016,000
第１５５回利付国債（２０年） 310,000,000 345,088,900
第１５６回利付国債（２０年） 260,000,000 265,363,800
第１５７回利付国債（２０年） 295,000,000 291,569,150
第１５８回利付国債（２０年） 330,000,000 341,675,400
第１５９回利付国債（２０年） 448,000,000 470,848,000
第１６０回利付国債（２０年） 335,000,000 357,455,050
第１６１回利付国債（２０年） 610,000,000 640,951,400
第１６２回利付国債（２０年） 180,000,000 189,102,600
第１６３回利付国債（２０年） 720,000,000 756,273,600
第１６４回利付国債（２０年） 215,000,000 222,127,250
第１６５回利付国債（２０年） 410,000,000 423,407,000
第１６６回利付国債（２０年） 315,000,000 336,423,150
第１６７回利付国債（２０年） 470,000,000 484,913,100
第１６８回利付国債（２０年） 190,000,000 192,540,300
第１６９回利付国債（２０年） 630,000,000 627,152,400
第１７０回利付国債（２０年） 325,000,000 323,511,500
第１７１回利付国債（２０年） 355,000,000 353,356,350
国債証券合計 92,725,000,000 103,352,030,980
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 104,803,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 124,154,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,674,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 527,952,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 650,240,000
第６８８回東京都公募公債 193,500,000 194,260,455
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 101,985,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 101,704,000
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 101,914,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,156,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,843,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,724,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,514,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,514,000
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第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,677,000
第３４２回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 201,072,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 203,882,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,763,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,441,000
平成２２年度第５回京都府公募公債 110,000,000 110,932,800
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,468,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 300,087,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 327,918,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 132,273,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 111,396,000
平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,666,000
年）
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 199,918,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 102,569,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 102,034,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,017,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,776,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,770,500
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,750,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,929,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,255,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,624,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 504,150,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 214,440,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 110,101,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 136,151,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 118,694,000
平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 100,029,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 101,172,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 109,822,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,934,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,371,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,027,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,111,000
第４回川崎市１５年公募公債 100,000,000 103,506,000
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平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,795,000
平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 149,815,050
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,087,000
地方債証券合計 7,900,500,000 8,508,860,805
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 215,426,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 103,436,000
第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,116,000
債
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 299,973,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 114,826,000
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 303,876,000
構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,835,000
構債券
第９回道路債券 100,000,000 131,128,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 156,195,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 454,596,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 240,238,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 237,068,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 135,779,000
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 357,078,000
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 120,571,000
機構債券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,509,000
済機構債券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,014,920,000
済機構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,591,000
済機構債券
第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 305,793,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 204,768,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 306,732,000
済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 119,090,000
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第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 102,967,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,163,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,771,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 799,928,000
（６年）
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 115,585,000
第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 234,168,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,263,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,748,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,051,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,436,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,709,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,024,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,340,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,128,000
第１５回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,079,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 104,920,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 104,996,000
第２０９回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,510,000
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,463,000 11,683,777
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,749,000 14,327,832
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,955,000 12,189,078
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,266,000 16,000,905
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,106,000 27,098,028
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,377,000 16,249,952
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 40,293,000 41,835,013
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,265,000 16,081,066
券
第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,347,000 17,328,310
券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,510,000 10,594,815
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,390,000 12,549,831
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 30,020,000 30,647,117
券
第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,090,000 21,404,287
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,342,000 44,433,968
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第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,669,000 68,250,621
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,232,000 24,925,845
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,092,000 26,907,908
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,728,000 13,096,475
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,947,000 30,109,538
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,427,000 29,543,267
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,141,000 14,597,047
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,070,000 57,767,306
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,921,000 15,516,646
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,419,000 31,363,007
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,347,000 31,145,971
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,432,000 13,914,477
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,672,000 15,371,414
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,792,000 29,221,620
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,941,000 41,389,999
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,082,000 34,216,094
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,316,000 64,251,015
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,944,000 31,811,008
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,207,000 13,755,090
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,542,000 70,558,475
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,726,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,864,000 14,503,269
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,166,000 92,248,649
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,540,000 43,995,014
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,108,000 46,683,466
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,006,000 90,028,154
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,104,000 140,488,609
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,859,000 45,074,381
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,633,000 50,840,451
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,608,000 104,052,147
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,724,000 91,169,472
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,888,000 51,626,216
第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,025,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,853,000 74,515,872
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,087,000 90,277,202
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,906,000 89,845,736
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第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,317,000 90,258,401
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,366,000 91,180,197
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,091,000 91,032,450
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,978,000 92,173,450
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 236,046,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,080,000 95,357,606
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,118,000 26,966,835
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,946,000 30,317,172
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,228,000 14,876,796
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,767,000 14,304,601
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 29,662,000 31,099,420
い第８１０号農林債 300,000,000 299,919,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 101,925,000
第３５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,148,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,129,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,468,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,284,000
特殊債券合計 12,246,993,000 13,059,052,368
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 199,866,000
上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,002,000
レーション円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,300,000
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング 100,000,000 101,312,000
ス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,541,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 99,395,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,560,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 99,733,000
ス無担保社債
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,460,000
第３回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,466,000
第８回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 99,700,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,990,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,378,000
第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,966,000
第４７回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,783,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,429,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 115,149,000
社債
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社 300,000,000 301,674,000
債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 99,774,000
社債
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 101,374,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 111,871,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 100,196,000
無担保社債
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,458,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 111,492,000
第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,065,000
債
第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,592,000
債
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,710,000
債
第５８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,655,000
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 127,047,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,552,000
第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 100,932,000
第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 124,508,000
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 115,454,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 117,077,000
第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,078,000
第５４７回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,463,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,531,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,958,000
第５１２回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,821,000
第５２７回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,832,000
第３０８回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,105,000
第４７１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,309,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,597,000
第５０８回東北電力株式会社社債 200,000,000 199,822,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,422,000
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第３２８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,456,000
第１１回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,310,000
第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,102,000
第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 207,010,000
第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 102,683,000
第４回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 102,242,000
社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,609,000
社債
社債券合計 6,100,000,000 6,272,811,000
合計 131,192,755,153
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,218,088,180 1,613,138,714
金銭信託 627,644,157 196,407,416
コール・ローン 53,285,541 136,532,670
株式 179,938,443,589 187,233,126,027
投資証券 4,532,168,945 5,087,009,262
派生商品評価勘定 119,560,762 145,973,096
未収入金 11,304,820 1,819,725
未収配当金 306,701,659 245,293,678
1,714,108,747 1,816,503,539
差入委託証拠金
189,521,306,400 196,475,804,127
流動資産合計
189,521,306,400 196,475,804,127
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,800 236,418
前受金 119,522,362 136,840,750
未払解約金 601,276,393 2,100,611,158
未払利息 155 370
16,112 99,189
その他未払費用
720,834,822 2,237,787,885
流動負債合計
720,834,822 2,237,787,885
負債合計
純資産の部
元本等
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（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
元本 51,227,388,044 58,474,870,859
剰余金
137,573,083,534 135,763,145,383
剰余金又は欠損金（△）
188,800,471,578 194,238,016,242
元本等合計
188,800,471,578 194,238,016,242
純資産合計
189,521,306,400 196,475,804,127
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
項 目
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１. 当計算期間の末日に 51,227,388,044口 58,474,870,859口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.6855円 1口当たり純資産額 3.3217円
額
(10,000口当たりの純資産額 36,855円) (10,000口当たりの純資産額 33,217円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2019年 4月15日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,700,621,603 - 3,820,143,965 119,522,362
SPMINI 1906
2,636,887,895 - 2,724,013,193 87,125,298
DJ EUR 1906
634,893,936 - 658,003,500 23,109,564
FTSE 1906
231,078,939 - 237,826,952 6,748,013
SPI200 1906
197,760,833 - 200,300,320 2,539,487
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 523,396,800 - 523,378,200 18,600
米ドル 355,040,000 - 355,008,300 31,700
カナダドル 19,317,700 - 19,320,000 △2,300
ユーロ 62,029,100 - 62,034,000 △4,900
英ポンド 33,724,900 - 33,734,100 △9,200
スイスフラン 16,753,500 - 16,756,500 △3,000
スウェーデンク
5,319,600 - 5,319,600 -
ローナ
ノルウェークロー
1,450,900 - 1,449,800 1,100
ネ
デンマーククロー
13,568,000 - 13,568,000 -
ネ
オーストラリアド
4,014,500 - 4,014,500 -
ル
ニュージーランド
757,900 - 758,000 △100
ドル
香港ドル 7,996,800 - 7,991,200 5,600
シンガポールドル 2,482,500 - 2,482,800 △300
イスラエルシュケ
941,400 - 941,400 -
ル
合計 4,224,018,403 - 4,343,522,165 119,540,962
（2020年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 1,756,190,656 - 1,893,031,406 136,840,750
SPMINI 2006
1,274,191,790 - 1,383,945,668 109,753,878
DJ EUR 2006
287,308,580 - 303,894,765 16,586,185
FTSE 2006
90,052,466 - 94,128,144 4,075,678
SPI200 2006
104,637,820 - 111,062,829 6,425,009
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 90,036,600 - 90,016,300 △20,300
米ドル 70,356,000 - 70,343,000 △13,000
ユーロ 9,464,000 - 9,460,800 △3,200
英ポンド 8,089,800 - 8,087,400 △2,400
スウェーデンク
870,400 - 869,600 △800
ローナ
香港ドル 1,256,400 - 1,255,500 △900
売建 1,914,997,788 - 1,906,081,560 8,916,228
米ドル 1,445,100,800 - 1,437,161,600 7,939,200
カナダドル 55,925,870 - 55,828,800 97,070
ユーロ 151,146,450 - 150,781,500 364,950
英ポンド 73,605,672 - 73,325,760 279,912
スイスフラン 76,343,680 - 76,173,600 170,080
スウェーデンク
17,072,235 - 17,065,900 6,335
ローナ
ノルウェークロー
4,041,424 - 4,009,000 32,424
ネ
デンマーククロー
16,677,080 - 16,632,000 45,080
ネ
オーストラリアド
38,902,562 - 39,079,200 △176,638
ル
ニュージーランド
1,969,200 - 1,972,200 △3,000
ドル
香港ドル 23,156,415 - 23,017,500 138,915
シンガポールドル 6,508,200 - 6,494,000 14,200
イスラエルシュケ
4,548,200 - 4,540,500 7,700
ル
合計 3,761,225,044 - 3,889,129,266 145,736,678
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 53,755,349,667円
同期中における追加設定元本額 12,591,793,268円
同期中における一部解約元本額 15,119,754,891円
2019年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 14,540,997,018円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 290,922,381円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,187,034,969円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 798,762,179円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 76,136,735円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,801,776円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,441,977円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,584,478円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 44,103,145円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 29,913,899円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 75,117,986円
外国株式指数ファンド 518,436,819円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 3,285,262,338円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 551,156,354円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 537,982,046円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 536,487,290円
