ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(平成31年4月2日－令和2年3月31日)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月30日       提出
      【計算期間】                      第18期(自     2019年4月2日至        2020年3月31日)
      【ファンド名】                      ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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     （２）【ファンドの沿革】














        2002年４月１日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
        2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
                   ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                   当ファンドの名称を中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬからＤＣ日
                   本株式インデックスファンドＬに変更
                   当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日
                   本株式マザーファンドに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               4月30日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンドを主要投資対象とし、長
       期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接
       投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、ＴＯ
        ＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       Ｅ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
         （５）＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
       （以  下「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品
       取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦
       通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び上記17．の証券又は証書のうち上記１．の証券
       又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及
       び上記17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
       といい、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
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        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「日本株式マザーファンド」の概要

     １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

     （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
      または金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま
      す。以下同じ。）に上場されている株式を主要投資対象とします。
     （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
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       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
       産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
       し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
       号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は３月31日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次

       のとおり収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
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        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
        時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
         資産総額の範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
        ニ．上記ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
         益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
           合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
           公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さ
         ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
         公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しにより行うことの指
         図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
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        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         け の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託 会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｕ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
       （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
        つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
        100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
        とを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
        ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
     （２）リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
         を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.2  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.209％（税抜　0.19％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額             ×
       信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.1045％           （税抜　0.095％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.0715％           （税抜　0.065％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.033％           （税抜　0.03％）
                                      の実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
       託会社が支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
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        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 85,926,205,080              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  42,557,553             0.05
                 合計(純資産総額)                            85,968,762,633              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド              53,626,789,665          1.5358    82,364,590,282          1.6023    85,926,205,080      99.95
        益証券
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     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第9期計算期間末             (2011年    3月31日)      32,618,291,529         32,618,291,529             9,279         9,279
     第10期計算期間末             (2012年    4月  2日)    36,891,288,373         36,891,288,373             9,334         9,334
     第11期計算期間末             (2013年    4月  1日)    47,541,549,876         47,541,549,876             11,141         11,141
     第12期計算期間末             (2014年    3月31日)      56,643,451,778         56,643,451,778             13,652         13,652
     第13期計算期間末             (2015年    3月31日)      73,026,107,098         73,026,107,098             17,815         17,815
     第14期計算期間末             (2016年    3月31日)      69,315,595,697         69,315,595,697             15,862         15,862
     第15期計算期間末             (2017年    3月31日)      79,513,820,774         79,513,820,774             18,169         18,169
     第16期計算期間末             (2018年    4月  2日)    94,197,935,571         94,197,935,571             20,938         20,938
     第17期計算期間末             (2019年    4月  1日)    93,580,494,253         93,580,494,253             20,237         20,237
     第18期計算期間末             (2020年    3月31日)      82,302,972,845         82,302,972,845             18,017         18,017
                   2019年    4月末日     92,731,771,426                ―      20,266           ―
                       5月末日     87,301,663,439                ―      18,944           ―
                       6月末日     89,910,855,898                ―      19,459           ―
                       7月末日     90,680,377,031                ―      19,633           ―
                       8月末日     88,059,799,474                ―      18,968           ―
                       9月末日     92,823,626,671                ―      20,109           ―
                   　　　10月末日         97,009,703,347                ―      21,110           ―
                   　　　11月末日         98,635,351,205                ―      21,519           ―
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                   　　　12月末日         99,962,688,763                ―      21,826           ―
                   2020年    1月末日     97,802,626,445                ―      21,356           ―
                       2月末日     87,296,368,582                ―      19,160           ―
                       3月末日     82,302,972,845                ―      18,017           ―
                       4月末日     85,968,762,633                ―      18,795           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第9期計算期間                2010年    4月  1日～2011年      3月31日                          0
       第10期計算期間                2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                        0
       第11期計算期間                2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                        0
       第12期計算期間                2013年    4月  2日～2014年      3月31日                          0
       第13期計算期間                2014年    4月  1日～2015年      3月31日                          0
       第14期計算期間                2015年    4月  1日～2016年      3月31日                          0
       第15期計算期間                2016年    4月  1日～2017年      3月31日                          0
       第16期計算期間                2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                        0
       第17期計算期間                2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                        0
       第18期計算期間                2019年    4月  2日～2020年      3月31日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第9期計算期間                2010年    4月  1日～2011年      3月31日                        △9.4
       第10期計算期間                2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                       0.6
       第11期計算期間                2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                      19.4
       第12期計算期間                2013年    4月  2日～2014年      3月31日                        22.5
       第13期計算期間                2014年    4月  1日～2015年      3月31日                        30.5
       第14期計算期間                2015年    4月  1日～2016年      3月31日                       △11.0
       第15期計算期間                2016年    4月  1日～2017年      3月31日                        14.5
       第16期計算期間                2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                      15.2
       第17期計算期間                2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                      △3.3
       第18期計算期間                2019年    4月  2日～2020年      3月31日                       △11.0
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第9期計算期間           2010年    4月  1日～2011年      3月31日        7,917,962,462        3,950,250,803         35,153,609,197
      第10期計算期間           2011年    4月  1日～2012年      4月  2日      8,098,197,566        3,730,095,100         39,521,711,663
      第11期計算期間           2012年    4月  3日～2013年      4月  1日      9,677,054,316        6,526,059,313         42,672,706,666
      第12期計算期間           2013年    4月  2日～2014年      3月31日       12,128,505,388        13,309,747,403          41,491,464,651
      第13期計算期間           2014年    4月  1日～2015年      3月31日        9,661,910,614        10,162,747,005          40,990,628,260
      第14期計算期間           2015年    4月  1日～2016年      3月31日       12,364,658,702         9,655,862,890         43,699,424,072
      第15期計算期間           2016年    4月  1日～2017年      3月31日        8,332,373,769        8,267,206,141         43,764,591,700
      第16期計算期間           2017年    4月  1日～2018年      4月  2日      9,068,541,994        7,843,419,871         44,989,713,823
      第17期計算期間           2018年    4月  3日～2019年      4月  1日      7,404,869,734        6,151,695,641         46,242,887,916
      第18期計算期間           2019年    4月  2日～2020年      3月31日        7,667,675,777        8,228,600,168         45,681,963,525
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     （参考）

     日本株式マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                226,557,699,290               97.79

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,128,753,659              2.21

                 合計(純資産総額)                           231,686,452,949              100.00

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     4,827,280,000                  2.08

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

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     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量
                                                           比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,229,000       7,757.54     9,534,022,000        6,666.00     8,192,514,000      3.54

                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       690,000      7,868.69     5,429,398,545        6,932.00     4,783,080,000      2.06

     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       857,600      4,834.17     4,145,792,133        4,633.00     3,973,260,800      1.71

                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器        99,800     39,461.94     3,938,302,272        38,770.00     3,869,246,000      1.67

     日本    株式    武田薬品工業          医薬品       916,400      4,351.94     3,988,126,796        3,883.00     3,558,381,200      1.54

     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,444,800       2,821.21     4,076,090,601        2,443.00     3,529,646,400      1.52

                       信業
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      7,431,200        574.04    4,265,868,136         434.30    3,227,370,160      1.39

             ル・グループ
     日本    株式    任天堂          その他製        67,500     42,971.89     2,900,602,886        44,650.00     3,013,875,000      1.30

                       品
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       798,400      3,101.96     2,476,605,560        3,148.00     2,513,363,200      1.08

                       信業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       805,500      3,261.72     2,627,318,759        3,109.00     2,504,299,500      1.08

                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       754,000      4,288.43     3,233,483,045        3,182.00     2,399,228,000      1.04

             ス          業
     日本    株式    第一三共          医薬品       315,200      7,409.47     2,335,467,938        7,382.00     2,326,806,400      1.00

     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       867,200      2,998.62     2,600,410,510        2,610.50     2,263,825,600      0.98

                       器
     日本    株式    信越化学工業          化学       185,200      12,623.17     2,337,812,284        12,015.00     2,225,178,000      0.96

     日本    株式    花王          化学       263,700      9,120.48     2,405,073,043        8,316.00     2,192,929,200      0.95

     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       220,000      10,959.59     2,411,110,168        9,866.00     2,170,520,000      0.94

     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       751,300      3,902.25     2,931,767,546        2,844.00     2,136,697,200      0.92

             ループ
     日本    株式    ダイキン工業          機械       140,300      16,128.07     2,262,768,710        14,005.00     1,964,901,500      0.85

     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       384,100      6,053.07     2,324,985,090        5,086.00     1,953,532,600      0.84

     日本    株式    村田製作所          電気機器       323,600      6,650.02     2,151,949,600        6,019.00     1,947,748,400      0.84

     日本    株式    ファナック          電気機器       104,700      20,371.23     2,132,868,205        17,830.00     1,866,801,000      0.81

     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      14,761,500        164.11    2,422,543,980         125.80    1,856,996,700      0.80

             ループ
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     日本    株式    三菱商事          卸売業       761,200      2,864.88     2,180,749,415        2,300.00     1,750,760,000      0.76
     日本    株式    日立製作所          電気機器       529,300      4,465.74     2,363,717,098        3,241.00     1,715,461,300      0.74

     日本    株式    アステラス製薬          医薬品       955,000      1,876.77     1,792,323,102        1,786.50     1,706,107,500      0.74

     日本    株式    ＳＭＣ          機械        34,600     52,241.36     1,807,551,285        49,000.00     1,695,400,000      0.73

     日本    株式    日本電産          電気機器       265,100      7,751.95     2,055,043,599        6,286.00     1,666,418,600      0.72

     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       758,800      2,571.50     1,951,257,742        2,125.00     1,612,450,000      0.70

     日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        69,900     24,847.70     1,736,854,514        22,940.00     1,603,506,000      0.69

     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        91,600     21,692.82     1,987,063,112        17,005.00     1,557,658,000      0.67

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10

                    鉱業                             0.21

                    建設業                             2.59

                    食料品                             3.93

                    繊維製品                             0.51

                    パルプ・紙                             0.25

                    化学                             7.14

                    医薬品                             6.49

                    石油・石炭製品                             0.45

                    ゴム製品                             0.63

                    ガラス・土石製品                             0.74

                    鉄鋼                             0.55

                    非鉄金属                             0.65

                    金属製品                             0.53

                    機械                             4.94

                    電気機器                             14.39

                    輸送用機器                             7.23

                    精密機器                             2.53

                    その他製品                             2.41

                    電気・ガス業                             1.62

                    陸運業                             4.20

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                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.35

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             9.59

                    卸売業                             4.56

                    小売業                             4.66

                    銀行業                             5.07

                    証券、商品先物取引業                             0.77

                    保険業                             2.15

                    その他金融業                             1.07

                    不動産業                             2.12

                    サービス業                             5.04

                                           小計       97.79

         合計                                         97.79

     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    332 円       4,660,464,400       4,827,280,000       2.08
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後                    2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
        取得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止することができます。
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        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合 には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2002年               4月  1日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

      当ファンドの計算期間は、毎年４月１日から翌年３月31日までとすることを原則とします。

      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終
      了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
      計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
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         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
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         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新 受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

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      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2019年4月2日から2020年

      3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （2019年     4月  1日現在）         （2020年     3月31日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         6,289,763
        金銭信託                                                    -
                                        203,791,977               502,687,731
        コール・ローン
                                      93,534,397,925               82,260,885,286
        親投資信託受益証券
                                        38,860,870               23,785,650
        未収入金
                                      93,783,340,535               82,787,358,667
        流動資産合計
                                      93,783,340,535               82,787,358,667
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        109,808,441               385,934,818
        未払解約金
                                        14,689,984               15,544,689
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                78,346,490               82,904,964
                                            549              1,351
        未払利息
                                            818
        その他未払費用                                                    -
                                        202,846,282               484,385,822
        流動負債合計
                                        202,846,282               484,385,822
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      46,242,887,916               45,681,963,525
        元本
        剰余金
                                      47,337,606,337               36,621,009,320
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      24,441,998,418               22,562,544,559
          （分配準備積立金）
                                      93,580,494,253               82,302,972,845
        元本等合計
                                      93,580,494,253               82,302,972,845
       純資産合計
                                      93,783,340,535               82,787,358,667
      負債純資産合計
                                  38/135









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　2018年      4月  3日        自　2019年      4月  2日
                                 至　2019年      4月  1日        至　2020年      3月31日
      営業収益
                                            40               274
       受取利息
       有価証券売買等損益                               △ 2,974,591,318              △ 9,823,056,730
                                      △ 2,974,591,278              △ 9,823,056,456
       営業収益合計
      営業費用
                                          149,520               111,671
       支払利息
                                        30,444,733               30,162,449
       受託者報酬
                                        162,371,767               160,866,318
       委託者報酬
                                          12,986                 436
       その他費用
                                        192,979,006               191,140,874
       営業費用合計
                                      △ 3,167,570,284              △ 10,014,197,330
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 3,167,570,284              △ 10,014,197,330
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 3,167,570,284              △ 10,014,197,330
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 156,127,640              △ 221,419,749
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      49,208,221,748               47,337,606,337
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       7,853,034,671               7,459,997,802
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       7,853,034,671               7,459,997,802
       額
                                       6,712,207,438               8,383,817,238
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       6,712,207,438               8,383,817,238
       額
                                             -               -
      分配金
                                      47,337,606,337               36,621,009,320
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  39/135











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2019年                                  4月  2日か
                       ら2020年     3月31日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第17期                       第18期

                      (2019年    4月  1日現在)                (2020年    3月31日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        46,242,887,916口                       45,681,963,525口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.0237円    1口当たり純資産額                   1.8017円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (20,237円)     (1万口当たり純資産額)                  (18,017円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

               自 2018年   4月  3日                      自 2019年   4月  2日
               至 2019年   4月  1日                      至 2020年   3月31日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     2,019,085,190円          費用控除後の配当等収益額              A     2,115,894,418円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     56,774,467,334円          収益調整金額              C     59,857,556,822円
       分配準備積立金額              D     22,422,913,228円          分配準備積立金額              D     20,446,650,141円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      81,216,465,752円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      82,420,101,381円
       当ファンドの期末残存口数              }     46,242,887,916口          当ファンドの期末残存口数              }     45,681,963,525口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          17,563円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          18,042円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第18期

                                      自  2019年    4月  2日
                                      至  2020年    3月31日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第18期

                                     (2020年    3月31日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第17期                 第18期

                               自  2018年    4月  3日          自  2019年    4月  2日
               区分
                               至  2019年    4月  1日          至  2020年    3月31日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               44,989,713,823円                 46,242,887,916円
     期中追加設定元本額                                7,404,869,734円                 7,667,675,777円
     期中一部解約元本額                                6,151,695,641円                 8,228,600,168円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                         (2019年    4月  1日現在)              (2020年    3月31日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                         △2,803,098,464                     △9,727,535,827
           合計                      △2,803,098,464                     △9,727,535,827
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                         53,565,725,914           82,260,885,286
                    合計                    53,565,725,914           82,260,885,286
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     日本株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    3月31日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,534,991,911
         株式                             217,516,606,270
         派生商品評価勘定                               136,961,400
         未収入金                               117,354,400
         未収配当金                              2,885,537,216
         差入委託証拠金                               406,094,800
         流動資産合計                             223,597,545,997
       資産合計                              223,597,545,997
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               112,307,000
         前受金                                24,681,900
         未払金                                20,429,800
         未払解約金                               133,009,520
         未払利息                                  6,813
         流動負債合計                               290,435,033
       負債合計                                 290,435,033
      純資産の部
       元本等
         元本                             145,410,304,747
         剰余金
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                                 2020年    3月31日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            77,896,806,217
         元本等合計                             223,307,110,964
       純資産合計                              223,307,110,964
      負債純資産合計                                223,597,545,997
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    3月31日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)新株予約権証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                       相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    3月31日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              145,410,304,747口
     ２.                      1口当たり純資産額                               1.5357円
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                                        2020年    3月31日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,357円)
       の額
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    3月31日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    3月31日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2020年    3月31日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    3月31日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    4月  2日
     期首
     期首元本額                                                131,963,715,591円
     期中追加設定元本額                                                29,909,123,002円
     期中一部解約元本額                                                16,462,533,846円
     期末元本額                                                145,410,304,747円
     期末元本額の内訳

