グローバル資産分散オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日) |
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提出者 | グローバル資産分散オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月26日
【計算期間】 第26特定期間
(自 令和1年9月28日 至 令和2年3月27日)
【ファンド名】 グローバル資産分散オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の債券、株式、REIT(不動産投資信託) およ
びコモディティ等 へ実質的に分散投資することにより、安定した利子・配当収益の確保とともに、信託
財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般 社団法人投資信託協会 による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外 … 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 … 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 アジア
年 12 回
クレジット属性
(毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オ
その他
その他資産 アフリカ ブ・ファンズ
( )
(投資信託証券(資産複合
(株式、債券、不動産投信、そ 中近東
の他債券)、資産配分固定 (中東)
型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他債券)、資産配分固定
型))
♶횉警젰潢閌읏ѫ㸰欰䨰䐰昰Ţ閌읏ដ㱒㠰銐ᨰ堰晛龌萰殉ݥ炌익
(株式、債券、不動産投信、その他債券)を投資対象とし、組入比率については
固定的とする旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) … 目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものを
いいます。
グローバル(日本を含む) … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファンド・オブ・ファンズ … 一般 社団法人投資信託協会 が定める「投資信託等の運用に関する
規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
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④信託金の限度額
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信託金の限度額は、2兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することがで
きます。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2007 年5月 22 日 信託契約締結
2007 年5月 22 日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
; 欧州債券マザーファンドおよび新興国債券マザーファンド においては、運用指図にかかる権限を投資
顧問会社( ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド)へ委託し、投資顧問会社
が当該マザーファンドの運用の指図および実行を行います。
; 世界REITマザーファンド においては、運用指図にかかる権限を投資顧問会社( シービーアール
イー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー )へ委託し、投資顧問会社が当該マザーファ
ンドの運用の指図および実行を行います。
㭥ⰰ젰뤰옰ꌰאּ따ﰰ팰륏ធ肈䱨⩟ཏ᩹㸰漰ƕꉏ쉟卜䀰溊ㆊ赓䤰鉒䵣퀰 2020 年7月 27 日に資
産管理サービス信託銀行株式会社および JTC ホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カ
ストディ銀行に商号を変更する予定です(以下同じです。)。
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
関係法人 契約等の概要
ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の算
受託会社 出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定さ
れている信託契約を締結しています。
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販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る
販売会社 事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結
しています。
欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンドおよび世界REIT
投資顧問会社
マザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定した運用委託契約(投資
一任契約)を各マザーファンドの投資顧問会社と締結しています。
②委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円( 2020 年4月末現在)
・会社の沿革 1985 年7月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
1987 年2月 20 日 証券投資顧問業の登録
1987 年6月 10 日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999 年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジ
メント株式会社へ商号変更
2000 年1月 27 日 証券投資信託委託業の認可取得
2002 年 12 月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバ
ル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社
およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセッ
トマネジメント株式会社に商号変更
2013 年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019 年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセッ
トマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況( 2020 年4月末現在 )
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
株式会社三井住友フィナンシャル 東京都千代田区丸の内一丁目1番
16,977,897 50.1
グループ 2号
東京都千代田区丸の内一丁目9番
株式会社大和証券グループ本社
7,946,406 23.5
1号
東京都千代田区神田駿河台三丁目
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
9番地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
番 35 号
東京都千代田区丸の内一丁目4番
三井住友信託銀行株式会社
337,248 1.0
1号
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①投資信託証券への投資を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動
産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子・配当収益の確保ととも
に、信託財産の中長期的な成長を目指します。
●分散投資にあたっては、資産の分散・地域の分散などを考慮します。
●投資信託証券への投資は、主に以下の指定投資信託証券(投資対象ファンド)の中から行います。
地域・種類 指定投資信託証券
資産
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T.Rowe Price Funds SICAV U.S. Aggregate Bond
米国債券
Fund (以下、「 US アグリゲート・ボンド・ファン
ド」)
欧州債券 欧州債券マザーファンド
債券 アジア・オセアニア債券 アジア・オセアニア債券マザーファンド
新興国債券 新興国債券マザーファンド
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield
ハイ・イールド債券
Bond Fund (以下、「グローバル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド」)
日本株式 日本好配当株マザーファンド
先進国株式 グローバル好配当株マザーファンド
株式
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets
新興国株式
Equity Fund (以下、「エマージング・マーケッツ・
エクイティ・ファンド」)
世界REIT 世界REITマザーファンド
REIT・
コモディティ
コモディティ コモディティ・マザーファンド
※上記の指定投資信託証券の全てに投資 することを約束するものではありません。
※指定投資信託証券は、将来 投資環境に応じて、 追加または変更になる場合があります。
②各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね債券: 50 %程度、株式: 30 %程度、REI
T・コモディティ: 20 %程度を基本資産配分とします。ただし、実質組入有価証券の値動きや資金流
出入などによっては、上記の比率は変動します。また、投資環境の変化や各資産の利回り水準などを
考慮して配分を調整することがあります。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用
ができない場合があります。
( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券( 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を
委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下「マザー
ファンド」といいます。)を含みます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します 。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます。)
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4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買
い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および
5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下の通りです。
指定投資信託証券の各運用会社の都合等により、記載内容が変更になることがあります。また、今後
繰上償還などにより指定投資信託証券から除外される場合や、以下に記載した投資信託証券以外の
投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加される場合があります。
運用プロセスは、実質的に運用を行う会社のものであり、将来運用プロセスは見直される場合があ
ります。
1. T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
運用会社 ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
投資顧問会社 ティー・ ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
事務代行会社 JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主として米ドル建ての投資適格債券( BBB ၨ㱎૿र硢閌윰夰謰匰栰欰
運用基本方針
り、トータルリターンの追求を図ります。
ベンチマーク ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス
主要投資対象
米ドル建ての投資適格債券を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
*指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」
管理報酬および
の委託会社の報酬に含まれています。
その他費用等 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンド
の設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。
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ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスとは、ブルームバー
グが公表しているインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパ
フォーマンスを表します。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナ
ンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ラ
ベンチマークについて イセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー
の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
ル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)
またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイ
ズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
2.欧州債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 欧州地域の公社債へ投資し、安定した利息収入の確保と信託財産の中長期的
な成長を目標として運用を行います。
ベンチマーク
FTSE 欧州世界国債インデックス(円換算)
主要投資対象 欧州地域の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ①主に欧州地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確
保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
※欧州周辺地域の公社債へ投資する場合もあります。
②ポートフォリオの平均格付けを原則としてA - /A3格以上とすることを
基本とします。
③ FTSE 欧州世界国債インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的
にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
④運用の指図にかかる権限を ティー・ロウ・プライス・ インターナショナ
ル ・リミテッド に委託します。
⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した
場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社
;
債 の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
236 条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会
社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含めます。)を指します(以下同じ。)。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
ベンチマークについて
FTSE 欧州世界国債インデックス(ユーロベース)は、 FTSE Fixed Income
LLC により運営され、欧州主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で
加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提
供のみを目的としており、 FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性お
よび完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任
を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の
権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。 FTSE 欧州世界国債インデック
ス(円換算)とは、 FTSE 欧州世界国債インデックス(ユーロベース)を委託
会社が円換算したものです。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
3.アジア・オセアニア債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 アジアおよびオセアニア地域の公社債へ投資し、安定した利息収益の確保と
信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
主要投資対象 アジアおよびオセアニア地域の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主にアジアおよびオセアニア地域の公社債へ分散投資することにより、安
定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
あります。
②ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象国の利回りの水準や、通
貨・金利動向および信用格付けなどを総合的に勘案して行います。
③ポートフォリオの平均格付けを原則としてA - /A3格以上とすることを
基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した
場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産
の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
4.新興国債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用基本方針 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中
心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と信託財産
の長期的な成長を目標として運用を行います。
ベンチマーク JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
ローバル・ダイバーシファイド(円換算)
主要投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を主要投資対
象とします。
投資態度 ①主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を
中心に投資します。
※米ドル建て以外の債券へ投資する場合もあります。
②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
ローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。
③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
④運用の指図にかかる権限を ティー・ロウ・プライス・ インターナショナ
ル ・リミテッド に委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した
場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産
の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
ベンチマークについて JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
ローバル・ダイバーシファイドとは、 J.P. Morgan Securities LLC が公表す
る債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の
権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。JPモルガン・エマージ
ング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファ
イド(円換算)とはJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・
インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを委託会社が円換算した
ものです。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
5. T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
運用会社 ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
投資顧問会社 ティー・ ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
事務代行会社 JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主としてBB格およびB格の高利回りの社債を中心に分散投資すること
運用基本方針
により、トータルリターンの追求を図ります。
ベンチマーク JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックス
主要投資対象 ハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
*指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」
管理報酬および
の委託会社の報酬に含まれています。
その他費用等 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンド
の設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。
JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックスと
は、 J.P. Morgan Securities LLC が公表する債券指数です。同指数に関す
ベンチマークについて
る著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。
その他 -
* 債券以外の有価証券(株式等)または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場合があります。
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
6.日本好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
わが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行い
運用基本方針
ます。
主要投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確
保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安
投資態度 定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等
を勘案して行います。
③資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合には上記のような運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
主な投資制限
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引および金利先渡
取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
その他 -
<運用プロセス>
1.わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の
獲得を目指します。
2.銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動
向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行います。
●個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本としま
す。
●配当利回りが高いだけでなく、業績動向、利益の成長性および株主重視の政策等も勘案します。
※配当利回りが相対的に高くなくても、業績動向や増配等を勘案して投資する場合もあります。
※業種配分は、分散を図ることを基本としますが、株式市場の構成比と大きく異なる場合がありま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㭓홟ᕢ䀰栰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
※運用プロセスは将来変更になる場合があります 。
7.グローバル好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 世界各国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いま
す。
主要投資対象 世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①世界各国の好配当株式へ分散投資することより、安定した配当収入の確保
と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、各銘柄毎の流動性、ファ
ンダメンタル分析および増配期待等も勘案して行います。
③北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等
とすることを基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合は上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
その他 -
<運用プロセス>
ポートフォリオの地域別配分
の純資産総額の 40 %以内としま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘柄選択及びポートフォリオ構築プロセス
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
8. T.Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund
<指定投資信託証券の概要>
運用会社 ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
事務代行会社 JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主として新興国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を
運用基本方針
図ります。
ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス
主要投資対象 新興国の株式(預託証券を含みます。)を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
㭣ݛ驢閌읏ដ㱒㠰源䭵⡘㆑汻䤰漰İర뀰ﰰ퀰익⍒٥挰ꨰﰰ휰
管理報酬および
の委託会社の報酬に含まれています。
その他費用等 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンド
の設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、 MSCI Inc. が開
発した株価指数です。MSCIインデックスに関する著作権及びその他知
的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含
ベンチマークについて
め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックス
の全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこ
れらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性
および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。
その他 -
<運用プロセス>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
9.世界REITマザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資信託委託会社
投資顧問会社 シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
;
運用基本方針
世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主
要投資対象とし、安定した配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を図
ることを目標として運用を行います。
㭥ⰰ鉔⬰聎ᙵ䰰湓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰堰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र地
いる不動産投資信託証券( 一般 社団法人投資信託協会規則に定める不
動産投資信託証券をいいます。)とします。
主要投資対象 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度 ①世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
②グローバルベースでのマクロ分析、不動産市場のファンダメンタルズ分
析とボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の分析によりポート
フォリオを構築します。
③北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、原則と
して概ね均等とすることを基本とします。
④運用の指図に関する権限をシービーアールイー・クラリオン・セキュ
リティーズ・エルエルシーに委託します。
⑤組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
信託期間 無期限
その他 -
<運用プロセス>
地域・国別配分:
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
● マクロ経済動向の分析
● 資本市場の分析(不動産と債券や株式などの他資産との相対比較)
● 不動産市場動向(賃料、空室率、キャップレートなど)の分析
● 上場不動産市場の分析(キャッシュフロー、トータルリターン予測の比較など)
● 不動産セクター別テーマ、国別配分目標の設定
銘柄選定:
● 投資ユニバースのスクリーニング
● 不動産市場ファンダメンタルズ調査
● 経営陣との面談、保有物件視察
● NAV 予測、収益モデルの作成
● 個別銘柄の固有リスク分析
● バリュエーション分析
● 銘柄選定
ポートフォリオの構築 :
● ガイドライン・配当利回りの水準を考慮してポートフォリオを構築
● 地域・銘柄・セクターの分散
1/3 から乖離する場合があり
ます。
乖離幅は、概ね ± 10 %程度の範囲内とします。また、上記以外の地域に投資する場合がありま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
10 .コモディティ・マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 ブルームバーグ商品指数 の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証
券へ投資することにより、 ブルームバーグ商品指数 が表す世界の商品市況
について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として運用しま
す。
主要投資対象 ブルームバーグ商品指数 の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証
券を主要投資対象とします。
投資態度
①ブルームバーグ商品指数 の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての
証券へ投資することにより、 ブルームバーグ商品指数 が表す世界の商
品市況について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として
運用します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引
および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しませ
ん。
信託期間 無期限
その他 -
<当ファンドの仕組み>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<商品指数連動債について>
・商品指数連動債は、 ブルームバーグ商品指数 が上昇(下落)した場合、発行体が償還時に支払う金額がそ
の分多くなる(少なくなる)仕組みの外貨建て証券です。
・商品指数連動債は、 ブルームバーグ商品指数 のほか、発行体の信用度、金利などの影響を受けて価格が変
動します。
< ブルームバーグ商品指数 について>
ブルームバーグ商品指数および「ブルームバーグ( Bloomberg (R) )」は、ブルームバーグ・ファイナン
ス・エル・ピー( Bloomberg Finance L.P. )およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称しま
す。)のサービスマークであり、 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 による一定の目的での利用の
ためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・
エル・エル・シー( UBS Securities LLC )の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売する
ものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以
下「UBS」と総称します。)のいずれも、 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 の関係会社ではな
く、ブルームバーグおよびUBSは、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは奨励するものではあり
ません。ブルームバーグおよびUBSのいずれもブルームバーグ商品指数に関連するいかなるデータまた
は情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
( 3 ) 【運用体制】
①ファンドの運用体制
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
*当ファンドが主要投資対象とする欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンドおよび世界
REITマザーファンドでは、委託会社から各マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受
けた投資顧問会社が、運用委託契約やそれに付随するガイドラインに従い運用の主要部分を行いま
す。
*他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用
会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面
における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
①毎決算時(毎年1、3、5、7、 9、 11 月の 27 日 。 ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期
間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動する
ことがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といい
ます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した
後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、 毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払います。
※収益分配金 の支払い は、原則として決算日から起算して5営業日までに 開始し ます。
ロ.前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配
金を再投資する受益者に対しては、 受託 会社 が委託 会社 の指定する預金口座等に払い込むことに
より、原則として、 毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付さ れます。 こ
の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる 受益権 の売付を行いま
す。 当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または
記録されます。 収益分配金を再投資する場合の 受益権 の価額は、原則として信託約款に定める各
計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、委託 会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
います。
①信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限
( イ ) 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行い
ません。
( ロ ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