イオン・バランス戦略ファンド 31,169,212円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 13,944,330円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 15,621,644円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 55,172,963円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 32,650,373円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 55,569,185円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 11,770,492円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,790,978,249円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,634,376円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 76,749,837円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,600,205,202円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,531,892,342円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,544,631,497円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 20,379,742円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 105,911,372円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 423,742円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 774,601,539円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 61,481,215円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 178,362,779円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 781,134,189円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 680,375,816円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,636,518,942円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,145,754円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 449,735,413円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 650,268,242円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 140,890,084円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 32,773,189円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 829,365,075円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 25,082,064円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,148,689円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,839,526円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 49,575,372円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 119,485,764円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 115,889,361円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,149,798,643円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 158,117,325円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,232,458,925円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 293,843,839円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,012,443,704円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 7,865,987円
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ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
101,802,107円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
48,744,796円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 120,134,876円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
147,153,141円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 51,227,388,044円
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 51,227,388,044円
同期中における追加設定元本額 27,385,256,620円
同期中における一部解約元本額 20,137,773,805円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 25,231,318,479円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 378,421,998円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,463,649,022円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 930,435,402円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 91,109,362円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,603,248円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 9,144,941円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 28,111,210円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 58,883,705円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 44,465,029円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 98,964,448円
外国株式指数ファンド 547,230,104円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 5,541,347,659円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 258,142,746円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 257,721,554円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 188,944,854円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,114,050円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 64,371,954円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 53,821,410円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 154,555,549円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 74,647,971円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 91,931,978円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 24,370,050円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 2,667,451円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 54,190円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 329,790円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 229,988円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,790,260円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,336,856,076円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,390,349円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 71,673,896円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,603,381,875円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,550,405,958円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,427,072,311円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 19,789,865円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 105,025,426円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 347,233円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 743,175,435円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 64,157,112円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 186,221,797円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 790,847,473円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 666,936,328円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,587,087,513円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 897,600円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 285,453,719円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 135,588,581円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,994,714円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,073,387円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,055,036円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 43,227,998円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 112,493,525円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 688,091,914円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 137,128,409円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,755,492,578円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 256,998,128円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 95,964,227円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 6,000,355円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
7,004,719円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 7,446,085円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
135,212,835円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,474,870,859円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORPORATION 19,062 8.20 156,308.40
BAKER HUGHES COMPANY 31,974 12.86 411,185.64
CABOT OIL &GAS CORPORATION 19,632 18.88 370,652.16
CHENIERE ENERGY INC 11,747 38.58 453,199.26
CHEVRON CORPORATION 98,648 84.31 8,317,012.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONCHO RESOURCES INC 10,172 52.74 536,471.28
CONOCOPHILLIPS 55,797 34.73 1,937,829.81
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 12.19 55,281.65
DEVON ENERGY CORPORATION 21,054 9.67 203,592.18
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 34.86 276,544.38
EOG RESOURCES INC 30,830 44.82 1,381,800.60
EXXON MOBIL CORPORATION 221,187 43.13 9,539,795.31
HALLIBURTON CO 44,317 8.21 363,842.57
HESS CORPORATION 15,362 40.38 620,317.56
HOLLYFRONTIER CORP 6,263 26.42 165,468.46
KINDER MORGAN INC 104,140 15.36 1,599,590.40
MARATHON OIL CORP 31,450 4.12 129,574.00
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 35,915 25.63 920,501.45
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 15,585 11.60 180,786.00
NOBLE ENERGY INC 26,757 7.51 200,945.07
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 50,338 15.36 773,191.68
ONEOK INC 19,764 28.40 561,297.60
PHILLIPS 66 23,496 61.52 1,445,473.92
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,858 75.48 668,601.84
SCHLUMBERGER LTD 73,444 16.47 1,209,622.68
TARGA RESOURCES CORP 11,788 8.61 101,494.68
TECHNIPFMC PLC 21,584 8.40 181,305.60
VALERO ENERGY CORP 22,007 50.10 1,102,550.70
WILLIAMS COS INC 61,445 16.59 1,019,372.55
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 11,440 219.32 2,509,020.80
ALBEMARLE CORPORATION 4,714 67.02 315,932.28
AMCOR PLC 82,302 9.16 753,886.32
AVERY DENNISON CORP 4,832 115.03 555,824.96
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 18.63 234,551.70
BALL CORPORATION 16,953 69.94 1,185,692.82
CELANESE CORPORATION 6,420 83.91 538,702.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 31.01 372,182.02
CORTEVA INC 38,111 27.93 1,064,440.23
CROWN HOLDINGS INC 6,863 62.20 426,878.60
DOW INC 40,227 36.56 1,470,699.12
DUPONT DE NEMOURS INC 38,956 40.78 1,588,625.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 59.71 419,582.17
ECOLAB INC 13,499 179.86 2,427,930.14
FMC CORPORATION 6,676 90.00 600,840.00
FREEPORT-MCMORAN INC 69,858 8.19 572,137.02
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 34.17 654,013.80
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 4,871 127.37 620,419.27
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LINDE PLC 28,206 189.48 5,344,472.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,793 58.93 871,751.49
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,092 208.19 643,723.48
MOSAIC CO/THE 18,584 12.97 241,034.48
NEWMONT CORPORATION 42,763 57.31 2,450,747.53
NUCOR CORP 15,455 39.43 609,390.65
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 90.46 423,533.72
PPG INDUSTRIES INC 12,848 97.17 1,248,440.16
RPM INTERNATIONAL INC 6,118 65.81 402,625.58
SEALED AIR CORP 7,895 30.80 243,166.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,330 492.15 2,131,009.50
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 23.96 244,176.36
VULCAN MATERIALS CO 6,698 113.10 757,543.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 45.61 67,274.75
WESTROCK CO 13,034 32.16 419,173.44
3M COMPANY 29,528 147.78 4,363,647.84
ACUITY BRANDS INC 1,884 92.14 173,591.76
AERCAP HOLDINGS NV 7,156 25.76 184,338.56
ALLEGION PLC 4,764 95.36 454,295.04
AMETEK INC 11,307 78.23 884,546.61
BOEING CO 27,646 151.84 4,197,768.64
CARRIER GLOBAL CORP 42,223 14.78 624,055.94
CATERPILLAR INC 28,560 125.03 3,570,856.80
CUMMINS INC 7,936 150.70 1,195,955.20
DEERE &CO 15,907 145.75 2,318,445.25
DOVER CORP 7,186 89.41 642,500.26
EATON CORP PLC 22,126 81.44 1,801,941.44
EMERSON ELECTRIC CO 32,687 51.78 1,692,532.86
FASTENAL COMPANY 29,021 33.62 975,686.02
FLOWSERVE CORPORATION 6,650 27.19 180,813.50
FORTIVE CORP 14,950 61.04 912,548.00
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY 6,450 50.83 327,853.50
GENERAL DYNAMICS CORP 13,157 141.01 1,855,268.57
GENERAL ELECTRIC CO 450,795 7.14 3,218,676.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 32.07 249,729.09
HEICO CORP 1,888 82.00 154,816.00
HEICO CORP-CLASS A 4,435 72.76 322,690.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 37,500 143.43 5,378,625.00
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 13.25 252,068.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 192.39 405,365.73
IDEX CORP 3,839 151.52 581,685.28
ILLINOIS TOOL WORKS 16,690 159.28 2,658,383.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INGERSOLL-RAND INC 16,918 26.50 448,327.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 81.31 563,234.37
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 49.51 569,365.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 10,600 23.49 248,994.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 40,974 30.60 1,253,804.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,752 190.79 2,242,164.08
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,056 204.29 420,020.24
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,059 371.00 4,844,889.00
MASCO CORP 14,885 40.37 600,907.45
MIDDLEBY CORP 2,823 58.08 163,959.84
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,295 336.65 2,792,511.75
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 49.14 1,037,394.54
OWENS CORNING 5,205 44.10 229,540.50
PACCAR INC 18,806 67.27 1,265,079.62
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,505 145.17 944,330.85
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 32.84 269,944.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 76,105 64.71 4,924,754.55
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 167.64 1,042,553.16
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,445 315.45 1,717,625.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 34.28 260,528.00
SMITH(A.O.) CORP 7,157 40.21 287,782.97
SNAP-ON INC 2,407 122.12 293,942.84
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 22.58 115,993.46
STANLEY BLACK &DECKER INC 7,684 119.37 917,239.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,060 327.92 675,515.20
TEXTRON INC 11,803 29.44 347,480.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 91.60 1,168,724.40
TRANSDIGM GROUP INC 2,427 344.54 836,198.58
UNITED RENTALS INC 3,596 107.71 387,325.16
WABCO HOLDINGS INC 2,598 134.71 349,976.58
WABTEC CORP 9,231 55.26 510,105.06
WW GRAINGER INC 2,390 279.87 668,889.30
XYLEM INC 9,124 69.34 632,658.16
CINTAS CORP 4,833 198.74 960,510.42
COPART INC 10,456 74.99 784,095.44
COSTAR GROUP INC 1,853 631.28 1,169,761.84
EQUIFAX INC 6,127 124.22 761,095.94
IHS MARKIT LTD 20,640 65.47 1,351,300.80
MANPOWERGROUP 3,264 61.80 201,715.20
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 14.14 254,887.64
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 81.82 933,975.30
ROBERT HALF INTL INC 5,555 43.28 240,420.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS INC 6,451 36.02 232,365.02
TRANSUNION 9,497 71.49 678,940.53
VERISK ANALYTICS INC 8,444 148.26 1,251,907.44
WASTE CONNECTIONS INC 14,344 87.46 1,254,526.24
WASTE MANAGEMENT INC 22,016 99.85 2,198,297.60
AMERCO 390 277.84 108,357.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 12.51 71,006.76
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 73.22 507,048.50
CSX CORPORATION 38,440 64.00 2,460,160.00
DELTA AIR LINES INC 8,299 24.39 202,412.61
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,148 71.48 582,419.04
FEDEX CORP 13,281 122.29 1,624,133.49
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 99.19 437,527.09
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 136.60 696,660.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 7,940 35.03 278,138.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,893 159.30 2,213,154.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,926 135.15 665,748.90
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 36.47 230,344.52
UBER TECHNOLOGIES INC 23,948 27.11 649,230.28
UNION PACIFIC CORP 36,430 148.73 5,418,233.90
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,880 31.50 90,720.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,101 98.69 3,562,807.69
XPO LOGISTICS INC 4,716 61.90 291,920.40
APTIV PLC 13,074 62.23 813,595.02
AUTOLIV INC 4,001 57.66 230,697.66
BORGWARNER INC 12,075 25.74 310,810.50
FORD MOTOR COMPANY 208,063 5.37 1,117,298.31
GENERAL MOTORS CO 67,788 24.06 1,630,979.28
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 21.13 155,242.11
LEAR CORP 2,749 91.15 250,571.35
TESLA INC 7,121 573.00 4,080,333.00
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 13.38 83,344.02
D.R.HORTON INC 17,316 41.04 710,648.64
GARMIN LTD 6,739 78.65 530,022.35
HANESBRANDS INC 22,204 9.57 212,492.28
HASBRO INC 7,491 75.67 566,843.97
LEGGETT &PLATT INC 6,656 29.88 198,881.28
LENNAR CORP-CL A 13,372 44.80 599,065.60
LULULEMON ATHLETICA INC 6,005 203.51 1,222,077.55
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 88.01 251,972.63
NEWELL BRANDS INC 18,477 14.15 261,449.55
NIKE INC -CL B 65,353 86.79 5,671,986.87
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NVR INC 173 2,928.01 506,545.73
POLARIS INC 2,467 56.00 138,152.00
PULTE GROUP INC 13,065 26.34 344,132.10
PVH CORP 3,303 49.51 163,531.53
RALPH LAUREN CORPORATION 1,971 80.41 158,488.11
TAPESTRY INC 14,712 15.70 230,978.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 10.43 90,052.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 9.35 77,520.85
VF CORP 17,117 59.21 1,013,497.57
WHIRLPOOL CORP 3,212 104.75 336,457.00
ARAMARK 13,242 23.29 308,406.18
CARNIVAL CORP 21,372 12.42 265,440.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,306 771.00 1,006,926.00
DARDEN RESTAURANTS INC 5,866 64.34 377,418.44
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 343.64 728,860.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,617 68.45 1,000,533.65
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 47.86 843,963.24
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,715 81.31 1,196,476.65
MCDONALD'S CORPORATION 39,439 183.70 7,244,944.30
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENET-ADR 14,027 13.60 190,767.20
MGM MIRAGE 25,878 14.55 376,524.90
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 10,922 13.11 143,187.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 40.22 363,427.92
STARBUCKS CORP 60,807 73.88 4,492,421.16
VAIL RESORTS INC 2,038 164.69 335,638.22
WYNN RESORTS LTD 4,913 70.65 347,103.45
YUM! BRANDS INC 16,382 80.37 1,316,621.34
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,230 60.46 2,371,845.80
ALPHABET INC-CL A 15,597 1,206.57 18,818,872.29
ALPHABET INC-CL C 16,069 1,211.45 19,466,790.05
ALTICE USA INC-A 6,300 24.60 154,980.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,924 466.64 3,697,655.36
COMCAST CORP-CLASS A 237,304 38.00 9,017,552.00
DISCOVERY INC-A 7,075 22.32 157,914.00
DISCOVERY INC-C 18,283 20.14 368,219.62
DISH NETWORK CORP. 12,937 23.07 298,456.59
ELECTRONIC ARTS INC 15,680 105.80 1,658,944.00
FACEBOOK INC-A 125,374 175.19 21,964,271.06
FOX CORPORATION-CLASS A 16,962 25.99 440,842.38
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 25.64 224,939.72
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 195.01 774,969.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 16.28 319,511.28
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LIBERTY BROADBAND-C 5,418 115.48 625,670.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 18.59 156,750.88
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 17.39 366,563.81
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 24.92 256,376.96
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 32.34 247,336.32
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 32.05 132,719.05
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 38.27 287,484.24
MATCH GROUP INC 2,681 68.11 182,602.91
NETFLIX INC 22,915 370.72 8,495,048.80
NEWS CORP-CLASS A 16,662 9.49 158,122.38
OMNICOM GROUP 10,417 56.80 591,685.60
PINTEREST INC- CLASS A 14,828 16.75 248,369.00
ROKU INC 4,624 92.45 427,488.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 81,768 5.25 429,282.00
SNAP INC-A 35,102 13.61 477,738.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 119.40 681,415.80
THE WALT DISNEY CO. 94,149 104.50 9,838,570.50
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 18.34 74,295.34
