りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和1年6月10日－令和2年5月15日)

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月14日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2019年6月10日至        2020年5月15日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
     ＜商品分類の定義＞

     1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
     2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
     3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
     ＜属性区分の定義＞

     1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
     2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
     5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
     ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        500億円を限度とします。
     （２）【ファンドの沿革】

        2019年6月10日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
      ②　委託会社の概況（           2020年5月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ国内株式
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        マザーファンド、ＲＡＭ先進国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国
        債券マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンド、ＲＡＭ先進国リートマザーファンドおよびＲ
        Ａ Ｍマネーマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資
               ＊
        対象とします        。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
                マザーファンド               実質的投資対象                 インデックス
           ＲＡＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                         東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＡＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                         み）
                                         ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                         込み、円換算ベース）
                                         ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                         数（配当込み、円換算ベース）
                                         ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                         ス）
           ＲＡＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           ＲＡＭ先進国リートマザーファン                              Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
                              先進国リート
           ド                              本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＡＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
          
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
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          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
             条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社 債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とするマザーファンドの概要
      ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                      資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                      て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                      るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                      す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                      ス）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
                      ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                      して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                      ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                      指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                      用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                      式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                      配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                      ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                      引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                      入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                     以下同じ。）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                      ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                      ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                      Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                      指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                      運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                      込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                      場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                  22/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                      （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                      興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                      し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                      お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                      とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                     社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                      信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                      み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                      数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                      活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                     証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                     ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                     資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                      進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                      投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                      ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                      ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を
                   目指して運用を行います。
      主な投資対象             国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲
                      得および流動性の確保を図ります。
                   ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                      合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ; 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年5月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

     （４）【分配方針】

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      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
          㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
                                  29/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を 除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
              券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
              託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
              にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
              のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
              約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
              号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
              等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
              の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
              額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
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              権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
              当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
              に 受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           か る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
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         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
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        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
     （２）リスク管理体制

      ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
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        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                   等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
      ※上記体制は      2020年5月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ４【手数料等及び税金】

     （１）【申込手数料】

        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       ＜当初設定日以降、2019年7月4日まで＞

        年率1.2204％（税抜1.13％）
       ＜2019年7月5日以降＞

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＡＭマネーマザーファンドを
        除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下
        「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するもの
        とします。
             リスク性資産割合                       信託報酬
                50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
                25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       
        の信託報酬の総額は0円とします。
      ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        ＜当初設定日以降、2019年7月4日まで＞
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
              委託会社                 販売会社                 受託会社
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              0.55％                 0.55％                 0.03％
        ＜2019年7月5日以降＞

                               信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                           0.55％             0.55％             0.03％
            50％以上
                           0.24％             0.24％             0.03％
          25％以上50％未満
                           0.12％             0.12％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

           支払先                         主な役務

                  ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                  供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
      ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
      ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
         ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
         
         降の保証料の総額は0円とします。
     （４）【その他の手数料等】

      ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
      ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
      ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
      ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
      ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
      㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
       の計算方法の概要等を記載することができません。
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      ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
      ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
     ５【運用状況】

     【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６】

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             21,639,989,145              98.17
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              403,470,726             1.83
                合計（純資産総額）                            22,043,459,871              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭマネーマザーファンド              12,820,254,203          0.9992    12,810,000,000          0.9985    12,801,023,821      58.07
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              5,750,367,086         1.0564    6,075,001,407         1.0589    6,089,063,707     27.62
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              1,443,235,058         1.0567    1,525,105,320         1.0551    1,522,757,309      6.91
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               584,060,765        1.1640     679,883,137        1.2618     736,967,873     3.34
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               137,619,113        0.8461     116,447,510        0.9138     125,756,345     0.57
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               109,917,246        1.0342     113,682,048        1.1075     121,733,349     0.55
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               107,553,542        1.0840     116,593,616        1.1245     120,943,957     0.55
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                52,500,756        1.0874     57,093,365        1.1666     61,247,381     0.28
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                59,256,934        0.9668     57,295,405        1.0209     60,495,403     0.27
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.17
                 合　　計                                98.17
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

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     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2020年    5月15日)           22,085         22,085         0.9690         0.9690
                   2019年    6月末日         27,638           ―      1.0057           ―
                       7月末日         27,571           ―      1.0114           ―
                       8月末日         27,550           ―      1.0193           ―
                       9月末日         27,205           ―      1.0167           ―
                   　　　10月末日             26,737           ―      1.0114           ―
                   　　　11月末日             26,438           ―      1.0154           ―
                   　　　12月末日             25,960           ―      1.0173           ―
                   2020年    1月末日         25,311           ―      1.0262           ―
                       2月末日         24,704           ―      1.0175           ―
                       3月末日         22,695           ―      0.9711           ―
                       4月末日         22,214           ―      0.9702           ―
                       5月末日         22,043           ―      0.9715           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    6月10日～2020年        5月15日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    6月10日～2020年        5月15日                              △3.10
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    6月10日～2020年        5月15日             27,612,309,231            4,819,198,124
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             67,183,025,720              84.30
              地方債証券                  日本              3,921,409,500              4.92
              特殊債券                 日本              4,655,132,183              5.84
               社債券                 日本              3,104,369,000              3.90
                               フランス                98,562,000             0.12
                             オーストラリア                  99,564,000             0.12
                                小計              3,302,495,000              4.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              629,031,188             0.79
                合計（純資産総額）                            79,691,093,591              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第１３９回利付国        1,100,000,000         101.02    1,111,247,600         100.95    1,110,505,000      0.100  2024/3/20    1.39
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        1,060,000,000         100.68    1,067,241,400         100.61    1,066,487,200      0.100  2022/9/20    1.34
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国         930,000,000        101.01     939,424,200        100.99     939,281,400      0.100  2024/6/20    1.18
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国         930,000,000        100.73     936,792,800        100.67     936,314,700      0.100  2022/12/20     1.17
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国         830,000,000        100.88     837,314,300        100.75     836,299,700      0.100  2023/3/20    1.05
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国         820,000,000        100.84     826,918,300        100.82     826,789,600      0.100  2023/6/20    1.04
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５６回利付国         790,000,000        101.35     800,683,900        101.11     798,832,200      0.100  2029/9/20    1.00
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国         734,000,000        103.12     756,905,100        102.83     754,772,200      0.400  2025/9/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４５回利付国         700,000,000        101.58     711,095,000        101.45     710,171,000      0.100  2026/12/20     0.89
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５７回利付国         650,000,000        101.26     658,212,100        101.05     656,831,500      0.100  2029/12/20     0.82
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.58     647,305,040      0.400  2025/3/20    0.81
            債（１０年）
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第１３２回利付国         640,000,000        100.64     644,111,800        100.54     643,488,000      0.100  2022/6/20    0.81
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国         630,000,000        101.42     638,961,500        101.46     639,210,600      0.100  2028/9/20    0.80
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国         610,000,000        102.00     622,207,500        101.47     618,985,300      0.100  2027/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国         600,000,000        101.81     610,894,800        101.53     609,192,000      0.100  2028/3/20    0.76
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３８回利付国         600,000,000        100.91     605,477,800        100.91     605,466,000      0.100  2023/12/20     0.76
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国         580,000,000        101.52     588,870,400        101.28     587,429,800      0.100  2029/3/20    0.74
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国         550,000,000        101.56     558,581,500        101.37     557,546,000      0.100  2026/6/20    0.70
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国         540,000,000        101.56     548,468,800        101.42     547,716,600      0.100  2026/9/20    0.69
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.69     546,348,040      0.600  2023/12/20     0.69
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国         530,000,000        101.61     538,557,500        101.37     537,287,500      0.100  2028/12/20     0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国         500,000,000        101.51     507,573,200        101.22     506,125,000      0.100  2029/6/20    0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１６６回利付国         460,000,000        108.31     498,266,000        106.57     490,222,000      0.700  2038/9/20    0.62
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１５１回利付国         425,000,000        115.13     489,326,900        114.14     485,099,250      1.200  2034/12/20     0.61
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１６４回利付国         470,000,000        104.72     492,225,500        103.20     485,063,500      0.500  2038/3/20    0.61
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１４６回利付国         400,000,000        121.41     485,651,600        120.21     480,868,000      1.700  2033/9/20    0.60
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３４９回利付国         470,000,000        101.71     478,060,500        101.52     477,153,400      0.100  2027/12/20     0.60
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４２回利付国         470,000,000        101.11     475,226,500        101.07     475,057,200      0.100  2024/12/20     0.60
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国         450,000,000        100.40     451,813,500        100.33     451,525,500      0.100  2021/9/20    0.57
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国         440,000,000        101.05     444,634,000        101.03     444,571,600      0.100  2024/9/20    0.56
            債（５年）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.30
                地方債証券                                 4.92
                 特殊債券                                 5.84
                  社債券                                4.14
                 合　　計                                99.21
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              66,640,172,035              46.13
                               カナダ              2,844,690,076              1.97
                               メキシコ               1,164,917,524              0.81
                               ドイツ              10,696,924,036               7.40
                               イタリア              13,001,591,909               9.00
                               フランス              14,437,523,584               9.99
                               オランダ               2,773,892,829              1.92
                               スペイン               8,584,359,860              5.94
                               ベルギー               3,616,934,718              2.50
                              オーストリア                2,191,852,254              1.52
                              フィンランド                 782,938,515             0.54
                              アイルランド                1,088,888,383              0.75
                               イギリス               9,623,371,046              6.66
                              スウェーデン                 418,408,828             0.29
                              ノルウェー                356,286,060             0.25
                              デンマーク                707,159,953             0.49
                              ポーランド                841,217,717             0.58
                             オーストラリア                3,006,769,090              2.08
                              シンガポール                 659,043,752             0.46
                              マレーシア                662,298,653             0.46
                              イスラエル                547,887,134             0.38
                                小計             144,647,127,956              100.13
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             △183,338,392             △0.13
                合計（純資産総額）                            144,463,789,564              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―              3,394,841,218                  2.35
                 売建          ―             146,146,112,780                 △101.16
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,900,000      11,113.32      989,085,671       11,141.95      991,634,027      1.625  2022/12/15     0.69
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      13,591.79      856,282,896       14,545.74      916,381,761      3.000  2048/2/15    0.63
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,260,000      11,095.64      916,500,127       11,087.98      915,867,204      2.000  2022/2/15    0.63
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      11,205.88      893,109,372       11,272.16      898,391,768      1.375  2025/1/31    0.62
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,600,000      11,282.67      857,483,576       11,322.78      860,531,441      1.500  2024/11/30     0.60
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,360,000      11,256.93      715,940,772       12,366.99      786,541,167      2.375  2029/5/15    0.54
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,780,000      12,776.32      738,471,738       12,972.48      749,809,683      3.125  2028/11/15     0.52
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,531.74      631,939,831       11,680.65      640,099,945      2.750  2023/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,904.36      623,788,842       12,083.47      633,173,984      2.250  2027/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      11,180.66      626,117,082       11,174.71      625,784,246      2.375  2022/3/15    0.43
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      18,184.11      625,533,678       17,923.17      616,557,391      5.500  2029/4/25    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      10,953.35      586,004,680       11,512.64      615,926,256      2.125  2024/3/31    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      11,956.24      579,878,107       12,519.26      607,184,310      2.750  2028/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,790,000      11,775.32      564,038,077       12,665.22      606,664,397      2.875  2028/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,620,000      12,140.80      560,905,191       12,707.02      587,064,378      2.875  2028/8/15    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,660,000      12,577.98      586,134,201       12,563.36      585,452,927      2.625  2029/2/15    0.41
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,660,000      21,710.54      577,500,604       21,474.56      571,223,413      4.500  2041/4/25    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,176.13      569,982,658       11,188.58      570,617,599      1.875  2022/10/31     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,940,000      11,460.54      566,151,041       11,473.99      566,815,410      1.625  2026/2/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,080,000      11,073.17      562,517,495       11,129.77      565,392,537      1.625  2022/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,780,000      12,692.87      479,790,687       14,655.79      553,988,965      3.000  2049/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,710,000      11,373.81      535,706,503       11,489.95      541,177,019      1.625  2026/5/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,670,000      11,020.46      514,655,839       11,071.38      517,033,856      1.875  2022/2/28    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,570,000      13,462.15      480,599,098       14,357.98      512,580,071      2.875  2049/5/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,620,000      12,080.53      437,315,299       14,141.66      511,928,270      2.875  2046/11/15     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,470,000      11,332.58      506,566,625       11,444.38      511,563,941      1.500  2027/1/31    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,340,000      11,518.31      499,894,926       11,690.73      507,377,980      2.500  2024/5/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,270,000      11,439.49      488,466,434       11,819.05      504,673,813      2.250  2025/11/15     0.35
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,960,000      12,836.90      508,341,609       12,735.12      504,311,117      1.750  2023/5/25    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,600,000      10,896.60      501,243,783       10,930.46      502,801,456      1.500  2021/8/31    0.35
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                100.13
                 合　　計                                100.13
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
                                  43/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建    14,660,900.00        1,575,313,705        1,576,339,968          1.09
             カナダドル                 買建      953,600.00        74,255,115        74,380,800        0.05
             メキシコペソ                 買建     6,121,700.00         29,547,609        29,567,811        0.02
             ユーロ                 買建    11,458,900.00        1,349,324,435        1,365,098,757          0.94
             英ポンド                 買建     1,817,700.00         240,568,414        240,881,604         0.17
             スウェーデンクローナ                 買建     2,127,000.00         23,684,357        23,992,560        0.02
             オーストラリアドル                 買建      883,300.00        62,993,864        63,014,622        0.04
             シンガポールドル                 買建      284,200.00        21,528,860        21,565,096        0.01
             米ドル                 売建    628,016,000.00        66,999,293,251        67,523,395,020         △46.74
             カナダドル                 売建    36,696,000.00        2,821,072,577        2,862,249,840         △1.98
             メキシコペソ                 売建    243,583,000.00         1,087,818,724        1,176,330,810         △0.81
             ユーロ                 売建    483,892,000.00        56,185,570,424        57,646,169,280         △39.90
             英ポンド                 売建    73,457,000.00        9,773,331,273        9,734,411,240         △6.74
             スウェーデンクローナ                 売建    37,733,000.00         410,419,512        425,628,240        △0.29
             ノルウェークローネ                 売建    33,641,000.00         349,374,604        369,714,590        △0.26
             デンマーククローネ                 売建    45,145,000.00         705,038,748        721,417,100        △0.50
             ポーランドズロチ                 売建    31,421,000.00         802,470,630        839,569,120        △0.58
             オーストラリアドル                 売建    42,415,000.00        2,963,642,743        3,025,850,820         △2.09
             シンガポールドル                 売建     8,680,000.00         656,361,485        658,627,240        △0.46
             マレーシアリンギット                 売建    24,810,000.00         608,740,801        613,055,100        △0.42
             イスラエルシュケル                 売建    17,958,000.00         553,359,750        549,694,380        △0.38
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             20,061,793,330              97.80
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              450,507,936             2.20
                合計（純資産総額）                            20,512,301,266              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

                                  44/315

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       株価指数先物取引           買建         日本                514,470,000                 2.51
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       101,900      7,409.83     755,062,459        6,755.00     688,334,500     3.36
                        器
     日本     株式   ソニー           電気機器       57,200      7,473.04     427,458,054        6,874.00     393,192,800     1.92
     日本     株式   キーエンス           電気機器        8,300     38,246.25      317,443,909       44,350.00      368,105,000     1.79
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       71,100      4,533.33     322,320,447        4,832.00     343,555,200     1.67
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品       76,000      4,112.05     312,515,960        4,191.00     318,516,000     1.55
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       119,800      2,709.24     324,567,824        2,444.00     292,791,200     1.43
                        信業
     日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      616,000       526.48     324,312,832         444.20     273,627,200     1.33
             ル・グループ
     日本     株式   第一三共           医薬品       26,100      7,428.30     193,878,781       10,085.00      263,218,500     1.28
     日本     株式   任天堂           その他製        5,600     41,815.48      234,166,688       43,540.00      243,824,000     1.19
                        品
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       62,500      4,045.71     252,857,148        3,710.00     231,875,000     1.13
             ス            業
     日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       66,800      3,238.30     216,318,526        3,136.00     209,484,800     1.02
                        信業
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       71,900      2,793.65     200,863,569        2,784.00     200,169,600     0.98
                        器
     日本     株式   信越化学工業           化学      15,400     12,143.09      187,003,640       12,620.00      194,348,000     0.95
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       62,300      3,574.82     222,711,746        3,119.00     194,313,700     0.95
             ループ
     日本     株式   花王           化学      21,900      8,887.07     194,626,978        8,647.00     189,369,300     0.92
     日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       64,100      3,117.07     199,804,457        2,951.50     189,191,150     0.92
                        信業
     日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       18,200     10,582.06      192,593,492       10,110.00      184,002,000     0.90
     日本     株式   ダイキン工業           機械      11,600     15,154.60      175,793,360       15,850.00      183,860,000     0.90
     日本     株式   ファナック           電気機器        8,700     18,956.09      164,918,028       19,215.00      167,170,500     0.81
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,223,700        150.98     184,764,460         134.50     164,587,650     0.80
             ループ
     日本     株式   村田製作所           電気機器       26,800      6,297.05     168,761,157        6,015.00     161,202,000     0.79
     日本     株式   三菱商事           卸売業       63,100      2,711.34     171,085,834        2,515.00     158,696,500     0.77
     日本     株式   ＳＭＣ           機械       2,900     48,314.81      140,112,976       54,370.00      157,673,000     0.77
     日本     株式   日立製作所           電気機器       43,900      4,078.83     179,060,991        3,455.00     151,674,500     0.74
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品       79,200      1,835.27     145,353,708        1,914.50     151,628,400     0.74
     日本     株式   中外製薬           医薬品       9,500     11,184.15      106,249,425       15,890.00      150,955,000     0.74
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       31,800      5,678.67     180,581,855        4,668.00     148,442,400     0.72
     日本     株式   日本電産           電気機器       22,000      6,939.89     152,677,678        6,622.00     145,684,000     0.71
     日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       62,900      2,495.18     156,947,120        2,310.00     145,299,000     0.71
     日本     株式   オリエンタルランド           サービス        9,300     14,265.59      132,670,000       15,615.00      145,219,500     0.71
                        業
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     ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.21
                    建設業                             2.56
                    食料品                             3.90
                    繊維製品                             0.51
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.12
                    医薬品                             6.99
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.63
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.56
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.00
                    電気機器                             14.21
                    輸送用機器                             7.13
                    精密機器                             2.56
                    その他製品                             2.33
                    電気・ガス業                             1.56
                    陸運業                             4.24
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.36
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.32
                    卸売業                             4.54
                    小売業                             4.82
                    銀行業                             4.97
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.01
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             2.07
                    サービス業                             5.27
        合　　計                                          97.80
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     33 日本円        454,758,150       514,470,000      2.51
       取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              19,596,017,377              43.00
                               カナダ              1,008,924,291              2.21
                               パナマ                6,344,778            0.01
                               ドイツ               876,575,608             1.92
                               イタリア                171,271,060             0.38
                               フランス                994,373,219             2.18
                               オランダ                534,367,707             1.17
                               スペイン                250,532,803             0.55
                               ベルギー                85,269,929             0.19
                              オーストリア                 18,537,983             0.04
                             ルクセンブルク                  24,618,697             0.05
                              フィンランド                 123,047,674             0.27
                              アイルランド                 539,981,778             1.18
                              ポルトガル                 18,655,207             0.04
                               イギリス               1,402,396,208              3.08
                               スイス              1,105,233,448              2.43
                              スウェーデン                 264,477,574             0.58
                              ノルウェー                 57,651,458             0.13
                              デンマーク                227,886,525             0.50
                               ケイマン                56,046,791             0.12
                               リベリア                 8,716,984            0.02
                             オーストラリア                 598,839,638             1.31
                              バミューダ                 97,902,443             0.21
                             ニュージーランド                  30,444,283             0.07
                            パプアニューギニア                   3,598,028            0.01
                                香港               244,300,889             0.54
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                              シンガポール                 102,201,398             0.22
                              イスラエル                 67,233,542             0.15
                              キュラソー                 19,895,752             0.04
                              ジャージー                 90,084,411             0.20
                             英ヴァージン諸島                   2,849,871            0.01
                               マン島                7,504,988            0.02
                                小計             28,635,782,342              62.84
              投資証券                アメリカ                640,251,615             1.40
                               カナダ                7,491,160            0.02
                               フランス                17,706,624             0.04
                               イギリス                18,592,824             0.04
                             オーストラリア                  40,902,566             0.09
                                香港               12,096,027             0.03
                              シンガポール                 16,380,704             0.04
                                小計               753,421,520             1.65
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―            16,182,038,343              35.51
                合計（純資産総額）                            45,571,242,205              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                10,649,992,695                  23.37
                 買建        ドイツ                2,846,483,269                  6.25
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               495,309,720                 1.09
                 売建          ―              2,659,500,930                 △5.84
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       32,598     34,227.87     1,115,760,247        34,221.42     1,115,549,931      2.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       53,174     17,746.75      943,665,748       19,505.94     1,037,208,960      2.28
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       3,092    200,182.14      618,963,205       258,190.28      798,324,355     1.75
                                  48/315

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     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       17,614     23,435.08      412,785,644       24,243.71      427,028,775     0.94
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        2,263    157,715.32      356,909,784       152,340.97      344,747,631     0.76
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        2,193    157,657.25      345,742,371       152,503.34      334,439,840     0.73
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       19,304     15,948.84      307,876,593       15,803.68      305,074,318     0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       12,549     22,043.65      276,625,764       20,888.77      262,133,273     0.58
                       ア・サービ
                         ス
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       21,820     12,144.52      264,993,600       11,468.71      250,247,400     0.55
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      22,979     14,317.61      329,004,579       10,737.94      246,747,257     0.54
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       18,296     13,456.30      246,196,541       12,479.93      228,332,832     0.50
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        6,946     31,485.85      218,700,778       32,685.89      227,036,220     0.50
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        6,575     34,804.23      228,837,845       32,506.31      213,729,047     0.47
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       31,897      7,362.57     234,844,185        6,634.60     211,623,868     0.46
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売       7,988     24,946.96      199,276,317       26,359.90      210,562,915     0.46
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        5,154     36,049.95      185,801,469       38,056.20      196,141,655     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       9,625     24,394.25      234,794,712       19,903.80      191,574,104     0.42
            B
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       30,352      6,481.90     196,738,884        5,991.57     181,856,181     0.40
                       サービス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       53,610      4,139.90     221,940,307        3,339.88     179,051,063     0.39
                       サービス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      62,549      3,606.55     225,586,484        2,673.19     167,205,724     0.37
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       40,562      4,281.84     173,680,180        4,105.49     166,527,104     0.37
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       13,148     15,062.80      198,045,726       12,554.12      165,061,668     0.36
                        娯楽
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       18,661      9,245.42     172,528,958        8,499.17     158,603,034     0.35
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        4,260     26,934.11      114,739,328       36,504.28      155,508,252     0.34
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       31,028      5,252.84     162,985,135        4,902.83     152,125,020     0.33
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       29,804      6,202.33     184,854,255        5,063.58     150,915,168     0.33
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       30,943      7,131.38     220,666,589        4,843.15     149,861,628     0.33
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       15,755     10,209.65      160,853,130        9,298.53     146,498,460     0.32
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
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                        ンス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       10,209     15,367.11      156,882,849       14,225.14      145,224,492     0.32
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        3,542     37,782.81      133,826,735       40,843.11      144,666,331     0.32
                       ア・サービ
                         ス
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             2.40
                    素材                             2.72
                    資本財                             4.01
                    商業・専門サービス                             0.80
                    運輸                             1.20
                    自動車・自動車部品                             0.71
                    耐久消費財・アパレル                             1.18
                    消費者サービス                             1.01
                    メディア・娯楽                             4.31
                    小売                             3.73
                    食品・生活必需品小売り                             1.01
                    食品・飲料・タバコ                             3.06
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.40
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.51
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             5.90
                    銀行                             3.70
                    各種金融                             2.77
                    保険                             2.06
                    不動産                             0.29
                    ソフトウェア・サービス                             7.44
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.46
                    電気通信サービス                             1.43
                    公益事業                             2.33
                    半導体・半導体製造装置                             2.40
       投資証券          ―    ―                             1.65
        合　　計                                          64.49
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2006       買建    652 米ドル     85,933,162.5      9,240,392,961        99,042,060     10,649,992,695       23.37
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    STX  E6002006     買建    1,345  ユーロ      21,220,450      2,527,992,205        23,893,925      2,846,483,269       6.25
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     3,650,000.00         392,398,360        392,448,000         0.86
             カナダドル                 買建      292,000.00        22,756,494        22,776,000        0.05
             ユーロ                 買建      100,000.00        11,791,160        11,913,000        0.03
             英ポンド                 買建      190,000.00        25,167,590        25,178,800        0.06
             スイスフラン                 買建      215,000.00        23,932,553        23,976,800        0.05
             スウェーデンクローナ                 買建      674,000.00         7,524,064        7,602,720        0.02
             オーストラリアドル                 買建      160,000.00        11,423,424        11,414,400        0.03
             米ドル                 売建    17,672,000.00        1,900,093,440        1,900,093,440         △4.17
             カナダドル                 売建     1,042,000.00         81,271,832        81,276,000       △0.18
             ユーロ                 売建     2,665,000.00         317,457,465        317,481,450        △0.70
             英ポンド                 売建      884,000.00        117,145,912        117,147,680        △0.26
             スイスフラン                 売建      943,000.00        105,160,625        105,163,360        △0.23
             スウェーデンクローナ                 売建     2,095,000.00         23,644,170        23,631,600       △0.05
             ノルウェークローネ                 売建      470,000.00         5,166,663        5,165,300       △0.01
             デンマーククローネ                 売建     1,370,000.00         21,890,819        21,892,600       △0.05
             オーストラリアドル                 売建      670,000.00        47,797,130        47,797,800       △0.10
             香港ドル                 売建     2,399,000.00         33,274,130        33,250,140       △0.07
             シンガポールドル                 売建      87,000.00        6,600,951        6,601,560       △0.01
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                15,437,776             0.23
                              アルゼンチン                  3,821,530            0.06
                               メキシコ                81,566,691             1.21
                               ブラジル                219,742,178             3.25
                                チリ               25,741,751             0.38
                              コロンビア                 10,584,107             0.16
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ペルー                1,203,207            0.02
                               オランダ                 3,479,223            0.05
                               スペイン                  599,019           0.01
                             ルクセンブルク                  5,616,403            0.08
                               ギリシャ                10,282,296             0.15
                               トルコ                19,118,692             0.28
                               チェコ                5,262,760            0.08
                              ハンガリー                 10,436,143             0.15
                              ポーランド                 33,622,452             0.50
                               ロシア               152,527,726             2.26
                               ケイマン                941,430,713             13.92
                              バミューダ                 41,797,443             0.62
                                香港               120,950,008             1.79
                              シンガポール                  1,408,221            0.02
                              マレーシア                 80,451,237             1.19
                                タイ               102,054,913             1.51
                              フィリピン                 34,509,550             0.51
                              インドネシア                 67,373,197             1.00
                                韓国               515,059,305             7.62
                                台湾               531,712,807             7.86
                                中国               561,992,727             8.31
                               インド               346,035,843             5.12
                               カタール                43,864,514             0.65
                               エジプト                 5,075,937            0.08
                              南アフリカ                163,856,403             2.42
                             アラブ首長国連邦                  29,139,141             0.43
                               マン島                1,603,740            0.02
                             サウジアラビア                 140,423,458             2.08
                                小計              4,327,781,111              64.01
              投資証券                メキシコ                 2,016,232            0.03
                              南アフリカ                 3,136,329            0.05
                                小計                5,152,561            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             2,428,655,957              35.92
                合計（純資産総額）                             6,761,589,629             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,594,160,139                  38.37
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        為替予約取引          買建          ―               298,550,510                 4.42
                 売建          ―                  63,780             △0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      13,330     22,935.07      305,724,533       21,451.15      285,943,959     4.23
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        43,900      5,351.87     234,947,453        5,661.73     248,550,123     3.68
                        娯楽
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       188,000      1,188.70     223,476,202        1,052.52     197,873,760     2.93
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       36,561      5,283.51     193,170,774        4,379.75     160,128,405     2.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      737,000       89.04     65,626,460        85.71     63,173,134     0.93
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,401     15,159.51      51,557,506       17,987.63      61,175,934     0.90
     カ
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        21,730      2,139.38      46,488,838       2,105.31      45,748,549     0.68
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      42,500      1,309.60      55,658,230       1,061.05      45,094,838     0.67
            CO-H
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       47,000      960.35     45,136,864        750.36     35,267,249     0.52
                        サービス
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      499,000       77.67     38,758,328        69.76     34,813,284     0.51
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       5,620     4,246.35      23,864,542       5,486.18      30,832,335     0.46
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        4,168     8,523.52      35,526,055       7,290.91      30,388,513     0.45
                       導体製造装
                         置
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      12,523      3,484.66      43,638,484       2,321.89      29,077,041     0.43
            FINANCE
     ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      21,206      1,817.25      38,536,752       1,255.95      26,633,684     0.39
            ADR
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        26,108      1,115.77      29,130,570       1,011.58      26,410,383     0.39
                       ア・サービ
                         ス
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        3,156     11,314.30      35,707,952       8,226.04      25,961,398     0.38
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       95,800      327.82     31,405,213        269.57     25,825,189     0.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        42,102      804.32     33,863,666        593.13     24,972,190     0.37
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      608,000       44.24     26,901,142        39.52     24,033,936     0.36
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      24,000      1,058.47      25,403,397        995.28     23,886,919     0.35
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ        6,289     4,180.16      26,289,077       3,780.14      23,773,363     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,050     13,913.30      28,522,279       11,432.58      23,436,809     0.35
                        娯楽
     ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・         582    35,175.21      20,471,974       39,382.86      22,920,826     0.34
                        娯楽
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,070     15,860.12      16,970,339       20,899.44      22,362,411     0.33
                        娯楽
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      39,267      595.95     23,401,197        519.79     20,410,672     0.30
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        6,903     3,111.13      21,476,176       2,866.14      19,785,027     0.29
                       ア・サービ
                         ス
     台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        12,000      1,488.42      17,861,050       1,646.80      19,761,600     0.29
                       導体製造装
                         置
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       257,100       75.79     19,486,740        72.98     18,765,009     0.28
                        サービス
            L
     サウジア     株式   SAUDI  BASIC  INDUSTRIES       素材       7,803     2,509.20      19,579,334       2,379.61      18,568,097     0.27
     ラビア
            CORP
     インド     株式   HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・        6,302     3,102.48      19,551,880       2,874.22      18,113,388     0.27
                       パーソナル
                        用品
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             4.10
                    素材                             4.64
                    資本財                             1.99
                    商業・専門サービス                             0.19
                    運輸                             1.04
                    自動車・自動車部品                             1.21
                    耐久消費財・アパレル                             0.82
                    消費者サービス                             0.94
                    メディア・娯楽                             5.60
                    小売                             6.94
                    食品・生活必需品小売り                             1.04
                    食品・飲料・タバコ                             2.41
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.80
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.73
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.65
                    銀行                             9.66
                    各種金融                             1.32
                    保険                             2.24
                    不動産                             1.62
                    ソフトウェア・サービス                             1.20
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.17
                    電気通信サービス                             2.79
                    公益事業                             1.59
                    半導体・半導体製造装置                             4.31
       投資証券          ―    ―                             0.08
        合　　計                                          64.08
                                  54/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2006    買建    526 米ドル      21,825,915      2,346,940,638        24,124,990      2,594,160,139       38.37
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,689,593.85         181,653,970        181,665,125         2.69
             メキシコペソ                 買建     1,290,000.00          6,224,671        6,230,700        0.09
             トルコリラ                 買建      200,000.00         3,173,944        3,149,200        0.05
             チェココルナ                 買建      70,000.00         307,080        308,700       0.00
             ハンガリーフォリント                 買建     2,150,000.00           731,869        732,505       0.01
             ポーランドズロチ                 買建      29,000.00         772,531        774,880       0.01
             香港ドル                 買建     7,590,000.00         105,271,574        105,197,400         1.56
             南アフリカランド                 買建      80,000.00         492,232        492,000       0.01
             オフショア人民元                 売建       4,255.20         63,949        63,780     △0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ               1,242,731,625              29.05
                              アイルランド                2,957,143,685              69.13
                                小計              4,199,875,310              98.19
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              77,486,506             1.81
                合計（純資産総額）                             4,277,361,816             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        為替予約取引          買建          ―                29,944,320                 0.70
                 売建          ―                55,372,800                △1.29
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       493,285      6,264.43     3,090,153,330        5,994.79     2,957,143,685     69.13
     ンド     証券
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      378,424      3,613.00     1,367,248,939        3,283.96     1,242,731,625     29.05
          証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.19
                 合　　計                                98.19
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      278,500.00        29,928,724        29,944,320        0.70
             米ドル                 売建      515,000.00        55,373,366        55,372,800       △1.29
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             16,111,534,340              96.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              642,990,657             3.84
                                  56/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            16,754,524,997              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                449,064,000                 2.68
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,775     826,478.3     1,466,998,982         676,000    1,199,900,000      7.16
     日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,833     753,387.31      1,380,958,939         588,000    1,077,804,000      6.43
     日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,758     296,972.99      819,051,506        304,000     838,432,000     5.00
     日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 5,916     176,651.86      1,045,072,403         132,500     783,870,000     4.68
             人
     日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,615     278,210.49      727,520,431        266,400     696,636,000     4.16
     日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 4,564     135,354.39      617,757,435        143,700     655,846,800     3.91
     日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,738     338,645.57      588,566,000        335,500     583,099,000     3.48
     日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,651     216,794.28      791,515,916        155,800     568,825,800     3.40
     日本     投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,464     212,656.22      736,641,146        142,200     492,580,800     2.94
     日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,115     180,775.33      743,890,482        114,200     469,933,000     2.80
     日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 2,360     165,257.54      390,007,794        176,700     417,012,000     2.49
     日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  609    683,724.12      416,387,989        653,000     397,677,000     2.37
             法人
     日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,204     458,119.12      551,575,420        329,000     396,116,000     2.36
     日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 5,358     87,196.34      467,197,989        67,100     359,521,800     2.15
     日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,197     283,838.26      339,754,397        286,500     342,940,500     2.05
             人
     日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  567    807,305.59      457,742,269        598,000     339,066,000     2.02
     日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  918    528,527.88      485,188,593        366,500     336,447,000     2.01
             法人
     日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,108     176,173.71      371,374,180        145,500     306,714,000     1.83
     日本     投資証券    ラサールロジポート投資法人                 1,704     164,170.75      279,746,958        160,700     273,832,800     1.63
     日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  423    814,463.32      344,517,984        629,000     266,067,000     1.59
     日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 5,903     66,166.37      390,580,082        44,850     264,749,550     1.58
     日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  798    348,520.6      278,119,438        326,000     260,148,000     1.55
             法人
     日本     投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  522    516,153.01      269,431,871        469,000     244,818,000     1.46
             資法人
     日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  651    424,869.15      276,589,816        350,000     227,850,000     1.36
     日本     投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,695     181,839.19      308,217,427        133,300     225,943,500     1.35
     日本     投資証券    イオンリート投資法人                 1,978     142,414.36      281,695,604        114,000     225,492,000     1.35
     日本     投資証券    日本リート投資法人                  595    470,252.85      279,800,445        378,500     225,207,500     1.34
     日本     投資証券    大和証券りビング投資法人                 2,243     102,888.24      230,778,322        98,900     221,832,700     1.32
                                  57/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,038     49,410.14      397,158,705        27,280     219,276,640     1.31
     日本     投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,196     206,452.93      246,917,704        181,300     216,834,800     1.29
             クスト投資法人
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.16
                 合　　計                                96.16
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     264 日本円        479,685,640       449,064,000      2.68
     数先物取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              10,180,312,525              74.64
                               カナダ               247,399,118             1.81
                               ドイツ                36,698,373             0.27
                               イタリア                 1,916,891            0.01
                               フランス                312,339,490             2.29
                               オランダ                23,571,526             0.17
                               スペイン                72,647,399             0.53
                               ベルギー                167,189,139             1.23
                              アイルランド                 18,820,970             0.14
                               イギリス                682,365,599             5.00
                             オーストラリア                 878,901,453             6.44
                             ニュージーランド                  60,019,703             0.44
                                香港               229,205,634             1.68
                              シンガポール                 573,717,310             4.21
                                韓国                2,497,592            0.02
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                 8,754,257            0.06
                              ガーンジー                 30,711,851             0.23
                               マン島                2,609,781            0.02
                                小計             13,529,678,611              99.20
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              108,749,836             0.80
                合計（純資産総額）                            13,638,428,447              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               145,598,685                 1.07
                 売建          ―                68,513,900                △0.50
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              87,969     10,090.61      887,661,328       10,005.66      880,188,476     6.45
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              10,504     65,205.11      684,914,545       74,555.92      783,135,441     5.74
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         31,322     14,179.98      444,145,368       15,704.75      491,904,383     3.61
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              17,898     23,496.38      420,538,215       21,633.96      387,204,629     2.84
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        16,622     22,470.54      373,505,384       17,100.49      284,244,443     2.08
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              41,576      8,514.22     353,987,435        6,545.35     272,129,517     2.00
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             48,339      8,537.88     412,712,678        5,520.59     266,859,810     1.96
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            40,814      7,785.17     317,744,010        5,989.42     244,452,229     1.79
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        14,578     17,352.11      252,959,149       16,682.20      243,193,173     1.78
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         36,531     13,853.08      506,067,227        6,424.91     234,708,661     1.72
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              192,853      1,055.16     203,492,347        1,099.50     212,042,549     1.55
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         7,866     31,996.62      251,685,467       26,759.91      210,493,498     1.54
     香港    投資証券    LINK  REIT               252,200      1,088.61     274,547,493         790.59     199,386,798     1.46
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          64,596      3,209.64     207,330,474        2,817.28     181,985,406     1.33
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              44,456      5,732.42     254,840,654        3,952.80     175,725,801     1.29
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        13,694     14,259.36      195,267,722       12,651.97      173,256,211     1.27
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           11,037     16,549.94      182,661,713       14,896.13      164,408,597     1.21
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            43,858      3,809.78     167,089,677        3,745.26     164,260,047     1.20
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        59,015      3,700.10     218,361,833        2,751.69     162,391,145     1.19
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         15,445     11,498.18      177,589,435       10,454.06      161,463,059     1.18
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          17,094     14,190.73      242,576,409        9,436.83     161,313,220     1.18
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              130,616      1,183.49     154,583,108        1,123.85     146,793,366     1.08
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          21,674      7,526.02     163,119,059        6,720.62     145,662,826     1.07
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                34,892      4,991.54     174,164,904        4,134.52     144,261,968     1.06
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              20,533      8,631.83     177,237,506        6,696.96     137,508,852     1.01
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       61,338      2,303.78     141,309,773        1,951.66     119,711,504     0.88
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           11,550     11,473.91      132,523,746        9,951.90     114,944,462     0.84
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           54,616      2,667.53     145,690,349        2,083.93     113,815,997     0.83
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        84,980      1,708.57     145,194,300        1,293.58     109,928,930     0.81
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP              635,360       252.85     160,654,011         169.81     107,892,388     0.79
     ラリア
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.20
                 合　　計                                99.20
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,028,000.00         110,536,932        110,530,560         0.81
             カナダドル                 買建      15,000.00        1,169,008        1,170,000        0.01
             ユーロ                 買建      50,500.00        5,954,475        6,016,065        0.04
             英ポンド                 買建      61,000.00        8,080,151        8,083,720        0.06
             オーストラリアドル                 買建      115,000.00         8,210,620        8,204,100        0.06
             香港ドル                 買建      300,000.00         4,160,910        4,158,000        0.03
             シンガポールドル                 買建      98,000.00        7,432,761        7,436,240        0.05
             米ドル                 売建      501,000.00        53,867,520        53,867,520       △0.39
             ユーロ                 売建      32,000.00        3,811,872        3,812,160       △0.03
             英ポンド                 売建      22,000.00        2,915,396        2,915,440       △0.02
             オーストラリアドル                 売建      45,000.00        3,210,255        3,210,300       △0.02
             香港ドル                 売建      170,000.00         2,357,900        2,356,200       △0.02
             シンガポールドル                 売建      31,000.00        2,352,063        2,352,280       △0.02
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭマネーマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             5月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

                                  60/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                 日本             41,920,610,100              59.19
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―            28,901,675,064              40.81
                合計（純資産総額）                            70,822,285,164              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第８９６回国庫短        23,500,000,000         100.07    23,517,682,000         100.00    23,502,021,000        ― 2020/6/22    33.18
            期証券
     日本    国債証券    第８９５回国庫短        8,000,000,000         100.29    8,023,316,000         100.15    8,012,584,000        ― 2021/3/22    11.31
            期証券
     日本    国債証券    第８９３回国庫短        6,500,000,000         100.15    6,509,961,500         100.04    6,502,983,500        ― 2020/9/10     9.18
            期証券
     日本    国債証券    第８７１回国庫短        3,700,000,000         100.11    3,704,143,000         100.07    3,702,893,400        ― 2020/11/20     5.23
            期証券
     日本    国債証券    第８６４回国庫短         200,000,000        100.10     200,208,200        100.06     200,128,200       ― 2020/10/20     0.28
            期証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                59.19
                 合　　計                                59.19
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
     ２【換金（解約）手続等】

     （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （２）取扱時間
                                  61/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     （９）受付の中止および取消
                        ;
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㄀㚘԰殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （２）【保管】

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        該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2029年5月15日        までとします（        2019年6月10日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年5月16日から翌年5月15日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     （５）【その他】

      ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
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         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
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        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年                                                  6月10日から

        2020年    5月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       2,819,678,418
        コール・ローン
                                      19,444,484,796
        親投資信託受益証券
                                      22,264,163,214
        流動資産合計
                                      22,264,163,214
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        47,946,000
        未払解約金
                                         3,264,784
        未払受託者報酬
                                        103,609,502
        未払委託者報酬
                                           7,647
        未払利息
                                        23,658,982
        その他未払費用
                                        178,486,915
        流動負債合計
                                        178,486,915
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      22,793,111,107
        元本
        剰余金
                                       △ 707,434,808
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      22,085,676,299
        元本等合計
                                      22,085,676,299
       純資産合計
                                      22,264,163,214
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      6月10日
                                 至　2020年      5月15日
      営業収益
                                       △ 339,442,213
       有価証券売買等損益
                                       △ 339,442,213
       営業収益合計
      営業費用
                                          572,855
       支払利息
                                         7,873,823
       受託者報酬
                                        272,506,579
       委託者報酬
                                        54,387,534
       その他費用
                                        335,340,791
       営業費用合計
                                       △ 674,783,004
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 674,783,004
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 674,783,004
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
                                        32,651,804
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        32,651,804
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 707,434,808
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年                                6月10日）から
      なる重要な事項
                       2020年    5月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2020年    5月15日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                                               2019年    6月10日
       設定元本額                                              27,612,309,231円
       期首元本額                                              27,612,309,231円
       元本残存率                                                   82.5％
     ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                     22,793,111,107口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               707,434,808円
     ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9690円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,690円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    6月10日
                             至  2020年    5月15日
       分配金の計算過程
      A  当ファンドの配当等収益額                                                △572,855円
      B  親ファンドの配当等収益額                                               390,083,023円
       ＲＡＭ国内株式マザーファンド                                                9,833,420円
       ＲＡＭ国内リートマザーファンド                                                9,155,046円
       ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                                                44,130,427円
       ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                                                9,525,772円
       ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                                                16,938,343円
       ＲＡＭ国内債券マザーファンド                                                25,035,529円
       ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                                                16,107,802円
       ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）                                               259,835,264円
       ＲＡＭマネーマザーファンド                                                △478,580円
      C  配当等収益額合計(A+B)                                               389,510,168円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      D  経費                                               334,767,936円
      E  差引配当等収益額（C-D)                                                54,742,232円
      }  当ファンドの当期末残存受益権口数                                              22,793,111,107口
      ▶  当ファンドの期中平均残存受益権口数                                              25,309,743,779口
      H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                                                49,299,028円
      I  元本超過額                                                    0円
      J  分配可能額(H>I）                                                49,299,028円
      K  10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)                                                    21円
      L  10,000口当たりの分配額                                                    0円
      M  収益分配金金額(L×F/10,000)                                                    0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                第1期

                             自  2019年    6月10日
                             至  2020年    5月15日
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2020年    5月15日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    6月10日
                             至  2020年    5月15日
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年    6月10日
           種類
                                    至  2020年    5月15日
                               計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                   24,564,886

           合計                                             24,564,886

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         1,094,403,708           1,155,580,875

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         4,384,509,952           4,651,088,157

               あり）
               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           81,836,054           84,274,768

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                          427,805,843           501,516,789

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           77,409,694           85,003,584

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           44,163,302           42,639,668

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           38,398,009           40,782,525

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          100,003,178           81,292,583

               ＲＡＭマネーマザーファンド                         12,820,254,203           12,802,305,847

                    合計                    19,068,783,943           19,444,484,796

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）



     当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
     り）」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
     ザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」、「ＲＡＭ先
     進国リートマザーファンド」および「ＲＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
     借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
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     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 549,501
        コール・ローン                              1,224,317,021
        国債証券                              65,011,934,600
        地方債証券                              3,922,538,200
        特殊債券                              4,657,708,764
        社債券                              3,299,248,000
        未収利息                               137,673,203
                                        19,579,969
        前払費用
                                      78,273,549,258
        流動資産合計
                                      78,273,549,258
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               828,067,800
        未払解約金                                1,440,000
        未払利息                                  3,320
                                           3,642
        その他未払費用
                                        829,514,762
        流動負債合計
                                        829,514,762
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              73,341,449,737
        剰余金
                                       4,102,584,759
          剰余金又は欠損金（△）
                                      77,444,034,496
        元本等合計
                                      77,444,034,496
       純資産合計
                                      78,273,549,258
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              62,505,375,914円
       期中追加設定元本額                                              71,172,230,834円
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       期中一部解約元本額                                              60,336,157,011円
       期末元本額                                              73,341,449,737円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,592,699,839円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,643,569,661円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               348,367,516円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               360,806,379円
       つみたてバランスファンド                                              1,192,829,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               898,184,177円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               174,927,204円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                39,122,859円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                10,895,743円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,839,198円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 403,439円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  74,883円
       リスクコントロール・オープン                                                23,917,025円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               350,361,254円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              49,084,984,680円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               607,726,099円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               252,027,207円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               167,410,829円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                63,572,813円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,094,403,708円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               987,032,651円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               555,829,887円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               401,234,937円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,998,603,733円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                7,330,254円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              6,305,614,593円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               175,679,462円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     73,341,449,737口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0559円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,559円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  △577,859,720

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     地方債証券                                                  △22,611,800
     特殊債券                                                  △21,867,019

