グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月16日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
内国投資信託受益証券に係るファ 回決算・為替ヘッジなし）
ンドの名称】
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）
【届出の対象とした募集（売出） グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
内国投資信託受益証券の金額】 回決算・為替ヘッジなし）
3兆円を上限とします。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ファンドの正式名称 略 称
グローバル・アロケーション・オープン
Ａコース 為替ヘッジなしコース
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
年１回決算コース
グローバル・アロケーション・オープン
Ｃコース 限定為替ヘッジコース
Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
※それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各コース」という場合があります。
なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「グローバ
ル・アロケーション・オープン」という場合があります。
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
（以下、「Ｂコース」、「為替ヘッジなしコース」、「年４回決算コース」という場合がありま
す。）
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）
（以下、「Ｄコース」、「限定為替ヘッジコース」、「年４回決算コース」という場合がありま
す。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各 3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそ
のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
る有価証券等の値動きにより日々変動します。
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（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
（５）【申込手数料】
（イ）申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
す。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（ロ）スイッチング手数料
「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下
※３
「スイッチング」 といいます。）が可能です。
スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、
詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
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㯿ጰర뤰ꐰ쌰섰뀰ര栰漰İర뀰ﰰ퀰אּꈰ넰ﰰ뜰אּꨰﰰ휰ര鉩쭢ူ夰謰픰
ンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間
内に「グローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し
込みをすることをいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、ファンドそれぞれ収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金
受取コース」）と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コー
ス」）があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合
があります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対
象コースの「分配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象
コースの「分配金再投資コース」へのスイッチングとなります。また、受益者と販売会社と
の間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることが
できる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（７）【申込期間】
2020年6月17日から2020年12月15日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に、委託者の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行（以下「受託者」または「受
託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
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（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
ださい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券への投資を通じ
て、世界各国のさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信
託財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加
することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・
区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
■属性区分表
＜Ａコース＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信
中南米
あり
その他資産
アフリカ
（投資信託証券（資産
なし
複合（株式 一般、債
中近東（中東）
券 一般）））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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＜Ｃコース＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信
中南米
あり（限定ヘッジ）
その他資産
アフリカ
（投資信託証券（資産
なし
複合（株式 一般、債
中近東（中東）
券 一般）））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
＜各コース共通＞
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式 一般、債券 一
（投資信託証券 般）に投資を行います。
（資産複合（株式 一
般、債券 一般）））
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
（含む日本） 日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
ンズ ズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
為替ヘッジなし
るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
（注）
るものをいう。
（限定ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
㭔а댰ﰰ뤰漰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰析䭵⠰地縰夰Ȱ匰渰弰脰Ž䐰网攰谰昰䐰讌익⌰鉹㨰
「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示
す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
ファンドの仕組み
各コースは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代
金、償還金として、受益者に支払われます。
図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし） Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
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ｂ．ファンドの特色
ファンドの特色をよりご理解いただくため、「Ａコース」、「Ｃコース」以外に、「グ
ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のコースに関する記載をする場合があ
ります。
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（２）【ファンドの沿革】
2013年10月21日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセット
マネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし） Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
㭥ⰰ젰뤰옰ꌰאּ따ﰰ팰륏ធ肈䱨⩟ཏ᩹㸰漰ƕꉏ쉟卜䀰溊ㆊ赓䤰鉒䵣퀰欰Ā㈀ ㈀
年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
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※３ 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
■各コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、
一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・
オブ・ファンズ方式」といいます。
ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年3月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2020年3月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻ
一生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
各コースは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用
を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
＜Ａコース＞
① 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取
引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルグ籍外国投資法人 ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
ローバル・アロケーション・ファンド－クラ
スＸ（以下「アロケーション・ファンド」と
いいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託） 国内マネー・マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
す。
③ 外貨建資産については、原則として当コースにおいて為替ヘッジを行いません。
④ アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株
式会社に委託します。
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⑤ 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
⑥ アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により
商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、
信託を終了させます。
＜Ｃコース＞
① 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取
引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルグ籍外国投資法人 ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
ローバル・アロケーション・ファンド－クラ
スＸ（以下「アロケーション・ファンド」と
いいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託） 国内マネー・マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
す。
③ 外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売り／円買いの為替取引
を行います。
④ アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株
式会社に委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
⑥ アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により
商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、
信託を終了させます。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
に関連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資法
人の投資証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、株
式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファン
ド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げ
る有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ルクセンブルグ籍外国投資法人 ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバ
ル・アロケーション・ファンド－クラスＸ米ドル建投資証券
２．証券投資信託 マザーファンド受益証券
３．コマーシャル・ペーパー
４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買
い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるもの
とします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各コースが投資する投資信託証券の概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド
ファンド名
－クラスＸ
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資
魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリスク
運用方針 で、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）への投
資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指し
ます。
・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
主な投資制限
・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
決算日 ８月末
管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・
主な関係法人 シー
保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブ
イ
アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬はかか
りません。（ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会
社が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株
信託報酬等
式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロケーショ
ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会
その他の費用・ 社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管
手数料 受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われます。これらは定
率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
収益分配方針
※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
設定日
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資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対
し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割
合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影
響を与えることになります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 国内マネー・マザーファンド
形態 親投資信託
・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行
います。
運用方針
・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生
した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式への投資は行いません。
主な投資制限
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行い
収益分配方針
ません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2008年３月28日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
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要は2020年6月16日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはブラックロック・ジャパン株式会社にアロケーション・ファンドへの運用の指図
に関する権限を委託します。
ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用
指図および売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
し、必要に応じて対応を指示します。
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運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
ます。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、９月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
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るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｅ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｆ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
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は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｇ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
（ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｊ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替
変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運
用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資
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元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
はその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｂ．為替変動リスク
<為替ヘッジなしコース> 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
<限定為替ヘッジコース> 為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響
を完全には排除できません。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
●限定為替ヘッジコース（Ｃコース）
限定為替ヘッジコースでは、外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル
売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファンドが保有
する米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産につ
いては米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が
米ドルに対して下落した場合には、基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利
が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
ｃ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
す。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い
新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
ｅ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コー
スの基準価額が下落する可能性があります。
ｆ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
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投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額
が 下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
くなる可能性があります。
ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
各コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成
果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場
合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
があります。
ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
オフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
ます。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
各コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用してい
る場合があり、上記のような要因で、各コースの基準価額が変動する可能性があります。
（リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
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※リスク管理体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
（イ）申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（ロ）スイッチング手数料
「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下
※３
「スイッチング」 といいます。）が可能です。
スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、
詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
㯿ጰర뤰ꐰ쌰섰뀰ര栰漰İర뀰ﰰ퀰אּꈰ넰ﰰ뜰אּꨰﰰ휰ര鉩쭢ူ夰謰픰
ンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間
内に「グローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し
込みをすることをいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
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（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
年率1.15％
委託会社
基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
各コース
年率0.70％
販売会社
の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
年率0.03％
受託会社
図の実行等の対価
※委託会社の信託報酬には、アロケーション・ファンドへの投資の指図に関する権
限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・ジャパン株式会社）に対す
る報酬（ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が含
まれます。
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終了のとき支払われます。
直接の投資運用会社報酬などはありません。
※ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける
投資対象とする
報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社
外国投資証券
に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。アロケーショ
ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
実質的な負担 各コースの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払う各コース
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる
消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および
資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買時の
売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧
問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかりま
す。
ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
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に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 9,630,340,647 97.91
内 ルクセンブルグ 9,630,340,647 97.91
親投資信託受益証券 19,885,742 0.20
内 日本 19,885,742 0.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 186,104,798 1.89
純資産総額 9,836,331,187 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 2,298,994,524 95.94
内 ルクセンブルグ 2,298,994,524 95.94
親投資信託受益証券 4,993,965 0.21
内 日本 4,993,965 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 92,287,335 3.85
純資産総額 2,396,275,824 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内マネー・マザーファンド
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 63,935,470 20.48
内 日本 63,935,470 20.48
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 248,303,994 79.52
純資産総額 312,239,464 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ－グローバ
投資証 1,349.09 1,254.80 －
1 ル・アロケーション・ファ 7,674,740.73 97.91
券
ンド－クラスＸ
ルクセンブルグ 10,353,927,567 9,630,340,647 －
国内マネー・マザーファン 親投資
1.0093 1.0093 －
2 ド 信託受 19,702,509 0.20
日本 益証券 19,886,238 19,885,742 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 97.91
親投資信託受益証券 0.20
合計 98.11
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ－グローバ
投資証 1,347.62 1,254.80 －
1 ル・アロケーション・ファ 1,832,145.67 95.94
券
ンド－クラスＸ
ルクセンブルグ 2,469,047,546 2,298,994,524 －
国内マネー・マザーファン 親投資
1.0092 1.0093 －
2 ド 信託受 4,947,950 0.21
日本 益証券 4,993,965 4,993,965 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 95.94
親投資信託受益証券 0.21
合計 96.15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内マネー・マザーファンド
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９４回 共同発行市場公募
地方債 101.00 101.00 1.24
1 地方債 50,300,000 16.27
証券
日本 50,803,000 50,803,000 2021/1/25
３４６回 大阪府公募公債 地方債 101.01 101.01 1.25
2 13,000,000 4.21
日本 証券 13,132,470 13,132,470 2021/1/28
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
地方債証券 20.48
合計 20.48
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）
国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
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（参考）
国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
10,664 10,664 1.1429 1.1429
(平成26年 9月16日)
第2計算期間末
18,295 18,295 1.2245 1.2245
(平成27年 9月15日)
第3計算期間末
16,624 16,624 1.0752 1.0752
(平成28年 9月15日)
第4計算期間末
15,637 15,637 1.2750 1.2750
(平成29年 9月15日)
第5計算期間末
13,241 13,241 1.3001 1.3001
(平成30年 9月18日)
第6計算期間末
12,356 12,356 1.2863 1.2863
(令和1年9月17日)
平成31年3月末日 12,317 － 1.2751 －
4月末日 12,429 － 1.3005 －
令和1年5月末日 12,037 － 1.2465 －
6月末日 12,249 － 1.2698 －
7月末日 12,254 － 1.2852 －
8月末日 11,949 － 1.2488 －
9月末日 12,293 － 1.2780 －
10月末日 12,385 － 1.3095 －
11月末日 12,108 － 1.3422 －
12月末日 11,766 － 1.3706 －
令和2年1月末日 11,245 － 1.3678 －
2月末日 10,787 － 1.3304 －
3月末日 9,836 － 1.1904 －
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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,173 1,173 1.0465 1.0465
(平成26年 9月16日)
第2計算期間末
1,245 1,245 1.0022 1.0022
(平成27年 9月15日)
第3計算期間末
1,567 1,567 1.0184 1.0184
(平成28年 9月15日)
第4計算期間末
2,978 2,978 1.1066 1.1066
(平成29年 9月15日)
第5計算期間末
3,391 3,391 1.0885 1.0885
(平成30年 9月18日)
第6計算期間末
3,272 3,272 1.0824 1.0824
(令和1年9月17日)
平成31年3月末日 3,280 － 1.0603 －
4月末日 3,294 － 1.0714 －
令和1年5月末日 3,215 － 1.0466 －
6月末日 3,288 － 1.0789 －
7月末日 3,246 － 1.0805 －
8月末日 3,237 － 1.0687 －
9月末日 3,242 － 1.0768 －
10月末日 3,213 － 1.0916 －
11月末日 3,152 － 1.1110 －
12月末日 3,076 － 1.1317 －
令和2年1月末日 2,832 － 1.1322 －
2月末日 2,559 － 1.0971 －
3月末日 2,396 － 0.9921 －
②【分配の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
令和1年9月18日～令和2年3月17日 －
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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
令和1年9月18日～令和2年3月17日 －
③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1計算期間 14.3
第2計算期間 7.1
第3計算期間 △12.2
第4計算期間 18.6
第5計算期間 2.0
第6計算期間 △1.1
令和1年9月18日～令和2年3月17日 △12.0
（注）収益率は期間騰落率です。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
収益率（％）
第1計算期間 4.7
第2計算期間 △4.2
第3計算期間 1.6
第4計算期間 8.7
第5計算期間 △1.6
第6計算期間 △0.6
令和1年9月18日～令和2年3月17日 △10.8
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,866,286,717 1,535,257,191
第2計算期間 8,837,459,094 3,227,416,172
第3計算期間 3,225,606,153 2,704,917,879
第4計算期間 1,845,081,822 5,042,741,254
第5計算期間 1,508,916,064 3,588,293,754
第6計算期間 1,437,982,874 2,016,401,167
令和1年9月18日～
636,698,562 2,087,674,130
令和2年3月17日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,502,228,133 381,057,663
第2計算期間 788,390,008 666,793,652
第3計算期間 553,873,594 257,399,977
第4計算期間 2,075,474,487 923,477,360
第5計算期間 1,173,320,238 749,202,751
第6計算期間 207,444,388 299,779,152
令和1年9月18日～
138,988,547 759,943,118
令和2年3月17日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資
コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準
価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資
する場合は１口単位となります。
また、スイッチングにより各コースを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単
位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
コースの「分配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象
コースの「分配金再投資コース」へのスイッチングとなります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケー
ション・オープン＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含
みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
・上記の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし） Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は
行いません。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受
付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り
消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加
信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コー
ス」の両コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することがで
きます。
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なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停
止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
す。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
ことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）
に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された
価額とします。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2023年９月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
各コースの計算期間は、原則として毎年９月16日から翌年９月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
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（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30
億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため
有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資
を行ったアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同
一性が失われた場合は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
１．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく
不利となる変更がある場合
（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
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（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
㬰匰湢閌읏ѫ㸰潎ઊᠰ歛騰脰譎ᘰ湥륬픰欰蠰挰晙०夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰舰渰栰
ます。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
上に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対して
その効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての
受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の
終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合
には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行う
ことが困難な場合には適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記
「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款
の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
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ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託
については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
きるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
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ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
○グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
○グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成30
年 9月19日から令和 1年 9月17日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人に
よる監査を受けております。
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１【財務諸表】
【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 422,744,309 347,688,887
投資証券
12,934,688,010 12,114,974,933
69,932,245 69,890,697
親投資信託受益証券
流動資産合計 13,427,364,564 12,532,554,517
資産合計 13,427,364,564 12,532,554,517
負債の部
流動負債
未払解約金 43,394,178 51,875,761
未払受託者報酬 2,270,961 1,984,077
未払委託者報酬 140,042,500 122,351,262
未払利息 957 790
227,029 188,430
その他未払費用
流動負債合計 185,935,625 176,400,320
負債合計 185,935,625 176,400,320
純資産の部
元本等
元本 10,184,723,600 9,606,305,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,056,705,339 2,749,848,890
992,554,467 807,048,080
（分配準備積立金）
元本等合計 13,241,428,939 12,356,154,197
純資産合計 13,241,428,939 12,356,154,197
負債純資産合計 13,427,364,564 12,532,554,517
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
受取配当金 252,190,718 245,124,551
受取利息 38 -
有価証券売買等損益 151,544,416 260,109,920
為替差損益 214,224,671 △ 387,499,743
87,498 -
その他収益
営業収益合計 618,047,341 117,734,728
営業費用
支払利息 189,102 169,907
受託者報酬 4,675,433 3,958,667
委託者報酬 288,317,695 244,117,343
571,444 432,609
その他費用
営業費用合計 293,753,674 248,678,526
営業利益 324,293,667 △ 130,943,798
経常利益 324,293,667 △ 130,943,798
当期純利益 324,293,667 △ 130,943,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
104,684,069 △ 43,479,690
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,373,101,582 3,056,705,339
剰余金増加額又は欠損金減少額 457,911,714 382,054,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
457,911,714 382,054,986
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 993,917,555 601,447,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
993,917,555 601,447,327
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,056,705,339 2,749,848,890
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
自 平成30年 9月19日
区分
至 令和 1年 9月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
前計算期間終了日及び当計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間
は平成30年 9月19日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
10,184,723,600口 9,606,305,307口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3001円 1口当たり純資産額 1.2863円
(1万口当たり純資産額) (13,001円) (1万口当たり純資産額) (12,863円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
区分
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
１.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用116,885,602円。 限を委託するための費用98,966,549円。
２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（107,509,092円）、費用控除後、繰越欠損金 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
補填後の有価証券売買等損益（112,100,506 価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
円）、信託約款に定める収益調整金 収益調整金（1,942,800,810円）及び分配準備
（2,064,150,872円）及び分配準備積立金 積立金（807,048,080円）より分配対象収益は
（772,944,869円）より分配対象収益は 2,749,848,890円（1万口当たり2,862.54円）
3,056,705,339円（1万口当たり3,001.24円） でありますが、分配を行っておりません。
でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
区分
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引を行っ
ております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資証券、親投資信託受益証券であり、
株価変動リスク、価格変動リスク、金利
変動リスク、為替変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクを有
しております。
また、当ファンドが利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。為替予約取引は為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
投資証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期 第6期
区分
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
期首元本額 12,264,101,290円 10,184,723,600円
期中追加設定元本額 1,508,916,064円 1,437,982,874円
期中一部解約元本額 3,588,293,754円 2,016,401,167円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資証券 95,812,503 278,970,584
親投資信託受益証券 △48,473 △41,548
合計 95,764,030 278,929,036
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益 国内マネー・マザーファンド 69,246,703 69,890,697
証券
日本円建小計 69,246,703 69,890,697
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米ドル 投資証券 ブラックロック・グローバル・ファンズ－ 9,007,911.91 111,968,345.04
グローバル・アロケーション・ファンド－
クラスＸ
9,007,911.91 111,968,345.04
米ドル建小計
(12,114,974,933)
12,184,865,630
合計
(12,114,974,933)
（注1）親投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 1銘柄 98.0％ 99.4％
（注1）組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 181,658,027 122,960,915
投資証券 3,300,194,084 3,237,080,695
4,996,934 4,993,965
親投資信託受益証券
流動資産合計 3,486,849,045 3,365,035,575
資産合計 3,486,849,045 3,365,035,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 43,966,365 55,444,895
未払解約金 14,290,135 4,077,012
未払受託者報酬 596,921 530,499
未払委託者報酬 36,810,254 32,713,950
未払利息 411 279
59,632 50,338
その他未払費用
流動負債合計 95,723,718 92,816,973
負債合計 95,723,718 92,816,973
純資産の部
元本等
元本 3,115,355,057 3,023,020,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 275,770,270 249,198,309
123,226,916 111,765,618
（分配準備積立金）
元本等合計 3,391,125,327 3,272,218,602
純資産合計 3,391,125,327 3,272,218,602
負債純資産合計 3,486,849,045 3,365,035,575
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
受取配当金 64,345,161 64,888,456
受取利息 15 -
有価証券売買等損益 9,687,178 76,467,536
為替差損益 △ 71,418,345 △ 94,473,691
22,869 -
その他収益
営業収益合計 2,636,878 46,882,301
営業費用
支払利息 80,844 69,515
受託者報酬 1,132,739 1,050,810
委託者報酬 69,852,237 64,799,552
201,642 137,486
その他費用
営業費用合計 71,267,462 66,057,363
営業利益 △ 68,630,584 △ 19,175,062
経常利益 △ 68,630,584 △ 19,175,062
当期純利益 △ 68,630,584 △ 19,175,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
△ 472,375 △ 6,797,209
期首剰余金又は期首欠損金（△） 286,858,702 275,770,270
剰余金増加額又は欠損金減少額 139,158,439 11,992,552
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
139,158,439 11,992,552
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 82,088,662 26,186,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
82,088,662 26,186,660
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 275,770,270 249,198,309
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
自 平成30年 9月19日
区分
至 令和 1年 9月17日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
前計算期間終了日及び当計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間
は平成30年 9月19日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
3,115,355,057口 3,023,020,293口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0885円 1口当たり純資産額 1.0824円
(1万口当たり純資産額) (10,885円) (1万口当たり純資産額) (10,824円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
区分
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
１.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用28,318,516円。 限を委託するための費用26,270,148円。
２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める 価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
収益調整金（169,977,949円）及び分配準備積 収益調整金（172,746,941円）及び分配準備積
立金（123,226,916円）より分配対象収益は 立金（111,765,618円）より分配対象収益は
293,204,865円（1万口当たり941.15円）であ 284,512,559円（1万口当たり941.14円）であ
りますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
区分
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引を行っ
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資証券、親投資信託受益証券であり、
株価変動リスク、価格変動リスク、金利
変動リスク、為替変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクを有
しております。
また、当ファンドが利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。為替予約取引は為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期 第6期
自 平成29年 9月16日 自 平成30年 9月19日
至 平成30年 9月18日 至 令和 1年 9月17日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期 第6期
区分
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
期首元本額 2,691,237,570円 3,115,355,057円
期中追加設定元本額 1,173,320,238円 207,444,388円
期中一部解約元本額 749,202,751円 299,779,152円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資証券 2,716,210 76,975,559
親投資信託受益証券 △3,464 △2,969
合計 2,712,746 76,972,590
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
第5期 第6期
平成30年 9月18日現在 令和 1年 9月17日現在
種類
契約額等（円） 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超 うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
3,191,196,135 － 3,235,162,500 △43,966,365 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
米ドル
3,191,196,135 － 3,235,162,500 △43,966,365 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
合計
3,191,196,135 － 3,235,162,500 △43,966,365 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価の算定方法
為替予約取引
1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益 国内マネー・マザーファンド 4,947,950 4,993,965
証券
日本円建小計
4,947,950 4,993,965
米ドル 投資証券 ブラックロック・グローバル・ファンズ－
2,406,883.87 29,917,566.50
グローバル・アロケーション・ファンド－
クラスＸ
2,406,883.87 29,917,566.50
米ドル建小計
(3,237,080,695)
3,242,074,660
合計
(3,237,080,695)
（注1）親投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 1銘柄 98.9％ 99.8％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注1）組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
（参考）
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）及びグローバル・アロ
ケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）は、「ブラックロック・グローバル・ファ
ンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ブラッ
クロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」の投資証券であ
り、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内マネー・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっ
ております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブル
グで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成30年8月31日現在の財務書類は、ルクセ
ンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明
細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティッ
ク・キャップ・オプション明細表」、「ＣＦＤ取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建ス
ワップション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・
抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書
2018年8月31日現在
金額（米ドル）
区分
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 15,730,632,289
未実現利益 1,457,182,748
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 17,187,815,037
銀行預金 168,199,123
ブローカーによる債権 13,163,146
未収利息及び未収配当金 42,721,695
投資売却による未収入金 79,761,780
ファンド投資証券発行による未収入金 14,042,012
先物取引にかかる未実現利益 3,104,921
スワップの市場価額 1,382,510
買建オプション／スワップションの市場価額 76,630,059
その他の資産 3,123,637
資産合計 17,589,943,920
負債
銀行への債務 283,619
ブローカーへの債務 20,174,670
未払収益分配金 23,816,017
投資購入による未払金 15,012,328
ファンド投資証券償還による未払金 29,838,843
外国為替予約取引にかかる未実現損失 10,464,160
ＣＦＤ取引にかかる未実現損失 1,167,806
売建オプション／スワップションの市場価額 111,706,815
その他の負債 24,180,924
負債合計 236,645,182
純資産合計 17,353,298,738
ＣＦＤ：差金決済契約 ※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表
2018年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及び
マネー・マーケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
米国
11,750,857 iShares Gold Trust - ETF~
135,487,381 0.78
630,788 SPDR Gold Shares - ETF* 71,821,522 0.42
ファンド合計
207,308,903 1.20
普通／優先株式（証券）
オーストラリア
30,849 AGL Energy Ltd
462,509 0.01
47,710 AMP Ltd
114,971 0.00
6,121 Rio Tinto Ltd
321,239 0.00
45,043 Stockland (Reit)
134,218 0.00
8,291 Wesfarmers Ltd 307,769 0.00
17,534 Woolworths Group Ltd 358,014 0.00
1,698,720 0.01
ベルギー
646,549 60,816,674 0.35
Anheuser-Busch InBev SA/NV
バミューダ
596,000 CK Infrastructure Holdings Ltd*
4,358,472 0.02
22,100 Hongkong Land Holdings Ltd
152,932 0.00
127,500 8,047,800 0.05
Jardine Matheson Holdings Ltd
12,559,204 0.07
ブラジル
3,136,604 Azul SA ADR*
50,624,789 0.29
69,220 Banco do Brasil SA
503,605 0.01
12,114 Banco Santander Brasil SA (Unit)
100,608 0.00
2,484,361 Hapvida Participacoes e Investimentos SA
15,468,644 0.09
539,904 Itau Unibanco Holding SA (Pref) 5,482,276 0.03
58,584 JBS SA
130,982 0.00
2,970,668 Notre Dame Intermedica Participacoes SA
18,051,408 0.11
54,819 Petroleo Brasileiro SA (Pref) 252,152 0.00
25,414 Suzano Papel e Celulose SA
301,610 0.00
9,759 127,731 0.00
Vale SA
91,043,805 0.53
カナダ
2,955 Bank of Nova Scotia/The
171,296 0.00
9,067 Canadian Natural Resources Ltd
312,273 0.00
1,130,798 Enbridge Inc 39,058,058 0.23
6,345,029 Encana Corp
84,008,184 0.49
28,990 Husky Energy Inc
478,111 0.00
5,821 Imperial Oil Ltd
182,412 0.00
7,448 Manulife Financial Corp
137,761 0.00
12,614 Nutrien Ltd
714,777 0.01
8,090 Royal Bank of Canada
647,768 0.00
1,062,485 Suncor Energy Inc*
43,912,815 0.25
6,824 Teck Resources Ltd
156,107 0.00
963,601 41,561,325 0.24
TransCanada Corp
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211,340,887 1.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ケイマン諸島
130,000 Agile Group Holdings Ltd
212,328 0.00
519,925 Alibaba Group Holding Ltd ADR*
90,898,488 0.53
1,087 Baidu Inc ADR
243,151 0.00
23,500 CK Asset Holdings Ltd
167,511 0.00
81,000 Country Garden Holdings Co Ltd 120,532 0.00
11,379 Country Garden Services Holdings Co Ltd
19,484 0.00
1,248 Momo Inc ADR
56,659 0.00
12,443 New Oriental Education & Technology Group Inc
ADR 980,259 0.01
532,300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd
3,014,424 0.02
18,000 Sands China Ltd
87,831 0.00
19,365 SINA Corp/China
1,369,493 0.01
2,813,900 Tencent Holdings Ltd*
121,888,765 0.70
28,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp
50,013 0.00
7,085,000 Want Want China Holdings Ltd*
5,785,941 0.03
805,500 WH Group Ltd 607,524 0.00
771,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd 5,112,711 0.03
230,615,114 1.33
中国
588,000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'
284,667 0.00
169,000 BAIC Motor Corp Ltd 'H’
142,104 0.00
288,000 Bank of China Ltd 'H'
129,522 0.00
6,114,000 Beijing Capital International Airport Co
Ltd 'H'* 6,511,901 0.04
234,000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
146,079 0.00
860,000 China Communications Services Corp Ltd 'H'
712,177 0.01
375,000 China Construction Bank Corp 'H' 332,041 0.00
176,000 China National Building Material Co Ltd 'H'
164,583 0.00
712,000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'
715,703 0.01
166,500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'
371,218 0.00
238,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'
265,921 0.00
283,200 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'
307,404 0.00
1,287,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'
947,725 0.01
17,000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'
19,146 0.00
15,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'
149,290 0.00
162,000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'
95,146 0.00
194,000 153,981 0.00
Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'
11,448,608 0.07
キュラソー
365,907 23,282,662 0.13
Schlumberger Ltd
チェコ共和国
285,485 7,289,032 0.04
CEZ AS
デンマーク
10,440 Carlsberg A/S
1,278,652 0.01
25,357 Danske Bank A/S
746,721 0.00
143,216 7,071,222 0.04
Novo Nordisk A/S
9,096,595 0.05
フィンランド
115,028 644,538 0.00
Nokia OYJ
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
フランス
1,333,119 AXA SA
33,750,223 0.19
9,840 BNP Paribas SA
578,505 0.00
30,505 Cie de Saint-Gobain
1,310,279 0.01
3,318 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
395,003 0.00
28,460 Credit Agricole SA 390,611 0.00
1,498,788 Danone SA
118,777,987 0.68
18,330 Dassault Aviation SA*
34,108,261 0.20
101,020 Eiffage SA
11,431,441 0.07
49,712 Engie SA
732,681 0.00
296,026 Eutelsat Communications SA
7,037,961 0.04
2,775 Kering SA
1,518,751 0.01
7,751 Publicis Groupe SA
498,625 0.00
629,527 Safran SA
82,087,091 0.47
83,145 Sanofi 7,170,701 0.04
28,532 Societe Generale SA
1,170,249 0.01
691,292 Sodexo SA* 71,951,850 0.42
24,012 TOTAL SA ADR*
1,511,796 0.01
250,452 53,091,643 0.31
Unibail-Rodamco-Westfield
427,513,658 2.46
ドイツ
2,074 adidas AG
518,914 0.00
4,519 Allianz SE
970,048 0.01
1,285,720 Bayer AG
121,103,932 0.70
36,255 Evonik Industries AG
1,348,836 0.01
77,802 Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide 7,015,022 0.04
1,871,532 Fresenius SE & Co KGaA 143,003,537 0.82
1,015 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
in Muenchen
220,762 0.00
8,652 SAP SE
1,041,688 0.01
34,062 1,756,388 0.01
Vonovia SE
276,979,127 1.60
ガーンジー
20,226 1,319,747 0.01
Amdocs Ltd
香港
105,000 China Mobile Ltd 987,238 0.01
24,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
102,125 0.00
185,000 CITIC Ltd
263,034 0.00
717,500 CLP Holdings Ltd
8,432,656 0.05
752,000 CNOOC Ltd
1,329,791 0.01
325,000 Fosun International Ltd
587,960 0.00
71,000 Galaxy Entertainment Group Ltd
525,546 0.00
2,724,000 Hang Lung Properties Ltd
5,379,165 0.03
3,256,000 HKT Trust & HKT Ltd
4,206,283 0.03
4,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
116,693 0.00
656,010 I-CABLE Communications Ltd
7,438 0.00
758,000 Link REIT (Unit) (Reit)
7,551,827 0.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
香港（続き）
25,500 MTR Corp Ltd
131,412 0.00
533,000 Power Assets Holdings Ltd
3,738,184 0.02
2,268,000 Sino Land Co Ltd
3,843,004 0.02
5,451,582 Sun Hung Kai Properties Ltd
80,914,168 0.47
492,000 Swire Pacific Ltd*
5,563,006 0.03
957,000 Wharf Holdings Ltd/The 2,731,090 0.02
126,410,620 0.73
インド
1,491,555 Coal India Ltd
6,013,432 0.04
29,149 HCL Technologies Ltd
430,066 0.00
147,227 Hero MotoCorp Ltd
6,754,160 0.04
208,818 Hindustan Petroleum Corp Ltd
747,227 0.00
11,924 Hindustan Unilever Ltd 299,268 0.00
1,831,422 Housing Development Finance Corp Ltd
49,989,133 0.29
58,254 Indian Oil Corp Ltd
127,758 0.00
7,451 Infosys Ltd
151,392 0.00
23,126 JSW Steel Ltd
129,233 0.00
1,959,318 Kotak Mahindra Bank Ltd
35,559,927 0.21
176,603 Maruti Suzuki India Ltd
22,649,607 0.13
1,811,597 Oil & Natural Gas Corp Ltd
4,598,834 0.03
5,665,673 Reliance Industries Ltd
99,184,483 0.57
3,942,571 State Bank of India
17,209,708 0.10
9,539 Titan Co Ltd
119,953 0.00
20,660 Vedanta Ltd
66,326 0.00
3,690,616 Yes Bank Ltd 17,873,872 0.10
261,904,379 1.51
インドネシア
1,028,200 Bank Central Asia Tbk PT
1,731,118 0.01
25,373,235 Siloam International Hospitals Tbk PT 5,339,920 0.03
7,071,038 0.04
アイルランド
20,979 Accenture Plc 'A'
3,550,066 0.02
6,622 Allergan Plc
1,270,762 0.01
17,891 Eaton Corp Plc
1,486,563 0.01
7,680 Ingersoll-Rand Plc
779,520 0.00
54,298 Medtronic Plc 5,240,843 0.03
12,327,754 0.07
イタリア
500,233 Ei Towers SpA
33,006,847 0.19
6,953,900 Enel SpA 34,530,250 0.20
35,110 Eni SpA 654,549 0.00
27,879 Intesa Sanpaolo SpA
69,072 0.00
844,425 Luxottica Group SpA
56,169,679 0.32
3,423,102 RAI Way SpA
18,423,843 0.11
2,223,613 Snam SpA*
9,225,021 0.05
24,826,141 Telecom Italia SpA/Milano
15,866,765 0.09
1,389,413 Telecom Italia SpA/Milano
779,017 0.01
24,656 UniCredit SpA 357,167 0.00
169,082,210 0.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本
3,113,600 Ajinomoto Co Inc*
52,996,256 0.31
164,800 Alfresa Holdings Corp*
4,145,099 0.02
127,500 Alpine Electronics Inc*
2,842,155 0.02
2,129,500 Asahi Kasei Corp*
31,326,071 0.18
3,246,300 Astellas Pharma Inc 55,137,739 0.32
706,400 Bridgestone Corp*
26,093,547 0.15
139,600 Canon Marketing Japan Inc*
2,961,957 0.02
167,800 COMSYS Holdings Corp*
4,565,832 0.03
625,100 Daicel Corp*
7,091,293 0.04
222,000 Daikin Industries Ltd*
28,389,877 0.16
3,800 Daiwa House Industry Co Ltd*
116,224 0.00
1,620,270 Denso Corp*
78,304,650 0.45
87,300 Dowa Holdings Co Ltd*
2,619,670 0.02
925,461 East Japan Railway Co*
83,980,969 0.48
8,500 Eisai Co Ltd
771,716 0.00
97,500 Exedy Corp 3,075,335 0.02
39,000 Fujitsu Ltd
286,187 0.00
670,000 GS Yuasa Corp* 3,313,569 0.02
291,200 Hino Motors Ltd*
3,074,807 0.02
221,900 Hitachi Chemical Co Ltd*
4,670,104 0.03
221,000 Hitachi Ltd
1,447,006 0.01
898,791 Hoya Corp*
52,700,200 0.30
16,300 Inpex Corp
178,733 0.00
2,111,900 Japan Airlines Co Ltd
76,333,742 0.44
198,000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd*
3,631,028 0.02
12,600 Japan Post Holdings Co Ltd
150,102 0.00
11,600 JFE Holdings Inc
254,550 0.00
13,000 Kajima Corp
93,859 0.00
152,300 Kamigumi Co Ltd*
3,100,842 0.02
4,100 Kansai Electric Power Co Inc/The
58,926 0.00
227,700 KDDI Corp*
6,043,642 0.04
11,200 Keyence Corp*
6,356,826 0.04
508,800 Kinden Corp* 8,049,515 0.05
3,200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd
125,915 0.00
3,700 Kirin Holdings Co Ltd
91,744 0.00
756,700 Koito Manufacturing Co Ltd* 46,916,019 0.27
209,900 Kuraray Co Ltd*
3,053,642 0.02
82,800 Kyudenko Corp*
3,160,905 0.02
120,700 Mabuchi Motor Co Ltd*
5,016,232 0.03
201,500 Maeda Road Construction Co Ltd
3,918,889 0.02
188,800 Medipal Holdings Corp*
3,818,427 0.02
13,000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp
116,854 0.00
6,775,300 Mitsubishi Electric Corp*
91,719,246 0.53
4,500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
167,565 0.00
6,500 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
108,700 0.00
14,600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
88,387 0.00
4,300 Mitsui & Co Ltd
71,890 0.00
2,500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc
77,050 0.00
474,640 Murata Manufacturing Co Ltd*
82,180,130 0.47
71/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本（続き）
214,000 Nichias Corp*
2,790,759 0.02
1,100 Nintendo Co Ltd
398,682 0.00
196,500 Nippo Corp
3,660,268 0.02
117,980 Nippon Telegraph & Telephone Corp
5,270,530 0.03
380,900 Nippon Television Holdings Inc
6,325,130 0.04
1,220,200 Nitto Denko Corp*
95,012,740 0.55
186,006 Okumura Corp*
5,665,541 0.03
8,100 Ono Pharmaceutical Co Ltd 213,456 0.00
5,500 Oracle Corp Japan*
463,111 0.00
7,700 Otsuka Holdings Co Ltd
362,120 0.00
44,200 Panasonic Corp
529,139 0.00
471,950 Rohm Co Ltd
42,720,626 0.25
215,500 Seino Holdings Co Ltd*
3,308,204 0.02
68,400 Seven & i Holdings Co Ltd
2,793,286 0.02
29,100 Shimamura Co Ltd*
2,697,144 0.02
783,294 Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
73,695,598 0.42
9,200 Shionogi & Co Ltd*
536,034 0.00
5,000 Shiseido Co Ltd
353,053 0.00
14,400 Sony Corp
824,974 0.00
99,000 Stanley Electric Co Ltd
3,435,360 0.02
3,329,810 Subaru Corp*
99,198,627 0.57
105,000 Sumitomo Chemical Co Ltd
597,942 0.00
7,480 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
295,744 0.00
83,600 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan*
3,810,117 0.02
1,518,648 Suzuki Motor Corp*
99,091,432 0.57
3,900 Taisei Corp
174,929 0.00
193,100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd
8,108,789 0.05
223,800 Toagosei Co Ltd
