ＤＣマイセレクション５０ 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第19期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣマイセレクション５０ |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【計算期間】 第19期中(自 2019年10月1日至 2020年3月31日)
【ファンド名】 ＤＣマイセレクション５０
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 74,852,073,440 95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,765,686,391 4.79
合計(純資産総額) 78,617,759,831 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9期計算期間末 (2010年 9月30日) 26,182,854,131 26,182,854,131 11,002 11,002
第10期計算期間末 (2011年 9月30日) 28,473,019,736 28,473,019,736 10,654 10,654
第11期計算期間末 (2012年10月 1日) 32,916,253,652 32,916,253,652 11,072 11,072
第12期計算期間末 (2013年 9月30日) 43,511,181,098 43,511,181,098 14,427 14,427
第13期計算期間末 (2014年 9月30日) 50,801,150,885 50,801,150,885 15,875 15,875
第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 54,653,668,953 54,653,668,953 16,590 16,590
第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 57,594,879,678 57,594,879,678 16,527 16,527
第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 68,580,949,323 68,580,949,323 18,853 18,853
第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 79,209,882,806 79,209,882,806 19,890 19,890
第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 80,635,974,574 80,635,974,574 19,401 19,401
2019年 4月末日 78,812,742,964 ― 19,400 ―
5月末日 76,909,925,956 ― 18,787 ―
6月末日 78,527,887,430 ― 19,121 ―
7月末日 79,468,820,088 ― 19,270 ―
8月末日 78,737,179,210 ― 18,994 ―
9月末日 80,635,974,574 ― 19,401 ―
10月末日 82,840,082,137 ― 19,840 ―
11月末日 83,944,646,636 ― 20,066 ―
12月末日 84,917,405,213 ― 20,245 ―
2020年 1月末日 84,587,058,822 ― 20,126 ―
2月末日 80,627,333,723 ― 19,207 ―
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3月末日 76,425,332,160 ― 18,309 ―
4月末日 78,617,759,831 ― 18,869 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第9期計算期間 2009年10月 1日～2010年 9月30日 0
第10期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 0
第11期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 0
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 0
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 0
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 0
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 0
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 0
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第9期計算期間 2009年10月 1日～2010年 9月30日 △0.9
第10期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 △3.2
第11期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 3.9
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 30.3
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 10.0
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 4.5
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 △0.4
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 14.1
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 5.5
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 △2.5
第19期中間計算期間 2019年10月 1日～2020年 3月31日 △5.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 286,968,208,760 97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,194,144,181 2.11
合計(純資産総額) 293,162,352,941 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,295,820,000 2.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 448,495,377,950 83.51
地方債証券 日本 28,767,516,576 5.36
特殊債券 日本 36,118,487,480 6.73
社債券 日本 20,493,449,230 3.82
フランス 1,888,796,000 0.35
オーストラリア 398,464,000 0.07
アメリカ 204,934,000 0.04
イギリス 99,623,000 0.02
小計 23,085,266,230 4.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 595,679,127 0.11
合計(純資産総額) 537,062,327,363 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 244,239,605,107 64.09
イギリス 18,319,755,155 4.81
スイス 13,975,747,939 3.67
カナダ 12,947,886,124 3.40
フランス 12,224,634,961 3.21
ドイツ 10,460,574,416 2.74
アイルランド 7,083,936,043 1.86
オーストラリア 6,974,337,162 1.83
オランダ 6,512,785,690 1.71
香港 3,264,882,608 0.86
スウェーデン 3,194,021,436 0.84
スペイン 3,069,505,487 0.81
デンマーク 2,723,596,139 0.71
イタリア 2,131,506,939 0.56
フィンランド 1,465,600,711 0.38
シンガポール 1,363,052,267 0.36
バミューダ 1,199,419,677 0.31
ベルギー 1,111,049,735 0.29
ケイマン 824,618,408 0.22
ジャージー 823,751,717 0.22
イスラエル 775,529,688 0.20
ノルウェー 681,527,570 0.18
ニュージーランド 388,549,900 0.10
ルクセンブルク 295,185,485 0.08
キュラソー 257,250,197 0.07
オーストリア 223,991,237 0.06
ポルトガル 209,113,711 0.05
パナマ 82,273,115 0.02
リベリア 78,537,209 0.02
マン島 61,146,981 0.02
パプアニューギニア 22,896,036 0.01
英ヴァージン諸島 20,435,502 0.01
小計 357,006,704,352 93.68
投資信託受益証券 オーストラリア 171,085,031 0.04
香港 88,759,335 0.02
小計 259,844,366 0.07
投資証券 アメリカ 7,926,842,829 2.08
オーストラリア 452,611,411 0.12
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フランス 247,517,983 0.06
イギリス 216,990,763 0.06
香港 190,997,016 0.05
シンガポール 165,736,710 0.04
カナダ 82,835,568 0.02
小計 9,283,532,280 2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,550,210,094 3.82
合計(純資産総額) 381,100,291,092 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,089,179,907 2.65
買建 カナダ 591,376,380 0.16
買建 ドイツ 2,326,141,955 0.61
買建 イギリス 885,271,131 0.23
買建 オーストラリア 458,569,440 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 329,128,800 0.09
売建 ― 69,459,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 133,240,646,976 49.32
フランス 24,710,570,791 9.15
イタリア 21,896,119,622 8.10
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イギリス 17,051,897,001 6.31
ドイツ 15,931,668,072 5.90
スペイン 13,695,642,206 5.07
ベルギー 6,019,410,190 2.23
カナダ 4,986,286,692 1.85
オーストラリア 4,927,546,998 1.82
オランダ 4,676,833,477 1.73
オーストリア 3,578,067,331 1.32
メキシコ 1,873,762,302 0.69
アイルランド 1,781,673,639 0.66
ポーランド 1,490,013,305 0.55
フィンランド 1,428,574,690 0.53
デンマーク 1,246,326,273 0.46
マレーシア 1,228,870,893 0.45
シンガポール 1,095,226,082 0.41
スウェーデン 713,250,272 0.26
ノルウェー 593,716,352 0.22
小計 262,166,103,164 97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,993,199,310 2.96
合計(純資産総額) 270,159,302,474 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,224,307,001 0.82
買建 ドイツ 2,130,114,960 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,453,896,000 1.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【ＤＣマイセレクション５０】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第9期計算期間 2009年10月 1日～2010年 9月30日 3,441,853,681 1,381,887,329 23,797,556,614
第10期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 4,609,846,864 1,681,231,757 26,726,171,721
第11期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 4,868,238,207 1,865,329,540 29,729,080,388
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 4,242,064,914 3,812,400,909 30,158,744,393
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 4,436,407,391 2,594,293,495 32,000,858,289
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 4,344,766,329 3,402,124,909 32,943,499,709
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 4,102,418,916 2,197,065,762 34,848,852,863
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 4,394,080,886 2,866,101,887 36,376,831,862