     日本株式インデックスファンド                                                  714,076,592円
     ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  317,703,380円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,565,725,914円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,074,776,087円
     ＤＣバランスファンド３０                                                 2,694,160,946円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 3,709,628,652円
     ＤＣバランスファンド７０                                                 1,930,942,371円
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                       区分                         2020年    3月31日現在
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  607,391,888円
     日本株式インデックスｅ                                                 1,659,062,950円
     インデックスコレクション（国内株式）                                                18,346,592,317円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                14,547,976,264円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,431,747,646円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,713,648,920円
     私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,520,131,099円
     日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,265,005,989円
     日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,392,280,852円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  103,984,919円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                 1,045,869,356円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  119,744,576円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  482,731,830円
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   5,147,848円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  797,804,158円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,277,846,239円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  666,577,341円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                11,007,574,447円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  853,289,050円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  140,818,913円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,740,881,201円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  47,195,146円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  214,837,496円
     バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,829,809,249円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  83,221,030円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  81,482,413円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  42,915,889円
     バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                 1,032,620,052円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  479,997,217円
     バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 7,453,324,234円
     世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  139,125,923円
     国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  68,120,924円
     国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  13,156,902円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  189,004,946円
     私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   2,371,581円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    3月31日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △49,860,646,654
                                  47/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           合計                                          △49,860,646,654
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     3月31日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,573,288,100               －    5,597,970,000           24,681,900
            合計             5,573,288,100               －    5,597,970,000           24,681,900
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,200      2,545.00        13,234,000
     日本水産                         149,600         478.00       71,508,800
     マルハニチロ                          21,600       2,258.00        48,772,800
     カネコ種苗                          4,500      1,335.00         6,007,500
     サカタのタネ                          17,800       3,280.00        58,384,000
     ホクト                          11,400       1,885.00        21,489,000
     ホクリヨウ                          2,300        611.00        1,405,300
     住石ホールディングス                          30,200        116.00        3,503,200
     日鉄鉱業                          3,400      4,235.00        14,399,000
     三井松島ホールディングス                          5,800        879.00        5,098,200
     国際石油開発帝石                         600,000         608.80       365,280,000
     石油資源開発                          19,500       1,777.00        34,651,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,300      1,496.00        10,920,800
     ヒノキヤグループ                          3,700      1,466.00         5,424,200
     ショーボンドホールディングス                          23,300       4,320.00        100,656,000
     ミライト・ホールディングス                          44,400       1,347.00        59,806,800
                                  48/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム                          8,100      1,221.00         9,890,100
     サンヨーホームズ                          1,300        609.00         791,700
     日本アクア                          5,900        637.00        3,758,300
     ファーストコーポレーション                          4,600        449.00        2,065,400
     ベステラ                          2,600        911.00        2,368,600
     ＴＡＴＥＲＵ                          30,800        109.00        3,357,200
     キャンディル                          1,300        417.00         542,100
     スペースバリューホールディングス                          18,200        373.00        6,788,600
     ダイセキ環境ソリューション                          2,900        814.00        2,360,600
     第一カッター興業                          1,800      1,617.00         2,910,600
     明豊ファシリティワークス                          3,600        469.00        1,688,400
     安藤・間                          89,100        689.00       61,389,900
     東急建設                          43,800        569.00       24,922,200
     コムシスホールディングス                          53,000       2,783.00        147,499,000
     ビーアールホールディングス                          16,300        505.00        8,231,500
     高松コンストラクショングループ                          9,300      2,321.00        21,585,300
     東建コーポレーション                          4,600      7,990.00        36,754,000
     ソネック                          1,500        703.00        1,054,500
     ヤマウラ                          6,500        811.00        5,271,500
     大成建設                         115,200        3,305.00        380,736,000
     大林組                         345,400         926.00       319,840,400
     清水建設                         350,500         845.00       296,172,500
     飛島建設                          9,900      1,003.00         9,929,700
     長谷工コーポレーション                         133,700        1,157.00        154,690,900
     松井建設                          13,600        665.00        9,044,000
     錢高組                          1,500      3,270.00         4,905,000
     鹿島建設                         271,200        1,109.00        300,760,800
     不動テトラ                          9,000      1,283.00        11,547,000
     大末建設                          4,000        764.00        3,056,000
     鉄建建設                          7,500      2,348.00        17,610,000
     西松建設                          26,600       2,071.00        55,088,600
     三井住友建設                          83,400        477.00       39,781,800
     大豊建設                          7,800      2,264.00        17,659,200
     前田建設工業                          86,500        797.00       68,940,500
     佐田建設                          7,400        326.00        2,412,400
     ナカノフドー建設                          9,400        363.00        3,412,200
     奥村組                          18,700       2,248.00        42,037,600
     東鉄工業                          14,800       2,917.00        43,171,600
     イチケン                          2,500      1,203.00         3,007,500
     富士ピー・エス                          5,100        530.00        2,703,000
     淺沼組                          3,900      3,775.00        14,722,500
     戸田建設                         143,400         629.00       90,198,600
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     熊谷組                          16,000       2,501.00        40,016,000
     北野建設                          2,100      2,535.00         5,323,500
     植木組                          1,500      2,550.00         3,825,000
     矢作建設工業                          15,300        783.00       11,979,900
     ピーエス三菱                          11,400        513.00        5,848,200
     日本ハウスホールディングス                          23,600        293.00        6,914,800
     大東建託                          41,400      10,065.00        416,691,000
     新日本建設                          14,700        825.00       12,127,500
     ＮＩＰＰＯ                          28,600       2,380.00        68,068,000
     東亜道路工業                          2,100      3,000.00         6,300,000
     前田道路                          30,500       2,021.00        61,640,500
     日本道路                          3,300      6,870.00        22,671,000
     東亜建設工業                          10,800       1,444.00        15,595,200
     日本国土開発                          25,200        531.00       13,381,200
     若築建設                          6,200      1,210.00         7,502,000
     東洋建設                          38,700        438.00       16,950,600
     五洋建設                         136,900         569.00       77,896,100
     世紀東急工業                          16,600        816.00       13,545,600
     福田組                          4,000      4,230.00        16,920,000
     住友林業                          87,500       1,385.00        121,187,500
     日本基礎技術                          11,600        368.00        4,268,800
     巴コーポレーション                          15,300        332.00        5,079,600
     大和ハウス工業                         341,700        2,677.50        914,901,750
     ライト工業                          19,800       1,227.00        24,294,600
     積水ハウス                         377,900        1,784.50        674,362,550
     日特建設                          9,000        738.00        6,642,000
     北陸電気工事                          6,000        910.00        5,460,000
     ユアテック                          19,800        615.00       12,177,000
     四電工                          1,900      2,478.00         4,708,200
     中電工                          13,900       2,201.00        30,593,900
     関電工                          49,100        861.00       42,275,100
     きんでん                          82,000       1,595.00        130,790,000
     東京エネシス                          11,500        822.00        9,453,000
     トーエネック                          3,500      3,180.00        11,130,000
     住友電設                          9,700      2,223.00        21,563,100
     日本電設工業                          18,900       2,107.00        39,822,300
     協和エクシオ                          52,400       2,406.00        126,074,400
     新日本空調                          9,100      2,163.00        19,683,300
     九電工                          24,200       2,923.00        70,736,600
     三機工業                          24,900       1,211.00        30,153,900
     日揮ホールディングス                         106,300         868.00       92,268,400
     中外炉工業                          3,700      1,468.00         5,431,600
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     ヤマト                          11,000        636.00        6,996,000
     太平電業                          8,300      2,319.00        19,247,700
     高砂熱学工業                          30,000       1,661.00        49,830,000
     三晃金属工業                          1,500      2,022.00         3,033,000
     朝日工業社                          2,300      3,195.00         7,348,500
     明星工業                          22,300        734.00       16,368,200
     大氣社                          16,800       3,130.00        52,584,000
     ダイダン                          8,300      2,906.00        24,119,800
     日比谷総合設備                          11,100       1,938.00        21,511,800
     フィル・カンパニー                          1,500      2,706.00         4,059,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          54,500        239.00       13,025,500
     東洋エンジニアリング                          14,500        324.00        4,698,000
     レイズネクスト                          18,500       1,225.00        22,662,500
     日本製粉                          32,300       1,687.00        54,490,100
     日清製粉グループ本社                         124,900        1,802.00        225,069,800
     日東富士製粉                           800     5,780.00         4,624,000
     昭和産業                          10,100       3,210.00        32,421,000
     鳥越製粉                          9,800        869.00        8,516,200
     中部飼料                          13,500       1,445.00        19,507,500
     フィード・ワン                          74,200        151.00       11,204,200
     東洋精糖                          1,900      1,173.00         2,228,700
     日本甜菜製糖                          5,800      1,719.00         9,970,200
     三井製糖                          9,700      2,077.00        20,146,900
     塩水港精糖                          12,000        195.00        2,340,000
     日新製糖                          5,200      1,998.00        10,389,600
     森永製菓                          25,900       4,420.00        114,478,000
     中村屋                          2,900      3,910.00        11,339,000
     江崎グリコ                          32,800       4,540.00        148,912,000
     名糖産業                          5,300      1,339.00         7,096,700
     井村屋グループ                          4,700      1,805.00         8,483,500
     不二家                          6,200      2,062.00        12,784,400
     山崎製パン                          82,900       2,257.00        187,105,300
     第一屋製パン                          1,900        921.00        1,749,900
     モロゾフ                          1,900      5,190.00         9,861,000
     亀田製菓                          6,300      4,945.00        31,153,500
     寿スピリッツ                          10,600       4,865.00        51,569,000
     カルビー                          50,400       2,921.00        147,218,400
     森永乳業                          20,400       4,180.00        85,272,000
     六甲バター                          7,300      1,369.00         9,993,700
     ヤクルト本社                          76,000       6,390.00        485,640,000
     明治ホールディングス                          73,100       7,680.00        561,408,000
     雪印メグミルク                          26,600       2,456.00        65,329,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     プリマハム                          17,300       2,453.00        42,436,900
     日本ハム                          42,200       3,765.00        158,883,000
     林兼産業                          3,700        559.00        2,068,300
     丸大食品                          11,800       1,955.00        23,069,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,800      2,236.00        19,676,800
     柿安本店                          3,800      2,293.00         8,713,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                          71,200        637.00       45,354,400
     サッポロホールディングス                          37,700       1,993.00        75,136,100
     アサヒグループホールディングス                         231,500        3,510.00        812,565,000
     キリンホールディングス                         468,800        2,137.50       1,002,060,000
     宝ホールディングス                          81,900        810.00       66,339,000
     オエノンホールディングス                          29,200        393.00       11,475,600
     養命酒製造                          3,400      1,960.00         6,664,000
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          77,600       2,219.00        172,194,400
     サントリー食品インターナショナル                          74,000       4,085.00        302,290,000
     ダイドーグループホールディングス                          5,700      3,655.00        20,833,500
     伊藤園                          33,600       5,720.00        192,192,000
     キーコーヒー                          10,900       2,298.00        25,048,200
     ユニカフェ                          2,800        848.00        2,374,400
     ジャパンフーズ                          1,600      1,133.00         1,812,800
     日清オイリオグループ                          14,200       3,650.00        51,830,000
     不二製油グループ本社                          26,900       2,608.00        70,155,200
     かどや製油                          1,200      3,665.00         4,398,000
     Ｊ－オイルミルズ                          5,700      4,570.00        26,049,000
     キッコーマン                          79,600       4,605.00        366,558,000
     味の素                         244,100        2,010.50        490,763,050
     キユーピー                          61,500       2,161.00        132,901,500
     ハウス食品グループ本社                          41,300       3,525.00        145,582,500
     カゴメ                          41,900       2,805.00        117,529,500
     焼津水産化学工業                          5,400        957.00        5,167,800
     アリアケジャパン                          10,100       6,820.00        68,882,000
     ピエトロ                          1,400      1,550.00         2,170,000
     エバラ食品工業                          2,700      2,160.00         5,832,000
     やまみ                           700     1,712.00         1,198,400
     ニチレイ                          52,600       3,055.00        160,693,000
     東洋水産                          56,900       5,220.00        297,018,000
     イートアンド                          3,800      1,730.00         6,574,000
     大冷                          1,400      1,772.00         2,480,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,100        916.00        5,587,600
     日清食品ホールディングス                          47,000       9,000.00        423,000,000
     永谷園ホールディングス                          5,400      2,210.00        11,934,000
     一正蒲鉾                          4,300        960.00        4,128,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フジッコ                          12,000       1,947.00        23,364,000
     ロック・フィールド                          11,900       1,467.00        17,457,300
     日本たばこ産業                         638,300        1,996.00       1,274,046,800
     ケンコーマヨネーズ                          6,200      2,037.00        12,629,400
     わらべや日洋ホールディングス                          7,200      1,753.00        12,621,600
     なとり                          6,200      1,714.00        10,626,800
     イフジ産業                          1,900        788.00        1,497,200
     ピックルスコーポレーション                          2,400      2,159.00         5,181,600
     北の達人コーポレーション                          38,600        532.00       20,535,200
     ユーグレナ                          47,100        693.00       32,640,300
     ミヨシ油脂                          4,200      1,103.00         4,632,600
     理研ビタミン                          10,400       2,191.00        22,786,400
     片倉工業                          16,000       1,062.00        16,992,000
     グンゼ                          8,000      3,630.00        29,040,000
     東洋紡                          42,900       1,143.00        49,034,700
     ユニチカ                          33,000        270.00        8,910,000
     富士紡ホールディングス                          5,300      2,884.00        15,285,200
     倉敷紡績                          10,900       2,589.00        28,220,100
     シキボウ                          5,700        979.00        5,580,300
     日本毛織                          35,900        938.00       33,674,200
     トーア紡コーポレーション                          4,300        463.00        1,990,900
     帝国繊維                          12,300       2,100.00        25,830,000
     帝人                          88,200       1,830.00        161,406,000
     東レ                         781,700         469.00       366,617,300
     サカイオーベックス                          3,100      1,900.00         5,890,000
     住江織物                          3,000      1,701.00         5,103,000
     日本フエルト                          6,900        437.00        3,015,300
     イチカワ                          1,800      1,378.00         2,480,400
     日東製網                          1,200      1,500.00         1,800,000
     アツギ                          9,200        626.00        5,759,200
     ダイニック                          4,100        769.00        3,152,900
     セーレン                          26,800       1,300.00        34,840,000
     ソトー                          4,500        949.00        4,270,500
     東海染工                          1,600      1,153.00         1,844,800
     小松マテーレ                          18,000        735.00       13,230,000
     ワコールホールディングス                          28,200       2,347.00        66,185,400
     ホギメディカル                          12,400       3,365.00        41,726,000
     クラウディアホールディングス                          3,200        421.00        1,347,200
     ＴＳＩホールディングス                          36,600        396.00       14,493,600
     マツオカコーポレーション                          3,200      1,682.00         5,382,400
     ワールド                          15,400       1,507.00        23,207,800
     三陽商会                          5,700      1,349.00         7,689,300
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     ナイガイ                          4,400        427.00        1,878,800
     オンワードホールディングス                          65,200        475.00       30,970,000
     ルックホールディングス                          3,900        761.00        2,967,900
     ゴールドウイン                          19,600       6,020.00        117,992,000
     デサント                          21,200       1,270.00        26,924,000
     キング                          5,500        538.00        2,959,000
     ヤマトインターナショナル                          7,100        280.00        1,988,000
     特種東海製紙                          6,900      4,275.00        29,497,500
     王子ホールディングス                         450,900         579.00       261,071,100
     日本製紙                          47,700       1,539.00        73,410,300
     三菱製紙                          12,200        353.00        4,306,600
     北越コーポレーション                          71,600        404.00       28,926,400
     中越パルプ工業                          4,600      1,382.00         6,357,200
     巴川製紙所                          3,200        760.00        2,432,000
     大王製紙                          47,300       1,453.00        68,726,900
     阿波製紙                          2,800        439.00        1,229,200
     レンゴー                         102,000         842.00       85,884,000
     トーモク                          6,600      1,526.00        10,071,600
     ザ・パック                          8,200      3,620.00        29,684,000
     クラレ                         169,900        1,092.00        185,530,800
     旭化成                         715,000         764.80       546,832,000
     共和レザー                          5,900        717.00        4,230,300
     昭和電工                          76,800       2,237.00        171,801,600
     住友化学                         792,500         321.00       254,392,500
     住友精化                          4,800      2,658.00        12,758,400
     日産化学                          60,300       3,940.00        237,582,000
     ラサ工業                          3,800      1,335.00         5,073,000
     クレハ                          9,200      4,405.00        40,526,000
     多木化学                          3,200      3,760.00        12,032,000
     テイカ                          7,900      1,437.00        11,352,300
     石原産業                          19,300        552.00       10,653,600
     片倉コープアグリ                          2,800      1,106.00         3,096,800
     日本曹達                          16,000       2,697.00        43,152,000
     東ソー                         166,700        1,230.00        205,041,000
     トクヤマ                          31,100       2,092.00        65,061,200
     セントラル硝子                          22,000       1,882.00        41,404,000
     東亞合成                          67,700        940.00       63,638,000
     大阪ソーダ                          11,000       2,574.00        28,314,000
     関東電化工業                          25,600        775.00       19,840,000
     デンカ                          39,400       2,277.00        89,713,800
     信越化学工業                         185,200       10,730.00       1,987,196,000
     日本カーバイド工業                          3,700      1,001.00         3,703,700
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     堺化学工業                          7,000      1,797.00        12,579,000
     第一稀元素化学工業                          11,700        752.00        8,798,400
     エア・ウォーター                         100,300        1,486.00        149,045,800
     大陽日酸                         103,700        1,601.00        166,023,700
     日本化学工業                          3,400      2,220.00         7,548,000
     東邦アセチレン                          1,600      1,221.00         1,953,600
     日本パーカライジング                          54,400       1,120.00        60,928,000
     高圧ガス工業                          17,100        722.00       12,346,200
     チタン工業                          1,300      1,623.00         2,109,900
     四国化成工業                          16,600        993.00       16,483,800
     戸田工業                          2,500      1,215.00         3,037,500
     ステラ　ケミファ                          5,900      2,425.00        14,307,500
     保土谷化学工業                          4,000      3,080.00        12,320,000
     日本触媒                          16,700       4,950.00        82,665,000
     大日精化工業                          9,500      2,359.00        22,410,500
     カネカ                          27,900       2,590.00        72,261,000
     三菱瓦斯化学                         100,300        1,176.00        117,952,800
     三井化学                          97,900       2,051.00        200,792,900
     ＪＳＲ                         100,500        1,993.00        200,296,500
     東京応化工業                          18,500       4,145.00        76,682,500
     大阪有機化学工業                          10,000       1,502.00        15,020,000
     三菱ケミカルホールディングス                         721,100         642.80       463,523,080
     ＫＨネオケム                          19,000       1,521.00        28,899,000
     ダイセル                         147,600         789.00       116,456,400
     住友ベークライト                          17,000       2,295.00        39,015,000
     積水化学工業                         231,900        1,433.00        332,312,700
     日本ゼオン                          97,300        814.00       79,202,200
     アイカ工業                          32,400       3,095.00        100,278,000
     宇部興産                          54,500       1,657.00        90,306,500
     積水樹脂                          19,400       1,990.00        38,606,000
     タキロンシーアイ                          23,300        599.00       13,956,700
     旭有機材                          6,100      1,395.00         8,509,500
     日立化成                          49,900       4,590.00        229,041,000
     ニチバン                          5,700      1,496.00         8,527,200
     リケンテクノス                          27,100        385.00       10,433,500
     大倉工業                          5,100      1,577.00         8,042,700
     積水化成品工業                          14,500        560.00        8,120,000
     群栄化学工業                          2,500      2,448.00         6,120,000
     タイガースポリマー                          5,700        453.00        2,582,100
     ミライアル                          3,800        935.00        3,553,000
     ダイキアクシス                          3,800        740.00        2,812,000
     ダイキョーニシカワ                          22,700        494.00       11,213,800
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     竹本容器                          3,900        629.00        2,453,100
     森六ホールディングス                          5,800      1,497.00         8,682,600
     日本化薬                          66,800        995.00       66,466,000
     カーリットホールディングス                          11,500        466.00        5,359,000
     日本精化                          8,700      1,495.00        13,006,500
     扶桑化学工業                          10,900       3,035.00        33,081,500
     トリケミカル研究所                          2,400      7,330.00        17,592,000
     ＡＤＥＫＡ                          49,600       1,351.00        67,009,600
     日油                          40,600       3,430.00        139,258,000
     新日本理化                          17,800        155.00        2,759,000
     ハリマ化成グループ                          8,900      1,123.00         9,994,700
     花王                         263,700        8,830.00       2,328,471,000
     第一工業製薬                          4,000      3,750.00        15,000,000
     石原ケミカル                          2,900      1,929.00         5,594,100
     日華化学                          3,600        850.00        3,060,000
     ニイタカ                          1,700      3,005.00         5,108,500
     三洋化成工業                          6,400      3,955.00        25,312,000
     有機合成薬品工業                          8,300        250.00        2,075,000
     大日本塗料                          12,200        795.00        9,699,000
     日本ペイントホールディングス                          89,000       5,660.00        503,740,000
     関西ペイント                         121,200        2,058.00        249,429,600
     神東塗料                          8,500        145.00        1,232,500
     中国塗料                          30,700        879.00       26,985,300
     日本特殊塗料                          8,100        791.00        6,407,100
     藤倉化成                          14,500        488.00        7,076,000
     太陽ホールディングス                          7,900      4,070.00        32,153,000
     ＤＩＣ                          45,600       2,393.00        109,120,800
     サカタインクス                          23,500        909.00       21,361,500
     東洋インキＳＣホールディングス                          22,800       2,045.00        46,626,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,400        710.00        5,964,000
     富士フイルムホールディングス                         211,200        5,439.00       1,148,716,800
     資生堂                         218,800        6,382.00       1,396,381,600
     ライオン                         143,200        2,313.00        331,221,600
     高砂香料工業                          6,900      2,017.00        13,917,300
     マンダム                          24,800       2,071.00        51,360,800
     ミルボン                          14,700       5,450.00        80,115,000
     ファンケル                          44,600       2,427.00        108,244,200
     コーセー                          20,700      13,330.00        275,931,000
     コタ                          6,380      1,233.00         7,866,540
     シーボン                          1,400      2,036.00         2,850,400
     ポーラ・オルビスホールディングス                          47,000       1,995.00        93,765,000
     ノエビアホールディングス                          10,500       5,520.00        57,960,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アジュバンコスメジャパン                          2,500        924.00        2,310,000
     エステー                          7,100      1,601.00        11,367,100
     アグロ　カネショウ                          3,400      1,520.00         5,168,000
     コニシ                          18,100       1,432.00        25,919,200
     長谷川香料                          14,600       2,037.00        29,740,200
     星光ＰＭＣ                          6,300        635.00        4,000,500
     小林製薬                          30,900      10,000.00        309,000,000
     荒川化学工業                          9,900      1,203.00        11,909,700
     メック                          7,500      1,503.00        11,272,500
     日本高純度化学                          3,000      2,393.00         7,179,000
     タカラバイオ                          28,800       2,231.00        64,252,800
     ＪＣＵ                          13,300       2,253.00        29,964,900
     新田ゼラチン                          6,900        591.00        4,077,900
     ＯＡＴアグリオ                          1,900        964.00        1,831,600
     デクセリアルズ                          28,400        698.00       19,823,200
     アース製薬                          8,300      5,730.00        47,559,000
     北興化学工業                          11,300        559.00        6,316,700
     大成ラミック                          3,600      2,522.00         9,079,200
     クミアイ化学工業                          45,500        837.00       38,083,500
     日本農薬                          19,600        418.00        8,192,800
     アキレス                          7,600      1,753.00        13,322,800
     有沢製作所                          17,400        802.00       13,954,800
     日東電工                          76,000       4,825.00        366,700,000
     レック                          11,700       1,085.00        12,694,500
     三光合成                          12,600        260.00        3,276,000
     きもと                          18,700        133.00        2,487,100
     藤森工業                          9,900      2,925.00        28,957,500
     前澤化成工業                          7,000        996.00        6,972,000
     未来工業                          5,900      2,000.00        11,800,000
     ウェーブロックホールディングス                          3,800        505.00        1,919,000
     ＪＳＰ                          6,400      1,398.00         8,947,200
     エフピコ                          12,100       7,170.00        86,757,000
     天馬                          7,300      1,612.00        11,767,600
     信越ポリマー                          19,800        844.00       16,711,200
     東リ                          27,400        260.00        7,124,000
     ニフコ                          40,400       1,940.00        78,376,000
     バルカー                          8,900      1,750.00        15,575,000
     ユニ・チャーム                         212,300        4,051.00        860,027,300
     ショーエイコーポレーション                          1,200        675.00         810,000
     協和キリン                         110,800        2,422.00        268,357,600
     武田薬品工業                         916,300        3,308.00       3,031,120,400
     アステラス製薬                         955,000        1,671.00       1,595,805,000
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     大日本住友製薬                          81,600       1,403.00        114,484,800
     塩野義製薬                         140,800        5,317.00        748,633,600
     わかもと製薬                          13,100        230.00        3,013,000
     あすか製薬                          12,500       1,098.00        13,725,000
     日本新薬                          28,800       8,480.00        244,224,000
     ビオフェルミン製薬                          1,900      2,359.00         4,482,100
     中外製薬                         114,800       12,500.00       1,435,000,000
     科研製薬                          18,900       5,030.00        95,067,000
     エーザイ                         131,800        7,931.00       1,045,305,800
     ロート製薬                          56,500       2,960.00        167,240,000
     小野薬品工業                         252,900        2,486.00        628,709,400
     久光製薬                          29,100       5,040.00        146,664,000
     持田製薬                          15,300       4,170.00        63,801,000
     参天製薬                         205,200        1,858.00        381,261,600
     扶桑薬品工業                          3,900      2,093.00         8,162,700
     日本ケミファ                          1,500      2,475.00         3,712,500
     ツムラ                          34,100       2,752.00        93,843,200
     日医工                          31,200       1,427.00        44,522,400
     キッセイ薬品工業                          19,500       2,781.00        54,229,500
     生化学工業                          21,400       1,128.00        24,139,200
     栄研化学                          19,400       1,971.00        38,237,400
     日水製薬                          4,600      1,227.00         5,644,200
     鳥居薬品                          6,900      2,699.00        18,623,100
     ＪＣＲファーマ                          7,800      9,420.00        73,476,000
     東和薬品                          14,100       2,267.00        31,964,700
     富士製薬工業                          7,500      1,213.00         9,097,500
     沢井製薬                          22,600       5,770.00        130,402,000
     ゼリア新薬工業                          20,000       2,088.00        41,760,000
     第一三共                         315,200        7,434.00       2,343,196,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          24,300       2,198.00        53,411,400
