グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和1年9月18日－令和2年9月15日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第7期(令和1年9月18日－令和2年9月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月16日 提出
【計算期間】 第7期中(自 2019年9月18日至 2020年3月17日)
【ファンド名】 グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 9,630,340,647 97.91
内 ルクセンブルグ 9,630,340,647 97.91
親投資信託受益証券 19,885,742 0.20
内 日本 19,885,742 0.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 186,104,798 1.89
純資産総額 9,836,331,187 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 2,298,994,524 95.94
内 ルクセンブルグ 2,298,994,524 95.94
親投資信託受益証券 4,993,965 0.21
内 日本 4,993,965 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 92,287,335 3.85
純資産総額 2,396,275,824 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内マネー・マザーファンド
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 63,935,470 20.48
内 日本 63,935,470 20.48
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 248,303,994 79.52
純資産総額 312,239,464 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
10,664 10,664 1.1429 1.1429
(平成26年 9月16日)
第2計算期間末
18,295 18,295 1.2245 1.2245
(平成27年 9月15日)
第3計算期間末
16,624 16,624 1.0752 1.0752
(平成28年 9月15日)
第4計算期間末
15,637 15,637 1.2750 1.2750
(平成29年 9月15日)
第5計算期間末
13,241 13,241 1.3001 1.3001
(平成30年 9月18日)
第6計算期間末
12,356 12,356 1.2863 1.2863
(令和1年9月17日)
平成31年3月末日 12,317 － 1.2751 －
4月末日 12,429 － 1.3005 －
令和1年5月末日 12,037 － 1.2465 －
6月末日 12,249 － 1.2698 －
7月末日 12,254 － 1.2852 －
8月末日 11,949 － 1.2488 －
9月末日 12,293 － 1.2780 －
10月末日 12,385 － 1.3095 －
11月末日 12,108 － 1.3422 －
12月末日 11,766 － 1.3706 －
令和2年1月末日 11,245 － 1.3678 －
2月末日 10,787 － 1.3304 －
3月末日 9,836 － 1.1904 －
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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,173 1,173 1.0465 1.0465
(平成26年 9月16日)
第2計算期間末
1,245 1,245 1.0022 1.0022
(平成27年 9月15日)
第3計算期間末
1,567 1,567 1.0184 1.0184
(平成28年 9月15日)
第4計算期間末
2,978 2,978 1.1066 1.1066
(平成29年 9月15日)
第5計算期間末
3,391 3,391 1.0885 1.0885
(平成30年 9月18日)
第6計算期間末
3,272 3,272 1.0824 1.0824
(令和1年9月17日)
平成31年3月末日 3,280 － 1.0603 －
4月末日 3,294 － 1.0714 －
令和1年5月末日 3,215 － 1.0466 －
6月末日 3,288 － 1.0789 －
7月末日 3,246 － 1.0805 －
8月末日 3,237 － 1.0687 －
9月末日 3,242 － 1.0768 －
10月末日 3,213 － 1.0916 －
11月末日 3,152 － 1.1110 －
12月末日 3,076 － 1.1317 －
令和2年1月末日 2,832 － 1.1322 －
2月末日 2,559 － 1.0971 －
3月末日 2,396 － 0.9921 －
②【分配の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
令和1年9月18日～令和2年3月17日 －
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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
令和1年9月18日～令和2年3月17日 －
③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1計算期間 14.3
第2計算期間 7.1
第3計算期間 △12.2
第4計算期間 18.6
第5計算期間 2.0
第6計算期間 △1.1
令和1年9月18日～令和2年3月17日 △12.0
（注）収益率は期間騰落率です。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
収益率（％）
第1計算期間 4.7
第2計算期間 △4.2
第3計算期間 1.6
第4計算期間 8.7
第5計算期間 △1.6
第6計算期間 △0.6
令和1年9月18日～令和2年3月17日 △10.8
（注）収益率は期間騰落率です。
２【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,866,286,717 1,535,257,191
第2計算期間 8,837,459,094 3,227,416,172
第3計算期間 3,225,606,153 2,704,917,879
第4計算期間 1,845,081,822 5,042,741,254
第5計算期間 1,508,916,064 3,588,293,754
第6計算期間 1,437,982,874 2,016,401,167
令和1年9月18日～
636,698,562 2,087,674,130
令和2年3月17日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,502,228,133 381,057,663
第2計算期間 788,390,008 666,793,652
第3計算期間 553,873,594 257,399,977
第4計算期間 2,075,474,487 923,477,360
第5計算期間 1,173,320,238 749,202,751
第6計算期間 207,444,388 299,779,152
令和1年9月18日～
138,988,547 759,943,118
令和2年3月17日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（令和1年9
月18日から令和2年3月17日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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中間財務諸表
【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 347,688,887 455,503,729
投資証券
12,114,974,933 8,921,987,724
69,890,697 19,885,742
親投資信託受益証券
流動資産合計 12,532,554,517 9,397,377,195
資産合計 12,532,554,517 9,397,377,195
負債の部
流動負債
未払解約金 51,875,761 43,898,972
未払受託者報酬 1,984,077 1,924,897
未払委託者報酬 122,351,262 118,704,917
未払利息 790 －
188,430 179,448
その他未払費用
流動負債合計 176,400,320 164,708,234
負債合計 176,400,320 164,708,234
純資産の部
元本等
元本 9,606,305,307 8,155,329,739
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,749,848,890 1,077,339,222
807,048,080 636,129,286
（分配準備積立金）
元本等合計 12,356,154,197 9,232,668,961
純資産合計 12,356,154,197 9,232,668,961
負債純資産合計 12,532,554,517 9,397,377,195
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 26,081,344 △ 913,622,856
△ 22,471,429 △ 127,812,942
為替差損益
営業収益合計 △ 48,552,773 △ 1,041,435,798
営業費用
支払利息 82,770 55,330
受託者報酬
1,974,590 1,924,897
委託者報酬 121,766,081 118,704,917
216,945 227,645
その他費用
営業費用合計 124,040,386 120,912,789
営業利益又は営業損失（△） △ 172,593,159 △ 1,162,348,587
経常利益又は経常損失（△） △ 172,593,159 △ 1,162,348,587
中間純利益又は中間純損失（△） △ 172,593,159 △ 1,162,348,587
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 26,940,190 119,275,351
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,056,705,339 2,749,848,890
剰余金増加額又は欠損金減少額 151,772,115 208,357,857
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
151,772,115 208,357,857
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 343,261,747 599,243,587
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
343,261,747 599,243,587
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,719,562,738 1,077,339,222
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 令和1年9月18日
至 令和2年3月17日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日、当中間計
算期間末日を令和2年3月17日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１. 期首元本額 10,184,723,600円 9,606,305,307円
期中追加設定元本額 1,437,982,874円 636,698,562円
期中一部解約元本額 2,016,401,167円 2,087,674,130円
２. 受益権の総数 9,606,305,307口 8,155,329,739口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
１． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
49,364,657円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
48 ,123,635円
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は、原則と 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 してすべて時価評価されているた としてすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差 め、中間貸借対照表計上額と時価と
額はありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 投資証券 (１)有価証券
２．
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び金
(３)上記以外の金融商品
銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
これらの科目は短期間で決済される
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ため、帳簿価額は時価に近似してい
期間で決済されるため、帳簿価額は
ることから、当該帳簿価額を時価と
時価と近似していることから、当該
しております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
また、デリバティブ取引に関する契 おいては一定の前提条件等を採用し
約額等は、あくまでもデリバティブ ているため、異なる前提条件等に
取引における名目的な契約額又は計 よった場合、当該価額が異なること
算上の想定元本であり、当該金額自 もあります。
体がデリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
1口当たり純資産額 1.2863円 1.1321円
（1万口当たり純資産額） (12,863円) (11,321円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
資産の部
流動資産
預金 － 31,979,999
コール・ローン 122,960,915 152,065,898
投資証券 3,237,080,695 2,127,452,424
親投資信託受益証券 4,993,965 4,993,965
－ 70,958,745
派生商品評価勘定
流動資産合計 3,365,035,575 2,387,451,031
資産合計 3,365,035,575 2,387,451,031
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,444,895 －
未払金 － 31,980,000
未払解約金 4,077,012 4,979,218
未払受託者報酬 530,499 496,120
未払委託者報酬 32,713,950 30,597,094
未払利息 279 －
50,338 46,216
その他未払費用
流動負債合計 92,816,973 68,098,648
負債合計 92,816,973 68,098,648
純資産の部
元本等
元本 3,023,020,293 2,402,065,722
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 249,198,309 △ 82,713,339
111,765,618 84,035,178
（分配準備積立金）
元本等合計 3,272,218,602 2,319,352,383
純資産合計 3,272,218,602 2,319,352,383
負債純資産合計
3,365,035,575 2,387,451,031
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 959,922 △ 192,772,242
△ 48,675,562 △ 24,172,525
為替差損益
営業収益合計 △ 49,635,484 △ 216,944,767
営業費用
支払利息 37,798 17,286
受託者報酬
520,311 496,120
委託者報酬 32,085,602 30,597,094
63,141 84,401
その他費用
営業費用合計 32,706,852 31,194,901
営業利益又は営業損失（△） △ 82,342,336 △ 248,139,668
経常利益又は経常損失（△） △ 82,342,336 △ 248,139,668
中間純利益又は中間純損失（△） △ 82,342,336 △ 248,139,668
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,471,050 31,204,088
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 275,770,270 249,198,309
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,460,081 10,354,916
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,460,081 10,354,916
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,357,789 62,922,808
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,357,789 62,922,808
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 192,001,276 △ 82,713,339
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 令和1年9月18日
至 令和2年3月17日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日、当中間計
算期間末日を令和2年3月17日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１. 期首元本額 3,115,355,057円 3,023,020,293円
期中追加設定元本額 207,444,388円 138,988,547円
期中一部解約元本額 299,779,152円 759,943,118円
２. 受益権の総数 3,023,020,293口 2,402,065,722口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は82,713,339円であり
ます。
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 平成30年9月19日 自 令和1年9月18日
至 平成31年3月18日 至 令和2年3月17日
１． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
13,007,710円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
12,404,240円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は、原則と 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 してすべて時価評価されているた としてすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差 め、中間貸借対照表計上額と時価と
額はありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 投資証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
「（デリバティブ取引等に関する注
派生商品評価勘定
記）」にて記載しております。
「（重要な会計方針に係る事項に関
(３)上記以外の金融商品
する注記）」に記載しております。
上記以外の金融商品（コール・ロー
コール・ローン等の金銭債権及び金
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
銭債務
期間で決済されるため、帳簿価額は
これらの科目は短期間で決済される
時価と近似していることから、当該
ため、帳簿価額は時価に近似してい
帳簿価額を時価としております。
ることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
また、デリバティブ取引に関する契 おいては一定の前提条件等を採用し
約額等は、あくまでもデリバティブ ているため、異なる前提条件等に
取引における名目的な契約額又は計 よった場合、当該価額が異なること
算上の想定元本であり、当該金額自 もあります。また、デリバティブ取
体がデリバティブ取引のリスクの大 引に関する契約額等は、あくまでも
きさを示すものではありません。 デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第6期