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 6,228,515,230 2,780,552,671 39,824,794,421
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 4,742,434,360 3,004,458,135 41,562,770,646
第19期中間計算期間 2019年10月 1日～2020年 3月31日 2,477,999,765 2,299,892,168 41,740,878,243
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2019年10月1日から
2020年3月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期中間計算期間
（2019年 9月30日現在） （2020年 3月31日現在）
資産の部
流動資産
3,863,794,271 3,952,957,529
コール・ローン
76,839,994,691 72,629,959,375
親投資信託受益証券
124,000,000
-
未収入金
80,827,788,962 76,582,916,904
流動資産合計
80,827,788,962 76,582,916,904
資産合計
負債の部
流動負債
67,261,763 25,359,180
未払解約金
12,690,194 13,577,211
未払受託者報酬
109,981,701 117,669,039
未払委託者報酬
9,387 10,625
未払利息
1,871,343 968,689
その他未払費用
191,814,388 157,584,744
流動負債合計
191,814,388 157,584,744
負債合計
純資産の部
元本等
41,562,770,646 41,740,878,243
元本
剰余金
39,073,203,928 34,684,453,917
中間剰余金又は中間欠損金（△）
18,883,428,817 17,871,737,855
（分配準備積立金）
80,635,974,574 76,425,332,160
元本等合計
80,635,974,574 76,425,332,160
純資産合計
80,827,788,962 76,582,916,904
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期中間計算期間 第19期中間計算期間
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
営業収益
440 3,038
受取利息
△2,183,990,607 △4,474,255,316
有価証券売買等損益
△2,183,990,167 △4,474,252,278
営業収益合計
営業費用
1,518,696 858,519
支払利息
12,300,397 13,577,211
受託者報酬
106,603,341 117,669,039
委託者報酬
1,049,191 968,970
その他費用
121,471,625 133,073,739
営業費用合計
△2,305,461,792 △4,607,326,017
営業利益又は営業損失（△）
△2,305,461,792 △4,607,326,017
経常利益又は経常損失（△）
△2,305,461,792 △4,607,326,017
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
6,185,506
△126,528,241
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
39,385,088,385 39,073,203,928
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,048,890,768 2,390,658,455
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,048,890,768 2,390,658,455
額
1,362,139,568 2,165,896,943
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,362,139,568 2,165,896,943
額
- -
分配金
37,892,906,034 34,684,453,917
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期中間計算期間
(2019年 9月30日現在) (2020年 3月31日現在)
１. 計算期間の末日にお 41,562,770,646口 41,740,878,243口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.9401円 1口当たり純資産額 1.8309円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (19,401円) (1万口当たり純資産額) (18,309円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第19期中間計算期間
(2020年 3月31日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第19期中間計算期間
(2020年 3月31日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第18期 第19期中間計算期間
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
区分
至 2019年 9月30日 至 2020年 3月31日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 39,824,794,421円 41,562,770,646円
期中追加設定元本額 4,742,434,360円 2,477,999,765円
期中一部解約元本額 3,004,458,135円 2,299,892,168円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,462,344,079
株式 278,084,056,570
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2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 108,254,800
未収入金 150,440,000
未収配当金 3,689,823,329
前払金 83,941,550
差入委託証拠金 534,031,200
流動資産合計 286,112,891,528
資産合計 286,112,891,528
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 192,224,950
未払金 20,305,500
未払解約金 168,059,990
未払利息 9,306
流動負債合計 380,599,746
負債合計 380,599,746
純資産の部
元本等
元本 215,676,267,391
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 70,056,024,391
元本等合計 285,732,291,782
純資産合計 285,732,291,782
負債純資産合計 286,112,891,528
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2020年 3月31日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 215,676,267,391口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3248円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,248円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2020年 3月31日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 207,951,200,444円
期中追加設定元本額 29,969,761,206円
期中一部解約元本額 22,244,694,259円
期末元本額 215,676,267,391円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 592,989,209円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,001,383,233円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,199,044円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,630,403,729円
世界経済インデックスファンド 2,141,900,972円
日本株式インデックス・オープン 4,349,908,700円
ＤＣマイセレクション２５ 7,605,626,222円
ＤＣマイセレクション５０ 19,995,149,703円
ＤＣマイセレクション７５ 17,577,886,062円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,729,051,329円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,167,360,279円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,343,357,281円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,163,813,669円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,890,642,445円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 337,999,390円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 766,926,022円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 505,185,827円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,839,578,144円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,063,201,671円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,001,542円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,537,652円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,287,416円
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2020年 3月31日現在
区分
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 273,964,505円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,765,336円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 77,183,583円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 259,870,679円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 56,816,289円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 336,075,521円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,855,889,689円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 721,807,410円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,355,715,905円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 638,155,991円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 43,282,825円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 804,623,687円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,995,498円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 471,980,935円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,040,485円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,354,066円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 845,167,258円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,925,074,305円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,084,122,027円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ 6,481,723,918円
分散投資コア戦略ファンドＳ 18,222,622,901円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 308,231,695円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 340,153,862円