2,550,963 0.01
910,800 Toda Corp*
6,345,721 0.04
126,300 Toho Co Ltd/Tokyo*
3,886,856 0.02
2,177,656 Tokyo Gas Co Ltd*
51,746,481 0.30
576,600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*
4,626,122 0.03
2,294,900 Toray Industries Inc*
17,266,895 0.10
191,000 Toshiba Corp
572,285 0.00
877,023 Toyota Industries Corp*
49,785,436 0.29
277,100 TV Asahi Holdings Corp
5,169,133 0.03
1,153,480 Ube Industries Ltd
29,429,072 0.17
9,000 Unicharm Corp 295,005 0.00
600 Yakult Honsha Co Ltd
42,778 0.00
117,700 3,388,503 0.02
Yamato Kogyo Co Ltd*
1,432,232,208 8.25
リベリア
13,314 1,630,033 0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd*
ルクセンブルグ
3,261 98,193 0.00
ArcelorMittal
マレーシア
1,307,900 Malaysia Airports Holdings Bhd 2,975,758 0.02
72/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
メキシコ
355,596 Cemex SAB de CV
251,898 0.00
6,142 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
41,696 0.00
34,188 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 94,690 0.00
388,284 0.00
オランダ
1,173,214 ABN AMRO Group NV*
31,811,328 0.19
3,866,971 ING Groep NV*
52,452,851 0.30
2,689 Koninklijke DSM NV
281,945 0.00
3,491,972 Koninklijke Philips NV 156,228,139 0.90
240,774,263 1.39
ノルウェー
5,465 DNB ASA
112,058 0.00
36,483 Equinor ASA 940,440 0.01
1,052,498 0.01
パナマ
5,106 314,683 0.00
Carnival Corp
ポーランド
72,671 175,859 0.00
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
ポルトガル
230,641 Jeronimo Martins SGPS SA
3,473,117 0.02
2,193,194 12,577,560 0.07
NOS SGPS SA
16,050,677 0.09
シンガポール
30,212,850 CapitaLand Ltd
75,558,802 0.43
2,691,100 ComfortDelGro Corp Ltd
4,493,291 0.03
746,400 Genting Singapore Ltd
582,311 0.00
2,682,000 6,316,268 0.04
Singapore Telecommunications Ltd*
86,950,672 0.50
南アフリカ
11,031 MTN Group Ltd*
66,894 0.00
402 Naspers Ltd
89,652 0.00
257,329 Old Mutual Ltd
531,784 0.01
7,169 Tiger Brands Ltd 140,063 0.00
828,393 0.01
韓国
66,534 Coway Co Ltd
5,463,062 0.03
821,566 Doosan Bobcat Inc 26,274,757 0.15
787 E-MART Inc
151,652 0.00
13,329 Hana Financial Group Inc
511,295 0.00
27,960 Industrial Bank of Korea
374,257 0.00
5,864 KB Financial Group Inc
272,352 0.00
374,361 KT&G Corp
33,967,081 0.20
25,327 LG Chem Ltd
8,327,432 0.05
229 Lotte Chemical Corp
65,008 0.00
3,512 NCSoft Corp
1,222,567 0.01
28,653 POSCO 8,404,261 0.05
73/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
韓国（続き）
21,338 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)
761,010 0.00
951,490 Samsung Electronics Co Ltd
41,413,722 0.24
20,823 Shinhan Financial Group Co Ltd
815,598 0.01
3,302 SK Hynix Inc
246,208 0.00
938 SK Innovation Co Ltd
162,632 0.00
27,440 SK Telecom Co Ltd
6,470,825 0.04
37,843 S-Oil Corp
4,062,559 0.02
23,026 Woori Bank 337,173 0.00
139,303,451 0.80
スペイン
939 Amadeus IT Group SA
87,725 0.00
208,045 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1,305,437 0.01
71,022 CaixaBank SA 322,251 0.00
2,090,952 Cellnex Telecom SA*
53,970,227 0.31
27,989 540,848 0.00
Repsol SA
56,226,488 0.32
スウェーデン
11,201 Essity AB
292,096 0.00
31,678 Sandvik AB
556,749 0.01
35,625 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'
301,959 0.00
22,182 385,109 0.00
Volvo AB
1,535,913 0.01
スイス
408,483 Chubb Ltd
54,924,624 0.32
8,238 Cie Financiere Richemont SA
728,867 0.00
1,395,827 Nestle SA
117,129,604 0.68
7,494 Novartis AG
624,521 0.00
4,391 Roche Holding AG
1,092,937 0.01
215 SGS SA 566,322 0.00
2,431 Swatch Group AG/The
195,841 0.00
4,677 Swiss Re AG
421,238 0.00
4,725,387 73,745,192 0.43
UBS Group AG
249,429,146 1.44
台湾
4,088,000 Cathay Financial Holding Co Ltd
7,000,774 0.04
2,102,160 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
3,209,875 0.02
10,649,000 Chunghwa Telecom Co Ltd 37,617,335 0.22
6,302,000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd
15,018,928 0.09
1,416,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp
5,670,454 0.03
1,100,000 Formosa Petrochemical Corp
4,512,453 0.03
1,606,000 Formosa Plastics Corp
5,882,305 0.03
4,349,000 Fubon Financial Holding Co Ltd
7,207,035 0.04
2,519,500 Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6,603,280 0.04
2,016,000 Nan Ya Plastics Corp
5,605,287 0.03
105,000 Nanya Technology Corp
238,271 0.00
76,220 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
45,288 0.00
5,211,000 Taiwan Mobile Co Ltd
18,153,246 0.11
1,094,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,118,150 0.05
3,326,000 Uni-President Enterprises Corp
8,402,982 0.05
15,000 340,876 0.00
Yageo Corp
74/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
134,626,539 0.78
75/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
タイ
1,400,500 Advanced Info Service PCL
8,643,467 0.05
3,695,400 Intouch Holdings PCL
6,407,385 0.04
3,100,100 PTT Global Chemical PCL
7,743,137 0.04
456,900 Siam Cement PCL/The
6,309,763 0.04
1,869,600 Thai Oil PCL 4,812,515 0.03
33,916,267 0.20
トルコ
6,224 BIM Birlesik Magazalar AS
68,815 0.00
33,995 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
60,210 0.00
160,607 Turk Hava Yollari AO
399,752 0.00
100,869 61,388 0.00
Turkiye Is Bankasi AS
590,165 0.00
英国
7,058 Anglo American Plc
142,203 0.00
692 Aon Plc
99,828 0.00
12,194 Aviva Plc 77,219 0.00
111,086 Barclays Plc
253,347 0.00
58,176 Berkeley Group Holdings Plc
2,771,115 0.02
73,101 BP Plc
521,406 0.00
27,255 GlaxoSmithKline Plc
557,259 0.00
77,427 GW Pharmaceuticals Plc ADR*
11,265,628 0.07
7,002,924 HSBC Holdings Plc
61,038,388 0.35
26,151 Legal & General Group Plc
86,538 0.00
1,051,602 Liberty Global Plc 'A'*
28,603,574 0.17
9,182 Liberty Global Plc 'C'
241,303 0.00
86,011 National Grid Plc
910,863 0.01
1,751,500 NMC Health Plc*
89,312,737 0.51
4,501,628 Royal Dutch Shell Plc 'A'*
147,389,032 0.85
20,341 Royal Dutch Shell Plc 'A'*
665,812 0.00
1,029,934 Royal Dutch Shell Plc ADR
67,419,480 0.39
26,323 Royal Dutch Shell Plc 'B' 876,293 0.01
45,770,562 Vodafone Group Plc
97,797,505 0.56
816,308 Vodafone Group Plc ADR* 17,656,742 0.10
527,686,272 3.04
米国
41,239 AbbVie Inc
3,957,707 0.02
955,491 Acadia Healthcare Co Inc* 39,136,911 0.23
20,681 Adobe Systems Inc
5,500,526 0.03
64,241 AES Corp/VA
882,671 0.01
27,251 Aetna Inc
5,445,022 0.03
5,177 Agilent Technologies Inc 347,636 0.00
597,923 Air Products & Chemicals Inc
99,607,993 0.57
4,028 Alliance Data Systems Corp*
970,627 0.01
1,535 Allstate Corp/The
153,285 0.00
48,275 Ally Financial Inc
1,298,115 0.01
234,709 Alphabet Inc
288,635,740 1.66
830 Alphabet Inc 'A'
1,033,134 0.01
1,642,414 Altria Group Inc
96,688,912 0.56
112,358 Amazon.com Inc
226,502,492 1.31
25,188 American Tower Corp (Reit)
3,779,963 0.02
76/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
14,461 Ameriprise Financial Inc
2,051,148 0.01
23,301 Amgen Inc
4,664,627 0.03
2,527,610 Anadarko Petroleum Corp
161,640,660 0.93
569,552 Anthem Inc*
150,270,600 0.87
1,411,609 Apple Inc
321,635,111 1.85
4,060 Applied Materials Inc
175,514 0.00
21,624 Archer-Daniels-Midland Co
1,088,768 0.01
10,615 AT&T Inc 338,937 0.00
3,861 Automatic Data Processing Inc
562,857 0.00
5,114,245 Bank of America Corp
156,751,609 0.90
27,743 Bank of New York Mellon Corp/The
1,440,139 0.01
204,203 Baxter International Inc
15,055,887 0.09
40,272 Berkshire Hathaway Inc 'B'
8,452,287 0.05
131,601 Biogen Inc
46,469,629 0.27
17,502 Boeing Co/The
6,029,614 0.03
400 Booking Holdings Inc
779,496 0.00
19,193 Bristol-Myers Squibb Co
1,160,985 0.01
25,665 Capital One Financial Corp
2,532,879 0.01
12,027 Caterpillar Inc
1,677,887 0.01
2,127,155 Charles Schwab Corp/The*
107,251,155 0.62
507,241 Charter Communications Inc
158,563,537 0.91
26,570 Chevron Corp
3,146,685 0.02
8,038 Cigna Corp
1,521,352 0.01
64,417 Cisco Systems Inc
3,050,789 0.02
571,581 Citigroup Capital XIII (Pref)
15,518,424 0.09
1,065,225 Citigroup Inc
75,417,930 0.43
3,124,393 Cloudera Inc*
46,522,212 0.27
19,336 Cognizant Technology Solutions Corp
1,504,147 0.01
174,921 Colgate-Palmolive Co
11,590,265 0.07
5,673,801 Comcast Corp
209,306,519 1.21
21,052 Conagra Brands Inc
771,345 0.00
10,183 ConocoPhillips 744,377 0.00
5,986 Constellation Brands Inc 'A'
1,247,602 0.01
7,947 Corning Inc
265,748 0.00
6,785 Costco Wholesale Corp
1,570,524 0.01
28,140 CSX Corp
2,086,581 0.01
1,096 Cummins Inc
155,435 0.00
2,662,759 CVS Health Corp
199,147,746 1.15
3,332 Danaher Corp
343,129 0.00
9,411 Dell Technologies Inc Class V 904,491 0.01
28,990 Delta Air Lines Inc
1,695,625 0.01
36,084 Discover Financial Services
2,809,500 0.02
92,211 Dollar General Corp*
9,813,095 0.06
579,301 Domo Inc
13,497,713 0.08
2,386,794 DowDuPont Inc
167,910,958 0.97
3,715 DXC Technology Co
337,062 0.00
3,498 Eastman Chemical Co
340,530 0.00
34,696 eBay Inc 1,209,156 0.01
745,741 Edgewell Personal Care Co*
41,836,070 0.24
9,806 Edwards Lifesciences Corp
1,412,750 0.01
77/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
4,913 Electronic Arts Inc
561,949 0.00
5,377 Eli Lilly & Co
563,348 0.00
1,076 Entergy Corp
90,890 0.00
104,229 Equity Residential (Reit)
7,089,657 0.04
39,426 Exelon Corp
1,733,561 0.01
4,921 Expedia Group Inc
643,913 0.00
17,162 Express Scripts Holding Co
1,516,606 0.01
520,893 Exxon Mobil Corp 41,838,126 0.24
1,250,747 Facebook Inc 'A'
219,456,069 1.26
822 Fidelity National Information Services Inc
88,488 0.00
939,253 Fifth Third Bancorp
27,416,795 0.16
400,548 FleetCor Technologies Inc*
85,565,064 0.49
66,121 Fortune Brands Home & Security Inc
3,516,976 0.02
19,423 General Electric Co
250,168 0.00
9,296 General Motors Co
336,236 0.00
1,326,016 Gilead Sciences Inc
101,029,159 0.58
71,620 Global Payments Inc
8,895,920 0.05
627,874 GMAC Capital Trust I (Pref)
16,776,793 0.10
18,316 Goldman Sachs Group Inc/The
4,363,054 0.03
22,954 Halliburton Co
911,733 0.01
92,273 Hartford Financial Services Group Inc/The
4,622,877 0.03
700,107 HCA Healthcare Inc
92,414,124 0.53
21,288 Helmerich & Payne Inc
1,387,126 0.01
29,347 Hewlett Packard Enterprise Co
484,812 0.00
30,807 Home Depot Inc/The
6,164,481 0.04
2,660 Honeywell International Inc
423,179 0.00
61,040 HP Inc
1,498,532 0.01
2,589 Humana Inc
858,072 0.01
39,214 Huntsman Corp
1,202,693 0.01
6,590 Hyatt Hotels Corp 'A'
511,252 0.00
3,374 Illumina Inc
1,197,939 0.01
86,784 Intel Corp
4,175,178 0.02
170,210 International Business Machines Corp
24,934,063 0.14
18,486 Intuit Inc
4,026,066 0.02
872 Intuitive Surgical Inc
484,972 0.00
1,607,710 Johnson & Johnson
216,542,460 1.25
87,674 JPMorgan Chase & Co
10,001,850 0.06
22,168 Kinder Morgan Inc/DE 392,374 0.00
13,580 KLA-Tencor Corp
1,594,156 0.01
25,025 Kohl’s Corp
1,953,201 0.01
48,827 Kroger Co/The 1,520,717 0.01
744 Lam Research Corp
129,032 0.00
21,767 Las Vegas Sands Corp
1,429,439 0.01
9,179 Lear Corp
1,501,134 0.01
106,394 Liberty Broadband Corp 'A'*
8,658,344 0.05
457,256 Liberty Broadband Corp 'C'
37,225,211 0.21
381,517 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'
17,908,408 0.10
639,288 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'
30,123,251 0.17
92,501 Lowe’s Cos Inc
10,034,508 0.06
247,053 Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
48,386,565 0.28
78/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
289,997 Marathon Petroleum Corp
23,556,456 0.14
669,111 Marsh & McLennan Cos Inc
56,278,926 0.32
277,081 Masco Corp
10,576,182 0.06
84,014 Mastercard Inc
18,017,642 0.10
11,030 McDonald’s Corp
1,790,500 0.01
10,387 McKesson Corp
1,338,157 0.01
107,344 Merck & Co Inc
7,342,330 0.04
10,769 MetLife Inc 492,574 0.00
2,094,505 MGM Resorts International*
60,573,085 0.35
51,685 Micron Technology Inc
2,743,440 0.02
2,462,314 Microsoft Corp
276,320,877 1.59
118,940 Mondelez International Inc
5,072,791 0.03
2,220,117 Morgan Stanley
108,430,514 0.63
577,509 NextEra Energy Inc
99,140,970 0.57
570,482 NextEra Energy Partners LP (Unit)
27,810,998 0.16
4,491 Norfolk Southern Corp
780,491 0.00
15,542 NRG Energy Inc
548,788 0.00
15,589 Occidental Petroleum Corp
1,242,755 0.01
302,835 Oracle Corp
14,669,327 0.08
159,207 O’Reilly Automotive Inc
52,718,214 0.30
21,794 Packaging Corp of America
2,414,993 0.01
4,877 Paychex Inc
356,119 0.00
65,310 PepsiCo Inc
7,324,517 0.04
3,374,075 Pfizer Inc
139,619,224 0.80
14,788 Philip Morris International Inc
1,162,485 0.01
32,536 Phillips 66
3,817,774 0.02
126,068 Pioneer Natural Resources Co
21,911,879 0.13
1,279,739 Procter & Gamble Co/The
106,538,272 0.61
7,809 Prologis Inc (Reit)
526,405 0.00
18,054 Prudential Financial Inc
1,770,195 0.01
1,903,934 Pure Storage Inc
51,063,510 0.29
10,932 PVH Corp
1,559,286 0.01
1,975,978 QUALCOMM Inc
135,394,013 0.78
66,079 Raytheon Co
13,167,562 0.08
6,007 Red Hat Inc
877,082 0.01
16,292 Reinsurance Group of America Inc 'A'
2,319,166 0.01
9,298 Rockwell Automation Inc
1,672,524 0.01
20,648 Ross Stores Inc 1,963,831 0.01
308,681 Sempra Energy
36,152,719 0.21
2,046,923 Snap Inc*
22,495,684 0.13
982,984 St Joe Co/The 17,005,623 0.10
1,302,414 Starbucks Corp
69,457,739 0.40
16,299 State Street Corp
1,409,049 0.01
36,974 Stryker Corp*
6,195,363 0.04
927,759 SunTrust Banks Inc
67,837,738 0.39
20,641 Sysco Corp
1,528,879 0.01
6,436 Target Corp
560,061 0.00
1,534,536 Tenet Healthcare Corp*
50,256,054 0.29
245,112 TESARO Inc*
8,029,869 0.05
7,122 Texas Instruments Inc
804,216 0.00
79/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
24,762 Thermo Fisher Scientific Inc
5,900,785 0.03
52,491 Travelers Cos Inc/The
6,899,417 0.04
5,816 Union Pacific Corp
873,854 0.01
1,052,978 United Continental Holdings Inc*
91,777,562 0.53
14,884 United Rentals Inc
2,313,420 0.01
51,340 United Technologies Corp
6,790,742 0.04
66,543 UnitedHealth Group Inc
17,828,866 0.10
45,297 Valero Energy Corp 5,282,989 0.03
21,306 VeriSign Inc
3,362,939 0.02
418,112 Verizon Communications Inc
22,808,010 0.13
15,646 VF Corp
1,437,711 0.01
69,170 Visa Inc 'A'
10,166,607 0.06
349,138 Vistra Energy Corp*
8,190,777 0.05
8,681 VMware Inc
1,347,465 0.01
8,924 Vornado Realty Trust (Reit)
687,683 0.00
126,891 Walmart Inc
12,172,654 0.07
17,039 Walt Disney Co/The
1,908,368 0.01
9,625 Waste Management Inc
872,506 0.01
18,105 Waters Corp
3,433,794 0.02
3,152,455 Wells Fargo & Co
183,520,168 1.06
5,059 Wells Fargo & Co (Pref)
6,547,206 0.04
221,414 Welltower Inc (Pref)
13,681,171 0.08
1,304,634 Western Digital Corp
82,231,081 0.47
32,050 Weyerhaeuser Co (Reit)
1,116,942 0.01
5,950,615 Williams Cos Inc/The*
175,900,179 1.01
27,868 Wyndham Destinations Inc*
1,230,372 0.01
16,190 Xcel Energy Inc
786,834 0.00
7,794 Yum China Holdings Inc
301,316 0.00
10,440 Yum! Brands Inc
903,269 0.01
10,812 Zoetis Inc
971,350 0.01
9,494,876 Zynga Inc 'A' 39,308,787 0.23
6,047,834,013 34.85
普通／優先株式（証券）合計
10,917,064,147 62.91
80/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
EUR 14,606,000 Argentine Republic Government
International Bond 3.375% 15/1/2023
13,640,333 0.08
EUR 2,452,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.25% 15/1/2028
2,050,912 0.01
USD 49,925,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.875% 11/1/2028*
35,946,000 0.21
USD 20,712,000 Argentine Republic Government
International Bond 6.875% 26/1/2027
16,113,936 0.09
USD 29,635,000 Argentine Republic Government
International Bond 7.5% 22/4/2026
24,374,788 0.14
EUR 29,675,811 Argentine Republic Government
30,088,049 0.18
International Bond 7.82% 31/12/2033
122,214,018 0.71
オーストラリア
AUD 52,334,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
37,161,431 0.21
USD 25,000,000 18,606,875 0.11
Quintis Ltd 8.75% 1/8/2023
55,768,306 0.32
カナダ
CAD 41,102,000 Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021 30,454,633 0.18
ケイマン諸島
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd (Restricted)
(Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)
159,000 0.00
USD 26,345,624 Nile Delta Sukuk Ltd FRN 31/10/2020 24,461,914 0.14
24,620,914 0.14
チリ
USD 15,094,724 Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8%
590,355 0.00
31/12/2018
フランス
USD 13,068,000 12,429,687 0.07
Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023
ドイツ
EUR 117,215,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
139,274,543 0.80
0.5% 15/2/2028*
イタリア
USD 6,940,000 Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303%
6,946,246 0.04
30/5/2024
日本
JPY 11,205,500,000 Japan Government Two Year Bond 0.1%
15/10/2018 101,152,894 0.58
JPY 11,799,050,000 Japan Treasury Discount Bill 10/9/2018
(Zero Coupon)
106,487,222 0.62
JPY 7,362,300,000 Japan Treasury Discount Bill 1/10/2018
66,451,832 0.38
(Zero Coupon)
274,091,948 1.58
81/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 11,992,000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
11,905,807 0.07
USD 10,510,000 Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 1/4/2021
10,667,650 0.06
USD 3,464,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024 3,654,520 0.02
26,227,977 0.15
メキシコ
MXN 8,305,101 Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021
41,996,926 0.24
MXN 11,659,366 Mexican Bonos 6.5% 9/6/2022
58,348,658 0.34
MXN 11,798,610 Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018
61,802,867 0.35
USD 7,759,000 Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022 8,253,636 0.05
170,402,087 0.98
オランダ
EUR 24,900,000 Bayer Capital Corp BV 5.625% 22/11/2019
27,736,438 0.16
USD 3,441,000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 9/11/2022
3,452,003 0.02
USD 6,105,000 ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual) 6,071,422 0.04
37,259,863 0.22
シンガポール
SGD 12,500,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023 9,179,990 0.05
スイス
USD 7,995,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%
8,027,608 0.05
24/9/2025
英国
USD 12,206,000 HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
12,033,023 0.07
USD 23,772,000 HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024
(Perpetual) 23,772,000 0.14
GBP 12,707,000 Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual) 28,313,189 0.16
64,118,212 0.37
米国
USD 5,765,000 Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
5,987,203 0.03
USD 7,858,000 Ally Financial Inc 3.5% 27/1/2019
7,875,680 0.05
USD 8,095,000 American Express Co FRN 15/3/2020
(Perpetual) 8,196,187 0.05
USD 26,160,000 American Express Co 3.7% 3/8/2023
26,295,116 0.15
USD 7,355,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5%
12/1/2024 7,325,970 0.04
USD 12,117,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4%
13/4/2028 12,108,979 0.07
USD 20,595,000 Apple Inc 3.2% 11/5/2027
20,053,537 0.12
USD 21,432,000 Apple Inc 3.35% 9/2/2027
21,152,902 0.12
USD 12,219,000 AT&T Inc 3.6% 17/2/2023
12,182,966 0.07
USD 2,447,000 AvalonBay Communities Inc 3.5% 15/11/2024
2,442,576 0.01
USD 5,682,000 Bank of America Corp FRN 21/7/2021
5,582,494 0.03
USD 12,219,000 Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
12,120,692 0.07
USD 6,560,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
6,491,648 0.04
82/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 9,807,000 Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
9,557,971 0.05
USD 11,897,000 Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021
11,758,263 0.07
USD 5,227,000 Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024
5,064,380 0.03
USD 7,577,000 Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023
7,404,487 0.04
USD 27,586,000 Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)
28,341,856 0.16
USD 11,178,000 Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)
11,583,202 0.07
USD 11,828,000 Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020
11,739,048 0.07
USD 7,418,000 Comcast Corp 2.75% 1/3/2023 7,230,536 0.04
USD 48,219,000 CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
48,236,503 0.28
USD 6,584,000 eBay Inc 2.75% 30/1/2023
6,360,332 0.04
USD 6,615,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/5/2021
6,697,687 0.04
USD 6,019,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/5/2022
5,973,857 0.03
USD 3,666,000 Enterprise Products Operating LLC 3.35%
15/3/2023 3,639,341 0.02
USD 3,671,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9%
15/2/2024 3,713,303 0.02
USD 5,041,000 General Motors Financial Co Inc 3.45%
10/4/2022 4,956,783 0.03
USD 12,221,000 Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022
12,210,857 0.07
USD 13,031,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
(Perpetual) 13,389,352 0.08
USD 12,221,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023
11,892,060 0.07
USD 2,070,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625%
15/6/2021 2,235,600 0.01
USD 3,102,000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 4.25%
15/6/2023 3,197,717 0.02
USD 9,197,000 Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)
9,334,955 0.05
USD 9,422,000 NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
9,563,330 0.05
USD 7,007,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
7,471,214 0.04
USD 4,655,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
4,871,271 0.03
USD 5,172,000 QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023 4,984,743 0.03
USD 7,333,000 QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024
7,032,021 0.04
USD 3,421,000 Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
3,396,894 0.02
USD 3,300,000 Sempra Energy 2.875% 1/10/2022
3,216,883 0.02
USD 2,496,000 Sherwin-Williams Co/The 2.25% 15/5/2020
2,462,409 0.01
USD 4,888,000 Simon Property Group LP 2.75% 1/6/2023
4,747,382 0.03
USD 12,208,000 Starbucks Corp 3.1% 1/3/2023
12,055,632 0.07
USD 3,357,000 Synchrony Financial 3.75% 15/8/2021
3,351,196 0.02
USD 105,000,000 United States Treasury Bill 6/9/2018 (Zero