令和1年9月17日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
米ドル 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
合計 3,125,151,305 － 3,180,596,200 △55,444,895
第7期中間計算期間末
令和2年3月17日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,355,169,245 － 2,284,210,500 70,958,745
アメリカ・ドル 2,355,169,245 － 2,284,210,500 70,958,745
合計 2,355,169,245 － 2,284,210,500 70,958,745
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年9月17日現在 令和2年3月17日現在
1口当たり純資産額 1.0824円 0.9656円
（1万口当たり純資産額） (10,824円) (9,656円)
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（参考）
「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券でありま
す。
同証券の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,149,663
地方債証券 300,155,860
未収利息 1,935,388
流動資産合計 312,240,911
資産合計 312,240,911
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 309,355,418
剰余金
2,885,493
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 312,240,911
純資産合計 312,240,911
負債純資産合計 312,240,911
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年9月18日
項目
至 令和2年3月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
１.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年3月17日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 457,987,999円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 148,632,581円
元本の内訳
ファンド名
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー 4,951,966円
ス
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー 4,951,966円
ス
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし 990,394円
コース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり 990,394円
コース
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替 19,702,509円
ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替 267,875,131円
ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為 4,947,950円
替ヘッジ）
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為 4,945,108円
替ヘッジ）
計 309,355,418円
２. 受益権の総数 309,355,418口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月17日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年3月17日現在
1口当たり純資産額 1.0093円
（1万口当たり純資産額） (10,093円)
（参考）
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ
ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された
米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2019年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
ワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明
細表」、「差金決済取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、2019年8月31
日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するもので
はありません。
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純資産計算書
2019年8月31日現在
区分 金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 13,342,053,240
未実現利益 919,014,562
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 14,261,067,802
銀行預金 81,919,983
ブローカーによる債権
8,600,015
未収利息及び未収配当金 40,462,596
投資売却による未収入金 13,581,462
ファンド投資証券発行による未収入金 10,270,283
先物取引にかかる未実現利益 5,669,468
スワップの市場価額 6,280,840
買建オプション／スワップションの市場価額 57,373,188
その他の資産 2,124,404
資産合計 14,487,350,041
負債
銀行への債務
8,798,313
ブローカーへの債務 27,584,449
未払収益分配金 24,590,735
投資購入による未払金 5,120,505
ファンド投資証券償還による未払金 26,007,697
外国為替予約取引にかかる未実現損失 29,264,387
差金決済取引にかかる未実現損失 957,621
売建オプション／スワップションの市場価額 81,849,494
その他の負債 18,289,991
負債合計 222,463,192
純資産合計
14,264,886,849
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表
2019年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
ケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
アイルランド
120,345 iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~
14,895,101 0.10
131,727 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 13,661,407 0.10
ファンド合計
28,556,508 0.20
普通／優先株式（証券）
アルゼンチン
29,943 YPF SA ADR
262,900 0.00
オーストラリア
132,669 AGL Energy Ltd
1,694,742 0.01
841,835 Newcrest Mining Ltd
20,985,744 0.15
4,833 Rio Tinto Ltd
285,179 0.00
213,913 South32 Ltd 380,484 0.00
23,346,149 0.16
バミューダ
714,500 CK Infrastructure Holdings Ltd*
4,816,576 0.04
294,200 Hongkong Land Holdings Ltd
1,606,332 0.01
138,200 Jardine Matheson Holdings Ltd
7,513,934 0.05
330,000 Kunlun Energy Co Ltd
287,492 0.00
368,620 Marvell Technology Group Ltd*
9,034,876 0.06
23,259,210 0.16
ブラジル
57,542 Ambev SA
259,874 0.00
1,415,423 Azul SA ADR*
50,403,213 0.36
3,399 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
36,556 0.00
31,351 Banco do Brasil SA
345,048 0.00
24,114 Banco Santander Brasil SA (Unit)
246,956 0.00
9,473 Braskem SA (Pref)
66,436 0.00
23,923 Engie Brasil Energia SA
256,716 0.00
950,825 Itau Unibanco Holding SA (Pref)
7,815,296 0.06
55,335 JBS SA
406,900 0.00
2,746,058 Notre Dame Intermedica Participacoes SA
35,867,461 0.25
171,516 Petrobras Distribuidora SA
1,193,777 0.01
96,898,233 0.68
カナダ
354,473 Barrick Gold Corp*
6,758,601 0.05
13,276 Canadian National Railway Co
1,229,810 0.01
3,586 Canadian Pacific Railway Ltd
864,326 0.01
1,661,965 Enbridge Inc*
55,695,292 0.39
1,634 Fairfax Financial Holdings Ltd
732,737 0.01
21,276 Imperial Oil Ltd
522,435 0.00
16,678 Magna International Inc (Unit)
837,922 0.01
5,406 Nutrien Ltd
270,870 0.00
10,150 Rogers Communications Inc
504,974 0.00
852,521 TC Energy Corp
43,307,283 0.30
25,601 Thomson Reuters Corp
1,750,609 0.01
696,706 Wheaton Precious Metals Corp 20,185,745 0.14
132,660,604 0.93
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ケイマン諸島
388,000 Agile Group Holdings Ltd*
495,896 0.00
450,229 Alibaba Group Holding Ltd ADR
78,551,454 0.55
261,000 ANTA Sports Products Ltd
2,163,939 0.01
379,500 China Hongqiao Group Ltd
248,809 0.00
509,000 China Mengniu Dairy Co Ltd
2,019,154 0.01
1,172,000 China Resources Cement Holdings Ltd*
1,038,971 0.01
4,500 CK Asset Holdings Ltd
30,565 0.00
95,379 Country Garden Services Holdings Co Ltd*
276,166 0.00
500,000 Dali Foods Group Co Ltd
332,914 0.00
1,420,000 Fullshare Holdings Ltd
37,855 0.00
341,000 Hengan International Group Co Ltd*
2,244,374 0.02
66,615 Huazhu Group Ltd ADR
2,252,919 0.02
43,229 JD.com Inc ADR
1,331,453 0.01
2,406,000 Kingdee International Software Group Co Ltd*
2,178,940 0.01
738,500 Li Ning Co Ltd
2,180,684 0.02
18,000 Sands China Ltd*
81,736 0.00
61,747 TAL Education Group ADR
2,226,597 0.02
1,959,400 Tencent Holdings Ltd*
81,176,499 0.57
284,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp*
391,231 0.00
6,744,000 Want Want China Holdings Ltd*
5,255,935 0.04
566,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd*
3,064,681 0.02
209,500 Wuxi Biologics Cayman Inc 2,207,269 0.02
189,788,041 1.33
チリ
133,110 Cia Cervecerias Unidas SA ADR*
2,967,022 0.02
中国
691,000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'
266,180 0.00
450,776 Aier Eye Hospital Group Co Ltd
2,129,662 0.02
104,000 Air China Ltd 'H'
90,073 0.00
68,700 Anhui Conch Cement Co Ltd
378,856 0.00
179,500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'*
1,010,849 0.01
139,530 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
2,138,401 0.02
162,436 Autobio Diagnostics Co Ltd
1,967,844 0.01
130,000 Bank of China Ltd 'H'
49,580 0.00
774,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'*
649,618 0.00
1,058,000 CGN Power Co Ltd 'H'
279,349 0.00
992,000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
518,784 0.00
350,000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'
192,414 0.00
2,064,000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'
1,208,408 0.01
365,500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'
714,229 0.01
70,000 CITIC Securities Co Ltd 'H'*
125,359 0.00
50,900 Daqin Railway Co Ltd
55,100 0.00
142,266 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
2,281,609 0.02
20,200 GF Securities Co Ltd 'H'
20,741 0.00
429,092 Glodon Co Ltd
2,166,446 0.02
1,222,500 Great Wall Motor Co Ltd
1,396,887 0.01
184,600 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
1,432,897 0.01
890,280 Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,460,545 0.01
91,200 Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'
130,055 0.00
652,199 Haier Smart Home Co Ltd
1,451,244 0.01
278,800 Haitong Securities Co Ltd 'H'
265,647 0.00
489,300 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
2,115,948 0.01
401,100 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
1,402,996 0.01
251,879 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
2,148,879 0.02
492,582 Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd
2,135,652 0.02
203,292 Hundsun Technologies Inc
2,112,513 0.01
22/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
1,598,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'
1,008,958 0.01
535,091 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
2,144,087 0.02
601,400 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd
2,144,835 0.02
202,179 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
2,263,537 0.02
206,600 Laobaixing Pharmacy Chain JSC
2,180,695 0.02
172,200 Sany Heavy Industry Co Ltd
324,407 0.00
175,182 Shanghai International Airport Co Ltd
2,059,290 0.01
443,300 Shanghai Jahwa United Co Ltd
2,110,462 0.01
84,000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
2,189,268 0.02
629,500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'
411,109 0.00
2,472,000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'
712,604 0.01
50,400 Tsingtao Brewery Co Ltd
372,322 0.00
156,000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'*
1,053,614 0.01
513,007 Venustech Group Inc
2,118,019 0.01
198,000 Weichai Power Co Ltd 'H'*
303,066 0.00
166,091 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd
2,122,927 0.01
183,997 WuXi AppTec Co Ltd
2,231,105 0.02
426,000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'*
368,953 0.00
201,800 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
2,161,923 0.02
464,593 Yonyou Network Technology Co Ltd
2,083,828 0.01
524,000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'
438,456 0.00
1,694,000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'
633,100 0.00
63,733,330 0.45
キュラソー
91,743 Schlumberger Ltd
3,028,436 0.02
チェコ共和国
195,189 CEZ AS 4,305,802 0.03
デンマーク
939 AP Moller - Maersk A/S 'A'
