ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020 年６月９日
【発行者名】 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
（連絡場所）
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
東京ビルディング
【電話番号】 03－6736－2000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算
託受益証券に係るファンドの名称】 型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 ２兆円 を上限とします。
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年12月９日付で提出した有価証券届出書（以下「原
届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂
正届出書を提出いたします。
Ⅱ．【訂正の内容】
第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorganasset.co.jp/
＜訂正後＞
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorgan.com/jp/am/
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）ファンドの目的及び基本的性格
（ニ）ファンドの特色
⑥ マザーファンドの特色
＜訂正前＞
（略）
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（ａ）（略）
＊１
（ｂ）主要投資対象は、新興国 の現地通貨建てのソブリン債券です。
＊１ 「新興国」とは、運用委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。例えば、当マザーファンド
＊２
の参考指標（ＪＰモルガンＧＢＩ－エマージング・マーケッツ・グローバル （円ベース））の構成国（ 2019年９
月末現在、ブラジル、ハンガリー、マレーシア、メキシコ、ポーランド、南アフリカ、トルコ、インドネシア、ペ
ルー、ロシア、コロンビア、タイ、フィリピン、チリ、 アルゼンチン、 ルーマニア、チェコ、ウルグアイ および ドミ
ニカ共和国）が該当します。
（以下略）
＜訂正後＞
（略）
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（ａ）（略）
＊１
（ｂ）主要投資対象は、新興国 の現地通貨建てのソブリン債券です。
＊１ 「新興国」とは、運用委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。例えば、当マザーファンド
＊２
の参考指標（ＪＰモルガンＧＢＩ－エマージング・マーケッツ・グローバル （円ベース））の構成国（ 2020年３
月末現在、ブラジル、ハンガリー、マレーシア、メキシコ、ポーランド、南アフリカ、トルコ、インドネシア、ペ
ルー、ロシア、コロンビア、タイ、フィリピン、チリ、ルーマニア、チェコ、ウルグアイ 、ドミニカ共和国 および中
国）が該当します。
（以下略）
（３）ファンドの仕組み
（ハ）委託会社の概況
＜訂正前＞
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① 資本金 2,218百万円（ 2019年10月 末現在）
（略）
⑤ 大株主の状況（ 2019年10月 末現在）
（以下略）
＜訂正後＞
① 資本金 2,218百万円（ 2020年４月 末現在）
（略）
⑤ 大株主の状況（ 2020年４月 末現在）
（以下略）
２【投資方針】
（３）運用体制
＜訂正前＞
（イ）当ファンドの運用体制
（略）
（注)前記の運用体制、組織名称等は、 2019年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（略）
（ロ）マザーファンドの運用体制
マザーファンドの運用体制は以下のとおりです。
（略）
■ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2019年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2019年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
（略）
① 当マザーファンドは、ＪＰＭＩＭ社のグローバル債券運用グループに所属する高利回り社債運用チー
ム（40名）が運用を担当します。同チームは運用チームと調査チームにより構成されています。
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2019年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（以下略）
＜訂正後＞
（イ）当ファンドの運用体制
（略）
（注)前記の運用体制、組織名称等は、 2020年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（略）
（ロ）マザーファンドの運用体制
マザーファンドの運用体制は以下のとおりです。
（略）
■ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
（略）
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（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2020 年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2020 年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
（略）
① 当マザーファンドは、ＪＰＭＩＭ社のグローバル債券運用グループに所属する高利回り社債運用チー
ム（ 約40名）が運用を担当します。同チームは運用チームと調査チームにより構成されています。
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2020 年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（以下略）
３【投資リスク】
（１）リスク要因
原届出書「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク（１）リスク要因」末尾に記載され
る参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
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（２）投資リスクに関する管理体制
（ロ）マザーファンドにおけるリスク管理
運用委託先におけるリスク管理
＜訂正前＞
（略）
(2019 年９月 末現在)
（以下略）
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＜訂正後＞
（略）
(2020 年３月 末現在)
（以下略）
４【手数料等及び税金】
（１）申込手数料
＜訂正前＞
（略）
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorganasset.co.jp/
（以下略）
＜訂正後＞
（略）
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorgan.com/jp/am/
（以下略）
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな
ります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は 2019年10
月末現在適用されるものです。
（略）
※ 2020年１月１日以降の収益分配時において、 外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税
金が前記と異なる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。
＜訂正後＞
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな
ります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は 2020年４
月末現在適用されるものです。
（略）
※ 外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。
５【運用状況】
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原届出書の「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況」について、以下の内容に更新・訂
正されます。
＜更新・訂正後＞
（１）投資状況
（2020年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
日本 654,454,416 34.60
（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
日本 612,132,556 32.36
ファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
日本 633,628,392 33.50
（適格機関投資家専用）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － △8,645,989 △0.46
合計(純資産総額) 1,891,569,375 100.00
（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
アメリカ 1,435,244,983 16.19
国債証券
ドイツ 388,696,457 4.38
イタリア 371,882,291 4.20
フランス 52,929,581 0.60
スペイン 169,584,886 1.91
フィンランド 8,833,129 0.10
ポルトガル 72,205,809 0.81
イギリス 238,851,285 2.69
オーストラリア 103,211,331 1.16
ニュージーランド 23,029,773 0.26
香港 240,380,565 2.71
シンガポール 90,398,311 1.02
中国 480,445,020 5.42
小計 3,675,693,421 41.46
カナダ 133,344,063 1.50
地方債証券
ドイツ 71,838,242 0.81
オーストラリア 53,449,760 0.60
小計 258,632,065 2.92
アメリカ 1,423,154,555 16.05
特殊債券
フランス 48,702,660 0.55
ルクセンブルク 62,196,304 0.70
イギリス 145,555,275 1.64
シンガポール 44,731,175 0.50
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小計 1,724,339,969 19.45
アメリカ 1,753,908,962 19.79
社債券
カナダ 11,566,557 0.13
ドイツ 46,088,162 0.52
イタリア 11,604,150 0.13
フランス 82,522,986 0.93
オランダ 143,620,910 1.62
スペイン 23,471,095 0.26
アイルランド 37,138,713 0.42
イギリス 770,955,871 8.70
スイス 46,929,496 0.53
オーストラリア 22,758,097 0.26
シンガポール 44,732,549 0.50
小計 2,995,297,548 33.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 210,788,881 2.38
合計(純資産総額) 8,864,751,884 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
アメリカ 284,624,563 3.70
国債証券
メキシコ 1,126,606,213 14.66
ブラジル 1,115,663,817 14.52
チリ 178,857,838 2.33
コロンビア 357,938,089 4.66
ペルー 84,994,635 1.11
ルクセンブルク 23,429,645 0.30
トルコ 195,003,647 2.54
チェコ 113,490,109 1.48
ハンガリー 195,765,065 2.55
ポーランド 650,531,813 8.47
ロシア 596,477,063 7.76
ルーマニア 102,822,669 1.34
マレーシア 458,739,595 5.97
タイ 523,690,177 6.82
フィリピン 22,221,427 0.29
インドネシア 609,545,225 7.93
エジプト 39,426,192 0.51
南アフリカ 533,405,799 6.94
セルビア 49,147,667 0.64
小計 7,262,381,248 94.51
特殊債券 中国 114,005,284 1.48
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社債券 アメリカ 22,077,446 0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 285,716,097 3.72
合計(純資産総額) 7,684,180,075 100.00
（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
（注２）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
具体的な投資対象については、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性
格 （ニ）ファンドの特色」をご参照ください。
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 3,339,045 0.53
新株予約権付社債券等 アメリカ 1,454,131 0.23
特殊債券 アメリカ 972,032 0.15
アメリカ 555,645,340 87.69
社債券
カナダ 3,279,630 0.52
ドイツ 3,322,814 0.52
ルクセンブルク 1,981,841 0.31
小計 564,229,625 89.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 63,624,688 10.04
合計(純資産総額) 633,619,521 100.00
（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で
す。
（注２）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表していま
す。具体的な投資対象については、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基
本的性格 （ニ）ファンドの特色」をご参照ください。
（注３）株式には優先証券を含みます。
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（2020年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
順位 種類 銘柄名 口数 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託 ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
1日本 431,498,923 1.5173 654,755,858 1.5167 654,454,416 34.60
受益証券 （適格機関投資家専用）
親投資信託 ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
2日本 303,229,514 2.1014 637,236,249 2.0896 633,628,392 33.50
受益証券 （適格機関投資家専用）
親投資信託 ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
3日本 445,868,276 1.4369 640,708,403 1.3729 612,132,556 32.36
受益証券 ファンド（適格機関投資家専用）
（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国／ 投資国 利率
種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 ／地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
CHINA GOVT 2.94%
国債
1中国 中国 30,000,000 1,578.06 473,418,408 1,601.48 480,445,020 2.94 2024/10/17 5.42
証券
OCT24
FNCL 3.0% MAY50
特殊
2アメリカ アメリカ 3,040,000 11,423.35 347,269,953 11,478.71 348,953,069 32050/5/1 3.94
債券
TBA
UST-BOND 3%
国債
3アメリカ アメリカ 2,157,000 16,463.74 355,123,056 15,127.33 326,296,647 32049/2/15 3.68
証券
FEB49
FNCL 3.5% MAY50
特殊
4アメリカ アメリカ 2,210,000 11,500.14 254,153,169 11,522.84 254,654,811 3.5 2050/5/1 2.87
債券
TBA
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UST-NOTE 1.5%
国債
5アメリカ アメリカ 2,003,500 11,490.39 230,209,978 11,660.30 233,614,145 1.5 2030/2/15 2.64
証券
FEB30
ITALY BTP 3%
国債
6イタリア イタリア 1,648,000 13,529.93 222,973,297 13,338.52 219,818,955 32029/8/1 2.48
証券
AUG29
CANADA GOVT
国債
7ドイツ カナダ 2,450,000 8,951.03 219,300,357 8,823.50 216,175,993 2.25 2029/6/1 2.44
証券 2.25% JUN29
UST-NOTE 1.125%
国債
8アメリカ アメリカ 1,930,000 11,039.02 213,053,171 11,042.15 213,113,649 1.125 2022/2/28 2.40
証券
FEB22
UST-BOND 2.375%
国債
9アメリカ アメリカ 1,334,800 14,833.49 197,997,545 13,550.79 180,876,003 2.375 2049/11/15 2.04
証券
NOV49
SPAIN GOVT 1.95%
国債
10スペイン スペイン 1,180,000 13,844.07 163,360,120 13,198.35 155,740,594 1.95 2030/7/30 1.76
証券
JUL30
特殊
FNMA3990
11アメリカ アメリカ 1,346,422.28 10,958.74 147,551,038 11,350.12 152,820,586 2.5 2050/4/1 1.72
債券
UKGOVT 4.25%
国債
12イギリス イギリス 582,541.22 23,696.50 138,041,932 23,003.36 134,004,073 4.25 2040/12/7 1.51
証券
DEC40
CHINA GOVT 3.48%
国債
13香港 中国 8,000,000 1,633.43 130,674,643 1,619.73 129,578,875 3.48 2027/6/29 1.46
証券
JUN27
UST-BOND 2%
国債
14アメリカ アメリカ 959,500 13,339.56 127,993,121 12,593.66 120,836,251 22050/2/15 1.36
証券
FEB50
特殊
FNFM2399
15アメリカ アメリカ 975,671.86 11,468.12 111,891,315 11,498.82 112,190,768 3.5 2032/9/1 1.27
債券
特殊
FNFM1747
16アメリカ アメリカ 889,135.47 11,900.39 105,810,656 11,822.80 105,120,795 3.5 2047/8/1 1.19
債券
AUSTRALIA 3%
オースト オースト 国債
17 1,223,000 9,485.01 116,001,687 8,439.19 103,211,331 32047/3/21 1.16
ラリア ラリア 証券 MAR47 150
特殊
FGG18592
18アメリカ アメリカ 800,709.97 11,369.29 91,035,077 11,487.69 91,983,080 32031/3/1 1.04
債券
ITALY BTP 1.35%
国債
19イタリア イタリア 790,000 11,754.64 92,861,662 11,603.79 91,669,975 1.35 2030/4/1 1.03
証券
APR30
シンガ シンガ 国債 SINGAPOREGOVT
20 1,020,000 8,906.73 90,848,645 8,862.57 90,398,311 2.875 2029/7/1 1.02
ポール ポール 証券 2.875%JUL29
G2SF 3.0% MAY50
特殊
21アメリカ アメリカ 780,000 11,553.38 90,116,432 11,543.20 90,037,011 32050/5/1 1.02
債券
TBA
地方
ONTARIO 2.6%
22カナダ カナダ 債証 1,090,000 8,324.03 90,731,999 8,203.02 89,412,999 2.6 2025/6/2 1.01
券
FNCL 2.5% MAY50
特殊
23アメリカ アメリカ 660,000 11,272.60 74,399,207 11,336.16 74,818,714 2.5 2050/5/1 0.84
債券
TBA
特殊
FNBF0381
24アメリカ アメリカ 620,121.98 11,828.71 73,352,462 12,047.95 74,712,021 42059/4/1 0.84
債券
特殊
FNBF0263
25アメリカ アメリカ 617,688.76 11,619.09 71,769,861 11,920.21 73,629,807 3.5 2058/5/1 0.83
債券
POLAND USD 3%
ポーラン 国債
26アメリカ 650,000 11,404.05 74,126,325 11,322.59 73,596,851 32023/3/17 0.83
ド 証券
MAR23
PORTUGAL OT0.7%
ポルトガ ポルトガ 国債
27 609,667.96 11,836.58 72,163,876 11,843.46 72,205,809 0.7 2027/10/15 0.81
ル ル 証券
OCT27
オースト 社債
NAB 1.125% EMTN
28イギリス 500,000 13,683.80 68,419,021 13,621.25 68,106,293 1.125 2021/11/10 0.77
ラリア 券
オースト 社債
CBA 0.5% EMTN
29イギリス 550,000 12,410.20 68,256,135 11,912.00 65,516,054 0.5 2026/7/27 0.74
ラリア 券
UST-NOTE 2.375%
国債
30アメリカ アメリカ 508,000 12,553.68 63,772,708 12,452.81 63,260,298 2.375 2029/5/15 0.71
証券
MAY29
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国／ 投資国 利率
種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 ／地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
BRAZIL 10% JAN23
ブラジ ブラジ 国債
1 15,848,000 2,408.19 381,651,001 2,435.04 385,905,416 10 2023/1/1 5.02
ル ル 証券
NTNF
POLAND 2.75%
ポーラ ポーラ 国債
2 9,350,000 2,911.36 272,212,399 2,904.79 271,597,902 2.75 2029/10/25 3.53
ンド ンド 証券 OCT29 1029
MEXICO GOVT 8%
