三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和2年6月11日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目５番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                            三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                            三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                            三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券の金額】
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                            　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

        三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
        三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
        三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
        三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
        以下、上記ファンドを総称して、「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。また、各ファンドをそれぞれ「１安定重視型」、「２やや安定型」、「３バ
        ランス型」、「４やや成長型」、「５成長重視型」と略称でいうことがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド1兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰銊ࡻ靥欰䨰儰譓흶쩪⥓瀰枖搰地彏ꆘ䴰鈰䐰䐰縰
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
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     （５）【申込手数料】

        ありません。

     （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年6月12日から2020年12月10日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
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         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる
         場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもでき
         ません。）。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産

         投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                  外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                       不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                  投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                  のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                  益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                  るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                  泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                  旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                  ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                  をいいます。
     ≪商品分類表≫

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                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                国内                   株式

            単位型                                      債券

                                海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                                内外                  資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
       株式              年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
       債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                     （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
       不動産投信              （　　）                                  なし
                                            ズ
                               アフリカ
       その他資産
       （投資信託証券（資
       産複合（株式、債
                             中近東（中東）
       券、不動産投信）　
       資産配分変更型））
       資産複合                       エマージング

       （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      
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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2017年9月14日              信託契約締結、設定、運用開始。

     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
           告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
                                         ＊
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                               に委託することがあります。また、
           外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
           関が行う場合があります。
           ＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27
           日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株
           式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

           以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
           う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
           イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

           各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
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       ロ　委託会社の概況








       （イ）資本金の額
           20億円（2020年3月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                                （2020年3月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
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                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                                1.0
                                                   337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

          一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
          るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
          資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
          率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

     ２【投資方針】




     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
           （リート）等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
           ます。
             （１安定重視型）安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行いま
                       す。
             （２やや安定型）安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
             （３バランス型）信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用
                       を行います。
             （４やや成長型）信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いま
                       す。
             （５成長重視型）信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
          （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リー
             ト、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新
             興国債券に投資します。
          （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
             えも行います。
       （ロ）     イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定
           します。
          （ⅰ）基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係
             数等を推計・最適化して算出します。
       （ハ）実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
           き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
           なる場合があります。
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     （２）【投資対象】
















       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
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       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第
         ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
         指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
        

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          㭎혰源䭵⡏᩹㸰䲊ⵛ騰ﮐ䭵⠰銈䰰䘰픰ꄰ짿࡙ᚐ픰ꄰ짿र湽䑑攰谰漰Ɛ䭵⡛齾㸰湑⩏
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

          ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
          て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年９月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
           供の指図をするものとします。
       （ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
           えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
           額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
           公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ト　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       チ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
         信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
         のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
           は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
           の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
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     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
           ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
           比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
           模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
           大きくなる傾向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
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           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           に は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
           により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
           価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
           ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
           とがあります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買



           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

        ありません。

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     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                        支払先         料率              役務の内容
                       委託会社        年0.39％       ファンドの運用等の対価
              ファンド
                                       交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社        年0.46％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       ファンドの財産の保管および管理、委
                       受託会社        年0.03％
                                       託会社からの指図の実行等の対価
                       ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                       㭙풊ᝏ᩹㸰溑䵒ذ欰漰İ픰ꄰ줰源䭵⠰殕ꈰ地昰Œꦊ0銈䰰䙢閌잘
                       問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
                                  ＊
            投資対象とする
                      年0.39％程度（最大）
              投資信託
                       ※管理報酬等は年度によって異なります。
                      ファンドの純資産総額に対して年1.007％（最大）（税抜き0.919％）
                        ＊
                      程度
                       㭛龌萰檌ꁢ씰漰ŗ逸Ⲍ익⎑䵒٫푳蜰溉譶地䨰蠰獛龖鬰湽䑑敲뙬
           実質的な負担
                       等により変動します。
                       㬀䔀吀䘰湗逸Ⲍ익⎑䵒٫푳蜰鉎ખ倰渀㄀ヿ԰桎騰地晻靑侮地徊晻靐␰
                       す。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
          純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
         する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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          ※ 当ファンド      の外貨建資産割合および非株式割合






           外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
           非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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        よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立
        金の運用にかかる税制が適用されます。
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        成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                20,016,988             0.94
            親投資信託受益証券                    日本              2,091,928,421              98.05
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              21,690,716             1.01
                 合計(純資産総額)                            2,133,636,125             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                                    2020年    3月31日現在

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                                           時価合計            投資比率
              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                16,963,549             1.68
            親投資信託受益証券                    日本               980,360,362             97.30
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              10,228,462             1.02
                 合計(純資産総額)                            1,007,552,373             100.00
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                54,559,016             2.55
            親投資信託受益証券                    日本              2,065,451,480              96.42
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              22,227,733             1.03
                 合計(純資産総額)                            2,142,238,229             100.00
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                30,205,720             3.55
            親投資信託受益証券                    日本               810,618,206             95.36
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               9,198,453            1.09
                 合計(純資産総額)                             850,022,379            100.00
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                40,807,939             4.61
            親投資信託受益証券                    日本               834,297,386             94.30
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               9,648,399            1.09
                 合計(純資産総額)                             884,753,724            100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

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     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド              1,050,444,772         1.2967    1,362,190,258         1.2846    1,349,401,354     63.24

          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               64,967,115        3.5555     230,994,511        3.1452     204,334,570     9.58

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               84,219,441        2.5221     212,409,853        2.2719     191,338,148     8.97

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               71,661,252        1.4712     105,432,024        1.5253     109,304,907     5.12

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               56,776,890        1.8026     102,346,420        1.8646     105,866,189     4.96

          益証券
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               25,359,901        2.2139     56,145,148        1.9658     49,852,493     2.34

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               25,962,928        1.9994     51,911,478        1.6524     42,901,142     2.01

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               36,509,067        1.2631     46,115,111        1.0663     38,929,618     1.82

          益証券    ザーファンド
     アメリカ   投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 1,888     12,077.73      22,802,758       10,602.21      20,016,988     0.94

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   0.94

              親投資信託受益証券                                   98.05

                  合計                               98.98

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

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     イ　主要投資銘柄
                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               338,382,457         1.2972     438,954,950         1.2846     434,686,104     43.14

          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               53,821,410        3.5645     191,846,416         3.1452     169,279,098     16.80

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               72,638,725        2.5114     182,424,894         2.2719     165,027,919     16.38

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               60,159,644        1.8039     108,521,982         1.8646     112,173,672     11.13

          益証券
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               17,271,591        2.2758     39,308,326        1.9658     33,952,493     3.37

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               17,024,151        2.0713     35,262,746        1.6524     28,130,707     2.79

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               24,955,594        1.2819     31,991,313        1.0663     26,610,149     2.64

          益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 1,600     12,331.63      19,730,609       10,602.21      16,963,549     1.68

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                6,884,036        1.4706     10,124,313        1.5253     10,500,220     1.04

          益証券    ザーファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   1.68

              親投資信託受益証券                                   97.30

                  合計                               98.98

     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2020年    3月31日現在

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                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               455,781,139         1.2965     590,940,654         1.2846     585,496,451     27.33

          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               153,231,895         3.5816     548,818,921         3.1452     481,944,956     22.50

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               208,213,914         2.5376     528,363,629         2.2719     473,041,191     22.08

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               113,820,288         1.8038     205,309,036         1.8646     212,229,309     9.91

          益証券
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               108,688,669         1.2742     138,499,866         1.0663     115,894,727     5.41

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               48,367,096        2.3002     111,254,383         1.9658     95,080,037     4.44

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               48,083,120        2.0481     98,480,573        1.6524     79,452,547     3.71

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 5,146     12,330.53      63,452,925       10,602.21      54,559,016     2.55

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               14,628,114        1.4701     21,505,687        1.5253     22,312,262     1.04

          益証券    ザーファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   2.55

              親投資信託受益証券                                   96.42

                  合計                               98.96

     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2020年    3月31日現在

                                  33/437



                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額           投資
      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               74,491,862        3.6113     269,014,191         3.1452     234,291,804     27.56

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               100,341,929         2.5466     255,530,757         2.2719     227,966,828     26.82

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               76,392,632        1.2977     99,136,941        1.2846     98,133,975    11.54

          益証券
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               74,360,743        1.2832     95,422,501        1.0663     79,290,860     9.33

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               40,814,859        1.8025     73,568,784        1.8646     76,103,386     8.95

          益証券
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               22,685,667        2.3469     53,242,556        1.9658     44,595,484     5.25

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               24,860,566        2.0833     51,793,586        1.6524     41,079,599     4.83

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 2,849     12,323.64      35,110,055       10,602.21      30,205,720     3.55

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                6,002,931        1.4702     8,825,804        1.5253     9,156,270    1.08

          益証券    ザーファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   3.55

              親投資信託受益証券                                   95.36

                  合計                               98.92

     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
                                  34/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               90,349,581        3.6006     325,315,040         3.1452     284,167,502     32.12
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               122,985,532         2.5538     314,080,511         2.2719     279,410,830     31.58

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               138,114,407         1.2775     176,454,428         1.0663     147,271,392     16.65

          益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 3,849     12,274.10      47,243,036       10,602.21      40,807,939     4.61

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               19,521,125        1.8002     35,141,930        1.8646     36,399,089     4.11

          益証券
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               17,797,692        2.3952     42,629,792        1.9658     34,986,702     3.95

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               20,189,353        2.1067     42,533,891        1.6524     33,360,886     3.77

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                6,248,863        1.4700     9,185,829        1.5253     9,531,390    1.08

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド                7,138,094        1.2981     9,265,960        1.2846     9,169,595    1.04

          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   4.61

              親投資信託受益証券                                   94.30

                  合計                               98.91

     ②【投資不動産物件】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                  35/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

     　　該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         188,363,034         188,363,034            9,891         9,891
         第2期        (2019年    9月17日)        1,356,985,451         1,356,985,451            10,327         10,327
                 2019年    3月末日         808,320,955              ―      10,062           ―
                     4月末日         897,367,643              ―      10,051           ―
                     5月末日         974,178,214              ―      10,024           ―
                                  36/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     6月末日        1,082,793,377               ―      10,190           ―
                     7月末日        1,215,162,658               ―      10,251           ―
                     8月末日        1,327,701,728               ―      10,301           ―
                     9月末日        1,394,269,619               ―      10,335           ―
                 　　　10月末日           1,515,931,168               ―      10,407           ―
                 　　　11月末日           1,686,690,607               ―      10,429           ―
                 　　　12月末日           1,853,752,241               ―      10,450           ―
                 2020年    1月末日        2,068,736,400               ―      10,466           ―
                     2月末日        2,118,303,307               ―      10,319           ―
                     3月末日        2,133,636,125               ―       9,927           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         95,425,714         95,425,714           10,023         10,023
         第2期        (2019年    9月17日)         680,523,123         680,523,123           10,310         10,310
                 2019年    3月末日         385,989,532              ―      10,074           ―
                     4月末日         424,917,993              ―      10,129           ―
                     5月末日         450,114,344              ―       9,947           ―
                     6月末日         509,700,538              ―      10,137           ―
                     7月末日         588,218,826              ―      10,226           ―
                     8月末日         633,133,823              ―      10,161           ―
                     9月末日         686,692,392              ―      10,298           ―
                 　　　10月末日            777,755,757              ―      10,467           ―
                 　　　11月末日            862,725,436              ―      10,539           ―
                 　　　12月末日            909,455,342              ―      10,610           ―
                 2020年    1月末日         972,900,595              ―      10,601           ―
                     2月末日        1,015,669,038               ―      10,286           ―
                     3月末日        1,007,552,373               ―       9,712           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         294,119,586         294,119,586           10,265         10,265
         第2期        (2019年    9月17日)        1,355,636,779         1,355,636,779            10,443         10,443
                 2019年    3月末日         906,238,225              ―      10,219           ―
                     4月末日         996,739,685              ―      10,341           ―
                                  37/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     5月末日        1,001,891,370               ―      10,011           ―
                     6月末日        1,116,280,214               ―      10,237           ―
                     7月末日        1,199,668,754               ―      10,354           ―
                     8月末日        1,268,779,411               ―      10,175           ―
                     9月末日        1,381,699,451               ―      10,409           ―
                 　　　10月末日           1,538,890,784               ―      10,667           ―
                 　　　11月末日           1,750,229,498               ―      10,786           ―
                 　　　12月末日           1,948,392,019               ―      10,911           ―
                 2020年    1月末日        2,071,870,915               ―      10,871           ―
                     2月末日        2,124,198,784               ―      10,387           ―
                     3月末日        2,142,238,229               ―       9,597           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         198,459,464         198,459,464           10,365         10,365
         第2期        (2019年    9月17日)         635,299,500         635,299,500           10,455         10,455
                 2019年    3月末日         435,196,799              ―      10,247           ―
                     4月末日         466,803,439              ―      10,425           ―
                     5月末日         481,223,378              ―       9,968           ―
                     6月末日         531,115,503              ―      10,223           ―
                     7月末日         565,350,805              ―      10,358           ―
                     8月末日         583,280,246              ―      10,079           ―
                     9月末日         650,261,247              ―      10,398           ―
                 　　　10月末日            713,799,129              ―      10,739           ―
                 　　　11月末日            770,193,225              ―      10,901           ―
                 　　　12月末日            846,302,168              ―      11,082           ―
                 2020年    1月末日         878,245,953              ―      11,007           ―
                     2月末日         866,526,726              ―      10,368           ―
                     3月末日         850,022,379              ―       9,327           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         475,256,788         475,256,788           10,445         10,445
         第2期        (2019年    9月17日)         758,503,160         758,503,160           10,399         10,399
                 2019年    3月末日         631,975,338              ―      10,235           ―
                                  38/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     4月末日         647,670,065              ―      10,480           ―
                     5月末日         644,001,522              ―       9,878           ―
                     6月末日         696,760,584              ―      10,175           ―
                     7月末日         723,447,029              ―      10,313           ―
                     8月末日         725,817,711              ―       9,912           ―
                     9月末日         753,210,606              ―      10,300           ―
                 　　　10月末日            790,434,309              ―      10,720           ―
                 　　　11月末日            819,395,628              ―      10,927           ―
                 　　　12月末日            870,091,565              ―      11,192           ―
                 2020年    1月末日         917,253,617              ―      11,050           ―
                     2月末日         889,578,643              ―      10,274           ―
                     3月末日         884,753,724              ―       9,009           ―
     ②【分配の推移】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △1.1
                  第2期                                          4.4
               第3期（中間期）                                            △6.2
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          0.2
                  第2期                                          2.9
               第3期（中間期）                                            △9.9
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          2.7
                  第2期                                          1.7
               第3期（中間期）                                           △13.6
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          3.7
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                  第2期                                          0.9
               第3期（中間期）                                           △17.3
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          4.5
                  第2期                                         △0.4
               第3期（中間期）                                           △20.7
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        197,260,985                    6,814,601
             第2期                       1,242,016,819                    118,444,252
          第3期（中間期）                           931,929,330                   164,819,838
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        235,257,377                   140,052,522
             第2期                        593,034,885                   28,199,968
          第3期（中間期）                           421,860,318                   63,437,429
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        426,008,460                   139,473,752
             第2期                       1,111,549,352                    100,006,600
          第3期（中間期）                           976,184,247                   136,799,725
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

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     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        411,158,724                   219,693,175
             第2期                        485,641,046                   69,477,173
          第3期（中間期）                           356,949,717                   75,744,618
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        762,271,388                   307,261,790
             第2期                        481,502,084                   207,078,502
          第3期（中間期）                           379,799,066                   178,543,955
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     （参考）

     （１）投資状況

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式                日本             150,788,529,780               97.49

             新株予約権証券                   日本                    0        0.00

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,883,817,463              2.51

                 合計(純資産総額)                           154,672,347,243              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建         日本               2,988,390,000                  1.93

          合計        買建         －              2,988,390,000                  1.93

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     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              120,859,081,477               64.89

                               イギリス               9,279,546,244              4.98

                               スイス              7,325,316,591              3.93

                               フランス               6,403,394,792              3.44

                               カナダ              6,087,193,393              3.27

                               ドイツ              5,181,298,169              2.78

                              アイルランド                3,430,140,127              1.84

                             オーストラリア                3,376,825,256              1.81

                               オランダ               3,316,630,815              1.78

                                香港              1,688,253,104              0.91

                               スペイン               1,642,507,213              0.88

                              スウェーデン                1,589,205,875              0.85

                              デンマーク               1,388,431,105              0.75

                               イタリア               1,142,243,122              0.61

                              フィンランド                 710,284,439             0.38

                              シンガポール                 690,822,392             0.37

                              バミューダ                639,382,218             0.34

                               ベルギー                542,147,148             0.29

                              ジャージー                501,408,971             0.27

                              イスラエル                378,870,476             0.20

                              ケイマン諸島                 373,005,841             0.20

                              ノルウェー                335,157,685             0.18

                             ニュージーランド                  192,889,605             0.10

                             ルクセンブルグ                 143,511,248             0.08

                              ポルトガル                112,616,987             0.06

                              オーストリア                 106,782,912             0.06

                              キュラソー                106,145,852             0.06

                               リベリア                29,275,457             0.02

                               マン島                15,893,077             0.01

                            パプアニューギニア                   10,867,515             0.01

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             英ヴァージン諸島                   7,626,398            0.00
                                小計             177,606,755,504               95.36

              投資証券                アメリカ               3,702,004,085              1.99

                             オーストラリア                 413,509,271             0.22

                                香港               128,580,145             0.07

                               フランス                127,182,390             0.07

                               イギリス                102,381,920             0.05

                              シンガポール                 86,402,803             0.05

                               カナダ                38,558,934             0.02

                                小計              4,598,619,548              2.47

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             4,051,254,177              2.17

                 合計(純資産総額)                           186,256,629,229              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,855,977,804                  1.53

                 買建        ドイツ                 639,183,639                 0.34

                 買建        イギリス                 199,942,003                 0.10

                 買建      オーストラリア                   317,342,700                 0.17

          合計        買建         －              4,012,446,146                  2.14

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―               989,580,700                 0.53

                 売建          ―               194,545,600                △0.10

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島                 877,314,854             13.38

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                台湾               489,019,427             7.46
                                韓国               473,177,989             7.22

                                中国               363,668,184             5.55

                               インド               307,371,822             4.69

                               ブラジル                197,544,181             3.01

                                香港               157,426,200             2.40

                              南アフリカ                138,550,808             2.11

                                タイ               86,970,365             1.33

                              マレーシア                 75,743,853             1.16

                               メキシコ                74,071,066             1.13

                              インドネシア                 59,732,153             0.91

                              フィリピン                 32,350,549             0.49

                              バミューダ                 32,321,131             0.49

                              ポーランド                 29,182,430             0.45

                                チリ               24,430,306             0.37

                               トルコ                17,361,816             0.26

                               アメリカ                14,759,276             0.23

                              コロンビア                 9,696,322            0.15

                              ハンガリー                 9,591,463            0.15

                               ギリシャ                 8,265,718            0.13

                               エジプト                 5,352,035            0.08

                               チェコ                4,370,802            0.07

                             ルクセンブルグ                  4,266,896            0.07

                              アルゼンチン                  2,567,528            0.04

                               ペルー                1,397,917            0.02

                               マン島                1,304,867            0.02

                              シンガポール                  1,304,456            0.02

                               ベルギー                  416,866           0.01

                                小計              3,499,531,280              53.38

            投資信託受益証券                  アメリカ                198,869,886             3.03

                                香港               193,415,768             2.95

                                小計               392,285,654             5.98

              投資証券                アメリカ                105,069,597             1.60

                               ブラジル                 5,556,707            0.08

                              南アフリカ                 3,000,307            0.05

                               メキシコ                 1,965,684            0.03

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                小計               115,592,295             1.76
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             2,548,289,414              38.88

                 合計(純資産総額)                            6,555,698,643             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,545,664,296                  38.83

          合計        買建         －              2,545,664,296                  38.83

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              2,208,541,393                  33.68

                 売建          ―               590,808,597                △9.01

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                 日本              4,721,201,045              96.89

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              151,515,658             3.11

                 合計(純資産総額)                            4,872,716,703             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
     ＲＥＩＴ指数先物取引            買建         日本                 95,160,000                 1.95

          合計        買建         －                95,160,000                 1.95

     外国リート・インデックス・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2020年    3月31日現在
                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                アメリカ               3,934,545,197              74.19
                               イギリス                259,492,068             4.89
                             オーストラリア                 258,667,972             4.88
                              シンガポール                 209,284,458             3.95
                               フランス                127,084,856             2.40
                                香港               108,189,993             2.04
                               カナダ                92,618,534             1.75
                               ベルギー                68,661,403             1.29
                               スペイン                27,677,823             0.52
                             ニュージーランド                  21,537,904             0.41
                               ドイツ                15,012,506             0.28
                               オランダ                 9,549,321            0.18
                              アイルランド                  4,453,022            0.08
                              イスラエル                 4,247,342            0.08
                               イタリア                 1,470,809            0.03
                              ガーンジー                 1,195,214            0.02
                               マン島                 729,212           0.01
                                小計              5,144,417,634              97.01
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              158,612,611             2.99
                 合計(純資産総額)                            5,303,030,245             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                21,074,676                 0.39
     国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                 日本             96,863,295,680              77.34
              地方債証券                  日本              8,511,799,700              6.80
              特殊債券                 日本             13,081,524,443              10.45
               社債券                 日本              5,875,417,000              4.69
                             オーストラリア                 200,028,000             0.16
                               フランス                199,884,000             0.16
                                小計              6,275,329,000              5.01
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              509,187,956             0.40
                 合計(純資産総額)                           125,241,136,779              100.00
     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              78,508,632,199              49.37
                               フランス              14,752,525,916               9.28
                               イタリア              13,413,886,689               8.44
                               イギリス               9,760,079,481              6.14
                               ドイツ              8,768,057,260              5.51
                               スペイン               8,307,724,544              5.22
                               ベルギー               3,673,153,366              2.31
                               カナダ              2,849,050,365              1.79
                               オランダ               2,823,426,336              1.78
                             オーストラリア                2,706,782,634              1.70
                              オーストリア                2,350,340,687              1.48
                              フィンランド                1,128,684,583              0.71
                               メキシコ               1,089,424,385              0.69
                              アイルランド                1,035,038,436              0.65
                              ポーランド                882,847,154             0.56
                              デンマーク                768,939,887             0.48
                              マレーシア                732,887,121             0.46
                              南アフリカ                661,366,277             0.42
                              シンガポール                 638,072,207             0.40
                              スウェーデン                 415,473,420             0.26
                              ノルウェー                361,459,800             0.23
                                小計             155,627,852,747               97.88
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,377,417,791              2.12
                 合計(純資産総額)                           159,005,270,538              100.00
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              12,177,038,867              49.60
                               フランス               2,304,354,188              9.39
                               イタリア               2,094,640,188              8.53
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               イギリス               1,511,155,615              6.16
                               ドイツ              1,427,496,985              5.82
                               スペイン               1,276,721,865              5.20
                               ベルギー                531,959,733             2.17
                               カナダ               442,417,562             1.80
                             オーストラリア                 418,899,139             1.71
                              オーストリア                 409,009,553             1.67
                               オランダ                386,646,088             1.58
                              シンガポール                 206,431,080             0.84
                              アイルランド                 190,122,146             0.77
                               メキシコ                166,037,806             0.68
                              ポーランド                135,378,196             0.55
                              フィンランド                 118,469,148             0.48
                              デンマーク                115,515,103             0.47
                              南アフリカ                 98,526,125             0.40
                              スウェーデン                 64,003,318             0.26
                              ノルウェー                 51,750,106             0.21
                                小計             24,126,572,811              98.28
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              421,492,487             1.72
                 合計(純資産総額)                            24,548,065,298              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―             24,110,826,700                 △98.21
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名       業種     数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       851,900      7,616.65     6,488,624,135        6,501.00     5,538,201,900      3.58

                       器
      日本    株式   ソニー          電気機器       483,000      6,910.82     3,337,926,060        6,421.00     3,101,343,000      2.01

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   日本電信電話          情報・通      1,000,700       2,759.77     2,761,701,839        2,575.50     2,577,302,850      1.67
                       信業
      日本    株式   キーエンス          電気機器        69,200     37,389.92     2,587,382,464        34,830.00     2,410,236,000      1.56

      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       594,500      4,194.04     2,493,356,780        3,788.00     2,251,966,000      1.46

                       信業
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品       635,500      4,382.59     2,785,135,945        3,308.00     2,102,234,000      1.36

      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      5,148,700        567.18    2,920,239,666         403.00    2,074,926,100      1.34

             ル・グループ
      日本    株式   任天堂          その他製        46,800     42,552.05     1,991,435,940        41,610.00     1,947,348,000      1.26

                       品
      日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       552,900      3,002.23     1,659,932,967        3,377.00     1,867,143,300      1.21

                       信業
      日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       558,400      3,130.49     1,748,065,616        3,190.00     1,781,296,000      1.15

                       信業
      日本    株式   第一三共          医薬品       218,400      6,917.79     1,510,845,336        7,434.00     1,623,585,600      1.05

      日本    株式   花王          化学       182,900      8,620.47     1,576,683,963        8,830.00     1,615,007,000      1.04

      日本    株式   リクルートホールディング          サービス       522,500      3,893.95     2,034,588,875        2,796.00     1,460,910,000      0.94

             ス          業
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機       600,500      3,039.99     1,825,513,995        2,430.00     1,459,215,000      0.94

                       器
      日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       152,700      9,921.26     1,514,976,402        9,200.00     1,404,840,000      0.91

      日本    株式   信越化学工業          化学       128,300      11,724.26     1,504,222,558        10,730.00     1,376,659,000      0.89

      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       521,000      3,900.29     2,032,051,090        2,623.00     1,366,583,000      0.88

             ループ
      日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       268,900      5,896.04     1,585,445,156        4,950.00     1,331,055,000      0.86

      日本    株式   ダイキン工業          機械        97,200     15,495.93     1,506,204,396        13,170.00     1,280,124,000      0.83

      日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業      10,221,300        165.27    1,689,274,251         123.60    1,263,352,680      0.82

             ループ
      日本    株式   村田製作所          電気機器       224,200      6,400.97     1,435,097,474        5,472.00     1,226,822,400      0.79

      日本    株式   三菱商事          卸売業       527,200      2,858.43     1,506,964,296        2,291.50     1,208,078,800      0.78

      日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       524,900      2,408.42     1,264,179,658        2,242.50     1,177,088,250      0.76

      日本    株式   日立製作所          電気機器       366,900      4,196.59     1,539,728,871        3,143.00     1,153,166,700      0.75

      日本    株式   アステラス製薬          医薬品       661,400      1,867.22     1,234,979,308        1,671.00     1,105,199,400      0.71

      日本    株式   東海旅客鉄道          陸運業        63,500     21,737.51     1,380,331,885        17,320.00     1,099,820,000      0.71

      日本    株式   東日本旅客鉄道          陸運業       134,400      9,902.19     1,330,854,336        8,176.00     1,098,854,400      0.71

      日本    株式   ＳＭＣ          機械        23,900     49,085.02     1,173,131,978        45,750.00     1,093,425,000      0.71

      日本    株式   オリエンタルランド          サービス        77,600     14,988.93     1,163,140,968        13,820.00     1,072,432,000      0.69

                       業
      日本    株式   ファナック          電気機器        72,600     20,666.30     1,500,373,380        14,655.00     1,063,953,000      0.69

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10

                    鉱業                             0.20

                    建設業                             2.63

                    食料品                             4.11

                    繊維製品                             0.52

                    パルプ・紙                             0.27

                    化学                             7.37

                    医薬品                             6.39

                    石油・石炭製品                             0.45

                    ゴム製品                             0.63

                    ガラス・土石製品                             0.73

                    鉄鋼                             0.57

                    非鉄金属                             0.63

                    金属製品                             0.54

                    機械                             4.78

                    電気機器                             13.83

                    輸送用機器                             7.12

                    精密機器                             2.50

                    その他製品                             2.41

                    電気・ガス業                             1.74

                    陸運業                             4.39

                    海運業                             0.13

                    空運業                             0.40

                    倉庫・運輸関連業                             0.17

                    情報・通信業                             9.42

                    卸売業                             4.84

                    小売業                             4.69

                    銀行業                             5.03

                    証券、商品先物取引業                             0.76

                    保険業                             2.15

                                  51/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.10

                    サービス業                             4.78

      新株予約権証券           ―    ―                              ―

         合計                                         97.49

     外国株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量
                                                 単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       376,974      16,465.82     6,207,189,624        17,437.83     6,573,608,866      3.53

                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       231,115      28,954.23     6,691,758,476        27,730.97     6,409,043,663      3.44

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       21,928     196,446.96     4,307,689,145        213,736.67     4,686,817,886      2.52

     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       125,374      21,591.33     2,706,991,592        18,060.33     2,264,296,879      1.22

                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       16,069     140,490.98     2,257,549,680        124,808.42     2,005,546,511      1.08

                       娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       136,781      14,871.81     2,034,181,292        14,475.47     1,979,970,397      1.06

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,597     140,350.54     2,189,047,452        124,752.91     1,945,771,251      1.04

                       娯楽
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       155,165      11,672.88     1,811,223,592        11,298.35     1,753,109,719      0.94

                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       163,341      13,959.79     2,280,207,565        10,175.60     1,662,093,496      0.89

     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       129,916      13,137.57     1,706,781,746        12,515.44     1,625,957,202      0.87

                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       89,307     19,847.71     1,772,539,685        18,018.98     1,609,221,324      0.86

                       ア・サービ
                       ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       226,977      6,256.19     1,420,012,183        6,038.97     1,370,708,814      0.74
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       68,576     23,607.41     1,618,902,401        19,935.47     1,367,095,435      0.73

            B
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       49,435     30,114.49     1,488,709,974        27,346.80     1,351,889,177      0.73

                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       215,877      6,477.02     1,398,241,192        5,960.61     1,286,760,569      0.69

                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       46,654     31,364.66     1,463,287,094        27,561.19     1,285,840,108      0.69

                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       36,601     34,702.04     1,270,129,443        34,959.24     1,279,543,436      0.69

                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       381,287      4,001.41     1,525,686,497        3,289.93     1,254,407,883      0.67

                       サービス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       56,903     23,708.65     1,349,093,586        21,341.56     1,214,398,959      0.65

     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       132,912      9,353.00     1,243,127,243        8,374.46     1,113,067,357      0.60

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       446,319      3,509.97     1,566,567,376        2,398.61     1,070,546,645      0.57

     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       212,668      5,720.12     1,216,488,398        4,897.35     1,041,509,630      0.56

                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       289,194      4,116.03     1,190,334,049        3,555.47     1,028,222,355      0.55

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       94,149     16,004.71     1,506,827,880        10,861.23     1,022,574,320      0.55

                       娯楽
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC       食品・飲       72,888     14,621.79     1,065,753,631        13,655.98      995,357,683     0.53

                       料・タバコ
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG   SHS    医薬品・バ       112,292      10,225.41     1,148,231,891        8,807.73     989,038,515     0.53

                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       221,711      4,855.44     1,076,505,698        4,388.02     972,873,544     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   WALMART   INC       食品・生活       74,367     12,882.00      957,996,231       12,536.12      932,274,209     0.50

                       必需品小売
                       り
     アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・       22,915     34,566.10      792,082,234       40,371.57      925,114,682     0.50

                       娯楽
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       237,304      4,722.39     1,120,643,714        3,862.37     916,557,440     0.49

                       娯楽
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.41

                    素材                             3.89

                    資本財                             6.10

                    商業・専門サービス                             1.22

                    運輸                             1.73

                    自動車・自動車部品                             0.91

                    耐久消費財・アパレル                             1.76

                    消費者サービス                             1.44

                    メディア・娯楽                             6.12

                    小売                             5.20

                    食品・生活必需品小売り                             1.69

                    食品・飲料・タバコ                             4.97

                    家庭用品・パーソナル用品                             2.30

                    ヘルスケア機器・サービス                             5.21

                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.27

                    銀行                             6.01

                    各種金融                             4.19

                    保険                             3.35

                    不動産                             0.76

                    ソフトウェア・サービス                             11.01

                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.96

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    電気通信サービス                             2.36
                    公益事業                             3.88

                    半導体・半導体製造装置                             3.59

       投資証券          ―    ―                             2.47

         合計                                         97.82

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量
                                                 単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        13,616     21,820.54      297,108,536       20,815.91      283,429,486     4.32

      諸島
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        45,000      4,731.27     212,907,292        5,287.46     237,935,880     3.63

      諸島                  娯楽
      香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF  ―       338,000       600.76     203,058,607        572.23     193,415,768     2.95

         益証券
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       193,000      1,098.06     211,925,856        960.32     185,342,725     2.83

                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        37,472      4,525.17     169,567,382        4,268.22     159,938,740     2.44

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       45,184      4,495.19     203,110,965        2,942.76     132,965,812     2.03

         益証券
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       41,650      3,178.63     132,390,258        2,522.67     105,069,597     1.60

            ETF
      中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       756,000       87.70     66,307,411        87.60     66,232,858     1.01

     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        3,498     12,906.23      45,146,011       15,178.72      53,095,177     0.81

      カ
      中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        44,000      1,245.26      54,791,483       1,058.61      46,579,104     0.71

            CO OF CHINA  LT
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       25,362      1,899.24      48,168,538       1,626.35      41,247,628     0.63

         益証券
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信        48,500      833.01     40,401,264        784.83     38,064,546     0.58

                       サービス
                                  55/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       513,000       78.23     40,135,009        73.28     37,597,154     0.57
            BANK  OF CHINA
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        22,471      2,246.82      50,488,351       1,504.45      33,806,653     0.52

            LIMITED
      韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        4,308     7,296.71      31,434,267       7,466.03      32,163,700     0.49

                       導体製造装
                       置
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        12,937      3,353.04      43,378,342       2,275.77      29,441,701     0.45

            FINANCE   CORPORATION
      中国    株式   BANK  OF CHINA  LTD     銀行       628,000       44.11     27,705,377        40.71     25,569,648     0.39

     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR        小売        5,781     3,600.38      20,813,839       4,395.64      25,411,216     0.39

      諸島
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        26,905      1,025.95      27,603,251        914.98     24,617,591     0.38

                       ア・サービ
                       ス
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ        97,800      315.96     30,901,087        251.30     24,577,140     0.37

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       22,888      1,474.13      33,739,961       1,034.97      23,688,469     0.36

         益証券
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        6,448     3,683.86      23,753,536       3,608.14      23,265,287     0.35

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,151     12,908.81      27,766,863       10,768.72      23,163,535     0.35

      諸島                  娯楽
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材        25,000      1,037.48      25,937,079        873.82     21,845,710     0.33

     ブラジル     株式   ITAU  UNIVANCO    HOLDING   SA  銀行        38,000      722.81     27,466,796        504.38     19,166,486     0.29

     ケイマン     株式   NETEASE.COM     INC  -ADR    メディア・         557    34,361.75      19,139,496       33,401.01      18,604,366     0.28

      諸島                  娯楽
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        7,057     3,002.96      21,191,918       2,596.61      18,324,277     0.28

                       ア・サービ
                       ス
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C.V.  電気通信       266,500       68.75     18,322,724        65.07     17,342,967     0.26

                       サービス
     インド    株式   ICICI  BANK  LIMITED      銀行        37,805      749.03     28,317,123        457.56     17,298,207     0.26

     ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-ADR     消費者サー        3,019     4,905.54      14,809,852       5,659.15      17,085,004     0.26

      諸島                  ビス
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                  56/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          2020年    3月31日現在
                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             2.23

                    素材                             3.02

                    資本財                             1.52

                    商業・専門サービス                             0.16

                    運輸                             0.87

                    自動車・自動車部品                             1.04

                    耐久消費財・アパレル                             0.70

                    消費者サービス                             0.91

                    メディア・娯楽                             5.29

                    小売                             6.57

                    食品・生活必需品小売り                             0.90

                    食品・飲料・タバコ                             1.78

                    家庭用品・パーソナル用品                             0.75

                    ヘルスケア機器・サービス                             0.54

                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.30

                    銀行                             7.55

                    各種金融                             1.08

                    保険                             2.06

                    不動産                             1.46

                    ソフトウェア・サービス                             1.06

                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.86

                    電気通信サービス                             2.33

                    公益事業                             1.33

                    半導体・半導体製造装置                             4.05

     投資信託受益証券            ―    ―                             5.98

       投資証券          ―    ―                             1.76

         合計                                         61.13

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                  57/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額           投資
      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                 単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  555    872,586.48      484,285,500        724,000     401,820,000     8.25

      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  573    792,983.31      454,379,441        633,000     362,709,000     7.44

      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 1,848     192,326.5      355,419,388        136,600     252,436,800     5.18

             人
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  861    313,580.64      269,992,933        271,200     233,503,200     4.79

      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                  817    296,106.66      241,919,146        263,700     215,442,900     4.42

      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 1,425     150,095.18      213,885,634        121,600     173,280,000     3.56

      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  543    338,544.54      183,829,688        313,500     170,230,500     3.49

      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 1,141     228,934.44      261,214,199        142,000     162,022,000     3.33

      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,285     184,341.4      236,878,705        107,500     138,137,500     2.83

      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 1,083     228,232.62      247,175,928        122,200     132,342,600     2.72

      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  377    485,640.23      183,086,369        325,000     122,525,000     2.51

      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 1,672     92,480.58      154,627,534        69,200     115,702,400     2.37

      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  190    716,142.21      136,067,020        584,000     110,960,000     2.28

             法人
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                  738    183,150.29      135,164,921        146,200     107,895,600     2.21

      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  177    880,803.16      155,902,160        569,000     100,713,000     2.07

      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  287    558,301.82      160,232,624        349,000     100,163,000     2.06

             法人
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  658    184,638.51      121,492,141        143,500     94,423,000     1.94

      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  375    288,736.67      108,276,254        239,900     89,962,500     1.85

             人
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  132    886,076.68      116,962,123        596,000     78,672,000     1.61

      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  531    178,521.18       94,794,747        145,800     77,419,800     1.59

      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  249    352,406.58       87,749,239        307,500     76,567,500     1.57

             法人
      日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  163    513,336.77       83,673,895        456,000     74,328,000     1.53

             資法人
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  530    193,994.33      102,816,997        124,200     65,826,000     1.35

      日本    投資証券    イオンリート投資法人                  616    143,291.57       88,267,611        103,500     63,756,000     1.31

      日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  374    207,290.68       77,526,718        168,300     62,944,200     1.29

             クスト投資法人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  203    435,937.62       88,495,338        304,500     61,813,500     1.27

      日本    投資証券    プレミア投資法人                  517    161,639.62       83,567,685        119,100     61,574,700     1.26

      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                  487    203,272.31       98,993,616        125,200     60,972,400     1.25

      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 2,509     48,939.44      122,789,065        24,230     60,793,070     1.25

                                  58/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  186    509,826.55       94,827,740        319,000     59,334,000     1.22
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.89

                  合計                               96.89

     外国リート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              36,407     10,258.92      373,496,825        9,019.83     328,384,965     6.19
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              4,152     69,665.28      289,250,256       70,181.20      291,392,351     5.49
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         13,092     14,667.93      192,032,581       15,215.52      199,201,618     3.76
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               7,232     24,646.73      178,245,152       21,943.39      158,694,617     2.99
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              17,526      9,130.03     160,012,906        6,810.58     119,362,250     2.25
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         6,764     24,572.72      166,209,917       16,553.04      111,964,783     2.11
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             20,380      9,104.67     185,553,181        5,134.59     104,643,136     1.97
      香港    投資証券    LINK  REIT               105,300      1,047.76     110,329,198         905.58     95,357,574     1.80
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        6,003     18,146.31      108,932,324       15,742.25      94,500,784     1.78
             INC.
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION            16,074      8,746.89     140,597,564        5,782.13      92,942,085     1.75
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         14,642     15,321.08      224,331,362        6,123.86      89,665,618     1.69
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         3,280     34,607.59      113,512,922       24,542.25      80,498,591     1.52
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          7,314     15,225.25      111,357,507       10,116.83      73,994,544     1.40
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            18,801      4,011.37      75,417,904       3,596.83      67,624,029     1.28
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC          6,169     11,841.79      73,052,017       10,529.30      64,955,267     1.22
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        24,335      4,037.59      98,254,826       2,650.01      64,488,006     1.22
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         5,424     15,879.38      86,129,786       11,658.95      63,238,188     1.19
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              79,095      1,062.06      84,004,134        788.45     62,362,745     1.18
     ラリア
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           4,449     18,565.79      82,599,235       13,312.08      59,225,469     1.12
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          25,551      3,400.93      86,897,354       2,306.10      58,923,358     1.11
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                14,232      5,498.09      78,248,840       4,105.06      58,423,322     1.10
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               56,237      1,179.12      66,310,730        999.63     56,216,380     1.06
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              17,895      6,861.73     122,790,685        3,133.21      56,068,895     1.06
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      8,777     8,323.31      73,053,766       6,159.77      54,064,372     1.02
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              8,165     9,606.42      78,436,453       6,454.70      52,702,685     0.99
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       25,093      2,605.39      65,377,056       1,914.31      48,036,024     0.91
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC        34,983      1,788.07      62,552,294       1,242.83      43,478,223     0.82
                                  59/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           4,641     12,975.80      60,220,692       9,069.89      42,093,370     0.79
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC            14,979      3,514.58      52,644,929       2,704.42      40,509,590     0.76
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           21,940      2,992.82      65,662,580       1,745.63      38,299,192     0.72
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.01
                  合計                               97.01
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
      日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         103.98    2,110,976,700         103.00    2,091,021,800       0.800   2023/6/20    1.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         106.72    1,552,848,750         105.02    1,528,099,200       1.700  2022/12/20     1.22
            （２０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         104.23    1,339,471,150         103.24    1,326,659,700       0.800   2023/9/20    1.06
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２５回利付国        1,265,000,000         103.25    1,306,112,500         102.34    1,294,638,950       0.800   2022/9/20    1.03
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         104.50    1,269,760,050         103.39    1,256,261,400       1.000   2023/3/20    1.00
            （２０年）
      日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         111.01    1,132,302,000         108.82    1,110,035,400       2.100   2024/3/20    0.89
            （２０年）
      日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         108.99    1,117,229,500         107.05    1,097,354,750       1.900   2023/9/20    0.88
            （２０年）
      日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         109.52    1,117,124,400         107.52    1,096,795,800       1.900  2023/12/20     0.88
            （２０年）
      日本   国債証券    第３２２回利付国        1,065,000,000         103.02    1,097,184,300         102.04    1,086,736,650       0.900   2022/3/20    0.87
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        1,035,000,000         102.40    1,059,942,300         101.25    1,048,030,650       0.100   2029/3/20    0.84
            債（１０年）
      日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         102.57    1,025,750,000         101.53    1,015,360,000       1.200   2021/6/30    0.81
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   国債証券    第３５０回利付国         980,000,000        101.93     998,981,600        101.64     996,140,600      0.100   2028/3/20    0.80
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２１回利付国         960,000,000        103.30     991,718,400        102.23     981,484,800      1.000   2022/3/20    0.78
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４回利付国債         742,000,000        133.08     987,468,440        129.71     962,492,720      2.400   2034/3/20    0.77
            （３０年）
      日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        114.36     972,119,500        112.24     954,065,500      2.000  2025/12/20     0.76
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国         890,000,000        101.86     906,554,000        101.35     902,032,800      0.100   2026/3/20    0.72
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４１回利付国         857,000,000        103.12     883,738,400        102.47     878,236,460      0.300  2025/12/20     0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国         860,000,000        103.53     890,358,000        101.15     869,933,000      0.100   2029/6/20    0.69
            債（１０年）
                                  60/437


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      日本   国債証券    第７０回利付国債         780,000,000        113.12     882,367,200        110.68     863,350,800      2.400   2024/6/20    0.69
            （２０年）
      日本   国債証券    第５６回利付国債         818,000,000        106.68     872,650,580        104.75     856,871,360      2.000   2022/6/20    0.68
            （２０年）
      日本   国債証券    第８８回利付国債         742,000,000        117.53     872,080,020        115.16     854,509,460      2.300   2026/6/20    0.68
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国         838,000,000        101.95     854,341,000        101.59     851,349,340      0.100  2026/12/20     0.68
            債（１０年）
      日本   国債証券    第９２回利付国債         734,000,000        117.17     860,027,800        115.11     844,966,120      2.100  2026/12/20     0.67
            （２０年）
      日本   国債証券    第３３３回利付国         815,000,000        103.76     845,644,000        102.86     838,382,350      0.600   2024/3/20    0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５１回利付国         730,000,000        115.74     844,941,950        113.56     829,046,400      1.200  2034/12/20     0.66
            債（２０年）
      日本   国債証券    第７２回利付国債         753,000,000        112.17     844,677,750        110.00     828,330,120      2.100   2024/9/20    0.66
            （２０年）
      日本   国債証券    第３３８回利付国         805,000,000        103.34     831,927,250        102.62     826,123,200      0.400   2025/3/20    0.66
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国         793,000,000        103.56     821,270,450        102.69     814,331,700      0.600  2023/12/20     0.65
            債（１０年）
      日本   国債証券    第９９回利付国債         693,000,000        119.10     825,411,510        117.29     812,882,070      2.100  2027/12/20     0.65
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国         800,000,000        101.73     813,840,000        101.40     811,216,000      0.100  2028/12/20     0.65
            債（１０年）
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                77.34
                地方債証券                                 6.80
                 特殊債券                                10.45
                  社債券                                5.01
                  合計                               99.59
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2020年    3月31日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価               償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,800,000       10,891.50     1,285,197,276        11,522.37     1,359,640,397       1.750   2024/6/30    0.86
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,500,000       10,890.65     1,143,518,477        11,108.31     1,166,372,777       1.750   2021/7/31    0.73
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   5,400,000      12,451.24      672,366,976       15,277.43      824,981,562      3.000   2048/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,558.93      728,212,991       12,730.55      802,025,238      2.625   2029/2/15    0.50
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      11,060.69      718,945,438       11,651.61      757,354,772      2.125   2024/3/31    0.48
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,993.12      683,608,162       13,149.72      749,534,315      3.125  2028/11/15     0.47
            3.125
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     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,138.92      701,751,997       11,816.55      744,443,112      2.250  2024/11/15     0.47
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      11,753.64      646,450,200       12,874.24      708,083,689      2.875   2028/8/15    0.45
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,758.01      650,859,944       11,610.80      702,453,438      1.625   2026/5/15    0.44
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,234.14      640,346,370       11,839.51      674,852,282      2.500   2024/5/15    0.42
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      11,187.38      626,493,499       11,831.01      662,536,637      2.375   2024/8/15    0.42
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      11,335.73      589,458,105       12,529.90      651,555,009      2.375   2029/5/15    0.41
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      10,623.98      579,007,160       11,830.16      644,743,779      1.625   2029/8/15    0.41
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      12,986.11      649,305,938       12,857.96      642,898,058      3.000   2022/4/25    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,000,000      13,069.80      522,792,112       15,710.63      628,425,231      3.375   2044/5/15    0.40
            3.375
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      21,532.03      624,428,897       21,546.97      624,862,266      4.500   2041/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,440.75      572,037,688       12,195.76      609,788,094      2.750   2025/6/30    0.38
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,617.60      557,644,920       12,691.44      609,189,531      2.750   2028/2/15    0.38
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      11,109.16      577,676,442       11,676.26      607,165,973      2.250   2024/1/31    0.38
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,327.67      577,711,303       11,889.67      606,373,552      2.750   2024/2/15    0.38
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      11,293.66      553,389,500       12,279.08      601,675,157      2.375   2027/5/15    0.38
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      11,002.71      550,135,650       11,919.43      595,971,788      2.000  2026/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,000,000      12,075.87      483,035,156       14,686.94      587,477,944      2.875   2045/8/15    0.37
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,394.50      546,936,048       12,220.41      586,580,098      2.625  2025/12/31     0.37
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,600,000      13,553.58      487,929,103       16,258.18      585,294,542      3.625   2044/2/15    0.37
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,186.53      559,326,687       11,678.81      583,940,969      2.500   2023/8/15    0.37
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   3,800,000      12,469.53      473,842,419       15,322.92      582,271,108      3.000   2049/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,742.60      537,130,465       11,642.25      582,112,968      1.625   2026/9/30    0.37
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      11,081.10      542,974,128       11,819.95      579,177,955      2.125   2025/5/15    0.36
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,800,000      12,559.66      477,267,163       15,152.87      575,809,327      3.125   2044/8/15    0.36
            3.125
     ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.88
                  合計                               97.88
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                  62/437


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                                                    2020年    3月31日現在
                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      11,201.87      190,431,823       11,636.30      197,817,230      2.125   2024/2/29    0.81
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      11,008.11      187,137,912       11,240.09      191,081,673      1.625   2022/8/15    0.78
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  8   1,500,000      12,189.13      182,836,951       12,260.37      183,905,695      8.000  2021/11/15     0.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,359.05      170,385,820       11,735.78      176,036,776      2.125   2024/9/30    0.72
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      10,829.25      157,024,169       11,550.43      167,481,293      1.500   2026/8/15    0.68
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,400,000      11,027.80      154,389,285       11,367.63      159,146,869      2.000  2022/10/31     0.65
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      11,782.12      141,385,475       12,234.87      146,818,472      2.625   2026/1/31    0.60
            2.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5    1,150,000      12,995.32      149,446,227       12,606.06      144,969,797      0.500   2029/5/25    0.59
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3    900,000      13,036.64      117,329,793       14,884.20      133,957,826      3.000  2044/11/15     0.55
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,150,000      11,039.86      126,958,484       11,457.75      131,764,221      1.500  2024/11/30     0.54
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,153.89      122,692,884       11,434.80      125,782,822      2.125  2022/12/31     0.51
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      11,100.53      116,555,578       11,978.10      125,770,070      1.750  2029/11/15     0.51
            1.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.5     850,000      15,198.60      129,188,121       14,737.40      125,267,957      3.500   2026/4/25    0.51
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,770.11      117,701,193       12,230.62      122,306,215      2.875   2025/4/30    0.50
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,411.84      114,118,458       11,839.51      118,395,137      2.500   2024/5/15    0.48
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,371.88      113,718,848       11,831.01      118,310,114      2.375   2024/8/15    0.48
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,259.55      112,595,518       11,676.26      116,762,687      2.250   2024/1/31    0.48
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,160.17      111,601,764       11,609.95      116,099,504      2.000   2024/4/30    0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,224.79      112,247,942       11,414.39      114,143,964      2.000   2023/2/15    0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,073.93      110,739,313       11,371.88      113,718,847      1.750   2023/5/15    0.46
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,058.57      110,585,733       11,337.87      113,378,754      1.750   2023/1/31    0.46
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      700,000      14,769.42      103,385,949       16,196.96      113,378,753      3.625   2043/8/15    0.46
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,951.86      109,518,691       11,330.22      113,302,233      1.625   2023/5/31    0.46
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,135.09      111,350,944       11,326.82      113,268,223      2.500   2022/1/15    0.46
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,951.01      109,510,188       11,325.97      113,259,722      1.625   2023/4/30    0.46
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,016.48      110,164,868       11,307.26      113,072,670      1.875   2022/8/31    0.46
            1.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,979.07      109,790,765       11,284.31      112,843,106      1.750   2022/9/30    0.46
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,996.93      109,969,314       11,252.85      112,528,520      1.875   2022/4/30    0.46
            1.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,006.28      110,062,841       11,200.13      112,001,375      2.000  2021/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,865.57      108,655,702       11,190.78      111,907,848      1.500   2022/8/15    0.46
            1.5
     ロ　種類別の投資比率

                                  63/437


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                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.28
                  合計                               98.28
     ②投資不動産物件

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     　　該当事項はありません。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2020年    3月31日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    213 日本円       2,928,264,300       2,988,390,000       1.93
     取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

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                                                    2020年    3月31日現在
                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2006    買建    201 米ドル      24,418,078      2,657,419,428        26,242,560      2,855,977,804       1.53
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2006    買建    197 ユーロ       5,137,474      614,185,017        5,346,580      639,183,639      0.34
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   2006    買建    37 オースト      4,526,616.5       299,164,084        4,801,675      317,342,700      0.17
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  2006     買建    27 英ポンド       1,451,829      193,557,841        1,499,715      199,942,003      0.10
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2020年    3月31日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建     5,960,000.00         641,474,800        648,567,200         0.34
             カナダドル                 買建      400,000.00        30,620,000        30,636,000        0.01
             ユーロ                 買建      850,000.00        101,507,000        101,609,000         0.05
             英ポンド                 買建      800,000.00        106,864,800        106,648,000         0.05
             スイスフラン                 買建      300,000.00        33,858,000        33,960,000        0.01
             スウェーデンクローナ                 買建      800,000.00         8,648,000        8,640,000        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      170,000.00         1,728,900        1,742,500        0.00
             デンマーククローネ                 買建      420,000.00         6,724,200        6,720,000        0.00
             オーストラリアドル                 買建      400,000.00        26,646,800        26,432,000        0.01
             ニュージーランドドル                 買建      50,000.00        3,239,000        3,237,500        0.00
             香港ドル                 買建      850,000.00        11,798,000        11,925,500        0.00
             シンガポールドル                 買建      100,000.00         7,531,000        7,636,000        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      60,000.00        1,808,400        1,827,000        0.00
             米ドル                 売建     1,500,000.00         163,158,000        163,230,000        △0.08
             カナダドル                 売建      100,000.00         7,656,020        7,659,000      △0.00
             ユーロ                 売建      100,000.00        11,956,700        11,954,000       △0.00
             スウェーデンクローナ                 売建      400,000.00         4,311,600        4,320,000      △0.00
             ニュージーランドドル                 売建      20,000.00        1,302,620        1,295,000      △0.00
             香港ドル                 売建      200,000.00         2,786,600        2,806,000      △0.00
             シンガポールドル                 売建      35,000.00        2,655,485        2,672,600      △0.00
             イスラエルシュケル                 売建      20,000.00         605,408        609,000     △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                  65/437


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                                                    2020年    3月31日現在
                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2006     買建    560 米ドル      24,827,425      2,701,968,663        23,391,200      2,545,664,296       38.83
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引      ル取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2020年    3月31日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建    20,375,428.89        2,117,950,460        2,208,541,393         33.68
             米ドル                 売建     5,438,000.11         584,000,000        589,316,070        △8.98
             メキシコペソ                 売建      20,760.40          94,459        94,666     △0.00
             香港ドル                 売建      97,750.00        1,357,747        1,371,432      △0.02
             南アフリカランド                 売建       4,375.80         26,254        26,429     △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     ＲＥＩＴ指数      大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     60 日本円        108,768,700       95,160,000      1.95
     先物取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      147,586.28        16,000,000        16,059,327        0.30
             ユーロ                 買建       8,373.81        1,000,000        1,001,005        0.01
             英ポンド                 買建       7,480.55        1,000,000         997,232      0.01
             オーストラリアドル                 買建      15,130.88        1,000,000         999,848      0.01
             香港ドル                 買建      72,046.11        1,000,000        1,010,806        0.01
             シンガポールドル                 買建      13,180.44        1,000,000        1,006,458        0.01
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