929,259 0.01
143 AP Moller - Maersk A/S 'B'
151,347 0.00
11,476 Carlsberg A/S
1,694,022 0.01
269,311 Novo Nordisk A/S
14,032,058 0.10
16,806,686 0.12
フィンランド
45,525 Nokia Oyj 226,297 0.00
フランス
186,667 Cie de Saint-Gobain
6,740,612 0.05
1,352,203 Danone SA*
121,795,008 0.85
14,811 Dassault Aviation SA
21,154,355 0.15
163 Dassault Systemes SE
23,218 0.00
48,208 Eiffage SA
5,032,315 0.03
12,790 Electricite de France SA
155,552 0.00
112,490 EssilorLuxottica SA
16,638,393 0.12
1,546 Kering SA
758,159 0.01
30,594 Orange SA*
467,217 0.00
35,643 Publicis Groupe SA
1,716,634 0.01
18,092 Renault SA
1,045,613 0.01
406,999 Safran SA
59,277,566 0.42
159,124 Sanofi* 13,766,554 0.10
482,140 Sodexo SA*
54,883,026 0.38
490,789 TOTAL SA
24,642,988 0.17
14,422 TOTAL SA ADR*
723,119 0.00
77,298 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)*
10,092,590 0.07
39,803 Vivendi SA
1,118,975 0.01
340,031,894 2.38
23/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ドイツ
5,419 adidas AG
1,621,605 0.01
2,645 Allianz SE
585,664 0.00
467,898 Bayer AG*
34,903,166 0.25
1,634 Evonik Industries AG*
41,839 0.00
953,879 Fresenius SE & Co KGaA*
46,725,594 0.33
1,613 HeidelbergCement AG
111,931 0.00
428,356 Henkel AG & Co KGaA (Pref)
43,238,726 0.30
447,680 Knorr-Bremse AG
42,058,996 0.30
2,630 SAP SE
316,839 0.00
1,103,800 Siemens AG
110,540,898 0.78
119,075 Vonovia SE
5,966,375 0.04
1,286 Wirecard AG
205,909 0.00
286,317,542 2.01
香港
147,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd
702,706 0.01
47,000 BYD Electronic International Co Ltd
56,533 0.00
162,500 China Mobile Ltd
1,346,244 0.01
76,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
431,385 0.00
207,500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd
214,385 0.00
258,000 China Resources Power Holdings Co Ltd
340,934 0.00
8,400 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
18,922 0.00
96,000 China Unicom Hong Kong Ltd
95,634 0.00
305,000 CITIC Ltd
361,415 0.00
498,000 CLP Holdings Ltd
5,129,359 0.04
807,000 CNOOC Ltd
1,204,344 0.01
1,371,500 Fosun International Ltd*
1,763,387 0.01
2,743,000 Hang Lung Properties Ltd*
6,199,843 0.04
3,101,000 HKT Trust & HKT Ltd
4,849,349 0.03
529,000 Hysan Development Co Ltd
2,142,351 0.02
1,148,017 I-CABLE Communications Ltd
10,690 0.00
3,812,000 Lenovo Group Ltd*
2,508,960 0.02
409,500 Link REIT (Unit) (Reit)
4,596,505 0.03
300,500 Power Assets Holdings Ltd
2,000,812 0.01
906,000 Sino Land Co Ltd
1,294,307 0.01
265,500 Sun Art Retail Group Ltd
258,393 0.00
4,416,582 Sun Hung Kai Properties Ltd
62,588,069 0.44
381,000 Swire Pacific Ltd* 3,729,877 0.03
101,844,404 0.71
インド
1,475,828 Coal India Ltd
3,818,356 0.03
135,643 Hero MotoCorp Ltd
4,885,770 0.03
66,276 Hindustan Petroleum Corp Ltd
241,455 0.00
1,268,707 Housing Development Finance Corp Ltd
38,491,624 0.27
1,625,638 Oil & Natural Gas Corp Ltd
2,759,197 0.02
3,382,367 Reliance Industries Ltd
59,140,215 0.41
352,494 Vedanta Ltd
686,896 0.01
33,259 Wipro Ltd 118,490 0.00
110,142,003 0.77
インドネシア
2,792,900 Bank Central Asia Tbk PT 6,005,178 0.04
アイルランド
70,052 Accenture Plc 'A'
13,983,080 0.10
5,817 Eaton Corp Plc
469,781 0.00
38,362 Medtronic Plc 4,139,643 0.03
18,592,504 0.13
24/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
イタリア
Enel SpA
6,692,069 48,973,730 0.34
Eni SpA
9,707 146,557 0.00
RAI Way SpA
2,780,064 15,661,807 0.11
Snam SpA
787,656 4,049,299 0.03
Telecom Italia SpA/Milano
20,426,456 10,911,795 0.08
Telecom Italia SpA/Milano
931,137 475,710 0.00
3,657,131 UniCredit SpA 40,882,544 0.29
121,101,442 0.85
日本
Aeon Co Ltd*
15,900 282,214 0.00
AGC Inc/Japan
11,600 334,957 0.00
Ajinomoto Co Inc
2,846,800 51,950,165 0.36
Alfresa Holdings Corp
151,900 3,441,702 0.02
Alps Alpine Co Ltd
62,220 1,087,362 0.01
Astellas Pharma Inc*
3,175,600 44,038,645 0.31
Canon Marketing Japan Inc
129,300 2,636,065 0.02
Daikin Industries Ltd*
190,900 23,659,041 0.17
Daiwa House Industry Co Ltd
13,500 423,779 0.00
Denso Corp
556,470 23,371,262 0.16
Dowa Holdings Co Ltd*
68,100 2,181,355 0.02
East Japan Railway Co*
577,661 55,047,713 0.39
Exedy Corp
66,800 1,253,621 0.01
FUJIFILM Holdings Corp
3,700 158,569 0.00
GS Yuasa Corp
211,899 3,553,442 0.02
Hino Motors Ltd
66,700 525,330 0.00
Hitachi Ltd
51,500 1,760,737 0.01
Hoya Corp
563,291 45,898,560 0.32
Japan Airlines Co Ltd
1,985,100 62,071,179 0.44
Japan Aviation Electronics Industry Ltd*
236,200 3,126,487 0.02
Japan Post Holdings Co Ltd
12,800 116,490 0.00
Kamigumi Co Ltd*
130,000 3,048,376 0.02
KDDI Corp
233,200 6,228,478 0.04
Keyence Corp*
8,000 4,740,684 0.03
Kinden Corp
509,700 7,466,987 0.05
Koito Manufacturing Co Ltd*
452,500 21,272,546 0.15
Kuraray Co Ltd*
175,700 2,006,202 0.01
Kyowa Kirin Co Ltd
9,800 179,575 0.00
Kyudenko Corp*
70,700 2,194,700 0.02
Mabuchi Motor Co Ltd*
115,800 4,107,465 0.03
Maeda Road Construction Co Ltd*
130,100 2,884,029 0.02
168,800 Medipal Holdings Corp* 3,589,255 0.03
MEIJI Holdings Co Ltd
1,700 118,197 0.00
Mitsubishi Estate Co Ltd
399,300 7,651,571 0.05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
28,000 1,053,050 0.01
Mitsubishi Motors Corp
82,100 343,421 0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
157,800 758,784 0.01
Murata Manufacturing Co Ltd
1,448,120 60,833,440 0.43
Nichias Corp
54,499 906,733 0.01
Nintendo Co Ltd
100 37,957 0.00
Nippo Corp
127,300 2,264,283 0.02
Nippon Telegraph & Telephone Corp
123,980 5,952,253 0.04
Nippon Television Holdings Inc
274,600 3,624,424 0.03
NTT Data Corp
1,300 16,791 0.00
NTT DOCOMO Inc
1,000 25,267 0.00
Okumura Corp*
156,206 4,108,786 0.03
Olympus Corp*
1,429,100 16,748,787 0.12
25/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Ono Pharmaceutical Co Ltd*
31,700 586,097 0.00
Otsuka Holdings Co Ltd*
40,200 1,654,659 0.01
Seino Holdings Co Ltd*
187,300 2,413,927 0.02
Seven & i Holdings Co Ltd*
71,200 2,520,122 0.02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
438,594 44,274,658 0.31
Shionogi & Co Ltd
5,300 284,361 0.00
Sompo Holdings Inc*
25,400 1,015,569 0.01
14,500 Sony Corp
825,371 0.01
86,100 Stanley Electric Co Ltd 2,142,259 0.01
Subaru Corp*
2,178,710 58,416,384 0.41
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan
68,800 3,701,049 0.03
Suzuki Motor Corp*
1,396,548 53,917,304 0.38
T&D Holdings Inc*
26,600 259,246 0.00
Toagosei Co Ltd
471,100 4,606,921 0.03
Toda Corp
674,700 3,756,631 0.03
Tokyo Gas Co Ltd*
1,811,656 45,835,423 0.32
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*
635,100 4,930,258 0.03
Toshiba Corp*
10,100 314,004 0.00
Toyota Industries Corp*
589,823 32,451,509 0.23
TV Asahi Holdings Corp
215,600 3,414,419 0.02
Yahoo Japan Corp*
346,800 869,083 0.01
Yamato Holdings Co Ltd*
28,900 500,703 0.00
96,800 Yamato Kogyo Co Ltd* 2,370,184 0.02
ZOZO Inc*
36,562,484 0.26
1,828,900
796,703,341 5.59
ジャージー
Ferguson Plc
486,894 35,714,198 0.25
Glencore Plc*
953,651 0.01
330,744
36,667,849 0.26
リベリア
Royal Caribbean Cruises Ltd 784,259 0.01
7,467
マレーシア
Malaysia Airports Holdings Bhd 2,233,096 0.02
1,141,100
メキシコ
America Movil SAB de CV 1,495,686 0.01
2,108,826
オランダ
2,743,860 ABN AMRO Bank NV 49,146,861 0.35
Adyen NV
12,444 9,091,616 0.06
Aegon NV
53,955 207,052 0.00
ASML Holding NV
909 203,131 0.00
Fiat Chrysler Automobiles NV*
68,203 895,631 0.01
ING Groep NV
3,799,695 36,671,440 0.26
Koninklijke Philips NV
2,082,336 98,621,550 0.69
Mylan NV
30,725 614,500 0.00
NXP Semiconductors NV
16,289 1,672,229 0.01
197,124,010 1.38
パナマ
Carnival Corp 749,114 0.01
16,979
ポルトガル
Jeronimo Martins SGPS SA* 4,570,483 0.03
278,718
シンガポール
CapitaLand Ltd
21,439,750 53,648,168 0.38
ComfortDelGro Corp Ltd
2,637,700 4,660,121 0.03
26/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Genting Singapore Ltd*
872,200 559,773 0.00
Singapore Telecommunications Ltd
1,865,100 4,263,508 0.03
United Overseas Bank Ltd 5,455,521 0.04
303,100
68,587,091 0.48
南アフリカ
Aspen Pharmacare Holdings Ltd
44,461 228,540 0.00
Kumba Iron Ore Ltd
3,618 92,529 0.00
MultiChoice Group
361 3,159 0.00
Old Mutual Ltd 606,126 0.01
512,417
930,354 0.01
韓国
Hana Financial Group Inc
30,783 825,963 0.01
Hyundai Mobis Co Ltd
327 67,087 0.00
Industrial Bank of Korea
39,732 406,751 0.00
KB Financial Group Inc
18,083 592,689 0.01
Kia Motors Corp
3,567 128,692 0.00
KT&G Corp
375,863 31,651,620 0.22
LG Chem Ltd
17,691 4,827,142 0.04
LG Electronics Inc
33,895 1,715,388 0.01
LG Uplus Corp
42,086 458,646 0.00
11,575 NCSoft Corp 5,131,703 0.04
26,119 POSCO 4,549,935 0.03
Samsung SDI Co Ltd
102 21,011 0.00
Shinhan Financial Group Co Ltd
43,965 1,479,111 0.01
SK Telecom Co Ltd
19,747 3,904,567 0.03
S-Oil Corp
36,859 2,942,634 0.02
Woongjin Coway Co Ltd 3,375,229 0.02
48,554
62,078,168 0.44
スペイン
CaixaBank SA
179,943 410,858 0.00
Cellnex Telecom SA*
1,949,216 78,655,034 0.55
Repsol SA
44,169 646,961 0.00
Telefonica SA
728,499 0.01
104,632
80,441,352 0.56
スウェーデン
Assa Abloy AB*
25,826 539,128 0.00
Atlas Copco AB
23,463 628,033 0.01
Sandvik AB
43,344 622,949 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' 917,366 0.01
117,523
2,707,476 0.02
スイス
Chubb Ltd
336,539 52,459,699 0.37
Cie Financiere Richemont SA*
44,750 3,505,951 0.02
LafargeHolcim Ltd
30,962 1,475,562 0.01
Nestle SA 98,303,131 0.69
872,972
155,744,343 1.09
台湾
Cathay Financial Holding Co Ltd
3,504,000 4,479,008 0.03
Chunghwa Telecom Co Ltd
8,230,000 28,560,024 0.20
Far EasTone Telecommunications Co Ltd
5,002,000 11,657,005 0.08
Formosa Chemicals & Fibre Corp
1,209,000 3,391,052 0.02
Formosa Petrochemical Corp
940,000 2,908,884 0.02
Formosa Plastics Corp
1,257,000 3,765,799 0.03
Fubon Financial Holding Co Ltd
4,244,000 5,897,825 0.04
Globalwafers Co Ltd
49,000 449,284 0.00
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,396,600 5,661,502 0.04
MediaTek Inc
78,000 912,608 0.01
Nan Ya Plastics Corp
1,600,000 3,504,618 0.02
27/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Taiwan Mobile Co Ltd
3,821,000 13,624,711 0.10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