メキシ メキシ 国債
3 54,000,000 481.95 260,254,836 486.21 262,557,509 82023/12/7 3.42
コ コ 証券
DEC23
BRAZIL I/L 6%
ブラジ ブラジ 国債
4 3,166,000 7,798.79 246,909,905 7,717.47 244,335,323 62022/8/15 3.18
ル ル 証券 AUG22 NTNB
MEXICO GOVT 8.5%
メキシ メキシ 国債
5 44,110,000 512.50 226,067,355 498.60 219,935,230 8.5 2029/5/31 2.86
コ コ 証券
MAY29
MEXICO GOVT 6.5%
メキシ メキシ 国債
6 45,980,000 458.30 210,727,389 463.38 213,062,814 6.5 2022/6/9 2.77
コ コ 証券
JUN22
S.AFRICA10.5%
南アフ 南アフ 国債
7 33,656,829 672.71 226,413,299 620.59 208,873,813 10.5 2026/12/21 2.72
リカ リカ 証券 DEC26 R186
BRAZIL 10% JAN27
ブラジ ブラジ 国債
8 7,810,000 2,510.59 196,077,225 2,467.92 192,744,698 10 2027/1/1 2.51
ル ル 証券
NTNF
PERU GOVT 6.9%
アメリ 国債
9 ペルー 5,300,000 4,085.58 216,535,783 3,621.68 191,949,236 6.9 2037/8/12 2.50
カ 証券 AUG37 GDN
POLAND GOVT
ポーラ ポーラ 国債
10 6,300,000 2,902.31 182,845,706 2,920.51 183,992,548 5.75 2022/9/23 2.39
ンド ンド 証券 5.75% SEP22
COLOMBIA TES 6%
コロン コロン 国債
11 6,832,500,000 2.76 188,855,003 2.61 178,813,495 62028/4/28 2.33
ビア ビア 証券
APR28
MEXICO GOVT 7.5%
メキシ メキシ 国債
12 37,200,000 481.14 178,984,110 475.56 176,911,640 7.5 2027/6/3 2.30
コ コ 証券
JUN27
BRAZIL 10% JAN25
ブラジ ブラジ 国債
13 6,940,000 2,474.32 171,717,826 2,459.18 170,667,656 10 2025/1/1 2.22
ル ル 証券
NTNF
INDON 9%MAR29
インド インド 国債
14 22,542,000,000 0.76 172,269,662 0.71 161,570,079 92029/3/15 2.10
ネシア ネシア 証券
FR71
RUSSIA 7.15%
国債
15ロシア ロシア 106,000,000 149.82 158,809,294 150.85 159,901,127 7.15 2025/11/12 2.08
証券 NOV25 6229
THAI GOVT 3.775%
国債
16タイ タイ 37,062,000 439.03 162,714,588 409.33 151,706,907 3.775 2032/6/25 1.97
証券
JUN32
INDON 8.25%
インド インド 国債
17 21,685,000,000 0.72 156,642,486 0.67 146,235,963 8.25 2036/5/15 1.90
ネシア ネシア 証券 MAY36 FR72
COLOMBIA TES 7%
コロン コロン 国債
18 4,800,000,000 2.94 141,473,285 2.92 140,532,688 72022/5/4 1.83
ビア ビア 証券
MAY22
RUSSIA 7%AUG23
国債
19ロシア ロシア 94,000,000 148.20 139,312,320 149.25 140,296,335 72023/8/16 1.83
証券
6215
CHILE GOVT 4.5%
国債
20チリ チリ 945,000,000 14.40 136,086,220 14.34 135,525,374 4.5 2026/3/1 1.76
証券
MAR26
THAI GOVT 3.3%
国債
21タイ タイ 30,000,000 451.65 135,495,840 396.23 118,871,604 3.3 2038/6/17 1.55
証券
JUN38
THAI GOVT 2.875%
国債
22タイ タイ 29,292,000 389.52 114,099,851 369.43 108,215,287 2.875 2028/12/17 1.41
証券
DEC28
MEXICO GOVT 8.5%
メキシ メキシ 国債
23 21,600,000 530.68 114,627,873 479.22 103,512,323 8.5 2038/11/18 1.35
コ コ 証券
NOV38
RUSSIA 8.15%
国債
24ロシア ロシア 64,550,000 162.23 104,722,822 159.64 103,050,951 8.15 2027/2/3 1.34
証券 FEB27 6207
S.AFRICA8.75%
南アフ 南アフ 国債
25 20,948,708 512.02 107,263,243 457.84 95,911,942 8.75 2048/2/28 1.25
リカ リカ 証券 FEB48 2048
ROMANIA GOVT
ルーマ ルーマ 国債
26 4,295,000 2,269.89 97,492,181 2,125.42 91,287,126 3.65 2031/9/24 1.19
ニア ニア 証券 3.65% SEP31
POLAND 3.25%
ポーラ ポーラ 国債
27 3,150,000 2,849.17 89,749,104 2,890.62 91,054,812 3.25 2025/7/25 1.18
ンド ンド 証券 JUL25 0725
HUNGARY 3%AUG30
ハンガ ハンガ 国債
28 245,070,000 34.61 84,826,820 34.49 84,536,029 32030/8/21 1.10
リー リー 証券
30/A
INDON 8.75%
インド インド 国債
29 11,305,000,000 0.78 88,667,714 0.70 79,673,796 8.75 2031/5/15 1.04
ネシア ネシア 証券 MAY31 FR73
PERU GOVT 6.35%
国債
30ペルー ペルー 2,210,000 3,850.73 85,101,304 3,586.93 79,271,226 6.35 2028/8/12 1.03
証券
AUG28
（注）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な
お、「投資国/地域」は、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格
（ニ）ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。その
ため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資
国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国／ 投資国 利率
種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 ／地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
CSC HOLDINGS 5.25%
1アメリカ アメリカ 社債券 110,000 11,719.67 12,891,637 11,103.20 12,213,520 5.25 2024/6/1 1.93
SPRINT 7.625%
2アメリカ アメリカ 社債券 75,000 11,614.10 8,710,576 13,026.03 9,769,524 7.625 2025/2/15 1.54
SPRINT 7.625% 26
3アメリカ アメリカ 社債券 72,000 11,684.15 8,412,592 13,451.34 9,684,971 7.625 2026/3/1 1.53
ALLY FINANCIAL 5.75%
4アメリカ アメリカ 社債券 78,000 12,161.27 9,485,798 10,683.74 8,333,324 5.75 2025/11/20 1.32
DISH DBS 5.875% 24
5アメリカ アメリカ 社債券 80,000 11,078.54 8,862,836 10,266.36 8,213,088 5.875 2024/11/15 1.30
LAMAR MEDIA 5%
6アメリカ アメリカ 社債券 75,000 10,945.71 8,209,287 10,776.61 8,082,458 52023/5/1 1.28
JBS USA 5.75% REGS
7アメリカ アメリカ 社債券 67,000 11,305.37 7,574,603 10,833.84 7,258,678 5.75 2025/6/15 1.15
HCA 5.625%
8アメリカ アメリカ 社債券 62,000 12,387.07 7,679,989 11,443.58 7,095,022 5.625 2028/9/1 1.12
MGM RESORTS 5.75%
9アメリカ アメリカ 社債券 70,000 12,213.19 8,549,236 9,964.64 6,975,249 5.75 2025/6/15 1.10
CDW 4.25%
10アメリカ アメリカ 社債券 62,000 11,483.97 7,120,063 11,000.67 6,820,417 4.25 2028/4/1 1.08
NEWELL BRANDS MLT
11アメリカ アメリカ 社債券 55,000 11,290.44 6,209,744 11,436.95 6,290,327 4.7 2026/4/1 0.99
TENET HEALTH 5.125%
12アメリカ アメリカ 社債券 60,000 11,144.90 6,686,944 10,399.40 6,239,644 5.125 2025/5/1 0.98
DYNEGY 5.875%
13アメリカ アメリカ 社債券 48,000 11,078.11 5,317,493 11,127.74 5,341,318 5.875 2023/6/1 0.84
CLEAR CHNL 5.125% REGS
14アメリカ アメリカ 社債券 53,000 11,292.40 5,984,972 10,024.16 5,312,805 5.125 2027/8/15 0.84
SUMMIT MATE 5.125% REGS
15アメリカ アメリカ 社債券 52,000 11,182.37 5,814,836 10,210.20 5,309,309 5.125 2025/6/1 0.84
UNITED RENTALS 4.875%
16アメリカ アメリカ 社債券 45,000 11,398.95 5,129,531 10,504.43 4,726,995 4.875 2028/1/15 0.75
NIELSEN 5%REGS M
17アメリカ アメリカ 社債券 42,000 10,899.33 4,577,723 10,511.27 4,414,736 52022/4/15 0.70
CVR PARTNERS 9.25% REGS
18アメリカ アメリカ 社債券 49,000 11,362.77 5,567,761 8,976.50 4,398,489 9.25 2023/6/15 0.69
DISH DBS 6.75%
19アメリカ アメリカ 社債券 39,000 11,403.28 4,447,283 10,947.88 4,269,676 6.75 2021/6/1 0.67
MATTEL 6.75% MAY
20アメリカ アメリカ 社債券 38,000 11,454.44 4,352,689 10,854.05 4,124,539 6.75 2025/12/31 0.65
SEALED AIR 5.5% REGS
21アメリカ アメリカ 社債券 35,000 11,973.92 4,190,874 11,551.43 4,043,002 5.5 2025/9/15 0.64
ALBERTSONS 6.625%
22アメリカ アメリカ 社債券 35,000 11,377.98 3,982,295 11,178.90 3,912,616 6.625 2024/6/15 0.62
HCA INC 5.375%
23アメリカ アメリカ 社債券 33,000 12,023.12 3,967,631 11,612.14 3,832,008 5.375 2025/2/1 0.60
TEMPUR SEALY INTL 5.5%
24アメリカ アメリカ 社債券 38,000 11,438.80 4,346,746 9,903.16 3,763,204 5.5 2026/6/15 0.59
NETFLIX 5.875% T
25アメリカ アメリカ 社債券 29,000 12,039.20 3,491,369 12,221.99 3,544,378 5.875 2028/11/15 0.56
EMBARQ CORP 7.995%
26アメリカ アメリカ 社債券 30,000 11,462.15 3,438,647 11,520.48 3,456,144 7.995 2036/6/1 0.55
B&G FOODS 5.25%
27アメリカ アメリカ 社債券 33,000 11,187.91 3,692,012 10,466.63 3,453,990 5.25 2025/4/1 0.55
DELL INTL 7.125% REGS
28アメリカ アメリカ 社債券 30,000 11,426.31 3,427,894 11,255.47 3,376,641 7.125 2024/6/15 0.53
ARCONIC 5.9%
29アメリカ アメリカ 社債券 32,000 12,429.78 3,977,530 10,522.13 3,367,084 5.9 2027/2/1 0.53
REYNOLDS GP5.125% REGS
30アメリカ アメリカ 社債券 30,000 11,144.90 3,343,472 11,164.89 3,349,467 5.125 2023/7/15 0.53
（注）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な
お、「投資国/地域」は、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格
（ニ）ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。その
ため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資
国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
（2020年４月10日現在）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.46
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（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
種類 投資比率（％）
国債証券 41.46
地方債証券 2.92
特殊債券 19.45
社債券 33.79
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
種類 投資比率（％）
国債証券 94.51
特殊債券 1.48
社債券 0.29
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
株式 外国 小売 0.53
新株予約権付社債券等 － 0.23
特殊債券 － 0.15
社債券 － 89.05
（注）株式には優先証券を含みます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（３）運用実績
① 純資産の推移
2020年４月10日および同日前１年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次
の通りです。
１口当たり １口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
期 年月日 （百万円） （百万円）
（円） （円）
（分配落） （分配付）
（分配落） （分配付）
第８特定期間末 (2010年９月10日) 10,410 10,518 0.6308 0.6373
第９特定期間末 (2011年３月10日) 10,629 10,742 0.6123 0.6188
第10特定期間末 (2011年９月12日) 7,812 7,860 0.5617 0.5652
第11特定期間末 (2012年３月12日) 7,029 7,053 0.6008 0.6028
第12特定期間末 (2012年９月10日) 6,343 6,365 0.5752 0.5772
第13特定期間末 (2013年３月11日) 6,902 6,921 0.7210 0.7230
第14特定期間末 (2013年９月10日) 5,897 5,914 0.7028 0.7048
第15特定期間末 (2014年３月10日) 5,381 5,395 0.7456 0.7476
第16特定期間末 (2014年９月10日) 4,844 4,857 0.7728 0.7748
第17特定期間末 (2015年３月10日) 4,607 4,618 0.8115 0.8135
第18特定期間末 (2015年９月10日) 3,852 3,862 0.7529 0.7549
第19特定期間末 (2016年３月10日) 3,178 3,187 0.6947 0.6967
第20特定期間末 (2016年９月12日) 2,860 2,868 0.6627 0.6647
第21特定期間末 (2017年３月10日) 2,843 2,851 0.7196 0.7216
第22特定期間末 (2017年９月11日) 2,681 2,688 0.7183 0.7203
第23特定期間末 (2018年３月12日) 2,474 2,481 0.6943 0.6963
第24特定期間末 (2018年９月10日) 2,314 2,321 0.6652 0.6672
第25特定期間末 (2019年３月11日) 2,252 2,258 0.6737 0.6757
第26特定期間末 (2019年９月10日) 2,138 2,144 0.6720 0.6740
第27特定期間末 (2020年３月10日) 1,950 1,956 0.6360 0.6380
2019年４月末日 2,266 － 0.6838 －
2019年５月末日 2,175 － 0.6660 －
2019年６月末日 2,199 － 0.6767 －
2019年７月末日 2,186 － 0.6835 －
2019年８月末日 2,116 － 0.6643 －
2019年９月末日 2,134 － 0.6732 －
2019年10月末日 2,161 － 0.6851 －
2019年11月末日 2,142 － 0.6805 －
2019年12月末日 2,166 － 0.6913 －
2020年１月末日 2,113 － 0.6862 －
2020年２月末日 2,088 － 0.6808 －
2020年３月末日 1,870 － 0.6147 －
2020年４月10日 1,891 1,897 0.6221 0.6241
（注）純資産総額（分配付）および１口当たり純資産額（分配付）は特定期間末日のものです。なお、2020年４月10日
の純資産総額（分配付）および１口当たり純資産額（分配付）は第162期計算期間末日のものです。
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② 分配の推移
期 １口当たり分配金（円）
第８特定期間 0.0390
第９特定期間 0.0390
第10特定期間 0.0240
第11特定期間 0.0120
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
③ 収益率の推移
期 収益率（％）
第８特定期間 △2.1
第９特定期間 3.2
第10特定期間 △4.3
第11特定期間 9.1
第12特定期間 △2.3
第13特定期間 27.4
第14特定期間 △0.9
第15特定期間 7.8
第16特定期間 5.3
第17特定期間 6.6
第18特定期間 △5.7
第19特定期間 △6.1
第20特定期間 △2.9
第21特定期間 10.4
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第22特定期間 1.5
第23特定期間 △1.7
第24特定期間 △2.5
第25特定期間 3.1
第26特定期間 1.5
第27特定期間 △3.6
（注）収益率とは特定期間末の基準価額（分配落）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落）（以下「前
特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準
価額で除したものです。
（４）設定及び解約の実績
下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。
期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）
第８特定期間 3,748,350,254 2,134,077,668 16,504,284,677
第９特定期間 2,895,786,444 2,039,714,921 17,360,356,200
第10特定期間 1,401,999,188 4,853,363,384 13,908,992,004
第11特定期間 47,666,654 2,255,716,601 11,700,942,057
第12特定期間 54,040,516 728,123,682 11,026,858,891
第13特定期間 109,259,367 1,562,903,338 9,573,214,920
第14特定期間 191,750,829 1,373,783,379 8,391,182,370
第15特定期間 125,699,489 1,299,132,088 7,217,749,771
第16特定期間 113,447,876 1,061,668,357 6,269,529,290
第17特定期間 85,112,953 677,213,634 5,677,428,609
第18特定期間 60,027,255 620,984,481 5,116,471,383
第19特定期間 22,070,652 564,106,057 4,574,435,978
第20特定期間 18,742,534 277,109,214 4,316,069,298
第21特定期間 19,852,796 383,972,572 3,951,949,522
第22特定期間 25,207,680 244,519,523 3,732,637,679
第23特定期間 25,781,939 193,753,834 3,564,665,784
第24特定期間 32,228,730 116,723,306 3,480,171,208
第25特定期間 25,645,789 162,659,036 3,343,157,961
第26特定期間 23,037,099 183,783,766 3,182,411,294
第27特定期間 33,966,307 149,265,456 3,067,112,145
（注）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（https://www.jpmorgan.com/jp/am/）、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
基準日 2020 年４月10日 設定日 2006 年９月29日
純資産総額 18億円 決算回数 年12回
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）
分配の推移
基準価額・純資産の推移
期 年月 円
158期 2019 年12月 20
159期 2020 年１月 20
160期 2020 年２月 20
161期 2020 年３月 20
162期 2020 年４月 20
設定来累計 5,515
＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものです。
＊分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
ポートフォリオの構成状況 通貨別構成状況
資産の種類 投資比率 通貨 投資比率※
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用） 34.6% 米ドル 48.5%
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用） 33.5% ユーロ 8.1%
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用） 32.4% メキシコペソ 4.7%
現金・預金・その他の資産（負債控除後） －0.5% ブラジルレアル 4.7%