     社債券                                                  △34,444,000

           合計                                           △656,782,539

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券          第４０１回利付国債（２年）                          300,000,000           300,873,000
               第４０２回利付国債（２年）                          150,000,000           150,471,000
               第４０３回利付国債（２年）                          280,000,000           280,946,400
               第４０４回利付国債（２年）                          170,000,000           170,615,400
               第４０５回利付国債（２年）                          200,000,000           200,838,000
               第４０６回利付国債（２年）                          250,000,000           251,057,500
               第４０７回利付国債（２年）                          330,000,000           331,452,000
               第４０８回利付国債（２年）                          400,000,000           401,824,000
               第４０９回利付国債（２年）                          180,000,000           180,864,000
               第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           412,017,200
               第４１１回利付国債（２年）                          200,000,000           201,032,000
               第１２８回利付国債（５年）                          320,000,000           320,976,000
               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           451,665,000
               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           241,051,200
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           361,825,200
               第１３２回利付国債（５年）                          640,000,000           643,686,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１３３回利付国債（５年）                         1,060,000,000           1,066,847,600
               第１３４回利付国債（５年）                          930,000,000           936,649,500
               第１３５回利付国債（５年）                          830,000,000           836,391,000
               第１３６回利付国債（５年）                          820,000,000           826,748,600
               第１３７回利付国債（５年）                          290,000,000           292,531,700
               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           605,526,000
               第１３９回利付国債（５年）                          960,000,000           969,264,000
               第１４０回利付国債（５年）                          850,000,000           858,568,000
               第１４１回利付国債（５年）                          440,000,000           444,611,200
               第１４２回利付国債（５年）                          470,000,000           474,991,400
               第１４３回利付国債（５年）                          250,000,000           252,675,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           60,190,000
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           146,730,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           162,996,900
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           224,119,500
               第５回利付国債（４０年）                          150,000,000           217,471,500
               第６回利付国債（４０年）                          140,000,000           200,372,200
               第７回利付国債（４０年）                          160,000,000           220,676,800
               第８回利付国債（４０年）                          170,000,000           219,629,800
               第９回利付国債（４０年）                          290,000,000           281,613,200
               第１０回利付国債（４０年）                          260,000,000           295,570,600
               第１１回利付国債（４０年）                          220,000,000           242,930,600
               第１２回利付国債（４０年）                          220,000,000           220,356,400
               第３１５回利付国債（１０年）                          295,000,000           299,430,900
               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           304,176,000
               第３１７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,686,000
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           371,786,460
               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           244,903,200
               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           205,803,660
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           246,222,470
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           224,360,400
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           347,704,400
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           186,762,480
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           337,566,900
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           286,339,200
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           396,771,750
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           420,025,560
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           305,853,570
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           265,290,820
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,297,700
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           546,502,320
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           231,513,750
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               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           268,999,650
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           354,646,200
               第３３６回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,238,000
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,335,400
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           647,122,050
               第３３９回利付国債（１０年）                          375,000,000           385,083,750
               第３４０回利付国債（１０年）                          674,000,000           693,027,020
               第３４１回利付国債（１０年）                          320,000,000           327,657,600
               第３４２回利付国債（１０年）                          230,000,000           233,042,900
               第３４３回利付国債（１０年）                          460,000,000           466,348,000
               第３４４回利付国債（１０年）                          490,000,000           497,046,200
               第３４５回利付国債（１０年）                          700,000,000           710,465,000
               第３４６回利付国債（１０年）                          610,000,000           619,247,600
               第３４７回利付国債（１０年）                          190,000,000           192,988,700
               第３４８回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,502,400
               第３４９回利付国債（１０年）                          470,000,000           477,552,900
               第３５０回利付国債（１０年）                          600,000,000           609,480,000
               第３５１回利付国債（１０年）                          400,000,000           406,192,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          480,000,000           487,252,800
               第３５３回利付国債（１０年）                          530,000,000           537,552,500
               第３５４回利付国債（１０年）                          580,000,000           587,980,800
               第３５５回利付国債（１０年）                          500,000,000           506,385,000
               第３５６回利付国債（１０年）                          790,000,000           799,614,300
               第３５７回利付国債（１０年）                          580,000,000           586,403,200
               第３５８回利付国債（１０年）                          180,000,000           181,859,400
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,837,000
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,529,200
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           60,065,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,268,400
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          112,177,800
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           78,195,600
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           211,444,800
               第１６回利付国債（３０年）                           70,000,000           92,835,400
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,782,000
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           78,270,000
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,857,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,237,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          118,397,700
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           67,499,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           216,689,600
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,753,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,870,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           195,529,600
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               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           294,917,650
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           151,746,100
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           95,890,200
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           258,215,700
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           175,315,400
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           295,511,050
               第３３回利付国債（３０年）                          280,000,000           370,549,200
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           348,993,000
               第３５回利付国債（３０年）                          256,000,000           341,578,240
               第３６回利付国債（３０年）                          285,000,000           381,951,300
               第３７回利付国債（３０年）                          300,000,000           397,179,000
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           287,460,800
               第３９回利付国債（３０年）                          170,000,000           226,292,100
               第４０回利付国債（３０年）                          155,000,000           203,279,400
               第４１回利付国債（３０年）                          155,000,000           200,163,900
               第４２回利付国債（３０年）                          170,000,000           219,769,200
               第４３回利付国債（３０年）                          140,000,000           181,385,400
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           233,460,000
               第４５回利付国債（３０年）                          180,000,000           225,338,400
               第４６回利付国債（３０年）                          220,000,000           275,609,400
               第４７回利付国債（３０年）                          250,000,000           319,497,500
               第４８回利付国債（３０年）                          213,000,000           262,311,630
               第４９回利付国債（３０年）                          200,000,000           246,430,000
               第５０回利付国債（３０年）                          210,000,000           228,333,000
               第５１回利付国債（３０年）                          230,000,000           221,943,100
               第５２回利付国債（３０年）                          200,000,000           202,592,000
               第５３回利付国債（３０年）                          190,000,000           197,237,100
               第５４回利付国債（３０年）                          210,000,000           228,419,100
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           86,970,400
               第５６回利付国債（３０年）                          220,000,000           239,329,200
               第５７回利付国債（３０年）                          200,000,000           217,446,000
               第５８回利付国債（３０年）                          320,000,000           348,137,600
               第５９回利付国債（３０年）                          190,000,000           201,844,600
               第６０回利付国債（３０年）                          150,000,000           167,176,500
               第６１回利付国債（３０年）                          190,000,000           201,776,200
               第６２回利付国債（３０年）                          190,000,000           191,689,100
               第６３回利付国債（３０年）                          180,000,000           176,549,400
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           176,522,400
               第６５回利付国債（３０年）                          160,000,000           156,886,400
               第６６回利付国債（３０年）                           50,000,000           49,019,500
               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,153,700
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           195,840,600
                                  80/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,726,200
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           186,823,800
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,017,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,457,400
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           114,800,400
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,880,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,952,400
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,230,000
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,668,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,384,800
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,652,200
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,284,800
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           408,131,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,578,600
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,145,900
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,199,000
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           121,493,900
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,626,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           230,500,200
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           197,663,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,803,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,830,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,063,400
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,172,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,171,400
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,233,000
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,419,700
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,291,200
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,249,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,320,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,578,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,228,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          102,276,000
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,466,950
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,079,600
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           195,205,900
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,372,800
               第９２回利付国債（２０年）                          215,000,000           246,712,500
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,661,600
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           161,373,800
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           216,938,400
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,083,800
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           152,228,700
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               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,450,600
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,342,900
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           178,365,730
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,940,600
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           174,352,350
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,429,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,779,900
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,191,080
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,639,200
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,923,200
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           257,239,400
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,848,800
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           232,217,700
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,190,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,911,450
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,961,750
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           192,504,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           121,276,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           170,385,600
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           271,617,750
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           157,277,290
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           177,064,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          140,000,000           162,437,800
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,776,150
               第１２２回利付国債（２０年）                          150,000,000           177,556,500
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           322,915,750
               第１２４回利付国債（２０年）                          140,000,000           169,118,600
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           147,970,800
               第１２６回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,460,400
               第１２７回利付国債（２０年）                           70,000,000           84,050,400
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           270,909,000
               第１２９回利付国債（２０年）                          150,000,000           178,951,500
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           215,283,600
               第１３１回利付国債（２０年）                          120,000,000           142,170,000
               第１３２回利付国債（２０年）                          120,000,000           142,490,400
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           293,735,400
               第１３４回利付国債（２０年）                          135,000,000           162,229,500
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,599,200
               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,260,000
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           202,612,800
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          105,114,600
               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           188,782,400
                                  82/315


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               第１４０回利付国債（２０年）                          300,000,000           358,302,000
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           221,395,050
               第１４２回利付国債（２０年）                          170,000,000           205,553,800
               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           290,660,650
               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,271,400
               第１４５回利付国債（２０年）                          335,000,000           402,435,500
               第１４６回利付国債（２０年）                          340,000,000           409,200,200
               第１４７回利付国債（２０年）                          345,000,000           411,357,300
               第１４８回利付国債（２０年）                          365,000,000           430,922,650
               第１４９回利付国債（２０年）                          290,000,000           343,072,900
               第１５０回利付国債（２０年）                          370,000,000           433,110,900
               第１５１回利付国債（２０年）                          425,000,000           485,945,000
               第１５２回利付国債（２０年）                          380,000,000           434,758,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          350,000,000           406,098,000
               第１５４回利付国債（２０年）                          288,000,000           330,131,520
               第１５５回利付国債（２０年）                          320,000,000           357,356,800
               第１５６回利付国債（２０年）                          360,000,000           368,506,800
               第１５７回利付国債（２０年）                          240,000,000           237,957,600
               第１５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           311,286,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          280,000,000           294,907,200
               第１６０回利付国債（２０年）                          280,000,000           299,390,000
               第１６１回利付国債（２０年）                          270,000,000           284,091,300
               第１６２回利付国債（２０年）                          170,000,000           178,700,600
               第１６３回利付国債（２０年）                          270,000,000           283,770,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          470,000,000           485,500,600
               第１６５回利付国債（２０年）                          260,000,000           268,231,600
               第１６６回利付国債（２０年）                          400,000,000           426,704,000
               第１６７回利付国債（２０年）                          290,000,000           298,897,200
               第１６８回利付国債（２０年）                          290,000,000           293,598,900
               第１６９回利付国債（２０年）                          250,000,000           248,427,500
               第１７０回利付国債（２０年）                          330,000,000           327,604,200
               第１７１回利付国債（２０年）                          250,000,000           247,935,000
               第１７２回利付国債（２０年）                           90,000,000           90,918,900
                               国債証券合計        59,568,000,000           65,011,934,600
     地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           117,233,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,896,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,445,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,231,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,936,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,679,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,911,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,871,000
                                  83/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,116,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,836,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,888,600
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,171,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,289,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,670,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,536,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,340,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,813,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,874,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,961,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,402,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,716,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           119,141,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,285,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,639,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,146,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,607,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,596,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,233,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,827,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,265,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,646,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,263,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,957,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,233,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,089,600
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           99,975,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,749,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,072,000
                              地方債証券合計          3,830,000,000           3,922,538,200
     特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,147,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,321,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           113,785,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           109,204,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           117,001,620
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,995,930
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,127,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,373,000
               済機構債券
                                  84/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,255,680
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,501,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,902,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,203,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,634,000
               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           110,618,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           130,009,900
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,959,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,045,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,920,750
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,475,780
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,281,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,584,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,037,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           114,853,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           97,019,000           96,674,582
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,116,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           119,461,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,592,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,681,000           89,918,986
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,850,000           89,841,566
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,957,000           90,821,486
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,468,000           90,456,621
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,776,000           93,580,367
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,640,000           94,992,161
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,948,000           97,297,625
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,521,000           99,532,942
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           69,109,000           69,099,324
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           72,110,000           72,150,381
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           76,241,000           76,337,063
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,018,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,142,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,424,000
               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,054,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,032,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,073,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,860,000
                               特殊債券合計         4,514,320,000           4,657,708,764
     社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           98,574,000
               Ｍ）円貨社債
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               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,582,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,319,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,269,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,573,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,155,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           97,832,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,642,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,078,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,656,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,289,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,457,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,565,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           99,704,000
               社債
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,819,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           97,775,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,383,000
               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,546,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           99,658,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,445,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,628,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,658,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,354,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,168,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           109,881,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,372,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,015,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,951,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           99,616,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,347,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,210,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,727,000
               社債
                                社債券合計        3,300,000,000           3,299,248,000
                    合計                               76,891,429,564
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               101,032,164
        コール・ローン                              3,305,925,218
        国債証券                             137,020,311,908
        派生商品評価勘定                               221,633,671
        未収入金                                4,087,114
        未収利息                               579,394,221
                                        379,247,320
        前払費用
                                      141,611,631,616
        流動資産合計
                                      141,611,631,616
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               553,642,380
        未払金                              2,479,977,781
        未払利息                                  8,966
        その他未払費用                                   703
                                       3,033,629,830
        流動負債合計
                                       3,033,629,830
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             130,639,248,772
        剰余金
                                       7,938,753,014
          剰余金又は欠損金（△）
                                      138,578,001,786
        元本等合計
                                      138,578,001,786
       純資産合計
                                      141,611,631,616
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
                                  87/315

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     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              73,960,027,701円
       期中追加設定元本額                                             217,278,183,330円
       期中一部解約元本額                                             160,598,962,259円
       期末元本額                                             130,639,248,772円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              13,075,222,531円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,280,360,862円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               818,442,994円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               896,067,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               174,537,440円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                39,030,271円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                10,915,447円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,837,580円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 402,697円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  75,089円
       リスクコントロール・オープン                                                95,823,583円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               674,830,118円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                              73,211,482,818円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               567,294,158円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               251,931,071円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               167,718,311円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                63,419,743円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              4,384,509,952円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              3,954,353,230円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,226,824,246円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,607,470,330円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,007,578,669円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,289,919,467円
       投資家専用）
                                  88/315

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       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                7,332,358円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              6,718,469,986円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               111,398,164円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     130,639,248,772口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0608円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,608円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                  89/315


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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  2,901,465,747

           合計                                           2,901,465,747

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             2,430,298,047               －    2,429,922,544            △375,503
              米ドル            1,194,141,949               －    1,196,003,538            1,861,589

              メキシコペソ             16,526,166             －      16,789,248           263,082

              ユーロ             975,444,502              －     973,063,816          △2,380,686

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              英ポンド             181,859,546              －     181,654,956           △204,590
              ポーランドズロチ              9,003,618             －      8,983,850          △19,768

              オーストラリアド

                           53,322,266             －      53,427,136           104,870
              ル
             売建            137,808,065,134                －   138,139,698,340           △331,633,206

              米ドル           64,173,419,849               －    64,630,527,600          △457,107,751

              カナダドル            2,702,246,606               －    2,689,648,640           12,597,966

              メキシコペソ            1,034,837,733               －    1,038,224,550           △3,386,817

              ユーロ           53,797,393,132               －    53,822,233,200           △24,840,068

              英ポンド            9,350,648,683               －    9,225,006,700           125,641,983

              スウェーデンク

                           387,008,902              －     390,872,070          △3,863,168
              ローナ
              ノルウェークロー

                           329,528,713              －     336,846,720          △7,318,007
              ネ
              デンマーククロー

                           666,789,764              －     665,228,250           1,561,514
              ネ
              ポーランドズロチ             783,295,428              －     780,550,080           2,745,348

              オーストラリアド

                          2,830,613,858               －    2,814,692,200           15,921,658
              ル
              シンガポールドル             635,235,605              －     633,855,450           1,380,155

              マレーシアリン

                           578,499,929              －     582,201,200          △3,701,271
              ギット
              イスラエルシュケ

                           538,546,932              －     529,811,680           8,735,252
              ル
             合計            140,238,363,181                －   140,569,620,884           △332,008,709

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,020,000.00           2,043,947.90

                      US  TREASURY     N/B             2,920,000.00           2,979,198.32

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           1,812,490.59

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,783,126.07

                      US  TREASURY     N/B             3,310,000.00           3,374,066.37

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,316,681.60

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,567,285.00

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,829,796.87

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,524,785.10

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,407,549.01

                      US  TREASURY     N/B             2,030,000.00           2,053,709.58

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,058,125.00

                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,711,064.96

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,548,720.60

                      US  TREASURY     N/B             2,210,000.00           2,237,927.10

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,680,050.58

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,069,492.00

                      US  TREASURY     N/B             3,230,000.00           3,272,773.59

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,622,678.48

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,350,349.52

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,302,050.70

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           4,384,319.99

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,480,246.84

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,353,040.91

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,260,269.43

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                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,289,408.53
                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,266,499.84

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,142,904.29

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,840,879.84

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,559,326.00

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,155,859.20

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,403,425.60

                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,553,943.26

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,061,875.00

                      US  TREASURY     N/B             8,260,000.00           8,525,384.71

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,242,249.02

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,813,383.47

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,826,515.52

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,368,820.14

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,826,902.66

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,119,941.20

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,258,779.57

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,532,113.22

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,837,495.10

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,094,766.61

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,548,574.20

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,203,111.27

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,427,475.74

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,964,421.78

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,275,796.82

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,061,517.16

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,061,777.27

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,840,878.70

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,431,497.51

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,767,445.22

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,979,962.36

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,587,554.15

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,810,823.39

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,552,607.70

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           5,314,159.71

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                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,891,520.59
                      US  TREASURY     N/B             1,980,000.00           2,052,045.66

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,374,304.37

                      US  TREASURY     N/B             8,900,000.00           9,234,966.63

                      US  TREASURY     N/B             2,440,000.00           2,564,954.59

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,412,232.45

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,460,760.90

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,642,333.96

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,186,720.68

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,549,804.65

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,385,441.32

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,602,480.45

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,221,670.96

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,506,697.06

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,720,253.86

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,452,925.62

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,109,439.03

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,149,561.59

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,939,781.16

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,617,403.00

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,388,060.88

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,170,546.76

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,584,934.37

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,408,813.31

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,307,721.87

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,244,544.56

                      US  TREASURY     N/B             4,400,000.00           4,613,812.28

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,637,519.40

                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           2,263,787.34

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,582,782.75

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,478,125.00

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,060,549.95

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,934,456.93

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,664,950.69

                      US  TREASURY     N/B             2,280,000.00           2,493,571.70

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                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,928,039.04
                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,631,556.20

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,739,128.50

                      US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,517,957.70

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,729,243.75

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,472,692.37

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,621,485.11

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,122,734.20

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,594,815.58

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,124,453.00

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,624,734.61

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,820,984.14

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,583,753.03

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,723,076.46

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,907,595.14

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,631,371.75

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,373,374.72

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,308,201.21

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,408,164.03

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           8,020,671.40

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,199,171.82

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,067,265.60

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,891,006.25

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           8,374,414.53

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           972,246.05

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,568,453.01

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,814,130.63

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,860,972.43

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,995,781.25

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,785,310.81

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,380,528.07

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,544,257.70

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,867,184.14

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,565,107.33

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           2,019,528.40

                                  95/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,514,101.48
                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,380,977.93

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,956,365.49

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,912,566.30

                      US  TREASURY     N/B             3,820,000.00           4,303,468.75

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,285,413.69

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,905,195.27

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,185,025.00

                      US  TREASURY     N/B             4,710,000.00           5,048,714.94

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,873,453.04

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,937,409.92

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,830,546.68

                      US  TREASURY     N/B             3,630,000.00           3,868,645.63

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,048,300.00

                      US  TREASURY     N/B             4,400,000.00           4,727,765.24

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,709,295.09

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,495,203.04

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,743,142.35

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,253,593.60

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           4,776,439.06

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,494,899.47

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,398,415.57

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,673,612.97

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,918,129.36

                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           5,676,962.83

                      US  TREASURY     N/B             4,790,000.00           5,673,156.25

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           308,696.08

                      US  TREASURY     N/B             3,170,000.00           3,768,337.50

                      US  TREASURY     N/B             5,780,000.00           7,016,377.83

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           743,842.54

                      US  TREASURY     N/B             4,660,000.00           5,480,596.64

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           7,364,929.60

                      US  TREASURY     N/B             3,400,000.00           3,719,945.10

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,096,738.05

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           2,060,869.01

                                  96/315


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                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,210,523.41
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           913,760.90

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           836,915.59

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           215,916.79

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00          1,086,803.88

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           831,654.66

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,381,800.00

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           2,026,106.25

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           550,215.60

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           959,015.58

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,284,897.58

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,525,232.41

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           877,816.37

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,221,893.75

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           775,631.23

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,617,215.54

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,432,275.00

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,849,828.05

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           2,101,703.12

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00          1,226,406.25

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,426,210.04

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           3,095,662.30

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,663,593.60

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,619,655.82

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,433,522.62

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           2,003,613.96

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           3,483,767.78

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           3,137,080.05

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,877,164.00

                      US  TREASURY     N/B             2,580,000.00           3,260,071.74

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,851,093.68

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           4,037,317.46

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           4,587,306.07

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,821,047.46

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           3,065,689.41

                                  97/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,862,042.91
                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,937,057.72

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           2,430,358.57

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           2,459,393.72

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           294,688.26

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,595,948.03

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           8,835,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,040,000.00           2,928,595.23

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           4,505,374.72

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           4,286,689.27

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           5,345,451.46

                      US  TREASURY     N/B             3,570,000.00           4,949,051.73

                      US  TREASURY     N/B             3,310,000.00           4,085,781.25

                      US  TREASURY     N/B             2,150,000.00           2,725,712.81

                      US  TREASURY     N/B             2,560,000.00           3,012,199.93

                                         533,010,000.00           598,964,323.01

                                 米ドル    小計
                                                   (64,346,737,220)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 470,000.00           477,031.20

                      GOV  OF  CANADA                 770,000.00           794,763.20

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           700,839.90

                      GOV  OF  CANADA                1,360,000.00           1,369,533.60

                      GOV  OF  CANADA                 830,000.00           842,607.70

                      GOV  OF  CANADA                 780,000.00           797,105.40

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,185,793.80

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           748,038.30

                      GOV  OF  CANADA                 860,000.00           904,143.80

                      GOV  OF  CANADA                2,430,000.00           2,471,941.80

                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,782,811.80

                      GOV  OF  CANADA                 790,000.00           820,391.30

                      GOV  OF  CANADA                 970,000.00          1,025,416.10

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           902,067.60

                      GOV  OF  CANADA                 680,000.00           740,112.00

                      GOV  OF  CANADA                 980,000.00          1,029,294.00

                      GOV  OF  CANADA                1,490,000.00           1,554,144.50

                      GOV  OF  CANADA                 940,000.00          1,029,422.20

                                  98/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 750,000.00           755,640.00
                      GOV  OF  CANADA                 900,000.00           960,813.00

                      GOV  OF  CANADA                1,530,000.00           1,591,842.60

                      GOV  OF  CANADA                 900,000.00          1,010,835.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           514,356.50

                      GOV  OF  CANADA                1,130,000.00           1,309,218.00

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,189,431.60

                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00          1,240,502.40

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00          1,206,398.00

                      GOV  OF  CANADA                 870,000.00          1,365,030.00

                      GOV  OF  CANADA                1,130,000.00           1,740,188.70

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,357,190.40

                      GOV  OF  CANADA                 930,000.00          1,168,619.40

                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           496,182.90

                                         30,860,000.00           35,081,706.70

                               カナダドル      小計
                                                   (2,683,750,562)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           16,910,000.00           17,159,456.32

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,200,000.00           14,675,053.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,020,000.00           19,576,890.38

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,550,000.00           7,889,523.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,240,000.00           18,887,454.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,480,000.00           14,938,131.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,970,000.00           19,034,962.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,760,000.00           11,912,762.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,880,000.00           21,879,530.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,810,000.00           20,804,039.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,980,000.00          10,016,741.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,448,224.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,800,000.00           7,711,216.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,270,000.00           13,154,456.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,310,000.00           13,216,016.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,410,000.00           11,494,617.90

                                         210,150,000.00           230,799,076.40

                              メキシコペソ       小計
                                                   (1,036,287,853)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                1,060,000.00           1,117,966.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 580,000.00           628,079.68

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 410,000.00           415,944.18
                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           771,214.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           426,960.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 740,000.00           753,118.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 770,000.00           831,774.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 320,000.00           326,791.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00           855,429.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 750,000.00           816,873.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 660,000.00           864,314.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 750,000.00           803,865.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           486,007.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00          1,205,436.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 560,000.00           603,077.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 720,000.00           762,849.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 320,000.00           323,866.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 520,000.00           690,556.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00          1,558,828.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 510,000.00           866,290.83

                      GOV  OF  AUSTRIA                 510,000.00           671,152.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           190,602.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 320,000.00           735,312.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 360,000.00           710,987.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           298,938.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,050,000.00           1,118,323.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,000,000.00           1,085,380.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,080,000.00           1,203,915.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00           977,747.19

                      GOV  OF  BELGIUM                 710,000.00           726,592.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 670,000.00           753,580.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,215,981.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,206,213.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 690,000.00           884,588.97

                      GOV  OF  BELGIUM                1,080,000.00           1,162,182.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,060,000.00           1,132,825.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           655,920.20

                                100/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,633,754.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00           966,207.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,236,263.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           593,455.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           636,816.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,015,814.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           543,761.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 540,000.00           742,455.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,320,000.00           2,212,004.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           383,633.91

                      GOV  OF  BELGIUM                 570,000.00           708,459.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           471,702.42

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,974,305.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00          1,117,576.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           942,973.57

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           515,772.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           541,996.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           644,691.26

                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           253,037.00

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           557,999.90

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           127,390.92

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           682,541.06

                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           330,176.13

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           102,157.80

                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           517,758.19

                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           267,626.00

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           537,526.01

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           412,716.33

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           535,363.33

                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           222,627.30

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           371,234.85

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           349,843.67

                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           345,297.60

                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           190,807.88

                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           445,522.94

                                101/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           338,323.01
                      GOV  OF  FRANCE                1,670,000.00           1,678,268.17

                      GOV  OF  FRANCE                2,150,000.00           2,266,745.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,090,000.00           2,110,509.79

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           3,827,234.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           2,436,799.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,200,000.00           2,351,913.95

                      GOV  OF  FRANCE                2,000,000.00           2,030,038.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           1,848,202.35

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           4,238,859.62

                      GOV  OF  FRANCE                2,020,000.00           2,357,089.52

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           2,751,782.76

                      GOV  OF  FRANCE                2,620,000.00           2,912,258.38

                      GOV  OF  FRANCE                2,580,000.00           2,840,489.70

                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,163,105.96

                      GOV  OF  FRANCE                2,310,000.00           2,418,315.90

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,065,898.32

                      GOV  OF  FRANCE                2,040,000.00           2,195,556.12

                      GOV  OF  FRANCE                1,470,000.00           1,496,915.70

                      GOV  OF  FRANCE                2,080,000.00           2,557,817.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,330,000.00           2,446,500.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,290,000.00           2,368,473.72

                      GOV  OF  FRANCE                3,370,000.00           3,662,280.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           3,644,569.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           2,436,640.70

                      GOV  OF  FRANCE                1,600,000.00           1,720,230.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,174,310.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,050,000.00           2,159,023.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,520,000.00           2,529,500.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,710,000.00           3,395,933.52

                      GOV  OF  FRANCE                2,810,000.00           3,260,864.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,450,000.00           4,157,373.15

                      GOV  OF  FRANCE                2,220,000.00           2,530,433.70

                      GOV  OF  FRANCE                1,940,000.00           3,222,017.96

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           2,710,787.04

                                102/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,660,000.00           2,724,455.08
                      GOV  OF  FRANCE                1,910,000.00           2,375,560.59

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           4,252,484.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,850,000.00           2,995,834.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,690,000.00           2,271,060.87

                      GOV  OF  FRANCE                1,760,000.00           2,151,740.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,082,093.14

                      GOV  OF  FRANCE                 870,000.00          1,750,670.55

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          2,075,579.24

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00          1,172,629.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,006,840.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,096,327.05

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           830,353.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,110,000.00           1,119,967.57

                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,897,785.74

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,163,198.78

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,463,260.96

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           1,966,678.88

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           679,403.45

                      GOV  OF  GERMANY                 960,000.00          1,011,532.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,280,000.00           2,400,181.08

                      GOV  OF  GERMANY                1,470,000.00           1,496,674.62

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,041,789.44

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           490,904.16

                      GOV  OF  GERMANY                1,340,000.00           1,432,439.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,980,000.00           2,160,910.62

                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00           1,119,238.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,214,475.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,010,000.00           2,070,597.48

                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,201,659.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,340,000.00           1,442,424.24

                      GOV  OF  GERMANY                1,270,000.00           1,313,096.18

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           3,235,665.70

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           508,085.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,749,630.40

                                103/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,477,165.46
                      GOV  OF  GERMANY                1,720,000.00           1,798,356.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,360,000.00           2,514,167.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,538,124.45

                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,673,864.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,935,605.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,356,994.16

                      GOV  OF  GERMANY                 930,000.00          1,344,430.32

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,933,376.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,720,000.00           1,851,621.28

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,275,912.08

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,238,062.92

                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00           906,033.22

                      GOV  OF  GERMANY                1,450,000.00           2,403,029.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,660,000.00           2,908,276.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           3,223,967.25

                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           2,420,226.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           3,345,073.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,160,000.00           2,074,254.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           3,231,458.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,220,000.00           3,797,660.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,360,000.00           1,896,400.32

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           525,574.89

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           470,601.70

                      GOV  OF  IRELAND                 440,000.00           444,388.56

                      GOV  OF  IRELAND                 380,000.00           426,370.70

                      GOV  OF  IRELAND                 550,000.00           628,651.75

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           980,032.13

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00           811,304.56

                      GOV  OF  IRELAND                 450,000.00           457,398.22

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           535,451.78

                      GOV  OF  IRELAND                 580,000.00           633,155.26

                      GOV  OF  IRELAND                 600,000.00           733,858.80

                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           460,076.58

                      GOV  OF  IRELAND                 260,000.00           291,954.93

                                104/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 310,000.00           307,721.50
                      GOV  OF  IRELAND                 370,000.00           441,269.03

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           770,929.99

                      GOV  OF  IRELAND                 270,000.00           319,437.54

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           836,892.81

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           821,317.90

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,815,689.27

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           1,661,326.20

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,575,183.14

                      GOV  OF  ITALY                2,940,000.00           3,014,011.56

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           743,769.63

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,151,376.06

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           820,257.03

                      GOV  OF  ITALY                1,030,000.00           1,036,848.67

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           954,041.30

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,118,391.48

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           1,473,919.20

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,626,714.48

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           480,473.42

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,605,113.60

                      GOV  OF  ITALY                1,470,000.00           1,474,490.85

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,547,729.40

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,724,783.70

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,241,938.00

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,217,611.40

                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,040,831.40

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,418,904.90

                      GOV  OF  ITALY                 720,000.00           740,640.60

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,027,147.76

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,338,616.95

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,152,716.70

                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           792,069.00

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,698,532.71

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,770,970.28

                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00           1,198,514.45

                                105/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,430,000.00           1,443,148.85
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           819,471.28

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00           1,153,888.06

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,735,772.64

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,427,452.46

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,563,743.85

                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00           1,232,696.01

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,295,955.90

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           526,291.91

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,394,184.24

                      GOV  OF  ITALY                1,420,000.00           1,462,938.10

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           2,378,962.70

                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,344,363.92

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,850,559.00

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,617,097.00

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,642,643.05

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,451,348.90

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,708,486.15

                      GOV  OF  ITALY                1,840,000.00           1,764,837.84

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,065,885.02

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           2,276,280.33

                      GOV  OF  ITALY                1,750,000.00           1,696,476.25

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,630,380.00

                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,228,549.92

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,422,082.75

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           1,797,023.57

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           732,730.86

                      GOV  OF  ITALY                1,000,000.00           1,003,955.89

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           2,368,060.59

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,331,093.70

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,793,229.00

                      GOV  OF  ITALY                 910,000.00          1,000,529.34

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           2,159,120.55

                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,444,424.10

                      GOV  OF  ITALY                1,040,000.00           1,161,546.88

                                106/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,184,102.48
                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,247,107.32

                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00          1,074,338.90

                      GOV  OF  ITALY                 990,000.00           950,431.68

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           592,511.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 930,000.00           971,115.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,323,908.27

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 930,000.00           989,344.49

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,163,690.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,000,000.00           1,076,944.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,320,521.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,060,000.00           1,177,697.31

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,030,000.00           1,074,854.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,191,538.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 900,000.00           979,345.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,446,035.58

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 880,000.00           963,996.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 750,000.00           790,791.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 430,000.00           442,121.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,030,000.00           1,387,373.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 960,000.00          1,624,341.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 710,000.00           787,328.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,130,000.00           2,064,891.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 960,000.00          1,664,420.43

                      GOV  OF  SPAIN                2,290,000.00           2,320,617.30

                      GOV  OF  SPAIN                3,080,000.00           3,096,247.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,270,768.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,783,327.39

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,325,432.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00           1,012,649.23

                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00           973,263.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,501,325.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,680,000.00           1,979,960.13

                      GOV  OF  SPAIN                1,420,000.00           1,632,193.29

                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           705,950.00

                                107/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,140,000.00           1,275,230.32
                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,291,576.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,620,000.00           1,735,320.83

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           2,265,034.48

                      GOV  OF  SPAIN                1,530,000.00           1,689,256.17

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,415,687.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,385,636.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,660,000.00           1,760,469.84

                      GOV  OF  SPAIN                 950,000.00          1,020,284.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,000,000.00           1,023,079.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,670,000.00           1,784,827.53

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           2,023,813.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,450,000.00           1,545,209.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           1,964,990.17

                      GOV  OF  SPAIN                1,230,000.00           1,786,700.46

                      GOV  OF  SPAIN                1,350,000.00           1,442,192.85

                      GOV  OF  SPAIN                1,340,000.00           1,328,533.62

                      GOV  OF  SPAIN                1,000,000.00            976,203.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           1,797,024.04

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           1,564,804.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           2,031,311.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,340,000.00           1,565,714.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00           1,213,546.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,360,000.00           1,988,936.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           2,114,417.07

                      GOV  OF  SPAIN                1,240,000.00           2,010,064.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,851,948.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,260,000.00           1,646,754.48

                      GOV  OF  SPAIN                 950,000.00          1,208,459.85

                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           459,835.73

                      GOV  OF  SPAIN                 750,000.00          1,164,466.50

                                         389,650,000.00           457,091,143.33

                                 ユーロ    小計
                                                   (53,059,139,917)
          英ポンド            UK  TREASURY                   890,000.00           933,192.05

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,038,508.86

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           1,588,400.40
                      UK  TREASURY                  1,640,000.00           1,706,914.95

                      UK  TREASURY                   550,000.00           551,056.00

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           1,720,051.20

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,354,004.69

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           1,745,184.00

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00           1,140,171.50

                      UK  TREASURY                   780,000.00           965,466.84

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,358,036.58

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,383,462.50

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00           1,101,703.75

                      UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,410,084.00

                      UK  TREASURY                   650,000.00           852,285.71

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,488,432.00

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,424,512.08

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,694,669.70

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,034,508.04

                      UK  TREASURY                   990,000.00          1,448,419.50

                      UK  TREASURY                  1,050,000.00           1,644,283.82

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,890,165.60

                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           2,041,814.24

                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           1,992,976.72

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,813,012.41

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,851,945.98

                      UK  TREASURY                   440,000.00           497,692.80

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,303,015.40

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           2,484,327.80

                      UK  TREASURY                  1,370,000.00           2,278,170.26

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           2,310,619.00

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,757,598.70

                      UK  TREASURY                   980,000.00          1,279,821.20

                      UK  TREASURY                   990,000.00          1,973,258.10

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,315,719.05

                      UK  TREASURY                   330,000.00           442,546.50

                      UK  TREASURY                  1,290,000.00           2,849,094.00

                                109/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,736,853.00
                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           2,407,737.00

                      UK  TREASURY                  1,110,000.00           2,027,781.30

                      UK  TREASURY                  1,160,000.00           2,687,360.40

                      UK  TREASURY                   720,000.00          1,132,911.36

                                         49,320,000.00           69,657,768.99

                                英ポンド     小計
                                                   (9,148,154,801)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                6,930,000.00           7,480,442.97

                      GOV  OF  SWEDEN                5,750,000.00           6,127,198.85

                      GOV  OF  SWEDEN                4,800,000.00           5,484,508.80

                      GOV  OF  SWEDEN                3,610,000.00           3,911,380.85

                      GOV  OF  SWEDEN                3,560,000.00           3,829,948.03

                      GOV  OF  SWEDEN                3,070,000.00           3,317,073.60

                      GOV  OF  SWEDEN                3,150,000.00           4,981,184.45

                                         30,870,000.00           35,131,737.55

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (385,395,160)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                5,400,000.00           5,607,900.00

                      GOV  OF  NORWAY                5,200,000.00           5,522,608.00

                      GOV  OF  NORWAY                4,370,000.00           4,880,328.60

                      GOV  OF  NORWAY                2,340,000.00           2,536,813.65

                      GOV  OF  NORWAY                2,850,000.00           3,089,172.00

                      GOV  OF  NORWAY                2,650,000.00           2,940,164.93

                      GOV  OF  NORWAY                2,030,000.00           2,317,448.00

                      GOV  OF  NORWAY                2,720,000.00           3,090,042.40

                      GOV  OF  NORWAY                1,650,000.00           1,824,528.75

                                         29,210,000.00           31,809,006.33

                           ノルウェークローネ          小計
                                                    (336,857,377)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                4,590,000.00           4,834,523.52

                      GOV  OF  DENMARK                1,390,000.00           1,417,990.84

                      GOV  OF  DENMARK                3,640,000.00           3,907,680.14

                      GOV  OF  DENMARK                4,580,000.00           5,160,537.90

                      GOV  OF  DENMARK                5,310,000.00           5,682,432.78

                      GOV  OF  DENMARK                4,590,000.00           4,952,632.95

                      GOV  OF  DENMARK                8,540,000.00          16,108,212.03

                                         32,640,000.00           42,064,010.16

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (654,936,638)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,050,000.00           1,046,856.72
                      GOV  OF  POLAND                2,480,000.00           2,518,730.40

                      GOV  OF  POLAND                1,110,000.00           1,194,482.10

                      GOV  OF  POLAND                2,040,000.00           2,109,797.17

                      GOV  OF  POLAND                1,750,000.00           1,719,726.22

                      GOV  OF  POLAND                1,240,000.00           1,390,994.80

                      GOV  OF  POLAND                1,420,000.00           1,494,140.46

                      GOV  OF  POLAND                1,960,000.00           2,185,733.20

                      GOV  OF  POLAND                1,930,000.00           2,067,750.27

                      GOV  OF  POLAND                1,600,000.00           1,705,099.99

                      GOV  OF  POLAND                1,710,000.00           1,916,379.90

                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,279,855.81

                      GOV  OF  POLAND                1,960,000.00           2,147,681.15

                      GOV  OF  POLAND                2,210,000.00           2,461,940.00

                      GOV  OF  POLAND                 540,000.00           745,929.00

                      GOV  OF  POLAND                2,240,000.00           2,535,345.34

                                         28,250,000.00           30,520,442.53

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (777,050,466)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,180,000.00           1,244,237.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,540,000.00           1,582,692.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,845,364.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,950,000.00           2,048,780.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           2,018,652.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,910,000.00           2,093,587.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,050,000.00           1,045,831.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,780,000.00           2,030,270.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           2,782,661.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,485,574.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,930,000.00           2,221,690.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,820,000.00           2,032,149.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,780,000.00           2,066,835.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,140,000.00           2,585,748.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,700,000.00           1,992,198.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,030,000.00           2,340,359.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,320,000.00           1,393,946.52

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           831,950.59
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,080,000.00           1,530,657.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 550,000.00           661,918.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 770,000.00          1,040,257.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 630,000.00           806,711.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           478,769.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 850,000.00          1,077,672.66

                                         34,840,000.00           40,238,521.51

                           オーストラリアドル          小計
                                                   (2,794,565,318)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 600,000.00           613,260.04

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           426,274.71

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           514,055.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           372,925.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 400,000.00           415,760.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           376,390.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           307,545.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 560,000.00           621,955.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           251,965.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           591,570.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           393,360.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           403,550.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           618,079.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           228,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           572,657.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           293,250.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           206,971.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 320,000.00           421,280.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           568,680.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           239,148.00

                                          7,430,000.00           8,437,057.55

                            シンガポールドル         小計
                                                    (636,744,733)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           695,708.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           881,649.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,205,695.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 480,000.00           494,174.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           676,446.34

                                112/315

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           982,764.26
                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           557,451.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           633,928.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           626,669.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           789,805.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           597,638.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           713,071.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           371,023.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,080,000.00           1,155,756.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           338,645.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           949,984.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,075,877.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           512,805.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,448,729.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           823,592.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,404,315.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 630,000.00           706,924.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           895,549.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 710,000.00           756,322.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,256,900.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           858,175.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           299,986.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 650,000.00           765,736.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           881,502.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           649,748.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 590,000.00           696,541.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           760,217.92

                                         23,590,000.00           25,463,337.50

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (629,453,703)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,900,000.00           2,106,150.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 800,000.00           815,120.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,000,000.00           1,032,500.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,200,000.00           1,344,420.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,110,000.00           1,165,444.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,100,000.00           1,251,085.00

                                113/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                1,400,000.00           1,514,730.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,100,000.00           1,538,515.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,100,000.00           1,210,495.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,060,000.00           1,212,958.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 500,000.00           513,425.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,300,000.00           2,296,645.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,050,000.00           1,519,560.00

                                         14,620,000.00           17,521,047.50

                           イスラエルシュケル          小計
                                                    (531,238,160)
                                                   137,020,311,908

                     合計
                                                  (137,020,311,908)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           215銘柄           100.0   %             46.9%

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0   %             2.0%

     メキシコペソ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.8%

     ユーロ                 国債証券           313銘柄           100.0   %             38.6%

     英ポンド                 国債証券            42銘柄          100.0   %             6.7  %

     スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

     ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.6  %

     オーストラリアドル                 国債証券            24銘柄          100.0   %             2.0  %

     シンガポールドル                 国債証券            20銘柄          100.0   %             0.5  %

     マレーシアリンギット                 国債証券            32銘柄          100.0   %             0.5  %

     イスラエルシュケル                 国債証券            13銘柄          100.0   %             0.4  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               263,188,057
        株式                              18,120,020,330
        派生商品評価勘定                                25,391,850
        未収入金                                 187,763
        未収配当金                               213,353,747
                                        20,790,000
        差入委託証拠金
                                      18,642,931,747
        流動資産合計
                                      18,642,931,747
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                18,810,000
        未払解約金                                1,106,000
        未払利息                                   713
                                            764
        その他未払費用
                                        19,917,477
        流動負債合計
                                        19,917,477
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              18,083,758,214
        剰余金
                                        539,256,056
          剰余金又は欠損金（△）
                                      18,623,014,270
        元本等合計
                                      18,623,014,270
       純資産合計
                                      18,642,931,747
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
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     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              24,897,863,945円
       期中追加設定元本額                                              29,947,337,924円
       期中一部解約元本額                                              36,761,443,655円
       期末元本額                                              18,083,758,214円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,095,992,935円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               864,628,008円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               894,910,841円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                20,178,223円
       つみたてバランスファンド                                              1,825,867,127円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               613,211,373円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               293,552,458円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               168,006,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                12,432,550円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                10,025,602円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,632,789円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,696,171円
       リスクコントロール・オープン                                                1,788,918円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                                64,721,878円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              9,040,977,010円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               745,428,014円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                74,128,849円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               211,602,313円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               238,979,259円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                                81,836,054円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                                73,807,173円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                41,563,101円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                30,003,146円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               149,452,585円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,269,248円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,188,406円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               436,226,620円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               537,468,539円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                16,182,963円
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     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     18,083,758,214口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0298円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,298円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                 △2,241,807,731

           合計                                          △2,241,807,731

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             454,758,150              －     480,150,000          25,391,850

            合計              454,758,150              －     480,150,000          25,391,850

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           400     2,686.00         1,074,400
     日本水産                          12,000        446.00        5,352,000
     マルハニチロ                          1,700      2,171.00         3,690,700
     カネコ種苗                           400     1,480.00          592,000
     サカタのタネ                          1,400      3,735.00         5,229,000
     ホクト                           900     1,959.00         1,763,100
     ホクリヨウ                           200      650.00         130,000
     住石ホールディングス                          2,300        112.00         257,600
     日鉄鉱業                           300     4,590.00         1,377,000
     三井松島ホールディングス                           500      810.00         405,000
     国際石油開発帝石                          48,300        682.00       32,940,600
     石油資源開発                          1,600      1,927.00         3,083,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           600     1,565.00          939,000
     ヒノキヤグループ                           300     1,570.00          471,000
     ショーボンドホールディングス                          1,900      4,565.00         8,673,500
     ミライト・ホールディングス                          3,600      1,458.00         5,248,800
     タマホーム                           600     1,341.00          804,600
     サンヨーホームズ                           100      612.00          61,200
     日本アクア                           500      588.00         294,000
     ファーストコーポレーション                           400      495.00         198,000
     ベステラ                           200      979.00         195,800
     ＴＡＴＥＲＵ                          2,400        152.00         364,800
     キャンディル                           200      474.00          94,800
     スペースバリューホールディングス                          1,500        351.00         526,500
     ダイセキ環境ソリューション                           200     1,015.00          203,000
     第一カッター興業                           100     1,748.00          174,800
     明豊ファシリティワークス                           400      588.00         235,200
     安藤・間                          7,200        649.00        4,672,800
     東急建設                          3,500        554.00        1,939,000
     コムシスホールディングス                          4,300      3,020.00        12,986,000
     ビーアールホールディングス                          1,300        510.00         663,000
     高松コンストラクショングループ                           700     2,214.00         1,549,800
     東建コーポレーション                           400     7,230.00         2,892,000
     ソネック                           100      785.00          78,500
                                119/315