     大幸薬品                          13,200       1,556.00        20,539,200
     ダイト                          6,600      2,950.00        19,470,000
     大塚ホールディングス                         209,800        4,231.00        887,663,800
     大正製薬ホールディングス                          23,300       6,640.00        154,712,000
     ペプチドリーム                          55,700       3,770.00        209,989,000
     日本コークス工業                          93,000         61.00       5,673,000
     ニチレキ                          13,000       1,300.00        16,900,000
     ユシロ化学工業                          6,200      1,181.00         7,322,200
     ビーピー・カストロール                          3,900      1,143.00         4,457,700
     富士石油                          29,400        189.00        5,556,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,000        856.00        3,424,000
     出光興産                         123,900        2,478.00        307,024,200
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     ＪＸＴＧホールディングス                        1,656,800          370.20       613,347,360
     コスモエネルギーホールディングス                          31,900       1,521.00        48,519,900
     横浜ゴム                          63,800       1,343.00        85,683,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          63,200       1,240.00        78,368,000
     ブリヂストン                         317,300        3,323.00       1,054,387,900
     住友ゴム工業                          98,900       1,019.00        100,779,100
     藤倉コンポジット                          9,600        354.00        3,398,400
     オカモト                          6,700      3,880.00        25,996,000
     フコク                          4,800        618.00        2,966,400
     ニッタ                          12,400       2,115.00        26,226,000
     住友理工                          21,300        585.00       12,460,500
     三ツ星ベルト                          14,500       1,221.00        17,704,500
     バンドー化学                          19,400        629.00       12,202,600
     日東紡績                          16,400       4,775.00        78,310,000
     ＡＧＣ                         108,900        2,659.00        289,565,100
     日本板硝子                          52,700        333.00       17,549,100
     石塚硝子                          2,000      1,981.00         3,962,000
     日本山村硝子                          4,600        852.00        3,919,200
     日本電気硝子                          44,300       1,448.00        64,146,400
     オハラ                          4,400        872.00        3,836,800
     住友大阪セメント                          20,900       3,240.00        67,716,000
     太平洋セメント                          69,600       1,850.00        128,760,000
     日本ヒューム                          11,100        624.00        6,926,400
     日本コンクリート工業                          23,800        268.00        6,378,400
     三谷セキサン                          5,100      4,585.00        23,383,500
     アジアパイルホールディングス                          15,700        402.00        6,311,400
     東海カーボン                         115,400         892.00       102,936,800
     日本カーボン                          5,700      3,215.00        18,325,500
     東洋炭素                          6,500      1,399.00         9,093,500
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,100      3,440.00        20,984,000
     ＴＯＴＯ                          78,700       3,595.00        282,926,500
     日本碍子                         134,400        1,417.00        190,444,800
     日本特殊陶業                          85,700       1,522.00        130,435,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,200      6,590.00        27,678,000
     品川リフラクトリーズ                          2,900      2,215.00         6,423,500
     黒崎播磨                          2,200      4,085.00         8,987,000
     ヨータイ                          8,800        630.00        5,544,000
     イソライト工業                          5,700        444.00        2,530,800
     東京窯業                          14,100        282.00        3,976,200
     ニッカトー                          5,000        584.00        2,920,000
     フジミインコーポレーテッド                          9,800      2,688.00        26,342,400
     クニミネ工業                          4,500        914.00        4,113,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エーアンドエーマテリアル                          1,900      1,161.00         2,205,900
     ニチアス                          30,200       2,024.00        61,124,800
     ニチハ                          15,300       2,048.00        31,334,400
     日本製鉄                         487,500         925.40       451,132,500
     神戸製鋼所                         199,500         334.00       66,633,000
     中山製鋼所                          15,200        402.00        6,110,400
     合同製鐵                          5,900      2,102.00        12,401,800
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         294,200         703.00       206,822,600
     東京製鐵                          53,100        676.00       35,895,600
     共英製鋼                          12,300       1,247.00        15,338,100
     大和工業                          23,200       1,854.00        43,012,800
     東京鐵鋼                          4,500      1,180.00         5,310,000
     大阪製鐵                          5,800      1,154.00         6,693,200
     淀川製鋼所                          14,700       1,767.00        25,974,900
     丸一鋼管                          35,400       2,599.00        92,004,600
     モリ工業                          3,300      2,494.00         8,230,200
     大同特殊鋼                          17,800       3,480.00        61,944,000
     日本高周波鋼業                          4,200        370.00        1,554,000
     日本冶金工業                          9,000      1,683.00        15,147,000
     山陽特殊製鋼                          7,600        968.00        7,356,800
     愛知製鋼                          6,100      3,145.00        19,184,500
     日立金属                         117,400        1,139.00        133,718,600
     日本金属                          2,500        601.00        1,502,500
     大平洋金属                          7,400      1,570.00        11,618,000
     新日本電工                          70,500        150.00       10,575,000
     栗本鐵工所                          5,400      1,895.00        10,233,000
     虹技                          1,700        995.00        1,691,500
     三菱製鋼                          8,100        796.00        6,447,600
     日亜鋼業                          16,100        282.00        4,540,200
     日本精線                          1,800      2,962.00         5,331,600
     エンビプロ・ホールディングス                          4,700        545.00        2,561,500
     シンニッタン                          17,100        224.00        3,830,400
     新家工業                          2,500      1,054.00         2,635,000
     大紀アルミニウム工業所                          18,000        578.00       10,404,000
     日本軽金属ホールディングス                         276,000         169.00       46,644,000
     三井金属鉱業                          29,400       1,807.00        53,125,800
     東邦亜鉛                          5,600      1,200.00         6,720,000
     三菱マテリアル                          72,000       2,215.00        159,480,000
     住友金属鉱山                         139,200        2,218.00        308,745,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          27,600       2,829.00        78,080,400
     古河機械金属                          19,400       1,060.00        20,564,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          11,400        935.00       10,659,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東邦チタニウム                          19,600        647.00       12,681,200
     ＵＡＣＪ                          16,600       1,553.00        25,779,800
     ＣＫサンエツ                          2,300      2,940.00         6,762,000
     古河電気工業                          33,900       1,965.00        66,613,500
     住友電気工業                         407,300        1,138.00        463,507,400
     フジクラ                         131,800         313.00       41,253,400
     昭和電線ホールディングス                          12,600       1,010.00        12,726,000
     東京特殊電線                          1,700      2,418.00         4,110,600
     タツタ電線                          21,700        460.00        9,982,000
     カナレ電気                          1,900      1,604.00         3,047,600
     平河ヒューテック                          4,100        882.00        3,616,200
     リョービ                          13,500       1,327.00        17,914,500
     アーレスティ                          14,500        354.00        5,133,000
     アサヒホールディングス                          19,100       2,263.00        43,223,300
     稲葉製作所                          6,100      1,276.00         7,783,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,620.00         5,346,000
     トーカロ                          30,300       1,019.00        30,875,700
     アルファＣｏ                          3,800        912.00        3,465,600
     ＳＵＭＣＯ                         130,400        1,393.00        181,647,200
     川田テクノロジーズ                          2,200      5,410.00        11,902,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,100      2,119.00         6,568,900
     信和                          4,700        732.00        3,440,400
     東洋製罐グループホールディングス                          69,400       1,234.00        85,639,600
     ホッカンホールディングス                          6,000      1,543.00         9,258,000
     コロナ                          6,000        960.00        5,760,000
     横河ブリッジホールディングス                          20,300       1,968.00        39,950,400
     駒井ハルテック                          2,000      1,494.00         2,988,000
     高田機工                          1,000      2,246.00         2,246,000
     三和ホールディングス                         104,500         844.00       88,198,000
     文化シヤッター                          32,100        785.00       25,198,500
     三協立山                          14,500       1,038.00        15,051,000
     アルインコ                          7,900        931.00        7,354,900
     東洋シヤッター                          2,600        677.00        1,760,200
     ＬＩＸＩＬグループ                         160,700        1,345.00        216,141,500
     日本フイルコン                          8,300        481.00        3,992,300
     ノーリツ                          22,600       1,177.00        26,600,200
     長府製作所                          11,100       2,545.00        28,249,500
     リンナイ                          21,200       7,650.00        162,180,000
     ダイニチ工業                          5,900        609.00        3,593,100
     日東精工                          15,000        526.00        7,890,000
     三洋工業                          1,400      1,698.00         2,377,200
     岡部                          22,100        723.00       15,978,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジーテクト                          13,500       1,105.00        14,917,500
     東プレ                          20,300       1,200.00        24,360,000
     高周波熱錬                          21,000        704.00       14,784,000
     東京製綱                          7,800        617.00        4,812,600
     サンコール                          6,100        419.00        2,555,900
     モリテック　スチール                          8,500        262.00        2,227,000
     パイオラックス                          16,100       1,519.00        24,455,900
     エイチワン                          10,700        498.00        5,328,600
     日本発條                         116,800         708.00       82,694,400
     中央発條                          1,300      2,584.00         3,359,200
     アドバネクス                          1,600      1,395.00         2,232,000
     立川ブラインド工業                          4,800      1,085.00         5,208,000
     三益半導体工業                          9,300      1,769.00        16,451,700
     日本ドライケミカル                          2,700      1,384.00         3,736,800
     日本製鋼所                          33,100       1,308.00        43,294,800
     三浦工業                          47,100       3,855.00        181,570,500
     タクマ                          37,000       1,202.00        44,474,000
     ツガミ                          22,700        754.00       17,115,800
     オークマ                          12,700       3,485.00        44,259,500
     東芝機械                          12,300       2,146.00        26,395,800
     アマダホールディングス                         138,500         853.00       118,140,500
     アイダエンジニアリング                          28,600        691.00       19,762,600
     滝澤鉄工所                          3,400      1,088.00         3,699,200
     ＦＵＪＩ                          46,900       1,650.00        77,385,000
     牧野フライス製作所                          12,800       2,853.00        36,518,400
     オーエスジー                          50,400       1,447.00        72,928,800
     ダイジェット工業                          1,300      1,243.00         1,615,900
     旭ダイヤモンド工業                          28,700        463.00       13,288,100
     ＤＭＧ森精機                          69,000        902.00       62,238,000
     ソディック                          25,700        648.00       16,653,600
     ディスコ                          14,800      21,360.00        316,128,000
     日東工器                          6,000      1,707.00        10,242,000
     日進工具                          3,200      2,434.00         7,788,800
     パンチ工業                          10,000        409.00        4,090,000
     冨士ダイス                          4,900        604.00        2,959,600
     豊和工業                          6,100        623.00        3,800,300
     ＯＫＫ                          4,600        457.00        2,102,200
     東洋機械金属                          7,900        407.00        3,215,300
     津田駒工業                          2,200        798.00        1,755,600
     エンシュウ                          2,700        909.00        2,454,300
     島精機製作所                          17,600       1,429.00        25,150,400
     オプトラン                          12,200       2,572.00        31,378,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＮＣホールディングス                          3,400        598.00        2,033,200
     イワキポンプ                          5,300        858.00        4,547,400
     フリュー                          10,700        824.00        8,816,800
     ヤマシンフィルタ                          23,800        713.00       16,969,400
     日阪製作所                          13,500        738.00        9,963,000
     やまびこ                          21,200        812.00       17,214,400
     平田機工                          5,200      4,605.00        23,946,000
     ペガサスミシン製造                          11,200        353.00        3,953,600
     マルマエ                          4,600        718.00        3,302,800
     タツモ                          5,100      1,049.00         5,349,900
     ナブテスコ                          64,200       2,495.00        160,179,000
     三井海洋開発                          11,600       1,307.00        15,161,200
     レオン自動機                          10,700       1,193.00        12,765,100
     ＳＭＣ                          34,600      45,750.00       1,582,950,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          9,600        746.00        7,161,600
     ホソカワミクロン                          3,800      4,785.00        18,183,000
     ユニオンツール                          4,100      2,533.00        10,385,300
     オイレス工業                          14,100       1,368.00        19,288,800
     日精エー・エス・ビー機械                          3,700      3,140.00        11,618,000
     サトーホールディングス                          15,600       2,122.00        33,103,200
     技研製作所                          9,600      3,535.00        33,936,000
     日本エアーテック                          3,500        967.00        3,384,500
     カワタ                          3,300        700.00        2,310,000
     日精樹脂工業                          9,200        925.00        8,510,000
     オカダアイヨン                          3,500        841.00        2,943,500
     ワイエイシイホールディングス                          4,700        413.00        1,941,100
     小松製作所                         498,900        1,778.50        887,293,650
     住友重機械工業                          63,100       1,951.00        123,108,100
     日立建機                          44,200       2,189.00        96,753,800
     日工                          15,200        609.00        9,256,800
     巴工業                          4,700      2,062.00         9,691,400
     井関農機                          11,100       1,141.00        12,665,100
     ＴＯＷＡ                          11,200        746.00        8,355,200
     丸山製作所                          2,500      1,121.00         2,802,500
     北川鉄工所                          5,000      1,543.00         7,715,000
     ローツェ                          4,800      3,105.00        14,904,000
     タカキタ                          4,000        546.00        2,184,000
     クボタ                         584,400        1,381.50        807,348,600
     荏原実業                          2,800      2,181.00         6,106,800
     三菱化工機                          3,800      1,604.00         6,095,200
     月島機械                          20,300       1,355.00        27,506,500
     帝国電機製作所                          9,100      1,313.00        11,948,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新東工業                          26,200        753.00       19,728,600
     澁谷工業                          9,700      2,542.00        24,657,400
     アイチ　コーポレーション                          19,100        685.00       13,083,500
     小森コーポレーション                          28,000        737.00       20,636,000
     鶴見製作所                          8,600      1,941.00        16,692,600
     住友精密工業                          1,700      2,216.00         3,767,200
     日本ギア工業                          3,500        243.00         850,500
     酒井重工業                          2,100      2,420.00         5,082,000
     荏原製作所                          45,600       2,057.00        93,799,200
     石井鐵工所                          1,500      2,142.00         3,213,000
     酉島製作所                          11,200        764.00        8,556,800
     北越工業                          11,400       1,083.00        12,346,200
     ダイキン工業                         140,300       13,170.00       1,847,751,000
     オルガノ                          4,000      5,480.00        21,920,000
     トーヨーカネツ                          4,800      1,955.00         9,384,000
     栗田工業                          59,600       2,498.00        148,880,800
     椿本チエイン                          15,700       2,460.00        38,622,000
     大同工業                          5,300        694.00        3,678,200
     木村化工機                          9,300        437.00        4,064,100
     アネスト岩田                          17,200        996.00       17,131,200
     ダイフク                          56,300       6,850.00        385,655,000
     サムコ                          3,100      1,555.00         4,820,500
     加藤製作所                          6,100      1,182.00         7,210,200
     油研工業                          1,900      1,422.00         2,701,800
     タダノ                          53,200        774.00       41,176,800
     フジテック                          40,100       1,391.00        55,779,100
     ＣＫＤ                          30,700       1,480.00        45,436,000
     キトー                          8,400        997.00        8,374,800
     平和                          30,700       2,021.00        62,044,700
     理想科学工業                          9,800      1,633.00        16,003,400
     ＳＡＮＫＹＯ                          24,500       3,145.00        77,052,500
     日本金銭機械                          12,300        541.00        6,654,300
     マースグループホールディングス                          7,000      1,715.00        12,005,000
     フクシマガリレイ                          6,800      3,400.00        23,120,000
     オーイズミ                          4,800        356.00        1,708,800
     ダイコク電機                          5,100      1,228.00         6,262,800
     竹内製作所                          18,500       1,348.00        24,938,000
     アマノ                          28,900       2,387.00        68,984,300
     ＪＵＫＩ                          15,300        551.00        8,430,300
     蛇の目ミシン工業                          10,300        292.00        3,007,600
     マックス                          16,800       1,665.00        27,972,000
     グローリー                          28,300       2,490.00        70,467,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新晃工業                          10,300       1,396.00        14,378,800
     大和冷機工業                          16,000        944.00       15,104,000
     セガサミーホールディングス                         109,300        1,315.00        143,729,500
     日本ピストンリング                          4,100      1,130.00         4,633,000
     リケン                          5,100      2,757.00        14,060,700
     ＴＰＲ                          14,900       1,152.00        17,164,800
     ツバキ・ナカシマ                          22,600        676.00       15,277,600
     ホシザキ                          32,200       8,110.00        261,142,000
     大豊工業                          9,100        538.00        4,895,800
     日本精工                         207,400         694.00       143,935,600
     ＮＴＮ                         255,200         189.00       48,232,800
     ジェイテクト                         105,700         735.00       77,689,500
     不二越                          10,200       2,921.00        29,794,200
     日本トムソン                          32,900        369.00       12,140,100
     ＴＨＫ                          64,100       2,212.00        141,789,200
     ユーシン精機                          8,600        673.00        5,787,800
     前澤給装工業                          4,000      1,916.00         7,664,000
     イーグル工業                          13,700        678.00        9,288,600
     前澤工業                          7,500        315.00        2,362,500
     日本ピラー工業                          11,200       1,258.00        14,089,600
     キッツ                          44,700        653.00       29,189,100
     マキタ                         143,600        3,315.00        476,034,000
     日立造船                          87,500        348.00       30,450,000
     三菱重工業                         184,600        2,732.50        504,419,500
     ＩＨＩ                          79,400       1,262.00        100,202,800
     スター精密                          17,000       1,091.00        18,547,000
     日清紡ホールディングス                          73,500        721.00       52,993,500
     イビデン                          67,600       2,371.00        160,279,600
     コニカミノルタ                         241,400         439.00       105,974,600
     ブラザー工業                         134,700        1,654.00        222,793,800
     ミネベアミツミ                         204,700        1,614.00        330,385,800
     日立製作所                         529,200        3,143.00       1,663,275,600
     三菱電機                        1,101,400         1,335.00       1,470,369,000
     富士電機                          66,400       2,449.00        162,613,600
     東洋電機製造                          4,200      1,126.00         4,729,200
     安川電機                         118,600        2,976.00        352,953,600
     シンフォニアテクノロジー                          14,300        960.00       13,728,000
     明電舎                          20,300       1,622.00        32,926,600
     オリジン                          3,000      1,419.00         4,257,000
     山洋電気                          5,400      4,355.00        23,517,000
     デンヨー                          9,400      1,925.00        18,095,000
     東芝テック                          13,800       3,400.00        46,920,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     芝浦メカトロニクス                          2,100      2,383.00         5,004,300
     マブチモーター                          30,600       3,220.00        98,532,000
     日本電産                         265,200        5,607.00       1,486,976,400
     トレックス・セミコンダクター                          6,700      1,023.00         6,854,100
     東光高岳                          6,500        950.00        6,175,000
     ダイヘン                          12,100       2,906.00        35,162,600
     ヤーマン                          18,600        668.00       12,424,800
     ＪＶＣケンウッド                          91,500        195.00       17,842,500
     ミマキエンジニアリング                          10,900        413.00        4,501,700
     第一精工                          4,700      1,928.00         9,061,600
     日新電機                          25,900        926.00       23,983,400
     大崎電気工業                          22,100        534.00       11,801,400
     オムロン                          98,700       5,630.00        555,681,000
     日東工業                          16,200       1,729.00        28,009,800
     ＩＤＥＣ                          16,000       1,370.00        21,920,000
     正興電機製作所                          3,200        924.00        2,956,800
     不二電機工業                          1,800      1,105.00         1,989,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          37,000       1,454.00        53,798,000
     サクサホールディングス                          2,600      1,511.00         3,928,600
     メルコホールディングス                          4,000      2,183.00         8,732,000
     テクノメディカ                          2,700      1,874.00         5,059,800
     日本電気                         133,600        3,945.00        527,052,000
     富士通                         106,200        9,755.00       1,035,981,000
     沖電気工業                          44,800       1,014.00        45,427,200
     岩崎通信機                          4,800        822.00        3,945,600
     電気興業                          5,300      2,495.00        13,223,500
     サンケン電気                          12,100       2,103.00        25,446,300
     ナカヨ                          2,200      1,450.00         3,190,000
     アイホン                          6,300      1,441.00         9,078,300
     ルネサスエレクトロニクス                         527,200         389.00       205,080,800
     セイコーエプソン                         136,700        1,170.00        159,939,000
     ワコム                          75,200        318.00       23,913,600
     アルバック                          20,300       2,590.00        52,577,000
     アクセル                          5,200        637.00        3,312,400
     ＥＩＺＯ                          8,600      3,150.00        27,090,000
     日本信号                          28,100       1,055.00        29,645,500
     京三製作所                          26,000        466.00       12,116,000
     能美防災                          14,800       2,002.00        29,629,600
     ホーチキ                          8,300      1,366.00        11,337,800
     星和電機                          6,300        539.00        3,395,700
     エレコム                          12,300       3,765.00        46,309,500
     パナソニック                        1,258,400          825.00      1,038,180,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シャープ                         127,500        1,135.00        144,712,500
     アンリツ                          71,000       2,006.00        142,426,000
     富士通ゼネラル                          29,900       1,953.00        58,394,700
     ソニー                         696,500        6,421.00       4,472,226,500
     ＴＤＫ                          53,200       8,380.00        445,816,000
     帝国通信工業                          5,200      1,187.00         6,172,400
     タムラ製作所                          37,000        396.00       14,652,000
     アルプスアルパイン                          97,800       1,049.00        102,592,200
     池上通信機                          3,500        838.00        2,933,000
     鈴木                          6,400        692.00        4,428,800
     日本トリム                          1,600      2,844.00         4,550,400
     ローランド　ディー．ジー．                          6,300      1,165.00         7,339,500
     フォスター電機                          11,600       1,112.00        12,899,200
     ＳＭＫ                          2,900      2,307.00         6,690,300
     ヨコオ                          7,300      2,162.00        15,782,600
     ホシデン                          30,600        756.00       23,133,600
     ヒロセ電機                          17,100      11,200.00        191,520,000
     日本航空電子工業                          25,300       1,301.00        32,915,300
     ＴＯＡ                          11,900        805.00        9,579,500
     マクセルホールディングス                          24,100       1,064.00        25,642,400
     古野電気                          14,600        843.00       12,307,800
     ユニデンホールディングス                          3,100      1,822.00         5,648,200
     スミダコーポレーション                          8,900        662.00        5,891,800
     アイコム                          6,100      2,555.00        15,585,500
     リオン                          4,800      2,263.00        10,862,400
     本多通信工業                          10,300        379.00        3,903,700
     横河電機                         101,100        1,303.00        131,733,300
     新電元工業                          3,900      2,329.00         9,083,100
     アズビル                          69,500       2,804.00        194,878,000
     東亜ディーケーケー                          5,800        903.00        5,237,400
     日本光電工業                          45,600       4,060.00        185,136,000
     チノー                          3,900      1,226.00         4,781,400
     共和電業                          11,800        410.00        4,838,000
     日本電子材料                          4,500        813.00        3,658,500
     堀場製作所                          21,800       5,380.00        117,284,000
     アドバンテスト                          81,900       4,340.00        355,446,000
     小野測器                          5,600        511.00        2,861,600
     エスペック                          10,000       1,642.00        16,420,000
     キーエンス                          99,800      34,830.00       3,476,034,000
     日置電機                          5,900      3,075.00        18,142,500
     シスメックス                          78,700       7,846.00        617,480,200
     日本マイクロニクス                          19,600        781.00       15,307,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メガチップス                          10,500       1,555.00        16,327,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,800      2,320.00        13,456,000
     澤藤電機                          1,600      1,292.00         2,067,200
     原田工業                          5,600        830.00        4,648,000
     コーセル                          15,000        987.00       14,805,000
     イリソ電子工業                          9,400      3,190.00        29,986,000
     オプテックスグループ                          18,400       1,000.00        18,400,000
     千代田インテグレ                          5,300      1,604.00         8,501,200
     アイ・オー・データ機器                          4,500        803.00        3,613,500
     レーザーテック                          48,400       5,060.00        244,904,000
     スタンレー電気                          77,600       2,132.00        165,443,200
     岩崎電気                          4,600      1,276.00         5,869,600
     ウシオ電機                          64,300       1,033.00        66,421,900
     岡谷電機産業                          10,100        314.00        3,171,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          11,500        316.00        3,634,000
     エノモト                          3,700        828.00        3,063,600
     日本セラミック                          11,400       1,846.00        21,044,400
     遠藤照明                          6,200        584.00        3,620,800
     古河電池                          8,500        545.00        4,632,500
     双信電機                          6,600        353.00        2,329,800
     山一電機                          8,200      1,386.00        11,365,200
     図研                          7,300      2,306.00        16,833,800
     日本電子                          21,900       2,637.00        57,750,300
     カシオ計算機                          97,500       1,517.00        147,907,500
     ファナック                         104,700       14,655.00       1,534,378,500
     日本シイエムケイ                          26,700        445.00       11,881,500
     エンプラス                          5,800      2,120.00        12,296,000
     大真空                          4,300      1,485.00         6,385,500
     ローム                          49,000       5,930.00        290,570,000
     浜松ホトニクス                          79,100       4,420.00        349,622,000
     三井ハイテック                          12,500       1,127.00        14,087,500
     新光電気工業                          37,400       1,036.00        38,746,400
     京セラ                         155,000        6,408.00        993,240,000
     太陽誘電                          49,100       2,861.00        140,475,100
     村田製作所                         323,600        5,472.00       1,770,739,200
     双葉電子工業                          17,700       1,053.00        18,638,100
     北陸電気工業                          4,900        893.00        4,375,700
     ニチコン                          37,900        676.00       25,620,400
     日本ケミコン                          8,400      1,189.00         9,987,600
     ＫＯＡ                          17,000        892.00       15,164,000
     市光工業                          17,200        481.00        8,273,200
     小糸製作所                          66,100       3,655.00        241,595,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ミツバ                          21,000        420.00        8,820,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          19,100       4,000.00        76,400,000
     キヤノン電子                          11,800       1,595.00        18,821,000
     キヤノン                         592,900        2,359.00       1,398,651,100
     リコー                         280,300         794.00       222,558,200
     象印マホービン                          32,500       1,481.00        48,132,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,418.00         2,552,400
     東京エレクトロン                          69,900      20,355.00       1,422,814,500
     トヨタ紡織                          32,100       1,287.00        41,312,700
     芦森工業                          2,300        876.00        2,014,800
     ユニプレス                          21,400        964.00       20,629,600
     豊田自動織機                          89,100       5,180.00        461,538,000
     モリタホールディングス                          19,300       1,663.00        32,095,900
     三櫻工業                          14,000        684.00        9,576,000
     デンソー                         242,500        3,491.00        846,567,500
     東海理化電機製作所                          29,000       1,346.00        39,034,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          39,800        521.00       20,735,800
     川崎重工業                          85,700       1,569.00        134,463,300
     名村造船所                          35,400        204.00        7,221,600
     日本車輌製造                          4,000      2,745.00        10,980,000
     三菱ロジスネクスト                          14,600        874.00       12,760,400
     近畿車輛                          1,700      1,059.00         1,800,300
     日産自動車                        1,298,900          356.60       463,187,740
     いすゞ自動車                         319,100         715.30       228,252,230
     トヨタ自動車                        1,228,900         6,501.00       7,989,078,900
     日野自動車                         137,500         581.00       79,887,500
     三菱自動車工業                         407,700         306.00       124,756,200
     エフテック                          7,800        426.00        3,322,800
     レシップホールディングス                          4,300        433.00        1,861,900
     ＧＭＢ                          2,000        565.00        1,130,000
     ファルテック                          2,000        648.00        1,296,000
     武蔵精密工業                          24,600        834.00       20,516,400
     日産車体                          21,500        939.00       20,188,500
     新明和工業                          29,700       1,126.00        33,442,200
     極東開発工業                          20,500       1,183.00        24,251,500
     日信工業                          22,400       2,204.00        49,369,600
     トピー工業                          9,100      1,376.00        12,521,600
     ティラド                          4,000      1,242.00         4,968,000
     曙ブレーキ工業                          60,500        155.00        9,377,500
     タチエス                          18,100        980.00       17,738,000
     ＮＯＫ                          59,200       1,193.00        70,625,600
     フタバ産業                          30,700        457.00       14,029,900
                                  69/135