合計（純資産総額） 100.0% オフショア元 3.3%
その他 25.7%
＊各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
年間収益率の推移
＊年間収益率（％）＝｛（年末営業日の基準価額＋その年に支払われた税引前の分配金）÷前年末営業日の基準価額－1｝×100
＊2020年の年間収益率は前年末営業日から2020年4月10日までのものです。
＊ベンチマークは設定していません。
＊当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭグローバル債券3分散ファンド（毎月決算型）です。
上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※ ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファン
ドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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組入上位銘柄
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※1 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファ
ンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※2 「投資国/地域」は、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格 （ニ）ファンドの特色」の記
載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
⑦ 申込取扱場所
＜訂正前＞
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorganasset.co.jp/
＜訂正後＞
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorgan.com/jp/am/
３【資産管理等の概要】
＜訂正前＞
（１）資産の評価
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorganasset.co.jp/
（略）
（５）その他
（略）
③ 運用報告書
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorganasset.co.jp/
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資産の評価
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorgan.com/jp/am/
（略）
（５）その他
（略）
③ 運用報告書
（略）
HPアドレス： https://www.jpmorgan.com/jp/am/
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第３【ファンドの経理状況】
原届出書の「第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されま
す。
＜更新・訂正後＞
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第27特定期間（2019年９月11日か
ら2020年３月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
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１【財務諸表】
【ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,147,424,103 1,959,644,748
32,550 99
未収入金
流動資産合計 2,147,456,653 1,959,644,847
資産合計 2,147,456,653 1,959,644,847
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,364,822 6,134,224
未払解約金 32,550 99
未払受託者報酬 87,514 91,692
未払委託者報酬 2,450,381 2,567,398
34,995 36,666
その他未払費用
流動負債合計 8,970,262 8,830,079
負債合計 8,970,262 8,830,079
純資産の部
元本等
※１ 3,182,411,294 ※１ 3,067,112,145
元本
剰余金
※２ △1,043,924,903 ※２ △1,116,297,377
期末剰余金又は期末欠損金（△）
250,575,537 239,218,901
（分配準備積立金）
元本等合計 2,138,486,391 1,950,814,768
純資産合計 2,138,486,391 1,950,814,768
負債純資産合計 2,147,456,653 1,959,644,847
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
(自 2019年３月12日 (自 2019年９月11日
至 2019年９月10日) 至 2020年３月10日)
営業収益
51,472,160 △53,909,729
有価証券売買等損益
営業収益合計 51,472,160 △53,909,729
営業費用
受託者報酬
594,752 583,016
※１ 16,653,059 ※１ 16,324,466
委託者報酬
237,838 233,147
その他費用
営業費用合計 17,485,649 17,140,629
営業利益又は営業損失（△） 33,986,511 △71,050,358
経常利益又は経常損失（△） 33,986,511 △71,050,358
当期純利益又は当期純損失（△） 33,986,511 △71,050,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
949,835 1,164,206
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,090,857,626 △1,043,924,903
剰余金増加額又は欠損金減少額 60,328,014 48,138,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
60,328,014 48,138,457
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,479,515 10,883,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,479,515 10,883,257
額
※２ 38,952,452 ※２ 37,413,110
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,043,924,903 △1,116,297,377
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
親投資信託受益証券
有価証券の評価基準お
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
よび評価方法
す。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区分
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
※１期首元本額 3,343,157,961円 3,182,411,294円
期中追加設定元本額 23,037,099円 33,966,307円
期中一部解約元本額 183,783,766円 149,265,456円
※２元本の欠損 1,043,924,903円 1,116,297,377円
受益権の総数 3,182,411,294口 3,067,112,145口
１口当たりの純資産額 0.6720円 0.6360円
(１万口当たりの純資産額) (6,720円) (6,360円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
区分 (自 2019年３月12日 (自 2019年９月11日
至 2019年９月10日) 至 2020年３月10日)
※１信託財産の運用の指図に関す ＧＩＭ世界投資適格債券マ ＧＩＭ世界投資適格債券マ
る権限の全部または一部を委 ザーファンド（適格機関投資 ザーファンド（適格機関投資
託するために要する費用とし 家専用） 家専用）
て委託者報酬の中から支弁し 報酬対象期間の毎月末時 同左
ている額 点におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マ
ザーファンド受益証券の時
価総額を平均した額に年率
0.25％を乗じ、当該報酬対
象期間の日数に応じて実日
数に基づき日割り計算して
得た金額
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリ ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリ
ン・マザーファンド(適格機関 ン・マザーファンド(適格機関
投資家専用） 投資家専用）
報酬対象期間の毎月末時 同左
点におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マ
ザーファンド受益証券の時
価総額を平均した額に年率
0.35％を乗じ、当該報酬対
象期間の日数に応じて実日
数に基づき日割り計算して
得た金額
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ＧＩＭ米国高利回り社債マ ＧＩＭ米国高利回り社債マ
ザーファンド（適格機関投資 ザーファンド（適格機関投資
家専用） 家専用）
報酬対象期間の毎月末時 同左
点におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マ
ザーファンド受益証券の時
価総額を平均した額に年率
0.35％を乗じ、当該報酬対
象期間の日数に応じて実日
数に基づき日割り計算して
得た金額
上記それぞれに算出した額の 上記それぞれに算出した額の
合計額 合計額
※２分配金の計算過程
(自 2019年３月12日 (自 2019年９月11日
至 2019年４月10日) 至 2019年10月10日)
費用控除後の配当等収益額 8,245,634円 4,656,860円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,750,502円 38,077,972円
分配準備積立金額 256,863,584円 248,834,770円
当ファンドの分配対象収益額 302,859,720円 291,569,602円
当ファンドの期末残存口数 3,322,185,444口 3,167,809,905口
1万口当たり収益分配対象額 911.62円 920.41円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,644,370円 6,335,619円
(自 2019年４月11日 (自 2019年10月11日
至 2019年５月10日) 至 2019年11月11日)
費用控除後の配当等収益額 5,296,116円 7,748,763円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,838,673円 38,467,491円
分配準備積立金額 256,280,138円 245,070,192円
当ファンドの分配対象収益額 299,414,927円 291,286,446円
当ファンドの期末残存口数 3,298,431,287口 3,148,698,245口
1万口当たり収益分配対象額 907.74円 925.10円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,596,862円 6,297,396円
(自 2019年５月11日 (自 2019年11月12日
至 2019年６月10日) 至 2019年12月10日)
費用控除後の配当等収益額 5,498,480円 4,358,610円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,769,109円 38,879,903円
分配準備積立金額 252,214,231円 245,975,129円
当ファンドの分配対象収益額 295,481,820円 289,213,642円
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当ファンドの期末残存口数 3,266,199,440口 3,147,092,411口
1万口当たり収益分配対象額 904.66円 918.98円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,532,398円 6,294,184円
(自 2019年６月11日 (自 2019年12月11日
至 2019年７月10日) 至 2020年１月10日)
費用控除後の配当等収益額 12,464,561円 10,684,098円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,353,184円 38,559,369円
分配準備積立金額 246,766,310円 239,915,954円
当ファンドの分配対象収益額 296,584,055円 289,159,421円
当ファンドの期末残存口数 3,211,229,858口 3,097,294,523口
1万口当たり収益分配対象額 923.58円 933.58円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,422,459円 6,194,589円
(自 2019年７月11日 (自 2020年１月11日
至 2019年８月13日) 至 2020年２月10日)
費用控除後の配当等収益額 5,558,746円 4,891,284円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,547,096円 38,648,635円
分配準備積立金額 251,236,020円 242,622,217円
当ファンドの分配対象収益額 294,341,862円 286,162,136円
当ファンドの期末残存口数 3,195,770,937口 3,078,549,226口
1万口当たり収益分配対象額 921.03円 929.53円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,391,541円 6,157,098円
(自 2019年８月14日 (自 2020年２月11日
至 2019年９月10日) 至 2020年３月10日)
費用控除後の配当等収益額 7,817,634円 5,290,164円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,637,505円 38,916,920円
分配準備積立金額 249,122,725円 240,062,961円
当ファンドの分配対象収益額 294,577,864円 284,270,045円
当ファンドの期末残存口数 3,182,411,294口 3,067,112,145口
1万口当たり収益分配対象額 925.64円 926.83円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,364,822円 6,134,224円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される各親投資信託受益
容およびその 証券であります。
リスク ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
各親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、各親投資信
託受益証券と同様のリスクを伴います。各親投資信託受益証券には、株価変動
リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ
ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
３．金融商品に係 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
るリスク管理 す。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマン
ス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニターお
よびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 54,036,761 △149,450,289
合計 54,036,761 △149,450,289
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表（2020年３月10日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
日本円 454,362,042 689,903,324
受益証券 （適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
436,486,236 628,627,477
ファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
304,900,341 641,113,947
（適格機関投資家専用）
合計 1,195,748,619 1,959,644,748
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券、「ＧＩＭ
新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券および「ＧＩＭ米国高利回
り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 1,141,498,148 358,123,931
コール・ローン 26,119,884 26,455,664
国債証券 4,609,864,433 4,616,312,057
地方債証券 152,547,091 213,113,250
特殊債券 1,700,770,841 924,000,864
社債券 2,957,851,261 2,677,540,401
派生商品評価勘定 69,505,207 500,709,726
未収入金 1,546,075,279 1,276,520,989
未収利息 55,474,010 38,428,998
7,470,638 13,259,493
前払費用
流動資産合計 12,267,176,792 10,644,465,373
資産合計
12,267,176,792 10,644,465,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 66,435,834 466,720,471
未払金 2,719,601,271 1,473,229,508
未払解約金 10,850 33
67 72
未払利息
流動負債合計 2,786,048,022 1,939,950,084
負債合計
2,786,048,022 1,939,950,084
純資産の部
元本等
元本 ※１ 6,339,861,822 5,732,555,250
剰余金
3,141,266,948 2,971,960,039
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,481,128,770 8,704,515,289
純資産合計
9,481,128,770 8,704,515,289
負債純資産合計 12,267,176,792 10,644,465,373
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券
評価基準お 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
法 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価し
ております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等に
おける直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場による
ことが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相
場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティ 為替予約取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値に
評価方法 よって計算しております。
３．その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
ための基本 府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
となる重要
な事項
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（貸借対照表に関する注記）
区分 (2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
※１期首元本額 6,713,371,944円 6,339,861,822円
期中追加設定元本額 32,921,843円 5,080,175円
期中解約元本額 406,431,965円 612,386,747円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
483,704,489円 454,362,042円
（毎月決算型）
ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ
5,856,157,333円 5,278,193,208円
（適格機関投資家専用）
合 計 6,339,861,822円 5,732,555,250円
受益権の総数 6,339,861,822口 5,732,555,250口
１口当たりの純資産額 1.4955円 1.5184円
(１万口当たりの純資産額) (14,955円) (15,184円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、
容およびその 社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティ
リスク ブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融
商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リ
スク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
目的として利用しております。
３．金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
策を実施します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 246,314,438 186,871,602
地方債証券 5,822,139 12,558,376
特殊債券 11,848,158 8,526,381
社債券 149,146,786 41,904,450
413,131,521 249,860,809
合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
(2019 年９月10日現在) (2020 年３月10日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
アメリカドル 1,448,906,235 － 1,468,119,968 19,213,733 3,219,683,592 － 3,023,519,673 △196,163,919
カナダドル 325,460,881 － 331,967,194 6,506,313 827,846,577 － 771,887,446 △55,959,131
メキシコペソ － － － － 66,137,875 － 57,150,985 △8,986,890
ユーロ 1,466,090,778 － 1,470,704,078 4,613,300 2,275,764,457 － 2,232,684,111 △43,080,346
英ポンド 328,248,164 － 337,703,682 9,455,518 503,426,326 － 475,279,599 △28,146,727
スイスフラン 161,461,012 － 161,099,987 △361,025 382,884,858 － 373,807,212 △9,077,646
スウェーデンクロー