                                  66/437


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     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2020年    3月31日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建    108,950,000.00        11,739,124,168        11,850,491,500         △48.27
             カナダドル                 売建     5,730,000.00         462,216,807        438,746,100        △1.78
             メキシコペソ                 売建    38,030,000.00         206,843,268        173,036,500        △0.70
             ユーロ                 売建    75,680,000.00        9,040,826,791        9,045,273,600        △36.84
             英ポンド                 売建    11,120,000.00        1,538,446,209        1,481,962,400         △6.03
             スウェーデンクローナ                 売建     6,060,000.00         68,184,696        65,448,000       △0.26
             ノルウェークローネ                 売建     5,030,000.00         57,800,635        51,557,500       △0.21
             デンマーククローネ                 売建     7,500,000.00         119,906,250        120,000,000        △0.48
             ポーランドズロチ                 売建     5,170,000.00         142,252,394        135,971,000        △0.55
             オーストラリアドル                 売建     6,460,000.00         454,731,984        426,747,600        △1.73
             シンガポールドル                 売建     2,700,000.00         209,442,780        206,118,000        △0.83
             南アフリカランド                 売建    19,150,000.00         131,273,671        115,474,500        △0.47
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】









     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
           資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
           お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
           る場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込み
           もできません。）。
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       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
        けは行いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
        2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
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     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（借入れ公社債を除きます。）を法令および一般社団法人
         投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
         （「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基
         準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
            会社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2017年9月14日から2037年9月15日まで、もしくは下記「（５）その他                                      イ　信託の終了」に記載さ

        れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
     （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
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         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
            情 が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
            せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
            督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
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            資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
           営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
           支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
           て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期（平成30年                                                9月19日から令和

       1年  9月17日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           8,977              133,209
        預金
                                         2,823,416               19,226,553
        コール・ローン
                                         1,593,827               13,349,844
        投資信託受益証券
                                        184,201,977              1,329,809,908
        親投資信託受益証券
                                                        4,000,000
                                             -
        未収入金
                                        188,628,197              1,366,519,514
        流動資産合計
                                        188,628,197              1,366,519,514
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          48,677              4,474,491
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  7,330              171,308
                                          207,733              4,853,613
        未払委託者報酬
                                             7               55
        未払利息
                                           1,416               34,596
        その他未払費用
                                          265,163              9,534,063
        流動負債合計
                                          265,163              9,534,063
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        190,446,384              1,314,018,951
        元本
        剰余金
                                                        42,966,500
                                        △ 2,083,350
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        188,363,034              1,356,985,451
        元本等合計
                                        188,363,034              1,356,985,451
       純資産合計
                                        188,628,197              1,366,519,514
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       9月14日         自　平成30年       9月19日
                                 至　平成30年       9月18日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                           8,975              340,394
       受取配当金
       受取利息                                      1              515
                                                        54,697,787
       有価証券売買等損益                                  △ 195,087
                                          10,776
                                                        △ 249,283
       為替差損益
                                                        54,789,413
                                         △ 175,335
       営業収益合計
      営業費用
                                            223              6,020
       支払利息
                                           8,259              244,877
       受託者報酬
                                          234,151              6,938,043
       委託者報酬
                                           8,257               88,084
       その他費用
                                          250,890              7,277,024
       営業費用合計
                                                        47,512,389
                                         △ 426,225
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        47,512,389
                                         △ 426,225
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        47,512,389
                                         △ 426,225
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,736,508
                                         △ 46,370
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 2,083,350
                                           5,451             1,442,513
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           5,451             1,442,513
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
                                         1,708,946               2,168,544
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,708,946               2,168,544
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        42,966,500
                                        △ 2,083,350
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、平成30年                      9月19日から令和        1年  9月17日まで
                       となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                       第2期

         項　目
                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         190,446,384口                      1,314,018,951口
       おける受益権の総数
     ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                 2,083,350円     元本の欠損                      ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
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     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9891円    1口当たり純資産額                   1.0327円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,891円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,327円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第1期                     第2期

          項　目              自  平成29年     9月14日               自  平成30年     9月19日
                        至  平成30年     9月18日               至  令和   1年  9月17日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （458,464円）、費用控除後、繰越欠損金補填                     （15,157,116円）、費用控除後、繰越欠損金
                  後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                     補填後の有価証券売買等損益（29,917,633
                  （222,622円）、および分配準備積立金（0                     円）、収益調整金（6,145,400円）、および分
                  円）より、分配対象収益は681,086円（1万口                     配準備積立金（383,439円）より、分配対象収
                  当たり35.75円）でありますが、分配を行って                     益は51,603,588円（1万口当たり392.69円）で
                  おりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第2期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  9月17日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
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     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △18,064    円

           親投資信託受益証券                                             △146,067     円

              合計                                          △164,131     円

     第2期（自      平成30年     9月19日　至       令和   1年  9月17日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                              509,856    円

           親投資信託受益証券                                             17,867,098     円

              合計                                         18,376,954     円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                                第2期

                            自  平成30年     9月19日
                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第1期                 第2期

              項　目
                              （平成30年      9月18日現在）           （令和    1年  9月17日現在）
     期首元本額                                  2,000,000円                190,446,384円
     期中追加設定元本額                                 195,260,985円                1,242,016,819円
     期中一部解約元本額                                  6,814,601円                118,444,252円
                                  89/437


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     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       1,091        123,381.19

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                              1,091        123,381.19

                      米ドル    小計
                                                     (13,349,844)
                                                      13,349,844

     投資信託受益証券合計
                                                     (13,349,844)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     49,266,302          125,678,336

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     34,094,377          124,567,215

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     44,542,125           65,543,736

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     37,548,866           67,366,420

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    664,371,830           863,550,504

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     10,585,962           26,975,148

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     12,331,320           27,490,211

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     22,116,255           28,638,338

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      874,857,037          1,329,809,908

                                                    1,343,159,752

                     合計
                                                     (13,349,844)
                                  90/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               1.0  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

                                  91/437















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     【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （平成30年      9月18日現在）         （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          21,365               135,509
        預金
                                         4,421,227               9,528,350
        コール・ローン
                                         1,653,299               13,068,408
        投資信託受益証券
                                        91,960,491               660,650,074
        親投資信託受益証券
                                                         360,000
                                             -
        未収入金
                                        98,056,382               683,742,341
        流動資産合計
                                        98,056,382               683,742,341
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,434,493                805,680
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  6,637               81,721
                                          188,265              2,315,344
        未払委託者報酬
                                            12               27
        未払利息
                                           1,261               16,446
        その他未払費用
                                         2,630,668               3,219,218
        流動負債合計
                                         2,630,668               3,219,218
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        95,204,855               660,039,772
        元本
        剰余金
                                          220,859              20,483,351
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        95,425,714               680,523,123
        元本等合計
                                        95,425,714               680,523,123
       純資産合計
                                        98,056,382               683,742,341
      負債純資産合計
                                  92/437









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       9月14日         自　平成30年       9月19日
                                 至　平成30年       9月18日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                          21,357               330,659
       受取配当金
       受取利息                                      ▶              563
                                                        24,880,066
       有価証券売買等損益                                  △ 832,229
                                           △ 821            △ 210,478
       為替差損益
                                                        25,000,810
                                         △ 811,689
       営業収益合計
      営業費用
                                            323              2,630
       支払利息
                                           9,596              118,383
       受託者報酬
                                          271,964              3,354,116
       委託者報酬
                                          41,545               65,743
       その他費用
                                          323,428              3,540,872
       営業費用合計
                                                        21,459,938
                                        △ 1,135,117
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        21,459,938
                                        △ 1,135,117
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        21,459,938
                                        △ 1,135,117
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         384,216
                                        △ 1,595,346
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                         220,859
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          685,417               274,152
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         274,152
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          685,417
                                                            -
       額
                                          924,787              1,087,382
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          924,787
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        1,087,382
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                          220,859              20,483,351
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、平成30年                      9月19日から令和        1年  9月17日まで
                       となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                       第2期

         項　目
                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）
     １.   当計算期間の末日に                          95,204,855口                      660,039,772口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0023円    1口当たり純資産額                   1.0310円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,023円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,310円)
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第1期                     第2期

          項　目              自  平成29年     9月14日               自  平成30年     9月19日
                        至  平成30年     9月18日               至  令和   1年  9月17日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （454,312円）、費用控除後、繰越欠損金補填                     （7,384,693円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  後の有価証券売買等損益（5,917円）、収益調                     填後の有価証券売買等損益（13,691,029
                  整金（221,376円）、および分配準備積立金                     円）、収益調整金（5,094,833円）、および分
                  （0円）より、分配対象収益は681,605円（1万                     配準備積立金（428,649円）より、分配対象収
                  口当たり71.58円）でありますが、分配を行っ                     益は26,599,204円（1万口当たり402.97円）で
                  ておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                  95/437




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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第2期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  9月17日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                  96/437


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     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △33,470    円

           親投資信託受益証券                                              707,188    円

              合計                                           673,718    円

     第2期（自      平成30年     9月19日　至       令和   1年  9月17日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                              490,483    円

           親投資信託受益証券                                             12,894,330     円

              合計                                         13,384,813     円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                                第2期

                            自  平成30年     9月19日
                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第1期                 第2期

              項　目
                              （平成30年      9月18日現在）           （令和    1年  9月17日現在）
     期首元本額                                  2,000,000円                 95,204,855円
     期中追加設定元本額                                 233,257,377円                 593,034,885円
     期中一部解約元本額                                 140,052,522円                  28,199,968円
                                  97/437


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     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       1,068        120,780.12

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                              1,068        120,780.12

                      米ドル    小計
                                                     (13,068,408)
                                                      13,068,408

     投資信託受益証券合計
                                                     (13,068,408)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     43,720,759          111,531,656

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     30,009,713          109,643,487

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     4,912,620           7,228,920

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     40,579,240           72,803,214

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    230,357,700           299,418,938

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     7,675,091          19,557,666

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     8,927,413          19,901,881

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     15,881,004           20,564,312

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      382,063,540           660,650,074

                                                     673,718,482

                     合計
                                                     (13,068,408)
                                  98/437


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     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               1.9  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

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     【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          129,631               286,800
        預金
                                         5,206,866               20,948,771
        コール・ローン
                                         7,957,245               38,116,192
        投資信託受益証券
                                        281,631,985              1,302,968,211
        親投資信託受益証券
                                        294,925,727              1,362,319,974
        流動資産合計
                                        294,925,727              1,362,319,974
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                        1,455,666
        未払解約金                                    -
                                          27,299               176,998
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 773,405              5,014,777
                                            14               60
        未払利息
                                           5,423               35,694
        その他未払費用
                                          806,141              6,683,195
        流動負債合計
                                          806,141              6,683,195
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        286,534,708              1,298,077,460
        元本
        剰余金
                                         7,584,878               57,559,319
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        294,119,586              1,355,636,779
        元本等合計
                                        294,119,586              1,355,636,779
       純資産合計
                                        294,925,727              1,362,319,974
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       9月14日         自　平成30年       9月19日
                                 至　平成30年       9月18日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                          129,574              1,133,348
       受取配当金
       受取利息                                     35              1,810
                                                        51,231,099
       有価証券売買等損益                                  △ 310,478
                                          84,846
                                                        △ 778,447
       為替差損益
                                                        51,587,810
                                         △ 96,023
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,202               6,225
       支払利息
                                          36,581               266,039
       受託者報酬
                                         1,036,358               7,537,477
       委託者報酬
                                          77,819               116,266
       その他費用
                                         1,151,960               7,926,007
       営業費用合計
                                                        43,661,803
                                        △ 1,247,983
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        43,661,803
                                        △ 1,247,983
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        43,661,803
                                        △ 1,247,983
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         481,971
                                        △ 2,982,686
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        7,584,878
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         9,896,348               7,854,502
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,896,348               7,854,502
       額
                                         4,046,173               1,059,893
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,046,173               1,059,893
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                         7,584,878               57,559,319
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、平成30年                      9月19日から令和        1年  9月17日まで
                       となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                       第2期

         項　目
                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         286,534,708口                      1,298,077,460口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0265円    1口当たり純資産額                   1.0443円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,265円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,443円)
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第1期                     第2期

          項　目              自  平成29年     9月14日               自  平成30年     9月19日
                        至  平成30年     9月18日               至  令和   1年  9月17日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （1,680,171円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （16,724,129円）、費用控除後、繰越欠損金
                  填後の有価証券売買等損益（54,532円）、収                     補填後の有価証券売買等損益（26,455,703
                  益調整金（5,850,175円）、および分配準備積                     円）、収益調整金（12,855,136円）、および
                  立金（0円）より、分配対象収益は7,584,878                     分配準備積立金（1,524,351円）より、分配対
                  円（1万口当たり264.69円）でありますが、分                     象収益は57,559,319円（1万口当たり443.38
                  配を行っておりません。                     円）でありますが、分配を行っておりませ
                                        ん。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第2期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  9月17日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                104/437


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     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △275,229     円

           親投資信託受益証券                                             2,751,644     円

              合計                                          2,476,415     円

     第2期（自      平成30年     9月19日　至       令和   1年  9月17日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             1,726,637     円

           親投資信託受益証券                                             33,614,421     円

              合計                                         35,341,058     円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                                第2期

                            自  平成30年     9月19日
                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第1期                 第2期

              項　目
                              （平成30年      9月18日現在）           （令和    1年  9月17日現在）
     期首元本額                                  2,000,000円                286,534,708円
     期中追加設定元本額                                 424,008,460円                1,111,549,352円
     期中一部解約元本額                                 139,473,752円                 100,006,600円
                                105/437


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     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       3,115        352,275.35

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                              3,115        352,275.35

                      米ドル    小計
                                                     (38,116,192)
                                                      38,116,192

     投資信託受益証券合計
                                                     (38,116,192)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    118,883,698           303,272,313

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     81,659,431          298,350,897

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     8,979,459          13,213,273

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     73,254,793          131,426,424

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    284,527,456           369,828,787

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     20,215,989           51,514,383

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     23,541,279           52,480,573

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     64,006,148           82,881,561

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      675,068,253          1,302,968,211

                                                    1,341,084,403

                     合計
                                                     (38,116,192)
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     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               2.8  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

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     【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          170,176               215,794
        預金
                                         4,348,934               9,915,558
        コール・ローン
                                         7,219,802               23,970,986
        投資信託受益証券
                                        187,459,921               604,508,634
        親投資信託受益証券
                                                        2,000,000
                                             -
        未収入金
                                        199,198,833               640,610,972
        流動資産合計
                                        199,198,833               640,610,972
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          48,801              2,844,787
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  23,388               83,519
                                          662,542              2,366,324
        未払委託者報酬
                                            12               28
        未払利息
                                           4,626               16,814
        その他未払費用
                                          739,369              5,311,472
        流動負債合計
                                          739,369              5,311,472
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        191,465,549               607,629,422
        元本
        剰余金
                                         6,993,915               27,670,078
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        198,459,464               635,299,500
        元本等合計
                                        198,459,464               635,299,500
       純資産合計
                                        199,198,833               640,610,972
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       9月14日         自　平成30年       9月19日
                                 至　平成30年       9月18日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                          169,904               775,536
       受取配当金
       受取利息                                     48               848
                                         3,150,064               21,035,151
       有価証券売買等損益
                                          61,827
                                                        △ 522,041
       為替差損益
                                         3,381,843               21,289,494
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,516               2,990
       支払利息
                                          35,662               133,213
       受託者報酬
                                         1,010,366               3,774,287
       委託者報酬
                                          85,549               79,813
       その他費用
                                         1,133,093               3,990,303
       営業費用合計
                                         2,248,750               17,299,191
      営業利益又は営業損失（△）
                                         2,248,750               17,299,191
      経常利益又は経常損失（△）
                                         2,248,750               17,299,191
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,244,442
                                                        △ 240,489
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        6,993,915
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        15,609,817                4,684,473
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,609,817                4,684,473
       額
                                         9,620,210               1,547,990
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,620,210               1,547,990
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                         6,993,915               27,670,078
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、平成30年                      9月19日から令和        1年  9月17日まで
                       となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                       第2期

         項　目
                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         191,465,549口                       607,629,422口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0365円    1口当たり純資産額                   1.0455円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,365円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,455円)
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第1期                     第2期

          項　目              自  平成29年     9月14日               自  平成30年     9月19日
                        至  平成30年     9月18日               至  令和   1年  9月17日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （1,413,380円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （8,097,287円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整                     填後の有価証券売買等損益（9,103,772円）、
                  金（5,580,535円）、および分配準備積立金                     収益調整金（9,299,051円）、および分配準備
                  （0円）より、分配対象収益は6,993,915円（1                     積立金（1,169,968円）より、分配対象収益は
                  万口当たり365.27円）でありますが、分配を                     27,670,078円（1万口当たり455.36円）であり
                  行っておりません。                     ますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                111/437




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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第2期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  9月17日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                112/437


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     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △359,535     円

           親投資信託受益証券                                             2,071,349     円

              合計                                          1,711,814     円

     第2期（自      平成30年     9月19日　至       令和   1年  9月17日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             1,110,132     円

           親投資信託受益証券                                             16,600,669     円

              合計                                         17,710,801     円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                                第2期

                            自  平成30年     9月19日
                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第1期                 第2期

              項　目
                              （平成30年      9月18日現在）           （令和    1年  9月17日現在）
     期首元本額                                  2,000,000円                191,465,549円
     期中追加設定元本額                                 409,158,724円                 485,641,046円
     期中一部解約元本額                                 219,693,175円                  69,477,173円
                                113/437


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     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       1,959        221,543.31

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                              1,959        221,543.31

                      米ドル    小計
                                                     (23,970,986)
                                                      23,970,986

     投資信託受益証券合計
                                                     (23,970,986)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     67,765,977          172,871,007

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     46,473,182          169,794,417

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     4,097,558           6,029,556

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     31,130,869           55,851,892

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     57,074,810           74,185,838

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     12,197,848           31,082,556

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     13,918,944           31,029,501

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     49,165,084           63,663,867

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      281,824,272           604,508,634

                                                     628,479,620

                     合計
                                                     (23,970,986)
                                114/437


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     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               3.8  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

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     【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          596,785               278,291
        預金
                                         6,945,237               12,844,722
        コール・ローン
                                        23,455,438               36,084,960
        投資信託受益証券
                                        447,128,136               714,577,830
        親投資信託受益証券
                                          490,000              12,800,000
        未収入金
                                        478,615,596               776,585,803
        流動資産合計
                                        478,615,596               776,585,803
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,224,186               14,814,091
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  72,281               110,664
                                         2,047,904               3,135,571
        未払委託者報酬
                                            19               36
        未払利息
                                          14,418               22,281
        その他未払費用
                                         3,358,808               18,082,643
        流動負債合計
                                         3,358,808               18,082,643
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        455,009,598               729,433,180
        元本
        剰余金
                                        20,247,190               29,069,980
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        475,256,788               758,503,160
        元本等合計
                                        475,256,788               758,503,160
       純資産合計
                                        478,615,596               776,585,803
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年       9月14日         自　平成30年       9月19日
                                 至　平成30年       9月18日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                          595,684              1,475,228
       受取配当金
       受取利息                                     171              1,586
                                                        16,371,400
       有価証券売買等損益                                 △ 1,660,598
                                          317,325
                                                        △ 934,156
       為替差損益
                                                        16,914,058
                                         △ 747,418
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,702               4,569
       支払利息
                                          98,830               195,986
       受託者報酬
                                         2,800,002               5,552,989
       委託者報酬
                                          112,659               101,150
       その他費用
                                         3,015,193               5,854,694
       営業費用合計
                                                        11,059,364
                                        △ 3,762,611
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        11,059,364
                                        △ 3,762,611
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        11,059,364
                                        △ 3,762,611
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 4,729,924               △ 418,115
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        20,247,190
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        34,460,896                4,027,860
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,460,896                4,027,860
       額
                                        15,181,019                6,682,549
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,181,019                6,682,549
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        20,247,190               29,069,980
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当計算期間は当期末が休日のため、平成30年                      9月19日から令和        1年  9月17日まで
                       となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                       第2期

         項　目
                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         455,009,598口                       729,433,180口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0445円    1口当たり純資産額                   1.0399円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,445円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,399円)
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第1期                     第2期

          項　目              自  平成29年     9月14日               自  平成30年     9月19日
                        至  平成30年     9月18日               至  令和   1年  9月17日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （3,914,880円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （9,391,482円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整                     填後の有価証券売買等損益（13,611円）、収
                  金（16,332,310円）、および分配準備積立金                     益調整金（16,912,400円）、および分配準備
                  （0円）より、分配対象収益は20,247,190円                     積立金（2,752,487円）より、分配対象収益は
                  （1万口当たり444.96円）でありますが、分配                     29,069,980円（1万口当たり398.51円）であり
                  を行っておりません。                     ますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

     　　　　　　　項　目                                 自  平成30年     9月19日
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                119/437




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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第2期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  9月17日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                120/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）
              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △1,420,201      円

           親投資信託受益証券                                             3,174,142     円

              合計                                          1,753,941     円

     第2期（自      平成30年     9月19日　至       令和   1年  9月17日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             1,889,695     円

           親投資信託受益証券                                             13,235,978     円

              合計                                         15,125,673     円

     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                                第2期

                            自  平成30年     9月19日
                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第1期                 第2期

              項　目
                              （平成30年      9月18日現在）           （令和    1年  9月17日現在）
     期首元本額                                  2,000,000円                455,009,598円
     期中追加設定元本額                                 760,271,388円                 481,502,084円
     期中一部解約元本額                                 307,261,790円                 207,078,502円
                                121/437


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     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考


     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       2,949        333,502.41

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                              2,949        333,502.41

                      米ドル    小計
                                                     (36,084,960)
                                                      36,084,960

     投資信託受益証券合計
                                                     (36,084,960)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     95,484,617          243,581,257

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     65,753,842          240,238,237

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     4,749,100           6,988,300

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     16,168,572           29,008,035

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     5,513,818           7,166,860

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     11,475,916           29,242,929

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     13,295,119           29,638,808

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     99,400,266          128,713,404

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      311,841,250           714,577,830

                                                     750,662,790

                     合計
                                                     (36,084,960)
                                122/437


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     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               4.8  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

     （参考）


     「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）」
     「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」お
     よび「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
     号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
     ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
     「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券
     パッシブ・マザーファンド」および「ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケッ
     ト債券ＥＴＦ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」およ
     び「投資信託受益証券」はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,857,844,318               2,952,459,346
        株式                             178,319,347,240               168,222,688,330
        派生商品評価勘定                               110,901,680                52,978,320
        未収入金                               253,564,782                18,216,451
        未収配当金                                72,300,585               78,368,047
                                        56,845,000                    -
        差入委託証拠金
                                      181,670,803,605               171,324,710,494
        流動資産合計
                                      181,670,803,605               171,324,710,494
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                               111,095,000                53,082,000
        未払金                                10,056,959               11,308,000
        未払解約金                                73,030,593              1,089,028,371
        未払利息                                  8,045               8,495
                                          18,114               54,719
        その他未払費用
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                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
                                        194,208,711              1,153,481,585
        流動負債合計
                                        194,208,711              1,153,481,585
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              66,849,199,400               66,708,868,107
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            114,627,395,494               103,462,360,802
                                      181,476,594,894               170,171,228,909
        元本等合計
                                      181,476,594,894               170,171,228,909
       純資産合計
                                      181,670,803,605               171,324,710,494
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                       代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                       ます。
                　　　株式                2,784,000,000円       　　　株式                2,978,000,000円
                                124/437


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     ２.   当計算期間の末日に                        66,849,199,400口                       66,708,868,107口
       おける受益権の総数
     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.7147円    1口当たり純資産額                   2.5510円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  27,147円)    (10,000口当たりの純資産額                  25,510円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                125/437








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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,016,228,320                -    3,127,130,000           110,901,680

              東証株価指数先物            3,016,228,320                -    3,127,130,000           110,901,680

             合計             3,016,228,320                -    3,127,130,000           110,901,680

     （令和    1年  9月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,480,141,680                -    1,533,120,000           52,978,320

              東証株価指数先物            1,480,141,680                -    1,533,120,000           52,978,320

             合計             1,480,141,680                -    1,533,120,000           52,978,320