( ハ ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ロ. 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社 は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.公社債の借入の指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行う ものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
ニ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ホ.外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国
為替の売買の予約を指図することができます。
ヘ. 信用リスク集中回避のための投資制限
(イ )委託会社 は、投資信託証券を組み入れる場合において、当該投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託
財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を
超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ )一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ト.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
チ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託 会社 の申し出があるときは、受
託 会社 は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託 会社 がこれを立替
えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 上記 ( イ ) および上記 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議
によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買
を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
< 基準価額の変動要因 >
□当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。
□運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
□ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
( 1 ) 価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式、債券、REIT、コモディティ等の値動きのある
有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基
準価額も下落するおそれがあります。
( 2 ) 株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影
響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがありま
す。
( 3 ) 金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金
利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場
合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け
等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合
があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。
また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大き
い)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
( 4 ) 不動産 投資信託(REIT) 固有のリスク
<価格変動リスク>
不動産投資信託の価格は、以下のような要因により変動します。
・保有不動産等の評価額の変動
・組入資産(不動産)の入替え等による変動
・当該不動産投資信託が借入れを行っている場合の金利支払い等の負担の増減
・建築規制や税制などの変更に伴う市況の変化
・人災、自然災害等の偶発的な出来事による不動産の劣化や滅失、毀損
上記などにより、不動産価格が下落した場合、不動産投資信託の価格も下がり、ファンドの基準価
額も下落するおそれがあります。
<分配金の変動>
不動産 投資信託 の分配金の原資は、不動産等から得られる賃貸収入が主なものです。賃貸収入は、
賃貸料の下落や空室の発生等により減少する可能性があり、この場合、分配金はこれらの影響を受け
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る可能性があります。投資対象となる不動産の管理や修繕等にかかる費用が増えると、分配金に影響
を及ぼします。
<信用リスク、その他>
不動産 投資信託 の信用状態が悪化した結果、債務超過や支払不能となった場合、大きな損失が生じる
おそれがあります。また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合、当該不動産 投資信託 の上場が廃止さ
れる可能性があります。
( 5 ) 商品市況の価額変動に伴うリスク
商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易
動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。このため、
商品の動向を表わす各種商品指数も、商品市況の変動の影響を受けます。さらに、指数を対象にした先
物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に
偏りや混乱を生じることがあります。
当ファンドは商品指数に連動した債券等に投資しますので、これらの影響を受けます。商品市況が下
落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
( 6 ) 外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドは、投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。
また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。した
がって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価
額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取
引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差
押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま
す。
<新興国への投資のリスク>
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化
する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる
場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる
場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、 ファンド
の 基準価額が下落するおそれがあります。
( 7 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 8 ) 信用リスク
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投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が
起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま
す。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するお
そ れがあります。
新興国の発行体が発行する債券では、先進国の発行体が発行する債券に比べて、デフォルトが起きる可
能性が相対的に高いと考えられます。デフォルトが起きると債券価格は大幅に下落します。この場合、
ファンドの 基準価額が下落 するおそれがあります 。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
下落するおそれがあります。
( 9 ) その他のリスク
当ファンドが投資対象とする投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追
加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファン
ドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
< その他の 留意点>
( 1 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還され
ることがあります。
( 2 ) 資産および投資先の配分について
当ファンドの 実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結
果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、
ご留意ください。
( 3 ) 換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
( 4 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 5 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
( 6 ) その他
委託会社と投資顧問会社( ティー・ロウ・プライス・ インターナショナル ・リミテッド、 シービー
アールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー )との合意等により、指定投資信託証券の
運用指図にかかる権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<リスクの管理体制>
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認
等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプ
ライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
( 1 ) 【申込手数料】
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申込手数料 は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じ て得た額とします。申込手数料率は、
3.3 % (税抜 3.0 %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
す。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
ありません。
( 3 ) 【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率
1.584 % (税抜 1.44 %)を乗じて得た金額とします。委託会社 は販売会社に対して、販売会社の行 う業務
に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりで
す。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.70 %(税抜) 年率 0.70 %(税抜) 年率 0.04 %(税抜)
㬰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ먰潎혰渰픰ꄰ줰鉢閌읛ﺌ愰栰地昰䨰訰ś龌萰橏㆑氰潟匰픰ꄰ줰
報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。ただし、当ファンドが投資対象とする指定
投資信託証券では、信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同
じです。なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示して
おりません。
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
価」、 「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」 お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬 にかかる 消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法
改正時には変更となります。)。
③ 信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、 各販売会社毎の 取扱残高に
応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく
支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
④委託会社の報酬には、指定投資信託証券のうち運用の指図にかかる権限を委託するファンドにかかる
投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬は、信託財産に属するとみなされる欧州債券マザーファン
ドの時価総額に対して年 10,000 の 33 以内の率を乗じて得た金額、信託財産に属するとみなされる新興
国債券マザーファンドの時価総額に対して年 10,000 の 33.6 以内の率を乗じて得た金額、信託財産に属
するとみなされる世界REITマザーファンドの時価総額に対して年 10,000 の 45 以内の率を乗じて得
た金額の合計額とし、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。
( 4 ) 【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託
手数料に対する消費税等相当額、コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要す
る費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負
担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売
買金額によっても異なります。
求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とする指
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定投資信託証券における信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その
総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信
託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
率 0.0088 % (税抜 0.0080 %)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年3月、9月に属する計
算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮
してその率または金額を変更することができます。
④指定投資信託証券のうち外国籍のものについては、当ファンドと同様に、信託財産に関する租税、信
託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬な
らびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等
の費用、組入有価証券等の資産の保管等に要する費用、設定費用等の諸経費等が支弁されます。
⑤信託財産留保額は ありません 。
( 5 ) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。
① 個 人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、 配当所得として 20.315 %(所得税
;
15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税5%) の税率 で源泉徴収され確定申告不要となりま
す。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用があり
ません。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相
当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として 20.315 %(所得税
;
15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税5%) の税率 が適用され、申告分離課税となります。な
お、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰 2013 年1月1日から 2037 年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して 2.1 %の税
率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡
損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配当
所得等(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)について
は、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株
式等の配当所得等との損益通算が可能です。
; 上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託
および特定公社債が含まれます。
<少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
なお、販売会社によっては、各制度での取扱い対象としない場合があります。
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②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対し
※
ては、 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %) の税率 で源泉徴収されます。
㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰 2013 年1月1日から 2037 年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して 2.1 %の税
率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>
当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
(参考)
<個別元本について>
・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等
相当額は含まれません。)が個別元本にあたります。
・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われる
場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支
店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個
別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元
本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「 元本払戻金
(特別分配金) 」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照)。
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「 元本払戻金(特別分配金) 」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が 元本払戻金
(特別分配金) 、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が普通分配金となり
ます。
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*外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*上記の内容は 2020 年4月末 現在のものですので 、税法等が変更・改正された場合には、変更になることが
あります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
グローバル資産分散オープン
(1 )【投資状況】
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 1,079,776,330 15.82%
(グローバル好配当株マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 1,070,651,571 15.69%
(世界 REIT マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 730,941,434 10.71%
(日本好配当株マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 655,832,117 9.61%
(アジア・オセアニア債券マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 626,626,225 9.18%
(欧州債券マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 616,813,570 9.04%
(新興国債券マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 305,899,905 4.48%
(コモディティ・マザーファンド)
投資証券 ルクセンブルグ 1,633,526,737 23.94%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 103,496,035 1.52%
純資産総額 6,823,563,924 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
グローバル好配当株マザーファ 親投資信託受益
-
1 516,170,147 1.9395 2.0919 15.82%
ンド 証券
日本 - -
1,001,163,617 1,079,776,330
親投資信託受益
-
世界 REIT マザーファンド
2 956,365,852 1.0400 1.1195 15.69%
証券
日本 - -
994,716,122 1,070,651,571
親投資信託受益
日本好配当株マザーファンド -
3 462,855,518 1.5676 1.5792 10.71%
証券
日本 - -
725,618,595 730,941,434
アジア・オセアニア債券マザー 親投資信託受益
-
▶ 501,477,380 1.2826 1.3078 9.61%
ファンド 証券
日本 - -
643,245,035 655,832,117
T.Rowe Price Funds SICAV –
投資証券 -
5 532,715 1,156 1,206 9.42%
U.S. Aggregate Bond Fund
ルクセンブルグ - -
616,068,466 642,754,052
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 -
6 680,589 859 937 9.35%
Global High Yield Bond Fund
ルクセンブルグ - -
585,127,549 637,882,112
親投資信託受益
欧州債券マザーファンド -
7 486,246,780 1.3293 1.2887 9.18%
証券
日本 - -
646,416,469 626,626,225
親投資信託受益
新興国債券マザーファンド -
8 288,946,255 2.1688 2.1347 9.04%
証券
日本 - -
626,695,532 616,813,570
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 -
9 378,242 883 932 5.17%
Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ - -
334,296,108 352,890,572
親投資信託受益
コモディティ・マザーファンド -
10 795,785,393 0.4116 0.3844 4.48%
証券
日本 - -
327,624,846 305,899,905
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
74.54%
投資証券
23.94%
合計
98.48%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7特定期間末
37,347 37,927 0.6243 0.6333
( 2010 年9月 27 日)
第8特定期間末
30,336 30,802 0.6301 0.6391
( 2011 年3月 28 日)
第9特定期間末
22,105 22,491 0.5447 0.5537
( 2011 年9月 27 日)
第 10 特定期間末
21,940 22,270 0.6349 0.6439
( 2012 年3月 27 日)
第 11 特定期間末
18,250 18,537 0.6003 0.6093
( 2012 年9月 27 日)
第 12 特定期間末
20,561 20,815 0.7552 0.7642
( 2013 年3月 27 日)
第 13 特定期間末
19,577 19,807 0.7823 0.7913
( 2013 年9月 27 日)
第 14 特定期間末
18,487 18,698 0.8172 0.8262
( 2014 年3月 27 日)
第 15 特定期間末
17,485 17,674 0.8784 0.8874
( 2014 年9月 29 日)
第 16 特定期間末
15,877 16,036 0.9468 0.9558
( 2015 年3月 27 日)
第 17 特定期間末
13,386 13,526 0.8891 0.8981
( 2015 年9月 28 日)
第 18 特定期間末
12,093 12,223 0.8482 0.8572
( 2016 年3月 28 日)
第 19 特定期間末
10,719 10,843 0.7888 0.7978
( 2016 年9月 27 日)
第 20 特定期間末
10,697 10,813 0.8585 0.8675
( 2017 年3月 27 日)
第 21 特定期間末
10,353 10,458 0.9174 0.9264
( 2017 年9月 27 日)
第 22 特定期間末
8,991 9,086 0.8749 0.8839
( 2018 年3月 27 日)
第 23 特定期間末
8,846 8,935 0.9061 0.9151
( 2018 年9月 27 日)
第 24 特定期間末
8,252 8,338 0.8878 0.8968
( 2019 年3月 27 日)
- -
2019 年4月末日
8,296 0.8986
- -
2019 年5月末日
7,953 0.8627
- -
2019 年6月末日
8,070 0.8796
- -
2019 年7月末日
8,098 0.8885
- -
2019 年8月末日
7,844 0.8669
第 25 特定期間末
7,958 8,040 0.8876 0.8966
( 2019 年9月 27 日)
- -
2019 年9月末日
7,955 0.8866
- -
2019 年 10 月末日
8,128 0.9129
- -
2019 年 11 月末日
8,061 0.9176
- -
2019 年 12 月末日
8,097 0.9370
35/202
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- -
2020 年1月末日
7,947 0.9280
- -
2020 年2月末日
7,621 0.9026
第 26 特定期間末
6,662 6,739 0.7934 0.8024
( 2020 年3月 27 日)
- -
2020 年3月末日
6,644 0.7907
- -
2020 年4月末日
6,823 0.8158
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第7特定期間( 2010 年3月 30 日~ 2010 年9月 27 日)
0.0090
第8特定期間( 2010 年9月 28 日~ 2011 年3月 28 日)
0.0090
第9特定期間( 2011 年3月 29 日~ 2011 年9月 27 日)
0.0090
第 10 特定期間( 2011 年9月 28 日~ 2012 年3月 27 日)
0.0090
第 11 特定期間( 2012 年3月 28 日~ 2012 年9月 27 日)
0.0090
第 12 特定期間( 2012 年9月 28 日~ 2013 年3月 27 日)
0.0090
第 13 特定期間( 2013 年3月 28 日~ 2013 年9月 27 日)
0.0090
第 14 特定期間( 2013 年9月 28 日~ 2014 年3月 27 日)
0.0090
第 15 特定期間( 2014 年3月 28 日~ 2014 年9月 29 日)
0.0090
第 16 特定期間( 2014 年9月 30 日~ 2015 年3月 27 日)
0.0090
第 17 特定期間( 2015 年3月 28 日~ 2015 年9月 28 日)
0.0090
第 18 特定期間( 2015 年9月 29 日~ 2016 年3月 28 日)
0.0090
第 19 特定期間( 2016 年3月 29 日~ 2016 年9月 27 日)
0.0090
第 20 特定期間( 2016 年9月 28 日~ 2017 年3月 27 日)
0.0090
第 21 特定期間( 2017 年3月 28 日~ 2017 年9月 27 日)
0.0090
第 22 特定期間( 2017 年9月 28 日~ 2018 年3月 27 日)
0.0090
第 23 特定期間( 2018 年3月 28 日~ 2018 年9月 27 日)
0.0090
第 24 特定期間( 2018 年9月 28 日~ 2019 年3月 27 日)
0.0090
第 25 特定期間( 2019 年3月 28 日~ 2019 年9月 27 日)
0.0090
第 26 特定期間( 2019 年9月 28 日~ 2020 年3月 27 日)
0.0090
③【収益率の推移】
期間 収益率
第7特定期間( 2010 年3月 30 日~ 2010 年9月 27 日) △ 3.8%
第8特定期間( 2010 年9月 28 日~ 2011 年3月 28 日)
2.4%
第9特定期間( 2011 年3月 29 日~ 2011 年9月 27 日) △ 12.1%
第 10 特定期間( 2011 年9月 28 日~ 2012 年3月 27 日)
18.2%
第 11 特定期間( 2012 年3月 28 日~ 2012 年9月 27 日) △ 4.0%
第 12 特定期間( 2012 年9月 28 日~ 2013 年3月 27 日)
27.3%
第 13 特定期間( 2013 年3月 28 日~ 2013 年9月 27 日)
4.8%
第 14 特定期間( 2013 年9月 28 日~ 2014 年3月 27 日)
5.6%
第 15 特定期間( 2014 年3月 28 日~ 2014 年9月 29 日)
8.6%
第 16 特定期間( 2014 年9月 30 日~ 2015 年3月 27 日)
8.8%
第 17 特定期間( 2015 年3月 28 日~ 2015 年9月 28 日) △ 5.1%
第 18 特定期間( 2015 年9月 29 日~ 2016 年3月 28 日) △ 3.6%
第 19 特定期間( 2016 年3月 29 日~ 2016 年9月 27 日) △ 5.9%
第 20 特定期間( 2016 年9月 28 日~ 2017 年3月 27 日)
10.0%
第 21 特定期間( 2017 年3月 28 日~ 2017 年9月 27 日)
7.9%
第 22 特定期間( 2017 年9月 28 日~ 2018 年3月 27 日) △ 3.7%
第 23 特定期間( 2018 年3月 28 日~ 2018 年9月 27 日)
4.6%
第 24 特定期間( 2018 年9月 28 日~ 2019 年3月 27 日) △ 1.0%
第 25 特定期間( 2019 年3月 28 日~ 2019 年9月 27 日)
1.0%
第 26 特定期間( 2019 年9月 28 日~ 2020 年3月 27 日) △ 9.6%
(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第7特定期間( 2010 年3月 30 日~ 2010 年9月 27 日)
337,246,711 13,762,458,300
第8特定期間( 2010 年9月 28 日~ 2011 年3月 28 日)
273,981,316 11,950,617,466
第9特定期間( 2011 年3月 29 日~ 2011 年9月 27 日)
225,487,243 7,789,551,735
第 10 特定期間( 2011 年9月 28 日~ 2012 年3月 27 日)
219,834,307 6,245,534,761
第 11 特定期間( 2012 年3月 28 日~ 2012 年9月 27 日)
180,413,715 4,336,327,069
第 12 特定期間( 2012 年9月 28 日~ 2013 年3月 27 日)
155,641,899 3,332,778,933
第 13 特定期間( 2013 年3月 28 日~ 2013 年9月 27 日)
122,052,475 2,320,663,987
第 14 特定期間( 2013 年9月 28 日~ 2014 年3月 27 日)
148,600,281 2,554,485,378
第 15 特定期間( 2014 年3月 28 日~ 2014 年9月 29 日)
88,632,209 2,802,199,202
第 16 特定期間( 2014 年9月 30 日~ 2015 年3月 27 日)
108,314,639 3,246,153,487
第 17 特定期間( 2015 年3月 28 日~ 2015 年9月 28 日)
53,274,974 1,766,917,163
36/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 18 特定期間( 2015 年9月 29 日~ 2016 年3月 28 日)
48,077,011 846,917,471
第 19 特定期間( 2016 年3月 29 日~ 2016 年9月 27 日)
45,281,793 712,778,081
第 20 特定期間( 2016 年9月 28 日~ 2017 年3月 27 日)
50,827,669 1,179,131,076
第 21 特定期間( 2017 年3月 28 日~ 2017 年9月 27 日)
43,574,840 1,219,406,897
第 22 特定期間( 2017 年9月 28 日~ 2018 年3月 27 日)
40,192,669 1,049,526,337
第 23 特定期間( 2018 年3月 28 日~ 2018 年9月 27 日)
31,101,061 544,156,608
第 24 特定期間( 2018 年9月 28 日~ 2019 年3月 27 日)
31,178,078 498,687,234
第 25 特定期間( 2019 年3月 28 日~ 2019 年9月 27 日)
27,402,515 356,921,859
第 26 特定期間( 2019 年9月 28 日~ 2020 年3月 27 日)
29,529,243 599,312,661
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
日本好配当株マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
株式 日本 10,767,363,120 95.96%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 453,142,085 4.04%
純資産総額 11,220,505,205 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2020 年4月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
株価指数先物 日本 買建 363,500,000 3.24%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
トヨタ自動車 株式 -
1 93,500 6,753.00 6,666.00 5.55%
日本 輸送用機器 -
631,405,500 623,271,000
東京エレクトロン 株式 -
2 19,500 22,620.00 22,940.00 3.99%
日本 電気機器 -
441,090,000 447,330,000
日本電信電話 株式 -
3 181,800 2,657.00 2,443.00 3.96%
日本 情報・通信業 -
483,042,600 444,137,400
東京海上ホールディングス 株式 -
▶ 56,600 5,098.00 5,086.00 2.57%
日本 保険業 -
288,546,800 287,867,600
三菱UFJフィナンシャル・グ
株式 -
5 618,500 407.00 434.30 2.39%
ループ
日本 銀行業 -
251,729,500 268,614,550
伊藤忠商事 株式 -
6 117,300 2,155.50 2,125.00 2.22%
日本 卸売業 -
252,840,150 249,262,500
三菱商事 株式 -
7 93,200 2,231.50 2,300.00 1.91%
日本 卸売業 -
207,975,800 214,360,000
コーエーテクモホールディング
株式 -
8 74,700 2,591.00 2,851.00 1.90%
ス
日本 情報・通信業 -
193,547,700 212,969,700
本田技研工業 株式 -
9 76,400 2,424.50 2,610.50 1.78%
日本 輸送用機器 -
185,231,800 199,442,200
武田薬品工業 株式 -
10 50,600 3,487.00 3,883.00 1.75%
日本 医薬品 -
176,442,200 196,479,800
KDDI 株式 -
11 60,300 3,144.00 3,109.00 1.67%
日本 情報・通信業 -
189,583,200 187,472,700
日本ユニシス 株式 -
12 58,000 3,031.02 3,145.00 1.63%