TWITTER INC 37,026 27.77 1,028,212.02
VIACOMCBS INC 32,846 16.56 543,929.76
ZILLOW GROUP INC-C 7,906 40.63 321,220.78
ADVANCE AUTO PARTS 3,426 106.86 366,102.36
AMAZON.COM INC 21,928 2,042.76 44,793,641.28
AUTOZONE INC 1,271 940.83 1,195,794.93
BEST BUY COMPANY INC 13,126 65.99 866,184.74
BOOKING HOLDINGS INC 2,165 1,420.64 3,075,685.60
BURLINGTON STORES INC 3,739 176.89 661,391.71
CARMAX INC 8,427 66.50 560,395.50
DOLLAR GENERAL CORP 13,035 169.24 2,206,043.40
DOLLAR TREE INC 12,047 77.56 934,365.32
EBAY INC 41,830 33.83 1,415,108.90
EXPEDIA GROUP INC 6,894 62.42 430,323.48
GAP INC/THE 9,218 9.09 83,791.62
GENUINE PARTS CO 7,406 71.67 530,788.02
GRUBHUB INC 4,403 45.09 198,531.27
HOME DEPOT INC 56,903 201.53 11,467,661.59
KOHLS CORP 8,274 19.91 164,735.34
LKQ CORPORATION 15,922 22.53 358,722.66
LOWE'S COMPANIES INC 39,710 95.31 3,784,760.10
MERCADOLIBRE INC 2,251 533.28 1,200,413.28
NORDSTROM INC 4,756 21.32 101,397.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 4,012 342.44 1,373,869.28
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ROSS STORES INC 19,386 88.74 1,720,313.64
TARGET CORP 26,858 104.20 2,798,603.60
TIFFANY &CO 5,541 127.95 708,970.95
TJX COMPANIES INC 62,641 48.81 3,057,507.21
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 88.23 539,702.91
ULTA BEAUTY INC 2,765 202.48 559,857.20
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 76.85 221,865.95
COSTCO WHOLESALE CORP 23,132 300.01 6,939,831.32
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 4.93 66,555.00
KROGER CO 39,652 31.06 1,231,591.12
SYSCO CORP 26,129 49.59 1,295,737.11
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 40,527 43.98 1,782,377.46
WALMART INC 74,367 121.80 9,057,900.60
ALTRIA GROUP INC 95,985 40.91 3,926,746.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,404 37.58 1,067,422.32
BROWN-FORMAN CORPORATION 15,620 62.89 982,341.80
BUNGE LIMITED 7,174 40.83 292,914.42
CAMPBELL SOUP CO 7,879 47.75 376,222.25
COCA-COLA CO/THE 212,668 49.00 10,420,732.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 12,989 43.64 566,839.96
CONAGRA BRANDS INC 24,639 32.46 799,781.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,881 166.24 1,476,377.44
GENERAL MILLS INC 32,415 57.40 1,860,621.00
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 47.54 710,200.06
INGREDION INC 3,320 82.10 272,572.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 112.75 650,342.00
KELLOGG CO 12,949 62.74 812,420.26
KRAFT HEINZ COMPANY 34,009 28.11 955,992.99
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 58.40 433,152.80
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 6,209 154.30 958,048.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 47.40 456,414.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 75,855 52.34 3,970,250.70
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 19,947 60.51 1,206,992.97
PEPSICO INC 72,888 133.63 9,740,023.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 81,565 75.34 6,145,107.10
THE HERSHEY COMPANY 7,514 143.91 1,081,339.74
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 60.94 910,992.06
CHURCH &DWIGHT CO INC 12,485 68.39 853,849.15
CLOROX COMPANY 6,208 184.21 1,143,575.68
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 43,101 69.91 3,013,190.91
COTY INC-CL A 16,985 6.02 102,249.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,317 164.83 1,865,381.11
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KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 131.49 2,340,522.00
PROCTER &GAMBLE CO 129,916 114.66 14,896,168.56
ABBOTT LABORATORIES 92,570 86.04 7,964,722.80
ABIOMED INC 2,288 160.08 366,263.04
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 193.19 744,554.26
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 87.81 701,865.33
ANTHEM INC 13,391 242.46 3,246,781.86
BAXTER INTERNATIONAL INC 25,833 86.89 2,244,629.37
BECTON DICKINSON &CO 14,285 247.45 3,534,823.25
BOSTON SCIENTIFIC CORP 74,035 36.83 2,726,709.05
CARDINAL HEALTH INC 15,114 50.43 762,199.02
CENTENE CORP 29,691 66.42 1,972,076.22
CERNER CORP 15,537 68.38 1,062,420.06
CIGNA CORPORATION 19,703 181.83 3,582,596.49
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,509 296.57 744,094.13
CVS HEALTH CORPORATION 66,864 60.47 4,043,266.08
DANAHER CORP 32,178 145.73 4,689,299.94
DAVITA INC 5,115 74.82 382,704.30
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 41.87 496,745.68
DEXCOM INC 4,617 275.27 1,270,921.59
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 11,091 215.44 2,389,445.04
HCA HEALTHCARE INC 14,352 108.06 1,550,877.12
HENRY SCHEIN INC 7,559 52.25 394,957.75
HOLOGIC INC 13,592 41.11 558,767.12
HUMANA INC. 7,047 341.90 2,409,369.30
IDEXX LABORATORIES INC 4,361 258.58 1,127,667.38
INSULET CORP 2,958 182.94 541,136.52
INTUITIVE SURGICAL INC 5,988 503.79 3,016,694.52
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 146.80 733,266.00
MCKESSON CORP 7,996 133.32 1,066,026.72
MEDTRONIC PLC 70,207 101.03 7,093,013.21
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 89.77 611,692.78
RESMED INC 7,271 159.82 1,162,051.22
STERIS PLC 4,287 152.69 654,582.03
STRYKER CORP 17,447 182.72 3,187,915.84
TELEFLEX INC 2,340 325.56 761,810.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,435 264.13 13,057,266.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 104.51 439,255.53
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,349 113.15 492,089.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,481 162.11 1,050,634.91
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,188 162.93 682,350.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 11,187 110.36 1,234,597.32
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ABBVIE INC 77,535 79.75 6,183,416.25
AGILENT TECHNOLOGIES INC 15,308 78.33 1,199,075.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 10,946 96.23 1,053,333.58
ALLERGAN PLC 17,347 182.20 3,160,623.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 116.38 653,240.94
AMGEN INC 31,133 218.21 6,793,531.93
BEIGENE LTD-ADR 2,333 150.40 350,883.20
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,309 393.14 514,620.26
BIOGEN INC 9,176 321.05 2,945,954.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 79.55 722,314.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 122,790 58.91 7,233,558.90
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 17,964 24.50 440,118.00
ELI LILLY &CO 45,283 145.73 6,599,091.59
EXACT SCIENCES CORP 6,832 67.06 458,153.92
GILEAD SCIENCES INC 64,930 73.51 4,773,004.30
ILLUMINA INC 7,655 287.62 2,201,731.10
INCYTE CORP 9,243 86.81 802,384.83
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 53.00 358,280.00
IQVIA HOLDINGS INC 8,158 128.53 1,048,547.74
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 109.69 285,632.76
JOHNSON &JOHNSON 136,781 141.23 19,317,580.63
MERCK &CO. INC. 132,912 82.49 10,963,910.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 727.42 915,094.36
MYLAN NV 26,138 16.08 420,299.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,186 96.68 404,702.48
PERKINELMER INC 5,624 78.34 440,584.16
PERRIGO CO PLC 6,187 50.45 312,134.15
PFIZER INC 289,194 35.39 10,234,575.66
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,319 512.96 2,215,474.24
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 108.75 416,295.00
SEATTLE GENETICS INC 5,726 120.32 688,952.32
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 59,290 10.16 602,386.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 21,017 317.38 6,670,375.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,588 246.61 3,350,936.68
WATERS CORP 3,527 195.93 691,045.11
ZOETIS INC 24,652 128.75 3,173,945.00
BANK OF AMERICA CORP 446,319 24.86 11,095,490.34
CITIGROUP INC 114,553 47.41 5,430,957.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,799 22.11 459,865.89
COMERICA INC 7,691 34.75 267,262.25
EAST WEST BANCORP INC 9,201 31.11 286,243.11
FIFTH THIRD BANCORP 33,954 17.82 605,060.28
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FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,897 99.50 885,251.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 9.02 478,884.55
JPMORGAN CHASE &CO 163,341 102.76 16,784,921.16
KEYCORP 51,128 12.01 614,047.28
M&TBANK CORP 5,998 114.75 688,270.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 12.30 248,460.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 23,260 105.42 2,452,069.20
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 45,237 11.01 498,059.37
SIGNATURE BANK 2,508 90.23 226,296.84
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 185.69 490,221.60
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 71,167 36.11 2,569,840.37
US BANCORP 76,789 38.05 2,921,821.45
WELLS FARGO &COMPANY 210,438 33.20 6,986,541.60
ZIONS BANCORPORATION 8,874 30.99 275,049.63
ALLY FINANCIAL INC 20,139 16.83 338,939.37
AMERICAN EXPRESS COMPANY 36,685 94.82 3,478,471.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,062 120.47 730,289.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 42,207 37.14 1,567,567.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 68,576 193.84 13,292,771.84
BLACKROCK INC 6,128 471.42 2,888,861.76
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,684 49.17 1,705,412.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,649 60.11 1,481,651.39
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 93.42 528,850.62
CME GROUP INC. 18,911 190.16 3,596,115.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 39.21 644,024.25
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 10,809 41.76 451,383.84
EATON VANCE CORP 5,530 34.91 193,052.30
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 16.61 379,040.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 279.16 541,291.24
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 16.81 240,349.38
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,520 184.26 3,043,975.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,913 87.38 2,526,417.94
INVESCO LIMITED 18,328 9.86 180,714.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 14.17 182,580.45
KKR &CO INC -A 24,824 25.30 628,047.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 403.35 771,205.20
MOODY'S CORP 8,888 241.68 2,148,051.84
MORGAN STANLEY 64,495 41.08 2,649,454.60
MSCI INC-A 4,383 310.69 1,361,754.27
NASDAQ INC 6,498 107.92 701,264.16
NORTHERN TRUST CORP 11,127 84.89 944,571.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 69.44 446,221.44
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S&P GLOBAL INC 12,907 283.55 3,659,779.85
SCHWAB (CHARLES) CORP 59,841 36.54 2,186,590.14
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,574 50.93 283,883.82
STATE STREET CORP 19,913 60.95 1,213,697.35
SYNCHRONY FINANCIAL 27,825 17.62 490,276.50
TROWE PRICE GROUP INC 12,364 105.16 1,300,198.24
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 14,028 37.96 532,502.88
VOYA FINANCIAL INC 7,308 45.65 333,610.20
AFLAC INC 38,953 38.08 1,483,330.24
ALLEGHANY CORPORATION 689 584.82 402,940.98
ALLSTATE CORP 17,397 100.34 1,745,614.98
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 80.49 284,854.11
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 47,036 26.54 1,248,335.44
AON PLC 11,871 192.05 2,279,825.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 31.00 634,756.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 9,394 86.84 815,774.96
ASSURANT INC 3,114 112.39 349,982.46
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 30.35 248,839.65
BROWN &BROWN INC 10,899 39.03 425,387.97
CHUBB LTD 23,475 122.27 2,870,288.25
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 83.58 656,771.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 166.09 213,923.92
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 212.30 438,399.50
FNF GROUP 13,937 28.86 402,221.82
GLOBE LIFE INC 6,040 80.40 485,616.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 41.88 767,702.28
LINCOLN NATIONAL CORP 8,356 34.29 286,527.24
LOEWS CORPORATION 13,914 39.42 548,489.88
MARKEL CORP 702 1,005.40 705,790.80
MARSH &MCLENNAN COS 26,208 96.61 2,531,954.88
METLIFE INC 41,534 35.46 1,472,795.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 32.60 460,442.40
PROGRESSIVE CORP 30,367 80.39 2,441,203.13
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 58.70 1,216,733.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 112.00 338,464.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,239 164.74 368,852.86
TRAVELERS COS INC(THE) 13,126 109.74 1,440,447.24
UNUM GROUP 9,769 15.58 152,201.02
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 58.32 433,200.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 196.02 1,337,444.46
CBRE GROUP INC-A 16,199 45.61 738,836.39
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 21,483 164.14 3,526,219.62
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HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 4.25 222,275.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 115.37 302,038.66
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 305.81 1,809,171.96
ACCENTURE PLC-CL A 33,298 177.92 5,924,380.16
ADOBE INC 25,314 318.70 8,067,571.80
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 95.39 793,740.19
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 38.58 85,724.76
ANSYS INC 4,256 237.92 1,012,587.52
AUTODESK INC 11,724 164.90 1,933,287.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,854 142.52 3,257,152.08
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 7,623 63.48 483,908.04
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 74.25 596,153.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 105.91 623,703.99
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 71.65 1,021,012.50
CDK GLOBAL INC 5,808 35.98 208,971.84
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 6,244 105.36 657,867.84
CITRIX SYSTEMS INC 6,676 139.40 930,634.40
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 29,465 54.28 1,599,360.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,984 89.09 176,754.56
DOCUSIGN INC 5,401 90.63 489,492.63
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 18.06 190,803.90
DXC TECHNOLOGY CO 11,825 16.09 190,264.25
EPAM SYSTEMS INC 3,128 192.29 601,483.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,347 125.12 4,047,256.64
FISERV INC 30,548 99.22 3,030,972.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 224.99 983,431.29
FORTINET INC 7,360 101.93 750,204.80
GARTNER INC 4,568 106.89 488,273.52
GLOBAL PAYMENTS INC 15,948 151.03 2,408,626.44
GODADDY INC -CLASS A 8,905 62.54 556,918.70
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 83.41 394,612.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP 45,493 121.50 5,527,399.50
INTUIT INC 13,730 252.10 3,461,333.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 3,915 170.16 666,176.40
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 95.46 663,160.62
MASTERCARD INC-CL A 46,654 269.40 12,568,587.60
MICROSOFT CORP 376,974 165.14 62,253,486.36
MONGODB INC 2,035 140.34 285,591.90
NORTONLIFELOCK INC 31,347 19.37 607,191.39
OKTA INC 5,270 130.96 690,159.20
ORACLE CORPORATION 120,411 53.18 6,403,456.98
PALO ALTO NETWORKS INC 4,867 177.88 865,741.96
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PAYCHEX INC 17,507 66.54 1,164,915.78
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 221.99 559,858.78
PAYPAL HOLDINGS INC 58,471 105.84 6,188,570.64
PTC INC 5,462 63.94 349,240.28
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,049 205.14 830,611.86
SABRE CORP 13,930 7.00 97,510.00
SALESFORCE.COM,INC. 43,624 154.55 6,742,089.20
SERVICENOW INC 9,802 278.06 2,725,544.12
SPLUNK INC 7,614 123.13 937,511.82
SQUARE INC-A 17,051 59.21 1,009,589.71
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 49.51 571,642.46
SYNOPSYS INC 7,601 136.58 1,038,144.58
TWILIO INC-A 5,649 95.34 538,575.66
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,865 311.99 581,861.35
VERISIGN INC 5,227 196.07 1,024,857.89
VISA INC 89,307 173.69 15,511,732.83
VMWARE INC 4,194 131.43 551,217.42
WESTERN UNION COMPANY 21,840 20.19 440,949.60
WIX.COM LTD 2,918 114.46 333,994.28
WORKDAY INC-CLASS A 8,688 145.41 1,263,322.08
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,698 81.91 1,285,823.18
APPLE INC 231,115 267.99 61,936,508.85
ARISTA NETWORKS INC 2,720 209.91 570,955.20
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 59.20 244,496.00
CDW CORP/DE 7,404 106.26 786,749.04
CISCO SYSTEMS INC 221,711 41.20 9,134,493.20
COGNEX CORP 8,698 46.19 401,760.62
CORNING INC 38,044 21.18 805,771.92
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,900 41.56 328,324.00
F5 NETWORKS INC 2,909 125.39 364,759.51
FLEX LTD 23,204 8.81 204,427.24
FLIR SYSTEMS INC 6,867 34.50 236,911.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 61,911 10.53 651,922.83
HP INC 78,476 15.97 1,253,261.72
IPG PHOTONICS CORP 1,776 119.05 211,432.80
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 21.67 378,358.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 92.10 878,818.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,241 152.89 1,412,856.49
NETAPP INC 10,919 42.73 466,568.87
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 51.25 647,492.50
TE CONNECTIVITY LTD 16,545 71.17 1,177,507.65
TRIMBLE INC 12,759 34.46 439,675.14
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WESTERN DIGITAL CORP 14,857 45.05 669,307.85
XEROX HOLDINGS CORP 9,697 19.36 187,733.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 201.22 550,739.14
AT&T INC 381,287 30.73 11,716,949.51
CENTURYLINK INC 49,758 10.65 529,922.70
T-MOBILE US INC 21,171 85.90 1,818,588.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC 215,877 57.44 12,399,974.88
AES CORPORATION 33,656 14.72 495,416.32
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 53.14 643,047.14
AMEREN CORPORATION 12,454 79.00 983,866.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,727 86.31 2,220,497.37
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 131.75 1,206,039.50
ATMOS ENERGY CORP 5,710 105.20 600,692.00
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 17.81 453,513.84
CMS ENERGY CORPORATION 14,040 62.33 875,113.20
CONSOLIDATED EDISON INC 17,938 87.94 1,577,467.72
DOMINION ENERGY INC 42,503 81.59 3,467,819.77
DTE ENERGY COMPANY 10,496 111.25 1,167,680.00
DUKE ENERGY CORP 37,900 90.31 3,422,749.00
EDISON INTERNATIONAL 17,941 60.27 1,081,304.07
ENTERGY CORP 10,866 102.91 1,118,220.06
ESSENTIAL UTILITIES INC 10,092 44.61 450,204.12
EVERGY INC 11,273 63.10 711,326.30
EVERSOURCE ENERGY 17,463 90.10 1,573,416.30
EXELON CORP 50,837 39.15 1,990,268.55
FIRSTENERGY CORP 26,948 44.75 1,205,923.00
NEXTERA ENERGY INC 25,402 245.28 6,230,602.56
NISOURCE INC 18,919 26.58 502,867.02
NRG ENERGY INC 13,547 30.76 416,705.72
OGE ENERGY CORP 11,870 32.52 386,012.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 82.23 493,051.08
PPL CORPORATION 36,597 26.70 977,139.90
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 27,423 52.95 1,452,047.85
SEMPRA ENERGY 14,772 130.53 1,928,189.16
SOUTHERN CO 54,269 60.33 3,274,048.77
UGI CORPORATION 10,588 30.04 318,063.52
VISTRA ENERGY CORP 18,354 17.79 326,517.66
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 98.22 1,614,540.36
XCEL ENERGY INC 28,120 66.27 1,863,512.40
ADVANCED MICRO DEVICES 54,897 48.38 2,655,916.86