Coupon) 104,967,607 0.60
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 13/9/2018
(Zero Coupon)
99,931,000 0.58
USD 80,000,000 United States Treasury Bill 20/9/2018
(Zero Coupon)
79,914,720 0.46
USD 155,000,000 United States Treasury Bill 27/9/2018
(Zero Coupon)
154,776,335 0.89
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 4/10/2018
(Zero Coupon)
99,817,950 0.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 18/10/2018
(Zero Coupon)
99,737,350 0.57
USD 35,015,100 United States Treasury Note/Bond 1.125%
31/7/2021* 33,484,557 0.19
USD 349,050,000 United States Treasury Note/Bond 2.5%
30/6/2020* 348,211,463 2.01
USD 743,864,100 United States Treasury Note/Bond 2.625%
30/6/2023* 739,970,433 4.26
USD 285,628,700 United States Treasury Note/Bond 2.75%
30/4/2023* 285,740,272 1.65
USD 172,768,400 United States Treasury Note/Bond 2.75%
31/5/2023* 172,883,129 1.00
USD 887,771,500 United States Treasury Note/Bond 2.75%
31/7/2023 888,118,281 5.12
USD 183,935,500 United States Treasury Note/Bond 2.75%
15/2/2028*† 182,455,393 1.05
USD 350,410,400 United States Treasury Note/Bond 2.875%
31/5/2025† 352,025,575 2.03
USD 528,117,000 United States Treasury Note/Bond 2.875%
31/7/2025† 530,633,805 3.06
USD 229,918,000 United States Treasury Note/Bond 2.875%
15/8/2028 230,582,606 1.33
USD 12,221,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/6/2023
12,304,366 0.07
USD 3,245,000 USB Capital IX FRN 1/10/2018 (Perpetual)
2,912,387 0.02
USD 9,776,000 Verizon Communications Inc 3.125%
16/3/2022 9,709,577 0.06
USD 2,444,000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
2,395,903 0.01
USD 15,930,000 Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023 15,987,428 0.09
4,882,047,152 28.13
債券合計
5,863,653,539 33.79
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引され
16,988,026,589 97.90
ている譲渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）
ケイマン諸島
609 － 0.00
Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**
香港
3,070,664 17,082,124 0.10
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd**
米国
319,189 Domo Inc (Pref)** 7,195,478 0.04
1,658,429 Dropbox Inc** 44,362,976 0.26
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)** 5,120,141 0.03
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)** 11,217,756 0.06
107,909 Lookout** 17,265 0.00
1,919,121 Lookout, Series } (Pref)** 15,698,410 0.09
4,980 NCB Warrant Holding － 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)** 18,964,376 0.11
2,003,248 Uber Technologies Inc Npv (Pref)** 80,129,920 0.46
182,706,322 1.05
普通／優先株式（証券）合計
199,788,446 1.15
債券
ケイマン諸島
CNY 103,700,000 Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
－ 0.00
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5%
2 0.00
13/11/2014**
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero
－ 0.00
Coupon)**
債券合計
2 0.00
その他の譲渡性のある有価証券合計
199,788,448 1.15
ポートフォリオ合計
17,187,815,037 99.05
その他の純資産 165,483,701 0.95
純資産合計（米ドル）
17,353,298,738 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表しま
す。※
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国為替予約取引明細表
2018年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
BRL 185,181,929 USD 44,418,000 UBS 6/9/2018 332,136
USD 44,418,000 BRL 171,604,501 BNP Paribas
6/9/2018 2,948,918
USD 107,764,323 JPY 11,799,050,000 Barclays 10/9/2018 1,234,618
GBP 58,172,000 USD 77,831,925 Deutsche Bank
14/9/2018 (2,360,833)
GBP 58,166,000 USD 77,624,039 Deutsche Bank
21/9/2018 (2,139,219)
SEK 384,285,891 EUR 37,198,000 Goldman Sachs
21/9/2018 (1,127,046)
GBP 58,173,000 USD 77,645,388 Goldman Sachs 28/9/2018 (2,129,970)
SEK 378,855,262 EUR 36,677,000 Barclays 28/9/2018 (1,115,876)
USD 66,889,927 JPY 7,362,300,000 Bank of America
1/10/2018 320,049
GBP 57,968,000 USD 77,416,287 JP Morgan
5/10/2018 (2,145,100)
ZAR 718,507,000 USD 53,485,015 Citibank 19/10/2018 (4,869,928)
USD 28,957,241 AUD 38,956,000 Credit Suisse 25/10/2018 847,976
NOK 273,851,000 USD 33,637,757 JP Morgan
26/10/2018 (750,657)
GBP 33,674,000 USD 43,373,998 Bank of America
15/11/2018 432,778
GBP 32,387,000 USD 41,891,548 Morgan Stanley
16/11/2018 242,735
GBP 32,464,000 USD 41,618,536 Barclays 16/11/2018 615,921
USD 42,591,000 BRL 179,077,011 (305,048)
UBS 6/12/2018
(9,968,546)
未実現純損失
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 268,342,223 USD 198,919,011 14/9/2018 (5,312,654)
BNY Mellon 102,117
USD 12,003,139 AUD 16,495,049 14/9/2018
(5,210,537)
未実現純損失
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 37,546,134 USD 37,811,639 14/9/2018 973,952
BNY Mellon (23,184)
USD 951,950 CHF 943,971 14/9/2018
950,768
未実現純利益
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 22,677,386 USD 3,315,442 14/9/2018 (3,187)
BNY Mellon (191)
USD 45,511 CNY 312,899 14/9/2018
(3,378)
未実現純損失
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 2,388,157,510 USD 2,776,342,370 14/9/2018 4,844,469
BNY Mellon (1,151,479)
USD 65,329,976 EUR 57,087,141 14/9/2018
3,692,990
未実現純利益
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 116,355,540 USD 149,863,572 14/9/2018 1,093,089
BNY Mellon (51,976)
USD 4,405,372 GBP 3,435,676 14/9/2018
1,041,113
未実現純利益
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 170,858,567 USD 21,787,428 14/9/2018 (15,961)
BNY Mellon 383
USD 1,603,632 HKD 12,582,011 14/9/2018
(15,578)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 5,115,498,408 USD 46,176,162 14/9/2018 22,936
BNY Mellon 1,487
USD 848,536 JPY 93,791,237 14/9/2018
24,423
未実現純利益
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 51,977,042 USD 14,138,214 14/9/2018 (34,790)
BNY Mellon (3,870)
USD 337,232 PLN 1,257,109 14/9/2018
(38,660)
未実現純損失
SGD Hedged Share Class
SGD 215,786,945 USD 158,288,677 BNY Mellon 14/9/2018 (930,652)
BNY Mellon (6,103)
USD 2,844,468 SGD 3,909,028 14/9/2018
(936,755)
未実現純損失
未実現純損失合計
(10,464,160)
（米ドル原資産エクスポージャー－4,505,850,188米ドル）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
先物取引明細表
2018年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクス 未実現利益／
ポージャー （損失）
（米ドル）
（米ドル）
(3) S&P/TSX 60 Index September 2018
CAD 446,901 (7,799)
(83) CAC 40 10 Euro September 2018
EUR 5,229,317 (115,424)
(8,884) EURO STOXX 50 Index September 2018
EUR 351,301,956 7,176,827
317 Hang Seng Index September 2018
HKD 21,842,995 (355,279)
124 Hang Seng Index September 2018
HKD 21,891,861 (235,942)
21 Nikkei 225 (Yen) September 2018
JPY 2,158,657 (15,839)
1,906 SGX Nifty 50 Index September 2018
USD 44,754,786 (196,534)
332 S&P 500 E-Mini Index September 2018
USD 48,152,450 (85,762)
(322) September 2018 49,359,380 (3,059,327)
NASDAQ 100 E-Mini Index
USD
合計
545,138,303 3,104,921
スワップ明細表
2018年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (35,504,067) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.29.V1; Credit
and receives Fixed 5%
Suisse 20/12/2022 (86,742) 2,520,834
CS JPY (11,205,500,000) Fund pays USD 2.012% Fixed;
Bank of
and receives JPY 0.1% Fixed
America 15/10/2018 7,099,856 7,099,856
IRS EUR 64,903,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.8404%
Barclays 15/2/2028 (134,983) (134,983)
IRS EUR 64,899,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.8406%
Barclays 15/2/2028 (136,381) (136,381)
IRS CAD 297,430,000 Fund receives Fixed 2.6163%;
and pays Floating CAD CDOR 6 Goldman
Month Sachs 23/8/2028 (39,248) (39,248)
IRS GBP 157,670,000 Fund receives Floating GBP
LIBOR 6 Month; and pays Fixed Goldman
1.553% Sachs 23/8/2028 (191,376) (191,376)
IRS USD 542,181,074 Fund receives Fixed 2.94%;
and pays Floating USD LIBOR 3 Merrill
Month Lynch 18/7/2025 1,365,752 1,365,752
IRS USD 121,838,444 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays Fixed Merrill
2.94175% Lynch 18/7/2050 (477,528) (477,528)
IRS USD 230,972,848 Fund receives Fixed 2.3895%;
and pays Floating USD LIBOR 3
Month UBS 7/3/2023 (4,506,907) (4,506,907)
IRS EUR 204,410,970 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.4205%
UBS 7/3/2023 (2,276,128) (2,276,128)
IRS USD 255,051,239 Fund receives Fixed 2.311%;
and pays Floating USD LIBOR 3
Month UBS 14/6/2023 (6,175,208) (6,175,208)
IRS EUR 204,522,220 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.345%
UBS 14/6/2023 (1,099,690) (1,099,690)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
IRS USD 138,363,000 Fund receives Fixed 2.694%;
and pays Floating USD LIBOR 3
Month UBS 25/7/2028 (2,364,551) (2,364,551)
Fund receives Floating EUR
IRS EUR 97,097,000
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 1.092%
UBS 25/7/2028 (2,503,312) (2,503,312)
TRS USD 292,250 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 18 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 21/12/2018 2,148,037 2,148,037
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 20 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 645,396 601,801
TRS JPY 400,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 20 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 302,787 264,248
TRS JPY 450,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 20 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 350,909 307,432
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 20 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 225,539 203,619
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 20 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 1,311,483 1,129,660
TRS USD 144,750 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 1,954,125 1,954,125
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 21 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 1,293,764 1,109,598
TRS JPY 860,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 21 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 509,483 515,356
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 21 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 229,495 207,807
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI Dividend
December 21 + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 529,369 517,034
TRS USD 116,500 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 20 +
Goldman
0bps; and pays Fixed 0% 1,342,663 1,342,663
Sachs 18/12/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,658,275,097米ドル）
(683,396) 1,382,510
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
CS:通貨スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
コール Russell 2000 Bank of
35,928
USD 1,700
Index America 21/12/2018 635,788 2,781,883
47,901 コール Russell 2000 Bank of
USD 1,700
Index America 15/3/2019 1,175,790 4,837,342
12,136,714 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 191.28
America 13/12/2019 (641,611) 890,745
83,791 プット S&P 500 Index USD 2,700
Barclays 18/1/2019 (1,587,633) 3,439,827
286,386 コール EURO STOXX Banks EUR 136.97
Barclays 19/3/2021 (2,268,236) 614,983
16,191,686 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 194.0398
Paribas 13/3/2020 (1,239,600) 1,221,827
581,323 コール Halliburton Co USD 50
Citibank 17/1/2020 (1,286,432) 1,204,020
363,159 コール EURO STOXX Banks EUR 131.8833
Citibank 19/6/2020 (2,433,593) 598,369
6,554 コール SX5E Index Link Deutsche
EUR 3,426.55
Bank 21/9/2018 (2,186,773) 202,592
274,083 コール EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 136.56
Bank 16/4/2021 (2,386,077) 613,028
240,088 コール KOSPI 200 Index Goldman
USD 302.5
Sachs 14/3/2019 360,481 1,879,518
191,715 プット S&P 500 Index Morgan
USD 2,741.305
Stanley 21/12/2018 (6,736,518) 7,258,677
3,397,244 コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,785
Stanley 8/3/2019 (141,319) 1,093,733
23,052,779 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 191.2806
Stanley 13/12/2019 (1,671,949) 1,691,870
622,086 コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 4,756.3349 13/3/2020 (882,113) 1,064,962
14,369,879 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 192.0414
Stanley 10/4/2020 (1,002,433) 1,186,378
503,897 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,816.24
Stanley 11/9/2020 (482,824) 940,737
502,454 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,894.869
Stanley 11/12/2020 (855,878) 880,399
コール Societe
220,742 EURO STOXX Banks
EUR 117.5677
Generale 20/3/2020 (1,030,383) 936,163
479,449 コール Chevron Corp USD 125
UBS 18/1/2019 (151,183) 1,277,575
325,967 コール Exxon Mobile
USD 95
Corp UBS 18/1/2019 (532,594) 54,146
471,836 コール Schlumberger Ltd USD 90
UBS 18/1/2019 (1,886,496) 15,003
1,039,659 コール Total SA USD 60
UBS 18/1/2019 2,990,350 4,549,839
コール
1,525,598 BP Plc USD 52
UBS 21/6/2019 (1,633,962) 602,680
803,446 コール ConocoPhillips USD 75
UBS 21/6/2019 1,174,868 4,644,549
705,644 コール Occidental
Petroleum Corp USD 92.5
UBS 21/6/2019 (1,837,645) 1,022,171
870,829 コール Royal Dutch
Shell Plc USD 77
UBS 21/6/2019 (946,182) 574,171
1,027,582 コール Suncor Energy
USD 45
Inc UBS 21/6/2019 (338,886) 1,649,390
1,142,009 コール Facebook Inc USD 190
UBS 17/1/2020 (6,121,103) 23,324,951
295,897 コール EURO STOXX Banks EUR 134.9208
(2,549,915) 624,897
UBS 18/6/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－733,340,677米ドル）
(36,494,061) 71,676,425
91/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売建オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
プット Russell 2000 Bank of
(29,939)
USD 1,600
Index America 21/12/2018 667,273 (559,337)
(47,901) コール Russell 2000 Bank of
USD 1,900
Index America 15/3/2019 (151,045) (630,055)
(27,543) プット S&P 500 Index Bank of
USD 2,600
America 15/3/2019 977,209 (1,171,420)
(12,136,714) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 221.29
America 13/12/2019 283,160 (323,216)
(12,136,714) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 156.59
America 13/12/2019 (143,960) (1,078,276)
(121,847) コール Apple Inc USD 160
Barclays 18/1/2019 (6,672,295) (8,414,707)
(269,863) コール DowDuPont Inc USD 70
Barclays 18/1/2019 459,198 (1,099,261)
(58,875) コール Fleetcor
Technologies Inc USD 180
Barclays 18/1/2019 (1,253,907) (2,172,357)
(215,950) コール Microsoft Corp USD 90
Barclays 18/1/2019 (3,366,990) (5,072,996)
(83,791) コール S&P 500 Index USD 2,950
Barclays 18/1/2019 (2,491,710) (5,498,969)
(190,924) プット EURO STOXX Banks EUR 110.23
Barclays 19/3/2021 (2,105,263) (5,129,941)
(16,191,686) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP JPY
Bank Index
Paribas 155.7984 13/3/2020 (202,188) (1,630,325)
(16,191,686) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP JPY
Bank Index
Paribas 237.4745 13/3/2020 446,105 (337,968)
(48,628) コール Charter
Communications
USD 305
Inc Citibank 21/12/2018 (506,170) (1,152,922)
(92,426) コール Charter
Communications
USD 315
Inc Citibank 21/12/2018 (484,259) (1,713,524)
(527,000) コール Comcast Corp USD 36.25
Citibank 18/1/2019 (125,655) (1,300,865)
(581,323) プット Halliburton Co USD 35
Citibank 17/1/2020 (538,333) (1,528,912)
(581,323) コール Halliburton Co USD 57.5
Citibank 17/1/2020 618,256 (618,604)
(242,107) プット EURO STOXX Banks EUR
Citibank 106.0239 19/6/2020 (2,363,498) (4,962,330)
(363,159) コール EURO STOXX Banks EUR
Citibank 161.6218 19/6/2020 507,256 (120,689)
(155,209) コール United
Continental
Deutsche
Holdings inc USD 75
Bank 18/1/2019 (1,503,103) (2,242,830)
(91,360) プット EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 118.81
Bank 16/4/2021 (1,187,047) (3,186,428)
(91,360) プット EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 99.04
Bank 16/4/2021 (715,982) (1,715,673)
(240,088) プット KOSPI 200 Index Goldman
USD 270
Sachs 14/3/2019 316,713 (766,084)
(240,088) コール KOSPI 200 Index Goldman
USD 327.5
Sachs 14/3/2019 (67,626) (371,577)
コール Fifth Third Morgan
(872,056)
USD 34
Bancorp Stanley 16/11/2018 750,578 (86,596)
(81,389) コール S&P 500 Index Morgan USD
Stanley 2,965.085 21/12/2018 (2,230,512) (3,619,163)
(191,715) プット S&P 500 Index Morgan USD
Stanley 2,517.525 21/12/2018 3,131,753 (3,194,842)
92/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(3,397,244) プット TOPIX Index Morgan
JPY 1,600
Stanley 8/3/2019 27,052 (928,377)
(3,397,244) コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,950
Stanley 8/3/2019 57,903 (161,485)
(23,052,779) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 156.5876 13/12/2019 (85,034) (2,047,917)
(23,052,779) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 221.2854 13/12/2019 964,982 (614,019)
(622,086) コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 5,679.8951 13/3/2020 448,186 (314,857)
(622,086) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,832.7747 13/3/2020 (25,075) (1,409,078)
(14,369,879) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 157.8162 10/4/2020 (252,547) (1,615,902)
(14,369,879) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 233.8722 10/4/2020 434,622 (356,129)
(335,931) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,820.96 11/9/2020 (98,566) (963,620)
(334,969) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,786.5967 11/12/2020 (18,477) (1,049,900)
(147,163) プット EURO STOXX Banks Societe EUR
Generale 100.7723 20/3/2020 (240,129) (2,025,824)
(220,742) コール EURO STOXX Banks Societe EUR
Generale 158.9964 20/3/2020 100,536 (80,326)
(325,967) プット Exxon Mobile
USD 60
Corp UBS 18/1/2019 473,338 (48,209)
(126,068) コール Pioneer Natural
Resources Co USD 165
UBS 18/1/2019 (256,046) (2,289,523)
(471,836) プット Schlumberger Ltd USD 60
UBS 18/1/2019 540,302 (993,165)
(1,525,598) コール BP Plc USD 59
UBS 21/6/2019 339,966 (141,099)
(803,446) コール ConocoPhillips USD 85
UBS 21/6/2019 (827,442) (1,876,261)
(705,644) コール Occidental
Petroleum Corp USD 105
UBS 21/6/2019 546,257 (238,316)
(870,829) コール Royal Dutch
Shell Plc USD 87.5
UBS 21/6/2019 139,190 (112,121)
(1,027,582) コール Suncor Energy
USD 50
Inc UBS 21/6/2019 (61,347) (654,927)
(1,142,009) コール Facebook Inc USD 220
UBS 17/1/2020 2,146,152 (13,457,057)
(1,142,009) プット Facebook Inc USD 155
UBS 17/1/2020 (1,051,379) (13,998,395)
(194,662) プット EURO STOXX Banks EUR
(2,045,625) (5,185,268)
UBS 106.3798 18/6/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－883,239,036米ドル）
(16,695,223) (110,261,642)
シンセティック・キャップ・オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現損失 時価
プット （米ドル） （米ドル）
372,979,000 コール USD - 5 Year
Constant Goldman
Maturity Swap USD 0.6 (1,143,795) 8
Sachs 6/11/2018
合計（米ドル原資産エクスポージャー－372,979,000米ドル）
(1,143,795) 8
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＦＤ取引明細表
2018年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
オーストラリア
(48,672) (247,823)
Insurance Australia Group Ltd JP Morgan
(247,823)
バミューダ
(246,000) Alibaba Health Information Technology Ltd
Citibank (19,121)
(4,000) Alibaba Health Information Technology Ltd JP Morgan
149
(146,000) Beijing Enterprises Water Group Ltd JP Morgan
(7,008)
(2,000) Brilliance China Automotive Holdings Ltd JP Morgan
206
(26,800) 3,286
China Gas Holdings Ltd
JP Morgan
(22,488)
カナダ
(10,183) Alimentation Couche-Tard Inc 'B' JP Morgan
(5,117)
(134,722) Cenovus Energy Inc JP Morgan
24,207
(415) Fairfax Financial Holdings Ltd JP Morgan
596
(19,393) 14,780
Saputo Inc JP Morgan
34,466
ケイマン諸島
(3,357) 58.Com Inc Citibank (3,827)
(18,218) Huazhu Group Ltd
Citibank (19,584)
(3,790) Netease Inc
Citibank 53,969
(84,951) Vipshop Holdings Ltd
Citibank 31,857
(16,500) AAC Technologies Holdings Inc JP Morgan
(547)
(1,602) Autohome Inc JP Morgan
(6,088)
(80,000) China State Construction International
Holdings Ltd JP Morgan
348
(10,583) Ctrip.Com International JP Morgan
8,683
(15,920) Huazhu Group Ltd JP Morgan
22,407
(77,000) Sunny Optical Technology Group Co Ltd JP Morgan
(34,978)
(17,906) TAL Education Group JP Morgan
11,682
(90,817) Vipshop Holdings Ltd JP Morgan
25,247
(10,000) Wuxi Biologics Cayman Inc 1,284
JP Morgan
90,453
中国
(141,200) China International Capital Corp Ltd 'H'
Citibank (12,440)
(55,200) (2,170)
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' JP Morgan
(14,610)
デンマーク
(9,282) 2,467
Orsted A/S
Citibank
2,467
フィンランド
(4,409) Kone OYJ 'B'
Citibank 2,332
(8,205) Kone OYJ 'B' (5,269)
JP Morgan
(2,937)
フランス
(18,406) Electricite de France SA JP Morgan
(2,481)
(54,516) 250,392
Pernod Ricard SA JP Morgan
247,911
94/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
ドイツ
(5,899) Daimler AG
Citibank 7,532
(717) Volkswagen AG
Citibank (884)
(11,978) Daimler AG JP Morgan (14,246)
(6,011) Deutsche Bank AG JP Morgan
2,149
(22,582) thyssenkrupp AG JP Morgan
(4,795)
(141) Volkswagen AG JP Morgan
799
(3,475) (5,964)
Volkswagen AG
JP Morgan
(15,409)
香港
(30,000) BYD Electronic International Co Ltd
Citibank 611
(169,000) China Everbright International Ltd
Citibank 3,350
(126,000) Lenovo Group Ltd (998)
JP Morgan
2,963
日本
(1,500) LINE Corp Citibank (2,775)
(9,900) Daiichi Sankyo Co Ltd JP Morgan
(6,442)
(1,400) FANUC Corp JP Morgan
2,471
(4,200) Komatsu Ltd JP Morgan
(2,500)
(2,100) LINE Corp JP Morgan (8,113)
(8,600) Makita Corp JP Morgan
(7,349)
(13,900) Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(17,862)
(14,800) Renesas Electronics Corp JP Morgan
378
(1,500) SoftBank Group Corp JP Morgan
(7,175)
(490,700) SUMCO Corp JP Morgan
(262,324)
(246,300) (180,123)
Yaskawa Electric Corp JP Morgan
(491,814)
ジャージー
(2,145) Aptive Plc JP Morgan
7,319
(2,912) Shire Plc (3,330)
JP Morgan
3,989
韓国
(8,166) LG Display Co Ltd
Citibank 759
(646) Amorepacific Corp JP Morgan
(3,469)
(1,087) Hyundai Glovis Co Ltd JP Morgan
3,653
(4,749) LG Display Co Ltd JP Morgan
6,072
(559) Lotte Corp JP Morgan
82
(429) NAVER Corp JP Morgan (2,673)
(7,511) Netmarble Corp JP Morgan
20,261
(958) Samsung SDI Co Ltd (15,299)
JP Morgan
9,386
メキシコ
(15,952) Grupo Mexico SAB de CV
Citibank (842)
(10,945) Grupo Televisa SAB
Citibank 1,475
(2,803) (310)
Industrias Penoles SAB de CV
Citibank
323
オランダ
(7,466) Mylan NV