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＫＹＢ                          12,300       2,069.00        25,448,700
     大同メタル工業                          21,200        538.00       11,405,600
     プレス工業                          54,800        242.00       13,261,600
     ミクニ                          14,200        244.00        3,464,800
     太平洋工業                          23,100        941.00       21,737,100
     ケーヒン                          25,300       2,525.00        63,882,500
     河西工業                          14,900        528.00        7,867,200
     アイシン精機                          90,700       2,664.00        241,624,800
     マツダ                         324,100         572.00       185,385,200
     今仙電機製作所                          10,300        651.00        6,705,300
     本田技研工業                         867,200        2,430.00       2,107,296,000
     スズキ                         218,300        2,584.50        564,196,350
     ＳＵＢＡＲＵ                         341,900        2,073.50        708,929,650
     安永                          5,400        991.00        5,351,400
     ヤマハ発動機                         143,600        1,307.00        187,685,200
     ショーワ                          26,000       2,252.00        58,552,000
     ＴＢＫ                          13,200        467.00        6,164,400
     エクセディ                          15,000       1,599.00        23,985,000
     豊田合成                          35,600       1,854.00        66,002,400
     愛三工業                          17,300        505.00        8,736,500
     盟和産業                          1,700        898.00        1,526,600
     日本プラスト                          8,700        437.00        3,801,900
     ヨロズ                          10,300       1,056.00        10,876,800
     エフ・シー・シー                          18,000       1,579.00        28,422,000
     シマノ                          41,200      15,440.00        636,128,000
     テイ・エス　テック                          25,600       2,558.00        65,484,800
     ジャムコ                          5,600        701.00        3,925,600
     テルモ                         311,700        3,720.00       1,159,524,000
     クリエートメディック                          3,700      1,118.00         4,136,600
     日機装                          33,100        806.00       26,678,600
     日本エム・ディ・エム                          6,400      1,635.00        10,464,000
     島津製作所                         131,600        2,845.00        374,402,000
     ＪＭＳ                          9,300        874.00        8,128,200
     長野計器                          8,000        804.00        6,432,000
     ブイ・テクノロジー                          5,200      3,130.00        16,276,000
     東京計器                          7,000        695.00        4,865,000
     愛知時計電機                          1,500      4,090.00         6,135,000
     インターアクション                          5,900      2,173.00        12,820,700
     オーバル                          9,900        215.00        2,128,500
     東京精密                          20,000       3,080.00        61,600,000
     マニー                          43,900       2,649.00        116,291,100
     ニコン                         178,200         998.00       177,843,600
                                  70/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トプコン                          55,500        802.00       44,511,000
     オリンパス                         609,400        1,562.00        951,882,800
     理研計器                          9,700      2,042.00        19,807,400
     タムロン                          8,900      1,813.00        16,135,700
     ＨＯＹＡ                         219,900        9,200.00       2,023,080,000
     シード                          4,700        814.00        3,825,800
     ノーリツ鋼機                          7,500        928.00        6,960,000
     エー・アンド・デイ                          10,100        641.00        6,474,100
     朝日インテック                          93,500       2,672.00        249,832,000
     シチズン時計                         129,100         384.00       49,574,400
     リズム時計工業                          3,500        649.00        2,271,500
     大研医器                          7,700        657.00        5,058,900
     メニコン                          15,600       4,825.00        75,270,000
     シンシア                          1,300        390.00         507,000
     松風                          5,000      1,761.00         8,805,000
     セイコーホールディングス                          15,600       1,744.00        27,206,400
     ニプロ                          76,200       1,271.00        96,850,200
     中本パックス                          2,800      1,292.00         3,617,600
     スノーピーク                          5,500        704.00        3,872,000
     パラマウントベッドホールディングス                          11,600       4,475.00        51,910,000
     トランザクション                          7,000        815.00        5,705,000
     粧美堂                          3,200        333.00        1,065,600
     ニホンフラッシュ                          10,200        950.00        9,690,000
     前田工繊                          12,100       2,049.00        24,792,900
     永大産業                          14,400        276.00        3,974,400
     アートネイチャー                          11,800        643.00        7,587,400
     バンダイナムコホールディングス                         113,900        5,241.00        596,949,900
     アイフィスジャパン                          2,800        715.00        2,002,000
     共立印刷                          18,400        153.00        2,815,200
     ＳＨＯＥＩ                          10,600       2,269.00        24,051,400
     フランスベッドホールディングス                          15,600        913.00       14,242,800
     パイロットコーポレーション                          18,000       3,595.00        64,710,000
     萩原工業                          6,100      1,411.00         8,607,100
     トッパン・フォームズ                          23,600        963.00       22,726,800
     フジシールインターナショナル                          24,700       1,912.00        47,226,400
     タカラトミー                          49,400        762.00       37,642,800
     廣済堂                          7,700        709.00        5,459,300
     エステールホールディングス                          2,900        612.00        1,774,800
     アーク                          42,000         73.00       3,066,000
     タカノ                          4,300        759.00        3,263,700
     プロネクサス                          9,500      1,042.00         9,899,000
     ホクシン                          6,800        114.00         775,200
                                  71/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ウッドワン                          3,700      1,025.00         3,792,500
     大建工業                          7,400      1,696.00        12,550,400
     凸版印刷                         155,500        1,656.00        257,508,000
     大日本印刷                         144,100        2,301.00        331,574,100
     共同印刷                          3,400      2,715.00         9,231,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          22,600        718.00       16,226,800
     光村印刷                          1,000      1,401.00         1,401,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,300      1,677.00         8,888,100
     アシックス                          90,900        999.00       90,809,100
     ツツミ                          3,400      1,729.00         5,878,600
     小松ウオール工業                          3,400      1,964.00         6,677,600
     ヤマハ                          65,500       4,215.00        276,082,500
     河合楽器製作所                          3,400      2,418.00         8,221,200
     クリナップ                          10,200        535.00        5,457,000
     ピジョン                          66,600       4,145.00        276,057,000
     オリバー                          2,300      3,235.00         7,440,500
     兼松サステック                           700     1,433.00         1,003,100
     キングジム                          9,200        833.00        7,663,600
     リンテック                          26,200       2,274.00        59,578,800
     イトーキ                          23,400        319.00        7,464,600
     任天堂                          67,500      41,610.00       2,808,675,000
     三菱鉛筆                          18,100       1,421.00        25,720,100
     タカラスタンダード                          22,800       1,658.00        37,802,400
     コクヨ                          52,800       1,512.00        79,833,600
     ナカバヤシ                          10,800        539.00        5,821,200
     グローブライド                          4,900      1,871.00         9,167,900
     オカムラ                          38,400        865.00       33,216,000
     美津濃                          10,000       1,871.00        18,710,000
     東京電力ホールディングス                         879,200         377.00       331,458,400
     中部電力                         336,900        1,524.50        513,604,050
     関西電力                         417,300        1,203.50        502,220,550
     中国電力                         158,900        1,508.00        239,621,200
     北陸電力                         100,700         757.00       76,229,900
     東北電力                         275,100        1,041.00        286,379,100
     四国電力                          99,200        854.00       84,716,800
     九州電力                         227,000         869.00       197,263,000
     北海道電力                         103,100         468.00       48,250,800
     沖縄電力                          20,400       1,980.00        40,392,000
     電源開発                          87,600       2,178.00        190,792,800
     エフオン                          5,900        459.00        2,708,100
     イーレックス                          15,700       1,231.00        19,326,700
     レノバ                          18,400        920.00       16,928,000
                                  72/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京瓦斯                         211,800        2,556.00        541,360,800
     大阪瓦斯                         213,700        2,036.00        435,093,200
     東邦瓦斯                          54,200       4,900.00        265,580,000
     北海道瓦斯                          5,900      1,545.00         9,115,500
     広島ガス                          22,700        358.00        8,126,600
     西部瓦斯                          12,400       2,611.00        32,376,400
     静岡ガス                          31,300        878.00       27,481,400
     メタウォーター                          5,300      3,865.00        20,484,500
     ＳＢＳホールディングス                          9,500      1,749.00        16,615,500
     東武鉄道                         116,200        3,770.00        438,074,000
     相鉄ホールディングス                          35,200       2,773.00        97,609,600
     東急                         277,800        1,700.00        472,260,000
     京浜急行電鉄                         141,400        1,817.00        256,923,800
     小田急電鉄                         163,800        2,372.00        388,533,600
     京王電鉄                          57,100       6,390.00        364,869,000
     京成電鉄                          76,600       3,120.00        238,992,000
     富士急行                          15,000       2,787.00        41,805,000
     新京成電鉄                          2,800      2,184.00         6,115,200
     東日本旅客鉄道                         193,800        8,176.00       1,584,508,800
     西日本旅客鉄道                          98,100       7,396.00        725,547,600
     東海旅客鉄道                          91,600      17,320.00       1,586,512,000
     西武ホールディングス                         147,800        1,188.00        175,586,400
     鴻池運輸                          17,500       1,158.00        20,265,000
     西日本鉄道                          30,500       2,657.00        81,038,500
     ハマキョウレックス                          8,500      2,632.00        22,372,000
     サカイ引越センター                          5,800      5,740.00        33,292,000
     近鉄グループホールディングス                         104,300        5,000.00        521,500,000
     阪急阪神ホールディングス                         139,100        3,635.00        505,628,500
     南海電気鉄道                          49,400       2,460.00        121,524,000
     京阪ホールディングス                          46,400       4,800.00        222,720,000
     神戸電鉄                          2,500      3,830.00         9,575,000
     名古屋鉄道                          85,800       3,030.00        259,974,000
     山陽電気鉄道                          7,400      2,008.00        14,859,200
     日本通運                          36,900       5,290.00        195,201,000
     ヤマトホールディングス                         182,800        1,697.00        310,211,600
     山九                          29,000       4,035.00        117,015,000
     丸運                          5,900        230.00        1,357,000
     丸全昭和運輸                          8,500      2,389.00        20,306,500
     センコーグループホールディングス                          57,500        838.00       48,185,000
     トナミホールディングス                          2,500      4,850.00        12,125,000
     ニッコンホールディングス                          37,300       2,117.00        78,964,100
     日本石油輸送                          1,100      2,664.00         2,930,400
                                  73/135


