りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和1年9月13日－令和2年3月12日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第7期(令和1年9月13日－令和2年3月12日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年6月9日 提出
【計算期間】 第7特定期間(自 令和1年9月13日至 令和2年3月12日)
【ファンド名】 りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあ
り）
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジな
し）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、投資信託への投資を通じて、米ドル建ての世界の幅広い債券および債券関連派生
商品等に投資し、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ロ 当ファンドの募集上限額は各ファンドにつき3,000億円であり、設定日以後の追加信託は行われ
ません。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託さ
れ、その後の追加設定は一切行われないファンド
をいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（収益の源泉） る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（債券 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
一般）） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
証券の先の実質投資対象について記載していま
す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
右されるものであるため、商品分類上の投資対象
資産（収益の源泉）は「債券」となります。
決算頻度 年４回 目論見書または信託約款において、年４回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を除く） る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為替
（限定ヘッジ） のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
項目 該当する属性区分 内容
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（債券 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
一般）） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
証券の先の実質投資対象について記載していま
す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
右されるものであるため、商品分類上の投資対象
資産（収益の源泉）は「債券」となります。
決算頻度 年４回 目論見書または信託約款において、年４回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を除く） る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
その他資産
追加型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド
あり
一般 年６回（隔月） 欧州
（限定ヘッジ）
公債
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社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（債
中近東（中東）
券 一般））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（債
中近東（中東）
券 一般））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2016年9月30日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「株式会社りそな銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
＊
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託することがあります。また、
外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
関が行う場合があります。
＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27
日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株
式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
（ニ）投資顧問会社（運用の委託先） 「ピムコジャパンリミテッド」
委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図
に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
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（イ）資本金の額
20億円（2020年3月31日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2020年3月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
●りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
（イ）主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）」お
よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
（ロ）「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）」を通じて、投
資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
商品等に投資します。
・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
・米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
イールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および
債券関連派生商品等に分散投資します。
・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
す。
・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10％程度までとします。
・原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替
変動リスクの低減を図ります。実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取
引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影
響を受けます。
（ハ）「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
よび短期金融商品に投資します。
（ニ）原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）」
の投資比率を高位に保ちます。
（ホ）運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
（ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ト）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
ａ．ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
ルエルシー
主要運用対象 外国債券
運用の基本方針 投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
す。
ｂ．マネー・オープン・マザーファンド
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
㭎ઊᠰ픰ꄰ줰溊獽〰殕ꈰ地縰地昰漰ş貏渰ᑓ슀͠았ㇿᩢ閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ᜰ湩芉脰
をご覧ください。
●りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－ ０９ （為替ヘッジなし）
（イ）主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）」お
よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
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入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
（ロ）「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）」を通じて、投
資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
商品等に投資します。
・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
・米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
イールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および
債券関連派生商品等に分散投資します。
・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
す。
・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10％程度までとします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わず、為替差益の獲得を目指します。ただし、円高に
なった場合には、為替差損が発生します。
（ハ）「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
よび短期金融商品に投資します。
（ニ）原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）」
の投資比率を高位に保ちます。
（ホ）運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
（ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ト）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
ａ．ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
ルエルシー
主要運用対象 外国債券
運用の基本方針 投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
す。
ｂ．マネー・オープン・マザーファンド
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
㭎ઊᠰ픰ꄰ줰溊獽〰殕ꈰ地縰地昰漰ş貏渰ᑓ슀͠았ㇿᩢ閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ᜰ湩芉脰
をご覧ください。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．約束手形
３．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社（委託会社から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、主とし
て、「マネー・オープン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
ａ．りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ
1609（ＪＰＹ）」受益証券
ｂ．りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－ ０９ （為替ヘッジなし）
バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ
1609（ＵＳＤ）」受益証券
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
４．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
なお、第４号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
しては、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
（３）【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたピ
ムコジャパンリミテッドが、投資一任契約（運用委託契約）およびそれに付随するガイドライン
に従って行います（運用状況のモニタリング、運用状況の報告など。また、当ファンドが投資す
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る他の投資信託の運用は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
エルシーが行います。）。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産
の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況（ガイドライン等の遵守状況、運
用パフォーマンスなど）のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
契約の継続可否を定期的に判断します。
〔参考情報：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーにおける運
用体制〕
１．運用体制
主にマクロ経済分析に基づくトップ・ダウン戦略を担当するジェネラリストと、ハイイールド
債、投資適格社債、エマージング債、モーゲージ債などの専門分野を担当し、主に個別銘柄選択
などのボトム・アップ戦略を担当するスペシャリストから構成されています。
２．運用哲学
運用においては、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略、通貨戦略といったトップ・ダウン
戦略と、セクター戦略、銘柄選択等のボトム・アップ戦略を融合させより安定した超過収益の獲
得を目指します。
（１）コア・アプローチ
ポートフォリオのトータル・リスクをベンチマーク並みにコントロールしつつ、安定した超
過収益の獲得を目指します。
（２）ファンダメンタルズの重視
経済分析をベースとした長期的な価値を追求し、短期のタイミングに依存した運用の回避
を目指します。
（３）複数の源泉から付加価値を獲得
「リスク・バジェット」を慎重に管理しつつ、グローバルに付加価値の獲得を目指します。
（４）最先端の定量分析ツール
最先端の定量分析ツールでリスクの測定とモニタリングを行います。
３．運用プロセス
・年に１回長期経済予測会議を開催し、経済および政治の長期的な影響の分析をもとにポートフォ
リオ全体としてのリスクの方向性を決定します。また、四半期毎に短期経済予測会議を開催
し、主要経済圏の経済成長率、インフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等を予測し
ます。
・ポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市場
の各セクターのスペシャリストによるボトム・アップ情報の両方を活用しつつ、国別配分、
デュレーション、リスク特性といった投資戦略を策定します。
・各運用チームは、投資戦略に基づきモデルポートフォリオを作成し、インベストメント・コミッ
ティーに提示します。そこでは、戦略の一貫性、リスク管理等が議論され、モデルポートフォ
リオが最終決定されます。個別銘柄選択に関しては、各セクター・スペシャリストによるボト
ム・アップ戦略とクレジット・アナリストによるリサーチを活用し、割高／割安の分析結果や
流動性等を勘案して決定します。
・完成したモデル・ポートフォリオを基に、ポートフォリオ・マネージャーが顧客毎のガイドライ
ンに準拠した個別ポートフォリオを構築します。
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（４）【分配方針】
年４回（原則として毎年３月、６月、９月、12月の12日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算
を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額とし
ます。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状
況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
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みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れ ています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）
ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）
形態 バミューダ籍外国投資信託（円建て）
主要投資対象 「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券
・「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券を主要投資対象とし
て、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券
等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子
運用の基本方
収入の最大化を目指す運用を行います。
針
・クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）：原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い
ます。
・クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）：原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ベンチマーク ありません。
・米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資
産の効率的な運用に資することを目的とします。
決算日 年１回決算（原則として、毎年10月31日）
分配方針 年４回（毎年３月、６月、９月、12月）分配を行う方針。
運用報酬 ありません。
販売管理報酬
＊
2021年９月29日まで、年0.76％程度
2021年９月30日以降、ありません。
＊年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によって
管理および
は、上記の料率を上回ることがあります。
その他の費用
その他
ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費
用ならびにその他の費用を負担します。
その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもの
であり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
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申込手数料 ありません。
換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。
換金約定日 換金手数料率
2017年９月29日まで 3.0％
2017年９月30日から2018年９月29日まで 2.4％
換金手数料 2018年９月30日から2019年９月29日まで 1.8％
2019年９月30日から2020年９月29日まで 1.2％
2020年９月30日から2021年９月29日まで 0.6％
2021年９月30日以降 なし
信託財産留保
ありません。
額
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
（ご参考）前記の投資信託が投資対象とするピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）の概要
形態 バミューダ籍外国投資信託（米ドル建て）
投資する債券などの種類は以下の通りです。
１．各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行または保証
する債券
２．米国の発行体および米国以外の発行体の社債（新株予約権付社債およびＣＰ
を含みます。）
３．モーゲージ証券およびアセット・バック証券
４．政府または企業が発行するインフレ連動債券
主要投資対象 ５．仕組債（ハイブリッド証券やインデックス証券、イベント・リンク債および
ローン・パーティシペーションを含みます。）
６．ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・
ファシリティ
７．譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形
８．現先取引および逆現先取引
９．国際機関の発行する債券
10．米国1933年証券取引法規則144Aに定められている有価証券
長期的な信託財産の成長を図りながら、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
運用の基本方針
す。
ありません。（参考指数：ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデック
ベンチマーク
ス）
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・通常、世界の幅広い債券および債券関連派生商品等にファンドの総資産額の
65％以上を投資します。
・ファンド全体のデュレーションは0-8年の範囲内で調整します。
・ファンドは、その資産のすべてを派生商品への投資として、オプション取引、
先物取引、先物オプション取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むス
ワップ取引などにも投資できます。
・投資適格未満の債券等への投資比率は、ファンドの総資産額の50％以下としま
す。ただし、モーゲージ証券、資産担保証券についてはこの限りではありませ
ん。
主な投資制限 ・非米国資産への投資比率には制限を設けません。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時においてファンドの総資産額の10％以
下とします。
・新興国債券への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の20％以下と
します。
・非流動性資産への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の15％以下
とします。
・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産価額の10％を超える借入残高が生
じる借入 れは行わないものとします。
・派生商品の使用はヘッジ目的に限定しません。
決算日 年１回、原則として、毎年10月31日
分配方針 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針。
運用報酬 ありません。
ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用
管理および ならびにその他の費用を負担します。
その他の費用 その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
マネー・オープン・マザーファンド
主要投資対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の
確保を目指します。
ベンチマーク ありません。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
決算日 原則として毎年３月１日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 ありません。
その他の費用 有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。
その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.005％
委託会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
３【投資リスク】
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イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ロ）派生商品リスク
各種派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）の活用は、当該派生商品価
格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファン
ドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
「為替ヘッジあり」
投資する外国投資信託において、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの
為替取引を行います。したがって、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て資産に
ついては、為替の変動による影響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを
回避することはできません。）。なお、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て以
外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
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（チ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場
合、当該元本の一部払い戻しに相当する金額についても課税されます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
［参考情報］パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのリスク管理
体制
実効性のある管理を行うためには、異なる機能を有するセクションが相互牽制を働かせ、多面的なリス
ク管理、モニタリングを行うことが不可欠であると考えています。すべてのポートフォリオとすべての
取引はポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、コンプライアンス／リーガルの３
つの独立した部門が互いに牽制しあう形で監視することによりシステムの信頼性を保っています。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
無手数料です。
㬰弰怰地řᙖﵢ閌읏ᜰ湘㆑汎䱏᩹㸰䬰褰픰ꄰ줰溌᩹㸰歛︰地晙ᙖﵢ閌읏ᜰ湟卒ᴰ溌
付金額に対して3.0％が支払われます。
なお、上記の販売会社に支払われる金額は、ファンドの保有期間中に外国投資信託で発生する販
売管理報酬および途中換金時にかかる信託財産留保額をもって、受益者が実質的に負担すること
となります。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて１口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に
以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。
解約請求受付日 信託財産留保額の率
2017年9月29日まで 3.0％
2017年9月30日から2018年9月29日まで 2.4％
2018年9月30日から2019年9月29日まで 1.8％
2019年9月30日から2020年9月29日まで 1.2％
2020年9月30日から2021年9月29日まで 0.6％
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2021年9月30日以降 なし
※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられます。
託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年1.353％（税抜き1.23％）の率を乗じて得た金額が、毎
日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
す。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する
金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該
一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託
財産中から支弁します。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.90％ ファンド運用の指図等の対価
ファンド
交付運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.30％ 座内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
ファンド財産の保管および管理、委託
受託会社 年0.03％
会社からの指図の実行等の対価
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
㭙풊ᝏ᩹㸰湘㆑氰欰漰İ픰ꄰ줰源䭵⠰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湎
委託先への報酬（年0.66％（税抜き0.6％））が含まれておりま
す。
＊
2021年９月29日まで 年0.76％程度
投資対象とする
2021年９月30日以降 なし
投資信託
※上記は販売管理報酬です。
2021年９月29日まで ファンドの純資産総額に対して
＊
年2.113％（税抜き1.99％）程度
実質的な負担
2021年９月30日以降 ファンドの純資産総額に対して
年1.353％（税抜き1.23％）程度
※日程が前後する場合があります。
＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
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その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こ ととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて
間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に
応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するもの
があったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択
も可能です。
（ロ）一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も
可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債
等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡
益および配当等との通算が可能です。
ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315％（所得税のみ）
の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
当ファンドは、配当控除の適用はありません。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖朰ŧ⩢
年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範
囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税とな
ります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件
があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰఀ⣿ᔀ⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര笰䭺๒㘰殕ꈰ夰譧ⱦ溊ᢏर漰Ā㈀ ㈀ぞ琀㍧ࡧ⭳﹗⠰湠았鈰舰栰歏屢
しています。ただし、「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」に関しては当ファ
ンドの設定当初の情報をもとに記載しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
2020年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 バミューダ 7,392,122,808 97.53
親投資信託受益証券 日本 5,793,029 0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 181,032,464 2.39
合計(純資産総額) 7,578,948,301 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
2020年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 バミューダ 558,991,050 98.09
親投資信託受益証券 日本 409,494 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,495,239 1.84
合計(純資産総額) 569,895,783 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
イ 主要投資銘柄
2020年 3月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ・バミューダ・インカムファ 870,891 10,000 8,708,910,000 8,488 7,392,122,808 97.53
ダ 証券 ンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰ
Ｙ）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 5,797,087 1.0005 5,800,000 0.9993 5,793,029 0.08
益証券
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以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.53
親投資信託受益証券 0.08
合計 97.61
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
イ 主要投資銘柄
2020年 3月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
バミュー 投資信託受益 ピムコ・バミューダ・インカムファ 55,621 10,000 556,210,000 10,050 558,991,050 98.09
ダ 証券 ンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳ
Ｄ）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 409,781 1.0005 410,000 0.9993 409,494 0.07
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.09
親投資信託受益証券 0.07
合計 98.16
②【投資不動産物件】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
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りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
特定1期 (2017年 3月13日) 11,089,450,966 11,172,449,897 10,021 10,096
特定2期 (2017年 9月12日) 11,078,772,479 11,242,599,152 10,097 10,246
特定3期 (2018年 3月12日) 10,271,485,175 10,350,094,739 9,883 9,957
特定4期 (2018年 9月12日) 9,671,976,311 9,671,976,311 9,707 9,707
特定5期 (2019年 3月12日) 9,367,784,194 9,367,784,194 9,842 9,842
特定6期 (2019年 9月12日) 8,914,924,480 8,914,924,480 9,981 9,981
特定7期 (2020年 3月12日) 8,148,275,320 8,180,713,765 9,810 9,848
2019年 3月末日 9,322,854,487 ― 9,892 ―
4月末日 9,210,413,429 ― 9,933 ―
5月末日 9,191,905,295 ― 9,951 ―
6月末日 9,172,936,322 ― 10,053 ―
7月末日 9,081,118,335 ― 10,056 ―
8月末日 8,940,260,629 ― 9,965 ―
9月末日 8,848,752,809 ― 9,986 ―
10月末日 8,679,663,994 ― 10,011 ―
11月末日 8,565,276,576 ― 10,009 ―
12月末日 8,517,168,113 ― 10,032 ―
2020年 1月末日 8,486,600,113 ― 10,080 ―
2月末日 8,399,441,209 ― 10,058 ―
3月末日 7,578,948,301 ― 9,209 ―
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
特定1期 (2017年 3月13日) 987,789,221 1,000,561,478 11,425 11,553
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特定2期 (2017年 9月12日) 783,402,294 793,334,901 11,057 11,191
特定3期 (2018年 3月12日) 712,818,748 722,200,780 10,672 10,810
特定4期 (2018年 9月12日) 687,594,074 696,519,755 10,885 11,025
特定5期 (2019年 3月12日) 673,953,500 682,723,134 11,051 11,193
特定6期 (2019年 9月12日) 644,206,513 652,559,878 10,894 11,035
特定7期 (2020年 3月12日) 592,761,580 600,705,830 10,438 10,577
2019年 3月末日 665,884,274 ― 11,063 ―
4月末日 666,693,243 ― 11,223 ―
5月末日 660,028,500 ― 11,120 ―
6月末日 652,459,790 ― 10,993 ―
7月末日 659,208,725 ― 11,107 ―
8月末日 640,533,214 ― 10,813 ―
9月末日 646,232,417 ― 10,954 ―
10月末日 649,624,206 ― 11,078 ―
11月末日 641,250,152 ― 11,148 ―
12月末日 637,293,169 ― 11,195 ―
2020年 1月末日 635,525,691 ― 11,184 ―
2月末日 642,130,614 ― 11,307 ―
3月末日 569,895,783 ― 10,097 ―
②【分配の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
特定1期 2016年 9月30日～2017年 3月13日 75
特定2期 2017年 3月14日～2017年 9月12日 149
特定3期 2017年 9月13日～2018年 3月12日 74
特定4期 2018年 3月13日～2018年 9月12日 0
特定5期 2018年 9月13日～2019年 3月12日 0
特定6期 2019年 3月13日～2019年 9月12日 0
特定7期 2019年 9月13日～2020年 3月12日 38
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
特定1期 2016年 9月30日～2017年 3月13日 128
特定2期 2017年 3月14日～2017年 9月12日 134
特定3期 2017年 9月13日～2018年 3月12日 138
特定4期 2018年 3月13日～2018年 9月12日 140
特定5期 2018年 9月13日～2019年 3月12日 142
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特定6期 2019年 3月13日～2019年 9月12日 141
特定7期 2019年 9月13日～2020年 3月12日 139
③【収益率の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
収益率（％）
特定1期 1.0
特定2期 2.2
特定3期 △1.4
特定4期 △1.8
特定5期 1.4
特定6期 1.4
特定7期 △1.3
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定
期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
価額で除したものをいいます。
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
収益率（％）
特定1期 15.5
特定2期 △2.0