Citibank (4,385)
(280,097) (16,806)
Lyondellbasell Industries JP Morgan
(21,191)
95/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
スペイン
(44,678) Bankia SA 1,884
Citibank
1,884
スウェーデン
(26,229) 17,939
Hennes & Mauritz AB
Citibank
17,939
台湾
(83,000) ASE Technology Holding Co Ltd JP Morgan
(5,313)
(14,000) Delta Electronics Inc JP Morgan
(8,139)
(3,000) (3,109)
Largan Precision Co Ltd
JP Morgan
(16,561)
英国
(11,203) British American Tobacco Plc Citibank 47,570
(1,736) 3,432
Reckitt Benckiser Group Plc
JP Morgan
51,002
米国
(18,419) Baker Hughes Co
Citibank (16,761)
(631) Crown Castle Intl Corp
Citibank (1,748)
(8,023) Digital Realty Trust Inc
Citibank (16,596)
(1,259) Dollar Tree Inc
Citibank 15,913
(12,414) Edison International
Citibank 11,323
(488) Equinix Inc
Citibank (1,762)
(4,017) Freeport-McMoRan Inc
Citibank 1,326
(6,857) General Mills Inc
Citibank (3,566)
(7,416) Hess Corp
Citibank (16,019)
(23,126) Hormel Foods Corp
Citibank (15,330)
(4,328) Incyte Corp Citibank (8,179)
(4,418) Molson Coors Brewing Co
Citibank 5,567
(11,656) National Oilwell Varco Inc
Citibank (18,744)
(2,131) Netflix Inc
Citibank (52,540)
(60,010) Newell Brands Inc
Citibank 14,513
(2,174) Regeneron Pharmaceuticals
Citibank (54,489)
(6,082) Rockwell Collins Inc Citibank 1,399
(1,807) Sherwin-Williams Co Citibank (33,411)
(1,688) T Rowe Price Group Inc
Citibank 2,660
(3,543) TD Ameritrade Holding Corp
Citibank (5,385)
(8,638) Analog Devices Inc JP Morgan
(23,798)
(429) Autozone Inc JP Morgan
3,832
(11,100) Baker Hughes Co JP Morgan
(1,855)
(1,001) Concho Resources Inc JP Morgan
(871)
(642) Crown Castle Intl Corp JP Morgan
(1,898)
(156) Equinix Inc JP Morgan
(186)
(92,339) Estee Lauder Companies JP Morgan
(554,034)
(2,748) Freeport-McMoRan Inc JP Morgan
1,383
(6,444) General Mills Inc JP Morgan
(2,765)
(3,525) Hess Corp JP Morgan
(4,378)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
米国（続き）
(6,613) Incyte Corp JP Morgan
(30,139)
(1,635) Kimberly-Clark Corp JP Morgan
3,390
(1,918) Molson Coors Brewing Co JP Morgan
1,969
(944) Nvidia Corp JP Morgan
(3,293)
(7,165) Omnicom Group JP Morgan 1,954
(3,171) Rockwell Collins Inc JP Morgan
2,648
(882) Sherwin-Williams Co JP Morgan
(2,817)
(18,077) Southwest Airlines Co JP Morgan
773
(4,605) T Rowe Price Group Inc JP Morgan
7,030
(933) TD Ameritrade Holding Corp JP Morgan
314
(930) (3,186)
Worldpay Inc
JP Morgan
(797,756)
合計（米ドル原資産エクスポージャー－108,177,039米ドル）
(1,167,806)
買建スワップション明細表
2018年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益 時価
（米ドル） （米ドル）
USD 488,718,000 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 3% Fixed
semi-annually from 6/8/2019; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly from 6/5/2019 1,630,344 4,953,626
Sachs 4/2/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－290,576,505米ドル）
1,630,344 4,953,626
売建スワップション明細表
2018年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現損失 時価
（米ドル） （米ドル）
USD (488,718,000) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 6/5/2019; and pays 2.6% Fixed
Goldman
semi-annually from 6/8/2019
(614,353) (1,445,173)
Sachs 4/2/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－116,549,788米ドル）
(614,353) (1,445,173)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 9月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 158,077,617
地方債証券 302,204,452
未収利息 1,302,240
646,602
前払費用
流動資産合計 462,230,911
資産合計 462,230,911
負債の部
流動負債
359
未払利息
流動負債合計 359
負債合計 359
純資産の部
元本等
元本 457,987,999
剰余金
4,242,553
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 462,230,552
純資産合計 462,230,552
負債純資産合計 462,230,911
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 9月19日
区分
至 令和 1年 9月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月17日現在
１. 計算日における受益権の総数
457,987,999口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0093円
(1万口当たり純資産額) (10,093円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 9月19日
区分
至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券であり、金利変動リスク等の市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
地方債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 9月19日
至 令和 1年 9月17日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 466,412,046円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 8,424,047円
同期末における元本の内訳
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 4,951,966円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 4,951,966円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコース 990,394円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジありコース 990,394円
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） 69,246,703円
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） 366,963,518円
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 4,947,950円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） 4,945,108円
合計 457,987,999円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
地方債証券 △1,336,548
合計 △1,336,548
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 第３３６回大阪府公募公債（１０年） 50,000,000 50,381,827
平成２０年度第９回 奈良県公債 250,000,000 251,822,625
合計 300,000,000 302,204,452
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（令和1年9
月18日から令和2年3月17日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 347,688,887 455,503,729
投資証券
12,114,974,933 8,921,987,724
69,890,697 19,885,742
親投資信託受益証券
流動資産合計 12,532,554,517 9,397,377,195
資産合計 12,532,554,517 9,397,377,195
負債の部
流動負債
未払解約金 51,875,761 43,898,972
未払受託者報酬 1,984,077 1,924,897
未払委託者報酬 122,351,262 118,704,917
未払利息 790 －
188,430 179,448
その他未払費用
流動負債合計 176,400,320 164,708,234
負債合計 176,400,320 164,708,234
純資産の部
元本等
元本 9,606,305,307 8,155,329,739
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,749,848,890 1,077,339,222
807,048,080 636,129,286
（分配準備積立金）
元本等合計 12,356,154,197 9,232,668,961
純資産合計 12,356,154,197 9,232,668,961
負債純資産合計 12,532,554,517 9,397,377,195
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 26,081,344 △ 913,622,856
△ 22,471,429 △ 127,812,942
為替差損益
営業収益合計 △ 48,552,773 △ 1,041,435,798
営業費用
支払利息 82,770 55,330
受託者報酬
1,974,590 1,924,897
委託者報酬 121,766,081 118,704,917
216,945 227,645
その他費用
営業費用合計 124,040,386 120,912,789
営業利益又は営業損失（△） △ 172,593,159 △ 1,162,348,587
経常利益又は経常損失（△） △ 172,593,159 △ 1,162,348,587
中間純利益又は中間純損失（△） △ 172,593,159 △ 1,162,348,587
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 26,940,190 119,275,351
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,056,705,339 2,749,848,890
剰余金増加額又は欠損金減少額 151,772,115 208,357,857
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
151,772,115 208,357,857
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 343,261,747 599,243,587
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
343,261,747 599,243,587
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,719,562,738 1,077,339,222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 令和1年9月18日
至 令和2年3月17日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日、当中間計
算期間末日を令和2年3月17日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１. 期首元本額 10,184,723,600円 9,606,305,307円
期中追加設定元本額 1,437,982,874円 636,698,562円
期中一部解約元本額 2,016,401,167円 2,087,674,130円
２. 受益権の総数 9,606,305,307口 8,155,329,739口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
１． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
49,364,657円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
48 ,123,635円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は、原則と 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 してすべて時価評価されているた としてすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差 め、中間貸借対照表計上額と時価と
額はありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 投資証券 (１)有価証券
２．
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び金
(３)上記以外の金融商品
銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
これらの科目は短期間で決済される
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ため、帳簿価額は時価に近似してい
期間で決済されるため、帳簿価額は
ることから、当該帳簿価額を時価と
時価と近似していることから、当該
しております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
また、デリバティブ取引に関する契 おいては一定の前提条件等を採用し
約額等は、あくまでもデリバティブ ているため、異なる前提条件等に
取引における名目的な契約額又は計 よった場合、当該価額が異なること
算上の想定元本であり、当該金額自 もあります。
体がデリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
1口当たり純資産額 1.2863円 1.1321円
（1万口当たり純資産額） (12,863円) (11,321円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
資産の部
流動資産
預金 － 31,979,999
コール・ローン 122,960,915 152,065,898
投資証券 3,237,080,695 2,127,452,424
親投資信託受益証券 4,993,965 4,993,965
－ 70,958,745
派生商品評価勘定
流動資産合計 3,365,035,575 2,387,451,031
資産合計 3,365,035,575 2,387,451,031
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,444,895 －
未払金 － 31,980,000
未払解約金 4,077,012 4,979,218
未払受託者報酬 530,499 496,120
未払委託者報酬 32,713,950 30,597,094
未払利息 279 －
50,338 46,216
その他未払費用
流動負債合計 92,816,973 68,098,648
負債合計 92,816,973 68,098,648
純資産の部
元本等
元本 3,023,020,293 2,402,065,722
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 249,198,309 △ 82,713,339
111,765,618 84,035,178
（分配準備積立金）
元本等合計 3,272,218,602 2,319,352,383
純資産合計 3,272,218,602 2,319,352,383
負債純資産合計
3,365,035,575 2,387,451,031
106/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 959,922 △ 192,772,242
△ 48,675,562 △ 24,172,525
為替差損益
営業収益合計 △ 49,635,484 △ 216,944,767
営業費用
支払利息 37,798 17,286
受託者報酬
520,311 496,120
委託者報酬 32,085,602 30,597,094
63,141 84,401
その他費用
営業費用合計 32,706,852 31,194,901
営業利益又は営業損失（△） △ 82,342,336 △ 248,139,668
経常利益又は経常損失（△） △ 82,342,336 △ 248,139,668
中間純利益又は中間純損失（△） △ 82,342,336 △ 248,139,668
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,471,050 31,204,088
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 275,770,270 249,198,309
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,460,081 10,354,916
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,460,081 10,354,916
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,357,789 62,922,808
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,357,789 62,922,808
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 192,001,276 △ 82,713,339
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 令和1年9月18日
至 令和2年3月17日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日、当中間計
算期間末日を令和2年3月17日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１. 期首元本額 3,115,355,057円 3,023,020,293円
期中追加設定元本額 207,444,388円 138,988,547円
期中一部解約元本額 299,779,152円 759,943,118円
２. 受益権の総数 3,023,020,293口 2,402,065,722口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は82,713,339円であり
ます。
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
１． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
13,007,710円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
12,404,240円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は、原則と 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 してすべて時価評価されているた としてすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差 め、中間貸借対照表計上額と時価と
額はありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 投資証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
「（デリバティブ取引等に関する注
派生商品評価勘定
記）」にて記載しております。
「（重要な会計方針に係る事項に関
(３)上記以外の金融商品
する注記）」に記載しております。
上記以外の金融商品（コール・ロー
コール・ローン等の金銭債権及び金
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
銭債務
期間で決済されるため、帳簿価額は
これらの科目は短期間で決済される
時価と近似していることから、当該
ため、帳簿価額は時価に近似してい
帳簿価額を時価としております。
ることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
また、デリバティブ取引に関する契 おいては一定の前提条件等を採用し
約額等は、あくまでもデリバティブ ているため、異なる前提条件等に
取引における名目的な契約額又は計 よった場合、当該価額が異なること
算上の想定元本であり、当該金額自 もあります。また、デリバティブ取
体がデリバティブ取引のリスクの大 引に関する契約額等は、あくまでも
きさを示すものではありません。 デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第6期
令和1年9月17日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
米ドル 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
合計 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
第7期中間計算期間末
令和2年3月17日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,355,169,245 － 2,284,210,500 70,958,745
アメリカ・ドル 2,355,169,245 － 2,284,210,500 70,958,745
合計 2,355,169,245 － 2,284,210,500 70,958,745
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
1口当たり純資産額 1.0824円 0.9656円
（1万口当たり純資産額） (10,824円) (9,656円)
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（参考）
「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券でありま
す。
同証券の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,149,663
地方債証券 300,155,860
未収利息 1,935,388
流動資産合計 312,240,911
資産合計 312,240,911
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 309,355,418
剰余金
2,885,493
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 312,240,911
純資産合計 312,240,911
負債純資産合計 312,240,911
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年9月18日
項目
至 令和2年3月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
１.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年3月17日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 457,987,999円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 148,632,581円
元本の内訳
ファンド名
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー 4,951,966円
ス
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー 4,951,966円
ス
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし 990,394円
コース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり 990,394円
コース
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替 19,702,509円
ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替 267,875,131円
ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為 4,947,950円
替ヘッジ）
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為 4,945,108円
替ヘッジ）
計 309,355,418円
２. 受益権の総数 309,355,418口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月17日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年3月17日現在
1口当たり純資産額 1.0093円
（1万口当たり純資産額） (10,093円)
（参考）
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ
ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された
米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2019年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
ワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明
細表」、「差金決済取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、2019年8月31
日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するもので
はありません。
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純資産計算書
2019年8月31日現在
区分 金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 13,342,053,240
未実現利益 919,014,562
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 14,261,067,802
銀行預金 81,919,983
ブローカーによる債権
8,600,015
未収利息及び未収配当金 40,462,596
投資売却による未収入金 13,581,462
ファンド投資証券発行による未収入金 10,270,283
先物取引にかかる未実現利益 5,669,468
スワップの市場価額 6,280,840
買建オプション／スワップションの市場価額 57,373,188
その他の資産 2,124,404
資産合計 14,487,350,041
負債
銀行への債務
8,798,313
ブローカーへの債務 27,584,449
未払収益分配金 24,590,735
投資購入による未払金 5,120,505
ファンド投資証券償還による未払金 26,007,697
外国為替予約取引にかかる未実現損失 29,264,387
差金決済取引にかかる未実現損失 957,621
売建オプション／スワップションの市場価額 81,849,494
その他の負債 18,289,991
負債合計 222,463,192
純資産合計
14,264,886,849
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表
2019年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
ケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
アイルランド
120,345 iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~
14,895,101 0.10
131,727 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 13,661,407 0.10
ファンド合計
28,556,508 0.20
普通／優先株式（証券）
アルゼンチン
29,943 YPF SA ADR
262,900 0.00
オーストラリア
132,669 AGL Energy Ltd
1,694,742 0.01
841,835 Newcrest Mining Ltd
20,985,744 0.15
4,833 Rio Tinto Ltd
285,179 0.00
213,913 South32 Ltd 380,484 0.00
23,346,149 0.16
バミューダ
714,500 CK Infrastructure Holdings Ltd*
4,816,576 0.04
294,200 Hongkong Land Holdings Ltd
1,606,332 0.01
138,200 Jardine Matheson Holdings Ltd
7,513,934 0.05
330,000 Kunlun Energy Co Ltd
287,492 0.00
368,620 Marvell Technology Group Ltd*
9,034,876 0.06
23,259,210 0.16
ブラジル
57,542 Ambev SA
259,874 0.00
1,415,423 Azul SA ADR*
50,403,213 0.36
3,399 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
36,556 0.00
31,351 Banco do Brasil SA
345,048 0.00
24,114 Banco Santander Brasil SA (Unit)
246,956 0.00
9,473 Braskem SA (Pref)
66,436 0.00
23,923 Engie Brasil Energia SA
256,716 0.00
950,825 Itau Unibanco Holding SA (Pref)
7,815,296 0.06
55,335 JBS SA
406,900 0.00
2,746,058 Notre Dame Intermedica Participacoes SA
35,867,461 0.25
171,516 Petrobras Distribuidora SA
1,193,777 0.01
96,898,233 0.68
カナダ
354,473 Barrick Gold Corp*
6,758,601 0.05
13,276 Canadian National Railway Co
1,229,810 0.01
3,586 Canadian Pacific Railway Ltd
864,326 0.01
1,661,965 Enbridge Inc*
55,695,292 0.39
1,634 Fairfax Financial Holdings Ltd
732,737 0.01
21,276 Imperial Oil Ltd
522,435 0.00
16,678 Magna International Inc (Unit)
837,922 0.01
5,406 Nutrien Ltd
270,870 0.00
10,150 Rogers Communications Inc
504,974 0.00
852,521 TC Energy Corp
43,307,283 0.30
25,601 Thomson Reuters Corp
1,750,609 0.01
696,706 Wheaton Precious Metals Corp 20,185,745 0.14
132,660,604 0.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ケイマン諸島
388,000 Agile Group Holdings Ltd*
495,896 0.00
450,229 Alibaba Group Holding Ltd ADR
78,551,454 0.55
261,000 ANTA Sports Products Ltd
2,163,939 0.01
379,500 China Hongqiao Group Ltd
248,809 0.00
509,000 China Mengniu Dairy Co Ltd
2,019,154 0.01
1,172,000 China Resources Cement Holdings Ltd*
1,038,971 0.01
4,500 CK Asset Holdings Ltd
30,565 0.00
95,379 Country Garden Services Holdings Co Ltd*
276,166 0.00
500,000 Dali Foods Group Co Ltd
332,914 0.00
1,420,000 Fullshare Holdings Ltd
37,855 0.00
341,000 Hengan International Group Co Ltd*
2,244,374 0.02
66,615 Huazhu Group Ltd ADR
2,252,919 0.02
43,229 JD.com Inc ADR
1,331,453 0.01
2,406,000 Kingdee International Software Group Co Ltd*
2,178,940 0.01
738,500 Li Ning Co Ltd
2,180,684 0.02
18,000 Sands China Ltd*
81,736 0.00
61,747 TAL Education Group ADR
2,226,597 0.02
1,959,400 Tencent Holdings Ltd*
81,176,499 0.57
284,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp*
391,231 0.00
6,744,000 Want Want China Holdings Ltd*
5,255,935 0.04
566,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd*
3,064,681 0.02
209,500 Wuxi Biologics Cayman Inc 2,207,269 0.02
189,788,041 1.33
チリ
133,110 Cia Cervecerias Unidas SA ADR*
2,967,022 0.02
中国
691,000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'
266,180 0.00
450,776 Aier Eye Hospital Group Co Ltd
2,129,662 0.02
104,000 Air China Ltd 'H'
90,073 0.00
68,700 Anhui Conch Cement Co Ltd
378,856 0.00
179,500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'*
1,010,849 0.01
139,530 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
2,138,401 0.02
162,436 Autobio Diagnostics Co Ltd
1,967,844 0.01
130,000 Bank of China Ltd 'H'
49,580 0.00
774,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'*
649,618 0.00
1,058,000 CGN Power Co Ltd 'H'
279,349 0.00
992,000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
518,784 0.00
350,000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'
192,414 0.00
2,064,000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'
1,208,408 0.01
365,500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'
714,229 0.01
70,000 CITIC Securities Co Ltd 'H'*
125,359 0.00
50,900 Daqin Railway Co Ltd
55,100 0.00
142,266 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
2,281,609 0.02
20,200 GF Securities Co Ltd 'H'
20,741 0.00
429,092 Glodon Co Ltd
2,166,446 0.02
1,222,500 Great Wall Motor Co Ltd
1,396,887 0.01
184,600 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
1,432,897 0.01
890,280 Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,460,545 0.01
91,200 Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'
130,055 0.00
652,199 Haier Smart Home Co Ltd
1,451,244 0.01
278,800 Haitong Securities Co Ltd 'H'
265,647 0.00
489,300 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
2,115,948 0.01
401,100 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
1,402,996 0.01
251,879 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
2,148,879 0.02
492,582 Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd
2,135,652 0.02
203,292 Hundsun Technologies Inc
2,112,513 0.01
116/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
1,598,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'
1,008,958 0.01
535,091 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
2,144,087 0.02
601,400 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd
2,144,835 0.02
202,179 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
2,263,537 0.02
206,600 Laobaixing Pharmacy Chain JSC
2,180,695 0.02
172,200 Sany Heavy Industry Co Ltd
324,407 0.00
175,182 Shanghai International Airport Co Ltd
2,059,290 0.01
443,300 Shanghai Jahwa United Co Ltd
2,110,462 0.01
84,000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
2,189,268 0.02
629,500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'
411,109 0.00
2,472,000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'
712,604 0.01
50,400 Tsingtao Brewery Co Ltd
372,322 0.00
156,000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'*
1,053,614 0.01
513,007 Venustech Group Inc
2,118,019 0.01
198,000 Weichai Power Co Ltd 'H'*
303,066 0.00
166,091 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd
2,122,927 0.01
183,997 WuXi AppTec Co Ltd
2,231,105 0.02
426,000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'*
368,953 0.00
201,800 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
2,161,923 0.02
464,593 Yonyou Network Technology Co Ltd
2,083,828 0.01
524,000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'
438,456 0.00
1,694,000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'
633,100 0.00
63,733,330 0.45
キュラソー
91,743 Schlumberger Ltd
3,028,436 0.02
チェコ共和国
195,189 CEZ AS 4,305,802 0.03
デンマーク
939 AP Moller - Maersk A/S 'A'
929,259 0.01
143 AP Moller - Maersk A/S 'B'
151,347 0.00
11,476 Carlsberg A/S
1,694,022 0.01
269,311 Novo Nordisk A/S
14,032,058 0.10
16,806,686 0.12
フィンランド
45,525 Nokia Oyj 226,297 0.00
フランス
186,667 Cie de Saint-Gobain
6,740,612 0.05
1,352,203 Danone SA*
121,795,008 0.85