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     福山通運                          13,300       3,865.00        51,404,500
     セイノーホールディングス                          78,100       1,173.00        91,611,300
     エスライン                          3,100        851.00        2,638,100
     神奈川中央交通                          2,600      3,985.00        10,361,000
     日立物流                          19,100       2,349.00        44,865,900
     丸和運輸機関                          11,000       2,445.00        26,895,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          10,500       1,240.00        13,020,000
     九州旅客鉄道                          91,400       3,100.00        283,340,000
     ＳＧホールディングス                         109,500        2,573.00        281,743,500
     日本郵船                          87,800       1,286.00        112,910,800
     商船三井                          66,400       1,747.00        116,000,800
     川崎汽船                          32,100        812.00       26,065,200
     ＮＳユナイテッド海運                          6,200      1,387.00         8,599,400
     飯野海運                          51,600        310.00       15,996,000
     共栄タンカー                          2,700        836.00        2,257,200
     乾汽船                          6,000      1,245.00         7,470,000
     日本航空                         187,800        1,990.00        373,722,000
     ＡＮＡホールディングス                         190,700        2,639.00        503,257,300
     パスコ                          2,000      1,494.00         2,988,000
     トランコム                          2,900      7,060.00        20,474,000
     日新                          9,000      1,599.00        14,391,000
     三菱倉庫                          33,100       2,182.00        72,224,200
     三井倉庫ホールディングス                          11,900       1,399.00        16,648,100
     住友倉庫                          38,400       1,183.00        45,427,200
     澁澤倉庫                          5,700      2,026.00        11,548,200
     東陽倉庫                          18,800        348.00        6,542,400
     日本トランスシティ                          23,000        466.00       10,718,000
     ケイヒン                          2,000      1,129.00         2,258,000
     中央倉庫                          6,400      1,205.00         7,712,000
     川西倉庫                          1,900        918.00        1,744,200
     安田倉庫                          8,600        844.00        7,258,400
     ファイズホールディングス                          2,200        899.00        1,977,800
     東洋埠頭                          3,200      1,301.00         4,163,200
     宇徳                          8,900        533.00        4,743,700
     上組                          59,700       1,828.00        109,131,600
     サンリツ                          2,500        537.00        1,342,500
     キムラユニティー                          2,800        971.00        2,718,800
     キユーソー流通システム                          2,600      1,597.00         4,152,200
     近鉄エクスプレス                          22,200       1,587.00        35,231,400
     東海運                          5,900        251.00        1,480,900
     エーアイテイー                          7,400        730.00        5,402,000
     内外トランスライン                          3,700      1,162.00         4,299,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本コンセプト                          3,300      1,366.00         4,507,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          10,300       4,400.00        45,320,000
     クロスキャット                          3,100        768.00        2,380,800
     システナ                          38,700       1,466.00        56,734,200
     デジタルアーツ                          5,400      4,670.00        25,218,000
     日鉄ソリューションズ                          16,300       2,632.00        42,901,600
     キューブシステム                          6,100        592.00        3,611,200
     エイジア                          2,100      1,178.00         2,473,800
     コア                          4,800      1,186.00         5,692,800
     ソリトンシステムズ                          5,000      1,205.00         6,025,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,800      1,659.00         7,963,200
     ＴＩＳ                         108,300        1,787.00        193,532,100
     ネオス                          4,300        513.00        2,205,900
     電算システム                          4,200      2,145.00         9,009,000
     グリー                          72,000        417.00       30,024,000
     コーエーテクモホールディングス                          22,200       2,785.00        61,827,000
     三菱総合研究所                          4,700      3,290.00        15,463,000
     電算                          1,300      2,007.00         2,609,100
     ＡＧＳ                          6,500        801.00        5,206,500
     ファインデックス                          9,400        679.00        6,382,600
     ブレインパッド                          2,800      4,240.00        11,872,000
     ＫＬａｂ                          20,900        678.00       14,170,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          13,300        773.00       10,280,900
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700      1,216.00         2,067,200
     ネクソン                         301,400        1,765.00        531,971,000
     アイスタイル                          31,200        207.00        6,458,400
     エムアップ                          3,200      2,125.00         6,800,000
     エイチーム                          7,800        601.00        4,687,800
     エニグモ                          8,000        827.00        6,616,000
     テクノスジャパン                          9,000        340.00        3,060,000
     コロプラ                          35,700        796.00       28,417,200
     ブロードリーフ                          54,100        470.00       25,427,000
     クロス・マーケティンググループ                          5,600        267.00        1,495,200
     デジタルハーツホールディングス                          6,000        731.00        4,386,000
     システム情報                          5,800        605.00        3,509,000
     メディアドゥホールディングス                          3,500      3,025.00        10,587,500
     じげん                          27,500        264.00        7,260,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,200        622.00        1,368,400
     サイバーリンクス                          1,900        917.00        1,742,300
     フィックスターズ                          11,700       1,023.00        11,969,100
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,500        820.00        4,510,000
     オプティム                          5,800      2,003.00        11,617,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セレス                          3,800        685.00        2,603,000
     ＳＨＩＦＴ                          2,900      7,020.00        20,358,000
     ティーガイア                          9,700      2,048.00        19,865,600
     セック                          1,700      2,715.00         4,615,500
     日本アジアグループ                          11,400        246.00        2,804,400
     テクマトリックス                          7,700      2,209.00        17,009,300
     プロシップ                          3,300      1,070.00         3,531,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          26,200       1,512.00        39,614,400
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          17,800       7,580.00        134,924,000
     ザッパラス                          6,000        304.00        1,824,000
     システムリサーチ                          3,000      1,387.00         4,161,000
     インターネットイニシアティブ                          16,000       3,545.00        56,720,000
     さくらインターネット                          12,100        466.00        5,638,600
     ヴィンクス                          3,300        696.00        2,296,800
     ＧＭＯクラウド                          2,100      1,666.00         3,498,600
     ＳＲＡホールディングス                          5,800      2,137.00        12,394,600
     システムインテグレータ                          3,800        605.00        2,299,000
     朝日ネット                          8,000        715.00        5,720,000
     ｅＢＡＳＥ                          13,200        735.00        9,702,000
     アバント                          8,000        769.00        6,152,000
     アドソル日進                          3,900      2,163.00         8,435,700
     フリービット                          6,400        645.00        4,128,000
     コムチュア                          12,200       2,200.00        26,840,000
     サイバーコム                          2,100      1,685.00         3,538,500
     アステリア                          7,300        314.00        2,292,200
     アイル                          4,000      1,285.00         5,140,000
     マークラインズ                          5,500      1,621.00         8,915,500
     メディカル・データ・ビジョン                          8,600        657.00        5,650,200
     ショーケース                          3,100        427.00        1,323,700
     モバイルファクトリー                          2,600      1,058.00         2,750,800
     テラスカイ                          4,000      2,558.00        10,232,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          4,700      1,256.00         5,903,200
     ＰＣＩホールディングス                          4,600        897.00        4,126,200
     パイプドＨＤ                          1,600      1,138.00         1,820,800
     アイビーシー                          2,200        780.00        1,716,000
     ネオジャパン                          2,300      1,030.00         2,369,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,000      1,647.00         1,647,000
     ランドコンピュータ                          1,900        970.00        1,843,000
     ダブルスタンダード                          1,400      4,085.00         5,719,000
     オープンドア                          5,600        738.00        4,132,800
     マイネット                          3,500        641.00        2,243,500
     アカツキ                          3,900      3,615.00        14,098,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ベネフィットジャパン                          1,000      1,221.00         1,221,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600      1,390.00         3,614,000
     ＬＩＮＥ                          24,800       5,210.00        129,208,000
     カナミックネットワーク                          7,000        523.00        3,661,000
     ノムラシステムコーポレーション                          3,000        344.00        1,032,000
     チェンジ                          2,200      2,763.00         6,078,600
     シンクロ・フード                          5,600        203.00        1,136,800
     オークネット                          6,900      1,318.00         9,094,200
     セグエグループ                          2,100        785.00        1,648,500
     エイトレッド                          1,500      1,237.00         1,855,500
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          11,400        432.00        4,924,800
     マクロミル                          22,400        623.00       13,955,200
     ビーグリー                          2,300      1,367.00         3,144,100
     オロ                          2,900      2,642.00         7,661,800
     ユーザーローカル                           900     2,372.00         2,134,800
     テモナ                          1,900        561.00        1,065,900
     ニーズウェル                          1,700        521.00         885,700
     サインポスト                          1,800      1,248.00         2,246,400
     ソルクシーズ                          5,000        540.00        2,700,000
     フェイス                          4,100        582.00        2,386,200
     プロトコーポレーション                          9,900        857.00        8,484,300
     ハイマックス                          1,400      1,895.00         2,653,000
     野村総合研究所                         153,300        2,288.00        350,750,400
     サイバネットシステム                          8,100        560.00        4,536,000
     ＣＥホールディングス                          6,700        424.00        2,840,800
     日本システム技術                          2,000      1,010.00         2,020,000
     インテージホールディングス                          13,700        802.00       10,987,400
     東邦システムサイエンス                          3,100        910.00        2,821,000
     ソースネクスト                          52,100        292.00       15,213,200
     インフォコム                          11,900       2,467.00        29,357,300
     ＨＥＲＯＺ                          1,200      2,710.00         3,252,000
     ラクスル                          5,800      2,350.00        13,630,000
     ＦＩＧ                          12,800        230.00        2,944,000
     システムサポート                          1,000      2,322.00         2,322,000
     イーソル                          4,100        974.00        3,993,400
     アルテリア・ネットワークス                          12,100       1,834.00        22,191,400
     東海ソフト                           900     1,160.00         1,044,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,700        923.00        2,492,100
     フォーカスシステムズ                          7,000        676.00        4,732,000
     クレスコ                          6,700      1,424.00         9,540,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         104,300        1,077.00        112,331,100
     オービック                          37,500      14,160.00        531,000,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャストシステム                          17,600       4,915.00        86,504,000
     ＴＤＣソフト                          9,800        795.00        7,791,000
     Ｚホールディングス                        1,484,700          348.00       516,675,600
     トレンドマイクロ                          48,100       5,340.00        256,854,000
     ＩＤホールディングス                          4,300      1,399.00         6,015,700
     日本オラクル                          21,900       9,440.00        206,736,000
     アルファシステムズ                          3,400      2,885.00         9,809,000
     フューチャー                          13,200       1,397.00        18,440,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,200        978.00        7,041,600
     ＳＢテクノロジー                          4,000      2,130.00         8,520,000
     トーセ                          3,200        719.00        2,300,800
     オービックビジネスコンサルタント                          11,100       4,380.00        48,618,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          49,300       3,085.00        152,090,500
     アイティフォー                          13,400        566.00        7,584,400
     東計電算                          1,700      3,765.00         6,400,500
     エックスネット                          1,900        907.00        1,723,300
     大塚商会                          58,500       4,620.00        270,270,000
     サイボウズ                          12,800       1,907.00        24,409,600
     ソフトブレーン                          6,900        377.00        2,601,300
     電通国際情報サービス                          6,700      3,925.00        26,297,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          10,300        890.00        9,167,000
     デジタルガレージ                          19,500       3,455.00        67,372,500
     ＥＭシステムズ                          15,400        902.00       13,890,800
     ウェザーニューズ                          3,700      3,535.00        13,079,500
     ＣＩＪ                          8,000        747.00        5,976,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,300      2,372.00         3,083,600
     日本エンタープライズ                          12,100        205.00        2,480,500
     ＷＯＷＯＷ                          5,300      2,400.00        12,720,000
     スカラ                          7,700        422.00        3,249,400
     インテリジェント　ウェイブ                          5,200        496.00        2,579,200
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,900        353.00        3,494,700
     ネットワンシステムズ                          41,300       2,248.00        92,842,400
     システムソフト                          28,700         66.00       1,894,200
     アルゴグラフィックス                          9,200      3,545.00        32,614,000
     マーベラス                          16,900        534.00        9,024,600
     エイベックス                          18,800        851.00       15,998,800
     日本ユニシス                          33,800       2,893.00        97,783,400
     兼松エレクトロニクス                          5,900      3,400.00        20,060,000
     東京放送ホールディングス                          65,900       1,504.00        99,113,600
     日本テレビホールディングス                          90,400       1,205.00        108,932,000
     朝日放送グループホールディングス                          11,000        691.00        7,601,000
     テレビ朝日ホールディングス                          29,800       1,632.00        48,633,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          71,600        384.00       27,494,400
     テレビ東京ホールディングス                          9,000      2,404.00        21,636,000
     日本ＢＳ放送                          3,900      1,015.00         3,958,500
     ビジョン                          10,300        669.00        6,890,700
     スマートバリュー                          3,400        837.00        2,845,800
     ワイヤレスゲート                          5,700        388.00        2,211,600
     コネクシオ                          6,300      1,355.00         8,536,500
     クロップス                          2,400        467.00        1,120,800
     日本電信電話                        1,444,700         2,575.50       3,720,824,850
     ＫＤＤＩ                         805,500        3,190.00       2,569,545,000
     ソフトバンク                         982,300        1,374.50       1,350,171,350
     光通信                          11,200      18,130.00        203,056,000
     ＮＴＴドコモ                         798,400        3,377.00       2,696,196,800
     エムティーアイ                          10,900        546.00        5,951,400
     ＧＭＯインターネット                          42,700       1,816.00        77,543,200
     ファイバーゲート                          2,800      1,012.00         2,833,600
     アイドママーケティングコミュニケーション                          3,800        363.00        1,379,400
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          29,300       1,363.00        39,935,900
     学研ホールディングス                          14,800       1,846.00        27,320,800
     ゼンリン                          21,800       1,057.00        23,042,600
     昭文社                          5,600        374.00        2,094,400
     インプレスホールディングス                          8,900        129.00        1,148,100
     アイネット                          5,700      1,324.00         7,546,800
     松竹                          7,200      12,120.00         87,264,000
     東宝                          63,800       3,300.00        210,540,000
     東映                          4,100      13,560.00         55,596,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         287,900        1,040.00        299,416,000
     ピー・シー・エー                          1,500      3,065.00         4,597,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,900      2,680.00         5,092,000
     ＤＴＳ                          24,300       1,880.00        45,684,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          46,100       4,825.00        222,432,500
     シーイーシー                          11,700       1,370.00        16,029,000
     カプコン                          51,000       3,390.00        172,890,000
     アイ・エス・ビー                          2,200      1,404.00         3,088,800
     ジャステック                          7,100        981.00        6,965,100
     ＳＣＳＫ                          25,000       4,815.00        120,375,000
     日本システムウエア                          3,700      1,739.00         6,434,300
     アイネス                          10,800       1,354.00        14,623,200
     ＴＫＣ                          9,200      4,855.00        44,666,000
     富士ソフト                          13,900       3,475.00        48,302,500
     ＮＳＤ                          34,900       1,440.00        50,256,000
     コナミホールディングス                          39,300       3,315.00        130,279,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     福井コンピュータホールディングス                          4,400      2,174.00         9,565,600
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,400      1,675.00        12,395,000
     ミロク情報サービス                          9,600      2,381.00        22,857,600
     ソフトバンクグループ                         857,600        3,788.00       3,248,588,800
     ホウスイ                           900      714.00         642,600
     高千穂交易                          4,200        958.00        4,023,600
     伊藤忠食品                          2,700      4,365.00        11,785,500
     エレマテック                          10,200        769.00        7,843,800
     ＪＡＬＵＸ                          3,100      1,508.00         4,674,800
     あらた                          8,600      4,625.00        39,775,000
     トーメンデバイス                          1,600      3,245.00         5,192,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,900      2,251.00         8,778,900
     フィールズ                          8,300        284.00        2,357,200
     双日                         599,100         254.00       152,171,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         120,600        2,014.00        242,888,400
     横浜冷凍                          30,400        924.00       28,089,600
     ラサ商事                          5,800        817.00        4,738,600
     ラクーンホールディングス                          5,000        510.00        2,550,000
     アルコニックス                          11,500       1,079.00        12,408,500
     神戸物産                          37,400       4,260.00        159,324,000
     あい　ホールディングス                          15,500       1,333.00        20,661,500
     ディーブイエックス                          3,900        909.00        3,545,100
     ダイワボウホールディングス                          9,200      5,190.00        47,748,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          25,900       1,341.00        34,731,900
     ラクト・ジャパン                          4,000      3,330.00        13,320,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          20,400       1,097.00        22,378,800
     八洲電機                          8,400        821.00        6,896,400
     メディアスホールディングス                          6,200        836.00        5,183,200
     レスターホールディングス                          11,300       1,514.00        17,108,200
     ジューテックホールディングス                          2,500        972.00        2,430,000
     大光                          4,600        595.00        2,737,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,200      1,512.00         4,838,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          57,300        937.00       53,690,100
     黒谷                          2,500        342.00         855,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900        684.00        1,299,600
     三洋貿易                          10,900        826.00        9,003,400
     ビューティガレージ                          1,800      1,203.00         2,165,400
     ウイン・パートナーズ                          7,800        980.00        7,644,000
     ミタチ産業                          3,300        540.00        1,782,000
     シップヘルスケアホールディングス                          17,400       4,425.00        76,995,000
     明治電機工業                          3,400      1,372.00         4,664,800
     デリカフーズホールディングス                          3,800        661.00        2,511,800
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スターティアホールディングス                          2,500        474.00        1,185,000
     コメダホールディングス                          23,600       1,662.00        39,223,200
     ピーバンドットコム                           800      755.00         604,000
     アセンテック                           900     2,948.00         2,653,200
     富士興産                          3,300        371.00        1,224,300
     協栄産業                          1,200      1,084.00         1,300,800
     小野建                          9,700      1,135.00        11,009,500
     南陽                          2,400      1,257.00         3,016,800
     佐鳥電機                          7,700        887.00        6,829,900
     エコートレーディング                          2,500        500.00        1,250,000
     伯東                          6,600        967.00        6,382,200
     コンドーテック                          8,400        929.00        7,803,600
     中山福                          6,300        467.00        2,942,100
     ナガイレーベン                          15,700       2,653.00        41,652,100
     三菱食品                          11,900       2,779.00        33,070,100
     松田産業                          7,900      1,268.00        10,017,200
     第一興商                          16,200       2,881.00        46,672,200
     メディパルホールディングス                         117,100        2,018.00        236,307,800
     ＳＰＫ                          4,600      1,257.00         5,782,200
     萩原電気ホールディングス                          4,000      2,197.00         8,788,000
     アズワン                          7,100      9,520.00        67,592,000
     スズデン                          3,800      1,109.00         4,214,200
     尾家産業                          3,200      1,490.00         4,768,000
     シモジマ                          6,700      1,214.00         8,133,800
     ドウシシャ                          10,200       1,280.00        13,056,000
     小津産業                          2,400      1,699.00         4,077,600
     高速                          6,500      1,213.00         7,884,500
     たけびし                          3,800      1,321.00         5,019,800
     リックス                          2,500      1,574.00         3,935,000
     丸文                          9,600        476.00        4,569,600
     ハピネット                          9,100      1,096.00         9,973,600
     橋本総業ホールディングス                          2,200      1,811.00         3,984,200
     日本ライフライン                          32,100       1,362.00        43,720,200
     タカショー                          5,300        433.00        2,294,900
     マルカ                          3,800      1,882.00         7,151,600
     ＩＤＯＭ                          29,300        393.00       11,514,900
     進和                          6,400      1,736.00        11,110,400
     エスケイジャパン                          2,400        276.00         662,400
     ダイトロン                          4,600      1,486.00         6,835,600
     シークス                          13,800        868.00       11,978,400
     田中商事                          3,400        650.00        2,210,000
     オーハシテクニカ                          6,100      1,332.00         8,125,200
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     白銅                          3,900      1,286.00         5,015,400
     伊藤忠商事                         758,700        2,242.50       1,701,384,750
     丸紅                        1,129,100          539.00       608,584,900
     高島                          1,700      1,456.00         2,475,200
     長瀬産業                          61,000       1,279.00        78,019,000
     蝶理                          6,900      1,537.00        10,605,300
     豊田通商                         121,100        2,546.00        308,320,600
     三共生興                          16,500        493.00        8,134,500
     兼松                          40,500       1,109.00        44,914,500
     ツカモトコーポレーション                          1,900      1,054.00         2,002,600