ANALOG DEVICES INC 19,683 98.79 1,944,483.57
APPLIED MATERIALS INC 49,028 49.59 2,431,298.52
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BROADCOM INC 20,398 254.30 5,187,211.40
INTEL CORP 226,977 57.14 12,969,465.78
KLA CORPORATION 7,805 150.12 1,171,686.60
LAM RESEARCH CORP 7,733 258.28 1,997,279.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 31,750 24.28 770,890.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 51.79 715,427.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,065 78.45 946,499.25
MICRON TECHNOLOGY INC 57,501 46.13 2,652,521.13
NVIDIA CORP 30,405 262.95 7,994,994.75
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 89.97 1,300,696.29
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 13.73 287,121.76
QORVO INC 6,042 83.11 502,150.62
QUALCOMM INC 58,780 71.58 4,207,472.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 89.95 787,692.15
TERADYNE INC 8,542 61.15 522,343.30
TEXAS INSTRUMENTS INC 49,047 107.69 5,281,871.43
XILINX INC 12,876 83.11 1,070,124.36
15,540,519 1,231,528,931.60
米ドル 小計
(133,288,376,267)
カナダドル CAMECO CORP 16,384 13.00 212,992.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 66,360 18.78 1,246,240.80
CENOVUS ENERGY INC 54,018 3.86 208,509.48
ENBRIDGE INC 104,629 40.13 4,198,761.77
HUSKY ENERGY INC 14,553 4.78 69,563.34
IMPERIAL OIL LTD 12,999 18.07 234,891.93
INTER PIPELINE LTD 19,394 10.01 194,133.94
KEYERA CORP 11,374 15.70 178,571.80
OVINTIV INC 13,275 6.17 81,906.75
PARKLAND FUEL CORP 7,666 29.77 228,216.82
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 28.56 782,858.16
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 8.99 81,251.62
SUNCOR ENERGY INC 78,642 22.75 1,789,105.50
TC ENERGY CORP 49,694 66.28 3,293,718.32
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 11,905 68.51 815,611.55
BARRICK GOLD CORP 94,983 31.48 2,990,064.84
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 42.71 280,305.73
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 7.32 231,839.04
FRANCO-NEVADA CORPORATION 9,493 159.15 1,510,810.95
KINROSS GOLD CORP 63,501 7.86 499,117.86
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 15,581 50.11 780,763.91
LUNDIN MINING CORP 28,209 6.18 174,331.62
METHANEX CORPORATION 2,452 20.89 51,222.28
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NUTRIEN LTD 29,898 51.46 1,538,551.08
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 11.07 274,690.98
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 32.06 92,108.38
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,560 44.71 1,098,077.60
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 0.47 36,029.70
CAE INC 12,891 19.00 244,929.00
WSP GLOBAL INC 6,141 84.25 517,379.25
THOMSON REUTERS CORP 11,217 99.32 1,114,072.44
AIR CANADA 5,737 20.08 115,198.96
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,013 111.19 4,115,475.47
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,115 315.76 2,246,632.40
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 51.31 737,016.84
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 22.76 206,342.16
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,069 61.51 865,384.19
STARS GROUP INC/THE 13,795 30.32 418,264.40
QUEBECOR INC -CL B 9,953 29.87 297,296.11
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 22.82 621,434.24
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,570 92.96 331,867.20
DOLLARAMA INC 14,542 41.00 596,222.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 47,257 35.42 1,673,842.94
EMPIRE CO LTD A 7,235 29.47 213,215.45
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 71.97 614,551.83
METRO INC 13,109 59.16 775,528.44
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 103.72 444,025.32
SAPUTO INC 13,425 33.94 455,644.50
AURORA CANNABIS INC 47,116 1.22 57,481.52
BAUSCH HEALTH COS INC 15,027 25.25 379,431.75
CANOPY GROWTH CORP 11,251 20.43 229,857.93
CRONOS GROUP INC 8,026 8.09 64,930.34
BANK OF MONTREAL 33,057 75.10 2,482,580.70
BANK OF NOVA SCOTIA 63,154 57.40 3,625,039.60
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 23,513 86.17 2,026,115.21
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 56.94 967,581.42
ROYAL BANK OF CANADA 75,357 88.25 6,650,255.25
TORONTO-DOMINION BANK 95,335 60.23 5,742,027.05
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 71,119 49.12 3,493,365.28
CI FINANCIAL CORP 11,041 13.69 151,151.29
IGM FINANCIAL INC 6,433 25.75 165,649.75
ONEX CORPORATION 4,217 56.57 238,555.69
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 401.66 559,512.38
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 23.60 335,120.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 45.91 222,709.41
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INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 140.55 992,001.90
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,810 17.88 1,784,602.80
POWER CORP OF CANADA 26,356 22.34 588,793.04
SUN LIFE FINANCIAL INC 29,068 48.65 1,414,158.20
BLACKBERRY LIMITED 25,993 5.25 136,463.25
CGI INC-CL A 13,436 84.13 1,130,370.68
CONSTELLATION SOFTWARE 1,026 1,290.78 1,324,340.28
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 51.51 703,884.15
SHOPIFY INC-CLASS A 5,335 584.72 3,119,481.20
BCE INC 8,379 57.41 481,038.39
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 19,988 60.13 1,201,878.44
TELUS CORPORATION 15,222 22.27 338,993.94
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 30,305 19.60 593,978.00
ALTAGAS LTD 17,347 14.90 258,470.30
ATCO LTD-CLASS I 3,030 39.77 120,503.10
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 35.52 260,858.88
EMERA INC 13,874 56.20 779,718.80
FORTIS INC 21,905 55.41 1,213,756.05
HYDRO ONE LTD 15,052 26.53 399,329.56
2,064,620 84,012,556.42
カナダドル 小計
(6,515,173,750)
ユーロ ENI SPA 133,196 9.30 1,239,788.36
GALP ENERGIA SGPS S.A 24,155 10.27 248,071.85
NESTE OYJ 20,558 29.12 598,648.96
OMV AG 7,781 30.70 238,876.70
REPSOL SA 79,723 8.28 660,584.77
TENARIS S.A. 25,963 6.00 155,933.77
TOTAL SA 126,168 33.62 4,242,399.00
VOPAK 3,130 46.25 144,762.50
AIR LIQUIDE SA 24,422 118.45 2,892,785.90
AKZO NOBEL 11,296 65.12 735,595.52
ARCELORMITTAL 35,989 9.57 344,702.64
ARKEMA 3,250 76.30 247,975.00
BASF SE 48,831 46.89 2,289,929.74
COVESTRO AG 8,053 29.92 240,945.76
CRH PLC 40,916 27.37 1,119,870.92
EVONIK INDUSTRIES AG 12,950 22.27 288,396.50
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 36.98 124,622.60
HEIDELBERGCEMENT AG 6,958 43.90 305,456.20
KONINKLIJKE DSM NV 9,430 107.55 1,014,196.50
LANXESS 4,409 41.85 184,516.65
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,441 26.60 304,330.60
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SOLVAY SA 3,758 72.64 272,981.12
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 10.24 309,747.33
SYMRISE AG 6,524 88.14 575,025.36
THYSSENKRUPP AG 19,367 5.80 112,328.60
UMICORE 9,349 35.93 335,909.57
UPM-KYMMENE OYJ 27,288 24.61 671,557.68
VOESTALPINE AG 6,338 19.69 124,826.91
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 14,792 20.00 295,840.00
AIRBUS SE 30,303 61.00 1,848,483.00
ALSTOM RGPT 9,668 38.98 376,858.64
ANDRITZ AG 4,328 31.54 136,505.12
BOUYGUES SA 11,049 30.26 334,342.74
BRENNTAG AG 7,392 37.64 278,234.88
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 6.09 333,798.85
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 25.98 664,646.34
DASSAULT AVIATION SA 172 825.50 141,986.00
EIFFAGE SA 3,488 73.66 256,926.08
FERROVIAL SA 23,480 23.10 542,388.00
GEA GROUP AG 8,178 21.50 175,827.00
HOCHTIEF AG 825 70.40 58,080.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,632 46.20 352,598.40
KION GROUP AG 3,179 44.37 141,052.23
KNORR-BREMSE AG 3,061 80.79 247,298.19
KONE OYJ-B 18,168 51.98 944,372.64
LEGRAND SA 13,198 59.16 780,793.68
LEONARDO SPA 18,310 7.15 130,916.50
METSO OYJ 5,880 23.18 136,298.40
MTU AERO ENGINES AG 2,496 132.40 330,470.40
PRYSMIAN SPA 11,926 15.65 186,641.90
SAFRAN SA 17,246 79.60 1,372,781.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,687 80.26 2,302,418.62
SIEMENS AG-REG 39,518 81.34 3,214,394.12
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 13.64 156,614.48
THALES SA 5,403 74.46 402,307.38
VINCI S.A. 27,362 76.50 2,093,193.00
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 7.00 132,358.80
BUREAU VERITAS SA 17,817 18.67 332,643.39
RANDSTAD NV 5,121 34.26 175,445.46
TELEPERFORMANCE 2,970 203.70 604,989.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,578 65.64 956,899.92
AENA SME SA 3,556 121.50 432,054.00
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 92.50 124,505.00
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ATLANTIA SPA 26,501 12.94 343,055.44
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,574 8.88 147,177.12
DEUTSCHE POST AG-REG 50,830 25.67 1,304,806.10
FRAPORT AG 1,856 40.30 74,796.80
GETLINK 22,311 11.16 248,990.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,789 50.82 853,216.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 42.10 105,586.80
CONTINENTAL AG 5,578 73.04 407,417.12
DAIMLER AG 48,163 29.84 1,437,183.92
FAURECIA 3,127 30.85 96,467.95
FERRARI NV 6,593 140.60 926,975.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 52,499 7.47 392,640.02
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 87.04 761,251.84
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 19.78 108,955.99
PIRELLI & C SPA 17,484 3.37 59,060.95
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 44.25 343,601.25
PSA PEUGEOT CITROEN 28,139 13.41 377,484.68
RENAULT SA 8,830 18.53 163,690.54
VALEO SA 14,048 16.96 238,254.08
VOLKSWAGEN AG 1,984 133.00 263,872.00
VOLKSWAGEN AG PFD 9,869 122.54 1,209,347.26
ADIDAS AG 9,591 224.30 2,151,261.30
ESSILORLUXOTTICA 14,466 106.70 1,543,522.20
HERMES INTERNATIONAL 1,676 641.80 1,075,656.80
KERING 4,004 473.70 1,896,694.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,577 347.40 5,064,049.80
MONCLER SPA 10,437 32.85 342,855.45
PUMA SE 3,830 57.50 220,225.00
SEB SA 1,589 115.00 182,735.00
ACCOR SA 10,451 28.64 299,316.64
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,221 88.30 372,714.30
SODEXO 3,900 71.60 279,240.00
ALTICE NV -A W/I 37,625 3.53 132,853.87
BOLLORE 39,433 2.51 99,213.42
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 9.60 83,769.60
JC DECAUX SA 2,828 19.00 53,732.00
PUBLICIS GROUPE 10,736 30.08 322,938.88
SES 17,687 5.35 94,660.82
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 33.98 74,110.38
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,382 68.84 370,496.88
VIVENDI SA 44,196 21.10 932,535.60
DELIVERY HERO SE 5,334 62.88 335,401.92
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INDITEX 55,558 25.26 1,403,395.08
JUST EAT TAKEAWAY 5,922 86.00 509,292.00
PROSUS NV 25,434 63.84 1,623,706.56
ZALANDO SE 6,626 39.91 264,443.66
CARREFOUR SA 28,378 14.22 403,535.16
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 35.90 65,804.70
COLRUYT NV 2,870 53.50 153,545.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,377 15.14 187,387.78
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 59,452 22.42 1,332,913.84
METRO AG 8,344 7.76 64,749.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 40,718 43.62 1,776,119.16
DANONE 32,081 58.60 1,879,946.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 28,021 6.63 185,779.23
HEINEKEN HOLDING NV 5,512 70.35 387,769.20
HEINEKEN NV 13,143 75.10 987,039.30
KERRY GROUP PLC-A 8,450 98.00 828,100.00
PERNOD-RICARD SA 11,112 139.50 1,550,124.00
REMY COINTREAU 1,273 103.20 131,373.60
BEIERSDORF AG 5,138 91.40 469,613.20
HENKEL AG &CO KGAA 5,974 67.90 405,634.60
HENKEL AG &CO KGAA 9,043 78.02 705,534.86
L'OREAL 13,235 244.80 3,239,928.00
UNILEVER NV 75,516 45.69 3,450,326.04
BIOMERIEUX 1,779 102.00 181,458.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 2,269 95.40 216,462.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 11,118 63.24 703,102.32
FRESENIUS SE &CO KGAA 21,162 38.01 804,367.62
KONINKLIJKE PHILIPS NV 47,048 37.76 1,776,767.72
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 224.40 404,817.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 7,177 36.48 261,816.96
BAYER AG 51,954 57.47 2,985,796.38
EUROFINS SCIENTIFIC 701 470.00 329,470.00
GALAPAGOS NV 2,318 186.95 433,350.10
GRIFOLS S.A. 15,169 29.68 450,215.92
IPSEN 1,498 54.60 81,790.80
MERCK KGAA 6,553 95.80 627,777.40
ORION OYJ 6,379 40.35 257,392.65
QIAGEN N.V. 12,543 36.37 456,188.91
RECORDATI SPA 4,578 37.78 172,956.84
SANOFI 59,096 82.13 4,853,554.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 188.50 293,117.50
UCB SA 6,070 80.24 487,056.80
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ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 7.95 150,382.20
AIB GROUP PLC 36,918 1.08 40,203.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 352,889 3.00 1,060,078.55
BANCO DE SABADELL SA 242,077 0.44 107,385.35
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 882,853 2.16 1,911,376.74
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,159 1.73 90,235.07
BANKIA SA 82,022 1.03 85,056.81
BANKINTER,S.A. 36,405 3.50 127,563.12
BNP PARIBAS 58,653 28.40 1,666,038.46
CAIXABANK 181,981 1.74 317,374.86
COMMERZBANK AG 46,644 3.39 158,449.66
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 6.97 405,468.36
ERSTE GROUP BANK AG 15,778 18.05 284,792.90
FINECOBANK SPA 32,034 9.44 302,465.02
ING GROEP NV-CVA 205,237 5.41 1,110,537.40
INTESA SANPAOLO 801,876 1.44 1,158,710.82
KBC GROUPE SA 13,541 48.54 657,280.14
MEDIOBANCA SPA 26,782 5.54 148,425.84
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5,505 15.23 83,841.15
SOCIETE GENERALE 41,025 15.02 616,277.55
UNICREDIT SPA 105,606 7.43 785,391.82
AMUNDI SA 3,955 57.50 227,412.50
DEUTSCHE BANK AG -REG 99,560 6.11 609,207.64
DEUTSCHE BOERSE AG 10,031 132.65 1,330,612.15
EURAZEO 1,792 43.64 78,202.88
EXOR NV 6,204 50.38 312,557.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,071 72.96 297,020.16
NATIXIS 45,362 2.23 101,429.43
WENDEL 1,082 80.80 87,425.60
AEGON NV 91,609 2.49 228,198.01
AGEAS 8,765 34.14 299,237.10
ALLIANZ SE-REG 21,519 164.88 3,548,052.72
ASSICURAZIONI GENERALI 52,574 12.87 676,627.38
AXA SA 103,334 15.53 1,604,777.02
CNP ASSURANCES 8,978 9.40 84,393.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 138.10 422,309.80
MAPFRE SA 46,367 1.75 81,234.98
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,755 192.35 1,491,674.25
NN GROUP NV 15,922 25.32 403,145.04
POSTE ITALIANE SPA 26,562 8.30 220,623.97
SAMPO OYJ-A SHS 24,168 28.04 677,670.72
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SCOR SE 7,099 22.88 162,425.12
AROUNDTOWN SA 63,402 5.25 333,240.91
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 35.05 635,947.20
VONOVIA SE 27,810 45.49 1,265,076.90
ADYEN NV 490 775.40 379,946.00
AMADEUS IT GROUP SA 21,931 49.70 1,089,970.70
ATOS SE 4,547 61.88 281,368.36
CAPGEMINI SA 8,059 81.00 652,779.00
DASSAULT SYSTEMES SA 6,666 130.80 871,912.80
EDENRED 12,139 40.50 491,629.50
SAP SE 51,388 110.00 5,652,680.00
WIRECARD AG 5,952 112.88 671,861.76
WORLDLINE SA 6,842 62.00 424,204.00
INGENICO S.A. 3,603 114.00 410,742.00
NOKIA OYJ 295,063 2.97 878,697.61
CELLNEX TELECOM SA 13,299 45.28 602,178.72
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 170,388 12.36 2,106,847.62
ELISA OYJ 6,988 53.68 375,115.84
ILIAD SA 1,016 128.80 130,860.80
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.19 380,190.57
ORANGE S.A. 100,867 11.36 1,146,353.45
PROXIMUS SA 9,798 20.51 200,956.98
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.37 182,377.72
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.36 91,828.38
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.47 100,096.33
TELEFONICA S.A. 241,284 4.32 1,043,312.01
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 6,861 28.55 195,881.55
E.ON SE 116,681 8.91 1,040,561.15
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 141,374 3.76 531,990.36
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 8.00 229,275.82
ENAGAS 10,471 20.09 210,362.39
ENDESA S.A. 18,336 19.92 365,253.12
ENEL SPA 420,373 6.45 2,712,666.96
ENGIE 91,950 9.88 909,017.70
FORTUM OYJ 24,312 15.51 377,079.12
IBERDROLA SA 317,605 9.10 2,892,746.34
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 16.11 248,722.29
RED ELECTRICA CORPORATION SA 23,632 15.49 366,177.84
RWE AG 29,609 25.66 759,766.94
SNAM SPA 106,707 3.93 420,105.45
SUEZ 18,986 9.84 186,974.12
TERNA SPA 78,430 5.53 434,188.48
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UNIPER SE 11,709 23.62 276,566.58
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,561 19.23 549,228.03
VERBUND AG 3,692 39.04 144,135.68
ASML HOLDING NV 22,311 255.65 5,703,807.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG 63,610 16.23 1,032,517.52
STMICROELECTRONICS NV 35,518 22.20 788,499.60
10,258,623 169,584,221.56
ユーロ 小計
(20,056,725,883)
英ポンド BP PLC 1,045,687 3.35 3,510,894.10
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 216,119 15.09 3,262,532.42
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 197,290 14.72 2,904,108.80
ANGLO AMERICAN PLC 51,260 14.62 749,728.76
ANTOFAGASTA PLC 19,439 7.62 148,164.05
BHP GROUP PLC 110,160 13.14 1,447,502.40
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,689 44.12 339,238.68
EVRAZ PLC 28,275 2.64 74,730.82
GLENCORE PLC 538,015 1.44 778,830.51
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 19.80 199,515.57
MONDI PLC 25,128 13.50 339,228.00
RIO TINTO PLC 58,423 38.53 2,251,038.19
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 19.56 463,298.16
BAE SYSTEMS PLC 173,381 5.38 933,483.30
BUNZL PLC 17,064 16.94 289,064.16
DCC PLC 4,734 53.58 253,647.72
FERGUSON PLC 11,206 53.00 593,918.00
MEGGITT PLC 36,960 2.81 104,042.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 1.00 248,689.31
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 86,917 3.50 304,383.33
SMITHS GROUP PLC 24,168 12.37 298,958.16
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 84.00 309,540.00
WEIR GROUP PLC/THE 16,710 9.32 155,737.20
EXPERIAN PLC 48,942 22.52 1,102,173.84
G4S PLC 74,291 1.06 79,379.93
INTERTEK GROUP PLC 8,184 48.42 396,269.28
RELX PLC 100,974 17.91 1,808,949.21
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 3.92 355,235.49
EASYJET PLC 7,630 6.81 51,975.56
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,694 5.12 239,260.05
BURBERRY GROUP PLC 23,066 14.63 337,570.91
PERSIMMON PLC 16,916 21.11 357,096.76
TAYLOR WIMPEY PLC 147,698 1.41 209,583.46
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 7,187 39.75 285,683.25
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CARNIVAL PLC 8,091 9.65 78,126.69
COMPASS GROUP PLC 85,704 13.59 1,165,145.88
GVC HOLDINGS PLC 23,842 6.72 160,408.97
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 9,999 37.10 370,962.90
TUI AG-DI 17,636 3.98 70,332.36
WHITBREAD PLC 6,801 29.64 201,581.64
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 4.14 174,099.42
INFORMA PLC 70,487 4.63 326,425.29
ITV PLC 215,062 0.76 164,264.35
PEARSON PLC 39,623 5.22 206,832.06
WPP PLC 63,987 5.73 366,645.51
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 5.64 162,943.56
KINGFISHER PLC 109,678 1.52 167,204.11
MARKS &SPENCER GROUP PLC 84,084 1.10 92,954.86
NEXT PLC 6,860 46.24 317,206.40
OCADO GROUP PLC 22,177 13.68 303,381.36
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.00 225,853.62
TESCO PLC 527,322 2.32 1,223,387.04
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.80 264,612.23