日本 情報・通信業 -
175,799,544 182,410,000
三井物産 株式 -
13 118,600 1,518.00 1,514.00 1.60%
日本 卸売業 -
180,034,800 179,560,400
三菱電機 株式 -
14 130,700 1,330.00 1,340.50 1.56%
日本 電気機器 -
173,831,000 175,203,350
SOMPOホールディングス 株式 -
15 49,500 3,570.00 3,500.00 1.54%
日本 保険業 -
176,715,000 173,250,000
アステラス製薬 株式 -
16 93,900 1,699.50 1,786.50 1.50%
日本 医薬品 -
159,583,050 167,752,350
センコーグループホールディン
株式 -
17 187,800 840.00 876.00 1.47%
グス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 陸運業 -
157,752,000 164,512,800
大和ハウス工業 株式 -
18 58,500 2,734.00 2,757.50 1.44%
日本 建設業 -
159,939,000 161,313,750
三井住友トラスト・ホールディ
株式 -
19 49,900 3,098.00 3,161.00 1.41%
ングス
日本 銀行業 -
154,590,200 157,733,900
ソフトバンク 株式 -
20 107,000 1,388.00 1,464.00 1.40%
日本 情報・通信業 -
148,516,000 156,648,000
栗田工業 株式 -
21 50,000 2,703.00 3,030.00 1.35%
日本 機械 -
135,150,000 151,500,000
JSR 株式 -
22 72,900 1,941.00 2,040.00 1.33%
日本 化学 -
141,498,900 148,716,000
カシオ計算機 株式 -
23 85,700 1,655.00 1,710.00 1.31%
日本 電気機器 -
141,833,500 146,547,000
NTTドコモ 株式 -
24 46,200 3,444.00 3,148.00 1.30%
日本 情報・通信業 -
159,112,800 145,437,600
アサヒホールディングス 株式 -
25 53,100 2,220.00 2,466.00 1.17%
日本 非鉄金属 -
117,882,000 130,944,600
NECネッツエスアイ 株式 -
26 26,100 4,185.00 4,670.00 1.09%
日本 情報・通信業 -
109,228,500 121,887,000
協和エクシオ 株式 -
27 46,000 2,373.00 2,639.00 1.08%
日本 建設業 -
109,158,000 121,394,000
コムシスホールディングス 株式 -
28 39,000 2,673.00 2,998.00 1.04%
日本 建設業 -
104,247,000 116,922,000
東陽テクニカ 株式 -
29 112,300 966.00 1,033.00 1.03%
日本 卸売業 -
108,481,800 116,005,900
大日本印刷 株式 -
30 49,600 2,317.00 2,290.00 1.01%
日本 その他製品 -
114,923,200 113,584,000
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
95.96%
合計
95.96%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
情報・通信業
15.39%
電気機器
10.88%
卸売業
10.64%
輸送用機器
9.20%
建設業
7.48%
機械
6.33%
化学
5.62%
保険業
4.76%
銀行業
4.51%
医薬品
4.44%
陸運業
3.09%
不動産業
1.98%
小売業
1.71%
その他製品
1.63%
非鉄金属
1.37%
ガラス・土石製品
1.33%
電気・ガス業
1.12%
金属製品
1.12%
精密機器
0.87%
その他金融業
0.74%
石油・石炭製品
0.53%
サービス業
0.37%
鉄鋼
0.31%
倉庫・運輸関連業
0.29%
繊維製品
0.26%
小計
95.96%
合計
95.96%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
TOPIX 先物
株価指数先物 日本 買建
25 348,625,000 363,500,000 3.24%
0206 月
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
世界 REIT マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
アメリカ 364,991,149 34.09%
イギリス 179,247,121 16.74%
日本 134,192,500 12.53%
オーストラリア 115,070,059 10.75%
シンガポール 49,703,653 4.64%
ベルギー 38,578,522 3.60%
投資証券 フランス 36,824,749 3.44%
スペイン 33,965,857 3.17%
ドイツ 30,933,975 2.89%
香港 22,949,395 2.14%
アイルランド 18,360,375 1.71%
カナダ 16,331,333 1.53%
オランダ 15,869,078 1.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,633,726 1.27%
純資産総額 1,070,651,492 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
投資証券 -
PROLOGIS INC
1 7,175 8,302 9,635 6.46%
アメリカ - -
59,572,089 69,133,989
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 -
2 168 268,800 295,600 4.64%
日本 - -
45,158,400 49,660,800
投資証券 -
SEGRO PLC
3 41,410 1,050 1,107 4.29%
イギリス - -
43,502,944 45,881,839
投資証券 -
TRITAX BIG BOX REIT PLC
▶ 253,405 148 166 3.93%
イギリス - -
37,573,042 42,122,246
投資証券 -
INGENIA COMMUNITIES GROUP
5 158,302 215 257 3.81%
オーストラリア - -
34,051,899 40,795,945
投資証券 -
6 WAREHOUSES DE PAUW SCA 13,533 2,749 2,850 3.60%
ベルギー - -
37,204,923 38,578,522
投資証券 -
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
7 32,974 926 1,030 3.17%
スペイン - -
30,561,622 33,965,857
投資証券 -
GOODMAN GROUP
8 34,991 870 917 3.00%
オーストラリア - -
30,449,392 32,111,156
投資証券 -
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
9 19,130 1,541 1,617 2.89%
ドイツ - -
29,491,573 30,933,975
福岡リート投資法人 投資証券 -
10 276 103,600 108,700 2.80%
日本 - -
28,593,600 30,001,200
投資証券 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
11 1,739 15,154 16,711 2.71%
アメリカ - -
26,353,094 29,060,884
投資証券 -
12 EQUINIX INC 374 62,794 72,598 2.54%
アメリカ - -
23,485,208 27,151,999
投資証券 -
ASSURA PLC
13 263,272 108 102 2.53%
イギリス - -
28,673,115 27,062,660
投資証券 -
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
14 141,100 177 191 2.52%
シンガポール - -
25,087,721 27,009,333
投資証券 -
EQUITY RESIDENTIAL
15 3,704 6,329 7,034 2.43%
アメリカ - -
23,445,987 26,054,615
投資証券 -
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
16 9,650 2,622 2,662 2.40%
アメリカ - -
25,307,991 25,689,570
投資証券 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
17 8,240 2,599 2,918 2.25%
アメリカ - -
21,416,406 24,049,426
投資証券 -
SAFESTORE HOLDINGS PLC
18 24,603 831 966 2.22%
イギリス - -
20,448,168 23,785,309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 -
LINK REIT
19 23,911 908 959 2.14%
香港 - -
21,729,384 22,949,395
投資証券 -
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
20 168,512 116 134 2.12%
シンガポール - -
19,634,411 22,694,319
投資証券 -
GECINA SA
21 1,575 15,219 13,862 2.04%
フランス - -
23,970,240 21,832,650
投資証券 -
INVITATION HOMES INC
22 8,440 2,129 2,554 2.01%
アメリカ - -
17,976,517 21,557,388
イオンリート投資法人 投資証券 -
23 192 98,300 107,600 1.93%
日本 - -
18,873,600 20,659,200
投資証券 -
24 BIG YELLOW GROUP PLC 14,196 1,238 1,428 1.89%
イギリス - -
17,584,708 20,274,801
投資証券 -
UNITE GROUP PLC/THE
25 17,174 1,070 1,171 1.88%
イギリス - -
18,384,578 20,120,264
投資証券 -
VEREIT INC
26 32,589 538 610 1.86%
アメリカ - -
17,553,243 19,886,710
投資証券 -
AMERICAN HOMES ▶ RENT-D
27 7,289 2,623 2,709 1.84%
アメリカ - -
19,123,846 19,747,027
オリックス不動産投資法人 投資証券 -
28 146 137,100 129,700 1.77%
日本 - -
20,016,600 18,936,200
投資証券 -
HIBERNIA REIT PLC
29 140,070 111 131 1.71%
アイルランド - -
15,598,195 18,360,375
投資証券 -
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
30 6,577 2,489 2,662 1.64%
アメリカ - -
16,370,168 17,508,840
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資証券
98.73%
合計
98.73%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
アメリカ 17,587,660,919 36.33%
ケイマン諸島 6,707,008,376 13.85%
スイス 3,718,861,507 7.68%
日本 3,715,512,000 7.67%
イギリス 2,869,235,672 5.93%
フランス 2,789,345,280 5.76%
台湾 1,507,350,993 3.11%
ドイツ 1,318,250,738 2.72%
株式 シンガポール 1,175,374,361 2.43%
オーストラリア 1,015,585,539 2.10%
バミューダ 920,856,484 1.90%
スウェーデン 638,715,564 1.32%
フィンランド 599,308,142 1.24%
カナダ 471,238,586 0.97%
スペイン 468,121,665 0.97%
イタリア 461,630,004 0.95%
ノルウェー 394,941,613 0.82%
オーストラリア 397,858,617 0.82%
投資証券 イギリス 377,780,052 0.78%
フランス 151,095,800 0.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,127,677,227 2.33%
純資産総額 48,413,409,139 100.00%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
株式 -
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
1 12,392,000 152 192 4.92%
ケイマン諸島 小売 -
1,886,577,907 2,382,146,379
株式 -
2 MICROSOFT CORP 95,000 16,840 18,961 3.72%
ソフトウェア・
アメリカ -
1,599,854,587 1,801,384,689
サービス
株式 -
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
3 1,412,131 1,176 1,067 3.11%
半導体・半導体
台湾 -
1,661,110,877 1,507,350,993
製造装置
株式 -
JOHNSON & JOHNSON
▶ 90,300 15,494 16,056 2.99%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
アメリカ -
1,399,109,337 1,449,870,236
ライフサイエン
ス
株式 -
5 CONOCOPHILLIPS 282,270 5,310 4,510 2.63%
アメリカ エネルギー -
1,498,941,852 1,273,315,086
株式 -
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6 93,900 12,824 13,435 2.61%
アメリカ 公益事業 -
1,204,211,160 1,261,611,891
株式 -
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
7 32,500 34,615 37,429 2.51%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
スイス -
1,124,996,063 1,216,447,586
ライフサイエン
ス
株式 -
TEXAS INSTRUMENTS INC
8 95,200 13,830 12,760 2.51%
半導体・半導体
アメリカ -
1,316,620,445 1,214,778,465
製造装置
株式 -
CHEVRON CORP
9 119,100 10,747 10,112 2.49%
アメリカ エネルギー -
1,279,970,437 1,204,343,892
株式 -
HOME DEPOT INC
10 50,720 23,353 23,704 2.48%
アメリカ 小売 -
1,184,475,947 1,202,309,215
株式 -
11 GIVAUDAN-REG 3,270 330,659 355,076 2.40%
スイス 素材 -
1,081,257,546 1,161,098,748
株式 -
TOTAL SA
12 273,000 5,034 3,923 2.21%
フランス エネルギー -
1,374,292,281 1,071,011,760
株式 -
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL
13 32,600,000 41 31 2.12%
ケイマン諸島 消費者サービス -
1,353,157,540 1,024,983,120
株式 -
SANDS CHINA LTD
14 2,320,000 597 439 2.11%
ケイマン諸島 消費者サービス -
1,385,288,240 1,020,570,320
株式 -
ASTRAZENECA PLC
15 89,100 10,166 10,913 2.01%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
イギリス -
905,819,201 972,407,872
ライフサイエン
ス
株式 -
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
16 11,376,000 83 80 1.90%
バミューダ 公益事業 -
952,231,492 920,856,484
株式 -
JPMORGAN CHASE & CO
17 87,680 14,521 10,458 1.89%
アメリカ 銀行 -
1,273,244,734 916,983,586
株式 -
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
18 966,000 1,010 902 1.80%
耐久消費財・ア
ケイマン諸島 -
975,773,505 871,868,613
パレル
株式 -
ANALOG DEVICES INC
19 68,830 12,779 12,112 1.72%
半導体・半導体
アメリカ -
879,613,989 833,713,410
製造装置
株式 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
20 27,000 30,969 30,741 1.71%
ヘルスケア機器
アメリカ -
836,186,147 830,011,198
・サービス
株式 -
LOCKHEED MARTIN CORP
21 19,200 44,297 41,455 1.64%
アメリカ 資本財 -
850,514,208 795,954,080
株式 -
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
22 181,500 4,529 4,185 1.57%
食品・飲料・タバ
イギリス -
822,067,732 759,676,508
コ
株式 -
NEXTERA ENERGY INC
23 29,450 25,788 25,128 1.53%
アメリカ 公益事業 -
759,480,151 740,029,704
アズビル 株式 -
24 260,000 3,020.00 2,844.00 1.53%
日本 電気機器 -
785,200,000 739,440,000
株式 -
BOC AVIATION LTD
25 940,000 918 723 1.40%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 資本財 -
863,531,213 679,888,370
株式 -
COMCAST CORP-CLASS A
26 154,500 4,801 4,167 1.33%
アメリカ メディア・娯楽 -
741,857,875 643,945,185
株式 -
27 L'OREAL 21,600 30,113 29,719 1.33%
家庭用品・パー
フランス -
650,453,760 641,934,720
ソナル用品
株式 -
ASSA ABLOY AB-B
28 314,000 2,402 2,034 1.32%
スウェーデン 資本財 -
754,273,216 638,715,564
株式 -
CISCO SYSTEMS INC
29 135,000 5,075 4,631 1.29%
テクノロジー・
アメリカ ハードウェアお -
685,159,600 625,285,683
よび機器
株式 -
RELX PLC
30 243,752 2,586 2,494 1.26%
商業・専門サー
イギリス -
630,537,673 607,917,488
ビス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
95.76%
投資証券
1.91%
合計
97.67%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
情報・通信業
1.68%
電気機器
1.53%
建設業
1.22%
機械
1.03%
保険業
0.84%
その他製品
0.71%
その他金融業
0.67%
小計
7.67%
(海外)
小売
8.43%
エネルギー
8.31%
公益事業
7.96%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
7.94%
半導体・半導体製造装置
7.34%
資本財
6.54%
消費者サービス
5.34%
素材
4.85%
ソフトウェア・サービス
4.61%
保険
4.26%
不動産
3.19%
各種金融
2.47%
食品・飲料・タバコ
2.42%
商業・専門サービス
2.27%
電気通信サービス
2.00%
銀行
1.89%
耐久消費財・アパレル
1.80%
ヘルスケア機器・サービス
1.71%
メディア・娯楽
1.33%
家庭用品・パーソナル用品
1.33%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
1.29%
運輸
0.78%
小計
88.08%
合計
95.76%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
ウクライナ 557,275,294 6.21%
インドネシア 321,920,707 3.59%
南アフリカ 305,051,651 3.40%
エジプト 304,197,867 3.39%
ブラジル 303,585,983 3.38%
バハマ 244,505,735 2.72%
スリランカ 233,646,205 2.60%
ベトナム 230,020,148 2.56%
コロンビア 222,011,524 2.47%
トルコ 206,957,976 2.31%
ドミニカ共和国 202,669,336 2.26%
ガーナ 174,153,642 1.94%
ナイジェリア 170,068,108 1.89%
エルサルバドル 164,689,341 1.83%
オマーン 155,489,330 1.73%
ロシア 149,174,062 1.66%
ジャマイカ 127,670,321 1.42%
パラグアイ 117,936,869 1.31%
モンゴル 117,815,197 1.31%
アルゼンチン 108,788,322 1.21%
国債証券
コートジボアール 104,641,252 1.17%
ウズベキスタン 103,743,838 1.16%
ウルグアイ 100,642,043 1.12%
セネガル 93,855,371 1.05%
パナマ 92,754,610 1.03%
サウジアラビア 91,107,743 1.02%
エクアドル 76,118,157 0.85%
バミューダ 66,706,116 0.74%
フィリピン 62,572,385 0.70%
バーレーン 60,338,802 0.67%
モロッコ 48,353,972 0.54%
グァテマラ 44,977,564 0.50%
コスタリカ 39,476,709 0.44%
ケニア 38,411,642 0.43%
カタール 25,341,441 0.28%
イスラエル 23,417,995 0.26%
アルメニア 19,818,614 0.22%
パキスタン 18,566,311 0.21%
バルバドス 9,561,658 0.11%
ペルー 7,620,365 0.08%
メキシコ 109,169,705 1.22%
特殊債券 カザフスタン 21,044,199 0.23%
モンゴル 18,489,792 0.21%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 470,984,516 5.25%
オランダ 275,324,158 3.07%
ブラジル 249,818,937 2.78%
インド 227,328,093 2.53%
ケイマン諸島 222,333,481 2.48%
インドネシア 215,590,400 2.40%
イスラエル 163,007,742 1.82%
ルクセンブルグ 118,578,420 1.32%
アラブ首長国連邦 113,137,636 1.26%
イギリス領バージン諸島 104,976,049 1.17%
サウジアラビア 71,084,740 0.79%
ウクライナ 61,330,747 0.68%
チリ 50,981,040 0.57%
香港 44,280,943 0.49%
社債券
トルコ 40,417,165 0.45%
アルゼンチン 36,777,146 0.41%
カザフスタン 33,261,043 0.37%
スリランカ 30,286,958 0.34%
アイルランド 26,821,431 0.30%
オーストリア 21,418,885 0.24%
パラグアイ 20,954,428 0.23%
南アフリカ 20,385,452 0.23%
タイ 18,598,372 0.21%
アメリカ 17,386,680 0.19%
シンガポール 16,832,025 0.19%
ジャマイカ 15,008,555 0.17%
コスタリカ 13,465,620 0.15%
ペルー 12,648,705 0.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 568,382,352 6.33%
純資産総額 8,975,759,621 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2020 年4月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
債券先物取引 アメリカ 買建 181,882,720 2.03%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
FED REPUBLIC OF BRAZIL 国債証券
1 3,009,000 10,835.82 9,741.20 5.0000 3.27%
ブラジル -
326,049,945 293,112,723 2045/01/27
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
2 2,400,000 10,903.23 9,974.92 7.7500 2.67%
ウクライナ -
261,677,607 239,398,204 2025/09/01
国債証券
SOCIALIST REP OF VIETNAM
3 2,050,000 11,661.33 11,220.49 4.8000 2.56%
ベトナム -
239,057,342 230,020,148 2024/11/19
社債券
MEXICO CITY ARPT TRUST
▶ 2,300,000 10,398.11 8,994.17 5.5000 2.30%
メキシコ -
239,156,571 206,866,121 2047/07/31
国債証券
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
5 2,100,000 10,595.39 9,414.81 8.5000 2.20%
エジプト -
222,503,340 197,711,209 2047/01/31
社債券
PERTAMINA PERSERO PT
6 1,575,000 12,251.04 10,952.67 5.6250 1.92%
インドネシア -
192,953,918 172,504,691 2043/05/20
社債券
EXPORT-IMPORT BK INDIA
7 1,600,000 10,915.48 10,489.07 3.3750 1.87%
インド -
174,647,808 167,825,228 2026/08/05
社債券
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
8 1,430,000 13,663.32 11,608.75 8.7500 1.85%
オランダ -
195,385,611 166,005,178 2026/05/23
国債証券
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
9 1,450,000 11,498.04 11,347.13 4.5500 1.83%
インドネシア -
166,721,581 164,533,471 2026/03/29
国債証券
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
10 1,800,000 11,625.85 8,732.34 6.0000 1.75%
バハマ -
209,265,353 157,182,258 2028/11/21
国債証券
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11 1,398,000 11,192.28 10,526.69 4.6650 1.64%
南アフリカ -
156,468,093 147,163,196 2024/01/17
国債証券
REPUBLIC OF NIGERIA
12 1,450,000 10,878.08 7,885.93 6.5000 1.27%
ナイジェリア -
157,732,211 114,346,090 2027/11/28
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
13 1,150,000 11,245.01 9,720.89 7.7500 1.25%
ウクライナ -
129,317,616 111,790,294 2027/09/01
44/202
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券
REPUBLIC OF COLOMBIA
14 1,000,000 11,252.66 10,789.48 4.0000 1.20%
コロンビア -
112,526,629 107,894,883 2024/02/26
社債券
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD
15 950,000 11,648.50 11,326.93 4.2500 1.20%
イスラエル -
110,660,839 107,605,906 2028/08/14
国債証券
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
16 1,100,000 10,779.26 9,680.60 6.5880 1.19%
エジプト -
118,571,944 106,486,657 2028/02/21
国債証券
DOMINICAN REPUBLIC
17 1,160,000 11,638.62 8,950.36 6.8500 1.16%
ドミニカ共和国 -
135,008,101 103,824,205 2045/01/27
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 国債証券
18 840,000 12,557.80 11,981.19 5.1000 1.12%
ウルグアイ -
105,485,563 100,642,043 2050/06/18
国債証券
REPUBLIC OF TURKEY
19 1,050,000 10,070.14 9,348.45 4.8750 1.09%
トルコ -
105,736,536 98,158,759 2026/10/09
国債証券
REPUBLIC OF SENEGAL
20 1,000,000 11,053.56 9,385.53 6.2500 1.05%
セネガル -
110,535,641 93,855,371 2033/05/23
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
21 900,000 12,673.71 10,380.28 9.7500 1.04%
ウクライナ -
114,063,419 93,422,547 2028/11/01
国債証券
REPUBLIC OF COLOMBIA
22 800,000 13,689.40 11,659.62 6.1250 1.04%
コロンビア -
109,515,246 93,276,990 2041/01/18
国債証券
REPUBLIC OF GHANA
23 1,000,000 10,519.76 8,799.88 8.1250 0.98%
ガーナ -
105,197,698 87,998,895 2026/01/18
国債証券
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
24 1,000,000 11,625.85 8,732.34 6.0000 0.97%
バハマ -
116,258,529 87,323,477 2028/11/21
国債証券
REPUBLIC OF SRI LANKA
25 1,261,000 10,853.28 6,786.35 5.8750 0.95%
スリランカ -
136,859,983 85,575,897 2022/07/25
社債券
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
26 950,000 10,495.29 8,736.62 6.2500 0.92%
ブラジル -
99,705,328 82,997,913 2099/12/31
国債証券
REPUBLIC OF ARGENTINA
27 2,032,955 5,379.51 3,933.35 8.2800 0.89%
アルゼンチン -
109,363,133 79,963,239 2033/12/31
国債証券
RUSSIAN FEDERATION
28 600,000 13,269.69 13,169.59 5.2500 0.88%
ロシア -
79,618,150 79,017,540 2047/06/23
国債証券
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
29 700,000 11,507.65 11,192.49 4.3500 0.87%
インドネシア -
80,553,583 78,347,465 2024/09/10
国債証券
MONGOLIA INTL BOND
30 800,000 10,647.61 9,618.08 5.1250 0.86%
モンゴル -
85,180,947 76,944,690 2022/12/05
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券
61.78%
社債券
30.23%
特殊債券
1.66%
合計
93.67%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
US 10YR NOTE
債券先物取引 アメリカ 買建
9 132,705,233 133,664,312 1.49%
(CBT) JUN20
US ULTRA BOND CBT
債券先物取引 アメリカ 買建
2 48,820,877 48,218,408 0.54%
JUN20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
欧州債券マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
45/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イタリア 109,580,663 17.49%
フランス 62,197,775 9.93%
スペイン 51,589,162 8.23%
イギリス 49,204,580 7.85%
ドイツ 24,042,575 3.84%
ギリシャ 23,148,264 3.69%
キプロス 22,403,885 3.58%
ルーマニア 21,839,799 3.49%
インドネシア 17,487,605 2.79%
スロヴェニア 14,427,291 2.30%
ベルギー 13,981,654 2.23%
国債証券 イスラエル 12,594,236 2.01%
チリ 12,591,075 2.01%
アルバニア 11,735,372 1.87%
中国 11,439,688 1.83%
南アフリカ 10,820,248 1.73%
ウクライナ 10,293,260 1.64%
セルビア 9,306,501 1.49%
アイルランド 7,763,859 1.24%
リトアニア 6,468,837 1.03%
オーストリア 3,954,445 0.63%
デンマーク 2,951,864 0.47%
ノルウェー 1,783,398 0.28%
国際機関 8,220,611 1.31%
特殊債券
ドイツ 4,472,417 0.71%
オーストリア 36,675,024 5.85%
スペイン 22,699,924 3.62%
アイルランド 11,127,880 1.78%
社債券 イギリス 5,870,296 0.94%
ベルギー 5,460,120 0.87%
デンマーク 4,388,878 0.70%
スウェーデン 2,207,609 0.35%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,917,673 2.22%
純資産総額 626,646,468 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
国債証券
FRANCE OAT.
1 196,000 18,465.34 18,912.75 3.2500 5.92%
フランス -
36,192,074 37,069,001 2045/05/25
社債券
HETA ASSET RESOLUTION AG
2 300,000 12,328.71 12,225.00 2.3750 5.85%
オーストリア -
36,986,136 36,675,024 2022/12/13
国債証券
UK GILT
3 142,000 24,247.97 25,057.02 4.2500 5.68%
イギリス -
34,432,120 35,580,971 2046/12/07
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
▶ 225,000 13,084.10 12,864.98 5.5000 4.62%
イタリア -
29,439,234 28,946,205 2022/09/01
国債証券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5 158,000 15,685.40 15,473.47 5.9000 3.90%
スペイン -
24,782,938 24,448,085 2026/07/30
国債証券
HELLENIC REPUBLIC
6 200,000 11,878.05 11,574.13 1.8750 3.69%
ギリシャ -
23,756,104 23,148,264 2026/07/23
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
7 165,000 13,399.97 13,091.06 4.5000 3.45%
イタリア -
22,109,953 21,600,255 2024/03/01
国債証券
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8 156,000 12,307.94 12,416.52 0.2500 3.09%
ドイツ -
19,200,398 19,369,777 2028/08/15
国債証券
FRANCE OAT.