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤマウラ                           500      757.00         378,500
     大成建設                          9,300      3,530.00        32,829,000
     大林組                          27,800        910.00       25,298,000
     清水建設                          28,200        845.00       23,829,000
     飛島建設                           800     1,047.00          837,600
     長谷工コーポレーション                          10,800       1,150.00        12,420,000
     松井建設                          1,100        621.00         683,100
     錢高組                           100     3,655.00          365,500
     鹿島建設                          21,800       1,185.00        25,833,000
     不動テトラ                           700     1,308.00          915,600
     大末建設                           300      735.00         220,500
     鉄建建設                           600     2,134.00         1,280,400
     西松建設                          2,100      2,057.00         4,319,700
     三井住友建設                          6,700        425.00        2,847,500
     大豊建設                           600     2,411.00         1,446,600
     前田建設工業                          7,000        826.00        5,782,000
     佐田建設                           600      399.00         239,400
     ナカノフドー建設                           800      367.00         293,600
     奥村組                          1,500      2,414.00         3,621,000
     東鉄工業                          1,200      2,727.00         3,272,400
     イチケン                           200     1,218.00          243,600
     富士ピー・エス                           400      516.00         206,400
     淺沼組                           300     3,675.00         1,102,500
     戸田建設                          11,500        629.00        7,233,500
     熊谷組                          1,300      2,413.00         3,136,900
     北野建設                           200     2,568.00          513,600
     植木組                           100     2,394.00          239,400
     矢作建設工業                          1,200        737.00         884,400
     ピーエス三菱                           900      521.00         468,900
     日本ハウスホールディングス                          1,900        278.00         528,200
     大東建託                          3,000      10,405.00         31,215,000
     新日本建設                          1,200        698.00         837,600
     ＮＩＰＰＯ                          2,300      2,466.00         5,671,800
     東亜道路工業                           200     3,075.00          615,000
     前田道路                          2,500      1,822.00         4,555,000
     日本道路                           300     6,710.00         2,013,000
     東亜建設工業                           900     1,475.00         1,327,500
     日本国土開発                          2,700        555.00        1,498,500
     若築建設                           500     1,106.00          553,000
     東洋建設                          3,100        410.00        1,271,000
     五洋建設                          11,000        539.00        5,929,000
     世紀東急工業                          1,300        749.00         973,700
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     福田組                           300     4,550.00         1,365,000
     住友林業                          7,000      1,202.00         8,414,000
     日本基礎技術                           900      417.00         375,300
     巴コーポレーション                          1,200        344.00         412,800
     大和ハウス工業                          27,500       2,390.00        65,725,000
     ライト工業                          1,600      1,402.00         2,243,200
     積水ハウス                          30,400       1,803.00        54,811,200
     日特建設                           700      685.00         479,500
     北陸電気工事                           500      893.00         446,500
     ユアテック                          1,600        584.00         934,400
     日本リーテック                           600     1,952.00         1,171,200
     四電工                           200     2,300.00          460,000
     中電工                          1,100      2,203.00         2,423,300
     関電工                          4,000        906.00        3,624,000
     きんでん                          6,600      1,719.00        11,345,400
     東京エネシス                           900      741.00         666,900
     トーエネック                           300     3,330.00          999,000
     住友電設                           800     2,445.00         1,956,000
     日本電設工業                          1,500      2,232.00         3,348,000
     協和エクシオ                          4,200      2,514.00        10,558,800
     新日本空調                           700     2,300.00         1,610,000
     九電工                          2,000      2,915.00         5,830,000
     三機工業                          2,000      1,230.00         2,460,000
     日揮ホールディングス                          8,600      1,012.00         8,703,200
     中外炉工業                           300     1,538.00          461,400
     ヤマト                           900      624.00         561,600
     太平電業                           700     2,357.00         1,649,900
     高砂熱学工業                          2,400      1,658.00         3,979,200
     三晃金属工業                           100     2,098.00          209,800
     朝日工業社                           200     2,989.00          597,800
     明星工業                          1,800        733.00        1,319,400
     大氣社                          1,400      2,997.00         4,195,800
     ダイダン                           700     2,748.00         1,923,600
     日比谷総合設備                           900     1,827.00         1,644,300
     フィル・カンパニー                           200     2,728.00          545,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          4,400        246.00        1,082,400
     東洋エンジニアリング                          1,200        362.00         434,400
     レイズネクスト                          1,500      1,179.00         1,768,500
     日本製粉                          2,600      1,597.00         4,152,200
     日清製粉グループ本社                          10,100       1,558.00        15,735,800
     日東富士製粉                           100     6,020.00          602,000
     昭和産業                           800     3,170.00         2,536,000
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     鳥越製粉                           800      869.00         695,200
     中部飼料                          1,100      1,537.00         1,690,700
     フィード・ワン                          5,900        186.00        1,097,400
     東洋精糖                           200     1,210.00          242,000
     日本甜菜製糖                           500     1,637.00          818,500
     三井製糖                           800     2,194.00         1,755,200
     塩水港精糖                           900      205.00         184,500
     日新製糖                           400     1,918.00          767,200
     森永製菓                          2,100      4,280.00         8,988,000
     中村屋                           200     4,000.00          800,000
     江崎グリコ                          2,600      5,100.00        13,260,000
     名糖産業                           400     1,269.00          507,600
     井村屋グループ                           500     1,933.00          966,500
     不二家                           500     2,038.00         1,019,000
     山崎製パン                          6,700      1,893.00        12,683,100
     第一屋製パン                           200      940.00         188,000
     モロゾフ                           200     5,770.00         1,154,000
     亀田製菓                           500     5,340.00         2,670,000
     寿スピリッツ                           900     4,780.00         4,302,000
     カルビー                          4,100      2,943.00        12,066,300
     森永乳業                          1,600      4,520.00         7,232,000
     六甲バター                           600     1,426.00          855,600
     ヤクルト本社                          6,100      6,380.00        38,918,000
     明治ホールディングス                          5,900      7,660.00        45,194,000
     雪印メグミルク                          2,100      2,592.00         5,443,200
     プリマハム                          1,400      2,389.00         3,344,600
     日本ハム                          3,400      3,665.00        12,461,000
     林兼産業                           300      578.00         173,400
     丸大食品                           900     2,001.00         1,800,900
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           700     2,356.00         1,649,200
     柿安本店                           300     2,397.00          719,100
     伊藤ハム米久ホールディングス                          5,700        631.00        3,596,700
     サッポロホールディングス                          3,000      1,922.00         5,766,000
     アサヒグループホールディングス                          18,600       3,645.00        67,797,000
     キリンホールディングス                          37,700       1,998.00        75,324,600
     宝ホールディングス                          6,600        763.00        5,035,800
     オエノンホールディングス                          2,300        389.00         894,700
     養命酒製造                           300     1,903.00          570,900
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          6,200      1,865.00        11,563,000
     サントリー食品インターナショナル                          6,000      4,080.00        24,480,000
     ダイドーグループホールディングス                           500     4,680.00         2,340,000
     伊藤園                          2,700      6,060.00        16,362,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キーコーヒー                           900     2,308.00         2,077,200
     ユニカフェ                           200      938.00         187,600
     ジャパンフーズ                           100     1,154.00          115,400
     日清オイリオグループ                          1,100      3,285.00         3,613,500
     不二製油グループ本社                          2,200      2,701.00         5,942,200
     かどや製油                           100     3,655.00          365,500
     Ｊ－オイルミルズ                           500     3,995.00         1,997,500
     キッコーマン                          6,400      4,870.00        31,168,000
     味の素                          19,700       1,928.00        37,981,600
     キユーピー                          5,000      2,070.00        10,350,000
     ハウス食品グループ本社                          3,300      3,575.00        11,797,500
     カゴメ                          3,400      2,784.00         9,465,600
     焼津水産化学工業                           400      902.00         360,800
     アリアケジャパン                           800     7,020.00         5,616,000
     ピエトロ                           100     1,602.00          160,200
     エバラ食品工業                           200     2,124.00          424,800
     やまみ                           100     2,149.00          214,900
     ニチレイ                          4,200      2,966.00        12,457,200
     東洋水産                          4,600      5,260.00        24,196,000
     イートアンド                           300     1,744.00          523,200
     大冷                           100     1,844.00          184,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500     1,194.00          597,000
     日清食品ホールディングス                          3,800      9,150.00        34,770,000
     永谷園ホールディングス                           400     2,193.00          877,200
     一正蒲鉾                           300      922.00         276,600
     フジッコ                          1,000      1,949.00         1,949,000
     ロック・フィールド                          1,000      1,315.00         1,315,000
     日本たばこ産業                          51,400       2,009.50        103,288,300
     ケンコーマヨネーズ                           500     2,024.00         1,012,000
     わらべや日洋ホールディングス                           600     1,662.00          997,200
     なとり                           500     1,709.00          854,500
     イフジ産業                           200      774.00         154,800
     ピックルスコーポレーション                           200     2,217.00          443,400
     北の達人コーポレーション                          3,100        520.00        1,612,000
     ユーグレナ                          3,800        671.00        2,549,800
     ミヨシ油脂                           300     1,076.00          322,800
     理研ビタミン                           800     2,100.00         1,680,000
     片倉工業                          1,300      1,020.00         1,326,000
     グンゼ                           600     3,685.00         2,211,000
     東洋紡                          3,400      1,481.00         5,035,400
     ユニチカ                          2,500        338.00         845,000
     富士紡ホールディングス                           400     3,110.00         1,244,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     倉敷紡績                           900     2,391.00         2,151,900
     シキボウ                           500     1,017.00          508,500
     日本毛織                          2,900        937.00        2,717,300
     ダイトウボウ                          1,300        122.00         158,600
     トーア紡コーポレーション                           300      470.00         141,000
     ダイドーリミテッド                          1,100        205.00         225,500
     帝国繊維                          1,000      2,393.00         2,393,000
     帝人                          7,100      1,652.00        11,729,200
     東レ                          62,900        476.50       29,971,850
     サカイオーベックス                           200     1,903.00          380,600
     住江織物                           200     1,872.00          374,400
     日本フエルト                           500      452.00         226,000
     イチカワ                           100     1,404.00          140,400
     日東製網                           100     1,365.00          136,500
     アツギ                           700      614.00         429,800
     ダイニック                           300      756.00         226,800
     セーレン                          2,100      1,281.00         2,690,100
     ソトー                           300      945.00         283,500
     東海染工                           100     1,106.00          110,600
     小松マテーレ                          1,400        727.00        1,017,800
     ワコールホールディングス                          2,300      2,154.00         4,954,200
     ホギメディカル                          1,000      3,375.00         3,375,000
     レナウン                          2,100        78.00        163,800
     クラウディアホールディングス                           200      423.00          84,600
     ＴＳＩホールディングス                          2,900        433.00        1,255,700
     マツオカコーポレーション                           200     2,065.00          413,000
     ワールド                          1,200      1,322.00         1,586,400
     三陽商会                           500     1,013.00          506,500
     ナイガイ                           300      399.00         119,700
     オンワードホールディングス                          5,200        343.00        1,783,600
     ルックホールディングス                           300      797.00         239,100
     キムラタン                          4,400        25.00        110,000
     ゴールドウイン                          1,600      5,800.00         9,280,000
     デサント                          1,700      1,415.00         2,405,500
     キング                           400      488.00         195,200
     ヤマトインターナショナル                           800      321.00         256,800
     特種東海製紙                           600     4,145.00         2,487,000
     王子ホールディングス                          36,300        528.00       19,166,400
     日本製紙                          3,800      1,471.00         5,589,800
     三菱製紙                          1,000        380.00         380,000
     北越コーポレーション                          5,200        399.00        2,074,800
     中越パルプ工業                           400     1,310.00          524,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     巴川製紙所                           300      835.00         250,500
     大王製紙                          3,800      1,441.00         5,475,800
     阿波製紙                           200      491.00          98,200
     レンゴー                          8,200        883.00        7,240,600
     トーモク                           500     1,769.00          884,500
     ザ・パック                           700     3,130.00         2,191,000
     クラレ                          13,700       1,051.00        14,398,700
     旭化成                          57,600        749.90       43,194,240
     共和レザー                           500      668.00         334,000
     昭和電工                          6,200      2,341.00        14,514,200
     住友化学                          63,800        321.00       20,479,800
     住友精化                           400     3,020.00         1,208,000
     日産化学                          4,800      4,090.00        19,632,000
     ラサ工業                           300     1,445.00          433,500
     クレハ                           700     4,245.00         2,971,500
     多木化学                           300     5,750.00         1,725,000
     テイカ                           600     1,591.00          954,600
     石原産業                          1,600        706.00        1,129,600
     片倉コープアグリ                           200     1,155.00          231,000
     日本曹達                          1,300      2,831.00         3,680,300
     東ソー                          13,400       1,394.00        18,679,600
     トクヤマ                          2,500      2,354.00         5,885,000
     セントラル硝子                          1,800      1,920.00         3,456,000
     東亞合成                          5,500        984.00        5,412,000
     大阪ソーダ                           900     2,525.00         2,272,500
     関東電化工業                          2,100        961.00        2,018,100
     デンカ                          3,200      2,678.00         8,569,600
     信越化学工業                          14,900      11,950.00        178,055,000
     日本カーバイド工業                           300     1,171.00          351,300
     堺化学工業                           600     1,852.00         1,111,200
     第一稀元素化学工業                           900      772.00         694,800
     エア・ウォーター                          8,100      1,518.00        12,295,800
     大陽日酸                          8,300      1,779.00        14,765,700
     日本化学工業                           300     2,222.00          666,600
     東邦アセチレン                           100     1,278.00          127,800
     日本パーカライジング                          4,400      1,120.00         4,928,000
     高圧ガス工業                          1,400        752.00        1,052,800
     チタン工業                           100     1,741.00          174,100
     四国化成工業                          1,300      1,071.00         1,392,300
     戸田工業                           200     1,417.00          283,400
     ステラ　ケミファ                           500     2,685.00         1,342,500
     保土谷化学工業                           300     3,620.00         1,086,000
                                125/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本触媒                          1,300      5,460.00         7,098,000
     大日精化工業                           800     2,372.00         1,897,600
     カネカ                          2,200      2,770.00         6,094,000
     三菱瓦斯化学                          8,100      1,439.00        11,655,900
     三井化学                          7,900      1,887.00        14,907,300
     ＪＳＲ                          8,100      1,978.00        16,021,800
     東京応化工業                          1,500      5,220.00         7,830,000
     大阪有機化学工業                           800     1,728.00         1,382,400
     三菱ケミカルホールディングス                          58,000        585.40       33,953,200
     ＫＨネオケム                          1,500      1,852.00         2,778,000
     ダイセル                          11,300        860.00        9,718,000
     住友ベークライト                          1,400      2,842.00         3,978,800
     積水化学工業                          18,700       1,326.00        24,796,200
     日本ゼオン                          7,800        930.00        7,254,000
     アイカ工業                          2,600      3,015.00         7,839,000
     宇部興産                          4,400      1,709.00         7,519,600
     積水樹脂                          1,600      2,175.00         3,480,000
     タキロンシーアイ                          1,900        625.00        1,187,500
     旭有機材                           500     1,321.00          660,500
     日立化成                          3,700      4,615.00        17,075,500
     ニチバン                           500     1,450.00          725,000
     リケンテクノス                          2,200        411.00         904,200
     大倉工業                           400     1,513.00          605,200
     積水化成品工業                          1,200        588.00         705,600
     群栄化学工業                           200     2,664.00          532,800
     タイガースポリマー                           500      409.00         204,500
     ミライアル                           300     1,157.00          347,100
     ダイキアクシス                           300      733.00         219,900
     ダイキョーニシカワ                          1,800        560.00        1,008,000
     竹本容器                           300      711.00         213,300
     森六ホールディングス                           500     1,478.00          739,000
     日本化薬                          5,400      1,015.00         5,481,000
     カーリットホールディングス                           900      509.00         458,100
     日本精化                           700     1,340.00          938,000
     扶桑化学工業                           900     3,680.00         3,312,000
     トリケミカル研究所                           200     9,290.00         1,858,000
     ＡＤＥＫＡ                          4,000      1,413.00         5,652,000
     日油                          3,300      3,755.00        12,391,500
     新日本理化                          1,400        173.00         242,200
     ハリマ化成グループ                           700      908.00         635,600
     花王                          21,200       8,739.00        185,266,800
     第一工業製薬                           300     4,685.00         1,405,500
                                126/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     石原ケミカル                           200     1,880.00          376,000
     日華化学                           300      882.00         264,600
     ニイタカ                           200     2,916.00          583,200
     三洋化成工業                           500     4,400.00         2,200,000
     有機合成薬品工業                           700      335.00         234,500
     大日本塗料                          1,000        926.00         926,000
     日本ペイントホールディングス                          7,200      6,790.00        48,888,000
     関西ペイント                          9,800      2,050.00        20,090,000
     神東塗料                           700      180.00         126,000
     中国塗料                          2,500        752.00        1,880,000
     日本特殊塗料                           600      859.00         515,400
     藤倉化成                          1,200        475.00         570,000
     太陽ホールディングス                           600     4,655.00         2,793,000
     ＤＩＣ                          3,700      2,589.00         9,579,300
     サカタインクス                          1,900        939.00        1,784,100
     東洋インキＳＣホールディングス                          1,800      1,984.00         3,571,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           700      721.00         504,700
     富士フイルムホールディングス                          17,000       5,128.00        87,176,000
     資生堂                          17,600       6,475.00        113,960,000
     ライオン                          11,500       2,460.00        28,290,000
     高砂香料工業                           600     2,226.00         1,335,600
     マンダム                          2,000      2,078.00         4,156,000
     ミルボン                          1,200      4,935.00         5,922,000
     ファンケル                          3,600      3,090.00        11,124,000
     コーセー                          1,700      13,280.00         22,576,000
     コタ                           500     1,187.00          593,500
     シーボン                           100     2,178.00          217,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          3,800      1,976.00         7,508,800
     ノエビアホールディングス                           800     4,860.00         3,888,000
     アジュバンコスメジャパン                           200      939.00         187,800
     エステー                           600     1,611.00          966,600
     アグロ　カネショウ                           400     1,450.00          580,000
     コニシ                          1,500      1,506.00         2,259,000
     長谷川香料                          1,500      2,242.00         3,363,000
     星光ＰＭＣ                           500      638.00         319,000
     小林製薬                          2,500      9,800.00        24,500,000
     荒川化学工業                           800     1,311.00         1,048,800
     メック                           600     2,094.00         1,256,400
     日本高純度化学                           200     2,682.00          536,400
     タカラバイオ                          2,300      2,380.00         5,474,000
     ＪＣＵ                          1,100      2,965.00         3,261,500
     新田ゼラチン                           600      703.00         421,800
                                127/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＯＡＴアグリオ                           200     1,057.00          211,400
     デクセリアルズ                          2,300        819.00        1,883,700
     アース製薬                           700     6,320.00         4,424,000
     北興化学工業                           900      575.00         517,500
     大成ラミック                           300     2,624.00          787,200
     クミアイ化学工業                          3,700        848.00        3,137,600
     日本農薬                          1,600        437.00         699,200
     アキレス                           600     1,596.00          957,600
     有沢製作所                          1,400        788.00        1,103,200
     日東電工                          6,100      5,340.00        32,574,000
     レック                           900     1,407.00         1,266,300
     三光合成                          1,000        308.00         308,000
     きもと                          1,400        150.00         210,000
     藤森工業                           800     3,225.00         2,580,000
     前澤化成工業                           600     1,043.00          625,800
     未来工業                           500     1,936.00          968,000
     ウェーブロックホールディングス                           300      685.00         205,500
     ＪＳＰ                           500     1,375.00          687,500
     エフピコ                          1,000      7,770.00         7,770,000
     天馬                           600     1,495.00          897,000
     信越ポリマー                          1,600        834.00        1,334,400
     東リ                          2,200        247.00         543,400
     ニフコ                          3,300      2,104.00         6,943,200
     バルカー                           700     1,826.00         1,278,200
     ユニ・チャーム                          17,100       4,050.00        69,255,000
     ショーエイコーポレーション                           100      723.00          72,300
     協和キリン                          8,900      2,583.00        22,988,700
     武田薬品工業                          73,800       4,012.00        296,085,600
     アステラス製薬                          76,900       1,728.00        132,883,200
     大日本住友製薬                          6,600      1,344.00         8,870,400
     塩野義製薬                          11,300       5,714.00        64,568,200
     わかもと製薬                          1,000        241.00         241,000
     あすか製薬                          1,000      1,156.00         1,156,000
     日本新薬                          2,300      7,610.00        17,503,000
     ビオフェルミン製薬                           200     2,219.00          443,800
     中外製薬                          9,200      13,105.00        120,566,000
     科研製薬                          1,500      5,590.00         8,385,000
     エーザイ                          10,600       7,454.00        79,012,400
     ロート製薬                          4,600      3,305.00        15,203,000
     小野薬品工業                          20,400       2,716.50        55,416,600
     久光製薬                          2,300      4,910.00        11,293,000
     持田製薬                          1,200      4,020.00         4,824,000
                                128/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     参天製薬                          16,500       1,900.00        31,350,000
     扶桑薬品工業                           300     2,399.00          719,700
     日本ケミファ                           100     2,555.00          255,500
     ツムラ                          2,700      2,781.00         7,508,700
     日医工                          2,500      1,416.00         3,540,000
     キッセイ薬品工業                          1,600      2,457.00         3,931,200
     生化学工業                          1,700      1,091.00         1,854,700
     栄研化学                          1,600      1,747.00         2,795,200
     日水製薬                           400     1,236.00          494,400
     鳥居薬品                           600     2,805.00         1,683,000
     ＪＣＲファーマ                           600     11,530.00          6,918,000
     東和薬品                          1,100      2,151.00         2,366,100
     富士製薬工業                           600     1,138.00          682,800
     沢井製薬                          1,800      5,340.00         9,612,000
     ゼリア新薬工業                          1,600      2,131.00         3,409,600
     第一三共                          25,400       8,432.00        214,172,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          2,000      2,158.00         4,316,000
     大幸薬品                          1,100      1,924.00         2,116,400
     ダイト                           500     3,935.00         1,967,500
     大塚ホールディングス                          16,900       4,252.00        71,858,800
     大正製薬ホールディングス                          1,900      6,110.00        11,609,000
     ペプチドリーム                          4,500      4,365.00        19,642,500
     日本コークス工業                          7,200        57.00        410,400
     ニチレキ                          1,000      1,444.00         1,444,000
     ユシロ化学工業                           500     1,176.00          588,000
     ビーピー・カストロール                           300     1,175.00          352,500
     富士石油                          2,300        173.00         397,900
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           300      949.00         284,700
     出光興産                          9,800      2,446.00        23,970,800
     ＪＸＴＧホールディングス                         133,400         377.60       50,371,840
     コスモエネルギーホールディングス                          2,600      1,571.00         4,084,600
     横浜ゴム                          5,100      1,391.00         7,094,100
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          5,100      1,410.00         7,191,000
     ブリヂストン                          25,500       3,188.00        81,294,000
     住友ゴム工業                          8,000      1,020.00         8,160,000
     藤倉コンポジット                           800      364.00         291,200
     オカモト                           500     4,105.00         2,052,500
     フコク                           400      617.00         246,800
     ニッタ                          1,000      2,068.00         2,068,000
     住友理工                          1,700        592.00        1,006,400
     三ツ星ベルト                          1,200      1,492.00         1,790,400
     バンドー化学                          1,600        601.00         961,600
                                129/315


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     日東紡績                          1,300      5,290.00         6,877,000
     ＡＧＣ                          8,800      2,672.00        23,513,600
     日本板硝子                          4,200        361.00        1,516,200
     石塚硝子                           200     2,086.00          417,200
     日本山村硝子                           400      830.00         332,000
     日本電気硝子                          3,600      1,559.00         5,612,400
     オハラ                           400      890.00         356,000
     住友大阪セメント                          1,700      3,570.00         6,069,000
     太平洋セメント                          5,600      2,110.00        11,816,000
     日本ヒューム                           900      682.00         613,800
     日本コンクリート工業                          1,900        254.00         482,600
     三谷セキサン                           400     4,750.00         1,900,000
     アジアパイルホールディングス                          1,300        408.00         530,400
     東海カーボン                          9,300        889.00        8,267,700
     日本カーボン                           500     3,100.00         1,550,000
     東洋炭素                           500     1,612.00          806,000
     ノリタケカンパニーリミテド                           500     3,250.00         1,625,000
     ＴＯＴＯ                          6,300      3,775.00        23,782,500
     日本碍子                          10,600       1,370.00        14,522,000
     日本特殊陶業                          6,700      1,577.00        10,565,900
     ダントーホールディングス                           600       83.00         49,800
     ＭＡＲＵＷＡ                           300     8,070.00         2,421,000
     品川リフラクトリーズ                           200     2,263.00          452,600
     黒崎播磨                           200     3,740.00          748,000
     ヨータイ                           700      603.00         422,100
     イソライト工業                           500      461.00         230,500
     東京窯業                          1,100        297.00         326,700
     ニッカトー                           400      601.00         240,400
     フジミインコーポレーテッド                           800     3,090.00         2,472,000
     クニミネ工業                           400     1,021.00          408,400
     エーアンドエーマテリアル                           100     1,125.00          112,500
     ニチアス                          2,400      2,313.00         5,551,200
     ニチハ                          1,200      2,229.00         2,674,800
     日本製鉄                          39,200        888.20       34,817,440
     神戸製鋼所                          16,000        375.00        6,000,000
     中山製鋼所                          1,200        352.00         422,400
     合同製鐵                           500     1,986.00          993,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          23,700        696.00       16,495,200
     東京製鐵                          4,300        711.00        3,057,300
     共英製鋼                          1,000      1,377.00         1,377,000
     大和工業                          1,900      2,143.00         4,071,700
     東京鐵鋼                           400     1,238.00          495,200
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     大阪製鐵                           500     1,126.00          563,000
     淀川製鋼所                          1,200      1,690.00         2,028,000
     丸一鋼管                          2,800      2,725.00         7,630,000
     モリ工業                           300     2,275.00          682,500
     大同特殊鋼                          1,400      3,480.00         4,872,000
     日本高周波鋼業                           300      385.00         115,500
     日本冶金工業                           700     1,674.00         1,171,800
     山陽特殊製鋼                           600      968.00         580,800
     愛知製鋼                           500     2,669.00         1,334,500
     日立金属                          9,400      1,017.00         9,559,800
     日本金属                           200      634.00         126,800
     大平洋金属                           600     1,503.00          901,800
     新日本電工                          5,600        148.00         828,800
     栗本鐵工所                           400     1,802.00          720,800
     虹技                           100     1,216.00          121,600
     日本鋳鉄管                           100     1,358.00          135,800
     三菱製鋼                           600      679.00         407,400
     日亜鋼業                          1,300        258.00         335,400
     日本精線                           100     3,070.00          307,000
     エンビプロ・ホールディングス                           400      558.00         223,200
     シンニッタン                          1,300        251.00         326,300
     新家工業                           200     1,071.00          214,200
     大紀アルミニウム工業所                          1,400        542.00         758,800
     日本軽金属ホールディングス                          22,200        172.00        3,818,400
     三井金属鉱業                          2,400      2,026.00         4,862,400
     東邦亜鉛                           400     1,314.00          525,600
     三菱マテリアル                          5,800      2,229.00        12,928,200
     住友金属鉱山                          11,200       2,778.50        31,119,200
     ＤＯＷＡホールディングス                          2,200      3,010.00         6,622,000
     古河機械金属                          1,600      1,052.00         1,683,200
     エス・サイエンス                          3,700        39.00        144,300
     大阪チタニウムテクノロジーズ                           900      950.00         855,000
     東邦チタニウム                          1,600        625.00        1,000,000
     ＵＡＣＪ                          1,300      1,661.00         2,159,300
     ＣＫサンエツ                           200     3,005.00          601,000
     古河電気工業                          2,700      2,010.00         5,427,000
     住友電気工業                          32,800       1,084.50        35,571,600
     フジクラ                          10,600        302.00        3,201,200
     昭和電線ホールディングス                          1,000      1,135.00         1,135,000
     東京特殊電線                           100     2,329.00          232,900
     タツタ電線                          1,700        597.00        1,014,900
     カナレ電気                           100     1,678.00          167,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     平河ヒューテック                           400      972.00         388,800
     リョービ                          1,100      1,219.00         1,340,900
     アーレスティ                          1,100        340.00         374,000
     アサヒホールディングス                          1,500      2,683.00         4,024,500
     稲葉製作所                           500     1,369.00          684,500
     宮地エンジニアリンググループ                           300     1,568.00          470,400
     トーカロ                          2,400      1,075.00         2,580,000
     アルファＣｏ                           300      885.00         265,500
     ＳＵＭＣＯ                          10,500       1,649.00        17,314,500
     川田テクノロジーズ                           200     4,870.00          974,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     3,275.00          655,000
     信和                           500      740.00         370,000
     東洋製罐グループホールディングス                          5,600      1,017.00         5,695,200
     ホッカンホールディングス                           500     1,526.00          763,000
     コロナ                           500      965.00         482,500
     横河ブリッジホールディングス                          1,600      1,950.00         3,120,000
     駒井ハルテック                           200     1,501.00          300,200
     高田機工                           100     2,232.00          223,200
     三和ホールディングス                          8,300        875.00        7,262,500
     文化シヤッター                          2,600        780.00        2,028,000
     三協立山                          1,100        877.00         964,700
     アルインコ                           600      911.00         546,600
     東洋シヤッター                           200      675.00         135,000
     ＬＩＸＩＬグループ                          12,900       1,319.00        17,015,100
     日本フイルコン                           700      507.00         354,900
     ノーリツ                          1,800      1,233.00         2,219,400
     長府製作所                           900     2,270.00         2,043,000
     リンナイ                          1,700      8,450.00        14,365,000
     ダイニチ工業                           500      674.00         337,000
     日東精工                          1,200        433.00         519,600
     三洋工業                           100     1,701.00          170,100
     岡部                          1,800        771.00        1,387,800
     ジーテクト                          1,100      1,054.00         1,159,400
     東プレ                          1,600      1,278.00         2,044,800
     高周波熱錬                          1,700        552.00         938,400
     東京製綱                           600      531.00         318,600
     サンコール                           700      393.00         275,100
     モリテック　スチール                           700      279.00         195,300
     パイオラックス                          1,300      1,560.00         2,028,000
     エイチワン                           900      512.00         460,800
     日本発條                          9,400        691.00        6,495,400
     中央発條                           100     2,681.00          268,100
                                132/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アドバネクス                           100     1,363.00          136,300
     立川ブラインド工業                           400     1,150.00          460,000
     三益半導体工業                           700     2,180.00         1,526,000
     日本ドライケミカル                           200     1,352.00          270,400
     日本製鋼所                          2,700      1,319.00         3,561,300
     三浦工業                          3,800      4,320.00        16,416,000
     タクマ                          3,000      1,210.00         3,630,000
     ツガミ                          1,800        951.00        1,711,800
     オークマ                          1,000      4,235.00         4,235,000
     芝浦機械                          1,000      2,098.00         2,098,000
     アマダ                          10,900        962.00       10,485,800
     アイダエンジニアリング                          2,300        722.00        1,660,600
     滝澤鉄工所                           300     1,001.00          300,300
     ＦＵＪＩ                          3,800      1,786.00         6,786,800
     牧野フライス製作所                          1,000      3,075.00         3,075,000
     オーエスジー                          4,100      1,424.00         5,838,400
     ダイジェット工業                           100     1,332.00          133,200
     旭ダイヤモンド工業                          2,300        464.00        1,067,200
     ＤＭＧ森精機                          5,500      1,158.00         6,369,000
     ソディック                          2,100        805.00        1,690,500
     ディスコ                          1,200      25,070.00         30,084,000
     日東工器                           500     1,946.00          973,000
     日進工具                           300     2,867.00          860,100
     パンチ工業                           800      352.00         281,600
     冨士ダイス                           400      614.00         245,600
     豊和工業                           500      775.00         387,500
     ＯＫＫ                           400      474.00         189,600
     石川製作所                           200     1,538.00          307,600
     東洋機械金属                           600      403.00         241,800
     津田駒工業                           200      827.00         165,400
     エンシュウ                           200     1,000.00          200,000
     島精機製作所                          1,400      1,544.00         2,161,600
     オプトラン                          1,000      2,790.00         2,790,000
     ＮＣホールディングス                           300      534.00         160,200
     イワキポンプ                           600      958.00         574,800
     フリュー                           900      822.00         739,800
     ヤマシンフィルタ                          1,900        867.00        1,647,300
     日阪製作所                          1,100        739.00         812,900
     やまびこ                          1,700        901.00        1,531,700
     平田機工                           400     5,560.00         2,224,000
     ペガサスミシン製造                           900      322.00         289,800
     マルマエ                           300      879.00         263,700
                                133/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タツモ                           400     1,530.00          612,000
     ナブテスコ                          5,200      3,275.00        17,030,000
     三井海洋開発                           900     1,373.00         1,235,700
     レオン自動機                           900     1,233.00         1,109,700
     ＳＭＣ                          2,800      52,300.00        146,440,000
     ホソカワミクロン                           300     5,530.00         1,659,000
     ユニオンツール                           300     2,863.00          858,900
     オイレス工業                          1,100      1,319.00         1,450,900
     日精エー・エス・ビー機械                           300     3,245.00          973,500
     サトーホールディングス                          1,200      2,214.00         2,656,800
     技研製作所                           800     4,105.00         3,284,000
     日本エアーテック                           300     1,197.00          359,100
     カワタ                           300      750.00         225,000
     日精樹脂工業                           700      960.00         672,000
     オカダアイヨン                           300      876.00         262,800
     ワイエイシイホールディングス                           400      418.00         167,200
     小松製作所                          40,200       2,040.00        82,008,000
     住友重機械工業                          5,100      2,246.00        11,454,600
     日立建機                          3,600      2,505.00         9,018,000
     日工                          1,200        593.00         711,600
     巴工業                           400     1,802.00          720,800
     井関農機                           900     1,189.00         1,070,100
     ＴＯＷＡ                           900      943.00         848,700
     丸山製作所                           200     1,299.00          259,800
     北川鉄工所                           400     1,615.00          646,000
     ローツェ                           400     5,110.00         2,044,000
     タカキタ                           300      529.00         158,700
     クボタ                          47,000       1,391.00        65,377,000
     荏原実業                           200     2,271.00          454,200
     三菱化工機                           300     1,591.00          477,300
     月島機械                          1,600      1,211.00         1,937,600
     帝国電機製作所                           700     1,317.00          921,900
     東京機械製作所                           300      237.00          71,100
     新東工業                          2,100        720.00        1,512,000
     澁谷工業                           800     2,663.00         2,130,400
     アイチ　コーポレーション                          1,500        689.00        1,033,500
     小森コーポレーション                          2,200        735.00        1,617,000
     鶴見製作所                           700     1,834.00         1,283,800
     住友精密工業                           100     2,147.00          214,700
     日本ギア工業                           300      262.00          78,600
     酒井重工業                           200     2,055.00          411,000
     荏原製作所                          3,700      2,299.00         8,506,300
                                134/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     石井鐵工所                           100     2,535.00          253,500
     酉島製作所                           900      697.00         627,300
     北越工業                           900      995.00         895,500
     ダイキン工業                          11,300      14,425.00        163,002,500
     オルガノ                           300     6,560.00         1,968,000
     トーヨーカネツ                           400     1,882.00          752,800
     栗田工業                          4,800      2,996.00        14,380,800
     椿本チエイン                          1,300      2,506.00         3,257,800
     大同工業                           400      631.00         252,400
     木村化工機                           700      437.00         305,900
     アネスト岩田                          1,400        819.00        1,146,600
     ダイフク                          4,500      7,910.00        35,595,000
     サムコ                           200     1,869.00          373,800
     加藤製作所                           500     1,154.00          577,000
     油研工業                           100     1,355.00          135,500
     タダノ                          4,300        785.00        3,375,500
     フジテック                          3,200      1,476.00         4,723,200
     ＣＫＤ                          2,400      1,847.00         4,432,800
     キトー                           700     1,145.00          801,500
     平和                          2,500      1,840.00         4,600,000
     理想科学工業                           800     1,442.00         1,153,600
     ＳＡＮＫＹＯ                          2,000      2,740.00         5,480,000
     日本金銭機械                          1,000        535.00         535,000
     マースグループホールディングス                           600     1,627.00          976,200
     フクシマガリレイ                           500     3,150.00         1,575,000
     オーイズミ                           400      416.00         166,400
     ダイコク電機                           400     1,199.00          479,600
     竹内製作所                          1,500      1,647.00         2,470,500
     アマノ                          2,300      2,183.00         5,020,900
     ＪＵＫＩ                          1,200        599.00         718,800
     サンデンホールディングス                          1,200        349.00         418,800
     蛇の目ミシン工業                           800      423.00         338,400
     マックス                          1,400      1,520.00         2,128,000
     グローリー                          2,300      2,379.00         5,471,700
     新晃工業                           800     1,395.00         1,116,000
     大和冷機工業                          1,300        939.00        1,220,700
     セガサミーホールディングス                          8,800      1,383.00        12,170,400
     日本ピストンリング                           300     1,093.00          327,900
     リケン                           400     2,685.00         1,074,000
     ＴＰＲ                          1,200      1,226.00         1,471,200
     ツバキ・ナカシマ                          1,800        793.00        1,427,400
     ホシザキ                          2,600      8,070.00        20,982,000
                                135/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大豊工業                           700      489.00         342,300
     日本精工                          16,700        731.00       12,207,700
     ＮＴＮ                          20,500        201.00        4,120,500
     ジェイテクト                          8,500        760.00        6,460,000
     不二越                           800     3,220.00         2,576,000
     日本トムソン                          2,600        366.00         951,600
     ＴＨＫ                          5,200      2,570.00        13,364,000
     ユーシン精機                           700      663.00         464,100
     前澤給装工業                           300     2,040.00          612,000
     イーグル工業                          1,100        715.00         786,500
     前澤工業                           600      349.00         209,400
     日本ピラー工業                           900     1,392.00         1,252,800
     キッツ                          3,600        693.00        2,494,800
     マキタ                          11,600       3,375.00        39,150,000
     日立造船                          7,000        359.00        2,513,000
     三菱重工業                          14,900       2,549.00        37,980,100
     ＩＨＩ                          6,400      1,256.00         8,038,400
     スター精密                          1,400      1,195.00         1,673,000
     日清紡ホールディングス                          5,900        704.00        4,153,600
     イビデン                          5,400      2,974.00        16,059,600
     コニカミノルタ                          19,400        368.00        7,139,200
     ブラザー工業                          10,800       1,861.00        20,098,800
     ミネベアミツミ                          16,500       1,800.00        29,700,000
     日立製作所                          42,600       3,089.00        131,591,400
     三菱電機                          88,700       1,300.00        115,310,000
     富士電機                          5,300      2,691.00        14,262,300
     東洋電機製造                           300     1,234.00          370,200
     安川電機                          9,500      3,510.00        33,345,000
     シンフォニアテクノロジー                          1,100      1,036.00         1,139,600
     明電舎                          1,600      1,642.00         2,627,200
     オリジン                           200     1,455.00          291,000
     山洋電気                           400     4,695.00         1,878,000
     デンヨー                           800     1,881.00         1,504,800
     東芝テック                          1,100      3,365.00         3,701,500
     芝浦メカトロニクス                           200     2,774.00          554,800
     マブチモーター                          2,500      3,180.00         7,950,000
     日本電産                          21,300       6,030.00        128,439,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           500      320.00         160,000
     トレックス・セミコンダクター                           500     1,033.00          516,500
     東光高岳                           500      951.00         475,500
     ダブル・スコープ                          1,400        356.00         498,400
     宮越ホールディングス                           300      573.00         171,900
                                136/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイヘン                          1,000      3,630.00         3,630,000
     ヤーマン                          1,400        694.00         971,600
     ＪＶＣケンウッド                          7,200        157.00        1,130,400
     ミマキエンジニアリング                           800      400.00         320,000
     第一精工                           400     2,395.00          958,000
     日新電機                          2,100      1,063.00         2,232,300
     大崎電気工業                          1,800        498.00         896,400
     オムロン                          7,900      6,670.00        52,693,000
     日東工業                          1,300      1,845.00         2,398,500
     ＩＤＥＣ                          1,300      1,647.00         2,141,100
     正興電機製作所                           200      863.00         172,600
     不二電機工業                           100     1,231.00          123,100
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          3,000      1,617.00         4,851,000
     サクサホールディングス                           200     1,731.00          346,200
     メルコホールディングス                           300     2,499.00          749,700
     テクノメディカ                           200     1,807.00          361,400
     ダイヤモンドエレクトリックホールディング
     ス                           200      483.00          96,600
     日本電気                          10,800       4,800.00        51,840,000
     富士通                          8,500      10,420.00         88,570,000
     沖電気工業                          3,600      1,032.00         3,715,200
     岩崎通信機                           400      839.00         335,600
     電気興業                           400     2,429.00          971,600
     サンケン電気                          1,000      2,057.00         2,057,000
     ナカヨ                           200     1,266.00          253,200
     アイホン                           500     1,599.00          799,500
     ルネサスエレクトロニクス                          42,400        558.00       23,659,200
     セイコーエプソン                          11,000       1,096.00        12,056,000
     ワコム                          6,000        474.00        2,844,000
     アルバック                          1,600      2,875.00         4,600,000
     アクセル                           400      696.00         278,400
     ＥＩＺＯ                           700     3,445.00         2,411,500
     ジャパンディスプレイ                          25,400         45.00       1,143,000
     日本信号                          2,300      1,025.00         2,357,500
     京三製作所                          2,100        500.00        1,050,000
     能美防災                          1,200      1,890.00         2,268,000
     ホーチキ                           600     1,292.00          775,200
     星和電機                           400      579.00         231,600
     エレコム                          1,000      4,470.00         4,470,000
     パナソニック                         101,300         793.10       80,341,030
     シャープ                          10,300       1,120.00        11,536,000
     アンリツ                          5,700      2,184.00        12,448,800
     富士通ゼネラル                          2,400      1,927.00         4,624,800
                                137/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソニー                          55,500       6,865.00        381,007,500
     ＴＤＫ                          4,300      9,440.00        40,592,000
     帝国通信工業                           400     1,199.00          479,600
     タムラ製作所                          3,000        433.00        1,299,000
     アルプスアルパイン                          7,800      1,149.00         8,962,200
     池上通信機                           300      849.00         254,700
     日本電波工業                           800      403.00         322,400
     鈴木                           400      748.00         299,200
     日本トリム                           100     3,015.00          301,500
     ローランド　ディー．ジー．                           500     1,135.00          567,500
     フォスター電機                           900     1,137.00         1,023,300
     ＳＭＫ                           200     2,452.00          490,400
     ヨコオ                           600     2,735.00         1,641,000
     ティアック                           600      149.00          89,400
     ホシデン                          2,400        868.00        2,083,200
     ヒロセ電機                          1,400      12,070.00         16,898,000
     日本航空電子工業                          2,000      1,375.00         2,750,000
     ＴＯＡ                          1,000        680.00         680,000
     マクセルホールディングス                          1,900        990.00        1,881,000
     古野電気                          1,100        781.00         859,100
     ユニデンホールディングス                           200     1,867.00          373,400
     スミダコーポレーション                           700      663.00         464,100
     アイコム                           500     2,663.00         1,331,500
     リオン                           400     2,317.00          926,800
     本多通信工業                           800      408.00         326,400
     船井電機                           900      465.00         418,500
     横河電機                          8,100      1,413.00        11,445,300
     新電元工業                           300     2,481.00          744,300
     アズビル                          5,600      2,728.00        15,276,800
     東亜ディーケーケー                           400      870.00         348,000
     日本光電工業                          3,700      3,365.00        12,450,500
     チノー                           300     1,291.00          387,300
     共和電業                           900      361.00         324,900
     日本電子材料                           400      969.00         387,600
     堀場製作所                          1,800      5,850.00        10,530,000
     アドバンテスト                          6,600      5,330.00        35,178,000
     小野測器                           400      492.00         196,800
     エスペック                           800     1,739.00         1,391,200
     キーエンス                          8,000      38,870.00        310,960,000
     日置電機                           500     3,095.00         1,547,500
     シスメックス                          6,300      7,977.00        50,255,100
     日本マイクロニクス                          1,500        867.00        1,300,500
                                138/315