78,664,316 － 79,453,601 789,285 292,165,412 － 279,979,334 △12,186,078
ネ
ノルウェークローネ 654,403,046 － 664,342,996 9,939,950 10,367,769 － 9,426,523 △941,246
デンマーククローネ － － － － 21,941,427 － 21,630,910 △310,517
チェココルナ 11,497,085 － 11,517,794 20,709 8,849,020 － 8,472,872 △376,148
ハンガリーフォリン
8,621,528 － 8,500,774 △120,754 8,413,015 － 8,287,544 △125,471
ト
ポーランドズロチ － － － － 43,070,873 － 41,647,337 △1,423,536
オーストラリアドル 487,263,002 － 499,029,055 11,766,053 476,903,714 － 450,855,096 △26,048,618
ニュージーランドド
126,738,974 － 128,196,936 1,457,962 669,328,744 － 624,456,191 △44,872,553
ル
市場
シンガポールドル 24,209,496 － 24,641,340 431,844 25,033,231 － 23,617,523 △1,415,708
取引
タイバーツ － － － － 37,653,786 － 35,129,471 △2,524,315
以外
の取 イスラエル・シェケ
13,820,684 － 13,926,921 106,237 14,681,578 － 13,414,499 △1,267,079
引 ル
オフショア元 77,331,824 － 77,956,892 625,068 505,720,550 － 481,264,749 △24,455,801
売建
アメリカドル 1,566,561,959 － 1,583,751,714 △17,189,755 3,856,469,378 － 3,649,503,056 206,966,322
カナダドル 354,180,195 － 361,003,007 △6,822,812 1,101,826,263 － 1,009,553,329 92,272,934
メキシコペソ － － － － 107,315,971 － 91,715,634 15,600,337
ユーロ 1,649,187,867 － 1,662,813,251 △13,625,384 1,450,657,731 － 1,426,097,494 24,560,237
英ポンド 527,557,983 － 536,049,027 △8,491,044 490,278,759 － 461,210,177 29,068,582
スイスフラン 157,141,291 － 156,980,098 161,193 337,451,890 － 334,156,142 3,295,748
スウェーデンクロー
119,079,070 － 119,588,686 △509,616 228,282,426 － 218,888,831 9,393,595
ネ
ノルウェークローネ 210,548,841 － 215,213,397 △4,664,556 － － － －
デンマーククローネ 20,448,608 － 20,538,974 △90,366 － － － －
ポーランドズロチ － － － － 44,781,992 － 43,623,421 1,158,571
オーストラリアドル 424,753,577 － 434,108,352 △9,354,775 457,238,203 － 426,994,507 30,243,696
ニュージーランドド
130,507,595 － 130,584,396 △76,801 640,045,878 － 602,949,044 37,096,834
ル
タイバーツ 3,723,337 － 3,777,455 △54,118 － － － －
オフショア元 57,526,702 － 58,183,488 △656,786 675,524,313 － 633,830,185 41,694,128
10,433,934,050 － 10,559,753,063 3,069,373 18,779,745,608 － 17,831,032,895 33,989,255
合計
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年３月10日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
BERMUDA 4.75% FEB29 REGS
国債証券 アメリカドル 210,000.00 244,668.90
HUNGARY USD 5.375% MAR24
40,000.00 45,650.00
ITALY 2.375% OCT24
480,000.00 479,716.80
KUWAIT 2.75% MAR22 REGS
280,000.00 285,770.80
MEXICO USD 4.15% MAR27
210,000.00 225,502.20
POLAND USD 3% MAR23
650,000.00 682,500.00
SAUDI USD2.75%FEB32 REGS
420,000.00 413,439.60
US T-BOND 2.375% NOV49
1,400,000.00 1,917,125.00
US T-BOND 2% FEB50
680,000.00 866,150.00
US T-BOND 3.125% MAY48
106,000.00 162,088.90
US T-BOND 3% AUG48
75,000.00 112,699.21
US T-BOND 3% FEB48
172,500.00 256,775.68
US T-BOND 3% FEB49
2,157,000.00 3,269,708.65
US T-NOTE 1.125% FEB22
2,800,000.00 2,840,578.13
US T-NOTE 1.375% JAN25
1,800,000.00 1,873,828.12
US T-NOTE 1.5% FEB30
2,540,000.00 2,774,156.24
US T-NOTE 1.5% JAN27
360,000.00 382,106.25
US T-NOTE 1.625% DEC21
1,302,400.00 1,329,567.25
US T-NOTE 2.25% APR24
1,117,500.00 1,196,685.35
US T-NOTE 2.375% MAY29
553,000.00 640,615.93
US T-NOTE 2.625% JUN21
1,200,000.00 1,232,578.12
計 銘柄数： 21 18,553,400.00 21,231,911.13
(2,192,831,781)
組入時価比率： 25.2% 26.0%
CANADA GOVT 2.25% JUN29
カナダドル 2,450,000.00 2,827,128.50
CANADA GOVT 2% JUN28
320,000.00 357,603.20
CANADA GOVT 5% JUN37
460,000.00 781,655.00
計 銘柄数： 3 3,230,000.00 3,966,386.70
(300,017,489)
組入時価比率： 3.4% 3.6%
MEXICO GOVT 10% DEC24
メキシコペソ 5,500,000.00 6,271,265.00
計 銘柄数： 1 5,500,000.00 6,271,265.00
(31,168,187)
組入時価比率： 0.4% 0.4%
CYPRUS 2.375% SEP28 EMTN
ユーロ 344,000.00 393,742.40
FINLAND 1.375% APR47 30Y
60,000.00 85,498.80
FRANCE OAT 0% NOV29
320,000.00 332,134.40
FRANCE OAT 2% MAY48
540,000.00 806,814.00
FRANCE OAT 3.25% MAY45
264,800.00 469,702.24
GERMANY BUND 0% AUG29
1,540,000.00 1,673,841.40
GERMANY BUND 1.25% AUG48
280,000.00 428,386.00
INDNSA 1.45% SEP26
100,000.00 103,775.00
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ITALY BTP 2.7% MAR47
2,000.00 2,204.28
ITALY BTP 3.85% SEP49
336,000.00 451,530.24
ITALY BTP 3% AUG29
3,592,000.00 4,098,148.72
ITALY BTP 4.75% SEP44
52,000.00 77,200.76
SAUDI EUR0.75%JUL27 REGS
150,000.00 152,181.00
計 銘柄数： 13 7,580,800.00 9,075,159.24
(1,066,966,471)
組入時価比率： 12.3% 12.7%
UK GOVT 4.25% DEC40
英ポンド 582,541.22 1,019,662.67
UK GOVT 4.25% DEC55
265,000.00 597,654.50
計 銘柄数： 2 847,541.22 1,617,317.17
(218,192,259)
組入時価比率： 2.5% 2.6%
POLAND GOVT 5.75% SEP22
ポーランドズロチ 650,000.00 723,352.50
計 銘柄数： 1 650,000.00 723,352.50
(19,631,786)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
AUSTRALIA 3% MAR47 150
オーストラリアドル 1,003,000.00 1,414,631.20
計 銘柄数： 1 1,003,000.00 1,414,631.20
(96,180,775)
組入時価比率： 1.1% 1.1%
CHINA GOVT 2.94% OCT24
オフショア元 30,000,000.00 30,761,430.00
CHINA GOVT 3.16% JUN23
500,000.00 512,195.00
CHINA GOVT 3.38% NOV24
500,000.00 520,360.00
CHINA GOVT 3.48% JUN27
8,000,000.00 8,490,880.00
CHINA GOVT 4.1% DEC22
1,000,000.00 1,046,470.00
CHINA GOVT 4.29% MAY29
3,000,000.00 3,397,590.00
CHINA GOVT 4.5% MAY34
1,500,000.00 1,793,505.00
計 銘柄数： 7 44,500,000.00 46,522,430.00
(691,323,309)
組入時価比率： 7.9% 8.2%
小計 4,616,312,057
(4,616,312,057)
HYDRO QUEBEC 6.5% 19
地方債証券 カナダドル 100,000.00 163,606.00
ONTARIO 2.6%
1,090,000.00 1,169,679.00
PROV BRCOL 2.8%
60,000.00 74,827.80
QUEBEC 5%
250,000.00 397,322.50
計 銘柄数： 4 1,500,000.00 1,805,435.30
(136,563,126)
組入時価比率： 1.6% 1.6%
LAND NORDRHEIN2.15% EMTN
ユーロ 95,000.00 177,963.50
計 銘柄数： 1 95,000.00 177,963.50
(20,923,168)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
QUEENSLAND 3.5%
オーストラリアドル 670,000.00 818,163.80
計 銘柄数： 1 670,000.00 818,163.80
(55,626,956)
組入時価比率： 0.6% 0.7%
小計 213,113,250
(213,113,250)
FG G18592
特殊債券 アメリカドル 830,581.04 869,468.40
FN BF0263
629,802.11 685,742.68
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FN BF0381
633,411.88 700,958.11
FN FM1747
900,941.61 987,205.68
FN FM2399
999,828.96 1,055,816.46
FR SD8044
1,329,686.73 1,373,733.50
PEMEX 6.35%
91,000.00 72,216.46
SINOPEC 2.95% REGS
200,000.00 213,280.00
計 銘柄数： 8 5,615,252.33 5,958,421.29
(615,385,750)
組入時価比率： 7.1% 7.3%
BPIFRANCE 0.625%
ユーロ 300,000.00 318,084.00
CA FRANCAISE 0.5% EMTN
100,000.00 106,085.00
EFSF 0.95% EMTN
350,000.00 389,602.50
EIB 0.875% EMTN
500,000.00 533,225.00
ESM 1.125% EMTN
150,000.00 176,719.50
EUROPEAN UNION3.375%EMTN
50,000.00 72,535.50
KOREA HOUSING 0.01% REGS
380,000.00 384,126.80
KOREA HOUSING 0.1% REGS
181,000.00 183,343.95
KOREA HOUSING 0.75% REGS
100,000.00 103,249.00
TEMASEK FIN 0.5% GMTN
190,000.00 199,317.60
計 銘柄数： 10 2,301,000.00 2,466,288.85
(289,961,580)
組入時価比率： 3.3% 3.4%
EIB 1.25% EMTN
スウェーデンクローネ 1,610,000.00 1,711,333.40
計 銘柄数： 1 1,610,000.00 1,711,333.40
(18,653,534)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
小計 924,000,864
(924,000,864)
AB INBEV 4.439%
社債券 アメリカドル 60,000.00 72,641.44
AB INBEV 4.6%
40,000.00 46,420.00
AB INBEV 4.7%
80,000.00 96,611.20
AB INBEV 4.75%
80,000.00 93,962.40
AB INBEV 4.9%
50,000.00 60,411.00
ABBVIE 4.875%
135,000.00 168,640.65
ACTAVIS 3.25%
90,000.00 93,938.40
AIG 3.9%
55,000.00 60,477.45
ALTRIA GROUP 2.85%
48,000.00 49,580.64
AMER AIRLINE 3.2% AA
153,810.00 163,456.96
AMERICAN TOWER 3.95%
30,000.00 34,296.00
ANTHEM 5.1%
60,000.00 77,493.60
APPLE 4.65%
50,000.00 69,071.00
ARGENTUM VAR
200,000.00 216,950.00
AT&T INC 4.3%
100,000.00 111,087.00
BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%
100,000.00 103,670.00
BANK OF MONTREAL 3.3% E
120,000.00 128,874.00
BAT 4.54%
60,000.00 62,670.00
BBCMS 2017-C1 A4
250,000.00 279,067.50
BCARD 2018-1X A
334,000.00 334,215.76
BERKSHIRE 4.45% WI
65,000.00 87,018.75
BK OF AMERICA 3.248% MTN
140,000.00 147,890.40
BK OF AMERICA FLT
65,000.00 68,030.30
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BK OF AMERICA FLT MTN
150,000.00 153,681.00
BK OF AMERICA FLT MTN R
95,000.00 101,326.05
BK OF AMERICA FLT MTN T
90,000.00 96,584.40
BNSF 3.55%
19,000.00 22,000.21
BNSF 4.15%
3,000.00 3,838.80
BOEING CO 3.5%
25,000.00 27,260.00
BOSTON SCIENTIFIC 4.7%
40,000.00 54,773.20
BOSTON SCIENTIFIC 4%
100,000.00 117,162.00
BP CAPITAL 3%
40,000.00 40,282.00
BPCE 2.75% REGS
250,000.00 260,202.50
BRISTOL-MYERS 2.9% REGS
127,000.00 133,121.40
BRISTOL-MYERS 3.4% REGS
80,000.00 90,903.20
BRISTOL-MYERS 4.25% REGS
40,000.00 54,091.20
BX 2020-BXLX A
185,000.00 184,593.49
CAPITAL ONE 3.75%
20,000.00 22,365.00
CGCMT 2016-P6 A5
250,000.00 277,972.50
CIBC 3.1%
135,000.00 143,586.00
CITIGROUP 4.65%
30,000.00 39,314.10
CITIGROUP FLT
240,000.00 263,606.40
CITIGROUP FLT V
340,000.00 348,343.60
CLEVELAND 3.5% REGS
160,000.00 181,520.00
CMS ENERGY 2.95%
35,000.00 36,944.95
COMCAST 3.9%
45,000.00 53,359.65
COMCAST 3.95%
50,000.00 55,801.50
COMCAST 4%
80,000.00 98,736.00
COMCAST CORP 4.45%
110,000.00 145,519.00
COMCAST CORP 4.6%
50,000.00 69,354.00
CONSTELLATION BR 4.5%
25,000.00 29,831.00
COX COMMS 3.35% REGS
170,000.00 180,341.10
CSX 3.25%
45,000.00 48,997.35
CVS HEALTH 3.25%
50,000.00 52,624.50
CVS HEALTH 3%
40,000.00 41,532.80
CVS HEALTH 4.3%
119,000.00 133,804.79
DBS BANK 3.3% REGS
400,000.00 416,092.00
EMERA US FIN 4.75%
65,000.00 85,108.20
ENTERGY 2.95%
45,000.00 48,501.90
ENTERGY LOUISIANA 4.95%
49,000.00 55,589.03
ENTERGY MISSISSIPPI2.85%
80,000.00 87,951.20
EPPLP 2.8%
60,000.00 62,999.40
EXELON 3.4%
325,000.00 337,184.25
FIRSTENERGY 2.65%
45,000.00 46,537.79
FIRSTENERGY 3.9% B
125,000.00 140,107.50
FORTIS 3.055%
96,000.00 104,521.92
GE 3.1% GMTN
168,000.00 173,345.76
GE 4.125%
2,000.00 2,207.78
GE CAPITAL 4.418%
210,000.00 235,378.50
GM 3.95%
30,000.00 31,454.40
GM 5.15%
30,000.00 27,996.00
GM 5.65%
105,000.00 114,425.85
GOLDMAN SACHS 3.5%
270,000.00 295,906.50
GOLDMAN SACHS 3.85%
175,000.00 188,870.50
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GOLDMAN SACHS FLT
45,000.00 46,526.85
GSK 3%
105,000.00 111,779.85
GSMS 2017-GS5 A4
125,000.00 138,036.25
GSMS 2020-GS45 A5
134,000.00 143,696.24
HALLIBURTON 5%
45,000.00 38,087.77
HSBC HLDGS VAR
270,000.00 281,264.40
KEURIG DR PEPPER 2.55%
51,000.00 52,186.77
KEURIG DR PEPPER 3.43%
90,000.00 99,033.30
KEURIG DR PEPPER 4.417%
19,000.00 21,070.81
KIMCO REALITY 3.125%
265,000.00 276,010.75
KIMCO REALITY 3.4%
45,000.00 47,294.55
KROGER 3.875%
75,000.00 81,462.90
MSTANLEY FLT
330,000.00 353,057.10
MPLX 4.5%
35,000.00 29,464.07
MSAC 2004-SD2 A
111,357.17 111,285.12
NATL RURAL UTIL 4.3%
10,000.00 14,235.10
NEXTERA ENERGY 2.9%
220,000.00 226,045.60
NEXTERA ENERGY 3.15%
40,000.00 42,627.20
NISOURCE 2.95%
90,000.00 95,271.30
NISOURCE 5.65%
20,000.00 27,509.20
NOBLE ENERGY 3.9%
42,000.00 44,960.58
NOBLE ENERGY 5.25%
50,000.00 54,340.00
NORFOLK SOUTHERN 3.942%
75,000.00 89,365.50
OCCIDENTAL PETRO 3.5%
45,000.00 45,931.05
OCCIDENTAL PETRO 4.4%
50,000.00 31,813.50
ORACLE 4%
50,000.00 62,647.00
PENAR 2018-2X A1
333,000.00 333,230.43
PEPSICO 3.375%
35,000.00 41,655.25
PFIZER 3.45%
15,000.00 17,024.85
PFIZER 4%
30,000.00 38,644.20
PHILIP MORRIS 3.875%
30,000.00 32,784.30
PHILLIPS 66 4.875%
10,000.00 12,069.70
RBS FLT
250,000.00 258,565.00
RBS FLT 25
200,000.00 212,960.00
SCALIF EDISON 3.6% C
50,000.00 55,658.10
SCHLUMBERGER 3.9% REGS
175,000.00 182,358.75
SEMPRA ENERGY 3.8%
20,000.00 23,252.00
SHELL 3.125%
40,000.00 44,112.00
SHIRE ACQ 3.2%
140,000.00 148,499.40
SPECTRA ENERGY 4.5%
40,000.00 43,187.64
SUNOCO LOGISTICS 5.3%
110,000.00 115,790.40
SWEPCO 3.9% J
15,000.00 18,249.11
TOTAL 3.461%
40,000.00 47,012.00
UBS FLT REGS
200,000.00 206,790.00
UNION ELECTRIC 3.5%
15,000.00 16,938.90
UNION PACIFIC 3.15%
55,000.00 58,304.40
UNION PACIFIC 3.55% MTN
30,000.00 34,262.70
UNITED AIR 3.1% AA
156,255.13 165,317.92
UNITED TECH 3.95%
4,000.00 4,566.36
UNITED TECH 4.125%
80,000.00 95,573.60
VENTAS 4.375%
24,000.00 28,300.01