9 144,000 13,073.89 13,290.00 1.2500 3.05%
フランス -
18,826,410 19,137,605 2036/05/25
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
10 114,000 17,402.20 16,278.04 4.7500 2.96%
イタリア -
19,838,512 18,556,974 2044/09/01
国債証券
REPUBLIC OF INDONESIA
11 149,000 11,783.16 11,736.64 2.8750 2.79%
インドネシア -
17,556,914 17,487,605 2021/07/08
国債証券
REPUBLIC OF CYPRUS
12 132,000 12,584.72 12,575.44 3.7500 2.65%
キプロス -
16,611,835 16,599,586 2023/07/26
国債証券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
13 120,000 12,501.66 12,368.38 1.5000 2.37%
スペイン -
15,002,001 14,842,060 2027/04/30
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
14 89,000 17,442.80 16,462.72 5.0000 2.34%
イタリア -
15,524,095 14,651,820 2040/09/01
国債証券
STATE OF ISRAEL
15 100,000 12,555.84 12,594.23 2.8750 2.01%
46/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエル -
12,555,840 12,594,236 2024/01/29
国債証券
REPUBLIC OF CHILE
16 105,000 11,886.52 11,991.50 1.7500 2.01%
チリ -
12,480,846 12,591,075 2026/01/20
国債証券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
17 60,000 21,166.17 20,498.36 5.1500 1.96%
スペイン -
12,699,703 12,299,016 2044/10/31
国債証券
REPUBLIC OF ALBANIA
18 100,000 11,884.78 11,735.37 5.7500 1.87%
アルバニア -
11,884,780 11,735,372 2020/11/12
社債券
CAIXABANK SA
19 100,000 10,864.56 11,477.50 2.7500 1.83%
スペイン -
10,864,560 11,477,504 2028/07/14
国債証券
CHINA GOVT INTL BOND
20 100,000 11,467.18 11,439.68 0.1250 1.83%
中国 -
11,467,180 11,439,688 2026/11/12
社債券
INMOBILIARIA COLONIAL SO
21 100,000 11,633.75 11,222.42 1.6250 1.79%
スペイン -
11,633,756 11,222,420 2025/11/28
社債券
BANK OF IRELAND GROUP
22 100,000 10,685.92 11,127.88 0.7500 1.78%
アイルランド -
10,685,920 11,127,880 2024/07/08
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
23 92,000 12,389.49 12,007.74 2.0000 1.76%
イタリア -
11,398,336 11,047,120 2025/12/01
国債証券
BELGIUM KINGDOM
24 54,000 19,854.67 20,102.91 4.2500 1.73%
ベルギー -
10,721,525 10,855,574 2041/03/28
国債証券
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
25 100,000 10,944.13 10,820.24 3.7500 1.73%
南アフリカ -
10,944,136 10,820,248 2026/07/24
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
26 100,000 10,080.05 10,293.26 6.7500 1.64%
ウクライナ -
10,080,052 10,293,260 2026/06/20
国債証券
SERBIA TREASURY BONDS
27 7,960,000 118.93 116.91 5.8750 1.49%
セルビア -
9,466,955 9,306,501 2028/02/08
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
28 61,000 15,001.93 14,377.27 4.7500 1.40%
イタリア -
9,151,178 8,770,135 2028/09/01
国債証券
29 ROMANIA GOVERNMENT BOND 405,000 2,110.28 2,130.86 3.6500 1.38%
ルーマニア -
8,546,666 8,629,994 2031/09/24
国債証券
UK GILT
30 37,000 22,718.83 23,122.96 4.7500 1.37%
イギリス -
8,405,968 8,555,495 2038/12/07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券
81.64%
社債券
14.11%
特殊債券
2.03%
合計
97.78%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
マレーシア 102,577,305 15.64%
オーストラリア 77,854,140 11.87%
国債証券 香港 72,571,378 11.07%
シンガポール 61,779,113 9.42%
韓国 13,758,708 2.10%
特殊債券 国際機関 294,895,122 44.97%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,391,788 4.94%
純資産総額 655,827,554 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
特殊債券
INT BK RECON & DEVELOP
1 1,700,000 6,822.98 6,853.39 3.3750 17.76%
国際機関 -
115,990,758 116,507,745 2022/01/25
国債証券
MALAYSIA GOVERNMENT
2 4,000,000 2,501.47 2,564.43 3.8000 15.64%
マレーシア -
100,059,097 102,577,305 2023/08/17
国債証券
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3 1,000,000 7,778.77 7,785.41 2.2500 11.87%
オーストラリア -
77,787,792 77,854,140 2028/05/21
特殊債券
INT BK RECON & DEVELOP
▶ 1,000,000 6,680.61 6,681.59 3.5000 10.19%
国際機関 -
66,806,100 66,815,910 2021/01/22
国債証券
SINGAPORE GOVERNMENT
5 800,000 7,692.35 7,722.38 2.2500 9.42%
シンガポール -
61,538,817 61,779,113 2021/06/01
特殊債券
INT BK RECON & DEVELOP
6 700,000 7,232.97 7,241.70 2.8000 7.73%
国際機関 -
50,630,857 50,691,967 2022/01/12
国債証券
HONG KONG GOVERNMENT
7 3,000,000 1,392.56 1,397.38 1.1900 6.39%
香港 -
41,777,080 41,921,462 2021/12/06
特殊債券
ASIAN DEVELOPMENT BANK
8 515,000 7,331.66 7,344.65 2.6500 5.77%
国際機関 -
37,758,067 37,824,966 2023/01/11
国債証券
HONG KONG GOVERNMENT
9 2,100,000 1,442.79 1,459.51 1.9400 4.67%
香港 -
30,298,643 30,649,916 2023/12/04
特殊債券
10 EUROFIMA 300,000 7,691.47 7,684.84 6.0000 3.52%
国際機関 -
23,074,437 23,054,533 2022/03/30
国債証券
KOREA TREASURY BOND
11 150,000,000 9.18 9.17 4.2500 2.10%
韓国 -
13,781,913 13,758,708 2021/06/10
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券
50.10%
特殊債券
44.97%
合計
95.06%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
社債券 イギリス 294,500,590 96.28%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,379,043 3.72%
純資産総額 305,879,633 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
社債券
BCOM/BARCLAYS 10/20/21
1 3,500,000 8,877.26 8,414.30 1.7300 96.28%
イギリス -
310,704,219 294,500,590 2021/10/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
社債券
96.28%
合計
96.28%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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② 投資不動産物件
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年4月末現在)
該当事項はありません。
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1 ) 当ファンド の取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。 原
則として、午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申
込受付分とします。
委託 会社 は、取引所 等 における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止
その他やむを得ない事情があるときは 、 取得 申込の受付を中止 すること およびすでに受付けた 取
得 申込の受付を取消すことが あります 。
( 2 ) 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円)とします。お申込みには申込手
数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。 当ファンド の申込単位は1口または1円
の整数倍で販売会社毎に定めた単位とします。
( 3 ) 当ファンド の取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うもの
とします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金
受取型」と、 税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する 「分配金自動再投資型」があり、「分
配金自動再投資型」を 取得申込者 が選択した場合には、 取得申込者 は販売会社との間で累積投資約款
に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によってはどちらか一方のコー
スのみの取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定に ついて、 同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契
約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
( 4 ) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま
す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を 示すものとし、 当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
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加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。 原則として、午後3時ま
でに解約の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
委託 会社 は、取引所 等 における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること およびすでに受付けた解約請求の
受付を取消すこと があります。 解約請求の受付が中止された場合 、受益者は解約の受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の
受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うことと
します。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合がありま
す。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の翌営業日の基準価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込
場所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託 会社 が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3 【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額
をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預
金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計
算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
;
原則として、基準価額計算日の前営業日 の基準価額で評価
指定投資信託証券
します。
(国内籍)
㮉ꩢ閌읏ᜰ欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地晗陏ꆘ䶊ࡻ靥栰地
す。
原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上
指定投資信託証券
場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)
(外国籍)
で評価します。
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され、原則として委託会社の各営業日に計算さ
れます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済
新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「メイン」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
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※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 2 ) 【保管】
該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日( 2007 年5月 22 日)から無期限とします。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了さ
せることがあります。
( 4 ) 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、 原則として1月 28 日から3月 27 日、3月 28 日から5月 27 日、5月 28 日から
7月 27 日、7月 28 日から9月 27 日、9月 28 日から 11 月 27 日、 11 月 28 日から翌年1月 27 日 までとします。
前記にかかわらず各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、
各計算期間終了日は、該当日以降最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
( 5 ) 【その他】
①信託契約の解約
イ.委託 会社 は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下
回ることとなった場合には、受託 会社 と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることによ
り、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託 会社 は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託 会社 と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において委託 会社 は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁へ届け出ます。
ハ.信託契約を解約し信託を終了させる場合、委託 会社 は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつその旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
行いません。
ニ.前ハ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託 会社 に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとします。また、信託契
約の解約を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議を述べた受益者は、法令に
基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する
ことができます。
ホ.前ニ.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、前イ.および前ロ.の信託契約の解約をしません。
ヘ.委託 会社 は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
難な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除
した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から 、信託終了
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前におい
て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定され
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た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設さ
れ ている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 受益者が償還金の支払開始日から 10
年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託 会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。また、委託 会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更し
ようとするときは、信託約款の変更の規定にしたがいます。
③委託 会社 の登録取消等に伴う取扱い
委託 会社 が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託 会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させるものとします。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託 会社 の業務を他の投資信託委託 会社 に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権
の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託 会社 と受託 会社 との間において存続しま
す。
④受託 会社 の辞任および解任に伴う取扱い
受託 会社 は、委託 会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託 会社 がその任務に
背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託 会社 または受益者は、裁判所に受託 会社 の解任
を請求することができます。受託 会社 が辞任した場合、または裁判所が受託 会社 を解任した場合、委
託 会社 は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託 会社 を選任します。委託 会社 が新受託会社を選
任できないときは、委託 会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤信託約款の変更
イ.委託 会社 は、 受益者の利益のため必要と認めるとき 、 またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託 会社 と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。委託 会社 は、信託約款の変更事項のうち、その内
容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、当
ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対してこれらの事項を記載した書面を交付しま
す。ただし、当ファンドの信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として公告を行いません。
ロ.前イ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託 会社 に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとします。また、信託約
款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議を述べた受益者は、法令に
基づき、受託会社に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する
ことができます。
ハ.前ロ.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、前イ.の信託約款の変更をしません。
ニ.委託 会社 は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対者の買取請求権
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信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議
を述べた受益者は、法令に基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買
取 るべき旨を請求することができます。
⑧運用にかかる報告等開示方法
イ.委託会社は、 特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末) から3ヵ月以内に有価証券報告書を提
出します。
ロ.委託会社は、 特定期末 および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法
律第 14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法
律第 14 条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
イ.募集・販売契約
委託 会社 と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
ない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意
により変更することができます。
ロ.運用委託契約
運用委託契約は、当事者間の合意等により変更することができます。
(イ)委託 会社 と ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド との間の運用委託契
約には期限の定めがありません。
(ロ)委託 会社 とシービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーとの間の運
用委託契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、
信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て
受益者に帰属します。
( 1 ) 収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後の1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から保有口数に応じて、販売
会社を通じて 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
上記にかかわらず、 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により 収益分配金を再投資
する受益者に対しては、委託 会社 は、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
す。この場合、 販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委
託 会社 が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託 会社 に帰属します。
( 2 ) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
は、販売会社 の 営業所等 において 行 うものとします 。
※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
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償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託 会
社 が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託 会社 に帰属します 。
( 3 ) 受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、 解約の実行を販売会社を通じて委託 会社 に 請求する権利
を有しています。 権利行使の方法等については、前述の「換金(解約)手続等」をご参照ください。
( 4 ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託 会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
( 5 ) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議を
述べた受益者は、法令に基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(令和1年9月 28 日
から令和2年3月 27 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
グローバル資産分散オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
令和1年9月27日現在 令和2年3月27日現在
資産の部
流動資産
1,783,687 1,802,047
預金
136,291,071 129,377,302
コール・ローン
1,974,304,118 1,559,853,002
投資証券
5,845,916,168 5,023,232,190
親投資信託受益証券
50,000,000 -
未収入金
8,008,295,044 6,714,264,541
流動資産合計
8,008,295,044 6,714,264,541
資産合計
負債の部
流動負債
26,898,664 25,189,313
未払収益分配金
2,635,077 7,178,023
未払解約金
559,246 540,782
未払受託者報酬
19,573,976 18,927,858
未払委託者報酬
350,592 344,097
その他未払費用
50,017,555 52,180,073
流動負債合計
50,017,555 52,180,073
負債合計
純資産の部
元本等
8,966,221,390 8,396,437,972
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,007,943,901 △ 1,734,353,504
555,302,904 528,146,288
(分配準備積立金)
7,958,277,489 6,662,084,468
元本等合計
7,958,277,489 6,662,084,468
純資産合計
8,008,295,044 6,714,264,541
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成31年3月28日 自 令和1年9月28日
至 令和1年9月27日 至 令和2年3月27日
営業収益
43,648,650 36,227,461
受取配当金
611 974
受取利息
147,613,649 △ 691,447,029
有価証券売買等損益
△ 49,545,490 20,288,703
為替差損益
141,717,420 △ 634,929,891
営業収益合計
営業費用
51,947 33,888
支払利息
1,753,087 1,720,934
受託者報酬
61,359,410 60,234,112
委託者報酬
362,556 344,290
その他費用
63,527,000 62,333,224
営業費用合計
78,190,420 △ 697,263,115
営業利益又は営業損失(△)
78,190,420 △ 697,263,115
経常利益又は経常損失(△)
78,190,420 △ 697,263,115
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
92,297 1,227,512
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,042,992,945 △ 1,007,943,901
42,062,454 52,395,307
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
42,062,454 52,395,307
額
3,242,469 3,015,777
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,242,469 3,015,777
額
81,869,064 77,298,506
分配金
△ 1,007,943,901 △ 1,734,353,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 令和1年9月 28 日
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 投資証券及び親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配
当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
期首元本額 9,295,740,734 円 8,966,221,390 円
期中追加設定元本額 27,402,515 円 29,529,243 円
期中一部解約元本額 356,921,859 円 599,312,661 円
2.受益権の総数 8,966,221,390 口 8,396,437,972 口
3.元本の欠損
1,007,943,901 円 1,734,353,504 円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成 31 年3月 28 日 自 令和1年9月 28 日
至 令和1年9月 27 日 至 令和2年3月 27 日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して 託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
いる額 いる額
5,461,138 円 5,212,222 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
第 72 期計算期間末(令和1年5月 27 日)に、投資信託約款に基づ 第 75 期計算期間末(令和1年 11 月 27 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 633,326,433 円 (1万口当たり 687.29 円)を分配対象 き計算した 628,237,633 円 (1万口当たり 715.16 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 27,644,695 円 (1万口当たり 30 収益とし、収益分配方針に従い 26,353,795 円 (1万口当たり 30
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
27,055,713 円 32,721,657 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金 52,869,862 円 収益調整金 51,995,382 円
分配準備積立金 553,400,858 円 分配準備積立金 543,520,594 円
分配可能額 633,326,433 円 分配可能額 628,237,633 円
(1万口当たり分配可能額) (687.29 円 ) (1万口当たり分配可能額) (715.16 円 )
収益分配金 27,644,695 円 収益分配金 26,353,795 円
(1万口当たり収益分配金) (30 円 ) (1万口当たり収益分配金) (30 円 )
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第 73 期計算期間末(令和1年7月 29 日)に、投資信託約款に基づ 第 76 期計算期間末(令和2年1月 27 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 638,283,336 円 (1万口当たり 700.75 円)を分配対象 き計算した 621,244,312 円 (1万口当たり 723.63 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 27,325,705 円 (1万口当たり 30 収益とし、収益分配方針に従い 25,755,398 円 (1万口当たり 30
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
39,586,324 円 33,022,011 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 52,808,874 円 収益調整金 51,428,359 円
分配準備積立金 545,888,138 円 分配準備積立金 536,793,942 円
分配可能額 638,283,336 円 分配可能額 621,244,312 円
(1万口当たり分配可能額) (700.75 円 ) (1万口当たり分配可能額) (723.63 円 )
収益分配金 27,325,705 円 収益分配金 25,755,398 円
(1万口当たり収益分配金) (30 円 ) (1万口当たり収益分配金) (30 円 )
第 74 期計算期間末(令和1年9月 27 日)に、投資信託約款に基づ 第 77 期計算期間末(令和2年3月 27 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 634,723,532 円 (1万口当たり 707.91 円)を分配対象 き計算した 604,316,178 円 (1万口当たり 719.73 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 26,898,664 円 (1万口当たり 30 収益とし、収益分配方針に従い 25,189,313 円 (1万口当たり 30
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
33,310,139 円 21,908,564 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 52,521,964 円 収益調整金 50,980,577 円
分配準備積立金 548,891,429 円 分配準備積立金 531,427,037 円
分配可能額 634,723,532 円 分配可能額 604,316,178 円
(1万口当たり分配可能額) (707.91 円 ) (1万口当たり分配可能額) (719.73 円 )
収益分配金 26,898,664 円 収益分配金 25,189,313 円
(1万口当たり収益分配金) (30 円 ) (1万口当たり収益分配金) (30 円 )
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 令和1年9月 28 日
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。なお、当ファンドは投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資
し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リ
スク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
令和2年3月 27 日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(令和1年9月 27 日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 27,468,406
投 資 証 券 51,918
合計 27,520,324
当期(令和2年3月 27 日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 878,047,733
投 資 証 券 △ 249,214,985
合計 △ 1,127,262,718
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(令和1年9月 27 日現在)
該当事項はありません。
当期(令和2年3月 27 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
前期 当期
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.8876 円 0.7934 円
「1口=1円( 10,000 口= 8,876 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 7,934 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託
日本好配当株マザーファンド 462,855,518 725,618,595
受益証券
親投資信託
世界 REIT マザーファンド 956,365,852 994,716,122
受益証券
親投資信託 グローバル好配当株マザーファ
545,945,345 1,058,915,591
受益証券 ンド
親投資信託
新興国債券マザーファンド 288,946,255 626,695,532
受益証券
親投資信託
欧州債券マザーファンド 486,246,780 646,416,469
受益証券
親投資信託 アジア・オセアニア債券マザー
501,477,380 643,245,035
受益証券 ファンド
親投資信託
コモディティ・マザーファンド 795,785,393 327,624,846
受益証券
小計(日本)7銘柄 4,037,622,523 5,023,232,190
アメリ T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 378,242.220 3,128,063.150
カ・ドル
Emerging Markets Equity Fund
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 676,827.920 5,441,696.470
Global High Yield Bond Fund
T.Rowe Price Funds SICAV –
投資証券 531,181.690 5,747,385.880
U.S. Aggregate Bond Fund
14,317,145.500
小計(アメリカ・ドル)3銘柄 1,586,251.830
( 1,559,853,002 )
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6,583,085,192
合計
( 1,559,853,002 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 3銘柄 23.41 % 23.69 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
<参考>
当ファンドは、指定投資信託証券である、「日本好配当株マザーファンド」、「世界 REIT マザーファン
ド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファン
ド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」、「コモディティ・マザーファンド」、 「USアグリ
ゲート・ボンド・ファンド」、「グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」及び「エマージン
グ・マーケッツ・エクイティ・ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」及び「投資証券」は指定投資信託証券に属するものを指します。
※ 指定投資信託証券の状況は以下のとおりです。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本好配当株マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 249,383,180 251,819,614
株式 12,734,118,060 10,934,720,870
派生商品評価勘定 5,221,334 13,328,602
未収入金 77,722,222 -
未収配当金 184,466,740 29,992,100
差入委託証拠金 4,320,000 16,875,000
流動資産合計 13,255,231,536 11,246,736,186
資産合計 13,255,231,536 11,246,736,186
負債の部
流動負債
前受金 6,075,000 3,195,000
未払金 32,344,068 -
未払解約金 56,126,414 3,301,442
その他未払費用 184 -
流動負債合計 94,545,666 6,496,442
負債合計 94,545,666 6,496,442
純資産の部
元本等
元本 7,722,620,138 7,170,018,188
剰余金
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剰余金又は欠損金(△) 5,438,065,732 4,070,221,556
元本等合計 13,160,685,870 11,240,239,744
純資産合計 13,160,685,870 11,240,239,744
負債純資産合計 13,255,231,536 11,246,736,186
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
おります。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
又は予想配当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 8,386,403,733 円 7,722,620,138 円
期中追加設定元本額 32,892,329 円 86,054,834 円
期中一部解約元本額 696,675,924 円 638,656,784 円