11,528,000 95,057,407 0.67
Uni-President Enterprises Corp 6,101,664 0.04
2,502,000
185,971,391 1.30
タイ
Advanced Info Service PCL
959,900 7,284,221 0.05
Intouch Holdings PCL
2,886,600 6,042,766 0.04
PTT Global Chemical PCL
2,603,500 4,534,677 0.03
Siam Cement PCL/The
356,600 4,852,257 0.04
Thai Beverage PCL
2,544,300 1,651,264 0.01
Thai Oil PCL 3,541,682 0.03
1,598,200
27,906,867 0.20
トルコ
268,912 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
295,766 0.00
4,818 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS
104,164 0.00
33,041 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 73,305 0.00
473,235 0.00
英国
AstraZeneca Plc
9,573 855,257 0.01
Berkeley Group Holdings Plc*
114,098 5,438,245 0.04
Coca-Cola European Partners Plc
2,491 139,496 0.00
Diageo Plc
28,384 1,219,381 0.01
GlaxoSmithKline Plc
10,748 224,868 0.00
HSBC Holdings Plc*
5,612,723 40,635,163 0.29
Kingfisher Plc*
4,981,982 11,848,451 0.08
Liberty Global Plc (Restricted)
1,065,299 28,432,830 0.20
NMC Health Plc*
696,662 21,231,767 0.15
RELX Plc
25,163 607,466 0.00
Rolls-Royce Holdings Plc*
176,423 1,662,372 0.01
Royal Dutch Shell Plc 'A'
2,266,175 63,157,885 0.44
Royal Dutch Shell Plc 'A'
26,374 735,166 0.01
Royal Dutch Shell Plc ADR*
623,764 34,737,417 0.24
Royal Dutch Shell Plc 'B'
13,383 371,330 0.00
Vodafone Group Plc 86,444,492 0.61
45,633,950
297,741,586 2.09
米国
Abbott Laboratories
90,311 7,686,369 0.05
AbbVie Inc*
576,661 38,099,992 0.27
Adobe Inc
85,643 24,543,571 0.17
AES Corp/VA
64,828 988,951 0.01
Agilent Technologies Inc*
711,594 50,693,957 0.36
Air Products & Chemicals Inc
441,697 99,209,563 0.70
Alexion Pharmaceuticals Inc
951 98,514 0.00
29,245 Ally Financial Inc 921,510 0.01
Alphabet Inc
200,814 240,372,350 1.69
Alphabet Inc 'A'
2,038 2,442,665 0.02
Altria Group Inc
863,121 38,193,104 0.27
Amazon.com Inc†
67,044 119,935,012 0.84
American Tower Corp (Reit)
34,877 8,028,337 0.06
Ameriprise Financial Inc
23,103 2,986,987 0.02
Amgen Inc
12,434 2,583,785 0.02
Anthem Inc
427,931 112,366,122 0.79
Apple Inc
960,994 201,184,094 1.41
Applied Materials Inc
428,130 20,421,801 0.14
Autodesk Inc
12,441 1,771,350 0.01
AutoZone Inc
668 744,860 0.01
Bank of America Corp
2,531,305 69,737,453 0.49
28/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Baxter International Inc
68,572 6,011,707 0.04
Becton Dickinson and Co
287,469 73,364,963 0.51
Berkshire Hathaway Inc 'B'*
71,692 14,600,793 0.10
Biogen Inc
91,146 19,895,349 0.14
Boeing Co/The*
2,166 789,074 0.01
Booking Holdings Inc
519 1,019,980 0.01
Boston Properties Inc (Reit)
1,248 159,719 0.00
Bristol-Myers Squibb Co
41,241 1,989,053 0.01
674 Broadcom Inc 192,029 0.00
Capital One Financial Corp
10,907 947,600 0.01
Cardinal Health Inc
19,932 849,502 0.01
Centene Corp
23,125 1,084,563 0.01
CenterPoint Energy Inc
29,672 828,591 0.01
CH Robinson Worldwide Inc
87,937 7,508,940 0.05
Charles Schwab Corp/The
781,525 29,838,624 0.21
Charter Communications Inc*
221,499 90,577,586 0.63
Chevron Corp
20,876 2,469,005 0.02
Cisco Systems Inc
413,113 19,494,802 0.14
Citigroup Capital XIII (Pref)
469,464 12,877,398 0.09
Citigroup Inc
543,507 35,072,507 0.25
Citrix Systems Inc*
148,421 13,877,364 0.10
Colgate-Palmolive Co
1,046,637 77,712,797 0.54
3,034,931 Comcast Corp 134,902,683 0.95
16,172 ConocoPhillips 848,707 0.01
Corning Inc*
293,316 8,218,714 0.06
Costco Wholesale Corp
6,681 1,979,914 0.01
CSX Corp
42,043 2,833,698 0.02
Cummins Inc
4,661 700,921 0.00
CVS Health Corp*
491,088 29,597,874 0.21
DaVita Inc
707,244 39,407,636 0.28
Delta Air Lines Inc
22,841 1,337,112 0.01
Devon Energy Corp
51,981 1,176,850 0.01
Discover Financial Services
18,376 1,476,879 0.01
Dollar Tree Inc*
636,832 64,453,767 0.45
Dover Corp
293,158 27,228,515 0.19
Dropbox Inc*
1,853,235 33,265,568 0.23
DuPont de Nemours Inc
297,205 20,403,123 0.14
DXC Technology Co
35,337 1,174,249 0.01
eBay Inc
45,158 1,831,157 0.01
Edwards Lifesciences Corp
9,307 2,056,009 0.01
Eli Lilly & Co
2,967 333,520 0.00
Emerson Electric Co
1,387,580 82,727,520 0.58
Equinix Inc (Reit)*
56,503 31,403,802 0.22
Estee Lauder Cos Inc/The 'A'
531 106,683 0.00
Exelon Corp
166,037 7,845,248 0.05
Expedia Group Inc*
19,411 2,542,841 0.02
66,147 Exxon Mobil Corp 4,539,007 0.03
Facebook Inc 'A'
245,609 45,526,084 0.32
52,943 Fifth Third Bancorp 1,412,519 0.01
FleetCor Technologies Inc
296,217 89,558,248 0.63
Ford Motor Co
70,859 650,840 0.00
Fortune Brands Home & Security Inc*
67,080 3,432,484 0.02
General Electric Co
90,501 743,466 0.01
General Motors Co
19,382 720,623 0.00
Gilead Sciences Inc
756,144 48,030,267 0.34
Global Payments Inc*
40,771 6,796,933 0.05
GMAC Capital Trust I (Pref)
515,687 13,541,941 0.09
29/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Goldman Sachs Group Inc/The
5,875 1,200,791 0.01
Halliburton Co
10,334 194,796 0.00
Hartford Financial Services Group Inc/The*
140,050 8,173,318 0.06
HCA Healthcare Inc
274,232 33,168,360 0.23
Hewlett Packard Enterprise Co
27,819 384,041 0.00
Home Depot Inc/The
10,953 2,503,199 0.02
Honeywell International Inc
12,585 2,078,287 0.01
HP Inc
5,882 107,788 0.00
843 Humana Inc 237,970 0.00
Huntsman Corp*
32,918 650,130 0.00
Incyte Corp
1,879 154,059 0.00
Intel Corp
66,989 3,187,337 0.02
International Business Machines Corp
9,325 1,260,740 0.01
Intuit Inc
95,442 27,429,076 0.19
Intuitive Surgical Inc
2,161 1,107,361 0.01
Johnson & Johnson
725,273 92,892,966 0.65
JPMorgan Chase & Co
1,421,598 156,560,588 1.10
KLA Corp
14,347 2,124,360 0.01
Kraft Heinz Co/The
7,719 198,919 0.00
Kroger Co/The*
74,452 1,768,980 0.01
L3Harris Technologies Inc
8,779 1,874,317 0.01
Lam Research Corp
368 77,964 0.00
6,040 Lear Corp 670,198 0.00
Liberty Broadband Corp*
333,756 35,134,494 0.25
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'
320,411 13,027,911 0.09
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'
536,896 22,039,581 0.15
Lowe’s Cos Inc
430,567 48,417,259 0.34
Marathon Petroleum Corp*
337,548 16,688,373 0.12
Marsh & McLennan Cos Inc
903,371 90,111,257 0.63
Masco Corp
179,801 7,441,963 0.05
Mastercard Inc
82,653 23,332,942 0.16
McDonald’s Corp
8,735 1,912,528 0.01
McKesson Corp
17,727 2,431,613 0.02
Merck & Co Inc
761,147 66,029,502 0.46
MetLife Inc
31,437 1,397,375 0.01
Micron Technology Inc
20,780 951,724 0.01
Microsoft Corp
1,905,145 263,691,119 1.85
Mondelez International Inc
109,756 6,070,604 0.04
Monster Beverage Corp
13,568 790,200 0.01
Morgan Stanley
1,396,120 58,246,126 0.41
Motorola Solutions Inc
68,837 12,475,330 0.09
Newmont Goldcorp Corp
1,080,645 42,923,219 0.30
NextEra Energy Inc*
394,288 87,110,048 0.61
NIKE Inc
10,662 911,921 0.01
Norfolk Southern Corp
5,656 1,000,377 0.01
Omnicom Group Inc
49,997 3,807,272 0.03
ONEOK Inc*
1,313,764 93,316,657 0.65
Oracle Corp
958,910 50,026,335 0.35
Packaging Corp of America
8,855 897,189 0.01
PayPal Holdings Inc
148,349 16,290,204 0.11
76,200 PepsiCo Inc 10,384,536 0.07
Pfizer Inc
2,224,199 78,858,976 0.55
Philip Morris International Inc
266,657 19,439,295 0.14
Phillips 66
12,019 1,189,520 0.01
30/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Procter & Gamble Co/The
41,172 4,985,517 0.03
Progressive Corp/The
16,808 1,278,416 0.01
Prudential Financial Inc
11,084 890,821 0.01
QUALCOMM Inc
285,051 22,088,602 0.15
Raytheon Co
631,781 116,083,441 0.81
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1,511 436,845 0.00
Regions Financial Corp
1,574,311 23,142,372 0.16
Reinsurance Group of America Inc 'A'
10,743 1,633,903 0.01
5,508 Rockwell Automation Inc 842,779 0.01
Ross Stores Inc
15,619 1,688,570 0.01
salesforce.com Inc
160,848 25,368,947 0.18
Sempra Energy
249,415 35,377,024 0.25
ServiceNow Inc
3,267 868,107 0.01
Southern Copper Corp
10,060 317,695 0.00
Stanley Black & Decker Inc
3,499 469,706 0.00
Starbucks Corp
22,276 2,165,004 0.02
Stryker Corp
37,029 8,205,997 0.06
SunTrust Banks Inc
866,610 53,634,493 0.38
Sysco Corp
12,757 950,524 0.01
Target Corp
315,102 34,352,420 0.24
Texas Instruments Inc
287,719 35,841,156 0.25
Thermo Fisher Scientific Inc
16,667 4,805,096 0.03
776,336 TJX Cos Inc/The 43,459,289 0.30
Travelers Cos Inc/The
49,155 7,197,767 0.05
Union Pacific Corp
10,989 1,793,295 0.01
United Airlines Holdings Inc
13,129 1,120,691 0.01
United Parcel Service Inc 'B'
817 97,738 0.00
United Technologies Corp
597,404 78,086,677 0.55
UnitedHealth Group Inc
413,165 96,721,927 0.68
US Bancorp
182,906 9,659,266 0.07
Valero Energy Corp
12,652 962,438 0.01
VeriSign Inc
10,795 2,215,134 0.02
Verizon Communications Inc
1,017,052 59,253,450 0.42
Vertex Pharmaceuticals Inc
1,940 349,607 0.00
Visa Inc 'A'
137,902 25,018,181 0.18
Vistra Energy Corp*
286,662 7,071,952 0.05
VMware Inc*
13,739 1,959,181 0.01
Walmart Inc
49,917 5,721,986 0.04
Walt Disney Co/The
14,332 1,980,109 0.01
Waste Management Inc
297 35,530 0.00
Wells Fargo & Co
715,108 33,359,788 0.23
Wells Fargo & Co (Pref)
4,684 6,876,112 0.05
Western Digital Corp*
16,244 926,720 0.01
Weyerhaeuser Co (Reit)
317,160 8,328,622 0.06
Williams Cos Inc/The*
3,091,155 73,384,020 0.51
Wyndham Destinations Inc*
24,608 1,092,349 0.01
Xcel Energy Inc
14,076 907,761 0.01
Xilinx Inc
208,532 21,770,741 0.15
Yum China Holdings Inc*
124,168 5,679,444 0.04
Yum! Brands Inc
15,646 1,832,772 0.01
11,878 Zoetis Inc 1,505,774 0.01
4,455,124,446 31.23
普通／優先株式（証券）合計 7,919,351,824 55.52
31/92
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
EUR 7,819,000 Argentine Republic Government International
Bond 3.375% 15/1/2023
3,325,285 0.02
EUR 1,842,000 Argentine Republic Government International
Bond 5.25% 15/1/2028
763,023 0.01
USD 23,209,000 Argentine Republic Government International
Bond 5.875% 11/1/2028
8,935,465 0.06
USD 23,648,000 Argentine Republic Government International
Bond 6.875% 26/1/2027
9,104,480 0.06
EUR 8,778,993 Argentine Republic Government International
Bond 7.82% 31/12/2033
4,095,695 0.03
26,223,948 0.18
オーストラリア