14,811 Dassault Aviation SA
21,154,355 0.15
163 Dassault Systemes SE
23,218 0.00
48,208 Eiffage SA
5,032,315 0.03
12,790 Electricite de France SA
155,552 0.00
112,490 EssilorLuxottica SA
16,638,393 0.12
1,546 Kering SA
758,159 0.01
30,594 Orange SA*
467,217 0.00
35,643 Publicis Groupe SA
1,716,634 0.01
18,092 Renault SA
1,045,613 0.01
406,999 Safran SA
59,277,566 0.42
159,124 Sanofi* 13,766,554 0.10
482,140 Sodexo SA*
54,883,026 0.38
490,789 TOTAL SA
24,642,988 0.17
14,422 TOTAL SA ADR*
723,119 0.00
77,298 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)*
10,092,590 0.07
39,803 Vivendi SA
1,118,975 0.01
340,031,894 2.38
117/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ドイツ
5,419 adidas AG
1,621,605 0.01
2,645 Allianz SE
585,664 0.00
467,898 Bayer AG*
34,903,166 0.25
1,634 Evonik Industries AG*
41,839 0.00
953,879 Fresenius SE & Co KGaA*
46,725,594 0.33
1,613 HeidelbergCement AG
111,931 0.00
428,356 Henkel AG & Co KGaA (Pref)
43,238,726 0.30
447,680 Knorr-Bremse AG
42,058,996 0.30
2,630 SAP SE
316,839 0.00
1,103,800 Siemens AG
110,540,898 0.78
119,075 Vonovia SE
5,966,375 0.04
1,286 Wirecard AG
205,909 0.00
286,317,542 2.01
香港
147,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd
702,706 0.01
47,000 BYD Electronic International Co Ltd
56,533 0.00
162,500 China Mobile Ltd
1,346,244 0.01
76,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
431,385 0.00
207,500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd
214,385 0.00
258,000 China Resources Power Holdings Co Ltd
340,934 0.00
8,400 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
18,922 0.00
96,000 China Unicom Hong Kong Ltd
95,634 0.00
305,000 CITIC Ltd
361,415 0.00
498,000 CLP Holdings Ltd
5,129,359 0.04
807,000 CNOOC Ltd
1,204,344 0.01
1,371,500 Fosun International Ltd*
1,763,387 0.01
2,743,000 Hang Lung Properties Ltd*
6,199,843 0.04
3,101,000 HKT Trust & HKT Ltd
4,849,349 0.03
529,000 Hysan Development Co Ltd
2,142,351 0.02
1,148,017 I-CABLE Communications Ltd
10,690 0.00
3,812,000 Lenovo Group Ltd*
2,508,960 0.02
409,500 Link REIT (Unit) (Reit)
4,596,505 0.03
300,500 Power Assets Holdings Ltd
2,000,812 0.01
906,000 Sino Land Co Ltd
1,294,307 0.01
265,500 Sun Art Retail Group Ltd
258,393 0.00
4,416,582 Sun Hung Kai Properties Ltd
62,588,069 0.44
381,000 Swire Pacific Ltd* 3,729,877 0.03
101,844,404 0.71
インド
1,475,828 Coal India Ltd
3,818,356 0.03
135,643 Hero MotoCorp Ltd
4,885,770 0.03
66,276 Hindustan Petroleum Corp Ltd
241,455 0.00
1,268,707 Housing Development Finance Corp Ltd
38,491,624 0.27
1,625,638 Oil & Natural Gas Corp Ltd
2,759,197 0.02
3,382,367 Reliance Industries Ltd
59,140,215 0.41
352,494 Vedanta Ltd
686,896 0.01
33,259 Wipro Ltd 118,490 0.00
110,142,003 0.77
インドネシア
2,792,900 Bank Central Asia Tbk PT 6,005,178 0.04
アイルランド
70,052 Accenture Plc 'A'
13,983,080 0.10
5,817 Eaton Corp Plc
469,781 0.00
38,362 Medtronic Plc 4,139,643 0.03
18,592,504 0.13
118/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
イタリア
Enel SpA
6,692,069 48,973,730 0.34
Eni SpA
9,707 146,557 0.00
RAI Way SpA
2,780,064 15,661,807 0.11
Snam SpA
787,656 4,049,299 0.03
Telecom Italia SpA/Milano
20,426,456 10,911,795 0.08
Telecom Italia SpA/Milano
931,137 475,710 0.00
3,657,131 UniCredit SpA 40,882,544 0.29
121,101,442 0.85
日本
Aeon Co Ltd*
15,900 282,214 0.00
AGC Inc/Japan
11,600 334,957 0.00
Ajinomoto Co Inc
2,846,800 51,950,165 0.36
Alfresa Holdings Corp
151,900 3,441,702 0.02
Alps Alpine Co Ltd
62,220 1,087,362 0.01
Astellas Pharma Inc*
3,175,600 44,038,645 0.31
Canon Marketing Japan Inc
129,300 2,636,065 0.02
Daikin Industries Ltd*
190,900 23,659,041 0.17
Daiwa House Industry Co Ltd
13,500 423,779 0.00
Denso Corp
556,470 23,371,262 0.16
Dowa Holdings Co Ltd*
68,100 2,181,355 0.02
East Japan Railway Co*
577,661 55,047,713 0.39
Exedy Corp
66,800 1,253,621 0.01
FUJIFILM Holdings Corp
3,700 158,569 0.00
GS Yuasa Corp
211,899 3,553,442 0.02
Hino Motors Ltd
66,700 525,330 0.00
Hitachi Ltd
51,500 1,760,737 0.01
Hoya Corp
563,291 45,898,560 0.32
Japan Airlines Co Ltd
1,985,100 62,071,179 0.44
Japan Aviation Electronics Industry Ltd*
236,200 3,126,487 0.02
Japan Post Holdings Co Ltd
12,800 116,490 0.00
Kamigumi Co Ltd*
130,000 3,048,376 0.02
KDDI Corp
233,200 6,228,478 0.04
Keyence Corp*
8,000 4,740,684 0.03
Kinden Corp
509,700 7,466,987 0.05
Koito Manufacturing Co Ltd*
452,500 21,272,546 0.15
Kuraray Co Ltd*
175,700 2,006,202 0.01
Kyowa Kirin Co Ltd
9,800 179,575 0.00
Kyudenko Corp*
70,700 2,194,700 0.02
Mabuchi Motor Co Ltd*
115,800 4,107,465 0.03
Maeda Road Construction Co Ltd*
130,100 2,884,029 0.02
168,800 Medipal Holdings Corp* 3,589,255 0.03
MEIJI Holdings Co Ltd
1,700 118,197 0.00
Mitsubishi Estate Co Ltd
399,300 7,651,571 0.05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
28,000 1,053,050 0.01
Mitsubishi Motors Corp
82,100 343,421 0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
157,800 758,784 0.01
Murata Manufacturing Co Ltd
1,448,120 60,833,440 0.43
Nichias Corp
54,499 906,733 0.01
Nintendo Co Ltd
100 37,957 0.00
Nippo Corp
127,300 2,264,283 0.02
Nippon Telegraph & Telephone Corp
123,980 5,952,253 0.04
Nippon Television Holdings Inc
274,600 3,624,424 0.03
NTT Data Corp
1,300 16,791 0.00
NTT DOCOMO Inc
1,000 25,267 0.00
Okumura Corp*
156,206 4,108,786 0.03
Olympus Corp*
1,429,100 16,748,787 0.12
119/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Ono Pharmaceutical Co Ltd*
31,700 586,097 0.00
Otsuka Holdings Co Ltd*
40,200 1,654,659 0.01
Seino Holdings Co Ltd*
187,300 2,413,927 0.02
Seven & i Holdings Co Ltd*
71,200 2,520,122 0.02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
438,594 44,274,658 0.31
Shionogi & Co Ltd
5,300 284,361 0.00
Sompo Holdings Inc*
25,400 1,015,569 0.01
14,500 Sony Corp
825,371 0.01
86,100 Stanley Electric Co Ltd 2,142,259 0.01
Subaru Corp*
2,178,710 58,416,384 0.41
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan
68,800 3,701,049 0.03
Suzuki Motor Corp*
1,396,548 53,917,304 0.38
T&D Holdings Inc*
26,600 259,246 0.00
Toagosei Co Ltd
471,100 4,606,921 0.03
Toda Corp
674,700 3,756,631 0.03
Tokyo Gas Co Ltd*
1,811,656 45,835,423 0.32
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*
635,100 4,930,258 0.03
Toshiba Corp*
10,100 314,004 0.00
Toyota Industries Corp*
589,823 32,451,509 0.23
TV Asahi Holdings Corp
215,600 3,414,419 0.02
Yahoo Japan Corp*
346,800 869,083 0.01
Yamato Holdings Co Ltd*
28,900 500,703 0.00
96,800 Yamato Kogyo Co Ltd* 2,370,184 0.02
ZOZO Inc*
36,562,484 0.26
1,828,900
796,703,341 5.59
ジャージー
Ferguson Plc
486,894 35,714,198 0.25
Glencore Plc*
953,651 0.01
330,744
36,667,849 0.26
リベリア
Royal Caribbean Cruises Ltd 784,259 0.01
7,467
マレーシア
Malaysia Airports Holdings Bhd 2,233,096 0.02
1,141,100
メキシコ
America Movil SAB de CV 1,495,686 0.01
2,108,826
オランダ
2,743,860 ABN AMRO Bank NV 49,146,861 0.35
Adyen NV
12,444 9,091,616 0.06
Aegon NV
53,955 207,052 0.00
ASML Holding NV
909 203,131 0.00
Fiat Chrysler Automobiles NV*
68,203 895,631 0.01
ING Groep NV
3,799,695 36,671,440 0.26
Koninklijke Philips NV
2,082,336 98,621,550 0.69
Mylan NV
30,725 614,500 0.00
NXP Semiconductors NV
16,289 1,672,229 0.01
197,124,010 1.38
パナマ
Carnival Corp 749,114 0.01
16,979
ポルトガル
Jeronimo Martins SGPS SA* 4,570,483 0.03
278,718
シンガポール
CapitaLand Ltd
21,439,750 53,648,168 0.38
ComfortDelGro Corp Ltd
2,637,700 4,660,121 0.03
120/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Genting Singapore Ltd*
872,200 559,773 0.00
Singapore Telecommunications Ltd
1,865,100 4,263,508 0.03
United Overseas Bank Ltd 5,455,521 0.04
303,100
68,587,091 0.48
南アフリカ
Aspen Pharmacare Holdings Ltd
44,461 228,540 0.00
Kumba Iron Ore Ltd
3,618 92,529 0.00
MultiChoice Group
361 3,159 0.00
Old Mutual Ltd 606,126 0.01
512,417
930,354 0.01
韓国
Hana Financial Group Inc
30,783 825,963 0.01
Hyundai Mobis Co Ltd
327 67,087 0.00
Industrial Bank of Korea
39,732 406,751 0.00
KB Financial Group Inc
18,083 592,689 0.01
Kia Motors Corp
3,567 128,692 0.00
KT&G Corp
375,863 31,651,620 0.22
LG Chem Ltd
17,691 4,827,142 0.04
LG Electronics Inc
33,895 1,715,388 0.01
LG Uplus Corp
42,086 458,646 0.00
11,575 NCSoft Corp 5,131,703 0.04
26,119 POSCO 4,549,935 0.03
Samsung SDI Co Ltd
102 21,011 0.00
Shinhan Financial Group Co Ltd
43,965 1,479,111 0.01
SK Telecom Co Ltd
19,747 3,904,567 0.03
S-Oil Corp
36,859 2,942,634 0.02
Woongjin Coway Co Ltd 3,375,229 0.02
48,554
62,078,168 0.44
スペイン
CaixaBank SA
179,943 410,858 0.00
Cellnex Telecom SA*
1,949,216 78,655,034 0.55
Repsol SA
44,169 646,961 0.00
Telefonica SA
728,499 0.01
104,632
80,441,352 0.56
スウェーデン
Assa Abloy AB*
25,826 539,128 0.00
Atlas Copco AB
23,463 628,033 0.01
Sandvik AB
43,344 622,949 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' 917,366 0.01
117,523
2,707,476 0.02
スイス
Chubb Ltd
336,539 52,459,699 0.37
Cie Financiere Richemont SA*
44,750 3,505,951 0.02
LafargeHolcim Ltd
30,962 1,475,562 0.01
Nestle SA 98,303,131 0.69
872,972
155,744,343 1.09
台湾
Cathay Financial Holding Co Ltd
3,504,000 4,479,008 0.03
Chunghwa Telecom Co Ltd
8,230,000 28,560,024 0.20
Far EasTone Telecommunications Co Ltd
5,002,000 11,657,005 0.08
Formosa Chemicals & Fibre Corp
1,209,000 3,391,052 0.02
Formosa Petrochemical Corp
940,000 2,908,884 0.02
Formosa Plastics Corp
1,257,000 3,765,799 0.03
Fubon Financial Holding Co Ltd
4,244,000 5,897,825 0.04
Globalwafers Co Ltd
49,000 449,284 0.00
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,396,600 5,661,502 0.04
MediaTek Inc
78,000 912,608 0.01
Nan Ya Plastics Corp
1,600,000 3,504,618 0.02
121/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Taiwan Mobile Co Ltd
3,821,000 13,624,711 0.10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
11,528,000 95,057,407 0.67
Uni-President Enterprises Corp 6,101,664 0.04
2,502,000
185,971,391 1.30
タイ
Advanced Info Service PCL
959,900 7,284,221 0.05
Intouch Holdings PCL
2,886,600 6,042,766 0.04
PTT Global Chemical PCL
2,603,500 4,534,677 0.03
Siam Cement PCL/The
356,600 4,852,257 0.04
Thai Beverage PCL
2,544,300 1,651,264 0.01
Thai Oil PCL 3,541,682 0.03
1,598,200
27,906,867 0.20
トルコ
268,912 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
295,766 0.00
4,818 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS
104,164 0.00
33,041 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 73,305 0.00
473,235 0.00
英国
AstraZeneca Plc
9,573 855,257 0.01
Berkeley Group Holdings Plc*
114,098 5,438,245 0.04
Coca-Cola European Partners Plc
2,491 139,496 0.00
Diageo Plc
28,384 1,219,381 0.01
GlaxoSmithKline Plc
10,748 224,868 0.00
HSBC Holdings Plc*
5,612,723 40,635,163 0.29
Kingfisher Plc*
4,981,982 11,848,451 0.08
Liberty Global Plc (Restricted)
1,065,299 28,432,830 0.20
NMC Health Plc*
696,662 21,231,767 0.15
RELX Plc
25,163 607,466 0.00
Rolls-Royce Holdings Plc*
176,423 1,662,372 0.01
Royal Dutch Shell Plc 'A'
2,266,175 63,157,885 0.44
Royal Dutch Shell Plc 'A'
26,374 735,166 0.01
Royal Dutch Shell Plc ADR*
623,764 34,737,417 0.24
Royal Dutch Shell Plc 'B'
13,383 371,330 0.00
Vodafone Group Plc 86,444,492 0.61
45,633,950
297,741,586 2.09
米国
Abbott Laboratories
90,311 7,686,369 0.05
AbbVie Inc*
576,661 38,099,992 0.27
Adobe Inc
85,643 24,543,571 0.17
AES Corp/VA
64,828 988,951 0.01
Agilent Technologies Inc*
711,594 50,693,957 0.36
Air Products & Chemicals Inc
441,697 99,209,563 0.70
Alexion Pharmaceuticals Inc
951 98,514 0.00
29,245 Ally Financial Inc 921,510 0.01
Alphabet Inc
200,814 240,372,350 1.69
Alphabet Inc 'A'
2,038 2,442,665 0.02
Altria Group Inc
863,121 38,193,104 0.27
Amazon.com Inc†
67,044 119,935,012 0.84
American Tower Corp (Reit)
34,877 8,028,337 0.06
Ameriprise Financial Inc
23,103 2,986,987 0.02
Amgen Inc
12,434 2,583,785 0.02
Anthem Inc
427,931 112,366,122 0.79
Apple Inc
960,994 201,184,094 1.41
Applied Materials Inc
428,130 20,421,801 0.14
Autodesk Inc
12,441 1,771,350 0.01
AutoZone Inc
668 744,860 0.01
Bank of America Corp
2,531,305 69,737,453 0.49
122/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Baxter International Inc
68,572 6,011,707 0.04
Becton Dickinson and Co
287,469 73,364,963 0.51
Berkshire Hathaway Inc 'B'*
71,692 14,600,793 0.10
Biogen Inc
91,146 19,895,349 0.14
Boeing Co/The*
2,166 789,074 0.01
Booking Holdings Inc
519 1,019,980 0.01
Boston Properties Inc (Reit)
1,248 159,719 0.00
Bristol-Myers Squibb Co
41,241 1,989,053 0.01
674 Broadcom Inc 192,029 0.00
Capital One Financial Corp
10,907 947,600 0.01
Cardinal Health Inc
19,932 849,502 0.01
Centene Corp
23,125 1,084,563 0.01
CenterPoint Energy Inc
29,672 828,591 0.01
CH Robinson Worldwide Inc
87,937 7,508,940 0.05
Charles Schwab Corp/The
781,525 29,838,624 0.21
Charter Communications Inc*
221,499 90,577,586 0.63
Chevron Corp
20,876 2,469,005 0.02
Cisco Systems Inc
413,113 19,494,802 0.14
Citigroup Capital XIII (Pref)
469,464 12,877,398 0.09
Citigroup Inc
543,507 35,072,507 0.25
Citrix Systems Inc*
148,421 13,877,364 0.10
Colgate-Palmolive Co
1,046,637 77,712,797 0.54
3,034,931 Comcast Corp 134,902,683 0.95
16,172 ConocoPhillips 848,707 0.01
Corning Inc*
293,316 8,218,714 0.06
Costco Wholesale Corp
6,681 1,979,914 0.01
CSX Corp
42,043 2,833,698 0.02
Cummins Inc
4,661 700,921 0.00
CVS Health Corp*
491,088 29,597,874 0.21
DaVita Inc
707,244 39,407,636 0.28
Delta Air Lines Inc
22,841 1,337,112 0.01
Devon Energy Corp
51,981 1,176,850 0.01
Discover Financial Services
18,376 1,476,879 0.01
Dollar Tree Inc*
636,832 64,453,767 0.45
Dover Corp
293,158 27,228,515 0.19
Dropbox Inc*
1,853,235 33,265,568 0.23
DuPont de Nemours Inc
297,205 20,403,123 0.14
DXC Technology Co
35,337 1,174,249 0.01
eBay Inc
45,158 1,831,157 0.01
Edwards Lifesciences Corp
9,307 2,056,009 0.01
Eli Lilly & Co
2,967 333,520 0.00
Emerson Electric Co
1,387,580 82,727,520 0.58
Equinix Inc (Reit)*
56,503 31,403,802 0.22
Estee Lauder Cos Inc/The 'A'
531 106,683 0.00
Exelon Corp
166,037 7,845,248 0.05
Expedia Group Inc*
19,411 2,542,841 0.02
66,147 Exxon Mobil Corp 4,539,007 0.03
Facebook Inc 'A'
245,609 45,526,084 0.32
52,943 Fifth Third Bancorp 1,412,519 0.01
FleetCor Technologies Inc
296,217 89,558,248 0.63
Ford Motor Co
70,859 650,840 0.00
Fortune Brands Home & Security Inc*
67,080 3,432,484 0.02
General Electric Co
90,501 743,466 0.01
General Motors Co
19,382 720,623 0.00
Gilead Sciences Inc
756,144 48,030,267 0.34
Global Payments Inc*
40,771 6,796,933 0.05
GMAC Capital Trust I (Pref)
515,687 13,541,941 0.09
123/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Goldman Sachs Group Inc/The
5,875 1,200,791 0.01
Halliburton Co
10,334 194,796 0.00
Hartford Financial Services Group Inc/The*
140,050 8,173,318 0.06
HCA Healthcare Inc
274,232 33,168,360 0.23
Hewlett Packard Enterprise Co
27,819 384,041 0.00
Home Depot Inc/The
10,953 2,503,199 0.02
Honeywell International Inc
12,585 2,078,287 0.01
HP Inc
5,882 107,788 0.00
843 Humana Inc 237,970 0.00
Huntsman Corp*
32,918 650,130 0.00
Incyte Corp
1,879 154,059 0.00
Intel Corp
66,989 3,187,337 0.02
International Business Machines Corp
9,325 1,260,740 0.01
Intuit Inc
95,442 27,429,076 0.19
Intuitive Surgical Inc
2,161 1,107,361 0.01
Johnson & Johnson
725,273 92,892,966 0.65
JPMorgan Chase & Co
1,421,598 156,560,588 1.10
KLA Corp
14,347 2,124,360 0.01
Kraft Heinz Co/The
7,719 198,919 0.00
Kroger Co/The*
74,452 1,768,980 0.01
L3Harris Technologies Inc
8,779 1,874,317 0.01
Lam Research Corp
368 77,964 0.00
6,040 Lear Corp 670,198 0.00
Liberty Broadband Corp*
333,756 35,134,494 0.25
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'
320,411 13,027,911 0.09
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'
536,896 22,039,581 0.15
Lowe’s Cos Inc
430,567 48,417,259 0.34
Marathon Petroleum Corp*
337,548 16,688,373 0.12
Marsh & McLennan Cos Inc
903,371 90,111,257 0.63
Masco Corp
179,801 7,441,963 0.05
Mastercard Inc
82,653 23,332,942 0.16
McDonald’s Corp
8,735 1,912,528 0.01
McKesson Corp
17,727 2,431,613 0.02
Merck & Co Inc
761,147 66,029,502 0.46
MetLife Inc
31,437 1,397,375 0.01
Micron Technology Inc
20,780 951,724 0.01
Microsoft Corp
1,905,145 263,691,119 1.85
Mondelez International Inc
109,756 6,070,604 0.04
Monster Beverage Corp
13,568 790,200 0.01
Morgan Stanley
1,396,120 58,246,126 0.41
Motorola Solutions Inc
68,837 12,475,330 0.09
Newmont Goldcorp Corp
1,080,645 42,923,219 0.30
NextEra Energy Inc*
394,288 87,110,048 0.61
NIKE Inc
10,662 911,921 0.01
Norfolk Southern Corp
5,656 1,000,377 0.01
Omnicom Group Inc
49,997 3,807,272 0.03
ONEOK Inc*
1,313,764 93,316,657 0.65
Oracle Corp
958,910 50,026,335 0.35
Packaging Corp of America
8,855 897,189 0.01
PayPal Holdings Inc
148,349 16,290,204 0.11
76,200 PepsiCo Inc 10,384,536 0.07
Pfizer Inc
2,224,199 78,858,976 0.55
Philip Morris International Inc
266,657 19,439,295 0.14
Phillips 66
12,019 1,189,520 0.01
124/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Procter & Gamble Co/The
41,172 4,985,517 0.03
Progressive Corp/The
16,808 1,278,416 0.01
Prudential Financial Inc
11,084 890,821 0.01
QUALCOMM Inc
285,051 22,088,602 0.15
Raytheon Co
631,781 116,083,441 0.81
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1,511 436,845 0.00
Regions Financial Corp
1,574,311 23,142,372 0.16
Reinsurance Group of America Inc 'A'
10,743 1,633,903 0.01
5,508 Rockwell Automation Inc 842,779 0.01
Ross Stores Inc
15,619 1,688,570 0.01
salesforce.com Inc
160,848 25,368,947 0.18
Sempra Energy
249,415 35,377,024 0.25
ServiceNow Inc
3,267 868,107 0.01
Southern Copper Corp
10,060 317,695 0.00
Stanley Black & Decker Inc
3,499 469,706 0.00
Starbucks Corp
22,276 2,165,004 0.02
Stryker Corp
37,029 8,205,997 0.06
SunTrust Banks Inc
866,610 53,634,493 0.38
Sysco Corp
12,757 950,524 0.01
Target Corp
315,102 34,352,420 0.24
Texas Instruments Inc
287,719 35,841,156 0.25
Thermo Fisher Scientific Inc
16,667 4,805,096 0.03
776,336 TJX Cos Inc/The 43,459,289 0.30
Travelers Cos Inc/The
49,155 7,197,767 0.05
Union Pacific Corp
10,989 1,793,295 0.01
United Airlines Holdings Inc
13,129 1,120,691 0.01
United Parcel Service Inc 'B'
817 97,738 0.00
United Technologies Corp
597,404 78,086,677 0.55
UnitedHealth Group Inc
413,165 96,721,927 0.68
US Bancorp
182,906 9,659,266 0.07
Valero Energy Corp
12,652 962,438 0.01
VeriSign Inc
10,795 2,215,134 0.02
Verizon Communications Inc
1,017,052 59,253,450 0.42
Vertex Pharmaceuticals Inc
1,940 349,607 0.00
Visa Inc 'A'
137,902 25,018,181 0.18
Vistra Energy Corp*
286,662 7,071,952 0.05
VMware Inc*
13,739 1,959,181 0.01
Walmart Inc
49,917 5,721,986 0.04
Walt Disney Co/The
14,332 1,980,109 0.01
Waste Management Inc
297 35,530 0.00
Wells Fargo & Co
715,108 33,359,788 0.23
Wells Fargo & Co (Pref)
4,684 6,876,112 0.05
Western Digital Corp*
16,244 926,720 0.01
Weyerhaeuser Co (Reit)
317,160 8,328,622 0.06
Williams Cos Inc/The*
3,091,155 73,384,020 0.51
Wyndham Destinations Inc*
24,608 1,092,349 0.01
Xcel Energy Inc
14,076 907,761 0.01
Xilinx Inc
208,532 21,770,741 0.15
Yum China Holdings Inc*
124,168 5,679,444 0.04
Yum! Brands Inc
15,646 1,832,772 0.01
11,878 Zoetis Inc 1,505,774 0.01
4,455,124,446 31.23
普通／優先株式（証券）合計 7,919,351,824 55.52
125/197
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
EUR 7,819,000 Argentine Republic Government International
Bond 3.375% 15/1/2023
3,325,285 0.02
EUR 1,842,000 Argentine Republic Government International
Bond 5.25% 15/1/2028
763,023 0.01
USD 23,209,000 Argentine Republic Government International
Bond 5.875% 11/1/2028
8,935,465 0.06
USD 23,648,000 Argentine Republic Government International
Bond 6.875% 26/1/2027
9,104,480 0.06
EUR 8,778,993 Argentine Republic Government International
Bond 7.82% 31/12/2033
4,095,695 0.03
26,223,948 0.18
オーストラリア
AUD 42,061,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
38,151,792 0.27
カナダ
CAD 33,034,000 Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021 24,657,663 0.17
ケイマン諸島
USD 7,809,000 Baidu Inc 4.375% 14/5/2024
8,410,215 0.06
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd (Restricted)
(Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon) 238,500 0.00
8,648,715 0.06
チリ
USD 15,040,699 Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8%
582,827 0.00
31/12/2018
フランス
USD 10,733,000 Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023
10,914,974 0.08
ドイツ
EUR 81,610,417 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%
98,698,975 0.69
15/8/2028
インドネシア
IDR 466,317,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029 34,994,319 0.25
イタリア
EUR 105,096,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029
137,729,010 0.97
EUR 41,847,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.85%
65,898,293 0.46
1/9/2049
203,627,303 1.43
日本
JPY 14,236,900,000 Japan Treasury Discount Bill 21/10/2019 (Zero
Coupon) 134,159,126 0.94
JPY 10,316,650,000 Japan Treasury Discount Bill 28/10/2019 (Zero
Coupon) 97,220,297 0.68
JPY 10,316,650,000 Japan Treasury Discount Bill 5/11/2019 (Zero
Coupon) 97,223,747 0.68
JPY 11,355,450,000 Japan Treasury Discount Bill 18/11/2019 (Zero
Coupon) 107,020,957 0.75
USD 4,387,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777%
2/3/2025 4,721,934 0.04
USD 28,055,000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936%
29,952,257 0.21
16/10/2023
470,298,318 3.30
126/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 9,569,000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
9,826,772 0.07
USD 3,464,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024 3,620,365 0.02
13,447,137 0.09
メキシコ
MXN 3,291,000 Mexican Bonos 8% 5/9/2024
17,138,691 0.12
MXN 3,095,000 Mexican Bonos 10% 5/12/2024
17,533,334 0.12
34,672,025 0.24
オランダ