元本の内訳
日本好配当株オープン 7,273,127,048 円 6,707,162,670 円
グローバル資産分散オープン 449,493,090 円 462,855,518 円
合計 7,722,620,138 円 7,170,018,188 円
2.受益権の総数 7,722,620,138 口 7,170,018,188 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スクであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 264,408,132
合計 264,408,132
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年4月
9日から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 △ 749,304,438
合計 △ 749,304,438
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年 10 月
9日から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
令和1年9月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 138,508,666 - 143,730,000 5,221,334
64/202
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 - - 143,730,000 5,221,334
令和2年3月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 204,396,398 - 217,725,000 13,328,602
合計 - - 217,725,000 13,328,602
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.7042 円 1.5677 円
「1口=1円( 10,000 口= 17,042 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 15,677 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 コムシスホールディングス 29,000 2,794.00 81,026,000
西松建設 30,800 2,281.00 70,254,800
ピーエス三菱 37,900 570.00 21,603,000
五洋建設 141,900 598.00 84,856,200
住友林業 42,000 1,473.00 61,866,000
大和ハウス工業 83,500 2,755.50 230,084,250
ライト工業 55,100 1,287.00 70,913,700
積水ハウス 30,000 1,869.00 56,070,000
協和エクシオ 46,000 2,455.00 112,930,000
三機工業 42,800 1,296.00 55,468,800
高砂熱学工業 30,900 1,750.00 54,075,000
日本たばこ産業 32,000 2,018.00 64,576,000
ワールド 22,900 1,721.00 39,410,900
旭化成 16,000 817.30 13,076,800
セントラル硝子 23,600 2,018.00 47,624,800
デンカ 43,200 2,384.00 102,988,800
三井化学 7,600 2,154.00 16,370,400
JSR 72,900 1,905.00 138,874,500
東京応化工業 20,300 4,205.00 85,361,500
三菱ケミカルホールディングス 32,900 682.50 22,454,250
アイカ工業 14,900 3,270.00 48,723,000
旭有機材 36,700 1,440.00 52,848,000
太陽ホールディングス 9,400 4,230.00 39,762,000
DIC 6,700 2,466.00 16,522,200
サカタインクス 56,000 920.00 51,520,000
ノエビアホールディングス 2,500 5,670.00 14,175,000
武田薬品工業 50,600 3,424.00 173,254,400
アステラス製薬 93,900 1,724.50 161,930,550
キョーリン製薬ホールディングス 14,200 2,159.00 30,657,800
大塚ホールディングス 13,400 4,115.00 55,141,000
JXTGホールディングス 155,100 382.70 59,356,770
日本特殊陶業 8,900 1,613.00 14,355,700
フジミインコーポレーテッド 28,400 2,757.00 78,298,800
ニチアス 29,400 2,201.00 64,709,400
日立金属 33,000 1,171.00 38,643,000
住友電気工業 20,900 1,182.00 24,703,800
アサヒホールディングス 53,100 2,380.00 126,378,000
トーカロ 79,000 1,007.00 79,553,000
65/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三和ホールディングス 48,100 850.00 40,885,000
アマダホールディングス 70,100 905.00 63,440,500
DMG森精機 52,200 928.00 48,441,600
やまびこ 47,500 844.00 40,090,000
日立建機 23,000 2,354.00 54,142,000
アマノ 44,000 2,549.00 112,156,000
マックス 22,800 1,720.00 39,216,000
日本精工 84,200 740.00 62,308,000
日本トムソン 161,800 380.00 61,484,000
日本ピラー工業 37,500 1,275.00 47,812,500
スター精密 22,500 1,135.00 25,537,500
ブラザー工業 29,200 1,751.00 51,129,200
三菱電機 130,700 1,420.50 185,659,350
富士電機 42,200 2,577.00 108,749,400
ダイヘン 11,400 3,080.00 35,112,000
京三製作所 72,000 502.00 36,144,000
カシオ計算機 85,700 1,505.00 128,978,500
新光電気工業 56,700 1,062.00 60,215,400
東京エレクトロン 18,400 21,350.00 392,840,000
豊田自動織機 12,700 5,400.00 68,580,000
デンソー 13,400 3,678.00 49,285,200
トヨタ自動車 93,500 7,029.00 657,211,500
アイシン精機 9,200 2,944.00 27,084,800
本田技研工業 76,400 2,565.00 195,966,000
SUBARU 27,900 2,271.50 63,374,850
ヤマハ発動機 30,900 1,396.00 43,136,400
東京精密 19,900 3,070.00 61,093,000
シチズン時計 61,700 391.00 24,124,700
バンダイナムコホールディングス 12,800 5,592.00 71,577,600
大日本印刷 49,600 2,460.00 122,016,000
沖縄電力 34,800 1,977.00 68,799,600
電源開発 26,300 2,318.00 60,963,400
西日本旅客鉄道 16,200 7,877.00 127,607,400
日本通運 14,000 5,370.00 75,180,000
センコーグループホールディングス 187,800 875.00 164,325,000
住友倉庫 25,900 1,247.00 32,297,300
NECネッツエスアイ 26,100 4,400.00 114,840,000
コーエーテクモホールディングス 74,700 2,691.00 201,017,700
アルテリア・ネットワークス 51,100 1,823.00 93,155,300
コネクシオ 65,000 1,398.00 90,870,000
日本電信電話 181,800 2,700.00 490,860,000
KDDI 60,300 3,337.00 201,221,100
ソフトバンク 107,000 1,440.50 154,133,500
NTTドコモ 46,200 3,475.00 160,545,000
NSD 67,800 1,545.00 104,751,000
ダイワボウホールディングス 11,000 5,340.00 58,740,000
TOKAIホールディングス 107,400 1,002.00 107,614,800
第一興商 7,500 3,240.00 24,300,000
伊藤忠商事 117,300 2,343.50 274,892,550
兼松 11,000 1,167.00 12,837,000
三井物産 172,600 1,625.50 280,561,300
三菱商事 57,200 2,461.00 140,769,200
伊藤忠エネクス 19,800 882.00 17,463,600
東陽テクニカ 112,300 970.00 108,931,000
加賀電子 32,000 1,829.00 58,528,000
日鉄物産 6,100 3,885.00 23,698,500
オートバックスセブン 33,700 1,334.00 44,955,800
因幡電機産業 25,000 2,465.00 61,625,000
パルグループホールディングス 33,400 1,337.00 44,655,800
J.フロント リテイリング 38,000 931.00 35,378,000
島忠 31,100 2,743.00 85,307,300
丸井グループ 28,600 2,001.00 57,228,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 618,500 450.00 278,325,000
三井住友トラスト・ホールディングス 49,900 3,401.00 169,709,900
ふくおかフィナンシャルグループ 41,200 1,634.00 67,320,800
みずほフィナンシャルグループ 310,000 135.60 42,036,000
SOMPOホールディングス 49,500 3,634.00 179,883,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 35,500 1,879.00 66,704,500
東京海上ホールディングス 56,600 5,370.00 303,942,000
みずほリース 17,700 2,363.00 41,825,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリックス 110,400 1,439.00 158,865,600
三菱UFJリース 174,200 590.00 102,778,000
東急不動産ホールディングス 188,500 550.00 103,675,000
パーク24 26,900 1,630.00 43,847,000
京阪神ビルディング 46,900 1,349.00 63,268,100
スターツコーポレーション 32,000 2,142.00 68,544,000
りらいあコミュニケーションズ 14,400 1,090.00 15,696,000
ベルシステム24ホールディングス 19,000 1,174.00 22,306,000
丹青社 24,000 725.00 17,400,000
メイテック 16,200 4,465.00 72,333,000
合計 118 銘柄 6,675,800 - 10,934,720,870
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
世界 REIT マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 15,550,670 46,273,367
コール・ローン 14,649,424 47,168,072
投資証券 1,148,091,405 983,749,604
派生商品評価勘定 - 1,362,068
未収入金 - 3,133,895
未収配当金 3,947,713 5,745,604
流動資産合計 1,182,239,212 1,087,432,610
資産合計 1,182,239,212 1,087,432,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,372,828
未払金 - 91,317,627
流動負債合計 - 92,690,455
負債合計 - 92,690,455
純資産の部
元本等
元本 901,795,095 956,365,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 280,444,117 38,376,303
元本等合計 1,182,239,212 994,742,155
純資産合計 1,182,239,212 994,742,155
負債純資産合計 1,182,239,212 1,087,432,610
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上し
ております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 1,029,416,142 円 901,795,095 円
期中追加設定元本額 - 140,716,745 円
期中一部解約元本額 127,621,047 円 86,145,988 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 901,795,095 円 956,365,852 円
合計 901,795,095 円 956,365,852 円
2.受益権の総数 901,795,095 口 956,365,852 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 111,876,077
合計 111,876,077
※「計算期間」とは、「世界 REIT マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年3月 28 日
から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 △ 110,698,872
合計 △ 110,698,872
※「計算期間」とは、「世界 REIT マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年3月 28 日
から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(令和1年9月 27 日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)
令和2年3月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 35,678,142 - 35,687,222 9,080
オーストラリア・ドル 25,979,448 - 25,545,221 △ 434,227
香港・ドル 3,302,565 - 3,247,444 △ 55,121
市場取引 シンガポール・ドル 5,125,619 - 5,036,710 △ 88,909
以外の取引 イギリス・ポンド 16,769,013 - 16,509,620 △ 259,393
ユーロ 29,913,383 - 29,403,214 △ 510,169
売建
アメリカ・ドル 81,090,028 - 79,743,043 1,346,985
イギリス・ポンド 2,478,142 - 2,497,148 △ 19,006
合計 - - 197,669,622 △ 10,760
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.3110 円 1.0401 円
「1口=1円( 10,000 口= 13,110 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,401 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 13 1,190,800
投資証券 GLP投資法人 99 11,325,600
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 168 45,158,400
投資証券 イオンリート投資法人 192 18,873,600
投資証券 オリックス不動産投資法人 146 20,016,600
投資証券 福岡リート投資法人 276 28,593,600
小計(日本)6銘柄 894 125,158,600
アメリカ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
投資証券 1,739.000 246,590.200
・ドル
AMERICAN HOMES ▶ RENT-D
投資証券 7,289.000 178,944.950
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
投資証券 10,114.000 111,152.860
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
投資証券 9,481.000 115,573.390
CROWN CASTLE INTL CORP
投資証券 1,023.000 145,746.810
投資証券 CUBESMART 2,385.000 60,817.500
EQUINIX INC
投資証券 374.000 219,754.920
EQUITY RESIDENTIAL
投資証券 3,704.000 219,387.920
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
投資証券 9,650.000 236,811.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証券 8,240.000 200,396.800
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
投資証券 6,577.000 153,178.330
INVITATION HOMES INC
投資証券 8,440.000 168,209.200
LIFE STORAGE INC
投資証券 1,047.000 91,675.320
PROLOGIS INC
投資証券 7,175.000 557,425.750
SUNSTONE HOTEL INVESTORS-F
投資証券 5,242.000 111,130.400
VEREIT INC
投資証券 32,589.000 164,248.560
VICI PROPERTIES INC
投資証券 6,016.000 97,158.400
3,078,202.310
小計(アメリカ・ドル) 17 銘柄 121,085.000
( 335,370,140 )
カナダ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
投資証券 4,533.000 192,652.500
・ドル
192,652.500
小計(カナダ・ドル)1銘柄 4,533.000
( 14,947,907 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オースト 投資証券 DEXUS 27,988.000 258,049.360
ラリア・
GOODMAN GROUP
投資証券 34,991.000 435,987.860
ドル
GPT GROUP
投資証券 37,733.000 139,612.100
INGENIA COMMUNITIES GROUP
投資証券 158,302.000 487,570.160
MIRVAC GROUP
投資証券 99,449.000 215,804.330
1,537,023.810
小計(オーストラリア・ドル)5銘柄 358,463.000
( 101,566,533 )
香港 LINK REIT
投資証券 23,911.000 1,575,734.900
・ドル
1,575,734.900
小計(香港・ドル)1銘柄 23,911.000
( 22,154,833 )
シンガ MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
投資証券 141,100.000 331,585.000
ポール・
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
投資証券 168,512.000 259,508.480
ドル
591,093.480
小計(シンガポール・ドル)2銘柄 309,612.000
( 44,970,392 )
イギリス ASSURA PLC
投資証券 263,272.000 215,619.760
・ポンド
BIG YELLOW GROUP PLC
投資証券 14,196.000 132,235.740
SAFESTORE HOLDINGS PLC
投資証券 24,603.000 153,768.750
SEGRO PLC
投資証券 41,410.000 327,139.000
TRITAX BIG BOX REIT PLC
投資証券 253,405.000 282,546.570
UNITE GROUP PLC/THE
投資証券 17,174.000 138,250.700
1,249,560.520
小計(イギリス・ポンド)6銘柄 614,060.000
( 165,841,672 )
ユーロ 投資証券 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 19,130.000 254,237.700
GECINA SA
投資証券 1,575.000 206,640.000
HIBERNIA REIT PLC
投資証券 140,070.000 134,467.200
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
投資証券 32,974.000 263,462.260
NSI NV
投資証券 3,832.000 138,526.800
投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,269.000 127,835.460
WAREHOUSES DE PAUW SCA
投資証券 13,533.000 320,732.100
1,445,901.520
小計(ユーロ)7銘柄 213,383.000
( 173,739,527 )
983,749,604
合計
( 858,591,004 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 17 銘柄 33.71 % 34.10 %
カナダ・ドル 投資証券 1銘柄 1.50 % 1.52 %
オーストラリア・ドル 投資証券 5銘柄 10.21 % 10.32 %
香港・ドル 投資証券 1銘柄 2.23 % 2.25 %
シンガポール・ドル 投資証券 2銘柄 4.52 % 4.57 %
イギリス・ポンド 投資証券 6銘柄 16.67 % 16.86 %
ユーロ 投資証券 7銘柄 17.47 % 17.66 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
グローバル好配当株マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動資産
預金 340,122,274 1,594,150,783
コール・ローン 520,004,837 439,063,005
株式 52,320,052,207 42,587,343,152
投資証券 1,052,119,492 886,288,989
派生商品評価勘定 67,760 -
未収入金 - 94,783,652
未収配当金 137,939,897 64,813,140
流動資産合計 54,370,306,467 45,666,442,721
資産合計 54,370,306,467 45,666,442,721
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,219 -
未払金 - 389,292,294
未払解約金 23,024,439 33,154,170
その他未払費用 76 -
流動負債合計 23,049,734 422,446,464
負債合計 23,049,734 422,446,464
純資産の部
元本等
元本 25,722,795,990 23,326,413,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 28,624,460,743 21,917,582,901
元本等合計 54,347,256,733 45,243,996,257
純資産合計 54,347,256,733 45,243,996,257
負債純資産合計 54,370,306,467 45,666,442,721
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 株式及び投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又
は予想配当金額を計上しております。
外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
は入金日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 27,685,474,646 円 25,722,795,990 円
期中追加設定元本額 74,946,989 円 168,433,770 円
期中一部解約元本額 2,037,625,645 円 2,564,816,404 円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン 25,152,935,893 円 22,780,468,011 円
グローバル資産分散オープン 569,860,097 円 545,945,345 円
合計 25,722,795,990 円 23,326,413,356 円
2.受益権の総数 25,722,795,990 口 23,326,413,356 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 609,638,509
投 資 証 券 △ 13,266,846
合計 596,371,663
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1
年7月9日から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 △ 8,013,870,963
投 資 証 券 △ 124,653,415
合計 △ 8,138,524,378
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2
年1月9日から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
令和1年9月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 30,627,663 - 30,695,423 67,760
市場取引
以外の取引
売建
オーストラリア・ドル 22,914,006 - 22,939,225 △ 25,219
香港・ドル 7,713,657 - 7,713,657 0
合計 - - 61,348,305 42,541
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(令和2年3月 27 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
2.1128 円 1.9396 円
「1口=1円( 10,000 口= 21,128 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 19,396 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 大和ハウス工業 214,000 2,755.50 589,677,000
ディスコ 20,500 22,000.00 451,000,000
アズビル 260,000 2,938.00 763,880,000
バンダイナムコホールディングス 63,000 5,592.00 352,296,000
74/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電信電話 140,000 2,700.00 378,000,000
NTTドコモ 150,000 3,475.00 521,250,000
東京海上ホールディングス 80,000 5,370.00 429,600,000
オリックス 251,000 1,439.00 361,189,000
小計(日本)8銘柄 1,178,500 - 3,846,892,000
アメリカ AMERICAN EXPRESS CO
42,400 93.290 3,955,496.000
・ドル
AMERICAN WATER WORKS CO INC
93,900 119.320 11,204,148.000
ANALOG DEVICES INC
68,830 92.620 6,375,034.600
CHEVRON CORP
119,100 76.380 9,096,858.000
CISCO SYSTEMS INC
135,000 40.580 5,478,300.000
COMCAST CORP-CLASS A
154,500 36.740 5,676,330.000
CONOCOPHILLIPS 282,270 32.090 9,058,044.300
EXXON MOBIL CORP
94,000 38.820 3,649,080.000
HOME DEPOT INC
50,720 195.210 9,901,051.200
ILLINOIS TOOL WORKS
29,200 150.490 4,394,308.000
JOHNSON & JOHNSON
90,300 126.570 11,429,271.000
JPMORGAN CHASE & CO
87,680 98.120 8,603,161.600
LOCKHEED MARTIN CORP
19,200 350.330 6,726,336.000
MICROSOFT CORP
95,000 156.110 14,830,450.000
NEXTERA ENERGY INC
29,450 231.100 6,805,895.000
NORTHERN TRUST CORP
55,000 75.350 4,144,250.000
ROSS STORES INC
48,000 85.600 4,108,800.000
TEXAS INSTRUMENTS INC 95,200 107.760 10,258,752.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
36,900 99.780 3,681,882.000
UNITEDHEALTH GROUP INC 27,000 255.390 6,895,530.000
146,272,977.700
小計(アメリカ・ドル) 20 銘柄 1,653,650 -
( 15,936,440,918 )
カナダ MANULIFE FINANCIAL CORP
338,000 16.940 5,725,720.000
・ドル
5,725,720.000
小計(カナダ・ドル)1銘柄 338,000 -
( 444,258,615 )
オースト BHP GROUP LTD
277,240 30.670 8,502,950.800
ラリア・
TREASURY WINE ESTATES LTD
407,800 10.020 4,086,156.000
ドル
12,589,106.800
小計(オーストラリア・ドル)2銘柄 685,040 -
( 831,888,177 )
香港 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
966,000 56.800 54,868,800.000
・ドル
BOC AVIATION LTD
600,000 50.000 30,000,000.000
CENTRAL CHINA REAL ESTATE
8,972,000 3.760 33,734,720.000
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL
32,600,000 2.320 75,632,000.000
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
12,392,000 10.560 130,859,520.000
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
11,376,000 5.750 65,412,000.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
700,000 35.850 25,095,000.000
SANDS CHINA LTD
2,320,000 30.050 69,716,000.000
WISDOM EDUCATION INTERNATION 10,000,000 2.370 23,700,000.000
509,018,040.000
小計(香港・ドル)9銘柄 79,926,000 -
( 7,156,793,642 )
シンガ CAPITALAND LTD
2,205,000 2.900 6,394,500.000
ポール・
6,394,500.000
小計(シンガポール・ドル)1銘柄 2,205,000 -
ドル
( 486,493,560 )
台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
1,412,131 280.000 395,396,680.000
・ドル
395,396,680.000
小計(台湾・ドル)1銘柄 1,412,131 -
( 1,423,428,048 )
イギリス ASHTEAD GROUP PLC
180,000 18.560 3,340,800.000
・ポンド
ASTRAZENECA PLC
89,100 68.820 6,131,862.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 181,500 27.335 4,961,302.500
14,433,964.500
小計(イギリス・ポンド)3銘柄 450,600 -
( 1,915,675,768 )
スイス GIVAUDAN-REG 3,270 2,974.000 9,724,980.000
・フラン
JULIUS BAER GROUP LTD
63,500 35.330 2,243,455.000
NOVARTIS AG-REG
22,190 76.920 1,706,854.800
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
32,500 297.400 9,665,500.000
SWISS RE AG
52,900 71.400 3,777,060.000
TEMENOS AG - REG
31,000 123.500 3,828,500.000
30,946,349.800
小計(スイス・フラン)6銘柄 205,360 -
( 3,503,436,261 )
ノル TELENOR ASA
242,200 149.300 36,160,460.000
ウェー・
36,160,460.000
小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 242,200 -
クローネ
( 377,876,807 )
スウェー ASSA ABLOY AB-B
314,000 182.150 57,195,100.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デン・ク
57,195,100.000
小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄 314,000 -
ローナ
( 626,286,345 )
ユーロ AIR LIQUIDE SA 42,000 109.900 4,615,800.000
ALLIANZ SE-REG 28,000 157.960 4,422,880.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 367,800 11.972 4,403,301.600
ENEL SPA
634,700 6.279 3,985,281.300
IBERDROLA SA
431,700 9.106 3,931,060.200
L'OREAL 21,600 254.600 5,499,360.000
RELX PLC
243,752 19.465 4,744,632.680
SAMPO OYJ-A SHS
167,470 27.600 4,622,172.000
TELEPERFORMANCE 20,400 170.000 3,468,000.000
TOTAL SA
273,000 33.000 9,009,000.000
VONOVIA SE
35,250 43.890 1,547,122.500
50,248,610.280
小計(ユーロ) 11 銘柄 2,265,672 -
( 6,037,873,011 )
42,587,343,152
合計 90,876,153 -
( 38,740,451,152 )
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
オースト GOODMAN GROUP
投資証券 433,540.000 5,401,908.400
ラリア・
5,401,908.400
小計(オーストラリア・ドル)1銘柄 433,540.000
ドル
( 356,958,107 )
イギリス SEGRO PLC
投資証券 340,960.000 2,693,584.000
・ポンド
2,693,584.000
小計(イギリス・ポンド)1銘柄 340,960.000
( 357,492,469 )
ユーロ GECINA SA
投資証券 10,900.000 1,430,080.000
1,430,080.000
小計(ユーロ)1銘柄 10,900.000
( 171,838,413 )
886,288,989
合計
( 886,288,989 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 外国株式 20 銘柄 35.21 % 36.66 %
カナダ・ドル 外国株式 1銘柄 0.98 % 1.02 %
オーストラリア・ドル 外国株式 2銘柄 1.84 % 1.91 %
香港・ドル 外国株式 9銘柄 15.82 % 16.46 %
シンガポール・ドル 外国株式 1銘柄 1.08 % 1.12 %
台湾・ドル 外国株式 1銘柄 3.15 % 3.27 %
イギリス・ポンド 外国株式 3銘柄 4.23 % 4.41 %
スイス・フラン 外国株式 6銘柄 7.74 % 8.06 %
ノルウェー・クローネ 外国株式 1銘柄 0.84 % 0.87 %
スウェーデン・クローナ 外国株式 1銘柄 1.38 % 1.44 %
ユーロ 外国株式 11 銘柄 13.35 % 13.89 %
オーストラリア・ドル 投資証券 1銘柄 0.79 % 0.82 %
イギリス・ポンド 投資証券 1銘柄 0.78 % 0.82 %
ユーロ 投資証券 1銘柄 0.38 % 0.40 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
新興国債券マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
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資産の部
流動資産
預金 214,419,000 304,506,297
コール・ローン 150,095,096 250,058,821
国債証券 6,594,274,053 5,757,200,518
特殊債券 449,078,719 163,933,866
社債券 3,295,247,200 2,933,018,815
派生商品評価勘定 8,547,368 6,705,864
未収入金 - 44,158,800
未収利息 133,955,577 126,537,360
前払費用 11,742,009 13,876,066
差入委託証拠金 - 21,232,113
流動資産合計 10,857,359,022 9,621,228,520
資産合計 10,857,359,022 9,621,228,520
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,131,727 4,178,398
未払金 33,896,905 75,938,150
その他未払費用 104 -
流動負債合計 37,028,736 80,116,548
負債合計 37,028,736 80,116,548
純資産の部
元本等
元本 4,440,920,933 4,398,981,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,379,409,353 5,142,130,137
元本等合計 10,820,330,286 9,541,111,972
純資産合計 10,820,330,286 9,541,111,972
負債純資産合計 10,857,359,022 9,621,228,520
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 国債証券、特殊債券及び社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
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(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 4,386,580,114 円 4,440,920,933 円
期中追加設定元本額 331,194,235 円 329,928,048 円
期中一部解約元本額 276,853,416 円 371,867,146 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 317,214,880 円 288,946,255 円
大和住銀/ T.ロウ・プライス FOFs 用新興国債券ファンド(適格
機関投資家専用) 1,105,461,266 円 983,061,603 円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOF ▲用)(適格
機関投資家専用) 3,018,244,787 円 3,126,973,977 円
合計 4,440,920,933 円 4,398,981,835 円
2.受益権の総数 4,440,920,933 口 4,398,981,835 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 164,194,134
特 殊 債 券 11,445,573
社 債 券 132,595,190
合計 308,234,897
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年5月8
日から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 △ 1,053,054,332
特 殊 債 券 △ 41,480,215
社 債 券 △ 433,515,261
合計 △ 1,528,049,808
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年 11 月8
日から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
(令和1年9月 27 日現在)
該当事項はありません。
令和2年3月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
債券先物取引
買建
市場取引
US 10YR NOTE (CBT) JUN20 59,548,496 - 60,024,643 476,147
合計 - - 60,024,643 476,147
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)
令和1年9月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 233,358,211 - 232,196,442 △ 1,161,769
ユーロ 83,834,849 - 81,871,575 △ 1,963,274
市場取引
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 88,834,849 - 88,667,733 167,116
メキシコ・ペソ 7,572,750 - 7,177,650 395,100
ユーロ 225,785,461 - 217,806,993 7,978,468
合計 - - 627,720,393 5,415,641
令和2年3月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
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為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 310,482,107 - 307,978,447 △ 2,503,660
ユーロ 73,033,531 - 72,727,876 △ 305,655
市場取引
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 73,033,531 - 72,813,679 219,852
メキシコ・ペソ 7,704,450 - 6,137,220 1,567,230
ユーロ 202,777,657 - 199,704,105 3,073,552
合計 - - 659,361,327 2,051,319
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
2.4365 円 2.1689 円
「1口=1円( 10,000 口= 24,365 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 21,689 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ ARGENT 7.5 04/22/26