AUD 42,061,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
38,151,792 0.27
カナダ
CAD 33,034,000 Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021 24,657,663 0.17
ケイマン諸島
USD 7,809,000 Baidu Inc 4.375% 14/5/2024
8,410,215 0.06
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd (Restricted)
(Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon) 238,500 0.00
8,648,715 0.06
チリ
USD 15,040,699 Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8%
582,827 0.00
31/12/2018
フランス
USD 10,733,000 Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023
10,914,974 0.08
ドイツ
EUR 81,610,417 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%
98,698,975 0.69
15/8/2028
インドネシア
IDR 466,317,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029 34,994,319 0.25
イタリア
EUR 105,096,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029
137,729,010 0.97
EUR 41,847,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.85%
65,898,293 0.46
1/9/2049
203,627,303 1.43
日本
JPY 14,236,900,000 Japan Treasury Discount Bill 21/10/2019 (Zero
Coupon) 134,159,126 0.94
JPY 10,316,650,000 Japan Treasury Discount Bill 28/10/2019 (Zero
Coupon) 97,220,297 0.68
JPY 10,316,650,000 Japan Treasury Discount Bill 5/11/2019 (Zero
Coupon) 97,223,747 0.68
JPY 11,355,450,000 Japan Treasury Discount Bill 18/11/2019 (Zero
Coupon) 107,020,957 0.75
USD 4,387,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777%
2/3/2025 4,721,934 0.04
USD 28,055,000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936%
29,952,257 0.21
16/10/2023
470,298,318 3.30
32/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 9,569,000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
9,826,772 0.07
USD 3,464,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024 3,620,365 0.02
13,447,137 0.09
メキシコ
MXN 3,291,000 Mexican Bonos 8% 5/9/2024
17,138,691 0.12
MXN 3,095,000 Mexican Bonos 10% 5/12/2024
17,533,334 0.12
34,672,025 0.24
オランダ
USD 5,014,000 ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)
5,067,148 0.04
USD 14,485,000 ING Groep NV 4.1% 2/10/2023
15,476,992 0.11
USD 6,887,000 NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4.625% 1/6/2023 7,359,481 0.05
27,903,621 0.20
シンガポール
SGD 12,500,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
9,007,562 0.06
南アフリカ
ZAR 536,471,000 Republic of South Africa Government Bond 8%
33,000,324 0.23
31/1/2030
スペイン
EUR 93,924,000 Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029
109,189,922 0.76
EUR 34,245,000 Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048 54,051,672 0.38
163,241,594 1.14
スイス
USD 6,575,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%
7,152,366 0.05
24/9/2025
英国
USD 10,061,000 HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
10,271,430 0.07
USD 19,524,000 HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)
19,989,355 0.14
USD 5,746,000 HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025
5,997,786 0.04
GBP 10,455,000 Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)*
22,225,120 0.16
58,483,691 0.41
米国
USD 4,225,000 AbbVie Inc 3.6% 14/5/2025
4,413,957 0.03
USD 5,428,000 Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
5,709,111 0.04
USD 16,410,000 Altria Group Inc 4.4% 14/2/2026
18,029,528 0.13
USD 6,873,000 American Express Co FRN 15/3/2020 (Perpetual)
6,883,447 0.05
USD 21,573,000 American Express Co 3.7% 3/8/2023
22,861,121 0.16
USD 2,494,000 Aon Corp 4.5% 15/12/2028
2,855,805 0.02
USD 16,915,000 Apple Inc 3.2% 11/5/2027
18,096,471 0.13
USD 17,602,000 Apple Inc 3.35% 9/2/2027
19,021,270 0.13
USD 2,093,000 AvalonBay Communities Inc 3.5% 15/11/2024
2,234,615 0.02
USD 10,078,000 Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
10,477,842 0.07
USD 5,387,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
5,753,056 0.04
USD 22,331,000 Bank of America Corp 4.125% 22/1/2024
24,153,532 0.17
USD 13,871,000 Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
14,089,538 0.10
USD 9,775,000 Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021
9,945,408 0.07
USD 4,921,000 Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024
5,134,307 0.04
USD 8,360,000 BP Capital Markets America Inc 3.79% 6/2/2024
8,923,399 0.06
USD 17,051,000 Broadcom Inc '144A' 3.125% 15/4/2021
17,181,187 0.12
USD 7,252,000 Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023
7,472,019 0.05
USD 9,296,000 Capital One Financial Corp 3.3% 30/10/2024
9,624,324 0.07
USD 13,670,000 Cigna Corp 3.4% 17/9/2021
13,989,935 0.10
USD 11,640,000 Cigna Corp 3.75% 15/7/2023
12,234,851 0.09
USD 22,657,000 Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)
22,863,065 0.16
USD 9,181,000 Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)
9,378,070 0.07
33/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 17,344,000 Citigroup Inc FRN 24/4/2025
18,111,080 0.13
USD 19,962,000 Comcast Corp 3.7% 15/4/2024
21,373,812 0.15
USD 30,973,000 CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
32,360,265 0.23
USD 3,412,000 Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025
3,593,754 0.03
USD 3,937,000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
4,404,819 0.03
USD 13,828,000 Enterprise Products Operating LLC 3.35%
15/3/2023 14,357,321 0.10
USD 3,354,000 Enterprise Products Operating LLC 3.75%
15/2/2025 3,594,387 0.03
USD 3,481,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9%
15/2/2024 3,722,647 0.03
USD 35,567,000 Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024
36,401,439 0.26
USD 10,085,000 Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022
10,462,423 0.07
USD 11,157,000 Gilead Sciences Inc 3.7% 1/4/2024
11,853,355 0.08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
USD 10,703,000
(Perpetual) 10,836,788 0.08
USD 10,081,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023
10,255,848 0.07
USD 11,751,000 Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20/2/2024
12,389,671 0.09
USD 7,691,000 Home Depot Inc/The 2.95% 15/6/2029
8,135,731 0.06
USD 2,070,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021
2,240,775 0.02
USD 8,692,088 iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
9,468,987 0.07
USD 3,037,789 iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027
3,299,798 0.02
USD 21,732,000 International Business Machines Corp 3%
15/5/2024 22,604,781 0.16
USD 11,815,000 JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)
12,249,201 0.09
USD 13,444,000 JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024
14,449,664 0.10
USD 2,698,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 1/2/2024
2,868,033 0.02
USD 2,602,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 1/5/2024
2,790,352 0.02
USD 5,775,000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/3/2024
6,206,595 0.04
USD 2,487,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029
2,858,855 0.02
USD 6,248,000 McDonald’s Corp 3.35% 1/4/2023
6,539,933 0.05
USD 7,554,000 Morgan Stanley FRN 15/10/2019 (Perpetual)
7,582,328 0.05
USD 8,680,000 Morgan Stanley FRN 22/7/2025
8,853,372 0.06
USD 13,697,000 Morgan Stanley 3.875% 29/4/2024
14,695,256 0.10
USD 6,925,000 MPLX LP 4.125% 1/3/2027
7,281,756 0.05
USD 7,739,000 NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
7,993,226 0.06
USD 9,338,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.9%
1/4/2022 9,535,669 0.07
USD 3,065,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022
3,091,454 0.02
USD 7,885,000 ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024
7,932,630 0.06
USD 5,755,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
6,168,583 0.04
USD 3,823,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
4,095,140 0.03
USD 5,077,000 QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023
5,165,394 0.04
USD 13,130,000 QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024
13,551,264 0.09
USD 10,104,000 Starbucks Corp 3.1% 1/3/2023
10,464,433 0.07
USD 4,257,000 SunTrust Banks Inc 4% 1/5/2025
4,637,046 0.03
USD 6,000,000 United States Treasury Bill 3/9/2019 (Zero
Coupon) 5,998,670 0.04
USD 83,500,000 United States Treasury Bill 10/9/2019 (Zero
Coupon) 83,448,568 0.58
USD 5,000,000 United States Treasury Bill 24/9/2019 (Zero
Coupon) 4,992,969 0.04
United States Treasury Bill 3/10/2019 (Zero
USD 72,000,000
Coupon) 71,866,256 0.50
34/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 35,000,000 United States Treasury Bill 8/10/2019 (Zero
Coupon) 34,925,424 0.24
United States Treasury Bill 7/11/2019 (Zero
USD 141,000,000
Coupon) 140,474,972 0.98
USD 101,000,000 United States Treasury Bill 21/11/2019 (Zero
Coupon) 100,548,793 0.70
USD 137,000,000 United States Treasury Bill 12/12/2019 (Zero
Coupon) 136,250,000 0.96
USD 75,000,000 United States Treasury Bill 2/1/2020 (Zero
Coupon) 74,516,276 0.52
USD 125,000,000 United States Treasury Bill 9/1/2020 (Zero
Coupon) 124,148,645 0.87
United States Treasury Bill 23/1/2020 (Zero
USD 75,000,000
Coupon) 74,439,573 0.52
USD 349,349,100 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.5% 15/4/2024
362,653,618 2.54
USD 63,129,700 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.625% 15/4/2023
66,184,542 0.46
USD 155,487,700 United States Treasury Note/Bond 1.625%
15/8/2029 154,345,837 1.08
USD 126,954,400 United States Treasury Note/Bond 1.75%
30/6/2024* 128,809,125 0.90
USD 652,635,400 United States Treasury Note/Bond 1.75%
31/7/2024*† 662,577,896 4.64
USD 166,530,300 United States Treasury Note/Bond 1.875%
30/6/2026 170,875,700 1.20
USD 299,002,400 United States Treasury Note/Bond 1.875%
31/7/2026 306,827,855 2.15
USD 1,155,958,600 United States Treasury Note/Bond 2.375%
15/5/2029*† 1,244,190,747 8.72
USD 147,608,200 United States Treasury Note/Bond 3%
31/10/2025*† 160,875,641 1.13
USD 2,450,000 UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/12/2025
2,671,901 0.02
USD 3,055,000 USB Capital IX FRN 30/9/2019 (Perpetual)
2,627,300 0.02
USD 11,213,000 Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024