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 19.45 326,195.95
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 120,786 30.20 3,648,341.13
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 20.29 176,604.16
DIAGEO PLC 123,591 26.33 3,254,151.03
IMPERIAL BRANDS PLC 45,288 16.65 754,045.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 36,076 61.68 2,225,167.68
UNILEVER PLC 56,404 41.24 2,326,100.96
NMC HEALTH PLC 3,940 9.38 36,972.96
SMITH &NEPHEW PLC 44,355 15.64 693,712.20
ASTRAZENECA PLC 68,788 71.21 4,898,393.48
GLAXOSMITHKLINE PLC 256,292 15.44 3,957,661.06
BARCLAYS PLC 863,463 0.97 842,567.19
HSBC HOLDINGS PLC 1,064,508 4.28 4,565,142.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,756,526 0.33 1,254,304.03
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 245,244 1.22 300,423.90
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 4.50 660,843.54
3I GROUP PLC 49,338 7.73 381,481.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 14.89 291,524.94
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,570 72.32 1,126,022.40
M&G PLC 133,064 1.42 188,950.88
SCHRODERS PLC 6,213 26.60 165,265.80
ST JAMES'S PLACE PLC 23,417 8.25 193,237.08
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 2.30 283,751.42
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ADMIRAL GROUP PLC 11,535 22.16 255,615.60
AVIVA PLC 198,601 2.64 525,498.24
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 2.80 177,335.77
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 302,263 2.13 643,820.19
PRUDENTIAL PLC 138,100 10.47 1,445,907.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 3.81 199,296.24
AVEVA GROUP PLC 3,527 35.89 126,584.03
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,111 4.64 70,115.04
SAGE GROUP PLC/THE 63,688 6.14 391,553.82
HALMA PLC 19,839 19.70 390,828.30
BT GROUP PLC 419,350 1.25 527,542.30
VODAFONE GROUP PLC 1,419,322 1.13 1,604,117.72
CENTRICA PLC 254,915 0.35 90,698.75
NATIONAL GRID PLC 175,047 9.08 1,589,776.85
SEVERN TRENT PLC 14,253 22.96 327,248.88
SSE PLC 55,879 12.48 697,649.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.73 290,096.35
15,613,823 73,130,365.37
英ポンド 小計
(9,857,973,251)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 18.04 182,222.04
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 495 607.00 300,465.00
GIVAUDAN-REG 484 3,071.00 1,486,364.00
LAFARGEHOLCIM LTD 26,329 37.65 991,286.85
SIKA AG 6,470 167.60 1,084,372.00
ABB LTD 97,696 17.60 1,719,449.60
GEBERIT AG-REG 1,986 406.90 808,103.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 204.80 192,716.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,102 212.70 447,095.40
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 39.71 278,724.49
SGS SA 308 2,240.00 689,920.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 3,030 139.20 421,776.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 26,223 54.44 1,427,580.12
THE SWATCH GROUP AG-B 1,692 200.90 339,922.80
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 38.78 97,570.48
DUFRY AG-REG 2,262 29.39 66,480.18
BARRY CALLEBAUT AG-REG 144 1,897.00 273,168.00
LINDT &SPRUENGLI AG 49 7,840.00 384,160.00
LINDT &SPRUENGLI AG-REG 5 83,100.00 415,500.00
NESTLE SA-REGISTERED 155,165 102.22 15,860,966.30
ALCON INC 21,063 50.80 1,070,000.40
SONOVA HOLDING AG 2,643 177.20 468,339.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 460 753.20 346,472.00
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LONZA GROUP AG-REG 3,995 399.30 1,595,203.50
NOVARTIS AG-REG SHS 112,292 82.12 9,221,419.04
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 36,601 308.70 11,298,728.70
VIFOR PHARMA AG 2,638 143.00 377,234.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 132,838 8.61 1,144,797.88
JULIUS BAER GROUP LTD 12,877 35.61 458,549.97
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 67.35 125,742.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 751.20 730,917.60
UBS GROUP AG 201,356 9.67 1,948,320.65
BALOISE HOLDING AG 2,475 142.90 353,677.50
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 342.50 594,237.50
SWISS RE AG 15,168 78.12 1,184,924.16
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,859 319.40 2,510,164.60
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 90.35 352,907.10
TEMENOS GROUP AG-REG 3,131 117.90 369,144.90
SWISSCOM AG-REG 1,239 517.00 640,563.00
910,133 62,259,188.01
スイスフラン 小計
(6,974,274,240)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,581 215.10 1,845,773.10
ローナ
BOLIDEN AB 13,086 194.60 2,546,535.60
ALFA LAVAL AB 13,939 188.25 2,624,016.75
ASSA ABLOY AB-B 52,119 179.65 9,363,178.35
ATLAS COPCO AB-A SHS 34,434 330.30 11,373,550.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 291.30 5,763,953.10
EPIROC AB-A 39,497 99.62 3,934,691.14
EPIROC AB-B 25,132 98.06 2,464,443.92
SANDVIK AB 61,070 140.20 8,562,014.00
SKANSKA AB-B SHS 15,711 172.80 2,714,860.80
SKF AB-B SHARES 20,607 140.45 2,894,253.15
VOLVO AB-B SHS 75,703 127.00 9,614,281.00
SECURITAS AB-B SHS 16,123 112.40 1,812,225.20
ELECTROLUX AB-SER B 13,883 128.30 1,781,188.90
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 53.00 985,429.00
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 38,437 136.50 5,246,650.50
ICA GRUPPEN AB 5,614 432.70 2,429,177.80
SWEDISH MATCH AB 9,284 577.80 5,364,295.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 29,351 284.90 8,362,099.90
NORDEA BANK ABP 167,942 57.18 9,602,923.56
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,317 69.38 6,127,433.46
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 82.08 6,374,989.44
SWEDBANK AB -ASHARES 45,921 107.34 4,929,160.14
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,879 202.00 2,197,558.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-B SHS 23,614 462.70 10,926,197.80
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 192.55 2,167,535.35
LUNDBERGS AB-B SHS 5,240 420.80 2,204,992.00
ERICSSON LM-B SHS 161,331 80.00 12,906,480.00
HEXAGON AB-B SHS 13,203 450.70 5,950,592.10
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 4,238 297.50 1,260,805.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 135.60 3,462,817.20
TELIA CO AB 151,710 35.03 5,314,401.30
1,297,808 163,108,502.96
スウェーデンクローナ 小計
(1,774,620,512)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,392 162.00 873,504.00
ローネ
EQUINOR ASA 50,788 135.80 6,897,010.40
NORSK HYDRO ASA 64,344 21.70 1,396,264.80
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 349.70 3,149,048.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 7,811 190.00 1,484,090.00
MOWI ASA 22,242 172.00 3,825,624.00
ORKLA ASA 43,456 89.58 3,892,788.48
DNB ASA 44,508 112.00 4,984,896.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,066 181.00 2,002,946.00
TELENOR ASA 37,498 153.00 5,737,194.00
296,110 34,243,366.18
ノルウェークローネ 小計
(361,609,946)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,935 511.60 3,036,346.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 310.00 3,568,720.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 9,581 580.40 5,560,812.40
ISS A/S 8,523 101.50 865,084.50
APMOLLER-MAERSK A/S-A 168 6,025.00 1,012,200.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 388 6,500.00 2,522,000.00
DSV PANALPINA AS 11,532 629.20 7,255,934.40
PANDORA A/S 4,763 224.20 1,067,864.60
CARLSBERG AS-B 5,585 792.80 4,427,788.00
COLOPLAST-B 6,052 993.40 6,012,056.80
DEMANT A/S 4,455 151.40 674,487.00
GENMAB A/S 3,294 1,465.00 4,825,710.00
HLUNDBECK A/S 2,896 219.20 634,803.20
NOVO NORDISK A/S-B 92,657 406.45 37,660,437.65
DANSKE BANK A/S 32,789 74.06 2,428,353.34
TRYG A/S 5,752 185.00 1,064,120.00
ORSTED A/S 9,592 654.60 6,278,923.20
215,474 88,895,641.09
デンマーククローネ 小計
(1,408,106,954)
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,386 24.22 324,208.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア
OIL SEARCH LTD 70,573 2.70 190,547.10
ドル
ORIGIN ENERGY LIMITED 89,306 5.10 455,460.60
SANTOS LTD 84,526 4.61 389,664.86
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 7,659 17.95 137,479.05
WOODSIDE PETROLEUM LTD 46,112 21.84 1,007,086.08
WORLEY LIMITED 31,142 7.19 223,910.98
ALUMINA LTD 106,977 1.47 157,791.07
BHP GROUP LTD 152,583 31.50 4,806,364.50
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 10.19 235,276.91
BORAL LIMITED 75,397 2.58 194,524.26
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 70,101 11.34 794,945.34
INCITEC PIVOT LTD 61,355 2.21 135,594.55
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 27,158 20.27 550,492.66
NEWCREST MINING LIMITED 42,092 25.64 1,079,238.88
ORICA LIMITED 17,981 17.18 308,913.58
RIO TINTO LIMITED 19,336 89.39 1,728,445.04
SOUTH32 LTD 235,718 2.03 478,507.54
CIMIC GROUP LTD 4,062 23.25 94,441.50
BRAMBLES LIMITED 74,644 10.93 815,858.92
SEEK LIMITED 18,186 16.32 296,795.52
AURIZON HOLDINGS LTD 120,139 4.35 522,604.65
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 3.56 163,158.36
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,541 22.90 722,288.90
CROWN RESORTS LTD 21,863 8.32 181,900.16
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 11.56 30,634.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 104,040 2.86 297,554.40
REA GROUP LTD 2,556 84.47 215,905.32
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 33,543 2.81 94,255.83
WESFARMERS LIMITED 59,674 37.50 2,237,775.00
COLES GROUP LIMITED 57,494 15.95 917,029.30
WOOLWORTHS GROUP LTD 65,824 35.10 2,310,422.40
COCA-COLA AMATIL LIMITED 23,442 9.41 220,589.22
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 10.63 387,612.32
COCHLEAR LIMITED 2,927 189.50 554,666.50
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 61.20 578,095.20
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 22.84 481,490.04
CSL LIMITED 23,588 329.00 7,760,452.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 152,816 16.54 2,527,576.64
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 6.17 122,418.97
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 91,374 61.76 5,643,258.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 154,272 16.08 2,480,693.76
WESTPAC BANKING CORPORATION 186,708 15.96 2,979,859.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMP LIMITED 223,504 1.30 291,672.72
ASX LTD 9,287 79.54 738,687.98
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 4.93 113,498.46
MACQUARIE GROUP LTD 16,904 99.50 1,681,948.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 5,783 49.87 288,398.21
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 6.13 718,356.31
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.69 346,267.56
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 67,004 9.11 610,406.44
SUNCORP GROUP LTD 63,933 9.09 581,150.97
COMPUTERSHARE LIMITED 27,967 10.81 302,323.27
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 15.96 126,227.64
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.14 681,201.02
TPG TELECOM LTD 17,758 7.30 129,633.40
AGL ENERGY LIMITED 32,492 17.47 567,635.24
AUSNET SERVICES 85,220 1.79 152,969.90
3,582,134 53,166,165.87
オーストラリアドル 小計
(3,645,603,993)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 65,410 3.56 232,859.60
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 45,175 5.75 259,756.25
A2 MILK CO LTD 37,422 17.48 654,136.56
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 30,600 27.00 826,200.00
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 15,962 11.12 177,497.44
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 87,897 4.35 382,351.95
MERCURY NZ LTD 30,223 4.25 128,447.75
MERIDIAN ENERGY LTD 79,542 4.36 346,803.12
392,231 3,008,052.67
ニュージーランドドル 小計
(197,779,463)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 137,424 57.80 7,943,107.20
NWS HOLDINGS LTD 69,500 8.22 571,290.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 56.85 4,007,925.00
MTR CORPORATION 84,500 42.30 3,574,350.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 13.24 357,480.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 48.00 5,664,000.00
SANDS CHINA LTD 116,000 30.45 3,532,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 7.48 598,400.00
WYNN MACAU LTD 70,800 12.86 910,488.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 65,000 20.80 1,352,000.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 42,000 27.25 1,144,500.00
WH GROUP LIMITED 534,500 7.82 4,179,790.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 16.84 1,468,784.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 24.15 4,528,125.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 137.90 5,350,520.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEARING LIMITED 62,300 247.40 15,413,020.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIA GROUP LTD 629,800 71.60 45,093,680.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 123,924 46.50 5,762,466.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.52 1,618,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 32.25 2,689,134.00
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 22.20 610,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 339,333 8.95 3,037,030.35
SINO LAND CO 202,200 10.04 2,030,088.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 84,500 108.20 9,142,900.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 51.70 1,395,900.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 21.50 1,139,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 72,000 29.90 2,152,800.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 37,000 54.35 2,010,950.00
PCCW LIMITED 269,000 4.53 1,218,570.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 47.35 1,420,500.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 79.70 6,782,470.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.95 882,450.00
HONG KONG &CHINA GAS 550,014 14.08 7,744,197.12
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 50.50 3,610,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 81.55 1,003,065.00
4,697,599 159,941,890.47
香港ドル 小計
(2,232,788,790)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 5.72 399,828.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 1.58 69,077.60
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 3.26 323,066.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 197,100 0.92 181,332.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 1.50 175,050.00
SATS LTD 26,800 3.20 85,760.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 6.13 153,654.58
GENTING SINGAPORE LTD 260,600 0.72 188,935.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 69,050 1.54 106,337.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 4,700 20.42 95,974.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 3.43 353,976.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 95,000 19.14 1,818,300.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 179,100 8.95 1,602,945.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 63,900 20.17 1,288,863.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 9.70 345,320.00
CAPITALAND LTD 136,600 2.95 402,970.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.72 199,176.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 6.76 146,692.00
VENTURE CORP LTD 15,200 15.22 231,344.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 441,915 2.71 1,197,589.65
2,030,751 9,366,189.83
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 小計
(715,670,564)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 11.65 334,483.15
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 440.00 611,160.00
BANK HAPOALIM BM 52,321 20.85 1,090,892.85
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 18.92 1,327,238.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 10.74 587,198.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 65.00 601,185.00
AZRIELI GROUP 2,140 182.40 390,336.00
NICE LTD 3,251 557.00 1,810,807.00
221,885 6,753,300.76
イスラエルシュケル 小計
(204,422,414)
57,121,710 187,233,126,027
合 計
(187,233,126,027)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 610銘柄 68.6 % 71.2 %
カナダドル 株式 84銘柄 3.4 % 3.5 %
ユーロ 株式 237銘柄 10.3 % 10.7 %
英ポンド 株式 93銘柄 5.1 % 5.3 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.6 % 3.7 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 0.9 % 0.9 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.7 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 1.9 % 1.9 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 35銘柄 1.1 % 1.2 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 310,524.72
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,338 1,000,136.40
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,225 6,029,210.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,789 405,409.23
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,591 1,270,429.76
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 830,510.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 436,719.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,726 2,035,428.54
DUKE REALTY CORP 20,741 737,549.96
EQUINIX INC 4,423 3,038,335.62
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 547,304.88
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,365,560.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 822,870.72
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,463 665,107.33
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,613 310,718.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,237 687,118.95
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 447,446.79
INVITATION HOMES INC 30,462 740,531.22
IRON MOUNTAIN INC 14,204 385,070.44
KIMCO REALTY CORPORATION 21,090 228,193.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 25,595 468,132.55
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 674,237.00
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 291,849.62
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,454 361,603.86
PROLOGIS INC 38,188 3,502,985.24
PUBLIC STORAGE 8,249 1,720,658.91
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 1,008,790.64
REGENCY CENTERS CORP 8,289 365,710.68
SIMON PROPERTY GROUP INC 16,756 1,142,256.52
SL GREEN REALTY CORP 3,945 213,700.65
SUN COMMUNITIES INC 4,598 612,591.54
UDR INC 16,633 683,948.96
VENTAS INC 21,118 713,788.40
VEREIT INC 54,273 286,561.44
VICI PROPERTIES INC 23,498 403,225.68
VORNADO REALTY TRUST 8,706 378,536.88
WELLTOWER INC 20,071 1,136,018.60
WEYERHAEUSER CO 37,766 793,463.66
WP CAREY INC 8,640 604,800.00
688,913 37,657,037.19
米ドル 小計
(4,075,621,135)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 181,633.54
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,546 95,375.22
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,144 72,868.80
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 132,226.57
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 83,136.15
INVESTMENT TRUS
28,687 565,240.28
カナダドル 小計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(43,834,383)
ユーロ COVIVIO 2,388 154,145.40
GECINA SA 2,189 278,440.80
ICADE 2,061 159,212.25
KLEPIERRE 9,305 179,400.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,176 468,879.84
STAPLED
23,119 1,240,078.69
ユーロ 小計
(146,664,106)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 184,434.12
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 221,399.31
SEGRO PLC 59,061 488,080.10
136,726 893,913.53
英ポンド 小計
(120,499,543)
オーストラリアドル APA GROUP 68,168 747,802.96
DEXUS 54,256 514,346.88
GOODMAN GROUP 86,301 1,196,131.86
GPT GROUP 97,296 395,021.76
LENDLEASE GROUP 36,404 424,106.60