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     期首における当該親投資信託の元本額                                                77,555,837,479円
     同期中における追加設定元本額                                                11,599,504,362円
     同期中における一部解約元本額                                                22,306,142,441円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,110,015,968円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  720,304,579円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,474,932,392円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,575,339,657円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  109,573,345円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,031,846円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  23,342,106円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  58,890,208円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  81,862,705円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  47,949,422円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  119,707,931円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,741,573,278円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 6,576,334,078円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  462,418,998円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  647,481,975円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  628,146,538円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  30,183,406円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,524,546円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   4,267,987円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   5,029,645円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,159,228円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  19,292,606円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  54,814,758円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,575,879円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,276,338,555円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,930,420円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  782,961,562円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,655,636,480円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,525,914,762円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,281,043,684円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,070,190円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  224,385,726円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    779,654円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,025,940,455円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  55,784,848円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  380,046,357円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,094,310,631円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  968,009,581円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,183,125,486円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,904,791円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,354,601,775円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  67,722,044円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  108,024,599円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,676,254,768円
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     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  104,572,701円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  47,179,642円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,068,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  213,768,667円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  387,184,313円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  162,473,705円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  115,344,686円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  59,920,850円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,985,484円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  76,185,056円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  968,969,824円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,175,335円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,535,802円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,730,910,414円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  249,740,027円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,683,022,698円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  156,929,929円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,174,879円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       127,663,987円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       61,164,812円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  152,667,380円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         20,857円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                66,849,199,400円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                66,849,199,400円
     同期中における追加設定元本額                                                14,347,066,426円
     同期中における一部解約元本額                                                14,487,397,719円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,271,097,495円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  930,280,265円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,266,518,518円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,022,399,624円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  104,139,432円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,521,416円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  26,124,447円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  68,886,630円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  114,015,385円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  72,531,823円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  161,839,879円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,839,661,098円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                10,915,374,164円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  693,647,222円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  699,457,476円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  652,446,903円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,674,460円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  49,266,302円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  43,720,759円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  118,883,698円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  67,765,977円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  95,484,617円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,109,372円
     三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                    407,382円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     84,449円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    145,980円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    205,814円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 4,250,129,576円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,118,165円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  222,305,218円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,409,906,160円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,475,323,301円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,109,713,682円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  61,727,246円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  228,715,429円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    820,636円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  923,444,775円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,055,804円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  383,289,354円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,775,166円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  938,468,985円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,062,442,396円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,178,238円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  256,618,404円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  64,145,789円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  99,069,827円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  101,718,217円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  50,196,487円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,479,637円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  205,601,339円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  387,699,602円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  78,948,396円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  124,403,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,637,257円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,693,725円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,638,053円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  944,196,030円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,369,341円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,266,288円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,332,237,799円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  204,692,490円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  125,203,643円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,426,668円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       62,248,962円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  85,931,741円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       83,433,172円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                66,708,868,107円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,500      2,943.00        10,300,500
     日本水産                         100,400         639.00       64,155,600
     マルハニチロ                          14,400       2,815.00        40,536,000
     カネコ種苗                          4,000      1,256.00         5,024,000
     サカタのタネ                          11,300       3,760.00        42,488,000
     ホクト                          8,100      1,947.00        15,770,700
     日鉄鉱業                          2,400      4,265.00        10,236,000
     三井松島ホールディングス                          5,300      1,246.00         6,603,800
     国際石油開発帝石                         399,800        1,102.00        440,579,600
     石油資源開発                          14,000       2,981.00        41,734,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,100      1,314.00         6,701,400
     ヒノキヤグループ                          3,200      1,912.00         6,118,400
     ショーボンドホールディングス                          14,000       3,900.00        54,600,000
     ミライト・ホールディングス                          26,700       1,655.00        44,188,500
     タマホーム                          6,000      1,447.00         8,682,000
     ベステラ                          2,700      1,243.00         3,356,100
     スペースバリューホールディングス                          13,800        492.00        6,789,600
     安藤・間                          64,300        772.00       49,639,600
     東急建設                          29,100        801.00       23,309,100
     コムシスホールディングス                          34,600       2,954.00        102,208,400
     ミサワホーム                          8,500      1,145.00         9,732,500
     高松コンストラクショングループ                          6,300      2,445.00        15,403,500
     東建コーポレーション                          2,900      6,700.00        19,430,000
     大成建設                          80,800       4,170.00        336,936,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大林組                         241,400        1,096.00        264,574,400
     清水建設                         247,300         989.00       244,579,700
     飛島建設                          8,200      1,179.00         9,667,800
     長谷工コーポレーション                         101,400        1,262.00        127,966,800
     松井建設                          11,200        734.00        8,220,800
     錢高組                          1,300      4,030.00         5,239,000
     鹿島建設                         189,500        1,433.00        271,553,500
     不動テトラ                          7,000      1,221.00         8,547,000
     大末建設                          5,400        939.00        5,070,600
     鉄建建設                          5,400      2,689.00        14,520,600
     西松建設                          18,600       2,027.00        37,702,200
     三井住友建設                          61,500        585.00       35,977,500
     大豊建設                          5,800      2,875.00        16,675,000
     前田建設工業                          60,300        945.00       56,983,500
     奥村組                          14,200       2,934.00        41,662,800
     東鉄工業                          9,400      3,215.00        30,221,000
     淺沼組                          3,300      3,825.00        12,622,500
     戸田建設                          95,700        629.00       60,195,300
     熊谷組                          11,800       3,100.00        36,580,000
     北野建設                          2,300      2,299.00         5,287,700
     矢作建設工業                          13,900        726.00       10,091,400
     ピーエス三菱                          11,100        716.00        7,947,600
     日本ハウスホールディングス                          20,000        483.00        9,660,000
     大東建託                          29,200      14,400.00        420,480,000
     新日本建設                          10,200        750.00        7,650,000
     ＮＩＰＰＯ                          20,700       1,935.00        40,054,500
     東亜道路工業                          2,300      3,290.00         7,567,000
     前田道路                          25,300       2,417.00        61,150,100
     日本道路                          2,400      6,420.00        15,408,000
     東亜建設工業                          8,300      1,333.00        11,063,900
     日本国土開発                          15,000        532.00        7,980,000
     若築建設                          5,800      1,525.00         8,845,000
     東洋建設                          32,900        453.00       14,903,700
     五洋建設                         100,700         592.00       59,614,400
     世紀東急工業                          15,400        720.00       11,088,000
     福田組                          2,800      4,080.00        11,424,000
     住友林業                          56,900       1,435.00        81,651,500
     巴コーポレーション                          16,600        407.00        6,756,200
     大和ハウス工業                         225,800        3,535.00        798,203,000
     ライト工業                          16,100       1,403.00        22,588,300
     積水ハウス                         249,500        2,044.50        510,102,750
     日特建設                          9,500        643.00        6,108,500
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     ユアテック                          13,800        672.00        9,273,600
     中電工                          10,800       2,396.00        25,876,800
     関電工                          33,800       1,007.00        34,036,600
     きんでん                          53,100       1,635.00        86,818,500
     東京エネシス                          9,400        914.00        8,591,600
     トーエネック                          2,900      3,415.00         9,903,500
     住友電設                          6,000      2,117.00        12,702,000
     日本電設工業                          12,700       2,266.00        28,778,200
     協和エクシオ                          31,700       2,628.00        83,307,600
     新日本空調                          7,500      1,841.00        13,807,500
     九電工                          16,100       3,600.00        57,960,000
     三機工業                          18,500       1,285.00        23,772,500
     日揮                          71,200       1,517.00        108,010,400
     中外炉工業                          3,200      1,499.00         4,796,800
     ヤマト                          10,600        715.00        7,579,000
     太平電業                          5,800      2,354.00        13,653,200
     高砂熱学工業                          19,200       1,810.00        34,752,000
     朝日工業社                          2,300      2,900.00         6,670,000
     明星工業                          15,300        753.00       11,520,900
     大氣社                          11,300       3,385.00        38,250,500
     ダイダン                          5,900      2,182.00        12,873,800
     日比谷総合設備                          7,900      2,006.00        15,847,400
     東芝プラントシステム                          17,600       1,801.00        31,697,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          41,700        245.00       10,216,500
     レイズネクスト                          15,500       1,209.00        18,739,500
     日本製粉                          21,200       1,722.00        36,506,400
     日清製粉グループ本社                          81,900       2,029.00        166,175,100
     日東富士製粉                           800     6,500.00         5,200,000
     昭和産業                          6,400      3,100.00        19,840,000
     鳥越製粉                          9,100        859.00        7,816,900
     中部飼料                          9,400      1,207.00        11,345,800
     フィード・ワン                          52,400        159.00        8,331,600
     日本甜菜製糖                          5,300      1,831.00         9,704,300
     三井製糖                          5,500      2,289.00        12,589,500
     日新製糖                          3,300      2,006.00         6,619,800
     森永製菓                          18,300       5,000.00        91,500,000
     中村屋                          2,500      4,430.00        11,075,000
     江崎グリコ                          22,200       4,760.00        105,672,000
     名糖産業                          3,900      1,314.00         5,124,600
     井村屋グループ                          3,600      2,178.00         7,840,800
     不二家                          4,500      2,065.00         9,292,500
     山崎製パン                          55,000       1,956.00        107,580,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モロゾフ                          1,600      4,980.00         7,968,000
     亀田製菓                          4,500      4,790.00        21,555,000
     寿スピリッツ                          7,600      6,640.00        50,464,000
     カルビー                          33,400       3,390.00        113,226,000
     森永乳業                          14,900       4,225.00        62,952,500
     六甲バター                          5,600      1,755.00         9,828,000
     ヤクルト本社                          53,900       6,350.00        342,265,000
     明治ホールディングス                          51,300       7,830.00        401,679,000
     雪印メグミルク                          17,900       2,604.00        46,611,600
     プリマハム                          10,000       2,249.00        22,490,000
     日本ハム                          30,200       4,390.00        132,578,000
     丸大食品                          7,000      2,300.00        16,100,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,600      3,200.00        21,120,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          46,800        690.00       32,292,000
     サッポロホールディングス                          25,500       2,658.00        67,779,000
     アサヒグループホールディングス                         153,100        5,274.00        807,449,400
     キリンホールディングス                         309,700        2,230.00        690,631,000
     宝ホールディングス                          55,200       1,113.00        61,437,600
     オエノンホールディングス                          24,800        396.00        9,820,800
     養命酒製造                          3,200      1,911.00         6,115,200
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          51,300       2,448.00        125,582,400
     サントリー食品インターナショナル                          48,400       4,725.00        228,690,000
     ダイドーグループホールディングス                          4,000      4,490.00        17,960,000
     伊藤園                          22,200       5,120.00        113,664,000
     キーコーヒー                          7,200      2,194.00        15,796,800
     日清オイリオグループ                          9,300      3,440.00        31,992,000
     不二製油グループ本社                          18,100       3,050.00        55,205,000
     かどや製油                          1,000      3,575.00         3,575,000
     Ｊ－オイルミルズ                          3,700      4,080.00        15,096,000
     キッコーマン                          47,900       5,130.00        245,727,000
     味の素                         162,700        1,993.50        324,342,450
     キユーピー                          40,800       2,609.00        106,447,200
     ハウス食品グループ本社                          27,300       4,070.00        111,111,000
     カゴメ                          29,600       2,766.00        81,873,600
     焼津水産化学工業                          5,700      1,062.00         6,053,400
     アリアケジャパン                          6,600      8,350.00        55,110,000
     ニチレイ                          37,900       2,442.00        92,551,800
     東洋水産                          37,300       4,450.00        165,985,000
     イートアンド                          3,800      1,749.00         6,646,200
     日清食品ホールディングス                          30,900       7,590.00        234,531,000
     永谷園ホールディングス                          4,600      2,150.00         9,890,000
     一正蒲鉾                          3,900      1,101.00         4,293,900
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジッコ                          8,000      1,981.00        15,848,000
     ロック・フィールド                          7,000      1,451.00        10,157,000
     日本たばこ産業                         421,500        2,332.50        983,148,750
     ケンコーマヨネーズ                          4,700      2,320.00        10,904,000
     わらべや日洋ホールディングス                          5,100      1,847.00         9,419,700
     なとり                          5,500      1,619.00         8,904,500
     ピックルスコーポレーション                          2,300      2,500.00         5,750,000
     北の達人コーポレーション                          25,600        716.00       18,329,600
     ユーグレナ                          31,100        918.00       28,549,800
     ミヨシ油脂                          4,300      1,120.00         4,816,000
     理研ビタミン                          3,000      3,550.00        10,650,000
     片倉工業                          10,000       1,260.00        12,600,000
     グンゼ                          4,900      4,510.00        22,099,000
     東洋紡                          31,700       1,427.00        45,235,900
     ユニチカ                          25,300        334.00        8,450,200
     富士紡ホールディングス                          4,300      2,880.00        12,384,000
     倉敷紡績                          6,900      2,234.00        15,414,600
     シキボウ                          6,300        945.00        5,953,500
     日本毛織                          23,800        962.00       22,895,600
     ダイドーリミテッド                          15,000        271.00        4,065,000
     帝国繊維                          8,400      1,805.00        15,162,000
     帝人                          56,900       2,069.00        117,726,100
     東レ                         554,600         809.30       448,837,780
     住江織物                          2,600      2,958.00         7,690,800
     アツギ                          8,700        837.00        7,281,900
     ダイニック                          6,200        718.00        4,451,600
     セーレン                          17,900       1,273.00        22,786,700
     小松マテーレ                          13,700        816.00       11,179,200
     ワコールホールディングス                          20,400       2,744.00        55,977,600
     ホギメディカル                          9,200      3,010.00        27,692,000
     ＴＳＩホールディングス                          27,000        584.00       15,768,000
     マツオカコーポレーション                          3,000      2,054.00         6,162,000
     ワールド                          9,400      2,384.00        22,409,600
     三陽商会                          5,100      1,479.00         7,542,900
     オンワードホールディングス                          43,500        543.00       23,620,500
     ルックホールディングス                          3,000      1,080.00         3,240,000
     ゴールドウイン                          6,500      17,330.00        112,645,000
     デサント                          17,600       1,499.00        26,382,400
     特種東海製紙                          4,400      3,925.00        17,270,000
     王子ホールディングス                         317,200         522.00       165,578,400
     日本製紙                          34,300       1,869.00        64,106,700
     三菱製紙                          14,800        486.00        7,192,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北越コーポレーション                          46,900        569.00       26,686,100
     中越パルプ工業                          4,000      1,548.00         6,192,000
     巴川製紙所                          3,700        901.00        3,333,700
     大王製紙                          34,600       1,382.00        47,817,200
     レンゴー                          74,100        807.00       59,798,700
     トーモク                          5,200      1,587.00         8,252,400
     ザ・パック                          5,400      3,605.00        19,467,000
     クラレ                         111,200        1,342.00        149,230,400
     旭化成                         506,800        1,095.50        555,199,400
     昭和電工                          50,600       3,060.00        154,836,000
     住友化学                         559,700         500.00       279,850,000
     住友精化                          3,500      3,370.00        11,795,000
     日産化学                          43,400       4,495.00        195,083,000
     ラサ工業                          3,600      1,253.00         4,510,800
     クレハ                          6,600      6,450.00        42,570,000
     多木化学                          2,200      5,110.00        11,242,000
     テイカ                          6,000      1,949.00        11,694,000
     石原産業                          14,300        960.00       13,728,000
     日本曹達                          11,400       2,651.00        30,221,400
     東ソー                         108,600        1,485.00        161,271,000
     トクヤマ                          21,000       2,417.00        50,757,000
     セントラル硝子                          16,300       2,351.00        38,321,300
     東亞合成                          45,600       1,193.00        54,400,800
     大阪ソーダ                          7,800      2,674.00        20,857,200
     関東電化工業                          17,700        789.00       13,965,300
     デンカ                          27,900       2,992.00        83,476,800
     信越化学工業                         125,700       11,660.00       1,465,662,000
     日本カーバイド工業                          3,200      1,246.00         3,987,200
     堺化学工業                          5,200      2,565.00        13,338,000
     第一稀元素化学工業                          8,400        839.00        7,047,600
     エア・ウォーター                          57,600       1,947.00        112,147,200
     大陽日酸                          58,700       2,100.00        123,270,000
     日本化学工業                          2,900      2,433.00         7,055,700
     日本パーカライジング                          40,100       1,226.00        49,162,600
     高圧ガス工業                          12,800        827.00       10,585,600
     四国化成工業                          12,300       1,142.00        14,046,600
     戸田工業                          2,200      2,219.00         4,881,800
     ステラ　ケミファ                          4,600      2,902.00        13,349,200
     保土谷化学工業                          3,100      3,045.00         9,439,500
     日本触媒                          12,100       6,430.00        77,803,000
     大日精化工業                          6,000      3,175.00        19,050,000
     カネカ                          18,100       3,475.00        62,897,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱瓦斯化学                          72,100       1,465.00        105,626,500
     三井化学                          63,500       2,478.00        157,353,000
     ＪＳＲ                          71,700       1,783.00        127,841,100
     東京応化工業                          12,600       3,980.00        50,148,000
     大阪有機化学工業                          8,300      1,043.00         8,656,900
     三菱ケミカルホールディングス                         474,000         810.00       383,940,000
     ＫＨネオケム                          11,000       2,371.00        26,081,000
     ダイセル                         105,700         905.00       95,658,500
     住友ベークライト                          12,600       4,125.00        51,975,000
     積水化学工業                         152,900        1,744.00        266,657,600
     日本ゼオン                          64,300       1,334.00        85,776,200
     アイカ工業                          21,700       3,225.00        69,982,500
     宇部興産                          35,600       2,222.00        79,103,200
     積水樹脂                          11,800       2,132.00        25,157,600
     タキロンシーアイ                          17,300        653.00       11,296,900
     旭有機材                          5,700      1,337.00         7,620,900
     日立化成                          33,000       3,405.00        112,365,000
     ニチバン                          4,300      1,627.00         6,996,100
     リケンテクノス                          21,800        481.00       10,485,800
     大倉工業                          4,300      1,631.00         7,013,300
     積水化成品工業                          12,000        748.00        8,976,000
     群栄化学工業                          2,500      2,399.00         5,997,500
     ダイキョーニシカワ                          15,400        792.00       12,196,800
     森六ホールディングス                          4,400      2,514.00        11,061,600
     日本化薬                          44,900       1,297.00        58,235,300
     カーリットホールディングス                          9,500        589.00        5,595,500
     日本精化                          7,300      1,218.00         8,891,400
     扶桑化学工業                          7,200      2,370.00        17,064,000
     トリケミカル研究所                          1,800      6,260.00        11,268,000
     ＡＤＥＫＡ                          35,700       1,382.00        49,337,400
     日油                          26,700       3,615.00        96,520,500
     ハリマ化成グループ                          6,500      1,259.00         8,183,500
     花王                         174,200        7,793.00       1,357,540,600
     第一工業製薬                          3,000      2,809.00         8,427,000
     三洋化成工業                          4,700      4,960.00        23,312,000
     大日本塗料                          9,300      1,128.00        10,490,400
     日本ペイントホールディングス                          58,600       5,040.00        295,344,000
     関西ペイント                          80,400       2,260.00        181,704,000
     中国塗料                          24,000        895.00       21,480,000
     日本特殊塗料                          6,900      1,112.00         7,672,800
     藤倉化成                          12,600        544.00        6,854,400
     太陽ホールディングス                          5,900      3,485.00        20,561,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＣ                          29,900       3,015.00        90,148,500
     サカタインクス                          16,000       1,085.00        17,360,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          13,900       2,428.00        33,749,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          6,600        982.00        6,481,200
     富士フイルムホールディングス                         150,900        4,796.00        723,716,400
     資生堂                         144,600        8,713.00       1,259,899,800
     ライオン                          94,600       2,099.00        198,565,400
     高砂香料工業                          5,200      2,718.00        14,133,600
     マンダム                          16,500       2,781.00        45,886,500
     ミルボン                          9,100      5,040.00        45,864,000
     ファンケル                          32,600       2,843.00        92,681,800
     コーセー                          12,300      19,200.00        236,160,000
     コタ                          4,800      1,201.00         5,764,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          31,100       2,493.00        77,532,300
     ノエビアホールディングス                          7,000      5,940.00        41,580,000
     エステー                          5,800      1,641.00         9,517,800
     アグロ　カネショウ                          3,800      1,561.00         5,931,800
     コニシ                          13,100       1,500.00        19,650,000
     長谷川香料                          9,100      2,006.00        18,254,600
     星光ＰＭＣ                          8,000        771.00        6,168,000
     小林製薬                          20,500       8,260.00        169,330,000
     荒川化学工業                          7,300      1,463.00        10,679,900
     メック                          6,900      1,458.00        10,060,200
     タカラバイオ                          19,100       2,313.00        44,178,300
     ＪＣＵ                          9,800      2,054.00        20,129,200
     デクセリアルズ                          19,400        787.00       15,267,800
     アース製薬                          5,500      5,300.00        29,150,000
     北興化学工業                          10,500        498.00        5,229,000
     大成ラミック                          2,700      2,871.00         7,751,700
     クミアイ化学工業                          30,500        909.00       27,724,500
     日本農薬                          15,700        476.00        7,473,200
     アキレス                          5,900      1,725.00        10,177,500
     有沢製作所                          13,100       1,066.00        13,964,600
     日東電工                          50,200       5,394.00        270,778,800
     レック                          8,100      1,000.00         8,100,000
     藤森工業                          6,400      2,991.00        19,142,400
     前澤化成工業                          5,700      1,199.00         6,834,300
     未来工業                          4,700      1,924.00         9,042,800
     ＪＳＰ                          4,800      1,829.00         8,779,200
     エフピコ                          8,000      6,430.00        51,440,000
     天馬                          5,600      2,050.00        11,480,000
     信越ポリマー                          14,000        769.00       10,766,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東リ                          24,400        258.00        6,295,200
     ニフコ                          29,100       2,656.00        77,289,600
     バルカー                          6,200      2,278.00        14,123,600
     ユニ・チャーム                         141,000        3,254.00        458,814,000
     協和キリン                          72,200       2,100.00        151,620,000
     武田薬品工業                         635,300        3,788.00       2,406,516,400
     アステラス製薬                         639,600        1,529.00        977,948,400
     大日本住友製薬                          54,300       1,906.00        103,495,800
     塩野義製薬                          92,800       5,891.00        546,684,800
     田辺三菱製薬                          74,800       1,254.00        93,799,200
     あすか製薬                          9,900      1,108.00        10,969,200
     日本新薬                          19,100       8,690.00        165,979,000
     中外製薬                          75,800       7,640.00        579,112,000
     科研製薬                          12,600       5,150.00        64,890,000
     エーザイ                          87,400       5,388.00        470,911,200
     ロート製薬                          37,500       2,880.00        108,000,000
     小野薬品工業                         172,500        2,021.00        348,622,500
     久光製薬                          21,500       4,775.00        102,662,500
     持田製薬                          11,200       4,190.00        46,928,000
     参天製薬                         135,400        1,898.00        256,989,200
     扶桑薬品工業                          3,800      1,991.00         7,565,800
     日本ケミファ                          1,800      2,800.00         5,040,000
     ツムラ                          23,100       3,015.00        69,646,500
     日医工                          18,700       1,247.00        23,318,900
     キッセイ薬品工業                          13,300       2,599.00        34,566,700
     生化学工業                          14,600       1,145.00        16,717,000
     栄研化学                          13,100       1,666.00        21,824,600
     鳥居薬品                          4,200      2,900.00        12,180,000
     ＪＣＲファーマ                          5,200      7,840.00        40,768,000
     東和薬品                          10,500       2,475.00        25,987,500
     富士製薬工業                          5,300      1,320.00         6,996,000
     沢井製薬                          15,300       5,630.00        86,139,000
     ゼリア新薬工業                          14,700       1,949.00        28,650,300
     第一三共                         208,100        6,992.00       1,455,035,200
     キョーリン製薬ホールディングス                          16,700       1,834.00        30,627,800
     大幸薬品                          4,100      2,400.00         9,840,000
     ダイト                          4,200      2,921.00        12,268,200
     大塚ホールディングス                         138,500        4,707.00        651,919,500
     大正製薬ホールディングス                          15,100       8,020.00        121,102,000
     ペプチドリーム                          36,800       5,380.00        197,984,000
     日本コークス工業                          75,000         88.00       6,600,000
     ニチレキ                          10,100       1,122.00        11,332,200
                                139/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユシロ化学工業                          4,800      1,369.00         6,571,200
     富士石油                          23,300        261.00        6,081,300
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,363.00         5,179,400
     出光興産                          83,400       3,305.00        275,637,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,203,800          512.00       616,345,600
     コスモエネルギーホールディングス                          21,300       2,358.00        50,225,400
     横浜ゴム                          42,600       2,192.00        93,379,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          38,900       1,425.00        55,432,500
     ブリヂストン                         224,000        4,267.00        955,808,000
     住友ゴム工業                          66,300       1,297.00        85,991,100
     オカモト                          5,200      4,175.00        21,710,000
     ニッタ                          8,100      3,030.00        24,543,000
     住友理工                          14,600        888.00       12,964,800
     三ツ星ベルト                          10,000       1,882.00        18,820,000
     バンドー化学                          15,200        880.00       13,376,000
     日東紡績                          11,000       3,220.00        35,420,000
     ＡＧＣ                          71,500       3,340.00        238,810,000
     日本板硝子                          22,900        674.00       15,434,600
     日本山村硝子                          4,500      1,275.00         5,737,500
     日本電気硝子                          29,400       2,439.00        71,706,600
     オハラ                          4,100      1,456.00         5,969,600
     住友大阪セメント                          15,200       4,710.00        71,592,000
     太平洋セメント                          46,000       2,934.00        134,964,000
     日本ヒューム                          8,900        714.00        6,354,600
     日本コンクリート工業                          20,500        291.00        5,965,500
     三谷セキサン                          3,700      3,130.00        11,581,000
     アジアパイルホールディングス                          11,700        522.00        6,107,400
     東海カーボン                          76,500       1,150.00        87,975,000
     日本カーボン                          3,600      3,955.00        14,238,000
     東洋炭素                          4,600      2,438.00        11,214,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,400      4,055.00        17,842,000
     ＴＯＴＯ                          55,900       4,205.00        235,059,500
     日本碍子                          88,000       1,590.00        139,920,000
     日本特殊陶業                          61,500       2,111.00        129,826,500
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,600      6,680.00        17,368,000
     品川リフラクトリーズ                          2,200      2,686.00         5,909,200
     黒崎播磨                          1,600      5,660.00         9,056,000
     ヨータイ                          8,700        611.00        5,315,700
     東京窯業                          12,600        299.00        3,767,400
     ニッカトー                          5,100        695.00        3,544,500
     フジミインコーポレーテッド                          6,700      2,535.00        16,984,500
     ニチアス                          20,100       1,935.00        38,893,500
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     ニチハ                          10,200       2,934.00        29,926,800
     日本製鉄                         334,500        1,581.50        529,011,750
     神戸製鋼所                         132,400         612.00       81,028,800
     中山製鋼所                          13,000        462.00        6,006,000
     合同製鐵                          4,300      2,287.00         9,834,100
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         194,000        1,383.00        268,302,000
     東京製鐵                          38,800        873.00       33,872,400
     共英製鋼                          8,300      1,970.00        16,351,000
     大和工業                          15,700       2,847.00        44,697,900
     東京鐵鋼                          4,700      1,304.00         6,128,800
     大阪製鐵                          5,600      1,368.00         7,660,800
     淀川製鋼所                          9,100      1,982.00        18,036,200
     丸一鋼管                          25,700       2,838.00        72,936,600
     モリ工業                          2,700      1,904.00         5,140,800
     大同特殊鋼                          11,900       4,385.00        52,181,500
     日本冶金工業                          62,700        231.00       14,483,700
     山陽特殊製鋼                          9,400      1,525.00        14,335,000
     愛知製鋼                          4,000      3,245.00        12,980,000
     日立金属                          77,100       1,238.00        95,449,800
     大平洋金属                          5,200      2,294.00        11,928,800
     新日本電工                          50,200        175.00        8,785,000
     栗本鐵工所                          4,600      1,504.00         6,918,400
     三菱製鋼                          6,300      1,161.00         7,314,300
     シンニッタン                          14,700        456.00        6,703,200
     大紀アルミニウム工業所                          11,500        758.00        8,717,000
     日本軽金属ホールディングス                         199,600         203.00       40,518,800
     三井金属鉱業                          19,100       2,613.00        49,908,300
     東邦亜鉛                          4,600      2,056.00         9,457,600
     三菱マテリアル                          47,100       2,936.00        138,285,600
     住友金属鉱山                          98,900       3,517.00        347,831,300
     ＤＯＷＡホールディングス                          16,700       3,675.00        61,372,500
     古河機械金属                          12,100       1,456.00        17,617,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,700      1,816.00        15,799,200
     東邦チタニウム                          13,400        846.00       11,336,400
     ＵＡＣＪ                          10,800       1,853.00        20,012,400
     ＣＫサンエツ                          1,800      2,870.00         5,166,000
     古河電気工業                          20,300       2,578.00        52,333,400
     住友電気工業                         267,800        1,412.50        378,267,500
     フジクラ                          90,900        412.00       37,450,800
     昭和電線ホールディングス                          10,000        883.00        8,830,000
     タツタ電線                          16,300        468.00        7,628,400
     平河ヒューテック                          4,000      1,120.00         4,480,000
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     リョービ                          9,000      1,817.00        16,353,000
     アーレスティ                          11,000        590.00        6,490,000
     アサヒホールディングス                          13,500       2,326.00        31,401,000
     稲葉製作所                          5,700      1,442.00         8,219,400
     宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,618.00         5,339,400
     トーカロ                          18,800        928.00       17,446,400
     アルファＣｏ                          4,300      1,206.00         5,185,800
     ＳＵＭＣＯ                          86,700       1,506.00        130,570,200
     川田テクノロジーズ                          1,700      6,820.00        11,594,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,200      3,590.00         7,898,000
     東洋製罐グループホールディングス                          45,500       1,742.00        79,261,000
     ホッカンホールディングス                          4,800      1,524.00         7,315,200
     コロナ                          5,900      1,051.00         6,200,900
     横河ブリッジホールディングス                          13,800       1,653.00        22,811,400
     三和ホールディングス                          74,200       1,262.00        93,640,400
     文化シヤッター                          22,000        904.00       19,888,000
     三協立山                          10,500       1,251.00        13,135,500
     アルインコ                          8,900        951.00        8,463,900
     ＬＩＸＩＬグループ                         106,500        1,880.00        200,220,000
     ノーリツ                          15,500       1,305.00        20,227,500
     長府製作所                          7,200      2,442.00        17,582,400
     リンナイ                          13,000       7,340.00        95,420,000
     日東精工                          14,000        574.00        8,036,000
     岡部                          15,200        850.00       12,920,000
     ジーテクト                          8,000      1,711.00        13,688,000
     東プレ                          13,000       1,755.00        22,815,000
     高周波熱錬                          14,600        876.00       12,789,600
     東京製綱                          7,000        971.00        6,797,000
     パイオラックス                          11,400       1,882.00        21,454,800
     エイチワン                          9,300        663.00        6,165,900
     日本発條                          72,200        848.00       61,225,600
     三益半導体工業                          6,200      1,900.00        11,780,000
     日本製鋼所                          22,500       2,143.00        48,217,500
     三浦工業                          31,400       3,080.00        96,712,000
     タクマ                          26,800       1,259.00        33,741,200
     ツガミ                          16,900        917.00       15,497,300
     オークマ                          9,200      5,880.00        54,096,000
     東芝機械                          8,200      2,328.00        19,089,600
     アマダホールディングス                         106,900        1,184.00        126,569,600
     アイダエンジニアリング                          19,500        855.00       16,672,500
     ＦＵＪＩ                          27,300       1,571.00        42,888,300
     牧野フライス製作所                          8,300      4,745.00        39,383,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーエスジー                          33,900       2,258.00        76,546,200
     旭ダイヤモンド工業                          19,600        661.00       12,955,600
     ＤＭＧ森精機                          45,900       1,597.00        73,302,300
     ソディック                          16,100        799.00       12,863,900
     ディスコ                          9,700      21,660.00        210,102,000
     日東工器                          4,400      2,182.00         9,600,800
     日進工具                          2,400      1,941.00         4,658,400
     豊和工業                          5,300        783.00        4,149,900
     津田駒工業                          2,200      1,364.00         3,000,800
     島精機製作所                          10,000       2,548.00        25,480,000
     オプトラン                          7,200      3,280.00        23,616,000
     フリュー                          7,600        957.00        7,273,200
     ヤマシンフィルタ                          13,200        745.00        9,834,000
     日阪製作所                          10,500        898.00        9,429,000
     やまびこ                          14,400       1,155.00        16,632,000
     平田機工                          3,400      7,000.00        23,800,000
     ペガサスミシン製造                          8,600        500.00        4,300,000
     ナブテスコ                          42,500       3,475.00        147,687,500
     三井海洋開発                          7,900      2,805.00        22,159,500
     レオン自動機                          7,300      1,615.00        11,789,500
     ＳＭＣ                          21,300      44,950.00        957,435,000
     ホソカワミクロン                          2,600      3,930.00        10,218,000
     ユニオンツール                          2,600      3,300.00         8,580,000
     オイレス工業                          10,000       1,633.00        16,330,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,600      3,500.00         9,100,000
     サトーホールディングス                          8,900      2,829.00        25,178,100
     技研製作所                          6,200      3,335.00        20,677,000
     日精樹脂工業                          7,300      1,008.00         7,358,400
     オカダアイヨン                          3,200      1,195.00         3,824,000
     小松製作所                         329,100        2,515.50        827,851,050
     住友重機械工業                          41,000       3,400.00        139,400,000
     日立建機                          28,700       2,652.00        76,112,400
     日工                          2,800      3,395.00         9,506,000
     巴工業                          3,700      2,453.00         9,076,100
     井関農機                          7,900      1,499.00        11,842,100
     ＴＯＷＡ                          7,800        837.00        6,528,600
     北川鉄工所                          3,800      2,006.00         7,622,800
     ローツェ                          3,500      2,498.00         8,743,000
     クボタ                         389,900        1,693.00        660,100,700
     荏原実業                          3,500      2,081.00         7,283,500
     三菱化工機                          3,900      1,808.00         7,051,200
     月島機械                          15,000       1,424.00        21,360,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     帝国電機製作所                          6,000      1,185.00         7,110,000
     新東工業                          17,600        966.00       17,001,600
     澁谷工業                          6,500      2,841.00        18,466,500
     アイチ　コーポレーション                          14,200        707.00       10,039,400
     小森コーポレーション                          18,500       1,181.00        21,848,500
     鶴見製作所                          6,000      2,070.00        12,420,000
     住友精密工業                          2,000      3,025.00         6,050,000
     酒井重工業                          2,000      2,784.00         5,568,000
     荏原製作所                          32,600       2,863.00        93,333,800
     酉島製作所                          9,800      1,024.00        10,035,200
     北越工業                          8,100      1,264.00        10,238,400
     ダイキン工業                          99,200      14,335.00       1,422,032,000
     オルガノ                          3,100      4,510.00        13,981,000
     トーヨーカネツ                          3,300      1,932.00         6,375,600
     栗田工業                          39,300       2,920.00        114,756,000
     椿本チエイン                          9,000      3,570.00        32,130,000
     大同工業                          6,000        849.00        5,094,000
     アネスト岩田                          12,800        943.00       12,070,400
     ダイフク                          39,700       5,530.00        219,541,000
     加藤製作所                          4,200      1,894.00         7,954,800
     タダノ                          36,300       1,065.00        38,659,500
     フジテック                          26,200       1,353.00        35,448,600
     ＣＫＤ                          20,600       1,283.00        26,429,800
     キトー                          6,100      1,574.00         9,601,400
     平和                          20,400       2,165.00        44,166,000
     理想科学工業                          6,800      1,685.00        11,458,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          18,600       3,800.00        70,680,000
     日本金銭機械                          9,400        976.00        9,174,400
     マースグループホールディングス                          5,200      1,923.00         9,999,600
     福島工業                          4,600      3,215.00        14,789,000
     ダイコク電機                          4,300      1,544.00         6,639,200
     竹内製作所                          12,100       1,681.00        20,340,100
     アマノ                          20,900       3,340.00        69,806,000
     ＪＵＫＩ                          10,600        936.00        9,921,600
     蛇の目ミシン工業                          10,400        418.00        4,347,200
     マックス                          11,400       1,859.00        21,192,600
     グローリー                          20,700       3,115.00        64,480,500
     新晃工業                          7,400      1,700.00        12,580,000
     大和冷機工業                          10,800       1,147.00        12,387,600
     セガサミーホールディングス                          73,400       1,532.00        112,448,800
     日本ピストンリング                          3,800      1,339.00         5,088,200
     リケン                          3,400      3,810.00        12,954,000
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     ＴＰＲ                          9,700      1,823.00        17,683,100
     ツバキ・ナカシマ                          15,400       1,683.00        25,918,200
     ホシザキ                          21,400       8,310.00        177,834,000
     大豊工業                          6,900        806.00        5,561,400
     日本精工                         146,800         983.00       144,304,400
     ＮＴＮ                         156,600         328.00       51,364,800
     ジェイテクト                          67,800       1,303.00        88,343,400
     不二越                          7,000      4,740.00        33,180,000
     日本トムソン                          23,600        474.00       11,186,400
     ＴＨＫ                          42,300       2,884.00        121,993,200
     ユーシン精機                          6,300      1,008.00         6,350,400
     前澤給装工業                          4,100      2,000.00         8,200,000
     イーグル工業                          9,700      1,031.00        10,000,700
     日本ピラー工業                          8,300      1,229.00        10,200,700
     キッツ                          30,000        741.00       22,230,000
     マキタ                          88,300       3,325.00        293,597,500
     日立造船                          57,100        351.00       20,042,100
     三菱重工業                         122,200        4,404.00        538,168,800
     ＩＨＩ                          56,400       2,453.00        138,349,200
     スター精密                          12,400       1,596.00        19,790,400
     日清紡ホールディングス                          46,900        884.00       41,459,600
     イビデン                          45,200       2,137.00        96,592,400
     コニカミノルタ                         158,900         800.00       127,120,000
     ブラザー工業                          93,900       1,984.00        186,297,600
     ミネベアミツミ                         134,300        1,908.00        256,244,400
     日立製作所                         327,200        4,126.00       1,350,027,200
     三菱電機                         728,100        1,472.00       1,071,763,200
     富士電機                          47,100       3,455.00        162,730,500
     東洋電機製造                          4,400      1,584.00         6,969,600
     安川電機                          84,200       3,945.00        332,169,000
     シンフォニアテクノロジー                          10,500       1,260.00        13,230,000
     明電舎                          14,700       1,923.00        28,268,100
     オリジン                          3,200      1,399.00         4,476,800
     山洋電気                          3,600      4,745.00        17,082,000
     デンヨー                          7,700      1,800.00        13,860,000
     東芝テック                          9,100      3,180.00        28,938,000
     芝浦メカトロニクス                          1,700      3,030.00         5,151,000
     マブチモーター                          19,800       4,190.00        82,962,000
     日本電産                          87,500      15,310.00       1,339,625,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,200        763.00        3,967,600
     トレックス・セミコンダクター                          4,100      1,240.00         5,084,000
     東光高岳                          4,600      1,178.00         5,418,800
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     ダイヘン                          8,200      3,275.00        26,855,000
     ヤーマン                          11,200        686.00        7,683,200
     ＪＶＣケンウッド                          57,500        316.00       18,170,000
     ミマキエンジニアリング                          7,700        547.00        4,211,900
     第一精工                          3,900      2,424.00         9,453,600
     日新電機                          17,300       1,282.00        22,178,600
     大崎電気工業                          16,200        661.00       10,708,200
     オムロン                          77,200       5,870.00        453,164,000
     日東工業                          12,100       2,091.00        25,301,100
     ＩＤＥＣ                          9,800      1,999.00        19,590,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          26,900       1,918.00        51,594,200
     サクサホールディングス                          2,700      1,856.00         5,011,200
     メルコホールディングス                          3,200      2,779.00         8,892,800
     日本電気                          94,100       4,570.00        430,037,000
     富士通                          70,200       8,458.00        593,751,600
     沖電気工業                          32,800       1,464.00        48,019,200
     電気興業                          4,100      3,110.00        12,751,000
     サンケン電気                          8,300      2,163.00        17,952,900
     アイホン                          5,400      1,596.00         8,618,400
     ルネサスエレクトロニクス                         345,900         685.00       236,941,500
     セイコーエプソン                          89,400       1,546.00        138,212,400
     ワコム                          53,300        359.00       19,134,700
     アルバック                          14,700       4,650.00        68,355,000
     ＥＩＺＯ                          6,800      3,800.00        25,840,000
     日本信号                          18,800       1,222.00        22,973,600
     京三製作所                          18,500        387.00        7,159,500
     能美防災                          9,900      2,158.00        21,364,200
     ホーチキ                          5,500      1,464.00         8,052,000
     エレコム                          6,900      4,170.00        28,773,000
     パナソニック                         830,400         901.50       748,605,600
     シャープ                          72,700       1,278.00        92,910,600
     アンリツ                          47,000       2,065.00        97,055,000
     富士通ゼネラル                          23,200       1,786.00        41,435,200
     ソニー                         488,100        6,542.00       3,193,150,200
     ＴＤＫ                          37,900       9,540.00        361,566,000
     帝国通信工業                          5,400      1,140.00         6,156,000
     タムラ製作所                          28,600        590.00       16,874,000
     アルプスアルパイン                          75,800       2,067.00        156,678,600
     日本トリム                          1,600      4,525.00         7,240,000
     ローランド　ディー．ジー．                          4,300      2,020.00         8,686,000
     フォスター電機                          8,000      1,885.00        15,080,000
     ＳＭＫ                          2,600      2,828.00         7,352,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨコオ                          5,500      2,877.00        15,823,500
     ホシデン                          21,900       1,087.00        23,805,300
     ヒロセ電機                          10,400      13,500.00        140,400,000
     日本航空電子工業                          16,800       1,622.00        27,249,600
     ＴＯＡ                          8,600      1,296.00        11,145,600
     マクセルホールディングス                          15,800       1,582.00        24,995,600
     古野電気                          10,100        979.00        9,887,900
     ユニデンホールディングス                          2,900      1,894.00         5,492,600
     スミダコーポレーション                          7,000      1,075.00         7,525,000
     アイコム                          4,700      2,161.00        10,156,700
     リオン                          4,000      2,234.00         8,936,000
     本多通信工業                          8,300        519.00        4,307,700
     船井電機                          10,700        572.00        6,120,400
     横河電機                          73,000       2,023.00        147,679,000
     新電元工業                          3,100      3,595.00        11,144,500
     アズビル                          45,700       2,884.00        131,798,800
     東亜ディーケーケー                          5,100        833.00        4,248,300
     日本光電工業                          32,800       3,060.00        100,368,000
     チノー                          4,500      1,376.00         6,192,000
     共和電業                          15,800        421.00        6,651,800
     堀場製作所                          14,600       6,380.00        93,148,000
     アドバンテスト                          49,700       4,700.00        233,590,000
     エスペック                          6,700      1,921.00        12,870,700
     キーエンス                          35,700      67,130.00       2,396,541,000
     日置電機                          4,000      3,565.00        14,260,000
     シスメックス                          57,000       7,288.00        415,416,000
     日本マイクロニクス                          13,400        883.00       11,832,200
     メガチップス                          6,300      1,756.00        11,062,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,600      3,785.00        13,626,000
     コーセル                          11,200       1,050.00        11,760,000
     イリソ電子工業                          6,800      5,350.00        36,380,000
     オプテックスグループ                          12,200       1,603.00        19,556,600
     千代田インテグレ                          3,600      2,116.00         7,617,600
     アイ・オー・データ機器                          4,300        892.00        3,835,600
     レーザーテック                          14,900       6,600.00        98,340,000
     スタンレー電気                          51,200       2,848.00        145,817,600
     岩崎電気                          4,700      1,267.00         5,954,900
     ウシオ電機                          43,100       1,553.00        66,934,300
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          8,800        564.00        4,963,200
     日本セラミック                          7,300      2,762.00        20,162,600
     古河電池                          6,800        597.00        4,059,600
     山一電機                          5,800      1,253.00         7,267,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     図研                          5,400      1,869.00        10,092,600
     日本電子                          14,700       2,574.00        37,837,800
     カシオ計算機                          65,300       1,626.00        106,177,800
     ファナック                          69,100      20,150.00       1,392,365,000
     日本シイエムケイ                          19,400        598.00       11,601,200
     エンプラス                          3,700      3,555.00        13,153,500
     ローム                          34,700       8,500.00        294,950,000
     浜松ホトニクス                          52,000       3,910.00        203,320,000
     三井ハイテック                          8,700      1,678.00        14,598,600
     新光電気工業                          24,300        953.00       23,157,900
     京セラ                         111,000        6,850.00        760,350,000
     太陽誘電                          32,700       2,475.00        80,932,500
     村田製作所                         228,900        5,124.00       1,172,883,600
     双葉電子工業                          12,100       1,374.00        16,625,400
     ニチコン                          23,800        981.00       23,347,800
     日本ケミコン                          5,400      1,587.00         8,569,800
     ＫＯＡ                          11,500       1,357.00        15,605,500
     市光工業                          11,700        855.00       10,003,500
     小糸製作所                          43,100       5,410.00        233,171,000
     ミツバ                          14,300        643.00        9,194,900
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          12,800       6,580.00        84,224,000
     キヤノン電子                          6,800      1,828.00        12,430,400
     キヤノン                         391,700        2,945.00       1,153,556,500
     リコー                         218,500        1,045.00        228,332,500
     象印マホービン                          17,700       1,425.00        25,222,500
     東京エレクトロン                          48,500      20,915.00       1,014,377,500
     トヨタ紡織                          24,800       1,552.00        38,489,600
     ユニプレス                          14,100       1,834.00        25,859,400
     豊田自動織機                          58,900       6,320.00        372,248,000
     モリタホールディングス                          12,900       1,765.00        22,768,500
     三櫻工業                          11,900        569.00        6,771,100
     デンソー                         160,400        4,831.00        774,892,400
     東海理化電機製作所                          19,100       1,913.00        36,538,300
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          25,700        942.00       24,209,400
     川崎重工業                          56,600       2,447.00        138,500,200
     名村造船所                          25,400        277.00        7,035,800
     日本車輌製造                          3,300      2,517.00         8,306,100
     三菱ロジスネクスト                          9,200      1,069.00         9,834,800
     日産自動車                         857,700         716.70       614,713,590
     いすゞ自動車                         229,500        1,250.00        286,875,000
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                         811,200        7,445.00       6,039,384,000       400,000株
     日野自動車                          90,200        941.00       84,878,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱自動車工業                         269,200         502.00       135,138,400
     エフテック                          6,700        715.00        4,790,500
     武蔵精密工業                          17,900       1,418.00        25,382,200
     日産車体                          14,200        937.00       13,305,400
     新明和工業                          30,400       1,353.00        41,131,200
     極東開発工業                          14,900       1,321.00        19,682,900
     日信工業                          13,200       1,507.00        19,892,400
     トピー工業                          6,000      2,000.00        12,000,000
     ティラド                          3,500      1,855.00         6,492,500
     タチエス                          12,000       1,299.00        15,588,000
     ＮＯＫ                          39,000       1,674.00        65,286,000
     フタバ産業                          21,300        759.00       16,166,700
     ＫＹＢ                          7,400      3,160.00        23,384,000
     大同メタル工業                          13,900        669.00        9,299,100
     プレス工業                          37,100        468.00       17,362,800
     ミクニ                          12,500        318.00        3,975,000
     太平洋工業                          15,500       1,576.00        24,428,000
     ケーヒン                          16,500       1,675.00        27,637,500
     河西工業                          9,900        846.00        8,375,400
     アイシン精機                          59,400       3,655.00        217,107,000
     マツダ                         228,800        1,007.50        230,516,000
     今仙電機製作所                          8,800        900.00        7,920,000
     本田技研工業                         613,900        2,928.00       1,797,499,200
     スズキ                         133,500        4,314.00        575,919,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         226,300        3,091.00        699,493,300
     安永                          4,100      1,338.00         5,485,800
     ヤマハ発動機                          94,200       1,963.00        184,914,600
     ショーワ                          17,100       1,517.00        25,940,700
     ＴＢＫ                          16,500        416.00        6,864,000
     エクセディ                          9,700      2,169.00        21,039,300
     豊田合成                          23,500       2,236.00        52,546,000
     愛三工業                          12,900        822.00       10,603,800
     日本プラスト                          7,800        708.00        5,522,400
     ヨロズ                          7,900      1,339.00        10,578,100
     エフ・シー・シー                          13,100       2,149.00        28,151,900
     シマノ                          27,200      16,240.00        441,728,000
     テイ・エス　テック                          17,000       3,320.00        56,440,000
     ジャムコ                          4,000      1,555.00         6,220,000
     テルモ                         205,700        3,279.00        674,490,300
     日機装                          22,500       1,215.00        27,337,500
     島津製作所                          92,900       2,796.00        259,748,400
     ＪＭＳ                          10,000        666.00        6,660,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     長野計器                          7,400        714.00        5,283,600
     ブイ・テクノロジー                          3,400      5,530.00        18,802,000
     東京計器                          6,000        914.00        5,484,000
     インターアクション                          4,300      2,076.00         8,926,800
     東京精密                          13,200       3,245.00        42,834,000
     マニー                          28,500       2,546.00        72,561,000
     ニコン                         126,400        1,411.00        178,350,400
     トプコン                          39,700       1,472.00        58,438,400
     オリンパス                         433,100        1,411.00        611,104,100
     理研計器                          6,400      2,071.00        13,254,400
     タムロン                          6,300      2,273.00        14,319,900
     ＨＯＹＡ                         146,500        8,944.00       1,310,296,000
     シード                          3,700        921.00        3,407,700
     ノーリツ鋼機                          6,100      1,908.00        11,638,800
     エー・アンド・デイ                          7,900        713.00        5,632,700
     朝日インテック                          61,800       2,665.00        164,697,000
     シチズン時計                          81,400        551.00       44,851,400
     リズム時計工業                          3,500        908.00        3,178,000
     メニコン                          9,900      3,825.00        37,867,500
     松風                          5,100      1,519.00         7,746,900
     セイコーホールディングス                          11,100       2,365.00        26,251,500
     ニプロ                          51,700       1,245.00        64,366,500
     スノーピーク                          3,600      1,307.00         4,705,200
     パラマウントベッドホールディングス                          8,300      4,125.00        34,237,500
     トランザクション                          5,100        972.00        4,957,200
     ニホンフラッシュ                          3,600      2,391.00         8,607,600
     前田工繊                          8,200      1,453.00        11,914,600
     永大産業                          14,700        344.00        5,056,800
     アートネイチャー                          10,700        662.00        7,083,400
     バンダイナムコホールディングス                          75,300       6,400.00        481,920,000
     ＳＨＯＥＩ                          3,700      4,675.00        17,297,500
     フランスベッドホールディングス                          12,800       1,047.00        13,401,600
     パイロットコーポレーション                          13,000       3,945.00        51,285,000
     萩原工業                          4,700      1,520.00         7,144,000
     トッパン・フォームズ                          15,300       1,025.00        15,682,500
     フジシールインターナショナル                          16,400       2,801.00        45,936,400
     タカラトミー                          31,000       1,201.00        37,231,000
     廣済堂                          10,100        711.00        7,181,100
     プロネクサス                          7,900      1,168.00         9,227,200
     大建工業                          5,800      2,007.00        11,640,600
     凸版印刷                         106,000        1,936.00        205,216,000
     大日本印刷                         102,000        2,822.00        287,844,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共同印刷                          3,000      2,748.00         8,244,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          15,400       1,048.00        16,139,200
     宝印刷                          5,100      1,685.00         8,593,500
     アシックス                          60,100       1,668.00        100,246,800
     ヤマハ                          43,100       4,735.00        204,078,500
     河合楽器製作所                          2,600      2,832.00         7,363,200
     クリナップ                          9,500        559.00        5,310,500
     ピジョン                          44,400       4,400.00        195,360,000
     キングジム                          8,800        868.00        7,638,400
     リンテック                          17,700       2,140.00        37,878,000
     イトーキ                          15,800        441.00        6,967,800
     任天堂                          41,700      41,890.00       1,746,813,000
     三菱鉛筆                          12,000       1,745.00        20,940,000
     タカラスタンダード                          14,600       1,820.00        26,572,000
     コクヨ                          35,600       1,469.00        52,296,400
     ナカバヤシ                          10,000        527.00        5,270,000
     グローブライド                          3,900      2,876.00        11,216,400
     オカムラ                          25,400       1,092.00        27,736,800
     美津濃                          7,400      2,773.00        20,520,200
     東京電力ホールディングス                         576,400         550.00       317,020,000
     中部電力                         222,300        1,590.00        353,457,000
     関西電力                         297,300        1,338.50        397,936,050
     中国電力                         101,000        1,412.00        142,612,000
     北陸電力                          71,100        720.00       51,192,000
     東北電力                         169,500        1,098.00        186,111,000
     四国電力                          66,700       1,067.00        71,168,900
     九州電力                         147,500        1,095.00        161,512,500
     北海道電力                          70,100        578.00       40,517,800
     沖縄電力                          13,300       1,710.00        22,743,000
     電源開発                          57,500       2,578.00        148,235,000
     エフオン                          5,800        708.00        4,106,400
     イーレックス                          12,400       1,112.00        13,788,800
     レノバ                          13,700        886.00       12,138,200
     東京瓦斯                         143,300        2,752.00        394,361,600
     大阪瓦斯                         139,500        2,039.00        284,440,500
     東邦瓦斯                          35,900       4,230.00        151,857,000
     北海道瓦斯                          5,400      1,550.00         8,370,000
     広島ガス                          21,900        344.00        7,533,600
     西部瓦斯                          8,000      2,403.00        19,224,000
     静岡ガス                          21,400        905.00       19,367,000
     メタウォーター                          3,900      3,670.00        14,313,000
     ＳＢＳホールディングス                          7,400      1,536.00        11,366,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東武鉄道                          75,600       3,545.00        268,002,000
     相鉄ホールディングス                          25,300       2,952.00        74,685,600
     東急                         197,600        2,053.00        405,672,800
     京浜急行電鉄                          99,800       2,081.00        207,683,800
     小田急電鉄                         115,600        2,549.00        294,664,400
     京王電鉄                          40,400       6,730.00        271,892,000
     京成電鉄                          54,000       4,280.00        231,120,000
     富士急行                          10,000       4,510.00        45,100,000
     新京成電鉄                          3,600      2,100.00         7,560,000
     東日本旅客鉄道                         129,400       10,430.00       1,349,642,000
     西日本旅客鉄道                          65,400       9,386.00        613,844,400
     東海旅客鉄道                          65,100      22,210.00       1,445,871,000
     西武ホールディングス                          90,800       1,905.00        172,974,000
     鴻池運輸                          11,200       1,666.00        18,659,200
     西日本鉄道                          20,900       2,485.00        51,936,500
     ハマキョウレックス                          5,700      3,600.00        20,520,000
     サカイ引越センター                          3,900      6,220.00        24,258,000
     近鉄グループホールディングス                          68,200       5,640.00        384,648,000
     阪急阪神ホールディングス                          92,000       4,230.00        389,160,000
     南海電気鉄道                          31,400       2,859.00        89,772,600
     京阪ホールディングス                          30,700       4,740.00        145,518,000
     神戸電鉄                          2,700      4,040.00        10,908,000
     名古屋鉄道                          56,000       3,305.00        185,080,000
     山陽電気鉄道                          6,000      2,257.00        13,542,000
     日本通運                          26,300       5,710.00        150,173,000
     ヤマトホールディングス                         122,100        1,888.00        230,524,800
     山九                          19,100       5,430.00        103,713,000
     丸全昭和運輸                          5,900      3,160.00        18,644,000
     センコーグループホールディングス                          37,700        830.00       31,291,000
     トナミホールディングス                          1,800      4,940.00         8,892,000
     ニッコンホールディングス                          26,200       2,529.00        66,259,800
     福山通運                          8,800      3,885.00        34,188,000
     セイノーホールディングス                          51,600       1,415.00        73,014,000
     神奈川中央交通                          2,500      3,910.00         9,775,000
     日立物流                          14,600       3,165.00        46,209,000
     丸和運輸機関                          3,600      5,090.00        18,324,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,600      1,256.00        10,801,600
     九州旅客鉄道                          58,000       3,330.00        193,140,000
     ＳＧホールディングス                          65,100       2,729.00        177,657,900
     日本郵船                          58,700       1,851.00        108,653,700
     商船三井                          41,400       2,879.00        119,190,600
     川崎汽船                          15,400       1,280.00        19,712,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＳユナイテッド海運                          4,400      2,308.00        10,155,200
     飯野海運                          35,500        348.00       12,354,000
     乾汽船                          8,400      1,083.00         9,097,200
     日本航空                         126,400        3,390.00        428,496,000
     ＡＮＡホールディングス                         126,100        3,733.00        470,731,300
     トランコム                          2,000      6,050.00        12,100,000
     日新                          6,500      1,547.00        10,055,500
     三菱倉庫                          24,300       2,736.00        66,484,800
     三井倉庫ホールディングス                          8,600      1,697.00        14,594,200
     住友倉庫                          24,300       1,428.00        34,700,400
     澁澤倉庫                          5,500      1,995.00        10,972,500
     東陽倉庫                          20,300        332.00        6,739,600
     日本トランスシティ                          19,500        483.00        9,418,500
     川西倉庫                          2,800      1,087.00         3,043,600
     安田倉庫                          8,700        942.00        8,195,400
     東洋埠頭                          3,800      1,371.00         5,209,800
     上組                          42,800       2,505.00        107,214,000
     キユーソー流通システム                          2,300      1,895.00         4,358,500
     近鉄エクスプレス                          12,800       1,518.00        19,430,400
     エーアイテイー                          5,700        976.00        5,563,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,900      2,873.00        22,696,700
     システナ                          25,500       1,520.00        38,760,000
     デジタルアーツ                          3,900      6,850.00        26,715,000
     日鉄ソリューションズ                          10,500       3,550.00        37,275,000
     キューブシステム                          6,800        810.00        5,508,000
     コア                          4,400      1,348.00         5,931,200
     ソリトンシステムズ                          5,200        993.00        5,163,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,400      1,727.00         7,598,800
     ＴＩＳ                          23,800       6,100.00        145,180,000
     ネオス                          4,300        770.00        3,311,000
     電算システム                          3,500      2,926.00        10,241,000
     グリー                          49,700        498.00       24,750,600
     コーエーテクモホールディングス                          14,800       2,256.00        33,388,800
     三菱総合研究所                          3,300      3,530.00        11,649,000
     ファインデックス                          8,100        965.00        7,816,500
     ブレインパッド                          1,500      7,360.00        11,040,000
     ＫＬａｂ                          13,400       1,232.00        16,508,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          10,300       1,004.00        10,341,200
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700      1,837.00         3,122,900
     ネクソン                         202,600        1,461.00        295,998,600
     アイスタイル                          18,900        669.00       12,644,100
     エムアップ                          2,700      2,127.00         5,742,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチーム                          5,300        944.00        5,003,200
     エニグモ                          5,600      1,086.00         6,081,600
     テクノスジャパン                          7,300        526.00        3,839,800
     コロプラ                          24,600        793.00       19,507,800
     ブロードリーフ                          37,200        576.00       21,427,200
     デジタルハーツホールディングス                          4,300        954.00        4,102,200
     システム情報                          4,300      1,005.00         4,321,500
     メディアドゥホールディングス                          2,700      3,510.00         9,477,000
     じげん                          10,900        600.00        6,540,000
     フィックスターズ                          7,500      1,395.00        10,462,500
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,800      1,019.00         4,891,200
     オプティム                          3,700      2,801.00        10,363,700
     セレス                          2,800      1,302.00         3,645,600
     ティーガイア                          4,900      2,215.00        10,853,500
     セック                          1,400      3,085.00         4,319,000
     豆蔵ホールディングス                          6,500      1,583.00        10,289,500
     テクマトリックス                          5,500      2,155.00        11,852,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          17,700       2,344.00        41,488,800
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          11,800       6,700.00        79,060,000
     インターネットイニシアティブ                          12,000       2,511.00        30,132,000
     さくらインターネット                          11,000        624.00        6,864,000
     ヴィンクス                          3,000      1,219.00         3,657,000
     ＧＭＯクラウド                          2,000      2,549.00         5,098,000
     ＳＲＡホールディングス                          4,300      2,544.00        10,939,200
     ｅＢＡＳＥ                          5,800        984.00        5,707,200
     アバント                          3,100      1,845.00         5,719,500
     アドソル日進                          3,000      2,158.00         6,474,000
     フリービット                          5,800        936.00        5,428,800
     コムチュア                          4,200      3,895.00        16,359,000
     アステリア                          5,100        645.00        3,289,500
     マークラインズ                          3,900      1,937.00         7,554,300
     メディカル・データ・ビジョン                          7,000      1,114.00         7,798,000
     ｇｕｍｉ                          10,200        639.00        6,517,800
     モバイルファクトリー                          2,700      1,642.00         4,433,400
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          3,600      1,474.00         5,306,400
     ＰＣＩホールディングス                          1,800      2,086.00         3,754,800
     ダブルスタンダード                           800     4,630.00         3,704,000
     オープンドア                          3,900      2,241.00         8,739,900
     アカツキ                          2,600      7,330.00        19,058,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,800      1,561.00         2,809,800
     ＬＩＮＥ                          16,600       4,075.00        67,645,000
     チェンジ                          1,500      2,004.00         3,006,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークネット                          5,200      1,385.00         7,202,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700        638.00        5,550,600
     マクロミル                          12,600        944.00       11,894,400
     オロ                          2,200      2,704.00         5,948,800
     フェイス                          5,300        780.00        4,134,000
     プロトコーポレーション                          7,200      1,194.00         8,596,800
     野村総合研究所                         135,700        2,080.00        282,256,000
     サイバネットシステム                          8,000        622.00        4,976,000
     インテージホールディングス                          10,700        940.00       10,058,000
     ソースネクスト                          28,800        463.00       13,334,400
     インフォコム                          8,100      2,385.00        19,318,500
     アルテリア・ネットワークス                          8,500      1,372.00        11,662,000
     フォーカスシステムズ                          6,000        869.00        5,214,000
     クレスコ                          2,500      3,405.00         8,512,500
     フジ・メディア・ホールディングス                          75,100       1,471.00        110,472,100
     オービック                          24,800      11,540.00        286,192,000
     ジャストシステム                          10,100       3,740.00        37,774,000
     ＴＤＣソフト                          7,400        771.00        5,705,400
     ヤフー                         468,900         318.00       149,110,200
     トレンドマイクロ                          32,100       5,110.00        164,031,000
     日本オラクル                          14,400       9,250.00        133,200,000
     アルファシステムズ                          2,900      2,806.00         8,137,400
     フューチャー                          8,800      1,756.00        15,452,800
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,200      1,312.00         9,446,400
     ソフトバンク・テクノロジー                          3,400      2,018.00         6,861,200
     オービックビジネスコンサルタント                          7,200      4,325.00        31,140,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          32,500       2,872.00        93,340,000
     アイティフォー                          10,300        846.00        8,713,800
     大塚商会                          38,600       4,075.00        157,295,000
     サイボウズ                          10,600       1,039.00        11,013,400
     ソフトブレーン                          7,800        622.00        4,851,600
     電通国際情報サービス                          4,600      3,370.00        15,502,000
     デジタルガレージ                          14,300       3,360.00        48,048,000
     ＥＭシステムズ                          7,200      1,872.00        13,478,400
     ウェザーニューズ                          3,000      3,310.00         9,930,000
     ＣＩＪ                          9,000        829.00        7,461,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,600      2,632.00         9,475,200
     スカラ                          7,700      1,025.00         7,892,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,400        522.00        3,862,800
     ネットワンシステムズ                          25,600       2,785.00        71,296,000
     アルゴグラフィックス                          6,300      2,560.00        16,128,000
     マーベラス                          12,200        800.00        9,760,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイベックス                          12,800       1,299.00        16,627,200
     日本ユニシス                          22,200       3,310.00        73,482,000
     兼松エレクトロニクス                          4,000      3,090.00        12,360,000
     東京放送ホールディングス                          47,700       1,791.00        85,430,700
     日本テレビホールディングス                          66,000       1,447.00        95,502,000
     朝日放送グループホールディングス                          10,500        736.00        7,728,000
     テレビ朝日ホールディングス                          20,400       1,786.00        36,434,400
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          49,400        444.00       21,933,600
     テレビ東京ホールディングス                          6,100      2,146.00        13,090,600
     ビジョン                          2,300      4,890.00        11,247,000
     コネクシオ                          6,000      1,402.00         8,412,000
     日本電信電話                         488,400        5,348.00       2,611,963,200
     ＫＤＤＩ                         584,800        2,925.00       1,710,540,000
     ソフトバンク                         757,700        1,530.00       1,159,281,000
     光通信                          8,400      23,500.00        197,400,000
     ＮＴＴドコモ                         452,300        2,843.50       1,286,115,050
     エムティーアイ                          9,800        719.00        7,046,200
     ＧＭＯインターネット                          26,500       1,707.00        45,235,500
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          21,500       1,529.00        32,873,500
     学研ホールディングス                          2,600      5,260.00        13,676,000
     ゼンリン                          14,500       1,854.00        26,883,000
     アイネット                          5,200      1,383.00         7,191,600
     松竹                          4,900      13,510.00         66,199,000
     東宝                          47,200       4,620.00        218,064,000
     東映                          3,000      15,270.00         45,810,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         188,700        1,423.00        268,520,100
     ピー・シー・エー                          1,200      3,570.00         4,284,000
     ＤＴＳ                          15,700       2,242.00        35,199,400
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          33,600       4,605.00        154,728,000
     シーイーシー                          7,700      2,204.00        16,970,800
     カプコン                          31,600       2,600.00        82,160,000
     アイ・エス・ビー                          2,200      1,493.00         3,284,600
     ジャステック                          5,800      1,120.00         6,496,000
     ＳＣＳＫ                          19,000       5,060.00        96,140,000
     日本システムウエア                          2,800      2,440.00         6,832,000
     アイネス                          10,300       1,062.00        10,938,600
     ＴＫＣ                          6,000      4,570.00        27,420,000
     富士ソフト                          9,200      4,505.00        41,446,000
     ＮＳＤ                          11,600       3,035.00        35,206,000
     コナミホールディングス                          29,400       4,970.00        146,118,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,100      2,182.00         6,764,200
     ＪＢＣＣホールディングス                          6,600      1,538.00        10,150,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミロク情報サービス                          7,300      2,862.00        20,892,600
     ソフトバンクグループ                         566,500        4,690.00       2,656,885,000
     伊藤忠食品                          2,000      4,340.00         8,680,000
     エレマテック                          7,800      1,030.00         8,034,000
     ＪＡＬＵＸ                          2,400      2,384.00         5,721,600
     あらた                          5,400      3,955.00        21,357,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800      2,086.00         7,926,800
     フィールズ                          8,500        510.00        4,335,000
     双日                         389,900         352.00       137,244,800
     アルフレッサ　ホールディングス                          78,800       2,523.00        198,812,400
     横浜冷凍                          20,200       1,050.00        21,210,000
     ラクーンホールディングス                          5,800        616.00        3,572,800
     アルコニックス                          8,700      1,263.00        10,988,100
     神戸物産                          12,300       4,870.00        59,901,000
     あい　ホールディングス                          10,700       1,803.00        19,292,100
     ダイワボウホールディングス                          6,600      4,390.00        28,974,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          19,800       1,459.00        28,888,200
     ラクト・ジャパン                          3,000      3,565.00        10,695,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,000       1,081.00        15,134,000
     八洲電機                          9,000        912.00        8,208,000
     レスターホールディングス                          8,400      1,731.00        14,540,400
     ジューテックホールディングス                          2,900        958.00        2,778,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          37,300       1,027.00        38,307,100
     三洋貿易                          4,400      2,274.00        10,005,600
     ウイン・パートナーズ                          5,300      1,152.00         6,105,600
     シップヘルスケアホールディングス                          15,100       4,595.00        69,384,500
     コメダホールディングス                          17,300       1,974.00        34,150,200
     小野建                          7,100      1,365.00         9,691,500
     佐鳥電機                          7,300        791.00        5,774,300
     伯東                          5,900      1,180.00         6,962,000
     コンドーテック                          8,000        924.00        7,392,000
     ナガイレーベン                          10,800       2,224.00        24,019,200
     三菱食品                          7,000      2,710.00        18,970,000
     松田産業                          6,200      1,467.00         9,095,400
     第一興商                          11,000       4,960.00        54,560,000
     メディパルホールディングス                          76,700       2,445.00        187,531,500
     ＳＰＫ                          1,800      2,499.00         4,498,200
     萩原電気ホールディングス                          3,200      2,681.00         8,579,200
     アズワン                          5,200      8,740.00        45,448,000
     尾家産業                          4,100      1,359.00         5,571,900
     シモジマ                          5,400      1,134.00         6,123,600
     ドウシシャ                          6,500      1,779.00        11,563,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高速                          6,200      1,321.00         8,190,200
     丸文                          9,000        575.00        5,175,000
     ハピネット                          6,700      1,328.00         8,897,600
     日本ライフライン                          21,000       1,861.00        39,081,000
     エクセル                          3,300      1,246.00         4,111,800
     マルカ                          3,200      2,074.00         6,636,800
     ＩＤＯＭ                          26,700        440.00       11,748,000
     日本エム・ディ・エム                          5,100      1,617.00         8,246,700
     進和                          4,800      2,188.00        10,502,400
     ダイトロン                          4,100      1,282.00         5,256,200
     シークス                          9,400      1,509.00        14,184,600
     オーハシテクニカ                          5,900      1,423.00         8,395,700
     伊藤忠商事                         501,100        2,264.00       1,134,490,400
     丸紅                         706,200         766.70       541,443,540
     長瀬産業                          40,200       1,573.00        63,234,600
     蝶理                          5,200      1,696.00         8,819,200
     豊田通商                          79,600       3,750.00        298,500,000
     三共生興                          18,000        506.00        9,108,000
     兼松                          27,700       1,272.00        35,234,400
     三井物産                         591,000        1,905.00       1,125,855,000
     日本紙パルプ商事                          4,200      3,980.00        16,716,000
     日立ハイテクノロジーズ                          21,900       6,170.00        135,123,000
     カメイ                          9,900      1,156.00        11,444,400
     スターゼン                          3,000      4,300.00        12,900,000
     山善                          26,900        958.00       25,770,200
     椿本興業                          2,200      3,650.00         8,030,000
     住友商事                         424,100        1,777.50        753,837,750
     内田洋行                          3,900      3,845.00        14,995,500
     三菱商事                         502,900        2,814.00       1,415,160,600
     第一実業                          3,500      2,914.00        10,199,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          21,200       2,261.00        47,933,200
     西華産業                          4,800      1,314.00         6,307,200
     佐藤商事                          8,000        856.00        6,848,000
     菱洋エレクトロ                          7,800      1,876.00        14,632,800
     東京産業                          10,100        506.00        5,110,600
     ユアサ商事                          7,200      3,175.00        22,860,000
     神鋼商事                          2,000      2,388.00         4,776,000
     阪和興業                          12,400       3,135.00        38,874,000
     正栄食品工業                          5,000      3,280.00        16,400,000
     カナデン                          7,900      1,339.00        10,578,100
     菱電商事                          6,900      1,614.00        11,136,600
     フルサト工業                          5,200      1,453.00         7,555,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩谷産業                          16,400       3,655.00        59,942,000
     極東貿易                          3,400      1,843.00         6,266,200
     イワキ                          11,600        493.00        5,718,800
     三愛石油                          19,200       1,130.00        21,696,000
     稲畑産業                          16,100       1,348.00        21,702,800
     ワキタ                          16,400       1,089.00        17,859,600
     東邦ホールディングス                          21,400       2,550.00        54,570,000
     サンゲツ                          21,700       2,073.00        44,984,100
     ミツウロコグループホールディングス                          11,100       1,015.00        11,266,500
     シナネンホールディングス                          3,600      1,776.00         6,393,600
     伊藤忠エネクス                          15,100        859.00       12,970,900
     サンリオ                          22,100       2,130.00        47,073,000
     サンワテクノス                          5,700        819.00        4,668,300
     リョーサン                          7,900      2,813.00        22,222,700
     新光商事                          7,400      1,887.00        13,963,800
     トーホー                          4,100      1,850.00         7,585,000
     三信電気                          5,700      1,522.00         8,675,400
     東陽テクニカ                          11,000       1,079.00        11,869,000
     モスフードサービス                          9,500      2,507.00        23,816,500
     加賀電子                          7,400      1,965.00        14,541,000
     ソーダニッカ                          11,200        554.00        6,204,800
     立花エレテック                          6,100      1,669.00        10,180,900
     ＰＡＬＴＡＣ                          12,600       5,340.00        67,284,000
     太平洋興発                          6,600        797.00        5,260,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,800      3,455.00         6,219,000
     国際紙パルプ商事                          18,100        314.00        5,683,400
     ヤマタネ                          4,800      1,377.00         6,609,600
     日鉄物産                          4,400      4,385.00        19,294,000
     泉州電業                          3,000      2,732.00         8,196,000
     トラスコ中山                          14,900       2,550.00        37,995,000
     オートバックスセブン                          29,200       1,831.00        53,465,200
     モリト                          7,700        764.00        5,882,800
     加藤産業                          10,800       3,385.00        36,558,000
     イノテック                          5,800        882.00        5,115,600
     イエローハット                          13,600       1,627.00        22,127,200
     ＪＫホールディングス                          10,000        529.00        5,290,000
     日伝                          6,500      2,051.00        13,331,500
     杉本商事                          4,800      2,110.00        10,128,000
     因幡電機産業                          9,900      4,845.00        47,965,500
     東テク                          3,000      2,088.00         6,264,000
     ミスミグループ本社                          89,700       2,602.00        233,399,400
     タキヒヨー                          2,000      1,798.00         3,596,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スズケン                          32,600       5,900.00        192,340,000
     ジェコス                          6,500        879.00        5,713,500
     ローソン                          18,500       5,840.00        108,040,000
     サンエー                          5,200      4,815.00        25,038,000
     カワチ薬品                          6,200      2,107.00        13,063,400
     エービーシー・マート                          11,200       6,730.00        75,376,000
     アスクル                          7,500      2,882.00        21,615,000
     ゲオホールディングス                          11,100       1,334.00        14,807,400
     アダストリア                          10,200       2,388.00        24,357,600
     くら寿司                          3,800      4,505.00        17,119,000
     キャンドゥ                          5,100      1,679.00         8,562,900
     パルグループホールディングス                          4,100      3,275.00        13,427,500
     エディオン                          30,000       1,044.00        31,320,000
     サーラコーポレーション                          16,600        617.00       10,242,200
     ハローズ                          3,100      2,237.00         6,934,700
     フジオフードシステム                          3,300      2,745.00         9,058,500
     あみやき亭                          2,000      3,490.00         6,980,000
     ひらまつ                          20,500        355.00        7,277,500
     大黒天物産                          2,000      3,360.00         6,720,000
     ハニーズホールディングス                          7,800      1,426.00        11,122,800
     アルペン                          6,100      1,673.00        10,205,300
     クオールホールディングス                          10,900       1,500.00        16,350,000
     ジンズホールディングス                          3,800      6,470.00        24,586,000
     ビックカメラ                          42,000       1,131.00        47,502,000
     ＤＣＭホールディングス                          37,900       1,057.00        40,060,300
     ペッパーフードサービス                          6,200      1,567.00         9,715,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          51,400       2,880.00        148,032,000
     ＤＤホールディングス                          4,000      1,507.00         6,028,000
     アークランドサービスホールディングス                          5,500      1,939.00        10,664,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                          92,100       1,312.00        120,835,200
     ドトール・日レスホールディングス                          12,300       2,125.00        26,137,500
     マツモトキヨシホールディングス                          29,500       4,080.00        120,360,000
     ブロンコビリー                          4,100      2,345.00         9,614,500
     ＺＯＺＯ                          77,800       2,471.00        192,243,800
     物語コーポレーション                          1,900      10,040.00         19,076,000
     ココカラファイン                          7,900      6,110.00        48,269,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         133,800         879.00       117,610,200
     ウエルシアホールディングス                          18,900       5,560.00        105,084,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          9,800      2,464.00        24,147,200
     チムニー                          2,800      2,508.00         7,022,400
     シュッピン                          5,900        994.00        5,864,600
     ネクステージ                          10,700       1,090.00        11,663,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジョイフル本田                          20,500       1,379.00        28,269,500
     鳥貴族                          3,000      2,329.00         6,987,000
     キリン堂ホールディングス                          3,600      2,019.00         7,268,400
     ホットランド                          5,100      1,152.00         5,875,200
     すかいらーくホールディングス                          81,100       1,917.00        155,468,700
     綿半ホールディングス                          3,100      2,080.00         6,448,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          19,100       1,004.00        19,176,400
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800      1,245.00         3,486,000
     あさひ                          6,700      1,233.00         8,261,100
     日本調剤                          2,700      3,795.00        10,246,500
     コスモス薬品                          3,200      21,650.00         69,280,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         300,200        4,145.00       1,244,329,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          18,500       1,675.00        30,987,500
     ツルハホールディングス                          15,600      12,170.00        189,852,000
     サンマルクホールディングス                          5,500      2,421.00        13,315,500
     トリドールホールディングス                          9,100      2,610.00        23,751,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          7,300        846.00        6,175,800
     ジャパンミート                          4,400      2,245.00         9,878,000
     アレンザホールディングス                          5,000        802.00        4,010,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,900        986.00        6,803,400
     クスリのアオキホールディングス                          7,100      8,500.00        60,350,000
     スシローグローバルホールディングス                          8,000      7,000.00        56,000,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          6,800      1,641.00        11,158,800
     メディカルシステムネットワーク                          10,700        590.00        6,313,000
     ノジマ                          11,900       1,810.00        21,539,000
     カッパ・クリエイト                          11,200       1,457.00        16,318,400
     ライトオン                          8,000        680.00        5,440,000
     良品計画                         102,000        2,060.00        210,120,000
     三城ホールディングス                          15,500        312.00        4,836,000
     アドヴァン                          12,600       1,161.00        14,628,600
     アルビス                          3,200      2,432.00         7,782,400
     コナカ                          17,200        433.00        7,447,600
     Ｇ－７ホールディングス                          2,600      3,160.00         8,216,000
     イオン北海道                          10,100        746.00        7,534,600
     コジマ                          15,000        483.00        7,245,000
     コーナン商事                          9,300      2,457.00        22,850,100
     エコス                          3,100      1,649.00         5,111,900
     ワタミ                          10,300       1,417.00        14,595,100
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                         171,600        1,736.00        297,897,600
     西松屋チェーン                          16,400        964.00       15,809,600
     ゼンショーホールディングス                          34,600       2,443.00        84,527,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     幸楽苑ホールディングス                          4,700      2,441.00        11,472,700
     サイゼリヤ                          11,500       2,685.00        30,877,500
     ＶＴホールディングス                          32,000        465.00       14,880,000
     ユナイテッドアローズ                          8,400      3,005.00        25,242,000
     ハイデイ日高                          10,000       2,103.00        21,030,000
     コロワイド                          24,500       2,171.00        53,189,500
     ピーシーデポコーポレーション                          11,800        509.00        6,006,200
     壱番屋                          5,000      5,040.00        25,200,000
     スギホールディングス                          15,900       5,880.00        93,492,000
     薬王堂ホールディングス                          3,000      2,600.00         7,800,000
     ヴィア・ホールディングス                          13,300        686.00        9,123,800
     スクロール                          14,200        338.00        4,799,600
     ヨンドシーホールディングス                          8,300      2,652.00        22,011,600
     ファミリーマート                          80,300       2,665.00        213,999,500
     木曽路                          8,900      2,760.00        24,564,000
     ＳＲＳホールディングス                          11,200       1,070.00        11,984,000
     ケーヨー                          17,000        499.00        8,483,000
     上新電機                          8,600      2,120.00        18,232,000
     日本瓦斯                          11,700       3,030.00        35,451,000
     ロイヤルホールディングス                          12,300       2,643.00        32,508,900
     いなげや                          8,000      1,629.00        13,032,000
     島忠                          15,500       2,687.00        41,648,500
     チヨダ                          7,400      1,677.00        12,409,800
     ライフコーポレーション                          5,600      2,202.00        12,331,200
     リンガーハット                          9,100      2,523.00        22,959,300
     ＭｒＭａｘＨＤ                          11,800        458.00        5,404,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          14,100       1,091.00        15,383,100
     オークワ                          11,000       1,228.00        13,508,000
     コメリ                          11,100       2,276.00        25,263,600
     青山商事                          13,100       1,971.00        25,820,100
     しまむら                          8,300      8,530.00        70,799,000
     高島屋                          57,800       1,310.00        75,718,000
     松屋                          15,300        844.00       12,913,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          37,200       1,246.00        46,351,200
     近鉄百貨店                          3,000      3,110.00         9,330,000
     パルコ                          7,700      1,279.00         9,848,300
     丸井グループ                          60,900       2,272.00        138,364,800
     アクシアル　リテイリング                          5,600      4,050.00        22,680,000
     イオン                         275,400        2,011.00        553,829,400
     イズミ                          14,800       4,355.00        64,454,000
     平和堂                          14,000       2,105.00        29,470,000
     フジ                          9,000      1,926.00        17,334,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤオコー                          7,900      4,925.00        38,907,500
     ゼビオホールディングス                          8,700      1,205.00        10,483,500
     ケーズホールディングス                          75,700       1,205.00        91,218,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,800        615.00        3,567,000
     日産東京販売ホールディングス                          17,800        287.00        5,108,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,000      2,183.00         8,732,000
     総合メディカルホールディングス                          6,400      1,738.00        11,123,200
     アインホールディングス                          9,800      6,240.00        61,152,000
     元気寿司                          2,300      2,901.00         6,672,300
     ヤマダ電機                         218,100         530.00       115,593,000
     アークランドサカモト                          12,400       1,321.00        16,380,400
     ニトリホールディングス                          31,100      15,955.00        496,200,500
     グルメ杵屋                          8,200      1,202.00         9,856,400
     吉野家ホールディングス                          26,400       2,229.00        58,845,600
     松屋フーズホールディングス                          3,400      3,890.00        13,226,000
     サガミホールディングス                          10,800       1,383.00        14,936,400
     関西スーパーマーケット                          6,900      1,118.00         7,714,200
     王将フードサービス                          5,200      6,970.00        36,244,000
     プレナス                          8,000      1,792.00        14,336,000
     ミニストップ                          5,900      1,451.00         8,560,900
     アークス                          12,400       2,283.00        28,309,200
     バローホールディングス                          15,800       1,856.00        29,324,800
     ベルク                          3,400      5,260.00        17,884,000
     大庄                          5,500      1,594.00         8,767,000
     ファーストリテイリング                          9,600      64,840.00        622,464,000
     サンドラッグ                          26,900       3,430.00        92,267,000
     サックスバー　ホールディングス                          7,300        917.00        6,694,100
     ベルーナ                          17,800        721.00       12,833,800
     じもとホールディングス                          59,100        102.00        6,028,200
     めぶきフィナンシャルグループ                         375,600         267.00       100,285,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          10,300       1,390.00        14,317,000
     九州フィナンシャルグループ                         120,000         452.00       54,240,000
     ゆうちょ銀行                         203,300        1,077.00        218,954,100
     富山第一銀行                          19,600        317.00        6,213,200
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         450,700         427.00       192,448,900
     西日本フィナンシャルホールディングス                          45,600        722.00       32,923,200
     関西みらいフィナンシャルグループ                          34,500        730.00       25,185,000
     三十三フィナンシャルグループ                          6,000      1,727.00        10,362,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          12,800       2,702.00        34,585,600
     新生銀行                          53,200       1,579.00        84,002,800
     あおぞら銀行                          40,200       2,740.00        110,148,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,938,000          571.70      2,823,054,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     りそなホールディングス                         786,700         480.50       378,009,350
     三井住友トラスト・ホールディングス                         140,600        4,021.00        565,352,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         505,700        3,806.00       1,924,694,200
     千葉銀行                         248,100         579.00       143,649,900
     群馬銀行                         144,600         370.00       53,502,000
     武蔵野銀行                          11,100       1,890.00        20,979,000
     千葉興業銀行                          20,600        308.00        6,344,800
     筑波銀行                          32,800        186.00        6,100,800
     七十七銀行                          23,200       1,661.00        38,535,200
     青森銀行                          5,400      2,651.00        14,315,400
     秋田銀行                          5,100      2,068.00        10,546,800
     山形銀行                          8,600      1,490.00        12,814,000
     岩手銀行                          5,300      2,572.00        13,631,600
     東邦銀行                          67,200        258.00       17,337,600
     東北銀行                          4,000      1,044.00         4,176,000
     みちのく銀行                          5,000      1,669.00         8,345,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          63,500       2,117.00        134,429,500
     静岡銀行                         175,500         826.00       144,963,000
     十六銀行                          9,900      2,368.00        23,443,200
     スルガ銀行                          56,000        452.00       25,312,000
     八十二銀行                         173,100         435.00       75,298,500
     山梨中央銀行                          9,600      1,081.00        10,377,600
     大垣共立銀行                          15,200       2,424.00        36,844,800
     福井銀行                          6,900      1,463.00        10,094,700
     北國銀行                          7,500      2,583.00        19,372,500
     清水銀行                          3,500      1,929.00         6,751,500
     富山銀行                          1,700      2,427.00         4,125,900
     滋賀銀行                          14,700       2,514.00        36,955,800
     南都銀行                          11,100       2,527.00        28,049,700
     百五銀行                          65,400        360.00       23,544,000
     京都銀行                          25,500       4,435.00        113,092,500
     紀陽銀行                          25,800       1,621.00        41,821,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          48,500       1,051.00        50,973,500
     広島銀行                         106,600         550.00       58,630,000
     山陰合同銀行                          43,700        659.00       28,798,300
     中国銀行                          62,200       1,001.00        62,262,200
     伊予銀行                          96,100        574.00       55,161,400
     百十四銀行                          8,100      2,203.00        17,844,300
     四国銀行                          11,100       1,000.00        11,100,000
     阿波銀行                          11,200       2,364.00        26,476,800
     大分銀行                          4,700      3,030.00        14,241,000
     宮崎銀行                          5,200      2,493.00        12,963,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐賀銀行                          4,700      1,514.00         7,115,800
     沖縄銀行                          6,900      3,425.00        23,632,500
     琉球銀行                          17,000       1,135.00        19,295,000
     セブン銀行                         242,900         298.00       72,384,200
     みずほフィナンシャルグループ                        9,747,600          168.90      1,646,369,640
     山口フィナンシャルグループ                          89,200        774.00       69,040,800
     名古屋銀行                          6,000      3,150.00        18,900,000
     北洋銀行                         112,300         236.00       26,502,800
     愛知銀行                          2,600      3,570.00         9,282,000
     中京銀行                          3,000      2,250.00         6,750,000
     大光銀行                          2,500      1,688.00         4,220,000
     愛媛銀行                          10,200       1,119.00        11,413,800
     京葉銀行                          32,300        649.00       20,962,700
     栃木銀行                          42,500        194.00        8,245,000
     東和銀行                          13,800        799.00       11,026,200
     トモニホールディングス                          58,400        356.00       20,790,400
     フィデアホールディングス                          73,000        118.00        8,614,000
     池田泉州ホールディングス                          81,200        198.00       16,077,600
     ＦＰＧ                          23,500       1,158.00        27,213,000
     ＳＢＩホールディングス                          86,500       2,531.00        218,931,500
     ジャフコ                          12,100       4,180.00        50,578,000
     大和証券グループ本社                         579,400         511.50       296,363,100
     野村ホールディングス                        1,268,900          476.70       604,884,630
     岡三証券グループ                          63,600        385.00       24,486,000
     丸三証券                          22,500        536.00       12,060,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          87,100        323.00       28,133,300
     水戸証券                          26,500        215.00        5,697,500
     いちよし証券                          16,600        681.00       11,304,600
     松井証券                          35,900        923.00       33,135,700
     マネックスグループ                          69,900        330.00       23,067,000
     極東証券                          11,100        899.00        9,978,900
     岩井コスモホールディングス                          8,000      1,160.00         9,280,000
     藍澤證券                          15,600        727.00       11,341,200
     スパークス・グループ                          30,000        250.00        7,500,000
     かんぽ生命保険                          27,000       1,667.00        45,009,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         126,200        4,738.00        597,935,600
     アニコム　ホールディングス                          6,200      3,930.00        24,366,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         187,500        3,595.00        674,062,500
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          59,300       2,370.00        140,541,000
     第一生命ホールディングス                         404,800        1,660.50        672,170,400
     東京海上ホールディングス                         256,800        5,919.00       1,519,999,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         221,600        1,181.00        261,709,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アドバンスクリエイト                          2,000      1,923.00         3,846,000
     全国保証                          20,500       4,180.00        85,690,000
     Ｃａｓａ                          4,000      1,225.00         4,900,000
     アルヒ                          7,200      2,055.00        14,796,000
     プレミアグループ                          4,400      1,919.00         8,443,600
     クレディセゾン                          50,400       1,392.00        70,156,800
     芙蓉総合リース                          8,400      6,700.00        56,280,000
     興銀リース                          14,300       3,015.00        43,114,500
     東京センチュリー                          14,400       5,170.00        74,448,000
     日本証券金融                          32,200        515.00       16,583,000
     アイフル                          98,800        250.00       24,700,000
     リコーリース                          6,100      3,570.00        21,777,000
     イオンフィナンシャルサービス                          45,500       1,706.00        77,623,000
     アコム                         146,800         420.00       61,656,000
     ジャックス                          8,400      2,342.00        19,672,800
     オリエントコーポレーション                         203,000         143.00       29,029,000
     日立キャピタル                          17,200       2,296.00        39,491,200
     オリックス                         477,200        1,755.00        837,486,000
     三菱ＵＦＪリース                         162,400         656.00       106,534,400
     日本取引所グループ                         194,700        1,830.00        356,301,000
     イー・ギャランティ                          7,100      1,274.00         9,045,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300      2,140.00         7,062,000
     いちご                          94,200        441.00       41,542,200
     日本駐車場開発                          90,400        174.00       15,729,600
     スター・マイカ・ホールディングス                          4,000      1,875.00         7,500,000
     ヒューリック                         152,800        1,097.00        167,621,600
     三栄建築設計                          3,600      1,466.00         5,277,600
     野村不動産ホールディングス                          48,200       2,401.00        115,728,200
     三重交通グループホールディングス                          16,400        552.00        9,052,800
     サムティ                          10,600       1,886.00        19,991,600
     ディア・ライフ                          11,100        516.00        5,727,600
     日本商業開発                          5,500      1,538.00         8,459,000
     プレサンスコーポレーション                          12,100       1,698.00        20,545,800
     ユニゾホールディングス                          11,300       4,160.00        47,008,000
     日本管理センター                          5,800      1,400.00         8,120,000
     フージャースホールディングス                          17,800        641.00       11,409,800
     オープンハウス                          10,600       5,210.00        55,226,000
     東急不動産ホールディングス                         192,400         681.00       131,024,400
     飯田グループホールディングス                          59,700       1,807.00        107,877,900
     ムゲンエステート                          8,200        621.00        5,092,200
     ビーロット                          2,000      1,661.00         3,322,000
     ハウスドゥ                          4,800      1,608.00         7,718,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                          39,100       2,419.00        94,582,900
     パラカ                          2,800      2,184.00         6,115,200
     三井不動産                         380,800        2,700.50       1,028,350,400
     三菱地所                         503,400        2,078.00       1,046,065,200
     平和不動産                          14,100       2,497.00        35,207,700
     東京建物                          80,000       1,469.00        117,520,000
     ダイビル                          22,200       1,102.00        24,464,400
     京阪神ビルディング                          14,500       1,210.00        17,545,000
     住友不動産                         161,800        4,099.00        663,218,200
     テーオーシー                          17,500        842.00       14,735,000
     東京楽天地                          1,800      5,710.00        10,278,000
     スターツコーポレーション                          9,600      2,585.00        24,816,000
     フジ住宅                          11,800        702.00        8,283,600
     空港施設                          13,300        541.00        7,195,300
     ゴールドクレスト                          6,700      2,213.00        14,827,100
     日本エスリード                          4,200      1,649.00         6,925,800
     日神不動産                          13,500        456.00        6,156,000
     日本エスコン                          14,100        789.00       11,124,900
     タカラレーベン                          36,800        422.00       15,529,600
     サンヨーハウジング名古屋                          7,000        891.00        6,237,000
     イオンモール                          37,100       1,725.00        63,997,500
     カチタス                          8,300      4,535.00        37,640,500
     トーセイ                          10,800       1,294.00        13,975,200
     サンフロンティア不動産                          10,500       1,258.00        13,209,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          7,800      1,041.00         8,119,800
     ランドビジネス                          6,500        759.00        4,933,500
     日本空港ビルデング                          23,000       4,535.00        104,305,000
     日本工営                          5,100      3,005.00        15,325,500
     ＬＩＦＵＬＬ                          26,800        625.00       16,750,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,100      2,025.00        10,327,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                          52,200       2,994.00        156,286,800
     メンバーズ                          2,600      1,730.00         4,498,000
     タケエイ                          10,300        939.00        9,671,700
     トラスト・テック                          7,400      1,246.00         9,220,400
     コシダカホールディングス                          16,200       1,588.00        25,725,600
     パソナグループ                          8,200      1,536.00        12,595,200
     リンクアンドモチベーション                          13,400        584.00        7,825,600
     ＧＣＡ                          8,500        750.00        6,375,000
     エス・エム・エス                          25,200       2,635.00        66,402,000
     パーソルホールディングス                          69,600       2,292.00        159,523,200
     リニカル                          4,400      1,024.00         4,505,600
     クックパッド                          24,700        309.00        7,632,300
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     学情                          3,800      1,368.00         5,198,400
     スタジオアリス                          4,100      1,985.00         8,138,500
     シミックホールディングス                          4,500      1,717.00         7,726,500
     綜合警備保障                          27,700       5,460.00        151,242,000
     カカクコム                          52,900       2,550.00        134,895,000
     アイロムグループ                          3,200      1,607.00         5,142,400
     ルネサンス                          4,500      1,620.00         7,290,000
     ディップ                          11,400       2,543.00        28,990,200
     オプトホールディング                          4,800      1,563.00         7,502,400
     新日本科学                          11,600        722.00        8,375,200
     ツクイ                          20,000        449.00        8,980,000
     ベネフィット・ワン                          19,200       1,828.00        35,097,600
     エムスリー                         146,800        2,485.00        364,798,000
     アウトソーシング                          37,100       1,032.00        38,287,200
     ウェルネット                          8,600        714.00        6,140,400
     ワールドホールディングス                          2,200      1,622.00         3,568,400
     ディー・エヌ・エー                          38,300       1,938.00        74,225,400
     博報堂ＤＹホールディングス                          96,500       1,648.00        159,032,000
     ぐるなび                          11,500        708.00        8,142,000
     タカミヤ                          9,400        653.00        6,138,200
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,900      1,093.00         6,448,700
     ファンコミュニケーションズ                          21,000        546.00       11,466,000
     ライク                          3,500      1,581.00         5,533,500
     ＷＤＢホールディングス                          3,600      2,661.00         9,579,600
     バリューコマース                          4,200      1,714.00         7,198,800
     インフォマート                          39,000       1,626.00        63,414,000
     ＪＰホールディングス                          25,400        287.00        7,289,800
     ＥＰＳホールディングス                          10,700       1,313.00        14,049,100
     プレステージ・インターナショナル                          13,600       1,697.00        23,079,200
     アミューズ                          4,600      2,730.00        12,558,000
     ドリームインキュベータ                          3,200      1,354.00         4,332,800
     クイック                          5,000      1,319.00         6,595,000
     ケネディクス                          63,400        558.00       35,377,200
     電通                          71,800       3,930.00        282,174,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,400      1,229.00         4,178,600
     ぴあ                          2,100      4,395.00         9,229,500
     イオンファンタジー                          2,400      2,732.00         6,556,800
     シーティーエス                          9,200        701.00        6,449,200
     ネクシィーズグループ                          2,600      1,920.00         4,992,000
     みらかホールディングス                          20,100       2,500.00        50,250,000
     アルプス技研                          7,000      1,535.00        10,745,000
     日本空調サービス                          9,600        703.00        6,748,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエンタルランド                          82,100      15,680.00       1,287,328,000
     ダスキン                          18,100       2,843.00        51,458,300
     明光ネットワークジャパン                          10,600        897.00        9,508,200
     ファルコホールディングス                          5,200      1,680.00         8,736,000
     ラウンドワン                          21,200       1,594.00        33,792,800
     リゾートトラスト                          30,800       1,756.00        54,084,800
     ビー・エム・エル                          9,100      2,981.00        27,127,100
     りらいあコミュニケーションズ                          12,800       1,347.00        17,241,600
     リソー教育                          36,700        446.00       16,368,200
     ユー・エス・エス                          85,100       2,062.00        175,476,200
     サイバーエージェント                          40,300       4,150.00        167,245,000
     楽天                         325,200        1,060.00        344,712,000
     クリーク・アンド・リバー社                          4,900      1,163.00         5,698,700
     テー・オー・ダブリュー                          8,300        743.00        6,166,900
     山田コンサルティンググループ                          4,000      1,662.00         6,648,000
     セントラルスポーツ                          2,900      3,190.00         9,251,000
     フルキャストホールディングス                          6,700      2,094.00        14,029,800
     エン・ジャパン                          10,200       4,220.00        43,044,000
     テクノプロ・ホールディングス                          14,200       6,490.00        92,158,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,200      3,475.00        11,120,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,400      1,460.00         7,884,000
     イー・ガーディアン                          4,200      1,746.00         7,333,200
     ジャパンマテリアル                          19,300       1,275.00        24,607,500
     ベクトル                          8,900        941.00        8,374,900
     チャーム・ケア・コーポレーション                          2,500      1,887.00         4,717,500
     ＩＢＪ                          5,600      1,031.00         5,773,600
     アサンテ                          3,500      2,043.00         7,150,500
     Ｎ・フィールド                          5,900        623.00        3,675,700
     バリューＨＲ                          2,100      3,090.00         6,489,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,400      6,230.00        14,952,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,200      1,436.00         6,031,200
     アビスト                          1,500      2,730.00         4,095,000
     シグマクシス                          4,400      1,315.00         5,786,000
     ウィルグループ                          5,400        881.00        4,757,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          12,100        236.00        2,855,600
     リクルートホールディングス                         497,700        3,250.00       1,617,525,000
     エラン                          4,800      1,750.00         8,400,000
     日本郵政                         568,600        1,029.00        585,089,400
     ベルシステム２４ホールディングス                          12,000       1,549.00        18,588,000
     鎌倉新書                          5,400      1,452.00         7,840,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,300      1,861.00         4,280,300
     エボラブルアジア                          3,500      2,025.00         7,087,500
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     アトラエ                          2,300      2,567.00         5,904,100
     ストライク                          3,100      2,630.00         8,153,000
     ソラスト                          17,300       1,212.00        20,967,600
     インソース                          3,700      2,293.00         8,484,100
     ベイカレント・コンサルティング                          5,000      4,385.00        21,925,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,200      1,466.00         4,691,200
     グレイステクノロジー                          2,900      2,833.00         8,215,700
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          5,500      2,463.00        13,546,500
     日総工産                          4,900      1,110.00         5,439,000
     キュービーネットホールディングス                          4,600      2,159.00         9,931,400
     ＲＰＡホールディングス                          3,000      1,650.00         4,950,000
     スプリックス                          2,800      1,443.00         4,040,400
     リログループ                          38,100       2,470.00        94,107,000
     東祥                          4,500      2,278.00        10,251,000
     エイチ・アイ・エス                          11,200       2,752.00        30,822,400
     共立メンテナンス                          10,600       4,430.00        46,958,000
     イチネンホールディングス                          8,500      1,123.00         9,545,500
     建設技術研究所                          5,700      1,626.00         9,268,200
     スペース                          4,300      1,253.00         5,387,900
     燦ホールディングス                          2,500      2,185.00         5,462,500
     東京テアトル                          4,900      1,390.00         6,811,000
     ナガワ                          2,100      5,650.00        11,865,000
     よみうりランド                          2,300      4,610.00        10,603,000
     東京都競馬                          4,700      3,370.00        15,839,000
     常磐興産                          4,300      1,729.00         7,434,700
     カナモト                          10,700       2,672.00        28,590,400
     東京ドーム                          27,000       1,032.00        27,864,000
     西尾レントオール                          7,200      2,879.00        20,728,800
     トランス・コスモス                          7,800      2,535.00        19,773,000
     乃村工藝社                          32,800       1,299.00        42,607,200
     藤田観光                          3,300      2,844.00         9,385,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,300      1,454.00         6,252,200
     日本管財                          7,000      1,883.00        13,181,000
     トーカイ                          6,800      2,336.00        15,884,800
     セコム                          73,800       9,547.00        704,568,600
     セントラル警備保障                          3,500      5,240.00        18,340,000
     丹青社                          13,300       1,245.00        16,558,500
     メイテック                          8,700      5,310.00        46,197,000
     応用地質                          8,800      1,132.00         9,961,600
     船井総研ホールディングス                          14,300       2,387.00        34,134,100
     オオバ                          8,200        621.00        5,092,200
     学究社                          4,200      1,235.00         5,187,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベネッセホールディングス                          26,200       2,790.00        73,098,000
     イオンディライト                          8,400      3,505.00        29,442,000
     ナック                          6,000        964.00        5,784,000
     ニチイ学館                          10,800       1,655.00        17,874,000
     ダイセキ                          11,900       2,812.00        33,462,800
              合　計              84,786,200               168,222,688,330
     　(b)株式以外の有価証券