コア投資戦略ファンド（切替型） 561,696,405円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 207,307,790円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,590,544円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 68,176,877円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,122,045,633円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 19,934,839円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 69,814,452円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 12,327,835円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,335,519円
グローバル経済コア 268,425,313円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 16,369,643円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 45,194,253円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,796,332円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 239,188,128円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,642,992円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 82,015円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 115,808円
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2020年 3月31日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 53,399円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,167円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 52,226,477,229円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 589,532,116円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 24,694,481円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 17,796,798円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,561,931,550 － 7,477,990,000 △83,941,550
合計 7,561,931,550 － 7,477,990,000 △83,941,550
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,227,865,938
国債証券 448,050,550,450
地方債証券 29,119,683,915
特殊債券 35,698,139,810
社債券 23,441,814,600
未収入金 1,593,153,900
未収利息 561,441,711
前払費用 8,083,786
流動資産合計 541,700,734,110
資産合計 541,700,734,110
負債の部
流動負債
未払金 4,496,290,980
未払解約金 183,941,841
未払利息 8,676
流動負債合計 4,680,241,497
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
負債合計 4,680,241,497
純資産の部
元本等
元本 379,552,519,382
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 157,467,973,231
元本等合計 537,020,492,613
純資産合計 537,020,492,613
負債純資産合計 541,700,734,110
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 379,552,519,382口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,647,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4149円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,149円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
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金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 379,521,438,312円
期中追加設定元本額 29,257,821,219円
期中一部解約元本額 29,226,740,149円
期末元本額 379,552,519,382円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,633,762,106円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,602,060円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 18,595,107,412円
世界経済インデックスファンド 1,911,849,940円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
区分
ＤＣマイセレクション２５ 20,470,715,188円
ＤＣマイセレクション５０ 21,495,960,890円
ＤＣマイセレクション７５ 5,618,192,014円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 457,676,226円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 89,513,017,977円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,940,007,201円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,565,110,184円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,970,137,447円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,650,521,576円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,073,788,885円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,317,588,334円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 438,899,746円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,542,866,396円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 66,197,677円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,096,715円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,184,195円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,020,141円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 831,352円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,142,160円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 205,337,830円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 55,628,100円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 86,774,565円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,845,994,844円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 823,133,477円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,070,565,928円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 671,112,760円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 82,807,769円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,110,968,770円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 24,697,883円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,288,633,502円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,640,483,680円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,762,162円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,713,574,733円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,705,935,753円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,470,976,711円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,369,691,619円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 84,019,538円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 904,984,982円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 45,968,477円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,630,349円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 56,952,249円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,410,132円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 24,542,517円
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2020年 3月31日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 35,935,499円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,781,245円
グローバル経済コア 222,635,973円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,498,405円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,212,426円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 72,376円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 103,752円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 30,659円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 6,381円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 70,297,686,533円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 23,464,741円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 8,063,667,903
コール・ローン 1,332,818,313
株式 312,456,956,652
投資信託受益証券 213,865,636
投資証券 8,458,160,627
派生商品評価勘定 1,267,048,642
未収入金 5,366,057
未収配当金 618,846,497
差入委託証拠金 6,500,944,115
流動資産合計 338,917,674,442
資産合計 338,917,674,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,533,694
前受金 1,249,145,292
未払金 114,092,418
未払解約金 74,024,319
未払利息 3,582
流動負債合計 1,445,799,305
負債合計 1,445,799,305
純資産の部
元本等
元本 149,458,546,758
剰余金
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2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 188,013,328,379