MIRVAC GROUP 200,053 460,121.90
SCENTRE GROUP 275,200 572,416.00
STOCKLAND 127,393 384,726.86
SYDNEY AIRPORT 49,760 284,627.20
TRANSURBAN GROUP 145,680 1,788,950.40
VICINITY CENTRES 146,656 206,784.96
1,287,167 6,975,037.38
オーストラリアドル 小計
(478,278,313)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,340,360.00
LINK REIT 110,100 7,431,750.00
307,100 9,772,110.00
香港ドル 小計
(136,418,655)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 150,400 419,616.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 190,384.00
CAPITALAND MALL TRUST 120,700 202,776.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 176,232.00
SUNTEC REIT 102,700 132,483.00
609,100 1,121,491.00
シンガポールドル 小計
(85,693,127)
5,087,009,262
合計
(5,087,009,262)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 39銘柄 2.1 % 80.1 %
カナダドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 0.9 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 2.9 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.4 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 9.4 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 2.7 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 1.7 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
預金 166,448,781 308,581,281
金銭信託 205,805,781 597,505,503
コール・ローン 17,472,436 415,356,115
国債証券 165,139,623,462 154,165,757,446
未収利息 1,415,982,651 1,166,031,411
50,568,010 26,718,180
前払費用
166,995,901,121 156,679,949,936
流動資産合計
166,995,901,121 156,679,949,936
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 167,798,612 346,702,542
未払利息 50 1,126
13,633 127,850
その他未払費用
167,812,295 346,831,518
流動負債合計
167,812,295 346,831,518
負債合計
純資産の部
元本等
元本 93,585,617,520 84,556,952,355
剰余金
73,242,471,306 71,776,166,063
剰余金又は欠損金（△）
166,828,088,826 156,333,118,418
元本等合計
166,828,088,826 156,333,118,418
純資産合計
166,995,901,121 156,679,949,936
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 93,585,617,520口 84,556,952,355口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7826円 1口当たり純資産額 1.8488円
額
(10,000口当たりの純資産額 17,826円) (10,000口当たりの純資産額 18,488円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月13日現在）
項 目
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１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,069,479,839円
同期中における追加設定元本額 8,099,962,176円
同期中における一部解約元本額 19,583,824,495円
2019年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 11,021,480,564円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 591,416,375円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,617,781,954円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 814,098,767円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 95,754,367円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,428,957円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 33,808,342円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 88,960,450円
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三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 104,480,752円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 54,396,352円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 129,190,063円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 17,379,266円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 542,375,605円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 503,674,596円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 451,944,331円
イオン・バランス戦略ファンド 51,896,581円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,457,849円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 52,161,177円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 36,492,093円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 74,985,318円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 28,290,016円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 14,751,100円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 23,974,112円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,737,705,491円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 73,408,505円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 11,656,536,009円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,806,225,886円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 13,090,969,135円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 42,432,859円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 106,870,983円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 558,437円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 762,181,383円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 122,817,278円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,280,990,905円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,583,991,812円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,066,370,289円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,711,878,991円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,272,452円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 11,146,218,597円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 567,678,098円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,335,742,996円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 190,341,823円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 270,520,585円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,697,062,565円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 154,601,447円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 40,886,445円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,729,397円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 149,017,432円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 563,081,425円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 177,236,275円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 170,901,923円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 53,384,787円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,651,025円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,365,424,865円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,153,877円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,715,575,678円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,636,072,898円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,196,835,258円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 704,570,800円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
44,399,157円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,044,700円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
410,598,751円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
196,656,702円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 484,437,893円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
824,402,719円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 93,585,617,520円
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 93,585,617,520円
同期中における追加設定元本額 19,007,917,668円
同期中における一部解約元本額 28,036,582,833円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,722,757,217円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 620,743,841円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,623,582,446円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 762,999,674円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 59,334,732円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 8,595,523円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,127,149円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 88,259,689円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 122,049,060円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 67,678,112円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 141,427,020円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,354,389円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 123,833,140円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 139,221,474円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 105,757,710円
イオン・バランス戦略ファンド 11,543,568円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,928,646円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 56,776,890円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 60,159,644円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 118,132,027円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 42,972,475円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 19,521,125円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 39,747,781円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 1,305,631円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 96,216円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 393,028円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 205,854円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,121,849円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,979,767,666円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 65,167,979円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 9,428,559,138円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,852,730,810円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,719,433,443円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,972,335円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 89,375,303円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 383,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 615,393,737円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 107,986,579円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,121,811,212円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,345,145,307円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,687,191,656円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,414,915,975円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,474,614円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 9,314,565,021円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 360,272,280円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 155,841,347円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 102,843,371円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,912,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,525,068円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 128,196,997円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 486,454,418円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 145,459,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,950,132円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,161,186円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,197,268,688円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,121,083円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,870,186,532円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,211,426,201円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,740,964,036円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 515,138,509円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
119,634,570円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,310,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
34,933,875円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 37,467,680円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
519,383,116円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 84,556,952,355円
附属明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 3,034,804.68
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,554,667.98
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,734,804.70
US TREASURY N/B 1.125 2,100,000.00 2,128,300.77
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,638,250.00
US TREASURY N/B 1.25 4,500,000.00 4,572,421.87
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,092,812.50
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,430,468.74
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,054,375.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,111,875.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,093,164.07
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,619,355.46
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,589,453.12
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,108,632.82
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,046,210.94
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,733,453.13
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,068,789.07
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,606,230.46
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,104,648.43
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,108,281.25
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,102,734.38
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,588,242.19
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,061,015.63
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,758,398.45
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,064,218.76
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,510,765.64
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,622,910.16
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,144,531.24
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,120,937.50
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,123,984.39
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,137,343.75
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,553,750.00
US TREASURY N/B 1.625 6,050,000.00 6,446,322.25
US TREASURY N/B 1.625 5,000,000.00 5,336,523.45
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,204,609.39
US TREASURY N/B 1.625 5,450,000.00 5,901,753.93
US TREASURY N/B 1.75 10,500,000.00 10,713,281.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,075,351.57
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,086,015.64
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,853,789.05
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,475,187.51
US TREASURY N/B 1.75 4,100,000.00 4,230,687.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,096,210.93
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,101,132.82
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,110,390.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,122,343.75
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,820,128.91
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 12,483,570.34
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 900,103.51
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,584,687.51
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,385,000.00
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,471,250.00
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,064,531.26
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,100,546.89
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,104,765.64
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,763,152.34
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,985,250.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,123,632.82
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,916,648.44
US TREASURY N/B 1.875 3,500,000.00 3,785,468.75
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,462,624.99
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,060,937.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,074,882.82
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,083,085.93
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,423,960.95
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,606,777.33
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,201,476.57
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,120,585.93
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,655,859.37
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,227,148.45
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,985,101.57
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,131,328.12
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,521,718.75
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,670,019.52
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,765,917.96
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,649,542.95
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,462,109.40
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 1,160,234.38
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,740,773.44
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,103,125.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,084,492.18
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,097,617.18
US TREASURY N/B 2.125 4,500,000.00 4,676,835.96
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,125,273.43
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,200,625.00
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,300,410.16
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,137,109.38
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,952,968.75
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,760,585.95
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,307,656.24
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,942,242.19
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,316,882.83
US TREASURY N/B 2.125 3,900,000.00 4,274,156.25
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,061,171.89
US TREASURY N/B 2.25 4,500,000.00 4,598,261.73
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,874,812.50
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,473,343.75
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,213,046.89
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,573,953.11
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 4,088,710.92
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,625,625.00
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,830,824.20
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,367,375.00
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,389,062.52
US TREASURY N/B 2.25 2,700,000.00 2,975,695.32
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,891,218.77
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,697,765.64
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,933,156.27
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 3,437,144.54
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 4,262,343.75
US TREASURY N/B 2.375 3,000,000.00 3,061,171.89
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,044,531.26
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,748,218.76
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,270,171.87
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,988,628.89
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 6,081,031.26
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,508,289.08
US TREASURY N/B 2.375 5,200,000.00 5,965,781.27
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,499,625.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.5 1,900,000.00 1,975,406.25
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,646,289.08
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,364,648.45
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,194,074.23
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,739,867.19
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,561,382.81
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 5,137,492.20
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,649,695.32
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 5,168,562.50
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 513,281.25
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,115,156.24
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,122,812.52
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,120,820.32
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,268,906.24