特定3期 △2.2
特定4期 3.3
特定5期 2.8
特定6期 △0.1
特定7期 △2.9
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定
期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
価額で除したものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
設定口数（口） 解約口数（口）
特定1期 11,102,080,087 35,555,934
特定2期 0 93,649,402
特定3期 0 579,431,895
特定4期 0 430,012,155
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特定5期 0 445,002,855
特定6期 0 586,578,540
特定7期 0 625,353,694
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
設定口数（口） 解約口数（口）
特定1期 1,434,728,640 570,165,498
特定2期 0 156,050,000
特定3期 0 40,605,613
特定4期 0 36,217,600
特定5期 0 21,810,000
特定6期 0 18,515,210
特定7期 0 23,456,033
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
2016年８月22日から2016年９月29日までの募集期間中において、販売会社によって当ファン
ドの募集の取扱いが行われました。その概要は以下の通りです。
・申込価額 １口当たり１円
・申込手数料
無手数料です。
お申込み単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い
・申込単位
合わせください。
・申込取扱場所 販売会社
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
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一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価
額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約請求受付日
信託財産留保額の率
2017年9月29日まで 3.0％
2017年9月30日から2018年9月29日まで 2.4％
2018年9月30日から2019年9月29日まで 1.8％
2019年9月30日から2020年9月29日まで 1.2％
2020年9月30日から2021年9月29日まで 0.6％
2021年9月30日以降 なし
す。
資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
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2016年９月30日から2022年３月14日まで、もしくは下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載
された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年３月13日から６月12日まで、６月13日から９月12日まで、９月13日から12月12日まで、および
12月13日から翌年３月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以
下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなったと
きは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あら
かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
f．上記ｂ～eまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記ｂ～eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
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ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に支払われ
ます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。）に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は６ヵ月（原則として３月、９月の各決算時までの期間）毎に、投資信託及び投資法人
に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載
した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に支払われます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
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大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定7期（令和 1年 9月13日から令
和 2年 3月12日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
１【財務諸表】
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【りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
特定6期 特定7期
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
資産の部
流動資産
277,216,840 267,042,882
コール・ローン
8,664,926,298 7,912,453,572
投資信託受益証券
5,796,507 5,794,768
親投資信託受益証券
4,865,169
-
未収入金
8,947,939,645 8,190,156,391
流動資産合計
8,947,939,645 8,190,156,391
資産合計
負債の部
流動負債
2,943,000 13,587,749
未払解約金
730,376 687,158
未払受託者報酬
未払委託者報酬 29,213,683 27,485,447
227 731
未払利息
127,879 119,986
その他未払費用
33,015,165 41,881,071
流動負債合計
33,015,165 41,881,071
負債合計
純資産の部
元本等
8,931,849,306 8,306,495,612
元本
剰余金
△ 16,924,826 △ 158,220,292
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,914,924,480 8,148,275,320
元本等合計
8,914,924,480 8,148,275,320
純資産合計
8,947,939,645 8,190,156,391
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
特定6期 特定7期
自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
営業収益
206,889,100 195,056,510
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 23,330,150 △ 252,308,089
183,558,950
△ 57,251,579
営業収益合計
営業費用
71,723 64,961
支払利息
1,494,750 1,409,779
受託者報酬
59,789,999 56,390,976
委託者報酬
273,283 249,261
その他費用
61,629,755 58,114,977
営業費用合計
121,929,195
△ 115,366,556
営業利益又は営業損失（△）
121,929,195
△ 115,366,556
経常利益又は経常損失（△）
121,929,195
△ 115,366,556
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 150,643,652 △ 16,924,826
11,789,631 6,509,535
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,789,631 6,509,535
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
32,438,445
-
分配金
△ 16,924,826 △ 158,220,292
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
特定7期
項 目
自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
特定6期 特定7期
項 目
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
１. 当特定期間の末日に 8,931,849,306口 8,306,495,612口
おける受益権の総数
２. 「投資信託財産の計 元本の欠損 16,924,826円 元本の欠損 158,220,292円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9981円 1口当たり純資産額 0.9810円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,981円) (10,000口当たりの純資産額 9,810円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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特定6期 特定7期
項 目 自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
１.委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
29,968,806円 28,228,689円
２.分配金の計算過程 （自 平成31年 3月13日 至 令和 1年 6月12 （自 令和 1年 9月13日 至 令和 1年12月12
日） 日）
第11計算期間末における費用控除後の配当等 第13計算期間末における費用控除後の配当等
収益が72,766,512円、純資産額の元本超過額0 収益が67,978,107円、純資産額の元本超過額
円のうち、多い金額である72,766,512円（1万 32,457,155円のうち、多い金額である
口当たり78.92円）が分配対象収益であります 67,978,107円（1万口当たり79.63円）を分配
が、分配を行っておりません。 対象収益として、うち32,438,445円（1万口当
たり38円）を分配金額としております。
（自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 9月12 （自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 3月12
日） 日）
第12計算期間末における費用控除後の配当等 第14計算期間末における費用控除後の配当等
収益が71,001,836円、純資産額の元本超過額0 収益が66,902,299円、純資産額の元本超過額0
円のうち、多い金額である71,001,836円（1万 円のうち、多い金額である66,902,299円（1万
口当たり79.49円）が分配対象収益であります 口当たり80.54円）が分配対象収益であります
が、分配を行っておりません。 が、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
特定7期
項 目 自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
特定7期
項 目
（令和 2年 3月12日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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特定6期（自 平成31年 3月13日 至 令和 1年 9月12日）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △73,548,208円
親投資信託受益証券 △1,159円
合計 △73,549,367円
特定7期（自 令和 1年 9月13日 至 令和 2年 3月12日）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △211,377,093円
親投資信託受益証券 △1,159円
合計 △211,378,252円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
特定7期
自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
特定6期 特定7期
項 目
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
平成28年 9月30日 平成28年 9月30日
設定年月日
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設定元本額 11,102,080,087円 11,102,080,087円
期首元本額 9,518,427,846円 8,931,849,306円
元本残存率 80.4％ 74.8％
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ ク 873,918 7,912,453,572
ラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）
投資信託受益証券合計 873,918 7,912,453,572
親投資信託受益証券 マネー・オープン・マザーファンド 5,797,087 5,794,768
親投資信託受益証券合計 5,797,087 5,794,768
合計 7,918,248,340
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
特定6期 特定7期
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
資産の部
流動資産
18,135,233 17,983,951
コール・ローン
632,032,375 580,495,764
投資信託受益証券
409,740 409,617
親投資信託受益証券
650,577,348 598,889,332
流動資産合計
650,577,348 598,889,332
資産合計
負債の部
流動負債
4,198,689 3,975,360
未払収益分配金
52,760 52,280
未払受託者報酬
2,110,278 2,091,083
未払委託者報酬
未払利息 14 49
9,094 8,980
その他未払費用
6,370,835 6,127,752
流動負債合計
6,370,835 6,127,752
負債合計
純資産の部
元本等
591,364,719 567,908,686
元本
剰余金
52,841,794 24,852,894
期末剰余金又は期末欠損金（△）
644,206,513 592,761,580
元本等合計
644,206,513 592,761,580
純資産合計
650,577,348 598,889,332
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
特定6期 特定7期
自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
営業収益
12,833,260 12,373,240
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 9,563,965 △ 25,821,536
3,269,295
△ 13,448,296
営業収益合計
営業費用
4,434 4,287
支払利息
107,107 105,051
受託者報酬
4,284,190 4,201,800
委託者報酬
19,288 18,351
その他費用
4,415,019 4,329,489
営業費用合計
△ 1,145,724 △ 17,777,785
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,145,724 △ 17,777,785
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,145,724 △ 17,777,785
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
64,073,571 52,841,794
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
1,732,688 2,266,865
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,732,688 2,266,865
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
8,353,365 7,944,250
分配金
52,841,794 24,852,894
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
特定7期
項 目
自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
特定6期 特定7期
項 目
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
１. 当特定期間の末日に 591,364,719口 567,908,686口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0894円 1口当たり純資産額 1.0438円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,894円) (10,000口当たりの純資産額 10,438円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
特定6期 特定7期
項 目 自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
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１.委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
2,147,372円 2,103,396円
２.分配金の計算過程 （自 平成31年 3月13日 至 令和 1年 6月12 （自 令和 1年 9月13日 至 令和 1年12月12
日） 日）
第11計算期間末における費用控除後の配当等 第13計算期間末における費用控除後の配当等
収益が4,175,896円、純資産額の元本超過額 収益が4,008,248円、純資産額の元本超過額
62,827,113円のうち、多い金額である 64,324,799円のうち、多い金額である
62,827,113円（1万口当たり1,058.54円）を分 64,324,799円（1万口当たり1,118.30円）を分
配対象収益として、うち4,154,676円（1万口 配対象収益として、うち3,968,890円（1万口
当たり70円）を分配金額としております。 当たり69円）を分配金額としております。
（自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 9月12 （自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 3月12
日） 日）
第12計算期間末における費用控除後の配当等 第14計算期間末における費用控除後の配当等
収益が4,212,224円、純資産額の元本超過額 収益が3,980,993円、純資産額の元本超過額
57,040,483円のうち、多い金額である 28,828,254円のうち、多い金額である
57,040,483円（1万口当たり964.56円）を分配 28,828,254円（1万口当たり507.62円）を分配
対象収益として、うち4,198,689円（1万口当 対象収益として、うち3,975,360円（1万口当
たり71円）を分配金額としております。 たり70円）を分配金額としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
特定7期
項 目 自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
特定7期
項 目
（令和 2年 3月12日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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特定6期（自 平成31年 3月13日 至 令和 1年 9月12日）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △5,853,457 円
親投資信託受益証券 △81 円
合計 △5,853,538 円
特定7期（自 令和 1年 9月13日 至 令和 2年 3月12日）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △35,494,924 円
親投資信託受益証券 △82 円
合計 △35,495,006 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
特定7期
自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
特定6期 特定7期
項 目
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
平成28年 9月30日 平成28年 9月30日
設定年月日
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設定元本額 1,434,728,640円 1,434,728,640円
期首元本額 609,879,929円 591,364,719円
元本残存率 41.2％ 39.5％
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ ク 55,876 580,495,764
ラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）
投資信託受益証券合計 55,876 580,495,764
親投資信託受益証券 マネー・オープン・マザーファンド 409,781 409,617
親投資信託受益証券合計 409,781 409,617
合計 580,905,381
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）は、「ピムコ・バミュー
ダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益
証券を、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）は、「ピムコ・バ
ミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）」および「マネー・オープン・マザーファン
ド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、各貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
券」はすべて各該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益
証券です。
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＪＰＹ）」および「ピムコ・バミュー
ダ・インカムファンドＥ クラスＢ-Ｊ 1609（ＵＳＤ）」は「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ」の
各シェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。
ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ
ピムコ・バミューダ・インカムファンドEは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けており
ます。
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なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
●資産・負債計算書(2019年10月31日現在)
(単位：千円、ただし一口当たりを除く)
資産：
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資 1,126,393
関連ファンドに対する投資 19,279,141
金融デリバティブ商品
OTC取引 101,618
カウンターパーティー預け金 167,563
外国通貨（時価） 1,034
関連ファンド売却による未収入金 42,770
130
未収利息および未収配当金
20,718,649
負債：
金融デリバティブ商品
OTC取引 194,453
投資有価証券購入による未払金 18,279
ファンド持分一部解約による未払金 15,555
39,875
未払 資産ベース販売手数料
268,162
純資産 20,450,487
投資有価証券(原価) 1,101,232
関連ファンドに対する投資(原価) 16,390,396
外国通貨（原価） 1,319
純資産：
B-Jクラス1605(円) 2,578,482
B-Jクラス1605(米ドル) 815,868
B-Jクラス1609(円) 8,516,754
B-Jクラス1609(米ドル) 634,963
B-Jクラス1612(円) 7,170,531
B-Jクラス1612(米ドル) 733,889
発行済口数：
B-Jクラス1605(円) 268
B-Jクラス1605(米ドル) 80
B-Jクラス1609(円) 907
B-Jクラス1609(米ドル) 58
B-Jクラス1612(円) 756
B-Jクラス1612(米ドル) 78
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額：
B-Jクラス1605(円)
(機能通貨建て：円) 9,605
B-Jクラス1605(米ドル)
(機能通貨建て：円) 10,205
B-Jクラス1609(円)
(機能通貨建て：円) 9,393
B-Jクラス1609(米ドル)
(機能通貨建て：円) 10,998
B-Jクラス1612(円)
(機能通貨建て：円) 9,489
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B-Jクラス1612(米ドル)
(機能通貨建て：円) 9,464
●損益計算書(2018年11月1日から2019年10月31日まで)
(単位：千円)
投資収益
受取利息（外国税控除後） 22,420
432
雑収益
総収益 22,852
費用
資産ベース販売手数料 164,694
2,148
支払利息
総費用 166,842
投資純利益(損失)
(143,990)
実現純利益(損失)
有価証券に対する投資 27,329
関連ファンドに対する投資 511,406
OTC金融デリバティブ商品 365,473
外国為替 (69,905)
実現純利益(損失) 834,303
未実現評価益(損)の純変動額
有価証券に対する投資 (5,148)
関連ファンドに対する投資 419,602
OTC金融デリバティブ商品 (77,360)
外貨建資産および負債 (10,654)
326,440
未実現評価益の純変動額
純利益 1,160,743
運用の結果による純資産の純増加額 1,016,753
●投資明細表(2019年10月31日現在)
額面金額 時価
種類 銘柄
通貨 (単位：千) 通貨 (単位：千)
Credit Suisse International,
投資有価証 パフォーマンス・リンク
券 債 PIMCO Bermuda Income Fund (M)
満期日 06/08/2021
5.5% 1.2% USD 50 JPY 6,691
満期日 06/08/2021
JPY 18,000 20,483
満期日 10/07/2021
USD 60 7,760
満期日 10/07/2021
JPY 94,000 103,950
満期日 01/11/2022
USD 80 10,241
満期日 01/11/2022 98,973
JPY 90,000
パフォーマンス・リンク債合計 248,098
(原価： 222,937円)
短期証券 定期性預金 Bank of Nova Scotia
1.330% 期日 11/01/2019
4.3% 4.3% USD 374 40,421
BNP Paribas Bank
1.330% 期日 11/01/2019
188 20,306
Brown Brothers Harriman & Co.
1.330% 期日 11/01/2019
1 159
Citibank N.A.
1.330% 期日 11/01/2019
1,033 111,698
DBS Bank Ltd.
1.330% 期日 11/01/2019
2,066 223,395
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% 期日 11/01/2019
2,066 223,395
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MUFG Bank Ltd.
(0.270%) 期日 11/01/2019
JPY 73 73
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1.330% 期日 11/01/2019
USD 31 3,391
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
(0.270%) 期日 11/01/2019
JPY 34 34
1.330% 期日 11/01/2019 255,423
USD 2,363
878,295
短期証券合計 878,295
(原価： 878,295円)
投資有価証券合計 1,126,393
(原価： 1,101,232円)
株数 時価
種類 銘柄
(単位：千) 通貨 (単位：千)
関連ファンドに対 ミューチュアル・
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
する投資 ファンド
19,279,141
(原価：16,390,396円) 12,766
94.3% 94.3%
関連ファンドに対する投資合計 19,279,141
(原価：16,390,396円)
投資合計 99.8%
JPY 20,405,534
(原価：17,491,628円)
金融デリバティブ商品 (0.5%)
(92,835)
(原価またはプレミアム（純額）0円)
137,788
その他の資産および負債（純額）0.7%
純資産 100.0%
JPY 20,450,487
ピムコ・バミューダ・インカムファンド（Ｍ）
ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けて
おります。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
です。
●資産・負債計算書(2019年10月31日現在)
(単位：千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産：
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資* 16,060,371
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済 26,040
OTC取引 45,074
現金 21
カウンターパーティー預け金 193,347
外国通貨（時価） 6,630
投資有価証券売却による未収入金 317,187
TBA売却による未収入金 2,131,104
ファンド持分追加設定による未収入金 21,604
未収利息および未収配当金 80,385
220
その他資産
18,881,983
負債：
借入金およびその他の金融取引
リバースレポ取引未払金 338,193
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済 26,891
OTC取引 90,572
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投資有価証券購入による未払金 272,430
受渡遅延投資有価証券購入による未払金 1,741
TBA購入による未払金 5,279,615
未払利息 32
未実行貸出コミットメントによる未払金 8,873
カウンターパーティー預り金 26,083
ファンド持分一部解約による未払金 53,329
12
未払税金
6,097,771
純資産 12,784,212
投資有価証券(原価) 16,079,164
外国通貨（原価） 6,633
金融デリバティブ商品による収益又は費用（純額） (35,984)
●損益計算書(2018年11月1日から2019年10月31日まで)
(単位：千米ドル)
投資収益
受取利息(外国税控除後) 547,839
受取配当金(外国税控除後) 609
18
雑収入
総収益 548,466
費用
8,103
支払利息
総費用 8,103
投資純利益(損失) 540,363
実現純利益(損失)
有価証券に対する投資 17,634
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引 10,902
OTC金融デリバティブ商品 353,605
外国為替 (35,345)
実現純利益(損失) 346,796
未実現評価益(損)の純変動額
有価証券に対する投資 186,119
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引 108,056
OTC金融デリバティブ商品 (125,495)
外貨建資産および負債 8,747
177,427
未実現評価益の純変動額
純利益 524,223
運用の結果による純資産の純増加額 1,064,586
* 外国源泉課税
273
●投資明細表(2019年10月31日現在)
額面金額 時価
種類 業種 銘柄
通貨 （単位：千） 通貨 （単位：千）
投資有価証 Advanz Pharma Corp.
銀行ローン債権
券
7.251% 期日 09/06/2024 4,417
125.6% 5.2% USD 4,699 USD
Alphabet Holding Co., Inc.
5.286% 期日 09/26/2024
490 449
Altica France S.A.
5.921% 期日 08/14/2026
5,346 5,279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
American Builders &
Contractors Supply Co., Inc.
3.823% 期日 01/15/2027 1,500 1,500
Ancestry.com Operations, Inc.
6.040% 期日 08/27/2026
2,067 1,850
APi Group DE, Inc.
4.541% 期日 10/01/2026
4,600 4,624
Aramark Intermediate HoldCo
Corp.
3.536% 期日 03/11/2025
933 936
Avantor Funding, Inc.
4.786% 期日 11/21/2024
262 264
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.)
LLC
3.596% 期日 01/15/2025
26,724 26,859
AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
4.870% 期日 10/02/2021
572 586
Axalta Coating Systems Dutch
Holding B BV
3.854% 期日 06/01/2024
463 463
Azalea TopCo, Inc.
5.286% 期日 07/24/2026
2,315 2,282
Bausch Health Cos., Inc.
4.671% 期日 11/27/2025
1,540 1,543
4.921% 期日 06/02/2025
937 942
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.036% 期日 01/02/2025
1,093 1,086
Bway Holdings Co.
5.234% 期日 04/03/2024
381 372
Caesars Resort Collection LLC
4.536% 期日 12/23/2024
5,290 5,219
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
5.073% 期日 10/25/2026
200 201
Castlelake Aircraft Structured
Trust
5.891% 期日 07/15/2042
2,807 2,850
CenturyLink, Inc.
4.536% 期日 01/31/2025
3,049 3,027
CEOC LLC
3.786% 期日 10/07/2024
1,893 1,893
CityCenter Holdings LLC
4.036% 期日 04/18/2024
293 294
Commscope, Inc.
5.036% 期日 04/06/2026
4,000 3,941
Core & Main LP
4.761% 期日 08/01/2024 191 188
4.882% 期日 08/01/2024
123 120
Crown Holdings, Inc.
3.997% 期日 04/03/2025 429 433
CSC Holdings LLC
4.327% 期日 04/15/2027
2,864 2,864
Dell International LLC
3.790% 期日 09/19/2025
2,700 2,713
Diamond Resorts International ,
Inc.
5.536% 期日 09/02/2023
5,482 5,285
Dubai World
2.500% 期日 09/30/2022
20,199 18,836
Envision Healthcare Corp.
5.536% 期日 10/10/2025
12,422 10,093
Fleet Midco I Ltd.
5.235% 期日 10/07/2026
290 291
53/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Forest City Enterprises LP
5.786% 期日 12/07/2025
2,184 2,200
Frontier Communications Corp.
5.540% 期日 06/15/2024
7,350 7,334
Genworth Holdings, Inc.
6.323% 期日 03/07/2023
394 395
Golden Nugget, Inc.
4.536% 期日 10/04/2023
1 1
4.677% 期日 10/04/2023
14 14
4.716% 期日 10/04/2023
13 13
Gray Television, Inc.
4.511% 期日 01/02/2026
1,687 1,694
GreenSky Holdings LLC
5.063% 期日 03/31/2025
4,827 4,760
HCA, Inc.
3.536% 期日 03/17/2023
818 822
3.536% 期日 03/13/2025
2,946 2,962
Hilton Worldwide Finance LLC
3.573% 期日 06/22/2026
9,745 9,796
iHeartCommunications, Inc.
6.032% 期日 05/01/2026
43,445 43,644
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.682% 期日 11/27/2023
12,449 12,442
6.625% 期日 01/02/2024
10,100 10,363
Iqvia, Inc.
4.104% 期日 01/17/2025
9,996 10,036
IRB Holding Corp.
5.193% 期日 02/05/2025
2 2
5.216% 期日 02/05/2025
688 683
Jefferies Finance LLC
5.750% 期日 06/03/2026
934 919
KFC Holding Co.
3.628% 期日 04/03/2025
1,067 1,071
Lake Road Generating Co. LP
7.500% 期日 02/22/2049
11,856 11,174
Marriott Ownership Resorts,
Inc.
4.036% 期日 08/29/2025
1,290 1,298
McDermott International, Inc.
7.104% 期日 05/09/2025
3,427 2,100
11.823% 期日 10/21/2021 1,915 1,963
Meredith Corp.
4.536% 期日 01/31/2025
637 639
Messer Industries GmbH
4.604% 期日 03/01/2026
1,373 1,363
MGM Growth Properties
Operating Partnership LP
3.786% 期日 03/21/2025
598 601
MH Sub I LLC
5.536% 期日 09/13/2024
990 967
Mission Broadcasting, Inc.
4.282% 期日 01/17/2024
63 63
Nascar Holdings LLC
5.275% 期日 10/19/2026
3,183 3,203
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
7.990% 期日 10/25/2023
1,658 1,226
8.490% 期日 10/25/2023
28,765 21,142
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.050% 期日 01/17/2024
316 317
Nielsen Finance LLC
3.940% 期日 10/04/2023
390 389
Nouryon Finance BV
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.190% 期日 10/01/2025
4,223 4,132
Pacific Gas & Electric Co.
2.250% 期日 12/31/2020 11,824 11,868
4.240% 期日 12/31/2020
34,991 35,123
5.989% 期日 02/22/2049
500 471
Parexel International Corp.
4.536% 期日 09/27/2024
353 338
PetSmart, Inc.
5.930% 期日 03/11/2022
4,054 3,958
PG&E Corp.
3.801% 期日 04/16/2020
5,859 5,881
Ply Gem Midco, Inc.
5.664% 期日 04/12/2025
4,850 4,703
Post Holdings, Inc.
3.830% 期日 05/24/2024
57 57
Prestige Brands, Inc.