     三井物産                         953,400        1,503.50       1,433,436,900
     日本紙パルプ商事                          6,200      3,770.00        23,374,000
     日立ハイテク                          37,700       7,980.00        300,846,000
     カメイ                          14,200       1,015.00        14,413,000
     東都水産                          1,400      2,594.00         3,631,600
     ＯＵＧホールディングス                          1,700      2,679.00         4,554,300
     スターゼン                          4,000      4,440.00        17,760,000
     山善                          42,400        901.00       38,202,400
     椿本興業                          2,000      3,600.00         7,200,000
     住友商事                         684,400        1,239.00        847,971,600
     内田洋行                          4,600      3,525.00        16,215,000
     三菱商事                         761,200        2,291.50       1,744,289,800
     第一実業                          5,300      3,440.00        18,232,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          31,000       2,144.00        66,464,000
     西華産業                          6,200      1,084.00         6,720,800
     佐藤商事                          9,000        840.00        7,560,000
     菱洋エレクトロ                          11,000       2,059.00        22,649,000
     東京産業                          9,800        487.00        4,772,600
     ユアサ商事                          10,300       2,858.00        29,437,400
     神鋼商事                          2,700      1,885.00         5,089,500
     小林産業                          6,600        269.00        1,775,400
     阪和興業                          20,300       1,682.00        34,144,600
     正栄食品工業                          7,000      3,960.00        27,720,000
     カナデン                          8,800      1,252.00        11,017,600
     菱電商事                          7,800      1,297.00        10,116,600
     フルサト工業                          6,000      1,442.00         8,652,000
     岩谷産業                          24,100       3,610.00        87,001,000
     ナイス                          4,600        920.00        4,232,000
     昭光通商                          3,500        613.00        2,145,500
     ニチモウ                          1,700      1,628.00         2,767,600
     極東貿易                          3,100      1,295.00         4,014,500
     イワキ                          14,300        431.00        6,163,300
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     三愛石油                          26,700       1,129.00        30,144,300
     稲畑産業                          23,900       1,180.00        28,202,000
     ＧＳＩクレオス                          2,700        992.00        2,678,400
     明和産業                          10,000        498.00        4,980,000
     クワザワ                          3,900        473.00        1,844,700
     ワキタ                          23,100        988.00       22,822,800
     東邦ホールディングス                          34,800       2,267.00        78,891,600
     サンゲツ                          29,600       1,605.00        47,508,000
     ミツウロコグループホールディングス                          16,000       1,136.00        18,176,000
     シナネンホールディングス                          4,500      2,618.00        11,781,000
     伊藤忠エネクス                          24,000        844.00       20,256,000
     サンリオ                          30,500       1,437.00        43,828,500
     サンワテクノス                          7,700        815.00        6,275,500
     リョーサン                          12,000       2,389.00        28,668,000
     新光商事                          17,000        890.00       15,130,000
     トーホー                          4,900      1,681.00         8,236,900
     三信電気                          5,800      1,395.00         8,091,000
     東陽テクニカ                          12,500        971.00       12,137,500
     モスフードサービス                          14,200       2,506.00        35,585,200
     加賀電子                          10,800       1,702.00        18,381,600
     ソーダニッカ                          11,200        595.00        6,664,000
     立花エレテック                          8,000      1,448.00        11,584,000
     フォーバル                          4,800      1,133.00         5,438,400
     ＰＡＬＴＡＣ                          17,400       5,390.00        93,786,000
     三谷産業                          14,300        318.00        4,547,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,000      2,014.00         4,028,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,759.00         1,759,000
     国際紙パルプ商事                          25,800        255.00        6,579,000
     ヤマタネ                          5,500      1,108.00         6,094,000
     丸紅建材リース                          1,100      1,493.00         1,642,300
     日鉄物産                          7,700      3,650.00        28,105,000
     泉州電業                          3,300      2,418.00         7,979,400
     トラスコ中山                          22,600       2,342.00        52,929,200
     オートバックスセブン                          40,300       1,246.00        50,213,800
     モリト                          7,900        737.00        5,822,300
     加藤産業                          17,000       3,405.00        57,885,000
     北恵                          2,100        715.00        1,501,500
     イノテック                          6,500        860.00        5,590,000
     イエローハット                          20,500       1,503.00        30,811,500
     ＪＫホールディングス                          9,800        689.00        6,752,200
     日伝                          9,800      2,125.00        20,825,000
     北沢産業                          8,200        281.00        2,304,200
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     杉本商事                          5,900      1,769.00        10,437,100
     因幡電機産業                          30,900       2,302.00        71,131,800
     東テク                          3,600      1,875.00         6,750,000
     ミスミグループ本社                         135,900        2,355.00        320,044,500
     アルテック                          8,700        183.00        1,592,100
     タキヒヨー                          3,300      1,539.00         5,078,700
     蔵王産業                          2,100      1,362.00         2,860,200
     スズケン                          45,900       3,935.00        180,616,500
     ジェコス                          7,500        784.00        5,880,000
     グローセル                          10,900        385.00        4,196,500
     ローソン                          27,500       5,930.00        163,075,000
     サンエー                          9,100      4,505.00        40,995,500
     カワチ薬品                          8,500      2,372.00        20,162,000
     エービーシー・マート                          17,000       5,410.00        91,970,000
     ハードオフコーポレーション                          4,500        642.00        2,889,000
     アスクル                          11,400       3,200.00        36,480,000
     ゲオホールディングス                          19,600       1,308.00        25,636,800
     アダストリア                          15,100       1,224.00        18,482,400
     ジーフット                          6,900        436.00        3,008,400
     くら寿司                          5,700      4,030.00        22,971,000
     キャンドゥ                          5,200      1,680.00         8,736,000
     パルグループホールディングス                          11,200       1,315.00        14,728,000
     エディオン                          49,900        893.00       44,560,700
     サーラコーポレーション                          22,300        557.00       12,421,100
     ワッツ                          5,100        589.00        3,003,900
     ハローズ                          4,100      2,727.00        11,180,700
     フジオフードシステム                          9,300      1,346.00        12,517,800
     あみやき亭                          2,400      2,984.00         7,161,600
     ひらまつ                          19,900        159.00        3,164,100
     大黒天物産                          2,700      3,060.00         8,262,000
     ハニーズホールディングス                          9,700      1,084.00        10,514,800
     ファーマライズホールディングス                          2,900        672.00        1,948,800
     アルペン                          8,400      1,605.00        13,482,000
     ハブ                          3,300        620.00        2,046,000
     クオールホールディングス                          16,100       1,325.00        21,332,500
     ジンズホールディングス                          5,800      5,930.00        34,394,000
     ビックカメラ                          64,500        875.00       56,437,500
     ＤＣＭホールディングス                          58,800        997.00       58,623,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          77,200       2,868.00        221,409,600
     東京一番フーズ                          3,100        483.00        1,497,300
     ＤＤホールディングス                          4,300        798.00        3,431,400
     きちりホールディングス                          3,200        521.00        1,667,200
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     アークランドサービスホールディングス                          8,000      1,447.00        11,576,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         129,700         898.00       116,470,600
     ドトール・日レスホールディングス                          17,400       1,639.00        28,518,600
     マツモトキヨシホールディングス                          44,900       3,930.00        176,457,000
     ブロンコビリー                          5,700      2,177.00        12,408,900
     ＺＯＺＯ                          74,700       1,451.00        108,389,700
     トレジャー・ファクトリー                          3,400        602.00        2,046,800
     物語コーポレーション                          2,900      6,230.00        18,067,000
     ココカラファイン                          11,400       5,610.00        63,954,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         189,800         630.00       119,574,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,000      1,007.00         4,028,000
     ウエルシアホールディングス                          32,300       7,550.00        243,865,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          18,300       2,706.00        49,519,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                          12,700        370.00        4,699,000
     ティーライフ                          1,600        894.00        1,430,400
     エー・ピーカンパニー                          2,300        423.00         972,900
     チムニー                          3,400      1,633.00         5,552,200
     シュッピン                          7,600        635.00        4,826,000
     ネクステージ                          15,700        707.00       11,099,900
     ジョイフル本田                          31,900       1,246.00        39,747,400
     鳥貴族                          3,700      1,618.00         5,986,600
     キリン堂ホールディングス                          4,300      1,731.00         7,443,300
     ホットランド                          7,400        944.00        6,985,600
     すかいらーくホールディングス                         121,600        1,602.00        194,803,200
     ＳＦＰホールディングス                          4,700      1,384.00         6,504,800
     綿半ホールディングス                          4,200      1,588.00         6,669,600
     ヨシックス                          1,800      1,829.00         3,292,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          31,700        961.00       30,463,700
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,300        463.00        2,453,900
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,200        801.00        3,364,200
     あさひ                          8,200      1,122.00         9,200,400
     日本調剤                          6,600      1,655.00        10,923,000
     コスモス薬品                          4,800      25,780.00        123,744,000
     トーエル                          5,500        801.00        4,405,500
     オンリー                          2,100        608.00        1,276,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         424,400        3,576.00       1,517,654,400
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          58,500        631.00       36,913,500
     ツルハホールディングス                          23,600      14,260.00        336,536,000
     サンマルクホールディングス                          8,600      1,732.00        14,895,200
     フェリシモ                          2,600        953.00        2,477,800
     トリドールホールディングス                          27,000       1,157.00        31,239,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          10,200        233.00        2,376,600
     ウイルプラスホールディングス                          1,800        510.00         918,000
     ＪＭホールディングス                          5,500      2,205.00        12,127,500
     サツドラホールディングス                          1,700      1,908.00         3,243,600
     アレンザホールディングス                          5,600        713.00        3,992,800
     串カツ田中ホールディングス                          1,800      1,128.00         2,030,400
     バロックジャパンリミテッド                          7,700        627.00        4,827,900
     クスリのアオキホールディングス                          9,700      8,980.00        87,106,000
     力の源ホールディングス                          5,100        608.00        3,100,800
     スシローグローバルホールディングス                          47,600       1,591.00        75,731,600
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,800       1,836.00        19,828,800
     メディカルシステムネットワーク                          10,800        430.00        4,644,000
     はるやまホールディングス                          5,300        741.00        3,927,300
     ノジマ                          19,400       1,783.00        34,590,200
     カッパ・クリエイト                          15,200       1,334.00        20,276,800
     ライトオン                          8,100        505.00        4,090,500
     良品計画                         144,100        1,214.00        174,937,400
     三城ホールディングス                          12,100        248.00        3,000,800
     アドヴァン                          16,700       1,089.00        18,186,300
     アルビス                          4,200      2,065.00         8,673,000
     コナカ                          13,200        293.00        3,867,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,400      1,608.00         2,251,200
     Ｇ－７ホールディングス                          6,500      2,320.00        15,080,000
     イオン北海道                          14,500        738.00       10,701,000
     コジマ                          19,000        341.00        6,479,000
     ヒマラヤ                          4,000        729.00        2,916,000
     コーナン商事                          15,500       2,188.00        33,914,000
     エコス                          4,100      1,664.00         6,822,400
     ワタミ                          13,000        932.00       12,116,000
     マルシェ                          3,100        535.00        1,658,500
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         238,400        2,049.00        488,481,600
     西松屋チェーン                          24,000        746.00       17,904,000
     ゼンショーホールディングス                          52,000       2,061.00        107,172,000
     幸楽苑ホールディングス                          7,000      1,364.00         9,548,000
     ハークスレイ                          2,400      1,089.00         2,613,600
     サイゼリヤ                          17,900       2,049.00        36,677,100
     ＶＴホールディングス                          45,400        293.00       13,302,200
     魚力                          3,100      1,509.00         4,677,900
     フジ・コーポレーション                          3,000      1,868.00         5,604,000
     ユナイテッドアローズ                          11,400       1,625.00        18,525,000
     ハイデイ日高                          15,800       1,521.00        24,031,800
     京都きもの友禅                          7,500        245.00        1,837,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コロワイド                          36,100       1,635.00        59,023,500
     ピーシーデポコーポレーション                          14,800        429.00        6,349,200
     壱番屋                          7,700      4,475.00        34,457,500
     ＰＬＡＮＴ                          3,100        459.00        1,422,900
     スギホールディングス                          21,700       5,770.00        125,209,000
     薬王堂ホールディングス                          4,800      2,416.00        11,596,800
     スクロール                          17,100        289.00        4,941,900
     ヨンドシーホールディングス                          11,100       1,943.00        21,567,300
     ファミリーマート                          86,700       1,938.00        168,024,600
     木曽路                          14,200       2,400.00        34,080,000
     ＳＲＳホールディングス                          12,900        903.00       11,648,700
     タカキュー                          9,500        135.00        1,282,500
     ケーヨー                          22,500        494.00       11,115,000
     上新電機                          12,800       2,078.00        26,598,400
     日本瓦斯                          17,200       3,575.00        61,490,000
     ロイヤルホールディングス                          19,000       1,759.00        33,421,000
     いなげや                          13,500       1,583.00        21,370,500
     島忠                          20,400       2,662.00        54,304,800
     チヨダ                          11,500       1,164.00        13,386,000
     ライフコーポレーション                          8,300      2,983.00        24,758,900
     リンガーハット                          13,400       2,066.00        27,684,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                          15,300        337.00        5,156,100
     テンアライド                          10,000        387.00        3,870,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          21,900        726.00       15,899,400
     オークワ                          17,100       1,736.00        29,685,600
     コメリ                          16,800       1,936.00        32,524,800
     青山商事                          22,500        928.00       20,880,000
     しまむら                          12,600       6,520.00        82,152,000
     はせがわ                          6,100        411.00        2,507,100
     高島屋                          79,100        973.00       76,964,300
     松屋                          22,100        613.00       13,547,300
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          51,500        791.00       40,736,500
     近鉄百貨店                          4,200      2,514.00        10,558,800
     丸井グループ                          99,500       1,815.00        180,592,500
     アクシアル　リテイリング                          9,000      3,980.00        35,820,000
     イオン                         417,500        2,399.00       1,001,582,500
     イズミ                          22,100       2,980.00        65,858,000
     平和堂                          22,100       1,904.00        42,078,400
     フジ                          13,200       1,798.00        23,733,600
     ヤオコー                          12,300       6,670.00        82,041,000
     ゼビオホールディングス                          13,300        892.00       11,863,600
     ケーズホールディングス                         104,800        1,023.00        107,210,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,900        620.00        3,658,000
     日産東京販売ホールディングス                          16,600        215.00        3,569,000
     シルバーライフ                          1,200      1,981.00         2,377,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,200      2,065.00        10,738,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,000        554.00        1,108,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,300        803.00        5,058,900
     アインホールディングス                          13,300       6,350.00        84,455,000
     元気寿司                          2,800      2,218.00         6,210,400
     ヤマダ電機                         330,800         431.00       142,574,800
     アークランドサカモト                          17,100        975.00       16,672,500
     ニトリホールディングス                          47,000      14,580.00        685,260,000
     グルメ杵屋                          7,900        979.00        7,734,100
     愛眼                          8,600        211.00        1,814,600
     ケーユーホールディングス                          5,800        850.00        4,930,000
     吉野家ホールディングス                          35,700       2,081.00        74,291,700
     松屋フーズホールディングス                          5,300      3,945.00        20,908,500
     サガミホールディングス                          14,600       1,210.00        17,666,000
     関西スーパーマーケット                          9,200      1,020.00         9,384,000
     王将フードサービス                          8,000      5,780.00        46,240,000
     プレナス                          12,200       1,844.00        22,496,800
     ミニストップ                          8,100      1,456.00        11,793,600
     アークス                          22,300       1,948.00        43,440,400
     バローホールディングス                          24,100       1,923.00        46,344,300
     ベルク                          5,400      5,740.00        30,996,000
     大庄                          5,900      1,080.00         6,372,000
     ファーストリテイリング                          14,500      44,190.00        640,755,000
     サンドラッグ                          40,800       3,460.00        141,168,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,400        613.00        5,762,200
     ヤマザワ                          2,600      1,578.00         4,102,800
     やまや                          2,300      2,013.00         4,629,900
     ベルーナ                          23,600        481.00       11,351,600
     島根銀行                          2,100        444.00         932,400
     じもとホールディングス                          73,400         91.00       6,679,400
     めぶきフィナンシャルグループ                         564,400         220.00       124,168,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          14,700       1,141.00        16,772,700
     九州フィナンシャルグループ                         178,300         413.00       73,637,900
     ゆうちょ銀行                         307,700         997.00       306,776,900
     富山第一銀行                          25,900        294.00        7,614,600
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         638,900         315.00       201,253,500
     西日本フィナンシャルホールディングス                          74,100        610.00       45,201,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          63,800        389.00       24,818,200
     三十三フィナンシャルグループ                          10,100       1,492.00        15,069,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第四北越フィナンシャルグループ                          18,900       2,363.00        44,660,700
     新生銀行                          79,700       1,442.00        114,927,400
     あおぞら銀行                          64,700       2,062.00        133,411,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,430,700          403.00      2,994,572,100
     りそなホールディングス                        1,192,100          325.20       387,670,920
     三井住友トラスト・ホールディングス                         205,300        3,124.00        641,357,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         751,300        2,623.00       1,970,659,900
     千葉銀行                         362,500         473.00       171,462,500
     群馬銀行                         213,500         328.00       70,028,000
     武蔵野銀行                          16,200       1,376.00        22,291,200
     千葉興業銀行                          29,800        253.00        7,539,400
     筑波銀行                          45,200        170.00        7,684,000
     七十七銀行                          36,700       1,399.00        51,343,300
     青森銀行                          8,400      2,616.00        21,974,400
     秋田銀行                          7,000      1,554.00        10,878,000
     山形銀行                          12,200       1,339.00        16,335,800
     岩手銀行                          7,100      2,678.00        19,013,800
     東邦銀行                          97,100        270.00       26,217,000
     東北銀行                          5,200        873.00        4,539,600
     みちのく銀行                          7,000      1,193.00         8,351,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          91,500       1,431.00        130,936,500
     静岡銀行                         269,000         657.00       176,733,000
     十六銀行                          13,600       1,885.00        25,636,000
     スルガ銀行                         111,100         354.00       39,329,400
     八十二銀行                         262,100         391.00       102,481,100
     山梨中央銀行                          12,600        736.00        9,273,600
     大垣共立銀行                          21,500       2,175.00        46,762,500
     福井銀行                          9,300      1,516.00        14,098,800
     北國銀行                          11,200       3,370.00        37,744,000
     清水銀行                          4,500      1,847.00         8,311,500
     富山銀行                          2,100      1,861.00         3,908,100
     滋賀銀行                          21,800       2,568.00        55,982,400
     南都銀行                          18,100       2,230.00        40,363,000
     百五銀行                          97,800        302.00       29,535,600
     京都銀行                          38,900       3,440.00        133,816,000
     紀陽銀行                          38,500       1,596.00        61,446,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                          72,300        968.00       69,986,400
     広島銀行                         160,400         451.00       72,340,400
     山陰合同銀行                          64,400        547.00       35,226,800
     中国銀行                          93,500        963.00       90,040,500
     鳥取銀行                          3,700      1,121.00         4,147,700
     伊予銀行                         155,000         547.00       84,785,000
                                  89/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     百十四銀行                          11,500       1,961.00        22,551,500
     四国銀行                          16,500        853.00       14,074,500
     阿波銀行                          17,700       2,282.00        40,391,400
     大分銀行                          6,200      1,907.00        11,823,400
     宮崎銀行                          7,200      2,385.00        17,172,000
     佐賀銀行                          6,600      1,148.00         7,576,800
     沖縄銀行                          9,900      3,155.00        31,234,500
     琉球銀行                          25,100       1,060.00        26,606,000
     セブン銀行                         362,900         279.00       101,249,100
     みずほフィナンシャルグループ                        14,760,500          123.60      1,824,397,800
     高知銀行                          3,900        634.00        2,472,600
     山口フィナンシャルグループ                         135,600         612.00       82,987,200
     長野銀行                          3,600      1,124.00         4,046,400
     名古屋銀行                          8,800      2,614.00        23,003,200
     北洋銀行                         163,700         204.00       33,394,800
     愛知銀行                          3,900      3,175.00        12,382,500
     中京銀行                          4,500      2,169.00         9,760,500
     大光銀行                          3,700      1,447.00         5,353,900
     愛媛銀行                          15,200       1,173.00        17,829,600