11,952,076 0.08
USD 8,978,000 Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625%
15/2/2027 9,505,458 0.07
USD 10,288,000 Walgreen Co 3.1% 15/9/2022
10,559,256 0.07
USD 34,195,000 Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027
35,648,301 0.25
USD 2,013,000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
2,059,864 0.01
USD 6,458,000 Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
6,873,296 0.05
USD 17,984,000 Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023
18,975,693 0.13
USD 8,305,000 Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023
8,616,145 0.06
USD 5,111,000 Williams Cos Inc/The 4.55% 24/6/2024 5,533,864 0.04
4,893,777,984 34.31
債券合計
6,157,485,138 43.16
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
14,105,393,470 98.88
渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
35/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）
オーストラリア
9,488,465 Quintis Ltd** 8,822,074 0.06
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** － 0.00
米国
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)** 10,213,181 0.07
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)** 4,638,925 0.04
107,909 Lookout, Inc** 63,666 0.00
1,919,121 Lookout, Inc. Series } (Pref)** 13,990,392 0.10
4,980 NCB Warrant Holding － 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)** 20,174,173 0.14
2,003,248 Uber Technologies Inc** 64,485,065 0.45
113,565,402 0.80
普通／優先株式（証券）合計
122,387,476 0.86
債券
オーストラリア
USD 17,943,829 Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**
17,943,829 0.12
USD 15,343,025 Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026** 15,343,025 0.11
33,286,854 0.23
ケイマン諸島
Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
CNY 103,700,000
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**
－ 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Defaulted) 5.5% 13/11/2014** 2 0.00
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**
－ 0.00
債券合計
33,286,856 0.23
その他の譲渡性のある有価証券合計
155,674,332 1.09
ポートフォリオ合計
14,261,067,802 99.97
その他の純資産 3,819,047 0.03
純資産合計（米ドル）
14,264,886,849 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
(Unit)同一の会社にかかる複数の種類の株式(優先株、普通株など)を一定の割合で組合わせて流通させる証券※
(Reit)不動産投資信託※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国為替予約取引明細表
2019年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
EUR 64,166,000 USD 72,607,551 Bank of America
12/9/2019 (1,678,323)
USD 72,889,689 EUR 64,166,000 JP Morgan
12/9/2019 1,960,461
EUR 66,197,547 USD 75,203,194 JP Morgan
13/9/2019 (2,022,610)
EUR 64,592,633 USD 72,907,191 Citibank 13/9/2019 (1,500,820)
USD 149,438,336 EUR 130,790,181 JP Morgan
13/9/2019 4,851,381
EUR 95,846,000 USD 108,934,442 JP Morgan
19/9/2019 (2,928,493)
USD 108,699,907 EUR 95,846,000 Bank of America
19/9/2019 2,693,958
ZAR 614,075,000 USD 40,919,238 Citibank 19/9/2019 (716,933)
EUR 64,400,000 USD 73,440,189 Goldman Sachs
20/9/2019 (2,208,076)
USD 73,199,616 EUR 64,400,000 JP Morgan
20/9/2019 1,967,503
JPY 8,133,500,000 USD 75,575,610 Goldman Sachs
3/10/2019 1,222,425
USD 3,617,822 JPY 387,853,000 JP Morgan
3/10/2019 (44,359)
USD 73,537,562 GBP 59,907,000 BNP Paribas
8/10/2019 249,185
USD 73,906,998 GBP 58,937,000 Bank of America
8/10/2019 1,805,290
JPY 14,957,706,000 USD 139,299,280 Goldman Sachs
24/10/2019 2,147,679
USD 21,910,818 AUD 31,201,000 JP Morgan
31/10/2019 852,362
ZAR 309,039,000 USD 21,971,966 Barclays 31/10/2019 (1,850,987)
EUR 71,310,825 USD 79,813,130 Bank of America
1/11/2019 (675,740)
EUR 31,573,000 USD 35,257,253 Citibank 1/11/2019 (219,028)
EUR 31,736,000 USD 35,705,152 Morgan Stanley
1/11/2019 (486,036)
EUR 31,638,000 USD 35,568,705 UBS 1/11/2019 (458,345)
EUR 88,859,000 USD 100,460,875 Deutsche Bank
1/11/2019 (1,849,349)
USD 186,080,285 EUR 166,485,000 UBS 1/11/2019 1,323,086
USD 99,491,457 EUR 88,631,825 Goldman Sachs
1/11/2019 1,132,039
CHF 4,208,112 USD 4,340,000 BNP Paribas
8/11/2019 (53,291)
CHF 30,644,575 USD 31,632,000 UBS 8/11/2019 (415,058)
JPY 7,616,663,273 USD 71,889,000 Morgan Stanley
15/11/2019 240,759
EUR 25,554,000 USD 28,459,260 UBS 22/11/2019 (58,789)
GBP 51,870,000 USD 62,865,154 JP Morgan
22/11/2019 696,950
JPY 11,498,035,000 USD 109,291,218 JP Morgan
22/11/2019 (358,979)
USD 35,722,855 INR 2,582,691,000 JP Morgan
22/11/2019 64,928
USD 14,055,000 ZAR 217,177,860 BNP Paribas
3/12/2019 (29,275)
EUR 51,000,000 USD 56,835,440 Morgan Stanley
5/12/2019 (102,004)
GBP 26,900,000 USD 32,772,316 JP Morgan
5/12/2019 206,434
JPY 3,782,963,741 USD 35,799,000 Morgan Stanley
5/12/2019 70,371
CHF 34,639,431 USD 35,737,000 BNP Paribas
6/12/2019 (367,214)
NOK 220,436,000 USD 25,231,356 JP Morgan
6/12/2019 (931,267)
USD 39,351,000 BRL 164,565,882 Credit Suisse
6/12/2019 (72,118)
USD 10,313,000 CLP 7,409,678,238 Morgan Stanley
6/12/2019 (9,047)
USD 25,135,000 CLP 18,059,497,500 Deutsche Bank (22,770)
6/12/2019
2,425,900
未実現純利益
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通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 228,605,595 USD 155,797,472 12/9/2019 (1,731,947)
BNY Mellon 10,950
USD 2,952,369 AUD 4,364,546 12/9/2019
(1,720,997)
未実現純損失
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 27,229,414 USD 28,051,530 12/9/2019 (459,116)
BNY Mellon
7,290
USD 671,340 CHF 655,317 12/9/2019
(451,826)
未実現純損失
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 25,661,983 USD 3,620,247 12/9/2019 (32,292)
BNY Mellon 486
USD 69,680 CNY 494,897 12/9/2019
(31,806)
未実現純損失
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 1,721,817,854 USD 1,933,292,125 12/9/2019 (29,970,205)
BNY Mellon
338,977
USD 48,985,535 EUR 44,007,808 12/9/2019
(29,631,228)
未実現純損失
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 95,971,033 USD 116,189,981 12/9/2019 1,085,088
BNY Mellon (16,788)
USD 2,399,608 GBP 1,977,435 12/9/2019
1,068,300
未実現純利益
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 108,396,651 USD 13,834,246 12/9/2019 (7,480)
BNY Mellon
(194)
USD 446,363 HKD 3,500,836 12/9/2019
(7,674)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 3,438,619,807 USD 32,577,221 12/9/2019 (159,862)
BNY Mellon
1,953
USD 3,602,501 JPY 381,923,595 12/9/2019
(157,909)
未実現純損失
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 32,609,934 USD 8,465,128 12/9/2019 (250,330)
BNY Mellon 4,786
USD 299,939 PLN 1,171,656 12/9/2019
(245,544)
未実現純損失
SGD Hedged Share Class
BNY Mellon
SGD 199,259,802 USD 144,214,482 12/9/2019 (509,812)
BNY Mellon
(1,791)
USD 2,880,854 SGD 3,997,056 12/9/2019
(511,603)
未実現純損失
未実現純損失合計
(29,264,387)
（米ドル原資産エクスポージャー－4,877,323,126米ドル）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
先物取引明細表
2019年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクスポー 未実現利益／
ジャー （損失）
（米ドル） （米ドル）
262 EURO STOXX 50 Index September 2019
EUR 9,935,552 143,900
36 Dax Index September 2019
EUR 11,882,783 262,076
(31) FTSE 100 Index September 2019
GBP 2,729,228 49,097
(2,422) Nikkei 225 (Yen) September 2019
JPY 236,392,800 6,453,518
1,966 S&P 500 E-Mini Index September 2019
USD 288,559,650 3,357,056
966 MSCI Emerging Markets Index September 2019
USD 47,478,900 (2,329,497)
(27) NASDAQ 100 E-Mini Index September 2019
USD 4,173,255 142,073
9,191 US Treasury 5 Year Note (CBT) December 2019
USD 1,101,196,688 (1,463,125)
1,350 US Ultra 10 Year Note December 2019
USD 194,695,313 (746,138)
501 US Treasury 10 Year Note (CBT) December 2019
USD 65,904,984 (23,484)
116 US Ultra Bond (CBT) December 2019
22,852,000 (176,008)
USD
合計
1,985,801,153 5,669,468
スワップ明細表
2019年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (43,573,286) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.32.V2; and
Goldman
receives Fixed 5%
Sachs 20/6/2024 125,253 2,994,816
IRS CAD 36,230,000 Fund receives Fixed 1.905%;
and pays Floating CAD CDOR
Goldman
6 Month
Sachs 9/7/2021 122,192 122,192
IRS CAD 456,209,599 Fund receives Fixed 1.9075%;
and pays Floating CAD CDOR
Goldman
6 Month
Sachs 9/7/2021 1,555,598 1,555,598
IRS USD 73,038,000 Fund receives Fixed 1.28%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 29/11/2024 (43,792) (43,792)
IRS USD 29,080,000 Fund receives Fixed 1.28%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 29/11/2024 (17,436) (17,436)
TRS USD 88,500 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 21
BNP
+ 0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 920,400 920,400
TRS USD 70,500 Fund receives S&P 500 Annual
Dividend Index December 20
Goldman
+ 0bps; and pays Fixed 0% 749,062 749,062
Sachs 18/12/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－527,357,609米ドル）
3,411,277 6,280,840
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建オプション明細表
2019年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
20,811,000 プット OTC EUR/USD Bank of
EUR 1.115
America 23/7/2020 136,447 426,960
13,071,300 プット OTC GBP/USD Morgan
GBP 1.25
Stanley 8/10/2019 234,652 453,919
248,902,000 コール OTC GBP/USD GBP 1.34
UBS 8/10/2019 (5,531,669) 86,452
72,827 コール S&P 500 Index Bank of
USD 3,050
America 6/9/2019 (2,163,523) 39,504
3,720 コール NASDAQ-100 Index Bank of
USD 7,900
America 18/10/2019 69,610 476,994
12,136,714 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 191.28
America 13/12/2019 (1,532,272) 84
489,113 コール Emerson Electric Bank of
USD 65
Co America 20/12/2019 (1,083,942) 564,321
91,598 コール Alibaba Group
Bank of
Holding Inc USD 162.5
America 17/1/2020 769,987 1,962,337
211,584 コール Johnson & Johnson Bank of
USD 155
America 17/1/2020 (773,516) 49,545
195,563 コール EURO STOXX Banks
EUR 110
Index Barclays 19/3/2021 (697,437) 179,806
16,191,686 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 194.0398
Paribas 13/3/2020 (2,459,026) 2,401
30,832 コール EURO STOXX 50
EUR 3,450
Index Citibank 20/9/2019 753,391 1,463,379
97,893 コール FedEx Corp USD 170
Citibank 18/10/2019 (638,251) 287,533
106,207 コール Alibaba Group
Holding Inc USD 167
Citibank 22/11/2019 429,861 1,666,206
37,063 コール S&P 500 Index USD 2,900
Citibank 20/12/2019 (165,235) 1,306,723