国債証券 150,000.000 40,914.000
・ドル
ARGENT 8.28 12/31/33
国債証券 2,032,955.100 709,826.500
ARGENT FL 12/31/38
国債証券 45,000.000 12,838.500
ARMEN 3.95 09/26/29
国債証券 200,000.000 173,188.000
BAHAMA 6 11/21/28
国債証券 1,800,000.000 1,581,372.000
BAHAMA 6 11/21/28
国債証券 1,000,000.000 878,540.000
BARBAD 6.5 10/01/29
国債証券 100,000.000 92,400.000
BERMUD 4.75 02/15/29
国債証券 600,000.000 614,364.000
BHRAIN 7.5 09/20/47
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BRAZIL 5 01/27/45
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COLOM 5 06/15/45
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COLOM 6.125 01/18/41
国債証券 800,000.000 955,896.000
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国債証券 300,000.000 219,093.000
COSTAR 6.125 02/19/31
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DOMREP 5.95 01/25/27
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DOMREP 6.85 01/27/45
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ECUA 7.95 06/20/24
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EGYPT 6.588 02/21/28
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EGYPT 8.5 01/31/47
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ELSALV 7.1246 01/20/50
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ELSALV 8.625 02/28/29
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ELSALV 8.625 02/28/29
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GHANA 10.75 10/14/30
国債証券 200,000.000 207,288.000
GHANA 8.125 01/18/26
国債証券 800,000.000 625,784.000
80/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GHANA 8.75 03/11/61
国債証券 400,000.000 284,088.000
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INDOIS 4.35 09/10/24
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INDOIS 4.45 02/20/29
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INDOIS 4.55 03/29/26
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JAMAN 7.875 07/28/45
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OMAN 5.625 01/17/28
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OMANIB 4.75 06/15/26
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PANAMA 7.125 01/29/26
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PARGUY 6.1 08/11/44
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RUSSIA 4.375 03/21/29
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RUSSIA 5.25 06/23/47
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SENEGL 6.25 05/23/33
国債証券 1,000,000.000 903,940.000
SERBIA 7.25 09/28/21
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SOAF 4.665 01/17/24
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SOAF 5.375 07/24/44
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SOAF 5.65 09/27/47
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SOAF 5.875 09/16/25
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SOAF 6.25 03/08/41
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SRILAN 5.75 01/18/22
国債証券 200,000.000 162,316.000
SRILAN 5.875 07/25/22
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SRILAN 6.125 06/03/25
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SRILAN 6.25 07/27/21
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TURKEY 4.25 04/14/26
国債証券 200,000.000 171,710.000
TURKEY 4.875 10/09/26
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TURKEY 5.75 05/11/47
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TURKEY 6 03/25/27
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TURKEY 6.25 09/26/22
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TURKEY 6.875 03/17/36
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TURKSK 4.489 11/25/24
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UKRAIN 7.75 09/01/21
国債証券 525,000.000 505,559.250
UKRAIN 7.75 09/01/22
国債証券 400,000.000 371,104.000
UKRAIN 7.75 09/01/24
国債証券 200,000.000 180,000.000
UKRAIN 7.75 09/01/25
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UKRAIN 7.75 09/01/27
国債証券 1,150,000.000 1,012,230.000
UKRAIN 8.994 02/01/24
国債証券 200,000.000 181,630.000
UKRAIN 9.75 11/01/28
国債証券 900,000.000 855,585.000
URUGUA 5.1 06/18/50
国債証券 840,000.000 964,160.400
UZBEK 4.75 02/20/24
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UZBEK 5.375 02/20/29
国債証券 560,000.000 533,780.800
VIETNM 4.8 11/19/24
国債証券 2,050,000.000 2,080,893.500
DBKAZ 4.125 12/10/22
特殊債券 200,000.000 195,424.000
DBMMN 7.25 10/23/23
特殊債券 200,000.000 173,028.000
PEMEX 5.5 06/27/44
特殊債券 450,000.000 325,260.000
PEMEX 6.5 06/02/41
特殊債券 1,024,000.000 761,538.560
81/202
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACNRGY 5.65 PERPETUAL
社債券 200,000.000 192,992.000
ADESLN 8.625 04/24/24
社債券 200,000.000 183,040.000
ALLLBZ 7.375 02/09/24
社債券 200,000.000 196,250.000
ALRSRU 4.65 04/09/24
社債券 200,000.000 201,698.000
ARAMCO 4.25 04/16/39
社債券 650,000.000 648,498.500
AZULBZ 5.875 10/26/24
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BANBRA FL PERPETUAL
社債券 950,000.000 718,912.500
BANBRA FL PERPETUAL
社債券 450,000.000 404,860.500
BBTNIJ 4.2 01/23/25
社債券 200,000.000 172,550.000
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BRFSBZ 4.875 01/24/30
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BTGPBZ FL 02/15/29
社債券 200,000.000 156,110.000
BTSDF 5.625 10/24/24
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CDEL 3.7 01/30/50
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CELARA 4.2 01/29/30
社債券 200,000.000 165,110.000
CEMEX 5.45 11/19/29
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CHGRID 4.375 05/22/43
社債券 300,000.000 361,959.000
CIFIHG 6 07/16/25
社債券 200,000.000 177,108.000
社債券 COGARD 8 01/27/24 200,000.000 198,026.000
COMENG 6.375 04/24/35
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COSICE 6.375 05/15/43
社債券 200,000.000 122,352.000
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CSNABZ 7.625 04/17/26
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DAYCOV 4.25 12/13/24
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EBIUH FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 181,040.000
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EVERRE 9.5 04/11/22
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EXIMBK 3.375 08/05/26
社債券 1,600,000.000 1,444,976.000
EXIMBK ▶ 01/14/23
社債券 600,000.000 597,234.000
FSRSJ FL 04/23/28
社債券 200,000.000 179,616.000
GGBRBZ 4.25 01/21/30
社債券 250,000.000 216,190.000
GLOPAR 4.875 01/22/30
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GLOPAR 5.125 03/31/27
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GTLKOA 5.125 05/31/24
社債券 250,000.000 236,775.000
HAOHUA 4.625 03/14/23
社債券 400,000.000 405,504.000
HAOHUA FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 388,984.000
HKHKD 3.875 04/08/23
社債券 200,000.000 211,938.000
ICLIT 6.375 05/31/38
社債券 300,000.000 374,583.000
IRCPAR 8.75 03/23/23
社債券 200,000.000 153,202.000
IRCPAR 8.75 03/23/23
社債券 55,000.000 42,130.550
ISRELE 4.25 08/14/28
社債券 1,450,000.000 1,571,437.500
ITAU FL PERPETUAL
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KAISAG 8.5 06/30/22
社債券 200,000.000 162,050.000
KWIPKK 4.229 10/29/26
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KZOKZ 6.375 10/24/48
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社債券 200,000.000 145,500.000
LTMCI 7 03/01/26
社債券 200,000.000 86,162.000
LUMIIT FL 01/29/31
社債券 200,000.000 193,380.000
MEXCAT 5.5 07/31/47
社債券 2,300,000.000 1,898,190.000
MHPSA 6.25 09/19/29
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社債券 250,000.000 212,830.000
MTNSJ 6.5 10/13/26
社債券 200,000.000 193,466.000
MTPLLG 5.5 11/21/22
社債券 159,000.000 147,337.350
NTBKKK FL PERPETUAL
社債券 205,000.000 193,725.000
OIBRBZ 10 07/27/25
社債券 150,000.000 106,687.500
OMGRID 3.958 05/07/25
社債券 300,000.000 216,432.000
PEMEX 4.5 01/23/26
社債券 900,000.000 719,316.000
PEMEX 5.625 01/23/46
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社債券 1,575,000.000 1,559,423.250
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社債券 400,000.000 392,120.000
PETBRA 7.375 01/17/27
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PETBRA 8.75 05/23/26
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PLNIJ 4.375 02/05/50
社債券 200,000.000 175,124.000
PLNIJ 6.25 01/25/49
社債券 200,000.000 216,060.000
82/202
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAILUA 8.25 07/09/24
社債券 470,000.000 384,225.000
RIBL FL 02/25/30
社債券 230,000.000 205,735.000
RPCUH 6 08/31/36
社債券 300,000.000 346,440.000
SANTAN FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 203,000.000
SHTFIN 5.1 07/16/23
社債券 200,000.000 134,990.000
SISETI 6.95 03/14/26
社債券 200,000.000 183,608.000
SRAILT 7 06/25/24
社債券 520,000.000 470,600.000
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社債券 200,000.000 178,290.000
TOPTB 3.5 10/17/49
社債券 200,000.000 181,068.000
社債券 TPHL 6.75 07/16/23 200,000.000 179,066.000
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社債券 150,000.000 135,750.000
TURKTI 4.875 06/19/24
社債券 200,000.000 180,260.000
VOTORA 5.75 01/28/27
社債券 200,000.000 174,410.000
YPFDAR 8.75 04/04/24
社債券 300,000.000 175,875.000
80,528,625.140
小計(アメリカ・ドル) 179 銘柄 91,234,919.100
( 8,773,593,710 )
メキシコ PEMEX 7.19 09/12/24
特殊債券 1,400,000.000 1,148,042.000
・ペソ
1,148,042.000
小計(メキシコ・ペソ)1銘柄 1,400,000.000
( 5,384,317 )
ユーロ IVYCST 6.625 03/22/48
国債証券 400,000.000 332,032.000
国債証券 SERBIA 1.5 06/26/29 220,000.000 206,696.600
UKRAIN 6.75 06/20/26
国債証券 100,000.000 86,897.000
625,625.600
小計(ユーロ)3銘柄 720,000.000
( 75,175,172 )
8,854,153,199
合計
( 8,854,153,199 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
国債証券 94 銘柄
アメリカ・ドル 特殊債券 4銘柄 91.95 % 99.09 %
社債券 81 銘柄
メキシコ・ペソ 特殊債券 1銘柄 0.06 % 0.06 %
ユーロ 国債証券 3銘柄 0.79 % 0.85 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
欧州債券マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 71,179,060 5,713,827
コール・ローン 415,942 415,905
国債証券 611,770,559 531,498,169
特殊債券 6,158,940 12,647,385
社債券 100,657,423 90,932,290
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派生商品評価勘定 3,410,601 6,129,879
未収利息 5,950,015 6,602,324
前払費用 306,802 1,011,413
流動資産合計 799,849,342 654,951,192
資産合計 799,849,342 654,951,192
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,776,097 8,514,973
未払金 2,380,558 -
流動負債合計 5,156,655 8,514,973
負債合計 5,156,655 8,514,973
純資産の部
元本等
元本 589,657,758 486,246,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 205,034,929 160,189,439
元本等合計 794,692,687 646,436,219
純資産合計 794,692,687 646,436,219
負債純資産合計 799,849,342 654,951,192
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 国債証券、特殊債券及び社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 589,657,758 円 589,657,758 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 - 103,410,978 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 589,657,758 円 486,246,780 円
合計 589,657,758 円 486,246,780 円
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2.受益権の総数 589,657,758 口 486,246,780 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 35,275,330
特 殊 債 券 159,914
社 債 券 961,444
合計 36,396,688
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年3月 28 日
から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 3,911,152
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特 殊 債 券 △ 227,100
社 債 券 △ 4,115,958
合計 △ 431,906
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年3月 28 日
から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
令和1年9月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
イギリス・ポンド 51,982,207 - 51,099,848 △ 882,359
ノルウェー・クローネ 3,838,722 - 3,844,750 6,028
セルビア・ディナール 12,006,103 - 12,093,559 87,456
チェコ・コルナ 12,462,745 - 11,957,400 △ 505,345
ルーマニア・レイ 8,541,159 - 8,353,373 △ 187,786
市場取引 ポーランド・ズロチ 10,120,939 - 9,897,103 △ 223,836
以外の取引 ユーロ 31,027,561 - 30,140,323 △ 887,238
売建
イギリス・ポンド 3,458,214 - 3,459,259 △ 1,045
スウェーデン・クローナ 8,815,507 - 8,473,353 342,154
セルビア・ディナール 12,231,549 - 12,093,559 137,990
ルーマニア・レイ 6,522,291 - 6,244,865 277,426
ユーロ 98,951,875 - 96,480,816 2,471,059
合計 - - 254,138,208 634,504
令和2年3月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
イギリス・ポンド 66,792,039 - 63,735,556 △ 3,056,483
デンマーク・クローネ 573,658 - 579,853 6,195
ノルウェー・クローネ 2,069,655 - 1,921,082 △ 148,573
スウェーデン・クローナ 5,755,045 - 5,834,248 79,203
チェコ・コルナ 16,575,728 - 15,142,920 △ 1,432,808
ルーマニア・レイ 3,391,042 - 3,435,438 44,396
ポーランド・ズロチ 18,977,325 - 18,012,807 △ 964,518
ハンガリー・フォリント 6,379,294 - 6,354,689 △ 24,605
市場取引 ユーロ 90,466,150 - 89,860,934 △ 605,216
以外の取引
売建
イギリス・ポンド 23,626,414 - 24,054,514 △ 428,100
デンマーク・クローネ 1,304,620 - 1,319,380 △ 14,760
ノルウェー・クローネ 424,600 - 458,920 △ 34,320
スウェーデン・クローナ 13,217,213 - 12,511,305 705,908
チェコ・コルナ 2,477,150 - 2,488,460 △ 11,310
ルーマニア・レイ 12,081,809 - 11,764,480 317,329
ポーランド・ズロチ 3,587,500 - 3,549,660 37,840
ハンガリー・フォリント 33,746,844 - 31,134,658 2,612,186
ユーロ 120,513,786 - 119,981,244 532,542
合計 - - 412,140,148 △ 2,385,094
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
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B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.3477 円 1.3294 円
「1口=1円( 10,000 口= 13,477 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 13,294 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
イギリス UKT 4.25 12/07/46
国債証券 142,000.000 258,927.060
・ポンド
UKT 4.75 12/07/30
国債証券 26,000.000 37,910.600
国債証券 UKT 4.75 12/07/38 37,000.000 63,212.280
360,049.940
小計(イギリス・ポンド)3銘柄 205,000.000
( 47,785,828 )
デンマー DGB 4.5 11/15/39
国債証券 101,000.000 187,120.680
ク・ク
RDKRE 2 04/01/24
社債券 260,000.000 279,216.600
ローネ
466,337.280
小計(デンマーク・クローネ)2銘柄 361,000.000
( 7,508,030 )
ノル 国債証券 NGB 1.75 09/06/29 157,000.000 167,110.800
ウェー・
167,110.800
小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 157,000.000
クローネ
( 1,746,308 )
スウェー EIB 1.75 11/12/26
特殊債券 700,000.000 750,218.000
デン・ク
NDASS 1 04/08/22
社債券 200,000.000 203,428.000
ローナ
953,646.000
小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄 900,000.000
( 10,442,424 )
セルビ SERBGB 5.875 02/08/28
国債証券 7,960,000.000 9,604,297.200
ア・ディ
9,604,297.200
小計(セルビア・ディナール)1銘柄 7,960,000.000
ナール
( 9,829,038 )
ルーマニ ROMGB 3.65 09/24/31
国債証券 405,000.000 356,408.100
ア・レイ
ROMGB 5 02/12/29
国債証券 75,000.000 78,245.250
ROMGB 5.85 04/26/23
国債証券 170,000.000 181,281.200
615,934.550
小計(ルーマニア・レイ)3銘柄 650,000.000
( 15,312,133 )
ユーロ ALBANI 5.75 11/12/20
国債証券 100,000.000 102,455.000
BGB 4.25 03/28/41
国債証券 54,000.000 92,426.940
BGB 5 03/28/35
国債証券 16,000.000 26,734.560
BTPS 2 12/01/25
国債証券 92,000.000 98,261.520
BTPS 4.5 03/01/24
国債証券 165,000.000 190,603.050
BTPS 4.75 09/01/28
国債証券 61,000.000 78,889.470
BTPS 4.75 09/01/44
国債証券 114,000.000 171,021.660
BTPS 5 03/01/22
国債証券 48,000.000 52,481.280
BTPS 5 09/01/40
国債証券 89,000.000 133,828.410
国債証券 BTPS 5.5 09/01/22 225,000.000 253,786.500
CHILE 1.75 01/20/26
国債証券 105,000.000 107,593.500
CHINA 0.125 11/12/26
国債証券 100,000.000 98,855.000
国債証券 CYPRUS 2.375 09/25/28 30,000.000 32,676.300
CYPRUS 2.75 02/26/34
国債証券 1,000.000 1,126.460
CYPRUS 2.75 05/03/49
国債証券 4,000.000 4,812.320
CYPRUS 3.75 07/26/23
国債証券 132,000.000 143,205.480
CYPRUS 3.875 05/06/22
国債証券 13,000.000 13,778.570
DBR 0.25 08/15/28
国債証券 156,000.000 165,520.680
DBR 1.25 08/15/48
国債証券 29,000.000 38,571.740
FRTR 0.25 11/25/26
国債証券 50,000.000 51,454.000
FRTR 1.25 05/25/36
国債証券 144,000.000 162,296.640
FRTR 3.25 05/25/45
国債証券 196,000.000 312,000.640
GGB 1.875 07/23/26
国債証券 200,000.000 204,794.000
INDON 2.875 07/08/21
国債証券 149,000.000 151,352.710
IRISH 1.35 03/18/31
国債証券 11,000.000 12,259.610
IRISH 2 02/18/45
国債証券 42,000.000 54,117.420
ISRAEL 2.875 01/29/24
国債証券 100,000.000 108,240.000
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LITHUN 2.1 05/26/47
国債証券 43,000.000 56,622.830
RAGB 3.8 01/26/62
国債証券 15,000.000 31,745.100
ROMANI 2.875 03/11/29
国債証券 62,000.000 64,863.780
SLOREP 1.25 03/22/27
国債証券 49,000.000 52,504.480
SLOREP 1.5 03/25/35
国債証券 13,000.000 14,348.100
SLOREP 5.125 03/30/26
国債証券 46,000.000 59,808.280
SOAF 3.75 07/24/26
国債証券 100,000.000 94,346.000
SPGB 1.5 04/30/27
国債証券 120,000.000 129,327.600
SPGB 5.15 10/31/44
国債証券 60,000.000 109,480.200
国債証券 SPGB 5.9 07/30/26 158,000.000 213,646.020
UKRAIN 6.75 06/20/26
国債証券 100,000.000 86,897.000
KFW 0.875 07/04/39
特殊債券 34,000.000 36,888.300
ABIBB 1.5 03/17/25
社債券 45,000.000 45,186.300
BKIR FL 07/08/24
社債券 100,000.000 92,120.000
CABKSM FL 07/14/28
社債券 100,000.000 93,660.000
COLSM 1.625 11/28/25
社債券 100,000.000 100,291.000
HETAR 2.375 12/13/22
社債券 300,000.000 318,846.000
NWIDE 6.75 07/22/20
社債券 50,000.000 50,707.000
4,514,431.450
小計(ユーロ) 45 銘柄 3,921,000.000
( 542,454,083 )
635,077,844
合計
( 635,077,844 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
イギリス・ポンド 国債証券 3銘柄 7.39 % 7.52 %
国債証券 1銘柄
デンマーク・クローネ 1.16 % 1.18 %
社債券 1銘柄
ノルウェー・クローネ 国債証券 1銘柄 0.27 % 0.27 %
特殊債券 1銘柄
スウェーデン・クローナ 1.62 % 1.64 %
社債券 1銘柄
セルビア・ディナール 国債証券 1銘柄 1.52 % 1.55 %
ルーマニア・レイ 国債証券 3銘柄 2.37 % 2.41 %
国債証券 38 銘柄
ユーロ 特殊債券 1銘柄 83.91 % 85.43 %
社債券 6銘柄
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 20,799,299 11,015,428
コール・ローン 14,534,268 14,902,797
国債証券 360,858,375 325,828,513
特殊債券 353,341,843 287,001,553
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未収利息 4,679,858 4,423,074
前払費用 509,175 93,418
流動資産合計 754,722,818 643,264,783
資産合計 754,722,818 643,264,783
負債の部
流動負債
その他未払費用 8 -
流動負債合計 8 -
負債合計 8 -
純資産の部
元本等
元本 572,082,802 501,477,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 182,640,008 141,787,403
元本等合計 754,722,810 643,264,783
純資産合計 754,722,810 643,264,783
負債純資産合計 754,722,818 643,264,783
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 国債証券及び特殊債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 572,082,802 円 572,082,802 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 - 70,605,422 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 572,082,802 円 501,477,380 円
合計 572,082,802 円 501,477,380 円
2.受益権の総数 572,082,802 口 501,477,380 口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 6,166,595
特 殊 債 券 2,537,209
合計 8,703,804
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平
成 31 年3月 28 日から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 7,706,023
特 殊 債 券 368,133
合計 8,074,156
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平
成 31 年3月 28 日から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(令和1年9月 27 日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(令和2年3月 27 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.3193 円 1.2827 円
「1口=1円( 10,000 口= 13,193 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 12,827 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
オースト ACGB 2.25 05/21/28
国債証券 1,000,000.000 1,113,800.000
ラリア・
ASIA 2.65 01/11/23
特殊債券 515,000.000 540,636.700
ドル
特殊債券 EUROF 6 03/30/22 300,000.000 330,390.000
IBRD 2.8 01/12/22
特殊債券 700,000.000 724,955.000
2,709,781.700
小計(オーストラリア・ドル)4銘柄 2,515,000.000
( 179,062,375 )
香港 HKGB 1.19 12/06/21
国債証券 3,000,000.000 3,029,520.000
・ドル
HKGB 1.94 12/04/23
国債証券 2,100,000.000 2,197,146.000
5,226,666.000
小計(香港・ドル)2銘柄 5,100,000.000
( 73,486,924 )
シンガ SIGB 2.25 06/01/21
国債証券 800,000.000 813,360.000
ポール・
813,360.000
小計(シンガポール・ドル)1銘柄 800,000.000
ドル
( 61,880,429 )
ニュー IBRD 3.375 01/25/22
特殊債券 1,700,000.000 1,773,559.000
ジーラン
IBRD 3.5 01/22/21
特殊債券 1,000,000.000 1,021,500.000
ド・ドル
2,795,059.000
小計(ニュージーランド・ドル)2銘柄 2,700,000.000
( 181,539,082 )
韓国・ NDFB 4.25 06/10/21
国債証券 150,000,000.000 155,904,000.000
ウォン
155,904,000.000
小計(韓国・ウォン)1銘柄 150,000,000.000
( 14,000,179 )
マレーシ MGS 3.8 08/17/23
国債証券 4,000,000.000 4,060,840.000
ア・リン
4,060,840.000
小計(マレーシア・リンギット)1銘柄 4,000,000.000
ギット
( 102,861,077 )
612,830,066
合計
( 612,830,066 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
国債証券 1銘柄
オーストラリア・ドル 27.84 % 29.22 %
特殊債券 3銘柄
香港・ドル 国債証券 2銘柄 11.42 % 11.99 %
シンガポール・ドル 国債証券 1銘柄 9.62 % 10.10 %
ニュージーランド・ドル 特殊債券 2銘柄 28.21 % 29.63 %
韓国・ウォン 国債証券 1銘柄 2.18 % 2.28 %
マレーシア・リンギット 国債証券 1銘柄 15.99 % 16.78 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
コモディティ・マザーファンド
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( 1 ) 貸借対照表
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 422,801 1,268,489
コール・ローン - 24,999,953
社債券 363,352,645 316,751,425
未収利息 7,520,926 2,743,580
流動資産合計 371,296,372 345,763,447
資産合計 371,296,372 345,763,447
負債の部
流動負債
未払金 - 18,100,953
流動負債合計 - 18,100,953
負債合計 - 18,100,953
純資産の部
元本等
元本 763,544,333 795,785,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △ 392,247,961 △ 468,122,899
元本等合計 371,296,372 327,662,494
純資産合計 371,296,372 327,662,494
負債純資産合計 371,296,372 345,763,447
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.有価証券の評価基準及 社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1.元本状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 763,522,368 円 763,544,333 円
期中追加設定元本額 21,965 円 59,255,748 円
期中一部解約元本額 - 27,014,688 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 763,544,333 円 795,785,393 円
合計 763,544,333 円 795,785,393 円
2.受益権の総数 763,544,333 口 795,785,393 口
3.元本の欠損
392,247,961 円 468,122,899 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月 28 日
項目
至 令和2年3月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券 △ 15,716,925
合計 △ 15,716,925
93/202
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年3
月 28 日から令和1年9月 27 日まで)を指しております。
(令和2年3月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券 △ 60,884,529
合計 △ 60,884,529
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成 31 年3
月 28 日から令和2年3月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(令和1年9月 27 日現在)
該当事項はありません。
(令和2年3月 27 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月 28 日 至 令和2年3月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
令和1年9月 27 日現在 令和2年3月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.4863 円 0.4117 円
「1口=1円( 10,000 口= 4,863 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 4,117 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ BCOM/BARCLAYS 10/20/21
社債券 3,500,000.000 2,907,310.000
・ドル