     　　該当事項はありません。

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,140,754,221               2,958,671,186
        コール・ローン                               269,918,099               651,058,620
        株式                             180,812,175,751               177,112,462,289
        投資証券                              4,109,804,689               4,655,504,664
        派生商品評価勘定                                53,528,142               145,255,192
        未収入金                                5,973,894               5,608,024
        未収配当金                               379,639,369               386,435,786
                                       1,938,073,552               1,171,202,979
        差入委託証拠金
                                      190,709,867,717               187,086,198,740
        流動資産合計
                                      190,709,867,717               187,086,198,740
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                44,685,518                2,394,714
        前受金                                8,841,265              142,854,978
        未払金                                    -          181,470,532
        未払解約金                               163,224,139               552,384,974
        未払利息                                   759              1,873
                                           1,869               8,517
        その他未払費用
                                        216,753,550               879,115,588
        流動負債合計
                                        216,753,550               879,115,588
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              52,677,733,208               50,965,014,742
        剰余金
                                      137,815,380,959               135,242,068,410
          剰余金又は欠損金（△）
                                      190,493,114,167               186,207,083,152
        元本等合計
                                      190,493,114,167               186,207,083,152
       純資産合計
                                      190,709,867,717               187,086,198,740
      負債純資産合計
                                171/437


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     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        52,677,733,208口                       50,965,014,742口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.6162円    1口当たり純資産額                   3.6536円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  36,162円)    (10,000口当たりの純資産額                  36,536円)
     （金融商品に関する注記）

                                172/437


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     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                173/437


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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             5,547,498,854                -    5,556,340,119            8,841,265

              SPMINI    1809

                          3,912,274,699                -    3,960,431,492           48,156,793
              DJ  EUR  1809

                          1,008,797,927                -     983,425,477         △25,372,450
              FTSE   1809

                           376,239,885              -     364,854,000         △11,385,885
              SPI200    1809

                           250,186,343              -     247,629,150          △2,557,193
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建                313,959            -       312,600           1,359
              イスラエルシュケ

                             313,959            -       312,600           1,359
              ル
             合計             5,547,812,813                -    5,556,652,719            8,842,624

     （令和    1年  9月17日現在）

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      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,264,380,075                -    4,407,235,053           142,854,978

              SPMINI    1909

                          3,097,472,508                -    3,196,350,807           98,878,299
              DJ  EUR  1909

                           710,736,728              -     743,492,712          32,755,984
              FTSE   1909

                           251,040,364              -     256,690,453           5,650,089
              SPI200    1909         205,130,475              -     210,701,081           5,570,606

     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建               1,530,500             -      1,525,000            5,500
              イスラエルシュケ

                            1,530,500             -      1,525,000            5,500
              ル
             合計             4,265,910,575                -    4,408,760,053           142,860,478

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

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                            自  平成30年     9月19日
                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                61,193,909,515円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,729,660,960円
     同期中における一部解約元本額                                                18,245,837,267円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                13,307,564,097円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  264,175,978円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,098,206,792円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  754,151,214円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  88,047,999円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,617,655円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,827,465円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,829,082円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  38,929,988円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  25,664,105円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  65,520,302円
     外国株式指数ファンド                                                  495,608,000円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,292,791,312円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  321,659,545円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  374,547,333円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  328,208,003円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  66,750,946円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,657,218円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   3,100,399円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   3,653,198円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  16,822,085円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  14,016,857円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  40,131,729円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   6,739,446円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,229,376,295円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   9,361,545円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  277,470,008円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,801,742,634円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,639,347,501円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,907,514,410円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  21,665,789円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  112,494,500円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    448,417円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  866,405,229円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  63,322,997円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  188,955,118円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  839,861,789円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  714,395,294円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,784,766,652円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,126,892円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  718,873,301円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  987,929,595円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  150,067,778円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  78,822,498円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,267,904,169円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  26,825,416円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,190,765円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,986,832円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  51,561,872円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  123,124,057円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  123,108,430円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,304,117,644円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  183,651,181円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,759,467,341円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  369,452,547円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,103,743,780円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   9,073,361円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       111,024,727円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       53,183,061円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  132,134,455円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         14,580円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                52,677,733,208円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                52,677,733,208円
     同期中における追加設定元本額                                                15,400,963,679円
     同期中における一部解約元本額                                                17,113,682,145円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                15,900,793,442円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  324,051,175円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,278,490,969円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  835,733,670円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  79,730,718円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,262,931円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,914,474円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,995,600円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,062,229円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  35,803,979円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  83,929,695円
     外国株式指数ファンド                                                  520,461,464円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,254,870,688円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  418,441,899円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  419,175,542円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  390,063,541円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,099,786円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  34,094,377円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  30,009,713円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  81,659,431円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  46,473,182円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  65,753,842円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  16,812,410円
     三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                    280,003円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     28,871円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                     42,581円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     56,291円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,578,047,523円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,634,186円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,969,974円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,560,440円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,460,709,925円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,139,461,309円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,735,530円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,934,006円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    416,205円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  721,059,973円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,844,158円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  171,173,908円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  770,537,138円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  637,137,232円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,547,704,635円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    807,485円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  302,639,714円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  177,699,618円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  132,466,704円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  68,601,362円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,834,055円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,453,501円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,751,404円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  45,880,427円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  110,966,595円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  54,031,036円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  920,577,561円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  143,279,352円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,025,032,914円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  280,124,883円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,703,040,647円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,696,255円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       45,189,709円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  62,375,876円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       99,546,999円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                50,965,014,742円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORPORATION                      16,399         28.45       466,551.55
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                23,431         23.81       557,892.11
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         18.15       356,320.80
            CHENIERE     ENERGY    INC                 10,007         65.83       658,760.81
            CHEVRON    CORPORATION                      84,367        124.12      10,471,632.04
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,080        53.77       219,381.60
            CONCHO    RESOURCES     INC                 8,637        76.15       657,707.55
            CONOCOPHILLIPS                          50,700         62.53      3,170,271.00
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        39.16       177,590.60
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   17,911         28.12       503,657.32
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,082       105.04       743,893.28
            EOG  RESOURCES     INC                   25,219         85.64      2,159,755.16
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   187,166         73.73     13,799,749.18
            HALLIBURTON      CO                    37,453         22.49       842,317.97
            HELMERICH     & PAYNE   INC                 4,080        47.40       193,392.00
            HESS   CORPORATION                       12,828         70.29       901,680.12
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,365        53.78       396,089.70
            KINDER    MORGAN    INC                   89,794         20.67      1,856,041.98
            MARATHON     OIL  CORP                   36,817         14.17       521,696.89
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                30,123         52.41      1,578,746.43
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              16,848         23.39       394,074.72
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,924         25.23       527,912.52
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               38,105         47.80      1,821,419.00
            ONEOK   INC                       17,884         75.83      1,356,143.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             9,208        19.86       182,870.88
            PHILLIPS     66                     20,496        104.03      2,132,198.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             7,229       144.24      1,042,710.96
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             7,806        22.81       178,054.86
            SCHLUMBERGER       LTD                   60,249         39.31      2,368,388.19
            TARGA   RESOURCES     CORP                  9,334        43.27       403,882.18
            TECHNIPFMC      PLC                    18,187         25.76       468,497.12
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,039         82.39      1,486,233.21
            WILLIAMS     COS  INC                   52,630         24.99      1,315,223.70
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             9,506       215.24      2,046,071.44
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,603        68.84       316,870.52
            AMCOR   PLC                       69,886         9.67      675,797.62
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,941       112.94       445,096.54
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              7,327        31.31       229,408.37
            BALL   CORPORATION                       13,670         72.20       986,974.00
            CELANESE     CORPORATION                      5,647       124.45       702,769.15
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,139         51.34       520,536.26
            CORTEVA    INC                      33,348         29.40       980,431.20
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,272        63.08       332,557.76
            DOW  INC                        32,241         49.01      1,580,131.41
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                33,826         72.14      2,440,207.64
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 5,956        74.29       442,471.24
            ECOLAB    INC                      11,687        192.11      2,245,189.57
            FMC  CORPORATION                        5,698        91.09       519,030.82
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 68,880         10.47       721,173.60
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               17,131         42.48       727,724.88
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   4,871       122.03       594,408.13
            LINDE   PLC                       24,191        188.52      4,560,487.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              11,907         89.67      1,067,700.69
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,577       263.19       678,240.63
            MOSAIC    CO/THE                      15,550         22.97       357,183.50
            NEWMONT    GOLDCORP     CORPORATION                 35,566         38.48      1,368,579.68
            NUCOR   CORP                       13,218         53.16       702,668.88
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,046       105.87       428,350.02
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,300        115.36      1,188,208.00
            SEALED    AIR  CORP                     5,566        40.33       224,476.78
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,758       527.49      1,982,307.42
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         31.79       323,971.89
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,174       145.63       899,119.62
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        69.11       101,937.25
            WESTROCK     CO                     11,330         37.92       429,633.60
            3M  COMPANY                        25,702        169.67      4,360,858.34
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884       138.43       260,802.12
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  5,590        55.59       310,748.10
            ALLEGION     PLC                      3,946       102.13       403,004.98
            AMETEK    INC                       9,623        90.86       874,345.78
            ARCONIC    INC                      19,024         27.20       517,452.80
            BOEING    CO                      23,693        378.85      8,976,093.05
            CATERPILLAR      INC                    25,589        133.15      3,407,175.35
            CUMMINS    INC                      6,358       163.70      1,040,804.60
            DEERE   & CO                      13,578        164.59      2,234,803.02
            DOVER   CORP                       6,165        99.25       611,876.25
            EATON   CORP   PLC                    19,224         86.46      1,662,107.04
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 26,867         65.66      1,764,087.22
            FASTENAL     COMPANY                     23,906         33.46       799,894.76
            FLOWSERVE     CORPORATION                     4,849        49.50       240,025.50
            FLUOR   CORP                       5,677        21.91       124,383.07
            FORTIVE    CORP                      13,068         69.50       908,226.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        53.45       344,752.50
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 11,088        190.97      2,117,475.36
            GENERAL    ELECTRIC     CO                389,834          9.38     3,656,642.92
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        39.60       308,365.20
            HEICO   CORP                       1,888       127.98       241,626.24
            HEICO   CORP-CLASS      A                 2,789       100.13       279,262.57
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             32,369        166.21      5,380,051.49
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                1,832       222.66       407,913.12
            IDEX   CORP                        3,078       171.53       527,969.34
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   14,676        156.79      2,301,050.04
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,301        123.93      1,276,602.93
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             5,934        92.67       549,903.78
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            10,700         56.17       601,019.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            9,100        32.36       294,476.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          36,243         43.71      1,584,181.53
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               9,528       214.00      2,038,992.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,542       234.81       362,077.02
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 11,349        392.66      4,456,298.34
            MASCO   CORP                       13,282         42.72       567,407.04
            MIDDLEBY     CORP                      2,315       120.15       278,147.25
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 7,250       371.43      2,692,867.50
            OWENS   CORNING                       4,859        59.18       287,555.62
            PACCAR    INC                      15,965         70.95      1,132,716.75
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  5,503       179.18       986,027.54
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      7,006        37.66       263,845.96
            RAYTHEON     COMPANY                     12,594        204.06      2,569,931.64
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,199       165.80       861,994.20
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,497       356.73      1,604,214.81
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,106        51.71       367,451.26
            SMITH(A.O.)      CORP                    5,944        48.75       289,770.00
            SNAP-ON    INC                      2,448       162.05       396,698.40
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,137        85.31       438,237.47
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              7,018       143.63      1,007,995.34
            TEXTRON    INC                      10,639         52.60       559,611.40
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,020       523.54      1,057,550.80
            UNITED    RENTALS    INC                   3,677       128.35       471,942.95
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               36,478        138.08      5,036,882.24
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,109       134.20       283,027.80
            WABTEC    CORP                       7,279        76.19       554,587.01
            WW  GRAINGER     INC                    1,980       295.81       585,703.80
            XYLEM   INC                       7,965        78.06       621,747.90
            CINTAS    CORP                       3,754       247.46       928,964.84
            COPART    INC                       8,553        82.18       702,885.54
            COSTAR    GROUP   INC                    1,549       579.56       897,738.44
            EQUIFAX    INC                      5,242       139.98       733,775.16
            IHS  MARKIT    LTD                    16,812         68.15      1,145,737.80
            MANPOWERGROUP                          2,036        86.56       176,236.16
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,136         22.65       342,830.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 9,721        84.89       825,215.69
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,666        57.12       266,521.92
            ROLLINS    INC                      6,451        34.64       223,462.64
            TRANSUNION                          7,559        80.36       607,441.24
            VERISK    ANALYTICS     INC                 6,607       156.52      1,034,127.64
            WASTE   CONNECTIONS      INC                11,199         88.47       990,775.53
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,342        111.90      2,052,469.80
            AMERCO                           390      385.55       150,364.50
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        27.77       157,622.52
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,063        85.29       517,113.27
            CSX  CORPORATION                        34,588         72.39      2,503,825.32
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,251        59.07       428,316.57
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,504        75.39       565,726.56
            FEDEX   CORP                       10,884        173.57      1,889,135.88
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           3,523       115.00       405,145.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,649       132.75       617,154.75
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    5,115        35.30       180,559.50
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 11,376        182.28      2,073,617.28
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,639       174.24       459,819.36
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        55.81       352,495.96
                                182/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                 6,744        34.43       232,195.92
            UNION   PACIFIC    CORP                   31,496        168.95      5,321,249.20
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             2,880        88.76       255,628.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             31,151        122.57      3,818,178.07
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716        74.56       351,624.96
            APTIV   PLC                       11,455         89.59      1,026,253.45
            AUTOLIV    INC                      4,001        79.41       317,719.41
            BORGWARNER      INC                     8,566        39.49       338,271.34
            FORD   MOTOR   COMPANY                    166,213          9.30     1,545,780.90
            GENERAL    MOTORS    CO                  56,262         37.21      2,093,509.02
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        36.14       265,520.58
            LEAR   CORP                        2,531       124.03       313,919.93
            TESLA   INC                       5,985       242.81      1,453,217.85
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,229        32.26       200,947.54
            D.R.HORTON      INC                    15,658         49.03       767,711.74
            GARMIN    LTD                       5,857        85.07       498,254.99
            HANESBRANDS      INC                    13,181         15.63       206,019.03
            HASBRO    INC                       5,156       119.07       613,924.92
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,036        41.87       210,857.32
            LENNAR    CORP-CL    A                  13,519         53.34       721,103.46
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                5,139       193.70       995,424.30
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       122.45       350,574.35
            NEWELL    BRANDS    INC                   18,477         18.28       337,759.56
            NIKE   INC  -CL  B                   55,388         87.27      4,833,710.76
            NVR  INC                         143     3,576.34        511,416.62
            POLARIS    INC                      2,467        90.93       224,324.31
            PULTE   GROUP   INC                    13,065         35.20       459,888.00
            PVH  CORP                        3,303        90.62       299,317.86
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,077       103.15       214,242.55
            ROKU   INC                        3,613       149.54       540,288.02
            TAPESTRY     INC                     11,987         25.51       305,788.37
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        21.11       182,263.74
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291        19.02       157,694.82
            VF  CORP                        14,995         88.42      1,325,857.90
            WHIRLPOOL     CORP                     2,604       148.77       387,397.08
            ARAMARK                          10,783         42.90       462,590.70
            CARNIVAL     CORP                     19,584         48.92       958,049.28
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,118       799.87       894,254.66
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,372       126.91       681,760.52
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,661       244.79       406,596.19
            H&R  BLOCK   INC                     7,820        24.06       188,149.20
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            11,833         93.66      1,108,278.78
                                183/437


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            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 15,327         59.64       914,102.28
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            12,056        130.48      1,573,066.88
            MCDONALD'S      CORPORATION                    33,891        207.40      7,028,993.40
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 11,525         21.57       248,594.25
            MGM  MIRAGE                        22,498         29.69       667,965.62
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS               9,135        53.34       487,260.90
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              7,767       113.93       884,894.31
            STARBUCKS     CORP                     53,936         89.42      4,822,957.12
            VAIL   RESORTS    INC                    1,680       233.99       393,103.20
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,252       116.60       495,783.20
            YUM!   BRANDS    INC                    13,431        110.54      1,484,662.74
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               34,654         55.78      1,933,000.12
            ALPHABET     INC-CL    A                 13,239       1,231.63       16,305,549.57
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,856       1,231.30       17,060,892.80
            ALTICE    USA  INC-A                     6,300        29.60       186,480.00
            CBS  CORP-CL    B                    14,639         44.05       644,847.95
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,060       423.25      2,988,145.00
            COMCAST    CORP-CLASS      A               199,934         46.27      9,250,946.18
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        27.97       197,887.75
            DISCOVERY     INC-C                     15,919         26.32       418,988.08
            DISH   NETWORK    CORP.                    9,780        36.08       352,862.40
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 12,994         99.12      1,287,965.28
            FACEBOOK     INC-A                     105,889         186.22      19,718,649.58
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              15,479         33.60       520,094.40
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               6,260        33.49       209,647.40
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,231       229.23       740,642.13
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             15,544         21.41       332,797.04
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,599       108.50       498,991.50
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        28.04       236,433.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            21,079         27.08       570,819.32
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   8,568        41.85       358,570.80
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        41.88       320,298.24
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        41.53       171,975.73
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             6,065        69.23       419,879.95
            NETFLIX    INC                      19,270        294.29      5,670,968.30
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         14.08       234,600.96
            OMNICOM    GROUP                      9,445        78.97       745,871.65
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                68,252         6.37      434,765.24
            SNAP   INC-A                       29,243         15.76       460,869.68
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           4,808       128.63       618,453.04
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 79,688        135.80      10,821,630.40
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        41.15       166,698.65
                                184/437


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            TWITTER    INC                      32,213         42.76      1,377,427.88
            VIACOM    INC-CLASS     B                 14,668         26.17       383,861.56
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,320        32.32       171,942.40
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,304       156.07       515,655.28
            AMAZON.COM      INC                    18,444       1,807.84       33,343,800.96
            AUTOZONE     INC                      1,086      1,130.66       1,227,896.76
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,543         68.91       726,518.13
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,908      2,072.95       3,955,188.60
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,144       192.27       604,496.88
            CARMAX    INC                       7,453        84.26       627,989.78
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  11,704        153.17      1,792,701.68
            DOLLAR    TREE   INC                    10,263        109.56      1,124,414.28
            EBAY   INC                       35,266         40.30      1,421,219.80
            EXPEDIA    GROUP   INC                   6,177       131.28       810,916.56
            GAP  INC/THE                        9,218        18.55       170,993.90
            GENUINE    PARTS   CO                   6,098        97.89       596,933.22
            GRUBHUB    INC                      4,403        65.91       290,201.73
            HOME   DEPOT   INC                    48,709        230.99      11,251,291.91
            KOHLS   CORP                       6,991        53.13       371,431.83
            L BRANDS    INC                     10,675         19.44       207,522.00
            LKQ  CORPORATION                        13,945         32.06       447,076.70
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 35,397        112.63      3,986,764.11
            MACY'S    INC                      13,521         17.42       235,535.82
            MERCADOLIBRE       INC                    2,047       554.05      1,134,140.35
            NORDSTROM     INC                     4,756        35.57       169,170.92
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,483       380.44      1,325,072.52
            QURATE    RETAIL    INC                   18,982         11.88       225,506.16
            ROSS   STORES    INC                    16,129        107.59      1,735,319.11
            TARGET    CORP                      22,041        106.96      2,357,505.36
            TIFFANY    & CO                     4,643        96.40       447,585.20
            TJX  COMPANIES     INC                   53,447         55.43      2,962,567.21
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,278        95.66       504,893.48
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,389       225.45       538,600.05
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 2,887       133.66       385,876.42
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 19,384        288.69      5,595,966.96
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         7.04       95,040.00
            KROGER    CO                      35,553         25.98       923,666.94
            SYSCO   CORP                       21,225         77.19      1,638,357.75
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             35,132         55.34      1,944,204.88
            WALMART    INC                      63,182        115.57      7,301,943.74
            ALTRIA    GROUP   INC                   82,458         41.41      3,414,585.78
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              24,953         41.96      1,047,027.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   13,617         64.18       873,939.06
            BUNGE   LIMITED                       5,968        57.82       345,069.76
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        46.74       368,264.46
            COCA-COLA     CO/THE                    179,471         53.96      9,684,255.16
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC           10,371         55.00       570,405.00
            CONAGRA    BRANDS    INC                  20,188         30.44       614,522.72
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               7,370       203.84      1,502,300.80
            GENERAL    MILLS   INC                   26,391         54.54      1,439,365.14
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   12,443         42.83       532,933.69
            INGREDION     INC                     3,320        83.27       276,456.40
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               4,914       107.18       526,682.52
            KELLOGG    CO                      11,216         63.78       715,356.48
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    29,657         29.62       878,440.34
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               6,090        73.19       445,727.10
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,718       158.28       905,045.04
            MOLSON    COORS   BREWING    COMPANY               7,864        57.55       452,573.20
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              63,485         54.05      3,431,364.25
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 17,558         59.23      1,039,960.34
            PEPSICO    INC                      61,783        134.88      8,333,291.04
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           68,570         72.60      4,978,182.00
            THE  HERSHEY    COMPANY                    6,652       148.04       984,762.08
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                12,620         86.34      1,089,610.80
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                10,852         72.38       785,467.76
            CLOROX    COMPANY                       5,583       153.77       858,497.91
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                35,946         69.43      2,495,730.78
            COTY   INC-CL    A                    16,985         10.85       184,287.25
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             9,584       192.55      1,845,399.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  15,152        128.78      1,951,274.56
            PROCTER    & GAMBLE    CO                110,551         119.75      13,238,482.25
            ABBOTT    LABORATORIES                      78,355         83.36      6,531,672.80
            ABIOMED    INC                      1,839       190.54       350,403.06
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,272       179.37       586,898.64
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,058        83.79       591,389.82
            ANTHEM    INC                      11,534        258.58      2,982,461.72
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               21,943         86.92      1,907,285.56
            BECTON    DICKINSON     & CO                12,080        258.73      3,125,458.40
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                62,503         41.94      2,621,375.82
            CARDINAL     HEALTH    INC                 12,873         48.91       629,618.43
            CENTENE    CORP                      18,086         46.12       834,126.32
            CERNER    CORP                      13,967         67.76       946,403.92
            CIGNA   CORPORATION                       16,724        165.50      2,767,822.00
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,055       303.09       622,849.95
                                186/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    58,043         63.43      3,681,667.49
            DANAHER    CORP                      28,398        140.65      3,994,178.70
            DAVITA    INC                       5,115        63.28       323,677.20
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  9,944        51.42       511,320.48
            DEXCOM    INC                       3,778       148.68       561,713.04
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               8,953       215.09      1,925,700.77
            HCA  HEALTHCARE      INC                  11,901        128.95      1,534,633.95
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,050        65.12       393,976.00
            HOLOGIC    INC                      12,110         49.45       598,839.50
            HUMANA    INC.                       5,930       278.28      1,650,200.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,978       265.64      1,056,715.92
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                5,088       523.64      2,664,280.32
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,405       172.75       760,963.75
            MCKESSON     CORP                      8,396       144.16      1,210,367.36
            MEDTRONIC     PLC                     59,090        109.05      6,443,764.50
            QUEST   DIAGNOSTICS                       5,910       105.67       624,509.70
            RESMED    INC                       5,931       130.71       775,241.01
            STERIS    PLC                       3,642       144.33       525,649.86
            STRYKER    CORP                      14,994        215.29      3,228,058.26
            TELEFLEX     INC                      1,951       329.13       642,132.63
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                42,100        234.43      9,869,503.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,760       153.89       578,626.40
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,120       117.21       482,905.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,388       146.15       787,456.20
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               2,153       269.00       579,157.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              8,965       137.66      1,234,121.90
            ABBVIE    INC                      65,890         70.58      4,650,516.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               13,676         77.15      1,055,103.40
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,529       108.54      1,034,277.66
            ALKERMES     PLC                      6,413        22.83       146,408.79
            ALLERGAN     PLC                     14,447        165.56      2,391,845.32
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              4,715        84.77       399,690.55
            AMGEN   INC                       26,882        194.08      5,217,258.56
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,977       132.01       260,983.77
            BIOGEN    INC                       8,367       236.12      1,975,616.04
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,516        74.21       557,762.36
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               72,092         49.47      3,566,391.24
            CELGENE    CORP                      31,083         98.38      3,057,945.54
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               15,090         28.32       427,348.80
            ELI  LILLY   & CO                    38,509        110.13      4,240,996.17
            EXACT   SCIENCES     CORP                   5,415       104.41       565,380.15
            GILEAD    SCIENCES     INC                 56,788         65.88      3,741,193.44
                                187/437


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            ILLUMINA     INC                      6,253       300.89      1,881,465.17
            INCYTE    CORP                       7,576        78.34       593,503.84
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               5,661        65.13       368,700.93
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   7,239       150.84      1,091,930.76
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       134.01       348,962.04
            JOHNSON    & JOHNSON                    117,405         129.54      15,208,643.70
            MERCK   & CO.  INC.                   114,087         82.03      9,358,556.61
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,112       711.65       791,354.80
            MYLAN   NV                       22,501         21.80       490,521.80
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,034        21.22       149,261.48
            PERKINELMER      INC                    4,774        86.23       411,662.02
            PERRIGO    CO  PLC                     5,561        56.70       315,308.70
            PFIZER    INC                      246,027         36.83      9,061,174.41
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,737       285.89      1,068,370.93
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,159        87.02       274,896.18
            SEATTLE    GENETICS     INC                 4,290        71.11       305,061.90
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        52,347         8.04      420,869.88
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             17,629        295.33      5,206,372.57
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              11,111        177.55      1,972,758.05
            WATERS    CORP                       3,079       231.52       712,850.08
            ZOETIS    INC                      21,503        119.64      2,572,618.92
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 398,108         30.13     11,994,994.04
            BB  & T CORPORATION                      33,757         52.92      1,786,420.44
            CIT  GROUP   INC                     4,770        46.83       223,379.10
            CITIGROUP     INC                    101,919         69.83      7,117,003.77
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,142         36.96       744,448.32
            COMERICA     INC                      7,145        66.50       475,142.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,233        45.95       286,406.35
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    32,637         28.51       930,480.87
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   7,925        96.21       762,464.25
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              45,827         14.62       669,990.74
            JPMORGAN     CHASE   & CO                142,974         119.16      17,036,781.84
            KEYCORP                          45,615         18.34       836,579.10
            M & T BANK   CORP                     5,767       159.61       920,470.87
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            14,035         16.30       228,770.50
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              19,897        140.50      2,795,528.50
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                47,782         16.44       785,536.08
            SIGNATURE     BANK                     2,508       121.91       305,750.28
            SUNTRUST     BANKS   INC                  19,640         68.34      1,342,197.60
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,333       221.36       516,432.88
            US  BANCORP                        66,660         55.86      3,723,627.60
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  188,178         48.98      9,216,958.44
                                188/437


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            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        45.18       400,927.32
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,252        88.40       199,076.80
            ALLY   FINANCIAL     INC                  17,783         34.77       618,314.91
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 31,617        117.64      3,719,423.88
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               5,902       147.43       870,131.86
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              11,742         21.82       256,210.44
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             37,981         46.75      1,775,611.75
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            57,288        210.33      12,049,385.04
            BLACKROCK     INC                     5,108       435.71      2,225,606.68
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,562         94.34      1,939,819.08
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                4,923       111.00       546,453.00
            CME  GROUP   INC.                     15,777        207.00      3,265,839.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                14,268         83.59      1,192,662.12
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,967         45.86       502,946.62
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        46.35       256,315.50
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,596       277.41       442,746.36
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                13,469         29.73       400,433.37
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               14,511        217.22      3,152,079.42
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            24,852         91.88      2,283,401.76
            INVESCO    LIMITED                      18,328         17.23       315,791.44
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885         20.21       260,405.85
            KKR  & CO  INC  -A                   22,146         28.25       625,624.50
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,661       334.35       555,355.35
            MOODY'S    CORP                      7,497       213.33      1,599,335.01
            MORGAN    STANLEY                      55,607         44.75      2,488,413.25
            MSCI   INC-A                        3,805       230.00       875,150.00
            NASDAQ    INC                       5,459        99.28       541,969.52
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,144        98.01       896,203.44
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,490        87.35       479,551.50
            S&P  GLOBAL    INC                    10,851        249.50      2,707,324.50
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 52,955         43.60      2,308,838.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,862        60.59       355,178.58
            STATE   STREET    CORP                   16,881         60.51      1,021,469.31
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     27,831         33.89       943,192.59
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                10,303        116.85      1,203,905.55
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              11,790         49.89       588,203.10
            VOYA   FINANCIAL     INC                   5,382        54.49       293,265.18
            AFLAC   INC                       32,856         51.91      1,705,554.96
            ALLEGHANY     CORPORATION                      635      764.27       485,311.45
            ALLSTATE     CORP                     14,681        106.38      1,561,764.78
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539       108.08       382,495.12
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              38,333         56.32      2,158,914.56
                                189/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AON  PLC                        10,438        191.12      1,994,910.56
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                17,823         40.56       722,900.88
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               7,587        87.56       664,317.72
            ASSURANT     INC                      3,114       125.60       391,118.40
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,083        42.83       260,534.89
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,258        39.82       169,553.56
            CHUBB   LTD                       20,180        158.55      3,199,539.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,830       112.78       770,287.40
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              866      206.20       178,569.20
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,650       254.95       420,667.50
            FNF  GROUP                        10,851         43.37       470,607.87
            GLOBE   LIFE   INC                     4,615        93.72       432,517.80
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             15,215         60.03       913,356.45
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,193        61.25       563,071.25
            LOEWS   CORPORATION                       12,615         51.01       643,491.15
            MARKEL    CORP                        577     1,175.58        678,309.66
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 22,537        100.03      2,254,376.11
            METLIFE    INC                      35,603         47.55      1,692,922.65
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               11,900         56.92       677,348.00
            PROGRESSIVE      CORP                    25,738         73.40      1,889,169.20
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               17,894         89.10      1,594,355.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       158.70       479,591.40
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,757       185.48       325,888.36
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   11,489        146.34      1,681,300.26
            UNUM   GROUP                        9,769        29.73       290,432.37
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    5,809        70.90       411,858.10
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,460       195.01      1,064,754.60
            CBRE   GROUP   INC-A                    14,101         54.12       763,146.12
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            18,682        137.96      2,577,368.72
            EQUINIX    INC                      3,799       549.93      2,089,184.07
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         5.70      298,110.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,007       140.52       282,023.64
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                4,786       246.29      1,178,743.94
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 28,376        194.16      5,509,484.16
            ADOBE   INC                       21,687        282.93      6,135,902.91
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       7,394        89.43       661,245.42
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222       132.95       295,414.90
            ANSYS   INC                       3,662       212.13       776,820.06
            AUTODESK     INC                      9,505       153.87      1,462,534.35
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  19,182        158.17      3,034,016.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               4,900       124.86       611,814.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                11,714         65.73       769,961.22
                                190/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CDK  GLOBAL    INC                     5,003        46.86       234,440.58
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,314       111.01       589,907.14
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,651        96.64       546,112.64
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          25,863         63.99      1,654,973.37
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 1,747       101.35       177,058.45
            DOCUSIGN     INC                      5,401        61.88       334,213.88
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565         20.40       215,526.00
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  11,834         33.25       393,480.50
            EPAM   SYSTEMS    INC                    2,408       180.95       435,727.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,045        133.06      3,598,607.70
            FISERV    INC                      25,341        103.62      2,625,834.42
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               3,824       297.86      1,139,016.64
            FORTINET     INC                      5,937        79.67       473,000.79
            GARTNER    INC                      4,011       138.67       556,205.37
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  7,209       166.08      1,197,270.72
            GODADDY    INC  - CLASS   A                7,108        66.62       473,534.96
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              39,078        142.48      5,567,833.44
            INTUIT    INC                      11,426        265.82      3,037,259.32
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,212       146.11       469,305.32
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,074        86.30       524,186.20
            MASTERCARD      INC-CL    A                40,100        274.08      10,990,608.00
            MICROSOFT     CORP                    321,210         136.33      43,790,559.30
            MONGODB    INC                      1,890       132.00       249,480.00
            OKTA   INC                        4,307       103.79       447,023.53
            ORACLE    CORPORATION                      105,440         53.14      5,603,081.60
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,472       215.80       965,057.60
            PAYCHEX    INC                      14,050         81.06      1,138,893.00
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,114       211.29       446,667.06
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 49,194        106.52      5,240,144.88
            PTC  INC                        5,462        67.25       367,319.50
            SABRE   CORP                       9,850        23.06       227,141.00
            SALESFORCE.COM,INC.                          36,647        153.01      5,607,357.47
            SERVICENOW      INC                     8,338       261.15      2,177,468.70
            SPLUNK    INC                       6,247       114.82       717,280.54
            SQUARE    INC-A                      13,915         59.25       824,463.75
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,042        52.53       474,976.26
            SYMANTEC     CORPORATION                     27,227         24.26       660,527.02
            SYNOPSYS     INC                      6,366       133.24       848,205.84
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,179       134.56       966,006.24
            TWILIO    INC-A                       4,977       110.65       550,705.05
            VERISIGN     INC                      4,603       189.55       872,498.65
            VISA   INC                       76,927        176.11      13,547,613.97
                                191/437