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     メガチップス                           800     1,803.00         1,442,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           500     2,888.00         1,444,000
     澤藤電機                           100     1,617.00          161,700
     原田工業                           400      842.00         336,800
     コーセル                          1,200        879.00        1,054,800
     イリソ電子工業                           700     3,225.00         2,257,500
     オプテックスグループ                          1,500      1,237.00         1,855,500
     千代田インテグレ                           400     1,703.00          681,200
     アイ・オー・データ機器                           300      931.00         279,300
     レーザーテック                          3,900      7,650.00        29,835,000
     スタンレー電気                          6,200      2,374.00        14,718,800
     岩崎電気                           300     1,718.00          515,400
     ウシオ電機                          4,900      1,057.00         5,179,300
     岡谷電機産業                           700      315.00         220,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                           800      339.00         271,200
     エノモト                           300     1,001.00          300,300
     日本セラミック                           900     2,005.00         1,804,500
     遠藤照明                           400      553.00         221,200
     古河電池                           600      547.00         328,200
     双信電機                           400      330.00         132,000
     山一電機                           600     1,505.00          903,000
     図研                           600     2,494.00         1,496,400
     日本電子                          1,700      3,365.00         5,720,500
     カシオ計算機                          7,800      1,613.00        12,581,400
     ファナック                          8,400      17,420.00        146,328,000
     日本シイエムケイ                          2,100        395.00         829,500
     エンプラス                           500     2,231.00         1,115,500
     大真空                           300     2,052.00          615,600
     ローム                          3,900      7,100.00        27,690,000
     浜松ホトニクス                          6,400      4,740.00        30,336,000
     三井ハイテック                          1,000      1,285.00         1,285,000
     新光電気工業                          3,000      1,353.00         4,059,000
     京セラ                          12,500       5,700.00        71,250,000
     太陽誘電                          3,900      3,085.00        12,031,500
     村田製作所                          26,000       6,122.00        159,172,000
     双葉電子工業                          1,400      1,000.00         1,400,000
     北陸電気工業                           400      920.00         368,000
     ニチコン                          3,000        683.00        2,049,000
     日本ケミコン                           700     1,188.00          831,600
     ＫＯＡ                          1,300        888.00        1,154,400
     市光工業                          1,300        468.00         608,400
     小糸製作所                          5,300      4,050.00        21,465,000
                                139/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ミツバ                          1,600        420.00         672,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,500      5,540.00         8,310,000
     キヤノン電子                           900     1,526.00         1,373,400
     キヤノン                          47,700       2,150.50        102,578,850
     リコー                          22,600        718.00       16,226,800
     象印マホービン                          2,600      1,550.00         4,030,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           100     1,355.00          135,500
     東京エレクトロン                          5,600      22,525.00        126,140,000
     トヨタ紡織                          2,600      1,288.00         3,348,800
     芦森工業                           200      814.00         162,800
     ユニプレス                          1,700        962.00        1,635,400
     豊田自動織機                          7,200      5,150.00        37,080,000
     モリタホールディングス                          1,500      1,662.00         2,493,000
     三櫻工業                          1,100        683.00         751,300
     デンソー                          19,500       3,726.00        72,657,000
     東海理化電機製作所                          2,300      1,395.00         3,208,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          3,200        497.00        1,590,400
     川崎重工業                          6,900      1,509.00        10,412,100
     名村造船所                          2,800        170.00         476,000
     サノヤスホールディングス                          1,000        152.00         152,000
     日本車輌製造                           300     2,718.00          815,400
     三菱ロジスネクスト                          1,200        927.00        1,112,400
     近畿車輛                           100     1,170.00          117,000
     日産自動車                         104,600         369.50       38,649,700
     いすゞ自動車                          25,700        858.80       22,071,160
     トヨタ自動車                          98,900       6,249.00        618,026,100
     日野自動車                          11,100        615.00        6,826,500
     三菱自動車工業                          32,800        293.00        9,610,400
     エフテック                           600      442.00         265,200
     レシップホールディングス                           300      485.00         145,500
     ＧＭＢ                           200      678.00         135,600
     ファルテック                           200      635.00         127,000
     武蔵精密工業                          2,000        849.00        1,698,000
     日産車体                          1,700        897.00        1,524,900
     新明和工業                          2,400      1,053.00         2,527,200
     極東開発工業                          1,600      1,209.00         1,934,400
     日信工業                          1,700      2,224.00         3,780,800
     トピー工業                           700     1,235.00          864,500
     ティラド                           300     1,381.00          414,300
     曙ブレーキ工業                          4,800        183.00         878,400
     タチエス                          1,500        920.00        1,380,000
     ＮＯＫ                          4,800      1,221.00         5,860,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業                          2,500        449.00        1,122,500
     ＫＹＢ                          1,000      2,143.00         2,143,000
     大同メタル工業                          1,700        544.00         924,800
     プレス工業                          4,400        243.00        1,069,200
     ミクニ                          1,100        257.00         282,700
     太平洋工業                          1,900        911.00        1,730,900
     ケーヒン                          1,900      2,548.00         4,841,200
     河西工業                          1,200        482.00         578,400
     アイシン精機                          7,300      3,080.00        22,484,000
     マツダ                          26,100        617.00       16,103,700
     今仙電機製作所                           800      754.00         603,200
     本田技研工業                          69,800       2,453.00        171,219,400
     スズキ                          17,600       3,506.00        61,705,600
     ＳＵＢＡＲＵ                          27,500       2,121.50        58,341,250
     安永                           400      982.00         392,800
     ヤマハ発動機                          11,600       1,368.00        15,868,800
     ショーワ                          1,900      2,257.00         4,288,300
     ＴＢＫ                          1,100        434.00         477,400
     エクセディ                          1,200      1,562.00         1,874,400
     豊田合成                          2,900      1,982.00         5,747,800
     愛三工業                          1,400        519.00         726,600
     盟和産業                           100      933.00          93,300
     日本プラスト                           700      434.00         303,800
     ヨロズ                           800     1,076.00          860,800
     エフ・シー・シー                          1,400      1,561.00         2,185,400
     シマノ                          3,300      18,880.00         62,304,000
     テイ・エス　テック                          2,100      2,838.00         5,959,800
     ジャムコ                           400      612.00         244,800
     テルモ                          25,100       3,652.00        91,665,200
     クリエートメディック                           300      962.00         288,600
     日機装                          2,700        825.00        2,227,500
     日本エム・ディ・エム                           500     1,560.00          780,000
     島津製作所                          10,600       2,747.00        29,118,200
     ＪＭＳ                           700      811.00         567,700
     クボテック                           200      327.00          65,400
     長野計器                           600      952.00         571,200
     ブイ・テクノロジー                           400     3,780.00         1,512,000
     東京計器                           600      755.00         453,000
     愛知時計電機                           100     4,350.00          435,000
     インターアクション                           500     2,388.00         1,194,000
     オーバル                           800      221.00         176,800
     東京精密                          1,600      3,665.00         5,864,000
                                141/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マニー                          3,500      2,507.00         8,774,500
     ニコン                          13,500        931.00       12,568,500
     トプコン                          4,500        812.00        3,654,000
     オリンパス                          49,100       1,628.00        79,934,800
     理研計器                           800     2,127.00         1,701,600
     タムロン                           700     1,748.00         1,223,600
     ＨＯＹＡ                          17,700       9,678.00        171,300,600
     シード                           400      791.00         316,400
     ノーリツ鋼機                           600     1,289.00          773,400
     エー・アンド・デイ                           800      683.00         546,400
     朝日インテック                          10,000       2,977.00        29,770,000
     シチズン時計                          10,400        342.00        3,556,800
     リズム時計工業                           300      581.00         174,300
     大研医器                           600      644.00         386,400
     メニコン                          1,300      4,535.00         5,895,500
     シンシア                           100      384.00          38,400
     松風                           400     1,488.00          595,200
     セイコーホールディングス                          1,300      1,617.00         2,102,100
     ニプロ                          6,100      1,224.00         7,466,400
     中本パックス                           200     1,487.00          297,400
     スノーピーク                           500      879.00         439,500
     パラマウントベッドホールディングス                           900     4,255.00         3,829,500
     トランザクション                           500      956.00         478,000
     粧美堂                           300      351.00         105,300
     ニホンフラッシュ                           800     1,258.00         1,006,400
     前田工繊                          1,000      2,069.00         2,069,000
     永大産業                          1,100        287.00         315,700
     アートネイチャー                           900      650.00         585,000
     バンダイナムコホールディングス                          9,200      5,507.00        50,664,400
     アイフィスジャパン                           200      681.00         136,200
     共立印刷                          1,400        140.00         196,000
     ＳＨＯＥＩ                           800     2,217.00         1,773,600
     フランスベッドホールディングス                          1,300        872.00        1,133,600
     パイロットコーポレーション                          1,400      3,525.00         4,935,000
     萩原工業                           500     1,324.00          662,000
     トッパン・フォームズ                          1,900        933.00        1,772,700
     フジシールインターナショナル                          2,000      2,080.00         4,160,000
     タカラトミー                          4,000        910.00        3,640,000
     廣済堂                           600      786.00         471,600
     エステールホールディングス                           200      603.00         120,600
     アーク                          3,200        96.00        307,200
     タカノ                           300      694.00         208,200
                                142/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     プロネクサス                           800     1,038.00          830,400
     ホクシン                           500      117.00          58,500
     ウッドワン                           300     1,104.00          331,200
     大建工業                           600     1,650.00          990,000
     凸版印刷                          12,500       1,455.00        18,187,500
     大日本印刷                          11,600       2,079.00        24,116,400
     共同印刷                           300     2,707.00          812,100
     ＮＩＳＳＨＡ                          1,800        979.00        1,762,200
     光村印刷                           100     1,504.00          150,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           400     1,823.00          729,200
     アシックス                          7,300      1,001.00         7,307,300
     ツツミ                           300     1,723.00          516,900
     小松ウオール工業                           300     1,836.00          550,800
     ヤマハ                          5,300      4,665.00        24,724,500
     河合楽器製作所                           300     2,632.00          789,600
     クリナップ                           800      519.00         415,200
     ピジョン                          5,400      4,185.00        22,599,000
     オリバー                           200     2,591.00          518,200
     兼松サステック                           100     1,450.00          145,000
     キングジム                           700      875.00         612,500
     リンテック                          2,100      2,409.00         5,058,900
     イトーキ                          1,900        326.00         619,400
     任天堂                          5,400      45,010.00        243,054,000
     三菱鉛筆                          1,500      1,394.00         2,091,000
     タカラスタンダード                          1,800      1,532.00         2,757,600
     コクヨ                          4,300      1,278.00         5,495,400
     ナカバヤシ                           900      543.00         488,700
     グローブライド                           400     2,040.00          816,000
     オカムラ                          3,100        811.00        2,514,100
     美津濃                           800     1,781.00         1,424,800
     東京電力ホールディングス                          70,800        349.00       24,709,200
     中部電力                          27,100       1,443.00        39,105,300
     関西電力                          33,600       1,003.50        33,717,600
     中国電力                          12,800       1,476.00        18,892,800
     北陸電力                          8,100        706.00        5,718,600
     東北電力                          22,100       1,038.00        22,939,800
     四国電力                          8,000        804.00        6,432,000
     九州電力                          18,300        860.00       15,738,000
     北海道電力                          8,300        413.00        3,427,900
     沖縄電力                          1,600      2,077.00         3,323,200
     電源開発                          7,100      1,915.00        13,596,500
     エフオン                           500      595.00         297,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イーレックス                          1,300      1,350.00         1,755,000
     レノバ                          1,500        865.00        1,297,500
     東京瓦斯                          17,100       2,471.50        42,262,650
     大阪瓦斯                          17,200       2,091.00        35,965,200
     東邦瓦斯                          4,400      5,820.00        25,608,000
     北海道瓦斯                           500     1,553.00          776,500
     広島ガス                          1,800        359.00         646,200
     西部瓦斯                          1,000      2,552.00         2,552,000
     静岡ガス                          2,500        952.00        2,380,000
     メタウォーター                           400     4,575.00         1,830,000
     ＳＢＳホールディングス                           800     1,815.00         1,452,000
     東武鉄道                          9,200      3,640.00        33,488,000
     相鉄ホールディングス                          2,800      2,889.00         8,089,200
     東急                          22,400       1,572.00        35,212,800
     京浜急行電鉄                          11,400       1,683.00        19,186,200
     小田急電鉄                          13,200       2,431.00        32,089,200
     京王電鉄                          4,600      5,910.00        27,186,000
     京成電鉄                          6,200      3,195.00        19,809,000
     富士急行                          1,200      3,030.00         3,636,000
     新京成電鉄                           200     2,090.00          418,000
     東日本旅客鉄道                          15,600       7,857.00        122,569,200
     西日本旅客鉄道                          7,900      6,369.00        50,315,100
     東海旅客鉄道                          7,400      17,550.00        129,870,000
     西武ホールディングス                          11,900       1,264.00        15,041,600
     鴻池運輸                          1,400      1,142.00         1,598,800
     西日本鉄道                          2,500      2,685.00         6,712,500
     ハマキョウレックス                           700     2,978.00         2,084,600
     サカイ引越センター                           500     5,840.00         2,920,000
     近鉄グループホールディングス                          8,400      5,120.00        43,008,000
     阪急阪神ホールディングス                          11,200       3,705.00        41,496,000
     南海電気鉄道                          4,000      2,501.00        10,004,000
     京阪ホールディングス                          3,700      4,850.00        17,945,000
     神戸電鉄                           200     3,810.00          762,000
     名古屋鉄道                          6,900      3,165.00        21,838,500
     山陽電気鉄道                           600     2,161.00         1,296,600
     日本通運                          2,900      4,870.00        14,123,000
     ヤマトホールディングス                          14,700       1,890.00        27,783,000
     山九                          2,300      3,950.00         9,085,000
     丸運                           500      228.00         114,000
     丸全昭和運輸                           700     2,783.00         1,948,100
     センコーグループホールディングス                          4,600        848.00        3,900,800
     トナミホールディングス                           200     5,320.00         1,064,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニッコンホールディングス                          3,000      2,004.00         6,012,000
     日本石油輸送                           100     3,145.00          314,500
     福山通運                          1,100      3,265.00         3,591,500
     セイノーホールディングス                          6,300      1,307.00         8,234,100
     エスライン                           300      995.00         298,500
     神奈川中央交通                           200     4,090.00          818,000
     日立物流                          1,500      2,576.00         3,864,000
     丸和運輸機関                           900     2,771.00         2,493,900
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           800     1,383.00         1,106,400
     九州旅客鉄道                          7,400      2,913.00        21,556,200
     ＳＧホールディングス                          8,800      3,085.00        27,148,000
     日本郵船                          7,000      1,391.00         9,737,000
     商船三井                          5,300      1,746.00         9,253,800
     川崎汽船                          2,600      1,016.00         2,641,600
     ＮＳユナイテッド海運                           500     1,337.00          668,500
     明治海運                           900      317.00         285,300
     飯野海運                          4,000        311.00        1,244,000
     共栄タンカー                           100      871.00          87,100
     乾汽船                           500     1,222.00          611,000
     日本航空                          14,800       1,806.50        26,736,200
     ＡＮＡホールディングス                          15,300       2,314.00        35,404,200
     パスコ                           200     1,396.00          279,200
     トランコム                           200     6,530.00         1,306,000
     日新                           700     1,611.00         1,127,700
     三菱倉庫                          2,700      2,411.00         6,509,700
     三井倉庫ホールディングス                          1,000      1,398.00         1,398,000
     住友倉庫                          3,000      1,242.00         3,726,000
     澁澤倉庫                           500     2,186.00         1,093,000
     東陽倉庫                          1,500        318.00         477,000
     日本トランスシティ                          1,800        484.00         871,200
     ケイヒン                           200     1,286.00          257,200
     中央倉庫                           500     1,039.00          519,500
     川西倉庫                           200     1,015.00          203,000
     安田倉庫                           700      830.00         581,000
     ファイズホールディングス                           200     1,001.00          200,200
     東洋埠頭                           300     1,297.00          389,100
     宇徳                           700      448.00         313,600
     上組                          4,700      1,945.00         9,141,500
     サンリツ                           200      563.00         112,600
     キムラユニティー                           200     1,010.00          202,000
     キユーソー流通システム                           200     1,702.00          340,400
     近鉄エクスプレス                          1,800      1,533.00         2,759,400
                                145/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東海運                           500      258.00         129,000
     エーアイテイー                           600      734.00         440,400
     内外トランスライン                           300     1,049.00          314,700
     日本コンセプト                           300     1,400.00          420,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                           800     5,240.00         4,192,000
     クロスキャット                           200      997.00         199,400
     システナ                          3,100      1,435.00         4,448,500
     デジタルアーツ                           400     7,990.00         3,196,000
     日鉄ソリューションズ                          1,300      2,686.00         3,491,800
     キューブシステム                           500      731.00         365,500
     エイジア                           200     1,278.00          255,600
     コア                           400     1,134.00          453,600
     ラクーンホールディングス                           400      678.00         271,200
     ソリトンシステムズ                           400     1,283.00          513,200
     ソフトクリエイトホールディングス                           400     1,813.00          725,200
     ＴＩＳ                          8,700      2,200.00        19,140,000
     ネオス                           300      635.00         190,500
     電算システム                           300     2,953.00          885,900
     グリー                          5,300        447.00        2,369,100
     コーエーテクモホールディングス                          1,800      3,080.00         5,544,000
     三菱総合研究所                           400     3,895.00         1,558,000
     ボルテージ                           200      398.00          79,600
     電算                           100     2,045.00          204,500
     ＡＧＳ                           500      723.00         361,500
     ファインデックス                           700     1,004.00          702,800
     ブレインパッド                           200     4,750.00          950,000
     ＫＬａｂ                          1,700        707.00        1,201,900
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          1,000        923.00         923,000
     イーブックイニシアティブジャパン                           100     2,147.00          214,700
     ネクソン                          24,300       2,152.00        52,293,600
     アイスタイル                          2,400        275.00         660,000
     エムアップホールディングス                           300     2,338.00          701,400
     エイチーム                           600      692.00         415,200
     エニグモ                           800      949.00         759,200
     テクノスジャパン                           700      498.00         348,600
     ｅｎｉｓｈ                           400      402.00         160,800
     コロプラ                          2,900      1,076.00         3,120,400
     オルトプラス                           500      425.00         212,500
     ブロードリーフ                          4,300        568.00        2,442,400
     クロス・マーケティンググループ                           400      299.00         119,600
     デジタルハーツホールディングス                           500      740.00         370,000
     システム情報                           700      987.00         690,900
                                146/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メディアドゥホールディングス                           300     4,080.00         1,224,000
     じげん                          2,100        324.00         680,400
     ブイキューブ                           500     1,112.00          556,000
     エンカレッジ・テクノロジ                           200      863.00         172,600
     サイバーリンクス                           100     1,475.00          147,500
     ディー・エル・イー                           700      121.00          84,700
     フィックスターズ                           900     1,225.00         1,102,500
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           400      887.00         354,800
     オプティム                           500     2,311.00         1,155,500
     セレス                           300      959.00         287,700
     ＳＨＩＦＴ                           400     8,900.00         3,560,000
     ティーガイア                           800     2,148.00         1,718,400
     セック                           100     3,610.00          361,000
     日本アジアグループ                           900      234.00         210,600
     テクマトリックス                           600     3,050.00         1,830,000
     プロシップ                           300     1,210.00          363,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          2,100      1,702.00         3,574,200
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,800      11,060.00         19,908,000
     ザッパラス                           400      343.00         137,200
     システムリサーチ                           200     1,745.00          349,000
     インターネットイニシアティブ                          1,300      3,970.00         5,161,000
     さくらインターネット                           900      565.00         508,500
     ヴィンクス                           200     1,065.00          213,000
     ＧＭＯクラウド                           200     3,990.00          798,000
     ＳＲＡホールディングス                           500     2,187.00         1,093,500
     システムインテグレータ                           300      739.00         221,700
     朝日ネット                           600     1,019.00          611,400
     ｅＢＡＳＥ                          1,000      1,047.00         1,047,000
     アバント                           800      979.00         783,200
     アドソル日進                           300     2,480.00          744,000
     フリービット                           500      788.00         394,000
     コムチュア                          1,000      2,194.00         2,194,000
     サイバーコム                           200     1,894.00          378,800
     アステリア                           500      446.00         223,000
     アイル                           500     1,686.00          843,000
     マークラインズ                           400     1,833.00          733,200
     メディカル・データ・ビジョン                           700      970.00         679,000
     ｇｕｍｉ                          1,100        798.00         877,800
     ショーケース                           200      565.00         113,000
     モバイルファクトリー                           200     1,106.00          221,200
     テラスカイ                           300     2,805.00          841,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                           300     1,396.00          418,800
                                147/315


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     ＰＣＩホールディングス                           300      805.00         241,500
     パイプドＨＤ                           100     1,455.00          145,500
     アイビーシー                           100      975.00          97,500
     ネオジャパン                           200     1,252.00          250,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,316.00          231,600
     ランドコンピュータ                           100     1,033.00          103,300
     ダブルスタンダード                           100     4,580.00          458,000
     オープンドア                           400     1,053.00          421,200
     マイネット                           300      920.00         276,000
     アカツキ                           300     4,090.00         1,227,000
     ベネフィットジャパン                           100     1,471.00          147,100
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     1,305.00          261,000
     ＬＩＮＥ                          1,900      5,330.00        10,127,000
     カナミックネットワーク                           800      749.00         599,200
     ノムラシステムコーポレーション                           200      472.00          94,400
     チェンジ                           300     3,990.00         1,197,000
     シンクロ・フード                           400      309.00         123,600
     オークネット                           500     1,038.00          519,000
     セグエグループ                           200      772.00         154,400
     エイトレッド                           100     1,780.00          178,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           900      455.00         409,500
     マクロミル                          1,800        670.00        1,206,000
     ビーグリー                           200     1,527.00          305,400
     オロ                           200     3,030.00          606,000
     ユーザーローカル                           100     2,963.00          296,300
     テモナ                           200      697.00         139,400
     ニーズウェル                           200      660.00         132,000
     サインポスト                           200     1,364.00          272,800
     ソルクシーズ                           400      633.00         253,200
     フェイス                           300      610.00         183,000
     プロトコーポレーション                           800     1,020.00          816,000
     ハイマックス                           100     1,911.00          191,100
     野村総合研究所                          12,300       2,553.00        31,401,900
     サイバネットシステム                           600      682.00         409,200
     ＣＥホールディングス                           500      433.00         216,500
     日本システム技術                           100     1,187.00          118,700
     インテージホールディングス                          1,100        792.00         871,200
     東邦システムサイエンス                           200      929.00         185,800
     ソースネクスト                          4,100        317.00        1,299,700
     インフォコム                          1,000      2,567.00         2,567,000
     ＨＥＲＯＺ                           100     3,530.00          353,000
     ラクスル                           700     2,568.00         1,797,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＦＩＧ                           900      260.00         234,000
     システムサポート                           100     2,971.00          297,100
     イーソル                           400     1,319.00          527,600
     アルテリア・ネットワークス                          1,000      2,109.00         2,109,000
     東海ソフト                           100     1,342.00          134,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                           100      915.00          91,500
     フォーカスシステムズ                           500      785.00         392,500
     クレスコ                           500     1,427.00          713,500
     フジ・メディア・ホールディングス                          8,400        982.00        8,248,800
     オービック                          3,000      17,210.00         51,630,000
     ジャストシステム                          1,400      7,100.00         9,940,000
     ＴＤＣソフト                           800      850.00         680,000
     Ｚホールディングス                         119,500         435.00       51,982,500
     トレンドマイクロ                          3,900      5,570.00        21,723,000
     ＩＤホールディングス                           300     1,484.00          445,200
     日本オラクル                          1,800      12,750.00         22,950,000
     アルファシステムズ                           300     3,585.00         1,075,500
     フューチャー                          1,000      1,635.00         1,635,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           600     1,108.00          664,800
     ＳＢテクノロジー                           300     2,599.00          779,700
     トーセ                           200      833.00         166,600
     オービックビジネスコンサルタント                           900     4,985.00         4,486,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                          4,000      3,490.00        13,960,000
     アイティフォー                          1,100        705.00         775,500
     東計電算                           100     3,805.00          380,500
     エックスネット                           100      962.00          96,200
     大塚商会                          4,700      4,825.00        22,677,500
     サイボウズ                          1,000      2,226.00         2,226,000
     ソフトブレーン                           500      482.00         241,000
     電通国際情報サービス                           500     4,530.00         2,265,000
     ＡＣＣＥＳＳ                           800      860.00         688,000
     デジタルガレージ                          1,600      4,015.00         6,424,000
     ＥＭシステムズ                          1,200        831.00         997,200
     ウェザーニューズ                           300     3,870.00         1,161,000
     ＣＩＪ                           600      818.00         490,800
     ビジネスエンジニアリング                           100     2,470.00          247,000
     日本エンタープライズ                           900      230.00         207,000
     ＷＯＷＯＷ                           400     2,371.00          948,400
     スカラ                           600      566.00         339,600
     インテリジェント　ウェイブ                           500      623.00         311,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           700      366.00         256,200
     ネットワンシステムズ                          3,300      3,175.00        10,477,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     システムソフト                          1,800        78.00        140,400
     アルゴグラフィックス                           700     3,630.00         2,541,000
     マーベラス                          1,300        560.00         728,000
     エイベックス                          1,500        865.00        1,297,500
     日本ユニシス                          2,700      3,210.00         8,667,000
     兼松エレクトロニクス                           500     3,785.00         1,892,500
     東京放送ホールディングス                          5,300      1,520.00         8,056,000
     日本テレビホールディングス                          7,300      1,110.00         8,103,000
     朝日放送グループホールディングス                           900      708.00         637,200
     テレビ朝日ホールディングス                          2,400      1,557.00         3,736,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          5,700        408.00        2,325,600
     テレビ東京ホールディングス                           700     2,325.00         1,627,500
     日本ＢＳ放送                           300     1,024.00          307,200
     ビジョン                           800      764.00         611,200
     スマートバリュー                           200      854.00         170,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     1,283.00          384,900
     ワイヤレスゲート                           400      566.00         226,400
     コネクシオ                           500     1,535.00          767,500
     日本通信                          6,700        165.00        1,105,500
     クロップス                           200      689.00         137,800
     日本電信電話                         116,300        2,356.50        274,060,950
     ＫＤＤＩ                          64,800       3,165.00        205,092,000
     ソフトバンク                          79,100       1,422.00        112,480,200
     光通信                           900     21,700.00         19,530,000
     ＮＴＴドコモ                          64,300       3,053.00        196,307,900
     エムティーアイ                           800      610.00         488,000
     ＧＭＯインターネット                          3,400      2,531.00         8,605,400
     ファイバーゲート                           300     1,370.00          411,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                           300      430.00         129,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          2,300      1,635.00         3,760,500
     学研ホールディングス                          1,200      1,671.00         2,005,200
     ゼンリン                          1,700      1,266.00         2,152,200
     昭文社ホールディングス                           400      398.00         159,200
     インプレスホールディングス                           700      143.00         100,100
     アイネット                           400     1,489.00          595,600
     松竹                           600     13,030.00          7,818,000
     東宝                          5,100      3,695.00        18,844,500
     東映                           300     13,580.00          4,074,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                          23,200       1,117.00        25,914,400
     ピー・シー・エー                           100     3,975.00          397,500
     ビジネスブレイン太田昭和                           100     2,839.00          283,900
     ＤＴＳ                          1,900      2,220.00         4,218,000
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          3,700      4,770.00        17,649,000
     シーイーシー                           900     1,703.00         1,532,700
     カプコン                          4,100      3,515.00        14,411,500
     アイ・エス・ビー                           200     1,715.00          343,000
     ジャステック                           600     1,145.00          687,000
     ＳＣＳＫ                          2,000      4,885.00         9,770,000
     日本システムウエア                           300     2,035.00          610,500
     アイネス                           900     1,273.00         1,145,700
     ＴＫＣ                           700     5,060.00         3,542,000
     富士ソフト                          1,100      4,370.00         4,807,000
     ＮＳＤ                          2,800      1,585.00         4,438,000
     コナミホールディングス                          3,200      3,390.00        10,848,000
     福井コンピュータホールディングス                           300     2,816.00          844,800
     ＪＢＣＣホールディングス                           600     1,522.00          913,200
     ミロク情報サービス                           800     2,266.00         1,812,800
     ソフトバンクグループ                          69,000       4,574.00        315,606,000
     ホウスイ                           100      899.00          89,900
     高千穂交易                           300      950.00         285,000
     カワニシホールディングス                           100     1,234.00          123,400
     伊藤忠食品                           200     4,670.00          934,000
     エレマテック                           800      789.00         631,200
     ＪＡＬＵＸ                           200     1,594.00          318,800
     あらた                           700     4,310.00         3,017,000
     トーメンデバイス                           100     3,635.00          363,500
     東京エレクトロン　デバイス                           300     2,782.00          834,600
     フィールズ                           700      320.00         224,000
     双日                          48,200        233.00       11,230,600
     アルフレッサ　ホールディングス                          9,700      2,040.00        19,788,000
     横浜冷凍                          2,300        886.00        2,037,800
     神栄                           100      490.00          49,000
     ラサ商事                           500      838.00         419,000
     アルコニックス                           900     1,161.00         1,044,900
     神戸物産                          3,000      4,975.00        14,925,000
     ハイパー                           100      543.00          54,300
     あい　ホールディングス                          1,200      1,296.00         1,555,200
     ディーブイエックス                           300      924.00         277,200
     ダイワボウホールディングス                           700     7,070.00         4,949,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          2,100      1,540.00         3,234,000
     ラクト・ジャパン                           300     3,690.00         1,107,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,600      1,062.00         1,699,200
     八洲電機                           700      839.00         587,300
     メディアスホールディングス                           500      910.00         455,000
                                151/315


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     レスターホールディングス                           900     1,916.00         1,724,400
     ジューテックホールディングス                           200      992.00         198,400
     大光                           400      699.00         279,600
     ＯＣＨＩホールディングス                           300     1,395.00          418,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          4,600        967.00        4,448,200
     黒谷                           200      434.00          86,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      738.00         147,600
     三洋貿易                           900      877.00         789,300
     ビューティガレージ                           100     1,661.00          166,100
     ウイン・パートナーズ                           600      886.00         531,600
     ミタチ産業                           300      616.00         184,800
     シップヘルスケアホールディングス                          1,400      4,660.00         6,524,000
     明治電機工業                           300     1,304.00          391,200
     デリカフーズホールディングス                           300      618.00         185,400
     スターティアホールディングス                           200      547.00         109,400
     コメダホールディングス                          1,900      1,767.00         3,357,300
     ピーバンドットコム                           100      947.00          94,700
     アセンテック                           100     2,980.00          298,000
     富士興産                           300      403.00         120,900
     協栄産業                           100     1,121.00          112,100
     小野建                           800     1,200.00          960,000
     南陽                           200     1,418.00          283,600
     佐鳥電機                           600      841.00         504,600
     エコートレーディング                           200      508.00         101,600
     伯東                           500      959.00         479,500
     コンドーテック                           700     1,007.00          704,900
     中山福                           500      464.00         232,000
     ナガイレーベン                          1,200      2,600.00         3,120,000
     三菱食品                          1,000      2,509.00         2,509,000
     松田産業                           600     1,377.00          826,200
     第一興商                          1,300      3,400.00         4,420,000
     メディパルホールディングス                          9,400      1,970.00        18,518,000
     ＳＰＫ                           400     1,343.00          537,200
     萩原電気ホールディングス                           300     2,093.00          627,900
     アズワン                           600     10,790.00          6,474,000
     スズデン                           300     1,173.00          351,900
     尾家産業                           300     1,470.00          441,000
     シモジマ                           500     1,293.00          646,500
     ドウシシャ                           800     1,507.00         1,205,600
     小津産業                           200     1,937.00          387,400
     高速                           500     1,322.00          661,000
     たけびし                           300     1,378.00          413,400
                                152/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リックス                           200     1,404.00          280,800
     丸文                           800      499.00         399,200
     ハピネット                           700     1,025.00          717,500
     橋本総業ホールディングス                           200     1,884.00          376,800
     日本ライフライン                          2,600      1,280.00         3,328,000
     タカショー                           600      474.00         284,400
     マルカ                           300     1,835.00          550,500
     ＩＤＯＭ                          2,400        431.00        1,034,400
     進和                           500     1,715.00          857,500
     エスケイジャパン                           200      311.00          62,200
     ダイトロン                           400     1,597.00          638,800
     シークス                          1,100        992.00        1,091,200
     田中商事                           300      677.00         203,100
     オーハシテクニカ                           500     1,430.00          715,000
     白銅                           300     1,305.00          391,500
     伊藤忠商事                          61,100       2,180.00        133,198,000
     丸紅                          90,900        465.00       42,268,500
     高島                           100     1,609.00          160,900
     長瀬産業                          4,900      1,292.00         6,330,800
     蝶理                           600     1,709.00         1,025,400
     豊田通商                          9,700      2,439.00        23,658,300
     三共生興                          1,300        423.00         549,900
     兼松                          3,300      1,178.00         3,887,400
     ツカモトコーポレーション                           200     1,117.00          223,400
     三井物産                          76,800       1,534.00        117,811,200
     日本紙パルプ商事                           500     3,610.00         1,805,000
     カメイ                          1,100      1,016.00         1,117,600
     東都水産                           100     2,971.00          297,100
     ＯＵＧホールディングス                           100     2,561.00          256,100
     スターゼン                           300     4,335.00         1,300,500
     山善                          3,400        889.00        3,022,600
     椿本興業                           200     3,230.00          646,000
     住友商事                          55,100       1,230.50        67,800,550
     内田洋行                           300     5,280.00         1,584,000
     三菱商事                          61,300       2,322.00        142,338,600
     第一実業                           400     3,590.00         1,436,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          2,200      2,078.00         4,571,600
     西華産業                           500     1,133.00          566,500
     佐藤商事                           700      877.00         613,900
     菱洋エレクトロ                           900     2,595.00         2,335,500
     東京産業                           800      537.00         429,600
     ユアサ商事                           800     2,911.00         2,328,800
                                153/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神鋼商事                           200     1,838.00          367,600
     トルク                           500      288.00         144,000
     阪和興業                          1,600      1,733.00         2,772,800
     正栄食品工業                           600     3,990.00         2,394,000
     カナデン                           700     1,256.00          879,200
     菱電商事                           600     1,334.00          800,400
     フルサト工業                           500     1,346.00          673,000
     岩谷産業                          1,900      3,730.00         7,087,000
     ナイス                           400      800.00         320,000
     昭光通商                           300      590.00         177,000
     ニチモウ                           100     1,660.00          166,000
     極東貿易                           300     1,326.00          397,800
     イワキ                          1,100        442.00         486,200
     三愛石油                          2,100      1,007.00         2,114,700
     稲畑産業                          1,900      1,197.00         2,274,300
     ＧＳＩクレオス                           200     1,051.00          210,200
     明和産業                           800      482.00         385,600
     クワザワ                           300      509.00         152,700
     ヤマエ久野                           600     1,233.00          739,800
     ワキタ                          1,900        959.00        1,822,100
     東邦ホールディングス                          2,800      2,013.00         5,636,400
     サンゲツ                          2,400      1,533.00         3,679,200
     ミツウロコグループホールディングス                          1,300      1,192.00         1,549,600
     シナネンホールディングス                           400     2,768.00         1,107,200
     伊藤忠エネクス                          1,900        801.00        1,521,900
     サンリオ                          2,500      1,663.00         4,157,500
     サンワテクノス                           600      815.00         489,000
     リョーサン                          1,000      2,315.00         2,315,000
     新光商事                          1,400        871.00        1,219,400
     トーホー                           400     1,798.00          719,200
     三信電気                           500     1,546.00          773,000
     東陽テクニカ                           900     1,039.00          935,100
     モスフードサービス                          1,100      2,892.00         3,181,200
     加賀電子                           900     2,045.00         1,840,500
     ソーダニッカ                           900      569.00         512,100
     立花エレテック                           600     1,615.00          969,000
     フォーバル                           400     1,150.00          460,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          1,400      5,170.00         7,238,000
     三谷産業                          1,100        383.00         421,300
     太平洋興発                           300      610.00         183,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     1,851.00          370,200
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,924.00          192,400
                                154/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国際紙パルプ商事                          2,100        292.00         613,200
     ヤマタネ                           400     1,244.00          497,600
     丸紅建材リース                           100     1,444.00          144,400
     日鉄物産                           600     3,220.00         1,932,000
     泉州電業                           300     2,348.00          704,400
     トラスコ中山                          1,800      2,433.00         4,379,400
     オートバックスセブン                          3,200      1,263.00         4,041,600
     モリト                           600      676.00         405,600
     加藤産業                          1,300      3,525.00         4,582,500
     北恵                           200      819.00         163,800
     イノテック                           500      921.00         460,500
     イエローハット                          1,600      1,446.00         2,313,600
     ＪＫホールディングス                           800      782.00         625,600
     日伝                           800     2,090.00         1,672,000
     北沢産業                           600      275.00         165,000
     杉本商事                           500     1,737.00          868,500
     因幡電機産業                          2,500      2,233.00         5,582,500
     東テク                           300     2,030.00          609,000
     ミスミグループ本社                          10,900       2,609.00        28,438,100
     アルテック                           700      209.00         146,300
     タキヒヨー                           300     1,721.00          516,300
     蔵王産業                           200     1,414.00          282,800
     スズケン                          3,700      3,670.00        13,579,000
     ジェコス                           600      905.00         543,000
     グローセル                           900      422.00         379,800
     ローソン                          2,200      5,460.00        12,012,000
     サンエー                           700     4,000.00         2,800,000
     カワチ薬品                           700     2,459.00         1,721,300
     エービーシー・マート                          1,400      5,930.00         8,302,000
     ハードオフコーポレーション                           300      647.00         194,100
     アスクル                           900     3,465.00         3,118,500
     ゲオホールディングス                          1,600      1,347.00         2,155,200
     アダストリア                          1,200      1,580.00         1,896,000
     ジーフット                           500      456.00         228,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           100      412.00          41,200
     くら寿司                           500     4,595.00         2,297,500
     キャンドゥ                           400     1,910.00          764,000
     パルグループホールディングス                           900     1,275.00         1,147,500
     エディオン                          4,000        939.00        3,756,000
     サーラコーポレーション                          1,800        556.00        1,000,800
     ワッツ                           400      651.00         260,400
     ハローズ                           300     2,923.00          876,900
                                155/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フジオフードシステム                           700     1,372.00          960,400
     あみやき亭                           200     3,020.00          604,000
     ひらまつ                          1,500        155.00         232,500
     大黒天物産                           200     4,225.00          845,000
     ハニーズホールディングス                           800     1,165.00          932,000
     ファーマライズホールディングス                           200      666.00         133,200
     アルペン                           700     1,632.00         1,142,400
     ハブ                           200      682.00         136,400
     クオールホールディングス                          1,300      1,125.00         1,462,500
     ジンズホールディングス                           500     6,460.00         3,230,000
     ビックカメラ                          5,200      1,017.00         5,288,400
     ＤＣＭホールディングス                          4,800      1,073.00         5,150,400
     ペッパーフードサービス                           800      468.00         374,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          6,200      3,815.00        23,653,000
     東京一番フーズ                           200      475.00          95,000
     ＤＤホールディングス                           300      884.00         265,200
     きちりホールディングス                           200      609.00         121,800
     アークランドサービスホールディングス                           600     1,837.00         1,102,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                          10,400        860.00        8,944,000
     ドトール・日レスホールディングス                          1,400      1,730.00         2,422,000
     マツモトキヨシホールディングス                          3,600      3,825.00        13,770,000
     ブロンコビリー                           500     2,186.00         1,093,000
     ＺＯＺＯ                          6,000      1,993.00        11,958,000
     トレジャー・ファクトリー                           300      664.00         199,200
     物語コーポレーション                           200     7,530.00         1,506,000
     ココカラファイン                           900     5,250.00         4,725,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          15,300        649.00        9,929,700
     Ｈａｍｅｅ                           300     1,327.00          398,100
     ウエルシアホールディングス                          2,600      7,760.00        20,176,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          1,500      3,095.00         4,642,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                          1,000        380.00         380,000
     ミサワ                           200      520.00         104,000
     ティーライフ                           100      937.00          93,700
     エー・ピーカンパニー                           200      417.00          83,400
     チムニー                           300     1,768.00          530,400
     シュッピン                           600      748.00         448,800
     ネクステージ                          1,300        786.00        1,021,800
     ジョイフル本田                          2,600      1,214.00         3,156,400
     鳥貴族                           300     1,710.00          513,000
     キリン堂ホールディングス                           300     1,993.00          597,900
     ホットランド                           600     1,147.00          688,200
     すかいらーくホールディングス                          9,800      1,650.00        16,170,000
                                156/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＦＰホールディングス                           500     1,499.00          749,500
     綿半ホールディングス                           300     1,729.00          518,700
     ヨシックス                           100     1,988.00          198,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          2,500      1,043.00         2,607,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           400      509.00         203,600
     ＢＥＥＮＯＳ                           400     1,016.00          406,400
     あさひ                           700     1,402.00          981,400
     日本調剤                           500     1,644.00          822,000
     コスモス薬品                           400     28,600.00         11,440,000
     トーエル                           400      666.00         266,400
     オンリー                           100      577.00          57,700
     セブン＆アイ・ホールディングス                          34,200       3,476.00        118,879,200
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          4,700        722.00        3,393,400
     ツルハホールディングス                          1,900      14,280.00         27,132,000
     サンマルクホールディングス                           700     1,782.00         1,247,400
     フェリシモ                           200      983.00         196,600
     トリドールホールディングス                          2,200      1,329.00         2,923,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           800      324.00         259,200
     ウイルプラスホールディングス                           100      719.00          71,900
     ＪＭホールディングス                           700     2,456.00         1,719,200
     サツドラホールディングス                           100     2,030.00          203,000
     アレンザホールディングス                           400      851.00         340,400
     串カツ田中ホールディングス                           200     1,625.00          325,000
     バロックジャパンリミテッド                           600      594.00         356,400
     クスリのアオキホールディングス                           800     8,440.00         6,752,000
     力の源ホールディングス                           400      683.00         273,200
     スシローグローバルホールディングス                          4,800      1,988.00         9,542,400
     ＬＩＸＩＬビバ                           900     1,997.00         1,797,300
     メディカルシステムネットワーク                           800      459.00         367,200
     はるやまホールディングス                           400      748.00         299,200
     ノジマ                          1,600      1,986.00         3,177,600
     カッパ・クリエイト                          1,200      1,433.00         1,719,600
     ライトオン                           700      523.00         366,100
     ジーンズメイト                           300      239.00          71,700
     良品計画                          11,600       1,440.00        16,704,000
     三城ホールディングス                           900      262.00         235,800
     アドヴァン                          1,300      1,119.00         1,454,700
     アルビス                           300     1,999.00          599,700
     コナカ                          1,000        313.00         313,000
     ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,550.00          155,000
     Ｇ－７ホールディングス                           500     2,139.00         1,069,500
                                157/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イオン北海道                          1,200        779.00         934,800
     コジマ                          1,500        414.00         621,000
     ヒマラヤ                           300      757.00         227,100
     コーナン商事                          1,200      2,709.00         3,250,800
     エコス                           300     1,857.00          557,100
     ワタミ                          1,000      1,106.00         1,106,000
     マルシェ                           200      610.00         122,000
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          19,200       2,020.00        38,784,000
     西松屋チェーン                          1,900        864.00        1,641,600
     ゼンショーホールディングス                          4,200      2,206.00         9,265,200
     幸楽苑ホールディングス                           600     1,620.00          972,000
     ハークスレイ                           200      953.00         190,600
     サイゼリヤ                          1,300      2,276.00         2,958,800
     ＶＴホールディングス                          3,600        292.00        1,051,200
     魚力                           200     1,511.00          302,200
     ポプラ                           200      441.00          88,200
     フジ・コーポレーション                           200     1,840.00          368,000
     ユナイテッドアローズ                           900     1,669.00         1,502,100
     ハイデイ日高                          1,300      1,786.00         2,321,800
     京都きもの友禅                           500      225.00         112,500
     コロワイド                          2,900      1,558.00         4,518,200
     ピーシーデポコーポレーション                          1,200        605.00         726,000
     壱番屋                           600     4,870.00         2,922,000
     トップカルチャー                           300      303.00          90,900
     ＰＬＡＮＴ                           200      556.00         111,200
     スギホールディングス                          1,700      6,700.00        11,390,000
     薬王堂ホールディングス                           400     2,611.00         1,044,400
     ヴィア・ホールディングス                          1,100        464.00         510,400
     スクロール                          1,300        348.00         452,400
     ヨンドシーホールディングス                           900     1,756.00         1,580,400
     ファミリーマート                          7,000      1,795.00        12,565,000
     木曽路                          1,100      2,361.00         2,597,100
     ＳＲＳホールディングス                          1,000        897.00         897,000
     千趣会                          1,600        352.00         563,200
     タカキュー                           600      137.00          82,200
     ケーヨー                          1,800        569.00        1,024,200
     上新電機                          1,000      2,102.00         2,102,000
     日本瓦斯                          1,400      4,180.00         5,852,000
     ロイヤルホールディングス                          1,500      1,702.00         2,553,000
     東天紅                           100      975.00          97,500
     いなげや                          1,100      1,653.00         1,818,300
     島忠                          1,600      2,746.00         4,393,600
                                158/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チヨダ                           900     1,028.00          925,200
     ライフコーポレーション                           700     3,280.00         2,296,000
     リンガーハット                          1,100      2,337.00         2,570,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,200        412.00         494,400
     テンアライド                           800      377.00         301,600
     ＡＯＫＩホールディングス                          1,700        635.00        1,079,500
     オークワ                          1,400      1,391.00         1,947,400
     コメリ                          1,300      2,398.00         3,117,400
     青山商事                          1,800        884.00        1,591,200
     しまむら                          1,000      6,810.00         6,810,000
     はせがわ                           500      396.00         198,000
     高島屋                          6,400        948.00        6,067,200
     松屋                          1,800        590.00        1,062,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          4,100        799.00        3,275,900
     近鉄百貨店                           300     2,775.00          832,500
     丸井グループ                          8,000      1,670.00        13,360,000
     アクシアル　リテイリング                           700     3,800.00         2,660,000
     井筒屋                           500      172.00          86,000
     イオン                          33,600       2,210.50        74,272,800
     イズミ                          1,800      3,195.00         5,751,000
     平和堂                          1,800      1,794.00         3,229,200
     フジ                          1,100      1,797.00         1,976,700
     ヤオコー                          1,000      6,710.00         6,710,000
     ゼビオホールディングス                          1,100        899.00         988,900
     ケーズホールディングス                          8,400      1,255.00        10,542,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           500      670.00         335,000
     日産東京販売ホールディングス                          1,200        224.00         268,800
     シルバーライフ                           100     2,090.00          209,000
     一家ダイニングプロジェクト                           100      589.00          58,900
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           400     2,471.00          988,400
     ナルミヤ・インターナショナル                           200      594.00         118,800
     ブックオフグループホールディングス                           500      780.00         390,000
     アインホールディングス                          1,100      6,470.00         7,117,000
     元気寿司                           200     2,348.00          469,600
     ヤマダ電機                          26,600        467.00       12,422,200
     アークランドサカモト                          1,400      1,077.00         1,507,800
     ニトリホールディングス                          3,800      17,290.00         65,702,000
     グルメ杵屋                           600      966.00         579,600
     愛眼                           700      214.00         149,800
     ケーユーホールディングス                           500      812.00         406,000
     吉野家ホールディングス                          2,900      2,314.00         6,710,600
     松屋フーズホールディングス                           400     3,945.00         1,578,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サガミホールディングス                          1,200      1,269.00         1,522,800
     関西スーパーマーケット                           700     1,099.00          769,300
     王将フードサービス                           600     5,940.00         3,564,000
     プレナス                          1,000      1,848.00         1,848,000
     ミニストップ                           600     1,458.00          874,800
     アークス                          1,800      2,005.00         3,609,000
     バローホールディングス                          1,900      1,968.00         3,739,200
     藤久                           100      872.00          87,200
     ベルク                           400     6,170.00         2,468,000
     大庄                           500     1,300.00          650,000
     ファーストリテイリング                          1,200      51,050.00         61,260,000
     サンドラッグ                          3,300      3,705.00        12,226,500
     サックスバー　ホールディングス                           700      524.00         366,800
     ヤマザワ                           200     1,712.00          342,400
     やまや                           200     2,219.00          443,800
     ベルーナ                          1,900        471.00         894,900
     島根銀行                           200      507.00         101,400
     じもとホールディングス                          5,700        94.00        535,800
     めぶきフィナンシャルグループ                          45,400        222.00       10,078,800
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,200      1,037.00         1,244,400
     九州フィナンシャルグループ                          19,100        420.00        8,022,000
     ゆうちょ銀行                          24,800       1,044.00        25,891,200
     富山第一銀行                          2,100        258.00         541,800
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          49,900        312.00       15,568,800
     西日本フィナンシャルホールディングス                          5,800        622.00        3,607,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          4,900        335.00        1,641,500
     三十三フィナンシャルグループ                           800     1,529.00         1,223,200
     第四北越フィナンシャルグループ                          1,500      2,166.00         3,249,000
     新生銀行                          6,400      1,288.00         8,243,200
     あおぞら銀行                          5,200      1,780.00         9,256,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         598,200         403.90       241,612,980
     りそなホールディングス                          95,300        334.20       31,849,260
     三井住友トラスト・ホールディングス                          16,500       2,947.50        48,633,750
     三井住友フィナンシャルグループ                          60,500       2,709.50        163,924,750
     千葉銀行                          29,200        444.00       12,964,800
     群馬銀行                          16,800        315.00        5,292,000
     武蔵野銀行                          1,300      1,314.00         1,708,200
     千葉興業銀行                          2,400        226.00         542,400
     千葉興業銀行(新)                          2,300         0.00           0
     筑波銀行                          3,600        172.00         619,200
     七十七銀行                          3,000      1,426.00         4,278,000
     青森銀行                           700     2,194.00         1,535,800
                                160/315