3.786% 期日 01/26/2024
54 54
Rebublic of Tanzania
8.612% 期日 12/10/2019
1,300 1,313
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
5.536% 期日 10/01/2025
13,270 13,354
Reynolds Group Holdings, Inc.
4.536% 期日 02/05/2023
194 194
RPI Finance Trust
3.786% 期日 03/27/2023
6,784 6,822
SBA Senior Finance II LLC
3.790% 期日 04/11/2025
494 496
Sequa Mezzanine Holdings LLC
7.187% 期日 11/28/2021
12,501 12,365
10.936% 期日 04/28/2022
650 634
Serta Simmons Bedding LLC
5.346% 期日 11/08/2023
43 25
5.421% 期日 11/08/2023
152 90
Sigma Holdco BV
3.500% 期日 07/02/2025
EUR 3,670 4,045
Sinclair Television Group,
Inc.
4.430% 期日 09/30/2026
USD 1,195 1,198
Sprint Communications, Inc.
4.313% 期日 02/02/2024
4,100 4,061
SS&C Technologies Holdings,
Inc.
4.036% 期日 04/16/2025
5,064 5,079
State of Rio De Janeiro
6.024% 期日 12/20/2020 6,716 6,762
Sunshine Luxembourg VII SARL
3.750% 期日 10/01/2026
EUR 1,630 1,824
6.349% 期日 10/01/2026 USD 4,123 4,131
Syniverse Holdings, Inc.
6.921% 期日 03/09/2023
2,914 2,647
Tronox Finance LLC
4.536% 期日 09/23/2024
271 269
4.854% 期日 09/23/2024
174 173
U.S. Renal Care, Inc.
6.786% 期日 06/26/2026
2,217 2,054
Univision Communications, Inc.
4.536% 期日 03/15/2024
USD 27,979 27,029
VFH Parent LLC
6.044% 期日 03/01/2026
400 400
VICI Properties 1 LLC
3.850% 期日 12/20/2024
3,627 3,644
Vistra Operations Co. LLC
55/154
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.786% 期日 08/04/2023
288 288
West Corp.
5.786% 期日 10/10/2024 1 1
5.927% 期日 10/10/2024
210 176
Westmoreland Coal Co.
15.000% 期日 03/15/2029
553 419
Westmoreland Mining Holdings
LLC
10.389% 期日 03/15/2022
214 216
Whatabrands LLC
5.516% 期日 08/02/2026
482 484
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET
HOTEL
3.906% 期日 08/01/2023
79,000 79,306
4.332% 期日 03/30/2021
45,000 45,064
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
4.184% 期日 07/09/2020
99,000 99,205
Windstream Services LLC
4.750% 期日 03/29/2021
1,800 1,826
9.000% 期日 02/17/2024
2,700 2,709
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
3.536% 期日 05/30/2025 2,487
2,475
銀行貸付債権証券合計 664,671
(原価：678,036米ドル)
ABH Financial Ltd. Via Alfa
銀行およ
社債券等
び金融 Holding Issuance PLC
2.626% 期日 04/28/2020
33.9% 21.0% EUR 3,028 3,416
ABN AMRO Bank NV
2.450% 期日 06/04/2020
USD 5,900 5,917
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% 期日 05/26/2022 154
150
4.250% 期日 07/01/2020 1,424
1,405
4.500% 期日 05/15/2021 673
650
4.625% 期日 10/30/2020 4,100
4,000
5.000% 期日 10/01/2021 1,366
1,300
AGFC Capital Trust Ⅰ
3.751% 期日 01/15/2067
2,200 1,166
AIB Group PLC
4.263% 期日 04/10/2025
12,800 13,489
Akelius Residential Property
AB
3.375% 期日 09/23/2020
EUR 2,900 3,332
Ally Financial, Inc.
3.750% 期日 11/18/2019
USD 1,356 1,357
3.875% 期日 05/21/2024 3,074 3,218
4.125% 期日 03/30/2020
6,300 6,357
4.250% 期日 04/15/2021
4,660 4,784
4.625% 期日 05/19/2022 824 865
7.500% 期日 09/15/2020
1,293 1,351
8.000% 期日 03/15/2020
1,150 1,175
8.000% 期日 11/01/2031
1,889 2,635
Alpha Bank AE
2.500% 期日 02/05/2023
EUR 7,050 8,357
Altarea S.C.A.
1.875% 期日 01/17/2028
7,400 8,302
Ambac LSNI LLC
7.104% 期日 02/12/2023
USD 12,420 12,544
American International Group,
Inc.
5.750% 期日 04/01/2048
564 611
American Tower Corp.
56/154
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.000% 期日 06/15/2023
1,360 1,398
Annington Funding PLC
1.650% 期日 07/12/2024 EUR 1,600 1,851
2.646% 期日 07/12/2025
GBP 1,900 2,546
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% 期日 07/15/2023
5,430 6,601
8.625% 期日 07/15/2023
USD 400 374
Army Hawaii Family Housing
Trust Certificates
2.314% 期日 06/15/2050
8,200 6,642
Aroundtown S.A.
5.375% 期日 03/21/2029
11,300 12,732
Assurant, Inc.
4.200% 期日 09/27/2023
1,532 1,602
Athene Holding Ltd.
4.125% 期日 01/12/2028
415 432
Atriumopean Real Estate Ltd.
3.625% 期日 10/17/2022
EUR 350 421
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.250% 期日 05/15/2024
USD 6,654 7,273
5.500% 期日 01/15/2023
3,146 3,403
AXA Equitable Holdings, Inc.
3.900% 期日 04/20/2023
436 457
4.350% 期日 04/20/2028
801 864
5.000% 期日 04/20/2048
1,332 1,438
Axis Bank Ltd.
3.250% 期日 05/21/2020
2,200 2,207
Banca Carige SpA
0.982% 期日 02/25/2021
EUR 22,800 25,557
1.298% 期日 10/25/2021
44,700 50,564
Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA
0.875% 期日 10/08/2026
USD 7,800 8,754
2.000% 期日 01/29/2024
6,700 7,909
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.
6.750% 期日 02/18/2020
EUR 16,600 18,803
8.875% 期日 04/14/2021
11,400 14,024
Banco de Credito del Peru
4.650% 期日 09/17/2024 PEN 16,400 4,964
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% 期日 05/08/2049
EUR 3,100 744
Banco Santander S.A.
3.121% 期日 04/12/2023
USD 800 803
3.848% 期日 04/12/2023
1,200 1,255
4.750% 期日 03/19/2025 EUR 5,400 6,016
6.250% 期日 09/11/2021
21,900 25,981
Bank of America Corp.
2.917% 期日 03/05/2024
USD 1,394 1,404
Bank of China Ltd.
0.082% 期日 04/17/2021
EUR 3,020 3,373
Bank of Ireland
7.375% 期日 06/18/2020
11,700 13,547
Barclays Bank PLC
7.625% 期日 11/21/2022
USD 10,340 11,573
Barclays PLC
1.375% 期日 01/24/2026
EUR 4,300 4,984
1.500% 期日 09/03/2023
300 351
2.375% 期日 10/06/2023
GBP 7,350 9,652
3.125% 期日 01/17/2024
27,000 36,703
3.250% 期日 02/12/2027
17,530 24,202
3.250% 期日 01/17/2033
3,300 4,528
57/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.548% 期日 05/16/2024
USD 8,400 8,474
3.588% 期日 02/15/2023
8,100 8,165
3.635% 期日 01/10/2023 1,000 1,010
3.684% 期日 01/10/2023
1,300 1,330
4.337% 期日 01/10/2028
700 758
4.338% 期日 05/16/2024
5,400 5,694
4.375% 期日 01/12/2026
2,900 3,124
4.610% 期日 02/15/2023
6,900 7,211
4.972% 期日 05/16/2029
2,600 2,931
5.875% 期日 09/15/2024
GBP 4,400 5,745
6.375% 期日 12/15/2025
1,600 2,164
7.125% 期日 06/15/2025
4,800 6,811
7.250% 期日 03/15/2023
16,760 23,301
7.750% 期日 09/15/2023
USD 14,570 15,527
7.875% 期日 03/15/2022
1,200 1,283
7.875% 期日 09/15/2022
GBP 8,053 11,264
8.000% 期日 12/15/2020
EUR 10,560 12,638
8.000% 期日 06/15/2024
USD 10,200 11,138
Bevco Lux Sarl
1.750% 期日 02/09/2023
EUR 5,100 5,937
BGC Partners, Inc.
3.750% 期日 10/01/2024
USD 1,464 1,457
5.125% 期日 05/27/2021
400 416
Blackstone Property Partners
Europe Holdings Sarl
0.500% 期日 09/12/2023
EUR 2,200 2,449
1.400% 期日 07/06/2022
4,100 4,688
1.750% 期日 03/12/2029
2,200 2,459
BNP Paribas S.A.
3.375% 期日 01/09/2025
USD 10,401 10,801
4.400% 期日 08/14/2028
1,200 1,338
7.000% 期日 08/16/2028
300 338
7.625% 期日 03/30/2021
600 630
BOC Aviation Ltd.
2.375% 期日 09/15/2021
570 566
2.952% 期日 05/02/2021
3,380 3,394
3.238% 期日 09/26/2023
2,300 2,316
3.500% 期日 01/31/2023
200 205
3.500% 期日 10/10/2024
600 618
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% 期日 06/22/2027
1,966 1,933
Brookfield Finance, Inc.
3.900% 期日 01/25/2028 1,802 1,906
4.700% 期日 09/20/2047
4,020 4,519
Cantor Fitzgerald LP
4.875% 期日 05/01/2024 501 532
Capital One Financial Corp.
3.450% 期日 04/30/2021
5,291 5,402
Castellum AB
2.125% 期日 11/20/2023
EUR 1,300 1,547
CBL & Associates LP
4.600% 期日 10/15/2024
USD 77 49
5.950% 期日 12/15/2026
2,416 1,619
China Construction Bank Corp.
0.207% 期日 09/24/2021
EUR 2,000 2,234
CIT Bank N.A.
2.969% 期日 09/27/2025
USD 2,800 2,828
CIT Group, Inc.
4.125% 期日 03/09/2021
1,216 1,246
5.000% 期日 08/15/2022
8,665 9,233
5.000% 期日 08/01/2023
3,896 4,213
Cooperatieve Rabobank UA
58/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.500% 期日 06/29/2020
EUR 18,410 21,161
6.625% 期日 06/29/2021
12,600 15,336
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% 期日 04/15/2023
39,300 41,507
CPI Property Group S.A.
1.450% 期日 04/14/2022
5,500 6,294
1.625% 期日 04/23/2027
5,700 6,285
2.125% 期日 10/04/2024
4,800 5,620
4.750% 期日 03/08/2023
USD 15,100 15,953
Credit Agricole S.A.
2.956% 期日 04/24/2023
1,000 1,006
3.750% 期日 04/24/2023
1,750 1,830
7.875% 期日 01/23/2024
296 334
Credit Suisse AG
4.375% 期日 08/05/2020
750 764
6.500% 期日 08/08/2023
10,885 12,136
Credit Suisse Group AG
2.593% 期日 09/11/2025
6,100 6,083
2.997% 期日 12/14/2023
3,600 3,654
3.372% 期日 06/12/2024
2,250 2,275
3.869% 期日 01/12/2029
33,900 36,252
4.207% 期日 06/12/2024
3,000 3,169
4.282% 期日 01/09/2028
6,700 7,288
7.250% 期日 09/12/2025
1,100 1,197
7.500% 期日 07/17/2023
5,300 5,719
Credit Suisse Group Funding
Guernsey Ltd.
3.750% 期日 03/26/2025
1,800 1,900
CTR Partnership LP
5.250% 期日 06/01/2025
504 525
Deutsche Bank AG
0.375% 期日 01/18/2021
EUR 74,100 82,411
1.625% 期日 02/12/2021
12,800 14,454
1.875% 期日 02/28/2020
GBP 600 776
1.875% 期日 02/14/2022
EUR 9,500 10,813
2.700% 期日 07/13/2020
USD 4,272 4,274
2.768% 期日 01/22/2021
12,700 12,639
2.971% 期日 07/13/2020
1,774 1,773
3.150% 期日 01/22/2021
10,000 10,043
3.192% 期日 02/04/2021 5,310 5,295
3.300% 期日 11/16/2022
100 100
3.358% 期日 11/16/2022
200 195
3.362% 期日 02/27/2023 2,100 2,032
3.950% 期日 02/27/2023
1,820 1,861
4.250% 期日 10/14/2021
17,440 17,931
Digital Euro Finco LLC
1.125% 期日 04/09/2028
EUR 1,400 1,541
2.625% 期日 04/15/2024
1,400 1,703
Digital Realty Trust LP
3.600% 期日 07/01/2029
USD 3,095 3,253
Discover Bank
3.350% 期日 02/06/2023
900 930
Dream Global Funding I Sarl
1.750% 期日 06/28/2026
EUR 1,600 1,812
Emerald Bay S.A.
0.000% 期日 10/08/2020
3,425 3,740
EPR Properties
4.500% 期日 06/01/2027
USD 3,650 3,912
4.750% 期日 12/15/2026
256 279
4.950% 期日 04/15/2028
1,132 1,244
Equinix, Inc.
2.875% 期日 03/15/2024
EUR 4,800 5,547
59/154
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% 期日 02/01/2026
15,350 17,831
ESH Hospitality, Inc.
4.625% 期日 10/01/2027 USD 924 929
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% 期日 11/02/2020
EUR 1,000 1,145
Fairfax Financial Holdings
Ltd.
4.850% 期日 04/17/2028 USD 2,062 2,248
Fairstone Financial, Inc.
7.875% 期日 07/15/2024
600 634
Fastighets AB Balder
1.125% 期日 03/14/2022
EUR 5,745 6,542
1.875% 期日 03/14/2025
1,100 1,290
1.875% 期日 01/23/2026
1,470 1,708
First Abu Dhabi Bank PJSC
2.951% 期日 04/16/2022
USD 11,184 11,254
GE Capital European Funding
Unlimited Co.
0.000% 期日 01/21/2020
EUR 350 390
0.000% 期日 05/17/2021
375 417
0.800% 期日 01/21/2022
4,610 5,199
2.250% 期日 07/20/2020
732 829
2.625% 期日 03/15/2023
200 239
4.350% 期日 11/03/2021
400 483
GE Capital International
Funding Company Unlimited Co.
2.342% 期日 11/15/2020
USD 900 900
4.418% 期日 11/15/2035
2,400 2,537
GE Capital UK Funding
Unlimited
4.125% 期日 09/13/2023
GBP 200 279
5.125% 期日 05/24/2023
600 857
5.875% 期日 11/04/2020
1,140 1,539
Globalworth Real Estate
Investments Ltd.
2.875% 期日 06/20/2022
EUR 1,100 1,307
3.000% 期日 03/29/2025
400 487
GLP Capital LP
5.250% 期日 06/01/2025
USD 650 714
5.300% 期日 01/15/2029
3,142 3,486
Goldman Sachs Group, Inc.
2.898% 期日 02/23/2023 12,900 12,940
3.200% 期日 02/23/2023
10,300 10,628
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% 期日 03/15/2028 2,324 2,421
Grainger PLC
3.375% 期日 04/24/2028
GBP 1,300 1,775
Growthpoint Properties
International Pty Ltd.
5.872% 期日 05/02/2023
USD 1,600 1,719
Horse Gallop Finance Ltd.
3.250% 期日 05/30/2022
10,200 10,340
Host Hotels & Resorts LP
4.000% 期日 06/15/2025
200 213
Howard Hughes Corp.
5.375% 期日 03/15/2025
2,932 3,060
HSBC Holdings PLC
2.633% 期日 11/07/2025
28,173 28,173
2.724% 期日 05/18/2021
7,000 7,009
3.000% 期日 07/22/2028
GBP 8,700 12,085
3.000% 期日 05/29/2030
USD 3,900 5,390
3.033% 期日 11/22/2023
4,900 5,012
60/154
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.124% 期日 05/18/2024
2,000 2,015
3.262% 期日 03/13/2023
800 818
3.368% 期日 03/11/2025 18,600 18,737
3.950% 期日 05/18/2024
200 210
3.973% 期日 05/22/2030
6,000 6,484
4.041% 期日 03/13/2028
700 751
4.300% 期日 03/08/2026
500 546
4.750% 期日 07/04/2029
EUR 2,800 3,336
5.875% 期日 09/28/2026
GBP 6,800 9,426
6.000% 期日 09/29/2023
EUR 9,000 11,436
6.500% 期日 03/23/2028
USD 10,070 10,671
Hudson Pacific Properties LP
3.950% 期日 11/01/2027
363 383
Hunt Cos., Inc.
6.250% 期日 02/15/2026
462 455
ICICI Bank Ltd.
3.125% 期日 08/12/2020
200 201
IMMOFINANZ AG
2.625% 期日 01/27/2023
EUR 9,600 11,341
InCaps Funding I Ltd.
4.132% 期日 06/01/2033
USD 13,282 12,797
4.138% 期日 06/01/2033
3,612 3,477
Industrial & Commercial Bank
of China Ltd.
2.625% 期日 05/26/2020
1,600 1,602
2.937% 期日 11/08/2020
2,000 2,003
ING Groep NV
3.085% 期日 10/02/2023
3,500 3,532
4.100% 期日 10/02/2023
6,000 6,397
5.750% 期日 11/16/2026
6,600 6,769
International Lease Finance
Corp.
5.875% 期日 08/15/2022
500 548
8.250% 期日 12/15/2020
7,970 8,509
8.625% 期日 01/15/2022
3,201 3,635
iStar, Inc.
5.250% 期日 09/15/2022
206 211
JPMorgan Chase Bank N.A.
2.276% 期日 04/26/2021
10,700 10,707
3.086% 期日 04/26/2021
7,800 7,840
KBC Group NV
4.250% 期日 10/24/2025
EUR 600 668
4.750% 期日 03/05/2024
1,000 1,185
Kennedy Wilson Europe Real
Estate Ltd.
3.250% 期日 11/12/2025
1,400 1,646
3.950% 期日 06/30/2022 GBP 800 1,069
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% 期日 04/01/2024
USD 1,395 1,451
La Mondiale SAM
4.375% 期日 04/24/2029
EUR 1,800 2,074
LeasePlan Corp. NV
0.125% 期日 09/13/2023
6,600 7,283
Life Storage LP
4.000% 期日 06/15/2029
USD 558 599
LifeStorage LP
3.500% 期日 07/01/2026
1,200 1,241
3.875% 期日 12/15/2027
611 649
Lloyds Bank PLC
2.699% 期日 05/07/2021
4,000 4,007
3.300% 期日 05/07/2021
9,600 9,776
12.000% 期日 12/16/2024
100 122
61/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Lloyds Banking Group PLC
2.250% 期日 10/16/2024
GBP 600 798
2.858% 期日 03/17/2023 USD 25,200 25,476
2.907% 期日 11/07/2023
1,700 1,725
3.574% 期日 11/07/2028
5,600 5,838
4.000% 期日 03/07/2025
AUD 3,500 2,566
4.050% 期日 08/16/2023
USD 5,800 6,138
4.375% 期日 03/22/2028
2,200 2,432
4.450% 期日 05/08/2025
3,400 3,715
4.550% 期日 08/16/2028
4,600 5,173
6.375% 期日 06/27/2020
EUR 2,011 2,315
7.500% 期日 06/27/2024
USD 2,700 2,963
7.500% 期日 09/27/2025
7,700 8,478
7.625% 期日 06/27/2023
GBP 10,711 15,521
7.875% 期日 06/27/2029
4,600 7,248
LoanCore Capital Markets LLC
6.875% 期日 06/01/2020
USD 1,900 1,901
Logicor 2019-1 UK PLC
1.875% 期日 11/17/2026
GBP 2,140 2,796
Logicor Financing Sarl
0.750% 期日 07/15/2024
EUR 800 898
1.500% 期日 11/14/2022
3,240 3,736
1.625% 期日 07/15/2027
800 912
2.250% 期日 05/13/2025
2,400 2,886
3.250% 期日 11/13/2028
586 742
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Co. Ltd.
2.652% 期日 09/19/2022
USD 1,100 1,106
Mizuho Bank Ltd.
2.400% 期日 03/26/2020
1,200 1,202
Mizuho Financial Group, Inc.
2.601% 期日 09/11/2022
4,200 4,251
3.018% 期日 09/11/2022
10,200 10,285
Morgan Stanley
2.731% 期日 02/10/2021
12,900 12,912
3.125% 期日 01/23/2023
4,020 4,139
National Australia Bank Ltd.
2.625% 期日 07/23/2020
250 251
National Bank of Greece S.A.