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            VMWARE    INC                       3,612       155.87       563,002.44
            WESTERN    UNION   COMPANY                   19,054         22.76       433,669.04
            WIX.COM    LTD                      2,419       123.96       299,859.24
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 7,428       173.00      1,285,044.00
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             13,101         95.05      1,245,250.05
            APPLE   INC                      203,018         219.90      44,643,658.20
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,260       244.19       551,869.40
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        76.09       314,251.70
            CDW  CORP/DE                        6,306       113.00       712,578.00
            CISCO   SYSTEMS    INC                  188,668         49.96      9,425,853.28
            COGNEX    CORP                       7,187        49.85       358,271.95
            CORNING    INC                      34,504         30.05      1,036,845.20
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                 6,212        54.10       336,069.20
            F5  NETWORKS     INC                    2,620       140.61       368,398.20
            FLEX   LTD                       23,204         10.80       250,603.20
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,286        52.74       278,783.64
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            57,041         15.12       862,459.92
            HP  INC                        65,227         18.87      1,230,833.49
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       145.46       258,336.96
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 15,026         24.38       366,333.88
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               7,986        98.98       790,454.28
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                7,567       166.03      1,256,349.01
            NETAPP    INC                      11,136         56.84       632,970.24
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,332         55.70       631,192.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 14,855         95.10      1,412,710.50
            TRIMBLE    INC                      10,356         39.65       410,615.40
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 12,583         62.99       792,603.17
            XEROX   HOLDINGS     CORP                   9,697        31.06       301,188.82
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,069       202.78       419,551.82
            AT&T   INC                       322,982         37.31     12,050,458.42
            CENTURYLINK      INC                    40,608         12.88       523,031.04
            SPRINT    CORP                      36,740         6.84      251,301.60
            T-MOBILE     US  INC                    15,128         79.56      1,203,583.68
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             183,114         59.50     10,895,283.00
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,241        33.84       312,715.44
            AES  CORPORATION                        27,194         16.00       435,104.00
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  11,027         51.93       572,632.11
            AMEREN    CORPORATION                      10,336         77.17       797,629.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                22,297         91.71      2,044,857.87
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              7,956       120.98       962,516.88
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,697       110.11       517,186.67
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                22,526         30.34       683,438.84
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            CMS  ENERGY    CORPORATION                    13,327         61.46       819,077.42
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               14,198         89.93      1,276,826.14
            DOMINION     ENERGY    INC                 36,013         78.49      2,826,660.37
            DTE  ENERGY    COMPANY                     8,162       130.05      1,061,468.10
            DUKE   ENERGY    CORP                    32,620         93.12      3,037,574.40
            EDISON    INTERNATIONAL                      16,210         71.48      1,158,690.80
            ENTERGY    CORP                      8,240       113.53       935,487.20
            EVERGY    INC                      10,060         64.14       645,248.40
            EVERSOURCE      ENERGY                    13,730         82.44      1,131,901.20
            EXELON    CORP                      42,258         47.38      2,002,184.04
            FIRSTENERGY      CORP                    24,493         47.56      1,164,887.08
            NEXTERA    ENERGY    INC                  21,338        218.31      4,658,298.78
            NISOURCE     INC                     15,794         29.04       458,657.76
            NRG  ENERGY    INC                    11,952         39.03       466,486.56
            OGE  ENERGY    CORP                     9,056        44.37       401,814.72
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,120        93.49       478,668.80
            PPL  CORPORATION                        32,318         31.13      1,006,059.34
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            21,499         60.80      1,307,139.20
            SEMPRA    ENERGY                      11,656        141.75      1,652,238.00
            SOUTHERN     CO                     46,695         59.86      2,795,162.70
            UGI  CORPORATION                        8,894        50.33       447,635.02
            VISTRA    ENERGY    CORP                   13,852         26.56       367,909.12
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 13,718         91.31      1,252,590.58
            XCEL   ENERGY    INC                    22,653         62.83      1,423,287.99
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  43,767         30.83      1,349,336.61
            ANALOG    DEVICES    INC                  15,993        115.26      1,843,353.18
            APPLIED    MATERIALS     INC                42,255         50.92      2,151,624.60
            BROADCOM     INC                     17,616        288.66      5,085,034.56
            INTEL   CORP                      198,284         52.20     10,350,424.80
            KLA  CORPORATION                        7,123       151.19      1,076,926.37
            LAM  RESEARCH     CORP                    6,386       234.94      1,500,326.84
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             26,877         25.40       682,675.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 11,622         59.00       685,698.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,117         94.45       955,550.65
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                49,789         50.15      2,496,918.35
            NVIDIA    CORP                      25,772        180.21      4,644,372.12
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                12,622        107.57      1,357,748.54
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 17,435         19.99       348,525.65
            QORVO   INC                       4,855        77.22       374,903.10
            QUALCOMM     INC                     53,580         78.04      4,181,383.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                7,938        81.98       650,757.24
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                41,350        128.36      5,307,686.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XILINX    INC                      11,291        104.39      1,178,667.49
                                    13,298,431              1,128,232,339.23
                 米ドル    小計
                                                  (122,074,739,104)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      16,384         12.69       207,912.96
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 52,785         37.97      2,004,246.45
            CENOVUS    ENERGY    INC                  41,433         13.93       577,161.69
            ENBRIDGE     INC                     90,637         46.63      4,226,403.31
            ENCANA    CORP                      66,377         7.35      487,870.95
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         10.07       146,548.71
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         36.31       471,993.69
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,081         24.73       447,143.13
            KEYERA    CORP                       8,467        33.58       284,321.86
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 21,701         48.96      1,062,480.96
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        19.29       174,343.02
            SUNCOR    ENERGY    INC                   70,676         42.99      3,038,361.24
            TC  ENERGY    CORP                     40,856         66.17      2,703,441.52
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,887         14.92       192,274.04
            VERMILION     ENERGY    INC                 5,586        24.21       135,237.06
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                9,697        73.99       717,481.03
            BARRICK    GOLD   CORP                   78,294         22.60      1,769,444.40
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,326        56.38       356,659.88
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         10.55       334,139.60
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   8,072       120.39       971,788.08
            KINROSS    GOLD   CORP                   49,641         6.51      323,162.91
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                8,601        58.68       504,706.68
            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         6.78      191,257.02
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        52.24       128,092.48
            NUTRIEN    LTD                      25,633         68.64      1,759,449.12
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814         24.84       616,379.76
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        51.33       147,471.09
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             19,578         35.41       693,256.98
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         1.86      141,084.72
            CAE  INC                        12,891         33.32       429,528.12
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,250        20.22       166,815.00
            WSP  GLOBAL    INC                     4,524        75.67       342,331.08
            THOMSON    REUTERS    CORP                  8,224        87.70       721,244.80
            AIR  CANADA                        5,737        41.81       239,863.97
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              32,333        121.01      3,912,616.33
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             6,320       306.64      1,937,964.80
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               13,220         71.32       942,850.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        48.08       435,893.28
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         10,165         94.66       962,218.90
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            STARS   GROUP   INC/THE                    9,061        21.84       197,892.24
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        29.95       298,092.35
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               19,379         26.46       512,768.34
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,417       141.61       342,271.37
            DOLLARAMA     INC                     14,542         46.73       679,547.66
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             19,017         79.98      1,520,979.66
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        35.32       255,540.20
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        71.92       614,124.88
            METRO   INC                       11,418         56.22       641,919.96
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,112       108.86       338,772.32
            SAPUTO    INC                      10,333         39.96       412,906.68
            AURORA    CANNABIS     INC                 28,563         7.26      207,367.38
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,796         30.93       457,640.28
            CANOPY    GROWTH    CORP                   8,388        36.91       309,601.08
            CRONOS    GROUP   INC                    8,026        15.15       121,593.90
            BANK   OF  MONTREAL                      28,531         96.42      2,750,959.02
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   53,865         74.47      4,011,326.55
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                19,597        109.35      2,142,931.95
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,715         64.63       951,030.45
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   63,240        105.39      6,664,863.60
            TORONTO-DOMINION         BANK                 80,584         75.27      6,065,557.68
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           37,259         69.93      2,605,521.87
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         19.36       213,753.76
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,023        38.03       114,964.69
            ONEX   CORPORATION                        4,217        83.37       351,571.29
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,153       587.49       677,375.97
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         30.86       438,212.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        59.55       288,877.05
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 6,264       130.00       814,320.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                84,843         24.15      2,048,958.45
            POWER   CORP   OF  CANADA                   14,595         29.32       427,925.40
            POWER   FINANCIAL     CORP                 11,076         30.37       336,378.12
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                25,824         58.28      1,505,022.72
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               6,546        21.86       143,095.56
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         10.07       261,749.51
            CGI  INC-CL    A                    11,175        102.46      1,144,990.50
            CONSTELLATION       SOFTWARE                    848     1,292.00       1,095,616.00
            OPEN   TEXT   CORPORATION                     11,689         54.13       632,725.57
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 4,334       447.48      1,939,378.32
            BCE  INC                        6,928        62.95       436,117.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            16,858         66.83      1,126,620.14
            TELUS   CORPORATION                       7,611        48.10       366,089.10
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            ALTAGAS    LTD                      9,753        19.72       192,329.16
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        47.33       143,409.90
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        38.50       282,744.00
            EMERA   INC                       10,551         56.49       596,025.99
            FORTIS    INC                      17,754         55.35       982,683.90
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         24.14       363,355.28
                                     1,774,027               83,932,940.42
               カナダドル      小計
                                                   (6,859,839,220)
     ユーロ        ENI  SPA                       111,408         14.31      1,594,694.11
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                24,155         13.59       328,387.22
            NESTE   OYJ                       17,995         28.22       507,818.90
            OMV  AG                        6,314        46.62       294,358.68
            REPSOL    SA                      61,510         14.13       869,443.85
            TENARIS    S.A.                      17,320         10.52       182,206.40
            TOTAL   SA                      106,337         47.81      5,084,503.65
            VOPAK                          3,130        43.58       136,405.40
            AIR  LIQUIDE    SA                    18,664        126.05      2,352,597.20
            AKZO   NOBEL                        9,650        80.78       779,527.00
            ARCELORMITTAL                          29,275         15.23       446,033.90
            ARKEMA                          3,250        86.80       282,100.00
            BASF   SE                       41,193         65.67      2,705,144.31
            COVESTRO     AG                      8,053        45.02       362,546.06
            CRH  PLC                        35,595         31.17      1,109,496.15
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,267        23.95       150,094.65
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        34.96       117,815.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,574        67.88       446,243.12
            IMERYS    SA                       1,384        38.78       53,671.52
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  8,398       108.35       909,923.30
            LANXESS                          3,160        57.30       181,068.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                9,732        29.38       285,926.16
            SOLVAY    SA                       3,263        99.12       323,428.56
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 24,709         11.63       287,365.67
            SYMRISE    AG                      5,581        87.50       488,337.50
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         12.89       249,640.63
            UMICORE                          8,730        33.71       294,288.30
            UPM-KYMMENE      OYJ                    24,603         27.08       666,249.24
            VOESTALPINE      AG                    5,079        23.41       118,899.39
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              11,247         35.87       403,429.89
            AIRBUS    SE                      26,091        121.24      3,163,272.84
            ALSTOM    RGPT                       6,452        37.72       243,369.44
            ANDRITZ    AG                      3,728        39.16       145,988.48
            BOUYGUES     SA                     11,049         35.46       391,797.54
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            BRENNTAG     AG                      6,629        47.31       313,617.99
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,160         10.15       438,289.80
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   21,266         35.47       754,305.02
            DASSAULT     AVIATION     SA                   89     1,340.00        119,260.00
            EIFFAGE    SA                      3,580        94.10       336,878.00
            FERROVIAL     SA                     23,114         25.51       589,638.14
            GEA  GROUP   AG                     8,178        26.77       218,925.06
            HOCHTIEF     AG                       825      105.70        87,202.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   7,632        44.00       335,808.00
            KION   GROUP   AG                     3,179        49.40       157,042.60
            KNORR-BREMSE       AG                    2,138        90.05       192,526.90
            KONE   OYJ-B                       15,270         52.00       794,040.00
            LEGRAND    SA                      11,488         66.00       758,208.00
            LEONARDO     SPA                     18,310         11.67       213,677.70
            METSO   OYJ                       3,963        38.46       152,416.98
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,065       238.20       491,883.00
            PRYSMIAN     SPA                     11,926         21.00       250,446.00
            SAFRAN    SA                      14,750        140.20      2,067,950.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                24,404         80.56      1,965,986.24
            SIEMENS    AG-REG                      34,188         96.70      3,305,979.60
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         13.81       158,566.42
            THALES    SA                       4,530       106.65       483,124.50
            VINCI   S.A.                       22,212         97.08      2,156,340.96
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         11.65       220,219.95
            BIC                          1,337        62.25       83,228.25
            BUREAU    VERITAS    SA                  12,626         21.89       276,383.14
            EDENRED                          9,724        41.85       406,949.40
            RANDSTAD     NV                      4,694        46.41       217,848.54
            TELEPERFORMANCE                          2,489       190.90       475,150.10
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      12,979         62.38       809,630.02
            AENA   SME  SA                      2,881       161.30       464,705.30
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346       160.10       215,494.60
            ATLANTIA     SPA                     20,671         20.44       422,515.24
            BOLLORE                          39,433         3.83      151,028.39
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,260        14.52       134,455.20
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   43,007         30.87      1,327,841.12
            FRAPORT    AG                      1,856        74.86       138,940.16
            GETLINK                          16,953         13.44       227,848.32
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,395         65.10       937,114.50
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        51.90       130,165.20
            CONTINENTAL      AG                    4,655       124.84       581,130.20
            DAIMLER    AG                      41,046         48.05      1,972,260.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAURECIA                          3,127        46.44       145,217.88
            FERRARI    NV                      5,569       137.20       764,066.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            50,256         12.58       632,320.99
            MICHELIN     (CGDE)-B                      7,374       103.00       759,522.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        27.42       151,001.94
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         5.70       99,658.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           6,624        61.46       407,111.04
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    26,121         23.95       625,597.95
            RENAULT    SA                      8,830        57.11       504,281.30
            VALEO   SA                       9,959        30.97       308,430.23
            VOLKSWAGEN      AG                     1,256       161.05       202,278.80
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   8,203       157.56      1,292,464.68
            ADIDAS    AG                       8,117       268.50      2,179,414.50
            ESSILORLUXOTTICA                          12,097        130.60      1,579,868.20
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,396       625.00       872,500.00
            HUGO   BOSS   AG                     2,376        53.22       126,450.72
            KERING                          3,440       463.25      1,593,580.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         12,355        367.10      4,535,520.50
            MONCLER    SPA                      7,711        34.30       264,487.30
            PUMA   SE                        3,830        66.45       254,503.50
            SEB  SA                        1,032       143.20       147,782.40
            ACCOR   SA                       7,551        38.85       293,356.35
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               3,636        84.38       306,805.68
            SODEXO                          3,900       100.10       390,390.00
            AXEL   SPRINGER     SE-TEND                   2,343        62.50       146,437.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726        17.24       150,479.87
            JC  DECAUX    SA                     2,828        24.64       69,681.92
            PUBLICIS     GROUPE                      9,116        45.63       415,963.08
            RTL  GROUP                        1,615        45.92       74,160.80
            SES                          17,687         15.12       267,427.44
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        41.90       91,383.90
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               3,523        72.62       255,840.26
            VIVENDI    SA                      40,395         25.08      1,013,106.60
            DELIVERY     HERO   SE                   5,334        43.26       230,748.84
            INDITEX                          47,526         26.56      1,262,290.56
            ZALANDO    SE                      5,372        45.47       244,264.84
            CARREFOUR     SA                     26,320         16.87       444,150.00
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        45.98       84,281.34
            COLRUYT    NV                      2,472        48.17       119,076.24
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,377         15.71       194,504.55
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            50,349         22.61      1,138,390.89
            METRO   AG                       8,344        14.68       122,531.64
                                198/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               33,587         86.98      2,921,397.26
            DANONE                          27,594         79.54      2,194,826.76
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              22,958         8.15      187,107.70
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,292        89.10       471,517.20
            HEINEKEN     NV                     11,026         96.10      1,059,598.60
            KERRY   GROUP   PLC-A                    6,680       105.90       707,412.00
            PERNOD-RICARD       SA                   9,359       162.30      1,518,965.70
            REMY   COINTREAU                        1,273       127.20       161,925.60
            BEIERSDORF      AG                     3,896       107.90       420,378.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,681        83.85       392,501.85
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   7,849        92.96       729,643.04
            L'OREAL                          11,137        242.10      2,696,267.70
            UNILEVER     NV                     64,498         53.96      3,480,312.08
            BIOMERIEUX                          1,779        70.00       124,530.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269        99.35       225,425.15
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA           9,181        63.12       579,504.72
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                17,963         45.42       815,879.46
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               41,031         43.12      1,769,256.72
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,333       168.20       224,210.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,584        35.32       232,546.88
            BAYER   AG                       41,757         67.87      2,834,047.59
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       484      436.80       211,411.20
            GRIFOLS    S.A.                      11,605         26.71       309,969.55
            IPSEN                          1,498        92.15       138,040.70
            MERCK   KGAA                       5,705        99.50       567,647.50
            ORION   OYJ                       4,259        32.80       139,695.20
            QIAGEN    N.V.                      10,011         30.72       307,537.92
            RECORDATI     SPA                     4,578        38.25       175,108.50
            SANOFI                          49,952         79.09      3,950,703.68
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       127.80       198,729.00
            UCB  SA                        5,244        64.86       340,125.84
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   18,916         18.65       352,877.98
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         2.71      100,195.45
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              292,783          4.79     1,403,894.48
            BANCO   DE  SABADELL     SA                235,029          0.89      210,821.01
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 752,940          3.76     2,835,572.04
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              37,670         3.89      146,536.30
            BANKIA    SA                      48,396         1.73       83,749.27
            BANKINTER,S.A.                          36,405         5.92      215,590.41
            BNP  PARIBAS                        48,776         44.59      2,174,921.84
            CAIXABANK                         149,132          2.38      355,679.82
                                199/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMMERZBANK      AG                    46,644         5.86      273,753.63
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 49,578         11.36       563,206.08
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 13,217         31.88       421,357.96
            FINECOBANK      SPA                    24,027         9.76      234,599.62
            ING  GROEP   NV-CVA                    176,464          9.67     1,707,995.05
            INTESA    SANPAOLO                      677,299          2.14     1,451,790.40
            KBC  GROUPE    SA                    10,878         60.34       656,378.52
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         9.55      255,982.35
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           5,505        21.68       119,348.40
            SOCIETE    GENERALE                      33,369         25.72       858,250.68
            UNICREDIT     SPA                     88,548         11.26       997,050.48
            AMUNDI    SA                       2,379        62.10       147,735.90
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 85,363         7.49      639,881.04
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  8,181       138.15      1,130,205.15
            EURAZEO                          1,792        64.05       114,777.60
            EXOR   NV                        4,683        63.26       296,246.58
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,375        86.46       291,802.50
            NATIXIS                          45,362         3.74      169,971.41
            PROSUS    NV                      21,567         70.49      1,520,257.83
            WENDEL                          1,082       122.80       132,869.60
            AEGON   NV                       74,580         3.84      286,387.20
            AGEAS                          8,765        50.06       438,775.90
            ALLIANZ    SE-REG                      18,926        210.30      3,980,137.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   45,785         17.37       795,514.37
            AXA  SA                        85,469         22.59      1,930,744.71
            CNP  ASSURANCES                        8,978        17.64       158,371.92
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,264       148.20       335,524.80
            MAPFRE    SA                      46,367         2.51      116,705.73
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                6,340       227.20      1,440,448.00
            NN  GROUP   NV                     12,995         32.68       424,676.60
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         10.06       267,213.72
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,253         38.13       734,116.89
            SCOR   SE                        7,100        36.75       260,925.00
            AROUNDTOWN      SA                    45,883         6.86      314,849.14
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 16,188         31.22       505,389.36
            VONOVIA    SE                      21,475         42.02       902,379.50
            ADYEN   NV                        435      620.40       269,874.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 18,879         66.18      1,249,412.22
            ATOS   SE                        4,547        65.48       297,737.56
            CAPGEMINI     SA                     7,100       107.40       762,540.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,841       128.70       751,736.70
            SAP  SE                        43,676        106.48      4,650,620.48
                                200/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIRECARD     AG                      5,104       153.65       784,229.60
            WORLDLINE     SA                     2,851        58.40       166,498.40
            INGENICO     S.A.                      2,691        88.04       236,915.64
            NOKIA   OYJ                      257,686          4.64     1,196,178.41
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,188        30.88       67,565.44
            CELLNEX    TELECOM    SA                  8,175        36.30       296,752.50
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                149,423         15.13      2,261,068.83
            ELISA   OYJ                       5,909        46.12       272,523.08
            ILIAD   SA                       1,016        81.08       82,377.28
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 151,952          2.76      420,451.18
            ORANGE    S.A.                      86,822         13.91      1,207,694.02
            PROXIMUS     SA                      6,313        25.65       161,928.45
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982          0.51      254,207.09
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.49      124,934.86
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         2.53      102,560.36
            TELEFONICA      S.A.                    212,730          6.79     1,445,074.89
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,439        34.47       187,482.33
            E.ON   SE                       98,030         8.91      873,937.45
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             99,876         3.43      343,373.68
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         10.45       299,410.29
            ENAGAS                          10,471         20.31       212,666.01
            ENDESA    S.A.                      12,944         23.28       301,336.32
            ENEL   SPA                       365,450          6.48     2,368,846.90
            ENGIE                          78,100         13.61      1,063,331.50
            FORTUM    OYJ                      20,170         21.04       424,376.80
            IBERDROLA     SA                    268,073          9.15     2,454,476.38
            INNOGY    SE                       5,851        44.85       262,417.35
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               12,414         23.21       288,128.94
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            20,707         18.00       372,726.00
            RWE  AG                        23,265         25.90       602,563.50
            SNAM   SPA                       89,624         4.44      398,109.80
            SUEZ                          14,536         13.90       202,050.40
            TERNA   SPA                       53,035         5.59      296,571.72
            UNIPER    SE                       8,953        29.26       261,964.78
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      25,549         21.88       559,012.12
            VERBUND    AG                      3,268        51.55       168,465.40
            ASML   HOLDING    NV                   18,760        223.85      4,199,426.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              55,385         18.51      1,025,397.89
            STMICROELECTRONICS          NV                28,042         18.02       505,457.05
                                     8,852,052               173,830,398.21
                 ユーロ    小計
                                                  (20,708,415,338)
     英ポンド        BP  PLC                        902,443          5.24     4,734,215.97
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             191,855         23.31      4,472,140.05
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             165,078         23.22      3,833,936.55
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                32,660         4.51      147,427.24
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  44,819         19.36       867,875.11
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         9.49      184,476.11
            BHP  GROUP   PLC                     94,631         18.24      1,726,258.70
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                4,978        48.02       239,043.56
            EVRAZ   PLC                       28,275         5.18      146,464.50
            FRESNILLO     PLC                     8,512         7.22       61,456.64
            GLENCORE     PLC                     477,908          2.56     1,224,639.25
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  8,093        31.60       255,738.80
            MONDI   PLC                       21,400         16.76       358,664.00
            RIO  TINTO   PLC                     50,993         43.32      2,209,271.72
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   19,216         22.90       440,046.40
            BAE  SYSTEMS    PLC                   133,650          5.76      770,625.90
            BUNZL   PLC                       13,431         21.28       285,811.68
            DCC  PLC                        4,734        71.20       337,060.80
            FERGUSON     PLC                      9,945        61.08       607,440.60
            MEGGITT    PLC                      36,960         6.18      228,560.64
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               212,580          2.06      438,339.96
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               75,547         8.05      608,606.63
            SMITHS    GROUP   PLC                   18,742         16.60       311,117.20
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685        79.90       294,431.50
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     9,222        15.96       147,229.23
            EXPERIAN     PLC                     39,187         24.42       956,946.54
            G4S  PLC                        74,291         1.96      146,316.12
            INTERTEK     GROUP   PLC                   6,794        53.62       364,294.28
            RELX   PLC                       85,982         18.33      1,576,050.06
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         4.31      390,912.98
            EASYJET    PLC                      7,630        10.36       79,046.80
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               39,736         6.51      258,999.24
            BURBERRY     GROUP   PLC                  17,470         21.38       373,508.60
            PERSIMMON     PLC                     13,916         21.01       292,375.16
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  147,698          1.62      240,673.89
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                5,336        41.52       221,550.72
            CARNIVAL     PLC                      8,091        37.75       305,435.25
            COMPASS    GROUP   PLC                   69,382         19.55      1,356,765.01
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         7.21      171,900.82
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           7,220        50.14       362,010.80
            MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC              32,557         4.51      147,059.96
            TUI  AG-DI                        17,636         8.82      155,620.06
            WHITBREAD     PLC                     6,801        44.24       300,876.24
                                202/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         5.15      216,657.05
            INFORMA    PLC                      54,642         8.40      458,992.80
            ITV  PLC                       151,064          1.25      189,132.12
            PEARSON    PLC                      30,241         8.71      263,520.07
            WPP  PLC                        57,596         10.16       585,463.34
            KINGFISHER      PLC                    109,678          2.04      224,291.51
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              71,350         2.05      146,624.25
            NEXT   PLC                        5,182        61.50       318,693.00
            OCADO   GROUP   PLC                    22,177         13.49       299,278.61
            SAINSBURY     (J)  PLC                   64,136         2.20      141,163.33
            TESCO   PLC                      426,993          2.37     1,014,108.37
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          100,809          2.08      210,085.95
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         23.33       391,267.43
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            102,242         29.04      2,969,107.68
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        26.17       227,783.68
            DIAGEO    PLC                      105,926         32.36      3,428,294.99
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 39,951         21.57       861,942.82
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             31,202         62.20      1,940,764.40
            UNILEVER     PLC                     49,733         48.49      2,411,801.83
            NMC  HEALTH    PLC                     3,733        29.34       109,526.22
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  37,643         18.82       708,441.26
            ASTRAZENECA      PLC                    58,367         67.93      3,964,870.31
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 219,831         16.27      3,577,090.03
            BARCLAYS     PLC                     752,904          1.53     1,155,557.05
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  898,530          6.18     5,558,306.58
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,204,167           0.54     1,734,095.18
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             209,155          2.07      433,578.31
            STANDARD     CHARTERED     PLC               125,623          6.90      867,803.68
            3I  GROUP   PLC                     37,819         11.25       425,463.75
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,038         20.14       222,305.32
            INVESTEC     PLC                     33,008         4.96      164,016.75
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           14,462         74.04      1,070,766.48
            SCHRODERS     PLC                     6,213        31.47       195,523.11
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 21,830         10.02       218,845.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             102,474          2.72      279,651.54
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   7,842        21.04       164,995.68
            AVIVA   PLC                      183,084          3.94      722,266.38
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.99      189,740.42
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              249,238          2.52      630,073.66
            PRUDENTIAL      PLC                    110,954         14.80      1,642,119.20
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               40,508         5.37      217,689.99
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    15,111         11.47       173,413.83
                                203/437


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            SAGE   GROUP   PLC/THE                    47,890         6.60      316,361.34
            HALMA   PLC                       16,787         19.46       326,758.95
            BT  GROUP   PLC                     365,274          1.77      647,338.58
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,196,001           1.59     1,902,359.19
            CENTRICA     PLC                     254,915          0.74      191,084.28
            NATIONAL     GRID   PLC                  150,371          8.32     1,252,440.05
            SEVERN    TRENT   PLC                    9,868        20.48       202,096.64
            SSE  PLC                        44,560         12.00       534,720.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         7.85      260,674.95
                                    13,299,063                78,990,168.96
                英ポンド     小計
                                                  (10,612,329,199)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         20.33       205,353.33
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 321      620.00       199,020.00
            GIVAUDAN-REG                           398     2,750.00       1,094,500.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   22,417         49.40      1,107,399.80
            SIKA   AG                        5,689       149.45       850,221.05
            ABB  LTD                        81,000         20.18      1,634,580.00
            GEBERIT    AG-REG                      1,593       475.80       757,949.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  674      223.60       150,706.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,701       225.70       383,915.70
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        56.70       397,977.30
            SGS  SA                         256     2,450.00        627,200.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,362       151.10       356,898.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         23,006         79.32      1,824,835.92
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,330       278.80       370,804.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        52.70       132,593.20
            DUFRY   AG-REG                       1,465        85.48       125,228.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   109     1,968.00        214,512.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   45     7,270.00        327,150.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   ▶    81,000.00         324,000.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      135,453         105.26      14,257,782.78
            ALCON   INC                       17,384         58.75      1,021,310.00
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       217.60       575,116.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  435      807.40       351,219.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,160       333.30      1,053,228.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 95,251         85.85      8,177,298.35
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   31,146        272.95      8,501,300.70
            VIFOR   PHARMA    AG                    1,781       157.20       279,973.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               113,020         12.87      1,455,132.50
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 9,558        44.60       426,286.80
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        75.45       140,865.15
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               888      748.60       664,756.80
                                204/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UBS  GROUP   AG                    166,641         11.51      1,918,871.11
            BALOISE    HOLDING    AG                  1,987       174.00       345,738.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,472       483.80       712,153.60
            SWISS   RE  AG                     13,742        102.20      1,404,432.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,803       380.10      2,585,820.30
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,252        95.20       309,590.40
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   2,827       164.00       463,628.00
            SWISSCOM     AG-REG                      1,115       489.00       545,235.00
                                      772,431              56,274,583.39
               スイスフラン       小計
                                                   (6,137,306,064)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 6,834       326.70      2,232,667.80
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      11,543        253.30      2,923,841.90
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        198.00      2,759,922.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,430        215.30      9,350,479.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 29,698        316.10      9,387,537.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 17,203        281.40      4,840,924.20
            EPIROC    AB-A                      30,249        109.80      3,321,340.20
            EPIROC    AB-B                      16,107        105.10      1,692,845.70
            SANDVIK    AB                      51,127        161.00      8,231,447.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        187.25      2,941,884.75
            SKF  AB-B   SHARES                     16,642        170.50      2,837,461.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    68,901        145.25      10,007,870.25
            SECURITAS     AB-B   SHS                  12,234        149.30      1,826,536.20
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 9,165       233.80      2,142,777.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         82.60      1,535,781.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              36,248        184.90      6,702,255.20
            ICA  GRUPPEN    AB                    3,550       451.00      1,601,050.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   7,555       399.90      3,021,244.50
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      28,297        279.20      7,900,522.40
            NORDEA    BANK   ABP                   149,513         70.40     10,525,715.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          70,758         90.86      6,429,071.88
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             69,140         95.12      6,576,596.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 39,030        141.30      5,514,939.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                6,266       217.60      1,363,481.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,895        467.30      9,296,933.50
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        271.30      3,054,024.10
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,134       368.00      1,153,312.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  135,412         77.08     10,437,556.96
            HEXAGON    AB-B   SHS                   11,065        497.70      5,507,050.50
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,694       502.00      1,352,388.00
            TELE2   AB-B   SHS                    19,570        137.25      2,685,982.50
            TELIA   CO  AB                     126,963         43.11      5,473,374.93
                                205/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     1,101,723               154,628,815.67
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,731,842,735)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,392       274.50      1,480,104.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      44,124        181.90      8,026,155.60
            NORSK   HYDRO   ASA                    60,434         33.87      2,046,899.58
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,492       395.00      2,959,340.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  3,930       258.20      1,014,726.00
            MOWI   ASA                       19,167        206.00      3,948,402.00
            ORKLA   ASA                       33,915         78.40      2,658,936.00
            DNB  ASA                        41,449        160.55      6,654,636.95
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,066        180.05      1,992,433.30
            TELENOR    ASA                      31,294        182.15      5,700,202.10
                                      258,263              36,481,835.53
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (440,700,573)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                3,920       561.00      2,199,120.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 10,207        293.30      2,993,713.10
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                7,635       546.00      4,168,710.00
            ISS  A/S                        8,523       175.50      1,495,786.50
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     7,520.00       1,263,360.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  295     8,026.00       2,367,670.00
            DSV  A/S                        10,133        654.00      6,626,982.00
            PANDORA    A/S                      4,763       300.70      1,432,234.10
            CARLSBERG     AS-B                     4,678       980.00      4,584,440.00
            COLOPLAST-B                          4,991       785.00      3,917,935.00
            DEMANT    A/S                       4,455       192.00       855,360.00
            GENMAB    A/S                       2,773      1,377.50       3,819,807.50
            H LUNDBECK     A/S                     2,896       235.10       680,849.60
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   78,260        334.00      26,138,840.00
            DANSKE    BANK   A/S                    29,784        101.30      3,017,119.20
            TRYG   A/S                        5,005       195.70       979,478.50
            ORSTED    A/S                       8,451       643.40      5,437,373.40
                                      186,937              71,978,778.90
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,148,061,523)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 13,386         25.32       338,933.52
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    60,868         7.73      470,509.64
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   74,587         7.92      590,729.04
            SANTOS    LTD                      79,098         7.75      613,009.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,479        22.21       99,478.59
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                40,965         32.70      1,339,555.50
            WORLEY    PARSONS    LIMITED                  13,384         13.91       186,171.44
            ALUMINA    LTD                     106,977          2.46      263,163.42
            BHP  GROUP   LTD                    131,786         38.30      5,047,403.80
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            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         12.63       291,614.07
            BORAL   LIMITED                       42,214         4.86      205,160.04
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              70,101         9.01      631,610.01
            INCITEC    PIVOT   LTD                   61,355         3.48      213,515.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             18,691         23.41       437,556.31
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 32,675         34.60      1,130,555.00
            ORICA   LIMITED                       17,981         22.62       406,730.22
            RIO  TINTO   LIMITED                     15,921         94.11      1,498,325.31
            SOUTH32    LTD                     223,474          2.81      627,961.94
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        32.09       130,349.58
            BRAMBLES     LIMITED                     67,439         11.19       754,642.41
            SEEK   LIMITED                       18,186         20.97       381,360.42
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 86,884         5.81      504,796.04
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                23,311         30.55       712,151.05
            CROWN   RESORTS    LTD                   16,521         12.39       204,695.19
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        47.60       126,140.00
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                104,040          4.80      499,392.00
            REA  GROUP   LTD                     2,871       104.90       301,167.90
            HARVEY    NORMAN    HOLDING-RIGHTS                   1,208         1.80       2,174.40
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              20,543         4.49       92,238.07
            WESFARMERS      LIMITED                    49,461         39.30      1,943,817.30
            COLES   GROUP   LIMITED                    46,407         14.75       684,503.25
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 57,285         36.24      2,076,008.40
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 23,442         10.99       257,627.58
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              30,285         18.38       556,638.30
            COCHLEAR     LIMITED                      2,350       207.44       487,484.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                6,175        65.20       402,610.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081         27.81       586,262.61
            CSL  LIMITED                        19,992        230.38      4,605,756.96
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            121,522         27.60      3,354,007.20
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED                17,851         9.88      176,367.88
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         11.39       225,988.99
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               78,929         81.69      6,447,710.01
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             126,447         29.13      3,683,401.11
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 154,416         29.54      4,561,448.64
            AMP  LIMITED                       129,763          1.83      237,466.29
            ASX  LTD                        9,287        79.97       742,681.39
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         7.30      168,060.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 14,246        129.43      1,843,859.78
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             4,442        50.68       225,120.56
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            101,002          7.94      801,955.88
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          3.37      433,799.88
                                207/437


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            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               58,227         12.53       729,584.31
            SUNCORP    GROUP   LTD                   52,373         13.78       721,699.94
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   22,825         15.90       362,917.50
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               169,731          3.57      605,939.67
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         6.91      122,707.78
            AGL  ENERGY    LIMITED                    28,043         18.87       529,171.41
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.75      149,561.10
                                     2,998,893               55,825,248.13
             オーストラリアドル          小計
                                                   (4,145,024,673)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                40,669         5.14      209,038.66
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              42,507         9.10      386,813.70
            A2  MILK   CO  LTD                    32,033         14.50       464,478.50
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            24,343         16.67       405,797.81
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 15,236         13.08       199,286.88
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                87,897         4.46      392,020.62
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 58,184         5.08      295,574.72
                                      300,869               2,353,010.89
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (161,487,137)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              114,924         71.50      8,217,066.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         13.70       952,150.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              56,000         57.70      3,231,200.00
            MTR  CORPORATION                        67,000         46.80      3,135,600.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         21.45       579,150.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED            93,000         52.75      4,905,750.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                44,000         12.84       564,960.00
            SANDS   CHINA   LTD                    96,800         38.00      3,678,400.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD.                 64,000         8.26      528,640.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.75      620,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         16.60      1,175,280.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              42,000         37.65      1,581,300.00
            WH  GROUP   LIMITED                     397,500          7.48     2,973,300.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   52,820         20.40      1,077,528.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             157,000         28.50      4,474,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  33,100        177.40      5,871,940.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          51,800        235.00      12,173,000.00
            AIA  GROUP   LTD                    536,400         79.65     42,724,260.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                118,924         56.50      6,719,206.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         18.18      1,781,640.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  63,384         38.35      2,430,776.40
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                29,000         31.50       913,500.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         25.40       698,500.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    261,333         10.20      2,665,596.60
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            SINO   LAND   CO                    124,200         11.88      1,475,496.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   70,000        115.50      8,085,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000         77.45      2,091,150.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         26.10      1,383,300.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  59,000         17.28      1,019,520.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                48,000         44.20      2,121,600.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 33,000         46.25      1,526,250.00
            PCCW   LIMITED                       194,000          4.41      855,540.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         53.40      1,602,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   76,100         81.10      6,171,710.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.67      851,370.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                437,014         15.70      6,861,119.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              60,000         53.45      3,207,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300         97.85      1,203,555.00
                                     3,986,399               152,127,853.80
                香港ドル     小計
                                                   (2,105,449,496)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    69,900         6.25      436,875.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         2.21       96,621.20
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              68,300         3.94      269,102.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        90,000         1.08       97,200.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               116,700          2.46      287,082.00
            SATS   LTD                       26,800         4.85      129,980.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         9.15      229,353.90
            GENTING    SINGAPORE     LTD                280,700          0.90      252,630.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             69,050         2.05      141,552.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        31.54       148,238.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              353,600          0.27       97,240.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               69,900         3.87      270,513.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                76,900         25.47      1,958,643.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             147,000         11.08      1,628,760.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               57,100         26.34      1,504,014.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         8.53      303,668.00
            CAPITALAND      LTD                    104,500          3.60      376,200.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                16,100         9.87      158,907.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         7.51      162,967.00
            VENTURE    CORP   LTD                   11,900         15.93       189,567.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    350,615          3.21     1,125,474.15
                                     2,039,851                9,864,587.75
              シンガポールドル         小計
                                                    (776,047,118)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711         17.24       494,977.64
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    805      561.80       452,249.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   44,062         26.45      1,165,439.90
                                209/437


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            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    65,574         24.45      1,603,284.30
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674         14.55       795,506.70
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               5,442        81.46       443,305.32
            AZRIELI    GROUP                      2,140       247.00       528,580.00
            NICE   LTD                        2,768       520.10      1,439,636.80
                                      204,176               6,922,979.66
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (211,220,109)
                                    49,073,115               177,112,462,289
                  合　計
                                                  (177,112,462,289)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       613銘柄                   65.6  %            68.9  %
     カナダドル              株式       87銘柄                   3.7  %             3.9  %
     ユーロ              株式       241銘柄                   11.1  %            11.7  %
     英ポンド              株式       94銘柄                   5.7  %             6.0  %
     スイスフラン              株式       39銘柄                   3.3  %             3.5  %
     スウェーデンクローナ              株式       32銘柄                   0.9  %             1.0  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.6  %             0.6  %
     オーストラリアドル              株式       58銘柄                   2.2  %             2.3  %
     ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       38銘柄                   1.1  %             1.2  %
     シンガポールドル              株式       21銘柄                   0.4  %             0.4  %
     イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         401,316.96
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,988        763,962.08
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               19,713        4,273,187.01
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         65,636         569,720.48
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,160       1,292,984.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,984        922,097.52
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,242        464,414.16
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,949       1,131,064.11
                      DUKE   REALTY    CORP                 17,391         572,685.63
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         3,765        497,431.80
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   16,404        1,395,160.20
                                210/437


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                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,824        915,823.20
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,405        633,033.60
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,224        434,014.88
                      HCP,INC.                       20,162         687,524.20
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          32,068         558,303.88
                      INVITATION      HOMES   INC              19,405         547,026.95
                      IRON   MOUNTAIN     INC                12,165         392,686.20
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                21,090         422,010.90
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              6,876        353,288.88
                      MACERICH     COMPANY/THE                   3,806        126,853.98
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,759        609,437.54
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,416        344,346.72
                      PROLOGIS     INC                  28,402        2,420,418.44
                      PUBLIC    STORAGE                    6,909       1,708,941.15
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                13,440         994,156.80
                      REGENCY    CENTERS    CORP               7,994        545,430.62
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            13,474        2,080,250.86
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        323,411.10
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,889        571,916.34
                      UDR  INC                     12,978         625,150.26
                      VENTAS    INC                   16,491        1,168,552.26
                      VEREIT    INC                   44,740         435,767.60
                      VORNADO    REALTY    TRUST               7,603        485,907.73
                      WELLTOWER     INC                  17,248        1,499,368.64
                      WEYERHAEUSER       CO                34,656         956,159.04
                      WP  CAREY   INC                   7,258        636,962.08
                                             536,891        32,760,767.80
                      米ドル    小計
                                                   (3,544,715,075)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               3,825         85,680.00
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        193,466.00
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585        114,648.30
                      INVESTMENT      TRUS
                                             14,851         393,794.30
                     カナダドル      小計
                                                     (32,184,808)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        224,472.00
                      GECINA    SA                    1,738        242,972.40
                      ICADE                       1,265        100,188.00
                      KLEPIERRE                       9,305        278,126.45
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       6,096        788,517.60
                      STAPLED
                                             20,792        1,634,276.45
                      ユーロ    小計
                                211/437


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                                                    (194,691,353)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         249,449.17
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         268,360.81
                      SEGRO   PLC                    40,873         312,351.46
                                             118,538         830,161.44
                     英ポンド     小計
                                                    (111,532,189)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     48,738         540,991.80
                      DEXUS                       44,028         537,141.60
                      GOODMAN    GROUP                   75,399        1,021,656.45
                      GPT  GROUP                     97,296         589,613.76
                      LENDLEASE     GROUP                  25,262         433,243.30
                      MIRVAC    GROUP                   144,537         439,392.48
                      SCENTRE    GROUP                  234,290         934,817.10
                      STOCKLAND                      103,417         456,068.97
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         393,601.60
                      TRANSURBAN      GROUP                 115,217        1,633,777.06
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         378,372.48
                                            1,084,600         7,358,676.60
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (546,381,737)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             170,000        2,196,400.00
                      LINK   REIT                    92,500        8,223,250.00
                                             262,500        10,419,650.00
                     香港ドル     小計
                                                    (144,207,956)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           118,300         367,913.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         277,752.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              102,800         269,336.00
                      SUNTEC    REIT                   64,600         124,678.00
                                             416,100        1,039,679.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (81,791,546)
                                                    4,655,504,664
                     合計
                                                   (4,655,504,664)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         37銘柄               1.9  %           76.1  %
     カナダドル                  投資証券         3銘柄               0.0  %           0.7  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           4.2  %
     英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.4  %
     オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           11.7  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           3.1  %
     シンガポールドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           1.8  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,839,875               142,188,706
        コール・ローン                              1,602,494,959               2,856,506,975
        株式                              1,925,299,382               3,474,980,355
        投資信託受益証券                               120,711,654               329,408,042
        投資証券                                10,288,784               113,784,531
        派生商品評価勘定                                12,146,017                   178
        未収入金                                  47,497             28,500,204
        未収配当金                                4,051,632               5,796,868
        前払金                                9,329,418               24,928,739
                                        386,304,953               630,230,016
        差入委託証拠金
                                       4,087,514,171               7,606,324,614
        流動資産合計
                                       4,087,514,171               7,606,324,614
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,329,516               27,241,957
        未払金                                  28,716             36,904,761
        未払解約金                                2,000,000               23,370,000
        未払利息                                  4,511               8,219
                                           5,880               47,671
        その他未払費用
                                        11,368,623               87,572,608
        流動負債合計
                                        11,368,623               87,572,608
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,133,325,803               5,806,463,130
        剰余金
                                        942,819,745              1,712,288,876
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,076,145,548               7,518,752,006
        元本等合計
                                       4,076,145,548               7,518,752,006
       純資産合計
                                       4,087,514,171               7,606,324,614
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
                                213/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         3,133,325,803口                       5,806,463,130口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3009円    1口当たり純資産額                   1.2949円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,009円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,949円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
                                214/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                       おります。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
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     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,031,629,589                -    2,022,300,171           △9,329,418

              MSCIE   1812

                          2,031,629,589                -    2,022,300,171           △9,329,418
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,606,714,806                -    1,618,860,563           12,145,757
              米ドル            1,606,714,806                -    1,618,860,563           12,145,757

             売建                14,806            -       14,644           162

              ポーランドズロチ                5,477           -        5,463           14

              南アフリカランド                9,329           -        9,181           148

             合計             3,638,359,201                -    3,641,175,378            2,816,501

     （令和    1年  9月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
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      市場取引      株価指数先物取引
             買建             3,634,680,368                -    3,609,751,629          △24,928,739

              MSCIE   1912

                          3,634,680,368                -    3,609,751,629          △24,928,739
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             2,827,765,019                -    2,825,451,808           △2,313,211
              米ドル            2,827,765,019                -    2,825,451,808           △2,313,211

             売建                65,019            -       64,848           171

              メキシコペソ               47,560            -       47,389           171

              香港ドル               17,459            -       17,459            -

             合計             6,462,510,406                -    6,435,268,285          △27,241,779

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

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                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,841,907,685円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,769,857,080円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,478,438,962円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                  787,579,596円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,177,336,085円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  90,133,963円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  498,834,614円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  449,200,392円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,442,121円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,894,371円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   2,156,052円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  13,440,044円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  15,067,718円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  60,808,108円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   9,302,914円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  20,129,825円
     合計                                                 3,133,325,803円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,133,325,803円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,472,595,666円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,799,458,339円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,687,374,007円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,597,434,949円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  746,865,248円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  759,068,943円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  710,074,865円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,803,145円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  22,116,255円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  15,881,004円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  64,006,148円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  49,165,084円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  99,400,266円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  23,889,911円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  22,383,305円
     合計                                                 5,806,463,130円
     附属明細表

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     　①有価証券明細表
     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800         0.95       6,466.80
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B              406        8.30       3,369.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,176         8.97       10,548.72
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             1,413        14.50       20,488.50
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   557       35.14       19,572.98
            51JOB   INC-ADR                        189       73.27       13,848.03
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                2,178        20.92       45,563.76
            NIO  INC-ADR                        4,302         3.12       13,422.24
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                     868       36.14       31,369.52
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR              933      110.11       102,732.63
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   2,526        35.00       88,410.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                2,355        46.53       109,578.15
            58.COM    INC-ADR                        619       56.55       35,004.45
            AUTOHOME     INC-ADR                       388       93.87       36,421.56
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 1,822        110.98       202,205.56
            IQIYI   INC-ADR                        796       18.84       14,996.64
            MOMO   INC-SPON     ADR                    934       35.50       33,157.00
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   459      270.38       124,104.42
            SINA   CORP                         401       45.05       18,065.05
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                    483       13.91        6,718.53
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   349       49.79       17,376.71
            YY  INC-ADR                          369       61.66       22,752.54
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               9,320        177.07      1,650,292.40
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                        263       48.44       12,739.72
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     2,721        35.63       96,949.23
            JD.COM    INC-ADR                       4,836        30.85       149,190.60
            PINDUODUO     INC-ADR                     1,266        34.73       43,968.18
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               2,866         9.45       27,083.70
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   475       20.46        9,718.50
            BANCO   MACRO   SA-ADR                     320       25.25        8,080.00
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR                    373        4.35       1,622.55
            CREDICORP     LTD                      444      216.61        96,174.84
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                   709       11.83        8,387.47
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       31.38        7,248.78
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080         1.18       8,368.56
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                     387       42.37       16,397.19
            GLOBANT    SA                       226       88.78       20,064.28
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               544        9.78       5,320.32
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR                433       16.25        7,036.25
                                      62,817              3,144,816.16
                米ドル    小計
                                                    (340,269,108)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                       99,200         7.62      755,904.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               23,000         45.65      1,049,950.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV              740      249.47       184,607.80
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              5,600        39.07       218,792.00
            ALFA   S.A.B.-A                       22,000         17.31       380,820.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        58.27       209,772.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,485        299.13       444,208.05
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                2,500        187.60       469,000.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750        176.78       309,365.00
            ALSEA   SAB  DE  CV                    3,800        44.95       170,810.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              15,800         37.76       596,608.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     1,584        77.70       123,076.80
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                    1,600        110.24       176,384.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            34,300         57.67      1,978,081.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              2,900        106.04       307,516.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              3,400        118.76       403,784.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                12,700        181.87      2,309,749.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,130        204.51       231,096.30
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              10,700         36.73       393,011.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                10,000         38.79       387,900.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        17,000        107.13      1,821,210.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 15,000         25.72       385,800.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              220,600         14.28      3,150,168.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            2,900        82.23       238,467.00
                                      513,289              16,696,079.95
               メキシコペソ       小計
                                                     (92,997,165)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                        900       54.57       49,113.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               19,500         31.00       604,500.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               27,500         28.06       771,650.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              4,700        18.20       85,540.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                   900       29.63       26,667.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          3,300        14.38       47,454.00
            GERDAU    S.A.-PREF                       7,100        13.50       95,850.00
            SUZANO    SA                       3,615        34.28       123,922.20
            VALE   SA                       20,800         48.59      1,010,672.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.         5,000        19.43       97,150.00
            WEG  SA                        5,830        23.24       135,489.20
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS              8,400        16.66       139,944.00
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            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                4,000        44.24       176,960.00
            RUMO   SA                        7,500        23.02       172,650.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA                10,400         11.22       116,688.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      1,561        42.78       66,779.58
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 5,300        18.68       99,004.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                    5,380        48.70       262,006.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   4,100        34.87       142,967.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              4,800        27.53       132,144.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               2,100        21.14       44,394.00
            COMPANHIA     BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO       GRU       1,000        86.90       86,900.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   1,500        92.63       138,945.00
            AMBEV   SA                       30,900         19.15       591,735.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 3,700        38.10       140,970.00
            JBS  SA                        7,200        29.74       214,128.00
            M DIAS   BRANCO    SA                    400       35.60       14,240.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                 1,300        71.50       92,950.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              2,400        54.55       130,920.00
            HYPERMARCAS      SA                    2,700        32.60       88,020.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  26,384         33.02       871,199.68
            BANCO   BRADESCO     SA                   7,908        30.70       242,775.60
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  5,600        46.65       261,240.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              31,800         35.23      1,120,314.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR               28,980         13.12       380,217.60
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 1,400        54.45       76,230.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   13,500         43.07       581,445.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   4,600        33.43       153,778.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               1,500        107.00       160,500.00
            PORTO   SEGURO    SA                     600       56.39       33,834.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              4,400        13.34       58,696.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             1,500        26.33       39,495.00
            CIELO   SA                       6,500         8.10       52,650.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 2,900        52.50       152,250.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 5,600        11.96       66,976.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          1,200        43.88       52,656.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       1,600        45.42       72,672.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               6,000        14.11       84,660.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         2,200        50.65       111,430.00
            ENERGISA     SA-UNITS                      1,100        48.59       53,449.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               1,350        44.42       59,967.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              1,100        100.50       110,550.00
                                      361,508              10,697,336.86
              ブラジルレアル        小計
                                                    (283,586,400)
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     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                   2,630      7,200.00       18,936,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   5,931      1,809.00       10,729,179.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA         661     19,969.00       13,199,509.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP                   1,729      6,530.00       11,290,370.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                      5,234      4,170.00       21,825,780.00
            CENCOSUD     SA                      8,340      1,221.90       10,190,646.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA               883     8,255.00       7,289,165.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             1,886      2,270.00       4,281,220.00
            BANCO   DE  CHILE                     297,936         104.99      31,280,300.64
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 353     46,800.00       16,520,400.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 432,287         52.21     22,569,704.27
            ITAU   CORPBANCA                      1,230,978           5.72     7,041,194.16
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      6,650.00       7,980,000.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                   20,335        403.00      8,195,005.00
            COLBUN    SA                      61,705        139.00      8,576,995.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  260,174         129.00      33,562,446.00
            ENEL   CHILE   SA                    161,886         65.10     10,538,778.60
                                    2,494,148               244,006,692.67
                チリペソ     小計
                                                     (37,211,020)
     コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     34,192       3,000.00      102,576,000.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                   3,792      7,570.00       28,705,440.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    2,250      17,980.00       40,455,000.00
            BANCOLOMBIA      SA                    1,342      39,900.00       53,545,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    3,101      43,000.00       133,343,000.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF               20,785       1,285.00       26,708,725.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                    1,345      34,100.00       45,864,500.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                     414     31,460.00       13,024,440.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              3,245      20,100.00       65,224,500.00
                                      70,466             509,447,405.00
              コロンビアペソ        小計
                                                     (16,404,206)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        344       21.52        7,402.88
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T             334       19.00        6,346.00
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                     123        4.80        590.40
            OPAP   SA                        1,325         9.95       13,183.75
            JUMBO   S.A.                        663       17.60       11,668.80
            ALPHA   BANK   AE                     9,474         1.71       16,285.80
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                19,175         0.83       16,011.12
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 4,254         2.61       11,115.70
            PROSUS    NV-NEW                       2,883        70.49       203,222.67
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                1,414        12.58       17,788.12
                                      39,989                303,615.24
                ユーロ    小計
                                                     (36,169,683)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE                717      136.90        98,157.30
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK               8,241         7.00       57,687.00
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                2,111        20.10       42,431.10
            KOC  HOLDING    AS                    4,446        18.72       83,229.12
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS           2,885         4.56       13,155.60
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS              599       23.28       13,944.72
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        11.86       53,049.78
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                257       62.00       15,934.00
            ARCELIK    AS                       866       18.01       15,596.66
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              2,989        49.46       147,835.94
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE               759       23.90       18,140.10
            AKBANK    T.A.S.                      20,175         7.50      151,312.50
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 16,240         9.47      153,792.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                     9,681         6.28       60,796.68
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157         9.33       66,774.81
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             6,378        13.24       84,444.72
                                      87,974              1,076,282.83
               トルコリラ      小計
                                                     (20,341,745)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                    547      846.50       463,035.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 2,580        74.85       193,113.00
            CEZ  AS                        1,135        525.00       595,875.00
                                       4,262              1,252,023.50
               チェココルナ       小計
                                                     (5,771,828)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             2,859      2,976.00       8,508,384.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                    743     4,920.00       3,655,560.00
            OTP  BANK   PLC                      1,495      12,760.00       19,076,200.00
                                       5,097             31,240,144.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (11,205,839)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     546       85.06       46,442.76
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              2,037        94.00       191,478.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I             9,982         5.09       50,858.29
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S             194       28.86        5,598.84
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                  797       83.14       66,262.58
            CCC  SA                         106      132.70        14,066.20
            LPP  SA                          9    8,270.00         74,430.00
            CD  PROJEKT    SA                      469      250.60       117,531.40
            CYFROWY    POLSAT    SA                   1,573        27.98       44,012.54
            DINO   POLSKA    SA                     366      155.00        56,730.00
            ALIOR   BANK   SA                      331       43.34       14,345.54
            BANK   MILLENNIUM      SA                  4,887         6.58       32,156.46
            BANK   PEKAO   SA                     1,187        107.00       127,009.00
            MBANK   SA                         79      329.00        25,991.00
                                223/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  5,905        41.75       246,533.75
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                253      318.40        80,555.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 4,138        38.22       158,154.36
            ORANGE    POLSKA    SA                   4,301         5.91       25,418.91
            PGE  SA                        4,933         8.50       41,940.36
                                      42,093              1,419,515.19
              ポーランドズロチ         小計
                                                     (39,050,862)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H           11,000         3.31       36,410.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  10,000         9.83       98,300.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      170,000          5.04      856,800.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       23,000         16.70       384,100.00
            CNOOC   LTD                      117,000         12.78      1,495,260.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  138,000          4.32      596,160.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               10,000         8.69       86,900.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              20,000         2.76       55,200.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                  5,200         3.20       16,640.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H               8,500        47.90       407,150.00
            BBMG   CORPORATION      - H                9,000         2.42       21,780.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         5.34       61,410.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               21,000         2.74       57,540.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       28,000         7.39      206,920.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD              4,000         3.28       13,120.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         18,000         8.23      148,140.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             8,800         3.35       29,480.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              7,000         9.69       67,830.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED           6,000         4.64       27,840.00
            MAANSHAN     IRON&STEEL-H                      6,000         2.97       17,820.00
            MMG  LIMITED                        12,000         2.15       25,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                9,000         6.95       62,550.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         2.48       44,640.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            5,500         9.35       51,425.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              42,000         2.93      123,060.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             13,000         4.26       55,380.00
            BOC  AVIATION     LTD                    1,300        75.60       98,280.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               31,000         6.48      200,880.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               12,000         4.77       57,240.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           11,000         28.80       316,800.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               28,000         5.26      147,280.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           14,500         9.33      135,285.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       12,000         8.05       96,600.00
            CITIC   LIMITED                       40,000         10.10       404,000.00
            CRRC   CORP   LTD-H                     31,000         5.81      180,110.00
                                224/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOSUN   INTERNATIONAL                       18,000         10.54       189,720.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          4,000        16.96       67,840.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H        11,000         1.86       20,460.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         10,000         2.62       26,200.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             2,000        16.06       32,120.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500         5.25       39,375.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                3,500        11.78       41,230.00
            WEICHAI    POWER   CO                   14,000         12.60       176,400.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618         9.98       66,047.64
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          4,000        33.80       135,200.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          26,000         6.17      160,420.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS              8,000        22.55       180,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                10,000         7.70       77,000.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  10,000         7.23       72,300.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               10,000         7.02       70,200.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         3.06       67,320.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             6,000         4.02       24,120.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        10,140         12.68       128,575.20
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                   8,000         4.30       34,400.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H              8,000         4.94       39,520.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               10,000         6.56       65,600.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         10.66       106,600.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              5,500        14.88       81,840.00
            SINOTRANS     LIMITED                     8,000         2.60       20,800.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         7.01       84,120.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                  6,500         5.09       33,085.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 22,000         9.51      209,220.00
            BYD  CO  LTD-H                       4,500        42.35       190,575.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD            18,000         2.62       47,160.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  20,000         8.40      168,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               2,800        23.35       65,380.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            34,000         13.68       465,120.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             16,500         5.68       93,720.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          21,200         8.46      179,352.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED             5,000         6.86       34,300.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               7,000        62.25       435,750.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         3.24       84,240.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO              9,000        20.90       188,100.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 13,500         22.10       298,350.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              5,000        110.00       550,000.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          3,000        11.00       33,000.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          3,000        36.00       108,000.00
                                225/437