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     秋田銀行                           600     1,413.00          847,800
     山形銀行                          1,000      1,255.00         1,255,000
     岩手銀行                           600     2,287.00         1,372,200
     東邦銀行                          7,800        226.00        1,762,800
     東北銀行                           400      897.00         358,800
     みちのく銀行                           600     1,122.00          673,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                          7,400      1,546.00        11,440,400
     静岡銀行                          21,700        621.00       13,475,700
     十六銀行                          1,100      1,937.00         2,130,700
     スルガ銀行                          8,900        346.00        3,079,400
     八十二銀行                          21,100        347.00        7,321,700
     山梨中央銀行                          1,000        807.00         807,000
     大垣共立銀行                          1,700      2,037.00         3,462,900
     福井銀行                           700     1,577.00         1,103,900
     北國銀行                           900     2,938.00         2,644,200
     清水銀行                           400     1,807.00          722,800
     富山銀行                           200     2,164.00          432,800
     滋賀銀行                          1,800      2,242.00         4,035,600
     南都銀行                          1,500      2,209.00         3,313,500
     百五銀行                          7,900        294.00        2,322,600
     京都銀行                          3,100      3,510.00        10,881,000
     紀陽銀行                          3,100      1,527.00         4,733,700
     ほくほくフィナンシャルグループ                          5,800        822.00        4,767,600
     広島銀行                          12,900        446.00        5,753,400
     山陰合同銀行                          5,200        486.00        2,527,200
     中国銀行                          7,500        914.00        6,855,000
     鳥取銀行                           300     1,170.00          351,000
     伊予銀行                          12,500        569.00        7,112,500
     百十四銀行                           900     1,901.00         1,710,900
     四国銀行                          1,300        862.00        1,120,600
     阿波銀行                          1,400      2,212.00         3,096,800
     大分銀行                           500     2,375.00         1,187,500
     宮崎銀行                           600     2,330.00         1,398,000
     佐賀銀行                           500     1,162.00          581,000
     沖縄銀行                           800     3,020.00         2,416,000
     琉球銀行                          2,000        925.00        1,850,000
     セブン銀行                          29,200        285.00        8,322,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,188,200          120.20       142,821,640
     高知銀行                           300      710.00         213,000
     山口フィナンシャルグループ                          10,900        564.00        6,147,600
     長野銀行                           300     1,044.00          313,200
     名古屋銀行                           700     2,082.00         1,457,400
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     北洋銀行                          13,100        187.00        2,449,700
     愛知銀行                           300     3,025.00          907,500
     中京銀行                           400     1,993.00          797,200
     大光銀行                           300     1,493.00          447,900
     愛媛銀行                          1,200      1,130.00         1,356,000
     トマト銀行                           300     1,018.00          305,400
     京葉銀行                          3,700        478.00        1,768,600
     栃木銀行                          4,200        161.00         676,200
     北日本銀行                           300     1,754.00          526,200
     東和銀行                          1,500        663.00         994,500
     福島銀行                           800      167.00         133,600
     大東銀行                           500      571.00         285,500
     トモニホールディングス                          6,800        348.00        2,366,400
     フィデアホールディングス                          8,400        107.00         898,800
     池田泉州ホールディングス                          10,000        169.00        1,690,000
     ＦＰＧ                          2,700        527.00        1,422,900
     マーキュリアインベストメント                           400      524.00         209,600
     ＳＢＩホールディングス                          9,800      2,141.00        20,981,800
     日本アジア投資                           700      223.00         156,100
     ジャフコ                          1,300      3,335.00         4,335,500
     大和証券グループ本社                          70,200        405.60       28,473,120
     野村ホールディングス                         153,900         405.50       62,406,450
     岡三証券グループ                          7,400        303.00        2,242,200
     丸三証券                          2,600        410.00        1,066,000
     東洋証券                          3,000        123.00         369,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          10,000        216.00        2,160,000
     光世証券                           200      498.00          99,600
     水戸証券                          2,500        188.00         470,000
     いちよし証券                          1,600        428.00         684,800
     松井証券                          5,000        749.00        3,745,000
     だいこう証券ビジネス                           400      920.00         368,000
     マネックスグループ                          6,400        218.00        1,395,200
     極東証券                          1,200        486.00         583,200
     岩井コスモホールディングス                           800      898.00         718,400
     藍澤證券                          1,600        676.00        1,081,600
     マネーパートナーズグループ                           900      193.00         173,700
     スパークス・グループ                          4,000        183.00         732,000
     小林洋行                           200      242.00          48,400
     かんぽ生命保険                          3,100      1,283.00         3,977,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          16,400       3,111.00        51,020,400
     アニコム　ホールディングス                           700     4,555.00         3,188,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                          22,900       2,865.00        65,608,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          7,200      2,004.00        14,428,800
     第一生命ホールディングス                          49,500       1,289.50        63,830,250
     東京海上ホールディングス                          30,900       4,422.00        136,639,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          26,100        830.00       21,663,000
     アドバンスクリエイト                           200     2,295.00          459,000
     全国保証                          2,500      3,450.00         8,625,000
     ジェイリース                           200      224.00          44,800
     イントラスト                           300      717.00         215,100
     日本モーゲージサービス                           200     1,725.00          345,000
     Ｃａｓａ                           300     1,120.00          336,000
     アルヒ                          1,400      1,338.00         1,873,200
     プレミアグループ                           500     1,701.00          850,500
     クレディセゾン                          6,100      1,122.00         6,844,200
     芙蓉総合リース                           900     5,630.00         5,067,000
     みずほリース                          1,300      2,129.00         2,767,700
     東京センチュリー                          1,800      3,840.00         6,912,000
     日本証券金融                          3,900        486.00        1,895,400
     アイフル                          13,300        258.00        3,431,400
     リコーリース                           700     2,846.00         1,992,200
     イオンフィナンシャルサービス                          5,400      1,032.00         5,572,800
     アコム                          17,600        415.00        7,304,000
     ジャックス                          1,000      1,744.00         1,744,000
     オリエントコーポレーション                          23,500        117.00        2,749,500
     日立キャピタル                          2,100      1,951.00         4,097,100
     アプラスフィナンシャル                          4,000        65.00        260,000
     オリックス                          54,700       1,241.50        67,910,050
     三菱ＵＦＪリース                          22,200        491.00       10,900,200
     九州リースサービス                           400      442.00         176,800
     日本取引所グループ                          25,100       2,096.00        52,609,600
     イー・ギャランティ                           900     2,128.00         1,915,200
     アサックス                           500      640.00         320,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           400     1,912.00          764,800
     いちご                          11,100        277.00        3,074,700
     日本駐車場開発                          8,600        131.00        1,126,600
     スター・マイカ・ホールディングス                           500     1,495.00          747,500
     ＡＤワークスグループ                          1,600        170.00         272,000
     ヒューリック                          18,700        994.00       18,587,800
     三栄建築設計                           400     1,173.00          469,200
     野村不動産ホールディングス                          5,300      1,740.00         9,222,000
     三重交通グループホールディングス                          1,800        453.00         815,400
     サムティ                          1,200      1,407.00         1,688,400
     ディア・ライフ                          1,200        441.00         529,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コーセーアールイー                           300      462.00         138,600
     日本商業開発                           600     1,480.00          888,000
     プレサンスコーポレーション                          1,400      1,230.00         1,722,000
     ユニゾホールディングス                           300     5,980.00         1,794,000
     ＴＨＥグローバル社                           400      335.00         134,000
     ハウスコム                           200     1,364.00          272,800
     日本管理センター                           600     1,023.00          613,800
     サンセイランディック                           300      720.00         216,000
     エストラスト                           100      602.00          60,200
     フージャースホールディングス                          1,700        604.00        1,026,800
     オープンハウス                          2,500      2,389.00         5,972,500
     東急不動産ホールディングス                          23,800        504.00       11,995,200
     飯田グループホールディングス                          7,300      1,389.00        10,139,700
     イーグランド                           100      625.00          62,500
     ムゲンエステート                           600      477.00         286,200
     ビーロット                           400      647.00         258,800
     ファーストブラザーズ                           200      638.00         127,600
     ハウスドゥ                           400      846.00         338,400
     シーアールイー                           200     1,143.00          228,600
     プロパティエージェント                           100      976.00          97,600
     ケイアイスター不動産                           300     1,073.00          321,900
     アグレ都市デザイン                           100      433.00          43,300
     グッドコムアセット                           200     1,493.00          298,600
     ジェイ・エス・ビー                           200     2,315.00          463,000
     テンポイノベーション                           200      704.00         140,800
     グローバル・リンク・マネジメント                           100      584.00          58,400
     パーク２４                          4,700      1,894.00         8,901,800
     パラカ                           200     1,644.00          328,800
     三井不動産                          43,100       1,906.50        82,170,150
     三菱地所                          61,300       1,580.00        96,854,000
     平和不動産                          1,600      2,832.00         4,531,200
     東京建物                          9,200      1,181.00        10,865,200
     ダイビル                          2,300        993.00        2,283,900
     京阪神ビルディング                          1,400      1,426.00         1,996,400
     住友不動産                          19,700       2,771.00        54,588,700
     テーオーシー                          1,700        662.00        1,125,400
     東京楽天地                           100     4,195.00          419,500
     レオパレス２１                          11,400        244.00        2,781,600
     スターツコーポレーション                          1,200      1,983.00         2,379,600
     フジ住宅                          1,000        467.00         467,000
     空港施設                           900      410.00         369,000
     明和地所                           500      401.00         200,500
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゴールドクレスト                           700     1,554.00         1,087,800
     エスリード                           300     1,326.00          397,800
     日神グループホールディングス                          1,300        389.00         505,700
     日本エスコン                          1,600        745.00        1,192,000
     タカラレーベン                          4,000        348.00        1,392,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                           500      720.00         360,000
     イオンモール                          4,400      1,486.00         6,538,400
     毎日コムネット                           200      808.00         161,600
     ファースト住建                           400      849.00         339,600
     ランド                          45,600         9.00        410,400
     カチタス                          2,200      2,248.00         4,945,600
     トーセイ                          1,200        960.00        1,152,000
     穴吹興産                           200     1,560.00          312,000
     サンフロンティア不動産                          1,200        869.00        1,042,800
     エフ・ジェー・ネクスト                           800      791.00         632,800
     インテリックス                           200      533.00         106,600
     ランドビジネス                           300      287.00          86,100
     日本社宅サービス                           300      989.00         296,700
     グランディハウス                           700      331.00         231,700
     日本空港ビルデング                          2,800      4,020.00        11,256,000
     日本工営                           600     3,085.00         1,851,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          3,000        424.00        1,272,000
     ジェイエイシーリクルートメント                           600     1,141.00          684,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                          6,400      3,680.00        23,552,000
     メンバーズ                           200     1,633.00          326,600
     中広                           100      505.00          50,500
     ＵＴグループ                          1,300      1,672.00         2,173,600
     アイティメディア                           300      957.00         287,100
     タケエイ                           800      820.00         656,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                           100     1,509.00          150,900
     ビーネックスグループ                          1,100        747.00         821,700
     コシダカホールディングス                          2,000        462.00         924,000
     アルトナー                           200      672.00         134,400
     パソナグループ                           900     1,135.00         1,021,500
     ＣＤＳ                           200     1,272.00          254,400
     リンクアンドモチベーション                          1,900        355.00         674,500
     ＧＣＡ                          1,000        607.00         607,000
     エス・エム・エス                          2,600      2,527.00         6,570,200
     サニーサイドアップグループ                           300      669.00         200,700
     パーソルホールディングス                          8,500      1,253.00        10,650,500
     リニカル                           400      945.00         378,000
     クックパッド                          2,900        279.00         809,100
                                165/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ                           300      386.00         115,800
     アイ・ケイ・ケイ                           400      612.00         244,800
     学情                           300     1,199.00          359,700
     スタジオアリス                           400     1,509.00          603,600
     シミックホールディングス                           400     1,458.00          583,200
     エプコ                           200     1,050.00          210,000
     ＮＪＳ                           200     1,735.00          347,000
     綜合警備保障                          3,400      5,410.00        18,394,000
     カカクコム                          6,300      2,416.00        15,220,800
     アイロムグループ                           300     1,939.00          581,700
     セントケア・ホールディング                           500      419.00         209,500
     サイネックス                           100      628.00          62,800
     ルネサンス                           500     1,011.00          505,500
     ディップ                          1,200      2,408.00         2,889,600
     オプトホールディング                           500     1,416.00          708,000
     新日本科学                           900      637.00         573,300
     ツクイ                          2,000        461.00         922,000
     キャリアデザインセンター                           200      815.00         163,000
     ベネフィット・ワン                          3,100      2,125.00         6,587,500
     エムスリー                          18,700       3,765.00        70,405,500
     ツカダ・グローバルホールディング                           500      351.00         175,500
     ブラス                           100      428.00          42,800
     アウトソーシング                          4,800        553.00        2,654,400
     ウェルネット                           900      666.00         599,400
     ワールドホールディングス                           300     1,704.00          511,200
     ディー・エヌ・エー                          4,200      1,402.00         5,888,400
     博報堂ＤＹホールディングス                          11,800       1,112.00        13,121,600
     ぐるなび                          1,500        591.00         886,500
     タカミヤ                           900      459.00         413,100
     ジャパンベストレスキューシステム                           700      633.00         443,100
     ファンコミュニケーションズ                          2,300        451.00        1,037,300
     ライク                           300     1,736.00          520,800
     ビジネス・ブレークスルー                           400      372.00         148,800
     エスプール                          2,200        692.00        1,522,400
     ＷＤＢホールディングス                           400     2,441.00          976,400
     手間いらず                           100     4,455.00          445,500
     ティア                           500      510.00         255,000
     ＣＤＧ                           100     1,462.00          146,200
     バリューコマース                           500     2,350.00         1,175,000
     インフォマート                          9,300        831.00        7,728,300
     ＪＰホールディングス                          2,600        270.00         702,000
     エコナックホールディングス                          1,500        89.00        133,500
                                166/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＥＰＳホールディングス                          1,100      1,092.00         1,201,200
     レッグス                           200      935.00         187,000
     プレステージ・インターナショナル                          3,200        855.00        2,736,000
     アミューズ                           500     2,138.00         1,069,000
     ドリームインキュベータ                           300     1,447.00          434,100
     クイック                           500     1,109.00          554,500
     ＴＡＣ                           500      189.00          94,500
     ケネディクス                          7,900        486.00        3,839,400
     電通グループ                          8,700      2,250.00        19,575,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           300      614.00         184,200
     ぴあ                           200     3,260.00          652,000
     イオンファンタジー                           300     1,779.00          533,700
     シーティーエス                          1,000        689.00         689,000
     ネクシィーズグループ                           300      961.00         288,300
     みらかホールディングス                          2,400      2,528.00         6,067,200
     アルプス技研                           700     1,788.00         1,251,600
     サニックス                          1,500        303.00         454,500
     ダイオーズ                           200     1,052.00          210,400
     日本空調サービス                           900      700.00         630,000
     オリエンタルランド                          9,000      14,255.00        128,295,000
     ダスキン                          2,100      2,839.00         5,961,900
     明光ネットワークジャパン                          1,100        809.00         889,900
     ファルコホールディングス                           500     1,604.00          802,000
     秀英予備校                           200      416.00          83,200
     田谷                           200      514.00         102,800
     ラウンドワン                          2,400        873.00        2,095,200
     リゾートトラスト                          3,900      1,142.00         4,453,800
     ビー・エム・エル                          1,100      2,674.00         2,941,400
     ワタベウェディング                           100      370.00          37,000
     りらいあコミュニケーションズ                          1,500      1,206.00         1,809,000
     リソー教育                          3,800        264.00        1,003,200
     早稲田アカデミー                           400      933.00         373,200
     ユー・エス・エス                          9,500      1,707.00        16,216,500
     東京個別指導学院                           300      586.00         175,800
     サイバーエージェント                          5,200      4,885.00        25,402,000
     楽天                          39,500        997.00       39,381,500
     クリーク・アンド・リバー社                           400      967.00         386,800
     テー・オー・ダブリュー                          1,300        300.00         390,000
     山田コンサルティンググループ                           500     1,162.00          581,000
     セントラルスポーツ                           300     2,324.00          697,200
     フルキャストホールディングス                           800     1,421.00         1,136,800
     エン・ジャパン                          1,500      2,542.00         3,813,000
                                167/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リソルホールディングス                           100     3,350.00          335,000
     テクノプロ・ホールディングス                          1,700      6,140.00        10,438,000
     アトラ                           200      255.00          51,000
     インターワークス                           200      368.00          73,600
     アイ・アールジャパンホールディングス                           300     6,620.00         1,986,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           300     1,582.00          474,600
     ファーストロジック                           200      610.00         122,000
     三機サービス                           200     1,144.00          228,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                           500      899.00         449,500
     デザインワン・ジャパン                           200      207.00          41,400
     イー・ガーディアン                           400     1,984.00          793,600
     リブセンス                           500      283.00         141,500
     ジャパンマテリアル                          2,600      1,700.00         4,420,000
     ベクトル                          1,100        692.00         761,200
     ウチヤマホールディングス                           400      329.00         131,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                           700      937.00         655,900
     ライクキッズ                           100      675.00          67,500
     キャリアリンク                           300      482.00         144,600
     ＩＢＪ                           600      780.00         468,000
     アサンテ                           300     1,453.00          435,900
     Ｎ・フィールド                           600      484.00         290,400
     バリューＨＲ                           300     1,393.00          417,900
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           700     3,335.00         2,334,500
     ライドオンエクスプレスホールディングス                           300     1,462.00          438,600
     ＥＲＩホールディングス                           200      667.00         133,400
     アビスト                           100     2,135.00          213,500
     シグマクシス                           600     1,627.00          976,200
     ウィルグループ                           600      629.00         377,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,100        197.00         216,700
     リクルートホールディングス                          60,700       3,308.00        200,795,600
     エラン                           500     1,711.00          855,500
     土木管理総合試験所                           400      332.00         132,800
     ネットマーケティング                           300      605.00         181,500
     日本郵政                          69,400        836.80       58,073,920
     ベルシステム２４ホールディングス                          1,400      1,257.00         1,759,800
     鎌倉新書                           600     1,136.00          681,600
     ＳＭＮ                           200      896.00         179,200
     一蔵                           100      370.00          37,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           300     2,632.00          789,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      601.00         120,200
     エアトリ                           400      967.00         386,800
     アトラエ                           300     2,980.00          894,000
                                168/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ストライク                           300     4,185.00         1,255,500
     ソラスト                          2,300      1,159.00         2,665,700
     セラク                           300      887.00         266,100
     インソース                           400     2,408.00          963,200
     ベイカレント・コンサルティング                           500     6,450.00         3,225,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200      912.00         182,400
     アイモバイル                           300      627.00         188,100
     キャリアインデックス                           300      290.00          87,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           300      813.00         243,900
     船場                           100      941.00          94,100
     グレイステクノロジー                           400     3,850.00         1,540,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                           900     2,964.00         2,667,600
     フルテック                           100     1,277.00          127,700
     グリーンズ                           200      449.00          89,800
     ツナググループ・ホールディングス                           100      455.00          45,500
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                           300      708.00         212,400
     ソウルドアウト                           200     2,154.00          430,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      556.00         111,200
     ミダック                           100     1,190.00          119,000
     日総工産                           600      643.00         385,800
     キュービーネットホールディングス                           300     1,912.00          573,600
     ＲＰＡホールディングス                           600      771.00         462,600
     スプリックス                           200      861.00         172,200
     マネジメントソリューションズ                           400      984.00         393,600
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100     1,111.00          111,100
     カーブスホールディングス                          2,300        577.00        1,327,100
     フォーラムエンジニアリング                           400      779.00         311,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                           400      823.00         329,200
     リログループ                          4,600      2,428.00        11,168,800
     東祥                           500     1,326.00          663,000
     エイチ・アイ・エス                          1,300      1,621.00         2,107,300
     ラックランド                           200     2,006.00          401,200
     共立メンテナンス                          1,400      2,903.00         4,064,200
     イチネンホールディングス                           900     1,138.00         1,024,200
     建設技術研究所                           600     1,651.00          990,600
     スペース                           500     1,012.00          506,000
     長大                           300      988.00         296,400
     燦ホールディングス                           400     1,076.00          430,400
     スバル興業                           100     7,910.00          791,000
     東京テアトル                           300     1,212.00          363,600
     タナベ経営                           200     1,240.00          248,000
     ナガワ                           300     7,440.00         2,232,000
                                169/315


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     よみうりランド                           200     3,470.00          694,000
     東京都競馬                           600     3,655.00         2,193,000
     常磐興産                           300     1,410.00          423,000
     カナモト                          1,400      2,103.00         2,944,200
     東京ドーム                          3,400        797.00        2,709,800
     西尾レントオール                           800     2,182.00         1,745,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          5,200        21.00        109,200
     トランス・コスモス                           800     2,168.00         1,734,400
     乃村工藝社                          3,600        861.00        3,099,600
     藤田観光                           400     1,755.00          702,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           500      945.00         472,500
     日本管財                           900     1,825.00         1,642,500
     トーカイ                           800     2,649.00         2,119,200
     白洋舎                           100     2,770.00          277,000
     セコム                          9,000      8,954.00        80,586,000
     セントラル警備保障                           400     4,570.00         1,828,000
     丹青社                          1,600        683.00        1,092,800
     メイテック                          1,000      5,010.00         5,010,000
     応用地質                           900     1,269.00         1,142,100
     船井総研ホールディングス                          1,800      2,508.00         4,514,400
     進学会ホールディングス                           300      509.00         152,700
     オオバ                           600      641.00         384,600
     いであ                           200     1,477.00          295,400
     学究社                           200     1,119.00          223,800
     ベネッセホールディングス                          2,800      3,055.00         8,554,000
     イオンディライト                          1,000      2,879.00         2,879,000
     ナック                           500      896.00         448,000
     ニチイ学館                          1,200      1,568.00         1,881,600
     ダイセキ                          1,400      2,505.00         3,507,000
     ステップ                           300     1,381.00          414,300
              合　計              10,503,800               18,120,020,330
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                170/315


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     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              9,628,034,929
        コール・ローン                                68,817,076
        株式                              26,664,488,233
        投資証券                               673,687,472
        派生商品評価勘定                              1,390,364,988
        未収配当金                                41,004,155
                                       2,521,569,860
        差入委託証拠金
                                      40,987,966,713
        流動資産合計
                                      40,987,966,713
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                20,304,014
        未払解約金                                50,000,000
        未払利息                                   186
                                           1,217
        その他未払費用
                                        70,305,417
        流動負債合計
                                        70,305,417
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              34,904,199,583
        剰余金
                                       6,013,461,713
          剰余金又は欠損金（△）
                                      40,917,661,296
        元本等合計
                                      40,917,661,296
       純資産合計
                                      40,987,966,713
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                                171/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              17,531,201,567円
       期中追加設定元本額                                              55,415,773,179円
       期中一部解約元本額                                              38,042,775,163円
       期末元本額                                              34,904,199,583円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,104,048,743円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,128,114,362円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,116,555,283円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                41,336,577円
       つみたてバランスファンド                                              1,045,601,748円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               613,440,836円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               290,164,291円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               166,835,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                12,344,706円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                10,046,386円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,626,158円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,607,060円
       リスクコントロール・オープン                                                10,123,749円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                                54,962,633円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                19,715,944円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              14,455,289,699円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              2,481,657,333円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                84,012,732円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               199,766,197円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               224,182,161円
                                172/315

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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               427,805,843円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               385,833,835円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               217,275,693円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               156,844,098円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               780,907,369円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,574,366円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               374,313,091円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               474,580,050円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                15,633,529円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     34,904,199,583口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1723円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,723円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
                                173/315


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      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                 △4,930,528,017

     投資証券                                                  △234,856,933

           合計                                          △5,165,384,950

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

                                174/315


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             買建            12,280,966,707                －    13,651,017,878          1,370,051,171
            合計            12,280,966,707                －    13,651,017,878          1,370,051,171

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              111,543,077              －     111,552,880             9,803
              ユーロ             111,543,077              －     111,552,880             9,803

             合計              111,543,077              －     111,552,880             9,803

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                175/315



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額
       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORP

                                       2,974        10.36       30,810.64
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                       4,558        14.00       63,812.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                       2,861        18.65       53,357.65
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                       1,608        41.78       67,182.24
            CHEVRON    CORP

                                      13,811         90.05      1,243,680.55
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       1,797        54.85       98,565.45
            CONOCOPHILLIPS                          7,887        39.93       314,927.91

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                        381       12.97        4,941.57
            DEVON   ENERGY    CORP

                                       3,284        11.66       38,291.44
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                       1,657        38.18       63,264.26
            EOG  RESOURCES     INC

                                       4,143        47.56       197,041.08
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      30,943         42.30      1,308,888.90
            HALLIBURTON      CO

                                       7,683         9.95       76,445.85
            HESS   CORP

                                       1,923        42.77       82,246.71
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                       1,707        27.61       47,130.27
            KINDER    MORGAN    INC

                                      14,583         14.84       216,411.72
            MARATHON     OIL  CORP

                                       6,470         5.64       36,490.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       4,554        30.89       140,673.06
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       3,053        11.67       35,628.51
            NOBLE   ENERGY    INC

                                       5,029         8.45       42,520.19
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       6,265        13.76       86,206.40
            ONEOK   INC

                                       2,897        30.71       88,966.87
            PHILLIPS     66

                                       3,173        71.75       227,662.75
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       1,162        82.21       95,528.02
            SCHLUMBERGER       LTD

                                       9,847        16.10       158,536.70
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                       1,839        14.19       26,095.41
            TECHNIPFMC      PLC

                                       3,213         6.65       21,366.45
            VALERO    ENERGY    CORP

                                       2,906        59.41       172,645.46
            WILLIAMS     COS  INC

                                       8,501        18.49       157,183.49
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       1,597       225.62       360,315.14
            ALBEMARLE     CORP

                                        740       59.71       44,185.40
            AMCOR   PLC

                                      11,306         9.09      102,771.54
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        583      102.22        59,594.26
                                176/315


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            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                                       1,686        19.55       32,961.30
            BALL   CORP

                                       2,216        62.04       137,480.64
            CELANESE     CORP

                                        844       76.13       64,253.72
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       1,555        24.63       38,299.65
            CORTEVA    INC

                                       5,299        23.32       123,572.68
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        946       60.12       56,873.52
            DOW  INC

                                       5,284        33.51       177,066.84
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                       5,307        45.25       240,141.75
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                       1,243        60.22       74,853.46
            ECOLAB    INC

                                       1,877       192.44       361,209.88
            FMC  CORP

                                        905       88.61       80,192.05
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      13,013         8.29      107,877.77
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                       2,600        31.57       82,082.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        708      126.05        89,243.40
            LINDE   PLC

                                       3,916       179.25       701,943.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                       1,861        53.29       99,172.69
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        436      169.01        73,688.36
            MOSAIC    CO/THE

                                       3,288        10.40       34,195.20
            NEWMONT    CORP

                                       5,917        66.64       394,308.88
            NUCOR   CORP

                                       2,116        37.49       79,328.84
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        848       93.34       79,152.32
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                       1,678        85.97       144,257.66
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                        905       66.47       60,155.35
            SEALED    AIR  CORP

                                       1,397        29.37       41,029.89
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        599      545.55       326,784.45
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       2,352        22.25       52,332.00
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        924       96.86       89,498.64
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        164       39.65        6,502.60
            WESTROCK     CO

                                       2,274        25.23       57,373.02
            3M  CO

                                       4,198       135.99       570,886.02
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        445       76.25       33,931.25
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        853       25.85       22,050.05
            ALLEGION     PLC

                                        656       93.57       61,381.92
            AMETEK    INC

                                       1,629        78.75       128,283.75
            BOEING    CO/THE

                                       3,893       122.52       476,970.36
                                177/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                       5,978        16.55       98,935.90
            CATERPILLAR      INC

                                       4,025       106.19       427,414.75
            CUMMINS    INC

                                       1,042       155.51       162,041.42
            DEERE   & CO

                                       2,168       126.80       274,902.40
            DOVER   CORP

                                       1,026        85.49       87,712.74
            EATON   CORP   PLC

                                       2,988        74.91       223,831.08
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       4,394        53.38       234,551.72
            FASTENAL     CO

                                       4,114        38.68       159,129.52
            FLOWSERVE     CORP

                                       1,171        22.98       26,909.58
            FORTIVE    CORP

                                       2,147        55.76       119,716.72
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       1,104        51.64       57,010.56
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       1,779       132.91       236,446.89
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      63,622         5.70      362,645.40
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                       1,524        26.73       40,736.52
            HEICO   CORP

                                        242       85.95       20,799.90
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                        819       69.11       56,601.09
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       5,218       127.05       662,946.90
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                       3,134        11.25       35,257.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        289      172.22        49,771.58
            IDEX   CORP

                                        537      149.03        80,029.11
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                       2,337       154.85       361,884.45
            INGERSOLL-RAND        INC

                                       2,498        26.71       66,721.58
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                       1,079        71.60       77,256.40
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       1,600        43.82       70,112.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                       2,300        20.79       47,817.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                       5,541        28.59       158,417.19
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       1,604       177.84       285,255.36
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        245      184.49        45,200.05
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       1,854       356.28       660,543.12
            MASCO   CORP

                                       2,007        41.39       83,069.73
            MIDDLEBY     CORP

                                        299       59.57       17,811.43
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       1,165       311.93       363,398.45
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                       2,989        48.00       143,472.00
            OWENS   CORNING

                                        860       40.61       34,924.60
            PACCAR    INC

                                       2,481        66.61       165,259.41
                                178/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                        912      151.07       137,775.84
            PENTAIR    PLC

                                       1,289        33.41       43,065.49
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                      11,104         53.86       598,061.44
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        823      191.01       157,201.23
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        753      357.49       269,189.97
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       1,682        33.18       55,808.76
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        762       40.28       30,693.36
            SNAP-ON    INC

                                        437      123.89        54,139.93
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                       1,077        17.95       19,332.15
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       1,075       104.45       112,283.75
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                        258      314.73        81,200.34
            TEXTRON    INC

                                       1,613        23.97       38,663.61
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                       1,720        78.32       134,710.40
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        341      330.44       112,680.04
            UNITED    RENTALS    INC

                                        621      116.06        72,073.26
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        362      135.09        48,902.58
            WABTEC    CORP

                                       1,287        52.14       67,104.18
            WW  GRAINGER     INC

                                        323      277.02        89,477.46
            XYLEM   INC

                                       1,273        58.95       75,043.35
            CINTAS    CORP

                                        633      228.71       144,773.43
            COPART    INC

                                       1,501        80.32       120,560.32
            COSTAR    GROUP   INC

                                        265      647.46       171,576.90
            EQUIFAX    INC

                                        870      145.04       126,184.80
            IHS  MARKIT    LTD

                                       2,754        65.68       180,882.72
            MANPOWERGROUP       INC

                                        288       64.90       18,691.20
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       2,733        12.85       35,119.05
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                       1,609        79.99       128,703.91
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                        673       44.61       30,022.53
            ROLLINS    INC

                                       1,190        40.26       47,909.40
            TRANSUNION                          1,344        74.34       99,912.96

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       1,125       153.90       173,137.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       1,908        91.40       174,391.20
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                       3,091        97.18       300,383.38
            AMERCO                           106      290.23        30,764.38

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                        198       9.15       1,811.70
                                179/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                        973       72.18       70,231.14
            CSX  CORP

                                       5,322        62.97       335,126.34
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       1,316        19.38       25,504.08
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       1,175        72.98       85,751.50
            FEDEX   CORP

                                       1,768       109.11       192,906.48
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        734       98.69       72,438.46
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                        684      134.11        91,731.24
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       1,044        37.66       39,317.04
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       1,875       166.59       312,356.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        781      148.15       115,705.15
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                        908       24.78       22,500.24
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                       3,921        32.79       128,569.59
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       5,051       152.44       769,974.44
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                        364       20.30        7,389.20
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       5,092        91.69       466,885.48
            XPO  LOGISTICS     INC

                                        977       64.39       62,909.03
            APTIV   PLC

                                       2,242        63.15       141,582.30
            AUTOLIV    INC

                                        743       57.40       42,648.20
            BORGWARNER      INC

                                       2,199        27.81       61,154.19
            FORD   MOTOR   CO

                                      27,285         4.89      133,423.65
            GENERAL    MOTORS    CO

                                       9,091        22.31       202,820.21
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                       1,270        19.55       24,828.50
            LEAR   CORP

                                        352       94.96       33,425.92
            TESLA   INC

                                        976      803.33       784,050.08
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                       1,619        13.01       21,063.19
            DR  HORTON    INC

                                       2,408        46.16       111,153.28
            GARMIN    LTD

                                        915       77.30       70,729.50
            HANESBRANDS      INC

                                       4,021         8.53       34,299.13
            HASBRO    INC

                                       1,095        64.62       70,758.90
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                       1,466        27.03       39,625.98
            LENNAR    CORP-A

                                       1,925        48.75       93,843.75
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        775      237.57       184,116.75
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        564       75.96       42,841.44
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                       2,767        11.62       32,152.54
            NIKE   INC  -CL  B

                                       9,068        86.55       784,835.40
                                180/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NVR  INC
                                        24     2,800.06         67,201.44
            POLARIS    INC

                                        641       70.98       45,498.18
            PULTEGROUP      INC

                                       2,237        27.59       61,718.83
            PVH  CORP

                                        792       41.23       32,654.16
            RALPH   LAUREN    CORP

                                        478       65.87       31,485.86
            TAPESTRY     INC

                                       2,976        12.41       36,932.16
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                        409       7.71       3,153.39
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       1,055         6.91       7,290.05
            VF  CORP

                                       2,398        55.44       132,945.12
            WHIRLPOOL     CORP

                                        435      107.96        46,962.60
            ARAMARK                          2,216        23.38       51,810.08

            CARNIVAL     CORP

                                       3,704        12.27       45,448.08
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        182      932.18       169,656.76
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       1,103        66.66       73,525.98
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        267      376.01       100,394.67
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       1,871        68.17       127,546.07
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       2,391        45.68       109,220.88
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                       1,954        79.25       154,854.50
            MCDONALD'S      CORP

                                       5,488       175.41       962,650.08
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       1,100        15.36       16,896.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       4,588        13.52       62,029.76
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                       1,591        10.76       17,119.16
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       1,568        35.15       55,115.20
            STARBUCKS     CORP

                                       8,572        74.19       635,956.68
            VAIL   RESORTS    INC

                                        293      164.57        48,219.01
            WYNN   RESORTS    LTD

                                       1,017        78.30       79,631.10
            YUM!   BRANDS    INC

                                       2,130        83.29       177,407.70
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       5,507        72.96       401,790.72
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       2,193      1,356.86       2,975,593.98
            ALPHABET     INC-CL    C

                                       2,263      1,356.13       3,068,922.19
            ALTICE    USA  INC-   A

                                        872       23.01       20,064.72
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                       1,084       497.44       539,224.96
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      33,118         35.76      1,184,299.68
            DISCOVERY     INC  - A

                                       1,722        20.54       35,369.88
            DISCOVERY     INC-C

                                       3,336        18.50       61,716.00
                                181/315


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            DISH   NETWORK    CORP-A
                                       2,183        24.62       53,745.46
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       2,062       117.12       241,501.44
            FACEBOOK     INC-A

                                      17,614        206.81      3,642,751.34
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                       2,378        25.77       61,281.06
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                       1,836        25.12       46,120.32
            IAC/INTERACTIVECORP                           529      236.22       124,960.38

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                       3,689        15.36       56,663.04
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        717      122.72        87,990.24
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                       1,306        21.76       28,418.56
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       3,503        21.30       74,613.90
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       2,153        30.15       64,912.95
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                       1,757        30.57       53,711.49
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                        946       30.71       29,051.66
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       1,564        39.19       61,293.16
            MATCH   GROUP   INC

                                        610       77.37       47,195.70
            NETFLIX    INC

                                       3,194       441.95      1,411,588.30
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                       2,810        10.73       30,151.30
            OMNICOM    GROUP

                                       1,467        50.24       73,702.08
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                       1,570        17.06       26,784.20
            ROKU   INC

                                        751      116.60        87,566.60
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      10,387         5.28       54,895.29
            SNAP   INC  - A

                                       6,244        16.93       105,710.92
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        763      131.53       100,357.39
            TRIPADVISOR      INC

                                        467       15.61        7,289.87
            TWITTER    INC

                                       5,080        28.56       145,084.80
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                       4,599        17.16       78,918.84
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                      13,148        105.91      1,392,504.68
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                       1,408        47.46       66,823.68
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        587      121.13        71,103.31
            AMAZON.COM      INC

                                       3,092      2,388.85       7,386,324.20
            AUTOZONE     INC

                                        171     1,055.58        180,504.18
            BEST   BUY  CO  INC

                                       1,687        77.19       130,219.53
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        305     1,382.51        421,665.55
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        580      166.28        96,442.40
            CARMAX    INC

                                       1,166        75.17       87,648.22
                                182/315


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            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                       1,867       181.50       338,860.50
            DOLLAR    TREE   INC

                                       1,693        75.53       127,872.29
            EBAY   INC

                                       5,580        42.03       234,555.30
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                        988       64.37       63,597.56
            GAP  INC/THE

                                       2,396         7.17       17,179.32
            GENUINE    PARTS   CO

                                       1,255        71.00       89,105.00
            GRUBHUB    INC

                                        988       54.72       54,063.36
            HOME   DEPOT   INC

                                       7,988       234.48      1,873,026.24
            KOHLS   CORP

                                       1,564        16.69       26,103.16
            LKQ  CORP

                                       2,845        23.54       66,971.30
            LOWE'S    COS  INC

                                       5,593       110.39       617,411.27
            MERCADOLIBRE       INC

                                        322      777.27       250,280.94
            NORDSTROM     INC

                                       1,281        15.61       19,996.41
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        545      398.60       217,237.00
            ROSS   STORES    INC

                                       2,607        84.52       220,343.64
            TARGET    CORP

                                       3,691       119.94       442,698.54
            TIFFANY    & CO

                                        766      127.28        97,496.48
            TJX  COMPANIES     INC

                                       8,803        44.74       393,846.22
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        839      106.83        89,630.37
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        498      200.96       100,080.57
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                        341      172.94        58,972.54
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                       3,241       299.74       971,457.34
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                        100       4.85        485.00
            KROGER    CO

                                       5,869        32.78       192,385.82
            SYSCO   CORP

                                       3,541        47.98       169,897.18
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                       5,559        38.85       215,967.15
            WALMART    INC

                                      10,435        123.42      1,287,887.70
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      13,627         36.25       493,978.75
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       3,987        34.16       136,195.92
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       2,204        65.56       144,494.24
            BUNGE   LTD

                                       1,423        34.77       49,477.71
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                       1,169        52.97       61,921.93
            COCA-COLA     CO/THE

                                      29,804         43.70      1,302,434.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       1,555        35.95       55,902.25
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                       3,745        33.83       126,693.35
                                183/315


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            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                       1,202       157.96       189,867.92
            GENERAL    MILLS   INC

                                       4,380        62.21       272,479.80
            HERSHEY    CO/THE

                                       1,060       131.03       138,891.80
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       2,088        47.58       99,347.04
            INGREDION     INC

                                        744       78.15       58,143.60
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        810      114.07        92,396.70
            KELLOGG    CO

                                       1,830        63.65       116,479.50
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       4,792        28.80       138,009.60
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                       1,300        54.51       70,863.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        884      175.52       155,159.68
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                       1,463        36.29       53,092.27
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                      10,498         49.52       519,860.96
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                       2,901        64.99       188,535.99
            PEPSICO    INC

                                      10,209        133.08      1,358,613.72
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      11,370         67.96       772,705.20
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       2,093        59.16       123,821.88
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       1,785        72.80       129,948.00
            CLOROX    COMPANY

                                        915      206.21       188,682.15
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       5,960        67.06       399,677.60
            COTY   INC-CL    A

                                       2,506         3.36       8,420.16
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       1,626       164.19       266,972.94
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       2,508       136.59       342,567.72
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                      18,296        113.81      2,082,267.76
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      12,959         91.78      1,189,377.02
            ABIOMED    INC

                                        325      184.27        59,887.75
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                        539      206.09       111,082.51
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       1,113        84.03       93,525.39
            ANTHEM    INC

                                       1,853       273.28       506,387.84
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                       3,540        86.92       307,696.80
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       1,978       258.70       511,708.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                      10,168         35.50       360,964.00
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       2,109        47.30       99,755.70
            CENTENE    CORP

                                       4,253        65.84       280,017.52
            CERNER    CORP

                                       2,277        65.59       149,348.43
            CIGNA   CORP

                                       2,729       184.46       503,391.34
                                184/315


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            COOPER    COS  INC/THE
                                        357      296.54       105,864.78
            CVS  HEALTH    CORP

                                       9,520        62.31       593,191.20
            DANAHER    CORP

                                       4,581       161.66       740,564.46
            DAVITA    INC

                                        653       78.14       51,025.42
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                       2,048        37.88       77,578.24
            DEXCOM    INC

                                        663      403.05       267,222.15
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       1,521       217.45       330,741.45
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       1,967        99.17       195,067.39
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       1,305        52.00       67,860.00
            HOLOGIC    INC

                                       1,929        51.41       99,169.89
            HUMANA    INC

                                        965      385.81       372,306.65
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        621      294.99       183,188.79
            INSULET    CORP

                                        445      201.56        89,694.20
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                        844      517.27       436,575.88
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        698      163.75       114,297.50
            MCKESSON     CORP

                                       1,174       129.42       151,939.08
            MEDTRONIC     PLC

                                       9,816        93.82       920,937.12
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                       1,176       110.47       129,912.72
            RESMED    INC

                                       1,044       162.96       170,130.24
            STERIS    PLC

                                        740      150.89       111,658.60
            STRYKER    CORP

                                       2,461       179.38       441,454.18
            TELEFLEX     INC

                                        333      334.35       111,338.55
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       6,946       290.61      2,018,577.06
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                        653       91.48       59,736.44
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                        716      114.04        81,652.64
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                        953      196.03       186,816.59
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                        532      210.35       111,906.20
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       1,489       112.10       166,916.90
            ABBVIE    INC

                                      12,904         89.94      1,160,585.76
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       2,243        81.64       183,118.52
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,601       100.92       161,572.92
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        800      136.20       108,960.00
            AMGEN   INC

                                       4,352       237.98      1,035,688.96
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        300      163.24        48,972.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                        160      457.76        73,241.60
                                185/315


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            BIOGEN    INC
                                       1,318       315.82       416,250.76
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       1,292        91.79       118,592.68
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      17,168         63.77      1,094,803.36
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                       3,830        19.38       74,225.40
            ELI  LILLY   & CO

                                       6,329       158.38      1,002,387.02
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                       1,138        85.43       97,219.34
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                       9,262        77.23       715,304.26
            ILLUMINA     INC

                                       1,070       322.99       345,599.30
            INCYTE    CORP

                                       1,315        94.83       124,701.45
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                        958       52.33       50,132.14
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       1,189       132.37       157,387.93
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        406      108.80        44,172.80
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      19,304        147.64      2,850,042.56
            MERCK   & CO.  INC.