元本等合計 337,471,875,137
純資産合計 337,471,875,137
負債純資産合計 338,917,674,442
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2020年 3月31日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 149,458,546,758口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2580円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,580円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2020年 3月31日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 139,822,058,208円
期中追加設定元本額 23,878,012,919円
期中一部解約元本額 14,241,524,369円
期末元本額 149,458,546,758円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,362,047,406円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,845,974円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,471,968,135円
世界経済インデックスファンド 8,104,857,043円
外国株式インデックス・オープン 821,211,330円
ＤＣマイセレクション２５ 1,002,853,662円
ＤＣマイセレクション５０ 5,283,170,595円
ＤＣマイセレクション７５ 5,416,236,721円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,113,807,796円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 418,858,401円
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2020年 3月31日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,204,613,703円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,591,167,196円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 90,533,358円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 224,844,929円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 145,672,241円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,482,365,259円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,027,218,513円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,322,191円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,582,811円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,952,787円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 44,413,924円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 160,261,711円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,782,077円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 198,856,439円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 672,165,666円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 392,496,292円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,556,944,837円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,966,937,282円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 79,429,866円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 352,432,243円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 9,129,824円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 107,530,457円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,025,028,928円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,213,828,100円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,044,531,820円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,147,459,980円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,268,074,755円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,764,375,374円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,222,047,058円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,100,495,818円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,300,418,588円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,164,578,575円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 750,934,809円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 39,796,818円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 247,059,818円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,207,813,997円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,591,836,852円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 111,863,115円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 371,704,472円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 75,943,293円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,984,333円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 62,373,878円
グローバル経済コア 996,742,522円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,184,653円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 824,891円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 492,227,230円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 75,904,900円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 275,554円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 399,830円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 189,869円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 93,466円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,283,393,879円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,240,144,837円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,773,607,671円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 122,458,669円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 105,598,090円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 423,022,144円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 822,817,503円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,025,441,680 － 16,274,586,972 1,249,145,292
合計 15,025,441,680 － 16,274,586,972 1,249,145,292
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,268,929,494 － 1,278,299,150 9,369,656
アメリカドル 922,981,780 － 931,925,870 8,944,090
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カナダドル 41,952,232 － 41,971,320 19,088
ユーロ 142,330,998 － 142,491,680 160,682
イギリスポンド 38,863,870 － 38,792,000 △71,870
スイスフラン 40,492,687 － 40,638,800 146,113
スウェーデンク
12,993,619 － 12,970,800 △22,819
ローナ
ノルウェークロー
5,711,064 － 5,781,000 69,936
ネ
デンマーククロー
13,116,720 － 13,120,000 3,280
ネ
オーストラリアド
39,376,924 － 39,383,680 6,756
ル
香港ドル 11,109,600 － 11,224,000 114,400
合計 1,268,929,494 － 1,278,299,150 9,369,656
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 99,550,342
コール・ローン 4,079,572,363
国債証券 386,523,048,850
派生商品評価勘定 91,149,929
未収入金 38,801,950
未収利息 2,698,348,438
前払費用 102,837,182
差入委託証拠金 503,384,826
流動資産合計 394,136,693,880
資産合計 394,136,693,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,700,085
前受金 75,448,910
未払金 17,991,302
未払解約金 1,396,485,396
未払利息 10,965
流動負債合計 1,496,636,658
負債合計 1,496,636,658
純資産の部
元本等
元本 134,837,064,235
28/64
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 257,802,992,987
元本等合計 392,640,057,222
純資産合計 392,640,057,222
負債純資産合計 394,136,693,880
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 134,837,064,235口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9120円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,120円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 139,801,569,209円
期中追加設定元本額 10,361,529,844円
期中一部解約元本額 15,326,034,818円
期末元本額 134,837,064,235円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,650,531,105円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 627,828,701円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 448,133,431円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,012,718,695円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,906,861円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,598,489,552円