2.750% 期日 10/19/2020 EUR 800 915
Nationwide Building Society
3.622% 期日 04/26/2023
USD 4,920 5,060
3.766% 期日 03/08/2024 5,600 5,823
3.960% 期日 07/18/2030
5,600 6,019
4.302% 期日 03/08/2029
12,500 13,701
5.875% 期日 12/20/2024 GBP 1,600 2,188
NatWest Markets PLC
0.490% 期日 09/27/2021
EUR 5,100 5,740
0.625% 期日 03/02/2022
300 339
3.625% 期日 09/29/2022
USD 22,700 23,535
Navient Corp.
5.000% 期日 10/26/2020
5,030 5,135
5.625% 期日 08/01/2033
1,468 1,285
5.875% 期日 03/25/2021
14,903 15,518
6.500% 期日 06/15/2022
4,990 5,352
6.625% 期日 07/26/2021
3,990 4,224
7.250% 期日 01/25/2022
6,298 6,855
8.000% 期日 03/25/2020
32,814 33,593
NE Property BV
1.875% 期日 10/09/2026
EUR 7,600 8,475
2.625% 期日 05/22/2023
3,100 3,626
Newmark Group, Inc.
62/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.125% 期日 11/15/2023
USD 2,334 2,547
Omega Healthcare Investors,
Inc.
3.625% 期日 10/01/2029 1,682 1,699
Ontario Teachers' Cadillac
Fairview Properties Trust
3.125% 期日 03/20/2022
696 712
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% 期日 07/01/2022
318 330
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% 期日 03/15/2021
18,709 19,001
4.500% 期日 03/15/2023
9,522 10,027
5.250% 期日 08/15/2022
56,975 60,818
5.500% 期日 02/15/2024
4,384 4,825
Physicians Realty LP
3.950% 期日 01/15/2028
918 967
Preferred Term Securities
XVIII Ltd.
2.499% 期日 09/23/2035
384 372
Preferred Term Securities XXIV
Ltd.
2.419% 期日 03/22/2037
1,253 1,118
2.499% 期日 03/22/2037
4,830 3,610
Preferred Term Securities XXV
Ltd.
2.409% 期日 06/22/2037
29,752 26,145
Preferred Term Securities XXVI
Ltd.
2.419% 期日 09/22/2037
36,456 32,811
Qatari Diar Finance QSC
5.000% 期日 07/21/2020
11,400 11,621
QNB Finance Ltd.
3.500% 期日 03/28/2024
7,200 7,450
3.531% 期日 02/12/2020
79,800 80,106
3.559% 期日 02/07/2020
56,200 56,341
Reckson Operating Partnership
LP
7.750% 期日 03/15/2020
500 510
Royal Bank of Scotland Group
PLC
2.000% 期日 03/08/2023
EUR 4,000 4,643
2.000% 期日 03/04/2025
23,650 27,955
2.500% 期日 03/22/2023
28,300 33,911
3.125% 期日 03/28/2027
GBP 3,200 4,367
3.498% 期日 05/15/2023
USD 5,114 5,227
3.628% 期日 05/15/2023
3,674 3,705
3.656% 期日 06/25/2024
1,400 1,410
3.875% 期日 09/12/2023
8,100 8,451
4.269% 期日 03/22/2025
11,500 12,208
4.445% 期日 05/08/2030 17,600 19,329
4.519% 期日 06/25/2024
400 425
4.800% 期日 04/05/2026
2,300 2,554
5.076% 期日 01/27/2030
16,500 18,924
7.500% 期日 08/10/2020
8,300 8,476
8.000% 期日 08/10/2025
12,260 14,053
8.625% 期日 08/15/2021
10,400 11,232
Sabra Health Care LP
3.900% 期日 10/15/2029
410 408
4.800% 期日 06/01/2024
564 595
Sagax AB
2.000% 期日 01/17/2024
EUR 1,600 1,864
63/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.250% 期日 03/13/2025
6,800 8,038
Samhallsbyggnadsbolaget i
Norden AB
1.125% 期日 09/04/2026
2,410 2,667
Santander Holdings USA, Inc.
3.244% 期日 10/05/2026
USD 160 161
3.400% 期日 01/18/2023
14,048 14,450
3.500% 期日 06/07/2024
2,100 2,161
4.400% 期日 07/13/2027
1,284 1,383
4.500% 期日 07/17/2025
3,000 3,235
Santander UK Group Holdings
PLC
0.440% 期日 03/27/2024
EUR 2,800 3,131
2.875% 期日 08/05/2021
USD 3,600 3,639
2.920% 期日 05/08/2026
GBP 720 970
3.373% 期日 01/05/2024
USD 55,550 56,750
3.571% 期日 01/10/2023
1,500 1,533
3.625% 期日 01/14/2026
GBP 1,900 2,685
3.823% 期日 11/03/2028
USD 3,400 3,589
6.750% 期日 06/24/2024
GBP 16,610 23,011
7.375% 期日 06/24/2022
7,500 10,439
Santander UK PLC
1.625% 期日 05/10/2021
4,200 5,467
2.758% 期日 06/01/2021
USD 1,200 1,204
3.400% 期日 06/01/2021
4,800 4,904
SBA Tower Trust
2.877% 期日 07/09/2021
1,500 1,509
Sberbank of Russia Via SB
Capital S.A.
3.352% 期日 11/15/2019
EUR 8,000 8,936
5.717% 期日 06/16/2021
USD 900 945
6.125% 期日 02/07/2022
10,400 11,185
SELP Finance Sarl
1.500% 期日 11/20/2025
EUR 700 813
SL Green Operating Partnership
LP
3.250% 期日 10/15/2022
USD 234 240
SL Green Realty Corp.
4.500% 期日 12/01/2022
1,420 1,497
SMBC Trust Account
3.212% 期日 04/09/2021
5,000 4,986
Societe Generale S.A.
6.750% 期日 04/06/2028
1,511 1,595
7.375% 期日 10/04/2023
8,200 8,770
Society of Lloyd's
4.750% 期日 10/30/2024
GBP 500 720
Springleaf Finance Corp.
5.625% 期日 03/15/2023 USD 27,700 29,778
6.125% 期日 05/15/2022
16,277 17,579
6.125% 期日 03/15/2024
2,294 2,515
6.625% 期日 01/15/2028
761 845
6.875% 期日 03/15/2025
3,161 3,588
7.750% 期日 10/01/2021
2,948 3,224
8.250% 期日 12/15/2020
23,219 24,757
Standard Chartered PLC
3.116% 期日 01/20/2023
2,470 2,486
3.334% 期日 09/10/2022
8,100 8,157
4.247% 期日 01/20/2023
4,700 4,875
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% 期日 02/01/2021
8,000 8,080
4.750% 期日 03/15/2025
691 719
5.000% 期日 12/15/2021
500 519
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
State Bank of India
2.993% 期日 04/06/2020
14,500 14,526
Stearns Holdings LLC
9.375% 期日 08/15/2020
1,520 752
STORE Capital Corp.
4.500% 期日 03/15/2028
830 912
4.625% 期日 03/15/2029
187 207
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.352% 期日 01/17/2020
6,300 6,306
2.514% 期日 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.
2.742% 期日 01/17/2023
4,410 4,419
3.102% 期日 01/17/2023
1,196 1,229
Summit Properties Ltd.
2.000% 期日 01/31/2025
EUR 1,100 1,181
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% 期日 10/13/2039
GBP 4,773 8,105
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% 期日 04/13/2040
165 278
Tesco Property Finance ▶ PLC
5.801% 期日 10/13/2040
401 679
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% 期日 07/13/2044
2,605 4,298
TLG Immobilien AG
0.375% 期日 09/23/2022
EUR 2,000 2,243
1.375% 期日 11/27/2024
1,500 1,741
1.500% 期日 05/28/2026
6,200 7,145
TP ICAP PLC
5.250% 期日 01/26/2024
GBP 2,100 2,943
5.250% 期日 05/29/2026
3,300 4,563
U.S. Capital Funding VI Ltd.
2.290% 期日 07/10/2043
USD 27,123 23,834
UBS AG
4.750% 期日 02/12/2026
EUR 6,800 8,001
5.125% 期日 05/15/2024
USD 900 971
7.625% 期日 08/17/2022
6,000 6,764
UBS Group AG
2.650% 期日 02/01/2022
2,500 2,531
2.859% 期日 08/15/2023 1,000 1,015
3.491% 期日 05/23/2023
2,000 2,062
4.125% 期日 09/24/2025
2,870 3,130
4.125% 期日 04/15/2026 2,500 2,735
4.253% 期日 03/23/2028
1,800 1,986
5.750% 期日 02/19/2022
EUR 3,200 3,913
7.000% 期日 02/19/2025 USD 200 224
UDR, Inc.
3.500% 期日 01/15/2028
410 434
4.625% 期日 01/10/2022
103 108
UniCredit SpA
7.830% 期日 12/04/2023
72,590 85,634
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% 期日 06/30/2027
GBP 1,981 2,925
7.395% 期日 03/28/2024
1,886 2,814
Vesteda Finance BV
1.500% 期日 05/24/2027
EUR 1,100 1,300
VICI Properties 1 LLC
8.000% 期日 10/15/2023
USD 3,278 3,585
Voyager Aviation Holdings LLC
8.500% 期日 08/15/2021
3,970 4,125
Wells Fargo & Co.
3.111% 期日 02/11/2022
6,670 6,715
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Wells Fargo Bank N.A.
2.434% 期日 07/23/2021
4,700 4,708
3.325% 期日 07/23/2021 7,650 7,720
Welltower, Inc.
4.250% 期日 04/15/2028
429 475
WP Carey, Inc.
3.850% 期日 07/15/2029
282 301
WPC Eurobond BV
1.350% 期日 04/15/2028
EUR 6,800 7,518
2.125% 期日 04/15/2027
2,100 2,488
2.250% 期日 04/09/2026
3,400 4,081
Yorkshire Building Society
3.000% 期日 04/18/2025 799
GBP 600
2,686,426
AA Bond Co. Ltd.
産業
2.750% 期日 07/31/2023
10.0% 400 483
2.875% 期日 01/31/2022
2,100 2,632
4.249% 期日 07/31/2020
506 662
4.875% 期日 07/31/2024
900 1,160
AbbVie, Inc.
3.375% 期日 11/14/2021
USD 4,219 4,332
Allergan Funding SCS
3.000% 期日 03/12/2020
500 501
Altice Financing S.A.
5.250% 期日 02/15/2023
EUR 16,920 19,425
6.625% 期日 02/15/2023
USD 24,030 24,744
7.500% 期日 05/15/2026
4,100 4,366
Altice France S.A.
3.375% 期日 01/15/2028
EUR 2,300 2,576
5.500% 期日 01/15/2028
USD 4,400 4,493
7.375% 期日 05/01/2026
20,230 21,714
8.125% 期日 02/01/2027
4,300 4,778
American Airlines 2017-2 Class
AA Pass-Through Trust
3.350% 期日 10/15/2029
441 458
Avon International Capital PLC
6.500% 期日 08/15/2022
464 483
Axiata SPV2 Bhd
3.466% 期日 11/19/2020
7,800 7,878
Bacardi Ltd.
4.450% 期日 05/15/2025
2,000 2,153
4.700% 期日 05/15/2028 2,600 2,848
Baidu, Inc.
3.875% 期日 09/29/2023
2,100 2,183
Bausch Health Cos., Inc.
6.500% 期日 03/15/2022
3,835 3,950
Bayer U.S. Finance II LLC
2.736% 期日 06/25/2021
1,600 1,605
BCPE Cycle Merger Sub II, Inc.
10.625% 期日 07/15/2027
1,282 1,202
BMW Finance NV
2.250% 期日 08/12/2022
33,500 33,644
Bombardier, Inc.
7.500% 期日 03/15/2025
274 263
7.875% 期日 04/15/2027
6,056 5,723
Boston Scientific Corp.
3.375% 期日 05/15/2022
2,260 2,336
Broadcom Corp.
2.200% 期日 01/15/2021
100 100
2.375% 期日 01/15/2020
100 100
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.650% 期日 01/15/2023
7,325 7,356
3.000% 期日 01/15/2022
6,026 6,106
3.625% 期日 01/15/2024
16,387 16,881
3.875% 期日 01/15/2027
12,106 12,235
Camelot Finance S.A.
4.500% 期日 11/01/2026
732 741
Campbell Soup Co.
2.619% 期日 03/16/2020
2,490 2,492
2.749% 期日 03/15/2021
2,030 2,035
Celgene Corp.
2.250% 期日 08/15/2021
3,660 3,679
Central Nippon Expressway Co.
Ltd.
2.618% 期日 02/15/2022
8,600 8,588
2.827% 期日 08/04/2020
7,800 7,814
Charles River Laboratories
International, Inc.
4.250% 期日 05/01/2028
568 580
Charter Communications
Operating LLC
3.559% 期日 02/01/2024
9,800 10,090
3.579% 期日 07/23/2020 26,426 26,655
4.464% 期日 07/23/2022
8,814 9,269
4.908% 期日 07/23/2025
806 889
Cigna Corp.
2.891% 期日 07/15/2023
6,926 6,955
CK Hutchison International 17
Ltd.
2.875% 期日 04/05/2022
2,000 2,023
Clear Channel Worldwide
Holdings, Inc.
9.250% 期日 02/15/2024
6,678 7,358
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% 期日 01/15/2024
1,040 1,071
CNH Industrial Capital LLC
4.375% 期日 11/06/2020
300 307
4.875% 期日 04/01/2021
80 83
Community Health Systems, Inc.
5.125% 期日 08/01/2021
30,443 30,481
6.250% 期日 03/31/2023
45,770 44,769
8.000% 期日 03/15/2026
11,418 11,190
8.625% 期日 01/15/2024 19,101 19,483
Conagra Brands, Inc.
2.512% 期日 10/09/2020
180 180
Connect Finco SARL
6.750% 期日 10/01/2026
1,330 1,383
Constellation Oil Services
Holding S.A.
9.500% 期日 11/09/2024
754 381
Core & Main Holdings LP
8.625% 期日 09/15/2024
893 892
CSC Holdings LLC
6.500% 期日 02/01/2029
1,000 1,119
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.950% 期日 11/19/2020
400 402
CVS Pass-Through Trust
7.507% 期日 01/10/2032
677 839
DAE Funding LLC
4.000% 期日 08/01/2020
5,348 5,395
4.500% 期日 08/01/2022
11,295 11,529
5.000% 期日 08/01/2024
6,465 6,764
5.250% 期日 11/15/2021
13,386 13,921
5.750% 期日 11/15/2023
6,316 6,632
Daimler Finance North America
LLC
2.550% 期日 08/15/2022
10,050 10,127
2.700% 期日 06/14/2024
4,600 4,655
3.058% 期日 02/15/2022
16,750 16,863
3.100% 期日 08/15/2029
1,600 1,635
Danone S.A.
2.077% 期日 11/02/2021
408 408
Davide Campari-Milano SpA
2.750% 期日 09/30/2020
EUR 1,410 1,610
Dell Bank International DAC
0.625% 期日 10/17/2022
2,300 2,574
Dell International LLC
4.420% 期日 06/15/2021
USD 12,612 13,028
Delta Air Lines, Inc.
2.875% 期日 03/13/2020
1,720 1,724
3.625% 期日 03/15/2022
920 944
Diamond Resorts International,
Inc.
7.750% 期日 09/01/2023
11,084 11,511
10.750% 期日 09/01/2024
260 270
DISH DBS Corp.
5.125% 期日 05/01/2020
4,588 4,645
5.875% 期日 07/15/2022
270 283
DP World PLC
2.375% 期日 09/25/2026 EUR 990 1,190
4.250% 期日 09/25/2030
GBP 800 1,147
DR Horton, Inc.
4.000% 期日 02/15/2020
USD 290 292
DXC Technology Co.
3.082% 期日 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% 期日 04/15/2027
254 269
Eagle Holding Co. II LLC
7.750% 期日 05/15/2022
292 297
Eastern Creation II Investment
Holdings Ltd.
2.750% 期日 09/26/2020
2,300 2,304
eBay, Inc.
2.875% 期日 08/01/2021
248 252
3.800% 期日 03/09/2022
3,375 3,490
EI Group PLC
6.375% 期日 02/15/2022
GBP 5,600 7,390
6.875% 期日 02/15/2021
950 1,260
EMC Corp.
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.650% 期日 06/01/2020
USD 31,268 31,307
Energy Transfer Operating LP
4.150% 期日 10/01/2020
100 101
Energy Transfer Partners LP
5.750% 期日 09/01/2020
2,140 2,184
5.875% 期日 03/01/2022
450 481
EQT Corp.
2.869% 期日 10/01/2020
1,100 1,098
4.875% 期日 11/15/2021
150 154
Equifax, Inc.
3.028% 期日 08/15/2021
1,668 1,671
3.600% 期日 08/15/2021
586 601
Eurofins Scientific SE
2.125% 期日 07/25/2024
EUR 800 910
Exela Intermediate LLC
10.000% 期日 07/15/2023
USD 880 425
F-Brasile SpA
7.375% 期日 08/15/2026 900 945
Flex Ltd.
4.875% 期日 06/15/2029
1,851 2,004
FMG Resources August 2006 Pty
Ltd.
4.500% 期日 09/15/2027
1,000 992
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% 期日 11/04/2019
1,300 1,300
3.550% 期日 10/07/2022
8,355 8,384
5.875% 期日 08/02/2021
400 420
8.125% 期日 01/15/2020
1,600 1,617
Fortress Transportation &
Infrastructure Investors LLC
6.500% 期日 10/01/2025
8,426 8,531
6.750% 期日 03/15/2022
12,084 12,613
Fresenius Medical Care U.S.
Finance II, Inc.
4.125% 期日 10/15/2020
16 16
Fresenius U.S. Finance II,
Inc.
4.250% 期日 02/01/2021
190 194
G4S International Finance PLC
1.500% 期日 01/09/2023
EUR 1,400 1,600
GATX Corp.
3.007% 期日 11/05/2021
USD 3,900 3,918
General Electric Co.
0.000% 期日 05/28/2020
EUR 200 223
0.375% 期日 05/17/2022
1,500 1,672
2.200% 期日 01/09/2020
USD 405 405
3.100% 期日 01/09/2023
431 439
3.150% 期日 09/07/2022
126 128
4.375% 期日 09/16/2020
46 47
5.500% 期日 01/08/2020
950 956
5.550% 期日 05/04/2020
567 576
5.550% 期日 01/05/2026
6,390 7,269
6.150% 期日 08/07/2037
257 317
69/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.875% 期日 01/10/2039
87 115
General Mills, Inc.
2.541% 期日 04/16/2021
2,524 2,532
General Motors Financial Co.,
Inc.
3.150% 期日 01/15/2020
125 125
3.200% 期日 07/13/2020
772 777
Global Payments, Inc.
2.650% 期日 02/15/2025
720 730
Greene King Finance PLC
3.593% 期日 03/15/2035
GBP 2,200 3,067
4.064% 期日 03/15/2035
686 990
5.106% 期日 03/15/2034
150 232
5.702% 期日 12/15/2034
4,156 5,001
Harvest Operations Corp.
2.330% 期日 04/14/2021 USD 2,884 2,895
Hilton Domestic Operating Co.,
Inc.
4.875% 期日 01/15/2030
572 609
Horizon Pharma USA, Inc.
5.500% 期日 08/01/2027
1,000 1,046
Hyundai Capital America
2.945% 期日 09/18/2020
3,198 3,205
iHeartCommunications, Inc.
6.375% 期日 05/01/2026
11,605 12,504
8.375% 期日 05/01/2027
21,507 23,173
IHO Verwaltungs GmbH
3.625% 期日 05/15/2025
EUR 2,700 3,086
3.875% 期日 05/15/2027
1,500 1,687
6.000% 期日 05/15/2027
USD 3,520 3,648
6.375% 期日 05/15/2029
3,777 3,886
IMCD NV
2.500% 期日 03/26/2025
EUR 1,700 1,963
Imperial Brands Finance PLC
2.950% 期日 07/21/2020
USD 1,300 1,306
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% 期日 12/10/2019
370 371
Indonesia Asahan Aluminium
Persero PT
5.230% 期日 11/15/2021
8,350 8,755
5.710% 期日 11/15/2023 1,550 1,705
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% 期日 02/15/2023
3,960 3,693
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% 期日 08/01/2023
1,624 1,527
8.000% 期日 02/15/2024
4,321 4,449
8.500% 期日 10/15/2024
12,393 12,519
9.750% 期日 07/15/2025
5,841 6,090
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% 期日 06/01/2021
20,642 19,662
International Flavors &
Fragrances, Inc.
3.400% 期日 09/25/2020
1,750 1,770
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IQVIA, Inc.