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,549,675.78
US TREASURY N/B 2.625 4,800,000.00 5,376,750.00
US TREASURY N/B 2.625 6,300,000.00 7,346,390.62
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,137,031.24
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,450,640.63
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,116,253.89
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,160,234.38
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,111,273.42
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,562,250.00
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,566,570.33
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,225,859.38
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,595,312.50
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,355,691.40
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,577,750.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,580,156.26
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 3,613,312.50
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 5,030,250.00
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,988,320.32
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,168,906.24
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,359,687.52
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,183,515.62
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,468,554.68
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,236,125.00
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,831,738.27
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,700,937.52
US TREASURY N/B 2.875 5,500,000.00 6,486,562.50
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 3,957,187.50
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 5,353,437.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,865,062.50
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 1,231,804.69
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,546,093.76
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,528,550.78
US TREASURY N/B 3 800,000.00 1,071,875.00
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,751,796.87
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 4,089,609.39
US TREASURY N/B 3 3,700,000.00 5,066,976.58
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 3,458,593.75
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 3,043,046.88
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 4,300,039.07
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 7,511,484.40
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 5,304,562.50
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,096,445.32
US TREASURY N/B 3.125 5,700,000.00 6,864,046.87
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,497,546.87
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,364,375.00
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 3,146,328.12
US TREASURY N/B 3.125 3,800,000.00 5,251,125.00
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 3,403,500.00
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 5,727,812.52
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 4,605,921.87
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 1,133,875.00
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,540,937.51
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 5,333,062.50
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 2,221,054.69
US TREASURY N/B 3.75 2,700,000.00 4,062,656.25
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 2,235,703.12
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,543,671.88
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 937,781.25
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 776,132.81
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 1,098,562.50
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 2,206,531.25
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,874,093.75
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 1,147,382.81
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 315,234.37
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,590,234.38
US TREASURY N/B 4.625 1,600,000.00 2,589,875.00
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,493,164.07
US TREASURY N/B 5 500,000.00 817,968.75
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 692,109.37
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 474,075.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 697,070.31
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,317,343.75
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,410,390.63
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 958,500.00
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 692,968.75
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,460,722.65
640,870,000.00 719,223,665.39
米ドル 小計
(77,841,577,305)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 2,003,500.00
CANADA-GOV'T 0.75 500,000.00 500,770.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,006,380.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,009,340.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 3,042,510.00
CANADA-GOV'T 1 1,300,000.00 1,333,553.00
CANADA-GOV'T 1.25 300,000.00 314,373.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,064,520.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,039,540.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,053,500.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,140,524.00
CANADA-GOV'T 2 900,000.00 996,210.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,065,120.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,518,524.00
CANADA-GOV'T 2.25 600,000.00 682,782.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,266,299.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,889,766.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,470,117.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 741,350.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,032,150.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 2,206,515.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,255,985.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,312,924.00
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 361,357.50
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 797,375.00
CANADA-GOV'T 8 700,000.00 1,058,561.00
32,500,000.00 37,163,545.50
カナダドル 小計
(2,882,032,953)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 36,781,440.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 19,246,600.00
MEXICAN BONOS 6.5 52,000,000.00 52,611,000.00
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 25,959,002.50
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,170,100.00
MEXICAN BONOS 7.75 11,000,000.00 11,195,140.00
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 28,663,483.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONOS 8.5 16,000,000.00 17,418,560.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 41,853,600.00
229,000,000.00 239,898,926.00
メキシコペソ 小計
(1,108,333,038)
ユーロ BELGIAN 0326 4 700,000.00 1,008,882.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 840,800.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 740,866.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 530,885.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,873,760.00
BELGIAN 0304 5 1,600,000.00 2,662,272.00
BELGIAN 0308 4 700,000.00 761,516.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,042,712.00
BELGIAN 0321 4.25 2,300,000.00 2,458,286.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,275,850.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,897,523.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,626,675.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 560,595.00
BELGIAN 0333 3 700,000.00 954,744.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,033,100.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 713,150.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 460,464.00
BELGIAN 0347 0.9 800,000.00 858,040.00
BELGIAN 0348 1.7 300,000.00 370,074.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,493,744.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,084,950.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 448,536.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,024,870.50
BELGIAN 1.9 500,000.00 615,205.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 723,225.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,360,432.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 995,830.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,494,720.00
BTPS 0.35 500,000.00 483,600.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,498,815.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 1,988,800.00
BTPS 0.85 700,000.00 679,987.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,260,080.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,009,120.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,010,660.00
BTPS 1 1,000,000.00 1,006,930.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,010,210.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,600,960.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,025,840.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,034,780.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,834,182.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,016,400.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,751,516.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,227,564.00
BTPS 1.65 1,700,000.00 1,688,202.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,035,860.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,359,683.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,671,584.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,571,970.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,050,600.00
BTPS 2.15 500,000.00 512,630.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 1,058,270.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,238,508.00
BTPS 2.3 600,000.00 615,090.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,175,438.00
BTPS 2.45 400,000.00 401,108.00
BTPS 2.5 600,000.00 638,820.00
BTPS 2.5 1,100,000.00 1,180,003.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,641,357.00
BTPS 2.8 300,000.00 331,620.00
BTPS 2.8 900,000.00 944,253.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 1,114,810.00
BTPS 3 3,500,000.00 3,937,500.00
BTPS 3.1 700,000.00 793,674.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,740,765.00
BTPS 3.35 850,000.00 997,475.00
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,681,372.00
BTPS 3.5 1,900,000.00 2,226,078.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,067,280.00
BTPS 3.75 2,200,000.00 2,289,760.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,230,920.00
BTPS 3.85 400,000.00 515,780.00
BTPS 4 2,100,000.00 2,651,124.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,555,139.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,405,240.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,135,322.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,748,434.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,817,950.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 3,143,925.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,283,776.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,161,940.00
182/237
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5 1,000,000.00 1,185,260.00
BTPS 5 2,070,000.00 2,846,436.30
BTPS 5 1,800,000.00 2,578,068.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,443,546.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,334,328.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,237,940.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,445,807.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,139,378.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,315,434.00
BTPS 7.25 400,000.00 549,436.00
BTPS 9 300,000.00 384,795.00
BUNDESOBL-173 0 2,200,000.00 2,213,112.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,029,460.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,031,800.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,400,000.00 2,483,016.00
DEUTSCHLAND REP 0 500,000.00 518,175.00
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 294,792.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,800,000.00 1,896,264.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,070,549.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,900,000.00 2,013,962.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,634,950.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,400,000.00 1,487,948.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,610,910.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,000,000.00 2,153,980.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,392,287.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,225,295.50
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,250,000.00 1,677,050.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 500,000.00 530,775.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,386,385.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,175,640.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,317,392.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 3,000,000.00 3,277,140.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,633,530.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,456,196.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,552,714.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,474,828.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,090,136.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 3,070,188.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,755,818.50
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,295,040.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 2,200,000.00 3,785,342.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,150,000.00 2,291,628.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,473,813.00
183/237
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,478,350.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,509,360.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 827,685.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,513,600.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 404,308.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 416,960.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 833,160.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 534,960.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 224,246.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,057,920.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,051,520.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,095,490.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 743,035.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 736,920.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,040,470.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,223,800.00
FRANCE O.A.T. 0 2,400,000.00 2,413,536.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,019,680.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,223,826.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,027,560.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,059,880.00
FRANCE O.A.T. 0 1,200,000.00 1,216,224.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 1,980,940.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,400,000.00 2,457,672.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,015,507.00
FRANCE O.A.T. 0.5 1,500,000.00 1,560,555.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,300,000.00 3,432,792.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,500,000.00 2,655,625.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,806,998.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,188,785.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,690,525.00
FRANCE O.A.T. 1.25 1,700,000.00 1,908,335.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,698,968.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,650,000.00 4,184,469.50
FRANCE O.A.T. 1.5 1,400,000.00 1,665,860.00
FRANCE O.A.T. 1.75 3,000,000.00 3,207,210.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,300,000.00 2,521,490.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,500,000.00 1,831,470.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,062,536.00
FRANCE O.A.T. 2 1,900,000.00 2,495,137.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 2,033,038.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,768,764.00
184/237
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,341,330.00
FRANCE O.A.T. 2.75 2,550,000.00 3,092,640.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,359,400.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,500,000.00 2,645,925.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,200,000.00 3,494,634.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,054,800.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,400,000.00 3,549,090.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,233,680.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,688,679.80
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,883,790.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,000,000.00 3,500,850.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000.00 5,143,672.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,612,378.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,104,485.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,531,339.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,037,310.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 763,758.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 403,404.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 716,121.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 742,959.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,058,900.00
IRISH GOVT 1.1 600,000.00 648,222.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 463,628.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 351,576.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,281,080.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 726,858.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 570,470.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 561,580.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 1,015,128.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,800,000.00 1,817,172.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,018,780.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,000,000.00 1,034,910.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,300,000.00 1,348,841.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,200,000.00 1,263,252.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 300,000.00 322,338.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 900,000.00 967,536.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,000,000.00 1,079,380.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,719,568.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,106,050.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,595,745.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,324,880.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 2,007,300.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 838,296.00