2,907,310.000
小計(アメリカ・ドル)1銘柄 3,500,000.000
( 316,751,425 )
316,751,425
合計
( 316,751,425 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 社債券 1銘柄 96.67 % 100.00 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(参考)
T.Rowe Price Funds SICAV (以下、同ファンド)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき組成された
オープン・エンド型の変動資本会社型投資信託であり、「 2010 年 12 月 17 日の集団投資事業に関する法律の
パートⅠ」に従って認可されています。
同ファンドの 2019 年 6 月 30 日現在の財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められる会計基
準に準拠して作成されています。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益および純資産変動計算書」、「投資証券口数変動計算書」、「一口
当たり純資産額および純資産推移」および「有価証券明細表」等は、 2019 年 6 月 30 日現在の財務諸表の原文
を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2019 年 6 月 30 日現在(未監査)
グローバル・ハイ・ エマージング・マー
US アグリゲート・ボ
イールド・ボンド・ ケッツ・エクイ
ンド・ファンド
ファンド ティ・ファンド
USD USD USD
資産
有価証券(取得原価)
1,300,604,523 420,838,016 1,782,748,457
評価(損)益
16,257,347 11,950,996 424,084,209
有価証券(時価)
1,316,861,870 432,789,012 2,206,832,666
– –
TBA取引(時価)
4,232,884
現金預金
26,423,125 6,537,257 114,397,503
有価証券売却に係る未収入金
200,027 402,986 7,888,504
未収配当金および未収利息
21,501,879 2,456,852 9,769,310
発行未収金
1,612,816 1,597,220 1,289,312
–
為替予約取引に係る評価益
1,723,907 12,290
– – –
オプション(時価)
– –
先物取引に係る評価益
1,117,870
–
スワップ契約(時価)
95,183 4,717
– – –
委託証拠金
その他資産
39,624 38,507 130,131
資産 合計
1,368,458,431 449,189,595 2,340,307,426
負債
– – –
外国税引当金
有価証券購入に係る未払金
7,801,213 5,502,324 3,714,410
償還未払金
1,268,074 584,434 8,765,829
–
為替予約取引に係る評価損
726,410 53,517
未払運用報酬
1,498,364 101,050 3,318,028
– – –
オプション(時価)
–
スワップ契約(時価)
1,085,176 1,332
– –
委託証拠金
480,328
– –
先物取引に係る評価損
617,804
– –
当座借越
467
その他負債
414,590 145,665 1,289,149
負債 合計
12,794,294 7,486,454 17,087,416
純資産
1,355,664,137 441,703,141 2,323,220,010
ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV
損益および純資産変動計算書
2019 年 6 月 30 日に終了した期間(未監査)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル・ハイ・ エマージング・マー
US アグリゲート・ボ
イールド・ボンド・ ケッツ・エクイ
ンド・ファンド
ファンド ティ・ファンド
USD USD USD
収益
受取利息(源泉税控除後)
40,702,394 6,924,795 356,292
–
受取配当金(源泉税控除後)
246,453 31,061,743
–
スワップに係る利息
178,386 2,185
収益 合計
41,127,233 6,926,980 31,418,035
費用
運用報酬
4,549,003 295,073 10,079,136
カストディーフィー
59,547 17,346 209,034
管理会社報酬
110,114 43,036 176,864
年次税
241,897 55,559 228,094
専門家報酬
7,023 4,774 3,802
–
スワップに係る利息
179,979 537
支払利息
418 3 124
その他費用
17,191 3,239 35,974
費用 合計
5,165,172 419,567 10,733,028
運用会社により免除または
負担された費用控除前の純(損)益 35,962,061 6,507,413 20,685,007
運用会社により免除または
負担された費用 15,392 6,391 15,469
投資(損)益 合計
35,977,453 6,513,804 20,700,476
実現(損)益の内訳:
スイング・プライシング
102,497 18,600 1,041,444
有価証券 ( 外国税控除後) 56,850,161
(12,793,957) (337,589)
– –
TBA 取引 44,368
為替予約取引
(9,219,881) (446,749) (101,794)
– –
先物取引
393,425
– – –
オプション
–
スワップ
(1,308,431) (1,374)
外貨取引
(40,345) (9,234) (435,097)
実現(損)益 合計
57,354,714
(23,260,117) (338,553)
評価(損)益の変動:
有価証券(外国税控除後)
108,841,933 19,793,322 238,232,856
– –
TBA 取引
(4,042)
–
為替予約取引
5,475,410
(315,633)
– –
先物取引
263,463
– – –
オプション
–
スワップ
231,866 3,385
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建のその他の資産および負債 26,844 37,379
(1,000)
評価(損)益の変動 合計
114,576,053 19,739,495 238,270,235
運用による純資産の純増(減)額
127,293,389 25,914,746 316,325,425
分配金:
分配による純資産の減少額
(3,447,792) (692,623) (42,457)
資本取引:
投資証券発行受領額
201,926,795 67,030,155 461,732,058
投資証券償還支払額
(280,331,459) (67,543,741) (484,750,678)
資本取引による純資産の純増(減)額
(78,404,664) (513,586) (23,018,620)
純資産の増(減)額 合計
45,440,933 24,708,537 293,264,348
期首現在純資産
1,310,223,204 416,994,604 2,029,955,662
– – –
換算調整
期末現在純資産
1,355,664,137 441,703,141 2,323,220,010
ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV
投資証券口数変動計算書
2019 年 6 月 30 日に終了した期間(未監査)
エマージング・マー
グローバル・ハイ・イー
US アグリゲート・
ケッツ・エクイティ・
ルド・ボンド・ファンド
ボンド・ファンド
ファンド
(特段の注記のない限り金額は米ドル) USD USD USD
クラス Jd
4,365,356 3,754,664 380,981
期首現在発行済投資証券
152,389 107,332 50,860
発行投資証券口数
(358,330) (170,893) (47,569)
償還投資証券口数
4,159,415 3,691,103 384,272
期末現在発行済投資証券
ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV
一口当たり純資産額(未監査)
エマージング・マー
グローバル・ハイ・イー
US アグリゲート・ボ
ケッツ・エクイティ・
ルド・ボンド・ファンド ンド・ファンド
ファンド
(特段の注記のない限り金額は米ドル) USD USD USD
以下の時点のクラス Jd 証券一口当たり純資産額:
2019 年 6 月 30 日 9.74 11.03 9.66
2018 年 12 月 31 日 9.07 10.51 8.39
2017 年 12 月 31 日 9.97 10.88 10.07
添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。
有価証券明細表
Global High Yield Bond Fund
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ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。
*純資産比率は、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産に対する比率
*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。
有価証券明細表
U.S. Aggregate Bond Fund
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ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。
*純資産比率は、 US アグリゲート・ボンド・ファンドの純資産に対する比率
*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。
有価証券明細表
Emerging Markets Equity Fund
2019 年 6月 30 日現在 (未監査)
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ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。
*純資産比率は、エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンドの純資産に対する比率
*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2019 年 6 月 30 日 現在(未監査)
1 . 重要な会計方針
▶ ) 一般的事項
当財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されてい
る。
b ) 有価証券の評価
各ファンドの組入資産の価値の決定において、公認された 取引所またはその他の規制市場に上場されている
有価証券は、公認された取引所または通常主要とされる市場における最新の売買価格または公式な最終価格で
評価されている。
未上場の有価証券、上場されているが取引所の最終価格がない有価証券、および最終価格で評価することが
適当でない有価証券は、取締役会によりまたは取締役会の監督の下で合理的と認める売買価格に基づき評価さ
れる。
▲ ) 外貨換算
各ファンドの帳簿および記録は、当該ファンドの基準通貨建で行われている。基準通貨以外の通貨建の金額
は、次の基準で基準通貨に換算される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ⅰ) 他通貨建の投資評価額ならびにその他の資産および負債は、当該営業日の実勢為替レートを用いて基
準通貨に換算される。
(ⅱ) 外国有価証券の購入および売却、収益ならびに費用支出は、当該取引日の実勢為替レートを用いて基準
通貨に換算される。
外国為替取引にかかる実現損益は以下を表す。
(ⅰ) 保有 外貨の売却に伴う為替差損益
(ⅱ) 有価 証券取引の約定日と決済日間に発生した損益
(ⅲ) 受取配当金/利息に関して計上時点と実際の受取時点における差額から生じる損益
各ファンドでは、当年度に保有していた有価証券の市場価格の変動により生じる損益から、当該証券にかかる
外国為替レートの変動による損益を分離して表示しない。
当社の報告書の表示通貨は米ドルである。米ドル以外を基準通貨とするファンドおよびクラスに関しては、
財務諸表上の項目は以下の基準により、米ドルに換算されている。(ⅰ)資産および負債は、財務諸表日付にお
ける実勢為替レートで換算される。(ⅱ)損益および純資産変動計算書の残高は、当年度中の平均為替レート
で換算される。かかる換算において用いられた為替レートは次のとおりである。
2019 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日に終了した
通貨 現在のレート 年度の平均レート
オーストラリア・ドル
1.4261 N/A
スイス・フラン
0.9762 N/A
ユーロ
0.8785 0.8854
ノルウェー・クローネ
8.5365 N/A
ニュージーランド・ドル
1.4898 N/A
スウェーデン・クローナ
9.2837 N/A
日本円
107.7500 N/A
イギリス・ポンド
0.7866 N/A
d) 有価証券取引および収益について
有価証券取引は約定日基準で計上される。実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて算出される。
受取配当金は、配当落ち日に計上される。受取利息および支払利息は、発生基準で計上される。債券の償還差
損益は、定額法を用いて損益として認識される。
現預金は、一定の信用基準を充足する各種金融機関における翌日物から 3 カ月物の定期預金の残高を含んで
いる。当該金融機関が預金の払い戻しを履行できない場合には、各ファンドは当該預金の元本の回復の遅滞、お
よび元利金の減価に見舞われる可能性がある。手数料控除後の収益は受取利息として日次で計上され、当座借
越費用は、損益および純資産変動計算書の「その他費用」の項目に含まれている。
e) クラス別会計および設定費の処理
各クラスに発生する費用は、関連するクラスに直接割り当てられる。為替ヘッジ・クラスの通貨エクスポー
ジャーのヘッジのための金融商品から発生する「費用、関連する負債、収益」は各クラスに割り当てられる。す
べてのクラスに共通の費用、収益ならびに実現損益および未実現損益は、計上日における各クラスの純資産額
の比率に基づき按分される。
新ファンドの設定費用および新受益証券発行費用は、当該ファンド資産に対して、公平に取締役会が決定し
た金額で各期間において繰り延べ、 5 年を超えない期間にわたり償却される場合がある。
f ) 担保
2019 年 6 月 30 日現在、下記の通り店頭デリバティブ取引のために、ブローカーや取引相手から現金担保を受け
入れ、または差し入れている。
ブローカー 担保の
ファンド名 通貨 受入担保額 差入担保額
/取引相手 タイプ
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
Bank of America 270,000 -
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
Barclays Bank - 230,000
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
Citibank 210,000 -
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
Credit Suisse
270,000 -
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
Goldman Sachs
240,000 -
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
J.P. Morgan
- 190,000
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
Morgan Stanley
- 195,103
ンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
米ドル 現金
State Street
3,090,000 -
ンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US アグリゲート・ボンド・ファンド 米ドル 現金
State Street 1,120,000 -
2.投資 にかかる取引
a) デリバティブ
各ファンドは、為替予約取引、金融先物、オプションおよびスワップにかかる契約を締結することがある。か
かる契約は、オプションの買いの場合を除き、貸借対照表に表示された金額を超える市場リスクを有する。表示
された契約額は、これら金融商品に投資している当該ファンドの契約額である。為替予約取引および先物取引
は、それぞれ実勢為替予約レートおよび最新の決済価格を用いて日次で評価される。オプション契約およびス
ワップ契約は、独立したプライシング・サービスを利用して日次で評価される。契約額の変動は、契約の終了ま
たは期日まで、未実現損益として日次で計上される。実現損益は、デリバティブ契約の終了により計上される。
スワップ契約が義務付ける定期的な支払いまたは受取りは、スワップ契約にかかる受取利息または支払利息と
して日次で計上される。
かかる契約に関連する市場リスクは、為替レート、金利、信用力、指数、およびかかる商品の原資産となる証券
価格の変動の可能性により生じる。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約に対して流動性のあ
る市場が存在しない可能性、契約額の変動とヘッジされている通貨、指数、証券の価格変動が直接的に連動しな
い可能性、または当該契約の取引相手が契約条件に基づく義務を履行できない可能性が含まれている。各ファ
ンドの各クラスにかかる全ての未決済契約が、各ファンドの有価証券明細書に反映されている。
各ファンドは、先物取引の当初証拠金維持、そして将来の追加証拠金に備えて、ブローカーの口座に現金を預
けることがある。ブローカーが受け入れた預け金は、貸借対照表の先物証拠金に含まれる。
為替ヘッジ・クラスは、為替ヘッジなしクラスの通貨建ではない当該ヘッジ・クラスの純資産への投資家の
為替エクスポージャーの削減を目的とす る。 2019 年 6 月 30 日現在 、為替予約取引の未実現損益は貸借対照表に反
映された。為替予約取引の明細は有価証券明細表に開示された。
b ) 中国 A 株
ファンドは、中国外の投資家には投資が制限されている中国株式( A 株)に投資する。ファンドは、上海・香
港相互接続、深セン・香港相互接続(株式コネクト)を通じて、あるいは全てのティー・ロウ・プライス商品の
ために適格外国機関投資家( QFII )として登録済みであるプライス・アソシエイツの完全子会社を通じて、 A
株市場に投資できる。 QFII を通じて保有する A 株に対する投資判断は、各口座固有のものであり、また各口座は A
株の所有/取引にて生じる経済的利益を得る。 QFII を通じて保有する A 株にかかる投下資本の回金には、一定の
制限と中国政府が関わる行政手続きが課される。ゆえに、政府の要件を満たさなかった場合、資産の持ち出し
(回金)が著しく遅延する、または資産価値が毀損する可能性がある。 QFII を通じて保有する A 株は、中国国内
のCNY為替レートで評価される。また、株式コネクトを通じて保有する株式は、オフショアのCNH為替レー
トで評価される。CNYおよびCNH為替レートは異なる場合がある。つまり、異なるルートで購入した同一の
A 株は、同一の評価とは限らない。一般的に、ファンドは、 A 株への投資に関してキャピタル・ゲイン税を課され
ない。
▲ ) TBA 購入確約
いくつかのファンドでは、 To Be Announced ( 以下「 TBA 」 ) 取引を行う場合がある。これは、決められた単価
で、モーゲージ担保証券を購入することに合意するもので、その支払いや引渡しは、かかるモーゲージ担保証券
の通常の決済期間を超えた将来の日に予定されている。 TBA 取引では、取引日時点において具体的な引渡し証券
が特定されていない。しかし、引き渡される有価証券は、発行体、利率やローン期間などの点で指定条件を充足
している必要があり、かつ、業界の「受渡適格」基準に合致するものでなければならない。一般的に各ファンド
は、原モーゲージ証券を所有する目的で TBA 取引を実行する。各ファンドは決済日まで TBA 決済のための十分な
現金、流動資産を確保している。
d) ポートフォリオ回転率
「 CSSF 」が定める方法 に従って算出された、 2019 年 6 月 30 日 に終了した年度におけるポートフォリオの回転率
は以下のとおりである。
ファンド名 ポートフォリオ回転率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
54.33
US アグリゲート・ボンド・ファンド 114.66
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
(28.89)
US ブルー・チップ・エクイティ・ファンド
(12.42)
US ラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
1.21
US ラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
(21.38)
3.分配 金
当社は、実質的に分配可能な純投資収益を表す分配金支払型証券にかかる分配金を公表し支払う意向である。
分配金は、当該クラスの基準通貨で公表され、権利落ち日に計上される。当該ファンドの分配金支払型証券にかか
る中間配当については、取締役会が決議した頻度および間隔で、帰属する純投資収益および実現キャピタル・ゲ
インから支払われる場合がある。
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2019 年 6 月 30 日 に終了した年度に支払われた分配金は下記のとおりである。
一口当たり
ファンド名 クラス 通貨 権利落ち日
分配金
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル
2019 年 1月 18 日
Jd 0.046621
米ドル
2019 年 2月 21 日
Jd 0.053091
米ドル
2019 年 3月 20 日
Jd 0.047013
米ドル
2019 年 ▶月 18 日
Jd 0.048085
米ドル
2019 年 5月 21 日
Jd 0.054132
米ドル
2019 年 6月 21 日
Jd 0.050408
米ドル
US アグリゲート・ボンド・ファンド 2019 年 1月 18 日
Jd 0.030233
米ドル
2019 年 2月 21 日
Jd 0.033618
米ドル
2019 年 3月 20 日
Jd 0.028694
米ドル
2019 年 ▶月 18 日
Jd 0.028267
米ドル
2019 年 5月 21 日
Jd 0.033233
米ドル
2019 年 6月 21 日
Jd 0.030438
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド 米ドル
2019 年 2月 21 日
Jd 0.016088
米ドル
2019 年 5月 21 日
Jd 0.061931
4.カストディーフィー
当社は、カストディーに保管された資産価値に応じて年率 0.017 %から 0.0005 %に逓減するカストディー
フィーを負担する。同フィーは日次で算出して積み上げ、月次で支払われる。
5.会計、受益者サービス
損益および純資産変動計算書における会計、受益者サービスの項目には、名義書換代理人報酬およびアドミニ
フィー等を含む。
当社は、純資産額に応じて年率 0.07 %から 0.01% に逓減するアドミニフィーを負担する。しかし、各ファンドは
年間 40,000 米ドルを下限とするアドミニフィーを負担する。同フィーは日次で算出して積み上げ、月次で支払
われる。
6.課税
現行の法規および慣行では、当社はルクセンブルグの法人税が課されていない。また、当社より支払われる分
配金は、ルクセンブルグ国内での源泉税の対象となっていない。さらに、当社資産にかかる実現益/評価益に対
しても、ルクセンブルグの税金は課されていない。
▶ ) 年次税
2019 年 6 月 30 日に終了した年度において、当社には関係するルクセンブルグ法に基づき年次税 ( 「 Taxe ▼ ’
Abonnement 」 ) が課せられている。クラス A およびクラス Q 受益証券(アドバイザーズクラス)については年率
0.05 %、クラス I 、 J 、 S および Z 受益証券(インスティテューショナルクラス)については年率 0.01 %の年次税が
それぞれ課せられた。なお、年次税は、各四半期末における各クラスの純資産額に基づき四半期毎に支払われ
る。
b ) 外国税引当金
各ファンドは、投資先となる一部の国により課される外国所得税の課税対象となっている。外国所得税は
ファンドごとに収益の減少として計上される。当該国で発行された、または当該国によって発行された有価証
券の処分によって実現したキャピタル・ゲインは、当該国のキャピタル・ゲイン税を課される。全ての税は、適用
される外国税法に従って算出され、キャピタル・ロスは、許容される範囲で、キャピタル・ゲインを相殺するた
めに使用される。保有期間に応じて税率が変わる場合、その範囲内において、各ファンドについて、適用最低税
率を用いた繰延税金負債を計上している。
純キャピタル・ゲインに課される当期の税金費用および繰延税金費用は、それぞれ実現損益、未実現損益の
一部としての適格払戻金を控除した額をもとにして計上されている。 2019 年 6 月 30 日に終了した年度において
は、損益および純資産変動計算書に表示されている通り、エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
における、実現損益および未実現損益にかかるインドのキャピタル・ゲインに起因する当期の税金費用あるい
は繰延税金費用は以下の通りである。
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
827,791 米ドル
2019 年 6 月 30 日現在、以下のファンドは将来のインドの有価証券の実現損益にかかるキャピタル・ゲイン税
と相殺するためにキャピタル・ロスを繰り越している。
キャピタル・ロスは、発生時から 8 年間繰り越して実現益と相殺することが認められている。
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7.関連当事者との取引
▶ ) 管理会社報酬
ファンドは、ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)・マネジメント S.a.r.l. (以下「管理会社」 ) によ
り管理されている。管理会社は、管理会社報酬を当社から受け取る権利を与えられている。管理会社は運用会社
に対して管理会社報酬から支払いを行う。管理会社報酬は月次で支払われ、各ファンドの純資産に応じて以下
の料率により日次で算出される。
ファンド名
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
US アグリゲート・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
US ブルー・チップ・エクイティ・ファンド
US ラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
US ラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
上記ファンドのクラスJ受益証券には管理会社報酬はない。
b )運用報酬等の権利放棄
費用免除は契約で合意されているものではなく、今後継続する保証はない。 2019 年 6 月 30 日までの年度に関し
ては、以下の上限経費率が一部のクラスに対して適用された。
2019 年 6 月 30 日に終了した年度において、以下の上限経費率が下記のクラスに適用された 。
上限経費率 ^
ファンド名 クラス 総経費率*
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
Jd 0.02 0.02
US アグリゲート・ボンド・ファンド
Jd 0.02 0.02
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
Jd 0.07 0.07
J
US ブルー・チップ・エクイティ・ファンド
0.02 0.02
J
US ラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
0.02 0.02
J
US ラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
0.02 0.02
* 総経費率は、 2019 年 6月 30 日 に終了した年度に、各クラスが負担した支払報酬および費用から免除された費用を控除した額の当該クラ
スの平均純資産に対する比率を表す。
^ 年次報告書に開示されている 上限経費率 には、最大の運用報酬と最大の運用管理費を含む。
▲ ) 関係者による保有
運用会社またはその関係会社は、新ファンドの設立のための当初資金を提供する ( 「直接投資」 ) 目的で、
ファンドが十分な純資産を有するまで投資を継続することがある。さらに、運用会社またはその関係会社が管
理するその他のファンドまたは口座が、ファンドに投資することがある(「関係会社勘定」)。しかし、いかなる
関係会社も、各ファンドまたは当社に対する運営権または支配権を行使する目的で投資することは認められな
い。 2019 年 6 月 30 日現在、運用会社またはその関係会社により保有されるファンドの保有比率は下表のとおりで
ある。
ファンド名 比率
関係会社による保有比率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
2%
US アグリゲート・ボンド・ファンド 8%
US ブルー・チップ・エクイティ・ファンド 15 %
US ラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド 10 %
US ラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド 22 %
8.取引費用
取引費用は、有価証券取引およびデリバティブ取引に関連したファンドが負担する費用である。取引費用は、
取引に関連した手数料および税金から構成される。
2019 年 6 月 30 日に終了した年度における金額は、以下の通りである。
通貨
ファンド名 取引費用 計
米ドル
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
4,324
米ドル
US アグリゲート・ボンド・ファンド
3,792
米ドル
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
1,026,996
米ドル
US ブルー・チップ・エクイティ・ファンド
38,560
米ドル
US ラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
104,346
米ドル
US ラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
66,297
確定利付き商品およびデリバティブ(先物を除く)取引に対して別途課された仲介手数料はない。当該取引
費用は、取引価格に含まれている。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2020 年4月末現在)
グローバル資産分散オープン
Ⅰ 資産総額 6,836,361,287 円
Ⅱ 負債総額 12,797,363 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,823,563,924 円
Ⅳ 発行済数量 8,363,871,974 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8158 円
(参考)日本好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 11,253,729,824 円
Ⅱ 負債総額 33,224,619 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,220,505,205 円
Ⅳ 発行済数量 7,105,143,603 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5792 円
(参考)世界 REIT マザーファンド
Ⅰ 資産総額 1,070,651,492 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,070,651,492 円
Ⅳ 発行済数量 956,365,852 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1195 円
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 48,417,977,782 円
Ⅱ 負債総額 4,568,643 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,413,409,139 円
Ⅳ 発行済数量 23,142,780,710 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0919 円
(参考)新興国債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 8,996,839,808 円
Ⅱ 負債総額 21,080,187 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,975,759,621 円
Ⅳ 発行済数量 4,204,707,603 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1347 円
(参考)欧州債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 630,525,693 円
Ⅱ 負債総額 3,879,225 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 626,646,468 円
Ⅳ 発行済数量 486,246,780 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2887 円
(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 655,827,554 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 655,827,554 円
Ⅳ 発行済数量 501,477,380 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3078 円
(参考)コモディティ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 305,879,633 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 305,879,633 円
Ⅳ 発行済数量 795,785,393 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3844 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者集会
開催しません。
4 受益者に対する特典
ありません。
5 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す
るものとします。
③上記①の振替について、委託 会社 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託 会社 が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
6 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託 会社 および受託 会社 に対抗する
ことができません。
7 受益権の再分割
委託 会社 は、受託 会社 と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
8 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払います。
9 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託 会社 は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。
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なお、受益者は、委託 会社 がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受 益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020 年 4 月 30 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2020 年 4 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
749 7,160,364
追加型株式投資信託
123 569,027
単位型株式投資信託
1 28,432
追加型公社債投資信託
183 455,190
単位型公社債投資信託
1,056 8,213,015
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年
大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第 34 期(平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第 35 期中間会
計期間 (平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日まで )の中間財務諸表については、金融商品取引法第
193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
20,873,870 13,755,961
現金及び預金
20,010 20,011
顧客分別金信託
402,249 476,456
前払費用
39,030 64,856
未収入金
6,332,203 6,963,077
未収委託者報酬
1,725,215 1,129,548
未収運用受託報酬
316,407 285,668
未収投資助言報酬
50,321 44,150
未収収益
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
185,371 173,517
建物
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
409,765 479,867
ソフトウェア
5,755 183,528
ソフトウェア仮勘定
56 44
電話加入権
156/202
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- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,616,594 10,829,628
投資有価証券
10,412,523 10,252,067
関係会社株式
658,505 2,004,451
長期差入保証金
69,423 97,107
長期前払費用
7,819 7,819
会員権
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
84 4,534
顧客からの預り金
92,326 1,480,229
その他の預り金
未払金
649 1,122
未払収益分配金
137,522 137,522
未払償還金
2,783,763 3,246,133
未払手数料
236,739 768,373
その他未払金
3,433,641 3,535,589
未払費用
547,706 84,966
未払消費税等
1,785,341 670,761
未払法人税等
1,507,256 1,302,052
賞与引当金
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
3,319,830 3,418,601
退職給付引当金
99,721 5,074
賞与引当金
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
157/202
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1,476,959 1,476,959
別途積立金
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
営業収益
36,538,981 39,156,499
委託者報酬
8,362,118 6,277,217
運用受託報酬
1,440,233 1,332,888
投資助言報酬
その他営業収益
情報提供コンサルタント
5,000 -
業務報酬
128,324 182,502
サービス支援手数料
55,820 49,507
その他
46,530,479 46,998,614
営業収益計
営業費用
16,961,384 18,499,433
支払手数料
353,971 361,696
広告宣伝費
1,140 125
公告費
調査費
1,654,233 1,752,905
調査費
5,972,473 6,050,441
委託調査費
営業雑経費
40,066 46,551
通信費
339,048 338,465
印刷費
- 24,700
協会費
45,465 23,756
諸会費
2,582,734 2,872,416
情報機器関連費
34,333 49,118
販売促進費
136,669 148,307
その他
28,121,520 30,167,918
営業費用合計
一般管理費
給料
196,529 190,951
役員報酬
6,190,716 6,308,066
給料・手当
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601,375 514,259
賞与
1,566,810 1,235,936
賞与引当金繰入額
25,709 27,802
交際費
- 82
寄付金
256,413 286,905
事務委託費
220,569 228,538
旅費交通費
282,036 285,369
租税公課
654,286 612,410
不動産賃借料
419,884 463,553
退職給付費用
329,756 378,530
固定資産減価償却費
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
営業外収益
51,335 -
受取配当金
520 623
受取利息
2,622 72
時効成立分配金・償還金
894 1,951
原稿・講演料
10,669 36,408
雑収入
66,042 39,055
営業外収益合計
営業外費用
5,125 15,760
為替差損
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
61,842 289,451
投資有価証券償還益
30,980 7,247
投資有価証券売却益
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※ 1
92,822 376,549
特別利益合計
特別損失
354,695 1,462
固定資産除却損 ※ 2
141,666 13,668
投資有価証券償還損
9,634 14,605
投資有価証券売却損
- 160,455
関係会社株式評価損 ※ 3
- 187,140
合併関連費用 ※ 4
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
2,350,891 1,750,031
法人税、住民税及び事業税
△ 280,166 90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期首残高
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
4,955,483
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
3,068,003
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
4,955,483 4,955,483 4,955,483
当期純利益
株主資本以外の
543,419 543,419 543,419
項目の当期変動額
(純額)
3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期変動額合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期末残高
当事業年度(自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
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2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
いては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~ 50 年
器具備品 3~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
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4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第 28 号平成 30 年2月 16 日)を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税
効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 715,988 千円は、「投資その他の資産」の
「繰延税金資産」 1,394,447 千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」
注解 (注8 )(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度