2.875% 期日 09/15/2025
EUR 400 460
3.250% 期日 03/15/2025
500 572
Kinder Morgan, Inc.
7.750% 期日 01/15/2032
USD 2,500 3,445
Kraft Heinz Foods Co.
2.751% 期日 02/10/2021
1,690 1,689
6.500% 期日 02/09/2040
300 370
7.125% 期日 08/01/2039
4,200 5,417
L3Harris Technologies, Inc.
2.416% 期日 04/30/2020
5,600 5,602
Lear Corp.
5.250% 期日 01/15/2025
16,138 16,641
Live Nation Entertainment,
Inc.
4.750% 期日 10/15/2027
140 146
Martin Marietta Materials,
Inc.
2.656% 期日 12/20/2019
680 680
2.800% 期日 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% 期日 12/15/2021
152 165
6.750% 期日 10/01/2020
6,108 6,352
Micron Technology, Inc.
4.185% 期日 02/15/2027
1,388 1,451
4.663% 期日 02/15/2030
3,470 3,649
5.327% 期日 02/06/2029
2,532 2,806
5.500% 期日 02/01/2025
794 817
Minmetals Bounteous Finance
BVI Ltd.
3.500% 期日 07/30/2020
1,600 1,611
Mitchells & Butlers Finance
PLC
2.569% 期日 12/15/2030 606 564
6.013% 期日 12/15/2028
GBP 1,013 1,496
Motion Bondco DAC
6.625% 期日 11/15/2027
USD 400 408
NCR Corp.
5.750% 期日 09/01/2027
56 58
Netflix, Inc.
3.625% 期日 05/15/2027
EUR 3,900 4,590
3.625% 期日 06/15/2030
4,200 4,690
3.875% 期日 11/15/2029
7,478 8,560
4.625% 期日 05/15/2029 7,600 9,296
4.875% 期日 06/15/2030
USD 3,100 3,142
5.375% 期日 11/15/2029
980 1,034
New Red Finance, Inc.
4.250% 期日 05/15/2024
4,823 4,962
Noble Holding International
Ltd.
7.875% 期日 02/01/2026
6,875 4,572
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Norwegian Air Shuttle ASA
2016-1 Class A Pass-Through
Trust
4.875% 期日 05/10/2028
441 426
NXP BV
4.300% 期日 06/18/2029
2,200 2,350
Occidental Petroleum Corp.
2.600% 期日 08/13/2021
687 692
3.137% 期日 02/08/2021
857 863
3.437% 期日 08/13/2021
412 415
Ortho-Clinical Diagnostics,
Inc.
6.625% 期日 05/15/2022
5,091 4,926
Pacific Drilling S.A.
8.375% 期日 10/01/2023
6,753 5,415
Pacific National Finance Pty
Ltd.
4.625% 期日 09/23/2020
530 540
Pan American Energy LLC
56.635% 期日 11/20/2020 ARS 265,660 3,526
Panasonic Corp.
2.536% 期日 07/19/2022
USD 200 202
Par Pharmaceutical, Inc.
7.500% 期日 04/01/2027
2,604 2,480
Pelabuhan Indonesia III
Persero PT
4.500% 期日 05/02/2023
1,600 1,692
Performance Food Group, Inc.
5.500% 期日 10/15/2027
508 540
Petroleos de Venezuela S.A.
5.375% 期日 04/12/2027
11,932 805
5.500% 期日 04/12/2037
10,372 700
6.000% 期日 05/16/2024
8,283 559
6.000% 期日 11/15/2026
13,183 890
9.000% 期日 11/17/2021
400 27
9.750% 期日 05/17/2035
4,730 319
Petroleos Mexicanos
5.350% 期日 02/12/2028
880 871
6.490% 期日 01/23/2027
6,170 6,594
6.500% 期日 03/13/2027 3,970 4,218
6.750% 期日 09/21/2047
390 389
6.840% 期日 01/23/2030
4,720 5,047
7.690% 期日 01/23/2050
2,430 2,647
PetSmart, Inc.
5.875% 期日 06/01/2025
563 557
Phillips 66
2.751% 期日 04/15/2020
900 900
Prime Security Services
Borrower LLC
9.250% 期日 05/15/2023
653 688
QVC, Inc.
4.375% 期日 03/15/2023
1,376 1,430
4.450% 期日 02/15/2025
2,379 2,500
4.850% 期日 04/01/2024
2,983 3,157
5.125% 期日 07/02/2022
4,484 4,731
5.450% 期日 08/15/2034
39 39
5.950% 期日 03/15/2043
7,642 7,663
Radiate Holdco LLC
6.875% 期日 02/15/2023
2,806 2,883
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RCI Banque S.A.
0.250% 期日 07/12/2021
EUR 1,300 1,455
0.250% 期日 03/08/2023 2,350 2,591
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% 期日 05/15/2026
14,530 17,611
Rite Aid Corp.
6.125% 期日 04/01/2023
USD 4,940 4,224
Roadster Finance DAC
1.625% 期日 12/09/2024
EUR 200 229
2.375% 期日 12/08/2027
1,000 1,170
Rockwell Collins, Inc.
2.800% 期日 03/15/2022
USD 194 198
Russian Railways Via RZD
Capital PLC
3.374% 期日 05/20/2021
EUR 7,700 9,037
7.487% 期日 03/25/2031
GBP 6,300 10,926
Sands China Ltd.
4.600% 期日 08/08/2023
USD 3,100 3,286
5.125% 期日 08/08/2025
4,000 4,421
5.400% 期日 08/08/2028
5,200 5,896
Scotts Miracle-Gro Co.
4.500% 期日 10/15/2029
159 160
Sensata Technologies, Inc.
4.375% 期日 02/15/2030
564 569
Shire Acquisitions Investments
Ireland DAC
2.400% 期日 09/23/2021
3,750 3,774
SMBC Aviation Capital Finance
DAC
2.650% 期日 07/15/2021
400 403
3.000% 期日 07/15/2022
300 306
3.550% 期日 04/15/2024
1,000 1,040
4.125% 期日 07/15/2023
200 211
SoftBank Group Corp.
4.000% 期日 04/20/2023
EUR 12,281 14,657
Spanish Broadcasting System,
Inc.
12.500% 期日 04/15/2049
USD 818 849
Spectra Energy Partners LP
2.827% 期日 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.458% 期日 12/28/2031 GBP 1,060 1,353
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% 期日 09/20/2021
USD 2,500 2,522
4.738% 期日 03/20/2025 5,200 5,558
5.152% 期日 03/20/2028
18,240 19,903
Staples, Inc.
7.500% 期日 04/15/2026 1,275 1,329
Syngenta Finance NV
3.698% 期日 04/24/2020
600 603
3.933% 期日 04/23/2021
1,600 1,627
4.441% 期日 04/24/2023
5,300 5,536
4.892% 期日 04/24/2025
800 848
5.182% 期日 04/24/2028
1,800 1,910
Tech Data Corp.
3.700% 期日 02/15/2022
1,572 1,613
Telefonica Emisiones S.A.
5.134% 期日 04/27/2020
230 233
Telesat Canada
6.500% 期日 10/15/2027
884 925
Tenet Healthcare Corp.
4.625% 期日 07/15/2024
447 462
73/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.625% 期日 09/01/2024
1,718 1,764
Teva Pharmaceutical Finance
Co. BV
3.650% 期日 11/10/2021
900 867
Teva Pharmaceutical Finance IV
BV
3.650% 期日 11/10/2021
418 403
Teva Pharmaceutical Finance IV
LLC
2.250% 期日 03/18/2020
21,174 20,962
Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands II BV
0.375% 期日 07/25/2020
EUR 19,350 21,270
1.250% 期日 03/31/2023
1,800 1,769
3.250% 期日 04/15/2022
12,900 14,266
Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands III BV
2.200% 期日 07/21/2021
USD 25,398 24,173
2.800% 期日 07/21/2023
208 180
Textron, Inc.
2.731% 期日 11/10/2020
3,770 3,770
Thermo Fisher Scientific, Inc.
1.500% 期日 10/01/2039
EUR 2,000 2,169
Times Square Hotel Trust
8.528% 期日 08/01/2026
USD 1,694 1,987
T-Mobile USA, Inc.
4.750% 期日 02/01/2028
364 0
Topaz Solar Farms LLC
4.875% 期日 09/30/2039
1,111 1,169
5.750% 期日 09/30/2039
8,516 9,544
TransDigm, Inc.
5.500% 期日 11/15/2027
1,330 1,329
Transocean, Inc.
7.250% 期日 11/01/2025
2,595 2,303
7.500% 期日 01/15/2026
1,783 1,596
Trident TPI Holdings, Inc.
9.250% 期日 08/01/2024
869 845
Triumph Group, Inc.
5.250% 期日 06/01/2022
486 480
6.250% 期日 09/15/2024
1,541 1,622
Trivium Packaging Finance BV
5.500% 期日 08/15/2026 1,000 1,050
8.500% 期日 08/15/2027
600 641
UCB S.A.
3.750% 期日 03/27/2020 EUR 376 426
4.125% 期日 01/04/2021
150 175
United Group BV
4.375% 期日 07/01/2022 1,500 1,710
4.875% 期日 07/01/2024
565 653
United Rentals North America,
Inc.
3.875% 期日 11/15/2027
USD 600 608
United Technologies Corp.
2.818% 期日 08/16/2021
983 983
Univision Communications, Inc.
5.125% 期日 05/15/2023
530 533
5.125% 期日 02/15/2025
14,429 14,158
Valaris PLC
5.750% 期日 10/01/2044
2,116 868
7.750% 期日 02/01/2026
864 458
Vale Overseas Ltd.
6.250% 期日 08/10/2026
3,616 4,225
74/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.875% 期日 11/21/2036
1,207 1,541
6.875% 期日 11/10/2039
951 1,221
Vale S.A.
3.750% 期日 01/10/2023
EUR 1,500 1,819
ViaSat, Inc.
5.625% 期日 09/15/2025
USD 3,804 3,874
5.625% 期日 04/15/2027
403 426
Virgin Media Secured Finance
PLC
5.000% 期日 04/15/2027
GBP 1,220 1,668
VMware, Inc.
2.300% 期日 08/21/2020
USD 568 569
2.950% 期日 08/21/2022
5,956 6,055
3.900% 期日 08/21/2027
540 558
Volkswagen Bank GmbH
0.000% 期日 06/15/2021
EUR 900 1,005
Volkswagen Financial Services
AG
0.250% 期日 10/16/2020
5,577 6,243
0.398% 期日 02/15/2021
7,300 8,189
0.625% 期日 04/01/2022
5,349 6,038
Volkswagen Financial Services
NV
1.625% 期日 11/30/2022
GBP 3,300 4,254
1.875% 期日 09/07/2021
300 391
Volkswagen Leasing GmbH
0.025% 期日 07/06/2021
EUR 1,000 1,117
0.250% 期日 02/16/2021
4,688 5,250
0.500% 期日 06/20/2022
875 985
Western Digital Corp.
4.750% 期日 02/15/2026
USD 5,260 5,385
Woodside Finance Ltd.
4.500% 期日 03/04/2029
3,510 3,830
Worldline S.A.
0.250% 期日 09/18/2024
EUR 3,600 3,981
Wyndham Destinations, Inc.
3.900% 期日 03/01/2023
USD 1,682 1,698
4.250% 期日 03/01/2022
115 118
5.400% 期日 04/01/2024
5,058 5,387
5.750% 期日 04/01/2027
1,464 1,605
YPF S.A.
54.567% 期日 09/24/2020
ARS 169,450 2,177
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% 期日 11/30/2021 127
USD 124
1,274,197
AT&T, Inc.
公共事業
2.951% 期日 07/15/2021
2.9% 1,383 1,398
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% 期日 04/05/2022
400 417
CNOOC Finance 2015 Australia
Pty Ltd.
2.625% 期日 05/05/2020
400 401
Duke Energy Corp.
2.675% 期日 05/14/2021
2,064 2,072
Duquesne Light Holdings, Inc.
6.400% 期日 09/15/2020
1,000 1,034
Edison International
2.400% 期日 09/15/2022
3,161 3,090
2.950% 期日 03/15/2023
118 117
5.750% 期日 06/15/2027
1,380 1,498
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% 期日 01/15/2022
1,900 2,148
75/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Enable Midstream Partners LP
4.950% 期日 05/15/2028
424 435
Enbridge, Inc.
2.410% 期日 01/10/2020
8,800 8,805
2.819% 期日 06/15/2020
4,400 4,407
Florida Gas Transmission Co.
LLC
5.450% 期日 07/15/2020 790 807
Frontier Communications Corp.
8.000% 期日 04/01/2027
2,154 2,267
Gazprom Neft OAO Via GPN
Capital S.A.
4.375% 期日 09/19/2022
11,935 12,392
6.000% 期日 11/27/2023
28,785 32,009
Gazprom OAO Via Gaz Capital
S.A.
2.250% 期日 11/22/2024
EUR 100 119
2.949% 期日 01/24/2024
450 546
3.600% 期日 02/26/2021
3,624 4,232
4.950% 期日 03/23/2027
USD 1,200 1,300
4.950% 期日 02/06/2028
1,000 1,092
5.150% 期日 02/11/2026
5,700 6,231
5.338% 期日 09/25/2020
GBP 1,018 1,364
5.999% 期日 01/23/2021
USD 2,322 2,426
6.510% 期日 03/07/2022
6,638 7,222
7.288% 期日 08/16/2037
500 676
8.625% 期日 04/28/2034
2,372 3,405
Global Switch Holdings Ltd.
2.250% 期日 05/31/2027
EUR 100 121
Kinder Morgan Energy Partners
LP
6.850% 期日 02/15/2020
USD 2,750 2,786
Korea National Oil Corp.
2.125% 期日 04/14/2021
600 600
Odebrecht Drilling Norbe
VIII/IX Ltd.
6.350% 期日 12/01/2021
331 331
Odebrecht Offshore Drilling
Finance Ltd.
6.720% 期日 12/01/2022
307 302
Pacific Gas & Electric Co.
2.450% 期日 08/15/2022
4,250 3,953
2.950% 期日 03/01/2026 7,492 6,986
3.250% 期日 09/15/2021
3,713 3,509
3.250% 期日 06/15/2023
7,001 6,546
3.300% 期日 03/15/2027 3,838 3,598
3.300% 期日 12/01/2027
11,095 10,471
3.400% 期日 08/15/2024
5,770 5,467
3.500% 期日 10/01/2020 9,206 8,769
3.500% 期日 06/15/2025
4,937 4,690
3.750% 期日 02/15/2024
3,579 3,391
3.750% 期日 08/15/2042
418 382
3.850% 期日 11/15/2023
2,049 1,936
4.000% 期日 12/01/2046
197 180
4.250% 期日 05/15/2021
3,093 2,954
4.250% 期日 08/01/2023
2,300 2,208
4.250% 期日 03/15/2046
982 906
4.300% 期日 03/15/2045
1,196 1,106
4.450% 期日 04/15/2042
2,186 2,038
4.500% 期日 12/15/2041
743 687
4.600% 期日 06/15/2043
334 316
4.650% 期日 08/01/2028
100 97
76/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.750% 期日 02/15/2044
1,085 1,047
5.125% 期日 11/15/2043
3,393 3,289
5.400% 期日 01/15/2040 8,388 8,304
5.800% 期日 03/01/2037
6,765 6,765
6.050% 期日 03/01/2034
19,770 19,918
6.250% 期日 03/01/2039
3,287 3,361
6.350% 期日 02/15/2038
5,896 6,014
Petrobras Global Finance BV
5.093% 期日 01/15/2030
28,821 30,579
5.875% 期日 03/07/2022
EUR 800 1,010
6.125% 期日 01/17/2022
USD 13,441 14,463
6.250% 期日 12/14/2026
GBP 6,234 9,568
6.625% 期日 01/16/2034
2,900 4,480
6.850% 期日 06/05/2115
USD 316 364
Plains All American Pipeline
LP
6.650% 期日 01/15/2037
416 481
Rio Oil Finance Trust Series
2014-1
9.250% 期日 07/06/2024
2,653 2,965
Rio Oil Finance Trust Series
2014-3
9.750% 期日 01/06/2027
830 972
Rio Oil Finance Trust Series
2018-1
8.200% 期日 04/06/2028
2,800 3,213
Rosneft Finance S.A.
7.250% 期日 02/02/2020
750 760
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% 期日 02/01/2021
664 685
San Diego Gas & Electric Co.
3.750% 期日 06/01/2047
62 65
Sempra Energy
2.569% 期日 03/15/2021
8,200 8,179
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
3.300% 期日 04/09/2023
250 257
Sinopec Group Overseas
Development 2015 Ltd.
2.500% 期日 04/28/2020
200 200
Southern California Edison Co.
3.650% 期日 03/01/2028
118 125
5.750% 期日 04/01/2035
196 235
6.000% 期日 01/15/2034
54 66
6.650% 期日 04/01/2029 578 678
Southern California Gas Co.
5.125% 期日 11/15/2040
32 40
Southern Co.
2.750% 期日 06/15/2020
396 398
Sprint Communications, Inc.
6.000% 期日 11/15/2022 2,712 2,875
7.000% 期日 08/15/2020
17,292 17,857
Sprint Corp.
7.125% 期日 06/15/2024
488 531
7.250% 期日 09/15/2021
30,046 32,136
7.625% 期日 03/01/2026
839 930
7.875% 期日 09/15/2023
6,029 6,670
State Grid Overseas Investment
2016 Ltd.
2.250% 期日 05/04/2020
200 200
2.750% 期日 05/04/2022
1,700 1,718
Talen Energy Supply LLC
6.625% 期日 01/15/2028
580 563
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% 期日 10/15/2024
1,470 1,525
Transocean Proteus Ltd.
6.250% 期日 12/01/2024
41 41
Transocean Sentry Ltd.
5.375% 期日 05/15/2023
1,200 1,193
Verizon Communications, Inc.
5.250% 期日 03/16/2037 488
387
371,448
社債券等合計 4,332,071
（原価：4,244,317米ドル）
転換社債及び短期
Caesars Entertainment Corp.
証券
5.000% 期日 10/01/2024
0.0% 2,906 5,152
Ensco Jersey Finance Ltd.