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            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          1.34      147,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 1,400        26.90       37,660.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 37,500        346.60      12,997,500.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               39,000         0.73       28,470.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD             120,000          0.13       15,720.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              6,800        72.30       491,640.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 3,000        25.70       77,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               17,500         8.20      143,500.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              11,000         2.30       25,300.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           18,000         30.15       542,700.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         10,000         42.75       427,500.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               11,000         5.31       58,410.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            14,000         11.24       157,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                2,000        49.15       98,300.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           8,000         8.60       68,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             33,000         6.44      212,520.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            3,000        48.30       144,900.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           4,500        52.80       237,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      24,000         7.13      171,120.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                12,000         8.55      102,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                      4,600        15.00       69,000.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            8,400        27.45       230,580.00
            3SBIO   INC                       7,000        12.88       90,160.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          10,000         8.93       89,300.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            32,000         15.50       496,000.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         7.97       95,640.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        12,000         3.92       47,040.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                 6,000        17.22       103,320.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                    9,500         6.18       58,710.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         3,000        23.40       70,200.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              14,000         1.37       19,180.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       47,000         10.78       506,660.00
            SSY  GROUP   LIMITED                     10,000         6.66       66,600.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   3,000         8.00       24,000.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                    840       80.70       67,788.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC               4,000        79.35       317,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              191,000          3.16      603,560.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  521,000          3.18     1,656,780.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              57,000         5.37      306,090.00
            CHINA   CITIC   BANK                    59,000         4.35      256,650.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               632,000          6.12     3,867,840.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             21,000         3.55       74,550.00
                                226/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              25,500         38.20       974,100.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  46,600         5.56      259,096.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        13,000         4.28       55,640.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        427,000          5.40     2,305,800.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         52,000         4.76      247,520.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                47,000         1.71       80,370.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LTD            8,000        23.08       184,640.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 4,000         9.77       39,080.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             18,500         4.53       83,805.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               53,000         1.32       69,960.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         8,000        15.84       126,720.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               13,500         16.06       216,810.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 12,000         7.49       89,880.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 7,600         8.91       67,716.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        13.20       66,000.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              18,800         9.07      170,516.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               10,800         13.02       140,616.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               49,000         19.46       953,540.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             17,200         32.05       551,260.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         1.35       40,500.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       10,600         18.62       197,372.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         5,400        33.85       182,790.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       54,000         3.32      179,280.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            46,000         9.40      432,400.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      36,500         94.55      3,451,075.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                1,200        20.25       24,300.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED              8,000         9.75       78,000.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000         9.30       83,700.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 13,000         17.70       230,100.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           36,000         4.69      168,840.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  26,000         26.25       682,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               18,000         33.25       598,500.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                10,300         28.70       295,610.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              14,000         4.66       65,240.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             51,000         10.42       531,420.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLDINGS     LTD         10,000         6.78       67,800.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            6,000        13.00       78,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         3.28       68,880.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                8,000         7.15       57,200.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD            10,000         11.76       117,600.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              12,000         30.10       361,200.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               16,000         3.21       51,360.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED             8,000        23.55       188,400.00
            SHUI   ON  LAND   LIMITED                   13,500         1.64       22,140.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         2.85       54,150.00
            SOHO   CHINA   LTD                     7,500         2.44       18,300.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               16,000         34.55       552,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             44,000         1.79       78,760.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY                 6,000         3.51       21,060.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          17,000         8.20      139,400.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               4,000        18.14       72,560.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               5,000        16.74       83,700.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             5,000        41.20       206,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              5,500        11.86       65,230.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         5.03       50,300.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                3,500        21.05       73,675.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000         7.40       51,800.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  2,000        17.82       35,640.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   50,000         5.59      279,500.00
            MEITU   INC                       11,500         1.90       21,850.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         4,700        117.90       554,130.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                52,800         9.34      493,152.00
            ZTE  CORPORATION                        4,000        22.50       90,000.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   40,500         67.05      2,715,525.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD                90,000         3.68      331,200.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                276,000          1.86      513,360.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              40,000         8.45      338,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           3,500        38.70       135,450.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         36,000         4.38      157,680.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   70,000         2.06      144,200.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                12,400         30.05       372,620.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               17,000         4.64       78,880.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.75       64,750.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD             6,000        38.45       230,700.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        12,000         10.80       129,600.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD       12,000         1.72       20,640.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                5,300        80.10       424,530.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                     20,000         16.34       326,800.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H                12,000         3.22       38,640.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                22,000         4.33       95,260.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H                30,000         2.70       81,000.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              24,000         6.93      166,320.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 4,000         5.90       23,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              2,000        16.24       32,480.00
                                228/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           20,000         10.56       211,200.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               24,000         5.04      120,960.00
                                    5,923,798                61,811,115.84
                香港ドル     小計
                                                    (855,465,843)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   21,300         3.49       74,337.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 1,900        23.30       44,270.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             16,800         7.41      124,488.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS               8,700         4.90       42,630.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.63       48,279.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                      3,900         9.90       38,610.00
            IJM  CORP   BHD                     18,500         2.25       41,625.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    13,100         2.34       30,654.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD                   5,500         1.81       9,955.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              5,600         8.51       47,656.00
            MISC   BHD                        8,300         7.74       64,242.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                3,700         4.09       15,133.00
            GENTING    BHD                      15,200         5.84       88,768.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 17,500         3.22       56,350.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    MALAYSIA     BERHAD          500       21.50       10,750.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        35.50       42,600.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                 900       10.04        9,036.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 14,000         4.41       61,740.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                2,500        23.74       59,350.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  400      146.70        58,680.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     4,140        18.56       76,838.40
            QL  RESOURCES     BHD                    5,300         6.97       36,941.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              15,000         4.86       72,900.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                8,000         5.27       42,160.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  15,600         5.66       88,296.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD               8,700         4.79       41,673.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              3,700         3.03       11,211.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                   10,100         4.17       42,117.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               33,300         5.02      167,166.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  4,700        16.40       77,080.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        16.70       31,730.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 26,200         8.90      233,180.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                    20,700         20.14       416,898.00
            RHB  BANK   BHD                     11,800         5.65       66,670.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD                8,700         0.84       7,308.00
            SP  SETIA   BHD                      5,500         1.46       8,030.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   15,900         4.27       67,893.00
            DIGI.COM     BHD                     21,800         4.71      102,678.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAXIS   BERHAD                       13,500         5.60       75,600.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200         3.63       29,766.00
            PETRONAS     GAS  BHD                    4,300        16.24       69,832.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 21,000         13.78       289,380.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.97       15,600.00
                                      456,840               3,040,100.40
             マレーシアリンギット           小計
                                                     (78,860,204)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR               22,900         12.40       283,960.00
            IRPC   PCL-NVDR                       53,200         4.02      213,864.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           9,100        125.00      1,137,500.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           74,900         47.00      3,520,300.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                6,600        71.00       468,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                 9,000        34.25       308,250.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               14,800         57.00       843,600.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          5,100        426.00      2,172,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             28,800         73.50      2,116,800.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          54,700         11.00       601,700.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                46,800         13.40       627,120.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               19,400         37.75       732,350.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          41,800         17.80       744,040.00
            ROBINSON     DEPARTMENT      STORE   PLC-NVDR             4,100        64.50       264,450.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            7,300        51.75       377,775.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      38,300         82.00      3,140,600.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              25,400         27.50       698,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 21,900         17.00       372,300.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            63,700         23.90      1,522,430.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        3,200        136.50       436,800.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        3,100        173.00       536,300.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         7,700        163.00      1,255,100.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        163.00       896,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 18,600         17.50       325,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          5,600        121.50       680,400.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                40,100         1.68       67,368.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 4,200        55.25       232,050.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          14,700         67.75       995,925.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            54,800         10.30       564,440.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                   7,800        223.00      1,739,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 14,700         65.25       959,175.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        58.75       270,250.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                 76,500         5.70      436,050.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            1,900        353.00       670,700.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 11,000         50.00       550,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                    3,500        156.50       547,750.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                     4,800        73.25       351,600.00
                                      830,100              31,662,047.00
               タイバーツ      小計
                                                    (111,767,025)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             11,650         54.70       637,255.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP,INC.                 15,000         12.76       191,400.00
            AYALA   CORPORATION                       1,940        907.00      1,759,580.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                   14,600         9.12      133,152.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      919.00       551,400.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                20,070         74.50      1,495,215.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                   1,665      1,015.00       1,689,975.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             7,270        137.20       997,444.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                   2,550        224.00       571,200.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 5,190        168.20       872,958.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                4,787        94.35       451,653.45
            BDO  UNIBANK    INC                    13,500        142.40      1,922,400.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST                8,460        69.60       588,816.00
            SECURITY     BANK   CORP                    830      205.60       170,648.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          5.11      566,699.00
            ALTUS   SAN  NICOLAS    CORP-NEW                  146        5.19        757.74
            AYALA   LAND   INC                    49,900         49.90      2,490,010.00
            MEGAWORLD     CORP                     92,000         5.18      476,560.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200         25.30       435,160.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                68,800         34.65      2,383,920.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    220     1,949.00        428,780.00
            PLDT   INC                         530     1,175.00        622,750.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   12,000         40.35       484,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  1,350        374.00       504,900.00
                                      461,158              20,426,833.19
              フィリピンペソ        小計
                                                     (42,283,544)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900        1,430.00      165,737,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                  10,400       2,580.00       26,832,000.00
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              12,200      23,075.00       281,515,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200        1,080.00      224,856,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             16,100       6,925.00      111,492,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      21,150.00       279,180,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT             5,100      10,375.00       52,912,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           21,300      12,900.00       274,770,000.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT              8,000      5,575.00       44,600,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             136,300        6,700.00      913,210,000.00
            PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK               21,400       1,290.00       27,606,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            53,600       5,350.00      286,760,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          14,300      11,825.00       169,097,500.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  2,600      54,600.00       141,960,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           54,700       2,290.00      125,263,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            26,000       7,750.00      201,500,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              10,500      46,950.00       492,975,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   153,100        1,680.00      257,208,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              52,100       7,675.00      399,867,500.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO               15,500       2,150.00       33,325,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK               64,600      30,025.00      1,939,615,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     125,800        7,000.00      880,600,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     369,700        4,190.00     1,549,043,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT                28,200       1,370.00       38,634,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT                 79,400        670.00      53,198,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               328,700        4,220.00     1,387,114,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600       2,050.00      134,480,000.00
                                    2,012,500             10,493,351,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                     (80,798,802)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          272     50,600.00       13,763,200.00
            S-OIL   CORPORATION                        310    102,000.00        31,620,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                   377    173,000.00        65,221,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                   630     18,500.00       11,655,000.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                    457     40,750.00       18,622,750.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                    49    450,000.00        22,050,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               113     74,000.00        8,362,000.00
            LG  CHEM   LTD                       307    324,500.00        99,621,500.00
            LG  CHEM   LTD                        63    176,500.00        11,119,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                    122    249,500.00        30,439,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                     110     71,900.00        7,909,000.00
            POSCO                           524    238,000.00       124,712,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     51,700.00       10,391,700.00
            CJ  CORP                          90    84,300.00        7,587,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               165    102,000.00        16,830,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR                609     4,905.00       2,987,145.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            137     30,850.00        4,226,450.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    289     37,100.00       10,721,900.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                   316     35,100.00       11,091,600.00
            HANWHA    CORPORATION                        165     25,850.00        4,265,250.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN               128     33,100.00        4,236,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         562     48,200.00       27,088,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS               70    355,500.00        24,885,000.00
            KCC  CORP                          36    234,500.00        8,442,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             431     40,950.00       17,649,450.00
                                232/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            274    125,000.00        34,250,000.00
            LG  CORP                          652     70,800.00       46,161,600.00
            LOTTE   CORPORATION                        108     36,550.00        3,947,400.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     19,650.00        8,665,650.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     582     90,600.00       52,729,200.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD               932     17,450.00       16,263,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             3,170      8,430.00       26,723,100.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                    241    217,000.00        52,297,000.00
            S1  CORPORATION                          106     98,200.00       10,409,200.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    140,500.00        10,397,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      111    153,500.00        17,038,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                 295     24,100.00        7,109,500.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                    2,212      4,820.00       10,661,840.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            395     31,000.00       12,245,000.00
            HANON   SYSTEMS                        993     12,000.00       11,916,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                       446    244,500.00       109,047,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                    997    128,000.00       127,616,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    265     84,300.00       22,339,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     75,400.00       13,572,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                     1,776      43,850.00       77,877,600.00
            FILA   KOREA   LTD                      358     59,900.00       21,444,200.00
            HLB  INC                         177     46,400.00        8,212,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                    732     66,200.00       48,458,400.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                  364     80,700.00       29,374,800.00
            KANGWON    LAND   INC                     845     30,100.00       25,434,500.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     24,450.00       13,031,850.00
            KAKAO   CORP                        343    132,000.00        45,276,000.00
            NAVER   CORPORATION                        933    154,500.00       144,148,500.00
            NCSOFT    CORP                        108    528,000.00        57,024,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      149     99,000.00       14,751,000.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    192,000.00        10,368,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                       57    164,000.00        9,348,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   167     86,700.00       14,478,900.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD             51    78,200.00        3,988,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                   60    139,000.00        8,340,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     39    257,000.00        10,023,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                     61    204,500.00        12,474,500.00
            E-MART    INC                        111    116,000.00        12,876,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                     99    40,650.00        4,024,350.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    44    242,000.00        10,648,000.00
            KT&G   CORPORATION                         785    102,500.00        80,462,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               179     98,300.00       17,595,700.00
                                233/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OTTOGI    CORPORATION                         ▶   582,000.00        2,328,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                     228    143,500.00        32,718,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    75,800.00        2,501,400.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                     153     65,700.00       10,052,100.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              63   1,290,000.00         81,270,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    758,000.00        12,886,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               267     50,900.00       13,590,300.00
            CELLTRION     INC                      603    170,500.00       102,811,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                    57    35,150.00        2,003,550.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    34    287,500.00        9,775,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   47    41,850.00        1,966,950.00
            HELIXMITH     CO  LTD                     137    199,200.00        27,290,400.00
            MEDY-TOC     INC                       23    365,100.00        8,397,300.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                116    293,500.00        34,046,000.00
            SILLAJEN     INC                       315     11,700.00        3,685,500.00
            YUHAN   CORPORATION                         48    219,000.00        10,512,000.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                1,386      7,230.00       10,020,780.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               1,968      35,900.00       70,651,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                1,867      13,400.00       25,017,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                2,603      44,650.00       116,223,950.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            3,004      43,050.00       129,322,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               3,300      12,600.00       41,580,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              303     79,500.00       24,088,500.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      5,100.00       8,058,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      7,790.00       22,380,670.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   106     34,250.00        3,630,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 332     36,750.00       12,201,000.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     13,100.00        9,798,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   263     52,100.00       13,702,300.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD              954     2,670.00       2,547,180.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              333     25,000.00        8,325,000.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD                120     27,200.00        3,264,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                202    233,500.00        47,167,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               490     73,800.00       36,162,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                    239    196,000.00        46,844,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   1,311      14,950.00       19,599,450.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115    104,000.00        11,960,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            391     96,400.00       37,692,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              31,349      47,100.00      1,476,537,900.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              5,450      39,100.00       213,095,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                    369    233,500.00        86,161,500.00
            LG  UPLUS   CORP                       649     13,500.00        8,761,500.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  TELECOM    CO  LTD                    141    239,000.00        33,699,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               1,765      25,450.00       44,919,250.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      101     41,950.00        4,236,950.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                3,607      79,500.00       286,756,500.00
                                      97,096            5,078,785,665.00
               韓国ウォン      小計
                                                    (463,693,131)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP               8,000        104.00       832,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                    16,000         44.25       708,000.00
            CHINA   STEEL   CORP                    80,000         23.55      1,884,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            24,000         91.50      2,196,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 30,000         98.00      2,940,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 35,000         70.60      2,471,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                   34,073         40.10      1,366,327.30
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000        369.00       369,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             18,000         29.50       531,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                2,030        273.50       555,205.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP-NEW                  30      273.50        8,205.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                  10,000         9.12       91,200.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                    18,350         13.85       254,147.50
            EVA  AIRWAYS    CORP-NEW                     547       13.85        7,575.95
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 7,350        13.00       95,550.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              12,000         36.75       441,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            14,000         44.25       619,500.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 1,000        396.00       396,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              2,200        213.00       468,600.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                3,000        34.95       104,850.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              2,000        221.50       443,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              1,000        267.50       267,500.00
            POU  CHEN                        12,000         39.15       469,800.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED                1,200        71.50       85,800.00
            TATUNG    CO  LTD                     10,000         17.75       177,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                2,000        445.00       890,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               4,000        295.00      1,180,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                   2,000        63.90       127,800.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            32,000         78.00      2,496,000.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 1,000        151.00       151,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               36,253         21.20       768,563.60
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           83,000         9.44      783,520.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              121,000         21.05      2,547,050.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             68,785         26.35      1,812,484.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             64,340         22.10      1,421,914.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO-NEW               523       22.10       11,558.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          51,359         20.95      1,075,971.05
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            71,000         29.20      2,073,200.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.            69,760         12.45       868,512.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                62,643         13.85       867,605.55
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 25,560         12.30       314,388.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK   NEW                728       12.30        8,954.40
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       57,870         20.60      1,192,122.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING-NEW           1,406        20.60       28,963.60
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            20,000         56.00      1,120,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               8,262        132.50      1,094,715.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           65,000         19.10      1,241,500.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             49,000         41.55      2,035,950.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             13,540         25.40       343,916.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            44,000         45.30      1,993,200.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          68,432         9.82      672,002.24
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        50.00       300,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              1,800        43.45       78,210.00
            ACER   INC                       18,000         17.50       315,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD                    2,000        274.50       549,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 5,000        209.00      1,045,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   46,000         8.48      390,080.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               4,000        226.50       906,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              4,010        90.60       363,306.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      22,000         18.35       403,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                13,000        147.00      1,911,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               5,000        64.70       323,500.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                82,800         76.00      6,292,800.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 48,000         7.28      349,440.00
            INVENTEC     CORPORATION                     13,000         21.85       284,050.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                 380     4,005.00       1,521,900.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                15,000         48.15       722,250.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            4,000        88.50       354,000.00
            PEGATRON     CORP                     14,000         53.50       749,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 18,000         56.70      1,020,600.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              10,000         36.90       369,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 2,000        159.00       318,000.00
            WISTRON    CORPORATION                      15,293         24.50       374,678.50
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                  9,520        39.80       378,896.00
            YAGEO   CORPORATION                       2,198        231.50       508,837.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           4,000        112.00       448,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               25,000        111.50      2,787,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        11,000         73.50       808,500.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 11,000        114.00      1,254,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            23,000         72.10      1,658,300.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000        299.00       598,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     10,000        382.00      3,820,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 8,000        78.10       624,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           4,000        185.50       742,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000        295.50       295,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        84.50       507,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               3,000        211.00       633,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              161,000         265.50      42,745,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             80,000         13.60      1,088,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       5,000        66.00       330,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                2,000        264.00       528,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000         18.55       371,000.00
                                    2,103,242               123,970,998.74
               新台湾ドル      小計
                                                    (433,898,495)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               3,661        380.00      1,391,180.00
            COAL   INDIA   LTD                     8,717        200.55      1,748,194.35
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                4,473        255.65      1,143,522.45
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 13,301        128.55      1,709,843.55
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         17,465        130.70      2,282,675.50
            PETRONET     LNG  LTD                    4,423        267.95      1,185,142.85
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               18,773       1,210.75       22,729,409.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                   4,499        201.45       906,323.55
            ASIAN   PAINTS    LTD                    1,962      1,521.30       2,984,790.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 2,103        716.70      1,507,220.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD                6,713        200.40      1,345,285.20
            JSW  STEEL   LTD                     4,845        225.65      1,093,274.25
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                 886     1,359.15       1,204,206.90
            SHREE   CEMENT    LTD                     61    18,897.05        1,152,720.05
            TATA   STEEL   LTD                     2,053        361.10       741,338.30
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                   660     3,992.85       2,635,281.00
            UPL  LTD                        3,725        564.10      2,101,272.50
            VEDANTA    LTD                      13,075        148.65      1,943,598.75
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                   4,350        62.45       271,657.50
            HAVELLS    INDIA   LTD                   1,471        671.80       988,217.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  3,216      1,343.60       4,321,017.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400        370.60      1,630,640.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604        530.90       851,563.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676     1,671.50       1,129,934.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                      480     2,874.45       1,379,736.00
            BHARAT    FORGE   LTD                     778      411.10       319,835.80
                                237/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOSCH   LIMITED                         55    14,243.25         783,378.75
            EICHER    MOTORS    LTD                     76    16,764.30        1,274,086.80
            HERO   MOTOCORP     LTD                    688     2,738.65       1,884,191.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                5,110        536.95      2,743,814.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                 712     6,412.75       4,565,878.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442        107.05       796,666.10
            TATA   MOTORS    LTD                    8,995        128.60      1,156,757.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                    24    19,352.35         464,456.40
            TITAN   CO  LTD                      2,146      1,148.55       2,464,788.30
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 2,766        344.95       954,131.70
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                  731     1,596.25       1,166,858.75
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                426     2,715.05       1,156,611.30
            ITC  LIMITED                        22,994        239.40      5,504,763.60
            NESTLE    INDIA   LTD                     132     12,840.95        1,695,005.40
            UNITED    SPIRITS    LTD                   2,109        609.80      1,286,068.20
            DABUR   INDIA   LIMITED                    3,045        454.75      1,384,713.75
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             2,052        638.25      1,309,689.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                4,321      1,816.30       7,848,232.30
            MARICO    LTD                       3,281        380.90      1,249,732.90
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 1,539        636.60       979,727.40
            CIPLA   LTD                       2,022        470.50       951,351.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 596     1,644.80        980,300.80
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                      798     2,725.30       2,174,789.40
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD              514      374.05       192,261.70
            LUPIN   LTD                       1,307        769.15      1,005,279.05
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 481     1,900.30        914,044.30
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             5,791        426.80      2,471,598.80
            AXIS   BANK   LIMITED                     12,656        670.90      8,490,910.40
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           10,722       2,046.75       21,945,253.50
            ICICI   BANK   LIMITED                    15,933        412.15      6,566,785.95
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            1,624        435.25       706,846.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                1,397        401.40       560,755.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                   12,129        284.70      3,453,126.30
            YES  BANK   LTD                      9,092        67.05       609,618.60
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,173      3,418.85       4,010,311.05
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS              2,348        330.85       776,835.80
            REC  LTD                        5,374        143.25       769,825.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  871     1,053.55        917,642.05
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    219     7,280.25       1,594,374.75
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              3,535        537.65      1,900,592.75
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD         993     1,129.15       1,121,245.95
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 3,666      1,069.90       3,922,253.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFOSYS    LIMITED                      22,750        827.70      18,830,175.00
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               5,955      2,150.00       12,803,250.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   3,203        719.45      2,304,398.35
            WIPRO   LTD                       8,396        247.10      2,074,651.60
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                   13,452        344.00      4,627,488.00
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  1,237        251.95       311,662.15
            VODAFONE     IDEA   LTD                   32,755         5.25      171,963.75
            GAIL   INDIA   LIMITED                     8,986        129.70      1,165,484.20
            NTPC   LTD                       13,459        123.25      1,658,821.75
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         12,595        202.15      2,546,079.25
            TATA   POWER   CO  LTD                   4,120        64.40       265,328.00
                                      417,163              214,162,738.20
               インドルピー       小計
                                                    (325,527,362)
     エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        14.13       77,079.15
            EASTERN    TOBACCO                      5,913        17.02       100,639.26
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE        9,082        81.74       742,362.68
                                      20,450                920,081.09
              エジプトポンド        小計
                                                     (6,090,936)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848        135.00       249,480.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               313      911.20       285,205.60
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 2,790        281.47       785,301.30
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    5,712        67.96       388,187.52
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                    490      415.87       203,776.30
            SAPPI   LIMITED                       2,041        47.10       96,131.10
            SASOL   LTD.                       3,783        306.00      1,157,598.00
            BIDVEST    GROUP   LTD                   1,887        207.30       391,175.10
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 3,068        124.46       381,843.28
            MR  PRICE   GROUP   LTD                   1,454        168.00       244,272.00
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 2,883      2,544.94       7,337,062.02
            THE  FOSCHINI     GROUP                    1,308        173.00       226,284.00
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD              3,407        58.51       199,343.57
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                5,717        59.47       339,989.99
            BID  CORP   LTD                      2,285        321.42       734,444.70
            CLICKS    GROUP   LTD                    1,455        221.06       321,642.30
            PICK   N PAY  STORES    LTD                 1,342        64.50       86,559.00
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 3,329        131.16       436,631.64
            SPAR   GROUP   LIMITED                     1,121        196.74       220,545.54
            TIGER   BRANDS    LTD                     929      228.76       212,518.04
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359         24.96       258,560.64
            NETCARE    LTD                      7,009        17.98       126,021.82
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             2,200        99.99       219,978.00
            ABSA   GROUP   LTD                     4,896        172.06       842,405.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                327     1,289.88        421,790.76
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,194        251.24       551,220.56
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED                8,590        193.30      1,660,447.00
            FIRSTRAND     LIMITED                     22,508         67.75      1,524,917.00
            INVESTEC     LTD                      2,223        92.44       205,494.12
            PSG  GROUP   LTD                      877      223.66       196,149.82
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,066        270.61       288,470.26
            REMGRO    LTD                       3,624        185.00       670,440.00
            RMB  HOLDINGS     LTD                    5,468        82.95       453,570.60
            DISCOVERY     LTD                     2,052        133.62       274,188.24
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                   472      119.85        56,569.20
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               3,464        19.45       67,374.80
            OLD  MUTUAL    LTD                    33,107         20.45       677,038.15
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        33.10       197,176.70
            SANLAM    LTD                      12,656         80.25      1,015,644.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  2,150        138.77       298,355.50
            MTN  GROUP   LIMITED                     11,373        105.07      1,194,961.11
            TELKOM    SA  SOC  LTD                   2,170        76.95       166,981.50
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   4,446        127.21       565,575.66
                                      196,350              26,231,322.20
              南アフリカランド         小計
                                                    (193,587,157)
                                    16,200,340                3,474,980,355
                  合　計
                                                   (3,474,980,355)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       39銘柄                   4.5  %             9.8  %
     メキシコペソ              株式       24銘柄                   1.2  %             2.7  %
     ブラジルレアル              株式       52銘柄                   3.8  %             8.2  %
     チリペソ              株式       17銘柄                   0.5  %             1.1  %
     コロンビアペソ              株式       9銘柄                   0.2  %             0.5  %
     ユーロ              株式       10銘柄                   0.5  %             1.0  %
     トルコリラ              株式       16銘柄                   0.3  %             0.6  %
     チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.3  %
     ポーランドズロチ              株式       19銘柄                   0.5  %             1.1  %
     香港ドル              株式       205銘柄                   11.4  %            24.6  %
     マレーシアリンギット              株式       43銘柄                   1.0  %             2.3  %
     タイバーツ              株式       37銘柄                   1.5  %             3.2  %
     フィリピンペソ              株式       24銘柄                   0.6  %             1.2  %
     インドネシアルピア              株式       27銘柄                   1.1  %             2.3  %
     韓国ウォン              株式       113銘柄                   6.2  %            13.3  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新台湾ドル              株式       92銘柄                   5.8  %            12.5  %
     インドルピー              株式       79銘柄                   4.3  %             9.4  %
     エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     南アフリカランド              株式       43銘柄                   2.6  %             5.6  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,512         9,313.92
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             19,885         358,128.85
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            35,892        1,462,957.92
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              19,009         271,258.43
                                             76,298        2,101,659.12
                      米ドル    小計
                                                    (227,399,516)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          163,600        6,658,520.00
                                             163,600        6,658,520.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (102,008,526)
                                                     329,408,042
     投資信託受益証券合計
                                                    (329,408,042)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         30,522         893,378.94
                                             30,522         893,378.94
                      米ドル    小計
                                                     (96,663,601)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          20,400         579,564.00
                      ADMINISTR)
                                             20,400         579,564.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (3,228,171)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               2,700        120,096.00
                      KLABIN    SA-UNIT                    4,600         70,702.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 1,500         68,955.00
                                              8,800        259,753.00
                    ブラジルレアル        小計
                                                     (6,886,052)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                9,022        196,499.16
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           20,610         496,082.70
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            31,094         256,836.44
                                             60,726         949,418.30
                   南アフリカランド         小計
                                                     (7,006,707)
                                                     113,784,531
     投資証券合計
                                                    (113,784,531)
                                                     443,192,573
                     合計
                                                    (443,192,573)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               組入投資信託受益証券             組入投資証券
                                                     合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                        比率
                                  時価比率           時価比率
     米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.0  %          －        51.3  %
                 投資証券        1銘柄               －          1.3  %       21.8  %
     メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.7  %
     ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.6  %
     南アフリカランド             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.6  %
     中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              1.4  %          －        23.0  %
     ア）
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                64,059,292               164,570,845
        投資証券                              10,100,613,900                7,490,628,280
        未収入金                                    -           30,000,000
                                        115,555,396               100,741,035
        未収配当金
                                      10,280,228,588                7,785,940,160
        流動資産合計
                                      10,280,228,588                7,785,940,160
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           63,928,246
        未払解約金                                17,120,000               75,551,855
        未払利息                                   180               473
                                            516              5,575
        その他未払費用
                                        17,120,696               139,486,149
        流動負債合計
                                        17,120,696               139,486,149
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,029,327,804               3,000,687,352
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             5,233,780,088               4,645,766,659
                                      10,263,107,892                7,646,454,011
        元本等合計
                                      10,263,107,892                7,646,454,011
       純資産合計
                                      10,280,228,588                7,785,940,160
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
                                242/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         5,029,327,804口                       3,000,687,352口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.0407円    1口当たり純資産額                   2.5482円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  20,407円)    (10,000口当たりの純資産額                  25,482円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                243/437





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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
                                244/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,505,317,391円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,438,945,799円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,914,935,386円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  246,270,150円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  362,434,015円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  315,117,221円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  83,519,245円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  342,372,018円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,955,922円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   1,753,162円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,259,560円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   5,488,414円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   4,478,450円
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     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   9,108,096円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   2,883,947円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    517,403円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,758,790,990円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,133,156,418円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       110,531,606円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  24,749,778円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       234,845,295円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       112,515,207円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  276,580,907円
     合計                                                 5,029,327,804円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,029,327,804円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,131,965,379円
     同期中における一部解約元本額                                                 6,160,605,831円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  346,197,141円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  478,947,509円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  444,283,887円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  942,363,260円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,042,377円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  10,585,962円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,675,091円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  20,215,989円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,197,848円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,475,916円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   5,795,101円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    412,141円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  252,399,862円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  47,728,431円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       29,000,676円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  25,811,183円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       151,500,822円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  211,054,156円
     合計                                                 3,000,687,352円
     附属明細表

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     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                               71       8,292,800
               サンケイリアルエステート投資法人                              103       12,370,300
               日本アコモデーションファンド投資法人                              233       154,246,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              831       95,149,500
               森ヒルズリート投資法人                              807       135,172,500
               産業ファンド投資法人                              861       131,560,800
               アドバンス・レジデンス投資法人                              659       228,014,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              436       88,638,800
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              351       185,679,000
               ＧＬＰ投資法人                             1,746        235,710,000
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              292       100,594,000
               日本プロロジスリート投資法人                             1,006        285,502,800
               星野リゾート・リート投資法人                              106       60,314,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              109       32,809,000
               イオンリート投資法人                              756       103,194,000
               ヒューリックリート投資法人                              590       112,572,000
               日本リート投資法人                              228       100,434,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             4,486        91,200,380
               日本ヘルスケア投資法人                               35       6,594,000
               積水ハウス・リート投資法人                             2,045        184,868,000
               トーセイ・リート投資法人                              129       16,460,400
               ケネディクス商業リート投資法人                              256       72,371,200
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              147       19,712,700
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              137       16,207,100
               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,185        422,142,000
               いちごホテルリート投資法人                              118       14,809,000
               ラサールロジポート投資法人                              617       95,018,000
               スターアジア不動産投資法人                              230       26,266,000
               マリモ地方創生リート投資法人                               62       7,545,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              172       74,390,000
               大江戸温泉リート投資法人                              115       10,327,000
               さくら総合リート投資法人                              149       14,095,400
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               投資法人みらい                              760       44,992,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              162       22,599,000
               三菱地所物流リート投資法人                              112       34,832,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                               98       12,553,800
               ザイマックス・リート投資法人                              104       13,582,400
               タカラレーベン不動産投資法人                              199       22,666,100
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              109       11,804,700
               日本ビルファンド投資法人                              678       538,332,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                              700       501,900,000
               日本リテールファンド投資法人                             1,325        286,730,000
               オリックス不動産投資法人                             1,395        318,339,000
               日本プライムリアルティ投資法人                              444       219,558,000
               プレミア投資法人                              631       97,994,300
               東急リアル・エステート投資法人                              469       95,863,600
               グローバル・ワン不動産投資法人                              484       72,406,400
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,573        317,274,100
               森トラスト総合リート投資法人                              500       98,300,000
               インヴィンシブル投資法人                             3,072        193,843,200
               フロンティア不動産投資法人                              248       111,848,000
               平和不動産リート投資法人                              436       58,598,400
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              457       122,476,000
               福岡リート投資法人                              363       65,267,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              217       177,072,000
               いちごオフィスリート投資法人                              542       56,693,200
               大和証券オフィス投資法人                              162       132,516,000
               阪急阪神リート投資法人                              317       50,307,900
               スターツプロシード投資法人                              110       21,714,000
               大和ハウスリート投資法人                              944       276,214,400
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             2,260        185,094,000
               日本賃貸住宅投資法人                              790       78,368,000
               ジャパンエクセレント投資法人                              629       108,628,300
                    合計                        40,358       7,490,628,280
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                82,372,047               74,413,349
        コール・ローン                                12,465,039               135,003,231
        投資証券                              5,940,761,304               5,548,467,438
        派生商品評価勘定                                  1,610               74,628
        未収入金                                 290,563              22,175,142
                                        12,144,608                8,921,123
        未収配当金
                                       6,048,035,171               5,789,054,911
        流動資産合計
                                       6,048,035,171               5,789,054,911
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -             59,246
        未払金                                11,243,619               160,897,501
        未払解約金                                9,000,000               13,340,000
        未払利息                                    35               388
                                            279               395
        その他未払費用
                                        20,243,933               174,297,530
        流動負債合計
                                        20,243,933               174,297,530
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,888,731,950               2,518,654,861
        剰余金
                                       3,139,059,288               3,096,102,520
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,027,791,238               5,614,757,381
        元本等合計
                                       6,027,791,238               5,614,757,381
       純資産合計
                                       6,048,035,171               5,789,054,911
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
                                249/437


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      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         2,888,731,950口                       2,518,654,861口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.0867円    1口当たり純資産額                   2.2293円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  20,867円)    (10,000口当たりの純資産額                  22,293円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               6,000,000              -      6,001,610            1,610
              米ドル              6,000,000              -      6,001,610            1,610

             合計               6,000,000              -      6,001,610            1,610

     （令和    1年  9月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              143,400,000               -     143,415,382            15,382
              米ドル             110,450,000               -     110,483,972            33,972

              カナダドル              3,000,000              -      2,994,503           △5,497

              ユーロ              9,500,000              -      9,455,551          △44,449

              英ポンド              5,900,000              -      5,939,793           39,793

              オーストラリアド

                            8,250,000              -      8,242,228           △7,772
              ル
              香港ドル              3,500,000              -      3,500,759             759

              シンガポールドル              2,800,000              -      2,798,576           △1,424

             合計              143,400,000               -     143,415,382            15,382

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
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           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,898,629,446円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,122,842,478円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,132,739,974円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  240,255,482円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  158,910,182円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  116,161,687円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  136,939,660円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                  969,320,479円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,141,583円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,581,881円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,649,949円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   6,739,312円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   5,275,024円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,069,429円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,660,003円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    517,156円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,103,625,312円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       108,163,847円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  17,720,964円
     合計                                                 2,888,731,950円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,888,731,950円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,944,773,625円
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     同期中における一部解約元本額                                                 2,314,850,714円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  49,413,167円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  52,782,730円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  51,096,515円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 2,179,660,112円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,383,984円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,331,320円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,927,413円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,541,279円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  13,918,944円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,295,119円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  20,448,351円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    439,070円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,879,069円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       20,100,484円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,437,304円
     合計                                                 2,518,654,861円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                3,108         88,298.28
                      AGREE   REALTY    CORP                 1,879        135,288.00
                      ALEXANDER'S      INC                  136        48,278.64
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,452        681,868.32
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,052         95,951.52
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         5,299        248,576.09
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           2,086         28,369.60
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A              11,355         281,376.90
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              8,080        292,092.00
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            5,984        308,594.88
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,088         164,837.92
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,012         18,937.80
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            5,774       1,211,962.60
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                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        6,978.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,459        852,781.77
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        5,785.22
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              5,718         85,255.38
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           11,502         225,899.28
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          2,361         47,739.42
                      BRT  APARTMENTS      CORP                 500        7,370.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,155        454,889.40
                      CARETRUST     REIT   INC                4,198         96,428.06
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              7,201         7,561.05
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         6,070.50
                      CHATHAM    LODGING    TRUST                706        12,792.72
                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             2,300         62,928.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC               600        8,340.00
                      CLIPPER    REALTY    INC                 800        8,600.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          22,060         123,756.60
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           4,500         96,300.00
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          300        12,762.00
                      CORECIVIC     INC                  5,301         94,887.90
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               1,265        144,096.15
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              4,364        127,297.88
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             6,111        221,095.98
                      CUBESMART                       8,369        293,835.59
                      CYRUSONE     INC                   4,761        356,027.58
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         104,642.90
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,644       1,092,515.16
                      DOUGLAS    EMMETT    INC                5,975        251,009.75
                      DUKE   REALTY    CORP                 15,371         506,167.03
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,370         91,857.40
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            1,502        188,921.56
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             5,000         70,550.00
                      EPR  PROPERTIES                     2,875        219,966.25
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             4,608        155,750.40
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         3,616        477,745.92
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   15,133        1,287,061.65
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            4,017         90,020.97
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,610        846,423.00
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,032        589,347.84
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        2,061.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,168        426,476.16
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           4,467        175,061.73
                      INC
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                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,339         94,794.21
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         30,636.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         23,200.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             7,880        300,385.60
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  5,536        100,810.56
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                 1,428         46,424.28
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         33,724.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                 600        7,206.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         11,340.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              3,433         67,664.43
                      HCP,INC.                       18,590         633,919.00
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           5,720        187,959.20
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC         8,986        253,045.76
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         15,331.08
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            4,629        208,073.55
                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           7,445        188,135.15
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          29,423         512,254.43
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          5,905        202,128.15
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         65,206.05
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            2,254         49,520.38
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             200        18,214.00
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             323        23,310.91
                      INVITATION      HOMES   INC              17,952         506,066.88
                      IRON   MOUNTAIN     INC               11,379         367,314.12
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  4,364        171,374.28
                      KILROY    REALTY    CORP                3,892        299,567.24
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                16,855         337,268.55
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              3,261         51,719.46
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              7,127         72,909.21
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              5,652        290,399.76
                      LIFE   STORAGE    INC                 2,099        216,301.95
                      LTC  PROPERTIES      INC                1,576         78,232.64
                      MACERICH     COMPANY/THE                   4,415        147,151.95
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,669        101,083.85
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          63,400         57,694.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          17,607         331,187.67
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,525        579,471.50
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            3,536         51,201.28
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          1,704        140,307.36
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,109        327,870.03
                                256/437

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              1,600         52,352.00
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         18,172.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST             500        23,315.00
                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           2,216         37,716.32
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          1,919         58,625.45
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         8,098        332,179.96
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,000         28,290.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC               8,400        111,720.00
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC           7,345        191,777.95
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              5,931        169,152.12
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         12,377.61
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST              8,507        147,681.52
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           5,400        111,078.00
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         42,079.00
                      INC
                      PROLOGIS     INC                  25,293        2,155,469.46
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               938       168,896.28
                      PUBLIC    STORAGE                    6,188       1,530,601.80
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           2,764        136,873.28
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               12,401         917,301.97
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,656        454,138.88
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             4,100         74,538.00
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         123,845.80
                      RETAIL    VALUE   INC                  594        22,286.88
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          4,197        186,724.53
                      RLJ  LODGING    TRUST                 7,377        129,835.20
                      RPT  REALTY                     2,740         36,907.80
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              2,074        170,669.46
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT              7,500        169,050.00
                      SAFEHOLD     INC                    600        18,012.00
                      SAUL   CENTERS    INC                  703        38,130.72
                      SENIOR    HOUSING    PROPERTIES      TRUST         10,696         94,873.52
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         64,875.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            12,294        1,898,070.66
                      SITE   CENTERS    CORP                 5,797         85,041.99
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,727        305,539.46
                      SPIRIT    MTA  REIT                  1,580         13,414.20
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            3,332        157,437.00
                      STAG   INDUSTRIAL      INC               4,981        148,284.37
                      STORE   CAPITAL    CORP                8,902        326,525.36
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         51,514.00
                                257/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,834        563,828.04
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          9,659        134,453.28
                      TANGER    FACTORY    OUTLET                3,736         60,523.20
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               2,883        122,700.48
                      TERRENO    REALTY    CORP                2,200        112,508.00
                      UDR  INC                     10,951         527,509.67
                      UMH  PROPERTIES      INC                 800        11,064.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        76,771.50
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                  3,834         75,108.06
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL          442        10,687.56
                      A
                      VENTAS    INC                   15,336        1,086,708.96
                      VEREIT    INC                   41,304         402,300.96
                      VICI   PROPERTIES      INC              15,411         340,583.10
                      VORNADO    REALTY    TRUST                6,610        422,445.10
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         24,703.90
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               3,270         91,102.20
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              5,598        157,695.66
                      WELLTOWER     INC                  16,710        1,452,600.30
                      WHITESTONE      REIT                   200        2,748.00
                      WP  CAREY   INC                   6,706        588,518.56
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           4,000         86,680.00
                                             940,723        37,906,510.10
                      米ドル    小計
                                                   (4,101,484,392)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           2,306        120,511.56
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,233         27,644.54
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                 735        32,229.75
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                3,810        203,225.40
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              5,671         80,074.52
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             3,192         39,963.84
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,500         23,535.00
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         45,376.00
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              3,714         61,540.98
                      INVESTMENT      TRUS
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,700         46,176.00
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         40,767.12
                      INVESTMENT      TRUS
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,000         63,380.00
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               5,256        117,734.40
                      TRUST
                                258/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            2,479         38,176.60
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            1,000         19,670.00
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        6,708.42
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE            100        1,929.00
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,052         30,308.12
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            1,500         17,430.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             6,629        172,354.00
                      TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,000         6,050.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                  500        6,315.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,256        104,126.88
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          1,500         18,585.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            1,000         6,700.00
                      ESTATE    INVEST
                                             58,112        1,330,512.13
                     カナダドル      小計
                                                    (108,742,756)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,035        105,984.00
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                6,573         98,266.35
                      ALTAREA                         80       14,864.00
                      BEFIMMO    SCA                    835        45,006.50
                      COFINIMMO                        838       106,090.80
                      COVIVIO                       2,501        235,094.00
                      EUROCOMMERCIAL                       2,563         62,434.68
                      GECINA    SA                    2,344        327,691.20
                      GREEN   REIT   PLC                 27,000         51,354.00
                      HAMBORNER     REIT   AG                2,840         26,650.56
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         36,894.20
                      ICADE                       1,612        127,670.40
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         18,812.16
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI            8,358         86,003.82
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,302         33,201.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             10,100         16,281.20
                      KLEPIERRE                       8,892        265,781.88
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         19,728.60
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         27,474.00
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          14,605         174,237.65
                      MONTEA                        611        44,847.40
                      NSI  NV                      727        28,462.05
                      RETAIL    ESTATES                     588        49,333.20
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       5,477        708,449.95
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        26,038.75
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              714       115,810.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      WERELDHAVE      NV                   631        12,657.86
                                             134,729        2,865,121.01
                      ユーロ    小計
                                                    (341,321,865)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   116,800          80,825.60
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              6,736         68,976.64
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              37,600         208,604.80
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             20,000          3,996.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           19,661         16,672.52
                      DERWENT    LONDON    PLC                5,084        156,383.84
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         18,520.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           13,270         92,836.92
                      HAMMERSON     PLC                  27,400         73,541.60
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             11,700         11,220.30
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500         12,255.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,983         270,658.49
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           29,495         61,998.49
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         48,138.39
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         33,413.94
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           15,000         13,020.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         35,984         48,434.46
                      RDI  REIT   PLC                   8,020         8,998.44
                      REGIONAL     REIT   LTD                5,000         5,090.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             7,700         49,511.00
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          8,310.00
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                    44,637         341,115.95
                      SHAFTESBURY      PLC                 7,700         66,566.50
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000          8,820.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            64,900         93,391.10
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         28,945.00
                      UNITE   GROUP   PLC                 11,494         119,422.66
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         60,124.50
                                             690,406        2,009,792.14
                     英ポンド     小計
                                                    (270,015,574)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP               8,942         34,963.22
                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,900.00
                      ARENA   REIT                    24,763         69,336.40
                      BWP  TRUST                     26,090         100,707.40
                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST           7,100         25,560.00
                      CHARTER    HALL   GROUP                17,258         190,873.48
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           16,958         94,964.80
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            11,701         49,846.26
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             82,000         102,090.00
                                260/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEXUS                       42,764         521,720.80
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         27,720.00

                      GOODMAN    GROUP                   63,649         862,443.95
                      GPT  GROUP                     75,100         455,106.00
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           18,930         82,534.80
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD          100         343.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             8,166         31,929.06
                      MIRVAC    GROUP                   160,906         489,154.24
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              43,936         78,645.44
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 10,000         20,000.00
                      SCENTRE    GROUP                  223,480         891,685.20
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              42,042         108,468.36
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                       95,730         422,169.30
                      VICINITY     CENTRES                  124,829         322,058.82
                      VIVA   ENERGY    REIT                 18,000         49,500.00
                                            1,141,444         5,034,720.53
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (373,827,999)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              30,000         43,200.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              36,319         78,449.04
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            44,907         74,096.55
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          44,000         79,200.00
                      STRIDE    STAPLED    GROUP               23,000         52,900.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         50,255.00
                                             197,226         378,100.59
                  ニュージーランドドル           小計
                                                     (25,949,043)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT            72,000         376,560.00
                      FORTUNE    REIT                   58,000         531,280.00
                      LINK   REIT                    87,600        7,787,640.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         178,200.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         206,460.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             40,000         207,200.00
                      TRUST
                                             354,600        9,287,340.00
                     香港ドル     小計
                                                    (128,536,785)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         34,545.00
                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            25,000         26,750.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           103,100         320,641.00
                      TRUST
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              40,000         52,400.00
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              27,000         19,575.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           106,700         227,271.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              99,400         260,428.00
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                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          20,000         30,800.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         55,990.50
                      ESR  REIT                     57,552         29,927.04
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         31,280.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         30,520.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            36,800         98,992.00
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             44,800         73,024.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          7,100.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL            59,000         72,570.00
                      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT                  58,300         104,940.00
                      KEPPEL    REIT                   98,900         123,625.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          7,755.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            82,000         178,760.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            49,800         116,034.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            87,250         137,855.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            83,000         109,560.00
                      TRUST
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             13,000         39,520.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         13,950.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000         14,040.00
                      SPH  REIT                     16,000         17,600.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         40,770.00
                      SUNTEC    REIT                   96,000         185,280.00
                                            1,489,452         2,461,502.54
                   シンガポールドル         小計
                                                    (193,646,404)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                    8,000        162,000.00
                                              8,000        162,000.00
                   イスラエルシュケル          小計
                                                     (4,942,620)
                                                    5,548,467,438
                     合計
                                                   (5,548,467,438)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         155銘柄               73.0  %           73.9  %
     カナダドル                  投資証券         25銘柄               1.9  %           2.0  %
     ユーロ                  投資証券         27銘柄               6.1  %           6.2  %
     英ポンド                  投資証券         28銘柄               4.8  %           4.9  %
     オーストラリアドル                  投資証券         24銘柄               6.7  %           6.7  %
     ニュージーランドドル                  投資証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
     香港ドル                  投資証券         6銘柄               2.3  %           2.3  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポールドル                  投資証券         29銘柄               3.4  %           3.5  %
     イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               488,666,663               891,778,173
        国債証券                             144,258,851,560               109,243,806,970
        地方債証券                              18,228,632,639               10,650,022,025
        特殊債券                              24,961,077,531               17,168,362,877
        社債券                              7,687,895,000               7,076,175,000
        未収利息                               713,818,011               529,452,321
                                        13,470,772                5,120,251
        前払費用
                                      196,352,412,176               145,564,717,617
        流動資産合計
                                      196,352,412,176               145,564,717,617
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          386,206,000
        未払解約金                               142,582,056               524,830,601
        未払利息                                  1,375               2,566
                                           2,160               17,207
        その他未払費用
                                        142,585,591               911,056,374
        流動負債合計
                                        142,585,591               911,056,374
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             156,243,981,253               111,291,274,213
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            39,965,845,332               33,362,387,030
                                      196,209,826,585               144,653,661,243
        元本等合計
                                      196,209,826,585               144,653,661,243
       純資産合計
                                      196,352,412,176               145,564,717,617
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
                                263/437




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        156,243,981,253口                       111,291,274,213口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2558円    1口当たり純資産額                   1.2998円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,558円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,998円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                                264/437


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                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
                                265/437


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     （デリバティブ取引に関する注記）
     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                176,819,822,513円
     同期中における追加設定元本額                                                19,201,712,901円
     同期中における一部解約元本額                                                39,777,554,161円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,127,386,803円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,343,912,915円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,614,086,451円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  435,164,469円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  53,710,355円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  159,191,966円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  271,629,507円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  223,652,169円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  86,584,420円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  186,323,704円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  72,886,153円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,686,378,534円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  434,988,432円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  396,913,769円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,473,869円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   7,392,488円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   2,950,441円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   2,202,839円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   1,542,455円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   3,669,123円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  14,353,833円
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     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,835,498,623円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                20,606,650,976円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,000,634,181円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                19,588,603,267円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  362,538,660円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  629,074,675円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,980,578円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  301,786,908円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  120,214,392円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,136,089,504円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,354,397,695円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 3,064,205,195円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                11,858,000,050円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   6,060,549円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 5,671,602,197円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                16,989,743,969円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  567,882,547円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  903,895,355円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                16,349,197,203円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  981,786,019円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  201,444,041円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  46,468,709円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,198,767,299円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,694,675,722円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,574,471,716円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,083,041,690円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  251,752,028円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,275,498円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  378,750,836円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 6,840,008,717円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  311,416,414円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  159,186,353円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,512,520,541円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       724,788,784円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,778,755,223円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         420,444円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                156,243,981,253円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                156,243,981,253円
     同期中における追加設定元本額                                                19,908,749,719円
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     同期中における一部解約元本額                                                64,861,456,759円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,649,896,261円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 8,054,625,797円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,736,914,763円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  715,543,539円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  48,668,648円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  171,775,380円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  321,004,856円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  307,055,675円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  116,538,307円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  219,479,815円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  94,055,681円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,713,845,928円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,119,290,171円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  487,725,326円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,413,280円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  664,371,830円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  230,357,700円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  284,527,456円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  57,074,810円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   5,513,818円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  35,272,862円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    416,763円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    262,454円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    111,938円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,793,124,662円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                17,075,396,229円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,997,916,606円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,919,573,011円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  341,530,368円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  560,808,357円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,642,998円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  239,612,092円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  110,370,858円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,962,263,301円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,072,118,528円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,597,943,001円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,007,950,700円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,210,584円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,453,176,408円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 3,017,276,991円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  479,193,262円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  866,603,573円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  831,331,979円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  182,003,732円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,021,375円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,883,155,908円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,384,149,886円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,104,109,581円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  996,705,535円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  234,605,464円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,000,249円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  338,835,567円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,974,636,981円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  289,520,953円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  149,530,083円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       708,265,865円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  990,387,454円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      2,618,559,014円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                111,291,274,213円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第４０３回利付国債（２年）                          220,000,000           221,423,400

               第４０４回利付国債（２年）                          200,000,000           201,374,000

               第１２９回利付国債（５年）                          250,000,000           251,762,500

               第１３０回利付国債（５年）                          660,000,000           665,313,000

               第１３１回利付国債（５年）                          140,000,000           141,250,200

               第１３２回利付国債（５年）                           95,000,000           95,934,800

               第１３３回利付国債（５年）                          108,000,000           109,177,200

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           111,299,100

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           192,449,100

               第１３６回利付国債（５年）                          400,000,000           405,608,000

                                269/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３７回利付国債（５年）                          500,000,000           507,285,000
               第１３８回利付国債（５年）                          650,000,000           660,062,000