USD 5,014,000 ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)
5,067,148 0.04
USD 14,485,000 ING Groep NV 4.1% 2/10/2023
15,476,992 0.11
USD 6,887,000 NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4.625% 1/6/2023 7,359,481 0.05
27,903,621 0.20
シンガポール
SGD 12,500,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
9,007,562 0.06
南アフリカ
ZAR 536,471,000 Republic of South Africa Government Bond 8%
33,000,324 0.23
31/1/2030
スペイン
EUR 93,924,000 Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029
109,189,922 0.76
EUR 34,245,000 Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048 54,051,672 0.38
163,241,594 1.14
スイス
USD 6,575,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%
7,152,366 0.05
24/9/2025
英国
USD 10,061,000 HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
10,271,430 0.07
USD 19,524,000 HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)
19,989,355 0.14
USD 5,746,000 HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025
5,997,786 0.04
GBP 10,455,000 Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)*
22,225,120 0.16
58,483,691 0.41
米国
USD 4,225,000 AbbVie Inc 3.6% 14/5/2025
4,413,957 0.03
USD 5,428,000 Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
5,709,111 0.04
USD 16,410,000 Altria Group Inc 4.4% 14/2/2026
18,029,528 0.13
USD 6,873,000 American Express Co FRN 15/3/2020 (Perpetual)
6,883,447 0.05
USD 21,573,000 American Express Co 3.7% 3/8/2023
22,861,121 0.16
USD 2,494,000 Aon Corp 4.5% 15/12/2028
2,855,805 0.02
USD 16,915,000 Apple Inc 3.2% 11/5/2027
18,096,471 0.13
USD 17,602,000 Apple Inc 3.35% 9/2/2027
19,021,270 0.13
USD 2,093,000 AvalonBay Communities Inc 3.5% 15/11/2024
2,234,615 0.02
USD 10,078,000 Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
10,477,842 0.07
USD 5,387,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
5,753,056 0.04
USD 22,331,000 Bank of America Corp 4.125% 22/1/2024
24,153,532 0.17
USD 13,871,000 Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
14,089,538 0.10
USD 9,775,000 Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021
9,945,408 0.07
USD 4,921,000 Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024
5,134,307 0.04
USD 8,360,000 BP Capital Markets America Inc 3.79% 6/2/2024
8,923,399 0.06
USD 17,051,000 Broadcom Inc '144A' 3.125% 15/4/2021
17,181,187 0.12
USD 7,252,000 Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023
7,472,019 0.05
USD 9,296,000 Capital One Financial Corp 3.3% 30/10/2024
9,624,324 0.07
USD 13,670,000 Cigna Corp 3.4% 17/9/2021
13,989,935 0.10
USD 11,640,000 Cigna Corp 3.75% 15/7/2023
12,234,851 0.09
USD 22,657,000 Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)
22,863,065 0.16
USD 9,181,000 Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)
9,378,070 0.07
127/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 17,344,000 Citigroup Inc FRN 24/4/2025
18,111,080 0.13
USD 19,962,000 Comcast Corp 3.7% 15/4/2024
21,373,812 0.15
USD 30,973,000 CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
32,360,265 0.23
USD 3,412,000 Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025
3,593,754 0.03
USD 3,937,000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
4,404,819 0.03
USD 13,828,000 Enterprise Products Operating LLC 3.35%
15/3/2023 14,357,321 0.10
USD 3,354,000 Enterprise Products Operating LLC 3.75%
15/2/2025 3,594,387 0.03
USD 3,481,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9%
15/2/2024 3,722,647 0.03
USD 35,567,000 Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024
36,401,439 0.26
USD 10,085,000 Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022
10,462,423 0.07
USD 11,157,000 Gilead Sciences Inc 3.7% 1/4/2024
11,853,355 0.08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
USD 10,703,000
(Perpetual) 10,836,788 0.08
USD 10,081,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023
10,255,848 0.07
USD 11,751,000 Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20/2/2024
12,389,671 0.09
USD 7,691,000 Home Depot Inc/The 2.95% 15/6/2029
8,135,731 0.06
USD 2,070,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021
2,240,775 0.02
USD 8,692,088 iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
9,468,987 0.07
USD 3,037,789 iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027
3,299,798 0.02
USD 21,732,000 International Business Machines Corp 3%
15/5/2024 22,604,781 0.16
USD 11,815,000 JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)
12,249,201 0.09
USD 13,444,000 JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024
14,449,664 0.10
USD 2,698,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 1/2/2024
2,868,033 0.02
USD 2,602,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 1/5/2024
2,790,352 0.02
USD 5,775,000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/3/2024
6,206,595 0.04
USD 2,487,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029
2,858,855 0.02
USD 6,248,000 McDonald’s Corp 3.35% 1/4/2023
6,539,933 0.05
USD 7,554,000 Morgan Stanley FRN 15/10/2019 (Perpetual)
7,582,328 0.05
USD 8,680,000 Morgan Stanley FRN 22/7/2025
8,853,372 0.06
USD 13,697,000 Morgan Stanley 3.875% 29/4/2024
14,695,256 0.10
USD 6,925,000 MPLX LP 4.125% 1/3/2027
7,281,756 0.05
USD 7,739,000 NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
7,993,226 0.06
USD 9,338,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.9%
1/4/2022 9,535,669 0.07
USD 3,065,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022
3,091,454 0.02
USD 7,885,000 ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024
7,932,630 0.06
USD 5,755,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
6,168,583 0.04
USD 3,823,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
4,095,140 0.03
USD 5,077,000 QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023
5,165,394 0.04
USD 13,130,000 QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024
13,551,264 0.09
USD 10,104,000 Starbucks Corp 3.1% 1/3/2023
10,464,433 0.07
USD 4,257,000 SunTrust Banks Inc 4% 1/5/2025
4,637,046 0.03
USD 6,000,000 United States Treasury Bill 3/9/2019 (Zero
Coupon) 5,998,670 0.04
USD 83,500,000 United States Treasury Bill 10/9/2019 (Zero
Coupon) 83,448,568 0.58
USD 5,000,000 United States Treasury Bill 24/9/2019 (Zero
Coupon) 4,992,969 0.04
United States Treasury Bill 3/10/2019 (Zero
USD 72,000,000
Coupon) 71,866,256 0.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 35,000,000 United States Treasury Bill 8/10/2019 (Zero
Coupon) 34,925,424 0.24
United States Treasury Bill 7/11/2019 (Zero
USD 141,000,000
Coupon) 140,474,972 0.98
USD 101,000,000 United States Treasury Bill 21/11/2019 (Zero
Coupon) 100,548,793 0.70
USD 137,000,000 United States Treasury Bill 12/12/2019 (Zero
Coupon) 136,250,000 0.96
USD 75,000,000 United States Treasury Bill 2/1/2020 (Zero
Coupon) 74,516,276 0.52
USD 125,000,000 United States Treasury Bill 9/1/2020 (Zero
Coupon) 124,148,645 0.87
United States Treasury Bill 23/1/2020 (Zero
USD 75,000,000
Coupon) 74,439,573 0.52
USD 349,349,100 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.5% 15/4/2024
362,653,618 2.54
USD 63,129,700 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.625% 15/4/2023
66,184,542 0.46
USD 155,487,700 United States Treasury Note/Bond 1.625%
15/8/2029 154,345,837 1.08
USD 126,954,400 United States Treasury Note/Bond 1.75%
30/6/2024* 128,809,125 0.90
USD 652,635,400 United States Treasury Note/Bond 1.75%
31/7/2024*† 662,577,896 4.64
USD 166,530,300 United States Treasury Note/Bond 1.875%
30/6/2026 170,875,700 1.20
USD 299,002,400 United States Treasury Note/Bond 1.875%
31/7/2026 306,827,855 2.15
USD 1,155,958,600 United States Treasury Note/Bond 2.375%
15/5/2029*† 1,244,190,747 8.72
USD 147,608,200 United States Treasury Note/Bond 3%
31/10/2025*† 160,875,641 1.13
USD 2,450,000 UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/12/2025
2,671,901 0.02
USD 3,055,000 USB Capital IX FRN 30/9/2019 (Perpetual)
2,627,300 0.02
USD 11,213,000 Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024
11,952,076 0.08
USD 8,978,000 Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625%
15/2/2027 9,505,458 0.07
USD 10,288,000 Walgreen Co 3.1% 15/9/2022
10,559,256 0.07
USD 34,195,000 Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027
35,648,301 0.25
USD 2,013,000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
2,059,864 0.01
USD 6,458,000 Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
6,873,296 0.05
USD 17,984,000 Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023
18,975,693 0.13
USD 8,305,000 Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023
8,616,145 0.06
USD 5,111,000 Williams Cos Inc/The 4.55% 24/6/2024 5,533,864 0.04
4,893,777,984 34.31
債券合計
6,157,485,138 43.16
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
14,105,393,470 98.88
渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）
オーストラリア
9,488,465 Quintis Ltd** 8,822,074 0.06
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** － 0.00
米国
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)** 10,213,181 0.07
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)** 4,638,925 0.04
107,909 Lookout, Inc** 63,666 0.00
1,919,121 Lookout, Inc. Series } (Pref)** 13,990,392 0.10
4,980 NCB Warrant Holding － 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)** 20,174,173 0.14
2,003,248 Uber Technologies Inc** 64,485,065 0.45
113,565,402 0.80
普通／優先株式（証券）合計
122,387,476 0.86
債券
オーストラリア
USD 17,943,829 Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**
17,943,829 0.12
USD 15,343,025 Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026** 15,343,025 0.11
33,286,854 0.23
ケイマン諸島
Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
CNY 103,700,000
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**
－ 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Defaulted) 5.5% 13/11/2014** 2 0.00
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**
－ 0.00
債券合計
33,286,856 0.23
その他の譲渡性のある有価証券合計
155,674,332 1.09
ポートフォリオ合計
14,261,067,802 99.97
その他の純資産 3,819,047 0.03
純資産合計（米ドル）
14,264,886,849 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
(Unit)同一の会社にかかる複数の種類の株式(優先株、普通株など)を一定の割合で組合わせて流通させる証券※
(Reit)不動産投資信託※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国為替予約取引明細表
2019年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
EUR 64,166,000 USD 72,607,551 Bank of America
12/9/2019 (1,678,323)
USD 72,889,689 EUR 64,166,000 JP Morgan
12/9/2019 1,960,461
EUR 66,197,547 USD 75,203,194 JP Morgan
13/9/2019 (2,022,610)
EUR 64,592,633 USD 72,907,191 Citibank 13/9/2019 (1,500,820)
USD 149,438,336 EUR 130,790,181 JP Morgan
13/9/2019 4,851,381
EUR 95,846,000 USD 108,934,442 JP Morgan
19/9/2019 (2,928,493)
USD 108,699,907 EUR 95,846,000 Bank of America
19/9/2019 2,693,958
ZAR 614,075,000 USD 40,919,238 Citibank 19/9/2019 (716,933)
EUR 64,400,000 USD 73,440,189 Goldman Sachs
20/9/2019 (2,208,076)
USD 73,199,616 EUR 64,400,000 JP Morgan
20/9/2019 1,967,503
JPY 8,133,500,000 USD 75,575,610 Goldman Sachs
3/10/2019 1,222,425
USD 3,617,822 JPY 387,853,000 JP Morgan
3/10/2019 (44,359)
USD 73,537,562 GBP 59,907,000 BNP Paribas
8/10/2019 249,185
USD 73,906,998 GBP 58,937,000 Bank of America
8/10/2019 1,805,290
JPY 14,957,706,000 USD 139,299,280 Goldman Sachs
24/10/2019 2,147,679
USD 21,910,818 AUD 31,201,000 JP Morgan
31/10/2019 852,362
ZAR 309,039,000 USD 21,971,966 Barclays 31/10/2019 (1,850,987)
EUR 71,310,825 USD 79,813,130 Bank of America
1/11/2019 (675,740)
EUR 31,573,000 USD 35,257,253 Citibank 1/11/2019 (219,028)
EUR 31,736,000 USD 35,705,152 Morgan Stanley
1/11/2019 (486,036)
EUR 31,638,000 USD 35,568,705 UBS 1/11/2019 (458,345)
EUR 88,859,000 USD 100,460,875 Deutsche Bank
1/11/2019 (1,849,349)
USD 186,080,285 EUR 166,485,000 UBS 1/11/2019 1,323,086
USD 99,491,457 EUR 88,631,825 Goldman Sachs
1/11/2019 1,132,039
CHF 4,208,112 USD 4,340,000 BNP Paribas
8/11/2019 (53,291)
CHF 30,644,575 USD 31,632,000 UBS 8/11/2019 (415,058)
JPY 7,616,663,273 USD 71,889,000 Morgan Stanley
15/11/2019 240,759
EUR 25,554,000 USD 28,459,260 UBS 22/11/2019 (58,789)
GBP 51,870,000 USD 62,865,154 JP Morgan
22/11/2019 696,950
JPY 11,498,035,000 USD 109,291,218 JP Morgan
22/11/2019 (358,979)
USD 35,722,855 INR 2,582,691,000 JP Morgan
22/11/2019 64,928
USD 14,055,000 ZAR 217,177,860 BNP Paribas
3/12/2019 (29,275)
EUR 51,000,000 USD 56,835,440 Morgan Stanley
5/12/2019 (102,004)
GBP 26,900,000 USD 32,772,316 JP Morgan
5/12/2019 206,434
JPY 3,782,963,741 USD 35,799,000 Morgan Stanley
5/12/2019 70,371
CHF 34,639,431 USD 35,737,000 BNP Paribas
6/12/2019 (367,214)
NOK 220,436,000 USD 25,231,356 JP Morgan
6/12/2019 (931,267)
USD 39,351,000 BRL 164,565,882 Credit Suisse
6/12/2019 (72,118)
USD 10,313,000 CLP 7,409,678,238 Morgan Stanley
6/12/2019 (9,047)
USD 25,135,000 CLP 18,059,497,500 Deutsche Bank (22,770)
6/12/2019
2,425,900
未実現純利益
131/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 228,605,595 USD 155,797,472 12/9/2019 (1,731,947)
BNY Mellon 10,950
USD 2,952,369 AUD 4,364,546 12/9/2019
(1,720,997)
未実現純損失
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 27,229,414 USD 28,051,530 12/9/2019 (459,116)
BNY Mellon
7,290
USD 671,340 CHF 655,317 12/9/2019
(451,826)
未実現純損失
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 25,661,983 USD 3,620,247 12/9/2019 (32,292)
BNY Mellon 486
USD 69,680 CNY 494,897 12/9/2019
(31,806)
未実現純損失
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 1,721,817,854 USD 1,933,292,125 12/9/2019 (29,970,205)
BNY Mellon
338,977
USD 48,985,535 EUR 44,007,808 12/9/2019
(29,631,228)
未実現純損失
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 95,971,033 USD 116,189,981 12/9/2019 1,085,088
BNY Mellon (16,788)
USD 2,399,608 GBP 1,977,435 12/9/2019
1,068,300
未実現純利益
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 108,396,651 USD 13,834,246 12/9/2019 (7,480)
BNY Mellon
(194)
USD 446,363 HKD 3,500,836 12/9/2019
(7,674)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 3,438,619,807 USD 32,577,221 12/9/2019 (159,862)
BNY Mellon
1,953
USD 3,602,501 JPY 381,923,595 12/9/2019
(157,909)
未実現純損失
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 32,609,934 USD 8,465,128 12/9/2019 (250,330)
BNY Mellon 4,786
USD 299,939 PLN 1,171,656 12/9/2019
(245,544)
未実現純損失
SGD Hedged Share Class
BNY Mellon
SGD 199,259,802 USD 144,214,482 12/9/2019 (509,812)
BNY Mellon
(1,791)
USD 2,880,854 SGD 3,997,056 12/9/2019
(511,603)
未実現純損失
未実現純損失合計
(29,264,387)
（米ドル原資産エクスポージャー－4,877,323,126米ドル）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
先物取引明細表
2019年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクスポー 未実現利益／
ジャー （損失）
（米ドル） （米ドル）
262 EURO STOXX 50 Index September 2019
EUR 9,935,552 143,900
36 Dax Index September 2019
EUR 11,882,783 262,076
(31) FTSE 100 Index September 2019
GBP 2,729,228 49,097
(2,422) Nikkei 225 (Yen) September 2019
JPY 236,392,800 6,453,518
1,966 S&P 500 E-Mini Index September 2019
USD 288,559,650 3,357,056
966 MSCI Emerging Markets Index September 2019
USD 47,478,900 (2,329,497)
(27) NASDAQ 100 E-Mini Index September 2019
USD 4,173,255 142,073
9,191 US Treasury 5 Year Note (CBT) December 2019
USD 1,101,196,688 (1,463,125)
1,350 US Ultra 10 Year Note December 2019
USD 194,695,313 (746,138)
501 US Treasury 10 Year Note (CBT) December 2019
USD 65,904,984 (23,484)
116 US Ultra Bond (CBT) December 2019
22,852,000 (176,008)
USD
合計
1,985,801,153 5,669,468
スワップ明細表
2019年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (43,573,286) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.32.V2; and
Goldman
receives Fixed 5%
Sachs 20/6/2024 125,253 2,994,816
IRS CAD 36,230,000 Fund receives Fixed 1.905%;
and pays Floating CAD CDOR
Goldman
6 Month
Sachs 9/7/2021 122,192 122,192
IRS CAD 456,209,599 Fund receives Fixed 1.9075%;
and pays Floating CAD CDOR
Goldman
6 Month
Sachs 9/7/2021 1,555,598 1,555,598
IRS USD 73,038,000 Fund receives Fixed 1.28%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 29/11/2024 (43,792) (43,792)
IRS USD 29,080,000 Fund receives Fixed 1.28%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 29/11/2024 (17,436) (17,436)
TRS USD 88,500 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 21
BNP
+ 0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 920,400 920,400
TRS USD 70,500 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 20
Goldman
+ 0bps; and pays Fixed 0% 749,062 749,062
Sachs 18/12/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－527,357,609米ドル）
3,411,277 6,280,840
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
133/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建オプション明細表
2019年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
20,811,000 プット OTC EUR/USD Bank of
EUR 1.115
America 23/7/2020 136,447 426,960
13,071,300 プット OTC GBP/USD Morgan
GBP 1.25
Stanley 8/10/2019 234,652 453,919
248,902,000 コール OTC GBP/USD GBP 1.34
UBS 8/10/2019 (5,531,669) 86,452
72,827 コール S&P 500 Index Bank of
USD 3,050
America 6/9/2019 (2,163,523) 39,504
3,720 コール NASDAQ-100 Index Bank of
USD 7,900
America 18/10/2019 69,610 476,994
12,136,714 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 191.28
America 13/12/2019 (1,532,272) 84
489,113 コール Emerson Electric Bank of
USD 65
Co America 20/12/2019 (1,083,942) 564,321
91,598 コール Alibaba Group
Bank of
Holding Inc USD 162.5
America 17/1/2020 769,987 1,962,337
211,584 コール Johnson & Johnson Bank of
USD 155
America 17/1/2020 (773,516) 49,545
195,563 コール EURO STOXX Banks
EUR 110
Index Barclays 19/3/2021 (697,437) 179,806
16,191,686 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 194.0398
Paribas 13/3/2020 (2,459,026) 2,401
30,832 コール EURO STOXX 50
EUR 3,450
Index Citibank 20/9/2019 753,391 1,463,379
97,893 コール FedEx Corp USD 170
Citibank 18/10/2019 (638,251) 287,533
106,207 コール Alibaba Group
Holding Inc USD 167
Citibank 22/11/2019 429,861 1,666,206
37,063 コール S&P 500 Index USD 2,900
Citibank 20/12/2019 (165,235) 1,306,723
581,323 コール Halliburton Co USD 50
Citibank 17/1/2020 (2,490,247) 204
208,446 コール JP Morgan USD 114.5
Citibank 17/1/2020 (971,185) 737,842
268,811 コール QUALCOMM Inc USD 71
Citibank 17/1/2020 1,159,651 2,522,415
30,836 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,575
Index Suisse 20/9/2019 (1,247,897) 100,980
10,329 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,600
Index Suisse 18/10/2019 (244,570) 121,849
213,386 コール FedEx Corp Credit
USD 162
Suisse 17/1/2020 (674,529) 2,255,664
738,974 コール Taiwan
Semiconductor
Manfacturing Co Credit
USD 46
Ltd Suisse 17/1/2020 (591,429) 989,975
2,000 コール Dax Index Credit
EUR 14,000
Suisse 20/3/2020 (160,674) 31,496
9,051 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,900
Index Suisse 20/3/2020 (116,566) 72,841
4,108 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,600
Index Suisse 20/3/2020 (68,264) 297,857
6,530 コール Dax Index Goldman
EUR 13,700
Sachs 20/12/2019 (372,517) 33,091
1,885 コール Dax Index Goldman
EUR 13,300
Sachs 20/12/2019 (146,511) 44,334
41,500 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,850
Index Sachs 20/12/2019 (352,912) 98,604
41,389 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,850
Index Sachs 20/12/2019 (309,083) 98,340
134/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
7,625 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,750
Index Sachs 20/12/2019 (116,784) 74,470
1,566 コール Dax Index Goldman
EUR 13,600
Sachs 20/3/2020 (119,872) 69,414
5,519 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,800
Index Sachs 20/3/2020 (85,714) 105,430
208,222 コール CVS Health Corp JP Morgan USD 78.5
17/1/2020 (1,113,309) 15,338
28,631 コール Google Inc JP Morgan USD 1,315
17/1/2020 (575,029) 772,340
82,013 コール Apple Inc Morgan
USD 212.5
Stanley 20/9/2019 (140,921) 334,754
256,192 コール QUALCOMM Inc Morgan
USD 70
Stanley 18/10/2019 1,029,785 2,140,839
コール Tokyo Stock
23,052,779
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 191.2806
Stanley 13/12/2019 (3,363,659) 159
6,530 コール Dax Index Morgan
EUR 13,700
Stanley 20/12/2019 (424,498) 33,091
20,556 コール S&P 500 Index Morgan
USD 2,915
Stanley 20/12/2019 (16,864) 758,714
622,086 コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 4,756.3349 13/3/2020 (1,928,435) 18,641
コール Tokyo Stock
14,369,879
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 192.0414
Stanley 10/4/2020 (2,184,483) 4,327
503,897 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,816.24
Stanley 11/9/2020 (1,357,807) 65,754
502,454 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,894.869
Stanley 11/12/2020 (1,660,052) 76,225
246,203 コール Lowe’s Companies
USD 112
Inc Nomura 15/11/2019 441,633 1,300,882
209,135 コール Agilent
Technologies Inc USD 71
Nomura 17/1/2020 (69,682) 972,208
1,354,747 コール BP Plc USD 45
Nomura 17/1/2020 (2,228,094) 88,524
488,783 コール Kroger Co USD 25
Nomura 17/1/2020 (293,532) 688,164
171,043 コール Lowe’s Companies
USD 98
Inc Nomura 17/1/2020 1,872,029 2,972,930
コール Societe
29,968 S&P 500 Index
USD 2,975
Generale 20/9/2019 (792,881) 792,426
653,135 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 136
Generale 20/9/2019 3,480,010 5,452,478
542,054 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 136
Generale 18/10/2019 3,349,341 4,782,098
577,817 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 138
Generale 15/11/2019 2,398,885 4,507,917
122,418 コール Facebook Inc USD 185
UBS 20/9/2019 (711,240) 591,471
1,057,809 コール Total SA USD 70
UBS 20/9/2019 (2,820,679) －
245,218 コール Facebook Inc USD 195
UBS 20/12/2019 (1,381,740) 2,081,817
481,086 コール Schlumberger Ltd USD 70
UBS 17/1/2020 (1,810,097) 1,480