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VERIZON 2.625%
80,000.00 84,400.00
VERIZON 4.272%
195,000.00 238,759.95
VERIZON COMMS 4.329%
75,000.00 88,962.75
VODAFONE 4.125%
35,000.00 38,719.45
VODAFONE 4.25%
20,000.00 22,783.80
VODAFONE 5%
75,000.00 92,251.50
WELLS FARGO 3.75% MTN
40,000.00 42,432.40
WELLS FARGO 5.375%
125,000.00 167,020.00
WELLS FARGO FLT BKNT
490,000.00 492,944.90
WESTPAC 2% REGS
200,000.00 210,598.00
WESTPAC VAR EMTN
90,000.00 100,607.40
WFCM 2017-RC1 A4
250,000.00 277,290.00
計 銘柄数： 137 14,093,422.30 15,300,906.55
(1,580,277,628)
組入時価比率： 18.2% 18.7%
ABN AMRO 6.375% EMTN
ユーロ 200,000.00 213,234.00
ABN AMRO BANK 1.125%
100,000.00 122,902.00
ABN AMRO BANK VAR EMTN
200,000.00 201,256.00
AIB GRP VAR EMTN
215,000.00 211,329.95
AMERICAN TOWER 1.375%
140,000.00 146,391.00
ANZ BANK 0.45% EMTN
200,000.00 205,994.00
APPLE 1.375%
100,000.00 110,630.00
ASB FIN 0.625% EMTN
150,000.00 156,220.50
ASB FIN 0.75% EMTN
430,000.00 453,211.40
BANCO BILBAO VAR GMTN
100,000.00 101,809.00
BANCO SANTANDER 0.25%
100,000.00 104,352.00
BANCO SANTANDER3.25% DIP
200,000.00 215,196.00
BAYER 2.125%
100,000.00 109,010.00
BK OF AMERICA FLT EMTN
149,000.00 153,404.44
BP CAPITAL 2.972% EMTN
100,000.00 113,139.00
CBA 0.375% EMTN
111,000.00 113,608.50
CBA 0.5% EMTN
550,000.00 575,564.00
CIBC 0.04%
100,000.00 102,444.00
EDP FIN 1.5% EMTN
161,000.00 172,754.61
ENEL 1.125% EMTN
136,000.00 142,204.32
GE 1.875%
100,000.00 105,944.00
HEATHROW 1.5% EMTN
154,000.00 156,460.92
ING GRP VAR EMTN
300,000.00 320,424.00
LIB MUTUAL 1.75% REGS
114,000.00 119,163.06
LLOYDS BK 0.125% EMTN
100,000.00 102,164.00
MSTANLEY 1.875% GMTN
200,000.00 214,280.00
MEDTRONIC 1%
100,000.00 102,035.00
MMB SCF 0.05% EMTN
100,000.00 101,353.00
MONTE DEI PASCHI 0.875%
100,000.00 103,273.00
MOTABILITY 0.875% EMTN
122,000.00 126,937.34
NATIONWIDE 0.05% EMTN
100,000.00 101,524.00
NATIONWIDE 0.625% EMTN
180,000.00 191,120.40
NATL BK GREECE 2.75%EMTN
190,000.00 193,146.40
NIBC BANK 0.01% EMTN
200,000.00 202,786.00
NIBC BANK 0.5% EMTN
100,000.00 105,014.00
NORTEGAS 2.065% EMTN
100,000.00 108,806.00
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SANTANDER UK 0.05% GMTN
143,000.00 145,817.10
SEB VAR 26 S.289
105,000.00 107,460.15
SIKA 0.875%
100,000.00 102,766.00
SKY 2.25% GMTN
100,000.00 111,528.00
TOTAL 1.375% EMTN
100,000.00 106,847.00
TRANSURBAN FIN 2% EMTN
100,000.00 109,262.00
VOLKSWAGEN 2.625%
60,000.00 63,797.40
WESTPAC 0.5% GMTN
190,000.00 196,530.30
計 銘柄数： 44 6,700,000.00 7,023,093.79
(825,705,136)
組入時価比率： 9.5% 9.8%
BSKY UK2 A
英ポンド 172,612.77 172,672.14
CENTRICA 4.375% EMTN
100,000.00 118,551.00
EVERSHOLT 6.359% EMTN
100,000.00 123,702.00
FSQ 2020-1X A
111,000.00 110,594.40
HEATHROW 6.75% EMTN
100,000.00 130,591.00
HSBC HLDGS 5.75% EMTN
100,000.00 121,464.00
LAN 2020-1X 2A
146,000.00 145,808.01
LLOYDS BK 9.625%
200,000.00 245,874.00
LONDON &QUADRANT 3.125%
140,000.00 169,041.60
NAB 1.125% EMTN
500,000.00 505,385.00
計 銘柄数： 10 1,669,612.77 1,843,683.15
(248,731,293)
組入時価比率： 2.9% 3.0%
STADSHYPOTEK 1.5% 1587
スウェーデンクローネ 2,000,000.00 2,094,160.00
計 銘柄数： 1 2,000,000.00 2,094,160.00
(22,826,344)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
小計 2,677,540,401
(2,677,540,401)
合計 8,430,966,572
(8,430,966,572)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
示しておりますので、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 403,340,941 440,899,265
コール・ローン 3,444,981 15,445,918
国債証券 9,392,251,419 8,087,268,295
特殊債券 51,616,452 108,780,574
社債券 28,210,609 24,502,255
派生商品評価勘定 24,493,694 223,447,442
未収入金 266,389,188 199,471,877
未収利息 100,627,731 93,575,590
前払費用 22,282,265 18,929,963
3,208,015 3,064,986
差入委託証拠金
流動資産合計 10,295,865,295 9,215,386,165
資産合計
10,295,865,295 9,215,386,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,935,770 171,209,959
未払金 235,975,746 325,094,602
未払解約金 21,281,972 7,975,242
8 42
未払利息
流動負債合計 286,193,496 504,279,845
負債合計
286,193,496 504,279,845
純資産の部
元本等
元本 ※１ 6,600,266,310 6,048,635,455
剰余金
3,409,405,489 2,662,470,865
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 10,009,671,799 8,711,106,320
純資産合計
10,009,671,799 8,711,106,320
負債純資産合計 10,295,865,295 9,215,386,165
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の 国債証券、特殊債券および社債券
評価基準お 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
法 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価し
ております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等に
おける直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場による
ことが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相
場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティ (1)デリバティブ取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表
評価方法 する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
によって計算しております。
３．その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
ための基本 府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
となる重要
な事項
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（貸借対照表に関する注記）
区分 (2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
※１期首元本額 6,871,292,248円 6,600,266,310円
期中追加設定元本額 548,885,553円 482,283,737円
期中解約元本額 819,911,491円 1,033,914,592円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
464,601,790円 436,486,236円
（毎月決算型）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファ
2,386,533,357円 2,328,521,037円
ンドＦ（適格機関投資家専用）
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド 3,677,727,327円 3,194,038,412円
ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド 71,403,836円 89,589,770円
合 計 6,600,266,310円 6,048,635,455円
受益権の総数 6,600,266,310口 6,048,635,455口
１口当たりの純資産額 1.5166円 1.4402円
(１万口当たりの純資産額) (15,166円) (14,402円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券および
容およびその デリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債
リスク 券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物
取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引に
は、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
す。
なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回
避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利
変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しておりま
す。
３．金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
策を実施します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 414,367,120 129,501,910
特殊債券 △70,187 2,069,953
社債券 552,137 536,502
414,849,070 132,108,365
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
(2019 年９月10日現在) (2020 年３月10日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
アメリカドル 971,271,901 － 975,243,989 3,972,088 1,731,294,414 － 1,651,590,648 △79,703,766
メキシコペソ 109,138,277 － 111,418,623 2,280,346 54,750,025 － 46,249,556 △8,500,469
トルコリラ 107,251,837 － 108,191,166 939,329 32,474,112 － 30,215,817 △2,258,295
チェココルナ 92,884,930 － 93,052,240 167,310 231,118,191 － 221,751,717 △9,366,474
ハンガリーフォリント 163,928,277 － 162,180,039 △1,748,238 79,177,841 － 77,588,905 △1,588,936
ポーランドズロチ 576,786,268 － 582,284,761 5,498,493 758,656,104 － 740,506,334 △18,149,770
タイバーツ 15,329,115 － 15,445,191 116,076 156,392,740 － 148,767,161 △7,625,579
市場
南アフリカランド 177,200,848 － 184,704,753 7,503,905 251,552,187 － 225,998,497 △25,553,690
取引
以外
オフショア元 － － － － 190,062,032 － 180,211,108 △9,850,924
の取
売建
引
アメリカドル 1,267,519,552 － 1,280,327,698 △12,808,146 1,754,183,232 － 1,665,089,176 89,094,056
メキシコペソ 320,962,537 － 322,361,221 △1,398,684 470,727,402 － 409,624,630 61,102,772
トルコリラ 72,633,167 － 71,289,530 1,343,637 16,295,242 － 15,523,264 771,978
チェココルナ 45,900,381 － 46,030,766 △130,385 － － － －
ハンガリーフォリント 50,054,611 － 50,471,016 △416,405 190,589,965 － 188,516,474 2,073,491
ポーランドズロチ 101,713,835 － 102,492,100 △778,265 365,649,445 － 362,088,817 3,560,628
タイバーツ 169,687,654 － 171,970,041 △2,282,387 212,469,360 － 197,944,001 14,525,359
南アフリカランド 210,319,716 － 217,020,466 △6,700,750 369,672,832 － 325,462,518 44,210,314
オフショア元 － － － － 105,890,168 － 106,393,380 △503,212
4,452,582,906 － 4,494,483,600 △4,442,076 6,970,955,292 － 6,593,522,003 52,237,483
合計
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年３月10日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
MEXICO GOVT 10% DEC24
国債証券 メキシコペソ 1,036,600.00 1,181,962.41
MEXICO GOVT 10% NOV36
3,307,300.00 4,338,648.43
MEXICO GOVT 5.75% MAR26
15,000,000.00 14,311,650.00
MEXICO GOVT 6.5% JUN22
45,980,000.00 46,010,346.80
MEXICO GOVT 7.5% JUN27
74,600,000.00 78,371,776.00
MEXICO GOVT 7.75% MAY31
7,800,000.00 8,412,768.00
MEXICO GOVT 7.75% NOV42
1,700,000.00 1,842,375.00
MEXICO GOVT 8.5% MAY29
41,710,000.00 46,870,778.30
MEXICO GOVT 8.5% NOV38
29,600,000.00 34,297,520.00
MEXICO GOVT 8% DEC23
54,000,000.00 56,824,200.00
MEXICO I/L 4% NOV40
530,000.00 3,816,082.89
計 銘柄数： 11 275,263,900.00 296,278,107.83
(1,472,502,195)
組入時価比率： 16.9% 17.9%
BRAZIL 10% JAN23 NTNF
ブラジルレアル 15,848,000.00 17,960,047.11
BRAZIL 10% JAN25 NTNF
6,940,000.00 8,080,838.84
BRAZIL 10% JAN27 NTNF
7,810,000.00 9,227,163.55
BRAZIL 10% JAN29 NTNF
3,030,000.00 3,618,577.50
BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB
3,166,000.00 11,619,289.65
BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB
420,000.00 1,647,172.84
BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB
150,000.00 712,572.45
計 銘柄数： 7 37,364,000.00 52,865,661.94
(1,156,172,026)
組入時価比率： 13.3% 14.1%
CHILE GOVT 4.5% FEB21
チリペソ 180,000,000.00 185,194,800.00
CHILE GOVT 4.5% MAR26
945,000,000.00 1,052,484,300.00
CHILE GOVT 4.7% SEP30
130,000,000.00 150,985,900.00
計 銘柄数： 3 1,255,000,000.00 1,388,665,000.00
(170,250,328)
組入時価比率： 2.0% 2.1%
COLOMBIA 6% APR28 GDN
コロンビアペソ 150,000,000.00 147,445,500.00
COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27
92,000,000.00 115,931,040.00
COLOMBIA TES 10% JUL24
1,200,000,000.00 1,405,344,000.00
COLOMBIA TES 6% APR28
7,900,900,000.00 7,716,888,039.00
COLOMBIA TES 7.25% OCT34
650,000,000.00 715,117,000.00
COLOMBIA TES 7% MAY22
4,800,000,000.00 4,999,056,000.00
計 銘柄数： 6 14,792,900,000.00 15,099,781,579.00
(409,204,080)
組入時価比率： 4.7% 5.0%
PERU GOVT 5.4% AUG34
ペルーソル 180,000.00 199,125.00
PERU GOVT 5.94%FEB29 GDN
180,000.00 209,988.00
PERU GOVT 6.35% AUG28
2,210,000.00 2,642,077.10
PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN
5,300,000.00 6,722,626.00
PERU GOVT6.35% AUG28 GDN
429,000.00 513,903.39
PERU GOVT6.95% AUG31 GDN
3,025,000.00 3,779,223.25
計 銘柄数： 6 11,324,000.00 14,066,942.74
(413,990,124)
組入時価比率： 4.8% 5.0%
URUGUAY9.875% JUN22 REGS
ウルグアイペソ 4,880,000.00 4,794,502.40
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計 銘柄数： 1 4,880,000.00 4,794,502.40
(11,554,750)
組入時価比率： 0.1% 0.1%
DOMINICA 8.9% FEB23 REGS
ドミニカペソ 17,000,000.00 16,753,840.00
DOMREP 9.75% JUN26 REGS
14,000,000.00 14,112,420.00
計 銘柄数： 2 31,000,000.00 30,866,260.00
(59,263,219)
組入時価比率： 0.7% 0.7%
SERBIA 4.5% JAN26 7Y
ディナール 19,060,000.00 20,874,321.40
SERBIA 5.875% FEB28 10Y
23,330,000.00 28,320,520.30
計 銘柄数： 2 42,390,000.00 49,194,841.70
(49,155,485)
組入時価比率： 0.6% 0.6%
TURKEY GOVT 10.6% FEB26
トルコリラ 4,150,000.00 3,981,634.50
TURKEY GOVT 11% FEB27
3,070,000.00 2,973,233.60
TURKEY GOVT 11% MAR22
1,286,046.00 1,273,699.95
TURKEY GOVT 7.1% MAR23
219,389.00 195,012.68
TURKEY GOVT 8.5% SEP22
1,221,507.00 1,145,309.39
TURKEY GOVT 8.8% SEP23
1,530,000.00 1,402,245.00
TURKEY GOVT 8% MAR25
1,019,108.00 883,882.55
TURKEY GOVT 9.2% SEP21
852,812.00 827,270.28
計 銘柄数： 8 13,348,862.00 12,682,287.95
(212,808,791)
組入時価比率： 2.4% 2.6%
CZECH REPUBLIC 4.2% 49
チェココルナ 1,200,000.00 1,766,532.00
CZECH REPUBLIC 4.85% 53
9,920,000.00 17,694,304.00
計 銘柄数： 2 11,120,000.00 19,460,836.00
(89,519,845)
組入時価比率： 1.0% 1.1%
HUNGARY 1.5% AUG22 22/C
ハンガリーフォリント 130,000,000.00 132,727,400.00
HUNGARY 3% AUG30 30/A
251,000,000.00 279,455,870.00
HUNGARY 3% OCT38 38/A
388,880,000.00 425,524,162.40