3.000% 期日 01/31/2024 170
262
転換社債及び短期証券合計 5,322
(原価：4,540米ドル)
Chicago, Illinois, Build
地方債
America Bonds, Series 2010
6.630% 期日 02/01/2035
0.5% 655 771
6.725% 期日 04/01/2035
280 328
7.350% 期日 07/01/2035
545 660
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series 2003
5.100% 期日 06/01/2033
1,740 1,883
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series 2015
7.750% 期日 01/01/2042
130 149
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series 2017
7.045% 期日 01/01/2029
370 411
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2001
5.125% 期日 07/01/2031
17,360 13,345
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2006
5.000% 期日 07/01/2031
420 323
5.250% 期日 07/01/2023
500 385
5.250% 期日 07/01/2026
1,000 770
5.250% 期日 07/01/2049
610 462
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2007
5.000% 期日 07/01/2027 700 538
5.000% 期日 07/01/2028
75 58
5.250% 期日 07/01/2032
400 308
5.250% 期日 07/01/2034
400 308
5.250% 期日 07/01/2037
410 316
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2008
5.000% 期日 07/01/2023
300 230
5.125% 期日 07/01/2028
130 100
5.500% 期日 07/01/2032
10,780 8,274
5.700% 期日 07/01/2023
685 512
6.000% 期日 07/01/2038
4,070 3,164
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2009
78/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.750% 期日 07/01/2038
550 415
6.000% 期日 07/01/2039
215 164
6.500% 期日 07/01/2037 400 313
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2011
5.375% 期日 07/01/2030
685 494
5.750% 期日 07/01/2041
1,900 1,377
6.500% 期日 07/01/2040
120 91
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2012
4.125% 期日 07/01/2022
500 327
5.000% 期日 07/01/2021
1,010 677
5.000% 期日 07/01/2041
3,660 2,351
5.125% 期日 07/01/2037
800 528
5.500% 期日 07/01/2026
1,900 1,278
5.500% 期日 07/01/2039
4,215 2,835
Commonwealth of Puerto Rico,
General Obligation Bonds,
Series 2014
8.000% 期日 07/01/2035
13,450 8,171
Puerto Rico Electric Power
Authority, Build America
Bonds, Series 2010
6.050% 期日 07/01/2032
800 609
6.125% 期日 07/01/2040
3,000 2,284
Salt Lake, Utah, Utah State
Board of Regents Revenue
Bonds, Series 2016
2.573% 期日 09/25/2056
1,025 1,023
Salt Lake, Utah, Utah State
Board of Regents Revenue
Bonds, Series 2017
2.573% 期日 01/25/2057
9,489 9,472
Travis, Texas, Texas Public
Finance Authority Revenue
Bonds, Series 2014
8.250% 期日 07/01/2024 706
700
地方債合計 66,410
(原価：47,609米ドル)
米国政府機関債 Fannie Mae
2.123% 期日 05/25/2048
34.7% 5,318 5,272
2.500% 期日 10/01/2022
233 236
3.000% 期日 08/01/2049 16,240 16,522
3.000% 期日 09/01/2049
81,801 83,235
3.500% 期日 08/01/2042
55 58
3.500% 期日 09/01/2047
850 881
3.500% 期日 03/01/2048
222 229
3.500% 期日 04/01/2048
451 466
3.500% 期日 06/01/2049
3,328 3,415
4.000% 期日 07/01/2040
132 137
4.000% 期日 12/01/2041
164 170
4.000% 期日 07/01/2042
272 281
4.000% 期日 08/01/2042
56 58
4.000% 期日 09/01/2042
312 323
4.000% 期日 11/01/2045
412 436
4.000% 期日 03/01/2047
231 242
4.000% 期日 04/01/2047
880 943
4.000% 期日 08/01/2047
20,382 21,394
4.000% 期日 10/01/2047
954 1,001
4.000% 期日 12/01/2047
137 142
79/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.000% 期日 01/01/2048
204 215
4.000% 期日 02/01/2048
2,465 2,587
4.000% 期日 07/01/2048 43,468 45,239
4.000% 期日 08/01/2048
29,483 30,595
4.000% 期日 09/01/2048
24,883 25,944
4.000% 期日 11/01/2048
94,859 98,521
4.000% 期日 12/01/2048
3,515 3,648
4.000% 期日 03/01/2049
39,914 41,422
4.000% 期日 08/01/2049
614 638
4.377% 期日 05/25/2048
5,318 1,203
4.500% 期日 05/01/2033
18 19
4.500% 期日 07/01/2033
35 37
4.500% 期日 05/01/2034
1 1
4.500% 期日 05/01/2035
7 7
4.500% 期日 02/01/2038
2 2
4.500% 期日 01/01/2041
476 494
4.750% 期日 06/01/2033
206 213
5.000% 期日 10/01/2035
75 77
5.000% 期日 12/01/2035
241 253
5.000% 期日 10/01/2036
7 7
5.000% 期日 05/01/2038
▶ ▶
5.000% 期日 11/01/2039
8 8
5.000% 期日 10/01/2051
453 477
5.500% 期日 07/01/2033
41 45
5.500% 期日 06/01/2035
814 860
5.500% 期日 04/01/2036
2 2
5.500% 期日 11/01/2036
7 8
5.500% 期日 03/01/2037
16 17
5.500% 期日 09/01/2037
10 11
5.500% 期日 02/01/2038
▶ ▶
5.500% 期日 04/01/2038
26 28
6.000% 期日 08/01/2031
29 30
6.000% 期日 06/01/2032
6 6
6.000% 期日 09/01/2039
413 447
6.000% 期日 10/01/2047
28 30
6.500% 期日 01/01/2037
▶ 5
6.500% 期日 10/01/2037
9 10
7.000% 期日 09/01/2031
36 36
7.000% 期日 05/01/2037
2 2
7.500% 期日 09/01/2032 11 11
Fannie Mae, TBA
2.500% 期日 12/01/2034
3,000 3,031
3.000% 期日 12/01/2033 9,500 9,725
3.000% 期日 12/01/2049
134,200 136,236
3.500% 期日 12/01/2048
570,200 585,546
4.000% 期日 11/01/2048 101,825 105,675
4.000% 期日 12/01/2048
221,500 230,049
Freddie Mac
3.000% 期日 11/01/2046
202 207
3.000% 期日 12/01/2047
7,858 8,037
3.000% 期日 03/01/2048
459 469
3.000% 期日 06/01/2048
24,993 25,523
3.000% 期日 07/01/2048
55,061 56,209
3.000% 期日 09/01/2048
343 350
3.000% 期日 09/01/2049
41,768 42,499
3.500% 期日 10/01/2047
8,069 8,362
3.500% 期日 12/01/2047
3,343 3,462
3.500% 期日 03/01/2048
9,878 10,209
3.500% 期日 04/01/2048
4,101 4,240
3.500% 期日 10/01/2048
8,076 8,311
3.500% 期日 12/01/2048
16,820 17,304
3.500% 期日 03/01/2049
12,292 12,630
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.500% 期日 05/01/2049
109,290 112,309
3.500% 期日 08/01/2049
22,634 23,259
3.500% 期日 09/01/2049 109,625 112,629
4.000% 期日 09/01/2033
5 5
4.000% 期日 04/01/2047
1,500 1,575
4.000% 期日 05/01/2047
1,505 1,580
4.000% 期日 08/01/2047
2,391 2,512
4.000% 期日 08/01/2048
4,950 5,144
4.000% 期日 09/01/2048
2,077 2,158
4.000% 期日 10/01/2048
2,151 2,236
4.000% 期日 12/01/2048
55,577 58,484
4.000% 期日 01/01/2049
5,322 5,520
4.000% 期日 02/01/2049
24,943 26,183
4.000% 期日 03/01/2049
1,783 1,881
4.000% 期日 08/01/2049
363 377
4.500% 期日 05/01/2036
6 6
4.629% 期日 06/15/2042
77 15
5.000% 期日 06/01/2034
451 480
5.000% 期日 08/01/2035
72 75
5.000% 期日 01/01/2037
▶ ▶
5.000% 期日 01/01/2038
2 2
5.500% 期日 01/01/2035
1,488 1,624
5.500% 期日 05/01/2037
5 6
5.500% 期日 06/01/2037
209 218
5.500% 期日 07/01/2037
38 40
5.750% 期日 05/01/2037
427 476
6.000% 期日 07/01/2037
50 53
Ginnie Mae
4.000% 期日 04/20/2047
7,290 7,671
4.000% 期日 05/20/2047
134,889 141,603
4.000% 期日 06/20/2047
63,229 66,366
4.000% 期日 07/20/2047
57,397 60,253
4.000% 期日 02/20/2048
43,247 45,312
4.000% 期日 09/20/2049
127,814 133,887
4.500% 期日 01/20/2040
242 256
4.500% 期日 03/20/2040
36 38
5.000% 期日 08/20/2030
785 837
5.000% 期日 05/20/2040
599 633
5.000% 期日 11/20/2040
20 21
5.000% 期日 04/20/2041 26 27
5.500% 期日 05/20/2038
8 9
5.500% 期日 06/20/2038
208 223
5.500% 期日 07/20/2038 83 86
5.500% 期日 08/20/2038
598 639
5.500% 期日 09/20/2038
312 333
5.500% 期日 10/20/2038 30 31
5.500% 期日 01/20/2039
12 12
5.500% 期日 02/20/2039
64 68
5.500% 期日 07/20/2039
64 67
5.500% 期日 09/20/2039
149 159
5.500% 期日 10/20/2039
12 13
5.500% 期日 11/20/2039
423 451
5.500% 期日 12/20/2039
27 29
5.500% 期日 01/20/2040
355 372
5.500% 期日 06/20/2040
507 563
5.500% 期日 07/20/2040
530 555
Ginnie Mae, TBA
4.000% 期日 11/01/2048
648,250 674,129
4.000% 期日 12/15/2049 1,281,178
1,232,550
米国政府機関債合計 4,431,350
（原価：4,419,133米ドル）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Treasury Inflation Protected
米国財務省証券
Securities
0.125% 期日 04/15/2020
4.7% 1,205 1,199
0.250% 期日 07/15/2029 153,357 155,098
0.375% 期日 01/15/2027
5 5
0.375% 期日 07/15/2027
1,322 1,346
0.625% 期日 07/15/2021
80 80
0.625% 期日 02/15/2043 781 801
0.750% 期日 07/15/2028
95,765 100,851
0.875% 期日 01/15/2029
59,419 63,228
1.000% 期日 02/15/2048
1,977 2,213
1.000% 期日 02/15/2049
31,300 35,255
2.375% 期日 01/15/2025
26,976 30,026
U.S. Treasury Bonds
2.250% 期日 08/15/2046
100 101
2.375% 期日 05/15/2029
134,400 142,538
2.625% 期日 02/15/2029
5,000 5,407
2.750% 期日 08/15/2047
2,830 3,167
3.000% 期日 08/15/2048
155 182
3.000% 期日 02/15/2049
77 91
3.125% 期日 05/15/2048
180 216
U.S. Treasury Notes
1.625% 期日 02/15/2026
2,200 2,204
2.000% 期日 02/15/2025
11,021 11,270
2.000% 期日 08/15/2025
1,400 1,433
2.000% 期日 11/15/2026
800 821
2.250% 期日 11/15/2024
12,300 12,719
2.250% 期日 02/15/2027 29,241
28,000
米国財務省証券合計 599,492
(原価：579,629米ドル)
Accredited Mortgage Loan Trust
モーゲージ証券
2.768% 期日 07/25/2035
34.5% 9,806 9,779
3.518% 期日 07/25/2035
715 632
ACE Securities Corporation
Home Equity Loan Trust
1.978% 期日 08/25/2036
7,210 7,087
2.618% 期日 01/25/2035
1,168 1,173
2.648% 期日 02/25/2034
6,677 6,648
2.723% 期日 08/25/2035
5,023 5,012
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.773% 期日 08/25/2035
5,961 5,957
AFC Home Equity Loan Trust
2.633% 期日 06/25/2029 2,323 2,020
Alternative Loan Trust
1.993% 期日 01/25/2037
6,182 6,084
1.993% 期日 07/25/2046 5,587 5,588
2.003% 期日 07/25/2036
11,852 11,403
2.013% 期日 08/25/2046
16,392 13,481
2.023% 期日 05/25/2036
21,089 19,177
2.036% 期日 09/20/2046
1,867 1,646
2.056% 期日 03/20/2046
9,783 9,176
2.073% 期日 12/25/2046
25,897 24,355
2.093% 期日 07/25/2036
22,690 19,143
2.423% 期日 01/25/2036
3,342 3,298
3.740% 期日 08/25/2035
665 611
3.766% 期日 08/25/2035
757 734
4.277% 期日 09/25/2034
1,405 1,391
5.500% 期日 06/25/2035
8,125 8,158
5.500% 期日 08/25/2035
97 98
5.500% 期日 02/25/2036
24 21
6.000% 期日 07/25/2037
31,280 23,024
7.000% 期日 10/25/2037
37,167 22,542
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ameriquest Mortgage Securities
Trust
2.163% 期日 04/25/2036
9,785 9,770
2.233% 期日 03/25/2036 27,500 27,159
Ameriquest Mortgage
Securities, Inc. Asset-Backed
Pass-Through Certificates
3.089% 期日 09/25/2032 515 529
3.578% 期日 10/25/2034
9,000 8,825
Argent Mortgage Loan Trust
2.303% 期日 05/25/2035
31,701 30,599
Argent Securities Trust
2.003% 期日 04/25/2036
8,656 3,715
Argent Securities, Inc. Asset-
Backed Pass-Through
Certificates
2.333% 期日 10/25/2035
36,400 35,553
4.353% 期日 09/25/2033
1,933 1,946
Asset-Backed Funding
Certificates Trust
2.483% 期日 03/25/2035
9,929 9,863
2.558% 期日 06/25/2035
12,354 12,201
Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.873% 期日 04/25/2035
7,004 7,011
Asset-Backed Securities
Corporation Home Equity Loan
Trust
2.133% 期日 05/25/2036
27,532 25,324
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.344% 期日 06/15/2035
18,395 18,436
Banc of America Alternative
Loan Trust
5.326% 期日 04/25/2022
182 182
6.000% 期日 07/25/2046
2,811 2,747
Bayview Opportunity Master
Fund IVa Trust
3.475% 期日 06/28/2034
4,273 4,284
BCAP LLC Trust
2.244% 期日 07/26/2036
317 311
5.876% 期日 04/26/2037
4,621 3,830
6.000% 期日 04/26/2036
8,686 7,281
Bear Stearns Adjustable Rate
Mortgage Trust
3.963% 期日 11/25/2034
314 314
Bear Stearns Alternative-A
Trust
1.993% 期日 04/25/2037 10,054 8,110
2.243% 期日 11/25/2046
7,840 8,534
Bear Stearns Asset-Backed
Securities I Trust
2.023% 期日 04/25/2037
2,274 3,819
2.063% 期日 02/25/2037
7,304 8,405
2.183% 期日 04/25/2036
12,325 12,293
2.223% 期日 02/25/2036
7,436 7,431
2.223% 期日 05/25/2036
12,848 6,590
2.253% 期日 12/25/2035
8,426 8,458
2.323% 期日 12/25/2035
2,088 2,086
2.523% 期日 11/25/2035
4,919 4,588
2.543% 期日 12/25/2035
9,463 7,838
2.843% 期日 06/25/2034
7,780 7,828
2.873% 期日 08/25/2037
25,563 22,510
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.777% 期日 05/25/2036
12,848 573
Bear Stearns Asset-Backed
Securities Trust
2.083% 期日 10/25/2036
1,919 1,922
4.043% 期日 06/25/2035
3,853 3,811
Bear Stearns Mortgage Funding
Trust
2.023% 期日 02/25/2037 9,164 10,087
Business Loan Express Business
Loan Trust
2.113% 期日 09/25/2038
2,284 2,142
2.373% 期日 09/25/2038
1,107 1,025
2.923% 期日 09/25/2038
80 75
BX Trust
3.064% 期日 07/15/2034
1,685 1,688
Caesars Palace Las Vegas Trust
4.354% 期日 10/15/2034
9,700 10,129
Canada Square Funding PLC
0.000% 期日 10/17/2051 GBP
49,957 64,774
CBA Commercial Small Balance
Commercial Mortgage
5.540% 期日 01/25/2039
1,442 1,197
Centex Home Equity Loan Trust
2.468% 期日 03/25/2035
5,514 5,495
CGGS Commercial Mortgage Trust
2.821% 期日 02/15/2037
23,290 23,257
3.271% 期日 02/15/2037
9,280 9,273
4.221% 期日 02/15/2037
22,780 22,913
CGMS Commercial Mortgage Trust
3.014% 期日 07/15/2030
12,796 12,707
ChaseFlex Trust
2.123% 期日 07/25/2037
1,450 1,295
Chevy Chase Funding LLC
Mortgage-Backed Certificates
2.183% 期日 03/25/2035
703 705
CIT Mortgage Loan Trust
3.173% 期日 10/25/2037
17,085 17,313
Citigroup Commercial Mortgage
Trust
0.287% 期日 03/10/2047
25,400 347
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.963% 期日 12/25/2036 5,791 5,670
2.083% 期日 01/25/2037
1,860 1,858
2.158% 期日 08/25/2036
15,784 7,789
2.223% 期日 03/25/2037 15,986 16,010
2.443% 期日 12/25/2035
1,166 1,170
2.643% 期日 09/25/2037
28,262 25,764
4.212% 期日 08/25/2036 8,659 8,734
4.442% 期日 07/25/2037
6,129 5,976
4.524% 期日 11/25/2038
963 982
6.750% 期日 05/25/2036
12,920 9,451
Citigroup Mortgage Loan Trust,
Inc.
2.403% 期日 07/25/2035
2,330 2,346
2.858% 期日 05/25/2035
6,300 6,290
Civic Mortgage LLC
4.349% 期日 11/25/2022
737 739
Commercial Mortgage Trust
0.170% 期日 04/10/2047
33,000 260
Conseco Finance Corp.
6.870% 期日 04/01/2030
3,332 3,483
6.920% 期日 12/01/2030
2,584 2,847
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7.500% 期日 03/01/2030
56,572 38,307
7.600% 期日 04/15/2026
5,661 3,416
7.700% 期日 09/15/2026 1,470 1,552
Countrywide Asset-Backed
Certificates
1.963% 期日 06/25/2035
2,486 2,277
1.963% 期日 06/25/2037
21,218 20,185
1.963% 期日 07/25/2037 2,605 2,387
1.973% 期日 04/25/2047
6,842 6,612
1.983% 期日 05/25/2037
16,734 16,613
1.993% 期日 06/25/2047
1,529 1,526
2.003% 期日 11/25/2047
13,343 12,727
2.043% 期日 08/25/2037
25,800 23,483
2.053% 期日 05/25/2037
12,783 12,021
2.053% 期日 10/25/2047
25,934 25,131
2.063% 期日 05/25/2036
10,447 8,318
2.073% 期日 02/25/2036
1,500 1,429
2.173% 期日 03/25/2036
1,857 1,716
2.223% 期日 06/25/2036
6,300 6,269
2.243% 期日 01/25/2045
5,681 5,683
2.263% 期日 04/25/2036
10,000 10,056
2.304% 期日 08/26/2033
386 373
2.553% 期日 06/25/2035
7,000 6,565
2.573% 期日 02/25/2034
8,405 8,418
2.978% 期日 06/25/2033
831 822
3.428% 期日 01/25/2034
189 191
Countrywide Home Loan Mortgage
Pass-Through Trust
3.955% 期日 11/25/2034
16 16
4.590% 期日 06/25/2034
2 2
5.500% 期日 11/25/2035
9,226 7,849
6.000% 期日 07/25/2036
33,648 28,193
6.000% 期日 11/25/2037
6,752 5,761
Credit Suisse Mortgage Capital
1.571% 期日 06/27/2037
6,036 6,134
2.188% 期日 11/27/2036
7,567 8,247
3.000% 期日 01/29/2036
2,321 2,337
3.000% 期日 07/25/2037
226 226
5.874% 期日 10/26/2036
308 297
Credit Suisse Mortgage Capital
Trust
0.000% 期日 01/25/2058 49 49
0.000% 期日 04/25/2058
1 1
2.664% 期日 07/15/2032
5,200 5,195
2.914% 期日 07/15/2032 4,000 3,997
3.114% 期日 07/15/2032
2,400 2,399
3.550% 期日 01/25/2058
26,693 26,492
3.864% 期日 04/25/2058 68,022 69,391
3.904% 期日 06/25/2050
47,273 38,791
4.517% 期日 06/01/2050
122,065 126,153
Credit-Based Asset Servicing &
Securitization LLC
6.980% 期日 03/25/2046
4,266 4,504
Credit-Based Asset Servicing &
Securitization Trust
1.973% 期日 07/25/2036
4,096 4,068
CS First Boston Mortgage
Securities Corp.
4.273% 期日 01/25/2033
2,047 2,035
CWABS Asset-Backed
Certificates Trust
2.063% 期日 03/25/2037
33,000 31,614
85/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.063% 期日 03/25/2047
26,535 24,398
2.083% 期日 09/25/2046
5,600 5,393
2.543% 期日 05/25/2036 2,232 860
2.873% 期日 03/25/2035
5,500 5,622
2.948% 期日 12/25/2034
1,786 1,803
5.633% 期日 06/25/2035
8,644 9,217
CWHEQ Revolving Home Equity
Loan Resuritization Trust
2.164% 期日 03/15/2030
4,868 4,749
Deutsche Alternative-A
Securities Mortgage Loan Trust
1.983% 期日 03/25/2037
13,510 8,232
2.153% 期日 08/25/2037
36,916 31,279
2.323% 期日 09/25/2047
24,235 22,856
Deutsche Alternative-A
Securities, Inc. Mortgage Loan
Trust
4.156% 期日 10/25/2035
15,061 14,910
Deutsche Mortgage & Asset
Receiving Corp.
2.117% 期日 11/27/2036
4,206 4,150
Downey Savings & Loan
Association Mortgage Loan
Trust
2.036% 期日 10/19/2036
12,476 11,299
2.146% 期日 10/19/2045
3,153 3,168
2.176% 期日 09/19/2045
7,541 6,265
Dragon Finance BV
1.794% 期日 07/13/2023
GBP 180 226
Dutch Property Finance BV
0.276% 期日 01/28/2048
EUR 19,587 21,921
Ellington Loan Acquisition
Trust
2.923% 期日 05/25/2037
USD 1,813 1,820
EMC Mortgage Loan Trust
2.873% 期日 04/25/2042
10,016 9,293
3.323% 期日 04/25/2042
67 67
Encore Credit Receivables
Trust
2.753% 期日 11/25/2035
6,510 6,539
European Residential Loan
Securitisation DAC
0.399% 期日 03/24/2063
EUR 21,700 24,140
Eurosail PLC
0.942% 期日 09/10/2044
GBP 458 591
Eurosail-UK PLC
1.555% 期日 09/13/2045 5,947 7,335
1.735% 期日 06/13/2045
14,134 18,182
FBR Securitization Trust
2.498% 期日 10/25/2035 USD 20,968 15,614
2.503% 期日 10/25/2035
13,229 13,223
2.588% 期日 09/25/2035
7,500 7,306
Finsbury Square PLC
1.430% 期日 09/12/2065
GBP 31,959 41,282
First Franklin Mortgage Loan
Trust
1.973% 期日 07/25/2036
USD 650 650
1.983% 期日 04/25/2036
6,248 6,112
2.283% 期日 01/25/2036
10,000 9,678
2.528% 期日 05/25/2036
6,259 6,254
2.678% 期日 04/25/2035
5,000 5,031
86/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
First Horizon Alternative
Securities Trust
2.323% 期日 05/25/2035 2,257 1,789
3.177% 期日 05/25/2035
2,256 298
Fremont Home Loan Trust
1.963% 期日 02/25/2037
10,272 7,824
2.843% 期日 01/25/2035
6,493 6,367
GMAC Commercial Mortgage Asset
Corp.