世界経済インデックスファンド 6,282,312,174円
ＤＣマイセレクション２５ 1,750,062,580円
ＤＣマイセレクション５０ 1,303,691,890円
ＤＣマイセレクション７５ 801,714,285円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,961,483,321円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 729,139,714円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 544,032,781円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 235,531,786円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 43,438,073円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 63,881,377円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 29,955,870円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,365,580,618円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 606,893,351円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,660,722円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,444,495円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,714,185円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,281,286円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 82,979,690円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 118,601,065円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 136,287,645円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 240,520,610円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,866,241,877円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 499,147,229円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,821,646,316円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 695,850,876円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,607,451円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 534,864,829円
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2020年 3月31日現在
区分
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 30,388,277円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 217,398,292円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 272,625,283円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 910,884,946円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,036,427,839円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 749,217,932円
外国債券ファンド・シリーズ１ 595,985,015円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,620,550,045円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,911,115,011円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 297,143,474円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,735,682,866円
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 196,276,405円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 92,077,505円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,052,262,634円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 174,632,072円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,832,270,434円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 84,134,369円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 95,512,200円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 162,208,055円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,473,060円
グローバル経済コア 825,420,266円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,010,960円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 138,864円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 54,921円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 121,637円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 57,235円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 28,522円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 602,687,638円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,657,600,261円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,459,529円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,492,974,649円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 104,154,952円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 3月31日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,792,353,964 － 2,867,802,874 75,448,910
合計 2,792,353,964 － 2,867,802,874 75,448,910
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,803,472,066 － 2,812,473,000 9,000,934
アメリカドル 1,386,720,274 － 1,382,918,400 △3,801,874
カナダドル 114,568,045 － 116,340,800 1,772,755
ユーロ 1,103,343,807 － 1,105,375,000 2,031,193
イギリスポンド 198,839,940 － 207,838,800 8,998,860
合計 2,803,472,066 － 2,812,473,000 9,000,934
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2020年 4月30日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年4月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 12,099,508
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 289,453
単位型公社債投資信託 26 199,687
合計 647 12,588,648
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
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長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
△17,088 －
貸倒引当金
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
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旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
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資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
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資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
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（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
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表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
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性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
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ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
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現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
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小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － 4 4
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
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前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
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固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
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経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
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重要な会計方針
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
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（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
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２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年５月２９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCマイセレクション50の２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DCマイセレクション50の２０２０年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間（２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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