計 銘柄数： 3 769,880,000.00 837,707,432.40
(293,197,601)
組入時価比率： 3.4% 3.6%
POLAND 2.75% OCT29 1029
ポーランドズロチ 9,350,000.00 10,437,592.00
POLAND GOVT 4% OCT23
1,640,000.00 1,801,556.40
POLAND GOVT 5.75% SEP22
6,300,000.00 7,010,955.00
計 銘柄数： 3 17,290,000.00 19,250,103.40
(522,447,806)
組入時価比率： 6.0% 6.4%
RUSSIA 7.25% MAY34 6225
ロシアルーブル 52,098,000.00 55,129,582.62
RUSSIA 7.65% APR30 6228
42,180,000.00 46,311,109.20
RUSSIA 7.75% SEP26 6219
4,358,000.00 4,733,703.18
RUSSIA 7.95% OCT26 6226
46,000,000.00 50,462,000.00
RUSSIA 8.15% FEB27 6207
164,550,000.00 182,857,010.25
計 銘柄数： 5 309,186,000.00 339,493,405.25
(471,895,833)
組入時価比率： 5.4% 5.7%
ROMANIA GOVT 3.65% SEP31
ルーマニアレイ 4,295,000.00 3,967,935.75
ROMANIA GOVT 5% FEB29
470,000.00 504,601.40
計 銘柄数： 2 4,765,000.00 4,472,537.15
(109,040,455)
組入時価比率： 1.3% 1.3%
MALAYSIA 3.48% MAR23
マレーシアリンギット 402,000.00 411,684.18
MALAYSIA 3.502% MAY27
1,900,000.00 1,989,015.00
MALAYSIA 3.8% AUG23
2,500,000.00 2,592,700.00
MALAYSIA 3.828% JUL34
3,000,000.00 3,261,900.00
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MALAYSIA 3.882% MAR22
2,655,000.00 2,719,728.90
MALAYSIA 4.07% SEP26
869,000.00 935,183.04
MALAYSIA 4.181% JUL24
700,000.00 741,916.00
MALAYSIA 4.232% JUN31
2,872,000.00 3,205,439.20
MALAYSIA 4.498% APR30
2,080,000.00 2,361,424.00
MALAYSIA 4.642% NOV33
2,400,000.00 2,800,752.00
MALAYSIA 4.786% OCT35
400,000.00 480,920.00
計 銘柄数： 11 19,778,000.00 21,500,662.32
(524,401,153)
組入時価比率： 6.0% 6.4%
THAI GOVT 1.6% JUN35
タイバーツ 6,000,000.00 6,459,600.00
THAI GOVT 2.125% DEC26
4,200,000.00 4,585,434.00
THAI GOVT 2.4% DEC23 0
14,800,000.00 15,755,192.00
THAI GOVT 2.875% DEC28
29,292,000.00 34,367,424.84
THAI GOVT 3.3% JUN38
30,000,000.00 40,812,000.00
THAI GOVT 3.4% JUN36
2,200,000.00 2,961,068.00
THAI GOVT 3.58% DEC27
834,000.00 1,002,676.50
THAI GOVT 3.625% JUN23
3,176,000.00 3,477,783.52
THAI GOVT 3.65% JUN31
8,200,000.00 10,555,204.00
THAI GOVT 3.775% JUN32
37,062,000.00 49,010,418.18
THAI GOVT 4.875% JUN29
579,000.00 782,240.58
計 銘柄数： 11 136,343,000.00 169,769,041.62
(556,842,456)
組入時価比率： 6.4% 6.8%
PHIL GOVT 8% JUL31 2017
フィリピンペソ 5,600,000.00 7,583,520.00
PHIL GOVT5.75%APR25 7-61
2,963,554.00 3,229,444.06
計 銘柄数： 2 8,563,554.00 10,812,964.06
(22,058,446)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
INDON 10.5% AUG30 FR52
インドネシアルピア 6,191,000,000.00 7,515,874,000.00
INDON 7.375% MAY48 FR76
9,601,000,000.00 9,340,908,910.00
INDON 7.5% AUG32 FR74
6,760,000,000.00 6,681,854,400.00
INDON 7.5% MAY38 FR75
2,937,000,000.00 2,895,882,000.00
INDON 7% MAY27 FR59
10,597,000,000.00 10,598,271,640.00
INDON 7% SEP30 FR82
1,940,000,000.00 1,924,732,200.00
INDON 8.25% MAY36 FR72
21,685,000,000.00 22,701,809,650.00
INDON 8.375% MAR34 FR68
148,000,000.00 155,624,960.00
INDON 8.75% MAY31 FR73
11,305,000,000.00 12,850,393,500.00
INDON 9% MAR29 FR71
22,542,000,000.00 24,966,617,520.00
計 銘柄数： 10 93,706,000,000.00 99,631,968,780.00
(717,350,175)
組入時価比率： 8.2% 8.7%
UKRAI14.64%JUN20REGS GDN
ウクライナフリブナ 400,000.00 404,991.08
UKRAIN15.84%FEB25REGSGDN 4,000,000.00 4,496,773.60
UKRAINE 17.25% SEP20 GDN
1,435,000.00 1,498,378.78
UKRAINE0% APR20 REGS GDN
2,300,000.00 2,287,042.18
計 銘柄数： 4 8,135,000.00 8,687,185.64
(35,964,948)
組入時価比率： 0.4% 0.4%
EGYPT T-BILL 13OCT20
エジプトポンド 850,000.00 774,713.80
EGYPT T-BILL19JAN21 364D
2,000,000.00 1,781,102.58
EGYPT T-BILL21APR20 273D
3,200,000.00 3,110,195.40
EGYPT T-BILL28JUL20 273D
2,000,000.00 1,892,173.34
計 銘柄数： 4 8,050,000.00 7,558,185.12
(49,657,276)
組入時価比率： 0.6% 0.6%
S.AFRICA 7% FEB31 R213
南アフリカランド 23,210,000.00 19,382,438.90
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S.AFRICA 8.5% JAN37 2037
8,445,658.00 7,283,957.74
S.AFRICA 8% JAN30 2030
6,338,251.00 5,851,156.41
S.AFRICA 9% JAN40 2040
5,595,390.00 4,980,624.50
S.AFRICA10.5% DEC26 R186
33,656,829.00 37,672,761.83
S.AFRICA6.25% MAR36 R209
8,441,256.00 5,896,808.20
S.AFRICA8.75% FEB48 2048
20,948,708.00 17,847,461.26
S.AFRICA8.75% JAN44 2044
3,805,030.00 3,257,219.83
S.AFRICA8.875%FEB35 2035
7,786,398.00 7,103,998.07
計 銘柄数： 9 118,227,520.00 109,276,426.74
(703,740,188)
組入時価比率： 8.1% 8.6%
NIGERIA GOVT13.98% FEB28
ナイジェリアナイラ 71,900,000.00 82,835,990.00
NIGERIA T-BILL 09APR20
46,324,000.00 45,850,964.56
計 銘柄数： 2 118,224,000.00 128,686,954.56
(36,251,115)
組入時価比率： 0.4% 0.4%
小計 8,087,268,295
(8,087,268,295)
特殊債券 オフショア元 CHINA DEV BK 3.42% 1908 3,400,000.00 3,496,940.80
CHINA DEV BK 3.45% 1915 3,700,000.00 3,823,420.90
計 銘柄数： 2 7,100,000.00 7,320,361.70
(108,780,574)
組入時価比率： 1.2% 1.3%
小計 108,780,574
(108,780,574)
EPM 8.375% REGS
社債券 コロンビアペソ 841,000,000.00 904,142,280.00
計 銘柄数： 1 841,000,000.00 904,142,280.00
(24,502,255)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
小計 24,502,255
(24,502,255)
合計 8,220,551,124
(8,220,551,124)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
示しておりますので、記載を省略しております。
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「ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 46,749,206 49,742,923
コール・ローン 1,318,770 1,269,650
株式 3,368,383 3,225,386
特殊債券 1,111,188 1,020,566
社債券 655,711,506 576,761,780
未収入金 3,624,775 －
未収利息 10,506,085 8,865,470
509,981 237,757
前払費用
流動資産合計 722,899,894 641,123,532
資産合計
722,899,894 641,123,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,996 23,296
未払金 3,458,773 －
未払解約金 10,850 33
3 3
未払利息
流動負債合計 3,480,622 23,332
負債合計
3,480,622 23,332
純資産の部
元本等
元本 ※１ 324,505,623 304,900,341
剰余金
394,913,649 336,199,859
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 719,419,272 641,100,200
純資産合計
719,419,272 641,100,200
負債純資産合計 722,899,894 641,123,532
（注）「ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）」の計算期間は、毎年１月９日から７月８日および
７月９日から翌年１月８日まで（計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで）であり、当ファンドの特定期
間と異なります。
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の 株式
評価基準お 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方 特殊債券および社債券
法 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価し
ております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等に
おける直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場による
ことが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相
場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティ 為替予約取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値に
評価方法 よって計算しております。
３．その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
ための基本 府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
となる重要
な事項
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（貸借対照表に関する注記）
区分 (2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
※１期首元本額 340,686,886円 324,505,623円
期中追加設定元本額 11,191,341円 3,411,129円
期中解約元本額 27,372,604円 23,016,411円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
324,505,623円 304,900,341円
（毎月決算型）
合 計 324,505,623円 304,900,341円
受益権の総数 324,505,623口 304,900,341口
１口当たりの純資産額 2.2170円 2.1027円
(１万口当たりの純資産額) (22,170円) (21,027円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、特殊債券、社債券およびデリ
容およびその バティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関
リスク 連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバ
ティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リ
スク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
目的として利用しております。
３．金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
策を実施します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(2019年９月10日現在) (2020年３月10日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 71,491 411,948
特殊債券 6,012 △48,273
社債券 263,749 △27,048,475
341,252 △26,684,800
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期
間末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
(2019 年９月10日現在) (2020 年３月10日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
市場
為替予約取引
取引
売建
以外
の取
アメリカドル 2,802,064 － 2,813,060 △10,996 2,875,302 － 2,898,598 △23,296
引
2,802,064 － 2,813,060 △10,996 2,875,302 － 2,898,598 △23,296
合計
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年３月10日現在）
（イ）株式
通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考
CLAIRE'S STORES 14% PFD
アメリカドル 10 1,750.00 17,500.00 ＊
CLAIRE'S STORES INC
17 600.00 10,200.00
MYT HOLDING CO 10% REGS PFD
4,227 0.83 3,529.54 ＊
小計 銘柄数： 3 31,229.54
(3,225,386)
組入時価比率： 0.5% 100.0%
合計 3,225,386
(3,225,386)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
（注）備考欄の＊の銘柄は優先証券であることを表しております。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
DAE FUNDING 4.5% REGS
特殊債券 アメリカドル 5,000.00 4,912.50
DAE FUNDING 5% REGS
5,000.00 4,969.05
計 銘柄数： 2 10,000.00 9,881.55
(1,020,566)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
小計 1,020,566
(1,020,566)
ACADIA HLTH 5.125%
社債券 アメリカドル 10,000.00 9,875.80
ACADIA HLTH 5.625%
10,000.00 10,094.10
ACADIA HLTH 6.5%
5,000.00 5,108.60
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ACE CASH EXP 12% REGS
14,000.00 11,435.06
ADT 4.125%
21,000.00 20,706.21
ADT 4.875% REGS
10,000.00 9,132.90
ADVANCED DRAINAGE5% REGS
2,000.00 2,065.60
AECOM 5.125%
20,000.00 20,387.00
AHERN RENTALS7.375% REGS
20,000.00 15,795.80
ALBERTSONS 5.875% REGS
2,000.00 2,038.80
ALBERTSONS 6.625%
35,000.00 35,667.10
ALBERTSONS 7.5% REGS
8,000.00 8,805.52
ALLIED UNIVERS6.625%REGS
3,000.00 3,109.80
ALLY FINANCIAL 4.625%
15,000.00 16,142.85
ALLY FINANCIAL 5.75%
78,000.00 87,436.44
ALLY FINANCIAL 8% 31
12,000.00 16,331.10
AMC ENTERTAIN 5.875% 26
3,000.00 1,980.45
AMC ENTERTAINMENT 5.75%
11,000.00 7,139.00
AMC ENTERTAINMENT 6.125%
12,000.00 7,752.48
AMC NETWORKS 4.75%
3,000.00 2,977.89
AMC NETWORKS 4.75% C
17,000.00 16,997.45
AMER AIRLINE 5% REGS
6,000.00 5,146.68
AMERICAN AXLE 6.25%
34,000.00 30,926.74
AMERICAN AXLE 6.25% Y
8,000.00 7,196.72
AMERICAN AXLE 6.5%
8,000.00 7,160.24
AMERIGAS 5.625%
10,000.00 10,062.40
AMERIGAS 5.875%
5,000.00 5,156.50
AMKOR TECH 6.625% REGS
5,000.00 5,377.70
AMSTED IND 5.625% REGS
7,000.00 7,424.83
ANTERO RESCS 5.375%
3,000.00 1,950.00
ANTERO RESCS 5.625%
2,000.00 777.86
ARCONIC 5.9%
32,000.00 36,532.41
ARCONIC 5.95%
5,000.00 5,385.00
ARCONIC 6.15%
2,000.00 2,025.52
ARCONIC 6.75%
7,000.00 7,975.10
AUTOMATION 6.5% REGS
7,000.00 6,898.92
AVIS BUDGET 5.25% REGS
14,000.00 13,104.14
AVIS BUDGET 5.75% REGS
8,000.00 7,332.32
AVOLON HLDGS 5.25% REGS
6,000.00 6,580.56
AVOLON HLDGS 5.5% REGS
11,000.00 11,874.28
B&G FOODS 5.25%
33,000.00 32,788.47
BALL 5.25%
25,000.00 26,853.00
BAUSCH HEALTH 7% REGS
7,000.00 7,263.83
BAUSCH HEALTH 8.5% REGS
10,000.00 10,724.20
BAUSCH HEALTH 9.25% REGS
15,000.00 16,419.37
BAUSCH HEALTH5.875% REGS
2,000.00 1,998.00
BAUSCH HEALTH6.125% REGS
26,000.00 26,130.00
BAUSCH HEALTH7.25% REGS
7,000.00 7,382.34
BERRY GLOBAL 4.5% REGS
8,000.00 7,833.68
BERRY GLOBAL 5.125%
30,000.00 29,724.30
BERRY GLOBAL 5.625% REGS
4,000.00 4,093.80
BERRY PLSTCS 5.5%
20,000.00 19,827.40
BIG RIVER 7.25% REGS
5,000.00 4,990.25
BOMBARDIER 7.5% 24 REGS
26,000.00 24,327.68
BOMBARDIER 7.5% 25 REGS
10,000.00 9,275.00
BOOZ ALLEN 5.125% REGS
7,000.00 7,160.93
BOYD GAMING 6.375%
10,000.00 10,001.50
BOYD GAMING 6% WI
6,000.00 5,844.36
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BOYNE USA 7.25% REGS
19,000.00 20,187.50
BRINK'S 4.625% REGS
20,000.00 20,451.80
BROOKFIELD 5.75% REGS
16,000.00 14,554.96
BUCKEYE PARTNERS 3.95%
15,000.00 13,836.60
CALERES 6.25%
10,000.00 10,222.60
CALLON PETRO 6.125%
7,000.00 2,800.14
CALLON PETRO 6.375%
2,000.00 1,559.80
CALPINE 5.5%
20,000.00 19,946.20
CALPINE 8.5% ESCROW
200,000.00 －
CATALENT PHARMA 5% REGS
2,000.00 2,050.00
CB ESCROW 8% REGS
7,000.00 7,347.97
CBS OUTDOOR 5.625%
20,000.00 20,187.80
CCM MERGER 6% REGS
7,000.00 7,118.65
CCO HLDGS 4.75% REGS
16,000.00 16,259.84
CCO HLDGS 5.125% REGS R
5,000.00 5,100.65
CCO HOLDINGS 5.75% REGS
25,000.00 25,871.75
CDK GLOBAL 5.25% REGS
5,000.00 5,134.65
CDW 4.25%
62,000.00 61,722.24