5.456% 期日 03/10/2051
12,423 13,521
Great Wolf Trust
0.000% 期日 09/15/2034
104,500 1
2.764% 期日 09/15/2034
8,400 8,403
3.014% 期日 09/15/2034
13,900 13,906
GreenPoint Mortgage Funding
Trust
2.383% 期日 11/25/2045
78 65
Grifonas Finance PLC
0.000% 期日 08/28/2039
EUR 993 1,023
GS Mortgage Securities
Corporation Trust
3.419% 期日 10/10/2032
USD 3,300 3,412
4.591% 期日 10/10/2032
7,600 7,720
GSAA Home Equity Trust
6.500% 期日 11/25/2037
24 17
GSAMP Trust
1.963% 期日 03/25/2047
5,809 5,618
1.973% 期日 06/25/2036
2,550 2,546
1.983% 期日 01/25/2037
23,210 15,892
1.983% 期日 05/25/2046
1,052 1,044
2.083% 期日 06/25/2036
20,000 19,568
2.468% 期日 11/25/2035
7,684 6,259
GSMSC Resecuritization Trust
2.198% 期日 09/26/2036
5,613 4,336
6.359% 期日 04/26/2037
40,011 14,610
GSR Mortgage Loan Trust
2.123% 期日 03/25/2037
10,177 3,363
4.877% 期日 03/25/2037
10,177 2,789
HarborView Mortgage Loan Trust
2.086% 期日 12/19/2036
1,477 1,423
2.406% 期日 02/19/2036
17,021 15,802
2.486% 期日 08/19/2045 12,297 12,380
Hawksmoor Mortgages
0.000% 期日 05/25/2053
GBP 80,500 104,416
Home Equity Asset Trust
2.063% 期日 10/25/2036
USD 23,475 9,575
2.133% 期日 07/25/2036
238 239
Home Equity Mortgage Loan
Asset-Backed Trust
1.963% 期日 11/25/2036
20,014 19,206
2.003% 期日 06/25/2036
4,562 4,476
2.063% 期日 04/25/2037
17,152 12,965
2.813% 期日 08/25/2035
5,750 5,795
HSI Asset Securitization Corp.
Trust
2.073% 期日 05/25/2037
7,197 6,829
Impac CMB Trust
2.503% 期日 01/25/2035
19,049 19,320
Impac Secured Assets Corp.
2.103% 期日 03/25/2036
19,475 17,028
Impac Secured Assets Trust
2.013% 期日 01/25/2037
4,352 3,973
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMT Trust
2.614% 期日 06/15/2034
2,400 2,397
2.864% 期日 06/15/2034 1,800 1,799
3.014% 期日 06/15/2034
1,100 1,100
IndyMac IMJA Mortgage Loan
Trust
6.500% 期日 10/25/2037
10,987 9,748
IndyMac IMSC Mortgage Loan
Trust
3.692% 期日 06/25/2037
12,125 10,386
IndyMac INDX Mortgage Loan
Trust
2.003% 期日 02/25/2037
37,062 35,781
2.013% 期日 10/25/2036
7,317 4,584
3.459% 期日 07/25/2037
28,148 26,940
3.618% 期日 04/25/2037
21,083 19,884
3.799% 期日 04/25/2037
10,975 10,497
3.871% 期日 03/25/2036
6,762 6,240
3.998% 期日 11/25/2036
19,512 17,005
IXIS Real Estate Capital Trust
2.588% 期日 12/25/2035
7,393 7,441
Jefferies Resecuritization
Trust
7.366% 期日 06/25/2047
918 847
JPMorgan Alternative Loan
Trust
2.103% 期日 04/25/2047
4,045 3,908
4.267% 期日 03/25/2036
593 543
5.730% 期日 03/25/2036
309 309
JPMorgan Chase Commercial
Mortgage Securities Trust
2.764% 期日 10/15/2032
11,125 11,114
3.014% 期日 10/15/2032
7,000 6,993
3.314% 期日 10/15/2032
7,200 7,195
4.054% 期日 10/15/2032
11,000 11,025
5.337% 期日 05/15/2047
263 246
JPMorgan Mortgage Acquisition
Corp.
2.003% 期日 03/25/2036
14,768 14,649
JPMorgan Mortgage Acquisition
Trust
2.023% 期日 05/25/2036
4,202 4,210
2.073% 期日 07/25/2036
9,839 9,800
2.093% 期日 05/25/2036
12,851 12,456
2.093% 期日 08/25/2036
8,600 7,977
2.093% 期日 06/25/2037
34,606 33,004
2.103% 期日 06/25/2037 22,826 19,304
JPMorgan Mortgage Trust
2.123% 期日 10/25/2035
7,089 5,984
4.288% 期日 01/25/2037 917 887
JPMorgan Resecuritization
Trust
3.216% 期日 05/26/2037
11,175 10,913
4.359% 期日 02/26/2037
4,428 4,391
Kentmere No.2 PLC
0.000% 期日 01/28/2042
GBP 159,405 206,536
0.000% 期日 01/28/2042
15,191 19,856
Lansdowne Mortgage Securities
No.1 PLC
0.000% 期日 06/15/2045
EUR 5,314 5,584
Legacy Mortgage Asset Trust
3.000% 期日 06/25/2059
USD 295 296
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.438% 期日 05/25/2059
96 97
3.794% 期日 01/28/2070
148,874 151,815
Lehman XS Trust
2.013% 期日 12/25/2036
11,431 8,743
2.023% 期日 02/25/2037
21,012 20,586
2.083% 期日 02/25/2047
25,236 24,315
2.203% 期日 09/25/2036
9,916 8,830
6.500% 期日 06/25/2046
7,246 7,268
Liberty
2.140% 期日 10/10/2049
AUD 10,056 6,927
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.013% 期日 02/25/2036
USD 7,035 6,299
2.013% 期日 03/25/2046
38,279 17,942
3.923% 期日 06/25/2034
827 826
Madison Avenue Manufactured
Housing Contract Trust
5.073% 期日 03/25/2032
3,162 3,221
MASTR Adjustable Rate
Mortgages Trust
3.926% 期日 04/25/2034
2 2
MASTR Asset-Backed Securities
Trust
2.043% 期日 11/25/2036
34 24
2.193% 期日 01/25/2036
7,500 7,104
2.973% 期日 08/25/2037
17,208 15,389
MASTR Specialized Loan Trust
2.303% 期日 02/25/2036
5,708 4,594
Merrill Lynch First Franklin
Mortgage Loan Trust
2.823% 期日 10/25/2037
13,841 14,087
3.323% 期日 10/25/2037
26,000 26,379
Merrill Lynch Mortgage
Investors Trust
1.963% 期日 05/25/2037
23,895 14,225
2.203% 期日 08/25/2035
17 18
2.543% 期日 07/25/2034
5,581 5,512
2.618% 期日 09/25/2035
4,283 4,285
2.903% 期日 10/25/2035
1,849 1,846
4.437% 期日 02/25/2033
17 17
Morgan Stanley Asset-Backed
Securities Capital I, Inc.
Trust
1.948% 期日 07/25/2036 7,734 6,787
1.973% 期日 07/25/2036
56,241 28,099
2.063% 期日 06/25/2036
30,463 26,691
2.073% 期日 07/25/2036 55,965 28,821
2.093% 期日 03/25/2036
8,388 8,371
2.528% 期日 07/25/2035
2,009 2,021
2.558% 期日 07/25/2035 6,912 6,897
2.823% 期日 03/25/2033
122 122
2.823% 期日 07/25/2037
488 486
Morgan Stanley Bank of America
Merrill Lynch Trust
0.817% 期日 11/15/2052
137,608 7,059
Morgan Stanley Capital I, Inc.
Trust
2.183% 期日 02/25/2036
18,272 16,224
Morgan Stanley Dean Witter
Capital I Trust
7.635% 期日 07/15/2033
3,163 3,302
Morgan Stanley Home Equity
Loan Trust
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.163% 期日 02/25/2036
13,790 13,248
Morgan Stanley IXIS Real
Estate Capital Trust
2.053% 期日 07/25/2036
12,554 6,700
Morgan Stanley Mortgage Loan
Trust
3.622% 期日 11/25/2037
2,063 1,854
6.000% 期日 12/25/2035 838 660
Morgan Stanley Reremic Trust
2.178% 期日 11/26/2036
9,745 8,730
Mortgage Loan Trust
4.870% 期日 03/25/2034
3,310 3,372
Motel 6 Trust
2.834% 期日 08/15/2034
25,492 25,533
3.104% 期日 08/15/2034
22,568 22,605
4.064% 期日 08/15/2034
2,332 2,341
Natixis Commercial Mortgage
Securities Trust
2.664% 期日 02/15/2033
9,300 9,267
3.014% 期日 02/15/2033
8,265 8,235
3.790% 期日 11/15/2032
1,400 1,430
3.821% 期日 02/15/2039
2,900 3,189
3.964% 期日 02/15/2033
3,600 3,590
New York Mortgage Trust
2.363% 期日 04/25/2035
1,245 1,239
Newgate Funding PLC
0.941% 期日 12/15/2050
GBP 22,200 26,471
Nomura Asset Acceptance
Corporation Alternative Loan
Trust
5.034% 期日 05/25/2035
USD 4,648 3,572
Nomura Home Equity Loan, Inc.
Home Equity Loan Trust
2.333% 期日 05/25/2035
7,400 7,214
5.745% 期日 10/25/2036
24,442 9,537
Nomura Resecuritization Trust
2.146% 期日 03/26/2037
8,026 5,135
4.225% 期日 11/26/2036
1,686 1,704
NovaStar Mortgage Funding
Trust
1.983% 期日 10/25/2036
6,830 4,002
2.023% 期日 09/25/2037
37,872 37,020
2.143% 期日 05/25/2036 14,381 14,220
2.543% 期日 10/25/2035
2,500 2,484
Oncilla Mortgage Funding PLC
2.180% 期日 12/12/2043 GBP 8,708 11,325
Option One Mortgage Loan Trust
1.923% 期日 02/25/2037
USD 6,110 4,019
1.943% 期日 03/25/2037 17,082 15,589
1.963% 期日 03/25/2037
48,494 44,607
Paragon Mortgages No.13 PLC
1.007% 期日 01/15/2039
GBP 3,715 4,578
Paragon Mortgages No.26 PLC
0.000% 期日 05/15/2045
22,700 29,331
Park Place Securities, Inc.
Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.313% 期日 09/25/2035
USD 4,713 4,721
2.343% 期日 09/25/2035
25,075 22,718
People's Financial Realty
Mortgage Securities Trust
1.983% 期日 09/25/2036
28,208 7,936
90/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PFP Ltd.
3.164% 期日 07/14/2035
281 282
Popular Asset-Backed
Securities Mortgage Pass-
Through Trust
2.133% 期日 11/25/2036
14,843 11,487
5.250% 期日 07/25/2035
9,601 8,373
Precise Mortgage Funding PLC
0.000% 期日 12/12/2055
GBP 0 1,896
1.430% 期日 12/12/2054
4,801 6,183
Quest Trust
3.248% 期日 03/25/2035
USD 6,060 5,849
RAAC Trust
2.293% 期日 02/25/2036
6,250 6,087
2.573% 期日 06/25/2047
22,817 17,640
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% 期日 01/25/2037
6 5
RBSSP Resecuritization Trust
2.546% 期日 04/26/2037
127 127
Real Estate Asset Liquidity
Trust
2.419% 期日 06/12/2054
CAD 9,254 7,027
Renaissance Home Equity Loan
Trust
2.183% 期日 11/25/2034
USD 60 57
2.823% 期日 09/25/2037
49 40
5.612% 期日 04/25/2037
10,135 4,601
5.675% 期日 06/25/2037
3,910 1,684
Residential Accredit
Securities Corporation Trust
1.973% 期日 01/25/2037
1,700 1,694
1.983% 期日 11/25/2036
5,115 4,948
2.043% 期日 02/25/2037
14,000 13,417
2.123% 期日 01/25/2037
36,488 23,343
2.153% 期日 04/25/2036
17,500 17,514
2.473% 期日 09/25/2035
7,400 7,449
3.398% 期日 04/25/2034
1,548 1,484
Residential Asset Mortgage
Products Trust
2.223% 期日 02/25/2036
5,490 5,463
2.323% 期日 09/25/2035
12,591 12,410
2.483% 期日 10/25/2035 2,873 2,890
2.498% 期日 11/25/2035
13,000 12,846
2.503% 期日 12/25/2035
16,946 15,483
Residential Asset
Securitization Trust
5.500% 期日 10/25/2035
4,000 3,869
Residential Mortgage
Securities 29 PLC
1.726% 期日 12/20/2046
GBP 8,558 11,083
Residential Mortgage
Securities 30 PLC
1.576% 期日 03/20/2050
10,750 13,877
RESIMAC Bastille Trust
2.773% 期日 09/05/2057
USD 10,100 10,103
Ripon Mortgages PLC
1.561% 期日 08/20/2056
GBP 18,737 24,257
Rochester Financing No.2 PLC
2.076% 期日 06/18/2045
6,782 8,806
Saxon Asset Securities Trust
2.618% 期日 03/25/2035
USD 1,734 1,698
3.573% 期日 12/25/2037
5,725 5,762
91/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Securitized Asset-Backed
Receivables LLC Trust
2.093% 期日 03/25/2036 8,239 7,759
2.373% 期日 10/25/2035
10,136 9,959
2.873% 期日 03/25/2035
9,450 8,896
Sequoia Mortgage Trust
2.046% 期日 05/20/2035
2,977 2,985
2.366% 期日 06/20/2034
46 45
Sestante Finance Srl
0.000% 期日 07/23/2046
EUR 12,546 12,724
SG Mortgage Securities Trust
2.003% 期日 02/25/2036
USD 5,947 3,931
Shamrock Residential DAC
5.056% 期日 11/24/2057
EUR 7,410 8,283
6.500% 期日 11/24/2057
6,290 7,019
12.000% 期日 11/24/2057
18,970 14,723
Soundview Home Loan Trust
2.063% 期日 07/25/2036
USD 24,020 22,713
2.103% 期日 06/25/2036
4,109 3,153
2.133% 期日 06/25/2036
43,418 34,010
2.473% 期日 03/25/2036
8,102 4,749
Specialty Underwriting &
Residential Finance Trust
2.798% 期日 12/25/2035
2,154 2,163
2.803% 期日 10/25/2035
3,053 3,067
Stonemont Portfolio Trust
2.696% 期日 08/20/2030
22,995 23,001
2.946% 期日 08/20/2030
9,880 9,883
Structured Adjustable Rate
Mortgage Loan Trust
2.143% 期日 10/25/2035
8,004 7,834
2.473% 期日 08/25/2035
14,580 13,244
3.790% 期日 05/25/2035
102 90
4.414% 期日 06/25/2037
6,566 6,533
5.170% 期日 07/25/2035
3,340 2,556
Structured Asset Investment
Loan Trust
1.973% 期日 06/25/2036
10,720 10,516
2.543% 期日 04/25/2035
4,440 4,473
2.623% 期日 02/25/2034 28,755 28,974
3.023% 期日 12/25/2034
9,152 9,209
Structured Asset Mortgage
Investments II Trust
2.033% 期日 09/25/2047
33,302 34,907
2.521% 期日 04/19/2035
3,414 3,417
Structured Asset Mortgage
Investments Trust
2.506% 期日 09/19/2032
43 43
Structured Asset Securities
Corporation Mortgage Loan
Trust
1.953% 期日 05/25/2036
13,624 13,136
2.073% 期日 05/25/2036
5,426 4,735
2.083% 期日 04/25/2036
808 807
2.133% 期日 07/25/2036
35,849 35,620
2.323% 期日 04/25/2031
8,945 8,896
2.753% 期日 11/25/2035
19,865 19,998
Sutherland Commercial Mortgage
Loans
3.192% 期日 05/25/2037
1,202 1,195
Taurus UK DAC
0.000% 期日 06/22/2029
GBP 5,500 7,122
92/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Terwin Mortgage Trust
3.203% 期日 03/25/2035
USD 2,943 2,783
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.785% 期日 10/15/2031
GBP 1,382 1,667
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.785% 期日 10/15/2031
651 788
Towd Point Mortgage Funding
Granite4 PLC
1.820% 期日 10/20/2051
30,624 39,812
Towd Point Mortgage Funding
PLC
1.820% 期日 10/20/2051
7,423 9,650
Trinidad Mortgage Securities
PLC
1.599% 期日 01/24/2059
26,020 33,489
Trinity Square PLC
1.935% 期日 07/15/2051
487 633
Truman Capital Mortgage Loan
Trust
2.083% 期日 03/25/2036
USD 2,650 2,626
Twin Bridges PLC
1.560% 期日 09/12/2044
GBP 14,319 18,458
VOLT LXIV LLC
3.375% 期日 10/25/2047
USD 1,783 1,791
WaMu Mortgage Pass-Through
Certificates Trust
2.543% 期日 01/25/2045
130 129
Warwick Finance Residential
Mortgages Number Three PLC
0.000% 期日 12/21/2049
GBP 0 684
0.000% 期日 12/21/2049
0 2,681
1.565% 期日 12/21/2049
44,345 57,384
2.265% 期日 12/21/2049
4,921 6,378
2.765% 期日 12/21/2049
2,460 3,203
3.265% 期日 12/21/2049
1,406 1,836
3.765% 期日 12/21/2049
1,406 1,811
Washington Mutual Mortgage
Pass-Through Certificates
WMALT Trust
3.240% 期日 10/25/2046
USD 16,759 12,215
5.500% 期日 11/25/2035
111 111
Wells Fargo Home Equity Asset-
Backed Securities Trust
2.033% 期日 03/25/2037
2,100 2,011
2.093% 期日 07/25/2036
10,000 9,963
Wells Fargo Home Equity Trust
Mortgage Pass-Through
Certificates
2.123% 期日 04/25/2034
6,375 6,284
Wells Fargo Mortgage-Backed
Securities Trust
4.563% 期日 10/25/2036
381 384
WFRBS Commercial Mortgage
Trust
0.416% 期日 03/15/2047 170
8,800
モーゲージ証券合計 4,414,075
(原価4,352,148米ドル)
AASET Trust
資産担保証券
3.967% 期日 05/16/2042
7.1% 232 235
Aircraft Certificate Owner
Trust
7.001% 期日 09/20/2022
177 185
93/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALESCO Preferred Funding XI
Ltd.
2.609% 期日 12/23/2036
5,000 3,925
American Homes ▶ Rent Trust
6.231% 期日 10/17/2036
1,150 1,283
Arbor Realty Commercial Real
Estate Notes Ltd.
2.904% 期日 08/15/2027 7,960 7,966
Avery Point III CLO Ltd.
3.123% 期日 01/18/2025
903 903
B&M CLO Ltd.
2.731% 期日 04/16/2026
5,824 5,820
BFNS
3.994% 期日 01/25/2029
55,050 55,033
Black Diamond CLO Ltd.
3.052% 期日 02/06/2026
2,305 2,306
BSPRT Issuer Ltd.
2.964% 期日 03/15/2028
17,350 17,366
4.464% 期日 03/15/2028
8,960 8,987
5.364% 期日 03/15/2028
4,050 4,068
Cairn CLO III BV
0.650% 期日 10/20/2028
EUR 9,400 10,496
Cairn CLO VI BV
0.790% 期日 07/25/2029
5,520 6,160
Capitalsource Real Estate Loan
Trust
2.668% 期日 01/20/2037
USD 3,907 3,818
2.928% 期日 01/20/2037
13,400 12,709
3.028% 期日 01/20/2037
4,800 4,432
3.128% 期日 01/20/2037
2,700 2,092
Castlelake Aircraft
Securitization Trust
4.125% 期日 06/15/2043
3,244 3,320
Catamaran CLO Ltd.