                                      18,661         80.05      1,493,813.05
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        176      689.53       121,357.28
            MYLAN   NV

                                       4,542        15.22       69,129.24
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                        628      111.65        70,116.20
            PERKINELMER      INC

                                        797       91.97       73,300.09
            PERRIGO    CO  PLC

                                        998       51.99       51,886.02
            PFIZER    INC

                                      40,562         37.92      1,538,111.04
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        590      570.86       336,807.40
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                        535      127.05        67,971.75
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                        860      160.09       137,677.40
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       9,561        10.97       104,884.17
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                       2,937       337.29       990,620.73
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,878       277.00       520,206.00
            WATERS    CORP

                                        535      180.28        96,449.80
            ZOETIS    INC

                                       3,495       126.03       440,474.85
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      62,549         21.71      1,357,938.79
            CITIGROUP     INC

                                      15,925         42.06       669,805.50
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                       3,620        20.15       72,943.00
            COMERICA     INC

                                       1,325        31.56       41,817.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                       1,540        31.77       48,925.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       4,985        16.33       81,405.05
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       1,192        96.18       114,646.56
                                186/315


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            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                       8,992         7.71       69,328.32
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      22,979         87.52      2,011,122.08
            KEYCORP                          8,597         9.92       85,282.24

            M & T BANK   CORP

                                        886       92.38       81,848.68
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       3,423        10.91       37,344.93
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                       3,174        97.84       310,544.16
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       8,675         9.34       81,024.50
            SIGNATURE     BANK

                                        590       91.01       53,695.90
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        416      173.28        72,084.48
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                       9,715        32.06       311,462.90
            US  BANCORP

                                      10,780         31.17       336,012.60
            WELLS   FARGO   & CO

                                      29,362         24.06       706,449.72
            ZIONS   BANCORPORATION

                                       1,197        27.54       32,965.38
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                       3,571        15.11       53,957.81
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       5,054        83.81       423,575.74
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        890      122.60       109,114.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       5,961        32.44       193,374.84
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                       9,625       170.93      1,645,201.25
            BLACKROCK     INC

                                        840      498.20       418,488.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                       4,747        50.60       240,198.20
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                       3,334        59.16       197,239.44
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        778       99.34       77,286.52
            CME  GROUP   INC

                                       2,604       180.52       470,074.08
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       2,800        39.23       109,844.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                       1,943        38.80       75,388.40
            EATON   VANCE   CORP

                                       1,192        34.33       40,921.36
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                       2,938        16.35       48,036.30
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        344      279.10        96,010.40
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                       2,738        18.03       49,366.14
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       2,312       174.45       403,328.40
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                       4,034        93.25       376,170.50
            INVESCO    LTD

                                       2,612         6.99       18,257.88
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                       2,716        12.82       34,819.12
            KKR  & CO  INC  -A

                                       4,300        24.85       106,855.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        266      493.60       131,297.60
                                187/315


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            MOODY'S    CORP
                                       1,226       253.87       311,244.62
            MORGAN    STANLEY

                                       8,788        37.81       332,274.28
            MSCI   INC

                                        605      342.05       206,940.25
            NASDAQ    INC

                                        805      109.48        88,131.40
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       1,421        72.26       102,681.46
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       1,053        62.02       65,307.06
            S&P  GLOBAL    INC

                                       1,774       300.12       532,412.88
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       8,355        33.40       279,057.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        896       50.64       45,373.44
            STATE   STREET    CORP

                                       2,586        54.70       141,454.20
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       4,080        17.07       69,645.60
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       1,681       112.57       189,230.17
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                       1,896        34.42       65,260.32
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        845       40.41       34,146.45
            AFLAC   INC

                                       5,251        32.76       172,022.76
            ALLEGHANY     CORP

                                        101      460.77        46,537.77
            ALLSTATE     CORP

                                       2,332        93.92       219,021.44
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                        776       55.30       42,912.80
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       6,201        25.76       159,737.76
            AON  PLC

                                       1,696       193.93       328,905.28
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                       2,854        22.85       65,213.90
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       1,321        86.49       114,253.29
            ASSURANT     INC

                                        506       89.05       45,059.30
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                       1,270        24.49       31,102.30
            BROWN   & BROWN   INC

                                       1,686        36.91       62,230.26
            CHUBB   LTD

                                       3,292        98.85       325,414.20
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       1,099        50.48       55,477.52
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                        146      162.35        23,703.10
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        313      161.72        50,618.36
            FNF  GROUP

                                       1,937        25.18       48,773.66
            GLOBE   LIFE   INC

                                        921       67.37       62,047.77
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       3,122        33.30       103,962.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       2,060        32.50       66,950.00
            LOEWS   CORP

                                       1,885        29.09       54,834.65
            MARKEL    CORP

                                        97      813.18        78,878.46
                                188/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                       3,662       106.10       388,538.20
            METLIFE    INC

                                       5,615        31.83       178,725.45
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       2,449        33.62       82,335.38
            PROGRESSIVE      CORP

                                       4,243        73.74       312,878.82
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                       2,876        53.38       153,520.88
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                        470       85.44       40,156.80
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        357      154.46        55,142.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       1,852        90.22       167,087.44
            UNUM   GROUP

                                       1,141        13.82       15,768.62
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        922      201.66       185,930.52
            WR  BERKLEY    CORP

                                       1,291        47.40       61,193.40
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       2,186        35.85       78,368.10
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                       8,400         3.92       32,928.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        468       85.76       40,135.68
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       4,639       179.99       834,973.61
            ADOBE   INC

                                       3,542       355.39      1,258,791.38
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       1,152        97.23       112,008.96
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        259       39.38       10,199.42
            ANSYS   INC

                                        603      252.15       152,046.45
            AUTODESK     INC

                                       1,588       177.87       282,457.56
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                       3,148       134.95       424,822.60
            BLACK   KNIGHT    INC

                                       1,055        72.96       76,972.80
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                        990       69.92       69,220.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        809      114.87        92,929.83
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                       1,998        81.85       163,536.30
            CDK  GLOBAL    INC

                                       1,236        36.67       45,324.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        807      104.85        84,613.95
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                        930      146.06       135,835.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       3,949        50.74       200,372.26
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                        279       97.76       27,275.04
            DOCUSIGN     INC

                                        745      122.01        90,897.45
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                       1,047        21.50       22,510.50
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       2,725        15.15       41,283.75
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                        480      209.03       100,334.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                       4,479       129.77       581,239.83
                                189/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FISERV    INC
                                       4,201        99.32       417,243.32
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        620      221.52       137,342.40
            FORTINET     INC

                                       1,025       138.06       141,511.50
            GARTNER    INC

                                        792      110.64        87,626.88
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                       2,181       164.31       358,360.11
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                       1,543        76.21       117,592.03
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                        582       92.17       53,642.94
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       6,469       116.95       756,549.55
            INTUIT    INC

                                       1,896       280.27       531,391.92
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        544      185.23       100,765.12
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                        948       95.83       90,846.84
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                       6,575       277.31      1,823,313.25
            MICROSOFT     CORP

                                      53,174        180.53      9,599,502.22
            MONGODB    INC

                                        444      194.32        86,278.08
            NORTONLIFELOCK        INC

                                       4,396        20.93       92,008.28
            OKTA   INC

                                        752      177.32       133,344.64
            ORACLE    CORP

                                      16,796         52.91       888,676.36
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        694      219.57       152,381.58
            PAYCHEX    INC

                                       2,312        63.13       145,956.56
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                        437      252.81       110,477.97
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                       8,151       144.41      1,177,085.91
            PTC  INC

                                       1,110        64.96       72,105.60
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                        530      271.55       143,921.50
            SABRE   CORP

                                       2,780         5.69       15,818.20
            SALESFORCE.COM        INC

                                       6,090       167.00      1,017,030.00
            SERVICENOW      INC

                                       1,372       367.83       504,662.76
            SPLUNK    INC

                                       1,101       151.54       166,845.54
            SQUARE    INC  - A

                                       2,464        78.20       192,684.80
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                       2,001        54.57       109,194.57
            SYNOPSYS     INC

                                       1,074       157.83       169,509.42
            TWILIO    INC  - A

                                        835      191.86       160,203.10
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                        275      334.04        91,861.00
            VERISIGN     INC

                                        755      214.96       162,294.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      12,549        180.90      2,270,114.10
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        730      133.82        97,688.60
                                190/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    UNION   CO
                                       2,957        18.38       54,349.66
            WIX.COM    LTD

                                        437      189.59        82,850.83
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       1,174       155.23       182,240.02
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                       2,116        83.28       176,220.48
            APPLE   INC

                                      32,598        309.54      10,090,384.92
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        373      205.59        76,685.07
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        902       61.43       55,409.86
            CDW  CORP/DE

                                       1,006        99.70       100,298.20
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      31,028         43.85      1,360,577.80
            COGNEX    CORP

                                       1,193        56.23       67,082.39
            CORNING    INC

                                       5,453        19.94       108,732.82
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                       1,389        41.86       58,143.54
            F5  NETWORKS     INC

                                        613      137.12        84,054.56
            FLEX   LTD

                                       4,584         9.29       42,585.36
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                       1,041        44.52       46,345.32
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       9,037         9.17       82,869.29
            HP  INC

                                      10,561         14.51       153,240.11
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                        259      146.02        37,819.18
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       2,337        22.92       53,564.04
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       1,329        98.70       131,172.30
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       1,230       127.32       156,603.60
            NETAPP    INC

                                       1,594        41.84       66,692.96
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                       2,020        48.07       97,101.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                       2,377        69.85       166,033.45
            TRIMBLE    INC

                                       2,244        34.88       78,270.72
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       2,541        40.34       102,503.94
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                       2,113        15.39       32,519.07
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                        377      221.77        83,607.29
            AT&T   INC

                                      53,610         28.58      1,532,173.80
            CENTURYLINK      INC

                                       7,172         9.19       65,910.68
            T-MOBILE     US  INC

                                       3,296        94.91       312,823.36
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      30,352         54.91      1,666,628.32
            AES  CORP

                                       4,924        11.82       58,201.68
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       1,752        45.94       80,486.88
            AMEREN    CORPORATION

                                       1,778        68.72       122,184.16
                                191/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                       3,601        78.10       281,238.10
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       1,310       116.27       152,313.70
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        921       94.89       87,393.69
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       3,952        17.28       68,290.56
            CMS  ENERGY    CORP

                                       2,048        54.37       111,349.76
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       2,417        71.64       173,153.88
            DOMINION     ENERGY    INC

                                       6,015        79.63       478,974.45
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       1,382        98.00       135,436.00
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       5,352        82.30       440,469.60
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       2,589        57.52       148,919.28
            ENTERGY    CORP

                                       1,437        94.94       136,428.78
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                       1,545        39.32       60,749.40
            EVERGY    INC

                                       1,636        56.68       92,728.48
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       2,352        77.27       181,739.04
            EXELON    CORP

                                       7,071        36.10       255,263.10
            FIRSTENERGY      CORP

                                       3,908        39.96       156,163.68
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                       3,578       232.23       830,918.94
            NISOURCE     INC

                                       2,749        22.49       61,825.01
            NRG  ENERGY    INC

                                       1,800        32.65       58,770.00
            OGE  ENERGY    CORP

                                       1,432        29.34       42,014.88
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                        828       72.02       59,632.56
            PPL  CORP

                                       5,213        25.24       131,576.12
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                       3,656        46.58       170,296.48
            SEMPRA    ENERGY

                                       2,048       120.34       246,456.32
            SOUTHERN     CO/THE

                                       7,660        54.75       419,385.00
            UGI  CORP

                                       1,566        28.53       44,677.98
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                       2,849        18.71       53,304.79
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       2,295        84.71       194,409.45
            XCEL   ENERGY    INC

                                       3,814        58.20       221,974.80
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       7,725        54.51       421,089.75
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       2,684       105.49       283,135.16
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       6,740        54.43       366,858.20
            BROADCOM     INC

                                       2,902       266.60       773,673.20
            INTEL   CORP

                                      31,897         59.08      1,884,474.76
            KLA  CORP

                                       1,146       176.75       202,555.50
                                192/315


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            LAM  RESEARCH     CORP
                                       1,057       269.00       284,333.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       5,363        26.27       140,912.82
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                       2,332        53.37       124,458.84
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                       1,727        85.80       148,176.60
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                       8,080        45.73       369,498.40
            NVIDIA    CORP

                                       4,260       321.22      1,368,397.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       2,007        93.59       187,835.13
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       3,199        14.71       47,073.28
            QORVO   INC

                                        837       98.81       82,703.97
            QUALCOMM     INC

                                       8,355        79.87       667,313.85
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       1,228       108.35       133,053.80
            TERADYNE     INC

                                       1,207        61.39       74,097.73
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                       6,846       110.35       755,456.10
            XILINX    INC

                                       1,824        84.49       154,109.76
                                     2,230,422               178,757,348.14

                 米ドル    小計
                                                  (19,203,901,910)
     カナダドル        CAMECO    CORP

                                       2,464        13.78       33,953.92
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                       8,172        23.14       189,100.08
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      10,337         4.94       51,064.78
            ENBRIDGE     INC

                                      14,691         43.00       631,713.00
            HUSKY   ENERGY    INC

                                       1,391         3.62       5,035.42
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       2,877        19.70       56,676.90
            INTER   PIPELINE     LTD

                                       3,471        11.31       39,257.01
            KEYERA    CORP

                                       2,259        20.31       45,880.29
            OVINTIV    INC

                                       1,701         8.51       14,475.51
            PARKLAND     FUEL   CORP

                                       1,790        33.26       59,535.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       3,677        31.38       115,384.26
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                        517       9.20       4,756.40
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      10,908         22.30       243,248.40
            TC  ENERGY    CORP

                                       6,741        61.81       416,661.21
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       2,032        92.72       188,407.04
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      12,772         38.11       486,740.92
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       1,673        40.36       67,522.28
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       4,287         7.40       31,723.80
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       1,343       205.53       276,026.79
                                193/315


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            KINROSS    GOLD   CORP
                                      10,281         10.12       104,043.72
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       2,324        56.27       130,771.48
            LUNDIN    MINING    CORP

                                       7,300         5.83       42,559.00
            METHANEX     CORP

                                        131       19.70        2,580.70
            NUTRIEN    LTD

                                       4,033        44.30       178,661.90
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       3,246        11.95       38,789.70
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                        335       34.79       11,654.65
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       3,116        61.74       192,381.84
            BOMBARDIER      INC-B

                                       8,071         0.43       3,470.53
            CAE  INC

                                       3,196        19.47       62,226.12
            WSP  GLOBAL    INC

                                        718       84.15       60,419.70
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       1,425        93.05       132,596.25
            AIR  CANADA

                                        840       15.22       12,784.80
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       5,175       110.20       570,285.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                        979      311.67       305,124.93
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       2,534        51.72       131,058.48
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       1,800        18.07       32,526.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                       1,880        71.54       134,495.20
            STARS   GROUP   INC/THE

                                       2,811        37.49       105,384.39
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                       1,274        28.69       36,551.06
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                       2,882        22.01       63,432.82
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        500       94.82       47,410.00
            DOLLARAMA     INC

                                       2,070        41.97       86,877.90
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                       6,356        40.40       256,782.40
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        864       30.21       26,101.44
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                       1,439        68.14       98,053.46
            METRO   INC

                                       1,851        57.90       107,172.90
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        817       97.49       79,649.33
            SAPUTO    INC

                                       1,654        34.37       56,847.98
            AURORA    CANNABIS     INC

                                        365       9.20       3,358.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       3,277        22.38       73,339.26
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       1,137        19.47       22,137.39
            CRONOS    GROUP   INC

                                       1,000         6.93       6,930.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                       4,597        63.13       290,208.61
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                       8,835        50.55       446,609.25
                                194/315


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            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                       3,194        79.76       254,753.44
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       2,887        51.82       149,604.34
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      10,458         83.14       869,478.12
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      13,196         55.23       728,815.08
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       9,658        43.06       415,873.48
            CI  FINANCIAL     CORP

                                        775       14.75       11,431.25
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      28.10        2,276.10
            ONEX   CORPORATION

                                        908       60.19       54,652.52
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        185      343.00        63,455.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                       1,846        20.00       36,920.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                       1,254        39.02       48,931.08
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        974      132.22       128,782.28
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      13,911         16.10       223,967.10
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                       4,873        19.48       94,926.04
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       4,184        45.23       189,242.32
            BLACKBERRY      LTD

                                       1,407         6.27       8,821.89
            CGI  INC

                                       1,689        84.57       142,838.73
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        143     1,449.03        207,211.29
            OPEN   TEXT   CORP

                                       1,878        53.32       100,134.96
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                        751     1,059.50        795,684.50
            BCE  INC

                                       1,116        55.14       61,536.24
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       2,631        55.54       146,125.74
            TELUS   CORP

                                        640       22.46       14,374.40
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                       4,426        18.64       82,500.64
            ALTAGAS    LTD

                                       2,930        15.53       45,502.90
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                        863       36.13       31,180.19
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                        987       30.82       30,419.34
            EMERA   INC

                                       1,699        53.45       90,811.55
            FORTIS    INC

                                       3,685        51.53       189,888.05
            HYDRO   ONE  LTD

                                       2,283        25.62       58,490.46
                                      287,728              12,189,068.63

               カナダドル      小計
                                                    (932,463,750)
     ユーロ        ENI  SPA

                                      18,047         8.51      153,652.15
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                       4,618         9.57       44,231.20
            NESTE   OYJ

                                       2,948        31.20       91,977.60
                                195/315


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            OMV  AG
                                       1,475        30.20       44,545.00
            REPSOL    SA

                                      10,083         8.17       82,418.44
            TENARIS    SA

                                       5,062         5.74       29,096.37
            TOTAL   SA

                                      17,481         30.81       538,589.61
            VOPAK                           762       48.05       36,614.10

            AIR  LIQUIDE    SA

                                       3,439       112.10       385,511.90
            AKZO   NOBEL

                                       1,654        67.20       111,148.80
            ARCELORMITTAL                          4,462         7.59       33,888.89

            ARKEMA                           463       72.26       33,456.38

            BASF   SE

                                       6,680        42.68       285,102.40
            COVESTRO     AG

                                       1,223        28.69       35,087.87
            CRH  PLC

                                       5,629        25.74       144,890.46
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       1,793        20.60       36,935.80
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      31.86        1,784.16
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       1,382        40.52       55,998.64
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       1,277       110.60       141,236.20
            LANXESS    AG

                                        745       42.91       31,967.95
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       2,286        26.96       61,630.56
            SOLVAY    SA

                                        516       68.48       35,335.68
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                       5,614         9.83       55,185.62
            SYMRISE    AG

                                        911       94.38       85,980.18
            THYSSENKRUPP       AG

                                       2,040         4.28       8,743.44
            UMICORE                          1,389        37.33       51,851.37

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                       3,744        23.80       89,107.20
            VOESTALPINE      AG

                                        712       17.56       12,502.72
            (Right)FERROVIAL         SA-RTS

                                       3,504         0.32       1,121.28
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       2,875        22.30       64,112.50
            AIRBUS    SE

                                       4,235        49.88       211,241.80
            ALSTOM                          1,324        38.20       50,576.80

            ANDRITZ    AG

                                        352       30.06       10,581.12
            BOUYGUES     SA

                                       1,779        24.75       44,030.25
            BRENNTAG     AG

                                       1,535        42.41       65,099.35
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       9,590         5.05       48,467.86
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                       3,477        23.39       81,327.03
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      643.00        7,073.00
                                196/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EIFFAGE                           782       71.96       56,272.72
            FERROVIAL     SA

                                       3,504        22.59       79,155.36
            GEA  GROUP   AG

                                       1,676        21.51       36,050.76
            HOCHTIEF     AG

                                        17      66.10        1,123.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       1,226        47.88       58,700.88
            KION   GROUP   AG

                                        740       42.00       31,080.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                        297       79.50       23,611.50
            KONE   OYJ-B

                                       2,439        55.92       136,388.88
            LEGRAND    SA

                                       1,912        57.10       109,175.20
            LEONARDO     SPA

                                       3,148         5.47       17,219.56
            METSO   OYJ

                                        751       23.72       17,813.72
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        373      117.15        43,696.95
            PRYSMIAN     SPA

                                       1,283        17.62       22,612.87
            SAFRAN    SA

                                       2,357        73.66       173,616.62
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       4,023        77.46       311,621.58
            SIEMENS    AG-REG

                                       5,590        84.81       474,087.90
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                       2,294        13.64       31,301.63
            THALES    SA

                                        738       61.96       45,726.48
            VINCI   SA

                                       3,734        72.80       271,835.20
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       2,705         6.43       17,393.15
            BUREAU    VERITAS    SA

                                       2,067        17.65       36,482.55
            RANDSTAD     NV

                                        825       34.11       28,140.75
            TELEPERFORMANCE                           517      211.50       109,345.50

            WOLTERS    KLUWER

                                       1,945        64.04       124,557.80
            ADP                           314       73.15       22,969.10

            AENA   SME  SA

                                        466      102.80        47,904.80
            ATLANTIA     SPA

                                       3,792        13.27       50,338.80
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                       1,407         7.73       10,881.73
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       7,088        26.20       185,705.60
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                        385       35.12       13,521.20
            GETLINK                          4,655        10.92       50,832.60

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       2,329        47.48       110,580.92
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                        619       39.68       24,561.92
            CONTINENTAL      AG

                                        753       71.40       53,764.20
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                       6,495        27.96       181,600.20
                                197/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FAURECIA                           800       28.84       23,072.00
            FERRARI    NV

                                        837      142.20       119,021.40
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                       7,060         7.16       50,606.08
            MICHELIN     (CGDE)

                                       1,187        81.40       96,621.80
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                        423       16.91        7,152.93
            PEUGEOT    SA

                                       5,130        11.42       58,584.60
            PIRELLI    & C SPA

                                       1,734         3.58       6,219.85
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                       1,049        41.68       43,722.32
            RENAULT    SA

                                       1,817        16.98       30,863.56
            VALEO   SA

                                       2,418        16.90       40,876.29
            VOLKSWAGEN      AG

                                        194      128.30        24,890.20
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                       1,317       117.58       154,852.86
            ADIDAS    AG

                                       1,303       196.90       256,560.70
            ESSILORLUXOTTICA                          2,039       107.50       219,192.50

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        224      667.00       149,408.00
            KERING                           544      415.35       225,950.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                       2,025       331.00       670,275.00
            MONCLER    SPA

                                       1,414        31.12       44,003.68
            PUMA   SE

                                        750       57.26       42,945.00
            SEB  SA

                                        151      106.00        16,006.00
            ACCOR   SA

                                       1,140        20.72       23,620.80
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                        542      113.00        61,246.00
            SODEXO                           575       58.30       33,522.50

            ALTICE    EUROPE    NV

                                       7,300         3.46       25,301.80
            BOLLORE                          3,240         2.46       7,996.32

            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                        409       9.00       3,681.00
            JC  DECAUX    SA

                                        60      18.60        1,116.00
            PUBLICIS     GROUPE

                                       1,962        24.14       47,362.68
            SES                          2,232         6.02       13,436.64

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                        192       35.04        6,727.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                        562       69.18       38,879.16
            VIVENDI                          5,750        18.97       109,077.50

            DELIVERY     HERO   SE

                                        814       83.30       67,806.20
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                       7,953        22.58       179,578.74
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                        791       95.98       75,920.18
                                198/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROSUS    NV
                                       3,498        80.58       281,868.84
            ZALANDO    SE

                                        800       53.00       42,400.00
            CARREFOUR     SA

                                       4,448        12.80       56,934.40
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                        625       32.52       20,325.00
            COLRUYT    SA

                                        290       53.86       15,619.40
            JERONIMO     MARTINS

                                       2,258        13.99       31,589.42
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                       7,998        22.42       179,315.16
            METRO   AG

                                       1,970         7.85       15,464.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       5,555        35.80       198,869.00
            DANONE                          4,491        60.44       271,436.04

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       3,500         6.94       24,304.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        785       65.25       51,221.25
            HEINEKEN     NV

                                       1,844        71.64       132,104.16
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       1,144       100.50       114,972.00
            PERNOD    RICARD    SA

                                       1,538       125.70       193,326.60
            REMY   COINTREAU

                                        18      100.30        1,805.40
            BEIERSDORF      AG

                                        744       91.32       67,942.08
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        966       69.10       66,750.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                       1,314        76.48       100,494.72
            L'OREAL                          1,841       241.40       444,417.40

            UNILEVER     NV

                                      10,720         44.35       475,432.00
            BIOMERIEUX                           110      124.00        13,640.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                        245       82.65       20,249.25
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       1,562        73.24       114,400.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                       3,062        39.20       120,030.40
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       6,556        37.78       247,718.46
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        339      293.20        99,394.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                       1,563        41.40       64,708.20
            BAYER   AG-REG

                                       7,204        56.23       405,080.92
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        82      549.20        45,034.40
            GALAPAGOS     NV

                                        333      194.90        64,901.70
            GRIFOLS    SA

                                       2,182        29.40       64,150.80
            IPSEN                           158       65.50       10,349.00

            MERCK   KGAA

                                        944      103.65        97,845.60
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                        739       45.16       33,373.24
                                199/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            QIAGEN    N.V.
                                       1,652        38.89       64,246.28
            RECORDATI     SPA

                                        830       42.30       35,109.00
            SANOFI                          8,261        88.18       728,454.98

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        298      224.20        66,811.60
            UCB  SA

                                       1,046        82.90       86,713.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                       3,806         6.04       23,018.68
            AIB  GROUP   PLC

                                       2,000         0.97       1,948.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      48,276         2.60      125,952.08
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      55,157         0.29       16,480.91
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      121,095          1.87      226,592.96
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                      10,400         1.42       14,809.60
            BANKIA    SA

                                       1,600         0.86       1,386.56
            BANKINTER     SA

                                       2,829         3.47       9,819.45
            BNP  PARIBAS

                                       8,149        26.23       213,748.27
            CAIXABANK     S.A

                                      25,249         1.56       39,539.93
            COMMERZBANK      AG

                                       5,632         3.01       16,963.58
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      10,156         6.69       68,004.57
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       1,624        17.85       28,988.40
            FINECOBANK      SPA

                                       4,007         9.92       39,757.45
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      27,532         4.89      134,851.73
            INTESA    SANPAOLO

                                      106,353          1.38      147,150.01
            KBC  GROEP   NV

                                       1,795        40.80       73,236.00
            MEDIOBANCA      SPA

                                       6,857         4.90       33,661.01
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                       1,216        15.26       18,556.16
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                       5,750        11.84       68,103.00
            UNICREDIT     SPA

                                      14,172         6.28       89,056.84
            AMUNDI    SA

                                        618       58.40       36,091.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      14,014         6.09       85,471.38
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       1,374       146.10       200,741.40
            EURAZEO                           403       38.96       15,700.88

            EXOR   NV

                                        712       41.88       29,818.56
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        568       67.22       38,180.96
            NATIXIS                          3,105         1.99       6,192.92

            WENDEL                           294       70.30       20,668.20

            AEGON   NV

                                      16,557         2.07       34,422.00
                                200/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGEAS                          1,697        30.28       51,385.16
            ALLIANZ    SE-REG

                                       3,047       144.88       441,449.36
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       7,691        12.40       95,406.85
            AXA  SA

                                      13,978         15.17       212,046.26
            CNP  ASSURANCES

                                       1,015         8.54       8,673.17
            HANNOVER     RUECK   SE

                                        485      131.80        63,923.00
            MAPFRE    SA

                                        942       1.52       1,437.49
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                       1,047       179.00       187,413.00
            NN  GROUP   NV

                                       2,804        23.82       66,791.28
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                       5,374         7.31       39,283.94
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       3,127        27.10       84,741.70
            SCOR   SE

                                       1,565        22.50       35,212.50
            AROUNDTOWN      SA

                                      10,475         4.53       47,483.17
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       2,514        37.85       95,154.90
            VONOVIA    SE

                                       3,689        47.92       176,776.88
            ADYEN   NV

                                        71      984.00        69,864.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                       3,127        37.12       116,074.24
            ATOS   SE

                                       1,004        61.64       61,886.56
            CAPGEMINI     SA

                                       1,122        81.66       91,622.52
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                        943      133.90       126,267.70
            EDENRED                          1,709        35.05       59,900.45

            SAP  SE

                                       7,196       104.80       754,140.80
            WIRECARD     AG

                                        842       84.05       70,770.10
            WORLDLINE     SA

                                       1,066        62.84       66,987.44
            INGENICO     GROUP

                                        414      114.45        47,382.30
            NOKIA   OYJ

                                      39,856         3.15      125,665.96
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                       2,194        50.64       111,104.16
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      24,567         13.72       337,182.07
            ELISA   OYJ

                                       1,241        54.66       67,833.06
            ILIAD   SA

                                        98      143.70        14,082.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      25,539         2.09       53,453.12
            ORANGE                          14,664         10.23       150,012.72

            PROXIMUS                           918       18.82       17,276.76

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      72,024         0.35       25,791.79
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                      71,459         0.35       25,510.86
                                201/315


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            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                        620       2.74       1,703.14
            TELEFONICA      SA

                                      34,589         4.23      146,553.59
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                        766       34.72       26,595.52
            E.ON   SE

                                      16,417         9.04      148,508.18
            EDF                          6,102         7.23       44,129.66

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                      16,914         3.87       65,507.92
            ENAGAS    SA

                                       1,292        21.36       27,597.12
            ENDESA    SA

                                       3,177        20.12       63,921.24
            ENEL   SPA

                                      59,248         5.88      348,615.23
            ENGIE                          13,267         9.24      122,666.68

            FORTUM    OYJ

                                       3,981        15.25       60,730.15
            IBERDROLA     SA

                                      45,140         8.54      385,766.44
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       2,145        16.50       35,403.22
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       3,151        16.14       50,857.14
            RWE  AG

                                       4,262        27.24       116,096.88
            SNAM   SPA

                                      14,268         3.91       55,887.75
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                       2,245        10.22       22,955.12
            TERNA   SPA

                                       9,835         5.64       55,508.74
            UNIPER    SE

                                       1,464        24.38       35,692.32
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                       3,872        18.11       70,141.28
            VERBUND    AG

                                        797       40.72       32,453.84
            ASML   HOLDING    NV

                                       3,110       267.55       832,080.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       9,178        16.99       155,952.57
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       6,064        22.27       135,045.28
                                     1,460,578               23,355,947.33

                 ユーロ    小計
                                                   (2,711,158,366)
     英ポンド        BP  PLC

                                      146,763          2.96      435,078.91
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      30,198         12.04       363,583.92
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      26,893         11.58       311,528.51
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                       7,114        13.64       97,049.18
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       4,320         7.83       33,851.52
            BHP  GROUP   PLC

                                      15,030         13.55       203,686.56
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                        858       48.71       41,793.18
            EVRAZ   PLC

                                       3,072         2.41       7,412.73
            GLENCORE     PLC

                                      74,422         1.36      101,586.03
                                202/315


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            JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                       1,803        18.45       33,274.36
            MONDI   PLC

                                       3,232        12.82       41,434.24
            RIO  TINTO   PLC

                                       8,109        37.57       304,655.13
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                       3,084        21.66       66,799.44
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                      22,640         4.92      111,547.28
            BUNZL   PLC

                                       3,344        16.40       54,841.60
            DCC  PLC

                                        823       56.20       46,252.60
            FERGUSON     PLC

                                       1,569        58.18       91,284.42
            MEGGITT    PLC

                                       7,023         2.37       16,707.71
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      44,562         0.83       37,209.27
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      11,766         2.47       29,062.02
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       3,824        11.72       44,817.28
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                        499       88.36       44,091.64
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                       2,572         8.85       22,767.34
            EXPERIAN     PLC

                                       6,495        23.57       153,087.15
            G4S  PLC

                                      17,548         0.87       15,319.40
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       1,108        44.16       48,929.28
            RELX   PLC

                                      13,998         17.80       249,234.39
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      12,702         4.60       58,518.11
            EASYJET    PLC

                                        130       4.84        629.20
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                       6,642         4.64       30,872.01
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                        780       39.15       30,537.00
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       3,298        12.98       42,808.04
            PERSIMMON     PLC

                                       2,079        20.49       42,598.71
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      21,395         1.37       29,353.94
            CARNIVAL     PLC

                                       1,722         8.30       14,299.48
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      11,037         11.06       122,124.40
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                       6,950         7.46       51,847.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       1,670        31.58       52,738.60
            TUI  AG-DI

                                       4,120         2.54       10,464.80
            WHITBREAD     PLC

                                        983       25.58       25,145.14
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                       5,811         4.89       28,450.65
            INFORMA    PLC

                                      11,550         4.20       48,510.00
            ITV  PLC

                                      42,960         0.69       30,029.04
            PEARSON    PLC

                                       7,332         4.23       31,051.02
                                203/315


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            WPP  PLC
                                       7,944         5.58       44,343.40
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                       4,960         5.22       25,901.12
            KINGFISHER      PLC

                                      12,732         1.69       21,523.44
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       9,143         0.88       8,108.01
            NEXT   PLC

                                       1,278        45.72       58,430.16
            OCADO   GROUP   PLC

                                       2,823        19.56       55,217.88
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                       9,573         1.86       17,848.85
            TESCO   PLC

                                      71,038         2.38      169,638.74
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                      23,008         1.90       43,887.76
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       3,281        16.64       54,612.24
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      16,679         29.89       498,618.70
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                       1,836        17.86       32,790.96
            DIAGEO    PLC

                                      17,032         26.95       459,097.56
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       6,624        15.82       104,791.68
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       5,166        69.80       360,586.80
            UNILEVER     PLC

                                       8,082        41.09       332,089.38
            NMC  HEALTH    PLC

                                        438       0.00          0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                       6,166        15.14       93,384.07
            ASTRAZENECA      PLC

                                       9,583        87.65       839,949.95
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      36,401         16.41       597,631.61
            BARCLAYS     PLC

                                      121,223          0.97      117,756.02
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      148,160          3.98      590,417.60
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      500,406          0.28      143,191.17
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      42,392         1.05       44,596.38
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      18,922         3.88       73,436.28
            3I  GROUP   PLC

                                       8,862         7.97       70,630.14
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       3,068        15.70       48,167.60
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       2,229        79.24       176,625.96
            M&G  PLC

                                      21,579         1.13       24,470.58
            SCHRODERS     PLC

                                       1,161        27.00       31,347.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       3,582         7.95       28,476.90
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      18,736         2.10       39,439.28
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       1,104        22.69       25,049.76
            AVIVA   PLC

                                      26,862         2.31       62,212.39
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                       7,462         2.63       19,632.52
                                204/315


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            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                      41,023         1.87       77,000.17
            PRUDENTIAL      PLC

                                      18,459         10.33       190,681.47
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       9,396         3.62       34,069.89
            AVEVA   GROUP   PLC

                                        700       36.61       25,627.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                       1,601         4.02       6,436.02
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                       9,110         6.18       56,336.24
            HALMA   PLC

                                       2,529        21.15       53,488.35
            BT  GROUP   PLC

                                      60,238         1.02       61,533.11
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      194,812          1.19      232,839.30
            CENTRICA     PLC

                                      60,998         0.35       21,501.79
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      25,199         9.06      228,353.33
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       1,640        23.75       38,950.00
            SSE  PLC

                                       7,312        12.30       89,937.60
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       4,711         8.75       41,230.67
                                     2,221,093               10,128,749.06

                英ポンド     小計
                                                   (1,330,208,614)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                        580       16.42        9,526.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      626.00        48,828.00
            GIVAUDAN-REG                            67     3,321.00        222,507.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                       3,506        37.50       131,475.00
            SIKA   AG-REG

                                        913      161.20       147,175.60
            ABB  LTD-REG

                                      13,379         16.82       225,034.78
            GEBERIT    AG-REG

                                        266      423.00       112,518.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        215      205.00        44,075.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                        288      207.50        59,760.00
            ADECCO    SA-REG

                                       1,516        38.65       58,593.40
            SGS  SA-REG

                                        44     2,065.00         90,860.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        370      130.35        48,229.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                       3,747        52.34       196,117.98
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        198      173.25        34,303.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                        251       33.70        8,458.70
            DUFRY   AG-REG

                                        465       24.24       11,271.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        21     1,861.00         39,081.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                         8    7,765.00         62,120.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                         1    80,600.00          80,600.00
                                205/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    SA-REG
                                      21,820        103.14      2,250,514.80
            ALCON   INC

                                       3,031        54.38       164,825.78
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        419      180.25        75,524.75
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        75      661.60        49,620.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        544      443.10       241,046.40
            NOVARTIS     AG-REG

                                      15,755         81.00      1,276,155.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       5,154       347.80      1,792,561.20
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        329      147.30        48,461.70
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      18,341         7.46      136,897.22
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       1,813        34.04       61,714.52
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      64.60        1,873.40
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                        132      721.00        95,172.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      27,968         9.02      252,271.36
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        344      126.70        43,584.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        238      307.20        73,113.60
            SWISS   RE  AG

                                       2,117        60.26       127,570.42
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       1,089       277.30       301,979.70
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        620       87.00       53,940.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        462      123.05        56,849.10
            SWISSCOM     AG-REG

                                        191      493.90        94,334.90
                                      126,384               8,828,546.21

               スイスフラン       小計
                                                    (974,230,074)
     スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                       1,099       218.60       240,241.40
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       1,948       185.10       360,574.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                       2,277       174.60       397,564.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                       7,306       175.20      1,280,011.20
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       4,898       334.90      1,640,340.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       2,827       303.30       857,429.10
            EPIROC    AB-A

                                       5,706        94.92       541,613.52
            EPIROC    AB-B

                                       1,290        94.60       122,034.00
            SANDVIK    AB

                                       8,212       137.30      1,127,507.60
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       2,462       167.00       411,154.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                       2,513       143.25       359,987.25
            VOLVO   AB-B   SHS

                                      10,813        116.95      1,264,580.35
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                       3,833       111.55       427,571.15
                                206/315


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            ELECTROLUX      AB-SER    B
                                       1,532       133.15       203,985.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                       2,837        55.66       157,907.42
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       5,841       119.60       698,583.60
            ICA  GRUPPEN    AB

                                        510      416.70       212,517.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       1,229       621.60       763,946.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       4,496       300.30      1,350,148.80
            NORDEA    BANK   ABP

                                      23,511         55.32      1,300,628.52
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      11,730         70.56       827,668.80
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      11,234         82.30       924,558.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       7,947       101.18       804,077.46
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                        633      186.90       118,307.70
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       3,305       447.80      1,479,979.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                       2,331       211.50       493,006.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      402.40        36,216.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      22,283         79.54      1,772,389.82
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       1,886       447.70       844,362.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                        842      202.90       170,841.80
            TELE2   AB-B   SHS

                                       3,777       119.75       452,295.75
            TELIA   CO  AB

                                      20,672         31.12       643,312.64
                                      181,870              22,285,342.18

             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (244,470,203)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                        242      154.85        37,473.70
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                       7,303       135.50       989,556.50
            NORSK   HYDRO   ASA

                                       8,106        21.94       177,845.64
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                       1,707       309.80       528,828.60
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                        552      205.00       113,160.00
            MOWI   ASA

                                       3,230       178.90       577,847.00
            ORKLA   ASA

                                       6,749        85.76       578,794.24
            DNB  ASA

                                       6,924       110.65       766,140.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                        662      173.70       114,989.40
            TELENOR    ASA

                                       6,751       142.75       963,705.25
                                      42,226              4,848,340.93

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (51,343,930)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        881      633.60       558,201.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       1,498       348.00       521,304.00
                                207/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                       1,359       592.80       805,615.20
            ISS  A/S

                                        982       91.56       89,911.92
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     5,825.00        227,175.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        45     6,208.00        279,360.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                       1,493       684.20      1,021,510.60
            PANDORA    A/S

                                       1,082       268.00       289,976.00
            CARLSBERG     AS-B

                                        763      807.00       615,741.00
            COLOPLAST-B                           868     1,060.00        920,080.00

            DEMANT    A/S

                                        550      160.50        88,275.00
            GENMAB    A/S

                                        473     1,937.50        916,437.50
            H LUNDBECK     A/S

                                        120      239.70        28,764.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      12,974        439.15      5,697,532.10
            DANSKE    BANK   A/S

                                       6,042        71.40       431,398.80
            TRYG   A/S

                                        694      174.90       121,380.60
            ORSTED    A/S

                                       1,377       716.00       985,932.00
                                      31,240              13,598,595.32

             デンマーククローネ          小計
                                                    (211,730,129)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                       3,012        24.24       73,010.88
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                      14,702         2.75       40,430.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      14,373         5.23       75,170.79
            SANTOS    LTD

                                      14,669         4.56       66,890.64
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                        357       17.79        6,351.03
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       6,396        21.07       134,763.72
            WORLEY    LTD

                                       1,064         7.82       8,320.48
            ALUMINA    LTD

                                      25,748         1.42       36,562.16
            BHP  GROUP   LTD

                                      21,267         30.61       650,982.87
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                       6,256         9.80       61,308.80
            BORAL   LTD

                                      12,991         2.57       33,386.87
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      11,408         12.05       137,466.40
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                       5,342         1.95       10,416.90
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                       3,901        21.25       82,896.25
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       5,247        29.00       152,163.00
            ORICA   LTD

                                       2,575        16.06       41,354.50
            RIO  TINTO   LTD

                                       2,604        83.26       216,809.04
            SOUTH32    LTD

                                      38,772         1.78       69,208.02
                                208/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIMIC   GROUP   LTD
                                        682       22.16       15,113.12
            BRAMBLES     LTD

                                      10,716         11.00       117,876.00
            SEEK   LTD

                                       3,309        17.14       56,716.26
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      12,197         4.52       55,130.44
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                       8,700         3.33       28,971.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                      12,027         5.49       66,028.23
            TRANSURBAN      GROUP

                                      18,973         13.64       258,791.72
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       3,594        25.47       91,539.18
            CROWN   RESORTS    LTD

                                        773       9.03       6,980.19
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44      10.04         441.76
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      21,233         3.07       65,185.31
            REA  GROUP   LTD

                                        563       90.51       50,957.13
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                        442       2.79       1,233.18
            WESFARMERS      LTD

                                       8,105        37.55       304,342.75
            COLES   GROUP   LTD

                                       8,126        15.02       122,052.52
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       9,174        35.02       321,273.48
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                       5,169         8.61       44,505.09
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       7,050         9.72       68,526.00
            COCHLEAR     LTD

                                        393      186.75        73,392.75
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       1,421        62.12       88,272.52
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                       3,109        26.41       82,108.69
            CSL  LTD

                                       3,310       301.63       998,395.30
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      20,280         15.15       307,242.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                       3,272         5.64       18,454.08
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                      12,857         58.90       757,277.30
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      20,617         15.24       314,203.08
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      25,647         14.95       383,422.65
            AMP  LTD

                                      36,656         1.39       50,951.84
            ASX  LTD

                                       1,467        82.51       121,042.17
            CHALLENGER      LTD

                                       1,796         4.27       7,668.92
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       2,373       103.16       244,798.68
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                        800       53.39       42,712.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      19,356         5.38      104,135.28
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      16,184         2.84       45,962.56
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       8,615         7.40       63,751.00
                                209/315


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            SUNCORP    GROUP   LTD
                                      11,553         8.49       98,084.97
            LENDLEASE     GROUP

                                       3,479        11.02       38,338.58
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       5,604        11.73       65,734.92
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                       1,600        18.90       30,240.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                      32,785         3.12      102,289.20
            TPG  TELECOM    LTD

                                        287       7.17       2,057.79
            AGL  ENERGY    LTD

                                       4,361        16.20       70,648.20
            APA  GROUP

                                       7,991        11.20       89,499.20
            AUSNET    SERVICES

                                       1,437         1.87       2,694.37
                                      568,811               7,776,534.26

             オーストラリアドル          小計
                                                    (540,080,304)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                      10,115         3.39       34,289.85
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                       8,112         5.69       46,157.28
            A2  MILK   CO  LTD

                                       4,552        19.25       87,626.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       4,554        31.08       141,538.32
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       1,597        12.23       19,531.31
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      11,467         4.56       52,289.52
            MERCURY    NZ  LTD

                                       7,200         4.70       33,840.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       9,402         4.71       44,283.42
                                      56,999               459,555.70

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (29,664,320)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      20,000         55.95      1,119,000.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      10,000         7.38       73,800.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                      12,500         63.80       797,500.00
            MTR  CORP

                                      11,000         41.05       451,550.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                        500       13.10        6,550.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      16,000         51.60       825,600.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      17,400         30.15       524,610.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                       2,000         7.94       15,880.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                       5,200        13.60       70,720.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                      10,000         22.90       229,000.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                       6,000        31.90       191,400.00
            WH  GROUP   LTD

                                      91,500         7.12      651,480.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,600        16.08       57,888.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      27,500         23.80       654,500.00
                                210/315


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            HANG   SENG   BANK   LTD
                                       5,700       131.10       747,270.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                       8,800       249.60      2,196,480.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      88,800         67.15      5,962,920.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      19,000         47.15       895,850.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      13,000         16.42       213,460.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                      13,916         29.85       415,392.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                        500       20.90       10,450.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      60,000         8.91      534,600.00
            SINO   LAND   CO

                                      18,000         10.36       186,480.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      11,700         96.70      1,131,390.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                       4,200        47.90       201,180.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                       5,000        20.85       104,250.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       9,000        31.95       287,550.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                       5,400        55.40       299,160.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                      33,000         11.88       392,040.00
            PCCW   LTD

                                       4,000         4.45       17,800.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                       4,400        47.00       206,800.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      12,500         79.50       993,750.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                      31,000         7.98      247,380.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      75,880         13.58      1,030,450.40
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                      10,500         50.15       526,575.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                       1,600        78.50       125,600.00
                                      669,096              22,396,306.00

                香港ドル     小計
                                                    (310,412,801)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                      10,700         5.97       63,879.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                        800       1.53       1,224.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      12,000         3.31       39,720.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                       1,500         0.93       1,402.50
            (Right)SINGAPORE         AIRLINE-MCB      RIGHTS

                                      10,620         0.00         21.24
            (Right)SINGAPORE         AIRLINES     LT-RIGHTS

                                       5,400         0.76       4,104.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      19,100         1.50       28,650.00
            SATS   LTD

                                       1,200         2.74       3,288.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                       3,600         3.81       13,716.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      80,800         0.73       58,984.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      13,200         1.48       19,536.00
                                211/315


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            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD
                                        100       20.02        2,002.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      14,100         3.87       54,567.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      13,100         18.96       248,376.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      24,200         8.70      210,540.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                       9,200        19.40       178,480.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                       5,800         9.84       57,072.00
            CAPITALAND      LTD

                                      21,200         2.82       59,784.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                       3,000         7.53       22,590.00
            UOL  GROUP   LTD

                                       2,100         6.60       13,860.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                       1,300        15.58       20,254.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      61,700         2.66      164,122.00
                                      314,720               1,266,171.74

              シンガポールドル         小計
                                                     (95,557,981)
     イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                       4,122        10.88       44,847.36
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        113      465.10        52,556.30
            BANK   HAPOALIM     BM

                                       9,996        20.06       200,519.76
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                       8,833        17.11       151,132.63
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                       7,519        10.35       77,821.65
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       1,414        65.32       92,362.48
            AZRIELI    GROUP

                                        234      179.40        41,979.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                        522      582.40       304,012.80
                                      32,753               965,232.58

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (29,265,851)
                                     8,223,920               26,664,488,233

                  合　計
                                                  (26,664,488,233)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考


     投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         59,853.43

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            805       113,126.65

                      AMERICAN     TOWER   CORP               3,226        740,754.12

                                212/315


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                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         10,034         59,501.62
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             990       150,341.40

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,074         82,375.80

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                666        55,424.52

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              3,013        458,096.52

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            1,890        250,840.80

                      DUKE   REALTY    CORP                 2,527         77,048.23

                      EQUINIX    INC                    617       406,763.42

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548         86,889.24

                      EQUITY    RESIDENTIAL                    2,637        151,680.24

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             459       103,279.59

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              890        74,938.00

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        43,202.34

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            3,403         75,648.69

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         65,340.32

                      INVITATION      HOMES   INC              3,696         88,777.92

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         46,276.16

                      KIMCO   REALTY    CORP                 3,824         35,257.28

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          3,557         57,730.11

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             784        82,727.68

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         41,227.78

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         60,836.30

                      PROLOGIS     INC                   5,332        448,314.56

                      PUBLIC    STORAGE                    1,125        201,375.00

                      REALTY    INCOME    CORP                2,265        114,110.70

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         55,276.14

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              806       228,041.58

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            2,132        109,904.60

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        18,434.52

                      SUN  COMMUNITIES      INC                788        96,695.48

                      UDR  INC                     2,015         70,323.50

                      VENTAS    INC                    2,562         71,300.46

                      VEREIT    INC                   11,100         51,726.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               3,169         48,137.11

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         44,077.59

                                213/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      WELLTOWER     INC                  2,815        113,557.10
                      WEYERHAEUSER       CO                 5,136         89,263.68

                      WP  CAREY   INC                   1,458         80,831.52

                                             107,380        5,309,307.70

                                 米ドル    小計
                                                    (570,378,926)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        44,384.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         23,534.38

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114         973.56

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         21,404.70

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,017.60

                                              4,548         91,314.24

                               カナダドル      小計
                                                     (6,985,539)
          ユーロ            COVIVIO                        522        26,622.00

                      GECINA    SA                     298        30,753.60

                      ICADE                         30        1,785.00

                      KLEPIERRE                       1,289         19,947.27

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196         53,078.48

                                              3,335        132,186.35

                                 ユーロ    小計
                                                     (15,344,191)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         18,949.31

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         34,636.08

                      SEGRO   PLC                    9,145         72,190.63

                                             21,530         125,776.02

                                英ポンド     小計
                                                     (16,518,164)
          オーストラリアドル            DEXUS                       6,879         61,429.47

                      GOODMAN    GROUP                   11,045         156,286.75

                      GPT  GROUP                     15,542         62,012.58

                      MIRVAC    GROUP                   32,387         67,041.09

                      SCENTRE    GROUP                   32,385         65,417.70

                      STOCKLAND                       14,697         39,828.87

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         57,348.48

                                             155,103         509,364.94

                           オーストラリアドル          小計
                                                     (35,375,395)
          香港ドル            LINK   REIT                    15,300        1,015,155.00

                                             15,300        1,015,155.00

                                香港ドル     小計
                                                     (14,070,048)
                                214/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          24,200         69,696.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         38,250.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         38,280.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         41,170.00

                      SUNTEC    REIT                    8,500         11,560.00

                                             103,200         198,956.00

                            シンガポールドル         小計
                                                     (15,015,209)
                                                     673,687,472

                     合計
                                                    (673,687,472)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式        607銘柄          97.1  %         ―           70.1  %

                   投資証券          41銘柄           ―       2.9  %           2.1  %

     カナダドル               株式         84銘柄         99.3  %         ―           3.4  %

                   投資証券          5銘柄           ―       0.7  %           0.0  %

     ユーロ               株式        237銘柄          99.4  %         ―           9.9  %

                   投資証券          5銘柄           ―       0.6  %           0.1  %

     英ポンド               株式         93銘柄         98.8  %         ―           4.9  %

                   投資証券          3銘柄           ―       1.2  %           0.1  %

     スイスフラン               株式         39銘柄         100.0   %         ―           3.6  %

     スウェーデンクローナ               株式         32銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     ノルウェークローネ               株式         10銘柄         100.0   %         ―           0.2  %

     デンマーククローネ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.8  %

     オーストラリアドル               株式         62銘柄         93.9  %         ―           2.0  %

                   投資証券          7銘柄           ―       6.1  %           0.1  %

     ニュージーランドドル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     香港ドル               株式         36銘柄         95.7  %         ―           1.1  %

                   投資証券          1銘柄           ―       4.3  %           0.1  %

     シンガポールドル               株式         22銘柄         86.4  %         ―           0.3  %