185/237
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 783,622.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,313,051.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,100,000.00 1,825,758.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,014,293.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,114,179.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 832,088.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 884,552.50
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 951,390.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 740,936.00
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,078,690.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 269,710.00
REP OF AUSTRIA 1.5 400,000.00 502,120.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,197,482.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,075,750.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 777,348.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 981,360.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,211,727.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,057,420.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,084,270.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,518,097.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,127,346.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 650,275.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,456,390.00
SPANISH GOV'T 0 500,000.00 492,510.00
SPANISH GOV'T 0.25 1,000,000.00 999,760.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,018,560.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 505,480.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,023,640.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,836,107.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,116,100.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,695,824.00
SPANISH GOV'T 1.45 600,000.00 636,126.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,088,239.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,276,728.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,340,426.00
SPANISH GOV'T 1.85 400,000.00 440,564.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,200,000.00 1,308,516.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,892,933.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,194,160.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,700,000.00 1,984,920.00
SPANISH GOV'T 2.7 850,000.00 1,074,400.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,333,667.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,823,402.00
SPANISH GOV'T 3.45 900,000.00 1,372,626.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,173,125.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,415,682.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,299,540.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,205,774.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,426,025.00
SPANISH GOV'T 4.8 1,500,000.00 1,761,330.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,460,495.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,057,745.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,111,448.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,582,325.00
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 2,856,708.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,347,275.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,434,872.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 667,715.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,196,072.00
392,140,000.00 465,464,530.10
ユーロ 小計
(55,050,489,974)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,819,494.00
UK TSY GILT 0.625 1,000,000.00 1,025,960.00
UK TSY GILT 0.75 750,000.00 766,980.00
UK TSY GILT 0.875 2,000,000.00 2,115,100.00
UK TSY GILT 1 1,300,000.00 1,349,023.00
UK TSY GILT 1.25 1,000,000.00 1,081,130.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,087,620.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 2,060,264.00
UK TSY GILT 1.625 550,000.00 849,755.50
UK TSY GILT 1.625 2,000,000.00 2,246,680.00
UK TSY GILT 1.625 300,000.00 397,443.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,249,224.00
UK TSY GILT 1.75 1,500,000.00 1,783,530.00
UK TSY GILT 1.75 750,000.00 965,625.00
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,215,291.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,900,772.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,885,072.00
UK TSY GILT 2.75 1,300,000.00 1,452,841.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,506,592.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,716,972.50
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 3,317,469.50
UK TSY GILT 3.75 1,500,000.00 1,577,700.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 3,081,168.00
UK TSY GILT 4 1,500,000.00 1,613,100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,824,354.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,441,132.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,307,403.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,644,258.00
UK TSY GILT 4.25 1,150,000.00 1,917,475.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,210,000.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,815,200.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,775,322.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,727,080.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,715,208.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,445,592.50
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,685,497.50
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 2,084,916.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,609,413.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 974,142.00
UK TSY GILT 8 820,000.00 894,652.80
51,720,000.00 74,136,452.80
英ポンド 小計
(9,993,593,837)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,262,760.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 4,400,000.00 4,730,528.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,450,590.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,691,900.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,661,200.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 7,219,424.00
33,000,000.00 38,016,402.00
スウェーデンクローナ 小計
(413,618,453)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,131,520.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,716,545.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,333,950.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,968,380.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,313,860.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,446,440.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,417,240.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,235,260.00
33,200,000.00 35,563,195.00
ノルウェークローネ 小計
(375,547,339)
デンマーククローネ DENMARK -BULLET 0.5 8,100,000.00 8,562,429.00
DENMARK -BULLET 1.5 5,000,000.00 5,346,400.00
DENMARK -BULLET 1.75 6,000,000.00 6,711,240.00
DENMARK -BULLET 3 7,000,000.00 7,385,910.00
DENMARK -BULLET 4.5 10,500,000.00 19,298,895.00
36,600,000.00 47,304,874.00
デンマーククローネ 小計
188/237
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(749,309,204)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,042,960.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,028,280.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,844,925.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,245,130.00
POLAND GOVT BOND 2.75 1,000,000.00 1,115,330.00
POLAND GOVT BOND 3.25 6,900,000.00 7,654,446.00
POLAND GOVT BOND 4 2,700,000.00 2,997,837.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,308,400.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,689,104.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,400,000.00 1,903,132.00
30,900,000.00 33,829,544.00
ポーランドズロチ 小計
(879,229,848)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.5 1,400,000.00 1,473,220.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,029,760.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,577,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,000,000.00 2,233,060.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,556,820.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,739,450.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,700,000.00 1,956,071.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 2,090,052.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,300,000.00 1,524,328.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 959,840.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,758,498.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,164,024.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,538,984.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 850,000.00 1,078,097.50
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,607,220.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,150,000.00 2,621,237.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,986,614.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,300,000.00 2,949,152.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,000,000.00 2,314,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 1,800,000.00 1,907,496.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,500,000.00 2,808,452.00
34,950,000.00 40,874,475.50
オーストラリアドル 小計
(2,802,762,785)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,120,322.94
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,277,743.44
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 495,433.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 884,478.21
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 466,201.84
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 767,784.50
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 846,770.56
189/237
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOV'T 3.375 650,000.00 812,467.50
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,757,246.10
7,450,000.00 8,428,448.09
シンガポールドル 小計
(644,017,718)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,134,522.50
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,005,429.45
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,559,545.77
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,348,322.50
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,303,093.30
28,200,000.00 29,350,913.52
マレーシアリンギット 小計
(735,533,892)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 60,000,000.00 36,180,000.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 16,000,000.00 16,204,000.00
REP SOUTH AFRICA 7 59,000,000.00 43,949,100.00
REP SOUTH AFRICA 8 22,500,000.00 18,618,750.00
157,500,000.00 114,951,850.00
南アフリカランド 小計
(689,711,100)
154,165,757,446
合計
(154,165,757,446)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 209銘柄 49.8 % 50.5 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 1.8 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.7 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 268銘柄 35.2 % 35.7 %
英ポンド 国債証券 40銘柄 6.4 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 10銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 1.8 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 9銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.4 % 0.4 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 628,838,769 460,340,439
コール・ローン 53,386,960 320,005,783
特殊債券 1,809,408,010 1,854,685,360
未収利息 3,743,916 5,508,528
442,132 1,425,751
前払費用
2,495,819,787 2,641,965,861
流動資産合計
2,495,819,787 2,641,965,861
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 70,000 470,000
未払利息 155 867
17,530 79,949
その他未払費用
87,685 550,816
流動負債合計
87,685 550,816
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,470,784,621 2,617,198,028
剰余金
24,947,481 24,217,017
剰余金又は欠損金（△）
2,495,732,102 2,641,415,045
元本等合計
2,495,732,102 2,641,415,045
純資産合計
2,495,819,787 2,641,965,861
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
有価証券の評価基準及び評価方法
特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
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（2019年 4月15日現在） （2020年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 2,470,784,621口 2,617,198,028口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0101円 1口当たり純資産額 1.0093円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,101円) (10,000口当たりの純資産額 10,093円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月16日
項 目
至 2020年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2020年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年 4月16日
至 2020年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,395,913,189円
同期中における追加設定元本額 2,164,761,637円
同期中における一部解約元本額 2,089,890,205円
2019年 4月15日現在における元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 14,875,223円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 79,155,853円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 56,665,796円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 14,490,786円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 16,880,283円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 8,805,949円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 20,734,392円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 699,943,772円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 492,643,108円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,066,192,947円
合計 2,470,784,621円
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,470,784,621円
同期中における追加設定元本額 1,387,344,474円
同期中における一部解約元本額 1,240,931,067円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 13,868,252円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 94,104,342円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 75,050,091円
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三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,362,669円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 22,920,681円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 12,836,318円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 27,309,935円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 782,308,395円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 468,868,961円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,102,171,872円
合計 2,617,198,028円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 第２５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,109,000
債
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,292,000
構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,670,000
構債券
第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 200,132,000
済機構債券
第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 301,011,000
済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返 244,000,000 244,961,360
済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,980,000
済機構債券
第１２９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,075,000
済機構債券
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,082,000
（６年）
第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,486,000
第５７回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 100,825,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 100,000,000 100,062,000
合計 1,844,000,000 1,854,685,360
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
2020年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,397,511,425 円
Ⅱ 負債総額 295,957 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,397,215,468 円
Ⅳ 発行済口数 891,346,635 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5675 円
（1万口当たり純資産額） （15,675 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年4月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 749 7,160,364
単位型株式投資信託 123 569,027
追加型公社債投資信託 1 28,432
単位型公社債投資信託 183 455,190
合 計 1,056 8,213,015
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
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資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
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事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※１ 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※２ 187,140 42,800
本社移転費用 ※３ - 133,168
- 46,417
減損損失 ※４
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
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前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
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株主資本合計 純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
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②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 －千円 1,452千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
建物 －千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 －千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 －千円 102,695千円
※２ 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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※３ 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※４ 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年６月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
2019 年２月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年６月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
３月28日 ６月25日
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月30日
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
１年以内 597,239 1,618,641
１年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2019年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
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728,127 7,247 14,605
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 －
合併による発生額 － 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
勤務費用 267,362 492,511
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 －
その他 199,849 304,842
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確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 － 150,771
その他 32,218 88,250
繰延税金資産小計
1,740,292 2,986,254
△51,729 △193,485
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計 1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 － 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産（負債）の純額
1,426,381 △2,963,538
（注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 － △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 － 44.1
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その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年４月１日 至2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
１株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,183,413 578,811
期中平均株式数（株） 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年４月１日から2020年３月31日
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５．主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2020年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
＊
・ 名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2020年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管
理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ
銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社
※
（イ）名称 （ハ）事業の内容
（ロ）資本金の額
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
住友生命保険相互会社 639,000百万円 保険業法に基づき、生命保険業を営
んでいます。
※資本金の額は、2020年3月末現在。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しており
ます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 7月11日 有価証券届出書
2019年 7月11日 有価証券報告書
2020年 1月 9日 有価証券届出書
2020年 1月 9日 半期報告書
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年5月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）の
2019年4月16日から2020年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）の2020年4月13日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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