2.786% 期日 01/27/2028
7,200 7,161
Cavendish Square Funding PLC
0.202% 期日 02/11/2055
EUR 549 613
0.542% 期日 02/11/2055
1,500 1,677
Compartment VCL 28
0.000% 期日 01/21/2025
4,841 5,423
Crecera Americas LLC
0.000% 期日 07/31/2022
COP 62,570,000 18,512
7.078% 期日 11/30/2021 CLP 23,414,122 31,597
Crown Point CLO 5 Ltd.
2.942% 期日 07/17/2028
USD 6,300 6,284
Denali Capital CLO X LLC
2.986% 期日 10/26/2027
11,000 10,996
Dryden 35o CLO BV
0.718% 期日 05/17/2027 EUR 17,244 19,227
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% 期日 04/18/2097
1 1
FAB CBO BV
0.573% 期日 08/20/2080
342 310
FAB UK Ltd.
1.365% 期日 12/06/2045
GBP 1,622 1,971
Figueroa CLO Ltd.
3.006% 期日 06/20/2027
USD 18,508 18,514
Gateway Casinos &
Entertainment Ltd.
5.000% 期日 03/12/2038
CAD 9,082 7,369
GLS Auto Receivables Issuer
Trust
94/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.580% 期日 07/17/2023
USD 20,066 20,110
Goodgreen
3.930% 期日 10/15/2053
9,003 9,522
Halcyon Loan Advisors Funding
Ltd.
3.053% 期日 10/22/2025
2,524 2,524
3.453% 期日 08/01/2025
18 18
Harley Marine Financing LLC
5.682% 期日 05/15/2043 5,617 4,739
JMP Credit Advisors CLO IIIR
Ltd.
2.852% 期日 01/17/2028
32,994 32,868
Jubilee CLO BV
0.422% 期日 07/12/2028
EUR 2,120 2,365
LP Credit Card Asset-Backed
Securities Master Trust
3.822% 期日 08/20/2024
USD 7,428 7,392
Marlette Funding Trust
3.710% 期日 12/15/2028
1,129 1,141
METAL LLC
4.581% 期日 10/15/2042
16,085 16,345
MMcapS Funding XVII Ltd.
2.488% 期日 12/01/2035
586 556
Monarch Grove CLO
2.820% 期日 01/25/2028
20,900 20,824
National Collegiate Student
Loan Trust
2.063% 期日 07/25/2030
997 991
2.093% 期日 03/26/2029
1,391 1,390
2.435% 期日 10/25/2033
15,035 14,380
2.486% 期日 06/25/2029
2,264 2,246
Navient Private Education Loan
Trust
4.071% 期日 12/15/2045
6,518 6,748
Nelnet Student Loan Trust
2.423% 期日 03/25/2030
5,955 5,955
2.623% 期日 09/25/2065
4,714 4,730
OCP CLO Ltd.
2.756% 期日 10/26/2027
25,200 25,144
2.852% 期日 04/17/2027
12,191 12,181
Octagon Investment Partners
XXIII Ltd.
2.851% 期日 07/15/2027
25,300 25,258
Pangaea ABS SPV
0.057% 期日 12/28/2096
EUR 2,438 2,702
Penta CLO 2 BV
0.790% 期日 08/04/2028 16,600 18,554
Renoir CDO BV
0.425% 期日 10/07/2095
2,196 2,451
1.475% 期日 10/07/2095 5,568 6,239
5.184% 期日 10/07/2095
5,405 6,079
RMF Buyout Issuance Trust
3.436% 期日 11/25/2028
USD 1,864 1,867
Sapphire Aviation Finance
4.250% 期日 03/15/2040
29,514 30,283
Saranac CLO III Ltd.
3.259% 期日 06/22/2030
27,300 27,285
SCF RC Funding II LLC
4.100% 期日 06/25/2047
4,531 4,620
Silver Arrow Canada
2.129% 期日 03/15/2021
CAD 8,700 6,628
95/154
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SLM Private Credit Student
Loan Trust
2.319% 期日 06/15/2023 USD 2,194 2,191
SoFi Consumer Loan Program LLC
2.770% 期日 05/25/2026
1,115 1,120
SoFi Professional Loan Program
LLC
2.650% 期日 09/25/2040 3,173 3,202
Sorrento Park CLO DAC
0.544% 期日 11/16/2027
EUR 18,365 20,500
SpringCastle Funding Asset-
Backed Notes
3.200% 期日 05/27/2036
USD 21,705 21,978
Springleaf Funding Trust
2.680% 期日 07/15/2030
22,700 22,783
St Paul's CLO VI DAC
0.850% 期日 08/20/2030
EUR 3,600 4,002
Starwood Waypoint Homes Trust
2.864% 期日 01/17/2035
USD 11,279 11,277
3.084% 期日 01/17/2035
1,400 1,400
3.314% 期日 01/17/2035
4,727 4,727
3.864% 期日 01/17/2035
8,600 8,613
Taberna Preferred Funding I
Ltd.
2.513% 期日 07/05/2035
5,320 4,842
2.807% 期日 07/05/2035
2,147 1,953
Telos CLO Ltd.
2.952% 期日 04/17/2028
24,100 24,063
3.272% 期日 01/17/2027
14,727 14,769
Theatre Hospitals PLC
4.190% 期日 12/15/2024
GBP 43 0
Thunderbolt Aircraft Lease
Ltd.
4.212% 期日 05/17/2032
USD 632 648
TICP CLO III-2 Ltd.
2.806% 期日 04/20/2028
33,600 33,599
Tikehau CLO BV
0.600% 期日 08/04/2028
EUR 1,600 1,783
Tralee CLO V Ltd.
3.076% 期日 10/20/2028
USD 5,250 5,217
Tropic CDO V Ltd.
2.321% 期日 07/15/2036
13,346 11,928
TruPS Financials Note
Securitization Ltd.
3.274% 期日 03/30/2039
23,134 22,555
3.726% 期日 09/20/2039 5,634 5,578
Venture XVII CLO Ltd.
2.881% 期日 04/15/2027
36,720 36,596
Vertical Bridge CC LLC
5.193% 期日 10/15/2046 387 398
Z Capital Credit Partners CLO
Ltd.
2.951% 期日 07/16/2027 35,035
35,115
資産担保証券合計 905,651
(原価：909,149米ドル)
Abu Dhabi Government
ソブリン債
International Bond
2.500% 期日 10/11/2022
3.9% 2,300 2,328
3.125% 期日 10/11/2027
16,500 17,254
Argentina Bocon
59.928% 期日 10/04/2022
ARS 1,017 9
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Argentina Government
International Bond
3.375% 期日 01/15/2023 EUR 8,600 3,705
3.380% 期日 12/31/2038
10,385 4,570
3.750% 期日 12/31/2038
USD 22,274 8,971
3.875% 期日 01/15/2022
EUR 10,500 4,658
4.625% 期日 01/11/2023
USD 16,261 6,586
5.000% 期日 01/15/2027
EUR 1,100 469
5.250% 期日 01/15/2028
2,500 1,065
5.625% 期日 01/26/2022
USD 15,410 6,549
5.875% 期日 01/11/2028
12,190 4,678
6.250% 期日 11/09/2047
EUR 500 216
6.625% 期日 07/06/2028
USD 150 59
6.875% 期日 01/26/2027
5,000 1,988
6.875% 期日 01/11/2048
670 264
7.125% 期日 07/06/2036
9,180 3,626
7.500% 期日 04/22/2026
3,350 1,437
7.820% 期日 12/31/2033
EUR 21,712 11,719
56.700% 期日 04/03/2022
ARS 836,910 4,926
60.517% 期日 03/01/2020
62,336 511
Argentina POM Politica
Monetaria
72.606% 期日 06/21/2020
4,233,891 28,530
Argentina Treasury Bills
0.000% 期日 04/28/2020
45,067 482
0.000% 期日 10/29/2020
85,900 608
Argentina Treasury Bond BONCER
2.500% 期日 07/22/2021
29,700 375
Autonomous Community of
Catalonia
4.900% 期日 09/15/2021
EUR 1,350 1,628
4.950% 期日 02/11/2020
250 283
6.350% 期日 11/30/2041
250 441
Bonos de la Nacion Argentina
con Ajuste por CER
4.000% 期日 03/06/2020
ARS 68,350 675
Corp. Andina de Fomento
3.950% 期日 10/15/2021
MXN 758 39
Croatia Government
International Bond
6.750% 期日 11/05/2019
USD 12,900 12,914
Export Credit Bank of Turkey
8.250% 期日 01/24/2024
3,000 3,210
Export-Import Bank of India
2.750% 期日 08/12/2020 630 632
KSA Sukuk Ltd.
2.894% 期日 04/20/2022
5,200 5,287
Kuwait International
Government Bond
2.750% 期日 03/20/2022
2,460 2,500
3.500% 期日 03/20/2027
6,500 7,009
Peru Government International
Bond
5.400% 期日 08/12/2034
PEN 74 24
5.700% 期日 08/12/2024
6,797 2,262
5.940% 期日 02/12/2029
56,722 19,134
6.150% 期日 08/12/2032
98,515 33,573
6.350% 期日 08/12/2028
50,656 17,531
6.950% 期日 08/12/2031
28,967 10,508
8.200% 期日 08/12/2026
1,866 704
8.200% 期日 08/12/2026
81,838 30,876
Provincia de Buenos Aires
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
57.612% 期日 04/12/2025
ARS 373,969 1,750
61.097% 期日 05/31/2022
60,600 319
Qatar Government International
Bond
3.875% 期日 04/23/2023
USD 10,300 10,878
5.103% 期日 04/23/2048
2,400 3,065
Russia Government
International Bond
5.000% 期日 04/29/2020
700 711
Saudi Government International
Bond
2.375% 期日 10/26/2021
3,500 3,511
2.875% 期日 03/04/2023
6,800 6,952
3.250% 期日 10/26/2026
9,800 10,151
3.625% 期日 03/04/2028
2,200 2,319
4.000% 期日 04/17/2025
61,900 66,590
4.375% 期日 04/16/2029
3,600 4,027
4.500% 期日 10/26/2046
1,300 1,433
4.625% 期日 10/04/2047
2,100 2,357
5.000% 期日 04/17/2049
7,300 8,666
Serbia Government
International Bond
7.250% 期日 09/28/2021
2,103 2,298
South Africa Government
International Bond
4.850% 期日 09/30/2029
8,200 8,143
5.750% 期日 09/30/2049
8,200 7,956
Tanzania Government
International Bond
7.989% 期日 03/09/2020
111 113
Turkey Government
International Bond
4.625% 期日 03/31/2025
EUR 21,500 24,814
5.200% 期日 02/16/2026
2,982 3,500
5.625% 期日 03/30/2021
USD 4,600 4,710
5.750% 期日 03/22/2024
2,000 2,020
6.350% 期日 08/10/2024
5,869 6,059
7.500% 期日 11/07/2019
900 901
7.625% 期日 04/26/2029
43,400 46,655
Ukraine Government
International Bond
7.750% 期日 09/01/2023 4,390 4,705
Venezuela Government
International Bond
6.000% 期日 12/09/2020 3,367 362
7.000% 期日 03/31/2038
1,883 205
7.650% 期日 04/21/2025
5,349 582
7.750% 期日 04/13/2020 1,200 130
8.250% 期日 10/13/2024
5,991 652
9.000% 期日 05/07/2023
3,161 344
9.250% 期日 09/15/2027
4,274 465
9.250% 期日 05/07/2028
6,512 708
11.750% 期日 10/21/2026
680 74
11.950% 期日 08/05/2031 653
6,000
ソブリン債合計 503,591
(原価：694,662米ドル)
株式数
Caesars Entertainment Corp.
普通株式 1,078,632 13,246
Clear Channel Outdoor
0.3% 5,292,182 12,331
Holdings, Inc.
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 10,312
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
iHeartMedia, Inc. Class A
294,195 4,219
iHeartMedia, Inc. Class B
3,948 57
National Bank of Greece S.A. 102,570 348
Westmoreland Mining Holdings
111
8,912
LLC
普通株式合計 40,624
(原価：50,317米ドル)
VICI Properties, Inc. 17,909
商業不動産株式 760,482
0.1% 商業不動産株式 合計 17,909
（原価： 5,574米ドル）
iHeart Media, Inc.
新株予約権
0.2% 12/31/2049 1,916,029 27,476
Sequa Corp.
51
04/28/2024 42,000
新株予約権合計 27,527
（原価： 39,333米ドル）
Nationwide Building Society
優先証券
0.2% 10.250% 74,050 15,571
Sequa Corp.
9.000% 955 995
Stichting AK Rabobank
Certificaten
3,042
6.500% 21,310
優先証券合計 19,608
（原価： 19,400米ドル）
Australia and New Zealand
定期性預
短期証券 元本金額
金 Banking Group Ltd.
0.350% 期日 11/01/2019
0.3% 0.2% AUD 796 549
Bank of Nova Scotia
0.920% 期日 11/01/2019
CAD 13 10
1.330% 期日 11/01/2019
USD 434 434
BNP Paribas Bank
1.330% 期日 11/01/2019
218 218
5.290% 期日 11/01/2019
ZAR 6,289 417
Brown Brothers Harriman & Co.
(1.570%) 期日 11/01/2019
CHF 2 2
(0.950%) 期日 11/01/2019
DKK 237 35
(0.670%) 期日 11/01/2019
EUR 10 12
(0.370%) 期日 11/01/2019
SEK 457 47
(0.270%) 期日 11/01/2019
JPY 273 3
0.350% 期日 11/01/2019
AUD 21 15
0.380% 期日 11/01/2019
GBP 66 85
0.920% 期日 11/01/2019
CAD 1 1
1.330% 期日 11/01/2019
USD 2 2
5.290% 期日 11/01/2019
ZAR 575 38
Citibank N.A.
1.330% 期日 11/01/2019
USD 1,200 1,200
Credit Suisse AG
(1.570%) 期日 11/01/2019
CHF 9 9
DBS Bank Ltd.
1.330% 期日 11/01/2019
USD 2,399 2,399
HSBC Bank PLC
(0.670%) 期日 11/01/2019
EUR 929 1,036
0.380% 期日 11/01/2019
GBP 274 354
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% 期日 11/01/2019
USD 2,399 2,399
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) 期日 11/01/2019
JPY 554,262 5,127
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
National Australia Bank Ltd.
0.350% 期日 11/01/2019
AUD 211 145
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.670%) 期日 11/01/2019
EUR 525 586
1.330% 期日 11/01/2019
USD 36 36
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
(0.670%) 期日 11/01/2019 EUR 135 150
(0.270%) 期日 11/01/2019
JPY 254,036 2,350
0.380% 期日 11/01/2019
GBP 6,855 8,871
1.330% 期日 11/01/2019 2,743
USD 2,743
29,273
アルゼン
61.136% 期日 05/29/2020
チン短期 ARS 78,409 553
国債
81.834% 期日 05/15/2020 2,244
0.1% 224,010
2,797
短期証券合計 32,070
(原価：35,317米ドル)
投資有価証券合計 125.6%
USD 16,060,371
(原価：16,079,164米ドル)
金融デリバティブ商品 (0.3%)
(46,349)
（原価またはプレミアム(純額)
(35,984)米ドル）
その他の資産および負債（純
(3,229,810)
額）(25.3%)
純資産 100.0%
USD 12,784,212
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,546,727 18,650,556
特殊債券 56,427,140 56,258,300
未収利息 137,348 208,058
67,621 36,361
前払費用
75,178,836 75,153,275
流動資産合計
75,178,836 75,153,275
資産合計
負債の部
流動負債
未払利息 15 51
491 448
その他未払費用
506 499
流動負債合計
506 499
負債合計
純資産の部
元本等
元本 75,182,674 75,182,674
剰余金
△4,344 △29,898
剰余金又は欠損金（△）
75,178,330 75,152,776
元本等合計
75,178,330 75,152,776
純資産合計
75,178,836 75,153,275
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 2年 3月12日
有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 75,182,674口 75,182,674口
おける受益権の総数
２. 「投資信託財産の計 元本の欠損 4,344円 元本の欠損 29,898円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9999円 1口当たり純資産額 0.9996円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,999円) (10,000口当たりの純資産額 9,996円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 2年 3月12日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 2年 3月12日
２.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
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項 目 （令和 2年 3月12日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（令和 1年 9月12日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,182,674円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 -円
令和 1年 9月12日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース） 8,100,949円
メキシコ債券ファンド（毎月分配型） 9,994,004円
メキシコ債券ファンド（資産成長型） 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション 2,798,587円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース） 29,944円
三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり） 419,777円
三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし） 299,837円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし） 1,589,191円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ） 269,851円
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（令和 1年 9月12日現在）
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０２ 619,672円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５ 969,499円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり） 1,759,104円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし） 529,719円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり） 5,797,087円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） 409,781円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０９ 1,039,466円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり） 5,027,477円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし） 549,716円
合計 75,182,674円
（令和 2年 3月12日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,182,674円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 -円
令和 2年 3月12日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース） 8,100,949円
メキシコ債券ファンド（毎月分配型） 9,994,004円
メキシコ債券ファンド（資産成長型） 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション 2,798,587円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース） 29,944円
三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり） 419,777円
三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし） 299,837円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし） 1,589,191円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ） 269,851円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０２ 619,672円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５ 969,499円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり） 1,759,104円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし） 529,719円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり） 5,797,087円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） 409,781円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０９ 1,039,466円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり） 5,027,477円
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし） 549,716円
合計 75,182,674円
附属明細表
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①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 第１０７回政府保証日本高速道路保有・債務返 14,000,000 14,041,160
済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返 14,000,000 14,071,260
済機構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返 14,000,000 14,142,800
済機構債券
第５回政府保証阪神高速道路株式会社債券 14,000,000 14,003,080
合計 56,000,000 56,258,300
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
2020年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,593,390,656 円
Ⅱ 負債総額 14,442,355 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,578,948,301 円
Ⅳ 発行済口数 8,229,754,971 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9209 円
（1万口当たり純資産額） （9,209 円）
りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
2020年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額 570,301,500 円
Ⅱ 負債総額 405,717 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 569,895,783 円
Ⅳ 発行済口数 564,408,686 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0097 円
（1万口当たり純資産額） （10,097 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
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益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
の でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ヘ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年3月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 751 6,962,544
単位型株式投資信託 122 555,128
追加型公社債投資信託 1 28,505
単位型公社債投資信託 185 467,368
合 計 1,059 8,013,546
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
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未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
流動資産合計 29,770,200 22,771,504
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
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13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
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諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
諸経費 285,490 290,243
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※１
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※２ 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※３ - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※４
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
（純額）
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
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株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 － 千円
※３ 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※４ 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月27日
平成31年２月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 ３月28日 ６月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
１年以内 208,187 597,239
１年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 － △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 － △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
（注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
（注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
法定実効税率 30.8％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 － 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
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親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
１株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数（株） 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
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当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
３．主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
４．取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（令和１年９月30日）
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資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※２
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
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その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 516,072
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
118,885
その他の営業収益
営業収益計 34,007,092
営業費用
21,567,446
一般管理費 ※１ 11,224,956
営業利益 1,214,689
営業外収益
※２ 258,897
41,920
営業外費用 ※３
経常利益 1,431,666
特別損失 ※４ 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税 950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和１年９月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（中間損益計算書）
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間
（令和１年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
※１.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※４.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
（変動事由の概要）
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,675,025千円
１年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 －
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 －
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 －
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 －
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 －
66,018,923
資産計 66,018,923 －
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 －
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 －
負債計 4,196,280 4,196,280 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
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①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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１.企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
（2）企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
（3）企業結合日
平成31年４月1日
（4）企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
（5）結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
（6）取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年４月１日から令和１年９月30日
３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
（1）合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
（2）合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
（3）交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額
37,043,811千円
（2）発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
（3）償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
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（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
期首残高 －
合併による増加額（注） 248,260
中間期末残高 248,260
（注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１株当たり純資産額 3,373円68銭
１株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
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※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a． 2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b． 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 株式会社りそな銀行
（ロ）資本金の額 279,928百万円（2019年9月末現在）
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（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
＊
・ 名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2019年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管
理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ
銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社
※
（イ）名称 （ハ）事業の内容
（ロ）資本金の額
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
株式会社りそな銀行 279,928百万円
の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
※資本金の額は、2019年9月末現在。
ハ 投資顧問会社（運用の委託先）
（イ）名称 ピムコジャパンリミテッド
（ロ）資本金の額 13,411千米ドル（2019年9月末現在）
（ハ）事業の内容 金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社（運用の委託先）
委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図に
関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当ありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 9月25日 臨時報告書
2019年12月 9日 有価証券報告書
2019年12月23日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
令和１年６月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和2年4月21日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）の令和1
年9月13日から令和2年3月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）の令和2年3月12日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
152/154
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和2年4月21日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）の令和1
年9月13日から令和2年3月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）の令和2年3月12日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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