     トマト銀行                          4,200      1,046.00         4,393,200
     京葉銀行                          46,300        534.00       24,724,200
     栃木銀行                          52,500        155.00        8,137,500
     北日本銀行                          3,400      1,966.00         6,684,400
     東和銀行                          19,100        629.00       12,013,900
     福島銀行                          10,200        159.00        1,621,800
     大東銀行                          5,600        569.00        3,186,400
     トモニホールディングス                          84,000        359.00       30,156,000
     フィデアホールディングス                         105,500         102.00       10,761,000
     池田泉州ホールディングス                         124,900         163.00       20,358,700
     ＦＰＧ                          33,700        546.00       18,400,200
     マーキュリアインベストメント                          5,000        541.00        2,705,000
     ＳＢＩホールディングス                         121,400        1,578.00        191,569,200
     ジャフコ                          16,700       2,816.00        47,027,200
     大和証券グループ本社                         871,900         419.20       365,500,480
     野村ホールディングス                        1,911,600          457.80       875,130,480
     岡三証券グループ                          92,900        342.00       31,771,800
     丸三証券                          32,500        453.00       14,722,500
     東洋証券                          39,700        132.00        5,240,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         125,200         246.00       30,799,200
     光世証券                          2,800        524.00        1,467,200
     水戸証券                          32,100        190.00        6,099,000
     いちよし証券                          20,500        446.00        9,143,000
                                  90/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松井証券                          62,200        793.00       49,324,600
     だいこう証券ビジネス                          5,500        544.00        2,992,000
     マネックスグループ                          82,600        171.00       14,124,600
     極東証券                          14,700        582.00        8,555,400
     岩井コスモホールディングス                          10,400        941.00        9,786,400
     藍澤證券                          19,600        754.00       14,778,400
     マネーパートナーズグループ                          12,100        186.00        2,250,600
     スパークス・グループ                          38,200        166.00        6,341,200
     かんぽ生命保険                          38,500       1,341.00        51,628,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         204,200        3,343.00        682,640,600
     アニコム　ホールディングス                          9,000      3,585.00        32,265,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         284,000        3,025.00        859,100,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          89,300       1,827.00        163,151,100
     第一生命ホールディングス                         614,700        1,295.50        796,343,850
     東京海上ホールディングス                         388,400        4,950.00       1,922,580,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         324,700         884.00       287,034,800
     アドバンスクリエイト                          2,500      1,680.00         4,200,000
     全国保証                          30,600       3,395.00        103,887,000
     ジェイリース                          3,000        233.00         699,000
     イントラスト                          3,800        530.00        2,014,000
     日本モーゲージサービス                          2,200      1,750.00         3,850,000
     Ｃａｓａ                          3,800        920.00        3,496,000
     アルヒ                          17,300       1,225.00        21,192,500
     プレミアグループ                          5,900      1,621.00         9,563,900
     クレディセゾン                          76,100       1,256.00        95,581,600
     芙蓉総合リース                          11,400       5,480.00        62,472,000
     みずほリース                          16,800       2,107.00        35,397,600
     東京センチュリー                          21,900       3,385.00        74,131,500
     日本証券金融                          47,900        493.00       23,614,700
     アイフル                         165,700         242.00       40,099,400
     リコーリース                          8,500      2,843.00        24,165,500
     イオンフィナンシャルサービス                          66,500       1,158.00        77,007,000
     アコム                         218,300         439.00       95,833,700
     ジャックス                          12,000       1,834.00        22,008,000
     オリエントコーポレーション                         293,800         121.00       35,549,800
     日立キャピタル                          25,600       2,037.00        52,147,200
     アプラスフィナンシャル                          52,100         60.00       3,126,000
     オリックス                         679,400        1,300.50        883,559,700
     三菱ＵＦＪリース                         275,700         532.00       146,672,400
     九州リースサービス                          5,300        444.00        2,353,200
     日本取引所グループ                         311,800        1,906.00        594,290,800
     イー・ギャランティ                          11,600       1,581.00        18,339,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アサックス                          5,600        585.00        3,276,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,400      1,840.00         8,096,000
     いちご                         143,700         250.00       35,925,000
     日本駐車場開発                         129,300         135.00       17,455,500
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,800      1,471.00        10,002,800
     ヒューリック                         233,300        1,098.00        256,163,400
     三栄建築設計                          5,500      1,189.00         6,539,500
     野村不動産ホールディングス                          66,700       1,755.00        117,058,500
     三重交通グループホールディングス                          24,800        509.00       12,623,200
     サムティ                          16,500       1,203.00        19,849,500
     ディア・ライフ                          17,300        388.00        6,712,400
     エー・ディー・ワークス                         201,500         20.00       4,030,000
     日本商業開発                          7,900      1,338.00        10,570,200
     ユニゾホールディングス                          16,500       5,970.00        98,505,000
     ハウスコム                          2,600      1,186.00         3,083,600
     日本管理センター                          8,500      1,065.00         9,052,500
     サンセイランディック                          5,300        642.00        3,402,600
     エストラスト                          1,500        540.00         810,000
     フージャースホールディングス                          21,600        597.00       12,895,200
     オープンハウス                          32,200       2,225.00        71,645,000
     東急不動産ホールディングス                         298,100         518.00       154,415,800
     飯田グループホールディングス                          91,600       1,497.00        137,125,200
     イーグランド                          3,800        615.00        2,337,000
     ムゲンエステート                          10,700        420.00        4,494,000
     ハウスドゥ                          5,700        705.00        4,018,500
     シーアールイー                          4,200      1,075.00         4,515,000
     ケイアイスター不動産                          4,500      1,127.00         5,071,500
     グッドコムアセット                          3,800      1,247.00         4,738,600
     ジェイ・エス・ビー                          1,500      4,330.00         6,495,000
     テンポイノベーション                          4,500        654.00        2,943,000
     パーク２４                          59,100       1,591.00        94,028,100
     パラカ                          3,700      1,673.00         6,190,100
     三井不動産                         536,500        1,870.50       1,003,523,250
     三菱地所                         762,000        1,595.00       1,215,390,000
     平和不動産                          20,400       2,799.00        57,099,600
     東京建物                         115,800        1,147.00        132,822,600
     ダイビル                          29,500        892.00       26,314,000
     京阪神ビルディング                          18,800       1,336.00        25,116,800
     住友不動産                         244,700        2,635.00        644,784,500
     テーオーシー                          23,800        587.00       13,970,600
     東京楽天地                          2,100      4,070.00         8,547,000
     スターツコーポレーション                          15,500       2,005.00        31,077,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フジ住宅                          15,200        514.00        7,812,800
     空港施設                          14,200        402.00        5,708,400
     明和地所                          8,500        479.00        4,071,500
     ゴールドクレスト                          9,500      1,624.00        15,428,000
     エスリード                          5,200      1,396.00         7,259,200
     日神グループホールディングス                          19,500        395.00        7,702,500
     日本エスコン                          22,000        596.00       13,112,000
     タカラレーベン                          53,500        349.00       18,671,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,500        588.00        4,998,000
     イオンモール                          55,500       1,363.00        75,646,500
     毎日コムネット                          4,700        785.00        3,689,500
     ファースト住建                          6,300        988.00        6,224,400
     カチタス                          27,800       1,735.00        48,233,000
     トーセイ                          16,400        931.00       15,268,400
     穴吹興産                          3,400      1,374.00         4,671,600
     サンフロンティア不動産                          16,600        820.00       13,612,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          11,200        818.00        9,161,600
     インテリックス                          6,000        490.00        2,940,000
     ランドビジネス                          4,600        254.00        1,168,400
     日本社宅サービス                          4,200        882.00        3,704,400
     グランディハウス                          12,000        359.00        4,308,000
     日本空港ビルデング                          35,000       4,175.00        146,125,000
     日本工営                          7,100      2,938.00        20,859,800
     ＬＩＦＵＬＬ                          37,000        304.00       11,248,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,100      1,016.00         7,213,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                          79,500       2,955.00        234,922,500
     メンバーズ                          3,200      1,352.00         4,326,400
     中広                          1,300        430.00         559,000
     ＵＴグループ                          12,500       1,110.00        13,875,000
     アイティメディア                          3,300        750.00        2,475,000
     タケエイ                          10,200        779.00        7,945,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,900      1,296.00         2,462,400
     ビーネックスグループ                          13,300        511.00        6,796,300
     コシダカホールディングス                          25,600        367.00        9,395,200
     アルトナー                          2,700        627.00        1,692,900
     パソナグループ                          12,400        860.00       10,664,000
     ＣＤＳ                          2,700      1,135.00         3,064,500
     リンクアンドモチベーション                          23,500        306.00        7,191,000
     ＧＣＡ                          12,800        563.00        7,206,400
     エス・エム・エス                          32,800       2,093.00        68,650,400
     サニーサイドアップグループ                          2,900        577.00        1,673,300
     パーソルホールディングス                         105,300        1,086.00        114,355,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リニカル                          5,200        817.00        4,248,400
     クックパッド                          37,100        300.00       11,130,000
     エスクリ                          3,500        368.00        1,288,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,300        624.00        3,307,200
     学情                          3,800      1,296.00         4,924,800
     スタジオアリス                          5,400      1,476.00         7,970,400
     シミックホールディングス                          5,900      1,437.00         8,478,300
     エプコ                          1,800        827.00        1,488,600
     ＮＪＳ                          2,400      1,645.00         3,948,000
     綜合警備保障                          41,900       5,260.00        220,394,000
     カカクコム                          78,800       1,985.00        156,418,000
     アイロムグループ                          3,700      1,302.00         4,817,400
     セントケア・ホールディング                          7,000        379.00        2,653,000
     サイネックス                          1,900        591.00        1,122,900
     ルネサンス                          5,900      1,007.00         5,941,300
     ディップ                          14,900       1,738.00        25,896,200
     オプトホールディング                          5,800      1,377.00         7,986,600
     ツクイ                          25,000        413.00       10,325,000
     キャリアデザインセンター                          2,800        761.00        2,130,800
     ベネフィット・ワン                          28,800       1,410.00        40,608,000
     エムスリー                         232,100        3,195.00        741,559,500
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,000        340.00        2,380,000
     ブラス                          1,400        418.00         585,200
     アウトソーシング                          60,400        470.00       28,388,000
     ウェルネット                          10,800        472.00        5,097,600
     ワールドホールディングス                          3,600      1,229.00         4,424,400
     ディー・エヌ・エー                          51,600       1,182.00        60,991,200
     博報堂ＤＹホールディングス                         146,500        1,090.00        159,685,000
     ぐるなび                          18,500        555.00       10,267,500
     タカミヤ                          11,400        421.00        4,799,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,100        610.00        4,331,000
     ファンコミュニケーションズ                          29,200        415.00       12,118,000
     ライク                          4,100      1,403.00         5,752,300
     ビジネス・ブレークスルー                          4,700        342.00        1,607,400
     エスプール                          20,400        550.00       11,220,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,800      2,107.00        10,113,600
     ティア                          6,300        504.00        3,175,200
     ＣＤＧ                          1,200      1,382.00         1,658,400
     バリューコマース                          6,000      1,780.00        10,680,000
     インフォマート                         115,500         711.00       82,120,500
     ＪＰホールディングス                          33,400        259.00        8,650,600
     エコナックホールディングス                          20,000         85.00       1,700,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＥＰＳホールディングス                          15,900       1,129.00        17,951,100
     レッグス                          2,700        846.00        2,284,200
     プレステージ・インターナショナル                          39,500        829.00       32,745,500
     アミューズ                          5,800      2,274.00        13,189,200
     ドリームインキュベータ                          3,300        976.00        3,220,800
     クイック                          6,600        984.00        6,494,400
     ＴＡＣ                          6,900        160.00        1,104,000
     ケネディクス                          98,300        410.00       40,303,000
     電通グループ                         108,500        2,087.00        226,439,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,200        558.00        2,343,600
     ぴあ                          3,100      2,230.00         6,913,000
     イオンファンタジー                          4,100      1,456.00         5,969,600
     シーティーエス                          12,000        548.00        6,576,000
     ネクシィーズグループ                          3,800        976.00        3,708,800
     みらかホールディングス                          29,500       2,278.00        67,201,000
     アルプス技研                          9,400      1,458.00        13,705,200
     ダイオーズ                          2,200      1,030.00         2,266,000
     日本空調サービス                          11,200        676.00        7,571,200
     オリエンタルランド                         111,900       13,820.00       1,546,458,000
     ダスキン                          27,100       2,841.00        76,991,100
     明光ネットワークジャパン                          12,500        762.00        9,525,000
     ファルコホールディングス                          5,800      1,771.00        10,271,800
     ラウンドワン                          29,500        562.00       16,579,000
     リゾートトラスト                          48,300       1,056.00        51,004,800
     ビー・エム・エル                          13,600       2,906.00        39,521,600
     ワタベウェディング                          2,000        349.00         698,000
     りらいあコミュニケーションズ                          19,100       1,045.00        19,959,500
     リソー教育                          48,400        286.00       13,842,400
     早稲田アカデミー                          3,500        912.00        3,192,000
     ユー・エス・エス                         117,900        1,486.00        175,199,400
     東京個別指導学院                          3,900        455.00        1,774,500
     サイバーエージェント                          60,500       4,190.00        253,495,000
     楽天                         490,700         820.00       402,374,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,500        750.00        4,125,000
     テー・オー・ダブリュー                          18,000        271.00        4,878,000
     山田コンサルティンググループ                          5,200        953.00        4,955,600
     セントラルスポーツ                          4,000      2,292.00         9,168,000
     フルキャストホールディングス                          10,600       1,236.00        13,101,600
     エン・ジャパン                          18,700       2,022.00        37,811,400
     リソルホールディングス                          1,200      3,375.00         4,050,000
     テクノプロ・ホールディングス                          21,000       5,070.00        106,470,000
     アトラ                          2,900        212.00         614,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インターワークス                          2,200        385.00         847,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          4,300      5,800.00        24,940,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,900      1,416.00         5,522,400
     ファーストロジック                          2,600        581.00        1,510,600
     三機サービス                          2,200        984.00        2,164,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,100        865.00        6,141,500
     デザインワン・ジャパン                          2,600        173.00         449,800
     イー・ガーディアン                          5,400      1,559.00         8,418,600
     リブセンス                          7,200        251.00        1,807,200
     ジャパンマテリアル                          32,400       1,419.00        45,975,600
     ベクトル                          13,200        651.00        8,593,200
     ウチヤマホールディングス                          5,500        321.00        1,765,500
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,100        764.00        6,952,400
     ライクキッズ                          2,300        488.00        1,122,400
     キャリアリンク                          3,700        380.00        1,406,000
     ＩＢＪ                          7,300        495.00        3,613,500
     アサンテ                          4,300      1,522.00         6,544,600
     Ｎ・フィールド                          7,500        375.00        2,812,500
     バリューＨＲ                          4,200      1,363.00         5,724,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          7,500      2,573.00        19,297,500
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,100      1,336.00         5,477,600
     ＥＲＩホールディングス                          3,100        610.00        1,891,000
     アビスト                          1,700      1,752.00         2,978,400
     シグマクシス                          7,300      1,243.00         9,073,900
     ウィルグループ                          7,000        566.00        3,962,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          15,200        153.00        2,325,600
     リクルートホールディングス                         753,900        2,796.00       2,107,904,400
     エラン                          6,300      1,445.00         9,103,500
     土木管理総合試験所                          4,900        335.00        1,641,500
     ネットマーケティング                          3,800        551.00        2,093,800
     日本郵政                         862,700         845.70       729,585,390
     ベルシステム２４ホールディングス                          17,700       1,127.00        19,947,900
     鎌倉新書                          8,000      1,062.00         8,496,000
     ＳＭＮ                          1,800        589.00        1,060,200
     一蔵                          1,300        387.00         503,100
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,700      2,094.00         7,747,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,700        500.00         850,000
     エアトリ                          4,800        718.00        3,446,400
     アトラエ                          2,800      2,578.00         7,218,400
     ストライク                          4,000      3,520.00        14,080,000
     ソラスト                          29,100       1,004.00        29,216,400
     セラク                          3,400        676.00        2,298,400
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     インソース                          5,200      2,422.00        12,594,400
     ベイカレント・コンサルティング                          6,400      5,060.00        32,384,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,300        762.00        1,752,600
     アイモバイル                          3,500        536.00        1,876,000
     キャリアインデックス                          4,600        275.00        1,265,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,500        634.00        2,219,000
     船場                          1,800        889.00        1,600,200
     グレイステクノロジー                          4,800      2,555.00        12,264,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          11,100       2,482.00        27,550,200
     フルテック                          1,600      1,260.00         2,016,000
     グリーンズ                          3,900        378.00        1,474,200
     ツナググループ・ホールディングス                          1,500        348.00         522,000
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          2,500        447.00        1,117,500
     ソウルドアウト                          1,700      1,938.00         3,294,600
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,600        488.00         780,800
     ミダック                          1,100        904.00         994,400
     日総工産                          7,100        437.00        3,102,700
     キュービーネットホールディングス                          6,200      1,611.00         9,988,200
     ＲＰＡホールディングス                          6,100        750.00        4,575,000
     スプリックス                          3,700        641.00        2,371,700
     マネジメントソリューションズ                          3,300        885.00        2,920,500
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,100      1,104.00         1,214,400
     カーブスホールディングス                          26,200        513.00       13,440,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,500        602.00        3,311,000
     リログループ                          57,600       2,267.00        130,579,200
     東祥                          6,600        993.00        6,553,800
     エイチ・アイ・エス                          16,500       1,413.00        23,314,500
     ラックランド                          2,500      1,556.00         3,890,000
     共立メンテナンス                          17,500       2,384.00        41,720,000
     イチネンホールディングス                          11,900       1,148.00        13,661,200
     建設技術研究所                          7,300      1,675.00        12,227,500
     スペース                          6,900      1,091.00         7,527,900
     長大                          4,000        793.00        3,172,000
     燦ホールディングス                          4,700      1,193.00         5,607,100
     スバル興業                           700     7,820.00         5,474,000
     東京テアトル                          4,200      1,141.00         4,792,200
     タナベ経営                          2,100      1,240.00         2,604,000
     ナガワ                          3,400      6,870.00        23,358,000
     よみうりランド                          2,300      3,290.00         7,567,000
     東京都競馬                          6,900      2,795.00        19,285,500
     カナモト                          17,300       2,103.00        36,381,900
     東京ドーム                          42,700        724.00       30,914,800
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     西尾レントオール                          10,700       2,267.00        24,256,900
     トランス・コスモス                          10,100       1,914.00        19,331,400
     乃村工藝社                          45,200        820.00       37,064,000
     藤田観光                          4,700      1,559.00         7,327,300
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,500        724.00        4,706,000
     日本管財                          11,300       1,769.00        19,989,700
     トーカイ                          10,200       2,937.00        29,957,400
     白洋舎                          1,200      2,682.00         3,218,400
     セコム                         111,700        8,974.00       1,002,395,800
     セントラル警備保障                          5,100      3,900.00        19,890,000
     丹青社                          20,000        728.00       14,560,000
     メイテック                          13,000       4,300.00        55,900,000
     応用地質                          11,400       1,229.00        14,010,600
     船井総研ホールディングス                          21,800       2,147.00        46,804,600
     進学会ホールディングス                          4,300        443.00        1,904,900
     オオバ                          8,000        507.00        4,056,000
     いであ                          2,000      1,371.00         2,742,000
     学究社                          3,200      1,156.00         3,699,200
     ベネッセホールディングス                          35,100       2,751.00        96,560,100
     イオンディライト                          13,000       3,305.00        42,965,000
     ナック                          5,900        788.00        4,649,200
     ニチイ学館                          15,100       1,034.00        15,613,400
     ダイセキ                          17,700       2,300.00        40,710,000
     ステップ                          3,900      1,435.00         5,596,500
              合　計              129,261,980               217,516,606,270
     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄               券面総額(円)           評価額(円)         備考