581,323 コール Halliburton Co USD 50
Citibank 17/1/2020 (2,490,247) 204
208,446 コール JP Morgan USD 114.5
Citibank 17/1/2020 (971,185) 737,842
268,811 コール QUALCOMM Inc USD 71
Citibank 17/1/2020 1,159,651 2,522,415
30,836 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,575
Index Suisse 20/9/2019 (1,247,897) 100,980
10,329 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,600
Index Suisse 18/10/2019 (244,570) 121,849
213,386 コール FedEx Corp Credit
USD 162
Suisse 17/1/2020 (674,529) 2,255,664
738,974 コール Taiwan
Semiconductor
Manfacturing Co Credit
USD 46
Ltd Suisse 17/1/2020 (591,429) 989,975
2,000 コール Dax Index Credit
EUR 14,000
Suisse 20/3/2020 (160,674) 31,496
9,051 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,900
Index Suisse 20/3/2020 (116,566) 72,841
4,108 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,600
Index Suisse 20/3/2020 (68,264) 297,857
6,530 コール Dax Index Goldman
EUR 13,700
Sachs 20/12/2019 (372,517) 33,091
1,885 コール Dax Index Goldman
EUR 13,300
Sachs 20/12/2019 (146,511) 44,334
41,500 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,850
Index Sachs 20/12/2019 (352,912) 98,604
41,389 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,850
Index Sachs 20/12/2019 (309,083) 98,340
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
7,625 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,750
Index Sachs 20/12/2019 (116,784) 74,470
1,566 コール Dax Index Goldman
EUR 13,600
Sachs 20/3/2020 (119,872) 69,414
5,519 コール EURO STOXX 50 Goldman
EUR 3,800
Index Sachs 20/3/2020 (85,714) 105,430
208,222 コール CVS Health Corp JP Morgan USD 78.5
17/1/2020 (1,113,309) 15,338
28,631 コール Google Inc JP Morgan USD 1,315
17/1/2020 (575,029) 772,340
82,013 コール Apple Inc Morgan
USD 212.5
Stanley 20/9/2019 (140,921) 334,754
256,192 コール QUALCOMM Inc Morgan
USD 70
Stanley 18/10/2019 1,029,785 2,140,839
コール Tokyo Stock
23,052,779
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 191.2806
Stanley 13/12/2019 (3,363,659) 159
6,530 コール Dax Index Morgan
EUR 13,700
Stanley 20/12/2019 (424,498) 33,091
20,556 コール S&P 500 Index Morgan
USD 2,915
Stanley 20/12/2019 (16,864) 758,714
622,086 コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 4,756.3349 13/3/2020 (1,928,435) 18,641
コール Tokyo Stock
14,369,879
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 192.0414
Stanley 10/4/2020 (2,184,483) 4,327
503,897 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,816.24
Stanley 11/9/2020 (1,357,807) 65,754
502,454 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,894.869
Stanley 11/12/2020 (1,660,052) 76,225
246,203 コール Lowe’s Companies
USD 112
Inc Nomura 15/11/2019 441,633 1,300,882
209,135 コール Agilent
Technologies Inc USD 71
Nomura 17/1/2020 (69,682) 972,208
1,354,747 コール BP Plc USD 45
Nomura 17/1/2020 (2,228,094) 88,524
488,783 コール Kroger Co USD 25
Nomura 17/1/2020 (293,532) 688,164
171,043 コール Lowe’s Companies
USD 98
Inc Nomura 17/1/2020 1,872,029 2,972,930
コール Societe
29,968 S&P 500 Index
USD 2,975
Generale 20/9/2019 (792,881) 792,426
653,135 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 136
Generale 20/9/2019 3,480,010 5,452,478
542,054 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 136
Generale 18/10/2019 3,349,341 4,782,098
577,817 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 138
Generale 15/11/2019 2,398,885 4,507,917
122,418 コール Facebook Inc USD 185
UBS 20/9/2019 (711,240) 591,471
1,057,809 コール Total SA USD 70
UBS 20/9/2019 (2,820,679) －
245,218 コール Facebook Inc USD 195
UBS 20/12/2019 (1,381,740) 2,081,817
481,086 コール Schlumberger Ltd USD 70
UBS 17/1/2020 (1,810,097) 1,480
248,714 コール EURO STOXX Banks
EUR 110
Index UBS 18/6/2021 (855,273) 214,236
2,950 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 302
Trust Traded 20/9/2019 82,217 210,925
1,475 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 296
189,187 432,913
Trust Traded 20/9/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－830,707,946米ドル）
(30,445,214) 45,931,621
41/92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
売建オプション明細表
2019年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(43,717,000) コール OTC USD/ZAR Bank of
USD 15.25
America 25/9/2019 (201,945) (758,025)
(30,116,000) コール OTC USD/BRL Deutsche
USD 3.82
Bank 10/10/2019 (1,837,186) (2,443,873)
(13,071,300) コール OTC GBP/USD Morgan
GBP 1.34
Stanley 8/10/2019 3,301 (4,540)
(248,902,000) プット OTC GBP/USD GBP 1.25
UBS 8/10/2019 (5,425,687) (8,643,471)
(72,827) プット S&P 500 Index Bank of
USD 2,875
America 6/9/2019 689,853 (599,062)
(12,136,714) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 221.29
America 13/12/2019 606,374 (3)
(12,136,714) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 156.59
America 13/12/2019 (2,235,437) (3,169,753)
(244,556) プット Emerson Electric Bank of
USD 55
Co America 20/12/2019 (36,934) (438,436)
(489,113) コール Emerson Electric Bank of
USD 75
Co America 20/12/2019 246,721 (34,489)
(61,074) プット Alibaba Group
Bank of
Holding Inc USD 135
America 17/1/2020 307,857 (132,712)
(91,598) コール Alibaba Group
Bank of
Holding Inc USD 202.5
America 17/1/2020 (145,349) (419,722)
(211,584) プット Johnson & Johnson Bank of
USD 109
America 17/1/2020 263,749 (318,107)
プット EURO STOXX Banks
(190,924)
EUR 110.23
Index Barclays 19/3/2021 (4,627,918) (7,652,595)
(16,191,686) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 155.7984
Paribas 13/3/2020 (2,781,140) (4,209,276)
(16,191,686) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 237.4745
Paribas 13/3/2020 783,987 (86)
(30,836) コール EURO STOXX 50
EUR 3,575
Index Citibank 20/9/2019 (66,674) (100,981)
(457,595) プット Bank of America
USD 28.5
Corp Citibank 11/10/2019 (456,846) (702,804)
(48,947) プット FedEx Corp USD 140
Citibank 18/10/2019 70,200 (91,271)
(97,893) コール FedEx Corp USD 195
Citibank 18/10/2019 217,102 (16,040)
(69,034) プット Alibaba Group
Holding Inc USD 140
Citibank 22/11/2019 254,869 (107,318)
(106,207) コール Alibaba Group
Holding Inc USD 195
Citibank 22/11/2019 (22,605) (409,570)
(523,037) コール Comcast Corp USD 37.5
Citibank 17/1/2020 (2,427,334) (3,996,445)
(208,446) コール JP Morgan USD 125.5
Citibank 17/1/2020 787,891 (139,694)
プット
(134,405) QUALCOMM Inc USD 57
Citibank 17/1/2020 371,984 (101,444)
(268,811) コール QUALCOMM Inc USD 86
Citibank 17/1/2020 (238,110) (639,982)
(30,836) プット EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,275
Index Suisse 20/9/2019 82,633 (472,482)
(120,608) プット FedEx Corp Credit
USD 130
Suisse 17/1/2020 224,019 (363,925)
(213,386) コール FedEx Corp Credit
USD 190
Suisse 17/1/2020 446,951 (486,001)
42/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(369,487) プット Taiwan
Semiconductor
Manfacturing Co Credit
USD 39
Ltd Suisse 17/1/2020 (68,928) (560,346)
(738,974) コール Taiwan
Semiconductor
Manfacturing Co Credit
USD 51
Ltd Suisse 17/1/2020 238,414 (278,868)
(259,997) プット Citigroup Inc JP Morgan USD 67
11/10/2019 (665,399) (925,397)
(208,222) プット CVS Health Corp JP Morgan USD 56
17/1/2020 153,594 (439,838)
(256,192) コール QUALCOMM Inc Morgan
USD 85
Stanley 18/10/2019 16,595 (207,214)
(23,052,779) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 221.2854
Stanley 13/12/2019 1,578,996 (5)
(23,052,779) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 156.5876
Stanley 13/12/2019 (4,057,315) (6,020,198)
(622,086) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,832.7747 13/3/2020 (1,506,400) (2,890,402)
(622,086) コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 5,679.8951 13/3/2020 761,288 (1,754)
コール Tokyo Stock
(14,369,879)
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 233.8722
Stanley 10/4/2020 790,529 (222)
(14,369,879) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 157.8162
Stanley 10/4/2020 (2,765,570) (4,128,926)
(335,931) プット JP Morgan Morgan
JPY 3,820.96
Stanley 11/9/2020 (1,054,303) (1,919,357)
(334,969) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,786.5967 11/12/2020 (1,068,943) (2,100,366)
(246,203) コール Lowe’s Companies
USD 125
Inc Nomura 15/11/2019 (62,690) (207,236)
(182,071) プット Agilent
Technologies Inc USD 61
Nomura 17/1/2020 364,648 (246,091)
(209,135) コール Agilent
Technologies Inc USD 81
Nomura 17/1/2020 140,528 (217,825)
(1,354,747) プット BP Plc USD 36
Nomura 17/1/2020 (622,943) (2,167,355)
プット
(244,413) Kroger Co USD 21
Nomura 17/1/2020 107,657 (211,962)
(171,043) コール Lowe’s Companies
USD 115
Inc Nomura 17/1/2020 (776,923) (1,064,617)
(14,922) プット S&P 500 Index Societe
USD 2,645
Generale 20/9/2019 680,719 (21,958)
(376,838) コール SPDR Gold Trust Societe
USD 150
Generale 15/11/2019 (345,021) (846,215)
(502,449) プット SPDR Gold Trust Societe
USD 128
Generale 15/11/2019 439,885 (64,071)
(245,218) コール Facebook Inc USD 225
UBS 20/12/2019 744,514 (393,200)
(194,662) プット EURO STOXX Banks
EUR 106.3798
Index UBS 18/6/2021 (4,600,441) (7,740,085)
(248,714) コール EURO STOXX Banks
EUR 135
Index UBS 18/6/2021 229,033 (46,768)
(41) プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,040
Traded 18/10/2019 28,989 (18,245)
(21) プット Amazon.com Inc Exchange
USD 1,550
Traded 18/10/2019 26,922 (18,585)
43/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(738) プット Apple Inc Exchange
USD 192.5
Traded 20/9/2019 100,419 (97,416)
(1,475) プット Apple Inc Exchange
USD 197.5
Traded 20/9/2019 84,436 (296,475)
(145) プット Apple Inc Exchange
USD 175
Traded 18/10/2019 30,704 (17,255)
(5,891) プット Bank of America Exchange
USD 29
Corp Traded 20/9/2019 (401,451) (1,013,252)
(3,366) プット Citigroup Inc Exchange
USD 67.5
Traded 20/9/2019 (634,774) (1,119,195)
(1,999) プット JPMorgan Chase & Exchange
USD 110
Co Traded 20/9/2019 9,300 (420,790)
(269) プット Microsoft Corp Exchange
USD 120
Traded 18/10/2019 30,735 (17,351)
(341) プット QUALCOMM Inc Exchange
USD 60
Traded 18/10/2019 40,838 (7,843)
(310) プット Texas Instruments Exchange
USD 105
Inc Traded 18/10/2019 35,792 (16,895)
(5,996) プット Wells Fargo & Co Exchange
USD 45 203,442 (257,828)
Traded 20/9/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,221,989米ドル）