                   投資証券          5銘柄           ―       13.6  %           0.1  %

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %
     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,361,256,105
        コール・ローン                               139,495,916
        株式                              4,180,001,412
        投資証券                                4,631,205
        派生商品評価勘定                               225,779,032
        未収入金                                  80,913
        未収配当金                                3,677,506
                                        476,238,157
        差入委託証拠金
                                       6,391,160,246
        流動資産合計
                                       6,391,160,246
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  47,484
        未払解約金                                 142,000
        未払利息                                   378
                                            209
        その他未払費用
                                          190,071
        流動負債合計
                                          190,071
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,820,011,151
        剰余金
                                        570,959,024
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,390,970,175
        元本等合計
                                       6,390,970,175
       純資産合計
                                       6,391,160,246
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                216/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              5,008,923,822円
       期中追加設定元本額                                              8,976,854,595円
       期中一部解約元本額                                              8,165,767,266円
       期末元本額                                              5,820,011,151円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               534,252,367円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               749,576,818円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               851,237,203円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                10,102,477円
       つみたてバランスファンド                                               277,619,041円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               232,392,819円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               112,224,841円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                64,499,160円
                                217/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,715,525円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,813,560円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,401,095円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,365,262円
       リスクコントロール・オープン                                                1,690,995円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                32,543,917円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,650,029,553円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               750,351,601円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                25,953,291円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                72,318,131円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                87,090,648円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                                77,409,694円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                                69,815,368円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                39,315,419円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                28,380,400円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               141,342,833円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 569,133円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,820,011,151口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0981円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,981円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                218/315


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                            2020年    5月15日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                  △705,265,297

     投資証券                                                   △4,531,348

           合計                                           △709,796,645

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

                                219/315


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     (株式関連)
      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,984,020,463               －    2,209,405,380           225,384,917

            合計             1,984,020,463               －    2,209,405,380           225,384,917

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              136,955,490              －     137,302,133            346,643
              米ドル             88,713,859              －      88,947,613           233,754

              メキシコペソ              3,877,368             －      3,942,400           65,032

              ハンガリーフォリ

                             728,618            －       720,720          △7,898
              ント
              ポーランドズロチ               892,745            －       890,750          △1,995

              香港ドル             36,978,130              －      37,048,750            70,620

              南アフリカランド              5,764,770             －      5,751,900          △12,870

             売建                 3,844           －        3,856          △12

              オフショア人民元                3,844           －        3,856          △12

             合計              136,959,334              －     137,305,989            346,631

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                220/315

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                      42,102         4.90      206,468.20
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                       8,200         0.57       4,715.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                       3,156        65.74       207,475.44
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                        717      136.00        97,512.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                      10,217         4.67       47,723.60
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                       8,010         5.21       41,772.15
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                       2,078        42.30       87,899.40
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                       1,900         4.07       7,733.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       1,390         7.99       11,106.10
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                       3,150         6.50       20,475.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                       5,074        27.15       137,759.10
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                       1,251        15.75       19,703.25
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                       1,201        12.28       14,748.28
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                        493       84.00       41,412.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                       1,901        11.08       21,063.08
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                        585       32.94       19,269.90
            51JOB   INC-ADR

                                        200       58.36       11,672.00
            BEST   INC  - ADR

                                       1,500         5.25       7,875.00
            DP  WORLD   PLC

                                       1,203        16.10       19,368.30
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                       2,400        33.10       79,440.00
            NIO  INC  - ADR

                                       5,000         3.45       17,250.00
                                221/315


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            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR
                                       1,000        32.86       32,860.00
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR

                                        600        4.39       2,634.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                       1,050        119.92       125,916.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                       2,900        53.77       155,933.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       2,750        48.81       134,227.50
            58.COM    INC-ADR

                                        760       51.26       38,957.60
            AUTOHOME     INC-ADR

                                        420       75.49       31,705.80
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       2,050        96.02       196,841.00
            HUYA   INC-ADR

                                        500       16.34        8,170.00
            IQIYI   INC-ADR

                                       1,000        17.48       17,480.00
            JOYY   INC

                                        420       53.35       22,407.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                       1,150        20.95       24,092.50
            NETEASE    INC-ADR

                                        582      372.03       216,521.46
            SINA   CORP

                                        430       32.77       14,091.10
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                       1,000        11.89       11,890.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        430       34.55       14,856.50
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                      13,330        201.30      2,683,329.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                        300       27.13        8,139.00
            JD.COM    INC-ADR

                                       5,620        48.96       275,155.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                       1,500        60.84       91,260.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                       3,550        23.66       83,993.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       3,300        16.70       55,110.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                       3,188        10.40       33,155.20
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                       1,056        29.76       31,426.56
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        600       22.50       13,500.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                        300       64.49       19,347.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR

                                        450       19.14        8,613.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                      12,261         4.05       49,657.05
            CREDICORP     LTD

                                        544      135.99        73,978.56
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR

                                       1,210         8.46       10,236.60
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                      21,206         9.91      210,151.46
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                      22,102         0.90       20,013.36
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        200       25.78        5,156.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                      10,080         0.82       8,356.32
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                        500       60.88       30,440.00
                                222/315


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            GLOBANT    SA
                                        240      111.37        26,728.80
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                       4,200         8.65       36,330.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                        870        7.42       6,455.40
                                      225,377               5,951,555.77

                米ドル    小計
                                                    (639,375,636)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      115,100          4.57      526,007.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                      25,800         48.52      1,251,816.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       1,375        186.50       256,437.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                       7,800        31.22       243,516.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      22,600         10.18       230,068.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       3,400        49.26       167,484.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       2,700        139.51       376,677.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       1,570        239.66       376,266.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                       1,750        165.58       289,765.00
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       6,000        18.88       113,280.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      18,200         23.43       426,426.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       2,200        66.90       147,180.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                       2,100        53.49       112,329.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                      40,100         56.72      2,274,472.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                       3,200        98.42       314,944.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                       3,900        91.78       357,942.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      14,800        149.28      2,209,344.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       1,505        237.89       358,024.45
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      11,900         35.67       424,473.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      11,400         34.80       396,720.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      19,900         70.08      1,394,592.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      17,800         14.52       258,456.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      257,100         14.94      3,841,074.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                       4,100        72.94       299,054.00
                                      596,300              16,646,347.15

               メキシコペソ       小計
                                                     (74,742,098)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                       1,200        59.07       70,884.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                      28,400         17.69       502,396.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                      32,100         17.40       558,540.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       5,600        15.00       84,000.00
                                223/315


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            BRASKEM    SA-PREF    A
                                       2,300        22.17       50,991.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                       7,300         8.39       61,247.00
            GERDAU    SA-PREF

                                       8,300        11.74       97,442.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                       5,300        22.40       118,720.00
            SUZANO    SA

                                       4,107        47.54       195,246.78
            VALE   SA

                                      24,000         48.09      1,154,160.00
            EMBRAER    SA

                                       5,300         6.57       34,821.00
            WEG  SA

                                       6,450        37.35       240,907.50
            CCR  SA

                                       9,200        11.46       105,432.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                       4,610        29.29       135,026.90
            RUMO   SA

                                       8,300        20.54       170,482.00
            COGNA   EDUCACAO

                                      13,300         4.20       55,860.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                       1,600        88.85       142,160.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                       5,700        27.17       154,869.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       6,100        33.30       203,130.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                       5,600        55.50       310,800.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       5,300        18.55       98,315.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                       3,000        17.90       53,700.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                       1,200        59.90       71,880.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       1,800        105.54       189,972.00
            AMBEV   SA

                                      35,900         11.74       421,466.00
            BRF  SA

                                       4,100        23.06       94,546.00
            JBS  SA

                                       8,200        24.45       200,490.00
            (Right)NATURA       &CO  HOLDING    SA-RIGHTS

                                        257        1.86        478.02
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                       4,900        33.24       162,876.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                       1,700        47.41       80,597.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                       3,700        52.59       194,583.00
            HYPERA    SA

                                       2,800        28.60       80,080.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                      10,120         16.38       165,765.60
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                      33,990         17.88       607,741.20
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       6,600        26.65       175,890.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                       3,000        23.94       71,820.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      37,100         22.55       836,605.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                      33,900         8.52      288,828.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      15,800         37.82       597,556.00
                                224/315


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            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                                       1,800        38.12       68,616.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       5,300        23.71       125,663.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       5,200         7.04       36,608.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                        700       41.60       29,120.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       2,200        37.87       83,314.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       6,000         8.61       51,660.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                       2,200        18.67       41,074.00
            CIELO   SA

                                      11,700         3.55       41,535.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                       3,400        46.98       159,732.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       6,400        12.82       82,048.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       2,000        25.17       50,340.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                       2,000        22.72       45,440.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                       7,100         8.59       60,989.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                       2,600        40.14       104,364.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                       1,300        41.50       53,950.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       1,575        38.35       60,401.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       6,600        17.64       116,424.00
                                      466,209              10,051,582.25

              ブラジルレアル        小計
                                                    (185,652,724)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       2,843      4,902.00       13,936,386.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                       7,941      1,720.00       13,658,520.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                        817     18,300.00       14,951,100.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                       2,961      2,300.10       6,810,596.10
            FALABELLA     SA

                                       5,224      2,200.00       11,492,800.00
            CENCOSUD     SA

                                      13,424        971.00      13,034,704.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                        893     5,252.00       4,690,036.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       2,850      1,900.00       5,415,000.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      335,470         67.90     22,778,413.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                        353     27,300.00        9,636,900.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      481,249         31.89     15,347,030.61
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           2.08     3,910,400.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       1,001      4,899.00       4,903,899.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      18,006        247.00      4,447,482.00
            COLBUN    SA

                                      83,944        111.07      9,323,660.08
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      284,519         120.00      34,142,280.00
                                225/315


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            ENEL   CHILE   SA
                                      200,172         61.39     12,288,559.08
                                    3,321,667               200,767,765.87

                チリペソ     小計
                                                     (26,260,423)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                      37,116       1,930.00       71,633,880.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                       2,900      8,250.00       23,925,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       1,642      21,480.00       35,270,160.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       3,341      22,100.00       73,836,100.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                      43,000        754.00      32,422,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       2,588      19,200.00       49,689,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       3,390      18,400.00       62,376,000.00
                                      93,977             349,152,740.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (9,496,954)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                        784       13.28       10,411.52
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T

                                        370       10.84        4,010.80
            OPAP   SA

                                       1,335         7.80       10,413.00
            JUMBO   SA

                                        765       14.68       11,230.20
            ALPHA   BANK   AE

                                       9,838         0.52       5,115.76
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                      18,422         0.28       5,213.42
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                       6,654         0.96       6,398.48
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       1,834        11.91       21,842.94
                                      40,002                74,636.12

                ユーロ    小計
                                                     (8,663,760)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                        917       82.50       75,652.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                      10,581         8.00       84,648.00
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       2,580        29.22       75,387.60
            KOC  HOLDING    AS

                                       5,754        15.06       86,655.24
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       1,500        17.00       25,500.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                       5,500        10.54       57,970.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        531       58.00       30,798.00
            ARCELIK    AS

                                       1,000        15.01       15,010.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       3,240        54.20       175,608.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                       1,920        16.99       32,620.80
            AKBANK    T.A.S.

                                      21,653         5.42      117,359.26
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      16,862         7.69      129,668.78
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      12,100         4.83       58,443.00
                                226/315


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            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                                       7,059         8.19       57,813.21
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                       8,232        13.44       110,638.08
                                      99,429              1,133,772.47

               トルコリラ      小計
                                                     (17,584,811)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        749      503.00       376,747.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       3,886        48.80       189,636.80
            CEZ  AS

                                       1,247        468.00       583,596.00
                                       5,882              1,149,979.80

               チェココルナ       小計
                                                     (4,829,915)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                       3,029      1,992.00       6,033,768.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       1,047      6,935.00       7,260,945.00
            OTP  BANK   PLC

                                       1,639      8,875.00       14,546,125.00
                                       5,715             27,840,838.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (9,123,442)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                        682       59.50       40,579.00
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       2,260        61.38       138,718.80
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      12,790         3.71       47,450.90
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       1,025        72.00       73,800.00
            CCC  SA

                                        371       42.00       15,582.00
            LPP  SA

                                         9    6,025.00         54,225.00
            AMREST    HOLDINGS     SE

                                        830       25.85       21,455.50
            CD  PROJEKT    SA

                                        505      370.00       186,850.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       1,849        24.62       45,522.38
            DINO   POLSKA    SA

                                        360      153.80        55,368.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       8,345         2.61       21,813.83
            BANK   PEKAO   SA

                                       1,272        49.65       63,154.80
            MBANK   SA

                                        165      183.60        30,294.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       6,626        20.75       137,489.50
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        265      151.40        40,121.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       4,529        28.53       129,212.37
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       4,699         6.64       31,201.36
            PGE  SA

                                       9,929         4.01       39,855.00
                                      56,511              1,172,693.44

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (29,856,774)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                      16,000         1.96       31,360.00
                                227/315


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            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                      12,000         6.42       77,040.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      196,000          3.56      697,760.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                      26,000         13.16       342,160.00
            CNOOC   LTD

                                      137,000          8.35     1,143,950.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      10,000         4.15       41,500.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      162,000          2.58      417,960.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      14,000         5.96       83,440.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                      30,000         1.51       45,300.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                       9,500        57.45       545,775.00
            BBMG   CORP-H

                                      25,000         1.89       47,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      13,000         3.45       44,850.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      27,000         2.38       64,260.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      28,000         9.48      265,440.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      18,000         10.20       183,600.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                      17,200         1.74       29,928.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                       9,000         7.07       63,630.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                      10,000         4.35       43,500.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                       6,000         2.22       13,320.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      12,000         7.02       84,240.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      34,000         2.02       68,680.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                       8,000         8.87       70,960.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      44,000         3.17      139,480.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      26,000         3.06       79,560.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       2,200        45.80       100,760.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      34,000         4.79      162,860.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      18,000         5.27       94,860.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      12,500         34.40       430,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                       8,000        10.82       86,560.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                      15,000         7.68      115,200.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      29,000         4.44      128,760.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      16,000         5.84       93,440.00
            CITIC   LTD

                                      44,000         7.28      320,320.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                      33,000         3.89      128,370.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      19,500         9.98      194,610.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                       5,000        15.44       77,200.00
                                228/315


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            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H
                                      32,000         1.29       41,280.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      20,000         2.30       46,000.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       4,000        13.00       52,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      17,500         3.14       54,950.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       5,000        18.44       92,200.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      15,000         14.78       221,700.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       6,000         7.21       43,260.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                       4,100        24.05       98,605.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                      10,400         6.81       70,824.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                       3,250        42.40       137,800.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      27,000         4.50      121,500.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                       9,000        36.45       328,050.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      10,000         11.00       110,000.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      18,000         4.85       87,300.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                      12,000         4.96       59,520.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                      14,000         2.67       37,380.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      10,000         9.99       99,900.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      12,000         3.23       38,760.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                      18,500         2.08       38,480.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      18,000         3.94       70,920.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      12,000         9.31      111,720.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                       4,000         8.23       32,920.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                       7,500        15.00       112,500.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                      15,000         1.69       25,350.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      10,000         6.03       60,300.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      12,500         3.47       43,375.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      24,000         7.01      168,240.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       5,000        44.05       220,250.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      20,000         5.33      106,600.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       5,200        17.50       91,000.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      38,000         12.60       478,800.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      23,500         5.25      123,375.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      22,000         7.03      154,660.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                      11,000         4.28       47,080.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                       8,000        67.60       540,800.00
                                229/315


                                                           EDINET提出書類
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            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                                      24,000         2.29       54,960.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                      10,000         20.55       205,500.00
            LI  NING   CO  LTD

                                      15,000         25.85       387,750.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       5,800        88.40       512,720.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                       6,000        13.74       82,440.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                       4,000        13.24       52,960.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                       3,000        34.90       104,700.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      140,000          1.05      147,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       1,800        41.55       74,790.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      43,900        430.60      18,903,340.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                      72,000         0.88       63,360.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                       7,700        121.50       935,550.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                       9,000         8.98       80,820.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       4,500        35.75       160,875.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                      18,000         12.44       223,920.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      21,000         28.55       599,550.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      12,000         40.60       487,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      14,500         4.77       69,165.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                      14,000         14.18       198,520.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       2,000        50.00       100,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                       9,000         8.41       75,690.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      37,000         5.39      199,430.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                       4,000        68.65       274,600.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                       5,500        65.15       358,325.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      28,000         20.30       568,400.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                       2,500        111.80       279,500.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      16,000         12.96       207,360.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                       6,400        13.24       84,736.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      10,400         19.32       200,928.00
            3SBIO   INC

                                      13,000         8.80      114,400.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      10,000         9.89       98,900.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      11,000         4.40       48,400.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                      24,000         3.31       79,440.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      36,000         15.44       555,840.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                       6,000        15.72       94,320.00
                                230/315


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            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP
                                       4,000        31.70       126,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                       7,000        39.60       277,200.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                       8,000         3.90       31,200.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                       4,000        26.95       107,800.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      52,500         11.94       626,850.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      10,000         5.22       52,200.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                       1,160        117.80       136,648.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       6,000        135.00       810,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                      224,000          3.10      694,400.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                      608,000          2.86     1,738,880.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      67,000         4.73      316,910.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                      69,000         3.67      253,230.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                      737,000          6.09     4,488,330.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      24,000         3.13       75,120.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                      30,000         35.95      1,078,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      54,100         5.46      295,386.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      18,000         3.21       57,780.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                      499,000          5.03     2,509,970.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      61,000         4.56      278,160.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                      68,000         1.46       99,280.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                       8,000        11.16       89,280.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      27,000         3.82      103,140.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                      103,000          0.80       82,400.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      10,400         12.18       126,672.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      15,500         14.06       217,930.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      17,000         6.56      111,520.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      10,400         8.23       85,592.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                       7,600        10.24       77,824.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      22,400         6.48      145,152.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      12,600         12.34       155,484.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      57,000         14.96       852,720.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      20,000         22.00       440,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      55,000         0.85       46,750.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      12,200         12.20       148,840.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                       6,200        26.05       161,510.00
                                231/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H
                                      63,000         2.47      155,610.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                      52,000         6.95      361,400.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                      42,500         77.10      3,276,750.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       2,300        30.55       70,265.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      10,000         8.28       82,800.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                       9,000         8.70       78,300.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      14,000         15.60       218,400.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      40,000         5.39      215,600.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      30,000         24.85       745,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      24,000         29.75       714,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      11,500         24.15       277,725.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      20,000         5.61      112,200.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      58,000         9.93      575,940.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                       9,600         9.33       89,568.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      18,000         3.10       55,800.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       9,500        11.68       110,960.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      10,000         12.00       120,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      13,500         35.00       472,500.00
            SEAZEN    GROUP   LTD

                                      16,000         7.20      115,200.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      24,000         2.37       56,880.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                       9,000        30.50       274,500.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      28,000         1.33       37,240.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                      23,000         1.92       44,160.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      12,000         2.92       35,040.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      19,000         32.90       625,100.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                       8,000        13.82       110,560.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      52,000         1.43       74,360.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      14,000         3.48       48,720.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                      12,000         4.75       57,000.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      18,000         12.58       226,440.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                       6,000        27.35       164,100.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       9,000        12.88       115,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                       5,500        40.05       220,275.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       5,000        17.28       86,400.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      15,000         3.57       53,550.00
                                232/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                       5,000        18.70       93,500.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                       8,000         7.53       60,240.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       3,400         9.69       32,946.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      54,000         4.25      229,500.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                       5,400        118.70       640,980.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                      79,800         11.96       954,408.00
            ZTE  CORP-H

                                       5,800        22.50       130,500.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      47,000         56.85      2,671,950.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                      106,000          2.43      257,580.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      320,000          1.67      534,400.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      46,000         4.67      214,820.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                       4,000        25.95       103,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                      38,000         2.96      112,480.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      82,000         1.78      145,960.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                      20,000         27.00       540,000.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      24,000         3.70       88,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      59,000         1.58       93,220.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                       8,000        40.70       325,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      14,000         8.49      118,860.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                      32,000         1.08       34,560.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       6,100        88.25       538,325.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                      22,000         15.32       337,040.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      20,000         2.40       48,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      30,000         2.91       87,300.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      26,000         4.70      122,200.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      11,000         3.69       40,590.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                       3,000        16.62       49,860.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      22,500         18.84       423,900.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      30,000         5.56      166,800.00
                                    7,036,810               73,587,011.00

                香港ドル     小計
                                                   (1,019,915,972)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      27,500         3.33       91,575.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                       2,900        19.72       57,188.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      18,100         5.40       97,740.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      10,500         3.59       37,695.00
                                233/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GAMUDA    BHD
                                      12,900         3.18       41,022.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                       4,600         7.10       32,660.00
            IJM  CORP   BHD

                                      20,200         1.63       32,926.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      20,300         1.90       38,570.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                      22,600         0.73       16,498.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                       7,400         4.75       35,150.00
            MISC   BHD

                                      10,100         7.80       78,780.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       6,800         3.49       23,732.00
            GENTING    BHD

                                      15,800         3.94       62,252.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      21,900         2.25       49,275.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                       1,000        27.02       27,020.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       1,000        31.58       31,580.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                       3,000         9.00       27,000.00
            IOI  CORP   BHD

                                      13,600         3.95       53,720.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                       3,100        19.82       61,442.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        500      139.70        69,850.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       4,220        16.34       68,954.80
            QL  RESOURCES     BHD

                                       4,600         8.15       37,490.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      15,100         4.75       71,725.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                      13,600         9.19      124,984.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      16,800         5.47       91,896.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                      11,800         10.30       121,540.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      12,700         2.90       36,830.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      38,000         3.41      129,580.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       5,000        13.44       67,200.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                       1,800        12.62       22,716.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      30,100         7.40      222,740.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      23,800         15.42       366,996.00
            RHB  BANK   BHD

                                      12,300         4.69       57,687.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      20,500         3.94       80,770.00
            DIGI.COM     BHD

                                      23,300         4.42      102,986.00
            MAXIS   BHD

                                      17,600         5.32       93,632.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                       8,100         4.25       34,425.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       6,100        15.04       91,744.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      23,900         12.16       290,624.00
                                234/315


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            YTL  CORP   BHD
                                      19,380         0.73       14,147.40
                                      532,500               3,094,342.20

             マレーシアリンギット           小計
                                                     (76,492,139)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      53,000         6.50      344,500.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      137,700          2.80      385,560.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      10,300         81.75       842,025.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      84,600         35.50      3,003,300.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                       8,200        41.25       338,250.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      16,500         28.00       462,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      16,300         40.25       656,075.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                       6,000        341.00      2,046,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      32,300         59.75      1,929,925.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                      55,500         9.50      527,250.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      52,200         11.60       605,520.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                      20,100         18.50       371,850.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                      13,225         36.00       476,100.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      44,000         14.00       616,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                       8,800        37.25       327,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      44,700         70.25      3,140,175.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      28,900         28.75       830,875.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                       6,500        41.25       268,125.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                      24,200         12.60       304,920.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      71,900         19.70      1,416,430.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                       3,300        112.50       371,250.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                       4,100        95.00       389,500.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                      13,300         84.25      1,120,525.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      25,000         10.00       250,000.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                       6,300        67.25       423,675.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                      215,000          0.93      199,950.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       4,400        49.25       216,700.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                       5,400        53.75       290,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      16,800         47.75       802,200.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      66,300         6.60      437,580.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                       9,000        190.00      1,710,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                      18,400         60.00      1,104,000.00
                                235/315


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            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN
                                       3,100        41.00       127,100.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      85,100         3.16      268,916.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                       5,800        44.25       256,650.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                       2,200        262.00       576,400.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                      12,500         38.00       475,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                       5,200        71.50       371,800.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                      20,500         38.25       784,125.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                       3,200        64.75       207,200.00
                                    1,259,825               29,275,501.00

               タイバーツ      小計
                                                     (98,072,928)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      14,160         42.00       594,720.00
            AYALA   CORPORATION

                                       2,100        690.00      1,449,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                        700      404.00       282,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      21,320         49.00      1,044,680.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       1,805        810.00      1,462,050.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       7,270        82.00       596,140.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                       4,500        136.60       614,700.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                       6,300        132.00       831,600.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                       6,630        61.00       404,430.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      14,910         96.80      1,443,288.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                      13,312         36.00       479,232.00
            SECURITY     BANK   CORP

                                       1,400        92.00       128,800.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      145,000          2.75      398,750.00
            AYALA   LAND   INC

                                      55,400         32.50      1,800,500.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      98,000         2.63      257,740.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      24,500         14.98       367,010.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      76,400         30.60      2,337,840.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        250     2,170.00        542,500.00
            PLDT   INC

                                        640     1,201.00        768,640.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      16,000         26.50       424,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       1,660        275.00       456,500.00
                                      512,257              16,684,920.00

              フィリピンペソ        小計
                                                     (35,538,879)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      150,900         945.00     142,600,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      40,000       1,865.00       74,600,000.00
                                236/315


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            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                      12,700      15,000.00       190,500,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                      190,000        1,150.00      218,500,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      26,900       5,025.00      135,172,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      13,300      10,800.00       143,640,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      15,000       4,390.00       65,850,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                      21,500       8,575.00      184,362,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      18,500       3,530.00       65,305,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      153,300        3,570.00      547,281,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                      50,000       1,305.00       65,250,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      53,300       4,800.00      255,840,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                       3,300      47,750.00       157,575,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      91,100       1,790.00      163,069,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                      17,300       9,725.00      168,242,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                      31,200       6,575.00      205,140,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                      56,600       8,300.00      469,780,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      147,500        1,400.00      206,500,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                      75,300      24,600.00      1,852,380,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                      142,100        3,950.00      561,295,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                      55,900       3,540.00      197,886,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                      423,700        2,350.00      995,695,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      26,000        745.00      19,370,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      66,000        625.00      41,250,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      112,200         338.00      37,923,600.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                      376,200        3,070.00     1,154,934,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                      28,000       2,350.00       65,800,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                      131,500         810.00     106,515,000.00
                                    2,529,300              8,492,256,600.00

             インドネシアルピア          小計
                                                     (61,993,473)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        490     36,800.00       18,032,000.00
            S-OIL   CORP

                                        338     64,100.00       21,665,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        403     93,600.00       37,720,800.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                        771     15,650.00       12,066,150.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                        787     19,800.00       15,582,600.00
            KCC  CORP

                                        54    144,000.00        7,776,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        60    369,500.00        22,170,000.00
                                237/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD
                                        218     71,600.00       15,608,800.00
            LG  CHEM   LTD

                                        344    344,500.00       118,508,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                        53    153,000.00        8,109,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        126    185,500.00        23,373,000.00
            OCI  CO  LTD

                                        198     37,800.00        7,484,400.00
            POSCO                           583    168,000.00        97,944,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                        161     52,300.00        8,420,300.00
            CJ  CORP

                                        106     79,300.00        8,405,800.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                        207     78,600.00       16,270,200.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                       1,310      3,445.00       4,512,950.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                        514     16,250.00        8,352,500.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        580     23,200.00       13,456,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        439     23,700.00       10,404,300.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                        279     18,600.00        5,189,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                        581     32,950.00       19,143,950.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                        73    236,500.00        17,264,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                        540     23,400.00       12,636,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                        293     76,700.00       22,473,100.00
            LG  CORP

                                        720     61,400.00       44,208,000.00
            LOTTE   CORP

                                        242     35,950.00        8,699,900.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                        500     13,650.00        6,825,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                        649     98,500.00       63,926,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                       1,604      10,800.00       17,323,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                       3,282      4,125.00       13,538,250.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        266    181,000.00        48,146,000.00
            S-1  CORPORATION

                                        120     91,500.00       10,980,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                        65    144,500.00        9,392,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                        139     99,900.00       13,886,100.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        341     18,900.00        6,444,900.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                       3,277      3,320.00       10,879,640.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                        552     20,500.00       11,316,000.00
            HANON   SYSTEMS

                                       1,394      8,990.00       12,532,060.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                        509    169,500.00        86,275,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       1,141      92,300.00       105,314,300.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                        273     57,000.00       15,561,000.00
                                238/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                                        170     54,700.00        9,299,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                       2,005      28,700.00       57,543,500.00
            COWAY   CO  LTD

                                        391     62,100.00       24,281,100.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                        364     30,950.00       11,265,800.00
            HLB  INC

                                        254    100,200.00        25,450,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                        810     54,200.00       43,902,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                        869     22,500.00       19,552,500.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                        499     17,150.00        8,557,850.00
            KAKAO   CORP

                                        393    225,000.00        88,425,000.00
            NAVER   CORP

                                       1,070     219,000.00       234,330,000.00
            NCSOFT    CORP

                                        125    753,000.00        94,125,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        193     94,700.00       18,277,100.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        70    207,100.00        14,497,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        113    114,000.00        12,882,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                        233     80,800.00       18,826,400.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        100     64,900.00        6,490,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        80    89,000.00        7,120,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                        54    238,000.00        12,852,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        57    156,000.00        8,892,000.00
            E-MART    INC

                                        157    112,000.00        17,584,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                        195     42,800.00        8,346,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        59    301,000.00        17,759,000.00
            KT&G   CORP

                                        881     77,100.00       67,925,100.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        173    133,500.00        23,095,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        13    534,000.00        6,942,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        242    176,000.00        42,592,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        209     55,000.00       11,495,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        71   1,455,000.00        103,305,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                        15    711,000.00        10,665,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        403     94,300.00       38,002,900.00
            CELLTRION     INC

                                        716    217,000.00       155,372,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        46    252,500.00        11,615,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                        165     66,000.00       10,890,000.00
            MEDY-TOX     INC

                                        47    141,700.00        6,659,900.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        124    612,000.00        75,888,000.00
                                239/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            YUHAN   CORP
                                        335     51,600.00       17,286,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,545      4,440.00       11,299,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                       2,294      24,800.00       56,891,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       2,591      7,370.00       19,095,670.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,970      30,950.00       91,921,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       3,504      28,900.00       101,265,600.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                       4,092      7,810.00       31,958,520.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        317     45,500.00       14,423,500.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                       2,317      3,280.00       7,599,760.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       2,997      5,440.00       16,303,680.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                       1,540      9,100.00       14,014,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                        217     29,050.00        6,303,850.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                        474     27,200.00       12,892,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        482     48,200.00       23,232,400.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       4,123      1,685.00       6,947,255.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        451     26,150.00       11,793,650.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        232    197,000.00        45,704,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                        521     44,550.00       23,210,550.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                        266    174,500.00        46,417,000.00
            KMW  CO  LTD

                                        187     57,100.00       10,677,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       1,734      10,300.00       17,860,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        103    143,000.00        14,729,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                        424    119,500.00        50,668,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      36,561      48,000.00      1,754,928,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                       6,289      40,650.00       255,647,850.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        419    308,000.00       129,052,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                       1,577      14,000.00       22,078,000.00
            SK  TELECOM

                                        151    207,000.00        31,257,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                       1,961      23,150.00       45,397,150.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        225     27,100.00        6,097,500.00
            SK  HYNIX   INC

                                       4,168      80,600.00       335,940,800.00
                                      122,015             5,595,417,785.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (490,158,597)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      10,000         86.70       867,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                      17,000         43.80       744,600.00
                                240/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   STEEL   CORP
                                      90,000         19.55      1,759,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      27,000         72.60      1,960,200.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      34,000         83.50      2,839,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      39,000         62.70      2,445,300.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      38,121         42.60      1,623,954.60
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        523.00       523,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      25,000         26.65       666,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       2,111        286.50       604,801.50
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      17,000         8.04      136,680.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                      26,023         11.00       286,253.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                      31,550         10.35       326,542.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      15,000         33.60       504,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      15,000         32.00       480,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       1,020        263.00       268,260.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                       3,400        154.00       523,600.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                      10,000         33.60       336,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                       3,000        187.00       561,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       1,000        236.00       236,000.00
            POU  CHEN

                                      17,000         26.95       458,150.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                       2,400        66.10       158,640.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      15,000         20.50       307,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       2,000        515.00      1,030,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       4,000        302.50      1,210,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                       3,120        67.80       211,536.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      37,000         70.00      2,590,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      40,554         18.80       762,415.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      141,000         19.55      2,756,550.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      78,425         26.90      2,109,632.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      75,551         21.90      1,654,566.90
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      59,778         19.05      1,138,770.90
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      83,000         30.25      2,510,750.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      81,995         11.70       959,341.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                      73,785         12.30       907,555.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      42,545         10.70       455,231.50
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      67,626         20.05      1,355,901.30
                                241/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA
                                      25,000         42.55      1,063,750.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                       9,536        113.00      1,077,568.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      77,000         16.30      1,255,100.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      60,000         39.15      2,349,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      97,000         8.99      872,030.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      26,320         20.00       526,400.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      51,000         40.55      2,068,050.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                      81,835         8.16      667,773.60
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                       6,000        43.05       258,300.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                       6,320        43.65       275,868.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                       4,000        211.00       844,000.00
            ACER   INC

                                      22,000         16.15       355,300.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       3,000        283.00       849,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       5,000        208.00      1,040,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      86,000         7.66      658,760.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       5,000        232.50      1,162,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       5,015        80.80       405,212.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      32,000         18.60       595,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      15,000        140.00      2,100,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       7,000        55.50       388,500.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      95,800         78.20      7,491,560.00
            INNOLUX    CORP

                                      63,000         6.22      391,860.00
            INVENTEC     CORP

                                      19,000         23.55       447,450.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                        500     4,110.00       2,055,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      16,000         46.85       749,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                       5,000        102.50       512,500.00
            PEGATRON     CORP

                                      15,000         66.00       990,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      21,000         65.00      1,365,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      10,000         41.40       414,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       3,000        189.00       567,000.00
            WISTRON    CORP

                                      21,951         27.95       613,530.45
            WIWYNN    CORP

                                       1,000        801.00       801,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      11,960         39.05       467,038.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       2,198        385.50       847,329.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                       4,000        113.50       454,000.00
                                242/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                      29,000        110.00      3,190,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      12,000         65.90       790,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      13,000        107.00      1,391,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      26,000         66.50      1,729,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       2,000        372.50       745,000.00
            MEDIATEK     INC

                                      12,000        411.00      4,932,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                       9,000        60.00       540,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                       4,000        203.50       814,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       1,000        278.50       278,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       6,000        104.00       624,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       4,000        246.00       984,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      188,000         293.00      55,084,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                      85,000         15.35      1,304,750.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                       7,000        71.70       501,900.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       3,000        267.00       801,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      22,000         12.80       281,600.00
                                    2,567,439               149,239,211.95

               新台湾ドル      小計
                                                    (535,768,770)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       4,846        309.70      1,500,806.20
            COAL   INDIA   LTD

                                       9,401        128.65      1,209,438.65
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                       4,566        190.25       868,681.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      14,264         75.15      1,071,939.60
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      19,149         76.15      1,458,196.35
            PETRONET     LNG  LTD

                                       4,527        231.45      1,047,774.15
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                      21,730       1,435.95       31,203,193.50
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       4,499        182.50       821,067.50
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       2,148      1,522.40       3,270,115.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                       1,709        454.95       777,509.55
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       2,182        511.40      1,115,874.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                       8,818        117.20      1,033,469.60
            JSW  STEEL   LTD

                                       6,406        175.20      1,122,331.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                        882     1,360.95       1,200,357.90
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        62    19,310.80        1,197,269.60
            TATA   STEEL   LTD

                                       2,553        268.55       685,608.15
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                        745     3,609.50       2,689,077.50
                                243/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UPL  LTD
                                       3,989        391.85      1,563,089.65
            VEDANTA    LTD

                                      14,097         89.15      1,256,747.55
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                       8,912        49.30       439,361.60
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       1,908        500.95       955,812.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       3,649        871.65      3,180,650.85
            SIEMENS    LTD

                                        766     1,049.15        803,648.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       4,572        308.40      1,410,004.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       1,562        378.45       591,138.90
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        699      971.75       679,253.25
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        641     2,702.65       1,732,398.65
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       1,595        276.30       440,698.50
            BOSCH   LTD

                                        73     9,516.65        694,715.45
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        102     14,031.85        1,431,248.70
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                        747     2,241.35       1,674,288.45
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                       5,702        400.45      2,283,365.90
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                        809     5,114.05       4,137,266.45
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                       7,207        79.95       576,199.65
            TATA   MOTORS    LTD

                                      12,966         83.80      1,086,550.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        54    17,612.90         951,096.60
            TITAN   CO  LTD

                                       2,382        846.00      2,015,172.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                        465     2,695.80       1,253,547.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       6,575        169.65      1,115,448.75
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                        959     2,324.40       2,229,099.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                        426     3,118.70       1,328,566.20
            ITC  LTD

                                      26,091        163.80      4,273,705.80
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        174     16,242.50        2,826,195.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       2,148        539.80      1,159,490.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                        700     1,349.55        944,685.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                       4,007        458.60      1,837,610.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       2,699        564.45      1,523,450.55
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                       6,302      2,006.05       12,642,127.10
            MARICO    LTD

                                       3,373        318.25      1,073,457.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                       1,910        665.60      1,271,296.00
            CIPLA   LTD

                                       2,552        569.75      1,454,002.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        588     2,366.60       1,391,560.80
                                244/315


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            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                        861     3,732.00       3,213,252.00
            LUPIN   LTD

                                       1,634        863.05      1,410,223.70
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                        728      874.40       636,563.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                       6,321        455.95      2,882,059.95
            AXIS   BANK   LTD

                                      15,990        401.95      6,427,180.50
            BANDHAN    BANK   LTD

                                       3,094        251.80       779,069.20
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      12,523       1,632.40       20,442,545.20
            ICICI   BANK   LTD

                                      36,030        327.40      11,796,222.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       2,327        261.15       607,696.05
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      13,486        167.95      2,264,973.70
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       1,385      2,112.00       2,925,120.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                        330     2,501.25        825,412.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       2,357        168.40       396,918.80
            REC  LTD

                                       7,000        99.85       698,950.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                        654      648.20       423,922.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        290     4,790.25       1,389,172.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       3,828        495.00      1,894,860.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                       1,377      1,243.50       1,712,299.50
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                       2,589        384.20       994,693.80
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       2,655        746.75      1,982,621.25
            DLF  LTD

                                       4,542        137.05       622,481.10
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                       8,336        517.45      4,313,463.20
            INFOSYS    LTD

                                      26,108        658.15      17,182,980.20
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                       6,903      1,902.35       13,131,922.05
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                       3,566        515.70      1,838,986.20
            WIPRO   LTD

                                       8,812        186.00      1,639,032.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      19,132        539.85      10,328,410.20
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       2,400        209.65       503,160.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                      12,271         85.45      1,048,556.95
            NTPC   LTD

                                      18,398         89.35      1,643,861.30
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      14,117        160.80      2,270,013.60
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      14,068         30.90       434,701.20
                                      494,000              235,160,986.50

               インドルピー       小計
                                                    (336,280,210)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                       3,800        15.96       60,648.00
                                245/315


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            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI
                                      33,600         1.88       63,168.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                      13,913         7.70      107,130.10
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                      15,400         3.83       58,982.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                      28,402         3.77      107,160.74
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                       5,838         7.86       45,892.51
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                       8,916        14.97       133,472.52
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                      34,767         17.15       596,254.05
            QATAR   INSURANCE     CO

                                      12,020         2.00       24,040.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                      14,730         2.80       41,244.00
            OOREDOO    QPSC

                                       5,987         6.25       37,418.75
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                       4,215        14.93       62,929.95
                                      181,588               1,338,340.62

              カタールリアル        小計
                                                     (39,320,447)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       1,800        101.34       182,412.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        400      935.55       374,220.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                       3,079        487.95      1,502,398.05
            GOLD   FIELDS    LTD

                                       6,232        154.96       965,710.72
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                       5,910        100.38       593,245.80
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        471      366.96       172,838.16
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                       2,585        82.01       211,995.85
            SASOL   LTD

                                       4,129        73.87       305,009.23
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                      17,009         33.48       569,461.32
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       2,176        138.20       300,723.20
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                       3,305        83.08       274,579.40
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       1,902        117.63       223,732.26
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                       3,401      3,145.65       10,698,355.65
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                       9,951         9.85       98,017.35
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                       2,352        61.93       145,659.36
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                       7,365        27.75       204,378.75
            BID  CORP   LTD

                                       2,540        219.80       558,292.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       1,983        220.00       436,260.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       2,743        48.10       131,938.30
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                       3,572        101.00       360,772.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       1,441        168.30       242,520.30
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       1,150        179.10       205,965.00
                                246/315


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            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN
                                      12,763         16.68       212,886.84
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                       2,814        129.30       363,850.20
            ABSA   GROUP   LTD

                                       5,491        74.43       408,695.13
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        351      793.68       278,581.68
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       2,832        80.69       228,514.08
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                       9,828        84.41       829,581.48
            FIRSTRAND     LTD

                                      25,693         34.22       879,214.46
            INVESTEC     LTD

                                       3,650        33.27       121,435.50
            PSG  GROUP   LTD

                                       1,136        147.55       167,616.80
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       1,113        286.33       318,685.29
            REMGRO    LTD

                                       4,030        127.20       512,616.00
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       5,881        45.48       267,467.88
            DISCOVERY     LTD

                                       2,908        88.21       256,514.68
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                        800       61.23       48,984.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                      10,082         15.96       160,908.72
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      35,316         11.98       423,085.68
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                       5,580        22.98       128,228.40
            SANLAM    LTD

                                      14,192         52.80       749,337.60
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       2,895        80.00       231,600.00
            MTN  GROUP   LTD

                                      12,732         44.82       570,648.24
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       2,500        18.35       45,875.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                       4,831        130.02       628,126.62
                                      252,914              26,590,938.98

              南アフリカランド         小計
                                                    (154,759,264)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                      21,061         4.04       85,086.44
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      12,440         3.40       42,296.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      20,807         11.08       230,541.56
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      29,017         1.73       50,199.41
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                      30,674         1.19       36,502.06
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      26,305         2.38       62,605.90
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      13,270         15.32       203,296.40
                                      153,574                710,527.77

              アラブディルハム         小計
                                                     (20,818,463)
     オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                       2,000         6.17       12,340.00
     元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                      11,800         4.38       51,684.00
                                247/315


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            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                       1,500        15.87       23,805.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                       1,100         2.43       2,673.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                        500        4.94       2,470.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                       5,100         4.40       22,440.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                       2,500         7.20       18,000.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                        300        5.46       1,638.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                       3,700         6.55       24,235.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                        400        4.70       1,880.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                        900       26.30       23,670.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                        991        8.22       8,146.02
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                       2,100         2.76       5,796.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                        780        2.59       2,020.20
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                       1,800        59.18       106,524.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                       8,000         4.83       38,640.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                        900        3.31       2,979.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                       1,200        37.20       44,640.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A

                                       2,000         4.07       8,140.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                       2,900         9.14       26,506.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                       6,800         3.47       23,596.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                        500        9.38       4,690.00
            GEM  CO  LTD-A

                                       3,500         4.52       15,820.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                       1,400         6.40       8,960.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                       3,620        13.46       48,725.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                       1,500        12.06       18,090.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                       1,500         2.04       3,060.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                       1,100        27.88       30,668.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                       3,500         4.08       14,280.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                      17,900         1.10       19,690.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                       3,500         2.83       9,905.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                        300       83.30       24,990.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                        300       12.72        3,816.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                        200       49.05        9,810.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                        400        5.97       2,388.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                       1,700        16.98       28,866.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                       1,200         8.08       9,696.00
                                248/315


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            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A
                                        700        2.57       1,799.00
            NANJING    IRON   & STEEL   CO-A

                                       3,700         2.82       10,434.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                       7,200         1.99       14,328.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                        400       11.73        4,692.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                       2,100         7.06       14,826.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                       1,120        36.02       40,342.40
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                       1,400        17.44       24,416.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                      10,000         2.07       20,700.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                        800       23.89       19,112.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                       2,200         8.68       19,096.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                       4,800         3.49       16,752.00
            SHANYING     INTL   HLDG   CO  LTD-A

                                       3,800         3.01       11,438.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                       1,500         7.12       10,680.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                        500        3.59       1,795.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                       7,400         1.37       10,138.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                        600        3.86       2,316.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                       1,100        20.92       23,012.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                        200       18.08        3,616.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,500        11.52       17,280.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                       1,500         1.92       2,880.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                       1,300         5.91       7,683.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                       1,400        46.01       64,414.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                        400       58.10       23,240.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                       1,200        11.61       13,932.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                       1,800         4.63       8,334.00
            XINXING    DUCTILE    IRON   PIPES-A

                                       3,300         3.38       11,154.00
            XINYU   IRON   & STEEL   CO  LTD-A

                                       2,700         4.11       11,097.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                       1,700        16.00       27,200.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL     C

                                        600       53.80       32,280.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                       1,400         8.28       11,592.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                        260       35.48        9,224.80
            ZHEJIANG     JIAHUA    ENERGY    CHE-A

                                       1,200         8.62       10,344.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                       2,300         6.55       15,065.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                        400       12.22        4,888.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                        400        8.32       3,328.00
                                249/315


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            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                                       8,800         3.83       33,704.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                       1,000        13.27       13,270.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                        200       24.31        4,862.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                        400       17.83        7,132.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                       3,000         8.21       24,630.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                        100       35.12        3,512.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                        500       44.90       22,450.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                       1,400        23.50       32,900.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                      10,000         2.77       27,700.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                       2,300         6.86       15,778.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                        100       13.79        1,379.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                        300        8.03       2,409.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                        500        6.36       3,180.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                        240        7.29       1,749.60
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                        900       13.89       12,501.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                        500        5.80       2,900.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                       3,800         9.48       36,024.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                       9,200         5.58       51,336.00
            CHINA   RAILWAY    HI-TECH    INDU-A

                                       1,900         9.60       18,240.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                      10,300         4.16       42,848.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                        100       35.01        3,501.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                      19,100         5.09       97,219.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                       1,000        135.60       135,600.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                      11,000         6.10       67,100.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                        600        9.20       5,520.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                        800       65.72       52,576.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                        298        8.85       2,637.30
            GUOXUAN    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                       1,000        23.70       23,700.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                        600       44.69       26,814.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                        300       31.31        9,393.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                       1,400        10.50       14,700.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                        700       73.85       51,695.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                       2,600        12.36       32,136.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                       1,800         2.60       4,680.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,439        19.99       28,765.61
                                250/315


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            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A
                                       4,000         3.61       14,440.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                       3,800        20.03       76,114.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                       5,600         3.17       17,752.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                        800        4.61       3,688.00
            SHANGHAI     MECHANICAL      AND  EL-A

                                        700       14.14        9,898.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                        300        5.55       1,665.00
            SHANGHAI     WAIGAOQIAO      FTZ-A

                                        700       14.40       10,080.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                        700       35.30       24,710.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                       1,300        13.22       17,186.00
            SINOCHEM     INTL   CORP-A

                                       2,300         4.87       11,201.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                       1,300        15.44       20,072.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                        400        8.16       3,264.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                        400        7.70       3,080.00
            TIAN   DI  SCIENCE    & TECHNOLO-A

                                       3,500         2.96       10,360.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                       2,700        13.95       37,665.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                       1,100         6.37       7,007.00
            XIAMEN    C & D INC-A

                                        300        8.67       2,601.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                        400       10.04        4,016.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                        200       24.93        4,986.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                        300       92.79       27,837.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                       2,300        22.58       51,934.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                       1,300        12.59       16,367.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                        200       13.31        2,662.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                        900        6.87       6,183.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                       2,600         9.57       24,882.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                       1,400        18.28       25,592.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                        800       52.90       42,320.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A