      新株予約権証券         千葉興業銀行第７回新株予約権                             29,800             －
                    合計                        29,800             －
     (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     4月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                               86,113,074,396       円　

     Ⅱ　負債総額                                144,311,763      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               85,968,762,633       円　
     Ⅳ　発行済口数                               45,741,034,971       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8795   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,795    円）
     （参考）

     日本株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     4月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              232,948,107,808        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,261,654,859       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              231,686,452,949        円　
     Ⅳ　発行済口数                              144,599,990,233        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6023   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,023    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             4月30日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年4月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              542             12,099,508
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               79              289,453
       単位型公社債投資信託                               26              199,687
                  合計                   647             12,588,648
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
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      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                113/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
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            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                115/135


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           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
                                116/135

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                118/135


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                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                119/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                120/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                121/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
                                123/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
                                124/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

                                125/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

      ①　名称：　　　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
               基づき信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社
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                          資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2019年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                         に、金融機関の信託業務の兼営等に
      三井住友信託銀行株式会社                           342,037
                                         関する法律に基づき信託業務を営ん
                                         でいます。
                                         保険業法に基づき損害保険業を営ん
      三井住友海上火災保険株式会社                           139,595
                                         でいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社

        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
     （参考）再信託受託会社

      ①　名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ②　設立年月日　：2000年６月20日
      ③　資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
      ④　事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
                 に基づき信託業務を営んでいます。
      ⑤　再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                 受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託
                 財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    6月28日              有価証券届出書
          2019年    6月28日              有価証券報告書
                                130/135

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          2019年12月27日                  有価証券届出書
          2019年12月27日                  半期報告書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月29日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドＬの2019年4月2日から2020年3月31日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
      査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、ＤＣ日本株式インデックスファンドＬの2020年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                133/135


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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