(26,938,798) (72,453,513)
シンセティック・キャップ・オプション明細表
2019年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現損失 時価
プット （米ドル） （米ドル）
1,250,340,000 プット USD - 2 Year
Constant Maturity Goldman
USD 0.50
Swap Sachs 27/2/2020 (1,189,348) 436,094
1,252,438,000 プット USD - 10 Year
Constant Goldman
Maturity Swap USD 0.50
(1,779,552) 1,414,165
Sachs 27/8/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,502,778,000米ドル）
(2,968,900) 1,850,259
44/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
差金決済取引明細表
2019年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
バミューダ
(918,000) Brilliance China Automotive Holdings Ltd JP Morgan
(145,002)
(110,400) China Gas Holdings Ltd JP Morgan
(10,493)
(155,495)
ブラジル
(1,389) Centrais Eletricas
Brasileiras SA JP Morgan
(430)
(83,938) Lojas Americanas SA (Pref) JP Morgan
7,310
(216,596) Suzano SA JP Morgan
190,755
(49,119) Ultrapar Participacoes SA JP Morgan
42,232
239,867
カナダ
(3,458) Pembina Pipeline Corp
Citigroup (179)
(2,046) Shopify Inc
Citigroup 606
(98,296) Cenovus Energy Inc JP Morgan
(46,113)
(9,784) Saputo Inc JP Morgan
13,845
(31,841)
ケイマン諸島
(76,600) Meituan Dianping
Citigroup (41,245)
(10,761) Pinduoduo Inc ADR
Citigroup (25,884)
(805,000) Sino Biopharmaceutical Ltd
Citigroup (112,165)
(1,416,800) Xiaomi Corp
Citigroup 62,015
(66,651) ZTO Express Cayman Inc
Citigroup (45,323)
(128,500) AAC Technologies Holdings Inc JP Morgan
52,507
(15,770) Autohome Inc JP Morgan
(141,724)
(1,920,000) China State Construction International Holdings Ltd JP Morgan
(14,446)
(2,626) Ctrip.Com International Ltd JP Morgan
6,171
(172,000) Geely Automobile Holdings Ltd JP Morgan
(16,909)
(93,483) iQIYI Inc ADR JP Morgan
(84,135)
(39,800) Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan
(1,446)
(4,982) SINA Corp JP Morgan
(4,029)
(51,200) Sunny Optical Technology Group Co Ltd JP Morgan (167,348)
(533,961)
中国
(41,000) Advantech Co Ltd
Citigroup (2,242)
(70,000) China International Capital Group Ltd 'H'
Citigroup 8,258
(708,000) China Molybdenum Co Ltd 'H'
Citigroup 5,766
(9,300) China Vanke Co Ltd
Citigroup 664
(46,000) Hotai Motor Co Ltd
Citigroup (23,498)
(37,500) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
Citigroup (1,935)
(106,400) ZTE Corp 'H'
Citigroup 14,336
(1,534,000) China Southern Airlines Co Ltd JP Morgan 16,147
17,496
フィンランド
(6,963) Neste Oil Oyj JP Morgan 15,470
15,470
45/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
ドイツ
(8,718) Continental AG
Citigroup (13,673)
(8,168) Infineon Technologies AG
Citigroup (3,843)
(9,253) Volkswagen AG
Citigroup (38,796)
(471) Volkswagen AG (Pref)
Citigroup (2,036)
(8,433) BASF SE JP Morgan (14,709)
(73,057)
香港
(696,000) China Everbright International Ltd
Citigroup 17,958
(175,000) Galaxy Entertainment Group
Citigroup (703)
(385,000) China Everbright International Ltd JP Morgan
26,550
43,805
アイルランド
(3,806) Linde Plc
(3,768)
Citigroup
(3,768)
日本
(11,800) LINE Corp
Citigroup (13,933)
(32,000) Sharp Corp/Japan
Citigroup (2,621)
(800) Daiichi Sankyo Co Ltd JP Morgan
(196)
(18,000) FamilyMart UNY Holdings Co Ltd JP Morgan
(31,290)
(28,500) LINE Corp JP Morgan
(73,806)
(4,200) Makita Corp JP Morgan
(1,117)
(17,400) Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(92,095)
(87,800) Renesas Electronic Corp JP Morgan
(26,187)
(2,000) SMC Corp/Japan JP Morgan
(53,876)
(3,300) SoftBank Group Corp JP Morgan
(3,483)
(2,300) Sony Financial Holdings Inc JP Morgan
199
(298,405)
ジャージー
(9,721) Delphi Automotive Plc
(3,597)
Citigroup
(3,597)
メキシコ
(14,029) Industrias Penoles SAB de CV (20,118)
Citigroup
(20,118)
ポーランド
(199,425) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Citigroup 531
(211) mBank SA JP Morgan
677
(71,767) Pacific Gas and Electric Co JP Morgan
12,093
(1,810) Santander Bank Polska SA JP Morgan 9,396
22,697
南アフリカ
(4,349) Shoprite Holdings Ltd JP Morgan
456
456
韓国
(4,069) Hyundai Heavy Industries Co Ltd
Citigroup (7,277)
(64,204) LG Display Co Ltd
Citigroup (49,334)
(13,724) Lotte Corp
Citigroup (15,307)
(4,010) Amorepacific Group JP Morgan
(17,873)
(246) Amorepacific Group JP Morgan
(1,783)
(4,853) Hyundai Steel Co Ltd JP Morgan
(3,298)
(36,964) LG Display Co Ltd JP Morgan
(28,233)
(2,875) Lotte Corp JP Morgan
(3,297)
(1,168) Lotte Shopping Co Ltd JP Morgan
(10,860)
(5,370) SK Hynix Inc JP Morgan
(17,166)
(154,428)
46/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
スペイン
(5,473) Ferrovial SA (2,077)
Citigroup
(2,077)
スイス
(2,681) Kuehne + Nagel International AG
(10,092)
Citigroup
(10,092)
トルコ
(24,762) Akbank T.A.S. JP Morgan
4,700
(34,819) BIM Birlesik Magazalar AS JP Morgan
25,565
30,265
米国
(1,555) Boston Scientific Corp
Citigroup (202)
(492) Dow Inc Citigroup
(330)
(4,068) Fortive Corp Citigroup
(5,166)
(156,266) Freeport-McMoRan Inc Citigroup
(9,376)
(38,298) Hormel Foods Corp Citigroup
8,809
(3,124) Nucor Corp Citigroup
(1,567)
(42,167) Advanced Micro Devices Inc JP Morgan
86,841
(44,121) Conagra Foods Inc JP Morgan
(20,737)
(12,269) Concho Resources Inc JP Morgan
8,220
(4,595) Constellation Brands Inc JP Morgan
(52,272)
(531) Deere & Co JP Morgan
(4,065)
(163) Diamondback Energy Inc JP Morgan
(688)
(490) Fox Corp JP Morgan
(703)
(6,902) Fox Corp JP Morgan
(4,541)
(1,617) Hess Corp JP Morgan
(3,687)
(1,225) O’Reilly Automotive Inc JP Morgan
(15,112)
(1,715) PPL Corp JP Morgan
128
(10,761) Southwest Airlines Co JP Morgan
(26,526)
(13,584) Sprint Capital Corp JP Morgan
136
(40,838)
合計（米ドル原資産エクスポージャー－46,336,335米ドル）
(957,621)
47/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建スワップション明細表
2019年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD 84,616,067 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.08%
Fixed semi-annually from 17/2/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Bank of
BBA quarterly from 17/11/2020
America 13/8/2020 632,894 1,394,127
USD 84,616,067 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 17/11/2020; and pays 2.08%
Bank of
Fixed semi-annually from 17/2/2021
America 13/8/2020 (384,328) 343,886
USD 206,679,965 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 8/2/2020; and pays 1.555%
Fixed semi-annually from 8/5/2020
Citibank 6/11/2019 (590,301) 443,099
USD 742,643,270 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.45%
Fixed semi-annually from 11/4/2020;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Goldman
BBA quarterly from 11/1/2020
Sachs 9/10/2019 2,568,402 6,801,469
USD 58,160,140 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.53% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020
Stanley 27/11/2019 (1,134) 173,346
USD 146,076,630 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.53% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020 (2,849) 435,381
Stanley 27/11/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－670,662,467米ドル）
2,222,684 9,591,308
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
売建スワップション明細表
2019年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD (423,080,337) Fund writes ▶ put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.88% Fixed
semi-annually from 17/2/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Bank of
quarterly from 17/11/2020
America 13/8/2020 426,895 (382,262)
Fund writes ▶ call option to enter
USD (423,080,337)
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 17/11/2020; and pays 0.88%
Bank of
Fixed semi-annually from 17/2/2021
America 13/8/2020 (497,146) (1,421,520)
USD (206,679,965) Fund writes ▶ put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.655%
Fixed semi-annually from 8/5/2020;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 8/2/2020
Citibank 6/11/2019 405,550 (255,826)
USD (206,679,965) Fund writes ▶ put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.755%
Fixed semi-annually from 8/5/2020;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 8/2/2020
Citibank 6/11/2019 297,534 (136,493)
USD (181,795,676) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 27/12/2019; and pays 1.55%
Goldman
Fixed semi-annually from 27/3/2020
Sachs 25/9/2019 (1,267,826) (2,170,897)
USD (742,643,270) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 11/1/2020; and pays 1.2% Fixed
Goldman
semi-annually from 11/4/2020
Sachs 9/10/2019 (732,596) (2,349,040)
USD (120,841,431) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 31/3/2020; and pays 1.55%
Goldman
Fixed semi-annually from 30/6/2020
Sachs 27/12/2019 (1,129,309) (2,033,027)
USD (146,076,630) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.03% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020
Stanley 27/11/2019 77,789 (462,695)
USD (58,160,140) Fund writes ▶ call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 2/3/2020; and pays 1.03% Fixed
Morgan
semi-annually from 2/6/2020 30,972 (184,221)
Stanley 27/11/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－835,849,582米ドル）
(2,388,137) (9,395,981)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2020年3月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,233,896,866,001
追加型公社債投資信託
860 12,520,759,630,112
追加型株式投資信託
37 100,336,682,592
単位型公社債投資信託
183 1,244,025,880,966
単位型株式投資信託
1,106 15,099,019,059,671
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
55/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
56/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年４月２４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）の令和１年９月１８日から令和２年３月１７日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
ヘッジなし）の令和２年３月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（令和１年９月１８日から令和２年３月１７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年４月２４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）の令和１年９月１８日から令和２年３月１７日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為
替ヘッジ）の令和２年３月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（令和１年９月１８日から令和２年３月１７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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