CDW 5.5%
5,000.00 5,412.45
CEDAR FAIR 5.25% REGS
2,000.00 1,946.46
CEDAR FAIR 5.375%
3,000.00 2,880.00
CENTENE 5.25% REGS
10,000.00 10,340.20
CENTENE CORP 4.75%
5,000.00 5,027.85
CENTURYLINK 5.625%
11,000.00 11,445.28
CENTURYLINK 5.8% T
20,000.00 20,843.40
CENTURYLINK 6.875% G
3,000.00 3,283.29
CENTURYLINK 7.5% Y
5,000.00 5,490.85
CHARTER COMM 4.908%
11,000.00 12,289.97
CHEMOURS 5.375%
4,000.00 3,192.76
CHEMOURS 7%
17,000.00 15,034.63
CHENIERE ENERGY 5.25%
4,000.00 3,970.00
CHENIERE ENERGY 5.625%
7,000.00 6,892.79
CHUKCHANSI 9.75% REGS
20,875.04 10,364.03
CINCINNATI BELL 7% REGS
15,000.00 15,282.75
CINEMARK 4.875%
11,000.00 10,525.90
CIT GROUP 4.75%
10,000.00 10,295.20
CIT GROUP 5.25%
9,000.00 9,625.59
CIT GROUP 6.125%
11,000.00 12,800.92
CITGO 6.25% REGS
9,000.00 9,005.58
CLEAR CHNL 5.125% REGS
53,000.00 53,085.86
CLEAR CHNL 9.25% REGS
20,000.00 20,099.80
CLW PAPER 4.5%
15,000.00 14,982.60
CMTY HLTH SYS 6.25%
12,000.00 11,844.60
CMTY HLTH SYS 8% REGS
13,000.00 13,106.99
CMTY HLTH SYS8.625% REGS
16,000.00 16,636.48
CNG HLDGS 12.5% REGS
30,000.00 27,981.00
COLFAX 6.375% REGS
4,000.00 4,188.64
COLFAX 6% REGS
2,000.00 2,067.84
COMMERCIAL METALS 5.375%
9,000.00 8,979.48
COMMSCOPE FIN 5.5% REGS
5,000.00 5,058.40
COMMSCOPE FIN 6% REGS
22,000.00 22,229.90
COMMSCOPE FIN 8.25% REGS
9,000.00 8,638.74
COMMSCOPE TECH 5% REGS
7,000.00 5,924.18
COMMSCOPE TECH 6% REGS
11,000.00 9,845.00
CONCORDIA INTL 8%
15,000.00 13,913.55
56/77
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION 8.5% REGS
11,000.00 7,729.83
COVANTA 5.875% 25
2,000.00 2,040.00
CRESTWOOD 5.625% REGS
5,000.00 3,878.25
CRESTWOOD 5.75%
14,000.00 11,287.15
CROWN AMER/CAP 4.25%
8,000.00 8,130.40
CROWN AMER/CAP 4.75%
8,000.00 8,114.72
CSC HOLDINGS 5.25%
110,000.00 114,936.80
CSC HOLDINGS 6.75%
10,000.00 10,421.30
CUMULUS MEDIA 6.75% REGS
7,000.00 7,113.26
CURO GRP 8.25% REGS
24,000.00 19,308.48
CVR PARTNERS 9.25% REGS
49,000.00 49,987.84
DAVITA HEALTHCARE 5.125%
14,000.00 13,846.00
DAVITA HEALTHCARE 5%
25,000.00 24,889.00
DCP MIDSTREAM 3.875%
19,000.00 16,897.65
DCP MIDSTREAM 4.95%
3,000.00 3,011.13
DCP MIDSTREAM 5.375%
5,000.00 5,025.70
DELEK LOGISTICS 6.75% WI
16,000.00 16,218.88
DELL INTL 7.125% REGS
30,000.00 30,357.60
DIEBOLD 8.5%
4,000.00 3,370.04
DISH DBS 5.875% 22
7,000.00 7,105.56
DISH DBS 5.875% 24
80,000.00 78,929.60
DISH DBS 6.75%
39,000.00 39,879.06
DOLE FOOD 7.25% REGS
19,000.00 18,674.72
DOWNSTREAM DE10.5%REGS E
25,000.00 25,526.50
DYNEGY 5.875%
48,000.00 48,285.60
EMBARQ CORP 7.995%
30,000.00 31,750.20
EMC 3.375%
6,000.00 5,989.44
ENLINK MIDSTREAM 4.15%
6,000.00 4,565.04
ENLINK MIDSTREAM 4.4%
15,000.00 12,460.65
ENLINK MIDSTREAM 4.85%
4,000.00 3,343.22
ENLINK MIDSTREAM 5.6%
3,000.00 2,219.22
ENSCO 5.75%
3,000.00 590.01
ENSCO 7.75%
3,000.00 626.76
ENTERCON MEDIA 6.5% REGS
8,000.00 8,262.72
ENTERPRISE 12% REGS
30,000.00 34,206.00
EP NRG/EVRST 7.75% REGS
11,000.00 2,640.00
EP NRG/EVRST 8% REGS C
8,000.00 3,735.84
EP NRG/EVRST 9.375% REGS
23,000.00 417.91
ESH HOSPITALIT4.625%REGS
9,000.00 8,143.11
ESH HOSPITALITY5.25%REGS
12,000.00 11,532.36
FMG RESCS 5.125% REGS
12,000.00 12,687.24
FREEPORT-MC 3.875%
28,000.00 27,930.00
FREEPORT-MC 4.55%
5,000.00 4,950.70
FREEPORT-MC 5.4%
3,000.00 2,853.19
FREEPORT-MC 5%
15,000.00 14,760.00
FRONTIER COMMS 8.5% REGS
15,000.00 14,725.65
GENESIS NRG 6.25%
8,000.00 5,280.00
GENESYS 10% REGS
16,000.00 17,088.80
GLOBAL AIR 6.5% REGS
10,000.00 9,517.50
GLOBAL PRN 7%
7,000.00 7,259.77
GM 6.75% ESCROW
25,000.00 －
GM 8.1% ESCROW
200,000.00 －
GM 8.375% ESCROW
265,000.00 －
GM MLT ESCROW
35,000.00 －
GOODYEAR TIRE 4.875%
26,000.00 23,950.16
57/77
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODYEAR TIRE 5.125%
10,000.00 9,812.25
GOODYEAR TIRE 5%
28,000.00 26,750.50
GRAY ESCROW 7% REGS
7,000.00 7,627.13
GRAY TV 5.125% REGS
10,000.00 10,028.40
GRAY TV 5.875% REGS
5,000.00 5,144.05
GREIF 6.5% REGS
6,000.00 6,383.88
H&E EQUIP 5.625%
15,000.00 14,524.20
HANESBRANDS 4.625% REGS
5,000.00 5,084.45
HANESBRANDS 4.875% REGS
5,000.00 5,093.30
HARSCO 5.75% REGS
3,000.00 2,966.55
HAT HLDGS 5.25% REGS
4,000.00 4,111.88
HCA 5.625%
62,000.00 70,018.15
HCA HEALTHCARE 6.25%
30,000.00 31,465.20
HCA INC 5.375%
33,000.00 36,123.78
HCA INC 5.875% 26
15,000.00 16,667.85
HCA INC 7.5%
10,000.00 11,228.40
HERC HLDGS 5.5% REGS
9,000.00 8,788.23
HERTZ 5.5% REGS
7,000.00 5,640.53
HERTZ 7.125% REGS
5,000.00 4,005.45
HERTZ 7.625% REGS
2,000.00 1,913.70
HILCORP NRG 6.25% REGS
6,000.00 4,746.54
HILTON 4.625%
4,000.00 3,874.40
HILTON 4.875%
12,000.00 11,913.24
HILTON DOMESTIC 4.875%
3,000.00 2,946.03
HILTON DOMESTIC 5.125%
3,000.00 2,992.65
HILTON GRAND 6.125%
10,000.00 10,644.10
HUDBAY MINERALS7.25%REGS
10,000.00 9,700.00
HUGHES SAT 6.625%
6,000.00 6,508.86
ICAHN ENTERPRI 6.375% WI
5,000.00 5,006.20
ICAHN ENTERPRIS 6.25% WI
14,000.00 14,093.24
ICAHN ENTERPRIS 6.75% WI
4,000.00 4,009.12
ICAHN ENTERPRIS4.75%REGS
15,000.00 15,313.20
ICAHN ENTERPRISES 6.25%
8,000.00 7,882.56
IHEARTCOMMS 5.25% REGS
6,000.00 6,273.18
IHEARTCOMMS 6.375%
30,000.00 32,426.40
IHEARTCOMMS 8.375%
10,000.00 10,209.70
INFOR 6.5%
21,000.00 20,998.74
INTELSAT 5.5%
44,000.00 34,452.00
INTELSAT 8.5% REGS
12,000.00 9,243.48
INTELSAT 8% REGS
18,000.00 18,264.60
INTERTAPE POLYMER7% REGS
3,000.00 3,173.19
IRB HLDG 6.75 REGS
13,000.00 13,023.27
IRON MOUNTAIN 5.25% REGS
9,000.00 9,098.91
IRON MOUNTAIN 5.75%
22,000.00 21,620.28
IRON MOUNTAIN4.875% REGS
13,000.00 12,926.94
JBS USA 5.75% APR
4,000.00 3,998.40
JBS USA 5.75% REGS
67,000.00 68,737.98
JBS USA 5.875% APR
4,000.00 4,009.52
JBS USA 6.5% REGS
17,000.00 18,455.54
JBS USA 6.5% REGS D
4,000.00 4,288.68
LAMAR MEDIA 5.75%
8,000.00 8,196.88
LENNAR 4.5%
10,000.00 10,450.00
LENNAR 5.25%
5,000.00 5,434.70
LENNAR 5.875%
15,000.00 16,369.80
LEVEL 35.25%
5,000.00 5,100.25
58/77
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEVEL 35.375%
5,000.00 5,042.90
LEVEL 35.375% 24
17,000.00 16,778.15
LEVEL 35.625%
17,000.00 17,017.85
LIB MED IT 4% EB
12,000.00 8,444.76
LIBERTY INTERACTI3.75%EB
8,000.00 5,637.28
LIVE NATION 5.625% REGS
9,000.00 8,631.36
LPL HLDGS 5.75% REGS
8,000.00 8,120.64
LPL HLDGS 5.75% REGS C
5,000.00 5,163.75
MALLINCKRODT 5.5% REGS
10,000.00 3,500.00
MARRIOTT 4.75% REGS
2,000.00 1,921.78
MARRIOTT 6.5%
15,000.00 15,974.70
MASTEC INC 4.875%
17,000.00 17,050.66
MATADOR 5.875%
6,000.00 4,680.00
MATTEL 3.15%
12,000.00 11,851.68
MATTEL 6.75% MAY
38,000.00 40,185.00
MATTEL 6.75% REGS
11,000.00 11,472.45
MGM GROWTH 5.75%
6,000.00 6,155.94
MGM RESORTS 5.75%
70,000.00 70,014.00
MIDCONTINENT 5.375% REGS
4,000.00 4,200.88
MMLP 7.25%
17,000.00 15,730.27
MPH ACQUISIT 7.125% REGS
14,000.00 12,904.78
MTS SYSTEMS 5.75% REGS
6,000.00 5,910.72
NATIONSTAR 8.125% REGS
16,000.00 16,617.44
NATIONSTAR 9.125% REGS
8,000.00 8,670.88
NAVIENT 5.875%
10,000.00 9,934.20
NCR 5.75% REGS
5,000.00 5,210.05
NCR 6.125% REGS
5,000.00 5,200.25
NEIMAN MARCUS 14% REGS
13,277.00 5,974.65
NEIMAN MARCUS 8% REGS
20,000.00 5,645.00
NETFLIX 4.375%
10,000.00 10,446.00
NETFLIX 4.875%
10,000.00 10,639.90
NETFLIX 5.375% REGS
6,000.00 6,559.74
NETFLIX 5.875%
2,000.00 2,215.92
NETFLIX 5.875% T
29,000.00 32,454.48
NEW ALBERTSONS 7.45%
27,000.00 27,135.00
NEWELL BRANDS MLT
55,000.00 56,287.00
NEXSTAR ESCR5.625%REGS27
6,000.00 6,151.38
NEXSTAR ESCROW5.625%REGS
10,000.00 10,256.00
NEXTERA ENERGY4.25% REGS
8,000.00 8,148.80
NEXTERA ENERGY4.25%REGSF
4,000.00 4,087.56
NIELSEN 5% REGS M
42,000.00 41,624.52
NOKIA 3.375%
5,000.00 5,021.70
NOVA CHEMICALS4.875%REGS
8,000.00 7,706.80
NOVELIS 5.875% REGS
20,000.00 19,992.60
NRG ENERGY 5.25% REGS
2,000.00 1,995.92
NRG ENERGY 5.75% WI
8,000.00 8,166.40
NRG ENERGY 7.25%
10,000.00 10,629.30
NUANCE COMMS 5.625%
11,000.00 11,556.60
NUSTAR LOGISTICS 5.625%
10,000.00 9,046.25
NUSTAR LOGISTICS 6%
3,000.00 3,131.61
OASIS PETRO 6.875%
4,000.00 1,269.84
OCEANEERING INTL 6%
4,000.00 2,420.48
OI EUROPEAN 4% REGS
6,000.00 6,067.14
OI INC/OBGC 5.375% REGS
5,000.00 5,243.00
OI INC/OBGC 5% REGS
10,000.00 9,946.60
59/77
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ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OI INC/OBGC 6.375% REGS
3,000.00 3,361.77
OPEN TEXT 5.875% REGS
9,000.00 9,450.00
OUTFRONT MEDIA 5% REGS
5,000.00 5,119.10
PARK AEROSPACE 4.5% REGS
12,000.00 12,374.40
PARK AEROSPACE 5.5% REGS
6,000.00 6,570.84
PARK AEROSPACE5.25% REGS
5,000.00 5,281.55
PBF HLDG 7.25%
6,000.00 6,048.06
PBF LOGISTICS 6.875%
8,000.00 8,136.56
PEABODY SEC FIN 6% REGS
10,000.00 7,604.90
PENSKE AUTO 5.5%
29,000.00 28,776.41
PERFORMANCE FOOD5.5%REGS
5,000.00 5,124.60
PETSMART 5.875% REGS
28,000.00 27,941.48
PILGRIM'S 5.75% MAR
4,000.00 4,040.48
PILGRIM'S 5.75% REGS
21,000.00 21,262.71
PILGRIM'S 5.75% REGS C
3,000.00 3,057.60
PLANTRONICS 5.5% REGS
14,000.00 11,623.78
POST HOLDINGS 5.5% REGS
7,000.00 7,157.99
POST HOLDINGS 5% REGS
22,000.00 22,434.28
PRECIS DRILL 5.25%
2,000.00 1,208.56
PRECIS DRILL 7.125% REGS
6,000.00 4,263.72
PRIME SECSRVC 5.25% REGS
8,000.00 8,091.84
PRIME SECSRVC 5.75% REGS
17,000.00 17,550.97
QEP RESOURCES 5.25%
2,000.00 869.78
QEP RESOURCES 5.375%
14,000.00 7,696.08
QORVO 5.5%
7,000.00 7,180.46
QUICKEN LOANS 5.25% REGS
23,000.00 23,190.21
QUICKEN LOANS 5.75% REGS
11,000.00 11,294.03
RADIAN GRP 4.5%
8,000.00 8,348.64
RADIAN GRP 4.875%
3,000.00 3,176.04
REYNOLDS GP 5.125% REGS
30,000.00 29,781.60
REYNOLDS GP 7% REGS
10,000.00 10,237.30
RYMAN 4.75% REGS
5,000.00 4,651.37
SCIENTIFIC GAMES 5% REGS
33,000.00 30,680.10
SEALED AIR 4.875% REGS
10,000.00 10,472.90
SEALED AIR 5.25% REGS
8,000.00 8,433.28
SEALED AIR 5.5% REGS
35,000.00 38,197.95
SHELF DRILL 8.25% REGS
10,000.00 8,412.50
SINCLAIR TV 5.125% REGS
8,000.00 7,880.88
SINCLAIR TV 5.625% REGS
15,000.00 15,116.70
SIRIUS XM 4.625% REGS
12,000.00 12,015.96
SIRIUS XM 4.625% REGS 24
17,000.00 17,714.00
SIRIUS XM 5.375% 26 REGS
12,000.00 12,266.16
SIRIUS XM 5.5% REGS
8,000.00 8,500.48
SIX FLAGS 4.875% REGS
3,000.00 2,788.56
SIX FLAGS 5.5% REGS
3,000.00 2,689.23
SM ENERGY 6.625%
7,000.00 2,546.25
SM ENERGY 6.75%
4,000.00 1,668.47
SOLERA 10.5% REGS
15,000.00 15,636.90
SPECTRUM BR 5.75%
20,000.00 19,857.80
SPECTRUM BR 5% REGS
2,000.00 1,980.42
SPECTRUM BR 6.125%
10,000.00 10,315.60
SPRINGLEAF FIN 5.625%
22,000.00 23,229.80
SPRINGLEAF FIN 6.125% 22
5,000.00 5,179.30
SPRINGLEAF FIN 6.125% 24
5,000.00 5,175.95
SPRINGLEAF FIN 7.125%
31,000.00 33,471.63
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SPRINT 7.125%
7,000.00 7,802.13
SPRINT 7.25%
16,000.00 16,764.96
SPRINT 7.625%
75,000.00 86,019.75
SPRINT 7.625% 26
72,000.00 83,430.00
SPRINT 7.875%
10,000.00 11,205.00
SPRINT 8.75%
19,000.00 26,544.71
SS&C TECH 5.5% REGS
10,000.00 10,456.80
STANDARD INDUST4.75%REGS
15,000.00 14,985.45
STANDARD INDUSTRIE5%REGS
5,000.00 5,039.55
STAPLES 10.75% REGS
7,000.00 6,327.72
STAPLES 7.5% REGS
15,000.00 14,446.05
STARS GRP 7% REGS
10,000.00 10,500.50
STATION CASINOS 5% REGS
10,000.00 9,100.00
STEEL DYNAMICS 5.5%
10,000.00 10,218.80
STEEL DYNAMICS 5%
10,000.00 10,835.00
SUMMIT MATE 5.125% REGS
52,000.00 53,052.48
SUMMIT MID 5.75%
15,000.00 9,750.00
SUNOCO LP 4.875%
4,000.00 4,008.60
SUNOCO LP 5.5%
5,000.00 3,998.50
SUNOCO LP 5.875%
3,000.00 3,065.73
SUNOCO LP 6%
13,000.00 13,257.14
SYMANTEC 5% REGS
12,000.00 11,766.36
T-MOBILE USA 4.5%
26,000.00 26,452.66
T-MOBILE USA 4.75%
11,000.00 11,331.43
T-MOBILE USA 6.5% 24
5,000.00 5,087.35
T-MOBILE USA 6.5% 26
13,000.00 13,495.95
T-MOBILE USA 6%
9,000.00 9,047.34
T-MOBILE USA 6% 24
4,000.00 4,051.36
TALLGRASS NRG 5.5% REGS
10,000.00 8,262.85
TARGA RESCS 4.25%
26,000.00 23,698.74
TARGA RESCS 5.875%