               第１４０回利付国債（５年）                          500,000,000           508,660,000

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           62,382,800

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           367,114,000

               第３回利付国債（４０年）                          195,000,000           298,950,600

               第４回利付国債（４０年）                          262,000,000           405,272,080

               第５回利付国債（４０年）                          270,000,000           405,326,700

               第６回利付国債（４０年）                          260,000,000           385,463,000

               第７回利付国債（４０年）                          290,000,000           414,343,300

               第８回利付国債（４０年）                          350,000,000           469,007,000

               第９回利付国債（４０年）                          481,000,000           484,857,620

               第１０回利付国債（４０年）                          490,000,000           578,376,400

               第１１回利付国債（４０年）                          400,000,000           459,512,000

               第１２回利付国債（４０年）                          160,000,000           166,593,600

               第３１３回利付国債（１０年）                           35,000,000           35,812,000

               第３１７回利付国債（１０年）                           55,000,000           56,490,500

               第３１８回利付国債（１０年）                          895,000,000           917,455,550

               第３１９回利付国債（１０年）                          980,000,000          1,009,997,800

               第３２０回利付国債（１０年）                          960,000,000           987,206,400

               第３２１回利付国債（１０年）                          960,000,000           990,201,600

               第３２２回利付国債（１０年）                         1,065,000,000           1,095,821,100

               第３２３回利付国債（１０年）                          310,000,000           319,882,800

               第３２４回利付国債（１０年）                          390,000,000           401,352,900

               第３２５回利付国債（１０年）                         1,265,000,000           1,305,416,750

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           79,413,180

               第３２７回利付国債（１０年）                          275,000,000           284,520,500

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           133,949,400

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,111,545,100

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,339,856,650

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           822,158,610

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           846,727,950

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           328,037,850

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           51,927,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          470,000,000           489,157,200

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           123,612,000

                                270/437


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               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           835,115,050
               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           815,732,750

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           801,485,300

               第３４１回利付国債（１０年）                         1,057,000,000           1,095,326,820

               第３４２回利付国債（１０年）                          950,000,000           972,933,000

               第３４３回利付国債（１０年）                          910,000,000           932,831,900

               第３４４回利付国債（１０年）                         1,021,000,000           1,047,597,050

               第３４５回利付国債（１０年）                          938,000,000           963,316,620

               第３４６回利付国債（１０年）                          840,000,000           863,461,200

               第３４７回利付国債（１０年）                          630,000,000           647,942,400

               第３４８回利付国債（１０年）                          595,000,000           612,260,950

               第３４９回利付国債（１０年）                          970,000,000           998,188,200

               第３５０回利付国債（１０年）                         1,080,000,000           1,110,898,800

               第３５１回利付国債（１０年）                          870,000,000           894,447,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          920,000,000           945,309,200

               第３５３回利付国債（１０年）                          800,000,000           821,464,000

               第３５４回利付国債（１０年）                          495,000,000           507,904,650

               第３５５回利付国債（１０年）                         1,060,000,000           1,086,765,000

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           645,333,600

               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           401,235,000

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           367,444,500

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           614,446,200

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           118,714,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           637,423,050

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           529,807,300

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           761,395,000

               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000           995,185,240

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           634,673,850

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           604,345,500

               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           660,255,400

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           467,147,250

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           438,079,950

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           459,103,050

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           434,040,300

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           410,904,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           504,435,690

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               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           622,371,200
               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           548,799,360

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           249,667,350

               第３０回利付国債（３０年）                          472,000,000           660,516,800

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           437,446,800

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           552,380,400

               第３３回利付国債（３０年）                          518,000,000           705,956,300

               第３４回利付国債（３０年）                          477,000,000           672,970,680

               第３５回利付国債（３０年）                          395,000,000           543,144,750

               第３６回利付国債（３０年）                          210,000,000           290,142,300

               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           614,866,500

               第３８回利付国債（３０年）                          335,000,000           452,266,750

               第３９回利付国債（３０年）                          220,000,000           302,748,600

               第４０回利付国債（３０年）                          310,000,000           420,242,200

               第４１回利付国債（３０年）                          325,000,000           433,758,000

               第４２回利付国債（３０年）                          245,000,000           327,393,500

               第４３回利付国債（３０年）                          315,000,000           421,961,400

               第４４回利付国債（３０年）                          370,000,000           496,258,800

               第４５回利付国債（３０年）                          375,000,000           485,771,250

               第４６回利付国債（３０年）                          375,000,000           486,206,250

               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           357,326,100

               第４８回利付国債（３０年）                          385,000,000           491,310,050

               第４９回利付国債（３０年）                          395,000,000           504,430,800

               第５０回利付国債（３０年）                          385,000,000           433,321,350

               第５１回利付国債（３０年）                          430,000,000           428,933,600

               第５２回利付国債（３０年）                          433,000,000           454,065,450

               第５３回利付国債（３０年）                          177,000,000           190,138,710

               第５４回利付国債（３０年）                          125,000,000           140,698,750

               第５５回利付国債（３０年）                          325,000,000           366,161,250

               第５６回利付国債（３０年）                          430,000,000           484,291,800

               第５７回利付国債（３０年）                          475,000,000           534,769,250

               第５８回利付国債（３０年）                          440,000,000           495,162,800

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           439,444,000

               第６０回利付国債（３０年）                          420,000,000           484,012,200

               第６１回利付国債（３０年）                          335,000,000           367,575,400

               第６２回利付国債（３０年）                          145,000,000           151,017,500

                                272/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６３回利付国債（３０年）                          370,000,000           374,983,900
               第５２回利付国債（２０年）                          720,000,000           754,070,400

               第５４回利付国債（２０年）                          965,000,000          1,018,605,750

               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           869,026,840

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,548,352,800

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,269,091,800

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,114,154,500

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,114,309,200

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,129,119,600

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           879,645,000

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           842,689,830

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           747,285,520

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           554,537,900

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           664,434,400

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           709,261,400

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           972,136,500

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           745,168,500

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           871,968,720

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,366,000

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           681,320,200

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           861,444,420

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           740,704,000

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           366,347,700

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           811,831,320

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           828,862,650

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           250,289,910

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           435,386,200

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           562,859,480

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           471,611,400

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           450,811,700

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           458,680,320

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           465,905,700

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           407,571,600

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           475,548,140

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           523,792,360

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           446,900,190

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１６回利付国債（２０年）                          210,000,000           261,674,700
               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           245,922,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          315,000,000           380,469,600

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           237,216,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           311,750,250

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           399,771,900

               第１２３回利付国債（２０年）                          230,000,000           287,270,000

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           235,149,700

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           259,255,300

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           223,461,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           178,326,800

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           265,193,900

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           232,105,900

               第１３０回利付国債（２０年）                          135,000,000           165,364,200

               第１３１回利付国債（２０年）                          560,000,000           679,179,200

               第１３２回利付国債（２０年）                          680,000,000           826,730,400

               第１３３回利付国債（２０年）                          160,000,000           196,497,600

               第１３４回利付国債（２０年）                           50,000,000           61,559,000

               第１３５回利付国債（２０年）                          145,000,000           176,698,450

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           144,726,000

               第１３７回利付国債（２０年）                           45,000,000           54,966,600

               第１３８回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,896,750

               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           193,387,200

               第１４０回利付国債（２０年）                          530,000,000           648,863,100

               第１４１回利付国債（２０年）                          270,000,000           331,276,500

               第１４２回利付国債（２０年）                          230,000,000           285,252,900

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           206,723,400

               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           216,453,600

               第１４５回利付国債（２０年）                          215,000,000           264,903,650

               第１４６回利付国債（２０年）                          235,000,000           290,138,050

               第１４７回利付国債（２０年）                          520,000,000           636,329,200

               第１４８回利付国債（２０年）                          344,000,000           416,711,280

               第１４９回利付国債（２０年）                          625,000,000           758,275,000

               第１５０回利付国債（２０年）                          401,000,000           481,625,060

               第１５１回利付国債（２０年）                          595,000,000           697,530,400

               第１５２回利付国債（２０年）                          395,000,000           463,445,600

                                274/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５３回利付国債（２０年）                          377,000,000           448,901,440
               第１５４回利付国債（２０年）                          560,000,000           658,593,600

               第１５５回利付国債（２０年）                          400,000,000           457,944,000

               第１５６回利付国債（２０年）                          440,000,000           461,049,600

               第１５７回利付国債（２０年）                          415,000,000           420,797,550

               第１５８回利付国債（２０年）                          460,000,000           489,127,200

               第１５９回利付国債（２０年）                          453,000,000           488,927,430

               第１６０回利付国債（２０年）                          425,000,000           465,655,500

               第１６１回利付国債（２０年）                          440,000,000           474,650,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          340,000,000           366,499,600

               第１６３回利付国債（２０年）                          450,000,000           484,686,000

               第１６４回利付国債（２０年）                          455,000,000           481,499,200

               第１６５回利付国債（２０年）                          610,000,000           644,824,900

               第１６６回利付国債（２０年）                          375,000,000           410,077,500

               第１６７回利付国債（２０年）                          390,000,000           411,691,800

               第１６８回利付国債（２０年）                          190,000,000           196,946,400

               第１６９回利付国債（２０年）                          700,000,000           711,942,000

     国債証券合計                                   95,843,000,000          109,243,806,970

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           105,766,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           128,450,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           110,972,000

               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           548,664,000

               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           667,630,000

               第６８４回東京都公募公債                          100,000,000           100,951,000

               第６８５回東京都公募公債                          100,000,000           100,852,000

               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           195,313,095

               第６８９回東京都公募公債                          200,000,000           202,156,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           102,636,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           102,218,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           102,528,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           102,688,000

               平成２５年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           102,888,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           102,252,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,913,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           112,105,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           112,113,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           116,479,000
               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           202,470,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           205,086,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,394,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,979,000

               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           111,739,100

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           103,152,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,366,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           333,423,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           135,463,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          200,000,000           226,116,000

               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           101,300,000

               年）
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           200,024,000

               平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                          400,000,000           400,184,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,060,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           102,438,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           102,539,000

               第９１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           302,949,000

               第１１０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,376,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           204,896,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           153,571,500

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,247,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,456,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          600,000,000           614,802,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,802,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           205,532,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           508,030,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           216,894,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,653,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           141,692,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           121,068,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,123,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           101,474,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,139,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           115,714,000

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               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           119,462,000
               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,117,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           102,544,000

               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           104,751,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           102,324,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           150,732,330

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,366,000

     地方債証券合計                                    9,900,500,000          10,650,022,025

        特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           218,220,000

               第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           101,034,000

               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           104,620,000

               第２０回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           106,647,000

               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,210,000

               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,342,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           116,617,000

               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           307,050,000

               構債券
               第７回道路債券                          100,000,000           107,430,000

               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           102,951,000

               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           135,545,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           161,731,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           470,568,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           244,470,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           240,640,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           139,998,000

               機構債券
               第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                           51,000,000           51,023,460

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           362,997,000

               機構債券
               第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          159,000,000           159,793,410

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           122,758,000

               機構債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,675,000
               済機構債券
               第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債                          200,000,000           206,946,000

               券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,050,000

               済機構債券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,022,130,000

               済機構債券
               第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,201,000

               済機構債券
               第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           307,800,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           205,788,000

               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           308,202,000

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           121,192,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           103,579,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           108,414,000

               第８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          129,000,000           129,590,820

               第１１回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           111,452,000

               第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,360,000

               （６年）
               第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,892,000

               第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          301,000,000           304,112,340

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           115,308,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           505,485,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,880,000

               （６年）
               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           117,526,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           238,076,000

               第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           306,252,000

               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,964,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,528,000

               第４４回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,250,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,386,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,222,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           411,952,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,771,000

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               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,602,000
               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,200,000

               第７回本州四国連絡橋債券                          100,000,000           112,587,000

               第３３２回東京交通債券                          100,000,000           100,519,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           106,489,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           106,327,000

               第２０３回政府保証預金保険機構債                          100,000,000           100,046,000

               第２０８回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           600,876,000

               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,032,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           12,325,000           12,657,898

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           14,720,000           15,475,136

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           12,819,000           13,170,753

               第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           19,570,000           19,588,200

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           16,298,000           17,225,030

               第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           9,960,000           9,967,768

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           27,836,000           29,144,570

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           16,425,000           17,508,393

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           43,197,000           45,241,945

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           16,120,000           17,031,747

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           17,382,000           18,556,154

               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,117,000           11,285,311

               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           14,619,000           14,909,040

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           34,512,000           35,437,956

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           21,229,000           22,750,270

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           43,722,000           47,306,766

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           68,124,000           73,421,322

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,887,000           26,871,987

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,036,000           29,167,788

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,576,000           14,023,057

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,776,000           32,280,757

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,157,000           31,567,700

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,193,000           15,790,388

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,800,000           62,091,072

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               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,971,000           16,704,068
               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,005,000           34,292,077

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           31,964,000           34,097,597

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,367,000           14,953,029

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,695,000           16,574,704

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           29,446,000           31,045,801

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,911,000           44,784,418

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           34,556,000           37,046,105

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           64,944,000           69,537,489

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,090,000           34,259,925

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,009,000           14,715,894

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,744,000           75,377,024

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           120,778,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,748,000           15,473,011

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,898,000           98,865,767

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,204,000           47,065,766

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,777,000           49,824,989

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,524,000           96,409,870

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          141,444,000           150,353,557

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           45,577,000           48,269,689

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,433,000           54,136,318

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          104,712,000           111,353,882

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,956,000           97,210,365

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,832,000           55,040,400

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           102,649,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,381,000           78,844,756

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,614,000           93,500,332

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,628,000           93,389,090

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,005,000           93,818,418

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,041,000           94,827,387

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,737,000           94,651,091

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,578,000           95,840,716

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           243,834,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,503,000           98,958,036

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,244,000           29,417,820

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           30,686,000           32,223,368

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               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           15,272,000           16,109,058
               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           14,653,000           15,353,266

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           31,542,000           33,277,756

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,477,000

               第３０１回信金中金債（５年）                          300,000,000           300,159,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           102,469,000

               第２８回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,058,000

               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,284,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,689,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,918,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,667,000

     特殊債券合計                                   16,158,091,000           17,168,362,877

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           200,954,000

               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           200,498,000

               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,219,000

               第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング                          100,000,000           101,864,000

               ス無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           101,037,000

               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           100,023,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           202,098,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,691,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,255,000

               第３回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           100,181,000

               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           100,185,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           102,831,000

               第１２回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           200,348,000

               第１３回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           202,166,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           116,152,000

               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           102,943,000

               第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           99,921,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           119,057,000

               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           304,179,000

               債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           100,112,000
               社債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           102,541,000

               社債
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           102,492,000

               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           117,010,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           102,819,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           102,491,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           117,156,000

               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,800,000

               無担保社債
               第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,357,000

               債
               第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,838,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           99,839,000

               債
               第２１回野村ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           100,917,000

               社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,926,000

               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           130,979,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,879,000

               第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           102,461,000

               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           130,043,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           118,462,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          200,000,000           240,702,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,255,000

               第５３７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           100,755,000

               第５４７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           101,534,000

               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           102,668,000

               第５１８回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,334,000

               第５１２回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,530,000

               第５２７回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,433,000

               第３０８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           102,957,000

               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           104,227,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,427,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           201,854,000

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               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           103,336,000
               第３２８回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,867,000

               第１１回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           110,091,000

               第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           201,252,000

               第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           209,236,000

               第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           103,706,000

               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           103,320,000

               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,967,000

               社債
     社債券合計                                    6,800,000,000           7,076,175,000

                    合計                              144,138,366,872

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド


     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               362,350,430               338,148,531
        コール・ローン                               203,326,798               651,932,489
        国債証券                             173,429,049,559               151,155,670,509
        派生商品評価勘定                                1,008,385                   -
        未収入金                                    -           26,000,000
        未収利息                              1,318,741,743               1,012,969,416
                                        27,818,582               26,958,862
        前払費用
                                      175,342,295,497               153,211,679,807
        流動資産合計
                                      175,342,295,497               153,211,679,807
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               266,814,079               145,056,642
        未払利息                                   572              1,875
                                           1,458               13,325
        その他未払費用
                                        266,816,109               145,071,842
        流動負債合計
                                        266,816,109               145,071,842
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             100,496,412,078                85,315,961,664
        剰余金
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                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
                                      74,579,067,310               67,750,646,301
          剰余金又は欠損金（△）
                                      175,075,479,388               153,066,607,965
        元本等合計
                                      175,075,479,388               153,066,607,965
       純資産合計
                                      175,342,295,497               153,211,679,807
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        100,496,412,078口                       85,315,961,664口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7421円    1口当たり純資産額                   1.7941円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,421円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,941円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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                                     自  平成30年     9月19日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              510,252,358               -     509,243,973           1,008,385
              米ドル             249,364,121               -     249,136,287            227,834

              カナダドル             16,739,618              -     16,720,713            18,905

              ユーロ             167,195,602               -     166,920,331            275,271

              英ポンド             37,558,837              -     37,521,642            37,195

              ポーランドズロチ              9,119,700              -      9,105,000           14,700

              南アフリカランド             30,274,480              -     29,840,000           434,480

             合計              510,252,358               -     509,243,973           1,008,385

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

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           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （令和    1年  9月17日現在）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                114,015,594,906円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,281,494,378円
     同期中における一部解約元本額                                                19,800,677,206円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                10,218,996,721円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  547,964,053円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,527,722,221円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  783,399,484円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  24,512,720円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,082,382円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,884,240円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  84,101,069円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  93,161,714円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  48,200,531円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  115,935,484円
                                287/437

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     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  14,146,960円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  68,325,211円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  199,277,777円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  305,680,456円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  51,712,487円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,897,550円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  11,784,259円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,659,258円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,249,844円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,296,695円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  10,677,614円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  13,924,920円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,816,267,350円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  286,524,890円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                13,099,715,465円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,312,976,811円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                14,266,614,664円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  44,184,531円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  115,867,667円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    600,777円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  896,419,146円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  130,475,879円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,371,137,002円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,727,753,184円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,222,016,314円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,404,839,356円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   4,400,331円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,950,077,478円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  981,199,918円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,047,111,618円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  206,182,810円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  655,451,101円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,637,771,415円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  165,635,787円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,915,013円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,415,303円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  163,934,516円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  597,006,926円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  193,702,523円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  182,591,770円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,444,546円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,191,746円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,501,116,734円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,493,972円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,332,818,566円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,941,980,208円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,817,026,530円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  890,871,263円
                                288/437


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     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       14,193,917円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,524,456円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       422,899,795円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       202,618,815円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  498,813,319円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         35,016円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                100,496,412,078円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                100,496,412,078円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,493,475,530円
     同期中における一部解約元本額                                                23,673,925,944円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,766,161,785円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,034,740円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,658,861,937円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  827,320,378円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  61,620,932円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,916,951円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,477,790円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  87,658,868円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,608,738円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  64,354,968円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  139,595,794円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  18,278,864円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  165,747,647円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  184,947,939円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  178,697,308円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,831,207円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  37,548,866円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  40,579,240円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  73,254,793円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  31,130,869円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  16,168,572円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  33,737,486円
     三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                    563,635円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     56,364円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                     56,364円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     56,364円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,738,760,543円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  68,956,145円
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     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                10,935,470,259円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,568,184,963円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                12,480,294,022円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  41,825,379円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,984,328円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    550,315円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  719,907,039円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,249,804,938円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,130,778円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,918,853,792円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,314,850,187円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,615,274円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                10,692,672,052円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  390,565,358円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  357,363,976円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  177,116,717円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  137,965,039円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  139,134,239円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,602,622円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,631,242円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  139,249,864円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  530,490,832円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  80,961,044円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,962,548円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,587,486円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,611,476円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,318,967,309円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,829,928円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,970,600,439円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,466,158,024円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,936,761,816円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  662,480,428円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       23,319,737円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  36,780,079円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       195,516,151円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  272,287,686円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       506,071,933円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                85,315,961,664円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

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     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           3,800,000.00           3,759,328.14
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,962,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,442,695.33
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,664,984.37
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,071,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,566,531.26
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,500,000.00           3,461,171.87
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,946,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,978,437.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,300,000.00           3,283,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,983,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,700,000.00           3,677,453.12
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,978,671.89
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,381,812.51
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,968,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,454,882.83
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,466,796.87
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,958,984.39
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,981,484.39
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,976,796.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,977,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,472,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,488,242.20
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           1,994,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,388,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,488,789.08
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,988,046.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,990,390.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,989,218.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,378,437.51
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,050,000.00           5,991,863.30
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,900,000.00           1,862,148.44
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,700,000.00           3,692,484.37
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,000,000.00           1,995,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,997,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,000,234.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,800,281.25
                                291/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,400,187.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,100,000.00           4,100,960.95
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,000,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,001,171.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,001,171.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,000,703.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           5,700,000.00           5,702,671.87
                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           851,261.72
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,406,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,006,093.76
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,008,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,010,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,705,976.57
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,000,000.00           4,016,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,012,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,812,796.88
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,220,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,301,796.87
                      US  TREASURY     N/B  2           5,300,000.00           5,304,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,003,984.39
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,005,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,007,734.39
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,011,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,012,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,321,164.08
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,516,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,116,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,022,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           503,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,023,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2           5,500,000.00           5,548,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,023,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,342,023.45
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,531,835.95
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,545,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,359,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,900,000.00           3,956,976.58
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,004,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,700,000.00           2,707,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,708,632.82
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,024,062.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,019,453.14
                                292/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,023,203.14
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,031,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,049,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,149,648.45
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,033,593.76
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,068,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,564,257.83
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,076,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,835,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,000,679.71
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,300,000.00           6,438,304.71
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,022,187.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,017,578.14
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,500,000.00           4,528,476.58
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,821,656.26
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,352,742.20
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,063,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,313,343.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,537,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,459,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,180,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,113,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           7,600,000.00           7,822,062.49
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,366,156.27
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,371,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,600,000.00           5,786,812.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           2,818,605.48
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,012,343.76
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,000,000.00           5,037,109.40
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,015,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,655,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,224,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,233,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,768,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,105,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2.375           6,200,000.00           6,488,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,900,000.00           1,931,320.32
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,560,703.12
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,144,921.90
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           5,895,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,780,765.64
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,461,578.13
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,785,437.50
                                293/437

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,013,507.82
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,900,000.00           5,092,171.87
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,500,000.00           5,544,257.84
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           506,328.12
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,054,062.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,057,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,057,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,118,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,300,000.00           4,498,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,800,000.00           6,094,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625           6,900,000.00           7,363,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,070,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,426,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,900,000.00           5,073,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,075,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,100,000.00           6,334,945.34
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,200,000.00           6,449,453.15
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,319,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,106,093.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,000,000.00           5,272,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           633,609.37
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,147,625.02
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,180,781.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,800,000.00           3,050,906.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,400,000.00           2,621,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,638,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,091,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,092,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,332,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,166,859.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,662,304.70
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,500,000.00           4,875,117.21
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,400,000.00           3,690,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           3,337,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,456,562.52
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,023,843.76
                      US  TREASURY     N/B  2.875            300,000.00           336,726.56
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,282,812.52
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,321,117.20
                      US  TREASURY     N/B  3           1,800,000.00           2,045,109.38
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,549,375.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,556,250.00
                                294/437


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3           4,200,000.00           4,790,953.14
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,862,695.32
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,517,281.25
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,549,015.62
                      US  TREASURY     N/B  3           1,900,000.00           2,179,804.69
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           4,364,359.39
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,063,750.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,700,000.00           6,314,976.59
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,273,679.69
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,316,562.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           2,664,406.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,800,000.00           4,411,562.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           2,815,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.375           4,000,000.00           4,831,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           3,810,820.32
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           977,687.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,119,921.90
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,400,000.00           4,260,093.75
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           4,519,687.50
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,903,007.82
                      US  TREASURY     N/B  3.75           4,000,000.00           5,111,250.00
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           1,932,304.69
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,344,687.50
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           811,500.00
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           677,929.69
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00           958,125.00
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,921,171.88
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,479,500.00
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,012,792.97
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           275,625.00
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,388,437.50
                      US  TREASURY     N/B  4.625           1,200,000.00           1,695,375.00
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           2,163,164.07
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           721,718.75
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           644,218.75
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           434,950.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           651,093.75
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,256,562.50
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,328,046.88
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           936,687.50
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           658,554.69
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,470,015.62
                      US  TREASURY     N/B  8.75           1,000,000.00           1,060,937.50
                                295/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         636,120,000.00           664,701,099.62
                      米ドル    小計
                                                   (71,920,658,978)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           1,947,500.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             1,900,000.00           1,881,038.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,973,300.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,965,640.00
                      CANADA-GOV'T       1              700,000.00           688,562.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,000,000.00            965,860.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,997,580.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,000,400.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,001,050.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,107,722.00
                      CANADA-GOV'T       2              900,000.00           938,493.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              400,000.00           412,500.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,458,520.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,497,160.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,194,542.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,300,000.00           1,340,950.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,373,900.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           673,345.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,026,670.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             2,100,000.00           2,125,515.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           2,075,475.00
                      CANADA-GOV'T       ▶             1,500,000.00           2,129,580.00
                      CANADA-GOV'T       5              950,000.00          1,438,461.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              450,000.00           621,418.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              600,000.00           907,500.00
                      CANADA-GOV'T       8              500,000.00           736,815.00
                                         32,400,000.00           35,479,497.00
                     カナダドル      小計
                                                   (2,899,739,289)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           36,182,400.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           18,613,600.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            34,000,000.00           33,602,200.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           25,479,000.00
                      MEXICAN    BONOS   8            22,000,000.00           22,813,340.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            31,000,000.00           33,780,080.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           43,765,600.00
                                         204,000,000.00           214,236,220.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,193,295,745)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶              700,000.00          1,049,664.00
                      BELGIAN    0.8                1,300,000.00           1,395,316.00
                      BELGIAN    0.8                 700,000.00           760,900.00
                                296/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    0.8                 500,000.00           545,540.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           2,995,780.00
                      BELGIAN    0304   5             1,600,000.00           2,767,408.00
                      BELGIAN    0308   ▶              700,000.00           783,545.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,500,000.00           2,652,765.00
                      BELGIAN    0321   4.25             1,300,000.00           1,430,819.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,325,540.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,956,802.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,665,195.00
                      BELGIAN    0332   2.6              500,000.00           575,700.00
                      BELGIAN    0333   3              500,000.00           706,870.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,051,550.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           709,505.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           474,928.00
                      BELGIAN    1                1,400,000.00           1,532,958.00
                      BELGIAN    1                1,300,000.00           1,454,674.00
                      BELGIAN    1.25                 400,000.00           461,928.00
                      BELGIAN    1.6                 800,000.00           987,904.00
                      BELGIAN    1.9                 500,000.00           636,075.00
                      BELGIAN    2.15                 500,000.00           709,905.00
                      BELGIAN    3.75                 800,000.00          1,405,944.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00           1,005,030.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,517,955.00
                      BTPS   0.45                 1,500,000.00           1,518,135.00
                      BTPS   0.65                 1,600,000.00           1,616,496.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,047,420.00
                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,311,830.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,064,120.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,033,600.00
                      BTPS   1.25                 2,000,000.00           2,102,660.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,074,120.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,089,760.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,906,992.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,059,340.00
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,867,427.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,288,644.00
                      BTPS   1.65                 2,400,000.00           2,555,736.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,075,220.00
                      BTPS   2                 2,300,000.00           2,520,225.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,776,800.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,664,250.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           526,130.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00           1,119,290.00
                                297/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,354,452.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           630,936.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,272,392.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           667,188.00
                      BTPS   2.5                 1,100,000.00           1,235,762.00
                      BTPS   2.7                  550,000.00           658,735.00
                      BTPS   2.8                  300,000.00           354,516.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00          1,071,864.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00           1,226,610.00
                      BTPS   3.1                 1,700,000.00           2,118,812.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,959,690.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,079,993.00
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,889,832.00
                      BTPS   3.5                 1,900,000.00           2,383,645.00
                      BTPS   3.75                 2,500,000.00           2,646,825.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,130,620.00
                      BTPS   3.75                 3,200,000.00           3,439,008.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,339,060.00
                      BTPS   3.85                  200,000.00           286,394.00
                      BTPS   ▶                 2,500,000.00           2,601,000.00
                      BTPS   ▶                 2,100,000.00           2,895,900.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,668,920.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,569,070.00
                      BTPS   4.5                 2,600,000.00           3,268,798.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,851,966.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,948,250.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           3,380,550.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,530,576.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,252,500.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,250,870.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,091,110.30
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,824,092.00
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,673,675.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,397,256.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,342,760.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,640,474.00
                      BTPS   6                 2,700,000.00           4,155,219.00
                      BTPS   6.5                 1,200,000.00           1,755,792.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           586,120.00
                      BTPS   9                  300,000.00           408,882.00
                      BUNDESOBL-172       0.25            2,000,000.00           2,020,700.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,500,000.00           2,528,575.00
                                298/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,047,040.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,300,000.00           3,458,730.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,800,000.00           1,923,552.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,113,179.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,500,000.00           1,611,180.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,669,925.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            900,000.00           970,956.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,636,755.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,000,000.00           2,188,860.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,413,724.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,263,056.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            550,000.00           738,765.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,200,000.00           1,295,400.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,410,422.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,213,900.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,358,268.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,000,000.00           2,224,780.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,665,990.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,483,048.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           1,500,000.00           1,565,280.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,578,168.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           3,497,466.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           2,120,004.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶           1,800,000.00           3,146,742.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,793,448.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,371,216.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,900,000.00           3,364,368.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,700,000.00           3,456,576.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,524,915.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,530,560.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,568,124.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           858,860.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,569,770.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           407,020.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           429,528.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           551,825.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           233,114.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,078,960.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,069,770.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,121,300.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           771,860.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           764,628.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,066,270.00
                                299/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FINNISH    GOV'T   ▶            1,000,000.00           1,268,630.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,200,000.00           4,249,854.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            3,000,000.00           3,057,180.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,048,640.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,027,590.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,262,106.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,300,000.00           2,324,725.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,000,000.00           2,095,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,071,187.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,500,000.00           1,595,730.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,100,000.00           1,175,559.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,300,000.00           3,603,699.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,700,000.00           1,857,811.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,241,716.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,767,200.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            1,700,000.00           1,977,508.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,796,648.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,650,000.00           4,319,629.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,000,000.00           4,362,840.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            3,100,000.00           3,476,774.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,400,000.00           1,772,078.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,065,584.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,000,000.00           2,720,340.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           2,075,921.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,861,720.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,300,000.00           3,415,236.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            2,000,000.00           2,567,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            4,050,000.00           5,090,971.50
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,487,500.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           2,709,750.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,000,000.00           3,309,300.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,169,450.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,400,000.00           3,644,596.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            2,000,000.00           3,381,280.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,170,000.00           2,354,519.70
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,500,000.00           3,152,085.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,614,820.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,900,000.00           5,382,748.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,765,652.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,285,820.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,800,000.00           4,922,092.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,208,280.00
                                300/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           801,624.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           406,564.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           723,338.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           758,331.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,083,190.00
                      IRISH   GOVT   1.1              1,100,000.00           1,212,486.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           358,299.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,284,580.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           745,290.00
                      IRISH   GOVT   3.4              1,000,000.00           1,174,290.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           577,980.00
                      IRISH   GOVT   5              1,000,000.00           1,060,540.00
                      IRISH   GOVT   5.4              1,500,000.00           1,975,395.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,800,000.00           1,831,122.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,700,000.00           1,784,847.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            300,000.00           318,036.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,500,000.00           1,609,440.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,400,000.00           1,536,668.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,200,000.00           1,326,036.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,754,608.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,130,390.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,628,850.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,368,550.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,300,000.00           2,245,685.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           858,528.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           806,869.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,393,729.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶           1,100,000.00           1,889,261.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,055,565.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,126,488.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5            2,000,000.00           2,135,960.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             850,000.00           909,644.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           975,897.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           218,428.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             400,000.00           442,160.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           275,088.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             500,000.00           642,190.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,224,685.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,098,350.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             600,000.00           807,774.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00          1,006,056.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             600,000.00           678,282.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,083,640.00
                                301/437

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,112,780.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             500,000.00          1,108,315.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,203,162.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85            1,000,000.00           1,351,920.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,529,540.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05            1,100,000.00           1,107,755.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,043,600.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,045,360.00
                      SPANISH    GOV'T   1.15             900,000.00           912,699.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            1,200,000.00           1,309,980.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,219,340.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,775,424.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             600,000.00           666,330.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,238,662.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,500,000.00           1,665,180.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,412,520.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             400,000.00           469,260.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             400,000.00           452,324.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,997,704.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,272,220.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             600,000.00           744,084.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             650,000.00           890,870.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,415,756.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,970,626.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,808,851.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,255,775.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,589,196.50
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,387,940.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,301,552.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,800,000.00           3,133,548.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            2,000,000.00           2,444,760.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85            2,000,000.00           2,119,920.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,644,980.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,176,815.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,282,820.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,688,210.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           2,961,441.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,505,195.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,529,560.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           702,820.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,392,444.00
                                         394,240,000.00           484,999,389.00
                      ユーロ    小計
                                302/437

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                                                   (57,777,977,211)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,801,296.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              750,000.00           757,545.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,500,000.00           1,581,930.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,050,000.00           1,062,946.50
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,068,750.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,846,064.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           559,246.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             1,400,000.00           1,525,230.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             3,000,000.00           3,112,080.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,050,000.00           1,174,110.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           345,936.00
                      UK  TSY  GILT   2              400,000.00           404,604.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,200,958.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,887,461.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,443,744.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,700,000.00           1,889,414.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,319,264.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,510,508.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,700,000.00           3,286,882.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,550,000.00           1,597,244.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              500,000.00           531,755.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           2,763,632.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,500,000.00           1,629,840.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,700,000.00           3,341,792.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,430,209.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           1,987,258.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,350,000.00           2,030,872.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              850,000.00          1,342,481.50
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,084,147.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,595,165.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           2,516,024.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,311,362.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,659,262.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,289,681.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,000,000.00           1,438,170.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,100,000.00           1,820,731.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,600,000.00           1,989,856.00
                      UK  TSY  GILT   6              950,000.00          1,412,137.00
                      UK  TSY  GILT   8             1,620,000.00           1,827,878.40
                                         52,620,000.00           71,377,466.40
                     英ポンド     小計
                                                   (9,589,562,610)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     1           7,400,000.00           8,116,098.00
                                303/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,595,210.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,842,900.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,889,120.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           7,365,520.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           7,800,000.00           8,326,500.00
                                         39,800,000.00           46,135,348.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (516,715,897)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,536,750.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           5,000,000.00           5,111,500.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,142,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           4,000,000.00           4,206,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,292,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,254,316.00
                                         28,500,000.00           29,544,366.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (356,895,941)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           3,500,000.00           3,540,950.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           3,200,000.00           3,490,880.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,474,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,922,800.00
                      DENMARK    - BULLET    3           7,000,000.00           7,576,800.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          11,500,000.00           22,674,550.00
                                         36,200,000.00           49,679,980.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (792,395,681)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           3,011,100.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,011,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,631,850.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,092,790.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           5,900,000.00           6,295,890.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           2,700,000.00           2,926,800.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.25           1,200,000.00           1,249,200.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,336,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,687,088.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,400,000.00           1,849,974.00
                                         30,100,000.00           32,091,692.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (882,842,446)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75           1,200,000.00           1,211,172.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,021,900.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            400,000.00           416,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,900,000.00           2,072,900.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            800,000.00           905,440.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,705,392.50
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,200,000.00           2,478,960.00
                                304/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           2,045,152.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,300,000.00           1,496,170.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           952,720.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,100,000.00           1,396,456.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,135,220.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,497,740.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,150,000.00           1,476,485.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,619,400.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,350,000.00           2,829,870.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,961,820.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,300,000.00           2,909,270.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,200,000.00           2,556,290.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,800,000.00           3,021,928.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,500,000.00           2,837,125.00
                                         34,900,000.00           40,548,211.90
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (3,010,704,733)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,111,880.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,000,000.00           1,039,500.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           448,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           790,097.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           442,600.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           744,103.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           834,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.25            800,000.00           812,320.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            500,000.00           590,877.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,100,000.00           1,236,400.00
                                          7,500,000.00           8,050,978.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (633,370,439)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            8,000,000.00           8,065,555.20
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           7,955,910.67
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            2,500,000.00           2,582,906.75
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,443,139.00
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,454,111.50
                                         26,400,000.00           27,501,623.12
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (713,392,103)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          60,000,000.00           42,486,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    6.75          16,000,000.00           16,000,960.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          54,000,000.00           46,002,600.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    8          14,000,000.00           13,141,800.00
                                         144,000,000.00           117,631,360.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (868,119,436)
                                                   151,155,670,509
                     合計
                                                  (151,155,670,509)
                                305/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         207銘柄               47.0  %           47.6  %
     カナダドル                  国債証券         26銘柄               1.9  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         7銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         257銘柄               37.7  %           38.2  %
     英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.3  %           6.3  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               2.0  %           2.0  %
     シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %
     マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     南アフリカランド                  国債証券         4銘柄               0.6  %           0.6  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               145,018,374               142,514,938
        コール・ローン                               367,165,339               386,701,962
        国債証券                              45,346,270,292               26,515,704,965
        派生商品評価勘定                                1,209,686                   -
        未収入金                                    -            440,682
        未収利息                               330,160,269               161,984,250
        前払費用                                14,349,343               15,334,057
                                      46,204,173,303               27,222,680,854
        流動資産合計
                                      46,204,173,303               27,222,680,854
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               542,809,917               620,253,880
        未払金                                    -            298,768
        未払解約金                                77,000,000               176,200,000
        未払利息                                  1,033               1,112
                                            348              6,008
        その他未払費用
                                        619,811,298               796,759,768
        流動負債合計
                                        619,811,298               796,759,768
       負債合計
      純資産の部
       元本等
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                                （平成30年      9月18日現在）          （令和    1年  9月17日現在）
        元本                              33,296,978,321               17,958,175,971
        剰余金
                                      12,287,383,684                8,467,745,115
          剰余金又は欠損金（△）
                                      45,584,362,005               26,425,921,086
        元本等合計
                                      45,584,362,005               26,425,921,086
       純資産合計
                                      46,204,173,303               27,222,680,854
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月18日現在）                 （令和    1年  9月17日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        33,296,978,321口                       17,958,175,971口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3690円    1口当たり純資産額                   1.4715円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,690円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,715円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                307/437


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                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            45,321,159,769                -   45,862,760,000          △541,600,231
              米ドル           20,331,816,950                -   20,498,940,000          △167,123,050

              カナダドル             941,213,464              -     949,605,000          △8,391,536

              メキシコペソ             379,137,000              -     388,740,000          △9,603,000

              ユーロ           18,197,393,360                -   18,452,700,000          △255,306,640

              英ポンド            3,022,656,768               -    3,099,379,000          △76,722,232

              スウェーデンク

                           173,490,460              -     179,179,000          △5,688,540
              ローナ
              ノルウェークロー

                           104,318,710              -     107,835,000          △3,516,290
              ネ
              デンマーククロー

                           277,937,520              -     281,589,000          △3,651,480
              ネ
                                309/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ポーランドズロチ             283,573,251              -     287,945,000          △4,371,749
              オーストラリアド

                           962,107,736              -     967,637,000          △5,529,264
              ル
              シンガポールドル             403,360,000              -     406,250,000          △2,890,000

              南アフリカランド             244,154,550              -     242,961,000           1,193,550

             合計             45,321,159,769                -   45,862,760,000          △541,600,231

     （令和    1年  9月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            26,511,447,120                -   27,131,701,000          △620,253,880
              米ドル           12,681,946,224                -   12,940,796,000          △258,849,776

              カナダドル             509,000,736              -     522,368,000         △13,367,264

              メキシコペソ             198,844,500              -     210,520,000         △11,675,500

              ユーロ           10,147,384,106                -   10,364,310,000          △216,925,894

              英ポンド            1,649,090,950               -    1,718,400,000          △69,309,050

              スウェーデンク

                           88,513,260              -     91,840,000         △3,326,740
              ローナ
              ノルウェークロー

                           60,357,440              -     62,712,000         △2,354,560
              ネ
              デンマーククロー

                           140,785,200              -     143,550,000          △2,764,800
              ネ
              ポーランドズロチ             149,020,144              -     153,776,000          △4,755,856

              オーストラリアド

                           520,178,800              -     541,514,000         △21,335,200
              ル
              シンガポールドル             228,570,000              -     235,650,000          △7,080,000

              南アフリカランド             137,755,760              -     146,265,000          △8,509,240

             合計             26,511,447,120                -   27,131,701,000          △620,253,880

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
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           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月19日

                            至  令和   1年  9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                43,336,220,769円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,168,523,113円
     同期中における一部解約元本額                                                17,207,765,561円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 9,611,083,204円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 5,005,003,007円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 2,211,520,976円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  574,962,361円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  86,822,932円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  27,382,925円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  52,529,180円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  15,552,434円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,718,967円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,362,660円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,323,704,828円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   5,542,001円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 4,987,196,406円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,620,361,540円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  74,594,874円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       636,786,192円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       305,130,365円
     定＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  747,723,469円
     合計                                                33,296,978,321円
                           （令和    1年  9月17日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                33,296,978,321円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,439,891,052円
     同期中における一部解約元本額                                                23,778,693,402円
     令和   1年  9月17日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,780,840,890円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,968,012,239円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  861,023,087円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  780,545,524円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,542,125円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   4,912,620円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   8,979,459円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   4,097,558円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,749,100円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  10,069,312円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,255,064,175円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,943,809円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  252,864,072円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,017,845,382円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  76,378,386円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       370,161,329円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  516,146,904円
     合計                                                17,958,175,971円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           1,400,000.00           1,385,015.63
                      US  TREASURY     N/B  1.125            700,000.00           691,359.37
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            987,265.63
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            987,031.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           394,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           495,351.56
                      US  TREASURY     N/B  1.25            200,000.00           197,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,500,000.00           1,491,914.07
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           198,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            992,890.63
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,750,000.00           2,729,160.16
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,100,000.00           1,085,820.31
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           197,343.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            986,328.13
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           596,296.87
                      US  TREASURY     N/B  1.5            500,000.00           496,171.87
                      US  TREASURY     N/B  1.5            850,000.00           834,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,195,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,196,812.49
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            996,015.63
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            996,796.88
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,195,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,400,000.00           1,387,421.88
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           792,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           698,578.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           200,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           600,140.62
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           300,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,000,390.63
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,100,000.00           1,100,515.62
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           601,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           701,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           501,328.12
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,003,046.88
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,002,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,004,218.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           302,132.81
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,006,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2            400,000.00           400,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           802,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           803,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2            250,000.00           251,015.62
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,004,921.88
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           603,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           705,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           806,250.00
                                313/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2           1,400,000.00           1,412,468.74
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,011,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           506,367.19
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           607,640.62
                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           202,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           501,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           804,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00           1,006,015.63
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           402,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,031,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00           1,012,421.88
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,600,000.00           4,677,265.64
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           510,976.56
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,815,531.26
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           603,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           503,164.06
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00           1,021,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,550,000.00           3,627,378.92
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           820,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           922,781.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           513,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25            950,000.00           976,867.18
                      US  TREASURY     N/B  2.25            650,000.00           670,769.53
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           929,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,100,000.00           1,136,695.31
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           791,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           296,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375            900,000.00           905,554.69
                      US  TREASURY     N/B  2.375            100,000.00           100,742.18
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           503,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           406,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,000,000.00           1,030,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375            900,000.00           937,828.12
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,300,000.00           1,360,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           308,695.31
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,034,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,039,296.88
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           939,585.94
                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           519,570.31
                      US  TREASURY     N/B  2.5            600,000.00           623,531.24
                      US  TREASURY     N/B  2.625            700,000.00           709,460.94
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           407,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           523,125.00
                                314/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           420,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,100,000.00           1,173,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           934,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           624,140.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           526,523.44
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           949,078.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75            700,000.00           739,210.94
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           536,210.94
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           435,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           655,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           655,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           716,078.12
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           941,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875            800,000.00           848,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           636,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,750,000.00           1,895,878.90
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,085,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            400,000.00           445,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,559,796.88
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00          1,005,960.94
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           428,281.25
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           454,468.75
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00          1,023,609.37
                      US  TREASURY     N/B  3            200,000.00           227,812.50
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00          1,026,632.81
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           286,269.53
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           915,375.00
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           915,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3            100,000.00           114,726.56
                      US  TREASURY     N/B  3            850,000.00           976,238.28
                      US  TREASURY     N/B  3.125            800,000.00           817,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            550,000.00           609,339.83
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           347,367.18
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           347,484.37
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           463,375.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           580,468.75
                      US  TREASURY     N/B  3.375           1,050,000.00           1,290,761.72
                      US  TREASURY     N/B  3.5            300,000.00           366,632.81
                      US  TREASURY     N/B  3.625           1,200,000.00           1,228,781.25
                      US  TREASURY     N/B  3.625            500,000.00           627,734.37
                      US  TREASURY     N/B  3.75            250,000.00           317,167.97
                      US  TREASURY     N/B  3.75            100,000.00           127,781.25
                                315/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,400,000.00           1,803,484.38
                      US  TREASURY     N/B  4.25            450,000.00           605,109.37
                      US  TREASURY     N/B  4.25            300,000.00           405,750.00
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           271,171.87
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           410,625.00
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           275,500.00
                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           135,039.06
                      US  TREASURY     N/B  4.625            300,000.00           423,843.75
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           257,687.50
                      US  TREASURY     N/B  5.25            100,000.00           129,554.68
                      US  TREASURY     N/B  5.375            100,000.00           135,921.87
                      US  TREASURY     N/B  6.25            200,000.00           284,859.37
                      US  TREASURY     N/B  6.5            300,000.00           395,132.81
                      US  TREASURY     N/B  8            300,000.00           339,234.37
                                         111,850,000.00           116,723,980.36
                      米ドル    小計
                                                   (12,629,534,674)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              400,000.00           389,500.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              100,000.00           99,002.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              600,000.00           591,990.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              300,000.00           294,846.00
                      CANADA-GOV'T       1              200,000.00           193,172.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              400,000.00           399,516.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              750,000.00           750,787.50
                      CANADA-GOV'T       2              300,000.00           312,831.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              550,000.00           572,990.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              200,000.00           213,880.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              450,000.00           464,175.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              250,000.00           312,250.00
                      CANADA-GOV'T       3.25              500,000.00           513,335.00
                      CANADA-GOV'T       3.5              200,000.00           276,730.00
                      CANADA-GOV'T       ▶              350,000.00           496,902.00
                      CANADA-GOV'T       5              250,000.00           378,542.50
                                          5,800,000.00           6,260,449.00
                     カナダドル      小計
                                                    (511,666,496)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            2,000,000.00           2,261,400.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            3,500,000.00           3,257,380.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            6,000,000.00           5,952,960.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,000,000.00           3,953,200.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            5,300,000.00           5,401,548.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,033,100.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,028,410.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           6,091,560.00
                      MEXICAN    BONOS   8            4,500,000.00           4,666,365.00
                                316/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,089,680.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,000,000.00           2,188,280.00

                                         36,300,000.00           36,923,883.00
                    メキシコペソ       小計
                                                    (205,666,028)
          ユーロ            BELGIAN    0.8                 100,000.00           107,332.00
                      BELGIAN    0.8                 300,000.00           326,100.00
                      BELGIAN    0.8                 200,000.00           218,216.00
                      BELGIAN    0304   5              250,000.00           432,407.50
                      BELGIAN    0308   ▶              300,000.00           335,805.00
                      BELGIAN    0320   4.25              200,000.00           353,702.00
                      BELGIAN    0321   4.25              100,000.00           110,063.00
                      BELGIAN    0324   4.5              100,000.00           132,554.00
                      BELGIAN    0328   2.25              400,000.00           444,052.00
                      BELGIAN    0332   2.6              100,000.00           115,140.00
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           105,155.00
                      BELGIAN    1                 200,000.00           218,994.00
                      BELGIAN    1                 250,000.00           279,745.00
                      BELGIAN    1.9                 400,000.00           508,860.00
                      BELGIAN    2.15                 200,000.00           283,962.00
                      BELGIAN    3.75                 300,000.00           527,229.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           404,788.00
                      BTPS   0.45                  500,000.00           506,045.00
                      BTPS   0.65                  200,000.00           202,062.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           307,113.00
                      BTPS   0.95                  600,000.00           619,236.00
                      BTPS   1.25                  100,000.00           105,133.00
                      BTPS   1.35                  350,000.00           362,971.00
                      BTPS   1.45                  200,000.00           208,976.00
                      BTPS   1.45                  500,000.00           529,720.00
                      BTPS   1.5                 1,000,000.00           1,062,010.00
                      BTPS   1.6                  100,000.00           107,387.00
                      BTPS   1.65                 1,100,000.00           1,171,379.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           322,566.00
                      BTPS   2.05                  150,000.00           166,425.00
                      BTPS   2.2                  400,000.00           447,716.00
                      BTPS   2.25                  650,000.00           733,661.50
                      BTPS   2.3                 2,100,000.00           2,208,276.00
                      BTPS   2.45                  300,000.00           347,016.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           667,188.00
                      BTPS   2.7                  800,000.00           958,160.00
                      BTPS   2.8                  200,000.00           238,192.00
                      BTPS   3.45                  200,000.00           269,976.00
                      BTPS   3.75                  700,000.00           741,111.00
                                317/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   3.75                  400,000.00           426,124.00
                      BTPS   3.75                  400,000.00           467,812.00
                      BTPS   ▶                  450,000.00           620,550.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           251,446.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           329,073.00
                      BTPS   4.75                  500,000.00           676,110.00
                      BTPS   4.75                  200,000.00           316,322.00
                      BTPS   5                  200,000.00           225,250.00
                      BTPS   5                  400,000.00           597,316.00
                      BTPS   5                  250,000.00           392,235.00
                      BTPS   5                  200,000.00           314,550.00
                      BTPS   5.25                  200,000.00           284,262.00
                      BTPS   5.5                  100,000.00           117,138.00
                      BTPS   5.75                  200,000.00           310,644.00
                      BTPS   6                  400,000.00           615,588.00
                      BTPS   6.5                  700,000.00          1,024,212.00
                      BTPS   9                  550,000.00           749,617.00
                      BUNDESOBL-173       0             500,000.00           505,715.00
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           203,136.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           157,354.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            100,000.00           106,864.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           429,404.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            250,000.00           269,710.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            350,000.00           381,909.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1            300,000.00           326,244.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           220,786.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            100,000.00           134,321.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           427,548.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            300,000.00           325,482.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           664,170.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           107,194.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           111,239.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           266,175.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           222,132.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            200,000.00           211,864.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            200,000.00           208,704.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            400,000.00           650,576.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            400,000.00           666,184.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            100,000.00           107,202.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            950,000.00          1,678,336.50
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶            100,000.00           174,819.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            300,000.00           609,984.00
                                318/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            500,000.00           847,175.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           627,529.60
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           261,354.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            100,000.00           156,977.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             100,000.00           110,365.00
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           108,372.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           116,557.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5             300,000.00           323,688.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           106,977.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           224,260.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             100,000.00           154,372.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           127,438.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             500,000.00           504,965.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           708,309.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             500,000.00           508,570.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           203,812.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             500,000.00           505,375.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             100,000.00           104,789.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             500,000.00           529,515.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,800,000.00           1,923,642.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             100,000.00           109,203.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             300,000.00           327,849.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            1,600,000.00           1,749,632.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             450,000.00           498,096.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           348,972.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             700,000.00           815,689.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             650,000.00           769,249.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             650,000.00           708,961.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             500,000.00           632,885.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             200,000.00           266,396.00
                      FRANCE    O.A.T.    2             100,000.00           136,017.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             700,000.00           764,813.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             200,000.00           227,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             150,000.00           155,238.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             400,000.00           513,556.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             800,000.00          1,005,624.00
                      FRANCE    O.A.T.    3             250,000.00           274,375.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             400,000.00           433,560.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             400,000.00           661,860.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             950,000.00          1,204,391.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75             200,000.00           214,388.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             100,000.00           201,241.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             300,000.00           630,417.00
                                319/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           722,964.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             300,000.00           556,836.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             400,000.00           684,664.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           311,696.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             700,000.00          1,230,523.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           561,104.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           267,208.00
                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           103,334.00
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           119,433.00
                      IRISH   GOVT   2               300,000.00           385,374.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           234,858.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           231,192.00
                      IRISH   GOVT   5               600,000.00           636,324.00
                      IRISH   GOVT   5.4               300,000.00           395,079.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            300,000.00           305,187.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            400,000.00           419,964.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            300,000.00           321,888.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            700,000.00           768,334.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           110,503.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2            400,000.00           452,156.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           108,590.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            100,000.00           136,855.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            100,000.00           172,745.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            400,000.00           429,264.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           230,534.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶            450,000.00           772,879.50
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            400,000.00           603,180.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             700,000.00           747,586.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             400,000.00           436,856.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             200,000.00           221,080.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             100,000.00           128,438.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65             300,000.00           334,005.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             300,000.00           329,505.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             150,000.00           201,943.50
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             100,000.00           167,676.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           226,094.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             200,000.00           216,728.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             100,000.00           221,663.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           338,948.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05             100,000.00           100,705.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            1,300,000.00           1,329,107.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35            1,700,000.00           1,742,313.00
                                320/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   0.4             500,000.00           510,900.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             300,000.00           307,830.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            1,600,000.00           1,636,288.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3             200,000.00           218,330.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             100,000.00           110,964.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           222,110.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             100,000.00           111,678.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5             300,000.00           333,036.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           328,980.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             600,000.00           678,486.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             500,000.00           620,070.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             150,000.00           205,585.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75             500,000.00           575,180.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             300,000.00           422,277.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45             100,000.00           164,441.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8             200,000.00           237,450.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2             170,000.00           266,765.70
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           319,660.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7             200,000.00           348,172.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             500,000.00           611,190.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85             200,000.00           211,992.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             100,000.00           176,332.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             700,000.00          1,015,847.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           380,470.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5             200,000.00           219,366.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75             300,000.00           501,039.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             600,000.00           689,880.00
                      SPANISH    GOV'T   6             500,000.00           771,010.00
                                         70,030,000.00           85,085,985.80
                      ユーロ    小計
                                                   (10,136,293,488)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5              500,000.00           500,360.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              200,000.00           202,012.00
                      UK  TSY  GILT   1              250,000.00           255,860.00
                      UK  TSY  GILT   1.25              150,000.00           158,193.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              150,000.00           151,849.50
                      UK  TSY  GILT   1.5              400,000.00           427,500.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              200,000.00           217,184.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           490,252.50
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           311,208.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              200,000.00           223,640.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           363,648.00
                      UK  TSY  GILT   2              150,000.00           163,767.00
                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           267,357.50
                                321/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   2.5              200,000.00           305,468.00
                      UK  TSY  GILT   2.75              300,000.00           333,426.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,200,000.00           1,739,448.00
                      UK  TSY  GILT   3.5              400,000.00           773,384.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              200,000.00           206,096.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              250,000.00           265,877.50
                      UK  TSY  GILT   3.75               50,000.00           86,363.50
                      UK  TSY  GILT   ▶              250,000.00           491,440.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              300,000.00           390,057.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              350,000.00           496,814.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              450,000.00           676,957.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              250,000.00           400,797.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              100,000.00           173,011.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           359,432.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           389,572.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           226,263.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           339,212.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              300,000.00           431,451.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              130,000.00           215,177.30
                      UK  TSY  GILT   5              150,000.00           186,549.00
                      UK  TSY  GILT   8              300,000.00           338,496.00
                                          9,430,000.00          12,558,124.30
                     英ポンド     小計
                                                   (1,687,183,999)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            700,000.00           760,711.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            800,000.00           877,416.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            600,000.00           651,018.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           1,100,000.00           1,285,438.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           2,000,000.00           2,222,280.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            700,000.00          1,120,840.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           1,000,000.00           1,067,500.00
                                          6,900,000.00           7,985,203.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                     (89,434,273)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           1,000,000.00           1,010,500.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           1,000,000.00           1,022,300.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            300,000.00           307,110.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           1,000,000.00           1,051,700.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            600,000.00           643,920.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           1,000,000.00           1,042,386.00
                                          4,900,000.00           5,077,916.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                     (61,341,225)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5            950,000.00          1,036,355.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5            500,000.00           549,900.00
                                322/437