                                        200        7.73       1,546.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                        800        6.73       5,384.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                       1,300         4.14       5,382.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                       1,100         5.10       5,610.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                       1,500         1.88       2,820.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                       1,200         3.35       4,020.00
            DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD-A

                                       3,400         1.73       5,882.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                       5,100         6.93       35,343.00
                                251/315


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            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A
                                       1,000         2.30       2,300.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                        800       13.67       10,936.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        700        9.21       6,447.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                       5,500         3.36       18,480.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A

                                        700       45.78       32,046.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                        300       67.09       20,127.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                       1,000         4.04       4,040.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                       1,900         7.70       14,630.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                       2,000         3.27       6,540.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        100       34.37        3,437.00
            TANGSHAN     PORT   GROUP   CO  LTD-A

                                       2,700         2.27       6,129.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                        900       31.62       28,458.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                       3,200         5.45       17,440.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                        800       57.69       46,152.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                        200      110.11        22,022.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                        500       10.62        5,310.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                        200       20.12        4,024.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                        200       10.08        2,016.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                       1,400        20.94       29,316.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                       1,200        19.94       23,928.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                       3,510        18.94       66,479.40
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                        100       20.20        2,020.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                        400        4.93       1,972.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                        100       21.20        2,120.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A

                                       2,000         6.44       12,880.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                       1,400        58.57       81,998.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                       2,800        15.12       42,336.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                        100       31.89        3,189.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                        900       15.16       13,644.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                        100      110.45        11,045.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                        400       20.25        8,100.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                       6,200         4.99       30,938.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                        400        7.18       2,872.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                        300       68.55       20,565.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                        800       15.26       12,208.00
                                252/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A
                                        600       27.88       16,728.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                       1,100         6.08       6,688.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                        600       29.90       17,940.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                       1,300        11.00       14,300.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                        200       13.06        2,612.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                        200       10.90        2,180.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                        100       12.24        1,224.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                        500        3.20       1,600.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                      12,100         4.90       59,290.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       17.42        3,484.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                        510       48.55       24,760.50
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                       1,100        15.91       17,501.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                        300        9.06       2,718.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                        100       45.70        4,570.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                        900       17.03       15,327.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                        900       36.85       33,165.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                        400       19.69        7,876.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                        500        3.39       1,695.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                        900       88.85       79,965.00
            HLA  CORP   LTD  -A

                                        200        6.06       1,212.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                        200       17.75        3,550.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                       5,000         7.74       38,700.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                       3,300         8.51       28,083.00
            VISUAL    CHINA   GROUP   CO  LTD-A

                                        300       18.40        5,520.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                       6,000         4.56       27,360.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                        200       78.00       15,600.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                        300       94.91       28,473.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                       3,100         9.88       30,628.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                        700       40.39       28,273.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                        300      150.78        45,234.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                        500       45.82       22,910.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                        500        9.29       4,645.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                        600       53.66       32,196.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                       2,400         6.29       15,096.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                        400       58.35       23,340.00
                                253/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A
                                        700       35.65       24,955.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                       1,200        110.32       132,384.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                        900       24.72       22,248.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                       1,300        45.51       59,163.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                       2,500        16.45       41,125.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                       1,200        42.58       51,096.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                       2,600        29.00       75,400.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                       1,000        35.95       35,950.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                        600       97.85       58,710.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                       2,000        16.38       32,760.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                        300       50.37       15,111.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                        300       58.65       17,595.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                        600     1,326.59        795,954.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                        600       87.80       52,680.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                        900      112.83       101,547.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                       2,600        30.10       78,260.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                        400      116.73        46,692.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                        400       48.43       19,372.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A

                                       1,000        11.13       11,130.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                        500       49.90       24,950.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                       3,300        14.11       46,563.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                        100       60.32        6,032.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                       2,300        28.40       65,320.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                       1,700        146.30       248,710.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                       1,100        17.63       19,393.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                       1,300        18.61       24,193.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                        600       36.60       21,960.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                       1,170        47.91       56,054.70
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                        100      136.51        13,651.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                        200       40.07        8,014.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                        400       30.29       12,116.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                        200       69.18       13,836.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                        240       21.32        5,116.80
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                        200      120.00        24,000.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                        500       34.19       17,095.00
                                254/315


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            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                        200       18.43        3,686.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                        700       39.98       27,986.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                        480       12.54        6,019.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                        200       75.98       15,196.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                        200       17.99        3,598.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                        500      267.80       133,900.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                        100      132.88        13,288.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                        800       25.36       20,288.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                        200      201.19        40,238.00
            BEIJING    SL  PHARMACEUTICAL        -A

                                        900       11.10        9,990.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                        900       34.78       31,302.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                        200       25.03        5,006.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                        300      104.19        31,257.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                        300      104.00        31,200.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                        100      643.00        64,300.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                        600       38.07       22,842.00
            CHINA   RESOURCES     DOUBLE    CRA-A

                                        900       12.66       11,394.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                        100       28.56        2,856.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                        500       81.92       40,960.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                        100       32.12        3,212.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                        200       31.10        6,220.00
            GUIZHOU    BAILING    GROUP   PHAR-A

                                       1,200         8.61       10,332.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                        300       81.98       24,594.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                        780       37.58       29,312.40
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                        700       21.85       15,295.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                       1,900        97.20       184,680.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                       1,000        15.27       15,270.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                        900       25.40       22,860.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                       1,600        13.04       20,864.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                        500       40.62       20,310.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                        500       61.75       30,875.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                        260       21.82        5,673.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                        200       32.35        6,470.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                        900       23.60       21,240.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                        300      141.58        42,474.00
                                255/315


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A
                                        100       19.24        1,924.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                       1,000        32.00       32,000.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                        200       20.74        4,148.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                        200       14.56        2,912.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                        200       14.30        2,860.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                        600       42.58       25,548.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                        600      110.22        66,132.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                       1,000        21.06       21,060.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                        500       88.98       44,490.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                        300      148.31        44,493.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                       2,200         5.28       11,616.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                       1,100        26.93       29,623.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                       1,780        25.92       46,137.60
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                        400       58.55       23,420.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                      34,400         3.39      116,616.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                       7,500         4.89       36,675.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                       1,500         7.76       11,640.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                      16,300         3.45       56,235.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                      18,100         5.12       92,672.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                        280        7.68       2,150.40
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                        500        8.52       4,260.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                       3,200         5.92       18,944.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                       2,400         7.64       18,336.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                       3,400        24.75       84,150.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                       8,810         8.03       70,744.30
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                        600        5.07       3,042.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                       3,000         6.32       18,960.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                      18,400         3.65       67,160.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                       9,000        33.93       305,370.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                      16,400         5.77       94,628.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                       4,400         6.40       28,160.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                      24,900         5.10      126,990.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                       9,600        16.02       153,792.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                       9,000        13.30       119,700.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                      13,500         10.30       139,050.00
                                256/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A
                                        500        2.50       1,250.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                        900        3.89       3,501.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,500         9.56       14,340.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                        800        6.31       5,048.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                       2,600        17.49       45,474.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                       4,500        23.44       105,480.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                       1,300        34.51       44,863.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                        200       10.75        2,150.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                       3,100        17.89       55,459.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                        400       11.05        4,420.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                        500        6.96       3,480.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       7,200         7.13       51,336.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                       2,700        13.51       36,477.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       10.71        6,426.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                       3,500        16.11       56,385.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        7.95       3,975.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       3,700        12.54       46,398.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                        200      117.60        23,520.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        7.26       2,904.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       3,400        17.77       60,418.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.22        3,066.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                        700        5.92       4,144.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,600        14.50       23,200.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                       3,000         8.17       24,510.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       5,200         9.35       48,620.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                       3,200         3.22       10,304.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                        600       12.19        7,314.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                       2,500         4.40       11,000.00
            SHANGHAI     AJ  GROUP   CO  LTD-A

                                        800        7.76       6,208.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        7.02       2,808.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                      15,200         4.48       68,096.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.11        3,033.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        7.73       2,319.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                       3,800         4.48       17,024.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        8.03       4,015.00
                                257/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                       1,300         9.93       12,909.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                       1,200        27.25       32,700.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                       2,800        28.88       80,864.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                        600        5.46       3,276.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                        900       44.29       39,861.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                       4,900        72.23       353,927.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                       2,200         6.28       13,816.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                       3,400         4.11       13,974.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                       1,100        22.50       24,750.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                       3,600        16.30       58,680.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                       4,400        25.49       112,156.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                        400        6.56       2,624.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                        800       31.40       25,120.00
            GEMDALE    CORP-A

                                        600       12.74        7,644.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                       2,700         5.18       13,986.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                       1,200         5.58       6,696.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                       3,100         8.00       24,800.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                        700        8.15       5,705.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                       1,200         3.39       4,068.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                       5,400        15.35       82,890.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                        600        7.82       4,692.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                        900       13.01       11,709.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A

                                       2,500         5.40       13,500.00
            TAHOE   GROUP   CO  LTD-A

                                       2,100         4.25       8,925.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                       1,200         3.06       3,672.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                       3,400         6.74       22,916.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                        300       17.66        5,298.00
            AISINO    CORP-A

                                        200       16.92        3,384.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                        100       32.11        3,211.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                        700       27.93       19,551.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                        200       84.49       16,898.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                        700       23.21       16,247.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                        400       13.24        5,296.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                        500       50.96       25,480.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        130      104.65        13,604.50
                                258/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IFLYTEK    CO  LTD  - A
                                       1,000        33.89       33,890.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                        500       16.81        8,405.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        100      184.36        18,436.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                        780        2.99       2,332.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                        400       54.00       21,600.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                        400       16.85        6,740.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                        400       40.27       16,108.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                        900        8.20       7,380.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       1,160        48.15       55,854.00
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                        600       30.84       18,504.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                        900       35.72       32,148.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                      20,500         3.86       79,130.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                        700       21.22       14,854.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                       2,600        12.95       33,670.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                       1,120        38.98       43,657.60
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                       1,100        35.01       38,511.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                       1,200        13.69       16,428.00
            GOERTEK    INC  -A

                                        500       21.06       10,530.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                       2,200        13.62       29,964.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                       2,500         9.43       23,575.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                        300       12.84        3,852.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                       4,100        31.21       127,961.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                        200       17.18        3,436.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       2,800         5.34       14,952.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                        900       15.82       14,238.00
            HYTERA    COMMUNICATIONS        CORP-A

                                       1,700         6.87       11,679.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                        600       42.19       25,314.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,300        18.52       24,076.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                       2,300         5.84       13,432.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                       2,380        48.81       116,167.80
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                        200      155.87        31,174.00
            NINESTAR     CORP-A

                                        100       30.77        3,077.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                        400       16.08        6,432.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                       1,000        32.35       32,350.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                        280      179.29        50,201.20
                                259/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A
                                        900       44.04       39,636.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                        700       26.81       18,767.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                        300       14.07        4,221.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                        800        2.84       2,272.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                       1,340        43.08       57,727.20
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                       1,300        18.47       24,011.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                        800       22.88       18,304.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                        700      111.24        77,868.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                        800       43.84       35,072.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                       1,600        26.95       43,120.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                        400       38.95       15,580.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        200       93.50       18,700.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                        400       16.87        6,748.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                        500       65.00       32,500.00
            ZTE  CORP-A

                                       1,600        40.68       65,088.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                      13,800         5.13       70,794.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                       2,500         4.77       11,925.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                       4,300         4.24       18,232.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                      10,100         17.15       173,215.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                       2,800         1.90       5,320.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                       1,300         3.65       4,745.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                        800        4.34       3,472.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                        600        3.52       2,112.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                       4,900         2.58       12,642.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                       1,100         7.61       8,371.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                       2,200         7.35       16,170.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                        700        5.27       3,689.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                        500        5.37       2,685.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                        700        8.93       6,251.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                       4,300         2.51       10,793.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                        140      214.73        30,062.20
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                       2,000        14.91       29,820.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                       1,200        30.53       36,636.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                       1,600        24.21       38,736.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                        250      234.00        58,500.00
                                260/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A
                                       2,300        18.55       42,665.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                        500       69.41       34,705.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                       1,100        13.33       14,663.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                        200      207.02        41,404.00
                                      950,248              13,178,220.33

              オフショア人民元         小計
                                                    (198,991,126)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                       1,627        13.18       21,443.86
     リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                       9,149        31.40       287,278.60
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                        724       46.65       33,774.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C

                                       3,782         9.61       36,345.02
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                       3,500        14.00       49,000.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                       1,197        70.50       84,388.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                       3,179        33.60       106,814.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                       5,669        76.00       430,844.00
            SAUDI   CEMENT

                                        565       44.25       25,001.25
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                       1,544        18.74       28,934.56
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                       5,300         8.14       43,142.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                       1,676        48.00       80,448.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                        422       75.30       31,776.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                        429      127.40        54,654.60
            ALMARAI    CO

                                       1,821        46.10       83,948.10
            SAVOLA                          1,962        38.70       75,929.40

            AL  RAJHI   BANK

                                       9,410        54.00       508,140.00
            ALINMA    BANK

                                       7,493        14.52       108,798.36
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                       4,532        17.80       80,669.60
            BANK   AL-JAZIRA

                                       3,069        10.96       33,636.24
            BANK   ALBILAD

                                       2,768        21.62       59,844.16
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                       4,201        29.05       122,039.05
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                       9,198        34.15       314,111.70
            RIYAD   BANK

                                       9,144        15.20       138,988.80
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                       7,527        20.40       153,550.80
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                       5,498        22.60       124,254.80
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                        298      109.60        32,660.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                        661       65.50       43,295.50
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                       3,942         6.99       27,554.58
                                261/315


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            EMAAR   ECONOMIC     CITY
                                       4,295         6.67       28,647.65
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                       2,827        25.70       72,653.90
            SAUDI   TELECOM    CO

                                       2,986        94.40       281,878.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                       6,559        16.36       107,305.24
                                      126,954               3,711,753.07

             サウジアラビアリアル           小計
                                                    (106,304,607)
                                    21,630,493                4,180,001,412

                  合　計
                                                   (4,180,001,412)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          23,900         423,747.00

                                             23,900         423,747.00

                              メキシコペソ       小計
                                                     (1,902,624)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                12,100         119,185.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           22,674         279,343.68

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            40,872         70,299.84

                                             75,646         468,828.52

                            南アフリカランド         小計
                                                     (2,728,581)
                                                      4,631,205

                     合計
                                                     (4,631,205)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式         59銘柄         100.0   %         ―           15.4  %

     メキシコペソ               株式         24銘柄         97.5  %         ―           1.8  %

                   投資証券          1銘柄           ―       2.5  %           0.0  %

     ブラジルレアル               株式         56銘柄         100.0   %         ―           4.4  %

                                262/315


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     チリペソ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.6  %
     コロンビアペソ               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     ユーロ               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     トルコリラ               株式         15銘柄         100.0   %         ―           0.4  %

     チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     ポーランドズロチ               株式         18銘柄         100.0   %         ―           0.7  %

     香港ドル               株式        205銘柄         100.0   %         ―           24.5  %

     マレーシアリンギット               株式         40銘柄         100.0   %         ―           1.8  %

     タイバーツ               株式         40銘柄         100.0   %         ―           2.3  %

     フィリピンペソ               株式         21銘柄         100.0   %         ―           0.8  %

     インドネシアルピア               株式         28銘柄         100.0   %         ―           1.5  %

     韓国ウォン               株式        108銘柄         100.0   %         ―           11.7  %

     新台湾ドル               株式         88銘柄         100.0   %         ―           12.9  %

     インドルピー               株式         84銘柄         100.0   %         ―           8.0  %

     カタールリアル               株式         12銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     南アフリカランド               株式         44銘柄         98.3  %         ―           3.7  %

                   投資証券          3銘柄           ―       1.7  %           0.1  %

     アラブディルハム               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.5  %

     オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0   %         ―           4.8  %

     サウジアラビアリアル               株式         33銘柄         100.0   %         ―           2.5  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                263/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                92,549,797
        コール・ローン                                10,700,379
                                       3,953,745,835
        投資信託受益証券
                                       4,056,996,011
        流動資産合計
                                       4,056,996,011
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                80,714,522
        未払利息                                    29
                                            45
        その他未払費用
                                        80,714,596
        流動負債合計
                                        80,714,596
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,118,316,761
        剰余金
                                       △142,035,346
          剰余金又は欠損金（△）
                                       3,976,281,415
        元本等合計
                                       3,976,281,415
       純資産合計
                                       4,056,996,011
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                   為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評
                        価しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における
      算基準                 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                   受取配当金
                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上してお
                        ります。
                        為替予約取引による為替差損益
                        原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                   外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                        外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                        き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採
                        用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処
                        理し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                264/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    5月15日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              2,584,358,217円
       期中追加設定元本額                                              5,315,652,382円
       期中一部解約元本額                                              3,781,693,838円
       期末元本額                                              4,118,316,761円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               607,009,687円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               417,049,560円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               208,197,245円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                11,475,631円
       つみたてバランスファンド                                               320,404,042円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               139,605,981円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                65,916,996円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                38,506,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,728,994円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,237,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 821,628円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 839,554円
       リスクコントロール・オープン                                                 482,221円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               247,977,722円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,735,745,448円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                18,690,095円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                46,777,584円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                49,966,323円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                                44,163,302円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                                39,851,412円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                22,441,629円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                16,199,459円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                                80,664,153円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 563,975円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      4,118,316,761口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               142,035,346円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9655円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,655円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
                                265/315


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      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                266/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                  △488,671,900

           合計                                           △488,671,900

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          481,085        25,309,881.85

     益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        395,224        11,493,113.92
                                             876,309        36,802,995.77

                                 米ドル    小計
                                                   (3,953,745,835)
                                                    3,953,745,835

                     合計
                                                   (3,953,745,835)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                267/315


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                                      組入投資信託
                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド



     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               269,933,356
        投資証券                              14,535,809,650
        派生商品評価勘定                                  31,790
        未収入金                                 289,050
        未収配当金                               176,109,427
        前払金                                70,779,200
                                        51,212,500
        差入委託証拠金
                                      15,104,164,973
        流動資産合計
                                      15,104,164,973
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                79,029,250
        未払解約金                                78,000,000
        未払利息                                   732
                                            509
        その他未払費用
                                        157,030,491
        流動負債合計
                                        157,030,491
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              14,073,485,169
        剰余金
                                        873,649,313
          剰余金又は欠損金（△）
                                268/315


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                                 2020年    5月15日現在
                                      14,947,134,482
        元本等合計
                                      14,947,134,482
       純資産合計
                                      15,104,164,973
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                              12,801,763,774円
       期中追加設定元本額                                              17,634,543,896円
       期中一部解約元本額                                              16,362,822,501円
       期末元本額                                              14,073,485,169円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               533,997,557円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               369,531,036円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               193,108,034円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                10,096,139円
       つみたてバランスファンド                                               573,981,121円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               147,692,054円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                68,545,351円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                38,716,126円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,923,160円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,389,844円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 847,193円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 866,248円
       リスクコントロール・オープン                                                 419,397円
                                269/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,307,006,204円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,185,956,116円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,108,337,604円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                17,179,490円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                51,742,976円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                51,343,429円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                                38,398,009円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                                34,649,260円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                19,512,158円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                14,085,139円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                                70,085,803円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,780,296,297円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 501,155円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               451,278,269円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     14,073,485,169口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0621円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,621円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                270/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                 △5,117,153,203

           合計                                          △5,117,153,203

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (投資証券関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                271/315



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       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益

                                    うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建                490,765,460            －     411,768,000         △78,997,460

              合計               490,765,460            －     411,768,000         △78,997,460

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              220       21,428,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              262       26,252,400

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              403       50,536,200

               日本アコモデーションファンド投資法人                              602       358,792,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,323        172,831,200

               森ヒルズリート投資法人                             2,083        276,205,800

               産業ファンド投資法人                             2,332        366,124,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,718        563,504,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,181        192,148,700

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              907       302,484,500

               ＧＬＰ投資法人                             4,510        605,693,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              788       237,188,000

               日本プロロジスリート投資法人                             2,725        829,762,500

                                272/315


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               星野リゾート・リート投資法人                              276       102,948,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              282       65,762,400

               イオンリート投資法人                             1,954        213,963,000

               ヒューリックリート投資法人                             1,540        182,336,000

               日本リート投資法人                              588       194,628,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             11,634        165,319,140

               積水ハウス・リート投資法人                             5,295        330,937,500

               トーセイ・リート投資法人                              394       37,824,000

               ケネディクス商業リート投資法人                              699       130,293,600

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              386       44,351,400

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              362       34,172,800

               野村不動産マスターファンド投資法人                             5,846        683,982,000

               いちごホテルリート投資法人                              300       16,320,000

               ラサールロジポート投資法人                             1,684        253,610,400

               スターアジア不動産投資法人                              601       48,741,100

               マリモ地方創生リート投資法人                              178       17,390,600

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              515       225,312,500

               大江戸温泉リート投資法人                              308       19,003,600

               さくら総合リート投資法人                              392       27,518,400

               投資法人みらい                             2,059        74,329,900

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              425       36,932,500

               三菱地所物流リート投資法人                              356       129,584,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              340       49,300,000

               ザイマックス・リート投資法人                              263       23,012,500

               タカラレーベン不動産投資法人                              514       41,634,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              377       47,690,500

               日本ビルファンド投資法人                             1,754       1,083,972,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,811       1,017,782,000

               日本リテールファンド投資法人                             3,422        445,886,600

               オリックス不動産投資法人                             3,608        459,298,400

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,190        341,173,000

               プレミア投資法人                             1,636        173,088,800

               東急リアル・エステート投資法人                             1,214        162,311,800

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,257        108,604,800

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,066        446,853,400

               森トラスト総合リート投資法人                             1,294        154,891,800

                                273/315


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               インヴィンシブル投資法人                             7,943        176,096,310
               フロンティア不動産投資法人                              643       201,902,000

               平和不動産リート投資法人                             1,128        107,498,400

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,183        318,345,300

               福岡リート投資法人                              937       106,911,700

               ケネディクス・オフィス投資法人                              560       300,160,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,402        93,233,000

               大和証券オフィス投資法人                              418       248,292,000

               阪急阪神リート投資法人                              818       105,276,600

               スターツプロシード投資法人                              282       51,718,800

               大和ハウスリート投資法人                             2,584        636,180,800

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             5,834        210,024,000

               大和証券りビング投資法人                             2,217        199,530,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,675        186,930,000

                    合計                       106,498       14,535,809,650

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               126,996,965
        コール・ローン                                10,138,972
        投資証券                              11,337,025,341
        派生商品評価勘定                                   403
        未収入金                                29,381,180
                                        24,284,164
        未収配当金
                                274/315


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                                 2020年    5月15日現在
                                      11,527,827,025
        流動資産合計
                                      11,527,827,025
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 357,677
        未払金                                59,889,782
        未払解約金                                80,000,000
        未払利息                                    27
                                            62
        その他未払費用
                                        140,247,548
        流動負債合計
                                        140,247,548
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              14,007,821,874
        剰余金
                                      △2,620,242,397
          剰余金又は欠損金（△）
                                      11,387,579,477
        元本等合計
                                      11,387,579,477
       純資産合計
                                      11,527,827,025
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
                                275/315


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       期首元本額                                              11,585,825,295円
       期中追加設定元本額                                              16,619,069,959円
       期中一部解約元本額                                              14,197,073,380円
       期末元本額                                              14,007,821,874円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               681,197,269円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               468,664,019円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,452,431,636円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                12,827,838円
       つみたてバランスファンド                                               350,652,611円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               208,796,071円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                98,710,337円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                56,742,437円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,155,987円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,539,062円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,283,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,210,271円
       リスクコントロール・オープン                                                2,182,633円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,445,379,791円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,000,541,606円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,041,004,626円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                21,868,619円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                65,116,128円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                76,546,170円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               100,003,178円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                                90,192,365円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                50,789,787円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                36,663,326円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               182,428,446円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,216,022円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               553,677,894円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     14,007,821,874口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              2,620,242,397円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.8129円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,129円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
                                276/315


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      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

                                277/315


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     （その他の注記）
     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                 △4,749,001,739

           合計                                          △4,749,001,739

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     5月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              34,552,930              －      34,553,314             384
              米ドル             25,243,535              －      25,243,700             165

              カナダドル              2,983,059             －      2,983,110             51

              ユーロ              2,124,077             －      2,124,264             187

              英ポンド              4,202,259             －      4,202,240            △19

             売建              71,804,892              －      72,162,550          △357,658

              米ドル             46,385,920              －      46,620,280          △234,360

              カナダドル              3,411,855             －      3,442,050          △30,195

              ユーロ              6,361,575             －      6,384,400          △22,825

              英ポンド              4,707,612             －      4,727,520          △19,908

              オーストラリアド

                            4,828,600             －      4,860,800          △32,200
              ル
              香港ドル              2,344,130             －      2,354,500          △10,370

              シンガポールドル              3,765,200             －      3,773,000           △7,800

             合計              106,357,822              －     106,715,864           △357,274

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                278/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                10,637         113,177.68

                      AGREE   REALTY    CORP                 5,316        311,623.92

                      ALEXANDER'S      INC                  228        51,826.68

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           13,778        1,936,222.34

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            5,332        131,060.56

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              15,509         426,652.59

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           11,624         73,347.44

                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A           28,706         661,960.36

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              21,584         721,337.28

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          16,786         563,170.30

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           23,878         196,754.72

                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             66,200         24,163.00

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            11,694          7,511.05

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           15,742        2,390,580.12

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         19,083.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             16,154        1,239,011.80

                                279/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         11,520.70
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             19,242         170,099.28

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           33,229         316,340.08

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          6,942         62,686.26

                      BRT  APARTMENTS      CORP                 877        7,928.08

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              10,880         905,433.60

                      CARETRUST     REIT   INC               11,124         182,322.36

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115          3,624.95

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         11,795.12

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,881         25,674.06

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              5,944         49,454.08

                      CLIPPER    REALTY    INC                1,350         7,830.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               52,342         87,411.14

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          13,663         160,130.36

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         2,216         76,651.44

                      CORECIVIC     INC                  12,935         129,996.75

                      COREPOINT     LODGING    INC              3,700         12,173.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               4,592        552,784.96

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              12,189         269,986.35

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             16,724         415,089.68

                      CUBESMART                       21,876         527,211.60

                      CYRUSONE     INC                  12,786         892,846.38

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          21,047         91,764.92

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            29,472        3,911,523.84

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           25,929         68,063.62

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               18,709         494,104.69

                      DUKE   REALTY    CORP                 41,268        1,258,261.32

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             8,349        194,281.23

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            4,357        432,432.25

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            16,942         120,118.78

                      EPR  PROPERTIES                     8,521        211,746.85

                      EQUINIX    INC                   9,904       6,529,311.04

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   13,820         441,272.60

                                280/315


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                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              20,434        1,146,960.42
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   39,106        2,249,377.12

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            9,514        111,218.66

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            7,401       1,665,299.01

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            14,565        1,226,373.00

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         20,401.34

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,963        557,569.26

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          14,372         489,366.60

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            7,483        138,211.01

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         11,690         54,475.40

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           5,341         33,381.25

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             23,190         619,636.80

                      GEO  GROUP   INC/THE                  13,192         137,328.72

                      GETTY   REALTY    CORP                 3,725         86,718.00

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            3,578         51,702.10

                      GLADSTONE     LAND   CORP                2,563         33,703.45

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,153         39,453.50

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              9,633        124,651.02

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          15,310         437,712.90

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         23,476         565,067.32

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           55,735        1,238,989.05

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,293         22,124.74

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            11,783         380,590.90

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           81,180         815,047.20

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         17,778         361,248.96

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC          9,916         88,450.72

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            7,034        111,770.26

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            2,010        144,478.80

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,268         77,715.72

                      INVITATION      HOMES   INC              60,396        1,450,711.92

                      IRON   MOUNTAIN     INC                32,404         733,626.56

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  12,895         361,060.00

                      KILROY    REALTY    CORP                11,006         585,849.38

                      KIMCO   REALTY    CORP                47,623         439,084.06

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              9,153         76,702.14

                                281/315


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                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              27,742         241,632.82
                      LIFE   STORAGE    INC                 5,249        446,479.94

                      LTC  PROPERTIES      INC                4,638        149,297.22

                      MACERICH     CO/THE                  12,011         74,468.20

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              9,988        139,232.72

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          167,400         117,180.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          58,338         946,825.74

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           12,794        1,350,022.88

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          11,590         134,444.00

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              19,340         540,939.80

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              6,907        173,020.35

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            4,860        231,141.60

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            8,195         19,422.15

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                   2,457         69,705.09

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          4,862        106,283.32

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              24,769         646,718.59

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,470         20,315.40

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              22,684         170,583.68

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           26,676         195,268.32

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             15,688         151,546.08

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         8,636.55

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             21,840         328,692.00

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           14,437         198,653.12

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         24,192.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             4,984         32,196.64

                      PRIME   US  REIT                  47,000         32,430.00

                      PROLOGIS     INC                  82,919        6,971,829.52

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,308        258,057.48

                      PUBLIC    STORAGE                   16,848        3,015,792.00

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           6,385        401,999.60

                      REALTY    INCOME    CORP                38,494        1,939,327.72

                      REGENCY    CENTERS    CORP              18,867         688,834.17

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             12,646         109,704.05

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         23,181         103,850.88

                      RETAIL    VALUE   INC                 1,615         17,732.70

                                282/315


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                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         13,390         498,777.50
                      RLJ  LODGING    TRUST                 18,816         152,033.28

                      RPT  REALTY                     8,748         45,752.04

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              6,423        160,639.23

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           22,608         267,226.56

                      SAFEHOLD     INC                   1,342         62,859.28

                      SAUL   CENTERS    INC                 1,280         34,368.00

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           3,642         24,729.18

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             17,556         89,272.26

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            34,401        1,773,371.55

                      SITE   CENTERS    CORP                16,265         78,397.30

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,856        348,837.84

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           10,939         285,836.07

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              16,414         381,297.22

                      STORE   CAPITAL    CORP                24,466         428,155.00

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          10,940         52,183.80

                      SUN  COMMUNITIES      INC              10,397        1,275,815.87

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          24,618         180,696.12

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           10,120         59,505.60

                      TAUBMAN    CENTERS    INC               6,725        259,652.25

                      TERRENO    REALTY    CORP                7,292        337,838.36

                      UDR  INC                     32,902        1,148,279.80

                      UMH  PROPERTIES      INC                3,956         43,001.72

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,521        124,752.42

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 12,561         105,763.62

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,249         37,525.95

                      VENTAS    INC                   41,926        1,166,800.58

                      VEREIT    INC                   121,172         564,661.52

                      VICI   PROPERTIES      INC              52,116         791,642.04

                      VORNADO    REALTY    TRUST               17,887         626,223.87

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         12,978.56

                      WASHINGTON      REIT                  8,780        167,434.60

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             13,453         207,714.32

                      WELLTOWER     INC                  45,569        1,838,253.46

                      WHITESTONE      REIT                  4,416         22,521.60

                                283/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      WP  CAREY   INC                  19,433        1,077,365.52
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           12,048         87,950.40

                                            2,874,037         79,063,216.72

                                 米ドル    小計
                                                   (8,493,761,372)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           6,585        267,087.60

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              6,997         50,728.25

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            2,426         58,903.28

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           9,571        447,157.12

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             16,537         198,774.74

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         9,480         71,005.20

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,706         55,860.22

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          5,459         65,835.54

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            8,023         73,249.99

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          2,961         55,133.82

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         12,266         151,853.08

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             3,058        195,283.88

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          15,054         128,561.16

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            6,427         88,628.33

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            5,177         85,058.11

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            1,894         36,535.26

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                2,047         26,713.35

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          3,558        121,754.76

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            9,751         88,344.06

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          18,323         256,338.77

                      SLATE   OFFICE    REIT                 4,169         14,925.02

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             1,920         15,436.80

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          7,623        146,361.60

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          7,226         68,213.44

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         24,816.00

                                             176,038        2,792,559.38

                               カナダドル      小計
                                                    (213,630,792)
          ユーロ            AEDIFICA                       3,049        272,580.60

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               18,380         225,522.60

                      ALTAREA                        379        43,812.40

                      BEFIMMO                       2,794        105,613.20

                                284/315


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      COFINIMMO                       2,686        344,882.40
                      COVIVIO                       4,836        246,636.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                4,371         39,601.26

                      GECINA    SA                    6,217        641,594.40

                      HAMBORNER     REIT   AG                7,579         58,418.93

                      HIBERNIA     REIT   PLC                74,814         74,814.00

                      ICADE                       3,176        188,972.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         15,942.22

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           27,440         210,464.80

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  2,408         50,808.80

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             46,661         54,126.76

                      KLEPIERRE                       23,883         369,589.42

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           6,811         24,655.82

                      MERCIALYS                       3,481         21,529.98

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          40,285         283,002.12

                      MONTEA                       1,341        112,644.00

                      NSI  NV                     1,790         56,922.00

                      RETAIL    ESTATES                    1,189         62,779.20

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       15,562         690,641.56

                      VASTNED    RETAIL    NV                2,010         31,758.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             14,150         328,987.50

                      WERELDHAVE      NV                  4,269         27,492.36

                                             324,512        4,583,792.33

                                 ユーロ    小計
                                                    (532,086,613)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 20,000         12,000.00

                      ASSURA    PLC                   264,097         191,734.42

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              17,521         161,017.99

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          96,000         49,920.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              107,604         355,416.01

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            101,200         137,126.00

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         4,532.22

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           67,652         66,637.22

                      DERWENT    LONDON    PLC               12,046         334,878.80

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          65,239         36,925.27

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           28,198         172,007.80

                      HAMMERSON     PLC                  83,861         36,529.85

                                285/315


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                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549          5,141.59
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           85,600         445,976.00

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           92,942         172,686.23

                      LXI  REIT   PLC                  55,678         52,225.96

                      NEWRIVER     REIT   PLC                33,051         16,558.55

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,400         32,144.00

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              131,084         197,150.33

                      RDI  REIT   PLC                  27,350         12,581.00

                      REGIONAL     REIT   LTD                43,881         32,033.13

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             22,757         142,003.68

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            58,503         17,609.40

                      SEGRO   PLC                   123,916         978,192.90

                      SHAFTESBURY      PLC                 24,122         117,425.89

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            37,939         36,573.19

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            184,777         236,514.56

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           89,710         45,572.68

                      UNITE   GROUP   PLC                 41,581         291,274.90

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              13,927         88,227.54

                                            2,109,805         4,478,617.11

                                英ポンド     小計
                                                    (588,176,785)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              38,307         90,021.45

                      APN  INDUSTRIA     REIT                13,219         27,627.71

                      ARENA   REIT                    32,557         66,416.28

                      BWP  TRUST                     56,781         197,030.07

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              40,642         73,968.44

                      CHARTER    HALL   GROUP                51,894         394,913.34

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           45,828         185,145.12

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            52,891         158,673.00

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            27,061         58,451.76

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             205,502         150,016.46

                      DEXUS                      122,612        1,094,925.16

                      GDI  PROPERTY     GROUP                55,291         56,949.73

                      GOODMAN    GROUP                  180,353        2,551,994.95

                      GPT  GROUP                    218,540         871,974.60

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           29,877         86,344.53

                                286/315


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                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               15,020         36,048.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            26,599         94,426.45

                      MIRVAC    GROUP                   449,419         930,297.33

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             117,338         195,954.46

                      RURAL   FUNDS   GROUP                 34,950         65,531.25

                      SCENTRE    GROUP                  602,360        1,216,767.20

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             118,742         254,107.88

                      STOCKLAND                      273,205         740,385.55

                      VICINITY     CENTRES                  360,328         490,046.08

                      VIVA   ENERGY    REIT                 78,935         186,286.60

                                            3,248,251         10,274,303.40

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (713,550,371)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              88,533         90,746.32

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             125,060         278,883.80

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            171,370         150,805.60

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          117,741         186,030.78

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         37,526         89,687.14

                                             540,230         796,153.64

                          ニュージーランドドル           小計
                                                     (51,391,717)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                  219,000         939,510.00

                      FORTUNE    REIT                  167,000        1,222,440.00

                      LINK   REIT                    235,800        15,645,330.00

                      PROSPERITY      REIT                 136,000         323,680.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           109,000         420,740.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            159,000         583,530.00

                                            1,025,800         19,135,230.00

                                香港ドル     小計
                                                    (265,214,287)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         48,100         56,758.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            105,200          52,600.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         340,300         980,064.00

                      ASCOTT    TRUST                   222,596         185,867.66

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           328,500         492,750.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              319,500         555,930.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          82,500         105,600.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              85,100         76,164.50

                      ESR  REIT                    222,700          77,945.00

                                287/315


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                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            80,200         36,892.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           60,600         48,177.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            84,100         166,518.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            81,000         36,450.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            259,779         280,561.32

                      KEPPEL    DC  REIT                 133,800         302,388.00

                      KEPPEL    REIT                   217,600         216,512.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          25,285.70

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           241,900         433,001.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           171,200         417,728.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            343,300         621,373.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           254,900         201,371.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        269,000         100,875.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              42,700         134,505.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          89,900         28,768.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            59,300         42,696.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          37,837.50

                      SPH  REIT                     92,200         72,377.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              146,100          65,745.00

                      SUNTEC    REIT                   261,200         355,232.00

                                            4,943,275         6,207,971.68

                            シンガポールドル         小計
                                                    (468,515,622)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       25,092,000.00

                                              4,100       25,092,000.00

                               韓国ウォン      小計
                                                     (2,198,059)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   18,865         280,333.90

                                             18,865         280,333.90

                           イスラエルシュケル          小計
                                                     (8,499,723)
                                                    11,337,025,341

                     合計
                                                   (11,337,025,341)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                288/315


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                                      組入投資証券             合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 投資証券           157銘柄           100.0   %             74.9  %

     カナダドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             1.9  %

     ユーロ                 投資証券            26銘柄          100.0   %             4.7  %

     英ポンド                 投資証券            30銘柄          100.0   %             5.2  %

     オーストラリアドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             6.3  %

     ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0   %             0.5  %

     香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             2.3  %

     シンガポールドル                 投資証券            29銘柄          100.0   %             4.1  %

     韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.0  %

     イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭマネーマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    5月15日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              35,627,817,972
                                      41,921,036,000
        国債証券
                                      77,548,853,972
        流動資産合計
                                      77,548,853,972
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払利息                                  96,634
                                          107,330
        その他未払費用
                                          203,964
        流動負債合計
                                          203,964
       負債合計
      純資産の部
                                289/315

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                                 2020年    5月15日現在
       元本等
        元本                              77,659,427,433
        剰余金
                                       △110,777,425
          剰余金又は欠損金（△）
                                      77,548,650,008
        元本等合計
                                      77,548,650,008
       純資産合計
                                      77,548,853,972
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    6月10日
       期首元本額                                               593,600,700円
       期中追加設定元本額                                             108,226,127,249円
       期中一部解約元本額                                              31,160,300,516円
       期末元本額                                              77,659,427,433円
       期末元本の内訳※
       リスクコントロール・オープン                                                65,214,780円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              12,820,254,203円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              22,835,268,215円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              12,520,020,022円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              9,515,116,600円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              6,709,722,640円
       りそなＤＡＡ先物ファンド（適格機関投資家専用）                                              6,915,182,040円
       りそなマネー・プール・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 553,926円
       ＤＤ抑制型フランス国債ファンド（適格機関投資家専用）                                              5,813,842,459円
       りそなＤＡＡ先物Ⅱファンド（適格機関投資家専用）                                               464,252,548円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     77,659,427,433口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               110,777,425円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9986円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,986円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                290/315


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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    5月15日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    5月15日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    5月15日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  △34,274,700

           合計                                            △34,274,700

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券          第８６４回国庫短期証券                          200,000,000           200,135,800
               第８７１回国庫短期証券                         3,700,000,000           3,703,111,700
               第８９３回国庫短期証券                         6,500,000,000           6,503,276,000
               第８９５回国庫短期証券                         8,000,000,000           8,011,152,000
               第８９６回国庫短期証券                         23,500,000,000           23,503,360,500
                    合計                    41,900,000,000           41,921,036,000
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は2020年                 5月29日現在です。
     【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               22,099,312,457       円　

     Ⅱ　負債総額                                 55,852,586     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               22,043,459,871       円　
     Ⅳ　発行済口数                               22,690,271,261       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9715   円　
     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               80,771,710,833       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,080,617,242       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               79,691,093,591       円　
     Ⅳ　発行済口数                               75,529,676,001       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0551   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                              150,197,755,745        円　

     Ⅱ　負債総額                               5,733,966,181       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              144,463,789,564        円　
     Ⅳ　発行済口数                              136,430,704,202        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0589   円　
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     純資産額計算書

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     Ⅰ　資産総額                               21,021,428,849       円　
     Ⅱ　負債総額                                509,127,583      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               20,512,301,266       円　
     Ⅳ　発行済口数                               18,522,018,678       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1075   円　
     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               45,576,143,055       円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,900,850     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               45,571,242,205       円　
     Ⅳ　発行済口数                               36,117,275,961       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2618   円　
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               6,801,191,641       円　

     Ⅱ　負債総額                                 39,602,012     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,761,589,629       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,012,709,931       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1245   円　
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               4,307,389,719       円　

     Ⅱ　負債総額                                 30,027,903     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,277,361,816       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,189,706,295       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0209   円　
     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     純資産額計算書

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     Ⅰ　資産総額                               17,139,581,776       円　

     Ⅱ　負債総額                                385,056,779      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               16,754,524,997       円　
     Ⅳ　発行済口数                               14,361,437,323       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1666   円　
     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               13,810,890,248       円　

     Ⅱ　負債総額                                172,461,801      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,638,428,447       円　
     Ⅳ　発行済口数                               14,925,576,312       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9138   円　
     ＲＡＭマネーマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               77,587,845,001       円　

     Ⅱ　負債総額                               6,765,559,837       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               70,822,285,164       円　
     Ⅳ　発行済口数                               70,925,315,238       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9985   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容
      ①　譲渡制限はありません。
      ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額
        2020年5月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後（変更前）
              2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
     （２）委託会社の機構（2020年5月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                          また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
             し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
             し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
             券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                          運用リスク管理部         がモ
             ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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             にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                  および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年5月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                      77            734,613
            単位型株式投資信託                      5            122,321
                合計                  82            856,934
     ３【委託会社等の経理状況】

      （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
      （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                              2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
       流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                    21,505               186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                         38,188               418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
       固定資産
     　　有形固定資産
                            ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                            ※１
     　　　器具備品                                    9,167               11,668
     　　　有形固定資産計                                    11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                         29,501               18,733
       　　ソフトウェア
       　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
        投資その他の資産
         投資有価証券                                  599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
                                         34,080               72,304
         繰延税金資産
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         投資その他の資産計                                36,097               80,969
        固定資産計                                 77,557               115,424
       資産合計                                 1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
       流動負債
        未払金
       　　未払手数料                                  87,317               311,378
                           ※２
       　　その他未払金                                  163,133               760,759
     　　未払費用　　                                    23,612               85,094
     　　未払法人税等                                    17,310               192,367
     　　未払消費税等                                    39,930               287,966
     　　預り金                                     444              1,648
                                         36,596               96,675
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
       負債合計                                  368,344              1,735,890
     純資産の部
       株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                        △7,236              1,778,051
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
                                           △0              △433
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
     （２）【損益計算書】

                                                    （単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                 至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
       委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
       運用受託報酬                                     －           1,201,400
       投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
       営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
       支払手数料                                  437,713              1,050,201
       広告宣伝費                                   48,845               63,238
       調査費
                                300/315

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        調査費                                 192,459               500,578
       　委託調査費                                  199,514               128,044
       委託計算費                                  149,138               188,413
       営業雑経費
       　印刷費                                   49,857               68,686
       　協会費                                   3,294               5,690
        販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
        その他
       営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
       給料
        役員報酬                                  65,787               82,651
        給料・手当                                 216,403               490,014
        賞与                                  18,883                3,982
        賞与引当金繰入額                                  36,596               132,198
     　旅費交通費                                     8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
       一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                    221,439              2,516,831
       営業外収益
        受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
       営業外費用
                                            －               13
     　　雑損失
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                    221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                    221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                      ※1              49,931               769,705
     法人税等調整額                                     7,606              △38,032
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                    164,079              1,785,287
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金
                                         利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
                                                        1,318,683
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
     当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
                                301/315


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                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当期変動額
      当期純利益                              164,079
      株主資本以外の項目
                        △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △11       △11     164,067
     当期末残高                   △0       △0   1,482,762
     当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
     当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △0       △0   1,482,762
     当期変動額
      当期純利益                             1,785,287
      株主資本以外の項目
                       △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
     当期末残高                  △433       △433     3,267,617
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
     　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
                                302/315


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        器具備品　３～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        2020年３月31日）
      （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
      （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                            6,957千円                11,323千円
                                303/315


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     ※２　関係会社に対する資産及び負債
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
     （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
     （損益計算書関係）

     ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                        （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                         至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）               3,960,000               －                  3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000               －           －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（2019年３月31日）
                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
                                304/315

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     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                        38,188           38,188              －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                        87,317           87,317              －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
       賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
       未払事業所税                                     341千円             655千円
       未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
       未確定債務                                     913千円             757千円
      減価償却超過額                                    5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                    1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
     (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     前事業年度（2019年３月31日）

                                305/315


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              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
     繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
     当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
     繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

     　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.04％
        住民税均等割                              0.43％
        評価性引当額の増減                             △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.01％
        住民税均等割                              0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
     （企業結合等関係）

     共通支配下の取引等
     （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
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     （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
     （セグメント情報等）

     前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
                                      （単位：千円）

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           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
            株式会社りそな銀行                             2,218,664
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                    (百万円)
                               割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
      親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
      会
                                        （注１）
        ディングス                 経営管理
      社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                      期末残高
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                    (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                   投資信託の             340,304           72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                   販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
     親会社
                                   投資助言
                                                130,062           51,486
                                   投資一任
                         信託業務
      の                          －
                                         委託調査費           その他
     子会社
                                         （注１）           未払金
                                         （注２）
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                    (百万円)
                               割合
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        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
      親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
      会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
      社
                                         （注１）
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                      期末残高
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                    (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                         運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                         報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                          350,629
     親会社
                                         投資助言      1,059,624     未収投資
                         信託業務          投資助言
      の                          －
                                         報酬（注1）           助言報酬
                                   投資一任
                                         支払手数料       706,067          203,372
     子会社
                                                   未払
                                         （注3）
                                                   手数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                        41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079               1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079               1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
     （重要な後発事象）

     前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

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      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
     （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社
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                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （2020年3月末現在）
        株式会社関西みらい銀行                             38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                             70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     （３）保証会社

                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                     などを行ないます。
     （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
     （３）保証会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2020年    3月  9日            半期報告書
                                311/315





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                       2020年5月22日

     りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                        有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                            東　   京　   事　   務　   所
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
     れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
     トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
     に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
     場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
     不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
     査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
     いる場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
     　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                       2020年7月7日

     りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                        有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                            東　   京　   事　   務　   所
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                  に掲げられ
     ているりそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６の2019年6月10日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな・
     リスクコントロールファンド２０１９－０６の2020年5月15                            日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況を、       全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
     に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
     他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
     場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       る が、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
     を含む   監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
     より記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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