10,000.00 9,348.90
TEAM HEALTH 6.375% REGS
62,000.00 32,755.22
TEGNA 4.875% REGS
10,000.00 10,000.00
TEGNA 5.5% REGS
10,000.00 10,278.10
TELECOM ITALIA 6.375%
15,000.00 17,137.05
TELECOM ITALIA 6%
6,000.00 6,660.00
TELEFLEX 4.875%
2,000.00 2,095.46
TEMPUR SEALY INTL 5.5%
38,000.00 39,600.75
TENET HEALTH 4.625%
18,000.00 17,904.06
TENET HEALTH 4.625% REGS
3,000.00 3,007.05
TENET HEALTH 4.875% REGS
13,000.00 12,972.31
TENET HEALTH 5.125%
60,000.00 60,678.00
TENET HEALTH 5.125% REGS
11,000.00 11,141.13
TENET HEALTH 6.25% REGS
13,000.00 13,196.43
TENNANT 5.625%
15,000.00 15,465.15
TERRAFORM 4.25% REGS
9,000.00 9,105.30
TERRAFORM 5% REGS
11,000.00 11,426.47
TERRAFORM 6.125% REGS
4,000.00 4,195.96
THHH 11.5% REGS ESCROW
215,000.00 430.00
TRANSDIGM 6.25% REGS
13,000.00 13,388.96
TRANSDIGM 6.5%
8,000.00 7,926.64
TRANSDIGM INC 6.5%
11,000.00 11,084.37
TRANSOCEAN 5.875% REGS
5,010.06 4,114.66
TRANSOCEAN 6.125% REGS
7,515.00 7,441.72
TRANSOCEAN 6.25% REGS
6,300.00 5,545.00
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TRANSOCEAN 6.875% REGS
3,000.00 2,935.02
TRINSEO 5.375% REGS
19,000.00 16,625.00
TRONOX 6.5% REGS
12,000.00 10,915.32
ULTRA RESCS 11%
42,900.00 5,577.00
UNITED CONTINENTAL 5%
17,000.00 15,946.34
UNITED RENTALS 4.625%
15,000.00 14,987.55
UNITED RENTALS 4.875%
45,000.00 45,442.80
UNITED RENTALS 5.5% D
21,000.00 21,178.08
UNITED RENTALS 6.5%
10,000.00 10,493.90
VALEANT 5.5% REGS
29,000.00 29,418.76
VALEANT 9% REGS
25,000.00 26,965.00
VIACOM FLT
5,000.00 5,120.40
VIACOM FLT C
5,000.00 5,354.43
VIDEOTRON 5.125% REGS
28,000.00 29,070.44
VIDEOTRON 5.375% REGS
27,000.00 28,808.73
W&T OFFSHORE 9.75% REGS
7,000.00 5,011.30
WESCO 5.375%
10,000.00 10,282.30
WESTERN DIGI 4.75%
17,000.00 17,044.20
WHITING PETRO 1.25% CB
4,000.00 1,510.00
WHITING PETRO 6.625%
7,000.00 695.38
WILLIAM CARTER5.625%REGS
5,000.00 5,217.90
WMG ACQUISITION 5% REGS
10,000.00 10,207.90
WMG ACQUISITION5.5% REGS
4,000.00 4,155.00
WYNDHAM DESTINATI MLT 24
8,000.00 8,411.36
WYNDHAM DESTINATI MLT 25
2,000.00 2,192.70
WYNDHAM DESTINATI MLT 27
26,000.00 26,496.86
WYNN RESORTS 5.125% REGS
6,000.00 5,368.92
XPO LOGISTICS 6.75% REGS
22,000.00 22,501.82
XPO LOGISTICS6.125% REGS
9,000.00 9,132.30
YUM! BRANDS 4.75% REGS
7,000.00 7,290.99
ZAYO 5.75% REGS
22,000.00 22,398.42
ZAYO GRP 6%
10,000.00 10,206.60
計 銘柄数： 420 6,663,877.10 5,584,447.92
(576,761,780)
組入時価比率： 90.0% 99.8%
小計 576,761,780
(576,761,780)
合計 577,782,346
(577,782,346)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
示しておりますので、記載を省略しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 1,900,215,364 円
Ⅱ 負債総額 8,645,989 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,891,569,375 円
Ⅳ 発行済口数 3,040,433,410 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.6221 円
（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 10,700,790,512 円
Ⅱ 負債総額 1,836,038,628 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 8,864,751,884 円
Ⅳ 発行済口数 5,844,761,150 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.5167 円
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 7,912,402,083 円
Ⅱ 負債総額 228,222,008 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 7,684,180,075 円
Ⅳ 発行済口数 5,596,955,870 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.3729 円
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（2020年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 633,619,521 円
Ⅱ 負債総額 － 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 633,619,521 円
Ⅳ 発行済口数 303,229,514 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 2.0896 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
① 資本金の額（ 2019 年10月 末現在）
（略）
②（略）
③ 投資運用の意思決定機構
（イ）、（ロ）（略）
（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、 2019年10月 末現在のものであり、今後変更となる場合があり
ます。
＜訂正後＞
① 資本金の額（ 2020 年４月 末現在）
（略）
②（略）
③ 投資運用の意思決定機構
（イ）、（ロ）（略）
（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、 2020 年４月末 現在のものであり、今後変更となる場合があり
ます。
２【事業の内容及び営業の概況】
原届出書の「第三部委託会社等の情報 第１委託会社等の概況 ２事業の内容及び営業の概況」につい
て、以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うととも
に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託さ
れた資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に
関する第二種金融商品取引業
委託会社が設定・運用している投資信託は、2020年４月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の
み。）。
本数 純資産額（百万円）
公募追加型株式投資信託 67 692,218
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公募単位型株式投資信託 － －
公募追加型債券投資信託 － －
公募単位型債券投資信託 － －
私募投資信託 63 4,018,804
総合計 130 4,711,022
親投資信託 54 －
（注）百万円未満は四捨五入
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
＜訂正前＞
１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
３．第29期事業年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
＜訂正後＞
１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
ております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表 及び中間財務諸表 の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
また、第30期中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の中間財務諸表については、
金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」につい
て、以下の中間財務諸表が追加されます。
＜追加＞
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中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第30期中間会計期間末
（2019年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,207,037
前払費用 56,845
未収入金 8,784
未収委託者報酬 1,928,542
未収収益 1,337,970
関係会社短期貸付金 3,300,000
14,087
その他
流動資産計 20,853,269
固定資産
有形固定資産
23,160
器具備品 ※１
有形固定資産計 23,160
投資その他の資産
関係会社株式 60,000
投資有価証券 48,828
敷金保証金 98,745
前払年金費用 100,492
55,013
その他
投資その他の資産計 363,080
固定資産計 386,240
資産合計 21,239,510
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（単位：千円）
第30期中間会計期間末
（2019年９月30日）
負債の部
流動負債
預り金 56,117
未払金 1,262,410
未払手数料 927,050
その他未払金 ※２ 335,360
未払費用 645,623
未払法人税等 823,266
賞与引当金 1,193,264
21,439
役員賞与引当金
流動負債計 4,002,121
固定負債
長期未払金 285,932
賞与引当金 537,942
役員賞与引当金 194,404
30,770
繰延税金負債
固定負債計 1,049,049
負債合計 5,051,170
純資産の部
株主資本
資本金 2,218,000
資本剰余金
1,000,000
資本準備金
資本剰余金合計 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 33,676
その他利益剰余金
12,936,665
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 12,970,341
株主資本合計 16,188,341
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 16,188,339
負債・純資産合計 21,239,510
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(2）中間損益計算書
（単位：千円）
第30期中間会計期間
（自2019年４月１日
至2019年９月30日）
営業収益
委託者報酬 6,233,722
運用受託報酬 3,083,049
業務受託報酬 980,490
その他 52,983
営業収益計
10,350,245
営業費用
支払手数料 3,313,168
調査費 844,332
その他営業費用 322,860
営業費用計
4,480,360
一般管理費 4,609,712
営業利益
1,260,173
営業外収益 ※１
30,880
営業外費用 4
経常利益
1,291,049
税引前中間純利益
1,291,049
法人税、住民税及び事業税
691,553
法人税等調整額 30,770
法人税等合計
722,324
中間純利益
568,725
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重要な会計方針
第30期中間会計期間
項目 （自2019年４月１日
至2019年９月30日）
１．有価証券の評価基準 (1）関係会社株式
及び評価方法 移動平均法による原価法を採用してお
ります。
(2）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用してお
ります。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるた
め、当中間会計期間に帰属する額を計上
しております。
(2）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるた
め、当中間会計期間に帰属する額を計上
しております。
(3）退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるた
め、当中間期末における退職給付債務と
年金資産の見込額に基づき退職給付引当
金を計上しております。ただし、当中間
期末においては、年金資産の額が、退職
給付債務に未認識数理計算上の差異等を
加減した額を超過するため、資産の部に
前払年金費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当中間期末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準に
よっております。
過去勤務債務については、その発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（８年）による定額法によ
り、発生した事業年度から費用処理して
おります。
数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により按
分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
ら費用処理することとしております。
３．固定資産の減価償却 有形固定資産
方法 定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
器具備品 ５年
４．その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は、
なる重要な事項 税抜方式によっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第30期中間会計期間末
（2019年９月30日）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 5,790千円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の
うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債
の「その他未払金」に含めて表示しておりま
す。
（中間損益計算書関係）
第30期中間会計期間
（自2019年４月１日
至2019年９月30日）
※１ 営業外収益のうち主要なもの
為替差益 9,871千円
受取利息 7,098千円
（リース取引関係）
第30期中間会計期間末
（2019年９月30日）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。
１年以内 44,442 千円
１年超 －
千円
千円
合計 44,442
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第30期中間会計期間末（2019年９月30日）
金融商品の時価等に関する事項
① 2019年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1） 現金及び預金 14,207,037 14,207,037 －
(2） 未収委託者報酬 1,928,542 1,928,542 －
(3） 未収収益 1,337,970 1,337,970 －
(4） 関係会社短期貸付金 3,300,000 3,300,000 －
資産計 20,773,551 20,773,551 －
(1） 未払手数料 927,050 927,050 －
(2） その他未払金 335,360 335,360 －
(3） 未払費用 645,623 645,623 －
(4） 長期未払金 285,932 285,932 －
負債計 2,193,965 2,193,965 －
（注）１．金融商品の時価算定方法
資産
(1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益、及び(4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(4）長期未払金
長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引い
た現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており
ます。
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（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額
関係会社株式 60,000
投資有価証券（合同会社出資金） 48,810
上記の関係会社株式及び投資有価証券（合同会社出資金）については、市場価格がなく、かつ、将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるも
のであるため、上表に含めておりません。
② 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第30期中間会計期間末（2019年９月30日）
１．関係会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
投資有価証券（合同会社出資金）（中間貸借対照表計上額 48,810千円）については市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第30期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１．サービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 業務受託報酬 その他 合計
外部顧客への売上高 6,233,722 3,083,049 980,490 52,983 10,350,245
２．地域ごとの情報
営業収益 (単位：千円）
日本 香港 英国 その他 合計
6,775,574 1,340,502 1,188,597 1,045,571 10,350,245
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
３．主要な顧客ごとの情報
(単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
JPMorgan Asset
Management
1,285,827 資産運用業
(Asia Pacific) Limited
JPMorgan Asset
1,187,009 資産運用業
Management (UK) Limited
（１株当たり情報）
第30期中間会計期間
（自2019年４月１日
至2019年９月30日）
１株当たり純資産額 287,715.98円
１株当たり中間純利益金額 10,107.97円
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
１株当たりの中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 568,725千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 568,725千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
原届出書の「第三部委託会社等の情報 第２その他の関係法人の概況 １名称、資本金の額及び事業の内
容」について、以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
（１）受託会社
① 名 称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円（2019年９月末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名 称 ：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2019年９月末現在）
金融商品取引法に定める第
１ ａｕカブコム証券株式会社 7,196百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
２ 株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 同 上
３ 楽天証券株式会社 7,495百万円 同 上
４ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 同 上
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
87,550百万円
５ 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 託業務の兼営等に関する法
（2019年３月末現在）
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（３）運用委託先の会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2019年９月末現在）
投資運用業務および投資
Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメン
450万米ドル 顧問業務を行っていま
ト・マネージメント・インク
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年４月15日
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）の2019年９月11日から2020年３月10日までの
特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ
Ｍグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）の2020年３月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月９日
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの
第30期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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