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                      DENMARK    - BULLET    1.5            800,000.00           875,840.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            400,000.00           461,520.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,500,000.00           1,623,600.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,700,000.00           3,351,890.00
                      DENMARK    - BULLET    7            520,000.00           730,236.00
                                          6,370,000.00           8,629,341.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (137,637,988)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75            700,000.00           702,590.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2            200,000.00           201,100.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            900,000.00           926,370.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           1,100,000.00           1,134,023.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            400,000.00           426,840.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶            500,000.00           542,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            600,000.00           650,400.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            700,000.00           783,734.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            100,000.00           132,141.00
                                          5,200,000.00           5,499,198.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (151,282,936)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   2            300,000.00           306,570.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            600,000.00           654,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           432,862.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           281,700.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           454,478.40
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           119,090.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            200,000.00           253,901.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            250,000.00           280,950.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            450,000.00           535,230.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           256,780.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            300,000.00           404,850.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            600,000.00           722,520.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            350,000.00           490,455.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            500,000.00           580,975.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            600,000.00           647,556.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            600,000.00           680,910.00
                                          6,100,000.00           7,103,428.40
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (527,429,558)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            400,000.00           396,984.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            200,000.00           205,100.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            200,000.00           202,160.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            300,000.00           311,850.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           112,200.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           225,742.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            300,000.00           329,455.50
                                323/437

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                      SINGAPORE     GOV'T   3            100,000.00           106,300.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            300,000.00           312,900.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           295,438.75
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5            400,000.00           449,600.00
                                          2,750,000.00           2,947,730.75
                   シンガポールドル         小計
                                                    (231,897,978)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          10,000,000.00           7,081,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          10,800,000.00           9,200,520.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7.75           3,500,000.00           3,547,250.00
                                         24,300,000.00           19,828,770.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (146,336,322)
                                                    26,515,704,965
                     合計
                                                   (26,515,704,965)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         145銘柄               47.8  %           47.6  %
     カナダドル                  国債証券         16銘柄               1.9  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         11銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         194銘柄               38.4  %           38.2  %
     英ポンド                  国債証券         34銘柄               6.4  %           6.4  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.3  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         16銘柄               2.0  %           2.0  %
     シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.9  %           0.9  %
     南アフリカランド                  国債証券         3銘柄               0.6  %           0.6  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     ⅰシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ

      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国
     投資信託で、現地での監査を受けております。
     なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
     です。
     （純資産計算書）

                                         2018年10月31日現在
                 区分
                                          金額（千米ドル）
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       債券                                                14,469,132
       短期金融資産                                                  62,171
     投資総額                                                 14,531,303
       その他資産及び負債                                                  213,427
     純資産額                                                 14,744,730
     （1口当たり情報）

                           （2018年10月31日現在）
                            1口当たり純資産額
                        （一般投資家クラス）　104.57米ドル
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     【中間財務諸表】

     １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
       する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（令和                                                    1年  9月

       18日から令和        2年  3月17日まで）の中間財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により中間監
       査を受けております。
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     【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          458,545
        預金
                                        35,036,270
        金銭信託
                                        16,217,202
        投資信託受益証券
                                       1,961,855,990
        親投資信託受益証券
                                        25,000,000
        未収入金
                                       2,038,568,007
        流動資産合計
                                       2,038,568,007
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        14,104,700
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 289,659
                                         8,206,997
        未払委託者報酬
                                          58,698
        その他未払費用
                                        22,660,054
        流動負債合計
                                        22,660,054
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,081,128,443
        元本
        剰余金
                                       △ 65,220,490
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       2,015,907,953
        元本等合計
                                       2,015,907,953
       純資産合計
                                       2,038,568,007
      負債純資産合計
                                327/437










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                 自　令和     1年  9月18日
                                 至　令和     2年  3月17日
      営業収益
                                          327,128
       受取配当金
       受取利息                                     178
       有価証券売買等損益                                △ 130,069,217
                                         △ 313,571
       為替差損益
                                       △ 130,055,482
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,891
       支払利息
                                          289,659
       受託者報酬
                                         8,206,997
       委託者報酬
                                          73,218
       その他費用
                                         8,578,765
       営業費用合計
                                       △ 138,634,247
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 138,634,247
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 138,634,247
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 159,567
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        42,966,500
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        36,005,881
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        36,005,881
       額
                                         5,718,191
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,718,191
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 65,220,490
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                      第3期中間計算期間

                                     自　令和     1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当中間計算期間は前期末が休日のため、令和                      1年  9月18日から令和        2年  3月17日
                       までとなっております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第3期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               2,081,128,443口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                             65,220,490円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.9687円
                                329/437


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                                        第3期中間計算期間
              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                               9,687円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第3期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    2年  3月17日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第3期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    2年  3月17日現在）
     期首元本額                                                 1,314,018,951円
     期中追加設定元本額                                                  931,929,330円
     期中一部解約元本額                                                  164,819,838円
                                330/437



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     【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          460,382
        預金
                                         4,844,676
        金銭信託
                                        16,278,246
        投資信託受益証券
                                        905,980,485
        親投資信託受益証券
                                        25,000,000
        未収入金
                                        952,563,789
        流動資産合計
                                        952,563,789
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,153,937
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 142,966
                                         4,050,591
        未払委託者報酬
                                          28,880
        その他未払費用
                                         6,376,374
        流動負債合計
                                         6,376,374
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,018,462,661
        元本
        剰余金
                                       △ 72,275,246
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        946,187,415
        元本等合計
                                        946,187,415
       純資産合計
                                        952,563,789
      負債純資産合計
                                331/437










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                 自　令和     1年  9月18日
                                 至　令和     2年  3月17日
      営業収益
                                          326,697
       受取配当金
       受取利息                                     180
       有価証券売買等損益                                △ 105,717,659
                                         △ 345,857
       為替差損益
                                       △ 105,736,639
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,109
       支払利息
                                          142,966
       受託者報酬
                                         4,050,591
       委託者報酬
                                          44,520
       その他費用
                                         4,242,186
       営業費用合計
                                       △ 109,978,825
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 109,978,825
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 109,978,825
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          724,013
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        20,483,351
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        20,118,630
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,118,630
       額
                                         2,174,389
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,174,389
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 72,275,246
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                332/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                      第3期中間計算期間

                                     自　令和     1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当中間計算期間は前期末が休日のため、令和                      1年  9月18日から令和        2年  3月17日
                       までとなっております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第3期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               1,018,462,661口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                             72,275,246円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.9290円
                                333/437


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                                        第3期中間計算期間
              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                               9,290円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第3期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    2年  3月17日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第3期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    2年  3月17日現在）
     期首元本額                                                  660,039,772円
     期中追加設定元本額                                                  421,860,318円
     期中一部解約元本額                                                  63,437,429円
                                334/437



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     【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          238,052
        預金
                                        17,036,831
        金銭信託
                                        52,354,909
        投資信託受益証券
                                       1,817,681,268
        親投資信託受益証券
                                        53,000,000
        未収入金
                                       1,940,311,060
        流動資産合計
                                       1,940,311,060
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,320,070
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 295,413
                                         8,370,073
        未払委託者報酬
                                          59,784
        その他未払費用
                                        11,045,340
        流動負債合計
                                        11,045,340
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,137,461,982
        元本
        剰余金
                                       △ 208,196,262
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       1,929,265,720
        元本等合計
                                       1,929,265,720
       純資産合計
                                       1,940,311,060
      負債純資産合計
                                335/437










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                 自　令和     1年  9月18日
                                 至　令和     2年  3月17日
      営業収益
                                         1,021,515
       受取配当金
       受取利息                                     410
       有価証券売買等損益                                △ 312,064,765
                                        △ 1,061,179
       為替差損益
                                       △ 312,104,019
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,174
       支払利息
                                          295,413
       受託者報酬
                                         8,370,073
       委託者報酬
                                          84,017
       その他費用
                                         8,758,677
       営業費用合計
                                       △ 320,862,696
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 320,862,696
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 320,862,696
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,811,474
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        57,559,319
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        64,779,279
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        64,779,279
       額
                                         6,860,690
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,860,690
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 208,196,262
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                336/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                      第3期中間計算期間

                                     自　令和     1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当中間計算期間は前期末が休日のため、令和                      1年  9月18日から令和        2年  3月17日
                       までとなっております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第3期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               2,137,461,982口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                            208,196,262円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.9026円
                                337/437


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第3期中間計算期間
              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                               9,026円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第3期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    2年  3月17日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第3期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    2年  3月17日現在）
     期首元本額                                                 1,298,077,460円
     期中追加設定元本額                                                  976,184,247円
     期中一部解約元本額                                                  136,799,725円
                                338/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          169,481
        預金
                                        13,269,864
        金銭信託
                                        28,985,452
        投資信託受益証券
                                        723,768,059
        親投資信託受益証券
                                        11,000,000
        未収入金
                                        777,192,856
        流動資産合計
                                        777,192,856
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,575,952
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 129,577
                                         3,671,390
        未払委託者報酬
                                          26,184
        その他未払費用
                                         8,403,103
        流動負債合計
                                         8,403,103
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        888,834,521
        元本
        剰余金
                                       △ 120,044,768
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        768,789,753
        元本等合計
                                        768,789,753
       純資産合計
                                        777,192,856
      負債純資産合計
                                339/437










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                 自　令和     1年  9月18日
                                 至　令和     2年  3月17日
      営業収益
                                          596,471
       受取配当金
       受取利息                                     282
       有価証券売買等損益                                △ 161,705,749
                                         △ 568,601
       為替差損益
                                       △ 161,677,597
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,941
       支払利息
                                          129,577
       受託者報酬
                                         3,671,390
       委託者報酬
                                          44,215
       その他費用
                                         3,849,123
       営業費用合計
                                       △ 165,526,720
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 165,526,720
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 165,526,720
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,635,648
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        27,670,078
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        23,367,488
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        23,367,488
       額
                                         3,919,966
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,919,966
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 120,044,768
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                340/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                      第3期中間計算期間

                                     自　令和     1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当中間計算期間は前期末が休日のため、令和                      1年  9月18日から令和        2年  3月17日
                       までとなっております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第3期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                888,834,521口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                            120,044,768円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.8649円
                                341/437


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                                        第3期中間計算期間
              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                               8,649円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第3期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    2年  3月17日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第3期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    2年  3月17日現在）
     期首元本額                                                  607,629,422円
     期中追加設定元本額                                                  356,949,717円
     期中一部解約元本額                                                  75,744,618円
                                342/437



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     【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         1,607,954
        預金
                                        11,910,057
        金銭信託
                                        39,159,356
        投資信託受益証券
                                        720,232,337
        親投資信託受益証券
                                         3,000,000
        未収入金
                                        775,909,704
        流動資産合計
                                        775,909,704
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,386,770
        未払金
        未払解約金                                2,485,263
                                          138,393
        未払受託者報酬
                                         3,921,061
        未払委託者報酬
                                          28,010
        その他未払費用
                                         7,959,497
        流動負債合計
                                         7,959,497
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        930,688,291
        元本
        剰余金
                                       △ 162,738,084
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        767,950,207
        元本等合計
                                        767,950,207
       純資産合計
                                        775,909,704
      負債純資産合計
                                343/437









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第3期中間計算期間
                                 自　令和     1年  9月18日
                                 至　令和     2年  3月17日
      営業収益
                                          799,808
       受取配当金
       受取利息                                     372
       有価証券売買等損益                                △ 199,361,925
                                         △ 713,877
       為替差損益
                                       △ 199,275,622
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,853
       支払利息
                                          138,393
       受託者報酬
                                         3,921,061
       委託者報酬
                                          49,077
       その他費用
                                         4,113,384
       営業費用合計
                                       △ 203,389,006
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 203,389,006
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 203,389,006
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         5,281,321
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        29,069,980
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        24,802,188
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,802,188
       額
                                         7,939,925
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         7,939,925
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 162,738,084
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                344/437









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                      第3期中間計算期間

                                     自　令和     1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至　令和     2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
                       （2）計算期間の取扱い
                       　当中間計算期間は前期末が休日のため、令和                      1年  9月18日から令和        2年  3月17日
                       までとなっております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第3期中間計算期間

              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                930,688,291口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                            162,738,084円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.8251円
                                345/437


                                                           EDINET提出書類
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                                        第3期中間計算期間
              項　目
                                      （令和    2年  3月17日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                               8,251円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第3期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    2年  3月17日現在）
     １.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                                                第3期中間計算期間

                       項　目
                                               （令和    2年  3月17日現在）
     期首元本額                                                  729,433,180円
     期中追加設定元本額                                                  379,799,066円
     期中一部解約元本額                                                  178,543,955円
     （参考）

      「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）」
                                346/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」お
     よび「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
     号）」、     「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
     ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
     「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券
     パッシブ・マザーファンド」および                   「ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケッ
     ト債券ＥＴＦ」        を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
     および「投資信託受益証券」はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              5,871,055,916
        株式                             134,114,479,760
        派生商品評価勘定                                 639,000
        未収入金                                22,977,800
        未収配当金                               297,957,827
        前払金                               185,260,000
                                        293,305,000
        差入委託証拠金
                                      140,785,675,303
        流動資産合計
                                      140,785,675,303
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               186,132,200
        未払金                              3,781,810,318
        未払解約金                               330,297,594
                                          131,031
        その他未払費用
                                       4,298,371,143
        流動負債合計
                                       4,298,371,143
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              67,307,459,074
        剰余金
                                      69,179,845,086
          剰余金又は欠損金（△）
                                      136,487,304,160
        元本等合計
                                      136,487,304,160
       純資産合計
                                      140,785,675,303
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  令和   1年  9月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
                                347/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   担保資産                    代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
                           　　　株式                           2,544,000,000円
     ２.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               67,307,459,074口
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.0278円
                           (10,000口当たりの純資産額                              20,278円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,790,973,200                -    2,605,480,000          △185,493,200

              東証株価指数先物            2,790,973,200                -    2,605,480,000          △185,493,200

             合計             2,790,973,200                -    2,605,480,000          △185,493,200

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                66,708,868,107円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,220,804,359円
     同期中における一部解約元本額                                                 8,622,213,392円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,869,589,202円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 1,065,413,730円
                                349/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,690,717,833円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,250,468,501円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  106,896,223円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,324,099円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,195,535円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  73,482,737円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  123,816,251円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  84,250,646円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  178,570,815円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,818,600,182円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                12,524,235,783円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  547,577,365円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  574,241,693円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  432,478,373円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  22,916,124円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  14,790,979円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  80,559,004円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  71,084,064円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  206,496,995円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  104,423,501円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  124,415,427円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  15,994,398円
     三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                   1,166,644円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     90,048円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    332,490円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    215,555円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,821,558円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 4,033,170,805円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,772,819円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  215,384,938円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,218,481,948円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,526,445,602円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,063,598,186円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  58,798,293円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  222,634,874円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    829,744円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  909,708,544円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  58,635,670円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  378,883,544円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,120,435,028円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  965,639,461円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,053,861,963円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,271,854円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  67,131,596円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  78,822,813円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  47,573,665円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,116,409円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  198,197,206円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  378,808,119円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  120,734,845円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  66,425,939円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,229,623円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  71,339,651円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  965,537,852円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  202,593,349円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  17,198,789円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,050,498,263円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  214,191,985円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,560,597,946円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  111,570,862円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,043,124円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       57,000,228円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  63,528,961円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       116,598,821円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                67,307,459,074円
     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,222,314,236
        金銭信託                               594,426,848
        株式                             151,147,889,418
        投資証券                              4,056,600,185
        派生商品評価勘定                                9,105,666
        未収入金                                55,409,474
        未収配当金                               389,330,949
        前払金                               408,640,226
                                       1,465,412,324
        差入委託証拠金
                                      161,349,129,326
        流動資産合計
                                      161,349,129,326
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               416,649,542
        未払金                                92,732,082
        未払解約金                               661,936,329
                                          45,417
        その他未払費用
                                       1,171,363,370
        流動負債合計
                                       1,171,363,370
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              56,948,696,818
        剰余金
                                      103,229,069,138
          剰余金又は欠損金（△）
                                      160,177,765,956
        元本等合計
                                      160,177,765,956
       純資産合計
                                351/437

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               （令和    2年  3月17日現在）
                                      161,349,129,326
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  令和   1年  9月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               56,948,696,818口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.8127円
                           (10,000口当たりの純資産額                              28,127円)
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     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             6,006,652,939                -    5,598,012,713          △408,640,226
              SPMINI    2006        4,588,545,832                -    4,192,221,423          △396,324,409
              DJ  EUR  2006         924,918,176              -     917,600,710          △7,317,466
              FTSE   2006          289,124,083              -     292,130,572           3,006,489
              SPI200    2006         204,064,848              -     196,060,008          △8,004,840
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              845,939,150              -     846,011,500            72,350
              米ドル             505,094,400              -     505,141,800            47,400
              ユーロ             285,744,000              -     285,768,000            24,000
              英ポンド             46,962,000              -     46,969,200            7,200
              オーストラリアド
                            8,138,750             -      8,132,500           △6,250
              ル
             売建              194,651,400              -     193,627,400           1,024,000
              米ドル             148,716,100              -     148,146,200            569,900
              カナダドル             24,729,600              -     24,355,200           374,400
              スイスフラン             12,377,200              -     12,366,200            11,000
              スウェーデンク
                            5,505,000             -      5,450,000           55,000
              ローナ
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              ノルウェークロー
                             630,000            -       622,200           7,800
              ネ
              デンマーククロー
                            1,113,000             -      1,115,100           △2,100
              ネ
              香港ドル               826,200            -       822,600           3,600
              シンガポールドル               754,300            -       749,900           4,400
             合計             7,047,243,489                -    6,637,651,613          △407,543,876
     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
          (2)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                50,965,014,742円
     同期中における追加設定元本額                                                16,404,043,095円
     同期中における一部解約元本額                                                10,420,361,019円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                24,712,690,668円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  360,972,229円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,367,547,743円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  858,813,774円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  60,465,353円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,447,195円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   9,005,639円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  24,145,888円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  52,685,398円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  39,568,834円
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                           （令和    2年  3月17日現在）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  89,594,163円
     外国株式指数ファンド                                                  515,822,377円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 5,528,356,759円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  315,107,752円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  327,951,458円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  246,185,251円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  15,616,155円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,267,139円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  58,033,254円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  46,976,671円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  134,891,975円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  68,608,744円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  83,162,680円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  23,225,729円
     三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                    292,541円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     29,730円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                     93,305円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     56,262円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,702,140円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,315,802,166円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,470,560円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  66,348,893円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,365,122,529円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,424,280,402円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,009,796,442円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  19,472,394円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  97,544,382円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    403,544円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  708,183,743円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,551,848円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  171,359,262円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  757,954,917円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  620,419,564円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,469,018,795円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    828,564円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  298,703,185円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  143,229,980円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  16,310,134円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,126,668円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,738,418円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  42,434,322円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  100,696,014円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  693,097,936円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （令和    2年  3月17日現在）
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  142,977,401円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,704,698,326円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  252,747,609円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  288,673,762円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   6,000,355円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       34,038,140円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  37,858,683円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       120,491,074円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                56,948,696,818円
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               122,834,631
        金銭信託                              1,742,821,307
        株式                              3,426,601,024
        投資信託受益証券                               375,547,731
        投資証券                               103,968,608
        派生商品評価勘定                                52,535,214
        未収入金                               108,550,528
        未収配当金                                9,619,101
        前払金                               323,536,330
                                        446,726,758
        差入委託証拠金
                                       6,712,741,232
        流動資産合計
                                       6,712,741,232
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               323,536,330
        未払金                               199,042,299
        未払解約金                                53,729,727
        その他未払費用                                  57,198
                                        576,365,554
        流動負債合計
                                        576,365,554
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,060,618,988
        剰余金
                                        75,756,690
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,136,375,678
        元本等合計
                                       6,136,375,678
       純資産合計
                                       6,712,741,232
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  9月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               6,060,618,988口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0125円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,125円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,554,894,459                -    2,231,358,129          △323,536,330

              MSCIE   2006

                          2,554,894,459                -    2,231,358,129          △323,536,330
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,808,744,147                -    1,860,613,553           51,869,406
              米ドル            1,808,744,147                -    1,860,613,553           51,869,406

             売建              208,044,147              -     207,378,339            665,808

              米ドル             208,000,000              -     207,335,025            664,975

              メキシコペソ               44,147            -       43,314           833

             合計             4,571,682,753                -    4,299,350,021          △271,001,116

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
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           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,806,463,130円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,900,204,243円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,646,048,385円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,339,760,783円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,713,412,795円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  547,946,643円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  577,860,141円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  435,078,055円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  47,569,121円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  11,464,709円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  30,415,221円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  22,033,610円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  93,912,971円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  67,278,560円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  121,702,165円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  31,363,239円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,409,280円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  18,411,695円
     合計                                                 6,060,618,988円
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                89,713,216
        投資証券                              4,437,646,490
                                359/437


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                                （令和    2年  3月17日現在）
        未収入金                                35,140,375
        未収配当金                                75,122,924
        前払金                                17,705,500
                                         8,970,000
        差入委託証拠金
                                       4,664,298,505
        流動資産合計
                                       4,664,298,505
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                17,718,700
        未払金                                56,923,391
        未払解約金                                31,651,892
                                           1,455
        その他未払費用
                                        106,295,438
        流動負債合計
                                        106,295,438
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,415,356,232
        剰余金
                                       2,142,646,835
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,558,003,067
        元本等合計
                                       4,558,003,067
       純資産合計
                                       4,664,298,505
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  令和   1年  9月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                                360/437


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                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               2,415,356,232口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.8871円
                           (10,000口当たりの純資産額                              18,871円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              108,768,700               -     91,050,000         △17,718,700

              東証ＲＥＩＴ指数

                           108,768,700               -     91,050,000         △17,718,700
              先物
             合計              108,768,700               -     91,050,000         △17,718,700

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     （注）１．時価の算定方法
          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,000,687,352円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,378,065,482円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,963,396,602円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  299,902,782円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  415,068,044円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  309,878,304円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  52,383,199円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,099,212,657円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,123,547円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  15,225,872円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  11,343,060円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  32,614,501円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  16,846,893円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  15,302,563円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,635,367円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    937,240円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    385,925円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                        7,540,810円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,049,600円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       53,266,109円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  59,639,759円
     合計                                                 2,415,356,232円
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                362/437

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （令和    2年  3月17日現在）
        預金                                68,292,867
        金銭信託                                7,136,244
        投資証券                              4,710,729,905
        派生商品評価勘定                                  39,834
        未収入金                                 247,920
                                        13,733,605
        未収配当金
                                       4,800,180,375
        流動資産合計
                                       4,800,180,375
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  14,820
        未払金                                75,476,969
        未払解約金                                6,369,502
                                            310
        その他未払費用
                                        81,861,601
        流動負債合計
                                        81,861,601
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,063,238,008
        剰余金
                                       1,655,080,766
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,718,318,774
        元本等合計
                                       4,718,318,774
       純資産合計
                                       4,800,180,375
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  令和   1年  9月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                                363/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               3,063,238,008口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.5403円
                           (10,000口当たりの純資産額                              15,403円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              99,200,000              -     99,188,014           △11,986
              米ドル             76,000,000              -     76,002,139            2,139
                                364/437


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              カナダドル              3,000,000              -      2,998,699           △1,301
              ユーロ              3,000,000              -      3,000,175             175
              英ポンド              4,000,000              -      4,000,520             520
              オーストラリアド
                            4,000,000              -      3,996,744           △3,256
              ル
              香港ドル              1,200,000              -      1,198,688           △1,312
              シンガポールドル              8,000,000              -      7,991,049           △8,951
             売建               5,774,200              -      5,737,200           37,000
              ユーロ              1,190,800              -      1,190,700             100
              英ポンド              1,317,400              -      1,304,800           12,600
              オーストラリアド
                            1,974,000              -      1,952,100           21,900
              ル
              ニュージーランド
                            1,292,000              -      1,289,600            2,400
              ドル
             合計              104,974,200               -     104,925,214            25,014
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,518,654,861円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,103,030,456円
     同期中における一部解約元本額                                                  558,447,309円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  37,376,988円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  42,466,360円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  32,781,872円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  14,811,163円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 2,782,237,308円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,816,146円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  17,749,375円
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                           （令和    2年  3月17日現在）
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  13,567,883円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  35,765,226円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  19,304,888円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  16,693,757円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  28,332,137円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    392,853円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    441,353円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                        8,353,532円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  11,147,167円
     合計                                                 3,063,238,008円
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              2,626,381,937
        国債証券                              97,103,402,420
        地方債証券                              8,538,398,780
        特殊債券                              13,105,529,991
        社債券                              6,488,004,000
        未収入金                              6,942,911,870
        未収利息                               472,287,652
                                        11,149,369
        前払費用
                                      135,288,066,019
        流動資産合計
                                      135,288,066,019
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              3,068,590,000
                                          41,663
        その他未払費用
                                       3,068,631,663
        流動負債合計
                                       3,068,631,663
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             102,595,681,017
        剰余金
                                      29,623,753,339
          剰余金又は欠損金（△）
                                      132,219,434,356
        元本等合計
                                      132,219,434,356
       純資産合計
                                      135,288,066,019
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
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                                     自  令和   1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              102,595,681,017口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.2887円
                           (10,000口当たりの純資産額                              12,887円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

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     （その他の注記）


                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                111,291,274,213円
     同期中における追加設定元本額                                                11,730,082,452円
     同期中における一部解約元本額                                                20,425,675,648円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,844,026,015円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,986,548,684円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,665,686,025円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  728,167,903円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  51,070,605円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  179,375,494円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  335,971,698円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  320,415,339円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  127,753,039円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  235,314,399円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  132,800,287円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,214,076,829円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  914,603,809円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  326,745,753円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,563,512円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,037,194,948円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  343,028,951円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  444,863,751円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  79,107,642円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   7,138,094円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  47,929,077円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    413,150円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    555,206円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    106,684円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,804,870円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,908,244,271円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,550,317,780円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,517,490,925円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                15,545,770,905円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  316,003,775円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  518,496,847円
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                           （令和    2年  3月17日現在）
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,518,027円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  228,035,914円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  103,554,378円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,860,931,348円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,971,673,161円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,450,097,326円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,189,109,742円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,138,244円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,339,496,695円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  437,591,506円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  618,265,744円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  167,780,424円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,951,163円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,729,692,496円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,250,269,949円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  899,153,910円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  225,141,877円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  17,318,813円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  306,314,976円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,550,073,937円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  259,339,737円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  301,217,635円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       698,440,687円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  791,450,901円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      4,759,536,160円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                102,595,681,017円
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               544,515,436
        金銭信託                               766,592,830
        国債証券                             156,511,320,668
        派生商品評価勘定                                2,730,756
        未収入金                              4,079,303,604
        未収利息                              1,057,100,012
                                        29,956,550
        前払費用
                                      162,991,519,856
        流動資産合計
                                      162,991,519,856
       資産合計
      負債の部
                                369/437

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                               （令和    2年  3月17日現在）
       流動負債
        派生商品評価勘定                                26,506,332
        未払解約金                              3,942,720,854
                                          18,536
        その他未払費用
                                       3,969,245,722
        流動負債合計
                                       3,969,245,722
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              87,269,686,461
        剰余金
                                      71,752,587,673
          剰余金又は欠損金（△）
                                      159,022,274,134
        元本等合計
                                      159,022,274,134
       純資産合計
                                      162,991,519,856
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  令和   1年  9月18日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               87,269,686,461口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.8222円
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              項　目                        （令和    2年  3月17日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                              18,222円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              17,509,325              -     17,473,337           △35,988
              米ドル               447,223            -       447,508            285
              ユーロ             14,970,003              -     14,986,883            16,880
              英ポンド              1,847,457             -      1,795,387          △52,070
              スウェーデンク
                             144,067            -       142,895          △1,172
              ローナ
              デンマーククロー
                             100,575            -       100,664            89
              ネ
             売建             4,073,045,223                -    4,096,784,811          △23,739,588
              米ドル            1,989,215,642                -    2,002,785,291          △13,569,649
              カナダドル             70,247,914              -     69,842,703           405,211
              ユーロ            1,526,290,942                -    1,538,410,952          △12,120,010
              英ポンド             265,360,518              -     263,476,921           1,883,597
              スウェーデンク
                           35,707,240              -     35,671,699            35,541
              ローナ
              デンマーククロー
                           32,085,807              -     32,276,059          △190,252
              ネ
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              オーストラリアド
                           72,477,246              -     72,093,636           383,610
              ル
              シンガポールドル             53,177,233              -     53,455,208          △277,975
              南アフリカランド             28,482,681              -     28,772,342          △289,661
             合計             4,090,554,548                -    4,114,258,148          △23,775,576
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                85,315,961,664円
     同期中における追加設定元本額                                                14,756,864,580円
     同期中における一部解約元本額                                                12,803,139,783円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                21,776,430,413円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  610,028,024円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,615,667,460円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  797,777,413円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  96,850,141円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,205,938円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  32,202,823円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  88,259,689円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  122,589,601円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  68,058,856円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  140,056,346円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  25,266,351円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  129,275,910円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  150,107,013円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  117,187,526円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  26,141,038円
                                372/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （令和    2年  3月17日現在）
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,258,244円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  56,776,890円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  61,807,634円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  116,566,938円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  43,012,179円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,619,785円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  44,535,678円
     三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                    594,319円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     53,592円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    112,044円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     51,364円
     三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,230,393円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,020,954,927円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  65,167,979円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,653,133,256円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,978,114,269円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                10,984,114,021円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  37,598,004円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  92,617,967円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    502,724円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  629,960,681円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  109,773,191円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,147,878,661円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,385,896,832円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,719,503,254円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,534,476,186円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,555,075円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 9,785,373,472円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  385,119,524円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  150,947,915円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  102,843,371円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,912,561円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,525,068円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  128,196,997円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  486,454,418円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  151,049,828円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  49,817,259円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,538,995円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,250,004,591円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,121,083円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,991,282,156円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,249,044,146円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,009,414,541円
                                373/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （令和    2年  3月17日現在）
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  531,234,235円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       89,286,115円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  46,684,452円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       342,450,340円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  393,969,068円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       535,445,697円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                87,269,686,461円
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （令和    2年  3月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                46,166,854
        金銭信託                               203,449,589
        国債証券                              24,712,724,751
        派生商品評価勘定                               418,230,399
        未収利息                               129,147,253
                                        41,731,154
        前払費用
                                      25,551,450,000
        流動資産合計
                                      25,551,450,000
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,211,928
        未払解約金                               219,000,000
                                           9,498
        その他未払費用
                                        221,221,426
        流動負債合計
                                        221,221,426
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,759,184,576
        剰余金
                                       8,571,043,998
          剰余金又は欠損金（△）
                                      25,330,228,574
        元本等合計
                                      25,330,228,574
       純資産合計
                                      25,551,450,000
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  9月18日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   2年  3月17日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （令和    2年  3月17日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               16,759,184,576口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.5114円
                           (10,000口当たりの純資産額                              15,114円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    2年  3月17日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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     　　　　　　　項　目                               （令和    2年  3月17日現在）
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （令和    2年  3月17日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建            25,311,644,231                -   24,895,625,760           416,018,471
              米ドル           12,311,306,477                -   12,152,724,400           158,582,077
              カナダドル             484,007,147              -     455,760,000          28,247,147
              メキシコペソ             214,620,967              -     183,883,600          30,737,367
              ユーロ            9,444,627,583               -    9,408,140,000           36,487,583
              英ポンド            1,615,732,673               -    1,522,375,400           93,357,273
              スウェーデンク
                           72,663,496              -     70,350,100          2,313,396
              ローナ
              ノルウェークロー
                           61,477,813              -     55,372,500          6,105,313
              ネ
              デンマーククロー
                           125,212,850              -     124,763,760            449,090
              ネ
              ポーランドズロチ             145,279,041              -     140,500,800           4,778,241
              オーストラリアド
                           477,967,185              -     440,874,700          37,092,485
              ル
              シンガポールドル             221,854,204              -     214,071,000           7,783,204
              南アフリカランド             136,894,795              -     126,809,500          10,085,295
             合計             25,311,644,231                -   24,895,625,760           416,018,471
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
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           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （令和    2年  3月17日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                17,958,175,971円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,713,341,906円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,912,333,301円
     令和   2年  3月17日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,844,685,429円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,587,783,261円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  569,333,402円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  637,026,320円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  71,661,252円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   6,884,036円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  14,628,114円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   6,002,931円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,248,863円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  13,596,510円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,126,716,143円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,822,561円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,884,814,794円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  163,261,939円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       388,462,996円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  436,256,025円
     合計                                                16,759,184,576円
     ⅰシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ

      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国
     投資信託で、現地での監査を受けております。
     なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
     です。
     （純資産計算書）

                                         2019年10月31日現在
                 区分
                                          金額（千米ドル）
       債券                                                14,275,809
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       短期金融資産                                                  98,438
     投資総額                                                 14,374,247
       その他資産及び負債                                                  108,059
     純資産額                                                 14,482,306
     （1口当たり情報）

                           （2019年10月31日現在）
                        1口当たり純資産額            　113.14米ドル

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                    2020年    3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               2,143,543,132       円　

     Ⅱ　負債総額                                 9,907,007     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,133,636,125       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,149,413,005       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9927   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,927    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                    2020年    3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,013,030,751       円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,478,378     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,007,552,373       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,037,386,693       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9712   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,712    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                    2020年    3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               2,149,644,680       円　

     Ⅱ　負債総額                                 7,406,451     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,142,238,229       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,232,108,901       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9597   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,597    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                    2020年    3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                852,005,143      円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,982,764     円　
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     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                850,022,379      円　
     Ⅳ　発行済口数                                911,318,767      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9327   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,327    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                    2020年    3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                886,922,412      円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,168,688     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                884,753,724      円　
     Ⅳ　発行済口数                                982,099,882      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9009   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,009    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
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      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2020年3月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             751            6,962,544

              単位型株式投資信託                             122             555,128

             追加型公社債投資信託                               1            28,505

             単位型公社債投資信託                              185             467,368

                  合　計                         1,059             8,013,546

     ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
       間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     資産の部
       流動資産
       　現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
       　顧客分別金信託                                 20,010                20,011
       　前払費用                                 402,249                476,456
       　未収入金                                 39,030                64,856
       　未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
       　未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
                                383/437


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       　未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
       　未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
       　その他の流動資産
       流動資産合計                               29,770,200                22,771,504
       固定資産
       　有形固定資産                  ※１
       　　建物                                 185,371                173,517
                                        300,694                751,471
       　　器具備品
                                        486,065                924,988
       　有形固定資産合計
       　無形固定資産
       　　ソフトウェア                                 409,765                479,867
       　　ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
       　　電話加入権                                    56                44
                                            -                60
       　　商標権
                                        415,576                663,501
       　無形固定資産合計
       　投資その他の資産
       　　投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
       　　関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
       　　長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
       　　長期前払費用                                 69,423                97,107
       　　会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
       　　繰延税金資産
                                      23,159,314                24,617,457
       　投資その他の資産合計
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     負債の部
       流動負債
       　顧客からの預り金                                    84              4,534
       　その他の預り金                                  92,326              1,480,229
       　未払金
       　　未払収益分配金                                    649               1,122
       　　未払償還金                                 137,522                137,522
       　　未払手数料                                2,783,763                3,246,133
       　　その他未払金                                 236,739                768,373
       　未払費用                                3,433,641                3,535,589
       　未払消費税等                                 547,706                 84,966
       　未払法人税等                                1,785,341                 670,761
       　賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
       　その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
       　退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
       　賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
       　その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                384/437


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                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
       　資本金                                2,000,000                2,000,000
       　資本剰余金
                                       8,628,984                8,628,984
       　　資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
       　資本剰余金合計
       　利益剰余金
       　　利益準備金                                 284,245                284,245
       　　その他利益剰余金
       　　　配当準備積立金                                  60,000                60,000
       　　　別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
       　　　繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
       　利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
       　その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                          　（自　平成29年４月１日                  　（自　平成30年４月１日
                          　　至　平成30年３月31日）                  　　至　平成31年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
     　運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
     　投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
     　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
     　　サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
     　　その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
     　支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
     　広告宣伝費                                  353,971                  361,696
     　公告費                                   1,140                   125
     　調査費
     　　調査費                                1,654,233                  1,752,905
     　　委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
     　営業雑経費
     　　通信費                                  40,066                  46,551
     　　印刷費                                  339,048                  338,465
     　　協会費                                     -               24,700
                                385/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　諸会費                                  45,465                  23,756
     　　情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
     　　販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
     　　その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                  196,529                  190,951
     　　給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
     　　賞与                                  601,375                  514,259
     　　賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
     　交際費                                  25,709                  27,802
     　寄付金                                     -                 82
     　事務委託費                                  256,413                  286,905
     　旅費交通費                                  220,569                  228,538
     　租税公課                                  282,036                  285,369
     　不動産賃借料                                  654,286                  612,410
     　退職給付費用                                  419,884                  463,553
     　固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
     　諸経費                                  285,490                  290,243
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成29年４月１日                 　（自　平成30年４月１日
                           　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                                  51,335                    -
     　受取利息                                    520                 623
     　時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
     　原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
     　雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
     　為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
     　雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
     　投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
     　投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
     　過去勤務費用償却益                  ※１
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
     　固定資産除却損                  ※２                354,695                   1,462
     　投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
     　投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
     　関係会社株式評価損                  ※３                    -              160,455
                                           -              187,140
     　合併関連費用                  ※４
                                386/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      （純額）
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                資本金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                            合計           配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
                                387/437


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      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～50年
         器具備品　　　        ３～20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自   平成29年４月１日                 （自   平成30年４月１日
                          至  平成30年３月31日）                  至  平成31年３月31日）
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  －  千円
     ※３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
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     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              －           －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年６月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        ３月31日       ６月27日
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                －     17,640,000株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    ３月31日        ６月27日
       平成31年２月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      １月31日        ３月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和１年６月24日                                        平成31年       令和１年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      ３月28日       ６月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成30年３月31日）                     （平成31年３月31日）
        １年以内                        208,187                     597,239
        １年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (金融商品関係)
     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                －
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              －
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                －
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                －
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               －
            資産計                  40,542,507             40,542,507                －
      (1)顧客からの預り金                            84             84            －
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                －
            負債計                  2,783,847             2,783,847                －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
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      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              －          －          －
      顧客分別金信託                     20,010            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
      未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
      長期差入保証金                    602,360           56,144            －          －
            合計             29,870,067            56,144            －          －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                392/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成30年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

     前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
                                393/437


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      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  －
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  －             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   －             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
        割引率                                 0.000％                0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

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                               前事業年度             当事業年度
                            （平成30年３月31日）             （平成31年３月31日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

                                    384,200             262,181
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額                            1,394,447             1,426,381
     （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
       法定実効税率                             30.8％             30.6％
       （調整）
        評価性引当額の増減                             －            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
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       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                396/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      １株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
                                397/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年４月１日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表

                                                  （単位：千円）
                                       第35期中間会計期間
                                       （令和１年９月30日）
                                398/437


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      資産の部
      　流動資産
      　　現金及び預金                                          31,390,396
      　　顧客分別金信託                                            120,015
      　　前払費用                                            518,120
      　　未収委託者報酬                                           9,224,857
      　　未収運用受託報酬                                           2,518,829
      　　未収投資助言報酬                                            300,807
      　　未収収益                                            49,098
                                                  251,169
      　　その他
                                                44,373,295
      　　流動資産合計
      　固定資産
      　　有形固定資産                         ※１                  1,165,925
      　　無形固定資産
      　　　のれん                                          35,720,818
      　　　顧客関連資産                                          18,841,803
                                                1,287,309
      　　　その他
                                                55,849,931
      　　無形固定資産合計
      　　投資その他の資産
      　　　投資有価証券                                          19,980,993
      　　　関係会社株式                                          11,208,183
      　　　その他                                           2,725,272
                                                △  20,750
      　　　貸倒引当金
                                                33,893,699
      　　　投資その他の資産合計
                                                90,909,555
      　　固定資産合計
                                               135,282,851
      　資産合計
      負債の部

      　流動負債
      　　リース債務                                             1,568
      　　顧客からの預り金                                             3,725
      　　その他の預り金                                            117,464
      　　未払金                                           4,558,058
      　　未払費用                                           4,003,445
      　　未払法人税等                                           1,108,639
      　　前受収益                                            37,155
      　　賞与引当金                                           1,620,047
      　　資産除去債務                                            248,260
                                                  262,615
      　　その他                         ※２
                                                11,960,980
      　　流動負債合計
      　固定負債
      　　リース債務                                             1,045
      　　退職給付引当金                                           5,317,984
      　　賞与引当金                                             2,537
      　　その他                                            218,125
                                                3,515,376
      　　繰延税金負債
                                                9,055,069
      　　固定負債合計
                                                21,016,049
      　負債合計
      純資産の部

      　株主資本
      　　資本金                                           2,000,000
      　　資本剰余金
      　　　資本準備金                                           8,628,984
                                                81,927,000
      　　　その他資本剰余金
                                                90,555,984
      　　　資本剰余金合計　
      　　利益剰余金
      　　　利益準備金                                            284,245
                                399/437


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      　　　その他利益剰余金
      　　　　配当準備積立金                                            60,000
      　　　　別途積立金                                           1,476,959
                                                19,373,541
      　　　　繰越利益剰余金
                                                21,194,745
      　　　利益剰余金合計
                                               113,750,729
      　　株主資本合計
      　評価・換算差額等
                                                  516,072
      　　その他有価証券評価差額金
      　　評価・換算差額等合計                                            516,072
                                               114,266,801
      　純資産合計
                                               135,282,851
      負債純資産合計
     (2)中間損益計算書

                                                   (単位：千円)
                                        第35期中間会計期間
                                       （自　平成31年４月１日
                                     　　至　令和１年９月30日）
        営業収益
        　委託者報酬                                       28,593,570
        　運用受託報酬                                        4,633,054
        　投資助言報酬                                         661,581
                                                 118,885
        　その他の営業収益
        営業収益計                                       34,007,092
        営業費用
                                               21,567,446
        一般管理費                     ※１                  11,224,956
        営業利益                                        1,214,689
        営業外収益
                             ※２                    258,897
                                                  41,920
        営業外費用                     ※３
        経常利益                                        1,431,666
        特別損失                     ※４                     11,471
        税引前中間純利益                                        1,420,194
        法人税、住民税及び事業税                                         950,377
                                               △  118,269
        法人税等調整額
        法人税等合計                                         832,107
        中間純利益                                         588,086
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第35期中間会計期間（自　平成31年４月１日　至　令和１年９月30日）

                                                      (単位：千円)

                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                               その他利益剰余金
                  資本金
                           その他
                                資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                           資本剰余金
                                          配当準備積立金       別途積立金     繰越利益剰余金
                                 合計
     当期首残高             2,000,000     8,628,984        －   8,628,984      284,245       60,000    1,476,959      21,255,054
     当中間期変動額
                                                       △ 2,469,600
      剰余金の配当
      中間純利益                                                   588,086
      合併による増加                     81,927,000     81,927,000
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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
                                                       △ 1,881,513
     当中間期変動額合計               －     －  81,927,000     81,927,000        －       －     －
     当中間期末残高             2,000,000     8,628,984     81,927,000     90,555,984      284,245       60,000    1,476,959      19,373,541
                         株主資本                 評価・換算差額等

                    利益剰余金
                                                       純資産合計
                                      その他有価証券         評価・換算
                             株主資本合計
                    利益剰余金
                                       評価差額金        差額等合計
                     合計
     当期首残高                  23,076,258          33,705,242          594,061        594,061     34,299,304
     当中間期変動額
                      △ 2,469,600         △ 2,469,600                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      中間純利益                 588,086          588,086                       588,086
      合併による増加                          81,927,000                       81,927,000
      株主資本以外の項目の
                                         △ 77,989       △ 77,989     △ 77,989
      当中間期変動額（純額）
                      △ 1,881,513                  △ 77,989       △ 77,989
     当中間期変動額合計                            80,045,486                       79,967,497
     当中間期末残高                  21,194,745          113,750,729          516,072        516,072     114,266,801
     注記事項

     （重要な会計方針）

     １．資産の評価基準及び評価方法
      (1)有価証券
       ①子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
       備については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　２～50年
           器具備品　　３～20年
      (2)無形固定資産（リース資産を除く）

        定額法によっております。
        なお、主な償却年数は次のとおりであります。
          のれん　　　　　　　　　　　　14年
          顧客関連資産　　　　　　　６～19年
          ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
      (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
                                401/437

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       いて発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     （表示方法の変更）

      （中間損益計算書）
        当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
       外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
       て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
       社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
       へと変更したものであります。
        この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
       別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
       ります。
     （中間貸借対照表関係）

                            第35期中間会計期間
                           （令和１年     ９月  30日）
       ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,557,220千円
       ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
       ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
       ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
     （中間損益計算書関係）

                            第35期中間会計期間
                    （自　平成31年       ４月１日　      至　令和１年９月30日）
       ※１.のれん償却費　　　　　　　　1,322,993千円
         減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　　　287,191千円
           無形固定資産　　　　　　1,187,351千円
       ※２.営業外収益のうち主要なもの
           受取配当金　　　　　　　　209,815千円
           投資有価証券償還益　　　　　5,197千円
           投資有価証券売却益　　　　              18,480千円
       ※３.営業外費用のうち主要なもの
           為替差損　　　　　　　　　              11,810千円
           投資有価証券償還損　　　　              22,585千円
           投資有価証券売却損　　　　              7,437千円
       ※４.特別損失のうち主要なもの
           合併関連費用　　　　　　　　6,094千円
           　合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
           あります。
           固定資産除却損　　　　　　　5,377千円
                                402/437

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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自　平成31年                 ４月１日　      至　令和１年９月30日）
     １．発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                     株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
          普通株式            17,640,000株          16,230,060株               －     33,870,060株
      （変動事由の概要）

       合併に伴う普通株式の発行による増加　　16,230,060株
     ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額         一株当たり
           決議         株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
      令和１年６月24日                                    平成31年        令和１年
                    普通株式          2,469,600         140.00
         臨時株主総会                                    ３月28日        ６月25日
     （リース取引関係）

                            第35期中間会計期間
                    （自　平成31年       ４月１日　      至　令和１年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
        （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
              １年以内　　　　　          1,675,025千円
              １年超　　　　　　          6,419,696千円
              合　　計　　　　　          8,094,721千円
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
     第35期中間会計期間（令和１年              ９月  30日）
      令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
     握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                                                  （単位：千円）

              区分            中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         31,390,396             31,390,396            －
      (2)顧客分別金信託                          120,015             120,015           －
      (3)未収委託者報酬                         9,224,857             9,224,857            －
      (4)未収運用受託報酬                         2,518,829             2,518,829            －
      (5)未収投資助言報酬                          300,807             300,807           －
      (6)投資有価証券
        ①その他有価証券                        19,935,624             19,935,624            －
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        2,528,392             2,528,392            －
                               66,018,923
             資産計                               66,018,923            －
      (1)顧客からの預り金                            3,725             3,725          －
      (2)未払金
        ①未払手数料                        4,192,554             4,192,554            －
             負債計                   4,196,280             4,196,280            －
     （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
       報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       （6）投資有価証券

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         ①その他有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       （7）投資その他の資産

         ①長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負　債

       （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                     （単位：千円）

                区分              中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                              45,369
                合計                         45,369
        子会社株式及び関連会社株式
           非上場株式                            11,208,183
                合計                       11,208,183
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
       あることから、時価開示の対象とはしておりません。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和１年              ９月  30日）
     １．子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
      極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券

                                                  （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
         投資信託等                        12,082,796          11,176,487           906,308
               小計                  12,082,796          11,176,487           906,308
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
         投資信託等                        7,852,827          8,004,506          △151,679
               小計                  7,852,827          8,004,506          △151,679
               合計                  19,935,624          19,180,994           754,629
      （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、記載しておりません。
     （デリバティブ取引関係）

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     （企業結合等関係）

      (取得による企業結合)
      　当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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      １.企業結合の概要
      （1）被取得企業の名称及びその事業の内容
        被取得企業の名称　　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      （2）企業結合を行った主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
        しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
        ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
        資産運用会社の実現を図るものであります。
      （3）企業結合日

        平成31年４月1日
      （4）企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      （5）結合後企業の名称

        三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      （6）取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
        会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
        業としております。
      ２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

        平成31年４月１日から令和１年９月30日
      ３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

        取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　81,927,000千円
        取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
      ４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      （1）合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      （2）合併比率の算定方法
        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
        ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
        る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
        て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      （3）交付した株式数
        普通株式：16,230,060株
      ５.主要な取得関連費用の内容及び金額

        業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
      ６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      （1）発生したのれんの金額
        37,043,811千円
      （2）発生原因
        被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      （3）償却方法及び償却期間
        14年にわたる均等償却
      ７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          流動資産　　　　　　　　24,546,329千円
          固定資産　　　　        　　　　34,001,531千円
          資産合計　　　　        　　　　58,547,860千円
          流動負債　　　　　　　　             5,406,939千円
          固定負債　　　　             8,257,731千円
          負債合計　　　　        　　　　13,664,671千円
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     （資産除去債務関係）
      当該資産除去債務の総額の増減
                                         （単位：千円）
                                  当中間会計期間
                           　　　（自　平成31年４月１日
                           　　　　至　令和１年９月30日）
       期首残高                                        －
       合併による増加額（注）                                     248,260
       中間期末残高                                     248,260
      （注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
        上しております。
         なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （セグメント情報等）

     第35期中間会計期間（自　平成31年                 ４月１日　      至　令和１年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２．関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）

                 委託者報酬         運用受託報酬        投資助言報酬          その他         合計
       外部顧客への
                  28,593,570         4,633,054         661,581        118,885       34,007,092
        営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     ３.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
     ５.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                    （自　平成31年       ４月１日　      至　令和１年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　　　3,373円68銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　                 17円36銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

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      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表


















                                                   （単位：千円）
                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
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       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
        流動資産計                               26,188,788              24,546,329
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               －
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
                                409/437


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
        長期未払金                                    －           204,333
                                           －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第46期                第47期
                              （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
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        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
       営業外費用計                                 6,784                6,956
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
     　固定資産除却損
                                          －             183,498
     　特別損失計
                                      6,864,980                4,346,177
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,242,775                1,339,010
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
                                      4,700,218                2,933,531
     当期純利益
     （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                               （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
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                                                     繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                               （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
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     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
         ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　2～30年
         器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                 第46期                          第47期
              （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                   器具備品　　　　　　　　　297,262千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                 第46期                          第47期
             （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
            　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
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      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
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          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                   資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393              －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074             －
                   負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546             －
         （4）未収入金                     4,542          4,542            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592             －
                   資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461              －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875             －
                   負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
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       負債
       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                （単位：千円）
               区分          第46期（平成30年3月31日）                 第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         （2）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         （3）長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期（平成30年3月31日）                                       （単位：千円）
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第47期（平成31年3月31日）                                       （単位：千円）

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                         （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                         （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

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        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                第46期                第47期
                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期              第47期
                                （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
                                419/437


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         繰延税金負債
          建物                               －           54,715
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             第46期                 第47期
                         （自　平成29年４月１日                 （自　平成30年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                420/437


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       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                                421/437


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                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                              第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                         　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                           （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                           　至　平成30年3月31日）                　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
                                422/437


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      （重要な後発事象）
       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a．  2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
          b．  2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称              三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額              342,037百万円（2019年9月末現在）
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      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

                                           ＊
      ・　名称
                   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額              51,000百万円（2019年9月末現在）
      ・　事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     ＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管
     理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ
     銀行に商号を変更する予定です。
      ロ　販売会社

      （イ）名称              株式会社三井住友銀行
      （ロ）資本金の額              1,770,996百万円（2019年9月末現在）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
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       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和１年６月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
     ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和1年10月29日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士         菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の平成30年9月19日から令和1年9月17日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の令和1年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和1年10月29日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士         菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の平成30年9月19日から令和1年9月17日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の令和1年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和1年10月29日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士         菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の平成30年9月19日から令和1年9月17日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の令和1年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
                                429/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和1年10月29日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士         菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の平成30年9月19日から令和1年9月17日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の令和1年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和1年10月29日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士         菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の平成30年9月19日から令和1年9月17日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の令和1年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
                                431/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    令和１年11月22日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       羽　太　典　明　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       佐　藤　栄　裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
     中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
     報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
     中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
     なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
     中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
     重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
     適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     （平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和2年4月28日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の令和1年9月18日から令和2年3月17日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
     表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の令和2年3月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（令和1年9月18日から令和2年3月17日まで）の損益の状況に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
                                433/437





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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和2年4月28日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の令和1年9月18日から令和2年3月17日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
     表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の令和2年3月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（令和1年9月18日から令和2年3月17日まで）の損益の状況に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
                                434/437





                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和2年4月28日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の令和1年9月18日から令和2年3月17日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
     表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の令和2年3月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（令和1年9月18日から令和2年3月17日まで）の損益の状況に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
                                435/437





                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和2年4月28日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の令和1年9月18日から令和2年3月17日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
     表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の令和2年3月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（令和1年9月18日から令和2年3月17日まで）の損益の状況に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和2年4月28日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                                菅  野　雅     子　   印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の令和1年9月18日から令和2年3月17日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
     表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の令和2年3月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（令和1年9月18日から令和2年3月17日まで）の損益の状況に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
     中間監査の対象には含まれていません。
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