に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日 ) (平成 31 年3月 31 日 )
建物 312,784 千円 350,176 千円
器具備品
768,929 千円 922,553 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日 ) (平成 31 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、令
和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日 ) (平成 31 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui Asset
204,923 千円 174,854 千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※ 2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
器具備品
0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 - 千円
※ 3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※ 4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務
委託費用であります。
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(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,640 株
普通株式 - -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 29 年 平成 29 年
平成 29 年6月 27 日
1,887,480 107,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 28 日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成 30 年6月 26 日開催の第 33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 30 年 平成 30 年
平成 30 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当社は平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
当社は平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成 30 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、平成 31 年1月 31 日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 30 年 平成 30 年
平成 30 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時 株主総会
平成 31 年2月 28 日 平成 31 年 平成 31 年
6,667,038 377.95
普通株式
臨時株主総会 1月 31 日 3月 22 日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月 24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 31 年 令和1年
令和1年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
6月 25 日
臨時 株主総会 3月 28 日
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
208,187 597,239
1年以内
42,916 6,115,662
1年超
251,104 6,712,901
合計
163/202
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び 50 %出資
した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連
する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及
び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ます。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
20,873,870 20,873,870
(1) 現金及び預金 -
20,010 20,010
-
(2) 顧客分別金信託
6,332,203 6,332,203
-
(3) 未収委託者報酬
1,725,215 1,725,215
-
(4) 未収運用受託報酬
316,407 316,407
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,616,296 10,616,296
-
① その他有価証券
658,505 658,505
-
(7) 長期差入保証金
40,542,507 40,542,507
資産計 -
84 84
(1) 顧客からの預り金 -
2,783,763 2,783,763
-
(2) 未払手数料
2,783,847 2,783,847
負債計 -
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当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1) 現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2) 顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3) 未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4) 未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
① その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7) 長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1) 顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2) 未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
その他有価証券
298 298
非上場株式
298 298
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,412,523 10,252,067
非上場株式
10,412,523 10,252,067
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
20,873,870
現金及び預金 - - -
20,010
顧客分別金信託 - - -
6,332,203
未収委託者報酬 - - -
1,725,215
未収運用受託報酬 - - -
316,407
未収投資助言報酬 - - -
602,360 56,144
長期差入保証金 - -
29,870,067 56,144
合計 - -
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
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(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,412,523 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,366,669 6,046,232 1,320,437
投資信託等
7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,249,626 3,315,328
△ 65,701
投資信託等
3,249,626 3,315,328
小計 △ 65,701
10,616,296 9,361,560 1,254,735
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 31 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△ 76,080
投資信託等
3,283,920 3,360,000
小計 △ 76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
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4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
3,177,131 3,319,830
退職給付債務の期首残高
285,715 267,362
勤務費用
2,922
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 51,212 △ 3,658
退職給付の支払額 △ 94,727 △ 85,082
過去勤務費用の発生額 - △ 79,850
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
3,319,830 3,418,601
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,319,830 3,418,601
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
285,715 267,362
勤務費用
2,922
利息費用 -
数理計算上の差異の費用処理額 △ 51,212 △ 3,658
過去勤務費用償却益 - △ 79,850
182,458 199,849
その他
419,884 383,703
確定給付制度に係る退職給付費用
(注) 1. 退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益 79,850 千円を特別利益に計上しております。
2. その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適
用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 147,195 千円、当事業年度 156,457 千円であります。
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(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,016,532 1,046,775
退職給付引当金
492,056 400,242
賞与引当金
90,509 80,983
調査費
60,851 57,192
未払金
102,103 54,797
未払事業税
11,289 17,501
ソフトウェア償却
7,903 82,798
その他
1,781,245 1,740,292
繰延税金資産小計
△ 2,597 △ 51,729
評価性引当額(注)
1,778,648 1,688,563
繰延税金資産合計
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
384,200 262,181
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
(注)評価性引当額が 49,131 千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額を
追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成 30 年3月 31 日) (平成 31 年3月 31 日)
法定実効税率 30.8 % 30.6 %
(調整)
0.8
評価性引当額の増減 -
0.2 0.9
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.1
住民税均等割等
△ 1.9 △ 1.4
所得税額控除による税額控除
0.1
△ 0.4
その他
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
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前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,761,066 429,436
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,685,815 953,752
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
2,260.87 円 1,944.40 円
1株当たり純資産額
280.92 円 237.15 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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2 .当社は、平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前
事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
しております。
3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
4,955,483 4,183,413
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,955,483 4,183,413
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 17,640,000
期中平均株式数(株)
(重要な後発事象 )
前事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成 30 年5月 11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度 (自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日 )
取得による企業結合
当社は、平成 30 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成
31 年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
平成 31 年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 平成 25 年9月 13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 平成 25 年9月 13 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業として
おります。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたしました。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
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果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重
ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用 13,700 千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第 35 期中間会計期間
(令和1年9月 30 日)
資産の部
流動資産
31,390,396
現金及び預金
120,015
顧客分別金信託
518,120
前払費用
9,224,857
未収委託者報酬
2,518,829
未収運用受託報酬
300,807
未収投資助言報酬
49,098
未収収益
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
1,165,925
有形固定資産 ※ 1
無形固定資産
35,720,818
のれん
18,841,803
顧客関連資産
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
19,980,993
投資有価証券
11,208,183
関係会社株式
2,725,272
その他
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
1,568
リース債務
3,725
顧客からの預り金
117,464
その他の預り金
4,558,058
未払金
4,003,445
未払費用
1,108,639
未払法人税等
37,155
前受収益
1,620,047
賞与引当金
248,260
資産除去債務
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262,615
その他 ※ 2
11,960,980
流動負債合計
固定負債
1,045
リース債務
5,317,984
退職給付引当金
2,537
賞与引当金
218,125
その他
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000
配当準備積立金
1,476,959
別途積立金
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
516,072
評価・換算差額等合計
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2) 中間損益計算書
(単位:千円 )
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年4月1日
至 令和1年9月 30 日)
営業収益
28,593,570
委託者報酬
4,633,054
運用受託報酬
661,581
投資助言報酬
118,885
その他の営業収益
34,007,092
営業収益計
21,567,446
営業費用
11,224,956
一般管理費 ※ 1
1,214,689
営業利益
258,897
営業外収益 ※ 2
41,920
営業外費用 ※ 3
1,431,666
経常利益
11,471
特別損失 ※ 4
1,420,194
税引前中間純利益
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950,377
法人税、住民税及び事業税
△ 118,269
法人税等調整額
832,107
法人税等合計
588,086
中間純利益
(3) 中間株主資本等変動計算書
第 35 期中間会計期間(自 平成 31 年4月1日 至 令和1年9月 30 日)
(単位:千円 )
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
588,086
中間純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
81,927,000 81,927,000
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
588,086 588,086 588,086
中間純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額(純額)
80,045,486 79,967,497
当中間期変動額合計 △ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 20 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間におい
て発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(中間損益計算書)
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」として
表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定
投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示へと変更
したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は 23,677 千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特別損
失」は 30,023 千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は 6,346 千円減少しております。
(中間貸借対照表関係)
第 35 期中間会計期間
(令和1年 9月 30 日)
※ 1 .有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220 千円
※ 2 .消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※ 3 .当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000 千円
※ 4 .当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額 150,945 千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
※ 1 .のれん償却費 1,322,993 千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191 千円
無形固定資産 1,187,351 千円
※ 2 .営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815 千円
投資有価証券償還益 5,197 千円
投資有価証券売却益 18,480 千円
※ 3 .営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810 千円
投資有価証券償還損 22,585 千円
投資有価証券売却損 7,437 千円
※ 4 .特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094 千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 35 期中間会計期間(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
(変動事由の概要)
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060 株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 31 年
令和1年6月 24 日 令和1年
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(リース取引関係)
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,675,025 千円
1年超 6,419,696 千円
合 計 8,094,721 千円
(金融商品関係)
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1.金融商品の時価等に関する事項
第 35 期中間会計期間(令和1年 9月 30 日)
令和1年9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
31,390,396 31,390,396
(1) 現金及び預金 -
120,015 120,015
-
(2) 顧客分別金信託
9,224,857 9,224,857
-
(3) 未収委託者報酬
2,518,829 2,518,829
-
(4) 未収運用受託報酬
300,807 300,807
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,935,624 19,935,624
-
① その他有価証券
(7) 投資その他の資産
2,528,392 2,528,392
-
① 長期差入保証金
66,018,923
66,018,923
資産計 -
3,725 3,725
(1) 顧客からの預り金 -
(2) 未払金
4,192,554 4,192,554
-
① 未払手数料
4,196,280 4,196,280
負債計 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
( 1 )現金及び預金、( 2 )顧客分別金信託、( 3 )未収委託者報酬、( 4 )未収運用受託報酬、及び( 5 )未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
( 6 )投資有価証券
① その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
( 7 )投資その他の資産
① 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
( 1 )顧客からの預り金、及び( 2 )未払金 ① 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
45,369
非上場株式
45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
11,208,183
非上場株式
11,208,183
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
第 35 期中間会計期間(令和1年 9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
12,082,796 11,176,487 906,308
投資信託等
12,082,796 11,176,487 906,308
小計
(2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
7,852,827 8,004,506
△ 151,679
投資信託等
7,852,827 8,004,506
△ 151,679
小計
19,935,624 19,180,994 754,629
合計
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合 )
当社は、平成 30 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成 31
年4月1日付で合併いたしました。
1 .企業結合の概要
( 1 )被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
( 2 )企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウ
を結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資
産運用会社の実現を図るものであります。
( 3 )企業結合日
平成 31 年4月 1 日
( 4 )企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
( 5 )結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
( 6 )取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 平成 31 年1月 16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 平成 31 年1月 16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業と
しております。
2 .中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日
3 .被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4 .合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
( 1 )合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたしました。
( 2 )合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による
算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重
に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
( 3 )交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5 .主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6 .発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
( 1 )発生したのれんの金額
37,043,811 千円
( 2 )発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
( 3 )償却方法及び償却期間
14 年にわたる均等償却
7 .企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成 31 年4月1日
至 令和1年9月 30 日)
期首残高 -
248,260
合併による増加額(注)
248,260
中間期末残高
(注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計上
しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(セグメント情報等)
第 35 期中間会計期間(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3 . 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 . 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 . 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第 35 期中間会計期間
(自 平成 31 年 4月1日 至 令和1年9月 30 日)
1株当たり純資産額 3,373 円 68 銭
1株当たり中間純利益 17 円 36 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第
52 号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47 期事業年度(平成 30 年4月1日から
平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
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(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 75,557 225,975
建物
※ 1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※ 1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
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23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △ 39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △ 39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
36,130 102,860
役員退職慰労引当金繰入額
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※ 2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△ 78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950
当期純利益 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
4,700,218 4,700,218 4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
17,295 17,295 17,295
(純額)
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第 47 期 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800
2,933,531
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △ 870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800 △ 3,803,800 △ 3,803,800
2,933,531 2,933,531 2,933,531
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
△ 94,337 △ 94,337 △ 94,337
(純額)
当期変動額合計 △ 870,268 △ 870,268 △ 94,337 △ 94,337 △ 964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △ 39,124 △ 39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964 千円 建物 556,889 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
- 及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
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( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3月 31 日 平成 29 年 6月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30 年 6月 22 日
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31 年 3月 22 日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31 年 3月 31 日 令和 1年 6月 25 日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
( 1 )現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
( 2 )未収委託者報酬 -
870,546 870,546
( 3 )未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
( 6 )長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
( 1 )未払手数料 -
807,875 807,875
( 2 )未払費用( * ) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) 第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △ 166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△ 296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △ 296,700
10,979,968 11,036,359
△ 56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △ 105,520 △ 61,499
15,987
その他 △ 20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46 期 147,235 千円 第 47 期 248,717 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46 期は 72,489 千円、第 47 期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 78,546 △ 76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △ 24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △ 24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
-
法定実効税率 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 -
0.80 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 -
0.09 %
-
特定外国子会社等課税対象金額
1.99 %
-
税額控除
△ 0.64 %
-
その他
△ 0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権 取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
託等 支払 ※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合 (千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 8,322 円 66 銭 8,072 円 12 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,220 円 84 銭 761 円 96 銭
(注 )潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30 年9月 28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31 年4月 1 日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a . 2019 年 4 月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b . 2020 年 1 月 24 日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 ) 受託会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2019 年9月末現在
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業務
三井住友信託銀行株式会社 の兼営等に関する法律(兼営
342,037
法)に基づき信託業務を営ん
でいます。
※
<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 )の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2019 年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社
(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管する
ことを目的とします。
㭥ⰰ젰뤰옰ꌰאּ따ﰰ팰륏ធ肈䱨⩟ཏ᩹㸰漰ƕꉏ쉟卜䀰溊ㆊ赓䤰鉒䵣퀰 2020 年7月 27 日に資産管理サービス
信託銀行株式会社および JTC ホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予
定です。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 2 ) 投資顧問会社
名称 資本金の額 事業の内容
同社(所在地:英国ロンドン)は、米国
ティー・ロウ・プライス・グループの運用会
社です。同グループの代表的な会社である
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・イ
ンクは、 1937 年に設立された会社で、グロー
ティー・ロウ・プライ
バルに資産運用業務を行っております。
2019 年 12 月末 現在
ス・インターナショナ
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・イ
(注)
ル・リミテッド
174.1 百万米ドル
ンクの親会社であるティー・ロウ・プライ
( T. Rowe Price
(約 18,606 百万円)
ス・グループ・インクは、米国の上場会社で
International Ltd )
あり、また、S&P 500 インデックスの採用銘
柄です。ティー・ロウ・プライス・インター
ナショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・
プライス・グループの運用技術および調査能
力を活用することができます。
シービーアールイー・クラリオン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーは、世界的な不動産
シービーアールイー・ク
サービス会社である米国シービーアール
ラリオン・セキュリ
2019 年 12 月末 現在
イー・グループの上場不動産証券投資部門を
(注)
ティーズ・エルエルシー
担う運用会社です。同社は、シービーアール
29,278,548 米ドル
(約 3,128 百万円)
( CBRE Clarion
イー・グループの世界各国に展開したネット
Securities LLC )
ワークから不動産/マーケット情報・リサー
チ情報を最大限活用することができます。
所在地:米国ペンシルバニア州ラドノー
( 注 ) 米ドルの円貨換算は、 2020 年4月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル= 106.87 円)によります。
( 3 ) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2019 年9月末現在
銀行法に基づき、監督官庁の免
許を受け銀行業を営んでいま
株式会社三井住友銀行 1,770,996
す。
2【関係業務の概要】
( 1 ) 受託会社
ファンドの受託 会社 として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
( 2 ) 投資顧問会社
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
( 3 ) 販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとお
り関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
臨時報告書 2019 年 10 月4日
臨時報告書 2019 年 12 月6日
有価証券報告書 2019 年 12 月 27 日
有価証券届出書の訂正届出書 2019 年 12 月 27 日
臨時報告書 2020 年2月7日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年6月 14 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成 30 年
4月1日から平成 31 年3月 31 日までの第 34 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DS アセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成 31 年3月 31 日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成 31 年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBR
Lデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和 2 年 5 月 1 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている グローバル資産分散オープン の 令和 1 年 9 月 28 日 から 令和 2 年 3 月 27 日 までの特定期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 グローバル資産分散オープン の 令和 2 年 3 月 27 日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する 特定 期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年 11 月 22 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の平成 31 年4月1日から令和2年3月 31 日までの第 35 期事業年度の
中間会計期間(平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の令和1年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成 31 年4月1日から令和1年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.X
BRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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