248,714 コール EURO STOXX Banks
EUR 110
Index UBS 18/6/2021 (855,273) 214,236
2,950 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 302
Trust Traded 20/9/2019 82,217 210,925
1,475 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 296
189,187 432,913
Trust Traded 20/9/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－830,707,946米ドル）
(30,445,214) 45,931,621
135/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売建オプション明細表
2019年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(43,717,000) コール OTC USD/ZAR Bank of
USD 15.25
America 25/9/2019 (201,945) (758,025)
(30,116,000) コール OTC USD/BRL Deutsche
USD 3.82
Bank 10/10/2019 (1,837,186) (2,443,873)
(13,071,300) コール OTC GBP/USD Morgan
GBP 1.34
Stanley 8/10/2019 3,301 (4,540)
(248,902,000) プット OTC GBP/USD GBP 1.25
UBS 8/10/2019 (5,425,687) (8,643,471)
(72,827) プット S&P 500 Index Bank of
USD 2,875
America 6/9/2019 689,853 (599,062)
(12,136,714) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 221.29
America 13/12/2019 606,374 (3)
(12,136,714) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 156.59
America 13/12/2019 (2,235,437) (3,169,753)
(244,556) プット Emerson Electric Bank of
USD 55
Co America 20/12/2019 (36,934) (438,436)
(489,113) コール Emerson Electric Bank of
USD 75
Co America 20/12/2019 246,721 (34,489)
(61,074) プット Alibaba Group
Bank of
Holding Inc USD 135
America 17/1/2020 307,857 (132,712)
(91,598) コール Alibaba Group
Bank of
Holding Inc USD 202.5
America 17/1/2020 (145,349) (419,722)
(211,584) プット Johnson & Johnson Bank of
USD 109
America 17/1/2020 263,749 (318,107)
プット EURO STOXX Banks
(190,924)
EUR 110.23
Index Barclays 19/3/2021 (4,627,918) (7,652,595)
(16,191,686) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 155.7984
Paribas 13/3/2020 (2,781,140) (4,209,276)
(16,191,686) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 237.4745
Paribas 13/3/2020 783,987 (86)
(30,836) コール EURO STOXX 50
EUR 3,575
Index Citibank 20/9/2019 (66,674) (100,981)
(457,595) プット Bank of America
USD 28.5
Corp Citibank 11/10/2019 (456,846) (702,804)
(48,947) プット FedEx Corp USD 140
Citibank 18/10/2019 70,200 (91,271)
(97,893) コール FedEx Corp USD 195
Citibank 18/10/2019 217,102 (16,040)
(69,034) プット Alibaba Group
Holding Inc USD 140
Citibank 22/11/2019 254,869 (107,318)
(106,207) コール Alibaba Group
Holding Inc USD 195
Citibank 22/11/2019 (22,605) (409,570)
(523,037) コール Comcast Corp USD 37.5
Citibank 17/1/2020 (2,427,334) (3,996,445)
(208,446) コール JP Morgan USD 125.5
Citibank 17/1/2020 787,891 (139,694)
プット
(134,405) QUALCOMM Inc USD 57
Citibank 17/1/2020 371,984 (101,444)
(268,811) コール QUALCOMM Inc USD 86
Citibank 17/1/2020 (238,110) (639,982)
(30,836) プット EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,275
Index Suisse 20/9/2019 82,633 (472,482)
(120,608) プット FedEx Corp Credit
USD 130
Suisse 17/1/2020 224,019 (363,925)
(213,386) コール FedEx Corp Credit
USD 190
Suisse 17/1/2020 446,951 (486,001)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(369,487) プット Taiwan
Semiconductor
Manfacturing Co Credit
USD 39
Ltd Suisse 17/1/2020 (68,928) (560,346)
(738,974) コール Taiwan
Semiconductor
Manfacturing Co Credit
USD 51
Ltd Suisse 17/1/2020 238,414 (278,868)
(259,997) プット Citigroup Inc JP Morgan USD 67
11/10/2019 (665,399) (925,397)
(208,222) プット CVS Health Corp JP Morgan USD 56
17/1/2020 153,594 (439,838)
(256,192) コール QUALCOMM Inc Morgan
USD 85
Stanley 18/10/2019 16,595 (207,214)
(23,052,779) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 221.2854
Stanley 13/12/2019 1,578,996 (5)
(23,052,779) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 156.5876
Stanley 13/12/2019 (4,057,315) (6,020,198)
(622,086) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,832.7747 13/3/2020 (1,506,400) (2,890,402)
(622,086) コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 5,679.8951 13/3/2020 761,288 (1,754)
コール Tokyo Stock
(14,369,879)
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 233.8722
Stanley 10/4/2020 790,529 (222)
(14,369,879) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 157.8162
Stanley 10/4/2020 (2,765,570) (4,128,926)
(335,931) プット JP Morgan Morgan
JPY 3,820.96
Stanley 11/9/2020 (1,054,303) (1,919,357)
(334,969) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,786.5967 11/12/2020 (1,068,943) (2,100,366)
(246,203) コール Lowe’s Companies
USD 125
Inc Nomura 15/11/2019 (62,690) (207,236)
(182,071) プット Agilent
Technologies Inc USD 61
Nomura 17/1/2020 364,648 (246,091)
(209,135) コール Agilent
Technologies Inc USD 81
Nomura 17/1/2020 140,528 (217,825)
(1,354,747) プット BP Plc USD 36
Nomura 17/1/2020 (622,943) (2,167,355)
プット
(244,413) Kroger Co USD 21
Nomura 17/1/2020 107,657 (211,962)
(171,043) コール Lowe’s Companies
USD 115
Inc Nomura 17/1/2020 (776,923) (1,064,617)
(14,922) プット S&P 500 Index Societe
USD 2,645
Generale 20/9/2019 680,719 (21,958)
(376,838) コール SPDR Gold Trust Societe
USD 150
Generale 15/11/2019 (345,021) (846,215)
(502,449) プット SPDR Gold Trust Societe
USD 128
Generale 15/11/2019 439,885 (64,071)
(245,218) コール Facebook Inc USD 225
UBS 20/12/2019 744,514 (393,200)
(194,662) プット EURO STOXX Banks
EUR 106.3798
Index UBS 18/6/2021 (4,600,441) (7,740,085)
(248,714) コール EURO STOXX Banks
EUR 135
Index UBS 18/6/2021 229,033 (46,768)
(41) プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,040
Traded 18/10/2019 28,989 (18,245)
(21) プット Amazon.com Inc Exchange
USD 1,550
Traded 18/10/2019 26,922 (18,585)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(738) プット Apple Inc Exchange
USD 192.5
Traded 20/9/2019 100,419 (97,416)
(1,475) プット Apple Inc Exchange
USD 197.5
Traded 20/9/2019 84,436 (296,475)
(145) プット Apple Inc Exchange
USD 175
Traded 18/10/2019 30,704 (17,255)
(5,891) プット Bank of America Exchange
USD 29
Corp Traded 20/9/2019 (401,451) (1,013,252)
(3,366) プット Citigroup Inc Exchange
USD 67.5
Traded 20/9/2019 (634,774) (1,119,195)
(1,999) プット JPMorgan Chase & Exchange
USD 110
Co Traded 20/9/2019 9,300 (420,790)
(269) プット Microsoft Corp Exchange
USD 120
Traded 18/10/2019 30,735 (17,351)
(341) プット QUALCOMM Inc Exchange
USD 60
Traded 18/10/2019 40,838 (7,843)
(310) プット Texas Instruments Exchange
USD 105
Inc Traded 18/10/2019 35,792 (16,895)
(5,996) プット Wells Fargo & Co Exchange
USD 45 203,442 (257,828)
Traded 20/9/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,221,989米ドル）
(26,938,798) (72,453,513)
シンセティック・キャップ・オプション明細表
2019年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現損失 時価
プット （米ドル） （米ドル）
1,250,340,000 プット USD - 2 Year
Constant Maturity Goldman
USD 0.50
Swap Sachs 27/2/2020 (1,189,348) 436,094
1,252,438,000 プット USD - 10 Year
Constant Goldman
Maturity Swap USD 0.50
(1,779,552) 1,414,165
Sachs 27/8/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,502,778,000米ドル）
(2,968,900) 1,850,259
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
差金決済取引明細表
2019年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
バミューダ
(918,000) Brilliance China Automotive Holdings Ltd JP Morgan
(145,002)
(110,400) China Gas Holdings Ltd JP Morgan
(10,493)
(155,495)
ブラジル
(1,389) Centrais Eletricas
Brasileiras SA JP Morgan
(430)
(83,938) Lojas Americanas SA (Pref) JP Morgan
7,310
(216,596) Suzano SA JP Morgan
190,755
(49,119) Ultrapar Participacoes SA JP Morgan
42,232
239,867
カナダ
(3,458) Pembina Pipeline Corp
Citigroup (179)
(2,046) Shopify Inc
Citigroup 606
(98,296) Cenovus Energy Inc JP Morgan
(46,113)
(9,784) Saputo Inc JP Morgan
13,845
(31,841)
ケイマン諸島
(76,600) Meituan Dianping
Citigroup (41,245)
(10,761) Pinduoduo Inc ADR
Citigroup (25,884)
(805,000) Sino Biopharmaceutical Ltd
Citigroup (112,165)
(1,416,800) Xiaomi Corp
Citigroup 62,015
(66,651) ZTO Express Cayman Inc
Citigroup (45,323)
(128,500) AAC Technologies Holdings Inc JP Morgan
52,507
(15,770) Autohome Inc JP Morgan
(141,724)
(1,920,000) China State Construction International Holdings Ltd JP Morgan
(14,446)
(2,626) Ctrip.Com International Ltd JP Morgan
6,171
(172,000) Geely Automobile Holdings Ltd JP Morgan
(16,909)
(93,483) iQIYI Inc ADR JP Morgan
(84,135)
(39,800) Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan
(1,446)
(4,982) SINA Corp JP Morgan
(4,029)
(51,200) Sunny Optical Technology Group Co Ltd JP Morgan (167,348)
(533,961)
中国
(41,000) Advantech Co Ltd
Citigroup (2,242)
(70,000) China International Capital Group Ltd 'H'
Citigroup 8,258
(708,000) China Molybdenum Co Ltd 'H'
Citigroup 5,766
(9,300) China Vanke Co Ltd
Citigroup 664
(46,000) Hotai Motor Co Ltd
Citigroup (23,498)
(37,500) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
Citigroup (1,935)
(106,400) ZTE Corp 'H'
Citigroup 14,336
(1,534,000) China Southern Airlines Co Ltd JP Morgan 16,147
17,496
フィンランド
(6,963) Neste Oil Oyj JP Morgan 15,470
15,470
139/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
ドイツ
(8,718) Continental AG
Citigroup (13,673)
(8,168) Infineon Technologies AG
Citigroup (3,843)
(9,253) Volkswagen AG
Citigroup (38,796)
(471) Volkswagen AG (Pref)
Citigroup (2,036)
(8,433) BASF SE JP Morgan (14,709)
(73,057)
香港
(696,000) China Everbright International Ltd
Citigroup 17,958
(175,000) Galaxy Entertainment Group
Citigroup (703)
(385,000) China Everbright International Ltd JP Morgan
26,550
43,805
アイルランド
(3,806) Linde Plc
(3,768)
Citigroup
(3,768)
日本
(11,800) LINE Corp
Citigroup (13,933)
(32,000) Sharp Corp/Japan
Citigroup (2,621)
(800) Daiichi Sankyo Co Ltd JP Morgan
(196)
(18,000) FamilyMart UNY Holdings Co Ltd JP Morgan
(31,290)
(28,500) LINE Corp JP Morgan
(73,806)
(4,200) Makita Corp JP Morgan
(1,117)
(17,400) Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(92,095)
(87,800) Renesas Electronic Corp JP Morgan
(26,187)
(2,000) SMC Corp/Japan JP Morgan
(53,876)
(3,300) SoftBank Group Corp JP Morgan
(3,483)
(2,300) Sony Financial Holdings Inc JP Morgan
199
(298,405)
ジャージー
(9,721) Delphi Automotive Plc
(3,597)
Citigroup
(3,597)
メキシコ
(14,029) Industrias Penoles SAB de CV (20,118)
Citigroup
(20,118)
ポーランド
(199,425) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Citigroup 531
(211) mBank SA JP Morgan
677
(71,767) Pacific Gas and Electric Co JP Morgan
12,093
(1,810) Santander Bank Polska SA JP Morgan 9,396
22,697
南アフリカ
(4,349) Shoprite Holdings Ltd JP Morgan
456
456
韓国
(4,069) Hyundai Heavy Industries Co Ltd
Citigroup (7,277)
(64,204) LG Display Co Ltd
Citigroup (49,334)
(13,724) Lotte Corp
Citigroup (15,307)
(4,010) Amorepacific Group JP Morgan
(17,873)
(246) Amorepacific Group JP Morgan
(1,783)
(4,853) Hyundai Steel Co Ltd JP Morgan
(3,298)
(36,964) LG Display Co Ltd JP Morgan
(28,233)
(2,875) Lotte Corp JP Morgan
(3,297)
(1,168) Lotte Shopping Co Ltd JP Morgan
(10,860)
(5,370) SK Hynix Inc JP Morgan
(17,166)
(154,428)
140/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
スペイン
(5,473) Ferrovial SA (2,077)
Citigroup
(2,077)
スイス
(2,681) Kuehne + Nagel International AG
(10,092)
Citigroup
(10,092)
トルコ
(24,762) Akbank T.A.S. JP Morgan
4,700
(34,819) BIM Birlesik Magazalar AS JP Morgan
25,565
30,265
米国
(1,555) Boston Scientific Corp
Citigroup (202)
(492) Dow Inc Citigroup
(330)
(4,068) Fortive Corp Citigroup
(5,166)
(156,266) Freeport-McMoRan Inc Citigroup
(9,376)
(38,298) Hormel Foods Corp Citigroup
8,809
(3,124) Nucor Corp Citigroup
(1,567)
(42,167) Advanced Micro Devices Inc JP Morgan
86,841
(44,121) Conagra Foods Inc JP Morgan
(20,737)
(12,269) Concho Resources Inc JP Morgan
8,220
(4,595) Constellation Brands Inc JP Morgan
(52,272)
(531) Deere & Co JP Morgan
(4,065)
(163) Diamondback Energy Inc JP Morgan
(688)
(490) Fox Corp JP Morgan
(703)
(6,902) Fox Corp JP Morgan
(4,541)
(1,617) Hess Corp JP Morgan
(3,687)
(1,225) O’Reilly Automotive Inc JP Morgan
(15,112)
(1,715) PPL Corp JP Morgan
128
(10,761) Southwest Airlines Co JP Morgan
(26,526)
(13,584) Sprint Capital Corp JP Morgan
136
(40,838)
合計（米ドル原資産エクスポージャー－46,336,335米ドル）
(957,621)
141/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建スワップション明細表
2019年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD 84,616,067 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.08%
Fixed semi-annually from 17/2/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Bank of
BBA quarterly from 17/11/2020
America 13/8/2020 632,894 1,394,127
USD 84,616,067 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 17/11/2020; and pays 2.08%
Bank of
Fixed semi-annually from 17/2/2021
America 13/8/2020 (384,328) 343,886
USD 206,679,965 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 8/2/2020; and pays 1.555%
Fixed semi-annually from 8/5/2020
Citibank 6/11/2019 (590,301) 443,099
USD 742,643,270 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.45%
Fixed semi-annually from 11/4/2020;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Goldman
BBA quarterly from 11/1/2020
Sachs 9/10/2019 2,568,402 6,801,469
USD 58,160,140 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.53% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020
Stanley 27/11/2019 (1,134) 173,346
USD 146,076,630 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.53% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020 (2,849) 435,381
Stanley 27/11/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－670,662,467米ドル）
2,222,684 9,591,308
142/197
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売建スワップション明細表
2019年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD (423,080,337) Fund writes ▶ put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.88% Fixed
semi-annually from 17/2/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Bank of
quarterly from 17/11/2020
America 13/8/2020 426,895 (382,262)
Fund writes ▶ call option to enter
USD (423,080,337)
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 17/11/2020; and pays 0.88%
Bank of
Fixed semi-annually from 17/2/2021
America 13/8/2020 (497,146) (1,421,520)
USD (206,679,965) Fund writes ▶ put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.655%
Fixed semi-annually from 8/5/2020;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 8/2/2020
Citibank 6/11/2019 405,550 (255,826)
USD (206,679,965) Fund writes ▶ put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.755%
Fixed semi-annually from 8/5/2020;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 8/2/2020
Citibank 6/11/2019 297,534 (136,493)
USD (181,795,676) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 27/12/2019; and pays 1.55%
Goldman
Fixed semi-annually from 27/3/2020
Sachs 25/9/2019 (1,267,826) (2,170,897)
USD (742,643,270) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 11/1/2020; and pays 1.2% Fixed
Goldman
semi-annually from 11/4/2020
Sachs 9/10/2019 (732,596) (2,349,040)
USD (120,841,431) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 31/3/2020; and pays 1.55%
Goldman
Fixed semi-annually from 30/6/2020
Sachs 27/12/2019 (1,129,309) (2,033,027)
USD (146,076,630) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.03% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020
Stanley 27/11/2019 77,789 (462,695)
USD (58,160,140) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.03% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020 30,972 (184,221)
Stanley 27/11/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－835,849,582米ドル）
(2,388,137) (9,395,981)
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 9,848,176,542円
Ⅱ 負債総額 11,845,355円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,836,331,187円
Ⅳ 発行済数量 8,262,813,187口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1904円
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,398,099,667円
Ⅱ 負債総額 1,823,843円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,396,275,824円
Ⅳ 発行済数量 2,415,282,295口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9921円
（参考）
国内マネー・マザーファンド
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 376,174,934円
Ⅱ 負債総額 63,935,470円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 312,239,464円
Ⅳ 発行済数量 309,355,418口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0093円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年3月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年3月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,233,896,866,001
追加型公社債投資信託
860 12,520,759,630,112
追加型株式投資信託
37 100,336,682,592
単位型公社債投資信託
183 1,244,025,880,966
単位型株式投資信託
1,106 15,099,019,059,671
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）株式会社りそな銀行（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年3月末日現在、279,928百万円
ｂ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）ブラックロック・ジャパン株式会社（「投資顧問会社」）
ａ．資本金の額
2019年3月末日現在、3,120百万円
ｂ．事業の内容
日本籍の法人であり、主に投資アドバイザリー、ポートフォリオ運用、ファンド資産管理
等のサービス提供業務を営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
日本において銀行業務および信託業
株式会社りそな銀行 279,928
務を営んでいます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社埼玉りそな銀行 70,000
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社北都銀行（※1） 12,500
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社筑波銀行 48,868
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社千葉興業銀行 62,120
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社きらぼし銀行 43,734
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社山梨中央銀行（※1） 15,400
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社富山銀行（※2） 6,730
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
10,816
株式会社清水銀行
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社大垣共立銀行（※1） 46,773
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
20,000
株式会社百五銀行
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社滋賀銀行 33,076
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社京都銀行 42,103
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社関西みらい銀行 （※3）38,971
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社紀陽銀行（※1） 80,096
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社但馬銀行 5,481
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社山口銀行 10,005
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社四国銀行 25,000
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社沖縄銀行 22,725
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社北九州銀行 10,000
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社あおぞら銀行 100,000
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社福島銀行（※1） 18,127
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社東和銀行（※1） 38,653
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社京葉銀行（※1） 49,759
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社東日本銀行 38,300
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社東京スター銀行（※1） 26,000
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社福邦銀行 7,300
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社中京銀行 31,844
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社第三銀行（※2） 37,461
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社もみじ銀行 10,000
ます。
日本において銀行業務を営んでおり
株式会社高知銀行 19,544
ます。
「金融商品取引法」に定める第一種
アーク証券株式会社 2,619
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
池田泉州ＴＴ証券株式会社 1,250
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
ＯＫＢ証券株式会社（※1） 1,500
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
おきぎん証券株式会社 500
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
木村証券株式会社 500
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
ぐんぎん証券株式会社（※1） 3,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
あかつき証券株式会社 3,067
金融商品取引業を営んでおります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種
岩井コスモ証券株式会社（※1） 13,500
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
静銀ティーエム証券株式会社 3,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
大山日ノ丸証券株式会社 215
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
ちばぎん証券株式会社 4,374
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
東海東京証券株式会社 6,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
東洋証券株式会社 13,494
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
第四北越証券株式会社（※1） 600
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
フィリップ証券株式会社 950
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
ＳＭＢＣ日興証券株式会社（※2） 10,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
株式会社証券ジャパン 3,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
百五証券株式会社 3,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
ひろぎん証券株式会社 5,000
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
三豊証券株式会社 300
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
ワイエム証券株式会社 1,270
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（※1）「限定為替ヘッジコース」の取扱いはありません。
（※2）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※3）2019年4月1日現在
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
あります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
ている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年１１月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）の平成３０年９月１９日から令和１年９月１７日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）の
令和１年９月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年１１月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）の平成３０年９月１９日から令和１年９月１７日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）の
令和１年９月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
193/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年４月２４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）の令和１年９月１８日から令和２年３月１７日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
ヘッジなし）の令和２年３月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（令和１年９月１８日から令和２年３月１７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和２年４月２４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）の令和１年９月１８日から令和２年３月１７日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為
替ヘッジ）の令和２年３月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（令和１年９月１８日から令和２年３月１７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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